romfast/atm-curs-dl
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

strategii: mutate in summaries/17_STRATEGII si randate

Browse Source 
Mutarea face ca indexul, breadcrumb-ul si pager-ul existente sa mearga
fara cod nou. Trimiterile ../summaries/X rescrise in ../X, cele spre
triaj/ si harvest/ in ../../. 658 de linkuri in HTML, 0 rupte.

render_html: capitolele isi scriu trimiterile cu .md (ca sa mearga si pe
Gitea), deci pagina le rescrie in .html la randare, doar pentru tintele
care chiar au pagina. TEMPLATE.md a iesit din folderul publicat.

104 pagini randate.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
This commit is contained in:
Claude Agent
2026-09-19 13:28:02 +00:00
parent 4ae15000a6
commit 0c37ddaa82
41 changed files with 12680 additions and 131 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

326
summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,326 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</nav><h1 id="shortlist-ce-merita-sa-inveti-in-ce-ordine">Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</h1>
<p>Bază: cele 9 fișe din <code>strategii/fise/</code>, extrase de agenți din tot
<code>summaries/</code> cu trimiteri la linie. Criteriile de clasare, în ordinea
importanței pentru tine (nu trader de meserie, învață, prop acum + BVB swing
majoritar):</p>
<ol>
<li><strong>Supraviețuiește fără indicatorii proprietari?</strong> Ăsta e criteriul care
decide totul pentru BVB. Dacă regula de intrare e o cutie neagră, pe BVB ai
zero.</li>
<li><strong>Cost de timp pe săptămână.</strong> O strategie pe 3 minute e inaplicabilă dacă
ai job.</li>
<li><strong>Cât e mecanică.</strong> Mecanic = testabil, învățabil, nu depinde de cum te
simți. Discreționar = ai nevoie de 2 ani de reps ca să nu pierzi bani.</li>
<li><strong>Merge pe prop</strong> (drawdown zilnic pe poziții deschise, overnight).</li>
<li><strong>Câte dovezi are în material</strong> (backtest, număr de zile în care se repetă).</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="tabelul-de-decizie">Tabelul de decizie</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Strategie</th>
<th>Stil</th>
<th>BVB</th>
<th>Prop</th>
<th>Mecanică</th>
<th>Timp/săpt.</th>
<th>Dovezi în material</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (S3/BYH)</td>
<td>swing daily-weekly</td>
<td><strong>da, long-only</strong></td>
<td>da</td>
<td>100%</td>
<td>~1h</td>
<td>win rate 65-75%, zeci de exemple</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>MP²</strong> (S2)</td>
<td>swing 60min-daily</td>
<td><strong>da, confirmat de autor</strong></td>
<td>parțial (MP²-1)</td>
<td>100%</td>
<td>2-3h</td>
<td>29 crossing-uri/an, backtest citat</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td><strong>M2D</strong> (S1)</td>
<td>scalping→swing</td>
<td>nu</td>
<td><strong>da, deja îl rulezi</strong></td>
<td>100%</td>
<td>flexibil, cu alerte</td>
<td>39-40 tranzacții SPY, 72-80% WR</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><strong>ATMI</strong> (S2-investiții)</td>
<td>investiție</td>
<td>degradat</td>
<td>nu</td>
<td>100%</td>
<td><strong>10 min/trimestru</strong></td>
<td>backtest 20 ani, 16k→52k</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>Selecția simbolului</strong></td>
<td>filtru, nu intrare</td>
<td>parțial (F-Score)</td>
<td>da</td>
<td>mixtă</td>
<td>30 min/săpt.</td>
<td>6/6 loturi de triaj</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>Buy hammer</strong></td>
<td>trigger, nu strategie</td>
<td>da</td>
<td>da</td>
<td>100%</td>
<td>—</td>
<td>60-70% după downtrend lung</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>MBT-10</td>
<td>swing daily</td>
<td>nu (cutie neagră)</td>
<td>parțial</td>
<td>proprietar</td>
<td>—</td>
<td>formula nu e publică</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>MDSRT (S5)</td>
<td>day/swing</td>
<td>slab</td>
<td>parțial</td>
<td>discreționar</td>
<td>mare</td>
<td>Power obligatoriu, proprietar</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>MBP/Mbappé (S6)</td>
<td>intraday 15min</td>
<td><strong>nu, deloc</strong></td>
<td>condiționat</td>
<td>100%</td>
<td>zilnic, ore fixe</td>
<td>TICUS = breadth US, 76% WR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<h2 id="recomandarea-mea-trei-straturi-nu-noua-strategii">Recomandarea mea: trei straturi, nu nouă strategii</h2>
<h3 id="stratul-1-buy-doji-sell-doji-pe-daily-incepe-aici">Stratul 1 — <strong>Buy Doji / Sell Doji</strong>, pe daily. Începe aici.</h3>
<p><em>(fișa: <a href="fise/byd_sld.md"><code>fise/byd_sld.md</code></a>, <a href="fise/byh.md"><code>fise/byh.md</code></a> — sunt aceeași strategie, S3)</em></p>
<p>E singura din tot cursul a cărei <strong>regulă de intrare nu conține niciun
indicator proprietar</strong>: doji după trend de 8-10 candele, lângă
suport/pivot → prima candelă care închide peste high-ul dojiului, în maxim 3
candele → SL la extrema ultimelor 4 candele → TP 1:1, restul pe trailing,
ieșire forțată la 8 candele. Se desenează cu ochiul pe orice platformă.</p>
<ul>
<li><strong>Pe prop:</strong> merge ca atare, riscul e măsurabil din construcție.</li>
<li><strong>Pe BVB:</strong> e singura pe care o poți rula aproape întreagă — pierzi doar
scanerul (înlocuit cu o listă manuală de 20-30 de nume lichide) și partea
de short.</li>
<li><strong>De ce prima:</strong> te învață exact lucrurile pe care le refolosesc toate
celelalte (trend, nivel, confirmare la close, SL structural, 1:1 + trail)
fără să depinzi de nimic ce nu poți reproduce.</li>
</ul>
<h3 id="stratul-2-mp2-pentru-bvb">Stratul 2 — <strong>MP²</strong>, pentru BVB.</h3>
<p><em>(fișa: <a href="fise/mp2.md"><code>fise/mp2.md</code></a>)</em></p>
<p>Autorul a răspuns direct la exact întrebarea ta, într-un Q&amp;A
(<code>summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190</code>): <strong>„se poate face MP² pe BVB
fără TradeStation"</strong> — pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1", MP²
e doar comparația a doi pivoți, OBV și ATR există peste tot. Nu se poate
replica doar trigger-ul fin de intrare.</p>
<p>Deci: pe BVB, MP² îți dă <strong>unde</strong> (bottom-ul, crossing-ul), iar Buy Doji din
stratul 1 îți dă <strong>când</strong> (trigger-ul de candelă, standard). Cele două se
completează exact în golul pe care l-a numit el.</p>
<ul>
<li><strong>Edge-ul principal, repetat peste tot:</strong> intri pe <strong>crossing (±2)</strong>, nu pe
continuare (±1).</li>
<li><strong>Pe prop:</strong> doar varianta MP²-1 (60 min, 1-2 zile). Combinațiile
weekly/monthly nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic.</li>
</ul>
<h3 id="stratul-3-m2d-pe-prop-deja-il-rulezi">Stratul 3 — <strong>M2D</strong>, pe prop. Deja îl rulezi.</h3>
<p><em>(fișa: <a href="fise/m2d.md"><code>fise/m2d.md</code></a>)</em></p>
<p>Din screenshot-uri: @YM, 15 sec + 5 min, cu <code>M2D TP-SL v2</code>, <code>Triggers
Advanced-JB.v2(atm)</code> și <code>M2D MAPS v3</code>. Deci ai indicatorii, și pe prop
proprietarul nu e o problemă.</p>
<p>Ce spune materialul și merită verificat în ce faci acum:
- <strong>primul semnal</strong>, nu al doilea sau al treilea;
- <strong>pullback obligatoriu</strong> între semnalul de pe TF mare și trigger — un Buy
direct pe TF mic, fără Sell între ele, nu e M2D;
- <strong>0.5% risc per trade pe prop</strong> (studiul citat: cei profitabili nu trec de
atât), și calculează poziția așa încât <em>cea mai proastă zi din sample × 2</em>
să nu atingă limita zilnică;
- 15 sec × 5 min <strong>nu e</strong> în lista de perechi din curs (3×15, 5×25, 5×60,
15×60...). Merită întrebat dacă e variantă proprie sau vine de undeva.
- <strong>Pe BVB: nu.</strong> Spread-ul și lichiditatea omoară TF-urile mici, și jumătate
din strategie e short.</p>
<hr />
<h2 id="ce-pun-deasupra-tuturor-selectia-simbolului">Ce pun deasupra tuturor: <strong>selecția simbolului</strong></h2>
<p><em>(fișa: <a href="fise/selectia.md"><code>fise/selectia.md</code></a>)</em></p>
<p>Nu e o strategie, e filtrul dinaintea lor — și e cea mai confirmată chestie
din tot proiectul (6 din 6 loturi de triaj independente, ~60 de zile de
sesiuni). Fără ea rulezi strategii bune pe simboluri proaste.</p>
<p>Pe BVB supraviețuiește partea care contează pentru swing: <strong>F-Score-ul
Piotroski</strong> (complet calculabil din rapoartele companiilor listate) plus
relative strength calculat manual față de BET. Pe un univers de 5-10 nume,
asta se face în 30 de minute pe săptămână.</p>
<hr />
<h2 id="ce-las-deoparte-si-de-ce">Ce las deoparte, și de ce</h2>
<ul>
<li><strong>MBP / Mbappé</strong> — condiția centrală e <strong>TICUS</strong>, un indicator de breadth pe
toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB e irelevant, nu doar indisponibil.
Intraday 15 min, ore fixe americane. Cel mai prost raport pentru tine, deși
are cel mai bun win rate declarat (76%).</li>
<li><strong>MDSRT</strong> — <strong>Power e obligatoriu</strong> și e proprietar, iar strategia e
„mecanic-discreționară". Varianta short nici măcar nu e explicată în curs —
e reconstruită prin oglindire de agentul care a scris sumarul.</li>
<li><strong>MBT-10</strong> — formula nu e publică nicăieri în material, nici măcar
aproximativ. Ce rămâne („close peste pivotul daily") are edge mult mai
slab. <strong>Dar buy hammer</strong>, trigger-ul long înrudit, e pattern standard și îl
iei gratis în stratul 1.</li>
<li><strong>ATMI</strong> — nu o exclud, o scot din discuția de trading. E investiție: 10
minute o dată la 3 luni, corecție ≥4% pe SPY, cumperi la pivotul
trimestrial. Pe prop nu are ce căuta (fără stop, poziții de luni). Merită
ca destinație pentru banii pe care nu-i tranzacționezi, separat de tot
restul.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="trei-lucruri-pe-care-materialul-le-spune-si-care-contrazic-ce-ai-crede">Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic ce ai crede</h2>
<ol>
<li><strong>Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.</strong> Un
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții <em>care erau pe profit</em>,
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
(<code>summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
<li><strong>Nu extinde TP-ul peste 1:1.</strong> Profitul suplimentar vine din trailing, nu
din mutarea țintei fixe (<code>summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321</code>).</li>
<li><strong>Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.</strong> Orice filtru o face
discreționară și statisticile citate nu se mai aplică
(<code>summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106</code>). Contează dacă vrei să pui
selecția simbolului peste MP² — atunci nu mai e MP², e altceva, și trebuie
retestat.</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="structura-documentului-decisa-de-user-18092026">Structura documentului (decisă de user, 18.09.2026)</h2>
<p><strong>Toate cele 9 intră complet, cu Nivel 0/1/2.</strong> Ordinea capitolelor rămâne
cea de prioritate de mai sus, nu ordinea din curs: citești de sus în jos și
primele patru sunt cele pe care le poți folosi.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cap.</th>
<th>Conținut</th>
<th>Nivel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>Cum se citește, harta strategiilor, ce alegi când</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (S3/BYH)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>MP²</strong> (S2)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td><strong>M2D</strong> (S1)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><strong>Selecția simbolului</strong> (filtrul de dinainte)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>ATMI</strong> (investiție, nu trading)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>Buy hammer + MBT-10</strong></td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><strong>MDSRT</strong> (S5)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td><strong>MBP / Mbappé</strong> (S6)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>A1</td>
<td>Risc și execuție: 3 poziții, tranșe, prop, jurnal</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>Contradicțiile din material, toate la un loc, nerezolvate</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Capitolele 7 și 8 se scriu complet, dar încep cu avertismentul din shortlist:
nu le poți rula pe BVB, și de ce.</p>
<p><strong>Secțiunea Transfer pe BVB e completă și cu nume concrete</strong> — univers de
simboluri BET, praguri recalculate pentru lichiditatea de aici, pivoții în
Excel pas cu pas. Toată secțiunea marcată vizibil ca judecata mea, nu
materialul cursului.</p><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="00_harta.html">00. 0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când →</a></nav>
</body>
</html>

171
summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,171 @@
# Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine
Bază: cele 9 fișe din `strategii/fise/`, extrase de agenți din tot
`summaries/` cu trimiteri la linie. Criteriile de clasare, în ordinea
importanței pentru tine (nu trader de meserie, învață, prop acum + BVB swing
majoritar):
1. **Supraviețuiește fără indicatorii proprietari?** Ăsta e criteriul care
decide totul pentru BVB. Dacă regula de intrare e o cutie neagră, pe BVB ai
zero.
2. **Cost de timp pe săptămână.** O strategie pe 3 minute e inaplicabilă dacă
ai job.
3. **Cât e mecanică.** Mecanic = testabil, învățabil, nu depinde de cum te
simți. Discreționar = ai nevoie de 2 ani de reps ca să nu pierzi bani.
4. **Merge pe prop** (drawdown zilnic pe poziții deschise, overnight).
5. **Câte dovezi are în material** (backtest, număr de zile în care se repetă).
---
## Tabelul de decizie
| # | Strategie | Stil | BVB | Prop | Mecanică | Timp/săpt. | Dovezi în material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Buy Doji / Sell Doji** (S3/BYH) | swing daily-weekly | **da, long-only** | da | 100% | ~1h | win rate 65-75%, zeci de exemple |
| 2 | **MP²** (S2) | swing 60min-daily | **da, confirmat de autor** | parțial (MP²-1) | 100% | 2-3h | 29 crossing-uri/an, backtest citat |
| 3 | **M2D** (S1) | scalping→swing | nu | **da, deja îl rulezi** | 100% | flexibil, cu alerte | 39-40 tranzacții SPY, 72-80% WR |
| 4 | **ATMI** (S2-investiții) | investiție | degradat | nu | 100% | **10 min/trimestru** | backtest 20 ani, 16k→52k |
| 5 | **Selecția simbolului** | filtru, nu intrare | parțial (F-Score) | da | mixtă | 30 min/săpt. | 6/6 loturi de triaj |
| 6 | **Buy hammer** | trigger, nu strategie | da | da | 100% | — | 60-70% după downtrend lung |
| 7 | MBT-10 | swing daily | nu (cutie neagră) | parțial | proprietar | — | formula nu e publică |
| 8 | MDSRT (S5) | day/swing | slab | parțial | discreționar | mare | Power obligatoriu, proprietar |
| 9 | MBP/Mbappé (S6) | intraday 15min | **nu, deloc** | condiționat | 100% | zilnic, ore fixe | TICUS = breadth US, 76% WR |
---
## Recomandarea mea: trei straturi, nu nouă strategii
### Stratul 1 — **Buy Doji / Sell Doji**, pe daily. Începe aici.
*(fișa: [`fise/byd_sld.md`](fise/byd_sld.md), [`fise/byh.md`](fise/byh.md) — sunt aceeași strategie, S3)*
E singura din tot cursul a cărei **regulă de intrare nu conține niciun
indicator proprietar**: doji după trend de 8-10 candele, lângă
suport/pivot → prima candelă care închide peste high-ul dojiului, în maxim 3
candele → SL la extrema ultimelor 4 candele → TP 1:1, restul pe trailing,
ieșire forțată la 8 candele. Se desenează cu ochiul pe orice platformă.
- **Pe prop:** merge ca atare, riscul e măsurabil din construcție.
- **Pe BVB:** e singura pe care o poți rula aproape întreagă — pierzi doar
scanerul (înlocuit cu o listă manuală de 20-30 de nume lichide) și partea
de short.
- **De ce prima:** te învață exact lucrurile pe care le refolosesc toate
celelalte (trend, nivel, confirmare la close, SL structural, 1:1 + trail)
fără să depinzi de nimic ce nu poți reproduce.
### Stratul 2 — **MP²**, pentru BVB.
*(fișa: [`fise/mp2.md`](fise/mp2.md))*
Autorul a răspuns direct la exact întrebarea ta, într-un Q&A
(`summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`): **„se poate face MP² pe BVB
fără TradeStation"** — pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1", MP²
e doar comparația a doi pivoți, OBV și ATR există peste tot. Nu se poate
replica doar trigger-ul fin de intrare.
Deci: pe BVB, MP² îți dă **unde** (bottom-ul, crossing-ul), iar Buy Doji din
stratul 1 îți dă **când** (trigger-ul de candelă, standard). Cele două se
completează exact în golul pe care l-a numit el.
- **Edge-ul principal, repetat peste tot:** intri pe **crossing (±2)**, nu pe
continuare (±1).
- **Pe prop:** doar varianta MP²-1 (60 min, 1-2 zile). Combinațiile
weekly/monthly nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic.
### Stratul 3 — **M2D**, pe prop. Deja îl rulezi.
*(fișa: [`fise/m2d.md`](fise/m2d.md))*
Din screenshot-uri: @YM, 15 sec + 5 min, cu `M2D TP-SL v2`, `Triggers
Advanced-JB.v2(atm)` și `M2D MAPS v3`. Deci ai indicatorii, și pe prop
proprietarul nu e o problemă.
Ce spune materialul și merită verificat în ce faci acum:
- **primul semnal**, nu al doilea sau al treilea;
- **pullback obligatoriu** între semnalul de pe TF mare și trigger — un Buy
direct pe TF mic, fără Sell între ele, nu e M2D;
- **0.5% risc per trade pe prop** (studiul citat: cei profitabili nu trec de
atât), și calculează poziția așa încât *cea mai proastă zi din sample × 2*
să nu atingă limita zilnică;
- 15 sec × 5 min **nu e** în lista de perechi din curs (3×15, 5×25, 5×60,
15×60...). Merită întrebat dacă e variantă proprie sau vine de undeva.
- **Pe BVB: nu.** Spread-ul și lichiditatea omoară TF-urile mici, și jumătate
din strategie e short.
---
## Ce pun deasupra tuturor: **selecția simbolului**
*(fișa: [`fise/selectia.md`](fise/selectia.md))*
Nu e o strategie, e filtrul dinaintea lor — și e cea mai confirmată chestie
din tot proiectul (6 din 6 loturi de triaj independente, ~60 de zile de
sesiuni). Fără ea rulezi strategii bune pe simboluri proaste.
Pe BVB supraviețuiește partea care contează pentru swing: **F-Score-ul
Piotroski** (complet calculabil din rapoartele companiilor listate) plus
relative strength calculat manual față de BET. Pe un univers de 5-10 nume,
asta se face în 30 de minute pe săptămână.
---
## Ce las deoparte, și de ce
- **MBP / Mbappé** — condiția centrală e **TICUS**, un indicator de breadth pe
toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB e irelevant, nu doar indisponibil.
Intraday 15 min, ore fixe americane. Cel mai prost raport pentru tine, deși
are cel mai bun win rate declarat (76%).
- **MDSRT** — **Power e obligatoriu** și e proprietar, iar strategia e
„mecanic-discreționară". Varianta short nici măcar nu e explicată în curs —
e reconstruită prin oglindire de agentul care a scris sumarul.
- **MBT-10** — formula nu e publică nicăieri în material, nici măcar
aproximativ. Ce rămâne („close peste pivotul daily") are edge mult mai
slab. **Dar buy hammer**, trigger-ul long înrudit, e pattern standard și îl
iei gratis în stratul 1.
- **ATMI** — nu o exclud, o scot din discuția de trading. E investiție: 10
minute o dată la 3 luni, corecție ≥4% pe SPY, cumperi la pivotul
trimestrial. Pe prop nu are ce căuta (fără stop, poziții de luni). Merită
ca destinație pentru banii pe care nu-i tranzacționezi, separat de tot
restul.
---
## Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic ce ai crede
1. **Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.** Un
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții *care erau pe profit*,
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
(`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
2. **Nu extinde TP-ul peste 1:1.** Profitul suplimentar vine din trailing, nu
din mutarea țintei fixe (`summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321`).
3. **Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.** Orice filtru o face
discreționară și statisticile citate nu se mai aplică
(`summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Contează dacă vrei să pui
selecția simbolului peste MP² — atunci nu mai e MP², e altceva, și trebuie
retestat.
---
## Structura documentului (decisă de user, 18.09.2026)
**Toate cele 9 intră complet, cu Nivel 0/1/2.** Ordinea capitolelor rămâne
cea de prioritate de mai sus, nu ordinea din curs: citești de sus în jos și
primele patru sunt cele pe care le poți folosi.
| Cap. | Conținut | Nivel |
|---|---|---|
| 0 | Cum se citește, harta strategiilor, ce alegi când | — |
| 1 | **Buy Doji / Sell Doji** (S3/BYH) | 0·1·2 |
| 2 | **MP²** (S2) | 0·1·2 |
| 3 | **M2D** (S1) | 0·1·2 |
| 4 | **Selecția simbolului** (filtrul de dinainte) | 0·1·2 |
| 5 | **ATMI** (investiție, nu trading) | 0·1·2 |
| 6 | **Buy hammer + MBT-10** | 0·1·2 |
| 7 | **MDSRT** (S5) | 0·1·2 |
| 8 | **MBP / Mbappé** (S6) | 0·1·2 |
| A1 | Risc și execuție: 3 poziții, tranșe, prop, jurnal | 0·1·2 |
| A2 | Contradicțiile din material, toate la un loc, nerezolvate | — |
Capitolele 7 și 8 se scriu complet, dar încep cu avertismentul din shortlist:
nu le poți rula pe BVB, și de ce.
**Secțiunea Transfer pe BVB e completă și cu nume concrete** — univers de
simboluri BET, praguri recalculate pentru lichiditatea de aici, pivoții în
Excel pas cu pas. Toată secțiunea marcată vizibil ca judecata mea, nu
materialul cursului.

213
summaries/17_STRATEGII/00_harta.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,213 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</nav><h1 id="0-harta-cum-se-citeste-documentul-si-ce-alegi-cand">0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</h1>
<h2 id="ce-e-documentul-asta">Ce e documentul ăsta</h2>
<p>Cele nouă strategii din cursul ATM, scrise ca reguli executabile, nu ca
lecții. Fiecare capitol are aceleași trei niveluri și aceeași secțiune de
transfer, ca să le poți compara între ele fără să reciteșți tot.</p>
<p>Sursa e materialul deja transcris și verificat din <code>summaries/</code> — fiecare
regulă, cifră și prag poartă trimiterea lui la fișier și linie. Ce nu există
în material scrie „materialul nu dă un prag aici", și rămâne așa: un prag
inventat într-un document de reguli ajunge executat cu bani reali.</p>
<h2 id="cele-trei-niveluri">Cele trei niveluri</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nivel</th>
<th>Când îl citești</th>
<th>Ce găsești</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>0 — Ideea</strong></td>
<td>când deschizi capitolul prima oară, sau peste trei luni</td>
<td>ce ineficiență exploatează, diagrama întregului trade, fraza de decizie, când <strong>nu</strong> o folosești</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1 — Regulile</strong></td>
<td>la ecran, cu trade-ul în față</td>
<td>filtrul de context, setup, trigger DA/NU, SL cu motivul lui, TP și tranșe, sizing, checklist de tipărit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2 — Nuanțele</strong></td>
<td>după 50 de trade-uri, când vrei să știi de ce ai pierdut</td>
<td>ce dă edge și <strong>cât e confirmat</strong>, setup A+ vs. mediocru, gotchas, contradicțiile din material, exemplul complet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Nivelul 1 e executabil fără 0 și fără 2.</strong> Dacă o regulă de acolo pare să
aibă nevoie de explicație, explicația e în 2, nu lipsă.</p>
<h2 id="cele-doua-marcaje-care-conteaza">Cele două marcaje care contează</h2>
<blockquote>
<p><strong>Secțiunea „Transfer" e judecata mea, nu materialul cursului.</strong> Cursul e
scris pentru acțiuni și futures US, pe TradeStation, cu indicatorii lui.
Tot ce spune documentul ăsta despre prop și despre BVB e extrapolare — utilă,
argumentată, dar de verificat înainte să pui bani pe ea.</p>
</blockquote>
<p><strong>„cât e confirmat"</strong>, coloana din tabelul de edge al fiecărui capitol. Vine
din <code>triaj/DECIZII.md</code>: câte loturi <em>independente</em> de sesiuni (perioade
diferite, agenți care nu s-au văzut) au găsit aceeași regulă. O regulă găsită
de 6 din 6 loturi peste 36 de zile nu cântărește cât una spusă o dată.</p>
<h2 id="ordinea-capitolelor">Ordinea capitolelor</h2>
<p>Nu e ordinea din curs. E ordinea în care merită să le înveți, iar criteriul
care a decis-o e unul singur:</p>
<blockquote>
<p><strong>Dacă regula de intrare conține un indicator proprietar, pe BVB nu-ți
rămâne nimic.</strong></p>
</blockquote>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cap.</th>
<th>Strategie</th>
<th>BVB</th>
<th>Prop</th>
<th>De ce e pe locul ăsta</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><a href="01_buy_doji.html">1</a></td>
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
<td><strong>da, long-only</strong></td>
<td>da</td>
<td>singura fără indicator proprietar în regula de intrare</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="02_mp2.html">2</a></td>
<td><strong>MP²</strong></td>
<td><strong>da</strong></td>
<td>parțial</td>
<td>autorul a explicat el însuși replicarea cu pivoți în Excel</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="03_m2d.html">3</a></td>
<td><strong>M2D</strong></td>
<td>nu</td>
<td><strong>da</strong></td>
<td>100% mecanic, e ce rulezi deja</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="04_selectia.html">4</a></td>
<td><strong>Selecția simbolului</strong></td>
<td>parțial</td>
<td>da</td>
<td>nu e strategie, e filtrul dinaintea lor</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="05_atmi.html">5</a></td>
<td><strong>ATMI</strong></td>
<td>degradat</td>
<td>nu</td>
<td>investiție, nu trading: 10 min/trimestru</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="06_hammer_mbt10.html">6</a></td>
<td><strong>Buy hammer + MBT-10</strong></td>
<td>jumătate</td>
<td>parțial</td>
<td>hammer e standard, MBT-10 e cutie neagră</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="07_mdsrt.html">7</a></td>
<td><strong>MDSRT</strong></td>
<td>slab</td>
<td>parțial</td>
<td>Power e obligatoriu și e proprietar</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="08_mbp.html">8</a></td>
<td><strong>MBP / Mbappé</strong></td>
<td><strong>nu</strong></td>
<td>condiționat</td>
<td>TICUS = breadth pe toată piața US</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="A1_risc.html">A1</a></td>
<td>Risc și execuție</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>partea care decide dacă supraviețuiești</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="A2_contradictii.html">A2</a></td>
<td>Contradicțiile din material</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>unde cursul nu e de acord cu el însuși</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 id="ce-alegi-cand">Ce alegi când</h2>
<p><strong>Vreau să încep undeva, astăzi.</strong> → Capitolul 1, Buy Doji, pe daily. Nu are
nevoie de nimic ce nu poți reproduce, și te învață exact lucrurile pe care le
refolosesc toate celelalte: trend, nivel, confirmare la close, SL structural,
1:1 plus trail.</p>
<p><strong>Vreau să tranzacționez la BVB.</strong> → Capitolele 1 și 2, împreună. MP² îți dă
<strong>unde</strong> (bottom-ul, crossing-ul, calculat în Excel), Buy Doji îți dă <strong>când</strong>
(trigger-ul de candelă, standard). Exact golul pe care autorul l-a numit ca
nereplicabil — trigger-ul fin — îl umple stratul de candelă.</p>
<p><strong>Sunt pe cont de prop.</strong> → Capitolul 3 (M2D, ce rulezi acum) plus anexa A1.
Citește A1 înainte de orice altceva: limita zilnică se calculează <strong>și pe
poziții deschise</strong>, iar asta a costat deja pe cineva tranzacții care erau pe
profit.</p>
<p><strong>Am bani pe care nu vreau să-i tranzacționez.</strong> → Capitolul 5, ATMI. Zece
minute o dată la trei luni. Nu e trading și nu se amestecă cu restul contului.</p>
<p><strong>Vreau să știu de ce am pierdut pe un setup care arăta bine.</strong> → Nivelul 2 al
capitolului respectiv, secțiunea 2.2 (A+ vs. mediocru), apoi A2.</p>
<h2 id="trei-lucruri-pe-care-materialul-le-spune-si-care-contrazic-intuitia">Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic intuiția</h2>
<ol>
<li><strong>Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.</strong> Unui
cursant i s-au închis automat tranzacții <em>care erau pe profit</em>, pentru că
pierderea flotantă atinsese limita
(<code>summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
<li><strong>Nu extinde TP-ul peste 1:1.</strong> Profitul suplimentar vine din trailing, nu
din mutarea țintei fixe
(<code>summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321</code>).</li>
<li><strong>Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.</strong> Orice filtru o face
discreționară, și statisticile citate pentru ea nu se mai aplică
(<code>summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106</code>). Contează direct dacă vrei să
pui selecția simbolului (capitolul 4) peste MP² (capitolul 2): atunci nu
mai e MP², e altceva, și trebuie retestat de la zero.</li>
</ol>
<h2 id="ce-nu-e-in-document">Ce nu e în document</h2>
<ul>
<li><strong>Formula MBT-10.</strong> Nu e publică nicăieri în material, nici măcar
aproximativ. Capitolul 6 spune ce se poate reconstrui din ea și cât de mult
slăbește asta semnalul.</li>
<li><strong>Cifrele complete ale backtesturilor.</strong> Materialul citează rezultate
(39-40 de tranzacții pe SPY, win rate 72-80%) fără prețurile per tranzacție.
Nu poți reface testele, doar să-ți faci propriul eșantion.</li>
<li><strong>Patru sesiuni de analiză zilnică nu sunt ținute de autor</strong> (25, 26, 29 și
30 iunie 2026 — un înlocuitor). Regulile care se sprijineau doar pe zilele
alea au fost scoase din material încă de la sumarizare.</li>
</ul><nav class="pager"><a class="prev" href="00_SHORTLIST.html">← 00. Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</a><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="01_buy_doji.html">01. 1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH) →</a></nav>
</body>
</html>

106
summaries/17_STRATEGII/00_harta.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,106 @@
# 0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când
## Ce e documentul ăsta
Cele nouă strategii din cursul ATM, scrise ca reguli executabile, nu ca
lecții. Fiecare capitol are aceleași trei niveluri și aceeași secțiune de
transfer, ca să le poți compara între ele fără să reciteșți tot.
Sursa e materialul deja transcris și verificat din `summaries/` — fiecare
regulă, cifră și prag poartă trimiterea lui la fișier și linie. Ce nu există
în material scrie „materialul nu dă un prag aici", și rămâne așa: un prag
inventat într-un document de reguli ajunge executat cu bani reali.
## Cele trei niveluri
| Nivel | Când îl citești | Ce găsești |
|---|---|---|
| **0 — Ideea** | când deschizi capitolul prima oară, sau peste trei luni | ce ineficiență exploatează, diagrama întregului trade, fraza de decizie, când **nu** o folosești |
| **1 — Regulile** | la ecran, cu trade-ul în față | filtrul de context, setup, trigger DA/NU, SL cu motivul lui, TP și tranșe, sizing, checklist de tipărit |
| **2 — Nuanțele** | după 50 de trade-uri, când vrei să știi de ce ai pierdut | ce dă edge și **cât e confirmat**, setup A+ vs. mediocru, gotchas, contradicțiile din material, exemplul complet |
**Nivelul 1 e executabil fără 0 și fără 2.** Dacă o regulă de acolo pare să
aibă nevoie de explicație, explicația e în 2, nu lipsă.
## Cele două marcaje care contează
> **Secțiunea „Transfer" e judecata mea, nu materialul cursului.** Cursul e
> scris pentru acțiuni și futures US, pe TradeStation, cu indicatorii lui.
> Tot ce spune documentul ăsta despre prop și despre BVB e extrapolare — utilă,
> argumentată, dar de verificat înainte să pui bani pe ea.
**„cât e confirmat"**, coloana din tabelul de edge al fiecărui capitol. Vine
din `triaj/DECIZII.md`: câte loturi *independente* de sesiuni (perioade
diferite, agenți care nu s-au văzut) au găsit aceeași regulă. O regulă găsită
de 6 din 6 loturi peste 36 de zile nu cântărește cât una spusă o dată.
## Ordinea capitolelor
Nu e ordinea din curs. E ordinea în care merită să le înveți, iar criteriul
care a decis-o e unul singur:
> **Dacă regula de intrare conține un indicator proprietar, pe BVB nu-ți
> rămâne nimic.**
| Cap. | Strategie | BVB | Prop | De ce e pe locul ăsta |
|---|---|---|---|---|
| [1](01_buy_doji.md) | **Buy Doji / Sell Doji** | **da, long-only** | da | singura fără indicator proprietar în regula de intrare |
| [2](02_mp2.md) | **MP²** | **da** | parțial | autorul a explicat el însuși replicarea cu pivoți în Excel |
| [3](03_m2d.md) | **M2D** | nu | **da** | 100% mecanic, e ce rulezi deja |
| [4](04_selectia.md) | **Selecția simbolului** | parțial | da | nu e strategie, e filtrul dinaintea lor |
| [5](05_atmi.md) | **ATMI** | degradat | nu | investiție, nu trading: 10 min/trimestru |
| [6](06_hammer_mbt10.md) | **Buy hammer + MBT-10** | jumătate | parțial | hammer e standard, MBT-10 e cutie neagră |
| [7](07_mdsrt.md) | **MDSRT** | slab | parțial | Power e obligatoriu și e proprietar |
| [8](08_mbp.md) | **MBP / Mbappé** | **nu** | condiționat | TICUS = breadth pe toată piața US |
| [A1](A1_risc.md) | Risc și execuție | — | — | partea care decide dacă supraviețuiești |
| [A2](A2_contradictii.md) | Contradicțiile din material | — | — | unde cursul nu e de acord cu el însuși |
## Ce alegi când
**Vreau să încep undeva, astăzi.** → Capitolul 1, Buy Doji, pe daily. Nu are
nevoie de nimic ce nu poți reproduce, și te învață exact lucrurile pe care le
refolosesc toate celelalte: trend, nivel, confirmare la close, SL structural,
1:1 plus trail.
**Vreau să tranzacționez la BVB.** → Capitolele 1 și 2, împreună. MP² îți dă
**unde** (bottom-ul, crossing-ul, calculat în Excel), Buy Doji îți dă **când**
(trigger-ul de candelă, standard). Exact golul pe care autorul l-a numit ca
nereplicabil — trigger-ul fin — îl umple stratul de candelă.
**Sunt pe cont de prop.** → Capitolul 3 (M2D, ce rulezi acum) plus anexa A1.
Citește A1 înainte de orice altceva: limita zilnică se calculează **și pe
poziții deschise**, iar asta a costat deja pe cineva tranzacții care erau pe
profit.
**Am bani pe care nu vreau să-i tranzacționez.** → Capitolul 5, ATMI. Zece
minute o dată la trei luni. Nu e trading și nu se amestecă cu restul contului.
**Vreau să știu de ce am pierdut pe un setup care arăta bine.** → Nivelul 2 al
capitolului respectiv, secțiunea 2.2 (A+ vs. mediocru), apoi A2.
## Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic intuiția
1. **Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.** Unui
cursant i s-au închis automat tranzacții *care erau pe profit*, pentru că
pierderea flotantă atinsese limita
(`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
2. **Nu extinde TP-ul peste 1:1.** Profitul suplimentar vine din trailing, nu
din mutarea țintei fixe
(`summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321`).
3. **Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.** Orice filtru o face
discreționară, și statisticile citate pentru ea nu se mai aplică
(`summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Contează direct dacă vrei să
pui selecția simbolului (capitolul 4) peste MP² (capitolul 2): atunci nu
mai e MP², e altceva, și trebuie retestat de la zero.
## Ce nu e în document
- **Formula MBT-10.** Nu e publică nicăieri în material, nici măcar
aproximativ. Capitolul 6 spune ce se poate reconstrui din ea și cât de mult
slăbește asta semnalul.
- **Cifrele complete ale backtesturilor.** Materialul citează rezultate
(39-40 de tranzacții pe SPY, win rate 72-80%) fără prețurile per tranzacție.
Nu poți reface testele, doar să-ți faci propriul eșantion.
- **Patru sesiuni de analiză zilnică nu sunt ținute de autor** (25, 26, 29 și
30 iunie 2026 — un înlocuitor). Regulile care se sprijineau doar pe zilele
alea au fost scoase din material încă de la sumarizare.

1465
summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1177
summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.md Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1431
summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1178
summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

706
summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,706 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</nav><h1 id="3-m2d-strategia-1-mecanic-2-time-frame-uri">3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</h1>
<p><strong>Etichete:</strong> <code>long</code> <code>short</code> · <code>scalping</code> / <code>intraday</code> / <code>swing</code> · <code>futures</code> / <code>indici</code> / <code>ETF</code> · dificultate <code>3</code> (judecata mea) · <code>merge pe prop: da, cu ajustări</code> · <code>merge pe BVB: nu</code></p>
<p><strong>Surse:</strong> <a href="../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.html"><code>14_strategia_1_m2d.md</code></a> (fișierul principal, toate regulile de bază) · <a href="../09_QA/08_2026-01-20.html"><code>08_2026-01-20.md</code></a> (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · <a href="../09_QA/27_2025-05-28.html"><code>27_2025-05-28.md</code></a> (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · <a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>26_2025-06-11.md</code></a> (3 poziții, trail, limita zilnică) · <a href="../09_QA/16_2025-10-07.html"><code>16_2025-10-07.md</code></a> (primul semnal, backtesting) · <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.html"><code>02_mbt10.md</code></a> (M2D 15/80) · capturile autorului din <a href="../../harvest/2026-09-18-autor.md"><code>harvest/2026-09-18-autor.md</code></a>. Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.</p>
<hr />
<h2 id="nivel-0-ideea">Nivel 0 — Ideea</h2>
<h3 id="ce-exploateaza">Ce exploatează</h3>
<p>Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (<code>14_strategia_1_m2d.md:32-38</code>). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci <strong>confluența celor două time frame-uri în același moment</strong> — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code>). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (<code>14_strategia_1_m2d.md:57-66</code>). Cursul o declară <strong>100% mecanică</strong>: ori ai semnalul, ori nu (<code>14_strategia_1_m2d.md:3-4</code>).</p>
<h3 id="diagrama-de-ansamblu">Diagrama de ansamblu</h3>
<p><svg viewBox="0 0 720 568" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<line x1="24" y1="87.2" x2="706" y2="87.2" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 3"/><text x="692" y="81.2" fill="#b06000" text-anchor="end">bull trail 102.90</text>
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy)</text>
<line x1="24" y1="248.4" x2="706" y2="248.4" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="242.4" fill="#188a3e">intrare 99.80</text>
<line x1="24" y1="300.4" x2="706" y2="300.4" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="692" y="294.4" fill="#c00" text-anchor="end">SL 98.80 (4 candele)</text>
<line x1="24" y1="196.4" x2="706" y2="196.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="692" y="190.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 100.80 = 1:1</text>
<polyline points="348.0,276.3 364.0,262.8 380.0,249.3 396.0,236.3 412.0,223.6 428.0,211.3 444.0,200.9 460.0,192.4 476.0,185.3 492.0,177.3 508.0,169.2 524.0,160.9 540.0,153.6" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="546" y="148" fill="#b06000">SMA-20</text>
<line x1="44.0" y1="396.6" x2="44.0" y2="430.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.5" y="404.4" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="60.0" y1="375.8" x2="60.0" y2="409.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="55.5" y="383.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="76.0" y1="349.8" x2="76.0" y2="388.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="71.5" y="357.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="92.0" y1="329.0" x2="92.0" y2="362.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="87.5" y="336.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="108.0" y1="303.0" x2="108.0" y2="342.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="103.5" y="310.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="124.0" y1="277.0" x2="124.0" y2="316.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="119.5" y="284.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="140.0" y1="256.2" x2="140.0" y2="290.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="135.5" y="264.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="156.0" y1="230.2" x2="156.0" y2="269.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="151.5" y="238.0" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="172.0" y1="232.8" x2="172.0" y2="256.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="167.5" y="238.0" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="188.0" y1="243.2" x2="188.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="183.5" y="248.4" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="204.0" y1="264.0" x2="204.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="199.5" y="269.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="220.0" y1="274.4" x2="220.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="215.5" y="279.6" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="236.0" y1="274.4" x2="236.0" y2="300.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="231.5" y="279.6" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="252.0" y1="277.0" x2="252.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="247.5" y="282.2" width="9" height="13.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="268.0" y1="269.2" x2="268.0" y2="287.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="263.5" y="274.4" width="9" height="7.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="284.0" y1="240.6" x2="284.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="279.5" y="248.4" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="300.0" y1="219.8" x2="300.0" y2="253.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="295.5" y="227.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="316.0" y1="193.8" x2="316.0" y2="232.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="311.5" y="201.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="332.0" y1="167.8" x2="332.0" y2="206.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="327.5" y="175.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="348.0" y1="147.0" x2="348.0" y2="180.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="343.5" y="154.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="364.0" y1="126.2" x2="364.0" y2="160.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="359.5" y="134.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="380.0" y1="105.4" x2="380.0" y2="139.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="375.5" y="113.2" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="396.0" y1="89.8" x2="396.0" y2="118.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="391.5" y="97.6" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="412.0" y1="74.2" x2="412.0" y2="102.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="407.5" y="82.0" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="428.0" y1="56.0" x2="428.0" y2="87.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="423.5" y="66.4" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="444.0" y1="61.2" x2="444.0" y2="84.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="439.5" y="66.4" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="460.0" y1="71.6" x2="460.0" y2="100.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="455.5" y="76.8" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="476.0" y1="86.2" x2="476.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="471.5" y="92.4" width="9" height="5.2" fill="#c00"/>
<line x1="492.0" y1="82.0" x2="492.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="487.5" y="87.2" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="508.0" y1="82.0" x2="508.0" y2="115.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="503.5" y="87.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="524.0" y1="102.8" x2="524.0" y2="131.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="519.5" y="108.0" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="540.0" y1="118.4" x2="540.0" y2="144.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="535.5" y="123.6" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="24" y1="526.4" x2="706" y2="526.4" stroke="#888"/>
<rect x="39.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="55.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="71.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="87.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="103.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="119.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="135.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="151.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="167.5" y="491.4" width="9" height="35.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="183.5" y="494.6" width="9" height="31.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="199.5" y="496.2" width="9" height="30.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="215.5" y="497.8" width="9" height="28.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="231.5" y="499.4" width="9" height="27.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="247.5" y="500.1" width="9" height="26.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="263.5" y="498.6" width="9" height="27.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="279.5" y="461.2" width="9" height="65.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="295.5" y="456.4" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="311.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="327.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="343.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="359.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="375.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="391.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="407.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="423.5" y="465.9" width="9" height="60.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="439.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="455.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="471.5" y="480.3" width="9" height="46.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="487.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="503.5" y="481.9" width="9" height="44.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="519.5" y="483.4" width="9" height="43.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="535.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="450.4" fill="#555">volum</text>
<text x="32.0" y="159.6" fill="#1a5fb4" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Buy</text>
<text x="220.0" y="317.8" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Sell Momentum (pullback)</text>
<text x="284.0" y="108.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Buy = trigger</text>
<text x="428.0" y="132.2" fill="#777" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">vârf 103.30</text>
<text x="540.0" y="219.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close sub bull trail = ieși</text>
<text x="540.0" y="237.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">ieșire 102.00 pe bull trail (2.2R)</text>
<text x="24" y="556" fill="#555">Serie construită (32 bare, 3 min). R = (102.00 − 99.80) / 1.00 = 2.2R.</text>
</svg></p>
<p><em>(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec <code>gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt</code>)</em></p>
<h3 id="fraza-de-decizie">Fraza de decizie</h3>
<blockquote>
<p>Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.</p>
</blockquote>
<h3 id="cand-nu-o-folosesti">Când NU o folosești</h3>
<ul>
<li><strong>Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic.</strong> M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi <code>fise/m2d.md</code> §3, <strong>NEACOPERIT</strong>).</li>
<li><strong>Pe BVB</strong> — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.</li>
<li><strong>Când ai ratat semnalul.</strong> Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (<code>14_strategia_1_m2d.md:469-471</code>).</li>
<li><strong>Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight.</strong> Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>).</li>
<li><strong>Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică</strong> pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="nivel-1-regulile">Nivel 1 — Regulile</h2>
<h3 id="11-filtrul-de-context-inainte-sa-te-uiti-la-grafic">1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Condiție</th>
<th>Prag</th>
<th>Unde o citești</th>
<th>Sursă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C1</td>
<td>TF mare în <strong>Buy Momentum</strong> (long) / <strong>Sell Momentum</strong> (short)</td>
<td>semnal binar — fără prag numeric în material</td>
<td>indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:32,173</code></td>
</tr>
<tr>
<td>C2</td>
<td>TF mic a produs <strong>pullback-ul opus</strong> (M): Sell la long, Buy la short</td>
<td>semnal binar — fără prag numeric în material</td>
<td>același indicator, pe TF mic</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:33,174</code></td>
</tr>
<tr>
<td>C3</td>
<td>TF mare e <strong>încă</strong> în aceeași direcție la momentul triggerului</td>
<td>binar</td>
<td>reverificare pe TF mare</td>
<td><code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code></td>
</tr>
<tr>
<td>C4</td>
<td>Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout</td>
<td>binar</td>
<td>—</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:198-216</code></td>
</tr>
<tr>
<td>C5</td>
<td>Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental)</td>
<td><strong>nu există</strong> — strategia e declarată 100% mecanică</td>
<td>—</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:4</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 id="12-setup-ce-trebuie-sa-vezi-pe-grafic">1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic</h3>
<ol>
<li><strong>Alegi perechea de time frame-uri mare/mic</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:461-466</code>). Lista recomandată: scalping 1×5, <strong>3×15</strong>; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.</li>
<li><strong>TF mare intră în Buy Momentum</strong> (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (<code>14_strategia_1_m2d.md:32</code>).</li>
<li><strong>TF mic intră în Sell Momentum</strong> = pullback-ul obligatoriu (M) (<code>14_strategia_1_m2d.md:33</code>).</li>
<li><strong>Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic</strong> după acel Sell (A = trigger) (<code>14_strategia_1_m2d.md:35-38</code>).</li>
<li><strong>Verifici că TF mare a rămas în Buy</strong> în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code>).</li>
<li><strong>Short: totul oglindit</strong> — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (<code>14_strategia_1_m2d.md:172-180</code>).</li>
</ol>
<p><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 700 780" width="700" height="780" role="img" aria-label="Secventa M apoi A a strategiei M2D, pe doua time frame-uri, pentru long si short: time frame-ul mare ramane in directie cat timp time frame-ul mic face pullback (M) si apoi da trigger-ul in directia mare (A)">
<g font-family="system-ui, sans-serif">
<rect x="0" y="0" width="700" height="780" fill="#ffffff"/>
<text x="350.0" y="30.0" font-size="19" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența M → A: nu e o stare, e o secvență</text>
<text x="350.0" y="52.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">M2D — același moment, două time frame-uri: TF mare dă direcția, TF mic dă trigger-ul</text>
<text x="350.0" y="72.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">sus = LONG; jos = SHORT — aceleași momente, în oglindă</text>
<rect x="14" y="92" width="672" height="250" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
<rect x="14" y="362" width="672" height="270" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
<text x="30.0" y="116.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#188a3e" text-anchor="start">LONG</text>
<text x="30.0" y="140.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
<text x="660.0" y="114.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">rămâne în Buy pe tot parcursul</text>
<line x1="250.0" y1="138.0" x2="250.0" y2="282.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<line x1="430.0" y1="128.0" x2="430.0" y2="210.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<polyline points="40.0,162.0 150.0,148.0 250.0,138.0 430.0,128.0 660.0,118.0" fill="none" stroke="#188a3e" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="150.0" cy="148.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
<text x="185.0" y="126.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="start">Buy Momentum</text>
<text x="30.0" y="202.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
<polyline points="40.0,255.0 180.0,225.0 250.0,282.0 430.0,210.0 660.0,198.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="250.0" cy="282.0" r="5.0" fill="#c00"/>
<text x="262.0" y="296.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">M: Sell Momentum (pullback)</text>
<circle cx="430.0" cy="210.0" r="6.0" fill="#188a3e"/>
<text x="660.0" y="240.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long</text>
<text x="30.0" y="386.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#c00" text-anchor="start">SHORT</text>
<text x="30.0" y="410.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
<text x="660.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">rămâne în Sell pe tot parcursul</text>
<line x1="250.0" y1="454.0" x2="250.0" y2="500.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<line x1="430.0" y1="464.0" x2="430.0" y2="574.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<polyline points="40.0,430.0 150.0,444.0 250.0,454.0 430.0,464.0 660.0,474.0" fill="none" stroke="#c00" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="150.0" cy="444.0" r="5.0" fill="#c00"/>
<text x="168.0" y="432.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">Sell Momentum</text>
<text x="30.0" y="470.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
<polyline points="40.0,527.0 180.0,562.0 250.0,500.0 430.0,574.0 660.0,588.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="250.0" cy="500.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
<text x="238.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="end">M: Buy Momentum (pullback)</text>
<circle cx="430.0" cy="574.0" r="6.0" fill="#c00"/>
<text x="660.0" y="610.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short</text>
<rect x="40" y="648" width="620" height="116" rx="8" fill="#ffffff" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="350.0" y="676.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy</text>
<text x="350.0" y="696.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">(cu mare încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele,</text>
<text x="350.0" y="716.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">NU e trigger (vezi 1.3).</text>
<text x="350.0" y="746.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Sursă: 14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180; 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67</text>
</g></svg></p>
<p><em>(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec <code>gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt</code>)</em></p>
<h3 id="13-trigger">1.3 Trigger</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Condiție</th>
<th>Exemplu cu cifre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>DA</strong></td>
<td>TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri</td>
<td>Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (<code>14_strategia_1_m2d.md:227-236</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NU — prea devreme</strong></td>
<td>TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback</td>
<td>SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (<code>14_strategia_1_m2d.md:398-454</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NU — invalidat</strong></td>
<td>În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care <strong>se închide</strong> Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>)</td>
<td>Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471</code>). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:140-152</code>).</p>
<h3 id="14-stop-loss">1.4 Stop-loss</h3>
<p><strong>Unde:</strong> cel mai jos low din <strong>ultimele 4 candele</strong> pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (<code>14_strategia_1_m2d.md:57-58,178</code>).
<strong>Alternativă:</strong> <strong>2× ATR(10)</strong> de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = <strong>512.02</strong>; low-ul real al metodei pe 4 candele era <strong>512.87</strong>, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (<code>14_strategia_1_m2d.md:330-337</code>).
<strong>De ce acolo:</strong> materialul <strong>nu explică rațiunea celor 4 candele</strong>; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (<code>14_strategia_1_m2d.md:150-159</code>). <strong>Parțial NEACOPERIT.</strong>
<strong>Cât e în %/R:</strong> Riot short real = <strong>0.85%</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:229-230</code>); exemplul live din Q&amp;A = <strong>0.06%</strong> (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:77</code>); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între <strong>0.04% și 0.06%</strong> (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:56-58</code>). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (<code>14_strategia_1_m2d.md:59-60,178</code>).</p>
<h3 id="15-take-profit-si-transe">1.5 Take-profit și tranșe</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tranșă</th>
<th>Ieșire la</th>
<th>De unde vine ținta</th>
<th>Ce faci cu stopul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>TP1 = 1:1</strong> — distanța stop-entry proiectată în favoare</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:59-60,178</code> (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta)</td>
<td>închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>restul poziției, pe <strong>bull trail</strong> (long) / <strong>bear trail</strong> (short)</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163</code></td>
<td>trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă <strong>închisă</strong> dincolo de linie = ieșire</td>
</tr>
<tr>
<td>(opțional, avansat) varianta în 3 bucăți</td>
<td>Poziția 2 la <strong>2:1</strong>, poziția 3 pe <strong>trail bazat pe swing low/high</strong></td>
<td><code>09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356</code></td>
<td>marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Bull trail</strong> = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă <strong>închisă</strong> sub linie = bear reversal, ieși (<code>14_strategia_1_m2d.md:74-79</code>). <strong>Bear trail</strong> = oglindit (<code>14_strategia_1_m2d.md:161-163</code>). Evaluarea se face <strong>pe candelă închisă, nu pe wick/spike</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477</code>).</p>
<h3 id="16-marimea-pozitiei">1.6 Mărimea poziției</h3>
<ul>
<li><strong>Risc maxim:</strong> <strong>0.5% din cont per tranzacție pe cont prop</strong>, <strong>1-2%</strong> pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (<code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>).</li>
<li><strong>Număr de poziții:</strong> 2-3 per semnal (<code>14_strategia_1_m2d.md:64</code>).</li>
<li><strong>Pe prop, calculezi invers:</strong> iei <strong>cea mai proastă zi din sample, o dublezi</strong> („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:360-376</code>). Limita zilnică se calculează <strong>și pe pozițiile deschise</strong> (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
<li><strong>Formula:</strong> <code>R = 0.5% × capital</code>; <code>nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului)</code>.</li>
<li><strong>Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM):</strong> cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, <code>harvest/2026-09-18-autor.md:13</code>), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = <strong>3.2 → 3 contracte</strong>. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ <strong>0.96 → 1 contract</strong>. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.</li>
<li><strong>Mărime minimă de cont:</strong> <strong>NEACOPERIT ÎN MATERIAL</strong> (<code>fise/m2d.md</code> §13).</li>
</ul>
<h3 id="17-checklist-de-tiparit">1.7 Checklist de tipărit</h3>
<ul>
<li>[ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.</li>
<li>[ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) <strong>încheiat</strong> între semnalul mare și acum.</li>
<li>[ ] Triggerul e <strong>primul</strong> momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.</li>
<li>[ ] TF mare e <strong>încă</strong> în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.</li>
<li>[ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.</li>
<li>[ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.</li>
<li>[ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.</li>
<li>[ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.</li>
<li>[ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="nivel-2-nuantele">Nivel 2 — Nuanțele</h2>
<h3 id="21-ce-da-edge-ordonat-dupa-cat-de-des-apare-in-material">2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Criteriu / indicator</th>
<th>De ce dă edge</th>
<th>Cât de confirmat</th>
<th>Sursă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing</strong> (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore)</td>
<td>un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7</td>
<td><strong>2 loturi / 6 zile</strong> (<code>triaj/DECIZII.md</code>, secțiunea 02.3)</td>
<td><code>triaj/DECIZII.md</code> 02.3; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap</strong></td>
<td>gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup</td>
<td><strong>1 lot / 3 zile</strong> (<code>triaj/DECIZII.md</code>, secțiunea 08.7)</td>
<td><code>triaj/DECIZII.md</code> 08.7</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td><strong>Ia primul semnal</strong>, nu al doilea/al treilea</td>
<td>statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica</td>
<td><strong>3 surse distincte</strong> (nu e în DECIZII.md)</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471</code>; <code>09_QA/16_2025-10-07.md:142-143</code>; <code>09_QA/08_2026-01-20.md:98-131</code></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><strong>Respectă strategia 100% mecanic</strong>, nu alege semnalele</td>
<td>orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale</td>
<td><strong>2 surse distincte</strong></td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:4</code>; <code>09_QA/08_2026-01-20.md:98-131</code></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>Pullback obligatoriu</strong> între semnalul mare și trigger</td>
<td>fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate</td>
<td><strong>o singură mențiune explicită</strong> (repetată în același fișier)</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454</code></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>Candelă închisă, nu wick/spike</strong> — la trigger și la trail</td>
<td>un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile</td>
<td><strong>o singură mențiune</strong></td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477</code></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><strong>Trail-ul</strong> care prinde mișcările lungi</td>
<td>efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1</td>
<td><strong>o singură mențiune</strong></td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:326-328</code></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td><strong>Eșantion minim 20</strong> și <strong>nu schimba regulile în mijlocul lui</strong></td>
<td>fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare</td>
<td><strong>o singură sursă pentru pragul 20</strong>; celelalte două dau praguri mai mari</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474</code> (minim 20; nu schimba regulile); <code>09_QA/27_2025-05-28.md:330-338</code> (nu schimba regulile), <code>:350</code> (minim 50-60, recomandat 100); <code>09_QA/16_2025-10-07.md:156-172</code> (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 id="22-setup-a-vs-setup-mediocru">2.2 Setup A+ vs. setup mediocru</h3>
<p><strong>A+ (ce cauți):</strong> TF mare Buy → pe TF mic un Sell <em>închis</em> (pullback clar), urmat de <strong>primul</strong> Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e <strong>higher low</strong> față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314</code>).</p>
<p><strong>Mediocru (acceptabil-dar-nu):</strong> același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:316-318</code>); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:319-320</code>).</p>
<h3 id="23-gotchas">2.3 Gotchas</h3>
<ol>
<li><strong>Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea.</strong> Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (<code>14_strategia_1_m2d.md:469-471</code>).</li>
<li><strong>Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții.</strong> Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (<code>14_strategia_1_m2d.md:472-474</code>).</li>
<li><strong>Candelă închisă, nu spike.</strong> Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (<code>14_strategia_1_m2d.md:475-477</code>).</li>
<li><strong>Gap-uri overnight și candele-anomalie.</strong> Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>).</li>
<li><strong>Buy the dip poate degenera în revenge trading.</strong> „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69</code>).</li>
<li><strong>Versiunea modificată de M2D</strong> (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:569-571</code>; transcriere <code>transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351</code>).</li>
</ol>
<h3 id="24-contradictii-si-puncte-neclare-din-material">2.4 Contradicții și puncte neclare din material</h3>
<p><strong>1. Numele strategiei.</strong> Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (<code>14_strategia_1_m2d.md:5-6</code>), iar Q&amp;A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:40-43</code>). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.</p>
<p><strong>2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs.</strong> Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (<code>14_strategia_1_m2d.md:456-466</code>). Q&amp;A adaugă <strong>5×40</strong> și <strong>15×75</strong>, care nu sunt în acea listă (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:422-426</code>) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code>), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923</code>). <strong>Întrebarea deschisă, nu o condamnare:</strong> dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e <strong>deducția mea</strong> — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:45</code>) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:60</code>), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (<code>M2D MAPS v3</code>, <code>harvest/2026-09-18-autor.md:40-43</code>) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul <strong>nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea</strong> — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899</code>) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:10</code>); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, <code>14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat.</p>
<p><strong>3. Risk/reward final.</strong> Fișierul principal dă <strong>1:2.4–1:2.95</strong> cu trail pe backtest (<code>14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>); Q&amp;A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:196-198</code>). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:81-88</code>).</p>
<p><strong>4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit.</strong> (i) <code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>: maxim <strong>0.5% risc/tranzacție</strong> pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) <code>09_QA/27_2025-05-28.md:360-376</code>: pornești invers — iei <strong>cea mai proastă zi din sample, o dublezi</strong> și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. <code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code> adaugă că limita zilnică se calculează <strong>și pe poziții deschise</strong>, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de <strong>0.42% și 0.68%</strong> ≈ 1.1%, dublată 2.2% (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:369-371</code>). Materialul <strong>nu spune care regulă o bate pe cealaltă</strong>. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia <strong>sizing-ul minim</strong> dintre ele.</p>
<p><strong>5. Inconsistență de transcriere la risc.</strong> În Q&amp;A din 20.01.2026 apare și <strong>0.6%</strong>, și <strong>0.06%</strong> pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:185-188</code>). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.</p>
<p><strong>6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ.</strong> Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (<code>14_strategia_1_m2d.md:150-159</code>). Nu inventa o justificare.</p>
<h3 id="25-exemplul-complet-pas-cu-pas">2.5 Exemplul complet, pas cu pas</h3>
<p><strong>SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pas</th>
<th>Ce s-a întâmplat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Context</td>
<td>TF mare (15 min) intră în <strong>Sell Momentum</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:227-228</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>M (setup)</td>
<td>Pe 3 min, prețul face pullback în sus: <strong>Buy Momentum</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:228</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>A (trigger)</td>
<td>Primul <strong>Sell</strong> pe 3 min după acel Buy = intri short (<code>14_strategia_1_m2d.md:228-229</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>SL</td>
<td>Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = <strong>0.85%</strong> de la intrare (<code>14_strategia_1_m2d.md:229-230</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>TP1</td>
<td>1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja <strong>1.42%</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:230-232</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>Execuție</td>
<td>În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu <strong>bear trail</strong>, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (<code>14_strategia_1_m2d.md:232-235</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>Rezultat</td>
<td>Ieșire pe violarea reală a trail-ului la <strong>+4.55%</strong> → risc/recompensă efectiv <strong>≈ 1:5.3</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328</code>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><svg viewBox="0 0 700 440" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell)</text>
<line x1="24" y1="56.0" x2="686" y2="56.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="50.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 100.85 = +0.85%</text>
<line x1="24" y1="91.7" x2="686" y2="91.7" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="85.7" fill="#333" text-anchor="end">intrare 100.00 (trigger Sell)</text>
<line x1="24" y1="127.4" x2="686" y2="127.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="121.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 99.15 = 1:1</text>
<line x1="24" y1="282.8" x2="686" y2="282.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="276.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">ieșire 95.45 = +4.55% ≈ 1:5.3</text>
<line x1="44.0" y1="169.4" x2="44.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="59.0" y1="187.5" x2="59.0" y2="221.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="54.0" y="192.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="74.0" y1="207.2" x2="74.0" y2="236.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="69.0" y="213.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="89.0" y1="226.1" x2="89.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="84.0" y="230.3" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="104.0" y1="242.1" x2="104.0" y2="274.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="99.0" y="247.1" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="119.0" y1="259.7" x2="119.0" y2="289.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="114.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="134.0" y1="253.4" x2="134.0" y2="282.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="129.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="149.0" y1="234.5" x2="149.0" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="144.0" y="242.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="164.0" y1="215.6" x2="164.0" y2="251.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="159.0" y="221.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="179.0" y1="188.3" x2="179.0" y2="228.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="174.0" y="196.7" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="194.0" y1="158.9" x2="194.0" y2="205.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="189.0" y="167.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="209.0" y1="125.3" x2="209.0" y2="174.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="204.0" y="133.7" width="10" height="33.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="224.0" y1="93.8" x2="224.0" y2="140.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="219.0" y="104.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="239.0" y1="56.0" x2="239.0" y2="110.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="234.0" y="79.1" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="254.0" y1="72.8" x2="254.0" y2="102.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="249.0" y="79.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="269.0" y1="85.4" x2="269.0" y2="121.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="264.0" y="91.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="284.0" y1="106.4" x2="284.0" y2="141.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="279.0" y="112.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="299.0" y1="128.7" x2="299.0" y2="163.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="294.0" y="133.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="314.0" y1="148.4" x2="314.0" y2="183.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="309.0" y="154.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="329.0" y1="169.4" x2="329.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="324.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="344.0" y1="187.5" x2="344.0" y2="216.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="339.0" y="192.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="359.0" y1="203.0" x2="359.0" y2="230.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="354.0" y="209.3" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="374.0" y1="216.9" x2="374.0" y2="242.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="369.0" y="221.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="389.0" y1="228.2" x2="389.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="384.0" y="234.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="404.0" y1="242.1" x2="404.0" y2="263.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="399.0" y="247.1" width="10" height="8.4" fill="#c00"/>
<line x1="419.0" y1="249.2" x2="419.0" y2="276.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="414.0" y="255.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="434.0" y1="263.1" x2="434.0" y2="288.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="429.0" y="268.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="449.0" y1="274.4" x2="449.0" y2="301.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="444.0" y="280.7" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="464.0" y1="278.6" x2="464.0" y2="299.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="459.0" y="287.0" width="10" height="6.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="479.0" y1="270.2" x2="479.0" y2="291.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="474.0" y="282.8" width="10" height="4.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="24" y1="397.7" x2="686" y2="397.7" stroke="#888"/>
<rect x="39.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="54.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="69.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="84.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="99.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="114.0" y="356.5" width="10" height="41.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="129.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="144.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="159.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="174.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="189.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="204.0" y="359.0" width="10" height="38.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="219.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="234.0" y="341.7" width="10" height="56.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="249.0" y="327.7" width="10" height="70.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="264.0" y="348.3" width="10" height="49.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="279.0" y="352.4" width="10" height="45.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="294.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="309.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="324.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="339.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="354.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="369.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="384.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="399.0" y="363.9" width="10" height="33.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="414.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="429.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="444.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="459.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="474.0" y="338.4" width="10" height="59.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="321.7" fill="#555">volum</text>
<text x="32.0" y="123.0" fill="#c00" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Sell</text>
<text x="149.0" y="307.0" fill="#0891b2" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Buy Momentum (pullback)</text>
<text x="254.0" y="294.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Sell = trigger, intri short</text>
<text x="299.0" y="264.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">deja peste TP1 (1.42% din curs)</text>
<text x="479.0" y="312.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close peste bear trail = ieși</text>
<text x="24" y="428" fill="#555">Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs.</text>
</svg></p>
<p><em>(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec <code>gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt</code>)</em></p>
<p><strong>Notă la cifra 1.42%:</strong> cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.</p>
<p><strong>Ce lipsește din material:</strong> prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; <strong>procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs</strong>, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (<code>14_strategia_1_m2d.md:503-506</code>).</p>
<hr />
<h2 id="transfer">Transfer</h2>
<blockquote>
<p><strong>Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.</strong>
Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.</p>
</blockquote>
<h3 id="pe-cont-de-prop">Pe cont de prop</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Regulă de prop</th>
<th>Ce strică</th>
<th>Ajustarea</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>drawdown zilnic (<strong>procentul nu e dat în material</strong>), calculat <strong>și pe poziții deschise</strong></td>
<td>poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:220-222</code>)</td>
<td>sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:218-219</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>drawdown total</td>
<td>nu e tratat specific pentru M2D în material</td>
<td>tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei</td>
</tr>
<tr>
<td>interdicție overnight / weekend</td>
<td>cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:200-202</code>); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:204-209</code>); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (<code>:209</code>)</td>
<td>varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate</td>
</tr>
<tr>
<td>news lockout</td>
<td>materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în <code>triaj/DECIZII.md</code> 08.11</td>
<td>verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport</td>
</tr>
<tr>
<td>consistency rule (o zi nu poate fi &gt; X% din profit)</td>
<td>materialul nu o discută</td>
<td>o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Sizing-ul, calculat înapoi din limită:</strong> pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, <code>09_QA/27_2025-05-28.md:376-378</code>), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată <strong>2.2% = 2.200 $</strong>, sub limită. Deci R = 0.5% = <strong>500 $/tranzacție</strong>. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ <strong>3 contracte</strong>; cu stop de 104 puncte → ≈ <strong>1 contract</strong>. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, <strong>micșorezi size-ul, nu limita</strong> — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:365-367</code>). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.</p>
<p><strong>Verdict:</strong> <strong>merge cu ajustările de mai sus.</strong> Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (<code>Triggers Advanced-JB.v2(atm)</code>, <code>M2D MAPS v3</code>) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:40-43</code>).</p>
<h3 id="pe-bvb-swing">Pe BVB (swing)</h3>
<p><strong>Verdictul e negativ, scurt:</strong> M2D nu se transferă pe BVB.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ce cere</th>
<th>Există la BVB?</th>
<th>Înlocuitorul concret</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>scaner/indicator <strong>Buy/Sell Momentum</strong> proprietar</td>
<td>nu</td>
<td>nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>short</strong></td>
<td>practic nu</td>
<td>rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi</td>
</tr>
<tr>
<td>două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale</td>
<td>nu, la lichiditatea BVB</td>
<td>cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții</td>
</tr>
<tr>
<td>prag de lichiditate / preț / volum</td>
<td><strong>NU EXISTĂ în material</strong> (<code>fise/m2d.md</code> §3)</td>
<td>pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea</td>
</tr>
<tr>
<td>date fundamentale trimestriale</td>
<td>nu se aplică — M2D e 100% mecanic</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Universul propus</strong> (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, <code>triaj/DECIZII.md</code> 08.3).</p>
<p><strong>Pivoții în Excel:</strong> M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — <code>summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180</code>.)</p>
<p><strong>Ce se rupe din cauza lichidității</strong> (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă <strong>~20-50% din TP1</strong>. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.</p>
<p><strong>Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:</strong> <strong>sub 20%.</strong> Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.</p>
<hr />
<h2 id="ce-trebuie-sa-exersezi-ca-s-o-poti-folosi">Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi</h2>
<ol>
<li><strong>Marchează retroactiv 20 de setup-uri</strong> pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.</li>
<li><strong>Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău:</strong> minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:350-352</code>); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:156-172</code>).</li>
<li><strong>Notează în jurnal, pe fiecare trade:</strong> data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.</li>
<li><strong>Calculează înainte de prop:</strong> media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:437-438</code>).</li>
<li><strong>Exersează construcția setup-ului vizual</strong> în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:12-36</code>). Fără bife, setup-ul nu funcționează.</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="legaturi">Legături</h2>
<ul>
<li>Se suprapune cu <strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (<code>13_strategia_3_byh.md</code>): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.</li>
<li>Se completează cu <strong>MP²</strong> (<code>04_strategia_2_mp_patrat.md</code>) și <strong>MBT-10 / MBAP</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md</code>): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code>).</li>
<li>Selecția simbolului: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html"><code>11_selectia_simbolului.md</code></a></li>
<li>Risc și execuție: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_executie_si_risc.md</code></a></li>
<li>Poziția în structura documentului: <a href="00_SHORTLIST.html"><code>00_SHORTLIST.md</code></a></li>
</ul><nav class="pager"><a class="prev" href="02_mp2.html">← 02. 2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli)</a><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="04_selectia.html">04. 4. Selecția simbolului (filtrul de dinaintea oricărei strategii) →</a></nav>
</body>
</html>

501
summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,501 @@
# 3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)
**Etichete:** `long` `short` · `scalping` / `intraday` / `swing` · `futures` / `indici` / `ETF` · dificultate `3` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări` · `merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (fișierul principal, toate regulile de bază) · [`08_2026-01-20.md`](../09_QA/08_2026-01-20.md) (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · [`27_2025-05-28.md`](../09_QA/27_2025-05-28.md) (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (3 poziții, trail, limita zilnică) · [`16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (primul semnal, backtesting) · [`02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (M2D 15/80) · capturile autorului din [`harvest/2026-09-18-autor.md`](../../harvest/2026-09-18-autor.md). Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (`14_strategia_1_m2d.md:32-38`). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci **confluența celor două time frame-uri în același moment** — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (`14_strategia_1_m2d.md:57-66`). Cursul o declară **100% mecanică**: ori ai semnalul, ori nu (`14_strategia_1_m2d.md:3-4`).
### Diagrama de ansamblu
<svg viewBox="0 0 720 568" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<line x1="24" y1="87.2" x2="706" y2="87.2" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 3"/><text x="692" y="81.2" fill="#b06000" text-anchor="end">bull trail 102.90</text>
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy)</text>
<line x1="24" y1="248.4" x2="706" y2="248.4" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="242.4" fill="#188a3e">intrare 99.80</text>
<line x1="24" y1="300.4" x2="706" y2="300.4" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="692" y="294.4" fill="#c00" text-anchor="end">SL 98.80 (4 candele)</text>
<line x1="24" y1="196.4" x2="706" y2="196.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="692" y="190.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 100.80 = 1:1</text>
<polyline points="348.0,276.3 364.0,262.8 380.0,249.3 396.0,236.3 412.0,223.6 428.0,211.3 444.0,200.9 460.0,192.4 476.0,185.3 492.0,177.3 508.0,169.2 524.0,160.9 540.0,153.6" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="546" y="148" fill="#b06000">SMA-20</text>
<line x1="44.0" y1="396.6" x2="44.0" y2="430.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.5" y="404.4" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="60.0" y1="375.8" x2="60.0" y2="409.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="55.5" y="383.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="76.0" y1="349.8" x2="76.0" y2="388.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="71.5" y="357.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="92.0" y1="329.0" x2="92.0" y2="362.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="87.5" y="336.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="108.0" y1="303.0" x2="108.0" y2="342.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="103.5" y="310.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="124.0" y1="277.0" x2="124.0" y2="316.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="119.5" y="284.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="140.0" y1="256.2" x2="140.0" y2="290.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="135.5" y="264.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="156.0" y1="230.2" x2="156.0" y2="269.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="151.5" y="238.0" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="172.0" y1="232.8" x2="172.0" y2="256.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="167.5" y="238.0" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="188.0" y1="243.2" x2="188.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="183.5" y="248.4" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="204.0" y1="264.0" x2="204.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="199.5" y="269.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="220.0" y1="274.4" x2="220.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="215.5" y="279.6" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="236.0" y1="274.4" x2="236.0" y2="300.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="231.5" y="279.6" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="252.0" y1="277.0" x2="252.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="247.5" y="282.2" width="9" height="13.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="268.0" y1="269.2" x2="268.0" y2="287.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="263.5" y="274.4" width="9" height="7.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="284.0" y1="240.6" x2="284.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="279.5" y="248.4" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="300.0" y1="219.8" x2="300.0" y2="253.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="295.5" y="227.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="316.0" y1="193.8" x2="316.0" y2="232.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="311.5" y="201.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="332.0" y1="167.8" x2="332.0" y2="206.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="327.5" y="175.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="348.0" y1="147.0" x2="348.0" y2="180.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="343.5" y="154.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="364.0" y1="126.2" x2="364.0" y2="160.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="359.5" y="134.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="380.0" y1="105.4" x2="380.0" y2="139.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="375.5" y="113.2" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="396.0" y1="89.8" x2="396.0" y2="118.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="391.5" y="97.6" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="412.0" y1="74.2" x2="412.0" y2="102.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="407.5" y="82.0" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="428.0" y1="56.0" x2="428.0" y2="87.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="423.5" y="66.4" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="444.0" y1="61.2" x2="444.0" y2="84.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="439.5" y="66.4" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="460.0" y1="71.6" x2="460.0" y2="100.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="455.5" y="76.8" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="476.0" y1="86.2" x2="476.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="471.5" y="92.4" width="9" height="5.2" fill="#c00"/>
<line x1="492.0" y1="82.0" x2="492.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="487.5" y="87.2" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="508.0" y1="82.0" x2="508.0" y2="115.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="503.5" y="87.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="524.0" y1="102.8" x2="524.0" y2="131.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="519.5" y="108.0" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="540.0" y1="118.4" x2="540.0" y2="144.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="535.5" y="123.6" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="24" y1="526.4" x2="706" y2="526.4" stroke="#888"/>
<rect x="39.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="55.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="71.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="87.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="103.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="119.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="135.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="151.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="167.5" y="491.4" width="9" height="35.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="183.5" y="494.6" width="9" height="31.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="199.5" y="496.2" width="9" height="30.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="215.5" y="497.8" width="9" height="28.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="231.5" y="499.4" width="9" height="27.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="247.5" y="500.1" width="9" height="26.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="263.5" y="498.6" width="9" height="27.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="279.5" y="461.2" width="9" height="65.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="295.5" y="456.4" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="311.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="327.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="343.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="359.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="375.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="391.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="407.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="423.5" y="465.9" width="9" height="60.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="439.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="455.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="471.5" y="480.3" width="9" height="46.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="487.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="503.5" y="481.9" width="9" height="44.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="519.5" y="483.4" width="9" height="43.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="535.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="450.4" fill="#555">volum</text>
<text x="32.0" y="159.6" fill="#1a5fb4" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Buy</text>
<text x="220.0" y="317.8" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Sell Momentum (pullback)</text>
<text x="284.0" y="108.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Buy = trigger</text>
<text x="428.0" y="132.2" fill="#777" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">vârf 103.30</text>
<text x="540.0" y="219.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close sub bull trail = ieși</text>
<text x="540.0" y="237.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">ieșire 102.00 pe bull trail (2.2R)</text>
<text x="24" y="556" fill="#555">Serie construită (32 bare, 3 min). R = (102.00 − 99.80) / 1.00 = 2.2R.</text>
</svg>
*(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec `gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt`)*
### Fraza de decizie
> Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.
### Când NU o folosești
- **Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic.** M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi `fise/m2d.md` §3, **NEACOPERIT**).
- **Pe BVB** — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.
- **Când ai ratat semnalul.** Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`).
- **Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight.** Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
- **Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică** pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | TF mare în **Buy Momentum** (long) / **Sell Momentum** (short) | semnal binar — fără prag numeric în material | indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare | `14_strategia_1_m2d.md:32,173` |
| C2 | TF mic a produs **pullback-ul opus** (M): Sell la long, Buy la short | semnal binar — fără prag numeric în material | același indicator, pe TF mic | `14_strategia_1_m2d.md:33,174` |
| C3 | TF mare e **încă** în aceeași direcție la momentul triggerului | binar | reverificare pe TF mare | `09_QA/08_2026-01-20.md:52-63` |
| C4 | Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout | binar | — | `14_strategia_1_m2d.md:198-216` |
| C5 | Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental) | **nu există** — strategia e declarată 100% mecanică | — | `14_strategia_1_m2d.md:4` |
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
1. **Alegi perechea de time frame-uri mare/mic** (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`). Lista recomandată: scalping 1×5, **3×15**; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.
2. **TF mare intră în Buy Momentum** (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (`14_strategia_1_m2d.md:32`).
3. **TF mic intră în Sell Momentum** = pullback-ul obligatoriu (M) (`14_strategia_1_m2d.md:33`).
4. **Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic** după acel Sell (A = trigger) (`14_strategia_1_m2d.md:35-38`).
5. **Verifici că TF mare a rămas în Buy** în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
6. **Short: totul oglindit** — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (`14_strategia_1_m2d.md:172-180`).
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 700 780" width="700" height="780" role="img" aria-label="Secventa M apoi A a strategiei M2D, pe doua time frame-uri, pentru long si short: time frame-ul mare ramane in directie cat timp time frame-ul mic face pullback (M) si apoi da trigger-ul in directia mare (A)">
<g font-family="system-ui, sans-serif">
<rect x="0" y="0" width="700" height="780" fill="#ffffff"/>
<text x="350.0" y="30.0" font-size="19" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența M → A: nu e o stare, e o secvență</text>
<text x="350.0" y="52.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">M2D — același moment, două time frame-uri: TF mare dă direcția, TF mic dă trigger-ul</text>
<text x="350.0" y="72.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">sus = LONG; jos = SHORT — aceleași momente, în oglindă</text>
<rect x="14" y="92" width="672" height="250" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
<rect x="14" y="362" width="672" height="270" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
<text x="30.0" y="116.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#188a3e" text-anchor="start">LONG</text>
<text x="30.0" y="140.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
<text x="660.0" y="114.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">rămâne în Buy pe tot parcursul</text>
<line x1="250.0" y1="138.0" x2="250.0" y2="282.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<line x1="430.0" y1="128.0" x2="430.0" y2="210.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<polyline points="40.0,162.0 150.0,148.0 250.0,138.0 430.0,128.0 660.0,118.0" fill="none" stroke="#188a3e" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="150.0" cy="148.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
<text x="185.0" y="126.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="start">Buy Momentum</text>
<text x="30.0" y="202.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
<polyline points="40.0,255.0 180.0,225.0 250.0,282.0 430.0,210.0 660.0,198.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="250.0" cy="282.0" r="5.0" fill="#c00"/>
<text x="262.0" y="296.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">M: Sell Momentum (pullback)</text>
<circle cx="430.0" cy="210.0" r="6.0" fill="#188a3e"/>
<text x="660.0" y="240.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long</text>
<text x="30.0" y="386.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#c00" text-anchor="start">SHORT</text>
<text x="30.0" y="410.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
<text x="660.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">rămâne în Sell pe tot parcursul</text>
<line x1="250.0" y1="454.0" x2="250.0" y2="500.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<line x1="430.0" y1="464.0" x2="430.0" y2="574.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<polyline points="40.0,430.0 150.0,444.0 250.0,454.0 430.0,464.0 660.0,474.0" fill="none" stroke="#c00" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="150.0" cy="444.0" r="5.0" fill="#c00"/>
<text x="168.0" y="432.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">Sell Momentum</text>
<text x="30.0" y="470.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
<polyline points="40.0,527.0 180.0,562.0 250.0,500.0 430.0,574.0 660.0,588.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="250.0" cy="500.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
<text x="238.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="end">M: Buy Momentum (pullback)</text>
<circle cx="430.0" cy="574.0" r="6.0" fill="#c00"/>
<text x="660.0" y="610.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short</text>
<rect x="40" y="648" width="620" height="116" rx="8" fill="#ffffff" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="350.0" y="676.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy</text>
<text x="350.0" y="696.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">(cu mare încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele,</text>
<text x="350.0" y="716.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">NU e trigger (vezi 1.3).</text>
<text x="350.0" y="746.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Sursă: 14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180; 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67</text>
</g></svg>
*(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec `gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt`)*
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri | Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (`14_strategia_1_m2d.md:227-236`) |
| **NU — prea devreme** | TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback | SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (`14_strategia_1_m2d.md:398-454`) |
| **NU — invalidat** | În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care **se închide** Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`) | Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`) |
**Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** (`14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:140-152`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** cel mai jos low din **ultimele 4 candele** pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (`14_strategia_1_m2d.md:57-58,178`).
**Alternativă:** **2× ATR(10)** de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = **512.02**; low-ul real al metodei pe 4 candele era **512.87**, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`).
**De ce acolo:** materialul **nu explică rațiunea celor 4 candele**; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). **Parțial NEACOPERIT.**
**Cât e în %/R:** Riot short real = **0.85%** (`14_strategia_1_m2d.md:229-230`); exemplul live din Q&A = **0.06%** (`09_QA/08_2026-01-20.md:77`); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între **0.04% și 0.06%** (`harvest/2026-09-18-autor.md:56-58`). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (`14_strategia_1_m2d.md:59-60,178`).
### 1.5 Take-profit și tranșe
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| 1 | **TP1 = 1:1** — distanța stop-entry proiectată în favoare | `14_strategia_1_m2d.md:59-60,178` (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta) | închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail |
| 2 | restul poziției, pe **bull trail** (long) / **bear trail** (short) | `14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163` | trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă **închisă** dincolo de linie = ieșire |
| (opțional, avansat) varianta în 3 bucăți | Poziția 2 la **2:1**, poziția 3 pe **trail bazat pe swing low/high** | `09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356` | marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus) |
**Bull trail** = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă **închisă** sub linie = bear reversal, ieși (`14_strategia_1_m2d.md:74-79`). **Bear trail** = oglindit (`14_strategia_1_m2d.md:161-163`). Evaluarea se face **pe candelă închisă, nu pe wick/spike** (`14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477`).
### 1.6 Mărimea poziției
- **Risc maxim:** **0.5% din cont per tranzacție pe cont prop**, **1-2%** pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (`14_strategia_1_m2d.md:64-68`).
- **Număr de poziții:** 2-3 per semnal (`14_strategia_1_m2d.md:64`).
- **Pe prop, calculezi invers:** iei **cea mai proastă zi din sample, o dublezi** („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (`09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`). Limita zilnică se calculează **și pe pozițiile deschise** (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
- **Formula:** `R = 0.5% × capital`; `nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului)`.
- **Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM):** cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, `harvest/2026-09-18-autor.md:13`), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = **3.2 → 3 contracte**. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ **0.96 → 1 contract**. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.
- **Mărime minimă de cont:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** (`fise/m2d.md` §13).
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.
- [ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) **încheiat** între semnalul mare și acum.
- [ ] Triggerul e **primul** momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.
- [ ] TF mare e **încă** în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.
- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.
- [ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.
- [ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.
- [ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.
- [ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing** (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore) | un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7 | **2 loturi / 6 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 02.3) | `triaj/DECIZII.md` 02.3; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907` |
| 2 | **M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap** | gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup | **1 lot / 3 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 08.7) | `triaj/DECIZII.md` 08.7 |
| 3 | **Ia primul semnal**, nu al doilea/al treilea | statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica | **3 surse distincte** (nu e în DECIZII.md) | `14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` |
| 4 | **Respectă strategia 100% mecanic**, nu alege semnalele | orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale | **2 surse distincte** | `14_strategia_1_m2d.md:4`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` |
| 5 | **Pullback obligatoriu** între semnalul mare și trigger | fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate | **o singură mențiune explicită** (repetată în același fișier) | `14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454` |
| 6 | **Candelă închisă, nu wick/spike** — la trigger și la trail | un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477` |
| 7 | **Trail-ul** care prinde mișcările lungi | efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1 | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:326-328` |
| 8 | **Eșantion minim 20** și **nu schimba regulile în mijlocul lui** | fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare | **o singură sursă pentru pragul 20**; celelalte două dau praguri mai mari | `14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474` (minim 20; nu schimba regulile); `09_QA/27_2025-05-28.md:330-338` (nu schimba regulile), `:350` (minim 50-60, recomandat 100); `09_QA/16_2025-10-07.md:156-172` (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300) |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
**A+ (ce cauți):** TF mare Buy → pe TF mic un Sell *închis* (pullback clar), urmat de **primul** Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e **higher low** față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (`09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314`).
**Mediocru (acceptabil-dar-nu):** același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (`09_QA/27_2025-05-28.md:316-318`); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (`09_QA/27_2025-05-28.md:319-320`).
### 2.3 Gotchas
1. **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea.** Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`).
2. **Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții.** Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`).
3. **Candelă închisă, nu spike.** Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (`14_strategia_1_m2d.md:475-477`).
4. **Gap-uri overnight și candele-anomalie.** Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
5. **Buy the dip poate degenera în revenge trading.** „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (`09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69`).
6. **Versiunea modificată de M2D** (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`; transcriere `transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
**1. Numele strategiei.** Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (`14_strategia_1_m2d.md:5-6`), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.
**2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs.** Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Q&A adaugă **5×40** și **15×75**, care nu sunt în acea listă (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923`). **Întrebarea deschisă, nu o condamnare:** dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e **deducția mea** — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (`harvest/2026-09-18-autor.md:45`) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (`harvest/2026-09-18-autor.md:60`), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (`M2D MAPS v3`, `harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul **nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea** — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899`) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (`harvest/2026-09-18-autor.md:10`); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, `14_strategia_1_m2d.md:12-14`) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat.
**3. Risk/reward final.** Fișierul principal dă **1:2.4–1:2.95** cu trail pe backtest (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (`09_QA/08_2026-01-20.md:81-88`).
**4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit.** (i) `14_strategia_1_m2d.md:64-68`: maxim **0.5% risc/tranzacție** pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) `09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`: pornești invers — iei **cea mai proastă zi din sample, o dublezi** și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. `09_QA/26_2025-06-11.md:214-222` adaugă că limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de **0.42% și 0.68%** ≈ 1.1%, dublată 2.2% (`09_QA/27_2025-05-28.md:369-371`). Materialul **nu spune care regulă o bate pe cealaltă**. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia **sizing-ul minim** dintre ele.
**5. Inconsistență de transcriere la risc.** În Q&A din 20.01.2026 apare și **0.6%**, și **0.06%** pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.
**6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ.** Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). Nu inventa o justificare.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):**
| Pas | Ce s-a întâmplat |
|---|---|
| Context | TF mare (15 min) intră în **Sell Momentum** (`14_strategia_1_m2d.md:227-228`) |
| M (setup) | Pe 3 min, prețul face pullback în sus: **Buy Momentum** (`14_strategia_1_m2d.md:228`) |
| A (trigger) | Primul **Sell** pe 3 min după acel Buy = intri short (`14_strategia_1_m2d.md:228-229`) |
| SL | Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = **0.85%** de la intrare (`14_strategia_1_m2d.md:229-230`) |
| TP1 | 1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja **1.42%** (`14_strategia_1_m2d.md:230-232`) |
| Execuție | În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu **bear trail**, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (`14_strategia_1_m2d.md:232-235`) |
| Rezultat | Ieșire pe violarea reală a trail-ului la **+4.55%** → risc/recompensă efectiv **≈ 1:5.3** (`14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328`) |
<svg viewBox="0 0 700 440" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell)</text>
<line x1="24" y1="56.0" x2="686" y2="56.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="50.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 100.85 = +0.85%</text>
<line x1="24" y1="91.7" x2="686" y2="91.7" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="85.7" fill="#333" text-anchor="end">intrare 100.00 (trigger Sell)</text>
<line x1="24" y1="127.4" x2="686" y2="127.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="121.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 99.15 = 1:1</text>
<line x1="24" y1="282.8" x2="686" y2="282.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="276.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">ieșire 95.45 = +4.55% ≈ 1:5.3</text>
<line x1="44.0" y1="169.4" x2="44.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="59.0" y1="187.5" x2="59.0" y2="221.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="54.0" y="192.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="74.0" y1="207.2" x2="74.0" y2="236.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="69.0" y="213.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="89.0" y1="226.1" x2="89.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="84.0" y="230.3" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="104.0" y1="242.1" x2="104.0" y2="274.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="99.0" y="247.1" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="119.0" y1="259.7" x2="119.0" y2="289.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="114.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="134.0" y1="253.4" x2="134.0" y2="282.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="129.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="149.0" y1="234.5" x2="149.0" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="144.0" y="242.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="164.0" y1="215.6" x2="164.0" y2="251.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="159.0" y="221.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="179.0" y1="188.3" x2="179.0" y2="228.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="174.0" y="196.7" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="194.0" y1="158.9" x2="194.0" y2="205.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="189.0" y="167.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="209.0" y1="125.3" x2="209.0" y2="174.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="204.0" y="133.7" width="10" height="33.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="224.0" y1="93.8" x2="224.0" y2="140.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="219.0" y="104.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="239.0" y1="56.0" x2="239.0" y2="110.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="234.0" y="79.1" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="254.0" y1="72.8" x2="254.0" y2="102.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="249.0" y="79.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="269.0" y1="85.4" x2="269.0" y2="121.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="264.0" y="91.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="284.0" y1="106.4" x2="284.0" y2="141.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="279.0" y="112.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="299.0" y1="128.7" x2="299.0" y2="163.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="294.0" y="133.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="314.0" y1="148.4" x2="314.0" y2="183.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="309.0" y="154.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="329.0" y1="169.4" x2="329.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="324.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="344.0" y1="187.5" x2="344.0" y2="216.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="339.0" y="192.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="359.0" y1="203.0" x2="359.0" y2="230.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="354.0" y="209.3" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="374.0" y1="216.9" x2="374.0" y2="242.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="369.0" y="221.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="389.0" y1="228.2" x2="389.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="384.0" y="234.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="404.0" y1="242.1" x2="404.0" y2="263.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="399.0" y="247.1" width="10" height="8.4" fill="#c00"/>
<line x1="419.0" y1="249.2" x2="419.0" y2="276.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="414.0" y="255.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="434.0" y1="263.1" x2="434.0" y2="288.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="429.0" y="268.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="449.0" y1="274.4" x2="449.0" y2="301.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="444.0" y="280.7" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="464.0" y1="278.6" x2="464.0" y2="299.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="459.0" y="287.0" width="10" height="6.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="479.0" y1="270.2" x2="479.0" y2="291.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="474.0" y="282.8" width="10" height="4.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="24" y1="397.7" x2="686" y2="397.7" stroke="#888"/>
<rect x="39.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="54.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="69.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="84.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="99.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="114.0" y="356.5" width="10" height="41.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="129.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="144.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="159.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="174.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="189.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="204.0" y="359.0" width="10" height="38.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="219.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="234.0" y="341.7" width="10" height="56.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="249.0" y="327.7" width="10" height="70.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="264.0" y="348.3" width="10" height="49.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="279.0" y="352.4" width="10" height="45.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="294.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="309.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="324.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="339.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="354.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="369.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="384.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="399.0" y="363.9" width="10" height="33.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="414.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="429.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="444.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="459.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="474.0" y="338.4" width="10" height="59.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="321.7" fill="#555">volum</text>
<text x="32.0" y="123.0" fill="#c00" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Sell</text>
<text x="149.0" y="307.0" fill="#0891b2" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Buy Momentum (pullback)</text>
<text x="254.0" y="294.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Sell = trigger, intri short</text>
<text x="299.0" y="264.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">deja peste TP1 (1.42% din curs)</text>
<text x="479.0" y="312.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close peste bear trail = ieși</text>
<text x="24" y="428" fill="#555">Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs.</text>
</svg>
*(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec `gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt`)*
**Notă la cifra 1.42%:** cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.
**Ce lipsește din material:** prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; **procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs**, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (`14_strategia_1_m2d.md:503-506`).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic (**procentul nu e dat în material**), calculat **și pe poziții deschise** | poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`) | sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:218-219`) |
| drawdown total | nu e tratat specific pentru M2D în material | tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei |
| interdicție overnight / weekend | cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (`09_QA/27_2025-05-28.md:200-202`); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (`09_QA/27_2025-05-28.md:204-209`); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (`:209`) | varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate |
| news lockout | materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în `triaj/DECIZII.md` 08.11 | verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | materialul nu o discută | o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită:** pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, `09_QA/27_2025-05-28.md:376-378`), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată **2.2% = 2.200 $**, sub limită. Deci R = 0.5% = **500 $/tranzacție**. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ **3 contracte**; cu stop de 104 puncte → ≈ **1 contract**. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, **micșorezi size-ul, nu limita** — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (`09_QA/27_2025-05-28.md:365-367`). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.
**Verdict:** **merge cu ajustările de mai sus.** Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (`Triggers Advanced-JB.v2(atm)`, `M2D MAPS v3`) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (`harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`).
### Pe BVB (swing)
**Verdictul e negativ, scurt:** M2D nu se transferă pe BVB.
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scaner/indicator **Buy/Sell Momentum** proprietar | nu | nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică |
| **short** | practic nu | rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi |
| două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale | nu, la lichiditatea BVB | cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții |
| prag de lichiditate / preț / volum | **NU EXISTĂ în material** (`fise/m2d.md` §3) | pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea |
| date fundamentale trimestriale | nu se aplică — M2D e 100% mecanic | — |
**Universul propus** (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, `triaj/DECIZII.md` 08.3).
**Pivoții în Excel:** M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — `summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`.)
**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă **~20-50% din TP1**. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** **sub 20%.** Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri** pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.
2. **Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău:** minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (`09_QA/27_2025-05-28.md:350-352`); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:156-172`).
3. **Notează în jurnal, pe fiecare trade:** data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.
4. **Calculează înainte de prop:** media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (`09_QA/27_2025-05-28.md:437-438`).
5. **Exersează construcția setup-ului vizual** în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (`09_QA/08_2026-01-20.md:12-36`). Fără bife, setup-ul nu funcționează.
---
## Legături
- Se suprapune cu **Buy Doji / Sell Doji** (`13_strategia_3_byh.md`): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.
- Se completează cu **MP²** (`04_strategia_2_mp_patrat.md`) și **MBT-10 / MBAP** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`).
- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Poziția în structura documentului: [`00_SHORTLIST.md`](00_SHORTLIST.md)

1394
summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1006
summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1269
summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

989
summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,989 @@
# 5. ATMI (Strategia 2 de investitii)
**Etichete:** `long` (doar long) · `investiție` / position (luni – 1 an) ·
`indici US` `ETF de indice` · dificultate `1/5` · `merge pe prop: nu` ·
`merge pe BVB: nu (cel mult degradat, ~40 %)`
**Surse:** [`03_strategia_2_atmi.md`](../04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md)
(fișierul principal, integral) ·
[`10_buysell_momentum_trigger.md`](../03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md)
(definiția BIM) ·
[`03_timeframes_set_up.md`](../03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md)
(pivoți quarterly) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
(câmpul de scaner PP/Support) ·
[`27_2025-05-28.md`](../09_QA/27_2025-05-28.md) (backtest, dobânda compusă) ·
[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) ·
[`25_2025-07-08.md`](../09_QA/25_2025-07-08.md) (levier pe ATMI) ·
[`13_2025-10-28.md`](../09_QA/13_2025-10-28.md) (ETF cu levier, CFD) ·
[`12_2025-11-18.md`](../09_QA/12_2025-11-18.md) (confluența de bottom) ·
[`11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (sizing cu levier) ·
[`04_2026-08-04.md`](../09_QA/04_2026-08-04.md) (lichiditate ETF cu levier) ·
[`14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (indici precalculați) ·
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB, „1 la 1").
> **Avertisment: ATMI nu e trading, e investiție.** O verifici ~10 minute o
> dată la 3 luni, nu stai în fața ecranului (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`;
> `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). Nu are stop-loss standard
> (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`), iar pozițiile se țin de la
> luni până la ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). **Pe un cont
> de prop nu are ce căuta:** fără stop, o poziție ținută luni poate atinge
> limita zilnică în pierdere flotantă — limita se calculează **și pe poziții
> deschise** — în cazul relatat în material unui participant i s-au închis
> tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese
> limita (deducție: firma le închide automat la atingerea limitei — sursa nu
> spune explicit „automat")
> (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). Motivul e detaliat la Transfer.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
ATMI exploatează **frica pe un indice larg, nu pe o companie**. O corecție de
minim 4 % pe SPY nu poate fi cauzată de o singură firmă (falimentul unei
companii nu mișcă un indice lat cu 4 %) — deci e panică sistemică, corecție
tehnică sau șoc macro. Premisa cursului: indicii, pe termen de 50-100 de ani,
au fost mereu în uptrend (economia crește pe termen lung), deci fiecare astfel
de panică s-a corectat până acum. Cumpărătorul de ATMI intră exact pe acea
frică, la un nivel calculat la nivel de trimestru (`SQ` / `PPQ`), în loc să
încerce să prindă ștafeta unei companii care poate să nu-și mai revină
niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`).
Diferența față de restul strategiilor cursului: schimbă complet orizontul.
Daily, 1-2 tranzacții pe **trimestru calendaristic** (deci 4-8 pe an — acoperă
și formularea „câteva tranzacții pe an" din aceeași sursă), fără stop-loss,
poziția ținută luni/ani; nu „citești graficul în timp real", verifici doar
când începe un trimestru nou
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:5-6, 26-29`). Acronimul „ATMI" **nu e extins
nicăieri în material** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
### Diagrama de ansamblu
<svg viewBox="0 0 720 530" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<rect x="24" y="236.5" width="682" height="12.6" fill="#188a3e" opacity="0.10"/><text x="28" y="232.5" fill="#188a3e">SQ — zonă quarterly</text>
<rect x="24" y="207.7" width="682" height="12.6" fill="#7b2fbf" opacity="0.10"/><text x="28" y="203.7" fill="#7b2fbf">PPQ — zonă quarterly</text>
<text x="396" y="305.8" fill="#c00" text-anchor="middle">fără stop-loss standard</text><text x="396" y="318.8" fill="#777" text-anchor="middle">(03_strategia_2_atmi.md:164-169)</text>
<text x="24" y="26" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — daily: corecție ≥4 % → SQ/PPQ → BIM + verde → intrare → TP +10 %</text>
<line x1="24" y1="170.8" x2="706" y2="170.8" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="164.8" fill="#333">100.00 — swing high recent</text>
<line x1="24" y1="242.8" x2="706" y2="242.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="692" y="236.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">intrare 96.00</text>
<line x1="24" y1="70.0" x2="706" y2="70.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="692" y="64.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP +10 % = 105.60</text>
<polyline points="348.0,266.9 364.0,259.6 380.0,253.1 396.0,247.3 412.0,241.4 428.0,235.7 444.0,230.0 460.0,224.5 476.0,219.0 492.0,213.5 508.0,207.9 524.0,201.9 540.0,195.5 556.0,188.5" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="562" y="182" fill="#b06000">SMA-20 (ilustrativ)</text>
<line x1="44.0" y1="377.8" x2="44.0" y2="392.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.5" y="383.2" width="9" height="3.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="60.0" y1="367.0" x2="60.0" y2="388.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="55.5" y="372.4" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="76.0" y1="354.4" x2="76.0" y2="377.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="71.5" y="359.8" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="92.0" y1="343.6" x2="92.0" y2="365.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="87.5" y="349.0" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="108.0" y1="331.0" x2="108.0" y2="354.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="103.5" y="336.4" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="124.0" y1="316.6" x2="124.0" y2="341.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="119.5" y="322.0" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="140.0" y1="300.4" x2="140.0" y2="327.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="135.5" y="305.8" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="156.0" y1="286.0" x2="156.0" y2="311.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="151.5" y="291.4" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="172.0" y1="269.8" x2="172.0" y2="296.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="167.5" y="275.2" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="188.0" y1="253.6" x2="188.0" y2="280.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="183.5" y="259.0" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="204.0" y1="237.4" x2="204.0" y2="264.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="199.5" y="242.8" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="220.0" y1="221.2" x2="220.0" y2="248.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="215.5" y="226.6" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="236.0" y1="205.0" x2="236.0" y2="232.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="231.5" y="210.4" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="252.0" y1="185.2" x2="252.0" y2="215.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="247.5" y="190.6" width="9" height="19.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="268.0" y1="170.8" x2="268.0" y2="196.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="263.5" y="170.8" width="9" height="19.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="284.0" y1="170.8" x2="284.0" y2="183.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="279.5" y="170.8" width="9" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="300.0" y1="182.5" x2="300.0" y2="199.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="295.5" y="183.4" width="9" height="14.4" fill="#c00"/>
<line x1="316.0" y1="196.9" x2="316.0" y2="212.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="311.5" y="197.8" width="9" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="332.0" y1="209.5" x2="332.0" y2="223.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="327.5" y="210.4" width="9" height="10.8" fill="#c00"/>
<line x1="348.0" y1="220.3" x2="348.0" y2="232.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="343.5" y="221.2" width="9" height="9.0" fill="#c00"/>
<line x1="364.0" y1="229.3" x2="364.0" y2="241.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="359.5" y="230.2" width="9" height="7.2" fill="#c00"/>
<line x1="380.0" y1="236.5" x2="380.0" y2="242.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="375.5" y="237.4" width="9" height="5.4" fill="#c00"/>
<line x1="396.0" y1="240.6" x2="396.0" y2="242.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="391.5" y="242.8" width="9" height="1.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="412.0" y1="227.5" x2="412.0" y2="247.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="407.5" y="232.0" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="428.0" y1="216.7" x2="428.0" y2="236.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="423.5" y="221.2" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="444.0" y1="204.1" x2="444.0" y2="225.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="439.5" y="208.6" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="460.0" y1="191.5" x2="460.0" y2="213.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="455.5" y="196.0" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="476.0" y1="177.1" x2="476.0" y2="200.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="471.5" y="181.6" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="492.0" y1="160.9" x2="492.0" y2="186.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="487.5" y="165.4" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="508.0" y1="141.1" x2="508.0" y2="169.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="503.5" y="145.6" width="9" height="19.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="524.0" y1="119.5" x2="524.0" y2="150.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="519.5" y="124.0" width="9" height="21.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="540.0" y1="94.3" x2="540.0" y2="128.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="535.5" y="98.8" width="9" height="25.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="556.0" y1="70.0" x2="556.0" y2="102.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="551.5" y="70.0" width="9" height="28.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="24" y1="488.2" x2="706" y2="488.2" stroke="#888"/>
<rect x="39.5" y="456.1" width="9" height="32.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="55.5" y="453.9" width="9" height="34.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="71.5" y="457.6" width="9" height="30.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="87.5" y="451.7" width="9" height="36.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="103.5" y="455.4" width="9" height="32.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="119.5" y="458.3" width="9" height="29.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="135.5" y="453.2" width="9" height="35.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="151.5" y="456.8" width="9" height="31.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="167.5" y="454.7" width="9" height="33.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="183.5" y="451.0" width="9" height="37.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="199.5" y="456.1" width="9" height="32.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="215.5" y="452.5" width="9" height="35.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="231.5" y="454.7" width="9" height="33.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="247.5" y="450.3" width="9" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="263.5" y="445.9" width="9" height="42.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="279.5" y="441.5" width="9" height="46.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="295.5" y="437.2" width="9" height="51.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="311.5" y="440.1" width="9" height="48.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="327.5" y="443.7" width="9" height="44.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="343.5" y="445.9" width="9" height="42.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="359.5" y="434.2" width="9" height="54.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="375.5" y="418.2" width="9" height="70.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="391.5" y="424.0" width="9" height="64.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="407.5" y="448.1" width="9" height="40.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="423.5" y="445.9" width="9" height="42.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="439.5" y="450.3" width="9" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="455.5" y="444.4" width="9" height="43.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="471.5" y="446.6" width="9" height="41.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="487.5" y="442.3" width="9" height="45.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="503.5" y="445.2" width="9" height="43.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="519.5" y="440.1" width="9" height="48.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="535.5" y="435.7" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="551.5" y="426.9" width="9" height="61.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="412.2" fill="#555">volum</text>
<text x="284.0" y="160.8" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">corecție 4.0 %</text>
<text x="380.0" y="226.5" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">BIM</text>
<text x="396.0" y="282.8" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">BIM + candelă verde → intrare</text>
<text x="24" y="518" fill="#555">Niveluri (100.00 / 96.00 / 105.60) din curs; PPQ/SQ schematice, fără cifre în material.</text>
</svg>
Graficul întreg al trade-ului, pe structura din exemplul „DA" al cursului:
swing high 100.00 → corecție de exact 4.0 % → 96.00, adică în zona quarterly;
acolo apare BIM, urmat de prima candelă verde daily = intrare; ținta +10 %.
Nu există linie de stop-loss — absența ei e o regulă, nu o omisiune
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`).
### Fraza de decizie
*(Formularea de mai jos e sinteza mea, nu un citat din material.)*
> Cumpăr un indice larg (SPY/QQQ/DIA) după o corecție de minim 4 %, când
> prețul a ajuns în zona SQ sau PPQ și a apărut primul BIM urmat de o candelă
> verde daily; ies cu **toată** poziția la +10 %, stau în cash până la
> următorul trigger valid și atunci reinvestesc tot, plus o contribuție nouă.
E o singură direcție: strategia e doar long, nu se shortează
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5, 170-179`).
### Când NU o folosești
- **Pe acțiuni individuale.** O acțiune poate să nu-și mai revină niciodată;
premisa de revenire a indicelui nu are analog pe un singur emitent
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`).
- **Când ai nevoie de banii în mai puțin de un an** sau nu suporți o pierdere
flotantă de 20-30 % fără stop. Pozițiile pot sta luni, iar drawdown-urile pe
poziție au fost de 20-30 % chiar fără levier
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`).
- **Pe cont de prop.** Fără stop + poziții lungi + limita zilnică pe poziții
deschise = combinația care închide contul
(`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
- **Cu CFD, pe termen lung.** CFD-urile sunt acceptabile doar day trading /
1-3 zile; nu pentru poziții ținute luni
(`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
- **Cu ETF cu levier, dacă nu accepți -100 % pe poziție.** Levierele nu sunt
aceeași strategie „mai rapidă" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489,
509-512`).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Instrument = **indice larg / ETF de indice** | SPY testat; merg și NASDAQ, Russell, Dow Jones; **nu** acțiuni individuale | Simbol | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:6-8, 39-45` |
| C2 | Direcție | **doar long** | — | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5` |
| C3 | Corecție de la swing-ul recent | **minim 4 %**, pe procent, nu pe impresie | Grafic daily | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319` |
| C4 | Prețul în zona de cumpărare | **SQ** (support quarterly) sau **PPQ** (pivot quarterly); sau, rar, sub SQ — doar în crize reale | Pivoți quarterly (calculați manual sau precalculați în TradeStation); opțional filtrul de scaner „PP or Support" | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:73-79`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-34`; `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535` |
| C5 | Momentul verificării | început de **trimestru calendaristic** (ian-mar, apr-iun, iul-sep, oct-dec); ~2 tranzacții/trimestru | Calendar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`; `09_QA/27_2025-05-28.md:466-467` |
| C6 | Volum minim / lichiditate | **fără prag în material** pentru ATMI; singura cerință de lichiditate apare indirect, la ETF-urile cu levier | — | fișă §3; `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195` |
| C7 | Fundamental | **fără prag în material** pentru ATMI | — | fișă §4 |
Formula cifrică a PPQ/SQ **nu e dată în transcriere**; SQ/PPQ sunt formule
standard de pivot point aplicate pe trimestru
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`).
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`).
1. **Swing high recent**, pe graficul daily al indicelui.
2. **Corecție de minim 4 %** de la acel swing high, măsurată pe procent:
100.00 → 96.00 = 4.0 % = valid; 100.00 → 96.10 = 3.9 % = NU (textul
cursului citează cazul ca „3.93 %", graficul lui scrie 3.9 % — oricum sub
prag) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319`).
3. **Prețul ajunge în zona SQ sau PPQ.** SQ e mai jos (retragere mai mare),
PPQ e mai sus (retragere mai mică); ambele zone sunt valide, cea mai
frecventă e PPQ/SQ. Intrarea **sub** SQ e rară („una la nu știu câtă ori")
și apare doar în crize reale — COVID 2020, criza din 2018
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-149`).
4. **Aștepți primul BIM** în acea zonă
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
5. **Imediat după BIM**, prima **candelă verde daily** din zonă = semnalul de
intrare. O candelă verde **înainte** de BIM nu e trigger — „poate să cadă
mai mult după" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-159`).
6. Ideal, candela de intrare **închide deasupra** pivotului (nu doar îl
atinge). Dacă închide sub pivot sau sub suport, intrarea e tot validă, dar
mai riscantă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:159-162`).
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Corecție ≥4 % + preț în SQ/PPQ + primul BIM + prima candelă verde daily după el | swing high 100.00, corecție 4.0 % → 96.00, acolo BIM + candelă verde → intri (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`) |
| **NU — prea devreme** | Candelă verde apărută **înainte** de BIM | — (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`) |
| **NU — invalidat** | Intri fără BIM confirmat = „prins cuțitul în cădere" | — (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`) |
| **NU — context** | Corecție **sub 4 %**, oricât de dramatic pare graficul | caz real citat: 3.93 % nu se marchează (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504`) |
Nu există un prag de volum sau o distanță minimă față de nivel ca la alte
strategii — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
**Ce e BIM (definiția din altă lecție a cursului):** Buy/Sell Momentum
Trigger — indicator proprietar al cursului, cod TradingView `jbv2`, format din
„două moving averages" (galben + purpuriu) plus „săgeți de semnal" (cyan =
buy, crimson = sell) care „marchează momentul în care trendul se schimbă
complet" (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12`). Fișierul ATMI
folosește BIM ca referință încrucișată, fără să-l definească explicit, iar
legătura directă dintre ATMI și acest indicator nu e confirmată în
transcrierea ATMI (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:16-21`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** **fără stop-loss ca regulă standard.** Strategia se bazează pe
revenirea indicelui pe termen lung (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:10-11,
164-169`).
**Opțional, ca protecție de cont:** stop la **-100 % pe poziția respectivă** —
accepți să pierzi tot ce ai pus pe acea tranzacție, nu mai mult. Relevant mai
ales la ETF cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`).
**De ce acolo:** nivelul nu invalidează ideea de preț — ideea e că indicele
revine. Nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în material
(NEACOPERIT ÎN MATERIAL).
**Invalidare (deducția mea, nu regulă din material):** sursa nu dă un prag
cifric sau un număr de zile la care setup-ul se anulează. Singurul reper logic
pe care îl pot construi e negarea premisei: dacă indicele nu-și revine și
rămâne sub zona quarterly, teza „indicele revine pe termen lung" nu se
susține — dar asta e completarea mea, nu o regulă ATMI.
**Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30 % pe SPY
înseamnă ~90 % pierdere pe poziție; SPY -34 % (COVID) → peste 100 % pierdere
pe poziție, adică bani trași din restul contului
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489`). Fără levier, drawdown-uri
istorice de 20-30 % pe poziție (COVID 2020, 2018) — rare, ~3 momente în 20 de
ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`). Dimensionează poziția cu
levier ca și cum ai putea pierde 100 % din ea
(`09_QA/11_2025-11-25.md:489-500`).
### 1.5 Take-profit și tranșe
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| 1 din 1 | **+10 %** pe poziția respectivă — ieși cu **toată** poziția (capital + profit), nu doar cu profitul | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171` | nu există stop standard; nimic de mutat |
| capital + profit | **cash**, până la următorul trigger valid | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177` | — |
| reinvestire | la trigger nou: contribuția nouă + **toți** banii din poziția anterioară | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179` | — |
Pot exista poziții deschise **în paralel**, cu date de intrare diferite, care
ajung la TP1 în perioade apropiate („ca la un depozit, mai multe maturități
care expiră în aceeași dată")
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`).
**Trailing / tranșe / ieșire anticipată:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se
descrie nicio altă ieșire înainte de +10 %.
### 1.6 Mărimea poziției
ATMI nu are sizing pe risc (nu există stop), ci un **plan de contribuție**:
- **1 unitate SPY per trimestru** la prețul din curs (~600 $), ajustabil
**0.2-0.5 unități** după buget — adică ~1.200 $/an
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`).
- La TP1, capitalul + profitul stau în cash; la următorul trigger se
reinvestesc integral, plus contribuția nouă
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-179`).
- **Mărime minimă de cont:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
- **Exemplul din backtest:** contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani →
valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
Exemplu numeric pe contribuția recomandată (judecata mea, nu cifră de sizing
din curs): 1 unitate = 600 $ pe trimestru → 4 contribuții pe an = 2.400 $.
Varianta prudentă 0.5 unități = 300 $/trimestru = 1.200 $/an. **Nu există o
formulă de tip „risc % din cont"** în material pentru ATMI.
> Punct neclar al materialului (analiza mea — fișa nu îl semnalează ca atare):
> contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru" ar da ~2.400 $/an, dar textul
> spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele
> materialului nu se închid perfect; vezi 2.4.
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Instrumentul e un **indice larg / ETF de indice** (SPY, QQQ, DIA, IWM), nu o acțiune.
- [ ] Am identificat swing high-ul recent.
- [ ] Corecția de la swing high e **≥ 4 %**, măsurată pe procent.
- [ ] Prețul e în zona **SQ** sau **PPQ** (sau, rar, sub SQ — criză reală).
- [ ] A apărut **primul BIM** în zonă.
- [ ] După BIM a închis prima **candelă verde daily** → intru la close.
- [ ] Dacă verdele a venit înainte de BIM → nu intru.
- [ ] Nu am pus stop-loss standard (opțional -100 % doar ca protecție de cont).
- [ ] Ies cu **toată** poziția la **+10 %**, apoi cash.
- [ ] La următorul trigger valid reinvestesc tot + contribuție nouă.
- [ ] Dacă folosesc ETF cu levier, l-am dimensionat ca și cum poate merge la -100 %.
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie** (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți) | O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentă | **o sursă directă** (fișierul principal); `DECIZII.md` 07.n2: **2 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`; `triaj/DECIZII.md:234` |
| 2 | **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** | Premisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate muri | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508` |
| 3 | **Nivelul quarterly (SQ / PPQ)** ca punct de intrare | Concentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere" | **4 surse distincte** (principal + 3 Q&A); `DECIZII.md` 11.7: **1 lot / 3 zile**; 07.n2: **2 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `09_QA/13_2025-10-28.md:104`; `triaj/DECIZII.md:234, 324` |
| 4 | **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în cădere | Fără confirmare, o candelă verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare | **o singură sursă pentru ATMI** (fișierul principal); BIM e definit separat, ca indicator proprietar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` |
| 5 | **Corecția minim 4 %, pe procent, nu pe impresie** | Separă setup-ul valid de o cădere oarecare care „pare mare" | **o singură sursă** (fișierul principal, cu cazul 3.93 %) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504` |
| 6 | **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung** | Elimină ieșirile pe zgomot și lasă poziția să revină; costul e drawdown-ul flotant | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169` |
| 7 | **Reinvestirea obligatorie (dobânda compusă)** | Capitalul + profitul intră în următorul trigger plus contribuție nouă; fără asta, randamentul compus dispare | **2 surse distincte** (principal + Q&A 27) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467` |
| 8 | **Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levier** | Multe n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul | **o singură sursă** (Q&A 04) | `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
Aceeași corecție, două deznodăminte. Diagrama le pune alături.
<svg viewBox="0 0 680 508" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<rect x="24" y="221.6" width="642" height="18.0" fill="#777" opacity="0.10"/>
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — daily: aceeași corecție, 4.0 % (DA) vs. 3.9 % (NU)</text>
<line x1="24" y1="156.8" x2="666" y2="156.8" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="652" y="150.8" fill="#333" text-anchor="end">100.00 — swing high</text>
<line x1="24" y1="228.8" x2="666" y2="228.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="652" y="222.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">96.00 = 4.0 % — DA, intri</text>
<line x1="24" y1="56.0" x2="666" y2="56.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="652" y="50.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP +10 % = 105.60</text>
<line x1="44.0" y1="332.3" x2="44.0" y2="353.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.5" y="336.8" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="60.0" y1="316.1" x2="60.0" y2="342.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="55.5" y="320.6" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="76.0" y1="301.7" x2="76.0" y2="326.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="71.5" y="306.2" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="92.0" y1="289.1" x2="92.0" y2="311.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="87.5" y="293.6" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="108.0" y1="274.7" x2="108.0" y2="299.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="103.5" y="279.2" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="124.0" y1="260.3" x2="124.0" y2="284.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="119.5" y="264.8" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="140.0" y1="247.7" x2="140.0" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="135.5" y="252.2" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="156.0" y1="235.1" x2="156.0" y2="257.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="151.5" y="239.6" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="172.0" y1="222.5" x2="172.0" y2="245.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="167.5" y="227.0" width="9" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="188.0" y1="206.3" x2="188.0" y2="232.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="183.5" y="210.8" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="204.0" y1="182.9" x2="204.0" y2="216.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="199.5" y="187.4" width="9" height="23.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="220.0" y1="156.8" x2="220.0" y2="192.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="215.5" y="156.8" width="9" height="30.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="236.0" y1="152.3" x2="236.0" y2="174.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="231.5" y="156.8" width="9" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="252.0" y1="164.9" x2="252.0" y2="189.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="247.5" y="169.4" width="9" height="14.4" fill="#c00"/>
<line x1="268.0" y1="179.3" x2="268.0" y2="203.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="263.5" y="183.8" width="9" height="14.4" fill="#c00"/>
<line x1="284.0" y1="193.7" x2="284.0" y2="214.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="279.5" y="198.2" width="9" height="10.8" fill="#c00"/>
<line x1="300.0" y1="204.5" x2="300.0" y2="223.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="295.5" y="209.0" width="9" height="9.0" fill="#c00"/>
<line x1="316.0" y1="213.5" x2="316.0" y2="230.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="311.5" y="218.0" width="9" height="7.2" fill="#c00"/>
<line x1="332.0" y1="221.6" x2="332.0" y2="237.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="327.5" y="225.2" width="9" height="4.0" fill="#c00"/>
<line x1="348.0" y1="225.2" x2="348.0" y2="231.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="343.5" y="228.8" width="9" height="1.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="364.0" y1="206.3" x2="364.0" y2="234.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="359.5" y="210.8" width="9" height="18.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="380.0" y1="190.1" x2="380.0" y2="216.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="375.5" y="194.6" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="396.0" y1="173.9" x2="396.0" y2="200.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="391.5" y="178.4" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="412.0" y1="157.7" x2="412.0" y2="183.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="407.5" y="162.2" width="9" height="16.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="428.0" y1="143.3" x2="428.0" y2="167.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="423.5" y="147.8" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="444.0" y1="128.9" x2="444.0" y2="153.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="439.5" y="133.4" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="460.0" y1="114.5" x2="460.0" y2="138.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="455.5" y="119.0" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="476.0" y1="100.1" x2="476.0" y2="124.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="471.5" y="104.6" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="492.0" y1="85.7" x2="492.0" y2="110.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="487.5" y="90.2" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="508.0" y1="71.3" x2="508.0" y2="95.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="503.5" y="75.8" width="9" height="14.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="524.0" y1="60.5" x2="524.0" y2="81.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="519.5" y="65.0" width="9" height="10.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="540.0" y1="56.0" x2="540.0" y2="70.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="535.5" y="56.0" width="9" height="9.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="24" y1="449.0" x2="666" y2="449.0" stroke="#888"/>
<rect x="39.5" y="410.8" width="9" height="38.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="55.5" y="409.2" width="9" height="39.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="71.5" y="412.4" width="9" height="36.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="87.5" y="407.6" width="9" height="41.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="103.5" y="406.0" width="9" height="43.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="119.5" y="409.2" width="9" height="39.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="135.5" y="404.5" width="9" height="44.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="151.5" y="407.6" width="9" height="41.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="167.5" y="402.9" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="183.5" y="401.3" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="199.5" y="398.1" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="215.5" y="391.7" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="231.5" y="393.3" width="9" height="55.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="247.5" y="390.1" width="9" height="58.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="263.5" y="387.0" width="9" height="62.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="279.5" y="383.8" width="9" height="65.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="295.5" y="380.6" width="9" height="68.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="311.5" y="385.4" width="9" height="63.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="327.5" y="382.2" width="9" height="66.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="343.5" y="379.0" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="359.5" y="391.7" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="375.5" y="396.5" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="391.5" y="399.7" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="407.5" y="402.9" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="423.5" y="406.0" width="9" height="43.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="439.5" y="409.2" width="9" height="39.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="455.5" y="412.4" width="9" height="36.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="471.5" y="399.7" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="487.5" y="394.9" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="503.5" y="391.7" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="519.5" y="387.0" width="9" height="62.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="535.5" y="380.6" width="9" height="68.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="373.0" fill="#555">volum</text>
<text x="332.0" y="209.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">BIM</text>
<text x="348.0" y="271.9" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">candelă verde → trigger</text>
<text x="24" y="471.0" fill="#188a3e">Regula e pe procent, nu pe cât de dramatică arată linia: calea NU pare o cădere mare, dar e 3.9 %.</text>
<text x="24" y="496" fill="#555">Calea DA (candele): 4.0 % la 96.00. Calea NU (punctat): 3.9 % („3.93 %” în curs) — fără intrare.</text>
<polyline points="220.0,156.8 236.0,167.6 252.0,181.1 268.0,193.7 284.0,204.5 300.0,214.4 316.0,227.0 332.0,234.2 348.0,240.5 380.0,247.7 412.0,253.1 444.0,256.7" fill="none" stroke="#c00" stroke-width="1.8" stroke-dasharray="5 4"/>
<line x1="24" y1="227.0" x2="666" y2="227.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<circle cx="316.0" cy="227.0" r="3.5" fill="#c00"/>
<text x="652" y="239.0" fill="#c00" text-anchor="end">96.10 = 3.9 % — NU, sub prag</text>
<text x="652" y="252.6" fill="#777" text-anchor="end">zonă quarterly</text>
<text x="24" y="183.8" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">calea DA (candelele)</text>
<text x="444.0" y="272.7" fill="#c00" style="font-weight:bold">calea NU (continuă în jos)</text>
</svg>
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Corecție | 100.00 → 96.00 = **4.0 %** (≥ prag) (`main:185-247`) | 100.00 → 96.10 = **3.9 %** (sub prag; cursul zice și „3.93 %") (`main:249-319`) |
| Zona | SQ sau PPQ atinsă (`main:146-154`) | nivel atins doar pe „impresie", nu pe procent |
| Trigger | BIM, apoi prima candelă verde daily (`main:156-162`) | candelă verde **înainte** de BIM, sau fără BIM (`main:157-159, 497-501`) |
| Close-ul de intrare | închide **deasupra** pivotului (`main:159-162`) | închide sub pivot/suport — tot valid, dar mai riscant (`main:159-162`) |
| Instrument | indice larg / ETF de indice (`main:6-8`) | acțiune individuală → premisa cade (`main:39-45, 505-508`) |
| Rezultat | intri la frica sistemică, cu revenire istorică (`main:31-45`) | „cuțit în cădere" sau corecție insuficientă (`main:497-504`) |
### 2.3 Gotchas
1. **„Prins cuțitul în cădere" — nu intri fără BIM confirmat.** Imaginea din
curs: prinderea cu mâna goală a unui cuțit care cade de la etaj
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
2. **Nu confunda „pare o corecție mare vizual" cu „e ≥4 %".** Corecții sub
4 % (cazul real citat ca 3.93 %, 3.9 % pe grafic) nu se marchează,
indiferent cât de abrupte par pe grafic
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:502-504`).
3. **Doar indici, nu acțiuni individuale.** O acțiune poate să nu-și mai
revină niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:505-508`).
4. **Levierele sunt altă strategie de risc, nu aceeași „mai rapidă".** Cu
SPXL, absența stop-ului poate produce pierderi peste 100 % din poziție;
dimensionează ca și cum poate merge la -100 %, nu ca variantă amplificată
identică (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:509-512`;
`09_QA/11_2025-11-25.md:498-500`).
5. **Verifică lichiditatea la ETF-urile cu levier** — multe n-au volum, iar
spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul
(`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`).
6. **Riscul cu levier e emoțional, nu matematic** — „întrebarea nu e dacă
suporți 20 % pe hârtie, e dacă rămâi în poziție după ce o vezi"
(`09_QA/04_2026-08-04.md:217-220`).
7. **CFD-urile nu sunt pentru termen lung** — acceptabile doar day trading /
1-3 zile; exact opusul orizontului ATMI
(`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
8. **Reinvestirea nu e opțională.** Dacă lași profitul în cont și nu-l
reintroduci la următorul trigger, mecanismul de dobândă compusă din
backtest nu se mai aplică (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.
1. **Orizontul de ținere — contradicția centrală.** Fișierul principal
descrie ATMI ca investiție pe **termen lung**: „fără stop-loss, poziția
ținută luni/ani", câteva tranzacții pe an
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`), iar în exemplu TP1 a fost
atins „aproximativ un an mai târziu"
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). Într-o sesiune Q&A, aceeași
strategie e descrisă ca **swing scurt, pentru calificarea pe prop**:
„aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, swing, 2
săptămâni în poziție. «Dacă îmi prins un button de genul ăla / Ai nevoie
de 3 transacții să califici propul»"
(`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`). *Practic:* cele două descrieri cer
lucruri incompatibile pentru cine trebuie să decidă azi. Varianta „2
săptămâni" e o adaptare pentru prop (trebuie să închizi repede, deci
practic ai nevoie de un stop și de o țintă mai mică), nu ATMI clasică;
varianta „luni-ani" e strategia din fișierul principal, dar nu trece de
limita zilnică pe poziții deschise. Care dintre ele e „ATMI" rămâne de
clarificat cu autorul; nu o rezolv aici. Diagrama de mai jos pune cele
două orizonturi alături.
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 700 670" width="700" height="670" role="img" aria-label="Orizontul de tinere al ATMI: fisiarul principal spune luni pana la un an, adaptarea pentru prop spune doua saptamani; cele doua descrieri raman nerezolvate">
<g font-family="system-ui, sans-serif">
<rect x="0" y="0" width="700" height="670" fill="#ffffff"/>
<text x="350.0" y="34.0" font-size="19" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="middle">Cât ții poziția? Două descrieri, același nume</text>
<text x="350.0" y="58.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">fișierul principal vs. sfatul din Q&amp;A pentru calificarea pe prop</text>
<text x="350.0" y="84.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Aceeași axă de timp pentru ambele bare (0 → 1 an); fără axe de preț.</text>
<line x1="60.0" y1="120.0" x2="60.0" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
<line x1="207.5" y1="120.0" x2="207.5" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
<line x1="355.0" y1="120.0" x2="355.0" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
<line x1="502.5" y1="120.0" x2="502.5" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
<line x1="650.0" y1="120.0" x2="650.0" y2="425.0" stroke="#ddd" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 4"/>
<line x1="60.0" y1="112.0" x2="650.0" y2="112.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<line x1="60.0" y1="106.0" x2="60.0" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="60.0" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">0</text>
<line x1="207.5" y1="106.0" x2="207.5" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="207.5" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">3 luni</text>
<line x1="355.0" y1="106.0" x2="355.0" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="355.0" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">6 luni</text>
<line x1="502.5" y1="106.0" x2="502.5" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="502.5" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">9 luni</text>
<line x1="650.0" y1="106.0" x2="650.0" y2="118.0" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="650.0" y="132.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">~1 an</text>
<text x="60.0" y="162.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#1a5fb4" text-anchor="start">ATMI clasică — fișierul principal</text>
<rect x="60.0" y="172.0" width="590" height="42" rx="6" fill="#eef4fd" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5"/>
<text x="350.0" y="198.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">„fără stop-loss, poziția ținută luni/ani”</text>
<line x1="650.0" y1="164.0" x2="650.0" y2="226.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="650.0" y="244.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 atins — aproximativ un an mai târziu</text>
<text x="60.0" y="262.0" font-size="11" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">Sursă: 04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29; :358-363</text>
<text x="60.0" y="282.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#b06000" text-anchor="start">ATMI ca adaptare pentru prop — Q&amp;A 11.06.2025</text>
<rect x="60.0" y="298.0" width="22.7" height="42" rx="6" fill="#fdf0e0" stroke="#b06000" stroke-width="1.5"/>
<line x1="82.7" y1="290.0" x2="82.7" y2="360.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
<line x1="82.7" y1="319.0" x2="160.0" y2="319.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.0" stroke-dasharray="3 3"/>
<text x="90.0" y="312.0" font-size="11" font-weight="700" fill="#b06000" text-anchor="start">2 săptămâni</text>
<rect x="160.0" y="292.0" width="500.0" height="112.0" rx="8" fill="#ffffff" stroke="#b06000" stroke-width="1.5"/>
<text x="410.0" y="316.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">„aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly,</text>
<text x="410.0" y="334.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">swing, 2 săptămâni în poziție”</text>
<text x="410.0" y="358.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">„Ai nevoie de 3 transacții să califici propul.”</text>
<text x="410.0" y="382.0" font-size="11" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:225-227</text>
<rect x="40.0" y="440.0" width="620.0" height="150.0" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="60.0" y="466.0" font-size="14" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="start">Anotare separată — mecanismul care face diferența</text>
<text x="60.0" y="492.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="start">Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise,</text>
<text x="60.0" y="510.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="start">iar la atingere pozițiile se pot închide — chiar în profit.</text>
<text x="60.0" y="530.0" font-size="11" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">Sursă: 09_QA/26_2025-06-11.md:216-222</text>
<text x="60.0" y="560.0" font-size="13" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="start">Notă: cele două descrieri nu se rezolvă aici — de clarificat cu autorul.</text>
<text x="350.0" y="626.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Fără axe de preț și fără să alegem una dintre variante.</text>
<text x="350.0" y="646.0" font-size="12" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Bara de 2 săptămâni e scurtă exact pentru că atât ține, pe aceeași scară.</text>
</g></svg>
2. **Aritmetica contribuției vs. backtest.** Fișierul principal recomandă „1
unitate SPY per trimestru (~600 $) ... ~1.200 $/an", ajustabil 0.2-0.5
unități (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`), iar backtest-ul dă
~16.300 $ contribuiți în 20 de ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
1 unitate × 4 trimestre = 2.400 $/an, nu 1.200; iar 16.300 $ / 20 ani =
815 $/an. *Practic:* pentru cine simulează strategia, diferența dintre
~800 $/an și ~2.400 $/an schimbă valoarea finală de câteva ori. Folosește
cifra de contribuție pe care o poți susține efectiv și nu te aștepta ca
randamentul din backtest să scaleze liniar.
3. **Formula PPQ/SQ nu e dată cifric.** Transcrierea explică ce sunt, dar
„nu explicitată cifric" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`); în
exemplul din lecție se spune explicit că „cursul nu dă cifrele PPQ/SQ
pentru acest trimestru" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`).
*Practic:* trebuie să calculezi singur pivoții standard pe trimestru,
acceptând că nu poți reproduce exact nivelul autorului.
4. **Trailing / tranșe / ieșire anticipată** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se
descrie nicio altă ieșire înainte de +10 % și niciun trail
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-179`). *Practic:* nu improviza o
regulă de trail și să o numești ATMI.
5. **Data exactă a atingerii TP1** în exemplul SPY 2005 e neclară în
transcriere (ASR) — reține structura, nu ziua
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
6. **Extinderea acronimului „ATMI" nu apare nicăieri.** NEACOPERIT ÎN
MATERIAL.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**SPY, intrare 27 ianuarie 2005 la 117.43; TP1 +10 % = 129.17; atins
aproximativ un an mai târziu** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
> **Ce e real și ce nu:** din curs vin intrarea (117.43), ținta (129.17,
> +10 %) și faptul că a fost atinsă „aproximativ un an mai târziu". Data
> exactă a atingerii **nu e clară în transcriere (ASR)**. Nivelurile
> PPQ/SQ intermediate nu sunt date de curs. Structura barelor dintre nivele
> e construită de mine; cifrele de intrare/țintă sunt ale materialului.
<svg viewBox="0 0 660 363" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — weekly: intrare 117.43 (27.01.2005) → TP +10 % = 129.17</text>
<line x1="24" y1="167.5" x2="646" y2="167.5" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="161.5" fill="#188a3e">intrare 117.43</text>
<line x1="24" y1="56.0" x2="646" y2="56.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="632" y="50.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 129.17 (+10 %)</text>
<polyline points="325.0,152.1 340.0,150.6 355.0,149.2 370.0,147.9 385.0,146.7 400.0,145.1 415.0,143.7 430.0,142.5 445.0,141.3 460.0,140.3 475.0,139.4 490.0,138.6 505.0,138.1 520.0,137.0 535.0,135.1 550.0,132.3 565.0,128.5 580.0,123.1 595.0,117.5" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<line x1="40.0" y1="179.7" x2="40.0" y2="191.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="35.5" y="183.0" width="9" height="4.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="55.0" y1="174.0" x2="55.0" y2="185.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="50.5" y="176.4" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="70.0" y1="167.3" x2="70.0" y2="179.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="65.5" y="169.7" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="85.0" y1="160.7" x2="85.0" y2="172.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="80.5" y="163.1" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="100.0" y1="160.7" x2="100.0" y2="168.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="95.5" y="163.1" width="9" height="2.9" fill="#c00"/>
<line x1="115.0" y1="156.9" x2="115.0" y2="168.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="110.5" y="159.3" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="130.0" y1="150.2" x2="130.0" y2="162.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="125.5" y="152.6" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="145.0" y1="143.6" x2="145.0" y2="155.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="140.5" y="146.0" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="160.0" y1="136.9" x2="160.0" y2="148.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="155.5" y="139.3" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="175.0" y1="131.2" x2="175.0" y2="142.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="170.5" y="133.6" width="9" height="5.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="190.0" y1="124.6" x2="190.0" y2="136.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="185.5" y="127.0" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="205.0" y1="114.6" x2="205.0" y2="129.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="200.5" y="117.5" width="9" height="9.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="220.0" y1="115.1" x2="220.0" y2="127.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="215.5" y="117.5" width="9" height="6.7" fill="#c00"/>
<line x1="235.0" y1="121.7" x2="235.0" y2="135.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="230.5" y="124.1" width="9" height="8.6" fill="#c00"/>
<line x1="250.0" y1="130.3" x2="250.0" y2="145.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="245.5" y="132.7" width="9" height="9.5" fill="#c00"/>
<line x1="265.0" y1="139.8" x2="265.0" y2="155.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="260.5" y="142.2" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="280.0" y1="151.2" x2="280.0" y2="175.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="275.5" y="152.6" width="9" height="19.0" fill="#c00"/>
<line x1="295.0" y1="165.6" x2="295.0" y2="175.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="290.5" y="167.5" width="9" height="4.1" fill="#188a3e"/>
<line x1="310.0" y1="159.7" x2="310.0" y2="170.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="305.5" y="162.1" width="9" height="5.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="325.0" y1="154.5" x2="325.0" y2="165.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="320.5" y="156.9" width="9" height="5.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="340.0" y1="149.8" x2="340.0" y2="159.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="335.5" y="152.1" width="9" height="4.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="355.0" y1="145.5" x2="355.0" y2="155.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="350.5" y="147.9" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="370.0" y1="141.2" x2="370.0" y2="150.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="365.5" y="143.6" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="385.0" y1="136.9" x2="385.0" y2="146.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="380.5" y="139.3" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="400.0" y1="132.7" x2="400.0" y2="142.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="395.5" y="135.0" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="415.0" y1="128.9" x2="415.0" y2="137.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="410.5" y="131.2" width="9" height="3.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="430.0" y1="125.1" x2="430.0" y2="134.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="425.5" y="127.4" width="9" height="3.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="445.0" y1="120.8" x2="445.0" y2="130.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="440.5" y="123.2" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="460.0" y1="117.0" x2="460.0" y2="126.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="455.5" y="119.4" width="9" height="3.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="475.0" y1="112.7" x2="475.0" y2="122.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="470.5" y="115.1" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="490.0" y1="108.4" x2="490.0" y2="117.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="485.5" y="110.8" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="505.0" y1="104.2" x2="505.0" y2="113.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="500.5" y="106.5" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="520.0" y1="99.9" x2="520.0" y2="109.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="515.5" y="102.3" width="9" height="4.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="535.0" y1="93.2" x2="535.0" y2="105.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="530.5" y="95.6" width="9" height="6.7" fill="#188a3e"/>
<line x1="550.0" y1="83.7" x2="550.0" y2="98.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="545.5" y="86.1" width="9" height="9.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="565.0" y1="73.3" x2="565.0" y2="89.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="560.5" y="75.7" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="580.0" y1="60.9" x2="580.0" y2="78.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="575.5" y="63.3" width="9" height="12.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="595.0" y1="56.0" x2="595.0" y2="66.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="590.5" y="56.0" width="9" height="7.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="24" y1="287.1" x2="646" y2="287.1" stroke="#888"/>
<rect x="35.5" y="253.7" width="9" height="33.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="50.5" y="255.3" width="9" height="31.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="65.5" y="252.1" width="9" height="35.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="80.5" y="249.7" width="9" height="37.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="95.5" y="256.1" width="9" height="31.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="110.5" y="251.3" width="9" height="35.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="125.5" y="248.9" width="9" height="38.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="140.5" y="245.7" width="9" height="41.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="155.5" y="247.3" width="9" height="39.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="170.5" y="243.3" width="9" height="43.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="185.5" y="241.0" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="200.5" y="237.8" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="215.5" y="241.7" width="9" height="45.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="230.5" y="238.6" width="9" height="48.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="245.5" y="234.6" width="9" height="52.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="260.5" y="229.8" width="9" height="57.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="275.5" y="220.3" width="9" height="66.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="290.5" y="231.4" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="305.5" y="241.0" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="320.5" y="243.3" width="9" height="43.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="335.5" y="244.9" width="9" height="42.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="350.5" y="241.7" width="9" height="45.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="365.5" y="244.1" width="9" height="43.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="380.5" y="242.5" width="9" height="44.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="395.5" y="240.2" width="9" height="46.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="410.5" y="243.3" width="9" height="43.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="425.5" y="241.7" width="9" height="45.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="440.5" y="239.4" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="455.5" y="241.0" width="9" height="46.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="470.5" y="238.6" width="9" height="48.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="485.5" y="237.0" width="9" height="50.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="500.5" y="239.4" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="515.5" y="236.2" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="530.5" y="234.6" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="545.5" y="233.0" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="560.5" y="229.8" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="575.5" y="226.6" width="9" height="60.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="590.5" y="217.1" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="211.1" fill="#555">volum</text>
<text x="205.0" y="104.6" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">swing high ~123.00</text>
<text x="280.0" y="141.2" fill="#777" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">BIM</text>
<text x="295.0" y="195.4" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">27.01.2005</text>
<text x="607.0" y="86.2" fill="#1a5fb4" text-anchor="end" style="font-weight:bold">TP1</text>
<text x="24" y="309.1" fill="#188a3e">după TP: capital + profit → cash până la următorul trigger valid</text>
<text x="24" y="326.1" fill="#188a3e">TP1 atins ~1 an mai târziu (data exactă neclară în transcriere — ASR)</text>
<text x="24" y="351" fill="#555">Swing high ~123.00 construit de mine; cifrele de intrare/TP sunt din material.</text>
</svg>
1. **Context:** indicele lat (SPY) corectează ≥4 % de la swing-ul recent, în
zona quarterly — condiția M (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`).
2. **Trigger:** apare BIM, apoi prima candelă verde daily → intrare la
117.43, pe 27.01.2005 (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162,
358-363`).
3. **Plan:** fără stop standard; TP1 = +10 % = **129.17**
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-171`).
4. **Rezultat:** TP1 atins aproximativ un an mai târziu; profitul + capitalul
au stat în cash până la următorul trigger valid, unde s-au reinvestit
împreună cu o contribuție nouă
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
5. **La nivel de backtest:** contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani →
valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe; doar **o singură**
reinvestire completă modelată în Excel
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
6. **Aceleași cifre în Q&A, altă formulare:** „Investiție inițială de
~16.000 de dolari → **53.000** după prima reinvestire"; estimarea
autorului: după a doua reinvestire, poate 16.000 → 100.000 în 20 de ani
(`09_QA/27_2025-05-28.md:462-467`).
**Ce lipsește din material:** zilele exacte ale reinvestirilor, data exactă
a atingerii TP1, nivelurile cifrice PPQ/SQ ale exemplelor.
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | Fără stop, o poziție ținută luni poate atinge limita zilnică doar cu pierderea flotantă. Materialul descrie exact mecanismul: „limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**. I s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese limita" (`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`) | Nu există ajustare care să păstreze strategia: ori pui stop (și nu mai e ATMI), ori sizezi atât de mic încât contribuția nu mai finanțează nimic |
| drawdown total | O poziție intrată la suport poate continua să cadă 20-30 % fără levier, peste 100 % cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-494`) | Nu se poate limita fără stop; kill-switch-ul firmei te scoate oricum |
| interdicție overnight / weekend | ATMI ține poziția luni, prin construcție | Dacă firma interzice overnight, strategia nu poate fi rulată deloc |
| news lockout | Lockout-ul poate bloca exact ziua candelei verzi de după BIM | Ratezi trigger-ul; nu forța intrarea înainte/după fereastră |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | O singură zi cu o poziție mare în pierdere flotantă poate domina statistica | Irelevant dacă respectivul cont nu ajunge niciodată să aibă profit consistent din ATMI |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Limita de prop nu e dată în
material; folosesc o ipoteză explicită (judecata mea): cont de **100.000 $**
cu **limită zilnică 5 % = 5.000 $**. Regula din șablon — „cea mai proastă zi
× 2 ≤ limita zilnică" — cere ca pierderea planificată într-o zi proastă să fie
≤ **2.500 $**. Materialul dă drawdown-uri **pe poziție** de 20-30 % fără
levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`), nu zilnice; dacă o zi de
panică mănâncă 10 % din poziție:
- fără levier: poziție ≤ 2.500 / 0,10 = **25.000 $** (25 % din cont într-un
singur instrument);
- cu levier 3x: o zi de -10 % pe indice = -30 % pe poziție → poziție ≤ 2.500
/ 0,30 = **8.333 $** (8,3 % din cont).
Ambele sunt incompatibile cu pacing-ul strategiei: contribuția recomandată
e ~600 $/trimestru, adică ~0,6 % din cont. Cu sizing-ul de prop (25 % din
cont) ai un singur „trade de investiție", nu ATMI; cu sizing-ul strategic,
contul de prop nu produce nimic semnificativ în orizontul lui de viață
(câteva luni). Cifrele de sizing sunt ale mele; materialul nu dă niciun risc
per trade pentru ATMI.
**Verdict:** **nu merge.** Trei motive independente, fiecare suficient:
(a) fără stop-loss, o poziție în pierdere flotantă atinge limita zilnică
`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`; (b) pozițiile se țin luni, peste
interdicțiile de overnight/weekend și peste ciclul de evaluare al firmei;
(c) sizing-ul care ar respecta limita zilnică (25 % din cont) transformă
strategia într-un singur pariu, iar sizing-ul natural (~0,6 %/trimestru) nu
are sens pe un cont cu durată de viață de câteva luni. Sfatul din Q&A („swing,
2 săptămâni în poziție", `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) e o strategie
diferită, nu ATMI (vezi contradicția 1 din 2.4).
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| indice larg lichid (SPY, QQQ, IWM, DIA) | nu | **BET** există ca indice de referință, dar nu se tranzacționează direct; cel mai apropiat instrument e **ETF-ul pe BET listat la BVB** (verifică lichiditatea la zi) |
| ETF de indice cu volum | parțial | ETF-ul pe BET; spread-ul și volumul sunt variabilele de verificat, nu o presupunere |
| BIM (`jbv2`, două MA + săgeți) | nu | **nimic echivalent** — regula de trigger cade; fără ea, orice candelă verde din zona quarterly devine „trigger", exact capcana cuțitului în cădere (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`) |
| pivoți quarterly (SQ / PPQ) | da | se calculează în Excel din H/L/C-ul trimestrului precedent; autorul a confirmat că pivoții clasici sunt „1 la 1" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) |
| ETF cu levier 3x pe indice (SPXL, TQQQ) | nu | nu există levier 3x pe BET; rămâne doar varianta nelevierată |
| short | nu e nevoie — strategia e long-only | — |
| interdicție overnight/weekend | nu (cont personal) | nu blochează nimic |
| sesiune 10:00-17:45 ora RO | da | execuția e pe daily, deci ora nu contează |
| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | praguri US (`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`) | pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e **valoarea medie tranzacționată pe zi** (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi) |
**Universul propus.** Premisa strategiei e că funcționează „doar pe indici,
nu pe acțiuni individuale" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45,
505-508`). Pe BVB
singurul instrument care păstrează premisa e **ETF-ul pe BET**; dacă îl
înlocuiești cu un coș de acțiuni, încalci chiar regula care face strategia să
funcționeze. De aceea:
| Instrument | Motivul (estimarea mea) | Respectă premisa? |
|---|---|---|
| **ETF pe BET** (listat la BVB) | singurul proxy tranzacționabil pentru indicele larg BET; verifică volumul și spread-ul înainte | **da** |
| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai tranzacționat titlu BET, spread strâns — dar e o acțiune | nu |
| **H2O** (Hidroelectrica) | lichid, volatilitate bună — acțiune | nu |
| **SNP** (OMV Petrom) | lichid pe valoare — acțiune | nu |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid moderat — acțiune | nu |
| **BRD** | lichid, bancar — acțiune | nu |
| **SNG** (Romgaz) | energie, lichid — acțiune | nu |
Dacă alegi coșul de acțiuni (coloana „nu"), ai o strategie diferită: dip-buying
pe emitent individual, unde premisa de revenire garantată nu există. Numele
sunt estimările mele de lichiditate, de verificat la zi pe `bvb.ro`; cursul nu
dă niciun univers BVB.
**Pivoții în Excel.** ATMI are nevoie de pivoții quarterly (PPQ) și de
suportul quarterly (SQ). Formula standard (aceeași confirmată „1 la 1" pentru
BVB, `09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`), din H/L/C ale **trimestrului
precedent**:
```
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP)
```
Exemplu ilustrativ pe TLV (H/L/C-urile sunt ale mele, ca să arăt pașii, nu
cifre de curs): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34;
S1 = 23,34; S2 = 22,17. Zona de cumpărare a strategiei e **S1/S2/PP**
(echivalentul SQ/PPQ); corecția de minim 4 % se măsoară de la swing high-ul
recent până acolo.
**Ce se rupe din cauza lichidității:**
- **Fără BIM, trigger-ul devine „orice candelă verde în zona quarterly".**
Pe un ETF BET subțire, o corecție poate continua, iar intrarea devine
prinderea cuțitului în cădere — exact gotcha pe care BIM o evita
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
- **Spread-ul relativ la ținta de +10 %.** La o poziție de câteva mii de RON
pe un ETF cu spread 0,5-1 %, costul intrare+ieșire e 1-2 puncte
procentuale, adică ~10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, spread-ul e de
ordinul zecimilor de procent, deci ordinul de mărime diferă.
- **Lichiditatea limitează mărimea poziției.** Dacă ETF-ul tranzacționează
~10^5 RON/zi (estimarea mea), o poziție de ordinul a 10^4 RON se execută
fragmentat, iar contribuția trimestrială mică nu schimbă rezultatul.
- **+10 % pe BET poate lua ani, nu luni.** Pe un indice lat american, TP1 a
venit în ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`); pe un indice
mic, cu perioade lungi de range, ținta poate să nu se atingă deloc în
orizontul în care ai nevoie de bani.
- **Gap-uri de deschidere la licitația din 10:00.** Fără stop, nu te scot,
dar te lasă în pierdere flotantă pe care trebuie s-o suporți fără
confirmare.
- **Fără levier pe indice**, randamentul compus care a produs backtest-ul
(SPXL 3x) nu are echivalent local.
**Verdict:** **nu merge ca ATMI**; merge degradat doar logica de dip-buying
la un nivel trimestrial, fără confirmarea BIM, pe ETF-ul BET sau (încălcând
premisa) pe un coș de nume BET lichide.
**Cât din strategie supraviețuiește:** ~**40 %** (estimarea mea, preluată din
fișă §14): rămân corecția ≥4 %, nivelul trimestrial, ținta +10 % și
reinvestirea; cad BIM/trigger-ul proprietar, universul de indici US, levierul
și caracterul de „pariu pe revenirea unui indice larg".
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 10 corecții ≥4 % pe SPY/QQQ**, pe daily, pe ultimii
5 ani: pentru fiecare, notează swing high-ul, nivelul la care corecția a
trecut de 4 %, dacă prețul a ajuns într-o zonă quarterly și ce s-a
întâmplat în următoarele 3-6 luni. Măsurabil: 10 fișe completate.
2. **Calculează pivoții quarterly în Excel** pentru 4 trimestre pe SPY și
verifică unde au căzut intrările din exemplul 2005 (117.43). Scopul: să
vezi dacă SQ/PPQ se pot reproduce manual, acceptând că formula cifrică nu
vine din curs (contradicția 3 din 2.4).
3. **Urmează un trigger BIM + candelă verde pe hârtie**, pe indici, timp de
2 trimestre, fără bani: notează în jurnal data, nivelul, dacă a fost ≥4 %
de la swing high, și evoluția la +10 %. Măsurabil: 2-4 semnale notate.
4. **Simulează contribuția reală** (0.2 / 0.5 / 1 unitate) pe 5 ani în Excel,
ca să vezi diferența dintre cifrele de contribuție care nu se închid în
material (contradicția 2 din 2.4). Decizia de buget se ia pe simularea ta,
nu pe „~1.200 $/an".
5. **Testează refuzul de a intra**: ia 5 corecții de 3-4 % care „par mari" și
verifică pe procent că sunt sub 4 %. Antrenamentul e să nu marchezi
setup-ul pe impresie (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319`).
---
## Legături
- Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): autorul recomandă explicit combinarea
„ATMI cu MP²" la suport/pivot important
(`09_QA/26_2025-06-11.md:915-917`). MP² dă *unde* (bottom/crossing), ATMI dă
*ce* (cumpărare de indice la nivel quarterly, țintă +10 %). Alege MP² când
vrei un trigger de pivoți pe un orizont mai scurt; alege ATMI când vrei o
contribuție de investiție cu verificare trimestrială.
- Selecția simbolului:
[`04_selectia.md`](04_selectia.md) — pentru varianta
pe coș de nume BET.
- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).

1960
summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1569
summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1368
summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1086
summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1256
summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

972
summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,972 @@
# 8. MBP / Mbappe (Strategia 6)
> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Condiția centrală a
> strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e **TICUS**, un
> indicator de breadth calculat pe **toată piața de acțiuni din SUA**. Pe BVB nu
> e „doar indisponibil": e **irelevant** — TICUS nu măsoară bursa românească și
> nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă
> Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta.
> E o strategie **intraday pe 15 minute, în regular session american** (TICUS nu
> funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură
> cu programul BVB.
> Are un **win rate declarat de 76%** — și totuși e
> **ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB**: acel 76% e măsurat pe un
> eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere
> obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri.
**Etichete:** `long` `short` · `intraday` (15 min) · `acțiuni US` `ETF` `indici`
`futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation +
Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
(fișierul principal, integral) ·
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS,
indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) ·
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate,
contra-trend, varianta pe divergență) ·
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade
live) ·
[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se
folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) ·
[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (management,
backtest 2025, BVB) ·
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%",
win rate condiționat) ·
[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet
cu trail) ·
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (testul
filtrului de volum) ·
[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația
SPY/QQQ vs. Dow/Russell) ·
[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly +
short 15 min) ·
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md)
(Forex/crypto/commodities) ·
[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
(MBAP = setup ATM) ·
[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../09_QA/INDEX_TEMATIC.md).
> **Notă de nume.** În fișierul principal strategia se numește **MBP**; în Q&A și
> în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M de Mbap")
> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`;
> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal e
> dat de autor ca „**M**ecanică + **B**ollinger + **P**resiune" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27`);
> forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul
> folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
MBP e o strategie **reverse (mean reversion)**: nu urmărește trendul, intră
**contra** unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de
banda Bollinger **și** TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a
dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109`). E un semnal de
**epuizare**, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un
nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) —
„MBAP nu e un semnal de trend-following" (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`).
Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e
„întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care
tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care
ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii
participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să
continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul
benzilor (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320`; mecanismul detaliat
din fișierul principal e **reconstrucția autorului sumarului**, marcată ca
atare la `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`).
De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un
dezechilibru **real, pe toată piața, chiar acum** — nu doar din faptul că un
simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a
backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată
piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut
backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.",
`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`).
### Diagrama de ansamblu
<svg viewBox="0 0 700 715" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<line x1="24" y1="381.0" x2="686" y2="381.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="375.0" fill="#1a5fb4">623.90 — bandă inferioară</text>
<line x1="24" y1="261.0" x2="686" y2="261.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="255.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">624.70 — bandă superioară</text>
<line x1="24" y1="321.0" x2="686" y2="321.0" stroke="#777" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="315.0" fill="#777">624.30 — SMA20 / TP1</text>
<line x1="24" y1="426.0" x2="686" y2="426.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="420.0" fill="#c00">SL 623.60 (lowest low, 4 candele)</text>
<line x1="24" y1="373.5" x2="686" y2="373.5" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="367.5" fill="#188a3e" text-anchor="end">trigger Buy Momentum → intrare 623.95</text>
<line x1="24" y1="163.5" x2="686" y2="163.5" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 3"/>
<text x="672" y="157.5" fill="#188a3e" text-anchor="end">ieșire ilustrativă ~625.35 (≈ 1:4)</text>
<line x1="48.0" y1="96.0" x2="48.0" y2="153.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="43.0" y="103.5" width="10" height="22.5" fill="#c00"/>
<line x1="64.0" y1="99.0" x2="64.0" y2="180.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="59.0" y="126.0" width="10" height="27.0" fill="#c00"/>
<line x1="80.0" y1="106.5" x2="80.0" y2="180.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="75.0" y="133.5" width="10" height="19.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="96.0" y1="106.5" x2="96.0" y2="201.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="91.0" y="133.5" width="10" height="40.5" fill="#c00"/>
<line x1="112.0" y1="147.0" x2="112.0" y2="235.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="107.0" y="174.0" width="10" height="34.5" fill="#c00"/>
<line x1="128.0" y1="171.0" x2="128.0" y2="235.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="123.0" y="198.0" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="144.0" y1="171.0" x2="144.0" y2="261.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="139.0" y="198.0" width="10" height="36.0" fill="#c00"/>
<line x1="160.0" y1="207.0" x2="160.0" y2="295.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="155.0" y="234.0" width="10" height="34.5" fill="#c00"/>
<line x1="176.0" y1="231.0" x2="176.0" y2="295.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="171.0" y="258.0" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="192.0" y1="231.0" x2="192.0" y2="318.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="187.0" y="258.0" width="10" height="33.0" fill="#c00"/>
<line x1="208.0" y1="264.0" x2="208.0" y2="340.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="203.0" y="291.0" width="10" height="22.5" fill="#c00"/>
<line x1="224.0" y1="286.5" x2="224.0" y2="373.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="219.0" y="313.5" width="10" height="7.5" fill="#c00"/>
<line x1="240.0" y1="294.0" x2="240.0" y2="396.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="235.0" y="321.0" width="10" height="30.0" fill="#c00"/>
<line x1="256.0" y1="328.5" x2="256.0" y2="408.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="251.0" y="343.5" width="10" height="7.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="272.0" y1="336.0" x2="272.0" y2="426.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="267.0" y="343.5" width="10" height="42.0" fill="#c00"/>
<line x1="288.0" y1="366.0" x2="288.0" y2="403.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="283.0" y="373.5" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="304.0" y1="358.5" x2="304.0" y2="391.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="299.0" y="366.0" width="10" height="7.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="320.0" y1="346.5" x2="320.0" y2="384.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="315.0" y="354.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="336.0" y1="334.5" x2="336.0" y2="372.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="331.0" y="342.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="352.0" y1="321.0" x2="352.0" y2="360.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="347.0" y="321.0" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="368.0" y1="298.5" x2="368.0" y2="339.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="363.0" y="306.0" width="10" height="15.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="384.0" y1="283.5" x2="384.0" y2="324.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="379.0" y="291.0" width="10" height="15.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="400.0" y1="268.5" x2="400.0" y2="309.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="395.0" y="276.0" width="10" height="15.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="416.0" y1="253.5" x2="416.0" y2="294.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="411.0" y="261.0" width="10" height="15.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="432.0" y1="235.5" x2="432.0" y2="279.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="427.0" y="243.0" width="10" height="18.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="448.0" y1="216.0" x2="448.0" y2="261.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="443.0" y="223.5" width="10" height="19.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="464.0" y1="196.5" x2="464.0" y2="241.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="459.0" y="204.0" width="10" height="19.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="480.0" y1="178.5" x2="480.0" y2="222.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="475.0" y="186.0" width="10" height="18.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="496.0" y1="166.5" x2="496.0" y2="204.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="491.0" y="174.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="512.0" y1="163.5" x2="512.0" y2="192.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="507.0" y="163.5" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
<text x="272.0" y="440.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: roșie, close 623.87 sub bandă</text>
<text x="24" y="26" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — 15 min: bandă + TICUS pe aceeași candelă → trigger → intrare → SL → TP1 → trail</text>
<text x="24" y="64" fill="#999">trend descendent anterior (14 bare)</text>
<line x1="272.0" y1="452.0" x2="272.0" y2="613.5" stroke="#aaa" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3"/>
<text x="24" y="486" fill="#333">TICUS — presiunea pieței (↑ = peste 0)</text>
<line x1="24" y1="506.0" x2="686" y2="506.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="28" y="502.0" fill="#c00">+1000 — supracumpărare</text>
<line x1="24" y1="531.0" x2="686" y2="531.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
<text x="28" y="527.0" fill="#caa000">+500 (doar referință vizuală)</text>
<line x1="24" y1="556.0" x2="686" y2="556.0" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
<text x="688" y="560.0" fill="#666" text-anchor="end">0</text>
<line x1="24" y1="581.0" x2="686" y2="581.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
<text x="28" y="594.0" fill="#caa000">-500 (doar referință vizuală)</text>
<line x1="24" y1="606.0" x2="686" y2="606.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="28" y="619.0" fill="#188a3e">-1000 — oversold</text>
<rect x="267.0" y="556.0" width="10" height="57.5" fill="#c00"/>
<text x="282.0" y="617.5" fill="#c00">M: TICUS -1150 (sub -1000)</text>
<text x="24" y="650.0" fill="#555">SPY 15 min. Cifre din curs: M close 623.87 (sub bandă 623.90), TICUS -1150 pe aceeași candelă,</text>
<text x="24" y="667.0" fill="#555">trigger Buy Momentum → entry 623.95, SL 623.60 (lowest low din 4 candele, trigger inclus),</text>
<text x="24" y="684.0" fill="#555">TP1 624.30 (+0.35, 1:1). Ieșirea ~625.35 = entry + 4R (≈1:4) e ilustrativă — preț derivat din R,</text>
<text x="24" y="701.0" fill="#555">nu din curs. Structura candelelor (30 bare continue) e construită de mine.</text>
</svg>
Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela
„M" roșie care închide la **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS
**-1150** pe **aceeași** candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare **623.95**;
SL **623.60** (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 **624.30** (+0.35,
1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`); distanța
SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text.
### Fraza de decizie
> Cumpăr când o candelă roșie închide **sub** banda Bollinger inferioară cu
> TICUS **≤ -1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji /
> Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică
> 1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii.
Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide **peste** banda
superioară cu TICUS **≥ +1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Sell Momentum
sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`).
### Când NU o folosești
- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în
TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-527`; TradeStation nu are date pe BVB —
`09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174`).
- **În consolidare strânsă (nu în orice range).** Sursa spune explicit că
„MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o
consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se
declanșează (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`).
- **În afara regular session.** TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours;
dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze"
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`).
- **Când nu poți sta la ecran la orele US.** 15 minute înseamnă decizii în fereastra
americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici
varianta cu trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`).
- **Când vrei multe tranzacții pe zi.** Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori
0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact
avantajul statistic (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448`).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Sesiune | **regular session** — TICUS nu funcționează în pre/after-market | Calendarul pieței US | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31` |
| C2 | Timeframe de analiză | **15 min** recomandat; 5 min și 60 min permise; **niciodată daily sau mai sus** | Platforma | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34` |
| C3 | TICUS disponibil | prag absolut **±1000** (liniile ±500 sunt doar referință vizuală) | TICUS, în TradeStation | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:514` |
| C4 | Context de preț | semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un **nivel major** (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) | Ochii, pe timeframe-ul mare | `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
| C5 | Volatilitate | prinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` |
| C6 | Volum | **opțional, nu condiție** — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real | Panoul de volum | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
| C7 | Corelația indicilor | SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → **nu sunt două tranzacții independente**; Dow și Russell adaugă ceva | Platforma | `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` |
| C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nicio cerință | — | — |
| C9 | Filtru fundamental | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** | — | — |
| C10 | Frecvență | 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile | — | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431` |
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
Componentele, o dată, înainte de pași:
- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± **2 deviații standard**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`).
- **TICUS:** uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0,
prag **+1000** (overbought) și **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință
vizuală (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`).
**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`):
1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară**
Bollinger.
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≤ -1000** (oversold).
3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**,
**Buy Doji** sau **Buy Hammer**.
4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele** înapoi de
la trigger, trigger-ul inclus.
5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).
**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`):
1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară**
Bollinger.
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≥ +1000** (overbought).
3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji** (nu există Sell Hammer în
listă, deși long are Buy Hammer).
4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger
inclus.
5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).
*Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată;
regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).*
**Ambiguitate de formulare, nu regulă:** într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca
„long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când
revine în banda de sus**", plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul**
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă) nu
e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi
2.4.
**Setup-ul „ATM":** în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM
— intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar **zona**,
iar trigger-ul fin poate veni din **M2D 15/80 secunde**
(`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`).
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 **pe aceeași candelă**) **și** vine primul trigger de moment | candelă M roșie, close **623.87** sub banda **623.90**, TICUS **-1150**; trigger buy momentum → entry **623.95** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) |
| **NU — prea devreme** | M e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | close **623.85**, TICUS **-1200** pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) |
| **NU — invalidat** | Banda și TICUS **nu sunt pe aceeași candelă** (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU din `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221` |
<svg viewBox="0 0 780 594" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font-family:system-ui,sans-serif;font-size:13px">
<svg x="8" y="48" width="380" height="414" viewBox="0 0 380 414"> <line x1="24" y1="181.1" x2="366" y2="181.1" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="352" y="175.1" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">bandă 623.90</text>
<line x1="44.0" y1="34.0" x2="44.0" y2="64.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.0" y="40.8" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
<line x1="60.0" y1="49.3" x2="60.0" y2="87.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="55.0" y="57.8" width="10" height="21.2" fill="#c00"/>
<line x1="76.0" y1="72.2" x2="76.0" y2="104.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="71.0" y="79.0" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
<line x1="92.0" y1="87.5" x2="92.0" y2="125.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="87.0" y="96.1" width="10" height="21.2" fill="#c00"/>
<line x1="108.0" y1="110.5" x2="108.0" y2="157.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="103.0" y="117.3" width="10" height="29.8" fill="#c00"/>
<line x1="124.0" y1="142.0" x2="124.0" y2="192.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="119.0" y="147.1" width="10" height="36.5" fill="#c00"/>
<line x1="140.0" y1="169.2" x2="140.0" y2="188.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="135.0" y="174.2" width="10" height="9.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="156.0" y1="155.5" x2="156.0" y2="179.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="151.0" y="162.3" width="10" height="11.9" fill="#188a3e"/>
<line x1="172.0" y1="143.7" x2="172.0" y2="167.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="167.0" y="148.8" width="10" height="13.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="188.0" y1="127.5" x2="188.0" y2="153.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="183.0" y="134.3" width="10" height="14.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="124.0" y1="192.1" x2="124.0" y2="368.6" stroke="#aaa" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3"/>
<text x="14" y="248" fill="#333" style="font-weight:bold">TICUS</text>
<line x1="24" y1="274.0" x2="366" y2="274.0" stroke="#c00" stroke-width="1" stroke-dasharray="4 3"/><text x="26" y="269.0" fill="#c00">+1000 (prag)</text>
<line x1="24" y1="296.0" x2="366" y2="296.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/><text x="26" y="291.0" fill="#caa000">+500</text>
<line x1="24" y1="318.0" x2="366" y2="318.0" stroke="#888" stroke-width="1"/><text x="26" y="322.0" fill="#888">0</text>
<line x1="24" y1="340.0" x2="366" y2="340.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/><text x="26" y="353.0" fill="#caa000">-500</text>
<line x1="24" y1="362.0" x2="366" y2="362.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1" stroke-dasharray="4 3"/><text x="26" y="375.0" fill="#188a3e">-1000 (prag)</text>
<rect x="119.0" y="318.0" width="10" height="50.6" fill="#c00"/>
<text x="140.0" y="386.6" fill="#c00">M: TICUS -1150 (sub -1000)</text>
<text x="124.0" y="210.1" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: close 623.87 &lt; bandă 623.90</text></svg>
<svg x="396" y="48" width="380" height="414" viewBox="0 0 380 414"> <line x1="24" y1="181.1" x2="366" y2="181.1" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="352" y="175.1" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">bandă 623.90</text>
<line x1="44.0" y1="34.0" x2="44.0" y2="64.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.0" y="40.8" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
<line x1="60.0" y1="49.3" x2="60.0" y2="87.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="55.0" y="57.8" width="10" height="21.2" fill="#c00"/>
<line x1="76.0" y1="72.2" x2="76.0" y2="104.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="71.0" y="79.0" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
<line x1="92.0" y1="87.5" x2="92.0" y2="125.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="87.0" y="96.1" width="10" height="21.2" fill="#c00"/>
<line x1="108.0" y1="110.5" x2="108.0" y2="157.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="103.0" y="117.3" width="10" height="29.8" fill="#c00"/>
<line x1="124.0" y1="142.0" x2="124.0" y2="192.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="119.0" y="147.1" width="10" height="36.5" fill="#c00"/>
<line x1="140.0" y1="169.2" x2="140.0" y2="188.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="135.0" y="174.2" width="10" height="9.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="156.0" y1="155.5" x2="156.0" y2="179.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="151.0" y="162.3" width="10" height="11.9" fill="#188a3e"/>
<line x1="172.0" y1="143.7" x2="172.0" y2="167.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="167.0" y="148.8" width="10" height="13.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="188.0" y1="127.5" x2="188.0" y2="153.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="183.0" y="134.3" width="10" height="14.5" fill="#188a3e"/>
<line x1="108.0" y1="157.3" x2="108.0" y2="370.8" stroke="#aaa" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3"/>
<line x1="124.0" y1="192.1" x2="124.0" y2="344.4" stroke="#aaa" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3"/>
<text x="14" y="248" fill="#333" style="font-weight:bold">TICUS</text>
<line x1="24" y1="274.0" x2="366" y2="274.0" stroke="#c00" stroke-width="1" stroke-dasharray="4 3"/><text x="26" y="269.0" fill="#c00">+1000 (prag)</text>
<line x1="24" y1="296.0" x2="366" y2="296.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/><text x="26" y="291.0" fill="#caa000">+500</text>
<line x1="24" y1="318.0" x2="366" y2="318.0" stroke="#888" stroke-width="1"/><text x="26" y="322.0" fill="#888">0</text>
<line x1="24" y1="340.0" x2="366" y2="340.0" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/><text x="26" y="353.0" fill="#caa000">-500</text>
<line x1="24" y1="362.0" x2="366" y2="362.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1" stroke-dasharray="4 3"/><text x="26" y="375.0" fill="#188a3e">-1000 (prag)</text>
<rect x="103.0" y="318.0" width="10" height="52.8" fill="#c00"/>
<rect x="119.0" y="318.0" width="10" height="26.4" fill="#b06000"/>
<text x="140.0" y="390.8" fill="#c00">TICUS(m-1) = -1200 (extrem)</text>
<text x="140.0" y="364.4" fill="#b06000">TICUS(M) = -600 (nu atinge -1000)</text>
<text x="124.0" y="210.1" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: close 623.87 &lt; bandă 623.90</text></svg>
<text x="8" y="22" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">DA — aceeași candelă, M îndeplinit</text>
<text x="396" y="16" fill="#c00" style="font-weight:bold">NU — TICUS extrem pe altă candelă,</text>
<text x="396" y="32" fill="#c00" style="font-weight:bold">M neîndeplinit</text>
<text x="8" y="484" fill="#555">Regula: banda (close sub 623.90) și TICUS ≤ -1000 trebuie pe ACEEAȘI candelă.</text>
<text x="8" y="501" fill="#555">Pragurile TICUS sunt ±1000 (overbought / oversold); ±500 sunt doar referință vizuală.</text>
<text x="8" y="518" fill="#555">Verificarea se face prin click pe candelă, nu din ochi — TICUS(M) se citește exact pe candela M.</text>
<text x="8" y="535" fill="#555">DA: TICUS(M) = -1150 (exemplul real din curs).</text>
<text x="8" y="552" fill="#555">NU: TICUS(M) = -600, TICUS(m-1) = -1200 — cifre construite de mine ca ilustrare.</text>
<text x="8" y="569" fill="#555">Structura candelelor (10 bare de 15 min, aceeași în ambele panouri) e construită de mine.</text>
</svg>
Regulă practică din curs: **nu te uita „din ochi"** dacă închiderea e dincolo de
bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea
exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221,
436-438`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** long = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele**
înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim
(**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger inclus
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107`).
**De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl
sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul **nu dă o
explicație explicită pentru alegerea lui 4** — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5"
e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele
4 candele anterioare" (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`).
**Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de **swing
trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**, nu la 4
candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). Dacă folosești excepția, nu mai ești
în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management.
**Cât e în %/R:** nu există un procent fix impus. Exemplele din material:
SPY long, SL **623.60** față de entry **623.95** ≈ **0.06 %**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc
**0.41 %** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); trade live din 15.07.2025 cu
SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %)
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL
atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția
mea; vezi 1.6).
### 1.5 Take-profit și tranșe
Există **două variante** de management, ambele din material; alege una și
respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1).
**Varianta A — 3 poziții, cu ecran** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`):
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** (aceeași distanță ca SL, de la intrare) | risc/recompensă inițial 1:1 (`:95-96, 108`) | — |
| Poziția 2 | **reversal** — primul semnal de sens opus | `:226-227` | după ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la **breakeven** (`:229-231`) |
| Poziția 3 | **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High | `:97-98, 109, 228` | trail, niciodată la nivelul „50%" |
**Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`):
| Tranșă | Ieșire la | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|
| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** | când se atinge primul TP, **muți stopul poziției rămase la break even** (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins |
| Poziția 2 | **TP2 = 1:2** | dacă ești la ecran, de acolo **trail**: stopul sub minimul fiecărei **candele închise**, nu sub prețul curent |
**Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții:** poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2,
poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
**Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului
spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care
sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la
breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — nu înseamnă să muți stopul la
jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi
atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l
la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4,
punctul 3.
**Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus (poziția
2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**, indiferent de nivel
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`).
**Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~**1:4** pe eșantion
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short real a ieșit
la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`).
### 1.6 Mărimea poziției
**Formula:** mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul
stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e
lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi.
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă
o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 %
(`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8 %
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42 % pe backtest
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`), cont de backtest **100.000**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`).
**Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material.** Presupun cont
**50.000 $** și un risc per trade de **0.5 % = 250 $** (0.5 % e alegerea mea,
pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL
din curs:
- **SL 0.41 %** (short 660.00 → 662.71, distanță **2.71 $**):
250 / 2.71 = **92 unități**, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈
**60.720 $** ≈ **1,2× contul**.
- **SL 0.06 %** (long SPY 623.95 → 623.60, distanță **0.35 $**):
250 / 0.35 = **714 unități**. Notional = 714 × 623.95 ≈ **445.500 $** ≈
**8,9× contul**.
A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de
0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe
futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.)
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours.
- [ ] Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus.
- [ ] Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click).
- [ ] Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major.
- [ ] Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă.
- [ ] TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe **aceeași** candelă.
- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short).
- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus.
- [ ] TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail.
- [ ] Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier.
- [ ] Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
- [ ] Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold".
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
MBP **nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`**, așa că nu există coloana
„Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără **surse distincte** din
fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj.
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust** | lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell | **2 surse distincte** | `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42` |
| 2 | **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă** | condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click | **1 sursă**, dar repetată în 4 locuri din ea | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442` |
| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsă** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
| 4 | **Trigger de moment obligatoriu** | condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri | **1 sursă**, cu exemplu de „M fără trigger" | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420` |
| 5 | **Respectarea regulilor de management** | rata de ~70 % e calculată **cu regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii | **1 sursă** (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula) | `09_QA/10_2025-12-02.md:178-181` |
| 6 | **Disciplina de a nu forța tranzacții** | 1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic | **1 sursă** | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448` |
| 7 | **Filtrul de volum — testat, NU dă edge** | 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 % | **1 sursă** (test explicit, rezultat negativ asumat) | `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Context | mișcare rapidă/violentă care ajunge într-un **nivel major** (suport monthly/quarterly) (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`) | consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`) |
| Alinierea | bandă **și** TICUS extrem **pe aceeași candelă** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) | TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit |
| Verificarea | valoarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact **+1000** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349`) | „pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra |
| Trigger | primul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (`:87-98`) | M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (`:351-420`) |
| Management | regulile respectate integral (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) | mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112`) |
### 2.3 Gotchas
1. **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub
-1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se
vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`).
2. **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași
candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`).
3. **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști
gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`).
4. **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min,
forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`).
5. **Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even.** Wick-ul unei
bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
6. **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere.** „Taurii urcă pe scări, urșii
sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și
break even, nu la trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`;
`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`).
7. **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o
strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă
practic pentru cine trebuie să decidă.
**1. Win rate — contradicția principală.** Materialul dă **patru** valori
diferite pentru aceeași strategie:
- **76 %** pe **50 de tranzacții** SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare)
— `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`;
- **~71 %** pe **148 de tranzacții**, backtest pe 2025
— `09_QA/09_2025-12-09.md:1146`;
- **~70 %** ca „referință" la 1:2 — `09_QA/15_2025-10-14.md:439`, și „rata de
reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate"
— `09_QA/10_2025-12-02.md:180`;
- **~75 %** la 1:3 — `09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`.
În plus, testul filtrului de volum dă **73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru**
(`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul
„a scăzut de la 72 % la 71 %"
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163`) — încă două cifre în aceeași zonă.
*Practic:* nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două
surse, ambele vizibile în material: (a) **mărimea eșantionului** — 50 de
tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) **ce numeri ca „win"** —
TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit
(1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe **~70 %**,
nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e **condiționat de TICUS** și
de regulile de management respectate (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) — nu se
transferă pe altă piață.
**2. R:R final.** Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită
pozițiilor lăsate pe trail (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`);
Q&A vorbește de **~75 % la 1:3**
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca referință
(`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`). *Practic:* 1:4 e R:R-ul **realizat cu
trail**, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu
TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4.
**3. Când muți stopul la breakeven.** Nu e o contradicție despre *nivelul*
stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul.
Fișierul principal: după **R:R 1:2**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); varianta „set and forget"
din Q&A: după **primul TP (1:1)**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); sesiunea care citează regula „după ce ai
trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți
stop-loss-ul la breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o altă
sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). *Practic:* nu există un singur
moment „corect"; alege **o** variantă de management și ține-o (statistica de la
punctul 1 e condiționată de reguli).
**4. Trigger short.** Fișierul principal: **Sell Momentum / Sell Doji** (fără
Sell Hammer, deși long are Buy Hammer)
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A: „short când revine
în banda de sus" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`). *Practic:* „reintrarea în
bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești,
intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei.
**5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing.** Regula generală: **4
candele** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`;
`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit: **sub low-ul
structural** (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). *Practic:* cele două nu se
contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic,
structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio
statistică.
**6. Nume.** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`).
*Practic:* sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în
material.
**7. Setup-ul din 15.07.2025.** Trade-ul live e descris ca **double bottom cu al
doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă**, SL
0.8 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) — nu corespunde regulilor Bollinger +
TICUS din fișierul principal. *Practic:* fie e altă manifestare a setup-ului ATM
(unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din
acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**Exemplul din curs — long SPY 15 min** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`).
Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal:
- Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară.
- Candela **M**: roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**; TICUS
**-1150** pe aceeași candelă.
- Trigger: **buy momentum** → intrare **623.95**.
- SL **623.60** (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc **0.35 $**.
- TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai
departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de
1:1 inițial (`:340-342, 428-429`).
- **Lipsește din material:** rezultatul exact al acestui trade individual.
**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`) — singurul trade
complet, cu rezultat, din material:
<svg viewBox="0 0 660 730" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<g transform="translate(0,0)">
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 (risc 0.41 % → ieșire 4.9R)</text>
<line x1="24" y1="56.0" x2="646" y2="56.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="632" y="50.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 662.71 (risc 0.41 %)</text>
<line x1="24" y1="110.2" x2="646" y2="110.2" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="104.2" fill="#188a3e">intrare short 660.00</text>
<line x1="24" y1="92.2" x2="646" y2="92.2" stroke="#777" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 4"/>
<text x="30" y="86.2" fill="#777">bandă superioară (schematic)</text>
<line x1="24" y1="164.4" x2="646" y2="164.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="158.4" fill="#1a5fb4">TP1 657.29 (1:1)</text>
<line x1="24" y1="374.2" x2="646" y2="374.2" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="368.2" fill="#1a5fb4">ieșire trail 646.80 = 2 % = ~4.9R</text>
<polyline points="325.0,314.0 340.0,306.7 355.0,297.8 370.0,288.2 385.0,276.1 400.0,265.0 415.0,255.3 430.0,247.6 445.0,240.5 460.0,235.6 475.0,232.0 490.0,231.2 505.0,232.7" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="511" y="227" fill="#b06000">SMA-20</text>
<line x1="40.0" y1="323.2" x2="40.0" y2="339.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="35.5" y="330.2" width="9" height="2.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="55.0" y1="323.2" x2="55.0" y2="345.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="50.5" y="330.2" width="9" height="8.0" fill="#c00"/>
<line x1="70.0" y1="319.2" x2="70.0" y2="345.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="65.5" y="326.2" width="9" height="12.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="85.0" y1="319.2" x2="85.0" y2="349.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="80.5" y="326.2" width="9" height="16.0" fill="#c00"/>
<line x1="100.0" y1="325.2" x2="100.0" y2="349.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="95.5" y="332.2" width="9" height="10.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="115.0" y1="325.2" x2="115.0" y2="355.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="110.5" y="332.2" width="9" height="16.0" fill="#c00"/>
<line x1="130.0" y1="329.2" x2="130.0" y2="355.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="125.5" y="336.2" width="9" height="12.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="145.0" y1="329.2" x2="145.0" y2="359.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="140.5" y="336.2" width="9" height="16.0" fill="#c00"/>
<line x1="160.0" y1="333.2" x2="160.0" y2="359.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="155.5" y="340.2" width="9" height="12.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="175.0" y1="333.2" x2="175.0" y2="357.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="170.5" y="340.2" width="9" height="10.0" fill="#c00"/>
<line x1="190.0" y1="331.2" x2="190.0" y2="357.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="185.5" y="338.2" width="9" height="12.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="205.0" y1="331.2" x2="205.0" y2="351.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="200.5" y="338.2" width="9" height="6.0" fill="#c00"/>
<line x1="220.0" y1="332.2" x2="220.0" y2="349.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="215.5" y="338.2" width="9" height="6.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="235.0" y1="316.2" x2="235.0" y2="343.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="230.5" y="322.2" width="9" height="16.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="250.0" y1="298.2" x2="250.0" y2="327.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="245.5" y="304.2" width="9" height="18.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="265.0" y1="280.2" x2="265.0" y2="309.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="260.5" y="286.2" width="9" height="18.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="280.0" y1="262.2" x2="280.0" y2="291.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="275.5" y="268.2" width="9" height="18.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="295.0" y1="242.2" x2="295.0" y2="273.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="290.5" y="248.2" width="9" height="20.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="310.0" y1="222.2" x2="310.0" y2="253.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="305.5" y="228.2" width="9" height="20.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="325.0" y1="200.2" x2="325.0" y2="233.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="320.5" y="206.2" width="9" height="22.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="340.0" y1="178.2" x2="340.0" y2="211.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="335.5" y="184.2" width="9" height="22.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="355.0" y1="154.2" x2="355.0" y2="189.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="350.5" y="160.2" width="9" height="24.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="370.0" y1="128.2" x2="370.0" y2="165.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="365.5" y="134.2" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="385.0" y1="90.2" x2="385.0" y2="138.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="380.5" y="100.2" width="9" height="34.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="400.0" y1="96.2" x2="400.0" y2="118.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="395.5" y="100.2" width="9" height="10.0" fill="#c00"/>
<line x1="415.0" y1="105.2" x2="415.0" y2="164.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="410.5" y="110.2" width="9" height="44.0" fill="#c00"/>
<line x1="430.0" y1="148.2" x2="430.0" y2="188.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="425.5" y="154.2" width="9" height="28.0" fill="#c00"/>
<line x1="445.0" y1="176.2" x2="445.0" y2="216.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="440.5" y="182.2" width="9" height="28.0" fill="#c00"/>
<line x1="460.0" y1="204.2" x2="460.0" y2="248.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="455.5" y="210.2" width="9" height="32.0" fill="#c00"/>
<line x1="475.0" y1="236.2" x2="475.0" y2="284.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="470.5" y="242.2" width="9" height="36.0" fill="#c00"/>
<line x1="490.0" y1="272.2" x2="490.0" y2="328.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="485.5" y="278.2" width="9" height="44.0" fill="#c00"/>
<line x1="505.0" y1="316.2" x2="505.0" y2="380.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="500.5" y="322.2" width="9" height="52.0" fill="#c00"/>
<text x="385.0" y="80.2" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: candelă verde peste bandă + TICUS ≥ +1000</text>
<text x="24" y="402.2" fill="#188a3e">M: valori exacte NEACOPERIT în material (bandă + TICUS); bara ~+1000 din panou e ilustrativă</text>
<text x="24" y="419.2" fill="#c00">trigger Sell Momentum → intrare short 660.00 (risc 0.41 % = 2.71)</text>
<text x="24" y="436.2" fill="#c00">TP1 657.29 (1:1) atins în prima candelă după intrare</text>
<text x="24" y="453.2" fill="#c00">ieșire pe trail 646.80 = 2 % = ~4.9R, după 7 candele de 15 min de la intrare</text>
</g>
<text x="24" y="516" fill="#333" style="font-weight:bold">Panou TICUS — linia 0 și pragul +1000 (ilustrativ)</text>
<line x1="24" y1="532.0" x2="646" y2="532.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="2 4"/>
<text x="632" y="527.0" fill="#b06000" text-anchor="end">+1000 (prag)</text>
<line x1="24" y1="584.0" x2="646" y2="584.0" stroke="#888"/>
<text x="24" y="579.0" fill="#555">0</text>
<rect x="380.5" y="514.0" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.85"/>
<text x="385.0" y="509.0" fill="#777" text-anchor="middle">ilustrativ</text>
<text x="385.0" y="600.0" fill="#777" text-anchor="middle">candela M</text>
<text x="24" y="620.0" fill="#555">Legendă: procentele (risc 0.41 %, ieșire 2 %) sunt ale instructorului.</text>
<text x="24" y="636.0" fill="#555">Prețurile absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator —</text>
<text x="24" y="652.0" fill="#555">09_QA/11_2025-11-25.md:716-719.</text>
<text x="24" y="668.0" fill="#555">Structura de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung (7 candele de 15 min).</text>
<text x="24" y="684.0" fill="#555">Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M nu e dată în sesiune; bara ~+1000 e ilustrativă.</text>
<text x="24" y="700.0" fill="#555">„Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" — de ce short-ul se consumă în ore.</text>
<text x="24" y="716.0" fill="#555">(09_QA/11_2025-11-25.md:643-648).</text>
</svg>
- Intrare short **660.00**, SL **662.71** (risc **0.41 %**), TP1 **657.29**
(1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la **646.80** = **2 % =
~4.9R**, în **7 candele de 15 min (~1h45)**.
- **Atenție la sursă:** procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar
**prețurile absolute sunt construite de sumarizator**
(`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`; nota din diagramă, `:636`). Tratează
structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar
nivelurile ca schematice.
- Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări,
urșii sar de la etaj" (`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`).
**Trade live 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min, primul
semnal, SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2".
Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv
și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS**
din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune.
Vezi contradicția 7 din 2.4.
**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65 %**, profit factor
**2.69**, win rate **~71 %**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown
**1.22 %**, randament mediu **~1.97 %/lună**, max **11** câștiguri consecutive,
max **3** pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.
**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet cu toate cifrele
(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul";
„Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu
cifre din transcriere (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai
jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt
exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri
mici (0.41-0.8 %), max drawdown **1.22 %** pe backtest
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), închidere obligatorie la finalul sesiunii
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS vine
prin **TradeStation / Market Data Services**, iar trigger-ele de momentum sunt
**indicatori proprii ai instructorului**
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`).
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close | size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente |
| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo |
| interdicție overnight / weekend | **Favorabil:** MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`) | niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop |
| news lockout | MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe |
| acces la unelte | TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de prop de
**50.000 $** cu limită zilnică de **1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar
materialul nu dă niciunul. Ținta: **cea mai proastă zi planificată × 2 ≤
limita zilnică** → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**.
- Presupun maximum **3 poziții simultane** (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ
numărate o dată) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0.33 % din cont**.
- La SL **0.41 %** (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $):
167 / 2.71 = **61 unități**; notional ≈ 61 × 660 = **40.260 $ ≈ 0.8× contul** —
plauzibil chiar pe cash.
- La SL **0.06 %** (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $):
167 / 0.35 = **477 unități**; notional ≈ 477 × 623.95 = **297.600 $ ≈ 6,0×
contul** — necesită levier/futures.
Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP.
**Verdict:** **merge parțial.** Regulile de risc sunt mici și închiderea la
finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul
real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar
trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele,
M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și
TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) |
| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** (trigger de moment) | nu | **nimic echivalent** — trigger-e proprii, nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator |
| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | **da** | standard, în orice platformă (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) |
| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long |
| preț minim / volum minim | nu (SUA) | praguri recalculate mai jos |
| scaner specific MBP | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează niciunul | listă manuală de nume BET, verificată zilnic |
| date fundamentale trimestriale | da | raportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT) |
**Pragurile, recalculate.** Pragul TICUS de **±1000** e un număr de titluri
dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20
lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai
mică. **Materialul nu dă formula TICUS**, deci nu există o modalitate de a
recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile
de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el:
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile;
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada
listei;
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — altfel candela de 15 min nu are close
semnificativ din care să se calculeze Bollinger.
Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă;
materialul nu dă niciun prag pentru BVB.
**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):
| Simbol | De ce ar intra pe listă | Lichiditate / spread așteptat |
|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % |
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună | mare, ~0,3-0,5 % |
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; preț mic, deci spread procentual poate părea mare |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare |
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare |
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie |
| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie |
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie |
| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie |
Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau
doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai
bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile.
**Pivoții în Excel:** nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă
Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea
autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) ajută MP², nu MBP.
**Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):**
- **Banda Bollinger devine zgomot, nu structură.** Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi,
o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații
se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition =
atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA.
- **Spread-ul mănâncă TP1.** SL-ul din exemplul SPY e **0.06 %**; spread-ul BVB
e tipic **0.3-1 %** — adică de **5-15×** mai mare decât întregul risc al
setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1
începe deja din minus.
- **Trigger-ul de moment e o singură tranzacție.** Un hammer/doji pe 15 min la
BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii
de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru.
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție
ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii)
poate deschide direct peste stop.
- **Fereastra orară nu se suprapune.** Regular session US nu coincide cu
sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e
la altă oră.
**Verdict:** **nu merge.** TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are
înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori
proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există;
spread-ul e mai mare decât riscul tipic al
setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:**
**~10-15 %, judecata mea**, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie:
banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de
candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul
care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale
cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — **exact
condiția care face ca 76 % să fie 76 %**. Fără ea, un backtest pe BVB ar
măsura altceva.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min**, pe grafice vechi
din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă),
valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul
care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de
fișe completate, cu data și ora fiecăreia.
2. **Numără M-uri ratate vs. M-uri valide.** Pe aceleași 20 de grafice, numără
câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe **altă** candelă (NU
invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul:
să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul
o prinde.
3. **Simulează pe hârtie cele două management-e** (3 poziții cu reversal/trail
vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale.
Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula
de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
4. **Testează măcar 30 de trade-uri pe demo**, nu pe bani reali, pentru că
primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea
merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și max 3 pierderi consecutive sunt
comportament normal
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`). Scopul nu e profitul, ci să verifici că
sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri.
5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la
MP² (`02_mp2.md`) și Buy Doji (`01_buy_doji.md`); MBP se reia doar dacă
ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS.
---
## Legături
- Se suprapune cu: **M2D** (`03_m2d.md`) — în analiza zilnică, MBAP dă **zona**
(nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă
**trigger-ul** de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902`). Dacă ai
M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS —
dar atunci nu mai e MBP.
- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji și
Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă
**după** condiția Bollinger + TICUS, nu singure.
- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — ambele au nevoie de un nivel major
și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`).
- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md)
— pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul.
- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).

736
summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,736 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>A1. Risc si executie</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>A1. Risc si executie</nav><h1 id="a1-risc-si-executie">A1. Risc si executie</h1>
<p><strong>Etichete:</strong> <code>execuție</code> · <code>money management</code> · <code>prop</code> / <code>cont personal</code> / <code>BVB</code> ·
dificultate <code>2-3</code> · <code>nu e o strategie — nu are trigger și setup proprii</code></p>
<p><strong>Surse:</strong> regulile de risc și execuție din curs stau în
<a href="../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.html"><code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md</code></a>
și în
<a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md</code></a>;
limita zilnică pe prop, în
<a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>09_QA/26_2025-06-11.md</code></a>.
Cerințele de risc specifice fiecărei strategii vin din secțiunea 13 a fișelor
<a href="fise/"><code>strategii/fise/</code></a> (m2d, mp2, mbp, byd_sld, byh, mbt10, mdsrt, atmi,
selectia); frecvența cu care apare fiecare regulă, din
<a href="../../triaj/DECIZII.md"><code>triaj/DECIZII.md</code></a>. Secțiunea Transfer se sprijină, pe
lângă acestea, pe verdictele de transferabilitate marcate „judecată proprie”
în fișe (secțiunea 14 a lor) — acolo unde le citez, sursa e judecata
autorului fișei, nu o regulă rostită în curs.</p>
<blockquote>
<p><strong>Notă de structură:</strong> anexa nu e o strategie, deci nu are trigger, setup,
filtru de context pe grafic sau selecție de simbol. Nivelul 0 răspunde la
„de ce contează mărimea poziției mai mult decât calitatea semnalului”,
Nivelul 1 dă formulele executabile, Nivelul 2 nuanțele și capcanele.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2 id="nivel-0-ideea">Nivel 0 — Ideea</h2>
<h3 id="ce-exploateaza">Ce exploatează</h3>
<p>Mulțimea își pune toată atenția pe <strong>calitatea semnalului</strong> — ce pattern, ce
indicator, ce confirmare — și aproape deloc pe <strong>cât de mare</strong> e poziția.
Money management-ul nu-ți spune dacă un trade e bun, ci cât de mare să-l faci
ca o serie normală de pierderi, care oricum apare statistic, să nu-ți
distrugă contul (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:13-20</code>).
Fără el poți avea un sistem cu 66% win rate și tot să dai faliment, pentru că
ai intrat prea mare exact pe pierderile din seria proastă.</p>
<p>Ineficiența exploatată nu e de piață, ci de <strong>proces</strong>: stopul stabilește
câte acțiuni cumperi, nu invers. Întâi pui nivelul care invalidează ideea, apoi
împarți riscul în bani la distanța până acolo
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:4-6, 42-49</code>). Consecința
aritmetică: la 2% risc pe tranzacție ai nevoie de ~50 de pierderi consecutive
până la faliment, scenariu practic imposibil; la 5% ai nevoie de ~20, care e
mult mai puțin improbabil (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:326-342</code>).</p>
<h3 id="fraza-de-decizie">Fraza de decizie</h3>
<blockquote>
<p>„Nu întreb cât de bun e semnalul, ci cât pierd dacă greșește: mărimea
poziției = (cont × risc%) / distanța până la stop, rotunjită <strong>în jos</strong>, și
nu măresc poziția ca să recuperez.”</p>
</blockquote>
<h3 id="cand-nu-o-folosesti">Când NU o folosești</h3>
<ul>
<li><strong>Când nu există un stop logic.</strong> Fără distanță intrare→stop formula nu are
numitor. Strategia ATMI e exemplul din material: fără stop standard, teoretic
poți pierde 100% din poziție, sau mai mult cu levier
(<code>strategii/fise/atmi.md:265-266</code>). Acolo sizing-ul se face altfel (contribuție
fixă, nu risc fix).</li>
<li><strong>Când R-ul e prea mic pentru costurile de tranzacționare.</strong> Comisionul și
spread-ul ca procent din R decid dacă un 1:1 mai are sens — pe BVB e cazul
care rupe strategia (vezi Transfer).</li>
<li><strong>Când nu ai eșantion.</strong> Nu judeci sistemul după o zi, ci după 20-30 de
tranzacții (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:7-9, 247-254</code>).</li>
<li><strong>Când contul are restricții de overnight/weekend sau news lockout.</strong> Anexa
nu le poate ocoli; le tratează separat în Transfer.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="nivel-1-regulile">Nivel 1 — Regulile</h2>
<h3 id="11-ce-risc-ai-voie-pe-tranzactie-plafonul-din-care-calculezi">1.1 Ce risc ai voie pe tranzacție (plafonul din care calculezi)</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cont / situație</th>
<th>Risc maxim / tranzacție</th>
<th>Sursă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cont de prop</td>
<td><strong>0,5%</strong></td>
<td><code>strategii/fise/m2d.md:129</code>; <code>strategii/fise/mp2.md:164</code></td>
</tr>
<tr>
<td>Cont personal</td>
<td><strong>1-2%</strong> (regula generală e 2%)</td>
<td><code>strategii/fise/m2d.md:129</code>; <code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code></td>
</tr>
<tr>
<td>Cont personal, volatilitate mare</td>
<td><strong>1%</strong></td>
<td><code>strategii/fise/mp2.md:164</code></td>
</tr>
<tr>
<td>Small cap / preț mic (sub ~10 $)</td>
<td>poziție mică, <strong>stop de max. 1-2% din cont</strong>, obligatoriu tranșe 1/4</td>
<td><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258-1283</code></td>
</tr>
<tr>
<td>Varianta cu risc fix (doar analiza zilnică)</td>
<td><strong>25 $</strong>, țintă 4R</td>
<td><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Regula generală din curs e „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code>;
<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245</code>). Pe prop cifra scade la
0,5%. Cele două nu se contrazic pe fond — sunt conturi diferite — dar nici nu
sunt reconciliate explicit de material (vezi 2.4).</p>
<p><strong>Dacă strategia nu dă nicio cifră</strong>, materialul nu inventează un prag: în fișe
scrie NEACOPERIT ÎN MATERIAL la MBT-10 (<code>strategii/fise/mbt10.md:186</code>), MBP
(<code>strategii/fise/mbp.md:322-326</code>), MDSRT (<code>strategii/fise/mdsrt.md:294-297</code>),
BYH (<code>strategii/fise/byh.md:291-295</code>) și selecție
(<code>strategii/fise/selectia.md:300-302</code>). În acele cazuri se aplică plafonul
general de 2% de mai sus.</p>
<h3 id="12-de-unde-vine-stopul-inainte-de-a-calcula-ceva">1.2 De unde vine stopul (înainte de a calcula ceva)</h3>
<ul>
<li><strong>Stopul se pune înainte de intrare, apoi calculezi acțiunile.</strong> Invers
(cumperi 100 și cauți apoi unde pui stopul) riscul nu mai e cel plănuit
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1289-1290</code>).</li>
<li><strong>Nivelul tehnic</strong>, nu un procent arbitrar: sub structură, sub cele trei
low-uri ale bazei, sub low-ul dojii, sub higher low, sub un swing low major
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:47, 135-136</code>;
<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121</code>).</li>
<li><strong>Buffer de ATR la acțiuni volatile</strong>, nu fix pe minim: „fix pe minim te
scalpa” — regula din triaj e 2 × ATR(10) ca distanță în $
(<code>triaj/DECIZII.md:246</code>).</li>
<li><strong>Distanța de risc se ajustează cu spread-ul.</strong> La long, execuția pe stop se
face la Bid, sub nivelul tehnic: risc real = (intrare − nivel_stop) + spread.
La short, simetric: (nivel_stop − intrare) + spread
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:56-64</code>).</li>
</ul>
<h3 id="13-formula-marimii-pozitiei-danu">1.3 Formula mărimii poziției — DA/NU</h3>
<pre><code>acțiuni = (cont × risc%) / (|intrare − stop| + spread) → rotunjit ÎN JOS
</code></pre>
<p>Sursa formulei: <code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-29, 66-79</code>.
Motivul mecanic: dacă o unitate te costă X la stop, numărul maxim de unități
care încape în risc$ e exact risc$ / X — orice unitate în plus împinge
pierderea peste plafon (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:68-72</code>).</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Condiție</th>
<th>Exemplu cu cifre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>DA</strong></td>
<td>riscul real după rotunjire ≤ plafonul ales</td>
<td>cont 1.000 $, risc 2% = 20 $; intrare 10,49, stop 9,62, spread 0,02 → distanță 0,89; 20/0,89 ≈ 22,47 → <strong>22 acțiuni</strong>; risc real 22 × 0,89 = <strong>19,58 $</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NU — rotunjit în sus</strong></td>
<td>ai rotunjit 22,47 la 23 „să nu pierzi din profit”</td>
<td>23 × 0,89 = 20,47 $ &gt; 20 $; ai depășit plafonul (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:31-34, 466-469</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NU — spread ignorat</strong></td>
<td>ai calculat distanța fără ajustarea Ask/Bid</td>
<td>la AMC: 2 cenți per acțiune; sistematic subestimezi riscul pe fiecare trade (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:36-64, 470-472</code>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Exemplul cu risc fix de 25 $</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:42-49</code>):
intrare 100,60, stop 100,35 → 0,25 $/acțiune → 25 / 0,25 = <strong>100 acțiuni</strong>;
ținta 4R la 101,60. Dacă stopul logic e la 0,50 $, cumperi 50 de acțiuni, nu
100 — riscul rămâne 25 $, se schimbă doar mărimea (<code>:140-141</code>).</p>
<p><strong>Leverage nu schimbă riscul, doar marja.</strong> Riscul în $ depinde doar de
(număr unități × distanța la stop). Exemplul US500: aceeași poziție de 3
unități riscă 76,20 $ la leverage 1 și la leverage 5; doar marja cash scade
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:226-238</code>). Capcana: să
mărești numărul de unități <em>pentru că</em> marja o permite.</p>
<h3 id="14-take-profit-si-transe">1.4 Take-profit și tranșe</h3>
<p>Poziția normală se împarte în <strong>3</strong>, nu intri mic și suplimentezi
(<code>09_QA/26_2025-06-11.md:236-238</code>). Fiecare parte iese altfel:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tranșă</th>
<th>Ieșire la</th>
<th>De unde vine ținta</th>
<th>Ce faci cu stopul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>poziția 1</td>
<td><strong>TP1 = 1R</strong></td>
<td>1:1 față de distanța intrare→stop</td>
<td>stopul inițial rămâne sub pozițiile 2 și 3</td>
</tr>
<tr>
<td>poziția 2</td>
<td><strong>TP2 = 2R</strong></td>
<td>2:1 față de aceeași distanță</td>
<td>la fel</td>
</tr>
<tr>
<td>poziția 3</td>
<td><strong>trailing stop</strong></td>
<td>low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar, nu coboară niciodată; ieși când o candelă închide sub el</td>
<td>stopul inițial rămâne până pornește trail-ul</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sursa: <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>; Q&amp;A în
<code>09_QA/26_2025-06-11.md:231-239</code>. Pe a treia poziție îți permiți să riști tot
stopul inițial: după ce 1R și 2R sunt închise, totalul rămâne pe profit chiar
dacă ea iese la stop (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:632-634</code>).
Definiția de trail de mai sus e cea folosită în desenul sumarului; varianta
din Q&amp;A este „trail sub swing low”, iar autorul sumarului notează că regula
din curs cere un gol între bare care nu apare pe o serie lipită
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1346-1347</code>).</p>
<p><strong>Sizing-ul cu 3 poziții, numeric</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:625-626</code>;
<code>strategii/fise/mbt10.md:186</code>): stop 0,50 $/acțiune → 25 / 0,50 = 50, rotunjit
în jos la multiplu de 3 = <strong>48 acțiuni = 3 × 16</strong>, risc 24 $. La stop 2,00 $:
25 / 2,00 = 12,5 → <strong>12 acțiuni = 3 × 4</strong>, risc 24 $.</p>
<p><strong>Ținte în trepte, nu un singur TP</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-900</code>):
R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 marubozu → fost suport. Unde se
strâng mai multe niveluri, acolo e zona de luat grosul profitului. Pentru un
bounce, ținta realistă e <strong>1/2 din distanța până la vârf</strong>, nu vârful
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:902-1008</code>).</p>
<p><strong>Acțiuni scumpe (sute/mii de $): 4 tranșe de 1/4, un singur stop</strong> sub higher
low. Retesturile posibile 1/3, 1/2, 2/3 ale mișcării devin punctele de
cumpărare; riscul total nu crește, scade prețul mediu
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1111-1124, 1225-1247</code>).
Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt însă <strong>regula generală</strong>, nu o trăsătură a
acțiunilor scumpe: „rar all-in la swing”
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1249-1256</code>).</p>
<h3 id="15-checklist-de-tiparit">1.5 Checklist de tipărit</h3>
<ul>
<li>[ ] Am nivelul de stop (structură / swing low / ATR buffer) <strong>înainte</strong> de intrare.</li>
<li>[ ] Am plafonul de risc ales: 0,5% prop / 1% volatilitate mare / 1-2% personal.</li>
<li>[ ] Am calculat distanța <strong>cu spread</strong> (Ask la long, Bid la short).</li>
<li>[ ] acțiuni = (cont × risc%) / distanță, <strong>rotunjit în jos</strong>.</li>
<li>[ ] Riscul real × numărul de acțiuni ≤ plafonul.</li>
<li>[ ] Am împărțit poziția în 2-3 bucăți (sau 4 × 1/4 la acțiuni scumpe).</li>
<li>[ ] TP1 la 1R, TP2 la 2R, a treia pe trail; știu de la ce nivel mut stopul (BE la +1R).</li>
<li>[ ] Pe prop: dacă toate pozițiile zilei ating stopul, suma încape în limita zilnică.</li>
<li>[ ] Am notat tot în jurnal (vezi 2.6).</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="nivel-2-nuantele">Nivel 2 — Nuanțele</h2>
<h3 id="21-ce-da-edge-ordonat-dupa-cat-de-des-apare-in-material">2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Criteriu</th>
<th>De ce dă edge</th>
<th>Cât de confirmat</th>
<th>Sursă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Small cap / preț mic = mega volatil: poziție mică, stop max. 1-2%, tranșe, verifici ask/bid</td>
<td>o singură mișcare de 3-4 deviații te scoate din joc dacă poziția e prea mare; manipularea pe nume ieftine face stopul nefiabil</td>
<td><strong>6 loturi / 36 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:44</code></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula generală, nu excepția</td>
<td>media de preț mai bună și risc total mai mic decât o intrare all-in; „rar all-in la swing”</td>
<td><strong>5 loturi / 16 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:47</code></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in</td>
<td>conturile de prop se pierd din money management, nu din strategie</td>
<td><strong>1 lot / 5 zile</strong> (plus small cap 03)</td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:250</code></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Stop cu buffer de ATR, nu fix pe minim</td>
<td>stopul fix pe low e „scalpat” de zgomot; 2 × ATR(10) dă spațiu</td>
<td><strong>3 loturi / 4 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:246</code></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Filtru de lichiditate: lumânări inconsistente pe 15/60 min = nelichid</td>
<td>scannerul poate da un nume care arată bine dar nu se execută la preț</td>
<td><strong>2 loturi / 4 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:247</code></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Hedging: aceeași clasă de active; dacă nu ești sigur de scenariu, cash/închizi parțial</td>
<td>put-urile cumpărate ca asigurare generală costă, nu protejează un scenariu neclar</td>
<td><strong>2 loturi / 2 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:248</code></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Formule generale de sizing (cont × 2% / distanța la stop, rotunjit jos)</td>
<td>separă „am pierdut un trade” de „am pierdut contul”</td>
<td><strong>nu e în DECIZII</strong>; 2 surse distincte în fișă: <code>04_money_management</code> și <code>08_executie_si_risc</code>, plus secțiunea 13 a 4 fișe</td>
<td><code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34</code>; <code>strategii/fise/byd_sld.md:137-140</code>, <code>mdsrt:294-297</code>, <code>mbt10:186</code>, <code>mp2:164-165</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 id="22-pozitie-dimensionata-corect-vs-gresit">2.2 Poziție dimensionată corect vs. greșit</h3>
<p><strong>Corect — AMC long</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148</code>):
cont 1.000 $, risc 2% = 20 $, intrare 10,49, stop tehnic 9,62, spread 0,02.
Distanță 0,89 → 20/0,89 = 22,47 → <strong>22 acțiuni</strong>. Risc real 19,58 $, adică
<em>sub</em> plafon. La ținta 1:1 profitul e tot 19,58 $ — exact R:R 1:1.</p>
<p><strong>Greșit — rotunjirea în sus</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:466-469</code>):
23 de acțiuni „ca să nu pierzi din profit” = 20,47 $ risc, adică peste 2%. Nu
e o diferență de un cent: e exact felul în care „regula de 2%” devine, în
realitate, peste 2% la fiecare trade.</p>
<p><strong>Limita corectitudinii — gap peste noapte</strong>
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:240-314</code>): cont 2.000 $,
risc 40 $, intrare 50,00, stop 47,00 → 13 acțiuni, risc 39 $. Peste noapte
acțiunea deschide direct la 42,00, sub stop. Pierderea reală 13 × 8 = <strong>104 $,
5,2% din cont</strong>, nu 2%. Regula de 2% limitează riscul normal de piață
continuă, nu gap-ul — de aceea 2% (nu 10%) lasă marjă pentru evenimentul rar
(<code>:310-314, 477-480</code>).</p>
<h3 id="23-gotchas-si-nuante-de-executie">2.3 Gotchas și nuanțe de execuție</h3>
<ul>
<li><strong>Limita zilnică pe prop se calculează și pe poziții deschise.</strong> Un
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui,
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
(<code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>). Practic: înainte de a intra, verifici
dacă pierderea maximă simultană a tuturor pozițiilor deschise atinge limita,
nu doar rezultatul închis al zilei.</li>
<li><strong>Calculul invers al sizing-ului pe prop:</strong> cea mai proastă zi din sample
× 2 ≤ limita zilnică (<code>strategii/fise/m2d.md:134</code>). Dacă <code>limita</code> e
procentul zilnic admis, <code>N</code> = numărul maxim de poziții simultane și <code>r</code> =
riscul per poziție:
<code>r ≤ limita / (2 × N)</code>. Cu 3 poziții simultane și limita 5%: r ≤ 0,83% —
peste regula de 0,5%. Cu 2 poziții: r ≤ 1,25%. Materialul nu dă procentul
exact al limitei zilnice; formula e cea din fișă, cifra de 5% e ilustrativă
(judecata mea, de verificat pe contul concret).</li>
<li><strong>De ce muți stopul la break-even și nu la nivelul atins.</strong> Semnalul e clar
la <strong>+1R</strong>: la 25,65 (intrare 25,40, stop 25,15) muți stopul la intrare
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:415-418</code>). Dacă îl muți mai sus
(la nivelul atins), un pullback normal te scoate <em>pe pierdere</em> înainte să
respire trade-ul; BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur, cu
prețul unor ținte ratate (<code>:607-617</code>). Capcana reală e invers: un cent sub
intrare (25,39) te scoate la zero, iar 11 bare mai târziu prețul e la țintă
(<code>:607-617</code>). În volatilitate mare te scoate repetat; dacă se întâmplă, nu
forța direcția (<code>:614-617, 1294-1297</code>).</li>
<li><strong>De ce nu extinzi TP-ul peste 1:1.</strong> Un bounce dintr-un pullback se oprește
des <strong>sub vârf</strong>, pentru că vânzătorii de la vârf sunt încă acolo
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1108-1109</code>). Explicația e
aritmetică: la 1:4 ai nevoie de o țintă din cinci ca să fii pe zero; cu cât
ceri mai mult, cu atât win rate-ul necesar crește
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>). Cursul are și o
regulă explicită de 1:1 fix (vezi 2.4), iar poziția 2 din metoda celor 3
tranșe merge la 2R — cele două variante nu sunt alese de material.</li>
<li><strong>Contra-intuitiv: nu închizi toată poziția la 1R „ca să iei ceva”.</strong>
Pragul de zero urcă de la 20% la 50% dacă nu mai lași restul să alerge
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1300-1301</code>).</li>
<li><strong>Nu mări poziția după stopuri.</strong> Trei intrări = trei riscuri egale;
dublarea după două stopuri transformă al treilea stop din −25 $ în −50 $
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:405-413, 1291-1293</code>).</li>
<li><strong>Expunerea, nu direcția, te lichidează</strong>: o expunere mare te scoate din
joc la o singură mișcare de 3-4 deviații standard în direcția opusă
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1302-1307</code>).</li>
<li><strong>Risc agregat pe mai multe poziții simultane (portfolio heat).</strong> Regula de
2% e per tranzacție; înainte de o poziție nouă aduni riscul tuturor celor
deschise. Peste un plafon fixat dinainte (practică uzuală 6-8%) sau cu
poziții puternic corelate, reduci sau nu deschizi
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390</code>).</li>
<li><strong>2% nu e protectie împotriva gap-urilor</strong> (vezi 2.2), iar spread-ul
ignorat sistematic subestimează riscul cu un procent fix pe fiecare trade
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:477-480</code>).</li>
</ul>
<h3 id="24-contradictii-si-puncte-neclare-din-material">2.4 Contradicții și puncte neclare din material</h3>
<p>Nu le rezolv; le listez pe amândouă, cu trimiterile lor. Pentru cine trebuie
să decidă, aici e ce se întâmplă practic în fiecare caz.</p>
<ol>
<li>
<p><strong>Riscul pe tranzacție pe prop: 0,5% sau 2%?</strong>
Regula generală din curs e „nu risca mai mult de 2% din cont pe o singură
tranzacție” (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code>),
repetată ca „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245</code>). Pe prop, fișele
citează 0,5%: „cei profitabili nu depășesc 0,5%/tranzacție”
(<code>strategii/fise/m2d.md:129</code>, din <code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>) și
„maxim 0,5% din cont pe cont prop, maxim 2% pe cont personal; la
volatilitate mare, 1%” (<code>strategii/fise/mp2.md:164</code>, din
<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54</code>). <strong>Practic:</strong> cele două nu
pot fi aplicate simultan pe același cont de prop. Dacă ai 2% per trade și
trei poziții simultane care ating stopul în aceeași zi, pierderea flotantă
poate lovi limita zilnică (vezi 2.3). Sursa cu 0,5% e explicit gândită
pentru prop; regula de 2% e „de cont personal”.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Stop la small cap: 1-2% sau 2%?</strong>
Materialul însuși semnalează două formulări din două sesiuni, fără
reconciliere: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din
totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții”
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1270-1274</code>, citând
<code>73_07052026.txt:439-440</code>) față de „2% pe tranzacție” din 05.02
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1274-1276</code>, citând
<code>132_05022026.txt:518-525</code>). <strong>Practic:</strong> pe small cap, unde volatilitatea
e cea care te scoate, diferența dintre 1% și 2% e exact marja care decide
dacă un stop normal e lovit de zgomot.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Riscul fix de 25 $ și procentul de 2% nu coincid.</strong>
Materialul o spune explicit: „25 $ înseamnă 2% doar la un cont de ~1.250 $”
— deducție aritmetică, neconfirmată în sesiuni
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-240</code>). <strong>Practic:</strong> la orice
altă mărime de cont, cele două reguli dau numere diferite. Alegi una: ori
risc fix în $ (25 $), ori procent din cont (0,5/1/2%) — nu amândouă.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Take-profit: 1:1 fix „nu mai mult” sau TP2 la 2:1?</strong>
<code>13_strategia_3_byh.md:194-195</code> impune TP 1:1 fix („nu mai mult”), iar
<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code> și metoda celor trei poziții
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>) folosesc TP1 1:1 și
TP2 2:1. Ambele variante sunt în material, citate în
<code>strategii/fise/byd_sld.md:151-153</code>. <strong>Practic:</strong> dacă urmezi regula 1:1
fix, tranșa 2 nu are unde să iasă la 2R; dacă urmezi metoda celor 3
poziții, încalci regula „nu mai mult”. Pentru un executant, alegerea se
face între „win rate mai mare, R mai mic” și „win rate mai mic, R mai
mare”.</p>
</li>
</ol>
<h3 id="25-exemplul-complet-pas-cu-pas">2.5 Exemplul complet, pas cu pas</h3>
<p>Exemplul celor trei poziții din material (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:636-741</code>),
pe regula din Q&amp;A 11.06.2025. Prețurile și diagrama sunt marcate de autorul
sumarului ca <strong>exemplu construit</strong>, nu ca trade real (<code>:1336-1345</code>).</p>
<p>Context: daily, acțiune la ~40 $. Intrare <strong>40,00</strong>, SL <strong>39,50</strong> (0,50 $ =
1R). Risc total 24 $ → <strong>48 acțiuni = 3 × 16</strong>. TP1 <strong>40,50</strong> = 1R; TP2
<strong>41,00</strong> = 2R; a treia poziție pe trail sub swing low.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Poziție</th>
<th>Ieșire</th>
<th>Calcul</th>
<th>Rezultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>TP1 40,50, a 4-a bară</td>
<td>16 × 0,50</td>
<td>+8,00 $</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>TP2 41,00, a 7-a bară</td>
<td>16 × 1,00</td>
<td>+16,00 $</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>close 41,90 sub trail 41,95, a 18-a bară</td>
<td>16 × 1,90</td>
<td>+30,40 $</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>total</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>+54,40 $ = 2,27R</strong> (pe 24 $)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40,35 la 41,95. Dacă a treia poziție ar fi
ieșit la stopul inițial (16 × −0,50 = −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot
+16 $ pe total — de aceea a treia poate sta pe stopul inițial până pornește
trail-ul (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:743-747</code>).</p>
<h3 id="26-jurnalul-de-tranzactionare-ce-notezi-ca-sa-poti-calcula-peste-20-de-trade-uri">2.6 Jurnalul de tranzacționare — ce notezi ca să poți calcula peste 20 de trade-uri</h3>
<p><em>(completarea mea; structura e construită din ce anume cere materialul să poți
calcula, nu dintr-un template dat de curs.)</em></p>
<p>Materialul cere un eșantion minim de <strong>20 de tranzacții</strong> înainte de concluzii
(<code>strategii/fise/m2d.md:133</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>),
50-60 pentru backtesting serios și ideal 100 (<code>strategii/fise/m2d.md:133</code>).
Ca să poți calcula la finalul eșantionului, fiecare rând de jurnal trebuie să
conțină:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Coloană</th>
<th>De ce</th>
<th>Ce calculezi din ea</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>data, simbol, direcție (long/short)</td>
<td>bază de filtrare</td>
<td>segmente pe direcție, perioadă</td>
</tr>
<tr>
<td>setup / declanșatorul</td>
<td>care strategie a produs semnalul</td>
<td>win rate per strategie</td>
</tr>
<tr>
<td>intrare, stop, distanță</td>
<td>formula de sizing</td>
<td>R per trade</td>
</tr>
<tr>
<td>nr. acțiuni, risc $</td>
<td>controlul plafonului</td>
<td>riscul real ≤ 0,5/1/2%</td>
</tr>
<tr>
<td>spread la intrare, comision</td>
<td>costul real</td>
<td>cost ca % din R (critic pe BVB)</td>
</tr>
<tr>
<td>TP1 / TP2 / preț ieșire trail</td>
<td>metoda celor 3 poziții</td>
<td>R realizat pe fiecare tranșă</td>
</tr>
<tr>
<td>MFE (maxim favorabil atins)</td>
<td>cât de departe a mers în favoare</td>
<td>dacă TP-ul a fost prea aproape sau prea departe</td>
</tr>
<tr>
<td>MAE (minim nefavorabil)</td>
<td>cât de aproape a fost stopul de a fi lovit</td>
<td>dacă BE la +1R te scoate prea repede</td>
</tr>
<tr>
<td>dacă ai mutat stopul la BE și la ce preț</td>
<td>evaluarea BE</td>
<td>câte ținte ai pierdut din cauza BE (08:607-617)</td>
</tr>
<tr>
<td>rezultat $ și rezultat R</td>
<td>R-multiple (04:91-112)</td>
<td>win rate, expectanță, cea mai proastă zi</td>
</tr>
<tr>
<td>notă de execuție (respectat planul?)</td>
<td>disciplina</td>
<td>corelația dintre abatere și pierdere</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ce calculezi din el peste 20 de trade-uri: win rate față de pragul de zero
(20% la 1:4, 33% la 1:2, 50% la 1:1 — <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>;
<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:362-370</code>), R mediu,
<strong>cea mai proastă zi</strong> (intrarea la calculul invers din 2.3), și costul total
al spread-ului+comisionului ca procent din R.</p>
<hr />
<h2 id="transfer">Transfer</h2>
<blockquote>
<p><strong>Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.</strong>
Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.</p>
</blockquote>
<h3 id="pe-cont-de-prop">Pe cont de prop</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Regulă de prop</th>
<th>Ce strică</th>
<th>Ajustarea</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>drawdown zilnic, calculat <strong>și pe poziții deschise</strong></td>
<td>o poziție în profit flotant poate fi închisă forțat dacă pierderea flotantă a altor poziții atinge limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:220-222</code>)</td>
<td>sizing calculat pe pierderea maximă simultană, nu pe rezultatul închis</td>
</tr>
<tr>
<td>drawdown total</td>
<td>o serie de 4-5 stopuri la rând, normală statistic, poate apropia limita totală</td>
<td>risc 0,5%/trade pe prop; portfolio heat ≤ plafon (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>interdicție overnight / weekend</td>
<td>strategiile care validează la close și țin peste noapte (MBT-10, ATMI, MP²-2) nu se pot executa integral (<code>strategii/fise/mbt10.md:183</code>; <code>strategii/fise/atmi.md:257-259</code>; <code>strategii/fise/mp2.md:166</code>)</td>
<td>rămâi pe variantele intraday, sau accepți doar firme care permit swing</td>
</tr>
<tr>
<td>news lockout</td>
<td>restricție câteva minute înainte/după catalizatori — nu e o regulă uniformă, fiecare firmă o dă altfel (<code>triaj/DECIZII.md:255</code>)</td>
<td>verifici regulile concrete ale contului înainte de a intra</td>
</tr>
<tr>
<td>consistency rule (o zi nu poate fi &gt; X% din profit)</td>
<td>un câștig mare pe trail (~4,9R) poate atinge singur plafonul de consistență al firmei (<code>strategii/fise/mbp.md:345-346</code>)</td>
<td>împarți câștigurile mari sau alegi firme fără consistency rule</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Sizing-ul, calculat înapoi din limită</strong> (<code>strategii/fise/m2d.md:134</code>):
regula e că cea mai proastă zi din sample × 2 ≤ limita zilnică. Invers, dacă
<code>N</code> = numărul maxim de poziții simultane și <code>r</code> = riscul per poziție:</p>
<p><code>r ≤ limita_zilnică / (2 × N)</code></p>
<p>Exemplu de calcul (cont ipotetic de 50.000 $, limită zilnică ilustrativă 5% =
2.500 $; materialul nu dă procentul exact al limitei, deci cifra e a mea, de
verificat pe contul real): cu N = 3 poziții simultane, r ≤ 5% / 6 = <strong>0,83%</strong>
(≈ 417 $/trade). Cu N = 2, r ≤ 1,25%. Ambele ies peste regula de 0,5% pentru
prop, deci în practică reduci N sau porți plafonul de 0,5% și limitezi numărul
de poziții. Dacă în backtest cea mai proastă zi a sistemului e 1,8%, atunci
1,8% × 2 = 3,6% &lt; 5% → sizing-ul e OK; dacă e 3%, 6% &gt; 5% → trebuie redus.</p>
<p><strong>Verdict:</strong> merge, dar numai cu ajustările de mai sus: 0,5%/trade (nu 2%),
portfolio heat controlat, sizing calculat invers din limită și verificarea
regulilor de overnight/news/consistency ale firmei. Părțile care nu depind de
sizing — stopul pe structură, TP1/TP2/trail, jurnalul — se transferă ca atare.</p>
<h3 id="pe-bvb-swing">Pe BVB (swing)</h3>
<p><strong>Ce cere strategia vs. ce există:</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ce cere</th>
<th>Există la BVB?</th>
<th>Înlocuitorul concret</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>scanere programate (TradeStation)</td>
<td>nu</td>
<td>listă manuală de 5-10 nume BET, verificată pe daily/weekly</td>
</tr>
<tr>
<td>indicatori proprietari (jbtgrshdATM, TICUS, Buy/Sell Momentum)</td>
<td>nu</td>
<td>„nimic — regula cade”; rămâne doar prețul (doji, hammer, niveluri, ATR)</td>
</tr>
<tr>
<td>short</td>
<td>practic nu</td>
<td>rămâne doar varianta long; jumătate din strategiile simetrice dispar</td>
</tr>
<tr>
<td>volum mediu &gt; 500k, preț &gt; 30-40 $</td>
<td>nu (praguri US)</td>
<td>praguri recalculate pe lichiditatea reală a numelor BET, nu pe cifrele US (<code>strategii/fise/selectia.md:318-320</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>date fundamentale trimestriale</td>
<td>parțial</td>
<td>raportările de pe bvb.ro, F-Score calculabil manual</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Universul propus</strong> <em>(judecata mea; materialul nu dă lichiditate BVB)</em>:
TLV (Banca Transilvania), SNP (OMV Petrom), H2O (Hidroelectrica), BRD
(BRD-GSG), SNN (Nuclearelectrica), SNG (Romgaz), EL (Electrica), DIGI
(Digi Communications) — motivele: sunt componente BET, cu cel mai mare rulaj
de pe piață și spread mai strâns decât restul emisiunilor. Cifrele exacte de
rulaj și spread trebuie verificate pe bvb.ro, nu luate de aici. Nu propun
small cap-uri, pe baza regulii de la 2.3.</p>
<p><strong>Ce se rupe din cauza lichidității și a costurilor:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Comisionul și spread-ul ca procent din R.</strong> Cursul dă doar spread-ul US
de 0,02 la AMC (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121</code>);
pe BVB spread-ul tipic e mai mare, iar brokerii au comision procentual cu
minimum pe ordin — ambele cifre se verifică la broker, nu vin de aici
<em>(judecata mea)</em>.</li>
<li><strong>De ce un R mic e nerentabil.</strong> Costul total de intrare+ieșire, ca
fracțiune <code>c</code> din R, ridică win rate-ul necesar la break-even de la 50% la
<code>(1 + c) / 2</code>. Un exemplu construit de mine: acțiune 20 RON, stop 2% = 0,40
RON = 1R; comision 0,3%/parte (0,12 RON dus-întors) + spread 0,2% (0,04
RON) = 0,16 RON = <strong>0,4R</strong> → win rate necesar ~<strong>70%</strong>, nu 50%. Cu stop de
0,5% (0,10 RON), costul de 0,16 RON depășește R-ul — trade-ul nu poate fi
câștigător pe termen lung. De aceea, pe BVB, stopul trebuie să fie suficient
de lat încât costul să fie o fracțiune mică din R, iar TP-ul de 1:1 devine
marginal.</li>
<li><strong>Lichiditatea:</strong> la ordine de câteva mii de RON pe nume mici, execuția se
face cu slippage; stop-ul de 4 candele e lovit de zgomot înainte ca
setup-ul să se dezvolte (<code>strategii/fise/mp2.md:173</code>).</li>
</ul>
<p><strong>Verdict:</strong> merge degradat. Regulile de preț (stop pe structură, sizing din
distanță, tranșe, TP1/TP2/trail, jurnal) supraviețuiesc integral; costurile
și lichiditatea reduc edge-ul, iar short-ul și indicatorii proprietari dispar.
Supraviețuiește ~60%: partea de execuție și risc rămâne aproape intactă, dar
trebuie calibrată pe costurile reale ale brokerului și limitată la numele
lichide BET.</p>
<hr />
<h2 id="ce-trebuie-sa-exersezi-ca-s-o-poti-folosi">Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi</h2>
<ol>
<li>Marchează retroactiv <strong>20 de intrări</strong> pe care le-ai fi luat pe grafice
vechi; pentru fiecare notează intrarea, stopul logic și distanța în $
(eșantionul minim din <code>strategii/fise/m2d.md:133</code>).</li>
<li>Calculează pe hârtie mărimea poziției pentru fiecare, cu spread, rotunjit
în jos (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34</code>).
Verifică de fiecare dată că riscul real ≤ plafonul ales.</li>
<li>Simulează metoda celor 3 poziții pe 10 dintre ele: TP1 1:1, TP2 2:1, a
treia pe trail; notează unde ar fi ieșit fiecare
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>).</li>
<li>Ține jurnalul din 2.6 pe 20 de tranzacții (demo sau sume mici) și
calculează la final: win rate, R mediu, cea mai proastă zi, costul
spread+comision ca % din R.</li>
<li>Rulează calculul invers din 2.3 pe cifra „cea mai proastă zi” obținută și
verifică dacă sizing-ul ar fi încăput în limita zilnică a unui cont de prop.</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="legaturi">Legături</h2>
<ul>
<li>Risc și execuție în curs: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_executie_si_risc.md</code></a></li>
<li>Money management și position sizing: <a href="../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.html"><code>04_money_management_position_sizing.md</code></a></li>
<li>Limita zilnică pe prop: <a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>26_2025-06-11.md</code></a></li>
<li>Selecția simbolului și lichiditatea: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html"><code>11_selectia_simbolului.md</code></a> <em>(dacă există)</em></li>
<li>Frecvența regulilor în material: <a href="../../triaj/DECIZII.md"><code>triaj/DECIZII.md</code></a></li>
</ul><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a></nav>
</body>
</html>

491
summaries/17_STRATEGII/A1_risc.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,491 @@
# A1. Risc si executie
**Etichete:** `execuție` · `money management` · `prop` / `cont personal` / `BVB` ·
dificultate `2-3` · `nu e o strategie — nu are trigger și setup proprii`
**Surse:** regulile de risc și execuție din curs stau în
[`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
și în
[`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md);
limita zilnică pe prop, în
[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md).
Cerințele de risc specifice fiecărei strategii vin din secțiunea 13 a fișelor
[`strategii/fise/`](fise/) (m2d, mp2, mbp, byd_sld, byh, mbt10, mdsrt, atmi,
selectia); frecvența cu care apare fiecare regulă, din
[`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md). Secțiunea Transfer se sprijină, pe
lângă acestea, pe verdictele de transferabilitate marcate „judecată proprie”
în fișe (secțiunea 14 a lor) — acolo unde le citez, sursa e judecata
autorului fișei, nu o regulă rostită în curs.
> **Notă de structură:** anexa nu e o strategie, deci nu are trigger, setup,
> filtru de context pe grafic sau selecție de simbol. Nivelul 0 răspunde la
> „de ce contează mărimea poziției mai mult decât calitatea semnalului”,
> Nivelul 1 dă formulele executabile, Nivelul 2 nuanțele și capcanele.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
Mulțimea își pune toată atenția pe **calitatea semnalului** — ce pattern, ce
indicator, ce confirmare — și aproape deloc pe **cât de mare** e poziția.
Money management-ul nu-ți spune dacă un trade e bun, ci cât de mare să-l faci
ca o serie normală de pierderi, care oricum apare statistic, să nu-ți
distrugă contul (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:13-20`).
Fără el poți avea un sistem cu 66% win rate și tot să dai faliment, pentru că
ai intrat prea mare exact pe pierderile din seria proastă.
Ineficiența exploatată nu e de piață, ci de **proces**: stopul stabilește
câte acțiuni cumperi, nu invers. Întâi pui nivelul care invalidează ideea, apoi
împarți riscul în bani la distanța până acolo
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:4-6, 42-49`). Consecința
aritmetică: la 2% risc pe tranzacție ai nevoie de ~50 de pierderi consecutive
până la faliment, scenariu practic imposibil; la 5% ai nevoie de ~20, care e
mult mai puțin improbabil (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:326-342`).
### Fraza de decizie
> „Nu întreb cât de bun e semnalul, ci cât pierd dacă greșește: mărimea
> poziției = (cont × risc%) / distanța până la stop, rotunjită **în jos**, și
> nu măresc poziția ca să recuperez.”
### Când NU o folosești
- **Când nu există un stop logic.** Fără distanță intrare→stop formula nu are
numitor. Strategia ATMI e exemplul din material: fără stop standard, teoretic
poți pierde 100% din poziție, sau mai mult cu levier
(`strategii/fise/atmi.md:265-266`). Acolo sizing-ul se face altfel (contribuție
fixă, nu risc fix).
- **Când R-ul e prea mic pentru costurile de tranzacționare.** Comisionul și
spread-ul ca procent din R decid dacă un 1:1 mai are sens — pe BVB e cazul
care rupe strategia (vezi Transfer).
- **Când nu ai eșantion.** Nu judeci sistemul după o zi, ci după 20-30 de
tranzacții (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:7-9, 247-254`).
- **Când contul are restricții de overnight/weekend sau news lockout.** Anexa
nu le poate ocoli; le tratează separat în Transfer.
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Ce risc ai voie pe tranzacție (plafonul din care calculezi)
| Cont / situație | Risc maxim / tranzacție | Sursă |
|---|---|---|
| Cont de prop | **0,5%** | `strategii/fise/m2d.md:129`; `strategii/fise/mp2.md:164` |
| Cont personal | **1-2%** (regula generală e 2%) | `strategii/fise/m2d.md:129`; `03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11` |
| Cont personal, volatilitate mare | **1%** | `strategii/fise/mp2.md:164` |
| Small cap / preț mic (sub ~10 $) | poziție mică, **stop de max. 1-2% din cont**, obligatoriu tranșe 1/4 | `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258-1283` |
| Varianta cu risc fix (doar analiza zilnică) | **25 $**, țintă 4R | `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49` |
Regula generală din curs e „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11`;
`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245`). Pe prop cifra scade la
0,5%. Cele două nu se contrazic pe fond — sunt conturi diferite — dar nici nu
sunt reconciliate explicit de material (vezi 2.4).
**Dacă strategia nu dă nicio cifră**, materialul nu inventează un prag: în fișe
scrie NEACOPERIT ÎN MATERIAL la MBT-10 (`strategii/fise/mbt10.md:186`), MBP
(`strategii/fise/mbp.md:322-326`), MDSRT (`strategii/fise/mdsrt.md:294-297`),
BYH (`strategii/fise/byh.md:291-295`) și selecție
(`strategii/fise/selectia.md:300-302`). În acele cazuri se aplică plafonul
general de 2% de mai sus.
### 1.2 De unde vine stopul (înainte de a calcula ceva)
- **Stopul se pune înainte de intrare, apoi calculezi acțiunile.** Invers
(cumperi 100 și cauți apoi unde pui stopul) riscul nu mai e cel plănuit
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1289-1290`).
- **Nivelul tehnic**, nu un procent arbitrar: sub structură, sub cele trei
low-uri ale bazei, sub low-ul dojii, sub higher low, sub un swing low major
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:47, 135-136`;
`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121`).
- **Buffer de ATR la acțiuni volatile**, nu fix pe minim: „fix pe minim te
scalpa” — regula din triaj e 2 × ATR(10) ca distanță în $
(`triaj/DECIZII.md:246`).
- **Distanța de risc se ajustează cu spread-ul.** La long, execuția pe stop se
face la Bid, sub nivelul tehnic: risc real = (intrare − nivel_stop) + spread.
La short, simetric: (nivel_stop − intrare) + spread
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:56-64`).
### 1.3 Formula mărimii poziției — DA/NU
```
acțiuni = (cont × risc%) / (|intrare − stop| + spread) → rotunjit ÎN JOS
```
Sursa formulei: `03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-29, 66-79`.
Motivul mecanic: dacă o unitate te costă X la stop, numărul maxim de unități
care încape în risc$ e exact risc$ / X — orice unitate în plus împinge
pierderea peste plafon (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:68-72`).
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | riscul real după rotunjire ≤ plafonul ales | cont 1.000 $, risc 2% = 20 $; intrare 10,49, stop 9,62, spread 0,02 → distanță 0,89; 20/0,89 ≈ 22,47 → **22 acțiuni**; risc real 22 × 0,89 = **19,58 $** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148`) |
| **NU — rotunjit în sus** | ai rotunjit 22,47 la 23 „să nu pierzi din profit” | 23 × 0,89 = 20,47 $ > 20 $; ai depășit plafonul (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:31-34, 466-469`) |
| **NU — spread ignorat** | ai calculat distanța fără ajustarea Ask/Bid | la AMC: 2 cenți per acțiune; sistematic subestimezi riscul pe fiecare trade (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:36-64, 470-472`) |
**Exemplul cu risc fix de 25 $** (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:42-49`):
intrare 100,60, stop 100,35 → 0,25 $/acțiune → 25 / 0,25 = **100 acțiuni**;
ținta 4R la 101,60. Dacă stopul logic e la 0,50 $, cumperi 50 de acțiuni, nu
100 — riscul rămâne 25 $, se schimbă doar mărimea (`:140-141`).
**Leverage nu schimbă riscul, doar marja.** Riscul în $ depinde doar de
(număr unități × distanța la stop). Exemplul US500: aceeași poziție de 3
unități riscă 76,20 $ la leverage 1 și la leverage 5; doar marja cash scade
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:226-238`). Capcana: să
mărești numărul de unități *pentru că* marja o permite.
### 1.4 Take-profit și tranșe
Poziția normală se împarte în **3**, nu intri mic și suplimentezi
(`09_QA/26_2025-06-11.md:236-238`). Fiecare parte iese altfel:
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| poziția 1 | **TP1 = 1R** | 1:1 față de distanța intrare→stop | stopul inițial rămâne sub pozițiile 2 și 3 |
| poziția 2 | **TP2 = 2R** | 2:1 față de aceeași distanță | la fel |
| poziția 3 | **trailing stop** | low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar, nu coboară niciodată; ieși când o candelă închide sub el | stopul inițial rămâne până pornește trail-ul |
Sursa: `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`; Q&A în
`09_QA/26_2025-06-11.md:231-239`. Pe a treia poziție îți permiți să riști tot
stopul inițial: după ce 1R și 2R sunt închise, totalul rămâne pe profit chiar
dacă ea iese la stop (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:632-634`).
Definiția de trail de mai sus e cea folosită în desenul sumarului; varianta
din Q&A este „trail sub swing low”, iar autorul sumarului notează că regula
din curs cere un gol între bare care nu apare pe o serie lipită
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1346-1347`).
**Sizing-ul cu 3 poziții, numeric** (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:625-626`;
`strategii/fise/mbt10.md:186`): stop 0,50 $/acțiune → 25 / 0,50 = 50, rotunjit
în jos la multiplu de 3 = **48 acțiuni = 3 × 16**, risc 24 $. La stop 2,00 $:
25 / 2,00 = 12,5 → **12 acțiuni = 3 × 4**, risc 24 $.
**Ținte în trepte, nu un singur TP** (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-900`):
R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 marubozu → fost suport. Unde se
strâng mai multe niveluri, acolo e zona de luat grosul profitului. Pentru un
bounce, ținta realistă e **1/2 din distanța până la vârf**, nu vârful
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:902-1008`).
**Acțiuni scumpe (sute/mii de $): 4 tranșe de 1/4, un singur stop** sub higher
low. Retesturile posibile 1/3, 1/2, 2/3 ale mișcării devin punctele de
cumpărare; riscul total nu crește, scade prețul mediu
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1111-1124, 1225-1247`).
Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt însă **regula generală**, nu o trăsătură a
acțiunilor scumpe: „rar all-in la swing”
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1249-1256`).
### 1.5 Checklist de tipărit
- [ ] Am nivelul de stop (structură / swing low / ATR buffer) **înainte** de intrare.
- [ ] Am plafonul de risc ales: 0,5% prop / 1% volatilitate mare / 1-2% personal.
- [ ] Am calculat distanța **cu spread** (Ask la long, Bid la short).
- [ ] acțiuni = (cont × risc%) / distanță, **rotunjit în jos**.
- [ ] Riscul real × numărul de acțiuni ≤ plafonul.
- [ ] Am împărțit poziția în 2-3 bucăți (sau 4 × 1/4 la acțiuni scumpe).
- [ ] TP1 la 1R, TP2 la 2R, a treia pe trail; știu de la ce nivel mut stopul (BE la +1R).
- [ ] Pe prop: dacă toate pozițiile zilei ating stopul, suma încape în limita zilnică.
- [ ] Am notat tot în jurnal (vezi 2.6).
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Small cap / preț mic = mega volatil: poziție mică, stop max. 1-2%, tranșe, verifici ask/bid | o singură mișcare de 3-4 deviații te scoate din joc dacă poziția e prea mare; manipularea pe nume ieftine face stopul nefiabil | **6 loturi / 36 zile** | `triaj/DECIZII.md:44` |
| 2 | Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula generală, nu excepția | media de preț mai bună și risc total mai mic decât o intrare all-in; „rar all-in la swing” | **5 loturi / 16 zile** | `triaj/DECIZII.md:47` |
| 3 | Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in | conturile de prop se pierd din money management, nu din strategie | **1 lot / 5 zile** (plus small cap 03) | `triaj/DECIZII.md:250` |
| 4 | Stop cu buffer de ATR, nu fix pe minim | stopul fix pe low e „scalpat” de zgomot; 2 × ATR(10) dă spațiu | **3 loturi / 4 zile** | `triaj/DECIZII.md:246` |
| 5 | Filtru de lichiditate: lumânări inconsistente pe 15/60 min = nelichid | scannerul poate da un nume care arată bine dar nu se execută la preț | **2 loturi / 4 zile** | `triaj/DECIZII.md:247` |
| 6 | Hedging: aceeași clasă de active; dacă nu ești sigur de scenariu, cash/închizi parțial | put-urile cumpărate ca asigurare generală costă, nu protejează un scenariu neclar | **2 loturi / 2 zile** | `triaj/DECIZII.md:248` |
| 7 | Formule generale de sizing (cont × 2% / distanța la stop, rotunjit jos) | separă „am pierdut un trade” de „am pierdut contul” | **nu e în DECIZII**; 2 surse distincte în fișă: `04_money_management` și `08_executie_si_risc`, plus secțiunea 13 a 4 fișe | `03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34`; `strategii/fise/byd_sld.md:137-140`, `mdsrt:294-297`, `mbt10:186`, `mp2:164-165` |
### 2.2 Poziție dimensionată corect vs. greșit
**Corect — AMC long** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148`):
cont 1.000 $, risc 2% = 20 $, intrare 10,49, stop tehnic 9,62, spread 0,02.
Distanță 0,89 → 20/0,89 = 22,47 → **22 acțiuni**. Risc real 19,58 $, adică
*sub* plafon. La ținta 1:1 profitul e tot 19,58 $ — exact R:R 1:1.
**Greșit — rotunjirea în sus** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:466-469`):
23 de acțiuni „ca să nu pierzi din profit” = 20,47 $ risc, adică peste 2%. Nu
e o diferență de un cent: e exact felul în care „regula de 2%” devine, în
realitate, peste 2% la fiecare trade.
**Limita corectitudinii — gap peste noapte**
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:240-314`): cont 2.000 $,
risc 40 $, intrare 50,00, stop 47,00 → 13 acțiuni, risc 39 $. Peste noapte
acțiunea deschide direct la 42,00, sub stop. Pierderea reală 13 × 8 = **104 $,
5,2% din cont**, nu 2%. Regula de 2% limitează riscul normal de piață
continuă, nu gap-ul — de aceea 2% (nu 10%) lasă marjă pentru evenimentul rar
(`:310-314, 477-480`).
### 2.3 Gotchas și nuanțe de execuție
- **Limita zilnică pe prop se calculează și pe poziții deschise.** Un
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui,
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
(`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). Practic: înainte de a intra, verifici
dacă pierderea maximă simultană a tuturor pozițiilor deschise atinge limita,
nu doar rezultatul închis al zilei.
- **Calculul invers al sizing-ului pe prop:** cea mai proastă zi din sample
× 2 ≤ limita zilnică (`strategii/fise/m2d.md:134`). Dacă `limita` e
procentul zilnic admis, `N` = numărul maxim de poziții simultane și `r` =
riscul per poziție:
`r ≤ limita / (2 × N)`. Cu 3 poziții simultane și limita 5%: r ≤ 0,83% —
peste regula de 0,5%. Cu 2 poziții: r ≤ 1,25%. Materialul nu dă procentul
exact al limitei zilnice; formula e cea din fișă, cifra de 5% e ilustrativă
(judecata mea, de verificat pe contul concret).
- **De ce muți stopul la break-even și nu la nivelul atins.** Semnalul e clar
la **+1R**: la 25,65 (intrare 25,40, stop 25,15) muți stopul la intrare
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:415-418`). Dacă îl muți mai sus
(la nivelul atins), un pullback normal te scoate *pe pierdere* înainte să
respire trade-ul; BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur, cu
prețul unor ținte ratate (`:607-617`). Capcana reală e invers: un cent sub
intrare (25,39) te scoate la zero, iar 11 bare mai târziu prețul e la țintă
(`:607-617`). În volatilitate mare te scoate repetat; dacă se întâmplă, nu
forța direcția (`:614-617, 1294-1297`).
- **De ce nu extinzi TP-ul peste 1:1.** Un bounce dintr-un pullback se oprește
des **sub vârf**, pentru că vânzătorii de la vârf sunt încă acolo
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1108-1109`). Explicația e
aritmetică: la 1:4 ai nevoie de o țintă din cinci ca să fii pe zero; cu cât
ceri mai mult, cu atât win rate-ul necesar crește
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254`). Cursul are și o
regulă explicită de 1:1 fix (vezi 2.4), iar poziția 2 din metoda celor 3
tranșe merge la 2R — cele două variante nu sunt alese de material.
- **Contra-intuitiv: nu închizi toată poziția la 1R „ca să iei ceva”.**
Pragul de zero urcă de la 20% la 50% dacă nu mai lași restul să alerge
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1300-1301`).
- **Nu mări poziția după stopuri.** Trei intrări = trei riscuri egale;
dublarea după două stopuri transformă al treilea stop din −25 $ în −50 $
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:405-413, 1291-1293`).
- **Expunerea, nu direcția, te lichidează**: o expunere mare te scoate din
joc la o singură mișcare de 3-4 deviații standard în direcția opusă
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1302-1307`).
- **Risc agregat pe mai multe poziții simultane (portfolio heat).** Regula de
2% e per tranzacție; înainte de o poziție nouă aduni riscul tuturor celor
deschise. Peste un plafon fixat dinainte (practică uzuală 6-8%) sau cu
poziții puternic corelate, reduci sau nu deschizi
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390`).
- **2% nu e protectie împotriva gap-urilor** (vezi 2.2), iar spread-ul
ignorat sistematic subestimează riscul cu un procent fix pe fiecare trade
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:477-480`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu le rezolv; le listez pe amândouă, cu trimiterile lor. Pentru cine trebuie
să decidă, aici e ce se întâmplă practic în fiecare caz.
1. **Riscul pe tranzacție pe prop: 0,5% sau 2%?**
Regula generală din curs e „nu risca mai mult de 2% din cont pe o singură
tranzacție” (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11`),
repetată ca „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245`). Pe prop, fișele
citează 0,5%: „cei profitabili nu depășesc 0,5%/tranzacție”
(`strategii/fise/m2d.md:129`, din `14_strategia_1_m2d.md:64-68`) și
„maxim 0,5% din cont pe cont prop, maxim 2% pe cont personal; la
volatilitate mare, 1%” (`strategii/fise/mp2.md:164`, din
`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`). **Practic:** cele două nu
pot fi aplicate simultan pe același cont de prop. Dacă ai 2% per trade și
trei poziții simultane care ating stopul în aceeași zi, pierderea flotantă
poate lovi limita zilnică (vezi 2.3). Sursa cu 0,5% e explicit gândită
pentru prop; regula de 2% e „de cont personal”.
2. **Stop la small cap: 1-2% sau 2%?**
Materialul însuși semnalează două formulări din două sesiuni, fără
reconciliere: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din
totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții”
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1270-1274`, citând
`73_07052026.txt:439-440`) față de „2% pe tranzacție” din 05.02
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1274-1276`, citând
`132_05022026.txt:518-525`). **Practic:** pe small cap, unde volatilitatea
e cea care te scoate, diferența dintre 1% și 2% e exact marja care decide
dacă un stop normal e lovit de zgomot.
3. **Riscul fix de 25 $ și procentul de 2% nu coincid.**
Materialul o spune explicit: „25 $ înseamnă 2% doar la un cont de ~1.250 $”
— deducție aritmetică, neconfirmată în sesiuni
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-240`). **Practic:** la orice
altă mărime de cont, cele două reguli dau numere diferite. Alegi una: ori
risc fix în $ (25 $), ori procent din cont (0,5/1/2%) — nu amândouă.
4. **Take-profit: 1:1 fix „nu mai mult” sau TP2 la 2:1?**
`13_strategia_3_byh.md:194-195` impune TP 1:1 fix („nu mai mult”), iar
`09_QA/28_2025-05-27.md:130-134` și metoda celor trei poziții
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`) folosesc TP1 1:1 și
TP2 2:1. Ambele variante sunt în material, citate în
`strategii/fise/byd_sld.md:151-153`. **Practic:** dacă urmezi regula 1:1
fix, tranșa 2 nu are unde să iasă la 2R; dacă urmezi metoda celor 3
poziții, încalci regula „nu mai mult”. Pentru un executant, alegerea se
face între „win rate mai mare, R mai mic” și „win rate mai mic, R mai
mare”.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
Exemplul celor trei poziții din material (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:636-741`),
pe regula din Q&A 11.06.2025. Prețurile și diagrama sunt marcate de autorul
sumarului ca **exemplu construit**, nu ca trade real (`:1336-1345`).
Context: daily, acțiune la ~40 $. Intrare **40,00**, SL **39,50** (0,50 $ =
1R). Risc total 24 $ → **48 acțiuni = 3 × 16**. TP1 **40,50** = 1R; TP2
**41,00** = 2R; a treia poziție pe trail sub swing low.
| Poziție | Ieșire | Calcul | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | TP1 40,50, a 4-a bară | 16 × 0,50 | +8,00 $ |
| 2 | TP2 41,00, a 7-a bară | 16 × 1,00 | +16,00 $ |
| 3 | close 41,90 sub trail 41,95, a 18-a bară | 16 × 1,90 | +30,40 $ |
| **total** | | | **+54,40 $ = 2,27R** (pe 24 $) |
Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40,35 la 41,95. Dacă a treia poziție ar fi
ieșit la stopul inițial (16 × −0,50 = −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot
+16 $ pe total — de aceea a treia poate sta pe stopul inițial până pornește
trail-ul (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:743-747`).
### 2.6 Jurnalul de tranzacționare — ce notezi ca să poți calcula peste 20 de trade-uri
*(completarea mea; structura e construită din ce anume cere materialul să poți
calcula, nu dintr-un template dat de curs.)*
Materialul cere un eșantion minim de **20 de tranzacții** înainte de concluzii
(`strategii/fise/m2d.md:133`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254`),
50-60 pentru backtesting serios și ideal 100 (`strategii/fise/m2d.md:133`).
Ca să poți calcula la finalul eșantionului, fiecare rând de jurnal trebuie să
conțină:
| Coloană | De ce | Ce calculezi din ea |
|---|---|---|
| data, simbol, direcție (long/short) | bază de filtrare | segmente pe direcție, perioadă |
| setup / declanșatorul | care strategie a produs semnalul | win rate per strategie |
| intrare, stop, distanță | formula de sizing | R per trade |
| nr. acțiuni, risc $ | controlul plafonului | riscul real ≤ 0,5/1/2% |
| spread la intrare, comision | costul real | cost ca % din R (critic pe BVB) |
| TP1 / TP2 / preț ieșire trail | metoda celor 3 poziții | R realizat pe fiecare tranșă |
| MFE (maxim favorabil atins) | cât de departe a mers în favoare | dacă TP-ul a fost prea aproape sau prea departe |
| MAE (minim nefavorabil) | cât de aproape a fost stopul de a fi lovit | dacă BE la +1R te scoate prea repede |
| dacă ai mutat stopul la BE și la ce preț | evaluarea BE | câte ținte ai pierdut din cauza BE (08:607-617) |
| rezultat $ și rezultat R | R-multiple (04:91-112) | win rate, expectanță, cea mai proastă zi |
| notă de execuție (respectat planul?) | disciplina | corelația dintre abatere și pierdere |
Ce calculezi din el peste 20 de trade-uri: win rate față de pragul de zero
(20% la 1:4, 33% la 1:2, 50% la 1:1 — `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254`;
`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:362-370`), R mediu,
**cea mai proastă zi** (intrarea la calculul invers din 2.3), și costul total
al spread-ului+comisionului ca procent din R.
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic, calculat **și pe poziții deschise** | o poziție în profit flotant poate fi închisă forțat dacă pierderea flotantă a altor poziții atinge limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`) | sizing calculat pe pierderea maximă simultană, nu pe rezultatul închis |
| drawdown total | o serie de 4-5 stopuri la rând, normală statistic, poate apropia limita totală | risc 0,5%/trade pe prop; portfolio heat ≤ plafon (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390`) |
| interdicție overnight / weekend | strategiile care validează la close și țin peste noapte (MBT-10, ATMI, MP²-2) nu se pot executa integral (`strategii/fise/mbt10.md:183`; `strategii/fise/atmi.md:257-259`; `strategii/fise/mp2.md:166`) | rămâi pe variantele intraday, sau accepți doar firme care permit swing |
| news lockout | restricție câteva minute înainte/după catalizatori — nu e o regulă uniformă, fiecare firmă o dă altfel (`triaj/DECIZII.md:255`) | verifici regulile concrete ale contului înainte de a intra |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | un câștig mare pe trail (~4,9R) poate atinge singur plafonul de consistență al firmei (`strategii/fise/mbp.md:345-346`) | împarți câștigurile mari sau alegi firme fără consistency rule |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită** (`strategii/fise/m2d.md:134`):
regula e că cea mai proastă zi din sample × 2 ≤ limita zilnică. Invers, dacă
`N` = numărul maxim de poziții simultane și `r` = riscul per poziție:
`r ≤ limita_zilnică / (2 × N)`
Exemplu de calcul (cont ipotetic de 50.000 $, limită zilnică ilustrativă 5% =
2.500 $; materialul nu dă procentul exact al limitei, deci cifra e a mea, de
verificat pe contul real): cu N = 3 poziții simultane, r ≤ 5% / 6 = **0,83%**
(≈ 417 $/trade). Cu N = 2, r ≤ 1,25%. Ambele ies peste regula de 0,5% pentru
prop, deci în practică reduci N sau porți plafonul de 0,5% și limitezi numărul
de poziții. Dacă în backtest cea mai proastă zi a sistemului e 1,8%, atunci
1,8% × 2 = 3,6% < 5% → sizing-ul e OK; dacă e 3%, 6% > 5% → trebuie redus.
**Verdict:** merge, dar numai cu ajustările de mai sus: 0,5%/trade (nu 2%),
portfolio heat controlat, sizing calculat invers din limită și verificarea
regulilor de overnight/news/consistency ale firmei. Părțile care nu depind de
sizing — stopul pe structură, TP1/TP2/trail, jurnalul — se transferă ca atare.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scanere programate (TradeStation) | nu | listă manuală de 5-10 nume BET, verificată pe daily/weekly |
| indicatori proprietari (jbtgrshdATM, TICUS, Buy/Sell Momentum) | nu | „nimic — regula cade”; rămâne doar prețul (doji, hammer, niveluri, ATR) |
| short | practic nu | rămâne doar varianta long; jumătate din strategiile simetrice dispar |
| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | nu (praguri US) | praguri recalculate pe lichiditatea reală a numelor BET, nu pe cifrele US (`strategii/fise/selectia.md:318-320`) |
| date fundamentale trimestriale | parțial | raportările de pe bvb.ro, F-Score calculabil manual |
**Universul propus** *(judecata mea; materialul nu dă lichiditate BVB)*:
TLV (Banca Transilvania), SNP (OMV Petrom), H2O (Hidroelectrica), BRD
(BRD-GSG), SNN (Nuclearelectrica), SNG (Romgaz), EL (Electrica), DIGI
(Digi Communications) — motivele: sunt componente BET, cu cel mai mare rulaj
de pe piață și spread mai strâns decât restul emisiunilor. Cifrele exacte de
rulaj și spread trebuie verificate pe bvb.ro, nu luate de aici. Nu propun
small cap-uri, pe baza regulii de la 2.3.
**Ce se rupe din cauza lichidității și a costurilor:**
- **Comisionul și spread-ul ca procent din R.** Cursul dă doar spread-ul US
de 0,02 la AMC (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121`);
pe BVB spread-ul tipic e mai mare, iar brokerii au comision procentual cu
minimum pe ordin — ambele cifre se verifică la broker, nu vin de aici
*(judecata mea)*.
- **De ce un R mic e nerentabil.** Costul total de intrare+ieșire, ca
fracțiune `c` din R, ridică win rate-ul necesar la break-even de la 50% la
`(1 + c) / 2`. Un exemplu construit de mine: acțiune 20 RON, stop 2% = 0,40
RON = 1R; comision 0,3%/parte (0,12 RON dus-întors) + spread 0,2% (0,04
RON) = 0,16 RON = **0,4R** → win rate necesar ~**70%**, nu 50%. Cu stop de
0,5% (0,10 RON), costul de 0,16 RON depășește R-ul — trade-ul nu poate fi
câștigător pe termen lung. De aceea, pe BVB, stopul trebuie să fie suficient
de lat încât costul să fie o fracțiune mică din R, iar TP-ul de 1:1 devine
marginal.
- **Lichiditatea:** la ordine de câteva mii de RON pe nume mici, execuția se
face cu slippage; stop-ul de 4 candele e lovit de zgomot înainte ca
setup-ul să se dezvolte (`strategii/fise/mp2.md:173`).
**Verdict:** merge degradat. Regulile de preț (stop pe structură, sizing din
distanță, tranșe, TP1/TP2/trail, jurnal) supraviețuiesc integral; costurile
și lichiditatea reduc edge-ul, iar short-ul și indicatorii proprietari dispar.
Supraviețuiește ~60%: partea de execuție și risc rămâne aproape intactă, dar
trebuie calibrată pe costurile reale ale brokerului și limitată la numele
lichide BET.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. Marchează retroactiv **20 de intrări** pe care le-ai fi luat pe grafice
vechi; pentru fiecare notează intrarea, stopul logic și distanța în $
(eșantionul minim din `strategii/fise/m2d.md:133`).
2. Calculează pe hârtie mărimea poziției pentru fiecare, cu spread, rotunjit
în jos (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34`).
Verifică de fiecare dată că riscul real ≤ plafonul ales.
3. Simulează metoda celor 3 poziții pe 10 dintre ele: TP1 1:1, TP2 2:1, a
treia pe trail; notează unde ar fi ieșit fiecare
(`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`).
4. Ține jurnalul din 2.6 pe 20 de tranzacții (demo sau sume mici) și
calculează la final: win rate, R mediu, cea mai proastă zi, costul
spread+comision ca % din R.
5. Rulează calculul invers din 2.3 pe cifra „cea mai proastă zi” obținută și
verifică dacă sizing-ul ar fi încăput în limita zilnică a unui cont de prop.
---
## Legături
- Risc și execuție în curs: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Money management și position sizing: [`04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
- Limita zilnică pe prop: [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md)
- Selecția simbolului și lichiditatea: [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) *(dacă există)*
- Frecvența regulilor în material: [`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md)

410
summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,410 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>A2. Contradictiile din material</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>A2. Contradictiile din material</nav><h1 id="a2-contradictiile-din-material">A2. Contradictiile din material</h1>
<p>Anexă consolidată. Sursa: listele de contradicții din cele 9 fișe
<code>strategii/fise/*.md</code> (fișele BYH și BYD/SLD documentează aceeași strategie
— Buy Doji / Sell Doji — și au fost contopite, ca să nu număr de două ori
aceleași contradicții), plus secțiunea <strong>A. CORECTURI</strong> din
<code>triaj/DECIZII.md:66-78</code>.</p>
<p><strong>Regulă de citire:</strong> nu rezolv nicio contradicție aici. Fiecare rând are
ambele variante cu trimiterea lor, câte surse independente le susțin, și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. Unde materialul nu dă un
prag, scrie „materialul nu dă un prag aici" — nu se completează cu o cifră
plauzibilă.</p>
<p><strong>Cum se numără sursele.</strong> Pentru contradicțiile din fișe: câte fișiere
distincte citează varianta respectivă (nu câte mențiuni). Pentru corecturile
din <code>triaj/DECIZII.md</code>: câte <strong>loturi independente</strong> au găsit regula,
conform coloanei „Loturi" din <code>triaj/DECIZII.md:68-78</code>.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Subiect</th>
<th>Varianta A</th>
<th>Varianta B</th>
<th>Câte surse susțin</th>
<th>Ce înseamnă practic pentru cine decide</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>Rata de câștig — Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
<td>70-75 % (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:11-12</code>)</td>
<td>65-70 %, respectiv „peste 65 %" (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152</code>; <code>09_QA/03_2026-08-11.md:185</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
<td>Dacă planifici sizing/expectanță pe 70-75 %, iar regula reală e 65-70 %, supraestimezi rezultatul pe eșantioane mici. Nu schimbă regula de intrare, schimbă încrederea în backtest.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>Rata de câștig — buy hammer</strong></td>
<td>65-70 % (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152</code>)</td>
<td>„așa la 60 %" după un downtrend lung (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:711-715</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Alege dacă tratezi hammer-ul după downtrend prelungit ca setup de aceeași calitate sau ca semnal mai slab.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td><strong>Rata de câștig — MBP / MBAP</strong></td>
<td>76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424</code>)</td>
<td>~71 % pe 148 tranzacții (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1146</code>); ~70 % (<code>09_QA/15_2025-10-14.md:439</code>; <code>09_QA/10_2025-12-02.md:180</code>); ~75 % (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1660,1717</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 4 surse</td>
<td>Eșantionul de 50 (76 %) și cel de 148 (71 %) nu sunt aceeași populație. Pentru sizing folosești care cifră? Materialul nu tranșează.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><strong>TP fix la Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
<td>1:1 fix, „nu mai mult" (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195</code>)</td>
<td>TP la 2R; TP1 1R + TP2 2R (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
<td>Decizia de ieșire din trade: închizi toată poziția la 1R sau ții o tranșă spre 2R. Diferă direct P&amp;L-ul pe fiecare trade.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>Când muți stopul la break-even</strong></td>
<td>MBP principal: după R:R 1:2 (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231</code>)</td>
<td>După primul TP (1:1) (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006</code>); regula „după 50 %, te protejezi la 50 %" (<code>09_QA/10_2025-12-02.md:166-168</code>), criticată de altă sesiune, care cere break-even (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207</code>); MDSRT: după ce prețul a depășit 50 % (<code>09_QA/24_2025-07-15.md:166-176</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 3 surse (09, 10, 24), iar în <code>09_QA/09</code> cele două poziții se contrazic între ele</td>
<td>Mutarea stopului prea devreme te scoate pe wick-ul normal; prea târziu, dai înapoi profit. Regula „la 50 %" și cea „la break-even" nu sunt același lucru.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>Poziția 2 la MP²</strong></td>
<td>Iese la bear reversal, adică la violarea bull trail-ului (<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53</code>)</td>
<td>Slide-ul oficial citat: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (<code>09_QA/01_2026-08-25.md:62-63</code>); aceeași sesiune clarifică apoi că poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (<code>09_QA/01_2026-08-25.md:148-151</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (cu două locuri în același fișier)</td>
<td>Închizi poziția 2 la primul semnal de reversal sau o lași pe trail? Materialul declară „BE" ca etichetare probabil greșită, dar cele două surse nu coincid literal.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><strong>Raportul risk/reward final — M2D</strong></td>
<td>1:2,4 – 1:2,95 cu trail, pe backtest (<code>03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>)</td>
<td>„aproape 1 la 2" (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:196-198</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Diferența 1:2 vs. 1:2,95 e diferența dintre „strategie bună" și „strategie foarte bună" pe hârtie; afectează pragul la care accepți strategia.</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td><strong>Raportul risk/reward final — MBP</strong></td>
<td>„realizat ~1:4" (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429</code>)</td>
<td>~75 % „la 1:3" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1661,1717</code>); 1:2 ca referință (<code>09_QA/15_2025-10-14.md:435-444</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
<td>Același trade, trei rapoarte finale. Decide dacă lași poziția 3 pe trail sau o închizi mai repede.</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td><strong>TP1 la exemplul BRK.B (MP²)</strong></td>
<td>Regula: TP1 = exact distanța riscului, deci 1:1 (<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49</code>)</td>
<td>Exemplul: risc 0.76, primul prag 1.58 ≈ 2R (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:552-567</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Transcrierea nu precizează unitățile. Dacă primul prag nu e 1:1, regula de TP1 publicată și exemplul nu se pot folosi amândouă ca atare.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td><strong>Trigger short la MBP</strong></td>
<td>Sell Momentum / Sell Doji (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92,105</code>)</td>
<td>„short când revine în banda de sus" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Sunt două momente de intrare diferite: pe candela de moment (doji/momentum) față de reintrarea în bandă. Nu poți aștepta amândouă.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td><strong>Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing</strong></td>
<td>4 candele, regula generală (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94</code>; <code>09_QA/03_2026-08-11.md:28-31</code>)</td>
<td>Sub low-ul structural (<code>09_QA/03_2026-08-11.md:34-37</code>)</td>
<td>A: 2 surse · B: 1 sursă (excepția explicită)</td>
<td>Stop la 4 candele vs. sub structură schimbă distanța de stop, deci sizing-ul și dacă reziști la retest.</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td><strong>Setup-ul MBP din 15.07.2025</strong></td>
<td>Regulile Bollinger + TICUS (±1000 pe aceeași candelă) (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109</code>)</td>
<td>Double bottom + volum pozitiv + trecere peste media mobilă, SL 0.8 % (<code>09_QA/24_2025-07-15.md:440-448</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Sesiunea descrie alt setup decât fișierul principal. Fie e altă manifestare a setup-ului ATM, fie o descriere incompletă — materialul nu decide.</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td><strong>MBT-10 e ultima piesă?</strong></td>
<td>Da — trigger la final, după confluențe (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860</code>)</td>
<td>Nu — mai multe cazuri de intrare înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668</code>); triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (<code>triaj/DECIZII.md:92,94</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj</td>
<td>Decizia centrală de așteptare: intri numai la close-ul MBT-10 sau accepți intrări mai devreme (cascadă). Schimbă câte semnale prinzi.</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td><strong>Gap-ul la MBT-10: intri sau aștepți?</strong></td>
<td>Intri în MBT-10 cu gap up, „cel mai puternic caz" (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474</code>)</td>
<td>Nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727</code>); triajul: criteriul e semnalul, nu contextul (<code>triaj/DECIZII.md:94</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj</td>
<td>Aceeași situație de gap duce la două intrări diferite ca preț și risc. Triajul lasă decizia condiționată de apariția semnalului.</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td><strong>A doua închidere peste pivot</strong></td>
<td>Legată explicit de MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198</code>)</td>
<td>Legată de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (ambele în același fișier)</td>
<td>Dacă „două închideri consecutive" e condiție MBT-10 sau regulă separată de pivot daily: decide dacă aștepți a doua zi sau intri la prima închidere.</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td><strong>Trigger buy hammer: scanner vs. pattern</strong></td>
<td><code>BHATM = 0</code> e momentul semnalului (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30</code>)</td>
<td>Abia candela următoare care închide peste high-ul hammer-ului confirmă (<code>01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Nu e contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar dă două momente diferite la care apeși butonul.</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td><strong>Intrarea la Buy Doji</strong></td>
<td>La close-ul candelei de confirmare (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:191-195</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138</code>)</td>
<td>Retest la 1/2 sau 1/3 din corpul candelei, risc ~jumătate (<code>09_QA/20_2025-08-25.md:141-164</code>); triajul o confirmă ca nuanță (01.n1, <code>triaj/DECIZII.md:118</code>)</td>
<td>A: 2 surse · B: 1 sursă + 1 lot</td>
<td>Intri imediat (prinzi mișcarea) sau aștepți pullback-ul (risc mai mic, poți rata). Decizie de execuție zilnică.</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td><strong>Condiția de trend în scannerul de doji</strong></td>
<td>Triggerul doar din <code>BDATM = 0</code> (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62</code>)</td>
<td>Se adaugă <code>Since Bear ≥ 8</code> dintr-un alt indicator (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:37-52</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Fără condiția de trend, scannerul listează doji-uri care nu vin după downtrend; cu ea, ratați explicit cazurile reale bune.</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td><strong>Lungimea trendului înainte de doji</strong></td>
<td>Sunt acceptate și 2-3 candele, ca semnal mai slab (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:315-318</code>)</td>
<td>Scannerul cere ≥ 8 și ratează acele cazuri (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:144-149</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Dacă filtrezi cu scannerul, nu vezi setup-urile cu trend scurt pe care cursul le acceptă manual.</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td><strong>Pragul de downtrend la MDSRT</strong></td>
<td>Minim 5-10 candele, „mai mult de 5" recomandat (<code>05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82,435-438</code>)</td>
<td>„mai mult de 10 candele de downtrend" (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:360-361</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>5-10 vs. &gt;10 schimbă câte setup-uri de bottom intri; pragul nu e confirmat de ambele surse.</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td><strong>Orizontul de ținere la ATMI</strong></td>
<td>Investiție / position, luni până la ~1 an, fără durată fixă (<code>04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29,349-363</code>)</td>
<td>„swing, 2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:225-227</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Pentru un cont de prop, 2 săptămâni vs. luni decide dacă strategia e utilizabilă deloc; fără stop, orizontul lung poate atinge limita zilnică.</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td><strong>„Trinity"</strong></td>
<td>MDSRT: toți trei indicatorii în divergență simultan (<code>05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8,34-42,87-88</code>)</td>
<td>Selecția: „trei divergențe simultane nu sunt Trinity"; Trinity = RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627</code>); triajul 11.5 dă aceeași definiție, 2 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:322</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 2 loturi</td>
<td>Același cuvânt, două filtre diferite. Dacă le confunzi, aplici criteriul greșit de confirmare.</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td><strong>Cadranul 4 la Relative Strength</strong></td>
<td>Nu se cumpără pe orb; aștepți trecerea în 2 sau 1, ori MP4-1 / MBT-10 long (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499</code>); triajul 11.3, 3 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:320</code>)</td>
<td>Contra-exemplu explicit: cadranul 4 cu divergență bull clară și preț la suport major poate fi long valid (ACN) (<code>03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342,494-496</code>)</td>
<td>A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă</td>
<td>Dacă respecți A, ratezi cazul B; dacă accepți B, ai nevoie de divergență — nu e „pe orb". Regula unică nu reiese.</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td><strong>Pragul de relative volume (RVOL)</strong></td>
<td>&gt; 100 % e filtru care oprește intrarea (0.96 și 0.74 respinse) (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770</code>); triajul 11.2, 3 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:319</code>)</td>
<td>Doar <code>Display</code>, nu prag dur: <code>RVOL ≥ 1.2</code> ar fi dat zero rezultate pe CDNS/CRM/ULTA (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327,353-356</code>)</td>
<td>A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă</td>
<td>Filtru dur vs. informativ: același prag, două efecte — respingi candidați valizi sau accepți semnale slabe. Materialul nu a formulat regula generală.</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td><strong>Două seturi de cifre ULTA</strong></td>
<td>Doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418 (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209</code>)</td>
<td>Close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74 (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Momente/locații diferite; ambele marcate parțial ca completări ale sumarizatorului. Nu există exemplul numeric complet de la intrare la ieșire.</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td><strong>Factorul RS/SR în scanner</strong></td>
<td><code>100</code> e explicat ca opțiune validă (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93</code>)</td>
<td>Corecție explicită: <code>1</code> pentru filtrare, <code>100</code> doar la display (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Setat greșit, filtrul numeric intern se dublează și filtrezi greșit — candidații dispar fără eroare vizibilă.</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td><strong>Numele M2D</strong></td>
<td>„mecanic două time frame-uri" (<code>03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:5-6</code>)</td>
<td>„numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:40-43</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Terminologie. Nu schimbă execuția, dar două explicații pentru același acronim pot induce în eroare la predare.</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td><strong>Numele MBP vs. MBAP</strong></td>
<td>MBP (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1</code>)</td>
<td>MBAP / „Mbappé" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1660</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
<td>Terminologie. Riscul e să cauți două strategii diferite când e aceeași.</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td><strong>MP4-1 = MP² 1?</strong></td>
<td>Numele „MP4-1 / MP4.1 / MP pătrat 1" apare ca al doilea trigger de bottom (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241</code>; <code>triaj/DECIZII.md:128</code>)</td>
<td>Însuși fișierul care le tratează echivalente marchează că e „citirea mea din context"; transcrierea scrie în ambele feluri (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241</code>). Triajul spune același lucru (<code>triaj/DECIZII.md:128</code>)</td>
<td>A: 1 lectură, 2 loturi ca regulă · B: 1 sursă (cu rezerva explicită)</td>
<td>Dacă sunt sau nu același semnal decide dacă cele două intrări de bottom se dublează ori se înlocuiesc.</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td><strong>Inconsistență de risc la M2D (0.6 % vs. 0.06 %)</strong></td>
<td>0.06 % apare în transcriere și dă raportul 1:4 (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:71-95,185-188</code>)</td>
<td>0.6 % apare și ea în transcriere (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:185-188</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (aceeași transcriere)</td>
<td>De zece ori diferență pe riscul per trade. Fișa a ales valoarea care dă 1:4 — dar asta e o decizie a fișei, nu a materialului.</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td><strong>„Proiecție bull" (K1)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>04_pivoti_si_proiectii.md:57</code>: proiecție bull / bear = pivotul perioadei curente peste / sub cel anterior (<code>triaj/DECIZII.md:70</code>)</td>
<td>Sursa: numește „proiecție bull" și o lună cu pivot, suport și rezistență <strong>toate mai jos</strong>; distinge „bull autentic" de „bull-neutru" (<code>triaj/DECIZII.md:70</code>)</td>
<td>Document: 1 (textul de corectat) · Sursă: 3 loturi (01, 02, 05)</td>
<td>Definiția din document nu e cea folosită de curs. Dacă o aplici literal, citești greșit semnalul de proiecție. Triajul o dă „sigură".</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td><strong>„Bull-neutru" (K2)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>04_pivoti_si_proiectii.md:617</code> spune că proiecția neutră nu e definită în sesiuni (<code>triaj/DECIZII.md:71</code>)</td>
<td>Sursa: bull-neutru = PPM-ul lunii noi <strong>mai jos</strong> decât al lunii trecute, cu rezistența mai jos; contrazice definiția din curs (<code>triaj/DECIZII.md:71</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 02)</td>
<td>Aceeași problemă ca K1: se rezolvă împreună. Practic, eticheta „bull" nu implică pivoți mai sus.</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td><strong>PPAW / PPAM (K3)</strong> — document vs. sursă</td>
<td><code>10_sinteza.md:732</code> lasă „PAM / PPAM … Neidentificat" (<code>triaj/DECIZII.md:72</code>)</td>
<td>Sursa: „sub PPAW, adică linia galbenă a pivoților weekly"; că PPAM e același lucru pe monthly e analogie, nu citat (<code>triaj/DECIZII.md:72</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (04), sigur doar pentru PPAW</td>
<td>PPAW se poate folosi; PPAM rămâne deducție. Nu inventa o linie PPAM pe monthly ca și cum ar fi confirmată.</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td><strong>„Volumul conduce prețul" (K4)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul spune că nu e o regulă spusă de el (<code>05_volum.md §7</code>, <code>triaj/DECIZII.md:73</code>)</td>
<td>Sursa: „știți că volumul este leading" (<code>triaj/DECIZII.md:73</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (04)</td>
<td>Nota de „nu e spus de el" se scoate. Nu schimbă o intrare direct, dar schimbă ce consideri criteriu leading.</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td><strong>Distribuție + distribuție → nu intri (K5)</strong></td>
<td>Rândul din <code>05_volum.md §8</code> și rezolvarea din <code>10 C7</code>: monthly negativ + weekly negativ = nu intri (<code>triaj/DECIZII.md:74</code>)</td>
<td>Sursa: monthly și weekly „dezastru", dar daily cu volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude; aștepți MBT-10 / buy hammer. Principiul: decizi pe ansamblu (<code>triaj/DECIZII.md:74</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (03, 04), 6 zile</td>
<td>Rândul e prea absolut. Practic: nu respingi un simbol doar pe monthly+weekly negativ dacă daily-ul arată volum și divergență — dar nu intri fără trigger.</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td><strong>Pragurile AAII (K6)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>07_context_de_piata.md:1021-1022</code>: 15-25 % diferență = opinie contrară; bullish peste ~40 % = zonă de top (<code>triaj/DECIZII.md:75</code>)</td>
<td>Sursa: la ~12 puncte citește tot contrar; la ~11 puncte în frică citește bottom temporar; bullish 39→44 citit ca revenire, nu top (<code>triaj/DECIZII.md:75</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (02, 04)</td>
<td>Pragurile nu se aplică strict. Cine folosește AAII mecanic (peste 40 = vinde) poate rata un bottom. Triajul îl lasă „de decis".</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td><strong>SMA 200 la 50/50 = „nu e capitulare" (K7)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul: 50/50 sub SMA 200 nu e capitulare (<code>triaj/DECIZII.md:76</code>)</td>
<td>Sursa: peste 50 % sub SMA 200 = bear market și „de obicei acolo este bottom"; „sub SMA 200 ești deja cam oversold, e bine de cumpărat" (<code>triaj/DECIZII.md:76</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 05)</td>
<td>Nu e contradicție directă (50/50 vs. &gt; 50 %), dar tonul e opus: documentul te ține pe margine, sursa te îndeamnă să cumperi. Minim o nuanță.</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td><strong>Mânerul cup &amp; handle (K8)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>06_structura_trend.md:981,2546</code>: mânerul „sub 1/3" (<code>triaj/DECIZII.md:77</code>)</td>
<td>Sursa: pragul e <strong>cel mult 1/2</strong> din pullback pe Fibonacci (<code>triaj/DECIZII.md:77</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o singură zi</td>
<td>Un mâner între 1/3 și 1/2 e valid sau nu? De verificat; dintr-o zi nu se face regulă.</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td><strong>Double bottom cu al doilea picior mai jos (K9)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>06 §3-4</code>: al doilea picior mai jos e bun (cu volum mai mic) (<code>triaj/DECIZII.md:78</code>)</td>
<td>Sursa (TMDX): al doilea picior mai jos „e dezastru", varianta bună e higher low-ul (<code>triaj/DECIZII.md:78</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o zi; contra regulii centrale confirmate de lotul 03 („bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos", 4 zile)</td>
<td>Probabil caz particular, dar nu se șterge: la un simbol anume regula s-a inversat. Nu se rezolvă aici.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<h2 id="cele-mai-importante-trei">Cele mai importante trei</h2>
<p>Trecerile de mai jos nu sunt cele mai frecvente și nu sunt cele de
terminologie. Sunt cele care schimbă efectiv o decizie de trade luată mâine:
dacă apeși butonul, unde pui stopul și când ieși.</p>
<ol>
<li>
<p><strong>Când muți stopul la break-even (rândul 5).</strong> Trei reguli incompatibile
— după 1:2 (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231</code>), după
primul TP la 1:1 (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006</code>), respectiv „după
50 %, te protejezi la 50 %" (<code>09_QA/10_2025-12-02.md:166-168</code>) — și o
sursă care o critică explicit pe ultima (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207</code>).
Aici nu e o diferență de nuanță: regulile dau ieșiri la prețuri diferite
pe același trade. Riscul documentat al variantei „50 %" e wick-ul unei
bare lungi.</p>
</li>
<li>
<p><strong>TP-ul fix la 1:1 vs. țintă mai departe (rândurile 4 și 7-9).</strong> La Buy
Doji, fișierul principal impune 1:1 fix și spune să nu extinzi targetul
(<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195,319-321</code>), în timp ce alte
surse folosesc TP la 2R (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code>;
<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>). La MBP, raportul
final e raportat ba ~1:4, ba 1:3, ba 1:2 (rândul 8). Diferența se vede
direct în P&amp;L pe fiecare trade, nu doar în statistică.</p>
</li>
<li>
<p><strong>MBT-10 e ultima piesă sau se intră înainte (rândul 13).</strong> Varianta A
cere confirmarea la close-ul MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860</code>);
varianta B acceptă intrări mai devreme — buy doji 60 min, island top,
MICI, buy momentum direct (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668</code>),
iar triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (<code>triaj/DECIZII.md:92,94</code>).
Decizia de a aștepta sau nu schimbă câte semnale prinzi și prețul de
intrare pe fiecare.</p>
</li>
</ol>
<p><em>Rămase în afara topului, dar cu impact real dacă le ratezi:</em> stop-ul MBAP
când e folosit ca trigger de swing (rândul 11) și orizontul de ținere la
ATMI (rândul 21) — ambele schimbă dacă strategia e utilizabilă pe un cont cu
reguli de prop.</p><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a></nav>
</body>
</html>

98
summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,98 @@
# A2. Contradictiile din material
Anexă consolidată. Sursa: listele de contradicții din cele 9 fișe
`strategii/fise/*.md` (fișele BYH și BYD/SLD documentează aceeași strategie
— Buy Doji / Sell Doji — și au fost contopite, ca să nu număr de două ori
aceleași contradicții), plus secțiunea **A. CORECTURI** din
`triaj/DECIZII.md:66-78`.
**Regulă de citire:** nu rezolv nicio contradicție aici. Fiecare rând are
ambele variante cu trimiterea lor, câte surse independente le susțin, și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. Unde materialul nu dă un
prag, scrie „materialul nu dă un prag aici" — nu se completează cu o cifră
plauzibilă.
**Cum se numără sursele.** Pentru contradicțiile din fișe: câte fișiere
distincte citează varianta respectivă (nu câte mențiuni). Pentru corecturile
din `triaj/DECIZII.md`: câte **loturi independente** au găsit regula,
conform coloanei „Loturi" din `triaj/DECIZII.md:68-78`.
| # | Subiect | Varianta A | Varianta B | Câte surse susțin | Ce înseamnă practic pentru cine decide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Rata de câștig — Buy Doji / Sell Doji** | 70-75 % (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:11-12`) | 65-70 %, respectiv „peste 65 %" (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`; `09_QA/03_2026-08-11.md:185`) | A: 1 sursă · B: 2 surse | Dacă planifici sizing/expectanță pe 70-75 %, iar regula reală e 65-70 %, supraestimezi rezultatul pe eșantioane mici. Nu schimbă regula de intrare, schimbă încrederea în backtest. |
| 2 | **Rata de câștig — buy hammer** | 65-70 % (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`) | „așa la 60 %" după un downtrend lung (`09_QA/26_2025-06-11.md:711-715`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Alege dacă tratezi hammer-ul după downtrend prelungit ca setup de aceeași calitate sau ca semnal mai slab. |
| 3 | **Rata de câștig — MBP / MBAP** | 76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`) | ~71 % pe 148 tranzacții (`09_QA/09_2025-12-09.md:1146`); ~70 % (`09_QA/15_2025-10-14.md:439`; `09_QA/10_2025-12-02.md:180`); ~75 % (`09_QA/23_2025-07-29.md:1660,1717`) | A: 1 sursă · B: 4 surse | Eșantionul de 50 (76 %) și cel de 148 (71 %) nu sunt aceeași populație. Pentru sizing folosești care cifră? Materialul nu tranșează. |
| 4 | **TP fix la Buy Doji / Sell Doji** | 1:1 fix, „nu mai mult" (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195`) | TP la 2R; TP1 1R + TP2 2R (`09_QA/28_2025-05-27.md:130-134`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`) | A: 1 sursă · B: 2 surse | Decizia de ieșire din trade: închizi toată poziția la 1R sau ții o tranșă spre 2R. Diferă direct P&L-ul pe fiecare trade. |
| 5 | **Când muți stopul la break-even** | MBP principal: după R:R 1:2 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`) | După primul TP (1:1) (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); regula „după 50 %, te protejezi la 50 %" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), criticată de altă sesiune, care cere break-even (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207`); MDSRT: după ce prețul a depășit 50 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`) | A: 1 sursă · B: 3 surse (09, 10, 24), iar în `09_QA/09` cele două poziții se contrazic între ele | Mutarea stopului prea devreme te scoate pe wick-ul normal; prea târziu, dai înapoi profit. Regula „la 50 %" și cea „la break-even" nu sunt același lucru. |
| 6 | **Poziția 2 la MP²** | Iese la bear reversal, adică la violarea bull trail-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`) | Slide-ul oficial citat: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`); aceeași sesiune clarifică apoi că poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă (cu două locuri în același fișier) | Închizi poziția 2 la primul semnal de reversal sau o lași pe trail? Materialul declară „BE" ca etichetare probabil greșită, dar cele două surse nu coincid literal. |
| 7 | **Raportul risk/reward final — M2D** | 1:2,4 – 1:2,95 cu trail, pe backtest (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12-14`) | „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Diferența 1:2 vs. 1:2,95 e diferența dintre „strategie bună" și „strategie foarte bună" pe hârtie; afectează pragul la care accepți strategia. |
| 8 | **Raportul risk/reward final — MBP** | „realizat ~1:4" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`) | ~75 % „la 1:3" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1661,1717`); 1:2 ca referință (`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`) | A: 1 sursă · B: 2 surse | Același trade, trei rapoarte finale. Decide dacă lași poziția 3 pe trail sau o închizi mai repede. |
| 9 | **TP1 la exemplul BRK.B (MP²)** | Regula: TP1 = exact distanța riscului, deci 1:1 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`) | Exemplul: risc 0.76, primul prag 1.58 ≈ 2R (`09_QA/23_2025-07-29.md:552-567`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Transcrierea nu precizează unitățile. Dacă primul prag nu e 1:1, regula de TP1 publicată și exemplul nu se pot folosi amândouă ca atare. |
| 10 | **Trigger short la MBP** | Sell Momentum / Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92,105`) | „short când revine în banda de sus" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Sunt două momente de intrare diferite: pe candela de moment (doji/momentum) față de reintrarea în bandă. Nu poți aștepta amândouă. |
| 11 | **Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing** | 4 candele, regula generală (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`; `09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`) | Sub low-ul structural (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`) | A: 2 surse · B: 1 sursă (excepția explicită) | Stop la 4 candele vs. sub structură schimbă distanța de stop, deci sizing-ul și dacă reziști la retest. |
| 12 | **Setup-ul MBP din 15.07.2025** | Regulile Bollinger + TICUS (±1000 pe aceeași candelă) (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109`) | Double bottom + volum pozitiv + trecere peste media mobilă, SL 0.8 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Sesiunea descrie alt setup decât fișierul principal. Fie e altă manifestare a setup-ului ATM, fie o descriere incompletă — materialul nu decide. |
| 13 | **MBT-10 e ultima piesă?** | Da — trigger la final, după confluențe (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860`) | Nu — mai multe cazuri de intrare înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct (`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668`); triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (`triaj/DECIZII.md:92,94`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj | Decizia centrală de așteptare: intri numai la close-ul MBT-10 sau accepți intrări mai devreme (cascadă). Schimbă câte semnale prinzi. |
| 14 | **Gap-ul la MBT-10: intri sau aștepți?** | Intri în MBT-10 cu gap up, „cel mai puternic caz" (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474`) | Nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui (`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727`); triajul: criteriul e semnalul, nu contextul (`triaj/DECIZII.md:94`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj | Aceeași situație de gap duce la două intrări diferite ca preț și risc. Triajul lasă decizia condiționată de apariția semnalului. |
| 15 | **A doua închidere peste pivot** | Legată explicit de MBT-10 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198`) | Legată de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă (ambele în același fișier) | Dacă „două închideri consecutive" e condiție MBT-10 sau regulă separată de pivot daily: decide dacă aștepți a doua zi sau intri la prima închidere. |
| 16 | **Trigger buy hammer: scanner vs. pattern** | `BHATM = 0` e momentul semnalului (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30`) | Abia candela următoare care închide peste high-ul hammer-ului confirmă (`01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Nu e contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar dă două momente diferite la care apeși butonul. |
| 17 | **Intrarea la Buy Doji** | La close-ul candelei de confirmare (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:191-195`; `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`) | Retest la 1/2 sau 1/3 din corpul candelei, risc ~jumătate (`09_QA/20_2025-08-25.md:141-164`); triajul o confirmă ca nuanță (01.n1, `triaj/DECIZII.md:118`) | A: 2 surse · B: 1 sursă + 1 lot | Intri imediat (prinzi mișcarea) sau aștepți pullback-ul (risc mai mic, poți rata). Decizie de execuție zilnică. |
| 18 | **Condiția de trend în scannerul de doji** | Triggerul doar din `BDATM = 0` (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62`) | Se adaugă `Since Bear ≥ 8` dintr-un alt indicator (`09_QA/28_2025-05-27.md:37-52`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Fără condiția de trend, scannerul listează doji-uri care nu vin după downtrend; cu ea, ratați explicit cazurile reale bune. |
| 19 | **Lungimea trendului înainte de doji** | Sunt acceptate și 2-3 candele, ca semnal mai slab (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:315-318`) | Scannerul cere ≥ 8 și ratează acele cazuri (`09_QA/28_2025-05-27.md:144-149`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Dacă filtrezi cu scannerul, nu vezi setup-urile cu trend scurt pe care cursul le acceptă manual. |
| 20 | **Pragul de downtrend la MDSRT** | Minim 5-10 candele, „mai mult de 5" recomandat (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82,435-438`) | „mai mult de 10 candele de downtrend" (`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | 5-10 vs. >10 schimbă câte setup-uri de bottom intri; pragul nu e confirmat de ambele surse. |
| 21 | **Orizontul de ținere la ATMI** | Investiție / position, luni până la ~1 an, fără durată fixă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29,349-363`) | „swing, 2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop (`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Pentru un cont de prop, 2 săptămâni vs. luni decide dacă strategia e utilizabilă deloc; fără stop, orizontul lung poate atinge limita zilnică. |
| 22 | **„Trinity"** | MDSRT: toți trei indicatorii în divergență simultan (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8,34-42,87-88`) | Selecția: „trei divergențe simultane nu sunt Trinity"; Trinity = RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`); triajul 11.5 dă aceeași definiție, 2 loturi (`triaj/DECIZII.md:322`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă + 2 loturi | Același cuvânt, două filtre diferite. Dacă le confunzi, aplici criteriul greșit de confirmare. |
| 23 | **Cadranul 4 la Relative Strength** | Nu se cumpără pe orb; aștepți trecerea în 2 sau 1, ori MP4-1 / MBT-10 long (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`); triajul 11.3, 3 loturi (`triaj/DECIZII.md:320`) | Contra-exemplu explicit: cadranul 4 cu divergență bull clară și preț la suport major poate fi long valid (ACN) (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342,494-496`) | A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă | Dacă respecți A, ratezi cazul B; dacă accepți B, ai nevoie de divergență — nu e „pe orb". Regula unică nu reiese. |
| 24 | **Pragul de relative volume (RVOL)** | > 100 % e filtru care oprește intrarea (0.96 și 0.74 respinse) (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`); triajul 11.2, 3 loturi (`triaj/DECIZII.md:319`) | Doar `Display`, nu prag dur: `RVOL ≥ 1.2` ar fi dat zero rezultate pe CDNS/CRM/ULTA (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327,353-356`) | A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă | Filtru dur vs. informativ: același prag, două efecte — respingi candidați valizi sau accepți semnale slabe. Materialul nu a formulat regula generală. |
| 25 | **Două seturi de cifre ULTA** | Doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418 (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209`) | Close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74 (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Momente/locații diferite; ambele marcate parțial ca completări ale sumarizatorului. Nu există exemplul numeric complet de la intrare la ieșire. |
| 26 | **Factorul RS/SR în scanner** | `100` e explicat ca opțiune validă (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93`) | Corecție explicită: `1` pentru filtrare, `100` doar la display (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Setat greșit, filtrul numeric intern se dublează și filtrezi greșit — candidații dispar fără eroare vizibilă. |
| 27 | **Numele M2D** | „mecanic două time frame-uri" (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:5-6`) | „numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă | Terminologie. Nu schimbă execuția, dar două explicații pentru același acronim pot induce în eroare la predare. |
| 28 | **Numele MBP vs. MBAP** | MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) | MBAP / „Mbappé" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`) | A: 1 sursă · B: 2 surse | Terminologie. Riscul e să cauți două strategii diferite când e aceeași. |
| 29 | **MP4-1 = MP² 1?** | Numele „MP4-1 / MP4.1 / MP pătrat 1" apare ca al doilea trigger de bottom (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`; `triaj/DECIZII.md:128`) | Însuși fișierul care le tratează echivalente marchează că e „citirea mea din context"; transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241`). Triajul spune același lucru (`triaj/DECIZII.md:128`) | A: 1 lectură, 2 loturi ca regulă · B: 1 sursă (cu rezerva explicită) | Dacă sunt sau nu același semnal decide dacă cele două intrări de bottom se dublează ori se înlocuiesc. |
| 30 | **Inconsistență de risc la M2D (0.6 % vs. 0.06 %)** | 0.06 % apare în transcriere și dă raportul 1:4 (`09_QA/08_2026-01-20.md:71-95,185-188`) | 0.6 % apare și ea în transcriere (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`) | A: 1 sursă · B: 1 sursă (aceeași transcriere) | De zece ori diferență pe riscul per trade. Fișa a ales valoarea care dă 1:4 — dar asta e o decizie a fișei, nu a materialului. |
| 31 | **„Proiecție bull" (K1)** — document vs. sursă | Documentul `04_pivoti_si_proiectii.md:57`: proiecție bull / bear = pivotul perioadei curente peste / sub cel anterior (`triaj/DECIZII.md:70`) | Sursa: numește „proiecție bull" și o lună cu pivot, suport și rezistență **toate mai jos**; distinge „bull autentic" de „bull-neutru" (`triaj/DECIZII.md:70`) | Document: 1 (textul de corectat) · Sursă: 3 loturi (01, 02, 05) | Definiția din document nu e cea folosită de curs. Dacă o aplici literal, citești greșit semnalul de proiecție. Triajul o dă „sigură". |
| 32 | **„Bull-neutru" (K2)** — document vs. sursă | Documentul `04_pivoti_si_proiectii.md:617` spune că proiecția neutră nu e definită în sesiuni (`triaj/DECIZII.md:71`) | Sursa: bull-neutru = PPM-ul lunii noi **mai jos** decât al lunii trecute, cu rezistența mai jos; contrazice definiția din curs (`triaj/DECIZII.md:71`) | Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 02) | Aceeași problemă ca K1: se rezolvă împreună. Practic, eticheta „bull" nu implică pivoți mai sus. |
| 33 | **PPAW / PPAM (K3)** — document vs. sursă | `10_sinteza.md:732` lasă „PAM / PPAM … Neidentificat" (`triaj/DECIZII.md:72`) | Sursa: „sub PPAW, adică linia galbenă a pivoților weekly"; că PPAM e același lucru pe monthly e analogie, nu citat (`triaj/DECIZII.md:72`) | Document: 1 · Sursă: 1 lot (04), sigur doar pentru PPAW | PPAW se poate folosi; PPAM rămâne deducție. Nu inventa o linie PPAM pe monthly ca și cum ar fi confirmată. |
| 34 | **„Volumul conduce prețul" (K4)** — document vs. sursă | Documentul spune că nu e o regulă spusă de el (`05_volum.md §7`, `triaj/DECIZII.md:73`) | Sursa: „știți că volumul este leading" (`triaj/DECIZII.md:73`) | Document: 1 · Sursă: 1 lot (04) | Nota de „nu e spus de el" se scoate. Nu schimbă o intrare direct, dar schimbă ce consideri criteriu leading. |
| 35 | **Distribuție + distribuție → nu intri (K5)** | Rândul din `05_volum.md §8` și rezolvarea din `10 C7`: monthly negativ + weekly negativ = nu intri (`triaj/DECIZII.md:74`) | Sursa: monthly și weekly „dezastru", dar daily cu volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude; aștepți MBT-10 / buy hammer. Principiul: decizi pe ansamblu (`triaj/DECIZII.md:74`) | Document: 1 · Sursă: 2 loturi (03, 04), 6 zile | Rândul e prea absolut. Practic: nu respingi un simbol doar pe monthly+weekly negativ dacă daily-ul arată volum și divergență — dar nu intri fără trigger. |
| 36 | **Pragurile AAII (K6)** — document vs. sursă | Documentul `07_context_de_piata.md:1021-1022`: 15-25 % diferență = opinie contrară; bullish peste ~40 % = zonă de top (`triaj/DECIZII.md:75`) | Sursa: la ~12 puncte citește tot contrar; la ~11 puncte în frică citește bottom temporar; bullish 39→44 citit ca revenire, nu top (`triaj/DECIZII.md:75`) | Document: 1 · Sursă: 2 loturi (02, 04) | Pragurile nu se aplică strict. Cine folosește AAII mecanic (peste 40 = vinde) poate rata un bottom. Triajul îl lasă „de decis". |
| 37 | **SMA 200 la 50/50 = „nu e capitulare" (K7)** — document vs. sursă | Documentul: 50/50 sub SMA 200 nu e capitulare (`triaj/DECIZII.md:76`) | Sursa: peste 50 % sub SMA 200 = bear market și „de obicei acolo este bottom"; „sub SMA 200 ești deja cam oversold, e bine de cumpărat" (`triaj/DECIZII.md:76`) | Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 05) | Nu e contradicție directă (50/50 vs. > 50 %), dar tonul e opus: documentul te ține pe margine, sursa te îndeamnă să cumperi. Minim o nuanță. |
| 38 | **Mânerul cup & handle (K8)** — document vs. sursă | Documentul `06_structura_trend.md:981,2546`: mânerul „sub 1/3" (`triaj/DECIZII.md:77`) | Sursa: pragul e **cel mult 1/2** din pullback pe Fibonacci (`triaj/DECIZII.md:77`) | Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o singură zi | Un mâner între 1/3 și 1/2 e valid sau nu? De verificat; dintr-o zi nu se face regulă. |
| 39 | **Double bottom cu al doilea picior mai jos (K9)** — document vs. sursă | Documentul `06 §3-4`: al doilea picior mai jos e bun (cu volum mai mic) (`triaj/DECIZII.md:78`) | Sursa (TMDX): al doilea picior mai jos „e dezastru", varianta bună e higher low-ul (`triaj/DECIZII.md:78`) | Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o zi; contra regulii centrale confirmate de lotul 03 („bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos", 4 zile) | Probabil caz particular, dar nu se șterge: la un simbol anume regula s-a inversat. Nu se rezolvă aici. |
---
## Cele mai importante trei
Trecerile de mai jos nu sunt cele mai frecvente și nu sunt cele de
terminologie. Sunt cele care schimbă efectiv o decizie de trade luată mâine:
dacă apeși butonul, unde pui stopul și când ieși.
1. **Când muți stopul la break-even (rândul 5).** Trei reguli incompatibile
— după 1:2 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`), după
primul TP la 1:1 (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`), respectiv „după
50 %, te protejezi la 50 %" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — și o
sursă care o critică explicit pe ultima (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207`).
Aici nu e o diferență de nuanță: regulile dau ieșiri la prețuri diferite
pe același trade. Riscul documentat al variantei „50 %" e wick-ul unei
bare lungi.
2. **TP-ul fix la 1:1 vs. țintă mai departe (rândurile 4 și 7-9).** La Buy
Doji, fișierul principal impune 1:1 fix și spune să nu extinzi targetul
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195,319-321`), în timp ce alte
surse folosesc TP la 2R (`09_QA/28_2025-05-27.md:130-134`;
`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`). La MBP, raportul
final e raportat ba ~1:4, ba 1:3, ba 1:2 (rândul 8). Diferența se vede
direct în P&L pe fiecare trade, nu doar în statistică.
3. **MBT-10 e ultima piesă sau se intră înainte (rândul 13).** Varianta A
cere confirmarea la close-ul MBT-10 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860`);
varianta B acceptă intrări mai devreme — buy doji 60 min, island top,
MICI, buy momentum direct (`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668`),
iar triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (`triaj/DECIZII.md:92,94`).
Decizia de a aștepta sau nu schimbă câte semnale prinzi și prețul de
intrare pe fiecare.
*Rămase în afara topului, dar cu impact real dacă le ratezi:* stop-ul MBAP
când e folosit ca trigger de swing (rândul 11) și orizontul de ținere la
ATMI (rândul 21) — ambele schimbă dacă strategia e utilizabilă pe un cont cu
reguli de prop.

296
summaries/17_STRATEGII/fise/atmi.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,296 @@
# ATMI — fișă
**Sursele citite:**
- `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md` (fișierul principal al strategiei, integral)
- `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:22-31, 33-54, 82-103`
- `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` (definiția BIM)
- `03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:63-94` (corespondența pivot↔timeframe)
- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-42`
- `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467, 553-556`
- `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227, 915-917`
- `09_QA/25_2025-07-08.md:838-853`
- `09_QA/12_2025-11-18.md:264-300`
- `09_QA/13_2025-10-28.md:69-72, 81-107`
- `09_QA/11_2025-11-25.md:468-515`
- `09_QA/04_2026-08-04.md:191-220`
- `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:392-397, 531-532`
## 1. Ce e, într-o frază
ATMI e strategia mecanică de investiții **doar long** a cursului, care cumperi
un indice larg (SPY, testat) în zona de support/pivot **quarterly** (SQ sau
PPQ), după o corecție de minim 4%, la primul **BIM** urmat de o candelă verde
daily, cu take-profit +10% și reinvestirea obligatorie a capitalului + profit
la următorul trigger (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-14`).
Extinderea acronimului „ATMI" **nu apare nicăieri în material** — NEACOPERIT
ÎN MATERIAL.
## 2. Tip
- **Direcție:** doar long; nu se shortează („vorbim de investiții, nu de
trading direcțional") (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5`).
- **Stil:** investiție / position pe termen lung, nu scalping sau swing
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`).
- **Timeframe de analiză:** daily, cu niveluri calculate la nivel de
**trimestru calendaristic** (SQ, PPQ) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-27, 47-54`).
- **Timeframe de execuție:** candela daily (triggerul e o candelă verde daily)
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
- **Cât ții poziția:** luni până la ~1 an. În exemplul din backtest, TP1 a
fost atins „aproximativ un an mai târziu" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:359-363`).
Nu există durată fixă de ținere — pozițiile paralele pot avea date de
intrare diferite (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`).
**Nuanță/contradicție:** într-o sesiune Q&A, ATMI e descrisă ca „swing,
2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop
(`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`). Vezi secțiunea 14 și raportul final.
## 3. Instrument și piață
- **Indici / ETF-uri de indice:** SPY testat; funcționează și pe NASDAQ,
Russell, Dow Jones (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:6-8`).
- **NU pe acțiuni individuale** — motivul: o acțiune poate să nu-și mai
revină niciodată, un indice larg istoric da (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`).
- **ETF cu levier:** SPXL (3x pe S&P) pe ATMI
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-474`); Q&A adaugă TQQQ pentru Nasdaq
(`09_QA/13_2025-10-28.md:104`, `09_QA/04_2026-08-04.md:191`).
Q&A: „Pe ATMI, da — SPXL și alte ETF-uri cu levier 3, dar doar la suport și
pivot quarterly" (`09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`).
- **Preț minim / volum minim / lichiditate:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru
ATMI. Singura cerință de lichiditate apare indirect, la varianta cu levier:
verifică lichiditatea, multe ETF-uri cu levier n-au volum
(`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`).
- **Small cap:** nu. Strategia e gândită pe indici largi; Russell/IWM apare
doar ca indice cu mișcări mai agresive, nu ca small cap individual
(`09_QA/04_2026-08-04.md:183-188`).
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
- **Corecție de minim 4%** față de swing-ul recent, ca setup obligatoriu
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`).
- **Preț în zona SQ sau PPQ** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:154`).
SQ = sub PPQ (retragere mai mică); ambele zone valide, cea mai frecventă
fiind PPQ/SQ (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-149`).
- **Intrarea sub SQ** e rară („una la nu știu câtă ori") și apare doar în
crize reale (COVID 2020, criza 2018) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:147-149`).
- **Context de piață / frică:** o corecție de ≥4% pe un indice larg înseamnă
panică sistemică, nu o știre despre o companie; premisa e că indicii, pe
termen de 50-100 de ani, s-au corectat mereu (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`).
- **Trend:** uptrend istoric al indicelui lat (economia crește pe termen
lung) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45`).
- **Pivoți/suport quarterly:** corespondența din curs e weekly → pivoți
quarterly (`03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:73-79`). SQ/PPQ sunt
calculate la nivel de trimestru calendaristic
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`).
- **Confluență (exemplu Q&A 18.11.2025):** pivot quarterly + suport monthly +
linia galbenă + Advance/Decline pe BUY + McClellan oversold + ATR ridicat +
bull flag/hammer — cinci-șase semnale în același punct
(`09_QA/12_2025-11-18.md:266-296`).
- **Combinare cu MP²** la suport/pivot quarterly
(`09_QA/26_2025-06-11.md:915-917`).
- **Volum:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca filtru de context pentru ATMI.
- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
## 5. Setup — regulile de identificare
Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`).
**M (set-up):**
- Corecție de minim **4%** față de swing-ul recent, urmată de preț în zona
**SQ** sau **PPQ** (sau, rar, sub SQ — doar în crize reale)
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`).
- SQ (Support Quarterly) = nivel de suport calculat la nivel de trimestru
calendaristic; PPQ (Pivot Point Quarterly) = pivotul trimestrial, calculat
din prețurile trimestrului precedent, formulă standard de pivot point
aplicată pe time frame trimestrial — **formula nu e dată cifric în
transcriere** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`).
**A (trigger) — pas cu pas:**
1. Corecția ≥4% e îndeplinită.
2. Prețul ajunge în zona SQ sau PPQ.
3. Trebuie să apară **primul BIM**.
4. Imediat după BIM, **prima candelă verde daily** din zonă = intrare
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
5. Ideal, candela de intrare **închide deasupra** pivotului (nu doar îl
atinge); dacă închide sub pivot sau sub suport, intrarea e tot validă,
dar mai riscantă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:159-162`).
6. O candelă verde **înainte** de BIM nu e trigger („poate să cadă mai mult
după") (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`).
**P1 (plan):**
- Fără stop-loss standard.
- Take-profit +10% (detaliat în secțiunea 8).
**P2 (money management):**
- Contribuție recomandată: 1 unitate SPY per trimestru, ajustabil 0.2-0.5
unități după buget (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`).
- La TP1, banii (capital + profit) stau în cash până la următorul trigger
valid (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177`).
- La următorul trigger: contribuție nouă + toți banii din poziția anterioară
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179`).
## 6. Trigger de intrare
**DA (trigger valid):**
- Corecție ≥4% + preț în SQ/PPQ + BIM + prima candelă verde daily
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:181-247`).
- Exemplul-diagramă „DA": swing high 100.00, corecție de exact **4.0% → 96.00**,
acolo apare BIM + verde → intri (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`).
**NU (trigger invalid sau prea devreme):**
- Corecție **sub 4%**: 3.93% nu se marchează, indiferent cât de dramatic pare
pe grafic (caz real citat în curs) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319`).
- Candelă verde **înainte de BIM** — poate fi urmată de o cădere mai mare
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`).
- Intri fără BIM confirmat = „prins cuțitul în cădere"
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
- Nu există un prag de volum / distanță ca la alte strategii — NEACOPERIT.
## 7. Stop-loss
- **Fără stop-loss ca regulă standard** — strategia se bazează pe revenirea
indicelui pe termen lung (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:10-11, 164-169`).
- **Opțional, ca protecție de cont** (nu ca limitare normală): stop-loss la
**-100% pe poziția respectivă**, adică accepți să pierzi tot ce ai pus pe
acea tranzacție, nu mai mult — relevant mai ales la ETF cu leviere
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`).
- **De ce acolo:** nivelul nu invalidează ideea de preț, ci ideea e că
indicele revine; nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în
material (NEACOPERIT ÎN MATERIAL).
- **Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30% pe SPY
înseamnă ~90% pierdere pe poziție; SPY -34% (COVID) → peste 100% pierdere
pe poziție, adică bani trași din restul contului
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489`).
- Dimensionează poziția cu levier ca și cum ai putea pierde 100% din ea
(`09_QA/11_2025-11-25.md:489-500`).
- Drawdown-uri pe poziții fără levier: ~20-30% pe poziții intrate chiar
înainte de o corecție severă (COVID 2020, 2018) — rare, ~3 momente în 20
de ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`).
## 8. Take-profit / ieșire
- **TP1 = +10%** pe poziția respectivă. La atingere, ieși cu **toată**
poziția (capital inițial + profit), nu doar cu profitul
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171`).
- După ieșire, capitalul + profitul stau în **cash până la următorul trigger
valid**, nu se reinvestesc automat (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177`).
- La următorul trigger: reinvestești contribuția nouă + toți banii scoși
anterior (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179`).
- Pot exista poziții deschise în paralel, cu date de intrare diferite, care
ajung la TP1 în perioade apropiate (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`).
- **Trailing / tranșe:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL (nu
există stop standard și nu e descrisă altă ieșire anticipată).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|---|---|---|
| Pivot points quarterly (PPQ) | nivelul de referință între suport și rezistență, calculat din trimestrul precedent | **STANDARD** — formulă standard de pivot point aplicată pe trimestru; notă în material: se poate calcula din formula standard (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54, 519-521`) |
| Support Quarterly (SQ) | nivelul de suport trimestrial, zona de cumpărare | **STANDARD** — concept de suport aplicat la nivel trimestrial (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-50, 519-521`) |
| Buy/Sell Momentum Trigger (BIM) | trigger-ul: primul BIM urmat de candelă verde | **PROPRIETAR** — indicator propriu cursului, cod TradingView `jbv2`, două MA + săgeți buy/sell (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12`). În fișierul ATMI, BIM nu e definit explicit, ci tratat ca referință încrucișată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:16-21`) |
| Filtru scaner „PP or Support / PP or Resistance" | opțional, identificarea zonei de pivot/suport | **PROPRIETAR** — câmp din scanerele ATM (TradeStation), mecanism nedetaliat (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-34`) |
| Indici/pivoți precalculați TradeStation | pivoți și niveluri gata calculate în platformă | **PROPRIETAR TradeStation** (Market Data Services; pe TradingView echivalentele costă sau nu există) (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`) |
| SMA-20 | apare desenată doar în diagrama exemplului din sumar („linia maro = SMA-20") | **STANDARD**, dar **nu e o regulă a strategiei** — doar element ilustrativ (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:462`) |
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordonate descrescător după cât de des sunt repetate în surse:
1. **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie.** Mecanismul Buffett
(lacom când ceilalți sunt îngroziți), repetat în fișierul principal și în
Q&A (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`).
2. **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** — premisa că indicele își
revine, acțiunea poate nu (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`).
3. **Nivelul quarterly (SQ/PPQ)** ca punct de intrare, repetat în Q&A
(`09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`, `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`,
`09_QA/13_2025-10-28.md:104`).
4. **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în
cădere (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`).
5. **Corecția minim 4%, pe procent, nu pe impresie** — cazul 3.93%
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504`).
6. **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung**
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`).
7. **Reinvestirea obligatorie (dobândă compusă)** — profit + capital
reinvestite la fiecare trigger nou (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`).
## 11. Gotchas
- **„Prins cuțitul în cădere" — nu intri fără BIM confirmat.** O candelă
verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare; imaginea din curs e
prinderea cu mâna goală a unui cuțit care cade (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
- **Nu confunda „pare o corecție mare vizual" cu „e ≥4%".** Corecții sub 4%
(ex. 3.93% real) nu se marchează (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:502-504`).
- **Doar indici, nu acțiuni individuale** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:505-508`).
- **Levierele sunt altă strategie de risc, nu aceeași „mai rapidă".** Cu SPXL,
absența stop-ului poate produce pierderi peste 100% din poziție; dimensionează
ca și cum poate merge la -100%, nu ca variantă amplificată identică
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:509-512`, `09_QA/11_2025-11-25.md:498-500`).
- **Verifică lichiditatea la ETF-urile cu levier** — multe n-au volum, iar
spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul (`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`).
- **Riscul cu levier e emoțional, nu matematic** — „întrebarea nu e dacă
suporți 20% pe hârtie, e dacă rămâi în poziție după ce o vezi"
(`09_QA/04_2026-08-04.md:217-220`).
- **CFD-urile nu sunt pentru termen lung** — acceptabile doar day trading /
1-3 zile (`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
## 12. Exemplu concret din material
- **SPY, intrare 27 ianuarie 2005 la 117.43**; target TP1 (+10%) = **129.17**.
Target atins aproximativ un an mai târziu; **data exactă e neclară în
transcriere (ASR)** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
- **Backtest 2005-2025, o singură reinvestire modelată:**
contribuții totale ~**16.300$** în 20 de ani → valoare finală
~**52-53.000$**, fără comisioane/taxe (excluse explicit de autor)
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
- **Aceeași cifre în Q&A, formulare diferită:**
„Investiție inițială de ~16.000 de dolari → **53.000** după prima
reinvestire"; estimare autor: după a doua reinvestire, poate
16.000 → 100.000 în 20 de ani (`09_QA/27_2025-05-28.md:462-467`).
- **Lipsesc:** zilele exacte ale reinvestirilor, data exactă a atingerii TP1,
nivelurile cifrice PPQ/SQ pentru exemple (în diagrame sunt ilustrative:
„cursul nu dă cifrele PPQ/SQ pentru acest trimestru",
`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`).
## 13. Cerințe de timp și de cont
- **Timp:** ~10 minute o dată la 3 luni; ~2 tranzacții pe trimestru; fișierul
principal: „sub un minut pe zi", verificare doar când începe un trimestru
nou (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`, `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`).
- **Ora la ecran:** nu se dă o oră fixă; execuția se face pe candela daily
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
- **Mărime de cont:** nu se dă un minim; contribuția recomandată e 1 unitate
SPY per trimestru (~600$ la prețul din curs), ajustabil 0.2-0.5 unități
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`).
- **Risc per trade:** fără stop standard; teoretic poți pierde 100% din
poziție (sau mai mult, cu levier) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169, 486-489`).
- **Sfat pentru calificare pe prop:** aștepți o corecție și intri pe ATMI la
suport quarterly, swing, 2 săptămâni în poziție
(`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) — formulare care contrazice orizontul
lung din fișierul principal (vezi raportul final).
## 14. Verdict de transferabilitate
*(judecată proprie)*
- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** ATMI nu se potrivește ca strategie de
bază. Fără stop-loss și cu poziții ținute luni, o poziție în pierdere
flotantă poate atinge limita zilnică și închide automat poziții (mecanism
descris la `09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`). Singurul mod de a o folosi ar
fi sizing foarte mic (fracțiune de procent), ceea ce anulează ideea de
„investiție". Sfatul din Q&A (swing de 2 săptămâni, la suport quarterly)
este o adaptare, nu ATMI clasică.
- **(b) BVB:** foarte slab transferabilă. E gândită pe indici/ETF-uri de
indice US (SPY, QQQ, IWM, DIA); o strategie „doar indici, nu acțiuni
individuale" nu are echivalent lichid pe BVB, iar componenta centrală
**BIM este un indicator proprietar** (`jbv2`, `03_MODUL_2/10:3-12`) care nu
există în platformele brokerilor locali. Pivorii quarterly (SQ/PPQ) sunt
STANDARD și se pot calcula manual, iar sesiunea 10:00-17:45 ora RO nu
blochează nimic (execuția e pe daily). Fără short nu e o problemă —
strategia e long-only. Rămâne utilizabilă doar varianta degradată: cumpără
la suport/pivot trimestrial după o corecție ≥4% pe un ETF/indice lichid
disponibil, fără confirmare BIM.
- **Concluzie:** supraviețuiește ~40% — logica de dip-buying la nivel
trimestrial e standard și portabilă, dar confirmarea BIM (proprietară),
universul de indici US și orizontul fără stop o fac nepotrivită pe prop
și aproape neaplicabilă pe BVB.

157
summaries/17_STRATEGII/fise/byd_sld.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,157 @@
# Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD) — fișă
**Sursele citite:**
- `summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` (fișierul principal al strategiei)
- `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (scanerele)
- `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (filtre adăugate)
- `summaries/09_QA/28_2025-05-27.md` (scanner pe trend + trigger, filtre preț/volum)
- `summaries/09_QA/03_2026-08-11.md` (de ce Buy Doji, probabilitate, weekly)
- `summaries/09_QA/18_2025-09-23.md` (trade complet LABU)
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` (aplicarea, MICI)
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md` (3 poziții, ținte, risc)
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md` (tabele de sinteză)
- `summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md`, `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md` (mențiuni de context)
## 1. Ce e, într-o frază
Strategie mecanică: un **doji** apărut după un trend de 8-10 candele e confirmat de o candelă care închide peste high-ul lui (Buy Doji / long) sau sub low-ul lui (Sell Doji / short) în maximum 3 candele, cu SL la extrema ultimelor 4 candele și TP simetric 1:1; scanerul construit în TradeStation (`jbtgrshdATM`, `BDATM`/`SDATM = 0`) produce lista de candidați (`13_strategia_3_byh.md:4-13`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:25-30`).
## 2. Tip
- **Direcție:** ambele — Buy Doji long, Sell Doji short (`13_strategia_3_byh.md:227-232`).
- **Stil:** mecanic, pe candelă închisă; funcționează pe orice timeframe de la 5 min la monthly (`13_strategia_3_byh.md:10-11`). Pe daily = swing/intraday; pe weekly/monthly = poziție lungă (MICI: „6-7-8 luni", `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`).
- **Timeframe de analiză:** cel pe care rulează scanerul (Interval-ul se setează manual, nu se deduce, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:59-62`).
- **Timeframe de execuție:** închiderea candelei de confirmare (close-ul ei = intrare sau trigger de break, `13_strategia_3_byh.md:191-195`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:138`).
- **Cât ții poziția:** fix 1:1 pe o tranșă, restul pe trailing, cu **limită de timp 8 candele** — dacă nici TP nici SL nu s-au atins, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`). La varianta MICI, orizont explicit 6-7-8 luni (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`).
## 3. Instrument și piață
- Gândită pe **acțiuni US**; scanerul poate rula pe `All Stocks` (~13.000 simboluri), pe S&P 500 sau pe liste custom (Russell 3000), extensibil și la futures/indici/ETF prin universul scanerului (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57`; `09_QA/03_2026-08-11.md:185`).
- **Preț minim:** 30-40 $ (filtrul lui; sub 10 $ nu shorta deloc — short squeeze) (`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`, `397-406`).
- **Volum minim:** mediu ≥ 500.000 (scaner, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`); filtrele lui din Q&A: peste 1 milion pe ultimele 3 luni, „sau cel puțin 500 de mii" (`09_QA/28_2025-05-27.md:377`).
- **Lichiditate:** filtrul de volum e obligatoriu practic; fără el lista de Sell Doji se umple de acțiuni de 7-8 $ pe care nu le-ar shorta (`09_QA/28_2025-05-27.md:595-596`).
- **Small cap: da condiționat** — Russell 3000 (custom) „acoperă și companii mici" (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:312-314`), dar short-ul pe sub 10 $ e descurajat și small cap-ul e tratat ca mega-volatil (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-406`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258`).
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
- **Trend anterior de 8-10 candele** (ideal; mai multe exemple reale au avut 2-3 candele și au funcționat, dar e semnal mai slab) (`13_strategia_3_byh.md:185-187`, `315-318`).
- **Locație:** lângă suport sau pivot point (PP) pentru Buy Doji, lângă rezistență sau PP pentru Sell Doji (`13_strategia_3_byh.md:188-190`).
- **Proximitate de nivel:** ≤ 0,5 % pe 60 min, 1-2 % pe Daily (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`).
- **Pivot corect sincronizat cu timeframe-ul:** 60 min → pivoți Weekly; Daily → Monthly; Weekly → Quarterly (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`; `04_MODUL_3/01_...:36-42`).
- **Volum:** acumulare (bare care cresc în direcția trendingului nou) sau divergență bull/bear pe volum/power/relative strength (`13_strategia_3_byh.md:214-226`). Triggerul fără volum = risc de mișcare falsă (`04_MODUL_3/01_...:296-301`).
- **Context de piață/sector (mai ales short):** „când shortăm, să fie overall piața praf"; 30 de semnale sell în același sector = problemă de sector, conferă probabilitate mai mare (`09_QA/28_2025-05-27.md:313-330`).
- **Fundamental:** nu e condiție de intrare; dar un sell doji + reject pe pivotul quarterly **bate** un scor fundamental de 12/14 pentru o idee long (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:828-832`).
- **Interdicția institutională:** nu shortezi împotriva unui Buy Doji weekly și nu cumperi împotriva unui Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`; `09_QA/03_2026-08-11.md:220-223`).
- **Bonus „sfântul buy doji":** double bottom + close deasupra pivotului monthly + proiecție bull (+ oversold pe McClellan, buy momentum după) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:353-360`).
## 5. Setup — regulile de identificare
1. **Doji:** open ≈ close, corp foarte mic vs. range-ul total, cu fitil în ambele părți — semn de indecizie după trend (`13_strategia_3_byh.md:15-30`). La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune pe **10** (nu 5), ca să prindă doji mai „grăsuț" (`09_QA/28_2025-05-27.md:343-349`).
2. **Trend anterior:** downtrend pentru Buy Doji / uptrend pentru Sell Doji, 8-10 candele (ideal) (`13_strategia_3_byh.md:185-187`). În scanner: `Since Bear ≥ 8`; `Since Bull ≥ 8` la short (`09_QA/28_2025-05-27.md:37-52`, `218-225`).
3. **Doji la nivel:** aproape de suport/pivot (long) / rezistență/pivot (short) (`13_strategia_3_byh.md:188-190`).
4. **Fereastra de confirmare:** max. 3 candele după doji trebuie să închiză una peste high / sub low (`13_strategia_3_byh.md:151-157`).
5. **Scaner (mecanic):** indicator `jbtgrshdATM`, câmpul `BDATM` / `SDATM` = `0` (valoarea 0 = ultima candelă închisă) (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62`; `09_QA/28_2025-05-27.md:41-52`).
6. **Filtre scaner:** `RSV1ATM` `% of PP / Support / Resistance` `≤` prag; `Volume Colors` `Average Volume ≥` prag, `Average Length = 10` (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-73`).
7. **Filtre opționale „edge":** `Bull Reversal = 1` (long) / `Bear Reversal = 1` (short), `Interval` sincronizat manual (implicit Daily) (`04_MODUL_3/01_...:19-42`).
## 6. Trigger de intrare
- **DA:** prima candelă care **închide peste high-ul doji-ului** (Buy Doji) sau **sub low-ul doji-ului** (Sell Doji), în maximum 3 candele după doji. Intrarea = la close-ul de confirmare (sau la break peste high-ul dojii, în exemplele reale) (`13_strategia_3_byh.md:151-157`, `191-195`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`).
- Exemple cifrice: doji high 53.00 / low 51.60; a doua candelă închide 53.70 → Buy Doji, intrare la close (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`). Oglindă: doji low 48.00, a doua închide 47.30 → Sell Doji (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314`).
- **NU (prea devine / invalid):** nicio candelă nu închide dincolo de doji în cele 3 candele → „setup expirat, nu intri" (`13_strategia_3_byh.md:168-176`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`).
- **NU (context greșit):** doji care nu vine după downtrend — după gap-up sus în rezistență, sau după uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`). Caz real CTLD: context invalid, setup nereușit (`13_strategia_3_byh.md:308`).
- **NU (timeframe mic fără context):** Buy Doji pe 60 min singur nu ajunge; e valid doar în direcția unui swing long deja stabilit pe daily (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:38-40`).
## 7. Stop-loss
- **Unde:** extrema (low la long, high la short) a **ultimelor 4 candele** privind înapoi de la candela de confirmare (`13_strategia_3_byh.md:192-193`).
- **De ce acolo:** acel nivel este ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea că vânzătorii/cumpărătorii s-au epuizat; dacă prețul recoboară sub low-ul doji-ului, indecizia s-a rezolvat în favoarea vânzătorilor (`13_strategia_3_byh.md:124-128`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`).
- La varianta MICI: SL sub **higher low** (cel mai jos low din 4 candele e chiar higher low-ul) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:525-527`).
- La reintrare (după primul target): SL sub **locul crimei** (fostul vârf spart) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:785-787`).
- Exemplu real LABU: SL −9 % față de intrare (procent al cursului) (`09_QA/18_2025-09-23.md:716-719`).
## 8. Take-profit / ieșire
- **Regula de bază:** TP = aceeași distanță ca SL, proiectată de la close-ul de confirmare → **risc/recompensă 1:1, nu mai mult** (`13_strategia_3_byh.md:194-195`, `319-321`).
- **Ieșire eșalonată, 3 poziții:** 1 din 3 la TP (1:1); 2 din 3 pe trailing stop; 3 din 3 lăsată mai departe (break-even/trend) (`13_strategia_3_byh.md:204-213`). Varianta din execuție: TP1 = 1R, TP2 = 2R, poziția 3 pe trail, stopul inițial subpoziții 2-3 (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`).
- **Trailing:** după o candelă al cărei low e peste high-ul precedentei (long), low-ul acelei candele devine linia de trail; ieși când o candelă închide sub ea (oglindă la short) (`13_strategia_3_byh.md:196-200`).
- **Limită de timp:** dacă nici TP nici SL nu se ating în **8 candele** de la intrare, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`).
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** close dincolo de linia de trail; la MICI, close sub pivot la confirmarea higher low-ului (nu există higher low) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:678-687`).
- **Ținte în trepte (MICI / după super buy doji):** nu un singur TP — R1 → R2 → vârful anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart; unde se suprapun mai multe = zonă importantă de rezistență, acolo iei profit (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-756`).
- **Reintrare după primul target:** căderea înapoi în **locul crimei** (retest al fostului vârf) poate fi un nou higher low → a doua intrare, cu trigger nou (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:691-698`, `778-788`).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Indicator / unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|---|---|---|
| `jbtgrshdATM` | triggerul de Buy/Sell Doji/Hammer; câmpurile `BDATM`/`SDATM` = 0 | **PROPRIETAR** (indicator al cursului, în TradeStation) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:28-31` |
| `RSV1ATM` | suport/rezistență prin floor pivots: `% of PP / Support / Resistance`; dă și `Market Preview` (proiecție bull/bear) | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31`, `74-76` |
| `Volume Colors` | filtru lichiditate — volum mediu daily ≥ prag, `Average Length = 10` | **STANDARD** TradeStation (indicator de volum al platformei; sumarul nu îl atribuie cursului) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31-33` |
| Bull Reversal / Bear Reversal | filtru suplimentar: prețul a spart linia de trail opusă, `= 1` | **PROPRIETAR** („indicator ATM") — `04_MODUL_3/01_...:19-25` |
| `RVOL RSATM` | relative volume, doar `Display` (nu prag dur) | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `04_MODUL_3/01_...:26-28` |
| Indicator standard TradeStation `Doji` | watchlist de doji înainte de trigger; `percent = 10` | **STANDARD** — `09_QA/28_2025-05-27.md:334-349` |
| Scanner / RadarScreen TradeStation | rulează testul logic pe sute-mii de simboluri, afișează sector/industry/description/proiecție | **PROPRIETAR** (platforma cursului; conceptul de screener e replicabil, implementarea nu) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:14-23`, `74-78` |
| Floor pivots (PP/S/R), SMA-20, R-multiple | niveluri de referință, trailing, dimensionare risc | **STANDARD** — `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `09_QA/28_2025-05-27.md:65-66` |
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordonat după cât de des e repetat în material:
1. **Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) — cel mai repetat criteriu; doji-ul „la nivel" e diferența dintre setup mediocru și bun (`13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `09_QA/28_2025-05-27.md:363-364`).
2. **Volumul** — acumulare/distribuție și divergență, nu doar forma candelei (`13_strategia_3_byh.md:214-226`; `04_MODUL_3/01_...:296-301`).
3. **Contextul de trend corect** (8-10 candele, nu după gap-up/uptrend) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`).
4. **Direcția instituțională de pe weekly/monthly** — nu mergi împotriva unui Buy/Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`; `09_QA/03_2026-08-11.md:220-223`).
5. **Bull/Bear Reversal + RVOL** ca filtre agresive, mai puține rezultate dar confirmare mai mare (`04_MODUL_3/01_...:44-52`).
6. **Confluența de niveluri** pentru ținte (R1+R2+SMA200+jumătate marubozu) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`).
7. **Higher low confirmat de candela din dreapta** (MICI) — al doilea semn, nu primul (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:370-386`).
8. **Frecvența patternului contează ca rata:** Buy Doji apare des (1 candelă, condiție simplă), de aceea e predat în locul Morning/Evening Star (3 candele, rare) (`09_QA/03_2026-08-11.md:180-218`).
## 11. Gotchas
- **Nu intra pe doji, intri pe trigger** — fără închidere dincolo de high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821`).
- **Interval-ul indicatorului de trigger nu se sincronizează automat** cu timeframe-ul scanerului — dacă uiți, calculează pe alt timeframe (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`). Aceeași capcană la Bull/Bear Reversal (implicit Daily) (`04_MODUL_3/01_...:347-349`).
- **Delay-ul scanerului:** rulează pe candela deja închisă; un scanner Daily la ora 12 arată triggerul de ieri (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`; `09_QA/28_2025-05-27.md:384-387`).
- **RS/SR: factorul `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display** — cu `100` ca prag trebuie înmulțit pragul cu 100, altfel filtrezi greșit; TradeStation acceptă doar punct, nu virgulă (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-97`; `04_MODUL_3/01_...:329-341`).
- **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea indicatorului — pe un scaner long trebuie comutat manual pe Bull, altfel filtrezi cu semnalul opus (`04_MODUL_3/01_...:64-69`, `343-346`).
- **Sistemul nu vede orice Buy Doji** — uneori un doji/hammer valid nu e marcat; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`).
- **Bottom-ul poate mai face un picior** — double bottom cu buy doji weekly poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos" (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836`).
- **Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă** — pot elimina toți candidații valizi; afișează și sortează manual (`04_MODUL_3/01_...:303-327`, `353-356`).
- **Nu extinde targetul peste 1:1** — profitul suplimentar vine din trailing, nu din mutarea TP-ului fix (`13_strategia_3_byh.md:319-321`).
## 12. Exemplu concret din material
**LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly** (exemplu cu cifre, dar nivelurile sunt marcate de sumarizator ca „ale mele", doar procentele sunt ale cursului):
- context: downtrend → consolidare → triple bottom → doji la pivotul monthly 86.00 → candela verde care închide peste high-ul dojii = **intrare 89.50** → bull reversal pe candela mare → retest → bull flag → breakout (`09_QA/18_2025-09-23.md:608-719`).
- **SL 81.45 = −9 %** față de intrare; **TP +30 % = 116.35**; „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" (`09_QA/18_2025-09-23.md:617-621`, `716-719`).
- Al doilea exemplu pe același simbol (aprilie): buy hammer la suport monthly, +20 % în jumătate de lună — trigger înrudit, nu Buy Doji (`09_QA/18_2025-09-23.md:721-726`).
- **Răbdare pe buy doji weekly:** +54 % în 20 de săptămâni, trigger la a 11-a candelă („exact ca la manual", strategia zice 8-10) (`09_QA/18_2025-09-23.md:728-730`).
**ULTA — daily, Buy Doji + Bull Reversal** (cifre reale citite din curs pe scaner): close **373.30**, suport **355.48**, pivot **383.74**; intrare estimată 374.80, SL estimat 352.00, TP1 383.74 (pivot), TP2 402.00 (estimare) (`04_MODUL_3/01_...:82-183`). RVOL afișat: CDNS 0.86, CRM 1.03, ULTA 0.61 (`04_MODUL_3/01_...:303-309`).
**Ce lipsește:** lecția 13 spune explicit că transcrierea trece prin multe tickere reale (ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google, McDonald's, Honeywell short) dar **fără prețuri clare de intrare/SL/TP** (`13_strategia_3_byh.md:298-308`). Exemplele de trade complete din `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (ULTA 403.60/404.20/396/418; MAR 247.30/246.70/251.50/236) sunt marcate în nota fișierului ca **completări ale sumarizatorului**, nu cifre din curs (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-143`, `211-215`, `337-344`).
## 13. Cerințe de timp și de cont
- **Programare, nu stat la ecran:** scanerul se programează automat — intraday la fiecare N minute în fereastra bursei (ex. 09:30-16:00), Daily la oră fixă (ex. 09:00), weekly/monthly într-o zi fixă. Condiție obligatorie: calculatorul pornit și TradeStation deschis (rulează local, nu în cloud) (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`).
- **Ore la ecran:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca cifră explicită — singura indicație e că nu stai lângă scanner, lași calculatoarele să ruleze și te uiți pe rezultate (`09_QA/28_2025-05-27.md:392-394`).
- **Risc per trade:** regula generală de money management = **max. 2 % din cont per tranzacție**, mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, rotunjită în jos (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`).
- **Risc fix intraday:** 25 $ cu țintă 4R (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49`).
- **Trei poziții:** poziția normală se împarte în 3, stop comun sub intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`).
- **La acțiuni scumpe (sute/mii de $):** intrare în **4 tranșe de 1/4**, stop unic sub higher low; riscul total nu crește, doar prețul mediu scade (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814`).
- **Mărime de cont minimă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca sumă exactă.
## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie)
**(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** supraviețuiește parțial. Partea bună: SL fix la 4 candele și TP 1:1 dau un risc măsurabil, iar scanerul produce candidați cu lichiditate. Partea proastă: strategia are nevoie de **8 candele** până la limită de timp și de multe semnale simultane pe un univers de 500-3000 simboluri — pe un prop firm cu limită zilnică de pierdere, un singur Sell Doji pe un small cap (short squeeze) poate atinge limita. Fără `jbtgrshdATM`/scaner, filtrarea manuală pe daily e fezabilă, dar semnalele pe 60 min devin greu de prins la timp. Riscul per trade 2 % e compatibil doar dacă limita zilnică a firmei e mai mare decât atât.
**(b) BVB:** supraviețuiește puțin. Lipsesc: scanerele pe 500-3000 de simboluri (BVB are câteva zeci lichide), indicatorii proprietari (`jbtgrshdATM`, `RSV1ATM`), short-ul (interzis/limitat), orele 10:00-17:45 în loc de 09:30-16:00. Ce rămâne transferabil manual: pattern-ul doji + confirmare în 3 candele, SL la extrema a 4 candele și TP 1:1 — se pot aplica pe cele ~20-30 de nume lichide, pe daily/weekly, cu filtru de volum redus corespunzător. Fundamentul (context trend, nivel de pivot, volum) rămâne valabil, dar edge-ul scanerului și al short-ului dispare. Nu recomand transferul strategiei ca sistem complet pe BVB, doar al regulilor de candelă pe long.
---
**Contradicții găsite în material (nu aleg eu):**
1. **Rata de câștig:** `13_strategia_3_byh.md:11-12` scrie „70-75 %"; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` și `09_QA/03_2026-08-11.md:185` spun „65-70 %" / „peste 65 %".
2. **Take-profit:** `13_strategia_3_byh.md:194-195` impune 1:1 fix („nu mai mult"); `09_QA/28_2025-05-27.md:130-134` și `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634` folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R.
3. **Condiția de trend în scanner:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62` construiește triggerul doar din `BDATM = 0`; `09_QA/28_2025-05-27.md:37-52` adaugă `Since Bear ≥ 8` din alt indicator (combinație Momentum + Doji).
4. **Lungimea trendului vs. scanner:** `13_strategia_3_byh.md:315-318` acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din `09_QA/28_2025-05-27.md:144-149` cere ≥ 8 și ratează explicit acele cazuri.
5. **Factorul RS/SR:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93` explică `100` ca opțiune validă; `04_MODUL_3/01_...:329-341` revine cu o **corecție explicită** (pune `1` la filtrare, `100` doar la display).
6. **Două seturi de cifre ULTA:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209` (doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs. `04_MODUL_3/01_...:82-183` (close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74) — momente/locuri diferite, ambele marcate ca parțial completări.

322
summaries/17_STRATEGII/fise/byh.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,322 @@
# Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3, „BYH") — fișă
> **Notă de denumire:** fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`,
> dar titlul și conținutul lui sînt **„Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji
> (SF BYD/SLD)"** (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:1`). Nu există în
> `summaries/` o strategie „Buy High" / breakout cu acest nume; singurele
> apariții ale șirului „byh" sînt în numele fișierului. `grep -rn -i 'byh'`
> prin `summaries/` returnează doar referințe la acest fișier. Prin urmare
> fișa documentează **Buy Doji / Sell Doji**, nu „Buy High / breakout".
> (BREAKOUT-ul ca pattern separat e în `04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.md`,
> altă strategie.)
**Sursele citite:**
- `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` (fișier principal, integral)
- `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (scanerul-sursă)
- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (filtre + exemple ULTA/HIG)
- `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` (reguli, DA/NU, MICI)
- `09_QA/22_2025-08-04.md` (regulile dictate)
- `09_QA/28_2025-05-27.md` (scanere, filtre, short)
- `09_QA/23_2025-07-29.md` (buy doji weekly, tranșe)
- `09_QA/03_2026-08-11.md` (SL 4 candele, >65%)
- `09_QA/20_2025-08-25.md` (retest 1/2, 1/3)
- `09_QA/18_2025-09-23.md` (LABU)
- `09_QA/26_2025-06-11.md`, `09_QA/07_2026-02-19.md` (rată, futures)
## 1. Ce e, într-o frază
Strategie mecanică, cu reguli fixe scrise, construită pe triggerul **Doji**
(derivat din Morning Star / Evening Star): un doji apărut la finalul unui
trend de 8-10 candele, confirmat printr-o închidere peste high-ul (long) sau
sub low-ul (short) dojiului în maxim 3 candele; SL din extrema ultimelor 4
candele, TP 1:1, restul poziției pe trailing stop
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:3-13`).
## 2. Tip
- **Direcție:** ambele — long (Buy Doji) și short (Sell Doji), oglindite
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:227-232`).
- **Stil:** mecanic, swing/position; lecția spune explicit „funcționează pe
orice timeframe (5 min → monthly)" (`:10-11`). Pe daily = swing cu stop și
țintă fixe; pe 60 min = intrare mai devreme; pe weekly/monthly = direcție /
position trading (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:32-40`).
- **Timeframe de analiză / execuție:** același timeframe pe care rulezi
scanerul, cu pivoți de pe un timeframe mai mare (60 min → pivoți Weekly;
Daily → pivoți Monthly) (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`).
- **Cît ții poziția:** regula de timp a strategiei de bază — dacă nici TP,
nici SL nu se ating în **8 candele** de la intrare, ieși oricum
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:201-202`). Varianta weekly/MICI ține
**6-7-8 luni** (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`).
## 3. Instrument și piață
- **Acțiuni US** în primul rînd: scanerul rulează pe `All Stocks` (~13.000
simboluri), S&P 500 sau Russell 3000 (~2.300 active)
(`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57, 306-314`).
- Se aplică și pe **futures/indicii** — exemplu de buy doji pe Nasdaq futures
(`09_QA/07_2026-02-19.md:180-182`); `MCO, ULTA, EPU, CURL, L, MAR, SMDX,
USFD` ca rezultate de scaner (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:343`).
- **Cerințe/filtre:** close peste **30-40 USD**; volum mediu pe 3 luni peste
**1 milion** (minim acceptat 500 de mii), respectiv `Average Volume ≥ 500.000`,
`Average Length = 10` în scaner (`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`;
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`).
- **Small cap:** universul poate include small caps (Russell 3000), dar short-ul
pe valori mici e descurajat explicit — manipulabile, catalizatori binari,
gap-uri intraday; „sub 10 dolari nu shorta deloc" (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-402, 560-576`).
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
- **Trend anterior de 8-10 candele** înainte de doji — ideal, nu rigid
(exemple reale cu 2-3 candele au funcționat, dar sînt semnal mai slab)
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:185-187, 315-318`;
`09_QA/22_2025-08-04.md:14-21`).
- **Locație:** aproape de suport sau pivot point (PP) pentru Buy Doji, aproape
de rezistență sau PP pentru Sell Doji
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`). Scanerul cere proximitate
≤ 0.5% pe 60 min, 1-2% pe Daily (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`).
- **Pivoți corect potriviți cu timeframe-ul** (60 min → Weekly; Daily → Monthly)
(`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`).
- **Volum:** filtru de lichiditate obligatoriu în scaner (`≥ 500.000`
daily mediu, `:70-73`); opțional, volum în acumulare/distribuție pe
histogramă (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:221-222`).
- **Context de trend pentru short:** „cînd shortăm, să fie overall piața
praf"; un sell doji izolat într-o piață strong bull poate fi doar bull flag
(`09_QA/28_2025-05-27.md:313-317`). Filtrul pe sector (multe semnale de sell
în același sector = probabilitate mai mare) idem (`:319-330`).
- **Proiecție bull/bear** la nivelul de pivot, aliniată cu direcția
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:223-225`).
- **Fundamental:** nu sînt cerințe fundamentale în fișierul principal;
materialul zilnic folosește doar context tehnic/„proiecție" („sfîntul buy
doji" cere double bottom + închidere peste pivot monthly + proiecție bull,
`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-360`).
## 5. Setup — regulile de identificare
Pas cu pas (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:182-202`, `09_QA/22_2025-08-04.md:10-21`):
1. **Model:** downtrend (pentru long) / uptrend (pentru short) de 8-10
candele, ideal.
2. **Doji:** candelă cu open ≈ close (corp minuscul față de range, fitil în
ambele părți) (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:15-30`).
3. **Confirmare în fereastră strictă:** maxim **3 candele după doji** (4 în
total) trebuie să închidă o candelă **peste high-ul dojiului** (long) sau
**sub low-ul lui** (short). Dacă nu, setup-ul expiră, nu mai intri
(`:151-156`).
4. **Ordinea conceptuală:** doji = setup (te pune pe watchlist), Buy/Sell
Doji = trigger (te bagă în trade); „nu există buy doji fără un doji
înainte" (`09_QA/28_2025-05-27.md:20-27`).
Condiție de invalidare din start: buy doji care **nu vine după downtrend**
(ex. după gap-up, sus în rezistență; după uptrend cu volum „varză" = miros de
blow-off top) (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`).
## 6. Trigger de intrare
**DA (trigger valid):** o candelă ulterioară **închide peste high-ul dojiului**
(long) / **sub low-ul dojiului** (short), în maximum 3 candele după doji;
intri la close-ul candelei de confirmare
(`09_QA/28_2025-05-27.md:20-24`; `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156`).
Exemplu numeric construit: doji high 50.10 / low 49.20 → confirmare close
50.40 → intrare 50.40 (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:158-167`);
alt exemplu: doji high 53.00 / low 51.60, a doua candelă închide la 53.70 →
buy doji, intrare la close (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`).
**NU (trigger invalid sau prea devreme):** doji singur (fără confirmare) e doar
ipoteză; dacă nicio candelă din cele 3 nu închide peste high (ex. toate
rămîn sub 50.10), setup expirat (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156,
310-314`). Dacă a 4-a candelă închide sub low-ul dojiului, „setup mort, nu
intri" (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`).
**Nuanță de intrare (variantă):** după un buy doji, în aplicațiile weekly/MICI,
nu intri la închiderea lui — aștepți retestul la **1/2** sau **1/3** din corpul
candelei; reduce riscul la ~jumătate pe același setup
(`09_QA/20_2025-08-25.md:141-164`).
## 7. Stop-loss
- **Unde:** extrema (low pentru long / high pentru short) **ultimelor 4
candele privind înapoi de la candela de confirmare** — „cel mai jos low din
4 candele în spate față de trigger" (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:192-193`;
`09_QA/22_2025-08-04.md:23-29`; `09_QA/03_2026-08-11.md:14-31`).
- **De ce acolo:** în practică coincide aproape întotdeauna cu un **swing low**
(short: swing high); sub el, „indecizia s-a rezolvat în favoarea
vînzătorilor", adică ideea că vînzătorii s-au epuizat e invalidată
(`09_QA/22_2025-08-04.md:24-29`;
`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`).
- Exemplu construit: doji low 51.60 → SL 51.55 (low-ul din 4 candele, cu 5
cenți sub) (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`);
alt exemplu: SL sub low-ul doji 46.25 (`09_QA/28_2025-05-27.md:60, 131-134`).
- Nu se folosește ATR pentru acest SL în sursele citite (ATR e discutat ca
metodă la M2D, `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:487`).
## 8. Take-profit / ieșire
- **TP fix = aceeași distanță ca SL, proiectată de la close-ul de confirmare
(risc/recompensă 1:1, nu mai mult)** (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195`).
Gotcha explicită: nu extinde targetul peste 1:1; profitul suplimentar vine
din trailing, nu din mutarea targetului (`:319-321`).
- **Trailing stop:** după o candelă al cărei low e peste high-ul precedentei
(long) — nivelul devine linia de trail; ieși cînd o candelă închide
dincolo de linia de trail (`:196-200`; `09_QA/22_2025-08-04.md:31`).
- **Limită de timp:** dacă nici TP, nici SL nu se ating în 8 candele de la
intrare, ieși oricum (`:201-202`).
- **Ieșire eșalonată pe 3 poziții:** 1/3 la TP, 1/3 pe trailing (la primul
breakout de trail), ultima poate fi lăsată mai departe spre break-even/trend
(`:204-212`). **Atenție:** acest tabel e marcat de autorul sumarului ca
„completare a mea, dincolo de transcriere" (`:341-350`) — în fișierul
principal, dar nu confirmat ca regulă explicită a cursului.
- **Varianta weekly:** trei tranșe de intrare 1/3 la close-ul triggerului,
1/3 la retest 1/3 din candelă, 1/3 la 1/2; SL = cel mai jos low din 4
candele (`09_QA/23_2025-07-29.md:206-213, 299-302`).
- **MICI:** ținte în trepte pe rezistențe (R1 → R2 → vîrf anterior → SMA 200
→ 1/2 marubozu → fost suport spart); unde se suprapun mai multe niveluri
= zonă importantă de luat profit (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`).
- Ce anulează poziția înainte de țintă: atingerea SL-ului; trailing-ul la
prima închidere dincolo de linie; expirarea limitei de 8 candele (`:196-202`).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Indicator / unealtă | La ce folosește | Tip |
|---|---|---|
| `jbtgrshdATM` (cîmpuri `BDATM` buy doji, `SDATM` sell doji, `BHATM` buy hammer) | triggerul de doji/hammer; valoarea `0` = momentul exact al semnalului | **PROPRIETAR** (indicator ATM în TradeStation) (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:28-31`) |
| `RSV1ATM` (`% of PP`, `% of Support`, `% of Resistance`, `Market Preview`) | proximitate față de pivot/suport/rezistență + proiecția bull/bear | **PROPRIETAR** (ATM, TradeStation) (`:28-38`) |
| `Volume Colors` (`Average Volume`, `Average Length=10`) | filtru de lichiditate, volum daily | STANDARD în TradeStation; replicabil cu medie de volum (TradingView/orice broker) (`:28-32, 70-73`) |
| Bull Reversal / Bear Reversal (indicator ATM, cîmp separat, `= 1`) | filtru suplimentar long (Bull) / short (Bear); cer prețul să fi spart trail-ul opus | **PROPRIETAR** (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:14-25`) |
| `RVOL RSATM` (Relative Volume) | convingerea candelei de semnal; recomandat doar `Display`, nu prag dur | **PROPRIETAR** ATM, dar RVOL e concept standard (`:26-28, 303-327`) |
| Doji standard TradeStation (`percent = 10`, nu 5) | listă de așteptare înainte de trigger | STANDARD TradeStation, replicabil cu definiția corp/range (`09_QA/28_2025-05-27.md:336-349`) |
| Floor pivots (Weekly/Monthly/Quarterly) | nivelul de proximitate | STANDARD / replicabil (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`) |
| SMA-20, histogramă de volum | context/divergență/filtre opționale | STANDARD (`09_QA/28_2025-05-27.md:65-66`) |
| Scanner TradeStation (RadarScreen) + `Schedule` | rulare automată pe univers, la ore fixe | PROPRIETAR platformă (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`) |
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordinate descrescător după cît de des/insistent apar în surse:
1. **Locația la suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short)** — apare în
fiecare sursă (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`;
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`;
`09_QA/28_2025-05-27.md:305, 319-330`).
2. **Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele** (nu doji singur)
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156`; `09_QA/28_2025-05-27.md:20-27`).
3. **Trendul anterior de 8-10 candele** (`09_QA/22_2025-08-04.md:14`;
`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:185-187`).
4. **Divergență bull/bear pe volum, power sau relative strength**
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:218-220`;
`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`).
5. **Volum în acumulare (long) / distribuție (short)** — bare care cresc
progresiv în direcția trendului nou (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:221-222`).
6. **Bull/Bear Reversal ca filtru suplimentar** — mai puține rezultate, rată
de confirmare mai mare (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`).
7. **Timeframe-ul mare (weekly/monthly):** nu shortezi împotriva unui Buy Doji
weekly, nu cumperi împotriva unui Sell Doji weekly
(`09_QA/03_2026-08-11.md:180-223`; `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:8-12`).
8. **„Sfîntul buy doji"** = double bottom + închidere peste pivot monthly +
proiecție bull (+ oversold McClellan, buy momentum după)
(`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-368`).
9. **RVOL mare** (afișat, nu prag dur) — ex. HIG 200%
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:196-201`).
10. **Intrarea pe retest 1/2 sau 1/3**, nu la închiderea triggerului — risc
mai mic pe același setup (`09_QA/20_2025-08-25.md:141-164`).
## 11. Gotchas
1. **Nu intra pe doji singur** — fără confirmare în fereastra de 3 candele e
doar o ipoteză; exemplul CTLD, cu uptrend anterior greșit, e „nu
funcționează" explicit (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:310-314`).
2. **8-10 candele e ideal, nu obligatoriu** — nu respinge un setup cu trend
scurt, dar tratează-l ca semnal mai slab (`:315-318`).
3. **Nu extinde targetul peste 1:1** — regula e simetrică; profitul în plus
vine din trailing (`:319-321`).
4. **Timeframe-ul nu contează, dar delay-ul scanerului da** — semnalul pe
candelă închisă poate fi deja vechi cu o candelă (`:322-324`;
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`).
5. **Lista din scanner nu e listă de trade-uri** — UV avea 29 de candele și un
doji, dar nu era doji bun; „iei fiecare rezultat la mînă"
(`09_QA/28_2025-05-27.md:590-591`).
6. **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea
indicatorului — pe un scaner long verifici manual că ai Bull Reversal,
altfel filtrezi cu semnalul opus (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-349`).
7. **Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat cu timeframe-ul
scanerului** — dacă uiți, indicatorul calculează pe alt timeframe
(`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`).
8. **Short doar cu vînt din spate** — piață sau sector slab, nu semnal izolat
în strong bull (`09_QA/28_2025-05-27.md:313-317, 597-598`).
9. **Pragurile rigide pot elimina o zi bună** — RVOL ≥ 1.2 ar fi dat zero
rezultate pe CDNS/CRM/ULTA, deși erau candidați valizi
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`).
10. **RS/SR: `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display** — altfel pragul
numeric se dublează intern și filtrezi greșit
(`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-97`;
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`).
11. **Un sell doji eșuat se poate întoarce în buy doji** cu divergență masivă
de volum / stochastic din oversold (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`).
## 12. Exemplu concret din material
**Cifrele din fișierul principal sînt construite de autorul sumarului**, nu
cifre de curs — cursul nu dă prețuri clare în audio (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:298-302, 341-350`):
- long: doji 50.10 / 49.20, intrare 50.40, SL 49.20, TP 51.60 (1:1), trail ~52.60;
- short: doji 99.20–100.10, intrare 99.00, SL 100.10, TP 97.90, trail ~97.30.
**Exemple reale cu cifre (parțial reale, parțial construite):**
- **ULTA** — cifre de curs reale: close **373.30**, suport **355.48**, pivot
**383.74**, RVOL 0.61. Intrare 374.80, SL 352.00, TP1 383.74, TP2 402.00
sînt completări ale autorului sumarului
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:89-94, 174-183, 306-309`).
- **HIG** — real doar RVOL **200%**; toate prețurile (intrare 78.10, SL 82.00,
TP 72.00) sînt construite (`:185-201, 293-301`).
- **NKE weekly** — real +36% în 14 săptămîni; tranșele 61.00 / 59.03 / 57.95
și SL 53.90 sînt construite (`09_QA/23_2025-07-29.md:202-204, 296-302`).
- **LABU** — real stop 9% și +30% într-o lună; nivelurile sînt construite
(`09_QA/18_2025-09-23.md:608-719`).
- **TEM** — buy doji daily, double bottom, +15% apoi +6%
(`09_QA/07_2026-02-19.md:195-199`).
- **Tickeri fără cifre:** Buy Doji — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL,
Baidu, Tesla; Sell Doji — Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer,
Google, McDonald's, Honeywell; eșec — CTLD
(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:304-308`).
- **Lipsuri:** materialul nu dă **niciun exemplu numeric complet de la intrare
la ieșire** cu prețuri de curs; cifrele de curs sînt inconsistente/contradictorii
în audio (`:298-302`).
## 13. Cerințe de timp și de cont
- **Timp de ecran:** strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează
(`Schedule`), se lasă calculatorul în priză și TradeStation deschis, te uiți
pe rezultate cînd a terminat (`09_QA/28_2025-05-27.md:392-393`;
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`).
- **Ore:** scanerele intraday rulează în fereastra bursei (ex. 09:30-16:00 ET),
cele daily la oră fixă (ex. 09:00) (`:296-304`). Varianta weekly intră vineri
la închiderea săptămînii (`09_QA/23_2025-07-29.md:208-209`).
- **Mărime de cont / risc per trade:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru
Strategia 3 — nu apare niciun procent de risc sau mărime de cont în
fișierul principal, în lecția de scaner sau în Q&A-urile citite;
Q&A 20 menționează doar că retestul 1/2 contează „pe prop, unde pragul de
pierdere zilnică e fix" (`09_QA/20_2025-08-25.md:162-164`).
- **Mărimea poziției** (tehnic, nu risc): 3 poziții / 3 tranșe (fișier
principal, marcat ca completare a sumarului) sau 3 tranșe de 1/3 în varianta
weekly (`09_QA/23_2025-07-29.md:206-213`); MICI folosește tranșe de 1/4
(`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:871-873`).
## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie)
- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** partea de **trigger doji + confirmare
în 3 candele** supraviețuiește — e pur preț, fără indicator proprietar. Disciplina
de intrare pe retest 1/2-1/3 (`09_QA/20_2025-08-25.md:145-164`) ajută direct
la limita zilnică. Cedează însă: short-ul e descurajat de reguli (piață
“strong bull”), TP 1:1 dă un raport modest, iar SLA-ul de 8 candele forțează
ieșiri. Risc per trade: materialul nu dă cifre (vezi §13).
- **(b) BVB:** supraviețuiește **doar varianta manuală long**: identifici doji
pe grafic, confirmi închiderea peste high, SL la low-ul ultimelor 4 candele,
TP 1:1 / trailing. **Nu supraviețuiesc:** scanerele `jbtgrshdATM`/`RSV1ATM`/
Bull-Bear Reversal/RVOL (proprietare TradeStation, înlocuite manual), short-ul
(BVB fără short pentru retail), lichiditatea sub prag (multe emisiuni BVB nu
trec filtrul de 500k-1M volum) și pivoții pe univers larg. Judecată proprie:
rămîne o schemă de trigger pe candele, nu o strategie completă.
---
*Fișă extrasă exclusiv din `summaries/**.md`; cifrele de curs sînt citate cu
fișier:linie, completările autorilor de sumar sînt marcate explicit ca atare.
Secțiunile marcate „NEACOPERIT ÎN MATERIAL" semnalează lipsuri reale de
acoperire, nu erori ale fișei.*

142
summaries/17_STRATEGII/fise/m2d.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,142 @@
# M2D (Mecanic 2 Time Frame-uri) — fișă
**Sursele citite:**
- `summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md` (fișier principal, integral)
- `summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md` (indicatorul de bază)
- `summaries/09_QA/08_2026-01-20.md:1-195` (construcția setup-ului, M.A.P., secvența)
- `summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:138-172` (primul semnal, marubozu 1/2, backtesting)
- `summaries/09_QA/27_2025-05-28.md:213-232, 320-451` (buy the dip, timeframe, prop)
- `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:196-198, 231-246, 354-356, 920` (3 poziții, trail, timp)
- `summaries/09_QA/23_2025-07-29.md:550-581, 1685` (M2D modificat, ora semnalelor)
- `summaries/09_QA/25_2025-07-08.md:48-60, 1238-1241` (futures vs ETF, alertă)
- `summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:568-580` (client 30 de zile)
- `summaries/09_QA/18_2025-09-23.md:147-180` (mecanic vs day trading, Radar board)
- `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:1334-1349` (multi-data TradeStation, timeframe)
- `summaries/09_QA/15_2025-10-14.md:452-470` (lupa pe TF mare — leagă de M2D)
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:76, 892-920` (varianta M2D 15/80 secunde)
- `summaries/04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:24, 513-516` și `summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:6, 20-22, 320-333, 638-640` (cross-referințe)
## 1. Ce e, într-o frază
Strategie 100% mecanică de continuare: time frame-ul mare dă direcția printr-un
semnal de Buy/Sell Momentum, time frame-ul mic dă mai întâi pullback-ul opus
(M), apoi primul semnal de momentum în direcția mare (A) = intrare; stop la
extrema ultimelor 4 candele pe TF mic, primul take-profit la 1:1, restul
poziției merge pe trail (`summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:3-15`).
*Contradicție de nume:* fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două
time frame-uri" (`14_strategia_1_m2d.md:5-6`), iar Q&A 20.01.2026 spune
„numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`).
Cele două formulări coexistă în material.
## 2. Tip
- **Direcție:** ambele — long și short, reguli oglindite (`14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180`).
- **Stil:** scalping → position, în funcție de perechea de time frame-uri; recomandate day trading și swing (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Poate deveni overnight/swing pe combinațiile 15×60 dacă rămâi peste noapte (`14_strategia_1_m2d.md:464`; `09_QA/27_2025-05-28.md:426-427`).
- **Time frame:** două simultan — unul mare (direcția) și unul mic (triggerul). Perechi: scalping 3×15; day 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`). QA dă și 5×40 (dacă stai prost cu timpul) și 15×75 (dacă lucrezi la job), care nu apar în lista „Fibonacci" din fișierul principal (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`).
- **Cât ții poziția:** depinde de combinație — de la câteva candele (scalping) până la zile (swing); poziția de pe trail poate rămâne mai mult (`14_strategia_1_m2d.md:61-66, 456-466`).
- **Variantă intraday pe secunde:** „**M2D 15/80**" (numele exact e incert în transcriere; în altă sesiune apare „15 cu 8-10"), folosit ca trigger de finețe după zona dată de MBAP, pe futures; stop mutat la break-even când trade-ul merge (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:76, 892-920`).
## 3. Instrument și piață
- Gândită pe **indici/ETF/futures**: backtest pe SPY, exemplu live pe @YM (Dow futures), SPY, Riot (acțiune individuală) (`14_strategia_1_m2d.md:12, 227, 330`; `09_QA/08_2026-01-20.md:12`).
- Dacă nu ai acces la futures, se folosește ETF-ul corespunzător (`09_QA/08_2026-01-20.md:30`). Futures vs ETF: futures merge aproape 24h și are gap-uri rare, ETF-ul are gap la fiecare deschidere (`09_QA/25_2025-07-08.md:48-60`).
- **Cerințe de preț minim / volum minim / lichiditate / small cap: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Nu există în surse niciun criteriu de genul acesta legat de M2D. Regula „nu shorta sub 10 dolari" apare în altă sesiune, legată de scannerul de buy/sell doji, nu de M2D (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-400`).
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
Fiecare cu sursa:
- **TF mare în Buy Momentum** (la long) sau Sell Momentum (la short) — altfel nu există context (`14_strategia_1_m2d.md:32, 173`).
- **TF mic a produs pullback-ul opus**: Sell Momentum la long, Buy Momentum la short (M-ul) (`14_strategia_1_m2d.md:33, 174`).
- **TF mare trebuie să fie *încă* în aceeași direcție la momentul triggerului** — dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
- **Fără pullback nu intri** — un Buy direct pe TF mic după Buy-ul de pe TF mare e mișcare liniară; ar fi strategie de breakout, nu de pullback (`14_strategia_1_m2d.md:198-216, 452-454`).
- **Filtre de context (piață, sector, pivoți, volum, fundamental): NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru M2D.** Strategia e declarată 100% mecanică, fără interpretare (`14_strategia_1_m2d.md:4`); principiul că orice filtru adăugat peste o strategie mecanică o face discreționară e formulat explicit pe MP², nu pe M2D (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-105`).
## 5. Setup — regulile de identificare
Pas cu pas, cu cifre unde există:
1. Alegi perechea de time frame-uri mare/mic (ex. 15 min și 3 min) (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`).
2. **TF mare intră în Buy Momentum** (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (`14_strategia_1_m2d.md:32`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-9`).
3. **TF mic intră în Sell Momentum** = pullback-ul care trebuie să existe (M) (`14_strategia_1_m2d.md:33`).
4. Aștepți ca **TF mic să dea primul Buy Momentum după acel Sell** (A = trigger) (`14_strategia_1_m2d.md:35-38`).
5. Verifici că **TF mare a rămas în Buy** (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
6. Short: oglindit — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (`14_strategia_1_m2d.md:172-180`).
## 6. Trigger de intrare
- **DA — trigger valid (long):** TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri (`14_strategia_1_m2d.md:206-207`).
- **NU — trigger invalid:** TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback (`14_strategia_1_m2d.md:208-209, 398-454`).
- **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** (`14_strategia_1_m2d.md:36-38, 469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`).
- **Caz special DA/NU:** dacă în timpul pullbackului TF mare formează o candelă de Sell dar **nu se închide** Sell (rămâne Buy la închidere), triggerul long rămâne valid. Dacă acea candelă **se închide** Sell, setup-ul long se anulează — cauți short (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`).
- **Al doilea semnal (buy the dip / sell the rip):** opțional, avansat; reintri la fiecare momentum următor cât timp TF mare rămâne în direcție (`14_strategia_1_m2d.md:37-38, 176-177`; `09_QA/27_2025-05-28.md:213-232`). Pe daily+60 cursul recomandă explicit **primul** semnal (`09_QA/16_2025-10-07.md:140-152`).
## 7. Stop-loss
- **Unde:** cel mai jos low din **ultimele 4 candele** pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger (la short: cel mai sus high) (`14_strategia_1_m2d.md:57-58, 178`).
- **Alternativă:** **2× ATR(10)** de la close-ul candelei de trigger — în exemplul SPY, ATR=2.88, deci stop = close 517.78 − 5.76 = 512.02; low-ul real pe 4 candele era 512.87, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`).
- **De ce acolo:** materialul **nu explică explicit** rațiunea „4 candele"; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail (ultimul nivel apărat de cumpărători/vânzători), nu pentru stop (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). **Parțial NEACOPERIT.**
- **Excepție de bun-simț:** nu intri mecanic pe o candelă-anomalie/gap (exemplul Apple: candelă de 60 min cu ~8% mișcare de earnings a dat un stop nerealist de mare) (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
- Trail-ul preia după TP1 (vezi §8): linia de trail devine stop-ul dinamic (`14_strategia_1_m2d.md:78-79`).
## 8. Take-profit / ieșire
- **TP1 = 1:1** — aceeași distanță ca stop-entry, proiectată în favoare; la TP1 nu mai mult (`14_strategia_1_m2d.md:59-60, 178`).
- **Poziția rămasă merge pe trail:**
- **Bull trail** (long): linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; se actualizează la fiecare maxim nou. Prima candelă **închisă** sub linie = **bear reversal**, ieși (`14_strategia_1_m2d.md:74-79`; diagramă la `:81-148`).
- **Bear trail** (short): oglindit — high-ul candelelor care închid sub low-ul precedentei; violare = candelă închisă peste linie = **bull reversal** (`14_strategia_1_m2d.md:161-163`).
- Evaluare **pe candelă închisă, nu pe wick/spike** (`14_strategia_1_m2d.md:155-159, 475-477`).
- **Tranșe:** 2-3 poziții. Poziția 1 iese la TP1; poziția 2 (și 3, la varianta swing low) rămân pe trail până la reversal (`14_strategia_1_m2d.md:64-66`).
- **Variantă QA:** TP1 la 1:1, **TP2 la 2:1**, a treia poziție pe trail bazat pe **swing low/high** — marcată pe slide-ul M2D „cu alb" ca *opțional*, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull trail-ul (`09_QA/26_2025-06-11.md:231-246, 354-356`).
- **Ce anulează înainte de țintă:** SL-ul atins (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`) sau închiderea dincolo de linia de trail (bull/bear reversal) (`14_strategia_1_m2d.md:78-79, 161-163`).
- Raportul 1:4 nu e țintă planificată, e rezultat al trailingului într-o mișcare care a continuat (`09_QA/08_2026-01-20.md:81-88`).
- *Contradicție la risk/reward final:* fișierul principal dă **1:2.4–1:2.95** cu trail pe backtest (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`), iar Q&A 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Unealtă | La ce folosește | Statut |
|---|---|---|
| **Buy/Sell Momentum Trigger** (generic „Trigger", cod TradingView `jbv2`) | dă direcția pe TF mare și triggerul pe TF mic (săgeți buy/sell + două MA) | **PROPRIETAR** — indicator propriu cursului (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-5`) |
| **Trend and Triggers (ATM)** / **Trend and Triggers NSR (ATM)** | afișează trigger-ele în TradeStation / Radar Screen; se primește cu Modulul 5/6 | **PROPRIETAR** (`09_QA/08_2026-01-20.md:21`; `09_QA/18_2025-09-23.md:172`; `09_QA/01_2026-08-25.md:260`) |
| **Scanner `Jubal_TriggerSM (ATM)`** | scanare semnale | **PROPRIETAR** (`09_QA/01_2026-08-25.md:260`) |
| **TradeStation multi-data** (Add Symbol, Edit Symbol, General → Base study on Data 2, „prompt for format") | construiește vizual cele două time frame-uri pe același grafic; fără „prompt for format" al doilea indicator calculează tot pe TF mare și setup-ul nu funcționează | **PROPRIETAR ca setare de platformă** (funcția de multi-serie e STANDARD, dar fluxul exact e TradeStation) (`09_QA/08_2026-01-20.md:12-36`; `09_QA/01_2026-08-25.md:1334-1349`) |
| **Bull trail / bear trail** | trailing stop pe poziția rămasă | **STANDARD** — linie de preț calculabilă pe orice platformă după definiția din `14_strategia_1_m2d.md:74-79, 161-163` |
| **ATR(10)** | alternativă de calcul al stop-loss-ului | **STANDARD** (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`) |
| **Low/high pe 4 candele** | stop-loss standard | **STANDARD** (calcul pe orice platformă) |
| **Swing low/high** (2 bare stânga + 2 bare dreapta) | trail opțional avansat și buy the dip | **STANDARD** (`14_strategia_1_m2d.md:165-170`; `09_QA/26_2025-06-11.md:243-246`; `09_QA/27_2025-05-28.md:220-222`) |
| **Ieșire parțială / ordine separate** | împărțirea în 2-3 poziții | **STANDARD** (TradeStation permite ieșire parțială; pe platformele care nu permit, dai 3 ordine separate) (`09_QA/26_2025-06-11.md:238-239`) |
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordonat descrescător după cât de des e repetat:
1. **Ia primul semnal**, nu al doilea/al treilea — repetat în fișierul principal și în două QA (`14_strategia_1_m2d.md:36-38, 469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131`).
2. **Respectă strategia 100% mecanic, nu alege semnalele** — altfel statistica nu mai e a strategiei (`14_strategia_1_m2d.md:4`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131`).
3. **Pullback obligatoriu** între semnalul TF mare și triggerul pe TF mic (nu breakout/continuare liniară) (`14_strategia_1_m2d.md:198-216, 452-454`).
4. **Candelă închisă, nu wick/spike** — la trigger și la trail (`14_strategia_1_m2d.md:155-159, 475-477`).
5. **Trail-ul** care prinde mișcările lungi (efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului) (`14_strategia_1_m2d.md:326-328`).
6. **Nu schimba regulile în timpul unui eșantion** de 20 de tranzacții (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`).
7. **Testează pe eșantioane de minim 20 de tranzacții**, nu pe una singură (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`).
8. **Confluența celor două time frame-uri** — TF mare rămâne în direcție la trigger (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
## 11. Gotchas
- **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** — ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`).
- **Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20** — altfel nu știi dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`).
- **Candelă închisă, nu spike** — un puseu de câteva secunde nu înseamnă spargere reală a nivelului (`14_strategia_1_m2d.md:475-477`).
- **Gap-uri overnight și candele-anomalie** — pe Apple o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat stop nerealist; e bun-simț, nu regulă (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
- **Buy the dip poate degenera în revenge trading** — e al doilea semnal, avansat; setup-ul arată la fel dar motivul intrării diferă (`09_QA/16_2025-10-07.md:47-79`).
- **Nu confunda M2D standard cu versiunea modificată** (buy doji / marubozu 1/3-1/2 în loc de buy momentum) — arată pe grafic dar e „altă" strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`).
- **Nu judeca strategia după ora la care vin semnalele** — cursantul care a renunțat pentru că semnalele veneau „prea târziu" seara; „piața nu vine la tine" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1685`; `09_QA/24_2025-07-15.md:568-580`).
## 12. Exemplu concret din material
- **SHORT Riot, TF 15 min / 3 min (cifre reale din curs):** TF mare Sell → TF mic pullback Buy → primul Sell = trigger. SL = cel mai sus high din 4 candele pe 3 min = **0.85%** de la intrare. La jumătatea drumului spre TP1 (1:1) profitul era deja **1.42%**; în loc de TP1 s-a continuat cu bear trail, ieșire pe violarea reală a trail-ului la **+4.55%** → risc/recompensă efectiv ≈ **1:5.3** (`14_strategia_1_m2d.md:227-236, 326-328`).
- **LONG SPY, metoda ATR (cifre reale):** ATR(10) la trigger = **2.88**; close trigger = **517.78**; stop 2×ATR = **512.02**; low-ul real al metodei pe 4 candele = **512.87** (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`).
- **Short live, Q&A 20.01.2026 (cifre reale, măsurate live):** risc (intrare→SL) **0.06%**, mișcare realizată cu trail **0.26%**, raport efectiv **~1:4**. În aceeași sesiune, un long luat după regulă a dus în SL cu **-0.07%** (`09_QA/08_2026-01-20.md:71-95`). **Atenție:** transcrierea are o inconsistență la risc — apare și **0.6%**, și **0.06%**; fișierul a ales valoarea care dă raportul 1:4 (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`).
- **Invalidare (construit, prețuri plauzibile):** SPY, TF mare 15 min intră Buy la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy fără Sell între → NU intri (`14_strategia_1_m2d.md:398-454`).
- **Buy the dip (construit):** SPY 15 min, swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (`09_QA/27_2025-05-28.md:213-232`).
- **Backtest citat în curs:** 39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, risk/reward final 1:2.4–1:2.95 cu trail (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`). Cifrele complete ale backtestului (prețuri intrare/SL/TP per tranzacție) **lipsesc** din material.
- **Cifre lipsă:** pentru restul graficelor arătate live în curs (SPY, Apple, alte semnale din backtest) nu există prețuri clare în material (`14_strategia_1_m2d.md:503-506`).
## 13. Cerințe de timp și de cont
- **Risc per tranzacție:** maxim **0.5% din cont** pe cont prop, **1-2%** pe cont personal (cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție) (`14_strategia_1_m2d.md:64-68`).
- **Număr de poziții:** 2-3 per semnal (`14_strategia_1_m2d.md:64`).
- **Timp la ecran:** M2D **nu** cere ore întregi — alertele înlocuiesc statul în fața ecranului; spre deosebire de strategia discreționară pe 1 minut (`09_QA/26_2025-06-11.md:920`; `09_QA/25_2025-07-08.md:1238-1241`).
- **Constrângere de orar:** semnalele pot veni seara; trebuie să te adaptezi la orele pieței, nu invers (`09_QA/24_2025-07-15.md:568-580`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1685`).
- **Eșantion obligatoriu:** minim **20 de tranzacții** înainte de a trage concluzii (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`). Pentru backtesting serios: 50-60 minim, ideal 100, pe asset-ul propriu (`09_QA/27_2025-05-28.md:342-352`); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:156-172`).
- **Pe prop:** calculează poziția astfel încât **cea mai proastă zi din sample × 2** să nu atingă limita zilnică; limita zilnică se calculează și pe poziții deschise (`09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`; `09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
- **Mărime minimă de cont:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
## 14. Verdict de transferabilitate
*(judecată proprie)*
**(a) Prop firm:** nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) se transferă bine și e explicit gândit pentru prop. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici sensibile la spread/comisioane, iar limita de drawdown zilnic poate fi atinsă de pierderea flotantă chiar pe poziții în profit. Fără indicatorul propriu Buy/Sell Momentum, setup-ul nu se poate rula „exact" — deci pe prop ai nevoie de platforma cursului.
**(b) BVB:** transferabilitate foarte mică. Lichiditatea și spread-ul de pe BVB fac nerealiste combinațiile 3×15 / 15×60 pe acțiuni individuale; nu ai short, deci jumătate din strategie dispare; nu ai scanere și nici indicatorii proprietari (Buy/Sell Momentum, Trend and Triggers), deci triggerul ar trebui reconstruit cu un momentum standard — iar atunci statisticile citate (72-80% win rate) nu se mai aplică. Sesiunea 10:00-17:45 e compatibilă cu TF-urile mari, dar fără o implementare standard verificată M2D rămâne, pe BVB, o schiță, nu o strategie gata de rulat.

396
summaries/17_STRATEGII/fise/mbp.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,396 @@
# MBP / Mbappé — fișă
**Sursele citite:**
- `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md` (fișierul principal al strategiei, integral)
- `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535` (TICUS / TICSP, TradeStation, ce e proprietar)
- `09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664, 1717` (MBAP contra-trend, win rate, varianta pe divergență)
- `09_QA/24_2025-07-15.md:1-6, 440-453` (primul trade live MBAP)
- `09_QA/03_2026-08-11.md:34-72` (unde se folosește MBAP, SL la 4 candele, excepția de swing)
- `09_QA/09_2025-12-09.md:993-1132, 1136-1190` (management poziție, backtest MBAP 2025, BVB)
- `09_QA/10_2025-12-02.md:166-181, 565-568` (regula „50%”, win rate condiționat, domeniul de aplicare)
- `09_QA/11_2025-11-25.md:557-648` (short complet pe MBAP, cu trail)
- `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` (testul filtru de volum: 73% → 75%)
- `09_QA/15_2025-10-14.md:430-444` (~70% ca referință la 1:2)
- `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` (corelația SPY/QQQ vs. Dow/Russell)
- `09_QA/17_2025-09-30.md:14-18` (long weekly MP² + short 15 min MBAP)
- `09_QA/01_2026-08-25.md:854-867` (merg pe Forex/crypto/commodities)
- `09_QA/19_2025-09-08.md:313-317` (robotizarea MBAP)
- `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:66-76, 892-911, 961, 984-989` (MBAP = setup ATM, „M de Mbap” + M2D)
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:30-31, 56-57, 82-83, 132-133, 230-233, 295-301`
> **Notă de nume:** în fișierul principal strategia se numește **MBP**, iar în
> Q&A/analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé”, „M de Mbap”)
> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`;
> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal
> e dat de autor ca „Mecanică + Bollinger + Presiune”; forma „MBAP” nu are o
> extindere explicită în material.
## 1. Ce e, într-o frază
MBP e strategia mecanică **intraday, de tip reverse (mean reversion)**, care
intră contra unei mișcări violente când o candelă de 15 minute închide
dincolo de banda Bollinger **și** TICUS (presiunea tauri/urși pe toată piața
de acțiuni din SUA) depășește ±1000 **pe aceeași candelă**, după care așteaptă
un trigger de moment (Buy/Sell Momentum, Doji sau Hammer) ca să intre efectiv
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 20-24`).
## 2. Tip
- **Direcție:** ambele — long și short, simetric (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109`).
- **Stil:** intraday / day trading, **reverse / mean reversion**, nu
trend-following (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:6-7`;
`09_QA/03_2026-08-11.md:63`).
- **Timeframe de analiză:** **15 minute recomandat**; funcționează și pe 5
minute (mai multe semnale, mai slabe mediu) și pe 60 minute (mai puține
semnale); **niciodată daily sau mai sus**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34`).
- **Timeframe de execuție:** candela de 15 min pe care apare trigger-ul
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109`).
- **Cât ții poziția:** se **închide la finalul sesiunii**, indiferent de nivel
— e day trading, nu swing
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`). Exemplul short din
material a ținut 7 candele de 15 min = ~1h45
(`09_QA/11_2025-11-25.md:635-641`).
- **Frecvență:** ~1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, rar 3, uneori 0 mai multe
zile la rând (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431`).
## 3. Instrument și piață
- Gândită pe **equities / indici**; testată pe **SPY**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:7`).
- Pe indici: SPY, QQQ, Dow Jones (futures/ETF), Russell (IWM)
(`09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`).
- „Merg pe orice” — MBT-10, **MBAP** și MP² merg pe Forex, Bitcoin, crude
oil, aur, zahăr, cafea, bonduri, pentru că sunt strategii de price action
bazate pe pivoți (`09_QA/01_2026-08-25.md:854-862`).
- TICUS măsoară **toată piața de equities din SUA**, nu un singur indice —
de aceea funcționează și pe Nasdaq/Russell
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42`;
`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`).
- **Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap:** NEACOPERIT ÎN
MATERIAL. Nu apare nicio cerință de lichiditate sau de capitalizare.
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
- **Context de piață / trend:** semnal de **epuizare**, doar la capătul unei
**mișcări rapide/violente care ajunge într-un nivel major** (suport major
pentru long, rezistență majoră pentru short, ex. monthly/quarterly). Nu e
semnal de trend-following (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`).
- **Volatilitate:** are nevoie de volatilitate; într-o **consolidare strânsă**
prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se declanșează
(`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`).
- **Sesiune:** doar **regular session** — TICUS nu funcționează în
pre-market/after-hours; dacă îl scoți de acolo, strategia nu mai are pe ce
se baza (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`).
- **Volum:** opțional, nu condiție. Filtrul de volum a fost testat și nu
aduce un avantaj real (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`;
`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`).
- **Corelație de indici:** SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan, deci
nu sunt două tranzacții independente; Dow și Russell sunt suficient de
diferite ca să adauge ceva (`09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`).
- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL — nicio condiție fundamentală în
fișierul principal sau în sursele care descriu MBAP.
## 5. Setup — regulile de identificare
**Componentele tehnice**
- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`).
- **TICUS:** uptick minus downtick pe mii de titluri simultan; linie 0, prag
**+1000** (overbought), **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință
vizuală, nu condiție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`).
**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`)
1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară**
Bollinger.
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS ≤ **-1000** (oversold).
3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**,
**Buy Doji** sau **Buy Hammer**.
4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele 4 candele înapoi de
la trigger, trigger-ul inclus.
5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).
**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`)
1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară**
Bollinger.
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS ≥ **+1000** (overbought).
3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji**.
4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele,
trigger inclus.
5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).
*Notă din material: în slide-uri eticheta long/short era inversată; regulile
de mai sus sunt versiunea corectată verbal
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).*
**Variantă / ambiguitate:** într-o sesiune Q&A, MBAP e formulat ca „long când
prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când revine în
banda de sus**”, plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul**
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă)
nu e aceeași cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal.
**Setup-ul „ATM” (din analiza zilnică):** MBAP e tratat ca setup al
sistemului ATM — intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate
da doar **zona**, iar trigger-ul de intrare fin poate veni din M2D 15/80
secunde (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`).
## 6. Trigger de intrare
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 pe aceeași candelă) **și** vine primul trigger de moment (Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer pe long) | candelă M close 623.87 sub bandă 623.90, TICUS -1150; trigger buy momentum → entry 623.95 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) |
| **NU — prea devreme** | M îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | M valid close 623.85, TICUS -1200, apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) |
| **NU — invalidat** | Banda și TICUS nu sunt pe **aceeași** candelă (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) |
Regulă practică din curs: **nu te uita din ochi** dacă închiderea e dincolo de
bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea
exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221,
436-438`).
## 7. Stop-loss
- **Long:** cel mai jos minim din ultimele **4 candele** înapoi de la trigger,
trigger-ul inclus (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`).
- **Short:** cel mai sus maxim din ultimele **4 candele**, trigger inclus
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:106-107`).
- **De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă
prețul îl sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul nu
dă o explicație explicită „de ce 4 candele” — NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru
rațiunea alegerii; regula de 4 candele e dată ca atare, iar fișierul QA o
descrie ca „cele 4 candele anterioare” (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`).
- **Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de
**swing trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**,
nu la 4 candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`).
- **Cât e în %:** nu există un procent fix impus. Exemple: SPY long SL 623.60
față de entry 623.95 ≈ 0.06%
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc
**0.41%** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); live 15.07.2025 SL
**0.8%** (un participant a măsurat 0.9%) (`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`).
## 8. Take-profit / ieșire
- **TP1 = risc/recompensă 1:1** (aceeași distanță ca SL), pentru ambele
direcții (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:95-96, 108`).
- **Management standard în 3 poziții** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`):
- Poziția 1 → închisă la TP1 (1:1).
- Poziția 2 → închisă la **reversal** (primul semnal de sens opus).
- Poziția 3 → **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru
short).
- După ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la
**breakeven**.
- **Variantă „set and forget” (2 poziții):** TP1 la 1:1 și TP2 la 1:2; când se
atinge primul TP, stopul poziției rămase se mută la **break even**; dacă ești
la ecran, trail sub minimul fiecărei **candele închise**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`).
- **Varianta ideală 3 (sau 4) poziții:** 1 la 1:1, 2 la 1:2, 3 pe trail până
la swing / bear reversal (`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
- **Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%” (jumătatea
drumului spre țintă) — wick-ul unei bare lungi îl atinge și te scoate;
mută-l la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%” e citată în altă
sesiune (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — vezi contradicțiile, secțiunea 14.
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus
(poziția 2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`).
- **Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~1:4 pe eșantion
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short a ieșit
la ~4.9R (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Indicator / unealtă | La ce folosește | Standard sau proprietar |
|---|---|---|
| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | condiția „prețul e întins statistic” | **STANDARD** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) |
| **TICUS** | presiunea reală tauri/urși pe toată piața US; prag ±1000 | **PROPRIETAR** — simbol precalculat TradeStation Market Data Services; pe TradingView echivalentele costă sau nu există (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`) |
| **TICSPU / TICND** (S&P / Nasdaq) | variante înguste; instructorul **nu** le folosește (fără edge) | **PROPRIETAR** (`09_QA/14_2025-10-21.md:514-527`) |
| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** | trigger de moment, după condiția M | **PROPRIETAR** — trigger-e proprii; nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) |
| **Bull Trail / Swing Low / Swing High** | mutarea stopului pe extremele locale | **STANDARD conceptual**, dar implementarea din curs e în TradeStation (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:45-46, 97-98, 109`) |
| **Volum** | opțional, filtru testat, nu aduce | **STANDARD** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`) |
| **Platformă** | execuția și datele | **TradeStation** (necesară pentru TICUS și trigger-e) (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:461-462`; `09_QA/14_2025-10-21.md:533-535`) |
| **Scaner MBP** | selecție de simboluri | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează un scaner specific MBP |
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordonate descrescător după cât de des/frecvent e repetat în surse:
1. **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust.** Lățimea bazei de calcul
e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată
piața da (`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; susținut și de
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42`).
2. **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă.** Condiția de context nu e validă dacă
TICUS a fost extrem pe o candelă vecină — verificare prin click
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 439-442`).
3. **Volatilitate și nivel major, nu range strâns.** MBAP prinde bine
range-urile, dar are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile
(`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`).
4. **Trigger de moment obligatoriu.** Condiția M nu e trigger; fără
buy/sell momentum/doji/hammer nu intri (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`).
5. **Respectarea regulilor de management.** Rata de ~70% e calculată **cu
regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii
(`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`).
6. **Disciplina de a nu forța tranzacții.** 1-2 semnale/zi; forțarea unor
intrări fără M complet strică exact avantajul statistic
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`).
7. **Filtrul de volum — testat, NU dă edge.** 73% fără filtru vs. 75% cu
filtru, în limita zgomotului statistic
(`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`).
## 11. Gotchas
- **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub
-1000” și „la limită, dar nu chiar” (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se
vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`).
- **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași
candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`).
- **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști
gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`).
- **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min,
forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`).
- **Nu muta stopul la nivelul „50%”, mută-l la break even** — wick-ul unei
bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
- **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere; dacă nu poți supraveghea,**
rămâi la varianta cu TP fixe și break even, nu la trail
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`).
- **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o
strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`).
## 12. Exemplu concret din material
**Exemplul 1 — long SPY 15 min** (cifre din curs, rotunjite)
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`):
candelă M roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS
**-1150** pe aceeași candelă; trigger buy momentum → intrare **623.95**;
SL **623.60** (lowest low, 4 candele); TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3
cu trail poate merge până la ~1:4.
**Exemplul 2 — short SPY 15 min**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:150-177, 344-349`):
candelă M verde, close **624.82** peste banda superioară **624.77**, TICUS
exact **+1000** (limită — verificat prin click); trigger sell momentum →
intrare **624.75**; SL **625.20**; TP1 **624.30** (-0.45, 1:1).
**Exemplul 3 — M valid fără trigger**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`): close 623.85, TICUS
-1200 (condiție OK), dar candelele următoare rămân roșii/plate — nu intri.
**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`): intrare
short **660.00**, SL **662.71** (risc 0.41%), TP1 **657.29** (1:1) atins în
prima candelă, trail până la ieșirea la **646.80** = **2% = ~4.9R**, în 7
candele de 15 min (~1h45). *Procentele sunt ale instructorului, prețurile
sunt construite de sumarizator (`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`).*
**Trade live, 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min,
primul semnal, SL **0.8%** (un participant a măsurat 0.9%), rezultat „1 pe 2”.
Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv
și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS
din fișierul principal**. Regulile complete nu au fost date în acea sesiune.
**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65%**, profit factor
**2.69**, win rate **~71%**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown
**1.22%**, randament mediu **~1.97%/lună**, max 11 câștiguri consecutive,
max 3 pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.
**Backtest din curs (SPY 15 min, eșantion 50 tranzacții)**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-433`): win rate **76%**
(38/12), 30 long / 20 short, câștig mediu **0.53%**, pierdere medie
**0.42%**, profit total **20.17%** fără trail / **22%** cu trail, minus 5%
pierdere cumulată → net **15.17% / 17%**, R:R realizat **~1:4**.
**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet de trade cu toate cifrele
(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul”;
„Exemplul 3” e explicit construit de sumarizator, nu cifre din transcriere.
## 13. Cerințe de timp și de cont
- **Timp pe zi / oră la ecran:** trebuie să fii la ecran în **regular
session**, pentru că TICUS nu funcționează în afara ei
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`). Frecvență mică: 1-2
semnale/zi (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431`).
- **Închizi la finalul sesiunii** — nu rămâi peste noapte
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`).
- **Alertă obligatorie** la TP1, altfel nu știi când să muți al doilea stop
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1128-1129`).
- Dacă nu poți supraveghea, folosești varianta cu TP fixe + break even, nu
trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`).
- **Mărime de cont:** backtestul afișat e pe un cont de **100.000**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`).
- **Risc per trade:** nu e dat un procent fix în material — NEACOPERIT ÎN
MATERIAL pentru o regulă de sizing. Reperele numerice existente: SL 0.41%
(`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8%
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42% pe backtest
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`).
- **Număr de poziții:** 2-4, cu ieșiri eșalonate
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`;
`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
- **Robotizare:** instructorul intenționează să robotizeze complet MBAP;
TradeStation poate backtesta intraday doar cu cod EasyLanguage
(`09_QA/14_2025-10-21.md:488-491`; `09_QA/19_2025-09-08.md:313-317`).
## 14. Verdict de transferabilitate
**Judecată proprie.**
**Pe cont de prop (drawdown zilnic):** parțial. Regulile de risc sunt mici
(SL ~0.4-0.9%/trade, max drawdown 1.22% pe backtest,
`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), iar închiderea la finalul sesiunii evită
gap-urile peste noapte — bun pentru un prop. Blocajul real e uneltele: TICUS
și trigger-ele buy/sell momentum sunt **proprietare TradeStation**
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`), iar
multe firme de prop nu oferă TradeStation cu Market Data Services. Dacă
firma permite short pe indici/futures și TradeStation cu datele respective,
merge; altfel strategia își pierde exact condiția M. Regulile de consistency
pot fi atinse de câștigurile rare pe trail (~4.9R).
**Pe BVB:** nu. TICUS e un indicator de breadth pe **toată piața de acțiuni
din SUA** — irelevant și indisponibil pentru BVB; trigger-ele de moment sunt
proprietare; short practic nu există; nu există scanere; sesiunea BVB
(10:00-17:45 ora RO) nu se suprapune cu regular session-ul US pe care se
bazează TICUS. Poți replica doar banda Bollinger (standard), dar rămâi fără
partea care dă edge-ul (breadth-ul TICUS), conform raționamentului din
`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`. **Simboluri BVB: niciunul.**
## Contradicții și ambiguități din material
1. **Win rate:** fișierul principal dă **76%** pe 50 de tranzacții SPY
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`); backtestul MBAP 2025
dă **~71%** pe 148 tranzacții (`09_QA/09_2025-12-09.md:1146`); Q&A dă
**~70%** (`09_QA/15_2025-10-14.md:439`; `09_QA/10_2025-12-02.md:180`) și
**~75%** (`09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`).
2. **R:R final:** principal „realizat ~1:4”
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); Q&A „~75% la **1:3**”
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca
referință (`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`).
3. **Când muți stopul la breakeven:** principal — după **R:R 1:2**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); Q&A — după **primul
TP (1:1)** (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); altă Q&A citează regula
„după 50%, te protejezi la 50%” (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o
a treia sesiune o critică și recomandă break even
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
4. **Trigger short:** principal — **Sell Momentum / Sell Doji** (fără Sell
Hammer, deși long are Buy Hammer)
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A — „short când
revine în banda de sus” (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`).
5. **Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing:** principal/QA general
— 4 candele (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`;
`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit — sub low-ul
structural (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`).
6. **Nume:** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`).
7. **Setup-ul din 15.07.2025:** double bottom + volum + trecere peste media
mobilă, SL 0.8% (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) nu corespunde regulilor
Bollinger + TICUS din fișierul principal — fie e o altă manifestare a
setup-ului ATM, fie o descriere incompletă în acea sesiune.
## NEACOPERIT ÎN MATERIAL (recapitulare)
- Cerințe de preț minim / volum minim / lichiditate / small cap.
- Filtru fundamental.
- Scaner specific MBP.
- Formula de sizing a poziției și procentul fix de risc per trade.
- Definiția exactă/construcția TICUS (e descrisă funcțional, nu ca formulă).
- Definiția exactă a „Bull Trail” și rațiunea celor 4 candele la SL.
- Orele exacte ale ferestrei de tranzacționare (se spune doar „regular
session”).

205
summaries/17_STRATEGII/fise/mbt10.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,205 @@
# MBT-10 și buy hammer — fișă
**Sursele citite:**
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` — fișierul principal al strategiei
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md` — sinteza (C5–C8, exemplul cu buy hammer + MBT-10)
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md` — gamble trade, Oracle, hammer în gap
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` — buy hammer ca trigger, rata de succes
- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md`, `04_pivoti_si_proiectii.md`, `05_volum.md`, `06_structura_trend.md`, `07_context_de_piata.md` — mențiuni
- `summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md` — definiția hammer + trigger + SL/TP
- `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`, `summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` — scannerul `BHATM`
- `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` — filtrul Bull Reversal
- `summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md`, `03_strategia_6_mbp_mbappe.md` — buy hammer ca trigger
- `summaries/09_QA/04_2026-08-04.md`, `03_2026-08-11.md`, `01_2026-08-25.md`, `24_2025-07-15.md`, `26_2025-06-11.md`, `18_2025-09-23.md`, `15_2025-10-14.md`, `28_2025-05-27.md`, `11_2025-11-25.md`
## 1. Ce e, într-o frază
MBT-10 e un trigger al sistemului ATM, long sau short, care contează **doar la închiderea barei** (pe daily, close-ul zilei) și e aproape niciodată ideea în sine, ci ultima confluență după suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:5-11`); buy hammer e trigger-ul long înrudit — candelă cu corp mic sus și codiță lungă în jos (≥ 2× corpul), apărută după downtrend, confirmată de o închidere peste high-ul ei (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-100`, `112`).
## 2. Tip
MBT-10:
- **Direcție:** ambele — „intră în MBT-10" = long, „MBT-10 short" = semnal în jos (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:5-6`).
- **Stil:** swing pe daily; intraday doar ca treaptă din cascadă (MBT-10 pe 60 min) și în suport weekly (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-348`).
- **Timeframe de analiză:** daily standard; 60 min doar când ideea de pe daily e deja formată; pe weekly/monthly nu există regulă de MBT-10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-350`).
- **Timeframe de execuție:** close-ul barei — pe daily, close-ul zilei; „în formare" intraday nu e semnal (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `70-71`).
- **Cât ții poziția:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca durată proprie. Repere indirecte: e „swing", exemplul Tesla ține 6 zile (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:119`), iar în sinteză poziția 3 pe trailing iese în a 21-a zi (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:399-401`).
Buy hammer:
- **Direcție:** long; simetricul short e Sell Hammer (`summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:338-340`).
- **Stil:** trigger de candelă pe orice timeframe, de la 5 min la monthly (`summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:337`; `summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`).
- **Timeframe de execuție:** închiderea candelei următoare, peste high-ul hammer-ului (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124`).
- **Cât ții poziția:** depinde de strategia care îl folosește; NEACOPERIT ca durată proprie.
## 3. Instrument și piață
- **MBT-10 merge pe orice:** Forex, Bitcoin, crude oil, aur, zahăr, cafea, bonduri — pentru că e price action bazat pe pivoți (`summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:856-861`). Calibrat pe indici (S&P, 11 sectoare) (`summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:861-865`).
- Analiza zilnică din care vine fișa lucrează pe **acțiuni US + indici/futures**; exemplul real e Tesla (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:118`).
- **Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap pentru MBT-10: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.**
- Scannerul care produce lista de MBT-10 cere candidaților „relative volume peste 100% și relative strength în cadranul de îmbunătățire" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937`).
- **Buy hammer:** gândit pe acțiuni US (scanner TradeStation), dar folosit și pe SPY 5 min, ETF-uri și bond futures (`summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md:1199-1201`).
- Din familia de scanere Buy/Sell Doji/Hammer (în care intră buy hammer-ul): volum mediu daily ≥ 500.000, iar în filtrele lui preț minim 30-40 $ (sub 10 $ nu se shortează deloc) (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`; `summaries/09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`). Pragurile sunt date pentru scanerul BYD/SLD, nu enunțate separat pentru hammer.
- **Small cap:** NEACOPERIT explicit pentru ambele.
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
MBT-10:
- **Context / trend:** e trigger-ul de după un pattern de bottom; după o cădere, pe daily aștepți închiderea zilei în MBT-10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:43-49`, `343-354`).
- **Suport / locul crimei:** pullback în locul crimei + hammer în suport quarterly → MBT-10 la close (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:165-177`).
- **Pivoți (condiția de preț):** close **peste pivotul daily (PPD)**; numit „prima componentă din MBT-10", deci posibil nu singura (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:179-188`, `213-218`).
- **Volum:** divergență de volum la piciorul 2 / acumulare; la gap up, divergența e condiție de calitate (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`).
- **Fundamental:** fluxul e fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10; scannerul dă lista, confluențele o filtrează (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860`).
- **Veto eveniment:** earnings în zilele următoare anulează orice setup, oricât de complet (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:886-888`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-80`).
- **Direcție:** MBT-10 short pe indice = motiv să nu cumperi acțiuni în acele zile (deducție a sumarizatorului) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:18-19`, `59-60`, `843-844`).
- **Gap up (caz puternic):** downtrend masiv departe de medie, stochastic oversold pe monthly și weekly, double bottom / serie de doji ideal în locul crimei, divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:14-15`, `469-474`).
- **Gap down:** primul MBT-10 poate să nu meargă; de obicei merge al doilea sau al treilea (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:146-152`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:16-17`, `639-641`).
- **Short pe indice:** McClellan sub zero, structură de top (double top cu al doilea vârf mai sus) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:752-755`).
Buy hammer:
- **Downtrend anterior** — fără el, hammer nu e reversal (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-80`).
- **Locație la un nivel:** suport / pivot; contează mult la suport weekly, monthly sau quarterly, nu în mijlocul range-ului (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:505`, `701-702`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`).
- **Volum:** după buy hammer „volumul e la cer"; suma dintre acumulare / divergență de volum întărește trigger-ul (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:2169`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`).
- Apare tipic după un buy doji deasupra pivotului: „de acolo prețul ia viteză" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:543-544`).
- La scanner: filtru Bull Reversal = 1 pentru long, altfel lista are formă fără context (`summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`, `44-52`).
## 5. Setup — regulile de identificare
MBT-10:
1. Ai o idee de bottom cu confluențe: suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:9-11`).
2. Urmărești bara pe daily (sau 60 min în suport weekly) și **aștepți close-ul** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-350`).
3. Condiția de preț: close peste pivotul daily; la nevoie două închideri consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:183-195`) — vezi contradicția din secțiunea finală.
4. Setup-urile în care apare MBT-10 sunt tabulate în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:867-881` (pullback locul crimei + hammer, MICI, double bottom, buy doji monthly + wick FVG, spike low, triple doji, reintrare după primul target, bull flag, retest la 1/2 gap, buy hammer din suport monthly, island top, sezonalitate).
5. Scannerul de MBT-10 produce candidații, dar **nu e listă de cumpărături** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:853-863`, `933-935`).
Buy hammer:
1. Downtrend anterior (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-80`).
2. Corp mic sus, fitil lung în jos (cel puțin dublul corpului), fitil de sus aproape inexistent. Exemplul lecției: O 63.05, H = C 63.30, L 62.10 — fitil 0.95, corp 0.25 (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:79-88`).
3. Notezi **low-ul** (62.10) ca nivel de invalidare și **high-ul** (63.30) ca prag de confirmare (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-100`).
4. La scanner: `BHATM = 0` marchează momentul semnalului; filtrele de nivel (`RSV1ATM`) și de volum, plus Bull Reversal (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30`, `63-73`; `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`).
5. Verifici vizual că e hammer real, nu artefact, și pe ce parte a nivelului stă (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:115-116`).
## 6. Trigger de intrare
MBT-10:
- **DA:** bara s-a închis în MBT-10 (pe daily: ziua a închis peste pivotul daily). Intrarea se face la close (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `70`, `332`). Q&A 04.08: „Dacă nu se închide, nu e de intrat. Dacă se închide, e mișto de intrat." (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:317`).
- **NU — prea devreme:** „în formare" intraday. Exemplul: intraday 55.30, ziua a închis 52.90, iar a doua zi 51.50, sub locul crimei — semnalul nu a existat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:243-330`, `929-930`).
- **NU — invalidat:** close sub structura pe care se bazase ideea (locul crimei / suport / gap) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:325-330`).
- Cifre exemplu (construite de sumarizator): intrare 54.60 la close, SL 52.00, TP 58.90 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:169-173`).
Buy hammer:
- **DA:** candela următoare **închide peste high-ul hammer-ului** (ex. 64.10 peste 63.30) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:102-124`).
- **NU:** candela următoare închide sub low-ul hammer-ului (ex. 62.00 sub 62.10) — downtrend-ul continuă (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:114-124`).
- Exemplu real: hammer în gap, low 64.30; trigger = close 66.90, peste high-ul hammer-ului → intrare; SL 64.10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:502-508`).
## 7. Stop-loss
MBT-10:
- **Unde:** sub structura pe care s-a format semnalul. Exemple: sub codița hammer-ului, care e și locul crimei — SL 52.00 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:171-172`); sub suportul weekly — SL 87.30 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:449-450`); sub low-ul barelor de după gap down — SL 63.20 / 60.40 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:729-732`); la gap up, sub low-ul barei de gap — SL 32.80 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:622-623`).
- **De ce acolo:** acel nivel invalidează ideea — dacă prețul închide sub el, retestul / suportul / gap-ul a eșuat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:171-172`, `449-450`, `622-623`).
- **Cât e în % / R:** nu există un procent fix în material; toate cifrele din diagrame sunt construite de sumarizator (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`).
- La gap down, #1 și #2 au **același risc în bani** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:731-732`).
Buy hammer:
- **Unde:** sub low-ul hammer-ului (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:213`); la un double bottom, sub double bottom (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:167-169`); în gap, sub hammer, pentru că altfel jumătatea gap-ului nu mai e apărată (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:504-505`).
- **De ce acolo:** dacă se tranzacționează sub low, cererea care a făcut fitilul nu mai există (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:213`).
## 8. Take-profit / ieșire
MBT-10:
- **Regulă de TP proprie: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Fișierul nu fixează o țintă proprie; țintele din exemple sunt aplicarea sumarizatorului (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`).
- Exemple de ținte (construite): vârful anterior 58.90 = 1.65R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:173`); vârful de unde a pornit coborârea 95.20 = 2.0R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:451`); ultimul lower high 39.20 = 3.6R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:624`); închiderea gap-ului 70.60 = 4.7R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:733`); la short pe indice, baza 54.00 = 1.8R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:845-846`).
- **Reintrare după primul target:** retest în locul crimei; trigger MBT-10 pe daily sau inverted H&S pe 60 min, ideal un nou buy doji (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:876`).
- **Ce anulează înainte de țintă:** close sub structură (stop-ul).
- Ținta minimă rostită la gap up cu stochastic oversold: „ar trebui să ne întoarcem măcar la medie" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:631-633`).
Buy hammer:
- **Fără țintă proprie în lecția de pattern.** Strategiile care îl folosesc dau regulile: MBP = TP1 1:1, apoi trail pe Bull Trail / Swing Low (`summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`); MDSRT = target simetric + trail (`summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:180-186`).
- Exemplul ilustrativ din lecția de pattern (XYZ, construit): TP 65.95 = 2R (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215`).
- La gap: ținta e gap-ul de deasupra / 1/2 gap (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md:335`); exemplu construit, TP 72.50 = 2R, atins după 9 zile (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:504-508`).
- La double bottom cu hammer: TP 56.60 = 2R (exemplu construit) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:167-171`).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Indicator / unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|---|---|---|
| **MBT-10** (indicator) | trigger long/short, confirmat la close; formula și sensul lui „10" necunoscute; „se bazează pe pivoți" | **PROPRIETAR** (trigger al sistemului ATM; în TradeStation) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:21-39`, `978-989`; `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:856-861` |
| **Scanner de MBT-10** | produce lista de candidați, filtrată de confluențe | **PROPRIETAR** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:853-863` |
| **Floor pivots** (PPD/PPW/PPM) | condiția de preț (close peste PPD) și nivelurile suport/rezistență | **STANDARD** (pivou = high+low+close / 3) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:183-188`; `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:858-860` |
| `jbtgrshdATM` cu `BHATM = 0` | triggerul de buy hammer pentru scanner | **PROPRIETAR** (indicator ATM) — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` |
| `RSV1ATM` (% of PP / Support / Resistance) | proximitate față de nivel + `Market Preview` | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31`, `74-76` |
| **Bull Reversal / Bear Reversal** | filtru suplimentar long/short (prețul a spart trail-ul opus) | **PROPRIETAR** („indicator ATM") — `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25` |
| `RVOL RSATM` | relative volume peste 100%; la construcție doar `Display`, nu prag dur | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937` |
| **McClellan** | context short pe indice (sub linia de zero = risc de continuare) | **STANDARD** (oscillator McClellan public; sumarul nu îl atribuie cursului) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:752-755` |
| **Stochastic** monthly/weekly | oversold extrem la gap up | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474` |
| **SMA 20** | „întoarcere la medie" ca țintă minimă; reper de distanță de medie | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:631-633` |
| **Volum / OBV** | divergență, acumulare, confirmare la piciorul 2 | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`; `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:605-606` |
| **MBAP + M2D 15/80 secunde** | intraday: MBAP dă zona, M2D dă momentul | **PROPRIETAR** (ATM; parametrii M2D incerți în transcriere) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-923` |
| **TradeStation Scanner / RadarScreen** | rulează testul logic pe 500-3000 de simboluri | **PROPRIETAR** implementarea; conceptul de screener e replicabil — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:14-23` |
| **Date fundamentale** (scor) | flux fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 | **STANDARD** (nu în fișa de față) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860` |
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordonat descrescător după cât de des e repetat în surse:
1. **Confirmarea la close** — cel mai repetat criteriu; „singura condiție care contează" (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:298-333`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `929-930`).
2. **Confluența de nivel** înainte de trigger (suport, locul crimei, pivot, double bottom) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:9-11`, `867-881`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`).
3. **Volumul** — divergență la piciorul 2, acumulare, „volumul e la cer" după buy hammer (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:2169`).
4. **Locația la un nivel major pentru buy hammer** (weekly/monthly/quarterly), nu în mijlocul range-ului (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:701-702`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`).
5. **Relative volume > 100% + RS în cadranul de îmbunătățire** la candidații din scanner (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937`).
6. **Gap up după downtrend masiv, cu divergență de volum** — etichetat de sumarizator „cel mai puternic caz" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:14-15`, `461-474`).
7. **Cascada** MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly; intri la prima treaptă (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:322-350`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:352-354`).
8. **Filtrul Bull Reversal** pe scanerul de buy hammer (mai puține rezultate, confirmare mai mare) (`summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`).
9. **Backtesting:** low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammer (`summaries/09_QA/11_2025-11-25.md:207`).
10. **Confluența cu buy doji / higher low / double bottom** la buy hammer (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`; `summaries/09_QA/06_2026-04-28.md:140`).
## 11. Gotchas
- **Nu intra pe „în formare".** Intraday 55.30, închis 52.90, a doua zi sub locul crimei (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:929-930`).
- **Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după gap down.** #1 stopat, #2 la 4.7R; împarte riscul pe 2-3 încercări (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:931-932`; `summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:146-152`, `173-178`).
- **Scannerul nu e listă de cumpărături.** Fără suport, volum și pattern de bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:933-937`).
- **Spike low-ul nu e bottom până nu vine MBT-10.** A arătat pe grafic un spike low după care căderea a continuat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:938-941`).
- **MBT-10 nu anulează riscul de eveniment.** Double bottom + buy hammer + MBT-10, dar earnings în zilele următoare = gamble trade; stop-ul poate sări, pierderea devine 2R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:886-888`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-153`).
- **Buy hammer nu merge de fiecare dată:** 65-70% (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), „așa la 60%" după downtrend lung (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:711-715`); au existat hammer-e care n-au mers până a treia oară (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:699-700`).
- **Buy hammer direct la suport = catching the falling knife.** Varianta conservatoare așteaptă un swing low confirmat (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:703-715`).
- **Formă identică, sens opus.** Hammer și hanging man au geometrie identică; inverted hammer și shooting star la fel. Numai contextul de trend le separă (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:254-265`).
- **Nu orice hammer valid e marcat de sistem.** Uneori un doji/hammer valid nu apare în scaner; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`).
## 12. Exemplu concret din material
MBT-10 (real, cu cifre din Q&A):
- **Tesla:** trigger MBT-10, intrare la închiderea zilei **311.21**; șase zile mai târziu **333.00** = **+7.0%** (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:118-131`). **Lipsește SL-ul** — materialul nu dă stop-ul acestui exemplu.
- **Oracle (10.09):** double bottom + buy hammer + MBT-10, setup de manual, dar raporta pe 10.09 → gamble trade, nu intrare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:77-80`). Fără prețuri.
- Exemplele cu cifre din `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` (54.60/52.00/58.90 etc.) sunt **construite de sumarizator**, marcate ca atare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`).
Buy hammer:
- **LABU, aprilie:** buy hammer la suportul monthly → **+20% în jumătate de lună** (simbol real; doar procentul e al cursului, fără entry/SL/TP) (`summaries/09_QA/18_2025-09-23.md:721-726`).
- **SPY, 5 min:** double bottom cu piciorul 2 mai jos = 621.40, buy hammer care închide la 622.60 înapoi peste pivot (MDSRT); fără entry/SL/TP date (`summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`, `128`, `140`).
- **Hammer în gap** (exemplu construit): low 64.30, trigger close 66.90, SL 64.10, TP 72.50 = 2R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:502-508`).
- **Lecția de pattern** (XYZ, ilustrativ): intrare 63.35, SL 62.05, risc 1.30, țintă 2R (65.95) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215`).
- **Ce lipsește:** pentru toate cazurile reale (Tesla, Oracle, LABU, SPY), materialul nu dă simultan intrare + SL + TP; o parte din cifrele de SL/TP sunt construcții ale sumarizatorului.
## 13. Cerințe de timp și de cont
- MBT-10 pe daily se validează **la close**; trebuie să fii la ecran la închiderea zilei. **Ora exactă: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Nu e o strategie de stat constant la ecran — aștepți close-ul (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `332`).
- MBT-10 pe 60 min cere prezența la închiderea barei de 60 min în suportul weekly (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:443-451`).
- Intraday (MBAP + M2D 15/80): raport câștig/risc de la **1:3 până la 1:7**; tranzacții puține, doar în suporturi majore (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:897-902`).
- **Risc per trade la MBT-10: NEACOPERIT în `02_mbt10.md`.** Regula generală din material: max. **2% din cont** per tranzacție, mărime = (cont × 2%) / distanța până la stop (`summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`). Exemplul de sizing din sinteză: 25 $ / 2.00 = 12.5 → rotunjit la 12 acțiuni (3 poziții × 4), risc real 24 $ (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:395-396`).
- **Mărime de cont minimă: NEACOPERIT.**
- La gap down, dimensionezi pentru **2-3 încercări** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:16-17`, `736-740`).
- Buy hammer: sizing-ul de lecție = 2% dintr-un cont de 10.000 $ (200 $ / 1.30 = 153 acțiuni) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:217-219`).
## 14. Verdict de transferabilitate (scurt, 3-6 rânduri)
**(a) Prop firm cu drawdown zilnic** — *judecată proprie.* MBT-10 e prin construcție o strategie de **close daily, ținută peste noapte**, cu trigger rar și fără indicator replicabil (formula nu se cunoaște). Strică: interdicția de overnight de la multe firme, ora close-ului US (în afara sesiunii prop-ului) și faptul că drawdown-ul zilnic nu poate fi estimat corect la o poziție deschisă a doua zi. Fără indicatorul proprietar, aproximarea cu „close peste PPD" are edge mult mai slab. Verdict: parțial, doar la firme care permit swing overnight și acceptă aproximarea.
**(b) BVB** — *judecată proprie.* Long-only (fără MBT-10 short, fără Sell Hammer), lichiditate mică, fără scanere și fără indicatorii proprietari. Ce supraviețuiește manual: **buy hammer** (formă de candelă + nivel major + volum) și ideea de confirmare la close peste pivot, pe numele lichide BET. MBT-10 propriu-zis nu se poate reproduce; rămâne doar regula de preț, mult mai slabă. Verdict: buy hammer parțial transferabil; MBT-10 nu, ca sistem complet.
---
**Contradicții găsite în material (nu aleg eu):**
1. **A doua închidere peste pivot** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198` o leagă explicit de MBT-10 (121, 24.02), dar `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211` arată că sursele 139/140 o leagă de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10. Ambele variante, în același fișier.
2. **MBT-10 e ultima piesă, sau nu?** — varianta A în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860` (trigger la final), varianta B în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668` (mai multe cazuri în care se intră înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct). Sinteza nu tranșează.
3. **Gap-ul: intri pe gap up sau aștepți jumătatea?** — A în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474` (intrarea în MBT-10 cu gap up, cel mai puternic caz), B în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727` (nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui). Sinteza arată că depinde de semnal.
4. **Rata buy hammer / buy doji** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` spune 65-70%; `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:711-715` spune „așa la 60%" după un downtrend lung.
5. **Trigger buy hammer la scanner vs. la pattern** — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` tratează `BHATM = 0` ca moment al semnalului, în timp ce `summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124` cere așteptarea candelei următoare care închide peste high. Nu e o contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar sunt două momente diferite.
6. **Definiția MBT-10** — necunoscută ca formulă, dar parțial reconstituibilă ca preț: `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:21-39` vs. `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:802-809` (condiția de preț din două sesiuni, restul „cutie neagră"). Ambele surse sunt de acord că formula lipsește.

319
summaries/17_STRATEGII/fise/mdsrt.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,319 @@
# MDSRT — fișă
**Sursele citite:**
- `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md` (fișierul principal al strategiei, integral — 478 linii)
- `09_QA/01_2026-08-25.md:231-262` (trigger valid + indicatori de acces)
- `09_QA/24_2025-07-15.md:10-22, 121-176, 455-497` (exemplu SPY 5 min, măsurarea divergenței, breakeven)
- `09_QA/23_2025-07-29.md:552-558, 857-889, 1617-1628` (BRK.B, TLT, regula de divergență)
- `09_QA/15_2025-10-14.md:130-153, 785-812` (al doilea picior, radar screen)
- `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196` (mecanica short squeeze-ului, condiția de suport)
- `09_QA/28_2025-05-27.md:334-393` (scanare doji, filtre preț/volum, capcane scanner)
- `09_QA/18_2025-09-23.md:163-226` (board Radar Screen, culori, praguri)
- `09_QA/08_2026-01-20.md:21, 40-58` (indicatorul Trend and Triggers, structura M.A.P.)
- `09_QA/16_2025-10-07.md:86-106` (filtrele puse peste o strategie = discreționar)
- `09_QA/10_2025-12-02.md:750-762` (stop la 4 candele, filtre scaner)
- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627` (definiția Trinity — vezi contradicția)
- `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14` (Power = histogramă proprie)
- `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11` (Relative Strength, cadrane)
- `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12` (bull/bear trail)
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:22-23` (index trigger valid MDSRT)
## 1. Ce e, într-o frază
MDSRT = o strategie **mecanic-discreționară** („mai aproape de mecanic") de
pullback / schimbare de trend, care intră **long** într-o zonă de
suport/pivot, după o **divergență bull confirmată** (Power obligatoriu +
Volume sau Relative Strength), la primul trigger de candelă (Buy Momentum,
Buy Hammer sau Buy Doji), cu stop-loss și take-profit stabilite împreună
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9, 27-32, 76-88`).
**Atenție la acronim:** fișierul principal descompune MDSRT ca „**D**ivergență,
**S**uport, **R**esistance, **T**rinity" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4`),
adică patru litere pentru cinci — **semnificația literei M nu apare în material
→ NEACOPERIT ÎN MATERIAL**.
## 2. Tip
- **Direcție:** ambele. Varianta **Long** e explicată complet verbal; varianta
**Short** nu e explicată deloc — doar triggerele (Sell Momentum, Sell Doji,
Bear Trail) sunt numite în lista de concepte, iar regulile M/A/P short sunt
o **reconstrucție prin oglindire** făcută de autorul sumarului, marcată ca
atare (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9, 15-17, 329-342`).
- **Stil:** day trading, swing trading sau position trading, în funcție de
timeframe (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:8-9`). Exemplele acoperă
5 min (SPY), 60 min (AMD, double bottom) și daily/weekly (BRK.B, TLT).
- **Timeframe de analiză:** timeframe-ul pe care se află zona — daily/weekly/
monthly/quarterly, în funcție de stil (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`).
- **Timeframe de execuție:** 5 min în exemplul live (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:90-99`),
60 min în varianta de double bottom (`09_QA/15_2025-10-14.md:132-133`).
- **Cât ții poziția:** nu se dă o durată. Poziția merge pe trail — Bull Trail
sau swing low, la alegerea traderului — deci „atât cât ține trendul"
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`).
## 3. Instrument și piață
- **Gândită pe acțiuni US, ETF-uri și indici.** Exemple din material: SPY
5 min (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:90-99`), BRK.B daily
(`09_QA/23_2025-07-29.md:552-558`), TLT weekly (`09_QA/23_2025-07-29.md:1626-1628`),
AMD 60 min (`09_QA/24_2025-07-15.md:467-471`), ITB/XHB (`09_QA/24_2025-07-15.md:494-497`).
- **Preț minim:** filtru general de scaner — close peste **30-40 $**
(`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`). Un alt scaner folosește `close > 10`
(`09_QA/10_2025-12-02.md:759-761`).
- **Volum minim:** volum mediu pe ultimele 3 luni peste **1 milion** (sau cel
puțin 500 de mii) (`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`).
- **Lichiditate / small cap:** nu se dă o cerință specifică MDSRT
→ NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Singura restricție: la short, nu acțiuni sub 10 $
(short squeeze) (`09_QA/28_2025-05-27.md:397`).
- **Relative Strength are sens doar comparat în aceeași clasă** (acțiuni cu
indice, futures cu futures) (`09_QA/23_2025-07-29.md:1619-1622`).
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
- **Downtrend anterior de minim 5-10 candele** (cursul recomandă mai mult de
5), măsurat prin direcția generală, nu prin numărul de candele roșii
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438`).
**Contradicție de prag:** în Q&A, aceeași căutare de setup-uri de bottom
pornește de la „mai mult de **10** candele de downtrend"
(`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`). Nu aleg eu care prag e cel corect —
ambele trimiteri rămân.
- **Prețul într-o zonă de suport sau pivot** pe timeframe-ul folosit
(daily/weekly/monthly/quarterly) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`).
- **Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, trebuie să
cadă într-un suport identificabil** — pivot monthly, suport monthly sau
quarterly; fără nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă"
(`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`, `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`).
- **Divergență bull pe minim 2 indicatori: Power obligatoriu + (Volume SAU
Relative Strength)** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`).
- **Trinity** (toți trei indicatorii în divergență simultan, aceeași zonă) =
semnal mai puternic, comparat cu un „setup de 5 stele"
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`).
- **Relative Strength în cadranul 1 sau 2** și orientat pe suport/pivot
**monthly/quarterly**, nu intraday — așa îl folosesc managerii de fonduri
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:67-71`).
- **Volum:** divergența preț-vs-volum (prețul face lower low, volumul higher
low); pe exemplul ITB, divergență pe power și volum pe histogramă, dar
lipsea trigger-ul de Buy (`09_QA/24_2025-07-15.md:157, 494-497`).
- **Sector:** multe simboluri din același sector semnalează rotație de bani;
sectorul se sortează după cadranul 1 + valoarea Relative Strength
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657`).
- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru MDSRT.
## 5. Setup — regulile de identificare
Harta din curs e **M → A → P** (Model / trigger / Plan), aceeași structură
M.A.P. folosită de alte strategii (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`).
**M — condițiile de intrare (long):**
1. Downtrend anterior de minim **5-10 candele** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82`).
2. Prețul se află într-o **zonă de suport sau pivot** (daily/weekly/monthly/
quarterly, după timeframe) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`).
3. **Divergență bull cu minim 2 indicatori**: Power obligatoriu + (Volume SAU
Relative Strength) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`).
4. Dacă **toți trei** indicatorii sunt în divergență → varianta **Trinity**,
semnal mai puternic (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:87-88`).
5. **Cum măsori divergența:** cu ochiul format, între „ultimele 2 swing
low-uri importante"; regula din lecție: te uiți **maxim 60 de candele în
spate și minim 5 candele între punctele divergenței** (`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`,
`09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). O divergență pe 3 candele „nu e"
(`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`).
**A — trigger:** oricare dintre **Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji** —
nu e nevoie să apară toate; pot apărea și două pe aceeași candelă
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:179-185`, `09_QA/01_2026-08-25.md:235-238`).
**P — planul:** SL și TP stabilite împreună, TP simetric; trail pe Bull Trail
sau swing low (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-327`).
## 6. Trigger de intrare
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet** — prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo | SPY 5 min: minim **589.80** în suport **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji/Hammer = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246, 308-311`) |
| **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00: NU, „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`) |
| **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown" (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`) |
Regulă auxiliară din Q&A: **ia primele semnale** — dacă primul semnal nu e
valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic
(`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
## 7. Stop-loss
- **Unde:** cursul lasă **două opțiuni la alegerea traderului** (explicit
„pentru traderi avansați"): (a) **extrema ultimelor N candele**, ca la
strategia Buy Doji, sau (b) **stop bazat pe ATR** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`).
- **De ce acolo:** nivelul care invalidează ideea e **minimul relevant al
structurii** — în exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul
umărului" al Inverted Head & Shoulders (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`);
în varianta double bottom, stop **sub low-ul piciorului 2**
(`09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`).
- **Valoarea lui N nu e dată pentru MDSRT** → NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
Regula de **4 candele** apare la alte strategii mecanice
(`09_QA/10_2025-12-02.md:756-757`, `09_QA/23_2025-07-29.md:1724-1726`), iar
în exemplul construit din fișierul principal se folosește tot 4 candele
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-174`) — **completare a autorului,
nu citat din curs**.
- **Cât e în %/R:** nu se dă în material → NEACOPERIT. În exemplul construit:
risc **0.80** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177`), marcat explicit
ca inventat de autor.
## 8. Take-profit / ieșire
- **TP stabilit împreună cu SL**, **simetric** (risc/recompensă 1:1 la TP1),
ca la celelalte strategii mecanice (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`).
- **Trail:** pe **Bull Trail** sau pe **swing low**; traderul alege oricare
din cele două, sau ambele combinate („sau, sau, sau și și")
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`). Bull trail = low-ul
fiecărei candele care face maxim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`).
- **Ținte / tranșe:** transcrierea se întrerupe exact înainte de detaliul
concret („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") — **nu există
în sursă** numărul de tranșe, nivelurile de TP multiple sau cifre pentru un
exemplu complet MDSRT (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`).
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL (doar
trail-ul, care este mecanismul de ieșire).
- Reguli generale conexe, valabile și aici: trail-ul se evaluează pe
**candelă închisă**, nu intrabar (`09_QA/01_2026-08-25.md:226-227`); mutarea
stopului la breakeven se face după ce prețul a parcurs **peste 50%** din
distanța stopului, nu exact la 50% (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|---|---|---|
| **Power** | divergența obligatorie; „cel mai rapid indicator leading" dintre cei trei | **PROPRIETAR** — histogramă proprie cursului + MA a ei (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14`) |
| **Relative Strength** (indicatorul de performanță) | divergență și cadran 1-2; performanța față de benchmark | **STANDARD** ca concept (Investopedia/StockCharts, citate în `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:451-452`); implementarea cu 4 cadrane e specifică ATM (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11`) |
| **Volum** | divergența preț-vs-volum pe histogramă | **STANDARD** (orice platformă) |
| **Trend and Triggers NSR (ATM)** | indicatorul din Radar Screen care afișează triggerele MDSRT | **PROPRIETAR** — „se primește odată cu Modulul 5 / 6, nu mai devreme" (`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`) |
| **Jubal_TriggerSM (ATM)** | scanerul de triggere | **PROPRIETAR** (`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`) |
| **Buy/Sell Momentum, Hammer, Doji** | triggerul de intrare | pattern-uri **STANDARD** (definiții: corp mare verde și închidere lângă high; coadă lungă în jos și corp mic sus; open ≈ close cu cozi în ambele părți — `09_QA/01_2026-08-25.md:244-256`), dar detecția în platformă e prin indicator **PROPRIETAR** |
| **Radar Screen / scanner TradeStation** | selectarea candidaților: radar pentru day trading (~500 simboluri), scanner pentru swing/position (2000-4000 companii) | **PROPRIETAR** ca platformă; logica e replicabilă manual (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`) |
| **Pivoți daily/weekly/monthly/quarterly** | zona de suport/pivot obligatorie | **STANDARD** (niveluri calculabile în orice platformă) |
| **ATR** | opțiunea alternativă de stop-loss | **STANDARD** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`) |
| **Bull Trail / Bear Trail** | trailing stop după TP1 | **STANDARD** — low-ul candelelor care fac maxim nou, respectiv high-ul celor care fac minim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`) |
Notă de acces: unealta de scanare/Radar aferentă MDSRT se primește abia cu
**Modulul 5 / 6**; dacă nu apare în Radar Screen, nu e o problemă de setare
(`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`).
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordonate descrescător după cât de des sunt repetate în surse:
1. **Power obligatoriu** — dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se
califică, indiferent de Volume/RS (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`);
Power e cel mai rapid indicator leading (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:12-14`).
2. **Filtrul de zonă (suport/pivot) e obligatoriu** — MDSRT apare la
suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`, `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`,
`09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`).
3. **Divergența e validă doar cu minim 5 candele între puncte, căutată pe max
60 de candele** (`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`, `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`).
4. **Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul de intrare**
— mecanica short squeeze-ului (`09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`,
`09_QA/15_2025-10-14.md:147-149`).
5. **Trinity (toți trei indicatorii în divergență) = semnalul cel mai puternic**
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`).
6. **Volume singur nu e suficient** — există situații în care volumul nu arată
divergență, dar Relative Strength da; de-aia regula minimă permite oricare
din cele două (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:71-74`).
7. **Nu intri pe breakout, intri pe pullback** — aceeași țintă cu risc mult
mai mic (exemplu: risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R)
(`09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`).
8. **Primele semnale sunt cele bune statistic** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
**Contradicție pe definiția „Trinity" (nu aleg eu):** fișierul principal al
MDSRT numește „Trinity" exact situația în care **toți trei indicatorii sunt
în divergență simultan**, ca formă proprie, diferită de trinity-ul clasic
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`). Lecția de selecție a
simbolului spune exact invers: **„Trei divergențe simultane nu sunt Trinity:
sunt setup de bottom, nu 3 stele"**, iar Trinity propriu-zis = RS + power +
volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1 („3 stele cu plus")
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`). Ambele trimiteri
rămân; practic, la MDSRT „Trinity" e folosit cu înțelesul local de „toate
trei în divergență".
## 11. Gotchas
- **Power e blocant, nu opțional.** Nu compensa lipsa lui cu Volume + Relative
Strength amândouă în divergență (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`).
- **Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor.** Downtrend-ul de 5-10
candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea și
candele verzi intercalate și tot conta ca downtrend
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`).
- **Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs".** Transcrierea se
oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele 589.80/590.20/
589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea autorului
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478`).
- **Scanner ≠ unealtă universală.** La day trading scanner-ul e prea lent —
folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448`).
- **Divergența pe 2-3 candele nu e divergență** — minim 5 candele între
puncte (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`).
- **Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure** — trebuie
refresh (închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai
există (`09_QA/18_2025-09-23.md:220-226`).
- **Scanner-ul lucrează pe candelă închisă** și implicit pe daily — schimbi
manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe
(`09_QA/28_2025-05-27.md:382-393`).
## 12. Exemplu concret din material
**SPY 5 min — double bottom cu al doilea picior mai jos (Q&A 15.07.2025):**
- Context: downtrend, preț în zona de suport = **pivotul**; „este MDSRT pă 5
minute" (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`).
- Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = **622.40**, pivot daily =
**622.00**, picior 2 = **621.40** (mai jos), trigger **Buy Hammer** care
închide la **622.60**, înapoi peste pivot; **8 candele** între picioare
(minimul cerut: 5) (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`).
- Divergența: volumul face low **mai sus** în timp ce prețul face lower low
(`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`).
- **Lipsește din material:** intrarea exactă, SL-ul și TP-ul pentru acest
trade MDSRT — nu sunt date în sesiune.
**Alte exemple menționate (fără cifre de trade MDSRT):**
- **BRK.B daily:** „downtrend lung, oprire în suport, buy doji ca trigger"
(`09_QA/23_2025-07-29.md:552-558`).
- **TLT weekly:** MDSRT la suport weekly, cu buy momentum și divergență pe
**Power și volum** (`09_QA/23_2025-07-29.md:1626-1628`).
- **AMD 60 min:** double bottom cu al doilea picior mai jos, divergență pe
volum și power, „pornit din suportul weekly — Fix MDSRT"
(`09_QA/24_2025-07-15.md:467-471`).
- **Exemplul construit de autor** în fișierul principal (SPY 5 min): entry
590.20, SL 589.40, TP 591.00, 1:1 — **nu vine din curs**, e marcat ca
completare (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`).
## 13. Cerințe de timp și de cont
- **Cât timp pe zi:** depinde de stil. Day trading = urmărire în timp real a
unui Radar Screen cu ~500 de simboluri; swing/position (60, 120, 240 min,
daily și mai sus) = scanări pe univers de 2000-4000 de companii
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`).
- **La ce oră:** pentru day trading, în timpul sesiunii (exemplele live sunt
pe 5 min cu piața deschisă); nu se dă o oră fixă de scanare
→ NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
- **Mărime de cont:** nu se dă un minim pentru MDSRT → NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
- **Risc per trade:** nu se dă un procent specific MDSRT → NEACOPERIT ÎN
MATERIAL. Regula generală din curs: maxim **2% din cont** pe tranzacție,
iar mărimea poziției se calculează din distanța până la stop
(`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`).
- **Frecvență:** nu se dă → NEACOPERIT.
## 14. Verdict de transferabilitate
*(judecată proprie)*
- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** merge **parțial**. Avantajul e că e
o strategie cu trigger clar și stop definit, deci sizing-ul la 2% (sau mai
puțin) e aplicabil. Problema e că stilul day trading cu Radar Screen cere
platforma și indicatorii proprietari, iar headline-ul de zi poate fi lovit
de un stop pe 5 min înainte ca setup-ul să se dezvolte; varianta pe 60 min/
daily e mai potrivită pe prop.
- **(b) BVB:** **slab transferabilă**. Power (indicator proprietar) și
scanerul/Radar Screen nu există la brokerii locali; Relative Strength și
divergența pe volum sunt replicabile manual, iar pivoții monthly/quarterly
sunt standard. Fără short rămâne doar varianta long, iar lichiditatea
subțire de pe BVB face divergențele pe volum nesigure și spread-ul mare.
Sesiunea 10:00-17:45 nu blochează nimic.
- **Concluzie:** supraviețuiește ~35-40% — logica „divergență la
suport/pivot + trigger de candelă" e standard și portabilă, dar Power
(proprietar, obligatoriu), unealta de scanare proprietară și lipsa
short-ului pe BVB o degradează puternic.

175
summaries/17_STRATEGII/fise/mp2.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,175 @@
# MP² (MP pătrat / pivoți dubli) — fișă
**Sursele citite:**
- `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md` (fișier principal, integral)
- `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md` (definiția BIM/SLM, pentru trigger)
- `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md` (bull/bear trail, money management)
- `09_QA/01_2026-08-25.md` (pivotul la short, 2 poziții, exemplu MP4, IHS)
- `09_QA/06_2026-04-28.md` (win rate real)
- `09_QA/09_2025-12-09.md` (parametrii scanerului, note 1-6, BVB)
- `09_QA/10_2025-12-02.md` (parametrii scanerului, LEG, ±2 vs ±1)
- `09_QA/16_2025-10-07.md` (crossing vs buy the dip, fără filtre)
- `09_QA/23_2025-07-29.md` (bottom/topuri mari, BRK.B)
- `09_QA/25_2025-07-08.md` (MP4 long pe VXX/aur, două închideri peste pivot)
- `09_QA/26_2025-06-11.md` (TMO pe MP²)
- `09_QA/24_2025-07-15.md` (AMD)
- `09_QA/14_2025-10-21.md`, `09_QA/18_2025-09-23.md`, `09_QA/17_2025-09-30.md`, `09_QA/08_2026-01-20.md`
- `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` (MP4-1 long)
- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md` (scanerul MP4)
- `08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md`, `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md`, `08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md`
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md` (mapare teme)
## 1. Ce e, într-o frază
MP² („MP pătrat", pivoți dubli) e a doua strategie 100% mecanică a cursului după M2D, în care direcția nu vine din momentum-ul prețului, ci din poziția relativă a doi **pivot points** calculați pe două time frame-uri („pivotul mic" vs. „pivotul mare"), iar intrarea se face pe prima candelă care închide de partea corectă a pivotului mic (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14`). Cursul o recomandă pentru **schimbări majore de trend** (topuri/bottom-uri) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`).
## 2. Tip
- **Direcție:** ambele — long și short (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:33,288`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`).
- **Stil / combinații** (3 trepte fixe, nu Fibonacci) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31`):
| Pivot mic / pivot mare | Trigger (TF de execuție) | Stil |
|---|---|---|
| daily / weekly | 60 minute | swing, uneori day trading |
| weekly / monthly | daily | swing / position |
| monthly / quarterly | weekly | position (luni/ani în tranzacție) |
- **Durata poziției:** MP²-1 (daily/weekly) = **1-3 zile** într-o tranzacție (`09_QA/10_2025-12-02.md:793`; `09_QA/18_2025-09-23.md:78`). Combinația monthly/quarterly poate însemna „2-3 ani în tranzacție" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31`).
- **TF de analiză:** pivoții pe două TF-uri (mic + mare); execuția pe TF-ul de trigger din tabel (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:22-28`; `09_QA/10_2025-12-02.md:761-762`).
## 3. Instrument și piață
- Gândită în primul rând pe **indici/acțiuni US** (exemple: SPY, NVDA, LEG, BRK.B, AMD, Honeywell — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:16,339,439`; `09_QA/10_2025-12-02.md:750`; `09_QA/24_2025-07-15.md:463`; `09_QA/16_2025-10-07.md:12`).
- Merge pe orice: „MBT-10, MBAP, MP² merg pe Forex, Bitcoin, ..." (`09_QA/01_2026-08-25.md:822`).
- **Preț minim:** filtru recomandat `close > 10$` (`09_QA/10_2025-12-02.md:759`).
- **Lichiditate:** filtrul pe care îl pui primul; prea subțire = netranzacționabil. Cifre de ordin de mărime: volum mediu pe 10 zile de **276.000** „are ceva" (nu 500.000, dar nici sub 100.000); filtre confirmate `daily volume > 0.1` și `average daily volume > 1` (milioane) (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`).
- **Small cap:** neexclus explicit; filtrul de lichiditate taie simbolurile subțiri (`09_QA/09_2025-12-09.md:450-461`).
- Scanerul specific găsește volume mari: „pe scannerul de MP4 sunt 370 de semnale" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:763`).
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
- **M (relația pivoților) — condiția obligatorie:** pivotul mic trebuie să fi trecut deja deasupra (long) / sub (short) pivotul mare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36,290`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`).
- **Context de piață:** ideală la **bottom-uri/topuri majore**, după o cădere/urcare mare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`). Pentru un bottom major, cursul recomandă explicit **nu** stop-ul standard (retesturi dese) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`).
- **Trend:** la exemplul de bottom, vine după un **downtrend masiv** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:190-195`; `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-721`).
- **Sector:** NEACOPERIT ca regulă a strategiei; sectorul apare doar în fluxul de selecție a simbolului din analiza zilnică (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20`).
- **Pivoți în formare:** pivoții zilei în curs se mișcă până la close (close = ultimul preț); high/close se schimbă până la 23:00 (`09_QA/09_2025-12-09.md:100-103`).
- **Volum:** **nu** face parte din regulă; ajută doar ca filtru opțional (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:628-629`). Ca filtru adăugat, orice filtru te scoate din mecanic (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-89`).
- **Fundamental:** NEACOPERIT ca condiție a MP² (apare doar la selecția simbolului, `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9`).
- **Confluență de niveluri:** exemplul reușit avea suprapuse suport quarterly + double bottom + neckline I&S (`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`).
## 5. Setup — regulile de identificare
Hartă M / A / P1 / P2 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:33-54`):
**M (set-up):** pivotul mic trece deasupra pivotului mare (long) / sub (short), pe combinația aleasă.
**A (trigger):** primul **Buy Momentum (BIM)** **sau** prima candelă verde după BIM care **închide** deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de pivot (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40,327-337`).
**Regula „SAU" — două cazuri valide** (răspuns la întrebarea unui student, Adrian) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:82-103`):
- Cazul 1 — BIM proaspăt chiar la momentul M: prețul era în Sell Momentum, pivotul mic trece peste cel mare, și chiar atunci apare un BIM nou. Intri pe acel BIM (sau pe prima candelă verde după el).
- Cazul 2 — deja în Buy, fără BIM nou: ești în uptrend de câteva zile, pivotul mic „prinde din urmă" pivotul mare fără semnal nou de Buy; dacă ai aștepta strict un BIM proaspăt n-ai avea niciodată trigger.
**P1 (plan):**
- Stop-loss = low-ul cel mai jos din ultimele 4 candele (low-slow), de la candela de trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44`).
- **Excepție gap:** la un gap, SL = low-ul candelei de trigger însăși; variantă avansată doar cu experiență: jumătatea gap-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`).
- Take-profit 1 = aceeași distanță (entry − SL), risc/recompensă 1:1 la TP1 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`).
- Poziția rămasă merge pe bull trail (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50`).
**P2 (money management):** 2 poziții. Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 la bear reversal (violarea bull trail-ului) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`).
**SHORT (oglindit):** M = pivot mic sub pivot mare; A = primul SLM sau prima candelă roșie după SLM care închide sub pivotul mic; SL = high-ul cel mai sus din 4 candele (sau high-ul candelei de trigger la gap); TP1 = distanța în jos; poziția rămasă pe bear trail (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296`).
**Crossing vs. continuare** (parametrul scanerului): `=2` crossing bull, `=1` continuare bull, `=-2` crossing bear, `=-1` continuare bear (`09_QA/09_2025-12-09.md:56-67`; `09_QA/10_2025-12-02.md:719-730`). Recomandarea e fermă: **doar ±2, crossing-urile** (`09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`).
**Crossing vs. buy the dip (NU confunda):** ca să ai crossing nou, pivotul mic trebuie să **cadă înapoi** sub cel mare și să-l traverseze din nou; dacă a rămas tot timpul deasupra, orice intrare ulterioară e buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`).
**MP4-1 long — al doilea trigger de bottom:** în analiza zilnică, „MP4-1 long" (scris și MP4, MP4.1, MP pătrat 1) apare ca **al doilea trigger de bottom**, alternativă/companion al MBT-10; se caută împreună cu MBT-10, iar pe 60 min pot apărea simultan. MBT-10 intră „mai jos", MP4-1 „un pic mai sus" (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`). Este folosit ca semn de schimbare după cadranul RS 4 („aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long", `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:12-13,839-840`). **Atenție — echivalența „MP4-1" = „MP² 1" nu e confirmată:** fișierul care le tratează o marchează explicit ca „citirea mea din context", pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241`). Fișierul principal al strategiei nu pomenește deloc „MP4" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`, integral).
## 6. Trigger de intrare
- **DA (trigger valid):** primul BIM (sau prima candelă verde după BIM) care **închide** deasupra pivotului mic, **cu M îndeplinit** (pivot mic deja peste cel mare). Prima candelă verde e trigger pe crossing-ul LEG (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40`; `09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`).
- **DA, caz continuare:** prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt" (ești deja în trend) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`).
- **NU (trigger invalid sau prea devreme):** o candelă verde puternică („BIM") care totuși **nu** e trigger valid dacă M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) — vezi punctul roșu „NU" din diagramă (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`).
- **NU:** semnalele de după primul crossing care nu re-coboară sub pivot = buy the dip, nu crossing (`09_QA/16_2025-10-07.md:30-43`).
- **NU:** „o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger" (`09_QA/26_2025-06-11.md:841`).
- **Ia primele semnale:** dacă primul semnal nu e valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
## 7. Stop-loss
- **Unde:** low-ul cel mai jos din ultimele **4 candele**, calculat înapoi de la candela de trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44`). La short: high-ul cel mai sus din 4 candele (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:293-294`).
- **De ce acolo:** e nivelul care, dacă e violat, arată că valul de cumpărare care ținea mișcarea s-a rupt; regula de 4 candele e standardul M2D/MP² (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58,150-159`).
- **Excepție gap:** la intrare cu gap, SL = low-ul candelei de trigger, altfel 4 candele în spate dau un stop nerealist de departe; variantă avansată: jumătatea gap-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`).
- **Excepție top/bottom major:** cursul recomandă **să nu** folosești stop-ul standard de 4 candele; se pune la cel mai jos swing low (long) / cel mai sus swing high (short) **din toată mișcarea anterioară** — asumat mult mai larg (exemplu citat: **−23%** pe NVDA), dar te ține în trade prin retesturi (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`). Aceeași idee: „la bottom-uri, stop-ul sub ultimul swing low" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`).
## 8. Take-profit / ieșire
- **TP1:** aceeași distanță ca stop-ul (entry − SL), risc/recompensă **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`).
- **Poziția 2:** NU are TP fix — merge pe **bull trail** (long) / **bear trail** (short) până la violare = bear/bull reversal, pe **candelă închisă**, nu pe wick (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325`; mecanismul complet în `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:70-170`). **Contradicție nerezolvată:** fișierul principal spune „poziția 2 iese la bear reversal" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`), în timp ce Q&A citează slide-ul oficial ca spunând „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`). Sesiunea de Q&A clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) — deci formularea „la BE" din slide pare o etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal.
- **Protecție parțială a profitului** (reguli spuse verbal, nu pe slide): la **60%** din distanța până la TP muți SL la break-even; la **90%** protejezi la risc/recompensă **1:2** (SL la jumătatea profitului) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286`). Regula „60%" se aplică **doar înainte de TP1**; după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`).
- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** lovirea SL-ului standard/de gap/de bottom major; la poziția 2, prima candelă închisă de partea greșită a trail-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:317-325`).
- **Peste TP1:** regulă fixă se oprește; de la TP2 în sus devine discreționar (euristică: tranșă la dublul lui TP1, rest pe trailing) (`09_QA/14_2025-10-21.md:264-280`).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Unealtă | Rol | Tip |
|---|---|---|
| **Pivot points clasice** (P, S1, S2, R1, R2) din OHLC | baza strategiei; se calculează manual/în Excel „1 la 1" | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) |
| **MP² = comparația a doi pivoți** | condiția M; replicabil manual din pivoți | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1179-1180`) |
| **Scaner `#MP_patrat_scan (ATM)`** | găsește semnalele; note 1-6 + valoare ±2/±1 | **PROPRIETAR** (TradeStation) (`09_QA/10_2025-12-02.md:700-701`; `09_QA/09_2025-12-09.md:11-26`) |
| **Indicator MP² în Radar Screen** (verde crossing bull / roșu crossing bear / necolorat ±1) | citire intrabar, pentru că scanerul nu vede candela în formare | **PROPRIETAR** (`09_QA/09_2025-12-09.md:133-155`) |
| **Buy/Sell Momentum Trigger** (`jbv2`, două MA + săgeți) | trigger-ul A | **PROPRIETAR** (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:4-34`; nu se poate replica pe BVB — `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) |
| **Trinity** (relative strength + power + volum) | filtru opțional; pune-l pe TF superior, nu pe același | **PROPRIETAR** (`09_QA/09_2025-12-09.md:159-176`; `09_QA/16_2025-10-07.md:106`) |
| **ReVol (relative volume)** = volum candelă / media ultimelor 10 (media schimbată din 50 în 10) | filtru de participare; prag >100% | **STANDARD** (orice platformă; setarea mediei pe 10 e modificare manuală) (`09_QA/09_2025-12-09.md:180-202`) |
| **On Balance Volume (OBV)** și **ATR** | alternativă standard, respectiv „sănătate" a trendului | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182`) |
| **SMA-20 / Bollinger** | test de sănătate a trendului | **STANDARD** (`09_QA/18_2025-09-23.md:412-604`) |
| **Trend and Triggers (ATM)** + board Radar Screen | alternativă de intrare fără scaner | **PROPRIETAR** (`09_QA/18_2025-09-23.md:163-178`) |
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordonate după cât de des/insistent apar în surse:
1. **Crossing-ul (±2), nu continuarea (±1)** — cel mai repetat criteriu; „statistic sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" (`09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`; `09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16`).
2. **Primul semnal, nu buy the dip** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`; `09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`).
3. **Nu adăuga filtre MP²-ului** — orice filtru îl face discreționar, statisticile originale nu se mai aplică (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`).
4. **Context de bottom/top major + confluență de niveluri independente** (suport quarterly + double bottom + I&S) (`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`).
5. **Volumul ca filtru opțional:** ReVol >100% (ideal >150%) crește probabilitatea de continuare; „urcarea fără volum este pump before the dump" (`09_QA/09_2025-12-09.md:198-206`).
6. **Nu sări niciun semnal** — probabilitățile se calculează pe eșantion complet (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`).
## 11. Gotchas
- **Nu sări niciun semnal.** Dacă ratezi unul („bere cu prietenii"), aștepți următorul; un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`).
- **La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele** — retesturile te scot prea devreme (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`).
- **Volumul nu e condiție**, doar filtru opțional (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:628-629`).
- **După o serie de pierderi în parametrii normali, nu renunța** — following-ul e mai probabil să apară tranzacția care recuperează (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633`).
- **Crossing vs. buy the dip** — aceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading (`09_QA/16_2025-10-07.md:10-79`).
- **Nota scanerului și time frame-ul prețului merg în pereche:** nota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false (`09_QA/09_2025-12-09.md:39-48`).
- **Scanerul nu vede candela în formare** — găsește setup-ul cu o candelă întârziere; de aceea pe intraday se folosește Radar Screen (`09_QA/09_2025-12-09.md:151-155`).
- **„Și" vs. „sau" în scaner:** două condiții opuse (`+2` și `−2`) în același scan = zero rezultate (`09_QA/09_2025-12-09.md:107-129`).
## 12. Exemplu concret din material
- **NVDA — LONG, bottom oct. 2022** (weekly/monthly, scale ajustată pre-split 1:10): entry ~**13.80**, SL la swing low absolut **10.63 = −23%**, țintă **~+25%** atinsă în **~9 săptămâni (~2.5 luni)** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:339-357`).
- **SPY — SHORT, aproape de top:** vârf **613**, entry short la close-ul candelei de trigger **599.10** (sub 2.5% sub vârf). **Cursul nu dă SL/TP exacte**; completarea din fișier (SL estimat ~605, TP1 ~593) e marcată ca estimare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:439-456`).
- **SPY — LONG la bottom de aprilie:** IHS + double bottom + suport quarterly; trigger = prima candelă verde după umărul drept (MP² long). Entry **577.00**, SL **554.40** (1R = 22.60), ținta 4R = 667.00; real **646.00 ≈ +12% (~3R)** într-o lună (`09_QA/01_2026-08-25.md:372-494`).
- **BRK.B — bottom:** risc **0.76** (stop cum cere MP²), primul high **1.58**, al doilea **2.21**; 2.21/0.76 ≈ **1:3** (`09_QA/23_2025-07-29.md:552-567`). **Contradicție de cifră:** regula din fișierul principal spune TP1 = aceeași distanță ca riscul, adică **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`), dar aici primul prag (1.58) e la **~2R** față de riscul 0.76 — fie TP1 din exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu precizează unitățile (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-566`).
- **LEG — crossing:** pivot daily sub weekly; se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger; SL sub low-ul de acolo (`09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`).
- **AMD:** era în MP² 1; trigger la 19:30, a doua zi gap-up; low-uri 141.60 și 141.90 (`09_QA/24_2025-07-15.md:463-466`).
- **Backtest citat (SPY):** daily/weekly cu trigger 60 min — 20 tranzacții, 18/20 (90%), +22% / −1.42% (volatilitate mare, nu tipic). weekly/monthly cu trigger daily — 20 tranzacții pe ~16 luni (8.1.2024–3.4.2025), 15/20 (75%), +34% cu trail / +31% fără / −11% pierdere agregată (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:16-20`).
- **Win rate real rulat live (doar crossing, doar primul semnal):** 2025 — 29 tranzacții, **61.9%**, câștig mediu ~8%; 2026 (până la 28.04) — 10 tranzacții (8+/2−), **80%**, ~3.3% mediu (`09_QA/06_2026-04-28.md:14-31`).
## 13. Cerințe de timp și de cont
- **Timp la ecran:** MP²-1 (60 min) „trebuie să stai în fața ecranului"; MP²-2 (daily) se mișcă destul de încet cât să fie practicabil (`09_QA/14_2025-10-21.md:258-260`).
- **Când scanezi:** nota 1 = final de zi, după închiderea de luni-joi (după ora 23); nota 2 = final de vineri / weekend; notele 4-5 pentru MP²-2 (`09_QA/10_2025-12-02.md:703-717`).
- **Mărime de cont / risc per trade:** maxim **0.5% din cont pe cont prop**, maxim **2% pe cont personal**; la volatilitate mare, 1% (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`).
- **2 poziții:** mărimea totală trebuie să fie **multiplu de 2** (ex. 20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să poți închide exact jumătate; verifică platforma că permite închiderea parțială înainte de trade (`09_QA/01_2026-08-25.md:60-73`).
- **Expunere overnight:** MP²-1 pe short = poziție de o zi-două, expunere minimă (`09_QA/18_2025-09-23.md:78-79`).
- **Backtesting recomandat:** ~300 de tranzacții manual (top 3-5 sectoare × 50), durată realistă ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:161-172`).
## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie)
**(a) Cont de prop firm cu drawdown zilnic:** parțial. Riscul de 0.5%/trade și stop-ul la 4 candele sunt compatibile cu un DD zilnic, iar MP²-1 stă 1-3 zile. Dar combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly (luni-ani) nu sunt utilizabile pe un prop; iar crossover-urile crossing-only sunt rare (29/an), deci nu produc activitate zilnică. Frecat de regulile de „no overnight" ale multor prop-uri, doar MP²-1 short/long de 1-2 zile trece.
**(b) BVB (lichiditate mică, fără scanere, fără indicatori proprietari, fără short, sesiune 10:00-17:45 ora RO):** parțial, exact cum a confirmat cursul. Pivoții și comparația MP² se pot calcula manual/în Excel, iar OBV și ATR sunt standard (`09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`). Ce **nu** se poate replica: trigger-ele buy/sell momentum (proprii), scanerul `#MP_patrat_scan` și pivoții modificați/proiecțiile. Pe BVB rămâi deci cu identificarea unui crossing manual și fără trigger fin de intrare; fără scaner, screening-ul pe zeci de simboluri dispare. Fără short (BVB nu are short facil) jumătate din strategie cade. Lichiditatea mică face ca SL-urile de 4 candele să fie lovite de zgomot.
**Concluzie:** miezul logic (doi pivoți, crossing, close peste/sub pivotul mic, SL la 4 candele, TP1 1:1 + trail) supraviețuiește oriunde există pivoți calculabili. Ce nu supraviețuiește fără TradeStation e partea de detecție/trigger și, pe BVB, short-ul.

326
summaries/17_STRATEGII/fise/selectia.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,326 @@
# Selecția simbolului — fișă
**Sursele citite:**
- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md` (fișierul principal al procesului, integral)
- `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md` (integral)
- `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md` (integral)
- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (integral)
- `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md` (integral)
- `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-182, 544-551`
- `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (integral)
- `08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:52-73, 1494-1510, 2160-2175`
- `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:40-73, 540-573`
- `09_QA/09_2025-12-09.md:180-207`
- `09_QA/25_2025-07-08.md:681-697`
- `09_QA/28_2025-05-27.md:372-394`
- `09_QA/19_2025-09-08.md:44-60`
- `09_QA/20_2025-08-25.md:193-209`
- `09_QA/01_2026-08-25.md:854-867`
- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:183-184, 518-520`
- `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:1-95` (mențiunea „Trinity", cu alt sens)
## 1. Ce e, într-o frază
Filtrul de dinaintea oricărei intrări: stabilește **pe ce simbol meriți să te
uiți** (fundamental → sector → suport/pivot → relative strength → relative
volume → Trinity), nu când intri — trigger-ul rămâne treaba strategiei de
intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-6, 831-833`).
## 2. Tip
- **Direcție:** ambele. Cadranele RS **1-2 = condiție de long**, **3-4 = short**
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-494`); pe fundamental,
scor 6-9 = candidat long, scor 0-3 = candidat short / de evitat
(`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84, 158-165`).
- **Stil:** swing / position / investiție — fundamentalul „crește edge-ul mai
ales pentru swing trading și pentru investiții"
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:38-40`). Nu e scalping.
- **Timeframe de analiză:** fundamental — trimestrial, nu TTM
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:421-424`); sectorul se sortează **săptămânal** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-657`); RS „în special
daily, mega important" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:530-533`); relative volume pe candela curentă vs.
media ultimelor **10** candele (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:745-747`); „volumul în acumulare" pe
**monthly / weekly** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:772-774`).
- **Timeframe de execuție / cât ții poziția:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL — selecția
nu are execuție sau durată; trimite la trigger-ul strategiei de intrare
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`).
## 3. Instrument și piață
- **Acțiuni US**, în principiu din S&P 500 / NYSE / Russell 3000; scanările
exemplificate rulează pe S&P 500 sau pe „All NYSE" (~2900 de titluri)
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-85`,
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:70-76`,
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57, 306-314`).
- **Filtre obligatorii de preț/lichiditate** (dincolo de cele din scanner):
close **peste 30-40 $**; volum mediu pe ultimele 3 luni **peste 1 milion**
(sau cel puțin **500.000**)
(`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`). Scanerul de bază filtrează deja volum
mediu daily **≥ 500.000** (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`).
- **Small cap:** se poate ajunge la ele doar extinzând universul spre Russell
3000 (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:306-314`), dar
radarscreen-ul de lucru e limitat la **~300 de simboluri** (cele 11 sectoare
S&P + top 10 companii pe fiecare), deci selecția uzuală e pe large cap
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:72, 815-822`).
- **ETF-uri de sector** pentru clasamentul sectoarelor (XLV, XLE, XLF, XLRE…)
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700`); **ETF-urile individuale nu au scor fundamental** — „la ETF-uri
n-avem Scor, doar la companii individuale" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:418-420`).
- **Commodities:** relative strength „nu funcționează pe commodities" (compară
cu SPY); pe commodities trebuie alt termen de comparație
(`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`, `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:518-520`).
## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup)
- **Fundamentalul e primul filtru** — înainte de grafic.
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-134`; grila sintezei pune
calendarul/contextul chiar înaintea oricărei idei pe simbol
(`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:54-56`, marcat acolo ca reconstituire).
- **Scor fundamental:** ATM score peste **7-8** intră în analiză; **12-13** e
„spuma"; **7/14** e „galben"; sub 7 se deduce că nu-l pui pe listă
(nedeclarat ca prag separat). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204`.
Pe F-score separat: **8-9** foarte puternic, **6-7** solid, **4-5** mixt,
**0-3** slab. `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72`.
- **Trend:** scannerul fundamental e „top 500 cu ATM score peste 7, în downtrend
pe weekly" — adică se caută tocmai după o scădere
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:212-221`).
- **Sector:** dacă multe simboluri din același sector apar în scanner în aceeași
zi, acolo intră bani (rotație) — primul sort când sunt multe semnale
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-651`). Clasamentul celor 11 sectoare S&P se face după **cadranul 1 +
valoarea RS**, refăcut săptămânal (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-657, 701-711`).
- **Pivoți/suport:** din sectorul dominant reții doar companiile „în suport,
ori e pivot… monthly, quarterly, anual, după downtrend"
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728`). După o corecție masivă, filtrul se schimbă: cauți doji / hammer
la suporturi mari, iar scannerul de apropiere de suport merge până la **3%**
(4% „e cam departe"). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803`.
- **Volum:** relative volume peste **100%**
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`); verifică și **volumul pe monthly/weekly** la listă
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:209-213`).
- **Fundamental — ce descalifică:** companie pe pierdere, cash flow negativ,
venit în scădere = speculă pe momentum, nu investiție; trecerea din profit în
pierdere = minus, dar nu reiese că scoate simbolul
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:225-257`). Cash flow pozitiv dar **în scădere** = deteriorare, nu-l pui pe
lista de investiție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`).
- **Valuation:** P/E forward mic contează doar dacă **veniturile cresc**; P/E
mic + venit în scădere = probleme, nu chilipir; P/E peste minimul de 5 ani
= scump. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`.
## 5. Setup — regulile de identificare
Ordinea de filtrare (fluxul pe care el îl descrie; structurarea pe pași e a
fișierului-sursă). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-27, 631-825`.
0. **Filtrele de bază** — close **> 30-40 $**, volum mediu 3 luni **> 1M**
(minim 500k), volum mediu scanner **≥ 500k**
(`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`, `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`).
1. **Fundamental** — ATM score peste **7-8** (12-13 = prioritate); F-score
6-9 solid/puternic; elimini companiile pe pierdere / cash flow negativ /
venit în scădere. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221, 225-257`.
2. **Sectorul care domină** — numără din ce sector vin cele mai multe semnale
(rotație); la nivel de sectoare sortezi după cadranul 1 + valoarea RS, pe
cele **11 sectoare S&P**, și te uiți la componentele ETF-ului de sector.
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`.
3. **Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend** — suport monthly,
quarterly, anual sau pivot; cu relative volume peste 100%. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728`.
4. **Relative strength cadranul 1-2** — „cadranul 1 și cadranul 2"; RS pozitiv.
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739`.
5. **Relative volume peste 100%** — candela de volum / media ultimelor **10**
candele de volum. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`.
6. **Stelele (Trinity)** — din ce a rămas, dacă au și 3 stele, poți sorta direct
după ele. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785`.
7. **Radarscreen (max ~300 simboluri)** — repetă fluxul: sectoarele cu top 10
companii, sortare după RS, apoi după 3 stele. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825`.
8. **După corecție masivă** — scanează doji / hammer la suporturi mari
(monthly, quarterly, anual) și folosește scannerul de apropiere de suport
**până la 3%**. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803`.
La alegerea între doi candidați care au trecut filtrele, ordinea e
**trend → volum → fundamental**; un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai
altul mai bun. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:805-813`.
## 6. Trigger de intrare
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca trigger de intrare** — procesul de selecție nu are
trigger. Materialul spune explicit: „Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau
Trinity nu îți spun *când* intri; trigger-ul rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1
pe grafic. Un simbol perfect pe hârtie, fără trigger, e doar pe listă."
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`;
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84`;
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:263-265`.)
**DA / NU pentru validitatea selecției** (nu pentru intrare): DA = trece toate
filtrele din §4-5; NU = scor 2-4
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-257`), RS în cadranul 4 fără îmbunătățire
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`), relative volume 0.96 / 0.74
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-761`), fundament în deteriorare
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:225-257, 326-391`).
## 7. Stop-loss
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — un filtru de selecție nu are stop-loss. Nu există
nivel de preț care să invalideze selecția în material. Stop-loss-ul apare doar
la strategiile de intrare, după ce selecția a ales simbolul (trimiteri
încrucișate, ex. `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:176-183`).
## 8. Take-profit / ieșire
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — selecția nu are ținte, tranșe sau trailing.
Take-profit-ul se stabilește în strategia de intrare
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:178-183`).
## 9. Indicatori și unelte necesare
| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard |
|---|---|---|
| **Piotrowski F-Score** (0-9, 9 criterii DA/NU) | filtrul fundamental de sănătate; separă business-urile care se întăresc de cele care se deteriorează | **STANDARD** ca metodă (publică, calculabilă din situațiile financiare — `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:4-49`); **PROPRIETAR** ca implementare TradeStation (studiile `Diez AF-FATM` / `AF-FKEN-RS`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:22-46`) |
| **ATM-Score** (0-14 = F-score max 9 + value-score max 5) | scorul fundamental total; peste 7-8 intră în analiză, 12-13 „spuma" | **PROPRIETAR** — sistem al cursului; disponibil doar la conturile cu opțiuni/premium (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:397-400`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96`) |
| **value-score** (0-5) | componenta de evaluare a ATM-Score | **PROPRIETAR** — apare doar în `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:58-61, 158-164` |
| **Relative Strength (histogramă + MA, 4 cadrane)** | performanța față de benchmark (SPY); cadranele 1-2 = long, 3-4 = short; sortarea radar screen | **PROPRIETAR** ca indicator ATM (histogramă + MA, cod ATM) — `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11`; conceptul e **STANDARD** (price relative vs. benchmark, replicabil) |
| **Power** (histogramă + MA, 4 cadrane) | tăria trendului; cel mai rapid indicator leading dintre cei trei; divergențele de Power apar primele | **PROPRIETAR** — indicator propriu al cursului (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14, 142-152`) |
| **Relative Volume (RVOL)** | confirmarea de participare: candela de volum / media ultimelor 10 candele; peste 100% | **STANDARD** ca metodă (RVOL e concept public; TradeStation are ReVol standard și i-a schimbat perioada de la 50 la 10 — `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196`); câmpul `RVOL RSATM` din scanerele ATM e **PROPRIETAR** (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`) |
| **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum aliniate în cadranul 1, aceeași direcție | **PROPRIETAR** — compozit al indicatorilor ATM (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568`) |
| **Bull / Bear Reversal** | filtru suplimentar pe scanerele long/short: prețul a spart trail-ul opus | **PROPRIETAR** — indicator ATM (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25, 44-52`) |
| **RSV1ATM** (`% of PP` / `% of Support` / `% of Resistance`) + `Market Preview` | proximitatea față de pivot/suport/rezistență și proiecția bull/bear, direct în scanner | **PROPRIETAR TradeStation** (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31-38, 63-76`) |
| **Scanner + RadarScreen + Schedule** | rulează filtrul pe sute/mii de simboluri; radarscreen max ~300; programare automată | **STANDARD platformă** (TradeStation; TradingView are screener echivalent, dar nu are câmpurile ATM) — `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:40-78, 296-304`; `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196` |
| **Clasamentul celor 11 sectoare S&P / ETF-uri de sector** | alegerea sectorului dominant, sortare după cadran 1 + valoarea RS | **STANDARD** (ETF-uri publice: XLV, XLE, XLF, XLRE…) — `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700` |
| **Filtre de preț și lichiditate** (close > 30-40 $; volum mediu 3 luni > 1M / min 500k) | elimină simbolurile nelichide | **STANDARD** — `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` |
## 10. Criterii / indicatori care dau edge
Ordonate descrescător după cât de des și cât de insistent apar în surse:
1. **Fundamentalul (F-score / ATM score) înainte de grafic** — primul filtru,
cel mai repetat criteriu din fișierul principal și din modulul de analiză
fundamentală. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-164, 199-221`;
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84`.
2. **Relative strength (cadranele 1-2 long / 3-4 short)** — „indicatorul de
fond de investiții"; RS + volum sunt „două lucruri pe care le urmăresc
instituționalii"; RS arată rotația capitalului.
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:516-551`; `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:60-70`.
3. **Relative volume peste 100%** — condiție repetată explicit în flux și în
Q&A; „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează".
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`;
`09_QA/09_2025-12-09.md:198-207`.
4. **Trinity / 3 stele** — RS + Power + volum în cadranul 1; variantă de
confirmare/sortare finală. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627, 776-785`.
5. **Sectorul care domină (rotația)** — primul sort când scannerul dă multe
semnale; banii se mută acolo. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`;
`08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1494-1506`.
6. **Lichiditatea și prețul minim** — close > 30-40 $, volum mediu > 1M/min
500k; altfel scannerul nu are sens. `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`.
7. **Valuation-ul (P/E forward × venit)** — P/E mic doar cu venit în creștere;
P/E sub minimul de 5 ani = subevaluat. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`.
8. **Cash flow** — pozitiv chiar și la companiile pe pierdere; pozitiv dar în
scădere = deteriorare. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`.
## 11. Gotchas
- **Selecția nu e trigger.** Scorul 11 sau Trinity nu spun *când* intri; fără
trigger (MBT-10 / buy doji / MP4-1) simbolul rămâne doar pe listă.
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`,
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:263-265`.
- **Un scor anormal e de obicei eroare de date.** Value-score 0 sau scor
„dubios" = câmp lipsă; dai refresh/verifici înainte să tragi concluzii.
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408, 834-835`;
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:83-89, 266-267`.
Scor **-1 ≠ scor 0** (date indisponibile, nu companie slabă)
(`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269`).
- **Cadranul 4 nu se cumpără pe orb.** Aștepți trecerea în 2 sau 1 ori un
MP4-1 / MBT-10 long; un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab.
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499, 839-840`.
**Contradicție în material:** fișierul de RS dă un contra-exemplu explicit
(ACN) — cadranul 4 cu **divergență bull clară** și preț la suport major poate
fi long valid (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342, 494-496`),
în timp ce `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499` spune că nu se tranzacționează
pe orb. Cele două nu se exclud complet (al doilea cere divergență, nu „pe
orb"), dar nu reiese o regulă unică.
- **„Trinity" are două sensuri în material.** La selecție = RS + Power + volum
**aliniate în cadranul 1** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568`). În
strategia MDSRT = cei trei indicatori **în divergență simultană** pe aceeași
zonă („nu e trinity-ul clasic", `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4-9, 34-42`).
`09_QA/19_2025-09-08.md:53-54` numără altfel stelele (3 indicatori + bull
reversal + suport = 5 stele). Nu sunt același lucru — nu le amesteca.
- **Sub 100% relative volume l-a făcut să respingă.** 0.96 și 0.74 sunt
respingeri, nu „aproape"; dar nu a formulat o regulă generală că sub prag
oprește orice intrare. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-770, 836-838, 863-866`.
- **Nu pune praguri rigide de RVOL în zile extreme.** Pe scanerul real de Buy
Doji, RVOL era CDNS 0.86, CRM 1.03, ULTA 0.61; un prag fix `RVOL ≥ 1.2` ar fi
dat zero rezultate, deși existau 3 candidați valizi — de aceea cursul
recomandă `Display`, nu filtru dur.
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327, 353-356`.
- **Prețul poate bate fundamentalul.** Un setup cu scor 12/14 a fost respins de
un sell doji plus reject pe pivotul quarterly. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:841-846`;
`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:564-573`.
- **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare; la trecerea
din profit în pierdere nu reiese că scoate simbolul din listă.
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391, 847-850`.
- **Relative strength nu funcționează pe commodities** (compară cu SPY).
`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`.
- **Relative strength fără nivel de preț nu e trigger.** Cadranul 1 fără
suport/rezistență nu dă stop logic; fereastra de lookback poate schimba
cadranul. `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:490-504`.
## 12. Exemplu concret din material
- **ULTA, daily, pivoți monthly** (scaner Buy Doji + Bull Reversal): close
**373.30**, suport **355.48**, pivot **383.74**; intrare **374.80**, SL
**352.00**, TP1 **383.74**, TP2 **402.00** (TP2 estimare). RVOL afișat
**0.61** — adică sub 100%, deși a trecut scanerul.
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183, 303-320`.
- **Aceeași scanare, RVOL:** CDNS **0.86**, CRM **1.03**, ULTA **0.61**
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:305-309`.
- **HIG, daily, short** (Sell Doji + Bear Reversal): cel mai mare RVOL din listă
**200%**; cifrele de preț nu sunt date în curs (entry/SL/TP construite).
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-301`.
- **Scoruri fundamentale reale (demo Dow Jones):** Honeywell 5, Merck 7, Disney
6, Nike 6, Vale 9, Bloom Energy 8.
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:34-46`.
- **F-score Coca-Cola: 7/9** (ratează „cash flow > net income" și „datorie în
scădere"). `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:115-133`.
- **ATM score pe cazuri reale:** APG **2**, FLR **2** — respinse ca investiție,
cel mult speculă pe momentum. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-241`.
- **Valuation:** TWLO forward P/E **~23** cu venit în creștere (candidat); CRM
forward P/E **~15** cu venit în scădere (probleme); P/E actual **19.55** sub
minimul de 5 ani **24** (subevaluat). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`.
- **Ce lipsește:** nu există în material un exemplu care să ducă **un singur
simbol real prin tot funnel-ul** (fundamental → sector → suport → RS → RVOL →
Trinity) cu scoruri și niveluri complete. Exemplele sunt parțiale, pe piese.
## 13. Cerințe de timp și de cont
- **Timp:** NEACOPERIT explicit pentru selecție. Scanerele pot fi programate
automat (intraday la N minute, daily la oră fixă), cu condiția ca
calculatorul și TradeStation să fie deschise; „nu stai lângă el".
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`,
`09_QA/28_2025-05-27.md:384-393`.
- **Ora la ecran:** fără oră fixă; scanerul rulează pe candela închisă (un
scaner daily rulat la prânz arată semnalul de ieri).
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`.
- **Mărime de cont:** F-Score disponibil pe cont standard; **ATM-Score doar pe
conturile cu opțiuni / premium**. `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96`,
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:397-400`.
- **Risc per trade:** NEACOPERIT — selecția nu riscă nimic; riscul se stabilește
la strategia de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`, în afara
acestui fișier).
## 14. Verdict de transferabilitate
*(judecată proprie)*
- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** selecția în sine nu are poziție, deci
nu atinge limita de drawdown — se poate folosi ca prefiltru și acolo. Problema
e partea de unelte: scorul ATM, RS/Power/Trinity și scanerele sunt
**proprietare TradeStation**, iar ATM-Score cere cont premium. Pe un cont de
prop care nu oferă aceste studii, rămâne doar F-Score-ul (standard, calculabil)
și conceptul de RS/RVOL. Selecția nu contrazice nicio regulă de prop; supraviețuiește
~50-60% ca logică, dar fără componentele proprietare.
- **(b) BVB:** foarte slab transferabilă ca proces complet. Are nevoie de
**scanere** (nu există echivalent pentru ATM), de **relative strength față de
un benchmark** (posibil cu BET vs. un ETF, dar fără indicatorul ATM), de
**relative volume** (posibil manual, dar lichiditatea BVB e sub pragurile cerute:
close > 30-40 $ și volum mediu > 500k sunt rare pe BVB) și de **F-Score**
(complet calculabil din rapoartele companiilor listate, dar trimestrial).
Fără short, cadranele 3-4 devin doar „stai pe margine". Sesiunea 10:00-17:45
ora RO nu blochează nimic, fiindcă selecția nu e intraday.
- **Concluzie:** supraviețuiește ~30-35% pe BVB — rămâne scheletul
fundamental (F-Score) + suport/pivot + relative strength calculat manual
față de BET, pe un univers de 5-10 nume lichide, cu verificare manuală în loc
de scanner.