atm-curs-dl/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md

2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli)

Etichete: long short · swing / position · acțiuni US / futures / BVB · dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop: da, cu ajustări (doar MP²-1) · merge pe BVB: parțial — confirmat de autor

Surse: 04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md (fișierul principal al strategiei) · 09_QA/09_2025-12-09.md (parametrii scanerului, lichiditate, BVB) · 09_QA/10_2025-12-02.md (scaner, crossing vs. continuare, LEG) · 09_QA/16_2025-10-07.md (crossing vs. buy the dip, fără filtre) · 09_QA/06_2026-04-28.md (win rate real) · 09_QA/01_2026-08-25.md (short, 2 poziții, exemplu SPY) · 09_QA/23_2025-07-29.md (BRK.B, bottom-uri mari) · 09_QA/24_2025-07-15.md (AMD) · 09_QA/26_2025-06-11.md (TMO, prop) · 09_QA/14_2025-10-21.md (TP2, timp la ecran) · 09_QA/18_2025-09-23.md (overnight, Radar Screen) · 09_QA/25_2025-07-08.md (două închideri, VXX) · 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md (MP4-1) · 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md (scaner, ReVol) · 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md (bull/bear trail, money management) · 03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md (formula pivotului).

---

Nivel 0 — Ideea

Ce exploatează

Mulțimea se uită la un singur nivel desenat cu ochiul (un suport, un pattern) sau la momentum-ul prețului. MP² nu se uită la niciunul: direcția o dă poziția relativă a doi pivoți din două perioade diferite — pivotul mic (daily) față de cel mare (weekly). Când pivotul daily trece deasupra celui weekly, înseamnă că prețul mediu al ultimei zile a urcat peste prețul mediu al ultimei săptămâni. Sursa explică mecanismul pe cazul invers (pivot daily sub weekly): „cumpărătorii care au intrat săptămâna trecută sunt acum, în medie, pe pierdere. Ei devin vânzători la prima revenire spre breakeven" (09_QA/01_2026-08-25.md:50-56); pentru long, oglinda mecanică (deducția mea — sursa explică doar cazul invers) e că vânzătorii de săptămâna trecută sunt cei prinși în pierdere.

A doua ineficiență, cea asupra căreia cursul revine cel mai des: majoritatea confundă crossing-ul (pivotul mic traversează pivotul mare) cu buy the dip (pivotul mic a rămas deasupra și doar prețul mai face o candelă peste el). Arată aproape la fel pe grafic, dar au statistici diferite: semnalele care au mers erau crossing-uri, cele care n-au mers erau buy-the-dip-uri (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43). Cursul insistă că e cea mai bună strategie a lui tocmai pentru schimbări majore de trend (topuri/bottom-uri), pentru că un crossing two-timeframe e o confirmare mai puternică decât un pattern vizual izolat (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14).

Diagrama de ansamblu

−23% TP ~+25% (17.25), ~9 săpt. volum minim absolut 10.63 M+A Bottom oct. 2022: entry ~13.80, −23%, ~+25% în ~9 săpt. Traseu și pivoți construiți (cursul nu dă valorile lor).

Exemplul din curs: NVDA, bottom octombrie 2022, combinația weekly/monthly (cifre pre-split 1:10) — downtrend masiv → crossing → intrare, SL și țintă pe același grafic.

Fraza de decizie

Când pivotul mic traversează pivotul mare (crossing, nu continuare), intru pe prima candelă care închide de partea corectă a pivotului mic; stop la extrema ultimelor 4 candele, jumătate din poziție iese la 1:1, restul pe trail.

Când NU o folosești

• Când nu ai un crossing nou. Dacă pivotul mic a rămas tot timpul deasupra (long) și doar prețul a mai făcut o închidere peste el, e buy the dip — altă strategie, cu altă statistică (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43).
• Când ai pus un filtru peste ea. „Pe MP pătrat n-am scris nimic de niciun filtru. […] Tot ce pui peste este discreționar" (09_QA/16_2025-10-07.md:88-89). Filtrată, nu mai poți invoca win rate-ul strategiei de bază.
• Pe combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly pe un cont cu drawdown zilnic. Înseamnă „2-3 ani în tranzacție" (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31); nu are ce căuta pe prop.
• Pe un simbol nelichid. Filtrul de lichiditate se pune primul, înaintea setup-ului (09_QA/09_2025-12-09.md:436-448).
• Fără short, dacă instrumentul nu permite short. Pe BVB (și pe unele conturi de prop) jumătatea short a strategiei cade — vezi Transfer.

---

Nivel 1 — Regulile

1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

#	Condiție	Prag	Unde o citești	Sursă
C1	M — poziția relativă a pivoților	pivot mic peste pivot mare (long) / sub (short)	scaner #MP_patrat_scan (ATM), valoarea ±2; manual din Excel	04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36; 09_QA/01_2026-08-25.md:15-19
C2	Crossing nou, nu continuare	valoarea +2/−2, nu +1/−1; pivotul mic a fost de partea cealaltă și tocmai traversează	scaner / Radar Screen (verde = crossing bull, roșu = crossing bear)	09_QA/09_2025-12-09.md:56-67,151-155; 09_QA/10_2025-12-02.md:719-730
C3	Lichiditate	daily volume > 0.1 și average daily volume > 1 (milioane, cum le afișează indicatorul); ordine de mărime: 276.000 volum mediu/10 zile „are ceva"	filtru în scaner	09_QA/09_2025-12-09.md:445-448
C4	Preț minim	close > 10$	filtru în scaner	09_QA/10_2025-12-02.md:759
C5	Combinația de pivoți și TF-ul de execuție	daily/weekly → trigger 60 min; weekly/monthly → daily; monthly/quarterly → weekly	tabelul din curs	04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31
C6	Perechea notă-scaner ↔ TF preț	nota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily (condiție, nu recomandare)	scaner	09_QA/09_2025-12-09.md:19-48
C7	Sector	fără prag în material (nu e o condiție a strategiei; apare doar în fluxul de selecție a simbolului)	—	08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20

1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

1. Alege perechea. Pentru MP²-1 (swing, 1-3 zile): pivot daily = mic, pivot weekly = mare, execuție pe 60 min (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-28; 09_QA/10_2025-12-02.md:761-762).
2. Calculează/desenează cei doi pivoți. PP = (High + Low + Close) / 3 al perioadei încheiate (03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-45).
3. Confirmă M. Pivotul daily (mic) e deja deasupra pivotului weekly (mare) dacă vrei long, sub dacă vrei short (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36; 09_QA/01_2026-08-25.md:15-19). Merge pe orice pereche: PPD/PPW, PPW/PPM, PPM/PPQ — „nu contează că e PPD, PPV, PPM sau PPQ, orice variantă funcționează" (09_QA/01_2026-08-25.md:45-48).
4. Confirmă că e crossing proaspăt. Pivotul mic a fost sub cel mare (long) în perioada precedentă și tocmai l-a traversat. Dacă a rămas tot timpul deasupra, orice intrare ulterioară e buy the dip (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43).
5. Trigger (A). Primul Buy Momentum (BIM) sau prima candelă verde după BIM care închide deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de pivot (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40). BIM/SLM = săgeata buy/sell a indicatorului propriu Buy/Sell Momentum Trigger (jbv2, două MA + săgeți), care apare o singură dată, la schimbarea de trend (03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:4-9,29-30). Pe short, oglindit: primul SLM sau prima candelă roșie care închide sub pivotul mic (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296).
6. Cazul „deja în Buy". Dacă ești deja în uptrend de câteva zile și pivotul mic „prinde din urmă" pivotul mare fără BIM proaspăt, trigger-ul e prima candelă care închide peste pivotul mic — altfel n-ai avea niciodată trigger (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103).

NU: o candelă verde puternică („BIM") care închide deasupra pivotului mic dar cu M neîndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) nu e trigger (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337).

1.3 Trigger

	Condiție	Exemplu cu cifre
DA	primul BIM / SLM (sau prima candelă de culoare după el) care închide de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinit	LEG: pivot daily sub weekly → se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger, SL sub low-ul de acolo (09_QA/10_2025-12-02.md:750-753)
DA — crossing fără BIM proaspăt (prețul deja în Buy; nu e „continuarea" ±1 din scaner)	prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt", când pivotul mic tocmai trece peste cel mare, iar prețul e deja în trend	„deja în uptrend, fără BIM nou" (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103)
NU — prea devreme	candelă verde puternică (BIM) dar M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare)	punctul „NU" din diagrama cursului (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337)
NU — invalidat	închideri peste pivotul mic după primul crossing, fără ca pivotul mic să fi recăzut sub cel mare = buy the dip, nu crossing	Honeywell: primul semnal → SL, următoarele semnale erau buy-the-dip-uri (09_QA/16_2025-10-07.md:15-43)
NU	„o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger"	TMO pe MP² 60 min (09_QA/26_2025-06-11.md:841)

Notă: dacă primul semnal nu e valid, poți lua al doilea — dar primul e cel bun statistic (09_QA/01_2026-08-25.md:272-275).

1.4 Stop-loss

Unde: low-ul cel mai jos din ultimele 4 candele, calculat înapoi de la candela de trigger (long) / high-ul cel mai sus din 4 candele (short) (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44,293-294).

De ce acolo: regula de 4 candele e aceeași ca la M2D (03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58); sursa nu dă motivul. Deducția mea, prin analogie cu explicația trail-ului (03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:150-154): e nivelul care, dacă e violat, arată că valul de cumpărare care ținea mișcarea s-a rupt.

Cât e în %/R: nu există un procent fix — depinde de volatilitatea simbolului (deducția mea; cursul nu leagă stopul de ATR). Cifre reale din material: SPY long, 1R = 22.60 = 3.92% (09_QA/01_2026-08-25.md:392,492); BRK.B, risc 0.76 (09_QA/23_2025-07-29.md:563-564). La bottom/top major, stop-ul de 4 candele se înlocuiește cu swing low/high-ul absolut al mișcării — asumat mult mai larg, exemplu NVDA −23% (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188).

Excepție gap: dacă trigger-ul vine cu gap, SL = low-ul (high-ul) candelei de trigger însăși; variantă avansată, doar cu experiență: jumătatea gap-ului (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116). Caz înrudit, dar nu aceeași situație: la AMD trigger-ul a venit la 19:30, iar gap-up-ul a venit după trigger, a doua zi; low-uri citite 141.60 și 141.90 (09_QA/24_2025-07-15.md:463-466). Sursa nu spune unde a fost pus SL-ul, deci nu e un exemplu al regulii de gap.

1.5 Take-profit și tranșe

Tranșă	Ieșire la	De unde vine ținta	Ce faci cu stopul
Poziția 1 (1/2)	TP1 = entry + (entry − SL)	aceeași distanță ca riscul, risc/recompensă 1:1 (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49)	înainte de TP1: la 60% din drum muți SL la break-even; la 90% la 1:2 (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286)
Poziția 2 (1/2)	fără TP fix — bull trail (long) / bear trail (short), pe candelă închisă	violarea trail-ului = bear/bull reversal (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325)	după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (09_QA/01_2026-08-25.md:148-151)
Peste TP1 (opțional)	euristică: încă o tranșă la ~dublul lui TP1, restul pe trailing	de la TP2 în sus devine discreționar; euristica e generală, dată pe un exemplu Google cu intrare în trei bucăți, nu specifică MP² (09_QA/14_2025-10-21.md:264-280)	trail pe swing low închis

Trail-ul poziției 2: bull trail = low-ul fiecărei candele care face un maxim nou (long); bear trail = high-ul fiecărei candele care face un minim nou (short). Ieși la prima candelă închisă de partea greșită a liniei, nu la wick (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:317-325; 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:150-159).

Două poziții înseamnă mărime totală multiplu de 2 (20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să poți închide exact jumătate. Verifică înainte de trade că platforma permite închiderea parțială (09_QA/01_2026-08-25.md:60-73).

1.6 Mărimea poziției

Regula de risc: maxim 0.5% din cont per tranzacție pe cont prop, maxim 2% pe cont personal; la volatilitate mare, 1% (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54; 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:66-68). Formula: bucăți = (cont × risc%) / (entry − SL), rotunjit în jos, împărțit în două ordine egale.

Exemplu numeric (SPY, cifrele din material): entry 577.00, SL 554.40 → 1R = 22.60. Cont prop 50.000 $, risc 0.5% = 250 $ → 250 / 22.60 = 11.06 → 10 acțiuni (5 + 5). Risc real = 10 × 22.60 = 226 $ = 0.45% din cont. Dacă pierzi două semnale în aceeași zi (rar la 29 de tranzacții/an), 2 × 0.5% = 1.0% — sub o limită zilnică de 5% (prag presupus de mine, nu din curs; verifică-l pe contul tău). Observă că stopul larg (3.92%) taie poziția la 10 bucăți dintr-un cont de 50.000 $ — asta e corect, nu o eroare (09_QA/01_2026-08-25.md:381-394,492).

După o serie de pierderi în parametrii normali, nu renunța la strategie: dacă știi că poate avea, de exemplu, 6 pierderi consecutive și tocmai le-ai luat, following-ul e mai probabil să apară tranzacția care recuperează, nu momentul să te retragi (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633).

1.7 Checklist de tipărit

• Perechea de pivoți aleasă și TF-ul de execuție e cel din tabel (C5).
• Scanerul are nota și TF-ul prețului în pereche (C6).
• Simbolul trece filtrul de lichiditate (C3) și de preț (C4).
• M e îndeplinit: pivot mic peste (long) / sub (short) pivot mare.
• E crossing nou — pivotul mic a recăzut/fost de partea cealaltă și tocmai traversează; nu e buy the dip.
• Trigger: prima candelă (BIM/SLM sau următoarea) care închide de partea corectă a pivotului mic.
• SL = low/high-ul ultimelor 4 candele de la trigger; la gap, low/high-ul candelei de trigger.
• Mărimea totală e multiplu de 2, împărțită egal; risc ≤ 0.5% pe prop.
• Ambele ordine au același SL; alerta de TP1 e pusă.
• La bottom/top major: am înlocuit SL de 4 candele cu swing low/high-ul absolut (dacă e cazul).

---

Nivel 2 — Nuanțele

2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

#	Criteriu / indicator	De ce dă edge	Cât de confirmat	Sursă
1	Crossing (±2), nu continuare (±1)	„Statistic am văzut din backtesting-urile noastre că sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" — continuarea e bună doar după un bottom deja prins	4 ședințe Q&A distincte (oct. 2025 – apr. 2026); cel mai repetat criteriu	09_QA/09_2025-12-09.md:85-94; 09_QA/10_2025-12-02.md:728-730; 09_QA/06_2026-04-28.md:14-16; 09_QA/16_2025-10-07.md:15-43
2	Primul semnal, nu buy the dip	aceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading	3 ședințe Q&A distincte	09_QA/01_2026-08-25.md:272-275; 09_QA/16_2025-10-07.md:10-79; 09_QA/06_2026-04-28.md:14-16
3	Context de bottom/top major (+ confluență de niveluri, ca observație)	bottom/topul major e spus de curs: MP² e „ideal pentru bottom-uri și topuri mari"; explicația cu confluența (trei niveluri = ordine de la participanți diferiți) nu e a lui Bogdan, e completarea rezumatului Q&A	contextul: 1 ședință Q&A + fișierul cursului; confluența: doar completarea rezumatului, pe un singur exemplu (SPY)	09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668; 04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14; confluența: 09_QA/01_2026-08-25.md:501-507 („completarea mea")
4	Nu adăuga filtre MP²-ului	orice filtru îl face discreționar, iar statisticile originale nu se mai aplică	o singură ședință, dar formulat ca interdicție explicită; se bate cu fluxul de selecție a simbolului din analiza zilnică, care pune filtre (sector, RS, relative volume) înainte de trigger (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20)	09_QA/16_2025-10-07.md:83-106
5	Volumul ca filtru opțional: ReVol > 100%	„urcarea fără volum este pump before the dump"; cu trigger de buy momentum și ReVol peste 100% („nu mai zic dacă ai 150% sau 120%"), probabilitatea urcă la peste 70% de continuare a doua zi	1 ședință + 1 document de analiză	09_QA/09_2025-12-09.md:180-206; 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:756-770
6	Nu sări niciun semnal	probabilitățile se calculează pe eșantion complet; un semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit	1 sursă (fișierul cursului)	04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625
7	Continuarea (±1) are sens doar imediat după un bottom prins	dacă ești jos de tot într-un trend nou, continuările merg; nu ca semnal de căutare	1 ședință	09_QA/09_2025-12-09.md:85-98
8	Semnal precursor: două închideri daily consecutive față de pivot	la bottom, două zile cu închidere deasupra pivotului daily = schimbare bull; cu pivoții deja unul sub altul se poate ajunge la MP²	1 ședință	09_QA/25_2025-07-08.md:167-178

2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

A+ (SPY, bottom aprilie): crossing-ul cade fix pe un suport quarterly 554.00, cu double bottom și Inverted Head & Shoulders (umăr stâng 566 / head 555 / umăr drept 568), neckline 578.00. Intrarea (577.00) e prima candelă verde după umărul drept; SL 554.40 stă chiar peste suportul quarterly; 1R = 22.60; real +12% (~3R) într-o lună (09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,501-507).

Mediocru (construit, schematic): un crossing care se produce la mijlocul unui range, fără niciun suport/pivot dedesubt și fără volum. Setup-ul e „valid" după regulile MP², dar nu are decât structura lui: dacă vine prima corecție normală, nu există nimic care să oprească prețul între intrare și SL.

Ce le separă (deducție, nu regula cursului): nu un filtru pus în scaner, ci ce e dedesubt. Ideea că confluența de niveluri independente face diferența între un breakout care ține și unul care eșuează e completarea autorului rezumatului Q&A, marcată acolo „completarea mea" (09_QA/01_2026-08-25.md:501-507), nu spusa lui Bogdan. Atenție: asta e o observație despre context, nu o regulă de adăugat — autorul spune explicit că MP² nu are filtre și că orice pui peste devine discreționar (09_QA/16_2025-10-07.md:83-106). Practic: nu filtrezi scanerul cu „confluență", dar când ai două semnale valide și alegi pe care pui risc, cel cu suport major dedesubt e cel care merită.

2.3 Gotchas

1. Nu sări niciun semnal. Probabilitățile se calculează pe eșantion complet. Dacă ratezi unul, aștepți următorul — un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625).
2. La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele. Retesturile dese te scot prea devreme; pune-l la swing low/high-ul absolut al mișcării (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627; 09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667).
3. Crossing vs. buy the dip. Dacă pivotul mic n-a recăzut sub cel mare, nu s-a re-încrucișat nimic; intri pe altă strategie și îți schimbi statisticile (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43).
4. Nota scanerului și TF-ul prețului merg în pereche. Nota 1-2 → 60 min; nota 3-6 → daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false (09_QA/09_2025-12-09.md:39-48).
5. Scanerul nu vede candela în formare — găsește setup-ul cu o candelă întârziere; pe intraday se folosește Radar Screen (09_QA/09_2025-12-09.md:151-155).
6. „Și" vs. „sau" în scaner. Două condiții opuse (+2 și −2) în același scan = zero rezultate; scanere separate (09_QA/09_2025-12-09.md:107-129).

2.4 Contradicții și puncte neclare din material

1. Ce face poziția 2: bear reversal sau break-even?

• Fișierul principal spune: „Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 iese la bear reversal (violarea bull trail-ului)" (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53).
• Q&A citează slide-ul oficial ca spunând: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (09_QA/01_2026-08-25.md:62-63).
• Sesiunea clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (09_QA/01_2026-08-25.md:148-151) — deci formularea „la BE" din slide pare o etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal.
• Practic: până nu lămurești, nu trata poziția 2 ca având un TP fix. Fie o ții pe trail (cum spune fișierul principal), fie, dacă ești set-and-forget, folosești varianta cu SL mutat la BE după TP1 — regula e dată pentru MBAP, nu pentru MP²; aplicarea ei la MP² e analogia mea (09_QA/09_2025-12-09.md:993-1006). Ambele te scot din poziție diferit; alege-o pe cea pe care o poți executa disciplinat.

2. TP1 e 1:1 sau primul prag e la ~2R?

• Regula din fișierul principal: TP1 = aceeași distanță ca riscul → 1:1 (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49).
• Exemplul BRK.B raportează: risc 0.76, primul high 1.58, al doilea 2.21; 2.21/0.76 ≈ 1:3. Primul prag (1.58) e la ~2R față de riscul 0.76 — fie TP1 din exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu precizează unitățile (09_QA/23_2025-07-29.md:563-566).
• Practic: nu folosi exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul lui TP1. Pentru regula executabilă, folosește 1:1 (Cursul + exemplul SPY din 2.5, unde aritmetica iese exact).

3. „Doar ±2" vs. „continuările nu sunt inutile" (nuanță, nu contradicție dură).

• 02.12.2025: „Recomandarea lui e fermă: folosește doar ±2, crossing-urile" (09_QA/10_2025-12-02.md:728-730).
• 09.12.2025: „continuările nu sunt inutile, doar că au sens într-un context anume — imediat după un bottom deja identificat" (09_QA/09_2025-12-09.md:85-98).
• Practic: pentru semnal de căutare/când nu ai poziție, crossing. Continuarea e permisă doar dacă ai deja un bottom confirmat — nu o folosi ca listă de scanare.

Punct neclar rămas deschis: echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" (uneori scris „MP pătrat 1") nu e confirmată de fișierul principal al strategiei, care nu pomenește deloc „MP4". Însuși documentul care le tratează o marchează ca „citirea mea" din context, pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241).

2.5 Exemplul complet, pas cu pas

SPY — LONG la bottom-ul de aprilie, grafic daily (Q&A 25.08.2026; sursa nu spune pe ce combinație de pivoți).

• Context: suport quarterly la 554.00; double bottom și Inverted Head & Shoulders (umăr stâng 566, head 555, umăr drept 568), neckline 578.00.
• M + A: pivotul mic închide deasupra pivotului mare (MP² long); trigger = prima candelă verde după formarea umărului drept.
• Intrare: 577.00.
• SL: 554.40 — chiar peste suportul quarterly; risc 22.60 = 3.92%.
• Ținta: 4R = 667.00 (+16%). Rezultat real: 646.00 ≈ +12% (~3R), într-o lună (început aprilie → început mai).
• De ce a mers (completarea rezumatului Q&A, nu explicația lui Bogdan): nu doar patternul, ci trei niveluri independente suprapuse — suport quarterly, double bottom, neckline I&S.
• Ce lipsește din material: componența exactă a celor două poziții și nivelul la care s-a mutat stopul pe parcurs; cursul dă doar intrarea, SL și rezultatul. (09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,492-507.)

Mecanica celor 2 poziții, pe aceeași regulă (exemplu ilustrativ construit în rezumatul Q&A, în diagramă; nu sunt cifre date de Bogdan): intrare 592.00, SL 586.00 (1R = 6.00) pe ambele poziții; TP1 598.00 (1:1) închide poziția 1; la 595.60 (= 60% din drumul spre TP1) SL se mută la break-even; după TP1, poziția 2 rămâne pe trail. Mărime totală 100 bucăți = 2 ordine × 50 (09_QA/01_2026-08-25.md:75-146).

---

Transfer

Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

Pe cont de prop

Regulă de prop	Ce strică	Ajustarea
drawdown zilnic (presupun 5%, judecata mea — verifică contul tău), calculat și pe poziții deschise	limita se atinge pe pierderea flotantă; ți s-au închis tranzacții care erau pe profit (09_QA/26_2025-06-11.md:214-222)	risc 0.5%/trade → chiar 2 pierderi în aceeași zi = 1%, cu marjă 5× sub limită; nu ține mai multe poziții MP² deschise simultan în aceeași zi
drawdown total (presupun 10%, judecata mea)	seria de pierderi consecutive (strategia are 29 de tranzacții/an la crossing-only, deci puține, dar posibile grupate)	0.5%/trade, ca să încapă o serie lungă de pierderi sub limită; nu te opri după o serie în parametrii normali — cursul cere explicit să nu renunți (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633)
interdicție overnight / weekend	MP²-1 stă 1-3 zile, deci are overnight (09_QA/10_2025-12-02.md:793; 09_QA/18_2025-09-23.md:78)	nu poți rula MP²-1 pe un cont care interzice overnight; cursul spune că daily/weekly e „swing trading, uneori day trading" (04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:26), dar nu dă reguli pentru varianta intraday; verifică regula contului înainte
news lockout	SL-ul de 4 candele e mic, iar un raport macro mișcă peste el	nu deschide poziții MP²-1 cu 1-2 zile înainte de CPI/Fed/NFP; dacă ai TP1 atins, marchează măcar 1/2 (regulă generală de risc, judecata mea — nu o regulă MP²)
consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit)	cu 29 de tranzacții/an, o singură zi bună poate deveni disproporționat de mare în total	dacă regula există, nu concentra; ține mărimea constantă, nu mări pe „ziua sigură"

Sizing-ul, calculat înapoi din limită: pe 50.000 $ prop, 0.5% = 250 $/tranzacție. Exemplul SPY (entry 577.00, SL 554.40, 1R = 22.60) → 10 acțiuni. Cea mai proastă zi realistă = 2 pierderi × 0.5% = 1.0%; chiar dublată (2.0%) rămâne ≤ 5%. Dacă stopul e mai larg (ex. bottom major, −23% pe NVDA), poziția scade proporțional: 250 / (0.23 × 13.80) ≈ 78 acțiuni — riscul în bani rămâne 250 $, se schimbă doar mărimea. Regula „2 poziții" nu dublează riscul: ambele ordine au același SL, deci cele 250 $ se împart, nu se adună.

Verdict: merge cu ajustările de mai sus — doar MP²-1 (daily/weekly, trigger 60 min, poziție 1-3 zile, risc 0.5%). Combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly (luni-ani în tranzacție) nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic și interdicție de overnight.

Pe BVB (swing)

Ce cere strategia vs. ce există:

Ce cere	Există la BVB?	Înlocuitorul concret
scaner #MP_patrat_scan (ATM)	nu	listă manuală de 8-10 nume BET (mai jos), verificată la închiderea zilei; pivoții se calculează în Excel
trigger Buy/Sell Momentum (jbv2, două MA + săgeți)	nu — indicator propriu, „nu se poate replica" (09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186)	nimic 1:1; folosești un trigger standard de candelă: prima candelă care închide peste pivotul mic, ideal confirmată cu buy doji/hammer; pierzi filtrul fin, nu semnalul
short	practic nu	rămâi long-only; din strategie dispare simetricul short (M pe sub, SL pe high, TP în jos)
volum mediu > prag US (0.1M acțiuni / 1M acțiuni medie) și preț > 10$	nu — praguri US, în acțiuni, fără sens la BVB	recalibrate pe valoare tranzacționată, nu număr de acțiuni: ceri rulaj mediu zilnic de ordinul a ~1-2 milioane RON și preț > ~5-10 RON (judecata mea, de verificat pe bvb.ro); rămâne principiul: lichiditatea e primul filtru (09_QA/09_2025-12-09.md:436-448)
date fundamentale trimestriale	da	raportările periodice de pe bvb.ro; nu e condiție a strategiei, doar filtru de selecție (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9)
proiecții PPA și pivoți modificați	nu — „nu se poate replica" (09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186)	nu le folosești; rămâi la pivoții clasici, care „sunt 1 la 1" (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1178)
OBV și ATR	da, standard pe orice platformă	le folosești ca alternativă de volum, respectiv ca măsură a „sănătății" trendului (09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182)

Universul propus (judecata mea — ordinea de lichiditate trebuie verificată pe bvb.ro, nu o lua ca dată):

Simbol	De ce e pe listă	Ce pierzi	Derivate
TLV (Banca Transilvania)	cel mai lichid nume din BET, spread tipic mic	nimic notabil	futures pe BET, nu pe acțiune
SNP (OMV Petrom)	rulaj mare, preț mic → bucăți multe, spread mic	mișcări lente, ATR mic	—
H2O (Hidroelectrica)	lichiditate bună, greutate mare în indice	preț mare pe unitate → poziții mici	—
BRD	lichid, spread rezonabil	volum mai mic decât primele 3	—
SNG (Romgaz)	lichid, mișcări pe știri	gap-uri la raportări	—
SNN (Nuclearelectrica)	lichid, corelație cu energie	spread ceva mai larg la volum mare	—
EL (Electrica)	lichid, volatilitate medie	ATR mic	—
FP (Fondul Proprietatea)	lichid, preț mic	discount de holding, mișcări independente	—
DIGI	lichid, dar spread mai larg	lichiditate mai subțire decât TLV/SNP	—
M (MedLife)	volatil, bun pentru swing	lichiditate mică, spread poate sări	—

Nu pune pe listă nume de sub ~1 milion RON rulaj mediu zilnic: acolo stopul e jucărie. BVB nu are opțiuni listate pe acțiuni; există futures pe indici (BET, BET-TR) — util doar dacă vrei să exprimi direcția pe indice, nu pe symbol.

Pivoții în Excel

Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează în Excel din OHLC, „sunt 1 la 1", iar MP² e doar comparația a doi pivoți (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180). Formula e cea standard, predată în Modul 2 (03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-54):

1. Adună OHLC perioadei încheiate. Pentru MP²-1 ai nevoie de două foi: una pentru ziua încheiată (pivotul daily, PPD) și una pentru săptămâna încheiată (pivotul weekly, PPW).
2. Calculează PP: PP = (High + Low + Close) / 3. În Excel, dacă H e în B2, L în C2, C în D2: = (B2+C2+D2)/3.
3. Derivează nivelurile (opțional pentru MP², obligatoriu dacă le folosești ca suport/rezistență): R1 = 2*PP − Low → =2*E2-C2; S1 = 2*PP − High → =2*E2-B2; R2 = PP + (High − Low) → =E2+(B2-C2); S2 = PP − (High − Low) → =E2-(B2-C2).
4. Repetă pe weekly și adu PPW în aceeași foaie.
5. Compară PPD cu PPW. Crossing bull = PPD a fost sub PPW și acum e deasupra. Crossing bear = invers. Continuare = PPD e deasupra, dar a rămas deasupra de mai multe perioade — acela nu e crossing (09_QA/16_2025-10-07.md:35-43).

Exemplu numeric construit (cifre rotunde, nu date reale de piață, ca să se vadă geometria; simbol TLV):

• Săptămâna încheiată: H = 22.00, L = 20.50, C = 21.60 → PPW = (22.00+20.50+21.60)/3 = 21.3667 ≈ 21.37.
• Ziua încheiată: H = 21.90, L = 21.00, C = 21.80 → PPD = (21.90+21.00+21.80)/3 = 21.5667 ≈ 21.57.
• PPD (21.57) > PPW (21.37) → M îndeplinit. E crossing doar dacă în ziua precedentă PPD era sub PPW (exemplul nu arată ziua precedentă; presupune-o). Trigger = prima candelă de 60 min care închide peste PPD curent. SL = low-ul cel mai jos din ultimele 4 candele de 60 min de la trigger. Dacă low-ul e 21.10, 1R = entry − 21.10; TP1 = entry
  • 1R.

Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime — judecata mea):

• Spread-ul mănâncă din R. La numele mari (TLV, SNP) spread-ul tipic e de ordinul a 1-2 tick-uri (~0.1-0.3%); la cele medii (M, DIGI) poate fi 0.5-1%. Un TP de 1:1 la 2-3% supraviețuiește; un TP de 1:1 la ~1.5% e mâncat pe 20-40% de spread-ul dus-întors.
• SL-ul de 4 candele e prins de zgomot. Range-ul zilnic tipic la numele BET mari e ~1-2%; low-ul a 4 candele poate cădea la 2-4% sub intrare, adică exact în zona zgomotului normal. Rezultatul: mai multe stop-uri pe wick, apoi revers. Soluția nu e să apropii stopul, ci să-l lărgești și să micșorezi poziția.
• Gap-uri la deschidere. Licitația de la 10:00 și știrile locale pot deschide peste SL-ul de 4 candele (1-3% gap); stopul se execută la deschidere, nu la nivelul dorit.
• Short-ul lipsește. Jumătate din simetrie (M pe sub, SL pe high, TP în jos) cade; rămâne doar long.
• Fără scaner, screening-ul pe zeci-sute de simboluri dispare; rămâi cu 8-10 nume verificate manual.

Verdict: merge degradat. Pivoții clasici și comparația celor doi pivoți se pot replica 1:1 în Excel, iar OBV/ATR există peste tot. Ce nu se poate replica sunt trigger-ele fine (buy/sell momentum) și detecția automată.

Cât din strategie supraviețuiește, în procente (judecata mea): ~60-70%, doar long-only. Rămâne miezul logic — doi pivoți, crossing, close peste pivotul mic, SL la 4 candele (sau swing low la bottom major), TP1 1:1 și trail. Se pierde trigger-ul fin (înlocuit cu un trigger standard de candelă), scanerul, short-ul și proiecțiile PPA.

---

Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

1. Calculează 20 de pivoți în Excel, pe 5 simboluri, timp de 4 săptămâni. Verifică că PPD și PPW concordă cu ce arată platforma (dacă o ai). Scop măsurabil: 20 de perechi de pivoți calculate corect, la mână.
2. Marchează retroactiv 20 de crossing-uri pe grafice daily/weekly (le poți căuta pe 2-3 ani de istoric). Pentru fiecare, notează: era crossing nou sau buy the dip? Care a fost prima candelă de trigger? Unde era SL-ul la 4 candele?
3. Fă distincția crossing vs. buy the dip pe 20 de semnale, cu etichetele „DA crossing" / „NU buy the dip". Scop: să refuzi un semnal care arată aproape identic.
4. Backtest manual ~100 de tranzacții (cursul cere ~300, cu durată realistă de ~2 luni — 09_QA/16_2025-10-07.md:161-172; 100 e pragul meu de pornire, nu al cursului): crossing-only, primul semnal, SL la 4 candele, TP1 1:1. Numără win rate-ul și câștigul mediu și compară cu 61.9% / ~8% (2025) din material (09_QA/06_2026-04-28.md:18-21).
5. Ține un jurnal cu 3 coloane: a fost crossing sau buy the dip, a fost primul semnal, a fost vreun filtru pus peste. După 20 de rânduri, ar trebui să vezi singur de ce filtrul și buy-the-dip-ul strică statisticile.

---

Legături

• Se leagă direct de M2D (03_m2d.md): același SL la 4 candele, același bull/bear trail, aceeași regulă de poziții multiple (M2D permite 2-3, MP² 2 — 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:64-66) — diferă doar sursa direcției (M2D = momentum pe două TF-uri; MP² = doi pivoți). Când ai ambele semnale în același punct, le citesc ca confirmări independente (judecata mea; la BRK.B au apărut împreună, M2D cu o candelă înainte — 09_QA/23_2025-07-29.md:552-560).
• Se completează cu Buy Doji / Sell Doji (01_buy_doji.md): pe BVB, MP² dă unde (bottom-ul, crossing-ul), iar buy doji dă când (trigger-ul de candelă standard).
• Filtrele dinainte de strategie: 04_selectia.md.
• Risc și execuție: A1_risc.md.
• Regula de trail și money management, integral: 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md.