atm-curs-dl/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md

8. MBP / Mbappe (Strategia 6)

Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului. Condiția centrală a strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e TICUS, un indicator de breadth calculat pe toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB nu e „doar indisponibil": e irelevant — TICUS nu măsoară bursa românească și nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta. E o strategie intraday pe 15 minute, în regular session american (TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură cu programul BVB. Are un win rate declarat de 76% — și totuși e ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB: acel 76% e măsurat pe un eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri.

Etichete: long short · intraday (15 min) · acțiuni US ETF indici futures · dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation + Market Data Services) · merge pe BVB: nu

Surse: 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md (fișierul principal, integral) · 09_QA/14_2025-10-21.md (TICUS, indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) · 09_QA/23_2025-07-29.md (win rate, contra-trend, varianta pe divergență) · 09_QA/24_2025-07-15.md (primul trade live) · 09_QA/03_2026-08-11.md (unde se folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) · 09_QA/09_2025-12-09.md (management, backtest 2025, BVB) · 09_QA/10_2025-12-02.md (regula „50%", win rate condiționat) · 09_QA/11_2025-11-25.md (short complet cu trail) · 09_QA/16_2025-10-07.md (testul filtrului de volum) · 09_QA/15_2025-10-14.md (~70% la 1:2) · 09_QA/18_2025-09-23.md (corelația SPY/QQQ vs. Dow/Russell) · 09_QA/17_2025-09-30.md (long weekly + short 15 min) · 09_QA/01_2026-08-25.md (Forex/crypto/commodities) · 09_QA/19_2025-09-08.md (robotizare) · 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md (MBAP = setup ATM) · 09_QA/INDEX_TEMATIC.md.

Notă de nume. În fișierul principal strategia se numește MBP; în Q&A și în analiza zilnică apare ca MBAP („Mbappé", „M de Mbap") (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5; 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902). Acronimul din fișierul principal e dat de autor ca „Mecanică + Bollinger + Presiune" (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27); forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate.

---

Nivel 0 — Ideea

Ce exploatează

MBP e o strategie reverse (mean reversion): nu urmărește trendul, intră contra unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de banda Bollinger și TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109). E un semnal de epuizare, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) — „MBAP nu e un semnal de trend-following" (09_QA/03_2026-08-11.md:39-63).

Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e „întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul benzilor (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320; mecanismul detaliat din fișierul principal e reconstrucția autorului sumarului, marcată ca atare la 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465).

De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un dezechilibru real, pe toată piața, chiar acum — nu doar din faptul că un simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.", 09_QA/14_2025-10-21.md:517-527).

Diagrama de ansamblu

Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela „M" roșie care închide la 623.87 sub banda inferioară 623.90, TICUS -1150 pe aceeași candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare 623.95; SL 623.60 (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 624.30 (+0.35, 1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342); distanța SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text.

Fraza de decizie

Cumpăr când o candelă roșie închide sub banda Bollinger inferioară cu TICUS ≤ -1000 pe aceeași candelă, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică 1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii.

Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide peste banda superioară cu TICUS ≥ +1000 pe aceeași candelă, și apare primul Sell Momentum sau Sell Doji (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109).

Când NU o folosești

• Pe BVB. TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini (09_QA/14_2025-10-21.md:501-527; TradeStation nu are date pe BVB — 09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174).
• În consolidare strânsă (nu în orice range). Sursa spune explicit că „MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se declanșează (09_QA/10_2025-12-02.md:565-568).
• În afara regular session. TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours; dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze" (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31).
• Când nu poți sta la ecran la orele US. 15 minute înseamnă decizii în fereastra americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici varianta cu trail (09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132).
• Când vrei multe tranzacții pe zi. Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori 0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448).

---

Nivel 1 — Regulile

1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

#	Condiție	Prag	Unde o citești	Sursă
C1	Sesiune	regular session — TICUS nu funcționează în pre/after-market	Calendarul pieței US	05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31
C2	Timeframe de analiză	15 min recomandat; 5 min și 60 min permise; niciodată daily sau mai sus	Platforma	05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34
C3	TICUS disponibil	prag absolut ±1000 (liniile ±500 sunt doar referință vizuală)	TICUS, în TradeStation	05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64; 09_QA/14_2025-10-21.md:514
C4	Context de preț	semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short)	Ochii, pe timeframe-ul mare	09_QA/03_2026-08-11.md:39-63
C5	Volatilitate	prinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — fără prag numeric în material	Benzile Bollinger	09_QA/10_2025-12-02.md:565-568
C6	Volum	opțional, nu condiție — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real	Panoul de volum	05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50; 09_QA/16_2025-10-07.md:109-131
C7	Corelația indicilor	SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → nu sunt două tranzacții independente; Dow și Russell adaugă ceva	Platforma	09_QA/18_2025-09-23.md:748-756
C8	Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap	NEACOPERIT ÎN MATERIAL — nicio cerință	—	—
C9	Filtru fundamental	NEACOPERIT ÎN MATERIAL	—	—
C10	Frecvență	1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile	—	05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431

1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

Componentele, o dată, înainte de pași:

• Bollinger Bands: SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38).
• TICUS: uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0, prag +1000 (overbought) și -1000 (oversold); ±500 sunt doar referință vizuală (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64).

Long (buy), pas cu pas (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98):

1. Cel puțin o candelă roșie care închide sub banda inferioară Bollinger.
2. Pe aceeași candelă, TICUS ≤ -1000 (oversold).
3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer.
4. SL = cel mai jos minim (lowest low) din ultimele 4 candele înapoi de la trigger, trigger-ul inclus.
5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).

Short (sell), oglindit (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109):

1. Cel puțin o candelă verde care închide peste banda superioară Bollinger.
2. Pe aceeași candelă, TICUS ≥ +1000 (overbought).
3. Trigger: Sell Momentum sau Sell Doji (nu există Sell Hammer în listă, deși long are Buy Hammer).
4. SL = cel mai sus maxim (highest high) din ultimele 4 candele, trigger inclus.
5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).

Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată; regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112).

Ambiguitate de formulare, nu regulă: într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca „long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, short când revine în banda de sus", plus o variantă separată pe divergență cu TICK-ul (09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664). A doua formulare (reintrare în bandă) nu e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi 2.4.

Setup-ul „ATM": în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM — intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar zona, iar trigger-ul fin poate veni din M2D 15/80 secunde (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902).

1.3 Trigger

	Condiție	Exemplu cu cifre
DA	M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 pe aceeași candelă) și vine primul trigger de moment	candelă M roșie, close 623.87 sub banda 623.90, TICUS -1150; trigger buy momentum → entry 623.95 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342)
NU — prea devreme	M e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → nu intri	close 623.85, TICUS -1200 pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420)
NU — invalidat	Banda și TICUS nu sunt pe aceeași candelă (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit	diagramele DA/NU din 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221

Regulă practică din curs: nu te uita „din ochi" dacă închiderea e dincolo de bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea exactă, mai ales la limită (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 436-438).

1.4 Stop-loss

Unde: long = cel mai jos minim (lowest low) din ultimele 4 candele înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim (highest high) din ultimele 4 candele, trigger inclus (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107).

De ce acolo: nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul nu dă o explicație explicită pentru alegerea lui 4 — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5" e NEACOPERIT ÎN MATERIAL; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele 4 candele anterioare" (09_QA/03_2026-08-11.md:28-31).

Excepție: când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de swing trading după un bottom, SL-ul se pune sub low-ul structural, nu la 4 candele (09_QA/03_2026-08-11.md:34-37). Dacă folosești excepția, nu mai ești în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management.

Cât e în %/R: nu există un procent fix impus. Exemplele din material: SPY long, SL 623.60 față de entry 623.95 ≈ 0.06 % (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342); short real cu risc 0.41 % (09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636); trade live din 15.07.2025 cu SL 0.8 % (un participant a măsurat 0.9 %) (09_QA/24_2025-07-15.md:444-445). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția mea; vezi 1.6).

1.5 Take-profit și tranșe

Există două variante de management, ambele din material; alege una și respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1).

Varianta A — 3 poziții, cu ecran (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231):

Tranșă	Ieșire la	De unde vine ținta	Ce faci cu stopul
Poziția 1	TP1 = 1:1 (aceeași distanță ca SL, de la intrare)	risc/recompensă inițial 1:1 (:95-96, 108)	—
Poziția 2	reversal — primul semnal de sens opus	:226-227	după ce prețul ajunge la R:R 1:2, stopul rămas se mută la breakeven (:229-231)
Poziția 3	trail pe ultimul swing (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High	:97-98, 109, 228	trail, niciodată la nivelul „50%"

Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran (09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006):

Tranșă	Ieșire la	Ce faci cu stopul
Poziția 1	TP1 = 1:1	când se atinge primul TP, muți stopul poziției rămase la break even (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins
Poziția 2	TP2 = 1:2	dacă ești la ecran, de acolo trail: stopul sub minimul fiecărei candele închise, nu sub prețul curent

Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții: poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2, poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal (09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120).

Capcană de management: NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la breakeven" (09_QA/10_2025-12-02.md:166-168) — nu înseamnă să muți stopul la jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l la break even (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207). Vezi 2.4, punctul 3.

Ce anulează poziția înainte de țintă: primul semnal de sens opus (poziția 2), lovirea stopului, și închiderea la finalul sesiunii, indiferent de nivel (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445).

Rezultatul pe trail: gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~1:4 pe eșantion (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429); exemplul short real a ieșit la ~4.9R (09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641).

1.6 Mărimea poziției

Formula: mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi.

NEACOPERIT ÎN MATERIAL: MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 % (09_QA/11_2025-11-25.md:565), SL 0.8 % (09_QA/24_2025-07-15.md:444), pierdere medie 0.42 % pe backtest (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425), cont de backtest 100.000 (09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140).

Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material. Presupun cont 50.000 $ și un risc per trade de 0.5 % = 250 $ (0.5 % e alegerea mea, pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL din curs:

• SL 0.41 % (short 660.00 → 662.71, distanță 2.71 $): 250 / 2.71 = 92 unități, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈ 60.720 $ ≈ 1,2× contul.
• SL 0.06 % (long SPY 623.95 → 623.60, distanță 0.35 $): 250 / 0.35 = 714 unități. Notional = 714 × 623.95 ≈ 445.500 $ ≈ 8,9× contul.

A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de 0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.)

1.7 Checklist de tipărit

• Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours.
• Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus.
• Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click).
• Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major.
• Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă.
• TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe aceeași candelă.
• A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short).
• SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus.
• TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail.
• Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier.
• Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
• Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold".

---

Nivel 2 — Nuanțele

2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

MBP nu apare ca secțiune în triaj/DECIZII.md, așa că nu există coloana „Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără surse distincte din fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj.

#	Criteriu / indicator	De ce dă edge	Cât e confirmat	Sursă
1	TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust	lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell	2 surse distincte	09_QA/14_2025-10-21.md:517-527; 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42
2	M și TICUS pe ACEEAȘI candelă	condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click	1 sursă, dar repetată în 4 locuri din ea	05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442
3	Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsă	are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major	2 surse distincte	09_QA/10_2025-12-02.md:565-568; 09_QA/03_2026-08-11.md:39-63
4	Trigger de moment obligatoriu	condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri	1 sursă, cu exemplu de „M fără trigger"	05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420
5	Respectarea regulilor de management	rata de ~70 % e calculată cu regulile respectate; schimbi regulile, pierzi parametrii	1 sursă (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula)	09_QA/10_2025-12-02.md:178-181
6	Disciplina de a nu forța tranzacții	1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic	1 sursă	05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448
7	Filtrul de volum — testat, NU dă edge	73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 %	1 sursă (test explicit, rezultat negativ asumat)	09_QA/16_2025-10-07.md:109-131

2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

	A+	Mediocru / NU
Context	mișcare rapidă/violentă care ajunge într-un nivel major (suport monthly/quarterly) (09_QA/03_2026-08-11.md:39-63)	consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (09_QA/10_2025-12-02.md:565-568)
Alinierea	bandă și TICUS extrem pe aceeași candelă (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221)	TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit
Verificarea	valoarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact +1000 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349)	„pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra
Trigger	primul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (:87-98)	M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (:351-420)
Management	regulile respectate integral (09_QA/10_2025-12-02.md:178-181)	mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112)

2.3 Gotchas

1. Nu presupune vizual — click pe candelă. Diferența dintre „TICUS sub -1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se vede sigur cu ochiul (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438).
2. M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași candelă. Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442).
3. Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel. Altfel riști gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445).
4. Nu e pentru multe tranzacții pe zi. Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448).
5. Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even. Wick-ul unei bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207).
6. MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere. „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și break even, nu la trail (09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132; 09_QA/11_2025-11-25.md:643-648).
7. Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă — nu judeci o strategie după primul trade (09_QA/24_2025-07-15.md:450-453).

2.4 Contradicții și puncte neclare din material

Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.

1. Win rate — contradicția principală. Materialul dă patru valori diferite pentru aceeași strategie:

• 76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare) — 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424;
• ~71 % pe 148 de tranzacții, backtest pe 2025 — 09_QA/09_2025-12-09.md:1146;
• ~70 % ca „referință" la 1:2 — 09_QA/15_2025-10-14.md:439, și „rata de reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate" — 09_QA/10_2025-12-02.md:180;
• ~75 % la 1:3 — 09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717.

În plus, testul filtrului de volum dă 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru (09_QA/16_2025-10-07.md:109-131), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul „a scăzut de la 72 % la 71 %" (09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163) — încă două cifre în aceeași zonă.

Practic: nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două surse, ambele vizibile în material: (a) mărimea eșantionului — 50 de tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) ce numeri ca „win" — TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit (1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe ~70 %, nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e condiționat de TICUS și de regulile de management respectate (09_QA/10_2025-12-02.md:178-181) — nu se transferă pe altă piață.

2. R:R final. Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită pozițiilor lăsate pe trail (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429); Q&A vorbește de ~75 % la 1:3 (09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717); altă Q&A folosește 1:2 ca referință (09_QA/15_2025-10-14.md:435-444). Practic: 1:4 e R:R-ul realizat cu trail, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4.

3. Când muți stopul la breakeven. Nu e o contradicție despre nivelul stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul. Fișierul principal: după R:R 1:2 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231); varianta „set and forget" din Q&A: după primul TP (1:1) (09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006); sesiunea care citează regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la breakeven" (09_QA/10_2025-12-02.md:166-168), iar o altă sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207). Practic: nu există un singur moment „corect"; alege o variantă de management și ține-o (statistica de la punctul 1 e condiționată de reguli).

4. Trigger short. Fișierul principal: Sell Momentum / Sell Doji (fără Sell Hammer, deși long are Buy Hammer) (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105); Q&A: „short când revine în banda de sus" (09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663). Practic: „reintrarea în bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești, intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei.

5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing. Regula generală: 4 candele (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94; 09_QA/03_2026-08-11.md:28-31); excepția dată explicit: sub low-ul structural (09_QA/03_2026-08-11.md:34-37). Practic: cele două nu se contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic, structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio statistică.

6. Nume. MBP (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1) vs. MBAP (09_QA/23_2025-07-29.md:1660; 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75). Practic: sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în material.

7. Setup-ul din 15.07.2025. Trade-ul live e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă, SL 0.8 % (09_QA/24_2025-07-15.md:440-448) — nu corespunde regulilor Bollinger + TICUS din fișierul principal. Practic: fie e altă manifestare a setup-ului ATM (unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.

2.5 Exemplul complet, pas cu pas

Exemplul din curs — long SPY 15 min (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342). Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal:

• Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară.
• Candela M: roșie, close 623.87 sub banda inferioară 623.90; TICUS -1150 pe aceeași candelă.
• Trigger: buy momentum → intrare 623.95.
• SL 623.60 (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc 0.35 $.
• TP1 624.30 (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de 1:1 inițial (:340-342, 428-429).
• Lipsește din material: rezultatul exact al acestui trade individual.

Short real, 25.11.2025 (09_QA/11_2025-11-25.md:557-648) — singurul trade complet, cu rezultat, din material:

• Intrare short 660.00, SL 662.71 (risc 0.41 %), TP1 657.29 (1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la 646.80 = 2 % = ~4.9R, în 7 candele de 15 min (~1h45).
• Atenție la sursă: procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar prețurile absolute sunt construite de sumarizator (09_QA/11_2025-11-25.md:716-719; nota din diagramă, :636). Tratează structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar nivelurile ca schematice.
• Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" (09_QA/11_2025-11-25.md:643-648).

Trade live 15.07.2025 (09_QA/24_2025-07-15.md:440-448): SPY 15 min, primul semnal, SL 0.8 % (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă — diferit de regulile Bollinger + TICUS din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune. Vezi contradicția 7 din 2.4.

Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000) (09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168): profit net 21.65 %, profit factor 2.69, win rate ~71 %, expectanță 146 EUR/tranzacție, max drawdown 1.22 %, randament mediu ~1.97 %/lună, max 11 câștiguri consecutive, max 3 pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.

Ce lipsește: nu există un exemplu complet cu toate cifrele (intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul"; „Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu cifre din transcriere (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465).

---

Transfer

Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

Pe cont de prop

MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri mici (0.41-0.8 %), max drawdown 1.22 % pe backtest (09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149), închidere obligatorie la finalul sesiunii (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445), și faptul că TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (09_QA/14_2025-10-21.md:501-535; 09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186).

Regulă de prop	Ce strică	Ajustarea
drawdown zilnic %, calculat și pe poziții deschise	MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, 09_QA/18_2025-09-23.md:748-756); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close	size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente
drawdown total	Dacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", 09_QA/24_2025-07-15.md:450-453), o serie de 3 pierderi e normală (09_QA/09_2025-12-09.md:1151)	reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo
interdicție overnight / weekend	Favorabil: MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445)	niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop
news lockout	MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger	accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout
consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit)	Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429). O zi bună poate domina profitul total	marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe
acces la unelte	TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (09_QA/14_2025-10-21.md:501-535; 09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective	verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula

Sizing-ul, calculat înapoi din limită. Presupun un cont de prop de 50.000 ** cu limită zilnică de **1.000 (2 %); profilele reale diferă, iar materialul nu dă niciunul. Ținta: cea mai proastă zi planificată × 2 ≤ limita zilnică → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ 500 $.

• Presupun maximum 3 poziții simultane (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ numărate o dată) → risc per poziție ≤ 167 $ = 0.33 % din cont.
• La SL 0.41 % (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $): 167 / 2.71 = 61 unități; notional ≈ 61 × 660 = 40.260 $ ≈ 0.8× contul — plauzibil chiar pe cash.
• La SL 0.06 % (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $): 167 / 0.35 = 477 unități; notional ≈ 477 × 623.95 = 297.600 $ ≈ 6,0× contul — necesită levier/futures.

Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are NEACOPERIT exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP.

Verdict: merge parțial. Regulile de risc sunt mici și închiderea la finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele, M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.

Pe BVB (swing)

Ce cere strategia vs. ce există:

Ce cere	Există la BVB?	Înlocuitorul concret
TICUS (breadth pe toată piața US, prag ±1000)	nu	nimic — regula M cade. Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64)
Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer (trigger de moment)	nu	nimic echivalent — trigger-e proprii, nu se pot replica (09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator
Bollinger Bands (SMA20 ± 2 dev.std)	da	standard, în orice platformă (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38)
short	practic nu (retail, fără împrumut lichid)	rămâne doar jumătatea long
preț minim / volum minim	nu (SUA)	praguri recalculate mai jos
scaner specific MBP	NEACOPERIT ÎN MATERIAL — nu se menționează niciunul	listă manuală de nume BET, verificată zilnic
date fundamentale trimestriale	da	raportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT)

Pragurile, recalculate. Pragul TICUS de ±1000 e un număr de titluri dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20 lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai mică. Materialul nu dă formula TICUS, deci nu există o modalitate de a recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el:

• valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi, medie pe 10 zile;
• spread top-of-book ≤ ~0,5 % la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei;
• cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi — altfel candela de 15 min nu are close semnificativ din care să se calculeze Bollinger.

Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB.

Universul propus (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):

Simbol	De ce ar intra pe listă	Lichiditate / spread așteptat
TLV (Banca Transilvania)	cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail	mare, spread ~0,2-0,4 %
H2O (Hidroelectrica)	pondere mare BET, volatilitate bună	mare, ~0,3-0,5 %
SNP (OMV Petrom)	cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni	mare pe valoare; preț mic, deci spread procentual poate părea mare
SNN (Nuclearelectrica)	pondere BET, trenduri lungi	medie-mare
BRD (BRD-GSG)	pondere BET	medie-mare
SNG (Romgaz)	pondere BET, mișcări pe energie/gaz	medie
EL (Electrica)	pondere BET	medie
TGN (Transgaz)	pondere BET	medie-mică
DIGI (Digi Communications)	lichid, free-float restrâns	medie
M (MedLife)	volatilitate, spread mai larg	mică-medie

Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile.

Pivoții în Excel: nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180) ajută MP², nu MBP.

Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):

• Banda Bollinger devine zgomot, nu structură. Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi, o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition = atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA.
• Spread-ul mănâncă TP1. SL-ul din exemplul SPY e 0.06 %; spread-ul BVB e tipic 0.3-1 % — adică de 5-15× mai mare decât întregul risc al setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 începe deja din minus.
• Trigger-ul de moment e o singură tranzacție. Un hammer/doji pe 15 min la BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru.
• Gap-uri la deschidere. BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii) poate deschide direct peste stop.
• Fereastra orară nu se suprapune. Regular session US nu coincide cu sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e la altă oră.

Verdict: nu merge. TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există; spread-ul e mai mare decât riscul tipic al setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP.

Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne: ~10-15 %, judecata mea, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie: banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — exact condiția care face ca 76 % să fie 76 %. Fără ea, un backtest pe BVB ar măsura altceva.

---

Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min, pe grafice vechi din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă), valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de fișe completate, cu data și ora fiecăreia.
2. Numără M-uri ratate vs. M-uri valide. Pe aceleași 20 de grafice, numără câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe altă candelă (NU invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul: să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul o prinde.
3. Simulează pe hârtie cele două management-e (3 poziții cu reversal/trail vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale. Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
4. Testează măcar 30 de trade-uri pe demo, nu pe bani reali, pentru că primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea merge", 09_QA/24_2025-07-15.md:450-453) și max 3 pierderi consecutive sunt comportament normal (09_QA/09_2025-12-09.md:1151). Scopul nu e profitul, ci să verifici că sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri.
5. Dacă ești pe BVB: nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la MP² (02_mp2.md) și Buy Doji (01_buy_doji.md); MBP se reia doar dacă ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS.

---

Legături

• Se suprapune cu: M2D (03_m2d.md) — în analiza zilnică, MBAP dă zona (nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă trigger-ul de intrare (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902). Dacă ai M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS — dar atunci nu mai e MBP.
• Se suprapune cu: Buy Doji / Sell Doji (01_buy_doji.md) — Buy Doji și Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă după condiția Bollinger + TICUS, nu singure.
• Se suprapune cu: MP² (02_mp2.md) — ambele au nevoie de un nivel major și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180).
• Selecția simbolului: 04_selectia.md — pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul.
• Risc și execuție: A1_risc.md.
• Contradicțiile din material, toate la un loc: A2_contradictii.md.