From 0c37ddaa8226f67b98c281f5c2c45e4b069d14d8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Sat, 19 Sep 2026 13:28:02 +0000 Subject: [PATCH] strategii: mutate in summaries/17_STRATEGII si randate Mutarea face ca indexul, breadcrumb-ul si pager-ul existente sa mearga fara cod nou. Trimiterile ../summaries/X rescrise in ../X, cele spre triaj/ si harvest/ in ../../. 658 de linkuri in HTML, 0 rupte. render_html: capitolele isi scriu trimiterile cu .md (ca sa mearga si pe Gitea), deci pagina le rescrie in .html la randare, doar pentru tintele care chiar au pagina. TEMPLATE.md a iesit din folderul publicat. 104 pagini randate. Co-Authored-By: Claude Opus 5 Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ --- .../TEMPLATE.md => docs/strategii_TEMPLATE.md | 2 +- gen/strategii/substituie.py | 2 +- render_html.py | 17 +- .../06_indicatorul_de_performanta.html | 2 +- .../03_MODUL_2/08_volumul_sangele_pietei.html | 2 +- .../03_MODUL_2/09_indicatorul_power.html | 4 +- .../09_implementare_f_score_tradestation.html | 4 +- summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html | 326 +++ .../17_STRATEGII}/00_SHORTLIST.md | 0 summaries/17_STRATEGII/00_harta.html | 213 ++ .../17_STRATEGII}/00_harta.md | 0 summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html | 1465 ++++++++++++ .../17_STRATEGII}/01_buy_doji.md | 26 +- summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html | 1431 ++++++++++++ .../17_STRATEGII}/02_mp2.md | 34 +- summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html | 706 ++++++ .../17_STRATEGII}/03_m2d.md | 6 +- summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html | 1394 ++++++++++++ .../17_STRATEGII}/04_selectia.md | 22 +- summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html | 1269 +++++++++++ .../17_STRATEGII}/05_atmi.md | 26 +- summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html | 1960 +++++++++++++++++ .../17_STRATEGII}/06_hammer_mbt10.md | 46 +- summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html | 1368 ++++++++++++ .../17_STRATEGII}/07_mdsrt.md | 32 +- summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html | 1256 +++++++++++ .../17_STRATEGII}/08_mbp.md | 32 +- summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html | 736 +++++++ .../17_STRATEGII}/A1_risc.md | 18 +- summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html | 410 ++++ .../17_STRATEGII}/A2_contradictii.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/atmi.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/byd_sld.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/byh.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/m2d.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/mbp.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/mbt10.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/mdsrt.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/mp2.md | 0 .../17_STRATEGII}/fise/selectia.md | 0 summaries/index.html | 2 +- 41 files changed, 12680 insertions(+), 131 deletions(-) rename strategii/TEMPLATE.md => docs/strategii_TEMPLATE.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/00_SHORTLIST.md (100%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/00_harta.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/00_harta.md (100%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/01_buy_doji.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/02_mp2.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/03_m2d.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/04_selectia.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/05_atmi.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/06_hammer_mbt10.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/07_mdsrt.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/08_mbp.md (98%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/A1_risc.md (97%) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/A2_contradictii.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/atmi.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/byd_sld.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/byh.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/m2d.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/mbp.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/mbt10.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/mdsrt.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/mp2.md (100%) rename {strategii => summaries/17_STRATEGII}/fise/selectia.md (100%) diff --git a/strategii/TEMPLATE.md b/docs/strategii_TEMPLATE.md similarity index 98% rename from strategii/TEMPLATE.md rename to docs/strategii_TEMPLATE.md index edb98c0..ab83784 100644 --- a/strategii/TEMPLATE.md +++ b/docs/strategii_TEMPLATE.md @@ -24,7 +24,7 @@ `acțiuni US` / `futures` / `BVB` · dificultate `1-5` · `merge pe prop: da / da, cu ajustări / nu` · `merge pe BVB: da / parțial / nu` -**Surse:** [`fișier.md`](../summaries/...) `:linie` — toate trimiterile din +**Surse:** [`fișier.md`](../...) `:linie` — toate trimiterile din capitol duc la fișierul de unde vine regula. << Fără excepție. O regulă fără trimitere e o invenție. >> diff --git a/gen/strategii/substituie.py b/gen/strategii/substituie.py index cc5c57b..0c62480 100644 --- a/gen/strategii/substituie.py +++ b/gen/strategii/substituie.py @@ -14,7 +14,7 @@ import sys from pathlib import Path ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent -CAPITOLE = sorted((ROOT / "strategii").glob("0[1-8]_*.md")) +CAPITOLE = sorted((ROOT / "summaries" / "17_STRATEGII").glob("0[1-8]_*.md")) MARCAJ = re.compile(r"^[ \t]*[ \t]*$", re.M) diff --git a/render_html.py b/render_html.py index 952f2fc..09640fe 100644 --- a/render_html.py +++ b/render_html.py @@ -60,7 +60,8 @@ def check_svgs(md_path: Path, text: str) -> None: MODULE_NAMES = {"09_QA": "Q&A", "16_ANALIZA_FUNDAMENTALA": "Analiză fundamentală", "08_ANALIZA_ZILNICA": "Analiză zilnică", - "02_CATALIZATORI": "Catalizatori"} + "02_CATALIZATORI": "Catalizatori", + "17_STRATEGII": "Strategii"} def module_name(folder: str) -> str: @@ -114,10 +115,24 @@ def nav_html(md_path: Path, title: str) -> tuple[str, str]: return top, bottom + +def link_md_to_html(md_path: Path, body: str) -> str: + """Trimiterile din .md duc la .md (ca să meargă și pe Gitea); în pagină + trebuie să ducă la .html. Doar cele care rămân în summaries/ — un link + spre triaj/ sau harvest/ n-are pagină randată.""" + def sub(m): + tinta = (md_path.parent / (m.group(1) + ".md")).resolve() + if tinta.parent.parent == ROOT and tinta.exists(): # doar paginile randate + return f'href="{m.group(1)}.html{m.group(2) or ""}"' + return m.group(0) + return re.sub(r'href="(?!https?:)([^":]+?)\.md(#[^"]*)?"', sub, body) + + def render_file(md_path: Path) -> tuple[Path, str]: text = md_path.read_text(encoding="utf-8") check_svgs(md_path, text) body = markdown.markdown(text, extensions=["extra", "toc"]) + body = link_md_to_html(md_path, body) title = text.splitlines()[0].lstrip("# ").strip() if text else md_path.stem top, bottom = nav_html(md_path, title) html_path = md_path.with_suffix(".html") diff --git a/summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.html b/summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.html index 30492da..740a805 100644 --- a/summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.html +++ b/summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.html @@ -92,7 +92,7 @@ lui absolut arată bine, alte active din aceeași categorie merg mai repede în sus, deci banii "inteligenți" au motiv să prefere alea, nu pe-al tău.

Divergență pe Relative Strength (bull & bear)

Aceeași idee ca la divergența pe volum din -01_MODUL_1/06_divergente.md — prețul face +01_MODUL_1/06_divergente.md — prețul face un nou extrem, dar indicatorul nu confirmă — aplicată aici pe RS în loc de volum: dacă prețul face un nou minim, dar histograma RS face un minim mai puțin adânc (higher low), performanța relativă a activului nu se diff --git a/summaries/03_MODUL_2/08_volumul_sangele_pietei.html b/summaries/03_MODUL_2/08_volumul_sangele_pietei.html index 166de84..0a23c62 100644 --- a/summaries/03_MODUL_2/08_volumul_sangele_pietei.html +++ b/summaries/03_MODUL_2/08_volumul_sangele_pietei.html @@ -35,7 +35,7 @@ o bară e mai mare/mică decât media. Ce contează cu adevărat e trend volumului: dacă acumularea/distribuția de volum confirmă mișcarea de preț sau intră în divergență cu ea (mecanismul de bază al divergenței preț/volum e deja explicat, cu diagrame, în -01_MODUL_1/06_divergente.md — nu îl +01_MODUL_1/06_divergente.md — nu îl reiau aici). Ce adaugă lecția asta: un indicator de trend de volum (On Balance Volume și o variantă modificată, "Volum H") cu o histogramă care măsoară procentul de schimbare al volumului de la o candelă la alta — diff --git a/summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.html b/summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.html index 3aec4b1..6395d60 100644 --- a/summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.html +++ b/summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.html @@ -31,7 +31,7 @@

Power e o histogramă proprie cursului + o medie mobilă (MA) a histogramei, care măsoară cât de tare/susținut e trend-ul curent — nu performanța relativă la un benchmark, cum face Relative Strength -(06_indicatorul_de_performanta.md), ci +(06_indicatorul_de_performanta.md), ci tăria mișcării în sine, plus cât de departe s-a dus prețul de mediile lui mobile (zonă de overbought/oversold). În modul "pro" ("color the stages"), histograma și panta MA se colorează în patru cadrane, aceeași logică @@ -160,7 +160,7 @@ MA care "prinde din urmă" prețul.

mobile → presiune latentă de revenire în sus.

Divergențe bull/bear pe Power — cel mai rapid dintre cei trei indicatori

Aceeași idee ca divergența pe volum din -01_MODUL_1/06_divergente.md — prețul face +01_MODUL_1/06_divergente.md — prețul face un nou extrem, dar histograma Power nu confirmă (face un extrem mai slab) — aplicată pe tăria trend-ului. Cursul insistă pe un punct specific: în exemplele reale (Google, Pfizer, McDonald's), divergența pe Power apare diff --git a/summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.html b/summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.html index abf7f06..1759442 100644 --- a/summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.html +++ b/summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.html @@ -39,7 +39,7 @@ breakout) pe simbolurile care trec filtrul.

Ce este F-Score-ul (recap scurt, nu re-predare)

F-Score-ul (Piotrowski, 0-9, un DA/NU pentru fiecare din 9 criterii de profitabilitate/sănătate financiară/eficiență) e explicat pe larg în lecția -anterioară — Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score, +anterioară — Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score, inclusiv pragurile de interpretare (0-3 slab, 4-5 mixt, 6-7 solid, 8-9 foarte puternic) și relația cu ATM-Score (0-14, sistem proprietar extins, disponibil doar la conturile cu opțiuni). Acest material nu repetă acea explicație — arată @@ -308,7 +308,7 @@ fundamental — diferența nu se vede pe chart, se vede doar pe scor.

  • TradeStation — Inserting a New Scan
  • TradeStation — Add Scan: Scan Criteria
  • Pentru ce înseamnă efectiv scorul (criterii, praguri, exemple) — vezi - referințele din Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score.
    • + referințele din Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score.

    Notă: secțiunile "Cum îl folosești într-un trade real" (inclusiv exemplul BE diff --git a/summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html b/summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html new file mode 100644 index 0000000..158869b --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html @@ -0,0 +1,326 @@ + + + + + +Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine + + + +

    Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine

    +

    Bază: cele 9 fișe din strategii/fise/, extrase de agenți din tot +summaries/ cu trimiteri la linie. Criteriile de clasare, în ordinea +importanței pentru tine (nu trader de meserie, învață, prop acum + BVB swing +majoritar):

    +
      +
    1. Supraviețuiește fără indicatorii proprietari? Ăsta e criteriul care + decide totul pentru BVB. Dacă regula de intrare e o cutie neagră, pe BVB ai + zero.
      2. +
    2. Cost de timp pe săptămână. O strategie pe 3 minute e inaplicabilă dacă + ai job.
      3. +
    3. Cât e mecanică. Mecanic = testabil, învățabil, nu depinde de cum te + simți. Discreționar = ai nevoie de 2 ani de reps ca să nu pierzi bani.
      4. +
    4. Merge pe prop (drawdown zilnic pe poziții deschise, overnight).
      5. +
    5. Câte dovezi are în material (backtest, număr de zile în care se repetă).
      6. +
    +
    +

    Tabelul de decizie

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #StrategieStilBVBPropMecanicăTimp/săpt.Dovezi în material
    1Buy Doji / Sell Doji (S3/BYH)swing daily-weeklyda, long-onlyda100%~1hwin rate 65-75%, zeci de exemple
    2MP² (S2)swing 60min-dailyda, confirmat de autorparțial (MP²-1)100%2-3h29 crossing-uri/an, backtest citat
    3M2D (S1)scalping→swingnuda, deja îl rulezi100%flexibil, cu alerte39-40 tranzacții SPY, 72-80% WR
    4ATMI (S2-investiții)investițiedegradatnu100%10 min/trimestrubacktest 20 ani, 16k→52k
    5Selecția simboluluifiltru, nu intrareparțial (F-Score)damixtă30 min/săpt.6/6 loturi de triaj
    6Buy hammertrigger, nu strategiedada100%—60-70% după downtrend lung
    7MBT-10swing dailynu (cutie neagră)parțialproprietar—formula nu e publică
    8MDSRT (S5)day/swingslabparțialdiscreționarmarePower obligatoriu, proprietar
    9MBP/Mbappé (S6)intraday 15minnu, deloccondiționat100%zilnic, ore fixeTICUS = breadth US, 76% WR
    +
    +

    Recomandarea mea: trei straturi, nu nouă strategii

    +

    Stratul 1 — Buy Doji / Sell Doji, pe daily. Începe aici.

    +

    (fișa: fise/byd_sld.md, fise/byh.md — sunt aceeași strategie, S3)

    +

    E singura din tot cursul a cărei regulă de intrare nu conține niciun +indicator proprietar: doji după trend de 8-10 candele, lângă +suport/pivot → prima candelă care închide peste high-ul dojiului, în maxim 3 +candele → SL la extrema ultimelor 4 candele → TP 1:1, restul pe trailing, +ieșire forțată la 8 candele. Se desenează cu ochiul pe orice platformă.

    +
      +
    • Pe prop: merge ca atare, riscul e măsurabil din construcție.
      • +
    • Pe BVB: e singura pe care o poți rula aproape întreagă — pierzi doar + scanerul (înlocuit cu o listă manuală de 20-30 de nume lichide) și partea + de short.
      • +
    • De ce prima: te învață exact lucrurile pe care le refolosesc toate + celelalte (trend, nivel, confirmare la close, SL structural, 1:1 + trail) + fără să depinzi de nimic ce nu poți reproduce.
      • +
    +

    Stratul 2 — MP², pentru BVB.

    +

    (fișa: fise/mp2.md)

    +

    Autorul a răspuns direct la exact întrebarea ta, într-un Q&A +(summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190): „se poate face MP² pe BVB +fără TradeStation" — pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1", MP² +e doar comparația a doi pivoți, OBV și ATR există peste tot. Nu se poate +replica doar trigger-ul fin de intrare.

    +

    Deci: pe BVB, MP² îți dă unde (bottom-ul, crossing-ul), iar Buy Doji din +stratul 1 îți dă când (trigger-ul de candelă, standard). Cele două se +completează exact în golul pe care l-a numit el.

    +
      +
    • Edge-ul principal, repetat peste tot: intri pe crossing (±2), nu pe + continuare (±1).
      • +
    • Pe prop: doar varianta MP²-1 (60 min, 1-2 zile). Combinațiile + weekly/monthly nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic.
      • +
    +

    Stratul 3 — M2D, pe prop. Deja îl rulezi.

    +

    (fișa: fise/m2d.md)

    +

    Din screenshot-uri: @YM, 15 sec + 5 min, cu M2D TP-SL v2, Triggers +Advanced-JB.v2(atm) și M2D MAPS v3. Deci ai indicatorii, și pe prop +proprietarul nu e o problemă.

    +

    Ce spune materialul și merită verificat în ce faci acum: +- primul semnal, nu al doilea sau al treilea; +- pullback obligatoriu între semnalul de pe TF mare și trigger — un Buy + direct pe TF mic, fără Sell între ele, nu e M2D; +- 0.5% risc per trade pe prop (studiul citat: cei profitabili nu trec de + atât), și calculează poziția așa încât cea mai proastă zi din sample × 2 + să nu atingă limita zilnică; +- 15 sec × 5 min nu e în lista de perechi din curs (3×15, 5×25, 5×60, + 15×60...). Merită întrebat dacă e variantă proprie sau vine de undeva. +- Pe BVB: nu. Spread-ul și lichiditatea omoară TF-urile mici, și jumătate + din strategie e short.

    +
    +

    Ce pun deasupra tuturor: selecția simbolului

    +

    (fișa: fise/selectia.md)

    +

    Nu e o strategie, e filtrul dinaintea lor — și e cea mai confirmată chestie +din tot proiectul (6 din 6 loturi de triaj independente, ~60 de zile de +sesiuni). Fără ea rulezi strategii bune pe simboluri proaste.

    +

    Pe BVB supraviețuiește partea care contează pentru swing: F-Score-ul +Piotroski (complet calculabil din rapoartele companiilor listate) plus +relative strength calculat manual față de BET. Pe un univers de 5-10 nume, +asta se face în 30 de minute pe săptămână.

    +
    +

    Ce las deoparte, și de ce

    +
      +
    • MBP / Mbappé — condiția centrală e TICUS, un indicator de breadth pe + toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB e irelevant, nu doar indisponibil. + Intraday 15 min, ore fixe americane. Cel mai prost raport pentru tine, deși + are cel mai bun win rate declarat (76%).
      • +
    • MDSRT — Power e obligatoriu și e proprietar, iar strategia e + „mecanic-discreționară". Varianta short nici măcar nu e explicată în curs — + e reconstruită prin oglindire de agentul care a scris sumarul.
      • +
    • MBT-10 — formula nu e publică nicăieri în material, nici măcar + aproximativ. Ce rămâne („close peste pivotul daily") are edge mult mai + slab. Dar buy hammer, trigger-ul long înrudit, e pattern standard și îl + iei gratis în stratul 1.
      • +
    • ATMI — nu o exclud, o scot din discuția de trading. E investiție: 10 + minute o dată la 3 luni, corecție ≥4% pe SPY, cumperi la pivotul + trimestrial. Pe prop nu are ce căuta (fără stop, poziții de luni). Merită + ca destinație pentru banii pe care nu-i tranzacționezi, separat de tot + restul.
      • +
    +
    +

    Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic ce ai crede

    +
      +
    1. Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise. Un + participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții care erau pe profit, + pentru că pierderea flotantă atinsese limita + (summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222).
      2. +
    2. Nu extinde TP-ul peste 1:1. Profitul suplimentar vine din trailing, nu + din mutarea țintei fixe (summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321).
      3. +
    3. Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică. Orice filtru o face + discreționară și statisticile citate nu se mai aplică + (summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106). Contează dacă vrei să pui + selecția simbolului peste MP² — atunci nu mai e MP², e altceva, și trebuie + retestat.
      4. +
    +
    +

    Structura documentului (decisă de user, 18.09.2026)

    +

    Toate cele 9 intră complet, cu Nivel 0/1/2. Ordinea capitolelor rămâne +cea de prioritate de mai sus, nu ordinea din curs: citești de sus în jos și +primele patru sunt cele pe care le poți folosi.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Cap.ConținutNivel
    0Cum se citește, harta strategiilor, ce alegi când—
    1Buy Doji / Sell Doji (S3/BYH)0·1·2
    2MP² (S2)0·1·2
    3M2D (S1)0·1·2
    4Selecția simbolului (filtrul de dinainte)0·1·2
    5ATMI (investiție, nu trading)0·1·2
    6Buy hammer + MBT-100·1·2
    7MDSRT (S5)0·1·2
    8MBP / Mbappé (S6)0·1·2
    A1Risc și execuție: 3 poziții, tranșe, prop, jurnal0·1·2
    A2Contradicțiile din material, toate la un loc, nerezolvate—
    +

    Capitolele 7 și 8 se scriu complet, dar încep cu avertismentul din shortlist: +nu le poți rula pe BVB, și de ce.

    +

    Secțiunea Transfer pe BVB e completă și cu nume concrete — univers de +simboluri BET, praguri recalculate pentru lichiditatea de aici, pivoții în +Excel pas cu pas. Toată secțiunea marcată vizibil ca judecata mea, nu +materialul cursului.

    + + diff --git a/strategii/00_SHORTLIST.md b/summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.md similarity index 100% rename from strategii/00_SHORTLIST.md rename to summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.md diff --git a/summaries/17_STRATEGII/00_harta.html b/summaries/17_STRATEGII/00_harta.html new file mode 100644 index 0000000..f10b2e8 --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/00_harta.html @@ -0,0 +1,213 @@ + + + + + +0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când + + + +

    0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când

    +

    Ce e documentul ăsta

    +

    Cele nouă strategii din cursul ATM, scrise ca reguli executabile, nu ca +lecții. Fiecare capitol are aceleași trei niveluri și aceeași secțiune de +transfer, ca să le poți compara între ele fără să reciteșți tot.

    +

    Sursa e materialul deja transcris și verificat din summaries/ — fiecare +regulă, cifră și prag poartă trimiterea lui la fișier și linie. Ce nu există +în material scrie „materialul nu dă un prag aici", și rămâne așa: un prag +inventat într-un document de reguli ajunge executat cu bani reali.

    +

    Cele trei niveluri

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    NivelCând îl citeștiCe găsești
    0 — Ideeacând deschizi capitolul prima oară, sau peste trei lunice ineficiență exploatează, diagrama întregului trade, fraza de decizie, când nu o folosești
    1 — Regulilela ecran, cu trade-ul în fațăfiltrul de context, setup, trigger DA/NU, SL cu motivul lui, TP și tranșe, sizing, checklist de tipărit
    2 — Nuanțeledupă 50 de trade-uri, când vrei să știi de ce ai pierdutce dă edge și cât e confirmat, setup A+ vs. mediocru, gotchas, contradicțiile din material, exemplul complet
    +

    Nivelul 1 e executabil fără 0 și fără 2. Dacă o regulă de acolo pare să +aibă nevoie de explicație, explicația e în 2, nu lipsă.

    +

    Cele două marcaje care contează

    +
    +

    Secțiunea „Transfer" e judecata mea, nu materialul cursului. Cursul e +scris pentru acțiuni și futures US, pe TradeStation, cu indicatorii lui. +Tot ce spune documentul ăsta despre prop și despre BVB e extrapolare — utilă, +argumentată, dar de verificat înainte să pui bani pe ea.

    +
    +

    „cât e confirmat", coloana din tabelul de edge al fiecărui capitol. Vine +din triaj/DECIZII.md: câte loturi independente de sesiuni (perioade +diferite, agenți care nu s-au văzut) au găsit aceeași regulă. O regulă găsită +de 6 din 6 loturi peste 36 de zile nu cântărește cât una spusă o dată.

    +

    Ordinea capitolelor

    +

    Nu e ordinea din curs. E ordinea în care merită să le înveți, iar criteriul +care a decis-o e unul singur:

    +
    +

    Dacă regula de intrare conține un indicator proprietar, pe BVB nu-ți +rămâne nimic.

    +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Cap.StrategieBVBPropDe ce e pe locul ăsta
    1Buy Doji / Sell Dojida, long-onlydasingura fără indicator proprietar în regula de intrare
    2MP²daparțialautorul a explicat el însuși replicarea cu pivoți în Excel
    3M2Dnuda100% mecanic, e ce rulezi deja
    4Selecția simboluluiparțialdanu e strategie, e filtrul dinaintea lor
    5ATMIdegradatnuinvestiție, nu trading: 10 min/trimestru
    6Buy hammer + MBT-10jumătateparțialhammer e standard, MBT-10 e cutie neagră
    7MDSRTslabparțialPower e obligatoriu și e proprietar
    8MBP / MbappénucondiționatTICUS = breadth pe toată piața US
    A1Risc și execuție——partea care decide dacă supraviețuiești
    A2Contradicțiile din material——unde cursul nu e de acord cu el însuși
    +

    Ce alegi când

    +

    Vreau să încep undeva, astăzi. → Capitolul 1, Buy Doji, pe daily. Nu are +nevoie de nimic ce nu poți reproduce, și te învață exact lucrurile pe care le +refolosesc toate celelalte: trend, nivel, confirmare la close, SL structural, +1:1 plus trail.

    +

    Vreau să tranzacționez la BVB. → Capitolele 1 și 2, împreună. MP² îți dă +unde (bottom-ul, crossing-ul, calculat în Excel), Buy Doji îți dă când +(trigger-ul de candelă, standard). Exact golul pe care autorul l-a numit ca +nereplicabil — trigger-ul fin — îl umple stratul de candelă.

    +

    Sunt pe cont de prop. → Capitolul 3 (M2D, ce rulezi acum) plus anexa A1. +Citește A1 înainte de orice altceva: limita zilnică se calculează și pe +poziții deschise, iar asta a costat deja pe cineva tranzacții care erau pe +profit.

    +

    Am bani pe care nu vreau să-i tranzacționez. → Capitolul 5, ATMI. Zece +minute o dată la trei luni. Nu e trading și nu se amestecă cu restul contului.

    +

    Vreau să știu de ce am pierdut pe un setup care arăta bine. → Nivelul 2 al +capitolului respectiv, secțiunea 2.2 (A+ vs. mediocru), apoi A2.

    +

    Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic intuiția

    +
      +
    1. Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise. Unui + cursant i s-au închis automat tranzacții care erau pe profit, pentru că + pierderea flotantă atinsese limita + (summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222).
      2. +
    2. Nu extinde TP-ul peste 1:1. Profitul suplimentar vine din trailing, nu + din mutarea țintei fixe + (summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321).
      3. +
    3. Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică. Orice filtru o face + discreționară, și statisticile citate pentru ea nu se mai aplică + (summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106). Contează direct dacă vrei să + pui selecția simbolului (capitolul 4) peste MP² (capitolul 2): atunci nu + mai e MP², e altceva, și trebuie retestat de la zero.
      4. +
    +

    Ce nu e în document

    +
      +
    • Formula MBT-10. Nu e publică nicăieri în material, nici măcar + aproximativ. Capitolul 6 spune ce se poate reconstrui din ea și cât de mult + slăbește asta semnalul.
      • +
    • Cifrele complete ale backtesturilor. Materialul citează rezultate + (39-40 de tranzacții pe SPY, win rate 72-80%) fără prețurile per tranzacție. + Nu poți reface testele, doar să-ți faci propriul eșantion.
      • +
    • Patru sesiuni de analiză zilnică nu sunt ținute de autor (25, 26, 29 și + 30 iunie 2026 — un înlocuitor). Regulile care se sprijineau doar pe zilele + alea au fost scoase din material încă de la sumarizare.
      • +
    + + diff --git a/strategii/00_harta.md b/summaries/17_STRATEGII/00_harta.md similarity index 100% rename from strategii/00_harta.md rename to summaries/17_STRATEGII/00_harta.md diff --git a/summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html b/summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html new file mode 100644 index 0000000..b85546f --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html @@ -0,0 +1,1465 @@ + + + + + +1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH) + + + +

    1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH)

    +

    Etichete: long short · swing (daily) / intraday (60 min) / +investiție (weekly-monthly, varianta MICI) · acțiuni US futures BVB · +dificultate 2/5 · merge pe prop: da, cu ajustări · +merge pe BVB: da, long-only

    +

    Surse: 13_strategia_3_byh.md +(fișierul principal, S3) · +11_construire_scanere_sf_byd_sld.md +(scanerele; indicator proprietar) · +01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md +(filtre + ULTA) · +01_buy_doji_si_strategia_mici.md +(aplicarea zilnică, varianta MICI) · +08_executie_si_risc.md +(3 poziții, sizing) · +28_2025-05-27.md (scanere, filtre, short) · +22_2025-08-04.md (regulile dictate) · +03_2026-08-11.md (SL 4 candele, >65 %, weekly) · +18_2025-09-23.md (LABU) · +20_2025-08-25.md (retest 1/2–1/3 pe prop) · +26_2025-06-11.md (limita zilnică pe poziții deschise) · +23_2025-07-29.md (tranșe weekly) · +09_2025-12-09.md (pivoții pe BVB).

    +
    +

    Notă de denumire. Fișierul principal se numește 13_strategia_3_byh.md, +dar titlul lui e „Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)" +(13_strategia_3_byh.md:1). „BYH" din slug nu e o strategie separată de +„breakout" — grep -rn -i 'byh' prin summaries/ găsește doar acest +fișier. Fișele byd_sld.md și byh.md descriu aceeași strategie; capitolul +ăsta le folosește ca o singură sursă.

    +
    +
    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    Regula de intrare a strategiei e singura din tot cursul care nu conține +niciun indicator proprietar: un doji (open ≈ close) la finalul unui trend, +apoi prima candelă care închide peste high-ul lui (long) sau sub low-ul lui +(short), în maximum 3 candele. Nu ai nevoie de jbtgrshdATM, de RSV1ATM +sau de scanner ca s-o aplici — o vezi cu ochiul pe orice platformă.

    +

    Ce exploatează e epuizarea temporară a vânzătorilor (sau cumpărătorilor) +după un trend, plus stop-urile grupate dincolo de extrema dojiului. După +8-10 candele de scădere, vânzătorii care mai aveau marjă au ieșit deja pe +drum; la doji, cumpărătorii noi (vânători de preț mic) apar în număr aproape +egal, de aceea bara închide aproape de unde a deschis. Confirmarea e +mecanismul real: când o candelă închide peste high-ul dojiului, toți cei care +au vândut (sau au shortat) în bara de indecizie sunt pe pierdere, iar +stop-urile lor de deasupra acelui high se execută automat ca ordine de +cumpărare — de aceea raportul se inversează brusc, nu treptat +(13_strategia_3_byh.md:102-149; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:20-28). +(Explicația mecanismului de aici e completarea sumarizatorului, nu material +al cursului: 13_strategia_3_byh.md:342-350 notează explicit că secțiunea +„De ce apare inversarea" — mecanismul cumpărători/vânzători — e „completări +ale mele, dincolo de ce spune explicit transcrierea".)

    +

    Cifra declarată pentru trigger nu e unică în surse: 70-75 % +(13_strategia_3_byh.md:11-12), 65-70 % +(01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152), peste 65 % +(03_2026-08-11.md:185-186) — vezi contradicția din 2.4. Nu un edge +uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se repetă des.

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + Buy Doji — daily (exemplu construit, fără ticker) + + SL 49.20 (low 4 candele) + + intrare 50.40 + + TP1 51.60 = 1R + + trail 52.60 + + MA(20) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji 50.10 / 49.20 + ieșire pe trail ~52.60 + bara 15: close 49.90 sub high-ul dojiului 50.10 — NU confirmă + bara 16: close 50.40 peste 50.10 — confirmare (intrare) + Intrare la close-ul confirmării, SL la low-ul ultimelor 4 candele, TP1 1:1, apoi trailing stop. +

    +

    Graficul întreg al trade-ului: downtrend de 10 candele → doji → confirmare în +fereastra de 3 → intrare la close-ul de confirmare, SL la extrema ultimelor +4 candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop. Nivelurile +sunt cele din exemplul construit al lecției (13_strategia_3_byh.md:38-95, +:97-100).

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    Cumpăr când un doji de după un downtrend e confirmat de o închidere peste +high-ul lui în maximum 3 candele, ies la TP egal cu SL sau pe trailing, și +dacă în 8 candele nici una nu s-a atins, ies oricum.

    +
    +

    Oglinda: vând în lipsă când un doji de după un uptrend e confirmat de o +închidere sub low-ul lui, cu aceleași reguli de SL/TP/timp +(13_strategia_3_byh.md:227-232).

    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Pe short, când piața e „foarte strong bull". Un sell doji poate fi doar + un bull flag; „când shortăm, să fie overall piața praf" + (28_2025-05-27.md:313-317).
      • +
    • Împotriva direcției de pe weekly/monthly. Nu shortezi contra unui Buy + Doji weekly și nu cumperi contra unui Sell Doji weekly + (03_2026-08-11.md:220-223; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37).
      • +
    • Pe doji care nu vine după trendul corect — după gap-up, sus în + rezistență, sau după uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top) + (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235).
      • +
    • La acțiuni sub 10 $ ca Sell Doji — short squeeze, manipulabile, gap-uri + intraday (28_2025-05-27.md:397-402, 560-576).
      • +
    • Pe 60 min singur — doar în direcția unui swing long deja stabilit pe + daily (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:38-40).
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1Trend anterior în direcția opusă setup-ului8-10 candele ideal; scanner cere Since Bear ≥ 8 (long) / Since Bull ≥ 8 (short)Ochii / scaner13_strategia_3_byh.md:185-187; 28_2025-05-27.md:40-52
    C2Doji-ul stă lângă un nivelproximitate ≤ 0,5 % pe 60 min; 1-2 % pe DailyOchii / RSV1ATM11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104
    C3Pivoții sunt sincronizați cu timeframe-ul60 min → pivoți Weekly; Daily → Monthly; Weekly → QuarterlySetare scaner11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69; 01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:36-42
    C4Lichiditate suficientăclose > 30-40 $; volum mediu daily ≥ 500.000 (ideal > 1 milion pe 3 luni)Filtru scaner28_2025-05-27.md:372-380; 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73
    C5Context de piață/sector pentru shortpiața sau sectorul slab; 30 de sell-uri în același sector = problemă de sectorScaner (sector/industry)28_2025-05-27.md:313-330
    C6Proiecție bull/bear aliniată cu direcția (edge, nu obligatoriu)„proiecție bull" pe longMarket Preview (RSV1ATM)13_strategia_3_byh.md:223-225
    +

    Dacă o condiție nu are prag numeric în material, rândul de mai sus spune +„fără prag în material". Nu inventez niciunul.

    +

    1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

    +
      +
    1. Trend: downtrend pentru Buy Doji, uptrend pentru Sell Doji, 8-10 + candele ideal. Exemplele reale au avut și 2-3 candele și au funcționat, + dar sunt tratate ca semnal mai slab (13_strategia_3_byh.md:185-187, + 315-318).
      2. +
    2. Doji: open ≈ close, corp foarte mic față de range-ul total, fitil în + ambele părți. La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune + pe 10 (nu 5) — adică corp maximum ~10 % din range + (28_2025-05-27.md:343-349; 13_strategia_3_byh.md:15-30).
      3. +
    3. Doji la nivel: aproape de suport sau pivot point pentru Buy Doji, + aproape de rezistență sau pivot point pentru Sell Doji + (13_strategia_3_byh.md:188-190).
      4. +
    4. Fereastra de confirmare: maximum 3 candele după doji. Nu intri pe doji.
      5. +
    +

    Diagrama de mai jos arată exact diferența dintre un setup care se confirmă și +unul care expiră — diferența e strict numerică (a închis sau nu peste 50.10), +nu vizuală.

    +

    + + DA — confirmare la +2, în fereastră + + high doji 50.10 + + low doji 49.20 + + + + + + + + + + + + + + + + + doji + confirmare +2 — intrare 50.40 + +1: close 49.90 — sub 50.10, nu confirmă + +2: close 50.40 — peste 50.10, confirmă (intrare la close) + + + NU — nicio confirmare în 3 candele + + high doji 50.10 + + low doji 49.20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + doji + a 4-a + +1: 49.95; +2: 50.05; +3: 49.85 — toate sub 50.10 + a 4-a: close 49.15 — sub low-ul dojiului 49.20, setup mort + + Serii construite: open = close-ul barei anterioare. + Doji: h 50.10 / l 49.20. Fereastra = maximum 3 candele după doji. +

    +

    1.3 Trigger

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DAPrima candelă care închide peste high-ul dojiului (long) / sub low-ul lui (short), în maximum 3 candele după doji. Intri la close-ul candelei de confirmaredoji high 53.00 / low 51.60; a doua candelă închide 53.70 → Buy Doji, intrare 53.70 (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138)
    NU — prea devremeDoji singur, sau candele care închid încă sub high (ex. +1 închide 49.90, sub 50.10)doji high 50.10; +1 închide 49.90 → nu e semnal (13_strategia_3_byh.md:158-167)
    NU — invalidatNicio candelă nu închide dincolo de doji în cele 3 candele → setup expirat; dacă a 4-a închide sub low-ul dojiului, „setup mort"doji 53.00/51.60; +1, +2, +3 rămân sub 53.00, a 4-a închide 51.20 → nu intri (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225)
    NU — contextDoji care nu vine după trendul corect (gap-up în rezistență; uptrend cu volum slab)cazul CTLD, „nu funcționează" explicit (13_strategia_3_byh.md:308)
    +

    Oglinda short, cu cifrele ei: doji high 49.40 / low 48.00, a doua candelă +închide 47.30 (sub 48.00) → Sell Doji, intrare short, SL 49.45, TP 45.15 +(01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314). Graficul întreg al variantei +short:

    +

    + Sell Doji — daily (exemplu construit, fără ticker) + + SL 100.10 (high 4 candele) + + intrare short 99.00 + + TP 97.90 = 1R + + trail 96.45 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji 99.20 / 100.10 + ieșire pe trail 96.60 + bara 15: close 99.40 peste low-ul dojiului 99.20 — NU confirmă + bara 16: close 99.00 sub 99.20 — confirmare (intrare short) + Intrare short la close sub low-ul dojiului, SL la high 4 candele, TP 1:1, apoi trail. +

    +

    1.4 Stop-loss

    +

    Unde: extrema (low la long, high la short) ultimelor 4 candele privind +înapoi de la candela de confirmare (13_strategia_3_byh.md:192-193; +22_2025-08-04.md:23-29).

    +

    De ce acolo: acel nivel e ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea +că vânzătorii (sau cumpărătorii) s-au epuizat. În practică, cel mai jos low +din 4 candele coincide aproape întotdeauna cu un swing low +(22_2025-08-04.md:24-29).

    +

    Cât e în %/R: procentul depinde de simbol; la exemplul construit, doji low +51.60 → SL 51.55 (cu 5 cenți sub), adică risc mic față de intrare +(01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141). La LABU, SL a fost −9 % față de +intrare (18_2025-09-23.md:716-719). Nu se folosește ATR pentru acest SL în +sursele citite.

    +

    1.5 Take-profit și tranșe

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    1 din 3TP = SL ca distanță (1:1), proiectat de la close-ul de confirmare13_strategia_3_byh.md:194-195rămâne sub pozițiile 2-3
    2 din 3pe trailing stop13_strategia_3_byh.md:196-200trail = low-ul candelei cu gap peste high-ul precedentei (long); ieși la close dincolo de el
    3 din 3mai departe, spre break-even/trend13_strategia_3_byh.md:204-213poți risca tot stopul inițial
    +

    Regula de bază: TP 1:1, „nu mai mult". Profitul suplimentar vine din +trailing, nu din mutarea țintei fixe (13_strategia_3_byh.md:319-321).

    +

    Limită de timp: dacă nici TP, nici SL nu se ating în 8 candele de la +intrare, ieși oricum (13_strategia_3_byh.md:201-202).

    +

    Varianta cu două ținte (execuție): TP1 = 1R, TP2 = 2R, a treia pe trail +(08_executie_si_risc.md:619-634). Contradicția cu „nu mai mult" e listată +la 2.4.

    +

    Varianta weekly/MICI: ținte în trepte pe niveluri (R1 → R2 → vârful +anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart), iar +unde se suprapun mai multe niveluri, acolo iei profit +(01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536). Orizont 6-7-8 luni +(01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541).

    +

    1.6 Mărimea poziției

    +

    Regula generală de money management: maximum 2 % din cont per tranzacție; +mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, ajustată cu +spread-ul și rotunjită în jos (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11, 28-34). +NEACOPERIT ÎN MATERIAL: Strategia 3 nu dă o cifră proprie de risc per +trade, nici o mărime minimă de cont. Singurele cifre apropiate vin din alte +lecții: 2 % general (money management) și risc fix intraday 25 $ cu țintă 4R +(08_executie_si_risc.md:40-49), care nu sunt date pentru S3.

    +

    Exemplu numeric ilustrativ (cifrele exemplului sunt ale mele, nu din +curs; din material vine doar regula de 2 %): pe un cont de 50.000 $, risc +maxim = 1.000 $. Intrare +50.40, SL 49.20 → distanță 1.20 $/acțiune. Mărime = 1.000 / 1.20 = 833,3 → +833 de acțiuni rotunjit în jos (risc efectiv 999,6 $). Dacă poziția se +împarte în 3 („multiplu de 3 poziții", 13_strategia_3_byh.md:204-213; +varianta de execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în +08_executie_si_risc.md:619-634), fiecare parte are același stop.

    +

    1.7 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Am un trend anterior în direcția opusă setup-ului: 8-10 candele ideal; 2-3 candele acceptate, dar tratate ca semnal mai slab.
      • +
    • [ ] Candelă cu open ≈ close, corp mic față de range, fitil în ambele părți.
      • +
    • [ ] Doji-ul e la un suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short).
      • +
    • [ ] A închis o candelă peste high-ul dojiului (long) / sub low (short), în maximum 3 candele după doji.
      • +
    • [ ] Dacă au trecut 3 candele fără confirmare → setup expirat, nu intru.
      • +
    • [ ] Stop = extrema ultimelor 4 candele de la candela de confirmare.
      • +
    • [ ] TP = aceeași distanță ca stop, proiectată de la close-ul de confirmare.
      • +
    • [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos.
      • +
    • [ ] Verific direcția de pe weekly/monthly: nu merg contra unui doji weekly.
      • +
    • [ ] Dacă în 8 candele nu s-a atins nici TP, nici SL → ies la a 8-a.
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât e confirmatSursă
    1Locația față de un nivel (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short)Diferența dintre setup mediocru și bun; doji-ul „la nivel" e cel care contează5 surse distincte (13, 11, 28_QA, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare ca rând separat în DECIZII.md13_strategia_3_byh.md:188-190; 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137; 28_2025-05-27.md:379
    2Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele + SL 4 candele + TP1 = SL (1:1)Fără confirmare, doji-ul e doar o pauză în trendDECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile (~60-70 % merge; stopul e obligatoriu)DECIZII.md:107-109; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152
    3Trendul anterior corect (8-10, nu după gap-up/uptrend)Doji fără trend corect = context invalidDECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile; în rest 3-4 surseDECIZII.md:110; 13_strategia_3_byh.md:185-187; 22_2025-08-04.md:14
    4Volumul — acumulare/distribuție, divergență bull/bearConfirmă dacă epuizarea e reală; trigger fără volum = mișcare falsă3 surse (13, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare în DECIZII.md13_strategia_3_byh.md:214-226; 04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:296-301; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347
    5Direcția instituțională de pe weekly/monthlyNu mergi contra semnalului banilor mariDECIZII 01.3: 1 lot / 2 zile; plus Q&A explicitDECIZII.md:111; 03_2026-08-11.md:220-223
    6Higher low confirmat de candela din dreapta (MICI)Al doilea semn, nu primul; e diferența dintre MICI și un simplu buy dojiDECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zileDECIZII.md:118; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:370-386
    7Retest 1/2 sau 1/3 în loc de intrarea la closeReduce riscul la ~jumătate pe același setup; explicit util pe propDECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile; pe prop, Q&ADECIZII.md:118; 20_2025-08-25.md:141-164
    8Bull/Bear Reversal + RVOL ca filtre agresiveMai puține rezultate, dar confirmare mai mare1 lecție (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52, 303-327
    9Confluența de niveluri pentru ținte (R1+R2+SMA 200+jumătate marubozu)Unde se suprapun mai multe rezistențe, iei profit1 sursă (01_mici); nu în DECIZII.md01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536
    10Mai multe trigger-e pe aceeași candelă (buy doji + buy momentum + bull reversal)Semnal mai puternicDECIZII 01.5: 1 lot / 1 ziDECIZII.md:113; 102_24032026.txt:167-170
    11Frecvența patternului ca ratăUn pattern rar nu-ți produce nimic, oricât de bun; de-aia cursul predă Buy Doji, nu Morning/Evening Star1 sesiune, dar argumentul e explicit03_2026-08-11.md:180-218
    12Tranșele (1/2, 1/3, 1/4)„Rar all-in la swing"; pentru acțiuni scumpe, 4 tranșe de 1/4DECIZII regula 4: 5 loturi / 16 zileDECIZII.md:47; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814
    +

    2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

    +

    Același pattern, două contexte. Diagrama le pune alături.

    +

    Setup A+ vs. setup mediocru (două panouri, exemple construite) + A+ — doji la suport, volum în acumulare + + suport 42.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji la nivel (low 41.95) + acumulare + acumulare: volum peste media ultimelor 10 bare. + + Mediocru — gap-up în rezistență, volum varză + + rezistență 78.50 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji 78.50 / 78.10 + gap-up + doji în rezistență, confirmare pe volum slab. +gap-up, volum slabSurse: 13_strategia_3_byh.md:188-190 (doji la nivel); 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235 (context invalid).

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    A+Mediocru / NU
    Trend anteriordowntrend lung (8-10+) spre suport/pivot (13_strategia_3_byh.md:185-190)uptrend scurt sau gap-up în rezistență (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-229)
    Locațiepe suport / pivot monthly, ideal al doilea test fără low nou (18_2025-09-23.md:710-712)sus, în rezistență, cu gap de închis dedesubt (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235)
    Volumacumulare / divergență bull (13_strategia_3_byh.md:221-222, 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347)„varză", volum slab — miros de blow-off top (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:234-235)
    Direcție weeklynu contrazice un Buy Doji weekly (03_2026-08-11.md:220-223)contra unui Sell Doji weekly (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37)
    Rezultat„sfântul buy doji" = double bottom + close peste pivot monthly + proiecție bull (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-360)CTLD: context invalid, setup nereușit (13_strategia_3_byh.md:308)
    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    1. Nu intra pe doji, intri pe trigger. Fără închidere dincolo de + high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend + (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821).
      2. +
    2. Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat cu timeframe-ul + scanerului. Dacă uiți, calculează pe alt timeframe + (11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320).
      3. +
    3. Delay-ul scanerului: rulează pe candela deja închisă; un scanner daily + la ora 12 arată triggerul de ieri (11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324).
      4. +
    4. RS/SR: factorul 1 pentru filtrare, 100 doar pentru display. Cu + 100 ca prag, înmulțește pragul cu 100, altfel filtrezi greșit + (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341).
      5. +
    5. Bear Reversal e selectat implicit (alfabetic) la deschiderea + indicatorului — pe un scaner long comută manual pe Bull, altfel filtrezi cu + semnalul opus (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-346).
      6. +
    6. Sistemul nu vede orice Buy Doji. Uneori un doji valid nu e marcat; îl + recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere + (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839).
      7. +
    7. Bottom-ul poate mai face un picior. Double bottom-ul cu buy doji weekly + poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de + aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos" + (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836).
      8. +
    8. Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă — + pot elimina toți candidații valizi (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327).
      9. +
    9. Nu extinde targetul peste 1:1 — profitul în plus vine din trailing + (13_strategia_3_byh.md:319-321).
      10. +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material

    +

    Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce +înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.

    +
      +
    1. +

      Rata de câștig. 13_strategia_3_byh.md:11-12 scrie „70-75 %"; + 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152 și 03_2026-08-11.md:185 spun + „65-70 %" / „peste 65 %". Practic: folosește 65-70 % pentru așteptări de + sizing (partea prudentă), dar nu schimba regulile pe baza diferenței — ea + nu afectează setup-ul, doar expectation management.

      +
      2. +
    2. +

      Take-profit. 13_strategia_3_byh.md:194-195 impune 1:1 fix („nu mai + mult"); 28_2025-05-27.md:130-134 și 08_executie_si_risc.md:619-634 + folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R. Practic: dacă vrei să respecți + regula principală, iei 1R pe prima tranșă și lași restul pe trailing; + varianta 2R e o alegere de execuție, nu o regulă a strategiei.

      +
      3. +
    3. +

      Condiția de trend în scanner. 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62 + construiește triggerul doar din BDATM = 0; + 28_2025-05-27.md:37-52 adaugă Since Bear ≥ 8 din alt indicator. + Practic: versiunea cu ≥ 8 filtrează mai mult și ratează setup-urile cu + trend scurt; versiunea fără filtru le prinde pe toate, dar îți dă listă mai + lungă de triat manual.

      +
      4. +
    4. +

      Lungimea trendului vs. scanner. 13_strategia_3_byh.md:315-318 + acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din 28_2025-05-27.md:144-149 + cere ≥ 8 și pierde explicit acele cazuri. Practic: nu te baza doar pe + scanner dacă vrei să prinzi și trendurile scurte; verifică și manual.

      +
      5. +
    5. +

      Factorul RS/SR. 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93 explică + 100 ca opțiune validă (afișezi 5.97 în loc de 0.0597), cu condiția să + înmulțești pragul; 04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341 revine cu o corecție + explicită (pune 1 la filtrare, 100 doar la display). Practic: cu 1 + scrii pragul natural (≤ 0.5); cu 100 trebuie să-l scrii ≤ 50, altfel + filtrezi de 100 de ori mai strâns. Amestecul celor două e singura variantă + greșită sigur.

      +
      6. +
    6. +

      Două seturi de cifre ULTA. 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209 + (doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs. + 04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183 (close real 373.30, suport 355.48, pivot + 383.74). Ambele sunt marcate ca parțial completări ale sumarizatorului. + Practic: nu lua niciunul ca exemplu „de curs"; singurele cifre confirmate + sunt cele din al doilea set (close/suport/pivot), nu nivelurile de trade.

      +
      7. +
    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly (18_2025-09-23.md:608-719).

    +
    +

    Ce e real și ce nu: din curs vin doar procentele — stop inițial +9 %, +30 % într-o lună (18_2025-09-23.md:716-719). Nivelurile de preț +(pivot 86.00, intrare 89.50, SL 81.45, TP 116.35) sunt marcate de +sumarizator ca fiind ale lui, nu citite din curs (18_2025-09-23.md:713). +Materialul nu dă niciun exemplu numeric complet, de la intrare la ieșire, +cu prețuri de curs.

    +
    +

    + LABU — daily + + pivot monthly 86.00 (construit) + + SL 81.45 (construit) = −9 % (procent real) + + intrare 89.50 (construit) + + TP 116.35 (construit) = +30 % (procent real) + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + bottom 1 82.40 + bottom 2 81.45 + bottom 3 81.45 + doji + confirmare (intrare) + higher high — TP atins + bara 33 = doji: o 85.00, c 84.90, h 86.30, l 84.20 — corp mic exact pe pivotul monthly 86.00 (indecizie la suport) + Procentele (stop 9 %, +30 %) sunt ale cursului; nivelurile de preț sunt construite de sumarizator (18_2025-09-23.md:713). +

    +
      +
    1. Context: downtrend → consolidare → triple bottom → doji.
      2. +
    2. Doji la pivotul monthly 86.00 — al doilea test al nivelului, fără low + nou (18_2025-09-23.md:710-712).
      3. +
    3. Confirmare: candela verde care închide peste high-ul dojiului → + intrare 89.50.
      4. +
    4. SL 81.45 = −9 % față de intrare. Risc 8.05, deci TP 1:1 ar fi 97.55 — + dar exemplul a mers mult mai departe.
      5. +
    5. TP +30 % = 116.35, atins într-o lună, după: bull reversal pe candela + mare → retestare → bull flag → breakout → higher high, higher low.
      6. +
    6. Rezultat: „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" — un trade care a + mers ~3,3R pe distanța de stop (calcul al meu, din nivelurile marcate ca + ale sumarizatorului în 18_2025-09-23.md:713), adică exact scenariul în + care tranșa de 1/3 la 1:1 și restul pe trailing contează.
      7. +
    +

    Ce lipsește din material: cifrele reale de intrare/SL/TP pentru LABU (și +pentru toate tickerele din lecția 13 — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, +Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google, +McDonald's, Honeywell short — 13_strategia_3_byh.md:298-308). Transcrierea +trece prin grafice reale, dar audio-ul nu conține prețuri clare. +NEACOPERIT ÎN MATERIAL: nu există niciun exemplu numeric complet de la +curs, de la intrare la ieșire, pentru nicio strategie din capitolul ăsta +(13_strategia_3_byh.md:298-308).

    +

    Exemplu weekly/MICI (doar cifrele procentuale sunt confirmate): NKE +weekly, +36 % în 14 săptămâni; răbdare pe Buy Doji weekly, +54 % în 20 de +săptămâni, trigger la a 11-a candelă (23_2025-07-29.md:202-204; +18_2025-09-23.md:728-730).

    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic %, calculat și pe poziții deschiseUn Sell Doji pe un small cap poate atinge limita cu pierderea flotantă. Materialul: un participant a pățit-o — i s-au închis tranzacții care erau pe profit, pentru că pierderea flotantă atinsese limita (26_2025-06-11.md:214-222)Nu intra niciodată cât să ajungi la limită doar cu pozițiile deschise. Size-ul din §„calculat înapoi"
    drawdown totalPoziții multiple corelate (30 de sell-uri în același sector, 28_2025-05-27.md:319-330) pot mișca contul în aceeași ziCap pe risc agregat simultan, nu doar per trade
    interdicție overnight / weekendStrategia daily ține poziția peste noapte prin construcție (SL la 4 candele, TP 1:1, limită 8 candele)Dacă firma interzice overnight, rămâne doar varianta 60 min; verifică regulile exacte
    news lockoutDoji-ul însuși e adesea pe o zi cu eveniment; lockout-ul poate bloca tocmai semnalulAccepți că ratezi semnalul din fereastră; nu forța intrarea înainte
    consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit)TP 1:1 dă zile mici, dar o zi cu 2-3 stop-uri poate domina partea de pierdereRegula de mai jos ține pierderea zilnică sub 1/2 din limită, deci și consistency-ul pe pierdere e mai greu de atins
    +

    Timp de ecran: strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează +(Schedule), iar cifra orelor nu e dată explicit în material +(28_2025-05-27.md:392-394; 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304). +Pe BVB, înlocuitorul e o verificare manuală de ~5 minute pe zi pe lista de +8-12 nume.

    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică. Pe un cont de 50.000 $ +cu limită zilnică de 1.000 $ (2 %), regula generală de 2 % per tranzacție +(03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11) înseamnă exact +1.000 $ per trade — un singur stop atinge limita. De aceea coborâm:

    +
      +
    • ținta e ca o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică → pierderea + planificată într-o zi proastă ≤ 500 $;
      • +
    • cu maximum 3 poziții simultane (nu uita: nu depăși limita nici dacă + „ies pe pierdere maximă toate cele 3 tranzacții ale zilei", + 26_2025-06-11.md:218-219) → risc per poziție ≤ 167 $ = 0,33 % din + cont;
      • +
    • la intrare 50.40 / SL 49.20 (distanță 1.20 $) → 167 / 1.20 = 139 de + acțiuni, rotunjit în jos.
      • +
    +

    Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are +NEACOPERIT exact aici: nu dă nicio cifră de risc per trade pentru +Strategia 3, în nicio lecție citată.

    +

    Un plus specific strategiei: intrarea pe retest 1/2 sau 1/3 în loc de +close-ul triggerului reduce riscul la ~jumătate pe același setup și e +recomandată explicit „pe prop, unde pragul de pierdere zilnică e fix" +(20_2025-08-25.md:141-164).

    +

    Verdict: merge, cu ajustările de mai sus. Regula de intrare e pur +preț, riscul e măsurabil din construcție (SL fix, TP 1:1), deci se +pretează la un cont cu limită zilnică. Rezervele: short-ul e descurajat de +contextul de piață și de regulile de overnight, iar limita de 8 candele +forțează ieșiri care pot lovi tocmai în news lockout. Cu sizing-ul de +0,33 %/poziție și retest 1/2–1/3, limita zilnică nu se atinge nici cu 3 +stop-uri.

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Ce cere strategia vs. ce există:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    scaner jbtgrshdATM, BDATM/SDATM = 0nulistă manuală de 8-12 nume BET, verificată o dată pe zi (5 min/zi) cu condiția doji din §1.2
    indicator RSV1ATM pentru proximitate de pivotnupivoții se calculează în Excel din H/L/C din luna precedentă; proximitatea o măsori cu raportul preț/pivot
    Bull/Bear Reversal, RVOL (proprietare)nuBull Reversal se înlocuiește cu „prețul a spart trail-ul"; RVOL cu volumul de azi față de media 10 zile, calculat manual
    shortpractic nu (retail, fără împrumut lichid)rămâne doar jumătatea long. Vezi verdictul
    volum mediu > 500.000, preț > 30-40 $pragmatic nu (praguri US)praguri recalculate: valoare tranzacționată, nu număr de acțiuni sau preț (vezi mai jos)
    date fundamentale trimestrialeda, dar anual/trimestrialrapoartele de pe bvb.ro / platforma brokerului; nu sunt cerință de intrare la S3 (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:828-832)
    +

    Pragurile, recalculate. Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și +„preț > 30-40 $" nu au sens pe BVB: acțiunile se tranzacționează în RON, +numărul de acțiuni e incomparabil (o bancă are miliarde de acțiuni, un +emitent mic are milioane), iar pe BVB prețul în RON nu e proxy de +lichiditate — SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide +nume. Pragul util e valoarea:

    +
      +
    • valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi, medie pe 10 zile (înlocuiește Average Length = 10, 11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73);
      • +
    • spread top-of-book ≤ ~0,5 % la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei;
      • +
    • cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi — un nume care se tranzacționează în 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un doji.
      • +
    +

    Cifrele de mai sus sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în +platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB.

    +

    Universul propus (toate sunt membri BET, dar lichiditatea și spread-ul +diferă; ordinea e a mea, de verificat):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    SimbolDe ce intrăCe te aștepți la lichiditate / spread
    TLV (Banca Transilvania)cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit nume de retaillichiditate mare, spread ~0,2-0,4 %
    H2O (Hidroelectrica)pondere mare BET, volatilitate bună pentru SL structurallichiditate mare, spread ~0,3-0,5 %
    SNP (OMV Petrom)cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni; preț sub 1 RONlichiditate mare pe valoare, spread poate părea mare în procent din preț mic
    SNN (Nuclearelectrica)pondere BET, trenduri lungilichiditate medie-mare
    BRD (BRD-GSG)pondere BETlichiditate medie-mare
    SNG (Romgaz)pondere BET, mișcări pe energie/gazlichiditate medie
    EL (Electrica)pondere BETlichiditate medie
    TGN (Transgaz)pondere BETlichiditate medie-mică
    DIGI (Digi Communications)lichid, dar cu free-float restrânslichiditate medie
    M (MedLife)emisiune cu volatilitate, spread mai larglichiditate mică-medie
    +

    Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume; există derivate pe indicele BET, +dar nu schimbă regula de candelă. Nu propun small-cap-uri: pe BVB filtrul de +5-10 nume lichide e oricum mai mic decât universul pe care a fost gândită +strategia.

    +

    Pivoții în Excel. Strategia folosește floor pivots ca „nivel" pentru +doji. Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, +fără TradeStation (09_2025-12-09.md:1177-1180). Formula standard, din H/L/C +ale perioadei precedente (pentru un grafic daily, luna precedentă):

    +
    PP = (H + L + C) / 3
+R1 = 2*PP - L        S1 = 2*PP - H
+R2 = PP + (H - L)    S2 = PP - (H - L)
+R3 = H + 2*(PP - L)  S3 = L - 2*(H - PP)
+
    +

    Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): +H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34; +R2 = 26,17; S2 = 22,17. Doji-ul „la nivel" înseamnă că low-ul/high-ul lui +cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere (C2).

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității:

    +
      +
    • Spread-ul mănâncă un TP de 1:1. Pe un nume cu spread 1 %, o mișcare de + 2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 1:1 net ajungi ~0,5:1. La + TLV/H2O (0,3-0,5 %) efectul e suportabil; la coada listei nu.
      • +
    • SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot. Pe un nume cu volum de + ordinul a 1 milion RON/zi, o singură comandă de 20-30 mii RON mișcă prețul + câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără ca + ideea să fie invalidată.
      • +
    • Gap-uri la deschidere. BVB deschide cu licitație (10:00); pe știri, + prețul poate deschide direct peste SL → SL-ul nu te protejează, exact + mecanismul descris la 28_2025-05-27.md:566-570 pentru valorile mici.
      • +
    • Limita de 8 candele devine „8 zile de așteptat". Pe un nume lent, TP-ul + 1:1 poate să nu fie atins în 8 zile și ieși pe la zero, cu spread plătit.
      • +
    • Pivoții monthly se calculează manual — o greșeală de câteva zecimi la + H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul oarecare.
      • +
    +

    Verdict: merge degradat, long-only. Regulile de candelă +(trend → doji → confirmare în 3 → SL la 4 → TP 1:1 → trail → limita 8) se +aplică integral pe cele 8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi +short-ul (jumătate din strategie), scanerul pe mii de simboluri, viteza de +reacție pe 60 min și filtrele proprietare.

    +

    Cât din strategie supraviețuiește: regulile de intrare/ieșire, integral +(~50-60 % din strategia ca sistem, adică toată jumătatea long). Din jumătatea +short, 0 %. Din infrastructura de scanare/filtrare, 0 % — înlocuită manual. +Estimarea e a mea, nu a materialului.

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe BVB, pe daily, pe cele 8-12 + nume BET: pentru fiecare, notează data doji-ului, high/low, dacă a + confirmat în 3 candele, unde ar fi fost SL la 4 candele și TP 1:1, și ce + s-a întâmplat în următoarele 8 candele. Măsurabil: 20 de fișe completate.
      2. +
    2. Calculează pivoții monthly pentru 6 luni în urmă pe 5 nume BET, în + Excel, și verifică câte doji-uri au căzut la ≤ 1 % de un nivel. Scopul: + să vezi dacă C2 chiar filtrează ceva pe universul mic.
      3. +
    3. Testează pe hârtie varianta TP 1:1 vs. TP1 1R + TP2 2R pe minim 10 + semnale (contradicția 2 din 2.4). Notează în jurnal care dă rezultat mai + bun pe BVB, unde limita de 8 candele e mai strânsă.
      4. +
    4. Măsoară spread-ul real la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5 + zile la rând. Măsurabil: un tabel cu spread-ul mediu; dacă depășește ~1 %, + scoate numele de pe listă.
      5. +
    5. Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc, cu sizing calculat + dinainte ca în Transfer. Scopul nu e profitul, ci să verifici că limita + zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit.
      6. +
    +
    +

    Legături

    +
      +
    • Strategia se suprapune cu: Buy hammer + MBT-10 (06_buy_hammer_mbt10.md) + — același schelet de trigger (extrema 4 candele, confirmare), iar buy + hammer-ul apare des după buy doji (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50, + 543-545). Când amândouă sunt pe aceeași candelă, semnalul e mai puternic + (102_24032026.txt:167-170; 2.1 #10).
      • +
    • Se suprapune cu MP² (02_mp2.md): MP² dă unde (bottom-ul, crossing-ul + de pivoți), Buy Doji dă când (trigger-ul de candelă). Pe BVB, combinația + e soluția pentru lipsa trigger-elor fine (09_2025-12-09.md:1184-1190).
      • +
    • Selecția simbolului: 04_selectia.md.
      • +
    • Risc și execuție: A1_risc.md.
      • +
    • Contradicțiile din material, toate la un loc: + A2_contradictii.md.
      • +
    + + diff --git a/strategii/01_buy_doji.md b/summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.md similarity index 98% rename from strategii/01_buy_doji.md rename to summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.md index 1110c49..0ae1e09 100644 --- a/strategii/01_buy_doji.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.md @@ -5,24 +5,24 @@ dificultate `2/5` · `merge pe prop: da, cu ajustări` · `merge pe BVB: da, long-only` -**Surse:** [`13_strategia_3_byh.md`](../summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md) +**Surse:** [`13_strategia_3_byh.md`](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md) (fișierul principal, S3) · -[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) +[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) (scanerele; indicator proprietar) · -[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) +[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) (filtre + ULTA) · -[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md) +[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md) (aplicarea zilnică, varianta MICI) · -[`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) +[`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) (3 poziții, sizing) · -[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scanere, filtre, short) · -[`22_2025-08-04.md`](../summaries/09_QA/22_2025-08-04.md) (regulile dictate) · -[`03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (SL 4 candele, >65 %, weekly) · -[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) · -[`20_2025-08-25.md`](../summaries/09_QA/20_2025-08-25.md) (retest 1/2–1/3 pe prop) · -[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise) · -[`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (tranșe weekly) · -[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). +[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (scanere, filtre, short) · +[`22_2025-08-04.md`](../09_QA/22_2025-08-04.md) (regulile dictate) · +[`03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (SL 4 candele, >65 %, weekly) · +[`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) · +[`20_2025-08-25.md`](../09_QA/20_2025-08-25.md) (retest 1/2–1/3 pe prop) · +[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise) · +[`23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (tranșe weekly) · +[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). > **Notă de denumire.** Fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`, > dar titlul lui e „Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)" diff --git a/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html b/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html new file mode 100644 index 0000000..5c00a9a --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html @@ -0,0 +1,1431 @@ + + + + + +2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli) + + + +

    2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli)

    +

    Etichete: long short · swing / position · acțiuni US / futures / BVB · +dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop: da, cu ajustări (doar MP²-1) · +merge pe BVB: parțial — confirmat de autor

    +

    Surse: 04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md +(fișierul principal al strategiei) · 09_QA/09_2025-12-09.md +(parametrii scanerului, lichiditate, BVB) · +09_QA/10_2025-12-02.md (scaner, crossing vs. continuare, LEG) · +09_QA/16_2025-10-07.md (crossing vs. buy the dip, fără filtre) · +09_QA/06_2026-04-28.md (win rate real) · +09_QA/01_2026-08-25.md (short, 2 poziții, exemplu SPY) · +09_QA/23_2025-07-29.md (BRK.B, bottom-uri mari) · +09_QA/24_2025-07-15.md (AMD) · +09_QA/26_2025-06-11.md (TMO, prop) · +09_QA/14_2025-10-21.md (TP2, timp la ecran) · +09_QA/18_2025-09-23.md (overnight, Radar Screen) · +09_QA/25_2025-07-08.md (două închideri, VXX) · +08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md (MP4-1) · +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md (scaner, ReVol) · +03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md (bull/bear trail, money management) · +03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md (formula pivotului).

    +
    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    Mulțimea se uită la un singur nivel desenat cu ochiul (un suport, un pattern) sau la +momentum-ul prețului. MP² nu se uită la niciunul: direcția o dă poziția relativă a doi +pivoți din două perioade diferite — pivotul mic (daily) față de cel mare (weekly). Când +pivotul daily trece deasupra celui weekly, înseamnă că prețul mediu al ultimei zile a +urcat peste prețul mediu al ultimei săptămâni. Sursa explică mecanismul pe cazul invers +(pivot daily sub weekly): „cumpărătorii care au intrat săptămâna trecută sunt acum, în +medie, pe pierdere. Ei devin vânzători la prima revenire spre breakeven" +(09_QA/01_2026-08-25.md:50-56); pentru long, oglinda mecanică (deducția mea — sursa +explică doar cazul invers) e că vânzătorii de săptămâna trecută sunt cei prinși în pierdere.

    +

    A doua ineficiență, cea asupra căreia cursul revine cel mai des: majoritatea confundă +crossing-ul (pivotul mic traversează pivotul mare) cu buy the dip (pivotul mic a +rămas deasupra și doar prețul mai face o candelă peste el). Arată aproape la fel pe +grafic, dar au statistici diferite: semnalele care au mers erau crossing-uri, cele care +n-au mers erau buy-the-dip-uri (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43). +Cursul insistă că e cea mai bună strategie a lui tocmai pentru schimbări majore de +trend (topuri/bottom-uri), pentru că un crossing two-timeframe e o confirmare mai +puternică decât un pattern vizual izolat (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14).

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + + + pivot weekly (mic) + pivot monthly (mare) + NVDA — weekly (pre-split 1:10) + + entry ~13.80 (după M+A) + + SL swing low absolut 10.63, −23% + + TP ~+25% (17.25), ~9 săpt. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + minim absolut 10.63 + M+A + Bottom oct. 2022: entry ~13.80, −23%, ~+25% în ~9 săpt. Traseu și pivoți construiți (cursul nu dă valorile lor). +

    +

    Exemplul din curs: NVDA, bottom octombrie 2022, combinația weekly/monthly (cifre +pre-split 1:10) — downtrend masiv → crossing → intrare, SL și țintă pe același grafic.

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    Când pivotul mic traversează pivotul mare (crossing, nu continuare), intru pe prima +candelă care închide de partea corectă a pivotului mic; stop la extrema ultimelor 4 +candele, jumătate din poziție iese la 1:1, restul pe trail.

    +
    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Când nu ai un crossing nou. Dacă pivotul mic a rămas tot timpul deasupra (long) și + doar prețul a mai făcut o închidere peste el, e buy the dip — altă strategie, cu altă + statistică (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43).
      • +
    • Când ai pus un filtru peste ea. „Pe MP pătrat n-am scris nimic de niciun filtru. […] + Tot ce pui peste este discreționar" (09_QA/16_2025-10-07.md:88-89). Filtrată, nu mai + poți invoca win rate-ul strategiei de bază.
      • +
    • Pe combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly pe un cont cu drawdown zilnic. + Înseamnă „2-3 ani în tranzacție" (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31); + nu are ce căuta pe prop.
      • +
    • Pe un simbol nelichid. Filtrul de lichiditate se pune primul, înaintea setup-ului + (09_QA/09_2025-12-09.md:436-448).
      • +
    • Fără short, dacă instrumentul nu permite short. Pe BVB (și pe unele conturi de + prop) jumătatea short a strategiei cade — vezi Transfer.
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1M — poziția relativă a pivoțilorpivot mic peste pivot mare (long) / sub (short)scaner #MP_patrat_scan (ATM), valoarea ±2; manual din Excel04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36; 09_QA/01_2026-08-25.md:15-19
    C2Crossing nou, nu continuarevaloarea +2/−2, nu +1/−1; pivotul mic a fost de partea cealaltă și tocmai traverseazăscaner / Radar Screen (verde = crossing bull, roșu = crossing bear)09_QA/09_2025-12-09.md:56-67,151-155; 09_QA/10_2025-12-02.md:719-730
    C3Lichiditatedaily volume > 0.1 și average daily volume > 1 (milioane, cum le afișează indicatorul); ordine de mărime: 276.000 volum mediu/10 zile „are ceva"filtru în scaner09_QA/09_2025-12-09.md:445-448
    C4Preț minimclose > 10$filtru în scaner09_QA/10_2025-12-02.md:759
    C5Combinația de pivoți și TF-ul de execuțiedaily/weekly → trigger 60 min; weekly/monthly → daily; monthly/quarterly → weeklytabelul din curs04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31
    C6Perechea notă-scaner ↔ TF prețnota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily (condiție, nu recomandare)scaner09_QA/09_2025-12-09.md:19-48
    C7Sectorfără prag în material (nu e o condiție a strategiei; apare doar în fluxul de selecție a simbolului)—08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20
    +

    1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

    +

    + + + pivot daily (cel MIC) + DA — crossing (+2) + + pivot weekly (cel MARE) 62.00 + + crossing: 61.70 → 62.20 + intrare: trigger + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + pivot daily (cel MIC) + NU — continuare/buy the dip (+1) + + pivot weekly (cel MARE) 62.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + fără crossing nou; nu a mai căzut sub pivotul mare + semnale ulterioare = BUY THE DIP, nu crossing + Pivot weekly 62.00 = linia orizontală (pivotul MARE). + Pivot daily (cel MIC) se recalculează zilnic și sare pe nivel nou. + Trigger = prima candelă verde după crossing, + care închide peste pivotul daily. + Crossing = pivotul mic traversează 62.00 în sus; fără re-încrucișare, + semnalele ulterioare sunt buy the dip, nu crossing. +

    +
      +
    1. Alege perechea. Pentru MP²-1 (swing, 1-3 zile): pivot daily = mic, pivot + weekly = mare, execuție pe 60 min (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-28; + 09_QA/10_2025-12-02.md:761-762).
      2. +
    2. Calculează/desenează cei doi pivoți. PP = (High + Low + Close) / 3 al perioadei + încheiate (03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-45).
      3. +
    3. Confirmă M. Pivotul daily (mic) e deja deasupra pivotului weekly (mare) dacă + vrei long, sub dacă vrei short (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36; + 09_QA/01_2026-08-25.md:15-19). Merge pe orice pereche: PPD/PPW, PPW/PPM, PPM/PPQ — + „nu contează că e PPD, PPV, PPM sau PPQ, orice variantă funcționează" + (09_QA/01_2026-08-25.md:45-48).
      4. +
    4. Confirmă că e crossing proaspăt. Pivotul mic a fost sub cel mare (long) în + perioada precedentă și tocmai l-a traversat. Dacă a rămas tot timpul deasupra, orice + intrare ulterioară e buy the dip (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43).
      5. +
    5. Trigger (A). Primul Buy Momentum (BIM) sau prima candelă verde după BIM care + închide deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de + pivot (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40). BIM/SLM = săgeata buy/sell a + indicatorului propriu Buy/Sell Momentum Trigger (jbv2, două MA + săgeți), care apare + o singură dată, la schimbarea de trend (03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:4-9,29-30). + Pe short, oglindit: primul SLM + sau prima candelă roșie care închide sub pivotul mic (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296).
      6. +
    6. Cazul „deja în Buy". Dacă ești deja în uptrend de câteva zile și pivotul mic + „prinde din urmă" pivotul mare fără BIM proaspăt, trigger-ul e prima candelă care + închide peste pivotul mic — altfel n-ai avea niciodată trigger + (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103).
      7. +
    +

    NU: o candelă verde puternică („BIM") care închide deasupra pivotului mic dar cu M +neîndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) nu e trigger (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337).

    +

    1.3 Trigger

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DAprimul BIM / SLM (sau prima candelă de culoare după el) care închide de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinitLEG: pivot daily sub weekly → se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger, SL sub low-ul de acolo (09_QA/10_2025-12-02.md:750-753)
    DA — crossing fără BIM proaspăt (prețul deja în Buy; nu e „continuarea" ±1 din scaner)prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt", când pivotul mic tocmai trece peste cel mare, iar prețul e deja în trend„deja în uptrend, fără BIM nou" (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103)
    NU — prea devremecandelă verde puternică (BIM) dar M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare)punctul „NU" din diagrama cursului (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337)
    NU — invalidatînchideri peste pivotul mic după primul crossing, fără ca pivotul mic să fi recăzut sub cel mare = buy the dip, nu crossingHoneywell: primul semnal → SL, următoarele semnale erau buy-the-dip-uri (09_QA/16_2025-10-07.md:15-43)
    NU„o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger"TMO pe MP² 60 min (09_QA/26_2025-06-11.md:841)
    +

    Notă: dacă primul semnal nu e valid, poți lua al doilea — dar primul e cel bun +statistic (09_QA/01_2026-08-25.md:272-275).

    +

    1.4 Stop-loss

    +

    Unde: low-ul cel mai jos din ultimele 4 candele, calculat înapoi de la candela de +trigger (long) / high-ul cel mai sus din 4 candele (short) +(04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44,293-294).

    +

    De ce acolo: regula de 4 candele e aceeași ca la M2D (03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58); +sursa nu dă motivul. Deducția mea, prin analogie cu explicația trail-ului +(03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:150-154): e nivelul care, dacă e violat, arată că valul +de cumpărare care ținea mișcarea s-a rupt.

    +

    Cât e în %/R: nu există un procent fix — depinde de volatilitatea simbolului (deducția +mea; cursul nu leagă stopul de ATR). Cifre reale din +material: SPY long, 1R = 22.60 = 3.92% (09_QA/01_2026-08-25.md:392,492); BRK.B, +risc 0.76 (09_QA/23_2025-07-29.md:563-564). La bottom/top major, stop-ul de 4 +candele se înlocuiește cu swing low/high-ul absolut al mișcării — asumat mult mai larg, +exemplu NVDA −23% (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188).

    +

    Excepție gap: dacă trigger-ul vine cu gap, SL = low-ul (high-ul) candelei de trigger +însăși; variantă avansată, doar cu experiență: jumătatea gap-ului +(04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116). Caz înrudit, dar nu aceeași +situație: la AMD trigger-ul a venit la 19:30, iar gap-up-ul a venit după trigger, a +doua zi; low-uri citite 141.60 și 141.90 (09_QA/24_2025-07-15.md:463-466). Sursa nu +spune unde a fost pus SL-ul, deci nu e un exemplu al regulii de gap.

    +

    1.5 Take-profit și tranșe

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    Poziția 1 (1/2)TP1 = entry + (entry − SL)aceeași distanță ca riscul, risc/recompensă 1:1 (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49)înainte de TP1: la 60% din drum muți SL la break-even; la 90% la 1:2 (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286)
    Poziția 2 (1/2)fără TP fix — bull trail (long) / bear trail (short), pe candelă închisăviolarea trail-ului = bear/bull reversal (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325)după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (09_QA/01_2026-08-25.md:148-151)
    Peste TP1 (opțional)euristică: încă o tranșă la ~dublul lui TP1, restul pe trailingde la TP2 în sus devine discreționar; euristica e generală, dată pe un exemplu Google cu intrare în trei bucăți, nu specifică MP² (09_QA/14_2025-10-21.md:264-280)trail pe swing low închis
    +

    Trail-ul poziției 2: bull trail = low-ul fiecărei candele care face un maxim nou (long); +bear trail = high-ul fiecărei candele care face un minim nou (short). Ieși la prima +candelă închisă de partea greșită a liniei, nu la wick +(04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:317-325; 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:150-159).

    +

    Două poziții înseamnă mărime totală multiplu de 2 (20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să +poți închide exact jumătate. Verifică înainte de trade că platforma permite închiderea +parțială (09_QA/01_2026-08-25.md:60-73).

    +

    1.6 Mărimea poziției

    +

    Regula de risc: maxim 0.5% din cont per tranzacție pe cont prop, maxim 2% pe +cont personal; la volatilitate mare, 1% (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54; +03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:66-68). Formula: bucăți = (cont × risc%) / (entry − SL), +rotunjit în jos, împărțit în două ordine egale.

    +

    Exemplu numeric (SPY, cifrele din material): entry 577.00, SL 554.40 → +1R = 22.60. Cont prop 50.000 $, risc 0.5% = 250 $ → 250 / 22.60 = 11.06 → +10 acțiuni (5 + 5). Risc real = 10 × 22.60 = 226 $ = 0.45% din cont. Dacă pierzi +două semnale în aceeași zi (rar la 29 de tranzacții/an), 2 × 0.5% = 1.0% — sub o +limită zilnică de 5% (prag presupus de mine, nu din curs; verifică-l pe contul tău). Observă că stopul larg (3.92%) taie poziția la 10 bucăți +dintr-un cont de 50.000 $ — asta e corect, nu o eroare (09_QA/01_2026-08-25.md:381-394,492).

    +

    După o serie de pierderi în parametrii normali, nu renunța la strategie: dacă știi că +poate avea, de exemplu, 6 pierderi consecutive și tocmai le-ai luat, following-ul e mai +probabil să apară tranzacția care recuperează, nu momentul să te retragi +(04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633).

    +

    1.7 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Perechea de pivoți aleasă și TF-ul de execuție e cel din tabel (C5).
      • +
    • [ ] Scanerul are nota și TF-ul prețului în pereche (C6).
      • +
    • [ ] Simbolul trece filtrul de lichiditate (C3) și de preț (C4).
      • +
    • [ ] M e îndeplinit: pivot mic peste (long) / sub (short) pivot mare.
      • +
    • [ ] E crossing nou — pivotul mic a recăzut/fost de partea cealaltă și tocmai traversează; nu e buy the dip.
      • +
    • [ ] Trigger: prima candelă (BIM/SLM sau următoarea) care închide de partea corectă a pivotului mic.
      • +
    • [ ] SL = low/high-ul ultimelor 4 candele de la trigger; la gap, low/high-ul candelei de trigger.
      • +
    • [ ] Mărimea totală e multiplu de 2, împărțită egal; risc ≤ 0.5% pe prop.
      • +
    • [ ] Ambele ordine au același SL; alerta de TP1 e pusă.
      • +
    • [ ] La bottom/top major: am înlocuit SL de 4 candele cu swing low/high-ul absolut (dacă e cazul).
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât de confirmatSursă
    1Crossing (±2), nu continuare (±1)„Statistic am văzut din backtesting-urile noastre că sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" — continuarea e bună doar după un bottom deja prins4 ședințe Q&A distincte (oct. 2025 – apr. 2026); cel mai repetat criteriu09_QA/09_2025-12-09.md:85-94; 09_QA/10_2025-12-02.md:728-730; 09_QA/06_2026-04-28.md:14-16; 09_QA/16_2025-10-07.md:15-43
    2Primul semnal, nu buy the dipaceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading3 ședințe Q&A distincte09_QA/01_2026-08-25.md:272-275; 09_QA/16_2025-10-07.md:10-79; 09_QA/06_2026-04-28.md:14-16
    3Context de bottom/top major (+ confluență de niveluri, ca observație)bottom/topul major e spus de curs: MP² e „ideal pentru bottom-uri și topuri mari"; explicația cu confluența (trei niveluri = ordine de la participanți diferiți) nu e a lui Bogdan, e completarea rezumatului Q&Acontextul: 1 ședință Q&A + fișierul cursului; confluența: doar completarea rezumatului, pe un singur exemplu (SPY)09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668; 04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14; confluența: 09_QA/01_2026-08-25.md:501-507 („completarea mea")
    4Nu adăuga filtre MP²-uluiorice filtru îl face discreționar, iar statisticile originale nu se mai aplicăo singură ședință, dar formulat ca interdicție explicită; se bate cu fluxul de selecție a simbolului din analiza zilnică, care pune filtre (sector, RS, relative volume) înainte de trigger (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20)09_QA/16_2025-10-07.md:83-106
    5Volumul ca filtru opțional: ReVol > 100%„urcarea fără volum este pump before the dump"; cu trigger de buy momentum și ReVol peste 100% („nu mai zic dacă ai 150% sau 120%"), probabilitatea urcă la peste 70% de continuare a doua zi1 ședință + 1 document de analiză09_QA/09_2025-12-09.md:180-206; 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:756-770
    6Nu sări niciun semnalprobabilitățile se calculează pe eșantion complet; un semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit1 sursă (fișierul cursului)04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625
    7Continuarea (±1) are sens doar imediat după un bottom prinsdacă ești jos de tot într-un trend nou, continuările merg; nu ca semnal de căutare1 ședință09_QA/09_2025-12-09.md:85-98
    8Semnal precursor: două închideri daily consecutive față de pivotla bottom, două zile cu închidere deasupra pivotului daily = schimbare bull; cu pivoții deja unul sub altul se poate ajunge la MP²1 ședință09_QA/25_2025-07-08.md:167-178
    +

    2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

    +

    MP² crossing long — setup A+ vs. setup mediocru (aceeași strategie) + A+ — crossing la confluență (SPY, aprilie) + + suport quarterly 554.00 + + SL 554.40 (peste suport) + + intrare 577.00 + + neckline 578.00 + + TP1 599.60 = 1:1 + + downtrend anterior + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + umăr stâng 566 + head 555 / double bottom + umăr drept 568 + crossing + Confluență: 554.00 + double bottom + neckline 578.00 · 1R 22.60 + + Mediocru — crossing în mijlocul range-ului (construit) + + range 110.00 + + range 100.00 + + SL 103.00 + + intrare 105.00 + + TP1 107.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + crossing (mijloc) + exemplu construit, nu date reale — SL nu stă pe niciun pivot +Legendă: ce separă cele două sunt nivelurile independente dedesubte (suport quarterly + double bottom + neckline),nu un filtru pus în scaner. Panoul din dreapta e exemplu construit, nu date reale.Surse A+: 09_QA/01_2026-08-25.md:389-394, 485-490, 501-507.

    +

    A+ (SPY, bottom aprilie): crossing-ul cade fix pe un suport quarterly 554.00, cu +double bottom și Inverted Head & Shoulders (umăr stâng 566 / head 555 / umăr +drept 568), neckline 578.00. Intrarea (577.00) e prima candelă verde după umărul drept; +SL 554.40 stă chiar peste suportul quarterly; 1R = 22.60; real +12% (~3R) într-o lună +(09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,501-507).

    +

    Mediocru (construit, schematic): un crossing care se produce la mijlocul unui range, +fără niciun suport/pivot dedesubt și fără volum. Setup-ul e „valid" după regulile MP², +dar nu are decât structura lui: dacă vine prima corecție normală, nu există nimic care să +oprească prețul între intrare și SL.

    +

    Ce le separă (deducție, nu regula cursului): nu un filtru pus în scaner, ci ce e +dedesubt. Ideea că confluența de niveluri independente face diferența între un breakout +care ține și unul care eșuează e completarea autorului rezumatului Q&A, marcată acolo +„completarea mea" (09_QA/01_2026-08-25.md:501-507), nu spusa lui Bogdan. Atenție: asta e o observație despre context, nu o +regulă de adăugat — autorul spune explicit că MP² nu are filtre și că orice pui peste +devine discreționar (09_QA/16_2025-10-07.md:83-106). Practic: nu filtrezi scanerul cu +„confluență", dar când ai două semnale valide și alegi pe care pui risc, cel cu suport +major dedesubt e cel care merită.

    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    1. Nu sări niciun semnal. Probabilitățile se calculează pe eșantion complet. Dacă + ratezi unul, aștepți următorul — un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7 + tranzacții obișnuite la profit (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625).
      2. +
    2. La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele. Retesturile + dese te scot prea devreme; pune-l la swing low/high-ul absolut al mișcării + (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627; 09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667).
      3. +
    3. Crossing vs. buy the dip. Dacă pivotul mic n-a recăzut sub cel mare, nu s-a + re-încrucișat nimic; intri pe altă strategie și îți schimbi statisticile + (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43).
      4. +
    4. Nota scanerului și TF-ul prețului merg în pereche. Nota 1-2 → 60 min; nota 3-6 → + daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false + (09_QA/09_2025-12-09.md:39-48).
      5. +
    5. Scanerul nu vede candela în formare — găsește setup-ul cu o candelă întârziere; + pe intraday se folosește Radar Screen (09_QA/09_2025-12-09.md:151-155).
      6. +
    6. „Și" vs. „sau" în scaner. Două condiții opuse (+2 și −2) în același scan = + zero rezultate; scanere separate (09_QA/09_2025-12-09.md:107-129).
      7. +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material

    +

    1. Ce face poziția 2: bear reversal sau break-even? +- Fișierul principal spune: „Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 iese la bear reversal + (violarea bull trail-ului)" (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53). +- Q&A citează slide-ul oficial ca spunând: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" + (09_QA/01_2026-08-25.md:62-63). +- Sesiunea clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL + fix (09_QA/01_2026-08-25.md:148-151) — deci formularea „la BE" din slide pare o + etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal. +- Practic: până nu lămurești, nu trata poziția 2 ca având un TP fix. Fie o ții pe + trail (cum spune fișierul principal), fie, dacă ești set-and-forget, folosești + varianta cu SL mutat la BE după TP1 — regula e dată pentru MBAP, nu pentru MP²; + aplicarea ei la MP² e analogia mea (09_QA/09_2025-12-09.md:993-1006). Ambele te + scot din poziție diferit; alege-o pe cea pe care o poți executa disciplinat.

    +

    2. TP1 e 1:1 sau primul prag e la ~2R? +- Regula din fișierul principal: TP1 = aceeași distanță ca riscul → 1:1 + (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49). +- Exemplul BRK.B raportează: risc 0.76, primul high 1.58, al doilea 2.21; + 2.21/0.76 ≈ 1:3. Primul prag (1.58) e la ~2R față de riscul 0.76 — fie TP1 din + exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu + precizează unitățile (09_QA/23_2025-07-29.md:563-566). +- Practic: nu folosi exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul lui TP1. Pentru regula + executabilă, folosește 1:1 (Cursul + exemplul SPY din 2.5, unde aritmetica iese exact).

    +

    3. „Doar ±2" vs. „continuările nu sunt inutile" (nuanță, nu contradicție dură). +- 02.12.2025: „Recomandarea lui e fermă: folosește doar ±2, crossing-urile" + (09_QA/10_2025-12-02.md:728-730). +- 09.12.2025: „continuările nu sunt inutile, doar că au sens într-un context anume — + imediat după un bottom deja identificat" (09_QA/09_2025-12-09.md:85-98). +- Practic: pentru semnal de căutare/când nu ai poziție, crossing. Continuarea e + permisă doar dacă ai deja un bottom confirmat — nu o folosi ca listă de scanare.

    +

    Punct neclar rămas deschis: echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" (uneori scris „MP +pătrat 1") nu e confirmată de fișierul principal al strategiei, care nu pomenește deloc +„MP4". Însuși documentul care le tratează o marchează ca „citirea mea" din context, +pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241).

    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    + SPY — daily + + ținta 4R era 667.00 (+16%) + + 646.00 — +12% efectiv (~3R) + + TP1 599.60 + + neckline 578.00 + + SL 554.40 + + suport quarterly 554.00 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + umăr stâng 566 + head 555 + umăr drept 568 + intrare 577.00 + Intrare 577.00 = prima verde după umărul drept (MP² long). 1R = 22.60; 646.00 ~3R, într-o lună. +

    +

    SPY — LONG la bottom-ul de aprilie, grafic daily (Q&A 25.08.2026; sursa nu spune pe ce +combinație de pivoți). +- Context: suport quarterly la 554.00; double bottom și Inverted Head & + Shoulders (umăr stâng 566, head 555, umăr drept 568), neckline 578.00. +- M + A: pivotul mic închide deasupra pivotului mare (MP² long); trigger = prima + candelă verde după formarea umărului drept. +- Intrare: 577.00. +- SL: 554.40 — chiar peste suportul quarterly; risc 22.60 = 3.92%. +- Ținta: 4R = 667.00 (+16%). Rezultat real: 646.00 ≈ +12% (~3R), + într-o lună (început aprilie → început mai). +- De ce a mers (completarea rezumatului Q&A, nu explicația lui Bogdan): nu doar + patternul, ci trei niveluri independente suprapuse — + suport quarterly, double bottom, neckline I&S. +- Ce lipsește din material: componența exactă a celor două poziții și nivelul la care + s-a mutat stopul pe parcurs; cursul dă doar intrarea, SL și rezultatul. + (09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,492-507.)

    +

    Mecanica celor 2 poziții, pe aceeași regulă (exemplu ilustrativ construit în rezumatul +Q&A, în diagramă; nu sunt cifre date de Bogdan): intrare +592.00, SL 586.00 (1R = 6.00) pe ambele poziții; TP1 598.00 (1:1) închide +poziția 1; la 595.60 (= 60% din drumul spre TP1) SL se mută la break-even; după TP1, +poziția 2 rămâne pe trail. Mărime totală 100 bucăți = 2 ordine × 50 +(09_QA/01_2026-08-25.md:75-146).

    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic (presupun 5%, judecata mea — verifică contul tău), calculat și pe poziții deschiselimita se atinge pe pierderea flotantă; ți s-au închis tranzacții care erau pe profit (09_QA/26_2025-06-11.md:214-222)risc 0.5%/trade → chiar 2 pierderi în aceeași zi = 1%, cu marjă 5× sub limită; nu ține mai multe poziții MP² deschise simultan în aceeași zi
    drawdown total (presupun 10%, judecata mea)seria de pierderi consecutive (strategia are 29 de tranzacții/an la crossing-only, deci puține, dar posibile grupate)0.5%/trade, ca să încapă o serie lungă de pierderi sub limită; nu te opri după o serie în parametrii normali — cursul cere explicit să nu renunți (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633)
    interdicție overnight / weekendMP²-1 stă 1-3 zile, deci are overnight (09_QA/10_2025-12-02.md:793; 09_QA/18_2025-09-23.md:78)nu poți rula MP²-1 pe un cont care interzice overnight; cursul spune că daily/weekly e „swing trading, uneori day trading" (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:26), dar nu dă reguli pentru varianta intraday; verifică regula contului înainte
    news lockoutSL-ul de 4 candele e mic, iar un raport macro mișcă peste elnu deschide poziții MP²-1 cu 1-2 zile înainte de CPI/Fed/NFP; dacă ai TP1 atins, marchează măcar 1/2 (regulă generală de risc, judecata mea — nu o regulă MP²)
    consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit)cu 29 de tranzacții/an, o singură zi bună poate deveni disproporționat de mare în totaldacă regula există, nu concentra; ține mărimea constantă, nu mări pe „ziua sigură"
    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limită: pe 50.000 $ prop, 0.5% = 250 $/tranzacție. +Exemplul SPY (entry 577.00, SL 554.40, 1R = 22.60) → 10 acțiuni. Cea mai proastă zi +realistă = 2 pierderi × 0.5% = 1.0%; chiar dublată (2.0%) rămâne ≤ 5%. Dacă stopul e +mai larg (ex. bottom major, −23% pe NVDA), poziția scade proporțional: 250 / (0.23 × +13.80) ≈ 78 acțiuni — riscul în bani rămâne 250 $, se schimbă doar mărimea. Regula +„2 poziții" nu dublează riscul: ambele ordine au același SL, deci cele 250 $ se +împart, nu se adună.

    +

    Verdict: merge cu ajustările de mai sus — doar MP²-1 (daily/weekly, trigger +60 min, poziție 1-3 zile, risc 0.5%). Combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly +(luni-ani în tranzacție) nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic și interdicție +de overnight.

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Ce cere strategia vs. ce există:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    scaner #MP_patrat_scan (ATM)nulistă manuală de 8-10 nume BET (mai jos), verificată la închiderea zilei; pivoții se calculează în Excel
    trigger Buy/Sell Momentum (jbv2, două MA + săgeți)nu — indicator propriu, „nu se poate replica" (09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186)nimic 1:1; folosești un trigger standard de candelă: prima candelă care închide peste pivotul mic, ideal confirmată cu buy doji/hammer; pierzi filtrul fin, nu semnalul
    shortpractic nurămâi long-only; din strategie dispare simetricul short (M pe sub, SL pe high, TP în jos)
    volum mediu > prag US (0.1M acțiuni / 1M acțiuni medie) și preț > 10$nu — praguri US, în acțiuni, fără sens la BVBrecalibrate pe valoare tranzacționată, nu număr de acțiuni: ceri rulaj mediu zilnic de ordinul a ~1-2 milioane RON și preț > ~5-10 RON (judecata mea, de verificat pe bvb.ro); rămâne principiul: lichiditatea e primul filtru (09_QA/09_2025-12-09.md:436-448)
    date fundamentale trimestrialedaraportările periodice de pe bvb.ro; nu e condiție a strategiei, doar filtru de selecție (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9)
    proiecții PPA și pivoți modificaținu — „nu se poate replica" (09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186)nu le folosești; rămâi la pivoții clasici, care „sunt 1 la 1" (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1178)
    OBV și ATRda, standard pe orice platformăle folosești ca alternativă de volum, respectiv ca măsură a „sănătății" trendului (09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182)
    +

    Universul propus (judecata mea — ordinea de lichiditate trebuie verificată pe bvb.ro, +nu o lua ca dată):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    SimbolDe ce e pe listăCe pierziDerivate
    TLV (Banca Transilvania)cel mai lichid nume din BET, spread tipic micnimic notabilfutures pe BET, nu pe acțiune
    SNP (OMV Petrom)rulaj mare, preț mic → bucăți multe, spread micmișcări lente, ATR mic—
    H2O (Hidroelectrica)lichiditate bună, greutate mare în indicepreț mare pe unitate → poziții mici—
    BRDlichid, spread rezonabilvolum mai mic decât primele 3—
    SNG (Romgaz)lichid, mișcări pe știrigap-uri la raportări—
    SNN (Nuclearelectrica)lichid, corelație cu energiespread ceva mai larg la volum mare—
    EL (Electrica)lichid, volatilitate medieATR mic—
    FP (Fondul Proprietatea)lichid, preț micdiscount de holding, mișcări independente—
    DIGIlichid, dar spread mai larglichiditate mai subțire decât TLV/SNP—
    M (MedLife)volatil, bun pentru swinglichiditate mică, spread poate sări—
    +

    Nu pune pe listă nume de sub ~1 milion RON rulaj mediu zilnic: acolo stopul e jucărie. +BVB nu are opțiuni listate pe acțiuni; există futures pe indici (BET, BET-TR) — util +doar dacă vrei să exprimi direcția pe indice, nu pe symbol.

    +

    Pivoții în Excel

    +

    Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează în Excel din OHLC, „sunt 1 la 1", iar +MP² e doar comparația a doi pivoți (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180). Formula e cea +standard, predată în Modul 2 (03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-54):

    +

    + + +Pivoții clasici în Excel — formula, pas cu pas + + + + + + + + + + + + + + + + +1 +2 +3 +A +B +C +D +E +F +G +H +I +Perioada +High +Low +Close +PP +R1 +S1 +R2 +S2 +Săptămâna +încheiată +(PPW) +22.00 +20.50 +21.60 +=(B2+C2+D2)/3 +21.37 +=2E2-C2 +22.23 +=2E2-B2 +20.73 +=E2+(B2-C2) +22.87 +=E2-(B2-C2) +19.87 +Ziua +încheiată +(PPD) +21.90 +21.00 +21.80 +=(B3+C3+D3)/3 +21.57 +=2E3-C3 +22.13 +=2E3-B3 +21.23 +=E3+(B3-C3) +22.47 +=E3-(B3-C3) +20.67 + +PPD 21.57 > PPW 21.37 → CROSSING BULL (long) +Cifrele sunt un exemplu construit, cu valori rotunde, pe TLV — +nu sunt date reale de piață. +crossing = PPD trece deasupra PPW; dacă rămâne deasupra — continuare (09_QA/16:35-43). +Surse formule: 03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-50 +Calcul Excel 1-la-1, MP² = comparația a doi pivoți: 09_QA/09_2025-12-09.md:1176-1180. +

    +
      +
    1. Adună OHLC perioadei încheiate. Pentru MP²-1 ai nevoie de două foi: una pentru + ziua încheiată (pivotul daily, PPD) și una pentru săptămâna încheiată (pivotul weekly, + PPW).
      2. +
    2. Calculează PP: PP = (High + Low + Close) / 3. În Excel, dacă H e în B2, L în C2, + C în D2: = (B2+C2+D2)/3.
      3. +
    3. Derivează nivelurile (opțional pentru MP², obligatoriu dacă le folosești ca + suport/rezistență): R1 = 2*PP − Low → =2*E2-C2; S1 = 2*PP − High → =2*E2-B2; + R2 = PP + (High − Low) → =E2+(B2-C2); S2 = PP − (High − Low) → =E2-(B2-C2).
      4. +
    4. Repetă pe weekly și adu PPW în aceeași foaie.
      5. +
    5. Compară PPD cu PPW. Crossing bull = PPD a fost sub PPW și acum e deasupra. + Crossing bear = invers. Continuare = PPD e deasupra, dar a rămas deasupra de mai + multe perioade — acela nu e crossing (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43).
      6. +
    +

    Exemplu numeric construit (cifre rotunde, nu date reale de piață, ca să se vadă +geometria; simbol TLV): +- Săptămâna încheiată: H = 22.00, L = 20.50, C = 21.60 → PPW = (22.00+20.50+21.60)/3 + = 21.3667 ≈ 21.37. +- Ziua încheiată: H = 21.90, L = 21.00, C = 21.80 → PPD = (21.90+21.00+21.80)/3 + = 21.5667 ≈ 21.57. +- PPD (21.57) > PPW (21.37) → M îndeplinit. E crossing doar dacă în ziua precedentă + PPD era sub PPW (exemplul nu arată ziua precedentă; presupune-o). Trigger = prima candelă de + 60 min care închide peste PPD curent. SL = low-ul cel mai jos din ultimele 4 + candele de 60 min de la trigger. Dacă low-ul e 21.10, 1R = entry − 21.10; TP1 = entry + + 1R.

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime — judecata mea): +- Spread-ul mănâncă din R. La numele mari (TLV, SNP) spread-ul tipic e de ordinul + a 1-2 tick-uri (~0.1-0.3%); la cele medii (M, DIGI) poate fi 0.5-1%. Un TP de 1:1 + la 2-3% supraviețuiește; un TP de 1:1 la ~1.5% e mâncat pe 20-40% de spread-ul + dus-întors. +- SL-ul de 4 candele e prins de zgomot. Range-ul zilnic tipic la numele BET mari + e ~1-2%; low-ul a 4 candele poate cădea la 2-4% sub intrare, adică exact în zona + zgomotului normal. Rezultatul: mai multe stop-uri pe wick, apoi revers. Soluția nu e + să apropii stopul, ci să-l lărgești și să micșorezi poziția. +- Gap-uri la deschidere. Licitația de la 10:00 și știrile locale pot deschide peste + SL-ul de 4 candele (1-3% gap); stopul se execută la deschidere, nu la nivelul dorit. +- Short-ul lipsește. Jumătate din simetrie (M pe sub, SL pe high, TP în jos) cade; + rămâne doar long. +- Fără scaner, screening-ul pe zeci-sute de simboluri dispare; rămâi cu 8-10 nume + verificate manual.

    +

    Verdict: merge degradat. Pivoții clasici și comparația celor doi pivoți se pot +replica 1:1 în Excel, iar OBV/ATR există peste tot. Ce nu se poate replica sunt +trigger-ele fine (buy/sell momentum) și detecția automată.

    +

    Cât din strategie supraviețuiește, în procente (judecata mea): ~60-70%, doar +long-only. Rămâne miezul logic — doi pivoți, crossing, close peste pivotul mic, SL la +4 candele (sau swing low la bottom major), TP1 1:1 și trail. Se pierde trigger-ul fin +(înlocuit cu un trigger standard de candelă), scanerul, short-ul și proiecțiile PPA.

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Calculează 20 de pivoți în Excel, pe 5 simboluri, timp de 4 săptămâni. Verifică + că PPD și PPW concordă cu ce arată platforma (dacă o ai). Scop măsurabil: 20 de + perechi de pivoți calculate corect, la mână.
      2. +
    2. Marchează retroactiv 20 de crossing-uri pe grafice daily/weekly (le poți căuta + pe 2-3 ani de istoric). Pentru fiecare, notează: era crossing nou sau buy the dip? + Care a fost prima candelă de trigger? Unde era SL-ul la 4 candele?
      3. +
    3. Fă distincția crossing vs. buy the dip pe 20 de semnale, cu etichetele „DA + crossing" / „NU buy the dip". Scop: să refuzi un semnal care arată aproape identic.
      4. +
    4. Backtest manual ~100 de tranzacții (cursul cere ~300, cu durată realistă de ~2 + luni — 09_QA/16_2025-10-07.md:161-172; 100 e pragul meu de pornire, nu al cursului): crossing-only, primul semnal, SL la 4 candele, + TP1 1:1. Numără win rate-ul și câștigul mediu și compară cu 61.9% / ~8% (2025) + din material (09_QA/06_2026-04-28.md:18-21).
      5. +
    5. Ține un jurnal cu 3 coloane: a fost crossing sau buy the dip, a fost primul + semnal, a fost vreun filtru pus peste. După 20 de rânduri, ar trebui să vezi singur + de ce filtrul și buy-the-dip-ul strică statisticile.
      6. +
    +
    +

    Legături

    +
      +
    • Se leagă direct de M2D (03_m2d.md): același SL la 4 candele, același bull/bear + trail, aceeași regulă de poziții multiple (M2D permite 2-3, MP² 2 — 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:64-66) — diferă doar sursa direcției (M2D = momentum pe + două TF-uri; MP² = doi pivoți). Când ai ambele semnale în același punct, le citesc ca + confirmări independente (judecata mea; la BRK.B au apărut împreună, M2D cu o candelă + înainte — 09_QA/23_2025-07-29.md:552-560).
      • +
    • Se completează cu Buy Doji / Sell Doji (01_buy_doji.md): pe BVB, MP² dă unde + (bottom-ul, crossing-ul), iar buy doji dă când (trigger-ul de candelă standard).
      • +
    • Filtrele dinainte de strategie: 04_selectia.md.
      • +
    • Risc și execuție: A1_risc.md.
      • +
    • Regula de trail și money management, integral: 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md.
      • +
    + + diff --git a/strategii/02_mp2.md b/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md similarity index 98% rename from strategii/02_mp2.md rename to summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md index 00abeab..98e3f47 100644 --- a/strategii/02_mp2.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md @@ -4,23 +4,23 @@ dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări (doar MP²-1)` · `merge pe BVB: parțial — confirmat de autor` -**Surse:** [`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`](../summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md) -(fișierul principal al strategiei) · [`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) +**Surse:** [`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`](../04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md) +(fișierul principal al strategiei) · [`09_QA/09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (parametrii scanerului, lichiditate, BVB) · -[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (scaner, crossing vs. continuare, LEG) · -[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (crossing vs. buy the dip, fără filtre) · -[`09_QA/06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (win rate real) · -[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (short, 2 poziții, exemplu SPY) · -[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, bottom-uri mari) · -[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (AMD) · -[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (TMO, prop) · -[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TP2, timp la ecran) · -[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (overnight, Radar Screen) · -[`09_QA/25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (două închideri, VXX) · -[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MP4-1) · -[`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (scaner, ReVol) · -[`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (bull/bear trail, money management) · -[`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md`](../summaries/03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) (formula pivotului). +[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (scaner, crossing vs. continuare, LEG) · +[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (crossing vs. buy the dip, fără filtre) · +[`09_QA/06_2026-04-28.md`](../09_QA/06_2026-04-28.md) (win rate real) · +[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) (short, 2 poziții, exemplu SPY) · +[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, bottom-uri mari) · +[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (AMD) · +[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (TMO, prop) · +[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (TP2, timp la ecran) · +[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (overnight, Radar Screen) · +[`09_QA/25_2025-07-08.md`](../09_QA/25_2025-07-08.md) (două închideri, VXX) · +[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MP4-1) · +[`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (scaner, ReVol) · +[`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (bull/bear trail, money management) · +[`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md`](../03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) (formula pivotului). --- @@ -1175,4 +1175,4 @@ long-only. Rămâne miezul logic — doi pivoți, crossing, close peste pivotul (bottom-ul, crossing-ul), iar buy doji dă *când* (trigger-ul de candelă standard). - Filtrele dinainte de strategie: [`04_selectia.md`](04_selectia.md). - Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md). -- Regula de trail și money management, integral: [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md). +- Regula de trail și money management, integral: [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md). diff --git a/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html b/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html new file mode 100644 index 0000000..6e54dd9 --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html @@ -0,0 +1,706 @@ + + + + + +3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri) + + + +

    3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)

    +

    Etichete: long short · scalping / intraday / swing · futures / indici / ETF · dificultate 3 (judecata mea) · merge pe prop: da, cu ajustări · merge pe BVB: nu

    +

    Surse: 14_strategia_1_m2d.md (fișierul principal, toate regulile de bază) · 08_2026-01-20.md (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · 27_2025-05-28.md (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · 26_2025-06-11.md (3 poziții, trail, limita zilnică) · 16_2025-10-07.md (primul semnal, backtesting) · 02_mbt10.md (M2D 15/80) · capturile autorului din harvest/2026-09-18-autor.md. Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.

    +
    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (14_strategia_1_m2d.md:32-38). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci confluența celor două time frame-uri în același moment — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (09_QA/08_2026-01-20.md:52-63). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (14_strategia_1_m2d.md:57-66). Cursul o declară 100% mecanică: ori ai semnalul, ori nu (14_strategia_1_m2d.md:3-4).

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + bull trail 102.90 + Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy) + + intrare 99.80 + + SL 98.80 (4 candele) + + TP1 100.80 = 1:1 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + TF mare (15 min) în Buy + M: Sell Momentum (pullback) + A: primul Buy = trigger + vârf 103.30 + close sub bull trail = ieși + ieșire 102.00 pe bull trail (2.2R) + Serie construită (32 bare, 3 min). R = (102.00 − 99.80) / 1.00 = 2.2R. +

    +

    (graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt)

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.

    +
    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic. M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi fise/m2d.md §3, NEACOPERIT).
      • +
    • Pe BVB — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.
      • +
    • Când ai ratat semnalul. Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (14_strategia_1_m2d.md:469-471).
      • +
    • Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight. Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (14_strategia_1_m2d.md:478-481).
      • +
    • Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1TF mare în Buy Momentum (long) / Sell Momentum (short)semnal binar — fără prag numeric în materialindicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare14_strategia_1_m2d.md:32,173
    C2TF mic a produs pullback-ul opus (M): Sell la long, Buy la shortsemnal binar — fără prag numeric în materialacelași indicator, pe TF mic14_strategia_1_m2d.md:33,174
    C3TF mare e încă în aceeași direcție la momentul triggeruluibinarreverificare pe TF mare09_QA/08_2026-01-20.md:52-63
    C4Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakoutbinar—14_strategia_1_m2d.md:198-216
    C5Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental)nu există — strategia e declarată 100% mecanică—14_strategia_1_m2d.md:4
    +

    1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

    +
      +
    1. Alegi perechea de time frame-uri mare/mic (14_strategia_1_m2d.md:461-466). Lista recomandată: scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.
      2. +
    2. TF mare intră în Buy Momentum (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (14_strategia_1_m2d.md:32).
      3. +
    3. TF mic intră în Sell Momentum = pullback-ul obligatoriu (M) (14_strategia_1_m2d.md:33).
      4. +
    4. Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic după acel Sell (A = trigger) (14_strategia_1_m2d.md:35-38).
      5. +
    5. Verifici că TF mare a rămas în Buy în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (09_QA/08_2026-01-20.md:52-63).
      6. +
    6. Short: totul oglindit — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (14_strategia_1_m2d.md:172-180).
      7. +
    +

    + + +Secvența M → A: nu e o stare, e o secvență +M2D — același moment, două time frame-uri: TF mare dă direcția, TF mic dă trigger-ul +sus = LONG; jos = SHORT — aceleași momente, în oglindă + + +LONG +TF mare (ex. 15 min) +rămâne în Buy pe tot parcursul + + + + +Buy Momentum +TF mic (ex. 3 min) + + +M: Sell Momentum (pullback) + +A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long +SHORT +TF mare (ex. 15 min) +rămâne în Sell pe tot parcursul + + + + +Sell Momentum +TF mic (ex. 3 min) + + +M: Buy Momentum (pullback) + +A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short + +Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy +(cu mare încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele, +NU e trigger (vezi 1.3). +Sursă: 14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180; 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67 +

    +

    (secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt)

    +

    1.3 Trigger

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DATF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intriRiot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (14_strategia_1_m2d.md:227-236)
    NU — prea devremeTF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullbackSPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (14_strategia_1_m2d.md:398-454)
    NU — invalidatÎn timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care se închide Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (14_strategia_1_m2d.md:211-216)Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (14_strategia_1_m2d.md:211-216)
    +

    Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea (14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (09_QA/16_2025-10-07.md:140-152).

    +

    1.4 Stop-loss

    +

    Unde: cel mai jos low din ultimele 4 candele pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (14_strategia_1_m2d.md:57-58,178). +Alternativă: 2× ATR(10) de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = 512.02; low-ul real al metodei pe 4 candele era 512.87, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (14_strategia_1_m2d.md:330-337). +De ce acolo: materialul nu explică rațiunea celor 4 candele; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (14_strategia_1_m2d.md:150-159). Parțial NEACOPERIT. +Cât e în %/R: Riot short real = 0.85% (14_strategia_1_m2d.md:229-230); exemplul live din Q&A = 0.06% (09_QA/08_2026-01-20.md:77); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între 0.04% și 0.06% (harvest/2026-09-18-autor.md:56-58). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (14_strategia_1_m2d.md:59-60,178).

    +

    1.5 Take-profit și tranșe

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    1TP1 = 1:1 — distanța stop-entry proiectată în favoare14_strategia_1_m2d.md:59-60,178 (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta)închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail
    2restul poziției, pe bull trail (long) / bear trail (short)14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă închisă dincolo de linie = ieșire
    (opțional, avansat) varianta în 3 bucățiPoziția 2 la 2:1, poziția 3 pe trail bazat pe swing low/high09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus)
    +

    Bull trail = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă închisă sub linie = bear reversal, ieși (14_strategia_1_m2d.md:74-79). Bear trail = oglindit (14_strategia_1_m2d.md:161-163). Evaluarea se face pe candelă închisă, nu pe wick/spike (14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477).

    +

    1.6 Mărimea poziției

    +
      +
    • Risc maxim: 0.5% din cont per tranzacție pe cont prop, 1-2% pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (14_strategia_1_m2d.md:64-68).
      • +
    • Număr de poziții: 2-3 per semnal (14_strategia_1_m2d.md:64).
      • +
    • Pe prop, calculezi invers: iei cea mai proastă zi din sample, o dublezi („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (09_QA/27_2025-05-28.md:360-376). Limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise (09_QA/26_2025-06-11.md:214-222).
      • +
    • Formula: R = 0.5% × capital; nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului).
      • +
    • Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM): cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, harvest/2026-09-18-autor.md:13), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = 3.2 → 3 contracte. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ 0.96 → 1 contract. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.
      • +
    • Mărime minimă de cont: NEACOPERIT ÎN MATERIAL (fise/m2d.md §13).
      • +
    +

    1.7 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.
      • +
    • [ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) încheiat între semnalul mare și acum.
      • +
    • [ ] Triggerul e primul momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.
      • +
    • [ ] TF mare e încă în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.
      • +
    • [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.
      • +
    • [ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.
      • +
    • [ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.
      • +
    • [ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.
      • +
    • [ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât de confirmatSursă
    1M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore)un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:72 loturi / 6 zile (triaj/DECIZII.md, secțiunea 02.3)triaj/DECIZII.md 02.3; 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907
    2M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gapgap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup1 lot / 3 zile (triaj/DECIZII.md, secțiunea 08.7)triaj/DECIZII.md 08.7
    3Ia primul semnal, nu al doilea/al treileastatistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica3 surse distincte (nu e în DECIZII.md)14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471; 09_QA/16_2025-10-07.md:142-143; 09_QA/08_2026-01-20.md:98-131
    4Respectă strategia 100% mecanic, nu alege semnaleleorice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale2 surse distincte14_strategia_1_m2d.md:4; 09_QA/08_2026-01-20.md:98-131
    5Pullback obligatoriu între semnalul mare și triggerfără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultateo singură mențiune explicită (repetată în același fișier)14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454
    6Candelă închisă, nu wick/spike — la trigger și la trailun puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urileo singură mențiune14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477
    7Trail-ul care prinde mișcările lungiefect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1o singură mențiune14_strategia_1_m2d.md:326-328
    8Eșantion minim 20 și nu schimba regulile în mijlocul luifără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbareo singură sursă pentru pragul 20; celelalte două dau praguri mai mari14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474 (minim 20; nu schimba regulile); 09_QA/27_2025-05-28.md:330-338 (nu schimba regulile), :350 (minim 50-60, recomandat 100); 09_QA/16_2025-10-07.md:156-172 (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300)
    +

    2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

    +

    A+ (ce cauți): TF mare Buy → pe TF mic un Sell închis (pullback clar), urmat de primul Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e higher low față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314).

    +

    Mediocru (acceptabil-dar-nu): același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (09_QA/27_2025-05-28.md:316-318); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (14_strategia_1_m2d.md:211-216); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (14_strategia_1_m2d.md:478-481). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (09_QA/27_2025-05-28.md:319-320).

    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    1. Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea. Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (14_strategia_1_m2d.md:469-471).
      2. +
    2. Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții. Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (14_strategia_1_m2d.md:472-474).
      3. +
    3. Candelă închisă, nu spike. Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (14_strategia_1_m2d.md:475-477).
      4. +
    4. Gap-uri overnight și candele-anomalie. Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (14_strategia_1_m2d.md:478-481).
      5. +
    5. Buy the dip poate degenera în revenge trading. „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69).
      6. +
    6. Versiunea modificată de M2D (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (09_QA/23_2025-07-29.md:569-571; transcriere transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351).
      7. +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material

    +

    1. Numele strategiei. Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (14_strategia_1_m2d.md:5-6), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (09_QA/08_2026-01-20.md:40-43). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.

    +

    2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs. Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (14_strategia_1_m2d.md:456-466). Q&A adaugă 5×40 și 15×75, care nu sunt în acea listă (09_QA/27_2025-05-28.md:422-426) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923). Întrebarea deschisă, nu o condamnare: dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e deducția mea — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (harvest/2026-09-18-autor.md:45) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (harvest/2026-09-18-autor.md:60), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (M2D MAPS v3, harvest/2026-09-18-autor.md:40-43) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (harvest/2026-09-18-autor.md:10); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, 14_strategia_1_m2d.md:12-14) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat.

    +

    3. Risk/reward final. Fișierul principal dă 1:2.4–1:2.95 cu trail pe backtest (14_strategia_1_m2d.md:12-14); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (09_QA/26_2025-06-11.md:196-198). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (09_QA/08_2026-01-20.md:81-88).

    +

    4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit. (i) 14_strategia_1_m2d.md:64-68: maxim 0.5% risc/tranzacție pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) 09_QA/27_2025-05-28.md:360-376: pornești invers — iei cea mai proastă zi din sample, o dublezi și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. 09_QA/26_2025-06-11.md:214-222 adaugă că limita zilnică se calculează și pe poziții deschise, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de 0.42% și 0.68% ≈ 1.1%, dublată 2.2% (09_QA/27_2025-05-28.md:369-371). Materialul nu spune care regulă o bate pe cealaltă. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia sizing-ul minim dintre ele.

    +

    5. Inconsistență de transcriere la risc. În Q&A din 20.01.2026 apare și 0.6%, și 0.06% pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (09_QA/08_2026-01-20.md:185-188). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.

    +

    6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ. Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (14_strategia_1_m2d.md:150-159). Nu inventa o justificare.

    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    PasCe s-a întâmplat
    ContextTF mare (15 min) intră în Sell Momentum (14_strategia_1_m2d.md:227-228)
    M (setup)Pe 3 min, prețul face pullback în sus: Buy Momentum (14_strategia_1_m2d.md:228)
    A (trigger)Primul Sell pe 3 min după acel Buy = intri short (14_strategia_1_m2d.md:228-229)
    SLCel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = 0.85% de la intrare (14_strategia_1_m2d.md:229-230)
    TP11:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja 1.42% (14_strategia_1_m2d.md:230-232)
    ExecuțieÎn loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu bear trail, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (14_strategia_1_m2d.md:232-235)
    RezultatIeșire pe violarea reală a trail-ului la +4.55% → risc/recompensă efectiv ≈ 1:5.3 (14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328)
    +

    + RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell) + + SL 100.85 = +0.85% + + intrare 100.00 (trigger Sell) + + TP1 99.15 = 1:1 + + ieșire 95.45 = +4.55% ≈ 1:5.3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + TF mare (15 min) în Sell + M: Buy Momentum (pullback) + A: primul Sell = trigger, intri short + deja peste TP1 (1.42% din curs) + close peste bear trail = ieși + Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs. +

    +

    (trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt)

    +

    Notă la cifra 1.42%: cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.

    +

    Ce lipsește din material: prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (14_strategia_1_m2d.md:503-506).

    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic (procentul nu e dat în material), calculat și pe poziții deschisepoate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (09_QA/26_2025-06-11.md:220-222)sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (09_QA/26_2025-06-11.md:218-219)
    drawdown totalnu e tratat specific pentru M2D în materialtratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei
    interdicție overnight / weekendcursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (09_QA/27_2025-05-28.md:200-202); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (09_QA/27_2025-05-28.md:204-209); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (:209)varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate
    news lockoutmaterialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în triaj/DECIZII.md 08.11verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport
    consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit)materialul nu o discutăo urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size
    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limită: pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, 09_QA/27_2025-05-28.md:376-378), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată 2.2% = 2.200 $, sub limită. Deci R = 0.5% = 500 $/tranzacție. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ 3 contracte; cu stop de 104 puncte → ≈ 1 contract. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, micșorezi size-ul, nu limita — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (09_QA/27_2025-05-28.md:365-367). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.

    +

    Verdict: merge cu ajustările de mai sus. Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (Triggers Advanced-JB.v2(atm), M2D MAPS v3) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (harvest/2026-09-18-autor.md:40-43).

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Verdictul e negativ, scurt: M2D nu se transferă pe BVB.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    scaner/indicator Buy/Sell Momentum proprietarnunimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică
    shortpractic nurămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi
    două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individualenu, la lichiditatea BVBcel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții
    prag de lichiditate / preț / volumNU EXISTĂ în material (fise/m2d.md §3)pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea
    date fundamentale trimestrialenu se aplică — M2D e 100% mecanic—
    +

    Universul propus (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, triaj/DECIZII.md 08.3).

    +

    Pivoții în Excel: M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180.)

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă ~20-50% din TP1. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.

    +

    Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne: sub 20%. Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.
      2. +
    2. Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău: minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (09_QA/27_2025-05-28.md:350-352); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (09_QA/16_2025-10-07.md:156-172).
      3. +
    3. Notează în jurnal, pe fiecare trade: data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.
      4. +
    4. Calculează înainte de prop: media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (09_QA/27_2025-05-28.md:437-438).
      5. +
    5. Exersează construcția setup-ului vizual în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (09_QA/08_2026-01-20.md:12-36). Fără bife, setup-ul nu funcționează.
      6. +
    +
    +

    Legături

    +
      +
    • Se suprapune cu Buy Doji / Sell Doji (13_strategia_3_byh.md): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.
      • +
    • Se completează cu MP² (04_strategia_2_mp_patrat.md) și MBT-10 / MBAP (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907).
      • +
    • Selecția simbolului: 11_selectia_simbolului.md
      • +
    • Risc și execuție: 08_executie_si_risc.md
      • +
    • Poziția în structura documentului: 00_SHORTLIST.md
      • +
    + + diff --git a/strategii/03_m2d.md b/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md similarity index 98% rename from strategii/03_m2d.md rename to summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md index 4cc7ec6..b307338 100644 --- a/strategii/03_m2d.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md @@ -2,7 +2,7 @@ **Etichete:** `long` `short` · `scalping` / `intraday` / `swing` · `futures` / `indici` / `ETF` · dificultate `3` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări` · `merge pe BVB: nu` -**Surse:** [`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (fișierul principal, toate regulile de bază) · [`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · [`27_2025-05-28.md`](../summaries/09_QA/27_2025-05-28.md) (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · [`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (3 poziții, trail, limita zilnică) · [`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (primul semnal, backtesting) · [`02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (M2D 15/80) · capturile autorului din [`harvest/2026-09-18-autor.md`](../harvest/2026-09-18-autor.md). Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit. +**Surse:** [`14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (fișierul principal, toate regulile de bază) · [`08_2026-01-20.md`](../09_QA/08_2026-01-20.md) (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · [`27_2025-05-28.md`](../09_QA/27_2025-05-28.md) (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (3 poziții, trail, limita zilnică) · [`16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (primul semnal, backtesting) · [`02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (M2D 15/80) · capturile autorului din [`harvest/2026-09-18-autor.md`](../../harvest/2026-09-18-autor.md). Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit. --- @@ -496,6 +496,6 @@ Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și - Se suprapune cu **Buy Doji / Sell Doji** (`13_strategia_3_byh.md`): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly. - Se completează cu **MP²** (`04_strategia_2_mp_patrat.md`) și **MBT-10 / MBAP** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`). -- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) -- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) +- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) +- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) - Poziția în structura documentului: [`00_SHORTLIST.md`](00_SHORTLIST.md) diff --git a/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html b/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html new file mode 100644 index 0000000..be9e08e --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html @@ -0,0 +1,1394 @@ + + + + + +4. Selecția simbolului (filtrul de dinaintea oricărei strategii) + + + +

    4. Selecția simbolului (filtrul de dinaintea oricărei strategii)

    +

    Etichete: long short · swing / position / investiție · +acțiuni US / BVB · dificultate 3/5 (pe BVB 4/5, totul manual) · +merge pe prop: da (ca prefiltru; nu deschide poziții) · +merge pe BVB: parțial

    +

    Surse: 11_selectia_simbolului.md +(fișierul principal al procesului) · +08_piotrowski_f_score.md · +09_implementare_f_score_tradestation.md · +06_indicatorul_de_performanta.md · +11_construire_scanere_sf_byd_sld.md · +01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md · +09_2025-12-09.md · +28_2025-05-27.md. +Fișa din care vine capitolul: fise/selectia.md.

    +
    +

    Cum am adaptat template-ul, și de ce

    +

    Selecția nu este o strategie de intrare — materialul o spune explicit: +„Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu îți spun când intri" +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833). De aceea, față de +TEMPLATE.md:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Secțiune din templateCe am pus în locDe ce
    1.3 Trigger (DA / NU prea devreme / NU invalidat)1.3 Ce oprește selecția (DA/NU) — validitatea filtrului, nu intrareaun filtru nu are trigger de intrare (fise/selectia.md:139-147)
    1.4 Stop-loss1.4 Ce nu are selecția — rămâne NEACOPERIT ÎN MATERIALun filtru nu are nivel de preț care să-l invalideze (fise/selectia.md:156-161)
    1.5 Take-profit și tranșeinclus în 1.4selecția nu are ținte sau tranșe (fise/selectia.md:163-167)
    1.6 Mărimea poziției1.5 Uneltele și de unde citești pragurileselecția nu riscă nimic; sizing-ul se calculează la strategia de intrare (fise/selectia.md:287-302)
    Nivel 0, diagrama de ansamblugrafic PRET cu output-ul filtrului (simbolul selectat) și trade-ul în care intrăfiltrul nu are un trade propriu; diagrama arată ce iese din el
    2.5 exemplul completun simbol trecut prin scanner, dus până la plan de intrare, cu linia dintre selecție și trigger marcatăselecția nu are trade complet; trigger-ul aparține capitolului de intrare
    +

    Restul structurii (Nivel 0 / 1 / 2, secțiunea Transfer, exerciții, legături) +e cea din template. Nivelul 1 se poate executa fără Nivel 0 și fără Nivel 2.

    +
    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    Un buy doji arată identic pe o companie bună și pe una de evitat. Diferența nu +o face pattern-ul, ci ce ai sub el: dacă instituționalii au motiv să +cumpere, trigger-ul are cu cine să meargă. Materialul o spune direct:

    +
    +

    „Tecnicul filtrează 90% din căcaturile din piață. Dar nu este suficient. Un +filtru nîșmecher ar fi să ne uităm și la date fundamentale [...] să vă +crească edge-ul, mai ales pentru swing trading și pentru investiții." +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:37-40)

    +
    +

    Asta nu e o impresie de moment: triajul independent a găsit aceeași regulă în +toate cele 6 loturi, ~60 de zile (triaj/DECIZII.md:23-26), iar fluxul +din scanner e în top 2 reguli ale întregului material +(triaj/DECIZII.md:45).

    +

    Ineficiența exploatată nu e în preț, ci în ordinea muncii. Mulțimea +deschide graficul, caută un pattern și abia apoi se întreabă dacă simbolul +merită. Filtrul inversează: întâi stabilești pe ce meriți să te uiți +(fundamental → sector → suport/pivot → relative strength → relative volume → +Trinity), apoi aștepți trigger-ul pe simbolul rămas +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-6, 831-833). Cine sare +peste pasul ăsta tranzacționează o listă de sute de semnale pe care nu are +timp să le citească.

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + ULTA — daily (pivoți monthly) + + SL 352.00 + + suport monthly 355.48 + + intrare 374.80 + + pivot / TP1 383.74 + + TP2 402.00 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + downtrend weekly + buy doji close 373.30 (RVOL 0.61) + intrare 374.80 + TP1 383.74 = pivot + TP2 402.00 + Ale cursului: close 373.30, suport 355.48, pivot 383.74, RVOL 0.61. Intrarea 374.80, SL + 352.00 si TP2 402.00 sunt estimari din 04_MODUL_3/01; structura barelor dintre niveluri e + construita, la scara. +

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    Când scannerul îmi dă multe semnale, mă uit doar la sectorul care domină, +în el doar la simbolurile în suport/pivot după downtrend cu relative +strength în cadranul 1-2 și relative volume peste 100%, iar dintre cele +rămase le iau primele pe cele cu 3 stele; simbolul rămâne pe listă până +când pe grafic apare trigger-ul de intrare.

    +
    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Pe commodities. Relative strength compară cu SPY, iar „aurul nu are + nicio legătură cu S&P 500"; pe commodities îți trebuie alt termen de + comparație (aur vs. argint, crude vs. heating oil) + (09_QA/19_2025-09-08.md:56-60, 09_QA/INDEX_TEMATIC.md:518-520).
      • +
    • Pe ETF-uri, dacă vrei scor fundamental. „La ETF-uri n-avem Scor, doar + la companii individuale" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:418-420); + pentru un ETF te uiți la componentele lui.
      • +
    • Când simbolul e în cadranul 4 fără nicio îmbunătățire. Nu se cumpără + „pe orb", oricât de bun ar fi scorul fundamental + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499). Excepția din + material (ACN, divergență bull clară) e tratată la 2.4.
      • +
    • Când un scor iese anormal. Value-score 0 sau un scor „dubios" e aproape + sigur câmp lipsă în platformă, nu realitate + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408); verifici și dai + refresh înainte să tragi concluzii.
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (universul și pragurile de bază)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1Univers de scanareAll Stocks ~13.000, sau All NYSE ~2.900, sau S&P 500scanner TradeStation03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57; 16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:70-76
    C2Prețul simboluluiclose peste 30-40 $coloană de preț09_QA/28_2025-05-27.md:372-380
    C3Lichiditate, medie 3 lunipeste 1 milion (minim 500.000)volum mediu09_QA/28_2025-05-27.md:372-380
    C4Lichiditate în scannervolum mediu daily ≥ 500.000filtrul Volume Colors03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73
    C5Fundalul de lucruradarscreen max ~300 de simboluri (cele 11 sectoare S&P × top 10 companii)radarscreen08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:72, 815-822
    C6Scor fundamentalATM score peste 7-8; F-score 6-9 solid/puterniccoloana de scor08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204; 16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72
    +

    Materialul nu dă un prag separat pentru „sub 7": el spune „peste 7-8 intră în +analiză", iar sub 7 se deduce ca excludere, fără să fie declarat prag +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204). Pe commodities +filtrul de relative strength cade (vezi Nivel 0). Pe ETF-uri scorul nu există.

    +

    1.2 Fluxul de filtrare, pas cu pas

    +

    Diagrama fluxului:

    +

    + + + + + + + + + + + +Fluxul de selecție — de la scanner la lista scurtă +selecția se face înainte de semnalul tehnic; ea nu spune CÂND intri +Palnia se îngustează de sus în jos: 8 filtre, apoi lista scurtă. +1. Scanner — multe semnale +zeci sau sute de semnale +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:631-637 +2. Filtre de bază +close > 30-40 $; volum mediu 3 luni > 1M (min 500k) +09_QA/28_2025-05-27.md:372-380; +03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73 +3. Fundamental +ATM score peste 7-8; 12-13 = spuma; F-score 6-9 +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221 +4. Sectorul care domină +cele 11 sectoare S&P, sortate cadran 1 + valoarea RS +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717 +5. Doar suport / pivot, după downtrend +suport monthly, quarterly, anual sau pivot; proximitate ≤ 3% +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728, 787-803 +6. Relative strength: cadran 1-2 +doar cadranele 1 și 2, RS pozitiv +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739 +7. Relative volume peste 100% +candela de volum / media ultimelor 10 candele +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-747 +8. Stele (Trinity) +RS + Power + volum, cadran 1 +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785 +Listă scurtă +câteva idei pe care le urmărești +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:42-50 +Note laterale +După corecție masivă: doji / hammer la suporturi mari +(monthly, quarterly, anual); scanner de apropiere de suport +până la 3% (4% e cam departe). +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803 +Radarscreen (max ~300 simboluri): repetă fluxul — sectoare top 10, +RS, apoi 3 stele. +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825 +

    +

    F0. Filtrele de bază. Close > 30-40 $, volum mediu 3 luni > 1M (minim +500k), volum mediu scanner ≥ 500k +(09_QA/28_2025-05-27.md:372-380; 03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73). +Toate condițiile pe același timeframe (09_QA/28_2025-05-27.md:390-391).

    +

    F1. Fundamentalul. ATM score peste 7-8; 12-13 e prioritatea +(„spuma"); F-score 6-9 solid/puternic. Elimini compania pe pierdere, cu +cash flow negativ sau cu venit în scădere. Un scanner fundamental de lucru: +„top 500 de companii cu scori [sic] fundamental peste 7 și aflate în downtrend", +downtrend pe weekly (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221, +225-257).

    +

    Scala de scor:

    +

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +ATM score: scala 0-14 +ATM score = F-score (max 9) + value-score (max 5) = max 14 +F-score 0-9 +9/14 din bară +value-score 0-5 +5/14 din bară +F-score +value-score +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +7/14 = galben +12-13: spuma +14 = maxim +peste 7-8: intră în analiză +Benzi F-score (partea albastră, 0-9) +0-3 +slab +fundamental +4-5 +mixt +6-7 +solid +8-9 +foarte +puternic +Scor -1 = date indisponibile în platformă, NU scor 0. +Scorul -1 nu se citește ca 0. +16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269. +„peste 7-8” e formularea exactă a cursului; sub 7 se deduce ca excludere, +nu e declarat ca prag separat (11_selectia_simbolului.md:199-204). +Surse: 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164, :199-204; +16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72; +16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269. +

    +

    F2. Sectorul care domină. Numără din ce sector vin cele mai multe +semnale; acolo intră bani (rotație). La nivel de sectoare, cele 11 sectoare +S&P se sortează după cadranul 1 + valoarea RS +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657, 701-711). Sortarea +„săptămânal" nu reiese din textul de curs, ci doar din tabelul introductiv +al sumarului (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:88) și din +diagrama lui (:679, :707) — probabil deducție, nu regulă rostită.

    +

    F3. Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend. Suport monthly, +quarterly, anual sau pivot. După o corecție masivă, filtrul se schimbă: cauți +doji / hammer la suporturi mari, iar scannerul de apropiere de suport merge +până la 3% (4% „e cam departe") +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728, 787-803).

    +

    F4. Relative strength în cadranul 1-2. „Dați o sortare după Relative +Strand [sic] și vedeți cine este în cadranul 1 și cadranul 2" +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739).

    +

    Cele patru cadrane:

    +

    + + + + + + + + + +Relative strength — cele 4 cadrane +RS = cât de bine se mișcă simbolul față de benchmark (ex. SPY) +Axa verticală: histograma RS față de 0 (peste / sub 0) +Axa orizontală: histograma RS față de MA (peste / sub MA) +sub MA +peste MA +peste 0 +sub 0 +Cadran 3 +înrăutățire +peste 0, dar sub MA +SHORT +Cadran 1 +supraperformanță +peste 0 și peste MA +LONG +Cadran 4 +subperformanță +sub 0 și sub MA +SHORT +stai pe margine +Cadran 2 +îmbunătățire +sub 0, dar peste MA +LONG +zona de cumpărat +Long = cadranele 1-2 · Short = cadranele 3-4 +Avertisment — cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb +„Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb: aștepți trecerea în 2 sau 1, +ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare.” +„Un setup de bottom cu RS fără îmbunătățire are șanse mai mici.” +Notă: transcrierea descrierii cadranului 4 are o eroare (îl descrie ca pe +cadranul 3); definiția de mai sus e completarea sumarului — +03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:41-48. +Surse: 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-499, :501-508; +03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:31-39. +

    +

    F5. Relative volume peste 100%. Candela de volum împărțită la media +ultimelor 10 candele de volum +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-747). Pragul: peste 100%.

    +

    F6. Stelele (Trinity). Din ce a rămas, dacă au și 3 stele, poți sorta +direct după ele (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785).

    +

    F7. Radarscreen. Repetă fluxul pe cele max ~300 de simboluri: sectoarele +cu top 10 companii, sortare după RS, apoi după 3 stele +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825).

    +

    F8. Alegerea între doi candidați. Ordinea e trend → volum → +fundamental; un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai altul mai bun +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:805-813).

    +

    1.3 Ce oprește selecția (DA / NU)

    +

    Nu e trigger de intrare — e validitatea filtrului.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DATrec toate filtrele F0-F6: scor mare, sector dominant, suport/pivot, RS 1-2, RVOL > 100%ATM score 12-13, cadran 1, RVOL peste 100%
    NU — fundamentalScor 2-4 sau companie pe pierdere / cash flow negativ / venit în scădereAPG 2, FLR 2 — respinse ca investiție (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-257)
    NU — relativRS în cadranul 4 fără îmbunătățireaștepți trecerea în 2 sau 1 (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499)
    NU — volumRelative volume sub 100% în cazurile respinse; neconfirmat ca regulă generală (nu reiese că oprește orice intrare)0.96 respins; 0.74 respins (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-761)
    NU — deteriorareCash flow pozitiv dar în scădere„de asta nu l-am pusesem [sic] pe listă" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391)
    +

    1.4 Ce nu are selecția

    +
      +
    • Trigger — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Procesul nu are trigger. „Selecția + nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu îți spun când intri; trigger-ul + rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1 pe grafic." + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833).
      • +
    • Stop-loss — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Un filtru nu are nivel de preț care + să-l invalideze (fise/selectia.md:156-161).
      • +
    • Take-profit / tranșe / trailing — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Se stabilesc + în strategia de intrare (fise/selectia.md:163-167).
      • +
    • Mărimea poziției nu aparține selecției: ea doar alege simbolul; sizing-ul + se face pe setup-ul de intrare (fise/selectia.md:287-302).
      • +
    • Durata ținerii — neacoperită; trimite la trigger-ul strategiei de intrare + (fise/selectia.md:43-45).
      • +
    +

    1.5 Uneltele și de unde citești pragurile

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    UnealtăCe citești din eaProprietar / standardSursă
    Piotrowski F-Score (0-9, 9 criterii DA/NU)scorul de sănătate; separă business-urile care se întăresc de cele care se deterioreazăstandard ca metodă, publică, calculabilă din situațiile financiare16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:4-49
    ATM-Score (0-14 = F-score max 9 + value-score max 5)pragul 7-8 / „spuma" 12-13proprietar — doar conturi cu opțiuni / premium08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164 (scala); 16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:397-400, 16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96 (premium)
    Relative Strength (histogramă + MA, 4 cadrane)cadranul 1-2 (long) / 3-4 (short)proprietar ca indicator ATM; standard ca price relative vs. benchmark03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11
    Powerhistogramă proprie + MA, măsoară cât de tare/susținut e trend-ul curent; al treilea indicator al Trinityproprietar03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14
    Relative Volume (RVOL)candela / media ultimelor 10standard ca metodă; indicatorul standard are media pe 50, el a schimbat-o la 1009_QA/09_2025-12-09.md:180-196
    Trinity / 3 steleRS + Power + volum aliniate în cadranul 1proprietar — compozit al indicatorilor ATM08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568
    Scanner + RadarScreen + Schedulelista filtrată pe sute/mii de simboluristandard platformă (TradeStation; TradingView are screener, dar nu câmpurile ATM)03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:40-78, 296-304
    Clasamentul celor 11 sectoare S&P / ETF-uri de sectorsectorul dominantstandard (XLV, XLE, XLF, XLRE…)08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700
    +

    1.6 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Am rulat scannerul pe universul potrivit (C1) și am scos close < 30-40 $ / volum mediu < 500k (C2-C4).
      • +
    • [ ] Am verificat scorul fundamental (ATM peste 7-8 / F-score 6-9); am respins companiile pe pierdere, cu cash flow negativ sau venit în scădere.
      • +
    • [ ] Am numărat din ce sector vin cele mai multe semnale și am luat sectorul dominant.
      • +
    • [ ] Din sector, am reținut doar simbolurile în suport/pivot (monthly/quarterly/anual) după downtrend; proximitate ≤ 3%.
      • +
    • [ ] Am verificat RS: doar cadranul 1-2. Cadranul 4 fără îmbunătățire = nu intru pe listă.
      • +
    • [ ] Am verificat relative volume > 100% (candela / media ultimelor 10).
      • +
    • [ ] Dacă e cazul, am sortat după 3 stele (Trinity).
      • +
    • [ ] Între doi candidați am ales prin contrast: trend → volum → fundamental.
      • +
    • [ ] Am notat simbolul pe listă, fără să intru: trigger-ul se caută separat pe grafic.
      • +
    • [ ] Dacă scorul arăta anormal (0 la value, „dubios"), am dat refresh și am reverificat.
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    +

    Ansamblul filtrului (sector → RS → RVOL → stele, cu fundamentalul înainte) e +susținut de toate cele 6 loturi independente de triaj, ~60 de zile +(triaj/DECIZII.md:23-26, 291-299). Pe criterii, coloana „cât de confirmat" +vine din triaj/DECIZII.md, coloana „Loturi" și numărul de zile.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât de confirmatSursă
    1Fluxul de sortare (sector → suport → RS 1-2 → RVOL > 100% → stele)taie sutele de semnale la câteva idei; primul sort e sectorul, unde se mută banii6 loturi / ~35 zile (ca temă) — DECIZII.md:45; fluxul detaliat 4 loturi + 02/03 prin cadrane, ~20 zile — DECIZII.md:31808_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:631-825
    2Fundamentalul (F-score / ATM score / cash flow / P/E) înainte de graficinstituționalii citesc bilanțul, P&L și cash flow-ul; tehnicul filtrează ~90%, fundamentalul crește edge-ul la swing/investiții; pe orizont position contează business-ul și moat-ul„scor / cash flow / profit prost = nu investiție, cel mult swing scurt": 4 loturi + 00 aruncat / ~31 zile — DECIZII.md:48; 11.8: 3 loturi / 8 zile; 11.10: 3 / 4; 11.11: 2 / 4; 11.12: 2 / 3 — DECIZII.md:325-32908_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-221; 16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84
    3Cadranele RS (1-2 long, 3-4 short; cadranul 4 nu se ia pe orb)RS arată rotația capitalului; cadranul 4 fără îmbunătățire scade șansele unui setup de bottom3 loturi / 6 zile — DECIZII.md:320; rotația capitalului: 2 loturi / 2 zile — DECIZII.md:32308_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-499, 538-545; 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:60-70
    4Relative volume peste 100%confirmarea de participare; „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează"3 loturi / 6 zile — DECIZII.md:31908_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770; 09_QA/09_2025-12-09.md:198-207
    5RS + volum = ce urmăresc instituționalii„Traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uite, relativ strength și volume, frate."3 loturi / 4 zile — DECIZII.md:32108_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:516-536
    6P/E forward × creșterea venituluiP/E mic contează doar cu venituri în creștere; P/E mic + venit în scădere = capcană; P/E sub minimul de 5 ani = subevaluat3 loturi / 4 zile — DECIZII.md:32608_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324
    7Sectorul care domină (rotația)multe simboluri din același sector în aceeași zi = cineva pompează bani acolo; primul sort când sunt multe semnaleprimul pas din fluxul de 6 loturi — DECIZII.md:45, 318; ETF-ul sectorului și liderul se mișcă aproape identic: 1 lot / 1 zi — DECIZII.md:18208_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717; 08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1494-1506
    8Trinity / 3 steleRS + Power + volum în cadranul 1; variantă de sortare finală. Trei divergențe simultane (volum, RS, Power) = doar setup de bottom, nu 3 stele2 loturi / 4 zile — DECIZII.md:32208_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627, 776-785
    9Lichiditatea și prețul minimaltfel scannerul nu are sens; elimină simbolurile nelichidenu apare în tabelul de triaj; o singură sursă (Q&A 27.05.2025), fără loturi independente09_QA/28_2025-05-27.md:372-380
    10Cash flowpozitiv = compania stă în picioare, chiar și pe pierdere; pozitiv dar în scădere = deteriorare2 loturi / 3 zile — DECIZII.md:32908_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391
    +

    2.2 Candidat A+ vs. candidat mediocru

    +

    Aceeași strategie de intrare, două simboluri care trec ambele scanner-ul. +Ce le separă e poziția în flux (referințele :linie fără nume de fișier sunt +la 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    A+Mediocru (acceptabil, dar nu prioritar)
    ATM score12-13, „spuma" (:202)7/14, „galben" (:203)
    Cadran RS1 (supraperformanță) (:488)4 fără divergență (:493-499)
    Relative volumepeste 100% (:766-770)0.96 / 0.74 — respins (:769-770)
    Sectordominant, rotație de bani (:639-651)sector fără semnale multiple
    Pozițiasuport monthly/quarterly după downtrend (:719-728)mijloc de range, fără nivel (03_MODUL_2/06_...:490-504)
    Deciziaprioritar, îl verifici primuldoar dacă n-ai ceva mai bun (:805-813)
    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    • Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu spun când intri; fără + trigger (MBT-10 / buy doji / MP4-1) simbolul rămâne doar pe listă + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833).
      • +
    • Un scor anormal e de obicei eroare de date. Value-score 0 sau scor + „dubios" = câmp lipsă; dai refresh înainte să tragi concluzii. Scor -1 ≠ + scor 0 (date indisponibile, nu companie slabă) + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408; + 16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269).
      • +
    • Cadranul 4 nu se cumpără pe orb. Aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un + MP4-1 / MBT-10 long; un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499).
      • +
    • Prețul poate bate fundamentalul. Un setup cu scor 12/14 a fost + respins de un sell doji plus reject pe pivotul quarterly + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:841-846; + 08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:564-573).
      • +
    • Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok". E deteriorare; cash flow-ul + pozitiv îl cauți chiar și la companiile pe pierdere + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391, 847-850).
      • +
    • Sub 100% relative volume l-a făcut să respingă. 0.96 și 0.74 sunt + respingeri, nu „aproape"; dar nu a formulat o regulă generală că sub prag + oprește orice intrare (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-770).
      • +
    • Nu pune praguri rigide de RVOL în zile extreme. Pe scanerul real de Buy + Doji, RVOL era CDNS 0.86, CRM 1.03, ULTA 0.61; un prag fix + RVOL ≥ 1.2 ar fi dat zero rezultate — de aceea cursul recomandă Display, + nu filtru dur (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327).
      • +
    • Relative strength nu funcționează pe commodities (compară cu SPY) + (09_QA/19_2025-09-08.md:56-60).
      • +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material

    +

    Contradicție — cadranul 4: „nu se cumpără pe orb" vs. excepția ACN.

    +
      +
    • Varianta A: 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499 spune + „Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb, chiar cu scor bun: aștepți + trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare", iar + textul de la :501-508 adaugă că un setup de bottom cu RS fără + îmbunătățire „are șanse mai mici".
      • +
    • Varianta B: 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342, 441-452, 494-496 + dă un contra-exemplu explicit (ACN): un activ în cadranul 4 (RS -1.8, apoi + -0.9, tot sub MA) cu divergență bull clară și preț la suport major + (prețul coboară sub suportul de 340.00 până la 338.50, cu doji pe suport) + este un long valid; entry 341.00, SL 337.80, TP 349.00.
      • +
    • Practic pentru cine decide: cele două nu se exclud complet — varianta A + interzice intrarea „pe orb", varianta B cere o condiție în plus (divergență + clară, nu doar cadranul). Dar materialul nu dă o regulă unică: nu reiese + dacă divergența e suficientă singură sau dacă mai trebuie și trigger-ul de + pe grafic. Cine aplică filtrul trebuie să decidă dacă acceptă cadranul 4 + + divergență sau respectă strict „aștept trecerea în 2/1".
      • +
    +

    Punct neclar terminologic — „Trinity" are două sensuri.

    +
      +
    • La selecție: RS + Power + volum aliniate în cadranul 1, „3 stele cu + plus" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568).
      • +
    • La strategia MDSRT: cei trei indicatori în divergență simultană pe + aceeași zonă — „nu e trinity-ul clasic" + (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4-9, 34-42).
      • +
    • În plus, 09_QA/19_2025-09-08.md:53-54 numără altfel stelele: 3 din + indicatori + bull reversal + suport = 5 stele.
      • +
    • Practic: nu amesteca cele trei moduri de numărare; „3 stele" din acest + capitol înseamnă exclusiv alinierea RS + Power + volum în cadranul 1.
      • +
    +

    Puncte neclare (fără rezolvare în material):

    +
      +
    • Cadranul 3. Sursa spune doar „cadranul 3 înseamnă îmbunătățire" și că e + „pentru direcție short"; nu reiese ce anume se îmbunătățește, iar + formularea „îmbunătățire spre underperform" e interpretarea sumarului de + selecție (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:858: „e + interpretarea mea"), nu a cursului + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:856-859).
      • +
    • Power. Sumarul de selecție nu-l descrie, dar trimite la el ca al treilea + indicator, alături de RS și volum + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:860-862). Definiția există + în 03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14: histogramă proprie + MA, + măsoară cât de tare/susținut e trend-ul curent și distanța față de medii + (overbought/oversold); cel mai rapid leading dintre cei trei.
      • +
    • Ce faci sub 100% relative volume. A respins 0.96 și 0.74, dar nu a + formulat o regulă generală; nu reiese dacă sub prag oprește orice intrare + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:863-866).
      • +
    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    Materialul nu are niciun exemplu care să ducă un singur simbol real prin +tot funnel-ul (fundamental → sector → suport → RS → RVOL → Trinity) cu +scoruri și niveluri complete (fise/selectia.md:283-285). Exemplele sunt +parțiale. Mai jos, cel mai apropiat caz: ULTA, găsit de scannerul de Buy +Doji + Bull Reversal, și apoi HIG, găsit de scannerul oglindă de Sell +Doji + Bear Reversal.

    +

    ULTA — ce dă materialul:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    PasValoareaSursă
    Închiderea candelei de buy doji373.3004_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:89-90
    Suport monthly355.48idem
    Pivot monthly (PP)383.74idem
    Distanța față de suport / pivot5.01% deasupra suportului; ~2.72-2.79% sub pivotidem :90-94
    RVOL afișat0.61 — sub 100%idem :305-309
    Intrarea (break peste high-ul doji-ului)374.80 (estimare în sursă; high-ul exact nu e dat)idem :174-176
    Stop-loss352.00 (sub suport)idem :176-178
    TP1 / TP2383.74 (pivotul) / 402.00 (estimare)idem :178-183
    +

    Ce se vede din exemplu: ULTA a trecut trigger-ul (buy doji + bull +reversal), cu suportul monthly la 5.01% dedesubt și pivotul la ~2.72% deasupra, +dar RVOL-ul de 0.61 nu trece filtrul de selecție de peste 100% — exact +cazul de la 2.3, unde pragul dur ar fi eliminat o zi cu candidați valizi. +Selecția nu i-ar fi dat undă verde; ea doar l-ar fi pus pe listă cu un +avertisment de participare.

    +

    HIG — exemplul oglindă (short):

    +

    + HIG — daily (Sell Doji + Bear Reversal, RVOL 200%) + + rezistenta 84.50 + + SL 82.00 + + intrare short 78.10 + + TP 72.00 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + gap down, open 79.20 + sell doji close 78.60 + intrare short 78.10 + RVOL 200% + RVOL 200% si simbolul sunt reale (04_MODUL_3/01:196-199). Toate + nivelurile de preț (79.20 / 78.60 / 78.10 / 82.00 / 72.00) sunt + construite in sumarul 04_MODUL_3/01:293-296, nu date de curs; + structura barelor e construita, la scara. +

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    PasValoareaSursă
    Simbol și contextHIG, daily, Sell Doji + Bear Reversal, listă de 16 rezultate04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-201
    Relative volume200% — cel mai mare din listă; vânzare dublu față de normal, cu gap downidem :196-199
    Niveluri de prețnu sunt date în curs; entry 78.10, SL 82.00, TP 72.00 construite pe scară plauzibilăidem :199-201, 293-296
    +

    Citirea: filtrul de selecție (RVOL mare) a scos HIG în față din cele 16 +semnale; trigger-ul (sell doji + bear reversal) aparține strategiei de +intrare, nu selecției. Ordinea din material e fix asta: întâi filtrul +(spre ce te uiți), apoi trigger-ul (când intri).

    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    +

    Selecția în sine nu deschide poziții, deci nu atinge limita de drawdown — +poate rula ca prefiltru fără să contrazică nicio regulă de prop +(fise/selectia.md:308-314). Problema pe prop nu e riscul, ci uneltele: +ATM-Score, RS/Power/Trinity și scanerele sunt proprietare TradeStation, iar +ATM-Score cere cont premium +(16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96).

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic (ex. 4-5% din cont), calculat și pe poziții deschiseselecția nu produce poziții, deci nu-l atinge directfolosește selecția ca prefiltru; riscul rămâne la strategia de intrare
    drawdown totalpe un cont care nu dă ATM-Score / scanner, filtrul se subțiazărămân F-Score (standard) + conceptele RS/RVOL calculate manual
    interdicție overnight / weekendselecția nu ține pozițiiniciun impact
    news lockoutselecția poate rula oricândprogramezi scanarea să nu coincidă cu ferestrele interzise
    consistency rulenu se aplică filtrului—
    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică (exemplu numeric, judecata +mea; cifrele de cont și limita sunt ipotetice): cont 50.000 $, limită +drawdown zilnic 4% = 2.000 $; risc per trade 0,5% = 250 $ (cifra de +0,5% e cea recomandată în shortlist pentru prop, strategii/00_SHORTLIST.md:84-86). +Atunci cea mai proastă zi din sample poate avea cel mult 2.000 / 250 = 8 +poziții pierzătoare simultan până la limită — de aceea regula „worst day × +2 ≤ limita zilnică" înseamnă practic: nu ține mai mult de ~4 poziții +corelate deschise. Rolul selecției aici nu e să schimbe sizing-ul, ci să +reducă numărul de simboluri corelate prost alese (același sector, aceeași +poveste), care e exact ce multiplică pierderile într-o singură zi.

    +

    Verdict: merge ca atare ca logică, dar pe prop supraviețuiește doar +partea cu unelte neproprietare (F-Score + RS/RVOL calculate), adică ~50-60% +din proces (fise/selectia.md:308-314).

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Ce cere strategia vs. ce există:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    scaner ATM / TradeStation pe mii de simbolurinulistă manuală de 8-10 nume BET, verificată săptămânal (universul de mai jos)
    ATM-Score / value-scorenu (proprietar)F-Score Piotroski calculat manual din rapoartele anuale de pe bvb.ro (rețeta mai jos)
    Relative Strength (histogramă + MA, 4 cadrane)nu ca indicator ATM; conceptul e standardRS manual față de BET: raport preț-simbol / BET + MA; aceleași 4 cadrane (rețeta mai jos)
    Power / Trinitynu (proprietare)nimic echivalent — Power nu are înlocuitor public; Trinity cade ca atare
    short (cadranele 3-4)practic nu (împrumut de titluri limitat)cadranele 3-4 devin „stai pe margine"; rămâne doar jumătatea long a filtrului
    volum mediu > 500.000 acțiuni, preț > 30-40 $praguri US — numărul de acțiuni nu măsoară lichiditatea pe BVB, iar prețul în RON nu se compară cu 30-40 $valoare medie tranzacționată pe zi, nu număr de acțiuni: pragul meu e peste ~1-2 milioane RON/zi pentru un nume din univers (estimare a mea, de recalibrat lunar; nu vine din curs)
    relative volume peste 100% (candela / media 10)da, calculabil manualaceeași formulă; dar pe nume subțiri candela e zgomotoasă (vezi mai jos)
    date fundamentale trimestrialeraportări pe bvb.ro; F-Score cere an vs. ansituațiile financiare IFRS anuale de pe bvb.ro (secțiunea relații cu investitorii / raportări), comparație anul curent vs. anul anterior
    +

    Universul propus (numele și ordinea lichidității sunt estimările mele; +de verificat la zi pe bvb.ro):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    SimbolMotivul (estimarea mea)
    TLV (Banca Transilvania)cel mai tranzacționat titlu BET; spread tipic cel mai strâns; raportare IFRS completă
    SNP (OMV Petrom)lichid, free float mare, dividend; date fundamentale publice
    H2O (Hidroelectrica)lichid după listarea din 2023; utilitate, corelație cu BET
    BRD (BRD – Groupe Société Générale)lichid, raportare bancară standard
    SNG (Romgaz)lichid, energie
    SNN (Nuclearelectrica)lichid moderat, utilitate
    EL (Electrica)lichid moderat
    DIGI (Digi Communications)lichid pe segmentul lui; alt profil de business decât BET
    BVB (Bursa de Valori București)lichid; business direct legat de bursă
    TGN (Transgaz)mai puțin lichid — intră doar dacă spread-ul rămâne acceptabil (estimare: peste ~0,5%)
    +

    F-Score-ul Piotroski, pas cu pas, din rapoartele de pe bvb.ro +(metoda din 16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:24-49; +alegerea bvb.ro ca sursă e a mea):

    +
      +
    1. Descarci de pe bvb.ro situațiile financiare anuale IFRS (anul curent și + anterior) ale simbolului: bilanț, cont de profit și pierdere, fluxuri de + numerar.
      2. +
    2. Completezi cele 9 criterii, fiecare DA = 1 punct: + ROA pozitiv; cash flow operațional pozitiv; cash flow operațional > profit + net; ROA în creștere an vs. an; datorie pe termen lung în scădere; + current ratio în creștere; numărul de acțiuni nu crește; gross margin în + creștere; asset turnover în creștere.
      3. +
    3. Însumezi: 0-9. Praguri: 8-9 foarte puternic, 6-7 solid, 4-5 + mixt, 0-3 slab (16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72). + Notezi separat cele 3 criterii de profitabilitate (1-3) — dacă toate trei + sunt NU, e semn de „value trap".
      4. +
    4. Exemplu numeric construit (nu e un scor real) pe scară BET: o bancă cu + ROA 1,8% DA, CF operațional 3,1 mld RON DA, CF > profit net NU, ROA în + creștere DA, datorie pe termen lung în scădere NU, current ratio în + creștere NU, acțiuni în circulație constante DA, marjă brută DA, rotația + activelor DA → 6/9, solid.
      5. +
    5. F-Score-ul nu spune dacă acțiunea e ieftină — pentru asta urmează P/E-ul + față de minimul de 5 ani, exact ca la 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324.
      6. +
    +

    Relative strength manual față de BET (judecata mea; conceptul e cel +standard din 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11):

    +
      +
    1. Iei 13 prețuri săptămânale de închidere pentru simbol și pentru BET (din + bvb.ro / TradingView), ultimele 13 săptămâni.
      2. +
    2. Calculezi raportul R_t = Preț_simbol_t / BET_t pentru fiecare + săptămână.
      3. +
    3. Trasezi R_t și media lui mobilă pe 10 săptămâni, MA10(R).
      4. +
    4. Cadranele, prin analogie cu indicatorul ATM:
      5. +
    5. cadranul 1: R peste MA10(R) și R în creștere → supraperformanță;
      6. +
    6. cadranul 2: R sub MA10(R) dar în creștere → îmbunătățire (long);
      7. +
    7. cadranul 3: R peste MA10(R) dar în scădere → înrăutățire;
      8. +
    8. cadranul 4: R sub MA10(R) și în scădere → subperformanță.
      9. +
    9. Reții doar cadranul 1-2; cadranul 4 așteaptă (sau e „stai pe margine", + fiindcă short practic nu ai).
      10. +
    10. Exemplu numeric construit: TLV 27,40 RON vs. BET 18.000 acum 10 + săptămâni; azi TLV 29,00 (+5,84%) vs. BET 18.400 (+2,22%) → diferența + +3,62 puncte procentuale = RS pozitiv, cadran 1 sau 2 după poziția + raportului față de MA10.
      11. +
    +

    Pivoții în Excel (metoda clasică; autorul a confirmat că pivoții sunt +„1 la 1" — 09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180). Selecția îi +folosește doar ca filtru de proximitate (F3), ca să știi dacă prețul e „în +suport/pivot":

    +
      +
    • PP = (High + Low + Close) / 3
      • +
    • R1 = 2·PP − Low, R2 = PP + (High − Low)
      • +
    • S1 = 2·PP − High, S2 = PP − (High − Low)
      • +
    +

    Exemplu numeric construit pe scară BET: lună cu H = 28,50, L = 26,00, C = +27,40 → PP = 27,30, R1 = 28,60, S1 = 26,10, R2 = 29,80, S2 = 24,80. +Distanța până la suport se calculează ca procent și se compară cu pragul de +3% folosit la scanarea după corecție +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803).

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime, estimările mele):

    +
      +
    • Pragul de volum nu se traduce. 500.000 de acțiuni la un preț de 0,5 RON + = 250.000 RON — sub orice prag de lichiditate seriosă; la un preț de 27 RON + înseamnă 13,5 milioane RON, peste prag. De aceea filtrezi după valoare, + nu după număr de acțiuni.
      • +
    • Spread-ul mănâncă un TP de 1:1. La un nume din coada BET, spread-ul + tipic poate fi 0,5-1% (față de ~0,01-0,05% pe un large cap US, estimare a + mea); intrare + ieșire = ~1-2% cost. Un TP de 1:1 pe un risc de 4% pierde + astfel un sfert până la jumătate din câștigul teoretic.
      • +
    • SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot. Pe volume mici, un singur + ordin mare mută wick-ul peste un minim aparent; stop-ul calculat din + structura US devine, pe BVB, un stop lovit de slippage.
      • +
    • Gap-urile la deschidere. Pe numele mici, un anunț poate deschide direct + dincolo de SL; pierderea depășește riscul planificat.
      • +
    • Fără short, pierzi jumătate din cadrane. Cadranele 3-4 nu se pot + tranzacționa; rămâne doar partea long.
      • +
    • RS față de BET e „circular". BET e dominat de câteva nume mari de bănci, + energie și utilități (estimarea mea); un simbol mare din BET se compară + parțial cu el însuși, deci cadranul poate ieși distorsionat. Pe un nume mic, + lichiditatea domină orice semnal de RS.
      • +
    +

    Verdict: merge degradat. Rămâne scheletul fundamental (F-Score) + +suport/pivot + relative strength calculat manual față de BET, pe un univers +de 8-10 nume lichide, cu verificare manuală în loc de scanner. +Cât din strategie supraviețuiește: ~30-35% (fise/selectia.md:304-326). +Ce anume rămâne: F-Score-ul Piotroski (complet calculabil din rapoartele +de pe bvb.ro) și relative strength manual față de BET; ce cade: +scannerul automat, ATM-Score/value-score, Power/Trinity, cadranele de short +și relative volume pe nume subțiri.

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Calculează F-Score pe 5 companii BET (TLV, SNP, H2O, BRD, SNG), din + rapoartele anuale de pe bvb.ro, pe hârtie, înainte de bani reali. Notează + pentru fiecare care din cele 9 criterii a picat — exersezi criteriul, nu + scorul.
      2. +
    2. Construiește RS manual față de BET pentru 8 simboluri din univers, pe + ultimele 40 de săptămâni (raport + MA10), și marchează cadranul curent. + Verifică dacă clusterizează pe sectoare (bănci, energie, utilități).
      3. +
    3. Rulează fluxul pe un singur ecran de scanner din material: ia lista de + 16 rezultate Sell Doji + Bear Reversal + (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-201) și + notează, pentru fiecare, câte filtre F0-F6 ar trece. Scop: 16 rânduri + completate, nu impresia că „am înțeles fluxul".
      4. +
    4. Marchează retroactiv 20 de zile de grafic (daily) și notează câte + simboluri ar fi trecut filtrul, fără să tranzacționezi. Numără câte ar fi + trecut și trigger-ul — diferența dintre ele e valoarea filtrului.
      5. +
    5. Ține un jurnal cu 5 coloane: simbol, sector, scor fundamental, cadran + RS, motiv de respingere. După 30 de rânduri, uită-te la coloana „motiv" — + acolo se vede dacă filtrezi sau doar colecționezi nume.
      6. +
    +
    +

    Legături

    +
      +
    • Se suprapune cu: capitolul 1 (Buy Doji / Sell Doji) — selecția dă lista, + capitolul 1 dă trigger-ul; capitolul 2 (MP²) — pentru BVB, MP² dă + unde, selecția a dat pe ce; capitolul 3 (M2D) — selecția nu se + aplică pe intraday, unde trigger-ul e pe TF mic.
      • +
    • Selecția simbolului, sumarul din care vine capitolul: + 11_selectia_simbolului.md
      • +
    • Risc și execuție: 08_executie_si_risc.md
      • +
    • Triajul consolidat (coloana „cât e confirmat"): triaj/DECIZII.md
      • +
    +
    +

    Ce e completarea mea, dincolo de material: structurarea fluxului ca F0-F8 și +numerotarea pașilor, tabelul de adaptare a template-ului, ordinea din tabelul +2.1, tabelul A+ vs. mediocru, toată secțiunea Transfer (rețetele F-Score și RS +față de BET, universul propus, pragurile recalculate, ordinele de mărime ale +lichidității), exercițiile și verdictul de supraviețuire pe BVB. Toate +cifrele și trimiterile din Nivelurile 0-2 vin din fișă și din sursele citate; +sumele și pragurile din Transfer marcate ca estimări/construite sunt ale mele +și trebuie verificate înainte de a fi folosite cu bani reali.

    + + diff --git a/strategii/04_selectia.md b/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md similarity index 98% rename from strategii/04_selectia.md rename to summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md index 0aee7c9..04c0233 100644 --- a/strategii/04_selectia.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md @@ -5,15 +5,15 @@ `merge pe prop: da` (ca prefiltru; nu deschide poziții) · `merge pe BVB: parțial` -**Surse:** [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) +**Surse:** [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (fișierul principal al procesului) · -[`08_piotrowski_f_score.md`](../summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md) · -[`09_implementare_f_score_tradestation.md`](../summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md) · -[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) · -[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) · -[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) · -[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) · -[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md). +[`08_piotrowski_f_score.md`](../16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md) · +[`09_implementare_f_score_tradestation.md`](../16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md) · +[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) · +[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) · +[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) · +[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) · +[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md). Fișa din care vine capitolul: [`fise/selectia.md`](fise/selectia.md). --- @@ -990,9 +990,9 @@ scannerul automat, ATM-Score/value-score, Power/Trinity, cadranele de short *unde*, selecția a dat *pe ce*; **capitolul 3 (M2D)** — selecția nu se aplică pe intraday, unde trigger-ul e pe TF mic. - Selecția simbolului, sumarul din care vine capitolul: - [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) -- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) -- Triajul consolidat (coloana „cât e confirmat"): [`triaj/DECIZII.md`](../triaj/DECIZII.md) + [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) +- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) +- Triajul consolidat (coloana „cât e confirmat"): [`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md) --- diff --git a/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html b/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html new file mode 100644 index 0000000..9a3e94e --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html @@ -0,0 +1,1269 @@ + + + + + +5. ATMI (Strategia 2 de investitii) + + + +

    5. ATMI (Strategia 2 de investitii)

    +

    Etichete: long (doar long) · investiție / position (luni – 1 an) · +indici US ETF de indice · dificultate 1/5 · merge pe prop: nu · +merge pe BVB: nu (cel mult degradat, ~40 %)

    +

    Surse: 03_strategia_2_atmi.md +(fișierul principal, integral) · +10_buysell_momentum_trigger.md +(definiția BIM) · +03_timeframes_set_up.md +(pivoți quarterly) · +01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md +(câmpul de scaner PP/Support) · +27_2025-05-28.md (backtest, dobânda compusă) · +26_2025-06-11.md (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) · +25_2025-07-08.md (levier pe ATMI) · +13_2025-10-28.md (ETF cu levier, CFD) · +12_2025-11-18.md (confluența de bottom) · +11_2025-11-25.md (sizing cu levier) · +04_2026-08-04.md (lichiditate ETF cu levier) · +14_2025-10-21.md (indici precalculați) · +09_2025-12-09.md (pivoții pe BVB, „1 la 1").

    +
    +

    Avertisment: ATMI nu e trading, e investiție. O verifici ~10 minute o +dată la 3 luni, nu stai în fața ecranului (09_QA/27_2025-05-28.md:466-467; +04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29). Nu are stop-loss standard +(04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169), iar pozițiile se țin de la +luni până la ~1 an (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363). Pe un cont +de prop nu are ce căuta: fără stop, o poziție ținută luni poate atinge +limita zilnică în pierdere flotantă — limita se calculează și pe poziții +deschise — în cazul relatat în material unui participant i s-au închis +tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese +limita (deducție: firma le închide automat la atingerea limitei — sursa nu +spune explicit „automat") +(09_QA/26_2025-06-11.md:214-222). Motivul e detaliat la Transfer.

    +
    +
    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    ATMI exploatează frica pe un indice larg, nu pe o companie. O corecție de +minim 4 % pe SPY nu poate fi cauzată de o singură firmă (falimentul unei +companii nu mișcă un indice lat cu 4 %) — deci e panică sistemică, corecție +tehnică sau șoc macro. Premisa cursului: indicii, pe termen de 50-100 de ani, +au fost mereu în uptrend (economia crește pe termen lung), deci fiecare astfel +de panică s-a corectat până acum. Cumpărătorul de ATMI intră exact pe acea +frică, la un nivel calculat la nivel de trimestru (SQ / PPQ), în loc să +încerce să prindă ștafeta unei companii care poate să nu-și mai revină +niciodată (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45).

    +

    Diferența față de restul strategiilor cursului: schimbă complet orizontul. +Daily, 1-2 tranzacții pe trimestru calendaristic (deci 4-8 pe an — acoperă +și formularea „câteva tranzacții pe an" din aceeași sursă), fără stop-loss, +poziția ținută luni/ani; nu „citești graficul în timp real", verifici doar +când începe un trimestru nou +(04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:5-6, 26-29). Acronimul „ATMI" nu e extins +nicăieri în material — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + SQ — zonă quarterly + PPQ — zonă quarterly + fără stop-loss standard(03_strategia_2_atmi.md:164-169) + SPY — daily: corecție ≥4 % → SQ/PPQ → BIM + verde → intrare → TP +10 % + + 100.00 — swing high recent + + intrare 96.00 + + TP +10 % = 105.60 + + SMA-20 (ilustrativ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + corecție 4.0 % + BIM + BIM + candelă verde → intrare + Niveluri (100.00 / 96.00 / 105.60) din curs; PPQ/SQ schematice, fără cifre în material. +

    +

    Graficul întreg al trade-ului, pe structura din exemplul „DA" al cursului: +swing high 100.00 → corecție de exact 4.0 % → 96.00, adică în zona quarterly; +acolo apare BIM, urmat de prima candelă verde daily = intrare; ținta +10 %. +Nu există linie de stop-loss — absența ei e o regulă, nu o omisiune +(04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169).

    +

    Fraza de decizie

    +

    (Formularea de mai jos e sinteza mea, nu un citat din material.)

    +
    +

    Cumpăr un indice larg (SPY/QQQ/DIA) după o corecție de minim 4 %, când +prețul a ajuns în zona SQ sau PPQ și a apărut primul BIM urmat de o candelă +verde daily; ies cu toată poziția la +10 %, stau în cash până la +următorul trigger valid și atunci reinvestesc tot, plus o contribuție nouă.

    +
    +

    E o singură direcție: strategia e doar long, nu se shortează +(04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5, 170-179).

    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Pe acțiuni individuale. O acțiune poate să nu-și mai revină niciodată; + premisa de revenire a indicelui nu are analog pe un singur emitent + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508).
      • +
    • Când ai nevoie de banii în mai puțin de un an sau nu suporți o pierdere + flotantă de 20-30 % fără stop. Pozițiile pot sta luni, iar drawdown-urile pe + poziție au fost de 20-30 % chiar fără levier + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494).
      • +
    • Pe cont de prop. Fără stop + poziții lungi + limita zilnică pe poziții + deschise = combinația care închide contul + (09_QA/26_2025-06-11.md:214-222).
      • +
    • Cu CFD, pe termen lung. CFD-urile sunt acceptabile doar day trading / + 1-3 zile; nu pentru poziții ținute luni + (09_QA/13_2025-10-28.md:69-72).
      • +
    • Cu ETF cu levier, dacă nu accepți -100 % pe poziție. Levierele nu sunt + aceeași strategie „mai rapidă" (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489, + 509-512).
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1Instrument = indice larg / ETF de indiceSPY testat; merg și NASDAQ, Russell, Dow Jones; nu acțiuni individualeSimbol04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:6-8, 39-45
    C2Direcțiedoar long—04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5
    C3Corecție de la swing-ul recentminim 4 %, pe procent, nu pe impresieGrafic daily04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319
    C4Prețul în zona de cumpărareSQ (support quarterly) sau PPQ (pivot quarterly); sau, rar, sub SQ — doar în crize realePivoți quarterly (calculați manual sau precalculați în TradeStation); opțional filtrul de scaner „PP or Support"04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154; 03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:73-79; 04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-34; 09_QA/14_2025-10-21.md:501-535
    C5Momentul verificăriiînceput de trimestru calendaristic (ian-mar, apr-iun, iul-sep, oct-dec); ~2 tranzacții/trimestruCalendar04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29; 09_QA/27_2025-05-28.md:466-467
    C6Volum minim / lichiditatefără prag în material pentru ATMI; singura cerință de lichiditate apare indirect, la ETF-urile cu levier—fișă §3; 09_QA/04_2026-08-04.md:194-195
    C7Fundamentalfără prag în material pentru ATMI—fișă §4
    +

    Formula cifrică a PPQ/SQ nu e dată în transcriere; SQ/PPQ sunt formule +standard de pivot point aplicate pe trimestru +(04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54).

    +

    1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

    +

    Harta din curs e MAPP (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179).

    +
      +
    1. Swing high recent, pe graficul daily al indicelui.
      2. +
    2. Corecție de minim 4 % de la acel swing high, măsurată pe procent: + 100.00 → 96.00 = 4.0 % = valid; 100.00 → 96.10 = 3.9 % = NU (textul + cursului citează cazul ca „3.93 %", graficul lui scrie 3.9 % — oricum sub + prag) (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319).
      3. +
    3. Prețul ajunge în zona SQ sau PPQ. SQ e mai jos (retragere mai mare), + PPQ e mai sus (retragere mai mică); ambele zone sunt valide, cea mai + frecventă e PPQ/SQ. Intrarea sub SQ e rară („una la nu știu câtă ori") + și apare doar în crize reale — COVID 2020, criza din 2018 + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-149).
      4. +
    4. Aștepți primul BIM în acea zonă + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162).
      5. +
    5. Imediat după BIM, prima candelă verde daily din zonă = semnalul de + intrare. O candelă verde înainte de BIM nu e trigger — „poate să cadă + mai mult după" (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-159).
      6. +
    6. Ideal, candela de intrare închide deasupra pivotului (nu doar îl + atinge). Dacă închide sub pivot sau sub suport, intrarea e tot validă, dar + mai riscantă (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:159-162).
      7. +
    +

    1.3 Trigger

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DACorecție ≥4 % + preț în SQ/PPQ + primul BIM + prima candelă verde daily după elswing high 100.00, corecție 4.0 % → 96.00, acolo BIM + candelă verde → intri (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247)
    NU — prea devremeCandelă verde apărută înainte de BIM— (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159)
    NU — invalidatIntri fără BIM confirmat = „prins cuțitul în cădere"— (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501)
    NU — contextCorecție sub 4 %, oricât de dramatic pare graficulcaz real citat: 3.93 % nu se marchează (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504)
    +

    Nu există un prag de volum sau o distanță minimă față de nivel ca la alte +strategii — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.

    +

    Ce e BIM (definiția din altă lecție a cursului): Buy/Sell Momentum +Trigger — indicator proprietar al cursului, cod TradingView jbv2, format din +„două moving averages" (galben + purpuriu) plus „săgeți de semnal" (cyan = +buy, crimson = sell) care „marchează momentul în care trendul se schimbă +complet" (03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12). Fișierul ATMI +folosește BIM ca referință încrucișată, fără să-l definească explicit, iar +legătura directă dintre ATMI și acest indicator nu e confirmată în +transcrierea ATMI (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:16-21).

    +

    1.4 Stop-loss

    +

    Unde: fără stop-loss ca regulă standard. Strategia se bazează pe +revenirea indicelui pe termen lung (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:10-11, +164-169).

    +

    Opțional, ca protecție de cont: stop la -100 % pe poziția respectivă — +accepți să pierzi tot ce ai pus pe acea tranzacție, nu mai mult. Relevant mai +ales la ETF cu levier (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169).

    +

    De ce acolo: nivelul nu invalidează ideea de preț — ideea e că indicele +revine. Nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în material +(NEACOPERIT ÎN MATERIAL).

    +

    Invalidare (deducția mea, nu regulă din material): sursa nu dă un prag +cifric sau un număr de zile la care setup-ul se anulează. Singurul reper logic +pe care îl pot construi e negarea premisei: dacă indicele nu-și revine și +rămâne sub zona quarterly, teza „indicele revine pe termen lung" nu se +susține — dar asta e completarea mea, nu o regulă ATMI.

    +

    Riscul real al absenței SL: pe SPXL (3x), o corecție de 30 % pe SPY +înseamnă ~90 % pierdere pe poziție; SPY -34 % (COVID) → peste 100 % pierdere +pe poziție, adică bani trași din restul contului +(04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489). Fără levier, drawdown-uri +istorice de 20-30 % pe poziție (COVID 2020, 2018) — rare, ~3 momente în 20 de +ani (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494). Dimensionează poziția cu +levier ca și cum ai putea pierde 100 % din ea +(09_QA/11_2025-11-25.md:489-500).

    +

    1.5 Take-profit și tranșe

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    1 din 1+10 % pe poziția respectivă — ieși cu toată poziția (capital + profit), nu doar cu profitul04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171nu există stop standard; nimic de mutat
    capital + profitcash, până la următorul trigger valid04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177—
    reinvestirela trigger nou: contribuția nouă + toți banii din poziția anterioară04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179—
    +

    Pot exista poziții deschise în paralel, cu date de intrare diferite, care +ajung la TP1 în perioade apropiate („ca la un depozit, mai multe maturități +care expiră în aceeași dată") +(04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356).

    +

    Trailing / tranșe / ieșire anticipată: NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se +descrie nicio altă ieșire înainte de +10 %.

    +

    1.6 Mărimea poziției

    +

    ATMI nu are sizing pe risc (nu există stop), ci un plan de contribuție:

    +
      +
    • 1 unitate SPY per trimestru la prețul din curs (~600 $), ajustabil + 0.2-0.5 unități după buget — adică ~1.200 $/an + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175).
      • +
    • La TP1, capitalul + profitul stau în cash; la următorul trigger se + reinvestesc integral, plus contribuția nouă + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-179).
      • +
    • Mărime minimă de cont: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
      • +
    • Exemplul din backtest: contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani → + valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468).
      • +
    +

    Exemplu numeric pe contribuția recomandată (judecata mea, nu cifră de sizing +din curs): 1 unitate = 600 $ pe trimestru → 4 contribuții pe an = 2.400 $. +Varianta prudentă 0.5 unități = 300 $/trimestru = 1.200 $/an. Nu există o +formulă de tip „risc % din cont" în material pentru ATMI.

    +
    +

    Punct neclar al materialului (analiza mea — fișa nu îl semnalează ca atare): +contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru" ar da ~2.400 $/an, dar textul +spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele +materialului nu se închid perfect; vezi 2.4.

    +
    +

    1.7 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Instrumentul e un indice larg / ETF de indice (SPY, QQQ, DIA, IWM), nu o acțiune.
      • +
    • [ ] Am identificat swing high-ul recent.
      • +
    • [ ] Corecția de la swing high e ≥ 4 %, măsurată pe procent.
      • +
    • [ ] Prețul e în zona SQ sau PPQ (sau, rar, sub SQ — criză reală).
      • +
    • [ ] A apărut primul BIM în zonă.
      • +
    • [ ] După BIM a închis prima candelă verde daily → intru la close.
      • +
    • [ ] Dacă verdele a venit înainte de BIM → nu intru.
      • +
    • [ ] Nu am pus stop-loss standard (opțional -100 % doar ca protecție de cont).
      • +
    • [ ] Ies cu toată poziția la +10 %, apoi cash.
      • +
    • [ ] La următorul trigger valid reinvestesc tot + contribuție nouă.
      • +
    • [ ] Dacă folosesc ETF cu levier, l-am dimensionat ca și cum poate merge la -100 %.
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât e confirmatSursă
    1Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți)O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentăo sursă directă (fișierul principal); DECIZII.md 07.n2: 2 loturi / 3 zile04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508; triaj/DECIZII.md:234
    2Doar indici, niciodată acțiuni individualePremisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate murio singură sursă (fișierul principal)04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508
    3Nivelul quarterly (SQ / PPQ) ca punct de intrareConcentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere"4 surse distincte (principal + 3 Q&A); DECIZII.md 11.7: 1 lot / 3 zile; 07.n2: 2 loturi / 3 zile04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154; 09_QA/12_2025-11-18.md:294-296; 09_QA/25_2025-07-08.md:840-843; 09_QA/13_2025-10-28.md:104; triaj/DECIZII.md:234, 324
    4BIM înainte de candela verde — confirmarea care evită cuțitul în cădereFără confirmare, o candelă verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mareo singură sursă pentru ATMI (fișierul principal); BIM e definit separat, ca indicator proprietar04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501; 03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12
    5Corecția minim 4 %, pe procent, nu pe impresieSepară setup-ul valid de o cădere oarecare care „pare mare"o singură sursă (fișierul principal, cu cazul 3.93 %)04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504
    6Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lungElimină ieșirile pe zgomot și lasă poziția să revină; costul e drawdown-ul flotanto singură sursă (fișierul principal)04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169
    7Reinvestirea obligatorie (dobânda compusă)Capitalul + profitul intră în următorul trigger plus contribuție nouă; fără asta, randamentul compus dispare2 surse distincte (principal + Q&A 27)04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356; 09_QA/27_2025-05-28.md:456-467
    8Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levierMulte n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierulo singură sursă (Q&A 04)09_QA/04_2026-08-04.md:194-195
    +

    2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

    +

    Aceeași corecție, două deznodăminte. Diagrama le pune alături.

    +

    + + SPY — daily: aceeași corecție, 4.0 % (DA) vs. 3.9 % (NU) + + 100.00 — swing high + + 96.00 = 4.0 % — DA, intri + + TP +10 % = 105.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + BIM + candelă verde → trigger + Regula e pe procent, nu pe cât de dramatică arată linia: calea NU pare o cădere mare, dar e 3.9 %. + Calea DA (candele): 4.0 % la 96.00. Calea NU (punctat): 3.9 % („3.93 %” în curs) — fără intrare. + + + + 96.10 = 3.9 % — NU, sub prag + zonă quarterly + calea DA (candelele) + calea NU (continuă în jos) +

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    A+Mediocru / NU
    Corecție100.00 → 96.00 = 4.0 % (≥ prag) (main:185-247)100.00 → 96.10 = 3.9 % (sub prag; cursul zice și „3.93 %") (main:249-319)
    ZonaSQ sau PPQ atinsă (main:146-154)nivel atins doar pe „impresie", nu pe procent
    TriggerBIM, apoi prima candelă verde daily (main:156-162)candelă verde înainte de BIM, sau fără BIM (main:157-159, 497-501)
    Close-ul de intrareînchide deasupra pivotului (main:159-162)închide sub pivot/suport — tot valid, dar mai riscant (main:159-162)
    Instrumentindice larg / ETF de indice (main:6-8)acțiune individuală → premisa cade (main:39-45, 505-508)
    Rezultatintri la frica sistemică, cu revenire istorică (main:31-45)„cuțit în cădere" sau corecție insuficientă (main:497-504)
    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    1. „Prins cuțitul în cădere" — nu intri fără BIM confirmat. Imaginea din + curs: prinderea cu mâna goală a unui cuțit care cade de la etaj + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501).
      2. +
    2. Nu confunda „pare o corecție mare vizual" cu „e ≥4 %". Corecții sub + 4 % (cazul real citat ca 3.93 %, 3.9 % pe grafic) nu se marchează, + indiferent cât de abrupte par pe grafic + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:502-504).
      3. +
    3. Doar indici, nu acțiuni individuale. O acțiune poate să nu-și mai + revină niciodată (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:505-508).
      4. +
    4. Levierele sunt altă strategie de risc, nu aceeași „mai rapidă". Cu + SPXL, absența stop-ului poate produce pierderi peste 100 % din poziție; + dimensionează ca și cum poate merge la -100 %, nu ca variantă amplificată + identică (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:509-512; + 09_QA/11_2025-11-25.md:498-500).
      5. +
    5. Verifică lichiditatea la ETF-urile cu levier — multe n-au volum, iar + spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul + (09_QA/04_2026-08-04.md:194-195).
      6. +
    6. Riscul cu levier e emoțional, nu matematic — „întrebarea nu e dacă + suporți 20 % pe hârtie, e dacă rămâi în poziție după ce o vezi" + (09_QA/04_2026-08-04.md:217-220).
      7. +
    7. CFD-urile nu sunt pentru termen lung — acceptabile doar day trading / + 1-3 zile; exact opusul orizontului ATMI + (09_QA/13_2025-10-28.md:69-72).
      8. +
    8. Reinvestirea nu e opțională. Dacă lași profitul în cont și nu-l + reintroduci la următorul trigger, mecanismul de dobândă compusă din + backtest nu se mai aplică (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356).
      9. +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material

    +

    Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce +înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.

    +
      +
    1. Orizontul de ținere — contradicția centrală. Fișierul principal + descrie ATMI ca investiție pe termen lung: „fără stop-loss, poziția + ținută luni/ani", câteva tranzacții pe an + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29), iar în exemplu TP1 a fost + atins „aproximativ un an mai târziu" + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363). Într-o sesiune Q&A, aceeași + strategie e descrisă ca swing scurt, pentru calificarea pe prop: + „aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, swing, 2 + săptămâni în poziție. «Dacă îmi prins un button de genul ăla / Ai nevoie + de 3 transacții să califici propul»" + (09_QA/26_2025-06-11.md:225-227). Practic: cele două descrieri cer + lucruri incompatibile pentru cine trebuie să decidă azi. Varianta „2 + săptămâni" e o adaptare pentru prop (trebuie să închizi repede, deci + practic ai nevoie de un stop și de o țintă mai mică), nu ATMI clasică; + varianta „luni-ani" e strategia din fișierul principal, dar nu trece de + limita zilnică pe poziții deschise. Care dintre ele e „ATMI" rămâne de + clarificat cu autorul; nu o rezolv aici. Diagrama de mai jos pune cele + două orizonturi alături.
      2. +
    +

    + + +Cât ții poziția? Două descrieri, același nume +fișierul principal vs. sfatul din Q&A pentru calificarea pe prop +Aceeași axă de timp pentru ambele bare (0 → 1 an); fără axe de preț. + + + + + + + +0 + +3 luni + +6 luni + +9 luni + +~1 an +ATMI clasică — fișierul principal + +„fără stop-loss, poziția ținută luni/ani” + +TP1 atins — aproximativ un an mai târziu +Sursă: 04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29; :358-363 +ATMI ca adaptare pentru prop — Q&A 11.06.2025 + + + +2 săptămâni + +„aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, +swing, 2 săptămâni în poziție” +„Ai nevoie de 3 transacții să califici propul.” +Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:225-227 + +Anotare separată — mecanismul care face diferența +Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise, +iar la atingere pozițiile se pot închide — chiar în profit. +Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:216-222 +Notă: cele două descrieri nu se rezolvă aici — de clarificat cu autorul. +Fără axe de preț și fără să alegem una dintre variante. +Bara de 2 săptămâni e scurtă exact pentru că atât ține, pe aceeași scară. +

    +
      +
    1. +

      Aritmetica contribuției vs. backtest. Fișierul principal recomandă „1 + unitate SPY per trimestru (~600 $) ... ~1.200 $/an", ajustabil 0.2-0.5 + unități (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175), iar backtest-ul dă + ~16.300 $ contribuiți în 20 de ani (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468). + 1 unitate × 4 trimestre = 2.400 $/an, nu 1.200; iar 16.300 $ / 20 ani = + 815 $/an. Practic: pentru cine simulează strategia, diferența dintre + ~800 $/an și ~2.400 $/an schimbă valoarea finală de câteva ori. Folosește + cifra de contribuție pe care o poți susține efectiv și nu te aștepta ca + randamentul din backtest să scaleze liniar.

      +
      2. +
    2. +

      Formula PPQ/SQ nu e dată cifric. Transcrierea explică ce sunt, dar + „nu explicitată cifric" (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54); în + exemplul din lecție se spune explicit că „cursul nu dă cifrele PPQ/SQ + pentru acest trimestru" (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143). + Practic: trebuie să calculezi singur pivoții standard pe trimestru, + acceptând că nu poți reproduce exact nivelul autorului.

      +
      3. +
    3. +

      Trailing / tranșe / ieșire anticipată — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se + descrie nicio altă ieșire înainte de +10 % și niciun trail + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-179). Practic: nu improviza o + regulă de trail și să o numești ATMI.

      +
      4. +
    4. +

      Data exactă a atingerii TP1 în exemplul SPY 2005 e neclară în + transcriere (ASR) — reține structura, nu ziua + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363).

      +
      5. +
    5. +

      Extinderea acronimului „ATMI" nu apare nicăieri. NEACOPERIT ÎN + MATERIAL.

      +
      6. +
    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    SPY, intrare 27 ianuarie 2005 la 117.43; TP1 +10 % = 129.17; atins +aproximativ un an mai târziu (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363).

    +
    +

    Ce e real și ce nu: din curs vin intrarea (117.43), ținta (129.17, ++10 %) și faptul că a fost atinsă „aproximativ un an mai târziu". Data +exactă a atingerii nu e clară în transcriere (ASR). Nivelurile +PPQ/SQ intermediate nu sunt date de curs. Structura barelor dintre nivele +e construită de mine; cifrele de intrare/țintă sunt ale materialului.

    +
    +

    + SPY — weekly: intrare 117.43 (27.01.2005) → TP +10 % = 129.17 + + intrare 117.43 + + TP1 129.17 (+10 %) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + swing high ~123.00 + BIM + 27.01.2005 + TP1 + după TP: capital + profit → cash până la următorul trigger valid + TP1 atins ~1 an mai târziu (data exactă neclară în transcriere — ASR) + Swing high ~123.00 construit de mine; cifrele de intrare/TP sunt din material. +

    +
      +
    1. Context: indicele lat (SPY) corectează ≥4 % de la swing-ul recent, în + zona quarterly — condiția M (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154).
      2. +
    2. Trigger: apare BIM, apoi prima candelă verde daily → intrare la + 117.43, pe 27.01.2005 (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, + 358-363).
      3. +
    3. Plan: fără stop standard; TP1 = +10 % = 129.17 + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-171).
      4. +
    4. Rezultat: TP1 atins aproximativ un an mai târziu; profitul + capitalul + au stat în cash până la următorul trigger valid, unde s-au reinvestit + împreună cu o contribuție nouă + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363).
      5. +
    5. La nivel de backtest: contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani → + valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe; doar o singură + reinvestire completă modelată în Excel + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468).
      6. +
    6. Aceleași cifre în Q&A, altă formulare: „Investiție inițială de + ~16.000 de dolari → 53.000 după prima reinvestire"; estimarea + autorului: după a doua reinvestire, poate 16.000 → 100.000 în 20 de ani + (09_QA/27_2025-05-28.md:462-467).
      7. +
    +

    Ce lipsește din material: zilele exacte ale reinvestirilor, data exactă +a atingerii TP1, nivelurile cifrice PPQ/SQ ale exemplelor.

    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic %, calculat și pe poziții deschiseFără stop, o poziție ținută luni poate atinge limita zilnică doar cu pierderea flotantă. Materialul descrie exact mecanismul: „limita zilnică se calculează și pe poziții deschise. I s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese limita" (09_QA/26_2025-06-11.md:216-222)Nu există ajustare care să păstreze strategia: ori pui stop (și nu mai e ATMI), ori sizezi atât de mic încât contribuția nu mai finanțează nimic
    drawdown totalO poziție intrată la suport poate continua să cadă 20-30 % fără levier, peste 100 % cu levier (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-494)Nu se poate limita fără stop; kill-switch-ul firmei te scoate oricum
    interdicție overnight / weekendATMI ține poziția luni, prin construcțieDacă firma interzice overnight, strategia nu poate fi rulată deloc
    news lockoutLockout-ul poate bloca exact ziua candelei verzi de după BIMRatezi trigger-ul; nu forța intrarea înainte/după fereastră
    consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit)O singură zi cu o poziție mare în pierdere flotantă poate domina statisticaIrelevant dacă respectivul cont nu ajunge niciodată să aibă profit consistent din ATMI
    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică. Limita de prop nu e dată în +material; folosesc o ipoteză explicită (judecata mea): cont de 100.000 $ +cu limită zilnică 5 % = 5.000 $. Regula din șablon — „cea mai proastă zi +× 2 ≤ limita zilnică" — cere ca pierderea planificată într-o zi proastă să fie +≤ 2.500 $. Materialul dă drawdown-uri pe poziție de 20-30 % fără +levier (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494), nu zilnice; dacă o zi de +panică mănâncă 10 % din poziție:

    +
      +
    • fără levier: poziție ≤ 2.500 / 0,10 = 25.000 $ (25 % din cont într-un + singur instrument);
      • +
    • cu levier 3x: o zi de -10 % pe indice = -30 % pe poziție → poziție ≤ 2.500 + / 0,30 = 8.333 $ (8,3 % din cont).
      • +
    +

    Ambele sunt incompatibile cu pacing-ul strategiei: contribuția recomandată +e ~600 $/trimestru, adică ~0,6 % din cont. Cu sizing-ul de prop (25 % din +cont) ai un singur „trade de investiție", nu ATMI; cu sizing-ul strategic, +contul de prop nu produce nimic semnificativ în orizontul lui de viață +(câteva luni). Cifrele de sizing sunt ale mele; materialul nu dă niciun risc +per trade pentru ATMI.

    +

    Verdict: nu merge. Trei motive independente, fiecare suficient: +(a) fără stop-loss, o poziție în pierdere flotantă atinge limita zilnică +09_QA/26_2025-06-11.md:216-222; (b) pozițiile se țin luni, peste +interdicțiile de overnight/weekend și peste ciclul de evaluare al firmei; +(c) sizing-ul care ar respecta limita zilnică (25 % din cont) transformă +strategia într-un singur pariu, iar sizing-ul natural (~0,6 %/trimestru) nu +are sens pe un cont cu durată de viață de câteva luni. Sfatul din Q&A („swing, +2 săptămâni în poziție", 09_QA/26_2025-06-11.md:225-227) e o strategie +diferită, nu ATMI (vezi contradicția 1 din 2.4).

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Ce cere strategia vs. ce există:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    indice larg lichid (SPY, QQQ, IWM, DIA)nuBET există ca indice de referință, dar nu se tranzacționează direct; cel mai apropiat instrument e ETF-ul pe BET listat la BVB (verifică lichiditatea la zi)
    ETF de indice cu volumparțialETF-ul pe BET; spread-ul și volumul sunt variabilele de verificat, nu o presupunere
    BIM (jbv2, două MA + săgeți)nunimic echivalent — regula de trigger cade; fără ea, orice candelă verde din zona quarterly devine „trigger", exact capcana cuțitului în cădere (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501)
    pivoți quarterly (SQ / PPQ)dase calculează în Excel din H/L/C-ul trimestrului precedent; autorul a confirmat că pivoții clasici sunt „1 la 1" (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180)
    ETF cu levier 3x pe indice (SPXL, TQQQ)nunu există levier 3x pe BET; rămâne doar varianta nelevierată
    shortnu e nevoie — strategia e long-only—
    interdicție overnight/weekendnu (cont personal)nu blochează nimic
    sesiune 10:00-17:45 ora ROdaexecuția e pe daily, deci ora nu contează
    volum mediu > 500k, preț > 30-40 $praguri US (09_QA/28_2025-05-27.md:374-377)pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e valoarea medie tranzacționată pe zi (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi)
    +

    Universul propus. Premisa strategiei e că funcționează „doar pe indici, +nu pe acțiuni individuale" (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, +505-508). Pe BVB +singurul instrument care păstrează premisa e ETF-ul pe BET; dacă îl +înlocuiești cu un coș de acțiuni, încalci chiar regula care face strategia să +funcționeze. De aceea:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    InstrumentMotivul (estimarea mea)Respectă premisa?
    ETF pe BET (listat la BVB)singurul proxy tranzacționabil pentru indicele larg BET; verifică volumul și spread-ul înainteda
    TLV (Banca Transilvania)cel mai tranzacționat titlu BET, spread strâns — dar e o acțiunenu
    H2O (Hidroelectrica)lichid, volatilitate bună — acțiunenu
    SNP (OMV Petrom)lichid pe valoare — acțiunenu
    SNN (Nuclearelectrica)lichid moderat — acțiunenu
    BRDlichid, bancar — acțiunenu
    SNG (Romgaz)energie, lichid — acțiunenu
    +

    Dacă alegi coșul de acțiuni (coloana „nu"), ai o strategie diferită: dip-buying +pe emitent individual, unde premisa de revenire garantată nu există. Numele +sunt estimările mele de lichiditate, de verificat la zi pe bvb.ro; cursul nu +dă niciun univers BVB.

    +

    Pivoții în Excel. ATMI are nevoie de pivoții quarterly (PPQ) și de +suportul quarterly (SQ). Formula standard (aceeași confirmată „1 la 1" pentru +BVB, 09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180), din H/L/C ale trimestrului +precedent:

    +
    PP = (H + L + C) / 3
+R1 = 2*PP - L        S1 = 2*PP - H
+R2 = PP + (H - L)    S2 = PP - (H - L)
+R3 = H + 2*(PP - L)  S3 = L - 2*(H - PP)
+
    +

    Exemplu ilustrativ pe TLV (H/L/C-urile sunt ale mele, ca să arăt pașii, nu +cifre de curs): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; +S1 = 23,34; S2 = 22,17. Zona de cumpărare a strategiei e S1/S2/PP +(echivalentul SQ/PPQ); corecția de minim 4 % se măsoară de la swing high-ul +recent până acolo.

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității:

    +
      +
    • Fără BIM, trigger-ul devine „orice candelă verde în zona quarterly". + Pe un ETF BET subțire, o corecție poate continua, iar intrarea devine + prinderea cuțitului în cădere — exact gotcha pe care BIM o evita + (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501).
      • +
    • Spread-ul relativ la ținta de +10 %. La o poziție de câteva mii de RON + pe un ETF cu spread 0,5-1 %, costul intrare+ieșire e 1-2 puncte + procentuale, adică ~10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, spread-ul e de + ordinul zecimilor de procent, deci ordinul de mărime diferă.
      • +
    • Lichiditatea limitează mărimea poziției. Dacă ETF-ul tranzacționează + ~10^5 RON/zi (estimarea mea), o poziție de ordinul a 10^4 RON se execută + fragmentat, iar contribuția trimestrială mică nu schimbă rezultatul.
      • +
    • +10 % pe BET poate lua ani, nu luni. Pe un indice lat american, TP1 a + venit în ~1 an (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363); pe un indice + mic, cu perioade lungi de range, ținta poate să nu se atingă deloc în + orizontul în care ai nevoie de bani.
      • +
    • Gap-uri de deschidere la licitația din 10:00. Fără stop, nu te scot, + dar te lasă în pierdere flotantă pe care trebuie s-o suporți fără + confirmare.
      • +
    • Fără levier pe indice, randamentul compus care a produs backtest-ul + (SPXL 3x) nu are echivalent local.
      • +
    +

    Verdict: nu merge ca ATMI; merge degradat doar logica de dip-buying +la un nivel trimestrial, fără confirmarea BIM, pe ETF-ul BET sau (încălcând +premisa) pe un coș de nume BET lichide.

    +

    Cât din strategie supraviețuiește: ~40 % (estimarea mea, preluată din +fișă §14): rămân corecția ≥4 %, nivelul trimestrial, ținta +10 % și +reinvestirea; cad BIM/trigger-ul proprietar, universul de indici US, levierul +și caracterul de „pariu pe revenirea unui indice larg".

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Marchează retroactiv 10 corecții ≥4 % pe SPY/QQQ, pe daily, pe ultimii + 5 ani: pentru fiecare, notează swing high-ul, nivelul la care corecția a + trecut de 4 %, dacă prețul a ajuns într-o zonă quarterly și ce s-a + întâmplat în următoarele 3-6 luni. Măsurabil: 10 fișe completate.
      2. +
    2. Calculează pivoții quarterly în Excel pentru 4 trimestre pe SPY și + verifică unde au căzut intrările din exemplul 2005 (117.43). Scopul: să + vezi dacă SQ/PPQ se pot reproduce manual, acceptând că formula cifrică nu + vine din curs (contradicția 3 din 2.4).
      3. +
    3. Urmează un trigger BIM + candelă verde pe hârtie, pe indici, timp de + 2 trimestre, fără bani: notează în jurnal data, nivelul, dacă a fost ≥4 % + de la swing high, și evoluția la +10 %. Măsurabil: 2-4 semnale notate.
      4. +
    4. Simulează contribuția reală (0.2 / 0.5 / 1 unitate) pe 5 ani în Excel, + ca să vezi diferența dintre cifrele de contribuție care nu se închid în + material (contradicția 2 din 2.4). Decizia de buget se ia pe simularea ta, + nu pe „~1.200 $/an".
      5. +
    5. Testează refuzul de a intra: ia 5 corecții de 3-4 % care „par mari" și + verifică pe procent că sunt sub 4 %. Antrenamentul e să nu marchezi + setup-ul pe impresie (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319).
      6. +
    +
    +

    Legături

    +
      +
    • Se suprapune cu MP² (02_mp2.md): autorul recomandă explicit combinarea + „ATMI cu MP²" la suport/pivot important + (09_QA/26_2025-06-11.md:915-917). MP² dă unde (bottom/crossing), ATMI dă + ce (cumpărare de indice la nivel quarterly, țintă +10 %). Alege MP² când + vrei un trigger de pivoți pe un orizont mai scurt; alege ATMI când vrei o + contribuție de investiție cu verificare trimestrială.
      • +
    • Selecția simbolului: + 04_selectia.md — pentru varianta + pe coș de nume BET.
      • +
    • Risc și execuție: A1_risc.md.
      • +
    • Contradicțiile din material, toate la un loc: + A2_contradictii.md.
      • +
    + + diff --git a/strategii/05_atmi.md b/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md similarity index 98% rename from strategii/05_atmi.md rename to summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md index f662bfe..cc8e341 100644 --- a/strategii/05_atmi.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md @@ -4,23 +4,23 @@ `indici US` `ETF de indice` · dificultate `1/5` · `merge pe prop: nu` · `merge pe BVB: nu (cel mult degradat, ~40 %)` -**Surse:** [`03_strategia_2_atmi.md`](../summaries/04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md) +**Surse:** [`03_strategia_2_atmi.md`](../04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md) (fișierul principal, integral) · -[`10_buysell_momentum_trigger.md`](../summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md) +[`10_buysell_momentum_trigger.md`](../03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md) (definiția BIM) · -[`03_timeframes_set_up.md`](../summaries/03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md) +[`03_timeframes_set_up.md`](../03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md) (pivoți quarterly) · -[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) +[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) (câmpul de scaner PP/Support) · -[`27_2025-05-28.md`](../summaries/09_QA/27_2025-05-28.md) (backtest, dobânda compusă) · -[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) · -[`25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (levier pe ATMI) · -[`13_2025-10-28.md`](../summaries/09_QA/13_2025-10-28.md) (ETF cu levier, CFD) · -[`12_2025-11-18.md`](../summaries/09_QA/12_2025-11-18.md) (confluența de bottom) · -[`11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (sizing cu levier) · -[`04_2026-08-04.md`](../summaries/09_QA/04_2026-08-04.md) (lichiditate ETF cu levier) · -[`14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (indici precalculați) · -[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB, „1 la 1"). +[`27_2025-05-28.md`](../09_QA/27_2025-05-28.md) (backtest, dobânda compusă) · +[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) · +[`25_2025-07-08.md`](../09_QA/25_2025-07-08.md) (levier pe ATMI) · +[`13_2025-10-28.md`](../09_QA/13_2025-10-28.md) (ETF cu levier, CFD) · +[`12_2025-11-18.md`](../09_QA/12_2025-11-18.md) (confluența de bottom) · +[`11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (sizing cu levier) · +[`04_2026-08-04.md`](../09_QA/04_2026-08-04.md) (lichiditate ETF cu levier) · +[`14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (indici precalculați) · +[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB, „1 la 1"). > **Avertisment: ATMI nu e trading, e investiție.** O verifici ~10 minute o > dată la 3 luni, nu stai în fața ecranului (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`; diff --git a/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html b/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html new file mode 100644 index 0000000..1a08482 --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html @@ -0,0 +1,1960 @@ + + + + + +6. Buy hammer si MBT-10 + + + +

    6. Buy hammer si MBT-10

    +

    Etichete: long short · swing (daily) / intraday (60 min) / +investiție (buy hammer pe weekly-monthly) · acțiuni US futures BVB · +dificultate 2/5 (buy hammer) / 4/5 (MBT-10, cutie neagră) · +merge pe prop: buy hammer da, cu ajustări; MBT-10 parțial · +merge pe BVB: buy hammer parțial (long-only); MBT-10 nu, ca sistem

    +

    Surse: 02_mbt10.md +(fișierul principal MBT-10; toate setup-urile și exemplele) · +10_sinteza.md (C5–C8, +contradicțiile, exemplul de sizing) · +09_earnings_si_optiuni.md +(gamble trade, Oracle, hammer în gap) · +01_buy_doji_si_strategia_mici.md +(buy hammer ca trigger, rata de succes, MICI) · +05_volum.md, +03_locul_crimei_si_pullback.md +(volum, gap) · +05_patternuri_candele.md +(definiția hammer, trigger, SL/TP, hanging man) · +11_construire_scanere_sf_byd_sld.md, +13_strategia_3_byh.md +(scanerul BHATM) · +01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md +(filtrul Bull Reversal) · +02_strategia_5_mdsrt.md, +03_strategia_6_mbp_mbappe.md +(Sell Hammer, TP-ul strategiilor care folosesc hammer) · +04_money_management_position_sizing.md +(2 % general) · +04_2026-08-04.md („singura condiție +care contează", cascada) · +03_2026-08-11.md (Tesla, gap down) · +01_2026-08-25.md (merge pe orice +piață) · +18_2025-09-23.md (LABU) · +26_2025-06-11.md (rata 60 %, +cuțitul în cădere, suport major) · +28_2025-05-27.md (praguri de +lichiditate, short sub 10 $) · +06_2026-04-28.md (confluența buy +doji / higher low la buy hammer) · +24_2025-07-15.md (SPY 5 min, hammer +peste pivot) · +11_2025-11-25.md (backtesting) · +09_2025-12-09.md (pivoții pe BVB). +Cifrele de sizing din secțiunea Transfer sunt calculul meu; acolo unde +materialul nu dă un prag scrie explicit.

    +
    +

    Notă de structură. Capitolul ăsta are două jumătăți care se despart la +verdict, nu la formă. Buy hammer e un pattern standard, se vede cu ochiul +pe orice platformă, are trigger executabil fără niciun indicator proprietar +și — cu limitările din Transfer — se poate rula pe BVB. MBT-10 e un +trigger al sistemului ATM a cărui formulă nu e publică nicăieri în +material; nu e desenabil, nu e reconstruibil, iar pe BVB din el nu +supraviețuiește decât condiția de preț rostită (close peste pivotul daily), +cu un edge mult mai slab. Fiecare jumătate are propriul Nivel 0/1/2. +Contradicțiile din fișă sunt împărțite în cele două secțiuni 2.4: cele două +care ating hammer-ul în Partea A, restul de patru în Partea B.

    +
    +

    + + +Același trigger de bottom, două naturi +buy hammer (public) vs. MBT-10 (cutie neagră) + +Trigger de bottom: unde + când +Setup-urile de fond — suport, locul crimei, double bottom, buy doji, +divergență de volum — spun UNDE. Trigger-ul de candelă spune CÂND. +02_mbt10.md:9-11, 43-49 + + + + + +BUY HAMMER — pattern standard + +„formă de candelă + downtrend” +05_patternuri_candele.md:77-88 +„trigger: close peste +high-ul hammer-ului” +05_patternuri_candele.md:99-124 +„fără niciun indicator proprietar” + +„pe BVB: se poate rula long-only” + +MBT-10 — cutie neagră + +„formula nu e publică nicăieri” +02_mbt10.md:21-39 +„reconstituibil doar: +close peste pivotul daily” +02_mbt10.md:179-188 +„scanner + indicator proprietar” +02_mbt10.md:853-863 + +„pe BVB: nu, ca sistem” + + + + + + +Ce rămâne pe BVB: hammer la un nivel major ++ close peste PPD +Regulile = materialul cursului (cu trimiteri); verdictul de BVB = judecata mea +din secțiunea Transfer. +

    +
    +

    Partea A — Buy hammer (pattern standard, se desenează cu ochiul)

    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    Hammer-ul e un pattern de o candelă: corp mic sus, fitil lung în jos (cel +puțin dublul corpului), fitil de sus aproape inexistent, apărut după un +downtrend (05_patternuri_candele.md:79-80). Ce exploatează concret: +vânzătorii duc prețul până la un minim (în lecție, 62.10), dar cumpărătorii +absorb tot și închid intervalul aproape de maxim (05_patternuri_candele.md:91-92). +Fitilul lung nu e decor: sub ultimul minim, retail-ul intră short pe +„breakdown", iar instituționalii au acolo ordine limită de cumpărare — le +execută pe vânzările retail-ului; când prețul se întoarce, short-urile ies cu +buy to cover, adică tot cumpărări, de aceea reacția e bruscă +(26_2025-06-11.md:498-508). Confirmarea e al doilea pas: candela care +închide peste high-ul hammer-ului depășește pragul pe care vânzătorii nu-l +puteau trece, iar stop-urile short-urilor de deasupra devin, mecanic, ordine +de cumpărare (05_patternuri_candele.md:102-124; 26_2025-06-11.md:507-508).

    +

    Edge-ul declarat e modest: 65-70 % (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152), +„așa la 60 %" după un downtrend lung (26_2025-06-11.md:711-715). De aceea +stop-ul e obligatoriu (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-148) și de aceea +pattern-ul nu se ia singur — se ia la un nivel major +(26_2025-06-11.md:701-703).

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + Buy hammer — daily (ticker ilustrativ XYZ, din lecția de pattern) + + SL 62.05 — sub low-ul hammer-ului + + intrare 63.35 + + TP 65.95 = 2R + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + hammer 63.30 / 62.10 + bara 20: confirmare — close 63.35 peste high-ul hammer-ului 63.30 (intrare) +Exemplu ilustrativ (XYZ) din lecția de pattern (01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215);prețurile sunt cele ale lecției, structura barelor dintre ele e construită.

    +

    Graficul întreg al trade-ului: downtrend → hammer la un nivel → candela de +confirmare închide peste high-ul lui (intrare) → SL sub low-ul hammer-ului → +ținta de 2R atinsă. Nivelurile sunt cele din lecția de pattern +(05_patternuri_candele.md:99-124, 210-215).

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    Cumpăr când, după un downtrend, apare un hammer la un nivel major și +candela următoare închide peste high-ul lui; ies dacă prețul închide sub +low-ul hammer-ului, cu ținta dată de strategia care îl folosește — la MBP +1:1 apoi trailing, la MDSRT target simetric plus trail +(03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97; 02_strategia_5_mdsrt.md:174, 322-324, 342).

    +
    +

    Oglinda short e Sell Hammer, simetricul pe care cursul îl folosește în +strategia MDSRT (02_strategia_5_mdsrt.md:338-340).

    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • În mijlocul range-ului, nu la un nivel. „Contează mult mai mult la un + suport important (weekly, monthly, quarterly) decât în mijlocul + range-ului" (26_2025-06-11.md:701-703).
      • +
    • Fără downtrend anterior. Hammer-ul e reversal doar după o scădere; + aceeași formă după un uptrend se numește hanging man și are sens opus + (05_patternuri_candele.md:77-80, 254-265).
      • +
    • Înainte de earnings. Un setup complet (double bottom + buy hammer + + MBT-10) care raportează în zilele următoare e gamble trade: stop-ul poate + sări peste noapte, iar pierderea devine 2R (09_earnings_si_optiuni.md:36-37, + 43-45, 77-80, 166-174).
      • +
    • Direct la suport, pe hammer încă neconfirmat = catching the falling + knife; varianta conservatoare așteaptă un swing low confirmat de două + candele la dreapta (26_2025-06-11.md:703-715).
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1Downtrend anteriorfără prag numeric în material („după downtrend")Ochii05_patternuri_candele.md:77-80
    C2Locație la un nivel majorweekly / monthly / quarterly, nu mijloc de rangeOchii / pivoții din Excel26_2025-06-11.md:701-703; 05_patternuri_candele.md:1115-1117
    C3Volum în favoarea ideiifără prag numeric: acumulare / divergență de volum („volumul e la cer" după buy hammer)Panoul de volum05_volum.md:2169
    C4Lichiditate (scannerul BYD/SLD)volum mediu daily ≥ 500.000; preț ≥ 30-40 $ (sub 10 $ nu se shortează deloc)Filtru scanner11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73; 28_2025-05-27.md:372-380, 400
    C5Filtrul Bull Reversal (la scanner)= 1 pentru long; altfel lista are formă fără contextIndicator ATM01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25, 44-52
    C6Veto de evenimentearnings în zilele următoare → nu intriCalendar09_earnings_si_optiuni.md:43-45
    +

    Pragurile C4 sunt date pentru scanerul BYD/SLD, nu enunțate separat pentru +hammer — sunt singurele cifre de lichiditate din material pentru familia +asta. Unde nu există prag, rândul spune „fără prag numeric".

    +

    1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

    +
      +
    1. Downtrend anterior — fără el, hammer-ul nu e reversal + (05_patternuri_candele.md:77-80).
      2. +
    2. Forma: corp mic sus, fitil lung în jos (cel puțin dublul corpului), + fitil de sus aproape inexistent. Exemplul lecției: O 63.05, H = C 63.30, + L 62.10 — fitil 0.95, corp 0.25, adică fitilul e de aproape 4 ori corpul + (05_patternuri_candele.md:79-88).
      3. +
    3. Notezi nivelurile: low-ul (62.10) ca nivel de invalidare și + high-ul (63.30) ca prag de confirmare (05_patternuri_candele.md:99-100).
      4. +
    4. La scanner: BHATM = 0 marchează momentul semnalului; filtrele de + nivel (RSV1ATM) și de volum, plus Bull Reversal + (11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30, 63-73).
      5. +
    5. Verifici vizual că e hammer real, nu artefact, și pe ce parte a + nivelului stă (11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:115-116).
      6. +
    +

    1.3 Trigger

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DACandela următoare închide peste high-ul hammer-ului; intri la close-ul eihammer high 63.30; candela următoare închide 64.10 → intrare (05_patternuri_candele.md:102-124)
    NU — prea devremeHammer-ul singur, fără candela de confirmare; sau o candelă care închide încă sub highhammer high 63.30; candela următoare nu închide peste el → nu e semnal (05_patternuri_candele.md:99-124)
    NU — invalidatCandela următoare închide sub low-ul hammer-ului — downtrend-ul continuăhammer low 62.10; candela următoare închide 62.00 → nu intri (05_patternuri_candele.md:114-124)
    DA — real, în gapHammer în gap, apărat la jumătatea gap-ului; trigger = close peste highlow 64.30; close 66.90 → intrare, SL 64.10 (09_earnings_si_optiuni.md:502-508)
    +

    La scanner, BHATM = 0 marchează momentul semnalului (candela-hammer), +nu neapărat momentul intrării; lecția de pattern cere candela următoare +(11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30 vs. 05_patternuri_candele.md:99-124). +Vezi contradicția #5 din 2.4.

    +

    1.4 Stop-loss

    +

    Unde: sub low-ul hammer-ului (05_patternuri_candele.md:213). La un +double bottom — sub double bottom (09_earnings_si_optiuni.md:167-169). +În gap — sub hammer, pentru că altfel jumătatea gap-ului nu mai e apărată +(09_earnings_si_optiuni.md:504-505).

    +

    De ce acolo: dacă se tranzacționează sub low, cererea care a făcut +fitilul nu mai există (05_patternuri_candele.md:213).

    +

    Cât e în %/R: materialul nu dă un procent fix. Exemplele de lecție: +XYZ intrare 63.35 / SL 62.05 → risc 1.30 $ (05_patternuri_candele.md:210-215); +hammer în gap intrare 66.90 / SL 64.10 → risc 2.80 $ +(09_earnings_si_optiuni.md:504-506). Nu se folosește ATR în lecția de +pattern.

    +

    1.5 Take-profit și tranșe

    +

    Lecția de pattern nu dă o țintă proprie — spune explicit că „un pattern +nu îți spune cât de departe merge prețul" (05_patternuri_candele.md:1121-1122); +ținta de 65.95 = 2R din exemplu e ilustrativă (05_patternuri_candele.md:210-215). +Ținta vine de la strategia care folosește hammer-ul:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    1TP1 = 1:1 (la MBP)03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97închizi tranșa 1
    restultrail pe Bull Trail / Swing Low03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97; MDSRT: target simetric + trail 02_strategia_5_mdsrt.md:174, 322-324, 342trail-ul se actualizează pe candele închise
    +

    Exemple de ținte din lecții (construite, marcate ca atare): XYZ TP 65.95 = +2R (05_patternuri_candele.md:210-215); hammer în gap TP 72.50 = 2R, atins +după 9 zile (09_earnings_si_optiuni.md:504-508); double bottom cu hammer +TP 56.60 = 2R (09_earnings_si_optiuni.md:167-171). La gap, ținta e gap-ul +de deasupra sau jumătatea lui (03_locul_crimei_si_pullback.md:335).

    +

    1.6 Mărimea poziției

    +

    Regula generală: maximum 2 % din cont per tranzacție; mărimea = (cont × +2 %) / distanța până la stop (04_money_management_position_sizing.md:4-11, 28-34). +Lecția de hammer dă exemplul complet: 2 % dintr-un cont de 10.000 $ = +200 $, risc 1.30 $/acțiune → 153 de acțiuni (200 ÷ 1.30) +(05_patternuri_candele.md:217-219). Strategia nu are cifră proprie de risc +în afara acesteia.

    +

    1.7 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Există downtrend anterior.
      • +
    • [ ] Candela are corp mic sus, fitil ≥ 2× corpul, fitil de sus aproape inexistent.
      • +
    • [ ] Hammer-ul e la un nivel major (weekly / monthly / quarterly), nu în mijlocul range-ului.
      • +
    • [ ] Volumul confirmă (acumulare / divergență), nu e „varză".
      • +
    • [ ] Candela următoare a închis peste high-ul hammer-ului (la scanner: BHATM = 0 + Bull Reversal).
      • +
    • [ ] Nu raportează compania în zilele următoare.
      • +
    • [ ] SL = sub low-ul hammer-ului; știu riscul în $/acțiune.
      • +
    • [ ] Mărimea = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos.
      • +
    • [ ] Ținta: 1:1 pe prima tranșă (MBP) sau ținta strategiei care l-a folosit.
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât e confirmatSursă
    1Confirmarea la close peste high-ul hammer-uluiFără ea, hammer-ul e doar o pauză în downtrend; e chiar mecanismul de inversareDECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile („trigger-ul merge în ~60-70 %")DECIZII.md:107-109; 05_patternuri_candele.md:99-124; 01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152
    2Locația la un nivel major (weekly / monthly / quarterly), nu în mijlocul range-uluiAceeași formă la un nivel ține, în mijlocul range-ului e zgomot2 surse distincte (26_QA, 05_patternuri); nu apare ca rând separat în DECIZII.md26_2025-06-11.md:701-703; 05_patternuri_candele.md:1115-1117
    3Downtrend anterior corectHammer după uptrend = hanging man, sens opusDECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile (buy doji care nu vine după downtrend = NU)DECIZII.md:110; 05_patternuri_candele.md:254-265
    4Volumul — acumulare / divergență; „volumul e la cer" după buy hammerConfirmă că epuizarea vânzătorilor e realăo singură formulare explicită, repetată în 3 zile (03.08, 06.08, 03.09); nu apare în DECIZII.md05_volum.md:2169
    5Confluența cu buy doji / higher low / double bottomDouă trigger-e pe aceeași zonă cresc probabilitateafără rând propriu în DECIZII.md — eticheta „01.n1" de la DECIZII.md:118 e despre retestul doji-ului weekly, nu despre higher low; confluența higher low + Buy Hammer apare într-o singură sesiune01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50; 09_QA/06_2026-04-28.md:140
    6Backtesting: low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammerExplică de ce pattern-ul apare atât de des la bottomo singură mențiune11_2025-11-25.md:207
    7Filtrul Bull Reversal pe scanerMai puține rezultate, confirmare mai mare1 lecție (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52
    +

    2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

    +

    Amândouă au aceeași formă de candelă; le separă contextul. Diagrama le pune +alături.

    +

    Buy hammer A+ vs. mediocru (două panouri, exemple construite) + A+ — hammer la suport monthly, volum în acumulare + + suport monthly 42.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + hammer la nivel (low 41.90) + acumulare + bara 13: 42.95 > high 42.90, pe volum peste medie. + + Mediocru — hammer în mijloc de range, fără nivel + + fără nivel apropiat (suport 42.50 la −3,6 %) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + hammer în mijloc de range + volum slab + bara 13: 45.15 > 45.10, dar pe volum slab. +Reguli din curs: 26_2025-06-11.md:701-703 (locația la nivel), 05_patternuri_candele.md:77-80, 05_volum.md:2169.Nivelurile 42.00 / 42.50 și cifrele de preț sunt construite (materialul nu dă prețuri pentru acest contrast).

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    A+Mediocru / NU
    Trenddowntrend clar spre un nivel majorfără downtrend, sau într-un uptrend (devine hanging man)
    Locațiesuport weekly / monthly / quarterly; ideal al doilea test fără low noumijloc de range, fără nivel (26_2025-06-11.md:701-703)
    Volumacumulare / divergență; „volumul e la cer" (05_volum.md:2169)volum slab („varză"), fără confirmare
    Confirmarecandela următoare închide peste high, la closehammer singur, sau candelă care închide sub high
    Evenimentfără raport în zilele următoareraport în 1-2 zile (09_earnings_si_optiuni.md:77-80)
    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    1. Buy hammer nu merge de fiecare dată. 65-70 % + (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152), „așa la 60 %" după un + downtrend lung (26_2025-06-11.md:711-715); au existat hammer-e care n-au + mers până a treia oară (26_2025-06-11.md:699-700). Stop obligatoriu.
      2. +
    2. Buy hammer direct la suport = catching the falling knife. Varianta + conservatoare așteaptă un swing low confirmat de două candele la dreapta + (26_2025-06-11.md:703-719).
      3. +
    3. Formă identică, sens opus. Hammer și hanging man au geometrie + identică; inverted hammer și shooting star la fel. Numai contextul de + trend le separă (05_patternuri_candele.md:254-265, 1118-1120).
      4. +
    4. Nu orice hammer valid e marcat de sistem. Uneori un hammer valid nu + apare în scaner; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere + (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839).
      5. +
    5. Bear Reversal e selectat implicit în indicator. Pe un scaner long + comută manual pe Bull Reversal, altfel filtrezi cu semnalul opus + (01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:64-69).
      6. +
    6. Un hammer înainte de earnings nu anulează riscul de eveniment. Vezi + exemplul construit cu gap −9.6 %: stopul de la 49.40 se execută la 47.00, + pierderea devine −2.0R (09_earnings_si_optiuni.md:166-176).
      7. +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material — partea de buy hammer

    +

    Nu aleg eu între variante. Acestea sunt cele două contradicții din fișă care +ating direct buy hammer-ul; restul de patru, despre MBT-10, sunt în Partea B +§2.4. Împreună, toate șase sunt acoperite în secțiunile 2.4.

    +

    1. Rata de succes a trigger-ului (folosită și pentru buy hammer). +01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152 spune „65-70 %" +(:150-152: „în 70% din cazuri 65-70% din cazuri va funcționa" [sic]). +26_2025-06-11.md:711-715 spune despre buy hammer / buy doji după un +downtrend lung „așa la 60 %". Ce înseamnă practic pentru cine decide: +diferența nu schimbă setup-ul, ci așteptarea — folosește 60 % pentru +sizing prudent și nu sări stopul pe baza cifrei mai mari. Ambele surse +sunt de acord că pattern-ul nu merge de fiecare dată.

    +

    2. Momentul triggerului: semnal la scanner vs. intrare la pattern. +03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30 tratează BHATM = 0 +drept momentul semnalului. 01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124 cere +așteptarea candelei următoare care închide peste high-ul hammer-ului. +Ce înseamnă practic: nu e o contradicție de fond — scanerul îți dă +candidatul (candela-hammer), pattern-ul îți dă intrarea (close-ul de +confirmare). Cine ia BHATM = 0 drept intrare intră cu o candelă mai +devreme, pe o bară care încă nu a confirmat; cine respectă lecția de pattern +așteaptă close-ul următor. Sunt două momente diferite și, implicit, două +prețuri de intrare diferite.

    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    LABU — buy hammer la suportul monthly (18_2025-09-23.md:721-726).

    +
    +

    Ce e real și ce nu: din curs vine doar procentul — buy hammer la +suportul monthly, +20 % în jumătate de lună (18_2025-09-23.md:721-726). +Materialul nu dă entry, SL sau TP pentru acest caz.

    +
    +

    + LABU — daily + + suport monthly 80.00 + + SL sub low-ul hammer-ului 79.60 (construit) + + intrare 81.30 (construit) + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + hammer 80.90 / 79.60 (construit) + +20 % (cifra cursului): 97.56 / 81.30 + bara 23 = hammer: o 80.80, h 80.90, l 79.60, c 80.90 — corp 0.10, fitil jos 1.20 (H=C), pe suportul 80.00 + bara 24 = confirmare: close 81.30 — close peste high-ul hammer-ului 80.90 = intrare 81.30 (construit) + Procentul (+20 % în jumătate de lună) și contextul (suport monthly) sunt ale cursului (18_2025-09-23.md:721-726); + nivelurile de preț sunt construite de sumarizator. +

    +
      +
    1. Context: downtrend → suport monthly, unde prețul se oprește + (18_2025-09-23.md:721-726).
      2. +
    2. Setup: hammer la suportul monthly — autorul subliniază că „din + suportul nostru monthly a plecat" (18_2025-09-23.md:725-726).
      3. +
    3. Trigger: candela următoare închide peste high-ul hammer-ului + (regula din 05_patternuri_candele.md:99-124).
      4. +
    4. SL: sub low-ul hammer-ului (regula din 05_patternuri_candele.md:213).
      5. +
    5. Rezultat: +20 % în jumătate de lună (singura cifră reală a + exemplului).
      6. +
    +

    Ce lipsește din material: pentru toate cazurile reale de hammer — LABU, +SPY (24_2025-07-15.md:13, 128, 140) — materialul nu dă simultan +intrare, SL și TP. Exemplele cu cifre complete (XYZ, hammer în gap, double +bottom) sunt construcții ale sumarizatorului, marcate ca atare +(05_patternuri_candele.md:210-215; 09_earnings_si_optiuni.md:502-508).

    +
    +

    Partea B — MBT-10 (cutie neagră; rămâne doar condiția de preț)

    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    MBT-10 e un trigger al sistemului ATM, long sau short, care contează doar +la închiderea barei și care aproape niciodată nu e ideea în sine: e ultima +confluență după suport, locul crimei, double bottom, buy doji sau divergență +de volum (02_mbt10.md:5-11). Ce exploatează e momentul în care prețul a +început efectiv să se miște în direcția ideii, nu doar că nivelul „pare" +bun (02_mbt10.md:43-60). La close, intră „dacă intră în MBT-10, are mari +șanse de urcare" (02_mbt10.md:51).

    +

    Diferența față de Partea A: formula MBT-10 nu e publică nicăieri în +material, nici măcar aproximativ. Ce măsoară și ce înseamnă „10" rămân +necunoscute (02_mbt10.md:21-39, 978-989; 10_sinteza.md:802-809). +Singurul lucru spus despre construcție e general: MBT-10, MBAP și MP² „se +bazează pe pivoți", deci sunt price action (02_mbt10.md:34-35; +01_2026-08-25.md:856-861). Reconstituibilă parțial e doar condiția de +preț: close peste pivotul daily (PPD) — „prima componentă din MBT-10", +deci posibil nu singura (02_mbt10.md:179-188, 213-218). Pe BVB exact +asta rămâne: o regulă de close peste pivot, fără indicator.

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + MBT-10 — pullback în locul crimei + hammer, închidere la 54.60 (exemplu construit) + + locul crimei 52.10 (fost vârf spart) + + SL 52.00 — sub codița hammer-ului + + intrare 54.60 (close în MBT-10) + + TP 58.90 = 1.65R + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + hammer — codița pe 52.10 + MBT-10 închis + Legendă: MBT-10 nu se desenează — formula nu e publică (02_mbt10.md:21-39); se marchează doar bara la care + semnalul s-a închis. Nivelurile sunt exemplul construit al sumarizatorului (02_mbt10.md:165-173, 978-984). + bara 9 = fostul vârf 52.10 (locul crimei); bara 21 = vârful nou 58.90. + bara 29 = hammer: o 52.20, h/c 53.40, l 52.10 (codița exact pe locul crimei); bara 30 = ziua închisă în MBT-10. +

    +

    Graficul întreg al trade-ului: uptrend, fost vârf spart, pullback în locul +crimei cu hammer pe 52.10, ziua următoare se închide în MBT-10 la 54.60 +(intrare la close), SL 52.00 sub codița hammer-ului și sub locul crimei, +ținta la vârful anterior 58.90 = 1.65R. Nivelurile sunt cele din exemplul +construit al fișierului principal (02_mbt10.md:165-173) — materialul nu dă +un exemplu cu prețuri proprii.

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    Cumpăr când, după o idee de bottom cu confluențe (suport, locul crimei, +double bottom, buy doji, divergență de volum), ziua se închide în +MBT-10 — pe daily, close peste pivotul daily; ies dacă prețul închide sub +structura pe care s-a format ideea.

    +
    +

    „În formare" intraday nu e semnal (02_mbt10.md:7-8, 70-71). Short-ul e +oglinda, tot la close (02_mbt10.md:5-6).

    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Nu intra pe „în formare". Intraday 55.30, ziua a închis 52.90, a doua + zi 51.50, sub locul crimei — semnalul nu a existat + (02_mbt10.md:243-330, 929-930).
      • +
    • Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după un gap down. #1 stopat, + #2 la 4.7R; dimensionezi pentru 2-3 încercări + (02_mbt10.md:16-17, 639-641, 931-932).
      • +
    • Nu folosi scanner-ul ca listă de cumpărături. Fără suport, volum și + pattern de bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare + (02_mbt10.md:933-937).
      • +
    • Nu-l trata ca pe un pattern desenabil. Fiindcă formula nu e cunoscută, + nu poți reconstrui indicatorul și nu poți verifica un semnal decât prin + condiția de preț (02_mbt10.md:21-39; 10_sinteza.md:802-809).
      • +
    • Nu pe weekly/monthly — acolo nu există regulă de MBT-10; rolul îl au + buy doji-ul și volumul (02_mbt10.md:347-350).
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1Idee de bottom cu confluențe (suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum)fără prag numeric — liste de setup-uriManual + scanner02_mbt10.md:9-11, 867-881
    C2Condiția de preț: close peste pivotul daily (PPD)binar, la închidere; la nevoie două închideri consecutive, cu al doilea pivot mai susPivotul daily02_mbt10.md:179-195, 213-218
    C3Timeframedaily standard; 60 min doar în suport weekly; weekly/monthly — fără regulăGraficul02_mbt10.md:347-350
    C4Volumfără prag: divergență de volum la piciorul 2 / acumulare; la gap up divergența e condiție de calitatePanoul de volum / OBV02_mbt10.md:469-474
    C5Scanner: relative volume + RSrelative volume > 100 %; RS în cadranul de îmbunătățire (1-2)Scanner02_mbt10.md:936-937
    C6Fluxul fundamentalfundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10Fundamentale02_mbt10.md:858-860
    C7Veto de evenimentearnings în zilele următoare → nu intri direcționalCalendar02_mbt10.md:886-888; 09_earnings_si_optiuni.md:43-44, 77-80
    C8Preț minim / volum minim / lichiditate / small capNEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru MBT-10—fise/mbt10.md:38 (fișă)
    +

    1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

    +
      +
    1. Ai o idee de bottom cu confluențe: suport / locul crimei / double + bottom / buy doji / divergență de volum (02_mbt10.md:9-11).
      2. +
    2. Urmărești bara pe daily (sau 60 min în suport weekly) și aștepți + close-ul (02_mbt10.md:347-350).
      3. +
    3. Condiția de preț: close peste pivotul daily; la nevoie două închideri + consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus + (02_mbt10.md:183-195) — vezi contradicția #1 din 2.4.
      4. +
    4. Setup-urile în care apare MBT-10 sunt tabulate în + 02_mbt10.md:867-881: pullback în locul crimei + hammer, MICI, double + bottom, buy doji monthly + wick FVG, spike low, triple doji, reintrare + după primul target, bull flag, retest la 1/2 gap, buy hammer din suport + monthly, island top, sezonalitate.
      5. +
    5. Scanner-ul de MBT-10 produce candidații, dar nu e listă de cumpărături + (02_mbt10.md:853-863, 933-935).
      6. +
    +

    1.3 Trigger

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DABara s-a închis în MBT-10 (pe daily: ziua a închis peste pivotul daily); intrarea se face la close„Dacă se închide, e mișto de intrat" (04_2026-08-04.md:317)
    NU — prea devreme„în formare" intraday; sistemul arată semnalul, dar ziua nu s-a închisintraday 55.30, ziua a închis 52.90 → nu a existat semnal (02_mbt10.md:243-330, 929-930)
    NU — invalidatClose sub structura pe care se bazase ideea (locul crimei / suport / gap)a doua zi 51.50, sub locul crimei (02_mbt10.md:325-330)
    Exemplu construitIntrare 54.60 la close; SL 52.00; TP 58.9002_mbt10.md:169-173 (niveluri ale sumarizatorului)
    +

    Cascada de confirmări (04_2026-08-04.md:322-350): MBT-10 pe 60 min → +buy doji daily → buy doji weekly → buy doji monthly. Intri la prima +treaptă; restul îți spun dacă rămâi în trade. Vezi și contradicția #2.

    +

    1.4 Stop-loss

    +

    Unde: sub structura pe care s-a format semnalul. Exemple: +sub codița hammer-ului, care e și locul crimei — SL 52.00 +(02_mbt10.md:171-172); sub suportul weekly — SL 87.30 +(02_mbt10.md:449-450); sub low-ul barelor de după gap down — SL 63.20 / +60.40 (02_mbt10.md:729-732); la gap up, sub low-ul barei de gap — SL 32.80 +(02_mbt10.md:622-623).

    +

    De ce acolo: acel nivel invalidează ideea — dacă prețul închide sub el, +retestul / suportul / gap-ul a eșuat (02_mbt10.md:171-172, 449-450, +622-623).

    +

    Cât e în %/R: nu există un procent fix în material; toate cifrele +din diagrame sunt construite de sumarizator (02_mbt10.md:978-984). La gap +down, #1 și #2 au același risc în bani (02_mbt10.md:731-732).

    +

    1.5 Take-profit și tranșe

    +

    Regulă de TP proprie: NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Fișierul nu fixează o +țintă proprie; țintele din exemple sunt aplicarea sumarizatorului +(02_mbt10.md:978-984).

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    (exemple, nu regulă)vârful anterior58.90 = 1.65R (02_mbt10.md:173)—
    vârful de unde a pornit coborârea95.20 = 2.0R (02_mbt10.md:451)—
    ultimul lower high39.20 = 3.6R (02_mbt10.md:624)—
    închiderea gap-ului70.60 = 4.7R (02_mbt10.md:733)—
    baza, la short pe indice54.00 = 1.8R (02_mbt10.md:845-846)—
    +

    Reintrare după primul target: retest în locul crimei; trigger MBT-10 pe +daily sau inverted H&S pe 60 min, ideal un nou buy doji +(02_mbt10.md:876). Ce anulează înainte de țintă: close sub structură +(stop-ul). Ținta minimă rostită la gap up cu stochastic oversold: „ar trebui +să ne întoarcem măcar la medie" (02_mbt10.md:631-633).

    +

    1.6 Mărimea poziției

    +

    Risc per trade la MBT-10: NEACOPERIT în 02_mbt10.md. Regula generală +din material: max. 2 % din cont per tranzacție, mărime = (cont × 2 %) / +distanța până la stop (04_money_management_position_sizing.md:4-11, 28-34). +Exemplul de sizing din sinteză: 25 $ / 2.00 = 12.5 → rotunjit la 12 +acțiuni (3 poziții × 4), risc real 24 $ (10_sinteza.md:395-396).

    +

    La gap down, dimensionezi pentru 2-3 încercări +(02_mbt10.md:16-17, 736-740). Mărime minimă de cont: NEACOPERIT.

    +

    1.7 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Am o idee de bottom cu cel puțin o confluență (suport / locul crimei / double bottom / buy doji / volum).
      • +
    • [ ] Aștept închiderea barei — nu intru pe „în formare".
      • +
    • [ ] Pe daily: ziua a închis peste pivotul daily.
      • +
    • [ ] Nu raportează compania în zilele următoare (altfel e gamble trade).
      • +
    • [ ] Știu structura sub care pun stop-ul (codiță hammer / suport / low de gap).
      • +
    • [ ] Dacă e primul MBT-10 după un gap down, împart riscul pe 2-3 încercări.
      • +
    • [ ] Știu că fișierul nu fixează o țintă proprie: folosesc structura (vârf anterior / gap) din exemple, ca reper dedus, nu un indicator.
      • +
    • [ ] Verific dacă pe 60 min / weekly există deja buy doji (cascada).
      • +
    • [ ] Am acceptat că formula indicatorului rămâne necunoscută, deci semnalul nu e verificabil independent.
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât e confirmatSursă
    1Confirmarea la closeE singurul lucru care transformă un semnal „în formare" în intrare; „singura condiție care contează"o sesiune întreagă Q&A + fișierul principal (nu apare ca rând în DECIZII.md)04_2026-08-04.md:298-333; 02_mbt10.md:7-8, 929-930
    2Condiția de preț: close peste pivotul dailyReconstituie parțial cutia neagră; e baza oricărei verificări independenteDECIZII regula 7 (00, 02, 03; lotul 04 se sprijină pe sesiuni ale înlocuitorului și nu se numără; 01 a clasat-o greșit DEJA)DECIZII.md:50, 124-127; 02_mbt10.md:179-195
    3Confluența de nivel înainte de trigger (suport, locul crimei, pivot, double bottom)Fără ea, „MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare"o singură formulare explicită, dar e premisa întregului fișier (listă de 12 setup-uri)02_mbt10.md:9-11, 867-881, 933-935
    4Volumul — divergență la piciorul 2, acumulare, „volumul e la cer" după buy hammerConfirmă că epuizarea e reală; la gap up, divergența e condiție de calitateo singură formulare explicită (nu apare ca rând în DECIZII.md); regula apropiată, filtrul de volum pe TF-ul semnalului, e DECIZII 05.n4: 1 lot / 1 zi; „la cer" repetat în 3 zileDECIZII.md:183; 02_mbt10.md:469-474; 05_volum.md:2169
    5Relative volume > 100 % + RS în cadranul de îmbunătățireFiltrează candidații scanner-uluiDECIZII 11.2: 3 loturi / 6 zile; RS: DECIZII 11.3: 3 loturi / 6 zileDECIZII.md:319-320; 02_mbt10.md:936-937
    6Gap up după downtrend masiv, cu divergență de volum — „cel mai puternic caz"Un gap up peste stop-urile short-urilor forțează short coveringo singură mențiune (eticheta „cel mai puternic caz" e a sumarizatorului)02_mbt10.md:14-15, 461-474
    7Cascada MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly; intri la prima treaptăConfirmările pe TF mai mare îți spun dacă rămâi, nu dacă intrio sesiune Q&A; DECIZII C5: 1 lot (răspuns complet)DECIZII.md:93; 04_2026-08-04.md:322-350
    8Backtesting: low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammerExplică frecvența pattern-urilor de bottomo singură mențiune11_2025-11-25.md:207
    +

    2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

    +

    A+: gap up în MBT-10 după un downtrend masiv, departe de medie, cu +stochastic oversold pe monthly și weekly, double bottom sau serie de doji +ideal în locul crimei și divergență de volum (ultimul picior coboară cu +vânzare mai mică) (02_mbt10.md:14-15, 469-474). E singurul caz pe care +fișierul îl numește „cel mai puternic".

    +

    Mediocru / NU: MBT-10 pe o bară oarecare, fără confluențe, luat direct +din scanner (02_mbt10.md:933-935); sau „MBT-10 clasic" după o urcare, nu +după o cădere masivă — acolo nu e cazul clasic +(DECIZII.md:130, regula 02.4). Diferența nu e forma semnalului (care e +aceeași, fiindcă nu se vede), ci contextul din jur.

    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    1. Nu intra pe „în formare". Intraday 55.30, închis 52.90, a doua zi sub + locul crimei (02_mbt10.md:929-930).
      2. +
    2. Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după gap down. #1 stopat, #2 + la 4.7R; împarte riscul pe 2-3 încercări (02_mbt10.md:16-17, 931-932; + 03_2026-08-11.md:146-152, 173-178). Diagrama arată de ce: #1 și #2 au + același risc în bani, iar #2 singur acoperă pierderea de la #1.
      3. +
    +

    + După gap down — primul MBT-10 te scoate, al doilea merge (exemplu construit) + + #1 intrare 64.80 + + #1 SL 63.20 + + #2 intrare 62.20 + + #2 SL 60.40 + + TP 70.60 = 4.7R (gap închis) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + gap down + MBT-10 #1 + stop #1 atins + MBT-10 #2 +MBT-10 #1: intrare 64.80 / SL 63.20 — risc 1R în baniMBT-10 #2: intrare 62.20 / SL 60.40 — risc 1R în bani (mărime ajustată)Exemplu construit (02_mbt10.md:728-734): #1 și #2 au același risc în bani; #2 singur dă 4.7R.De aceea mărimea se împarte pe 2-3 încercări.

    +
      +
    1. Scannerul nu e listă de cumpărături. Fără suport, volum și pattern de + bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare + (02_mbt10.md:933-937).
      2. +
    2. Spike low-ul nu e bottom până nu vine MBT-10. „nu de fiecare dată, că + uite și aici a fost un spyglow [sic] și după care a continuat căderea, dar + este de așteptat o intrare de tipu MBT-10" (02_mbt10.md:938-941).
      3. +
    3. MBT-10 nu anulează riscul de eveniment. Double bottom + buy hammer + + MBT-10, dar earnings în zilele următoare = gamble trade; stop-ul poate + sări, pierderea devine 2R (02_mbt10.md:886-888; + 09_earnings_si_optiuni.md:43-44, 77-153).
      4. +
    4. Formula rămâne necunoscută. Nu poți reconstrui indicatorul, nu poți + backtest-ui semnalul original și nu poți verifica dacă un MBT-10 e valid + decât prin condiția de preț (02_mbt10.md:21-39; 10_sinteza.md:802-809).
      5. +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material — partea de MBT-10

    +

    Nu aleg eu între variante. Aici sunt patru dintre cele șase contradicții ale +fișei; celelalte două (rata hammer-ului, momentul triggerului de hammer) +sunt în Partea A §2.4.

    +

    1. A doua închidere peste pivot — MBT-10 sau MP² 1? +02_mbt10.md:196-198 o leagă explicit de MBT-10 pe 24.02 („așteptați un +MBT-10 să închidă măcar o perioadă [...] și vedeți și a doua oară dacă se +închide"). 02_mbt10.md:199-211 arată că sursele 139/140 o leagă de +pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10 — grep -i mbt pe 135, +138, 139 și 140 dă 0 rezultate. Ambele variante sunt în același fișier. +Ce înseamnă practic pentru cine decide: regula cu două închideri +consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus, e o condiție de +confirmare de bottom; dacă o aplici, nu conta pe faptul că e „regula +MBT-10" — sursele nu sunt de acord că aparține indicatorului. Ea rămâne +utilă ca filtru de bottom, oricum s-ar numi semnalul.

    +

    2. MBT-10 e ultima piesă, sau nu? +Varianta A (02_mbt10.md:858-860): fluxul fundamental → monthly → weekly → +daily → MBT-10 ca trigger la final, iar close-ul în MBT-10 decide intrarea. +Varianta B (10_sinteza.md:645-668): mai multe cazuri în care se intră +înainte — buy doji pe 60 min în direcția swing-ului daily, island top cu +gap închis în pivotul quarterly („poate intrați chiar mai devreme de MBT-10 +după închiderea ghepului" [sic]), MICI (unde MBT-10 e bonus, iar intrarea e +la higher low), buy momentum direct cu stop sub low, ETF de indice oprit fix +în pivotul quarterly, M2D precoce. Sinteza nu tranșează. Ce înseamnă +practic: MBT-10 e ultima piesă pe daily, nu în general — cascada din +Q&A 04.08 spune „intri la prima treaptă". Cine așteaptă mereu MBT-10 pe +daily ratează intrările din varianta B; cine intră mereu înainte de MBT-10 +renunță la singura confirmare pe care o poate verifica independent.

    +

    3. Gap-ul: intri pe gap up sau aștepți jumătatea? +Varianta A (02_mbt10.md:461-474): intrarea în MBT-10 cu gap up după un +downtrend masiv, cu divergență de volum — etichetat de sumarizator „cel mai +puternic caz". Varianta B (10_sinteza.md:718-727): nu cumperi după gap, +aștepți interiorul / jumătatea lui. Sinteza arată că depinde de semnal: +dacă se formează MBT-10 / MP² 1 long, prețul poate să nu mai închidă gap-ul; +fără semnal, aștepți închiderea gap-ului (10_sinteza.md:726-734). +Ce înseamnă practic: nu e o alegere de context (bottom vs. breakout), ci +una condiționată de trigger — cu MBT-10 confirmat la close, gap-ul poate +rămâne deschis; fără trigger, nu te poziționa înainte de închiderea lui.

    +

    4. Definiția MBT-10 — necunoscută ca formulă, parțial reconstituibilă ca preț. +02_mbt10.md:21-39 spune explicit că ce măsoară indicatorul și ce înseamnă +„10" nu apar în material; 10_sinteza.md:802-809 completează condiția de +preț din două sesiuni (close peste pivotul daily; la nevoie două închideri +consecutive) și lasă restul „cutie neagră". Ambele surse sunt de acord că +formula lipsește. Ce înseamnă practic: pe orice piață, MBT-10 nu se +poate reproduce ca indicator; se poate reproduce doar aproximarea „close +peste pivotul daily", cu edge mult mai slab. Nu inventa o formulă.

    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    Tesla — trigger MBT-10, cifrele reale din Q&A (03_2026-08-11.md:118-131).

    +
    +

    Ce e real: intrarea la închiderea zilei 311.21, ieșirea 333.00 +șase zile mai târziu, +7.0 % pe acțiune (03_2026-08-11.md:118-120). +Ce lipsește: materialul nu dă SL-ul acestui exemplu. Axa de preț +din diagramă e construită pe cifrele reale, nu citită din curs.

    +
    +

    + Tesla — daily: trigger MBT-10, intrare 311.21 → 333.00 = +7.0 % în 6 zile + + intrare 311.21 (close) + + rezultat 333.00 = +7.0 % în 6 zile + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + trigger MBT-10 + exact 6 bare +Cifrele 311.21 / 333.00 / +7.0 % sunt reale (03_2026-08-11.md:118-120);structura barelor dintre ele e construită.SL: materialul nu îl dă pentru acest exemplu.

    +
      +
    1. Context: cădere anterioară, apoi trigger MBT-10 pe daily.
      2. +
    2. Intrare: la închiderea zilei, 311.21 (03_2026-08-11.md:118-119).
      3. +
    3. Rezultat: 333.00 după șase zile = +7.0 % + (03_2026-08-11.md:119-120).
      4. +
    4. Pe opțiuni, aceeași mișcare = 50-70 % (03_2026-08-11.md:113-120).
      5. +
    5. SL: neacoperit — materialul nu îl dă.
      6. +
    +

    Oracle (10.09): double bottom + buy hammer + MBT-10, setup de manual, +dar raporta pe 10.09 → gamble trade, nu intrare +(09_earnings_si_optiuni.md:77-80). Fără prețuri.

    +

    Ce e construit de sumarizator: toate exemplele cu cifre complete din +02_mbt10.md (54.60 / 52.00 / 58.90, 89.90 / 87.30 / 95.20, 34.20 / 32.80 / +39.20, 64.80 / 63.20 / 70.60, 58.10 / 60.40 / 54.00) sunt marcate ca +aplicarea regulilor de către sumarizator, nu ca prețuri spuse de autor +(02_mbt10.md:978-984).

    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic (procentul nu e dat în material), calculat și pe poziții deschiseMBT-10 e prin construcție o strategie close daily, ținută peste noapte; pierderea flotantă de a doua zi nu poate fi estimată corect la intrare (26_2025-06-11.md:214-222 pentru regula generală)Sizezi pentru 2-3 încercări la gap down și calculezi riscul pe toate pozițiile deschise, nu pe trade
    drawdown totalTrigger rar, dar ținut 6 zile (Tesla) peste evenimente; seriile de pierderi se pot înlănțuiPlafon pe serie, nu doar pe zi; oprești după N pierderi consecutive
    interdicție overnight / weekendInterzice strategia: atât MBT-10 cât și buy hammer pe daily țin poziția peste noapte prin construcțieRămâne doar varianta 60 min a MBT-10 (suport weekly) sau buy hammer pe intraday; verifică regulile firmei
    news lockoutEarnings în fereastra următoare anulează setup-ul (02_mbt10.md:886-888); lockout-ul firmei poate bloca tocmai close-ul de confirmareAccepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte
    consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit)O zi bună pe un swing de 6 zile (Tesla +7 %) poate domina profitul; pe buy hammer, zilele mici se acumuleazăNu compensa cu size; urmărești regula în jurnal din prima zi
    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică. Pe un cont de 50.000 $ +cu limită zilnică de 1.000 $ (2 %):

    +
      +
    • ținta e ca o zi proastă planificată × 2 ≤ limita → pierderea + planificată a unei zile proaste ≤ 500 $;
      • +
    • cu maximum 2 poziții simultane → risc per poziție ≤ 250 $ = 0,5 % + din cont;
      • +
    • buy hammer, exemplul XYZ intrare 63.35 / SL 62.05 (distanță 1.30 $) → + 250 / 1.30 = 192 acțiuni rotunjit în jos;
      • +
    • MBT-10, exemplul construit intrare 54.60 / SL 52.00 (distanță 2.60 $) → + 250 / 2.60 = 96 acțiuni rotunjit în jos.
      • +
    +

    La MBT-10 după gap down, cele 250 $ se împart la 2-3 încercări (≈ 80-125 $ +per încercare), nu se pun toate pe #1 (02_mbt10.md:16-17, 736-740). +Cifrele astea sunt calculul meu; materialul nu dă risc per trade pentru +niciuna dintre cele două jumătăți.

    +

    Verdict: +- Buy hammer: merge cu ajustările de mai sus. Regula de intrare e pur + preț, SL-ul e structural (sub low-ul hammer-ului), riscul e măsurabil + înainte de intrare. Rămâne problema overnight-ului, pe care firma o poate + interzice. +- MBT-10: parțial. Numai la firme care permit swing overnight și acceptă + aproximarea „close peste pivotul daily". Fără indicatorul proprietar, + semnalul nu e verificabil independent, iar edge-ul aproximării e mult mai + slab decât cel din material.

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Ce cere strategia vs. ce există:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    scaner BHATM / scanner de MBT-10 (proprietar)nulistă manuală de 8-12 nume BET, verificată o dată pe zi cu forma de candelă și condiția de close
    indicatorul MBT-10 (formula necunoscută)nunimic — regula cade; rămâne doar „close peste pivotul daily"
    RSV1ATM pentru proximitatea de nivelnupivoții se calculează în Excel din H/L/C din perioada precedentă
    Bull Reversal / RVOL (proprietare)nu„prețul a spart trail-ul opus" / volumul de azi față de media 10 zile, calculat manual
    short (MBT-10 short, Sell Hammer)practic nu (retail, fără împrumut lichid)rămâne doar jumătatea long; Sell Hammer nu se poate executa
    volum mediu > 500.000, preț > 30-40 $pragmatic nu (praguri US)praguri recalculate pe valoare tranzacționată (vezi mai jos)
    date fundamentale trimestrialeda, dar anual/trimestrialrapoartele de pe bvb.ro / platforma brokerului; nu sunt cerință de intrare
    +

    Pragurile, recalculate (estimarea mea; materialul nu dă niciun prag +pentru BVB). Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și „preț > 30-40 $" +nu are sens aici: acțiunile se tranzacționează în RON, numărul de acțiuni e +incomparabil, iar prețul mic în RON nu e proxy de ilichiditate (SNP +tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide nume). Pragul util +e valoarea:

    +
      +
    • valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi, medie pe 10 zile;
      • +
    • spread top-of-book ≤ ~0,5 % la cele mai lichide, până la ~1-2 % la + coada listei;
      • +
    • cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi — un nume care se tranzacționează în + 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer sau un close + în MBT-10.
      • +
    +

    Universul propus (membri BET/BET-TR; ordinea și motivele sunt ale mele, +de verificat în platformă):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    SimbolDe ce intrăCe te aștepți la lichiditate / spread
    TLV (Banca Transilvania)cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit nume de retaillichiditate mare, spread ~0,2-0,4 %
    H2O (Hidroelectrica)pondere mare BET, volatilitate bună pentru SL structurallichiditate mare, spread ~0,3-0,5 %
    SNP (OMV Petrom)cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni; preț sub 1 RONlichiditate mare pe valoare; spread poate părea mare în procent din preț mic
    SNN (Nuclearelectrica)pondere BET, trenduri lungilichiditate medie-mare
    BRD (BRD-GSG)pondere BETlichiditate medie-mare
    SNG (Romgaz)pondere BET, mișcări pe energie/gazlichiditate medie
    EL (Electrica)pondere BETlichiditate medie
    TGN (Transgaz)pondere BETlichiditate medie-mică
    DIGI (Digi Communications)lichid, dar cu free-float restrânslichiditate medie
    M (MedLife)emisiune cu volatilitate, spread mai larglichiditate mică-medie
    +

    Pivoții în Excel. Ambele jumătăți au nevoie de pivoți: buy hammer îi +folosește ca „nivel major" (monthly/weekly), iar MBT-10 aproximat cere +close peste pivotul daily. Autorul a confirmat că pivoții clasici se +calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation +(09_2025-12-09.md:1177-1180). Formula standard, din H/L/C ale perioadei +precedente:

    +
    PP  = (H + L + C) / 3
+R1  = 2*PP - L        S1 = 2*PP - H
+R2  = PP + (H - L)    S2 = PP - (H - L)
+R3  = H + 2*(PP - L)  S3 = L - 2*(H - PP)
+
    +

    Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): +H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; +S1 = 23,34; R2 = 26,17; S2 = 22,17. „Hammer la nivel" înseamnă +că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere; „close peste +PPD" înseamnă, la MBT-10, un close peste pivotul zilei precedente calculat +la fel.

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime, estimarea mea):

    +
      +
    • Spread-ul mănâncă un TP de 2R. Pe un nume cu spread 1 %, o țintă de + 2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 2R net rămâne ~1,5R.
      • +
    • SL-ul de sub low-ul hammer-ului e lovit de zgomot. Pe un nume cu + volum de ordinul a 1 milion RON/zi, o comandă de 20-30 mii RON mișcă + prețul câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără + ca ideea să fie invalidată.
      • +
    • Gap-uri la deschidere. BVB deschide cu licitație; pe știri, prețul + poate deschide direct peste SL → stop-ul nu te protejează.
      • +
    • Close-ul în MBT-10 se citește seara, după închiderea BVB; nu ai + confirmarea în timpul sesiunii și nu poți aștepta close-ul „la ecran" ca + pe piața US.
      • +
    • Pivoții monthly/quarterly se calculează manual — o greșeală de câteva + zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul + oarecare.
      • +
    +

    Verdict: +- Buy hammer: merge degradat, long-only. Regulile de candelă (downtrend + → formă → confirmare la close → SL sub low) se aplică integral pe cele + 8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi scanerul pe mii de + simboluri, filtrul Bull Reversal, RVOL-ul și jumătatea short. +- MBT-10: nu merge ca sistem. Din el nu supraviețuiește decât „close + peste pivotul daily", fără indicator, fără scanner, fără cascadă. E o + umbră a strategiei, cu edge mult mai slab.

    +

    Cât din strategie supraviețuiește, în procente (estimarea mea): +- buy hammer: ~50-60 % — toată regula de intrare/ieșire, long-only, + minus infrastructura de scanare și filtrare; +- MBT-10: sub 15 % — doar condiția de preț și ideea de confirmare la + close; nimic din semnalul original.

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Marchează retroactiv 20 de hammer-e pe BVB, pe daily, pe cele 8-12 + nume BET: data, open/high/low/close, dacă a confirmat în candela + următoare, unde era nivelul major cel mai apropiat, ce s-a întâmplat în + următoarele 5 zile. Măsurabil: 20 de fișe completate.
      2. +
    2. Calculează pivoții daily/monthly pentru 6 luni în urmă pe 5 nume BET, + în Excel, și notează câte hammer-e și câte „close peste PPD" au căzut + la ≤ 1 % de un nivel. Scopul: să vezi cât filtrează condiția.
      3. +
    3. Testează pe hârtie buy hammer la nivel major vs. în mijlocul + range-ului pe minim 15 semnale (perechi), ca să vezi dacă locația + separă rezultatele.
      4. +
    4. Testează aproximarea MBT-10 (close peste PPD) pe 20 de zile de + „închidere peste pivot" pe 2-3 nume BET, cu SL sub structură, ca să vezi + cât de slab e edge-ul fără indicator. Notează în jurnal.
      5. +
    5. Măsoară spread-ul real la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5 + zile la rând. Dacă spread-ul depășește ~1 %, scoate numele de pe listă.
      6. +
    +
    +

    Legături

    +
      +
    • Se suprapune direct cu Buy Doji / Sell Doji (01_buy_doji.md): + același schelet de trigger de candelă (formă → confirmare → SL structural), + iar buy hammer-ul apare des după buy doji + (01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50, 543-545). Când amândouă sunt pe + aceeași candelă, semnalul e mai puternic.
      • +
    • Se completează cu MP² (02_mp2.md): MP² dă unde (bottom-ul, + crossing-ul de pivoți), trigger-ul de candelă dă când. Contradicția #1 + din 2.4 arată că regula celor două închideri peste pivot e atribuită când + MBT-10, când MP² 1.
      • +
    • Selecția simbolului: 04_selectia.md.
      • +
    • Risc și execuție: A1_risc.md.
      • +
    • Contradicțiile din material, toate la un loc: + A2_contradictii.md.
      • +
    + + diff --git a/strategii/06_hammer_mbt10.md b/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md similarity index 98% rename from strategii/06_hammer_mbt10.md rename to summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md index 3e16dad..c83410f 100644 --- a/strategii/06_hammer_mbt10.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md @@ -6,45 +6,45 @@ dificultate `2/5` (buy hammer) / `4/5` (MBT-10, cutie neagră) · `merge pe prop: buy hammer da, cu ajustări; MBT-10 parțial` · `merge pe BVB: buy hammer parțial (long-only); MBT-10 nu, ca sistem` -**Surse:** [`02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) +**Surse:** [`02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (fișierul principal MBT-10; toate setup-urile și exemplele) · -[`10_sinteza.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md) (C5–C8, +[`10_sinteza.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md) (C5–C8, contradicțiile, exemplul de sizing) · -[`09_earnings_si_optiuni.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md) +[`09_earnings_si_optiuni.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md) (gamble trade, Oracle, hammer în gap) · -[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md) +[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md) (buy hammer ca trigger, rata de succes, MICI) · -[`05_volum.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md), -[`03_locul_crimei_si_pullback.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md) +[`05_volum.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md), +[`03_locul_crimei_si_pullback.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md) (volum, gap) · -[`05_patternuri_candele.md`](../summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md) +[`05_patternuri_candele.md`](../01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md) (definiția hammer, trigger, SL/TP, hanging man) · -[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md), -[`13_strategia_3_byh.md`](../summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md) +[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md), +[`13_strategia_3_byh.md`](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md) (scanerul `BHATM`) · -[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) +[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) (filtrul Bull Reversal) · -[`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md), -[`03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) +[`02_strategia_5_mdsrt.md`](../05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md), +[`03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) (Sell Hammer, TP-ul strategiilor care folosesc hammer) · -[`04_money_management_position_sizing.md`](../summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md) +[`04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md) (2 % general) · -[`04_2026-08-04.md`](../summaries/09_QA/04_2026-08-04.md) („singura condiție +[`04_2026-08-04.md`](../09_QA/04_2026-08-04.md) („singura condiție care contează", cascada) · -[`03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (Tesla, gap down) · -[`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (merge pe orice +[`03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (Tesla, gap down) · +[`01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) (merge pe orice piață) · -[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) · -[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (rata 60 %, +[`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) · +[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (rata 60 %, cuțitul în cădere, suport major) · -[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (praguri de +[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (praguri de lichiditate, short sub 10 $) · -[`06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (confluența buy +[`06_2026-04-28.md`](../09_QA/06_2026-04-28.md) (confluența buy doji / higher low la buy hammer) · -[`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, hammer +[`24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, hammer peste pivot) · -[`11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (backtesting) · -[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). +[`11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (backtesting) · +[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). Cifrele de sizing din secțiunea Transfer sunt calculul meu; acolo unde materialul nu dă un prag scrie explicit. diff --git a/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html b/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html new file mode 100644 index 0000000..541a8c0 --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html @@ -0,0 +1,1368 @@ + + + + + +7. MDSRT (Strategia 5) + + + +

    7. MDSRT (Strategia 5)

    +
    +

    Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului. Nu poți rula MDSRT +pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe Power, un indicator +proprietar al cursului pe care brokerii locali nu îl au, iar fără Power +setup-ul nu se califică deloc, oricât de bune ar fi volumul sau Relative +Strength. (Afirmația că nu se poate rula pe BVB e judecata mea, nu +materialul cursului — vezi nota din „Transfer".) +E o strategie mecanic-discreționară — „mai aproape de mecanic", dar +partea de măsurare a divergenței (care swing low-uri contează) rămâne la +ochiul format al traderului — deci cere mult mai multe repetări decât +strategiile pur mecanice înainte să o aplici cu bani reali. +Varianta short nu e explicată în curs: transcrierea se întrerupe înainte +să ajungă la ea, iar regulile M/A/P de short din capitolul de față sunt o +reconstrucție prin oglindire făcută de autorul sumarului, marcată ca +atare — nu material original. Trateaz-o ca ipoteză de testat, nu ca regulă a +cursului.

    +
    +

    Etichete: long short · day trading / swing / position (după +timeframe) · acțiuni US ETF indici futures · dificultate 5/5 · +merge pe prop: parțial (doar varianta 60 min/daily, cu platformă proprie) · +merge pe BVB: nu

    +

    Surse: 02_strategia_5_mdsrt.md +(fișierul principal, integral — regulile Long și jumătate din P) · +01_2026-08-25.md (triggere valide, +accesul la indicatori, primele semnale, breakeven, trail pe candelă închisă) · +24_2025-07-15.md (SPY 5 min, cum +măsori divergența, breakeven) · +19_2025-09-08.md (mecanica short +squeeze-ului, condiția de suport, money management 2 %) · +23_2025-07-29.md (BRK.B, TLT, regula +de divergență, relative strength în aceeași clasă) · +15_2025-10-14.md (al doilea picior, +DA/NU, radar screen, tăierea listei de 500) · +28_2025-05-27.md (scaner de doji, +filtre preț/volum, short sub 10 $) · +18_2025-09-23.md (board-ul din Radar +Screen, praguri, refresh) · +08_2026-01-20.md (structura M.A.P.) · +16_2025-10-07.md (MP²: orice filtru +peste o strategie mecanică o face discreționară) · +10_2025-12-02.md (stop la 4 candele, +filtru close > 10) · +11_selectia_simbolului.md +(definiția „Trinity" — vezi contradicția din 2.4) · +09_indicatorul_power.md +(Power = histogramă proprie) · +06_indicatorul_de_performanta.md +(Relative Strength, cadrane) · +14_strategia_1_m2d.md +(Bull/Bear Trail) · +09_2025-12-09.md (pivoții pe BVB).

    +
    +

    Notă despre acronim. Fișierul principal descompune MDSRT ca +„Divergență, Suport, Resistance, Trinity" — patru litere +pentru cinci (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4). Semnificația literei +M nu apare în descompunerea de la 05:4 → NEACOPERIT ÎN MATERIAL +acolo. În altă lecție, structura M.A.P. e „M — contextul" +(09_QA/08_2026-01-20.md:40-58), iar fișierul principal intitulează secțiunea +„M — Model" (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:78), dar nu face nicăieri +legătura explicită între MDSRT și structura M.A.P.

    +

    Notă despre sursă. Transcrierea acoperă complet regulile pentru Long +(M și A, plus jumătate din P) și se întrerupe brusc în mijlocul frazei +despre plan („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") +(05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:11-17, 325-327). Unde capitolul are +nevoie de cifre pe care materialul nu le dă, scrie explicit că sunt +completări, nu citate.

    +
    +
    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    MDSRT e o strategie de pullback / schimbare de trend, nu de continuare: +intri long într-o zonă de suport/pivot, după ce o divergență bull s-a +format acolo, la prima candelă-trigger. Nu vinzi pe breakout, cumperi înainte +de el, pe al doilea picior (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9).

    +

    Ce face mulțimea greșit: când prețul rupe un swing low și un pivot, cei care +tranzacționează pe break of structure / FVG intră short — „breakdown su +swing low, este și supivo, shortăm" (09_QA/24_2025-07-15.md:16-22). Dar exact +acolo cumpărătorii mari absorb, iar volumul o arată: prețul face lower low, +volumul face higher low (09_QA/19_2025-09-08.md:168-177). Al doilea picior +mai jos este spike-ul care atinge stop-urile puse sub primul low; după ce +short-urile intră pe breakdown și stop-urile long se execută, nu mai vinde +nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când se închid — de aceea +reversarea e bruscă, nu treptată. Partea cu stop-urile long („nu mai vinde +nimeni", reversarea bruscă) e o completare a autorului sumarului, marcată +ca atare la sursă (09_QA/24_2025-07-15.md:131-137); cursul spune doar +lanțul short squeeze-ului: „Cei care au shortat trebuie să iasă, iar ieșirea +dintr-un short se face cu buy to cover" (09_QA/19_2025-09-08.md:179-195).

    +

    De ce asta lasă bani pe masă: divergența pe Power (cel mai rapid indicator +leading dintre cei trei, care „reacționează prin divergență înaintea celorlalți +doi" — 03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14) apare, de regulă, cu +una-două candele înainte ca prețul să confirme vizual schimbarea de trend +(05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:20-21). MDSRT îți dă un motiv să aștepți +trigger-ul chiar în acea zonă, în loc să intri pe „pare epuizat" sau să ratezi +întoarcerea așteptând o confirmare mai târzie și mai scumpă +(05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:19-25). Iar pentru că intri pe pullback +și nu pe breakout, același trade se face cu risc mult mai mic: în exemplul din +Q&A, risc 2.50 → 5R pe pullback vs. risc 9.50 → 0.6R pe breakout +(09_QA/15_2025-10-14.md:125-127).

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + SPY — 5 min (exemplu construit pe scara lecției; + cifrele planului nu vin din curs) + + suport / pivot 590.00 + + SL 589.40 — risc 0.80 + + TP1 591.00 = 1:1 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + minim 589.80 — divergență (M) + intrare 590.20 + ieșire trail 592.40 + Legendă: entry/SL/TP/trail sunt exemplul construit al autorului sumarului, + nu citate din curs (transcrierea se întrerupe înainte de planul numeric). +

    +

    Graficul întreg al trade-ului: downtrend cu candele mixte → al doilea picior +mai jos, la 589.80 sub suportul/pivotul 590.00 → divergență bull (M) → Buy +Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40 (risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) → +poziția rămasă pe trail (nivelul exact nu e dat în sursă — acolo se spune +doar că trail-ul „poate extinde câștigul"). Toate cifrele de aici — +inclusiv 589.80 și suportul 590.00 — sunt exemplul construit al autorului +sumarului, marcat ca atare în sursă, nu citate din curs +(05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445); din lecție vine +structura M→A→P, nu nivelurile.

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    Cumpăr când prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul mare, +divergența bull e confirmată pe Power plus încă un indicator, și apare prima +candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji; stop sub structura care +invalidează ideea, țintă simetrică 1:1, restul poziției pe trail.

    +
    +

    Oglinda (reconstruită prin oglindire, nu din curs): vând în lipsă când prețul e +într-o zonă de rezistență/pivot, divergența bear e confirmată, și apare primul +Sell Momentum / Sell Doji.

    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Când nu ai Power. Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se + califică — nu compensa cu Volume + Relative Strength amândouă + (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434). Practic, asta exclude BVB.
      • +
    • Când al doilea picior nu are un suport identificabil dedesubt. Fără + nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă" și nu ai unde pune + stopul (09_QA/19_2025-09-08.md:193-195; 09_QA/15_2025-10-14.md:140-145).
      • +
    • Când divergența e pe 2-3 candele. Nu e divergență; minimul e 5 candele + între puncte (09_QA/23_2025-07-29.md:873-874).
      • +
    • Când divergența e singura condiție îndeplinită. Divergența nu e trigger + de intrare; aștepți candela-trigger (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32).
      • +
    • La day trading, dacă îți bazezi totul pe scanner. Scanner-ul e prea lent; + acolo folosești Radar Screen (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429).
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1Downtrend anteriorminim 5-10 candele (cursul recomandă „mai mult de 5"); direcția generală, nu culoarea fiecărei candeleOchii / scaner05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438
    C2Prețul într-o zonă de suport sau pivotpe timeframe-ul folosit: daily / weekly / monthly / quarterlyPivoți în platformă (sau Excel, pe BVB)05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84
    C3Divergență bull pe minim 2 indicatoriPower obligatoriu + (Volume SAU Relative Strength)Power + histogramă volum / RS05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88, 59-61
    C4Dacă toți trei indicatorii diverg simultanTrinity = semnal mai puternic (opțional, nu obligatoriu)Power + Volume + RS, aceeași zonă05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88
    C5Relative Strength, când îl foloseșticadranul 1 sau 2, orientat pe suport/pivot monthly/quarterly, nu intradayIndicatorul de performanță05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:67-71
    C6Filtru de lichiditate (scaner)close > 30-40 $; volum mediu 3 luni > 1 milion (minim 500 de mii)Filtru de scaner09_QA/28_2025-05-27.md:372-380
    C7Sectormulte simboluri din același sector = rotație de bani; sectorul se alege după cadranul 1 + valoarea RSSortare pe sector08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657
    C8La short: acțiuni sub 10 $NU — short squeeze (close > 10 în scaner)Filtru de scaner09_QA/28_2025-05-27.md:397-402; 09_QA/10_2025-12-02.md:759-761
    +

    Condițiile fără prag numeric în material rămân fără prag; nu inventez niciunul. +Filtrul fundamental e NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru MDSRT.

    +

    1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

    +
      +
    1. Downtrend anterior de minim 5-10 candele. Se numără după direcția + generală, nu după culoare: în exemplul live, un downtrend de 14 candele + avea și candele verzi intercalate și tot conta (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438).
      2. +
    2. Prețul în zona de suport sau pivot pe timeframe-ul folosit + (daily/weekly/monthly/quarterly) (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84).
      3. +
    3. Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, care cade + într-un suport identificabil — pivot monthly, suport monthly sau + quarterly. Fără nivelul de dedesubt, e doar downtrend care continuă + (09_QA/19_2025-09-08.md:193-195; 09_QA/15_2025-10-14.md:130-132).
      4. +
    4. Divergență bull pe minim 2 indicatori: Power obligatoriu + (Volume SAU + Relative Strength) (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88).
      5. +
    5. Cum măsori divergența: cu ochiul format, între „ultimele 2 swing + low-uri importante". Pentru cine nu are încă ochiul: te uiți maxim 60 de + candele în spate și ai minim 5 candele între punctele divergenței + (09_QA/24_2025-07-15.md:151-155; 09_QA/23_2025-07-29.md:869-874). O + divergență pe 3 candele „nu e" (09_QA/23_2025-07-29.md:873-874).
      6. +
    6. Trinity (opțional): dacă toți trei indicatorii sunt în divergență + simultan, pe aceeași zonă → semnal mai puternic + (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88).
      7. +
    7. Abia apoi aștepți trigger-ul (A). Divergența singură nu e intrare + (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32).
      8. +
    +

    + + +Divergența: cum o măsori corect +Aceeași structură pe preț și pe indicator: două swing low-uri, două minime + +PREȚ (schematic) — downtrend, lower low + + + +maxim 60 de candele în spate + + + + +L1 +L2 + + + +minim 5 candele între puncte + + +NU +2-3 candele +NU e divergență + +INDICATOR (Power / volum / RS) — higher low + + + +I1 +I2 +Prețul face un lower low (L2 sub L1), indicatorul face un higher low (I2 peste I1): +divergență bull. Dar dacă al doilea punct e la doar 2-3 candele, nu se numără. +

    +

    1.3 Trigger

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DACandela-trigger apare după ce M e complet: prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo. Oricare dintre Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji — nu e nevoie de toateSPY 5 min: minim 589.80 în suportul 590.00, divergență confirmată; acolo Doji = DA (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246); nivelurile 589.80/590.00 sunt din exemplul construit al autorului sumarului, nu din curs (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177). Exemplul live: picior 2 = 621.40, Buy Hammer închide 622.60, înapoi peste pivotul 622.00 (09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128)
    NU — prea devremeAceeași formă de candelă, dar prețul e încă deasupra zonei — M nu e completDoji la 592.50, cu 2.50 deasupra suportului 590.00 → „fără divergență confirmată — prematur" (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311); cifrele 592.50/590.00 sunt tot din exemplul construit al autorului sumarului (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 304)
    NU — invalidatBara închide sub pivot și sub primul low → nu e setup, e breakdownNu e citat din curs: sursa o dă ca „(completarea mea)" a autorului sumarului (09_QA/24_2025-07-15.md:140-141), iar transcriptul nu conține regula → neconfirmat: nu reiese din sesiuni ce înseamnă exact.
    +

    Regulă auxiliară: ia primele semnale — dacă primul semnal nu e valid poți +lua al doilea, dar primul e cel bun statistic +(09_QA/01_2026-08-25.md:272-275).

    +

    1.4 Stop-loss

    +

    Unde: cursul lasă două opțiuni la alegerea traderului, explicit +„pentru traderi avansați": (a) extrema ultimelor N candele, ca la strategia Buy +Doji, sau (b) stop bazat pe ATR (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320).

    +

    De ce acolo: nivelul care invalidează ideea e minimul relevant al +structurii. În exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul umărului" +al Inverted Head & Shoulders (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164); în +varianta double bottom, stop sub low-ul piciorului 2 +(09_QA/15_2025-10-14.md:140-145).

    +

    Cât e în %/R: NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru MDSRT. Valoarea lui N nu +e dată: regula de 4 candele apare la alte strategii +(09_QA/10_2025-12-02.md:756-757), iar în exemplul construit din fișierul +principal se folosește tot N = 4 → risc 0.80 pe SPY +(05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177) — completare a autorului +sumarului, marcată ca atare, nu citat din curs.

    +

    1.5 Take-profit și tranșe

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    TP1aceeași distanță ca stopul (1:1), proiectată de la intrareTP stabilit împreună cu SL, simetric (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324)se mută la breakeven după ce prețul a parcurs peste 50 % din distanța stopului, nu exact la 50 % (09_QA/24_2025-07-15.md:166-176)
    restulpe trail: Bull Trail sau swing low (long); traderul alege oricare, sau ambele combinate„sau, sau, sau și și" (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327)Bull trail = linia low-urilor fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei (fiecare „etaj" al urcării); se actualizează la fiecare candelă nouă care face un maxim mai mare (03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:74-79)
    +

    Numărul de tranșe și țintele multiple nu există în sursă — transcrierea se +întrerupe exact înainte de acel detaliu („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în +felul următor.") → NEACOPERIT ÎN MATERIAL +(05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327).

    +

    Trail-ul se evaluează pe candelă închisă, nu intrabar — altfel riști să-ți +invalideze trail-ul pe candela deschisă și ea să se retragă la închidere +(09_QA/01_2026-08-25.md:226-227).

    +

    1.6 Mărimea poziției

    +

    Regula generală de money management: maximum 2 % din cont per tranzacție; +mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop; procentul stopului nu +e riscul tău — riscul e suma, iar mărimea poziției e variabila prin care îl +controlezi (09_QA/19_2025-09-08.md:204-218).

    +

    NEACOPERIT ÎN MATERIAL: MDSRT nu dă un risc per trade propriu, nici o +mărime minimă de cont. Exemplu numeric pe un cont de 50.000 $, cu regula +generală de 2 % = 1.000 $ risc:

    +
      +
    • intrare 590.20, SL 589.40 → distanță 0.80 $;
      • +
    • mărime = 1.000 / 0.80 = 1.250 de unități, rotunjit în jos;
      • +
    • notional = 1.250 × 590.20 = 737.750 $ ≈ 14,8× contul.
      • +
    +

    Exact aici e capcana MDSRT: stopul e atât de strâns pe 5 min încât regula 2 % +îți cere un notional imposibil pe cont cash. De aceea, în practică, se +coboară riscul la 0,3-0,5 % per poziție, astfel încât notionalul să rămână +sub ~3× contul — plauzibil pe futures cu levier, nu pe acțiuni cash.

    +

    1.7 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Am un downtrend de minim 5-10 candele (direcția generală, nu culoarea).
      • +
    • [ ] Prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul corect.
      • +
    • [ ] Al doilea picior e mai jos decât primul și cade într-un suport identificabil.
      • +
    • [ ] Power e în divergență (obligatoriu) + Volume SAU Relative Strength.
      • +
    • [ ] Divergența are minim 5 candele între puncte și e căutată pe max 60 de candele.
      • +
    • [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji.
      • +
    • [ ] Dacă bara a închis sub pivot și sub primul low → e breakdown, nu intru (completare a autorului sumarului, nu regulă din curs — vezi 1.3).
      • +
    • [ ] Stop: extrema ultimelor N candele sau ATR (N nu e dat de curs).
      • +
    • [ ] TP1 = aceeași distanță ca stopul (1:1); restul pe Bull Trail / swing low.
      • +
    • [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop; verific notionalul.
      • +
    • [ ] Iau primul semnal; dacă nu e valid, abia atunci îl iau pe al doilea.
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    +

    MDSRT nu apare ca secțiune în triaj/DECIZII.md, deci coloana „cât e +confirmat" numără surse distincte din fișă, nu loturi de triaj.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât e confirmatSursă
    1Power obligatoriu în divergențăDacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică, indiferent de Volume/RS; Power e cel mai rapid indicator leading1 sursă pentru obligativitate (05); 03 susține doar „cel mai rapid leading"05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434; 03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14
    2Filtrul de zonă (suport/pivot)MDSRT apare la suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde; fără nivel dedesubt e doar downtrend3 surse distincte05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84; 09_QA/19_2025-09-08.md:193-195; 09_QA/15_2025-10-14.md:130-132
    3Divergența validă doar cu min. 5 candele, căutată pe max 60Sub 5 candele, „nu e" divergență — e zgomot2 surse distincte09_QA/24_2025-07-15.md:151-155; 09_QA/23_2025-07-29.md:869-874
    4Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul intrăriiMecanica short squeeze-ului: short-urile pe breakdown devin cumpărători la închidere2 surse distincte09_QA/19_2025-09-08.md:158-196; 09_QA/15_2025-10-14.md:147-149
    5Trinity (toți trei în divergență) = semnalul cel mai puternicComparat de curs cu un „setup de 5 stele"1 sursă (fișierul principal) + contradicția din 2.405_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88
    6Volume singur nu e suficientExistă situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da — de-aia regula minimă permite oricare din cele două1 sursă05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:71-74
    7Nu intri pe breakout, intri pe pullbackAceeași țintă cu risc mult mai mic (risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R)1 sursă (Q&A, dar argument explicit)09_QA/15_2025-10-14.md:125-127
    8Primele semnale sunt cele bune statisticAl doilea semnal e permis, dar primul are statistica mai bună1 sursă09_QA/01_2026-08-25.md:272-275
    +

    + + + + + + + +MDSRT — minimul obligatoriu vs. Trinity +Minim Power + unul din ceilalți e obligatoriu; toți trei în divergență = Trinity. +Minimul obligatoriu (M complet) +Power (obligatoriu) +Volume SAU Relative Strength +— oricare una +Power lipsește → setup-ul NU se califică +Trinity (opțional, semnal mai puternic) +Power (obligatoriu) +divergență +Volume +divergență +Relative Strength +divergență +toți trei în divergență simultan, pe aceeași zonă de preț +comparat în curs cu un «setup de 5 stele» +La MDSRT, „Trinity” se folosește local cu sensul „toți trei în divergență”. +Lecția de selecție dă aceluiași cuvânt alt sens: +aliniere în cadranul 1, nu divergență (contradicția 2.4). +Sursa: 05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 59-61, 85-88; +08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627. +

    +

    2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

    +

    Același schelet — downtrend, al doilea picior mai jos, trigger de candelă — dar +context opus. Diagrama le pune alături.

    +

    + A+ — al doilea picior la suport, divergență, trigger + + pivot monthly 94.00 + + intrare 94.40 + + SL 93.10 + + TP1 95.70 (1:1) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + picior 1: 94.55 + picior 2: 93.20 + Divergență bull: low mai jos pe preț, volum mai mare la piciorul 2. + + NU — close sub pivot și sub primul low = breakdown + + pivot monthly 94.00 + + primul low 94.60 + + spre 90.80 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + primul low + close 92.00 = breakdown + Fără trigger: close sub pivot și sub primul low. +Nivelurile 94.00 / 94.55 / 93.20 / 94.40 / 93.10 / 95.70 sunt construite ca exemplu — materialul dă regulile, nu prețurile.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    A+Mediocru / NU
    Downtrendminim 5-10 candele, direcție clară (05_MODUL_4/02...:79-82)coborâre fără oprire la un nivel
    Al doilea piciormai jos decât primul, într-un suport identificabil (pivot/suport monthly/quarterly) (09_QA/19:193-195)mai jos, dar fără suport dedesubt → „doar downtrend care continuă" (09_QA/19:193-195)
    DivergențăPower + (Volume sau RS); Trinity ideal (05_MODUL_4/02...:85-88)fără divergență sau power în divergență cu prețul (lower low)
    TriggerBuy Momentum / Hammer / Doji după M complet (05_MODUL_4/02...:179-185)nicio candelă-trigger; sau o candelă care închide sub pivot și sub primul low (completarea autorului)
    Mecanismshort-urile de pe breakdown prinse → buy to cover (09_QA/19:179-195)breakdown confirmat (completarea autorului sumarului, nu citat din curs — 09_QA/24:140-141)
    Riscstop sub structură, TP 1:1, risc mic față de țintă (09_QA/15:140-145)nu ai unde pune stopul — nu intri (09_QA/15:143-145)
    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    1. Power e blocant, nu opțional. Nu compensa lipsa lui cu Volume + + Relative Strength amândouă în divergență — regula e explicit „Power + obligatoriu" (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434).
      2. +
    2. Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor. Downtrend-ul de 5-10 + candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea + candele verzi intercalate și tot conta (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438).
      3. +
    3. Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs". Transcrierea se + oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele + 589.80/590.20/589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea + autorului sumarului (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478).
      4. +
    4. Scanner ≠ unealtă universală. La day trading scanner-ul e prea lent — + folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu, + pe un univers de 2000-4000 de companii + (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448).
      5. +
    5. Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure. Trebuie refresh + (închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai există: + „Dacă o lași, îți arată că M-ul e format. Și când dai refresh, vezi că nu + mai ai M-ul." (09_QA/18_2025-09-23.md:220-226).
      6. +
    6. Scanner-ul lucrează pe candelă închisă și implicit pe daily — schimbi + manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe + (09_QA/28_2025-05-27.md:382-393).
      7. +
    7. Orice filtru pus peste o strategie o face discreționară. Principiul e + formulat în lecția MP², despre MP²: „Pe MP pătrat n-am scris nimic de + niciun filtru. Strategia n-are nicio treabă cu niciun filtru. Tot ce pui + peste este discreționar" (09_QA/16_2025-10-07.md:83-106). Prin + analogie (deducție proprie — cursul nu o spune despre MDSRT), dacă + adaugi condiții în plus față de M/A/P nu mai poți invoca statisticile + strategiei de bază: ai altă strategie.
      8. +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material

    +

    Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce +înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.

    +
      +
    1. +

      Pragul downtrend-ului anterior. Fișierul principal cere minim 5-10 + candele și recomandă „mai mult de 5" + (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82); aceeași căutare de setup-uri de + bottom pornește în Q&A de la „mai mult de 10 candele de downtrend" + (09_QA/28_2025-05-27.md:360-361). Nu aleg eu care prag e cel corect. + Practic: pragul de 5-10 e definiția strategiei, iar „> 10" e un filtru de + scaner pentru „dezastre" — dacă folosești > 10, filtrezi mai mult și ratezi + setup-uri de 5-9 candele; dacă folosești 5-10, ai listă mai lungă de triat + manual.

      +
      2. +
    2. +

      Definiția „Trinity". Fișierul principal al MDSRT numește „Trinity" exact + situația în care toți trei indicatorii sunt în divergență simultan, ca + formă proprie, diferită de trinity-ul clasic + (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88). Lecția de + selecție a simbolului spune exact invers: „Trei divergențe simultane nu + sunt Trinity: sunt setup de bottom, nu 3 stele", iar Trinity propriu-zis + = RS + power + volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1 („3 + stele cu plus") (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627). + Practic: la MDSRT, când cursul zice „Trinity", înțelege „toate trei în + divergență = semnal puternic"; dar când scanerul afișează „3 stele", el + folosește definiția din selecție (aliniere în cadranul 1, nu divergență) — + cele două nu sunt același lucru, deci nu trata un „3 stele" de scaner ca pe + un MDSRT Trinity.

      +
      3. +
    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    SPY 5 min — al doilea picior mai jos, Q&A 15.07.2025 +(09_QA/24_2025-07-15.md:12-14, 26-29, 121-128). Singurul exemplu real, cu +niveluri citite din transcriere.

    +

    + SPY — 5 min (Q&A 15.07.2025; intrare/SL/TP construite) + + pivot daily 622.00 + + SL 621.30 (construit) + + intrare 622.60 (construit) + + TP1 623.90 = 1:1 (construit) + + picior 1 = 622.40 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + picior 1 = 622.40 + picior 2 = 621.40 (mai jos) · Buy Hammer + hammer închide 622.60, înapoi peste pivot + Legendă: nivelurile 622.40 / 622.00 / 621.40 / 622.60 și cele 8 candele dintre + picioare sunt reale, din curs. Intrarea 622.60, SL-ul 621.30 și TP-ul 623.90 + sunt construcția mea — materialul nu le dă. +

    +

    Ce e real, din curs:

    +
      +
    • Context: downtrend, prețul în zona de suport = pivotul; „este MDSRT pă 5 + minute" (09_QA/24_2025-07-15.md:12-14).
      • +
    • Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = 622.40, pivot daily = + 622.00, picior 2 = 621.40 (mai jos), trigger Buy Hammer care + închide la 622.60, înapoi peste pivot (09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128).
      • +
    • 8 candele între picioare — minimul cerut e 5 + (09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 151-155).
      • +
    • Divergența: prețul face lower low, volumul face higher low + (09_QA/19_2025-09-08.md:168-177).
      • +
    +

    Ce lipsește din material (marcat de autor la sursă): intrarea exactă, +SL-ul și TP-ul acestui trade nu sunt date în sesiune +(09_QA/24_2025-07-15.md:26-29; nota de la +05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327). Un plan complet nu există +nicăieri în curs — singurul set complet de cifre e exemplul construit de +autorul sumarului (590.20 / 589.40 / 591.00), desenat la Nivel 0. Aici, ca +să ai totuși un exemplu de la A la Z, continuarea e a mea, marcată:

    +
    +

    Completarea mea, nu din curs. Dacă intri la close-ul trigger-ului +(622.60) — materialul nu spune la ce preț exact se intră; alternativa e +spargerea maximului candelei-trigger, ca în exemplul construit — și pui +stopul sub low-ul piciorului 2, la 621.30 (buffer 0.10), riscul e +1.30. Ținta simetrică 1:1 = 623.90. Cu trail pe swing low se putea +merge mai departe; materialul nu dă rezultatul.

    +
    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    +

    MDSRT nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Regulile de +mai jos sunt profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele +sunt exemplu, nu date din curs.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic %, calculat și pe poziții deschiseLa MDSRT intri pe un stop foarte strâns (0.80 pe SPY) și cu notional mare; o singură lumânare de 5 min contra ta poate mișca flotantul semnificativ. Principiul din curs: „procentul stop-ului nu e riscul tău", riscul e suma (09_QA/19_2025-09-08.md:204-218)Size calculat înapoi din limită (mai jos), nu din 2 % orbește
    drawdown totalSetup-urile sunt corelate pe sectoare: multe simboluri din același sector semnalează rotație (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657); dacă iei 4-5 semnale din același sector, un stop comun le ia pe toateCap pe risc agregat simultan, nu doar per trade
    interdicție overnight / weekendVarianta swing/position a MDSRT ține poziția peste noapte prin construcție (60 min/daily) — dacă firma interzice overnight, doar varianta intraday (5-60 min) supraviețuieșteRulează MDSRT doar la 5-60 min, închide tot până la finalul sesiunii
    news lockoutMDSRT se formează des exact pe capitulare/știri; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de triggerAccepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout
    consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit)Tocmai trail-ul (Bull Trail / swing low) e sursa zilelor mari; dacă lași tot pe trail, o zi bună poate domina profitul totalMarchează parțial la TP1 (1:1) și lasă restul pe trail — reduce outlierul de zi
    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică. Presupun un cont de prop de +50.000 $ cu limită zilnică de 1.000 $ (2 %); profilele reale diferă, iar +materialul nu dă niciunul. Regula din curs e maxim 2 % pe tranzacție +(09_QA/19_2025-09-08.md:204-218); dacă o aplici literal, un singur stop +atinge limita. De aceea coborâm:

    +
      +
    • ținta e ca o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică → pierderea + planificată într-o zi proastă ≤ 500 $;
      • +
    • cu maximum 3 poziții simultane → risc per poziție ≤ 167 $ = 0,33 % + din cont;
      • +
    • la intrare 590.20 / SL 589.40 (distanță 0.80 $) → 167 / 0.80 = 208 + unități, rotunjit în jos. Notional = 208 × 590.20 ≈ 122.700 $ ≈ + 2,45× contul — încărcat, dar plauzibil pe un cont de prop pe futures; pe + cont cash nu se poate executa.
      • +
    +

    Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are +NEACOPERIT exact aici: nu dă risc per trade pentru MDSRT.

    +

    Verdict: merge parțial, cu ajustările de mai sus. Triggerul e clar +(Momentum/Hammer/Doji), stopul e definit, deci sizing-ul se calculează. Ce +strică: stilul day trading cu Radar Screen cere platforma și indicatorii +proprietari, iar pe 5 min un stop de 0.80 e lovit ușor de zgomot înainte ca +setup-ul să se dezvolte. Varianta pe 60 min / daily e singura confortabilă +pe prop; cea pe 5 min e prea fragilă pentru o limită zilnică.

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Ce cere strategia vs. ce există:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    Power (divergență obligatorie)nu — indicator proprietar, histogramă proprie cursului + MA (03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14)nimic — regula cade. Power e condiția obligatorie a lui M complet; fără el, nu poți rula MDSRT ca atare. Cel mult o variantă degradată pe Volume + Relative Strength, care nu mai e MDSRT
    scaner Jubal_TriggerSM (ATM) / Radar Screen („se primesc cu Modulul 5/6")nulistă manuală de 5-15 nume BET, verificată pe daily/weekly; triggerele se recunosc cu ochiul pe candelă
    indicator Trend and Triggers NSR (ATM)nunimic echivalent; triggerele se marchează manual
    shortpractic nu (retail, fără împrumut lichid)rămâne doar jumătatea long
    volum mediu > 500 k, preț > 30-40 $nu (praguri US)praguri recalculate pe valoare tranzacționată în RON (mai jos)
    Relative Strength (cadranul 1-2)da, ca concept; cadranele sunt implementarea ATM (03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11)RS calculat manual față de BET, pe monthly/weekly
    pivoți daily/weekly/monthly/quarterlyda — autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180)Excel, formula de mai jos
    ATR, Bull/Bear Trail, Momentum/Hammer/Dojida, standardorice platformă; trail-ul se desenează manual
    date fundamentale trimestrialedarapoartele de pe bvb.ro — dar MDSRT nu le cere (NEACOPERIT)
    +

    Pragurile, recalculate. Pragul US „close > 30-40 $" și „volum > 1 milion" +nu au sens pe BVB: prețurile sunt în RON, iar numărul de acțiuni nu e +comparabil între emitenți (SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai +lichide). Pragul util e valoarea:

    +
      +
    • valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi, medie pe 10 zile;
      • +
    • spread top-of-book ≤ ~0,5 % la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada + listei;
      • +
    • cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi — un nume care se mișcă în 3 + tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer.
      • +
    +

    Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; +materialul nu dă niciun prag pentru BVB.

    +

    Universul propus (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    SimbolDe ce intrăLichiditate / spread așteptat
    TLV (Banca Transilvania)cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retailmare, spread ~0,2-0,4 %
    H2O (Hidroelectrica)pondere mare BET, volatilitate bună pentru stop structuralmare, ~0,3-0,5 %
    SNP (OMV Petrom)cel mai tranzacționat ca volum de acțiunimare pe valoare; spread poate părea mare în procent din preț mic
    SNN (Nuclearelectrica)pondere BET, trenduri lungimedie-mare
    BRD (BRD-GSG)pondere BETmedie-mare
    SNG (Romgaz)pondere BET, mișcări pe energie/gazmedie
    EL (Electrica)pondere BETmedie
    TGN (Transgaz)pondere BETmedie-mică
    DIGI (Digi Communications)lichid, free-float restrânsmedie
    M (MedLife)volatilitate, spread mai largmică-medie
    +

    Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Nu propun small-cap-uri: la MDSRT +short-ul sub 10 $ e interzis pentru short squeeze +(09_QA/28_2025-05-27.md:397-402), iar pe BVB short-ul oricum nu există +practic.

    +

    Pivoții în Excel. Strategia are nevoie de zona de suport/pivot +(daily/weekly/monthly/quarterly); formula standard, din H/L/C ale perioadei +precedente:

    +
    PP = (H + L + C) / 3
+R1 = 2*PP - L        S1 = 2*PP - H
+R2 = PP + (H - L)    S2 = PP - (H - L)
+R3 = H + 2*(PP - L)  S3 = L - 2*(H - PP)
+
    +

    Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): +H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34; +R2 = 26,17; S2 = 22,17. Al doilea picior „într-un suport identificabil" +înseamnă că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere.

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității:

    +
      +
    • Divergența pe volum devine nesigură. Pe BVB, o singură comandă de + 20-30 mii RON mișcă bara de volum cu un ordin de mărime față de media zilei; + „divergența preț-vs-volum" pe care se sprijină M se poate forma din 2-3 + tranzacții, nu din flux instituțional. Pe un nume cu 1 mil. RON/zi, un + „higher low pe volum" poate fi pur și simplu absența unui vânzător, nu + absorbție.
      • +
    • Stopul, oricât de larg, e lovit de zgomot. Pe 5 min, bara de BVB are + spread de 0,3-1 % din preț; un SL de ~0,15 % (echivalentul lui 0.80 pe SPY + raportat la 590) e sub spread și devine cert lovit. MDSRT pe 5 min pe BVB + e practic neexecutabil.
      • +
    • Gap-uri la deschidere. BVB deschide prin licitație la 10:00 și pe știri + poate deschide direct peste stop → SL-ul nu te protejează.
      • +
    • Al doilea picior „care scalpă stopurile" se vede altfel. Mecanismul + short squeeze-ului are nevoie de short-uri reale de retail; pe BVB nu există + baza de short-uri care să producă buy-to-cover. Rămâne doar partea de + absorbție a cumpărătorilor mari, mult mai slabă.
      • +
    • Pivoții monthly/quarterly se calculează manual — o greșeală de câteva + zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul + oarecare.
      • +
    • Fără scaner, triajul pe 2000-4000 de companii dispare; rămâi cu 5-15 + nume verificate manual, ceea ce reduce frecvența sub pragul la care + strategia „discreționară" se învață din repetiții.
      • +
    +

    Verdict: nu merge ca MDSRT, merge degradat doar ca variantă long-only pe +60 min/daily, pe Volume + Relative Strength. Power — condiția obligatorie — +lipsește, deci strict regulile cursului nu se pot aplica. Ce rămâne e scheletul +„divergență la suport/pivot + trigger de candelă", care se poate testa pe 5-15 +nume BET.

    +

    Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne: +~35-40 %, judecata mea. Rămâne logica de context (downtrend la suport/pivot), +partea de volume/Relative Strength (replicabilă manual) și triggerul de candelă +(standard). Se pierd: Power (obligatoriu, proprietar), scanerul/Radar Screen, +short-ul, și mecanica de short squeeze care dă puterea „celui de-al doilea +picior mai jos".

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri MDSRT pe daily, pe 5-15 nume BET: + pentru fiecare, notează downtrend-ul (număr de candele, direcție generală), + zona de suport/pivot, dacă al doilea picior e mai jos și are suport sub el, + dacă divergența pe volum se vede, și unde ar fi fost triggerul. Măsurabil: + 20 de fișe completate.
      2. +
    2. Măsoară divergențele ca la carte pe 10 grafice vechi: numără candelele + între cele două swing low-uri (min 5) și verifică că nu te-ai dus peste 60 + de candele în spate. Scopul: să-ți formezi ochiul pentru partea + discreționară, care nu se poate automatiza.
      3. +
    3. Simulează pe hârtie planul (SL extrema N candele vs. SL pe ATR) pe 10 + semnale, pentru că N nu e dat de curs: care dă mai puține stopuri lovite + pe numele BET lichide? Măsurabil: un tabel cu rezultatul ambelor variante.
      4. +
    4. Testează dacă filtrul de zonă chiar filtrează pe universul mic: + calculează pivoții monthly pentru 6 luni pe 5 nume BET și numără câte + setup-uri cad la ≤ 1 % de un nivel. Dacă sunt prea puține, pragul de + proximitate trebuie relaxat.
      5. +
    5. Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc, cu sizing calculat + dinainte ca în Transfer, pe 60 min. Scopul nu e profitul, ci să verifici + că limita zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit, și că notionalul + rămâne sub ce suportă platforma.
      6. +
    +
    +

    Legături

    +
      +
    • Se suprapune cu: Buy Doji / Sell Doji (01_buy_doji.md) — Buy Doji/ + Hammer e trigger standard, dar la MDSRT filtrul de zonă e obligatoriu + (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:179-185). Când amândouă sunt pe + aceeași candelă, probabil că semnalul e mai puternic — deducție proprie, + cursul nu compară cele două strategii.
      • +
    • Se suprapune cu: MP² (02_mp2.md) — MP² dă unde (bottom-ul, + crossing-ul de pivoți), MDSRT adaugă de ce (divergența) și când + (triggerul de candelă).
      • +
    • Selectarea simbolului: 04_selectia.md + — fluxul de la scanner la listă, și contradicția pe „Trinity" din 2.4.
      • +
    • Risc și execuție: A1_risc.md.
      • +
    • Contradicțiile din material, toate la un loc: + A2_contradictii.md.
      • +
    + + diff --git a/strategii/07_mdsrt.md b/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md similarity index 98% rename from strategii/07_mdsrt.md rename to summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md index 532b320..ab7290f 100644 --- a/strategii/07_mdsrt.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md @@ -21,36 +21,36 @@ timeframe) · `acțiuni US` `ETF` `indici` `futures` · dificultate `5/5` · `merge pe prop: parțial (doar varianta 60 min/daily, cu platformă proprie)` · `merge pe BVB: nu` -**Surse:** [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md) +**Surse:** [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md) (fișierul principal, integral — regulile Long și jumătate din P) · -[`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (triggere valide, +[`01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) (triggere valide, accesul la indicatori, primele semnale, breakeven, trail pe candelă închisă) · -[`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, cum +[`24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, cum măsori divergența, breakeven) · -[`19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (mecanica short +[`19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (mecanica short squeeze-ului, condiția de suport, money management 2 %) · -[`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, TLT, regula +[`23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, TLT, regula de divergență, relative strength în aceeași clasă) · -[`15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (al doilea picior, +[`15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (al doilea picior, DA/NU, radar screen, tăierea listei de 500) · -[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scaner de doji, +[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (scaner de doji, filtre preț/volum, short sub 10 $) · -[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar +[`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar Screen, praguri, refresh) · -[`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) · -[`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (MP²: orice filtru +[`08_2026-01-20.md`](../09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) · +[`16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (MP²: orice filtru peste o strategie mecanică o face discreționară) · -[`10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele, +[`10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele, filtru `close > 10`) · -[`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) +[`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (definiția „Trinity" — vezi contradicția din 2.4) · -[`09_indicatorul_power.md`](../summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md) +[`09_indicatorul_power.md`](../03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md) (Power = histogramă proprie) · -[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) +[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) (Relative Strength, cadrane) · -[`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) +[`14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (Bull/Bear Trail) · -[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). +[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). > **Notă despre acronim.** Fișierul principal descompune MDSRT ca > „**D**ivergență, **S**uport, **R**esistance, **T**rinity" — patru litere diff --git a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html new file mode 100644 index 0000000..e66296d --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html @@ -0,0 +1,1256 @@ + + + + + +8. MBP / Mbappe (Strategia 6) + + + +

    8. MBP / Mbappe (Strategia 6)

    +
    +

    Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului. Condiția centrală a +strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e TICUS, un +indicator de breadth calculat pe toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB nu +e „doar indisponibil": e irelevant — TICUS nu măsoară bursa românească și +nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă +Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta. +E o strategie intraday pe 15 minute, în regular session american (TICUS nu +funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură +cu programul BVB. +Are un win rate declarat de 76% — și totuși e +ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB: acel 76% e măsurat pe un +eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere +obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri.

    +
    +

    Etichete: long short · intraday (15 min) · acțiuni US ETF indici +futures · dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation + +Market Data Services) · merge pe BVB: nu

    +

    Surse: 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md +(fișierul principal, integral) · +09_QA/14_2025-10-21.md (TICUS, +indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) · +09_QA/23_2025-07-29.md (win rate, +contra-trend, varianta pe divergență) · +09_QA/24_2025-07-15.md (primul trade +live) · +09_QA/03_2026-08-11.md (unde se +folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) · +09_QA/09_2025-12-09.md (management, +backtest 2025, BVB) · +09_QA/10_2025-12-02.md (regula „50%", +win rate condiționat) · +09_QA/11_2025-11-25.md (short complet +cu trail) · +09_QA/16_2025-10-07.md (testul +filtrului de volum) · +09_QA/15_2025-10-14.md (~70% la 1:2) · +09_QA/18_2025-09-23.md (corelația +SPY/QQQ vs. Dow/Russell) · +09_QA/17_2025-09-30.md (long weekly + +short 15 min) · +09_QA/01_2026-08-25.md +(Forex/crypto/commodities) · +09_QA/19_2025-09-08.md (robotizare) · +08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md +(MBAP = setup ATM) · +09_QA/INDEX_TEMATIC.md.

    +
    +

    Notă de nume. În fișierul principal strategia se numește MBP; în Q&A și +în analiza zilnică apare ca MBAP („Mbappé", „M de Mbap") +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5; +08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902). Acronimul din fișierul principal e +dat de autor ca „Mecanică + Bollinger + Presiune" (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27); +forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul +folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate.

    +
    +
    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    MBP e o strategie reverse (mean reversion): nu urmărește trendul, intră +contra unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de +banda Bollinger și TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a +dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000 +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109). E un semnal de +epuizare, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un +nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) — +„MBAP nu e un semnal de trend-following" (09_QA/03_2026-08-11.md:39-63).

    +

    Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e +„întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care +tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care +ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii +participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să +continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul +benzilor (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320; mecanismul detaliat +din fișierul principal e reconstrucția autorului sumarului, marcată ca +atare la 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465).

    +

    De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un +dezechilibru real, pe toată piața, chiar acum — nu doar din faptul că un +simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a +backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată +piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut +backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.", +09_QA/14_2025-10-21.md:517-527).

    +

    Diagrama de ansamblu

    +

    + + 623.90 — bandă inferioară + + 624.70 — bandă superioară + + 624.30 — SMA20 / TP1 + + SL 623.60 (lowest low, 4 candele) + + trigger Buy Momentum → intrare 623.95 + + ieșire ilustrativă ~625.35 (≈ 1:4) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + M: roșie, close 623.87 sub bandă + SPY — 15 min: bandă + TICUS pe aceeași candelă → trigger → intrare → SL → TP1 → trail + trend descendent anterior (14 bare) + + TICUS — presiunea pieței (↑ = peste 0) + + +1000 — supracumpărare + + +500 (doar referință vizuală) + + 0 + + -500 (doar referință vizuală) + + -1000 — oversold + + M: TICUS -1150 (sub -1000) + SPY 15 min. Cifre din curs: M close 623.87 (sub bandă 623.90), TICUS -1150 pe aceeași candelă, + trigger Buy Momentum → entry 623.95, SL 623.60 (lowest low din 4 candele, trigger inclus), + TP1 624.30 (+0.35, 1:1). Ieșirea ~625.35 = entry + 4R (≈1:4) e ilustrativă — preț derivat din R, + nu din curs. Structura candelelor (30 bare continue) e construită de mine. +

    +

    Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela +„M" roșie care închide la 623.87 sub banda inferioară 623.90, TICUS +-1150 pe aceeași candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare 623.95; +SL 623.60 (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 624.30 (+0.35, +1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342); distanța +SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text.

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    Cumpăr când o candelă roșie închide sub banda Bollinger inferioară cu +TICUS ≤ -1000 pe aceeași candelă, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji / +Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică +1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii.

    +
    +

    Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide peste banda +superioară cu TICUS ≥ +1000 pe aceeași candelă, și apare primul Sell Momentum +sau Sell Doji (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109).

    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Pe BVB. TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în + TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini + (09_QA/14_2025-10-21.md:501-527; TradeStation nu are date pe BVB — + 09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174).
      • +
    • În consolidare strânsă (nu în orice range). Sursa spune explicit că + „MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o + consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se + declanșează (09_QA/10_2025-12-02.md:565-568).
      • +
    • În afara regular session. TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours; + dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze" + (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31).
      • +
    • Când nu poți sta la ecran la orele US. 15 minute înseamnă decizii în fereastra + americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici + varianta cu trail (09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132).
      • +
    • Când vrei multe tranzacții pe zi. Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori + 0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact + avantajul statistic (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448).
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CondițiePragUnde o citeștiSursă
    C1Sesiuneregular session — TICUS nu funcționează în pre/after-marketCalendarul pieței US05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31
    C2Timeframe de analiză15 min recomandat; 5 min și 60 min permise; niciodată daily sau mai susPlatforma05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34
    C3TICUS disponibilprag absolut ±1000 (liniile ±500 sunt doar referință vizuală)TICUS, în TradeStation05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64; 09_QA/14_2025-10-21.md:514
    C4Context de prețsemnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short)Ochii, pe timeframe-ul mare09_QA/03_2026-08-11.md:39-63
    C5Volatilitateprinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — fără prag numeric în materialBenzile Bollinger09_QA/10_2025-12-02.md:565-568
    C6Volumopțional, nu condiție — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj realPanoul de volum05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50; 09_QA/16_2025-10-07.md:109-131
    C7Corelația indicilorSPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → nu sunt două tranzacții independente; Dow și Russell adaugă cevaPlatforma09_QA/18_2025-09-23.md:748-756
    C8Preț minim / volum minim / lichiditate / small capNEACOPERIT ÎN MATERIAL — nicio cerință——
    C9Filtru fundamentalNEACOPERIT ÎN MATERIAL——
    C10Frecvență1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile—05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431
    +

    1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

    +

    Componentele, o dată, înainte de pași:

    +
      +
    • Bollinger Bands: SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard + (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38).
      • +
    • TICUS: uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0, + prag +1000 (overbought) și -1000 (oversold); ±500 sunt doar referință + vizuală (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64).
      • +
    +

    Long (buy), pas cu pas (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98):

    +
      +
    1. Cel puțin o candelă roșie care închide sub banda inferioară + Bollinger.
      2. +
    2. Pe aceeași candelă, TICUS ≤ -1000 (oversold).
      3. +
    3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: Buy Momentum, + Buy Doji sau Buy Hammer.
      4. +
    4. SL = cel mai jos minim (lowest low) din ultimele 4 candele înapoi de + la trigger, trigger-ul inclus.
      5. +
    5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).
      6. +
    +

    Short (sell), oglindit (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109):

    +
      +
    1. Cel puțin o candelă verde care închide peste banda superioară + Bollinger.
      2. +
    2. Pe aceeași candelă, TICUS ≥ +1000 (overbought).
      3. +
    3. Trigger: Sell Momentum sau Sell Doji (nu există Sell Hammer în + listă, deși long are Buy Hammer).
      4. +
    4. SL = cel mai sus maxim (highest high) din ultimele 4 candele, trigger + inclus.
      5. +
    5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).
      6. +
    +

    Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată; +regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112).

    +

    Ambiguitate de formulare, nu regulă: într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca +„long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, short când +revine în banda de sus", plus o variantă separată pe divergență cu TICK-ul +(09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664). A doua formulare (reintrare în bandă) nu +e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi +2.4.

    +

    Setup-ul „ATM": în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM +— intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar zona, +iar trigger-ul fin poate veni din M2D 15/80 secunde +(08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902).

    +

    1.3 Trigger

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DAM e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 pe aceeași candelă) și vine primul trigger de momentcandelă M roșie, close 623.87 sub banda 623.90, TICUS -1150; trigger buy momentum → entry 623.95 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342)
    NU — prea devremeM e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → nu intriclose 623.85, TICUS -1200 pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420)
    NU — invalidatBanda și TICUS nu sunt pe aceeași candelă (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinitdiagramele DA/NU din 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221
    +

    + + bandă 623.90 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TICUS + +1000 (prag) + +500 + 0 + -500 + -1000 (prag) + + M: TICUS -1150 (sub -1000) + M: close 623.87 < bandă 623.90 + + bandă 623.90 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TICUS + +1000 (prag) + +500 + 0 + -500 + -1000 (prag) + + + TICUS(m-1) = -1200 (extrem) + TICUS(M) = -600 (nu atinge -1000) + M: close 623.87 < bandă 623.90 + DA — aceeași candelă, M îndeplinit + NU — TICUS extrem pe altă candelă, + M neîndeplinit + Regula: banda (close sub 623.90) și TICUS ≤ -1000 trebuie pe ACEEAȘI candelă. + Pragurile TICUS sunt ±1000 (overbought / oversold); ±500 sunt doar referință vizuală. + Verificarea se face prin click pe candelă, nu din ochi — TICUS(M) se citește exact pe candela M. + DA: TICUS(M) = -1150 (exemplul real din curs). + NU: TICUS(M) = -600, TICUS(m-1) = -1200 — cifre construite de mine ca ilustrare. + Structura candelelor (10 bare de 15 min, aceeași în ambele panouri) e construită de mine. +

    +

    Regulă practică din curs: nu te uita „din ochi" dacă închiderea e dincolo de +bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea +exactă, mai ales la limită (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, +436-438).

    +

    1.4 Stop-loss

    +

    Unde: long = cel mai jos minim (lowest low) din ultimele 4 candele +înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim +(highest high) din ultimele 4 candele, trigger inclus +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107).

    +

    De ce acolo: nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl +sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul nu dă o +explicație explicită pentru alegerea lui 4 — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5" +e NEACOPERIT ÎN MATERIAL; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele +4 candele anterioare" (09_QA/03_2026-08-11.md:28-31).

    +

    Excepție: când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de swing +trading după un bottom, SL-ul se pune sub low-ul structural, nu la 4 +candele (09_QA/03_2026-08-11.md:34-37). Dacă folosești excepția, nu mai ești +în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management.

    +

    Cât e în %/R: nu există un procent fix impus. Exemplele din material: +SPY long, SL 623.60 față de entry 623.95 ≈ 0.06 % +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342); short real cu risc +0.41 % (09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636); trade live din 15.07.2025 cu +SL 0.8 % (un participant a măsurat 0.9 %) +(09_QA/24_2025-07-15.md:444-445). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL +atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția +mea; vezi 1.6).

    +

    1.5 Take-profit și tranșe

    +

    Există două variante de management, ambele din material; alege una și +respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1).

    +

    Varianta A — 3 poziții, cu ecran (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    Poziția 1TP1 = 1:1 (aceeași distanță ca SL, de la intrare)risc/recompensă inițial 1:1 (:95-96, 108)—
    Poziția 2reversal — primul semnal de sens opus:226-227după ce prețul ajunge la R:R 1:2, stopul rămas se mută la breakeven (:229-231)
    Poziția 3trail pe ultimul swing (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High:97-98, 109, 228trail, niciodată la nivelul „50%"
    +

    Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran +(09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laCe faci cu stopul
    Poziția 1TP1 = 1:1când se atinge primul TP, muți stopul poziției rămase la break even (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins
    Poziția 2TP2 = 1:2dacă ești la ecran, de acolo trail: stopul sub minimul fiecărei candele închise, nu sub prețul curent
    +

    Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții: poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2, +poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal +(09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120).

    +

    Capcană de management: NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului +spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care +sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la +breakeven" (09_QA/10_2025-12-02.md:166-168) — nu înseamnă să muți stopul la +jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi +atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l +la break even (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207). Vezi 2.4, +punctul 3.

    +

    Ce anulează poziția înainte de țintă: primul semnal de sens opus (poziția +2), lovirea stopului, și închiderea la finalul sesiunii, indiferent de nivel +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445).

    +

    Rezultatul pe trail: gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~1:4 pe eșantion +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429); exemplul short real a ieșit +la ~4.9R (09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641).

    +

    1.6 Mărimea poziției

    +

    Formula: mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul +stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e +lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi.

    +

    NEACOPERIT ÎN MATERIAL: MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă +o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 % +(09_QA/11_2025-11-25.md:565), SL 0.8 % +(09_QA/24_2025-07-15.md:444), pierdere medie 0.42 % pe backtest +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425), cont de backtest 100.000 +(09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140).

    +

    Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material. Presupun cont +50.000 $ și un risc per trade de 0.5 % = 250 $ (0.5 % e alegerea mea, +pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL +din curs:

    +
      +
    • SL 0.41 % (short 660.00 → 662.71, distanță 2.71 $): + 250 / 2.71 = 92 unități, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈ + 60.720 $ ≈ 1,2× contul.
      • +
    • SL 0.06 % (long SPY 623.95 → 623.60, distanță 0.35 $): + 250 / 0.35 = 714 unități. Notional = 714 × 623.95 ≈ 445.500 $ ≈ + 8,9× contul.
      • +
    +

    A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de +0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe +futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.)

    +

    1.7 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours.
      • +
    • [ ] Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus.
      • +
    • [ ] Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click).
      • +
    • [ ] Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major.
      • +
    • [ ] Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă.
      • +
    • [ ] TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe aceeași candelă.
      • +
    • [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short).
      • +
    • [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus.
      • +
    • [ ] TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail.
      • +
    • [ ] Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier.
      • +
    • [ ] Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
      • +
    • [ ] Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold".
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    +

    MBP nu apare ca secțiune în triaj/DECIZII.md, așa că nu există coloana +„Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără surse distincte din +fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât e confirmatSursă
    1TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngustlățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell2 surse distincte09_QA/14_2025-10-21.md:517-527; 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42
    2M și TICUS pe ACEEAȘI candelăcondiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click1 sursă, dar repetată în 4 locuri din ea05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442
    3Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsăare nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major2 surse distincte09_QA/10_2025-12-02.md:565-568; 09_QA/03_2026-08-11.md:39-63
    4Trigger de moment obligatoriucondiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri1 sursă, cu exemplu de „M fără trigger"05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420
    5Respectarea regulilor de managementrata de ~70 % e calculată cu regulile respectate; schimbi regulile, pierzi parametrii1 sursă (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula)09_QA/10_2025-12-02.md:178-181
    6Disciplina de a nu forța tranzacții1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic1 sursă05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448
    7Filtrul de volum — testat, NU dă edge73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 %1 sursă (test explicit, rezultat negativ asumat)09_QA/16_2025-10-07.md:109-131
    +

    2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    A+Mediocru / NU
    Contextmișcare rapidă/violentă care ajunge într-un nivel major (suport monthly/quarterly) (09_QA/03_2026-08-11.md:39-63)consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (09_QA/10_2025-12-02.md:565-568)
    Aliniereabandă și TICUS extrem pe aceeași candelă (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221)TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit
    Verificareavaloarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact +1000 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349)„pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra
    Triggerprimul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (:87-98)M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (:351-420)
    Managementregulile respectate integral (09_QA/10_2025-12-02.md:178-181)mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112)
    +

    2.3 Gotchas

    +
      +
    1. Nu presupune vizual — click pe candelă. Diferența dintre „TICUS sub + -1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se + vede sigur cu ochiul (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438).
      2. +
    2. M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași + candelă. Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu + (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442).
      3. +
    3. Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel. Altfel riști + gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează + (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445).
      4. +
    4. Nu e pentru multe tranzacții pe zi. Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, + forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic + (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448).
      5. +
    5. Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even. Wick-ul unei + bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă + (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207).
      6. +
    6. MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere. „Taurii urcă pe scări, urșii + sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și + break even, nu la trail (09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132; + 09_QA/11_2025-11-25.md:643-648).
      7. +
    7. Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă — nu judeci o + strategie după primul trade (09_QA/24_2025-07-15.md:450-453).
      8. +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material

    +

    Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă +practic pentru cine trebuie să decidă.

    +

    1. Win rate — contradicția principală. Materialul dă patru valori +diferite pentru aceeași strategie:

    +
      +
    • 76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare) + — 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424;
      • +
    • ~71 % pe 148 de tranzacții, backtest pe 2025 + — 09_QA/09_2025-12-09.md:1146;
      • +
    • ~70 % ca „referință" la 1:2 — 09_QA/15_2025-10-14.md:439, și „rata de + reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate" + — 09_QA/10_2025-12-02.md:180;
      • +
    • ~75 % la 1:3 — 09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717.
      • +
    +

    În plus, testul filtrului de volum dă 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru +(09_QA/16_2025-10-07.md:109-131), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul +„a scăzut de la 72 % la 71 %" +(09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163) — încă două cifre în aceeași zonă.

    +

    Practic: nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două +surse, ambele vizibile în material: (a) mărimea eșantionului — 50 de +tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) ce numeri ca „win" — +TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit +(1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe ~70 %, +nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e condiționat de TICUS și +de regulile de management respectate (09_QA/10_2025-12-02.md:178-181) — nu se +transferă pe altă piață.

    +

    2. R:R final. Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită +pozițiilor lăsate pe trail (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429); +Q&A vorbește de ~75 % la 1:3 +(09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717); altă Q&A folosește 1:2 ca referință +(09_QA/15_2025-10-14.md:435-444). Practic: 1:4 e R:R-ul realizat cu +trail, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu +TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4.

    +

    3. Când muți stopul la breakeven. Nu e o contradicție despre nivelul +stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul. +Fișierul principal: după R:R 1:2 +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231); varianta „set and forget" +din Q&A: după primul TP (1:1) +(09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006); sesiunea care citează regula „după ce ai +trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți +stop-loss-ul la breakeven" (09_QA/10_2025-12-02.md:166-168), iar o altă +sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even +(09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207). Practic: nu există un singur +moment „corect"; alege o variantă de management și ține-o (statistica de la +punctul 1 e condiționată de reguli).

    +

    4. Trigger short. Fișierul principal: Sell Momentum / Sell Doji (fără +Sell Hammer, deși long are Buy Hammer) +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105); Q&A: „short când revine +în banda de sus" (09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663). Practic: „reintrarea în +bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești, +intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei.

    +

    5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing. Regula generală: 4 +candele (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94; +09_QA/03_2026-08-11.md:28-31); excepția dată explicit: sub low-ul +structural (09_QA/03_2026-08-11.md:34-37). Practic: cele două nu se +contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic, +structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio +statistică.

    +

    6. Nume. MBP (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1) vs. MBAP +(09_QA/23_2025-07-29.md:1660; 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75). +Practic: sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în +material.

    +

    7. Setup-ul din 15.07.2025. Trade-ul live e descris ca double bottom cu al +doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă, SL +0.8 % (09_QA/24_2025-07-15.md:440-448) — nu corespunde regulilor Bollinger + +TICUS din fișierul principal. Practic: fie e altă manifestare a setup-ului ATM +(unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din +acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.

    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    Exemplul din curs — long SPY 15 min (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342). +Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal:

    +
      +
    • Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară.
      • +
    • Candela M: roșie, close 623.87 sub banda inferioară 623.90; TICUS + -1150 pe aceeași candelă.
      • +
    • Trigger: buy momentum → intrare 623.95.
      • +
    • SL 623.60 (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc 0.35 $.
      • +
    • TP1 624.30 (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai + departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de + 1:1 inițial (:340-342, 428-429).
      • +
    • Lipsește din material: rezultatul exact al acestui trade individual.
      • +
    +

    Short real, 25.11.2025 (09_QA/11_2025-11-25.md:557-648) — singurul trade +complet, cu rezultat, din material:

    +

    + + SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 (risc 0.41 % → ieșire 4.9R) + + SL 662.71 (risc 0.41 %) + + intrare short 660.00 + + bandă superioară (schematic) + + TP1 657.29 (1:1) + + ieșire trail 646.80 = 2 % = ~4.9R + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + M: candelă verde peste bandă + TICUS ≥ +1000 + M: valori exacte NEACOPERIT în material (bandă + TICUS); bara ~+1000 din panou e ilustrativă + trigger Sell Momentum → intrare short 660.00 (risc 0.41 % = 2.71) + TP1 657.29 (1:1) atins în prima candelă după intrare + ieșire pe trail 646.80 = 2 % = ~4.9R, după 7 candele de 15 min de la intrare + + Panou TICUS — linia 0 și pragul +1000 (ilustrativ) + + +1000 (prag) + + 0 + + ilustrativ + candela M + Legendă: procentele (risc 0.41 %, ieșire 2 %) sunt ale instructorului. + Prețurile absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator — + 09_QA/11_2025-11-25.md:716-719. + Structura de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung (7 candele de 15 min). + Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M nu e dată în sesiune; bara ~+1000 e ilustrativă. + „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" — de ce short-ul se consumă în ore. + (09_QA/11_2025-11-25.md:643-648). +

    +
      +
    • Intrare short 660.00, SL 662.71 (risc 0.41 %), TP1 657.29 + (1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la 646.80 = 2 % = + ~4.9R, în 7 candele de 15 min (~1h45).
      • +
    • Atenție la sursă: procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar + prețurile absolute sunt construite de sumarizator + (09_QA/11_2025-11-25.md:716-719; nota din diagramă, :636). Tratează + structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar + nivelurile ca schematice.
      • +
    • Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări, + urșii sar de la etaj" (09_QA/11_2025-11-25.md:643-648).
      • +
    +

    Trade live 15.07.2025 (09_QA/24_2025-07-15.md:440-448): SPY 15 min, primul +semnal, SL 0.8 % (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". +Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv +și prețul trece peste media mobilă — diferit de regulile Bollinger + TICUS +din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune. +Vezi contradicția 7 din 2.4.

    +

    Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000) +(09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168): profit net 21.65 %, profit factor +2.69, win rate ~71 %, expectanță 146 EUR/tranzacție, max drawdown +1.22 %, randament mediu ~1.97 %/lună, max 11 câștiguri consecutive, +max 3 pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.

    +

    Ce lipsește: nu există un exemplu complet cu toate cifrele +(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul"; +„Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu +cifre din transcriere (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465).

    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    +

    MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai +jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt +exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri +mici (0.41-0.8 %), max drawdown 1.22 % pe backtest +(09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149), închidere obligatorie la finalul sesiunii +(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445), și faptul că TICUS vine +prin TradeStation / Market Data Services, iar trigger-ele de momentum sunt +indicatori proprii ai instructorului +(09_QA/14_2025-10-21.md:501-535; 09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186).

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic %, calculat și pe poziții deschiseMBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, 09_QA/18_2025-09-23.md:748-756); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de closesize calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente
    drawdown totalDacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", 09_QA/24_2025-07-15.md:450-453), o serie de 3 pierderi e normală (09_QA/09_2025-12-09.md:1151)reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo
    interdicție overnight / weekendFavorabil: MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445)niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop
    news lockoutMBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de triggeraccepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout
    consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit)Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429). O zi bună poate domina profitul totalmarchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe
    acces la unelteTICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (09_QA/14_2025-10-21.md:501-535; 09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respectiveverifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula
    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limită. Presupun un cont de prop de +50.000 $ cu limită zilnică de 1.000 $ (2 %); profilele reale diferă, iar +materialul nu dă niciunul. Ținta: cea mai proastă zi planificată × 2 ≤ +limita zilnică → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ 500 $.

    +
      +
    • Presupun maximum 3 poziții simultane (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ + numărate o dată) → risc per poziție ≤ 167 $ = 0.33 % din cont.
      • +
    • La SL 0.41 % (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $): + 167 / 2.71 = 61 unități; notional ≈ 61 × 660 = 40.260 $ ≈ 0.8× contul — + plauzibil chiar pe cash.
      • +
    • La SL 0.06 % (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $): + 167 / 0.35 = 477 unități; notional ≈ 477 × 623.95 = 297.600 $ ≈ 6,0× + contul — necesită levier/futures.
      • +
    +

    Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are +NEACOPERIT exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP.

    +

    Verdict: merge parțial. Regulile de risc sunt mici și închiderea la +finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul +real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar +trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele, +M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și +TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Ce cere strategia vs. ce există:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    TICUS (breadth pe toată piața US, prag ±1000)nunimic — regula M cade. Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64)
    Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer (trigger de moment)nunimic echivalent — trigger-e proprii, nu se pot replica (09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator
    Bollinger Bands (SMA20 ± 2 dev.std)dastandard, în orice platformă (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38)
    shortpractic nu (retail, fără împrumut lichid)rămâne doar jumătatea long
    preț minim / volum minimnu (SUA)praguri recalculate mai jos
    scaner specific MBPNEACOPERIT ÎN MATERIAL — nu se menționează niciunullistă manuală de nume BET, verificată zilnic
    date fundamentale trimestrialedaraportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT)
    +

    Pragurile, recalculate. Pragul TICUS de ±1000 e un număr de titluri +dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20 +lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai +mică. Materialul nu dă formula TICUS, deci nu există o modalitate de a +recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile +de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el:

    +
      +
    • valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi, medie pe 10 zile;
      • +
    • spread top-of-book ≤ ~0,5 % la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada + listei;
      • +
    • cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi — altfel candela de 15 min nu are close + semnificativ din care să se calculeze Bollinger.
      • +
    +

    Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; +materialul nu dă niciun prag pentru BVB.

    +

    Universul propus (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    SimbolDe ce ar intra pe listăLichiditate / spread așteptat
    TLV (Banca Transilvania)cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retailmare, spread ~0,2-0,4 %
    H2O (Hidroelectrica)pondere mare BET, volatilitate bunămare, ~0,3-0,5 %
    SNP (OMV Petrom)cel mai tranzacționat ca volum de acțiunimare pe valoare; preț mic, deci spread procentual poate părea mare
    SNN (Nuclearelectrica)pondere BET, trenduri lungimedie-mare
    BRD (BRD-GSG)pondere BETmedie-mare
    SNG (Romgaz)pondere BET, mișcări pe energie/gazmedie
    EL (Electrica)pondere BETmedie
    TGN (Transgaz)pondere BETmedie-mică
    DIGI (Digi Communications)lichid, free-float restrânsmedie
    M (MedLife)volatilitate, spread mai largmică-medie
    +

    Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau +doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai +bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile.

    +

    Pivoții în Excel: nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă +Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea +autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation +(09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180) ajută MP², nu MBP.

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):

    +
      +
    • Banda Bollinger devine zgomot, nu structură. Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi, + o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații + se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition = + atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA.
      • +
    • Spread-ul mănâncă TP1. SL-ul din exemplul SPY e 0.06 %; spread-ul BVB + e tipic 0.3-1 % — adică de 5-15× mai mare decât întregul risc al + setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 + începe deja din minus.
      • +
    • Trigger-ul de moment e o singură tranzacție. Un hammer/doji pe 15 min la + BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii + de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru.
      • +
    • Gap-uri la deschidere. BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție + ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii) + poate deschide direct peste stop.
      • +
    • Fereastra orară nu se suprapune. Regular session US nu coincide cu + sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e + la altă oră.
      • +
    +

    Verdict: nu merge. TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are +înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori +proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există; +spread-ul e mai mare decât riscul tipic al +setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP.

    +

    Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne: +~10-15 %, judecata mea, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie: +banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de +candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul +care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale +cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — exact +condiția care face ca 76 % să fie 76 %. Fără ea, un backtest pe BVB ar +măsura altceva.

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min, pe grafice vechi + din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă), + valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul + care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de + fișe completate, cu data și ora fiecăreia.
      2. +
    2. Numără M-uri ratate vs. M-uri valide. Pe aceleași 20 de grafice, numără + câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe altă candelă (NU + invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul: + să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul + o prinde.
      3. +
    3. Simulează pe hârtie cele două management-e (3 poziții cu reversal/trail + vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale. + Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula + de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
      4. +
    4. Testează măcar 30 de trade-uri pe demo, nu pe bani reali, pentru că + primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea + merge", 09_QA/24_2025-07-15.md:450-453) și max 3 pierderi consecutive sunt + comportament normal + (09_QA/09_2025-12-09.md:1151). Scopul nu e profitul, ci să verifici că + sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri.
      5. +
    5. Dacă ești pe BVB: nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la + MP² (02_mp2.md) și Buy Doji (01_buy_doji.md); MBP se reia doar dacă + ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS.
      6. +
    +
    +

    Legături

    +
      +
    • Se suprapune cu: M2D (03_m2d.md) — în analiza zilnică, MBAP dă zona + (nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă + trigger-ul de intrare (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902). Dacă ai + M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS — + dar atunci nu mai e MBP.
      • +
    • Se suprapune cu: Buy Doji / Sell Doji (01_buy_doji.md) — Buy Doji și + Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă + după condiția Bollinger + TICUS, nu singure.
      • +
    • Se suprapune cu: MP² (02_mp2.md) — ambele au nevoie de un nivel major + și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB + (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180).
      • +
    • Selecția simbolului: 04_selectia.md + — pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul.
      • +
    • Risc și execuție: A1_risc.md.
      • +
    • Contradicțiile din material, toate la un loc: + A2_contradictii.md.
      • +
    + + diff --git a/strategii/08_mbp.md b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md similarity index 98% rename from strategii/08_mbp.md rename to summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md index c1c3ec1..55c4586 100644 --- a/strategii/08_mbp.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md @@ -18,35 +18,35 @@ `futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation + Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu` -**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) +**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) (fișierul principal, integral) · -[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS, +[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS, indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) · -[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate, +[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate, contra-trend, varianta pe divergență) · -[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade +[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade live) · -[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se +[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) · -[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (management, +[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (management, backtest 2025, BVB) · -[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%", +[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%", win rate condiționat) · -[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet +[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet cu trail) · -[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (testul +[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (testul filtrului de volum) · -[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) · -[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația +[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) · +[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația SPY/QQQ vs. Dow/Russell) · -[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../summaries/09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly + +[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly + short 15 min) · -[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) +[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) (Forex/crypto/commodities) · -[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) · -[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) +[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) · +[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MBAP = setup ATM) · -[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md). +[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../09_QA/INDEX_TEMATIC.md). > **Notă de nume.** În fișierul principal strategia se numește **MBP**; în Q&A și > în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M de Mbap") diff --git a/summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html b/summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html new file mode 100644 index 0000000..4ff620a --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html @@ -0,0 +1,736 @@ + + + + + +A1. Risc si executie + + + +

    A1. Risc si executie

    +

    Etichete: execuție · money management · prop / cont personal / BVB · +dificultate 2-3 · nu e o strategie — nu are trigger și setup proprii

    +

    Surse: regulile de risc și execuție din curs stau în +03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md +și în +08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md; +limita zilnică pe prop, în +09_QA/26_2025-06-11.md. +Cerințele de risc specifice fiecărei strategii vin din secțiunea 13 a fișelor +strategii/fise/ (m2d, mp2, mbp, byd_sld, byh, mbt10, mdsrt, atmi, +selectia); frecvența cu care apare fiecare regulă, din +triaj/DECIZII.md. Secțiunea Transfer se sprijină, pe +lângă acestea, pe verdictele de transferabilitate marcate „judecată proprie” +în fișe (secțiunea 14 a lor) — acolo unde le citez, sursa e judecata +autorului fișei, nu o regulă rostită în curs.

    +
    +

    Notă de structură: anexa nu e o strategie, deci nu are trigger, setup, +filtru de context pe grafic sau selecție de simbol. Nivelul 0 răspunde la +„de ce contează mărimea poziției mai mult decât calitatea semnalului”, +Nivelul 1 dă formulele executabile, Nivelul 2 nuanțele și capcanele.

    +
    +
    +

    Nivel 0 — Ideea

    +

    Ce exploatează

    +

    Mulțimea își pune toată atenția pe calitatea semnalului — ce pattern, ce +indicator, ce confirmare — și aproape deloc pe cât de mare e poziția. +Money management-ul nu-ți spune dacă un trade e bun, ci cât de mare să-l faci +ca o serie normală de pierderi, care oricum apare statistic, să nu-ți +distrugă contul (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:13-20). +Fără el poți avea un sistem cu 66% win rate și tot să dai faliment, pentru că +ai intrat prea mare exact pe pierderile din seria proastă.

    +

    Ineficiența exploatată nu e de piață, ci de proces: stopul stabilește +câte acțiuni cumperi, nu invers. Întâi pui nivelul care invalidează ideea, apoi +împarți riscul în bani la distanța până acolo +(08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:4-6, 42-49). Consecința +aritmetică: la 2% risc pe tranzacție ai nevoie de ~50 de pierderi consecutive +până la faliment, scenariu practic imposibil; la 5% ai nevoie de ~20, care e +mult mai puțin improbabil (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:326-342).

    +

    Fraza de decizie

    +
    +

    „Nu întreb cât de bun e semnalul, ci cât pierd dacă greșește: mărimea +poziției = (cont × risc%) / distanța până la stop, rotunjită în jos, și +nu măresc poziția ca să recuperez.”

    +
    +

    Când NU o folosești

    +
      +
    • Când nu există un stop logic. Fără distanță intrare→stop formula nu are + numitor. Strategia ATMI e exemplul din material: fără stop standard, teoretic + poți pierde 100% din poziție, sau mai mult cu levier + (strategii/fise/atmi.md:265-266). Acolo sizing-ul se face altfel (contribuție + fixă, nu risc fix).
      • +
    • Când R-ul e prea mic pentru costurile de tranzacționare. Comisionul și + spread-ul ca procent din R decid dacă un 1:1 mai are sens — pe BVB e cazul + care rupe strategia (vezi Transfer).
      • +
    • Când nu ai eșantion. Nu judeci sistemul după o zi, ci după 20-30 de + tranzacții (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:7-9, 247-254).
      • +
    • Când contul are restricții de overnight/weekend sau news lockout. Anexa + nu le poate ocoli; le tratează separat în Transfer.
      • +
    +
    +

    Nivel 1 — Regulile

    +

    1.1 Ce risc ai voie pe tranzacție (plafonul din care calculezi)

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Cont / situațieRisc maxim / tranzacțieSursă
    Cont de prop0,5%strategii/fise/m2d.md:129; strategii/fise/mp2.md:164
    Cont personal1-2% (regula generală e 2%)strategii/fise/m2d.md:129; 03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11
    Cont personal, volatilitate mare1%strategii/fise/mp2.md:164
    Small cap / preț mic (sub ~10 $)poziție mică, stop de max. 1-2% din cont, obligatoriu tranșe 1/408_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258-1283
    Varianta cu risc fix (doar analiza zilnică)25 $, țintă 4R08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49
    +

    Regula generală din curs e „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in” +(03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11; +08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245). Pe prop cifra scade la +0,5%. Cele două nu se contrazic pe fond — sunt conturi diferite — dar nici nu +sunt reconciliate explicit de material (vezi 2.4).

    +

    Dacă strategia nu dă nicio cifră, materialul nu inventează un prag: în fișe +scrie NEACOPERIT ÎN MATERIAL la MBT-10 (strategii/fise/mbt10.md:186), MBP +(strategii/fise/mbp.md:322-326), MDSRT (strategii/fise/mdsrt.md:294-297), +BYH (strategii/fise/byh.md:291-295) și selecție +(strategii/fise/selectia.md:300-302). În acele cazuri se aplică plafonul +general de 2% de mai sus.

    +

    1.2 De unde vine stopul (înainte de a calcula ceva)

    +
      +
    • Stopul se pune înainte de intrare, apoi calculezi acțiunile. Invers + (cumperi 100 și cauți apoi unde pui stopul) riscul nu mai e cel plănuit + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1289-1290).
      • +
    • Nivelul tehnic, nu un procent arbitrar: sub structură, sub cele trei + low-uri ale bazei, sub low-ul dojii, sub higher low, sub un swing low major + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:47, 135-136; + 03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121).
      • +
    • Buffer de ATR la acțiuni volatile, nu fix pe minim: „fix pe minim te + scalpa” — regula din triaj e 2 × ATR(10) ca distanță în $ + (triaj/DECIZII.md:246).
      • +
    • Distanța de risc se ajustează cu spread-ul. La long, execuția pe stop se + face la Bid, sub nivelul tehnic: risc real = (intrare − nivel_stop) + spread. + La short, simetric: (nivel_stop − intrare) + spread + (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:56-64).
      • +
    +

    1.3 Formula mărimii poziției — DA/NU

    +
    acțiuni = (cont × risc%) / (|intrare − stop| + spread)   → rotunjit ÎN JOS
+
    +

    Sursa formulei: 03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-29, 66-79. +Motivul mecanic: dacă o unitate te costă X la stop, numărul maxim de unități +care încape în risc$ e exact risc$ / X — orice unitate în plus împinge +pierderea peste plafon (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:68-72).

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    CondițieExemplu cu cifre
    DAriscul real după rotunjire ≤ plafonul alescont 1.000 $, risc 2% = 20 $; intrare 10,49, stop 9,62, spread 0,02 → distanță 0,89; 20/0,89 ≈ 22,47 → 22 acțiuni; risc real 22 × 0,89 = 19,58 $ (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148)
    NU — rotunjit în susai rotunjit 22,47 la 23 „să nu pierzi din profit”23 × 0,89 = 20,47 $ > 20 $; ai depășit plafonul (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:31-34, 466-469)
    NU — spread ignoratai calculat distanța fără ajustarea Ask/Bidla AMC: 2 cenți per acțiune; sistematic subestimezi riscul pe fiecare trade (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:36-64, 470-472)
    +

    Exemplul cu risc fix de 25 $ (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:42-49): +intrare 100,60, stop 100,35 → 0,25 $/acțiune → 25 / 0,25 = 100 acțiuni; +ținta 4R la 101,60. Dacă stopul logic e la 0,50 $, cumperi 50 de acțiuni, nu +100 — riscul rămâne 25 $, se schimbă doar mărimea (:140-141).

    +

    Leverage nu schimbă riscul, doar marja. Riscul în $ depinde doar de +(număr unități × distanța la stop). Exemplul US500: aceeași poziție de 3 +unități riscă 76,20 $ la leverage 1 și la leverage 5; doar marja cash scade +(03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:226-238). Capcana: să +mărești numărul de unități pentru că marja o permite.

    +

    1.4 Take-profit și tranșe

    +

    Poziția normală se împarte în 3, nu intri mic și suplimentezi +(09_QA/26_2025-06-11.md:236-238). Fiecare parte iese altfel:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
    poziția 1TP1 = 1R1:1 față de distanța intrare→stopstopul inițial rămâne sub pozițiile 2 și 3
    poziția 2TP2 = 2R2:1 față de aceeași distanțăla fel
    poziția 3trailing stoplow-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar, nu coboară niciodată; ieși când o candelă închide sub elstopul inițial rămâne până pornește trail-ul
    +

    Sursa: 08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634; Q&A în +09_QA/26_2025-06-11.md:231-239. Pe a treia poziție îți permiți să riști tot +stopul inițial: după ce 1R și 2R sunt închise, totalul rămâne pe profit chiar +dacă ea iese la stop (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:632-634). +Definiția de trail de mai sus e cea folosită în desenul sumarului; varianta +din Q&A este „trail sub swing low”, iar autorul sumarului notează că regula +din curs cere un gol între bare care nu apare pe o serie lipită +(08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1346-1347).

    +

    Sizing-ul cu 3 poziții, numeric (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:625-626; +strategii/fise/mbt10.md:186): stop 0,50 $/acțiune → 25 / 0,50 = 50, rotunjit +în jos la multiplu de 3 = 48 acțiuni = 3 × 16, risc 24 $. La stop 2,00 $: +25 / 2,00 = 12,5 → 12 acțiuni = 3 × 4, risc 24 $.

    +

    Ținte în trepte, nu un singur TP (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-900): +R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 marubozu → fost suport. Unde se +strâng mai multe niveluri, acolo e zona de luat grosul profitului. Pentru un +bounce, ținta realistă e 1/2 din distanța până la vârf, nu vârful +(08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:902-1008).

    +

    Acțiuni scumpe (sute/mii de $): 4 tranșe de 1/4, un singur stop sub higher +low. Retesturile posibile 1/3, 1/2, 2/3 ale mișcării devin punctele de +cumpărare; riscul total nu crește, scade prețul mediu +(08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1111-1124, 1225-1247). +Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt însă regula generală, nu o trăsătură a +acțiunilor scumpe: „rar all-in la swing” +(08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1249-1256).

    +

    1.5 Checklist de tipărit

    +
      +
    • [ ] Am nivelul de stop (structură / swing low / ATR buffer) înainte de intrare.
      • +
    • [ ] Am plafonul de risc ales: 0,5% prop / 1% volatilitate mare / 1-2% personal.
      • +
    • [ ] Am calculat distanța cu spread (Ask la long, Bid la short).
      • +
    • [ ] acțiuni = (cont × risc%) / distanță, rotunjit în jos.
      • +
    • [ ] Riscul real × numărul de acțiuni ≤ plafonul.
      • +
    • [ ] Am împărțit poziția în 2-3 bucăți (sau 4 × 1/4 la acțiuni scumpe).
      • +
    • [ ] TP1 la 1R, TP2 la 2R, a treia pe trail; știu de la ce nivel mut stopul (BE la +1R).
      • +
    • [ ] Pe prop: dacă toate pozițiile zilei ating stopul, suma încape în limita zilnică.
      • +
    • [ ] Am notat tot în jurnal (vezi 2.6).
      • +
    +
    +

    Nivel 2 — Nuanțele

    +

    2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #CriteriuDe ce dă edgeCât de confirmatSursă
    1Small cap / preț mic = mega volatil: poziție mică, stop max. 1-2%, tranșe, verifici ask/bido singură mișcare de 3-4 deviații te scoate din joc dacă poziția e prea mare; manipularea pe nume ieftine face stopul nefiabil6 loturi / 36 ziletriaj/DECIZII.md:44
    2Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula generală, nu excepțiamedia de preț mai bună și risc total mai mic decât o intrare all-in; „rar all-in la swing”5 loturi / 16 ziletriaj/DECIZII.md:47
    3Money management: 2% pe tranzacție, fără all-inconturile de prop se pierd din money management, nu din strategie1 lot / 5 zile (plus small cap 03)triaj/DECIZII.md:250
    4Stop cu buffer de ATR, nu fix pe minimstopul fix pe low e „scalpat” de zgomot; 2 × ATR(10) dă spațiu3 loturi / 4 ziletriaj/DECIZII.md:246
    5Filtru de lichiditate: lumânări inconsistente pe 15/60 min = nelichidscannerul poate da un nume care arată bine dar nu se execută la preț2 loturi / 4 ziletriaj/DECIZII.md:247
    6Hedging: aceeași clasă de active; dacă nu ești sigur de scenariu, cash/închizi parțialput-urile cumpărate ca asigurare generală costă, nu protejează un scenariu neclar2 loturi / 2 ziletriaj/DECIZII.md:248
    7Formule generale de sizing (cont × 2% / distanța la stop, rotunjit jos)separă „am pierdut un trade” de „am pierdut contul”nu e în DECIZII; 2 surse distincte în fișă: 04_money_management și 08_executie_si_risc, plus secțiunea 13 a 4 fișe03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34; strategii/fise/byd_sld.md:137-140, mdsrt:294-297, mbt10:186, mp2:164-165
    +

    2.2 Poziție dimensionată corect vs. greșit

    +

    Corect — AMC long (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148): +cont 1.000 $, risc 2% = 20 $, intrare 10,49, stop tehnic 9,62, spread 0,02. +Distanță 0,89 → 20/0,89 = 22,47 → 22 acțiuni. Risc real 19,58 $, adică +sub plafon. La ținta 1:1 profitul e tot 19,58 $ — exact R:R 1:1.

    +

    Greșit — rotunjirea în sus (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:466-469): +23 de acțiuni „ca să nu pierzi din profit” = 20,47 $ risc, adică peste 2%. Nu +e o diferență de un cent: e exact felul în care „regula de 2%” devine, în +realitate, peste 2% la fiecare trade.

    +

    Limita corectitudinii — gap peste noapte +(03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:240-314): cont 2.000 $, +risc 40 $, intrare 50,00, stop 47,00 → 13 acțiuni, risc 39 $. Peste noapte +acțiunea deschide direct la 42,00, sub stop. Pierderea reală 13 × 8 = 104 $, +5,2% din cont, nu 2%. Regula de 2% limitează riscul normal de piață +continuă, nu gap-ul — de aceea 2% (nu 10%) lasă marjă pentru evenimentul rar +(:310-314, 477-480).

    +

    2.3 Gotchas și nuanțe de execuție

    +
      +
    • Limita zilnică pe prop se calculează și pe poziții deschise. Un + participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui, + pentru că pierderea flotantă atinsese limita + (09_QA/26_2025-06-11.md:214-222). Practic: înainte de a intra, verifici + dacă pierderea maximă simultană a tuturor pozițiilor deschise atinge limita, + nu doar rezultatul închis al zilei.
      • +
    • Calculul invers al sizing-ului pe prop: cea mai proastă zi din sample + × 2 ≤ limita zilnică (strategii/fise/m2d.md:134). Dacă limita e + procentul zilnic admis, N = numărul maxim de poziții simultane și r = + riscul per poziție: + r ≤ limita / (2 × N). Cu 3 poziții simultane și limita 5%: r ≤ 0,83% — + peste regula de 0,5%. Cu 2 poziții: r ≤ 1,25%. Materialul nu dă procentul + exact al limitei zilnice; formula e cea din fișă, cifra de 5% e ilustrativă + (judecata mea, de verificat pe contul concret).
      • +
    • De ce muți stopul la break-even și nu la nivelul atins. Semnalul e clar + la +1R: la 25,65 (intrare 25,40, stop 25,15) muți stopul la intrare + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:415-418). Dacă îl muți mai sus + (la nivelul atins), un pullback normal te scoate pe pierdere înainte să + respire trade-ul; BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur, cu + prețul unor ținte ratate (:607-617). Capcana reală e invers: un cent sub + intrare (25,39) te scoate la zero, iar 11 bare mai târziu prețul e la țintă + (:607-617). În volatilitate mare te scoate repetat; dacă se întâmplă, nu + forța direcția (:614-617, 1294-1297).
      • +
    • De ce nu extinzi TP-ul peste 1:1. Un bounce dintr-un pullback se oprește + des sub vârf, pentru că vânzătorii de la vârf sunt încă acolo + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1108-1109). Explicația e + aritmetică: la 1:4 ai nevoie de o țintă din cinci ca să fii pe zero; cu cât + ceri mai mult, cu atât win rate-ul necesar crește + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254). Cursul are și o + regulă explicită de 1:1 fix (vezi 2.4), iar poziția 2 din metoda celor 3 + tranșe merge la 2R — cele două variante nu sunt alese de material.
      • +
    • Contra-intuitiv: nu închizi toată poziția la 1R „ca să iei ceva”. + Pragul de zero urcă de la 20% la 50% dacă nu mai lași restul să alerge + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1300-1301).
      • +
    • Nu mări poziția după stopuri. Trei intrări = trei riscuri egale; + dublarea după două stopuri transformă al treilea stop din −25 $ în −50 $ + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:405-413, 1291-1293).
      • +
    • Expunerea, nu direcția, te lichidează: o expunere mare te scoate din + joc la o singură mișcare de 3-4 deviații standard în direcția opusă + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1302-1307).
      • +
    • Risc agregat pe mai multe poziții simultane (portfolio heat). Regula de + 2% e per tranzacție; înainte de o poziție nouă aduni riscul tuturor celor + deschise. Peste un plafon fixat dinainte (practică uzuală 6-8%) sau cu + poziții puternic corelate, reduci sau nu deschizi + (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390).
      • +
    • 2% nu e protectie împotriva gap-urilor (vezi 2.2), iar spread-ul + ignorat sistematic subestimează riscul cu un procent fix pe fiecare trade + (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:477-480).
      • +
    +

    2.4 Contradicții și puncte neclare din material

    +

    Nu le rezolv; le listez pe amândouă, cu trimiterile lor. Pentru cine trebuie +să decidă, aici e ce se întâmplă practic în fiecare caz.

    +
      +
    1. +

      Riscul pe tranzacție pe prop: 0,5% sau 2%? + Regula generală din curs e „nu risca mai mult de 2% din cont pe o singură + tranzacție” (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11), + repetată ca „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in” + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245). Pe prop, fișele + citează 0,5%: „cei profitabili nu depășesc 0,5%/tranzacție” + (strategii/fise/m2d.md:129, din 14_strategia_1_m2d.md:64-68) și + „maxim 0,5% din cont pe cont prop, maxim 2% pe cont personal; la + volatilitate mare, 1%” (strategii/fise/mp2.md:164, din + 04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54). Practic: cele două nu + pot fi aplicate simultan pe același cont de prop. Dacă ai 2% per trade și + trei poziții simultane care ating stopul în aceeași zi, pierderea flotantă + poate lovi limita zilnică (vezi 2.3). Sursa cu 0,5% e explicit gândită + pentru prop; regula de 2% e „de cont personal”.

      +
      2. +
    2. +

      Stop la small cap: 1-2% sau 2%? + Materialul însuși semnalează două formulări din două sesiuni, fără + reconciliere: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din + totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții” + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1270-1274, citând + 73_07052026.txt:439-440) față de „2% pe tranzacție” din 05.02 + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1274-1276, citând + 132_05022026.txt:518-525). Practic: pe small cap, unde volatilitatea + e cea care te scoate, diferența dintre 1% și 2% e exact marja care decide + dacă un stop normal e lovit de zgomot.

      +
      3. +
    3. +

      Riscul fix de 25 $ și procentul de 2% nu coincid. + Materialul o spune explicit: „25 $ înseamnă 2% doar la un cont de ~1.250 $” + — deducție aritmetică, neconfirmată în sesiuni + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-240). Practic: la orice + altă mărime de cont, cele două reguli dau numere diferite. Alegi una: ori + risc fix în $ (25 $), ori procent din cont (0,5/1/2%) — nu amândouă.

      +
      4. +
    4. +

      Take-profit: 1:1 fix „nu mai mult” sau TP2 la 2:1? + 13_strategia_3_byh.md:194-195 impune TP 1:1 fix („nu mai mult”), iar + 09_QA/28_2025-05-27.md:130-134 și metoda celor trei poziții + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634) folosesc TP1 1:1 și + TP2 2:1. Ambele variante sunt în material, citate în + strategii/fise/byd_sld.md:151-153. Practic: dacă urmezi regula 1:1 + fix, tranșa 2 nu are unde să iasă la 2R; dacă urmezi metoda celor 3 + poziții, încalci regula „nu mai mult”. Pentru un executant, alegerea se + face între „win rate mai mare, R mai mic” și „win rate mai mic, R mai + mare”.

      +
      5. +
    +

    2.5 Exemplul complet, pas cu pas

    +

    Exemplul celor trei poziții din material (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:636-741), +pe regula din Q&A 11.06.2025. Prețurile și diagrama sunt marcate de autorul +sumarului ca exemplu construit, nu ca trade real (:1336-1345).

    +

    Context: daily, acțiune la ~40 $. Intrare 40,00, SL 39,50 (0,50 $ = +1R). Risc total 24 $ → 48 acțiuni = 3 × 16. TP1 40,50 = 1R; TP2 +41,00 = 2R; a treia poziție pe trail sub swing low.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    PozițieIeșireCalculRezultat
    1TP1 40,50, a 4-a bară16 × 0,50+8,00 $
    2TP2 41,00, a 7-a bară16 × 1,00+16,00 $
    3close 41,90 sub trail 41,95, a 18-a bară16 × 1,90+30,40 $
    total+54,40 $ = 2,27R (pe 24 $)
    +

    Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40,35 la 41,95. Dacă a treia poziție ar fi +ieșit la stopul inițial (16 × −0,50 = −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot ++16 $ pe total — de aceea a treia poate sta pe stopul inițial până pornește +trail-ul (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:743-747).

    +

    2.6 Jurnalul de tranzacționare — ce notezi ca să poți calcula peste 20 de trade-uri

    +

    (completarea mea; structura e construită din ce anume cere materialul să poți +calcula, nu dintr-un template dat de curs.)

    +

    Materialul cere un eșantion minim de 20 de tranzacții înainte de concluzii +(strategii/fise/m2d.md:133; 08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254), +50-60 pentru backtesting serios și ideal 100 (strategii/fise/m2d.md:133). +Ca să poți calcula la finalul eșantionului, fiecare rând de jurnal trebuie să +conțină:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    ColoanăDe ceCe calculezi din ea
    data, simbol, direcție (long/short)bază de filtraresegmente pe direcție, perioadă
    setup / declanșatorulcare strategie a produs semnalulwin rate per strategie
    intrare, stop, distanțăformula de sizingR per trade
    nr. acțiuni, risc $controlul plafonuluiriscul real ≤ 0,5/1/2%
    spread la intrare, comisioncostul realcost ca % din R (critic pe BVB)
    TP1 / TP2 / preț ieșire trailmetoda celor 3 pozițiiR realizat pe fiecare tranșă
    MFE (maxim favorabil atins)cât de departe a mers în favoaredacă TP-ul a fost prea aproape sau prea departe
    MAE (minim nefavorabil)cât de aproape a fost stopul de a fi lovitdacă BE la +1R te scoate prea repede
    dacă ai mutat stopul la BE și la ce prețevaluarea BEcâte ținte ai pierdut din cauza BE (08:607-617)
    rezultat $ și rezultat RR-multiple (04:91-112)win rate, expectanță, cea mai proastă zi
    notă de execuție (respectat planul?)disciplinacorelația dintre abatere și pierdere
    +

    Ce calculezi din el peste 20 de trade-uri: win rate față de pragul de zero +(20% la 1:4, 33% la 1:2, 50% la 1:1 — 08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254; +03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:362-370), R mediu, +cea mai proastă zi (intrarea la calculul invers din 2.3), și costul total +al spread-ului+comisionului ca procent din R.

    +
    +

    Transfer

    +
    +

    Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. +Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

    +
    +

    Pe cont de prop

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Regulă de propCe stricăAjustarea
    drawdown zilnic, calculat și pe poziții deschiseo poziție în profit flotant poate fi închisă forțat dacă pierderea flotantă a altor poziții atinge limita (09_QA/26_2025-06-11.md:220-222)sizing calculat pe pierderea maximă simultană, nu pe rezultatul închis
    drawdown totalo serie de 4-5 stopuri la rând, normală statistic, poate apropia limita totalărisc 0,5%/trade pe prop; portfolio heat ≤ plafon (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390)
    interdicție overnight / weekendstrategiile care validează la close și țin peste noapte (MBT-10, ATMI, MP²-2) nu se pot executa integral (strategii/fise/mbt10.md:183; strategii/fise/atmi.md:257-259; strategii/fise/mp2.md:166)rămâi pe variantele intraday, sau accepți doar firme care permit swing
    news lockoutrestricție câteva minute înainte/după catalizatori — nu e o regulă uniformă, fiecare firmă o dă altfel (triaj/DECIZII.md:255)verifici regulile concrete ale contului înainte de a intra
    consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit)un câștig mare pe trail (~4,9R) poate atinge singur plafonul de consistență al firmei (strategii/fise/mbp.md:345-346)împarți câștigurile mari sau alegi firme fără consistency rule
    +

    Sizing-ul, calculat înapoi din limită (strategii/fise/m2d.md:134): +regula e că cea mai proastă zi din sample × 2 ≤ limita zilnică. Invers, dacă +N = numărul maxim de poziții simultane și r = riscul per poziție:

    +

    r ≤ limita_zilnică / (2 × N)

    +

    Exemplu de calcul (cont ipotetic de 50.000 $, limită zilnică ilustrativă 5% = +2.500 $; materialul nu dă procentul exact al limitei, deci cifra e a mea, de +verificat pe contul real): cu N = 3 poziții simultane, r ≤ 5% / 6 = 0,83% +(≈ 417 $/trade). Cu N = 2, r ≤ 1,25%. Ambele ies peste regula de 0,5% pentru +prop, deci în practică reduci N sau porți plafonul de 0,5% și limitezi numărul +de poziții. Dacă în backtest cea mai proastă zi a sistemului e 1,8%, atunci +1,8% × 2 = 3,6% < 5% → sizing-ul e OK; dacă e 3%, 6% > 5% → trebuie redus.

    +

    Verdict: merge, dar numai cu ajustările de mai sus: 0,5%/trade (nu 2%), +portfolio heat controlat, sizing calculat invers din limită și verificarea +regulilor de overnight/news/consistency ale firmei. Părțile care nu depind de +sizing — stopul pe structură, TP1/TP2/trail, jurnalul — se transferă ca atare.

    +

    Pe BVB (swing)

    +

    Ce cere strategia vs. ce există:

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concret
    scanere programate (TradeStation)nulistă manuală de 5-10 nume BET, verificată pe daily/weekly
    indicatori proprietari (jbtgrshdATM, TICUS, Buy/Sell Momentum)nu„nimic — regula cade”; rămâne doar prețul (doji, hammer, niveluri, ATR)
    shortpractic nurămâne doar varianta long; jumătate din strategiile simetrice dispar
    volum mediu > 500k, preț > 30-40 $nu (praguri US)praguri recalculate pe lichiditatea reală a numelor BET, nu pe cifrele US (strategii/fise/selectia.md:318-320)
    date fundamentale trimestrialeparțialraportările de pe bvb.ro, F-Score calculabil manual
    +

    Universul propus (judecata mea; materialul nu dă lichiditate BVB): +TLV (Banca Transilvania), SNP (OMV Petrom), H2O (Hidroelectrica), BRD +(BRD-GSG), SNN (Nuclearelectrica), SNG (Romgaz), EL (Electrica), DIGI +(Digi Communications) — motivele: sunt componente BET, cu cel mai mare rulaj +de pe piață și spread mai strâns decât restul emisiunilor. Cifrele exacte de +rulaj și spread trebuie verificate pe bvb.ro, nu luate de aici. Nu propun +small cap-uri, pe baza regulii de la 2.3.

    +

    Ce se rupe din cauza lichidității și a costurilor:

    +
      +
    • Comisionul și spread-ul ca procent din R. Cursul dă doar spread-ul US + de 0,02 la AMC (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121); + pe BVB spread-ul tipic e mai mare, iar brokerii au comision procentual cu + minimum pe ordin — ambele cifre se verifică la broker, nu vin de aici + (judecata mea).
      • +
    • De ce un R mic e nerentabil. Costul total de intrare+ieșire, ca + fracțiune c din R, ridică win rate-ul necesar la break-even de la 50% la + (1 + c) / 2. Un exemplu construit de mine: acțiune 20 RON, stop 2% = 0,40 + RON = 1R; comision 0,3%/parte (0,12 RON dus-întors) + spread 0,2% (0,04 + RON) = 0,16 RON = 0,4R → win rate necesar ~70%, nu 50%. Cu stop de + 0,5% (0,10 RON), costul de 0,16 RON depășește R-ul — trade-ul nu poate fi + câștigător pe termen lung. De aceea, pe BVB, stopul trebuie să fie suficient + de lat încât costul să fie o fracțiune mică din R, iar TP-ul de 1:1 devine + marginal.
      • +
    • Lichiditatea: la ordine de câteva mii de RON pe nume mici, execuția se + face cu slippage; stop-ul de 4 candele e lovit de zgomot înainte ca + setup-ul să se dezvolte (strategii/fise/mp2.md:173).
      • +
    +

    Verdict: merge degradat. Regulile de preț (stop pe structură, sizing din +distanță, tranșe, TP1/TP2/trail, jurnal) supraviețuiesc integral; costurile +și lichiditatea reduc edge-ul, iar short-ul și indicatorii proprietari dispar. +Supraviețuiește ~60%: partea de execuție și risc rămâne aproape intactă, dar +trebuie calibrată pe costurile reale ale brokerului și limitată la numele +lichide BET.

    +
    +

    Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

    +
      +
    1. Marchează retroactiv 20 de intrări pe care le-ai fi luat pe grafice + vechi; pentru fiecare notează intrarea, stopul logic și distanța în $ + (eșantionul minim din strategii/fise/m2d.md:133).
      2. +
    2. Calculează pe hârtie mărimea poziției pentru fiecare, cu spread, rotunjit + în jos (03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34). + Verifică de fiecare dată că riscul real ≤ plafonul ales.
      3. +
    3. Simulează metoda celor 3 poziții pe 10 dintre ele: TP1 1:1, TP2 2:1, a + treia pe trail; notează unde ar fi ieșit fiecare + (08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634).
      4. +
    4. Ține jurnalul din 2.6 pe 20 de tranzacții (demo sau sume mici) și + calculează la final: win rate, R mediu, cea mai proastă zi, costul + spread+comision ca % din R.
      5. +
    5. Rulează calculul invers din 2.3 pe cifra „cea mai proastă zi” obținută și + verifică dacă sizing-ul ar fi încăput în limita zilnică a unui cont de prop.
      6. +
    +
    +

    Legături

    + + + diff --git a/strategii/A1_risc.md b/summaries/17_STRATEGII/A1_risc.md similarity index 97% rename from strategii/A1_risc.md rename to summaries/17_STRATEGII/A1_risc.md index d5f11cb..14ac973 100644 --- a/strategii/A1_risc.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/A1_risc.md @@ -4,15 +4,15 @@ dificultate `2-3` · `nu e o strategie — nu are trigger și setup proprii` **Surse:** regulile de risc și execuție din curs stau în -[`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md`](../summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md) +[`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md) și în -[`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md); +[`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md); limita zilnică pe prop, în -[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md). +[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md). Cerințele de risc specifice fiecărei strategii vin din secțiunea 13 a fișelor [`strategii/fise/`](fise/) (m2d, mp2, mbp, byd_sld, byh, mbt10, mdsrt, atmi, selectia); frecvența cu care apare fiecare regulă, din -[`triaj/DECIZII.md`](../triaj/DECIZII.md). Secțiunea Transfer se sprijină, pe +[`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md). Secțiunea Transfer se sprijină, pe lângă acestea, pe verdictele de transferabilitate marcate „judecată proprie” în fișe (secțiunea 14 a lor) — acolo unde le citez, sursa e judecata autorului fișei, nu o regulă rostită în curs. @@ -484,8 +484,8 @@ lichide BET. ## Legături -- Risc și execuție în curs: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) -- Money management și position sizing: [`04_money_management_position_sizing.md`](../summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md) -- Limita zilnică pe prop: [`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) -- Selecția simbolului și lichiditatea: [`11_selectia_simbolului.md`](11_selectia_simbolului.md) *(dacă există)* -- Frecvența regulilor în material: [`triaj/DECIZII.md`](../triaj/DECIZII.md) +- Risc și execuție în curs: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) +- Money management și position sizing: [`04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md) +- Limita zilnică pe prop: [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) +- Selecția simbolului și lichiditatea: [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) *(dacă există)* +- Frecvența regulilor în material: [`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md) diff --git a/summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html b/summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html new file mode 100644 index 0000000..df4057e --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html @@ -0,0 +1,410 @@ + + + + + +A2. Contradictiile din material + + + +

    A2. Contradictiile din material

    +

    Anexă consolidată. Sursa: listele de contradicții din cele 9 fișe +strategii/fise/*.md (fișele BYH și BYD/SLD documentează aceeași strategie +— Buy Doji / Sell Doji — și au fost contopite, ca să nu număr de două ori +aceleași contradicții), plus secțiunea A. CORECTURI din +triaj/DECIZII.md:66-78.

    +

    Regulă de citire: nu rezolv nicio contradicție aici. Fiecare rând are +ambele variante cu trimiterea lor, câte surse independente le susțin, și ce +înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. Unde materialul nu dă un +prag, scrie „materialul nu dă un prag aici" — nu se completează cu o cifră +plauzibilă.

    +

    Cum se numără sursele. Pentru contradicțiile din fișe: câte fișiere +distincte citează varianta respectivă (nu câte mențiuni). Pentru corecturile +din triaj/DECIZII.md: câte loturi independente au găsit regula, +conform coloanei „Loturi" din triaj/DECIZII.md:68-78.

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    #SubiectVarianta AVarianta BCâte surse susținCe înseamnă practic pentru cine decide
    1Rata de câștig — Buy Doji / Sell Doji70-75 % (03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:11-12)65-70 %, respectiv „peste 65 %" (08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152; 09_QA/03_2026-08-11.md:185)A: 1 sursă · B: 2 surseDacă planifici sizing/expectanță pe 70-75 %, iar regula reală e 65-70 %, supraestimezi rezultatul pe eșantioane mici. Nu schimbă regula de intrare, schimbă încrederea în backtest.
    2Rata de câștig — buy hammer65-70 % (08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152)„așa la 60 %" după un downtrend lung (09_QA/26_2025-06-11.md:711-715)A: 1 sursă · B: 1 sursăAlege dacă tratezi hammer-ul după downtrend prelungit ca setup de aceeași calitate sau ca semnal mai slab.
    3Rata de câștig — MBP / MBAP76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424)~71 % pe 148 tranzacții (09_QA/09_2025-12-09.md:1146); ~70 % (09_QA/15_2025-10-14.md:439; 09_QA/10_2025-12-02.md:180); ~75 % (09_QA/23_2025-07-29.md:1660,1717)A: 1 sursă · B: 4 surseEșantionul de 50 (76 %) și cel de 148 (71 %) nu sunt aceeași populație. Pentru sizing folosești care cifră? Materialul nu tranșează.
    4TP fix la Buy Doji / Sell Doji1:1 fix, „nu mai mult" (03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195)TP la 2R; TP1 1R + TP2 2R (09_QA/28_2025-05-27.md:130-134; 08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634)A: 1 sursă · B: 2 surseDecizia de ieșire din trade: închizi toată poziția la 1R sau ții o tranșă spre 2R. Diferă direct P&L-ul pe fiecare trade.
    5Când muți stopul la break-evenMBP principal: după R:R 1:2 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231)După primul TP (1:1) (09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006); regula „după 50 %, te protejezi la 50 %" (09_QA/10_2025-12-02.md:166-168), criticată de altă sesiune, care cere break-even (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207); MDSRT: după ce prețul a depășit 50 % (09_QA/24_2025-07-15.md:166-176)A: 1 sursă · B: 3 surse (09, 10, 24), iar în 09_QA/09 cele două poziții se contrazic între eleMutarea stopului prea devreme te scoate pe wick-ul normal; prea târziu, dai înapoi profit. Regula „la 50 %" și cea „la break-even" nu sunt același lucru.
    6Poziția 2 la MP²Iese la bear reversal, adică la violarea bull trail-ului (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53)Slide-ul oficial citat: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (09_QA/01_2026-08-25.md:62-63); aceeași sesiune clarifică apoi că poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (09_QA/01_2026-08-25.md:148-151)A: 1 sursă · B: 1 sursă (cu două locuri în același fișier)Închizi poziția 2 la primul semnal de reversal sau o lași pe trail? Materialul declară „BE" ca etichetare probabil greșită, dar cele două surse nu coincid literal.
    7Raportul risk/reward final — M2D1:2,4 – 1:2,95 cu trail, pe backtest (03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12-14)„aproape 1 la 2" (09_QA/26_2025-06-11.md:196-198)A: 1 sursă · B: 1 sursăDiferența 1:2 vs. 1:2,95 e diferența dintre „strategie bună" și „strategie foarte bună" pe hârtie; afectează pragul la care accepți strategia.
    8Raportul risk/reward final — MBP„realizat ~1:4" (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429)~75 % „la 1:3" (09_QA/23_2025-07-29.md:1661,1717); 1:2 ca referință (09_QA/15_2025-10-14.md:435-444)A: 1 sursă · B: 2 surseAcelași trade, trei rapoarte finale. Decide dacă lași poziția 3 pe trail sau o închizi mai repede.
    9TP1 la exemplul BRK.B (MP²)Regula: TP1 = exact distanța riscului, deci 1:1 (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49)Exemplul: risc 0.76, primul prag 1.58 ≈ 2R (09_QA/23_2025-07-29.md:552-567)A: 1 sursă · B: 1 sursăTranscrierea nu precizează unitățile. Dacă primul prag nu e 1:1, regula de TP1 publicată și exemplul nu se pot folosi amândouă ca atare.
    10Trigger short la MBPSell Momentum / Sell Doji (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92,105)„short când revine în banda de sus" (09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663)A: 1 sursă · B: 1 sursăSunt două momente de intrare diferite: pe candela de moment (doji/momentum) față de reintrarea în bandă. Nu poți aștepta amândouă.
    11Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing4 candele, regula generală (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94; 09_QA/03_2026-08-11.md:28-31)Sub low-ul structural (09_QA/03_2026-08-11.md:34-37)A: 2 surse · B: 1 sursă (excepția explicită)Stop la 4 candele vs. sub structură schimbă distanța de stop, deci sizing-ul și dacă reziști la retest.
    12Setup-ul MBP din 15.07.2025Regulile Bollinger + TICUS (±1000 pe aceeași candelă) (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109)Double bottom + volum pozitiv + trecere peste media mobilă, SL 0.8 % (09_QA/24_2025-07-15.md:440-448)A: 1 sursă · B: 1 sursăSesiunea descrie alt setup decât fișierul principal. Fie e altă manifestare a setup-ului ATM, fie o descriere incompletă — materialul nu decide.
    13MBT-10 e ultima piesă?Da — trigger la final, după confluențe (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860)Nu — mai multe cazuri de intrare înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct (08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668); triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (triaj/DECIZII.md:92,94)A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triajDecizia centrală de așteptare: intri numai la close-ul MBT-10 sau accepți intrări mai devreme (cascadă). Schimbă câte semnale prinzi.
    14Gap-ul la MBT-10: intri sau aștepți?Intri în MBT-10 cu gap up, „cel mai puternic caz" (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474)Nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui (08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727); triajul: criteriul e semnalul, nu contextul (triaj/DECIZII.md:94)A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triajAceeași situație de gap duce la două intrări diferite ca preț și risc. Triajul lasă decizia condiționată de apariția semnalului.
    15A doua închidere peste pivotLegată explicit de MBT-10 (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198)Legată de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10 (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211)A: 1 sursă · B: 1 sursă (ambele în același fișier)Dacă „două închideri consecutive" e condiție MBT-10 sau regulă separată de pivot daily: decide dacă aștepți a doua zi sau intri la prima închidere.
    16Trigger buy hammer: scanner vs. patternBHATM = 0 e momentul semnalului (03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30)Abia candela următoare care închide peste high-ul hammer-ului confirmă (01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124)A: 1 sursă · B: 1 sursăNu e contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar dă două momente diferite la care apeși butonul.
    17Intrarea la Buy DojiLa close-ul candelei de confirmare (03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:191-195; 08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138)Retest la 1/2 sau 1/3 din corpul candelei, risc ~jumătate (09_QA/20_2025-08-25.md:141-164); triajul o confirmă ca nuanță (01.n1, triaj/DECIZII.md:118)A: 2 surse · B: 1 sursă + 1 lotIntri imediat (prinzi mișcarea) sau aștepți pullback-ul (risc mai mic, poți rata). Decizie de execuție zilnică.
    18Condiția de trend în scannerul de dojiTriggerul doar din BDATM = 0 (03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62)Se adaugă Since Bear ≥ 8 dintr-un alt indicator (09_QA/28_2025-05-27.md:37-52)A: 1 sursă · B: 1 sursăFără condiția de trend, scannerul listează doji-uri care nu vin după downtrend; cu ea, ratați explicit cazurile reale bune.
    19Lungimea trendului înainte de dojiSunt acceptate și 2-3 candele, ca semnal mai slab (03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:315-318)Scannerul cere ≥ 8 și ratează acele cazuri (09_QA/28_2025-05-27.md:144-149)A: 1 sursă · B: 1 sursăDacă filtrezi cu scannerul, nu vezi setup-urile cu trend scurt pe care cursul le acceptă manual.
    20Pragul de downtrend la MDSRTMinim 5-10 candele, „mai mult de 5" recomandat (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82,435-438)„mai mult de 10 candele de downtrend" (09_QA/28_2025-05-27.md:360-361)A: 1 sursă · B: 1 sursă5-10 vs. >10 schimbă câte setup-uri de bottom intri; pragul nu e confirmat de ambele surse.
    21Orizontul de ținere la ATMIInvestiție / position, luni până la ~1 an, fără durată fixă (04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29,349-363)„swing, 2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop (09_QA/26_2025-06-11.md:225-227)A: 1 sursă · B: 1 sursăPentru un cont de prop, 2 săptămâni vs. luni decide dacă strategia e utilizabilă deloc; fără stop, orizontul lung poate atinge limita zilnică.
    22„Trinity"MDSRT: toți trei indicatorii în divergență simultan (05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8,34-42,87-88)Selecția: „trei divergențe simultane nu sunt Trinity"; Trinity = RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627); triajul 11.5 dă aceeași definiție, 2 loturi (triaj/DECIZII.md:322)A: 1 sursă · B: 1 sursă + 2 loturiAcelași cuvânt, două filtre diferite. Dacă le confunzi, aplici criteriul greșit de confirmare.
    23Cadranul 4 la Relative StrengthNu se cumpără pe orb; aștepți trecerea în 2 sau 1, ori MP4-1 / MBT-10 long (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499); triajul 11.3, 3 loturi (triaj/DECIZII.md:320)Contra-exemplu explicit: cadranul 4 cu divergență bull clară și preț la suport major poate fi long valid (ACN) (03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342,494-496)A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursăDacă respecți A, ratezi cazul B; dacă accepți B, ai nevoie de divergență — nu e „pe orb". Regula unică nu reiese.
    24Pragul de relative volume (RVOL)> 100 % e filtru care oprește intrarea (0.96 și 0.74 respinse) (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770); triajul 11.2, 3 loturi (triaj/DECIZII.md:319)Doar Display, nu prag dur: RVOL ≥ 1.2 ar fi dat zero rezultate pe CDNS/CRM/ULTA (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327,353-356)A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursăFiltru dur vs. informativ: același prag, două efecte — respingi candidați valizi sau accepți semnale slabe. Materialul nu a formulat regula generală.
    25Două seturi de cifre ULTADoji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418 (03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209)Close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74 (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183)A: 1 sursă · B: 1 sursăMomente/locații diferite; ambele marcate parțial ca completări ale sumarizatorului. Nu există exemplul numeric complet de la intrare la ieșire.
    26Factorul RS/SR în scanner100 e explicat ca opțiune validă (03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93)Corecție explicită: 1 pentru filtrare, 100 doar la display (04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341)A: 1 sursă · B: 1 sursăSetat greșit, filtrul numeric intern se dublează și filtrezi greșit — candidații dispar fără eroare vizibilă.
    27Numele M2D„mecanic două time frame-uri" (03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:5-6)„numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (09_QA/08_2026-01-20.md:40-43)A: 1 sursă · B: 1 sursăTerminologie. Nu schimbă execuția, dar două explicații pentru același acronim pot induce în eroare la predare.
    28Numele MBP vs. MBAPMBP (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1)MBAP / „Mbappé" (09_QA/23_2025-07-29.md:1660; 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75)A: 1 sursă · B: 2 surseTerminologie. Riscul e să cauți două strategii diferite când e aceeași.
    29MP4-1 = MP² 1?Numele „MP4-1 / MP4.1 / MP pătrat 1" apare ca al doilea trigger de bottom (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241; triaj/DECIZII.md:128)Însuși fișierul care le tratează echivalente marchează că e „citirea mea din context"; transcrierea scrie în ambele feluri (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241). Triajul spune același lucru (triaj/DECIZII.md:128)A: 1 lectură, 2 loturi ca regulă · B: 1 sursă (cu rezerva explicită)Dacă sunt sau nu același semnal decide dacă cele două intrări de bottom se dublează ori se înlocuiesc.
    30Inconsistență de risc la M2D (0.6 % vs. 0.06 %)0.06 % apare în transcriere și dă raportul 1:4 (09_QA/08_2026-01-20.md:71-95,185-188)0.6 % apare și ea în transcriere (09_QA/08_2026-01-20.md:185-188)A: 1 sursă · B: 1 sursă (aceeași transcriere)De zece ori diferență pe riscul per trade. Fișa a ales valoarea care dă 1:4 — dar asta e o decizie a fișei, nu a materialului.
    31„Proiecție bull" (K1) — document vs. sursăDocumentul 04_pivoti_si_proiectii.md:57: proiecție bull / bear = pivotul perioadei curente peste / sub cel anterior (triaj/DECIZII.md:70)Sursa: numește „proiecție bull" și o lună cu pivot, suport și rezistență toate mai jos; distinge „bull autentic" de „bull-neutru" (triaj/DECIZII.md:70)Document: 1 (textul de corectat) · Sursă: 3 loturi (01, 02, 05)Definiția din document nu e cea folosită de curs. Dacă o aplici literal, citești greșit semnalul de proiecție. Triajul o dă „sigură".
    32„Bull-neutru" (K2) — document vs. sursăDocumentul 04_pivoti_si_proiectii.md:617 spune că proiecția neutră nu e definită în sesiuni (triaj/DECIZII.md:71)Sursa: bull-neutru = PPM-ul lunii noi mai jos decât al lunii trecute, cu rezistența mai jos; contrazice definiția din curs (triaj/DECIZII.md:71)Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 02)Aceeași problemă ca K1: se rezolvă împreună. Practic, eticheta „bull" nu implică pivoți mai sus.
    33PPAW / PPAM (K3) — document vs. sursă10_sinteza.md:732 lasă „PAM / PPAM … Neidentificat" (triaj/DECIZII.md:72)Sursa: „sub PPAW, adică linia galbenă a pivoților weekly"; că PPAM e același lucru pe monthly e analogie, nu citat (triaj/DECIZII.md:72)Document: 1 · Sursă: 1 lot (04), sigur doar pentru PPAWPPAW se poate folosi; PPAM rămâne deducție. Nu inventa o linie PPAM pe monthly ca și cum ar fi confirmată.
    34„Volumul conduce prețul" (K4) — document vs. sursăDocumentul spune că nu e o regulă spusă de el (05_volum.md §7, triaj/DECIZII.md:73)Sursa: „știți că volumul este leading" (triaj/DECIZII.md:73)Document: 1 · Sursă: 1 lot (04)Nota de „nu e spus de el" se scoate. Nu schimbă o intrare direct, dar schimbă ce consideri criteriu leading.
    35Distribuție + distribuție → nu intri (K5)Rândul din 05_volum.md §8 și rezolvarea din 10 C7: monthly negativ + weekly negativ = nu intri (triaj/DECIZII.md:74)Sursa: monthly și weekly „dezastru", dar daily cu volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude; aștepți MBT-10 / buy hammer. Principiul: decizi pe ansamblu (triaj/DECIZII.md:74)Document: 1 · Sursă: 2 loturi (03, 04), 6 zileRândul e prea absolut. Practic: nu respingi un simbol doar pe monthly+weekly negativ dacă daily-ul arată volum și divergență — dar nu intri fără trigger.
    36Pragurile AAII (K6) — document vs. sursăDocumentul 07_context_de_piata.md:1021-1022: 15-25 % diferență = opinie contrară; bullish peste ~40 % = zonă de top (triaj/DECIZII.md:75)Sursa: la ~12 puncte citește tot contrar; la ~11 puncte în frică citește bottom temporar; bullish 39→44 citit ca revenire, nu top (triaj/DECIZII.md:75)Document: 1 · Sursă: 2 loturi (02, 04)Pragurile nu se aplică strict. Cine folosește AAII mecanic (peste 40 = vinde) poate rata un bottom. Triajul îl lasă „de decis".
    37SMA 200 la 50/50 = „nu e capitulare" (K7) — document vs. sursăDocumentul: 50/50 sub SMA 200 nu e capitulare (triaj/DECIZII.md:76)Sursa: peste 50 % sub SMA 200 = bear market și „de obicei acolo este bottom"; „sub SMA 200 ești deja cam oversold, e bine de cumpărat" (triaj/DECIZII.md:76)Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 05)Nu e contradicție directă (50/50 vs. > 50 %), dar tonul e opus: documentul te ține pe margine, sursa te îndeamnă să cumperi. Minim o nuanță.
    38Mânerul cup & handle (K8) — document vs. sursăDocumentul 06_structura_trend.md:981,2546: mânerul „sub 1/3" (triaj/DECIZII.md:77)Sursa: pragul e cel mult 1/2 din pullback pe Fibonacci (triaj/DECIZII.md:77)Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o singură ziUn mâner între 1/3 și 1/2 e valid sau nu? De verificat; dintr-o zi nu se face regulă.
    39Double bottom cu al doilea picior mai jos (K9) — document vs. sursăDocumentul 06 §3-4: al doilea picior mai jos e bun (cu volum mai mic) (triaj/DECIZII.md:78)Sursa (TMDX): al doilea picior mai jos „e dezastru", varianta bună e higher low-ul (triaj/DECIZII.md:78)Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o zi; contra regulii centrale confirmate de lotul 03 („bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos", 4 zile)Probabil caz particular, dar nu se șterge: la un simbol anume regula s-a inversat. Nu se rezolvă aici.
    +
    +

    Cele mai importante trei

    +

    Trecerile de mai jos nu sunt cele mai frecvente și nu sunt cele de +terminologie. Sunt cele care schimbă efectiv o decizie de trade luată mâine: +dacă apeși butonul, unde pui stopul și când ieși.

    +
      +
    1. +

      Când muți stopul la break-even (rândul 5). Trei reguli incompatibile + — după 1:2 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231), după + primul TP la 1:1 (09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006), respectiv „după + 50 %, te protejezi la 50 %" (09_QA/10_2025-12-02.md:166-168) — și o + sursă care o critică explicit pe ultima (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207). + Aici nu e o diferență de nuanță: regulile dau ieșiri la prețuri diferite + pe același trade. Riscul documentat al variantei „50 %" e wick-ul unei + bare lungi.

      +
      2. +
    2. +

      TP-ul fix la 1:1 vs. țintă mai departe (rândurile 4 și 7-9). La Buy + Doji, fișierul principal impune 1:1 fix și spune să nu extinzi targetul + (03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195,319-321), în timp ce alte + surse folosesc TP la 2R (09_QA/28_2025-05-27.md:130-134; + 08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634). La MBP, raportul + final e raportat ba ~1:4, ba 1:3, ba 1:2 (rândul 8). Diferența se vede + direct în P&L pe fiecare trade, nu doar în statistică.

      +
      3. +
    3. +

      MBT-10 e ultima piesă sau se intră înainte (rândul 13). Varianta A + cere confirmarea la close-ul MBT-10 (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860); + varianta B acceptă intrări mai devreme — buy doji 60 min, island top, + MICI, buy momentum direct (08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668), + iar triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (triaj/DECIZII.md:92,94). + Decizia de a aștepta sau nu schimbă câte semnale prinzi și prețul de + intrare pe fiecare.

      +
      4. +
    +

    Rămase în afara topului, dar cu impact real dacă le ratezi: stop-ul MBAP +când e folosit ca trigger de swing (rândul 11) și orizontul de ținere la +ATMI (rândul 21) — ambele schimbă dacă strategia e utilizabilă pe un cont cu +reguli de prop.

    + + diff --git a/strategii/A2_contradictii.md b/summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.md similarity index 100% rename from strategii/A2_contradictii.md rename to summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.md diff --git a/strategii/fise/atmi.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/atmi.md similarity index 100% rename from strategii/fise/atmi.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/atmi.md diff --git a/strategii/fise/byd_sld.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/byd_sld.md similarity index 100% rename from strategii/fise/byd_sld.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/byd_sld.md diff --git a/strategii/fise/byh.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/byh.md similarity index 100% rename from strategii/fise/byh.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/byh.md diff --git a/strategii/fise/m2d.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/m2d.md similarity index 100% rename from strategii/fise/m2d.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/m2d.md diff --git a/strategii/fise/mbp.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/mbp.md similarity index 100% rename from strategii/fise/mbp.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/mbp.md diff --git a/strategii/fise/mbt10.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/mbt10.md similarity index 100% rename from strategii/fise/mbt10.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/mbt10.md diff --git a/strategii/fise/mdsrt.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/mdsrt.md similarity index 100% rename from strategii/fise/mdsrt.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/mdsrt.md diff --git a/strategii/fise/mp2.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/mp2.md similarity index 100% rename from strategii/fise/mp2.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/mp2.md diff --git a/strategii/fise/selectia.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/selectia.md similarity index 100% rename from strategii/fise/selectia.md rename to summaries/17_STRATEGII/fise/selectia.md diff --git a/summaries/index.html b/summaries/index.html index a3cfb4f..26e2abd 100644 --- a/summaries/index.html +++ b/summaries/index.html @@ -26,6 +26,6 @@ -

    ATM — Sumarizări

    Modulul 1

    Catalizatori

    Modulul 2

    Modulul 3

    Modulul 4

    Analiză zilnică

    Q&A

    Analiză fundamentală

    +

    ATM — Sumarizări

    Modulul 1

    Catalizatori

    Modulul 2

    Modulul 3

    Modulul 4

    Analiză zilnică

    Q&A

    Analiză fundamentală

    Strategii