strategii: mutate in summaries/17_STRATEGII si randate
Mutarea face ca indexul, breadcrumb-ul si pager-ul existente sa mearga fara cod nou. Trimiterile ../summaries/X rescrise in ../X, cele spre triaj/ si harvest/ in ../../. 658 de linkuri in HTML, 0 rupte. render_html: capitolele isi scriu trimiterile cu .md (ca sa mearga si pe Gitea), deci pagina le rescrie in .html la randare, doar pentru tintele care chiar au pagina. TEMPLATE.md a iesit din folderul publicat. 104 pagini randate. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
This commit is contained in:
Claude Agent
@@ -92,7 +92,7 @@ lui absolut arată bine, alte active din aceeași categorie merg mai repede în
|
||||
sus, deci banii "inteligenți" au motiv să prefere alea, nu pe-al tău.</p>
|
||||
<h2 id="divergenta-pe-relative-strength-bull-bear">Divergență pe Relative Strength (bull & bear)</h2>
|
||||
<p>Aceeași idee ca la divergența pe volum din
|
||||
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.md"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — prețul face
|
||||
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.html"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — prețul face
|
||||
un nou extrem, dar indicatorul nu confirmă — aplicată aici pe RS în loc de
|
||||
volum: dacă prețul face un nou minim, dar histograma RS face un minim <strong>mai
|
||||
puțin adânc</strong> (higher low), performanța relativă a activului nu se
|
||||
|
||||
@@ -35,7 +35,7 @@ o bară e mai mare/mică decât media. Ce contează cu adevărat e <strong>trend
|
||||
volumului</strong>: dacă acumularea/distribuția de volum confirmă mișcarea de preț
|
||||
sau intră în <strong>divergență</strong> cu ea (mecanismul de bază al divergenței
|
||||
preț/volum e deja explicat, cu diagrame, în
|
||||
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.md"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — nu îl
|
||||
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.html"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — nu îl
|
||||
reiau aici). Ce adaugă lecția asta: un indicator de <strong>trend de volum</strong>
|
||||
(On Balance Volume și o variantă modificată, "Volum H") cu o histogramă care
|
||||
măsoară <strong>procentul de schimbare</strong> al volumului de la o candelă la alta —
|
||||
|
||||
@@ -31,7 +31,7 @@
|
||||
<p>Power e o histogramă proprie cursului + o medie mobilă (MA) a histogramei,
|
||||
care măsoară <strong>cât de tare/susținut e trend-ul curent</strong> — nu performanța
|
||||
relativă la un benchmark, cum face Relative Strength
|
||||
(<a href="06_indicatorul_de_performanta.md"><code>06_indicatorul_de_performanta.md</code></a>), ci
|
||||
(<a href="06_indicatorul_de_performanta.html"><code>06_indicatorul_de_performanta.md</code></a>), ci
|
||||
tăria mișcării în sine, plus cât de departe s-a dus prețul de mediile lui
|
||||
mobile (zonă de overbought/oversold). În modul "pro" ("color the stages"),
|
||||
histograma și panta MA se colorează în <strong>patru cadrane</strong>, aceeași logică
|
||||
@@ -160,7 +160,7 @@ MA care "prinde din urmă" prețul.</p>
|
||||
mobile → presiune latentă de revenire în sus.</p>
|
||||
<h2 id="divergente-bullbear-pe-power-cel-mai-rapid-dintre-cei-trei-indicatori">Divergențe bull/bear pe Power — cel mai rapid dintre cei trei indicatori</h2>
|
||||
<p>Aceeași idee ca divergența pe volum din
|
||||
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.md"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — prețul face
|
||||
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.html"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — prețul face
|
||||
un nou extrem, dar histograma Power nu confirmă (face un extrem mai slab) —
|
||||
aplicată pe tăria trend-ului. Cursul insistă pe un punct specific: în
|
||||
exemplele reale (Google, Pfizer, McDonald's), divergența pe Power apare
|
||||
|
||||
@@ -39,7 +39,7 @@ breakout) pe simbolurile care trec filtrul.</p>
|
||||
<h2 id="ce-este-f-score-ul-recap-scurt-nu-re-predare">Ce este F-Score-ul (recap scurt, nu re-predare)</h2>
|
||||
<p>F-Score-ul (Piotrowski, 0-9, un DA/NU pentru fiecare din 9 criterii de
|
||||
profitabilitate/sănătate financiară/eficiență) e explicat pe larg în lecția
|
||||
anterioară — <a href="08_piotrowski_f_score.md">Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score</a>,
|
||||
anterioară — <a href="08_piotrowski_f_score.html">Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score</a>,
|
||||
inclusiv pragurile de interpretare (0-3 slab, 4-5 mixt, 6-7 solid, 8-9 foarte
|
||||
puternic) și relația cu ATM-Score (0-14, sistem proprietar extins, disponibil
|
||||
doar la conturile cu opțiuni). Acest material nu repetă acea explicație — arată
|
||||
@@ -308,7 +308,7 @@ fundamental — diferența nu se vede pe chart, se vede doar pe scor.</p>
|
||||
<li><a href="https://help.tradestation.com/10_00/eng/tradestationhelp/scanner/add_scan.htm">TradeStation — Inserting a New Scan</a></li>
|
||||
<li><a href="https://help.tradestation.com/10_00/eng/TradeStationHelp/scanner/add_scan_scan_criteria.htm">TradeStation — Add Scan: Scan Criteria</a></li>
|
||||
<li>Pentru ce înseamnă efectiv scorul (criterii, praguri, exemple) — vezi
|
||||
referințele din <a href="08_piotrowski_f_score.md">Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score</a>.</li>
|
||||
referințele din <a href="08_piotrowski_f_score.html">Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score</a>.</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<hr />
|
||||
<p><em>Notă: secțiunile "Cum îl folosești într-un trade real" (inclusiv exemplul BE
|
||||
|
||||
326
summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html
Normal file
326
summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html
Normal file
@@ -0,0 +1,326 @@
|
||||
<!DOCTYPE html>
|
||||
<html lang="ro">
|
||||
<head>
|
||||
<meta charset="utf-8">
|
||||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
||||
<title>Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</title>
|
||||
<style>
|
||||
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
|
||||
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
|
||||
color: #1a1a1a; }
|
||||
h1 { font-size: 1.4em; }
|
||||
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
|
||||
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
|
||||
a { color: #1a5fb4; }
|
||||
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
|
||||
em { color: #555; }
|
||||
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
|
||||
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
|
||||
nav a:hover { text-decoration: underline; }
|
||||
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
|
||||
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
|
||||
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
|
||||
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
|
||||
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
|
||||
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
|
||||
</style>
|
||||
</head>
|
||||
<body>
|
||||
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</nav><h1 id="shortlist-ce-merita-sa-inveti-in-ce-ordine">Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</h1>
|
||||
<p>Bază: cele 9 fișe din <code>strategii/fise/</code>, extrase de agenți din tot
|
||||
<code>summaries/</code> cu trimiteri la linie. Criteriile de clasare, în ordinea
|
||||
importanței pentru tine (nu trader de meserie, învață, prop acum + BVB swing
|
||||
majoritar):</p>
|
||||
<ol>
|
||||
<li><strong>Supraviețuiește fără indicatorii proprietari?</strong> Ăsta e criteriul care
|
||||
decide totul pentru BVB. Dacă regula de intrare e o cutie neagră, pe BVB ai
|
||||
zero.</li>
|
||||
<li><strong>Cost de timp pe săptămână.</strong> O strategie pe 3 minute e inaplicabilă dacă
|
||||
ai job.</li>
|
||||
<li><strong>Cât e mecanică.</strong> Mecanic = testabil, învățabil, nu depinde de cum te
|
||||
simți. Discreționar = ai nevoie de 2 ani de reps ca să nu pierzi bani.</li>
|
||||
<li><strong>Merge pe prop</strong> (drawdown zilnic pe poziții deschise, overnight).</li>
|
||||
<li><strong>Câte dovezi are în material</strong> (backtest, număr de zile în care se repetă).</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="tabelul-de-decizie">Tabelul de decizie</h2>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>#</th>
|
||||
<th>Strategie</th>
|
||||
<th>Stil</th>
|
||||
<th>BVB</th>
|
||||
<th>Prop</th>
|
||||
<th>Mecanică</th>
|
||||
<th>Timp/săpt.</th>
|
||||
<th>Dovezi în material</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>1</td>
|
||||
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (S3/BYH)</td>
|
||||
<td>swing daily-weekly</td>
|
||||
<td><strong>da, long-only</strong></td>
|
||||
<td>da</td>
|
||||
<td>100%</td>
|
||||
<td>~1h</td>
|
||||
<td>win rate 65-75%, zeci de exemple</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>2</td>
|
||||
<td><strong>MP²</strong> (S2)</td>
|
||||
<td>swing 60min-daily</td>
|
||||
<td><strong>da, confirmat de autor</strong></td>
|
||||
<td>parțial (MP²-1)</td>
|
||||
<td>100%</td>
|
||||
<td>2-3h</td>
|
||||
<td>29 crossing-uri/an, backtest citat</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>3</td>
|
||||
<td><strong>M2D</strong> (S1)</td>
|
||||
<td>scalping→swing</td>
|
||||
<td>nu</td>
|
||||
<td><strong>da, deja îl rulezi</strong></td>
|
||||
<td>100%</td>
|
||||
<td>flexibil, cu alerte</td>
|
||||
<td>39-40 tranzacții SPY, 72-80% WR</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>4</td>
|
||||
<td><strong>ATMI</strong> (S2-investiții)</td>
|
||||
<td>investiție</td>
|
||||
<td>degradat</td>
|
||||
<td>nu</td>
|
||||
<td>100%</td>
|
||||
<td><strong>10 min/trimestru</strong></td>
|
||||
<td>backtest 20 ani, 16k→52k</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>5</td>
|
||||
<td><strong>Selecția simbolului</strong></td>
|
||||
<td>filtru, nu intrare</td>
|
||||
<td>parțial (F-Score)</td>
|
||||
<td>da</td>
|
||||
<td>mixtă</td>
|
||||
<td>30 min/săpt.</td>
|
||||
<td>6/6 loturi de triaj</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>6</td>
|
||||
<td><strong>Buy hammer</strong></td>
|
||||
<td>trigger, nu strategie</td>
|
||||
<td>da</td>
|
||||
<td>da</td>
|
||||
<td>100%</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
<td>60-70% după downtrend lung</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>7</td>
|
||||
<td>MBT-10</td>
|
||||
<td>swing daily</td>
|
||||
<td>nu (cutie neagră)</td>
|
||||
<td>parțial</td>
|
||||
<td>proprietar</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
<td>formula nu e publică</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>8</td>
|
||||
<td>MDSRT (S5)</td>
|
||||
<td>day/swing</td>
|
||||
<td>slab</td>
|
||||
<td>parțial</td>
|
||||
<td>discreționar</td>
|
||||
<td>mare</td>
|
||||
<td>Power obligatoriu, proprietar</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>9</td>
|
||||
<td>MBP/Mbappé (S6)</td>
|
||||
<td>intraday 15min</td>
|
||||
<td><strong>nu, deloc</strong></td>
|
||||
<td>condiționat</td>
|
||||
<td>100%</td>
|
||||
<td>zilnic, ore fixe</td>
|
||||
<td>TICUS = breadth US, 76% WR</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="recomandarea-mea-trei-straturi-nu-noua-strategii">Recomandarea mea: trei straturi, nu nouă strategii</h2>
|
||||
<h3 id="stratul-1-buy-doji-sell-doji-pe-daily-incepe-aici">Stratul 1 — <strong>Buy Doji / Sell Doji</strong>, pe daily. Începe aici.</h3>
|
||||
<p><em>(fișa: <a href="fise/byd_sld.md"><code>fise/byd_sld.md</code></a>, <a href="fise/byh.md"><code>fise/byh.md</code></a> — sunt aceeași strategie, S3)</em></p>
|
||||
<p>E singura din tot cursul a cărei <strong>regulă de intrare nu conține niciun
|
||||
indicator proprietar</strong>: doji după trend de 8-10 candele, lângă
|
||||
suport/pivot → prima candelă care închide peste high-ul dojiului, în maxim 3
|
||||
candele → SL la extrema ultimelor 4 candele → TP 1:1, restul pe trailing,
|
||||
ieșire forțată la 8 candele. Se desenează cu ochiul pe orice platformă.</p>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Pe prop:</strong> merge ca atare, riscul e măsurabil din construcție.</li>
|
||||
<li><strong>Pe BVB:</strong> e singura pe care o poți rula aproape întreagă — pierzi doar
|
||||
scanerul (înlocuit cu o listă manuală de 20-30 de nume lichide) și partea
|
||||
de short.</li>
|
||||
<li><strong>De ce prima:</strong> te învață exact lucrurile pe care le refolosesc toate
|
||||
celelalte (trend, nivel, confirmare la close, SL structural, 1:1 + trail)
|
||||
fără să depinzi de nimic ce nu poți reproduce.</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<h3 id="stratul-2-mp2-pentru-bvb">Stratul 2 — <strong>MP²</strong>, pentru BVB.</h3>
|
||||
<p><em>(fișa: <a href="fise/mp2.md"><code>fise/mp2.md</code></a>)</em></p>
|
||||
<p>Autorul a răspuns direct la exact întrebarea ta, într-un Q&A
|
||||
(<code>summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190</code>): <strong>„se poate face MP² pe BVB
|
||||
fără TradeStation"</strong> — pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1", MP²
|
||||
e doar comparația a doi pivoți, OBV și ATR există peste tot. Nu se poate
|
||||
replica doar trigger-ul fin de intrare.</p>
|
||||
<p>Deci: pe BVB, MP² îți dă <strong>unde</strong> (bottom-ul, crossing-ul), iar Buy Doji din
|
||||
stratul 1 îți dă <strong>când</strong> (trigger-ul de candelă, standard). Cele două se
|
||||
completează exact în golul pe care l-a numit el.</p>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Edge-ul principal, repetat peste tot:</strong> intri pe <strong>crossing (±2)</strong>, nu pe
|
||||
continuare (±1).</li>
|
||||
<li><strong>Pe prop:</strong> doar varianta MP²-1 (60 min, 1-2 zile). Combinațiile
|
||||
weekly/monthly nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic.</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<h3 id="stratul-3-m2d-pe-prop-deja-il-rulezi">Stratul 3 — <strong>M2D</strong>, pe prop. Deja îl rulezi.</h3>
|
||||
<p><em>(fișa: <a href="fise/m2d.md"><code>fise/m2d.md</code></a>)</em></p>
|
||||
<p>Din screenshot-uri: @YM, 15 sec + 5 min, cu <code>M2D TP-SL v2</code>, <code>Triggers
|
||||
Advanced-JB.v2(atm)</code> și <code>M2D MAPS v3</code>. Deci ai indicatorii, și pe prop
|
||||
proprietarul nu e o problemă.</p>
|
||||
<p>Ce spune materialul și merită verificat în ce faci acum:
|
||||
- <strong>primul semnal</strong>, nu al doilea sau al treilea;
|
||||
- <strong>pullback obligatoriu</strong> între semnalul de pe TF mare și trigger — un Buy
|
||||
direct pe TF mic, fără Sell între ele, nu e M2D;
|
||||
- <strong>0.5% risc per trade pe prop</strong> (studiul citat: cei profitabili nu trec de
|
||||
atât), și calculează poziția așa încât <em>cea mai proastă zi din sample × 2</em>
|
||||
să nu atingă limita zilnică;
|
||||
- 15 sec × 5 min <strong>nu e</strong> în lista de perechi din curs (3×15, 5×25, 5×60,
|
||||
15×60...). Merită întrebat dacă e variantă proprie sau vine de undeva.
|
||||
- <strong>Pe BVB: nu.</strong> Spread-ul și lichiditatea omoară TF-urile mici, și jumătate
|
||||
din strategie e short.</p>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="ce-pun-deasupra-tuturor-selectia-simbolului">Ce pun deasupra tuturor: <strong>selecția simbolului</strong></h2>
|
||||
<p><em>(fișa: <a href="fise/selectia.md"><code>fise/selectia.md</code></a>)</em></p>
|
||||
<p>Nu e o strategie, e filtrul dinaintea lor — și e cea mai confirmată chestie
|
||||
din tot proiectul (6 din 6 loturi de triaj independente, ~60 de zile de
|
||||
sesiuni). Fără ea rulezi strategii bune pe simboluri proaste.</p>
|
||||
<p>Pe BVB supraviețuiește partea care contează pentru swing: <strong>F-Score-ul
|
||||
Piotroski</strong> (complet calculabil din rapoartele companiilor listate) plus
|
||||
relative strength calculat manual față de BET. Pe un univers de 5-10 nume,
|
||||
asta se face în 30 de minute pe săptămână.</p>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="ce-las-deoparte-si-de-ce">Ce las deoparte, și de ce</h2>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>MBP / Mbappé</strong> — condiția centrală e <strong>TICUS</strong>, un indicator de breadth pe
|
||||
toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB e irelevant, nu doar indisponibil.
|
||||
Intraday 15 min, ore fixe americane. Cel mai prost raport pentru tine, deși
|
||||
are cel mai bun win rate declarat (76%).</li>
|
||||
<li><strong>MDSRT</strong> — <strong>Power e obligatoriu</strong> și e proprietar, iar strategia e
|
||||
„mecanic-discreționară". Varianta short nici măcar nu e explicată în curs —
|
||||
e reconstruită prin oglindire de agentul care a scris sumarul.</li>
|
||||
<li><strong>MBT-10</strong> — formula nu e publică nicăieri în material, nici măcar
|
||||
aproximativ. Ce rămâne („close peste pivotul daily") are edge mult mai
|
||||
slab. <strong>Dar buy hammer</strong>, trigger-ul long înrudit, e pattern standard și îl
|
||||
iei gratis în stratul 1.</li>
|
||||
<li><strong>ATMI</strong> — nu o exclud, o scot din discuția de trading. E investiție: 10
|
||||
minute o dată la 3 luni, corecție ≥4% pe SPY, cumperi la pivotul
|
||||
trimestrial. Pe prop nu are ce căuta (fără stop, poziții de luni). Merită
|
||||
ca destinație pentru banii pe care nu-i tranzacționezi, separat de tot
|
||||
restul.</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="trei-lucruri-pe-care-materialul-le-spune-si-care-contrazic-ce-ai-crede">Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic ce ai crede</h2>
|
||||
<ol>
|
||||
<li><strong>Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.</strong> Un
|
||||
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții <em>care erau pe profit</em>,
|
||||
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
|
||||
(<code>summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Nu extinde TP-ul peste 1:1.</strong> Profitul suplimentar vine din trailing, nu
|
||||
din mutarea țintei fixe (<code>summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.</strong> Orice filtru o face
|
||||
discreționară și statisticile citate nu se mai aplică
|
||||
(<code>summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106</code>). Contează dacă vrei să pui
|
||||
selecția simbolului peste MP² — atunci nu mai e MP², e altceva, și trebuie
|
||||
retestat.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="structura-documentului-decisa-de-user-18092026">Structura documentului (decisă de user, 18.09.2026)</h2>
|
||||
<p><strong>Toate cele 9 intră complet, cu Nivel 0/1/2.</strong> Ordinea capitolelor rămâne
|
||||
cea de prioritate de mai sus, nu ordinea din curs: citești de sus în jos și
|
||||
primele patru sunt cele pe care le poți folosi.</p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Cap.</th>
|
||||
<th>Conținut</th>
|
||||
<th>Nivel</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>0</td>
|
||||
<td>Cum se citește, harta strategiilor, ce alegi când</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>1</td>
|
||||
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (S3/BYH)</td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>2</td>
|
||||
<td><strong>MP²</strong> (S2)</td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>3</td>
|
||||
<td><strong>M2D</strong> (S1)</td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>4</td>
|
||||
<td><strong>Selecția simbolului</strong> (filtrul de dinainte)</td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>5</td>
|
||||
<td><strong>ATMI</strong> (investiție, nu trading)</td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>6</td>
|
||||
<td><strong>Buy hammer + MBT-10</strong></td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>7</td>
|
||||
<td><strong>MDSRT</strong> (S5)</td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>8</td>
|
||||
<td><strong>MBP / Mbappé</strong> (S6)</td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>A1</td>
|
||||
<td>Risc și execuție: 3 poziții, tranșe, prop, jurnal</td>
|
||||
<td>0·1·2</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>A2</td>
|
||||
<td>Contradicțiile din material, toate la un loc, nerezolvate</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p>Capitolele 7 și 8 se scriu complet, dar încep cu avertismentul din shortlist:
|
||||
nu le poți rula pe BVB, și de ce.</p>
|
||||
<p><strong>Secțiunea Transfer pe BVB e completă și cu nume concrete</strong> — univers de
|
||||
simboluri BET, praguri recalculate pentru lichiditatea de aici, pivoții în
|
||||
Excel pas cu pas. Toată secțiunea marcată vizibil ca judecata mea, nu
|
||||
materialul cursului.</p><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="00_harta.html">00. 0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când →</a></nav>
|
||||
</body>
|
||||
</html>
|
||||
171
summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.md
Normal file
171
summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.md
Normal file
@@ -0,0 +1,171 @@
|
||||
# Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine
|
||||
|
||||
Bază: cele 9 fișe din `strategii/fise/`, extrase de agenți din tot
|
||||
`summaries/` cu trimiteri la linie. Criteriile de clasare, în ordinea
|
||||
importanței pentru tine (nu trader de meserie, învață, prop acum + BVB swing
|
||||
majoritar):
|
||||
|
||||
1. **Supraviețuiește fără indicatorii proprietari?** Ăsta e criteriul care
|
||||
decide totul pentru BVB. Dacă regula de intrare e o cutie neagră, pe BVB ai
|
||||
zero.
|
||||
2. **Cost de timp pe săptămână.** O strategie pe 3 minute e inaplicabilă dacă
|
||||
ai job.
|
||||
3. **Cât e mecanică.** Mecanic = testabil, învățabil, nu depinde de cum te
|
||||
simți. Discreționar = ai nevoie de 2 ani de reps ca să nu pierzi bani.
|
||||
4. **Merge pe prop** (drawdown zilnic pe poziții deschise, overnight).
|
||||
5. **Câte dovezi are în material** (backtest, număr de zile în care se repetă).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Tabelul de decizie
|
||||
|
||||
| # | Strategie | Stil | BVB | Prop | Mecanică | Timp/săpt. | Dovezi în material |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | **Buy Doji / Sell Doji** (S3/BYH) | swing daily-weekly | **da, long-only** | da | 100% | ~1h | win rate 65-75%, zeci de exemple |
|
||||
| 2 | **MP²** (S2) | swing 60min-daily | **da, confirmat de autor** | parțial (MP²-1) | 100% | 2-3h | 29 crossing-uri/an, backtest citat |
|
||||
| 3 | **M2D** (S1) | scalping→swing | nu | **da, deja îl rulezi** | 100% | flexibil, cu alerte | 39-40 tranzacții SPY, 72-80% WR |
|
||||
| 4 | **ATMI** (S2-investiții) | investiție | degradat | nu | 100% | **10 min/trimestru** | backtest 20 ani, 16k→52k |
|
||||
| 5 | **Selecția simbolului** | filtru, nu intrare | parțial (F-Score) | da | mixtă | 30 min/săpt. | 6/6 loturi de triaj |
|
||||
| 6 | **Buy hammer** | trigger, nu strategie | da | da | 100% | — | 60-70% după downtrend lung |
|
||||
| 7 | MBT-10 | swing daily | nu (cutie neagră) | parțial | proprietar | — | formula nu e publică |
|
||||
| 8 | MDSRT (S5) | day/swing | slab | parțial | discreționar | mare | Power obligatoriu, proprietar |
|
||||
| 9 | MBP/Mbappé (S6) | intraday 15min | **nu, deloc** | condiționat | 100% | zilnic, ore fixe | TICUS = breadth US, 76% WR |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Recomandarea mea: trei straturi, nu nouă strategii
|
||||
|
||||
### Stratul 1 — **Buy Doji / Sell Doji**, pe daily. Începe aici.
|
||||
*(fișa: [`fise/byd_sld.md`](fise/byd_sld.md), [`fise/byh.md`](fise/byh.md) — sunt aceeași strategie, S3)*
|
||||
|
||||
E singura din tot cursul a cărei **regulă de intrare nu conține niciun
|
||||
indicator proprietar**: doji după trend de 8-10 candele, lângă
|
||||
suport/pivot → prima candelă care închide peste high-ul dojiului, în maxim 3
|
||||
candele → SL la extrema ultimelor 4 candele → TP 1:1, restul pe trailing,
|
||||
ieșire forțată la 8 candele. Se desenează cu ochiul pe orice platformă.
|
||||
|
||||
- **Pe prop:** merge ca atare, riscul e măsurabil din construcție.
|
||||
- **Pe BVB:** e singura pe care o poți rula aproape întreagă — pierzi doar
|
||||
scanerul (înlocuit cu o listă manuală de 20-30 de nume lichide) și partea
|
||||
de short.
|
||||
- **De ce prima:** te învață exact lucrurile pe care le refolosesc toate
|
||||
celelalte (trend, nivel, confirmare la close, SL structural, 1:1 + trail)
|
||||
fără să depinzi de nimic ce nu poți reproduce.
|
||||
|
||||
### Stratul 2 — **MP²**, pentru BVB.
|
||||
*(fișa: [`fise/mp2.md`](fise/mp2.md))*
|
||||
|
||||
Autorul a răspuns direct la exact întrebarea ta, într-un Q&A
|
||||
(`summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`): **„se poate face MP² pe BVB
|
||||
fără TradeStation"** — pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1", MP²
|
||||
e doar comparația a doi pivoți, OBV și ATR există peste tot. Nu se poate
|
||||
replica doar trigger-ul fin de intrare.
|
||||
|
||||
Deci: pe BVB, MP² îți dă **unde** (bottom-ul, crossing-ul), iar Buy Doji din
|
||||
stratul 1 îți dă **când** (trigger-ul de candelă, standard). Cele două se
|
||||
completează exact în golul pe care l-a numit el.
|
||||
|
||||
- **Edge-ul principal, repetat peste tot:** intri pe **crossing (±2)**, nu pe
|
||||
continuare (±1).
|
||||
- **Pe prop:** doar varianta MP²-1 (60 min, 1-2 zile). Combinațiile
|
||||
weekly/monthly nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic.
|
||||
|
||||
### Stratul 3 — **M2D**, pe prop. Deja îl rulezi.
|
||||
*(fișa: [`fise/m2d.md`](fise/m2d.md))*
|
||||
|
||||
Din screenshot-uri: @YM, 15 sec + 5 min, cu `M2D TP-SL v2`, `Triggers
|
||||
Advanced-JB.v2(atm)` și `M2D MAPS v3`. Deci ai indicatorii, și pe prop
|
||||
proprietarul nu e o problemă.
|
||||
|
||||
Ce spune materialul și merită verificat în ce faci acum:
|
||||
- **primul semnal**, nu al doilea sau al treilea;
|
||||
- **pullback obligatoriu** între semnalul de pe TF mare și trigger — un Buy
|
||||
direct pe TF mic, fără Sell între ele, nu e M2D;
|
||||
- **0.5% risc per trade pe prop** (studiul citat: cei profitabili nu trec de
|
||||
atât), și calculează poziția așa încât *cea mai proastă zi din sample × 2*
|
||||
să nu atingă limita zilnică;
|
||||
- 15 sec × 5 min **nu e** în lista de perechi din curs (3×15, 5×25, 5×60,
|
||||
15×60...). Merită întrebat dacă e variantă proprie sau vine de undeva.
|
||||
- **Pe BVB: nu.** Spread-ul și lichiditatea omoară TF-urile mici, și jumătate
|
||||
din strategie e short.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Ce pun deasupra tuturor: **selecția simbolului**
|
||||
*(fișa: [`fise/selectia.md`](fise/selectia.md))*
|
||||
|
||||
Nu e o strategie, e filtrul dinaintea lor — și e cea mai confirmată chestie
|
||||
din tot proiectul (6 din 6 loturi de triaj independente, ~60 de zile de
|
||||
sesiuni). Fără ea rulezi strategii bune pe simboluri proaste.
|
||||
|
||||
Pe BVB supraviețuiește partea care contează pentru swing: **F-Score-ul
|
||||
Piotroski** (complet calculabil din rapoartele companiilor listate) plus
|
||||
relative strength calculat manual față de BET. Pe un univers de 5-10 nume,
|
||||
asta se face în 30 de minute pe săptămână.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Ce las deoparte, și de ce
|
||||
|
||||
- **MBP / Mbappé** — condiția centrală e **TICUS**, un indicator de breadth pe
|
||||
toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB e irelevant, nu doar indisponibil.
|
||||
Intraday 15 min, ore fixe americane. Cel mai prost raport pentru tine, deși
|
||||
are cel mai bun win rate declarat (76%).
|
||||
- **MDSRT** — **Power e obligatoriu** și e proprietar, iar strategia e
|
||||
„mecanic-discreționară". Varianta short nici măcar nu e explicată în curs —
|
||||
e reconstruită prin oglindire de agentul care a scris sumarul.
|
||||
- **MBT-10** — formula nu e publică nicăieri în material, nici măcar
|
||||
aproximativ. Ce rămâne („close peste pivotul daily") are edge mult mai
|
||||
slab. **Dar buy hammer**, trigger-ul long înrudit, e pattern standard și îl
|
||||
iei gratis în stratul 1.
|
||||
- **ATMI** — nu o exclud, o scot din discuția de trading. E investiție: 10
|
||||
minute o dată la 3 luni, corecție ≥4% pe SPY, cumperi la pivotul
|
||||
trimestrial. Pe prop nu are ce căuta (fără stop, poziții de luni). Merită
|
||||
ca destinație pentru banii pe care nu-i tranzacționezi, separat de tot
|
||||
restul.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic ce ai crede
|
||||
|
||||
1. **Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.** Un
|
||||
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții *care erau pe profit*,
|
||||
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
|
||||
(`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
|
||||
2. **Nu extinde TP-ul peste 1:1.** Profitul suplimentar vine din trailing, nu
|
||||
din mutarea țintei fixe (`summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321`).
|
||||
3. **Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.** Orice filtru o face
|
||||
discreționară și statisticile citate nu se mai aplică
|
||||
(`summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Contează dacă vrei să pui
|
||||
selecția simbolului peste MP² — atunci nu mai e MP², e altceva, și trebuie
|
||||
retestat.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Structura documentului (decisă de user, 18.09.2026)
|
||||
|
||||
**Toate cele 9 intră complet, cu Nivel 0/1/2.** Ordinea capitolelor rămâne
|
||||
cea de prioritate de mai sus, nu ordinea din curs: citești de sus în jos și
|
||||
primele patru sunt cele pe care le poți folosi.
|
||||
|
||||
| Cap. | Conținut | Nivel |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 0 | Cum se citește, harta strategiilor, ce alegi când | — |
|
||||
| 1 | **Buy Doji / Sell Doji** (S3/BYH) | 0·1·2 |
|
||||
| 2 | **MP²** (S2) | 0·1·2 |
|
||||
| 3 | **M2D** (S1) | 0·1·2 |
|
||||
| 4 | **Selecția simbolului** (filtrul de dinainte) | 0·1·2 |
|
||||
| 5 | **ATMI** (investiție, nu trading) | 0·1·2 |
|
||||
| 6 | **Buy hammer + MBT-10** | 0·1·2 |
|
||||
| 7 | **MDSRT** (S5) | 0·1·2 |
|
||||
| 8 | **MBP / Mbappé** (S6) | 0·1·2 |
|
||||
| A1 | Risc și execuție: 3 poziții, tranșe, prop, jurnal | 0·1·2 |
|
||||
| A2 | Contradicțiile din material, toate la un loc, nerezolvate | — |
|
||||
|
||||
Capitolele 7 și 8 se scriu complet, dar încep cu avertismentul din shortlist:
|
||||
nu le poți rula pe BVB, și de ce.
|
||||
|
||||
**Secțiunea Transfer pe BVB e completă și cu nume concrete** — univers de
|
||||
simboluri BET, praguri recalculate pentru lichiditatea de aici, pivoții în
|
||||
Excel pas cu pas. Toată secțiunea marcată vizibil ca judecata mea, nu
|
||||
materialul cursului.
|
||||
213
summaries/17_STRATEGII/00_harta.html
Normal file
213
summaries/17_STRATEGII/00_harta.html
Normal file
@@ -0,0 +1,213 @@
|
||||
<!DOCTYPE html>
|
||||
<html lang="ro">
|
||||
<head>
|
||||
<meta charset="utf-8">
|
||||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
||||
<title>0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</title>
|
||||
<style>
|
||||
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
|
||||
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
|
||||
color: #1a1a1a; }
|
||||
h1 { font-size: 1.4em; }
|
||||
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
|
||||
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
|
||||
a { color: #1a5fb4; }
|
||||
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
|
||||
em { color: #555; }
|
||||
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
|
||||
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
|
||||
nav a:hover { text-decoration: underline; }
|
||||
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
|
||||
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
|
||||
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
|
||||
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
|
||||
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
|
||||
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
|
||||
</style>
|
||||
</head>
|
||||
<body>
|
||||
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</nav><h1 id="0-harta-cum-se-citeste-documentul-si-ce-alegi-cand">0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</h1>
|
||||
<h2 id="ce-e-documentul-asta">Ce e documentul ăsta</h2>
|
||||
<p>Cele nouă strategii din cursul ATM, scrise ca reguli executabile, nu ca
|
||||
lecții. Fiecare capitol are aceleași trei niveluri și aceeași secțiune de
|
||||
transfer, ca să le poți compara între ele fără să reciteșți tot.</p>
|
||||
<p>Sursa e materialul deja transcris și verificat din <code>summaries/</code> — fiecare
|
||||
regulă, cifră și prag poartă trimiterea lui la fișier și linie. Ce nu există
|
||||
în material scrie „materialul nu dă un prag aici", și rămâne așa: un prag
|
||||
inventat într-un document de reguli ajunge executat cu bani reali.</p>
|
||||
<h2 id="cele-trei-niveluri">Cele trei niveluri</h2>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Nivel</th>
|
||||
<th>Când îl citești</th>
|
||||
<th>Ce găsești</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>0 — Ideea</strong></td>
|
||||
<td>când deschizi capitolul prima oară, sau peste trei luni</td>
|
||||
<td>ce ineficiență exploatează, diagrama întregului trade, fraza de decizie, când <strong>nu</strong> o folosești</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>1 — Regulile</strong></td>
|
||||
<td>la ecran, cu trade-ul în față</td>
|
||||
<td>filtrul de context, setup, trigger DA/NU, SL cu motivul lui, TP și tranșe, sizing, checklist de tipărit</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>2 — Nuanțele</strong></td>
|
||||
<td>după 50 de trade-uri, când vrei să știi de ce ai pierdut</td>
|
||||
<td>ce dă edge și <strong>cât e confirmat</strong>, setup A+ vs. mediocru, gotchas, contradicțiile din material, exemplul complet</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><strong>Nivelul 1 e executabil fără 0 și fără 2.</strong> Dacă o regulă de acolo pare să
|
||||
aibă nevoie de explicație, explicația e în 2, nu lipsă.</p>
|
||||
<h2 id="cele-doua-marcaje-care-conteaza">Cele două marcaje care contează</h2>
|
||||
<blockquote>
|
||||
<p><strong>Secțiunea „Transfer" e judecata mea, nu materialul cursului.</strong> Cursul e
|
||||
scris pentru acțiuni și futures US, pe TradeStation, cu indicatorii lui.
|
||||
Tot ce spune documentul ăsta despre prop și despre BVB e extrapolare — utilă,
|
||||
argumentată, dar de verificat înainte să pui bani pe ea.</p>
|
||||
</blockquote>
|
||||
<p><strong>„cât e confirmat"</strong>, coloana din tabelul de edge al fiecărui capitol. Vine
|
||||
din <code>triaj/DECIZII.md</code>: câte loturi <em>independente</em> de sesiuni (perioade
|
||||
diferite, agenți care nu s-au văzut) au găsit aceeași regulă. O regulă găsită
|
||||
de 6 din 6 loturi peste 36 de zile nu cântărește cât una spusă o dată.</p>
|
||||
<h2 id="ordinea-capitolelor">Ordinea capitolelor</h2>
|
||||
<p>Nu e ordinea din curs. E ordinea în care merită să le înveți, iar criteriul
|
||||
care a decis-o e unul singur:</p>
|
||||
<blockquote>
|
||||
<p><strong>Dacă regula de intrare conține un indicator proprietar, pe BVB nu-ți
|
||||
rămâne nimic.</strong></p>
|
||||
</blockquote>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Cap.</th>
|
||||
<th>Strategie</th>
|
||||
<th>BVB</th>
|
||||
<th>Prop</th>
|
||||
<th>De ce e pe locul ăsta</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="01_buy_doji.html">1</a></td>
|
||||
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
|
||||
<td><strong>da, long-only</strong></td>
|
||||
<td>da</td>
|
||||
<td>singura fără indicator proprietar în regula de intrare</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="02_mp2.html">2</a></td>
|
||||
<td><strong>MP²</strong></td>
|
||||
<td><strong>da</strong></td>
|
||||
<td>parțial</td>
|
||||
<td>autorul a explicat el însuși replicarea cu pivoți în Excel</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="03_m2d.html">3</a></td>
|
||||
<td><strong>M2D</strong></td>
|
||||
<td>nu</td>
|
||||
<td><strong>da</strong></td>
|
||||
<td>100% mecanic, e ce rulezi deja</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="04_selectia.html">4</a></td>
|
||||
<td><strong>Selecția simbolului</strong></td>
|
||||
<td>parțial</td>
|
||||
<td>da</td>
|
||||
<td>nu e strategie, e filtrul dinaintea lor</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="05_atmi.html">5</a></td>
|
||||
<td><strong>ATMI</strong></td>
|
||||
<td>degradat</td>
|
||||
<td>nu</td>
|
||||
<td>investiție, nu trading: 10 min/trimestru</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="06_hammer_mbt10.html">6</a></td>
|
||||
<td><strong>Buy hammer + MBT-10</strong></td>
|
||||
<td>jumătate</td>
|
||||
<td>parțial</td>
|
||||
<td>hammer e standard, MBT-10 e cutie neagră</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="07_mdsrt.html">7</a></td>
|
||||
<td><strong>MDSRT</strong></td>
|
||||
<td>slab</td>
|
||||
<td>parțial</td>
|
||||
<td>Power e obligatoriu și e proprietar</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="08_mbp.html">8</a></td>
|
||||
<td><strong>MBP / Mbappé</strong></td>
|
||||
<td><strong>nu</strong></td>
|
||||
<td>condiționat</td>
|
||||
<td>TICUS = breadth pe toată piața US</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="A1_risc.html">A1</a></td>
|
||||
<td>Risc și execuție</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
<td>partea care decide dacă supraviețuiești</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><a href="A2_contradictii.html">A2</a></td>
|
||||
<td>Contradicțiile din material</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
<td>unde cursul nu e de acord cu el însuși</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<h2 id="ce-alegi-cand">Ce alegi când</h2>
|
||||
<p><strong>Vreau să încep undeva, astăzi.</strong> → Capitolul 1, Buy Doji, pe daily. Nu are
|
||||
nevoie de nimic ce nu poți reproduce, și te învață exact lucrurile pe care le
|
||||
refolosesc toate celelalte: trend, nivel, confirmare la close, SL structural,
|
||||
1:1 plus trail.</p>
|
||||
<p><strong>Vreau să tranzacționez la BVB.</strong> → Capitolele 1 și 2, împreună. MP² îți dă
|
||||
<strong>unde</strong> (bottom-ul, crossing-ul, calculat în Excel), Buy Doji îți dă <strong>când</strong>
|
||||
(trigger-ul de candelă, standard). Exact golul pe care autorul l-a numit ca
|
||||
nereplicabil — trigger-ul fin — îl umple stratul de candelă.</p>
|
||||
<p><strong>Sunt pe cont de prop.</strong> → Capitolul 3 (M2D, ce rulezi acum) plus anexa A1.
|
||||
Citește A1 înainte de orice altceva: limita zilnică se calculează <strong>și pe
|
||||
poziții deschise</strong>, iar asta a costat deja pe cineva tranzacții care erau pe
|
||||
profit.</p>
|
||||
<p><strong>Am bani pe care nu vreau să-i tranzacționez.</strong> → Capitolul 5, ATMI. Zece
|
||||
minute o dată la trei luni. Nu e trading și nu se amestecă cu restul contului.</p>
|
||||
<p><strong>Vreau să știu de ce am pierdut pe un setup care arăta bine.</strong> → Nivelul 2 al
|
||||
capitolului respectiv, secțiunea 2.2 (A+ vs. mediocru), apoi A2.</p>
|
||||
<h2 id="trei-lucruri-pe-care-materialul-le-spune-si-care-contrazic-intuitia">Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic intuiția</h2>
|
||||
<ol>
|
||||
<li><strong>Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.</strong> Unui
|
||||
cursant i s-au închis automat tranzacții <em>care erau pe profit</em>, pentru că
|
||||
pierderea flotantă atinsese limita
|
||||
(<code>summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Nu extinde TP-ul peste 1:1.</strong> Profitul suplimentar vine din trailing, nu
|
||||
din mutarea țintei fixe
|
||||
(<code>summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.</strong> Orice filtru o face
|
||||
discreționară, și statisticile citate pentru ea nu se mai aplică
|
||||
(<code>summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106</code>). Contează direct dacă vrei să
|
||||
pui selecția simbolului (capitolul 4) peste MP² (capitolul 2): atunci nu
|
||||
mai e MP², e altceva, și trebuie retestat de la zero.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<h2 id="ce-nu-e-in-document">Ce nu e în document</h2>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Formula MBT-10.</strong> Nu e publică nicăieri în material, nici măcar
|
||||
aproximativ. Capitolul 6 spune ce se poate reconstrui din ea și cât de mult
|
||||
slăbește asta semnalul.</li>
|
||||
<li><strong>Cifrele complete ale backtesturilor.</strong> Materialul citează rezultate
|
||||
(39-40 de tranzacții pe SPY, win rate 72-80%) fără prețurile per tranzacție.
|
||||
Nu poți reface testele, doar să-ți faci propriul eșantion.</li>
|
||||
<li><strong>Patru sesiuni de analiză zilnică nu sunt ținute de autor</strong> (25, 26, 29 și
|
||||
30 iunie 2026 — un înlocuitor). Regulile care se sprijineau doar pe zilele
|
||||
alea au fost scoase din material încă de la sumarizare.</li>
|
||||
</ul><nav class="pager"><a class="prev" href="00_SHORTLIST.html">← 00. Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</a><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="01_buy_doji.html">01. 1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH) →</a></nav>
|
||||
</body>
|
||||
</html>
|
||||
106
summaries/17_STRATEGII/00_harta.md
Normal file
106
summaries/17_STRATEGII/00_harta.md
Normal file
@@ -0,0 +1,106 @@
|
||||
# 0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când
|
||||
|
||||
## Ce e documentul ăsta
|
||||
|
||||
Cele nouă strategii din cursul ATM, scrise ca reguli executabile, nu ca
|
||||
lecții. Fiecare capitol are aceleași trei niveluri și aceeași secțiune de
|
||||
transfer, ca să le poți compara între ele fără să reciteșți tot.
|
||||
|
||||
Sursa e materialul deja transcris și verificat din `summaries/` — fiecare
|
||||
regulă, cifră și prag poartă trimiterea lui la fișier și linie. Ce nu există
|
||||
în material scrie „materialul nu dă un prag aici", și rămâne așa: un prag
|
||||
inventat într-un document de reguli ajunge executat cu bani reali.
|
||||
|
||||
## Cele trei niveluri
|
||||
|
||||
| Nivel | Când îl citești | Ce găsești |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **0 — Ideea** | când deschizi capitolul prima oară, sau peste trei luni | ce ineficiență exploatează, diagrama întregului trade, fraza de decizie, când **nu** o folosești |
|
||||
| **1 — Regulile** | la ecran, cu trade-ul în față | filtrul de context, setup, trigger DA/NU, SL cu motivul lui, TP și tranșe, sizing, checklist de tipărit |
|
||||
| **2 — Nuanțele** | după 50 de trade-uri, când vrei să știi de ce ai pierdut | ce dă edge și **cât e confirmat**, setup A+ vs. mediocru, gotchas, contradicțiile din material, exemplul complet |
|
||||
|
||||
**Nivelul 1 e executabil fără 0 și fără 2.** Dacă o regulă de acolo pare să
|
||||
aibă nevoie de explicație, explicația e în 2, nu lipsă.
|
||||
|
||||
## Cele două marcaje care contează
|
||||
|
||||
> **Secțiunea „Transfer" e judecata mea, nu materialul cursului.** Cursul e
|
||||
> scris pentru acțiuni și futures US, pe TradeStation, cu indicatorii lui.
|
||||
> Tot ce spune documentul ăsta despre prop și despre BVB e extrapolare — utilă,
|
||||
> argumentată, dar de verificat înainte să pui bani pe ea.
|
||||
|
||||
**„cât e confirmat"**, coloana din tabelul de edge al fiecărui capitol. Vine
|
||||
din `triaj/DECIZII.md`: câte loturi *independente* de sesiuni (perioade
|
||||
diferite, agenți care nu s-au văzut) au găsit aceeași regulă. O regulă găsită
|
||||
de 6 din 6 loturi peste 36 de zile nu cântărește cât una spusă o dată.
|
||||
|
||||
## Ordinea capitolelor
|
||||
|
||||
Nu e ordinea din curs. E ordinea în care merită să le înveți, iar criteriul
|
||||
care a decis-o e unul singur:
|
||||
|
||||
> **Dacă regula de intrare conține un indicator proprietar, pe BVB nu-ți
|
||||
> rămâne nimic.**
|
||||
|
||||
| Cap. | Strategie | BVB | Prop | De ce e pe locul ăsta |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| [1](01_buy_doji.md) | **Buy Doji / Sell Doji** | **da, long-only** | da | singura fără indicator proprietar în regula de intrare |
|
||||
| [2](02_mp2.md) | **MP²** | **da** | parțial | autorul a explicat el însuși replicarea cu pivoți în Excel |
|
||||
| [3](03_m2d.md) | **M2D** | nu | **da** | 100% mecanic, e ce rulezi deja |
|
||||
| [4](04_selectia.md) | **Selecția simbolului** | parțial | da | nu e strategie, e filtrul dinaintea lor |
|
||||
| [5](05_atmi.md) | **ATMI** | degradat | nu | investiție, nu trading: 10 min/trimestru |
|
||||
| [6](06_hammer_mbt10.md) | **Buy hammer + MBT-10** | jumătate | parțial | hammer e standard, MBT-10 e cutie neagră |
|
||||
| [7](07_mdsrt.md) | **MDSRT** | slab | parțial | Power e obligatoriu și e proprietar |
|
||||
| [8](08_mbp.md) | **MBP / Mbappé** | **nu** | condiționat | TICUS = breadth pe toată piața US |
|
||||
| [A1](A1_risc.md) | Risc și execuție | — | — | partea care decide dacă supraviețuiești |
|
||||
| [A2](A2_contradictii.md) | Contradicțiile din material | — | — | unde cursul nu e de acord cu el însuși |
|
||||
|
||||
## Ce alegi când
|
||||
|
||||
**Vreau să încep undeva, astăzi.** → Capitolul 1, Buy Doji, pe daily. Nu are
|
||||
nevoie de nimic ce nu poți reproduce, și te învață exact lucrurile pe care le
|
||||
refolosesc toate celelalte: trend, nivel, confirmare la close, SL structural,
|
||||
1:1 plus trail.
|
||||
|
||||
**Vreau să tranzacționez la BVB.** → Capitolele 1 și 2, împreună. MP² îți dă
|
||||
**unde** (bottom-ul, crossing-ul, calculat în Excel), Buy Doji îți dă **când**
|
||||
(trigger-ul de candelă, standard). Exact golul pe care autorul l-a numit ca
|
||||
nereplicabil — trigger-ul fin — îl umple stratul de candelă.
|
||||
|
||||
**Sunt pe cont de prop.** → Capitolul 3 (M2D, ce rulezi acum) plus anexa A1.
|
||||
Citește A1 înainte de orice altceva: limita zilnică se calculează **și pe
|
||||
poziții deschise**, iar asta a costat deja pe cineva tranzacții care erau pe
|
||||
profit.
|
||||
|
||||
**Am bani pe care nu vreau să-i tranzacționez.** → Capitolul 5, ATMI. Zece
|
||||
minute o dată la trei luni. Nu e trading și nu se amestecă cu restul contului.
|
||||
|
||||
**Vreau să știu de ce am pierdut pe un setup care arăta bine.** → Nivelul 2 al
|
||||
capitolului respectiv, secțiunea 2.2 (A+ vs. mediocru), apoi A2.
|
||||
|
||||
## Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic intuiția
|
||||
|
||||
1. **Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.** Unui
|
||||
cursant i s-au închis automat tranzacții *care erau pe profit*, pentru că
|
||||
pierderea flotantă atinsese limita
|
||||
(`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
|
||||
2. **Nu extinde TP-ul peste 1:1.** Profitul suplimentar vine din trailing, nu
|
||||
din mutarea țintei fixe
|
||||
(`summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321`).
|
||||
3. **Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.** Orice filtru o face
|
||||
discreționară, și statisticile citate pentru ea nu se mai aplică
|
||||
(`summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Contează direct dacă vrei să
|
||||
pui selecția simbolului (capitolul 4) peste MP² (capitolul 2): atunci nu
|
||||
mai e MP², e altceva, și trebuie retestat de la zero.
|
||||
|
||||
## Ce nu e în document
|
||||
|
||||
- **Formula MBT-10.** Nu e publică nicăieri în material, nici măcar
|
||||
aproximativ. Capitolul 6 spune ce se poate reconstrui din ea și cât de mult
|
||||
slăbește asta semnalul.
|
||||
- **Cifrele complete ale backtesturilor.** Materialul citează rezultate
|
||||
(39-40 de tranzacții pe SPY, win rate 72-80%) fără prețurile per tranzacție.
|
||||
Nu poți reface testele, doar să-ți faci propriul eșantion.
|
||||
- **Patru sesiuni de analiză zilnică nu sunt ținute de autor** (25, 26, 29 și
|
||||
30 iunie 2026 — un înlocuitor). Regulile care se sprijineau doar pe zilele
|
||||
alea au fost scoase din material încă de la sumarizare.
|
||||
1465
summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html
Normal file
1465
summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1177
summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.md
Normal file
1177
summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.md
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1431
summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html
Normal file
1431
summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1178
summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md
Normal file
1178
summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
706
summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html
Normal file
706
summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html
Normal file
@@ -0,0 +1,706 @@
|
||||
<!DOCTYPE html>
|
||||
<html lang="ro">
|
||||
<head>
|
||||
<meta charset="utf-8">
|
||||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
||||
<title>3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</title>
|
||||
<style>
|
||||
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
|
||||
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
|
||||
color: #1a1a1a; }
|
||||
h1 { font-size: 1.4em; }
|
||||
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
|
||||
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
|
||||
a { color: #1a5fb4; }
|
||||
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
|
||||
em { color: #555; }
|
||||
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
|
||||
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
|
||||
nav a:hover { text-decoration: underline; }
|
||||
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
|
||||
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
|
||||
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
|
||||
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
|
||||
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
|
||||
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
|
||||
</style>
|
||||
</head>
|
||||
<body>
|
||||
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</nav><h1 id="3-m2d-strategia-1-mecanic-2-time-frame-uri">3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</h1>
|
||||
<p><strong>Etichete:</strong> <code>long</code> <code>short</code> · <code>scalping</code> / <code>intraday</code> / <code>swing</code> · <code>futures</code> / <code>indici</code> / <code>ETF</code> · dificultate <code>3</code> (judecata mea) · <code>merge pe prop: da, cu ajustări</code> · <code>merge pe BVB: nu</code></p>
|
||||
<p><strong>Surse:</strong> <a href="../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.html"><code>14_strategia_1_m2d.md</code></a> (fișierul principal, toate regulile de bază) · <a href="../09_QA/08_2026-01-20.html"><code>08_2026-01-20.md</code></a> (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · <a href="../09_QA/27_2025-05-28.html"><code>27_2025-05-28.md</code></a> (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · <a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>26_2025-06-11.md</code></a> (3 poziții, trail, limita zilnică) · <a href="../09_QA/16_2025-10-07.html"><code>16_2025-10-07.md</code></a> (primul semnal, backtesting) · <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.html"><code>02_mbt10.md</code></a> (M2D 15/80) · capturile autorului din <a href="../../harvest/2026-09-18-autor.md"><code>harvest/2026-09-18-autor.md</code></a>. Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.</p>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="nivel-0-ideea">Nivel 0 — Ideea</h2>
|
||||
<h3 id="ce-exploateaza">Ce exploatează</h3>
|
||||
<p>Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (<code>14_strategia_1_m2d.md:32-38</code>). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci <strong>confluența celor două time frame-uri în același moment</strong> — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code>). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (<code>14_strategia_1_m2d.md:57-66</code>). Cursul o declară <strong>100% mecanică</strong>: ori ai semnalul, ori nu (<code>14_strategia_1_m2d.md:3-4</code>).</p>
|
||||
<h3 id="diagrama-de-ansamblu">Diagrama de ansamblu</h3>
|
||||
<p><svg viewBox="0 0 720 568" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<line x1="24" y1="87.2" x2="706" y2="87.2" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 3"/><text x="692" y="81.2" fill="#b06000" text-anchor="end">bull trail 102.90</text>
|
||||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="248.4" x2="706" y2="248.4" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="242.4" fill="#188a3e">intrare 99.80</text>
|
||||
<line x1="24" y1="300.4" x2="706" y2="300.4" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="692" y="294.4" fill="#c00" text-anchor="end">SL 98.80 (4 candele)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="196.4" x2="706" y2="196.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="692" y="190.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 100.80 = 1:1</text>
|
||||
<polyline points="348.0,276.3 364.0,262.8 380.0,249.3 396.0,236.3 412.0,223.6 428.0,211.3 444.0,200.9 460.0,192.4 476.0,185.3 492.0,177.3 508.0,169.2 524.0,160.9 540.0,153.6" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="546" y="148" fill="#b06000">SMA-20</text>
|
||||
<line x1="44.0" y1="396.6" x2="44.0" y2="430.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="39.5" y="404.4" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="60.0" y1="375.8" x2="60.0" y2="409.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="55.5" y="383.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="76.0" y1="349.8" x2="76.0" y2="388.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="71.5" y="357.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="92.0" y1="329.0" x2="92.0" y2="362.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="87.5" y="336.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="108.0" y1="303.0" x2="108.0" y2="342.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="103.5" y="310.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="124.0" y1="277.0" x2="124.0" y2="316.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="119.5" y="284.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="140.0" y1="256.2" x2="140.0" y2="290.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="135.5" y="264.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="156.0" y1="230.2" x2="156.0" y2="269.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="151.5" y="238.0" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="172.0" y1="232.8" x2="172.0" y2="256.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="167.5" y="238.0" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="188.0" y1="243.2" x2="188.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="183.5" y="248.4" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="204.0" y1="264.0" x2="204.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="199.5" y="269.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="220.0" y1="274.4" x2="220.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="279.6" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="236.0" y1="274.4" x2="236.0" y2="300.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="231.5" y="279.6" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="252.0" y1="277.0" x2="252.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="247.5" y="282.2" width="9" height="13.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="268.0" y1="269.2" x2="268.0" y2="287.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="263.5" y="274.4" width="9" height="7.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="284.0" y1="240.6" x2="284.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="279.5" y="248.4" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="300.0" y1="219.8" x2="300.0" y2="253.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="295.5" y="227.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="316.0" y1="193.8" x2="316.0" y2="232.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="311.5" y="201.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="332.0" y1="167.8" x2="332.0" y2="206.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="327.5" y="175.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="348.0" y1="147.0" x2="348.0" y2="180.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="343.5" y="154.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="364.0" y1="126.2" x2="364.0" y2="160.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="359.5" y="134.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="380.0" y1="105.4" x2="380.0" y2="139.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="375.5" y="113.2" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="396.0" y1="89.8" x2="396.0" y2="118.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="391.5" y="97.6" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="412.0" y1="74.2" x2="412.0" y2="102.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="407.5" y="82.0" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="428.0" y1="56.0" x2="428.0" y2="87.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="423.5" y="66.4" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="444.0" y1="61.2" x2="444.0" y2="84.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="439.5" y="66.4" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="460.0" y1="71.6" x2="460.0" y2="100.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="76.8" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="476.0" y1="86.2" x2="476.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="471.5" y="92.4" width="9" height="5.2" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="492.0" y1="82.0" x2="492.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="487.5" y="87.2" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="508.0" y1="82.0" x2="508.0" y2="115.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="503.5" y="87.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="524.0" y1="102.8" x2="524.0" y2="131.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="519.5" y="108.0" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="540.0" y1="118.4" x2="540.0" y2="144.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="535.5" y="123.6" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="24" y1="526.4" x2="706" y2="526.4" stroke="#888"/>
|
||||
<rect x="39.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="55.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="71.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="87.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="103.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="119.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="135.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="151.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="167.5" y="491.4" width="9" height="35.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="183.5" y="494.6" width="9" height="31.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="199.5" y="496.2" width="9" height="30.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="497.8" width="9" height="28.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="231.5" y="499.4" width="9" height="27.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="247.5" y="500.1" width="9" height="26.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="263.5" y="498.6" width="9" height="27.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="279.5" y="461.2" width="9" height="65.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="295.5" y="456.4" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="311.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="327.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="343.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="359.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="375.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="391.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="407.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="423.5" y="465.9" width="9" height="60.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="439.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="471.5" y="480.3" width="9" height="46.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="487.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="503.5" y="481.9" width="9" height="44.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="519.5" y="483.4" width="9" height="43.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="535.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<text x="24" y="450.4" fill="#555">volum</text>
|
||||
<text x="32.0" y="159.6" fill="#1a5fb4" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Buy</text>
|
||||
<text x="220.0" y="317.8" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Sell Momentum (pullback)</text>
|
||||
<text x="284.0" y="108.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Buy = trigger</text>
|
||||
<text x="428.0" y="132.2" fill="#777" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">vârf 103.30</text>
|
||||
<text x="540.0" y="219.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close sub bull trail = ieși</text>
|
||||
<text x="540.0" y="237.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">ieșire 102.00 pe bull trail (2.2R)</text>
|
||||
<text x="24" y="556" fill="#555">Serie construită (32 bare, 3 min). R = (102.00 − 99.80) / 1.00 = 2.2R.</text>
|
||||
</svg></p>
|
||||
<p><em>(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec <code>gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt</code>)</em></p>
|
||||
<h3 id="fraza-de-decizie">Fraza de decizie</h3>
|
||||
<blockquote>
|
||||
<p>Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.</p>
|
||||
</blockquote>
|
||||
<h3 id="cand-nu-o-folosesti">Când NU o folosești</h3>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic.</strong> M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi <code>fise/m2d.md</code> §3, <strong>NEACOPERIT</strong>).</li>
|
||||
<li><strong>Pe BVB</strong> — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.</li>
|
||||
<li><strong>Când ai ratat semnalul.</strong> Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (<code>14_strategia_1_m2d.md:469-471</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight.</strong> Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică</strong> pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="nivel-1-regulile">Nivel 1 — Regulile</h2>
|
||||
<h3 id="11-filtrul-de-context-inainte-sa-te-uiti-la-grafic">1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)</h3>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>#</th>
|
||||
<th>Condiție</th>
|
||||
<th>Prag</th>
|
||||
<th>Unde o citești</th>
|
||||
<th>Sursă</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>C1</td>
|
||||
<td>TF mare în <strong>Buy Momentum</strong> (long) / <strong>Sell Momentum</strong> (short)</td>
|
||||
<td>semnal binar — fără prag numeric în material</td>
|
||||
<td>indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:32,173</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>C2</td>
|
||||
<td>TF mic a produs <strong>pullback-ul opus</strong> (M): Sell la long, Buy la short</td>
|
||||
<td>semnal binar — fără prag numeric în material</td>
|
||||
<td>același indicator, pe TF mic</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:33,174</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>C3</td>
|
||||
<td>TF mare e <strong>încă</strong> în aceeași direcție la momentul triggerului</td>
|
||||
<td>binar</td>
|
||||
<td>reverificare pe TF mare</td>
|
||||
<td><code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>C4</td>
|
||||
<td>Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout</td>
|
||||
<td>binar</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:198-216</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>C5</td>
|
||||
<td>Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental)</td>
|
||||
<td><strong>nu există</strong> — strategia e declarată 100% mecanică</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:4</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<h3 id="12-setup-ce-trebuie-sa-vezi-pe-grafic">1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic</h3>
|
||||
<ol>
|
||||
<li><strong>Alegi perechea de time frame-uri mare/mic</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:461-466</code>). Lista recomandată: scalping 1×5, <strong>3×15</strong>; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.</li>
|
||||
<li><strong>TF mare intră în Buy Momentum</strong> (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (<code>14_strategia_1_m2d.md:32</code>).</li>
|
||||
<li><strong>TF mic intră în Sell Momentum</strong> = pullback-ul obligatoriu (M) (<code>14_strategia_1_m2d.md:33</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic</strong> după acel Sell (A = trigger) (<code>14_strategia_1_m2d.md:35-38</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Verifici că TF mare a rămas în Buy</strong> în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Short: totul oglindit</strong> — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (<code>14_strategia_1_m2d.md:172-180</code>).</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 700 780" width="700" height="780" role="img" aria-label="Secventa M apoi A a strategiei M2D, pe doua time frame-uri, pentru long si short: time frame-ul mare ramane in directie cat timp time frame-ul mic face pullback (M) si apoi da trigger-ul in directia mare (A)">
|
||||
<g font-family="system-ui, sans-serif">
|
||||
<rect x="0" y="0" width="700" height="780" fill="#ffffff"/>
|
||||
<text x="350.0" y="30.0" font-size="19" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența M → A: nu e o stare, e o secvență</text>
|
||||
<text x="350.0" y="52.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">M2D — același moment, două time frame-uri: TF mare dă direcția, TF mic dă trigger-ul</text>
|
||||
<text x="350.0" y="72.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">sus = LONG; jos = SHORT — aceleași momente, în oglindă</text>
|
||||
<rect x="14" y="92" width="672" height="250" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="14" y="362" width="672" height="270" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="30.0" y="116.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#188a3e" text-anchor="start">LONG</text>
|
||||
<text x="30.0" y="140.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
|
||||
<text x="660.0" y="114.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">rămâne în Buy pe tot parcursul</text>
|
||||
<line x1="250.0" y1="138.0" x2="250.0" y2="282.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
|
||||
<line x1="430.0" y1="128.0" x2="430.0" y2="210.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
|
||||
<polyline points="40.0,162.0 150.0,148.0 250.0,138.0 430.0,128.0 660.0,118.0" fill="none" stroke="#188a3e" stroke-width="2.0"/>
|
||||
<circle cx="150.0" cy="148.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
|
||||
<text x="185.0" y="126.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="start">Buy Momentum</text>
|
||||
<text x="30.0" y="202.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
|
||||
<polyline points="40.0,255.0 180.0,225.0 250.0,282.0 430.0,210.0 660.0,198.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
|
||||
<circle cx="250.0" cy="282.0" r="5.0" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="262.0" y="296.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">M: Sell Momentum (pullback)</text>
|
||||
<circle cx="430.0" cy="210.0" r="6.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="660.0" y="240.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long</text>
|
||||
<text x="30.0" y="386.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#c00" text-anchor="start">SHORT</text>
|
||||
<text x="30.0" y="410.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
|
||||
<text x="660.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">rămâne în Sell pe tot parcursul</text>
|
||||
<line x1="250.0" y1="454.0" x2="250.0" y2="500.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
|
||||
<line x1="430.0" y1="464.0" x2="430.0" y2="574.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
|
||||
<polyline points="40.0,430.0 150.0,444.0 250.0,454.0 430.0,464.0 660.0,474.0" fill="none" stroke="#c00" stroke-width="2.0"/>
|
||||
<circle cx="150.0" cy="444.0" r="5.0" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="168.0" y="432.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">Sell Momentum</text>
|
||||
<text x="30.0" y="470.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
|
||||
<polyline points="40.0,527.0 180.0,562.0 250.0,500.0 430.0,574.0 660.0,588.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
|
||||
<circle cx="250.0" cy="500.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
|
||||
<text x="238.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="end">M: Buy Momentum (pullback)</text>
|
||||
<circle cx="430.0" cy="574.0" r="6.0" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="660.0" y="610.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short</text>
|
||||
<rect x="40" y="648" width="620" height="116" rx="8" fill="#ffffff" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="350.0" y="676.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy</text>
|
||||
<text x="350.0" y="696.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">(cu mare încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele,</text>
|
||||
<text x="350.0" y="716.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">NU e trigger (vezi 1.3).</text>
|
||||
<text x="350.0" y="746.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Sursă: 14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180; 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67</text>
|
||||
</g></svg></p>
|
||||
<p><em>(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec <code>gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt</code>)</em></p>
|
||||
<h3 id="13-trigger">1.3 Trigger</h3>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th></th>
|
||||
<th>Condiție</th>
|
||||
<th>Exemplu cu cifre</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>DA</strong></td>
|
||||
<td>TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri</td>
|
||||
<td>Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (<code>14_strategia_1_m2d.md:227-236</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>NU — prea devreme</strong></td>
|
||||
<td>TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback</td>
|
||||
<td>SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (<code>14_strategia_1_m2d.md:398-454</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>NU — invalidat</strong></td>
|
||||
<td>În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care <strong>se închide</strong> Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>)</td>
|
||||
<td>Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><strong>Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471</code>). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:140-152</code>).</p>
|
||||
<h3 id="14-stop-loss">1.4 Stop-loss</h3>
|
||||
<p><strong>Unde:</strong> cel mai jos low din <strong>ultimele 4 candele</strong> pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (<code>14_strategia_1_m2d.md:57-58,178</code>).
|
||||
<strong>Alternativă:</strong> <strong>2× ATR(10)</strong> de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = <strong>512.02</strong>; low-ul real al metodei pe 4 candele era <strong>512.87</strong>, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (<code>14_strategia_1_m2d.md:330-337</code>).
|
||||
<strong>De ce acolo:</strong> materialul <strong>nu explică rațiunea celor 4 candele</strong>; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (<code>14_strategia_1_m2d.md:150-159</code>). <strong>Parțial NEACOPERIT.</strong>
|
||||
<strong>Cât e în %/R:</strong> Riot short real = <strong>0.85%</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:229-230</code>); exemplul live din Q&A = <strong>0.06%</strong> (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:77</code>); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între <strong>0.04% și 0.06%</strong> (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:56-58</code>). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (<code>14_strategia_1_m2d.md:59-60,178</code>).</p>
|
||||
<h3 id="15-take-profit-si-transe">1.5 Take-profit și tranșe</h3>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Tranșă</th>
|
||||
<th>Ieșire la</th>
|
||||
<th>De unde vine ținta</th>
|
||||
<th>Ce faci cu stopul</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>1</td>
|
||||
<td><strong>TP1 = 1:1</strong> — distanța stop-entry proiectată în favoare</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:59-60,178</code> (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta)</td>
|
||||
<td>închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>2</td>
|
||||
<td>restul poziției, pe <strong>bull trail</strong> (long) / <strong>bear trail</strong> (short)</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163</code></td>
|
||||
<td>trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă <strong>închisă</strong> dincolo de linie = ieșire</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>(opțional, avansat) varianta în 3 bucăți</td>
|
||||
<td>Poziția 2 la <strong>2:1</strong>, poziția 3 pe <strong>trail bazat pe swing low/high</strong></td>
|
||||
<td><code>09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356</code></td>
|
||||
<td>marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><strong>Bull trail</strong> = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă <strong>închisă</strong> sub linie = bear reversal, ieși (<code>14_strategia_1_m2d.md:74-79</code>). <strong>Bear trail</strong> = oglindit (<code>14_strategia_1_m2d.md:161-163</code>). Evaluarea se face <strong>pe candelă închisă, nu pe wick/spike</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477</code>).</p>
|
||||
<h3 id="16-marimea-pozitiei">1.6 Mărimea poziției</h3>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Risc maxim:</strong> <strong>0.5% din cont per tranzacție pe cont prop</strong>, <strong>1-2%</strong> pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (<code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Număr de poziții:</strong> 2-3 per semnal (<code>14_strategia_1_m2d.md:64</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Pe prop, calculezi invers:</strong> iei <strong>cea mai proastă zi din sample, o dublezi</strong> („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:360-376</code>). Limita zilnică se calculează <strong>și pe pozițiile deschise</strong> (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Formula:</strong> <code>R = 0.5% × capital</code>; <code>nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului)</code>.</li>
|
||||
<li><strong>Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM):</strong> cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, <code>harvest/2026-09-18-autor.md:13</code>), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = <strong>3.2 → 3 contracte</strong>. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ <strong>0.96 → 1 contract</strong>. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.</li>
|
||||
<li><strong>Mărime minimă de cont:</strong> <strong>NEACOPERIT ÎN MATERIAL</strong> (<code>fise/m2d.md</code> §13).</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<h3 id="17-checklist-de-tiparit">1.7 Checklist de tipărit</h3>
|
||||
<ul>
|
||||
<li>[ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.</li>
|
||||
<li>[ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) <strong>încheiat</strong> între semnalul mare și acum.</li>
|
||||
<li>[ ] Triggerul e <strong>primul</strong> momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.</li>
|
||||
<li>[ ] TF mare e <strong>încă</strong> în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.</li>
|
||||
<li>[ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.</li>
|
||||
<li>[ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.</li>
|
||||
<li>[ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.</li>
|
||||
<li>[ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.</li>
|
||||
<li>[ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="nivel-2-nuantele">Nivel 2 — Nuanțele</h2>
|
||||
<h3 id="21-ce-da-edge-ordonat-dupa-cat-de-des-apare-in-material">2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material</h3>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>#</th>
|
||||
<th>Criteriu / indicator</th>
|
||||
<th>De ce dă edge</th>
|
||||
<th>Cât de confirmat</th>
|
||||
<th>Sursă</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>1</td>
|
||||
<td><strong>M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing</strong> (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore)</td>
|
||||
<td>un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7</td>
|
||||
<td><strong>2 loturi / 6 zile</strong> (<code>triaj/DECIZII.md</code>, secțiunea 02.3)</td>
|
||||
<td><code>triaj/DECIZII.md</code> 02.3; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>2</td>
|
||||
<td><strong>M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap</strong></td>
|
||||
<td>gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup</td>
|
||||
<td><strong>1 lot / 3 zile</strong> (<code>triaj/DECIZII.md</code>, secțiunea 08.7)</td>
|
||||
<td><code>triaj/DECIZII.md</code> 08.7</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>3</td>
|
||||
<td><strong>Ia primul semnal</strong>, nu al doilea/al treilea</td>
|
||||
<td>statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica</td>
|
||||
<td><strong>3 surse distincte</strong> (nu e în DECIZII.md)</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471</code>; <code>09_QA/16_2025-10-07.md:142-143</code>; <code>09_QA/08_2026-01-20.md:98-131</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>4</td>
|
||||
<td><strong>Respectă strategia 100% mecanic</strong>, nu alege semnalele</td>
|
||||
<td>orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale</td>
|
||||
<td><strong>2 surse distincte</strong></td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:4</code>; <code>09_QA/08_2026-01-20.md:98-131</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>5</td>
|
||||
<td><strong>Pullback obligatoriu</strong> între semnalul mare și trigger</td>
|
||||
<td>fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate</td>
|
||||
<td><strong>o singură mențiune explicită</strong> (repetată în același fișier)</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>6</td>
|
||||
<td><strong>Candelă închisă, nu wick/spike</strong> — la trigger și la trail</td>
|
||||
<td>un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile</td>
|
||||
<td><strong>o singură mențiune</strong></td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>7</td>
|
||||
<td><strong>Trail-ul</strong> care prinde mișcările lungi</td>
|
||||
<td>efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1</td>
|
||||
<td><strong>o singură mențiune</strong></td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:326-328</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>8</td>
|
||||
<td><strong>Eșantion minim 20</strong> și <strong>nu schimba regulile în mijlocul lui</strong></td>
|
||||
<td>fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare</td>
|
||||
<td><strong>o singură sursă pentru pragul 20</strong>; celelalte două dau praguri mai mari</td>
|
||||
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474</code> (minim 20; nu schimba regulile); <code>09_QA/27_2025-05-28.md:330-338</code> (nu schimba regulile), <code>:350</code> (minim 50-60, recomandat 100); <code>09_QA/16_2025-10-07.md:156-172</code> (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<h3 id="22-setup-a-vs-setup-mediocru">2.2 Setup A+ vs. setup mediocru</h3>
|
||||
<p><strong>A+ (ce cauți):</strong> TF mare Buy → pe TF mic un Sell <em>închis</em> (pullback clar), urmat de <strong>primul</strong> Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e <strong>higher low</strong> față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314</code>).</p>
|
||||
<p><strong>Mediocru (acceptabil-dar-nu):</strong> același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:316-318</code>); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:319-320</code>).</p>
|
||||
<h3 id="23-gotchas">2.3 Gotchas</h3>
|
||||
<ol>
|
||||
<li><strong>Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea.</strong> Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (<code>14_strategia_1_m2d.md:469-471</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții.</strong> Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (<code>14_strategia_1_m2d.md:472-474</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Candelă închisă, nu spike.</strong> Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (<code>14_strategia_1_m2d.md:475-477</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Gap-uri overnight și candele-anomalie.</strong> Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Buy the dip poate degenera în revenge trading.</strong> „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Versiunea modificată de M2D</strong> (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:569-571</code>; transcriere <code>transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351</code>).</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<h3 id="24-contradictii-si-puncte-neclare-din-material">2.4 Contradicții și puncte neclare din material</h3>
|
||||
<p><strong>1. Numele strategiei.</strong> Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (<code>14_strategia_1_m2d.md:5-6</code>), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:40-43</code>). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.</p>
|
||||
<p><strong>2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs.</strong> Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (<code>14_strategia_1_m2d.md:456-466</code>). Q&A adaugă <strong>5×40</strong> și <strong>15×75</strong>, care nu sunt în acea listă (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:422-426</code>) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code>), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923</code>). <strong>Întrebarea deschisă, nu o condamnare:</strong> dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e <strong>deducția mea</strong> — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:45</code>) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:60</code>), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (<code>M2D MAPS v3</code>, <code>harvest/2026-09-18-autor.md:40-43</code>) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul <strong>nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea</strong> — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899</code>) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:10</code>); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, <code>14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat.</p>
|
||||
<p><strong>3. Risk/reward final.</strong> Fișierul principal dă <strong>1:2.4–1:2.95</strong> cu trail pe backtest (<code>14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:196-198</code>). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:81-88</code>).</p>
|
||||
<p><strong>4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit.</strong> (i) <code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>: maxim <strong>0.5% risc/tranzacție</strong> pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) <code>09_QA/27_2025-05-28.md:360-376</code>: pornești invers — iei <strong>cea mai proastă zi din sample, o dublezi</strong> și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. <code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code> adaugă că limita zilnică se calculează <strong>și pe poziții deschise</strong>, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de <strong>0.42% și 0.68%</strong> ≈ 1.1%, dublată 2.2% (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:369-371</code>). Materialul <strong>nu spune care regulă o bate pe cealaltă</strong>. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia <strong>sizing-ul minim</strong> dintre ele.</p>
|
||||
<p><strong>5. Inconsistență de transcriere la risc.</strong> În Q&A din 20.01.2026 apare și <strong>0.6%</strong>, și <strong>0.06%</strong> pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:185-188</code>). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.</p>
|
||||
<p><strong>6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ.</strong> Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (<code>14_strategia_1_m2d.md:150-159</code>). Nu inventa o justificare.</p>
|
||||
<h3 id="25-exemplul-complet-pas-cu-pas">2.5 Exemplul complet, pas cu pas</h3>
|
||||
<p><strong>SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):</strong></p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Pas</th>
|
||||
<th>Ce s-a întâmplat</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Context</td>
|
||||
<td>TF mare (15 min) intră în <strong>Sell Momentum</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:227-228</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>M (setup)</td>
|
||||
<td>Pe 3 min, prețul face pullback în sus: <strong>Buy Momentum</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:228</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>A (trigger)</td>
|
||||
<td>Primul <strong>Sell</strong> pe 3 min după acel Buy = intri short (<code>14_strategia_1_m2d.md:228-229</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>SL</td>
|
||||
<td>Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = <strong>0.85%</strong> de la intrare (<code>14_strategia_1_m2d.md:229-230</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>TP1</td>
|
||||
<td>1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja <strong>1.42%</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:230-232</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Execuție</td>
|
||||
<td>În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu <strong>bear trail</strong>, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (<code>14_strategia_1_m2d.md:232-235</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Rezultat</td>
|
||||
<td>Ieșire pe violarea reală a trail-ului la <strong>+4.55%</strong> → risc/recompensă efectiv <strong>≈ 1:5.3</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><svg viewBox="0 0 700 440" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="56.0" x2="686" y2="56.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="50.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 100.85 = +0.85%</text>
|
||||
<line x1="24" y1="91.7" x2="686" y2="91.7" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="85.7" fill="#333" text-anchor="end">intrare 100.00 (trigger Sell)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="127.4" x2="686" y2="127.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="121.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 99.15 = 1:1</text>
|
||||
<line x1="24" y1="282.8" x2="686" y2="282.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="276.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">ieșire 95.45 = +4.55% ≈ 1:5.3</text>
|
||||
<line x1="44.0" y1="169.4" x2="44.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="39.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="59.0" y1="187.5" x2="59.0" y2="221.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="54.0" y="192.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="74.0" y1="207.2" x2="74.0" y2="236.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="69.0" y="213.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="89.0" y1="226.1" x2="89.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="84.0" y="230.3" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="104.0" y1="242.1" x2="104.0" y2="274.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="99.0" y="247.1" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="119.0" y1="259.7" x2="119.0" y2="289.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="114.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="134.0" y1="253.4" x2="134.0" y2="282.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="129.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="149.0" y1="234.5" x2="149.0" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="144.0" y="242.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="164.0" y1="215.6" x2="164.0" y2="251.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="159.0" y="221.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="179.0" y1="188.3" x2="179.0" y2="228.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="174.0" y="196.7" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="194.0" y1="158.9" x2="194.0" y2="205.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="189.0" y="167.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="209.0" y1="125.3" x2="209.0" y2="174.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="204.0" y="133.7" width="10" height="33.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="224.0" y1="93.8" x2="224.0" y2="140.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="219.0" y="104.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="239.0" y1="56.0" x2="239.0" y2="110.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="234.0" y="79.1" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="254.0" y1="72.8" x2="254.0" y2="102.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="249.0" y="79.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="269.0" y1="85.4" x2="269.0" y2="121.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="264.0" y="91.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="284.0" y1="106.4" x2="284.0" y2="141.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="279.0" y="112.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="299.0" y1="128.7" x2="299.0" y2="163.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="294.0" y="133.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="314.0" y1="148.4" x2="314.0" y2="183.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="309.0" y="154.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="329.0" y1="169.4" x2="329.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="324.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="344.0" y1="187.5" x2="344.0" y2="216.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="339.0" y="192.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="359.0" y1="203.0" x2="359.0" y2="230.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="354.0" y="209.3" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="374.0" y1="216.9" x2="374.0" y2="242.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="369.0" y="221.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="389.0" y1="228.2" x2="389.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="384.0" y="234.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="404.0" y1="242.1" x2="404.0" y2="263.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="399.0" y="247.1" width="10" height="8.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="419.0" y1="249.2" x2="419.0" y2="276.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="414.0" y="255.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="434.0" y1="263.1" x2="434.0" y2="288.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="429.0" y="268.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="449.0" y1="274.4" x2="449.0" y2="301.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="444.0" y="280.7" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="464.0" y1="278.6" x2="464.0" y2="299.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="459.0" y="287.0" width="10" height="6.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="479.0" y1="270.2" x2="479.0" y2="291.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="474.0" y="282.8" width="10" height="4.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="24" y1="397.7" x2="686" y2="397.7" stroke="#888"/>
|
||||
<rect x="39.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="54.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="69.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="84.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="99.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="114.0" y="356.5" width="10" height="41.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="129.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="144.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="159.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="174.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="189.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="204.0" y="359.0" width="10" height="38.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="219.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="234.0" y="341.7" width="10" height="56.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="249.0" y="327.7" width="10" height="70.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="264.0" y="348.3" width="10" height="49.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="279.0" y="352.4" width="10" height="45.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="294.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="309.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="324.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="339.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="354.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="369.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="384.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="399.0" y="363.9" width="10" height="33.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="414.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="429.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="444.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="459.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="474.0" y="338.4" width="10" height="59.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<text x="24" y="321.7" fill="#555">volum</text>
|
||||
<text x="32.0" y="123.0" fill="#c00" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Sell</text>
|
||||
<text x="149.0" y="307.0" fill="#0891b2" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Buy Momentum (pullback)</text>
|
||||
<text x="254.0" y="294.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Sell = trigger, intri short</text>
|
||||
<text x="299.0" y="264.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">deja peste TP1 (1.42% din curs)</text>
|
||||
<text x="479.0" y="312.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close peste bear trail = ieși</text>
|
||||
<text x="24" y="428" fill="#555">Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs.</text>
|
||||
</svg></p>
|
||||
<p><em>(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec <code>gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt</code>)</em></p>
|
||||
<p><strong>Notă la cifra 1.42%:</strong> cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.</p>
|
||||
<p><strong>Ce lipsește din material:</strong> prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; <strong>procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs</strong>, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (<code>14_strategia_1_m2d.md:503-506</code>).</p>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="transfer">Transfer</h2>
|
||||
<blockquote>
|
||||
<p><strong>Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.</strong>
|
||||
Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
|
||||
cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.</p>
|
||||
</blockquote>
|
||||
<h3 id="pe-cont-de-prop">Pe cont de prop</h3>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Regulă de prop</th>
|
||||
<th>Ce strică</th>
|
||||
<th>Ajustarea</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>drawdown zilnic (<strong>procentul nu e dat în material</strong>), calculat <strong>și pe poziții deschise</strong></td>
|
||||
<td>poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:220-222</code>)</td>
|
||||
<td>sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:218-219</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>drawdown total</td>
|
||||
<td>nu e tratat specific pentru M2D în material</td>
|
||||
<td>tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>interdicție overnight / weekend</td>
|
||||
<td>cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:200-202</code>); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:204-209</code>); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (<code>:209</code>)</td>
|
||||
<td>varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>news lockout</td>
|
||||
<td>materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în <code>triaj/DECIZII.md</code> 08.11</td>
|
||||
<td>verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit)</td>
|
||||
<td>materialul nu o discută</td>
|
||||
<td>o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><strong>Sizing-ul, calculat înapoi din limită:</strong> pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, <code>09_QA/27_2025-05-28.md:376-378</code>), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată <strong>2.2% = 2.200 $</strong>, sub limită. Deci R = 0.5% = <strong>500 $/tranzacție</strong>. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ <strong>3 contracte</strong>; cu stop de 104 puncte → ≈ <strong>1 contract</strong>. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, <strong>micșorezi size-ul, nu limita</strong> — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:365-367</code>). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.</p>
|
||||
<p><strong>Verdict:</strong> <strong>merge cu ajustările de mai sus.</strong> Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (<code>Triggers Advanced-JB.v2(atm)</code>, <code>M2D MAPS v3</code>) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:40-43</code>).</p>
|
||||
<h3 id="pe-bvb-swing">Pe BVB (swing)</h3>
|
||||
<p><strong>Verdictul e negativ, scurt:</strong> M2D nu se transferă pe BVB.</p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Ce cere</th>
|
||||
<th>Există la BVB?</th>
|
||||
<th>Înlocuitorul concret</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>scaner/indicator <strong>Buy/Sell Momentum</strong> proprietar</td>
|
||||
<td>nu</td>
|
||||
<td>nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>short</strong></td>
|
||||
<td>practic nu</td>
|
||||
<td>rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale</td>
|
||||
<td>nu, la lichiditatea BVB</td>
|
||||
<td>cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>prag de lichiditate / preț / volum</td>
|
||||
<td><strong>NU EXISTĂ în material</strong> (<code>fise/m2d.md</code> §3)</td>
|
||||
<td>pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>date fundamentale trimestriale</td>
|
||||
<td>nu se aplică — M2D e 100% mecanic</td>
|
||||
<td>—</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><strong>Universul propus</strong> (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, <code>triaj/DECIZII.md</code> 08.3).</p>
|
||||
<p><strong>Pivoții în Excel:</strong> M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — <code>summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180</code>.)</p>
|
||||
<p><strong>Ce se rupe din cauza lichidității</strong> (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă <strong>~20-50% din TP1</strong>. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.</p>
|
||||
<p><strong>Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:</strong> <strong>sub 20%.</strong> Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.</p>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="ce-trebuie-sa-exersezi-ca-s-o-poti-folosi">Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi</h2>
|
||||
<ol>
|
||||
<li><strong>Marchează retroactiv 20 de setup-uri</strong> pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.</li>
|
||||
<li><strong>Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău:</strong> minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:350-352</code>); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:156-172</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Notează în jurnal, pe fiecare trade:</strong> data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.</li>
|
||||
<li><strong>Calculează înainte de prop:</strong> media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:437-438</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Exersează construcția setup-ului vizual</strong> în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:12-36</code>). Fără bife, setup-ul nu funcționează.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="legaturi">Legături</h2>
|
||||
<ul>
|
||||
<li>Se suprapune cu <strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (<code>13_strategia_3_byh.md</code>): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.</li>
|
||||
<li>Se completează cu <strong>MP²</strong> (<code>04_strategia_2_mp_patrat.md</code>) și <strong>MBT-10 / MBAP</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md</code>): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code>).</li>
|
||||
<li>Selecția simbolului: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html"><code>11_selectia_simbolului.md</code></a></li>
|
||||
<li>Risc și execuție: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_executie_si_risc.md</code></a></li>
|
||||
<li>Poziția în structura documentului: <a href="00_SHORTLIST.html"><code>00_SHORTLIST.md</code></a></li>
|
||||
</ul><nav class="pager"><a class="prev" href="02_mp2.html">← 02. 2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli)</a><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="04_selectia.html">04. 4. Selecția simbolului (filtrul de dinaintea oricărei strategii) →</a></nav>
|
||||
</body>
|
||||
</html>
|
||||
501
summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md
Normal file
501
summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md
Normal file
@@ -0,0 +1,501 @@
|
||||
# 3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)
|
||||
|
||||
**Etichete:** `long` `short` · `scalping` / `intraday` / `swing` · `futures` / `indici` / `ETF` · dificultate `3` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări` · `merge pe BVB: nu`
|
||||
|
||||
**Surse:** [`14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (fișierul principal, toate regulile de bază) · [`08_2026-01-20.md`](../09_QA/08_2026-01-20.md) (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · [`27_2025-05-28.md`](../09_QA/27_2025-05-28.md) (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (3 poziții, trail, limita zilnică) · [`16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (primul semnal, backtesting) · [`02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (M2D 15/80) · capturile autorului din [`harvest/2026-09-18-autor.md`](../../harvest/2026-09-18-autor.md). Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 0 — Ideea
|
||||
|
||||
### Ce exploatează
|
||||
|
||||
Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (`14_strategia_1_m2d.md:32-38`). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci **confluența celor două time frame-uri în același moment** — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (`14_strategia_1_m2d.md:57-66`). Cursul o declară **100% mecanică**: ori ai semnalul, ori nu (`14_strategia_1_m2d.md:3-4`).
|
||||
|
||||
### Diagrama de ansamblu
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 720 568" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<line x1="24" y1="87.2" x2="706" y2="87.2" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 3"/><text x="692" y="81.2" fill="#b06000" text-anchor="end">bull trail 102.90</text>
|
||||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="248.4" x2="706" y2="248.4" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="242.4" fill="#188a3e">intrare 99.80</text>
|
||||
<line x1="24" y1="300.4" x2="706" y2="300.4" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="692" y="294.4" fill="#c00" text-anchor="end">SL 98.80 (4 candele)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="196.4" x2="706" y2="196.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="692" y="190.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 100.80 = 1:1</text>
|
||||
<polyline points="348.0,276.3 364.0,262.8 380.0,249.3 396.0,236.3 412.0,223.6 428.0,211.3 444.0,200.9 460.0,192.4 476.0,185.3 492.0,177.3 508.0,169.2 524.0,160.9 540.0,153.6" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="546" y="148" fill="#b06000">SMA-20</text>
|
||||
<line x1="44.0" y1="396.6" x2="44.0" y2="430.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="39.5" y="404.4" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="60.0" y1="375.8" x2="60.0" y2="409.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="55.5" y="383.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="76.0" y1="349.8" x2="76.0" y2="388.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="71.5" y="357.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="92.0" y1="329.0" x2="92.0" y2="362.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="87.5" y="336.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="108.0" y1="303.0" x2="108.0" y2="342.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="103.5" y="310.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="124.0" y1="277.0" x2="124.0" y2="316.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="119.5" y="284.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="140.0" y1="256.2" x2="140.0" y2="290.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="135.5" y="264.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="156.0" y1="230.2" x2="156.0" y2="269.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="151.5" y="238.0" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="172.0" y1="232.8" x2="172.0" y2="256.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="167.5" y="238.0" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="188.0" y1="243.2" x2="188.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="183.5" y="248.4" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="204.0" y1="264.0" x2="204.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="199.5" y="269.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="220.0" y1="274.4" x2="220.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="279.6" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="236.0" y1="274.4" x2="236.0" y2="300.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="231.5" y="279.6" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="252.0" y1="277.0" x2="252.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="247.5" y="282.2" width="9" height="13.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="268.0" y1="269.2" x2="268.0" y2="287.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="263.5" y="274.4" width="9" height="7.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="284.0" y1="240.6" x2="284.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="279.5" y="248.4" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="300.0" y1="219.8" x2="300.0" y2="253.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="295.5" y="227.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="316.0" y1="193.8" x2="316.0" y2="232.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="311.5" y="201.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="332.0" y1="167.8" x2="332.0" y2="206.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="327.5" y="175.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="348.0" y1="147.0" x2="348.0" y2="180.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="343.5" y="154.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="364.0" y1="126.2" x2="364.0" y2="160.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="359.5" y="134.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="380.0" y1="105.4" x2="380.0" y2="139.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="375.5" y="113.2" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="396.0" y1="89.8" x2="396.0" y2="118.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="391.5" y="97.6" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="412.0" y1="74.2" x2="412.0" y2="102.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="407.5" y="82.0" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="428.0" y1="56.0" x2="428.0" y2="87.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="423.5" y="66.4" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="444.0" y1="61.2" x2="444.0" y2="84.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="439.5" y="66.4" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="460.0" y1="71.6" x2="460.0" y2="100.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="76.8" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="476.0" y1="86.2" x2="476.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="471.5" y="92.4" width="9" height="5.2" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="492.0" y1="82.0" x2="492.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="487.5" y="87.2" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="508.0" y1="82.0" x2="508.0" y2="115.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="503.5" y="87.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="524.0" y1="102.8" x2="524.0" y2="131.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="519.5" y="108.0" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="540.0" y1="118.4" x2="540.0" y2="144.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="535.5" y="123.6" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="24" y1="526.4" x2="706" y2="526.4" stroke="#888"/>
|
||||
<rect x="39.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="55.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="71.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="87.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="103.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="119.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="135.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="151.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="167.5" y="491.4" width="9" height="35.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="183.5" y="494.6" width="9" height="31.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="199.5" y="496.2" width="9" height="30.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="497.8" width="9" height="28.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="231.5" y="499.4" width="9" height="27.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="247.5" y="500.1" width="9" height="26.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="263.5" y="498.6" width="9" height="27.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="279.5" y="461.2" width="9" height="65.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="295.5" y="456.4" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="311.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="327.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="343.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="359.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="375.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="391.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="407.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="423.5" y="465.9" width="9" height="60.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="439.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="471.5" y="480.3" width="9" height="46.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="487.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="503.5" y="481.9" width="9" height="44.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="519.5" y="483.4" width="9" height="43.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="535.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<text x="24" y="450.4" fill="#555">volum</text>
|
||||
<text x="32.0" y="159.6" fill="#1a5fb4" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Buy</text>
|
||||
<text x="220.0" y="317.8" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Sell Momentum (pullback)</text>
|
||||
<text x="284.0" y="108.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Buy = trigger</text>
|
||||
<text x="428.0" y="132.2" fill="#777" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">vârf 103.30</text>
|
||||
<text x="540.0" y="219.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close sub bull trail = ieși</text>
|
||||
<text x="540.0" y="237.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">ieșire 102.00 pe bull trail (2.2R)</text>
|
||||
<text x="24" y="556" fill="#555">Serie construită (32 bare, 3 min). R = (102.00 − 99.80) / 1.00 = 2.2R.</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
*(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec `gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt`)*
|
||||
|
||||
### Fraza de decizie
|
||||
|
||||
> Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.
|
||||
|
||||
### Când NU o folosești
|
||||
|
||||
- **Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic.** M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi `fise/m2d.md` §3, **NEACOPERIT**).
|
||||
- **Pe BVB** — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.
|
||||
- **Când ai ratat semnalul.** Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`).
|
||||
- **Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight.** Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
|
||||
- **Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică** pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 1 — Regulile
|
||||
|
||||
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
|
||||
|
||||
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C1 | TF mare în **Buy Momentum** (long) / **Sell Momentum** (short) | semnal binar — fără prag numeric în material | indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare | `14_strategia_1_m2d.md:32,173` |
|
||||
| C2 | TF mic a produs **pullback-ul opus** (M): Sell la long, Buy la short | semnal binar — fără prag numeric în material | același indicator, pe TF mic | `14_strategia_1_m2d.md:33,174` |
|
||||
| C3 | TF mare e **încă** în aceeași direcție la momentul triggerului | binar | reverificare pe TF mare | `09_QA/08_2026-01-20.md:52-63` |
|
||||
| C4 | Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout | binar | — | `14_strategia_1_m2d.md:198-216` |
|
||||
| C5 | Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental) | **nu există** — strategia e declarată 100% mecanică | — | `14_strategia_1_m2d.md:4` |
|
||||
|
||||
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
|
||||
|
||||
1. **Alegi perechea de time frame-uri mare/mic** (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`). Lista recomandată: scalping 1×5, **3×15**; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.
|
||||
2. **TF mare intră în Buy Momentum** (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (`14_strategia_1_m2d.md:32`).
|
||||
3. **TF mic intră în Sell Momentum** = pullback-ul obligatoriu (M) (`14_strategia_1_m2d.md:33`).
|
||||
4. **Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic** după acel Sell (A = trigger) (`14_strategia_1_m2d.md:35-38`).
|
||||
5. **Verifici că TF mare a rămas în Buy** în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
|
||||
6. **Short: totul oglindit** — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (`14_strategia_1_m2d.md:172-180`).
|
||||
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 700 780" width="700" height="780" role="img" aria-label="Secventa M apoi A a strategiei M2D, pe doua time frame-uri, pentru long si short: time frame-ul mare ramane in directie cat timp time frame-ul mic face pullback (M) si apoi da trigger-ul in directia mare (A)">
|
||||
<g font-family="system-ui, sans-serif">
|
||||
<rect x="0" y="0" width="700" height="780" fill="#ffffff"/>
|
||||
<text x="350.0" y="30.0" font-size="19" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența M → A: nu e o stare, e o secvență</text>
|
||||
<text x="350.0" y="52.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">M2D — același moment, două time frame-uri: TF mare dă direcția, TF mic dă trigger-ul</text>
|
||||
<text x="350.0" y="72.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">sus = LONG; jos = SHORT — aceleași momente, în oglindă</text>
|
||||
<rect x="14" y="92" width="672" height="250" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="14" y="362" width="672" height="270" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="30.0" y="116.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#188a3e" text-anchor="start">LONG</text>
|
||||
<text x="30.0" y="140.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
|
||||
<text x="660.0" y="114.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">rămâne în Buy pe tot parcursul</text>
|
||||
<line x1="250.0" y1="138.0" x2="250.0" y2="282.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
|
||||
<line x1="430.0" y1="128.0" x2="430.0" y2="210.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
|
||||
<polyline points="40.0,162.0 150.0,148.0 250.0,138.0 430.0,128.0 660.0,118.0" fill="none" stroke="#188a3e" stroke-width="2.0"/>
|
||||
<circle cx="150.0" cy="148.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
|
||||
<text x="185.0" y="126.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="start">Buy Momentum</text>
|
||||
<text x="30.0" y="202.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
|
||||
<polyline points="40.0,255.0 180.0,225.0 250.0,282.0 430.0,210.0 660.0,198.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
|
||||
<circle cx="250.0" cy="282.0" r="5.0" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="262.0" y="296.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">M: Sell Momentum (pullback)</text>
|
||||
<circle cx="430.0" cy="210.0" r="6.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="660.0" y="240.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long</text>
|
||||
<text x="30.0" y="386.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#c00" text-anchor="start">SHORT</text>
|
||||
<text x="30.0" y="410.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
|
||||
<text x="660.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">rămâne în Sell pe tot parcursul</text>
|
||||
<line x1="250.0" y1="454.0" x2="250.0" y2="500.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
|
||||
<line x1="430.0" y1="464.0" x2="430.0" y2="574.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
|
||||
<polyline points="40.0,430.0 150.0,444.0 250.0,454.0 430.0,464.0 660.0,474.0" fill="none" stroke="#c00" stroke-width="2.0"/>
|
||||
<circle cx="150.0" cy="444.0" r="5.0" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="168.0" y="432.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">Sell Momentum</text>
|
||||
<text x="30.0" y="470.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
|
||||
<polyline points="40.0,527.0 180.0,562.0 250.0,500.0 430.0,574.0 660.0,588.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
|
||||
<circle cx="250.0" cy="500.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
|
||||
<text x="238.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="end">M: Buy Momentum (pullback)</text>
|
||||
<circle cx="430.0" cy="574.0" r="6.0" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="660.0" y="610.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short</text>
|
||||
<rect x="40" y="648" width="620" height="116" rx="8" fill="#ffffff" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="350.0" y="676.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy</text>
|
||||
<text x="350.0" y="696.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">(cu mare încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele,</text>
|
||||
<text x="350.0" y="716.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">NU e trigger (vezi 1.3).</text>
|
||||
<text x="350.0" y="746.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Sursă: 14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180; 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67</text>
|
||||
</g></svg>
|
||||
|
||||
*(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec `gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt`)*
|
||||
|
||||
### 1.3 Trigger
|
||||
|
||||
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **DA** | TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri | Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (`14_strategia_1_m2d.md:227-236`) |
|
||||
| **NU — prea devreme** | TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback | SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (`14_strategia_1_m2d.md:398-454`) |
|
||||
| **NU — invalidat** | În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care **se închide** Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`) | Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`) |
|
||||
|
||||
**Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** (`14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:140-152`).
|
||||
|
||||
### 1.4 Stop-loss
|
||||
|
||||
**Unde:** cel mai jos low din **ultimele 4 candele** pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (`14_strategia_1_m2d.md:57-58,178`).
|
||||
**Alternativă:** **2× ATR(10)** de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = **512.02**; low-ul real al metodei pe 4 candele era **512.87**, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`).
|
||||
**De ce acolo:** materialul **nu explică rațiunea celor 4 candele**; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). **Parțial NEACOPERIT.**
|
||||
**Cât e în %/R:** Riot short real = **0.85%** (`14_strategia_1_m2d.md:229-230`); exemplul live din Q&A = **0.06%** (`09_QA/08_2026-01-20.md:77`); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între **0.04% și 0.06%** (`harvest/2026-09-18-autor.md:56-58`). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (`14_strategia_1_m2d.md:59-60,178`).
|
||||
|
||||
### 1.5 Take-profit și tranșe
|
||||
|
||||
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | **TP1 = 1:1** — distanța stop-entry proiectată în favoare | `14_strategia_1_m2d.md:59-60,178` (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta) | închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail |
|
||||
| 2 | restul poziției, pe **bull trail** (long) / **bear trail** (short) | `14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163` | trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă **închisă** dincolo de linie = ieșire |
|
||||
| (opțional, avansat) varianta în 3 bucăți | Poziția 2 la **2:1**, poziția 3 pe **trail bazat pe swing low/high** | `09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356` | marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus) |
|
||||
|
||||
**Bull trail** = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă **închisă** sub linie = bear reversal, ieși (`14_strategia_1_m2d.md:74-79`). **Bear trail** = oglindit (`14_strategia_1_m2d.md:161-163`). Evaluarea se face **pe candelă închisă, nu pe wick/spike** (`14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477`).
|
||||
|
||||
### 1.6 Mărimea poziției
|
||||
|
||||
- **Risc maxim:** **0.5% din cont per tranzacție pe cont prop**, **1-2%** pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (`14_strategia_1_m2d.md:64-68`).
|
||||
- **Număr de poziții:** 2-3 per semnal (`14_strategia_1_m2d.md:64`).
|
||||
- **Pe prop, calculezi invers:** iei **cea mai proastă zi din sample, o dublezi** („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (`09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`). Limita zilnică se calculează **și pe pozițiile deschise** (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
|
||||
- **Formula:** `R = 0.5% × capital`; `nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului)`.
|
||||
- **Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM):** cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, `harvest/2026-09-18-autor.md:13`), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = **3.2 → 3 contracte**. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ **0.96 → 1 contract**. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.
|
||||
- **Mărime minimă de cont:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** (`fise/m2d.md` §13).
|
||||
|
||||
### 1.7 Checklist de tipărit
|
||||
|
||||
- [ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.
|
||||
- [ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) **încheiat** între semnalul mare și acum.
|
||||
- [ ] Triggerul e **primul** momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.
|
||||
- [ ] TF mare e **încă** în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.
|
||||
- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.
|
||||
- [ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.
|
||||
- [ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.
|
||||
- [ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.
|
||||
- [ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 2 — Nuanțele
|
||||
|
||||
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
|
||||
|
||||
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | **M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing** (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore) | un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7 | **2 loturi / 6 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 02.3) | `triaj/DECIZII.md` 02.3; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907` |
|
||||
| 2 | **M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap** | gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup | **1 lot / 3 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 08.7) | `triaj/DECIZII.md` 08.7 |
|
||||
| 3 | **Ia primul semnal**, nu al doilea/al treilea | statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica | **3 surse distincte** (nu e în DECIZII.md) | `14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` |
|
||||
| 4 | **Respectă strategia 100% mecanic**, nu alege semnalele | orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale | **2 surse distincte** | `14_strategia_1_m2d.md:4`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` |
|
||||
| 5 | **Pullback obligatoriu** între semnalul mare și trigger | fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate | **o singură mențiune explicită** (repetată în același fișier) | `14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454` |
|
||||
| 6 | **Candelă închisă, nu wick/spike** — la trigger și la trail | un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477` |
|
||||
| 7 | **Trail-ul** care prinde mișcările lungi | efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1 | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:326-328` |
|
||||
| 8 | **Eșantion minim 20** și **nu schimba regulile în mijlocul lui** | fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare | **o singură sursă pentru pragul 20**; celelalte două dau praguri mai mari | `14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474` (minim 20; nu schimba regulile); `09_QA/27_2025-05-28.md:330-338` (nu schimba regulile), `:350` (minim 50-60, recomandat 100); `09_QA/16_2025-10-07.md:156-172` (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300) |
|
||||
|
||||
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
|
||||
|
||||
**A+ (ce cauți):** TF mare Buy → pe TF mic un Sell *închis* (pullback clar), urmat de **primul** Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e **higher low** față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (`09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314`).
|
||||
|
||||
**Mediocru (acceptabil-dar-nu):** același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (`09_QA/27_2025-05-28.md:316-318`); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (`09_QA/27_2025-05-28.md:319-320`).
|
||||
|
||||
### 2.3 Gotchas
|
||||
|
||||
1. **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea.** Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`).
|
||||
2. **Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții.** Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`).
|
||||
3. **Candelă închisă, nu spike.** Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (`14_strategia_1_m2d.md:475-477`).
|
||||
4. **Gap-uri overnight și candele-anomalie.** Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
|
||||
5. **Buy the dip poate degenera în revenge trading.** „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (`09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69`).
|
||||
6. **Versiunea modificată de M2D** (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`; transcriere `transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351`).
|
||||
|
||||
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
|
||||
|
||||
**1. Numele strategiei.** Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (`14_strategia_1_m2d.md:5-6`), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.
|
||||
|
||||
**2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs.** Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Q&A adaugă **5×40** și **15×75**, care nu sunt în acea listă (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923`). **Întrebarea deschisă, nu o condamnare:** dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e **deducția mea** — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (`harvest/2026-09-18-autor.md:45`) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (`harvest/2026-09-18-autor.md:60`), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (`M2D MAPS v3`, `harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul **nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea** — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899`) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (`harvest/2026-09-18-autor.md:10`); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, `14_strategia_1_m2d.md:12-14`) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat.
|
||||
|
||||
**3. Risk/reward final.** Fișierul principal dă **1:2.4–1:2.95** cu trail pe backtest (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (`09_QA/08_2026-01-20.md:81-88`).
|
||||
|
||||
**4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit.** (i) `14_strategia_1_m2d.md:64-68`: maxim **0.5% risc/tranzacție** pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) `09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`: pornești invers — iei **cea mai proastă zi din sample, o dublezi** și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. `09_QA/26_2025-06-11.md:214-222` adaugă că limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de **0.42% și 0.68%** ≈ 1.1%, dublată 2.2% (`09_QA/27_2025-05-28.md:369-371`). Materialul **nu spune care regulă o bate pe cealaltă**. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia **sizing-ul minim** dintre ele.
|
||||
|
||||
**5. Inconsistență de transcriere la risc.** În Q&A din 20.01.2026 apare și **0.6%**, și **0.06%** pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.
|
||||
|
||||
**6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ.** Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). Nu inventa o justificare.
|
||||
|
||||
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
|
||||
|
||||
**SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):**
|
||||
|
||||
| Pas | Ce s-a întâmplat |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Context | TF mare (15 min) intră în **Sell Momentum** (`14_strategia_1_m2d.md:227-228`) |
|
||||
| M (setup) | Pe 3 min, prețul face pullback în sus: **Buy Momentum** (`14_strategia_1_m2d.md:228`) |
|
||||
| A (trigger) | Primul **Sell** pe 3 min după acel Buy = intri short (`14_strategia_1_m2d.md:228-229`) |
|
||||
| SL | Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = **0.85%** de la intrare (`14_strategia_1_m2d.md:229-230`) |
|
||||
| TP1 | 1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja **1.42%** (`14_strategia_1_m2d.md:230-232`) |
|
||||
| Execuție | În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu **bear trail**, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (`14_strategia_1_m2d.md:232-235`) |
|
||||
| Rezultat | Ieșire pe violarea reală a trail-ului la **+4.55%** → risc/recompensă efectiv **≈ 1:5.3** (`14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328`) |
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 700 440" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="56.0" x2="686" y2="56.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="50.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 100.85 = +0.85%</text>
|
||||
<line x1="24" y1="91.7" x2="686" y2="91.7" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="85.7" fill="#333" text-anchor="end">intrare 100.00 (trigger Sell)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="127.4" x2="686" y2="127.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="121.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 99.15 = 1:1</text>
|
||||
<line x1="24" y1="282.8" x2="686" y2="282.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="276.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">ieșire 95.45 = +4.55% ≈ 1:5.3</text>
|
||||
<line x1="44.0" y1="169.4" x2="44.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="39.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="59.0" y1="187.5" x2="59.0" y2="221.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="54.0" y="192.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="74.0" y1="207.2" x2="74.0" y2="236.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="69.0" y="213.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="89.0" y1="226.1" x2="89.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="84.0" y="230.3" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="104.0" y1="242.1" x2="104.0" y2="274.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="99.0" y="247.1" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="119.0" y1="259.7" x2="119.0" y2="289.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="114.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="134.0" y1="253.4" x2="134.0" y2="282.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="129.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="149.0" y1="234.5" x2="149.0" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="144.0" y="242.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="164.0" y1="215.6" x2="164.0" y2="251.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="159.0" y="221.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="179.0" y1="188.3" x2="179.0" y2="228.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="174.0" y="196.7" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="194.0" y1="158.9" x2="194.0" y2="205.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="189.0" y="167.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="209.0" y1="125.3" x2="209.0" y2="174.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="204.0" y="133.7" width="10" height="33.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="224.0" y1="93.8" x2="224.0" y2="140.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="219.0" y="104.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="239.0" y1="56.0" x2="239.0" y2="110.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="234.0" y="79.1" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="254.0" y1="72.8" x2="254.0" y2="102.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="249.0" y="79.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="269.0" y1="85.4" x2="269.0" y2="121.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="264.0" y="91.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="284.0" y1="106.4" x2="284.0" y2="141.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="279.0" y="112.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="299.0" y1="128.7" x2="299.0" y2="163.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="294.0" y="133.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="314.0" y1="148.4" x2="314.0" y2="183.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="309.0" y="154.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="329.0" y1="169.4" x2="329.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="324.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="344.0" y1="187.5" x2="344.0" y2="216.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="339.0" y="192.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="359.0" y1="203.0" x2="359.0" y2="230.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="354.0" y="209.3" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="374.0" y1="216.9" x2="374.0" y2="242.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="369.0" y="221.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="389.0" y1="228.2" x2="389.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="384.0" y="234.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="404.0" y1="242.1" x2="404.0" y2="263.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="399.0" y="247.1" width="10" height="8.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="419.0" y1="249.2" x2="419.0" y2="276.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="414.0" y="255.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="434.0" y1="263.1" x2="434.0" y2="288.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="429.0" y="268.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="449.0" y1="274.4" x2="449.0" y2="301.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="444.0" y="280.7" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="464.0" y1="278.6" x2="464.0" y2="299.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="459.0" y="287.0" width="10" height="6.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="479.0" y1="270.2" x2="479.0" y2="291.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="474.0" y="282.8" width="10" height="4.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="24" y1="397.7" x2="686" y2="397.7" stroke="#888"/>
|
||||
<rect x="39.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="54.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="69.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="84.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="99.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="114.0" y="356.5" width="10" height="41.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="129.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="144.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="159.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="174.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="189.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="204.0" y="359.0" width="10" height="38.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="219.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="234.0" y="341.7" width="10" height="56.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="249.0" y="327.7" width="10" height="70.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="264.0" y="348.3" width="10" height="49.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="279.0" y="352.4" width="10" height="45.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="294.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="309.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="324.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="339.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="354.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="369.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="384.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="399.0" y="363.9" width="10" height="33.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="414.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="429.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="444.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="459.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="474.0" y="338.4" width="10" height="59.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<text x="24" y="321.7" fill="#555">volum</text>
|
||||
<text x="32.0" y="123.0" fill="#c00" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Sell</text>
|
||||
<text x="149.0" y="307.0" fill="#0891b2" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Buy Momentum (pullback)</text>
|
||||
<text x="254.0" y="294.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Sell = trigger, intri short</text>
|
||||
<text x="299.0" y="264.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">deja peste TP1 (1.42% din curs)</text>
|
||||
<text x="479.0" y="312.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close peste bear trail = ieși</text>
|
||||
<text x="24" y="428" fill="#555">Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs.</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
*(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec `gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt`)*
|
||||
|
||||
**Notă la cifra 1.42%:** cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.
|
||||
|
||||
**Ce lipsește din material:** prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; **procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs**, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (`14_strategia_1_m2d.md:503-506`).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Transfer
|
||||
|
||||
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
|
||||
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
|
||||
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
|
||||
|
||||
### Pe cont de prop
|
||||
|
||||
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| drawdown zilnic (**procentul nu e dat în material**), calculat **și pe poziții deschise** | poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`) | sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:218-219`) |
|
||||
| drawdown total | nu e tratat specific pentru M2D în material | tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei |
|
||||
| interdicție overnight / weekend | cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (`09_QA/27_2025-05-28.md:200-202`); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (`09_QA/27_2025-05-28.md:204-209`); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (`:209`) | varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate |
|
||||
| news lockout | materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în `triaj/DECIZII.md` 08.11 | verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport |
|
||||
| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | materialul nu o discută | o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size |
|
||||
|
||||
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită:** pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, `09_QA/27_2025-05-28.md:376-378`), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată **2.2% = 2.200 $**, sub limită. Deci R = 0.5% = **500 $/tranzacție**. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ **3 contracte**; cu stop de 104 puncte → ≈ **1 contract**. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, **micșorezi size-ul, nu limita** — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (`09_QA/27_2025-05-28.md:365-367`). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.
|
||||
|
||||
**Verdict:** **merge cu ajustările de mai sus.** Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (`Triggers Advanced-JB.v2(atm)`, `M2D MAPS v3`) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (`harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`).
|
||||
|
||||
### Pe BVB (swing)
|
||||
|
||||
**Verdictul e negativ, scurt:** M2D nu se transferă pe BVB.
|
||||
|
||||
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| scaner/indicator **Buy/Sell Momentum** proprietar | nu | nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică |
|
||||
| **short** | practic nu | rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi |
|
||||
| două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale | nu, la lichiditatea BVB | cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții |
|
||||
| prag de lichiditate / preț / volum | **NU EXISTĂ în material** (`fise/m2d.md` §3) | pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea |
|
||||
| date fundamentale trimestriale | nu se aplică — M2D e 100% mecanic | — |
|
||||
|
||||
**Universul propus** (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, `triaj/DECIZII.md` 08.3).
|
||||
|
||||
**Pivoții în Excel:** M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — `summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`.)
|
||||
|
||||
**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă **~20-50% din TP1**. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.
|
||||
|
||||
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** **sub 20%.** Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
|
||||
|
||||
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri** pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.
|
||||
2. **Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău:** minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (`09_QA/27_2025-05-28.md:350-352`); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:156-172`).
|
||||
3. **Notează în jurnal, pe fiecare trade:** data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.
|
||||
4. **Calculează înainte de prop:** media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (`09_QA/27_2025-05-28.md:437-438`).
|
||||
5. **Exersează construcția setup-ului vizual** în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (`09_QA/08_2026-01-20.md:12-36`). Fără bife, setup-ul nu funcționează.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Legături
|
||||
|
||||
- Se suprapune cu **Buy Doji / Sell Doji** (`13_strategia_3_byh.md`): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.
|
||||
- Se completează cu **MP²** (`04_strategia_2_mp_patrat.md`) și **MBT-10 / MBAP** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`).
|
||||
- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
|
||||
- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
|
||||
- Poziția în structura documentului: [`00_SHORTLIST.md`](00_SHORTLIST.md)
|
||||
1394
summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html
Normal file
1394
summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1006
summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md
Normal file
1006
summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1269
summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html
Normal file
1269
summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
989
summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md
Normal file
989
summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md
Normal file
@@ -0,0 +1,989 @@
|
||||
# 5. ATMI (Strategia 2 de investitii)
|
||||
|
||||
**Etichete:** `long` (doar long) · `investiție` / position (luni – 1 an) ·
|
||||
`indici US` `ETF de indice` · dificultate `1/5` · `merge pe prop: nu` ·
|
||||
`merge pe BVB: nu (cel mult degradat, ~40 %)`
|
||||
|
||||
**Surse:** [`03_strategia_2_atmi.md`](../04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md)
|
||||
(fișierul principal, integral) ·
|
||||
[`10_buysell_momentum_trigger.md`](../03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md)
|
||||
(definiția BIM) ·
|
||||
[`03_timeframes_set_up.md`](../03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md)
|
||||
(pivoți quarterly) ·
|
||||
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
|
||||
(câmpul de scaner PP/Support) ·
|
||||
[`27_2025-05-28.md`](../09_QA/27_2025-05-28.md) (backtest, dobânda compusă) ·
|
||||
[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) ·
|
||||
[`25_2025-07-08.md`](../09_QA/25_2025-07-08.md) (levier pe ATMI) ·
|
||||
[`13_2025-10-28.md`](../09_QA/13_2025-10-28.md) (ETF cu levier, CFD) ·
|
||||
[`12_2025-11-18.md`](../09_QA/12_2025-11-18.md) (confluența de bottom) ·
|
||||
[`11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (sizing cu levier) ·
|
||||
[`04_2026-08-04.md`](../09_QA/04_2026-08-04.md) (lichiditate ETF cu levier) ·
|
||||
[`14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (indici precalculați) ·
|
||||
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB, „1 la 1").
|
||||
|
||||
> **Avertisment: ATMI nu e trading, e investiție.** O verifici ~10 minute o
|
||||
> dată la 3 luni, nu stai în fața ecranului (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`;
|
||||
> `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). Nu are stop-loss standard
|
||||
> (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`), iar pozițiile se țin de la
|
||||
> luni până la ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). **Pe un cont
|
||||
> de prop nu are ce căuta:** fără stop, o poziție ținută luni poate atinge
|
||||
> limita zilnică în pierdere flotantă — limita se calculează **și pe poziții
|
||||
> deschise** — în cazul relatat în material unui participant i s-au închis
|
||||
> tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese
|
||||
> limita (deducție: firma le închide automat la atingerea limitei — sursa nu
|
||||
> spune explicit „automat")
|
||||
> (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). Motivul e detaliat la Transfer.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 0 — Ideea
|
||||
|
||||
### Ce exploatează
|
||||
|
||||
ATMI exploatează **frica pe un indice larg, nu pe o companie**. O corecție de
|
||||
minim 4 % pe SPY nu poate fi cauzată de o singură firmă (falimentul unei
|
||||
companii nu mișcă un indice lat cu 4 %) — deci e panică sistemică, corecție
|
||||
tehnică sau șoc macro. Premisa cursului: indicii, pe termen de 50-100 de ani,
|
||||
au fost mereu în uptrend (economia crește pe termen lung), deci fiecare astfel
|
||||
de panică s-a corectat până acum. Cumpărătorul de ATMI intră exact pe acea
|
||||
frică, la un nivel calculat la nivel de trimestru (`SQ` / `PPQ`), în loc să
|
||||
încerce să prindă ștafeta unei companii care poate să nu-și mai revină
|
||||
niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`).
|
||||
|
||||
Diferența față de restul strategiilor cursului: schimbă complet orizontul.
|
||||
Daily, 1-2 tranzacții pe **trimestru calendaristic** (deci 4-8 pe an — acoperă
|
||||
și formularea „câteva tranzacții pe an" din aceeași sursă), fără stop-loss,
|
||||
poziția ținută luni/ani; nu „citești graficul în timp real", verifici doar
|
||||
când începe un trimestru nou
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:5-6, 26-29`). Acronimul „ATMI" **nu e extins
|
||||
nicăieri în material** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
|
||||
### Diagrama de ansamblu
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 720 530" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<rect x="24" y="236.5" width="682" height="12.6" fill="#188a3e" opacity="0.10"/><text x="28" y="232.5" fill="#188a3e">SQ — zonă quarterly</text>
|
||||
<rect x="24" y="207.7" width="682" height="12.6" fill="#7b2fbf" opacity="0.10"/><text x="28" y="203.7" fill="#7b2fbf">PPQ — zonă quarterly</text>
|
||||
<text x="396" y="305.8" fill="#c00" text-anchor="middle">fără stop-loss standard</text><text x="396" y="318.8" fill="#777" text-anchor="middle">(03_strategia_2_atmi.md:164-169)</text>
|
||||
<text x="24" y="26" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — daily: corecție ≥4 % → SQ/PPQ → BIM + verde → intrare → TP +10 %</text>
|
||||
<line x1="24" y1="170.8" x2="706" y2="170.8" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="164.8" fill="#333">100.00 — swing high recent</text>
|
||||
<line x1="24" y1="242.8" x2="706" y2="242.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="692" y="236.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">intrare 96.00</text>
|
||||
<line x1="24" y1="70.0" x2="706" y2="70.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="692" y="64.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP +10 % = 105.60</text>
|
||||
<polyline points="348.0,266.9 364.0,259.6 380.0,253.1 396.0,247.3 412.0,241.4 428.0,235.7 444.0,230.0 460.0,224.5 476.0,219.0 492.0,213.5 508.0,207.9 524.0,201.9 540.0,195.5 556.0,188.5" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="562" y="182" fill="#b06000">SMA-20 (ilustrativ)</text>
|
||||
<line x1="44.0" y1="377.8" x2="44.0" y2="392.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="39.5" y="383.2" width="9" height="3.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="60.0" y1="367.0" x2="60.0" y2="388.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="55.5" y="372.4" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="76.0" y1="354.4" x2="76.0" y2="377.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="71.5" y="359.8" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="92.0" y1="343.6" x2="92.0" y2="365.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="87.5" y="349.0" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="108.0" y1="331.0" x2="108.0" y2="354.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="103.5" y="336.4" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="124.0" y1="316.6" x2="124.0" y2="341.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="119.5" y="322.0" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="140.0" y1="300.4" x2="140.0" y2="327.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="135.5" y="305.8" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="156.0" y1="286.0" x2="156.0" y2="311.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="151.5" y="291.4" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="172.0" y1="269.8" x2="172.0" y2="296.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="167.5" y="275.2" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="188.0" y1="253.6" x2="188.0" y2="280.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="183.5" y="259.0" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="204.0" y1="237.4" x2="204.0" y2="264.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="199.5" y="242.8" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="220.0" y1="221.2" x2="220.0" y2="248.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="226.6" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="236.0" y1="205.0" x2="236.0" y2="232.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="231.5" y="210.4" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="252.0" y1="185.2" x2="252.0" y2="215.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="247.5" y="190.6" width="9" height="19.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="268.0" y1="170.8" x2="268.0" y2="196.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="263.5" y="170.8" width="9" height="19.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="284.0" y1="170.8" x2="284.0" y2="183.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="279.5" y="170.8" width="9" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="300.0" y1="182.5" x2="300.0" y2="199.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="295.5" y="183.4" width="9" height="14.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="316.0" y1="196.9" x2="316.0" y2="212.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="311.5" y="197.8" width="9" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="332.0" y1="209.5" x2="332.0" y2="223.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="327.5" y="210.4" width="9" height="10.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="348.0" y1="220.3" x2="348.0" y2="232.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="343.5" y="221.2" width="9" height="9.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="364.0" y1="229.3" x2="364.0" y2="241.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="359.5" y="230.2" width="9" height="7.2" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="380.0" y1="236.5" x2="380.0" y2="242.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="375.5" y="237.4" width="9" height="5.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="396.0" y1="240.6" x2="396.0" y2="242.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="391.5" y="242.8" width="9" height="1.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="412.0" y1="227.5" x2="412.0" y2="247.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="407.5" y="232.0" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="428.0" y1="216.7" x2="428.0" y2="236.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="423.5" y="221.2" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="444.0" y1="204.1" x2="444.0" y2="225.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="439.5" y="208.6" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="460.0" y1="191.5" x2="460.0" y2="213.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="196.0" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="476.0" y1="177.1" x2="476.0" y2="200.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="471.5" y="181.6" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="492.0" y1="160.9" x2="492.0" y2="186.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="487.5" y="165.4" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="508.0" y1="141.1" x2="508.0" y2="169.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="503.5" y="145.6" width="9" height="19.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="524.0" y1="119.5" x2="524.0" y2="150.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="519.5" y="124.0" width="9" height="21.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="540.0" y1="94.3" x2="540.0" y2="128.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="535.5" y="98.8" width="9" height="25.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="556.0" y1="70.0" x2="556.0" y2="102.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="551.5" y="70.0" width="9" height="28.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="24" y1="488.2" x2="706" y2="488.2" stroke="#888"/>
|
||||
<rect x="39.5" y="456.1" width="9" height="32.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="55.5" y="453.9" width="9" height="34.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="71.5" y="457.6" width="9" height="30.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="87.5" y="451.7" width="9" height="36.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="103.5" y="455.4" width="9" height="32.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="119.5" y="458.3" width="9" height="29.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="135.5" y="453.2" width="9" height="35.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="151.5" y="456.8" width="9" height="31.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="167.5" y="454.7" width="9" height="33.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="183.5" y="451.0" width="9" height="37.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="199.5" y="456.1" width="9" height="32.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="452.5" width="9" height="35.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="231.5" y="454.7" width="9" height="33.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="247.5" y="450.3" width="9" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="263.5" y="445.9" width="9" height="42.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="279.5" y="441.5" width="9" height="46.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="295.5" y="437.2" width="9" height="51.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="311.5" y="440.1" width="9" height="48.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="327.5" y="443.7" width="9" height="44.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="343.5" y="445.9" width="9" height="42.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="359.5" y="434.2" width="9" height="54.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="375.5" y="418.2" width="9" height="70.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="391.5" y="424.0" width="9" height="64.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="407.5" y="448.1" width="9" height="40.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="423.5" y="445.9" width="9" height="42.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="439.5" y="450.3" width="9" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="444.4" width="9" height="43.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="471.5" y="446.6" width="9" height="41.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="487.5" y="442.3" width="9" height="45.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="503.5" y="445.2" width="9" height="43.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="519.5" y="440.1" width="9" height="48.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="535.5" y="435.7" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="551.5" y="426.9" width="9" height="61.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<text x="24" y="412.2" fill="#555">volum</text>
|
||||
<text x="284.0" y="160.8" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">corecție 4.0 %</text>
|
||||
<text x="380.0" y="226.5" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">BIM</text>
|
||||
<text x="396.0" y="282.8" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">BIM + candelă verde → intrare</text>
|
||||
<text x="24" y="518" fill="#555">Niveluri (100.00 / 96.00 / 105.60) din curs; PPQ/SQ schematice, fără cifre în material.</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
Graficul întreg al trade-ului, pe structura din exemplul „DA" al cursului:
|
||||
swing high 100.00 → corecție de exact 4.0 % → 96.00, adică în zona quarterly;
|
||||
acolo apare BIM, urmat de prima candelă verde daily = intrare; ținta +10 %.
|
||||
Nu există linie de stop-loss — absența ei e o regulă, nu o omisiune
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`).
|
||||
|
||||
### Fraza de decizie
|
||||
|
||||
*(Formularea de mai jos e sinteza mea, nu un citat din material.)*
|
||||
|
||||
> Cumpăr un indice larg (SPY/QQQ/DIA) după o corecție de minim 4 %, când
|
||||
> prețul a ajuns în zona SQ sau PPQ și a apărut primul BIM urmat de o candelă
|
||||
> verde daily; ies cu **toată** poziția la +10 %, stau în cash până la
|
||||
> următorul trigger valid și atunci reinvestesc tot, plus o contribuție nouă.
|
||||
|
||||
E o singură direcție: strategia e doar long, nu se shortează
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5, 170-179`).
|
||||
|
||||
### Când NU o folosești
|
||||
|
||||
- **Pe acțiuni individuale.** O acțiune poate să nu-și mai revină niciodată;
|
||||
premisa de revenire a indicelui nu are analog pe un singur emitent
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`).
|
||||
- **Când ai nevoie de banii în mai puțin de un an** sau nu suporți o pierdere
|
||||
flotantă de 20-30 % fără stop. Pozițiile pot sta luni, iar drawdown-urile pe
|
||||
poziție au fost de 20-30 % chiar fără levier
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`).
|
||||
- **Pe cont de prop.** Fără stop + poziții lungi + limita zilnică pe poziții
|
||||
deschise = combinația care închide contul
|
||||
(`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
|
||||
- **Cu CFD, pe termen lung.** CFD-urile sunt acceptabile doar day trading /
|
||||
1-3 zile; nu pentru poziții ținute luni
|
||||
(`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
|
||||
- **Cu ETF cu levier, dacă nu accepți -100 % pe poziție.** Levierele nu sunt
|
||||
aceeași strategie „mai rapidă" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489,
|
||||
509-512`).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 1 — Regulile
|
||||
|
||||
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
|
||||
|
||||
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C1 | Instrument = **indice larg / ETF de indice** | SPY testat; merg și NASDAQ, Russell, Dow Jones; **nu** acțiuni individuale | Simbol | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:6-8, 39-45` |
|
||||
| C2 | Direcție | **doar long** | — | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5` |
|
||||
| C3 | Corecție de la swing-ul recent | **minim 4 %**, pe procent, nu pe impresie | Grafic daily | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319` |
|
||||
| C4 | Prețul în zona de cumpărare | **SQ** (support quarterly) sau **PPQ** (pivot quarterly); sau, rar, sub SQ — doar în crize reale | Pivoți quarterly (calculați manual sau precalculați în TradeStation); opțional filtrul de scaner „PP or Support" | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:73-79`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-34`; `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535` |
|
||||
| C5 | Momentul verificării | început de **trimestru calendaristic** (ian-mar, apr-iun, iul-sep, oct-dec); ~2 tranzacții/trimestru | Calendar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`; `09_QA/27_2025-05-28.md:466-467` |
|
||||
| C6 | Volum minim / lichiditate | **fără prag în material** pentru ATMI; singura cerință de lichiditate apare indirect, la ETF-urile cu levier | — | fișă §3; `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195` |
|
||||
| C7 | Fundamental | **fără prag în material** pentru ATMI | — | fișă §4 |
|
||||
|
||||
Formula cifrică a PPQ/SQ **nu e dată în transcriere**; SQ/PPQ sunt formule
|
||||
standard de pivot point aplicate pe trimestru
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`).
|
||||
|
||||
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
|
||||
|
||||
Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`).
|
||||
|
||||
1. **Swing high recent**, pe graficul daily al indicelui.
|
||||
2. **Corecție de minim 4 %** de la acel swing high, măsurată pe procent:
|
||||
100.00 → 96.00 = 4.0 % = valid; 100.00 → 96.10 = 3.9 % = NU (textul
|
||||
cursului citează cazul ca „3.93 %", graficul lui scrie 3.9 % — oricum sub
|
||||
prag) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319`).
|
||||
3. **Prețul ajunge în zona SQ sau PPQ.** SQ e mai jos (retragere mai mare),
|
||||
PPQ e mai sus (retragere mai mică); ambele zone sunt valide, cea mai
|
||||
frecventă e PPQ/SQ. Intrarea **sub** SQ e rară („una la nu știu câtă ori")
|
||||
și apare doar în crize reale — COVID 2020, criza din 2018
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-149`).
|
||||
4. **Aștepți primul BIM** în acea zonă
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
|
||||
5. **Imediat după BIM**, prima **candelă verde daily** din zonă = semnalul de
|
||||
intrare. O candelă verde **înainte** de BIM nu e trigger — „poate să cadă
|
||||
mai mult după" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-159`).
|
||||
6. Ideal, candela de intrare **închide deasupra** pivotului (nu doar îl
|
||||
atinge). Dacă închide sub pivot sau sub suport, intrarea e tot validă, dar
|
||||
mai riscantă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:159-162`).
|
||||
|
||||
### 1.3 Trigger
|
||||
|
||||
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **DA** | Corecție ≥4 % + preț în SQ/PPQ + primul BIM + prima candelă verde daily după el | swing high 100.00, corecție 4.0 % → 96.00, acolo BIM + candelă verde → intri (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`) |
|
||||
| **NU — prea devreme** | Candelă verde apărută **înainte** de BIM | — (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`) |
|
||||
| **NU — invalidat** | Intri fără BIM confirmat = „prins cuțitul în cădere" | — (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`) |
|
||||
| **NU — context** | Corecție **sub 4 %**, oricât de dramatic pare graficul | caz real citat: 3.93 % nu se marchează (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504`) |
|
||||
|
||||
Nu există un prag de volum sau o distanță minimă față de nivel ca la alte
|
||||
strategii — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
|
||||
**Ce e BIM (definiția din altă lecție a cursului):** Buy/Sell Momentum
|
||||
Trigger — indicator proprietar al cursului, cod TradingView `jbv2`, format din
|
||||
„două moving averages" (galben + purpuriu) plus „săgeți de semnal" (cyan =
|
||||
buy, crimson = sell) care „marchează momentul în care trendul se schimbă
|
||||
complet" (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12`). Fișierul ATMI
|
||||
folosește BIM ca referință încrucișată, fără să-l definească explicit, iar
|
||||
legătura directă dintre ATMI și acest indicator nu e confirmată în
|
||||
transcrierea ATMI (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:16-21`).
|
||||
|
||||
### 1.4 Stop-loss
|
||||
|
||||
**Unde:** **fără stop-loss ca regulă standard.** Strategia se bazează pe
|
||||
revenirea indicelui pe termen lung (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:10-11,
|
||||
164-169`).
|
||||
|
||||
**Opțional, ca protecție de cont:** stop la **-100 % pe poziția respectivă** —
|
||||
accepți să pierzi tot ce ai pus pe acea tranzacție, nu mai mult. Relevant mai
|
||||
ales la ETF cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`).
|
||||
|
||||
**De ce acolo:** nivelul nu invalidează ideea de preț — ideea e că indicele
|
||||
revine. Nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în material
|
||||
(NEACOPERIT ÎN MATERIAL).
|
||||
|
||||
**Invalidare (deducția mea, nu regulă din material):** sursa nu dă un prag
|
||||
cifric sau un număr de zile la care setup-ul se anulează. Singurul reper logic
|
||||
pe care îl pot construi e negarea premisei: dacă indicele nu-și revine și
|
||||
rămâne sub zona quarterly, teza „indicele revine pe termen lung" nu se
|
||||
susține — dar asta e completarea mea, nu o regulă ATMI.
|
||||
|
||||
**Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30 % pe SPY
|
||||
înseamnă ~90 % pierdere pe poziție; SPY -34 % (COVID) → peste 100 % pierdere
|
||||
pe poziție, adică bani trași din restul contului
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489`). Fără levier, drawdown-uri
|
||||
istorice de 20-30 % pe poziție (COVID 2020, 2018) — rare, ~3 momente în 20 de
|
||||
ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`). Dimensionează poziția cu
|
||||
levier ca și cum ai putea pierde 100 % din ea
|
||||
(`09_QA/11_2025-11-25.md:489-500`).
|
||||
|
||||
### 1.5 Take-profit și tranșe
|
||||
|
||||
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 din 1 | **+10 %** pe poziția respectivă — ieși cu **toată** poziția (capital + profit), nu doar cu profitul | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171` | nu există stop standard; nimic de mutat |
|
||||
| capital + profit | **cash**, până la următorul trigger valid | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177` | — |
|
||||
| reinvestire | la trigger nou: contribuția nouă + **toți** banii din poziția anterioară | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179` | — |
|
||||
|
||||
Pot exista poziții deschise **în paralel**, cu date de intrare diferite, care
|
||||
ajung la TP1 în perioade apropiate („ca la un depozit, mai multe maturități
|
||||
care expiră în aceeași dată")
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`).
|
||||
|
||||
**Trailing / tranșe / ieșire anticipată:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se
|
||||
descrie nicio altă ieșire înainte de +10 %.
|
||||
|
||||
### 1.6 Mărimea poziției
|
||||
|
||||
ATMI nu are sizing pe risc (nu există stop), ci un **plan de contribuție**:
|
||||
|
||||
- **1 unitate SPY per trimestru** la prețul din curs (~600 $), ajustabil
|
||||
**0.2-0.5 unități** după buget — adică ~1.200 $/an
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`).
|
||||
- La TP1, capitalul + profitul stau în cash; la următorul trigger se
|
||||
reinvestesc integral, plus contribuția nouă
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-179`).
|
||||
- **Mărime minimă de cont:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
- **Exemplul din backtest:** contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani →
|
||||
valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
|
||||
|
||||
Exemplu numeric pe contribuția recomandată (judecata mea, nu cifră de sizing
|
||||
din curs): 1 unitate = 600 $ pe trimestru → 4 contribuții pe an = 2.400 $.
|
||||
Varianta prudentă 0.5 unități = 300 $/trimestru = 1.200 $/an. **Nu există o
|
||||
formulă de tip „risc % din cont"** în material pentru ATMI.
|
||||
|
||||
> Punct neclar al materialului (analiza mea — fișa nu îl semnalează ca atare):
|
||||
> contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru" ar da ~2.400 $/an, dar textul
|
||||
> spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele
|
||||
> materialului nu se închid perfect; vezi 2.4.
|
||||
|
||||
### 1.7 Checklist de tipărit
|
||||
|
||||
- [ ] Instrumentul e un **indice larg / ETF de indice** (SPY, QQQ, DIA, IWM), nu o acțiune.
|
||||
- [ ] Am identificat swing high-ul recent.
|
||||
- [ ] Corecția de la swing high e **≥ 4 %**, măsurată pe procent.
|
||||
- [ ] Prețul e în zona **SQ** sau **PPQ** (sau, rar, sub SQ — criză reală).
|
||||
- [ ] A apărut **primul BIM** în zonă.
|
||||
- [ ] După BIM a închis prima **candelă verde daily** → intru la close.
|
||||
- [ ] Dacă verdele a venit înainte de BIM → nu intru.
|
||||
- [ ] Nu am pus stop-loss standard (opțional -100 % doar ca protecție de cont).
|
||||
- [ ] Ies cu **toată** poziția la **+10 %**, apoi cash.
|
||||
- [ ] La următorul trigger valid reinvestesc tot + contribuție nouă.
|
||||
- [ ] Dacă folosesc ETF cu levier, l-am dimensionat ca și cum poate merge la -100 %.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 2 — Nuanțele
|
||||
|
||||
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
|
||||
|
||||
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie** (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți) | O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentă | **o sursă directă** (fișierul principal); `DECIZII.md` 07.n2: **2 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`; `triaj/DECIZII.md:234` |
|
||||
| 2 | **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** | Premisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate muri | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508` |
|
||||
| 3 | **Nivelul quarterly (SQ / PPQ)** ca punct de intrare | Concentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere" | **4 surse distincte** (principal + 3 Q&A); `DECIZII.md` 11.7: **1 lot / 3 zile**; 07.n2: **2 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `09_QA/13_2025-10-28.md:104`; `triaj/DECIZII.md:234, 324` |
|
||||
| 4 | **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în cădere | Fără confirmare, o candelă verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare | **o singură sursă pentru ATMI** (fișierul principal); BIM e definit separat, ca indicator proprietar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` |
|
||||
| 5 | **Corecția minim 4 %, pe procent, nu pe impresie** | Separă setup-ul valid de o cădere oarecare care „pare mare" | **o singură sursă** (fișierul principal, cu cazul 3.93 %) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504` |
|
||||
| 6 | **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung** | Elimină ieșirile pe zgomot și lasă poziția să revină; costul e drawdown-ul flotant | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169` |
|
||||
| 7 | **Reinvestirea obligatorie (dobânda compusă)** | Capitalul + profitul intră în următorul trigger plus contribuție nouă; fără asta, randamentul compus dispare | **2 surse distincte** (principal + Q&A 27) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467` |
|
||||
| 8 | **Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levier** | Multe n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul | **o singură sursă** (Q&A 04) | `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195` |
|
||||
|
||||
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
|
||||
|
||||
Aceeași corecție, două deznodăminte. Diagrama le pune alături.
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 680 508" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<rect x="24" y="221.6" width="642" height="18.0" fill="#777" opacity="0.10"/>
|
||||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — daily: aceeași corecție, 4.0 % (DA) vs. 3.9 % (NU)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="156.8" x2="666" y2="156.8" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="652" y="150.8" fill="#333" text-anchor="end">100.00 — swing high</text>
|
||||
<line x1="24" y1="228.8" x2="666" y2="228.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="652" y="222.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">96.00 = 4.0 % — DA, intri</text>
|
||||
<line x1="24" y1="56.0" x2="666" y2="56.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="652" y="50.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP +10 % = 105.60</text>
|
||||
<line x1="44.0" y1="332.3" x2="44.0" y2="353.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="39.5" y="336.8" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="60.0" y1="316.1" x2="60.0" y2="342.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="55.5" y="320.6" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="76.0" y1="301.7" x2="76.0" y2="326.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="71.5" y="306.2" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="92.0" y1="289.1" x2="92.0" y2="311.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="87.5" y="293.6" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="108.0" y1="274.7" x2="108.0" y2="299.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="103.5" y="279.2" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="124.0" y1="260.3" x2="124.0" y2="284.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="119.5" y="264.8" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="140.0" y1="247.7" x2="140.0" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="135.5" y="252.2" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="156.0" y1="235.1" x2="156.0" y2="257.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="151.5" y="239.6" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="172.0" y1="222.5" x2="172.0" y2="245.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="167.5" y="227.0" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="188.0" y1="206.3" x2="188.0" y2="232.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="183.5" y="210.8" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="204.0" y1="182.9" x2="204.0" y2="216.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="199.5" y="187.4" width="9" height="23.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="220.0" y1="156.8" x2="220.0" y2="192.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="156.8" width="9" height="30.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="236.0" y1="152.3" x2="236.0" y2="174.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="231.5" y="156.8" width="9" height="12.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="252.0" y1="164.9" x2="252.0" y2="189.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="247.5" y="169.4" width="9" height="14.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="268.0" y1="179.3" x2="268.0" y2="203.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="263.5" y="183.8" width="9" height="14.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="284.0" y1="193.7" x2="284.0" y2="214.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="279.5" y="198.2" width="9" height="10.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="300.0" y1="204.5" x2="300.0" y2="223.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="295.5" y="209.0" width="9" height="9.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="316.0" y1="213.5" x2="316.0" y2="230.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="311.5" y="218.0" width="9" height="7.2" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="332.0" y1="221.6" x2="332.0" y2="237.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="327.5" y="225.2" width="9" height="4.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="348.0" y1="225.2" x2="348.0" y2="231.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="343.5" y="228.8" width="9" height="1.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="364.0" y1="206.3" x2="364.0" y2="234.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="359.5" y="210.8" width="9" height="18.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="380.0" y1="190.1" x2="380.0" y2="216.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="375.5" y="194.6" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="396.0" y1="173.9" x2="396.0" y2="200.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="391.5" y="178.4" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="412.0" y1="157.7" x2="412.0" y2="183.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="407.5" y="162.2" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="428.0" y1="143.3" x2="428.0" y2="167.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="423.5" y="147.8" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="444.0" y1="128.9" x2="444.0" y2="153.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="439.5" y="133.4" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="460.0" y1="114.5" x2="460.0" y2="138.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="119.0" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="476.0" y1="100.1" x2="476.0" y2="124.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="471.5" y="104.6" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="492.0" y1="85.7" x2="492.0" y2="110.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="487.5" y="90.2" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="508.0" y1="71.3" x2="508.0" y2="95.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="503.5" y="75.8" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="524.0" y1="60.5" x2="524.0" y2="81.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="519.5" y="65.0" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="540.0" y1="56.0" x2="540.0" y2="70.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="535.5" y="56.0" width="9" height="9.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="24" y1="449.0" x2="666" y2="449.0" stroke="#888"/>
|
||||
<rect x="39.5" y="410.8" width="9" height="38.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="55.5" y="409.2" width="9" height="39.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="71.5" y="412.4" width="9" height="36.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="87.5" y="407.6" width="9" height="41.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="103.5" y="406.0" width="9" height="43.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="119.5" y="409.2" width="9" height="39.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="135.5" y="404.5" width="9" height="44.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="151.5" y="407.6" width="9" height="41.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="167.5" y="402.9" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="183.5" y="401.3" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="199.5" y="398.1" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="391.7" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="231.5" y="393.3" width="9" height="55.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="247.5" y="390.1" width="9" height="58.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="263.5" y="387.0" width="9" height="62.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="279.5" y="383.8" width="9" height="65.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="295.5" y="380.6" width="9" height="68.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="311.5" y="385.4" width="9" height="63.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="327.5" y="382.2" width="9" height="66.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="343.5" y="379.0" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="359.5" y="391.7" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="375.5" y="396.5" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="391.5" y="399.7" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="407.5" y="402.9" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="423.5" y="406.0" width="9" height="43.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="439.5" y="409.2" width="9" height="39.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="412.4" width="9" height="36.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="471.5" y="399.7" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="487.5" y="394.9" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="503.5" y="391.7" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="519.5" y="387.0" width="9" height="62.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="535.5" y="380.6" width="9" height="68.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<text x="24" y="373.0" fill="#555">volum</text>
|
||||
<text x="332.0" y="209.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">BIM</text>
|
||||
<text x="348.0" y="271.9" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">candelă verde → trigger</text>
|
||||
<text x="24" y="471.0" fill="#188a3e">Regula e pe procent, nu pe cât de dramatică arată linia: calea NU pare o cădere mare, dar e 3.9 %.</text>
|
||||
<text x="24" y="496" fill="#555">Calea DA (candele): 4.0 % la 96.00. Calea NU (punctat): 3.9 % („3.93 %” în curs) — fără intrare.</text>
|
||||
<polyline points="220.0,156.8 236.0,167.6 252.0,181.1 268.0,193.7 284.0,204.5 300.0,214.4 316.0,227.0 332.0,234.2 348.0,240.5 380.0,247.7 412.0,253.1 444.0,256.7" fill="none" stroke="#c00" stroke-width="1.8" stroke-dasharray="5 4"/>
|
||||
<line x1="24" y1="227.0" x2="666" y2="227.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<circle cx="316.0" cy="227.0" r="3.5" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="652" y="239.0" fill="#c00" text-anchor="end">96.10 = 3.9 % — NU, sub prag</text>
|
||||
<text x="652" y="252.6" fill="#777" text-anchor="end">zonă quarterly</text>
|
||||
<text x="24" y="183.8" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">calea DA (candelele)</text>
|
||||
<text x="444.0" y="272.7" fill="#c00" style="font-weight:bold">calea NU (continuă în jos)</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Corecție | 100.00 → 96.00 = **4.0 %** (≥ prag) (`main:185-247`) | 100.00 → 96.10 = **3.9 %** (sub prag; cursul zice și „3.93 %") (`main:249-319`) |
|
||||
| Zona | SQ sau PPQ atinsă (`main:146-154`) | nivel atins doar pe „impresie", nu pe procent |
|
||||
| Trigger | BIM, apoi prima candelă verde daily (`main:156-162`) | candelă verde **înainte** de BIM, sau fără BIM (`main:157-159, 497-501`) |
|
||||
| Close-ul de intrare | închide **deasupra** pivotului (`main:159-162`) | închide sub pivot/suport — tot valid, dar mai riscant (`main:159-162`) |
|
||||
| Instrument | indice larg / ETF de indice (`main:6-8`) | acțiune individuală → premisa cade (`main:39-45, 505-508`) |
|
||||
| Rezultat | intri la frica sistemică, cu revenire istorică (`main:31-45`) | „cuțit în cădere" sau corecție insuficientă (`main:497-504`) |
|
||||
|
||||
### 2.3 Gotchas
|
||||
|
||||
1. **„Prins cuțitul în cădere" — nu intri fără BIM confirmat.** Imaginea din
|
||||
curs: prinderea cu mâna goală a unui cuțit care cade de la etaj
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
|
||||
2. **Nu confunda „pare o corecție mare vizual" cu „e ≥4 %".** Corecții sub
|
||||
4 % (cazul real citat ca 3.93 %, 3.9 % pe grafic) nu se marchează,
|
||||
indiferent cât de abrupte par pe grafic
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:502-504`).
|
||||
3. **Doar indici, nu acțiuni individuale.** O acțiune poate să nu-și mai
|
||||
revină niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:505-508`).
|
||||
4. **Levierele sunt altă strategie de risc, nu aceeași „mai rapidă".** Cu
|
||||
SPXL, absența stop-ului poate produce pierderi peste 100 % din poziție;
|
||||
dimensionează ca și cum poate merge la -100 %, nu ca variantă amplificată
|
||||
identică (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:509-512`;
|
||||
`09_QA/11_2025-11-25.md:498-500`).
|
||||
5. **Verifică lichiditatea la ETF-urile cu levier** — multe n-au volum, iar
|
||||
spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul
|
||||
(`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`).
|
||||
6. **Riscul cu levier e emoțional, nu matematic** — „întrebarea nu e dacă
|
||||
suporți 20 % pe hârtie, e dacă rămâi în poziție după ce o vezi"
|
||||
(`09_QA/04_2026-08-04.md:217-220`).
|
||||
7. **CFD-urile nu sunt pentru termen lung** — acceptabile doar day trading /
|
||||
1-3 zile; exact opusul orizontului ATMI
|
||||
(`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
|
||||
8. **Reinvestirea nu e opțională.** Dacă lași profitul în cont și nu-l
|
||||
reintroduci la următorul trigger, mecanismul de dobândă compusă din
|
||||
backtest nu se mai aplică (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`).
|
||||
|
||||
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
|
||||
|
||||
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce
|
||||
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.
|
||||
|
||||
1. **Orizontul de ținere — contradicția centrală.** Fișierul principal
|
||||
descrie ATMI ca investiție pe **termen lung**: „fără stop-loss, poziția
|
||||
ținută luni/ani", câteva tranzacții pe an
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`), iar în exemplu TP1 a fost
|
||||
atins „aproximativ un an mai târziu"
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). Într-o sesiune Q&A, aceeași
|
||||
strategie e descrisă ca **swing scurt, pentru calificarea pe prop**:
|
||||
„aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, swing, 2
|
||||
săptămâni în poziție. «Dacă îmi prins un button de genul ăla / Ai nevoie
|
||||
de 3 transacții să califici propul»"
|
||||
(`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`). *Practic:* cele două descrieri cer
|
||||
lucruri incompatibile pentru cine trebuie să decidă azi. Varianta „2
|
||||
săptămâni" e o adaptare pentru prop (trebuie să închizi repede, deci
|
||||
practic ai nevoie de un stop și de o țintă mai mică), nu ATMI clasică;
|
||||
varianta „luni-ani" e strategia din fișierul principal, dar nu trece de
|
||||
limita zilnică pe poziții deschise. Care dintre ele e „ATMI" rămâne de
|
||||
clarificat cu autorul; nu o rezolv aici. Diagrama de mai jos pune cele
|
||||
două orizonturi alături.
|
||||
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 700 670" width="700" height="670" role="img" aria-label="Orizontul de tinere al ATMI: fisiarul principal spune luni pana la un an, adaptarea pentru prop spune doua saptamani; cele doua descrieri raman nerezolvate">
|
||||
<g font-family="system-ui, sans-serif">
|
||||
<rect x="0" y="0" width="700" height="670" fill="#ffffff"/>
|
||||
<text x="350.0" y="34.0" font-size="19" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="middle">Cât ții poziția? Două descrieri, același nume</text>
|
||||
<text x="350.0" y="58.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">fișierul principal vs. sfatul din Q&A pentru calificarea pe prop</text>
|
||||
<text x="350.0" y="84.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Aceeași axă de timp pentru ambele bare (0 → 1 an); fără axe de preț.</text>
|
||||
<line x1="60.0" y1="120.0" x2="60.0" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
|
||||
<line x1="207.5" y1="120.0" x2="207.5" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
|
||||
<line x1="355.0" y1="120.0" x2="355.0" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
|
||||
<line x1="502.5" y1="120.0" x2="502.5" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
|
||||
<line x1="650.0" y1="120.0" x2="650.0" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
|
||||
<line x1="60.0" y1="112.0" x2="650.0" y2="112.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<line x1="60.0" y1="106.0" x2="60.0" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="60.0" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">0</text>
|
||||
<line x1="207.5" y1="106.0" x2="207.5" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="207.5" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">3 luni</text>
|
||||
<line x1="355.0" y1="106.0" x2="355.0" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="355.0" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">6 luni</text>
|
||||
<line x1="502.5" y1="106.0" x2="502.5" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="502.5" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">9 luni</text>
|
||||
<line x1="650.0" y1="106.0" x2="650.0" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="650.0" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">~1 an</text>
|
||||
<text x="60.0" y="162.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#1a5fb4" text-anchor="start">ATMI clasică — fișierul principal</text>
|
||||
<rect x="60.0" y="172.0" width="590" height="42" rx="6" fill="#eef4fd" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<text x="350.0" y="198.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">„fără stop-loss, poziția ținută luni/ani”</text>
|
||||
<line x1="650.0" y1="164.0" x2="650.0" y2="226.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="650.0" y="244.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 atins — aproximativ un an mai târziu</text>
|
||||
<text x="60.0" y="262.0" font-size="11" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">Sursă: 04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29; :358-363</text>
|
||||
<text x="60.0" y="282.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#b06000" text-anchor="start">ATMI ca adaptare pentru prop — Q&A 11.06.2025</text>
|
||||
<rect x="60.0" y="298.0" width="22.7" height="42" rx="6" fill="#fdf0e0" stroke="#b06000" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<line x1="82.7" y1="290.0" x2="82.7" y2="360.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<line x1="82.7" y1="319.0" x2="160.0" y2="319.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 3"/>
|
||||
<text x="90.0" y="312.0" font-size="11" font-weight="700" fill="#b06000" text-anchor="start">2 săptămâni</text>
|
||||
<rect x="160.0" y="292.0" width="500.0" height="112.0" rx="8" fill="#ffffff" stroke="#b06000" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<text x="410.0" y="316.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">„aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly,</text>
|
||||
<text x="410.0" y="334.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">swing, 2 săptămâni în poziție”</text>
|
||||
<text x="410.0" y="358.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">„Ai nevoie de 3 transacții să califici propul.”</text>
|
||||
<text x="410.0" y="382.0" font-size="11" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:225-227</text>
|
||||
<rect x="40.0" y="440.0" width="620.0" height="150.0" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<text x="60.0" y="466.0" font-size="14" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="start">Anotare separată — mecanismul care face diferența</text>
|
||||
<text x="60.0" y="492.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="start">Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise,</text>
|
||||
<text x="60.0" y="510.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="start">iar la atingere pozițiile se pot închide — chiar în profit.</text>
|
||||
<text x="60.0" y="530.0" font-size="11" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:216-222</text>
|
||||
<text x="60.0" y="560.0" font-size="13" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="start">Notă: cele două descrieri nu se rezolvă aici — de clarificat cu autorul.</text>
|
||||
<text x="350.0" y="626.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Fără axe de preț și fără să alegem una dintre variante.</text>
|
||||
<text x="350.0" y="646.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Bara de 2 săptămâni e scurtă exact pentru că atât ține, pe aceeași scară.</text>
|
||||
</g></svg>
|
||||
|
||||
2. **Aritmetica contribuției vs. backtest.** Fișierul principal recomandă „1
|
||||
unitate SPY per trimestru (~600 $) ... ~1.200 $/an", ajustabil 0.2-0.5
|
||||
unități (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`), iar backtest-ul dă
|
||||
~16.300 $ contribuiți în 20 de ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
|
||||
1 unitate × 4 trimestre = 2.400 $/an, nu 1.200; iar 16.300 $ / 20 ani =
|
||||
815 $/an. *Practic:* pentru cine simulează strategia, diferența dintre
|
||||
~800 $/an și ~2.400 $/an schimbă valoarea finală de câteva ori. Folosește
|
||||
cifra de contribuție pe care o poți susține efectiv și nu te aștepta ca
|
||||
randamentul din backtest să scaleze liniar.
|
||||
|
||||
3. **Formula PPQ/SQ nu e dată cifric.** Transcrierea explică ce sunt, dar
|
||||
„nu explicitată cifric" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`); în
|
||||
exemplul din lecție se spune explicit că „cursul nu dă cifrele PPQ/SQ
|
||||
pentru acest trimestru" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`).
|
||||
*Practic:* trebuie să calculezi singur pivoții standard pe trimestru,
|
||||
acceptând că nu poți reproduce exact nivelul autorului.
|
||||
|
||||
4. **Trailing / tranșe / ieșire anticipată** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se
|
||||
descrie nicio altă ieșire înainte de +10 % și niciun trail
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-179`). *Practic:* nu improviza o
|
||||
regulă de trail și să o numești ATMI.
|
||||
|
||||
5. **Data exactă a atingerii TP1** în exemplul SPY 2005 e neclară în
|
||||
transcriere (ASR) — reține structura, nu ziua
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
|
||||
|
||||
6. **Extinderea acronimului „ATMI" nu apare nicăieri.** NEACOPERIT ÎN
|
||||
MATERIAL.
|
||||
|
||||
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
|
||||
|
||||
**SPY, intrare 27 ianuarie 2005 la 117.43; TP1 +10 % = 129.17; atins
|
||||
aproximativ un an mai târziu** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
|
||||
|
||||
> **Ce e real și ce nu:** din curs vin intrarea (117.43), ținta (129.17,
|
||||
> +10 %) și faptul că a fost atinsă „aproximativ un an mai târziu". Data
|
||||
> exactă a atingerii **nu e clară în transcriere (ASR)**. Nivelurile
|
||||
> PPQ/SQ intermediate nu sunt date de curs. Structura barelor dintre nivele
|
||||
> e construită de mine; cifrele de intrare/țintă sunt ale materialului.
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 660 363" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — weekly: intrare 117.43 (27.01.2005) → TP +10 % = 129.17</text>
|
||||
<line x1="24" y1="167.5" x2="646" y2="167.5" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="161.5" fill="#188a3e">intrare 117.43</text>
|
||||
<line x1="24" y1="56.0" x2="646" y2="56.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="632" y="50.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 129.17 (+10 %)</text>
|
||||
<polyline points="325.0,152.1 340.0,150.6 355.0,149.2 370.0,147.9 385.0,146.7 400.0,145.1 415.0,143.7 430.0,142.5 445.0,141.3 460.0,140.3 475.0,139.4 490.0,138.6 505.0,138.1 520.0,137.0 535.0,135.1 550.0,132.3 565.0,128.5 580.0,123.1 595.0,117.5" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<line x1="40.0" y1="179.7" x2="40.0" y2="191.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="35.5" y="183.0" width="9" height="4.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="55.0" y1="174.0" x2="55.0" y2="185.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="50.5" y="176.4" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="70.0" y1="167.3" x2="70.0" y2="179.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="65.5" y="169.7" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="85.0" y1="160.7" x2="85.0" y2="172.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="80.5" y="163.1" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="100.0" y1="160.7" x2="100.0" y2="168.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="95.5" y="163.1" width="9" height="2.9" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="115.0" y1="156.9" x2="115.0" y2="168.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="110.5" y="159.3" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="130.0" y1="150.2" x2="130.0" y2="162.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="125.5" y="152.6" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="145.0" y1="143.6" x2="145.0" y2="155.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="140.5" y="146.0" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="160.0" y1="136.9" x2="160.0" y2="148.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="155.5" y="139.3" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="175.0" y1="131.2" x2="175.0" y2="142.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="170.5" y="133.6" width="9" height="5.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="190.0" y1="124.6" x2="190.0" y2="136.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="185.5" y="127.0" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="205.0" y1="114.6" x2="205.0" y2="129.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="200.5" y="117.5" width="9" height="9.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="220.0" y1="115.1" x2="220.0" y2="127.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="117.5" width="9" height="6.7" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="235.0" y1="121.7" x2="235.0" y2="135.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="230.5" y="124.1" width="9" height="8.6" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="250.0" y1="130.3" x2="250.0" y2="145.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="245.5" y="132.7" width="9" height="9.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="265.0" y1="139.8" x2="265.0" y2="155.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="260.5" y="142.2" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="280.0" y1="151.2" x2="280.0" y2="175.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="275.5" y="152.6" width="9" height="19.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="295.0" y1="165.6" x2="295.0" y2="175.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="290.5" y="167.5" width="9" height="4.1" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="310.0" y1="159.7" x2="310.0" y2="170.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="305.5" y="162.1" width="9" height="5.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="325.0" y1="154.5" x2="325.0" y2="165.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="320.5" y="156.9" width="9" height="5.2" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="340.0" y1="149.8" x2="340.0" y2="159.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="335.5" y="152.1" width="9" height="4.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="355.0" y1="145.5" x2="355.0" y2="155.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="350.5" y="147.9" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="370.0" y1="141.2" x2="370.0" y2="150.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="365.5" y="143.6" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="385.0" y1="136.9" x2="385.0" y2="146.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="380.5" y="139.3" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="400.0" y1="132.7" x2="400.0" y2="142.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="395.5" y="135.0" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="415.0" y1="128.9" x2="415.0" y2="137.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="410.5" y="131.2" width="9" height="3.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="430.0" y1="125.1" x2="430.0" y2="134.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="425.5" y="127.4" width="9" height="3.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="445.0" y1="120.8" x2="445.0" y2="130.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="440.5" y="123.2" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="460.0" y1="117.0" x2="460.0" y2="126.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="119.4" width="9" height="3.8" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="475.0" y1="112.7" x2="475.0" y2="122.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="470.5" y="115.1" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="490.0" y1="108.4" x2="490.0" y2="117.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="485.5" y="110.8" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="505.0" y1="104.2" x2="505.0" y2="113.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="500.5" y="106.5" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="520.0" y1="99.9" x2="520.0" y2="109.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="515.5" y="102.3" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="535.0" y1="93.2" x2="535.0" y2="105.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="530.5" y="95.6" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="550.0" y1="83.7" x2="550.0" y2="98.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="545.5" y="86.1" width="9" height="9.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="565.0" y1="73.3" x2="565.0" y2="89.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="560.5" y="75.7" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="580.0" y1="60.9" x2="580.0" y2="78.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="575.5" y="63.3" width="9" height="12.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="595.0" y1="56.0" x2="595.0" y2="66.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="590.5" y="56.0" width="9" height="7.3" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="24" y1="287.1" x2="646" y2="287.1" stroke="#888"/>
|
||||
<rect x="35.5" y="253.7" width="9" height="33.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="50.5" y="255.3" width="9" height="31.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="65.5" y="252.1" width="9" height="35.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="80.5" y="249.7" width="9" height="37.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="95.5" y="256.1" width="9" height="31.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="110.5" y="251.3" width="9" height="35.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="125.5" y="248.9" width="9" height="38.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="140.5" y="245.7" width="9" height="41.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="155.5" y="247.3" width="9" height="39.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="170.5" y="243.3" width="9" height="43.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="185.5" y="241.0" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="200.5" y="237.8" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="241.7" width="9" height="45.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="230.5" y="238.6" width="9" height="48.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="245.5" y="234.6" width="9" height="52.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="260.5" y="229.8" width="9" height="57.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="275.5" y="220.3" width="9" height="66.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="290.5" y="231.4" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="305.5" y="241.0" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="320.5" y="243.3" width="9" height="43.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="335.5" y="244.9" width="9" height="42.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="350.5" y="241.7" width="9" height="45.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="365.5" y="244.1" width="9" height="43.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="380.5" y="242.5" width="9" height="44.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="395.5" y="240.2" width="9" height="46.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="410.5" y="243.3" width="9" height="43.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="425.5" y="241.7" width="9" height="45.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="440.5" y="239.4" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="241.0" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="470.5" y="238.6" width="9" height="48.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="485.5" y="237.0" width="9" height="50.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="500.5" y="239.4" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="515.5" y="236.2" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="530.5" y="234.6" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="545.5" y="233.0" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="560.5" y="229.8" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="575.5" y="226.6" width="9" height="60.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<rect x="590.5" y="217.1" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
|
||||
<text x="24" y="211.1" fill="#555">volum</text>
|
||||
<text x="205.0" y="104.6" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">swing high ~123.00</text>
|
||||
<text x="280.0" y="141.2" fill="#777" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">BIM</text>
|
||||
<text x="295.0" y="195.4" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">27.01.2005</text>
|
||||
<text x="607.0" y="86.2" fill="#1a5fb4" text-anchor="end" style="font-weight:bold">TP1</text>
|
||||
<text x="24" y="309.1" fill="#188a3e">după TP: capital + profit → cash până la următorul trigger valid</text>
|
||||
<text x="24" y="326.1" fill="#188a3e">TP1 atins ~1 an mai târziu (data exactă neclară în transcriere — ASR)</text>
|
||||
<text x="24" y="351" fill="#555">Swing high ~123.00 construit de mine; cifrele de intrare/TP sunt din material.</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
1. **Context:** indicele lat (SPY) corectează ≥4 % de la swing-ul recent, în
|
||||
zona quarterly — condiția M (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`).
|
||||
2. **Trigger:** apare BIM, apoi prima candelă verde daily → intrare la
|
||||
117.43, pe 27.01.2005 (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162,
|
||||
358-363`).
|
||||
3. **Plan:** fără stop standard; TP1 = +10 % = **129.17**
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-171`).
|
||||
4. **Rezultat:** TP1 atins aproximativ un an mai târziu; profitul + capitalul
|
||||
au stat în cash până la următorul trigger valid, unde s-au reinvestit
|
||||
împreună cu o contribuție nouă
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
|
||||
5. **La nivel de backtest:** contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani →
|
||||
valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe; doar **o singură**
|
||||
reinvestire completă modelată în Excel
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
|
||||
6. **Aceleași cifre în Q&A, altă formulare:** „Investiție inițială de
|
||||
~16.000 de dolari → **53.000** după prima reinvestire"; estimarea
|
||||
autorului: după a doua reinvestire, poate 16.000 → 100.000 în 20 de ani
|
||||
(`09_QA/27_2025-05-28.md:462-467`).
|
||||
|
||||
**Ce lipsește din material:** zilele exacte ale reinvestirilor, data exactă
|
||||
a atingerii TP1, nivelurile cifrice PPQ/SQ ale exemplelor.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Transfer
|
||||
|
||||
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
|
||||
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
|
||||
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
|
||||
|
||||
### Pe cont de prop
|
||||
|
||||
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | Fără stop, o poziție ținută luni poate atinge limita zilnică doar cu pierderea flotantă. Materialul descrie exact mecanismul: „limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**. I s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese limita" (`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`) | Nu există ajustare care să păstreze strategia: ori pui stop (și nu mai e ATMI), ori sizezi atât de mic încât contribuția nu mai finanțează nimic |
|
||||
| drawdown total | O poziție intrată la suport poate continua să cadă 20-30 % fără levier, peste 100 % cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-494`) | Nu se poate limita fără stop; kill-switch-ul firmei te scoate oricum |
|
||||
| interdicție overnight / weekend | ATMI ține poziția luni, prin construcție | Dacă firma interzice overnight, strategia nu poate fi rulată deloc |
|
||||
| news lockout | Lockout-ul poate bloca exact ziua candelei verzi de după BIM | Ratezi trigger-ul; nu forța intrarea înainte/după fereastră |
|
||||
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | O singură zi cu o poziție mare în pierdere flotantă poate domina statistica | Irelevant dacă respectivul cont nu ajunge niciodată să aibă profit consistent din ATMI |
|
||||
|
||||
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Limita de prop nu e dată în
|
||||
material; folosesc o ipoteză explicită (judecata mea): cont de **100.000 $**
|
||||
cu **limită zilnică 5 % = 5.000 $**. Regula din șablon — „cea mai proastă zi
|
||||
× 2 ≤ limita zilnică" — cere ca pierderea planificată într-o zi proastă să fie
|
||||
≤ **2.500 $**. Materialul dă drawdown-uri **pe poziție** de 20-30 % fără
|
||||
levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`), nu zilnice; dacă o zi de
|
||||
panică mănâncă 10 % din poziție:
|
||||
|
||||
- fără levier: poziție ≤ 2.500 / 0,10 = **25.000 $** (25 % din cont într-un
|
||||
singur instrument);
|
||||
- cu levier 3x: o zi de -10 % pe indice = -30 % pe poziție → poziție ≤ 2.500
|
||||
/ 0,30 = **8.333 $** (8,3 % din cont).
|
||||
|
||||
Ambele sunt incompatibile cu pacing-ul strategiei: contribuția recomandată
|
||||
e ~600 $/trimestru, adică ~0,6 % din cont. Cu sizing-ul de prop (25 % din
|
||||
cont) ai un singur „trade de investiție", nu ATMI; cu sizing-ul strategic,
|
||||
contul de prop nu produce nimic semnificativ în orizontul lui de viață
|
||||
(câteva luni). Cifrele de sizing sunt ale mele; materialul nu dă niciun risc
|
||||
per trade pentru ATMI.
|
||||
|
||||
**Verdict:** **nu merge.** Trei motive independente, fiecare suficient:
|
||||
(a) fără stop-loss, o poziție în pierdere flotantă atinge limita zilnică
|
||||
`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`; (b) pozițiile se țin luni, peste
|
||||
interdicțiile de overnight/weekend și peste ciclul de evaluare al firmei;
|
||||
(c) sizing-ul care ar respecta limita zilnică (25 % din cont) transformă
|
||||
strategia într-un singur pariu, iar sizing-ul natural (~0,6 %/trimestru) nu
|
||||
are sens pe un cont cu durată de viață de câteva luni. Sfatul din Q&A („swing,
|
||||
2 săptămâni în poziție", `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) e o strategie
|
||||
diferită, nu ATMI (vezi contradicția 1 din 2.4).
|
||||
|
||||
### Pe BVB (swing)
|
||||
|
||||
**Ce cere strategia vs. ce există:**
|
||||
|
||||
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| indice larg lichid (SPY, QQQ, IWM, DIA) | nu | **BET** există ca indice de referință, dar nu se tranzacționează direct; cel mai apropiat instrument e **ETF-ul pe BET listat la BVB** (verifică lichiditatea la zi) |
|
||||
| ETF de indice cu volum | parțial | ETF-ul pe BET; spread-ul și volumul sunt variabilele de verificat, nu o presupunere |
|
||||
| BIM (`jbv2`, două MA + săgeți) | nu | **nimic echivalent** — regula de trigger cade; fără ea, orice candelă verde din zona quarterly devine „trigger", exact capcana cuțitului în cădere (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`) |
|
||||
| pivoți quarterly (SQ / PPQ) | da | se calculează în Excel din H/L/C-ul trimestrului precedent; autorul a confirmat că pivoții clasici sunt „1 la 1" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) |
|
||||
| ETF cu levier 3x pe indice (SPXL, TQQQ) | nu | nu există levier 3x pe BET; rămâne doar varianta nelevierată |
|
||||
| short | nu e nevoie — strategia e long-only | — |
|
||||
| interdicție overnight/weekend | nu (cont personal) | nu blochează nimic |
|
||||
| sesiune 10:00-17:45 ora RO | da | execuția e pe daily, deci ora nu contează |
|
||||
| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | praguri US (`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`) | pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e **valoarea medie tranzacționată pe zi** (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi) |
|
||||
|
||||
**Universul propus.** Premisa strategiei e că funcționează „doar pe indici,
|
||||
nu pe acțiuni individuale" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45,
|
||||
505-508`). Pe BVB
|
||||
singurul instrument care păstrează premisa e **ETF-ul pe BET**; dacă îl
|
||||
înlocuiești cu un coș de acțiuni, încalci chiar regula care face strategia să
|
||||
funcționeze. De aceea:
|
||||
|
||||
| Instrument | Motivul (estimarea mea) | Respectă premisa? |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **ETF pe BET** (listat la BVB) | singurul proxy tranzacționabil pentru indicele larg BET; verifică volumul și spread-ul înainte | **da** |
|
||||
| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai tranzacționat titlu BET, spread strâns — dar e o acțiune | nu |
|
||||
| **H2O** (Hidroelectrica) | lichid, volatilitate bună — acțiune | nu |
|
||||
| **SNP** (OMV Petrom) | lichid pe valoare — acțiune | nu |
|
||||
| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid moderat — acțiune | nu |
|
||||
| **BRD** | lichid, bancar — acțiune | nu |
|
||||
| **SNG** (Romgaz) | energie, lichid — acțiune | nu |
|
||||
|
||||
Dacă alegi coșul de acțiuni (coloana „nu"), ai o strategie diferită: dip-buying
|
||||
pe emitent individual, unde premisa de revenire garantată nu există. Numele
|
||||
sunt estimările mele de lichiditate, de verificat la zi pe `bvb.ro`; cursul nu
|
||||
dă niciun univers BVB.
|
||||
|
||||
**Pivoții în Excel.** ATMI are nevoie de pivoții quarterly (PPQ) și de
|
||||
suportul quarterly (SQ). Formula standard (aceeași confirmată „1 la 1" pentru
|
||||
BVB, `09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`), din H/L/C ale **trimestrului
|
||||
precedent**:
|
||||
|
||||
```
|
||||
PP = (H + L + C) / 3
|
||||
R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H
|
||||
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
|
||||
R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP)
|
||||
```
|
||||
|
||||
Exemplu ilustrativ pe TLV (H/L/C-urile sunt ale mele, ca să arăt pașii, nu
|
||||
cifre de curs): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34;
|
||||
S1 = 23,34; S2 = 22,17. Zona de cumpărare a strategiei e **S1/S2/PP**
|
||||
(echivalentul SQ/PPQ); corecția de minim 4 % se măsoară de la swing high-ul
|
||||
recent până acolo.
|
||||
|
||||
**Ce se rupe din cauza lichidității:**
|
||||
|
||||
- **Fără BIM, trigger-ul devine „orice candelă verde în zona quarterly".**
|
||||
Pe un ETF BET subțire, o corecție poate continua, iar intrarea devine
|
||||
prinderea cuțitului în cădere — exact gotcha pe care BIM o evita
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
|
||||
- **Spread-ul relativ la ținta de +10 %.** La o poziție de câteva mii de RON
|
||||
pe un ETF cu spread 0,5-1 %, costul intrare+ieșire e 1-2 puncte
|
||||
procentuale, adică ~10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, spread-ul e de
|
||||
ordinul zecimilor de procent, deci ordinul de mărime diferă.
|
||||
- **Lichiditatea limitează mărimea poziției.** Dacă ETF-ul tranzacționează
|
||||
~10^5 RON/zi (estimarea mea), o poziție de ordinul a 10^4 RON se execută
|
||||
fragmentat, iar contribuția trimestrială mică nu schimbă rezultatul.
|
||||
- **+10 % pe BET poate lua ani, nu luni.** Pe un indice lat american, TP1 a
|
||||
venit în ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`); pe un indice
|
||||
mic, cu perioade lungi de range, ținta poate să nu se atingă deloc în
|
||||
orizontul în care ai nevoie de bani.
|
||||
- **Gap-uri de deschidere la licitația din 10:00.** Fără stop, nu te scot,
|
||||
dar te lasă în pierdere flotantă pe care trebuie s-o suporți fără
|
||||
confirmare.
|
||||
- **Fără levier pe indice**, randamentul compus care a produs backtest-ul
|
||||
(SPXL 3x) nu are echivalent local.
|
||||
|
||||
**Verdict:** **nu merge ca ATMI**; merge degradat doar logica de dip-buying
|
||||
la un nivel trimestrial, fără confirmarea BIM, pe ETF-ul BET sau (încălcând
|
||||
premisa) pe un coș de nume BET lichide.
|
||||
|
||||
**Cât din strategie supraviețuiește:** ~**40 %** (estimarea mea, preluată din
|
||||
fișă §14): rămân corecția ≥4 %, nivelul trimestrial, ținta +10 % și
|
||||
reinvestirea; cad BIM/trigger-ul proprietar, universul de indici US, levierul
|
||||
și caracterul de „pariu pe revenirea unui indice larg".
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
|
||||
|
||||
1. **Marchează retroactiv 10 corecții ≥4 % pe SPY/QQQ**, pe daily, pe ultimii
|
||||
5 ani: pentru fiecare, notează swing high-ul, nivelul la care corecția a
|
||||
trecut de 4 %, dacă prețul a ajuns într-o zonă quarterly și ce s-a
|
||||
întâmplat în următoarele 3-6 luni. Măsurabil: 10 fișe completate.
|
||||
2. **Calculează pivoții quarterly în Excel** pentru 4 trimestre pe SPY și
|
||||
verifică unde au căzut intrările din exemplul 2005 (117.43). Scopul: să
|
||||
vezi dacă SQ/PPQ se pot reproduce manual, acceptând că formula cifrică nu
|
||||
vine din curs (contradicția 3 din 2.4).
|
||||
3. **Urmează un trigger BIM + candelă verde pe hârtie**, pe indici, timp de
|
||||
2 trimestre, fără bani: notează în jurnal data, nivelul, dacă a fost ≥4 %
|
||||
de la swing high, și evoluția la +10 %. Măsurabil: 2-4 semnale notate.
|
||||
4. **Simulează contribuția reală** (0.2 / 0.5 / 1 unitate) pe 5 ani în Excel,
|
||||
ca să vezi diferența dintre cifrele de contribuție care nu se închid în
|
||||
material (contradicția 2 din 2.4). Decizia de buget se ia pe simularea ta,
|
||||
nu pe „~1.200 $/an".
|
||||
5. **Testează refuzul de a intra**: ia 5 corecții de 3-4 % care „par mari" și
|
||||
verifică pe procent că sunt sub 4 %. Antrenamentul e să nu marchezi
|
||||
setup-ul pe impresie (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319`).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Legături
|
||||
|
||||
- Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): autorul recomandă explicit combinarea
|
||||
„ATMI cu MP²" la suport/pivot important
|
||||
(`09_QA/26_2025-06-11.md:915-917`). MP² dă *unde* (bottom/crossing), ATMI dă
|
||||
*ce* (cumpărare de indice la nivel quarterly, țintă +10 %). Alege MP² când
|
||||
vrei un trigger de pivoți pe un orizont mai scurt; alege ATMI când vrei o
|
||||
contribuție de investiție cu verificare trimestrială.
|
||||
- Selecția simbolului:
|
||||
[`04_selectia.md`](04_selectia.md) — pentru varianta
|
||||
pe coș de nume BET.
|
||||
- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md).
|
||||
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
|
||||
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).
|
||||
1960
summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html
Normal file
1960
summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1569
summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md
Normal file
1569
summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1368
summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html
Normal file
1368
summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1086
summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md
Normal file
1086
summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
1256
summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html
Normal file
1256
summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
972
summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md
Normal file
972
summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md
Normal file
@@ -0,0 +1,972 @@
|
||||
# 8. MBP / Mbappe (Strategia 6)
|
||||
|
||||
> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Condiția centrală a
|
||||
> strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e **TICUS**, un
|
||||
> indicator de breadth calculat pe **toată piața de acțiuni din SUA**. Pe BVB nu
|
||||
> e „doar indisponibil": e **irelevant** — TICUS nu măsoară bursa românească și
|
||||
> nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă
|
||||
> Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta.
|
||||
> E o strategie **intraday pe 15 minute, în regular session american** (TICUS nu
|
||||
> funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură
|
||||
> cu programul BVB.
|
||||
> Are un **win rate declarat de 76%** — și totuși e
|
||||
> **ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB**: acel 76% e măsurat pe un
|
||||
> eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere
|
||||
> obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri.
|
||||
|
||||
**Etichete:** `long` `short` · `intraday` (15 min) · `acțiuni US` `ETF` `indici`
|
||||
`futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation +
|
||||
Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu`
|
||||
|
||||
**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
|
||||
(fișierul principal, integral) ·
|
||||
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS,
|
||||
indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) ·
|
||||
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate,
|
||||
contra-trend, varianta pe divergență) ·
|
||||
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade
|
||||
live) ·
|
||||
[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se
|
||||
folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) ·
|
||||
[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (management,
|
||||
backtest 2025, BVB) ·
|
||||
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%",
|
||||
win rate condiționat) ·
|
||||
[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet
|
||||
cu trail) ·
|
||||
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (testul
|
||||
filtrului de volum) ·
|
||||
[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) ·
|
||||
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația
|
||||
SPY/QQQ vs. Dow/Russell) ·
|
||||
[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly +
|
||||
short 15 min) ·
|
||||
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md)
|
||||
(Forex/crypto/commodities) ·
|
||||
[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) ·
|
||||
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
|
||||
(MBAP = setup ATM) ·
|
||||
[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../09_QA/INDEX_TEMATIC.md).
|
||||
|
||||
> **Notă de nume.** În fișierul principal strategia se numește **MBP**; în Q&A și
|
||||
> în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M de Mbap")
|
||||
> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`;
|
||||
> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal e
|
||||
> dat de autor ca „**M**ecanică + **B**ollinger + **P**resiune" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27`);
|
||||
> forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul
|
||||
> folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 0 — Ideea
|
||||
|
||||
### Ce exploatează
|
||||
|
||||
MBP e o strategie **reverse (mean reversion)**: nu urmărește trendul, intră
|
||||
**contra** unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de
|
||||
banda Bollinger **și** TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a
|
||||
dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109`). E un semnal de
|
||||
**epuizare**, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un
|
||||
nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) —
|
||||
„MBAP nu e un semnal de trend-following" (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`).
|
||||
|
||||
Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e
|
||||
„întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care
|
||||
tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care
|
||||
ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii
|
||||
participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să
|
||||
continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul
|
||||
benzilor (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320`; mecanismul detaliat
|
||||
din fișierul principal e **reconstrucția autorului sumarului**, marcată ca
|
||||
atare la `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`).
|
||||
|
||||
De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un
|
||||
dezechilibru **real, pe toată piața, chiar acum** — nu doar din faptul că un
|
||||
simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a
|
||||
backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată
|
||||
piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut
|
||||
backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.",
|
||||
`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`).
|
||||
|
||||
### Diagrama de ansamblu
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 700 715" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<line x1="24" y1="381.0" x2="686" y2="381.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="375.0" fill="#1a5fb4">623.90 — bandă inferioară</text>
|
||||
<line x1="24" y1="261.0" x2="686" y2="261.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="255.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">624.70 — bandă superioară</text>
|
||||
<line x1="24" y1="321.0" x2="686" y2="321.0" stroke="#777" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="315.0" fill="#777">624.30 — SMA20 / TP1</text>
|
||||
<line x1="24" y1="426.0" x2="686" y2="426.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="420.0" fill="#c00">SL 623.60 (lowest low, 4 candele)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="373.5" x2="686" y2="373.5" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="672" y="367.5" fill="#188a3e" text-anchor="end">trigger Buy Momentum → intrare 623.95</text>
|
||||
<line x1="24" y1="163.5" x2="686" y2="163.5" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 3"/>
|
||||
<text x="672" y="157.5" fill="#188a3e" text-anchor="end">ieșire ilustrativă ~625.35 (≈ 1:4)</text>
|
||||
<line x1="48.0" y1="96.0" x2="48.0" y2="153.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="43.0" y="103.5" width="10" height="22.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="64.0" y1="99.0" x2="64.0" y2="180.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="59.0" y="126.0" width="10" height="27.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="80.0" y1="106.5" x2="80.0" y2="180.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="75.0" y="133.5" width="10" height="19.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="96.0" y1="106.5" x2="96.0" y2="201.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="91.0" y="133.5" width="10" height="40.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="112.0" y1="147.0" x2="112.0" y2="235.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="107.0" y="174.0" width="10" height="34.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="128.0" y1="171.0" x2="128.0" y2="235.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="123.0" y="198.0" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="144.0" y1="171.0" x2="144.0" y2="261.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="139.0" y="198.0" width="10" height="36.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="160.0" y1="207.0" x2="160.0" y2="295.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="155.0" y="234.0" width="10" height="34.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="176.0" y1="231.0" x2="176.0" y2="295.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="171.0" y="258.0" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="192.0" y1="231.0" x2="192.0" y2="318.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="187.0" y="258.0" width="10" height="33.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="208.0" y1="264.0" x2="208.0" y2="340.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="203.0" y="291.0" width="10" height="22.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="224.0" y1="286.5" x2="224.0" y2="373.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="219.0" y="313.5" width="10" height="7.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="240.0" y1="294.0" x2="240.0" y2="396.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="235.0" y="321.0" width="10" height="30.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="256.0" y1="328.5" x2="256.0" y2="408.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="251.0" y="343.5" width="10" height="7.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="272.0" y1="336.0" x2="272.0" y2="426.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="267.0" y="343.5" width="10" height="42.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="288.0" y1="366.0" x2="288.0" y2="403.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="283.0" y="373.5" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="304.0" y1="358.5" x2="304.0" y2="391.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="299.0" y="366.0" width="10" height="7.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="320.0" y1="346.5" x2="320.0" y2="384.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="315.0" y="354.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="336.0" y1="334.5" x2="336.0" y2="372.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="331.0" y="342.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="352.0" y1="321.0" x2="352.0" y2="360.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="347.0" y="321.0" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="368.0" y1="298.5" x2="368.0" y2="339.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="363.0" y="306.0" width="10" height="15.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="384.0" y1="283.5" x2="384.0" y2="324.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="379.0" y="291.0" width="10" height="15.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="400.0" y1="268.5" x2="400.0" y2="309.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="395.0" y="276.0" width="10" height="15.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="416.0" y1="253.5" x2="416.0" y2="294.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="411.0" y="261.0" width="10" height="15.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="432.0" y1="235.5" x2="432.0" y2="279.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="427.0" y="243.0" width="10" height="18.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="448.0" y1="216.0" x2="448.0" y2="261.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="443.0" y="223.5" width="10" height="19.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="464.0" y1="196.5" x2="464.0" y2="241.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="459.0" y="204.0" width="10" height="19.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="480.0" y1="178.5" x2="480.0" y2="222.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="475.0" y="186.0" width="10" height="18.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="496.0" y1="166.5" x2="496.0" y2="204.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="491.0" y="174.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="512.0" y1="163.5" x2="512.0" y2="192.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="507.0" y="163.5" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="272.0" y="440.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: roșie, close 623.87 sub bandă</text>
|
||||
<text x="24" y="26" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — 15 min: bandă + TICUS pe aceeași candelă → trigger → intrare → SL → TP1 → trail</text>
|
||||
<text x="24" y="64" fill="#999">trend descendent anterior (14 bare)</text>
|
||||
<line x1="272.0" y1="452.0" x2="272.0" y2="613.5" stroke="#aaa" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3"/>
|
||||
<text x="24" y="486" fill="#333">TICUS — presiunea pieței (↑ = peste 0)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="506.0" x2="686" y2="506.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="28" y="502.0" fill="#c00">+1000 — supracumpărare</text>
|
||||
<line x1="24" y1="531.0" x2="686" y2="531.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="28" y="527.0" fill="#caa000">+500 (doar referință vizuală)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="556.0" x2="686" y2="556.0" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<text x="688" y="560.0" fill="#666" text-anchor="end">0</text>
|
||||
<line x1="24" y1="581.0" x2="686" y2="581.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="28" y="594.0" fill="#caa000">-500 (doar referință vizuală)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="606.0" x2="686" y2="606.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="28" y="619.0" fill="#188a3e">-1000 — oversold</text>
|
||||
<rect x="267.0" y="556.0" width="10" height="57.5" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="282.0" y="617.5" fill="#c00">M: TICUS -1150 (sub -1000)</text>
|
||||
<text x="24" y="650.0" fill="#555">SPY 15 min. Cifre din curs: M close 623.87 (sub bandă 623.90), TICUS -1150 pe aceeași candelă,</text>
|
||||
<text x="24" y="667.0" fill="#555">trigger Buy Momentum → entry 623.95, SL 623.60 (lowest low din 4 candele, trigger inclus),</text>
|
||||
<text x="24" y="684.0" fill="#555">TP1 624.30 (+0.35, 1:1). Ieșirea ~625.35 = entry + 4R (≈1:4) e ilustrativă — preț derivat din R,</text>
|
||||
<text x="24" y="701.0" fill="#555">nu din curs. Structura candelelor (30 bare continue) e construită de mine.</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela
|
||||
„M" roșie care închide la **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS
|
||||
**-1150** pe **aceeași** candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare **623.95**;
|
||||
SL **623.60** (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 **624.30** (+0.35,
|
||||
1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`); distanța
|
||||
SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text.
|
||||
|
||||
### Fraza de decizie
|
||||
|
||||
> Cumpăr când o candelă roșie închide **sub** banda Bollinger inferioară cu
|
||||
> TICUS **≤ -1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji /
|
||||
> Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică
|
||||
> 1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii.
|
||||
|
||||
Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide **peste** banda
|
||||
superioară cu TICUS **≥ +1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Sell Momentum
|
||||
sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`).
|
||||
|
||||
### Când NU o folosești
|
||||
|
||||
- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în
|
||||
TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini
|
||||
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-527`; TradeStation nu are date pe BVB —
|
||||
`09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174`).
|
||||
- **În consolidare strânsă (nu în orice range).** Sursa spune explicit că
|
||||
„MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o
|
||||
consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se
|
||||
declanșează (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`).
|
||||
- **În afara regular session.** TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours;
|
||||
dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze"
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`).
|
||||
- **Când nu poți sta la ecran la orele US.** 15 minute înseamnă decizii în fereastra
|
||||
americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici
|
||||
varianta cu trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`).
|
||||
- **Când vrei multe tranzacții pe zi.** Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori
|
||||
0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact
|
||||
avantajul statistic (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448`).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 1 — Regulile
|
||||
|
||||
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
|
||||
|
||||
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C1 | Sesiune | **regular session** — TICUS nu funcționează în pre/after-market | Calendarul pieței US | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31` |
|
||||
| C2 | Timeframe de analiză | **15 min** recomandat; 5 min și 60 min permise; **niciodată daily sau mai sus** | Platforma | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34` |
|
||||
| C3 | TICUS disponibil | prag absolut **±1000** (liniile ±500 sunt doar referință vizuală) | TICUS, în TradeStation | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:514` |
|
||||
| C4 | Context de preț | semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un **nivel major** (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) | Ochii, pe timeframe-ul mare | `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
|
||||
| C5 | Volatilitate | prinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` |
|
||||
| C6 | Volum | **opțional, nu condiție** — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real | Panoul de volum | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
|
||||
| C7 | Corelația indicilor | SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → **nu sunt două tranzacții independente**; Dow și Russell adaugă ceva | Platforma | `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` |
|
||||
| C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nicio cerință | — | — |
|
||||
| C9 | Filtru fundamental | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** | — | — |
|
||||
| C10 | Frecvență | 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile | — | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431` |
|
||||
|
||||
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
|
||||
|
||||
Componentele, o dată, înainte de pași:
|
||||
|
||||
- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± **2 deviații standard**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`).
|
||||
- **TICUS:** uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0,
|
||||
prag **+1000** (overbought) și **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință
|
||||
vizuală (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`).
|
||||
|
||||
**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`):
|
||||
|
||||
1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară**
|
||||
Bollinger.
|
||||
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≤ -1000** (oversold).
|
||||
3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**,
|
||||
**Buy Doji** sau **Buy Hammer**.
|
||||
4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele** înapoi de
|
||||
la trigger, trigger-ul inclus.
|
||||
5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).
|
||||
|
||||
**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`):
|
||||
|
||||
1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară**
|
||||
Bollinger.
|
||||
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≥ +1000** (overbought).
|
||||
3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji** (nu există Sell Hammer în
|
||||
listă, deși long are Buy Hammer).
|
||||
4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger
|
||||
inclus.
|
||||
5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).
|
||||
|
||||
*Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată;
|
||||
regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).*
|
||||
|
||||
**Ambiguitate de formulare, nu regulă:** într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca
|
||||
„long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când
|
||||
revine în banda de sus**", plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul**
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă) nu
|
||||
e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi
|
||||
2.4.
|
||||
|
||||
**Setup-ul „ATM":** în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM
|
||||
— intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar **zona**,
|
||||
iar trigger-ul fin poate veni din **M2D 15/80 secunde**
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`).
|
||||
|
||||
### 1.3 Trigger
|
||||
|
||||
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 **pe aceeași candelă**) **și** vine primul trigger de moment | candelă M roșie, close **623.87** sub banda **623.90**, TICUS **-1150**; trigger buy momentum → entry **623.95** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) |
|
||||
| **NU — prea devreme** | M e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | close **623.85**, TICUS **-1200** pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) |
|
||||
| **NU — invalidat** | Banda și TICUS **nu sunt pe aceeași candelă** (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU din `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221` |
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 780 594" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font-family:system-ui,sans-serif;font-size:13px">
|
||||
<svg x="8" y="48" width="380" height="414" viewBox="0 0 380 414"> <line x1="24" y1="181.1" x2="366" y2="181.1" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="352" y="175.1" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">bandă 623.90</text>
|
||||
<line x1="44.0" y1="34.0" x2="44.0" y2="64.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="39.0" y="40.8" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="60.0" y1="49.3" x2="60.0" y2="87.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="55.0" y="57.8" width="10" height="21.2" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="76.0" y1="72.2" x2="76.0" y2="104.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="71.0" y="79.0" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="92.0" y1="87.5" x2="92.0" y2="125.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="87.0" y="96.1" width="10" height="21.2" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="108.0" y1="110.5" x2="108.0" y2="157.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="103.0" y="117.3" width="10" height="29.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="124.0" y1="142.0" x2="124.0" y2="192.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="119.0" y="147.1" width="10" height="36.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="140.0" y1="169.2" x2="140.0" y2="188.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="135.0" y="174.2" width="10" height="9.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="156.0" y1="155.5" x2="156.0" y2="179.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="151.0" y="162.3" width="10" height="11.9" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="172.0" y1="143.7" x2="172.0" y2="167.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="167.0" y="148.8" width="10" height="13.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="188.0" y1="127.5" x2="188.0" y2="153.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="183.0" y="134.3" width="10" height="14.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="124.0" y1="192.1" x2="124.0" y2="368.6" stroke="#aaa" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3"/>
|
||||
<text x="14" y="248" fill="#333" style="font-weight:bold">TICUS</text>
|
||||
<line x1="24" y1="274.0" x2="366" y2="274.0" stroke="#c00" stroke-width="1" stroke-dasharray="4 3"/><text x="26" y="269.0" fill="#c00">+1000 (prag)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="296.0" x2="366" y2="296.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/><text x="26" y="291.0" fill="#caa000">+500</text>
|
||||
<line x1="24" y1="318.0" x2="366" y2="318.0" stroke="#888" stroke-width="1"/><text x="26" y="322.0" fill="#888">0</text>
|
||||
<line x1="24" y1="340.0" x2="366" y2="340.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/><text x="26" y="353.0" fill="#caa000">-500</text>
|
||||
<line x1="24" y1="362.0" x2="366" y2="362.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1" stroke-dasharray="4 3"/><text x="26" y="375.0" fill="#188a3e">-1000 (prag)</text>
|
||||
<rect x="119.0" y="318.0" width="10" height="50.6" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="140.0" y="386.6" fill="#c00">M: TICUS -1150 (sub -1000)</text>
|
||||
<text x="124.0" y="210.1" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: close 623.87 < bandă 623.90</text></svg>
|
||||
<svg x="396" y="48" width="380" height="414" viewBox="0 0 380 414"> <line x1="24" y1="181.1" x2="366" y2="181.1" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="352" y="175.1" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">bandă 623.90</text>
|
||||
<line x1="44.0" y1="34.0" x2="44.0" y2="64.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="39.0" y="40.8" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="60.0" y1="49.3" x2="60.0" y2="87.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="55.0" y="57.8" width="10" height="21.2" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="76.0" y1="72.2" x2="76.0" y2="104.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="71.0" y="79.0" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="92.0" y1="87.5" x2="92.0" y2="125.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="87.0" y="96.1" width="10" height="21.2" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="108.0" y1="110.5" x2="108.0" y2="157.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="103.0" y="117.3" width="10" height="29.8" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="124.0" y1="142.0" x2="124.0" y2="192.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="119.0" y="147.1" width="10" height="36.5" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="140.0" y1="169.2" x2="140.0" y2="188.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="135.0" y="174.2" width="10" height="9.4" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="156.0" y1="155.5" x2="156.0" y2="179.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="151.0" y="162.3" width="10" height="11.9" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="172.0" y1="143.7" x2="172.0" y2="167.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="167.0" y="148.8" width="10" height="13.6" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="188.0" y1="127.5" x2="188.0" y2="153.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="183.0" y="134.3" width="10" height="14.5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="108.0" y1="157.3" x2="108.0" y2="370.8" stroke="#aaa" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3"/>
|
||||
<line x1="124.0" y1="192.1" x2="124.0" y2="344.4" stroke="#aaa" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3"/>
|
||||
<text x="14" y="248" fill="#333" style="font-weight:bold">TICUS</text>
|
||||
<line x1="24" y1="274.0" x2="366" y2="274.0" stroke="#c00" stroke-width="1" stroke-dasharray="4 3"/><text x="26" y="269.0" fill="#c00">+1000 (prag)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="296.0" x2="366" y2="296.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/><text x="26" y="291.0" fill="#caa000">+500</text>
|
||||
<line x1="24" y1="318.0" x2="366" y2="318.0" stroke="#888" stroke-width="1"/><text x="26" y="322.0" fill="#888">0</text>
|
||||
<line x1="24" y1="340.0" x2="366" y2="340.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/><text x="26" y="353.0" fill="#caa000">-500</text>
|
||||
<line x1="24" y1="362.0" x2="366" y2="362.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1" stroke-dasharray="4 3"/><text x="26" y="375.0" fill="#188a3e">-1000 (prag)</text>
|
||||
<rect x="103.0" y="318.0" width="10" height="52.8" fill="#c00"/>
|
||||
<rect x="119.0" y="318.0" width="10" height="26.4" fill="#b06000"/>
|
||||
<text x="140.0" y="390.8" fill="#c00">TICUS(m-1) = -1200 (extrem)</text>
|
||||
<text x="140.0" y="364.4" fill="#b06000">TICUS(M) = -600 (nu atinge -1000)</text>
|
||||
<text x="124.0" y="210.1" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: close 623.87 < bandă 623.90</text></svg>
|
||||
<text x="8" y="22" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">DA — aceeași candelă, M îndeplinit</text>
|
||||
<text x="396" y="16" fill="#c00" style="font-weight:bold">NU — TICUS extrem pe altă candelă,</text>
|
||||
<text x="396" y="32" fill="#c00" style="font-weight:bold">M neîndeplinit</text>
|
||||
<text x="8" y="484" fill="#555">Regula: banda (close sub 623.90) și TICUS ≤ -1000 trebuie pe ACEEAȘI candelă.</text>
|
||||
<text x="8" y="501" fill="#555">Pragurile TICUS sunt ±1000 (overbought / oversold); ±500 sunt doar referință vizuală.</text>
|
||||
<text x="8" y="518" fill="#555">Verificarea se face prin click pe candelă, nu din ochi — TICUS(M) se citește exact pe candela M.</text>
|
||||
<text x="8" y="535" fill="#555">DA: TICUS(M) = -1150 (exemplul real din curs).</text>
|
||||
<text x="8" y="552" fill="#555">NU: TICUS(M) = -600, TICUS(m-1) = -1200 — cifre construite de mine ca ilustrare.</text>
|
||||
<text x="8" y="569" fill="#555">Structura candelelor (10 bare de 15 min, aceeași în ambele panouri) e construită de mine.</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
Regulă practică din curs: **nu te uita „din ochi"** dacă închiderea e dincolo de
|
||||
bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea
|
||||
exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221,
|
||||
436-438`).
|
||||
|
||||
### 1.4 Stop-loss
|
||||
|
||||
**Unde:** long = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele**
|
||||
înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim
|
||||
(**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger inclus
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107`).
|
||||
|
||||
**De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl
|
||||
sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul **nu dă o
|
||||
explicație explicită pentru alegerea lui 4** — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5"
|
||||
e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele
|
||||
4 candele anterioare" (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`).
|
||||
|
||||
**Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de **swing
|
||||
trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**, nu la 4
|
||||
candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). Dacă folosești excepția, nu mai ești
|
||||
în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management.
|
||||
|
||||
**Cât e în %/R:** nu există un procent fix impus. Exemplele din material:
|
||||
SPY long, SL **623.60** față de entry **623.95** ≈ **0.06 %**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc
|
||||
**0.41 %** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); trade live din 15.07.2025 cu
|
||||
SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %)
|
||||
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL
|
||||
atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția
|
||||
mea; vezi 1.6).
|
||||
|
||||
### 1.5 Take-profit și tranșe
|
||||
|
||||
Există **două variante** de management, ambele din material; alege una și
|
||||
respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1).
|
||||
|
||||
**Varianta A — 3 poziții, cu ecran** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`):
|
||||
|
||||
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** (aceeași distanță ca SL, de la intrare) | risc/recompensă inițial 1:1 (`:95-96, 108`) | — |
|
||||
| Poziția 2 | **reversal** — primul semnal de sens opus | `:226-227` | după ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la **breakeven** (`:229-231`) |
|
||||
| Poziția 3 | **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High | `:97-98, 109, 228` | trail, niciodată la nivelul „50%" |
|
||||
|
||||
**Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran**
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`):
|
||||
|
||||
| Tranșă | Ieșire la | Ce faci cu stopul |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** | când se atinge primul TP, **muți stopul poziției rămase la break even** (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins |
|
||||
| Poziția 2 | **TP2 = 1:2** | dacă ești la ecran, de acolo **trail**: stopul sub minimul fiecărei **candele închise**, nu sub prețul curent |
|
||||
|
||||
**Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții:** poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2,
|
||||
poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
|
||||
|
||||
**Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului
|
||||
spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care
|
||||
sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la
|
||||
breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — nu înseamnă să muți stopul la
|
||||
jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi
|
||||
atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l
|
||||
la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4,
|
||||
punctul 3.
|
||||
|
||||
**Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus (poziția
|
||||
2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**, indiferent de nivel
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`).
|
||||
|
||||
**Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~**1:4** pe eșantion
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short real a ieșit
|
||||
la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`).
|
||||
|
||||
### 1.6 Mărimea poziției
|
||||
|
||||
**Formula:** mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul
|
||||
stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e
|
||||
lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi.
|
||||
|
||||
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă
|
||||
o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 %
|
||||
(`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8 %
|
||||
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42 % pe backtest
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`), cont de backtest **100.000**
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`).
|
||||
|
||||
**Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material.** Presupun cont
|
||||
**50.000 $** și un risc per trade de **0.5 % = 250 $** (0.5 % e alegerea mea,
|
||||
pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL
|
||||
din curs:
|
||||
|
||||
- **SL 0.41 %** (short 660.00 → 662.71, distanță **2.71 $**):
|
||||
250 / 2.71 = **92 unități**, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈
|
||||
**60.720 $** ≈ **1,2× contul**.
|
||||
- **SL 0.06 %** (long SPY 623.95 → 623.60, distanță **0.35 $**):
|
||||
250 / 0.35 = **714 unități**. Notional = 714 × 623.95 ≈ **445.500 $** ≈
|
||||
**8,9× contul**.
|
||||
|
||||
A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de
|
||||
0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe
|
||||
futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.)
|
||||
|
||||
### 1.7 Checklist de tipărit
|
||||
|
||||
- [ ] Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours.
|
||||
- [ ] Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus.
|
||||
- [ ] Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click).
|
||||
- [ ] Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major.
|
||||
- [ ] Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă.
|
||||
- [ ] TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe **aceeași** candelă.
|
||||
- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short).
|
||||
- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus.
|
||||
- [ ] TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail.
|
||||
- [ ] Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier.
|
||||
- [ ] Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
|
||||
- [ ] Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold".
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 2 — Nuanțele
|
||||
|
||||
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
|
||||
|
||||
MBP **nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`**, așa că nu există coloana
|
||||
„Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără **surse distincte** din
|
||||
fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj.
|
||||
|
||||
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust** | lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell | **2 surse distincte** | `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42` |
|
||||
| 2 | **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă** | condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click | **1 sursă**, dar repetată în 4 locuri din ea | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442` |
|
||||
| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsă** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
|
||||
| 4 | **Trigger de moment obligatoriu** | condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri | **1 sursă**, cu exemplu de „M fără trigger" | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420` |
|
||||
| 5 | **Respectarea regulilor de management** | rata de ~70 % e calculată **cu regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii | **1 sursă** (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula) | `09_QA/10_2025-12-02.md:178-181` |
|
||||
| 6 | **Disciplina de a nu forța tranzacții** | 1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic | **1 sursă** | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448` |
|
||||
| 7 | **Filtrul de volum — testat, NU dă edge** | 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 % | **1 sursă** (test explicit, rezultat negativ asumat) | `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
|
||||
|
||||
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
|
||||
|
||||
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Context | mișcare rapidă/violentă care ajunge într-un **nivel major** (suport monthly/quarterly) (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`) | consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`) |
|
||||
| Alinierea | bandă **și** TICUS extrem **pe aceeași candelă** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) | TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit |
|
||||
| Verificarea | valoarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact **+1000** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349`) | „pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra |
|
||||
| Trigger | primul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (`:87-98`) | M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (`:351-420`) |
|
||||
| Management | regulile respectate integral (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) | mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112`) |
|
||||
|
||||
### 2.3 Gotchas
|
||||
|
||||
1. **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub
|
||||
-1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se
|
||||
vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`).
|
||||
2. **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași
|
||||
candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`).
|
||||
3. **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști
|
||||
gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`).
|
||||
4. **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min,
|
||||
forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`).
|
||||
5. **Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even.** Wick-ul unei
|
||||
bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
|
||||
6. **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere.** „Taurii urcă pe scări, urșii
|
||||
sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și
|
||||
break even, nu la trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`;
|
||||
`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`).
|
||||
7. **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o
|
||||
strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`).
|
||||
|
||||
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
|
||||
|
||||
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă
|
||||
practic pentru cine trebuie să decidă.
|
||||
|
||||
**1. Win rate — contradicția principală.** Materialul dă **patru** valori
|
||||
diferite pentru aceeași strategie:
|
||||
|
||||
- **76 %** pe **50 de tranzacții** SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare)
|
||||
— `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`;
|
||||
- **~71 %** pe **148 de tranzacții**, backtest pe 2025
|
||||
— `09_QA/09_2025-12-09.md:1146`;
|
||||
- **~70 %** ca „referință" la 1:2 — `09_QA/15_2025-10-14.md:439`, și „rata de
|
||||
reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate"
|
||||
— `09_QA/10_2025-12-02.md:180`;
|
||||
- **~75 %** la 1:3 — `09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`.
|
||||
|
||||
În plus, testul filtrului de volum dă **73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru**
|
||||
(`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul
|
||||
„a scăzut de la 72 % la 71 %"
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163`) — încă două cifre în aceeași zonă.
|
||||
|
||||
*Practic:* nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două
|
||||
surse, ambele vizibile în material: (a) **mărimea eșantionului** — 50 de
|
||||
tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) **ce numeri ca „win"** —
|
||||
TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit
|
||||
(1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe **~70 %**,
|
||||
nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e **condiționat de TICUS** și
|
||||
de regulile de management respectate (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) — nu se
|
||||
transferă pe altă piață.
|
||||
|
||||
**2. R:R final.** Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită
|
||||
pozițiilor lăsate pe trail (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`);
|
||||
Q&A vorbește de **~75 % la 1:3**
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca referință
|
||||
(`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`). *Practic:* 1:4 e R:R-ul **realizat cu
|
||||
trail**, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu
|
||||
TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4.
|
||||
|
||||
**3. Când muți stopul la breakeven.** Nu e o contradicție despre *nivelul*
|
||||
stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul.
|
||||
Fișierul principal: după **R:R 1:2**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); varianta „set and forget"
|
||||
din Q&A: după **primul TP (1:1)**
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); sesiunea care citează regula „după ce ai
|
||||
trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți
|
||||
stop-loss-ul la breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o altă
|
||||
sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). *Practic:* nu există un singur
|
||||
moment „corect"; alege **o** variantă de management și ține-o (statistica de la
|
||||
punctul 1 e condiționată de reguli).
|
||||
|
||||
**4. Trigger short.** Fișierul principal: **Sell Momentum / Sell Doji** (fără
|
||||
Sell Hammer, deși long are Buy Hammer)
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A: „short când revine
|
||||
în banda de sus" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`). *Practic:* „reintrarea în
|
||||
bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești,
|
||||
intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei.
|
||||
|
||||
**5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing.** Regula generală: **4
|
||||
candele** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`;
|
||||
`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit: **sub low-ul
|
||||
structural** (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). *Practic:* cele două nu se
|
||||
contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic,
|
||||
structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio
|
||||
statistică.
|
||||
|
||||
**6. Nume.** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`).
|
||||
*Practic:* sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în
|
||||
material.
|
||||
|
||||
**7. Setup-ul din 15.07.2025.** Trade-ul live e descris ca **double bottom cu al
|
||||
doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă**, SL
|
||||
0.8 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) — nu corespunde regulilor Bollinger +
|
||||
TICUS din fișierul principal. *Practic:* fie e altă manifestare a setup-ului ATM
|
||||
(unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din
|
||||
acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.
|
||||
|
||||
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
|
||||
|
||||
**Exemplul din curs — long SPY 15 min** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`).
|
||||
Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal:
|
||||
|
||||
- Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară.
|
||||
- Candela **M**: roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**; TICUS
|
||||
**-1150** pe aceeași candelă.
|
||||
- Trigger: **buy momentum** → intrare **623.95**.
|
||||
- SL **623.60** (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc **0.35 $**.
|
||||
- TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai
|
||||
departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de
|
||||
1:1 inițial (`:340-342, 428-429`).
|
||||
- **Lipsește din material:** rezultatul exact al acestui trade individual.
|
||||
|
||||
**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`) — singurul trade
|
||||
complet, cu rezultat, din material:
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 660 730" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<g transform="translate(0,0)">
|
||||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 (risc 0.41 % → ieșire 4.9R)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="56.0" x2="646" y2="56.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="632" y="50.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 662.71 (risc 0.41 %)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="110.2" x2="646" y2="110.2" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="104.2" fill="#188a3e">intrare short 660.00</text>
|
||||
<line x1="24" y1="92.2" x2="646" y2="92.2" stroke="#777" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 4"/>
|
||||
<text x="30" y="86.2" fill="#777">bandă superioară (schematic)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="164.4" x2="646" y2="164.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="158.4" fill="#1a5fb4">TP1 657.29 (1:1)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="374.2" x2="646" y2="374.2" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="30" y="368.2" fill="#1a5fb4">ieșire trail 646.80 = 2 % = ~4.9R</text>
|
||||
<polyline points="325.0,314.0 340.0,306.7 355.0,297.8 370.0,288.2 385.0,276.1 400.0,265.0 415.0,255.3 430.0,247.6 445.0,240.5 460.0,235.6 475.0,232.0 490.0,231.2 505.0,232.7" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="511" y="227" fill="#b06000">SMA-20</text>
|
||||
<line x1="40.0" y1="323.2" x2="40.0" y2="339.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="35.5" y="330.2" width="9" height="2.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="55.0" y1="323.2" x2="55.0" y2="345.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="50.5" y="330.2" width="9" height="8.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="70.0" y1="319.2" x2="70.0" y2="345.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="65.5" y="326.2" width="9" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="85.0" y1="319.2" x2="85.0" y2="349.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="80.5" y="326.2" width="9" height="16.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="100.0" y1="325.2" x2="100.0" y2="349.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="95.5" y="332.2" width="9" height="10.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="115.0" y1="325.2" x2="115.0" y2="355.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="110.5" y="332.2" width="9" height="16.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="130.0" y1="329.2" x2="130.0" y2="355.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="125.5" y="336.2" width="9" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="145.0" y1="329.2" x2="145.0" y2="359.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="140.5" y="336.2" width="9" height="16.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="160.0" y1="333.2" x2="160.0" y2="359.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="155.5" y="340.2" width="9" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="175.0" y1="333.2" x2="175.0" y2="357.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="170.5" y="340.2" width="9" height="10.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="190.0" y1="331.2" x2="190.0" y2="357.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="185.5" y="338.2" width="9" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="205.0" y1="331.2" x2="205.0" y2="351.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="200.5" y="338.2" width="9" height="6.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="220.0" y1="332.2" x2="220.0" y2="349.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="215.5" y="338.2" width="9" height="6.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="235.0" y1="316.2" x2="235.0" y2="343.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="230.5" y="322.2" width="9" height="16.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="250.0" y1="298.2" x2="250.0" y2="327.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="245.5" y="304.2" width="9" height="18.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="265.0" y1="280.2" x2="265.0" y2="309.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="260.5" y="286.2" width="9" height="18.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="280.0" y1="262.2" x2="280.0" y2="291.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="275.5" y="268.2" width="9" height="18.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="295.0" y1="242.2" x2="295.0" y2="273.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="290.5" y="248.2" width="9" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="310.0" y1="222.2" x2="310.0" y2="253.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="305.5" y="228.2" width="9" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="325.0" y1="200.2" x2="325.0" y2="233.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="320.5" y="206.2" width="9" height="22.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="340.0" y1="178.2" x2="340.0" y2="211.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="335.5" y="184.2" width="9" height="22.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="355.0" y1="154.2" x2="355.0" y2="189.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="350.5" y="160.2" width="9" height="24.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="370.0" y1="128.2" x2="370.0" y2="165.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="365.5" y="134.2" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="385.0" y1="90.2" x2="385.0" y2="138.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="380.5" y="100.2" width="9" height="34.0" fill="#188a3e"/>
|
||||
<line x1="400.0" y1="96.2" x2="400.0" y2="118.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="395.5" y="100.2" width="9" height="10.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="415.0" y1="105.2" x2="415.0" y2="164.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="410.5" y="110.2" width="9" height="44.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="430.0" y1="148.2" x2="430.0" y2="188.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="425.5" y="154.2" width="9" height="28.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="445.0" y1="176.2" x2="445.0" y2="216.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="440.5" y="182.2" width="9" height="28.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="460.0" y1="204.2" x2="460.0" y2="248.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="455.5" y="210.2" width="9" height="32.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="475.0" y1="236.2" x2="475.0" y2="284.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="470.5" y="242.2" width="9" height="36.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="490.0" y1="272.2" x2="490.0" y2="328.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="485.5" y="278.2" width="9" height="44.0" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="505.0" y1="316.2" x2="505.0" y2="380.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||||
<rect x="500.5" y="322.2" width="9" height="52.0" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="385.0" y="80.2" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: candelă verde peste bandă + TICUS ≥ +1000</text>
|
||||
<text x="24" y="402.2" fill="#188a3e">M: valori exacte NEACOPERIT în material (bandă + TICUS); bara ~+1000 din panou e ilustrativă</text>
|
||||
<text x="24" y="419.2" fill="#c00">trigger Sell Momentum → intrare short 660.00 (risc 0.41 % = 2.71)</text>
|
||||
<text x="24" y="436.2" fill="#c00">TP1 657.29 (1:1) atins în prima candelă după intrare</text>
|
||||
<text x="24" y="453.2" fill="#c00">ieșire pe trail 646.80 = 2 % = ~4.9R, după 7 candele de 15 min de la intrare</text>
|
||||
</g>
|
||||
<text x="24" y="516" fill="#333" style="font-weight:bold">Panou TICUS — linia 0 și pragul +1000 (ilustrativ)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="532.0" x2="646" y2="532.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="2 4"/>
|
||||
<text x="632" y="527.0" fill="#b06000" text-anchor="end">+1000 (prag)</text>
|
||||
<line x1="24" y1="584.0" x2="646" y2="584.0" stroke="#888"/>
|
||||
<text x="24" y="579.0" fill="#555">0</text>
|
||||
<rect x="380.5" y="514.0" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.85"/>
|
||||
<text x="385.0" y="509.0" fill="#777" text-anchor="middle">ilustrativ</text>
|
||||
<text x="385.0" y="600.0" fill="#777" text-anchor="middle">candela M</text>
|
||||
<text x="24" y="620.0" fill="#555">Legendă: procentele (risc 0.41 %, ieșire 2 %) sunt ale instructorului.</text>
|
||||
<text x="24" y="636.0" fill="#555">Prețurile absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator —</text>
|
||||
<text x="24" y="652.0" fill="#555">09_QA/11_2025-11-25.md:716-719.</text>
|
||||
<text x="24" y="668.0" fill="#555">Structura de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung (7 candele de 15 min).</text>
|
||||
<text x="24" y="684.0" fill="#555">Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M nu e dată în sesiune; bara ~+1000 e ilustrativă.</text>
|
||||
<text x="24" y="700.0" fill="#555">„Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" — de ce short-ul se consumă în ore.</text>
|
||||
<text x="24" y="716.0" fill="#555">(09_QA/11_2025-11-25.md:643-648).</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
- Intrare short **660.00**, SL **662.71** (risc **0.41 %**), TP1 **657.29**
|
||||
(1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la **646.80** = **2 % =
|
||||
~4.9R**, în **7 candele de 15 min (~1h45)**.
|
||||
- **Atenție la sursă:** procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar
|
||||
**prețurile absolute sunt construite de sumarizator**
|
||||
(`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`; nota din diagramă, `:636`). Tratează
|
||||
structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar
|
||||
nivelurile ca schematice.
|
||||
- Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări,
|
||||
urșii sar de la etaj" (`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`).
|
||||
|
||||
**Trade live 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min, primul
|
||||
semnal, SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2".
|
||||
Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv
|
||||
și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS**
|
||||
din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune.
|
||||
Vezi contradicția 7 din 2.4.
|
||||
|
||||
**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)**
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65 %**, profit factor
|
||||
**2.69**, win rate **~71 %**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown
|
||||
**1.22 %**, randament mediu **~1.97 %/lună**, max **11** câștiguri consecutive,
|
||||
max **3** pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.
|
||||
|
||||
**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet cu toate cifrele
|
||||
(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul";
|
||||
„Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu
|
||||
cifre din transcriere (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Transfer
|
||||
|
||||
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
|
||||
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
|
||||
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
|
||||
|
||||
### Pe cont de prop
|
||||
|
||||
MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai
|
||||
jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt
|
||||
exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri
|
||||
mici (0.41-0.8 %), max drawdown **1.22 %** pe backtest
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), închidere obligatorie la finalul sesiunii
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS vine
|
||||
prin **TradeStation / Market Data Services**, iar trigger-ele de momentum sunt
|
||||
**indicatori proprii ai instructorului**
|
||||
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`).
|
||||
|
||||
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close | size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente |
|
||||
| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo |
|
||||
| interdicție overnight / weekend | **Favorabil:** MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`) | niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop |
|
||||
| news lockout | MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout |
|
||||
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe |
|
||||
| acces la unelte | TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula |
|
||||
|
||||
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de prop de
|
||||
**50.000 $** cu limită zilnică de **1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar
|
||||
materialul nu dă niciunul. Ținta: **cea mai proastă zi planificată × 2 ≤
|
||||
limita zilnică** → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**.
|
||||
|
||||
- Presupun maximum **3 poziții simultane** (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ
|
||||
numărate o dată) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0.33 % din cont**.
|
||||
- La SL **0.41 %** (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $):
|
||||
167 / 2.71 = **61 unități**; notional ≈ 61 × 660 = **40.260 $ ≈ 0.8× contul** —
|
||||
plauzibil chiar pe cash.
|
||||
- La SL **0.06 %** (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $):
|
||||
167 / 0.35 = **477 unități**; notional ≈ 477 × 623.95 = **297.600 $ ≈ 6,0×
|
||||
contul** — necesită levier/futures.
|
||||
|
||||
Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
|
||||
**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP.
|
||||
|
||||
**Verdict:** **merge parțial.** Regulile de risc sunt mici și închiderea la
|
||||
finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul
|
||||
real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar
|
||||
trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele,
|
||||
M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și
|
||||
TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.
|
||||
|
||||
### Pe BVB (swing)
|
||||
|
||||
**Ce cere strategia vs. ce există:**
|
||||
|
||||
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) |
|
||||
| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** (trigger de moment) | nu | **nimic echivalent** — trigger-e proprii, nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator |
|
||||
| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | **da** | standard, în orice platformă (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) |
|
||||
| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long |
|
||||
| preț minim / volum minim | nu (SUA) | praguri recalculate mai jos |
|
||||
| scaner specific MBP | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează niciunul | listă manuală de nume BET, verificată zilnic |
|
||||
| date fundamentale trimestriale | da | raportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT) |
|
||||
|
||||
**Pragurile, recalculate.** Pragul TICUS de **±1000** e un număr de titluri
|
||||
dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20
|
||||
lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai
|
||||
mică. **Materialul nu dă formula TICUS**, deci nu există o modalitate de a
|
||||
recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile
|
||||
de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el:
|
||||
|
||||
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile;
|
||||
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada
|
||||
listei;
|
||||
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — altfel candela de 15 min nu are close
|
||||
semnificativ din care să se calculeze Bollinger.
|
||||
|
||||
Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă;
|
||||
materialul nu dă niciun prag pentru BVB.
|
||||
|
||||
**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):
|
||||
|
||||
| Simbol | De ce ar intra pe listă | Lichiditate / spread așteptat |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % |
|
||||
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună | mare, ~0,3-0,5 % |
|
||||
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; preț mic, deci spread procentual poate părea mare |
|
||||
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare |
|
||||
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare |
|
||||
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie |
|
||||
| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie |
|
||||
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică |
|
||||
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie |
|
||||
| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie |
|
||||
|
||||
Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau
|
||||
doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai
|
||||
bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile.
|
||||
|
||||
**Pivoții în Excel:** nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă
|
||||
Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea
|
||||
autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) ajută MP², nu MBP.
|
||||
|
||||
**Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):**
|
||||
|
||||
- **Banda Bollinger devine zgomot, nu structură.** Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi,
|
||||
o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații
|
||||
se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition =
|
||||
atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA.
|
||||
- **Spread-ul mănâncă TP1.** SL-ul din exemplul SPY e **0.06 %**; spread-ul BVB
|
||||
e tipic **0.3-1 %** — adică de **5-15×** mai mare decât întregul risc al
|
||||
setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1
|
||||
începe deja din minus.
|
||||
- **Trigger-ul de moment e o singură tranzacție.** Un hammer/doji pe 15 min la
|
||||
BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii
|
||||
de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru.
|
||||
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție
|
||||
ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii)
|
||||
poate deschide direct peste stop.
|
||||
- **Fereastra orară nu se suprapune.** Regular session US nu coincide cu
|
||||
sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e
|
||||
la altă oră.
|
||||
|
||||
**Verdict:** **nu merge.** TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are
|
||||
înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori
|
||||
proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există;
|
||||
spread-ul e mai mare decât riscul tipic al
|
||||
setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP.
|
||||
|
||||
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:**
|
||||
**~10-15 %, judecata mea**, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie:
|
||||
banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de
|
||||
candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul
|
||||
care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale
|
||||
cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — **exact
|
||||
condiția care face ca 76 % să fie 76 %**. Fără ea, un backtest pe BVB ar
|
||||
măsura altceva.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
|
||||
|
||||
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min**, pe grafice vechi
|
||||
din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă),
|
||||
valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul
|
||||
care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de
|
||||
fișe completate, cu data și ora fiecăreia.
|
||||
2. **Numără M-uri ratate vs. M-uri valide.** Pe aceleași 20 de grafice, numără
|
||||
câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe **altă** candelă (NU
|
||||
invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul:
|
||||
să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul
|
||||
o prinde.
|
||||
3. **Simulează pe hârtie cele două management-e** (3 poziții cu reversal/trail
|
||||
vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale.
|
||||
Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula
|
||||
de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
|
||||
4. **Testează măcar 30 de trade-uri pe demo**, nu pe bani reali, pentru că
|
||||
primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea
|
||||
merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și max 3 pierderi consecutive sunt
|
||||
comportament normal
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`). Scopul nu e profitul, ci să verifici că
|
||||
sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri.
|
||||
5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la
|
||||
MP² (`02_mp2.md`) și Buy Doji (`01_buy_doji.md`); MBP se reia doar dacă
|
||||
ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Legături
|
||||
|
||||
- Se suprapune cu: **M2D** (`03_m2d.md`) — în analiza zilnică, MBAP dă **zona**
|
||||
(nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă
|
||||
**trigger-ul** de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902`). Dacă ai
|
||||
M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS —
|
||||
dar atunci nu mai e MBP.
|
||||
- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji și
|
||||
Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă
|
||||
**după** condiția Bollinger + TICUS, nu singure.
|
||||
- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — ambele au nevoie de un nivel major
|
||||
și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`).
|
||||
- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md)
|
||||
— pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul.
|
||||
- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md).
|
||||
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
|
||||
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).
|
||||
736
summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html
Normal file
736
summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html
Normal file
@@ -0,0 +1,736 @@
|
||||
<!DOCTYPE html>
|
||||
<html lang="ro">
|
||||
<head>
|
||||
<meta charset="utf-8">
|
||||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
||||
<title>A1. Risc si executie</title>
|
||||
<style>
|
||||
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
|
||||
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
|
||||
color: #1a1a1a; }
|
||||
h1 { font-size: 1.4em; }
|
||||
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
|
||||
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
|
||||
a { color: #1a5fb4; }
|
||||
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
|
||||
em { color: #555; }
|
||||
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
|
||||
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
|
||||
nav a:hover { text-decoration: underline; }
|
||||
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
|
||||
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
|
||||
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
|
||||
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
|
||||
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
|
||||
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
|
||||
</style>
|
||||
</head>
|
||||
<body>
|
||||
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>A1. Risc si executie</nav><h1 id="a1-risc-si-executie">A1. Risc si executie</h1>
|
||||
<p><strong>Etichete:</strong> <code>execuție</code> · <code>money management</code> · <code>prop</code> / <code>cont personal</code> / <code>BVB</code> ·
|
||||
dificultate <code>2-3</code> · <code>nu e o strategie — nu are trigger și setup proprii</code></p>
|
||||
<p><strong>Surse:</strong> regulile de risc și execuție din curs stau în
|
||||
<a href="../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.html"><code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md</code></a>
|
||||
și în
|
||||
<a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md</code></a>;
|
||||
limita zilnică pe prop, în
|
||||
<a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>09_QA/26_2025-06-11.md</code></a>.
|
||||
Cerințele de risc specifice fiecărei strategii vin din secțiunea 13 a fișelor
|
||||
<a href="fise/"><code>strategii/fise/</code></a> (m2d, mp2, mbp, byd_sld, byh, mbt10, mdsrt, atmi,
|
||||
selectia); frecvența cu care apare fiecare regulă, din
|
||||
<a href="../../triaj/DECIZII.md"><code>triaj/DECIZII.md</code></a>. Secțiunea Transfer se sprijină, pe
|
||||
lângă acestea, pe verdictele de transferabilitate marcate „judecată proprie”
|
||||
în fișe (secțiunea 14 a lor) — acolo unde le citez, sursa e judecata
|
||||
autorului fișei, nu o regulă rostită în curs.</p>
|
||||
<blockquote>
|
||||
<p><strong>Notă de structură:</strong> anexa nu e o strategie, deci nu are trigger, setup,
|
||||
filtru de context pe grafic sau selecție de simbol. Nivelul 0 răspunde la
|
||||
„de ce contează mărimea poziției mai mult decât calitatea semnalului”,
|
||||
Nivelul 1 dă formulele executabile, Nivelul 2 nuanțele și capcanele.</p>
|
||||
</blockquote>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="nivel-0-ideea">Nivel 0 — Ideea</h2>
|
||||
<h3 id="ce-exploateaza">Ce exploatează</h3>
|
||||
<p>Mulțimea își pune toată atenția pe <strong>calitatea semnalului</strong> — ce pattern, ce
|
||||
indicator, ce confirmare — și aproape deloc pe <strong>cât de mare</strong> e poziția.
|
||||
Money management-ul nu-ți spune dacă un trade e bun, ci cât de mare să-l faci
|
||||
ca o serie normală de pierderi, care oricum apare statistic, să nu-ți
|
||||
distrugă contul (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:13-20</code>).
|
||||
Fără el poți avea un sistem cu 66% win rate și tot să dai faliment, pentru că
|
||||
ai intrat prea mare exact pe pierderile din seria proastă.</p>
|
||||
<p>Ineficiența exploatată nu e de piață, ci de <strong>proces</strong>: stopul stabilește
|
||||
câte acțiuni cumperi, nu invers. Întâi pui nivelul care invalidează ideea, apoi
|
||||
împarți riscul în bani la distanța până acolo
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:4-6, 42-49</code>). Consecința
|
||||
aritmetică: la 2% risc pe tranzacție ai nevoie de ~50 de pierderi consecutive
|
||||
până la faliment, scenariu practic imposibil; la 5% ai nevoie de ~20, care e
|
||||
mult mai puțin improbabil (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:326-342</code>).</p>
|
||||
<h3 id="fraza-de-decizie">Fraza de decizie</h3>
|
||||
<blockquote>
|
||||
<p>„Nu întreb cât de bun e semnalul, ci cât pierd dacă greșește: mărimea
|
||||
poziției = (cont × risc%) / distanța până la stop, rotunjită <strong>în jos</strong>, și
|
||||
nu măresc poziția ca să recuperez.”</p>
|
||||
</blockquote>
|
||||
<h3 id="cand-nu-o-folosesti">Când NU o folosești</h3>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Când nu există un stop logic.</strong> Fără distanță intrare→stop formula nu are
|
||||
numitor. Strategia ATMI e exemplul din material: fără stop standard, teoretic
|
||||
poți pierde 100% din poziție, sau mai mult cu levier
|
||||
(<code>strategii/fise/atmi.md:265-266</code>). Acolo sizing-ul se face altfel (contribuție
|
||||
fixă, nu risc fix).</li>
|
||||
<li><strong>Când R-ul e prea mic pentru costurile de tranzacționare.</strong> Comisionul și
|
||||
spread-ul ca procent din R decid dacă un 1:1 mai are sens — pe BVB e cazul
|
||||
care rupe strategia (vezi Transfer).</li>
|
||||
<li><strong>Când nu ai eșantion.</strong> Nu judeci sistemul după o zi, ci după 20-30 de
|
||||
tranzacții (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:7-9, 247-254</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Când contul are restricții de overnight/weekend sau news lockout.</strong> Anexa
|
||||
nu le poate ocoli; le tratează separat în Transfer.</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="nivel-1-regulile">Nivel 1 — Regulile</h2>
|
||||
<h3 id="11-ce-risc-ai-voie-pe-tranzactie-plafonul-din-care-calculezi">1.1 Ce risc ai voie pe tranzacție (plafonul din care calculezi)</h3>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Cont / situație</th>
|
||||
<th>Risc maxim / tranzacție</th>
|
||||
<th>Sursă</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Cont de prop</td>
|
||||
<td><strong>0,5%</strong></td>
|
||||
<td><code>strategii/fise/m2d.md:129</code>; <code>strategii/fise/mp2.md:164</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Cont personal</td>
|
||||
<td><strong>1-2%</strong> (regula generală e 2%)</td>
|
||||
<td><code>strategii/fise/m2d.md:129</code>; <code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Cont personal, volatilitate mare</td>
|
||||
<td><strong>1%</strong></td>
|
||||
<td><code>strategii/fise/mp2.md:164</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Small cap / preț mic (sub ~10 $)</td>
|
||||
<td>poziție mică, <strong>stop de max. 1-2% din cont</strong>, obligatoriu tranșe 1/4</td>
|
||||
<td><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258-1283</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Varianta cu risc fix (doar analiza zilnică)</td>
|
||||
<td><strong>25 $</strong>, țintă 4R</td>
|
||||
<td><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p>Regula generală din curs e „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
|
||||
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code>;
|
||||
<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245</code>). Pe prop cifra scade la
|
||||
0,5%. Cele două nu se contrazic pe fond — sunt conturi diferite — dar nici nu
|
||||
sunt reconciliate explicit de material (vezi 2.4).</p>
|
||||
<p><strong>Dacă strategia nu dă nicio cifră</strong>, materialul nu inventează un prag: în fișe
|
||||
scrie NEACOPERIT ÎN MATERIAL la MBT-10 (<code>strategii/fise/mbt10.md:186</code>), MBP
|
||||
(<code>strategii/fise/mbp.md:322-326</code>), MDSRT (<code>strategii/fise/mdsrt.md:294-297</code>),
|
||||
BYH (<code>strategii/fise/byh.md:291-295</code>) și selecție
|
||||
(<code>strategii/fise/selectia.md:300-302</code>). În acele cazuri se aplică plafonul
|
||||
general de 2% de mai sus.</p>
|
||||
<h3 id="12-de-unde-vine-stopul-inainte-de-a-calcula-ceva">1.2 De unde vine stopul (înainte de a calcula ceva)</h3>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Stopul se pune înainte de intrare, apoi calculezi acțiunile.</strong> Invers
|
||||
(cumperi 100 și cauți apoi unde pui stopul) riscul nu mai e cel plănuit
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1289-1290</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Nivelul tehnic</strong>, nu un procent arbitrar: sub structură, sub cele trei
|
||||
low-uri ale bazei, sub low-ul dojii, sub higher low, sub un swing low major
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:47, 135-136</code>;
|
||||
<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Buffer de ATR la acțiuni volatile</strong>, nu fix pe minim: „fix pe minim te
|
||||
scalpa” — regula din triaj e 2 × ATR(10) ca distanță în $
|
||||
(<code>triaj/DECIZII.md:246</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Distanța de risc se ajustează cu spread-ul.</strong> La long, execuția pe stop se
|
||||
face la Bid, sub nivelul tehnic: risc real = (intrare − nivel_stop) + spread.
|
||||
La short, simetric: (nivel_stop − intrare) + spread
|
||||
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:56-64</code>).</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<h3 id="13-formula-marimii-pozitiei-danu">1.3 Formula mărimii poziției — DA/NU</h3>
|
||||
<pre><code>acțiuni = (cont × risc%) / (|intrare − stop| + spread) → rotunjit ÎN JOS
|
||||
</code></pre>
|
||||
<p>Sursa formulei: <code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-29, 66-79</code>.
|
||||
Motivul mecanic: dacă o unitate te costă X la stop, numărul maxim de unități
|
||||
care încape în risc$ e exact risc$ / X — orice unitate în plus împinge
|
||||
pierderea peste plafon (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:68-72</code>).</p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th></th>
|
||||
<th>Condiție</th>
|
||||
<th>Exemplu cu cifre</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>DA</strong></td>
|
||||
<td>riscul real după rotunjire ≤ plafonul ales</td>
|
||||
<td>cont 1.000 $, risc 2% = 20 $; intrare 10,49, stop 9,62, spread 0,02 → distanță 0,89; 20/0,89 ≈ 22,47 → <strong>22 acțiuni</strong>; risc real 22 × 0,89 = <strong>19,58 $</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>NU — rotunjit în sus</strong></td>
|
||||
<td>ai rotunjit 22,47 la 23 „să nu pierzi din profit”</td>
|
||||
<td>23 × 0,89 = 20,47 $ > 20 $; ai depășit plafonul (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:31-34, 466-469</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>NU — spread ignorat</strong></td>
|
||||
<td>ai calculat distanța fără ajustarea Ask/Bid</td>
|
||||
<td>la AMC: 2 cenți per acțiune; sistematic subestimezi riscul pe fiecare trade (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:36-64, 470-472</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><strong>Exemplul cu risc fix de 25 $</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:42-49</code>):
|
||||
intrare 100,60, stop 100,35 → 0,25 $/acțiune → 25 / 0,25 = <strong>100 acțiuni</strong>;
|
||||
ținta 4R la 101,60. Dacă stopul logic e la 0,50 $, cumperi 50 de acțiuni, nu
|
||||
100 — riscul rămâne 25 $, se schimbă doar mărimea (<code>:140-141</code>).</p>
|
||||
<p><strong>Leverage nu schimbă riscul, doar marja.</strong> Riscul în $ depinde doar de
|
||||
(număr unități × distanța la stop). Exemplul US500: aceeași poziție de 3
|
||||
unități riscă 76,20 $ la leverage 1 și la leverage 5; doar marja cash scade
|
||||
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:226-238</code>). Capcana: să
|
||||
mărești numărul de unități <em>pentru că</em> marja o permite.</p>
|
||||
<h3 id="14-take-profit-si-transe">1.4 Take-profit și tranșe</h3>
|
||||
<p>Poziția normală se împarte în <strong>3</strong>, nu intri mic și suplimentezi
|
||||
(<code>09_QA/26_2025-06-11.md:236-238</code>). Fiecare parte iese altfel:</p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Tranșă</th>
|
||||
<th>Ieșire la</th>
|
||||
<th>De unde vine ținta</th>
|
||||
<th>Ce faci cu stopul</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>poziția 1</td>
|
||||
<td><strong>TP1 = 1R</strong></td>
|
||||
<td>1:1 față de distanța intrare→stop</td>
|
||||
<td>stopul inițial rămâne sub pozițiile 2 și 3</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>poziția 2</td>
|
||||
<td><strong>TP2 = 2R</strong></td>
|
||||
<td>2:1 față de aceeași distanță</td>
|
||||
<td>la fel</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>poziția 3</td>
|
||||
<td><strong>trailing stop</strong></td>
|
||||
<td>low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar, nu coboară niciodată; ieși când o candelă închide sub el</td>
|
||||
<td>stopul inițial rămâne până pornește trail-ul</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p>Sursa: <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>; Q&A în
|
||||
<code>09_QA/26_2025-06-11.md:231-239</code>. Pe a treia poziție îți permiți să riști tot
|
||||
stopul inițial: după ce 1R și 2R sunt închise, totalul rămâne pe profit chiar
|
||||
dacă ea iese la stop (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:632-634</code>).
|
||||
Definiția de trail de mai sus e cea folosită în desenul sumarului; varianta
|
||||
din Q&A este „trail sub swing low”, iar autorul sumarului notează că regula
|
||||
din curs cere un gol între bare care nu apare pe o serie lipită
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1346-1347</code>).</p>
|
||||
<p><strong>Sizing-ul cu 3 poziții, numeric</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:625-626</code>;
|
||||
<code>strategii/fise/mbt10.md:186</code>): stop 0,50 $/acțiune → 25 / 0,50 = 50, rotunjit
|
||||
în jos la multiplu de 3 = <strong>48 acțiuni = 3 × 16</strong>, risc 24 $. La stop 2,00 $:
|
||||
25 / 2,00 = 12,5 → <strong>12 acțiuni = 3 × 4</strong>, risc 24 $.</p>
|
||||
<p><strong>Ținte în trepte, nu un singur TP</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-900</code>):
|
||||
R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 marubozu → fost suport. Unde se
|
||||
strâng mai multe niveluri, acolo e zona de luat grosul profitului. Pentru un
|
||||
bounce, ținta realistă e <strong>1/2 din distanța până la vârf</strong>, nu vârful
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:902-1008</code>).</p>
|
||||
<p><strong>Acțiuni scumpe (sute/mii de $): 4 tranșe de 1/4, un singur stop</strong> sub higher
|
||||
low. Retesturile posibile 1/3, 1/2, 2/3 ale mișcării devin punctele de
|
||||
cumpărare; riscul total nu crește, scade prețul mediu
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1111-1124, 1225-1247</code>).
|
||||
Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt însă <strong>regula generală</strong>, nu o trăsătură a
|
||||
acțiunilor scumpe: „rar all-in la swing”
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1249-1256</code>).</p>
|
||||
<h3 id="15-checklist-de-tiparit">1.5 Checklist de tipărit</h3>
|
||||
<ul>
|
||||
<li>[ ] Am nivelul de stop (structură / swing low / ATR buffer) <strong>înainte</strong> de intrare.</li>
|
||||
<li>[ ] Am plafonul de risc ales: 0,5% prop / 1% volatilitate mare / 1-2% personal.</li>
|
||||
<li>[ ] Am calculat distanța <strong>cu spread</strong> (Ask la long, Bid la short).</li>
|
||||
<li>[ ] acțiuni = (cont × risc%) / distanță, <strong>rotunjit în jos</strong>.</li>
|
||||
<li>[ ] Riscul real × numărul de acțiuni ≤ plafonul.</li>
|
||||
<li>[ ] Am împărțit poziția în 2-3 bucăți (sau 4 × 1/4 la acțiuni scumpe).</li>
|
||||
<li>[ ] TP1 la 1R, TP2 la 2R, a treia pe trail; știu de la ce nivel mut stopul (BE la +1R).</li>
|
||||
<li>[ ] Pe prop: dacă toate pozițiile zilei ating stopul, suma încape în limita zilnică.</li>
|
||||
<li>[ ] Am notat tot în jurnal (vezi 2.6).</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="nivel-2-nuantele">Nivel 2 — Nuanțele</h2>
|
||||
<h3 id="21-ce-da-edge-ordonat-dupa-cat-de-des-apare-in-material">2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material</h3>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>#</th>
|
||||
<th>Criteriu</th>
|
||||
<th>De ce dă edge</th>
|
||||
<th>Cât de confirmat</th>
|
||||
<th>Sursă</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>1</td>
|
||||
<td>Small cap / preț mic = mega volatil: poziție mică, stop max. 1-2%, tranșe, verifici ask/bid</td>
|
||||
<td>o singură mișcare de 3-4 deviații te scoate din joc dacă poziția e prea mare; manipularea pe nume ieftine face stopul nefiabil</td>
|
||||
<td><strong>6 loturi / 36 zile</strong></td>
|
||||
<td><code>triaj/DECIZII.md:44</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>2</td>
|
||||
<td>Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula generală, nu excepția</td>
|
||||
<td>media de preț mai bună și risc total mai mic decât o intrare all-in; „rar all-in la swing”</td>
|
||||
<td><strong>5 loturi / 16 zile</strong></td>
|
||||
<td><code>triaj/DECIZII.md:47</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>3</td>
|
||||
<td>Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in</td>
|
||||
<td>conturile de prop se pierd din money management, nu din strategie</td>
|
||||
<td><strong>1 lot / 5 zile</strong> (plus small cap 03)</td>
|
||||
<td><code>triaj/DECIZII.md:250</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>4</td>
|
||||
<td>Stop cu buffer de ATR, nu fix pe minim</td>
|
||||
<td>stopul fix pe low e „scalpat” de zgomot; 2 × ATR(10) dă spațiu</td>
|
||||
<td><strong>3 loturi / 4 zile</strong></td>
|
||||
<td><code>triaj/DECIZII.md:246</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>5</td>
|
||||
<td>Filtru de lichiditate: lumânări inconsistente pe 15/60 min = nelichid</td>
|
||||
<td>scannerul poate da un nume care arată bine dar nu se execută la preț</td>
|
||||
<td><strong>2 loturi / 4 zile</strong></td>
|
||||
<td><code>triaj/DECIZII.md:247</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>6</td>
|
||||
<td>Hedging: aceeași clasă de active; dacă nu ești sigur de scenariu, cash/închizi parțial</td>
|
||||
<td>put-urile cumpărate ca asigurare generală costă, nu protejează un scenariu neclar</td>
|
||||
<td><strong>2 loturi / 2 zile</strong></td>
|
||||
<td><code>triaj/DECIZII.md:248</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>7</td>
|
||||
<td>Formule generale de sizing (cont × 2% / distanța la stop, rotunjit jos)</td>
|
||||
<td>separă „am pierdut un trade” de „am pierdut contul”</td>
|
||||
<td><strong>nu e în DECIZII</strong>; 2 surse distincte în fișă: <code>04_money_management</code> și <code>08_executie_si_risc</code>, plus secțiunea 13 a 4 fișe</td>
|
||||
<td><code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34</code>; <code>strategii/fise/byd_sld.md:137-140</code>, <code>mdsrt:294-297</code>, <code>mbt10:186</code>, <code>mp2:164-165</code></td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<h3 id="22-pozitie-dimensionata-corect-vs-gresit">2.2 Poziție dimensionată corect vs. greșit</h3>
|
||||
<p><strong>Corect — AMC long</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148</code>):
|
||||
cont 1.000 $, risc 2% = 20 $, intrare 10,49, stop tehnic 9,62, spread 0,02.
|
||||
Distanță 0,89 → 20/0,89 = 22,47 → <strong>22 acțiuni</strong>. Risc real 19,58 $, adică
|
||||
<em>sub</em> plafon. La ținta 1:1 profitul e tot 19,58 $ — exact R:R 1:1.</p>
|
||||
<p><strong>Greșit — rotunjirea în sus</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:466-469</code>):
|
||||
23 de acțiuni „ca să nu pierzi din profit” = 20,47 $ risc, adică peste 2%. Nu
|
||||
e o diferență de un cent: e exact felul în care „regula de 2%” devine, în
|
||||
realitate, peste 2% la fiecare trade.</p>
|
||||
<p><strong>Limita corectitudinii — gap peste noapte</strong>
|
||||
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:240-314</code>): cont 2.000 $,
|
||||
risc 40 $, intrare 50,00, stop 47,00 → 13 acțiuni, risc 39 $. Peste noapte
|
||||
acțiunea deschide direct la 42,00, sub stop. Pierderea reală 13 × 8 = <strong>104 $,
|
||||
5,2% din cont</strong>, nu 2%. Regula de 2% limitează riscul normal de piață
|
||||
continuă, nu gap-ul — de aceea 2% (nu 10%) lasă marjă pentru evenimentul rar
|
||||
(<code>:310-314, 477-480</code>).</p>
|
||||
<h3 id="23-gotchas-si-nuante-de-executie">2.3 Gotchas și nuanțe de execuție</h3>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Limita zilnică pe prop se calculează și pe poziții deschise.</strong> Un
|
||||
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui,
|
||||
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
|
||||
(<code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>). Practic: înainte de a intra, verifici
|
||||
dacă pierderea maximă simultană a tuturor pozițiilor deschise atinge limita,
|
||||
nu doar rezultatul închis al zilei.</li>
|
||||
<li><strong>Calculul invers al sizing-ului pe prop:</strong> cea mai proastă zi din sample
|
||||
× 2 ≤ limita zilnică (<code>strategii/fise/m2d.md:134</code>). Dacă <code>limita</code> e
|
||||
procentul zilnic admis, <code>N</code> = numărul maxim de poziții simultane și <code>r</code> =
|
||||
riscul per poziție:
|
||||
<code>r ≤ limita / (2 × N)</code>. Cu 3 poziții simultane și limita 5%: r ≤ 0,83% —
|
||||
peste regula de 0,5%. Cu 2 poziții: r ≤ 1,25%. Materialul nu dă procentul
|
||||
exact al limitei zilnice; formula e cea din fișă, cifra de 5% e ilustrativă
|
||||
(judecata mea, de verificat pe contul concret).</li>
|
||||
<li><strong>De ce muți stopul la break-even și nu la nivelul atins.</strong> Semnalul e clar
|
||||
la <strong>+1R</strong>: la 25,65 (intrare 25,40, stop 25,15) muți stopul la intrare
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:415-418</code>). Dacă îl muți mai sus
|
||||
(la nivelul atins), un pullback normal te scoate <em>pe pierdere</em> înainte să
|
||||
respire trade-ul; BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur, cu
|
||||
prețul unor ținte ratate (<code>:607-617</code>). Capcana reală e invers: un cent sub
|
||||
intrare (25,39) te scoate la zero, iar 11 bare mai târziu prețul e la țintă
|
||||
(<code>:607-617</code>). În volatilitate mare te scoate repetat; dacă se întâmplă, nu
|
||||
forța direcția (<code>:614-617, 1294-1297</code>).</li>
|
||||
<li><strong>De ce nu extinzi TP-ul peste 1:1.</strong> Un bounce dintr-un pullback se oprește
|
||||
des <strong>sub vârf</strong>, pentru că vânzătorii de la vârf sunt încă acolo
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1108-1109</code>). Explicația e
|
||||
aritmetică: la 1:4 ai nevoie de o țintă din cinci ca să fii pe zero; cu cât
|
||||
ceri mai mult, cu atât win rate-ul necesar crește
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>). Cursul are și o
|
||||
regulă explicită de 1:1 fix (vezi 2.4), iar poziția 2 din metoda celor 3
|
||||
tranșe merge la 2R — cele două variante nu sunt alese de material.</li>
|
||||
<li><strong>Contra-intuitiv: nu închizi toată poziția la 1R „ca să iei ceva”.</strong>
|
||||
Pragul de zero urcă de la 20% la 50% dacă nu mai lași restul să alerge
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1300-1301</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Nu mări poziția după stopuri.</strong> Trei intrări = trei riscuri egale;
|
||||
dublarea după două stopuri transformă al treilea stop din −25 $ în −50 $
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:405-413, 1291-1293</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Expunerea, nu direcția, te lichidează</strong>: o expunere mare te scoate din
|
||||
joc la o singură mișcare de 3-4 deviații standard în direcția opusă
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1302-1307</code>).</li>
|
||||
<li><strong>Risc agregat pe mai multe poziții simultane (portfolio heat).</strong> Regula de
|
||||
2% e per tranzacție; înainte de o poziție nouă aduni riscul tuturor celor
|
||||
deschise. Peste un plafon fixat dinainte (practică uzuală 6-8%) sau cu
|
||||
poziții puternic corelate, reduci sau nu deschizi
|
||||
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390</code>).</li>
|
||||
<li><strong>2% nu e protectie împotriva gap-urilor</strong> (vezi 2.2), iar spread-ul
|
||||
ignorat sistematic subestimează riscul cu un procent fix pe fiecare trade
|
||||
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:477-480</code>).</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<h3 id="24-contradictii-si-puncte-neclare-din-material">2.4 Contradicții și puncte neclare din material</h3>
|
||||
<p>Nu le rezolv; le listez pe amândouă, cu trimiterile lor. Pentru cine trebuie
|
||||
să decidă, aici e ce se întâmplă practic în fiecare caz.</p>
|
||||
<ol>
|
||||
<li>
|
||||
<p><strong>Riscul pe tranzacție pe prop: 0,5% sau 2%?</strong>
|
||||
Regula generală din curs e „nu risca mai mult de 2% din cont pe o singură
|
||||
tranzacție” (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code>),
|
||||
repetată ca „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245</code>). Pe prop, fișele
|
||||
citează 0,5%: „cei profitabili nu depășesc 0,5%/tranzacție”
|
||||
(<code>strategii/fise/m2d.md:129</code>, din <code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>) și
|
||||
„maxim 0,5% din cont pe cont prop, maxim 2% pe cont personal; la
|
||||
volatilitate mare, 1%” (<code>strategii/fise/mp2.md:164</code>, din
|
||||
<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54</code>). <strong>Practic:</strong> cele două nu
|
||||
pot fi aplicate simultan pe același cont de prop. Dacă ai 2% per trade și
|
||||
trei poziții simultane care ating stopul în aceeași zi, pierderea flotantă
|
||||
poate lovi limita zilnică (vezi 2.3). Sursa cu 0,5% e explicit gândită
|
||||
pentru prop; regula de 2% e „de cont personal”.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<p><strong>Stop la small cap: 1-2% sau 2%?</strong>
|
||||
Materialul însuși semnalează două formulări din două sesiuni, fără
|
||||
reconciliere: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din
|
||||
totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții”
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1270-1274</code>, citând
|
||||
<code>73_07052026.txt:439-440</code>) față de „2% pe tranzacție” din 05.02
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1274-1276</code>, citând
|
||||
<code>132_05022026.txt:518-525</code>). <strong>Practic:</strong> pe small cap, unde volatilitatea
|
||||
e cea care te scoate, diferența dintre 1% și 2% e exact marja care decide
|
||||
dacă un stop normal e lovit de zgomot.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<p><strong>Riscul fix de 25 $ și procentul de 2% nu coincid.</strong>
|
||||
Materialul o spune explicit: „25 $ înseamnă 2% doar la un cont de ~1.250 $”
|
||||
— deducție aritmetică, neconfirmată în sesiuni
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-240</code>). <strong>Practic:</strong> la orice
|
||||
altă mărime de cont, cele două reguli dau numere diferite. Alegi una: ori
|
||||
risc fix în $ (25 $), ori procent din cont (0,5/1/2%) — nu amândouă.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<p><strong>Take-profit: 1:1 fix „nu mai mult” sau TP2 la 2:1?</strong>
|
||||
<code>13_strategia_3_byh.md:194-195</code> impune TP 1:1 fix („nu mai mult”), iar
|
||||
<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code> și metoda celor trei poziții
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>) folosesc TP1 1:1 și
|
||||
TP2 2:1. Ambele variante sunt în material, citate în
|
||||
<code>strategii/fise/byd_sld.md:151-153</code>. <strong>Practic:</strong> dacă urmezi regula 1:1
|
||||
fix, tranșa 2 nu are unde să iasă la 2R; dacă urmezi metoda celor 3
|
||||
poziții, încalci regula „nu mai mult”. Pentru un executant, alegerea se
|
||||
face între „win rate mai mare, R mai mic” și „win rate mai mic, R mai
|
||||
mare”.</p>
|
||||
</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<h3 id="25-exemplul-complet-pas-cu-pas">2.5 Exemplul complet, pas cu pas</h3>
|
||||
<p>Exemplul celor trei poziții din material (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:636-741</code>),
|
||||
pe regula din Q&A 11.06.2025. Prețurile și diagrama sunt marcate de autorul
|
||||
sumarului ca <strong>exemplu construit</strong>, nu ca trade real (<code>:1336-1345</code>).</p>
|
||||
<p>Context: daily, acțiune la ~40 $. Intrare <strong>40,00</strong>, SL <strong>39,50</strong> (0,50 $ =
|
||||
1R). Risc total 24 $ → <strong>48 acțiuni = 3 × 16</strong>. TP1 <strong>40,50</strong> = 1R; TP2
|
||||
<strong>41,00</strong> = 2R; a treia poziție pe trail sub swing low.</p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Poziție</th>
|
||||
<th>Ieșire</th>
|
||||
<th>Calcul</th>
|
||||
<th>Rezultat</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>1</td>
|
||||
<td>TP1 40,50, a 4-a bară</td>
|
||||
<td>16 × 0,50</td>
|
||||
<td>+8,00 $</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>2</td>
|
||||
<td>TP2 41,00, a 7-a bară</td>
|
||||
<td>16 × 1,00</td>
|
||||
<td>+16,00 $</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>3</td>
|
||||
<td>close 41,90 sub trail 41,95, a 18-a bară</td>
|
||||
<td>16 × 1,90</td>
|
||||
<td>+30,40 $</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>total</strong></td>
|
||||
<td></td>
|
||||
<td></td>
|
||||
<td><strong>+54,40 $ = 2,27R</strong> (pe 24 $)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p>Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40,35 la 41,95. Dacă a treia poziție ar fi
|
||||
ieșit la stopul inițial (16 × −0,50 = −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot
|
||||
+16 $ pe total — de aceea a treia poate sta pe stopul inițial până pornește
|
||||
trail-ul (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:743-747</code>).</p>
|
||||
<h3 id="26-jurnalul-de-tranzactionare-ce-notezi-ca-sa-poti-calcula-peste-20-de-trade-uri">2.6 Jurnalul de tranzacționare — ce notezi ca să poți calcula peste 20 de trade-uri</h3>
|
||||
<p><em>(completarea mea; structura e construită din ce anume cere materialul să poți
|
||||
calcula, nu dintr-un template dat de curs.)</em></p>
|
||||
<p>Materialul cere un eșantion minim de <strong>20 de tranzacții</strong> înainte de concluzii
|
||||
(<code>strategii/fise/m2d.md:133</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>),
|
||||
50-60 pentru backtesting serios și ideal 100 (<code>strategii/fise/m2d.md:133</code>).
|
||||
Ca să poți calcula la finalul eșantionului, fiecare rând de jurnal trebuie să
|
||||
conțină:</p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Coloană</th>
|
||||
<th>De ce</th>
|
||||
<th>Ce calculezi din ea</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>data, simbol, direcție (long/short)</td>
|
||||
<td>bază de filtrare</td>
|
||||
<td>segmente pe direcție, perioadă</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>setup / declanșatorul</td>
|
||||
<td>care strategie a produs semnalul</td>
|
||||
<td>win rate per strategie</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>intrare, stop, distanță</td>
|
||||
<td>formula de sizing</td>
|
||||
<td>R per trade</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>nr. acțiuni, risc $</td>
|
||||
<td>controlul plafonului</td>
|
||||
<td>riscul real ≤ 0,5/1/2%</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>spread la intrare, comision</td>
|
||||
<td>costul real</td>
|
||||
<td>cost ca % din R (critic pe BVB)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>TP1 / TP2 / preț ieșire trail</td>
|
||||
<td>metoda celor 3 poziții</td>
|
||||
<td>R realizat pe fiecare tranșă</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>MFE (maxim favorabil atins)</td>
|
||||
<td>cât de departe a mers în favoare</td>
|
||||
<td>dacă TP-ul a fost prea aproape sau prea departe</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>MAE (minim nefavorabil)</td>
|
||||
<td>cât de aproape a fost stopul de a fi lovit</td>
|
||||
<td>dacă BE la +1R te scoate prea repede</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>dacă ai mutat stopul la BE și la ce preț</td>
|
||||
<td>evaluarea BE</td>
|
||||
<td>câte ținte ai pierdut din cauza BE (08:607-617)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>rezultat $ și rezultat R</td>
|
||||
<td>R-multiple (04:91-112)</td>
|
||||
<td>win rate, expectanță, cea mai proastă zi</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>notă de execuție (respectat planul?)</td>
|
||||
<td>disciplina</td>
|
||||
<td>corelația dintre abatere și pierdere</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p>Ce calculezi din el peste 20 de trade-uri: win rate față de pragul de zero
|
||||
(20% la 1:4, 33% la 1:2, 50% la 1:1 — <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>;
|
||||
<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:362-370</code>), R mediu,
|
||||
<strong>cea mai proastă zi</strong> (intrarea la calculul invers din 2.3), și costul total
|
||||
al spread-ului+comisionului ca procent din R.</p>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="transfer">Transfer</h2>
|
||||
<blockquote>
|
||||
<p><strong>Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.</strong>
|
||||
Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
|
||||
cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.</p>
|
||||
</blockquote>
|
||||
<h3 id="pe-cont-de-prop">Pe cont de prop</h3>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Regulă de prop</th>
|
||||
<th>Ce strică</th>
|
||||
<th>Ajustarea</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>drawdown zilnic, calculat <strong>și pe poziții deschise</strong></td>
|
||||
<td>o poziție în profit flotant poate fi închisă forțat dacă pierderea flotantă a altor poziții atinge limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:220-222</code>)</td>
|
||||
<td>sizing calculat pe pierderea maximă simultană, nu pe rezultatul închis</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>drawdown total</td>
|
||||
<td>o serie de 4-5 stopuri la rând, normală statistic, poate apropia limita totală</td>
|
||||
<td>risc 0,5%/trade pe prop; portfolio heat ≤ plafon (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>interdicție overnight / weekend</td>
|
||||
<td>strategiile care validează la close și țin peste noapte (MBT-10, ATMI, MP²-2) nu se pot executa integral (<code>strategii/fise/mbt10.md:183</code>; <code>strategii/fise/atmi.md:257-259</code>; <code>strategii/fise/mp2.md:166</code>)</td>
|
||||
<td>rămâi pe variantele intraday, sau accepți doar firme care permit swing</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>news lockout</td>
|
||||
<td>restricție câteva minute înainte/după catalizatori — nu e o regulă uniformă, fiecare firmă o dă altfel (<code>triaj/DECIZII.md:255</code>)</td>
|
||||
<td>verifici regulile concrete ale contului înainte de a intra</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit)</td>
|
||||
<td>un câștig mare pe trail (~4,9R) poate atinge singur plafonul de consistență al firmei (<code>strategii/fise/mbp.md:345-346</code>)</td>
|
||||
<td>împarți câștigurile mari sau alegi firme fără consistency rule</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><strong>Sizing-ul, calculat înapoi din limită</strong> (<code>strategii/fise/m2d.md:134</code>):
|
||||
regula e că cea mai proastă zi din sample × 2 ≤ limita zilnică. Invers, dacă
|
||||
<code>N</code> = numărul maxim de poziții simultane și <code>r</code> = riscul per poziție:</p>
|
||||
<p><code>r ≤ limita_zilnică / (2 × N)</code></p>
|
||||
<p>Exemplu de calcul (cont ipotetic de 50.000 $, limită zilnică ilustrativă 5% =
|
||||
2.500 $; materialul nu dă procentul exact al limitei, deci cifra e a mea, de
|
||||
verificat pe contul real): cu N = 3 poziții simultane, r ≤ 5% / 6 = <strong>0,83%</strong>
|
||||
(≈ 417 $/trade). Cu N = 2, r ≤ 1,25%. Ambele ies peste regula de 0,5% pentru
|
||||
prop, deci în practică reduci N sau porți plafonul de 0,5% și limitezi numărul
|
||||
de poziții. Dacă în backtest cea mai proastă zi a sistemului e 1,8%, atunci
|
||||
1,8% × 2 = 3,6% < 5% → sizing-ul e OK; dacă e 3%, 6% > 5% → trebuie redus.</p>
|
||||
<p><strong>Verdict:</strong> merge, dar numai cu ajustările de mai sus: 0,5%/trade (nu 2%),
|
||||
portfolio heat controlat, sizing calculat invers din limită și verificarea
|
||||
regulilor de overnight/news/consistency ale firmei. Părțile care nu depind de
|
||||
sizing — stopul pe structură, TP1/TP2/trail, jurnalul — se transferă ca atare.</p>
|
||||
<h3 id="pe-bvb-swing">Pe BVB (swing)</h3>
|
||||
<p><strong>Ce cere strategia vs. ce există:</strong></p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Ce cere</th>
|
||||
<th>Există la BVB?</th>
|
||||
<th>Înlocuitorul concret</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>scanere programate (TradeStation)</td>
|
||||
<td>nu</td>
|
||||
<td>listă manuală de 5-10 nume BET, verificată pe daily/weekly</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>indicatori proprietari (jbtgrshdATM, TICUS, Buy/Sell Momentum)</td>
|
||||
<td>nu</td>
|
||||
<td>„nimic — regula cade”; rămâne doar prețul (doji, hammer, niveluri, ATR)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>short</td>
|
||||
<td>practic nu</td>
|
||||
<td>rămâne doar varianta long; jumătate din strategiile simetrice dispar</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>volum mediu > 500k, preț > 30-40 $</td>
|
||||
<td>nu (praguri US)</td>
|
||||
<td>praguri recalculate pe lichiditatea reală a numelor BET, nu pe cifrele US (<code>strategii/fise/selectia.md:318-320</code>)</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>date fundamentale trimestriale</td>
|
||||
<td>parțial</td>
|
||||
<td>raportările de pe bvb.ro, F-Score calculabil manual</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p><strong>Universul propus</strong> <em>(judecata mea; materialul nu dă lichiditate BVB)</em>:
|
||||
TLV (Banca Transilvania), SNP (OMV Petrom), H2O (Hidroelectrica), BRD
|
||||
(BRD-GSG), SNN (Nuclearelectrica), SNG (Romgaz), EL (Electrica), DIGI
|
||||
(Digi Communications) — motivele: sunt componente BET, cu cel mai mare rulaj
|
||||
de pe piață și spread mai strâns decât restul emisiunilor. Cifrele exacte de
|
||||
rulaj și spread trebuie verificate pe bvb.ro, nu luate de aici. Nu propun
|
||||
small cap-uri, pe baza regulii de la 2.3.</p>
|
||||
<p><strong>Ce se rupe din cauza lichidității și a costurilor:</strong></p>
|
||||
<ul>
|
||||
<li><strong>Comisionul și spread-ul ca procent din R.</strong> Cursul dă doar spread-ul US
|
||||
de 0,02 la AMC (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121</code>);
|
||||
pe BVB spread-ul tipic e mai mare, iar brokerii au comision procentual cu
|
||||
minimum pe ordin — ambele cifre se verifică la broker, nu vin de aici
|
||||
<em>(judecata mea)</em>.</li>
|
||||
<li><strong>De ce un R mic e nerentabil.</strong> Costul total de intrare+ieșire, ca
|
||||
fracțiune <code>c</code> din R, ridică win rate-ul necesar la break-even de la 50% la
|
||||
<code>(1 + c) / 2</code>. Un exemplu construit de mine: acțiune 20 RON, stop 2% = 0,40
|
||||
RON = 1R; comision 0,3%/parte (0,12 RON dus-întors) + spread 0,2% (0,04
|
||||
RON) = 0,16 RON = <strong>0,4R</strong> → win rate necesar ~<strong>70%</strong>, nu 50%. Cu stop de
|
||||
0,5% (0,10 RON), costul de 0,16 RON depășește R-ul — trade-ul nu poate fi
|
||||
câștigător pe termen lung. De aceea, pe BVB, stopul trebuie să fie suficient
|
||||
de lat încât costul să fie o fracțiune mică din R, iar TP-ul de 1:1 devine
|
||||
marginal.</li>
|
||||
<li><strong>Lichiditatea:</strong> la ordine de câteva mii de RON pe nume mici, execuția se
|
||||
face cu slippage; stop-ul de 4 candele e lovit de zgomot înainte ca
|
||||
setup-ul să se dezvolte (<code>strategii/fise/mp2.md:173</code>).</li>
|
||||
</ul>
|
||||
<p><strong>Verdict:</strong> merge degradat. Regulile de preț (stop pe structură, sizing din
|
||||
distanță, tranșe, TP1/TP2/trail, jurnal) supraviețuiesc integral; costurile
|
||||
și lichiditatea reduc edge-ul, iar short-ul și indicatorii proprietari dispar.
|
||||
Supraviețuiește ~60%: partea de execuție și risc rămâne aproape intactă, dar
|
||||
trebuie calibrată pe costurile reale ale brokerului și limitată la numele
|
||||
lichide BET.</p>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="ce-trebuie-sa-exersezi-ca-s-o-poti-folosi">Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi</h2>
|
||||
<ol>
|
||||
<li>Marchează retroactiv <strong>20 de intrări</strong> pe care le-ai fi luat pe grafice
|
||||
vechi; pentru fiecare notează intrarea, stopul logic și distanța în $
|
||||
(eșantionul minim din <code>strategii/fise/m2d.md:133</code>).</li>
|
||||
<li>Calculează pe hârtie mărimea poziției pentru fiecare, cu spread, rotunjit
|
||||
în jos (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34</code>).
|
||||
Verifică de fiecare dată că riscul real ≤ plafonul ales.</li>
|
||||
<li>Simulează metoda celor 3 poziții pe 10 dintre ele: TP1 1:1, TP2 2:1, a
|
||||
treia pe trail; notează unde ar fi ieșit fiecare
|
||||
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>).</li>
|
||||
<li>Ține jurnalul din 2.6 pe 20 de tranzacții (demo sau sume mici) și
|
||||
calculează la final: win rate, R mediu, cea mai proastă zi, costul
|
||||
spread+comision ca % din R.</li>
|
||||
<li>Rulează calculul invers din 2.3 pe cifra „cea mai proastă zi” obținută și
|
||||
verifică dacă sizing-ul ar fi încăput în limita zilnică a unui cont de prop.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="legaturi">Legături</h2>
|
||||
<ul>
|
||||
<li>Risc și execuție în curs: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_executie_si_risc.md</code></a></li>
|
||||
<li>Money management și position sizing: <a href="../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.html"><code>04_money_management_position_sizing.md</code></a></li>
|
||||
<li>Limita zilnică pe prop: <a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>26_2025-06-11.md</code></a></li>
|
||||
<li>Selecția simbolului și lichiditatea: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html"><code>11_selectia_simbolului.md</code></a> <em>(dacă există)</em></li>
|
||||
<li>Frecvența regulilor în material: <a href="../../triaj/DECIZII.md"><code>triaj/DECIZII.md</code></a></li>
|
||||
</ul><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a></nav>
|
||||
</body>
|
||||
</html>
|
||||
491
summaries/17_STRATEGII/A1_risc.md
Normal file
491
summaries/17_STRATEGII/A1_risc.md
Normal file
@@ -0,0 +1,491 @@
|
||||
# A1. Risc si executie
|
||||
|
||||
**Etichete:** `execuție` · `money management` · `prop` / `cont personal` / `BVB` ·
|
||||
dificultate `2-3` · `nu e o strategie — nu are trigger și setup proprii`
|
||||
|
||||
**Surse:** regulile de risc și execuție din curs stau în
|
||||
[`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
|
||||
și în
|
||||
[`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md);
|
||||
limita zilnică pe prop, în
|
||||
[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md).
|
||||
Cerințele de risc specifice fiecărei strategii vin din secțiunea 13 a fișelor
|
||||
[`strategii/fise/`](fise/) (m2d, mp2, mbp, byd_sld, byh, mbt10, mdsrt, atmi,
|
||||
selectia); frecvența cu care apare fiecare regulă, din
|
||||
[`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md). Secțiunea Transfer se sprijină, pe
|
||||
lângă acestea, pe verdictele de transferabilitate marcate „judecată proprie”
|
||||
în fișe (secțiunea 14 a lor) — acolo unde le citez, sursa e judecata
|
||||
autorului fișei, nu o regulă rostită în curs.
|
||||
|
||||
> **Notă de structură:** anexa nu e o strategie, deci nu are trigger, setup,
|
||||
> filtru de context pe grafic sau selecție de simbol. Nivelul 0 răspunde la
|
||||
> „de ce contează mărimea poziției mai mult decât calitatea semnalului”,
|
||||
> Nivelul 1 dă formulele executabile, Nivelul 2 nuanțele și capcanele.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 0 — Ideea
|
||||
|
||||
### Ce exploatează
|
||||
|
||||
Mulțimea își pune toată atenția pe **calitatea semnalului** — ce pattern, ce
|
||||
indicator, ce confirmare — și aproape deloc pe **cât de mare** e poziția.
|
||||
Money management-ul nu-ți spune dacă un trade e bun, ci cât de mare să-l faci
|
||||
ca o serie normală de pierderi, care oricum apare statistic, să nu-ți
|
||||
distrugă contul (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:13-20`).
|
||||
Fără el poți avea un sistem cu 66% win rate și tot să dai faliment, pentru că
|
||||
ai intrat prea mare exact pe pierderile din seria proastă.
|
||||
|
||||
Ineficiența exploatată nu e de piață, ci de **proces**: stopul stabilește
|
||||
câte acțiuni cumperi, nu invers. Întâi pui nivelul care invalidează ideea, apoi
|
||||
împarți riscul în bani la distanța până acolo
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:4-6, 42-49`). Consecința
|
||||
aritmetică: la 2% risc pe tranzacție ai nevoie de ~50 de pierderi consecutive
|
||||
până la faliment, scenariu practic imposibil; la 5% ai nevoie de ~20, care e
|
||||
mult mai puțin improbabil (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:326-342`).
|
||||
|
||||
### Fraza de decizie
|
||||
|
||||
> „Nu întreb cât de bun e semnalul, ci cât pierd dacă greșește: mărimea
|
||||
> poziției = (cont × risc%) / distanța până la stop, rotunjită **în jos**, și
|
||||
> nu măresc poziția ca să recuperez.”
|
||||
|
||||
### Când NU o folosești
|
||||
|
||||
- **Când nu există un stop logic.** Fără distanță intrare→stop formula nu are
|
||||
numitor. Strategia ATMI e exemplul din material: fără stop standard, teoretic
|
||||
poți pierde 100% din poziție, sau mai mult cu levier
|
||||
(`strategii/fise/atmi.md:265-266`). Acolo sizing-ul se face altfel (contribuție
|
||||
fixă, nu risc fix).
|
||||
- **Când R-ul e prea mic pentru costurile de tranzacționare.** Comisionul și
|
||||
spread-ul ca procent din R decid dacă un 1:1 mai are sens — pe BVB e cazul
|
||||
care rupe strategia (vezi Transfer).
|
||||
- **Când nu ai eșantion.** Nu judeci sistemul după o zi, ci după 20-30 de
|
||||
tranzacții (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:7-9, 247-254`).
|
||||
- **Când contul are restricții de overnight/weekend sau news lockout.** Anexa
|
||||
nu le poate ocoli; le tratează separat în Transfer.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 1 — Regulile
|
||||
|
||||
### 1.1 Ce risc ai voie pe tranzacție (plafonul din care calculezi)
|
||||
|
||||
| Cont / situație | Risc maxim / tranzacție | Sursă |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Cont de prop | **0,5%** | `strategii/fise/m2d.md:129`; `strategii/fise/mp2.md:164` |
|
||||
| Cont personal | **1-2%** (regula generală e 2%) | `strategii/fise/m2d.md:129`; `03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11` |
|
||||
| Cont personal, volatilitate mare | **1%** | `strategii/fise/mp2.md:164` |
|
||||
| Small cap / preț mic (sub ~10 $) | poziție mică, **stop de max. 1-2% din cont**, obligatoriu tranșe 1/4 | `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258-1283` |
|
||||
| Varianta cu risc fix (doar analiza zilnică) | **25 $**, țintă 4R | `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49` |
|
||||
|
||||
Regula generală din curs e „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
|
||||
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11`;
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245`). Pe prop cifra scade la
|
||||
0,5%. Cele două nu se contrazic pe fond — sunt conturi diferite — dar nici nu
|
||||
sunt reconciliate explicit de material (vezi 2.4).
|
||||
|
||||
**Dacă strategia nu dă nicio cifră**, materialul nu inventează un prag: în fișe
|
||||
scrie NEACOPERIT ÎN MATERIAL la MBT-10 (`strategii/fise/mbt10.md:186`), MBP
|
||||
(`strategii/fise/mbp.md:322-326`), MDSRT (`strategii/fise/mdsrt.md:294-297`),
|
||||
BYH (`strategii/fise/byh.md:291-295`) și selecție
|
||||
(`strategii/fise/selectia.md:300-302`). În acele cazuri se aplică plafonul
|
||||
general de 2% de mai sus.
|
||||
|
||||
### 1.2 De unde vine stopul (înainte de a calcula ceva)
|
||||
|
||||
- **Stopul se pune înainte de intrare, apoi calculezi acțiunile.** Invers
|
||||
(cumperi 100 și cauți apoi unde pui stopul) riscul nu mai e cel plănuit
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1289-1290`).
|
||||
- **Nivelul tehnic**, nu un procent arbitrar: sub structură, sub cele trei
|
||||
low-uri ale bazei, sub low-ul dojii, sub higher low, sub un swing low major
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:47, 135-136`;
|
||||
`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121`).
|
||||
- **Buffer de ATR la acțiuni volatile**, nu fix pe minim: „fix pe minim te
|
||||
scalpa” — regula din triaj e 2 × ATR(10) ca distanță în $
|
||||
(`triaj/DECIZII.md:246`).
|
||||
- **Distanța de risc se ajustează cu spread-ul.** La long, execuția pe stop se
|
||||
face la Bid, sub nivelul tehnic: risc real = (intrare − nivel_stop) + spread.
|
||||
La short, simetric: (nivel_stop − intrare) + spread
|
||||
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:56-64`).
|
||||
|
||||
### 1.3 Formula mărimii poziției — DA/NU
|
||||
|
||||
```
|
||||
acțiuni = (cont × risc%) / (|intrare − stop| + spread) → rotunjit ÎN JOS
|
||||
```
|
||||
|
||||
Sursa formulei: `03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-29, 66-79`.
|
||||
Motivul mecanic: dacă o unitate te costă X la stop, numărul maxim de unități
|
||||
care încape în risc$ e exact risc$ / X — orice unitate în plus împinge
|
||||
pierderea peste plafon (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:68-72`).
|
||||
|
||||
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **DA** | riscul real după rotunjire ≤ plafonul ales | cont 1.000 $, risc 2% = 20 $; intrare 10,49, stop 9,62, spread 0,02 → distanță 0,89; 20/0,89 ≈ 22,47 → **22 acțiuni**; risc real 22 × 0,89 = **19,58 $** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148`) |
|
||||
| **NU — rotunjit în sus** | ai rotunjit 22,47 la 23 „să nu pierzi din profit” | 23 × 0,89 = 20,47 $ > 20 $; ai depășit plafonul (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:31-34, 466-469`) |
|
||||
| **NU — spread ignorat** | ai calculat distanța fără ajustarea Ask/Bid | la AMC: 2 cenți per acțiune; sistematic subestimezi riscul pe fiecare trade (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:36-64, 470-472`) |
|
||||
|
||||
**Exemplul cu risc fix de 25 $** (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:42-49`):
|
||||
intrare 100,60, stop 100,35 → 0,25 $/acțiune → 25 / 0,25 = **100 acțiuni**;
|
||||
ținta 4R la 101,60. Dacă stopul logic e la 0,50 $, cumperi 50 de acțiuni, nu
|
||||
100 — riscul rămâne 25 $, se schimbă doar mărimea (`:140-141`).
|
||||
|
||||
**Leverage nu schimbă riscul, doar marja.** Riscul în $ depinde doar de
|
||||
(număr unități × distanța la stop). Exemplul US500: aceeași poziție de 3
|
||||
unități riscă 76,20 $ la leverage 1 și la leverage 5; doar marja cash scade
|
||||
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:226-238`). Capcana: să
|
||||
mărești numărul de unități *pentru că* marja o permite.
|
||||
|
||||
### 1.4 Take-profit și tranșe
|
||||
|
||||
Poziția normală se împarte în **3**, nu intri mic și suplimentezi
|
||||
(`09_QA/26_2025-06-11.md:236-238`). Fiecare parte iese altfel:
|
||||
|
||||
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| poziția 1 | **TP1 = 1R** | 1:1 față de distanța intrare→stop | stopul inițial rămâne sub pozițiile 2 și 3 |
|
||||
| poziția 2 | **TP2 = 2R** | 2:1 față de aceeași distanță | la fel |
|
||||
| poziția 3 | **trailing stop** | low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar, nu coboară niciodată; ieși când o candelă închide sub el | stopul inițial rămâne până pornește trail-ul |
|
||||
|
||||
Sursa: `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`; Q&A în
|
||||
`09_QA/26_2025-06-11.md:231-239`. Pe a treia poziție îți permiți să riști tot
|
||||
stopul inițial: după ce 1R și 2R sunt închise, totalul rămâne pe profit chiar
|
||||
dacă ea iese la stop (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:632-634`).
|
||||
Definiția de trail de mai sus e cea folosită în desenul sumarului; varianta
|
||||
din Q&A este „trail sub swing low”, iar autorul sumarului notează că regula
|
||||
din curs cere un gol între bare care nu apare pe o serie lipită
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1346-1347`).
|
||||
|
||||
**Sizing-ul cu 3 poziții, numeric** (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:625-626`;
|
||||
`strategii/fise/mbt10.md:186`): stop 0,50 $/acțiune → 25 / 0,50 = 50, rotunjit
|
||||
în jos la multiplu de 3 = **48 acțiuni = 3 × 16**, risc 24 $. La stop 2,00 $:
|
||||
25 / 2,00 = 12,5 → **12 acțiuni = 3 × 4**, risc 24 $.
|
||||
|
||||
**Ținte în trepte, nu un singur TP** (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-900`):
|
||||
R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 marubozu → fost suport. Unde se
|
||||
strâng mai multe niveluri, acolo e zona de luat grosul profitului. Pentru un
|
||||
bounce, ținta realistă e **1/2 din distanța până la vârf**, nu vârful
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:902-1008`).
|
||||
|
||||
**Acțiuni scumpe (sute/mii de $): 4 tranșe de 1/4, un singur stop** sub higher
|
||||
low. Retesturile posibile 1/3, 1/2, 2/3 ale mișcării devin punctele de
|
||||
cumpărare; riscul total nu crește, scade prețul mediu
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1111-1124, 1225-1247`).
|
||||
Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt însă **regula generală**, nu o trăsătură a
|
||||
acțiunilor scumpe: „rar all-in la swing”
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1249-1256`).
|
||||
|
||||
### 1.5 Checklist de tipărit
|
||||
|
||||
- [ ] Am nivelul de stop (structură / swing low / ATR buffer) **înainte** de intrare.
|
||||
- [ ] Am plafonul de risc ales: 0,5% prop / 1% volatilitate mare / 1-2% personal.
|
||||
- [ ] Am calculat distanța **cu spread** (Ask la long, Bid la short).
|
||||
- [ ] acțiuni = (cont × risc%) / distanță, **rotunjit în jos**.
|
||||
- [ ] Riscul real × numărul de acțiuni ≤ plafonul.
|
||||
- [ ] Am împărțit poziția în 2-3 bucăți (sau 4 × 1/4 la acțiuni scumpe).
|
||||
- [ ] TP1 la 1R, TP2 la 2R, a treia pe trail; știu de la ce nivel mut stopul (BE la +1R).
|
||||
- [ ] Pe prop: dacă toate pozițiile zilei ating stopul, suma încape în limita zilnică.
|
||||
- [ ] Am notat tot în jurnal (vezi 2.6).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Nivel 2 — Nuanțele
|
||||
|
||||
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
|
||||
|
||||
| # | Criteriu | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Small cap / preț mic = mega volatil: poziție mică, stop max. 1-2%, tranșe, verifici ask/bid | o singură mișcare de 3-4 deviații te scoate din joc dacă poziția e prea mare; manipularea pe nume ieftine face stopul nefiabil | **6 loturi / 36 zile** | `triaj/DECIZII.md:44` |
|
||||
| 2 | Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula generală, nu excepția | media de preț mai bună și risc total mai mic decât o intrare all-in; „rar all-in la swing” | **5 loturi / 16 zile** | `triaj/DECIZII.md:47` |
|
||||
| 3 | Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in | conturile de prop se pierd din money management, nu din strategie | **1 lot / 5 zile** (plus small cap 03) | `triaj/DECIZII.md:250` |
|
||||
| 4 | Stop cu buffer de ATR, nu fix pe minim | stopul fix pe low e „scalpat” de zgomot; 2 × ATR(10) dă spațiu | **3 loturi / 4 zile** | `triaj/DECIZII.md:246` |
|
||||
| 5 | Filtru de lichiditate: lumânări inconsistente pe 15/60 min = nelichid | scannerul poate da un nume care arată bine dar nu se execută la preț | **2 loturi / 4 zile** | `triaj/DECIZII.md:247` |
|
||||
| 6 | Hedging: aceeași clasă de active; dacă nu ești sigur de scenariu, cash/închizi parțial | put-urile cumpărate ca asigurare generală costă, nu protejează un scenariu neclar | **2 loturi / 2 zile** | `triaj/DECIZII.md:248` |
|
||||
| 7 | Formule generale de sizing (cont × 2% / distanța la stop, rotunjit jos) | separă „am pierdut un trade” de „am pierdut contul” | **nu e în DECIZII**; 2 surse distincte în fișă: `04_money_management` și `08_executie_si_risc`, plus secțiunea 13 a 4 fișe | `03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34`; `strategii/fise/byd_sld.md:137-140`, `mdsrt:294-297`, `mbt10:186`, `mp2:164-165` |
|
||||
|
||||
### 2.2 Poziție dimensionată corect vs. greșit
|
||||
|
||||
**Corect — AMC long** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148`):
|
||||
cont 1.000 $, risc 2% = 20 $, intrare 10,49, stop tehnic 9,62, spread 0,02.
|
||||
Distanță 0,89 → 20/0,89 = 22,47 → **22 acțiuni**. Risc real 19,58 $, adică
|
||||
*sub* plafon. La ținta 1:1 profitul e tot 19,58 $ — exact R:R 1:1.
|
||||
|
||||
**Greșit — rotunjirea în sus** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:466-469`):
|
||||
23 de acțiuni „ca să nu pierzi din profit” = 20,47 $ risc, adică peste 2%. Nu
|
||||
e o diferență de un cent: e exact felul în care „regula de 2%” devine, în
|
||||
realitate, peste 2% la fiecare trade.
|
||||
|
||||
**Limita corectitudinii — gap peste noapte**
|
||||
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:240-314`): cont 2.000 $,
|
||||
risc 40 $, intrare 50,00, stop 47,00 → 13 acțiuni, risc 39 $. Peste noapte
|
||||
acțiunea deschide direct la 42,00, sub stop. Pierderea reală 13 × 8 = **104 $,
|
||||
5,2% din cont**, nu 2%. Regula de 2% limitează riscul normal de piață
|
||||
continuă, nu gap-ul — de aceea 2% (nu 10%) lasă marjă pentru evenimentul rar
|
||||
(`:310-314, 477-480`).
|
||||
|
||||
### 2.3 Gotchas și nuanțe de execuție
|
||||
|
||||
- **Limita zilnică pe prop se calculează și pe poziții deschise.** Un
|
||||
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui,
|
||||
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
|
||||
(`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). Practic: înainte de a intra, verifici
|
||||
dacă pierderea maximă simultană a tuturor pozițiilor deschise atinge limita,
|
||||
nu doar rezultatul închis al zilei.
|
||||
- **Calculul invers al sizing-ului pe prop:** cea mai proastă zi din sample
|
||||
× 2 ≤ limita zilnică (`strategii/fise/m2d.md:134`). Dacă `limita` e
|
||||
procentul zilnic admis, `N` = numărul maxim de poziții simultane și `r` =
|
||||
riscul per poziție:
|
||||
`r ≤ limita / (2 × N)`. Cu 3 poziții simultane și limita 5%: r ≤ 0,83% —
|
||||
peste regula de 0,5%. Cu 2 poziții: r ≤ 1,25%. Materialul nu dă procentul
|
||||
exact al limitei zilnice; formula e cea din fișă, cifra de 5% e ilustrativă
|
||||
(judecata mea, de verificat pe contul concret).
|
||||
- **De ce muți stopul la break-even și nu la nivelul atins.** Semnalul e clar
|
||||
la **+1R**: la 25,65 (intrare 25,40, stop 25,15) muți stopul la intrare
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:415-418`). Dacă îl muți mai sus
|
||||
(la nivelul atins), un pullback normal te scoate *pe pierdere* înainte să
|
||||
respire trade-ul; BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur, cu
|
||||
prețul unor ținte ratate (`:607-617`). Capcana reală e invers: un cent sub
|
||||
intrare (25,39) te scoate la zero, iar 11 bare mai târziu prețul e la țintă
|
||||
(`:607-617`). În volatilitate mare te scoate repetat; dacă se întâmplă, nu
|
||||
forța direcția (`:614-617, 1294-1297`).
|
||||
- **De ce nu extinzi TP-ul peste 1:1.** Un bounce dintr-un pullback se oprește
|
||||
des **sub vârf**, pentru că vânzătorii de la vârf sunt încă acolo
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1108-1109`). Explicația e
|
||||
aritmetică: la 1:4 ai nevoie de o țintă din cinci ca să fii pe zero; cu cât
|
||||
ceri mai mult, cu atât win rate-ul necesar crește
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254`). Cursul are și o
|
||||
regulă explicită de 1:1 fix (vezi 2.4), iar poziția 2 din metoda celor 3
|
||||
tranșe merge la 2R — cele două variante nu sunt alese de material.
|
||||
- **Contra-intuitiv: nu închizi toată poziția la 1R „ca să iei ceva”.**
|
||||
Pragul de zero urcă de la 20% la 50% dacă nu mai lași restul să alerge
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1300-1301`).
|
||||
- **Nu mări poziția după stopuri.** Trei intrări = trei riscuri egale;
|
||||
dublarea după două stopuri transformă al treilea stop din −25 $ în −50 $
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:405-413, 1291-1293`).
|
||||
- **Expunerea, nu direcția, te lichidează**: o expunere mare te scoate din
|
||||
joc la o singură mișcare de 3-4 deviații standard în direcția opusă
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1302-1307`).
|
||||
- **Risc agregat pe mai multe poziții simultane (portfolio heat).** Regula de
|
||||
2% e per tranzacție; înainte de o poziție nouă aduni riscul tuturor celor
|
||||
deschise. Peste un plafon fixat dinainte (practică uzuală 6-8%) sau cu
|
||||
poziții puternic corelate, reduci sau nu deschizi
|
||||
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390`).
|
||||
- **2% nu e protectie împotriva gap-urilor** (vezi 2.2), iar spread-ul
|
||||
ignorat sistematic subestimează riscul cu un procent fix pe fiecare trade
|
||||
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:477-480`).
|
||||
|
||||
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
|
||||
|
||||
Nu le rezolv; le listez pe amândouă, cu trimiterile lor. Pentru cine trebuie
|
||||
să decidă, aici e ce se întâmplă practic în fiecare caz.
|
||||
|
||||
1. **Riscul pe tranzacție pe prop: 0,5% sau 2%?**
|
||||
Regula generală din curs e „nu risca mai mult de 2% din cont pe o singură
|
||||
tranzacție” (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11`),
|
||||
repetată ca „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245`). Pe prop, fișele
|
||||
citează 0,5%: „cei profitabili nu depășesc 0,5%/tranzacție”
|
||||
(`strategii/fise/m2d.md:129`, din `14_strategia_1_m2d.md:64-68`) și
|
||||
„maxim 0,5% din cont pe cont prop, maxim 2% pe cont personal; la
|
||||
volatilitate mare, 1%” (`strategii/fise/mp2.md:164`, din
|
||||
`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`). **Practic:** cele două nu
|
||||
pot fi aplicate simultan pe același cont de prop. Dacă ai 2% per trade și
|
||||
trei poziții simultane care ating stopul în aceeași zi, pierderea flotantă
|
||||
poate lovi limita zilnică (vezi 2.3). Sursa cu 0,5% e explicit gândită
|
||||
pentru prop; regula de 2% e „de cont personal”.
|
||||
|
||||
2. **Stop la small cap: 1-2% sau 2%?**
|
||||
Materialul însuși semnalează două formulări din două sesiuni, fără
|
||||
reconciliere: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din
|
||||
totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții”
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1270-1274`, citând
|
||||
`73_07052026.txt:439-440`) față de „2% pe tranzacție” din 05.02
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1274-1276`, citând
|
||||
`132_05022026.txt:518-525`). **Practic:** pe small cap, unde volatilitatea
|
||||
e cea care te scoate, diferența dintre 1% și 2% e exact marja care decide
|
||||
dacă un stop normal e lovit de zgomot.
|
||||
|
||||
3. **Riscul fix de 25 $ și procentul de 2% nu coincid.**
|
||||
Materialul o spune explicit: „25 $ înseamnă 2% doar la un cont de ~1.250 $”
|
||||
— deducție aritmetică, neconfirmată în sesiuni
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-240`). **Practic:** la orice
|
||||
altă mărime de cont, cele două reguli dau numere diferite. Alegi una: ori
|
||||
risc fix în $ (25 $), ori procent din cont (0,5/1/2%) — nu amândouă.
|
||||
|
||||
4. **Take-profit: 1:1 fix „nu mai mult” sau TP2 la 2:1?**
|
||||
`13_strategia_3_byh.md:194-195` impune TP 1:1 fix („nu mai mult”), iar
|
||||
`09_QA/28_2025-05-27.md:130-134` și metoda celor trei poziții
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`) folosesc TP1 1:1 și
|
||||
TP2 2:1. Ambele variante sunt în material, citate în
|
||||
`strategii/fise/byd_sld.md:151-153`. **Practic:** dacă urmezi regula 1:1
|
||||
fix, tranșa 2 nu are unde să iasă la 2R; dacă urmezi metoda celor 3
|
||||
poziții, încalci regula „nu mai mult”. Pentru un executant, alegerea se
|
||||
face între „win rate mai mare, R mai mic” și „win rate mai mic, R mai
|
||||
mare”.
|
||||
|
||||
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
|
||||
|
||||
Exemplul celor trei poziții din material (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:636-741`),
|
||||
pe regula din Q&A 11.06.2025. Prețurile și diagrama sunt marcate de autorul
|
||||
sumarului ca **exemplu construit**, nu ca trade real (`:1336-1345`).
|
||||
|
||||
Context: daily, acțiune la ~40 $. Intrare **40,00**, SL **39,50** (0,50 $ =
|
||||
1R). Risc total 24 $ → **48 acțiuni = 3 × 16**. TP1 **40,50** = 1R; TP2
|
||||
**41,00** = 2R; a treia poziție pe trail sub swing low.
|
||||
|
||||
| Poziție | Ieșire | Calcul | Rezultat |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | TP1 40,50, a 4-a bară | 16 × 0,50 | +8,00 $ |
|
||||
| 2 | TP2 41,00, a 7-a bară | 16 × 1,00 | +16,00 $ |
|
||||
| 3 | close 41,90 sub trail 41,95, a 18-a bară | 16 × 1,90 | +30,40 $ |
|
||||
| **total** | | | **+54,40 $ = 2,27R** (pe 24 $) |
|
||||
|
||||
Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40,35 la 41,95. Dacă a treia poziție ar fi
|
||||
ieșit la stopul inițial (16 × −0,50 = −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot
|
||||
+16 $ pe total — de aceea a treia poate sta pe stopul inițial până pornește
|
||||
trail-ul (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:743-747`).
|
||||
|
||||
### 2.6 Jurnalul de tranzacționare — ce notezi ca să poți calcula peste 20 de trade-uri
|
||||
|
||||
*(completarea mea; structura e construită din ce anume cere materialul să poți
|
||||
calcula, nu dintr-un template dat de curs.)*
|
||||
|
||||
Materialul cere un eșantion minim de **20 de tranzacții** înainte de concluzii
|
||||
(`strategii/fise/m2d.md:133`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254`),
|
||||
50-60 pentru backtesting serios și ideal 100 (`strategii/fise/m2d.md:133`).
|
||||
Ca să poți calcula la finalul eșantionului, fiecare rând de jurnal trebuie să
|
||||
conțină:
|
||||
|
||||
| Coloană | De ce | Ce calculezi din ea |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| data, simbol, direcție (long/short) | bază de filtrare | segmente pe direcție, perioadă |
|
||||
| setup / declanșatorul | care strategie a produs semnalul | win rate per strategie |
|
||||
| intrare, stop, distanță | formula de sizing | R per trade |
|
||||
| nr. acțiuni, risc $ | controlul plafonului | riscul real ≤ 0,5/1/2% |
|
||||
| spread la intrare, comision | costul real | cost ca % din R (critic pe BVB) |
|
||||
| TP1 / TP2 / preț ieșire trail | metoda celor 3 poziții | R realizat pe fiecare tranșă |
|
||||
| MFE (maxim favorabil atins) | cât de departe a mers în favoare | dacă TP-ul a fost prea aproape sau prea departe |
|
||||
| MAE (minim nefavorabil) | cât de aproape a fost stopul de a fi lovit | dacă BE la +1R te scoate prea repede |
|
||||
| dacă ai mutat stopul la BE și la ce preț | evaluarea BE | câte ținte ai pierdut din cauza BE (08:607-617) |
|
||||
| rezultat $ și rezultat R | R-multiple (04:91-112) | win rate, expectanță, cea mai proastă zi |
|
||||
| notă de execuție (respectat planul?) | disciplina | corelația dintre abatere și pierdere |
|
||||
|
||||
Ce calculezi din el peste 20 de trade-uri: win rate față de pragul de zero
|
||||
(20% la 1:4, 33% la 1:2, 50% la 1:1 — `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254`;
|
||||
`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:362-370`), R mediu,
|
||||
**cea mai proastă zi** (intrarea la calculul invers din 2.3), și costul total
|
||||
al spread-ului+comisionului ca procent din R.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Transfer
|
||||
|
||||
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
|
||||
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
|
||||
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
|
||||
|
||||
### Pe cont de prop
|
||||
|
||||
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| drawdown zilnic, calculat **și pe poziții deschise** | o poziție în profit flotant poate fi închisă forțat dacă pierderea flotantă a altor poziții atinge limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`) | sizing calculat pe pierderea maximă simultană, nu pe rezultatul închis |
|
||||
| drawdown total | o serie de 4-5 stopuri la rând, normală statistic, poate apropia limita totală | risc 0,5%/trade pe prop; portfolio heat ≤ plafon (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390`) |
|
||||
| interdicție overnight / weekend | strategiile care validează la close și țin peste noapte (MBT-10, ATMI, MP²-2) nu se pot executa integral (`strategii/fise/mbt10.md:183`; `strategii/fise/atmi.md:257-259`; `strategii/fise/mp2.md:166`) | rămâi pe variantele intraday, sau accepți doar firme care permit swing |
|
||||
| news lockout | restricție câteva minute înainte/după catalizatori — nu e o regulă uniformă, fiecare firmă o dă altfel (`triaj/DECIZII.md:255`) | verifici regulile concrete ale contului înainte de a intra |
|
||||
| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | un câștig mare pe trail (~4,9R) poate atinge singur plafonul de consistență al firmei (`strategii/fise/mbp.md:345-346`) | împarți câștigurile mari sau alegi firme fără consistency rule |
|
||||
|
||||
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită** (`strategii/fise/m2d.md:134`):
|
||||
regula e că cea mai proastă zi din sample × 2 ≤ limita zilnică. Invers, dacă
|
||||
`N` = numărul maxim de poziții simultane și `r` = riscul per poziție:
|
||||
|
||||
`r ≤ limita_zilnică / (2 × N)`
|
||||
|
||||
Exemplu de calcul (cont ipotetic de 50.000 $, limită zilnică ilustrativă 5% =
|
||||
2.500 $; materialul nu dă procentul exact al limitei, deci cifra e a mea, de
|
||||
verificat pe contul real): cu N = 3 poziții simultane, r ≤ 5% / 6 = **0,83%**
|
||||
(≈ 417 $/trade). Cu N = 2, r ≤ 1,25%. Ambele ies peste regula de 0,5% pentru
|
||||
prop, deci în practică reduci N sau porți plafonul de 0,5% și limitezi numărul
|
||||
de poziții. Dacă în backtest cea mai proastă zi a sistemului e 1,8%, atunci
|
||||
1,8% × 2 = 3,6% < 5% → sizing-ul e OK; dacă e 3%, 6% > 5% → trebuie redus.
|
||||
|
||||
**Verdict:** merge, dar numai cu ajustările de mai sus: 0,5%/trade (nu 2%),
|
||||
portfolio heat controlat, sizing calculat invers din limită și verificarea
|
||||
regulilor de overnight/news/consistency ale firmei. Părțile care nu depind de
|
||||
sizing — stopul pe structură, TP1/TP2/trail, jurnalul — se transferă ca atare.
|
||||
|
||||
### Pe BVB (swing)
|
||||
|
||||
**Ce cere strategia vs. ce există:**
|
||||
|
||||
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| scanere programate (TradeStation) | nu | listă manuală de 5-10 nume BET, verificată pe daily/weekly |
|
||||
| indicatori proprietari (jbtgrshdATM, TICUS, Buy/Sell Momentum) | nu | „nimic — regula cade”; rămâne doar prețul (doji, hammer, niveluri, ATR) |
|
||||
| short | practic nu | rămâne doar varianta long; jumătate din strategiile simetrice dispar |
|
||||
| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | nu (praguri US) | praguri recalculate pe lichiditatea reală a numelor BET, nu pe cifrele US (`strategii/fise/selectia.md:318-320`) |
|
||||
| date fundamentale trimestriale | parțial | raportările de pe bvb.ro, F-Score calculabil manual |
|
||||
|
||||
**Universul propus** *(judecata mea; materialul nu dă lichiditate BVB)*:
|
||||
TLV (Banca Transilvania), SNP (OMV Petrom), H2O (Hidroelectrica), BRD
|
||||
(BRD-GSG), SNN (Nuclearelectrica), SNG (Romgaz), EL (Electrica), DIGI
|
||||
(Digi Communications) — motivele: sunt componente BET, cu cel mai mare rulaj
|
||||
de pe piață și spread mai strâns decât restul emisiunilor. Cifrele exacte de
|
||||
rulaj și spread trebuie verificate pe bvb.ro, nu luate de aici. Nu propun
|
||||
small cap-uri, pe baza regulii de la 2.3.
|
||||
|
||||
**Ce se rupe din cauza lichidității și a costurilor:**
|
||||
|
||||
- **Comisionul și spread-ul ca procent din R.** Cursul dă doar spread-ul US
|
||||
de 0,02 la AMC (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121`);
|
||||
pe BVB spread-ul tipic e mai mare, iar brokerii au comision procentual cu
|
||||
minimum pe ordin — ambele cifre se verifică la broker, nu vin de aici
|
||||
*(judecata mea)*.
|
||||
- **De ce un R mic e nerentabil.** Costul total de intrare+ieșire, ca
|
||||
fracțiune `c` din R, ridică win rate-ul necesar la break-even de la 50% la
|
||||
`(1 + c) / 2`. Un exemplu construit de mine: acțiune 20 RON, stop 2% = 0,40
|
||||
RON = 1R; comision 0,3%/parte (0,12 RON dus-întors) + spread 0,2% (0,04
|
||||
RON) = 0,16 RON = **0,4R** → win rate necesar ~**70%**, nu 50%. Cu stop de
|
||||
0,5% (0,10 RON), costul de 0,16 RON depășește R-ul — trade-ul nu poate fi
|
||||
câștigător pe termen lung. De aceea, pe BVB, stopul trebuie să fie suficient
|
||||
de lat încât costul să fie o fracțiune mică din R, iar TP-ul de 1:1 devine
|
||||
marginal.
|
||||
- **Lichiditatea:** la ordine de câteva mii de RON pe nume mici, execuția se
|
||||
face cu slippage; stop-ul de 4 candele e lovit de zgomot înainte ca
|
||||
setup-ul să se dezvolte (`strategii/fise/mp2.md:173`).
|
||||
|
||||
**Verdict:** merge degradat. Regulile de preț (stop pe structură, sizing din
|
||||
distanță, tranșe, TP1/TP2/trail, jurnal) supraviețuiesc integral; costurile
|
||||
și lichiditatea reduc edge-ul, iar short-ul și indicatorii proprietari dispar.
|
||||
Supraviețuiește ~60%: partea de execuție și risc rămâne aproape intactă, dar
|
||||
trebuie calibrată pe costurile reale ale brokerului și limitată la numele
|
||||
lichide BET.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
|
||||
|
||||
1. Marchează retroactiv **20 de intrări** pe care le-ai fi luat pe grafice
|
||||
vechi; pentru fiecare notează intrarea, stopul logic și distanța în $
|
||||
(eșantionul minim din `strategii/fise/m2d.md:133`).
|
||||
2. Calculează pe hârtie mărimea poziției pentru fiecare, cu spread, rotunjit
|
||||
în jos (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34`).
|
||||
Verifică de fiecare dată că riscul real ≤ plafonul ales.
|
||||
3. Simulează metoda celor 3 poziții pe 10 dintre ele: TP1 1:1, TP2 2:1, a
|
||||
treia pe trail; notează unde ar fi ieșit fiecare
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`).
|
||||
4. Ține jurnalul din 2.6 pe 20 de tranzacții (demo sau sume mici) și
|
||||
calculează la final: win rate, R mediu, cea mai proastă zi, costul
|
||||
spread+comision ca % din R.
|
||||
5. Rulează calculul invers din 2.3 pe cifra „cea mai proastă zi” obținută și
|
||||
verifică dacă sizing-ul ar fi încăput în limita zilnică a unui cont de prop.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Legături
|
||||
|
||||
- Risc și execuție în curs: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
|
||||
- Money management și position sizing: [`04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
|
||||
- Limita zilnică pe prop: [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md)
|
||||
- Selecția simbolului și lichiditatea: [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) *(dacă există)*
|
||||
- Frecvența regulilor în material: [`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md)
|
||||
410
summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html
Normal file
410
summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html
Normal file
@@ -0,0 +1,410 @@
|
||||
<!DOCTYPE html>
|
||||
<html lang="ro">
|
||||
<head>
|
||||
<meta charset="utf-8">
|
||||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
||||
<title>A2. Contradictiile din material</title>
|
||||
<style>
|
||||
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
|
||||
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
|
||||
color: #1a1a1a; }
|
||||
h1 { font-size: 1.4em; }
|
||||
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
|
||||
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
|
||||
a { color: #1a5fb4; }
|
||||
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
|
||||
em { color: #555; }
|
||||
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
|
||||
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
|
||||
nav a:hover { text-decoration: underline; }
|
||||
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
|
||||
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
|
||||
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
|
||||
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
|
||||
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
|
||||
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
|
||||
</style>
|
||||
</head>
|
||||
<body>
|
||||
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>A2. Contradictiile din material</nav><h1 id="a2-contradictiile-din-material">A2. Contradictiile din material</h1>
|
||||
<p>Anexă consolidată. Sursa: listele de contradicții din cele 9 fișe
|
||||
<code>strategii/fise/*.md</code> (fișele BYH și BYD/SLD documentează aceeași strategie
|
||||
— Buy Doji / Sell Doji — și au fost contopite, ca să nu număr de două ori
|
||||
aceleași contradicții), plus secțiunea <strong>A. CORECTURI</strong> din
|
||||
<code>triaj/DECIZII.md:66-78</code>.</p>
|
||||
<p><strong>Regulă de citire:</strong> nu rezolv nicio contradicție aici. Fiecare rând are
|
||||
ambele variante cu trimiterea lor, câte surse independente le susțin, și ce
|
||||
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. Unde materialul nu dă un
|
||||
prag, scrie „materialul nu dă un prag aici" — nu se completează cu o cifră
|
||||
plauzibilă.</p>
|
||||
<p><strong>Cum se numără sursele.</strong> Pentru contradicțiile din fișe: câte fișiere
|
||||
distincte citează varianta respectivă (nu câte mențiuni). Pentru corecturile
|
||||
din <code>triaj/DECIZII.md</code>: câte <strong>loturi independente</strong> au găsit regula,
|
||||
conform coloanei „Loturi" din <code>triaj/DECIZII.md:68-78</code>.</p>
|
||||
<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>#</th>
|
||||
<th>Subiect</th>
|
||||
<th>Varianta A</th>
|
||||
<th>Varianta B</th>
|
||||
<th>Câte surse susțin</th>
|
||||
<th>Ce înseamnă practic pentru cine decide</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>1</td>
|
||||
<td><strong>Rata de câștig — Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
|
||||
<td>70-75 % (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:11-12</code>)</td>
|
||||
<td>65-70 %, respectiv „peste 65 %" (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152</code>; <code>09_QA/03_2026-08-11.md:185</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
|
||||
<td>Dacă planifici sizing/expectanță pe 70-75 %, iar regula reală e 65-70 %, supraestimezi rezultatul pe eșantioane mici. Nu schimbă regula de intrare, schimbă încrederea în backtest.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>2</td>
|
||||
<td><strong>Rata de câștig — buy hammer</strong></td>
|
||||
<td>65-70 % (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152</code>)</td>
|
||||
<td>„așa la 60 %" după un downtrend lung (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:711-715</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Alege dacă tratezi hammer-ul după downtrend prelungit ca setup de aceeași calitate sau ca semnal mai slab.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>3</td>
|
||||
<td><strong>Rata de câștig — MBP / MBAP</strong></td>
|
||||
<td>76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424</code>)</td>
|
||||
<td>~71 % pe 148 tranzacții (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1146</code>); ~70 % (<code>09_QA/15_2025-10-14.md:439</code>; <code>09_QA/10_2025-12-02.md:180</code>); ~75 % (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1660,1717</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 4 surse</td>
|
||||
<td>Eșantionul de 50 (76 %) și cel de 148 (71 %) nu sunt aceeași populație. Pentru sizing folosești care cifră? Materialul nu tranșează.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>4</td>
|
||||
<td><strong>TP fix la Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
|
||||
<td>1:1 fix, „nu mai mult" (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195</code>)</td>
|
||||
<td>TP la 2R; TP1 1R + TP2 2R (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
|
||||
<td>Decizia de ieșire din trade: închizi toată poziția la 1R sau ții o tranșă spre 2R. Diferă direct P&L-ul pe fiecare trade.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>5</td>
|
||||
<td><strong>Când muți stopul la break-even</strong></td>
|
||||
<td>MBP principal: după R:R 1:2 (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231</code>)</td>
|
||||
<td>După primul TP (1:1) (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006</code>); regula „după 50 %, te protejezi la 50 %" (<code>09_QA/10_2025-12-02.md:166-168</code>), criticată de altă sesiune, care cere break-even (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207</code>); MDSRT: după ce prețul a depășit 50 % (<code>09_QA/24_2025-07-15.md:166-176</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 3 surse (09, 10, 24), iar în <code>09_QA/09</code> cele două poziții se contrazic între ele</td>
|
||||
<td>Mutarea stopului prea devreme te scoate pe wick-ul normal; prea târziu, dai înapoi profit. Regula „la 50 %" și cea „la break-even" nu sunt același lucru.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>6</td>
|
||||
<td><strong>Poziția 2 la MP²</strong></td>
|
||||
<td>Iese la bear reversal, adică la violarea bull trail-ului (<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53</code>)</td>
|
||||
<td>Slide-ul oficial citat: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (<code>09_QA/01_2026-08-25.md:62-63</code>); aceeași sesiune clarifică apoi că poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (<code>09_QA/01_2026-08-25.md:148-151</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (cu două locuri în același fișier)</td>
|
||||
<td>Închizi poziția 2 la primul semnal de reversal sau o lași pe trail? Materialul declară „BE" ca etichetare probabil greșită, dar cele două surse nu coincid literal.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>7</td>
|
||||
<td><strong>Raportul risk/reward final — M2D</strong></td>
|
||||
<td>1:2,4 – 1:2,95 cu trail, pe backtest (<code>03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>)</td>
|
||||
<td>„aproape 1 la 2" (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:196-198</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Diferența 1:2 vs. 1:2,95 e diferența dintre „strategie bună" și „strategie foarte bună" pe hârtie; afectează pragul la care accepți strategia.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>8</td>
|
||||
<td><strong>Raportul risk/reward final — MBP</strong></td>
|
||||
<td>„realizat ~1:4" (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429</code>)</td>
|
||||
<td>~75 % „la 1:3" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1661,1717</code>); 1:2 ca referință (<code>09_QA/15_2025-10-14.md:435-444</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
|
||||
<td>Același trade, trei rapoarte finale. Decide dacă lași poziția 3 pe trail sau o închizi mai repede.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>9</td>
|
||||
<td><strong>TP1 la exemplul BRK.B (MP²)</strong></td>
|
||||
<td>Regula: TP1 = exact distanța riscului, deci 1:1 (<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49</code>)</td>
|
||||
<td>Exemplul: risc 0.76, primul prag 1.58 ≈ 2R (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:552-567</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Transcrierea nu precizează unitățile. Dacă primul prag nu e 1:1, regula de TP1 publicată și exemplul nu se pot folosi amândouă ca atare.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>10</td>
|
||||
<td><strong>Trigger short la MBP</strong></td>
|
||||
<td>Sell Momentum / Sell Doji (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92,105</code>)</td>
|
||||
<td>„short când revine în banda de sus" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Sunt două momente de intrare diferite: pe candela de moment (doji/momentum) față de reintrarea în bandă. Nu poți aștepta amândouă.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>11</td>
|
||||
<td><strong>Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing</strong></td>
|
||||
<td>4 candele, regula generală (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94</code>; <code>09_QA/03_2026-08-11.md:28-31</code>)</td>
|
||||
<td>Sub low-ul structural (<code>09_QA/03_2026-08-11.md:34-37</code>)</td>
|
||||
<td>A: 2 surse · B: 1 sursă (excepția explicită)</td>
|
||||
<td>Stop la 4 candele vs. sub structură schimbă distanța de stop, deci sizing-ul și dacă reziști la retest.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>12</td>
|
||||
<td><strong>Setup-ul MBP din 15.07.2025</strong></td>
|
||||
<td>Regulile Bollinger + TICUS (±1000 pe aceeași candelă) (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109</code>)</td>
|
||||
<td>Double bottom + volum pozitiv + trecere peste media mobilă, SL 0.8 % (<code>09_QA/24_2025-07-15.md:440-448</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Sesiunea descrie alt setup decât fișierul principal. Fie e altă manifestare a setup-ului ATM, fie o descriere incompletă — materialul nu decide.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>13</td>
|
||||
<td><strong>MBT-10 e ultima piesă?</strong></td>
|
||||
<td>Da — trigger la final, după confluențe (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860</code>)</td>
|
||||
<td>Nu — mai multe cazuri de intrare înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668</code>); triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (<code>triaj/DECIZII.md:92,94</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj</td>
|
||||
<td>Decizia centrală de așteptare: intri numai la close-ul MBT-10 sau accepți intrări mai devreme (cascadă). Schimbă câte semnale prinzi.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>14</td>
|
||||
<td><strong>Gap-ul la MBT-10: intri sau aștepți?</strong></td>
|
||||
<td>Intri în MBT-10 cu gap up, „cel mai puternic caz" (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474</code>)</td>
|
||||
<td>Nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727</code>); triajul: criteriul e semnalul, nu contextul (<code>triaj/DECIZII.md:94</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj</td>
|
||||
<td>Aceeași situație de gap duce la două intrări diferite ca preț și risc. Triajul lasă decizia condiționată de apariția semnalului.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>15</td>
|
||||
<td><strong>A doua închidere peste pivot</strong></td>
|
||||
<td>Legată explicit de MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198</code>)</td>
|
||||
<td>Legată de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (ambele în același fișier)</td>
|
||||
<td>Dacă „două închideri consecutive" e condiție MBT-10 sau regulă separată de pivot daily: decide dacă aștepți a doua zi sau intri la prima închidere.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>16</td>
|
||||
<td><strong>Trigger buy hammer: scanner vs. pattern</strong></td>
|
||||
<td><code>BHATM = 0</code> e momentul semnalului (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30</code>)</td>
|
||||
<td>Abia candela următoare care închide peste high-ul hammer-ului confirmă (<code>01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Nu e contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar dă două momente diferite la care apeși butonul.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>17</td>
|
||||
<td><strong>Intrarea la Buy Doji</strong></td>
|
||||
<td>La close-ul candelei de confirmare (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:191-195</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138</code>)</td>
|
||||
<td>Retest la 1/2 sau 1/3 din corpul candelei, risc ~jumătate (<code>09_QA/20_2025-08-25.md:141-164</code>); triajul o confirmă ca nuanță (01.n1, <code>triaj/DECIZII.md:118</code>)</td>
|
||||
<td>A: 2 surse · B: 1 sursă + 1 lot</td>
|
||||
<td>Intri imediat (prinzi mișcarea) sau aștepți pullback-ul (risc mai mic, poți rata). Decizie de execuție zilnică.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>18</td>
|
||||
<td><strong>Condiția de trend în scannerul de doji</strong></td>
|
||||
<td>Triggerul doar din <code>BDATM = 0</code> (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62</code>)</td>
|
||||
<td>Se adaugă <code>Since Bear ≥ 8</code> dintr-un alt indicator (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:37-52</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Fără condiția de trend, scannerul listează doji-uri care nu vin după downtrend; cu ea, ratați explicit cazurile reale bune.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>19</td>
|
||||
<td><strong>Lungimea trendului înainte de doji</strong></td>
|
||||
<td>Sunt acceptate și 2-3 candele, ca semnal mai slab (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:315-318</code>)</td>
|
||||
<td>Scannerul cere ≥ 8 și ratează acele cazuri (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:144-149</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Dacă filtrezi cu scannerul, nu vezi setup-urile cu trend scurt pe care cursul le acceptă manual.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>20</td>
|
||||
<td><strong>Pragul de downtrend la MDSRT</strong></td>
|
||||
<td>Minim 5-10 candele, „mai mult de 5" recomandat (<code>05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82,435-438</code>)</td>
|
||||
<td>„mai mult de 10 candele de downtrend" (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:360-361</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>5-10 vs. >10 schimbă câte setup-uri de bottom intri; pragul nu e confirmat de ambele surse.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>21</td>
|
||||
<td><strong>Orizontul de ținere la ATMI</strong></td>
|
||||
<td>Investiție / position, luni până la ~1 an, fără durată fixă (<code>04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29,349-363</code>)</td>
|
||||
<td>„swing, 2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:225-227</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Pentru un cont de prop, 2 săptămâni vs. luni decide dacă strategia e utilizabilă deloc; fără stop, orizontul lung poate atinge limita zilnică.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>22</td>
|
||||
<td><strong>„Trinity"</strong></td>
|
||||
<td>MDSRT: toți trei indicatorii în divergență simultan (<code>05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8,34-42,87-88</code>)</td>
|
||||
<td>Selecția: „trei divergențe simultane nu sunt Trinity"; Trinity = RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627</code>); triajul 11.5 dă aceeași definiție, 2 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:322</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 2 loturi</td>
|
||||
<td>Același cuvânt, două filtre diferite. Dacă le confunzi, aplici criteriul greșit de confirmare.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>23</td>
|
||||
<td><strong>Cadranul 4 la Relative Strength</strong></td>
|
||||
<td>Nu se cumpără pe orb; aștepți trecerea în 2 sau 1, ori MP4-1 / MBT-10 long (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499</code>); triajul 11.3, 3 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:320</code>)</td>
|
||||
<td>Contra-exemplu explicit: cadranul 4 cu divergență bull clară și preț la suport major poate fi long valid (ACN) (<code>03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342,494-496</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Dacă respecți A, ratezi cazul B; dacă accepți B, ai nevoie de divergență — nu e „pe orb". Regula unică nu reiese.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>24</td>
|
||||
<td><strong>Pragul de relative volume (RVOL)</strong></td>
|
||||
<td>> 100 % e filtru care oprește intrarea (0.96 și 0.74 respinse) (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770</code>); triajul 11.2, 3 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:319</code>)</td>
|
||||
<td>Doar <code>Display</code>, nu prag dur: <code>RVOL ≥ 1.2</code> ar fi dat zero rezultate pe CDNS/CRM/ULTA (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327,353-356</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Filtru dur vs. informativ: același prag, două efecte — respingi candidați valizi sau accepți semnale slabe. Materialul nu a formulat regula generală.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>25</td>
|
||||
<td><strong>Două seturi de cifre ULTA</strong></td>
|
||||
<td>Doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418 (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209</code>)</td>
|
||||
<td>Close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74 (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Momente/locații diferite; ambele marcate parțial ca completări ale sumarizatorului. Nu există exemplul numeric complet de la intrare la ieșire.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>26</td>
|
||||
<td><strong>Factorul RS/SR în scanner</strong></td>
|
||||
<td><code>100</code> e explicat ca opțiune validă (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93</code>)</td>
|
||||
<td>Corecție explicită: <code>1</code> pentru filtrare, <code>100</code> doar la display (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Setat greșit, filtrul numeric intern se dublează și filtrezi greșit — candidații dispar fără eroare vizibilă.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>27</td>
|
||||
<td><strong>Numele M2D</strong></td>
|
||||
<td>„mecanic două time frame-uri" (<code>03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:5-6</code>)</td>
|
||||
<td>„numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:40-43</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
|
||||
<td>Terminologie. Nu schimbă execuția, dar două explicații pentru același acronim pot induce în eroare la predare.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>28</td>
|
||||
<td><strong>Numele MBP vs. MBAP</strong></td>
|
||||
<td>MBP (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1</code>)</td>
|
||||
<td>MBAP / „Mbappé" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1660</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
|
||||
<td>Terminologie. Riscul e să cauți două strategii diferite când e aceeași.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>29</td>
|
||||
<td><strong>MP4-1 = MP² 1?</strong></td>
|
||||
<td>Numele „MP4-1 / MP4.1 / MP pătrat 1" apare ca al doilea trigger de bottom (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241</code>; <code>triaj/DECIZII.md:128</code>)</td>
|
||||
<td>Însuși fișierul care le tratează echivalente marchează că e „citirea mea din context"; transcrierea scrie în ambele feluri (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241</code>). Triajul spune același lucru (<code>triaj/DECIZII.md:128</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 lectură, 2 loturi ca regulă · B: 1 sursă (cu rezerva explicită)</td>
|
||||
<td>Dacă sunt sau nu același semnal decide dacă cele două intrări de bottom se dublează ori se înlocuiesc.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>30</td>
|
||||
<td><strong>Inconsistență de risc la M2D (0.6 % vs. 0.06 %)</strong></td>
|
||||
<td>0.06 % apare în transcriere și dă raportul 1:4 (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:71-95,185-188</code>)</td>
|
||||
<td>0.6 % apare și ea în transcriere (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:185-188</code>)</td>
|
||||
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (aceeași transcriere)</td>
|
||||
<td>De zece ori diferență pe riscul per trade. Fișa a ales valoarea care dă 1:4 — dar asta e o decizie a fișei, nu a materialului.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>31</td>
|
||||
<td><strong>„Proiecție bull" (K1)</strong> — document vs. sursă</td>
|
||||
<td>Documentul <code>04_pivoti_si_proiectii.md:57</code>: proiecție bull / bear = pivotul perioadei curente peste / sub cel anterior (<code>triaj/DECIZII.md:70</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa: numește „proiecție bull" și o lună cu pivot, suport și rezistență <strong>toate mai jos</strong>; distinge „bull autentic" de „bull-neutru" (<code>triaj/DECIZII.md:70</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 (textul de corectat) · Sursă: 3 loturi (01, 02, 05)</td>
|
||||
<td>Definiția din document nu e cea folosită de curs. Dacă o aplici literal, citești greșit semnalul de proiecție. Triajul o dă „sigură".</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>32</td>
|
||||
<td><strong>„Bull-neutru" (K2)</strong> — document vs. sursă</td>
|
||||
<td>Documentul <code>04_pivoti_si_proiectii.md:617</code> spune că proiecția neutră nu e definită în sesiuni (<code>triaj/DECIZII.md:71</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa: bull-neutru = PPM-ul lunii noi <strong>mai jos</strong> decât al lunii trecute, cu rezistența mai jos; contrazice definiția din curs (<code>triaj/DECIZII.md:71</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 02)</td>
|
||||
<td>Aceeași problemă ca K1: se rezolvă împreună. Practic, eticheta „bull" nu implică pivoți mai sus.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>33</td>
|
||||
<td><strong>PPAW / PPAM (K3)</strong> — document vs. sursă</td>
|
||||
<td><code>10_sinteza.md:732</code> lasă „PAM / PPAM … Neidentificat" (<code>triaj/DECIZII.md:72</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa: „sub PPAW, adică linia galbenă a pivoților weekly"; că PPAM e același lucru pe monthly e analogie, nu citat (<code>triaj/DECIZII.md:72</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (04), sigur doar pentru PPAW</td>
|
||||
<td>PPAW se poate folosi; PPAM rămâne deducție. Nu inventa o linie PPAM pe monthly ca și cum ar fi confirmată.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>34</td>
|
||||
<td><strong>„Volumul conduce prețul" (K4)</strong> — document vs. sursă</td>
|
||||
<td>Documentul spune că nu e o regulă spusă de el (<code>05_volum.md §7</code>, <code>triaj/DECIZII.md:73</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa: „știți că volumul este leading" (<code>triaj/DECIZII.md:73</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (04)</td>
|
||||
<td>Nota de „nu e spus de el" se scoate. Nu schimbă o intrare direct, dar schimbă ce consideri criteriu leading.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>35</td>
|
||||
<td><strong>Distribuție + distribuție → nu intri (K5)</strong></td>
|
||||
<td>Rândul din <code>05_volum.md §8</code> și rezolvarea din <code>10 C7</code>: monthly negativ + weekly negativ = nu intri (<code>triaj/DECIZII.md:74</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa: monthly și weekly „dezastru", dar daily cu volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude; aștepți MBT-10 / buy hammer. Principiul: decizi pe ansamblu (<code>triaj/DECIZII.md:74</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (03, 04), 6 zile</td>
|
||||
<td>Rândul e prea absolut. Practic: nu respingi un simbol doar pe monthly+weekly negativ dacă daily-ul arată volum și divergență — dar nu intri fără trigger.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>36</td>
|
||||
<td><strong>Pragurile AAII (K6)</strong> — document vs. sursă</td>
|
||||
<td>Documentul <code>07_context_de_piata.md:1021-1022</code>: 15-25 % diferență = opinie contrară; bullish peste ~40 % = zonă de top (<code>triaj/DECIZII.md:75</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa: la ~12 puncte citește tot contrar; la ~11 puncte în frică citește bottom temporar; bullish 39→44 citit ca revenire, nu top (<code>triaj/DECIZII.md:75</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (02, 04)</td>
|
||||
<td>Pragurile nu se aplică strict. Cine folosește AAII mecanic (peste 40 = vinde) poate rata un bottom. Triajul îl lasă „de decis".</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>37</td>
|
||||
<td><strong>SMA 200 la 50/50 = „nu e capitulare" (K7)</strong> — document vs. sursă</td>
|
||||
<td>Documentul: 50/50 sub SMA 200 nu e capitulare (<code>triaj/DECIZII.md:76</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa: peste 50 % sub SMA 200 = bear market și „de obicei acolo este bottom"; „sub SMA 200 ești deja cam oversold, e bine de cumpărat" (<code>triaj/DECIZII.md:76</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 05)</td>
|
||||
<td>Nu e contradicție directă (50/50 vs. > 50 %), dar tonul e opus: documentul te ține pe margine, sursa te îndeamnă să cumperi. Minim o nuanță.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>38</td>
|
||||
<td><strong>Mânerul cup & handle (K8)</strong> — document vs. sursă</td>
|
||||
<td>Documentul <code>06_structura_trend.md:981,2546</code>: mânerul „sub 1/3" (<code>triaj/DECIZII.md:77</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa: pragul e <strong>cel mult 1/2</strong> din pullback pe Fibonacci (<code>triaj/DECIZII.md:77</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o singură zi</td>
|
||||
<td>Un mâner între 1/3 și 1/2 e valid sau nu? De verificat; dintr-o zi nu se face regulă.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>39</td>
|
||||
<td><strong>Double bottom cu al doilea picior mai jos (K9)</strong> — document vs. sursă</td>
|
||||
<td>Documentul <code>06 §3-4</code>: al doilea picior mai jos e bun (cu volum mai mic) (<code>triaj/DECIZII.md:78</code>)</td>
|
||||
<td>Sursa (TMDX): al doilea picior mai jos „e dezastru", varianta bună e higher low-ul (<code>triaj/DECIZII.md:78</code>)</td>
|
||||
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o zi; contra regulii centrale confirmate de lotul 03 („bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos", 4 zile)</td>
|
||||
<td>Probabil caz particular, dar nu se șterge: la un simbol anume regula s-a inversat. Nu se rezolvă aici.</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<hr />
|
||||
<h2 id="cele-mai-importante-trei">Cele mai importante trei</h2>
|
||||
<p>Trecerile de mai jos nu sunt cele mai frecvente și nu sunt cele de
|
||||
terminologie. Sunt cele care schimbă efectiv o decizie de trade luată mâine:
|
||||
dacă apeși butonul, unde pui stopul și când ieși.</p>
|
||||
<ol>
|
||||
<li>
|
||||
<p><strong>Când muți stopul la break-even (rândul 5).</strong> Trei reguli incompatibile
|
||||
— după 1:2 (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231</code>), după
|
||||
primul TP la 1:1 (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006</code>), respectiv „după
|
||||
50 %, te protejezi la 50 %" (<code>09_QA/10_2025-12-02.md:166-168</code>) — și o
|
||||
sursă care o critică explicit pe ultima (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207</code>).
|
||||
Aici nu e o diferență de nuanță: regulile dau ieșiri la prețuri diferite
|
||||
pe același trade. Riscul documentat al variantei „50 %" e wick-ul unei
|
||||
bare lungi.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<p><strong>TP-ul fix la 1:1 vs. țintă mai departe (rândurile 4 și 7-9).</strong> La Buy
|
||||
Doji, fișierul principal impune 1:1 fix și spune să nu extinzi targetul
|
||||
(<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195,319-321</code>), în timp ce alte
|
||||
surse folosesc TP la 2R (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code>;
|
||||
<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>). La MBP, raportul
|
||||
final e raportat ba ~1:4, ba 1:3, ba 1:2 (rândul 8). Diferența se vede
|
||||
direct în P&L pe fiecare trade, nu doar în statistică.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<p><strong>MBT-10 e ultima piesă sau se intră înainte (rândul 13).</strong> Varianta A
|
||||
cere confirmarea la close-ul MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860</code>);
|
||||
varianta B acceptă intrări mai devreme — buy doji 60 min, island top,
|
||||
MICI, buy momentum direct (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668</code>),
|
||||
iar triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (<code>triaj/DECIZII.md:92,94</code>).
|
||||
Decizia de a aștepta sau nu schimbă câte semnale prinzi și prețul de
|
||||
intrare pe fiecare.</p>
|
||||
</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p><em>Rămase în afara topului, dar cu impact real dacă le ratezi:</em> stop-ul MBAP
|
||||
când e folosit ca trigger de swing (rândul 11) și orizontul de ținere la
|
||||
ATMI (rândul 21) — ambele schimbă dacă strategia e utilizabilă pe un cont cu
|
||||
reguli de prop.</p><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a></nav>
|
||||
</body>
|
||||
</html>
|
||||
98
summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.md
Normal file
98
summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.md
Normal file
@@ -0,0 +1,98 @@
|
||||
# A2. Contradictiile din material
|
||||
|
||||
Anexă consolidată. Sursa: listele de contradicții din cele 9 fișe
|
||||
`strategii/fise/*.md` (fișele BYH și BYD/SLD documentează aceeași strategie
|
||||
— Buy Doji / Sell Doji — și au fost contopite, ca să nu număr de două ori
|
||||
aceleași contradicții), plus secțiunea **A. CORECTURI** din
|
||||
`triaj/DECIZII.md:66-78`.
|
||||
|
||||
**Regulă de citire:** nu rezolv nicio contradicție aici. Fiecare rând are
|
||||
ambele variante cu trimiterea lor, câte surse independente le susțin, și ce
|
||||
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. Unde materialul nu dă un
|
||||
prag, scrie „materialul nu dă un prag aici" — nu se completează cu o cifră
|
||||
plauzibilă.
|
||||
|
||||
**Cum se numără sursele.** Pentru contradicțiile din fișe: câte fișiere
|
||||
distincte citează varianta respectivă (nu câte mențiuni). Pentru corecturile
|
||||
din `triaj/DECIZII.md`: câte **loturi independente** au găsit regula,
|
||||
conform coloanei „Loturi" din `triaj/DECIZII.md:68-78`.
|
||||
|
||||
| # | Subiect | Varianta A | Varianta B | Câte surse susțin | Ce înseamnă practic pentru cine decide |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | **Rata de câștig — Buy Doji / Sell Doji** | 70-75 % (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:11-12`) | 65-70 %, respectiv „peste 65 %" (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`; `09_QA/03_2026-08-11.md:185`) | A: 1 sursă · B: 2 surse | Dacă planifici sizing/expectanță pe 70-75 %, iar regula reală e 65-70 %, supraestimezi rezultatul pe eșantioane mici. Nu schimbă regula de intrare, schimbă încrederea în backtest. |
|
||||
| 2 | **Rata de câștig — buy hammer** | 65-70 % (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`) | „așa la 60 %" după un downtrend lung (`09_QA/26_2025-06-11.md:711-715`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Alege dacă tratezi hammer-ul după downtrend prelungit ca setup de aceeași calitate sau ca semnal mai slab. |
|
||||
| 3 | **Rata de câștig — MBP / MBAP** | 76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`) | ~71 % pe 148 tranzacții (`09_QA/09_2025-12-09.md:1146`); ~70 % (`09_QA/15_2025-10-14.md:439`; `09_QA/10_2025-12-02.md:180`); ~75 % (`09_QA/23_2025-07-29.md:1660,1717`) | A: 1 sursă · B: 4 surse | Eșantionul de 50 (76 %) și cel de 148 (71 %) nu sunt aceeași populație. Pentru sizing folosești care cifră? Materialul nu tranșează. |
|
||||
| 4 | **TP fix la Buy Doji / Sell Doji** | 1:1 fix, „nu mai mult" (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195`) | TP la 2R; TP1 1R + TP2 2R (`09_QA/28_2025-05-27.md:130-134`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`) | A: 1 sursă · B: 2 surse | Decizia de ieșire din trade: închizi toată poziția la 1R sau ții o tranșă spre 2R. Diferă direct P&L-ul pe fiecare trade. |
|
||||
| 5 | **Când muți stopul la break-even** | MBP principal: după R:R 1:2 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`) | După primul TP (1:1) (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); regula „după 50 %, te protejezi la 50 %" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), criticată de altă sesiune, care cere break-even (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207`); MDSRT: după ce prețul a depășit 50 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`) | A: 1 sursă · B: 3 surse (09, 10, 24), iar în `09_QA/09` cele două poziții se contrazic între ele | Mutarea stopului prea devreme te scoate pe wick-ul normal; prea târziu, dai înapoi profit. Regula „la 50 %" și cea „la break-even" nu sunt același lucru. |
|
||||
| 6 | **Poziția 2 la MP²** | Iese la bear reversal, adică la violarea bull trail-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`) | Slide-ul oficial citat: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`); aceeași sesiune clarifică apoi că poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă (cu două locuri în același fișier) | Închizi poziția 2 la primul semnal de reversal sau o lași pe trail? Materialul declară „BE" ca etichetare probabil greșită, dar cele două surse nu coincid literal. |
|
||||
| 7 | **Raportul risk/reward final — M2D** | 1:2,4 – 1:2,95 cu trail, pe backtest (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12-14`) | „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Diferența 1:2 vs. 1:2,95 e diferența dintre „strategie bună" și „strategie foarte bună" pe hârtie; afectează pragul la care accepți strategia. |
|
||||
| 8 | **Raportul risk/reward final — MBP** | „realizat ~1:4" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`) | ~75 % „la 1:3" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1661,1717`); 1:2 ca referință (`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`) | A: 1 sursă · B: 2 surse | Același trade, trei rapoarte finale. Decide dacă lași poziția 3 pe trail sau o închizi mai repede. |
|
||||
| 9 | **TP1 la exemplul BRK.B (MP²)** | Regula: TP1 = exact distanța riscului, deci 1:1 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`) | Exemplul: risc 0.76, primul prag 1.58 ≈ 2R (`09_QA/23_2025-07-29.md:552-567`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Transcrierea nu precizează unitățile. Dacă primul prag nu e 1:1, regula de TP1 publicată și exemplul nu se pot folosi amândouă ca atare. |
|
||||
| 10 | **Trigger short la MBP** | Sell Momentum / Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92,105`) | „short când revine în banda de sus" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Sunt două momente de intrare diferite: pe candela de moment (doji/momentum) față de reintrarea în bandă. Nu poți aștepta amândouă. |
|
||||
| 11 | **Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing** | 4 candele, regula generală (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`; `09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`) | Sub low-ul structural (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`) | A: 2 surse · B: 1 sursă (excepția explicită) | Stop la 4 candele vs. sub structură schimbă distanța de stop, deci sizing-ul și dacă reziști la retest. |
|
||||
| 12 | **Setup-ul MBP din 15.07.2025** | Regulile Bollinger + TICUS (±1000 pe aceeași candelă) (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109`) | Double bottom + volum pozitiv + trecere peste media mobilă, SL 0.8 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Sesiunea descrie alt setup decât fișierul principal. Fie e altă manifestare a setup-ului ATM, fie o descriere incompletă — materialul nu decide. |
|
||||
| 13 | **MBT-10 e ultima piesă?** | Da — trigger la final, după confluențe (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860`) | Nu — mai multe cazuri de intrare înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct (`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668`); triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (`triaj/DECIZII.md:92,94`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj | Decizia centrală de așteptare: intri numai la close-ul MBT-10 sau accepți intrări mai devreme (cascadă). Schimbă câte semnale prinzi. |
|
||||
| 14 | **Gap-ul la MBT-10: intri sau aștepți?** | Intri în MBT-10 cu gap up, „cel mai puternic caz" (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474`) | Nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui (`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727`); triajul: criteriul e semnalul, nu contextul (`triaj/DECIZII.md:94`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj | Aceeași situație de gap duce la două intrări diferite ca preț și risc. Triajul lasă decizia condiționată de apariția semnalului. |
|
||||
| 15 | **A doua închidere peste pivot** | Legată explicit de MBT-10 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198`) | Legată de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă (ambele în același fișier) | Dacă „două închideri consecutive" e condiție MBT-10 sau regulă separată de pivot daily: decide dacă aștepți a doua zi sau intri la prima închidere. |
|
||||
| 16 | **Trigger buy hammer: scanner vs. pattern** | `BHATM = 0` e momentul semnalului (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30`) | Abia candela următoare care închide peste high-ul hammer-ului confirmă (`01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Nu e contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar dă două momente diferite la care apeși butonul. |
|
||||
| 17 | **Intrarea la Buy Doji** | La close-ul candelei de confirmare (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:191-195`; `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`) | Retest la 1/2 sau 1/3 din corpul candelei, risc ~jumătate (`09_QA/20_2025-08-25.md:141-164`); triajul o confirmă ca nuanță (01.n1, `triaj/DECIZII.md:118`) | A: 2 surse · B: 1 sursă + 1 lot | Intri imediat (prinzi mișcarea) sau aștepți pullback-ul (risc mai mic, poți rata). Decizie de execuție zilnică. |
|
||||
| 18 | **Condiția de trend în scannerul de doji** | Triggerul doar din `BDATM = 0` (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62`) | Se adaugă `Since Bear ≥ 8` dintr-un alt indicator (`09_QA/28_2025-05-27.md:37-52`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Fără condiția de trend, scannerul listează doji-uri care nu vin după downtrend; cu ea, ratați explicit cazurile reale bune. |
|
||||
| 19 | **Lungimea trendului înainte de doji** | Sunt acceptate și 2-3 candele, ca semnal mai slab (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:315-318`) | Scannerul cere ≥ 8 și ratează acele cazuri (`09_QA/28_2025-05-27.md:144-149`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Dacă filtrezi cu scannerul, nu vezi setup-urile cu trend scurt pe care cursul le acceptă manual. |
|
||||
| 20 | **Pragul de downtrend la MDSRT** | Minim 5-10 candele, „mai mult de 5" recomandat (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82,435-438`) | „mai mult de 10 candele de downtrend" (`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | 5-10 vs. >10 schimbă câte setup-uri de bottom intri; pragul nu e confirmat de ambele surse. |
|
||||
| 21 | **Orizontul de ținere la ATMI** | Investiție / position, luni până la ~1 an, fără durată fixă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29,349-363`) | „swing, 2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop (`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Pentru un cont de prop, 2 săptămâni vs. luni decide dacă strategia e utilizabilă deloc; fără stop, orizontul lung poate atinge limita zilnică. |
|
||||
| 22 | **„Trinity"** | MDSRT: toți trei indicatorii în divergență simultan (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8,34-42,87-88`) | Selecția: „trei divergențe simultane nu sunt Trinity"; Trinity = RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`); triajul 11.5 dă aceeași definiție, 2 loturi (`triaj/DECIZII.md:322`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă + 2 loturi | Același cuvânt, două filtre diferite. Dacă le confunzi, aplici criteriul greșit de confirmare. |
|
||||
| 23 | **Cadranul 4 la Relative Strength** | Nu se cumpără pe orb; aștepți trecerea în 2 sau 1, ori MP4-1 / MBT-10 long (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`); triajul 11.3, 3 loturi (`triaj/DECIZII.md:320`) | Contra-exemplu explicit: cadranul 4 cu divergență bull clară și preț la suport major poate fi long valid (ACN) (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342,494-496`) | A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă | Dacă respecți A, ratezi cazul B; dacă accepți B, ai nevoie de divergență — nu e „pe orb". Regula unică nu reiese. |
|
||||
| 24 | **Pragul de relative volume (RVOL)** | > 100 % e filtru care oprește intrarea (0.96 și 0.74 respinse) (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`); triajul 11.2, 3 loturi (`triaj/DECIZII.md:319`) | Doar `Display`, nu prag dur: `RVOL ≥ 1.2` ar fi dat zero rezultate pe CDNS/CRM/ULTA (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327,353-356`) | A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă | Filtru dur vs. informativ: același prag, două efecte — respingi candidați valizi sau accepți semnale slabe. Materialul nu a formulat regula generală. |
|
||||
| 25 | **Două seturi de cifre ULTA** | Doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418 (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209`) | Close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74 (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Momente/locații diferite; ambele marcate parțial ca completări ale sumarizatorului. Nu există exemplul numeric complet de la intrare la ieșire. |
|
||||
| 26 | **Factorul RS/SR în scanner** | `100` e explicat ca opțiune validă (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93`) | Corecție explicită: `1` pentru filtrare, `100` doar la display (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Setat greșit, filtrul numeric intern se dublează și filtrezi greșit — candidații dispar fără eroare vizibilă. |
|
||||
| 27 | **Numele M2D** | „mecanic două time frame-uri" (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:5-6`) | „numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Terminologie. Nu schimbă execuția, dar două explicații pentru același acronim pot induce în eroare la predare. |
|
||||
| 28 | **Numele MBP vs. MBAP** | MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) | MBAP / „Mbappé" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`) | A: 1 sursă · B: 2 surse | Terminologie. Riscul e să cauți două strategii diferite când e aceeași. |
|
||||
| 29 | **MP4-1 = MP² 1?** | Numele „MP4-1 / MP4.1 / MP pătrat 1" apare ca al doilea trigger de bottom (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`; `triaj/DECIZII.md:128`) | Însuși fișierul care le tratează echivalente marchează că e „citirea mea din context"; transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241`). Triajul spune același lucru (`triaj/DECIZII.md:128`) | A: 1 lectură, 2 loturi ca regulă · B: 1 sursă (cu rezerva explicită) | Dacă sunt sau nu același semnal decide dacă cele două intrări de bottom se dublează ori se înlocuiesc. |
|
||||
| 30 | **Inconsistență de risc la M2D (0.6 % vs. 0.06 %)** | 0.06 % apare în transcriere și dă raportul 1:4 (`09_QA/08_2026-01-20.md:71-95,185-188`) | 0.6 % apare și ea în transcriere (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă (aceeași transcriere) | De zece ori diferență pe riscul per trade. Fișa a ales valoarea care dă 1:4 — dar asta e o decizie a fișei, nu a materialului. |
|
||||
| 31 | **„Proiecție bull" (K1)** — document vs. sursă | Documentul `04_pivoti_si_proiectii.md:57`: proiecție bull / bear = pivotul perioadei curente peste / sub cel anterior (`triaj/DECIZII.md:70`) | Sursa: numește „proiecție bull" și o lună cu pivot, suport și rezistență **toate mai jos**; distinge „bull autentic" de „bull-neutru" (`triaj/DECIZII.md:70`) | Document: 1 (textul de corectat) · Sursă: 3 loturi (01, 02, 05) | Definiția din document nu e cea folosită de curs. Dacă o aplici literal, citești greșit semnalul de proiecție. Triajul o dă „sigură". |
|
||||
| 32 | **„Bull-neutru" (K2)** — document vs. sursă | Documentul `04_pivoti_si_proiectii.md:617` spune că proiecția neutră nu e definită în sesiuni (`triaj/DECIZII.md:71`) | Sursa: bull-neutru = PPM-ul lunii noi **mai jos** decât al lunii trecute, cu rezistența mai jos; contrazice definiția din curs (`triaj/DECIZII.md:71`) | Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 02) | Aceeași problemă ca K1: se rezolvă împreună. Practic, eticheta „bull" nu implică pivoți mai sus. |
|
||||
| 33 | **PPAW / PPAM (K3)** — document vs. sursă | `10_sinteza.md:732` lasă „PAM / PPAM … Neidentificat" (`triaj/DECIZII.md:72`) | Sursa: „sub PPAW, adică linia galbenă a pivoților weekly"; că PPAM e același lucru pe monthly e analogie, nu citat (`triaj/DECIZII.md:72`) | Document: 1 · Sursă: 1 lot (04), sigur doar pentru PPAW | PPAW se poate folosi; PPAM rămâne deducție. Nu inventa o linie PPAM pe monthly ca și cum ar fi confirmată. |
|
||||
| 34 | **„Volumul conduce prețul" (K4)** — document vs. sursă | Documentul spune că nu e o regulă spusă de el (`05_volum.md §7`, `triaj/DECIZII.md:73`) | Sursa: „știți că volumul este leading" (`triaj/DECIZII.md:73`) | Document: 1 · Sursă: 1 lot (04) | Nota de „nu e spus de el" se scoate. Nu schimbă o intrare direct, dar schimbă ce consideri criteriu leading. |
|
||||
| 35 | **Distribuție + distribuție → nu intri (K5)** | Rândul din `05_volum.md §8` și rezolvarea din `10 C7`: monthly negativ + weekly negativ = nu intri (`triaj/DECIZII.md:74`) | Sursa: monthly și weekly „dezastru", dar daily cu volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude; aștepți MBT-10 / buy hammer. Principiul: decizi pe ansamblu (`triaj/DECIZII.md:74`) | Document: 1 · Sursă: 2 loturi (03, 04), 6 zile | Rândul e prea absolut. Practic: nu respingi un simbol doar pe monthly+weekly negativ dacă daily-ul arată volum și divergență — dar nu intri fără trigger. |
|
||||
| 36 | **Pragurile AAII (K6)** — document vs. sursă | Documentul `07_context_de_piata.md:1021-1022`: 15-25 % diferență = opinie contrară; bullish peste ~40 % = zonă de top (`triaj/DECIZII.md:75`) | Sursa: la ~12 puncte citește tot contrar; la ~11 puncte în frică citește bottom temporar; bullish 39→44 citit ca revenire, nu top (`triaj/DECIZII.md:75`) | Document: 1 · Sursă: 2 loturi (02, 04) | Pragurile nu se aplică strict. Cine folosește AAII mecanic (peste 40 = vinde) poate rata un bottom. Triajul îl lasă „de decis". |
|
||||
| 37 | **SMA 200 la 50/50 = „nu e capitulare" (K7)** — document vs. sursă | Documentul: 50/50 sub SMA 200 nu e capitulare (`triaj/DECIZII.md:76`) | Sursa: peste 50 % sub SMA 200 = bear market și „de obicei acolo este bottom"; „sub SMA 200 ești deja cam oversold, e bine de cumpărat" (`triaj/DECIZII.md:76`) | Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 05) | Nu e contradicție directă (50/50 vs. > 50 %), dar tonul e opus: documentul te ține pe margine, sursa te îndeamnă să cumperi. Minim o nuanță. |
|
||||
| 38 | **Mânerul cup & handle (K8)** — document vs. sursă | Documentul `06_structura_trend.md:981,2546`: mânerul „sub 1/3" (`triaj/DECIZII.md:77`) | Sursa: pragul e **cel mult 1/2** din pullback pe Fibonacci (`triaj/DECIZII.md:77`) | Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o singură zi | Un mâner între 1/3 și 1/2 e valid sau nu? De verificat; dintr-o zi nu se face regulă. |
|
||||
| 39 | **Double bottom cu al doilea picior mai jos (K9)** — document vs. sursă | Documentul `06 §3-4`: al doilea picior mai jos e bun (cu volum mai mic) (`triaj/DECIZII.md:78`) | Sursa (TMDX): al doilea picior mai jos „e dezastru", varianta bună e higher low-ul (`triaj/DECIZII.md:78`) | Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o zi; contra regulii centrale confirmate de lotul 03 („bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos", 4 zile) | Probabil caz particular, dar nu se șterge: la un simbol anume regula s-a inversat. Nu se rezolvă aici. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Cele mai importante trei
|
||||
|
||||
Trecerile de mai jos nu sunt cele mai frecvente și nu sunt cele de
|
||||
terminologie. Sunt cele care schimbă efectiv o decizie de trade luată mâine:
|
||||
dacă apeși butonul, unde pui stopul și când ieși.
|
||||
|
||||
1. **Când muți stopul la break-even (rândul 5).** Trei reguli incompatibile
|
||||
— după 1:2 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`), după
|
||||
primul TP la 1:1 (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`), respectiv „după
|
||||
50 %, te protejezi la 50 %" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — și o
|
||||
sursă care o critică explicit pe ultima (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207`).
|
||||
Aici nu e o diferență de nuanță: regulile dau ieșiri la prețuri diferite
|
||||
pe același trade. Riscul documentat al variantei „50 %" e wick-ul unei
|
||||
bare lungi.
|
||||
|
||||
2. **TP-ul fix la 1:1 vs. țintă mai departe (rândurile 4 și 7-9).** La Buy
|
||||
Doji, fișierul principal impune 1:1 fix și spune să nu extinzi targetul
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195,319-321`), în timp ce alte
|
||||
surse folosesc TP la 2R (`09_QA/28_2025-05-27.md:130-134`;
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`). La MBP, raportul
|
||||
final e raportat ba ~1:4, ba 1:3, ba 1:2 (rândul 8). Diferența se vede
|
||||
direct în P&L pe fiecare trade, nu doar în statistică.
|
||||
|
||||
3. **MBT-10 e ultima piesă sau se intră înainte (rândul 13).** Varianta A
|
||||
cere confirmarea la close-ul MBT-10 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860`);
|
||||
varianta B acceptă intrări mai devreme — buy doji 60 min, island top,
|
||||
MICI, buy momentum direct (`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668`),
|
||||
iar triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (`triaj/DECIZII.md:92,94`).
|
||||
Decizia de a aștepta sau nu schimbă câte semnale prinzi și prețul de
|
||||
intrare pe fiecare.
|
||||
|
||||
*Rămase în afara topului, dar cu impact real dacă le ratezi:* stop-ul MBAP
|
||||
când e folosit ca trigger de swing (rândul 11) și orizontul de ținere la
|
||||
ATMI (rândul 21) — ambele schimbă dacă strategia e utilizabilă pe un cont cu
|
||||
reguli de prop.
|
||||
296
summaries/17_STRATEGII/fise/atmi.md
Normal file
296
summaries/17_STRATEGII/fise/atmi.md
Normal file
@@ -0,0 +1,296 @@
|
||||
# ATMI — fișă
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md` (fișierul principal al strategiei, integral)
|
||||
- `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:22-31, 33-54, 82-103`
|
||||
- `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` (definiția BIM)
|
||||
- `03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:63-94` (corespondența pivot↔timeframe)
|
||||
- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-42`
|
||||
- `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467, 553-556`
|
||||
- `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227, 915-917`
|
||||
- `09_QA/25_2025-07-08.md:838-853`
|
||||
- `09_QA/12_2025-11-18.md:264-300`
|
||||
- `09_QA/13_2025-10-28.md:69-72, 81-107`
|
||||
- `09_QA/11_2025-11-25.md:468-515`
|
||||
- `09_QA/04_2026-08-04.md:191-220`
|
||||
- `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`
|
||||
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:392-397, 531-532`
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
|
||||
ATMI e strategia mecanică de investiții **doar long** a cursului, care cumperi
|
||||
un indice larg (SPY, testat) în zona de support/pivot **quarterly** (SQ sau
|
||||
PPQ), după o corecție de minim 4%, la primul **BIM** urmat de o candelă verde
|
||||
daily, cu take-profit +10% și reinvestirea obligatorie a capitalului + profit
|
||||
la următorul trigger (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-14`).
|
||||
|
||||
Extinderea acronimului „ATMI" **nu apare nicăieri în material** — NEACOPERIT
|
||||
ÎN MATERIAL.
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
|
||||
- **Direcție:** doar long; nu se shortează („vorbim de investiții, nu de
|
||||
trading direcțional") (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5`).
|
||||
- **Stil:** investiție / position pe termen lung, nu scalping sau swing
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`).
|
||||
- **Timeframe de analiză:** daily, cu niveluri calculate la nivel de
|
||||
**trimestru calendaristic** (SQ, PPQ) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-27, 47-54`).
|
||||
- **Timeframe de execuție:** candela daily (triggerul e o candelă verde daily)
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
|
||||
- **Cât ții poziția:** luni până la ~1 an. În exemplul din backtest, TP1 a
|
||||
fost atins „aproximativ un an mai târziu" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:359-363`).
|
||||
Nu există durată fixă de ținere — pozițiile paralele pot avea date de
|
||||
intrare diferite (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`).
|
||||
**Nuanță/contradicție:** într-o sesiune Q&A, ATMI e descrisă ca „swing,
|
||||
2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop
|
||||
(`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`). Vezi secțiunea 14 și raportul final.
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
|
||||
- **Indici / ETF-uri de indice:** SPY testat; funcționează și pe NASDAQ,
|
||||
Russell, Dow Jones (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:6-8`).
|
||||
- **NU pe acțiuni individuale** — motivul: o acțiune poate să nu-și mai
|
||||
revină niciodată, un indice larg istoric da (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`).
|
||||
- **ETF cu levier:** SPXL (3x pe S&P) pe ATMI
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-474`); Q&A adaugă TQQQ pentru Nasdaq
|
||||
(`09_QA/13_2025-10-28.md:104`, `09_QA/04_2026-08-04.md:191`).
|
||||
Q&A: „Pe ATMI, da — SPXL și alte ETF-uri cu levier 3, dar doar la suport și
|
||||
pivot quarterly" (`09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`).
|
||||
- **Preț minim / volum minim / lichiditate:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru
|
||||
ATMI. Singura cerință de lichiditate apare indirect, la varianta cu levier:
|
||||
verifică lichiditatea, multe ETF-uri cu levier n-au volum
|
||||
(`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`).
|
||||
- **Small cap:** nu. Strategia e gândită pe indici largi; Russell/IWM apare
|
||||
doar ca indice cu mișcări mai agresive, nu ca small cap individual
|
||||
(`09_QA/04_2026-08-04.md:183-188`).
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
|
||||
- **Corecție de minim 4%** față de swing-ul recent, ca setup obligatoriu
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`).
|
||||
- **Preț în zona SQ sau PPQ** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:154`).
|
||||
SQ = sub PPQ (retragere mai mică); ambele zone valide, cea mai frecventă
|
||||
fiind PPQ/SQ (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-149`).
|
||||
- **Intrarea sub SQ** e rară („una la nu știu câtă ori") și apare doar în
|
||||
crize reale (COVID 2020, criza 2018) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:147-149`).
|
||||
- **Context de piață / frică:** o corecție de ≥4% pe un indice larg înseamnă
|
||||
panică sistemică, nu o știre despre o companie; premisa e că indicii, pe
|
||||
termen de 50-100 de ani, s-au corectat mereu (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`).
|
||||
- **Trend:** uptrend istoric al indicelui lat (economia crește pe termen
|
||||
lung) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45`).
|
||||
- **Pivoți/suport quarterly:** corespondența din curs e weekly → pivoți
|
||||
quarterly (`03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:73-79`). SQ/PPQ sunt
|
||||
calculate la nivel de trimestru calendaristic
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`).
|
||||
- **Confluență (exemplu Q&A 18.11.2025):** pivot quarterly + suport monthly +
|
||||
linia galbenă + Advance/Decline pe BUY + McClellan oversold + ATR ridicat +
|
||||
bull flag/hammer — cinci-șase semnale în același punct
|
||||
(`09_QA/12_2025-11-18.md:266-296`).
|
||||
- **Combinare cu MP²** la suport/pivot quarterly
|
||||
(`09_QA/26_2025-06-11.md:915-917`).
|
||||
- **Volum:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca filtru de context pentru ATMI.
|
||||
- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
|
||||
Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`).
|
||||
|
||||
**M (set-up):**
|
||||
- Corecție de minim **4%** față de swing-ul recent, urmată de preț în zona
|
||||
**SQ** sau **PPQ** (sau, rar, sub SQ — doar în crize reale)
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`).
|
||||
- SQ (Support Quarterly) = nivel de suport calculat la nivel de trimestru
|
||||
calendaristic; PPQ (Pivot Point Quarterly) = pivotul trimestrial, calculat
|
||||
din prețurile trimestrului precedent, formulă standard de pivot point
|
||||
aplicată pe time frame trimestrial — **formula nu e dată cifric în
|
||||
transcriere** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`).
|
||||
|
||||
**A (trigger) — pas cu pas:**
|
||||
1. Corecția ≥4% e îndeplinită.
|
||||
2. Prețul ajunge în zona SQ sau PPQ.
|
||||
3. Trebuie să apară **primul BIM**.
|
||||
4. Imediat după BIM, **prima candelă verde daily** din zonă = intrare
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
|
||||
5. Ideal, candela de intrare **închide deasupra** pivotului (nu doar îl
|
||||
atinge); dacă închide sub pivot sau sub suport, intrarea e tot validă,
|
||||
dar mai riscantă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:159-162`).
|
||||
6. O candelă verde **înainte** de BIM nu e trigger („poate să cadă mai mult
|
||||
după") (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`).
|
||||
|
||||
**P1 (plan):**
|
||||
- Fără stop-loss standard.
|
||||
- Take-profit +10% (detaliat în secțiunea 8).
|
||||
|
||||
**P2 (money management):**
|
||||
- Contribuție recomandată: 1 unitate SPY per trimestru, ajustabil 0.2-0.5
|
||||
unități după buget (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`).
|
||||
- La TP1, banii (capital + profit) stau în cash până la următorul trigger
|
||||
valid (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177`).
|
||||
- La următorul trigger: contribuție nouă + toți banii din poziția anterioară
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179`).
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
|
||||
**DA (trigger valid):**
|
||||
- Corecție ≥4% + preț în SQ/PPQ + BIM + prima candelă verde daily
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:181-247`).
|
||||
- Exemplul-diagramă „DA": swing high 100.00, corecție de exact **4.0% → 96.00**,
|
||||
acolo apare BIM + verde → intri (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`).
|
||||
|
||||
**NU (trigger invalid sau prea devreme):**
|
||||
- Corecție **sub 4%**: 3.93% nu se marchează, indiferent cât de dramatic pare
|
||||
pe grafic (caz real citat în curs) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319`).
|
||||
- Candelă verde **înainte de BIM** — poate fi urmată de o cădere mai mare
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`).
|
||||
- Intri fără BIM confirmat = „prins cuțitul în cădere"
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
|
||||
- Nu există un prag de volum / distanță ca la alte strategii — NEACOPERIT.
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
|
||||
- **Fără stop-loss ca regulă standard** — strategia se bazează pe revenirea
|
||||
indicelui pe termen lung (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:10-11, 164-169`).
|
||||
- **Opțional, ca protecție de cont** (nu ca limitare normală): stop-loss la
|
||||
**-100% pe poziția respectivă**, adică accepți să pierzi tot ce ai pus pe
|
||||
acea tranzacție, nu mai mult — relevant mai ales la ETF cu leviere
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`).
|
||||
- **De ce acolo:** nivelul nu invalidează ideea de preț, ci ideea e că
|
||||
indicele revine; nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în
|
||||
material (NEACOPERIT ÎN MATERIAL).
|
||||
- **Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30% pe SPY
|
||||
înseamnă ~90% pierdere pe poziție; SPY -34% (COVID) → peste 100% pierdere
|
||||
pe poziție, adică bani trași din restul contului
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489`).
|
||||
- Dimensionează poziția cu levier ca și cum ai putea pierde 100% din ea
|
||||
(`09_QA/11_2025-11-25.md:489-500`).
|
||||
- Drawdown-uri pe poziții fără levier: ~20-30% pe poziții intrate chiar
|
||||
înainte de o corecție severă (COVID 2020, 2018) — rare, ~3 momente în 20
|
||||
de ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`).
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
|
||||
- **TP1 = +10%** pe poziția respectivă. La atingere, ieși cu **toată**
|
||||
poziția (capital inițial + profit), nu doar cu profitul
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171`).
|
||||
- După ieșire, capitalul + profitul stau în **cash până la următorul trigger
|
||||
valid**, nu se reinvestesc automat (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177`).
|
||||
- La următorul trigger: reinvestești contribuția nouă + toți banii scoși
|
||||
anterior (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179`).
|
||||
- Pot exista poziții deschise în paralel, cu date de intrare diferite, care
|
||||
ajung la TP1 în perioade apropiate (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`).
|
||||
- **Trailing / tranșe:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL (nu
|
||||
există stop standard și nu e descrisă altă ieșire anticipată).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
|
||||
| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Pivot points quarterly (PPQ) | nivelul de referință între suport și rezistență, calculat din trimestrul precedent | **STANDARD** — formulă standard de pivot point aplicată pe trimestru; notă în material: se poate calcula din formula standard (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54, 519-521`) |
|
||||
| Support Quarterly (SQ) | nivelul de suport trimestrial, zona de cumpărare | **STANDARD** — concept de suport aplicat la nivel trimestrial (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-50, 519-521`) |
|
||||
| Buy/Sell Momentum Trigger (BIM) | trigger-ul: primul BIM urmat de candelă verde | **PROPRIETAR** — indicator propriu cursului, cod TradingView `jbv2`, două MA + săgeți buy/sell (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12`). În fișierul ATMI, BIM nu e definit explicit, ci tratat ca referință încrucișată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:16-21`) |
|
||||
| Filtru scaner „PP or Support / PP or Resistance" | opțional, identificarea zonei de pivot/suport | **PROPRIETAR** — câmp din scanerele ATM (TradeStation), mecanism nedetaliat (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-34`) |
|
||||
| Indici/pivoți precalculați TradeStation | pivoți și niveluri gata calculate în platformă | **PROPRIETAR TradeStation** (Market Data Services; pe TradingView echivalentele costă sau nu există) (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`) |
|
||||
| SMA-20 | apare desenată doar în diagrama exemplului din sumar („linia maro = SMA-20") | **STANDARD**, dar **nu e o regulă a strategiei** — doar element ilustrativ (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:462`) |
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
|
||||
Ordonate descrescător după cât de des sunt repetate în surse:
|
||||
|
||||
1. **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie.** Mecanismul Buffett
|
||||
(lacom când ceilalți sunt îngroziți), repetat în fișierul principal și în
|
||||
Q&A (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`).
|
||||
2. **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** — premisa că indicele își
|
||||
revine, acțiunea poate nu (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`).
|
||||
3. **Nivelul quarterly (SQ/PPQ)** ca punct de intrare, repetat în Q&A
|
||||
(`09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`, `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`,
|
||||
`09_QA/13_2025-10-28.md:104`).
|
||||
4. **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în
|
||||
cădere (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`).
|
||||
5. **Corecția minim 4%, pe procent, nu pe impresie** — cazul 3.93%
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504`).
|
||||
6. **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung**
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`).
|
||||
7. **Reinvestirea obligatorie (dobândă compusă)** — profit + capital
|
||||
reinvestite la fiecare trigger nou (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`).
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
|
||||
- **„Prins cuțitul în cădere" — nu intri fără BIM confirmat.** O candelă
|
||||
verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare; imaginea din curs e
|
||||
prinderea cu mâna goală a unui cuțit care cade (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
|
||||
- **Nu confunda „pare o corecție mare vizual" cu „e ≥4%".** Corecții sub 4%
|
||||
(ex. 3.93% real) nu se marchează (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:502-504`).
|
||||
- **Doar indici, nu acțiuni individuale** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:505-508`).
|
||||
- **Levierele sunt altă strategie de risc, nu aceeași „mai rapidă".** Cu SPXL,
|
||||
absența stop-ului poate produce pierderi peste 100% din poziție; dimensionează
|
||||
ca și cum poate merge la -100%, nu ca variantă amplificată identică
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:509-512`, `09_QA/11_2025-11-25.md:498-500`).
|
||||
- **Verifică lichiditatea la ETF-urile cu levier** — multe n-au volum, iar
|
||||
spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul (`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`).
|
||||
- **Riscul cu levier e emoțional, nu matematic** — „întrebarea nu e dacă
|
||||
suporți 20% pe hârtie, e dacă rămâi în poziție după ce o vezi"
|
||||
(`09_QA/04_2026-08-04.md:217-220`).
|
||||
- **CFD-urile nu sunt pentru termen lung** — acceptabile doar day trading /
|
||||
1-3 zile (`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
|
||||
- **SPY, intrare 27 ianuarie 2005 la 117.43**; target TP1 (+10%) = **129.17**.
|
||||
Target atins aproximativ un an mai târziu; **data exactă e neclară în
|
||||
transcriere (ASR)** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
|
||||
- **Backtest 2005-2025, o singură reinvestire modelată:**
|
||||
contribuții totale ~**16.300$** în 20 de ani → valoare finală
|
||||
~**52-53.000$**, fără comisioane/taxe (excluse explicit de autor)
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
|
||||
- **Aceeași cifre în Q&A, formulare diferită:**
|
||||
„Investiție inițială de ~16.000 de dolari → **53.000** după prima
|
||||
reinvestire"; estimare autor: după a doua reinvestire, poate
|
||||
16.000 → 100.000 în 20 de ani (`09_QA/27_2025-05-28.md:462-467`).
|
||||
- **Lipsesc:** zilele exacte ale reinvestirilor, data exactă a atingerii TP1,
|
||||
nivelurile cifrice PPQ/SQ pentru exemple (în diagrame sunt ilustrative:
|
||||
„cursul nu dă cifrele PPQ/SQ pentru acest trimestru",
|
||||
`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`).
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
|
||||
- **Timp:** ~10 minute o dată la 3 luni; ~2 tranzacții pe trimestru; fișierul
|
||||
principal: „sub un minut pe zi", verificare doar când începe un trimestru
|
||||
nou (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`, `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`).
|
||||
- **Ora la ecran:** nu se dă o oră fixă; execuția se face pe candela daily
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
|
||||
- **Mărime de cont:** nu se dă un minim; contribuția recomandată e 1 unitate
|
||||
SPY per trimestru (~600$ la prețul din curs), ajustabil 0.2-0.5 unități
|
||||
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`).
|
||||
- **Risc per trade:** fără stop standard; teoretic poți pierde 100% din
|
||||
poziție (sau mai mult, cu levier) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169, 486-489`).
|
||||
- **Sfat pentru calificare pe prop:** aștepți o corecție și intri pe ATMI la
|
||||
suport quarterly, swing, 2 săptămâni în poziție
|
||||
(`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) — formulare care contrazice orizontul
|
||||
lung din fișierul principal (vezi raportul final).
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate
|
||||
|
||||
*(judecată proprie)*
|
||||
|
||||
- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** ATMI nu se potrivește ca strategie de
|
||||
bază. Fără stop-loss și cu poziții ținute luni, o poziție în pierdere
|
||||
flotantă poate atinge limita zilnică și închide automat poziții (mecanism
|
||||
descris la `09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`). Singurul mod de a o folosi ar
|
||||
fi sizing foarte mic (fracțiune de procent), ceea ce anulează ideea de
|
||||
„investiție". Sfatul din Q&A (swing de 2 săptămâni, la suport quarterly)
|
||||
este o adaptare, nu ATMI clasică.
|
||||
- **(b) BVB:** foarte slab transferabilă. E gândită pe indici/ETF-uri de
|
||||
indice US (SPY, QQQ, IWM, DIA); o strategie „doar indici, nu acțiuni
|
||||
individuale" nu are echivalent lichid pe BVB, iar componenta centrală
|
||||
**BIM este un indicator proprietar** (`jbv2`, `03_MODUL_2/10:3-12`) care nu
|
||||
există în platformele brokerilor locali. Pivorii quarterly (SQ/PPQ) sunt
|
||||
STANDARD și se pot calcula manual, iar sesiunea 10:00-17:45 ora RO nu
|
||||
blochează nimic (execuția e pe daily). Fără short nu e o problemă —
|
||||
strategia e long-only. Rămâne utilizabilă doar varianta degradată: cumpără
|
||||
la suport/pivot trimestrial după o corecție ≥4% pe un ETF/indice lichid
|
||||
disponibil, fără confirmare BIM.
|
||||
- **Concluzie:** supraviețuiește ~40% — logica de dip-buying la nivel
|
||||
trimestrial e standard și portabilă, dar confirmarea BIM (proprietară),
|
||||
universul de indici US și orizontul fără stop o fac nepotrivită pe prop
|
||||
și aproape neaplicabilă pe BVB.
|
||||
157
summaries/17_STRATEGII/fise/byd_sld.md
Normal file
157
summaries/17_STRATEGII/fise/byd_sld.md
Normal file
@@ -0,0 +1,157 @@
|
||||
# Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD) — fișă
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` (fișierul principal al strategiei)
|
||||
- `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (scanerele)
|
||||
- `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (filtre adăugate)
|
||||
- `summaries/09_QA/28_2025-05-27.md` (scanner pe trend + trigger, filtre preț/volum)
|
||||
- `summaries/09_QA/03_2026-08-11.md` (de ce Buy Doji, probabilitate, weekly)
|
||||
- `summaries/09_QA/18_2025-09-23.md` (trade complet LABU)
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` (aplicarea, MICI)
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md` (3 poziții, ținte, risc)
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md` (tabele de sinteză)
|
||||
- `summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md`, `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md` (mențiuni de context)
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
|
||||
Strategie mecanică: un **doji** apărut după un trend de 8-10 candele e confirmat de o candelă care închide peste high-ul lui (Buy Doji / long) sau sub low-ul lui (Sell Doji / short) în maximum 3 candele, cu SL la extrema ultimelor 4 candele și TP simetric 1:1; scanerul construit în TradeStation (`jbtgrshdATM`, `BDATM`/`SDATM = 0`) produce lista de candidați (`13_strategia_3_byh.md:4-13`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:25-30`).
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
|
||||
- **Direcție:** ambele — Buy Doji long, Sell Doji short (`13_strategia_3_byh.md:227-232`).
|
||||
- **Stil:** mecanic, pe candelă închisă; funcționează pe orice timeframe de la 5 min la monthly (`13_strategia_3_byh.md:10-11`). Pe daily = swing/intraday; pe weekly/monthly = poziție lungă (MICI: „6-7-8 luni", `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`).
|
||||
- **Timeframe de analiză:** cel pe care rulează scanerul (Interval-ul se setează manual, nu se deduce, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:59-62`).
|
||||
- **Timeframe de execuție:** închiderea candelei de confirmare (close-ul ei = intrare sau trigger de break, `13_strategia_3_byh.md:191-195`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:138`).
|
||||
- **Cât ții poziția:** fix 1:1 pe o tranșă, restul pe trailing, cu **limită de timp 8 candele** — dacă nici TP nici SL nu s-au atins, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`). La varianta MICI, orizont explicit 6-7-8 luni (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`).
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
|
||||
- Gândită pe **acțiuni US**; scanerul poate rula pe `All Stocks` (~13.000 simboluri), pe S&P 500 sau pe liste custom (Russell 3000), extensibil și la futures/indici/ETF prin universul scanerului (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57`; `09_QA/03_2026-08-11.md:185`).
|
||||
- **Preț minim:** 30-40 $ (filtrul lui; sub 10 $ nu shorta deloc — short squeeze) (`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`, `397-406`).
|
||||
- **Volum minim:** mediu ≥ 500.000 (scaner, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`); filtrele lui din Q&A: peste 1 milion pe ultimele 3 luni, „sau cel puțin 500 de mii" (`09_QA/28_2025-05-27.md:377`).
|
||||
- **Lichiditate:** filtrul de volum e obligatoriu practic; fără el lista de Sell Doji se umple de acțiuni de 7-8 $ pe care nu le-ar shorta (`09_QA/28_2025-05-27.md:595-596`).
|
||||
- **Small cap: da condiționat** — Russell 3000 (custom) „acoperă și companii mici" (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:312-314`), dar short-ul pe sub 10 $ e descurajat și small cap-ul e tratat ca mega-volatil (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-406`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258`).
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
|
||||
- **Trend anterior de 8-10 candele** (ideal; mai multe exemple reale au avut 2-3 candele și au funcționat, dar e semnal mai slab) (`13_strategia_3_byh.md:185-187`, `315-318`).
|
||||
- **Locație:** lângă suport sau pivot point (PP) pentru Buy Doji, lângă rezistență sau PP pentru Sell Doji (`13_strategia_3_byh.md:188-190`).
|
||||
- **Proximitate de nivel:** ≤ 0,5 % pe 60 min, 1-2 % pe Daily (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`).
|
||||
- **Pivot corect sincronizat cu timeframe-ul:** 60 min → pivoți Weekly; Daily → Monthly; Weekly → Quarterly (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`; `04_MODUL_3/01_...:36-42`).
|
||||
- **Volum:** acumulare (bare care cresc în direcția trendingului nou) sau divergență bull/bear pe volum/power/relative strength (`13_strategia_3_byh.md:214-226`). Triggerul fără volum = risc de mișcare falsă (`04_MODUL_3/01_...:296-301`).
|
||||
- **Context de piață/sector (mai ales short):** „când shortăm, să fie overall piața praf"; 30 de semnale sell în același sector = problemă de sector, conferă probabilitate mai mare (`09_QA/28_2025-05-27.md:313-330`).
|
||||
- **Fundamental:** nu e condiție de intrare; dar un sell doji + reject pe pivotul quarterly **bate** un scor fundamental de 12/14 pentru o idee long (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:828-832`).
|
||||
- **Interdicția institutională:** nu shortezi împotriva unui Buy Doji weekly și nu cumperi împotriva unui Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`; `09_QA/03_2026-08-11.md:220-223`).
|
||||
- **Bonus „sfântul buy doji":** double bottom + close deasupra pivotului monthly + proiecție bull (+ oversold pe McClellan, buy momentum după) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:353-360`).
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
|
||||
1. **Doji:** open ≈ close, corp foarte mic vs. range-ul total, cu fitil în ambele părți — semn de indecizie după trend (`13_strategia_3_byh.md:15-30`). La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune pe **10** (nu 5), ca să prindă doji mai „grăsuț" (`09_QA/28_2025-05-27.md:343-349`).
|
||||
2. **Trend anterior:** downtrend pentru Buy Doji / uptrend pentru Sell Doji, 8-10 candele (ideal) (`13_strategia_3_byh.md:185-187`). În scanner: `Since Bear ≥ 8`; `Since Bull ≥ 8` la short (`09_QA/28_2025-05-27.md:37-52`, `218-225`).
|
||||
3. **Doji la nivel:** aproape de suport/pivot (long) / rezistență/pivot (short) (`13_strategia_3_byh.md:188-190`).
|
||||
4. **Fereastra de confirmare:** max. 3 candele după doji trebuie să închiză una peste high / sub low (`13_strategia_3_byh.md:151-157`).
|
||||
5. **Scaner (mecanic):** indicator `jbtgrshdATM`, câmpul `BDATM` / `SDATM` = `0` (valoarea 0 = ultima candelă închisă) (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62`; `09_QA/28_2025-05-27.md:41-52`).
|
||||
6. **Filtre scaner:** `RSV1ATM` `% of PP / Support / Resistance` `≤` prag; `Volume Colors` `Average Volume ≥` prag, `Average Length = 10` (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-73`).
|
||||
7. **Filtre opționale „edge":** `Bull Reversal = 1` (long) / `Bear Reversal = 1` (short), `Interval` sincronizat manual (implicit Daily) (`04_MODUL_3/01_...:19-42`).
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
|
||||
- **DA:** prima candelă care **închide peste high-ul doji-ului** (Buy Doji) sau **sub low-ul doji-ului** (Sell Doji), în maximum 3 candele după doji. Intrarea = la close-ul de confirmare (sau la break peste high-ul dojii, în exemplele reale) (`13_strategia_3_byh.md:151-157`, `191-195`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`).
|
||||
- Exemple cifrice: doji high 53.00 / low 51.60; a doua candelă închide 53.70 → Buy Doji, intrare la close (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`). Oglindă: doji low 48.00, a doua închide 47.30 → Sell Doji (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314`).
|
||||
- **NU (prea devine / invalid):** nicio candelă nu închide dincolo de doji în cele 3 candele → „setup expirat, nu intri" (`13_strategia_3_byh.md:168-176`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`).
|
||||
- **NU (context greșit):** doji care nu vine după downtrend — după gap-up sus în rezistență, sau după uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`). Caz real CTLD: context invalid, setup nereușit (`13_strategia_3_byh.md:308`).
|
||||
- **NU (timeframe mic fără context):** Buy Doji pe 60 min singur nu ajunge; e valid doar în direcția unui swing long deja stabilit pe daily (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:38-40`).
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
|
||||
- **Unde:** extrema (low la long, high la short) a **ultimelor 4 candele** privind înapoi de la candela de confirmare (`13_strategia_3_byh.md:192-193`).
|
||||
- **De ce acolo:** acel nivel este ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea că vânzătorii/cumpărătorii s-au epuizat; dacă prețul recoboară sub low-ul doji-ului, indecizia s-a rezolvat în favoarea vânzătorilor (`13_strategia_3_byh.md:124-128`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`).
|
||||
- La varianta MICI: SL sub **higher low** (cel mai jos low din 4 candele e chiar higher low-ul) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:525-527`).
|
||||
- La reintrare (după primul target): SL sub **locul crimei** (fostul vârf spart) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:785-787`).
|
||||
- Exemplu real LABU: SL −9 % față de intrare (procent al cursului) (`09_QA/18_2025-09-23.md:716-719`).
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
|
||||
- **Regula de bază:** TP = aceeași distanță ca SL, proiectată de la close-ul de confirmare → **risc/recompensă 1:1, nu mai mult** (`13_strategia_3_byh.md:194-195`, `319-321`).
|
||||
- **Ieșire eșalonată, 3 poziții:** 1 din 3 la TP (1:1); 2 din 3 pe trailing stop; 3 din 3 lăsată mai departe (break-even/trend) (`13_strategia_3_byh.md:204-213`). Varianta din execuție: TP1 = 1R, TP2 = 2R, poziția 3 pe trail, stopul inițial subpoziții 2-3 (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`).
|
||||
- **Trailing:** după o candelă al cărei low e peste high-ul precedentei (long), low-ul acelei candele devine linia de trail; ieși când o candelă închide sub ea (oglindă la short) (`13_strategia_3_byh.md:196-200`).
|
||||
- **Limită de timp:** dacă nici TP nici SL nu se ating în **8 candele** de la intrare, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`).
|
||||
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** close dincolo de linia de trail; la MICI, close sub pivot la confirmarea higher low-ului (nu există higher low) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:678-687`).
|
||||
- **Ținte în trepte (MICI / după super buy doji):** nu un singur TP — R1 → R2 → vârful anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart; unde se suprapun mai multe = zonă importantă de rezistență, acolo iei profit (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-756`).
|
||||
- **Reintrare după primul target:** căderea înapoi în **locul crimei** (retest al fostului vârf) poate fi un nou higher low → a doua intrare, cu trigger nou (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:691-698`, `778-788`).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
|
||||
| Indicator / unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `jbtgrshdATM` | triggerul de Buy/Sell Doji/Hammer; câmpurile `BDATM`/`SDATM` = 0 | **PROPRIETAR** (indicator al cursului, în TradeStation) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:28-31` |
|
||||
| `RSV1ATM` | suport/rezistență prin floor pivots: `% of PP / Support / Resistance`; dă și `Market Preview` (proiecție bull/bear) | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31`, `74-76` |
|
||||
| `Volume Colors` | filtru lichiditate — volum mediu daily ≥ prag, `Average Length = 10` | **STANDARD** TradeStation (indicator de volum al platformei; sumarul nu îl atribuie cursului) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31-33` |
|
||||
| Bull Reversal / Bear Reversal | filtru suplimentar: prețul a spart linia de trail opusă, `= 1` | **PROPRIETAR** („indicator ATM") — `04_MODUL_3/01_...:19-25` |
|
||||
| `RVOL RSATM` | relative volume, doar `Display` (nu prag dur) | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `04_MODUL_3/01_...:26-28` |
|
||||
| Indicator standard TradeStation `Doji` | watchlist de doji înainte de trigger; `percent = 10` | **STANDARD** — `09_QA/28_2025-05-27.md:334-349` |
|
||||
| Scanner / RadarScreen TradeStation | rulează testul logic pe sute-mii de simboluri, afișează sector/industry/description/proiecție | **PROPRIETAR** (platforma cursului; conceptul de screener e replicabil, implementarea nu) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:14-23`, `74-78` |
|
||||
| Floor pivots (PP/S/R), SMA-20, R-multiple | niveluri de referință, trailing, dimensionare risc | **STANDARD** — `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `09_QA/28_2025-05-27.md:65-66` |
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
|
||||
Ordonat după cât de des e repetat în material:
|
||||
|
||||
1. **Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) — cel mai repetat criteriu; doji-ul „la nivel" e diferența dintre setup mediocru și bun (`13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `09_QA/28_2025-05-27.md:363-364`).
|
||||
2. **Volumul** — acumulare/distribuție și divergență, nu doar forma candelei (`13_strategia_3_byh.md:214-226`; `04_MODUL_3/01_...:296-301`).
|
||||
3. **Contextul de trend corect** (8-10 candele, nu după gap-up/uptrend) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`).
|
||||
4. **Direcția instituțională de pe weekly/monthly** — nu mergi împotriva unui Buy/Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`; `09_QA/03_2026-08-11.md:220-223`).
|
||||
5. **Bull/Bear Reversal + RVOL** ca filtre agresive, mai puține rezultate dar confirmare mai mare (`04_MODUL_3/01_...:44-52`).
|
||||
6. **Confluența de niveluri** pentru ținte (R1+R2+SMA200+jumătate marubozu) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`).
|
||||
7. **Higher low confirmat de candela din dreapta** (MICI) — al doilea semn, nu primul (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:370-386`).
|
||||
8. **Frecvența patternului contează ca rata:** Buy Doji apare des (1 candelă, condiție simplă), de aceea e predat în locul Morning/Evening Star (3 candele, rare) (`09_QA/03_2026-08-11.md:180-218`).
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
|
||||
- **Nu intra pe doji, intri pe trigger** — fără închidere dincolo de high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821`).
|
||||
- **Interval-ul indicatorului de trigger nu se sincronizează automat** cu timeframe-ul scanerului — dacă uiți, calculează pe alt timeframe (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`). Aceeași capcană la Bull/Bear Reversal (implicit Daily) (`04_MODUL_3/01_...:347-349`).
|
||||
- **Delay-ul scanerului:** rulează pe candela deja închisă; un scanner Daily la ora 12 arată triggerul de ieri (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`; `09_QA/28_2025-05-27.md:384-387`).
|
||||
- **RS/SR: factorul `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display** — cu `100` ca prag trebuie înmulțit pragul cu 100, altfel filtrezi greșit; TradeStation acceptă doar punct, nu virgulă (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-97`; `04_MODUL_3/01_...:329-341`).
|
||||
- **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea indicatorului — pe un scaner long trebuie comutat manual pe Bull, altfel filtrezi cu semnalul opus (`04_MODUL_3/01_...:64-69`, `343-346`).
|
||||
- **Sistemul nu vede orice Buy Doji** — uneori un doji/hammer valid nu e marcat; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`).
|
||||
- **Bottom-ul poate mai face un picior** — double bottom cu buy doji weekly poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos" (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836`).
|
||||
- **Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă** — pot elimina toți candidații valizi; afișează și sortează manual (`04_MODUL_3/01_...:303-327`, `353-356`).
|
||||
- **Nu extinde targetul peste 1:1** — profitul suplimentar vine din trailing, nu din mutarea TP-ului fix (`13_strategia_3_byh.md:319-321`).
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
|
||||
**LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly** (exemplu cu cifre, dar nivelurile sunt marcate de sumarizator ca „ale mele", doar procentele sunt ale cursului):
|
||||
- context: downtrend → consolidare → triple bottom → doji la pivotul monthly 86.00 → candela verde care închide peste high-ul dojii = **intrare 89.50** → bull reversal pe candela mare → retest → bull flag → breakout (`09_QA/18_2025-09-23.md:608-719`).
|
||||
- **SL 81.45 = −9 %** față de intrare; **TP +30 % = 116.35**; „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" (`09_QA/18_2025-09-23.md:617-621`, `716-719`).
|
||||
- Al doilea exemplu pe același simbol (aprilie): buy hammer la suport monthly, +20 % în jumătate de lună — trigger înrudit, nu Buy Doji (`09_QA/18_2025-09-23.md:721-726`).
|
||||
- **Răbdare pe buy doji weekly:** +54 % în 20 de săptămâni, trigger la a 11-a candelă („exact ca la manual", strategia zice 8-10) (`09_QA/18_2025-09-23.md:728-730`).
|
||||
|
||||
**ULTA — daily, Buy Doji + Bull Reversal** (cifre reale citite din curs pe scaner): close **373.30**, suport **355.48**, pivot **383.74**; intrare estimată 374.80, SL estimat 352.00, TP1 383.74 (pivot), TP2 402.00 (estimare) (`04_MODUL_3/01_...:82-183`). RVOL afișat: CDNS 0.86, CRM 1.03, ULTA 0.61 (`04_MODUL_3/01_...:303-309`).
|
||||
|
||||
**Ce lipsește:** lecția 13 spune explicit că transcrierea trece prin multe tickere reale (ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google, McDonald's, Honeywell short) dar **fără prețuri clare de intrare/SL/TP** (`13_strategia_3_byh.md:298-308`). Exemplele de trade complete din `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (ULTA 403.60/404.20/396/418; MAR 247.30/246.70/251.50/236) sunt marcate în nota fișierului ca **completări ale sumarizatorului**, nu cifre din curs (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-143`, `211-215`, `337-344`).
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
|
||||
- **Programare, nu stat la ecran:** scanerul se programează automat — intraday la fiecare N minute în fereastra bursei (ex. 09:30-16:00), Daily la oră fixă (ex. 09:00), weekly/monthly într-o zi fixă. Condiție obligatorie: calculatorul pornit și TradeStation deschis (rulează local, nu în cloud) (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`).
|
||||
- **Ore la ecran:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca cifră explicită — singura indicație e că nu stai lângă scanner, lași calculatoarele să ruleze și te uiți pe rezultate (`09_QA/28_2025-05-27.md:392-394`).
|
||||
- **Risc per trade:** regula generală de money management = **max. 2 % din cont per tranzacție**, mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, rotunjită în jos (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`).
|
||||
- **Risc fix intraday:** 25 $ cu țintă 4R (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49`).
|
||||
- **Trei poziții:** poziția normală se împarte în 3, stop comun sub intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`).
|
||||
- **La acțiuni scumpe (sute/mii de $):** intrare în **4 tranșe de 1/4**, stop unic sub higher low; riscul total nu crește, doar prețul mediu scade (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814`).
|
||||
- **Mărime de cont minimă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca sumă exactă.
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie)
|
||||
|
||||
**(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** supraviețuiește parțial. Partea bună: SL fix la 4 candele și TP 1:1 dau un risc măsurabil, iar scanerul produce candidați cu lichiditate. Partea proastă: strategia are nevoie de **8 candele** până la limită de timp și de multe semnale simultane pe un univers de 500-3000 simboluri — pe un prop firm cu limită zilnică de pierdere, un singur Sell Doji pe un small cap (short squeeze) poate atinge limita. Fără `jbtgrshdATM`/scaner, filtrarea manuală pe daily e fezabilă, dar semnalele pe 60 min devin greu de prins la timp. Riscul per trade 2 % e compatibil doar dacă limita zilnică a firmei e mai mare decât atât.
|
||||
|
||||
**(b) BVB:** supraviețuiește puțin. Lipsesc: scanerele pe 500-3000 de simboluri (BVB are câteva zeci lichide), indicatorii proprietari (`jbtgrshdATM`, `RSV1ATM`), short-ul (interzis/limitat), orele 10:00-17:45 în loc de 09:30-16:00. Ce rămâne transferabil manual: pattern-ul doji + confirmare în 3 candele, SL la extrema a 4 candele și TP 1:1 — se pot aplica pe cele ~20-30 de nume lichide, pe daily/weekly, cu filtru de volum redus corespunzător. Fundamentul (context trend, nivel de pivot, volum) rămâne valabil, dar edge-ul scanerului și al short-ului dispare. Nu recomand transferul strategiei ca sistem complet pe BVB, doar al regulilor de candelă pe long.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**Contradicții găsite în material (nu aleg eu):**
|
||||
1. **Rata de câștig:** `13_strategia_3_byh.md:11-12` scrie „70-75 %"; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` și `09_QA/03_2026-08-11.md:185` spun „65-70 %" / „peste 65 %".
|
||||
2. **Take-profit:** `13_strategia_3_byh.md:194-195` impune 1:1 fix („nu mai mult"); `09_QA/28_2025-05-27.md:130-134` și `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634` folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R.
|
||||
3. **Condiția de trend în scanner:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62` construiește triggerul doar din `BDATM = 0`; `09_QA/28_2025-05-27.md:37-52` adaugă `Since Bear ≥ 8` din alt indicator (combinație Momentum + Doji).
|
||||
4. **Lungimea trendului vs. scanner:** `13_strategia_3_byh.md:315-318` acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din `09_QA/28_2025-05-27.md:144-149` cere ≥ 8 și ratează explicit acele cazuri.
|
||||
5. **Factorul RS/SR:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93` explică `100` ca opțiune validă; `04_MODUL_3/01_...:329-341` revine cu o **corecție explicită** (pune `1` la filtrare, `100` doar la display).
|
||||
6. **Două seturi de cifre ULTA:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209` (doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs. `04_MODUL_3/01_...:82-183` (close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74) — momente/locuri diferite, ambele marcate ca parțial completări.
|
||||
322
summaries/17_STRATEGII/fise/byh.md
Normal file
322
summaries/17_STRATEGII/fise/byh.md
Normal file
@@ -0,0 +1,322 @@
|
||||
# Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3, „BYH") — fișă
|
||||
|
||||
> **Notă de denumire:** fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`,
|
||||
> dar titlul și conținutul lui sînt **„Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji
|
||||
> (SF BYD/SLD)"** (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:1`). Nu există în
|
||||
> `summaries/` o strategie „Buy High" / breakout cu acest nume; singurele
|
||||
> apariții ale șirului „byh" sînt în numele fișierului. `grep -rn -i 'byh'`
|
||||
> prin `summaries/` returnează doar referințe la acest fișier. Prin urmare
|
||||
> fișa documentează **Buy Doji / Sell Doji**, nu „Buy High / breakout".
|
||||
> (BREAKOUT-ul ca pattern separat e în `04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.md`,
|
||||
> altă strategie.)
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` (fișier principal, integral)
|
||||
- `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (scanerul-sursă)
|
||||
- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (filtre + exemple ULTA/HIG)
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` (reguli, DA/NU, MICI)
|
||||
- `09_QA/22_2025-08-04.md` (regulile dictate)
|
||||
- `09_QA/28_2025-05-27.md` (scanere, filtre, short)
|
||||
- `09_QA/23_2025-07-29.md` (buy doji weekly, tranșe)
|
||||
- `09_QA/03_2026-08-11.md` (SL 4 candele, >65%)
|
||||
- `09_QA/20_2025-08-25.md` (retest 1/2, 1/3)
|
||||
- `09_QA/18_2025-09-23.md` (LABU)
|
||||
- `09_QA/26_2025-06-11.md`, `09_QA/07_2026-02-19.md` (rată, futures)
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
|
||||
Strategie mecanică, cu reguli fixe scrise, construită pe triggerul **Doji**
|
||||
(derivat din Morning Star / Evening Star): un doji apărut la finalul unui
|
||||
trend de 8-10 candele, confirmat printr-o închidere peste high-ul (long) sau
|
||||
sub low-ul (short) dojiului în maxim 3 candele; SL din extrema ultimelor 4
|
||||
candele, TP 1:1, restul poziției pe trailing stop
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:3-13`).
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
|
||||
- **Direcție:** ambele — long (Buy Doji) și short (Sell Doji), oglindite
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:227-232`).
|
||||
- **Stil:** mecanic, swing/position; lecția spune explicit „funcționează pe
|
||||
orice timeframe (5 min → monthly)" (`:10-11`). Pe daily = swing cu stop și
|
||||
țintă fixe; pe 60 min = intrare mai devreme; pe weekly/monthly = direcție /
|
||||
position trading (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:32-40`).
|
||||
- **Timeframe de analiză / execuție:** același timeframe pe care rulezi
|
||||
scanerul, cu pivoți de pe un timeframe mai mare (60 min → pivoți Weekly;
|
||||
Daily → pivoți Monthly) (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`).
|
||||
- **Cît ții poziția:** regula de timp a strategiei de bază — dacă nici TP,
|
||||
nici SL nu se ating în **8 candele** de la intrare, ieși oricum
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:201-202`). Varianta weekly/MICI ține
|
||||
**6-7-8 luni** (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`).
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
|
||||
- **Acțiuni US** în primul rînd: scanerul rulează pe `All Stocks` (~13.000
|
||||
simboluri), S&P 500 sau Russell 3000 (~2.300 active)
|
||||
(`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57, 306-314`).
|
||||
- Se aplică și pe **futures/indicii** — exemplu de buy doji pe Nasdaq futures
|
||||
(`09_QA/07_2026-02-19.md:180-182`); `MCO, ULTA, EPU, CURL, L, MAR, SMDX,
|
||||
USFD` ca rezultate de scaner (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:343`).
|
||||
- **Cerințe/filtre:** close peste **30-40 USD**; volum mediu pe 3 luni peste
|
||||
**1 milion** (minim acceptat 500 de mii), respectiv `Average Volume ≥ 500.000`,
|
||||
`Average Length = 10` în scaner (`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`;
|
||||
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`).
|
||||
- **Small cap:** universul poate include small caps (Russell 3000), dar short-ul
|
||||
pe valori mici e descurajat explicit — manipulabile, catalizatori binari,
|
||||
gap-uri intraday; „sub 10 dolari nu shorta deloc" (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-402, 560-576`).
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
|
||||
- **Trend anterior de 8-10 candele** înainte de doji — ideal, nu rigid
|
||||
(exemple reale cu 2-3 candele au funcționat, dar sînt semnal mai slab)
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:185-187, 315-318`;
|
||||
`09_QA/22_2025-08-04.md:14-21`).
|
||||
- **Locație:** aproape de suport sau pivot point (PP) pentru Buy Doji, aproape
|
||||
de rezistență sau PP pentru Sell Doji
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`). Scanerul cere proximitate
|
||||
≤ 0.5% pe 60 min, 1-2% pe Daily (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`).
|
||||
- **Pivoți corect potriviți cu timeframe-ul** (60 min → Weekly; Daily → Monthly)
|
||||
(`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`).
|
||||
- **Volum:** filtru de lichiditate obligatoriu în scaner (`≥ 500.000`
|
||||
daily mediu, `:70-73`); opțional, volum în acumulare/distribuție pe
|
||||
histogramă (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:221-222`).
|
||||
- **Context de trend pentru short:** „cînd shortăm, să fie overall piața
|
||||
praf"; un sell doji izolat într-o piață strong bull poate fi doar bull flag
|
||||
(`09_QA/28_2025-05-27.md:313-317`). Filtrul pe sector (multe semnale de sell
|
||||
în același sector = probabilitate mai mare) idem (`:319-330`).
|
||||
- **Proiecție bull/bear** la nivelul de pivot, aliniată cu direcția
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:223-225`).
|
||||
- **Fundamental:** nu sînt cerințe fundamentale în fișierul principal;
|
||||
materialul zilnic folosește doar context tehnic/„proiecție" („sfîntul buy
|
||||
doji" cere double bottom + închidere peste pivot monthly + proiecție bull,
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-360`).
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
|
||||
Pas cu pas (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:182-202`, `09_QA/22_2025-08-04.md:10-21`):
|
||||
|
||||
1. **Model:** downtrend (pentru long) / uptrend (pentru short) de 8-10
|
||||
candele, ideal.
|
||||
2. **Doji:** candelă cu open ≈ close (corp minuscul față de range, fitil în
|
||||
ambele părți) (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:15-30`).
|
||||
3. **Confirmare în fereastră strictă:** maxim **3 candele după doji** (4 în
|
||||
total) trebuie să închidă o candelă **peste high-ul dojiului** (long) sau
|
||||
**sub low-ul lui** (short). Dacă nu, setup-ul expiră, nu mai intri
|
||||
(`:151-156`).
|
||||
4. **Ordinea conceptuală:** doji = setup (te pune pe watchlist), Buy/Sell
|
||||
Doji = trigger (te bagă în trade); „nu există buy doji fără un doji
|
||||
înainte" (`09_QA/28_2025-05-27.md:20-27`).
|
||||
|
||||
Condiție de invalidare din start: buy doji care **nu vine după downtrend**
|
||||
(ex. după gap-up, sus în rezistență; după uptrend cu volum „varză" = miros de
|
||||
blow-off top) (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`).
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
|
||||
**DA (trigger valid):** o candelă ulterioară **închide peste high-ul dojiului**
|
||||
(long) / **sub low-ul dojiului** (short), în maximum 3 candele după doji;
|
||||
intri la close-ul candelei de confirmare
|
||||
(`09_QA/28_2025-05-27.md:20-24`; `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156`).
|
||||
Exemplu numeric construit: doji high 50.10 / low 49.20 → confirmare close
|
||||
50.40 → intrare 50.40 (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:158-167`);
|
||||
alt exemplu: doji high 53.00 / low 51.60, a doua candelă închide la 53.70 →
|
||||
buy doji, intrare la close (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`).
|
||||
|
||||
**NU (trigger invalid sau prea devreme):** doji singur (fără confirmare) e doar
|
||||
ipoteză; dacă nicio candelă din cele 3 nu închide peste high (ex. toate
|
||||
rămîn sub 50.10), setup expirat (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156,
|
||||
310-314`). Dacă a 4-a candelă închide sub low-ul dojiului, „setup mort, nu
|
||||
intri" (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`).
|
||||
|
||||
**Nuanță de intrare (variantă):** după un buy doji, în aplicațiile weekly/MICI,
|
||||
nu intri la închiderea lui — aștepți retestul la **1/2** sau **1/3** din corpul
|
||||
candelei; reduce riscul la ~jumătate pe același setup
|
||||
(`09_QA/20_2025-08-25.md:141-164`).
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
|
||||
- **Unde:** extrema (low pentru long / high pentru short) **ultimelor 4
|
||||
candele privind înapoi de la candela de confirmare** — „cel mai jos low din
|
||||
4 candele în spate față de trigger" (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:192-193`;
|
||||
`09_QA/22_2025-08-04.md:23-29`; `09_QA/03_2026-08-11.md:14-31`).
|
||||
- **De ce acolo:** în practică coincide aproape întotdeauna cu un **swing low**
|
||||
(short: swing high); sub el, „indecizia s-a rezolvat în favoarea
|
||||
vînzătorilor", adică ideea că vînzătorii s-au epuizat e invalidată
|
||||
(`09_QA/22_2025-08-04.md:24-29`;
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`).
|
||||
- Exemplu construit: doji low 51.60 → SL 51.55 (low-ul din 4 candele, cu 5
|
||||
cenți sub) (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`);
|
||||
alt exemplu: SL sub low-ul doji 46.25 (`09_QA/28_2025-05-27.md:60, 131-134`).
|
||||
- Nu se folosește ATR pentru acest SL în sursele citite (ATR e discutat ca
|
||||
metodă la M2D, `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:487`).
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
|
||||
- **TP fix = aceeași distanță ca SL, proiectată de la close-ul de confirmare
|
||||
(risc/recompensă 1:1, nu mai mult)** (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195`).
|
||||
Gotcha explicită: nu extinde targetul peste 1:1; profitul suplimentar vine
|
||||
din trailing, nu din mutarea targetului (`:319-321`).
|
||||
- **Trailing stop:** după o candelă al cărei low e peste high-ul precedentei
|
||||
(long) — nivelul devine linia de trail; ieși cînd o candelă închide
|
||||
dincolo de linia de trail (`:196-200`; `09_QA/22_2025-08-04.md:31`).
|
||||
- **Limită de timp:** dacă nici TP, nici SL nu se ating în 8 candele de la
|
||||
intrare, ieși oricum (`:201-202`).
|
||||
- **Ieșire eșalonată pe 3 poziții:** 1/3 la TP, 1/3 pe trailing (la primul
|
||||
breakout de trail), ultima poate fi lăsată mai departe spre break-even/trend
|
||||
(`:204-212`). **Atenție:** acest tabel e marcat de autorul sumarului ca
|
||||
„completare a mea, dincolo de transcriere" (`:341-350`) — în fișierul
|
||||
principal, dar nu confirmat ca regulă explicită a cursului.
|
||||
- **Varianta weekly:** trei tranșe de intrare 1/3 la close-ul triggerului,
|
||||
1/3 la retest 1/3 din candelă, 1/3 la 1/2; SL = cel mai jos low din 4
|
||||
candele (`09_QA/23_2025-07-29.md:206-213, 299-302`).
|
||||
- **MICI:** ținte în trepte pe rezistențe (R1 → R2 → vîrf anterior → SMA 200
|
||||
→ 1/2 marubozu → fost suport spart); unde se suprapun mai multe niveluri
|
||||
= zonă importantă de luat profit (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`).
|
||||
- Ce anulează poziția înainte de țintă: atingerea SL-ului; trailing-ul la
|
||||
prima închidere dincolo de linie; expirarea limitei de 8 candele (`:196-202`).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
|
||||
| Indicator / unealtă | La ce folosește | Tip |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `jbtgrshdATM` (cîmpuri `BDATM` buy doji, `SDATM` sell doji, `BHATM` buy hammer) | triggerul de doji/hammer; valoarea `0` = momentul exact al semnalului | **PROPRIETAR** (indicator ATM în TradeStation) (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:28-31`) |
|
||||
| `RSV1ATM` (`% of PP`, `% of Support`, `% of Resistance`, `Market Preview`) | proximitate față de pivot/suport/rezistență + proiecția bull/bear | **PROPRIETAR** (ATM, TradeStation) (`:28-38`) |
|
||||
| `Volume Colors` (`Average Volume`, `Average Length=10`) | filtru de lichiditate, volum daily | STANDARD în TradeStation; replicabil cu medie de volum (TradingView/orice broker) (`:28-32, 70-73`) |
|
||||
| Bull Reversal / Bear Reversal (indicator ATM, cîmp separat, `= 1`) | filtru suplimentar long (Bull) / short (Bear); cer prețul să fi spart trail-ul opus | **PROPRIETAR** (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:14-25`) |
|
||||
| `RVOL RSATM` (Relative Volume) | convingerea candelei de semnal; recomandat doar `Display`, nu prag dur | **PROPRIETAR** ATM, dar RVOL e concept standard (`:26-28, 303-327`) |
|
||||
| Doji standard TradeStation (`percent = 10`, nu 5) | listă de așteptare înainte de trigger | STANDARD TradeStation, replicabil cu definiția corp/range (`09_QA/28_2025-05-27.md:336-349`) |
|
||||
| Floor pivots (Weekly/Monthly/Quarterly) | nivelul de proximitate | STANDARD / replicabil (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`) |
|
||||
| SMA-20, histogramă de volum | context/divergență/filtre opționale | STANDARD (`09_QA/28_2025-05-27.md:65-66`) |
|
||||
| Scanner TradeStation (RadarScreen) + `Schedule` | rulare automată pe univers, la ore fixe | PROPRIETAR platformă (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`) |
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
|
||||
Ordinate descrescător după cît de des/insistent apar în surse:
|
||||
|
||||
1. **Locația la suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short)** — apare în
|
||||
fiecare sursă (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`;
|
||||
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`;
|
||||
`09_QA/28_2025-05-27.md:305, 319-330`).
|
||||
2. **Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele** (nu doji singur)
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156`; `09_QA/28_2025-05-27.md:20-27`).
|
||||
3. **Trendul anterior de 8-10 candele** (`09_QA/22_2025-08-04.md:14`;
|
||||
`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:185-187`).
|
||||
4. **Divergență bull/bear pe volum, power sau relative strength**
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:218-220`;
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`).
|
||||
5. **Volum în acumulare (long) / distribuție (short)** — bare care cresc
|
||||
progresiv în direcția trendului nou (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:221-222`).
|
||||
6. **Bull/Bear Reversal ca filtru suplimentar** — mai puține rezultate, rată
|
||||
de confirmare mai mare (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`).
|
||||
7. **Timeframe-ul mare (weekly/monthly):** nu shortezi împotriva unui Buy Doji
|
||||
weekly, nu cumperi împotriva unui Sell Doji weekly
|
||||
(`09_QA/03_2026-08-11.md:180-223`; `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:8-12`).
|
||||
8. **„Sfîntul buy doji"** = double bottom + închidere peste pivot monthly +
|
||||
proiecție bull (+ oversold McClellan, buy momentum după)
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-368`).
|
||||
9. **RVOL mare** (afișat, nu prag dur) — ex. HIG 200%
|
||||
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:196-201`).
|
||||
10. **Intrarea pe retest 1/2 sau 1/3**, nu la închiderea triggerului — risc
|
||||
mai mic pe același setup (`09_QA/20_2025-08-25.md:141-164`).
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
|
||||
1. **Nu intra pe doji singur** — fără confirmare în fereastra de 3 candele e
|
||||
doar o ipoteză; exemplul CTLD, cu uptrend anterior greșit, e „nu
|
||||
funcționează" explicit (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:310-314`).
|
||||
2. **8-10 candele e ideal, nu obligatoriu** — nu respinge un setup cu trend
|
||||
scurt, dar tratează-l ca semnal mai slab (`:315-318`).
|
||||
3. **Nu extinde targetul peste 1:1** — regula e simetrică; profitul în plus
|
||||
vine din trailing (`:319-321`).
|
||||
4. **Timeframe-ul nu contează, dar delay-ul scanerului da** — semnalul pe
|
||||
candelă închisă poate fi deja vechi cu o candelă (`:322-324`;
|
||||
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`).
|
||||
5. **Lista din scanner nu e listă de trade-uri** — UV avea 29 de candele și un
|
||||
doji, dar nu era doji bun; „iei fiecare rezultat la mînă"
|
||||
(`09_QA/28_2025-05-27.md:590-591`).
|
||||
6. **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea
|
||||
indicatorului — pe un scaner long verifici manual că ai Bull Reversal,
|
||||
altfel filtrezi cu semnalul opus (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-349`).
|
||||
7. **Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat cu timeframe-ul
|
||||
scanerului** — dacă uiți, indicatorul calculează pe alt timeframe
|
||||
(`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`).
|
||||
8. **Short doar cu vînt din spate** — piață sau sector slab, nu semnal izolat
|
||||
în strong bull (`09_QA/28_2025-05-27.md:313-317, 597-598`).
|
||||
9. **Pragurile rigide pot elimina o zi bună** — RVOL ≥ 1.2 ar fi dat zero
|
||||
rezultate pe CDNS/CRM/ULTA, deși erau candidați valizi
|
||||
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`).
|
||||
10. **RS/SR: `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display** — altfel pragul
|
||||
numeric se dublează intern și filtrezi greșit
|
||||
(`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-97`;
|
||||
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`).
|
||||
11. **Un sell doji eșuat se poate întoarce în buy doji** cu divergență masivă
|
||||
de volum / stochastic din oversold (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`).
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
|
||||
**Cifrele din fișierul principal sînt construite de autorul sumarului**, nu
|
||||
cifre de curs — cursul nu dă prețuri clare în audio (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:298-302, 341-350`):
|
||||
- long: doji 50.10 / 49.20, intrare 50.40, SL 49.20, TP 51.60 (1:1), trail ~52.60;
|
||||
- short: doji 99.20–100.10, intrare 99.00, SL 100.10, TP 97.90, trail ~97.30.
|
||||
|
||||
**Exemple reale cu cifre (parțial reale, parțial construite):**
|
||||
- **ULTA** — cifre de curs reale: close **373.30**, suport **355.48**, pivot
|
||||
**383.74**, RVOL 0.61. Intrare 374.80, SL 352.00, TP1 383.74, TP2 402.00
|
||||
sînt completări ale autorului sumarului
|
||||
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:89-94, 174-183, 306-309`).
|
||||
- **HIG** — real doar RVOL **200%**; toate prețurile (intrare 78.10, SL 82.00,
|
||||
TP 72.00) sînt construite (`:185-201, 293-301`).
|
||||
- **NKE weekly** — real +36% în 14 săptămîni; tranșele 61.00 / 59.03 / 57.95
|
||||
și SL 53.90 sînt construite (`09_QA/23_2025-07-29.md:202-204, 296-302`).
|
||||
- **LABU** — real stop 9% și +30% într-o lună; nivelurile sînt construite
|
||||
(`09_QA/18_2025-09-23.md:608-719`).
|
||||
- **TEM** — buy doji daily, double bottom, +15% apoi +6%
|
||||
(`09_QA/07_2026-02-19.md:195-199`).
|
||||
- **Tickeri fără cifre:** Buy Doji — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL,
|
||||
Baidu, Tesla; Sell Doji — Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer,
|
||||
Google, McDonald's, Honeywell; eșec — CTLD
|
||||
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:304-308`).
|
||||
- **Lipsuri:** materialul nu dă **niciun exemplu numeric complet de la intrare
|
||||
la ieșire** cu prețuri de curs; cifrele de curs sînt inconsistente/contradictorii
|
||||
în audio (`:298-302`).
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
|
||||
- **Timp de ecran:** strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează
|
||||
(`Schedule`), se lasă calculatorul în priză și TradeStation deschis, te uiți
|
||||
pe rezultate cînd a terminat (`09_QA/28_2025-05-27.md:392-393`;
|
||||
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`).
|
||||
- **Ore:** scanerele intraday rulează în fereastra bursei (ex. 09:30-16:00 ET),
|
||||
cele daily la oră fixă (ex. 09:00) (`:296-304`). Varianta weekly intră vineri
|
||||
la închiderea săptămînii (`09_QA/23_2025-07-29.md:208-209`).
|
||||
- **Mărime de cont / risc per trade:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru
|
||||
Strategia 3 — nu apare niciun procent de risc sau mărime de cont în
|
||||
fișierul principal, în lecția de scaner sau în Q&A-urile citite;
|
||||
Q&A 20 menționează doar că retestul 1/2 contează „pe prop, unde pragul de
|
||||
pierdere zilnică e fix" (`09_QA/20_2025-08-25.md:162-164`).
|
||||
- **Mărimea poziției** (tehnic, nu risc): 3 poziții / 3 tranșe (fișier
|
||||
principal, marcat ca completare a sumarului) sau 3 tranșe de 1/3 în varianta
|
||||
weekly (`09_QA/23_2025-07-29.md:206-213`); MICI folosește tranșe de 1/4
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:871-873`).
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie)
|
||||
|
||||
- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** partea de **trigger doji + confirmare
|
||||
în 3 candele** supraviețuiește — e pur preț, fără indicator proprietar. Disciplina
|
||||
de intrare pe retest 1/2-1/3 (`09_QA/20_2025-08-25.md:145-164`) ajută direct
|
||||
la limita zilnică. Cedează însă: short-ul e descurajat de reguli (piață
|
||||
“strong bull”), TP 1:1 dă un raport modest, iar SLA-ul de 8 candele forțează
|
||||
ieșiri. Risc per trade: materialul nu dă cifre (vezi §13).
|
||||
- **(b) BVB:** supraviețuiește **doar varianta manuală long**: identifici doji
|
||||
pe grafic, confirmi închiderea peste high, SL la low-ul ultimelor 4 candele,
|
||||
TP 1:1 / trailing. **Nu supraviețuiesc:** scanerele `jbtgrshdATM`/`RSV1ATM`/
|
||||
Bull-Bear Reversal/RVOL (proprietare TradeStation, înlocuite manual), short-ul
|
||||
(BVB fără short pentru retail), lichiditatea sub prag (multe emisiuni BVB nu
|
||||
trec filtrul de 500k-1M volum) și pivoții pe univers larg. Judecată proprie:
|
||||
rămîne o schemă de trigger pe candele, nu o strategie completă.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Fișă extrasă exclusiv din `summaries/**.md`; cifrele de curs sînt citate cu
|
||||
fișier:linie, completările autorilor de sumar sînt marcate explicit ca atare.
|
||||
Secțiunile marcate „NEACOPERIT ÎN MATERIAL" semnalează lipsuri reale de
|
||||
acoperire, nu erori ale fișei.*
|
||||
142
summaries/17_STRATEGII/fise/m2d.md
Normal file
142
summaries/17_STRATEGII/fise/m2d.md
Normal file
@@ -0,0 +1,142 @@
|
||||
# M2D (Mecanic 2 Time Frame-uri) — fișă
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md` (fișier principal, integral)
|
||||
- `summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md` (indicatorul de bază)
|
||||
- `summaries/09_QA/08_2026-01-20.md:1-195` (construcția setup-ului, M.A.P., secvența)
|
||||
- `summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:138-172` (primul semnal, marubozu 1/2, backtesting)
|
||||
- `summaries/09_QA/27_2025-05-28.md:213-232, 320-451` (buy the dip, timeframe, prop)
|
||||
- `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:196-198, 231-246, 354-356, 920` (3 poziții, trail, timp)
|
||||
- `summaries/09_QA/23_2025-07-29.md:550-581, 1685` (M2D modificat, ora semnalelor)
|
||||
- `summaries/09_QA/25_2025-07-08.md:48-60, 1238-1241` (futures vs ETF, alertă)
|
||||
- `summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:568-580` (client 30 de zile)
|
||||
- `summaries/09_QA/18_2025-09-23.md:147-180` (mecanic vs day trading, Radar board)
|
||||
- `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:1334-1349` (multi-data TradeStation, timeframe)
|
||||
- `summaries/09_QA/15_2025-10-14.md:452-470` (lupa pe TF mare — leagă de M2D)
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:76, 892-920` (varianta M2D 15/80 secunde)
|
||||
- `summaries/04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:24, 513-516` și `summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:6, 20-22, 320-333, 638-640` (cross-referințe)
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
Strategie 100% mecanică de continuare: time frame-ul mare dă direcția printr-un
|
||||
semnal de Buy/Sell Momentum, time frame-ul mic dă mai întâi pullback-ul opus
|
||||
(M), apoi primul semnal de momentum în direcția mare (A) = intrare; stop la
|
||||
extrema ultimelor 4 candele pe TF mic, primul take-profit la 1:1, restul
|
||||
poziției merge pe trail (`summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:3-15`).
|
||||
|
||||
*Contradicție de nume:* fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două
|
||||
time frame-uri" (`14_strategia_1_m2d.md:5-6`), iar Q&A 20.01.2026 spune
|
||||
„numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`).
|
||||
Cele două formulări coexistă în material.
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
- **Direcție:** ambele — long și short, reguli oglindite (`14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180`).
|
||||
- **Stil:** scalping → position, în funcție de perechea de time frame-uri; recomandate day trading și swing (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Poate deveni overnight/swing pe combinațiile 15×60 dacă rămâi peste noapte (`14_strategia_1_m2d.md:464`; `09_QA/27_2025-05-28.md:426-427`).
|
||||
- **Time frame:** două simultan — unul mare (direcția) și unul mic (triggerul). Perechi: scalping 3×15; day 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`). QA dă și 5×40 (dacă stai prost cu timpul) și 15×75 (dacă lucrezi la job), care nu apar în lista „Fibonacci" din fișierul principal (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`).
|
||||
- **Cât ții poziția:** depinde de combinație — de la câteva candele (scalping) până la zile (swing); poziția de pe trail poate rămâne mai mult (`14_strategia_1_m2d.md:61-66, 456-466`).
|
||||
- **Variantă intraday pe secunde:** „**M2D 15/80**" (numele exact e incert în transcriere; în altă sesiune apare „15 cu 8-10"), folosit ca trigger de finețe după zona dată de MBAP, pe futures; stop mutat la break-even când trade-ul merge (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:76, 892-920`).
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
- Gândită pe **indici/ETF/futures**: backtest pe SPY, exemplu live pe @YM (Dow futures), SPY, Riot (acțiune individuală) (`14_strategia_1_m2d.md:12, 227, 330`; `09_QA/08_2026-01-20.md:12`).
|
||||
- Dacă nu ai acces la futures, se folosește ETF-ul corespunzător (`09_QA/08_2026-01-20.md:30`). Futures vs ETF: futures merge aproape 24h și are gap-uri rare, ETF-ul are gap la fiecare deschidere (`09_QA/25_2025-07-08.md:48-60`).
|
||||
- **Cerințe de preț minim / volum minim / lichiditate / small cap: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Nu există în surse niciun criteriu de genul acesta legat de M2D. Regula „nu shorta sub 10 dolari" apare în altă sesiune, legată de scannerul de buy/sell doji, nu de M2D (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-400`).
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
Fiecare cu sursa:
|
||||
- **TF mare în Buy Momentum** (la long) sau Sell Momentum (la short) — altfel nu există context (`14_strategia_1_m2d.md:32, 173`).
|
||||
- **TF mic a produs pullback-ul opus**: Sell Momentum la long, Buy Momentum la short (M-ul) (`14_strategia_1_m2d.md:33, 174`).
|
||||
- **TF mare trebuie să fie *încă* în aceeași direcție la momentul triggerului** — dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
|
||||
- **Fără pullback nu intri** — un Buy direct pe TF mic după Buy-ul de pe TF mare e mișcare liniară; ar fi strategie de breakout, nu de pullback (`14_strategia_1_m2d.md:198-216, 452-454`).
|
||||
- **Filtre de context (piață, sector, pivoți, volum, fundamental): NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru M2D.** Strategia e declarată 100% mecanică, fără interpretare (`14_strategia_1_m2d.md:4`); principiul că orice filtru adăugat peste o strategie mecanică o face discreționară e formulat explicit pe MP², nu pe M2D (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-105`).
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
Pas cu pas, cu cifre unde există:
|
||||
1. Alegi perechea de time frame-uri mare/mic (ex. 15 min și 3 min) (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`).
|
||||
2. **TF mare intră în Buy Momentum** (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (`14_strategia_1_m2d.md:32`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-9`).
|
||||
3. **TF mic intră în Sell Momentum** = pullback-ul care trebuie să existe (M) (`14_strategia_1_m2d.md:33`).
|
||||
4. Aștepți ca **TF mic să dea primul Buy Momentum după acel Sell** (A = trigger) (`14_strategia_1_m2d.md:35-38`).
|
||||
5. Verifici că **TF mare a rămas în Buy** (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
|
||||
6. Short: oglindit — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (`14_strategia_1_m2d.md:172-180`).
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
- **DA — trigger valid (long):** TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri (`14_strategia_1_m2d.md:206-207`).
|
||||
- **NU — trigger invalid:** TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback (`14_strategia_1_m2d.md:208-209, 398-454`).
|
||||
- **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** (`14_strategia_1_m2d.md:36-38, 469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`).
|
||||
- **Caz special DA/NU:** dacă în timpul pullbackului TF mare formează o candelă de Sell dar **nu se închide** Sell (rămâne Buy la închidere), triggerul long rămâne valid. Dacă acea candelă **se închide** Sell, setup-ul long se anulează — cauți short (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`).
|
||||
- **Al doilea semnal (buy the dip / sell the rip):** opțional, avansat; reintri la fiecare momentum următor cât timp TF mare rămâne în direcție (`14_strategia_1_m2d.md:37-38, 176-177`; `09_QA/27_2025-05-28.md:213-232`). Pe daily+60 cursul recomandă explicit **primul** semnal (`09_QA/16_2025-10-07.md:140-152`).
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
- **Unde:** cel mai jos low din **ultimele 4 candele** pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger (la short: cel mai sus high) (`14_strategia_1_m2d.md:57-58, 178`).
|
||||
- **Alternativă:** **2× ATR(10)** de la close-ul candelei de trigger — în exemplul SPY, ATR=2.88, deci stop = close 517.78 − 5.76 = 512.02; low-ul real pe 4 candele era 512.87, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`).
|
||||
- **De ce acolo:** materialul **nu explică explicit** rațiunea „4 candele"; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail (ultimul nivel apărat de cumpărători/vânzători), nu pentru stop (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). **Parțial NEACOPERIT.**
|
||||
- **Excepție de bun-simț:** nu intri mecanic pe o candelă-anomalie/gap (exemplul Apple: candelă de 60 min cu ~8% mișcare de earnings a dat un stop nerealist de mare) (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
|
||||
- Trail-ul preia după TP1 (vezi §8): linia de trail devine stop-ul dinamic (`14_strategia_1_m2d.md:78-79`).
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
- **TP1 = 1:1** — aceeași distanță ca stop-entry, proiectată în favoare; la TP1 nu mai mult (`14_strategia_1_m2d.md:59-60, 178`).
|
||||
- **Poziția rămasă merge pe trail:**
|
||||
- **Bull trail** (long): linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; se actualizează la fiecare maxim nou. Prima candelă **închisă** sub linie = **bear reversal**, ieși (`14_strategia_1_m2d.md:74-79`; diagramă la `:81-148`).
|
||||
- **Bear trail** (short): oglindit — high-ul candelelor care închid sub low-ul precedentei; violare = candelă închisă peste linie = **bull reversal** (`14_strategia_1_m2d.md:161-163`).
|
||||
- Evaluare **pe candelă închisă, nu pe wick/spike** (`14_strategia_1_m2d.md:155-159, 475-477`).
|
||||
- **Tranșe:** 2-3 poziții. Poziția 1 iese la TP1; poziția 2 (și 3, la varianta swing low) rămân pe trail până la reversal (`14_strategia_1_m2d.md:64-66`).
|
||||
- **Variantă QA:** TP1 la 1:1, **TP2 la 2:1**, a treia poziție pe trail bazat pe **swing low/high** — marcată pe slide-ul M2D „cu alb" ca *opțional*, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull trail-ul (`09_QA/26_2025-06-11.md:231-246, 354-356`).
|
||||
- **Ce anulează înainte de țintă:** SL-ul atins (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`) sau închiderea dincolo de linia de trail (bull/bear reversal) (`14_strategia_1_m2d.md:78-79, 161-163`).
|
||||
- Raportul 1:4 nu e țintă planificată, e rezultat al trailingului într-o mișcare care a continuat (`09_QA/08_2026-01-20.md:81-88`).
|
||||
- *Contradicție la risk/reward final:* fișierul principal dă **1:2.4–1:2.95** cu trail pe backtest (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`), iar Q&A 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
| Unealtă | La ce folosește | Statut |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Buy/Sell Momentum Trigger** (generic „Trigger", cod TradingView `jbv2`) | dă direcția pe TF mare și triggerul pe TF mic (săgeți buy/sell + două MA) | **PROPRIETAR** — indicator propriu cursului (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-5`) |
|
||||
| **Trend and Triggers (ATM)** / **Trend and Triggers NSR (ATM)** | afișează trigger-ele în TradeStation / Radar Screen; se primește cu Modulul 5/6 | **PROPRIETAR** (`09_QA/08_2026-01-20.md:21`; `09_QA/18_2025-09-23.md:172`; `09_QA/01_2026-08-25.md:260`) |
|
||||
| **Scanner `Jubal_TriggerSM (ATM)`** | scanare semnale | **PROPRIETAR** (`09_QA/01_2026-08-25.md:260`) |
|
||||
| **TradeStation multi-data** (Add Symbol, Edit Symbol, General → Base study on Data 2, „prompt for format") | construiește vizual cele două time frame-uri pe același grafic; fără „prompt for format" al doilea indicator calculează tot pe TF mare și setup-ul nu funcționează | **PROPRIETAR ca setare de platformă** (funcția de multi-serie e STANDARD, dar fluxul exact e TradeStation) (`09_QA/08_2026-01-20.md:12-36`; `09_QA/01_2026-08-25.md:1334-1349`) |
|
||||
| **Bull trail / bear trail** | trailing stop pe poziția rămasă | **STANDARD** — linie de preț calculabilă pe orice platformă după definiția din `14_strategia_1_m2d.md:74-79, 161-163` |
|
||||
| **ATR(10)** | alternativă de calcul al stop-loss-ului | **STANDARD** (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`) |
|
||||
| **Low/high pe 4 candele** | stop-loss standard | **STANDARD** (calcul pe orice platformă) |
|
||||
| **Swing low/high** (2 bare stânga + 2 bare dreapta) | trail opțional avansat și buy the dip | **STANDARD** (`14_strategia_1_m2d.md:165-170`; `09_QA/26_2025-06-11.md:243-246`; `09_QA/27_2025-05-28.md:220-222`) |
|
||||
| **Ieșire parțială / ordine separate** | împărțirea în 2-3 poziții | **STANDARD** (TradeStation permite ieșire parțială; pe platformele care nu permit, dai 3 ordine separate) (`09_QA/26_2025-06-11.md:238-239`) |
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
Ordonat descrescător după cât de des e repetat:
|
||||
1. **Ia primul semnal**, nu al doilea/al treilea — repetat în fișierul principal și în două QA (`14_strategia_1_m2d.md:36-38, 469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131`).
|
||||
2. **Respectă strategia 100% mecanic, nu alege semnalele** — altfel statistica nu mai e a strategiei (`14_strategia_1_m2d.md:4`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131`).
|
||||
3. **Pullback obligatoriu** între semnalul TF mare și triggerul pe TF mic (nu breakout/continuare liniară) (`14_strategia_1_m2d.md:198-216, 452-454`).
|
||||
4. **Candelă închisă, nu wick/spike** — la trigger și la trail (`14_strategia_1_m2d.md:155-159, 475-477`).
|
||||
5. **Trail-ul** care prinde mișcările lungi (efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului) (`14_strategia_1_m2d.md:326-328`).
|
||||
6. **Nu schimba regulile în timpul unui eșantion** de 20 de tranzacții (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`).
|
||||
7. **Testează pe eșantioane de minim 20 de tranzacții**, nu pe una singură (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`).
|
||||
8. **Confluența celor două time frame-uri** — TF mare rămâne în direcție la trigger (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
- **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** — ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`).
|
||||
- **Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20** — altfel nu știi dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`).
|
||||
- **Candelă închisă, nu spike** — un puseu de câteva secunde nu înseamnă spargere reală a nivelului (`14_strategia_1_m2d.md:475-477`).
|
||||
- **Gap-uri overnight și candele-anomalie** — pe Apple o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat stop nerealist; e bun-simț, nu regulă (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
|
||||
- **Buy the dip poate degenera în revenge trading** — e al doilea semnal, avansat; setup-ul arată la fel dar motivul intrării diferă (`09_QA/16_2025-10-07.md:47-79`).
|
||||
- **Nu confunda M2D standard cu versiunea modificată** (buy doji / marubozu 1/3-1/2 în loc de buy momentum) — arată pe grafic dar e „altă" strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`).
|
||||
- **Nu judeca strategia după ora la care vin semnalele** — cursantul care a renunțat pentru că semnalele veneau „prea târziu" seara; „piața nu vine la tine" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1685`; `09_QA/24_2025-07-15.md:568-580`).
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
- **SHORT Riot, TF 15 min / 3 min (cifre reale din curs):** TF mare Sell → TF mic pullback Buy → primul Sell = trigger. SL = cel mai sus high din 4 candele pe 3 min = **0.85%** de la intrare. La jumătatea drumului spre TP1 (1:1) profitul era deja **1.42%**; în loc de TP1 s-a continuat cu bear trail, ieșire pe violarea reală a trail-ului la **+4.55%** → risc/recompensă efectiv ≈ **1:5.3** (`14_strategia_1_m2d.md:227-236, 326-328`).
|
||||
- **LONG SPY, metoda ATR (cifre reale):** ATR(10) la trigger = **2.88**; close trigger = **517.78**; stop 2×ATR = **512.02**; low-ul real al metodei pe 4 candele = **512.87** (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`).
|
||||
- **Short live, Q&A 20.01.2026 (cifre reale, măsurate live):** risc (intrare→SL) **0.06%**, mișcare realizată cu trail **0.26%**, raport efectiv **~1:4**. În aceeași sesiune, un long luat după regulă a dus în SL cu **-0.07%** (`09_QA/08_2026-01-20.md:71-95`). **Atenție:** transcrierea are o inconsistență la risc — apare și **0.6%**, și **0.06%**; fișierul a ales valoarea care dă raportul 1:4 (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`).
|
||||
- **Invalidare (construit, prețuri plauzibile):** SPY, TF mare 15 min intră Buy la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy fără Sell între → NU intri (`14_strategia_1_m2d.md:398-454`).
|
||||
- **Buy the dip (construit):** SPY 15 min, swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (`09_QA/27_2025-05-28.md:213-232`).
|
||||
- **Backtest citat în curs:** 39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, risk/reward final 1:2.4–1:2.95 cu trail (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`). Cifrele complete ale backtestului (prețuri intrare/SL/TP per tranzacție) **lipsesc** din material.
|
||||
- **Cifre lipsă:** pentru restul graficelor arătate live în curs (SPY, Apple, alte semnale din backtest) nu există prețuri clare în material (`14_strategia_1_m2d.md:503-506`).
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
- **Risc per tranzacție:** maxim **0.5% din cont** pe cont prop, **1-2%** pe cont personal (cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție) (`14_strategia_1_m2d.md:64-68`).
|
||||
- **Număr de poziții:** 2-3 per semnal (`14_strategia_1_m2d.md:64`).
|
||||
- **Timp la ecran:** M2D **nu** cere ore întregi — alertele înlocuiesc statul în fața ecranului; spre deosebire de strategia discreționară pe 1 minut (`09_QA/26_2025-06-11.md:920`; `09_QA/25_2025-07-08.md:1238-1241`).
|
||||
- **Constrângere de orar:** semnalele pot veni seara; trebuie să te adaptezi la orele pieței, nu invers (`09_QA/24_2025-07-15.md:568-580`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1685`).
|
||||
- **Eșantion obligatoriu:** minim **20 de tranzacții** înainte de a trage concluzii (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`). Pentru backtesting serios: 50-60 minim, ideal 100, pe asset-ul propriu (`09_QA/27_2025-05-28.md:342-352`); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:156-172`).
|
||||
- **Pe prop:** calculează poziția astfel încât **cea mai proastă zi din sample × 2** să nu atingă limita zilnică; limita zilnică se calculează și pe poziții deschise (`09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`; `09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
|
||||
- **Mărime minimă de cont:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate
|
||||
*(judecată proprie)*
|
||||
|
||||
**(a) Prop firm:** nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) se transferă bine și e explicit gândit pentru prop. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici sensibile la spread/comisioane, iar limita de drawdown zilnic poate fi atinsă de pierderea flotantă chiar pe poziții în profit. Fără indicatorul propriu Buy/Sell Momentum, setup-ul nu se poate rula „exact" — deci pe prop ai nevoie de platforma cursului.
|
||||
|
||||
**(b) BVB:** transferabilitate foarte mică. Lichiditatea și spread-ul de pe BVB fac nerealiste combinațiile 3×15 / 15×60 pe acțiuni individuale; nu ai short, deci jumătate din strategie dispare; nu ai scanere și nici indicatorii proprietari (Buy/Sell Momentum, Trend and Triggers), deci triggerul ar trebui reconstruit cu un momentum standard — iar atunci statisticile citate (72-80% win rate) nu se mai aplică. Sesiunea 10:00-17:45 e compatibilă cu TF-urile mari, dar fără o implementare standard verificată M2D rămâne, pe BVB, o schiță, nu o strategie gata de rulat.
|
||||
396
summaries/17_STRATEGII/fise/mbp.md
Normal file
396
summaries/17_STRATEGII/fise/mbp.md
Normal file
@@ -0,0 +1,396 @@
|
||||
# MBP / Mbappé — fișă
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md` (fișierul principal al strategiei, integral)
|
||||
- `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535` (TICUS / TICSP, TradeStation, ce e proprietar)
|
||||
- `09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664, 1717` (MBAP contra-trend, win rate, varianta pe divergență)
|
||||
- `09_QA/24_2025-07-15.md:1-6, 440-453` (primul trade live MBAP)
|
||||
- `09_QA/03_2026-08-11.md:34-72` (unde se folosește MBAP, SL la 4 candele, excepția de swing)
|
||||
- `09_QA/09_2025-12-09.md:993-1132, 1136-1190` (management poziție, backtest MBAP 2025, BVB)
|
||||
- `09_QA/10_2025-12-02.md:166-181, 565-568` (regula „50%”, win rate condiționat, domeniul de aplicare)
|
||||
- `09_QA/11_2025-11-25.md:557-648` (short complet pe MBAP, cu trail)
|
||||
- `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` (testul filtru de volum: 73% → 75%)
|
||||
- `09_QA/15_2025-10-14.md:430-444` (~70% ca referință la 1:2)
|
||||
- `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` (corelația SPY/QQQ vs. Dow/Russell)
|
||||
- `09_QA/17_2025-09-30.md:14-18` (long weekly MP² + short 15 min MBAP)
|
||||
- `09_QA/01_2026-08-25.md:854-867` (merg pe Forex/crypto/commodities)
|
||||
- `09_QA/19_2025-09-08.md:313-317` (robotizarea MBAP)
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:66-76, 892-911, 961, 984-989` (MBAP = setup ATM, „M de Mbap” + M2D)
|
||||
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:30-31, 56-57, 82-83, 132-133, 230-233, 295-301`
|
||||
|
||||
> **Notă de nume:** în fișierul principal strategia se numește **MBP**, iar în
|
||||
> Q&A/analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé”, „M de Mbap”)
|
||||
> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`;
|
||||
> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal
|
||||
> e dat de autor ca „Mecanică + Bollinger + Presiune”; forma „MBAP” nu are o
|
||||
> extindere explicită în material.
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
|
||||
MBP e strategia mecanică **intraday, de tip reverse (mean reversion)**, care
|
||||
intră contra unei mișcări violente când o candelă de 15 minute închide
|
||||
dincolo de banda Bollinger **și** TICUS (presiunea tauri/urși pe toată piața
|
||||
de acțiuni din SUA) depășește ±1000 **pe aceeași candelă**, după care așteaptă
|
||||
un trigger de moment (Buy/Sell Momentum, Doji sau Hammer) ca să intre efectiv
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 20-24`).
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
|
||||
- **Direcție:** ambele — long și short, simetric (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109`).
|
||||
- **Stil:** intraday / day trading, **reverse / mean reversion**, nu
|
||||
trend-following (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:6-7`;
|
||||
`09_QA/03_2026-08-11.md:63`).
|
||||
- **Timeframe de analiză:** **15 minute recomandat**; funcționează și pe 5
|
||||
minute (mai multe semnale, mai slabe mediu) și pe 60 minute (mai puține
|
||||
semnale); **niciodată daily sau mai sus**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34`).
|
||||
- **Timeframe de execuție:** candela de 15 min pe care apare trigger-ul
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109`).
|
||||
- **Cât ții poziția:** se **închide la finalul sesiunii**, indiferent de nivel
|
||||
— e day trading, nu swing
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`). Exemplul short din
|
||||
material a ținut 7 candele de 15 min = ~1h45
|
||||
(`09_QA/11_2025-11-25.md:635-641`).
|
||||
- **Frecvență:** ~1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, rar 3, uneori 0 mai multe
|
||||
zile la rând (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431`).
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
|
||||
- Gândită pe **equities / indici**; testată pe **SPY**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:7`).
|
||||
- Pe indici: SPY, QQQ, Dow Jones (futures/ETF), Russell (IWM)
|
||||
(`09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`).
|
||||
- „Merg pe orice” — MBT-10, **MBAP** și MP² merg pe Forex, Bitcoin, crude
|
||||
oil, aur, zahăr, cafea, bonduri, pentru că sunt strategii de price action
|
||||
bazate pe pivoți (`09_QA/01_2026-08-25.md:854-862`).
|
||||
- TICUS măsoară **toată piața de equities din SUA**, nu un singur indice —
|
||||
de aceea funcționează și pe Nasdaq/Russell
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42`;
|
||||
`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`).
|
||||
- **Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap:** NEACOPERIT ÎN
|
||||
MATERIAL. Nu apare nicio cerință de lichiditate sau de capitalizare.
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
|
||||
- **Context de piață / trend:** semnal de **epuizare**, doar la capătul unei
|
||||
**mișcări rapide/violente care ajunge într-un nivel major** (suport major
|
||||
pentru long, rezistență majoră pentru short, ex. monthly/quarterly). Nu e
|
||||
semnal de trend-following (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`).
|
||||
- **Volatilitate:** are nevoie de volatilitate; într-o **consolidare strânsă**
|
||||
prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se declanșează
|
||||
(`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`).
|
||||
- **Sesiune:** doar **regular session** — TICUS nu funcționează în
|
||||
pre-market/after-hours; dacă îl scoți de acolo, strategia nu mai are pe ce
|
||||
se baza (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`).
|
||||
- **Volum:** opțional, nu condiție. Filtrul de volum a fost testat și nu
|
||||
aduce un avantaj real (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`;
|
||||
`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`).
|
||||
- **Corelație de indici:** SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan, deci
|
||||
nu sunt două tranzacții independente; Dow și Russell sunt suficient de
|
||||
diferite ca să adauge ceva (`09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`).
|
||||
- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL — nicio condiție fundamentală în
|
||||
fișierul principal sau în sursele care descriu MBAP.
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
|
||||
**Componentele tehnice**
|
||||
- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`).
|
||||
- **TICUS:** uptick minus downtick pe mii de titluri simultan; linie 0, prag
|
||||
**+1000** (overbought), **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință
|
||||
vizuală, nu condiție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`).
|
||||
|
||||
**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`)
|
||||
1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară**
|
||||
Bollinger.
|
||||
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS ≤ **-1000** (oversold).
|
||||
3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**,
|
||||
**Buy Doji** sau **Buy Hammer**.
|
||||
4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele 4 candele înapoi de
|
||||
la trigger, trigger-ul inclus.
|
||||
5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).
|
||||
|
||||
**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`)
|
||||
1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară**
|
||||
Bollinger.
|
||||
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS ≥ **+1000** (overbought).
|
||||
3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji**.
|
||||
4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele,
|
||||
trigger inclus.
|
||||
5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).
|
||||
|
||||
*Notă din material: în slide-uri eticheta long/short era inversată; regulile
|
||||
de mai sus sunt versiunea corectată verbal
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).*
|
||||
|
||||
**Variantă / ambiguitate:** într-o sesiune Q&A, MBAP e formulat ca „long când
|
||||
prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când revine în
|
||||
banda de sus**”, plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul**
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă)
|
||||
nu e aceeași cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal.
|
||||
|
||||
**Setup-ul „ATM” (din analiza zilnică):** MBAP e tratat ca setup al
|
||||
sistemului ATM — intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate
|
||||
da doar **zona**, iar trigger-ul de intrare fin poate veni din M2D 15/80
|
||||
secunde (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`).
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
|
||||
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 pe aceeași candelă) **și** vine primul trigger de moment (Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer pe long) | candelă M close 623.87 sub bandă 623.90, TICUS -1150; trigger buy momentum → entry 623.95 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) |
|
||||
| **NU — prea devreme** | M îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | M valid close 623.85, TICUS -1200, apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) |
|
||||
| **NU — invalidat** | Banda și TICUS nu sunt pe **aceeași** candelă (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) |
|
||||
|
||||
Regulă practică din curs: **nu te uita din ochi** dacă închiderea e dincolo de
|
||||
bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea
|
||||
exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221,
|
||||
436-438`).
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
|
||||
- **Long:** cel mai jos minim din ultimele **4 candele** înapoi de la trigger,
|
||||
trigger-ul inclus (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`).
|
||||
- **Short:** cel mai sus maxim din ultimele **4 candele**, trigger inclus
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:106-107`).
|
||||
- **De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă
|
||||
prețul îl sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul nu
|
||||
dă o explicație explicită „de ce 4 candele” — NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru
|
||||
rațiunea alegerii; regula de 4 candele e dată ca atare, iar fișierul QA o
|
||||
descrie ca „cele 4 candele anterioare” (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`).
|
||||
- **Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de
|
||||
**swing trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**,
|
||||
nu la 4 candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`).
|
||||
- **Cât e în %:** nu există un procent fix impus. Exemple: SPY long SL 623.60
|
||||
față de entry 623.95 ≈ 0.06%
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc
|
||||
**0.41%** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); live 15.07.2025 SL
|
||||
**0.8%** (un participant a măsurat 0.9%) (`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`).
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
|
||||
- **TP1 = risc/recompensă 1:1** (aceeași distanță ca SL), pentru ambele
|
||||
direcții (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:95-96, 108`).
|
||||
- **Management standard în 3 poziții** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`):
|
||||
- Poziția 1 → închisă la TP1 (1:1).
|
||||
- Poziția 2 → închisă la **reversal** (primul semnal de sens opus).
|
||||
- Poziția 3 → **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru
|
||||
short).
|
||||
- După ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la
|
||||
**breakeven**.
|
||||
- **Variantă „set and forget” (2 poziții):** TP1 la 1:1 și TP2 la 1:2; când se
|
||||
atinge primul TP, stopul poziției rămase se mută la **break even**; dacă ești
|
||||
la ecran, trail sub minimul fiecărei **candele închise**
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`).
|
||||
- **Varianta ideală 3 (sau 4) poziții:** 1 la 1:1, 2 la 1:2, 3 pe trail până
|
||||
la swing / bear reversal (`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
|
||||
- **Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%” (jumătatea
|
||||
drumului spre țintă) — wick-ul unei bare lungi îl atinge și te scoate;
|
||||
mută-l la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
|
||||
Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%” e citată în altă
|
||||
sesiune (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — vezi contradicțiile, secțiunea 14.
|
||||
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus
|
||||
(poziția 2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`).
|
||||
- **Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~1:4 pe eșantion
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short a ieșit
|
||||
la ~4.9R (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
|
||||
| Indicator / unealtă | La ce folosește | Standard sau proprietar |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | condiția „prețul e întins statistic” | **STANDARD** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) |
|
||||
| **TICUS** | presiunea reală tauri/urși pe toată piața US; prag ±1000 | **PROPRIETAR** — simbol precalculat TradeStation Market Data Services; pe TradingView echivalentele costă sau nu există (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`) |
|
||||
| **TICSPU / TICND** (S&P / Nasdaq) | variante înguste; instructorul **nu** le folosește (fără edge) | **PROPRIETAR** (`09_QA/14_2025-10-21.md:514-527`) |
|
||||
| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** | trigger de moment, după condiția M | **PROPRIETAR** — trigger-e proprii; nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) |
|
||||
| **Bull Trail / Swing Low / Swing High** | mutarea stopului pe extremele locale | **STANDARD conceptual**, dar implementarea din curs e în TradeStation (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:45-46, 97-98, 109`) |
|
||||
| **Volum** | opțional, filtru testat, nu aduce | **STANDARD** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`) |
|
||||
| **Platformă** | execuția și datele | **TradeStation** (necesară pentru TICUS și trigger-e) (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:461-462`; `09_QA/14_2025-10-21.md:533-535`) |
|
||||
| **Scaner MBP** | selecție de simboluri | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează un scaner specific MBP |
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
|
||||
Ordonate descrescător după cât de des/frecvent e repetat în surse:
|
||||
|
||||
1. **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust.** Lățimea bazei de calcul
|
||||
e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată
|
||||
piața da (`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; susținut și de
|
||||
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42`).
|
||||
2. **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă.** Condiția de context nu e validă dacă
|
||||
TICUS a fost extrem pe o candelă vecină — verificare prin click
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 439-442`).
|
||||
3. **Volatilitate și nivel major, nu range strâns.** MBAP prinde bine
|
||||
range-urile, dar are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile
|
||||
(`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`).
|
||||
4. **Trigger de moment obligatoriu.** Condiția M nu e trigger; fără
|
||||
buy/sell momentum/doji/hammer nu intri (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`).
|
||||
5. **Respectarea regulilor de management.** Rata de ~70% e calculată **cu
|
||||
regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii
|
||||
(`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`).
|
||||
6. **Disciplina de a nu forța tranzacții.** 1-2 semnale/zi; forțarea unor
|
||||
intrări fără M complet strică exact avantajul statistic
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`).
|
||||
7. **Filtrul de volum — testat, NU dă edge.** 73% fără filtru vs. 75% cu
|
||||
filtru, în limita zgomotului statistic
|
||||
(`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`).
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
|
||||
- **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub
|
||||
-1000” și „la limită, dar nu chiar” (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se
|
||||
vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`).
|
||||
- **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași
|
||||
candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`).
|
||||
- **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști
|
||||
gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`).
|
||||
- **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min,
|
||||
forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`).
|
||||
- **Nu muta stopul la nivelul „50%”, mută-l la break even** — wick-ul unei
|
||||
bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
|
||||
- **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere; dacă nu poți supraveghea,**
|
||||
rămâi la varianta cu TP fixe și break even, nu la trail
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`).
|
||||
- **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o
|
||||
strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`).
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
|
||||
**Exemplul 1 — long SPY 15 min** (cifre din curs, rotunjite)
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`):
|
||||
candelă M roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS
|
||||
**-1150** pe aceeași candelă; trigger buy momentum → intrare **623.95**;
|
||||
SL **623.60** (lowest low, 4 candele); TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3
|
||||
cu trail poate merge până la ~1:4.
|
||||
|
||||
**Exemplul 2 — short SPY 15 min**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:150-177, 344-349`):
|
||||
candelă M verde, close **624.82** peste banda superioară **624.77**, TICUS
|
||||
exact **+1000** (limită — verificat prin click); trigger sell momentum →
|
||||
intrare **624.75**; SL **625.20**; TP1 **624.30** (-0.45, 1:1).
|
||||
|
||||
**Exemplul 3 — M valid fără trigger**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`): close 623.85, TICUS
|
||||
-1200 (condiție OK), dar candelele următoare rămân roșii/plate — nu intri.
|
||||
|
||||
**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`): intrare
|
||||
short **660.00**, SL **662.71** (risc 0.41%), TP1 **657.29** (1:1) atins în
|
||||
prima candelă, trail până la ieșirea la **646.80** = **2% = ~4.9R**, în 7
|
||||
candele de 15 min (~1h45). *Procentele sunt ale instructorului, prețurile
|
||||
sunt construite de sumarizator (`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`).*
|
||||
|
||||
**Trade live, 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min,
|
||||
primul semnal, SL **0.8%** (un participant a măsurat 0.9%), rezultat „1 pe 2”.
|
||||
Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv
|
||||
și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS
|
||||
din fișierul principal**. Regulile complete nu au fost date în acea sesiune.
|
||||
|
||||
**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)**
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65%**, profit factor
|
||||
**2.69**, win rate **~71%**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown
|
||||
**1.22%**, randament mediu **~1.97%/lună**, max 11 câștiguri consecutive,
|
||||
max 3 pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.
|
||||
|
||||
**Backtest din curs (SPY 15 min, eșantion 50 tranzacții)**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-433`): win rate **76%**
|
||||
(38/12), 30 long / 20 short, câștig mediu **0.53%**, pierdere medie
|
||||
**0.42%**, profit total **20.17%** fără trail / **22%** cu trail, minus 5%
|
||||
pierdere cumulată → net **15.17% / 17%**, R:R realizat **~1:4**.
|
||||
|
||||
**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet de trade cu toate cifrele
|
||||
(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul”;
|
||||
„Exemplul 3” e explicit construit de sumarizator, nu cifre din transcriere.
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
|
||||
- **Timp pe zi / oră la ecran:** trebuie să fii la ecran în **regular
|
||||
session**, pentru că TICUS nu funcționează în afara ei
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`). Frecvență mică: 1-2
|
||||
semnale/zi (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431`).
|
||||
- **Închizi la finalul sesiunii** — nu rămâi peste noapte
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`).
|
||||
- **Alertă obligatorie** la TP1, altfel nu știi când să muți al doilea stop
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1128-1129`).
|
||||
- Dacă nu poți supraveghea, folosești varianta cu TP fixe + break even, nu
|
||||
trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`).
|
||||
- **Mărime de cont:** backtestul afișat e pe un cont de **100.000**
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`).
|
||||
- **Risc per trade:** nu e dat un procent fix în material — NEACOPERIT ÎN
|
||||
MATERIAL pentru o regulă de sizing. Reperele numerice existente: SL 0.41%
|
||||
(`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8%
|
||||
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42% pe backtest
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`).
|
||||
- **Număr de poziții:** 2-4, cu ieșiri eșalonate
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`;
|
||||
`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
|
||||
- **Robotizare:** instructorul intenționează să robotizeze complet MBAP;
|
||||
TradeStation poate backtesta intraday doar cu cod EasyLanguage
|
||||
(`09_QA/14_2025-10-21.md:488-491`; `09_QA/19_2025-09-08.md:313-317`).
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate
|
||||
|
||||
**Judecată proprie.**
|
||||
**Pe cont de prop (drawdown zilnic):** parțial. Regulile de risc sunt mici
|
||||
(SL ~0.4-0.9%/trade, max drawdown 1.22% pe backtest,
|
||||
`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), iar închiderea la finalul sesiunii evită
|
||||
gap-urile peste noapte — bun pentru un prop. Blocajul real e uneltele: TICUS
|
||||
și trigger-ele buy/sell momentum sunt **proprietare TradeStation**
|
||||
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`), iar
|
||||
multe firme de prop nu oferă TradeStation cu Market Data Services. Dacă
|
||||
firma permite short pe indici/futures și TradeStation cu datele respective,
|
||||
merge; altfel strategia își pierde exact condiția M. Regulile de consistency
|
||||
pot fi atinse de câștigurile rare pe trail (~4.9R).
|
||||
**Pe BVB:** nu. TICUS e un indicator de breadth pe **toată piața de acțiuni
|
||||
din SUA** — irelevant și indisponibil pentru BVB; trigger-ele de moment sunt
|
||||
proprietare; short practic nu există; nu există scanere; sesiunea BVB
|
||||
(10:00-17:45 ora RO) nu se suprapune cu regular session-ul US pe care se
|
||||
bazează TICUS. Poți replica doar banda Bollinger (standard), dar rămâi fără
|
||||
partea care dă edge-ul (breadth-ul TICUS), conform raționamentului din
|
||||
`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`. **Simboluri BVB: niciunul.**
|
||||
|
||||
## Contradicții și ambiguități din material
|
||||
|
||||
1. **Win rate:** fișierul principal dă **76%** pe 50 de tranzacții SPY
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`); backtestul MBAP 2025
|
||||
dă **~71%** pe 148 tranzacții (`09_QA/09_2025-12-09.md:1146`); Q&A dă
|
||||
**~70%** (`09_QA/15_2025-10-14.md:439`; `09_QA/10_2025-12-02.md:180`) și
|
||||
**~75%** (`09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`).
|
||||
2. **R:R final:** principal „realizat ~1:4”
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); Q&A „~75% la **1:3**”
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca
|
||||
referință (`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`).
|
||||
3. **Când muți stopul la breakeven:** principal — după **R:R 1:2**
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); Q&A — după **primul
|
||||
TP (1:1)** (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); altă Q&A citează regula
|
||||
„după 50%, te protejezi la 50%” (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o
|
||||
a treia sesiune o critică și recomandă break even
|
||||
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
|
||||
4. **Trigger short:** principal — **Sell Momentum / Sell Doji** (fără Sell
|
||||
Hammer, deși long are Buy Hammer)
|
||||
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A — „short când
|
||||
revine în banda de sus” (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`).
|
||||
5. **Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing:** principal/QA general
|
||||
— 4 candele (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`;
|
||||
`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit — sub low-ul
|
||||
structural (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`).
|
||||
6. **Nume:** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`).
|
||||
7. **Setup-ul din 15.07.2025:** double bottom + volum + trecere peste media
|
||||
mobilă, SL 0.8% (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) nu corespunde regulilor
|
||||
Bollinger + TICUS din fișierul principal — fie e o altă manifestare a
|
||||
setup-ului ATM, fie o descriere incompletă în acea sesiune.
|
||||
|
||||
## NEACOPERIT ÎN MATERIAL (recapitulare)
|
||||
|
||||
- Cerințe de preț minim / volum minim / lichiditate / small cap.
|
||||
- Filtru fundamental.
|
||||
- Scaner specific MBP.
|
||||
- Formula de sizing a poziției și procentul fix de risc per trade.
|
||||
- Definiția exactă/construcția TICUS (e descrisă funcțional, nu ca formulă).
|
||||
- Definiția exactă a „Bull Trail” și rațiunea celor 4 candele la SL.
|
||||
- Orele exacte ale ferestrei de tranzacționare (se spune doar „regular
|
||||
session”).
|
||||
205
summaries/17_STRATEGII/fise/mbt10.md
Normal file
205
summaries/17_STRATEGII/fise/mbt10.md
Normal file
@@ -0,0 +1,205 @@
|
||||
# MBT-10 și buy hammer — fișă
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` — fișierul principal al strategiei
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md` — sinteza (C5–C8, exemplul cu buy hammer + MBT-10)
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md` — gamble trade, Oracle, hammer în gap
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` — buy hammer ca trigger, rata de succes
|
||||
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md`, `04_pivoti_si_proiectii.md`, `05_volum.md`, `06_structura_trend.md`, `07_context_de_piata.md` — mențiuni
|
||||
- `summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md` — definiția hammer + trigger + SL/TP
|
||||
- `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`, `summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` — scannerul `BHATM`
|
||||
- `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` — filtrul Bull Reversal
|
||||
- `summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md`, `03_strategia_6_mbp_mbappe.md` — buy hammer ca trigger
|
||||
- `summaries/09_QA/04_2026-08-04.md`, `03_2026-08-11.md`, `01_2026-08-25.md`, `24_2025-07-15.md`, `26_2025-06-11.md`, `18_2025-09-23.md`, `15_2025-10-14.md`, `28_2025-05-27.md`, `11_2025-11-25.md`
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
|
||||
MBT-10 e un trigger al sistemului ATM, long sau short, care contează **doar la închiderea barei** (pe daily, close-ul zilei) și e aproape niciodată ideea în sine, ci ultima confluență după suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:5-11`); buy hammer e trigger-ul long înrudit — candelă cu corp mic sus și codiță lungă în jos (≥ 2× corpul), apărută după downtrend, confirmată de o închidere peste high-ul ei (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-100`, `112`).
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
|
||||
MBT-10:
|
||||
- **Direcție:** ambele — „intră în MBT-10" = long, „MBT-10 short" = semnal în jos (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:5-6`).
|
||||
- **Stil:** swing pe daily; intraday doar ca treaptă din cascadă (MBT-10 pe 60 min) și în suport weekly (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-348`).
|
||||
- **Timeframe de analiză:** daily standard; 60 min doar când ideea de pe daily e deja formată; pe weekly/monthly nu există regulă de MBT-10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-350`).
|
||||
- **Timeframe de execuție:** close-ul barei — pe daily, close-ul zilei; „în formare" intraday nu e semnal (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `70-71`).
|
||||
- **Cât ții poziția:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca durată proprie. Repere indirecte: e „swing", exemplul Tesla ține 6 zile (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:119`), iar în sinteză poziția 3 pe trailing iese în a 21-a zi (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:399-401`).
|
||||
|
||||
Buy hammer:
|
||||
- **Direcție:** long; simetricul short e Sell Hammer (`summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:338-340`).
|
||||
- **Stil:** trigger de candelă pe orice timeframe, de la 5 min la monthly (`summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:337`; `summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`).
|
||||
- **Timeframe de execuție:** închiderea candelei următoare, peste high-ul hammer-ului (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124`).
|
||||
- **Cât ții poziția:** depinde de strategia care îl folosește; NEACOPERIT ca durată proprie.
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
|
||||
- **MBT-10 merge pe orice:** Forex, Bitcoin, crude oil, aur, zahăr, cafea, bonduri — pentru că e price action bazat pe pivoți (`summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:856-861`). Calibrat pe indici (S&P, 11 sectoare) (`summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:861-865`).
|
||||
- Analiza zilnică din care vine fișa lucrează pe **acțiuni US + indici/futures**; exemplul real e Tesla (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:118`).
|
||||
- **Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap pentru MBT-10: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.**
|
||||
- Scannerul care produce lista de MBT-10 cere candidaților „relative volume peste 100% și relative strength în cadranul de îmbunătățire" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937`).
|
||||
- **Buy hammer:** gândit pe acțiuni US (scanner TradeStation), dar folosit și pe SPY 5 min, ETF-uri și bond futures (`summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md:1199-1201`).
|
||||
- Din familia de scanere Buy/Sell Doji/Hammer (în care intră buy hammer-ul): volum mediu daily ≥ 500.000, iar în filtrele lui preț minim 30-40 $ (sub 10 $ nu se shortează deloc) (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`; `summaries/09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`). Pragurile sunt date pentru scanerul BYD/SLD, nu enunțate separat pentru hammer.
|
||||
- **Small cap:** NEACOPERIT explicit pentru ambele.
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
|
||||
MBT-10:
|
||||
- **Context / trend:** e trigger-ul de după un pattern de bottom; după o cădere, pe daily aștepți închiderea zilei în MBT-10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:43-49`, `343-354`).
|
||||
- **Suport / locul crimei:** pullback în locul crimei + hammer în suport quarterly → MBT-10 la close (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:165-177`).
|
||||
- **Pivoți (condiția de preț):** close **peste pivotul daily (PPD)**; numit „prima componentă din MBT-10", deci posibil nu singura (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:179-188`, `213-218`).
|
||||
- **Volum:** divergență de volum la piciorul 2 / acumulare; la gap up, divergența e condiție de calitate (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`).
|
||||
- **Fundamental:** fluxul e fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10; scannerul dă lista, confluențele o filtrează (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860`).
|
||||
- **Veto eveniment:** earnings în zilele următoare anulează orice setup, oricât de complet (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:886-888`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-80`).
|
||||
- **Direcție:** MBT-10 short pe indice = motiv să nu cumperi acțiuni în acele zile (deducție a sumarizatorului) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:18-19`, `59-60`, `843-844`).
|
||||
- **Gap up (caz puternic):** downtrend masiv departe de medie, stochastic oversold pe monthly și weekly, double bottom / serie de doji ideal în locul crimei, divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:14-15`, `469-474`).
|
||||
- **Gap down:** primul MBT-10 poate să nu meargă; de obicei merge al doilea sau al treilea (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:146-152`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:16-17`, `639-641`).
|
||||
- **Short pe indice:** McClellan sub zero, structură de top (double top cu al doilea vârf mai sus) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:752-755`).
|
||||
|
||||
Buy hammer:
|
||||
- **Downtrend anterior** — fără el, hammer nu e reversal (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-80`).
|
||||
- **Locație la un nivel:** suport / pivot; contează mult la suport weekly, monthly sau quarterly, nu în mijlocul range-ului (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:505`, `701-702`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`).
|
||||
- **Volum:** după buy hammer „volumul e la cer"; suma dintre acumulare / divergență de volum întărește trigger-ul (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:2169`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`).
|
||||
- Apare tipic după un buy doji deasupra pivotului: „de acolo prețul ia viteză" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:543-544`).
|
||||
- La scanner: filtru Bull Reversal = 1 pentru long, altfel lista are formă fără context (`summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`, `44-52`).
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
|
||||
MBT-10:
|
||||
1. Ai o idee de bottom cu confluențe: suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:9-11`).
|
||||
2. Urmărești bara pe daily (sau 60 min în suport weekly) și **aștepți close-ul** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-350`).
|
||||
3. Condiția de preț: close peste pivotul daily; la nevoie două închideri consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:183-195`) — vezi contradicția din secțiunea finală.
|
||||
4. Setup-urile în care apare MBT-10 sunt tabulate în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:867-881` (pullback locul crimei + hammer, MICI, double bottom, buy doji monthly + wick FVG, spike low, triple doji, reintrare după primul target, bull flag, retest la 1/2 gap, buy hammer din suport monthly, island top, sezonalitate).
|
||||
5. Scannerul de MBT-10 produce candidații, dar **nu e listă de cumpărături** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:853-863`, `933-935`).
|
||||
|
||||
Buy hammer:
|
||||
1. Downtrend anterior (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-80`).
|
||||
2. Corp mic sus, fitil lung în jos (cel puțin dublul corpului), fitil de sus aproape inexistent. Exemplul lecției: O 63.05, H = C 63.30, L 62.10 — fitil 0.95, corp 0.25 (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:79-88`).
|
||||
3. Notezi **low-ul** (62.10) ca nivel de invalidare și **high-ul** (63.30) ca prag de confirmare (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-100`).
|
||||
4. La scanner: `BHATM = 0` marchează momentul semnalului; filtrele de nivel (`RSV1ATM`) și de volum, plus Bull Reversal (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30`, `63-73`; `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`).
|
||||
5. Verifici vizual că e hammer real, nu artefact, și pe ce parte a nivelului stă (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:115-116`).
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
|
||||
MBT-10:
|
||||
- **DA:** bara s-a închis în MBT-10 (pe daily: ziua a închis peste pivotul daily). Intrarea se face la close (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `70`, `332`). Q&A 04.08: „Dacă nu se închide, nu e de intrat. Dacă se închide, e mișto de intrat." (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:317`).
|
||||
- **NU — prea devreme:** „în formare" intraday. Exemplul: intraday 55.30, ziua a închis 52.90, iar a doua zi 51.50, sub locul crimei — semnalul nu a existat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:243-330`, `929-930`).
|
||||
- **NU — invalidat:** close sub structura pe care se bazase ideea (locul crimei / suport / gap) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:325-330`).
|
||||
- Cifre exemplu (construite de sumarizator): intrare 54.60 la close, SL 52.00, TP 58.90 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:169-173`).
|
||||
|
||||
Buy hammer:
|
||||
- **DA:** candela următoare **închide peste high-ul hammer-ului** (ex. 64.10 peste 63.30) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:102-124`).
|
||||
- **NU:** candela următoare închide sub low-ul hammer-ului (ex. 62.00 sub 62.10) — downtrend-ul continuă (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:114-124`).
|
||||
- Exemplu real: hammer în gap, low 64.30; trigger = close 66.90, peste high-ul hammer-ului → intrare; SL 64.10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:502-508`).
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
|
||||
MBT-10:
|
||||
- **Unde:** sub structura pe care s-a format semnalul. Exemple: sub codița hammer-ului, care e și locul crimei — SL 52.00 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:171-172`); sub suportul weekly — SL 87.30 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:449-450`); sub low-ul barelor de după gap down — SL 63.20 / 60.40 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:729-732`); la gap up, sub low-ul barei de gap — SL 32.80 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:622-623`).
|
||||
- **De ce acolo:** acel nivel invalidează ideea — dacă prețul închide sub el, retestul / suportul / gap-ul a eșuat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:171-172`, `449-450`, `622-623`).
|
||||
- **Cât e în % / R:** nu există un procent fix în material; toate cifrele din diagrame sunt construite de sumarizator (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`).
|
||||
- La gap down, #1 și #2 au **același risc în bani** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:731-732`).
|
||||
|
||||
Buy hammer:
|
||||
- **Unde:** sub low-ul hammer-ului (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:213`); la un double bottom, sub double bottom (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:167-169`); în gap, sub hammer, pentru că altfel jumătatea gap-ului nu mai e apărată (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:504-505`).
|
||||
- **De ce acolo:** dacă se tranzacționează sub low, cererea care a făcut fitilul nu mai există (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:213`).
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
|
||||
MBT-10:
|
||||
- **Regulă de TP proprie: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Fișierul nu fixează o țintă proprie; țintele din exemple sunt aplicarea sumarizatorului (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`).
|
||||
- Exemple de ținte (construite): vârful anterior 58.90 = 1.65R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:173`); vârful de unde a pornit coborârea 95.20 = 2.0R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:451`); ultimul lower high 39.20 = 3.6R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:624`); închiderea gap-ului 70.60 = 4.7R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:733`); la short pe indice, baza 54.00 = 1.8R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:845-846`).
|
||||
- **Reintrare după primul target:** retest în locul crimei; trigger MBT-10 pe daily sau inverted H&S pe 60 min, ideal un nou buy doji (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:876`).
|
||||
- **Ce anulează înainte de țintă:** close sub structură (stop-ul).
|
||||
- Ținta minimă rostită la gap up cu stochastic oversold: „ar trebui să ne întoarcem măcar la medie" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:631-633`).
|
||||
|
||||
Buy hammer:
|
||||
- **Fără țintă proprie în lecția de pattern.** Strategiile care îl folosesc dau regulile: MBP = TP1 1:1, apoi trail pe Bull Trail / Swing Low (`summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`); MDSRT = target simetric + trail (`summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:180-186`).
|
||||
- Exemplul ilustrativ din lecția de pattern (XYZ, construit): TP 65.95 = 2R (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215`).
|
||||
- La gap: ținta e gap-ul de deasupra / 1/2 gap (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md:335`); exemplu construit, TP 72.50 = 2R, atins după 9 zile (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:504-508`).
|
||||
- La double bottom cu hammer: TP 56.60 = 2R (exemplu construit) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:167-171`).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
|
||||
| Indicator / unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **MBT-10** (indicator) | trigger long/short, confirmat la close; formula și sensul lui „10" necunoscute; „se bazează pe pivoți" | **PROPRIETAR** (trigger al sistemului ATM; în TradeStation) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:21-39`, `978-989`; `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:856-861` |
|
||||
| **Scanner de MBT-10** | produce lista de candidați, filtrată de confluențe | **PROPRIETAR** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:853-863` |
|
||||
| **Floor pivots** (PPD/PPW/PPM) | condiția de preț (close peste PPD) și nivelurile suport/rezistență | **STANDARD** (pivou = high+low+close / 3) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:183-188`; `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:858-860` |
|
||||
| `jbtgrshdATM` cu `BHATM = 0` | triggerul de buy hammer pentru scanner | **PROPRIETAR** (indicator ATM) — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` |
|
||||
| `RSV1ATM` (% of PP / Support / Resistance) | proximitate față de nivel + `Market Preview` | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31`, `74-76` |
|
||||
| **Bull Reversal / Bear Reversal** | filtru suplimentar long/short (prețul a spart trail-ul opus) | **PROPRIETAR** („indicator ATM") — `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25` |
|
||||
| `RVOL RSATM` | relative volume peste 100%; la construcție doar `Display`, nu prag dur | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937` |
|
||||
| **McClellan** | context short pe indice (sub linia de zero = risc de continuare) | **STANDARD** (oscillator McClellan public; sumarul nu îl atribuie cursului) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:752-755` |
|
||||
| **Stochastic** monthly/weekly | oversold extrem la gap up | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474` |
|
||||
| **SMA 20** | „întoarcere la medie" ca țintă minimă; reper de distanță de medie | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:631-633` |
|
||||
| **Volum / OBV** | divergență, acumulare, confirmare la piciorul 2 | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`; `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:605-606` |
|
||||
| **MBAP + M2D 15/80 secunde** | intraday: MBAP dă zona, M2D dă momentul | **PROPRIETAR** (ATM; parametrii M2D incerți în transcriere) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-923` |
|
||||
| **TradeStation Scanner / RadarScreen** | rulează testul logic pe 500-3000 de simboluri | **PROPRIETAR** implementarea; conceptul de screener e replicabil — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:14-23` |
|
||||
| **Date fundamentale** (scor) | flux fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 | **STANDARD** (nu în fișa de față) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860` |
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
|
||||
Ordonat descrescător după cât de des e repetat în surse:
|
||||
|
||||
1. **Confirmarea la close** — cel mai repetat criteriu; „singura condiție care contează" (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:298-333`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `929-930`).
|
||||
2. **Confluența de nivel** înainte de trigger (suport, locul crimei, pivot, double bottom) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:9-11`, `867-881`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`).
|
||||
3. **Volumul** — divergență la piciorul 2, acumulare, „volumul e la cer" după buy hammer (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:2169`).
|
||||
4. **Locația la un nivel major pentru buy hammer** (weekly/monthly/quarterly), nu în mijlocul range-ului (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:701-702`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`).
|
||||
5. **Relative volume > 100% + RS în cadranul de îmbunătățire** la candidații din scanner (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937`).
|
||||
6. **Gap up după downtrend masiv, cu divergență de volum** — etichetat de sumarizator „cel mai puternic caz" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:14-15`, `461-474`).
|
||||
7. **Cascada** MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly; intri la prima treaptă (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:322-350`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:352-354`).
|
||||
8. **Filtrul Bull Reversal** pe scanerul de buy hammer (mai puține rezultate, confirmare mai mare) (`summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`).
|
||||
9. **Backtesting:** low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammer (`summaries/09_QA/11_2025-11-25.md:207`).
|
||||
10. **Confluența cu buy doji / higher low / double bottom** la buy hammer (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`; `summaries/09_QA/06_2026-04-28.md:140`).
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
|
||||
- **Nu intra pe „în formare".** Intraday 55.30, închis 52.90, a doua zi sub locul crimei (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:929-930`).
|
||||
- **Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după gap down.** #1 stopat, #2 la 4.7R; împarte riscul pe 2-3 încercări (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:931-932`; `summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:146-152`, `173-178`).
|
||||
- **Scannerul nu e listă de cumpărături.** Fără suport, volum și pattern de bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:933-937`).
|
||||
- **Spike low-ul nu e bottom până nu vine MBT-10.** A arătat pe grafic un spike low după care căderea a continuat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:938-941`).
|
||||
- **MBT-10 nu anulează riscul de eveniment.** Double bottom + buy hammer + MBT-10, dar earnings în zilele următoare = gamble trade; stop-ul poate sări, pierderea devine 2R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:886-888`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-153`).
|
||||
- **Buy hammer nu merge de fiecare dată:** 65-70% (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), „așa la 60%" după downtrend lung (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:711-715`); au existat hammer-e care n-au mers până a treia oară (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:699-700`).
|
||||
- **Buy hammer direct la suport = catching the falling knife.** Varianta conservatoare așteaptă un swing low confirmat (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:703-715`).
|
||||
- **Formă identică, sens opus.** Hammer și hanging man au geometrie identică; inverted hammer și shooting star la fel. Numai contextul de trend le separă (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:254-265`).
|
||||
- **Nu orice hammer valid e marcat de sistem.** Uneori un doji/hammer valid nu apare în scaner; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`).
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
|
||||
MBT-10 (real, cu cifre din Q&A):
|
||||
- **Tesla:** trigger MBT-10, intrare la închiderea zilei **311.21**; șase zile mai târziu **333.00** = **+7.0%** (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:118-131`). **Lipsește SL-ul** — materialul nu dă stop-ul acestui exemplu.
|
||||
- **Oracle (10.09):** double bottom + buy hammer + MBT-10, setup de manual, dar raporta pe 10.09 → gamble trade, nu intrare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:77-80`). Fără prețuri.
|
||||
- Exemplele cu cifre din `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` (54.60/52.00/58.90 etc.) sunt **construite de sumarizator**, marcate ca atare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`).
|
||||
|
||||
Buy hammer:
|
||||
- **LABU, aprilie:** buy hammer la suportul monthly → **+20% în jumătate de lună** (simbol real; doar procentul e al cursului, fără entry/SL/TP) (`summaries/09_QA/18_2025-09-23.md:721-726`).
|
||||
- **SPY, 5 min:** double bottom cu piciorul 2 mai jos = 621.40, buy hammer care închide la 622.60 înapoi peste pivot (MDSRT); fără entry/SL/TP date (`summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`, `128`, `140`).
|
||||
- **Hammer în gap** (exemplu construit): low 64.30, trigger close 66.90, SL 64.10, TP 72.50 = 2R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:502-508`).
|
||||
- **Lecția de pattern** (XYZ, ilustrativ): intrare 63.35, SL 62.05, risc 1.30, țintă 2R (65.95) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215`).
|
||||
- **Ce lipsește:** pentru toate cazurile reale (Tesla, Oracle, LABU, SPY), materialul nu dă simultan intrare + SL + TP; o parte din cifrele de SL/TP sunt construcții ale sumarizatorului.
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
|
||||
- MBT-10 pe daily se validează **la close**; trebuie să fii la ecran la închiderea zilei. **Ora exactă: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Nu e o strategie de stat constant la ecran — aștepți close-ul (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `332`).
|
||||
- MBT-10 pe 60 min cere prezența la închiderea barei de 60 min în suportul weekly (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:443-451`).
|
||||
- Intraday (MBAP + M2D 15/80): raport câștig/risc de la **1:3 până la 1:7**; tranzacții puține, doar în suporturi majore (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:897-902`).
|
||||
- **Risc per trade la MBT-10: NEACOPERIT în `02_mbt10.md`.** Regula generală din material: max. **2% din cont** per tranzacție, mărime = (cont × 2%) / distanța până la stop (`summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`). Exemplul de sizing din sinteză: 25 $ / 2.00 = 12.5 → rotunjit la 12 acțiuni (3 poziții × 4), risc real 24 $ (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:395-396`).
|
||||
- **Mărime de cont minimă: NEACOPERIT.**
|
||||
- La gap down, dimensionezi pentru **2-3 încercări** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:16-17`, `736-740`).
|
||||
- Buy hammer: sizing-ul de lecție = 2% dintr-un cont de 10.000 $ (200 $ / 1.30 = 153 acțiuni) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:217-219`).
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate (scurt, 3-6 rânduri)
|
||||
|
||||
**(a) Prop firm cu drawdown zilnic** — *judecată proprie.* MBT-10 e prin construcție o strategie de **close daily, ținută peste noapte**, cu trigger rar și fără indicator replicabil (formula nu se cunoaște). Strică: interdicția de overnight de la multe firme, ora close-ului US (în afara sesiunii prop-ului) și faptul că drawdown-ul zilnic nu poate fi estimat corect la o poziție deschisă a doua zi. Fără indicatorul proprietar, aproximarea cu „close peste PPD" are edge mult mai slab. Verdict: parțial, doar la firme care permit swing overnight și acceptă aproximarea.
|
||||
|
||||
**(b) BVB** — *judecată proprie.* Long-only (fără MBT-10 short, fără Sell Hammer), lichiditate mică, fără scanere și fără indicatorii proprietari. Ce supraviețuiește manual: **buy hammer** (formă de candelă + nivel major + volum) și ideea de confirmare la close peste pivot, pe numele lichide BET. MBT-10 propriu-zis nu se poate reproduce; rămâne doar regula de preț, mult mai slabă. Verdict: buy hammer parțial transferabil; MBT-10 nu, ca sistem complet.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**Contradicții găsite în material (nu aleg eu):**
|
||||
1. **A doua închidere peste pivot** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198` o leagă explicit de MBT-10 (121, 24.02), dar `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211` arată că sursele 139/140 o leagă de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10. Ambele variante, în același fișier.
|
||||
2. **MBT-10 e ultima piesă, sau nu?** — varianta A în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860` (trigger la final), varianta B în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668` (mai multe cazuri în care se intră înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct). Sinteza nu tranșează.
|
||||
3. **Gap-ul: intri pe gap up sau aștepți jumătatea?** — A în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474` (intrarea în MBT-10 cu gap up, cel mai puternic caz), B în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727` (nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui). Sinteza arată că depinde de semnal.
|
||||
4. **Rata buy hammer / buy doji** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` spune 65-70%; `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:711-715` spune „așa la 60%" după un downtrend lung.
|
||||
5. **Trigger buy hammer la scanner vs. la pattern** — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` tratează `BHATM = 0` ca moment al semnalului, în timp ce `summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124` cere așteptarea candelei următoare care închide peste high. Nu e o contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar sunt două momente diferite.
|
||||
6. **Definiția MBT-10** — necunoscută ca formulă, dar parțial reconstituibilă ca preț: `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:21-39` vs. `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:802-809` (condiția de preț din două sesiuni, restul „cutie neagră"). Ambele surse sunt de acord că formula lipsește.
|
||||
319
summaries/17_STRATEGII/fise/mdsrt.md
Normal file
319
summaries/17_STRATEGII/fise/mdsrt.md
Normal file
@@ -0,0 +1,319 @@
|
||||
# MDSRT — fișă
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md` (fișierul principal al strategiei, integral — 478 linii)
|
||||
- `09_QA/01_2026-08-25.md:231-262` (trigger valid + indicatori de acces)
|
||||
- `09_QA/24_2025-07-15.md:10-22, 121-176, 455-497` (exemplu SPY 5 min, măsurarea divergenței, breakeven)
|
||||
- `09_QA/23_2025-07-29.md:552-558, 857-889, 1617-1628` (BRK.B, TLT, regula de divergență)
|
||||
- `09_QA/15_2025-10-14.md:130-153, 785-812` (al doilea picior, radar screen)
|
||||
- `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196` (mecanica short squeeze-ului, condiția de suport)
|
||||
- `09_QA/28_2025-05-27.md:334-393` (scanare doji, filtre preț/volum, capcane scanner)
|
||||
- `09_QA/18_2025-09-23.md:163-226` (board Radar Screen, culori, praguri)
|
||||
- `09_QA/08_2026-01-20.md:21, 40-58` (indicatorul Trend and Triggers, structura M.A.P.)
|
||||
- `09_QA/16_2025-10-07.md:86-106` (filtrele puse peste o strategie = discreționar)
|
||||
- `09_QA/10_2025-12-02.md:750-762` (stop la 4 candele, filtre scaner)
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627` (definiția Trinity — vezi contradicția)
|
||||
- `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14` (Power = histogramă proprie)
|
||||
- `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11` (Relative Strength, cadrane)
|
||||
- `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12` (bull/bear trail)
|
||||
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:22-23` (index trigger valid MDSRT)
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
|
||||
MDSRT = o strategie **mecanic-discreționară** („mai aproape de mecanic") de
|
||||
pullback / schimbare de trend, care intră **long** într-o zonă de
|
||||
suport/pivot, după o **divergență bull confirmată** (Power obligatoriu +
|
||||
Volume sau Relative Strength), la primul trigger de candelă (Buy Momentum,
|
||||
Buy Hammer sau Buy Doji), cu stop-loss și take-profit stabilite împreună
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9, 27-32, 76-88`).
|
||||
|
||||
**Atenție la acronim:** fișierul principal descompune MDSRT ca „**D**ivergență,
|
||||
**S**uport, **R**esistance, **T**rinity" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4`),
|
||||
adică patru litere pentru cinci — **semnificația literei M nu apare în material
|
||||
→ NEACOPERIT ÎN MATERIAL**.
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
|
||||
- **Direcție:** ambele. Varianta **Long** e explicată complet verbal; varianta
|
||||
**Short** nu e explicată deloc — doar triggerele (Sell Momentum, Sell Doji,
|
||||
Bear Trail) sunt numite în lista de concepte, iar regulile M/A/P short sunt
|
||||
o **reconstrucție prin oglindire** făcută de autorul sumarului, marcată ca
|
||||
atare (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9, 15-17, 329-342`).
|
||||
- **Stil:** day trading, swing trading sau position trading, în funcție de
|
||||
timeframe (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:8-9`). Exemplele acoperă
|
||||
5 min (SPY), 60 min (AMD, double bottom) și daily/weekly (BRK.B, TLT).
|
||||
- **Timeframe de analiză:** timeframe-ul pe care se află zona — daily/weekly/
|
||||
monthly/quarterly, în funcție de stil (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`).
|
||||
- **Timeframe de execuție:** 5 min în exemplul live (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:90-99`),
|
||||
60 min în varianta de double bottom (`09_QA/15_2025-10-14.md:132-133`).
|
||||
- **Cât ții poziția:** nu se dă o durată. Poziția merge pe trail — Bull Trail
|
||||
sau swing low, la alegerea traderului — deci „atât cât ține trendul"
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`).
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
|
||||
- **Gândită pe acțiuni US, ETF-uri și indici.** Exemple din material: SPY
|
||||
5 min (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:90-99`), BRK.B daily
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:552-558`), TLT weekly (`09_QA/23_2025-07-29.md:1626-1628`),
|
||||
AMD 60 min (`09_QA/24_2025-07-15.md:467-471`), ITB/XHB (`09_QA/24_2025-07-15.md:494-497`).
|
||||
- **Preț minim:** filtru general de scaner — close peste **30-40 $**
|
||||
(`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`). Un alt scaner folosește `close > 10`
|
||||
(`09_QA/10_2025-12-02.md:759-761`).
|
||||
- **Volum minim:** volum mediu pe ultimele 3 luni peste **1 milion** (sau cel
|
||||
puțin 500 de mii) (`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`).
|
||||
- **Lichiditate / small cap:** nu se dă o cerință specifică MDSRT
|
||||
→ NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Singura restricție: la short, nu acțiuni sub 10 $
|
||||
(short squeeze) (`09_QA/28_2025-05-27.md:397`).
|
||||
- **Relative Strength are sens doar comparat în aceeași clasă** (acțiuni cu
|
||||
indice, futures cu futures) (`09_QA/23_2025-07-29.md:1619-1622`).
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
|
||||
- **Downtrend anterior de minim 5-10 candele** (cursul recomandă mai mult de
|
||||
5), măsurat prin direcția generală, nu prin numărul de candele roșii
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438`).
|
||||
**Contradicție de prag:** în Q&A, aceeași căutare de setup-uri de bottom
|
||||
pornește de la „mai mult de **10** candele de downtrend"
|
||||
(`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`). Nu aleg eu care prag e cel corect —
|
||||
ambele trimiteri rămân.
|
||||
- **Prețul într-o zonă de suport sau pivot** pe timeframe-ul folosit
|
||||
(daily/weekly/monthly/quarterly) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`).
|
||||
- **Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, trebuie să
|
||||
cadă într-un suport identificabil** — pivot monthly, suport monthly sau
|
||||
quarterly; fără nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă"
|
||||
(`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`, `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`).
|
||||
- **Divergență bull pe minim 2 indicatori: Power obligatoriu + (Volume SAU
|
||||
Relative Strength)** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`).
|
||||
- **Trinity** (toți trei indicatorii în divergență simultan, aceeași zonă) =
|
||||
semnal mai puternic, comparat cu un „setup de 5 stele"
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`).
|
||||
- **Relative Strength în cadranul 1 sau 2** și orientat pe suport/pivot
|
||||
**monthly/quarterly**, nu intraday — așa îl folosesc managerii de fonduri
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:67-71`).
|
||||
- **Volum:** divergența preț-vs-volum (prețul face lower low, volumul higher
|
||||
low); pe exemplul ITB, divergență pe power și volum pe histogramă, dar
|
||||
lipsea trigger-ul de Buy (`09_QA/24_2025-07-15.md:157, 494-497`).
|
||||
- **Sector:** multe simboluri din același sector semnalează rotație de bani;
|
||||
sectorul se sortează după cadranul 1 + valoarea Relative Strength
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657`).
|
||||
- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru MDSRT.
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
|
||||
Harta din curs e **M → A → P** (Model / trigger / Plan), aceeași structură
|
||||
M.A.P. folosită de alte strategii (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`).
|
||||
|
||||
**M — condițiile de intrare (long):**
|
||||
1. Downtrend anterior de minim **5-10 candele** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82`).
|
||||
2. Prețul se află într-o **zonă de suport sau pivot** (daily/weekly/monthly/
|
||||
quarterly, după timeframe) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`).
|
||||
3. **Divergență bull cu minim 2 indicatori**: Power obligatoriu + (Volume SAU
|
||||
Relative Strength) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`).
|
||||
4. Dacă **toți trei** indicatorii sunt în divergență → varianta **Trinity**,
|
||||
semnal mai puternic (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:87-88`).
|
||||
5. **Cum măsori divergența:** cu ochiul format, între „ultimele 2 swing
|
||||
low-uri importante"; regula din lecție: te uiți **maxim 60 de candele în
|
||||
spate și minim 5 candele între punctele divergenței** (`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`,
|
||||
`09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). O divergență pe 3 candele „nu e"
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`).
|
||||
|
||||
**A — trigger:** oricare dintre **Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji** —
|
||||
nu e nevoie să apară toate; pot apărea și două pe aceeași candelă
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:179-185`, `09_QA/01_2026-08-25.md:235-238`).
|
||||
|
||||
**P — planul:** SL și TP stabilite împreună, TP simetric; trail pe Bull Trail
|
||||
sau swing low (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-327`).
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
|
||||
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet** — prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo | SPY 5 min: minim **589.80** în suport **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji/Hammer = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246, 308-311`) |
|
||||
| **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00: NU, „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`) |
|
||||
| **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown" (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`) |
|
||||
|
||||
Regulă auxiliară din Q&A: **ia primele semnale** — dacă primul semnal nu e
|
||||
valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic
|
||||
(`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
|
||||
- **Unde:** cursul lasă **două opțiuni la alegerea traderului** (explicit
|
||||
„pentru traderi avansați"): (a) **extrema ultimelor N candele**, ca la
|
||||
strategia Buy Doji, sau (b) **stop bazat pe ATR** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`).
|
||||
- **De ce acolo:** nivelul care invalidează ideea e **minimul relevant al
|
||||
structurii** — în exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul
|
||||
umărului" al Inverted Head & Shoulders (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`);
|
||||
în varianta double bottom, stop **sub low-ul piciorului 2**
|
||||
(`09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`).
|
||||
- **Valoarea lui N nu e dată pentru MDSRT** → NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
Regula de **4 candele** apare la alte strategii mecanice
|
||||
(`09_QA/10_2025-12-02.md:756-757`, `09_QA/23_2025-07-29.md:1724-1726`), iar
|
||||
în exemplul construit din fișierul principal se folosește tot 4 candele
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-174`) — **completare a autorului,
|
||||
nu citat din curs**.
|
||||
- **Cât e în %/R:** nu se dă în material → NEACOPERIT. În exemplul construit:
|
||||
risc **0.80** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177`), marcat explicit
|
||||
ca inventat de autor.
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
|
||||
- **TP stabilit împreună cu SL**, **simetric** (risc/recompensă 1:1 la TP1),
|
||||
ca la celelalte strategii mecanice (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`).
|
||||
- **Trail:** pe **Bull Trail** sau pe **swing low**; traderul alege oricare
|
||||
din cele două, sau ambele combinate („sau, sau, sau și și")
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`). Bull trail = low-ul
|
||||
fiecărei candele care face maxim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`).
|
||||
- **Ținte / tranșe:** transcrierea se întrerupe exact înainte de detaliul
|
||||
concret („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") — **nu există
|
||||
în sursă** numărul de tranșe, nivelurile de TP multiple sau cifre pentru un
|
||||
exemplu complet MDSRT (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`).
|
||||
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL (doar
|
||||
trail-ul, care este mecanismul de ieșire).
|
||||
- Reguli generale conexe, valabile și aici: trail-ul se evaluează pe
|
||||
**candelă închisă**, nu intrabar (`09_QA/01_2026-08-25.md:226-227`); mutarea
|
||||
stopului la breakeven se face după ce prețul a parcurs **peste 50%** din
|
||||
distanța stopului, nu exact la 50% (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
|
||||
| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Power** | divergența obligatorie; „cel mai rapid indicator leading" dintre cei trei | **PROPRIETAR** — histogramă proprie cursului + MA a ei (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14`) |
|
||||
| **Relative Strength** (indicatorul de performanță) | divergență și cadran 1-2; performanța față de benchmark | **STANDARD** ca concept (Investopedia/StockCharts, citate în `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:451-452`); implementarea cu 4 cadrane e specifică ATM (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11`) |
|
||||
| **Volum** | divergența preț-vs-volum pe histogramă | **STANDARD** (orice platformă) |
|
||||
| **Trend and Triggers NSR (ATM)** | indicatorul din Radar Screen care afișează triggerele MDSRT | **PROPRIETAR** — „se primește odată cu Modulul 5 / 6, nu mai devreme" (`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`) |
|
||||
| **Jubal_TriggerSM (ATM)** | scanerul de triggere | **PROPRIETAR** (`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`) |
|
||||
| **Buy/Sell Momentum, Hammer, Doji** | triggerul de intrare | pattern-uri **STANDARD** (definiții: corp mare verde și închidere lângă high; coadă lungă în jos și corp mic sus; open ≈ close cu cozi în ambele părți — `09_QA/01_2026-08-25.md:244-256`), dar detecția în platformă e prin indicator **PROPRIETAR** |
|
||||
| **Radar Screen / scanner TradeStation** | selectarea candidaților: radar pentru day trading (~500 simboluri), scanner pentru swing/position (2000-4000 companii) | **PROPRIETAR** ca platformă; logica e replicabilă manual (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`) |
|
||||
| **Pivoți daily/weekly/monthly/quarterly** | zona de suport/pivot obligatorie | **STANDARD** (niveluri calculabile în orice platformă) |
|
||||
| **ATR** | opțiunea alternativă de stop-loss | **STANDARD** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`) |
|
||||
| **Bull Trail / Bear Trail** | trailing stop după TP1 | **STANDARD** — low-ul candelelor care fac maxim nou, respectiv high-ul celor care fac minim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`) |
|
||||
|
||||
Notă de acces: unealta de scanare/Radar aferentă MDSRT se primește abia cu
|
||||
**Modulul 5 / 6**; dacă nu apare în Radar Screen, nu e o problemă de setare
|
||||
(`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`).
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
|
||||
Ordonate descrescător după cât de des sunt repetate în surse:
|
||||
|
||||
1. **Power obligatoriu** — dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se
|
||||
califică, indiferent de Volume/RS (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`);
|
||||
Power e cel mai rapid indicator leading (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:12-14`).
|
||||
2. **Filtrul de zonă (suport/pivot) e obligatoriu** — MDSRT apare la
|
||||
suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`, `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`,
|
||||
`09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`).
|
||||
3. **Divergența e validă doar cu minim 5 candele între puncte, căutată pe max
|
||||
60 de candele** (`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`, `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`).
|
||||
4. **Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul de intrare**
|
||||
— mecanica short squeeze-ului (`09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`,
|
||||
`09_QA/15_2025-10-14.md:147-149`).
|
||||
5. **Trinity (toți trei indicatorii în divergență) = semnalul cel mai puternic**
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`).
|
||||
6. **Volume singur nu e suficient** — există situații în care volumul nu arată
|
||||
divergență, dar Relative Strength da; de-aia regula minimă permite oricare
|
||||
din cele două (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:71-74`).
|
||||
7. **Nu intri pe breakout, intri pe pullback** — aceeași țintă cu risc mult
|
||||
mai mic (exemplu: risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R)
|
||||
(`09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`).
|
||||
8. **Primele semnale sunt cele bune statistic** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
|
||||
|
||||
**Contradicție pe definiția „Trinity" (nu aleg eu):** fișierul principal al
|
||||
MDSRT numește „Trinity" exact situația în care **toți trei indicatorii sunt
|
||||
în divergență simultan**, ca formă proprie, diferită de trinity-ul clasic
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`). Lecția de selecție a
|
||||
simbolului spune exact invers: **„Trei divergențe simultane nu sunt Trinity:
|
||||
sunt setup de bottom, nu 3 stele"**, iar Trinity propriu-zis = RS + power +
|
||||
volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1 („3 stele cu plus")
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`). Ambele trimiteri
|
||||
rămân; practic, la MDSRT „Trinity" e folosit cu înțelesul local de „toate
|
||||
trei în divergență".
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
|
||||
- **Power e blocant, nu opțional.** Nu compensa lipsa lui cu Volume + Relative
|
||||
Strength amândouă în divergență (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`).
|
||||
- **Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor.** Downtrend-ul de 5-10
|
||||
candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea și
|
||||
candele verzi intercalate și tot conta ca downtrend
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`).
|
||||
- **Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs".** Transcrierea se
|
||||
oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele 589.80/590.20/
|
||||
589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea autorului
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478`).
|
||||
- **Scanner ≠ unealtă universală.** La day trading scanner-ul e prea lent —
|
||||
folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448`).
|
||||
- **Divergența pe 2-3 candele nu e divergență** — minim 5 candele între
|
||||
puncte (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`).
|
||||
- **Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure** — trebuie
|
||||
refresh (închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai
|
||||
există (`09_QA/18_2025-09-23.md:220-226`).
|
||||
- **Scanner-ul lucrează pe candelă închisă** și implicit pe daily — schimbi
|
||||
manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe
|
||||
(`09_QA/28_2025-05-27.md:382-393`).
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
|
||||
**SPY 5 min — double bottom cu al doilea picior mai jos (Q&A 15.07.2025):**
|
||||
- Context: downtrend, preț în zona de suport = **pivotul**; „este MDSRT pă 5
|
||||
minute" (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`).
|
||||
- Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = **622.40**, pivot daily =
|
||||
**622.00**, picior 2 = **621.40** (mai jos), trigger **Buy Hammer** care
|
||||
închide la **622.60**, înapoi peste pivot; **8 candele** între picioare
|
||||
(minimul cerut: 5) (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`).
|
||||
- Divergența: volumul face low **mai sus** în timp ce prețul face lower low
|
||||
(`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`).
|
||||
- **Lipsește din material:** intrarea exactă, SL-ul și TP-ul pentru acest
|
||||
trade MDSRT — nu sunt date în sesiune.
|
||||
|
||||
**Alte exemple menționate (fără cifre de trade MDSRT):**
|
||||
- **BRK.B daily:** „downtrend lung, oprire în suport, buy doji ca trigger"
|
||||
(`09_QA/23_2025-07-29.md:552-558`).
|
||||
- **TLT weekly:** MDSRT la suport weekly, cu buy momentum și divergență pe
|
||||
**Power și volum** (`09_QA/23_2025-07-29.md:1626-1628`).
|
||||
- **AMD 60 min:** double bottom cu al doilea picior mai jos, divergență pe
|
||||
volum și power, „pornit din suportul weekly — Fix MDSRT"
|
||||
(`09_QA/24_2025-07-15.md:467-471`).
|
||||
- **Exemplul construit de autor** în fișierul principal (SPY 5 min): entry
|
||||
590.20, SL 589.40, TP 591.00, 1:1 — **nu vine din curs**, e marcat ca
|
||||
completare (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`).
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
|
||||
- **Cât timp pe zi:** depinde de stil. Day trading = urmărire în timp real a
|
||||
unui Radar Screen cu ~500 de simboluri; swing/position (60, 120, 240 min,
|
||||
daily și mai sus) = scanări pe univers de 2000-4000 de companii
|
||||
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`).
|
||||
- **La ce oră:** pentru day trading, în timpul sesiunii (exemplele live sunt
|
||||
pe 5 min cu piața deschisă); nu se dă o oră fixă de scanare
|
||||
→ NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
- **Mărime de cont:** nu se dă un minim pentru MDSRT → NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
|
||||
- **Risc per trade:** nu se dă un procent specific MDSRT → NEACOPERIT ÎN
|
||||
MATERIAL. Regula generală din curs: maxim **2% din cont** pe tranzacție,
|
||||
iar mărimea poziției se calculează din distanța până la stop
|
||||
(`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`).
|
||||
- **Frecvență:** nu se dă → NEACOPERIT.
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate
|
||||
|
||||
*(judecată proprie)*
|
||||
|
||||
- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** merge **parțial**. Avantajul e că e
|
||||
o strategie cu trigger clar și stop definit, deci sizing-ul la 2% (sau mai
|
||||
puțin) e aplicabil. Problema e că stilul day trading cu Radar Screen cere
|
||||
platforma și indicatorii proprietari, iar headline-ul de zi poate fi lovit
|
||||
de un stop pe 5 min înainte ca setup-ul să se dezvolte; varianta pe 60 min/
|
||||
daily e mai potrivită pe prop.
|
||||
- **(b) BVB:** **slab transferabilă**. Power (indicator proprietar) și
|
||||
scanerul/Radar Screen nu există la brokerii locali; Relative Strength și
|
||||
divergența pe volum sunt replicabile manual, iar pivoții monthly/quarterly
|
||||
sunt standard. Fără short rămâne doar varianta long, iar lichiditatea
|
||||
subțire de pe BVB face divergențele pe volum nesigure și spread-ul mare.
|
||||
Sesiunea 10:00-17:45 nu blochează nimic.
|
||||
- **Concluzie:** supraviețuiește ~35-40% — logica „divergență la
|
||||
suport/pivot + trigger de candelă" e standard și portabilă, dar Power
|
||||
(proprietar, obligatoriu), unealta de scanare proprietară și lipsa
|
||||
short-ului pe BVB o degradează puternic.
|
||||
175
summaries/17_STRATEGII/fise/mp2.md
Normal file
175
summaries/17_STRATEGII/fise/mp2.md
Normal file
@@ -0,0 +1,175 @@
|
||||
# MP² (MP pătrat / pivoți dubli) — fișă
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md` (fișier principal, integral)
|
||||
- `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md` (definiția BIM/SLM, pentru trigger)
|
||||
- `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md` (bull/bear trail, money management)
|
||||
- `09_QA/01_2026-08-25.md` (pivotul la short, 2 poziții, exemplu MP4, IHS)
|
||||
- `09_QA/06_2026-04-28.md` (win rate real)
|
||||
- `09_QA/09_2025-12-09.md` (parametrii scanerului, note 1-6, BVB)
|
||||
- `09_QA/10_2025-12-02.md` (parametrii scanerului, LEG, ±2 vs ±1)
|
||||
- `09_QA/16_2025-10-07.md` (crossing vs buy the dip, fără filtre)
|
||||
- `09_QA/23_2025-07-29.md` (bottom/topuri mari, BRK.B)
|
||||
- `09_QA/25_2025-07-08.md` (MP4 long pe VXX/aur, două închideri peste pivot)
|
||||
- `09_QA/26_2025-06-11.md` (TMO pe MP²)
|
||||
- `09_QA/24_2025-07-15.md` (AMD)
|
||||
- `09_QA/14_2025-10-21.md`, `09_QA/18_2025-09-23.md`, `09_QA/17_2025-09-30.md`, `09_QA/08_2026-01-20.md`
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` (MP4-1 long)
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md` (scanerul MP4)
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md`, `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md`, `08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md`
|
||||
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md` (mapare teme)
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
|
||||
MP² („MP pătrat", pivoți dubli) e a doua strategie 100% mecanică a cursului după M2D, în care direcția nu vine din momentum-ul prețului, ci din poziția relativă a doi **pivot points** calculați pe două time frame-uri („pivotul mic" vs. „pivotul mare"), iar intrarea se face pe prima candelă care închide de partea corectă a pivotului mic (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14`). Cursul o recomandă pentru **schimbări majore de trend** (topuri/bottom-uri) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`).
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
|
||||
- **Direcție:** ambele — long și short (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:33,288`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`).
|
||||
- **Stil / combinații** (3 trepte fixe, nu Fibonacci) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31`):
|
||||
|
||||
| Pivot mic / pivot mare | Trigger (TF de execuție) | Stil |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| daily / weekly | 60 minute | swing, uneori day trading |
|
||||
| weekly / monthly | daily | swing / position |
|
||||
| monthly / quarterly | weekly | position (luni/ani în tranzacție) |
|
||||
|
||||
- **Durata poziției:** MP²-1 (daily/weekly) = **1-3 zile** într-o tranzacție (`09_QA/10_2025-12-02.md:793`; `09_QA/18_2025-09-23.md:78`). Combinația monthly/quarterly poate însemna „2-3 ani în tranzacție" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31`).
|
||||
- **TF de analiză:** pivoții pe două TF-uri (mic + mare); execuția pe TF-ul de trigger din tabel (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:22-28`; `09_QA/10_2025-12-02.md:761-762`).
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
|
||||
- Gândită în primul rând pe **indici/acțiuni US** (exemple: SPY, NVDA, LEG, BRK.B, AMD, Honeywell — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:16,339,439`; `09_QA/10_2025-12-02.md:750`; `09_QA/24_2025-07-15.md:463`; `09_QA/16_2025-10-07.md:12`).
|
||||
- Merge pe orice: „MBT-10, MBAP, MP² merg pe Forex, Bitcoin, ..." (`09_QA/01_2026-08-25.md:822`).
|
||||
- **Preț minim:** filtru recomandat `close > 10$` (`09_QA/10_2025-12-02.md:759`).
|
||||
- **Lichiditate:** filtrul pe care îl pui primul; prea subțire = netranzacționabil. Cifre de ordin de mărime: volum mediu pe 10 zile de **276.000** „are ceva" (nu 500.000, dar nici sub 100.000); filtre confirmate `daily volume > 0.1` și `average daily volume > 1` (milioane) (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`).
|
||||
- **Small cap:** neexclus explicit; filtrul de lichiditate taie simbolurile subțiri (`09_QA/09_2025-12-09.md:450-461`).
|
||||
- Scanerul specific găsește volume mari: „pe scannerul de MP4 sunt 370 de semnale" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:763`).
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
|
||||
- **M (relația pivoților) — condiția obligatorie:** pivotul mic trebuie să fi trecut deja deasupra (long) / sub (short) pivotul mare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36,290`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`).
|
||||
- **Context de piață:** ideală la **bottom-uri/topuri majore**, după o cădere/urcare mare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`). Pentru un bottom major, cursul recomandă explicit **nu** stop-ul standard (retesturi dese) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`).
|
||||
- **Trend:** la exemplul de bottom, vine după un **downtrend masiv** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:190-195`; `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-721`).
|
||||
- **Sector:** NEACOPERIT ca regulă a strategiei; sectorul apare doar în fluxul de selecție a simbolului din analiza zilnică (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20`).
|
||||
- **Pivoți în formare:** pivoții zilei în curs se mișcă până la close (close = ultimul preț); high/close se schimbă până la 23:00 (`09_QA/09_2025-12-09.md:100-103`).
|
||||
- **Volum:** **nu** face parte din regulă; ajută doar ca filtru opțional (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:628-629`). Ca filtru adăugat, orice filtru te scoate din mecanic (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-89`).
|
||||
- **Fundamental:** NEACOPERIT ca condiție a MP² (apare doar la selecția simbolului, `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9`).
|
||||
- **Confluență de niveluri:** exemplul reușit avea suprapuse suport quarterly + double bottom + neckline I&S (`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`).
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
|
||||
Hartă M / A / P1 / P2 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:33-54`):
|
||||
|
||||
**M (set-up):** pivotul mic trece deasupra pivotului mare (long) / sub (short), pe combinația aleasă.
|
||||
|
||||
**A (trigger):** primul **Buy Momentum (BIM)** **sau** prima candelă verde după BIM care **închide** deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de pivot (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40,327-337`).
|
||||
|
||||
**Regula „SAU" — două cazuri valide** (răspuns la întrebarea unui student, Adrian) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:82-103`):
|
||||
- Cazul 1 — BIM proaspăt chiar la momentul M: prețul era în Sell Momentum, pivotul mic trece peste cel mare, și chiar atunci apare un BIM nou. Intri pe acel BIM (sau pe prima candelă verde după el).
|
||||
- Cazul 2 — deja în Buy, fără BIM nou: ești în uptrend de câteva zile, pivotul mic „prinde din urmă" pivotul mare fără semnal nou de Buy; dacă ai aștepta strict un BIM proaspăt n-ai avea niciodată trigger.
|
||||
|
||||
**P1 (plan):**
|
||||
- Stop-loss = low-ul cel mai jos din ultimele 4 candele (low-slow), de la candela de trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44`).
|
||||
- **Excepție gap:** la un gap, SL = low-ul candelei de trigger însăși; variantă avansată doar cu experiență: jumătatea gap-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`).
|
||||
- Take-profit 1 = aceeași distanță (entry − SL), risc/recompensă 1:1 la TP1 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`).
|
||||
- Poziția rămasă merge pe bull trail (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50`).
|
||||
|
||||
**P2 (money management):** 2 poziții. Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 la bear reversal (violarea bull trail-ului) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`).
|
||||
|
||||
**SHORT (oglindit):** M = pivot mic sub pivot mare; A = primul SLM sau prima candelă roșie după SLM care închide sub pivotul mic; SL = high-ul cel mai sus din 4 candele (sau high-ul candelei de trigger la gap); TP1 = distanța în jos; poziția rămasă pe bear trail (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296`).
|
||||
|
||||
**Crossing vs. continuare** (parametrul scanerului): `=2` crossing bull, `=1` continuare bull, `=-2` crossing bear, `=-1` continuare bear (`09_QA/09_2025-12-09.md:56-67`; `09_QA/10_2025-12-02.md:719-730`). Recomandarea e fermă: **doar ±2, crossing-urile** (`09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`).
|
||||
|
||||
**Crossing vs. buy the dip (NU confunda):** ca să ai crossing nou, pivotul mic trebuie să **cadă înapoi** sub cel mare și să-l traverseze din nou; dacă a rămas tot timpul deasupra, orice intrare ulterioară e buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`).
|
||||
|
||||
**MP4-1 long — al doilea trigger de bottom:** în analiza zilnică, „MP4-1 long" (scris și MP4, MP4.1, MP pătrat 1) apare ca **al doilea trigger de bottom**, alternativă/companion al MBT-10; se caută împreună cu MBT-10, iar pe 60 min pot apărea simultan. MBT-10 intră „mai jos", MP4-1 „un pic mai sus" (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`). Este folosit ca semn de schimbare după cadranul RS 4 („aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long", `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:12-13,839-840`). **Atenție — echivalența „MP4-1" = „MP² 1" nu e confirmată:** fișierul care le tratează o marchează explicit ca „citirea mea din context", pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241`). Fișierul principal al strategiei nu pomenește deloc „MP4" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`, integral).
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
|
||||
- **DA (trigger valid):** primul BIM (sau prima candelă verde după BIM) care **închide** deasupra pivotului mic, **cu M îndeplinit** (pivot mic deja peste cel mare). Prima candelă verde e trigger pe crossing-ul LEG (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40`; `09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`).
|
||||
- **DA, caz continuare:** prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt" (ești deja în trend) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`).
|
||||
- **NU (trigger invalid sau prea devreme):** o candelă verde puternică („BIM") care totuși **nu** e trigger valid dacă M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) — vezi punctul roșu „NU" din diagramă (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`).
|
||||
- **NU:** semnalele de după primul crossing care nu re-coboară sub pivot = buy the dip, nu crossing (`09_QA/16_2025-10-07.md:30-43`).
|
||||
- **NU:** „o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger" (`09_QA/26_2025-06-11.md:841`).
|
||||
- **Ia primele semnale:** dacă primul semnal nu e valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
|
||||
- **Unde:** low-ul cel mai jos din ultimele **4 candele**, calculat înapoi de la candela de trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44`). La short: high-ul cel mai sus din 4 candele (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:293-294`).
|
||||
- **De ce acolo:** e nivelul care, dacă e violat, arată că valul de cumpărare care ținea mișcarea s-a rupt; regula de 4 candele e standardul M2D/MP² (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58,150-159`).
|
||||
- **Excepție gap:** la intrare cu gap, SL = low-ul candelei de trigger, altfel 4 candele în spate dau un stop nerealist de departe; variantă avansată: jumătatea gap-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`).
|
||||
- **Excepție top/bottom major:** cursul recomandă **să nu** folosești stop-ul standard de 4 candele; se pune la cel mai jos swing low (long) / cel mai sus swing high (short) **din toată mișcarea anterioară** — asumat mult mai larg (exemplu citat: **−23%** pe NVDA), dar te ține în trade prin retesturi (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`). Aceeași idee: „la bottom-uri, stop-ul sub ultimul swing low" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`).
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
|
||||
- **TP1:** aceeași distanță ca stop-ul (entry − SL), risc/recompensă **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`).
|
||||
- **Poziția 2:** NU are TP fix — merge pe **bull trail** (long) / **bear trail** (short) până la violare = bear/bull reversal, pe **candelă închisă**, nu pe wick (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325`; mecanismul complet în `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:70-170`). **Contradicție nerezolvată:** fișierul principal spune „poziția 2 iese la bear reversal" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`), în timp ce Q&A citează slide-ul oficial ca spunând „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`). Sesiunea de Q&A clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) — deci formularea „la BE" din slide pare o etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal.
|
||||
- **Protecție parțială a profitului** (reguli spuse verbal, nu pe slide): la **60%** din distanța până la TP muți SL la break-even; la **90%** protejezi la risc/recompensă **1:2** (SL la jumătatea profitului) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286`). Regula „60%" se aplică **doar înainte de TP1**; după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`).
|
||||
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** lovirea SL-ului standard/de gap/de bottom major; la poziția 2, prima candelă închisă de partea greșită a trail-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:317-325`).
|
||||
- **Peste TP1:** regulă fixă se oprește; de la TP2 în sus devine discreționar (euristică: tranșă la dublul lui TP1, rest pe trailing) (`09_QA/14_2025-10-21.md:264-280`).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
|
||||
| Unealtă | Rol | Tip |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Pivot points clasice** (P, S1, S2, R1, R2) din OHLC | baza strategiei; se calculează manual/în Excel „1 la 1" | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) |
|
||||
| **MP² = comparația a doi pivoți** | condiția M; replicabil manual din pivoți | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1179-1180`) |
|
||||
| **Scaner `#MP_patrat_scan (ATM)`** | găsește semnalele; note 1-6 + valoare ±2/±1 | **PROPRIETAR** (TradeStation) (`09_QA/10_2025-12-02.md:700-701`; `09_QA/09_2025-12-09.md:11-26`) |
|
||||
| **Indicator MP² în Radar Screen** (verde crossing bull / roșu crossing bear / necolorat ±1) | citire intrabar, pentru că scanerul nu vede candela în formare | **PROPRIETAR** (`09_QA/09_2025-12-09.md:133-155`) |
|
||||
| **Buy/Sell Momentum Trigger** (`jbv2`, două MA + săgeți) | trigger-ul A | **PROPRIETAR** (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:4-34`; nu se poate replica pe BVB — `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) |
|
||||
| **Trinity** (relative strength + power + volum) | filtru opțional; pune-l pe TF superior, nu pe același | **PROPRIETAR** (`09_QA/09_2025-12-09.md:159-176`; `09_QA/16_2025-10-07.md:106`) |
|
||||
| **ReVol (relative volume)** = volum candelă / media ultimelor 10 (media schimbată din 50 în 10) | filtru de participare; prag >100% | **STANDARD** (orice platformă; setarea mediei pe 10 e modificare manuală) (`09_QA/09_2025-12-09.md:180-202`) |
|
||||
| **On Balance Volume (OBV)** și **ATR** | alternativă standard, respectiv „sănătate" a trendului | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182`) |
|
||||
| **SMA-20 / Bollinger** | test de sănătate a trendului | **STANDARD** (`09_QA/18_2025-09-23.md:412-604`) |
|
||||
| **Trend and Triggers (ATM)** + board Radar Screen | alternativă de intrare fără scaner | **PROPRIETAR** (`09_QA/18_2025-09-23.md:163-178`) |
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
|
||||
Ordonate după cât de des/insistent apar în surse:
|
||||
|
||||
1. **Crossing-ul (±2), nu continuarea (±1)** — cel mai repetat criteriu; „statistic sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" (`09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`; `09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16`).
|
||||
2. **Primul semnal, nu buy the dip** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`; `09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`).
|
||||
3. **Nu adăuga filtre MP²-ului** — orice filtru îl face discreționar, statisticile originale nu se mai aplică (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`).
|
||||
4. **Context de bottom/top major + confluență de niveluri independente** (suport quarterly + double bottom + I&S) (`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`).
|
||||
5. **Volumul ca filtru opțional:** ReVol >100% (ideal >150%) crește probabilitatea de continuare; „urcarea fără volum este pump before the dump" (`09_QA/09_2025-12-09.md:198-206`).
|
||||
6. **Nu sări niciun semnal** — probabilitățile se calculează pe eșantion complet (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`).
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
|
||||
- **Nu sări niciun semnal.** Dacă ratezi unul („bere cu prietenii"), aștepți următorul; un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`).
|
||||
- **La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele** — retesturile te scot prea devreme (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`).
|
||||
- **Volumul nu e condiție**, doar filtru opțional (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:628-629`).
|
||||
- **După o serie de pierderi în parametrii normali, nu renunța** — following-ul e mai probabil să apară tranzacția care recuperează (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633`).
|
||||
- **Crossing vs. buy the dip** — aceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading (`09_QA/16_2025-10-07.md:10-79`).
|
||||
- **Nota scanerului și time frame-ul prețului merg în pereche:** nota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false (`09_QA/09_2025-12-09.md:39-48`).
|
||||
- **Scanerul nu vede candela în formare** — găsește setup-ul cu o candelă întârziere; de aceea pe intraday se folosește Radar Screen (`09_QA/09_2025-12-09.md:151-155`).
|
||||
- **„Și" vs. „sau" în scaner:** două condiții opuse (`+2` și `−2`) în același scan = zero rezultate (`09_QA/09_2025-12-09.md:107-129`).
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
|
||||
- **NVDA — LONG, bottom oct. 2022** (weekly/monthly, scale ajustată pre-split 1:10): entry ~**13.80**, SL la swing low absolut **10.63 = −23%**, țintă **~+25%** atinsă în **~9 săptămâni (~2.5 luni)** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:339-357`).
|
||||
- **SPY — SHORT, aproape de top:** vârf **613**, entry short la close-ul candelei de trigger **599.10** (sub 2.5% sub vârf). **Cursul nu dă SL/TP exacte**; completarea din fișier (SL estimat ~605, TP1 ~593) e marcată ca estimare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:439-456`).
|
||||
- **SPY — LONG la bottom de aprilie:** IHS + double bottom + suport quarterly; trigger = prima candelă verde după umărul drept (MP² long). Entry **577.00**, SL **554.40** (1R = 22.60), ținta 4R = 667.00; real **646.00 ≈ +12% (~3R)** într-o lună (`09_QA/01_2026-08-25.md:372-494`).
|
||||
- **BRK.B — bottom:** risc **0.76** (stop cum cere MP²), primul high **1.58**, al doilea **2.21**; 2.21/0.76 ≈ **1:3** (`09_QA/23_2025-07-29.md:552-567`). **Contradicție de cifră:** regula din fișierul principal spune TP1 = aceeași distanță ca riscul, adică **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`), dar aici primul prag (1.58) e la **~2R** față de riscul 0.76 — fie TP1 din exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu precizează unitățile (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-566`).
|
||||
- **LEG — crossing:** pivot daily sub weekly; se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger; SL sub low-ul de acolo (`09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`).
|
||||
- **AMD:** era în MP² 1; trigger la 19:30, a doua zi gap-up; low-uri 141.60 și 141.90 (`09_QA/24_2025-07-15.md:463-466`).
|
||||
- **Backtest citat (SPY):** daily/weekly cu trigger 60 min — 20 tranzacții, 18/20 (90%), +22% / −1.42% (volatilitate mare, nu tipic). weekly/monthly cu trigger daily — 20 tranzacții pe ~16 luni (8.1.2024–3.4.2025), 15/20 (75%), +34% cu trail / +31% fără / −11% pierdere agregată (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:16-20`).
|
||||
- **Win rate real rulat live (doar crossing, doar primul semnal):** 2025 — 29 tranzacții, **61.9%**, câștig mediu ~8%; 2026 (până la 28.04) — 10 tranzacții (8+/2−), **80%**, ~3.3% mediu (`09_QA/06_2026-04-28.md:14-31`).
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
|
||||
- **Timp la ecran:** MP²-1 (60 min) „trebuie să stai în fața ecranului"; MP²-2 (daily) se mișcă destul de încet cât să fie practicabil (`09_QA/14_2025-10-21.md:258-260`).
|
||||
- **Când scanezi:** nota 1 = final de zi, după închiderea de luni-joi (după ora 23); nota 2 = final de vineri / weekend; notele 4-5 pentru MP²-2 (`09_QA/10_2025-12-02.md:703-717`).
|
||||
- **Mărime de cont / risc per trade:** maxim **0.5% din cont pe cont prop**, maxim **2% pe cont personal**; la volatilitate mare, 1% (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`).
|
||||
- **2 poziții:** mărimea totală trebuie să fie **multiplu de 2** (ex. 20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să poți închide exact jumătate; verifică platforma că permite închiderea parțială înainte de trade (`09_QA/01_2026-08-25.md:60-73`).
|
||||
- **Expunere overnight:** MP²-1 pe short = poziție de o zi-două, expunere minimă (`09_QA/18_2025-09-23.md:78-79`).
|
||||
- **Backtesting recomandat:** ~300 de tranzacții manual (top 3-5 sectoare × 50), durată realistă ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:161-172`).
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie)
|
||||
|
||||
**(a) Cont de prop firm cu drawdown zilnic:** parțial. Riscul de 0.5%/trade și stop-ul la 4 candele sunt compatibile cu un DD zilnic, iar MP²-1 stă 1-3 zile. Dar combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly (luni-ani) nu sunt utilizabile pe un prop; iar crossover-urile crossing-only sunt rare (29/an), deci nu produc activitate zilnică. Frecat de regulile de „no overnight" ale multor prop-uri, doar MP²-1 short/long de 1-2 zile trece.
|
||||
|
||||
**(b) BVB (lichiditate mică, fără scanere, fără indicatori proprietari, fără short, sesiune 10:00-17:45 ora RO):** parțial, exact cum a confirmat cursul. Pivoții și comparația MP² se pot calcula manual/în Excel, iar OBV și ATR sunt standard (`09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`). Ce **nu** se poate replica: trigger-ele buy/sell momentum (proprii), scanerul `#MP_patrat_scan` și pivoții modificați/proiecțiile. Pe BVB rămâi deci cu identificarea unui crossing manual și fără trigger fin de intrare; fără scaner, screening-ul pe zeci de simboluri dispare. Fără short (BVB nu are short facil) jumătate din strategie cade. Lichiditatea mică face ca SL-urile de 4 candele să fie lovite de zgomot.
|
||||
|
||||
**Concluzie:** miezul logic (doi pivoți, crossing, close peste/sub pivotul mic, SL la 4 candele, TP1 1:1 + trail) supraviețuiește oriunde există pivoți calculabili. Ce nu supraviețuiește fără TradeStation e partea de detecție/trigger și, pe BVB, short-ul.
|
||||
326
summaries/17_STRATEGII/fise/selectia.md
Normal file
326
summaries/17_STRATEGII/fise/selectia.md
Normal file
@@ -0,0 +1,326 @@
|
||||
# Selecția simbolului — fișă
|
||||
|
||||
**Sursele citite:**
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md` (fișierul principal al procesului, integral)
|
||||
- `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md` (integral)
|
||||
- `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md` (integral)
|
||||
- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (integral)
|
||||
- `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md` (integral)
|
||||
- `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-182, 544-551`
|
||||
- `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (integral)
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:52-73, 1494-1510, 2160-2175`
|
||||
- `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:40-73, 540-573`
|
||||
- `09_QA/09_2025-12-09.md:180-207`
|
||||
- `09_QA/25_2025-07-08.md:681-697`
|
||||
- `09_QA/28_2025-05-27.md:372-394`
|
||||
- `09_QA/19_2025-09-08.md:44-60`
|
||||
- `09_QA/20_2025-08-25.md:193-209`
|
||||
- `09_QA/01_2026-08-25.md:854-867`
|
||||
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:183-184, 518-520`
|
||||
- `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:1-95` (mențiunea „Trinity", cu alt sens)
|
||||
|
||||
## 1. Ce e, într-o frază
|
||||
|
||||
Filtrul de dinaintea oricărei intrări: stabilește **pe ce simbol meriți să te
|
||||
uiți** (fundamental → sector → suport/pivot → relative strength → relative
|
||||
volume → Trinity), nu când intri — trigger-ul rămâne treaba strategiei de
|
||||
intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-6, 831-833`).
|
||||
|
||||
## 2. Tip
|
||||
|
||||
- **Direcție:** ambele. Cadranele RS **1-2 = condiție de long**, **3-4 = short**
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-494`); pe fundamental,
|
||||
scor 6-9 = candidat long, scor 0-3 = candidat short / de evitat
|
||||
(`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84, 158-165`).
|
||||
- **Stil:** swing / position / investiție — fundamentalul „crește edge-ul mai
|
||||
ales pentru swing trading și pentru investiții"
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:38-40`). Nu e scalping.
|
||||
- **Timeframe de analiză:** fundamental — trimestrial, nu TTM
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:421-424`); sectorul se sortează **săptămânal** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-657`); RS „în special
|
||||
daily, mega important" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:530-533`); relative volume pe candela curentă vs.
|
||||
media ultimelor **10** candele (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:745-747`); „volumul în acumulare" pe
|
||||
**monthly / weekly** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:772-774`).
|
||||
- **Timeframe de execuție / cât ții poziția:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL — selecția
|
||||
nu are execuție sau durată; trimite la trigger-ul strategiei de intrare
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`).
|
||||
|
||||
## 3. Instrument și piață
|
||||
|
||||
- **Acțiuni US**, în principiu din S&P 500 / NYSE / Russell 3000; scanările
|
||||
exemplificate rulează pe S&P 500 sau pe „All NYSE" (~2900 de titluri)
|
||||
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-85`,
|
||||
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:70-76`,
|
||||
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57, 306-314`).
|
||||
- **Filtre obligatorii de preț/lichiditate** (dincolo de cele din scanner):
|
||||
close **peste 30-40 $**; volum mediu pe ultimele 3 luni **peste 1 milion**
|
||||
(sau cel puțin **500.000**)
|
||||
(`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`). Scanerul de bază filtrează deja volum
|
||||
mediu daily **≥ 500.000** (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`).
|
||||
- **Small cap:** se poate ajunge la ele doar extinzând universul spre Russell
|
||||
3000 (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:306-314`), dar
|
||||
radarscreen-ul de lucru e limitat la **~300 de simboluri** (cele 11 sectoare
|
||||
S&P + top 10 companii pe fiecare), deci selecția uzuală e pe large cap
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:72, 815-822`).
|
||||
- **ETF-uri de sector** pentru clasamentul sectoarelor (XLV, XLE, XLF, XLRE…)
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700`); **ETF-urile individuale nu au scor fundamental** — „la ETF-uri
|
||||
n-avem Scor, doar la companii individuale" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:418-420`).
|
||||
- **Commodities:** relative strength „nu funcționează pe commodities" (compară
|
||||
cu SPY); pe commodities trebuie alt termen de comparație
|
||||
(`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`, `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:518-520`).
|
||||
|
||||
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
|
||||
|
||||
- **Fundamentalul e primul filtru** — înainte de grafic.
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-134`; grila sintezei pune
|
||||
calendarul/contextul chiar înaintea oricărei idei pe simbol
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:54-56`, marcat acolo ca reconstituire).
|
||||
- **Scor fundamental:** ATM score peste **7-8** intră în analiză; **12-13** e
|
||||
„spuma"; **7/14** e „galben"; sub 7 se deduce că nu-l pui pe listă
|
||||
(nedeclarat ca prag separat). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204`.
|
||||
Pe F-score separat: **8-9** foarte puternic, **6-7** solid, **4-5** mixt,
|
||||
**0-3** slab. `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72`.
|
||||
- **Trend:** scannerul fundamental e „top 500 cu ATM score peste 7, în downtrend
|
||||
pe weekly" — adică se caută tocmai după o scădere
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:212-221`).
|
||||
- **Sector:** dacă multe simboluri din același sector apar în scanner în aceeași
|
||||
zi, acolo intră bani (rotație) — primul sort când sunt multe semnale
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-651`). Clasamentul celor 11 sectoare S&P se face după **cadranul 1 +
|
||||
valoarea RS**, refăcut săptămânal (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-657, 701-711`).
|
||||
- **Pivoți/suport:** din sectorul dominant reții doar companiile „în suport,
|
||||
ori e pivot… monthly, quarterly, anual, după downtrend"
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728`). După o corecție masivă, filtrul se schimbă: cauți doji / hammer
|
||||
la suporturi mari, iar scannerul de apropiere de suport merge până la **3%**
|
||||
(4% „e cam departe"). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803`.
|
||||
- **Volum:** relative volume peste **100%**
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`); verifică și **volumul pe monthly/weekly** la listă
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:209-213`).
|
||||
- **Fundamental — ce descalifică:** companie pe pierdere, cash flow negativ,
|
||||
venit în scădere = speculă pe momentum, nu investiție; trecerea din profit în
|
||||
pierdere = minus, dar nu reiese că scoate simbolul
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:225-257`). Cash flow pozitiv dar **în scădere** = deteriorare, nu-l pui pe
|
||||
lista de investiție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`).
|
||||
- **Valuation:** P/E forward mic contează doar dacă **veniturile cresc**; P/E
|
||||
mic + venit în scădere = probleme, nu chilipir; P/E peste minimul de 5 ani
|
||||
= scump. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`.
|
||||
|
||||
## 5. Setup — regulile de identificare
|
||||
|
||||
Ordinea de filtrare (fluxul pe care el îl descrie; structurarea pe pași e a
|
||||
fișierului-sursă). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-27, 631-825`.
|
||||
|
||||
0. **Filtrele de bază** — close **> 30-40 $**, volum mediu 3 luni **> 1M**
|
||||
(minim 500k), volum mediu scanner **≥ 500k**
|
||||
(`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`, `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`).
|
||||
1. **Fundamental** — ATM score peste **7-8** (12-13 = prioritate); F-score
|
||||
6-9 solid/puternic; elimini companiile pe pierdere / cash flow negativ /
|
||||
venit în scădere. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221, 225-257`.
|
||||
2. **Sectorul care domină** — numără din ce sector vin cele mai multe semnale
|
||||
(rotație); la nivel de sectoare sortezi după cadranul 1 + valoarea RS, pe
|
||||
cele **11 sectoare S&P**, și te uiți la componentele ETF-ului de sector.
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`.
|
||||
3. **Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend** — suport monthly,
|
||||
quarterly, anual sau pivot; cu relative volume peste 100%. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728`.
|
||||
4. **Relative strength cadranul 1-2** — „cadranul 1 și cadranul 2"; RS pozitiv.
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739`.
|
||||
5. **Relative volume peste 100%** — candela de volum / media ultimelor **10**
|
||||
candele de volum. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`.
|
||||
6. **Stelele (Trinity)** — din ce a rămas, dacă au și 3 stele, poți sorta direct
|
||||
după ele. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785`.
|
||||
7. **Radarscreen (max ~300 simboluri)** — repetă fluxul: sectoarele cu top 10
|
||||
companii, sortare după RS, apoi după 3 stele. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825`.
|
||||
8. **După corecție masivă** — scanează doji / hammer la suporturi mari
|
||||
(monthly, quarterly, anual) și folosește scannerul de apropiere de suport
|
||||
**până la 3%**. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803`.
|
||||
|
||||
La alegerea între doi candidați care au trecut filtrele, ordinea e
|
||||
**trend → volum → fundamental**; un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai
|
||||
altul mai bun. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:805-813`.
|
||||
|
||||
## 6. Trigger de intrare
|
||||
|
||||
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca trigger de intrare** — procesul de selecție nu are
|
||||
trigger. Materialul spune explicit: „Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau
|
||||
Trinity nu îți spun *când* intri; trigger-ul rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1
|
||||
pe grafic. Un simbol perfect pe hârtie, fără trigger, e doar pe listă."
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`;
|
||||
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84`;
|
||||
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:263-265`.)
|
||||
|
||||
**DA / NU pentru validitatea selecției** (nu pentru intrare): DA = trece toate
|
||||
filtrele din §4-5; NU = scor 2-4
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-257`), RS în cadranul 4 fără îmbunătățire
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`), relative volume 0.96 / 0.74
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-761`), fundament în deteriorare
|
||||
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:225-257, 326-391`).
|
||||
|
||||
## 7. Stop-loss
|
||||
|
||||
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — un filtru de selecție nu are stop-loss. Nu există
|
||||
nivel de preț care să invalideze selecția în material. Stop-loss-ul apare doar
|
||||
la strategiile de intrare, după ce selecția a ales simbolul (trimiteri
|
||||
încrucișate, ex. `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:176-183`).
|
||||
|
||||
## 8. Take-profit / ieșire
|
||||
|
||||
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — selecția nu are ținte, tranșe sau trailing.
|
||||
Take-profit-ul se stabilește în strategia de intrare
|
||||
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:178-183`).
|
||||
|
||||
## 9. Indicatori și unelte necesare
|
||||
|
||||
| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Piotrowski F-Score** (0-9, 9 criterii DA/NU) | filtrul fundamental de sănătate; separă business-urile care se întăresc de cele care se deteriorează | **STANDARD** ca metodă (publică, calculabilă din situațiile financiare — `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:4-49`); **PROPRIETAR** ca implementare TradeStation (studiile `Diez AF-FATM` / `AF-FKEN-RS`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:22-46`) |
|
||||
| **ATM-Score** (0-14 = F-score max 9 + value-score max 5) | scorul fundamental total; peste 7-8 intră în analiză, 12-13 „spuma" | **PROPRIETAR** — sistem al cursului; disponibil doar la conturile cu opțiuni/premium (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:397-400`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96`) |
|
||||
| **value-score** (0-5) | componenta de evaluare a ATM-Score | **PROPRIETAR** — apare doar în `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:58-61, 158-164` |
|
||||
| **Relative Strength (histogramă + MA, 4 cadrane)** | performanța față de benchmark (SPY); cadranele 1-2 = long, 3-4 = short; sortarea radar screen | **PROPRIETAR** ca indicator ATM (histogramă + MA, cod ATM) — `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11`; conceptul e **STANDARD** (price relative vs. benchmark, replicabil) |
|
||||
| **Power** (histogramă + MA, 4 cadrane) | tăria trendului; cel mai rapid indicator leading dintre cei trei; divergențele de Power apar primele | **PROPRIETAR** — indicator propriu al cursului (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14, 142-152`) |
|
||||
| **Relative Volume (RVOL)** | confirmarea de participare: candela de volum / media ultimelor 10 candele; peste 100% | **STANDARD** ca metodă (RVOL e concept public; TradeStation are ReVol standard și i-a schimbat perioada de la 50 la 10 — `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196`); câmpul `RVOL RSATM` din scanerele ATM e **PROPRIETAR** (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`) |
|
||||
| **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum aliniate în cadranul 1, aceeași direcție | **PROPRIETAR** — compozit al indicatorilor ATM (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568`) |
|
||||
| **Bull / Bear Reversal** | filtru suplimentar pe scanerele long/short: prețul a spart trail-ul opus | **PROPRIETAR** — indicator ATM (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25, 44-52`) |
|
||||
| **RSV1ATM** (`% of PP` / `% of Support` / `% of Resistance`) + `Market Preview` | proximitatea față de pivot/suport/rezistență și proiecția bull/bear, direct în scanner | **PROPRIETAR TradeStation** (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31-38, 63-76`) |
|
||||
| **Scanner + RadarScreen + Schedule** | rulează filtrul pe sute/mii de simboluri; radarscreen max ~300; programare automată | **STANDARD platformă** (TradeStation; TradingView are screener echivalent, dar nu are câmpurile ATM) — `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:40-78, 296-304`; `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196` |
|
||||
| **Clasamentul celor 11 sectoare S&P / ETF-uri de sector** | alegerea sectorului dominant, sortare după cadran 1 + valoarea RS | **STANDARD** (ETF-uri publice: XLV, XLE, XLF, XLRE…) — `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700` |
|
||||
| **Filtre de preț și lichiditate** (close > 30-40 $; volum mediu 3 luni > 1M / min 500k) | elimină simbolurile nelichide | **STANDARD** — `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` |
|
||||
|
||||
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
|
||||
|
||||
Ordonate descrescător după cât de des și cât de insistent apar în surse:
|
||||
|
||||
1. **Fundamentalul (F-score / ATM score) înainte de grafic** — primul filtru,
|
||||
cel mai repetat criteriu din fișierul principal și din modulul de analiză
|
||||
fundamentală. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-164, 199-221`;
|
||||
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84`.
|
||||
2. **Relative strength (cadranele 1-2 long / 3-4 short)** — „indicatorul de
|
||||
fond de investiții"; RS + volum sunt „două lucruri pe care le urmăresc
|
||||
instituționalii"; RS arată rotația capitalului.
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:516-551`; `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:60-70`.
|
||||
3. **Relative volume peste 100%** — condiție repetată explicit în flux și în
|
||||
Q&A; „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează".
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`;
|
||||
`09_QA/09_2025-12-09.md:198-207`.
|
||||
4. **Trinity / 3 stele** — RS + Power + volum în cadranul 1; variantă de
|
||||
confirmare/sortare finală. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627, 776-785`.
|
||||
5. **Sectorul care domină (rotația)** — primul sort când scannerul dă multe
|
||||
semnale; banii se mută acolo. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`;
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1494-1506`.
|
||||
6. **Lichiditatea și prețul minim** — close > 30-40 $, volum mediu > 1M/min
|
||||
500k; altfel scannerul nu are sens. `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`.
|
||||
7. **Valuation-ul (P/E forward × venit)** — P/E mic doar cu venit în creștere;
|
||||
P/E sub minimul de 5 ani = subevaluat. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`.
|
||||
8. **Cash flow** — pozitiv chiar și la companiile pe pierdere; pozitiv dar în
|
||||
scădere = deteriorare. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`.
|
||||
|
||||
## 11. Gotchas
|
||||
|
||||
- **Selecția nu e trigger.** Scorul 11 sau Trinity nu spun *când* intri; fără
|
||||
trigger (MBT-10 / buy doji / MP4-1) simbolul rămâne doar pe listă.
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`,
|
||||
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:263-265`.
|
||||
- **Un scor anormal e de obicei eroare de date.** Value-score 0 sau scor
|
||||
„dubios" = câmp lipsă; dai refresh/verifici înainte să tragi concluzii.
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408, 834-835`;
|
||||
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:83-89, 266-267`.
|
||||
Scor **-1 ≠ scor 0** (date indisponibile, nu companie slabă)
|
||||
(`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269`).
|
||||
- **Cadranul 4 nu se cumpără pe orb.** Aștepți trecerea în 2 sau 1 ori un
|
||||
MP4-1 / MBT-10 long; un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab.
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499, 839-840`.
|
||||
**Contradicție în material:** fișierul de RS dă un contra-exemplu explicit
|
||||
(ACN) — cadranul 4 cu **divergență bull clară** și preț la suport major poate
|
||||
fi long valid (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342, 494-496`),
|
||||
în timp ce `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499` spune că nu se tranzacționează
|
||||
pe orb. Cele două nu se exclud complet (al doilea cere divergență, nu „pe
|
||||
orb"), dar nu reiese o regulă unică.
|
||||
- **„Trinity" are două sensuri în material.** La selecție = RS + Power + volum
|
||||
**aliniate în cadranul 1** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568`). În
|
||||
strategia MDSRT = cei trei indicatori **în divergență simultană** pe aceeași
|
||||
zonă („nu e trinity-ul clasic", `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4-9, 34-42`).
|
||||
`09_QA/19_2025-09-08.md:53-54` numără altfel stelele (3 indicatori + bull
|
||||
reversal + suport = 5 stele). Nu sunt același lucru — nu le amesteca.
|
||||
- **Sub 100% relative volume l-a făcut să respingă.** 0.96 și 0.74 sunt
|
||||
respingeri, nu „aproape"; dar nu a formulat o regulă generală că sub prag
|
||||
oprește orice intrare. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-770, 836-838, 863-866`.
|
||||
- **Nu pune praguri rigide de RVOL în zile extreme.** Pe scanerul real de Buy
|
||||
Doji, RVOL era CDNS 0.86, CRM 1.03, ULTA 0.61; un prag fix `RVOL ≥ 1.2` ar fi
|
||||
dat zero rezultate, deși existau 3 candidați valizi — de aceea cursul
|
||||
recomandă `Display`, nu filtru dur.
|
||||
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327, 353-356`.
|
||||
- **Prețul poate bate fundamentalul.** Un setup cu scor 12/14 a fost respins de
|
||||
un sell doji plus reject pe pivotul quarterly. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:841-846`;
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:564-573`.
|
||||
- **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare; la trecerea
|
||||
din profit în pierdere nu reiese că scoate simbolul din listă.
|
||||
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391, 847-850`.
|
||||
- **Relative strength nu funcționează pe commodities** (compară cu SPY).
|
||||
`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`.
|
||||
- **Relative strength fără nivel de preț nu e trigger.** Cadranul 1 fără
|
||||
suport/rezistență nu dă stop logic; fereastra de lookback poate schimba
|
||||
cadranul. `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:490-504`.
|
||||
|
||||
## 12. Exemplu concret din material
|
||||
|
||||
- **ULTA, daily, pivoți monthly** (scaner Buy Doji + Bull Reversal): close
|
||||
**373.30**, suport **355.48**, pivot **383.74**; intrare **374.80**, SL
|
||||
**352.00**, TP1 **383.74**, TP2 **402.00** (TP2 estimare). RVOL afișat
|
||||
**0.61** — adică sub 100%, deși a trecut scanerul.
|
||||
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183, 303-320`.
|
||||
- **Aceeași scanare, RVOL:** CDNS **0.86**, CRM **1.03**, ULTA **0.61**
|
||||
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:305-309`.
|
||||
- **HIG, daily, short** (Sell Doji + Bear Reversal): cel mai mare RVOL din listă
|
||||
**200%**; cifrele de preț nu sunt date în curs (entry/SL/TP construite).
|
||||
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-301`.
|
||||
- **Scoruri fundamentale reale (demo Dow Jones):** Honeywell 5, Merck 7, Disney
|
||||
6, Nike 6, Vale 9, Bloom Energy 8.
|
||||
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:34-46`.
|
||||
- **F-score Coca-Cola: 7/9** (ratează „cash flow > net income" și „datorie în
|
||||
scădere"). `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:115-133`.
|
||||
- **ATM score pe cazuri reale:** APG **2**, FLR **2** — respinse ca investiție,
|
||||
cel mult speculă pe momentum. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-241`.
|
||||
- **Valuation:** TWLO forward P/E **~23** cu venit în creștere (candidat); CRM
|
||||
forward P/E **~15** cu venit în scădere (probleme); P/E actual **19.55** sub
|
||||
minimul de 5 ani **24** (subevaluat). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`.
|
||||
- **Ce lipsește:** nu există în material un exemplu care să ducă **un singur
|
||||
simbol real prin tot funnel-ul** (fundamental → sector → suport → RS → RVOL →
|
||||
Trinity) cu scoruri și niveluri complete. Exemplele sunt parțiale, pe piese.
|
||||
|
||||
## 13. Cerințe de timp și de cont
|
||||
|
||||
- **Timp:** NEACOPERIT explicit pentru selecție. Scanerele pot fi programate
|
||||
automat (intraday la N minute, daily la oră fixă), cu condiția ca
|
||||
calculatorul și TradeStation să fie deschise; „nu stai lângă el".
|
||||
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`,
|
||||
`09_QA/28_2025-05-27.md:384-393`.
|
||||
- **Ora la ecran:** fără oră fixă; scanerul rulează pe candela închisă (un
|
||||
scaner daily rulat la prânz arată semnalul de ieri).
|
||||
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`.
|
||||
- **Mărime de cont:** F-Score disponibil pe cont standard; **ATM-Score doar pe
|
||||
conturile cu opțiuni / premium**. `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96`,
|
||||
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:397-400`.
|
||||
- **Risc per trade:** NEACOPERIT — selecția nu riscă nimic; riscul se stabilește
|
||||
la strategia de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`, în afara
|
||||
acestui fișier).
|
||||
|
||||
## 14. Verdict de transferabilitate
|
||||
|
||||
*(judecată proprie)*
|
||||
|
||||
- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** selecția în sine nu are poziție, deci
|
||||
nu atinge limita de drawdown — se poate folosi ca prefiltru și acolo. Problema
|
||||
e partea de unelte: scorul ATM, RS/Power/Trinity și scanerele sunt
|
||||
**proprietare TradeStation**, iar ATM-Score cere cont premium. Pe un cont de
|
||||
prop care nu oferă aceste studii, rămâne doar F-Score-ul (standard, calculabil)
|
||||
și conceptul de RS/RVOL. Selecția nu contrazice nicio regulă de prop; supraviețuiește
|
||||
~50-60% ca logică, dar fără componentele proprietare.
|
||||
- **(b) BVB:** foarte slab transferabilă ca proces complet. Are nevoie de
|
||||
**scanere** (nu există echivalent pentru ATM), de **relative strength față de
|
||||
un benchmark** (posibil cu BET vs. un ETF, dar fără indicatorul ATM), de
|
||||
**relative volume** (posibil manual, dar lichiditatea BVB e sub pragurile cerute:
|
||||
close > 30-40 $ și volum mediu > 500k sunt rare pe BVB) și de **F-Score**
|
||||
(complet calculabil din rapoartele companiilor listate, dar trimestrial).
|
||||
Fără short, cadranele 3-4 devin doar „stai pe margine". Sesiunea 10:00-17:45
|
||||
ora RO nu blochează nimic, fiindcă selecția nu e intraday.
|
||||
- **Concluzie:** supraviețuiește ~30-35% pe BVB — rămâne scheletul
|
||||
fundamental (F-Score) + suport/pivot + relative strength calculat manual
|
||||
față de BET, pe un univers de 5-10 nume lichide, cu verificare manuală în loc
|
||||
de scanner.
|
||||
File diff suppressed because one or more lines are too long
Reference in New Issue
Block a user