atm-curs-dl/summaries/17_STRATEGII/fise/m2d.md

M2D (Mecanic 2 Time Frame-uri) — fișă

Sursele citite:

• summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md (fișier principal, integral)
• summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md (indicatorul de bază)
• summaries/09_QA/08_2026-01-20.md:1-195 (construcția setup-ului, M.A.P., secvența)
• summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:138-172 (primul semnal, marubozu 1/2, backtesting)
• summaries/09_QA/27_2025-05-28.md:213-232, 320-451 (buy the dip, timeframe, prop)
• summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:196-198, 231-246, 354-356, 920 (3 poziții, trail, timp)
• summaries/09_QA/23_2025-07-29.md:550-581, 1685 (M2D modificat, ora semnalelor)
• summaries/09_QA/25_2025-07-08.md:48-60, 1238-1241 (futures vs ETF, alertă)
• summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:568-580 (client 30 de zile)
• summaries/09_QA/18_2025-09-23.md:147-180 (mecanic vs day trading, Radar board)
• summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:1334-1349 (multi-data TradeStation, timeframe)
• summaries/09_QA/15_2025-10-14.md:452-470 (lupa pe TF mare — leagă de M2D)
• summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:76, 892-920 (varianta M2D 15/80 secunde)
• summaries/04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:24, 513-516 și summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:6, 20-22, 320-333, 638-640 (cross-referințe)

1. Ce e, într-o frază

Strategie 100% mecanică de continuare: time frame-ul mare dă direcția printr-un semnal de Buy/Sell Momentum, time frame-ul mic dă mai întâi pullback-ul opus (M), apoi primul semnal de momentum în direcția mare (A) = intrare; stop la extrema ultimelor 4 candele pe TF mic, primul take-profit la 1:1, restul poziției merge pe trail (summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:3-15).

Contradicție de nume: fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (14_strategia_1_m2d.md:5-6), iar Q&A 20.01.2026 spune „numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (09_QA/08_2026-01-20.md:40-43). Cele două formulări coexistă în material.

2. Tip

• Direcție: ambele — long și short, reguli oglindite (14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180).
• Stil: scalping → position, în funcție de perechea de time frame-uri; recomandate day trading și swing (14_strategia_1_m2d.md:456-466). Poate deveni overnight/swing pe combinațiile 15×60 dacă rămâi peste noapte (14_strategia_1_m2d.md:464; 09_QA/27_2025-05-28.md:426-427).
• Time frame: două simultan — unul mare (direcția) și unul mic (triggerul). Perechi: scalping 3×15; day 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly (14_strategia_1_m2d.md:461-466). QA dă și 5×40 (dacă stai prost cu timpul) și 15×75 (dacă lucrezi la job), care nu apar în lista „Fibonacci" din fișierul principal (09_QA/27_2025-05-28.md:422-426).
• Cât ții poziția: depinde de combinație — de la câteva candele (scalping) până la zile (swing); poziția de pe trail poate rămâne mai mult (14_strategia_1_m2d.md:61-66, 456-466).
• Variantă intraday pe secunde: „M2D 15/80" (numele exact e incert în transcriere; în altă sesiune apare „15 cu 8-10"), folosit ca trigger de finețe după zona dată de MBAP, pe futures; stop mutat la break-even când trade-ul merge (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:76, 892-920).

3. Instrument și piață

• Gândită pe indici/ETF/futures: backtest pe SPY, exemplu live pe @YM (Dow futures), SPY, Riot (acțiune individuală) (14_strategia_1_m2d.md:12, 227, 330; 09_QA/08_2026-01-20.md:12).
• Dacă nu ai acces la futures, se folosește ETF-ul corespunzător (09_QA/08_2026-01-20.md:30). Futures vs ETF: futures merge aproape 24h și are gap-uri rare, ETF-ul are gap la fiecare deschidere (09_QA/25_2025-07-08.md:48-60).
• Cerințe de preț minim / volum minim / lichiditate / small cap: NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu există în surse niciun criteriu de genul acesta legat de M2D. Regula „nu shorta sub 10 dolari" apare în altă sesiune, legată de scannerul de buy/sell doji, nu de M2D (09_QA/28_2025-05-27.md:397-400).

4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)

Fiecare cu sursa:

• TF mare în Buy Momentum (la long) sau Sell Momentum (la short) — altfel nu există context (14_strategia_1_m2d.md:32, 173).
• TF mic a produs pullback-ul opus: Sell Momentum la long, Buy Momentum la short (M-ul) (14_strategia_1_m2d.md:33, 174).
• TF mare trebuie să fie încă în aceeași direcție la momentul triggerului — dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (09_QA/08_2026-01-20.md:52-63).
• Fără pullback nu intri — un Buy direct pe TF mic după Buy-ul de pe TF mare e mișcare liniară; ar fi strategie de breakout, nu de pullback (14_strategia_1_m2d.md:198-216, 452-454).
• Filtre de context (piață, sector, pivoți, volum, fundamental): NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru M2D. Strategia e declarată 100% mecanică, fără interpretare (14_strategia_1_m2d.md:4); principiul că orice filtru adăugat peste o strategie mecanică o face discreționară e formulat explicit pe MP², nu pe M2D (09_QA/16_2025-10-07.md:83-105).

5. Setup — regulile de identificare

Pas cu pas, cu cifre unde există:

1. Alegi perechea de time frame-uri mare/mic (ex. 15 min și 3 min) (14_strategia_1_m2d.md:461-466).
2. TF mare intră în Buy Momentum (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (14_strategia_1_m2d.md:32; 03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-9).
3. TF mic intră în Sell Momentum = pullback-ul care trebuie să existe (M) (14_strategia_1_m2d.md:33).
4. Aștepți ca TF mic să dea primul Buy Momentum după acel Sell (A = trigger) (14_strategia_1_m2d.md:35-38).
5. Verifici că TF mare a rămas în Buy (09_QA/08_2026-01-20.md:52-63).
6. Short: oglindit — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (14_strategia_1_m2d.md:172-180).

6. Trigger de intrare

• DA — trigger valid (long): TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri (14_strategia_1_m2d.md:206-207).
• NU — trigger invalid: TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback (14_strategia_1_m2d.md:208-209, 398-454).
• Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea (14_strategia_1_m2d.md:36-38, 469-471; 09_QA/16_2025-10-07.md:142-143).
• Caz special DA/NU: dacă în timpul pullbackului TF mare formează o candelă de Sell dar nu se închide Sell (rămâne Buy la închidere), triggerul long rămâne valid. Dacă acea candelă se închide Sell, setup-ul long se anulează — cauți short (14_strategia_1_m2d.md:211-216).
• Al doilea semnal (buy the dip / sell the rip): opțional, avansat; reintri la fiecare momentum următor cât timp TF mare rămâne în direcție (14_strategia_1_m2d.md:37-38, 176-177; 09_QA/27_2025-05-28.md:213-232). Pe daily+60 cursul recomandă explicit primul semnal (09_QA/16_2025-10-07.md:140-152).

7. Stop-loss

• Unde: cel mai jos low din ultimele 4 candele pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger (la short: cel mai sus high) (14_strategia_1_m2d.md:57-58, 178).
• Alternativă: 2× ATR(10) de la close-ul candelei de trigger — în exemplul SPY, ATR=2.88, deci stop = close 517.78 − 5.76 = 512.02; low-ul real pe 4 candele era 512.87, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (14_strategia_1_m2d.md:330-337).
• De ce acolo: materialul nu explică explicit rațiunea „4 candele"; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail (ultimul nivel apărat de cumpărători/vânzători), nu pentru stop (14_strategia_1_m2d.md:150-159). Parțial NEACOPERIT.
• Excepție de bun-simț: nu intri mecanic pe o candelă-anomalie/gap (exemplul Apple: candelă de 60 min cu ~8% mișcare de earnings a dat un stop nerealist de mare) (14_strategia_1_m2d.md:478-481).
• Trail-ul preia după TP1 (vezi §8): linia de trail devine stop-ul dinamic (14_strategia_1_m2d.md:78-79).

8. Take-profit / ieșire

• TP1 = 1:1 — aceeași distanță ca stop-entry, proiectată în favoare; la TP1 nu mai mult (14_strategia_1_m2d.md:59-60, 178).
• Poziția rămasă merge pe trail:
  • Bull trail (long): linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; se actualizează la fiecare maxim nou. Prima candelă închisă sub linie = bear reversal, ieși (14_strategia_1_m2d.md:74-79; diagramă la :81-148).
  • Bear trail (short): oglindit — high-ul candelelor care închid sub low-ul precedentei; violare = candelă închisă peste linie = bull reversal (14_strategia_1_m2d.md:161-163).
  • Evaluare pe candelă închisă, nu pe wick/spike (14_strategia_1_m2d.md:155-159, 475-477).
• Tranșe: 2-3 poziții. Poziția 1 iese la TP1; poziția 2 (și 3, la varianta swing low) rămân pe trail până la reversal (14_strategia_1_m2d.md:64-66).
  • Variantă QA: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia poziție pe trail bazat pe swing low/high — marcată pe slide-ul M2D „cu alb" ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull trail-ul (09_QA/26_2025-06-11.md:231-246, 354-356).
• Ce anulează înainte de țintă: SL-ul atins (14_strategia_1_m2d.md:218-225) sau închiderea dincolo de linia de trail (bull/bear reversal) (14_strategia_1_m2d.md:78-79, 161-163).
• Raportul 1:4 nu e țintă planificată, e rezultat al trailingului într-o mișcare care a continuat (09_QA/08_2026-01-20.md:81-88).
• Contradicție la risk/reward final: fișierul principal dă 1:2.4–1:2.95 cu trail pe backtest (14_strategia_1_m2d.md:12-14), iar Q&A 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (09_QA/26_2025-06-11.md:196-198).

9. Indicatori și unelte necesare

Unealtă	La ce folosește	Statut
Buy/Sell Momentum Trigger (generic „Trigger", cod TradingView jbv2)	dă direcția pe TF mare și triggerul pe TF mic (săgeți buy/sell + două MA)	PROPRIETAR — indicator propriu cursului (03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-5)
Trend and Triggers (ATM) / Trend and Triggers NSR (ATM)	afișează trigger-ele în TradeStation / Radar Screen; se primește cu Modulul 5/6	PROPRIETAR (09_QA/08_2026-01-20.md:21; 09_QA/18_2025-09-23.md:172; 09_QA/01_2026-08-25.md:260)
Scanner Jubal_TriggerSM (ATM)	scanare semnale	PROPRIETAR (09_QA/01_2026-08-25.md:260)
TradeStation multi-data (Add Symbol, Edit Symbol, General → Base study on Data 2, „prompt for format")	construiește vizual cele două time frame-uri pe același grafic; fără „prompt for format" al doilea indicator calculează tot pe TF mare și setup-ul nu funcționează	PROPRIETAR ca setare de platformă (funcția de multi-serie e STANDARD, dar fluxul exact e TradeStation) (09_QA/08_2026-01-20.md:12-36; 09_QA/01_2026-08-25.md:1334-1349)
Bull trail / bear trail	trailing stop pe poziția rămasă	STANDARD — linie de preț calculabilă pe orice platformă după definiția din 14_strategia_1_m2d.md:74-79, 161-163
ATR(10)	alternativă de calcul al stop-loss-ului	STANDARD (14_strategia_1_m2d.md:330-337)
Low/high pe 4 candele	stop-loss standard	STANDARD (calcul pe orice platformă)
Swing low/high (2 bare stânga + 2 bare dreapta)	trail opțional avansat și buy the dip	STANDARD (14_strategia_1_m2d.md:165-170; 09_QA/26_2025-06-11.md:243-246; 09_QA/27_2025-05-28.md:220-222)
Ieșire parțială / ordine separate	împărțirea în 2-3 poziții	STANDARD (TradeStation permite ieșire parțială; pe platformele care nu permit, dai 3 ordine separate) (09_QA/26_2025-06-11.md:238-239)

10. Criterii / indicatori care dau edge

Ordonat descrescător după cât de des e repetat:

1. Ia primul semnal, nu al doilea/al treilea — repetat în fișierul principal și în două QA (14_strategia_1_m2d.md:36-38, 469-471; 09_QA/16_2025-10-07.md:142-143; 09_QA/08_2026-01-20.md:98-131).
2. Respectă strategia 100% mecanic, nu alege semnalele — altfel statistica nu mai e a strategiei (14_strategia_1_m2d.md:4; 09_QA/08_2026-01-20.md:98-131).
3. Pullback obligatoriu între semnalul TF mare și triggerul pe TF mic (nu breakout/continuare liniară) (14_strategia_1_m2d.md:198-216, 452-454).
4. Candelă închisă, nu wick/spike — la trigger și la trail (14_strategia_1_m2d.md:155-159, 475-477).
5. Trail-ul care prinde mișcările lungi (efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului) (14_strategia_1_m2d.md:326-328).
6. Nu schimba regulile în timpul unui eșantion de 20 de tranzacții (14_strategia_1_m2d.md:472-474).
7. Testează pe eșantioane de minim 20 de tranzacții, nu pe una singură (14_strategia_1_m2d.md:218-225).
8. Confluența celor două time frame-uri — TF mare rămâne în direcție la trigger (09_QA/08_2026-01-20.md:52-63).

11. Gotchas

• Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea — ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (14_strategia_1_m2d.md:469-471).
• Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 — altfel nu știi dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare (14_strategia_1_m2d.md:472-474).
• Candelă închisă, nu spike — un puseu de câteva secunde nu înseamnă spargere reală a nivelului (14_strategia_1_m2d.md:475-477).
• Gap-uri overnight și candele-anomalie — pe Apple o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat stop nerealist; e bun-simț, nu regulă (14_strategia_1_m2d.md:478-481).
• Buy the dip poate degenera în revenge trading — e al doilea semnal, avansat; setup-ul arată la fel dar motivul intrării diferă (09_QA/16_2025-10-07.md:47-79).
• Nu confunda M2D standard cu versiunea modificată (buy doji / marubozu 1/3-1/2 în loc de buy momentum) — arată pe grafic dar e „altă" strategie (09_QA/23_2025-07-29.md:569-571).
• Nu judeca strategia după ora la care vin semnalele — cursantul care a renunțat pentru că semnalele veneau „prea târziu" seara; „piața nu vine la tine" (09_QA/23_2025-07-29.md:1685; 09_QA/24_2025-07-15.md:568-580).

12. Exemplu concret din material

• SHORT Riot, TF 15 min / 3 min (cifre reale din curs): TF mare Sell → TF mic pullback Buy → primul Sell = trigger. SL = cel mai sus high din 4 candele pe 3 min = 0.85% de la intrare. La jumătatea drumului spre TP1 (1:1) profitul era deja 1.42%; în loc de TP1 s-a continuat cu bear trail, ieșire pe violarea reală a trail-ului la +4.55% → risc/recompensă efectiv ≈ 1:5.3 (14_strategia_1_m2d.md:227-236, 326-328).
• LONG SPY, metoda ATR (cifre reale): ATR(10) la trigger = 2.88; close trigger = 517.78; stop 2×ATR = 512.02; low-ul real al metodei pe 4 candele = 512.87 (14_strategia_1_m2d.md:330-337).
• Short live, Q&A 20.01.2026 (cifre reale, măsurate live): risc (intrare→SL) 0.06%, mișcare realizată cu trail 0.26%, raport efectiv ~1:4. În aceeași sesiune, un long luat după regulă a dus în SL cu -0.07% (09_QA/08_2026-01-20.md:71-95). Atenție: transcrierea are o inconsistență la risc — apare și 0.6%, și 0.06%; fișierul a ales valoarea care dă raportul 1:4 (09_QA/08_2026-01-20.md:185-188).
• Invalidare (construit, prețuri plauzibile): SPY, TF mare 15 min intră Buy la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy fără Sell între → NU intri (14_strategia_1_m2d.md:398-454).
• Buy the dip (construit): SPY 15 min, swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (09_QA/27_2025-05-28.md:213-232).
• Backtest citat în curs: 39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, risk/reward final 1:2.4–1:2.95 cu trail (14_strategia_1_m2d.md:12-14). Cifrele complete ale backtestului (prețuri intrare/SL/TP per tranzacție) lipsesc din material.
• Cifre lipsă: pentru restul graficelor arătate live în curs (SPY, Apple, alte semnale din backtest) nu există prețuri clare în material (14_strategia_1_m2d.md:503-506).

13. Cerințe de timp și de cont

• Risc per tranzacție: maxim 0.5% din cont pe cont prop, 1-2% pe cont personal (cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție) (14_strategia_1_m2d.md:64-68).
• Număr de poziții: 2-3 per semnal (14_strategia_1_m2d.md:64).
• Timp la ecran: M2D nu cere ore întregi — alertele înlocuiesc statul în fața ecranului; spre deosebire de strategia discreționară pe 1 minut (09_QA/26_2025-06-11.md:920; 09_QA/25_2025-07-08.md:1238-1241).
• Constrângere de orar: semnalele pot veni seara; trebuie să te adaptezi la orele pieței, nu invers (09_QA/24_2025-07-15.md:568-580; 09_QA/23_2025-07-29.md:1685).
• Eșantion obligatoriu: minim 20 de tranzacții înainte de a trage concluzii (14_strategia_1_m2d.md:218-225). Pentru backtesting serios: 50-60 minim, ideal 100, pe asset-ul propriu (09_QA/27_2025-05-28.md:342-352); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (09_QA/16_2025-10-07.md:156-172).
• Pe prop: calculează poziția astfel încât cea mai proastă zi din sample × 2 să nu atingă limita zilnică; limita zilnică se calculează și pe poziții deschise (09_QA/27_2025-05-28.md:360-376; 09_QA/26_2025-06-11.md:214-222).
• Mărime minimă de cont: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.

14. Verdict de transferabilitate

(judecată proprie)

(a) Prop firm: nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) se transferă bine și e explicit gândit pentru prop. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici sensibile la spread/comisioane, iar limita de drawdown zilnic poate fi atinsă de pierderea flotantă chiar pe poziții în profit. Fără indicatorul propriu Buy/Sell Momentum, setup-ul nu se poate rula „exact" — deci pe prop ai nevoie de platforma cursului.

(b) BVB: transferabilitate foarte mică. Lichiditatea și spread-ul de pe BVB fac nerealiste combinațiile 3×15 / 15×60 pe acțiuni individuale; nu ai short, deci jumătate din strategie dispare; nu ai scanere și nici indicatorii proprietari (Buy/Sell Momentum, Trend and Triggers), deci triggerul ar trebui reconstruit cu un momentum standard — iar atunci statisticile citate (72-80% win rate) nu se mai aplică. Sesiunea 10:00-17:45 e compatibilă cu TF-urile mari, dar fără o implementare standard verificată M2D rămâne, pe BVB, o schiță, nu o strategie gata de rulat.