romfast/atm-curs-dl
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

strategii: cele 8 capitole, text complet, cu specificatiile de diagrama

Browse Source 
Agent nou .opencode/agents/capitol.md, cate unul per capitol, fiecare cu
fisierul lui: structura vine literal din TEMPLATE.md, continutul din fisa
corespunzatoare, cu trimiterile ei la linie.

Agentii nu deseneaza. Fiecare diagrama are un marcaj <!-- DIAGRAMA: cheie -->
in .md si o specificatie in gen/strategii/<slug>_<cheie>.spec.txt, cu tipul
(PRET / CONCEPT), cifrele si sursa fiecareia, si ce trebuie sa verifice
generatorul cu assert. 34 de specificatii, 26 PRET si 9 CONCEPT.

Verificare prin sondaj pe capitolul 1: sectiunea BVB a prins exact lucrul
care conteaza — pragul din curs (volum mediu > 500.000 de actiuni, pret
> 30-40 $) nu are sens pe BVB, unde SNP e printre cele mai lichide nume la
sub 1 RON; pragul util e valoarea tranzactionata in RON, nu numarul de
actiuni.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
This commit is contained in:
Claude Agent
2026-09-18 18:57:55 +00:00
parent b5767ef7a9
commit eb6936e38a
46 changed files with 6681 additions and 0 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

105
.opencode/agents/capitol.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,105 @@
---
description: Scrie un capitol din documentul de strategii, după TEMPLATE.md, din fișa lui
mode: all
model: opencode-go/deepseek-v4.1-flash
temperature: 0.1
permission:
read: allow
glob: allow
grep: allow
list: allow
edit: allow
bash: allow
webfetch: deny
websearch: deny
task: deny
---
Lucrezi în /workspace/atm-curs-dl. Scrii **un singur capitol** din documentul
de strategii. Promptul îți spune care fișier scrii și din ce fișă.
**Fișierele tale, singurele pe care ai voie să le atingi:**
- `strategii/<numele din prompt>.md` — capitolul
- `gen/strategii/<slug>_<cheie>.spec.txt` — specificațiile de diagramă
Nu atingi `TEMPLATE.md`, nu atingi `00_SHORTLIST.md`, nu atingi fișele, nu
atingi capitolele altora, nu atingi nimic din `summaries/`. Fără `git commit`.
Fără sub-agenți.
## Ce citești, în ordine
1. `strategii/TEMPLATE.md` — integral. **Structura capitolului tău e cea din
template, literal**: aceleași titluri, aceeași ordine, aceleași tabele.
Textul dintre `<< >>` e instrucțiune pentru tine — nu-l copia în capitol.
2. `strategii/fise/<fișa ta>.md` — integral. **Asta e sursa ta principală.**
Are deja 14 secțiuni cu trimiteri verificate la linie.
3. `STYLE.md` — secțiunile de ton, de aplicabilitate practică și de direcție
long/short.
4. Din `summaries/`, **doar ce trebuie ca să verifici sau să completezi** ce
e în fișă. Nu reciti tot materialul: fișa a făcut deja munca aia.
## Reguli de conținut
**Trimiterile.** Orice regulă, cifră sau prag poartă trimiterea lui
`fișier.md:linie`, luată din fișă. O afirmație fără trimitere e ori o
invenție, ori judecata ta — și atunci se marchează explicit ca judecată.
**Ce scrie „NEACOPERIT ÎN MATERIAL" în fișă rămâne neacoperit.** Nu umple
golul cu o cifră plauzibilă. Scrii „materialul nu dă un prag aici" și mergi
mai departe. Un prag inventat într-un document de reguli ajunge să fie
executat cu bani reali.
**Citatele.** Între ghilimele stau cuvintele exacte, cu `[sic]` unde
transcrierea e stricată. Lămurirea stă **în afara** ghilimelelor. O parafrază
nu poartă ghilimele. (Tiparul ăsta a stricat deja trei runde de documente în
proiectul ăsta.)
**Contradicțiile nu le rezolvi tu.** Fișa ta le are listate la final. Le pui
în secțiunea 2.4, amândouă variantele, cu ambele trimiteri, și spui ce
înseamnă practic pentru cineva care trebuie să decidă. Nu alegi.
**Nivelul 1 trebuie executabil fără nivelul 0 și fără nivelul 2.** Dacă o
regulă din 1 are nevoie de o explicație ca să fie aplicată, explicația nu se
adaugă acolo — se mută regula, sau se mută explicația în 2.
**Coloana „cât e confirmat"** din tabelul de edge (2.1) e obligatorie. Sursa
ei: `triaj/DECIZII.md`, coloana „Loturi" (câte loturi independente au găsit
regula) și numărul de zile. Dacă regula ta nu e în DECIZII.md, scrii câte
surse distincte o susțin, din fișă.
**Secțiunea Transfer.** Blocul de avertisment din template se copiază
**literal**, nu reformulat. Pe prop: sizing calculat înapoi din limita
zilnică, cu cifre. Pe BVB: praguri recalculate (cele din curs sunt US și
n-au sens aici), simboluri BET numite concret cu motivul, și ce se rupe din
cauza lichidității, cu ordine de mărime. E judecata ta — dar o judecată
argumentată, nu o listă de temeri.
## Diagramele — tu scrii specificația, nu desenul
**Nu desenezi nimic. Nu scrii SVG. Nu atingi `gen/*.py`.**
Pentru fiecare diagramă de care are nevoie capitolul, faci două lucruri:
1. Pui în `.md`, exact acolo unde trebuie să apară desenul, linia:
`<!-- DIAGRAMA: <cheie> -->`
2. Scrii `gen/strategii/<slug>_<cheie>.spec.txt`, care conține:
- **tipul**: `PRET` (candele, entry/SL/TP — trece prin `svg_candles`) sau
`CONCEPT` (funnel, matrice, cadrane, tabel vizual);
- ce arată diagrama, în cuvinte;
- **fiecare cifră și fiecare etichetă**, cu trimiterea de unde vine;
- pentru `PRET`: structura seriei (câte candele, unde e trendul, unde e
pattern-ul, unde e intrarea), nivelurile exacte de entry / SL / TP, și ce
trebuie să verifice generatorul cu `assert` (ex. „al doilea picior e mai
jos decât primul", „intrarea e egală cu close-ul ultimei bare").
Minim o diagramă `PRET` la Nivel 0 (graficul întreg al trade-ului, nu doar
setup-ul) și una la 2.5 (exemplul complet). Restul, doar dacă desenul chiar
spune ceva ce textul nu poate.
## Raport final, scurt
Unde ai scris capitolul, câte diagrame ai specificat și de ce tip, ce a rămas
„NEACOPERIT", ce contradicții ai trecut în 2.4, și ce ai marcat ca judecată
proprie. Lista, nu povestea muncii.
Dacă ajungi la ~250k tokeni, oprește-te, salvează ce ai scris și raportează
ce a rămas.

53
gen/strategii/atmi_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,53 @@
TIP: PRET
CHEIE: ansamblu
TITLU: „SPY — daily: corecție ≥4 % → SQ/PPQ → BIM + verde → intrare → TP +10 %"
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: ansamblu --> (Nivel 0, „Diagrama de ansamblu")
CE ARATĂ
Graficul întreg al trade-ului din exemplul „DA" al cursului: un swing high la
100.00, o corecție de exact 4.0 % până la 96.00 (zona quarterly), acolo apare
BIM urmat de prima candelă verde daily (= intrarea), apoi urcarea spre ținta
+10 %. NU se desenează nicio linie de stop-loss — absența lui e regula
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`). Nivelurile PPQ/SQ sunt schematice:
cursul spune explicit că nu dă cifrele lor pentru exemplu
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`).
STRUCTURA SERIEI (32-36 candele daily, lipite, gap=15-18, body_w=9-10)
- ~15 candele de urcare de la ~88.00 la swing high-ul 100.00.
- ~8 candele de corecție de la 100.00 la minimul 96.00 (exact 4.0 %). Ultima
candelă din corecție e candela de intrare (verde), cu close 96.00.
- ~10 candele de urcare de la 96.00 spre 105.60 (TP +10 %), atins la finalul
seriei.
- Panou de volum dedesubt (`vol_h=70`), bare colorate pe direcția candelei.
- O medie mobilă (`mas=[MA(20, ...)]`) doar ca element de context vizual; în
diagrama exemplului din curs linia maro e SMA-20, dar NU e o regulă a
strategiei (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:462`). Eticheteaz-o „SMA-20
(ilustrativ)".
NIVELURI EXACTE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Swing high 100.00 și corecție 4.0 % → 96.00: exemplul „DA" al cursului
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`).
- Prag corecție minim 4 %: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`.
- Zonă SQ / PPQ (linii schematice, fără cifre de curs):
`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154, 143`.
- BIM + prima candelă verde daily = trigger: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`.
- Intrare = close-ul candelei verzi = 96.00 (ilustrativ, pe structura din curs).
- TP +10 % = 105.60 (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171`).
- Etichetă pe intrare: „BIM + candelă verde → intrare".
- Etichetă pe partea de jos a zonei: „fără stop-loss standard
(`03_strategia_2_atmi.md:164-169`)".
- Marcaj „corecție 4.0 %" pe segmentul 100.00 → 96.00.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- assert abs((100.00 - 96.00) / 100.00 * 100 - 4.0) < 0.05 (corecția e 4.0 %)
- assert abs(entry - 96.00) < 0.05 (intrarea = close-ul candelei verzi)
- assert abs(tp / entry - 1.10) < 0.005 (TP = +10 %)
- assert tp == max(high) pe ultimele ~10 candele (TP atins la final)
- assert index(BIM) < index(candela de intrare) (BIM înainte de verde —
regula `03_strategia_2_atmi.md:157-159`)
- assert nu există nicio linie de stop-loss în desen
- assert min(low) pe candelele de corecție == 96.00
STIL: candele continue 32-36, fără linii goale în SVG. Linia swing high-ului
100.00 etichetată, zonele SQ/PPQ desenate ca două benzi schematice (fără
prețuri fixe, pentru că materialul nu le dă).

50
gen/strategii/atmi_aplus.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,50 @@
TIP: PRET
CHEIE: aplus
TITLU: „ATMI — aceeași corecție: 4.0 % (DA) vs. 3.9 % (NU; cursul zice „3.93 %")"
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: aplus --> (Nivel 2, §2.2)
CE ARATĂ
O singură serie de candele daily (pentru a păstra trendul, cerință din
STYLE.md) care arată cele două deznodăminte ale corecției, una lângă alta, pe
același swing high 100.00:
- calea DA (linie/candelă continuă): corecția coboară la 96.00 = exact 4.0 %,
intră în zona quarterly, acolo apare BIM + candelă verde → intrare;
- calea NU (traseu punctat, suprapus): corecția se oprește la 96.10 = 3.9 %
(cursul citează cazul și ca „3.93 %"), nu atinge pragul, chiar dacă „pare"
o cădere mare → nu se marchează.
După intrarea DA, prețul urcă spre TP +10 %; după traseul NU, prețul poate
continua să cadă (ilustrativ, fără cifre de țintă pentru NU).
STRUCTURA SERIEI (30-34 candele daily, lipite)
- ~12 candele de urcare de la ~90.00 la 100.00 (swing high).
- ~8 candele de corecție. Seria desenată coboară pe calea DA până la 96.00;
suprapus, un traseu punctat care se oprește la 96.10 (3.9 %) și apoi
continuă în jos.
- ~10 candele de urcare de la 96.00 spre 105.60 (TP +10 %).
- Panou de volum dedesubt (`vol_h=70`), bare colorate pe direcție.
NIVELURI EXACTE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Swing high 100.00 și cele două corecții: pragul de 4 % și cazul real 3.9 %
(textul cursului zice „3.93 %") sunt din curs
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319, 502-504`).
- „96.00 = 4.0 % — DA, intri" (exemplul „DA", `:185-247`).
- „96.10 = 3.9 % — NU, sub prag" (cazul real; textul cursului zice „3.93 %")
(`:249-319`).
- BIM + prima candelă verde daily = trigger (`:156-162`).
- TP +10 % = 105.60 (`:170-171`).
- Notă: „regula e pe procent, nu pe cât de dramatică arată linia"
(`:502-504`).
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- assert abs((100.00 - 96.00) / 100.00 * 100 - 4.00) < 0.05
- assert abs((100.00 - 96.10) / 100.00 * 100 - 3.90) < 0.02 (graficul
cursului scrie 3.9 %; textul zice „3.93 %" — folosește 3.9 % și notează)
- assert 96.00 < 96.10 (calea DA coboară mai jos decât calea NU)
- assert entry pe calea DA == close-ul candelei verzi == 96.00
- assert abs(tp / entry - 1.10) < 0.005
- assert index(BIM) < index(candela de intrare)
- assert traseul NU nu atinge nicio linie de BIM/trigger (rămâne fără intrare)
- assert ambele trasee pleacă din același swing high 100.00
STIL: două trasee pe aceeași serie (unul plin/continuu, unul punctat), benzi
subtile pentru zona quarterly; fără linii goale în SVG.

47
gen/strategii/atmi_exemplu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,47 @@
TIP: PRET
CHEIE: exemplu
TITLU: „SPY — weekly: intrare 117.43 (27.01.2005) → TP +10 % = 129.17"
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: exemplu --> (Nivel 2, §2.5)
CE ARATĂ
Exemplul real din material, pe weekly ca să încapă ~1 an în 35-40 de candele:
corecție ≥4 % înainte de intrare, intrarea de pe 27.01.2005 la 117.43, fără
stop-loss, urcarea lentă până la TP1 +10 % = 129.17, atins aproximativ un an
mai târziu. Data exactă a atingerii e marcată ca nesigură (ASR).
STRUCTURA SERIEI (35-40 candele weekly, lipite, gap=15-18, body_w=9-10)
- ~12 candele de urcare spre un swing high ~123.00.
- ~6 candele de corecție de la 123.00 până la zona de intrare (117.43).
Verificare de context: corecția de la swing high la intrare e ≥4 %
(`(123.00 - 117.43) / 123.00 ≈ 4.53 %`).
- Candela de intrare: close = 117.43, precedată de BIM + candelă verde
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
- ~20 de candele de urcare de la 117.43 spre 129.17, atins la finalul seriei
(~1 an mai târziu — `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
- Panou de volum dedesubt (`vol_h=70`).
NIVELURI EXACTE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Intrare 117.43, 27.01.2005: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`.
- TP1 +10 % = 129.17: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171, 358-363`.
- Fără linie de stop-loss; etichetă „fără stop standard":
`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`.
- Etichetă pe final: „TP1 atins ~1 an mai târziu (data exactă neclară în
transcriere — ASR)" (`:358-363`).
- Etichetă pe perioada de după TP: „capital + profit → cash până la următorul
trigger valid" (`:176-179`).
- Swing high-ul ~123.00 e al meu (construit ca să conțină corecția ≥4 %);
cifrele de intrare/țintă sunt ale materialului.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- assert abs(entry - 117.43) < 0.05
- assert abs(tp - 129.17) < 0.05
- assert abs(tp / entry - 1.10) < 0.005 (TP1 = +10 %)
- assert (swing_high - entry) / swing_high >= 0.04 (corecția de context ≥4 %)
- assert abs(entry - close(candela_de_intrare)) < 0.05
- assert tp == max(high) pe ultimele ~10 candele
- assert nu există nicio linie de stop-loss în desen
- assert numărul de candele de la intrare la TP acoperă ~1 an (~50 săptămâni
nu încap; folosește weekly și etichetează intervalul ca „~1 an")
STIL: ~37 candele weekly, fără linii goale în SVG. Marcaj pe candela de
intrare cu data și prețul; marcaj pe TP.

33
gen/strategii/atmi_orizont.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,33 @@
TIP: CONCEPT (linie de timp comparativă, nu candele)
CHEIE: orizont
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: orizont --> (Nivel 2, §2.4, contradicția 1)
CE ARATĂ
Cele două descrieri incompatibile ale orizontului de ținere pentru aceeași
strategie, puse alături pe o linie de timp, fără să aleagă între ele. Nu
desenează preț; e o diagramă de concept despre orizont.
CELE DOUĂ BARE (fiecare cu citatul și trimiterea)
- Bara de sus: „ATMI clasică — fișierul principal"
Interval: luni până la ~1 an.
Text: „fără stop-loss, poziția ținută luni/ani" și TP1 atins „aproximativ un
an mai târziu".
Surse: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`; `:358-363`.
- Bara de jos: „ATMI ca adaptare pentru prop — Q&A 11.06.2025"
Interval: 2 săptămâni.
Text (citat): „aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly,
swing, 2 săptămâni în poziție" și „Ai nevoie de 3 transacții să califici
propul".
Sursă: `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`.
ANOTARE SEPARATĂ (cutie, nu concluzie)
- Mecanismul care face diferența: pe prop, limita zilnică se calculează **și
pe poziții deschise**, iar la atingere firma închide automat
(`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`).
- Notă explicită: „cele două descrieri nu se rezolvă aici; de clarificat cu
autorul".
TITLU: „Cât ții poziția? Două descrieri, același nume"
SUBTITLU: „fișierul principal vs. sfatul din Q&A pentru calificarea pe prop"
FĂRĂ axe de preț, fără cifre de preț, fără a alege una dintre variante.

58
gen/strategii/buy_doji_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,58 @@
TIP: PRET
CHEIE: ansamblu
TITLU: Buy Doji — daily (exemplu construit, fără ticker)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: ansamblu --> (Nivel 0, „Diagrama de ansamblu")
CE ARATĂ
Graficul întreg al unui trade Buy Doji long: downtrend de 14 candele,
doji, o candelă de așteptare (în fereastră, care NU confirmă), apoi cea
care confirmă; intrare la close-ul confirmării, SL la extrema ultimelor 4
candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop până la
ieșire. Banda de jos = volum.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- doji high = 50.10, doji low = 49.20. Etichetă pe bară „doji 50.10 / 49.20".
`13_strategia_3_byh.md:90`, exemplul din `13_strategia_3_byh.md:158-167`.
- intrare = 50.40 (close-ul candelei de confirmare). Etichetă „intrare 50.40".
`13_strategia_3_byh.md:158-167`.
- SL = 49.20 (low-ul dojiului = cel mai jos low din 4 candele). Etichetă
„SL 49.20 (low 4 candele)". Regula: `13_strategia_3_byh.md:192-193`.
- TP1 = 51.60 = 1R (50.40 + 1.20). Etichetă „TP1 51.60 = 1R". Regula 1:1:
`13_strategia_3_byh.md:194-195`.
- linia de trailing = 52.60 (low-ul barei 27), etichetă „trail 52.60";
ieșire la close sub ea (bara 28, close 52.30). Regula de trail:
`13_strategia_3_byh.md:196-200`; „ieșire pe trail ~52.60" în diagrama
lecției: `13_strategia_3_byh.md:91`.
STRUCTURA SERIEI (32 candele, 0-indexate, open = close-ul precedentului)
Lista de close-uri:
[60.20, 59.20, 59.60, 58.40, 57.30, 57.70, 56.50, 55.40, 55.80, 54.70,
53.50, 52.30, 51.00, 49.65, # 13 = ultima bară de downtrend
49.60, # 14 = doji (o 49.65, c 49.60, h 50.10, l 49.20)
49.90, # 15 = +1, sub high-ul dojiului, NU confirmă
50.40, # 16 = +2, confirmare (close peste 50.10) => intrare
50.90, 51.20, 51.50, 51.80, 52.10, 52.40, 52.20, 52.70, 52.95, 53.20,
52.80, 52.30, 52.00, 51.80, 51.90]
Mecioni (up, down) implicite (0.25, 0.30) pentru toate barele, cu excepțiile:
- bara 14 (doji): o=49.65, c=49.60 => wu=0.45 (high 50.10), wd=0.40 (low 49.20);
- bara 15: o=49.60, c=49.90 => wu=0.15 (high 50.05), wd=0.15 (low 49.45);
- bara 16: o=49.90, c=50.40 => wu=0.15 (high 50.55), wd=0.15 (low 49.75);
- barele 24-27: wd=0.20. Cu lista de mai sus, low[27] = 52.60 (linia de trail).
Volum: peste media seriei pe doji și pe confirmare (publicul intră), apoi
normal. Valori relative, alese de generator (materialul nu dă volum pentru
acest exemplu).
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. min(low[13:17]) == 49.20 (SL-ul e exact low-ul dojiului, cel mai jos din 4)
2. close[16] == 50.40 == intrare
3. close[16] > high[14] == 50.10 (confirmarea chiar închide peste high)
4. close[15] <= high[14] (bara +1 NU confirmă — altfel fereastra n-ar avea sens)
5. abs(entry - sl) == abs(tp1 - entry) == 1.20 (1:1 exact, nu aproximat)
6. primul i>16 cu high[i] >= 51.60 este bara 19
7. low[27] == 52.60; close[28] == 52.30 < 52.60; și 52.60 > intrare
(ieșirea pe trail e pe profit)
8. doji: abs(o-c) <= 0.10 * (h-l) (corp ≤ 10%, criteriul din
`28_2025-05-27.md:343-349`)
9. trend: close[13] < close[0] - 10 (downtrend vizibil)
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=640, vol_h=70, scale ~24, MA(20)
opțional (linia mediei apare pe graficul lecției). Fără linie goală în SVG.

54
gen/strategii/buy_doji_aplus.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,54 @@
TIP: PRET
CHEIE: aplus
TITLU: Setup A+ vs. setup mediocru (două panouri, exemple construite)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: aplus --> (Nivel 2, §2.2)
CE ARATĂ
Două panouri alăturate cu același pattern (trend → doji → confirmare), dar
context opus:
- A+ : downtrend de 10 candele care se oprește pe suport/pivotul 42.00;
doji chiar pe nivel; confirmare peste high, cu volum în creștere
(acumulare). E „doji la nivel".
- Mediocru/NU: uptrend scurt, gap-up, doji în rezistența 78.00; confirmarea
închide peste high, dar pe volum slab („varză") — miros de blow-off top.
Ambele au, tehnic, un Buy Doji valid; contextul e ce le separă.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- „Doji-ul la nivel e diferența dintre setup mediocru și bun":
`13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`.
- proximitate: ≤ 0,5 % pe 60 min, 1-2 % pe Daily:
`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`.
- context invalid: buy doji după gap-up, sus în rezistență:
`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-229`; după uptrend cu volum „varză" =
blow-off top: `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:234-235`.
- volum în acumulare: bare care cresc progresiv în direcția trendului nou:
`13_strategia_3_byh.md:221-222`.
- cazul real CTLD (context invalid, setup nereușit): `13_strategia_3_byh.md:308`.
STRUCTURA SERIEI
Panoul A+ (24 candele): downtrend de la 52 la ~42.60 (10 bare), apoi doji
cu low 41.95 / high 42.90 care „stă" pe suportul 42.00 (low-ul e la 0.1 %
sub nivel), apoi confirmare close 43.60 (> high-ul dojiului) cu volum peste
media pe 10 bare. Etichete: „suport 42.00", „doji la nivel", „acumulare".
Panoul NU (24 candele): uptrend de la 70 la ~77, apoi un gap-up de la 76.80
la open 78.20, doji cu high 79.00 / low 78.10 chiar sub rezistența 78.50,
apoi confirmare close 79.30 pe volum sub media pe 10 bare, după care prețul
cade înapoi sub 78.00. Etichete: „rezistență 78.50", „gap-up, volum slab".
Nivelurile 42.00 / 78.50 / cifrele de preț sunt construite (materialul nu dă
prețuri pentru acest contrast); regulile și citatele de mai sus sunt din curs.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. A+: low-ul dojiului e la ≤ 0,5 % de 42.00 (ex. 41.95 e la 0.12 %)
2. A+: volumul pe bara de confirmare > media volumelor pe 10 bare
3. NU: doji-ul apare după un gap-up (open-ul unei bare > high-ul barei
precedente, chiar înainte de doji)
4. NU: |high-ul dojiului - 78.50| / 78.50 <= 0.005
5. NU: volumul pe bara de confirmare < media pe 10 bare
6. Ambele: close-ul de confirmare > high-ul dojiului (tehnic valid)
7. Ambele doji: abs(o-c) <= 0.10*(h-l)
STIL: două panouri, fiecare cu 24-28 de candele, gap=15, body_w=9,
vol_h=60 (volumul e argumentul diferenței). Titluri
„A+ — doji la suport, volum în acumulare" /
„Mediocru — gap-up în rezistență, volum varză". Gap-ul din panoul NU e
intenționat (contextul chiar îl cere), nu un gol artificial de serie.
Fără linie goală în SVG.

45
gen/strategii/buy_doji_fereastra.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,45 @@
TIP: PRET
CHEIE: fereastra
TITLU: Fereastra de 3 candele — DA (valid) vs. NU (expirat)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: fereastra --> (Nivel 1, §1.2 Setup)
CE ARATĂ
Două panouri mici, unul sub altul, cu aceeași serie până la doji:
- Panoul DA: doji high 50.10; bara +1 închide 49.90 (sub high); bara +2
închide 50.40 (peste 50.10) => Buy Doji valid, intrare la close.
- Panoul NU: doji high 50.10; barele +1, +2, +3 închid 49.95, 50.05, 49.85
(toate sub high); a 4-a bară închide 49.15, sub low-ul dojiului => setup
mort.
Linia high-ului dojiului (50.10) e desenată pe ambele panouri, ca reper
numeric. Diferența e strict numerică, nu vizuală
(`13_strategia_3_byh.md:179-180`).
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- high doji = 50.10, low doji = 49.20 (exemplul construit al lecției):
`13_strategia_3_byh.md:158-167`.
- fereastra = maximum 3 candele după doji: `13_strategia_3_byh.md:151-156`.
- „setup expirat, nu intri" la lipsa confirmării: `13_strategia_3_byh.md:168-176`;
a 4-a sub low = „setup mort": `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`.
STRUCTURA SERIEI
Panoul DA (8 candele): close-uri [52.20, 51.40, 50.60, 49.65,
49.60 (doji, h 50.10 / l 49.20),
49.90 (+1), 50.40 (+2, confirmă), 50.80]
Panoul NU (9 candele): close-uri [52.20, 51.40, 50.60, 49.65,
49.60 (doji, h 50.10 / l 49.20),
49.95 (+1), 50.05 (+2), 49.85 (+3), 49.15 (a 4-a, sub low)]
Mecioni: doji wu=0.45/wd=0.40 ca să dea exact h=50.10, l=49.20; restul
(0.15, 0.15). Serie continuă, open = close-ul precedentului.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. Panoul DA: primul close > 50.10 e bara +2 (index 6 din panou), adică în
fereastră; close[+1] <= 50.10.
2. Panoul NU: niciun close din +1..+3 nu depășește 50.10; close[+4] < 49.20.
3. Ambele doji: abs(o-c) <= 0.10*(h-l).
4. Ambele panouri au exact aceeași serie până la doji (aceleași 5 bare).
5. Distanța în pixeli de la 50.10 la 50.40 (DA) să fie > 0 și vizibil
(scara comună pe panou).
STIL: două `Chart`-uri separate sau un SVG cu două grupuri; gap=40, body_w=13,
width=460, fără vol_h (nu se vorbește de volum aici). Titluri
„DA — confirmare la +2, în fereastră" / „NU — nicio confirmare în 3 candele".
Fără linie goală în SVG.

66
gen/strategii/buy_doji_labu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,66 @@
TIP: PRET
CHEIE: labu
TITLU: LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly (Nivel 2.5)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: labu --> (Nivel 2, §2.5 Exemplul complet)
CE ARATĂ
Exemplul complet din material: downtrend → consolidare → triple bottom →
doji la pivotul monthly 86.00 → candela verde care închide peste high-ul
dojiului (intrare 89.50) → bull reversal pe candela mare → retest → bull
flag → breakout → higher high, higher low. SL 81.45 (−9 %), TP 116.35
(+30 %), atins într-o lună.
CE E REAL ȘI CE E CONSTRUIT (obligatoriu în legendă)
- REAL: procentele — „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună"
(`18_2025-09-23.md:716-719`); contextul calitativ (downtrend,
consolidare, triple bottom, bull reversal, retest, bull flag, breakout,
higher high/higher low), `18_2025-09-23.md:716-719`; „al doilea test al
pivotului monthly, fără low nou" și „corp mic exact pe pivotul monthly:
indecizie la suport", `18_2025-09-23.md:710-712`.
- CONSTRUITE de sumarizator (nu prețuri de curs): pivot 86.00, intrare
89.50, SL 81.45, TP 116.35 — marcate ca „nivelurile sunt ale mele"
(`18_2025-09-23.md:713`). Legenda diagramei trebuie să spună exact asta.
- Materialul nu dă niciun exemplu numeric complet de la intrare la ieșire
(`13_strategia_3_byh.md:298-308`; `byh.md:256-280`).
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- „pivot monthly 86.00" (`18_2025-09-23.md:615`)
- „intrare 89.50" (`18_2025-09-23.md:619`)
- „SL 81.45 = −9 % față de intrare" (`18_2025-09-23.md:616-617`)
- „TP +30 % = 116.35" (`18_2025-09-23.md:620-621`)
Etichete marcate „(construit)" sau „(procent real)" în legendă.
STRUCTURA SERIEI (49 candele daily, open = close-ul precedentului)
Sugestie de close-uri:
Etapa downtrend + triple bottom (0-33):
[108.0, 106.5, 105.0, 103.0, 101.5, 100.0, 98.0, 96.5, 95.0, 93.5,
92.5, 91.0, 89.5, 87.5, 85.5, 82.80, 84.5, 86.5, 88.0, 88.50,
87.0, 85.0, 83.0, 81.50, 83.5, 85.5, 87.0, 87.80, 87.0, 85.0,
83.0, 81.60, 85.00,
84.90, # 33 = doji (o 85.00, c 84.90, h 86.30, l 84.20); straddlează 86.00
89.50, # 34 = confirmare, close > 86.30 => intrare
91.0, 93.0, 92.0, 95.0, 97.0, 96.0, 99.0, 102.0, 101.0, 105.0, 108.0,
112.0, 116.35, 118.0]
Mecioni: barele 15, 23, 31 au low-urile triple bottom-ului — bara 15 low
82.40, bara 23 low 81.45, bara 31 low 81.45; bara 32 (revenirea) wd=0.10
(low 81.50, nu sub 81.45); bara 33 (doji) high 86.30, low 84.20; restul
(0.4, 0.5). Ajustează wick-urile ca low-urile/high-urile cerute la asserts
să iasă exact (în special min(low[30:35]) == 81.45).
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. pivot 86.00 e straddled de doji: low[33] <= 86.00 <= high[33]
2. close[34] == 89.50 == intrare și close[34] > high[33] (confirmare)
3. min(low[30:35]) == 81.45 == SL (extrema ultimelor 4 candele de la
confirmare, regula din `13_strategia_3_byh.md:192-193`)
4. round((entry - sl) / entry * 100, 1) == 9.0 (procentul REAL al cursului)
5. round((tp - entry) / entry * 100, 1) == 30.0 (procentul REAL al cursului)
6. triple bottom: există trei minime locale succesive sub 86.00, în zona
81-83, al doilea și al treilea fără low nou semnificativ față de primul
7. există i>34 cu high[i] >= 116.35
8. doji: abs(o-c) <= 0.10*(h-l)
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=760, vol_h=70 (volumul confirmă:
„cel mai mare volum din serie" e în varianta MICI, nu obligatoriu aici — dar
confirmarea are volum peste medie). scale astfel încât 86.00 → 116.35 să
încapă; linie punctată pentru pivotul 86.00. Legendă obligatorie:
„Procentele (stop 9 %, +30 %) sunt ale cursului; nivelurile de preț sunt
construite de sumarizator (18_2025-09-23.md:713)." Fără linie goală în SVG.

52
gen/strategii/buy_doji_sell.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,52 @@
TIP: PRET
CHEIE: sell
TITLU: Sell Doji — daily (exemplu construit, fără ticker)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: sell --> (Nivel 1, §1.3 Trigger, oglinda short)
CE ARATĂ
Graficul întreg al unui trade Sell Doji short, oglinda ansamblului long:
uptrend de 14 candele, doji, o bară de așteptare care NU confirmă, apoi o
bară care închide sub low, intrare short la close, SL deasupra high-ului
ultimelor 4 candele, TP 1:1 în jos, apoi trailing. Panou de volum dedesubt.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- doji 99.20-100.10, intrare short 99.00, SL 100.10, TP 97.90 (1:1).
Sursa principală construiește exact aceste cifre:
`13_strategia_3_byh.md:258-259` („short: doji 99.20–100.10, intrare
99.00, SL 100.10, TP 97.90, trail ~97.30").
- Regula de trigger short (închidere sub low): `13_strategia_3_byh.md:227-232`;
`28_2025-05-27.md:20-24`.
- SL = high-ul ultimelor 4 candele: `13_strategia_3_byh.md:192-193`.
- trail: ieșire când o candelă închide peste linia de trail:
`13_strategia_3_byh.md:196-200`.
STRUCTURA SERIEI (31 candele, 0-indexate, open = close-ul precedentului)
Lista de close-uri:
[93.00, 94.10, 93.70, 95.00, 96.10, 95.80, 97.00, 98.10, 97.80, 98.90,
99.80, 100.20, 99.90, 99.65, # 13 = ultima bară de uptrend
99.60, # 14 = doji (o 99.65, c 99.60, h 100.10, l 99.20)
99.40, # 15 = +1, peste low-ul dojiului, NU confirmă
99.00, # 16 = +2, confirmare (close sub 99.20) => intrare short
98.50, 98.30, 97.80, 97.40, 97.00, 96.70, 96.40, 96.10, 95.80,
96.20, 96.60, 96.40, 96.10, 96.30]
Mecioni (up, down) implicite (0.30, 0.25); excepții:
- bara 14: o=99.65, c=99.60 => wu=0.45 (h 100.10), wd=0.40 (l 99.20);
- bara 15: o=99.60, c=99.40 => wu=0.20 (h 99.80), wd=0.15 (l 99.25 — peste 99.20);
- bara 16: o=99.40, c=99.00 => wu=0.20 (h 99.60), wd=0.15 (l 98.85);
- bara 25 (minimul): o=96.10, c=95.80 => wu=0.35 (h 96.45), wd=0.20 (l 95.60).
Volum: peste medie pe doji și pe confirmare (distribuție), apoi normal.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. max(high[13:17]) == 100.10 == SL (cel mai înalt high din 4 candele)
2. close[16] == 99.00 == intrare
3. close[16] < low[14] == 99.20 (confirmarea chiar închide sub low)
4. close[15] >= low[14] (bara +1 NU confirmă)
5. abs(sl - entry) == abs(entry - tp) == 1.10 (1:1 exact)
6. primul i>16 cu low[i] <= 97.90 este bara 19 (low[18]=98.05, low[19]=97.55)
7. linia de trail = high[25] = 96.45; primul close > 96.45 este barul 27
(96.60); și 96.60 < intrare (profit pe short)
8. doji: abs(o-c) <= 0.10*(h-l)
9. trend: close[13] > close[0] + 5
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=640, vol_h=70, scale ~30. Etichete
„SL 100.10 (high 4 candele)", „intrare short 99.00", „TP 97.90 = 1R".
Fără linie goală în SVG.

59
gen/strategii/hammer_mbt10_bh_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,59 @@
TIP: PRET
CHEIE: bh_ansamblu
TITLU: Buy hammer — daily (ticker ilustrativ XYZ, din lecția de pattern)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: bh_ansamblu --> (Partea A, Nivel 0)
CE ARATĂ
Graficul întreg al unui trade buy hammer long: downtrend de ~19 candele,
hammer la un nivel, candela următoare confirmă închizând peste high-ul
hammer-ului (intrare), SL sub low-ul hammer-ului, prețul urcă și atinge
ținta de 2R. Panou de volum dedesubt. Nu are nivel major desenat — lecția de
pattern ilustrează doar forma și mecanica; contextul de nivel e tratat în
§2.2.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- hammer: O 63.05, H = C 63.30, L 62.10. Etichetă pe bară „hammer 63.30 / 62.10".
`05_patternuri_candele.md:79-88`.
- intrare = 63.35 (close-ul candelei de confirmare, peste 63.30). Etichetă
„intrare 63.35". `05_patternuri_candele.md:210-215`.
- SL = 62.05 (5 cenți sub low-ul hammer-ului). Etichetă „SL 62.05 — sub
low-ul hammer-ului". `05_patternuri_candele.md:213`.
- risc = 1.30; TP = 65.95 = 2R. Etichetă „TP 65.95 = 2R". `05_patternuri_candele.md:210-215`.
- Regula triggerului: candela următoare închide peste high (aici 63.35 >
63.30). `05_patternuri_candele.md:99-124`.
STRUCTURA SERIEI (~34 candele, open = close-ul precedentului)
Lista de close-uri:
[72.00, 71.20, 71.50, 70.40, 69.60, 70.00, 68.90, 68.10, 68.40, 67.30,
66.50, 66.80, 65.70, 64.90, 65.20, 64.10, 63.40, 63.70, 63.05,
63.30, # 19 = hammer: o=63.05, h=63.30, l=62.10, c=63.30 (H=C, fitil sus 0)
63.35, # 20 = confirmare, close > 63.30 => intrare
63.80, 64.20, 64.60, 64.40, 64.90, 65.20, 65.50, 65.80, 66.10,
66.00, 65.70, 65.40, 65.60]
Mecioni (up, down) implicite (0.25, 0.30) pentru toate barele, cu excepțiile:
- bara 19 (hammer): o=63.05, c=63.30 => wu=0.00 (high 63.30), wd=0.95
(low 62.10);
- bara 20 (confirmare): o=63.30, c=63.35 => wu=0.15 (high 63.50), wd=0.15
(low 63.20).
Volum: relativ normal pe downtrend, în creștere pe hammer și pe confirmare,
normal după. Valorile relative sunt alese de generator (materialul nu dă volum
pentru exemplul construit); nu pretinde că sunt din curs.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. close[19] == 63.30 == high[19] (H = C) și low[19] == 62.10.
2. open[19] == close[18] == 63.05; corp = c-o = 0.25; fitil jos = o-l = 0.95;
0.95 >= 2 * 0.25 (fitilul e cel puțin dublul corpului).
3. close[20] == 63.35 == intrare și close[20] > high[19] == 63.30
(confirmarea chiar închide peste high).
4. sl == 62.05 == low[19] - 0.05.
5. abs(intrare - sl) == 1.30 și abs(tp - intrare) == 2.60 (2R exact, nu
aproximat).
6. există i > 20 cu high[i] >= 65.95; primul e bara 28 (high 65.80 + wick
0.25 = 66.05).
7. downtrend: close[18] < close[0] - 8 (vizibil).
8. sl < intrare < tp.
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=720, vol_h=70, scale astfel încât
62.10 → 65.95 să încapă; linii punctate pentru intrare / SL / TP, cu etichete
la capăt. Legendă: „Exemplu ilustrativ (XYZ) din lecția de pattern
(`01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215`); prețurile sunt cele ale
lecției, structura barelor dintre ele e construită." Fără linie goală în SVG.

62
gen/strategii/hammer_mbt10_bh_aplus.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,62 @@
TIP: PRET
CHEIE: bh_aplus
TITLU: Buy hammer A+ vs. mediocru (două panouri, exemple construite)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: bh_aplus --> (Partea A, §2.2)
CE ARATĂ
Două panouri alăturate cu același pattern (downtrend → hammer → confirmare),
dar context opus:
- A+: downtrend de 12 candele care se oprește pe suportul monthly 42.00;
hammer-ul stă pe nivel (low 41.90, adică 0,24 % sub 42.00), confirmarea
închide peste high-ul lui 42.90, pe volum în creștere („acumulare").
- Mediocru/NU: fără downtrend real (range lateral), hammer-ul în mijlocul
intervalului, departe de orice nivel (suportul construit 42.50 e la 3,6 %
sub el), confirmarea închide peste high, dar pe volum slab. Context invalid
pentru un reversal.
Ambele au, ca formă, un hammer valid; locația la nivel e ce le separă
(`26_2025-06-11.md:701-703`).
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- locația la suport weekly/monthly/quarterly contează, nu mijlocul
range-ului: `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_volum.md:1024`.
- fără downtrend anterior, hammer-ul nu e reversal: `05_patternuri_candele.md:77-80`.
- „volumul e la cer" după buy hammer: `05_volum.md:2169`.
- nivelurile 42.00 / 42.50 / cifrele de preț sunt construite (materialul nu dă
prețuri pentru acest contrast); regulile de mai sus sunt din curs.
STRUCTURA SERIEI
Panoul A+ (20 candele), close-uri:
[50.00, 49.10, 49.30, 48.20, 47.30, 47.60, 46.40, 45.50, 44.60, 43.70,
43.00, 42.40,
42.80, # 12 = hammer: o=42.80, c=42.90, h=42.90, l=41.90 (H=C, fitil jos 0.90)
42.95, # 13 = confirmare, close > 42.90 => intrare; volum peste media 10 bare
43.40, 43.80, 44.20, 44.00, 44.50, 44.80]
Hammer-ul are low 41.90 (0,24 % sub suportul 42.00), corp 0.10, fitil jos
0.90. Etichete: „suport monthly 42.00", „hammer la nivel", „acumulare".
Linia 42.00 punctată.
Panoul NU (20 candele), close-uri:
[46.00, 45.30, 45.80, 45.10, 45.60, 44.90, 45.40, 44.80, 45.20, 44.70,
45.10, 44.60,
45.00, # 12 = hammer în mijloc de range: o=45.00, c=45.10, h=45.10, l=44.10
45.15, # 13 = confirmare, close > 45.10 => intrare
44.90, 44.70, 44.40, 44.20, 44.00, 43.80]
Hammer-ul are low 44.10; cel mai apropiat suport construit e 42.50, adică
(44.10 − 42.50) / 44.10 = 3,6 % sub el => „mijloc de range". Etichete:
„fără nivel apropiat (suport 42.50 la −3,6 %)", „volum slab".
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. A+: |low[12] - 42.00| / 42.00 <= 0.005 (low 41.90 e la 0,24 %).
2. A+: close[13] > high[12] (tehnic valid).
3. A+: volumul pe bara 13 > media volumelor pe 10 bare.
4. A+: close[12] < close[0] - 5 (downtrend vizibil).
5. NU: (low[12] - 42.50) / 42.50 > 0.02 (hammer-ul NU e la nivel; cel mai
apropiat nivel e la peste 2 % — construim 3,6 %).
6. NU: close[13] > high[12] (tehnic valid).
7. NU: volumul pe bara 13 < media volumelor pe 10 bare.
8. NU: |close[12] - close[0]| <= 1.5 (fără downtrend real, range lateral).
9. Ambele hammer: (open - low) >= 2 * (close - open) (fitil ≥ 2× corp) și
close == high (fitil de sus inexistent).
STIL: două panouri, fiecare cu 20 de candele, gap=15, body_w=9, vol_h=60
(volumul e argumentul diferenței). Titluri „A+ — hammer la suport monthly,
volum în acumulare" / „Mediocru — hammer în mijloc de range, fără nivel".
Fără linie goală în SVG.

59
gen/strategii/hammer_mbt10_bh_labu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,59 @@
TIP: PRET
CHEIE: bh_labu
TITLU: LABU — buy hammer la suportul monthly, +20 % în jumătate de lună (Nivel 2.5)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: bh_labu --> (Partea A, §2.5 Exemplul complet)
CE ARATĂ
Exemplul real din material: buy hammer la suportul monthly, apoi +20 % în
jumătate de lună. Downtrend/consolidare până în suportul monthly 80.00,
hammer-ul chiar pe nivel, candela următoare confirmă și dă intrarea, apoi
urcare în ~11 bare până la +20 %.
CE E REAL ȘI CE E CONSTRUIT (obligatoriu în legendă)
- REAL: că e buy hammer la suportul monthly și **+20 % în jumătate de lună**
(`18_2025-09-23.md:721-726`); contextul calitativ „din suportul nostru
monthly a plecat" (`18_2025-09-23.md:725-726`).
- CONSTRUITE de sumarizator: suportul 80.00, hammer 80.80/80.90/79.60,
intrarea și seria de prețuri — materialul **nu dă entry, SL sau TP**
pentru acest caz (`18_2025-09-23.md:721-726`). Legenda spune exact asta.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- „suport monthly 80.00" (construit).
- „hammer 80.90 / 79.60" (construit; forma conform `05_patternuri_candele.md:79-88`).
- „intrare 81.30 — close peste high-ul hammer-ului" (construit; regula din
`05_patternuri_candele.md:99-124`).
- „+20 % în jumătate de lună" (REAL, `18_2025-09-23.md:722-723`).
- „SL sub low-ul hammer-ului 79.60" (construit; regula din
`05_patternuri_candele.md:213`).
STRUCTURA SERIEI (38 candele daily, open = close-ul precedentului)
Etapa downtrend + consolidare (0-22):
[92.00, 90.50, 91.20, 89.40, 88.10, 88.60, 87.00, 85.80, 86.30, 84.90,
83.60, 82.40, 83.00, 81.80, 80.70, 81.20, 80.20, 80.80, 81.50, 80.40,
80.10, 80.60, 80.80]
# 22 = bara dinaintea hammer-ului, close 80.80
[80.90, # 23 = hammer: o=80.80, h=80.90, l=79.60, c=80.90 (H=C, fitil jos 1.20)
81.30, # 24 = confirmare, close > 80.90 => intrare 81.30
81.90, 82.60, 83.40, 84.20, 85.10, 86.00, 87.00, 88.10, 89.30, 90.60,
92.00, 93.50, 97.56]
# 25..36 = 12 bare de urcare; max close 97.56 / 81.30 - 1 = +20,0 %
Mecioni: hammer 23 => o=80.80, c=80.90, wd=1.20 (low 79.60), wu=0.00;
restul (0.30, 0.40). Ajustează wick-urile ca low-ul/high-urile din asserts
să iasă exact.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. low[23] == 79.60 <= 80.00 <= high[23] == 80.90 (hammer-ul stă pe suport).
2. open[23] == close[22] == 80.80; corp = 0.10; fitil jos = 1.20;
1.20 >= 2 * 0.10; close[23] == high[23].
3. close[24] == 81.30 == intrare și close[24] > high[23] == 80.90.
4. min(low[22:25]) == 79.60 == SL-ul propus (low-ul hammer-ului).
5. max(close[25:38]) / intrare - 1 ≈ 0.20:
round((max(close[25:38]) / intrare - 1) * 100, 1) == 20.0
(procentul REAL al cursului). Cu 97.56 / 81.30 = 1.20000.
6. downtrend/consolidare înainte: close[23] < close[0] - 8.
7. sl < intrare < max(close[25:38]).
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=760, vol_h=70; linie punctată pentru
suportul 80.00; eticheta „+20 % (cifra cursului)" lângă vârful seriei.
Legendă obligatorie: „Procentul (+20 % în jumătate de lună) și contextul
(suport monthly) sunt ale cursului (`18_2025-09-23.md:721-726`); nivelurile
de preț sunt construite de sumarizator." Fără linie goală în SVG.

37
gen/strategii/hammer_mbt10_harta.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,37 @@
TIP: CONCEPT
CHEIE: harta
TITLU: Același trigger de bottom, două naturi: buy hammer (public) vs. MBT-10 (cutie neagră)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: harta --> (intro, înainte de Partea A)
CE ARATĂ
Un cadru de orientare pentru cele două jumătăți ale capitolului. Nu are
candele și nu are axe de preț. Trei zone:
1. Sus, o bară orizontală comună: „Trigger de bottom: unde + când".
Text: setup-urile de fond (suport, locul crimei, double bottom, buy doji,
divergență de volum) spun UNDE; trigger-ul de candelă spune CÂND
(`02_mbt10.md:9-11`, `43-49`).
2. Două cutii alăturate, sub bara comună:
- stânga: **BUY HAMMER — pattern standard**. Rânduri:
• „formă de candelă + downtrend" (`05_patternuri_candele.md:77-88`);
• „trigger: close peste high-ul hammer-ului" (`05_patternuri_candele.md:99-124`);
• „fără niciun indicator proprietar";
• verdict: „pe BVB: se poate rula long-only" (Transfer, judecata mea).
- dreapta: **MBT-10 — cutie neagră**. Rânduri:
• „formula nu e publică nicăieri" (`02_mbt10.md:21-39`);
• „reconstituibil doar: close peste pivotul daily" (`02_mbt10.md:179-188`);
• „scanner + indicator proprietar" (`02_mbt10.md:853-863`);
• verdict: „pe BVB: nu, ca sistem" (Transfer, judecata mea).
3. O săgeată în jos dinspre ambele cutii spre o casetă finală:
„Ce rămâne pe BVB: hammer la un nivel major + close peste PPD".
CE E REAL ȘI CE E CONSTRUIT
- Citatele și regulile din cutii sunt din material, cu trimiterile de mai sus.
- Verdictele de BVB sunt judecata mea (secțiunea Transfer), marcate ca atare
în legendă.
STIL
Fără candele. Cutii cu chenar, text pe rânduri scurte. Fără săgeți
redundante. Legendă: „Regulile = materialul cursului (cu trimiteri);
verdictul de BVB = judecata mea din secțiunea Transfer." Fără linie goală în
SVG.

63
gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,63 @@
TIP: PRET
CHEIE: mbt_ansamblu
TITLU: MBT-10 — pullback în locul crimei + hammer, închidere la 54.60 (exemplu construit)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: mbt_ansamblu --> (Partea B, Nivel 0)
CE ARATĂ
Graficul întreg al unui trade MBT-10 long, pe exemplul construit al
fișierului principal: uptrend care face un prim vârf la 52.10, sparge
nivelul, face vârful nou la 58.90, apoi pullback înapoi în locul crimei;
hammer-ul are codița exact pe 52.10; ziua următoare se închide în MBT-10 la
54.60 (intrare la close); SL 52.00 sub codiță și sub locul crimei; ținta la
vârful anterior 58.90. Panou de volum dedesubt. **MBT-10 nu se desenează ca
indicator** (formula nu e publică); se marchează doar bara pe care semnalul
s-a închis.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- locul crimei 52.10 (fost vârf spart, retestat ca suport): `02_mbt10.md:165-168`.
- hammer-ul are codița exact pe 52.10: `02_mbt10.md:167-168`.
- intrare 54.60 la close-ul zilei care s-a închis în MBT-10: `02_mbt10.md:169-170`.
- SL 52.00, sub codița hammer-ului și sub locul crimei: `02_mbt10.md:171-172`.
- TP 58.90, vârful anterior = 1.65R (risc 2.60): `02_mbt10.md:173`.
- Toate nivelurile sunt exemplul construit al sumarizatorului
(`02_mbt10.md:978-984`); cifra „10" din MBT-10 rămâne neexplicată
(`02_mbt10.md:21-39`).
STRUCTURA SERIEI (41 candele daily, open = close-ul precedentului)
Lista de close-uri:
[46.00, 46.80, 47.50, 48.30, 49.00, 49.80, 50.50, 51.20, 52.00,
52.10, # 9 = fostul vârf 52.10 (high cu wick 52.40)
51.40, 50.80, 51.50, 52.40, 53.20, 54.00, 54.80, 55.60, 56.40, 57.20,
58.00,
58.90, # 21 = vârf nou
58.20, 57.40, 56.50, 55.60, 54.70, 53.60, 52.20,
53.40, # 29 = hammer: o=52.20, h=53.40, l=52.10, c=53.40 (H=C, codița pe 52.10)
54.60, # 30 = MBT-10 închis la close => intrare
55.20, 55.80, 56.40, 57.00, 57.60, 58.10, 58.60,
58.90, # 38 = TP (vârful anterior)
58.70, 58.30]
Mecioni: hammer 29 => o=52.20, c=53.40, wu=0.00 (high 53.40), wd=1.30
(low 52.10); bara 30 => wu=0.20 (high 54.80), wd=0.20 (low 54.40); bara 9 =>
wu=0.30 (high 52.40), wd=0.30; restul (0.30, 0.40). Ajustează wick-urile ca
low-ul/high-urile din asserts să iasă exact. Volum: normal, fără argument de
volum în acest exemplu.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. low[29] == 52.10 (codița hammer-ului exact pe locul crimei) și
close[29] == high[29] == 53.40 (hammer, fitil de sus inexistent).
2. close[30] == 54.60 == intrare și close[30] > high[29] == 53.40.
3. sl == 52.00 == low[29] - 0.10.
4. risc = intrare - sl = 2.60; tp = 58.90;
round((tp - intrare) / (intrare - sl), 2) == 1.65.
5. fostul vârf 52.10 există înainte de breakout: există i < 15 cu
|high[i] - 52.10| <= 0.30 (bara 9, high 52.40).
6. max(close[30:41]) >= 58.90 (TP atins după intrare).
7. vârful nou 58.90 e la bara 21, înainte de pullback; pullback-ul revine la
locul crimei: min(low[21:30]) == 52.10.
8. uptrend inițial: close[9] > close[0] (prima etapă e urcare, nu cădere).
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=780, vol_h=70; linii punctate pentru
„locul crimei 52.10", „SL 52.00", „intrare 54.60", „TP 58.90 = 1.65R"; un
marker „MBT-10 închis" pe bara 30. Legendă obligatorie: „MBT-10 nu se
desenează — formula nu e publică (`02_mbt10.md:21-39`); se marchează doar bara
la care semnalul s-a închis. Nivelurile sunt exemplul construit al
sumarizatorului (`02_mbt10.md:165-173`, `978-984`)." Fără linie goală în SVG.

81
gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_gapdown.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,81 @@
TIP: PRET
CHEIE: mbt_gapdown
TITLU: După gap down — primul MBT-10 te scoate, al doilea merge (exemplu construit)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: mbt_gapdown --> (Partea B, §2.3 Gotchas)
CE ARATĂ
Exemplul construit al fișierului principal pentru regula „primul MBT-10 după
un gap down poate să nu meargă": gap down masiv de la ~71 la 66.40, **MBT-10
#1** se închide la 64.80 și e stopat la 63.20, **MBT-10 #2** se închide mai
jos la 62.20 cu SL 60.40 (același risc în bani, mărime ajustată), apoi
urcarea închide gap-ul la 70.60 = 4.7R. Panou de volum dedesubt. Ideea
vizuală: #1 singur pierde, #2 singur acoperă pierderea și dă profit — de
aceea riscul se împarte.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- gap down masiv: de la ~71 la 66.40, fără nicio bară între: `02_mbt10.md:728`.
- #1: închide 64.80; SL 63.20, sub low-ul barelor de după gap; stopat:
`02_mbt10.md:729-730`.
- #2: închide 62.20; SL 60.40, sub noul low; același risc în bani ca #1:
`02_mbt10.md:731-732`.
- TP 70.60 = închiderea gap-ului (low-ul ultimei bare dinainte) = 4.7R:
`02_mbt10.md:733-734`.
- Nivelurile sunt ale exemplului construit al sumarizatorului
(`02_mbt10.md:978-984`).
STRUCTURA SERIEI (~33 candele daily; open = close-ul precedentului, CU
EXCEPȚIA barei de gap)
[60.00, 60.80, 61.60, 62.50, 63.30, 64.20, 65.00, 65.80, 66.60, 67.40,
68.20, 69.00, 69.80,
70.60, # 13 = ultima bară dinainte de gap; low[13] = 70.60 (nivelul de
# închidere a gap-ului); high[13] = 71.00
# 14 = bara de GAP DOWN: open[14] = 66.40 (NU close[13]!),
# high[14] < low[13]; close[14] = 66.40
65.50, # 15
64.80, # 16 = MBT-10 #1, închidere => intrare #1
64.20, # 17
63.40, # 18 = low 63.20 => stop #1
62.90, # 19
62.50, # 20
62.20, # 21 = MBT-10 #2, închidere => intrare #2
62.80, # 22
63.60, # 23
64.50, # 24
65.50, # 25
66.50, # 26
67.50, # 27
68.50, # 28
69.50, # 29
70.60, # 30 = gap închis (TP)
70.90, # 31
70.50] # 32
Mecioni: bara 14 (gap) => open 66.40, close 66.40, wu=0.30 (high 66.70),
wd=0.30 (low 66.10); bara 13 => wd=0.00 (low 70.60), wu=0.20 (high 70.80);
bara 16 => wd=0.20 (low 64.60); bara 18 => wd=0.20 (low 63.20); bara 21 =>
wd=0.20 (low 62.00); restul (0.30, 0.40). Volum: în scădere pe piciorul
coborârii după gap, apoi recuperare — valori relative alese de generator
(materialul nu dă volum aici).
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. gap: open[14] == 66.40 < low[13] == 70.60 și high[14] < low[13]
(gap down real, nu bară lipită; open[14] e excepția de la „open =
close-ul precedent").
2. close[16] == 64.80 == intrare #1; sl1 == 63.20 (structural, sub low-ul
barelor de după gap); min(low[16:19]) <= 63.20 (stopul #1 e atins) și
close[16] > 63.20.
3. close[21] == 62.20 == intrare #2; sl2 == 60.40; nu există niciun low
<= 60.40 după bara 21.
4. risc1 = 64.80 - 63.20 = 1.60; risc2 = 62.20 - 60.40 = 1.80.
5. TP = 70.60; reward2 = 70.60 - 62.20 = 8.40;
round(reward2 / risc2, 1) == 4.7.
6. low[13] == 70.60 (nivelul de închidere a gap-ului) și max(high[22:33]) >= 70.60.
7. „același risc în bani": mărimea pentru #2 = mărimea pentru #1 ×
(risc1 / risc2) = 1.60 / 1.80; nu se impune numeric în serie, doar se
etichetează ambele intrări „risc 1R în bani (mărime ajustată)"; legea din
`02_mbt10.md:731-732`.
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=820, vol_h=70; linii punctate pentru
#1 intrare 64.80 / #1 SL 63.20 (gri) și #2 intrare 62.20 / #2 SL 60.40
(gri), plus TP 70.60 = 4.7R (albastru); marker „gap down" pe bara 14. Legendă
obligatorie: „Exemplu construit (`02_mbt10.md:728-734`): #1 și #2 au același
risc în bani; #2 singur dă 4.7R. De aceea mărimea se împarte pe 2-3
încercări." Fără linie goală în SVG.

43
gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_tesla.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,43 @@
TIP: PRET
CHEIE: mbt_tesla
TITLU: Tesla — trigger MBT-10, +7.0 % în 6 zile (cifre reale din Q&A)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: mbt_tesla --> (Partea B, §2.5 Exemplul complet)
CE ARATĂ
Exemplul real din Q&A: cădere anterioară, trigger MBT-10, intrare la
închiderea zilei la 311.21, apoi 333.00 șase zile mai târziu = +7.0 %.
Diagrama arată doar cele două cifre reale și structura barelor dintre ele
(construită); **SL-ul nu se desenează** pentru că materialul nu îl dă.
CE E REAL ȘI CE E CONSTRUIT (obligatoriu în legendă)
- REAL: intrarea la închiderea zilei **311.21**, **333.00** șase zile mai
târziu, **+7.0 %** pe acțiune (`03_2026-08-11.md:118-120`). Contextul
calitativ (cădere anterioară, trigger MBT-10) e tot din sursă.
- CONSTRUITĂ de sumarizator: structura barelor dintre cele două niveluri.
- LIPSĂ: **SL-ul** acestui exemplu — materialul nu îl dă
(`03_2026-08-11.md:118-131`). Legenda trebuie să scrie „SL: nedat pentru
acest exemplu".
STRUCTURA SERIEI (25 candele daily, open = close-ul precedentului)
Lista de close-uri:
[360.00, 356.00, 358.00, 352.00, 348.00, 349.00, 343.00, 338.00, 340.00,
334.00, 329.00, 331.00, 325.00, 320.00, 315.00,
311.21, # 15 = trigger MBT-10, intrare la închiderea zilei
314.00, 318.00, 322.00, 326.00, 330.00,
333.00, # 21 = 6 bare după intrare
331.00, 328.00, 330.00]
Mecioni (up, down) implicite (0.50, 0.60) pentru toate barele. Volum: nu se
desenează (materialul nu discută volumul acestui exemplu).
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. close[15] == 311.21 == intrare (la închiderea zilei).
2. close[21] == 333.00 și (21 - 15) == 6.
3. round((close[21] / close[15] - 1) * 100, 1) == 7.0 (procentul REAL).
4. cădere anterioară: close[15] < close[0] - 40.
5. nu se trasează linie de SL; în structură nu apare niciun nivel de stop.
6. entry < exit, iar exit e atins după exact 6 bare (nu mai devreme).
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=620, fără vol_h; linii punctate
pentru „intrare 311.21 (close)" și „rezultat 333.00 = +7.0 % în 6 zile".
Legendă obligatorie: „Cifrele 311.21 / 333.00 / +7.0 % sunt reale
(`03_2026-08-11.md:118-120`); structura barelor dintre ele e construită.
SL: materialul nu îl dă pentru acest exemplu." Fără linie goală în SVG.

82
gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,82 @@
SPEC DIAGRAMĂ — m2d_ansamblu
========================================
tip: PRET
destinație: strategii/03_m2d.md, Nivel 0 → „Diagrama de ansamblu"
cheie markdown: <!-- DIAGRAMA: ansamblu -->
generator: gen/strategii/m2d_ansamblu.py (de scris de agentul de diagrame; eu nu îl scriu)
stil: grafic real, STYLE.md §„Cum trebuie să arate un grafic de preț":
25-45 candele lipite (gap 15-18, body_w 9-10), open = close-ul barei
anterioare, panou de volum dedesubt (vol_h=70), title sus.
NU stilul ilustrativ cu 3-6 candele.
CE ARATĂ
--------
Un setup M2D LONG complet pe TF mic (3 minute), cu TF mare (15 minute) în Buy.
Graficul întreg al trade-ului: urcare → pullback (M) → trigger (A) → intrare →
SL de 4 candele → TP1 la 1:1 → continuare → ieșire pe bull trail.
Eticheta de sus: „Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy)".
STRUCTURA SERIEI (32 de candele)
--------------------------------
Faza 1, candelele 0-7 — urcare (context: TF mare e în Buy):
close-uri: 96.8, 97.2, 97.7, 98.1, 98.6, 99.1, 99.5, 100.0
Faza 2, candelele 8-14 — pullback = Sell Momentum pe TF mic (M):
close-uri: 99.8, 99.4, 99.0, 99.2, 98.9, 99.15, 99.3
wick-uri în jos mai mari pe 10-12, ca minimul de 4 candele să fie clar sub intrare.
Faza 3, candelele 15-16 — primul Buy după Sell = trigger (A):
close-uri: 99.8, 100.2
candela 15 e prima care închide în sus după pullback.
Faza 4, candelele 17-23 — continuare:
close-uri: 100.7, 101.2, 101.6, 102.0, 102.4, 102.7, 103.0
Faza 5, candelele 24-31 — vârf și violarea bull trail-ului:
close-uri: 103.3, 103.1, 102.8, 102.7, 102.9, 102.5, 102.2, 102.0
bull trail = low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei;
candela finală (31) închide sub linie = bear reversal, ieșire.
Volume: 32 de valori, mai mari pe candelele de trend (0-7, 17-23) și pe candlele
de trigger (15-16); mai mici pe pullback (8-14). Volumul e orientativ pentru
panou, nu susține o afirmație din text.
NIVELURI (Level) — exact aceste trei
------------------------------------
entry = close-ul candelei 15 = 99.80 (verde)
SL = min(low) pe candelele 11:15 (ultimele 4 înainte de trigger);
prin wick se obține ~98.80 (roșu)
TP1 = entry + (entry - SL) = 99.80 + 1.00 = 100.80 (albastru)
Etichete: „intrare 99.80", „SL 98.80 (4 candele)", „TP1 100.80 = 1:1".
Eticheta de ieșire, ca Mark pe candela 31: „ieșire 102.00 pe bull trail".
MARKS (ancorate pe candele, nu tag)
-----------------------------------
Mark(0, "TF mare (15 min) în Buy", albastru, above)
Mark(11, "M: Sell Momentum (pullback)", roșu, below)
Mark(15, "A: primul Buy = trigger", verde, above)
Mark(24, "vârf 103.30", gri, above)
Mark(31, "close sub bull trail = ieși", roșu, below)
MA(20) opțional (SMA-20) dacă nu se aglomerează; text „SMA-20".
ASSERT-URI OBLIGATORII ÎN GENERATOR
-----------------------------------
1. entry == round(cds[15].c, 2) (intrarea e close-ul candelei de trigger).
2. SL == min(c.l for c in cds[11:15]) (minimul ultimelor 4 candele dinainte
de trigger, nu al tuturor).
3. SL < entry.
4. abs(TP1 - (entry + (entry - SL))) < 1e-6 (TP1 e exact 1:1).
5. Fiecare open == close-ul barei anterioare (serie continuă, fără goluri).
6. close-ul candelei 15 > close-ul candelei 14 (triggerul e o candelă în sus
după un pullback în jos).
7. Există cel puțin o candelă din 8-14 care închide în jos (pullback-ul e
Sell), și cel puțin una din 0-7 care închide în sus.
8. exit (close-ul candelei 31) > entry.
9. R-ul afișat = (exit - entry) / (entry - SL), cu o zecimală; assert că
valoarea din etichetă e cea calculată.
SURSA CIFRELOR
--------------
- Regula de ansamblu (entry = trigger, SL = 4 candele, TP1 = 1:1, ieșire pe
bull trail): summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:3-15, 57-60, 74-79, 178.
- „M = Sell pe TF mic, A = primul Buy pe TF mic": 14_strategia_1_m2d.md:32-38.
- Verificarea că TF mare rămâne în Buy: 09_QA/08_2026-01-20.md:52-63.
- Structura de preț a seriei este CONSTRUITĂ de mine (exemplu generic fără
ticker), la scara de 1.00 $ risc / ~2.2R randament; nu e un trade real.
Procentele nu se afirmă nicăieri în text pe baza acestei diagrame.

90
gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,90 @@
SPEC DIAGRAMĂ — m2d_exemplu
========================================
tip: PRET
destinație: strategii/03_m2d.md, Nivel 2 → secțiunea 2.5 „Exemplul complet"
cheie markdown: <!-- DIAGRAMA: exemplu -->
generator: gen/strategii/m2d_exemplu.py (de scris de agentul de diagrame)
stil: grafic real, STYLE.md §„Cum trebuie să arate un grafic de preț":
~30 de candele lipite (gap 15-18, body_w 9-10), open = close-ul
barei anterioare, panou de volum (vol_h=70), title sus.
ATENȚIE: e un SHORT, deci graficul coboară; nivelurile de TP/exit
sunt SUB intrare.
CE ARATĂ
--------
Exemplul real din curs: SHORT pe Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min
(14_strategia_1_m2d.md:227-236). TF mare în Sell → TF mic face pullback Buy (M)
→ primul Sell pe TF mic = trigger (A) → SL = cel mai sus high din 4 candele
= +0.85% → TP1 = 1:1 = -0.85% → în loc de TP1, bear trail → ieșire la +4.55%
(risc/recompensă efectiv ≈ 1:5.3).
Titlu: „RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell)".
AXA DE PREȚ: CONSTRUITĂ. Procentele sunt reale din curs (0.85% / 1.42% / 4.55%),
prețurile absolute NU sunt date în transcriere. Intrarea e fixată la 100.00
doar ca reper de scală; în legendă scrie explicit „prețurile sunt construite
ca axă, procentele sunt reale".
STRUCTURA SERIEI (30 de candele)
--------------------------------
Faza 1, candelele 0-6 — coborâre (context: TF mare în Sell):
close-uri: 97.6, 97.1, 96.7, 96.3, 95.9, 95.6, 95.9
Faza 2, candelele 7-13 — pullback în sus = Buy Momentum pe TF mic (M):
close-uri: 96.4, 96.9, 97.5, 98.2, 99.0, 99.7, 100.3
candela 13 are high 100.85 (wick), ca SL-ul de 4 candele să iasă +0.85%.
Faza 3, candela 14 — primul Sell după pullback = trigger (A):
open 100.30 (close-ul candelei 13), close 100.00.
Faza 4, candelele 15-29 — coborâre cu bear trail:
close-uri: 99.5, 99.0, 98.5, 98.0, 97.6, 97.2, 96.9, 96.6, 96.3, 96.1,
95.8, 95.5, 95.2, 95.35, 95.45
candela 29 (close 95.45) e ieșirea pe violarea bear trail-ului.
NIVELURI (Level) — exact acestea
--------------------------------
entry = 100.00 (close-ul candelei de trigger 14)
SL = 100.85 (max high pe candelele 11:15 = +0.85% față de entry)
TP1 = 99.15 (entry − 0.85% = 1:1)
exit = 95.45 (close-ul candelei 29 = +4.55% față de entry)
Etichete:
„intrare 100.00 (trigger Sell)"
„SL 100.85 = +0.85%"
„TP1 99.15 = 1:1"
„ieșire 95.45 = +4.55% ≈ 1:5.3"
Toate nivelurile desenate pe toată lățimea. Deasupra intrării = SL (roșu),
sub intrare = TP1 (albastru) și exit (verde).
MARKS
-----
Mark(0, "TF mare (15 min) în Sell", roșu, above)
Mark(7, "M: Buy Momentum (pullback)", cyan, above)
Mark(14, "A: primul Sell = trigger, intri short", roșu, below)
Mark(17, "deja peste TP1 (1.42% din curs)", verde, below)
Mark(29, "close peste bear trail = ieși", verde, below)
ASSERT-URI OBLIGATORII ÎN GENERATOR
-----------------------------------
1. entry == round(cds[14].c, 2) == 100.00 (intrarea e close-ul candelei de trigger).
2. SL == max(c.h for c in cds[11:15]) == 100.85.
3. abs((SL - entry) / entry - 0.0085) < 1e-4 (SL = +0.85%).
4. TP1 == entry - (SL - entry) == 99.15 și abs((entry - TP1) / entry - 0.0085) < 1e-4.
5. exit == round(cds[29].c, 2) == 95.45.
6. abs((entry - exit) / (SL - entry) - 5.35) < 0.05 (R afișat ≈ 1:5.3).
7. Niciun close după candela 14 nu e > SL (altfel trade-ul ar fi fost stopat
înainte de ieșire): max(c.c for c in cds[15:]) < SL.
8. Fiecare open == close-ul barei anterioare.
9. Candela 14 închide în jos față de candela 13 (trigger Sell după pullback Buy);
există cel puțin o candelă din 7-13 care închide în sus (pullback-ul Buy).
SURSA CIFRELOR
--------------
- Exemplul Riot SHORT: SL = 0.85% de la intrare, profit 1.42% la jumătatea
drumului, ieșire pe trail la 4.55%, R efectiv ≈ 1:5.3:
summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:227-236, 326-328.
- Regula SL = cel mai sus high din 4 candele (short): 14_strategia_1_m2d.md:178.
- TP1 = 1:1: 14_strategia_1_m2d.md:59-60, 178.
- Bear trail (linia high-urilor candelelor care închid sub low-ul precedentei;
violare = candelă închisă peste linie): 14_strategia_1_m2d.md:161-163.
- Procentele sunt reale din curs, prețurile absolute (axa 100.00) sunt
CONSTRUITE de mine — transcrierea nu le dă (14_strategia_1_m2d.md:503-506).
- Notă de fidelitate: cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu 1.42%,
deși 1.42% e mai mare decât TP1 (0.85%); se tratează ca „la jumătatea
mișcării totale", fără să rezolv eu inconsistența — vezi 2.4 din capitol.

57
gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,57 @@
SPEC DIAGRAMĂ — m2d_secventa
========================================
tip: CONCEPT (schema pe două panouri, nu candele de trade)
destinație: strategii/03_m2d.md, Nivel 1 → secțiunea 1.2 Setup
cheie markdown: <!-- DIAGRAMA: secventa -->
generator: gen/strategii/m2d_secventa.py (de scris de agentul de diagrame)
stil: schemă cu două rânduri, ca diagrama din curs
(summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:40-54 și 182-196):
linii/polilinii, nu candele; fundal alb, text 12px sans-serif.
CE ARATĂ
--------
Secvența M → A pe două time frame-uri simultane, pentru LONG și SHORT,
una lângă alta sau una sub alta. Ideea pe care textul nu o poate arăta:
„nu e o stare, e o secvență" (09_QA/08_2026-01-20.md:65-67).
PANOURI (LONG, stânga/sus)
--------------------------
Rândul 1 — „TF mare (ex. 15 min)":
polilinie crescătoare, etichetată „rămâne în Buy pe tot parcursul".
Un punct marcat „Buy Momentum" la începutul urcării.
Rândul 2 — „TF mic (ex. 3 min)":
polilinie care urcă, apoi coboară (pullback), apoi urcă peste vârful anterior.
Două puncte marcate:
„M: Sell Momentum (pullback)" pe coborâre (roșu);
„A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long" pe reluarea urcării (verde).
Două linii verticale punctate leagă momentul M și momentul A de rândul de sus.
PANOURI (SHORT, dreapta/jos) — oglindit
---------------------------------------
Rândul 1 — „TF mare": polilinie descrescătoare, „rămâne în Sell".
Punct „Sell Momentum" la începutul coborârii.
Rândul 2 — „TF mic": coboară, apoi urcă (pullback), apoi coboară sub minimul anterior.
„M: Buy Momentum (pullback)" pe urcare (cyan);
„A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short" pe reluarea coborârii (roșu).
TEXT DE SUBSOL
--------------
„Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy (cu mare
încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele, NU e trigger
(vezi 1.3)."
CIFRE
-----
Diagrama e schematică, fără niveluri de preț — nu are cifre de trade de afirmat.
Dacă generatorul vrea totuși repere, folosește doar etichetele de mai sus,
fără valori numerice inventate.
SURSA ETICHETELOR
-----------------
- „mecanic două time frame-uri", M = pullback opus, A = primul momentum în
direcția mare: summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:3-15, 32-38,
172-180.
- Verificarea că TF mare rămâne în aceeași direcție: 09_QA/08_2026-01-20.md:52-63.
- „e o secvență, nu o stare": 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67.
- „fără pullback = altfel am strategie de breakout, nu de pullback":
14_strategia_1_m2d.md:198-216.

69
gen/strategii/mbp_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,69 @@
TIP: PRET
CHEIE: ansamblu
TITLU: „SPY — 15 min: bandă + TICUS pe aceeași candelă → trigger → intrare → SL → TP1 → trail"
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: ansamblu --> (Nivel 0, „Diagrama de ansamblu")
CE ARATĂ
Graficul întreg al trade-ului long din exemplul cursului, cu panoul de TICUS
dedesubt, legat de candela „M" printr-o linie punctată verticală (aceeași
candelă sus, aceeași valoare jos):
- un downtrend anterior care coboară spre zona benzii inferioare;
- candela M (roșie) care închide 623.87 SUB banda inferioară 623.90, cu TICUS
-1150 pe aceeași candelă (pragul -1000 e depășit);
- candela următoare = trigger Buy Momentum (verde), close 623.95 = intrarea;
- SL 623.60 (cel mai jos minim din 4 candele, trigger inclus) și TP1 624.30
(1:1, +0.35); poziția a treia pe trail, cu ieșire ilustrativă la ~625.35
(≈ 1:4), marcată ca derivată din R, nu ca preț din curs;
- două benzi orizontale punctate (inferioară 623.90, superioară 624.70) și
linia TP1/SMA20 624.30, exact ca în diagrama din fișierul principal.
NU se desenează un nivel de suport major cu cifră: exemplul din curs nu îl dă
pentru acest trade (contextul e doar „trend descendent anterior").
CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Candela M roșie, close 623.87 sub banda inferioară 623.90, TICUS -1150 —
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`.
- Bandă superioară 624.70 și linia 624.30 (SMA20 / TP1) — diagrama din
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148`.
- Trigger buy momentum → entry 623.95 — `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`.
- SL 623.60 = lowest low din 4 candele, trigger inclus —
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 336-342`.
- TP1 624.30 (+0.35, 1:1) — `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:95-96`.
- „realizat ~1:4 datorită pozițiilor pe trail" —
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`; prețul de ieșire
~625.35 = entry + 4R este ilustrativ, derivat de mine.
- Etichetă pe panoul TICUS: „-1000 — oversold"; linia 0 și linia +1000
(referință); -500 / +500 ca linii punctate „doar referință vizuală" —
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`.
STRUCTURA SERIEI (30-36 candele de 15 min, lipite, gap=15-18, body_w=9-10,
open = close anterior)
- ~14 candele de downtrend de la ~625.60 spre 623.87 (pantă vizibilă).
- Candela M (index m): roșie, open ~624.15, high ~624.20, close 623.87,
low 623.60. Trei candele înainte de M au minime peste 623.60 (ex. 623.95 /
623.80 / 623.72), ca SL-ul calculat să fie exact 623.60.
- Candela trigger (m+1): verde (Buy Momentum), open 623.87, close 623.95,
low 623.75, high 624.00. Intrarea = close-ul ei.
- ~14 candele de urcare de la 623.95 spre ~625.35; TP1 624.30 se atinge la
~4-5 candele după intrare, restul seriei continuă până la ~625.35.
- Panou TICUS dedesubt (`vol_h` similar): linie 0, linie -1000 (verde,
punctată), linie +1000 (roșu, punctată), linii ±500 fine. Un singur bar
TICUS relevant, la x-ul candelei M, la -1150 (sub -1000), colorat roșu.
Linie punctată verticală dusă de la candela M la barul ei TICUS.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- assert abs(entry - 623.95) < 0.01 și entry == close(candela trigger).
- assert close(M) < 623.90 (sub banda inferioară).
- assert ticus(M) <= -1000 (=-1150).
- assert abs(sl - 623.60) < 0.01 și sl == min(low[i] for i in ultimele 4
candele încheiate de trigger) — trigger inclus.
- assert abs((entry - sl) - 0.35) < 0.005.
- assert abs(tp1 - (entry + (entry - sl))) < 0.005 → 624.30.
- assert abs((~625.35 - entry) / (entry - sl) - 4.0) < 0.15 (ieșirea pe trail
e ~4R, marcată ca ilustrativă).
- assert x(bar TICUS) == x(candela M) (aceeași candelă sus și jos).
- assert nu există nicio linie de stop desenată deasupra intrării.
STIL: candele continue 30-36, fără linii goale în SVG. Rata de scară
px/unitate identică între distanța SL–intrare și intrare–TP1 (1:1 egal și
vizual). Panoul TICUS sub graficul de preț, cu linia punctată verticală care
leagă candela M de valoarea ei.

61
gen/strategii/mbp_exemplu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,61 @@
TIP: PRET
CHEIE: exemplu
TITLU: „SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 (risc 0.41 % → ieșire 4.9R)"
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: exemplu --> (Nivel 2, §2.5 Exemplul complet)
CE ARATĂ
Trade-ul scurt complet din material: o urcare violentă spre un vârf, candela M
(verde) cu TICUS peste +1000, trigger Sell Momentum → intrare short 660.00;
SL 662.71 (risc 0.41 %); TP1 657.29 (1:1) atins în prima candelă; apoi trail pe
7 candele de 15 min până la ieșirea la 646.80 = 2 % = ~4.9R. Un downtrend clar
după intrare. Panou TICUS dedesubt, cu linia +1000 și un bar la candela M
(valoarea exactă NU e în material — se etichetează ca ilustrativ).
ATENȚIE LA SURSĂ (se scrie în legendă, nu ca regulă)
- Procentele (risc 0.41 %, ieșire 2 %) sunt ale instructorului; prețurile
absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator —
`09_QA/11_2025-11-25.md:636, 716-719`.
- Structura reală de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung.
- Cele 7 candele (~1h45) până la ieșire sunt din material,
`09_QA/11_2025-11-25.md:635-641`.
CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Intrare short 660.00, SL 662.71 (risc 0.41 %), TP1 657.29 (1:1) —
`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`.
- Ieșire pe trail 646.80 = 2 % = ~4.9R, în 7 candele de 15 min —
`09_QA/11_2025-11-25.md:635-641`.
- „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" (de ce short-ul se consumă în
ore) — `09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`.
- Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M a acestui trade nu e dată în
sesiune → se marchează „NEACOPERIT ÎN MATERIAL"; barul TICUS ~+1000 din desen
e ilustrativ.
STRUCTURA SERIEI (30-34 candele de 15 min, lipite, open = close anterior)
- ~12 candele de urcare violentă de la ~648 la vârful ~661; ultima dintre ele
este candela M (verde), close ~660.5, marcată „M: candelă verde peste bandă +
TICUS ≥ +1000 (valori exacte NEACOPERIT)".
- Candela triggerului (Sell Momentum), imediat după M: close 660.00 = intrarea
short.
- Prima candelă după intrare atinge TP1: low = 657.29.
- ~6 candele de cădere până la ~646.80; ultima candelă are close 646.80 =
ieșirea pe trail. Total de la intrare la ieșire: 7 candele.
- Linii orizontale: SL 662.71 (sus, roșu), intrare 660.00 (verde), TP1 657.29
(albastru), ieșire/trail 646.80 (albastru, jos). Bandă superioară desenată
schematic deasupra lui 660.5, etichetată „bandă superioară (schematic)".
- Panou TICUS dedesubt: linia 0 și linia +1000 punctată; un bar la x-ul candelei
M, peste +1000, etichetat „ilustrativ".
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- assert abs(entry - 660.00) < 0.01 și entry == close(candela trigger).
- assert abs((sl - entry) / entry * 100 - 0.41) < 0.01 → 2.71.
- assert abs(tp1 - (entry - (sl - entry))) < 0.01 → 657.29.
- assert low(prima candelă după intrare) <= 657.29 (TP1 atins).
- assert abs((entry - exit) / entry * 100 - 2.0) < 0.05 → 646.80.
- assert abs((entry - exit) / (sl - entry) - 4.9) < 0.1 → ~4.87R.
- assert index(candela de ieșire) - index(candela de intrare) == 7.
- assert SL deasupra intrării și TP1 sub intrare (short).
- assert banda superioară schematică e strict deasupra close-ului candelei M.
STIL: candele continue 30-34, fără linii goale în SVG; panoul TICUS dedesubt,
cu linia +1000 vizibilă. Legendă: „procentele sunt ale instructorului; prețurile
absolute sunt construite de sumarizator" (`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`).

56
gen/strategii/mbp_samecandle.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,56 @@
TIP: PRET
CHEIE: samecandle
TITLU: „Aceeași candelă — DA (M valid) vs. NU (TICUS extrem pe candela vecină)"
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: samecandle --> (Nivel 1, §1.3 Trigger)
CE ARATĂ
Două panouri alături, fiecare cu un mic grafic de preț (10-14 candele de 15
min) și un panou TICUS dedesubt, legate printr-o linie punctată verticală de la
candela M la valoarea ei TICUS. Singura diferență dintre panouri: pe care
candelă e TICUS extrem.
- Panoul stânga, „DA": candela M roșie închide sub banda inferioară ȘI pe
exact aceeași candelă TICUS ≤ -1000 (barul TICUS e aliniat pe verticală cu
M). M e îndeplinit.
- Panoul dreapta, „NU": aceeași candelă M roșie închide sub bandă, dar barul
TICUS ≤ -1000 e pe candela dinaintea ei; TICUS pe candela M e peste prag
(ex. -600). Linia punctată de la M duce la un bar care NU e sub -1000 → M
neîndeplinit, deși vizual „pare" același setup.
CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Regula: banda și TICUS trebuie pe ACEEAȘI candelă; dacă TICUS e extrem pe o
candelă vecină, condiția M nu e validă —
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 439-442`.
- Verificarea se face prin click pe candelă, nu din ochi —
`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 436-438`.
- Valorile pragului: +1000 overbought / -1000 oversold; ±500 doar referință
vizuală — `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`.
- Cifrele M din ambele panouri (ilustrative, pe structura exemplului din curs):
close 623.87, bandă inferioară 623.90. În DA: TICUS(M) = -1150 (din exemplul
real, `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`). În NU: TICUS(M) =
-600, TICUS(candela precedentă) = -1200 — cifrele de -600/-1200 sunt
construite de mine ca ilustrare a cazului „aproape, dar nu".
STRUCTURA SERIEI (fiecare panou 10-14 candele de 15 min, lipite)
- Panoul DA: ~5 candele de coborâre, candela M roșie (index m) cu close 623.87
sub banda inferioară 623.90; linia punctată verticală de la M la barul TICUS
-1150, situat sub linia -1000. După M, 3-4 candele care își revin.
- Panoul NU: aceeași structură de preț, dar barul TICUS de -1200 e la x-ul
candelei m-1 (a cărei închidere e peste bandă), iar barul TICUS de la x-ul
candelei M e la -600. Linia punctată de la M duce la -600, care nu atinge
pragul.
- Ambele panouri au panoul TICUS cu linia 0, linia -1000 (punctată) și +/-500
fine. Nicio intrare/SL/TP nu se desenează — diagrama e despre validarea lui M,
nu despre un trade.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- DA: assert close(M) < 623.90 și assert ticus(M) <= -1000.
- NU: assert close(M) < 623.90 și assert ticus(M) > -1000; assert
ticus(candela m-1) <= -1000.
- În ambele: assert x(bar TICUS de la x-ul candelei M) == x(candela M)
(linia punctată e verticală, fără deplasare).
- assert nu există bar TICUS sub -1000 aliniat cu candela M în panoul NU.
- Etichete obligatorii: „DA — aceeași candelă, M îndeplinit" și „NU — TICUS
extrem pe altă candelă, M neîndeplinit", plus „click pe candelă, nu din ochi".
STIL: două mini-grafice 10-14 candele, fără linii goale în SVG; etichetele
plasate deasupra și dedesubt, nu peste candele.

76
gen/strategii/mdsrt_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,76 @@
TIP: PRET
CHEIE: ansamblu
TITLU: SPY — 5 min (exemplu construit pe scara lecției; cifrele planului nu vin din curs)
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: ansamblu --> (Nivel 0, „Diagrama de ansamblu")
CE ARATĂ
Graficul întreg al unui trade MDSRT long: downtrend cu candele mixte →
al doilea picior mai jos la 589.80, sub suportul/pivotul 590.00 → divergență
bull (M) → candela-trigger Buy Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40
(risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) → poziția rămasă pe trail, ieșire la close
592.40 (≈ 2.75R). Banda de jos = volum, cu un higher low pe volum la al
doilea picior (divergența preț-vs-volum).
SURSA CIFRELOR (onestitate)
- Structura M→A→P, suportul 590.00, minimul 589.80 și riscul 0.80 sunt din
exemplul din transcriere: `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-177,
246, 308-311`.
- Intrare 590.20, SL 589.40, TP 591.00 sunt **exemplul construit al autorului
sumarului, marcat explicit ca NU citat din curs**:
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`. Titlul și legenda
trebuie să spună asta.
- Bucla de mesaj din lecție despre IHS / „stop puțin sub minimul umărului":
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`.
STRUCTURA SERIEI (30 candele, open = close-ul precedentului)
Lista de close-uri:
[596.00, 595.20, 595.60, 594.80, 594.10, 593.40, 593.70, 592.90,
592.20, 591.60, 591.90, 591.30, 590.80, 590.30, 590.55, 590.10,
589.85, 590.05,
589.80, # 18 = al doilea picior mai jos + candela-trigger (hammer)
590.20, # 19 = intrare (close = entry; sparge high-ul trigger-ului)
590.60, 590.90, 591.00, # 22 = TP1 1:1
591.30, 591.10, 591.45, 591.70, 591.95, 592.15,
592.40] # 29 = ieșire pe trail (close)
Mecioni (up, down) implicite (0.25, 0.30), cu excepțiile:
- barele 6, 10, 14, 17 sunt verzi (close > open) — downtrend cu candele mixte,
exact ca exemplul din curs (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`);
- bara 18 (trigger): o=590.05, c=589.80, wu=0.10 (high 590.15), wd=0.40
(low 589.40) → hammer cu coadă lungă în jos; low-ul 589.40 = SL;
- bara 19 (intrare): o=589.80, c=590.20, wu=0.10 (high 590.30), wd=0.05.
Volum: barele 16-19 au volum crescător; bara 18 (trigger) și bara 19 au
volum peste media seriei (absorbție la minim). La bara 18 (low-ul prețului)
volumul este mai mare decât la bara 10 (low-ul anterior), adică higher low pe
volum în timp ce prețul face lower low — divergența.
Valorile de volum sunt relative, alese de generator (materialul nu dă volum
pentru acest exemplu).
NIVELURILE ȘI ETICHETELE
- „suport / pivot 590.00" — linie albastră (`05_MODUL_4/02...:308-311`).
- „minim 589.80 — divergență (M)" — Mark pe bara 18 (`05_MODUL_4/02...:246`).
- „intrare 590.20" — Mark pe bara 19 (construit; `05_MODUL_4/02...:166-177`).
- „SL 589.40 — risc 0.80" — linie roșie, low-ul barei 18 (construit).
- „TP1 591.00 = 1:1" — linie verde (construit; regula simetrică:
`05_MODUL_4/02...:322-324`).
- „ieșire trail 592.40" — Mark pe bara 29.
- Legendă jos: „cifrele de entry/SL/TP/trail sunt exemplul construit al
autorului sumarului, nu citate din curs (transcrierea se întrerupe înainte
de planul numeric)".
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. cds[18].c == 589.80 și cds[18].l == 589.40 (minimul și SL-ul).
2. cds[18].l < 590.00 (al doilea picior chiar rupe suportul/pivotul).
3. cds[19].c == 590.20 == entry și cds[19].c > cds[18].h (intrarea sparge
high-ul candelei-trigger).
4. abs((entry - sl) - (tp1 - entry)) < 1e-9 (1:1 exact).
5. cds[22].c == 591.00 == tp1 (sau primul high care atinge 591.00 e bara 22).
6. cds[29].c == 592.40 și cds[29].c > entry (ieșirea pe trail e pe profit).
7. Assert „hammer": corpul barei 18 (|o-c| = 0.25) ≤ 0.5 * range-ul (0.75),
iar coada de jos (min(o,c) - l = 0.40) > corpul.
8. Downtrend vizibil: cds[13].c < cds[0].c - 5.
9. Divergență pe volum: vol[18] > vol[10] în timp ce cds[18].l < cds[10].l
(lower low pe preț, higher low pe volum).
10. Fiecare open == close-ul barei anterioare (serie continuă).
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=640, vol_h=70, scale suficient încât
range-ul 589.40-592.40 să fie lizibil, MA(20) pe close-uri (linia mediei
ajută la contextul de trend). Fără linie goală în SVG.

96
gen/strategii/mdsrt_aplus.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,96 @@
TIP: PRET (două panouri alăturate)
CHEIE: aplus
LOC: strategii/07_mdsrt.md, Nivel 2, §2.2 „Setup A+ vs. setup mediocru"
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: aplus --> (înainte de tabelul din 2.2)
CE ARATĂ
Două panouri cu același schelet MDSRT (downtrend → al doilea picior → trigger
de candelă), context opus:
- Panoul A+: downtrend de ~15 candele care se oprește la suportul/pivotul
monthly 94.00; al doilea picior (bara 24 = Buy Hammer) coboară la 93.20 —
mai jos decât primul (94.55) și chiar sub nivelul 94.00, adică scalparea
stopurilor; hammer-ul închide 94.10, înapoi peste suport; intrare 94.40 (bara
25 sparge high-ul trigger-ului), SL 93.10 (sub low-ul piciorului 2), TP1
95.70 (1:1). Divergență bull (lower low pe preț, higher low pe volum).
- Panoul NU: coborâre fără oprire la un nivel; „al doilea picior" închide
92.00, sub pivotul 94.00 **și** sub primul low 94.60 → breakdown, nu setup;
volumul face și el lower low (fără divergență); prețul continuă spre 90.80.
Materialul dă **regulile**, nu prețurile; nivelurile 94.00 / 94.55 / 93.20 /
94.40 / 93.10 / 95.70 sunt construite ca exemplu.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere)
- „al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul de intrare":
`09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`; `09_QA/15_2025-10-14.md:147-149`.
- „al doilea picior trebuie să cadă într-un suport al lor — pivot monthly,
suport monthly sau quarterly; fără nivelul dedesubt e doar downtrend care
continuă": `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`.
- DA/NU: „al doilea picior atinge un suport identificabil ȘI apare un trigger
de candelă (buy doji / buy hammer). Stop sub low-ul piciorului." vs.
„al doilea picior fără suport sub el și fără trigger":
`09_QA/15_2025-10-14.md:138-145`.
- Invalidare: „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e
breakdown": `09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`.
- Pullback vs. breakout (risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R):
`09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`.
- Divergența preț-vs-volum: `09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`.
STRUCTURA SERIEI — Panoul A+ (29 candele)
Close-uri (open = close-ul precedentului):
[104.0, 103.2, 102.5, 102.9, 101.8, 101.0, 100.3, 100.7, 99.8, 99.2,
98.6, 98.0, 97.4, 96.8, 96.3, 95.8,
95.40, 95.60, 94.60, # 18 = picior 1 (low 94.55)
94.90, 95.20, 94.80, 94.40, 93.80,
94.10, # 24 = Buy Hammer / picior 2 (low 93.20)
94.40, # 25 = intrare (close 94.40 > high 94.30)
94.80, 95.30, 95.70] # 28 = TP1 1:1
Mecioni:
- barele 2, 7, 19, 20 verzi (close > open) — downtrend cu candele mixte
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`);
- bara 18 (picior 1): o=95.60, c=94.60, wd=0.05 → low 94.55;
- bara 24 (hammer/picior 2): o=93.80, c=94.10, wu=0.20 (high 94.30),
wd=0.60 (low 93.20) → corp 0.30, coadă 0.60, close 94.10 peste suportul
94.00;
- bara 25 (intrare): o=94.10, c=94.40, high 94.50, low 94.05.
Volum: vol[24] > vol[18] în timp ce low[24] < low[18] (divergență). Volume
relative, alese de generator.
STRUCTURA SERIEI — Panoul NU (29 candele)
Close-uri:
[104.0, 103.0, 102.2, 101.4, 100.6, 99.9, 99.2, 98.5, 97.9, 97.3,
96.7, 96.1, 95.6, 95.1, 94.8, 94.4,
94.20, 94.60, 94.60, # 18 = „primul low" 94.60
94.10, 93.70, 93.40, 93.10, 92.80, 92.40,
92.00, # 25 = close sub pivot 94.00 ȘI sub primul low 94.60
91.60, 91.20, 90.80]
Bara 25: o=92.40, c=92.00, wu=0.05, wd=0.40 → close 92.00, sub ambele
niveluri. Volum: vol[24] > vol[18] (lower low pe preț și pe volum = fără
divergență).
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
Panoul A+:
1. cds[18].l == 94.55 și cds[24].l == 93.20 < cds[18].l (al doilea picior e
mai jos).
2. cds[24].l == 93.20 < 94.00 (piciorul 2 rupe suportul).
3. 24 - 18 == 6 (distanța dintre swing low-uri ≥ 5 candele, minimul cerut:
`09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`).
4. cds[24].c == 94.10 > 94.00 (hammer-ul închide înapoi peste suport).
5. Assert „hammer": corpul = |o-c| = 0.30; coada de jos = min(o,c) - l =
93.80 - 93.20 = 0.60 > 2 * corp? Nu e 2x, deci condiția de acceptare:
coada de jos > corpul (0.60 > 0.30) ȘI corpul ≤ 0.5 * range
(range = 1.10; 0.30 ≤ 0.55).
6. cds[25].c == 94.40 == entry și cds[25].c > cds[24].h (94.30).
7. abs((entry - sl) - (tp1 - entry)) < 1e-9 (94.40 − 93.10 = 95.70 − 94.40 =
1.30).
8. vol[24] > vol[18] (higher low pe volum, lower low pe preț).
Panoul NU:
9. cds[25].c == 92.00 < 94.00 și < 94.60 (close sub pivot ȘI sub primul low).
10. cds[25].c < cds[24].c < cds[23].c (coborâre fără trigger).
11. vol[24] > vol[18] cu low[24] < low[18] (lower low și pe preț, și pe volum
= fără divergență) — opusul A+.
Ambele:
12. Fiecare open == close-ul barei anterioare.
13. Panoul A+ are 29 de candele, panoul NU are 29 de candele.
STIL: două panouri alăturate, fiecare 29 candele, gap=15, body_w=8, vol_h=60
(volumul e argumentul diferenței). Titluri „A+ — al doilea picior la suport,
divergență, trigger" / „NU — close sub pivot și sub primul low = breakdown".
Fără linie goală în SVG.

84
gen/strategii/mdsrt_exemplu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,84 @@
TIP: PRET
CHEIE: exemplu
LOC: strategii/07_mdsrt.md, Nivel 2, §2.5 „Exemplul complet, pas cu pas"
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: exemplu --> (imediat sub titlul 2.5)
CE ARATĂ
Exemplul **real** din Q&A 15.07.2025: SPY pe 5 minute, double bottom cu al
doilea picior mai jos, „este MDSRT pă 5 minute", suportul fiind pivotul daily.
Downtrend → picior 1 la 622.40 → revenire → picior 2 la 621.40 (mai jos, rupe
pivotul 622.00) → Buy Hammer care închide la 622.60, înapoi peste pivot. După
trigger, un plan construit de mine (marcat) duce trade-ul până la TP1.
Banda de jos = volum, cu higher low pe volum la piciorul 2 (divergență).
SURSA CIFRELOR
- Nivelurile reale, citite din transcriere: swing low picior 1 = 622.40,
pivot daily = 622.00, picior 2 = 621.40, Buy Hammer închide 622.60;
8 candele între picioare (minimul cerut 5):
`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14, 26-29, 121-128`.
- Context: „este MDSRT pă 5 minute", suportul = pivotul
(`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`).
- Divergență preț lower low / volum higher low:
`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`.
- **Intrarea exactă, SL-ul și TP-ul NU sunt date în material** pentru acest
trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29`; transcrierea planului se întrerupe în
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). Regula de TP simetrică 1:1:
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`. Stop sub low-ul piciorului 2:
`09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`.
- **Entry 622.60 / SL 621.30 / TP1 623.90 sunt construcția MEA** (marcate în
text ca atare), nu cifre din curs — le pun doar ca să existe un A-Z pe
nivelurile reale ale exemplului.
STRUCTURA SERIEI (30 candele, open = close-ul barei anterioare)
Lista de close-uri:
[627.00, 626.40, 626.70, 626.00, 625.40, 624.80, 624.40, 623.80,
623.20, 622.80,
622.40, # 10 = picior 1 (swing low 622.40)
622.70, 623.10, 623.50, 623.20, 622.90, 622.60, 622.30,
622.60, # 18 = picior 2: low 621.40, Buy Hammer care închide 622.60
623.00, 623.40, 623.90, # 21 = TP1 1:1 (construit)
624.20, 624.00, 624.40, 624.80, 625.20, 625.60,
625.30, 625.70]
Mecioni:
- barele 2, 11, 12, 13, 19, ... alternanță naturală dată de close-uri
(open = close-ul precedentului); câteva bare verzi intercalate în downtrend,
ca în exemplul din curs (`05_MODUL_4/02...:435-438`);
- bara 18 (hammer/trigger): o=622.30, c=622.60, wu=0.10 (high 622.70),
wd=0.90 (low 621.40) → coadă lungă în jos, close peste pivotul 622.00;
- bara 10 (picior 1): low 622.35 (sub 622.40, aproape de nivel).
Volum: vol[18] > vol[10] în timp ce low[18] < low[10] (divergență). Bara 18
are cel mai mare volum din serie (absorbție). Volume relative, alese de
generator; materialul nu dă volumul.
NIVELURILE ȘI ETICHETELE
- „pivot daily 622.00" — linie portocalie
(`09_QA/24_2025-07-15.md:121-128`).
- „picior 1 = 622.40" — linie albastră; Mark pe bara 10.
- „picior 2 = 621.40 (mai jos) · Buy Hammer" — Mark pe bara 18.
- „hammer închide 622.60, înapoi peste pivot" — etichetă pe bara 18.
- „intrare 622.60 (construit)" — Mark pe bara 18/19.
- „SL 621.30 (construit)" — linie roșie sub low-ul 621.40.
- „TP1 623.90 = 1:1 (construit)" — linie verde.
- Legendă jos: „nivelurile 622.40 / 622.00 / 621.40 / 622.60 și 8 candele sunt
reale, din curs; intrarea, SL-ul și TP-ul sunt construcția mea — materialul
nu le dă."
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. cds[10].l == 622.35 și cds[10].c == 622.40 (picior 1, swing low 622.40).
2. cds[18].l == 621.40 < cds[10].l (picior 2 mai jos) și cds[18].l < 622.00
(rupe pivotul daily).
3. cds[18].c == 622.60 > 622.00 (trigger-ul închide înapoi peste pivot).
4. 18 - 10 == 8 (8 candele între picioare, peste minimul de 5:
`09_QA/24_2025-07-15.md:128`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`).
5. Assert „hammer": (min(o,c) - l) = 622.30 - 621.40 = 0.90 > corpul
(|o-c| = 0.30) — coadă lungă în jos, corp mic sus.
6. entry == 622.60 (close-ul trigger-ului, construit) și SL == 621.30
(0.10 sub low-ul piciorului 2, construit); risk = 1.30.
7. abs((entry - sl) - (tp1 - entry)) < 1e-9 (623.90 − 622.60 = 1.30).
8. Primul close care atinge 623.90 e bara 21 (nu mai devreme).
9. vol[18] > vol[10] (divergență), cu low[18] < low[10].
10. Fiecare open == close-ul barei anterioare (serie continuă).
11. Legendă care spune explicit care cifre sunt reale și care sunt construite.
STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=640, vol_h=70, scale lizibil pentru
range-ul 621.40-627.00, MA(20) pe close-uri. Titlu: „SPY — 5 min (Q&A
15.07.2025; intrare/SL/TP construite)". Fără linie goală în SVG.

42
gen/strategii/mdsrt_masurare.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,42 @@
TIP: CONCEPT (schemă preț + indicator, nu candele OHLC)
CHEIE: masurare
LOC: strategii/07_mdsrt.md, Nivel 1, §1.2 „Setup", pasul 5
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: masurare --> (după pasul 5, despre cum măsori divergența)
CE ARATĂ
Două panouri suprapuse, schematice (linii, nu candele), care traduc în desen
regula de măsurare a divergenței. Fără axe de preț reale, fără ticker, cu
valori simbolice doar ca să se vadă structura.
- Panoul de sus: linia prețului într-un downtrend cu două swing low-uri
importante; al doilea (L2) e mai jos decât primul (L1) = lower low.
- Panoul de jos: linia indicatorului (Power/volum/RS) cu două minime; al
doilea (I2) e mai sus decât primul (I1) = higher low → divergență bull.
- Un bracket vertical între L1 și L2, etichetat „minim 5 candele între puncte".
- Un bracket orizontal în stânga lui L2, etichetat „maxim 60 de candele în
spate".
- Un al treilea swing low mic (2-3 candele distanță de L2), tăiat cu o cruce
roșie și etichetat „2-3 candele → NU e divergență".
CIFRE / PRAGURI (fiecare cu sursa)
- „ultimele 2 swing low-uri importante" + „60 de candele în spate și minim 5
candele între divergențe": `09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`.
- „Dacă aveți pe 3 candele divergența, nu e": `09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`.
- Mecanismul preț-vs-volum (lower low pe preț, higher low pe indicator):
`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`.
- Explicația că perechea de low-uri se poate muta pe măsură ce apare un low
nou, mai jos (mereu ultimele două contează):
`09_QA/24_2025-07-15.md:159-162`.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert (geometria schemei, nu desenul)
1. y(L2) > y(L1) în pixeli, adică L2 e desenat mai jos decât L1 (lower low);
2. y(I2) < y(I1) în pixeli, adică I2 e desenat mai sus decât I1 (higher low);
3. distanța pe orizontală între L1 și L2 corespunde etichetei „minim 5
candele" (cel puțin 5 unități de pas), iar cea dintre al treilea low și L2
e de 2-3 pași (ca să se vadă de ce NU e valid);
4. bracket-ul „60 de candele în spate" acoperă de la L2 spre stânga cel puțin
distanța până la L1;
5. textul „NU" și crucea roșie apar pe al treilea low.
STIL: SVG curat, alb, două panouri cu linii negre (preț) și albastre
(indicator), puncte marcate la L1/L2/I1/I2, etichete lizibile; fără linie
goală în SVG. Fără cifre de preț reale (e o schemă de regulă, nu un exemplu).

42
gen/strategii/mdsrt_trinity.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,42 @@
TIP: CONCEPT (diagramă de condiții, nu candele)
CHEIE: trinity
LOC: strategii/07_mdsrt.md, Nivel 2, §2.1 „Ce dă edge", după tabel
MARCAJ .md: <!-- DIAGRAMA: trinity --> (după tabelul din 2.1)
CE ARATĂ
Două rânduri de casete, care fac deosebirea dintre minimul obligatoriu (M
complet) și varianta Trinity:
- Rândul 1 — „Minimul obligatoriu (M complet)": o casetă verde „Power
(obligatoriu)" + o casetă „Volume SAU Relative Strength — oricare una".
Etichetă: „Power lipsește → setup-ul NU se califică".
- Rândul 2 — „Trinity (opțional, semnal mai puternic)": trei casete verzi
alăturate — Power, Volume, Relative Strength — toate în divergență simultan,
pe aceeași zonă de preț. Etichetă: „comparat în curs cu un «setup de 5
stele»".
- Notă subsol: la MDSRT, „Trinity" e folosit local cu sensul „toți trei în
divergență"; lecția de selecție dă aceluiași cuvânt alt sens (aliniere în
cadranul 1, nu divergență) — vezi contradicția 2.4 din capitol.
CIFRE / CITATE (fiecare cu sursa)
- Power obligatoriu; dacă nu e în divergență, setup-ul nu se califică:
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`.
- Minim 2 indicatori: Power + (Volume SAU Relative Strength):
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`.
- Trinity = toți trei în divergență simultan, „setup de 5 stele":
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`.
- Sensul din selecția simbolului („3 stele" = aliniere în cadranul 1, iar trei
divergențe simultane NU sunt Trinity):
`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`.
- Power = cel mai rapid indicator leading:
`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14`.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
1. Rândul 1 conține exact 2 casete (Power + „Volume SAU Relative Strength"),
nu 3.
2. Rândul 2 conține exact 3 casete (Power, Volume, Relative Strength).
3. Textul „Power (obligatoriu)" apare în ambele rânduri.
4. Eticheta „Power lipsește → setup-ul NU se califică" apare lângă rândul 1.
5. Nota de subsol despre cele două sensuri ale lui „Trinity" e prezentă.
STIL: SVG curat, alb, casete verzi cu text alb (sau contur verde), titlu sus,
subsol cu trimiterile; fără linie goală în SVG. Fără axe, fără prețuri.

43
gen/strategii/mp2_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,43 @@
TIP: PRET
CHEIE: mp2_ansamblu
LOC: strategii/02_mp2.md, Nivel 0 — Ideea, secțiunea „Diagrama de ansamblu"
CE ARATĂ
Graficul întreg al trade-ului de bottom major din curs: NVDA, combinația
weekly/monthly, bottom octombrie 2022 (scale ajustată pre-split 1:10).
De la stânga: downtrend masiv, bază/bottom, crossing-ul pivotului mic (weekly)
peste pivotul mare (monthly), candela de trigger care închide deasupra
pivotului mic, intrare, SL la swing low-ul absolut, apoi urcarea spre țintă.
Titlu sus: „NVDA — weekly (pre-split 1:10)".
STRUCTURA SERIEI (35-40 candele weekly, lipite, fără gap-uri artificiale)
- ~16 candele de downtrend, de la ~32.00 la minimul absolut ~10.63.
- ~10 candele de bază/recuperare, de la 10.63 în sus, în care se formează
crossing-ul (pivotul weekly urcă peste cel monthly). Ultima candelă din
această zonă închide la 13.80 = candela/intrarea.
- ~12 candele de urcare, de la 13.80 spre ~17.25 (ținta, ~+25%), atinsă în
~9 săptămâni.
- Volum: panou dedesubt, bare colorate pe direcția candelei.
NIVELURI EXACTE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Entry ~13.80 (după M+A) — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:341-348,355`.
- SL swing low absolut 10.63, −23% — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:354-357`.
- TP ~+25% (17.25), ~9 săptămâni — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:346-348,352-353`.
- Două linii de pivot (stepped, se recalculează periodic, „sar" la nivel nou):
„pivot weekly (mic)" și „pivot monthly (mare)", etichetate ca atare.
Valorile exacte ale pivoților nu sunt date în material — se lasă schematice,
dar generatorul trebuie să deseneze crossing-ul (micul trece deasupra
marelui) înainte de candela de intrare.
- Marcaj „M+A" pe candela de intrare — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:435`.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- assert abs(entry - 13.80) < 0.05 (close-ul candelei de intrare == 13.80).
- assert abs(sl - 10.63) < 0.05 și sl < entry.
- assert abs(tp - 17.25) < 0.10 și tp > entry.
- assert abs((entry/sl - 1) * 100 - 23) < 1.5 (SL ≈ −23%).
- assert abs((tp/entry - 1) * 100 - 25) < 1.5 (TP ≈ +25%).
- assert min(low) pe toată seria ≈ 10.63 (SL e swing low-ul absolut).
- assert min(low[-5:-1]) > 10.63 (stopul de 4 candele ar fi mult mai sus —
de asta la bottom major se folosește swing low-ul absolut).
- assert crossing-ul pivoților: pivot_mic < pivot_mare cu câteva candele
înainte de intrare, pivot_mic > pivot_mare la/după intrare.

45
gen/strategii/mp2_aplus.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,45 @@
TIP: PRET
CHEIE: mp2_aplus
LOC: strategii/02_mp2.md, Nivel 2 — Nuanțele, secțiunea „2.2 Setup A+ vs. setup mediocru"
CE ARATĂ
Două panouri alături (stânga/dreapta), aceeași strategie (crossing MP² long),
ca să se vadă ce separă un setup A+ de unul mediocru.
- Panoul stânga, „A+ — crossing la confluență (SPY, aprilie)": downtrend,
suport quarterly 554.00, Inverted Head & Shoulders cu umărul stâng 566,
head 555, umărul drept 568, neckline 578.00; crossing-ul pivotului mic
peste cel mare; intrarea 577.00 (prima candelă verde după umărul drept).
SL 554.40 chiar peste suportul quarterly; 1R = 22.60; TP1 599.60 (1:1).
- Panoul dreapta, „Mediocru — crossing în mijlocul range-ului (construit)":
range 100.00-110.00; crossing-ul se produce la ~105.00, fără niciun
suport/pivot dedesubt; intrare 105.00, SL 103.00, TP1 107.00. Se
etichetează explicit „exemplu construit, nu date reale".
Legendă sub desen: ce separă cele două = niveluri independente dedesubte
(suport quarterly + double bottom + neckline), nu un filtru pus în scaner.
CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Suport quarterly 554.00, SL 554.40 „chiar peste suportul quarterly" —
`09_QA/01_2026-08-25.md:389-394`.
- Umăr stâng 566, head 555, umăr drept 568, neckline 578.00 —
`09_QA/01_2026-08-25.md:485-490`.
- Intrare 577.00 = prima candelă verde după umărul drept; 1R = 22.60 —
`09_QA/01_2026-08-25.md:488-489`.
- Confluența a trei niveluri independente = de ce a mers —
`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`.
- Panoul mediocru: integral construit (cifre rotunde), nu din material.
STRUCTURA SERIEI (fiecare panou 25-35 candele daily, lipite)
- A+: ~12 candele de cădere spre 554; ~10 candele de bază (double bottom +
IHS, 566/555/568); candela de intrare închide 577.00; ~10 candele de urcare.
- Mediocru: ~8 candele în urcare spre range, crossing la 105.00, apoi
oscilație în range; fără nivel de suport sub intrare.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- A+: assert abs(entry - 577.00) < 0.05.
- A+: assert abs(sl - 554.40) < 0.05 și sl > 554.00 (stopul stă peste
suportul quarterly, nu sub el).
- A+: assert abs((entry - sl) - 22.60) < 0.05 (1R).
- A+: assert head (555) < umărul stâng (566) și < umărul drept (568).
- A+: assert TP1 = entry + 1R = 599.60.
- Mediocru: assert entry 105.00, sl 103.00, tp1 107.00 și că nu există
niciun nivel de suport între 103.00 și 105.00 (de asta e mediocru).

41
gen/strategii/mp2_crossing.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,41 @@
TIP: PRET
CHEIE: mp2_crossing
LOC: strategii/02_mp2.md, Nivel 1 — Regulile, secțiunea „1.2 Setup"
CE ARATĂ
Două panouri una sub alta, pe același desen, cu aceleași două linii de pivot:
„pivot weekly (cel MARE)" = 62.00, orizontal, și „pivot daily (cel MIC)",
stepped (se recalculează în fiecare zi, „sare" la nivel nou).
- Panoul de sus, „DA — crossing (+2)": pivotul daily urcă din 61.70 și
traversează 62.00 în sus. Marcat cu cerc: „crossing: 61.70 → 62.20".
Trigger = prima candelă verde după crossing, care închide peste pivotul
daily. Intrarea se marchează pe acea candelă.
- Panoul de jos, „NU — continuare/buy the dip (+1)": pivotul daily e deja
deasupra lui 62.00 și rămâne acolo; prețul mai face închideri peste el, dar
nu s-a re-încrucișat nimic. Marcajele ulterioare se etichetează
„semnale ulterioare = BUY THE DIP, nu crossing".
Titluri de panou și subtitluri exact ca mai sus.
CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Pivot weekly 62.00 — `09_QA/09_2025-12-09.md:69-83`.
- Pivot daily crossing 61.70 → 62.20 — `09_QA/09_2025-12-09.md:74-76`.
- „trigger = prima candelă verde după crossing" — `09_QA/09_2025-12-09.md:76`.
- „fără crossing nou; nu a mai căzut sub pivotul mare" (panoul +1) —
`09_QA/09_2025-12-09.md:82`.
- Distincția crossing vs. buy the dip (pivotul mic trebuie să cadă înapoi sub
cel mare și să-l traverseze din nou) — `09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`.
STRUCTURA SERIEI (20-25 candele de preț pe fiecare panou, lipite)
- Prețul de fond urcă lent; liniile de pivot sunt linii de nivel, nu preț.
- Panoul DA: prețul traversează pivotul daily exact când acesta traversează
62.00; candela de trigger închide peste pivotul daily.
- Panoul NU: prețul continuă în sus, dar pivotul daily rămâne deasupra lui
62.00 pe toată durata.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- assert în panoul DA: pivot_daily înainte de crossing < 62.00 (ex. 61.70),
după crossing > 62.00 (ex. 62.20).
- assert în panoul NU: toate valorile pivot_daily > 62.00.
- assert că în panoul NU nu există nicio valoare pivot_daily sub 62.00
(deci nu s-a re-încrucișat nimic — altfel eticheta „buy the dip" e greșită).
- assert că în panoul DA candela de trigger are close > pivot_daily curent.

42
gen/strategii/mp2_exemplu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,42 @@
TIP: PRET
CHEIE: mp2_exemplu
LOC: strategii/02_mp2.md, Nivel 2 — Nuanțele, secțiunea „2.5 Exemplul complet, pas cu pas"
CE ARATĂ
Trade-ul complet din material: SPY long la bottom-ul de aprilie, combinația
daily/weekly. De la stânga: downtrend, double bottom + Inverted Head &
Shoulders (umăr stâng 566, head 555, umăr drept 568), neckline 578.00,
crossing-ul pivotului mic peste cel mare, candela de intrare 577.00, SL
554.40, TP1 599.60, ținta 4R 667.00, iar mișcarea reală se oprește la 646.00
(~3R) într-o lună. Titlu sus: „SPY — daily".
Marcaje: „umăr stâng 566", „head 555", „umăr drept 568", „neckline 578.00",
„intrare 577.00", „SL 554.40", „TP1 599.60", „ținta 4R era 667.00 (+16%)",
„646.00 — +12% efectiv (~3R)". SMA-20 pe serie (textul vorbește de trend).
CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa)
- Umăr stâng 566, head 555, umăr drept 568, neckline 578.00, intrare 577.00 —
`09_QA/01_2026-08-25.md:485-490`.
- SL 554.40, risc 22.60 = 3.92%, suport quarterly 554.00 —
`09_QA/01_2026-08-25.md:391-394,492`.
- Ținta 4R = 667.00 (+16%), real 646.00 = +12% (~3R) —
`09_QA/01_2026-08-25.md:384-386,492-494`.
- Confluența suport quarterly + double bottom + neckline I&S —
`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`.
STRUCTURA SERIEI (35-40 candele daily, lipite, open = close anterior)
- ~14 candele de cădere de la ~600 la 554.
- ~10 candele de bază: umărul stâng 566, head 555, umărul drept 568.
- Candela de intrare (prima verde după umărul drept) închide la 577.00.
- ~12 candele de urcare spre 646.00 (marcajul „real"), cu linia țintei de
4R (667.00) deasupra.
- Volum: panou dedesubt, colorat pe direcția candelei.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert
- assert close(candela de intrare) == 577.00 (toleranță 0.05).
- assert sl == 554.40 și sl > 554.00 (peste suportul quarterly).
- assert abs((577.00 - 554.40) - 22.60) < 0.05 (1R).
- assert TP1 == 599.60 = 577.00 + 22.60.
- assert ținta 4R == 667.40 ≈ 667.00 (577.00 + 4 × 22.60).
- assert (646.00 - 577.00) / 22.60 ≈ 3.05, adică ~3R (nu 4R).
- assert head (555) < umărul stâng (566) și < umărul drept (568).
- assert minimul seriei înainte de intrare ≈ 554 (suportul quarterly atins).

41
gen/strategii/mp2_pivoti_excel.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,41 @@
TIP: CONCEPT
CHEIE: mp2_pivoti_excel
LOC: strategii/02_mp2.md, Transfer — Pe BVB, subsecțiunea „Pivoții în Excel"
CE ARATĂ
O foaie de Excel stilizată (tabel vizual, nu candele), care arată pas cu pas
cum se calculează cei doi pivoți și cum se compară pentru crossing.
Coloane: Perioada | High | Low | Close | PP | R1 | S1 | R2 | S2.
Fiecare celulă de calcul afișează formula, nu doar rezultatul
(ex. „=(B2+C2+D2)/3", „=2*E2-C2", „=2*E2-B2", „=E2+(B2-C2)", „=E2-(B2-C2)").
Două rânduri de date: „Săptămâna încheiată (PPW)" și „Ziua încheiată (PPD)".
Sub tabel, un rând de comparație, evidențiat:
„PPD 21.57 > PPW 21.37 → CROSSING BULL (long)".
Titlu: „Pivoții clasici în Excel — formula, pas cu pas".
Legendă: cifrele sunt un exemplu construit, cu valori rotunde, pe TLV; nu
sunt date reale de piață.
CIFRE ȘI FORMULE (fiecare cu sursa)
- Formula standard: `PP = (High + Low + Close) / 3` —
`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-45`.
- Derivate: `R1 = 2*PP − Low`, `R2 = PP + (High − Low)`, `S1 = 2*PP − High`,
`S2 = PP − (High − Low)` — `03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:47-50`.
- Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează în Excel din OHLC,
„sunt 1 la 1", iar MP² e doar comparația a doi pivoți —
`09_QA/09_2025-12-09.md:1176-1180`.
- Exemplu numeric construit (nu din material):
Săptămâna: H = 22.00, L = 20.50, C = 21.60 → PPW = 21.3667 ≈ 21.37.
Ziua: H = 21.90, L = 21.00, C = 21.80 → PPD = 21.5667 ≈ 21.57.
Derivate daily: R1 = 22.1333, S1 = 21.2333, R2 = 22.5667, S2 = 20.6667.
Derivate weekly: R1 = 22.2333, S1 = 20.7333, R2 = 22.8667, S2 = 19.8667.
- Distincția crossing vs. continuare (PPD deasupra PPW, dar rămas deasupra) —
`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`.
CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert (aritmetica, nu desenul)
- assert abs((22.00+20.50+21.60)/3 - 21.3667) < 0.001 (PPW).
- assert abs((21.90+21.00+21.80)/3 - 21.5667) < 0.001 (PPD).
- assert PPD > PPW (21.57 > 21.37) → eticheta „crossing bull".
- assert R1/S1/R2/S2 pentru ambele rânduri ies din formula, nu din cap
(ex. daily: 2*21.5667 - 21.00 = 22.1333).
- assert textul „exemplu construit" apare vizibil, ca să nu fie luat drept
date reale de piață.

68
gen/strategii/selectia_ansamblu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,68 @@
TIP: PRET (candele, trece prin svg_candles / Chart + from_closes, cu panou de volum)
UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 0, „Diagrama de ansamblu".
CE ARATA: output-ul filtrului de selecție și trade-ul în care intră. Un simbol
care vine dintr-un downtrend weekly, atinge un suport monthly și face un buy
doji exact acolo; apoi confirmarea (intrarea) și drumul spre pivot/TP. Grafic
daily, 32 de candele, serie continuă, ca pe TradingView.
CAZ: ULTA, daily, pivoți monthly. Sursa numerelor reale:
summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183, 303-320.
NUMERE REALE (din sursa):
- close doji = 373.30
- suport monthly = 355.48
- pivot monthly (PP) = 383.74
- RVOL afișat = 0.61 (sub 100%)
NUMERE ESTIMATE IN SURSA (marcate acolo ca estimări):
- intrare = 374.80 (break peste high-ul doji-ului)
- SL = 352.00 (sub suport)
- TP1 = 383.74 (pivotul)
- TP2 = 402.00 (estimare)
STRUCTURA SERIEI (32 de candele, close-uri):
- barele 0-11: downtrend vizibil de la ~395 la ~362 (scade ~1% pe bara), 12 bare.
- barele 12-19: baza/churn 357-372; minimul seriei atinge suportul 355.48 pe una
din barele 14-18 (low exact 355.48).
- bara 20: buy doji, close 373.30, corp mic (|open-close| <= 0.40), high ~374.10,
low ~372.70; vol sub media seriei (RVOL 0.61).
- bara 21: confirmare, inchide peste 374.80 (intrarea).
- barele 22-31: urcare spre 383.74 (TP1, atins in jurul barei 26) si apoi spre
402.00 (TP2, atins spre final). Ultimul close >= 383.74.
Wick-uri mici-moderate (0.3-0.8), MA(20) afisata (text „SMA-20"), panou de volum
cu bara 20 (doji) sub media si barele 25-31 in crestere.
NIVELURI (Level):
- SL 352.00 — culoare #c00, label_at="left"
- suport monthly 355.48 — #1a5fb4, label_at="left"
- intrare 374.80 — #188a3e
- pivot / TP1 383.74 — #1a5fb4
- TP2 402.00 — #1a5fb4
ETICHETE ANCORATE (Mark):
- bara 0, „downtrend weekly" (#777, below)
- bara 20, „buy doji close 373.30 (RVOL 0.61)" (#00a0aa, below)
- bara 21, „intrare 374.80" (#188a3e, above)
- bara 26, „TP1 383.74 = pivot" (#1a5fb4, above)
- bara 31, „TP2 402.00" (#1a5fb4, above)
TITLU: "ULTA — daily (pivoți monthly)"
CAPTION: "Ale cursului: close 373.30, suport 355.48, pivot 383.74, RVOL 0.61.
Intrarea 374.80, SL 352.00 si TP2 402.00 sunt estimari din 04_MODUL_3/01;
structura barelor dintre niveluri e construita, la scara."
ASSERT-URI obligatorii in generator:
- assert abs(cds[20].c - 373.30) < 1e-9, "doji-ul trebuie sa inchida la 373.30"
- assert abs(max(cds[20].o, cds[20].c) - min(cds[20].o, cds[20].c)) <= 0.40, "bara 20 nu e doji"
- assert abs(min(c.l for c in cds[12:21]) - 355.48) < 0.05, "suportul 355.48 nu e atins"
- assert 352.00 < 355.48 < 373.30 < 374.80 < 383.74 < 402.00, "ordinea nivelurilor"
- risc = 374.80 - 352.00 # 22.80
- assert abs((383.74 - 374.80)/risc - 0.39) < 0.02, "TP1 nu e ~0.39R"
- assert abs((402.00 - 374.80)/risc - 1.19) < 0.02, "TP2 nu e ~1.19R"
- assert cds[-1].c >= 383.74, "TP1 nu e atins in serie"
- assert min(c.l for c in cds) >= 351.5, "SL-ul de 352.00 nu poate fi sub minimul seriei in mod accidental"
- open-ul fiecarei bare = close-ul precedentei (from_closes face asta).
VERIFICARE DE SCARA: raportul distantelor in px intre SL-intrare si intrare-TP1/TP2
trebuie sa fie identic cu raportul in pret (0.39R / 1.19R).

34
gen/strategii/selectia_cadrane.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,34 @@
TIP: CONCEPT (matrice 2x2, cadranele relative strength)
UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 1, 1.2 F4 „Relative strength în cadranul 1-2".
CE ARATA: cele 4 cadrane RS (histograma fata de 0 si fata de MA), care sunt
pentru long si care pentru short, plus avertismentul despre cadranul 4.
AXE:
- axa verticala: histograma RS fata de linia de 0 (peste / sub 0).
- axa orizontala (implicit): histograma fata de MA (peste / sub MA).
CELE 4 CADRANE (definitiile standard, din 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:31-39):
- Cadran 1 — „supraperformanță": histograma peste 0 ȘI peste MA → LONG.
- Cadran 2 — „îmbunătățire": histograma sub 0, dar peste MA → LONG (zona de cumpărat).
- Cadran 3 — „înrăutățire": histograma peste 0, dar sub MA → SHORT.
- Cadran 4 — „subperformanță": histograma sub 0 ȘI sub MA → SHORT / stai pe margine.
Sursa pragurilor: 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-499
(si 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:31-39).
BANDA DE JOS (avertisment):
- „Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb: aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un
MP4-1 / MBT-10 long" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499).
- „Un setup de bottom cu RS fără îmbunătățire are șanse mai mici."
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:501-508).
- Nota de nota: transcrierea descrierii cadranului 4 are o eroare (o descrie ca
pe cadranul 3); definitia de mai sus e completarea sumarului — o noteaza
explicit la 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:41-48. Nu pune nota
in desen ca si cum ar fi definitia cursului; pune-o ca nota mica.
TITLU: "Relative strength — cele 4 cadrane"
SUBTITLU: "RS = cât de bine se mișcă simbolul față de benchmark (ex. SPY)"
(03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11).
Conditia de long = cadranele 1-2; de short = 3-4. Fara cifre de RS inventate.

65
gen/strategii/selectia_exemplu.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,65 @@
TIP: PRET (candele, trece prin svg_candles / Chart + from_closes, cu panou de volum)
UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 2, 2.5 „Exemplul complet, pas cu pas".
CE ARATA: exemplul oglinda (short) — un simbol scos in fata de filtrul de
selecție prin relative volume mare si dus pana la planul de intrare. Grafic
daily, 30 de candele, serie continua.
CAZ: HIG, daily, Sell Doji + Bear Reversal. Sursa:
summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-301.
NUMERE REALE (din sursa):
- HIG a avut cel mai mare Relative Volume din lista de 16 rezultate: 200%.
- context: gap down + corectie puternica; sell doji.
NUMERE CONSTRUITE (sursa le marcheaza explicit ca estimari, nu din curs):
- gap down, open = 79.20
- sell doji, close = 78.60
- intrare short = 78.10 (break sub low-ul dojii)
- SL = 82.00 (peste nivelul gap-ului)
- TP = 72.00 (suport anterior)
STRUCTURA SERIEI (30 de candele, close-uri):
- barele 0-9: uptrend/rezistenta spre ~84.50 (varful seriei).
- bara 10: gap down la open 79.20 (open < close-ul barei 9), bara rosie.
- bara 11: continuare in jos.
- bara 12: sell doji la ~78.60 (corp mic, |open-close| <= 0.30).
- bara 13: rupere sub low-ul dojii -> intrare short 78.10.
- barele 14-29: scadere spre 72.00 (TP atins spre final); cateva bare verzi mici
de respiratie, dar trend descendent.
Wick-uri moderate (0.3-0.9); panou de volum cu bara 10 (gap-ul) la 200% din
media (bara cea mai inalta), restul sub ea; MA(20) afisata.
NIVELURI (Level):
- rezistenta 84.50 — #777, label_at="left"
- SL 82.00 — #c00, label_at="right"
- intrare short 78.10 — #1a5fb4, label_at="left"
- TP 72.00 — #188a3e, label_at="left"
ETICHETE ANCORATE (Mark):
- bara 10, „gap down, open 79.20" (#333, above)
- bara 12, „sell doji close 78.60" (#c00, above)
- bara 13, „intrare short 78.10" (#188a3e, below)
- bara 10, „RVOL 200%" (#c00, below, dy pentru a nu se suprapune cu TP/titlu)
TITLU: "HIG — daily (Sell Doji + Bear Reversal, RVOL 200%)"
CAPTION: "RVOL 200% si simbolul sunt reale (04_MODUL_3/01:196-199). Toate
nivelurile de preț (79.20 / 78.60 / 78.10 / 82.00 / 72.00) sunt construite in
sumarul 04_MODUL_3/01:293-296, nu date de curs; structura barelor e construita,
la scara."
ASSERT-URI obligatorii in generator:
- assert abs(cds[12].c - 78.60) < 1e-9, "doji-ul trebuie sa inchida la 78.60"
- assert abs(max(cds[12].o, cds[12].c) - min(cds[12].o, cds[12].c)) <= 0.30, "bara 12 nu e doji"
- assert 72.00 < 78.10 < 78.60 < 82.00 < 84.50, "ordinea nivelurilor short"
- assert cds[13].l <= 78.10, "intrarea short nu e sub low-ul dojii"
- assert cds[10].o < cds[9].c, "bara 10 nu e gap down"
- risk = 82.00 - 78.10 # 3.90
- reward = 78.10 - 72.00 # 6.10
- assert abs(reward/risk - 1.56) < 0.02, "raportul nu e ~1.56R"
- assert cds[-1].c <= 72.00, "TP-ul nu e atins in serie"
- open-ul fiecarei bare = close-ul precedentei, mai putin bara de gap (singura
exceptie intentionata, ca sa se vada gap-ul de la 79.20).
VERIFICARE DE SCARA: distanta in px intrare->SL si intrare->TP trebuie sa fie in
acelasi raport ca 3.90 : 6.10.

41
gen/strategii/selectia_funnel.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,41 @@
TIP: CONCEPT (funnel / diagrama de filtrare, nu candele)
UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 1, 1.2 „Fluxul de filtrare, pas cu pas".
CE ARATA: fluxul de la scanner la lista scurta, ca o palnie cu 8 trepte. Fiecare
treapta are titlul, subtitlul cu pragul si trimiterea. Palnia se ingusteaza de
sus in jos.
TREPTE (fiecare eticheta cu sursa ei):
1. „Scanner — multe semnale" / „zeci sau sute de semnale"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:631-637).
2. „Filtre de bază" / „close > 30-40 $; volum mediu 3 luni > 1M (min 500k)"
(09_QA/28_2025-05-27.md:372-380; 03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73).
3. „Fundamental" / „ATM score peste 7-8; 12-13 = spuma; F-score 6-9"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221).
4. „Sectorul care domină" / „cele 11 sectoare S&P, sortate cadran 1 + valoarea RS, săptămânal"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717).
5. „Doar suport / pivot, după downtrend" / „suport monthly, quarterly, anual sau pivot; proximitate ≤ 3%"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728, 787-803).
6. „Relative strength: cadran 1-2" / „doar cadranele 1 și 2, RS pozitiv"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739).
7. „Relative volume peste 100%" / „candela de volum / media ultimelor 10 candele"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-747).
8. „Stele (Trinity)" / „RS + Power + volum, cadran 1"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785).
9. „Listă scurtă" / „câteva idei pe care le urmărești"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:42-50).
NOTA LATERALA (jos, cutie separata):
- „După corecție masivă: doji / hammer la suporturi mari (monthly, quarterly,
anual); scanner de apropiere de suport până la 3% (4% e cam departe)."
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803).
- „Radarscreen (max ~300 simboluri): repetă fluxul — sectoare top 10, RS, apoi 3 stele."
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825).
TITLU: "Fluxul de selecție — de la scanner la lista scurtă"
SUBTITLU: "selecția se face înainte de semnalul tehnic; ea nu spune CÂND intri"
(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-6, 831-833).
NU se inventeaza cifre de RS sau de sectoare (sursa nu da valori numerice pentru
clasamentul sectoarelor). Fara axe, fara preturi.

30
gen/strategii/selectia_scor.spec.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,30 @@
TIP: CONCEPT (bara de scala / praguri, nu candele)
UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 1, 1.2 F1 „Fundamentalul".
CE ARATA: scala ATM score 0-14, compusa din F-score (0-9) + value-score (0-5),
si pragurile de decizie.
COMPOZITIE (sursa: 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164,
citatul din 115_04032026.txt:73-75):
- F-score 0-9 (partea albastra, 9/14 din bara).
- value-score 0-5 (partea portocalie, 5/14 din bara).
- total 0-14.
PRAGURI PE BARA:
- 7 — reperul „7/14 = galben" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:203).
- „peste 7-8: intră în analiză" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-201).
- 12-13 — intervalul „spuma" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:202).
- 14 — maxim.
BENZI F-SCORE (16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72):
- 0-3 slab fundamental; 4-5 mixt; 6-7 solid; 8-9 foarte puternic.
NOTE:
- Scor -1 = date indisponibile in platforma, NU scor 0
(16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269).
- „peste 7-8" e formularea exacta a cursului; sub 7 se deduce ca excludere, nu e
declarat ca prag separat (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204).
TITLU: "ATM score: scala 0-14"
SUBTITLU: "ATM score = F-score (max 9) + value-score (max 5) = max 14"

554
strategii/01_buy_doji.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,554 @@
# 1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH)
**Etichete:** `long` `short` · `swing` (daily) / `intraday` (60 min) /
`investiție` (weekly-monthly, varianta MICI) · `acțiuni US` `futures` `BVB` ·
dificultate `2/5` · `merge pe prop: da, cu ajustări` ·
`merge pe BVB: da, long-only`
**Surse:** [`13_strategia_3_byh.md`](../summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md)
(fișierul principal, S3) ·
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md)
(scanerele; indicator proprietar) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
(filtre + ULTA) ·
[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md)
(aplicarea zilnică, varianta MICI) ·
[`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
(3 poziții, sizing) ·
[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scanere, filtre, short) ·
[`22_2025-08-04.md`](../summaries/09_QA/22_2025-08-04.md) (regulile dictate) ·
[`03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (SL 4 candele, >65 %, weekly) ·
[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) ·
[`20_2025-08-25.md`](../summaries/09_QA/20_2025-08-25.md) (retest 1/2–1/3 pe prop) ·
[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise) ·
[`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (tranșe weekly) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
> **Notă de denumire.** Fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`,
> dar titlul lui e „Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)"
> (`13_strategia_3_byh.md:1`). „BYH" din slug nu e o strategie separată de
> „breakout" — `grep -rn -i 'byh'` prin `summaries/` găsește doar acest
> fișier. Fișele `byd_sld.md` și `byh.md` descriu aceeași strategie; capitolul
> ăsta le folosește ca o singură sursă.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
Regula de intrare a strategiei e **singura din tot cursul care nu conține
niciun indicator proprietar**: un doji (open ≈ close) la finalul unui trend,
apoi prima candelă care închide peste high-ul lui (long) sau sub low-ul lui
(short), în maximum 3 candele. Nu ai nevoie de `jbtgrshdATM`, de `RSV1ATM`
sau de scanner ca s-o aplici — o vezi cu ochiul pe orice platformă.
Ce exploatează e **epuizarea temporară a vânzătorilor (sau cumpărătorilor)
după un trend, plus stop-urile grupate dincolo de extrema dojiului**. După
8-10 candele de scădere, vânzătorii care mai aveau marjă au ieșit deja pe
drum; la doji, cumpărătorii noi (vânători de preț mic) apar în număr aproape
egal, de aceea bara închide aproape de unde a deschis. Confirmarea e
mecanismul real: când o candelă închide peste high-ul dojiului, toți cei care
au vândut (sau au shortat) în bara de indecizie sunt pe pierdere, iar
stop-urile lor de deasupra acelui high se execută automat ca ordine de
cumpărare — de aceea raportul se inversează brusc, nu treptat
(`13_strategia_3_byh.md:102-149`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:20-28`).
Cifra declarată pentru trigger: **65-75 %** în funcție de sesiune — nu un edge
uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se repetă des
(vezi contradicția din 2.4).
### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: ansamblu -->
Graficul întreg al trade-ului: downtrend de 12 candele → doji → confirmare în
fereastra de 3 → intrare la close-ul de confirmare, SL la extrema ultimelor
4 candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop. Nivelurile
sunt cele din exemplul construit al lecției (`13_strategia_3_byh.md:38-95`,
`:97-100`).
### Fraza de decizie
> Cumpăr când un doji de după un downtrend e confirmat de o închidere peste
> high-ul lui în maximum 3 candele, ies la TP egal cu SL sau pe trailing, și
> dacă în 8 candele nici una nu s-a atins, ies oricum.
Oglinda: vând în lipsă când un doji de după un uptrend e confirmat de o
închidere sub low-ul lui, cu aceleași reguli de SL/TP/timp
(`13_strategia_3_byh.md:227-232`).
### Când NU o folosești
- **Pe short, când piața e „foarte strong bull".** Un sell doji poate fi doar
un bull flag; „când shortăm, să fie overall piața praf"
(`28_2025-05-27.md:313-317`).
- **Împotriva direcției de pe weekly/monthly.** Nu shortezi contra unui Buy
Doji weekly și nu cumperi contra unui Sell Doji weekly
(`03_2026-08-11.md:220-223`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`).
- **Pe doji care nu vine după trendul corect** — după gap-up, sus în
rezistență, sau după uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top)
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`).
- **La acțiuni sub 10 $ ca Sell Doji** — short squeeze, manipulabile, gap-uri
intraday (`28_2025-05-27.md:397-402`, `560-576`).
- **Pe 60 min singur** — doar în direcția unui swing long deja stabilit pe
daily (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:38-40`).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Trend anterior în direcția opusă setup-ului | 8-10 candele ideal; scanner cere `Since Bear ≥ 8` (long) / `Since Bull ≥ 8` (short) | Ochii / scaner | `13_strategia_3_byh.md:185-187`; `28_2025-05-27.md:40-52` |
| C2 | Doji-ul stă lângă un nivel | proximitate ≤ 0,5 % pe 60 min; 1-2 % pe Daily | Ochii / `RSV1ATM` | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104` |
| C3 | Pivoții sunt sincronizați cu timeframe-ul | 60 min → pivoți Weekly; Daily → Monthly; Weekly → Quarterly | Setare scaner | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`; `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:36-42` |
| C4 | Lichiditate suficientă | close > 30-40 $; volum mediu daily ≥ 500.000 (ideal > 1 milion pe 3 luni) | Filtru scaner | `28_2025-05-27.md:372-380`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73` |
| C5 | Context de piață/sector pentru short | piața sau sectorul slab; 30 de sell-uri în același sector = problemă de sector | Scaner (sector/industry) | `28_2025-05-27.md:313-330` |
| C6 | Proiecție bull/bear aliniată cu direcția (edge, nu obligatoriu) | „proiecție bull" pe long | `Market Preview` (`RSV1ATM`) | `13_strategia_3_byh.md:223-225` |
Dacă o condiție nu are prag numeric în material, rândul de mai sus spune
„fără prag în material". Nu inventez niciunul.
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
1. **Trend:** downtrend pentru Buy Doji, uptrend pentru Sell Doji, 8-10
candele ideal. Exemplele reale au avut și 2-3 candele și au funcționat,
dar sunt tratate ca semnal mai slab (`13_strategia_3_byh.md:185-187`,
`315-318`).
2. **Doji:** open ≈ close, corp foarte mic față de range-ul total, fitil în
ambele părți. La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune
pe **10** (nu 5) — adică corp maximum ~10 % din range
(`28_2025-05-27.md:343-349`; `13_strategia_3_byh.md:15-30`).
3. **Doji la nivel:** aproape de suport sau pivot point pentru Buy Doji,
aproape de rezistență sau pivot point pentru Sell Doji
(`13_strategia_3_byh.md:188-190`).
4. **Fereastra de confirmare:** maximum 3 candele după doji. Nu intri pe doji.
Diagrama de mai jos arată exact diferența dintre un setup care se confirmă și
unul care expiră — diferența e strict numerică (a închis sau nu peste 50.10),
nu vizuală.
<!-- DIAGRAMA: fereastra -->
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Prima candelă care închide **peste high-ul dojiului** (long) / **sub low-ul lui** (short), în maximum 3 candele după doji. Intri la close-ul candelei de confirmare | doji high 53.00 / low 51.60; a doua candelă închide 53.70 → Buy Doji, intrare 53.70 (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`) |
| **NU — prea devreme** | Doji singur, sau candele care închid încă sub high (ex. +1 închide 49.90, sub 50.10) | doji high 50.10; +1 închide 49.90 → nu e semnal (`13_strategia_3_byh.md:158-167`) |
| **NU — invalidat** | Nicio candelă nu închide dincolo de doji în cele 3 candele → setup expirat; dacă a 4-a închide sub low-ul dojiului, „setup mort" | doji 53.00/51.60; +1, +2, +3 rămân sub 53.00, a 4-a închide 51.20 → nu intri (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`) |
| **NU — context** | Doji care nu vine după trendul corect (gap-up în rezistență; uptrend cu volum slab) | cazul CTLD, „nu funcționează" explicit (`13_strategia_3_byh.md:308`) |
Oglinda short, cu cifrele ei: doji high 49.40 / low 48.00, a doua candelă
închide 47.30 (sub 48.00) → Sell Doji, intrare short, SL 49.45, TP 45.15
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314`). Graficul întreg al variantei
short:
<!-- DIAGRAMA: sell -->
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** extrema (low la long, high la short) **ultimelor 4 candele privind
înapoi de la candela de confirmare** (`13_strategia_3_byh.md:192-193`;
`22_2025-08-04.md:23-29`).
**De ce acolo:** acel nivel e ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea
că vânzătorii (sau cumpărătorii) s-au epuizat. În practică, cel mai jos low
din 4 candele coincide aproape întotdeauna cu un swing low
(`22_2025-08-04.md:24-29`).
**Cât e în %/R:** procentul depinde de simbol; la exemplul construit, doji low
51.60 → SL 51.55 (cu 5 cenți sub), adică risc mic față de intrare
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`). La LABU, SL a fost −9 % față de
intrare (`18_2025-09-23.md:716-719`). Nu se folosește ATR pentru acest SL în
sursele citite.
### 1.5 Take-profit și tranșe
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| 1 din 3 | TP = SL ca distanță (1:1), proiectat de la close-ul de confirmare | `13_strategia_3_byh.md:194-195` | rămâne sub pozițiile 2-3 |
| 2 din 3 | pe trailing stop | `13_strategia_3_byh.md:196-200` | trail = low-ul candelei cu gap peste high-ul precedentei (long); ieși la close dincolo de el |
| 3 din 3 | mai departe, spre break-even/trend | `13_strategia_3_byh.md:204-213` | poți risca tot stopul inițial |
**Regula de bază:** TP 1:1, „nu mai mult". Profitul suplimentar vine din
trailing, nu din mutarea țintei fixe (`13_strategia_3_byh.md:319-321`).
**Limită de timp:** dacă nici TP, nici SL nu se ating în **8 candele** de la
intrare, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`).
**Varianta cu două ținte** (execuție): TP1 = 1R, TP2 = 2R, a treia pe trail
(`08_executie_si_risc.md:619-634`). Contradicția cu „nu mai mult" e listată
la 2.4.
**Varianta weekly/MICI:** ținte în trepte pe niveluri (R1 → R2 → vârful
anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart), iar
unde se suprapun mai multe niveluri, acolo iei profit
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`). Orizont 6-7-8 luni
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`).
### 1.6 Mărimea poziției
Regula generală de money management: **maximum 2 % din cont per tranzacție**;
mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, ajustată cu
spread-ul și **rotunjită în jos** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`).
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** Strategia 3 nu dă o cifră proprie de risc per
trade, nici o mărime minimă de cont. Singurele cifre apropiate vin din alte
lecții: 2 % general (money management) și risc fix intraday 25 $ cu țintă 4R
(`08_executie_si_risc.md:40-49`), care nu sunt date pentru S3.
**Exemplu numeric, pe un cont de 50.000 $:** risc maxim = 1.000 $. Intrare
50.40, SL 49.20 → distanță 1.20 $/acțiune. Mărime = 1.000 / 1.20 = 833,3 →
**833 de acțiuni** rotunjit în jos (risc efectiv 999,6 $). Dacă poziția se
împarte în 3 („multiplu de 3 poziții", `13_strategia_3_byh.md:204-213`;
varianta de execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în
`08_executie_si_risc.md:619-634`), fiecare parte are același stop.
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Am un trend de cel puțin 8 candele în direcția opusă setup-ului.
- [ ] Candelă cu open ≈ close, corp mic față de range, fitil în ambele părți.
- [ ] Doji-ul e la un suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short).
- [ ] A închis o candelă peste high-ul dojiului (long) / sub low (short), în maximum 3 candele după doji.
- [ ] Dacă au trecut 3 candele fără confirmare → setup expirat, nu intru.
- [ ] Stop = extrema ultimelor 4 candele de la candela de confirmare.
- [ ] TP = aceeași distanță ca stop, proiectată de la close-ul de confirmare.
- [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos.
- [ ] Verific direcția de pe weekly/monthly: nu merg contra unui doji weekly.
- [ ] Dacă în 8 candele nu s-a atins nici TP, nici SL → ies la a 8-a.
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) | Diferența dintre setup mediocru și bun; doji-ul „la nivel" e cel care contează | **5 surse distincte** (13, 11, 28_QA, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `28_2025-05-27.md:363-364` |
| 2 | **Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele** + SL 4 candele + TP1 = SL (1:1) | Fără confirmare, doji-ul e doar o pauză în trend | **DECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile** (~60-70 % merge; stopul e obligatoriu) | `DECIZII.md:107-109`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` |
| 3 | **Trendul anterior corect** (8-10, nu după gap-up/uptrend) | Doji fără trend corect = context invalid | **DECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile**; în rest 3-4 surse | `DECIZII.md:110`; `13_strategia_3_byh.md:185-187`; `22_2025-08-04.md:14` |
| 4 | **Volumul** — acumulare/distribuție, divergență bull/bear | Confirmă dacă epuizarea e reală; trigger fără volum = mișcare falsă | **3 surse** (13, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:214-226`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:296-301`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347` |
| 5 | **Direcția instituțională de pe weekly/monthly** | Nu mergi contra semnalului banilor mari | **DECIZII 01.3: 1 lot / 2 zile**; plus Q&A explicit | `DECIZII.md:111`; `03_2026-08-11.md:220-223` |
| 6 | **Higher low confirmat de candela din dreapta** (MICI) | Al doilea semn, nu primul; e diferența dintre MICI și un simplu buy doji | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile** | `DECIZII.md:118`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:370-386` |
| 7 | **Retest 1/2 sau 1/3** în loc de intrarea la close | Reduce riscul la ~jumătate pe același setup; explicit util pe prop | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile**; pe prop, Q&A | `DECIZII.md:118`; `20_2025-08-25.md:141-164` |
| 8 | **Bull/Bear Reversal + RVOL** ca filtre agresive | Mai puține rezultate, dar confirmare mai mare | **1 lecție** (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`, `303-327` |
| 9 | **Confluența de niveluri pentru ținte** (R1+R2+SMA 200+jumătate marubozu) | Unde se suprapun mai multe rezistențe, iei profit | **1 sursă** (`01_mici`); nu în `DECIZII.md` | `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536` |
| 10 | **Mai multe trigger-e pe aceeași candelă** (buy doji + buy momentum + bull reversal) | Semnal mai puternic | **DECIZII 01.5: 1 lot / 1 zi** | `DECIZII.md:113`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` |
| 11 | **Frecvența patternului ca rată** | Un pattern rar nu-ți produce nimic, oricât de bun; de-aia cursul predă Buy Doji, nu Morning/Evening Star | **1 sesiune**, dar argumentul e explicit | `03_2026-08-11.md:180-218` |
| 12 | **Tranșele** (1/2, 1/3, 1/4) | „Rar all-in la swing"; pentru acțiuni scumpe, 4 tranșe de 1/4 | **DECIZII regula 4: 5 loturi / 16 zile** | `DECIZII.md:47`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
Același pattern, două contexte. Diagrama le pune alături.
<!-- DIAGRAMA: aplus -->
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Trend anterior | downtrend lung (8-10+) spre suport/pivot (`13_strategia_3_byh.md:185-190`) | uptrend scurt sau gap-up în rezistență (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-229`) |
| Locație | pe suport / pivot monthly, ideal al doilea test fără low nou (`18_2025-09-23.md:710-712`) | sus, în rezistență, cu gap de închis dedesubt (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`) |
| Volum | acumulare / divergență bull (`13_strategia_3_byh.md:221-222`, `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`) | „varză", volum slab — miros de blow-off top (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:234-235`) |
| Direcție weekly | nu contrazice un Buy Doji weekly (`03_2026-08-11.md:220-223`) | contra unui Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`) |
| Rezultat | „sfântul buy doji" = double bottom + close peste pivot monthly + proiecție bull (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-360`) | CTLD: context invalid, setup nereușit (`13_strategia_3_byh.md:308`) |
### 2.3 Gotchas
1. **Nu intra pe doji, intri pe trigger.** Fără închidere dincolo de
high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821`).
2. **Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat** cu timeframe-ul
scanerului. Dacă uiți, calculează pe alt timeframe
(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`).
3. **Delay-ul scanerului:** rulează pe candela deja închisă; un scanner daily
la ora 12 arată triggerul de ieri (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`).
4. **RS/SR: factorul `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display.** Cu
`100` ca prag, înmulțește pragul cu 100, altfel filtrezi greșit
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`).
5. **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea
indicatorului — pe un scaner long comută manual pe Bull, altfel filtrezi cu
semnalul opus (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-346`).
6. **Sistemul nu vede orice Buy Doji.** Uneori un doji valid nu e marcat; îl
recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`).
7. **Bottom-ul poate mai face un picior.** Double bottom-ul cu buy doji weekly
poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de
aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos"
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836`).
8. **Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă** —
pot elimina toți candidații valizi (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`).
9. **Nu extinde targetul peste 1:1** — profitul în plus vine din trailing
(`13_strategia_3_byh.md:319-321`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.
1. **Rata de câștig.** `13_strategia_3_byh.md:11-12` scrie „70-75 %";
`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` și `03_2026-08-11.md:185` spun
„65-70 %" / „peste 65 %". *Practic:* folosește 65-70 % pentru așteptări de
sizing (partea prudentă), dar nu schimba regulile pe baza diferenței — ea
nu afectează setup-ul, doar expectation management.
2. **Take-profit.** `13_strategia_3_byh.md:194-195` impune 1:1 fix („nu mai
mult"); `28_2025-05-27.md:130-134` și `08_executie_si_risc.md:619-634`
folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R. *Practic:* dacă vrei să respecți
regula principală, iei 1R pe prima tranșă și lași restul pe trailing;
varianta 2R e o alegere de execuție, nu o regulă a strategiei.
3. **Condiția de trend în scanner.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62`
construiește triggerul doar din `BDATM = 0`;
`28_2025-05-27.md:37-52` adaugă `Since Bear ≥ 8` din alt indicator.
*Practic:* versiunea cu ≥ 8 filtrează mai mult și ratează setup-urile cu
trend scurt; versiunea fără filtru le prinde pe toate, dar îți dă listă mai
lungă de triat manual.
4. **Lungimea trendului vs. scanner.** `13_strategia_3_byh.md:315-318`
acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din `28_2025-05-27.md:144-149`
cere ≥ 8 și pierde explicit acele cazuri. *Practic:* nu te baza doar pe
scanner dacă vrei să prinzi și trendurile scurte; verifică și manual.
5. **Factorul RS/SR.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93` explică
`100` ca opțiune validă (afișezi `5.97` în loc de `0.0597`), cu condiția să
înmulțești pragul; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341` revine cu o corecție
explicită (pune `1` la filtrare, `100` doar la display). *Practic:* cu `1`
scrii pragul natural (`≤ 0.5`); cu `100` trebuie să-l scrii `≤ 50`, altfel
filtrezi de 100 de ori mai strâns. Amestecul celor două e singura variantă
greșită sigur.
6. **Două seturi de cifre ULTA.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209`
(doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs.
`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183` (close real 373.30, suport 355.48, pivot
383.74). Ambele sunt marcate ca parțial completări ale sumarizatorului.
*Practic:* nu lua niciunul ca exemplu „de curs"; singurele cifre confirmate
sunt cele din al doilea set (close/suport/pivot), nu nivelurile de trade.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly** (`18_2025-09-23.md:608-719`).
> **Ce e real și ce nu:** din curs vin **doar procentele** — stop inițial
> 9 %, +30 % într-o lună (`18_2025-09-23.md:716-719`). **Nivelurile de preț
> (pivot 86.00, intrare 89.50, SL 81.45, TP 116.35) sunt marcate de
> sumarizator ca fiind ale lui, nu citite din curs** (`18_2025-09-23.md:713`).
> Materialul nu dă niciun exemplu numeric complet, de la intrare la ieșire,
> cu prețuri de curs.
<!-- DIAGRAMA: labu -->
1. **Context:** downtrend → consolidare → triple bottom → doji.
2. **Doji la pivotul monthly 86.00** — al doilea test al nivelului, fără low
nou (`18_2025-09-23.md:710-712`).
3. **Confirmare:** candela verde care închide peste high-ul dojiului →
intrare 89.50.
4. **SL 81.45 = −9 %** față de intrare. Risc 8.05, deci TP 1:1 ar fi 97.55 —
dar exemplul a mers mult mai departe.
5. **TP +30 % = 116.35**, atins într-o lună, după: bull reversal pe candela
mare → retestare → bull flag → breakout → higher high, higher low.
6. **Rezultat:** „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" — un trade care a
mers ~3,3R pe distanța de stop, adică exact scenariul în care tranșa de
1/3 la 1:1 și restul pe trailing contează.
**Ce lipsește din material:** cifrele reale de intrare/SL/TP pentru LABU (și
pentru toate tickerele din lecția 13 — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL,
Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google,
McDonald's, Honeywell short — `13_strategia_3_byh.md:298-308`). Transcrierea
trece prin grafice reale, dar audio-ul nu conține prețuri clare.
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** nu există niciun exemplu numeric complet de la
curs, de la intrare la ieșire, pentru nicio strategie din capitolul ăsta
(`13_strategia_3_byh.md:298-308`).
**Exemplu weekly/MICI** (doar cifrele procentuale sunt confirmate): NKE
weekly, +36 % în 14 săptămâni; răbdare pe Buy Doji weekly, +54 % în 20 de
săptămâni, trigger la a 11-a candelă (`23_2025-07-29.md:202-204`;
`18_2025-09-23.md:728-730`).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | Un Sell Doji pe un small cap poate atinge limita cu pierderea flotantă. Materialul: un participant a pățit-o — i s-au închis tranzacții care erau pe profit, pentru că pierderea flotantă atinsese limita (`26_2025-06-11.md:214-222`) | Nu intra niciodată cât să ajungi la limită doar cu pozițiile deschise. Size-ul din §„calculat înapoi" |
| drawdown total | Poziții multiple corelate (30 de sell-uri în același sector, `28_2025-05-27.md:319-330`) pot mișca contul în aceeași zi | Cap pe risc agregat simultan, nu doar per trade |
| interdicție overnight / weekend | Strategia daily ține poziția peste noapte prin construcție (SL la 4 candele, TP 1:1, limită 8 candele) | Dacă firma interzice overnight, rămâne doar varianta 60 min; verifică regulile exacte |
| news lockout | Doji-ul însuși e adesea pe o zi cu eveniment; lockout-ul poate bloca tocmai semnalul | Accepți că ratezi semnalul din fereastră; nu forța intrarea înainte |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | TP 1:1 dă zile mici, dar o zi cu 2-3 stop-uri poate domina partea de pierdere | Regula de mai jos ține pierderea zilnică sub 1/2 din limită, deci și consistency-ul pe pierdere e mai greu de atins |
**Timp de ecran:** strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează
(`Schedule`), iar cifra orelor nu e dată explicit în material
(`28_2025-05-27.md:392-394`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`).
Pe BVB, înlocuitorul e o verificare manuală de ~5 minute pe zi pe lista de
8-12 nume.
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Pe un cont de **50.000 $**
cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**, regula generală de 2 % per tranzacție
(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`) înseamnă **exact
1.000 $ per trade** — un singur stop atinge limita. De aceea coborâm:
- ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică** → pierderea
planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**;
- cu maximum **3 poziții simultane** (nu uita: nu depăși limita nici dacă
„ies pe pierdere maximă toate cele 3 tranzacții ale zilei",
`26_2025-06-11.md:218-219`) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0,33 % din
cont**;
- la intrare 50.40 / SL 49.20 (distanță 1.20 $) → **167 / 1.20 = 139 de
acțiuni**, rotunjit în jos.
Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
**NEACOPERIT** exact aici: nu dă nicio cifră de risc per trade pentru
Strategia 3, în nicio lecție citată.
Un plus specific strategiei: intrarea pe **retest 1/2 sau 1/3** în loc de
close-ul triggerului reduce riscul la ~jumătate pe același setup și e
recomandată explicit „pe prop, unde pragul de pierdere zilnică e fix"
(`20_2025-08-25.md:141-164`).
**Verdict:** **merge, cu ajustările de mai sus.** Regula de intrare e pur
preț, riscul e măsurabil din construcție (SL fix, TP 1:1), deci se
pretează la un cont cu limită zilnică. Rezervele: short-ul e descurajat de
contextul de piață și de regulile de overnight, iar limita de 8 candele
forțează ieșiri care pot lovi tocmai în news lockout. Cu sizing-ul de
0,33 %/poziție și retest 1/2–1/3, limita zilnică nu se atinge nici cu 3
stop-uri.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scaner `jbtgrshdATM`, `BDATM`/`SDATM = 0` | nu | listă manuală de 8-12 nume BET, verificată o dată pe zi (5 min/zi) cu condiția doji din §1.2 |
| indicator `RSV1ATM` pentru proximitate de pivot | nu | pivoții se calculează în Excel din H/L/C din luna precedentă; proximitatea o măsori cu raportul preț/pivot |
| Bull/Bear Reversal, RVOL (proprietare) | nu | Bull Reversal se înlocuiește cu „prețul a spart trail-ul"; RVOL cu volumul de azi față de media 10 zile, calculat manual |
| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne **doar jumătatea long**. Vezi verdictul |
| volum mediu > 500.000, preț > 30-40 $ | pragmatic nu (praguri US) | praguri recalculate: **valoare tranzacționată**, nu număr de acțiuni sau preț (vezi mai jos) |
| date fundamentale trimestriale | da, dar anual/trimestrial | rapoartele de pe `bvb.ro` / platforma brokerului; nu sunt cerință de intrare la S3 (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:828-832`) |
**Pragurile, recalculate.** Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și
„preț > 30-40 $" **nu au sens pe BVB**: acțiunile se tranzacționează în RON,
numărul de acțiuni e incomparabil (o bancă are miliarde de acțiuni, un
emitent mic are milioane), iar pe BVB prețul în RON nu e proxy de
lichiditate — SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide
nume. Pragul util e **valoarea**:
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile (înlocuiește `Average Length = 10`, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`);
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei;
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se tranzacționează în 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un doji.
Cifrele de mai sus sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în
platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB.
**Universul propus** (toate sunt membri BET, dar lichiditatea și spread-ul
diferă; ordinea e a mea, de verificat):
| Simbol | De ce intră | Ce te aștepți la lichiditate / spread |
|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit nume de retail | lichiditate mare, spread ~0,2-0,4 % |
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru SL structural | lichiditate mare, spread ~0,3-0,5 % |
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni; preț sub 1 RON | lichiditate mare **pe valoare**, spread poate părea mare în procent din preț mic |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | lichiditate medie-mare |
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | lichiditate medie-mare |
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | lichiditate medie |
| **EL** (Electrica) | pondere BET | lichiditate medie |
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | lichiditate medie-mică |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, dar cu free-float restrâns | lichiditate medie |
| **M** (MedLife) | emisiune cu volatilitate, spread mai larg | lichiditate mică-medie |
Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume; există derivate pe indicele BET,
dar nu schimbă regula de candelă. Nu propun small-cap-uri: pe BVB filtrul de
5-10 nume lichide e oricum mai mic decât universul pe care a fost gândită
strategia.
**Pivoții în Excel.** Strategia folosește floor pivots ca „nivel" pentru
doji. Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB,
fără TradeStation (`09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula standard, din H/L/C
ale **perioadei precedente** (pentru un grafic daily, luna precedentă):
```
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP)
```
Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii):
H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34;
R2 = 26,17; S2 = 22,17. Doji-ul „la nivel" înseamnă că low-ul/high-ul lui
cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere (C2).
**Ce se rupe din cauza lichidității:**
- **Spread-ul mănâncă un TP de 1:1.** Pe un nume cu spread 1 %, o mișcare de
2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 1:1 net ajungi ~0,5:1. La
TLV/H2O (0,3-0,5 %) efectul e suportabil; la coada listei nu.
- **SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot.** Pe un nume cu volum de
ordinul a 1 milion RON/zi, o singură comandă de 20-30 mii RON mișcă prețul
câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără ca
ideea să fie invalidată.
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide cu licitație (10:00); pe știri,
prețul poate deschide direct peste SL → SL-ul nu te protejează, exact
mecanismul descris la `28_2025-05-27.md:566-570` pentru valorile mici.
- **Limita de 8 candele devine „8 zile de așteptat".** Pe un nume lent, TP-ul
1:1 poate să nu fie atins în 8 zile și ieși pe la zero, cu spread plătit.
- **Pivoții monthly se calculează manual** — o greșeală de câteva zecimi la
H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul oarecare.
**Verdict:** **merge degradat, long-only.** Regulile de candelă
(trend → doji → confirmare în 3 → SL la 4 → TP 1:1 → trail → limita 8) se
aplică integral pe cele 8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi
short-ul (jumătate din strategie), scanerul pe mii de simboluri, viteza de
reacție pe 60 min și filtrele proprietare.
**Cât din strategie supraviețuiește:** regulile de intrare/ieșire, integral
(~50-60 % din strategia ca sistem, adică toată jumătatea long). Din jumătatea
short, 0 %. Din infrastructura de scanare/filtrare, 0 % — înlocuită manual.
Estimarea e a mea, nu a materialului.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe BVB**, pe daily, pe cele 8-12
nume BET: pentru fiecare, notează data doji-ului, high/low, dacă a
confirmat în 3 candele, unde ar fi fost SL la 4 candele și TP 1:1, și ce
s-a întâmplat în următoarele 8 candele. Măsurabil: 20 de fișe completate.
2. **Calculează pivoții monthly pentru 6 luni în urmă** pe 5 nume BET, în
Excel, și verifică câte doji-uri au căzut la ≤ 1 % de un nivel. Scopul:
să vezi dacă C2 chiar filtrează ceva pe universul mic.
3. **Testează pe hârtie varianta TP 1:1 vs. TP1 1R + TP2 2R** pe minim 10
semnale (contradicția 2 din 2.4). Notează în jurnal care dă rezultat mai
bun pe BVB, unde limita de 8 candele e mai strânsă.
4. **Măsoară spread-ul real** la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5
zile la rând. Măsurabil: un tabel cu spread-ul mediu; dacă depășește ~1 %,
scoate numele de pe listă.
5. **Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc**, cu sizing calculat
dinainte ca în Transfer. Scopul nu e profitul, ci să verifici că limita
zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit.
---
## Legături
- Strategia se suprapune cu: **Buy hammer + MBT-10** (`06_buy_hammer_mbt10.md`)
— același schelet de trigger (extrema 4 candele, confirmare), iar buy
hammer-ul apare des după buy doji (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`,
`543-545`). Când amândouă sunt pe aceeași candelă, semnalul e mai puternic
(2.1 #10).
- Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): MP² dă *unde* (bottom-ul, crossing-ul
de pivoți), Buy Doji dă *când* (trigger-ul de candelă). Pe BVB, combinația
e soluția pentru lipsa trigger-elor fine (`09_2025-12-09.md:1184-1190`).
- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md).
- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).

477
strategii/02_mp2.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,477 @@
# 2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli)
**Etichete:** `long` `short` · `swing` / `position` · `acțiuni US` / `futures` / `BVB` ·
dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări (doar MP²-1)` ·
`merge pe BVB: parțial — confirmat de autor`
**Surse:** [`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`](../summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md)
(fișierul principal al strategiei) · [`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md)
(parametrii scanerului, lichiditate, BVB) ·
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (scaner, crossing vs. continuare, LEG) ·
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (crossing vs. buy the dip, fără filtre) ·
[`09_QA/06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (win rate real) ·
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (short, 2 poziții, exemplu SPY) ·
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, bottom-uri mari) ·
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (AMD) ·
[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (TMO, prop) ·
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TP2, timp la ecran) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (overnight, Radar Screen) ·
[`09_QA/25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (două închideri, VXX) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MP4-1) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (scaner, ReVol) ·
[`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (bull/bear trail, money management) ·
[`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md`](../summaries/03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) (formula pivotului).
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
Mulțimea se uită la **un singur** nivel desenat cu ochiul (un suport, un pattern) sau la
momentum-ul prețului. MP² nu se uită la niciunul: direcția o dă **poziția relativă a doi
pivoți** din două perioade diferite — pivotul mic (daily) față de cel mare (weekly). Când
pivotul daily trece deasupra celui weekly, înseamnă că prețul mediu al ultimei zile a
urcat peste prețul mediu al ultimei săptămâni. Sursa explică mecanismul pe cazul invers
(pivot daily sub weekly): „cumpărătorii care au intrat săptămâna trecută sunt acum, în
medie, pe pierdere. Ei devin vânzători la prima revenire spre breakeven"
(`09_QA/01_2026-08-25.md:50-56`); pentru long, oglinda mecanică e că vânzătorii de
săptămâna trecută sunt cei prinși în pierdere.
A doua ineficiență, și cea pe care se câștigă cel mai mult: majoritatea confundă
**crossing-ul** (pivotul mic traversează pivotul mare) cu **buy the dip** (pivotul mic a
rămas deasupra și doar prețul mai face o candelă peste el). Arată aproape la fel pe
grafic, dar au statistici diferite — iar profitul de acolo vine (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
Cursul insistă că e cea mai bună strategie a lui tocmai pentru **schimbări majore de
trend** (topuri/bottom-uri), pentru că un crossing two-timeframe e o confirmare mai
puternică decât un pattern vizual izolat (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14`).
### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: mp2_ansamblu -->
*Exemplul din curs: NVDA, bottom octombrie 2022, combinația weekly/monthly (cifre
pre-split 1:10) — downtrend masiv → crossing → intrare, SL și țintă pe același grafic.*
### Fraza de decizie
> Când pivotul mic traversează pivotul mare (crossing, nu continuare), intru pe prima
> candelă care închide de partea corectă a pivotului mic; stop la extrema ultimelor 4
> candele, jumătate din poziție iese la 1:1, restul pe trail.
### Când NU o folosești
- **Când nu ai un crossing nou.** Dacă pivotul mic a rămas tot timpul deasupra (long) și
doar prețul a mai făcut o închidere peste el, e buy the dip — altă strategie, cu altă
statistică (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
- **Când ai pus un filtru peste ea.** „Pe MP pătrat n-am scris nimic de niciun filtru.
Tot ce pui peste este discreționar" (`09_QA/16_2025-10-07.md:88-89`). Filtrată, nu mai
poți invoca win rate-ul strategiei de bază.
- **Pe combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly pe un cont cu drawdown zilnic.**
Înseamnă „2-3 ani în tranzacție" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31`);
nu are ce căuta pe prop.
- **Pe un simbol nelichid.** Filtrul de lichiditate se pune primul, înaintea setup-ului
(`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`).
- **Fără short, dacă instrumentul nu permite short.** Pe BVB (și pe unele conturi de
prop) jumătatea short a strategiei cade — vezi Transfer.
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | **M — poziția relativă a pivoților** | pivot mic **peste** pivot mare (long) / **sub** (short) | scaner `#MP_patrat_scan (ATM)`, valoarea `±2`; manual din Excel | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19` |
| C2 | **Crossing nou, nu continuare** | valoarea `+2`/`−2`, nu `+1`/`−1`; pivotul mic a fost de partea cealaltă și tocmai traversează | scaner / Radar Screen (verde = crossing bull, roșu = crossing bear) | `09_QA/09_2025-12-09.md:56-67,151-155`; `09_QA/10_2025-12-02.md:719-730` |
| C3 | **Lichiditate** | `daily volume > 0.1` și `average daily volume > 1` (milioane, cum le afișează indicatorul); ordine de mărime: 276.000 volum mediu/10 zile „are ceva" | filtru în scaner | `09_QA/09_2025-12-09.md:445-448` |
| C4 | **Preț minim** | `close > 10$` | filtru în scaner | `09_QA/10_2025-12-02.md:759` |
| C5 | **Combinația de pivoți și TF-ul de execuție** | daily/weekly → trigger 60 min; weekly/monthly → daily; monthly/quarterly → weekly | tabelul din curs | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31` |
| C6 | **Perechea notă-scaner ↔ TF preț** | nota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily (condiție, nu recomandare) | scaner | `09_QA/09_2025-12-09.md:19-48` |
| C7 | **Sector** | fără prag în material (nu e o condiție a strategiei; apare doar în fluxul de selecție a simbolului) | — | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20` |
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
<!-- DIAGRAMA: mp2_crossing -->
1. **Alege perechea.** Pentru MP²-1 (swing, 1-3 zile): pivot **daily** = mic, pivot
**weekly** = mare, execuție pe 60 min (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-28`;
`09_QA/10_2025-12-02.md:761-762`).
2. **Calculează/desenează cei doi pivoți.** PP = (High + Low + Close) / 3 al perioadei
**încheiate** (`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-45`).
3. **Confirmă M.** Pivotul daily (mic) e deja **deasupra** pivotului weekly (mare) dacă
vrei long, **sub** dacă vrei short (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36`;
`09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`). Merge pe orice pereche: PPD/PPW, PPW/PPM, PPM/PPQ —
„nu contează că e PPD, PPV, PPM sau PPQ, orice variantă funcționează"
(`09_QA/01_2026-08-25.md:45-48`).
4. **Confirmă că e crossing *proaspăt*.** Pivotul mic a fost sub cel mare (long) în
perioada precedentă și tocmai l-a traversat. Dacă a rămas tot timpul deasupra, orice
intrare ulterioară e buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
5. **Trigger (A).** Primul **Buy Momentum (BIM)** sau prima candelă verde după BIM care
**închide** deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de
pivot (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40`). Pe short, oglindit: primul SLM
sau prima candelă roșie care închide sub pivotul mic (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296`).
6. **Cazul „deja în Buy".** Dacă ești deja în uptrend de câteva zile și pivotul mic
„prinde din urmă" pivotul mare fără BIM proaspăt, trigger-ul e **prima candelă care
închide peste pivotul mic** — altfel n-ai avea niciodată trigger
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`).
**NU:** o candelă verde puternică („BIM") care închide deasupra pivotului mic dar cu **M
neîndeplinit** (pivotul mic încă sub cel mare) nu e trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`).
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | primul BIM / SLM (sau prima candelă de culoare după el) care **închide** de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinit | LEG: pivot daily sub weekly → se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger, SL sub low-ul de acolo (`09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`) |
| **DA — caz continuare** | prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt", când ești deja în trend | „deja în Buy, fără BIM nou" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`) |
| **NU — prea devreme** | candelă verde puternică (BIM) dar M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) | punctul „NU" din diagrama cursului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`) |
| **NU — invalidat** | închideri peste pivotul mic după primul crossing, fără ca pivotul mic să fi recăzut sub cel mare = buy the dip, nu crossing | Honeywell: primul semnal → SL, următoarele semnale erau buy-the-dip-uri (`09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`) |
| **NU** | „o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger" | TMO pe MP² 60 min (`09_QA/26_2025-06-11.md:841`) |
Notă: dacă primul semnal nu e valid, poți lua al doilea — dar **primul e cel bun
statistic** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** low-ul cel mai jos din ultimele **4 candele**, calculat înapoi de la candela de
trigger (long) / high-ul cel mai sus din 4 candele (short)
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44,293-294`).
**De ce acolo:** e nivelul care, dacă e violat, arată că valul de cumpărare care ținea
mișcarea s-a rupt; regula de 4 candele e standardul M2D/MP² (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58`).
**Cât e în %/R:** nu există un procent fix — depinde de ATR-ul simbolului. Cifre reale din
material: SPY long, 1R = **22.60** = 3.92% (`09_QA/01_2026-08-25.md:392,492`); BRK.B,
risc **0.76** (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-564`). La bottom/top major, stop-ul de 4
candele se înlocuiește cu swing low/high-ul absolut al mișcării — asumat mult mai larg,
exemplu NVDA **−23%** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`).
**Excepție gap:** dacă trigger-ul vine cu gap, SL = low-ul (high-ul) candelei de trigger
însăși; variantă avansată, doar cu experiență: jumătatea gap-ului
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`). Exemplu real de trigger care
închide aproape de finalul sesiunii și lasă gap peste noapte: AMD, trigger la 19:30,
a doua zi gap-up, low-uri citite 141.60 și 141.90 (`09_QA/24_2025-07-15.md:463-466`).
### 1.5 Take-profit și tranșe
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| **Poziția 1** (1/2) | TP1 = entry + (entry − SL) | aceeași distanță ca riscul, risc/recompensă **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`) | înainte de TP1: la **60%** din drum muți SL la break-even; la **90%** la 1:2 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286`) |
| **Poziția 2** (1/2) | fără TP fix — **bull trail** (long) / **bear trail** (short), pe candelă **închisă** | violarea trail-ului = bear/bull reversal (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325`) | după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) |
| **Peste TP1** (opțional) | euristică: încă o tranșă la ~dublul lui TP1, restul pe trailing | de la TP2 în sus devine discreționar (`09_QA/14_2025-10-21.md:264-280`) | trail pe swing low închis |
Două poziții înseamnă **mărime totală multiplu de 2** (20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să
poți închide exact jumătate. Verifică înainte de trade că platforma permite închiderea
parțială (`09_QA/01_2026-08-25.md:60-73`).
### 1.6 Mărimea poziției
**Regula de risc:** maxim **0.5% din cont per tranzacție pe cont prop**, maxim **2% pe
cont personal**; la volatilitate mare, **1%** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`;
`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:66-68`). Formula: `bucăți = (cont × risc%) / (entry − SL)`,
rotunjit **în jos**, împărțit în două ordine egale.
**Exemplu numeric (SPY, cifrele din material):** entry **577.00**, SL **554.40** →
1R = 22.60. Cont prop **50.000 $**, risc 0.5% = **250 $** → 250 / 22.60 = **11.06** →
**10 acțiuni** (5 + 5). Risc real = 10 × 22.60 = **226 $** = 0.45% din cont. Dacă pierzi
două semnale în aceeași zi (rar la 29 de tranzacții/an), 2 × 0.5% = **1.0%** — sub orice
limită zilnică uzuală de 5%. Observă că stopul larg (3.92%) taie poziția la 10 bucăți
dintr-un cont de 50.000 $ — asta e corect, nu o eroare (`09_QA/01_2026-08-25.md:381-394,492`).
După o serie de pierderi în parametrii normali, **nu renunța** la strategie: dacă știi că
poate avea, de exemplu, 6 pierderi consecutive și tocmai le-ai luat, following-ul e mai
probabil să apară tranzacția care recuperează, nu momentul să te retragi
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633`).
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Perechea de pivoți aleasă și TF-ul de execuție e cel din tabel (C5).
- [ ] Scanerul are nota și TF-ul prețului în pereche (C6).
- [ ] Simbolul trece filtrul de lichiditate (C3) și de preț (C4).
- [ ] **M** e îndeplinit: pivot mic peste (long) / sub (short) pivot mare.
- [ ] E **crossing nou** — pivotul mic a recăzut/fost de partea cealaltă și tocmai traversează; nu e buy the dip.
- [ ] Trigger: prima candelă (BIM/SLM sau următoarea) care **închide** de partea corectă a pivotului mic.
- [ ] SL = low/high-ul ultimelor 4 candele de la trigger; la gap, low/high-ul candelei de trigger.
- [ ] Mărimea totală e multiplu de 2, împărțită egal; risc ≤ 0.5% pe prop.
- [ ] Ambele ordine au același SL; alerta de TP1 e pusă.
- [ ] La bottom/top major: am înlocuit SL de 4 candele cu swing low/high-ul absolut (dacă e cazul).
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Crossing (±2), nu continuare (±1)** | „Statistic am văzut din backtesting-urile noastre că sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" — continuarea e bună doar după un bottom deja prins | 4 ședințe Q&A distincte (dec. 2025 – apr. 2026) + fișierul cursului; cel mai repetat criteriu | `09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`; `09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16`; `09_QA/16_2025-10-07.md:15-43` |
| 2 | **Primul semnal, nu buy the dip** | aceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading | 3 ședințe Q&A distincte | `09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`; `09_QA/16_2025-10-07.md:10-79`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16` |
| 3 | **Context de bottom/top major + confluență de niveluri independente** | trei niveluri în același punct (suport quarterly + double bottom + neckline I&S) = ordine de cumpărare de la participanți diferiți, simultan | 2 ședințe Q&A + fișierul cursului | `09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`; `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14` |
| 4 | **Nu adăuga filtre MP²-ului** | orice filtru îl face discreționar, iar statisticile originale nu se mai aplică | o singură ședință, dar formulat ca interdicție explicită; contrazice selecția simbolului care se vrea „deasupra tuturor" | `09_QA/16_2025-10-07.md:83-106` |
| 5 | **Volumul ca filtru opțional: ReVol > 100% (ideal > 150%)** | „urcarea fără volum este pump before the dump"; peste 100% probabilitatea urcă la >70% de continuare a doua zi | 1 ședință + 1 document de analiză | `09_QA/09_2025-12-09.md:180-206`; `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:756-770` |
| 6 | **Nu sări niciun semnal** | probabilitățile se calculează pe eșantion complet; un semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit | 1 sursă (fișierul cursului) | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625` |
| 7 | **Continuarea (±1) are sens doar imediat după un bottom prins** | dacă ești jos de tot într-un trend nou, continuările merg; nu ca semnal de căutare | 1 ședință | `09_QA/09_2025-12-09.md:85-98` |
| 8 | **Semnal precursor: două închideri daily consecutive față de pivot** | la bottom, două zile cu închidere deasupra pivotului daily = schimbare bull; cu pivoții deja unul sub altul se poate ajunge la MP² | 1 ședință | `09_QA/25_2025-07-08.md:167-178` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
<!-- DIAGRAMA: mp2_aplus -->
**A+ (SPY, bottom aprilie):** crossing-ul cade fix pe un **suport quarterly 554.00**, cu
**double bottom** și **Inverted Head & Shoulders** (umăr stâng 566 / head 555 / umăr
drept 568), neckline 578.00. Intrarea (577.00) e prima candelă verde după umărul drept;
SL 554.40 stă chiar peste suportul quarterly; 1R = 22.60; real +12% (~3R) într-o lună
(`09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,501-507`).
**Mediocru (construit, schematic):** un crossing care se produce la mijlocul unui range,
fără niciun suport/pivot dedesubt și fără volum. Setup-ul e „valid" după regulile MP²,
dar nu are decât structura lui: dacă vine prima corecție normală, nu există nimic care să
oprească prețul între intrare și SL.
**Ce le separă:** nu un filtru pus în scaner, ci **ce e dedesubt**. Confluența de niveluri
independente e ce face diferența între un breakout care ține și unul care eșuează
(`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`). Atenție: asta e o observație despre context, nu o
regulă de adăugat — autorul spune explicit că MP² nu are filtre și că orice pui peste
devine discreționar (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Practic: nu filtrezi scanerul cu
„confluență", dar când ai două semnale valide și alegi pe care pui risc, cel cu suport
major dedesubt e cel care merită.
### 2.3 Gotchas
1. **Nu sări niciun semnal.** Probabilitățile se calculează pe eșantion complet. Dacă
ratezi unul, aștepți următorul — un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7
tranzacții obișnuite la profit (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`).
2. **La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele.** Retesturile
dese te scot prea devreme; pune-l la swing low/high-ul absolut al mișcării
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`).
3. **Crossing vs. buy the dip.** Dacă pivotul mic n-a recăzut sub cel mare, nu s-a
re-încrucișat nimic; intri pe altă strategie și îți schimbi statisticile
(`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
4. **Nota scanerului și TF-ul prețului merg în pereche.** Nota 1-2 → 60 min; nota 3-6 →
daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false
(`09_QA/09_2025-12-09.md:39-48`).
5. **Scanerul nu vede candela în formare** — găsește setup-ul cu o candelă întârziere;
pe intraday se folosește Radar Screen (`09_QA/09_2025-12-09.md:151-155`).
6. **„Și" vs. „sau" în scaner.** Două condiții opuse (`+2` și `−2`) în același scan =
zero rezultate; scanere separate (`09_QA/09_2025-12-09.md:107-129`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
**1. Ce face poziția 2: bear reversal sau break-even?**
- Fișierul principal spune: „Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 iese la bear reversal
(violarea bull trail-ului)" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`).
- Q&A citează slide-ul oficial ca spunând: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE"
(`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`).
- Sesiunea clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe **trail**, nu pe SL
fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) — deci formularea „la BE" din slide pare o
etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal.
- **Practic:** până nu lămurești, nu trata poziția 2 ca având un TP fix. Fie o ții pe
trail (cum spune fișierul principal), fie, dacă ești set-and-forget, folosești
varianta cu SL mutat la BE după TP1 (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`). Ambele te
scot din poziție diferit; alege-o pe cea pe care o poți executa disciplinat.
**2. TP1 e 1:1 sau primul prag e la ~2R?**
- Regula din fișierul principal: TP1 = aceeași distanță ca riscul → **1:1**
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`).
- Exemplul BRK.B raportează: risc **0.76**, primul high **1.58**, al doilea **2.21**;
2.21/0.76 ≈ 1:3. Primul prag (1.58) e la ~2R față de riscul 0.76 — fie TP1 din
exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu
precizează unitățile (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-566`).
- **Practic:** nu folosi exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul lui TP1. Pentru regula
executabilă, folosește 1:1 (Cursul + exemplul SPY din 2.5, unde aritmetica iese exact).
**3. „Doar ±2" vs. „continuările nu sunt inutile" (nuanță, nu contradicție dură).**
- 02.12.2025: „Recomandarea lui e fermă: folosește doar ±2, crossing-urile"
(`09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`).
- 09.12.2025: „continuările nu sunt inutile, doar că au sens într-un context anume —
imediat după un bottom deja identificat" (`09_QA/09_2025-12-09.md:85-98`).
- **Practic:** pentru semnal de căutare/când nu ai poziție, crossing. Continuarea e
permisă doar dacă ai deja un bottom confirmat — nu o folosi ca listă de scanare.
**Punct neclar rămas deschis:** echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" (uneori scris „MP
pătrat 1") nu e confirmată de fișierul principal al strategiei, care nu pomenește deloc
„MP4". Însuși documentul care le tratează o marchează ca „citirea mea" din context,
pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`).
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
<!-- DIAGRAMA: mp2_exemplu -->
**SPY — LONG la bottom-ul de aprilie, combinația daily/weekly** (curs + Q&A).
- **Context:** suport quarterly la **554.00**; double bottom și **Inverted Head &
Shoulders** (umăr stâng **566**, head **555**, umăr drept **568**), neckline **578.00**.
- **M + A:** pivotul mic închide deasupra pivotului mare (MP² long); trigger = prima
candelă verde după formarea umărului drept.
- **Intrare:** **577.00**.
- **SL:** **554.40** — chiar peste suportul quarterly; risc **22.60** = **3.92%**.
- **Ținta:** 4R = **667.00** (+16%). **Rezultat real:** **646.00** ≈ **+12% (~3R)**,
într-o lună (început aprilie → început mai).
- **De ce a mers:** nu doar patternul, ci trei niveluri independente suprapuse —
suport quarterly, double bottom, neckline I&S.
- **Ce lipsește din material:** componența exactă a celor două poziții și nivelul la care
s-a mutat stopul pe parcurs; cursul dă doar intrarea, SL și rezultatul.
(`09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,492-507`.)
**Mecanica celor 2 poziții, pe aceeași regulă (exemplul construit din Q&A):** intrare
**592.00**, SL **586.00** (1R = 6.00) pe ambele poziții; TP1 **598.00** (1:1) închide
poziția 1; la **595.60** (= 60% din drumul spre TP1) SL se mută la break-even; după TP1,
poziția 2 rămâne pe trail. Mărime totală **100 bucăți = 2 ordine × 50**
(`09_QA/01_2026-08-25.md:75-146`).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic (presupun 5%, judecata mea — verifică contul tău), calculat **și pe poziții deschise** | limita se atinge pe pierderea flotantă; ți s-au închis tranzacții care erau pe profit (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`) | risc 0.5%/trade → chiar 2 pierderi în aceeași zi = 1%, cu marjă 5× sub limită; nu ține mai multe poziții MP² deschise simultan în aceeași zi |
| drawdown total (presupun 10%, judecata mea) | seria de pierderi consecutive (strategia are 29 de tranzacții/an la crossing-only, deci puține, dar posibile grupate) | 0.5%/trade; oprește-te la 4-5 pierderi consecutive și reia după confirmare |
| interdicție overnight / weekend | MP²-1 stă **1-3 zile**, deci are overnight (`09_QA/10_2025-12-02.md:793`; `09_QA/18_2025-09-23.md:78`) | nu poți rula MP²-1 pe un cont care interzice overnight; rămâne doar varianta intraday, care pe MP² nu prea există; verifică regula înainte |
| news lockout | SL-ul de 4 candele e mic, iar un raport macro mișcă peste el | nu deschide poziții MP²-1 cu 1-2 zile înainte de CPI/Fed/NFP; dacă ai TP1 atins, marchează măcar 1/2 (regulă generală de risc, judecata mea — nu o regulă MP²) |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | cu 29 de tranzacții/an, o singură zi bună poate deveni disproporționat de mare în total | dacă regula există, nu concentra; ține mărimea constantă, nu mări pe „ziua sigură" |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită:** pe **50.000 $** prop, 0.5% = **250 $/tranzacție**.
Exemplul SPY (entry 577.00, SL 554.40, 1R = 22.60) → 10 acțiuni. Cea mai proastă zi
realistă = 2 pierderi × 0.5% = **1.0%**; chiar dublată (2.0%) rămâne ≤ 5%. Dacă stopul e
mai larg (ex. bottom major, −23% pe NVDA), poziția scade proporțional: 250 / (0.23 ×
13.80) ≈ **78 acțiuni** — riscul în bani rămâne 250 $, se schimbă doar mărimea. Regula
„2 poziții" nu dublează riscul: ambele ordine au același SL, deci cele 250 $ se
împart, nu se adună.
**Verdict:** merge **cu ajustările de mai sus** — doar **MP²-1** (daily/weekly, trigger
60 min, poziție 1-3 zile, risc 0.5%). Combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly
(luni-ani în tranzacție) nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic și interdicție
de overnight.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scaner `#MP_patrat_scan (ATM)` | nu | listă manuală de 8-10 nume BET (mai jos), verificată la închiderea zilei; pivoții se calculează în Excel |
| trigger Buy/Sell Momentum (`jbv2`, două MA + săgeți) | nu — indicator propriu, „nu se poate replica" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | nimic 1:1; folosești un trigger standard de candelă: prima candelă care **închide** peste pivotul mic, ideal confirmată cu buy doji/hammer; pierzi filtrul fin, nu semnalul |
| short | practic nu | rămâi long-only; din strategie dispare simetricul short (M pe sub, SL pe high, TP în jos) |
| volum mediu > prag US (0.1M acțiuni / 1M acțiuni medie) și preț > 10$ | nu — praguri US, în acțiuni, fără sens la BVB | recalibrate pe **valoare tranzacționată**, nu număr de acțiuni: ceri rulaj mediu zilnic de ordinul a ~1-2 milioane RON și preț > ~5-10 RON (judecata mea, de verificat pe bvb.ro); rămâne principiul: lichiditatea e primul filtru (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`) |
| date fundamentale trimestriale | da | raportările periodice de pe bvb.ro; nu e condiție a strategiei, doar filtru de selecție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9`) |
| proiecții PPA și pivoți modificați | nu — „nu se poate replica" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | nu le folosești; rămâi la pivoții clasici, care „sunt 1 la 1" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1178`) |
| OBV și ATR | da, standard pe orice platformă | le folosești ca alternativă de volum, respectiv ca măsură a „sănătății" trendului (`09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182`) |
**Universul propus (judecata mea — ordinea de lichiditate trebuie verificată pe bvb.ro,
nu o lua ca dată):**
| Simbol | De ce e pe listă | Ce pierzi | Derivate |
|---|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai lichid nume din BET, spread tipic mic | nimic notabil | futures pe BET, nu pe acțiune |
| **SNP** (OMV Petrom) | rulaj mare, preț mic → bucăți multe, spread mic | mișcări lente, ATR mic | — |
| **H2O** (Hidroelectrica) | lichiditate bună, greutate mare în indice | preț mare pe unitate → poziții mici | — |
| **BRD** | lichid, spread rezonabil | volum mai mic decât primele 3 | — |
| **SNG** (Romgaz) | lichid, mișcări pe știri | gap-uri la raportări | — |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid, corelație cu energie | spread ceva mai larg la volum mare | — |
| **EL** (Electrica) | lichid, volatilitate medie | ATR mic | — |
| **FP** (Fondul Proprietatea) | lichid, preț mic | discount de holding, mișcări independente | — |
| **DIGI** | lichid, dar spread mai larg | lichiditate mai subțire decât TLV/SNP | — |
| **M** (MedLife) | volatil, bun pentru swing | lichiditate mică, spread poate sări | — |
Nu pune pe listă nume de sub ~1 milion RON rulaj mediu zilnic: acolo stopul e jucărie.
BVB nu are opțiuni listate pe acțiuni; există futures pe indici (BET, BET-TR) — util
doar dacă vrei să exprimi direcția pe indice, nu pe symbol.
**Pivoții în Excel**
Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează în Excel din OHLC, „sunt 1 la 1", iar
MP² e doar comparația a doi pivoți (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula e cea
standard, predată în Modul 2 (`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-54`):
<!-- DIAGRAMA: mp2_pivoti_excel -->
1. **Adună OHLC perioadei încheiate.** Pentru MP²-1 ai nevoie de două foi: una pentru
ziua încheiată (pivotul daily, PPD) și una pentru săptămâna încheiată (pivotul weekly,
PPW).
2. **Calculează PP:** `PP = (High + Low + Close) / 3`. În Excel, dacă H e în B2, L în C2,
C în D2: `= (B2+C2+D2)/3`.
3. **Derivează nivelurile** (opțional pentru MP², obligatoriu dacă le folosești ca
suport/rezistență): `R1 = 2*PP − Low` → `=2*E2-C2`; `S1 = 2*PP − High` → `=2*E2-B2`;
`R2 = PP + (High − Low)` → `=E2+(B2-C2)`; `S2 = PP − (High − Low)` → `=E2-(B2-C2)`.
4. **Repetă pe weekly** și adu PPW în aceeași foaie.
5. **Compară PPD cu PPW.** Crossing bull = PPD a fost sub PPW și acum e deasupra.
Crossing bear = invers. Continuare = PPD e deasupra, dar a rămas deasupra de mai
multe perioade — acela **nu** e crossing (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
**Exemplu numeric construit** (cifre rotunde, **nu date reale de piață**, ca să se vadă
geometria; simbol TLV):
- Săptămâna încheiată: H = 22.00, L = 20.50, C = 21.60 → **PPW = (22.00+20.50+21.60)/3
= 21.3667 ≈ 21.37**.
- Ziua încheiată: H = 21.90, L = 21.00, C = 21.80 → **PPD = (21.90+21.00+21.80)/3
= 21.5667 ≈ 21.57**.
- PPD (21.57) > PPW (21.37) → setup long de tip crossing. Trigger = prima candelă de
60 min care **închide** peste PPD curent. SL = low-ul cel mai jos din ultimele 4
candele de 60 min de la trigger. Dacă low-ul e 21.10, 1R = entry − 21.10; TP1 = entry
+ 1R.
**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime — judecata mea):
- **Spread-ul mănâncă din R.** La numele mari (TLV, SNP) spread-ul tipic e de ordinul
a 1-2 tick-uri (~0.1-0.3%); la cele medii (M, DIGI) poate fi 0.5-1%. Un TP de 1:1
la 2-3% supraviețuiește; un TP de 1:1 la ~1.5% e mâncat pe 20-40% de spread-ul
dus-întors.
- **SL-ul de 4 candele e prins de zgomot.** Range-ul zilnic tipic la numele BET mari
e ~1-2%; low-ul a 4 candele poate cădea la 2-4% sub intrare, adică exact în zona
zgomotului normal. Rezultatul: mai multe stop-uri pe wick, apoi revers. Soluția nu e
să apropii stopul, ci să-l lărgești și să micșorezi poziția.
- **Gap-uri la deschidere.** Licitația de la 10:00 și știrile locale pot deschide peste
SL-ul de 4 candele (1-3% gap); stopul se execută la deschidere, nu la nivelul dorit.
- **Short-ul lipsește.** Jumătate din simetrie (M pe sub, SL pe high, TP în jos) cade;
rămâne doar long.
- **Fără scaner**, screening-ul pe zeci-sute de simboluri dispare; rămâi cu 8-10 nume
verificate manual.
**Verdict:** **merge degradat.** Pivoții clasici și comparația celor doi pivoți se pot
replica 1:1 în Excel, iar OBV/ATR există peste tot. Ce nu se poate replica sunt
trigger-ele fine (buy/sell momentum) și detecția automată.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente** (judecata mea): **~60-70%**, doar
long-only. Rămâne miezul logic — doi pivoți, crossing, close peste pivotul mic, SL la
4 candele (sau swing low la bottom major), TP1 1:1 și trail. Se pierde trigger-ul fin
(înlocuit cu un trigger standard de candelă), scanerul, short-ul și proiecțiile PPA.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Calculează 20 de pivoți în Excel, pe 5 simboluri, timp de 4 săptămâni.** Verifică
că PPD și PPW concordă cu ce arată platforma (dacă o ai). Scop măsurabil: 20 de
perechi de pivoți calculate corect, la mână.
2. **Marchează retroactiv 20 de crossing-uri** pe grafice daily/weekly (le poți căuta
pe 2-3 ani de istoric). Pentru fiecare, notează: era crossing nou sau buy the dip?
Care a fost prima candelă de trigger? Unde era SL-ul la 4 candele?
3. **Fă distincția crossing vs. buy the dip pe 20 de semnale**, cu etichetele „DA
crossing" / „NU buy the dip". Scop: să refuzi un semnal care arată aproape identic.
4. **Backtest manual ~100 de tranzacții** (nu 300 — vezi că durata realistă în curs e
~2 luni pentru 300; începe cu 100): crossing-only, primul semnal, SL la 4 candele,
TP1 1:1. Numără win rate-ul și câștigul mediu și compară cu 61.9% / ~8% (2025)
din material (`09_QA/06_2026-04-28.md:18-21`).
5. **Ține un jurnal cu 3 coloane:** a fost crossing sau buy the dip, a fost primul
semnal, a fost vreun filtru pus peste. După 20 de rânduri, ar trebui să vezi singur
de ce filtrul și buy-the-dip-ul strică statisticile.
---
## Legături
- Se leagă direct de **M2D** ([`03_m2d.md`](03_m2d.md)): același SL la 4 candele, același bull/bear
trail, aceeași regulă de 2 poziții — diferă doar sursa direcției (M2D = momentum pe
două TF-uri; MP² = doi pivoți). Când ai ambele semnale în același punct, sunt
confirmări independente.
- Se completează cu **Buy Doji / Sell Doji** ([`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md)): pe BVB, MP² dă *unde*
(bottom-ul, crossing-ul), iar buy doji dă *când* (trigger-ul de candelă standard).
- Filtrele dinainte de strategie: [`04_selectia.md`](04_selectia.md).
- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md).
- Regula de trail și money management, integral: [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md).

236
strategii/03_m2d.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,236 @@
# 3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)
**Etichete:** `long` `short` · `scalping` / `intraday` / `swing` · `futures` / `indici` / `ETF` · dificultate `3` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări` · `merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (fișierul principal, toate regulile de bază) · [`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · [`27_2025-05-28.md`](../summaries/09_QA/27_2025-05-28.md) (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · [`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (3 poziții, trail, limita zilnică) · [`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (primul semnal, backtesting) · [`02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (M2D 15/80) · capturile autorului din [`harvest/2026-09-18-autor.md`](../harvest/2026-09-18-autor.md). Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (`14_strategia_1_m2d.md:32-38`). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci **confluența celor două time frame-uri în același moment** — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (`14_strategia_1_m2d.md:57-66`). Cursul o declară **100% mecanică**: ori ai semnalul, ori nu (`14_strategia_1_m2d.md:3-4`).
### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: ansamblu -->
*(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec `gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt`)*
### Fraza de decizie
> Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.
### Când NU o folosești
- **Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic.** M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi `fise/m2d.md` §3, **NEACOPERIT**).
- **Pe BVB** — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.
- **Când ai ratat semnalul.** Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`).
- **Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight.** Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
- **Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică** pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | TF mare în **Buy Momentum** (long) / **Sell Momentum** (short) | semnal binar — fără prag numeric în material | indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare | `14_strategia_1_m2d.md:32,173` |
| C2 | TF mic a produs **pullback-ul opus** (M): Sell la long, Buy la short | semnal binar — fără prag numeric în material | același indicator, pe TF mic | `14_strategia_1_m2d.md:33,174` |
| C3 | TF mare e **încă** în aceeași direcție la momentul triggerului | binar | reverificare pe TF mare | `09_QA/08_2026-01-20.md:52-63` |
| C4 | Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout | binar | — | `14_strategia_1_m2d.md:198-216` |
| C5 | Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental) | **nu există** — strategia e declarată 100% mecanică | — | `14_strategia_1_m2d.md:4` |
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
1. **Alegi perechea de time frame-uri mare/mic** (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`). Lista recomandată: scalping 1×5, **3×15**; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.
2. **TF mare intră în Buy Momentum** (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (`14_strategia_1_m2d.md:32`).
3. **TF mic intră în Sell Momentum** = pullback-ul obligatoriu (M) (`14_strategia_1_m2d.md:33`).
4. **Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic** după acel Sell (A = trigger) (`14_strategia_1_m2d.md:35-38`).
5. **Verifici că TF mare a rămas în Buy** în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`).
6. **Short: totul oglindit** — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (`14_strategia_1_m2d.md:172-180`).
<!-- DIAGRAMA: secventa -->
*(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec `gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt`)*
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri | Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (`14_strategia_1_m2d.md:227-236`) |
| **NU — prea devreme** | TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback | SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (`14_strategia_1_m2d.md:398-454`) |
| **NU — invalidat** | În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care **se închide** Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`) | Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`) |
**Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** (`14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:140-152`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** cel mai jos low din **ultimele 4 candele** pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (`14_strategia_1_m2d.md:57-58,178`).
**Alternativă:** **2× ATR(10)** de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = **512.02**; low-ul real al metodei pe 4 candele era **512.87**, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`).
**De ce acolo:** materialul **nu explică rațiunea celor 4 candele**; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). **Parțial NEACOPERIT.**
**Cât e în %/R:** Riot short real = **0.85%** (`14_strategia_1_m2d.md:229-230`); exemplul live din Q&A = **0.06%** (`09_QA/08_2026-01-20.md:77`); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între **0.04% și 0.06%** (`harvest/2026-09-18-autor.md:56-58`). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (`14_strategia_1_m2d.md:59-60,178`).
### 1.5 Take-profit și tranșe
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| 1 | **TP1 = 1:1** — distanța stop-entry proiectată în favoare | `14_strategia_1_m2d.md:59-60,178` (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta) | închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail |
| 2 | restul poziției, pe **bull trail** (long) / **bear trail** (short) | `14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163` | trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă **închisă** dincolo de linie = ieșire |
| (opțional, avansat) 3 | TP2 = 2:1 sau trail pe swing low/high | `09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356` | marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență |
**Bull trail** = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă **închisă** sub linie = bear reversal, ieși (`14_strategia_1_m2d.md:74-79`). **Bear trail** = oglindit (`14_strategia_1_m2d.md:161-163`). Evaluarea se face **pe candelă închisă, nu pe wick/spike** (`14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477`).
### 1.6 Mărimea poziției
- **Risc maxim:** **0.5% din cont per tranzacție pe cont prop**, **1-2%** pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (`14_strategia_1_m2d.md:64-68`).
- **Număr de poziții:** 2-3 per semnal (`14_strategia_1_m2d.md:64`).
- **Pe prop, calculezi invers:** iei **cea mai proastă zi din sample, o dublezi** („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (`09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`). Limita zilnică se calculează **și pe pozițiile deschise** (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
- **Formula:** `R = 0.5% × capital`; `nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului)`.
- **Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM):** cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, `harvest/2026-09-18-autor.md:13`), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = **3.2 → 3 contracte**. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ **0.96 → 1 contract**. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.
- **Mărime minimă de cont:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** (`fise/m2d.md` §13).
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.
- [ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) **încheiat** între semnalul mare și acum.
- [ ] Triggerul e **primul** momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.
- [ ] TF mare e **încă** în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.
- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.
- [ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.
- [ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.
- [ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.
- [ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing** (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 la super oversold) | un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7 | **2 loturi / 6 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 02.3) | `triaj/DECIZII.md` 02.3; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`; `09_QA/27_2025-05-28.md:422-431` |
| 2 | **M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap** | gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup | **1 lot / 3 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 08.7) | `triaj/DECIZII.md` 08.7 |
| 3 | **Ia primul semnal**, nu al doilea/al treilea | statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica | **3 surse distincte** (nu e în DECIZII.md) | `14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` |
| 4 | **Respectă strategia 100% mecanic**, nu alege semnalele | orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale | **2 surse distincte** | `14_strategia_1_m2d.md:4`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` |
| 5 | **Pullback obligatoriu** între semnalul mare și trigger | fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate | **o singură mențiune explicită** (repetată în același fișier) | `14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454` |
| 6 | **Candelă închisă, nu wick/spike** — la trigger și la trail | un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477` |
| 7 | **Trail-ul** care prinde mișcările lungi | efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1 | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:326-328` |
| 8 | **Eșantion minim 20** și **nu schimba regulile în mijlocul lui** | fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare | **3 surse distincte** | `14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474`; `09_QA/27_2025-05-28.md:342-352`; `09_QA/16_2025-10-07.md:156-172` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
**A+ (ce cauți):** TF mare Buy → pe TF mic un Sell *închis* (pullback clar), urmat de **primul** Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e **higher low** față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (`09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314`).
**Mediocru (acceptabil-dar-nu):** același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (`09_QA/27_2025-05-28.md:316-318`); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (`09_QA/27_2025-05-28.md:319-320`).
### 2.3 Gotchas
1. **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea.** Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`).
2. **Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții.** Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`).
3. **Candelă închisă, nu spike.** Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (`14_strategia_1_m2d.md:475-477`).
4. **Gap-uri overnight și candele-anomalie.** Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`).
5. **Buy the dip poate degenera în revenge trading.** „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (`09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69`).
6. **Nu confunda M2D standard cu versiunea modificată** (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Arată pe grafic, dar e „altă" strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
**1. Numele strategiei.** Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (`14_strategia_1_m2d.md:5-6`), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.
**2. Perechea 15 sec × 5 min (ceea ce rulezi acum) nu apare în lista din curs.** Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Q&A adaugă **5×40** și **15×75**, care nu sunt în acea listă (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923`). **Întrebarea deschisă, nu o condamnare:** rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); 15 sec × 5 min poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (`M2D MAPS v3`, `harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul **nu dă statistici pentru ea**, iar backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, `14_strategia_1_m2d.md:12-14`) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă 15 sec × 5 min are un backtest separat.
**3. Risk/reward final.** Fișierul principal dă **1:2.4–1:2.95** cu trail pe backtest (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (`09_QA/08_2026-01-20.md:81-88`).
**4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit.** (i) `14_strategia_1_m2d.md:64-68`: maxim **0.5% risc/tranzacție** pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) `09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`: pornești invers — iei **cea mai proastă zi din sample, o dublezi** și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. `09_QA/26_2025-06-11.md:214-222` adaugă că limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de **0.42% și 0.68%** ≈ 1.1%, dublată 2.2% (`09_QA/27_2025-05-28.md:369-371`). Materialul **nu spune care regulă o bate pe cealaltă**. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia **sizing-ul minim** dintre ele.
**5. Inconsistență de transcriere la risc.** În Q&A din 20.01.2026 apare și **0.6%**, și **0.06%** pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.
**6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ.** Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). Nu inventa o justificare.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):**
| Pas | Ce s-a întâmplat |
|---|---|
| Context | TF mare (15 min) intră în **Sell Momentum** (`14_strategia_1_m2d.md:227-228`) |
| M (setup) | Pe 3 min, prețul face pullback în sus: **Buy Momentum** (`14_strategia_1_m2d.md:228`) |
| A (trigger) | Primul **Sell** pe 3 min după acel Buy = intri short (`14_strategia_1_m2d.md:228-229`) |
| SL | Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = **0.85%** de la intrare (`14_strategia_1_m2d.md:229-230`) |
| TP1 | 1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja **1.42%** (`14_strategia_1_m2d.md:230-232`) |
| Execuție | În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu **bear trail**, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (`14_strategia_1_m2d.md:232-235`) |
| Rezultat | Ieșire pe violarea reală a trail-ului la **+4.55%** → risc/recompensă efectiv **≈ 1:5.3** (`14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328`) |
<!-- DIAGRAMA: exemplu -->
*(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec `gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt`)*
**Notă la cifra 1.42%:** cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.
**Ce lipsește din material:** prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; **procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs**, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (`14_strategia_1_m2d.md:503-506`).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic (**procentul nu e dat în material**), calculat **și pe poziții deschise** | poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`) | sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:218-219`) |
| drawdown total | nu e tratat specific pentru M2D în material | tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei |
| interdicție overnight / weekend | cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (`09_QA/27_2025-05-28.md:200-202`); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (`09_QA/27_2025-05-28.md:204-209`); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (`:209`) | perechea 15 sec × 5 min e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate |
| news lockout | materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în `triaj/DECIZII.md` 08.11 | verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | materialul nu o discută | o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită:** pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, `09_QA/27_2025-05-28.md:376-378`), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată **2.2% = 2.200 $**, sub limită. Deci R = 0.5% = **500 $/tranzacție**. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ **3 contracte**; cu stop de 104 puncte → ≈ **1 contract**. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, **micșorezi size-ul, nu limita** — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (`09_QA/27_2025-05-28.md:365-367`). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.
**Verdict:** **merge cu ajustările de mai sus.** Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (`Triggers Advanced-JB.v2(atm)`, `M2D MAPS v3`) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (`harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`).
### Pe BVB (swing)
**Verdictul e negativ, scurt:** M2D nu se transferă pe BVB.
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scaner/indicator **Buy/Sell Momentum** proprietar | nu | nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică |
| **short** | practic nu | rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi |
| două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale | nu, la lichiditatea BVB | cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții |
| prag de lichiditate / preț / volum | **NU EXISTĂ în material** (`fise/m2d.md` §3) | pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea |
| date fundamentale trimestriale | nu se aplică — M2D e 100% mecanic | — |
**Universul propus** (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, `triaj/DECIZII.md` 08.3).
**Pivoții în Excel:** M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — `summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`.)
**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă **~20-50% din TP1**. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** **sub 20%.** Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri** pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.
2. **Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău:** minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (`09_QA/27_2025-05-28.md:350-352`); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:156-172`).
3. **Notează în jurnal, pe fiecare trade:** data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.
4. **Calculează înainte de prop:** media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (`09_QA/27_2025-05-28.md:437-438`).
5. **Exersează construcția setup-ului vizual** în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (`09_QA/08_2026-01-20.md:12-36`). Fără bife, setup-ul nu funcționează.
---
## Legături
- Se suprapune cu **Buy Doji / Sell Doji** (`13_strategia_3_byh.md`): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.
- Se completează cu **MP²** (`04_strategia_2_mp_patrat.md`) și **MBT-10 / MBAP** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`).
- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Poziția în structura documentului: [`00_SHORTLIST.md`](00_SHORTLIST.md)

593
strategii/04_selectia.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,593 @@
# 4. Selecția simbolului (filtrul de dinaintea oricărei strategii)
**Etichete:** `long` `short` · `swing` / `position` / `investiție` ·
`acțiuni US` / `BVB` · dificultate `3/5` (pe BVB `4/5`, totul manual) ·
`merge pe prop: da` (ca prefiltru; nu deschide poziții) ·
`merge pe BVB: parțial`
**Surse:** [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
(fișierul principal al procesului) ·
[`08_piotrowski_f_score.md`](../summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md) ·
[`09_implementare_f_score_tradestation.md`](../summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md) ·
[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) ·
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) ·
[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md).
Fișa din care vine capitolul: [`fise/selectia.md`](fise/selectia.md).
---
## Cum am adaptat template-ul, și de ce
Selecția **nu este o strategie de intrare** — materialul o spune explicit:
„Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu îți spun *când* intri"
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`). De aceea, față de
`TEMPLATE.md`:
| Secțiune din template | Ce am pus în loc | De ce |
|---|---|---|
| **1.3 Trigger** (DA / NU prea devreme / NU invalidat) | **1.3 Ce oprește selecția (DA/NU)** — validitatea filtrului, nu intrarea | un filtru nu are trigger de intrare (`fise/selectia.md`:139-147) |
| **1.4 Stop-loss** | **1.4 Ce nu are selecția** — rămâne NEACOPERIT ÎN MATERIAL | un filtru nu are nivel de preț care să-l invalideze (`fise/selectia.md`:156-161) |
| **1.5 Take-profit și tranșe** | inclus în 1.4 | selecția nu are ținte sau tranșe (`fise/selectia.md`:163-167) |
| **1.6 Mărimea poziției** | **1.5 Uneltele și de unde citești pragurile** | selecția nu riscă nimic; sizing-ul se calculează la strategia de intrare (`fise/selectia.md`:287-302) |
| **Nivel 0, diagrama de ansamblu** | grafic `PRET` cu **output-ul** filtrului (simbolul selectat) și trade-ul în care intră | filtrul nu are un trade propriu; diagrama arată ce iese din el |
| **2.5 exemplul complet** | un simbol trecut prin scanner, dus până la plan de intrare, cu linia dintre selecție și trigger marcată | selecția nu are trade complet; trigger-ul aparține capitolului de intrare |
Restul structurii (Nivel 0 / 1 / 2, secțiunea Transfer, exerciții, legături)
e cea din template. Nivelul 1 se poate executa fără Nivel 0 și fără Nivel 2.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
Un buy doji arată identic pe o companie bună și pe una de evitat. Diferența nu
o face pattern-ul, ci **ce ai sub el**: dacă instituționalii au motiv să
cumpere, trigger-ul are cu cine să meargă. Materialul o spune direct:
> „Tecnicul filtrează 90% din căcaturile din piață. Dar nu este suficient. Un
> filtru nîșmecher ar fi să ne uităm și la date fundamentale [...] să vă
> crească edge-ul, mai ales pentru swing trading și pentru investiții."
> (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:37-40`)
Asta nu e o impresie de moment: triajul independent a găsit aceeași regulă în
**toate cele 6 loturi, ~60 de zile** (`triaj/DECIZII.md:23-26`), iar fluxul
din scanner e în top 2 reguli ale întregului material
(`triaj/DECIZII.md:45`).
Ineficiența exploatată nu e în preț, ci în **ordinea muncii**. Mulțimea
deschide graficul, caută un pattern și abia apoi se întreabă dacă simbolul
merită. Filtrul inversează: întâi stabilești **pe ce** meriți să te uiți
(fundamental → sector → suport/pivot → relative strength → relative volume →
Trinity), apoi aștepți trigger-ul pe simbolul rămas
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-6, 831-833`). Cine sare
peste pasul ăsta tranzacționează o listă de sute de semnale pe care nu are
timp să le citească.
### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: ansamblu -->
### Fraza de decizie
> Când scannerul îmi dă multe semnale, mă uit doar la sectorul care domină,
> în el doar la simbolurile în suport/pivot după downtrend cu relative
> strength în cadranul 1-2 și relative volume peste 100%, iar dintre cele
> rămase le iau primele pe cele cu 3 stele; simbolul rămâne pe listă până
> când pe grafic apare trigger-ul de intrare.
### Când NU o folosești
- **Pe commodities.** Relative strength compară cu SPY, iar „aurul nu are
nicio legătură cu S&P 500"; pe commodities îți trebuie alt termen de
comparație (aur vs. argint, crude vs. heating oil)
(`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`, `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:518-520`).
- **Pe ETF-uri, dacă vrei scor fundamental.** „La ETF-uri n-avem Scor, doar
la companii individuale" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:418-420`);
pentru un ETF te uiți la componentele lui.
- **Când simbolul e în cadranul 4 fără nicio îmbunătățire.** Nu se cumpără
„pe orb", oricât de bun ar fi scorul fundamental
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`). Excepția din
material (ACN, divergență bull clară) e tratată la 2.4.
- **Când un scor iese anormal.** Value-score 0 sau un scor „dubios" e aproape
sigur câmp lipsă în platformă, nu realitate
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408`); verifici și dai
refresh înainte să tragi concluzii.
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (universul și pragurile de bază)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Univers de scanare | `All Stocks` ~13.000, sau `All NYSE` ~2.900, sau S&P 500 | scanner TradeStation | `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:70-76` |
| C2 | Prețul simbolului | close **peste 30-40 $** | coloană de preț | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` |
| C3 | Lichiditate, medie 3 luni | **peste 1 milion** (minim **500.000**) | volum mediu | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` |
| C4 | Lichiditate în scanner | volum mediu daily **≥ 500.000** | filtrul `Volume Colors` | `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73` |
| C5 | Fundalul de lucru | radarscreen **max ~300 de simboluri** (cele 11 sectoare S&P × top 10 companii) | radarscreen | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:72, 815-822` |
| C6 | Scor fundamental | ATM score **peste 7-8**; F-score **6-9** solid/puternic | coloana de scor | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72` |
Materialul nu dă un prag separat pentru „sub 7": el spune „peste 7-8 intră în
analiză", iar sub 7 se deduce ca excludere, fără să fie declarat prag
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204`). Pe commodities
filtrul de relative strength cade (vezi Nivel 0). Pe ETF-uri scorul nu există.
### 1.2 Fluxul de filtrare, pas cu pas
Diagrama fluxului:
<!-- DIAGRAMA: funnel -->
**F0. Filtrele de bază.** Close > 30-40 $, volum mediu 3 luni > 1M (minim
500k), volum mediu scanner ≥ 500k
(`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`; `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`).
Toate condițiile pe același timeframe (`09_QA/28_2025-05-27.md:390-391`).
**F1. Fundamentalul.** ATM score peste **7-8**; **12-13** e prioritatea
(„spuma"); F-score **6-9** solid/puternic. Elimini compania pe pierdere, cu
cash flow negativ sau cu venit în scădere. Un scanner fundamental de lucru:
„top 500 de companii cu scori [sic] fundamental peste 7 și aflate în downtrend",
downtrend pe weekly (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221,
225-257`).
Scala de scor:
<!-- DIAGRAMA: scor -->
**F2. Sectorul care domină.** Numără din ce sector vin cele mai multe
semnale; acolo intră bani (rotație). La nivel de sectoare, cele 11 sectoare
S&P se sortează după **cadranul 1 + valoarea RS**, clasament refăcut
săptămânal (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657, 701-711`).
**F3. Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend.** Suport monthly,
quarterly, anual sau pivot. După o corecție masivă, filtrul se schimbă: cauți
doji / hammer la suporturi mari, iar scannerul de apropiere de suport merge
**până la 3%** (4% „e cam departe")
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728, 787-803`).
**F4. Relative strength în cadranul 1-2.** „Dați o sortare după Relative
Strand [sic] și vedeți cine este în cadranul 1 și cadranul 2"
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739`).
Cele patru cadrane:
<!-- DIAGRAMA: cadrane -->
**F5. Relative volume peste 100%.** Candela de volum împărțită la media
ultimelor **10** candele de volum
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-747`). Pragul: peste 100%.
**F6. Stelele (Trinity).** Din ce a rămas, dacă au și 3 stele, poți sorta
direct după ele (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785`).
**F7. Radarscreen.** Repetă fluxul pe cele max ~300 de simboluri: sectoarele
cu top 10 companii, sortare după RS, apoi după 3 stele
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825`).
**F8. Alegerea între doi candidați.** Ordinea e **trend → volum →
fundamental**; un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai altul mai bun
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:805-813`).
### 1.3 Ce oprește selecția (DA / NU)
Nu e trigger de intrare — e validitatea filtrului.
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Trec toate filtrele F0-F6: scor mare, sector dominant, suport/pivot, RS 1-2, RVOL > 100% | ATM score 12-13, cadran 1, RVOL peste 100% |
| **NU — fundamental** | Scor 2-4 sau companie pe pierdere / cash flow negativ / venit în scădere | APG **2**, FLR **2** — respinse ca investiție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-257`) |
| **NU — relativ** | RS în cadranul 4 fără îmbunătățire | aștepți trecerea în 2 sau 1 (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`) |
| **NU — volum** | Relative volume sub 100% | 0.96 respins; 0.74 respins (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-761`) |
| **NU — deteriorare** | Cash flow pozitiv dar în scădere | „de asta nu l-am pusesem [sic] pe listă" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`) |
### 1.4 Ce nu are selecția
- **Trigger — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Procesul nu are trigger. „Selecția
nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu îți spun *când* intri; trigger-ul
rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1 pe grafic."
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`).
- **Stop-loss — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Un filtru nu are nivel de preț care
să-l invalideze (`fise/selectia.md`:156-161).
- **Take-profit / tranșe / trailing — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Se stabilesc
în strategia de intrare (`fise/selectia.md`:163-167).
- **Mărimea poziției** nu aparține selecției: ea doar alege simbolul; sizing-ul
se face pe setup-ul de intrare (`fise/selectia.md`:287-302).
- **Durata ținerii** — neacoperită; trimite la trigger-ul strategiei de intrare
(`fise/selectia.md`:43-45).
### 1.5 Uneltele și de unde citești pragurile
| Unealtă | Ce citești din ea | Proprietar / standard | Sursă |
|---|---|---|---|
| **Piotrowski F-Score** (0-9, 9 criterii DA/NU) | scorul de sănătate; separă business-urile care se întăresc de cele care se deteriorează | **standard** ca metodă, publică, calculabilă din situațiile financiare | `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:4-49` |
| **ATM-Score** (0-14 = F-score max 9 + value-score max 5) | pragul 7-8 / „spuma" 12-13 | **proprietar** — doar conturi cu opțiuni / premium | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96` |
| **Relative Strength** (histogramă + MA, 4 cadrane) | cadranul 1-2 (long) / 3-4 (short) | **proprietar** ca indicator ATM; **standard** ca price relative vs. benchmark | `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11` |
| **Power** | al treilea indicator al Trinity | **proprietar** | `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14` |
| **Relative Volume (RVOL)** | candela / media ultimelor 10 | **standard** ca metodă; indicatorul standard are media pe 50, el a schimbat-o la 10 | `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196` |
| **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 | **proprietar** — compozit al indicatorilor ATM | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568` |
| **Scanner + RadarScreen + Schedule** | lista filtrată pe sute/mii de simboluri | **standard platformă** (TradeStation; TradingView are screener, dar nu câmpurile ATM) | `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:40-78, 296-304` |
| **Clasamentul celor 11 sectoare S&P / ETF-uri de sector** | sectorul dominant | **standard** (XLV, XLE, XLF, XLRE…) | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700` |
### 1.6 Checklist de tipărit
- [ ] Am rulat scannerul pe universul potrivit (C1) și am scos close < 30-40 $ / volum mediu < 500k (C2-C4).
- [ ] Am verificat scorul fundamental (ATM peste 7-8 / F-score 6-9); am respins companiile pe pierdere, cu cash flow negativ sau venit în scădere.
- [ ] Am numărat din ce sector vin cele mai multe semnale și am luat sectorul dominant.
- [ ] Din sector, am reținut doar simbolurile în suport/pivot (monthly/quarterly/anual) după downtrend; proximitate ≤ 3%.
- [ ] Am verificat RS: doar cadranul 1-2. Cadranul 4 fără îmbunătățire = nu intru pe listă.
- [ ] Am verificat relative volume > 100% (candela / media ultimelor 10).
- [ ] Dacă e cazul, am sortat după 3 stele (Trinity).
- [ ] Între doi candidați am ales prin contrast: trend → volum → fundamental.
- [ ] Am notat simbolul pe listă, **fără** să intru: trigger-ul se caută separat pe grafic.
- [ ] Dacă scorul arăta anormal (0 la value, „dubios"), am dat refresh și am reverificat.
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
Ansamblul filtrului (sector → RS → RVOL → stele, cu fundamentalul înainte) e
susținut de **toate cele 6 loturi independente de triaj, ~60 de zile**
(`triaj/DECIZII.md:23-26, 291-299`). Pe criterii, coloana „cât de confirmat"
vine din `triaj/DECIZII.md`, coloana „Loturi" și numărul de zile.
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Fluxul de sortare** (sector → suport → RS 1-2 → RVOL > 100% → stele) | taie sutele de semnale la câteva idei; primul sort e sectorul, unde se mută banii | **6 loturi / ~35 zile** (ca temă) — `DECIZII.md:45`; fluxul detaliat 4 loturi + 02/03 prin cadrane, ~20 zile — `DECIZII.md:318` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:631-825` |
| 2 | **Fundamentalul (F-score / ATM score / cash flow / P/E) înainte de grafic** | instituționalii citesc bilanțul, P&L și cash flow-ul; tehnicul filtrează ~90%, fundamentalul crește edge-ul la swing/investiții; pe orizont position contează business-ul și moat-ul | „fundamental prost = nu investiție, cel mult swing scurt": **4 loturi + 00 aruncat / ~31 zile** — `DECIZII.md:48`; 11.8: 3 loturi / 8 zile; 11.10: 3 / 4; 11.11: 2 / 4; 11.12: 2 / 3 — `DECIZII.md:325-329` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-221`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84` |
| 3 | **Cadranele RS** (1-2 long, 3-4 short; cadranul 4 nu se ia pe orb) | RS arată rotația capitalului; cadranul 4 fără îmbunătățire scade șansele unui setup de bottom | **3 loturi / 6 zile** — `DECIZII.md:320`; rotația capitalului: 2 loturi / 2 zile — `DECIZII.md:323` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-499`; `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:60-70` |
| 4 | **Relative volume peste 100%** | confirmarea de participare; „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează" | **3 loturi / 6 zile** — `DECIZII.md:319` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`; `09_QA/09_2025-12-09.md:198-207` |
| 5 | **RS + volum = ce urmăresc instituționalii** | „Traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uite, relativ strength și volume, frate." | **3 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:321` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:516-536` |
| 6 | **P/E forward × creșterea venitului** | P/E mic contează doar cu venituri în creștere; P/E mic + venit în scădere = capcană; P/E sub minimul de 5 ani = subevaluat | **3 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:326` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324` |
| 7 | **Sectorul care domină (rotația)** | multe simboluri din același sector în aceeași zi = cineva pompează bani acolo; primul sort când sunt multe semnale | primul pas din fluxul de 6 loturi — `DECIZII.md:45, 318`; ETF-ul sectorului și liderul se mișcă aproape identic: 1 lot / 1 zi — `DECIZII.md:182` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`; `08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1494-1506` |
| 8 | **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum în cadranul 1; variantă de sortare finală. Trei divergențe simultane (volum, RS, Power) = doar setup de bottom, nu 3 stele | **2 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:322` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627, 776-785` |
| 9 | **Lichiditatea și prețul minim** | altfel scannerul nu are sens; elimină simbolurile nelichide | nu apare în tabelul de triaj; o singură sursă (Q&A 27.05.2026), fără loturi independente | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` |
| 10 | **Cash flow** | pozitiv = compania stă în picioare, chiar și pe pierdere; pozitiv dar în scădere = deteriorare | **2 loturi / 3 zile** — `DECIZII.md:329` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391` |
### 2.2 Candidat A+ vs. candidat mediocru
Aceeași strategie de intrare, două simboluri care trec ambele scanner-ul.
Ce le separă e poziția în flux (referințele `:linie` fără nume de fișier sunt
la `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`):
| | **A+** | **Mediocru (acceptabil, dar nu prioritar)** |
|---|---|---|
| ATM score | 12-13, „spuma" (`:202`) | 7/14, „galben" (`:203`) |
| Cadran RS | 1 (supraperformanță) (`:488`) | 4 fără divergență (`:493-499`) |
| Relative volume | peste 100%, ideal 200% (`:766-770`) | 0.96 / 0.74 — respins (`:769-770`) |
| Sector | dominant, rotație de bani (`:639-651`) | sector fără semnale multiple |
| Poziția | suport monthly/quarterly după downtrend (`:719-728`) | mijloc de range, fără nivel (`03_MODUL_2/06_...:490-504`) |
| Decizia | prioritar, îl verifici primul | doar dacă n-ai ceva mai bun (`:805-813`) |
### 2.3 Gotchas
- **Selecția nu e trigger.** Scorul 11 sau Trinity nu spun *când* intri; fără
trigger (MBT-10 / buy doji / MP4-1) simbolul rămâne doar pe listă
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`).
- **Un scor anormal e de obicei eroare de date.** Value-score 0 sau scor
„dubios" = câmp lipsă; dai refresh înainte să tragi concluzii. Scor **-1 ≠
scor 0** (date indisponibile, nu companie slabă)
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408`;
`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269`).
- **Cadranul 4 nu se cumpără pe orb.** Aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un
MP4-1 / MBT-10 long; un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`).
- **Prețul poate bate fundamentalul.** Un setup cu scor **12/14** a fost
respins de un sell doji plus reject pe pivotul quarterly
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:841-846`;
`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:564-573`).
- **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare; cash flow-ul
pozitiv îl cauți chiar și la companiile pe pierdere
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391, 847-850`).
- **Sub 100% relative volume l-a făcut să respingă.** 0.96 și 0.74 sunt
respingeri, nu „aproape"; dar nu a formulat o regulă generală că sub prag
oprește orice intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-770`).
- **Nu pune praguri rigide de RVOL în zile extreme.** Pe scanerul real de Buy
Doji, RVOL era CDNS **0.86**, CRM **1.03**, ULTA **0.61**; un prag fix
`RVOL ≥ 1.2` ar fi dat zero rezultate — de aceea cursul recomandă `Display`,
nu filtru dur (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`).
- **Relative strength nu funcționează pe commodities** (compară cu SPY)
(`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
**Contradicție — cadranul 4: „nu se cumpără pe orb" vs. excepția ACN.**
- Varianta A: `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499` spune
„Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb, chiar cu scor bun: aștepți
trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare", iar
textul de la `:501-508` adaugă că un setup de bottom cu RS fără
îmbunătățire „are șanse mai mici".
- Varianta B: `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342, 494-496`
dă un contra-exemplu explicit (ACN): un activ în cadranul 4 (RS -1.8, apoi
-0.9, tot sub MA) cu **divergență bull clară** și preț la suport major
(doji chiar pe suportul de 340.00) este un long valid; entry 341.00, SL
337.80, TP 349.00.
- **Practic pentru cine decide:** cele două nu se exclud complet — varianta A
interzice intrarea „pe orb", varianta B cere o condiție în plus (divergență
clară, nu doar cadranul). Dar materialul nu dă o regulă unică: nu reiese
dacă divergența e suficientă singură sau dacă mai trebuie și trigger-ul de
pe grafic. Cine aplică filtrul trebuie să decidă dacă acceptă cadranul 4 +
divergență sau respectă strict „aștept trecerea în 2/1".
**Punct neclar terminologic — „Trinity" are două sensuri.**
- La selecție: RS + Power + volum **aliniate în cadranul 1**, „3 stele cu
plus" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568`).
- La strategia MDSRT: cei trei indicatori **în divergență simultană** pe
aceeași zonă — „nu e trinity-ul clasic"
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4-9, 34-42`).
- În plus, `09_QA/19_2025-09-08.md:53-54` numără altfel stelele: 3 din
indicatori + bull reversal + suport = **5 stele**.
- **Practic:** nu amesteca cele trei moduri de numărare; „3 stele" din acest
capitol înseamnă exclusiv alinierea RS + Power + volum în cadranul 1.
**Puncte neclare (fără rezolvare în material):**
- **Cadranul 3.** Sursa spune doar „cadranul 3 înseamnă îmbunătățire" și că e
„pentru direcție short"; nu reiese ce anume se îmbunătățește, iar
formularea „îmbunătățire spre underperform" e interpretarea fișei, nu a
cursului (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:856-859`).
- **Power.** Nu reiese ce măsoară indicatorul; e pomenit doar ca al treilea
indicator, alături de RS și volum
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:860-862`).
- **Ce faci sub 100% relative volume.** A respins 0.96 și 0.74, dar nu a
formulat o regulă generală; nu reiese dacă sub prag oprește orice intrare
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:863-866`).
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
Materialul nu are **niciun exemplu care să ducă un singur simbol real prin
tot funnel-ul** (fundamental → sector → suport → RS → RVOL → Trinity) cu
scoruri și niveluri complete (`fise/selectia.md`:283-285). Exemplele sunt
parțiale. Mai jos, cel mai apropiat caz: **ULTA**, găsit de scannerul de Buy
Doji + Bull Reversal, și apoi **HIG**, găsit de scannerul oglindă de Sell
Doji + Bear Reversal.
**ULTA — ce dă materialul:**
| Pas | Valoarea | Sursă |
|---|---|---|
| Închiderea candelei de buy doji | **373.30** | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:89-90` |
| Suport monthly | **355.48** | idem |
| Pivot monthly (PP) | **383.74** | idem |
| Distanța față de suport / pivot | 5.01% deasupra suportului; ~2.72-2.79% sub pivot | idem `:90-94` |
| RVOL afișat | **0.61** — sub 100% | idem `:305-309` |
| Intrarea (break peste high-ul doji-ului) | **374.80** (estimare în sursă; high-ul exact nu e dat) | idem `:174-176` |
| Stop-loss | **352.00** (sub suport) | idem `:176-178` |
| TP1 / TP2 | **383.74** (pivotul) / **402.00** (estimare) | idem `:178-183` |
Ce se vede din exemplu: ULTA **a trecut trigger-ul** (buy doji + bull
reversal), cu suportul monthly la 5.01% dedesubt și pivotul la ~2.72% deasupra,
dar **RVOL-ul de 0.61 nu trece filtrul de selecție de peste 100%** — exact
cazul de la 2.3, unde pragul dur ar fi eliminat o zi cu candidați valizi.
Selecția nu i-ar fi dat undă verde; ea doar l-ar fi pus pe listă cu un
avertisment de participare.
**HIG — exemplul oglindă (short):**
<!-- DIAGRAMA: exemplu -->
| Pas | Valoarea | Sursă |
|---|---|---|
| Simbol și context | HIG, daily, Sell Doji + Bear Reversal, listă de 16 rezultate | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-201` |
| Relative volume | **200%** — cel mai mare din listă; vânzare dublu față de normal, cu gap down | idem `:196-199` |
| Niveluri de preț | nu sunt date în curs; entry **78.10**, SL **82.00**, TP **72.00** construite pe scară plauzibilă | idem `:199-201, 293-296` |
Citirea: filtrul de selecție (RVOL mare) a scos HIG în față din cele 16
semnale; trigger-ul (sell doji + bear reversal) aparține strategiei de
intrare, nu selecției. Ordinea din material e fix asta: **întâi filtrul
(spre ce te uiți), apoi trigger-ul (când intri)**.
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
Selecția în sine **nu deschide poziții**, deci nu atinge limita de drawdown —
poate rula ca prefiltru fără să contrazică nicio regulă de prop
(`fise/selectia.md`:308-314). Problema pe prop nu e riscul, ci **uneltele**:
ATM-Score, RS/Power/Trinity și scanerele sunt proprietare TradeStation, iar
ATM-Score cere cont premium
(`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96`).
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic (ex. 4-5% din cont), calculat **și pe poziții deschise** | selecția nu produce poziții, deci nu-l atinge direct | folosește selecția ca prefiltru; riscul rămâne la strategia de intrare |
| drawdown total | pe un cont care nu dă ATM-Score / scanner, filtrul se subțiază | rămân F-Score (standard) + conceptele RS/RVOL calculate manual |
| interdicție overnight / weekend | selecția nu ține poziții | niciun impact |
| news lockout | selecția poate rula oricând | programezi scanarea să nu coincidă cu ferestrele interzise |
| consistency rule | nu se aplică filtrului | — |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică** *(exemplu numeric, judecata
mea; cifrele de cont și limita sunt ipotetice)*: cont 50.000 $, limită
drawdown zilnic 4% = **2.000 $**; risc per trade 0,5% = **250 $** (cifra de
0,5% e cea recomandată în shortlist pentru prop, `strategii/00_SHORTLIST.md`:84-86).
Atunci **cea mai proastă zi din sample** poate avea cel mult 2.000 / 250 = **8
poziții pierzătoare simultan** până la limită — de aceea regula „worst day ×
2 ≤ limita zilnică" înseamnă practic: nu ține mai mult de ~4 poziții
corelate deschise. Rolul selecției aici nu e să schimbe sizing-ul, ci **să
reducă numărul de simboluri corelate prost alese** (același sector, aceeași
poveste), care e exact ce multiplică pierderile într-o singură zi.
**Verdict:** merge ca atare ca logică, dar pe prop supraviețuiește doar
partea cu unelte neproprietare (F-Score + RS/RVOL calculate), adică ~50-60%
din proces (`fise/selectia.md`:308-314).
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scaner ATM / TradeStation pe mii de simboluri | nu | **listă manuală de 8-10 nume BET**, verificată săptămânal (universul de mai jos) |
| ATM-Score / value-score | nu (proprietar) | **F-Score Piotroski calculat manual** din rapoartele anuale de pe bvb.ro (rețeta mai jos) |
| Relative Strength (histogramă + MA, 4 cadrane) | nu ca indicator ATM; **conceptul e standard** | **RS manual față de BET**: raport preț-simbol / BET + MA; aceleași 4 cadrane (rețeta mai jos) |
| Power / Trinity | nu (proprietare) | **nimic echivalent** — Power nu are înlocuitor public; Trinity cade ca atare |
| short (cadranele 3-4) | practic nu (împrumut de titluri limitat) | cadranele 3-4 devin **„stai pe margine"**; rămâne doar jumătatea long a filtrului |
| volum mediu > 500.000 acțiuni, preț > 30-40 $ | **praguri US** — numărul de acțiuni nu măsoară lichiditatea pe BVB, iar prețul în RON nu se compară cu 30-40 $ | **valoare medie tranzacționată pe zi**, nu număr de acțiuni: pragul meu e **peste ~1-2 milioane RON/zi** pentru un nume din univers (estimare a mea, de recalibrat lunar; nu vine din curs) |
| relative volume peste 100% (candela / media 10) | **da, calculabil manual** | aceeași formulă; dar pe nume subțiri candela e zgomotoasă (vezi mai jos) |
| date fundamentale trimestriale | raportări pe **bvb.ro**; F-Score cere an vs. an | **situațiile financiare IFRS anuale** de pe bvb.ro (secțiunea relații cu investitorii / raportări), comparație anul curent vs. anul anterior |
**Universul propus** *(numele și ordinea lichidității sunt estimările mele;
de verificat la zi pe bvb.ro)*:
| Simbol | Motivul (estimarea mea) |
|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai tranzacționat titlu BET; spread tipic cel mai strâns; raportare IFRS completă |
| **SNP** (OMV Petrom) | lichid, free float mare, dividend; date fundamentale publice |
| **H2O** (Hidroelectrica) | lichid după listarea din 2023; utilitate, corelație cu BET |
| **BRD** (BRD – Groupe Société Générale) | lichid, raportare bancară standard |
| **SNG** (Romgaz) | lichid, energie |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid moderat, utilitate |
| **EL** (Electrica) | lichid moderat |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid pe segmentul lui; alt profil de business decât BET |
| **BVB** (Bursa de Valori București) | lichid; business direct legat de bursă |
| **TGN** (Transgaz) | mai puțin lichid — intră doar dacă spread-ul rămâne acceptabil (estimare: peste ~0,5%) |
**F-Score-ul Piotroski, pas cu pas, din rapoartele de pe bvb.ro**
*(metoda din `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:24-49`;
alegerea bvb.ro ca sursă e a mea)*:
1. Descarci de pe bvb.ro situațiile financiare anuale IFRS (anul curent și
anterior) ale simbolului: bilanț, cont de profit și pierdere, fluxuri de
numerar.
2. Completezi cele 9 criterii, fiecare DA = 1 punct:
ROA pozitiv; cash flow operațional pozitiv; cash flow operațional > profit
net; ROA în creștere an vs. an; datorie pe termen lung în scădere;
current ratio în creștere; numărul de acțiuni nu crește; gross margin în
creștere; asset turnover în creștere.
3. Însumezi: 0-9. Praguri: **8-9** foarte puternic, **6-7** solid, **4-5**
mixt, **0-3** slab (`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72`).
Notezi separat cele 3 criterii de profitabilitate (1-3) — dacă toate trei
sunt NU, e semn de „value trap".
4. **Exemplu numeric construit** (nu e un scor real) pe scară BET: o bancă cu
ROA 1,8% DA, CF operațional 3,1 mld RON DA, CF > profit net NU, ROA în
creștere DA, datorie pe termen lung în scădere NU, current ratio în
creștere NU, acțiuni în circulație constante DA, marjă brută DA, rotația
activelor DA → **6/9, solid**.
5. F-Score-ul nu spune dacă acțiunea e ieftină — pentru asta urmează P/E-ul
față de minimul de 5 ani, exact ca la `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`.
**Relative strength manual față de BET** *(judecata mea; conceptul e cel
standard din `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11`)*:
1. Iei 13 prețuri săptămânale de închidere pentru simbol și pentru BET (din
bvb.ro / TradingView), ultimele 13 săptămâni.
2. Calculezi **raportul** `R_t = Preț_simbol_t / BET_t` pentru fiecare
săptămână.
3. Trasezi `R_t` și media lui mobilă pe 10 săptămâni, `MA10(R)`.
4. Cadranele, prin analogie cu indicatorul ATM:
- cadranul 1: `R` peste `MA10(R)` și `R` în creștere → supraperformanță;
- cadranul 2: `R` sub `MA10(R)` dar în creștere → îmbunătățire (long);
- cadranul 3: `R` peste `MA10(R)` dar în scădere → înrăutățire;
- cadranul 4: `R` sub `MA10(R)` și în scădere → subperformanță.
5. Reții doar cadranul 1-2; cadranul 4 așteaptă (sau e „stai pe margine",
fiindcă short practic nu ai).
6. **Exemplu numeric construit**: TLV 27,40 RON vs. BET 18.000 acum 10
săptămâni; azi TLV 29,00 (+5,84%) vs. BET 18.400 (+2,22%) → diferența
**+3,62 puncte procentuale** = RS pozitiv, cadran 1 sau 2 după poziția
raportului față de MA10.
**Pivoții în Excel** *(metoda clasică; autorul a confirmat că pivoții sunt
„1 la 1" — `09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`)*. Selecția îi
folosește doar ca filtru de proximitate (F3), ca să știi dacă prețul e „în
suport/pivot":
- `PP = (High + Low + Close) / 3`
- `R1 = 2·PP − Low`, `R2 = PP + (High − Low)`
- `S1 = 2·PP − High`, `S2 = PP − (High − Low)`
Exemplu numeric construit pe scară BET: lună cu H = 28,50, L = 26,00, C =
27,40 → `PP = 27,30`, `R1 = 28,60`, `S1 = 26,10`, `R2 = 29,80`, `S2 = 24,80`.
Distanța până la suport se calculează ca procent și se compară cu pragul de
3% folosit la scanarea după corecție
(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803`).
**Ce se rupe din cauza lichidității** *(ordine de mărime, estimările mele)*:
- **Pragul de volum nu se traduce.** 500.000 de acțiuni la un preț de 0,5 RON
= 250.000 RON — sub orice prag de lichiditate seriosă; la un preț de 27 RON
înseamnă 13,5 milioane RON, peste prag. De aceea filtrezi după **valoare**,
nu după număr de acțiuni.
- **Spread-ul mănâncă un TP de 1:1.** La un nume din coada BET, spread-ul
tipic poate fi 0,5-1% (față de ~0,01-0,05% pe un large cap US, estimare a
mea); intrare + ieșire = ~1-2% cost. Un TP de 1:1 pe un risc de 4% pierde
astfel un sfert până la jumătate din câștigul teoretic.
- **SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot.** Pe volume mici, un singur
ordin mare mută wick-ul peste un minim aparent; stop-ul calculat din
structura US devine, pe BVB, un stop lovit de slippage.
- **Gap-urile la deschidere.** Pe numele mici, un anunț poate deschide direct
dincolo de SL; pierderea depășește riscul planificat.
- **Fără short, pierzi jumătate din cadrane.** Cadranele 3-4 nu se pot
tranzacționa; rămâne doar partea long.
- **RS față de BET e „circular".** BET e dominat de câteva nume mari de bănci,
energie și utilități (estimarea mea); un simbol mare din BET se compară
parțial cu el însuși, deci cadranul poate ieși distorsionat. Pe un nume mic,
lichiditatea domină orice semnal de RS.
**Verdict:** merge **degradat**. Rămâne scheletul fundamental (F-Score) +
suport/pivot + relative strength calculat manual față de BET, pe un univers
de 8-10 nume lichide, cu verificare manuală în loc de scanner.
**Cât din strategie supraviețuiește: ~30-35%** (`fise/selectia.md`:304-326).
Ce anume rămâne: **F-Score-ul Piotroski** (complet calculabil din rapoartele
de pe bvb.ro) și **relative strength manual față de BET**; ce cade:
scannerul automat, ATM-Score/value-score, Power/Trinity, cadranele de short
și relative volume pe nume subțiri.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Calculează F-Score pe 5 companii BET** (TLV, SNP, H2O, BRD, SNG), din
rapoartele anuale de pe bvb.ro, pe hârtie, înainte de bani reali. Notează
pentru fiecare care din cele 9 criterii a picat — exersezi criteriul, nu
scorul.
2. **Construiește RS manual față de BET pentru 8 simboluri** din univers, pe
ultimele 40 de săptămâni (raport + MA10), și marchează cadranul curent.
Verifică dacă clusterizează pe sectoare (bănci, energie, utilități).
3. **Rulează fluxul pe un singur ecran de scanner din material**: ia lista de
16 rezultate Sell Doji + Bear Reversal
(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-201`) și
notează, pentru fiecare, câte filtre F0-F6 ar trece. Scop: 16 rânduri
completate, nu impresia că „am înțeles fluxul".
4. **Marchează retroactiv 20 de zile** de grafic (daily) și notează câte
simboluri ar fi trecut filtrul, fără să tranzacționezi. Numără câte ar fi
trecut și trigger-ul — diferența dintre ele e valoarea filtrului.
5. **Ține un jurnal cu 5 coloane**: simbol, sector, scor fundamental, cadran
RS, motiv de respingere. După 30 de rânduri, uită-te la coloana „motiv" —
acolo se vede dacă filtrezi sau doar colecționezi nume.
---
## Legături
- Se suprapune cu: **capitolul 1 (Buy Doji / Sell Doji)** — selecția dă lista,
capitolul 1 dă trigger-ul; **capitolul 2 (MP²)** — pentru BVB, MP² dă
*unde*, selecția a dat *pe ce*; **capitolul 3 (M2D)** — selecția nu se
aplică pe intraday, unde trigger-ul e pe TF mic.
- Selecția simbolului, sumarul din care vine capitolul:
[`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Triajul consolidat (coloana „cât e confirmat"): [`triaj/DECIZII.md`](../triaj/DECIZII.md)
---
*Ce e completarea mea, dincolo de material: structurarea fluxului ca F0-F8 și
numerotarea pașilor, tabelul de adaptare a template-ului, ordinea din tabelul
2.1, tabelul A+ vs. mediocru, toată secțiunea Transfer (rețetele F-Score și RS
față de BET, universul propus, pragurile recalculate, ordinele de mărime ale
lichidității), exercițiile și verdictul de supraviețuire pe BVB. Toate
cifrele și trimiterile din Nivelurile 0-2 vin din fișă și din sursele citate;
sumele și pragurile din Transfer marcate ca estimări/construite sunt ale mele
și trebuie verificate înainte de a fi folosite cu bani reali.*

554
strategii/05_atmi.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,554 @@
# 5. ATMI (Strategia 2 de investitii)
**Etichete:** `long` (doar long) · `investiție` / position (luni – 1 an) ·
`indici US` `ETF de indice` · dificultate `1/5` · `merge pe prop: nu` ·
`merge pe BVB: nu (cel mult degradat, ~40 %)`
**Surse:** [`03_strategia_2_atmi.md`](../summaries/04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md)
(fișierul principal, integral) ·
[`10_buysell_momentum_trigger.md`](../summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md)
(definiția BIM) ·
[`03_timeframes_set_up.md`](../summaries/03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md)
(pivoți quarterly) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
(câmpul de scaner PP/Support) ·
[`27_2025-05-28.md`](../summaries/09_QA/27_2025-05-28.md) (backtest, dobânda compusă) ·
[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) ·
[`25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (levier pe ATMI) ·
[`13_2025-10-28.md`](../summaries/09_QA/13_2025-10-28.md) (ETF cu levier, CFD) ·
[`12_2025-11-18.md`](../summaries/09_QA/12_2025-11-18.md) (confluența de bottom) ·
[`11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (sizing cu levier) ·
[`04_2026-08-04.md`](../summaries/09_QA/04_2026-08-04.md) (lichiditate ETF cu levier) ·
[`14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (indici precalculați) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB, „1 la 1").
> **Avertisment: ATMI nu e trading, e investiție.** O verifici ~10 minute o
> dată la 3 luni, nu stai în fața ecranului (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`;
> `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). Nu are stop-loss standard
> (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`), iar pozițiile se țin de la
> luni până la ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). **Pe un cont
> de prop nu are ce căuta:** fără stop, o poziție ținută luni poate atinge
> limita zilnică în pierdere flotantă — limita se calculează **și pe poziții
> deschise**, iar la atingere firma închide automat pozițiile
> (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). Motivul e detaliat la Transfer.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
ATMI exploatează **frica pe un indice larg, nu pe o companie**. O corecție de
minim 4 % pe SPY nu poate fi cauzată de o singură firmă (falimentul unei
companii nu mișcă un indice lat cu 4 %) — deci e panică sistemică, corecție
tehnică sau șoc macro. Premisa cursului: indicii, pe termen de 50-100 de ani,
au fost mereu în uptrend (economia crește pe termen lung), deci fiecare astfel
de panică s-a corectat până acum. Cumpărătorul de ATMI intră exact pe acea
frică, la un nivel calculat la nivel de trimestru (`SQ` / `PPQ`), în loc să
încerce să prindă ștafeta unei companii care poate să nu-și mai revină
niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`).
Diferența față de restul strategiilor cursului: schimbă complet orizontul.
Daily, 1-2 tranzacții pe trimestru, fără stop-loss, poziția ținută luni/ani;
nu „citești graficul în timp real", verifici doar când începe un trimestru nou
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). Acronimul „ATMI" **nu e extins
nicăieri în material** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: ansamblu -->
Graficul întreg al trade-ului, pe structura din exemplul „DA" al cursului:
swing high 100.00 → corecție de exact 4.0 % → 96.00, adică în zona quarterly;
acolo apare BIM, urmat de prima candelă verde daily = intrare; ținta +10 %.
Nu există linie de stop-loss — absența ei e o regulă, nu o omisiune
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`).
### Fraza de decizie
> Cumpăr un indice larg (SPY/QQQ/DIA) după o corecție de minim 4 %, când
> prețul a ajuns în zona SQ sau PPQ și a apărut primul BIM urmat de o candelă
> verde daily; ies cu **toată** poziția la +10 %, stau în cash până la
> următorul trigger valid și atunci reinvestesc tot, plus o contribuție nouă.
E o singură direcție: strategia e doar long, nu se shortează
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5, 170-179`).
### Când NU o folosești
- **Pe acțiuni individuale.** O acțiune poate să nu-și mai revină niciodată;
premisa de revenire a indicelui nu are analog pe un singur emitent
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`).
- **Când ai nevoie de banii în mai puțin de un an** sau nu suporți o pierdere
flotantă de 20-30 % fără stop. Pozițiile pot sta luni, iar drawdown-urile pe
poziție au fost de 20-30 % chiar fără levier
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`).
- **Pe cont de prop.** Fără stop + poziții lungi + limita zilnică pe poziții
deschise = combinația care închide contul
(`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`).
- **Cu CFD, pe termen lung.** CFD-urile sunt acceptabile doar day trading /
1-3 zile; nu pentru poziții ținute luni
(`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
- **Cu ETF cu levier, dacă nu accepți -100 % pe poziție.** Levierele nu sunt
„aceeași strategie, mai rapidă" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489,
509-512`).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Instrument = **indice larg / ETF de indice** | SPY testat; merg și NASDAQ, Russell, Dow Jones; **nu** acțiuni individuale | Simbol | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:6-8, 39-45` |
| C2 | Direcție | **doar long** | — | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5` |
| C3 | Corecție de la swing-ul recent | **minim 4 %**, pe procent, nu pe impresie | Grafic daily | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319` |
| C4 | Prețul în zona de cumpărare | **SQ** (support quarterly) sau **PPQ** (pivot quarterly); sau, rar, sub SQ — doar în crize reale | Pivoți quarterly (calculați manual sau precalculați în TradeStation); opțional filtrul de scaner „PP or Support" | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:73-79`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-34`; `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535` |
| C5 | Momentul verificării | început de **trimestru calendaristic** (ian-mar, apr-iun, iul-sep, oct-dec); ~2 tranzacții/trimestru | Calendar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`; `09_QA/27_2025-05-28.md:466-467` |
| C6 | Volum minim / lichiditate | **fără prag în material** pentru ATMI; singura cerință de lichiditate apare indirect, la ETF-urile cu levier | — | fișă §3; `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195` |
| C7 | Fundamental | **fără prag în material** pentru ATMI | — | fișă §4 |
Formula cifrică a PPQ/SQ **nu e dată în transcriere**; SQ/PPQ sunt formule
standard de pivot point aplicate pe trimestru
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`).
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`).
1. **Swing high recent**, pe graficul daily al indicelui.
2. **Corecție de minim 4 %** de la acel swing high, măsurată pe procent:
100.00 → 96.00 = 4.0 % = valid; 100.00 → 96.10 = 3.9 % = NU (textul
cursului citează cazul ca „3.93 %", graficul lui scrie 3.9 % — oricum sub
prag) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319`).
3. **Prețul ajunge în zona SQ sau PPQ.** SQ e mai jos (retragere mai mare),
PPQ e mai sus (retragere mai mică); ambele zone sunt valide, cea mai
frecventă e PPQ/SQ. Intrarea **sub** SQ e rară („una la nu știu câtă ori")
și apare doar în crize reale — COVID 2020, criza din 2018
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-149`).
4. **Aștepți primul BIM** în acea zonă
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`).
5. **Imediat după BIM**, prima **candelă verde daily** din zonă = semnalul de
intrare. O candelă verde **înainte** de BIM nu e trigger — „poate să cadă
mai mult după" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-159`).
6. Ideal, candela de intrare **închide deasupra** pivotului (nu doar îl
atinge). Dacă închide sub pivot sau sub suport, intrarea e tot validă, dar
mai riscantă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:159-162`).
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Corecție ≥4 % + preț în SQ/PPQ + primul BIM + prima candelă verde daily după el | swing high 100.00, corecție 4.0 % → 96.00, acolo BIM + candelă verde → intri (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`) |
| **NU — prea devreme** | Candelă verde apărută **înainte** de BIM | — (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`) |
| **NU — invalidat** | Intri fără BIM confirmat = „prins cuțitul în cădere" | — (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`) |
| **NU — context** | Corecție **sub 4 %**, oricât de dramatic pare graficul | caz real citat: 3.93 % nu se marchează (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504`) |
Nu există un prag de volum sau o distanță minimă față de nivel ca la alte
strategii — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** **fără stop-loss ca regulă standard.** Strategia se bazează pe
revenirea indicelui pe termen lung (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:10-11,
164-169`).
**Opțional, ca protecție de cont:** stop la **-100 % pe poziția respectivă** —
accepți să pierzi tot ce ai pus pe acea tranzacție, nu mai mult. Relevant mai
ales la ETF cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`).
**De ce acolo:** nivelul nu invalidează ideea de preț — ideea e că indicele
revine. Nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în material
(NEACOPERIT ÎN MATERIAL).
**Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30 % pe SPY
înseamnă ~90 % pierdere pe poziție; SPY -34 % (COVID) → peste 100 % pierdere
pe poziție, adică bani trași din restul contului
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489`). Fără levier, drawdown-uri
istorice de 20-30 % pe poziție (COVID 2020, 2018) — rare, ~3 momente în 20 de
ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`). Dimensionează poziția cu
levier ca și cum ai putea pierde 100 % din ea
(`09_QA/11_2025-11-25.md:489-500`).
### 1.5 Take-profit și tranșe
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| 1 din 1 | **+10 %** pe poziția respectivă — ieși cu **toată** poziția (capital + profit), nu doar cu profitul | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171` | nu există stop standard; nimic de mutat |
| capital + profit | **cash**, până la următorul trigger valid | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177` | — |
| reinvestire | la trigger nou: contribuția nouă + **toți** banii din poziția anterioară | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179` | — |
Pot exista poziții deschise **în paralel**, cu date de intrare diferite, care
ajung la TP1 în perioade apropiate („ca la un depozit, mai multe maturități
care expiră în aceeași dată")
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`).
**Trailing / tranșe / ieșire anticipată:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se
descrie nicio altă ieșire înainte de +10 %.
### 1.6 Mărimea poziției
ATMI nu are sizing pe risc (nu există stop), ci un **plan de contribuție**:
- **1 unitate SPY per trimestru** la prețul din curs (~600 $), ajustabil
**0.2-0.5 unități** după buget — adică ~1.200 $/an
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`).
- La TP1, capitalul + profitul stau în cash; la următorul trigger se
reinvestesc integral, plus contribuția nouă
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-179`).
- **Mărime minimă de cont:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
- **Exemplul din backtest:** contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani →
valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
Exemplu numeric pe contribuția recomandată (judecata mea, nu cifră de sizing
din curs): 1 unitate = 600 $ pe trimestru → 4 contribuții pe an = 2.400 $.
Varianta prudentă 0.5 unități = 300 $/trimestru = 1.200 $/an. **Nu există o
formulă de tip „risc % din cont"** în material pentru ATMI.
> Punct neclar semnalat în fișă: contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru"
> ar da ~2.400 $/an, dar textul spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul
> ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele materialului nu se închid perfect;
> vezi 2.4.
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Instrumentul e un **indice larg / ETF de indice** (SPY, QQQ, DIA, IWM), nu o acțiune.
- [ ] Am identificat swing high-ul recent.
- [ ] Corecția de la swing high e **≥ 4 %**, măsurată pe procent.
- [ ] Prețul e în zona **SQ** sau **PPQ** (sau, rar, sub SQ — criză reală).
- [ ] A apărut **primul BIM** în zonă.
- [ ] După BIM a închis prima **candelă verde daily** → intru la close.
- [ ] Dacă verdele a venit înainte de BIM → nu intru.
- [ ] Nu am pus stop-loss standard (opțional -100 % doar ca protecție de cont).
- [ ] Ies cu **toată** poziția la **+10 %**, apoi cash.
- [ ] La următorul trigger valid reinvestesc tot + contribuție nouă.
- [ ] Dacă folosesc ETF cu levier, l-am dimensionat ca și cum poate merge la -100 %.
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie** (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți) | O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentă | **3+ surse distincte** (fișier principal + 2 Q&A); `DECIZII.md` 07.n2: **3 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467`; `triaj/DECIZII.md:234` |
| 2 | **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** | Premisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate muri | **2-3 surse distincte** (fișier principal + Q&A) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`; `09_QA/04_2026-08-04.md:183-188` |
| 3 | **Nivelul quarterly (SQ / PPQ)** ca punct de intrare | Concentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere" | **4 surse distincte** (principal + 3 Q&A); `DECIZII.md` 11.7: **1 lot / 3 zile**; 07.n2: **3 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `09_QA/13_2025-10-28.md:104`; `triaj/DECIZII.md:234, 324` |
| 4 | **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în cădere | Fără confirmare, o candelă verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare | **o singură sursă pentru ATMI** (fișierul principal); BIM e definit separat, ca indicator proprietar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` |
| 5 | **Corecția minim 4 %, pe procent, nu pe impresie** | Separă setup-ul valid de o cădere oarecare care „pare mare" | **o singură sursă** (fișierul principal, cu cazul 3.93 %) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504` |
| 6 | **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung** | Elimină ieșirile pe zgomot și lasă poziția să revină; costul e drawdown-ul flotant | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169` |
| 7 | **Reinvestirea obligatorie (dobânda compusă)** | Capitalul + profitul intră în următorul trigger plus contribuție nouă; fără asta, randamentul compus dispare | **2 surse distincte** (principal + Q&A 27) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467` |
| 8 | **Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levier** | Multe n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul | **2 surse** (2 Q&A); `DECIZII.md` 07.6: **2 loturi / 9 zile** | `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `triaj/DECIZII.md:218` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
Aceeași corecție, două deznodăminte. Diagrama le pune alături.
<!-- DIAGRAMA: aplus -->
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Corecție | 100.00 → 96.00 = **4.0 %** (≥ prag) (`main:185-247`) | 100.00 → 96.10 = **3.9 %** (sub prag; cursul zice și „3.93 %") (`main:249-319`) |
| Zona | SQ sau PPQ atinsă (`main:146-154`) | nivel atins doar pe „impresie", nu pe procent |
| Trigger | BIM, apoi prima candelă verde daily (`main:156-162`) | candelă verde **înainte** de BIM, sau fără BIM (`main:157-159, 497-501`) |
| Close-ul de intrare | închide **deasupra** pivotului (`main:159-162`) | închide sub pivot/suport — tot valid, dar mai riscant (`main:159-162`) |
| Instrument | indice larg / ETF de indice (`main:6-8`) | acțiune individuală → premisa cade (`main:39-45, 505-508`) |
| Rezultat | intri la frica sistemică, cu revenire istorică (`main:31-45`) | „cuțit în cădere" sau corecție insuficientă (`main:497-504`) |
### 2.3 Gotchas
1. **„Prins cuțitul în cădere" — nu intri fără BIM confirmat.** Imaginea din
curs: prinderea cu mâna goală a unui cuțit care cade de la etaj
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
2. **Nu confunda „pare o corecție mare vizual" cu „e ≥4 %".** Corecții sub
4 % (cazul real citat ca 3.93 %, 3.9 % pe grafic) nu se marchează,
indiferent cât de abrupte par pe grafic
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:502-504`).
3. **Doar indici, nu acțiuni individuale.** O acțiune poate să nu-și mai
revină niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:505-508`).
4. **Levierele sunt altă strategie de risc, nu aceeași „mai rapidă".** Cu
SPXL, absența stop-ului poate produce pierderi peste 100 % din poziție;
dimensionează ca și cum poate merge la -100 %, nu ca variantă amplificată
identică (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:509-512`;
`09_QA/11_2025-11-25.md:498-500`).
5. **Verifică lichiditatea la ETF-urile cu levier** — multe n-au volum, iar
spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul
(`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`).
6. **Riscul cu levier e emoțional, nu matematic** — „întrebarea nu e dacă
suporți 20 % pe hârtie, e dacă rămâi în poziție după ce o vezi"
(`09_QA/04_2026-08-04.md:217-220`).
7. **CFD-urile nu sunt pentru termen lung** — acceptabile doar day trading /
1-3 zile; exact opusul orizontului ATMI
(`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
8. **Reinvestirea nu e opțională.** Dacă lași profitul în cont și nu-l
reintroduci la următorul trigger, mecanismul de dobândă compusă din
backtest nu se mai aplică (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.
1. **Orizontul de ținere — contradicția centrală.** Fișierul principal
descrie ATMI ca investiție pe **termen lung**: „fără stop-loss, poziția
ținută luni/ani", câteva tranzacții pe an
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`), iar în exemplu TP1 a fost
atins „aproximativ un an mai târziu"
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). Într-o sesiune Q&A, aceeași
strategie e descrisă ca **swing scurt, pentru calificarea pe prop**:
„aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, swing, 2
săptămâni în poziție. «Dacă îmi prins un button de genul ăla / Ai nevoie
de 3 transacții să califici propul»"
(`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`). *Practic:* cele două descrieri cer
lucruri incompatibile pentru cine trebuie să decidă azi. Varianta „2
săptămâni" e o adaptare pentru prop (trebuie să închizi repede, deci
practic ai nevoie de un stop și de o țintă mai mică), nu ATMI clasică;
varianta „luni-ani" e strategia din fișierul principal, dar nu trece de
limita zilnică pe poziții deschise. Care dintre ele e „ATMI" rămâne de
clarificat cu autorul; nu o rezolv aici. Diagrama de mai jos pune cele
două orizonturi alături.
<!-- DIAGRAMA: orizont -->
2. **Aritmetica contribuției vs. backtest.** Fișierul principal recomandă „1
unitate SPY per trimestru (~600 $) ... ~1.200 $/an", ajustabil 0.2-0.5
unități (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`), iar backtest-ul dă
~16.300 $ contribuiți în 20 de ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
1 unitate × 4 trimestre = 2.400 $/an, nu 1.200; iar 16.300 $ / 20 ani =
815 $/an. *Practic:* pentru cine simulează strategia, diferența dintre
~800 $/an și ~2.400 $/an schimbă valoarea finală de câteva ori. Folosește
cifra de contribuție pe care o poți susține efectiv și nu te aștepta ca
randamentul din backtest să scaleze liniar.
3. **Formula PPQ/SQ nu e dată cifric.** Transcrierea explică ce sunt, dar
„nu explicitată cifric" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`); în
exemplul din lecție se spune explicit că „cursul nu dă cifrele PPQ/SQ
pentru acest trimestru" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`).
*Practic:* trebuie să calculezi singur pivoții standard pe trimestru,
acceptând că nu poți reproduce exact nivelul autorului.
4. **Trailing / tranșe / ieșire anticipată** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se
descrie nicio altă ieșire înainte de +10 % și niciun trail
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-179`). *Practic:* nu improviza o
regulă de trail și să o numești ATMI.
5. **Data exactă a atingerii TP1** în exemplul SPY 2005 e neclară în
transcriere (ASR) — reține structura, nu ziua
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
6. **Extinderea acronimului „ATMI" nu apare nicăieri.** NEACOPERIT ÎN
MATERIAL.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**SPY, intrare 27 ianuarie 2005 la 117.43; TP1 +10 % = 129.17; atins
aproximativ un an mai târziu** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
> **Ce e real și ce nu:** din curs vin intrarea (117.43), ținta (129.17,
> +10 %) și faptul că a fost atinsă „aproximativ un an mai târziu". Data
> exactă a atingerii **nu e clară în transcriere (ASR)**. Nivelurile
> PPQ/SQ intermediate nu sunt date de curs. Structura barelor dintre nivele
> e construită de mine; cifrele de intrare/țintă sunt ale materialului.
<!-- DIAGRAMA: exemplu -->
1. **Context:** indicele lat (SPY) corectează ≥4 % de la swing-ul recent, în
zona quarterly — condiția M (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`).
2. **Trigger:** apare BIM, apoi prima candelă verde daily → intrare la
117.43, pe 27.01.2005 (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162,
358-363`).
3. **Plan:** fără stop standard; TP1 = +10 % = **129.17**
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-171`).
4. **Rezultat:** TP1 atins aproximativ un an mai târziu; profitul + capitalul
au stat în cash până la următorul trigger valid, unde s-au reinvestit
împreună cu o contribuție nouă
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`).
5. **La nivel de backtest:** contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani →
valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe; doar **o singură**
reinvestire completă modelată în Excel
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`).
6. **Aceleași cifre în Q&A, altă formulare:** „Investiție inițială de
~16.000 de dolari → **53.000** după prima reinvestire"; estimarea
autorului: după a doua reinvestire, poate 16.000 → 100.000 în 20 de ani
(`09_QA/27_2025-05-28.md:462-467`).
**Ce lipsește din material:** zilele exacte ale reinvestirilor, data exactă
a atingerii TP1, nivelurile cifrice PPQ/SQ ale exemplelor.
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | Fără stop, o poziție ținută luni poate atinge limita zilnică doar cu pierderea flotantă. Materialul descrie exact mecanismul: „limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**. I s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese limita" (`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`) | Nu există ajustare care să păstreze strategia: ori pui stop (și nu mai e ATMI), ori sizezi atât de mic încât contribuția nu mai finanțează nimic |
| drawdown total | O poziție intrată la suport poate continua să cadă 20-30 % fără levier, peste 100 % cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-494`) | Nu se poate limita fără stop; kill-switch-ul firmei te scoate oricum |
| interdicție overnight / weekend | ATMI ține poziția luni, prin construcție | Dacă firma interzice overnight, strategia nu poate fi rulată deloc |
| news lockout | Lockout-ul poate bloca exact ziua candelei verzi de după BIM | Ratezi trigger-ul; nu forța intrarea înainte/după fereastră |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | O singură zi cu o poziție mare în pierdere flotantă poate domina statistica | Irelevant dacă respectivul cont nu ajunge niciodată să aibă profit consistent din ATMI |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Limita de prop nu e dată în
material; folosesc o ipoteză explicită (judecata mea): cont de **100.000 $**
cu **limită zilnică 5 % = 5.000 $**. Regula din șablon — „cea mai proastă zi
× 2 ≤ limita zilnică" — cere ca pierderea planificată într-o zi proastă să fie
≤ **2.500 $**. Materialul dă drawdown-uri **pe poziție** de 20-30 % fără
levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`), nu zilnice; dacă o zi de
panică mănâncă 10 % din poziție:
- fără levier: poziție ≤ 2.500 / 0,10 = **25.000 $** (25 % din cont într-un
singur instrument);
- cu levier 3x: o zi de -10 % pe indice = -30 % pe poziție → poziție ≤ 2.500
/ 0,30 = **8.333 $** (8,3 % din cont).
Ambele sunt incompatibile cu pacing-ul strategiei: contribuția recomandată
e ~600 $/trimestru, adică ~0,6 % din cont. Cu sizing-ul de prop (25 % din
cont) ai un singur „trade de investiție", nu ATMI; cu sizing-ul strategic,
contul de prop nu produce nimic semnificativ în orizontul lui de viață
(câteva luni). Cifrele de sizing sunt ale mele; materialul nu dă niciun risc
per trade pentru ATMI.
**Verdict:** **nu merge.** Trei motive independente, fiecare suficient:
(a) fără stop-loss, o poziție în pierdere flotantă atinge limita zilnică
`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`; (b) pozițiile se țin luni, peste
interdicțiile de overnight/weekend și peste ciclul de evaluare al firmei;
(c) sizing-ul care ar respecta limita zilnică (25 % din cont) transformă
strategia într-un singur pariu, iar sizing-ul natural (~0,6 %/trimestru) nu
are sens pe un cont cu durată de viață de câteva luni. Sfatul din Q&A („swing,
2 săptămâni în poziție", `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) e o strategie
diferită, nu ATMI (vezi contradicția 1 din 2.4).
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| indice larg lichid (SPY, QQQ, IWM, DIA) | nu | **BET** există ca indice de referință, dar nu se tranzacționează direct; cel mai apropiat instrument e **ETF-ul pe BET listat la BVB** (verifică lichiditatea la zi) |
| ETF de indice cu volum | parțial | ETF-ul pe BET; spread-ul și volumul sunt variabilele de verificat, nu o presupunere |
| BIM (`jbv2`, două MA + săgeți) | nu | **nimic echivalent** — regula de trigger cade; fără ea, orice candelă verde din zona quarterly devine „trigger", exact capcana cuțitului în cădere (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`) |
| pivoți quarterly (SQ / PPQ) | da | se calculează în Excel din H/L/C-ul trimestrului precedent; autorul a confirmat că pivoții clasici sunt „1 la 1" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) |
| ETF cu levier 3x pe indice (SPXL, TQQQ) | nu | nu există levier 3x pe BET; rămâne doar varianta nelevierată |
| short | nu e nevoie — strategia e long-only | — |
| interdicție overnight/weekend | nu (cont personal) | nu blochează nimic |
| sesiune 10:00-17:45 ora RO | da | execuția e pe daily, deci ora nu contează |
| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | praguri US | pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e **valoarea medie tranzacționată pe zi** (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi) |
**Universul propus.** Premisa strategiei e „indice larg, nu acțiune
individuală" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`). Pe BVB
singurul instrument care păstrează premisa e **ETF-ul pe BET**; dacă îl
înlocuiești cu un coș de acțiuni, încalci chiar regula care face strategia să
funcționeze. De aceea:
| Instrument | Motivul (estimarea mea) | Respectă premisa? |
|---|---|---|
| **ETF pe BET** (listat la BVB) | singurul proxy tranzacționabil pentru indicele larg BET; verifică volumul și spread-ul înainte | **da** |
| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai tranzacționat titlu BET, spread strâns — dar e o acțiune | nu |
| **H2O** (Hidroelectrica) | lichid, volatilitate bună — acțiune | nu |
| **SNP** (OMV Petrom) | lichid pe valoare — acțiune | nu |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid moderat — acțiune | nu |
| **BRD** | lichid, bancar — acțiune | nu |
| **SNG** (Romgaz) | energie, lichid — acțiune | nu |
Dacă alegi coșul de acțiuni (coloana „nu"), ai o strategie diferită: dip-buying
pe emitent individual, unde premisa de revenire garantată nu există. Numele
sunt estimările mele de lichiditate, de verificat la zi pe `bvb.ro`; cursul nu
dă niciun univers BVB.
**Pivoții în Excel.** ATMI are nevoie de pivoții quarterly (PPQ) și de
suportul quarterly (SQ). Formula standard (aceeași confirmată „1 la 1" pentru
BVB, `09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`), din H/L/C ale **trimestrului
precedent**:
```
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP)
```
Exemplu ilustrativ pe TLV (H/L/C-urile sunt ale mele, ca să arăt pașii, nu
cifre de curs): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34;
S1 = 23,34; S2 = 22,17. Zona de cumpărare a strategiei e **S1/S2/PP**
(echivalentul SQ/PPQ); corecția de minim 4 % se măsoară de la swing high-ul
recent până acolo.
**Ce se rupe din cauza lichidității:**
- **Fără BIM, trigger-ul devine „orice candelă verde în zona quarterly".**
Pe un ETF BET subțire, o corecție poate continua, iar intrarea devine
prinderea cuțitului în cădere — exact gotcha pe care BIM o evita
(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`).
- **Spread-ul relativ la ținta de +10 %.** La o poziție de câteva mii de RON
pe un ETF cu spread 0,5-1 %, costul intrare+ieșire e 1-2 puncte
procentuale, adică ~10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, spread-ul e de
ordinul zecimilor de procent, deci ordinul de mărime diferă.
- **Lichiditatea limitează mărimea poziției.** Dacă ETF-ul tranzacționează
~10^5 RON/zi (estimarea mea), o poziție de ordinul a 10^4 RON se execută
fragmentat, iar contribuția trimestrială mică nu schimbă rezultatul.
- **+10 % pe BET poate lua ani, nu luni.** Pe un indice lat american, TP1 a
venit în ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`); pe un indice
mic, cu perioade lungi de range, ținta poate să nu se atingă deloc în
orizontul în care ai nevoie de bani.
- **Gap-uri de deschidere la licitația din 10:00.** Fără stop, nu te scot,
dar te lasă în pierdere flotantă pe care trebuie s-o suporți fără
confirmare.
- **Fără levier pe indice**, randamentul compus care a produs backtest-ul
(SPXL 3x) nu are echivalent local.
**Verdict:** **nu merge ca ATMI**; merge degradat doar logica de dip-buying
la un nivel trimestrial, fără confirmarea BIM, pe ETF-ul BET sau (încălcând
premisa) pe un coș de nume BET lichide.
**Cât din strategie supraviețuiește:** ~**40 %** (estimarea mea, preluată din
fișă §14): rămân corecția ≥4 %, nivelul trimestrial, ținta +10 % și
reinvestirea; cad BIM/trigger-ul proprietar, universul de indici US, levierul
și caracterul de „pariu pe revenirea unui indice larg".
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 10 corecții ≥4 % pe SPY/QQQ**, pe daily, pe ultimii
5 ani: pentru fiecare, notează swing high-ul, nivelul la care corecția a
trecut de 4 %, dacă prețul a ajuns într-o zonă quarterly și ce s-a
întâmplat în următoarele 3-6 luni. Măsurabil: 10 fișe completate.
2. **Calculează pivoții quarterly în Excel** pentru 4 trimestre pe SPY și
verifică unde au căzut intrările din exemplul 2005 (117.43). Scopul: să
vezi dacă SQ/PPQ se pot reproduce manual, acceptând că formula cifrică nu
vine din curs (contradicția 3 din 2.4).
3. **Urmează un trigger BIM + candelă verde pe hârtie**, pe indici, timp de
2 trimestre, fără bani: notează în jurnal data, nivelul, dacă a fost ≥4 %
de la swing high, și evoluția la +10 %. Măsurabil: 2-4 semnale notate.
4. **Simulează contribuția reală** (0.2 / 0.5 / 1 unitate) pe 5 ani în Excel,
ca să vezi diferența dintre cifrele de contribuție care nu se închid în
material (contradicția 2 din 2.4). Decizia de buget se ia pe simularea ta,
nu pe „~1.200 $/an".
5. **Testează refuzul de a intra**: ia 5 corecții de 3-4 % care „par mari" și
verifică pe procent că sunt sub 4 %. Antrenamentul e să nu marchezi
setup-ul pe impresie (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319`).
---
## Legături
- Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): autorul recomandă explicit combinarea
„ATMI cu MP²" la suport/pivot important
(`09_QA/26_2025-06-11.md:915-917`). MP² dă *unde* (bottom/crossing), ATMI dă
*ce* (cumpărare de indice la nivel quarterly, țintă +10 %). Alege MP² când
vrei un trigger de pivoți pe un orizont mai scurt; alege ATMI când vrei o
contribuție de investiție cu verificare trimestrială.
- Selecția simbolului:
[`04_selectia_simbolului.md`](04_selectia_simbolului.md) — pentru varianta
pe coș de nume BET.
- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).

820
strategii/06_hammer_mbt10.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,820 @@
# 6. Buy hammer si MBT-10
**Etichete:** `long` `short` · `swing` (daily) / `intraday` (60 min) /
`investiție` (buy hammer pe weekly-monthly) · `acțiuni US` `futures` `BVB` ·
dificultate `2/5` (buy hammer) / `4/5` (MBT-10, cutie neagră) ·
`merge pe prop: buy hammer da, cu ajustări; MBT-10 parțial` ·
`merge pe BVB: buy hammer parțial (long-only); MBT-10 nu, ca sistem`
**Surse:** [`02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
(fișierul principal MBT-10; toate setup-urile și exemplele) ·
[`10_sinteza.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md) (C5–C8,
contradicțiile, exemplul de sizing) ·
[`09_earnings_si_optiuni.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md)
(gamble trade, Oracle, hammer în gap) ·
[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md)
(buy hammer ca trigger, rata de succes, MICI) ·
[`05_volum.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md),
[`03_locul_crimei_si_pullback.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md)
(volum, gap) ·
[`05_patternuri_candele.md`](../summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md)
(definiția hammer, trigger, SL/TP, hanging man) ·
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md),
[`13_strategia_3_byh.md`](../summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md)
(scanerul `BHATM`) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
(filtrul Bull Reversal) ·
[`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md),
[`03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
(Sell Hammer, TP-ul strategiilor care folosesc hammer) ·
[`04_money_management_position_sizing.md`](../summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
(2 % general) ·
[`04_2026-08-04.md`](../summaries/09_QA/04_2026-08-04.md) („singura condiție
care contează", cascada) ·
[`03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (Tesla, gap down) ·
[`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (merge pe orice
piață) ·
[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) ·
[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (rata 60 %,
cuțitul în cădere, suport major) ·
[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (praguri de
lichiditate, short sub 10 $) ·
[`06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (confluența buy
doji / higher low la buy hammer) ·
[`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, hammer
peste pivot) ·
[`11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (backtesting) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
Cifrele de sizing din secțiunea Transfer sunt calculul meu; acolo unde
materialul nu dă un prag scrie explicit.
> **Notă de structură.** Capitolul ăsta are două jumătăți care se despart la
> verdict, nu la formă. **Buy hammer** e un pattern standard, se vede cu ochiul
> pe orice platformă, are trigger executabil fără niciun indicator proprietar
> și — cu limitările din Transfer — se poate rula pe BVB. **MBT-10** e un
> trigger al sistemului ATM a cărui **formulă nu e publică nicăieri în
> material**; nu e desenabil, nu e reconstruibil, iar pe BVB din el nu
> supraviețuiește decât condiția de preț rostită (close peste pivotul daily),
> cu un edge mult mai slab. Fiecare jumătate are propriul Nivel 0/1/2.
> Contradicțiile din fișă sunt împărțite în cele două secțiuni 2.4: cele două
> care ating hammer-ul în Partea A, restul de patru în Partea B.
<!-- DIAGRAMA: harta -->
---
## Partea A — Buy hammer (pattern standard, se desenează cu ochiul)
### Nivel 0 — Ideea
#### Ce exploatează
Hammer-ul e un pattern de o candelă: corp mic sus, fitil lung în jos (cel
puțin dublul corpului), fitil de sus aproape inexistent, apărut după un
downtrend (`05_patternuri_candele.md:79-80`). Ce exploatează concret:
vânzătorii duc prețul până la un minim (în lecție, 62.10), dar cumpărătorii
absorb tot și închid intervalul aproape de maxim (`05_patternuri_candele.md:91-92`).
Fitilul lung nu e decor: sub ultimul minim, retail-ul intră short pe
„breakdown", iar instituționalii au acolo ordine limită de cumpărare — le
execută pe vânzările retail-ului; când prețul se întoarce, short-urile ies cu
buy to cover, adică tot cumpărări, de aceea reacția e bruscă
(`26_2025-06-11.md:498-508`). Confirmarea e al doilea pas: candela care
închide peste high-ul hammer-ului depășește pragul pe care vânzătorii nu-l
puteau trece, iar stop-urile short-urilor de deasupra devin, mecanic, ordine
de cumpărare (`05_patternuri_candele.md:102-124`; `26_2025-06-11.md:507-508`).
Edge-ul declarat e modest: **65-70 %** (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`),
„așa la 60 %" după un downtrend lung (`26_2025-06-11.md:711-715`). De aceea
stop-ul e obligatoriu (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-148`) și de aceea
pattern-ul nu se ia singur — se ia la un nivel major
(`26_2025-06-11.md:701-703`).
#### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: bh_ansamblu -->
Graficul întreg al trade-ului: downtrend → hammer la un nivel → candela de
confirmare închide peste high-ul lui (intrare) → SL sub low-ul hammer-ului →
ținta de 2R atinsă. Nivelurile sunt cele din lecția de pattern
(`05_patternuri_candele.md:99-124`, `210-215`).
#### Fraza de decizie
> Cumpăr când, după un downtrend, apare un hammer la un nivel major și
> candela următoare închide peste high-ul lui; ies dacă prețul închide sub
> low-ul hammer-ului, cu ținta dată de strategia care îl folosește — la MBP
> 1:1 apoi trailing, la MDSRT target simetric plus trail
> (`03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`; `02_strategia_5_mdsrt.md:180-186`).
Oglinda short e **Sell Hammer**, simetricul pe care cursul îl folosește în
strategia MDSRT (`02_strategia_5_mdsrt.md:338-340`).
#### Când NU o folosești
- **În mijlocul range-ului, nu la un nivel.** „Contează mult mai mult la un
suport important (weekly, monthly, quarterly) decât în mijlocul
range-ului" (`26_2025-06-11.md:701-703`).
- **Fără downtrend anterior.** Hammer-ul e reversal doar după o scădere;
aceeași formă după un uptrend se numește hanging man și are sens opus
(`05_patternuri_candele.md:77-80`, `254-265`).
- **Înainte de earnings.** Un setup complet (double bottom + buy hammer +
MBT-10) care raportează în zilele următoare e gamble trade: stop-ul poate
sări peste noapte, iar pierderea devine 2R (`09_earnings_si_optiuni.md:36-37`,
`43-45`, `77-80`, `166-174`).
- **Direct la suport, pe hammer încă neconfirmat** = catching the falling
knife; varianta conservatoare așteaptă un swing low confirmat de două
candele la dreapta (`26_2025-06-11.md:703-715`).
---
### Nivel 1 — Regulile
#### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Downtrend anterior | fără prag numeric în material („după downtrend") | Ochii | `05_patternuri_candele.md:77-80` |
| C2 | Locație la un nivel major | weekly / monthly / quarterly, nu mijloc de range | Ochii / pivoții din Excel | `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_volum.md:1024` |
| C3 | Volum în favoarea ideii | fără prag numeric: acumulare / divergență de volum („volumul e la cer" după buy hammer) | Panoul de volum | `05_volum.md:2169`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` |
| C4 | Lichiditate (scannerul BYD/SLD) | volum mediu daily ≥ 500.000; preț ≥ 30-40 $ (sub 10 $ nu se shortează deloc) | Filtru scanner | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`; `28_2025-05-27.md:372-380` |
| C5 | Filtrul Bull Reversal (la scanner) | `= 1` pentru long; altfel lista are formă fără context | Indicator ATM | `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`, `44-52` |
| C6 | Veto de eveniment | earnings în zilele următoare → nu intri | Calendar | `09_earnings_si_optiuni.md:43-45` |
Pragurile C4 sunt date pentru scanerul BYD/SLD, **nu enunțate separat pentru
hammer** — sunt singurele cifre de lichiditate din material pentru familia
asta. Unde nu există prag, rândul spune „fără prag numeric".
#### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
1. **Downtrend anterior** — fără el, hammer-ul nu e reversal
(`05_patternuri_candele.md:77-80`).
2. **Forma:** corp mic sus, fitil lung în jos (cel puțin dublul corpului),
fitil de sus aproape inexistent. Exemplul lecției: O 63.05, H = C 63.30,
L 62.10 — fitil 0.95, corp 0.25, adică fitilul e de aproape 4 ori corpul
(`05_patternuri_candele.md:79-88`).
3. **Notezi nivelurile:** **low-ul** (62.10) ca nivel de invalidare și
**high-ul** (63.30) ca prag de confirmare (`05_patternuri_candele.md:99-100`).
4. **La scanner:** `BHATM = 0` marchează momentul semnalului; filtrele de
nivel (`RSV1ATM`) și de volum, plus Bull Reversal
(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30`, `63-73`).
5. **Verifici vizual** că e hammer real, nu artefact, și pe ce parte a
nivelului stă (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:115-116`).
#### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Candela următoare **închide peste high-ul hammer-ului**; intri la close-ul ei | hammer high 63.30; candela următoare închide 64.10 → intrare (`05_patternuri_candele.md:102-124`) |
| **NU — prea devreme** | Hammer-ul singur, fără candela de confirmare; sau o candelă care închide încă sub high | hammer high 63.30; candela următoare închide 63.00 → nu e semnal (`05_patternuri_candele.md:99-124`) |
| **NU — invalidat** | Candela următoare închide **sub low-ul hammer-ului** — downtrend-ul continuă | hammer low 62.10; candela următoare închide 62.00 → nu intri (`05_patternuri_candele.md:114-124`) |
| **DA — real, în gap** | Hammer în gap, apărat la jumătatea gap-ului; trigger = close peste high | low 64.30; close 66.90 → intrare, SL 64.10 (`09_earnings_si_optiuni.md:502-508`) |
La scanner, `BHATM = 0` marchează **momentul semnalului** (candela-hammer),
nu neapărat momentul intrării; lecția de pattern cere candela următoare
(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` vs. `05_patternuri_candele.md:99-124`).
Vezi contradicția #5 din 2.4.
#### 1.4 Stop-loss
**Unde:** sub low-ul hammer-ului (`05_patternuri_candele.md:213`). La un
double bottom — sub double bottom (`09_earnings_si_optiuni.md:167-169`).
În gap — sub hammer, pentru că altfel jumătatea gap-ului nu mai e apărată
(`09_earnings_si_optiuni.md:504-505`).
**De ce acolo:** dacă se tranzacționează sub low, cererea care a făcut
fitilul nu mai există (`05_patternuri_candele.md:213`).
**Cât e în %/R:** materialul **nu dă un procent fix**. Exemplele de lecție:
XYZ intrare 63.35 / SL 62.05 → risc **1.30 $** (`05_patternuri_candele.md:210-215`);
hammer în gap intrare 66.90 / SL 64.10 → risc **2.80 $**
(`09_earnings_si_optiuni.md:504-506`). Nu se folosește ATR în lecția de
pattern.
#### 1.5 Take-profit și tranșe
**Lecția de pattern nu dă țintă proprie** (`05_patternuri_candele.md:210-215`).
Ținta vine de la strategia care folosește hammer-ul:
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| 1 | **TP1 = 1:1** (la MBP) | `03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97` | închizi tranșa 1 |
| restul | **trail pe Bull Trail / Swing Low** | `03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`; MDSRT: target simetric + trail `02_strategia_5_mdsrt.md:180-186` | trail-ul se actualizează pe candele închise |
Exemple de ținte din lecții (construite, marcate ca atare): XYZ TP 65.95 =
2R (`05_patternuri_candele.md:210-215`); hammer în gap TP 72.50 = 2R, atins
după 9 zile (`09_earnings_si_optiuni.md:504-508`); double bottom cu hammer
TP 56.60 = 2R (`09_earnings_si_optiuni.md:167-171`). La gap, ținta e gap-ul
de deasupra sau jumătatea lui (`03_locul_crimei_si_pullback.md:335`).
#### 1.6 Mărimea poziției
Regula generală: **maximum 2 % din cont per tranzacție**; mărimea = (cont ×
2 %) / distanța până la stop (`04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`).
Lecția de hammer dă exemplul complet: 2 % dintr-un cont de **10.000 $** =
200 $, risc **1.30 $**/acțiune → **153 de acțiuni** (200 ÷ 1.30)
(`05_patternuri_candele.md:217-219`). Strategia nu are cifră proprie de risc
în afara acesteia.
#### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Există downtrend anterior.
- [ ] Candela are corp mic sus, fitil ≥ 2× corpul, fitil de sus aproape inexistent.
- [ ] Hammer-ul e la un nivel major (weekly / monthly / quarterly), nu în mijlocul range-ului.
- [ ] Volumul confirmă (acumulare / divergență), nu e „varză".
- [ ] Candela următoare a închis peste high-ul hammer-ului (la scanner: `BHATM = 0` + Bull Reversal).
- [ ] Nu raportează compania în zilele următoare.
- [ ] SL = sub low-ul hammer-ului; știu riscul în $/acțiune.
- [ ] Mărimea = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos.
- [ ] Ținta: 1:1 pe prima tranșă (MBP) sau ținta strategiei care l-a folosit.
---
### Nivel 2 — Nuanțele
#### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Confirmarea la close peste high-ul hammer-ului** | Fără ea, hammer-ul e doar o pauză în downtrend; e chiar mecanismul de inversare | **DECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile** („trigger-ul merge în ~60-70 %") | `DECIZII.md:107-109`; `05_patternuri_candele.md:99-124`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` |
| 2 | **Locația la un nivel major** (weekly / monthly / quarterly), nu în mijlocul range-ului | Aceeași formă la un nivel ține, în mijlocul range-ului e zgomot | **2 surse distincte** (26_QA, 05_volum); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_volum.md:1024` |
| 3 | **Downtrend anterior corect** | Hammer după uptrend = hanging man, sens opus | **DECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile** (buy doji care nu vine după downtrend = NU) | `DECIZII.md:110`; `05_patternuri_candele.md:254-265` |
| 4 | **Volumul** — acumulare / divergență; „volumul e la cer" după buy hammer | Confirmă că epuizarea vânzătorilor e reală | **o singură formulare explicită, repetată în 3 zile** (03.08, 06.08, 03.09); nu apare în `DECIZII.md` | `05_volum.md:2169`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` |
| 5 | **Confluența cu buy doji / higher low / double bottom** | Două trigger-e pe aceeași zonă cresc probabilitatea | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile** (higher low confirmat) | `DECIZII.md:118`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`; `09_QA/06_2026-04-28.md:140` |
| 6 | **Backtesting: low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammer** | Explică de ce pattern-ul apare atât de des la bottom | **o singură mențiune** | `11_2025-11-25.md:207` |
| 7 | **Filtrul Bull Reversal** pe scaner | Mai puține rezultate, confirmare mai mare | **1 lecție** (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică | `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52` |
#### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
Amândouă au aceeași formă de candelă; le separă contextul. Diagrama le pune
alături.
<!-- DIAGRAMA: bh_aplus -->
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Trend | downtrend clar spre un nivel major | fără downtrend, sau într-un uptrend (devine hanging man) |
| Locație | suport weekly / monthly / quarterly; ideal al doilea test fără low nou | mijloc de range, fără nivel (`26_2025-06-11.md:701-703`) |
| Volum | acumulare / divergență; „volumul e la cer" (`05_volum.md:2169`) | volum slab („varză"), fără confirmare |
| Confirmare | candela următoare închide peste high, la close | hammer singur, sau candelă care închide sub high |
| Eveniment | fără raport în zilele următoare | raport în 1-2 zile (`09_earnings_si_optiuni.md:77-80`) |
#### 2.3 Gotchas
1. **Buy hammer nu merge de fiecare dată.** 65-70 %
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), „așa la 60 %" după un
downtrend lung (`26_2025-06-11.md:711-715`); au existat hammer-e care n-au
mers până a treia oară (`26_2025-06-11.md:699-700`). Stop obligatoriu.
2. **Buy hammer direct la suport = catching the falling knife.** Varianta
conservatoare așteaptă un swing low confirmat de două candele la dreapta
(`26_2025-06-11.md:703-719`).
3. **Formă identică, sens opus.** Hammer și hanging man au geometrie
identică; inverted hammer și shooting star la fel. Numai contextul de
trend le separă (`05_patternuri_candele.md:254-265`).
4. **Nu orice hammer valid e marcat de sistem.** Uneori un hammer valid nu
apare în scaner; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`).
5. **Bear Reversal e selectat implicit în indicator.** Pe un scaner long
comută manual pe Bull Reversal, altfel filtrezi cu semnalul opus
(`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:64-69`).
6. **Un hammer înainte de earnings nu anulează riscul de eveniment.** Vezi
exemplul construit cu gap −9.6 %: stopul de la 49.40 se execută la 47.00,
pierderea devine −2.0R (`09_earnings_si_optiuni.md:166-176`).
#### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material — partea de buy hammer
Nu aleg eu între variante. Acestea sunt cele două contradicții din fișă care
ating direct buy hammer-ul; restul de patru, despre MBT-10, sunt în Partea B
§2.4. Împreună, toate șase sunt acoperite în secțiunile 2.4.
**1. Rata de succes a trigger-ului (folosită și pentru buy hammer).**
`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` spune „65-70 %"
(`:150-152`: „în 70% din cazuri 65-70% din cazuri va funcționa" [sic]).
`26_2025-06-11.md:711-715` spune despre buy hammer / buy doji după un
downtrend lung „așa la 60 %". *Ce înseamnă practic pentru cine decide:*
diferența nu schimbă setup-ul, ci așteptarea — folosește **60 %** pentru
sizing prudent și **nu sări stopul** pe baza cifrei mai mari. Ambele surse
sunt de acord că pattern-ul nu merge de fiecare dată.
**2. Momentul triggerului: semnal la scanner vs. intrare la pattern.**
`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` tratează `BHATM = 0`
drept momentul semnalului. `01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124` cere
așteptarea candelei următoare care închide peste high-ul hammer-ului.
*Ce înseamnă practic:* nu e o contradicție de fond — scanerul îți dă
candidatul (candela-hammer), pattern-ul îți dă intrarea (close-ul de
confirmare). Cine ia `BHATM = 0` drept intrare intră cu o candelă mai
devreme, pe o bară care încă nu a confirmat; cine respectă lecția de pattern
așteaptă close-ul următor. Sunt două momente diferite și, implicit, două
prețuri de intrare diferite.
#### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**LABU — buy hammer la suportul monthly** (`18_2025-09-23.md:721-726`).
> **Ce e real și ce nu:** din curs vine **doar procentul** — buy hammer la
> suportul monthly, **+20 % în jumătate de lună** (`18_2025-09-23.md:721-726`).
> **Materialul nu dă entry, SL sau TP** pentru acest caz.
<!-- DIAGRAMA: bh_labu -->
1. **Context:** downtrend → suport monthly, unde prețul se oprește
(`18_2025-09-23.md:721-726`).
2. **Setup:** hammer la suportul monthly — autorul subliniază că „din
suportul nostru monthly a plecat" (`18_2025-09-23.md:725-726`).
3. **Trigger:** candela următoare închide peste high-ul hammer-ului
(regula din `05_patternuri_candele.md:99-124`).
4. **SL:** sub low-ul hammer-ului (regula din `05_patternuri_candele.md:213`).
5. **Rezultat:** **+20 % în jumătate de lună** (singura cifră reală a
exemplului).
**Ce lipsește din material:** pentru toate cazurile reale de hammer — LABU,
SPY (`24_2025-07-15.md:13`, `128`, `140`) — materialul nu dă simultan
intrare, SL și TP. Exemplele cu cifre complete (XYZ, hammer în gap, double
bottom) sunt **construcții ale sumarizatorului**, marcate ca atare
(`05_patternuri_candele.md:210-215`; `09_earnings_si_optiuni.md:502-508`).
---
## Partea B — MBT-10 (cutie neagră; rămâne doar condiția de preț)
### Nivel 0 — Ideea
#### Ce exploatează
MBT-10 e un trigger al sistemului ATM, long sau short, care contează **doar
la închiderea barei** și care aproape niciodată nu e ideea în sine: e ultima
confluență după suport, locul crimei, double bottom, buy doji sau divergență
de volum (`02_mbt10.md:5-11`). Ce exploatează e momentul în care prețul a
început efectiv să se miște în direcția ideii, nu doar că nivelul „pare"
bun (`02_mbt10.md:43-60`). La close, intră „dacă intră în MBT-10, are mari
șanse de urcare" (`02_mbt10.md:51`).
Diferența față de Partea A: **formula MBT-10 nu e publică nicăieri în
material**, nici măcar aproximativ. Ce măsoară și ce înseamnă „10" rămân
necunoscute (`02_mbt10.md:21-39`, `978-989`; `10_sinteza.md:802-809`).
Singurul lucru spus despre construcție e general: MBT-10, MBAP și MP² „se
bazează pe pivoți", deci sunt price action (`02_mbt10.md:34-35`;
`01_2026-08-25.md:856-861`). Reconstituibilă parțial e doar **condiția de
preț**: close peste pivotul daily (PPD) — „prima componentă din MBT-10",
deci posibil nu singura (`02_mbt10.md:179-188`, `213-218`). Pe BVB exact
asta rămâne: o regulă de close peste pivot, fără indicator.
#### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: mbt_ansamblu -->
Graficul întreg al trade-ului: uptrend, fost vârf spart, pullback în locul
crimei cu hammer pe 52.10, ziua următoare se închide în MBT-10 la 54.60
(intrare la close), SL 52.00 sub codița hammer-ului și sub locul crimei,
ținta la vârful anterior 58.90 = 1.65R. Nivelurile sunt cele din exemplul
construit al fișierului principal (`02_mbt10.md:165-173`) — materialul nu dă
un exemplu cu prețuri proprii.
#### Fraza de decizie
> Cumpăr când, după o idee de bottom cu confluențe (suport, locul crimei,
> double bottom, buy doji, divergență de volum), ziua se **închide** în
> MBT-10 — pe daily, close peste pivotul daily; ies dacă prețul închide sub
> structura pe care s-a format ideea.
„În formare" intraday nu e semnal (`02_mbt10.md:7-8`, `70-71`). Short-ul e
oglinda, tot la close (`02_mbt10.md:5-6`).
#### Când NU o folosești
- **Nu intra pe „în formare".** Intraday 55.30, ziua a închis 52.90, a doua
zi 51.50, sub locul crimei — semnalul nu a existat
(`02_mbt10.md:243-330`, `929-930`).
- **Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după un gap down.** #1 stopat,
#2 la 4.7R; dimensionezi pentru 2-3 încercări
(`02_mbt10.md:16-17`, `639-641`, `931-932`).
- **Nu folosi scanner-ul ca listă de cumpărături.** Fără suport, volum și
pattern de bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare
(`02_mbt10.md:933-937`).
- **Nu-l trata ca pe un pattern desenabil.** Fiindcă formula nu e cunoscută,
nu poți reconstrui indicatorul și nu poți verifica un semnal decât prin
condiția de preț (`02_mbt10.md:21-39`; `10_sinteza.md:802-809`).
- **Nu pe weekly/monthly** — acolo nu există regulă de MBT-10; rolul îl au
buy doji-ul și volumul (`02_mbt10.md:347-350`).
---
### Nivel 1 — Regulile
#### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Idee de bottom cu confluențe (suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum) | fără prag numeric — liste de setup-uri | Manual + scanner | `02_mbt10.md:9-11`, `867-881` |
| C2 | Condiția de preț: close peste pivotul daily (PPD) | binar, la închidere; la nevoie două închideri consecutive, cu al doilea pivot mai sus | Pivotul daily | `02_mbt10.md:179-195`, `213-218` |
| C3 | Timeframe | daily standard; 60 min doar în suport weekly; weekly/monthly — fără regulă | Graficul | `02_mbt10.md:347-350` |
| C4 | Volum | fără prag: divergență de volum la piciorul 2 / acumulare; la gap up divergența e condiție de calitate | Panoul de volum / OBV | `02_mbt10.md:469-474` |
| C5 | Scanner: relative volume + RS | relative volume > 100 %; RS în cadranul de îmbunătățire (1-2) | Scanner | `02_mbt10.md:936-937` |
| C6 | Fluxul fundamental | fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 | Fundamentale | `02_mbt10.md:858-860` |
| C7 | Veto de eveniment | earnings în zilele următoare → nu intri direcțional | Calendar | `02_mbt10.md:886-888`; `09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-80` |
| C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MBT-10 | — | `fise/mbt10.md:38` (fișă) |
#### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
1. **Ai o idee de bottom cu confluențe:** suport / locul crimei / double
bottom / buy doji / divergență de volum (`02_mbt10.md:9-11`).
2. **Urmărești bara pe daily** (sau 60 min în suport weekly) și **aștepți
close-ul** (`02_mbt10.md:347-350`).
3. **Condiția de preț:** close peste pivotul daily; la nevoie două închideri
consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus
(`02_mbt10.md:183-195`) — vezi contradicția #1 din 2.4.
4. **Setup-urile în care apare MBT-10** sunt tabulate în
`02_mbt10.md:867-881`: pullback în locul crimei + hammer, MICI, double
bottom, buy doji monthly + wick FVG, spike low, triple doji, reintrare
după primul target, bull flag, retest la 1/2 gap, buy hammer din suport
monthly, island top, sezonalitate.
5. **Scanner-ul de MBT-10 produce candidații, dar nu e listă de cumpărături**
(`02_mbt10.md:853-863`, `933-935`).
#### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Bara s-a **închis** în MBT-10 (pe daily: ziua a închis peste pivotul daily); intrarea se face la close | „Dacă se închide, e mișto de intrat" (`04_2026-08-04.md:317`) |
| **NU — prea devreme** | „în formare" intraday; sistemul arată semnalul, dar ziua nu s-a închis | intraday 55.30, ziua a închis 52.90 → nu a existat semnal (`02_mbt10.md:243-330`, `929-930`) |
| **NU — invalidat** | Close sub structura pe care se bazase ideea (locul crimei / suport / gap) | a doua zi 51.50, sub locul crimei (`02_mbt10.md:325-330`) |
| **Exemplu construit** | Intrare 54.60 la close; SL 52.00; TP 58.90 | `02_mbt10.md:169-173` (niveluri ale sumarizatorului) |
**Cascada de confirmări** (`04_2026-08-04.md:322-350`): MBT-10 pe 60 min →
buy doji daily → buy doji weekly → buy doji monthly. **Intri la prima
treaptă**; restul îți spun dacă rămâi în trade. Vezi și contradicția #2.
#### 1.4 Stop-loss
**Unde:** sub structura pe care s-a format semnalul. Exemple:
sub codița hammer-ului, care e și locul crimei — SL 52.00
(`02_mbt10.md:171-172`); sub suportul weekly — SL 87.30
(`02_mbt10.md:449-450`); sub low-ul barelor de după gap down — SL 63.20 /
60.40 (`02_mbt10.md:729-732`); la gap up, sub low-ul barei de gap — SL 32.80
(`02_mbt10.md:622-623`).
**De ce acolo:** acel nivel invalidează ideea — dacă prețul închide sub el,
retestul / suportul / gap-ul a eșuat (`02_mbt10.md:171-172`, `449-450`,
`622-623`).
**Cât e în %/R:** **nu există un procent fix în material**; toate cifrele
din diagrame sunt construite de sumarizator (`02_mbt10.md:978-984`). La gap
down, #1 și #2 au **același risc în bani** (`02_mbt10.md:731-732`).
#### 1.5 Take-profit și tranșe
**Regulă de TP proprie: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Fișierul nu fixează o
țintă proprie; țintele din exemple sunt aplicarea sumarizatorului
(`02_mbt10.md:978-984`).
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| (exemple, nu regulă) | vârful anterior | 58.90 = 1.65R (`02_mbt10.md:173`) | — |
| | vârful de unde a pornit coborârea | 95.20 = 2.0R (`02_mbt10.md:451`) | — |
| | ultimul lower high | 39.20 = 3.6R (`02_mbt10.md:624`) | — |
| | închiderea gap-ului | 70.60 = 4.7R (`02_mbt10.md:733`) | — |
| | baza, la short pe indice | 54.00 = 1.8R (`02_mbt10.md:845-846`) | — |
**Reintrare după primul target:** retest în locul crimei; trigger MBT-10 pe
daily sau inverted H&S pe 60 min, ideal un nou buy doji
(`02_mbt10.md:876`). **Ce anulează înainte de țintă:** close sub structură
(stop-ul). Ținta minimă rostită la gap up cu stochastic oversold: „ar trebui
să ne întoarcem măcar la medie" (`02_mbt10.md:631-633`).
#### 1.6 Mărimea poziției
**Risc per trade la MBT-10: NEACOPERIT în `02_mbt10.md`.** Regula generală
din material: max. **2 % din cont** per tranzacție, mărime = (cont × 2 %) /
distanța până la stop (`04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`).
Exemplul de sizing din sinteză: 25 $ / 2.00 = 12.5 → rotunjit la **12
acțiuni** (3 poziții × 4), risc real 24 $ (`10_sinteza.md:395-396`).
La gap down, dimensionezi pentru **2-3 încercări**
(`02_mbt10.md:16-17`, `736-740`). **Mărime minimă de cont: NEACOPERIT.**
#### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Am o idee de bottom cu cel puțin o confluență (suport / locul crimei / double bottom / buy doji / volum).
- [ ] Aștept **închiderea** barei — nu intru pe „în formare".
- [ ] Pe daily: ziua a închis peste pivotul daily.
- [ ] Nu raportează compania în zilele următoare (altfel e gamble trade).
- [ ] Știu structura sub care pun stop-ul (codiță hammer / suport / low de gap).
- [ ] Dacă e primul MBT-10 după un gap down, împart riscul pe 2-3 încercări.
- [ ] Am ținta din structură (vârf anterior / gap), nu dintr-un indicator.
- [ ] Verific dacă pe 60 min / weekly există deja buy doji (cascada).
- [ ] Am acceptat că formula indicatorului rămâne necunoscută, deci semnalul nu e verificabil independent.
---
### Nivel 2 — Nuanțele
#### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Confirmarea la close** | E singurul lucru care transformă un semnal „în formare" în intrare; „singura condiție care contează" | **o sesiune întreagă Q&A + fișierul principal** (nu apare ca rând în `DECIZII.md`) | `04_2026-08-04.md:298-333`; `02_mbt10.md:7-8`, `929-930` |
| 2 | **Condiția de preț: close peste pivotul daily** | Reconstituie parțial cutia neagră; e baza oricărei verificări independente | **DECIZII regula 7: 4 loturi / 13 zile** (00, 02, 03, 04; 01 a clasat-o greșit DEJA) | `DECIZII.md:50`, `124-127`; `02_mbt10.md:179-195` |
| 3 | **Confluența de nivel** înainte de trigger (suport, locul crimei, pivot, double bottom) | Fără ea, „MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare" | **o singură formulare explicită**, dar e premisa întregului fișier (listă de 12 setup-uri) | `02_mbt10.md:9-11`, `867-881`, `933-935` |
| 4 | **Volumul** — divergență la piciorul 2, acumulare, „volumul e la cer" după buy hammer | Confirmă că epuizarea e reală; la gap up, divergența e condiție de calitate | **o singură formulare explicită** (nu apare ca rând în `DECIZII.md`); regula apropiată, filtrul de volum pe TF-ul semnalului, e **DECIZII 05.n4: 1 lot / 1 zi**; „la cer" repetat în 3 zile | `DECIZII.md:183`; `02_mbt10.md:469-474`; `05_volum.md:2169` |
| 5 | **Relative volume > 100 % + RS în cadranul de îmbunătățire** | Filtrează candidații scanner-ului | **DECIZII 11.2: 3 loturi / 6 zile**; RS: **DECIZII 11.3: 3 loturi / 6 zile** | `DECIZII.md:319-320`; `02_mbt10.md:936-937` |
| 6 | **Gap up după downtrend masiv, cu divergență de volum** — „cel mai puternic caz" | Un gap up peste stop-urile short-urilor forțează short covering | **o singură mențiune** (eticheta „cel mai puternic caz" e a sumarizatorului) | `02_mbt10.md:14-15`, `461-474` |
| 7 | **Cascada** MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly; intri la prima treaptă | Confirmările pe TF mai mare îți spun dacă rămâi, nu dacă intri | **o sesiune Q&A**; `DECIZII C5: 1 lot (răspuns complet)` | `DECIZII.md:93`; `04_2026-08-04.md:322-350` |
| 8 | **Backtesting:** low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammer | Explică frecvența pattern-urilor de bottom | **o singură mențiune** | `11_2025-11-25.md:207` |
#### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
**A+:** gap up în MBT-10 după un downtrend masiv, departe de medie, cu
stochastic oversold pe monthly și weekly, double bottom sau serie de doji
ideal în locul crimei și divergență de volum (ultimul picior coboară cu
vânzare mai mică) (`02_mbt10.md:14-15`, `469-474`). E singurul caz pe care
fișierul îl numește „cel mai puternic".
**Mediocru / NU:** MBT-10 pe o bară oarecare, fără confluențe, luat direct
din scanner (`02_mbt10.md:933-935`); sau „MBT-10 clasic" după o urcare, nu
după o cădere masivă — acolo nu e cazul clasic
(`DECIZII.md:130`, regula 02.4). Diferența nu e forma semnalului (care e
aceeași, fiindcă nu se vede), ci contextul din jur.
#### 2.3 Gotchas
1. **Nu intra pe „în formare".** Intraday 55.30, închis 52.90, a doua zi sub
locul crimei (`02_mbt10.md:929-930`).
2. **Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după gap down.** #1 stopat, #2
la 4.7R; împarte riscul pe 2-3 încercări (`02_mbt10.md:16-17`, `931-932`;
`03_2026-08-11.md:146-152`, `173-178`). Diagrama arată de ce: #1 și #2 au
**același risc în bani**, iar #2 singur acoperă pierderea de la #1.
<!-- DIAGRAMA: mbt_gapdown -->
3. **Scannerul nu e listă de cumpărături.** Fără suport, volum și pattern de
bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare
(`02_mbt10.md:933-937`).
4. **Spike low-ul nu e bottom până nu vine MBT-10.** „nu de fiecare dată, că
uite și aici a fost un spyglow [sic] și după care a continuat căderea, dar
este de așteptat o intrare de tipu MBT-10" (`02_mbt10.md:938-941`).
5. **MBT-10 nu anulează riscul de eveniment.** Double bottom + buy hammer +
MBT-10, dar earnings în zilele următoare = gamble trade; stop-ul poate
sări, pierderea devine 2R (`02_mbt10.md:886-888`;
`09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-153`).
6. **Formula rămâne necunoscută.** Nu poți reconstrui indicatorul, nu poți
backtest-ui semnalul original și nu poți verifica dacă un MBT-10 e valid
decât prin condiția de preț (`02_mbt10.md:21-39`; `10_sinteza.md:802-809`).
#### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material — partea de MBT-10
Nu aleg eu între variante. Aici sunt patru dintre cele șase contradicții ale
fișei; celelalte două (rata hammer-ului, momentul triggerului de hammer)
sunt în Partea A §2.4.
**1. A doua închidere peste pivot — MBT-10 sau MP² 1?**
`02_mbt10.md:196-198` o leagă explicit de MBT-10 pe 24.02 („așteptați un
MBT-10 să închidă măcar o perioadă [...] și vedeți și a doua oară dacă se
închide"). `02_mbt10.md:199-211` arată că sursele 139/140 o leagă de
pivotul daily / MP² 1, **fără să numească MBT-10** — `grep -i mbt` pe 135,
138, 139 și 140 dă 0 rezultate. Ambele variante sunt în același fișier.
*Ce înseamnă practic pentru cine decide:* regula cu două închideri
consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus, e o condiție de
confirmare de bottom; dacă o aplici, nu conta pe faptul că e „regula
MBT-10" — sursele nu sunt de acord că aparține indicatorului. Ea rămâne
utilă ca filtru de bottom, oricum s-ar numi semnalul.
**2. MBT-10 e ultima piesă, sau nu?**
Varianta A (`02_mbt10.md:858-860`): fluxul fundamental → monthly → weekly →
daily → MBT-10 ca trigger la final, iar close-ul în MBT-10 decide intrarea.
Varianta B (`10_sinteza.md:645-668`): mai multe cazuri în care se intră
**înainte** — buy doji pe 60 min în direcția swing-ului daily, island top cu
gap închis în pivotul quarterly („poate intrați chiar mai devreme de MBT-10
după închiderea ghepului" [sic]), MICI (unde MBT-10 e bonus, iar intrarea e
la higher low), buy momentum direct cu stop sub low, ETF de indice oprit fix
în pivotul quarterly, M2D precoce. Sinteza nu tranșează. *Ce înseamnă
practic:* MBT-10 e ultima piesă **pe daily**, nu în general — cascada din
Q&A 04.08 spune „intri la prima treaptă". Cine așteaptă mereu MBT-10 pe
daily ratează intrările din varianta B; cine intră mereu înainte de MBT-10
renunță la singura confirmare pe care o poate verifica independent.
**3. Gap-ul: intri pe gap up sau aștepți jumătatea?**
Varianta A (`02_mbt10.md:461-474`): intrarea în MBT-10 cu gap up după un
downtrend masiv, cu divergență de volum — etichetat de sumarizator „cel mai
puternic caz". Varianta B (`10_sinteza.md:718-727`): nu cumperi după gap,
aștepți interiorul / jumătatea lui. Sinteza arată că **depinde de semnal**:
dacă se formează MBT-10 / MP² 1 long, prețul poate să nu mai închidă gap-ul;
fără semnal, aștepți închiderea gap-ului (`10_sinteza.md:726-734`).
*Ce înseamnă practic:* nu e o alegere de context (bottom vs. breakout), ci
una condiționată de trigger — cu MBT-10 confirmat la close, gap-ul poate
rămâne deschis; fără trigger, nu te poziționa înainte de închiderea lui.
**4. Definiția MBT-10 — necunoscută ca formulă, parțial reconstituibilă ca preț.**
`02_mbt10.md:21-39` spune explicit că ce măsoară indicatorul și ce înseamnă
„10" nu apar în material; `10_sinteza.md:802-809` completează condiția de
preț din două sesiuni (close peste pivotul daily; la nevoie două închideri
consecutive) și lasă restul „cutie neagră". Ambele surse sunt **de acord că
formula lipsește**. *Ce înseamnă practic:* pe orice piață, MBT-10 nu se
poate reproduce ca indicator; se poate reproduce doar aproximarea „close
peste pivotul daily", cu edge mult mai slab. Nu inventa o formulă.
#### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**Tesla — trigger MBT-10, cifrele reale din Q&A** (`03_2026-08-11.md:118-131`).
> **Ce e real:** intrarea la închiderea zilei **311.21**, ieșirea **333.00**
> șase zile mai târziu, **+7.0 %** pe acțiune (`03_2026-08-11.md:118-120`).
> **Ce lipsește:** materialul **nu dă SL-ul** acestui exemplu. Axa de preț
> din diagramă e construită pe cifrele reale, nu citită din curs.
<!-- DIAGRAMA: mbt_tesla -->
1. **Context:** cădere anterioară, apoi trigger MBT-10 pe daily.
2. **Intrare:** la închiderea zilei, **311.21** (`03_2026-08-11.md:118-119`).
3. **Rezultat:** **333.00** după șase zile = **+7.0 %**
(`03_2026-08-11.md:119-120`).
4. **Pe opțiuni**, aceeași mișcare = 50-70 % (`03_2026-08-11.md:113-120`).
5. **SL:** neacoperit — materialul nu îl dă.
**Oracle (10.09):** double bottom + buy hammer + MBT-10, setup de manual,
dar raporta pe 10.09 → gamble trade, nu intrare
(`09_earnings_si_optiuni.md:77-80`). Fără prețuri.
**Ce e construit de sumarizator:** toate exemplele cu cifre complete din
`02_mbt10.md` (54.60 / 52.00 / 58.90, 89.90 / 87.30 / 95.20, 34.20 / 32.80 /
39.20, 64.80 / 63.20 / 70.60, 58.10 / 60.40 / 54.00) sunt marcate ca
aplicarea regulilor de către sumarizator, **nu ca prețuri spuse de autor**
(`02_mbt10.md:978-984`).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic (**procentul nu e dat în material**), calculat **și pe poziții deschise** | MBT-10 e prin construcție o strategie **close daily, ținută peste noapte**; pierderea flotantă de a doua zi nu poate fi estimată corect la intrare (`26_2025-06-11.md:214-222` pentru regula generală) | Sizezi pentru 2-3 încercări la gap down și calculezi riscul pe **toate** pozițiile deschise, nu pe trade |
| drawdown total | Trigger rar, dar ținut 6 zile (Tesla) peste evenimente; seriile de pierderi se pot înlănțui | Plafon pe serie, nu doar pe zi; oprești după N pierderi consecutive |
| interdicție overnight / weekend | **Interzice strategia**: atât MBT-10 cât și buy hammer pe daily țin poziția peste noapte prin construcție | Rămâne doar varianta 60 min a MBT-10 (suport weekly) sau buy hammer pe intraday; verifică regulile firmei |
| news lockout | Earnings în fereastra următoare anulează setup-ul (`02_mbt10.md:886-888`); lockout-ul firmei poate bloca tocmai close-ul de confirmare | Accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | O zi bună pe un swing de 6 zile (Tesla +7 %) poate domina profitul; pe buy hammer, zilele mici se acumulează | Nu compensa cu size; urmărești regula în jurnal din prima zi |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Pe un cont de **50.000 $**
cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**:
- ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita** → pierderea
planificată a unei zile proaste ≤ **500 $**;
- cu maximum **2 poziții simultane** → risc per poziție ≤ **250 $ = 0,5 %
din cont**;
- buy hammer, exemplul XYZ intrare 63.35 / SL 62.05 (distanță **1.30 $**) →
**250 / 1.30 = 192 acțiuni** rotunjit în jos;
- MBT-10, exemplul construit intrare 54.60 / SL 52.00 (distanță **2.60 $**) →
**250 / 2.60 = 96 acțiuni** rotunjit în jos.
La MBT-10 după gap down, cele 250 $ se împart la 2-3 încercări (≈ 80-125 $
per încercare), nu se pun toate pe #1 (`02_mbt10.md:16-17`, `736-740`).
Cifrele astea sunt calculul meu; materialul nu dă risc per trade pentru
niciuna dintre cele două jumătăți.
**Verdict:**
- **Buy hammer: merge cu ajustările de mai sus.** Regula de intrare e pur
preț, SL-ul e structural (sub low-ul hammer-ului), riscul e măsurabil
înainte de intrare. Rămâne problema overnight-ului, pe care firma o poate
interzice.
- **MBT-10: parțial.** Numai la firme care permit swing overnight și acceptă
aproximarea „close peste pivotul daily". Fără indicatorul proprietar,
semnalul nu e verificabil independent, iar edge-ul aproximării e mult mai
slab decât cel din material.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scaner `BHATM` / scanner de MBT-10 (proprietar) | nu | listă manuală de 8-12 nume BET, verificată o dată pe zi cu forma de candelă și condiția de close |
| indicatorul **MBT-10** (formula necunoscută) | nu | **nimic** — regula cade; rămâne doar „close peste pivotul daily" |
| `RSV1ATM` pentru proximitatea de nivel | nu | pivoții se calculează în Excel din H/L/C din perioada precedentă |
| **Bull Reversal / RVOL** (proprietare) | nu | „prețul a spart trail-ul opus" / volumul de azi față de media 10 zile, calculat manual |
| **short** (MBT-10 short, Sell Hammer) | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne **doar jumătatea long**; Sell Hammer nu se poate executa |
| volum mediu > 500.000, preț > 30-40 $ | pragmatic nu (praguri US) | praguri recalculate pe **valoare tranzacționată** (vezi mai jos) |
| date fundamentale trimestriale | da, dar anual/trimestrial | rapoartele de pe `bvb.ro` / platforma brokerului; nu sunt cerință de intrare |
**Pragurile, recalculate** (estimarea mea; materialul nu dă niciun prag
pentru BVB). Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și „preț > 30-40 $"
nu are sens aici: acțiunile se tranzacționează în RON, numărul de acțiuni e
incomparabil, iar prețul mic în RON nu e proxy de ilichiditate (SNP
tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide nume). Pragul util
e **valoarea**:
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile;
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la
coada listei;
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se tranzacționează în
3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer sau un close
în MBT-10.
**Universul propus** (membri BET/BET-TR; ordinea și motivele sunt ale mele,
de verificat în platformă):
| Simbol | De ce intră | Ce te aștepți la lichiditate / spread |
|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit nume de retail | lichiditate mare, spread ~0,2-0,4 % |
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru SL structural | lichiditate mare, spread ~0,3-0,5 % |
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni; preț sub 1 RON | lichiditate mare pe valoare; spread poate părea mare în procent din preț mic |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | lichiditate medie-mare |
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | lichiditate medie-mare |
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | lichiditate medie |
| **EL** (Electrica) | pondere BET | lichiditate medie |
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | lichiditate medie-mică |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, dar cu free-float restrâns | lichiditate medie |
| **M** (MedLife) | emisiune cu volatilitate, spread mai larg | lichiditate mică-medie |
**Pivoții în Excel.** Ambele jumătăți au nevoie de pivoți: buy hammer îi
folosește ca „nivel major" (monthly/weekly), iar MBT-10 aproximat cere
close peste pivotul daily. Autorul a confirmat că pivoții clasici se
calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation
(`09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula standard, din H/L/C ale perioadei
precedente:
```
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP)
```
Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii):
H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = **24,17**; R1 = **25,34**;
S1 = **23,34**; R2 = **26,17**; S2 = **22,17**. „Hammer la nivel" înseamnă
că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere; „close peste
PPD" înseamnă, la MBT-10, un close peste pivotul zilei precedente calculat
la fel.
**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime, estimarea mea):
- **Spread-ul mănâncă un TP de 2R.** Pe un nume cu spread 1 %, o țintă de
2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 2R net rămâne ~1,5R.
- **SL-ul de sub low-ul hammer-ului e lovit de zgomot.** Pe un nume cu
volum de ordinul a 1 milion RON/zi, o comandă de 20-30 mii RON mișcă
prețul câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără
ca ideea să fie invalidată.
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide cu licitație; pe știri, prețul
poate deschide direct peste SL → stop-ul nu te protejează.
- **Close-ul în MBT-10 se citește seara**, după închiderea BVB; nu ai
confirmarea în timpul sesiunii și nu poți aștepta close-ul „la ecran" ca
pe piața US.
- **Pivoții monthly/quarterly se calculează manual** — o greșeală de câteva
zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul
oarecare.
**Verdict:**
- **Buy hammer: merge degradat, long-only.** Regulile de candelă (downtrend
→ formă → confirmare la close → SL sub low) se aplică integral pe cele
8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi scanerul pe mii de
simboluri, filtrul Bull Reversal, RVOL-ul și jumătatea short.
- **MBT-10: nu merge ca sistem.** Din el nu supraviețuiește decât „close
peste pivotul daily", fără indicator, fără scanner, fără cascadă. E o
umbră a strategiei, cu edge mult mai slab.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente** (estimarea mea):
- buy hammer: **~50-60 %** — toată regula de intrare/ieșire, long-only,
minus infrastructura de scanare și filtrare;
- MBT-10: **sub 15 %** — doar condiția de preț și ideea de confirmare la
close; nimic din semnalul original.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de hammer-e pe BVB**, pe daily, pe cele 8-12
nume BET: data, open/high/low/close, dacă a confirmat în candela
următoare, unde era nivelul major cel mai apropiat, ce s-a întâmplat în
următoarele 5 zile. Măsurabil: 20 de fișe completate.
2. **Calculează pivoții daily/monthly pentru 6 luni în urmă** pe 5 nume BET,
în Excel, și notează câte hammer-e și câte „close peste PPD" au căzut
la ≤ 1 % de un nivel. Scopul: să vezi cât filtrează condiția.
3. **Testează pe hârtie buy hammer la nivel major vs. în mijlocul
range-ului** pe minim 15 semnale (perechi), ca să vezi dacă locația
separă rezultatele.
4. **Testează aproximarea MBT-10** (close peste PPD) pe 20 de zile de
„închidere peste pivot" pe 2-3 nume BET, cu SL sub structură, ca să vezi
cât de slab e edge-ul fără indicator. Notează în jurnal.
5. **Măsoară spread-ul real** la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5
zile la rând. Dacă spread-ul depășește ~1 %, scoate numele de pe listă.
---
## Legături
- Se suprapune direct cu **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`):
același schelet de trigger de candelă (formă → confirmare → SL structural),
iar buy hammer-ul apare des după buy doji
(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`, `543-545`). Când amândouă sunt pe
aceeași candelă, semnalul e mai puternic.
- Se completează cu **MP²** (`02_mp2.md`): MP² dă *unde* (bottom-ul,
crossing-ul de pivoți), trigger-ul de candelă dă *când*. Contradicția #1
din 2.4 arată că regula celor două închideri peste pivot e atribuită când
MBT-10, când MP² 1.
- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md).
- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).

585
strategii/07_mdsrt.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,585 @@
# 7. MDSRT (Strategia 5)
> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Nu poți rula MDSRT
> pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe **Power**, un indicator
> proprietar al cursului pe care brokerii locali nu îl au, iar fără Power
> setup-ul nu se califică deloc, oricât de bune ar fi volumul sau Relative
> Strength.
> E o strategie **mecanic-discreționară** — „mai aproape de mecanic", dar
> partea de măsurare a divergenței (care swing low-uri contează) rămâne la
> ochiul format al traderului — deci cere mult mai multe repetări decât
> strategiile pur mecanice înainte să o aplici cu bani reali.
> Varianta **short** nu e explicată în curs: transcrierea se întrerupe înainte
> să ajungă la ea, iar regulile M/A/P de short din capitolul de față sunt o
> **reconstrucție prin oglindire** făcută de autorul sumarului, marcată ca
> atare — nu material original. Trateaz-o ca ipoteză de testat, nu ca regulă a
> cursului.
**Etichete:** `long` `short` · `day trading` / `swing` / `position` (după
timeframe) · `acțiuni US` `ETF` `indici` `futures` · dificultate `5/5` ·
`merge pe prop: parțial (doar varianta 60 min/daily, cu platformă proprie)` ·
`merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md)
(fișierul principal, integral — regulile Long și jumătate din P) ·
[`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (triggere valide,
accesul la indicatori, primele semnale, breakeven, trail pe candelă închisă) ·
[`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, cum
măsori divergența, breakeven) ·
[`19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (mecanica short
squeeze-ului, condiția de suport, money management 2 %) ·
[`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, TLT, regula
de divergență, relative strength în aceeași clasă) ·
[`15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (al doilea picior,
DA/NU, radar screen, tăierea listei de 500) ·
[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scaner de doji,
filtre preț/volum, short sub 10 $) ·
[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar
Screen, praguri, refresh) ·
[`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) ·
[`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (orice filtru peste o
strategie mecanică o face discreționară) ·
[`10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele,
filtru `close > 10`) ·
[`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
(definiția „Trinity" — vezi contradicția din 2.4) ·
[`09_indicatorul_power.md`](../summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md)
(Power = histogramă proprie) ·
[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md)
(Relative Strength, cadrane) ·
[`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md)
(Bull/Bear Trail) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
> **Notă despre acronim.** Fișierul principal descompune MDSRT ca
> „**D**ivergență, **S**uport, **R**esistance, **T**rinity" — patru litere
> pentru cinci (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4`). Semnificația literei
> **M** nu apare în material → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**. În altă lecție,
> structura M.A.P. e „M = contextul / modelul" (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`),
> dar fișierul MDSRT nu face nicăieri legătura cu ea.
> **Notă despre sursă.** Transcrierea acoperă complet regulile pentru **Long**
> (M și A, plus jumătate din P) și **se întrerupe brusc** în mijlocul frazei
> despre plan („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.")
> (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:11-17, 325-327`). Unde capitolul are
> nevoie de cifre pe care materialul nu le dă, scrie explicit că sunt
> completări, nu citate.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
MDSRT e o strategie de **pullback / schimbare de trend**, nu de continuare:
intri long într-o zonă de suport/pivot, după ce o **divergență bull** s-a
format acolo, la prima candelă-trigger. Nu vinzi pe breakout, cumperi înainte
de el, pe al doilea picior (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9`).
Ce face mulțimea greșit: când prețul rupe un swing low și un pivot, cei care
tranzacționează pe break of structure / FVG intră **short** — „breakdown su
swing low, este și supivo, shortăm" (`09_QA/24_2025-07-15.md:16-22`). Dar exact
acolo cumpărătorii mari absorb, iar volumul o arată: prețul face **lower low**,
volumul face **higher low** (`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`). Al doilea picior
mai jos este spike-ul care atinge stop-urile puse sub primul low; după ce
short-urile intră pe breakdown și stop-urile long se execută, nu mai vinde
nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când se închid — de aceea
reversarea e bruscă, nu treptată (`09_QA/19_2025-09-08.md:179-195`).
De ce asta lasă bani pe masă: divergența pe Power (cel mai rapid indicator
leading dintre cei trei) apare, de regulă, cu una-două candele **înainte** ca
prețul să confirme vizual schimbarea de trend
(`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14`). MDSRT îți dă un motiv să aștepți
trigger-ul chiar în acea zonă, în loc să intri pe „pare epuizat" sau să ratezi
întoarcerea așteptând o confirmare mai târzie și mai scumpă
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:19-25`). Iar pentru că intri pe pullback
și nu pe breakout, același trade se face cu risc mult mai mic: în exemplul din
Q&A, risc 2.50 → 5R pe pullback vs. risc 9.50 → 0.6R pe breakout
(`09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`).
### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: ansamblu -->
Graficul întreg al trade-ului: downtrend cu candele mixte → al doilea picior
mai jos, la 589.80 sub suportul/pivotul 590.00 → divergență bull (M) → Buy
Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40 (risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) →
poziția rămasă pe trail, ieșire la 592.40. Cifrele planului
(intrare/SL/TP/trail) sunt **exemplul construit al autorului sumarului, nu
citate din curs** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`);
structura M→A→P și suportul 590.00 sunt din lecție.
### Fraza de decizie
> Cumpăr când prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul mare,
> divergența bull e confirmată pe Power plus încă un indicator, și apare prima
> candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji; stop sub structura care
> invalidează ideea, țintă simetrică 1:1, restul poziției pe trail.
Oglinda (reconstruită prin oglindire, nu din curs): vând în lipsă când prețul e
într-o zonă de rezistență/pivot, divergența bear e confirmată, și apare primul
Sell Momentum / Sell Doji.
### Când NU o folosești
- **Când nu ai Power.** Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se
califică — nu compensa cu Volume + Relative Strength amândouă
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`). Practic, asta exclude BVB.
- **Când al doilea picior nu are un suport identificabil dedesubt.** Fără
nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă" și nu ai unde pune
stopul (`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`).
- **Când divergența e pe 2-3 candele.** Nu e divergență; minimul e 5 candele
între puncte (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`).
- **Când divergența e singura condiție îndeplinită.** Divergența nu e trigger
de intrare; aștepți candela-trigger (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32`).
- **La day trading, dacă îți bazezi totul pe scanner.** Scanner-ul e prea lent;
acolo folosești Radar Screen (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Downtrend anterior | minim 5-10 candele (cursul recomandă „mai mult de 5"); direcția generală, nu culoarea fiecărei candele | Ochii / scaner | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438` |
| C2 | Prețul într-o zonă de suport sau pivot | pe timeframe-ul folosit: daily / weekly / monthly / quarterly | Pivoți în platformă (sau Excel, pe BVB) | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84` |
| C3 | Divergență bull pe minim 2 indicatori | **Power obligatoriu** + (Volume **SAU** Relative Strength) | Power + histogramă volum / RS | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88, 59-61` |
| C4 | Dacă toți trei indicatorii diverg simultan | Trinity = semnal mai puternic (opțional, nu obligatoriu) | Power + Volume + RS, aceeași zonă | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88` |
| C5 | Relative Strength, când îl folosești | cadranul **1 sau 2**, orientat pe suport/pivot **monthly/quarterly**, nu intraday | Indicatorul de performanță | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:67-71` |
| C6 | Filtru de lichiditate (scaner) | close > **30-40 $**; volum mediu 3 luni > **1 milion** (minim 500 de mii) | Filtru de scaner | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` |
| C7 | Sector | multe simboluri din același sector = rotație de bani; sectorul se alege după cadranul 1 + valoarea RS | Sortare pe sector | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657` |
| C8 | La short: acțiuni sub 10 $ | NU — short squeeze (`close > 10` în scaner) | Filtru de scaner | `09_QA/28_2025-05-27.md:397-402`; `09_QA/10_2025-12-02.md:759-761` |
Condițiile fără prag numeric în material rămân fără prag; nu inventez niciunul.
Filtrul fundamental e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT.
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
1. **Downtrend anterior** de minim 5-10 candele. Se numără după direcția
generală, nu după culoare: în exemplul live, un downtrend de 14 candele
avea și candele verzi intercalate și tot conta (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438`).
2. **Prețul în zona de suport sau pivot** pe timeframe-ul folosit
(daily/weekly/monthly/quarterly) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`).
3. **Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, care cade
într-un suport identificabil** — pivot monthly, suport monthly sau
quarterly. Fără nivelul de dedesubt, e doar downtrend care continuă
(`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`).
4. **Divergență bull pe minim 2 indicatori:** Power obligatoriu + (Volume SAU
Relative Strength) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`).
5. **Cum măsori divergența:** cu ochiul format, între „ultimele 2 swing
low-uri importante". Pentru cine nu are încă ochiul: te uiți **maxim 60 de
candele în spate** și ai **minim 5 candele între punctele divergenței**
(`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). O
divergență pe 3 candele „nu e" (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`).
6. **Trinity (opțional):** dacă toți trei indicatorii sunt în divergență
simultan, pe aceeași zonă → semnal mai puternic
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`).
7. **Abia apoi aștepți trigger-ul** (A). Divergența singură nu e intrare
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32`).
<!-- DIAGRAMA: masurare -->
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet**: prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo. Oricare dintre Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji — nu e nevoie de toate | SPY 5 min: minim **589.80** în suportul **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji/Hammer = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246, 308-311`). Exemplul live: picior 2 = **621.40**, Buy Hammer închide **622.60**, înapoi peste pivotul 622.00 (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`) |
| **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00 → „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`) |
| **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown" (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`) |
Regulă auxiliară: **ia primele semnale** — dacă primul semnal nu e valid poți
lua al doilea, dar primul e cel bun statistic
(`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** cursul lasă **două opțiuni la alegerea traderului**, explicit
„pentru traderi avansați": (a) extrema ultimelor N candele, ca la strategia Buy
Doji, sau (b) stop bazat pe ATR (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`).
**De ce acolo:** nivelul care invalidează ideea e minimul relevant al
structurii. În exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul umărului"
al Inverted Head & Shoulders (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`); în
varianta double bottom, stop sub low-ul piciorului 2
(`09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`).
**Cât e în %/R:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT. Valoarea lui N nu
e dată: regula de **4 candele** apare la alte strategii
(`09_QA/10_2025-12-02.md:756-757`), iar în exemplul construit din fișierul
principal se folosește tot N = 4 → risc 0.80 pe SPY
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177`) — **completare a autorului
sumarului, marcată ca atare, nu citat din curs**.
### 1.5 Take-profit și tranșe
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| TP1 | aceeași distanță ca stopul (1:1), proiectată de la intrare | TP stabilit împreună cu SL, **simetric** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`) | se mută la breakeven după ce prețul a parcurs **peste 50 %** din distanța stopului, nu exact la 50 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`) |
| restul | pe trail: **Bull Trail** sau **swing low** (long); traderul alege oricare, sau ambele combinate | „sau, sau, sau și și" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`) | Bull trail = low-ul fiecărei candele care face maxim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`) |
**Numărul de tranșe și țintele multiple nu există în sursă** — transcrierea se
întrerupe exact înainte de acel detaliu („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în
felul următor.") → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`).
**Trail-ul se evaluează pe candelă închisă**, nu intrabar — altfel riști să-ți
invalideze trail-ul pe candela deschisă și ea să se retragă la închidere
(`09_QA/01_2026-08-25.md:226-227`).
### 1.6 Mărimea poziției
Regula generală de money management: **maximum 2 % din cont per tranzacție**;
mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop; procentul stopului nu
e riscul tău — riscul e suma, iar mărimea poziției e variabila prin care îl
controlezi (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`).
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MDSRT nu dă un risc per trade propriu, nici o
mărime minimă de cont. Exemplu numeric pe un cont de **50.000 $**, cu regula
generală de 2 % = **1.000 $** risc:
- intrare 590.20, SL 589.40 → distanță **0.80 $**;
- mărime = 1.000 / 0.80 = **1.250 de unități**, rotunjit în jos;
- notional = 1.250 × 590.20 = **737.750 $** ≈ **14,8× contul**.
Exact aici e capcana MDSRT: stopul e atât de strâns pe 5 min încât regula 2 %
îți cere un notional imposibil pe cont cash. De aceea, în practică, se
coboară riscul la **0,3-0,5 % per poziție**, astfel încât notionalul să rămână
sub ~3× contul — plauzibil pe futures cu levier, nu pe acțiuni cash.
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Am un downtrend de minim 5-10 candele (direcția generală, nu culoarea).
- [ ] Prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul corect.
- [ ] Al doilea picior e mai jos decât primul și cade într-un suport identificabil.
- [ ] Power e în divergență (obligatoriu) + Volume SAU Relative Strength.
- [ ] Divergența are minim 5 candele între puncte și e căutată pe max 60 de candele.
- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji.
- [ ] Dacă bara a închis sub pivot și sub primul low → e breakdown, nu intru.
- [ ] Stop: extrema ultimelor N candele **sau** ATR (N nu e dat de curs).
- [ ] TP1 = aceeași distanță ca stopul (1:1); restul pe Bull Trail / swing low.
- [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop; verific notionalul.
- [ ] Iau primul semnal; dacă nu e valid, abia atunci îl iau pe al doilea.
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
MDSRT nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`, deci coloana „cât e
confirmat" numără **surse distincte** din fișă, nu loturi de triaj.
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Power obligatoriu în divergență** | Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică, indiferent de Volume/RS; Power e cel mai rapid indicator leading | **2 surse distincte** (fișierul principal + lecția Power) | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`; `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14` |
| 2 | **Filtrul de zonă (suport/pivot)** | MDSRT apare la suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde; fără nivel dedesubt e doar downtrend | **3 surse distincte** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`; `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132` |
| 3 | **Divergența validă doar cu min. 5 candele, căutată pe max 60** | Sub 5 candele, „nu e" divergență — e zgomot | **2 surse distincte** | `09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874` |
| 4 | **Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul intrării** | Mecanica short squeeze-ului: short-urile pe breakdown devin cumpărători la închidere | **2 surse distincte** | `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`; `09_QA/15_2025-10-14.md:147-149` |
| 5 | **Trinity (toți trei în divergență) = semnalul cel mai puternic** | Comparat de curs cu un „setup de 5 stele" | **1 sursă** (fișierul principal) + contradicția din 2.4 | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88` |
| 6 | **Volume singur nu e suficient** | Există situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da — de-aia regula minimă permite oricare din cele două | **1 sursă** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:71-74` |
| 7 | **Nu intri pe breakout, intri pe pullback** | Aceeași țintă cu risc mult mai mic (risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R) | **1 sursă** (Q&A, dar argument explicit) | `09_QA/15_2025-10-14.md:125-127` |
| 8 | **Primele semnale sunt cele bune statistic** | Al doilea semnal e permis, dar primul are statistica mai bună | **1 sursă** | `09_QA/01_2026-08-25.md:272-275` |
<!-- DIAGRAMA: trinity -->
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
Același schelet — downtrend, al doilea picior mai jos, trigger de candelă — dar
context opus. Diagrama le pune alături.
<!-- DIAGRAMA: aplus -->
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Downtrend | minim 5-10 candele, direcție clară (`05_MODUL_4/02...:79-82`) | coborâre fără oprire la un nivel |
| Al doilea picior | mai jos decât primul, **într-un suport identificabil** (pivot/suport monthly/quarterly) (`09_QA/19:193-195`) | mai jos, dar **fără suport dedesubt** → „doar downtrend care continuă" (`09_QA/19:193-195`) |
| Divergență | Power + (Volume sau RS); Trinity ideal (`05_MODUL_4/02...:85-88`) | fără divergență sau power în divergență cu prețul (lower low) |
| Trigger | Buy Momentum / Hammer / Doji după M complet (`05_MODUL_4/02...:179-185`) | nicio candelă-trigger; sau o candelă care închide sub pivot și sub primul low |
| Mecanism | short-urile de pe breakdown prinse → buy to cover (`09_QA/19:179-195`) | breakdown confirmat: „nu e set-up" (`09_QA/24:140-141`) |
| Risc | stop sub structură, TP 1:1, risc mic față de țintă (`09_QA/15:140-145`) | nu ai unde pune stopul — nu intri (`09_QA/15:143-145`) |
### 2.3 Gotchas
1. **Power e blocant, nu opțional.** Nu compensa lipsa lui cu Volume +
Relative Strength amândouă în divergență — regula e explicit „Power
obligatoriu" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`).
2. **Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor.** Downtrend-ul de 5-10
candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea
candele verzi intercalate și tot conta (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`).
3. **Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs".** Transcrierea se
oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele
589.80/590.20/589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea
autorului sumarului (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478`).
4. **Scanner ≠ unealtă universală.** La day trading scanner-ul e prea lent —
folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu,
pe un univers de 2000-4000 de companii
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448`).
5. **Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure.** Trebuie refresh
(închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai există:
„Dacă o lași, îți arată că M-ul e format. Și când dai refresh, vezi că nu
mai ai M-ul." (`09_QA/18_2025-09-23.md:220-226`).
6. **Scanner-ul lucrează pe candelă închisă** și implicit pe daily — schimbi
manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe
(`09_QA/28_2025-05-27.md:382-393`).
7. **Orice filtru pus peste o strategie o face discreționară.** Dacă adaugi
condiții în plus față de M/A/P, nu mai poți invoca „statisticile MDSRT" —
ai altă strategie (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă.
1. **Pragul downtrend-ului anterior.** Fișierul principal cere minim **5-10**
candele și recomandă „mai mult de 5"
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82`); aceeași căutare de setup-uri de
bottom pornește în Q&A de la „mai mult de **10** candele de downtrend"
(`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`). Nu aleg eu care prag e cel corect.
*Practic:* pragul de 5-10 e definiția strategiei, iar „> 10" e un filtru de
scaner pentru „dezastre" — dacă folosești > 10, filtrezi mai mult și ratezi
setup-uri de 5-9 candele; dacă folosești 5-10, ai listă mai lungă de triat
manual.
2. **Definiția „Trinity".** Fișierul principal al MDSRT numește „Trinity" exact
situația în care **toți trei indicatorii sunt în divergență simultan**, ca
formă proprie, diferită de trinity-ul clasic
(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`). Lecția de
selecție a simbolului spune exact invers: **„Trei divergențe simultane nu
sunt Trinity: sunt setup de bottom, nu 3 stele"**, iar Trinity propriu-zis
= RS + power + volum **aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1** („3
stele cu plus") (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`).
*Practic:* la MDSRT, când cursul zice „Trinity", înțelege „toate trei în
divergență = semnal puternic"; dar când **scanerul** afișează „3 stele", el
folosește definiția din selecție (aliniere în cadranul 1, nu divergență) —
cele două nu sunt același lucru, deci nu trata un „3 stele" de scaner ca pe
un MDSRT Trinity.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**SPY 5 min — al doilea picior mai jos, Q&A 15.07.2025**
(`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14, 26-29, 121-128`). Singurul exemplu real, cu
niveluri citite din transcriere.
<!-- DIAGRAMA: exemplu -->
Ce e **real, din curs**:
- Context: downtrend, prețul în zona de suport = pivotul; „este MDSRT pă 5
minute" (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`).
- Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = **622.40**, pivot daily =
**622.00**, picior 2 = **621.40** (mai jos), trigger **Buy Hammer** care
închide la **622.60**, înapoi peste pivot (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`).
- **8 candele între picioare** — minimul cerut e 5
(`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 151-155`).
- Divergența: prețul face lower low, volumul face higher low
(`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`).
Ce **lipsește din material** (marcat de autor la sursă): **intrarea exactă,
SL-ul și TP-ul acestui trade nu sunt date în sesiune**
(`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29`; nota de la
`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). Un plan complet nu există
nicăieri în curs — singurul set complet de cifre e **exemplul construit de
autorul sumarului** (590.20 / 589.40 / 591.00), desenat la Nivel 0. Aici, ca
să ai totuși un exemplu de la A la Z, **continuarea e a mea, marcată**:
> **Completarea mea, nu din curs.** Dacă intri la close-ul trigger-ului
> (**622.60**) — materialul nu spune la ce preț exact se intră; alternativa e
> spargerea maximului candelei-trigger, ca în exemplul construit — și pui
> stopul **sub low-ul piciorului 2**, la 621.30 (buffer 0.10), riscul e
> **1.30**. Ținta simetrică 1:1 = **623.90**. Cu trail pe swing low se putea
> merge mai departe; materialul nu dă rezultatul.
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
MDSRT nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Regulile de
mai jos sunt profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele
sunt exemplu, nu date din curs.
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | La MDSRT intri pe un stop foarte strâns (0.80 pe SPY) și cu notional mare; o singură lumânare de 5 min contra ta poate mișca flotantul semnificativ. Principiul din curs: „procentul stop-ului nu e riscul tău", riscul e suma (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`) | Size calculat înapoi din limită (mai jos), nu din 2 % orbește |
| drawdown total | Setup-urile sunt corelate pe sectoare: multe simboluri din același sector semnalează rotație (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657`); dacă iei 4-5 semnale din același sector, un stop comun le ia pe toate | Cap pe risc agregat simultan, nu doar per trade |
| interdicție overnight / weekend | Varianta swing/position a MDSRT ține poziția peste noapte prin construcție (60 min/daily) — dacă firma interzice overnight, doar varianta intraday (5-60 min) supraviețuiește | Rulează MDSRT doar la 5-60 min, închide tot până la finalul sesiunii |
| news lockout | MDSRT se formează des exact pe capitulare/știri; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | Accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul (Bull Trail / swing low) e sursa zilelor mari; dacă lași tot pe trail, o zi bună poate domina profitul total | Marchează parțial la TP1 (1:1) și lasă restul pe trail — reduce outlierul de zi |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Presupun un cont de prop de
**50.000 $** cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar
materialul nu dă niciunul. Regula din curs e maxim 2 % pe tranzacție
(`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`); dacă o aplici literal, **un singur stop
atinge limita**. De aceea coborâm:
- ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică** → pierderea
planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**;
- cu maximum **3 poziții simultane** → risc per poziție ≤ **167 $ = 0,33 %
din cont**;
- la intrare 590.20 / SL 589.40 (distanță 0.80 $) → **167 / 0.80 = 208
unități**, rotunjit în jos. Notional = 208 × 590.20 ≈ **122.700 $** ≈
**2,45× contul** — încărcat, dar plauzibil pe un cont de prop pe futures; pe
cont cash nu se poate executa.
Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MDSRT.
**Verdict:** **merge parțial, cu ajustările de mai sus.** Triggerul e clar
(Momentum/Hammer/Doji), stopul e definit, deci sizing-ul se calculează. Ce
strică: stilul day trading cu Radar Screen cere platforma și indicatorii
proprietari, iar pe 5 min un stop de 0.80 e lovit ușor de zgomot înainte ca
setup-ul să se dezvolte. Varianta pe **60 min / daily** e singura confortabilă
pe prop; cea pe 5 min e prea fragilă pentru o limită zilnică.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| **Power** (divergență obligatorie) | **nu** — indicator proprietar, histogramă proprie cursului + MA (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14`) | **nimic — regula cade.** Power e condiția obligatorie a lui M complet; fără el, nu poți rula MDSRT ca atare. Cel mult o variantă degradată pe Volume + Relative Strength, care nu mai e MDSRT |
| scaner `Jubal_TriggerSM (ATM)` / Radar Screen („se primesc cu Modulul 5/6") | nu | listă manuală de 5-15 nume BET, verificată pe daily/weekly; triggerele se recunosc cu ochiul pe candelă |
| indicator `Trend and Triggers NSR (ATM)` | nu | nimic echivalent; triggerele se marchează manual |
| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long |
| volum mediu > 500 k, preț > 30-40 $ | nu (praguri US) | praguri recalculate pe **valoare tranzacționată** în RON (mai jos) |
| Relative Strength (cadranul 1-2) | da, ca **concept**; cadranele sunt implementarea ATM (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11`) | RS calculat manual față de BET, pe monthly/weekly |
| pivoți daily/weekly/monthly/quarterly | da — autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) | Excel, formula de mai jos |
| ATR, Bull/Bear Trail, Momentum/Hammer/Doji | da, standard | orice platformă; trail-ul se desenează manual |
| date fundamentale trimestriale | da | rapoartele de pe bvb.ro — dar MDSRT nu le cere (NEACOPERIT) |
**Pragurile, recalculate.** Pragul US „close > 30-40 $" și „volum > 1 milion"
**nu au sens pe BVB**: prețurile sunt în RON, iar numărul de acțiuni nu e
comparabil între emitenți (SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai
lichide). Pragul util e **valoarea**:
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile;
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada
listei;
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se mișcă în 3
tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer.
Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă;
materialul nu dă niciun prag pentru BVB.
**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):
| Simbol | De ce intră | Lichiditate / spread așteptat |
|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % |
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru stop structural | mare, ~0,3-0,5 % |
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; spread poate părea mare în procent din preț mic |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare |
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare |
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie |
| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie |
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie |
| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie |
Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Nu propun small-cap-uri: la MDSRT
short-ul sub 10 $ e interzis pentru short squeeze
(`09_QA/28_2025-05-27.md:397-402`), iar pe BVB short-ul oricum nu există
practic.
**Pivoții în Excel.** Strategia are nevoie de zona de suport/pivot
(daily/weekly/monthly/quarterly); formula standard, din H/L/C ale perioadei
precedente:
```
PP = (H + L + C) / 3
R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H
R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L)
R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP)
```
Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii):
H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34;
R2 = 26,17; S2 = 22,17. Al doilea picior „într-un suport identificabil"
înseamnă că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere.
**Ce se rupe din cauza lichidității:**
- **Divergența pe volum devine nesigură.** Pe BVB, o singură comandă de
20-30 mii RON mișcă bara de volum cu un ordin de mărime față de media zilei;
„divergența preț-vs-volum" pe care se sprijină M se poate forma din 2-3
tranzacții, nu din flux instituțional. Pe un nume cu 1 mil. RON/zi, un
„higher low pe volum" poate fi pur și simplu absența unui vânzător, nu
absorbție.
- **Stopul, oricât de larg, e lovit de zgomot.** Pe 5 min, bara de BVB are
spread de 0,3-1 % din preț; un SL de ~0,15 % (echivalentul lui 0.80 pe SPY
raportat la 590) e sub spread și devine cert lovit. MDSRT pe 5 min pe BVB
e practic neexecutabil.
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00 și pe știri
poate deschide direct peste stop → SL-ul nu te protejează.
- **Al doilea picior „care scalpă stopurile" se vede altfel.** Mecanismul
short squeeze-ului are nevoie de short-uri reale de retail; pe BVB nu există
baza de short-uri care să producă buy-to-cover. Rămâne doar partea de
absorbție a cumpărătorilor mari, mult mai slabă.
- **Pivoții monthly/quarterly se calculează manual** — o greșeală de câteva
zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul
oarecare.
- **Fără scaner**, triajul pe 2000-4000 de companii dispare; rămâi cu 5-15
nume verificate manual, ceea ce reduce frecvența sub pragul la care
strategia „discreționară" se învață din repetiții.
**Verdict:** **nu merge ca MDSRT, merge degradat doar ca variantă long-only pe
60 min/daily, pe Volume + Relative Strength.** Power — condiția obligatorie —
lipsește, deci strict regulile cursului nu se pot aplica. Ce rămâne e scheletul
„divergență la suport/pivot + trigger de candelă", care se poate testa pe 5-15
nume BET.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:**
~35-40 %, judecata mea. Rămâne logica de context (downtrend la suport/pivot),
partea de volume/Relative Strength (replicabilă manual) și triggerul de candelă
(standard). Se pierd: Power (obligatoriu, proprietar), scanerul/Radar Screen,
short-ul, și mecanica de short squeeze care dă puterea „celui de-al doilea
picior mai jos".
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MDSRT** pe daily, pe 5-15 nume BET:
pentru fiecare, notează downtrend-ul (număr de candele, direcție generală),
zona de suport/pivot, dacă al doilea picior e mai jos și are suport sub el,
dacă divergența pe volum se vede, și unde ar fi fost triggerul. Măsurabil:
20 de fișe completate.
2. **Măsoară divergențele ca la carte** pe 10 grafice vechi: numără candelele
între cele două swing low-uri (min 5) și verifică că nu te-ai dus peste 60
de candele în spate. Scopul: să-ți formezi ochiul pentru partea
discreționară, care nu se poate automatiza.
3. **Simulează pe hârtie planul** (SL extrema N candele vs. SL pe ATR) pe 10
semnale, pentru că N nu e dat de curs: care dă mai puține stopuri lovite
pe numele BET lichide? Măsurabil: un tabel cu rezultatul ambelor variante.
4. **Testează dacă filtrul de zonă chiar filtrează** pe universul mic:
calculează pivoții monthly pentru 6 luni pe 5 nume BET și numără câte
setup-uri cad la ≤ 1 % de un nivel. Dacă sunt prea puține, pragul de
proximitate trebuie relaxat.
5. **Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc**, cu sizing calculat
dinainte ca în Transfer, pe 60 min. Scopul nu e profitul, ci să verifici
că limita zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit, și că notionalul
rămâne sub ce suportă platforma.
---
## Legături
- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji/
Hammer e trigger standard, dar la MDSRT filtrul de zonă e obligatoriu;
`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:183-185`. Când amândouă sunt pe aceeași
candelă, semnalul e mai puternic.
- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — MP² dă *unde* (bottom-ul,
crossing-ul de pivoți), MDSRT adaugă *de ce* (divergența) și *când*
(triggerul de candelă).
- Selectarea simbolului: [`04_selectia_simbolului.md`](04_selectia_simbolului.md)
— fluxul de la scanner la listă, și contradicția pe „Trinity" din 2.4.
- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).

690
strategii/08_mbp.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,690 @@
# 8. MBP / Mbappe (Strategia 6)
> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Condiția centrală a
> strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e **TICUS**, un
> indicator de breadth calculat pe **toată piața de acțiuni din SUA**. Pe BVB nu
> e „doar indisponibil": e **irelevant** — TICUS nu măsoară bursa românească și
> nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă
> Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta.
> E o strategie **intraday pe 15 minute, în regular session american** (TICUS nu
> funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură
> cu programul BVB.
> Are **cel mai bun win rate declarat din tot cursul (76%)** — și totuși e
> **ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB**: acel 76% e măsurat pe un
> eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere
> obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri.
**Etichete:** `long` `short` · `intraday` (15 min) · `acțiuni US` `ETF` `indici`
`futures` · dificultate `3/5` · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation +
Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
(fișierul principal, integral) ·
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS,
proprietar, TradeStation Market Data Services) ·
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate,
contra-trend, varianta pe divergență) ·
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade
live) ·
[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se
folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) ·
[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (management,
backtest 2025, BVB) ·
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%",
win rate condiționat) ·
[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet
cu trail) ·
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (testul
filtrului de volum) ·
[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația
SPY/QQQ vs. Dow/Russell) ·
[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../summaries/09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly +
short 15 min) ·
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md)
(Forex/crypto/commodities) ·
[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
(MBAP = setup ATM) ·
[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md).
> **Notă de nume.** În fișierul principal strategia se numește **MBP**; în Q&A și
> în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M de Mbap")
> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`;
> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal e
> dat de autor ca „**M**ecanică + **B**ollinger + **P**resiune" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27`);
> forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul
> folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate.
---
## Nivel 0 — Ideea
### Ce exploatează
MBP e o strategie **reverse (mean reversion)**: nu urmărește trendul, intră
**contra** unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de
banda Bollinger **și** TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a
dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109`). E un semnal de
**epuizare**, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un
nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) —
„MBAP nu e un semnal de trend-following" (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`).
Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e
„întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care
tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care
ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii
participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să
continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul
benzilor (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320`; mecanismul detaliat
din fișierul principal e **reconstrucția autorului sumarului**, marcată ca
atare la `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`).
De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un
dezechilibru **real, pe toată piața, chiar acum** — nu doar din faptul că un
simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a
backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată
piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut
backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.",
`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`).
### Diagrama de ansamblu
<!-- DIAGRAMA: ansamblu -->
Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela
„M" roșie care închide la **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS
**-1150** pe **aceeași** candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare **623.95**;
SL **623.60** (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 **624.30** (+0.35,
1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`); distanța
SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text.
### Fraza de decizie
> Cumpăr când o candelă roșie închide **sub** banda Bollinger inferioară cu
> TICUS **≤ -1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji /
> Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică
> 1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii.
Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide **peste** banda
superioară cu TICUS **≥ +1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Sell Momentum
sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`).
### Când NU o folosești
- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US; nu există, și
fără el condiția M nu se poate îndeplini (`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`;
verdictul din `09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`).
- **În consolidare strânsă.** Are nevoie de volatilitate: într-un range strâns
prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se declanșează
(`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`).
- **În afara regular session.** TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours;
dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce se baza"
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`).
- **Când nu poți sta la ecran la orele US.** 15 minute înseamnă decizii în fereastra
americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici
varianta cu trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`).
- **Când vrei multe tranzacții pe zi.** Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori
0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact
avantajul statistic (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448`).
---
## Nivel 1 — Regulile
### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)
| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Sesiune | **regular session** — TICUS nu funcționează în pre/after-market | Calendarul pieței US | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31` |
| C2 | Timeframe de analiză | **15 min** recomandat; 5 min și 60 min permise; **niciodată daily sau mai sus** | Platforma | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34` |
| C3 | TICUS disponibil | prag absolut **±1000** (liniile ±500 sunt doar referință vizuală) | TICUS, în TradeStation | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:514` |
| C4 | Context de preț | semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un **nivel major** (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) | Ochii, pe timeframe-ul mare | `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
| C5 | Volatilitate | are nevoie de ea; în range strâns prețul nu atinge benzi — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` |
| C6 | Volum | **opțional, nu condiție** — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real | Panoul de volum | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
| C7 | Corelația indicilor | SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → **nu sunt două tranzacții independente**; Dow și Russell adaugă ceva | Platforma | `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` |
| C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nicio cerință | — | — |
| C9 | Filtru fundamental | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** | — | — |
| C10 | Frecvență | 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile | — | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431` |
### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic
Componentele, o dată, înainte de pași:
- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± **2 deviații standard**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`).
- **TICUS:** uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0,
prag **+1000** (overbought) și **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință
vizuală (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`).
**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`):
1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară**
Bollinger.
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≤ -1000** (oversold).
3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**,
**Buy Doji** sau **Buy Hammer**.
4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele** înapoi de
la trigger, trigger-ul inclus.
5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).
**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`):
1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară**
Bollinger.
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≥ +1000** (overbought).
3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji** (nu există Sell Hammer în
listă, deși long are Buy Hammer).
4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger
inclus.
5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).
*Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată;
regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).*
**Ambiguitate de formulare, nu regulă:** într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca
„long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când
revine în banda de sus**", plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul**
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă) nu
e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi
2.4.
**Setup-ul „ATM":** în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM
— intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar **zona**,
iar trigger-ul fin poate veni din **M2D 15/80 secunde**
(`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`).
### 1.3 Trigger
| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 **pe aceeași candelă**) **și** vine primul trigger de moment | candelă M roșie, close **623.87** sub banda **623.90**, TICUS **-1150**; trigger buy momentum → entry **623.95** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) |
| **NU — prea devreme** | M e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | close **623.85**, TICUS **-1200** pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) |
| **NU — invalidat** | Banda și TICUS **nu sunt pe aceeași candelă** (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU din `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221` |
<!-- DIAGRAMA: samecandle -->
Regulă practică din curs: **nu te uita „din ochi"** dacă închiderea e dincolo de
bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea
exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221,
436-438`).
### 1.4 Stop-loss
**Unde:** long = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele**
înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim
(**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger inclus
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107`).
**De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl
sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul **nu dă o
explicație explicită pentru alegerea lui 4** — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5"
e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele
4 candele anterioare" (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`).
**Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de **swing
trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**, nu la 4
candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). Dacă folosești excepția, nu mai ești
în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management.
**Cât e în %/R:** nu există un procent fix impus. Exemplele din material:
SPY long, SL **623.60** față de entry **623.95** ≈ **0.06 %**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc
**0.41 %** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); trade live din 15.07.2025 cu
SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %)
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL
atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (vezi 1.6).
### 1.5 Take-profit și tranșe
Există **două variante** de management, ambele din material; alege una și
respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1).
**Varianta A — 3 poziții, cu ecran** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`):
| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** (aceeași distanță ca SL, de la intrare) | risc/recompensă inițial 1:1 (`:95-96, 108`) | — |
| Poziția 2 | **reversal** — primul semnal de sens opus | `:226-227` | după ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la **breakeven** (`:229-231`) |
| Poziția 3 | **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High | `:97-98, 109, 228` | trail, niciodată la nivelul „50%" |
**Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`):
| Tranșă | Ieșire la | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|
| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** | când se atinge primul TP, **muți stopul poziției rămase la break even** (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins |
| Poziția 2 | **TP2 = 1:2** | dacă ești la ecran, de acolo **trail**: stopul sub minimul fiecărei **candele închise**, nu sub prețul curent |
**Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții:** poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2,
poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
**Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului
spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50 %, te protejezi la 50 %" e citată
într-o sesiune (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), dar o altă sesiune o critică
explicit: wick-ul unei bare lungi atinge nivelul de 50 % și te scoate din
poziția care ar fi mers la țintă; mută-l la **break even**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4, contradicția 3.
**Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus (poziția
2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**, indiferent de nivel
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`).
**Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~**1:4** pe eșantion
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short real a ieșit
la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`).
### 1.6 Mărimea poziției
**Formula:** mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul
stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e
lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi.
**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă
o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 %
(`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8 %
(`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42 % pe backtest
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`), cont de backtest **100.000**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`).
**Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material.** Presupun cont
**50.000 $** și un risc per trade de **0.5 % = 250 $** (0.5 % e alegerea mea,
pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL
din curs:
- **SL 0.41 %** (short 660.00 → 662.71, distanță **2.71 $**):
250 / 2.71 = **92 unități**, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈
**60.720 $** ≈ **1,2× contul**.
- **SL 0.06 %** (long SPY 623.95 → 623.60, distanță **0.35 $**):
250 / 0.35 = **714 unități**. Notional = 714 × 623.95 ≈ **445.500 $** ≈
**8,9× contul**.
A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de
0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe
futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.)
### 1.7 Checklist de tipărit
- [ ] Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours.
- [ ] Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus.
- [ ] Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click).
- [ ] Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major.
- [ ] Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă.
- [ ] TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe **aceeași** candelă.
- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short).
- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus.
- [ ] TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail.
- [ ] Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier.
- [ ] Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
- [ ] Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold".
---
## Nivel 2 — Nuanțele
### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material
MBP **nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`**, așa că nu există coloana
„Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără **surse distincte** din
fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj.
| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust** | lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell | **2 surse distincte** | `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42` |
| 2 | **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă** | condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click | **1 sursă**, dar repetată în 4 locuri din ea | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442` |
| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu range strâns** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
| 4 | **Trigger de moment obligatoriu** | condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri | **1 sursă**, cu exemplu de „M fără trigger" | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420` |
| 5 | **Respectarea regulilor de management** | rata de ~70 % e calculată **cu regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii | **1 sursă** (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula) | `09_QA/10_2025-12-02.md:178-181` |
| 6 | **Disciplina de a nu forța tranzacții** | 1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic | **1 sursă** | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448` |
| 7 | **Filtrul de volum — testat, NU dă edge** | 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 % | **1 sursă** (test explicit, rezultat negativ asumat) | `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
| | **A+** | **Mediocru / NU** |
|---|---|---|
| Context | mișcare rapidă/violentă care ajunge într-un **nivel major** (suport monthly/quarterly) (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`) | consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`) |
| Alinierea | bandă **și** TICUS extrem **pe aceeași candelă** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) | TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit |
| Verificarea | valoarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact **+1000** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349`) | „pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra |
| Trigger | primul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (`:87-98`) | M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (`:351-420`) |
| Management | regulile respectate integral (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) | mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112`) |
### 2.3 Gotchas
1. **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub
-1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se
vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`).
2. **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași
candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`).
3. **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști
gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`).
4. **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min,
forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`).
5. **Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even.** Wick-ul unei
bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`).
6. **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere.** „Taurii urcă pe scări, urșii
sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și
break even, nu la trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`;
`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`).
7. **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o
strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`).
### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material
Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă
practic pentru cine trebuie să decidă.
**1. Win rate — contradicția principală.** Materialul dă **patru** valori
diferite pentru aceeași strategie:
- **76 %** pe **50 de tranzacții** SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare)
— `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`;
- **~71 %** pe **148 de tranzacții**, backtest pe 2025
— `09_QA/09_2025-12-09.md:1146`;
- **~70 %** ca „referință" la 1:2 — `09_QA/15_2025-10-14.md:439`, și „rata de
reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate"
— `09_QA/10_2025-12-02.md:180`;
- **~75 %** la 1:3 — `09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`.
În plus, testul filtrului de volum dă **73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru**
(`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul
„a scăzut de la 72 % la 71 %"
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163`) — încă două cifre în aceeași zonă.
*Practic:* nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două
surse, ambele vizibile în material: (a) **mărimea eșantionului** — 50 de
tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) **ce numeri ca „win"** —
TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit
(1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe **~70 %**,
nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e **condiționat de TICUS** și
de regulile de management respectate (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) — nu se
transferă pe altă piață.
**2. R:R final.** Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită
pozițiilor lăsate pe trail (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`);
Q&A vorbește de **~75 % la 1:3**
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca referință
(`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`). *Practic:* 1:4 e R:R-ul **realizat cu
trail**, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu
TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4.
**3. Când muți stopul la breakeven.** Fișierul principal: după **R:R 1:2**
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); varianta „set and forget"
din Q&A: după **primul TP (1:1)**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); altă Q&A citează regula „după 50 %, te
protejezi la 50 %" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o a treia sesiune o
critică și recomandă break even
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). *Practic:* nu există un singur
moment „corect"; alege **o** variantă de management și ține-o (statistica de la
punctul 1 e condiționată de reguli) — dar regula „50 %" e singura pe care
materialul o și critică explicit.
**4. Trigger short.** Fișierul principal: **Sell Momentum / Sell Doji** (fără
Sell Hammer, deși long are Buy Hammer)
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A: „short când revine
în banda de sus" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`). *Practic:* „reintrarea în
bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești,
intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei.
**5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing.** Regula generală: **4
candele** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`;
`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit: **sub low-ul
structural** (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). *Practic:* cele două nu se
contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic,
structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio
statistică.
**6. Nume.** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP
(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`).
*Practic:* sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în
material.
**7. Setup-ul din 15.07.2025.** Trade-ul live e descris ca **double bottom cu al
doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă**, SL
0.8 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) — nu corespunde regulilor Bollinger +
TICUS din fișierul principal. *Practic:* fie e altă manifestare a setup-ului ATM
(unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din
acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.
### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas
**Exemplul din curs — long SPY 15 min** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`).
Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal:
- Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară.
- Candela **M**: roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**; TICUS
**-1150** pe aceeași candelă.
- Trigger: **buy momentum** → intrare **623.95**.
- SL **623.60** (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc **0.35 $**.
- TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai
departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de
1:1 inițial (`:340-342, 428-429`).
- **Lipsește din material:** rezultatul exact al acestui trade individual.
**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`) — singurul trade
complet, cu rezultat, din material:
<!-- DIAGRAMA: exemplu -->
- Intrare short **660.00**, SL **662.71** (risc **0.41 %**), TP1 **657.29**
(1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la **646.80** = **2 % =
~4.9R**, în **7 candele de 15 min (~1h45)**.
- **Atenție la sursă:** procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar
**prețurile absolute sunt construite de sumarizator**
(`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`; nota din diagramă, `:636`). Tratează
structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar
nivelurile ca schematice.
- Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări,
urșii sar de la etaj" (`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`).
**Trade live 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min, primul
semnal, SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2".
Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv
și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS**
din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune.
Vezi contradicția 7 din 2.4.
**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)**
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65 %**, profit factor
**2.69**, win rate **~71 %**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown
**1.22 %**, randament mediu **~1.97 %/lună**, max **11** câștiguri consecutive,
max **3** pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.
**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet cu toate cifrele
(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul";
„Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu
cifre din transcriere (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`).
---
## Transfer
> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
### Pe cont de prop
MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai
jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt
exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri
mici (0.41-0.8 %), max drawdown **1.22 %** pe backtest
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), închidere obligatorie la finalul sesiunii
(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS și
trigger-ele de momentum sunt **proprietare TradeStation**
(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`).
| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close | size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente |
| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții (primul semnal „de obicei nu merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo |
| interdicție overnight / weekend | **Favorabil:** MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`) | niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop |
| news lockout | MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe |
| acces la unelte | TICUS + Buy/Sell Momentum sunt proprietare TradeStation și vin prin Market Data Services (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula |
**Sizing-ul, calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de prop de
**50.000 $** cu limită zilnică de **1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar
materialul nu dă niciunul. Ținta: **cea mai proastă zi planificată × 2 ≤
limita zilnică** → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**.
- Presupun maximum **3 poziții simultane** (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ
numărate o dată) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0.33 % din cont**.
- La SL **0.41 %** (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $):
167 / 2.71 = **61 unități**; notional ≈ 61 × 660 = **40.260 $ ≈ 0.8× contul** —
plauzibil chiar pe cash.
- La SL **0.06 %** (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $):
167 / 0.35 = **477 unități**; notional ≈ 477 × 623.95 = **297.600 $ ≈ 6,0×
contul** — necesită levier/futures.
Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP.
**Verdict:** **merge parțial.** Regulile de risc sunt mici și închiderea la
finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul
real e uneltele: TICUS și trigger-ele de momentum sunt proprietare TradeStation;
fără ele, M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și
TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.
### Pe BVB (swing)
**Ce cere strategia vs. ce există:**
| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de acțiuni din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) |
| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** (trigger de moment) | nu | **nimic echivalent** — trigger-e proprii, nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator |
| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | **da** | standard, în orice platformă (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) |
| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long |
| preț minim / volum minim | nu (SUA) | praguri recalculate mai jos |
| scaner specific MBP | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează niciunul | listă manuală de nume BET, verificată zilnic |
| date fundamentale trimestriale | da | raportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT) |
**Pragurile, recalculate.** Pragul TICUS de **±1000** e un număr de titluri
dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20
lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai
mică. **Materialul nu dă formula TICUS**, deci nu există o modalitate de a
recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile
de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el:
- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile;
- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada
listei;
- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — altfel candela de 15 min nu are close
semnificativ din care să se calculeze Bollinger.
Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă;
materialul nu dă niciun prag pentru BVB.
**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):
| Simbol | De ce ar intra pe listă | Lichiditate / spread așteptat |
|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % |
| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună | mare, ~0,3-0,5 % |
| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; preț mic, deci spread procentual poate părea mare |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare |
| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare |
| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie |
| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie |
| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică |
| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie |
| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie |
Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau
doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai
bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile.
**Pivoții în Excel:** nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă
Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea
autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) ajută MP², nu MBP.
**Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):**
- **Banda Bollinger devine zgomot, nu structură.** Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi,
o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații
se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition =
atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA.
- **Spread-ul mănâncă TP1.** SL-ul din exemplul SPY e **0.06 %**; spread-ul BVB
e tipic **0.3-1 %** — adică de **5-15×** mai mare decât întregul risc al
setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1
începe deja din minus.
- **Trigger-ul de moment e o singură tranzacție.** Un hammer/doji pe 15 min la
BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii
de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru.
- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție
ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii)
poate deschide direct peste stop.
- **Fereastra orară nu se suprapune.** Regular session US nu coincide cu
sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e
la altă oră.
**Verdict:** **nu merge.** TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are
înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt proprietare;
short-ul practic nu există; spread-ul e mai mare decât riscul tipic al
setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP.
**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:**
**~10-15 %, judecata mea**, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie:
banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de
candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul
care dă edge-ul), trigger-ele proprietare (momentum / doji / hammer ale
cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — **exact
condiția care face ca 76 % să fie 76 %**. Fără ea, un backtest pe BVB ar
măsura altceva.
---
## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi
1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min**, pe grafice vechi
din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă),
valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul
care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de
fișe completate, cu data și ora fiecăreia.
2. **Numără M-uri ratate vs. M-uri valide.** Pe aceleași 20 de grafice, numără
câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe **altă** candelă (NU
invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul:
să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul
o prinde.
3. **Simulează pe hârtie cele două management-e** (3 poziții cu reversal/trail
vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale.
Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula
de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
4. **Testează măcar 30 de trade-uri pe demo**, nu pe bani reali, pentru că
primul semnal „de obicei nu merge" (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și
max 3 pierderi consecutive sunt comportament normal
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`). Scopul nu e profitul, ci să verifici că
sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri.
5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la
MP² (`02_mp2.md`) și Buy Doji (`01_buy_doji.md`); MBP se reia doar dacă
ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS.
---
## Legături
- Se suprapune cu: **M2D** (`03_m2d.md`) — în analiza zilnică, MBAP dă **zona**
(nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă
**trigger-ul** de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902`). Dacă ai
M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS —
dar atunci nu mai e MBP.
- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji și
Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă
**după** condiția Bollinger + TICUS, nu singure.
- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — ambele au nevoie de un nivel major
și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB
(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`).
- Selecția simbolului: [`04_selectia_simbolului.md`](04_selectia_simbolului.md)
— pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul.
- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md).
- Contradicțiile din material, toate la un loc:
[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).