diff --git a/.opencode/agents/capitol.md b/.opencode/agents/capitol.md new file mode 100644 index 0000000..2408458 --- /dev/null +++ b/.opencode/agents/capitol.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +description: Scrie un capitol din documentul de strategii, după TEMPLATE.md, din fișa lui +mode: all +model: opencode-go/deepseek-v4.1-flash +temperature: 0.1 +permission: + read: allow + glob: allow + grep: allow + list: allow + edit: allow + bash: allow + webfetch: deny + websearch: deny + task: deny +--- +Lucrezi în /workspace/atm-curs-dl. Scrii **un singur capitol** din documentul +de strategii. Promptul îți spune care fișier scrii și din ce fișă. + +**Fișierele tale, singurele pe care ai voie să le atingi:** +- `strategii/.md` — capitolul +- `gen/strategii/_.spec.txt` — specificațiile de diagramă + +Nu atingi `TEMPLATE.md`, nu atingi `00_SHORTLIST.md`, nu atingi fișele, nu +atingi capitolele altora, nu atingi nimic din `summaries/`. Fără `git commit`. +Fără sub-agenți. + +## Ce citești, în ordine + +1. `strategii/TEMPLATE.md` — integral. **Structura capitolului tău e cea din + template, literal**: aceleași titluri, aceeași ordine, aceleași tabele. + Textul dintre `<< >>` e instrucțiune pentru tine — nu-l copia în capitol. +2. `strategii/fise/.md` — integral. **Asta e sursa ta principală.** + Are deja 14 secțiuni cu trimiteri verificate la linie. +3. `STYLE.md` — secțiunile de ton, de aplicabilitate practică și de direcție + long/short. +4. Din `summaries/`, **doar ce trebuie ca să verifici sau să completezi** ce + e în fișă. Nu reciti tot materialul: fișa a făcut deja munca aia. + +## Reguli de conținut + +**Trimiterile.** Orice regulă, cifră sau prag poartă trimiterea lui +`fișier.md:linie`, luată din fișă. O afirmație fără trimitere e ori o +invenție, ori judecata ta — și atunci se marchează explicit ca judecată. + +**Ce scrie „NEACOPERIT ÎN MATERIAL" în fișă rămâne neacoperit.** Nu umple +golul cu o cifră plauzibilă. Scrii „materialul nu dă un prag aici" și mergi +mai departe. Un prag inventat într-un document de reguli ajunge să fie +executat cu bani reali. + +**Citatele.** Între ghilimele stau cuvintele exacte, cu `[sic]` unde +transcrierea e stricată. Lămurirea stă **în afara** ghilimelelor. O parafrază +nu poartă ghilimele. (Tiparul ăsta a stricat deja trei runde de documente în +proiectul ăsta.) + +**Contradicțiile nu le rezolvi tu.** Fișa ta le are listate la final. Le pui +în secțiunea 2.4, amândouă variantele, cu ambele trimiteri, și spui ce +înseamnă practic pentru cineva care trebuie să decidă. Nu alegi. + +**Nivelul 1 trebuie executabil fără nivelul 0 și fără nivelul 2.** Dacă o +regulă din 1 are nevoie de o explicație ca să fie aplicată, explicația nu se +adaugă acolo — se mută regula, sau se mută explicația în 2. + +**Coloana „cât e confirmat"** din tabelul de edge (2.1) e obligatorie. Sursa +ei: `triaj/DECIZII.md`, coloana „Loturi" (câte loturi independente au găsit +regula) și numărul de zile. Dacă regula ta nu e în DECIZII.md, scrii câte +surse distincte o susțin, din fișă. + +**Secțiunea Transfer.** Blocul de avertisment din template se copiază +**literal**, nu reformulat. Pe prop: sizing calculat înapoi din limita +zilnică, cu cifre. Pe BVB: praguri recalculate (cele din curs sunt US și +n-au sens aici), simboluri BET numite concret cu motivul, și ce se rupe din +cauza lichidității, cu ordine de mărime. E judecata ta — dar o judecată +argumentată, nu o listă de temeri. + +## Diagramele — tu scrii specificația, nu desenul + +**Nu desenezi nimic. Nu scrii SVG. Nu atingi `gen/*.py`.** + +Pentru fiecare diagramă de care are nevoie capitolul, faci două lucruri: + +1. Pui în `.md`, exact acolo unde trebuie să apară desenul, linia: + `` +2. Scrii `gen/strategii/_.spec.txt`, care conține: + - **tipul**: `PRET` (candele, entry/SL/TP — trece prin `svg_candles`) sau + `CONCEPT` (funnel, matrice, cadrane, tabel vizual); + - ce arată diagrama, în cuvinte; + - **fiecare cifră și fiecare etichetă**, cu trimiterea de unde vine; + - pentru `PRET`: structura seriei (câte candele, unde e trendul, unde e + pattern-ul, unde e intrarea), nivelurile exacte de entry / SL / TP, și ce + trebuie să verifice generatorul cu `assert` (ex. „al doilea picior e mai + jos decât primul", „intrarea e egală cu close-ul ultimei bare"). + +Minim o diagramă `PRET` la Nivel 0 (graficul întreg al trade-ului, nu doar +setup-ul) și una la 2.5 (exemplul complet). Restul, doar dacă desenul chiar +spune ceva ce textul nu poate. + +## Raport final, scurt + +Unde ai scris capitolul, câte diagrame ai specificat și de ce tip, ce a rămas +„NEACOPERIT", ce contradicții ai trecut în 2.4, și ce ai marcat ca judecată +proprie. Lista, nu povestea muncii. + +Dacă ajungi la ~250k tokeni, oprește-te, salvează ce ai scris și raportează +ce a rămas. diff --git a/gen/strategii/atmi_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/atmi_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..272a9a9 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/atmi_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,53 @@ +TIP: PRET +CHEIE: ansamblu +TITLU: „SPY — daily: corecție ≥4 % → SQ/PPQ → BIM + verde → intrare → TP +10 %" +MARCAJ .md: (Nivel 0, „Diagrama de ansamblu") + +CE ARATĂ +Graficul întreg al trade-ului din exemplul „DA" al cursului: un swing high la +100.00, o corecție de exact 4.0 % până la 96.00 (zona quarterly), acolo apare +BIM urmat de prima candelă verde daily (= intrarea), apoi urcarea spre ținta ++10 %. NU se desenează nicio linie de stop-loss — absența lui e regula +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`). Nivelurile PPQ/SQ sunt schematice: +cursul spune explicit că nu dă cifrele lor pentru exemplu +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`). + +STRUCTURA SERIEI (32-36 candele daily, lipite, gap=15-18, body_w=9-10) +- ~15 candele de urcare de la ~88.00 la swing high-ul 100.00. +- ~8 candele de corecție de la 100.00 la minimul 96.00 (exact 4.0 %). Ultima + candelă din corecție e candela de intrare (verde), cu close 96.00. +- ~10 candele de urcare de la 96.00 spre 105.60 (TP +10 %), atins la finalul + seriei. +- Panou de volum dedesubt (`vol_h=70`), bare colorate pe direcția candelei. +- O medie mobilă (`mas=[MA(20, ...)]`) doar ca element de context vizual; în + diagrama exemplului din curs linia maro e SMA-20, dar NU e o regulă a + strategiei (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:462`). Eticheteaz-o „SMA-20 + (ilustrativ)". + +NIVELURI EXACTE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Swing high 100.00 și corecție 4.0 % → 96.00: exemplul „DA" al cursului + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`). +- Prag corecție minim 4 %: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`. +- Zonă SQ / PPQ (linii schematice, fără cifre de curs): + `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154, 143`. +- BIM + prima candelă verde daily = trigger: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`. +- Intrare = close-ul candelei verzi = 96.00 (ilustrativ, pe structura din curs). +- TP +10 % = 105.60 (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171`). +- Etichetă pe intrare: „BIM + candelă verde → intrare". +- Etichetă pe partea de jos a zonei: „fără stop-loss standard + (`03_strategia_2_atmi.md:164-169`)". +- Marcaj „corecție 4.0 %" pe segmentul 100.00 → 96.00. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- assert abs((100.00 - 96.00) / 100.00 * 100 - 4.0) < 0.05 (corecția e 4.0 %) +- assert abs(entry - 96.00) < 0.05 (intrarea = close-ul candelei verzi) +- assert abs(tp / entry - 1.10) < 0.005 (TP = +10 %) +- assert tp == max(high) pe ultimele ~10 candele (TP atins la final) +- assert index(BIM) < index(candela de intrare) (BIM înainte de verde — + regula `03_strategia_2_atmi.md:157-159`) +- assert nu există nicio linie de stop-loss în desen +- assert min(low) pe candelele de corecție == 96.00 + +STIL: candele continue 32-36, fără linii goale în SVG. Linia swing high-ului +100.00 etichetată, zonele SQ/PPQ desenate ca două benzi schematice (fără +prețuri fixe, pentru că materialul nu le dă). diff --git a/gen/strategii/atmi_aplus.spec.txt b/gen/strategii/atmi_aplus.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..754fff2 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/atmi_aplus.spec.txt @@ -0,0 +1,50 @@ +TIP: PRET +CHEIE: aplus +TITLU: „ATMI — aceeași corecție: 4.0 % (DA) vs. 3.9 % (NU; cursul zice „3.93 %")" +MARCAJ .md: (Nivel 2, §2.2) + +CE ARATĂ +O singură serie de candele daily (pentru a păstra trendul, cerință din +STYLE.md) care arată cele două deznodăminte ale corecției, una lângă alta, pe +același swing high 100.00: +- calea DA (linie/candelă continuă): corecția coboară la 96.00 = exact 4.0 %, + intră în zona quarterly, acolo apare BIM + candelă verde → intrare; +- calea NU (traseu punctat, suprapus): corecția se oprește la 96.10 = 3.9 % + (cursul citează cazul și ca „3.93 %"), nu atinge pragul, chiar dacă „pare" + o cădere mare → nu se marchează. +După intrarea DA, prețul urcă spre TP +10 %; după traseul NU, prețul poate +continua să cadă (ilustrativ, fără cifre de țintă pentru NU). + +STRUCTURA SERIEI (30-34 candele daily, lipite) +- ~12 candele de urcare de la ~90.00 la 100.00 (swing high). +- ~8 candele de corecție. Seria desenată coboară pe calea DA până la 96.00; + suprapus, un traseu punctat care se oprește la 96.10 (3.9 %) și apoi + continuă în jos. +- ~10 candele de urcare de la 96.00 spre 105.60 (TP +10 %). +- Panou de volum dedesubt (`vol_h=70`), bare colorate pe direcție. + +NIVELURI EXACTE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Swing high 100.00 și cele două corecții: pragul de 4 % și cazul real 3.9 % + (textul cursului zice „3.93 %") sunt din curs + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319, 502-504`). +- „96.00 = 4.0 % — DA, intri" (exemplul „DA", `:185-247`). +- „96.10 = 3.9 % — NU, sub prag" (cazul real; textul cursului zice „3.93 %") + (`:249-319`). +- BIM + prima candelă verde daily = trigger (`:156-162`). +- TP +10 % = 105.60 (`:170-171`). +- Notă: „regula e pe procent, nu pe cât de dramatică arată linia" + (`:502-504`). + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- assert abs((100.00 - 96.00) / 100.00 * 100 - 4.00) < 0.05 +- assert abs((100.00 - 96.10) / 100.00 * 100 - 3.90) < 0.02 (graficul + cursului scrie 3.9 %; textul zice „3.93 %" — folosește 3.9 % și notează) +- assert 96.00 < 96.10 (calea DA coboară mai jos decât calea NU) +- assert entry pe calea DA == close-ul candelei verzi == 96.00 +- assert abs(tp / entry - 1.10) < 0.005 +- assert index(BIM) < index(candela de intrare) +- assert traseul NU nu atinge nicio linie de BIM/trigger (rămâne fără intrare) +- assert ambele trasee pleacă din același swing high 100.00 + +STIL: două trasee pe aceeași serie (unul plin/continuu, unul punctat), benzi +subtile pentru zona quarterly; fără linii goale în SVG. diff --git a/gen/strategii/atmi_exemplu.spec.txt b/gen/strategii/atmi_exemplu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..153b3d8 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/atmi_exemplu.spec.txt @@ -0,0 +1,47 @@ +TIP: PRET +CHEIE: exemplu +TITLU: „SPY — weekly: intrare 117.43 (27.01.2005) → TP +10 % = 129.17" +MARCAJ .md: (Nivel 2, §2.5) + +CE ARATĂ +Exemplul real din material, pe weekly ca să încapă ~1 an în 35-40 de candele: +corecție ≥4 % înainte de intrare, intrarea de pe 27.01.2005 la 117.43, fără +stop-loss, urcarea lentă până la TP1 +10 % = 129.17, atins aproximativ un an +mai târziu. Data exactă a atingerii e marcată ca nesigură (ASR). + +STRUCTURA SERIEI (35-40 candele weekly, lipite, gap=15-18, body_w=9-10) +- ~12 candele de urcare spre un swing high ~123.00. +- ~6 candele de corecție de la 123.00 până la zona de intrare (117.43). + Verificare de context: corecția de la swing high la intrare e ≥4 % + (`(123.00 - 117.43) / 123.00 ≈ 4.53 %`). +- Candela de intrare: close = 117.43, precedată de BIM + candelă verde + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`). +- ~20 de candele de urcare de la 117.43 spre 129.17, atins la finalul seriei + (~1 an mai târziu — `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). +- Panou de volum dedesubt (`vol_h=70`). + +NIVELURI EXACTE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Intrare 117.43, 27.01.2005: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`. +- TP1 +10 % = 129.17: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171, 358-363`. +- Fără linie de stop-loss; etichetă „fără stop standard": + `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`. +- Etichetă pe final: „TP1 atins ~1 an mai târziu (data exactă neclară în + transcriere — ASR)" (`:358-363`). +- Etichetă pe perioada de după TP: „capital + profit → cash până la următorul + trigger valid" (`:176-179`). +- Swing high-ul ~123.00 e al meu (construit ca să conțină corecția ≥4 %); + cifrele de intrare/țintă sunt ale materialului. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- assert abs(entry - 117.43) < 0.05 +- assert abs(tp - 129.17) < 0.05 +- assert abs(tp / entry - 1.10) < 0.005 (TP1 = +10 %) +- assert (swing_high - entry) / swing_high >= 0.04 (corecția de context ≥4 %) +- assert abs(entry - close(candela_de_intrare)) < 0.05 +- assert tp == max(high) pe ultimele ~10 candele +- assert nu există nicio linie de stop-loss în desen +- assert numărul de candele de la intrare la TP acoperă ~1 an (~50 săptămâni + nu încap; folosește weekly și etichetează intervalul ca „~1 an") + +STIL: ~37 candele weekly, fără linii goale în SVG. Marcaj pe candela de +intrare cu data și prețul; marcaj pe TP. diff --git a/gen/strategii/atmi_orizont.spec.txt b/gen/strategii/atmi_orizont.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..ae32f3c --- /dev/null +++ b/gen/strategii/atmi_orizont.spec.txt @@ -0,0 +1,33 @@ +TIP: CONCEPT (linie de timp comparativă, nu candele) +CHEIE: orizont +MARCAJ .md: (Nivel 2, §2.4, contradicția 1) + +CE ARATĂ +Cele două descrieri incompatibile ale orizontului de ținere pentru aceeași +strategie, puse alături pe o linie de timp, fără să aleagă între ele. Nu +desenează preț; e o diagramă de concept despre orizont. + +CELE DOUĂ BARE (fiecare cu citatul și trimiterea) +- Bara de sus: „ATMI clasică — fișierul principal" + Interval: luni până la ~1 an. + Text: „fără stop-loss, poziția ținută luni/ani" și TP1 atins „aproximativ un + an mai târziu". + Surse: `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`; `:358-363`. +- Bara de jos: „ATMI ca adaptare pentru prop — Q&A 11.06.2025" + Interval: 2 săptămâni. + Text (citat): „aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, + swing, 2 săptămâni în poziție" și „Ai nevoie de 3 transacții să califici + propul". + Sursă: `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`. + +ANOTARE SEPARATĂ (cutie, nu concluzie) +- Mecanismul care face diferența: pe prop, limita zilnică se calculează **și + pe poziții deschise**, iar la atingere firma închide automat + (`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`). +- Notă explicită: „cele două descrieri nu se rezolvă aici; de clarificat cu + autorul". + +TITLU: „Cât ții poziția? Două descrieri, același nume" +SUBTITLU: „fișierul principal vs. sfatul din Q&A pentru calificarea pe prop" + +FĂRĂ axe de preț, fără cifre de preț, fără a alege una dintre variante. diff --git a/gen/strategii/buy_doji_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/buy_doji_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..e0a78e0 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/buy_doji_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,58 @@ +TIP: PRET +CHEIE: ansamblu +TITLU: Buy Doji — daily (exemplu construit, fără ticker) +MARCAJ .md: (Nivel 0, „Diagrama de ansamblu") + +CE ARATĂ +Graficul întreg al unui trade Buy Doji long: downtrend de 14 candele, +doji, o candelă de așteptare (în fereastră, care NU confirmă), apoi cea +care confirmă; intrare la close-ul confirmării, SL la extrema ultimelor 4 +candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop până la +ieșire. Banda de jos = volum. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- doji high = 50.10, doji low = 49.20. Etichetă pe bară „doji 50.10 / 49.20". + `13_strategia_3_byh.md:90`, exemplul din `13_strategia_3_byh.md:158-167`. +- intrare = 50.40 (close-ul candelei de confirmare). Etichetă „intrare 50.40". + `13_strategia_3_byh.md:158-167`. +- SL = 49.20 (low-ul dojiului = cel mai jos low din 4 candele). Etichetă + „SL 49.20 (low 4 candele)". Regula: `13_strategia_3_byh.md:192-193`. +- TP1 = 51.60 = 1R (50.40 + 1.20). Etichetă „TP1 51.60 = 1R". Regula 1:1: + `13_strategia_3_byh.md:194-195`. +- linia de trailing = 52.60 (low-ul barei 27), etichetă „trail 52.60"; + ieșire la close sub ea (bara 28, close 52.30). Regula de trail: + `13_strategia_3_byh.md:196-200`; „ieșire pe trail ~52.60" în diagrama + lecției: `13_strategia_3_byh.md:91`. + +STRUCTURA SERIEI (32 candele, 0-indexate, open = close-ul precedentului) +Lista de close-uri: +[60.20, 59.20, 59.60, 58.40, 57.30, 57.70, 56.50, 55.40, 55.80, 54.70, + 53.50, 52.30, 51.00, 49.65, # 13 = ultima bară de downtrend + 49.60, # 14 = doji (o 49.65, c 49.60, h 50.10, l 49.20) + 49.90, # 15 = +1, sub high-ul dojiului, NU confirmă + 50.40, # 16 = +2, confirmare (close peste 50.10) => intrare + 50.90, 51.20, 51.50, 51.80, 52.10, 52.40, 52.20, 52.70, 52.95, 53.20, + 52.80, 52.30, 52.00, 51.80, 51.90] +Mecioni (up, down) implicite (0.25, 0.30) pentru toate barele, cu excepțiile: +- bara 14 (doji): o=49.65, c=49.60 => wu=0.45 (high 50.10), wd=0.40 (low 49.20); +- bara 15: o=49.60, c=49.90 => wu=0.15 (high 50.05), wd=0.15 (low 49.45); +- bara 16: o=49.90, c=50.40 => wu=0.15 (high 50.55), wd=0.15 (low 49.75); +- barele 24-27: wd=0.20. Cu lista de mai sus, low[27] = 52.60 (linia de trail). +Volum: peste media seriei pe doji și pe confirmare (publicul intră), apoi +normal. Valori relative, alese de generator (materialul nu dă volum pentru +acest exemplu). + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. min(low[13:17]) == 49.20 (SL-ul e exact low-ul dojiului, cel mai jos din 4) +2. close[16] == 50.40 == intrare +3. close[16] > high[14] == 50.10 (confirmarea chiar închide peste high) +4. close[15] <= high[14] (bara +1 NU confirmă — altfel fereastra n-ar avea sens) +5. abs(entry - sl) == abs(tp1 - entry) == 1.20 (1:1 exact, nu aproximat) +6. primul i>16 cu high[i] >= 51.60 este bara 19 +7. low[27] == 52.60; close[28] == 52.30 < 52.60; și 52.60 > intrare + (ieșirea pe trail e pe profit) +8. doji: abs(o-c) <= 0.10 * (h-l) (corp ≤ 10%, criteriul din + `28_2025-05-27.md:343-349`) +9. trend: close[13] < close[0] - 10 (downtrend vizibil) +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=640, vol_h=70, scale ~24, MA(20) +opțional (linia mediei apare pe graficul lecției). Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/buy_doji_aplus.spec.txt b/gen/strategii/buy_doji_aplus.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..372b6ab --- /dev/null +++ b/gen/strategii/buy_doji_aplus.spec.txt @@ -0,0 +1,54 @@ +TIP: PRET +CHEIE: aplus +TITLU: Setup A+ vs. setup mediocru (două panouri, exemple construite) +MARCAJ .md: (Nivel 2, §2.2) + +CE ARATĂ +Două panouri alăturate cu același pattern (trend → doji → confirmare), dar +context opus: +- A+ : downtrend de 10 candele care se oprește pe suport/pivotul 42.00; + doji chiar pe nivel; confirmare peste high, cu volum în creștere + (acumulare). E „doji la nivel". +- Mediocru/NU: uptrend scurt, gap-up, doji în rezistența 78.00; confirmarea + închide peste high, dar pe volum slab („varză") — miros de blow-off top. +Ambele au, tehnic, un Buy Doji valid; contextul e ce le separă. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- „Doji-ul la nivel e diferența dintre setup mediocru și bun": + `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`. +- proximitate: ≤ 0,5 % pe 60 min, 1-2 % pe Daily: + `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`. +- context invalid: buy doji după gap-up, sus în rezistență: + `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-229`; după uptrend cu volum „varză" = + blow-off top: `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:234-235`. +- volum în acumulare: bare care cresc progresiv în direcția trendului nou: + `13_strategia_3_byh.md:221-222`. +- cazul real CTLD (context invalid, setup nereușit): `13_strategia_3_byh.md:308`. + +STRUCTURA SERIEI +Panoul A+ (24 candele): downtrend de la 52 la ~42.60 (10 bare), apoi doji +cu low 41.95 / high 42.90 care „stă" pe suportul 42.00 (low-ul e la 0.1 % +sub nivel), apoi confirmare close 43.60 (> high-ul dojiului) cu volum peste +media pe 10 bare. Etichete: „suport 42.00", „doji la nivel", „acumulare". +Panoul NU (24 candele): uptrend de la 70 la ~77, apoi un gap-up de la 76.80 +la open 78.20, doji cu high 79.00 / low 78.10 chiar sub rezistența 78.50, +apoi confirmare close 79.30 pe volum sub media pe 10 bare, după care prețul +cade înapoi sub 78.00. Etichete: „rezistență 78.50", „gap-up, volum slab". +Nivelurile 42.00 / 78.50 / cifrele de preț sunt construite (materialul nu dă +prețuri pentru acest contrast); regulile și citatele de mai sus sunt din curs. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. A+: low-ul dojiului e la ≤ 0,5 % de 42.00 (ex. 41.95 e la 0.12 %) +2. A+: volumul pe bara de confirmare > media volumelor pe 10 bare +3. NU: doji-ul apare după un gap-up (open-ul unei bare > high-ul barei + precedente, chiar înainte de doji) +4. NU: |high-ul dojiului - 78.50| / 78.50 <= 0.005 +5. NU: volumul pe bara de confirmare < media pe 10 bare +6. Ambele: close-ul de confirmare > high-ul dojiului (tehnic valid) +7. Ambele doji: abs(o-c) <= 0.10*(h-l) +STIL: două panouri, fiecare cu 24-28 de candele, gap=15, body_w=9, +vol_h=60 (volumul e argumentul diferenței). Titluri +„A+ — doji la suport, volum în acumulare" / +„Mediocru — gap-up în rezistență, volum varză". Gap-ul din panoul NU e +intenționat (contextul chiar îl cere), nu un gol artificial de serie. +Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/buy_doji_fereastra.spec.txt b/gen/strategii/buy_doji_fereastra.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..7041d53 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/buy_doji_fereastra.spec.txt @@ -0,0 +1,45 @@ +TIP: PRET +CHEIE: fereastra +TITLU: Fereastra de 3 candele — DA (valid) vs. NU (expirat) +MARCAJ .md: (Nivel 1, §1.2 Setup) + +CE ARATĂ +Două panouri mici, unul sub altul, cu aceeași serie până la doji: +- Panoul DA: doji high 50.10; bara +1 închide 49.90 (sub high); bara +2 + închide 50.40 (peste 50.10) => Buy Doji valid, intrare la close. +- Panoul NU: doji high 50.10; barele +1, +2, +3 închid 49.95, 50.05, 49.85 + (toate sub high); a 4-a bară închide 49.15, sub low-ul dojiului => setup + mort. +Linia high-ului dojiului (50.10) e desenată pe ambele panouri, ca reper +numeric. Diferența e strict numerică, nu vizuală +(`13_strategia_3_byh.md:179-180`). + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- high doji = 50.10, low doji = 49.20 (exemplul construit al lecției): + `13_strategia_3_byh.md:158-167`. +- fereastra = maximum 3 candele după doji: `13_strategia_3_byh.md:151-156`. +- „setup expirat, nu intri" la lipsa confirmării: `13_strategia_3_byh.md:168-176`; + a 4-a sub low = „setup mort": `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`. + +STRUCTURA SERIEI +Panoul DA (8 candele): close-uri [52.20, 51.40, 50.60, 49.65, + 49.60 (doji, h 50.10 / l 49.20), + 49.90 (+1), 50.40 (+2, confirmă), 50.80] +Panoul NU (9 candele): close-uri [52.20, 51.40, 50.60, 49.65, + 49.60 (doji, h 50.10 / l 49.20), + 49.95 (+1), 50.05 (+2), 49.85 (+3), 49.15 (a 4-a, sub low)] +Mecioni: doji wu=0.45/wd=0.40 ca să dea exact h=50.10, l=49.20; restul +(0.15, 0.15). Serie continuă, open = close-ul precedentului. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. Panoul DA: primul close > 50.10 e bara +2 (index 6 din panou), adică în + fereastră; close[+1] <= 50.10. +2. Panoul NU: niciun close din +1..+3 nu depășește 50.10; close[+4] < 49.20. +3. Ambele doji: abs(o-c) <= 0.10*(h-l). +4. Ambele panouri au exact aceeași serie până la doji (aceleași 5 bare). +5. Distanța în pixeli de la 50.10 la 50.40 (DA) să fie > 0 și vizibil + (scara comună pe panou). +STIL: două `Chart`-uri separate sau un SVG cu două grupuri; gap=40, body_w=13, +width=460, fără vol_h (nu se vorbește de volum aici). Titluri +„DA — confirmare la +2, în fereastră" / „NU — nicio confirmare în 3 candele". +Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/buy_doji_labu.spec.txt b/gen/strategii/buy_doji_labu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..62240bc --- /dev/null +++ b/gen/strategii/buy_doji_labu.spec.txt @@ -0,0 +1,66 @@ +TIP: PRET +CHEIE: labu +TITLU: LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly (Nivel 2.5) +MARCAJ .md: (Nivel 2, §2.5 Exemplul complet) + +CE ARATĂ +Exemplul complet din material: downtrend → consolidare → triple bottom → +doji la pivotul monthly 86.00 → candela verde care închide peste high-ul +dojiului (intrare 89.50) → bull reversal pe candela mare → retest → bull +flag → breakout → higher high, higher low. SL 81.45 (−9 %), TP 116.35 +(+30 %), atins într-o lună. + +CE E REAL ȘI CE E CONSTRUIT (obligatoriu în legendă) +- REAL: procentele — „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" + (`18_2025-09-23.md:716-719`); contextul calitativ (downtrend, + consolidare, triple bottom, bull reversal, retest, bull flag, breakout, + higher high/higher low), `18_2025-09-23.md:716-719`; „al doilea test al + pivotului monthly, fără low nou" și „corp mic exact pe pivotul monthly: + indecizie la suport", `18_2025-09-23.md:710-712`. +- CONSTRUITE de sumarizator (nu prețuri de curs): pivot 86.00, intrare + 89.50, SL 81.45, TP 116.35 — marcate ca „nivelurile sunt ale mele" + (`18_2025-09-23.md:713`). Legenda diagramei trebuie să spună exact asta. +- Materialul nu dă niciun exemplu numeric complet de la intrare la ieșire + (`13_strategia_3_byh.md:298-308`; `byh.md:256-280`). + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- „pivot monthly 86.00" (`18_2025-09-23.md:615`) +- „intrare 89.50" (`18_2025-09-23.md:619`) +- „SL 81.45 = −9 % față de intrare" (`18_2025-09-23.md:616-617`) +- „TP +30 % = 116.35" (`18_2025-09-23.md:620-621`) +Etichete marcate „(construit)" sau „(procent real)" în legendă. + +STRUCTURA SERIEI (49 candele daily, open = close-ul precedentului) +Sugestie de close-uri: +Etapa downtrend + triple bottom (0-33): +[108.0, 106.5, 105.0, 103.0, 101.5, 100.0, 98.0, 96.5, 95.0, 93.5, + 92.5, 91.0, 89.5, 87.5, 85.5, 82.80, 84.5, 86.5, 88.0, 88.50, + 87.0, 85.0, 83.0, 81.50, 83.5, 85.5, 87.0, 87.80, 87.0, 85.0, + 83.0, 81.60, 85.00, + 84.90, # 33 = doji (o 85.00, c 84.90, h 86.30, l 84.20); straddlează 86.00 + 89.50, # 34 = confirmare, close > 86.30 => intrare + 91.0, 93.0, 92.0, 95.0, 97.0, 96.0, 99.0, 102.0, 101.0, 105.0, 108.0, + 112.0, 116.35, 118.0] +Mecioni: barele 15, 23, 31 au low-urile triple bottom-ului — bara 15 low +82.40, bara 23 low 81.45, bara 31 low 81.45; bara 32 (revenirea) wd=0.10 +(low 81.50, nu sub 81.45); bara 33 (doji) high 86.30, low 84.20; restul +(0.4, 0.5). Ajustează wick-urile ca low-urile/high-urile cerute la asserts +să iasă exact (în special min(low[30:35]) == 81.45). + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. pivot 86.00 e straddled de doji: low[33] <= 86.00 <= high[33] +2. close[34] == 89.50 == intrare și close[34] > high[33] (confirmare) +3. min(low[30:35]) == 81.45 == SL (extrema ultimelor 4 candele de la + confirmare, regula din `13_strategia_3_byh.md:192-193`) +4. round((entry - sl) / entry * 100, 1) == 9.0 (procentul REAL al cursului) +5. round((tp - entry) / entry * 100, 1) == 30.0 (procentul REAL al cursului) +6. triple bottom: există trei minime locale succesive sub 86.00, în zona + 81-83, al doilea și al treilea fără low nou semnificativ față de primul +7. există i>34 cu high[i] >= 116.35 +8. doji: abs(o-c) <= 0.10*(h-l) +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=760, vol_h=70 (volumul confirmă: +„cel mai mare volum din serie" e în varianta MICI, nu obligatoriu aici — dar +confirmarea are volum peste medie). scale astfel încât 86.00 → 116.35 să +încapă; linie punctată pentru pivotul 86.00. Legendă obligatorie: +„Procentele (stop 9 %, +30 %) sunt ale cursului; nivelurile de preț sunt +construite de sumarizator (18_2025-09-23.md:713)." Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/buy_doji_sell.spec.txt b/gen/strategii/buy_doji_sell.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..4943dbc --- /dev/null +++ b/gen/strategii/buy_doji_sell.spec.txt @@ -0,0 +1,52 @@ +TIP: PRET +CHEIE: sell +TITLU: Sell Doji — daily (exemplu construit, fără ticker) +MARCAJ .md: (Nivel 1, §1.3 Trigger, oglinda short) + +CE ARATĂ +Graficul întreg al unui trade Sell Doji short, oglinda ansamblului long: +uptrend de 14 candele, doji, o bară de așteptare care NU confirmă, apoi o +bară care închide sub low, intrare short la close, SL deasupra high-ului +ultimelor 4 candele, TP 1:1 în jos, apoi trailing. Panou de volum dedesubt. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- doji 99.20-100.10, intrare short 99.00, SL 100.10, TP 97.90 (1:1). + Sursa principală construiește exact aceste cifre: + `13_strategia_3_byh.md:258-259` („short: doji 99.20–100.10, intrare + 99.00, SL 100.10, TP 97.90, trail ~97.30"). +- Regula de trigger short (închidere sub low): `13_strategia_3_byh.md:227-232`; + `28_2025-05-27.md:20-24`. +- SL = high-ul ultimelor 4 candele: `13_strategia_3_byh.md:192-193`. +- trail: ieșire când o candelă închide peste linia de trail: + `13_strategia_3_byh.md:196-200`. + +STRUCTURA SERIEI (31 candele, 0-indexate, open = close-ul precedentului) +Lista de close-uri: +[93.00, 94.10, 93.70, 95.00, 96.10, 95.80, 97.00, 98.10, 97.80, 98.90, + 99.80, 100.20, 99.90, 99.65, # 13 = ultima bară de uptrend + 99.60, # 14 = doji (o 99.65, c 99.60, h 100.10, l 99.20) + 99.40, # 15 = +1, peste low-ul dojiului, NU confirmă + 99.00, # 16 = +2, confirmare (close sub 99.20) => intrare short + 98.50, 98.30, 97.80, 97.40, 97.00, 96.70, 96.40, 96.10, 95.80, + 96.20, 96.60, 96.40, 96.10, 96.30] +Mecioni (up, down) implicite (0.30, 0.25); excepții: +- bara 14: o=99.65, c=99.60 => wu=0.45 (h 100.10), wd=0.40 (l 99.20); +- bara 15: o=99.60, c=99.40 => wu=0.20 (h 99.80), wd=0.15 (l 99.25 — peste 99.20); +- bara 16: o=99.40, c=99.00 => wu=0.20 (h 99.60), wd=0.15 (l 98.85); +- bara 25 (minimul): o=96.10, c=95.80 => wu=0.35 (h 96.45), wd=0.20 (l 95.60). +Volum: peste medie pe doji și pe confirmare (distribuție), apoi normal. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. max(high[13:17]) == 100.10 == SL (cel mai înalt high din 4 candele) +2. close[16] == 99.00 == intrare +3. close[16] < low[14] == 99.20 (confirmarea chiar închide sub low) +4. close[15] >= low[14] (bara +1 NU confirmă) +5. abs(sl - entry) == abs(entry - tp) == 1.10 (1:1 exact) +6. primul i>16 cu low[i] <= 97.90 este bara 19 (low[18]=98.05, low[19]=97.55) +7. linia de trail = high[25] = 96.45; primul close > 96.45 este barul 27 + (96.60); și 96.60 < intrare (profit pe short) +8. doji: abs(o-c) <= 0.10*(h-l) +9. trend: close[13] > close[0] + 5 +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=640, vol_h=70, scale ~30. Etichete +„SL 100.10 (high 4 candele)", „intrare short 99.00", „TP 97.90 = 1R". +Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..7269c53 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,59 @@ +TIP: PRET +CHEIE: bh_ansamblu +TITLU: Buy hammer — daily (ticker ilustrativ XYZ, din lecția de pattern) +MARCAJ .md: (Partea A, Nivel 0) + +CE ARATĂ +Graficul întreg al unui trade buy hammer long: downtrend de ~19 candele, +hammer la un nivel, candela următoare confirmă închizând peste high-ul +hammer-ului (intrare), SL sub low-ul hammer-ului, prețul urcă și atinge +ținta de 2R. Panou de volum dedesubt. Nu are nivel major desenat — lecția de +pattern ilustrează doar forma și mecanica; contextul de nivel e tratat în +§2.2. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- hammer: O 63.05, H = C 63.30, L 62.10. Etichetă pe bară „hammer 63.30 / 62.10". + `05_patternuri_candele.md:79-88`. +- intrare = 63.35 (close-ul candelei de confirmare, peste 63.30). Etichetă + „intrare 63.35". `05_patternuri_candele.md:210-215`. +- SL = 62.05 (5 cenți sub low-ul hammer-ului). Etichetă „SL 62.05 — sub + low-ul hammer-ului". `05_patternuri_candele.md:213`. +- risc = 1.30; TP = 65.95 = 2R. Etichetă „TP 65.95 = 2R". `05_patternuri_candele.md:210-215`. +- Regula triggerului: candela următoare închide peste high (aici 63.35 > + 63.30). `05_patternuri_candele.md:99-124`. + +STRUCTURA SERIEI (~34 candele, open = close-ul precedentului) +Lista de close-uri: +[72.00, 71.20, 71.50, 70.40, 69.60, 70.00, 68.90, 68.10, 68.40, 67.30, + 66.50, 66.80, 65.70, 64.90, 65.20, 64.10, 63.40, 63.70, 63.05, + 63.30, # 19 = hammer: o=63.05, h=63.30, l=62.10, c=63.30 (H=C, fitil sus 0) + 63.35, # 20 = confirmare, close > 63.30 => intrare + 63.80, 64.20, 64.60, 64.40, 64.90, 65.20, 65.50, 65.80, 66.10, + 66.00, 65.70, 65.40, 65.60] +Mecioni (up, down) implicite (0.25, 0.30) pentru toate barele, cu excepțiile: +- bara 19 (hammer): o=63.05, c=63.30 => wu=0.00 (high 63.30), wd=0.95 + (low 62.10); +- bara 20 (confirmare): o=63.30, c=63.35 => wu=0.15 (high 63.50), wd=0.15 + (low 63.20). +Volum: relativ normal pe downtrend, în creștere pe hammer și pe confirmare, +normal după. Valorile relative sunt alese de generator (materialul nu dă volum +pentru exemplul construit); nu pretinde că sunt din curs. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. close[19] == 63.30 == high[19] (H = C) și low[19] == 62.10. +2. open[19] == close[18] == 63.05; corp = c-o = 0.25; fitil jos = o-l = 0.95; + 0.95 >= 2 * 0.25 (fitilul e cel puțin dublul corpului). +3. close[20] == 63.35 == intrare și close[20] > high[19] == 63.30 + (confirmarea chiar închide peste high). +4. sl == 62.05 == low[19] - 0.05. +5. abs(intrare - sl) == 1.30 și abs(tp - intrare) == 2.60 (2R exact, nu + aproximat). +6. există i > 20 cu high[i] >= 65.95; primul e bara 28 (high 65.80 + wick + 0.25 = 66.05). +7. downtrend: close[18] < close[0] - 8 (vizibil). +8. sl < intrare < tp. +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=720, vol_h=70, scale astfel încât +62.10 → 65.95 să încapă; linii punctate pentru intrare / SL / TP, cu etichete +la capăt. Legendă: „Exemplu ilustrativ (XYZ) din lecția de pattern +(`01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215`); prețurile sunt cele ale +lecției, structura barelor dintre ele e construită." Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_aplus.spec.txt b/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_aplus.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..a0dd46d --- /dev/null +++ b/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_aplus.spec.txt @@ -0,0 +1,62 @@ +TIP: PRET +CHEIE: bh_aplus +TITLU: Buy hammer A+ vs. mediocru (două panouri, exemple construite) +MARCAJ .md: (Partea A, §2.2) + +CE ARATĂ +Două panouri alăturate cu același pattern (downtrend → hammer → confirmare), +dar context opus: +- A+: downtrend de 12 candele care se oprește pe suportul monthly 42.00; + hammer-ul stă pe nivel (low 41.90, adică 0,24 % sub 42.00), confirmarea + închide peste high-ul lui 42.90, pe volum în creștere („acumulare"). +- Mediocru/NU: fără downtrend real (range lateral), hammer-ul în mijlocul + intervalului, departe de orice nivel (suportul construit 42.50 e la 3,6 % + sub el), confirmarea închide peste high, dar pe volum slab. Context invalid + pentru un reversal. +Ambele au, ca formă, un hammer valid; locația la nivel e ce le separă +(`26_2025-06-11.md:701-703`). + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- locația la suport weekly/monthly/quarterly contează, nu mijlocul + range-ului: `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_volum.md:1024`. +- fără downtrend anterior, hammer-ul nu e reversal: `05_patternuri_candele.md:77-80`. +- „volumul e la cer" după buy hammer: `05_volum.md:2169`. +- nivelurile 42.00 / 42.50 / cifrele de preț sunt construite (materialul nu dă + prețuri pentru acest contrast); regulile de mai sus sunt din curs. + +STRUCTURA SERIEI +Panoul A+ (20 candele), close-uri: +[50.00, 49.10, 49.30, 48.20, 47.30, 47.60, 46.40, 45.50, 44.60, 43.70, + 43.00, 42.40, + 42.80, # 12 = hammer: o=42.80, c=42.90, h=42.90, l=41.90 (H=C, fitil jos 0.90) + 42.95, # 13 = confirmare, close > 42.90 => intrare; volum peste media 10 bare + 43.40, 43.80, 44.20, 44.00, 44.50, 44.80] + Hammer-ul are low 41.90 (0,24 % sub suportul 42.00), corp 0.10, fitil jos + 0.90. Etichete: „suport monthly 42.00", „hammer la nivel", „acumulare". + Linia 42.00 punctată. +Panoul NU (20 candele), close-uri: +[46.00, 45.30, 45.80, 45.10, 45.60, 44.90, 45.40, 44.80, 45.20, 44.70, + 45.10, 44.60, + 45.00, # 12 = hammer în mijloc de range: o=45.00, c=45.10, h=45.10, l=44.10 + 45.15, # 13 = confirmare, close > 45.10 => intrare + 44.90, 44.70, 44.40, 44.20, 44.00, 43.80] + Hammer-ul are low 44.10; cel mai apropiat suport construit e 42.50, adică + (44.10 − 42.50) / 44.10 = 3,6 % sub el => „mijloc de range". Etichete: + „fără nivel apropiat (suport 42.50 la −3,6 %)", „volum slab". + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. A+: |low[12] - 42.00| / 42.00 <= 0.005 (low 41.90 e la 0,24 %). +2. A+: close[13] > high[12] (tehnic valid). +3. A+: volumul pe bara 13 > media volumelor pe 10 bare. +4. A+: close[12] < close[0] - 5 (downtrend vizibil). +5. NU: (low[12] - 42.50) / 42.50 > 0.02 (hammer-ul NU e la nivel; cel mai + apropiat nivel e la peste 2 % — construim 3,6 %). +6. NU: close[13] > high[12] (tehnic valid). +7. NU: volumul pe bara 13 < media volumelor pe 10 bare. +8. NU: |close[12] - close[0]| <= 1.5 (fără downtrend real, range lateral). +9. Ambele hammer: (open - low) >= 2 * (close - open) (fitil ≥ 2× corp) și + close == high (fitil de sus inexistent). +STIL: două panouri, fiecare cu 20 de candele, gap=15, body_w=9, vol_h=60 +(volumul e argumentul diferenței). Titluri „A+ — hammer la suport monthly, +volum în acumulare" / „Mediocru — hammer în mijloc de range, fără nivel". +Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_labu.spec.txt b/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_labu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..bcd659e --- /dev/null +++ b/gen/strategii/hammer_mbt10_bh_labu.spec.txt @@ -0,0 +1,59 @@ +TIP: PRET +CHEIE: bh_labu +TITLU: LABU — buy hammer la suportul monthly, +20 % în jumătate de lună (Nivel 2.5) +MARCAJ .md: (Partea A, §2.5 Exemplul complet) + +CE ARATĂ +Exemplul real din material: buy hammer la suportul monthly, apoi +20 % în +jumătate de lună. Downtrend/consolidare până în suportul monthly 80.00, +hammer-ul chiar pe nivel, candela următoare confirmă și dă intrarea, apoi +urcare în ~11 bare până la +20 %. + +CE E REAL ȘI CE E CONSTRUIT (obligatoriu în legendă) +- REAL: că e buy hammer la suportul monthly și **+20 % în jumătate de lună** + (`18_2025-09-23.md:721-726`); contextul calitativ „din suportul nostru + monthly a plecat" (`18_2025-09-23.md:725-726`). +- CONSTRUITE de sumarizator: suportul 80.00, hammer 80.80/80.90/79.60, + intrarea și seria de prețuri — materialul **nu dă entry, SL sau TP** + pentru acest caz (`18_2025-09-23.md:721-726`). Legenda spune exact asta. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- „suport monthly 80.00" (construit). +- „hammer 80.90 / 79.60" (construit; forma conform `05_patternuri_candele.md:79-88`). +- „intrare 81.30 — close peste high-ul hammer-ului" (construit; regula din + `05_patternuri_candele.md:99-124`). +- „+20 % în jumătate de lună" (REAL, `18_2025-09-23.md:722-723`). +- „SL sub low-ul hammer-ului 79.60" (construit; regula din + `05_patternuri_candele.md:213`). + +STRUCTURA SERIEI (38 candele daily, open = close-ul precedentului) +Etapa downtrend + consolidare (0-22): +[92.00, 90.50, 91.20, 89.40, 88.10, 88.60, 87.00, 85.80, 86.30, 84.90, + 83.60, 82.40, 83.00, 81.80, 80.70, 81.20, 80.20, 80.80, 81.50, 80.40, + 80.10, 80.60, 80.80] + # 22 = bara dinaintea hammer-ului, close 80.80 +[80.90, # 23 = hammer: o=80.80, h=80.90, l=79.60, c=80.90 (H=C, fitil jos 1.20) + 81.30, # 24 = confirmare, close > 80.90 => intrare 81.30 + 81.90, 82.60, 83.40, 84.20, 85.10, 86.00, 87.00, 88.10, 89.30, 90.60, + 92.00, 93.50, 97.56] + # 25..36 = 12 bare de urcare; max close 97.56 / 81.30 - 1 = +20,0 % +Mecioni: hammer 23 => o=80.80, c=80.90, wd=1.20 (low 79.60), wu=0.00; +restul (0.30, 0.40). Ajustează wick-urile ca low-ul/high-urile din asserts +să iasă exact. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. low[23] == 79.60 <= 80.00 <= high[23] == 80.90 (hammer-ul stă pe suport). +2. open[23] == close[22] == 80.80; corp = 0.10; fitil jos = 1.20; + 1.20 >= 2 * 0.10; close[23] == high[23]. +3. close[24] == 81.30 == intrare și close[24] > high[23] == 80.90. +4. min(low[22:25]) == 79.60 == SL-ul propus (low-ul hammer-ului). +5. max(close[25:38]) / intrare - 1 ≈ 0.20: + round((max(close[25:38]) / intrare - 1) * 100, 1) == 20.0 + (procentul REAL al cursului). Cu 97.56 / 81.30 = 1.20000. +6. downtrend/consolidare înainte: close[23] < close[0] - 8. +7. sl < intrare < max(close[25:38]). +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=760, vol_h=70; linie punctată pentru +suportul 80.00; eticheta „+20 % (cifra cursului)" lângă vârful seriei. +Legendă obligatorie: „Procentul (+20 % în jumătate de lună) și contextul +(suport monthly) sunt ale cursului (`18_2025-09-23.md:721-726`); nivelurile +de preț sunt construite de sumarizator." Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/hammer_mbt10_harta.spec.txt b/gen/strategii/hammer_mbt10_harta.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..0cc8762 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/hammer_mbt10_harta.spec.txt @@ -0,0 +1,37 @@ +TIP: CONCEPT +CHEIE: harta +TITLU: Același trigger de bottom, două naturi: buy hammer (public) vs. MBT-10 (cutie neagră) +MARCAJ .md: (intro, înainte de Partea A) + +CE ARATĂ +Un cadru de orientare pentru cele două jumătăți ale capitolului. Nu are +candele și nu are axe de preț. Trei zone: + +1. Sus, o bară orizontală comună: „Trigger de bottom: unde + când". + Text: setup-urile de fond (suport, locul crimei, double bottom, buy doji, + divergență de volum) spun UNDE; trigger-ul de candelă spune CÂND + (`02_mbt10.md:9-11`, `43-49`). +2. Două cutii alăturate, sub bara comună: + - stânga: **BUY HAMMER — pattern standard**. Rânduri: + • „formă de candelă + downtrend" (`05_patternuri_candele.md:77-88`); + • „trigger: close peste high-ul hammer-ului" (`05_patternuri_candele.md:99-124`); + • „fără niciun indicator proprietar"; + • verdict: „pe BVB: se poate rula long-only" (Transfer, judecata mea). + - dreapta: **MBT-10 — cutie neagră**. Rânduri: + • „formula nu e publică nicăieri" (`02_mbt10.md:21-39`); + • „reconstituibil doar: close peste pivotul daily" (`02_mbt10.md:179-188`); + • „scanner + indicator proprietar" (`02_mbt10.md:853-863`); + • verdict: „pe BVB: nu, ca sistem" (Transfer, judecata mea). +3. O săgeată în jos dinspre ambele cutii spre o casetă finală: + „Ce rămâne pe BVB: hammer la un nivel major + close peste PPD". + +CE E REAL ȘI CE E CONSTRUIT +- Citatele și regulile din cutii sunt din material, cu trimiterile de mai sus. +- Verdictele de BVB sunt judecata mea (secțiunea Transfer), marcate ca atare + în legendă. + +STIL +Fără candele. Cutii cu chenar, text pe rânduri scurte. Fără săgeți +redundante. Legendă: „Regulile = materialul cursului (cu trimiteri); +verdictul de BVB = judecata mea din secțiunea Transfer." Fără linie goală în +SVG. diff --git a/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..5ab69e8 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,63 @@ +TIP: PRET +CHEIE: mbt_ansamblu +TITLU: MBT-10 — pullback în locul crimei + hammer, închidere la 54.60 (exemplu construit) +MARCAJ .md: (Partea B, Nivel 0) + +CE ARATĂ +Graficul întreg al unui trade MBT-10 long, pe exemplul construit al +fișierului principal: uptrend care face un prim vârf la 52.10, sparge +nivelul, face vârful nou la 58.90, apoi pullback înapoi în locul crimei; +hammer-ul are codița exact pe 52.10; ziua următoare se închide în MBT-10 la +54.60 (intrare la close); SL 52.00 sub codiță și sub locul crimei; ținta la +vârful anterior 58.90. Panou de volum dedesubt. **MBT-10 nu se desenează ca +indicator** (formula nu e publică); se marchează doar bara pe care semnalul +s-a închis. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- locul crimei 52.10 (fost vârf spart, retestat ca suport): `02_mbt10.md:165-168`. +- hammer-ul are codița exact pe 52.10: `02_mbt10.md:167-168`. +- intrare 54.60 la close-ul zilei care s-a închis în MBT-10: `02_mbt10.md:169-170`. +- SL 52.00, sub codița hammer-ului și sub locul crimei: `02_mbt10.md:171-172`. +- TP 58.90, vârful anterior = 1.65R (risc 2.60): `02_mbt10.md:173`. +- Toate nivelurile sunt exemplul construit al sumarizatorului + (`02_mbt10.md:978-984`); cifra „10" din MBT-10 rămâne neexplicată + (`02_mbt10.md:21-39`). + +STRUCTURA SERIEI (41 candele daily, open = close-ul precedentului) +Lista de close-uri: +[46.00, 46.80, 47.50, 48.30, 49.00, 49.80, 50.50, 51.20, 52.00, + 52.10, # 9 = fostul vârf 52.10 (high cu wick 52.40) + 51.40, 50.80, 51.50, 52.40, 53.20, 54.00, 54.80, 55.60, 56.40, 57.20, + 58.00, + 58.90, # 21 = vârf nou + 58.20, 57.40, 56.50, 55.60, 54.70, 53.60, 52.20, + 53.40, # 29 = hammer: o=52.20, h=53.40, l=52.10, c=53.40 (H=C, codița pe 52.10) + 54.60, # 30 = MBT-10 închis la close => intrare + 55.20, 55.80, 56.40, 57.00, 57.60, 58.10, 58.60, + 58.90, # 38 = TP (vârful anterior) + 58.70, 58.30] +Mecioni: hammer 29 => o=52.20, c=53.40, wu=0.00 (high 53.40), wd=1.30 +(low 52.10); bara 30 => wu=0.20 (high 54.80), wd=0.20 (low 54.40); bara 9 => +wu=0.30 (high 52.40), wd=0.30; restul (0.30, 0.40). Ajustează wick-urile ca +low-ul/high-urile din asserts să iasă exact. Volum: normal, fără argument de +volum în acest exemplu. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. low[29] == 52.10 (codița hammer-ului exact pe locul crimei) și + close[29] == high[29] == 53.40 (hammer, fitil de sus inexistent). +2. close[30] == 54.60 == intrare și close[30] > high[29] == 53.40. +3. sl == 52.00 == low[29] - 0.10. +4. risc = intrare - sl = 2.60; tp = 58.90; + round((tp - intrare) / (intrare - sl), 2) == 1.65. +5. fostul vârf 52.10 există înainte de breakout: există i < 15 cu + |high[i] - 52.10| <= 0.30 (bara 9, high 52.40). +6. max(close[30:41]) >= 58.90 (TP atins după intrare). +7. vârful nou 58.90 e la bara 21, înainte de pullback; pullback-ul revine la + locul crimei: min(low[21:30]) == 52.10. +8. uptrend inițial: close[9] > close[0] (prima etapă e urcare, nu cădere). +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=780, vol_h=70; linii punctate pentru +„locul crimei 52.10", „SL 52.00", „intrare 54.60", „TP 58.90 = 1.65R"; un +marker „MBT-10 închis" pe bara 30. Legendă obligatorie: „MBT-10 nu se +desenează — formula nu e publică (`02_mbt10.md:21-39`); se marchează doar bara +la care semnalul s-a închis. Nivelurile sunt exemplul construit al +sumarizatorului (`02_mbt10.md:165-173`, `978-984`)." Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_gapdown.spec.txt b/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_gapdown.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..df26663 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_gapdown.spec.txt @@ -0,0 +1,81 @@ +TIP: PRET +CHEIE: mbt_gapdown +TITLU: După gap down — primul MBT-10 te scoate, al doilea merge (exemplu construit) +MARCAJ .md: (Partea B, §2.3 Gotchas) + +CE ARATĂ +Exemplul construit al fișierului principal pentru regula „primul MBT-10 după +un gap down poate să nu meargă": gap down masiv de la ~71 la 66.40, **MBT-10 +#1** se închide la 64.80 și e stopat la 63.20, **MBT-10 #2** se închide mai +jos la 62.20 cu SL 60.40 (același risc în bani, mărime ajustată), apoi +urcarea închide gap-ul la 70.60 = 4.7R. Panou de volum dedesubt. Ideea +vizuală: #1 singur pierde, #2 singur acoperă pierderea și dă profit — de +aceea riscul se împarte. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- gap down masiv: de la ~71 la 66.40, fără nicio bară între: `02_mbt10.md:728`. +- #1: închide 64.80; SL 63.20, sub low-ul barelor de după gap; stopat: + `02_mbt10.md:729-730`. +- #2: închide 62.20; SL 60.40, sub noul low; același risc în bani ca #1: + `02_mbt10.md:731-732`. +- TP 70.60 = închiderea gap-ului (low-ul ultimei bare dinainte) = 4.7R: + `02_mbt10.md:733-734`. +- Nivelurile sunt ale exemplului construit al sumarizatorului + (`02_mbt10.md:978-984`). + +STRUCTURA SERIEI (~33 candele daily; open = close-ul precedentului, CU +EXCEPȚIA barei de gap) +[60.00, 60.80, 61.60, 62.50, 63.30, 64.20, 65.00, 65.80, 66.60, 67.40, + 68.20, 69.00, 69.80, + 70.60, # 13 = ultima bară dinainte de gap; low[13] = 70.60 (nivelul de + # închidere a gap-ului); high[13] = 71.00 + # 14 = bara de GAP DOWN: open[14] = 66.40 (NU close[13]!), + # high[14] < low[13]; close[14] = 66.40 + 65.50, # 15 + 64.80, # 16 = MBT-10 #1, închidere => intrare #1 + 64.20, # 17 + 63.40, # 18 = low 63.20 => stop #1 + 62.90, # 19 + 62.50, # 20 + 62.20, # 21 = MBT-10 #2, închidere => intrare #2 + 62.80, # 22 + 63.60, # 23 + 64.50, # 24 + 65.50, # 25 + 66.50, # 26 + 67.50, # 27 + 68.50, # 28 + 69.50, # 29 + 70.60, # 30 = gap închis (TP) + 70.90, # 31 + 70.50] # 32 +Mecioni: bara 14 (gap) => open 66.40, close 66.40, wu=0.30 (high 66.70), +wd=0.30 (low 66.10); bara 13 => wd=0.00 (low 70.60), wu=0.20 (high 70.80); +bara 16 => wd=0.20 (low 64.60); bara 18 => wd=0.20 (low 63.20); bara 21 => +wd=0.20 (low 62.00); restul (0.30, 0.40). Volum: în scădere pe piciorul +coborârii după gap, apoi recuperare — valori relative alese de generator +(materialul nu dă volum aici). + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. gap: open[14] == 66.40 < low[13] == 70.60 și high[14] < low[13] + (gap down real, nu bară lipită; open[14] e excepția de la „open = + close-ul precedent"). +2. close[16] == 64.80 == intrare #1; sl1 == 63.20 (structural, sub low-ul + barelor de după gap); min(low[16:19]) <= 63.20 (stopul #1 e atins) și + close[16] > 63.20. +3. close[21] == 62.20 == intrare #2; sl2 == 60.40; nu există niciun low + <= 60.40 după bara 21. +4. risc1 = 64.80 - 63.20 = 1.60; risc2 = 62.20 - 60.40 = 1.80. +5. TP = 70.60; reward2 = 70.60 - 62.20 = 8.40; + round(reward2 / risc2, 1) == 4.7. +6. low[13] == 70.60 (nivelul de închidere a gap-ului) și max(high[22:33]) >= 70.60. +7. „același risc în bani": mărimea pentru #2 = mărimea pentru #1 × + (risc1 / risc2) = 1.60 / 1.80; nu se impune numeric în serie, doar se + etichetează ambele intrări „risc 1R în bani (mărime ajustată)"; legea din + `02_mbt10.md:731-732`. +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=820, vol_h=70; linii punctate pentru +#1 intrare 64.80 / #1 SL 63.20 (gri) și #2 intrare 62.20 / #2 SL 60.40 +(gri), plus TP 70.60 = 4.7R (albastru); marker „gap down" pe bara 14. Legendă +obligatorie: „Exemplu construit (`02_mbt10.md:728-734`): #1 și #2 au același +risc în bani; #2 singur dă 4.7R. De aceea mărimea se împarte pe 2-3 +încercări." Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_tesla.spec.txt b/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_tesla.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..10509d1 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_tesla.spec.txt @@ -0,0 +1,43 @@ +TIP: PRET +CHEIE: mbt_tesla +TITLU: Tesla — trigger MBT-10, +7.0 % în 6 zile (cifre reale din Q&A) +MARCAJ .md: (Partea B, §2.5 Exemplul complet) + +CE ARATĂ +Exemplul real din Q&A: cădere anterioară, trigger MBT-10, intrare la +închiderea zilei la 311.21, apoi 333.00 șase zile mai târziu = +7.0 %. +Diagrama arată doar cele două cifre reale și structura barelor dintre ele +(construită); **SL-ul nu se desenează** pentru că materialul nu îl dă. + +CE E REAL ȘI CE E CONSTRUIT (obligatoriu în legendă) +- REAL: intrarea la închiderea zilei **311.21**, **333.00** șase zile mai + târziu, **+7.0 %** pe acțiune (`03_2026-08-11.md:118-120`). Contextul + calitativ (cădere anterioară, trigger MBT-10) e tot din sursă. +- CONSTRUITĂ de sumarizator: structura barelor dintre cele două niveluri. +- LIPSĂ: **SL-ul** acestui exemplu — materialul nu îl dă + (`03_2026-08-11.md:118-131`). Legenda trebuie să scrie „SL: nedat pentru + acest exemplu". + +STRUCTURA SERIEI (25 candele daily, open = close-ul precedentului) +Lista de close-uri: +[360.00, 356.00, 358.00, 352.00, 348.00, 349.00, 343.00, 338.00, 340.00, + 334.00, 329.00, 331.00, 325.00, 320.00, 315.00, + 311.21, # 15 = trigger MBT-10, intrare la închiderea zilei + 314.00, 318.00, 322.00, 326.00, 330.00, + 333.00, # 21 = 6 bare după intrare + 331.00, 328.00, 330.00] +Mecioni (up, down) implicite (0.50, 0.60) pentru toate barele. Volum: nu se +desenează (materialul nu discută volumul acestui exemplu). + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. close[15] == 311.21 == intrare (la închiderea zilei). +2. close[21] == 333.00 și (21 - 15) == 6. +3. round((close[21] / close[15] - 1) * 100, 1) == 7.0 (procentul REAL). +4. cădere anterioară: close[15] < close[0] - 40. +5. nu se trasează linie de SL; în structură nu apare niciun nivel de stop. +6. entry < exit, iar exit e atins după exact 6 bare (nu mai devreme). +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=620, fără vol_h; linii punctate +pentru „intrare 311.21 (close)" și „rezultat 333.00 = +7.0 % în 6 zile". +Legendă obligatorie: „Cifrele 311.21 / 333.00 / +7.0 % sunt reale +(`03_2026-08-11.md:118-120`); structura barelor dintre ele e construită. +SL: materialul nu îl dă pentru acest exemplu." Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..c80f129 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,82 @@ +SPEC DIAGRAMĂ — m2d_ansamblu +======================================== +tip: PRET +destinație: strategii/03_m2d.md, Nivel 0 → „Diagrama de ansamblu" +cheie markdown: +generator: gen/strategii/m2d_ansamblu.py (de scris de agentul de diagrame; eu nu îl scriu) +stil: grafic real, STYLE.md §„Cum trebuie să arate un grafic de preț": + 25-45 candele lipite (gap 15-18, body_w 9-10), open = close-ul barei + anterioare, panou de volum dedesubt (vol_h=70), title sus. + NU stilul ilustrativ cu 3-6 candele. + +CE ARATĂ +-------- +Un setup M2D LONG complet pe TF mic (3 minute), cu TF mare (15 minute) în Buy. +Graficul întreg al trade-ului: urcare → pullback (M) → trigger (A) → intrare → +SL de 4 candele → TP1 la 1:1 → continuare → ieșire pe bull trail. +Eticheta de sus: „Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy)". + +STRUCTURA SERIEI (32 de candele) +-------------------------------- +Faza 1, candelele 0-7 — urcare (context: TF mare e în Buy): + close-uri: 96.8, 97.2, 97.7, 98.1, 98.6, 99.1, 99.5, 100.0 +Faza 2, candelele 8-14 — pullback = Sell Momentum pe TF mic (M): + close-uri: 99.8, 99.4, 99.0, 99.2, 98.9, 99.15, 99.3 + wick-uri în jos mai mari pe 10-12, ca minimul de 4 candele să fie clar sub intrare. +Faza 3, candelele 15-16 — primul Buy după Sell = trigger (A): + close-uri: 99.8, 100.2 + candela 15 e prima care închide în sus după pullback. +Faza 4, candelele 17-23 — continuare: + close-uri: 100.7, 101.2, 101.6, 102.0, 102.4, 102.7, 103.0 +Faza 5, candelele 24-31 — vârf și violarea bull trail-ului: + close-uri: 103.3, 103.1, 102.8, 102.7, 102.9, 102.5, 102.2, 102.0 + bull trail = low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; + candela finală (31) închide sub linie = bear reversal, ieșire. + +Volume: 32 de valori, mai mari pe candelele de trend (0-7, 17-23) și pe candlele +de trigger (15-16); mai mici pe pullback (8-14). Volumul e orientativ pentru +panou, nu susține o afirmație din text. + +NIVELURI (Level) — exact aceste trei +------------------------------------ +entry = close-ul candelei 15 = 99.80 (verde) +SL = min(low) pe candelele 11:15 (ultimele 4 înainte de trigger); + prin wick se obține ~98.80 (roșu) +TP1 = entry + (entry - SL) = 99.80 + 1.00 = 100.80 (albastru) +Etichete: „intrare 99.80", „SL 98.80 (4 candele)", „TP1 100.80 = 1:1". +Eticheta de ieșire, ca Mark pe candela 31: „ieșire 102.00 pe bull trail". + +MARKS (ancorate pe candele, nu tag) +----------------------------------- +Mark(0, "TF mare (15 min) în Buy", albastru, above) +Mark(11, "M: Sell Momentum (pullback)", roșu, below) +Mark(15, "A: primul Buy = trigger", verde, above) +Mark(24, "vârf 103.30", gri, above) +Mark(31, "close sub bull trail = ieși", roșu, below) +MA(20) opțional (SMA-20) dacă nu se aglomerează; text „SMA-20". + +ASSERT-URI OBLIGATORII ÎN GENERATOR +----------------------------------- +1. entry == round(cds[15].c, 2) (intrarea e close-ul candelei de trigger). +2. SL == min(c.l for c in cds[11:15]) (minimul ultimelor 4 candele dinainte + de trigger, nu al tuturor). +3. SL < entry. +4. abs(TP1 - (entry + (entry - SL))) < 1e-6 (TP1 e exact 1:1). +5. Fiecare open == close-ul barei anterioare (serie continuă, fără goluri). +6. close-ul candelei 15 > close-ul candelei 14 (triggerul e o candelă în sus + după un pullback în jos). +7. Există cel puțin o candelă din 8-14 care închide în jos (pullback-ul e + Sell), și cel puțin una din 0-7 care închide în sus. +8. exit (close-ul candelei 31) > entry. +9. R-ul afișat = (exit - entry) / (entry - SL), cu o zecimală; assert că + valoarea din etichetă e cea calculată. + +SURSA CIFRELOR +-------------- +- Regula de ansamblu (entry = trigger, SL = 4 candele, TP1 = 1:1, ieșire pe + bull trail): summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:3-15, 57-60, 74-79, 178. +- „M = Sell pe TF mic, A = primul Buy pe TF mic": 14_strategia_1_m2d.md:32-38. +- Verificarea că TF mare rămâne în Buy: 09_QA/08_2026-01-20.md:52-63. +- Structura de preț a seriei este CONSTRUITĂ de mine (exemplu generic fără + ticker), la scara de 1.00 $ risc / ~2.2R randament; nu e un trade real. + Procentele nu se afirmă nicăieri în text pe baza acestei diagrame. diff --git a/gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt b/gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..2d605ff --- /dev/null +++ b/gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt @@ -0,0 +1,90 @@ +SPEC DIAGRAMĂ — m2d_exemplu +======================================== +tip: PRET +destinație: strategii/03_m2d.md, Nivel 2 → secțiunea 2.5 „Exemplul complet" +cheie markdown: +generator: gen/strategii/m2d_exemplu.py (de scris de agentul de diagrame) +stil: grafic real, STYLE.md §„Cum trebuie să arate un grafic de preț": + ~30 de candele lipite (gap 15-18, body_w 9-10), open = close-ul + barei anterioare, panou de volum (vol_h=70), title sus. + ATENȚIE: e un SHORT, deci graficul coboară; nivelurile de TP/exit + sunt SUB intrare. + +CE ARATĂ +-------- +Exemplul real din curs: SHORT pe Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min +(14_strategia_1_m2d.md:227-236). TF mare în Sell → TF mic face pullback Buy (M) +→ primul Sell pe TF mic = trigger (A) → SL = cel mai sus high din 4 candele += +0.85% → TP1 = 1:1 = -0.85% → în loc de TP1, bear trail → ieșire la +4.55% +(risc/recompensă efectiv ≈ 1:5.3). +Titlu: „RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell)". + +AXA DE PREȚ: CONSTRUITĂ. Procentele sunt reale din curs (0.85% / 1.42% / 4.55%), +prețurile absolute NU sunt date în transcriere. Intrarea e fixată la 100.00 +doar ca reper de scală; în legendă scrie explicit „prețurile sunt construite +ca axă, procentele sunt reale". + +STRUCTURA SERIEI (30 de candele) +-------------------------------- +Faza 1, candelele 0-6 — coborâre (context: TF mare în Sell): + close-uri: 97.6, 97.1, 96.7, 96.3, 95.9, 95.6, 95.9 +Faza 2, candelele 7-13 — pullback în sus = Buy Momentum pe TF mic (M): + close-uri: 96.4, 96.9, 97.5, 98.2, 99.0, 99.7, 100.3 + candela 13 are high 100.85 (wick), ca SL-ul de 4 candele să iasă +0.85%. +Faza 3, candela 14 — primul Sell după pullback = trigger (A): + open 100.30 (close-ul candelei 13), close 100.00. +Faza 4, candelele 15-29 — coborâre cu bear trail: + close-uri: 99.5, 99.0, 98.5, 98.0, 97.6, 97.2, 96.9, 96.6, 96.3, 96.1, + 95.8, 95.5, 95.2, 95.35, 95.45 + candela 29 (close 95.45) e ieșirea pe violarea bear trail-ului. + +NIVELURI (Level) — exact acestea +-------------------------------- +entry = 100.00 (close-ul candelei de trigger 14) +SL = 100.85 (max high pe candelele 11:15 = +0.85% față de entry) +TP1 = 99.15 (entry − 0.85% = 1:1) +exit = 95.45 (close-ul candelei 29 = +4.55% față de entry) +Etichete: + „intrare 100.00 (trigger Sell)" + „SL 100.85 = +0.85%" + „TP1 99.15 = 1:1" + „ieșire 95.45 = +4.55% ≈ 1:5.3" +Toate nivelurile desenate pe toată lățimea. Deasupra intrării = SL (roșu), +sub intrare = TP1 (albastru) și exit (verde). + +MARKS +----- +Mark(0, "TF mare (15 min) în Sell", roșu, above) +Mark(7, "M: Buy Momentum (pullback)", cyan, above) +Mark(14, "A: primul Sell = trigger, intri short", roșu, below) +Mark(17, "deja peste TP1 (1.42% din curs)", verde, below) +Mark(29, "close peste bear trail = ieși", verde, below) + +ASSERT-URI OBLIGATORII ÎN GENERATOR +----------------------------------- +1. entry == round(cds[14].c, 2) == 100.00 (intrarea e close-ul candelei de trigger). +2. SL == max(c.h for c in cds[11:15]) == 100.85. +3. abs((SL - entry) / entry - 0.0085) < 1e-4 (SL = +0.85%). +4. TP1 == entry - (SL - entry) == 99.15 și abs((entry - TP1) / entry - 0.0085) < 1e-4. +5. exit == round(cds[29].c, 2) == 95.45. +6. abs((entry - exit) / (SL - entry) - 5.35) < 0.05 (R afișat ≈ 1:5.3). +7. Niciun close după candela 14 nu e > SL (altfel trade-ul ar fi fost stopat + înainte de ieșire): max(c.c for c in cds[15:]) < SL. +8. Fiecare open == close-ul barei anterioare. +9. Candela 14 închide în jos față de candela 13 (trigger Sell după pullback Buy); + există cel puțin o candelă din 7-13 care închide în sus (pullback-ul Buy). + +SURSA CIFRELOR +-------------- +- Exemplul Riot SHORT: SL = 0.85% de la intrare, profit 1.42% la jumătatea + drumului, ieșire pe trail la 4.55%, R efectiv ≈ 1:5.3: + summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:227-236, 326-328. +- Regula SL = cel mai sus high din 4 candele (short): 14_strategia_1_m2d.md:178. +- TP1 = 1:1: 14_strategia_1_m2d.md:59-60, 178. +- Bear trail (linia high-urilor candelelor care închid sub low-ul precedentei; + violare = candelă închisă peste linie): 14_strategia_1_m2d.md:161-163. +- Procentele sunt reale din curs, prețurile absolute (axa 100.00) sunt + CONSTRUITE de mine — transcrierea nu le dă (14_strategia_1_m2d.md:503-506). +- Notă de fidelitate: cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu 1.42%, + deși 1.42% e mai mare decât TP1 (0.85%); se tratează ca „la jumătatea + mișcării totale", fără să rezolv eu inconsistența — vezi 2.4 din capitol. diff --git a/gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt b/gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..9d1e703 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt @@ -0,0 +1,57 @@ +SPEC DIAGRAMĂ — m2d_secventa +======================================== +tip: CONCEPT (schema pe două panouri, nu candele de trade) +destinație: strategii/03_m2d.md, Nivel 1 → secțiunea 1.2 Setup +cheie markdown: +generator: gen/strategii/m2d_secventa.py (de scris de agentul de diagrame) +stil: schemă cu două rânduri, ca diagrama din curs + (summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:40-54 și 182-196): + linii/polilinii, nu candele; fundal alb, text 12px sans-serif. + +CE ARATĂ +-------- +Secvența M → A pe două time frame-uri simultane, pentru LONG și SHORT, +una lângă alta sau una sub alta. Ideea pe care textul nu o poate arăta: +„nu e o stare, e o secvență" (09_QA/08_2026-01-20.md:65-67). + +PANOURI (LONG, stânga/sus) +-------------------------- +Rândul 1 — „TF mare (ex. 15 min)": + polilinie crescătoare, etichetată „rămâne în Buy pe tot parcursul". + Un punct marcat „Buy Momentum" la începutul urcării. +Rândul 2 — „TF mic (ex. 3 min)": + polilinie care urcă, apoi coboară (pullback), apoi urcă peste vârful anterior. + Două puncte marcate: + „M: Sell Momentum (pullback)" pe coborâre (roșu); + „A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long" pe reluarea urcării (verde). + Două linii verticale punctate leagă momentul M și momentul A de rândul de sus. + +PANOURI (SHORT, dreapta/jos) — oglindit +--------------------------------------- +Rândul 1 — „TF mare": polilinie descrescătoare, „rămâne în Sell". + Punct „Sell Momentum" la începutul coborârii. +Rândul 2 — „TF mic": coboară, apoi urcă (pullback), apoi coboară sub minimul anterior. + „M: Buy Momentum (pullback)" pe urcare (cyan); + „A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short" pe reluarea coborârii (roșu). + +TEXT DE SUBSOL +-------------- +„Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy (cu mare +încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele, NU e trigger +(vezi 1.3)." + +CIFRE +----- +Diagrama e schematică, fără niveluri de preț — nu are cifre de trade de afirmat. +Dacă generatorul vrea totuși repere, folosește doar etichetele de mai sus, +fără valori numerice inventate. + +SURSA ETICHETELOR +----------------- +- „mecanic două time frame-uri", M = pullback opus, A = primul momentum în + direcția mare: summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:3-15, 32-38, + 172-180. +- Verificarea că TF mare rămâne în aceeași direcție: 09_QA/08_2026-01-20.md:52-63. +- „e o secvență, nu o stare": 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67. +- „fără pullback = altfel am strategie de breakout, nu de pullback": + 14_strategia_1_m2d.md:198-216. diff --git a/gen/strategii/mbp_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/mbp_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..7a26b35 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mbp_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,69 @@ +TIP: PRET +CHEIE: ansamblu +TITLU: „SPY — 15 min: bandă + TICUS pe aceeași candelă → trigger → intrare → SL → TP1 → trail" +MARCAJ .md: (Nivel 0, „Diagrama de ansamblu") + +CE ARATĂ +Graficul întreg al trade-ului long din exemplul cursului, cu panoul de TICUS +dedesubt, legat de candela „M" printr-o linie punctată verticală (aceeași +candelă sus, aceeași valoare jos): +- un downtrend anterior care coboară spre zona benzii inferioare; +- candela M (roșie) care închide 623.87 SUB banda inferioară 623.90, cu TICUS + -1150 pe aceeași candelă (pragul -1000 e depășit); +- candela următoare = trigger Buy Momentum (verde), close 623.95 = intrarea; +- SL 623.60 (cel mai jos minim din 4 candele, trigger inclus) și TP1 624.30 + (1:1, +0.35); poziția a treia pe trail, cu ieșire ilustrativă la ~625.35 + (≈ 1:4), marcată ca derivată din R, nu ca preț din curs; +- două benzi orizontale punctate (inferioară 623.90, superioară 624.70) și + linia TP1/SMA20 624.30, exact ca în diagrama din fișierul principal. +NU se desenează un nivel de suport major cu cifră: exemplul din curs nu îl dă +pentru acest trade (contextul e doar „trend descendent anterior"). + +CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Candela M roșie, close 623.87 sub banda inferioară 623.90, TICUS -1150 — + `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`. +- Bandă superioară 624.70 și linia 624.30 (SMA20 / TP1) — diagrama din + `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148`. +- Trigger buy momentum → entry 623.95 — `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`. +- SL 623.60 = lowest low din 4 candele, trigger inclus — + `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 336-342`. +- TP1 624.30 (+0.35, 1:1) — `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:95-96`. +- „realizat ~1:4 datorită pozițiilor pe trail" — + `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`; prețul de ieșire + ~625.35 = entry + 4R este ilustrativ, derivat de mine. +- Etichetă pe panoul TICUS: „-1000 — oversold"; linia 0 și linia +1000 + (referință); -500 / +500 ca linii punctate „doar referință vizuală" — + `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`. + +STRUCTURA SERIEI (30-36 candele de 15 min, lipite, gap=15-18, body_w=9-10, +open = close anterior) +- ~14 candele de downtrend de la ~625.60 spre 623.87 (pantă vizibilă). +- Candela M (index m): roșie, open ~624.15, high ~624.20, close 623.87, + low 623.60. Trei candele înainte de M au minime peste 623.60 (ex. 623.95 / + 623.80 / 623.72), ca SL-ul calculat să fie exact 623.60. +- Candela trigger (m+1): verde (Buy Momentum), open 623.87, close 623.95, + low 623.75, high 624.00. Intrarea = close-ul ei. +- ~14 candele de urcare de la 623.95 spre ~625.35; TP1 624.30 se atinge la + ~4-5 candele după intrare, restul seriei continuă până la ~625.35. +- Panou TICUS dedesubt (`vol_h` similar): linie 0, linie -1000 (verde, + punctată), linie +1000 (roșu, punctată), linii ±500 fine. Un singur bar + TICUS relevant, la x-ul candelei M, la -1150 (sub -1000), colorat roșu. + Linie punctată verticală dusă de la candela M la barul ei TICUS. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- assert abs(entry - 623.95) < 0.01 și entry == close(candela trigger). +- assert close(M) < 623.90 (sub banda inferioară). +- assert ticus(M) <= -1000 (=-1150). +- assert abs(sl - 623.60) < 0.01 și sl == min(low[i] for i in ultimele 4 + candele încheiate de trigger) — trigger inclus. +- assert abs((entry - sl) - 0.35) < 0.005. +- assert abs(tp1 - (entry + (entry - sl))) < 0.005 → 624.30. +- assert abs((~625.35 - entry) / (entry - sl) - 4.0) < 0.15 (ieșirea pe trail + e ~4R, marcată ca ilustrativă). +- assert x(bar TICUS) == x(candela M) (aceeași candelă sus și jos). +- assert nu există nicio linie de stop desenată deasupra intrării. + +STIL: candele continue 30-36, fără linii goale în SVG. Rata de scară +px/unitate identică între distanța SL–intrare și intrare–TP1 (1:1 egal și +vizual). Panoul TICUS sub graficul de preț, cu linia punctată verticală care +leagă candela M de valoarea ei. diff --git a/gen/strategii/mbp_exemplu.spec.txt b/gen/strategii/mbp_exemplu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..c0d0ad1 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mbp_exemplu.spec.txt @@ -0,0 +1,61 @@ +TIP: PRET +CHEIE: exemplu +TITLU: „SPY — 15 min: MBAP short 25.11.2025 (risc 0.41 % → ieșire 4.9R)" +MARCAJ .md: (Nivel 2, §2.5 Exemplul complet) + +CE ARATĂ +Trade-ul scurt complet din material: o urcare violentă spre un vârf, candela M +(verde) cu TICUS peste +1000, trigger Sell Momentum → intrare short 660.00; +SL 662.71 (risc 0.41 %); TP1 657.29 (1:1) atins în prima candelă; apoi trail pe +7 candele de 15 min până la ieșirea la 646.80 = 2 % = ~4.9R. Un downtrend clar +după intrare. Panou TICUS dedesubt, cu linia +1000 și un bar la candela M +(valoarea exactă NU e în material — se etichetează ca ilustrativ). + +ATENȚIE LA SURSĂ (se scrie în legendă, nu ca regulă) +- Procentele (risc 0.41 %, ieșire 2 %) sunt ale instructorului; prețurile + absolute (660.00 / 662.71 / 657.29 / 646.80) sunt construite de sumarizator — + `09_QA/11_2025-11-25.md:636, 716-719`. +- Structura reală de reținut: risc mic → TP1 (1:1) atins imediat → trail lung. +- Cele 7 candele (~1h45) până la ieșire sunt din material, + `09_QA/11_2025-11-25.md:635-641`. + +CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Intrare short 660.00, SL 662.71 (risc 0.41 %), TP1 657.29 (1:1) — + `09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`. +- Ieșire pe trail 646.80 = 2 % = ~4.9R, în 7 candele de 15 min — + `09_QA/11_2025-11-25.md:635-641`. +- „Taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj" (de ce short-ul se consumă în + ore) — `09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`. +- Valoarea exactă a benzii și a TICUS la candela M a acestui trade nu e dată în + sesiune → se marchează „NEACOPERIT ÎN MATERIAL"; barul TICUS ~+1000 din desen + e ilustrativ. + +STRUCTURA SERIEI (30-34 candele de 15 min, lipite, open = close anterior) +- ~12 candele de urcare violentă de la ~648 la vârful ~661; ultima dintre ele + este candela M (verde), close ~660.5, marcată „M: candelă verde peste bandă + + TICUS ≥ +1000 (valori exacte NEACOPERIT)". +- Candela triggerului (Sell Momentum), imediat după M: close 660.00 = intrarea + short. +- Prima candelă după intrare atinge TP1: low = 657.29. +- ~6 candele de cădere până la ~646.80; ultima candelă are close 646.80 = + ieșirea pe trail. Total de la intrare la ieșire: 7 candele. +- Linii orizontale: SL 662.71 (sus, roșu), intrare 660.00 (verde), TP1 657.29 + (albastru), ieșire/trail 646.80 (albastru, jos). Bandă superioară desenată + schematic deasupra lui 660.5, etichetată „bandă superioară (schematic)". +- Panou TICUS dedesubt: linia 0 și linia +1000 punctată; un bar la x-ul candelei + M, peste +1000, etichetat „ilustrativ". + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- assert abs(entry - 660.00) < 0.01 și entry == close(candela trigger). +- assert abs((sl - entry) / entry * 100 - 0.41) < 0.01 → 2.71. +- assert abs(tp1 - (entry - (sl - entry))) < 0.01 → 657.29. +- assert low(prima candelă după intrare) <= 657.29 (TP1 atins). +- assert abs((entry - exit) / entry * 100 - 2.0) < 0.05 → 646.80. +- assert abs((entry - exit) / (sl - entry) - 4.9) < 0.1 → ~4.87R. +- assert index(candela de ieșire) - index(candela de intrare) == 7. +- assert SL deasupra intrării și TP1 sub intrare (short). +- assert banda superioară schematică e strict deasupra close-ului candelei M. + +STIL: candele continue 30-34, fără linii goale în SVG; panoul TICUS dedesubt, +cu linia +1000 vizibilă. Legendă: „procentele sunt ale instructorului; prețurile +absolute sunt construite de sumarizator" (`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`). diff --git a/gen/strategii/mbp_samecandle.spec.txt b/gen/strategii/mbp_samecandle.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..b62a889 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mbp_samecandle.spec.txt @@ -0,0 +1,56 @@ +TIP: PRET +CHEIE: samecandle +TITLU: „Aceeași candelă — DA (M valid) vs. NU (TICUS extrem pe candela vecină)" +MARCAJ .md: (Nivel 1, §1.3 Trigger) + +CE ARATĂ +Două panouri alături, fiecare cu un mic grafic de preț (10-14 candele de 15 +min) și un panou TICUS dedesubt, legate printr-o linie punctată verticală de la +candela M la valoarea ei TICUS. Singura diferență dintre panouri: pe care +candelă e TICUS extrem. +- Panoul stânga, „DA": candela M roșie închide sub banda inferioară ȘI pe + exact aceeași candelă TICUS ≤ -1000 (barul TICUS e aliniat pe verticală cu + M). M e îndeplinit. +- Panoul dreapta, „NU": aceeași candelă M roșie închide sub bandă, dar barul + TICUS ≤ -1000 e pe candela dinaintea ei; TICUS pe candela M e peste prag + (ex. -600). Linia punctată de la M duce la un bar care NU e sub -1000 → M + neîndeplinit, deși vizual „pare" același setup. + +CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Regula: banda și TICUS trebuie pe ACEEAȘI candelă; dacă TICUS e extrem pe o + candelă vecină, condiția M nu e validă — + `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 439-442`. +- Verificarea se face prin click pe candelă, nu din ochi — + `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 436-438`. +- Valorile pragului: +1000 overbought / -1000 oversold; ±500 doar referință + vizuală — `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`. +- Cifrele M din ambele panouri (ilustrative, pe structura exemplului din curs): + close 623.87, bandă inferioară 623.90. În DA: TICUS(M) = -1150 (din exemplul + real, `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`). În NU: TICUS(M) = + -600, TICUS(candela precedentă) = -1200 — cifrele de -600/-1200 sunt + construite de mine ca ilustrare a cazului „aproape, dar nu". + +STRUCTURA SERIEI (fiecare panou 10-14 candele de 15 min, lipite) +- Panoul DA: ~5 candele de coborâre, candela M roșie (index m) cu close 623.87 + sub banda inferioară 623.90; linia punctată verticală de la M la barul TICUS + -1150, situat sub linia -1000. După M, 3-4 candele care își revin. +- Panoul NU: aceeași structură de preț, dar barul TICUS de -1200 e la x-ul + candelei m-1 (a cărei închidere e peste bandă), iar barul TICUS de la x-ul + candelei M e la -600. Linia punctată de la M duce la -600, care nu atinge + pragul. +- Ambele panouri au panoul TICUS cu linia 0, linia -1000 (punctată) și +/-500 + fine. Nicio intrare/SL/TP nu se desenează — diagrama e despre validarea lui M, + nu despre un trade. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- DA: assert close(M) < 623.90 și assert ticus(M) <= -1000. +- NU: assert close(M) < 623.90 și assert ticus(M) > -1000; assert + ticus(candela m-1) <= -1000. +- În ambele: assert x(bar TICUS de la x-ul candelei M) == x(candela M) + (linia punctată e verticală, fără deplasare). +- assert nu există bar TICUS sub -1000 aliniat cu candela M în panoul NU. +- Etichete obligatorii: „DA — aceeași candelă, M îndeplinit" și „NU — TICUS + extrem pe altă candelă, M neîndeplinit", plus „click pe candelă, nu din ochi". + +STIL: două mini-grafice 10-14 candele, fără linii goale în SVG; etichetele +plasate deasupra și dedesubt, nu peste candele. diff --git a/gen/strategii/mdsrt_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/mdsrt_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..7eb667d --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mdsrt_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,76 @@ +TIP: PRET +CHEIE: ansamblu +TITLU: SPY — 5 min (exemplu construit pe scara lecției; cifrele planului nu vin din curs) +MARCAJ .md: (Nivel 0, „Diagrama de ansamblu") + +CE ARATĂ +Graficul întreg al unui trade MDSRT long: downtrend cu candele mixte → +al doilea picior mai jos la 589.80, sub suportul/pivotul 590.00 → divergență +bull (M) → candela-trigger Buy Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40 +(risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) → poziția rămasă pe trail, ieșire la close +592.40 (≈ 2.75R). Banda de jos = volum, cu un higher low pe volum la al +doilea picior (divergența preț-vs-volum). + +SURSA CIFRELOR (onestitate) +- Structura M→A→P, suportul 590.00, minimul 589.80 și riscul 0.80 sunt din + exemplul din transcriere: `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-177, + 246, 308-311`. +- Intrare 590.20, SL 589.40, TP 591.00 sunt **exemplul construit al autorului + sumarului, marcat explicit ca NU citat din curs**: + `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`. Titlul și legenda + trebuie să spună asta. +- Bucla de mesaj din lecție despre IHS / „stop puțin sub minimul umărului": + `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`. + +STRUCTURA SERIEI (30 candele, open = close-ul precedentului) +Lista de close-uri: +[596.00, 595.20, 595.60, 594.80, 594.10, 593.40, 593.70, 592.90, + 592.20, 591.60, 591.90, 591.30, 590.80, 590.30, 590.55, 590.10, + 589.85, 590.05, + 589.80, # 18 = al doilea picior mai jos + candela-trigger (hammer) + 590.20, # 19 = intrare (close = entry; sparge high-ul trigger-ului) + 590.60, 590.90, 591.00, # 22 = TP1 1:1 + 591.30, 591.10, 591.45, 591.70, 591.95, 592.15, + 592.40] # 29 = ieșire pe trail (close) +Mecioni (up, down) implicite (0.25, 0.30), cu excepțiile: +- barele 6, 10, 14, 17 sunt verzi (close > open) — downtrend cu candele mixte, + exact ca exemplul din curs (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`); +- bara 18 (trigger): o=590.05, c=589.80, wu=0.10 (high 590.15), wd=0.40 + (low 589.40) → hammer cu coadă lungă în jos; low-ul 589.40 = SL; +- bara 19 (intrare): o=589.80, c=590.20, wu=0.10 (high 590.30), wd=0.05. +Volum: barele 16-19 au volum crescător; bara 18 (trigger) și bara 19 au +volum peste media seriei (absorbție la minim). La bara 18 (low-ul prețului) +volumul este mai mare decât la bara 10 (low-ul anterior), adică higher low pe +volum în timp ce prețul face lower low — divergența. +Valorile de volum sunt relative, alese de generator (materialul nu dă volum +pentru acest exemplu). + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE +- „suport / pivot 590.00" — linie albastră (`05_MODUL_4/02...:308-311`). +- „minim 589.80 — divergență (M)" — Mark pe bara 18 (`05_MODUL_4/02...:246`). +- „intrare 590.20" — Mark pe bara 19 (construit; `05_MODUL_4/02...:166-177`). +- „SL 589.40 — risc 0.80" — linie roșie, low-ul barei 18 (construit). +- „TP1 591.00 = 1:1" — linie verde (construit; regula simetrică: + `05_MODUL_4/02...:322-324`). +- „ieșire trail 592.40" — Mark pe bara 29. +- Legendă jos: „cifrele de entry/SL/TP/trail sunt exemplul construit al + autorului sumarului, nu citate din curs (transcrierea se întrerupe înainte + de planul numeric)". + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. cds[18].c == 589.80 și cds[18].l == 589.40 (minimul și SL-ul). +2. cds[18].l < 590.00 (al doilea picior chiar rupe suportul/pivotul). +3. cds[19].c == 590.20 == entry și cds[19].c > cds[18].h (intrarea sparge + high-ul candelei-trigger). +4. abs((entry - sl) - (tp1 - entry)) < 1e-9 (1:1 exact). +5. cds[22].c == 591.00 == tp1 (sau primul high care atinge 591.00 e bara 22). +6. cds[29].c == 592.40 și cds[29].c > entry (ieșirea pe trail e pe profit). +7. Assert „hammer": corpul barei 18 (|o-c| = 0.25) ≤ 0.5 * range-ul (0.75), + iar coada de jos (min(o,c) - l = 0.40) > corpul. +8. Downtrend vizibil: cds[13].c < cds[0].c - 5. +9. Divergență pe volum: vol[18] > vol[10] în timp ce cds[18].l < cds[10].l + (lower low pe preț, higher low pe volum). +10. Fiecare open == close-ul barei anterioare (serie continuă). +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=640, vol_h=70, scale suficient încât +range-ul 589.40-592.40 să fie lizibil, MA(20) pe close-uri (linia mediei +ajută la contextul de trend). Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/mdsrt_aplus.spec.txt b/gen/strategii/mdsrt_aplus.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..45afaeb --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mdsrt_aplus.spec.txt @@ -0,0 +1,96 @@ +TIP: PRET (două panouri alăturate) +CHEIE: aplus +LOC: strategii/07_mdsrt.md, Nivel 2, §2.2 „Setup A+ vs. setup mediocru" +MARCAJ .md: (înainte de tabelul din 2.2) + +CE ARATĂ +Două panouri cu același schelet MDSRT (downtrend → al doilea picior → trigger +de candelă), context opus: +- Panoul A+: downtrend de ~15 candele care se oprește la suportul/pivotul + monthly 94.00; al doilea picior (bara 24 = Buy Hammer) coboară la 93.20 — + mai jos decât primul (94.55) și chiar sub nivelul 94.00, adică scalparea + stopurilor; hammer-ul închide 94.10, înapoi peste suport; intrare 94.40 (bara + 25 sparge high-ul trigger-ului), SL 93.10 (sub low-ul piciorului 2), TP1 + 95.70 (1:1). Divergență bull (lower low pe preț, higher low pe volum). +- Panoul NU: coborâre fără oprire la un nivel; „al doilea picior" închide + 92.00, sub pivotul 94.00 **și** sub primul low 94.60 → breakdown, nu setup; + volumul face și el lower low (fără divergență); prețul continuă spre 90.80. +Materialul dă **regulile**, nu prețurile; nivelurile 94.00 / 94.55 / 93.20 / +94.40 / 93.10 / 95.70 sunt construite ca exemplu. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE (cu trimitere) +- „al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul de intrare": + `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`; `09_QA/15_2025-10-14.md:147-149`. +- „al doilea picior trebuie să cadă într-un suport al lor — pivot monthly, + suport monthly sau quarterly; fără nivelul dedesubt e doar downtrend care + continuă": `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`. +- DA/NU: „al doilea picior atinge un suport identificabil ȘI apare un trigger + de candelă (buy doji / buy hammer). Stop sub low-ul piciorului." vs. + „al doilea picior fără suport sub el și fără trigger": + `09_QA/15_2025-10-14.md:138-145`. +- Invalidare: „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e + breakdown": `09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`. +- Pullback vs. breakout (risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R): + `09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`. +- Divergența preț-vs-volum: `09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`. + +STRUCTURA SERIEI — Panoul A+ (29 candele) +Close-uri (open = close-ul precedentului): +[104.0, 103.2, 102.5, 102.9, 101.8, 101.0, 100.3, 100.7, 99.8, 99.2, + 98.6, 98.0, 97.4, 96.8, 96.3, 95.8, + 95.40, 95.60, 94.60, # 18 = picior 1 (low 94.55) + 94.90, 95.20, 94.80, 94.40, 93.80, + 94.10, # 24 = Buy Hammer / picior 2 (low 93.20) + 94.40, # 25 = intrare (close 94.40 > high 94.30) + 94.80, 95.30, 95.70] # 28 = TP1 1:1 +Mecioni: +- barele 2, 7, 19, 20 verzi (close > open) — downtrend cu candele mixte + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`); +- bara 18 (picior 1): o=95.60, c=94.60, wd=0.05 → low 94.55; +- bara 24 (hammer/picior 2): o=93.80, c=94.10, wu=0.20 (high 94.30), + wd=0.60 (low 93.20) → corp 0.30, coadă 0.60, close 94.10 peste suportul + 94.00; +- bara 25 (intrare): o=94.10, c=94.40, high 94.50, low 94.05. +Volum: vol[24] > vol[18] în timp ce low[24] < low[18] (divergență). Volume +relative, alese de generator. + +STRUCTURA SERIEI — Panoul NU (29 candele) +Close-uri: +[104.0, 103.0, 102.2, 101.4, 100.6, 99.9, 99.2, 98.5, 97.9, 97.3, + 96.7, 96.1, 95.6, 95.1, 94.8, 94.4, + 94.20, 94.60, 94.60, # 18 = „primul low" 94.60 + 94.10, 93.70, 93.40, 93.10, 92.80, 92.40, + 92.00, # 25 = close sub pivot 94.00 ȘI sub primul low 94.60 + 91.60, 91.20, 90.80] +Bara 25: o=92.40, c=92.00, wu=0.05, wd=0.40 → close 92.00, sub ambele +niveluri. Volum: vol[24] > vol[18] (lower low pe preț și pe volum = fără +divergență). + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +Panoul A+: +1. cds[18].l == 94.55 și cds[24].l == 93.20 < cds[18].l (al doilea picior e + mai jos). +2. cds[24].l == 93.20 < 94.00 (piciorul 2 rupe suportul). +3. 24 - 18 == 6 (distanța dintre swing low-uri ≥ 5 candele, minimul cerut: + `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). +4. cds[24].c == 94.10 > 94.00 (hammer-ul închide înapoi peste suport). +5. Assert „hammer": corpul = |o-c| = 0.30; coada de jos = min(o,c) - l = + 93.80 - 93.20 = 0.60 > 2 * corp? Nu e 2x, deci condiția de acceptare: + coada de jos > corpul (0.60 > 0.30) ȘI corpul ≤ 0.5 * range + (range = 1.10; 0.30 ≤ 0.55). +6. cds[25].c == 94.40 == entry și cds[25].c > cds[24].h (94.30). +7. abs((entry - sl) - (tp1 - entry)) < 1e-9 (94.40 − 93.10 = 95.70 − 94.40 = + 1.30). +8. vol[24] > vol[18] (higher low pe volum, lower low pe preț). +Panoul NU: +9. cds[25].c == 92.00 < 94.00 și < 94.60 (close sub pivot ȘI sub primul low). +10. cds[25].c < cds[24].c < cds[23].c (coborâre fără trigger). +11. vol[24] > vol[18] cu low[24] < low[18] (lower low și pe preț, și pe volum + = fără divergență) — opusul A+. +Ambele: +12. Fiecare open == close-ul barei anterioare. +13. Panoul A+ are 29 de candele, panoul NU are 29 de candele. +STIL: două panouri alăturate, fiecare 29 candele, gap=15, body_w=8, vol_h=60 +(volumul e argumentul diferenței). Titluri „A+ — al doilea picior la suport, +divergență, trigger" / „NU — close sub pivot și sub primul low = breakdown". +Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/mdsrt_exemplu.spec.txt b/gen/strategii/mdsrt_exemplu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..732b05e --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mdsrt_exemplu.spec.txt @@ -0,0 +1,84 @@ +TIP: PRET +CHEIE: exemplu +LOC: strategii/07_mdsrt.md, Nivel 2, §2.5 „Exemplul complet, pas cu pas" +MARCAJ .md: (imediat sub titlul 2.5) + +CE ARATĂ +Exemplul **real** din Q&A 15.07.2025: SPY pe 5 minute, double bottom cu al +doilea picior mai jos, „este MDSRT pă 5 minute", suportul fiind pivotul daily. +Downtrend → picior 1 la 622.40 → revenire → picior 2 la 621.40 (mai jos, rupe +pivotul 622.00) → Buy Hammer care închide la 622.60, înapoi peste pivot. După +trigger, un plan construit de mine (marcat) duce trade-ul până la TP1. +Banda de jos = volum, cu higher low pe volum la piciorul 2 (divergență). + +SURSA CIFRELOR +- Nivelurile reale, citite din transcriere: swing low picior 1 = 622.40, + pivot daily = 622.00, picior 2 = 621.40, Buy Hammer închide 622.60; + 8 candele între picioare (minimul cerut 5): + `09_QA/24_2025-07-15.md:12-14, 26-29, 121-128`. +- Context: „este MDSRT pă 5 minute", suportul = pivotul + (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`). +- Divergență preț lower low / volum higher low: + `09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`. +- **Intrarea exactă, SL-ul și TP-ul NU sunt date în material** pentru acest + trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29`; transcrierea planului se întrerupe în + `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). Regula de TP simetrică 1:1: + `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`. Stop sub low-ul piciorului 2: + `09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`. +- **Entry 622.60 / SL 621.30 / TP1 623.90 sunt construcția MEA** (marcate în + text ca atare), nu cifre din curs — le pun doar ca să existe un A-Z pe + nivelurile reale ale exemplului. + +STRUCTURA SERIEI (30 candele, open = close-ul barei anterioare) +Lista de close-uri: +[627.00, 626.40, 626.70, 626.00, 625.40, 624.80, 624.40, 623.80, + 623.20, 622.80, + 622.40, # 10 = picior 1 (swing low 622.40) + 622.70, 623.10, 623.50, 623.20, 622.90, 622.60, 622.30, + 622.60, # 18 = picior 2: low 621.40, Buy Hammer care închide 622.60 + 623.00, 623.40, 623.90, # 21 = TP1 1:1 (construit) + 624.20, 624.00, 624.40, 624.80, 625.20, 625.60, + 625.30, 625.70] +Mecioni: +- barele 2, 11, 12, 13, 19, ... alternanță naturală dată de close-uri + (open = close-ul precedentului); câteva bare verzi intercalate în downtrend, + ca în exemplul din curs (`05_MODUL_4/02...:435-438`); +- bara 18 (hammer/trigger): o=622.30, c=622.60, wu=0.10 (high 622.70), + wd=0.90 (low 621.40) → coadă lungă în jos, close peste pivotul 622.00; +- bara 10 (picior 1): low 622.35 (sub 622.40, aproape de nivel). +Volum: vol[18] > vol[10] în timp ce low[18] < low[10] (divergență). Bara 18 +are cel mai mare volum din serie (absorbție). Volume relative, alese de +generator; materialul nu dă volumul. + +NIVELURILE ȘI ETICHETELE +- „pivot daily 622.00" — linie portocalie + (`09_QA/24_2025-07-15.md:121-128`). +- „picior 1 = 622.40" — linie albastră; Mark pe bara 10. +- „picior 2 = 621.40 (mai jos) · Buy Hammer" — Mark pe bara 18. +- „hammer închide 622.60, înapoi peste pivot" — etichetă pe bara 18. +- „intrare 622.60 (construit)" — Mark pe bara 18/19. +- „SL 621.30 (construit)" — linie roșie sub low-ul 621.40. +- „TP1 623.90 = 1:1 (construit)" — linie verde. +- Legendă jos: „nivelurile 622.40 / 622.00 / 621.40 / 622.60 și 8 candele sunt + reale, din curs; intrarea, SL-ul și TP-ul sunt construcția mea — materialul + nu le dă." + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. cds[10].l == 622.35 și cds[10].c == 622.40 (picior 1, swing low 622.40). +2. cds[18].l == 621.40 < cds[10].l (picior 2 mai jos) și cds[18].l < 622.00 + (rupe pivotul daily). +3. cds[18].c == 622.60 > 622.00 (trigger-ul închide înapoi peste pivot). +4. 18 - 10 == 8 (8 candele între picioare, peste minimul de 5: + `09_QA/24_2025-07-15.md:128`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). +5. Assert „hammer": (min(o,c) - l) = 622.30 - 621.40 = 0.90 > corpul + (|o-c| = 0.30) — coadă lungă în jos, corp mic sus. +6. entry == 622.60 (close-ul trigger-ului, construit) și SL == 621.30 + (0.10 sub low-ul piciorului 2, construit); risk = 1.30. +7. abs((entry - sl) - (tp1 - entry)) < 1e-9 (623.90 − 622.60 = 1.30). +8. Primul close care atinge 623.90 e bara 21 (nu mai devreme). +9. vol[18] > vol[10] (divergență), cu low[18] < low[10]. +10. Fiecare open == close-ul barei anterioare (serie continuă). +11. Legendă care spune explicit care cifre sunt reale și care sunt construite. +STIL: gap=15, body_w=9, left=44, width=640, vol_h=70, scale lizibil pentru +range-ul 621.40-627.00, MA(20) pe close-uri. Titlu: „SPY — 5 min (Q&A +15.07.2025; intrare/SL/TP construite)". Fără linie goală în SVG. diff --git a/gen/strategii/mdsrt_masurare.spec.txt b/gen/strategii/mdsrt_masurare.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..145d240 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mdsrt_masurare.spec.txt @@ -0,0 +1,42 @@ +TIP: CONCEPT (schemă preț + indicator, nu candele OHLC) +CHEIE: masurare +LOC: strategii/07_mdsrt.md, Nivel 1, §1.2 „Setup", pasul 5 +MARCAJ .md: (după pasul 5, despre cum măsori divergența) + +CE ARATĂ +Două panouri suprapuse, schematice (linii, nu candele), care traduc în desen +regula de măsurare a divergenței. Fără axe de preț reale, fără ticker, cu +valori simbolice doar ca să se vadă structura. +- Panoul de sus: linia prețului într-un downtrend cu două swing low-uri + importante; al doilea (L2) e mai jos decât primul (L1) = lower low. +- Panoul de jos: linia indicatorului (Power/volum/RS) cu două minime; al + doilea (I2) e mai sus decât primul (I1) = higher low → divergență bull. +- Un bracket vertical între L1 și L2, etichetat „minim 5 candele între puncte". +- Un bracket orizontal în stânga lui L2, etichetat „maxim 60 de candele în + spate". +- Un al treilea swing low mic (2-3 candele distanță de L2), tăiat cu o cruce + roșie și etichetat „2-3 candele → NU e divergență". + +CIFRE / PRAGURI (fiecare cu sursa) +- „ultimele 2 swing low-uri importante" + „60 de candele în spate și minim 5 + candele între divergențe": `09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`. +- „Dacă aveți pe 3 candele divergența, nu e": `09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`. +- Mecanismul preț-vs-volum (lower low pe preț, higher low pe indicator): + `09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`. +- Explicația că perechea de low-uri se poate muta pe măsură ce apare un low + nou, mai jos (mereu ultimele două contează): + `09_QA/24_2025-07-15.md:159-162`. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert (geometria schemei, nu desenul) +1. y(L2) > y(L1) în pixeli, adică L2 e desenat mai jos decât L1 (lower low); +2. y(I2) < y(I1) în pixeli, adică I2 e desenat mai sus decât I1 (higher low); +3. distanța pe orizontală între L1 și L2 corespunde etichetei „minim 5 + candele" (cel puțin 5 unități de pas), iar cea dintre al treilea low și L2 + e de 2-3 pași (ca să se vadă de ce NU e valid); +4. bracket-ul „60 de candele în spate" acoperă de la L2 spre stânga cel puțin + distanța până la L1; +5. textul „NU" și crucea roșie apar pe al treilea low. + +STIL: SVG curat, alb, două panouri cu linii negre (preț) și albastre +(indicator), puncte marcate la L1/L2/I1/I2, etichete lizibile; fără linie +goală în SVG. Fără cifre de preț reale (e o schemă de regulă, nu un exemplu). diff --git a/gen/strategii/mdsrt_trinity.spec.txt b/gen/strategii/mdsrt_trinity.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..4608d1f --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mdsrt_trinity.spec.txt @@ -0,0 +1,42 @@ +TIP: CONCEPT (diagramă de condiții, nu candele) +CHEIE: trinity +LOC: strategii/07_mdsrt.md, Nivel 2, §2.1 „Ce dă edge", după tabel +MARCAJ .md: (după tabelul din 2.1) + +CE ARATĂ +Două rânduri de casete, care fac deosebirea dintre minimul obligatoriu (M +complet) și varianta Trinity: +- Rândul 1 — „Minimul obligatoriu (M complet)": o casetă verde „Power + (obligatoriu)" + o casetă „Volume SAU Relative Strength — oricare una". + Etichetă: „Power lipsește → setup-ul NU se califică". +- Rândul 2 — „Trinity (opțional, semnal mai puternic)": trei casete verzi + alăturate — Power, Volume, Relative Strength — toate în divergență simultan, + pe aceeași zonă de preț. Etichetă: „comparat în curs cu un «setup de 5 + stele»". +- Notă subsol: la MDSRT, „Trinity" e folosit local cu sensul „toți trei în + divergență"; lecția de selecție dă aceluiași cuvânt alt sens (aliniere în + cadranul 1, nu divergență) — vezi contradicția 2.4 din capitol. + +CIFRE / CITATE (fiecare cu sursa) +- Power obligatoriu; dacă nu e în divergență, setup-ul nu se califică: + `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`. +- Minim 2 indicatori: Power + (Volume SAU Relative Strength): + `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`. +- Trinity = toți trei în divergență simultan, „setup de 5 stele": + `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`. +- Sensul din selecția simbolului („3 stele" = aliniere în cadranul 1, iar trei + divergențe simultane NU sunt Trinity): + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`. +- Power = cel mai rapid indicator leading: + `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14`. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +1. Rândul 1 conține exact 2 casete (Power + „Volume SAU Relative Strength"), + nu 3. +2. Rândul 2 conține exact 3 casete (Power, Volume, Relative Strength). +3. Textul „Power (obligatoriu)" apare în ambele rânduri. +4. Eticheta „Power lipsește → setup-ul NU se califică" apare lângă rândul 1. +5. Nota de subsol despre cele două sensuri ale lui „Trinity" e prezentă. + +STIL: SVG curat, alb, casete verzi cu text alb (sau contur verde), titlu sus, +subsol cu trimiterile; fără linie goală în SVG. Fără axe, fără prețuri. diff --git a/gen/strategii/mp2_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/mp2_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..9d2ff3c --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mp2_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,43 @@ +TIP: PRET +CHEIE: mp2_ansamblu +LOC: strategii/02_mp2.md, Nivel 0 — Ideea, secțiunea „Diagrama de ansamblu" + +CE ARATĂ +Graficul întreg al trade-ului de bottom major din curs: NVDA, combinația +weekly/monthly, bottom octombrie 2022 (scale ajustată pre-split 1:10). +De la stânga: downtrend masiv, bază/bottom, crossing-ul pivotului mic (weekly) +peste pivotul mare (monthly), candela de trigger care închide deasupra +pivotului mic, intrare, SL la swing low-ul absolut, apoi urcarea spre țintă. +Titlu sus: „NVDA — weekly (pre-split 1:10)". + +STRUCTURA SERIEI (35-40 candele weekly, lipite, fără gap-uri artificiale) +- ~16 candele de downtrend, de la ~32.00 la minimul absolut ~10.63. +- ~10 candele de bază/recuperare, de la 10.63 în sus, în care se formează + crossing-ul (pivotul weekly urcă peste cel monthly). Ultima candelă din + această zonă închide la 13.80 = candela/intrarea. +- ~12 candele de urcare, de la 13.80 spre ~17.25 (ținta, ~+25%), atinsă în + ~9 săptămâni. +- Volum: panou dedesubt, bare colorate pe direcția candelei. + +NIVELURI EXACTE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Entry ~13.80 (după M+A) — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:341-348,355`. +- SL swing low absolut 10.63, −23% — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:354-357`. +- TP ~+25% (17.25), ~9 săptămâni — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:346-348,352-353`. +- Două linii de pivot (stepped, se recalculează periodic, „sar" la nivel nou): + „pivot weekly (mic)" și „pivot monthly (mare)", etichetate ca atare. + Valorile exacte ale pivoților nu sunt date în material — se lasă schematice, + dar generatorul trebuie să deseneze crossing-ul (micul trece deasupra + marelui) înainte de candela de intrare. +- Marcaj „M+A" pe candela de intrare — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:435`. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- assert abs(entry - 13.80) < 0.05 (close-ul candelei de intrare == 13.80). +- assert abs(sl - 10.63) < 0.05 și sl < entry. +- assert abs(tp - 17.25) < 0.10 și tp > entry. +- assert abs((entry/sl - 1) * 100 - 23) < 1.5 (SL ≈ −23%). +- assert abs((tp/entry - 1) * 100 - 25) < 1.5 (TP ≈ +25%). +- assert min(low) pe toată seria ≈ 10.63 (SL e swing low-ul absolut). +- assert min(low[-5:-1]) > 10.63 (stopul de 4 candele ar fi mult mai sus — + de asta la bottom major se folosește swing low-ul absolut). +- assert crossing-ul pivoților: pivot_mic < pivot_mare cu câteva candele + înainte de intrare, pivot_mic > pivot_mare la/după intrare. diff --git a/gen/strategii/mp2_aplus.spec.txt b/gen/strategii/mp2_aplus.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..aaced97 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mp2_aplus.spec.txt @@ -0,0 +1,45 @@ +TIP: PRET +CHEIE: mp2_aplus +LOC: strategii/02_mp2.md, Nivel 2 — Nuanțele, secțiunea „2.2 Setup A+ vs. setup mediocru" + +CE ARATĂ +Două panouri alături (stânga/dreapta), aceeași strategie (crossing MP² long), +ca să se vadă ce separă un setup A+ de unul mediocru. +- Panoul stânga, „A+ — crossing la confluență (SPY, aprilie)": downtrend, + suport quarterly 554.00, Inverted Head & Shoulders cu umărul stâng 566, + head 555, umărul drept 568, neckline 578.00; crossing-ul pivotului mic + peste cel mare; intrarea 577.00 (prima candelă verde după umărul drept). + SL 554.40 chiar peste suportul quarterly; 1R = 22.60; TP1 599.60 (1:1). +- Panoul dreapta, „Mediocru — crossing în mijlocul range-ului (construit)": + range 100.00-110.00; crossing-ul se produce la ~105.00, fără niciun + suport/pivot dedesubt; intrare 105.00, SL 103.00, TP1 107.00. Se + etichetează explicit „exemplu construit, nu date reale". +Legendă sub desen: ce separă cele două = niveluri independente dedesubte +(suport quarterly + double bottom + neckline), nu un filtru pus în scaner. + +CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Suport quarterly 554.00, SL 554.40 „chiar peste suportul quarterly" — + `09_QA/01_2026-08-25.md:389-394`. +- Umăr stâng 566, head 555, umăr drept 568, neckline 578.00 — + `09_QA/01_2026-08-25.md:485-490`. +- Intrare 577.00 = prima candelă verde după umărul drept; 1R = 22.60 — + `09_QA/01_2026-08-25.md:488-489`. +- Confluența a trei niveluri independente = de ce a mers — + `09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`. +- Panoul mediocru: integral construit (cifre rotunde), nu din material. + +STRUCTURA SERIEI (fiecare panou 25-35 candele daily, lipite) +- A+: ~12 candele de cădere spre 554; ~10 candele de bază (double bottom + + IHS, 566/555/568); candela de intrare închide 577.00; ~10 candele de urcare. +- Mediocru: ~8 candele în urcare spre range, crossing la 105.00, apoi + oscilație în range; fără nivel de suport sub intrare. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- A+: assert abs(entry - 577.00) < 0.05. +- A+: assert abs(sl - 554.40) < 0.05 și sl > 554.00 (stopul stă peste + suportul quarterly, nu sub el). +- A+: assert abs((entry - sl) - 22.60) < 0.05 (1R). +- A+: assert head (555) < umărul stâng (566) și < umărul drept (568). +- A+: assert TP1 = entry + 1R = 599.60. +- Mediocru: assert entry 105.00, sl 103.00, tp1 107.00 și că nu există + niciun nivel de suport între 103.00 și 105.00 (de asta e mediocru). diff --git a/gen/strategii/mp2_crossing.spec.txt b/gen/strategii/mp2_crossing.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..b0e106e --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mp2_crossing.spec.txt @@ -0,0 +1,41 @@ +TIP: PRET +CHEIE: mp2_crossing +LOC: strategii/02_mp2.md, Nivel 1 — Regulile, secțiunea „1.2 Setup" + +CE ARATĂ +Două panouri una sub alta, pe același desen, cu aceleași două linii de pivot: +„pivot weekly (cel MARE)" = 62.00, orizontal, și „pivot daily (cel MIC)", +stepped (se recalculează în fiecare zi, „sare" la nivel nou). +- Panoul de sus, „DA — crossing (+2)": pivotul daily urcă din 61.70 și + traversează 62.00 în sus. Marcat cu cerc: „crossing: 61.70 → 62.20". + Trigger = prima candelă verde după crossing, care închide peste pivotul + daily. Intrarea se marchează pe acea candelă. +- Panoul de jos, „NU — continuare/buy the dip (+1)": pivotul daily e deja + deasupra lui 62.00 și rămâne acolo; prețul mai face închideri peste el, dar + nu s-a re-încrucișat nimic. Marcajele ulterioare se etichetează + „semnale ulterioare = BUY THE DIP, nu crossing". +Titluri de panou și subtitluri exact ca mai sus. + +CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Pivot weekly 62.00 — `09_QA/09_2025-12-09.md:69-83`. +- Pivot daily crossing 61.70 → 62.20 — `09_QA/09_2025-12-09.md:74-76`. +- „trigger = prima candelă verde după crossing" — `09_QA/09_2025-12-09.md:76`. +- „fără crossing nou; nu a mai căzut sub pivotul mare" (panoul +1) — + `09_QA/09_2025-12-09.md:82`. +- Distincția crossing vs. buy the dip (pivotul mic trebuie să cadă înapoi sub + cel mare și să-l traverseze din nou) — `09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`. + +STRUCTURA SERIEI (20-25 candele de preț pe fiecare panou, lipite) +- Prețul de fond urcă lent; liniile de pivot sunt linii de nivel, nu preț. +- Panoul DA: prețul traversează pivotul daily exact când acesta traversează + 62.00; candela de trigger închide peste pivotul daily. +- Panoul NU: prețul continuă în sus, dar pivotul daily rămâne deasupra lui + 62.00 pe toată durata. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- assert în panoul DA: pivot_daily înainte de crossing < 62.00 (ex. 61.70), + după crossing > 62.00 (ex. 62.20). +- assert în panoul NU: toate valorile pivot_daily > 62.00. +- assert că în panoul NU nu există nicio valoare pivot_daily sub 62.00 + (deci nu s-a re-încrucișat nimic — altfel eticheta „buy the dip" e greșită). +- assert că în panoul DA candela de trigger are close > pivot_daily curent. diff --git a/gen/strategii/mp2_exemplu.spec.txt b/gen/strategii/mp2_exemplu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..5276d81 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mp2_exemplu.spec.txt @@ -0,0 +1,42 @@ +TIP: PRET +CHEIE: mp2_exemplu +LOC: strategii/02_mp2.md, Nivel 2 — Nuanțele, secțiunea „2.5 Exemplul complet, pas cu pas" + +CE ARATĂ +Trade-ul complet din material: SPY long la bottom-ul de aprilie, combinația +daily/weekly. De la stânga: downtrend, double bottom + Inverted Head & +Shoulders (umăr stâng 566, head 555, umăr drept 568), neckline 578.00, +crossing-ul pivotului mic peste cel mare, candela de intrare 577.00, SL +554.40, TP1 599.60, ținta 4R 667.00, iar mișcarea reală se oprește la 646.00 +(~3R) într-o lună. Titlu sus: „SPY — daily". +Marcaje: „umăr stâng 566", „head 555", „umăr drept 568", „neckline 578.00", +„intrare 577.00", „SL 554.40", „TP1 599.60", „ținta 4R era 667.00 (+16%)", +„646.00 — +12% efectiv (~3R)". SMA-20 pe serie (textul vorbește de trend). + +CIFRE ȘI ETICHETE (fiecare cu sursa) +- Umăr stâng 566, head 555, umăr drept 568, neckline 578.00, intrare 577.00 — + `09_QA/01_2026-08-25.md:485-490`. +- SL 554.40, risc 22.60 = 3.92%, suport quarterly 554.00 — + `09_QA/01_2026-08-25.md:391-394,492`. +- Ținta 4R = 667.00 (+16%), real 646.00 = +12% (~3R) — + `09_QA/01_2026-08-25.md:384-386,492-494`. +- Confluența suport quarterly + double bottom + neckline I&S — + `09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`. + +STRUCTURA SERIEI (35-40 candele daily, lipite, open = close anterior) +- ~14 candele de cădere de la ~600 la 554. +- ~10 candele de bază: umărul stâng 566, head 555, umărul drept 568. +- Candela de intrare (prima verde după umărul drept) închide la 577.00. +- ~12 candele de urcare spre 646.00 (marcajul „real"), cu linia țintei de + 4R (667.00) deasupra. +- Volum: panou dedesubt, colorat pe direcția candelei. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert +- assert close(candela de intrare) == 577.00 (toleranță 0.05). +- assert sl == 554.40 și sl > 554.00 (peste suportul quarterly). +- assert abs((577.00 - 554.40) - 22.60) < 0.05 (1R). +- assert TP1 == 599.60 = 577.00 + 22.60. +- assert ținta 4R == 667.40 ≈ 667.00 (577.00 + 4 × 22.60). +- assert (646.00 - 577.00) / 22.60 ≈ 3.05, adică ~3R (nu 4R). +- assert head (555) < umărul stâng (566) și < umărul drept (568). +- assert minimul seriei înainte de intrare ≈ 554 (suportul quarterly atins). diff --git a/gen/strategii/mp2_pivoti_excel.spec.txt b/gen/strategii/mp2_pivoti_excel.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..6f8f985 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/mp2_pivoti_excel.spec.txt @@ -0,0 +1,41 @@ +TIP: CONCEPT +CHEIE: mp2_pivoti_excel +LOC: strategii/02_mp2.md, Transfer — Pe BVB, subsecțiunea „Pivoții în Excel" + +CE ARATĂ +O foaie de Excel stilizată (tabel vizual, nu candele), care arată pas cu pas +cum se calculează cei doi pivoți și cum se compară pentru crossing. +Coloane: Perioada | High | Low | Close | PP | R1 | S1 | R2 | S2. +Fiecare celulă de calcul afișează formula, nu doar rezultatul +(ex. „=(B2+C2+D2)/3", „=2*E2-C2", „=2*E2-B2", „=E2+(B2-C2)", „=E2-(B2-C2)"). +Două rânduri de date: „Săptămâna încheiată (PPW)" și „Ziua încheiată (PPD)". +Sub tabel, un rând de comparație, evidențiat: +„PPD 21.57 > PPW 21.37 → CROSSING BULL (long)". +Titlu: „Pivoții clasici în Excel — formula, pas cu pas". +Legendă: cifrele sunt un exemplu construit, cu valori rotunde, pe TLV; nu +sunt date reale de piață. + +CIFRE ȘI FORMULE (fiecare cu sursa) +- Formula standard: `PP = (High + Low + Close) / 3` — + `03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-45`. +- Derivate: `R1 = 2*PP − Low`, `R2 = PP + (High − Low)`, `S1 = 2*PP − High`, + `S2 = PP − (High − Low)` — `03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:47-50`. +- Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează în Excel din OHLC, + „sunt 1 la 1", iar MP² e doar comparația a doi pivoți — + `09_QA/09_2025-12-09.md:1176-1180`. +- Exemplu numeric construit (nu din material): + Săptămâna: H = 22.00, L = 20.50, C = 21.60 → PPW = 21.3667 ≈ 21.37. + Ziua: H = 21.90, L = 21.00, C = 21.80 → PPD = 21.5667 ≈ 21.57. + Derivate daily: R1 = 22.1333, S1 = 21.2333, R2 = 22.5667, S2 = 20.6667. + Derivate weekly: R1 = 22.2333, S1 = 20.7333, R2 = 22.8667, S2 = 19.8667. +- Distincția crossing vs. continuare (PPD deasupra PPW, dar rămas deasupra) — + `09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`. + +CE VERIFICĂ GENERATORUL CU assert (aritmetica, nu desenul) +- assert abs((22.00+20.50+21.60)/3 - 21.3667) < 0.001 (PPW). +- assert abs((21.90+21.00+21.80)/3 - 21.5667) < 0.001 (PPD). +- assert PPD > PPW (21.57 > 21.37) → eticheta „crossing bull". +- assert R1/S1/R2/S2 pentru ambele rânduri ies din formula, nu din cap + (ex. daily: 2*21.5667 - 21.00 = 22.1333). +- assert textul „exemplu construit" apare vizibil, ca să nu fie luat drept + date reale de piață. diff --git a/gen/strategii/selectia_ansamblu.spec.txt b/gen/strategii/selectia_ansamblu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..eed35a1 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/selectia_ansamblu.spec.txt @@ -0,0 +1,68 @@ +TIP: PRET (candele, trece prin svg_candles / Chart + from_closes, cu panou de volum) + +UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 0, „Diagrama de ansamblu". + +CE ARATA: output-ul filtrului de selecție și trade-ul în care intră. Un simbol +care vine dintr-un downtrend weekly, atinge un suport monthly și face un buy +doji exact acolo; apoi confirmarea (intrarea) și drumul spre pivot/TP. Grafic +daily, 32 de candele, serie continuă, ca pe TradingView. + +CAZ: ULTA, daily, pivoți monthly. Sursa numerelor reale: +summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183, 303-320. + +NUMERE REALE (din sursa): +- close doji = 373.30 +- suport monthly = 355.48 +- pivot monthly (PP) = 383.74 +- RVOL afișat = 0.61 (sub 100%) +NUMERE ESTIMATE IN SURSA (marcate acolo ca estimări): +- intrare = 374.80 (break peste high-ul doji-ului) +- SL = 352.00 (sub suport) +- TP1 = 383.74 (pivotul) +- TP2 = 402.00 (estimare) + +STRUCTURA SERIEI (32 de candele, close-uri): +- barele 0-11: downtrend vizibil de la ~395 la ~362 (scade ~1% pe bara), 12 bare. +- barele 12-19: baza/churn 357-372; minimul seriei atinge suportul 355.48 pe una + din barele 14-18 (low exact 355.48). +- bara 20: buy doji, close 373.30, corp mic (|open-close| <= 0.40), high ~374.10, + low ~372.70; vol sub media seriei (RVOL 0.61). +- bara 21: confirmare, inchide peste 374.80 (intrarea). +- barele 22-31: urcare spre 383.74 (TP1, atins in jurul barei 26) si apoi spre + 402.00 (TP2, atins spre final). Ultimul close >= 383.74. +Wick-uri mici-moderate (0.3-0.8), MA(20) afisata (text „SMA-20"), panou de volum +cu bara 20 (doji) sub media si barele 25-31 in crestere. + +NIVELURI (Level): +- SL 352.00 — culoare #c00, label_at="left" +- suport monthly 355.48 — #1a5fb4, label_at="left" +- intrare 374.80 — #188a3e +- pivot / TP1 383.74 — #1a5fb4 +- TP2 402.00 — #1a5fb4 + +ETICHETE ANCORATE (Mark): +- bara 0, „downtrend weekly" (#777, below) +- bara 20, „buy doji close 373.30 (RVOL 0.61)" (#00a0aa, below) +- bara 21, „intrare 374.80" (#188a3e, above) +- bara 26, „TP1 383.74 = pivot" (#1a5fb4, above) +- bara 31, „TP2 402.00" (#1a5fb4, above) + +TITLU: "ULTA — daily (pivoți monthly)" +CAPTION: "Ale cursului: close 373.30, suport 355.48, pivot 383.74, RVOL 0.61. +Intrarea 374.80, SL 352.00 si TP2 402.00 sunt estimari din 04_MODUL_3/01; +structura barelor dintre niveluri e construita, la scara." + +ASSERT-URI obligatorii in generator: +- assert abs(cds[20].c - 373.30) < 1e-9, "doji-ul trebuie sa inchida la 373.30" +- assert abs(max(cds[20].o, cds[20].c) - min(cds[20].o, cds[20].c)) <= 0.40, "bara 20 nu e doji" +- assert abs(min(c.l for c in cds[12:21]) - 355.48) < 0.05, "suportul 355.48 nu e atins" +- assert 352.00 < 355.48 < 373.30 < 374.80 < 383.74 < 402.00, "ordinea nivelurilor" +- risc = 374.80 - 352.00 # 22.80 +- assert abs((383.74 - 374.80)/risc - 0.39) < 0.02, "TP1 nu e ~0.39R" +- assert abs((402.00 - 374.80)/risc - 1.19) < 0.02, "TP2 nu e ~1.19R" +- assert cds[-1].c >= 383.74, "TP1 nu e atins in serie" +- assert min(c.l for c in cds) >= 351.5, "SL-ul de 352.00 nu poate fi sub minimul seriei in mod accidental" +- open-ul fiecarei bare = close-ul precedentei (from_closes face asta). + +VERIFICARE DE SCARA: raportul distantelor in px intre SL-intrare si intrare-TP1/TP2 +trebuie sa fie identic cu raportul in pret (0.39R / 1.19R). diff --git a/gen/strategii/selectia_cadrane.spec.txt b/gen/strategii/selectia_cadrane.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..630fe01 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/selectia_cadrane.spec.txt @@ -0,0 +1,34 @@ +TIP: CONCEPT (matrice 2x2, cadranele relative strength) + +UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 1, 1.2 F4 „Relative strength în cadranul 1-2". + +CE ARATA: cele 4 cadrane RS (histograma fata de 0 si fata de MA), care sunt +pentru long si care pentru short, plus avertismentul despre cadranul 4. + +AXE: +- axa verticala: histograma RS fata de linia de 0 (peste / sub 0). +- axa orizontala (implicit): histograma fata de MA (peste / sub MA). + +CELE 4 CADRANE (definitiile standard, din 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:31-39): +- Cadran 1 — „supraperformanță": histograma peste 0 ȘI peste MA → LONG. +- Cadran 2 — „îmbunătățire": histograma sub 0, dar peste MA → LONG (zona de cumpărat). +- Cadran 3 — „înrăutățire": histograma peste 0, dar sub MA → SHORT. +- Cadran 4 — „subperformanță": histograma sub 0 ȘI sub MA → SHORT / stai pe margine. +Sursa pragurilor: 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-499 +(si 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:31-39). + +BANDA DE JOS (avertisment): +- „Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb: aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un + MP4-1 / MBT-10 long" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499). +- „Un setup de bottom cu RS fără îmbunătățire are șanse mai mici." + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:501-508). +- Nota de nota: transcrierea descrierii cadranului 4 are o eroare (o descrie ca + pe cadranul 3); definitia de mai sus e completarea sumarului — o noteaza + explicit la 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:41-48. Nu pune nota + in desen ca si cum ar fi definitia cursului; pune-o ca nota mica. + +TITLU: "Relative strength — cele 4 cadrane" +SUBTITLU: "RS = cât de bine se mișcă simbolul față de benchmark (ex. SPY)" +(03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11). + +Conditia de long = cadranele 1-2; de short = 3-4. Fara cifre de RS inventate. diff --git a/gen/strategii/selectia_exemplu.spec.txt b/gen/strategii/selectia_exemplu.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..b8de1ca --- /dev/null +++ b/gen/strategii/selectia_exemplu.spec.txt @@ -0,0 +1,65 @@ +TIP: PRET (candele, trece prin svg_candles / Chart + from_closes, cu panou de volum) + +UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 2, 2.5 „Exemplul complet, pas cu pas". + +CE ARATA: exemplul oglinda (short) — un simbol scos in fata de filtrul de +selecție prin relative volume mare si dus pana la planul de intrare. Grafic +daily, 30 de candele, serie continua. + +CAZ: HIG, daily, Sell Doji + Bear Reversal. Sursa: +summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-301. + +NUMERE REALE (din sursa): +- HIG a avut cel mai mare Relative Volume din lista de 16 rezultate: 200%. +- context: gap down + corectie puternica; sell doji. +NUMERE CONSTRUITE (sursa le marcheaza explicit ca estimari, nu din curs): +- gap down, open = 79.20 +- sell doji, close = 78.60 +- intrare short = 78.10 (break sub low-ul dojii) +- SL = 82.00 (peste nivelul gap-ului) +- TP = 72.00 (suport anterior) + +STRUCTURA SERIEI (30 de candele, close-uri): +- barele 0-9: uptrend/rezistenta spre ~84.50 (varful seriei). +- bara 10: gap down la open 79.20 (open < close-ul barei 9), bara rosie. +- bara 11: continuare in jos. +- bara 12: sell doji la ~78.60 (corp mic, |open-close| <= 0.30). +- bara 13: rupere sub low-ul dojii -> intrare short 78.10. +- barele 14-29: scadere spre 72.00 (TP atins spre final); cateva bare verzi mici + de respiratie, dar trend descendent. +Wick-uri moderate (0.3-0.9); panou de volum cu bara 10 (gap-ul) la 200% din +media (bara cea mai inalta), restul sub ea; MA(20) afisata. + +NIVELURI (Level): +- rezistenta 84.50 — #777, label_at="left" +- SL 82.00 — #c00, label_at="right" +- intrare short 78.10 — #1a5fb4, label_at="left" +- TP 72.00 — #188a3e, label_at="left" + +ETICHETE ANCORATE (Mark): +- bara 10, „gap down, open 79.20" (#333, above) +- bara 12, „sell doji close 78.60" (#c00, above) +- bara 13, „intrare short 78.10" (#188a3e, below) +- bara 10, „RVOL 200%" (#c00, below, dy pentru a nu se suprapune cu TP/titlu) + +TITLU: "HIG — daily (Sell Doji + Bear Reversal, RVOL 200%)" +CAPTION: "RVOL 200% si simbolul sunt reale (04_MODUL_3/01:196-199). Toate +nivelurile de preț (79.20 / 78.60 / 78.10 / 82.00 / 72.00) sunt construite in +sumarul 04_MODUL_3/01:293-296, nu date de curs; structura barelor e construita, +la scara." + +ASSERT-URI obligatorii in generator: +- assert abs(cds[12].c - 78.60) < 1e-9, "doji-ul trebuie sa inchida la 78.60" +- assert abs(max(cds[12].o, cds[12].c) - min(cds[12].o, cds[12].c)) <= 0.30, "bara 12 nu e doji" +- assert 72.00 < 78.10 < 78.60 < 82.00 < 84.50, "ordinea nivelurilor short" +- assert cds[13].l <= 78.10, "intrarea short nu e sub low-ul dojii" +- assert cds[10].o < cds[9].c, "bara 10 nu e gap down" +- risk = 82.00 - 78.10 # 3.90 +- reward = 78.10 - 72.00 # 6.10 +- assert abs(reward/risk - 1.56) < 0.02, "raportul nu e ~1.56R" +- assert cds[-1].c <= 72.00, "TP-ul nu e atins in serie" +- open-ul fiecarei bare = close-ul precedentei, mai putin bara de gap (singura + exceptie intentionata, ca sa se vada gap-ul de la 79.20). + +VERIFICARE DE SCARA: distanta in px intrare->SL si intrare->TP trebuie sa fie in +acelasi raport ca 3.90 : 6.10. diff --git a/gen/strategii/selectia_funnel.spec.txt b/gen/strategii/selectia_funnel.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..929b355 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/selectia_funnel.spec.txt @@ -0,0 +1,41 @@ +TIP: CONCEPT (funnel / diagrama de filtrare, nu candele) + +UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 1, 1.2 „Fluxul de filtrare, pas cu pas". + +CE ARATA: fluxul de la scanner la lista scurta, ca o palnie cu 8 trepte. Fiecare +treapta are titlul, subtitlul cu pragul si trimiterea. Palnia se ingusteaza de +sus in jos. + +TREPTE (fiecare eticheta cu sursa ei): +1. „Scanner — multe semnale" / „zeci sau sute de semnale" + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:631-637). +2. „Filtre de bază" / „close > 30-40 $; volum mediu 3 luni > 1M (min 500k)" + (09_QA/28_2025-05-27.md:372-380; 03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73). +3. „Fundamental" / „ATM score peste 7-8; 12-13 = spuma; F-score 6-9" + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221). +4. „Sectorul care domină" / „cele 11 sectoare S&P, sortate cadran 1 + valoarea RS, săptămânal" + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717). +5. „Doar suport / pivot, după downtrend" / „suport monthly, quarterly, anual sau pivot; proximitate ≤ 3%" + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728, 787-803). +6. „Relative strength: cadran 1-2" / „doar cadranele 1 și 2, RS pozitiv" + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739). +7. „Relative volume peste 100%" / „candela de volum / media ultimelor 10 candele" + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-747). +8. „Stele (Trinity)" / „RS + Power + volum, cadran 1" + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785). +9. „Listă scurtă" / „câteva idei pe care le urmărești" + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:42-50). + +NOTA LATERALA (jos, cutie separata): +- „După corecție masivă: doji / hammer la suporturi mari (monthly, quarterly, + anual); scanner de apropiere de suport până la 3% (4% e cam departe)." + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803). +- „Radarscreen (max ~300 simboluri): repetă fluxul — sectoare top 10, RS, apoi 3 stele." + (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825). + +TITLU: "Fluxul de selecție — de la scanner la lista scurtă" +SUBTITLU: "selecția se face înainte de semnalul tehnic; ea nu spune CÂND intri" +(08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-6, 831-833). + +NU se inventeaza cifre de RS sau de sectoare (sursa nu da valori numerice pentru +clasamentul sectoarelor). Fara axe, fara preturi. diff --git a/gen/strategii/selectia_scor.spec.txt b/gen/strategii/selectia_scor.spec.txt new file mode 100644 index 0000000..f99b6c3 --- /dev/null +++ b/gen/strategii/selectia_scor.spec.txt @@ -0,0 +1,30 @@ +TIP: CONCEPT (bara de scala / praguri, nu candele) + +UNDE APARE: strategii/04_selectia.md, Nivel 1, 1.2 F1 „Fundamentalul". + +CE ARATA: scala ATM score 0-14, compusa din F-score (0-9) + value-score (0-5), +si pragurile de decizie. + +COMPOZITIE (sursa: 08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164, +citatul din 115_04032026.txt:73-75): +- F-score 0-9 (partea albastra, 9/14 din bara). +- value-score 0-5 (partea portocalie, 5/14 din bara). +- total 0-14. + +PRAGURI PE BARA: +- 7 — reperul „7/14 = galben" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:203). +- „peste 7-8: intră în analiză" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-201). +- 12-13 — intervalul „spuma" (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:202). +- 14 — maxim. + +BENZI F-SCORE (16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72): +- 0-3 slab fundamental; 4-5 mixt; 6-7 solid; 8-9 foarte puternic. + +NOTE: +- Scor -1 = date indisponibile in platforma, NU scor 0 + (16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269). +- „peste 7-8" e formularea exacta a cursului; sub 7 se deduce ca excludere, nu e + declarat ca prag separat (08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204). + +TITLU: "ATM score: scala 0-14" +SUBTITLU: "ATM score = F-score (max 9) + value-score (max 5) = max 14" diff --git a/strategii/01_buy_doji.md b/strategii/01_buy_doji.md new file mode 100644 index 0000000..7edbe89 --- /dev/null +++ b/strategii/01_buy_doji.md @@ -0,0 +1,554 @@ +# 1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH) + +**Etichete:** `long` `short` · `swing` (daily) / `intraday` (60 min) / +`investiție` (weekly-monthly, varianta MICI) · `acțiuni US` `futures` `BVB` · +dificultate `2/5` · `merge pe prop: da, cu ajustări` · +`merge pe BVB: da, long-only` + +**Surse:** [`13_strategia_3_byh.md`](../summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md) +(fișierul principal, S3) · +[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) +(scanerele; indicator proprietar) · +[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) +(filtre + ULTA) · +[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md) +(aplicarea zilnică, varianta MICI) · +[`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) +(3 poziții, sizing) · +[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scanere, filtre, short) · +[`22_2025-08-04.md`](../summaries/09_QA/22_2025-08-04.md) (regulile dictate) · +[`03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (SL 4 candele, >65 %, weekly) · +[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) · +[`20_2025-08-25.md`](../summaries/09_QA/20_2025-08-25.md) (retest 1/2–1/3 pe prop) · +[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise) · +[`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (tranșe weekly) · +[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). + +> **Notă de denumire.** Fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`, +> dar titlul lui e „Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)" +> (`13_strategia_3_byh.md:1`). „BYH" din slug nu e o strategie separată de +> „breakout" — `grep -rn -i 'byh'` prin `summaries/` găsește doar acest +> fișier. Fișele `byd_sld.md` și `byh.md` descriu aceeași strategie; capitolul +> ăsta le folosește ca o singură sursă. + +--- + +## Nivel 0 — Ideea + +### Ce exploatează + +Regula de intrare a strategiei e **singura din tot cursul care nu conține +niciun indicator proprietar**: un doji (open ≈ close) la finalul unui trend, +apoi prima candelă care închide peste high-ul lui (long) sau sub low-ul lui +(short), în maximum 3 candele. Nu ai nevoie de `jbtgrshdATM`, de `RSV1ATM` +sau de scanner ca s-o aplici — o vezi cu ochiul pe orice platformă. + +Ce exploatează e **epuizarea temporară a vânzătorilor (sau cumpărătorilor) +după un trend, plus stop-urile grupate dincolo de extrema dojiului**. După +8-10 candele de scădere, vânzătorii care mai aveau marjă au ieșit deja pe +drum; la doji, cumpărătorii noi (vânători de preț mic) apar în număr aproape +egal, de aceea bara închide aproape de unde a deschis. Confirmarea e +mecanismul real: când o candelă închide peste high-ul dojiului, toți cei care +au vândut (sau au shortat) în bara de indecizie sunt pe pierdere, iar +stop-urile lor de deasupra acelui high se execută automat ca ordine de +cumpărare — de aceea raportul se inversează brusc, nu treptat +(`13_strategia_3_byh.md:102-149`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:20-28`). + +Cifra declarată pentru trigger: **65-75 %** în funcție de sesiune — nu un edge +uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se repetă des +(vezi contradicția din 2.4). + +### Diagrama de ansamblu + + + +Graficul întreg al trade-ului: downtrend de 12 candele → doji → confirmare în +fereastra de 3 → intrare la close-ul de confirmare, SL la extrema ultimelor +4 candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop. Nivelurile +sunt cele din exemplul construit al lecției (`13_strategia_3_byh.md:38-95`, +`:97-100`). + +### Fraza de decizie + +> Cumpăr când un doji de după un downtrend e confirmat de o închidere peste +> high-ul lui în maximum 3 candele, ies la TP egal cu SL sau pe trailing, și +> dacă în 8 candele nici una nu s-a atins, ies oricum. + +Oglinda: vând în lipsă când un doji de după un uptrend e confirmat de o +închidere sub low-ul lui, cu aceleași reguli de SL/TP/timp +(`13_strategia_3_byh.md:227-232`). + +### Când NU o folosești + +- **Pe short, când piața e „foarte strong bull".** Un sell doji poate fi doar + un bull flag; „când shortăm, să fie overall piața praf" + (`28_2025-05-27.md:313-317`). +- **Împotriva direcției de pe weekly/monthly.** Nu shortezi contra unui Buy + Doji weekly și nu cumperi contra unui Sell Doji weekly + (`03_2026-08-11.md:220-223`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`). +- **Pe doji care nu vine după trendul corect** — după gap-up, sus în + rezistență, sau după uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top) + (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`). +- **La acțiuni sub 10 $ ca Sell Doji** — short squeeze, manipulabile, gap-uri + intraday (`28_2025-05-27.md:397-402`, `560-576`). +- **Pe 60 min singur** — doar în direcția unui swing long deja stabilit pe + daily (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:38-40`). + +--- + +## Nivel 1 — Regulile + +### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | Trend anterior în direcția opusă setup-ului | 8-10 candele ideal; scanner cere `Since Bear ≥ 8` (long) / `Since Bull ≥ 8` (short) | Ochii / scaner | `13_strategia_3_byh.md:185-187`; `28_2025-05-27.md:40-52` | +| C2 | Doji-ul stă lângă un nivel | proximitate ≤ 0,5 % pe 60 min; 1-2 % pe Daily | Ochii / `RSV1ATM` | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104` | +| C3 | Pivoții sunt sincronizați cu timeframe-ul | 60 min → pivoți Weekly; Daily → Monthly; Weekly → Quarterly | Setare scaner | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`; `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:36-42` | +| C4 | Lichiditate suficientă | close > 30-40 $; volum mediu daily ≥ 500.000 (ideal > 1 milion pe 3 luni) | Filtru scaner | `28_2025-05-27.md:372-380`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73` | +| C5 | Context de piață/sector pentru short | piața sau sectorul slab; 30 de sell-uri în același sector = problemă de sector | Scaner (sector/industry) | `28_2025-05-27.md:313-330` | +| C6 | Proiecție bull/bear aliniată cu direcția (edge, nu obligatoriu) | „proiecție bull" pe long | `Market Preview` (`RSV1ATM`) | `13_strategia_3_byh.md:223-225` | + +Dacă o condiție nu are prag numeric în material, rândul de mai sus spune +„fără prag în material". Nu inventez niciunul. + +### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic + +1. **Trend:** downtrend pentru Buy Doji, uptrend pentru Sell Doji, 8-10 + candele ideal. Exemplele reale au avut și 2-3 candele și au funcționat, + dar sunt tratate ca semnal mai slab (`13_strategia_3_byh.md:185-187`, + `315-318`). +2. **Doji:** open ≈ close, corp foarte mic față de range-ul total, fitil în + ambele părți. La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune + pe **10** (nu 5) — adică corp maximum ~10 % din range + (`28_2025-05-27.md:343-349`; `13_strategia_3_byh.md:15-30`). +3. **Doji la nivel:** aproape de suport sau pivot point pentru Buy Doji, + aproape de rezistență sau pivot point pentru Sell Doji + (`13_strategia_3_byh.md:188-190`). +4. **Fereastra de confirmare:** maximum 3 candele după doji. Nu intri pe doji. + +Diagrama de mai jos arată exact diferența dintre un setup care se confirmă și +unul care expiră — diferența e strict numerică (a închis sau nu peste 50.10), +nu vizuală. + + + +### 1.3 Trigger + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | Prima candelă care închide **peste high-ul dojiului** (long) / **sub low-ul lui** (short), în maximum 3 candele după doji. Intri la close-ul candelei de confirmare | doji high 53.00 / low 51.60; a doua candelă închide 53.70 → Buy Doji, intrare 53.70 (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`) | +| **NU — prea devreme** | Doji singur, sau candele care închid încă sub high (ex. +1 închide 49.90, sub 50.10) | doji high 50.10; +1 închide 49.90 → nu e semnal (`13_strategia_3_byh.md:158-167`) | +| **NU — invalidat** | Nicio candelă nu închide dincolo de doji în cele 3 candele → setup expirat; dacă a 4-a închide sub low-ul dojiului, „setup mort" | doji 53.00/51.60; +1, +2, +3 rămân sub 53.00, a 4-a închide 51.20 → nu intri (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`) | +| **NU — context** | Doji care nu vine după trendul corect (gap-up în rezistență; uptrend cu volum slab) | cazul CTLD, „nu funcționează" explicit (`13_strategia_3_byh.md:308`) | + +Oglinda short, cu cifrele ei: doji high 49.40 / low 48.00, a doua candelă +închide 47.30 (sub 48.00) → Sell Doji, intrare short, SL 49.45, TP 45.15 +(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314`). Graficul întreg al variantei +short: + + + +### 1.4 Stop-loss + +**Unde:** extrema (low la long, high la short) **ultimelor 4 candele privind +înapoi de la candela de confirmare** (`13_strategia_3_byh.md:192-193`; +`22_2025-08-04.md:23-29`). + +**De ce acolo:** acel nivel e ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea +că vânzătorii (sau cumpărătorii) s-au epuizat. În practică, cel mai jos low +din 4 candele coincide aproape întotdeauna cu un swing low +(`22_2025-08-04.md:24-29`). + +**Cât e în %/R:** procentul depinde de simbol; la exemplul construit, doji low +51.60 → SL 51.55 (cu 5 cenți sub), adică risc mic față de intrare +(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`). La LABU, SL a fost −9 % față de +intrare (`18_2025-09-23.md:716-719`). Nu se folosește ATR pentru acest SL în +sursele citite. + +### 1.5 Take-profit și tranșe + +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| +| 1 din 3 | TP = SL ca distanță (1:1), proiectat de la close-ul de confirmare | `13_strategia_3_byh.md:194-195` | rămâne sub pozițiile 2-3 | +| 2 din 3 | pe trailing stop | `13_strategia_3_byh.md:196-200` | trail = low-ul candelei cu gap peste high-ul precedentei (long); ieși la close dincolo de el | +| 3 din 3 | mai departe, spre break-even/trend | `13_strategia_3_byh.md:204-213` | poți risca tot stopul inițial | + +**Regula de bază:** TP 1:1, „nu mai mult". Profitul suplimentar vine din +trailing, nu din mutarea țintei fixe (`13_strategia_3_byh.md:319-321`). + +**Limită de timp:** dacă nici TP, nici SL nu se ating în **8 candele** de la +intrare, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`). + +**Varianta cu două ținte** (execuție): TP1 = 1R, TP2 = 2R, a treia pe trail +(`08_executie_si_risc.md:619-634`). Contradicția cu „nu mai mult" e listată +la 2.4. + +**Varianta weekly/MICI:** ținte în trepte pe niveluri (R1 → R2 → vârful +anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart), iar +unde se suprapun mai multe niveluri, acolo iei profit +(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`). Orizont 6-7-8 luni +(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`). + +### 1.6 Mărimea poziției + +Regula generală de money management: **maximum 2 % din cont per tranzacție**; +mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, ajustată cu +spread-ul și **rotunjită în jos** (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`). +**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** Strategia 3 nu dă o cifră proprie de risc per +trade, nici o mărime minimă de cont. Singurele cifre apropiate vin din alte +lecții: 2 % general (money management) și risc fix intraday 25 $ cu țintă 4R +(`08_executie_si_risc.md:40-49`), care nu sunt date pentru S3. + +**Exemplu numeric, pe un cont de 50.000 $:** risc maxim = 1.000 $. Intrare +50.40, SL 49.20 → distanță 1.20 $/acțiune. Mărime = 1.000 / 1.20 = 833,3 → +**833 de acțiuni** rotunjit în jos (risc efectiv 999,6 $). Dacă poziția se +împarte în 3 („multiplu de 3 poziții", `13_strategia_3_byh.md:204-213`; +varianta de execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în +`08_executie_si_risc.md:619-634`), fiecare parte are același stop. + +### 1.7 Checklist de tipărit + +- [ ] Am un trend de cel puțin 8 candele în direcția opusă setup-ului. +- [ ] Candelă cu open ≈ close, corp mic față de range, fitil în ambele părți. +- [ ] Doji-ul e la un suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short). +- [ ] A închis o candelă peste high-ul dojiului (long) / sub low (short), în maximum 3 candele după doji. +- [ ] Dacă au trecut 3 candele fără confirmare → setup expirat, nu intru. +- [ ] Stop = extrema ultimelor 4 candele de la candela de confirmare. +- [ ] TP = aceeași distanță ca stop, proiectată de la close-ul de confirmare. +- [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos. +- [ ] Verific direcția de pe weekly/monthly: nu merg contra unui doji weekly. +- [ ] Dacă în 8 candele nu s-a atins nici TP, nici SL → ies la a 8-a. + +--- + +## Nivel 2 — Nuanțele + +### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) | Diferența dintre setup mediocru și bun; doji-ul „la nivel" e cel care contează | **5 surse distincte** (13, 11, 28_QA, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `28_2025-05-27.md:363-364` | +| 2 | **Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele** + SL 4 candele + TP1 = SL (1:1) | Fără confirmare, doji-ul e doar o pauză în trend | **DECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile** (~60-70 % merge; stopul e obligatoriu) | `DECIZII.md:107-109`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` | +| 3 | **Trendul anterior corect** (8-10, nu după gap-up/uptrend) | Doji fără trend corect = context invalid | **DECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile**; în rest 3-4 surse | `DECIZII.md:110`; `13_strategia_3_byh.md:185-187`; `22_2025-08-04.md:14` | +| 4 | **Volumul** — acumulare/distribuție, divergență bull/bear | Confirmă dacă epuizarea e reală; trigger fără volum = mișcare falsă | **3 surse** (13, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:214-226`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:296-301`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347` | +| 5 | **Direcția instituțională de pe weekly/monthly** | Nu mergi contra semnalului banilor mari | **DECIZII 01.3: 1 lot / 2 zile**; plus Q&A explicit | `DECIZII.md:111`; `03_2026-08-11.md:220-223` | +| 6 | **Higher low confirmat de candela din dreapta** (MICI) | Al doilea semn, nu primul; e diferența dintre MICI și un simplu buy doji | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile** | `DECIZII.md:118`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:370-386` | +| 7 | **Retest 1/2 sau 1/3** în loc de intrarea la close | Reduce riscul la ~jumătate pe același setup; explicit util pe prop | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile**; pe prop, Q&A | `DECIZII.md:118`; `20_2025-08-25.md:141-164` | +| 8 | **Bull/Bear Reversal + RVOL** ca filtre agresive | Mai puține rezultate, dar confirmare mai mare | **1 lecție** (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`, `303-327` | +| 9 | **Confluența de niveluri pentru ținte** (R1+R2+SMA 200+jumătate marubozu) | Unde se suprapun mai multe rezistențe, iei profit | **1 sursă** (`01_mici`); nu în `DECIZII.md` | `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536` | +| 10 | **Mai multe trigger-e pe aceeași candelă** (buy doji + buy momentum + bull reversal) | Semnal mai puternic | **DECIZII 01.5: 1 lot / 1 zi** | `DECIZII.md:113`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` | +| 11 | **Frecvența patternului ca rată** | Un pattern rar nu-ți produce nimic, oricât de bun; de-aia cursul predă Buy Doji, nu Morning/Evening Star | **1 sesiune**, dar argumentul e explicit | `03_2026-08-11.md:180-218` | +| 12 | **Tranșele** (1/2, 1/3, 1/4) | „Rar all-in la swing"; pentru acțiuni scumpe, 4 tranșe de 1/4 | **DECIZII regula 4: 5 loturi / 16 zile** | `DECIZII.md:47`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814` | + +### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru + +Același pattern, două contexte. Diagrama le pune alături. + + + +| | **A+** | **Mediocru / NU** | +|---|---|---| +| Trend anterior | downtrend lung (8-10+) spre suport/pivot (`13_strategia_3_byh.md:185-190`) | uptrend scurt sau gap-up în rezistență (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-229`) | +| Locație | pe suport / pivot monthly, ideal al doilea test fără low nou (`18_2025-09-23.md:710-712`) | sus, în rezistență, cu gap de închis dedesubt (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`) | +| Volum | acumulare / divergență bull (`13_strategia_3_byh.md:221-222`, `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`) | „varză", volum slab — miros de blow-off top (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:234-235`) | +| Direcție weekly | nu contrazice un Buy Doji weekly (`03_2026-08-11.md:220-223`) | contra unui Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`) | +| Rezultat | „sfântul buy doji" = double bottom + close peste pivot monthly + proiecție bull (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-360`) | CTLD: context invalid, setup nereușit (`13_strategia_3_byh.md:308`) | + +### 2.3 Gotchas + +1. **Nu intra pe doji, intri pe trigger.** Fără închidere dincolo de + high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend + (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821`). +2. **Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat** cu timeframe-ul + scanerului. Dacă uiți, calculează pe alt timeframe + (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`). +3. **Delay-ul scanerului:** rulează pe candela deja închisă; un scanner daily + la ora 12 arată triggerul de ieri (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`). +4. **RS/SR: factorul `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display.** Cu + `100` ca prag, înmulțește pragul cu 100, altfel filtrezi greșit + (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`). +5. **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea + indicatorului — pe un scaner long comută manual pe Bull, altfel filtrezi cu + semnalul opus (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-346`). +6. **Sistemul nu vede orice Buy Doji.** Uneori un doji valid nu e marcat; îl + recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere + (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`). +7. **Bottom-ul poate mai face un picior.** Double bottom-ul cu buy doji weekly + poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de + aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos" + (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836`). +8. **Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă** — + pot elimina toți candidații valizi (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`). +9. **Nu extinde targetul peste 1:1** — profitul în plus vine din trailing + (`13_strategia_3_byh.md:319-321`). + +### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material + +Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce +înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. + +1. **Rata de câștig.** `13_strategia_3_byh.md:11-12` scrie „70-75 %"; + `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` și `03_2026-08-11.md:185` spun + „65-70 %" / „peste 65 %". *Practic:* folosește 65-70 % pentru așteptări de + sizing (partea prudentă), dar nu schimba regulile pe baza diferenței — ea + nu afectează setup-ul, doar expectation management. + +2. **Take-profit.** `13_strategia_3_byh.md:194-195` impune 1:1 fix („nu mai + mult"); `28_2025-05-27.md:130-134` și `08_executie_si_risc.md:619-634` + folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R. *Practic:* dacă vrei să respecți + regula principală, iei 1R pe prima tranșă și lași restul pe trailing; + varianta 2R e o alegere de execuție, nu o regulă a strategiei. + +3. **Condiția de trend în scanner.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62` + construiește triggerul doar din `BDATM = 0`; + `28_2025-05-27.md:37-52` adaugă `Since Bear ≥ 8` din alt indicator. + *Practic:* versiunea cu ≥ 8 filtrează mai mult și ratează setup-urile cu + trend scurt; versiunea fără filtru le prinde pe toate, dar îți dă listă mai + lungă de triat manual. + +4. **Lungimea trendului vs. scanner.** `13_strategia_3_byh.md:315-318` + acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din `28_2025-05-27.md:144-149` + cere ≥ 8 și pierde explicit acele cazuri. *Practic:* nu te baza doar pe + scanner dacă vrei să prinzi și trendurile scurte; verifică și manual. + +5. **Factorul RS/SR.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93` explică + `100` ca opțiune validă (afișezi `5.97` în loc de `0.0597`), cu condiția să + înmulțești pragul; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341` revine cu o corecție + explicită (pune `1` la filtrare, `100` doar la display). *Practic:* cu `1` + scrii pragul natural (`≤ 0.5`); cu `100` trebuie să-l scrii `≤ 50`, altfel + filtrezi de 100 de ori mai strâns. Amestecul celor două e singura variantă + greșită sigur. + +6. **Două seturi de cifre ULTA.** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209` + (doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs. + `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183` (close real 373.30, suport 355.48, pivot + 383.74). Ambele sunt marcate ca parțial completări ale sumarizatorului. + *Practic:* nu lua niciunul ca exemplu „de curs"; singurele cifre confirmate + sunt cele din al doilea set (close/suport/pivot), nu nivelurile de trade. + +### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + +**LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly** (`18_2025-09-23.md:608-719`). + +> **Ce e real și ce nu:** din curs vin **doar procentele** — stop inițial +> 9 %, +30 % într-o lună (`18_2025-09-23.md:716-719`). **Nivelurile de preț +> (pivot 86.00, intrare 89.50, SL 81.45, TP 116.35) sunt marcate de +> sumarizator ca fiind ale lui, nu citite din curs** (`18_2025-09-23.md:713`). +> Materialul nu dă niciun exemplu numeric complet, de la intrare la ieșire, +> cu prețuri de curs. + + + +1. **Context:** downtrend → consolidare → triple bottom → doji. +2. **Doji la pivotul monthly 86.00** — al doilea test al nivelului, fără low + nou (`18_2025-09-23.md:710-712`). +3. **Confirmare:** candela verde care închide peste high-ul dojiului → + intrare 89.50. +4. **SL 81.45 = −9 %** față de intrare. Risc 8.05, deci TP 1:1 ar fi 97.55 — + dar exemplul a mers mult mai departe. +5. **TP +30 % = 116.35**, atins într-o lună, după: bull reversal pe candela + mare → retestare → bull flag → breakout → higher high, higher low. +6. **Rezultat:** „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" — un trade care a + mers ~3,3R pe distanța de stop, adică exact scenariul în care tranșa de + 1/3 la 1:1 și restul pe trailing contează. + +**Ce lipsește din material:** cifrele reale de intrare/SL/TP pentru LABU (și +pentru toate tickerele din lecția 13 — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, +Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google, +McDonald's, Honeywell short — `13_strategia_3_byh.md:298-308`). Transcrierea +trece prin grafice reale, dar audio-ul nu conține prețuri clare. +**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** nu există niciun exemplu numeric complet de la +curs, de la intrare la ieșire, pentru nicio strategie din capitolul ăsta +(`13_strategia_3_byh.md:298-308`). + +**Exemplu weekly/MICI** (doar cifrele procentuale sunt confirmate): NKE +weekly, +36 % în 14 săptămâni; răbdare pe Buy Doji weekly, +54 % în 20 de +săptămâni, trigger la a 11-a candelă (`23_2025-07-29.md:202-204`; +`18_2025-09-23.md:728-730`). + +--- + +## Transfer + +> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** +> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. + +### Pe cont de prop + +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | Un Sell Doji pe un small cap poate atinge limita cu pierderea flotantă. Materialul: un participant a pățit-o — i s-au închis tranzacții care erau pe profit, pentru că pierderea flotantă atinsese limita (`26_2025-06-11.md:214-222`) | Nu intra niciodată cât să ajungi la limită doar cu pozițiile deschise. Size-ul din §„calculat înapoi" | +| drawdown total | Poziții multiple corelate (30 de sell-uri în același sector, `28_2025-05-27.md:319-330`) pot mișca contul în aceeași zi | Cap pe risc agregat simultan, nu doar per trade | +| interdicție overnight / weekend | Strategia daily ține poziția peste noapte prin construcție (SL la 4 candele, TP 1:1, limită 8 candele) | Dacă firma interzice overnight, rămâne doar varianta 60 min; verifică regulile exacte | +| news lockout | Doji-ul însuși e adesea pe o zi cu eveniment; lockout-ul poate bloca tocmai semnalul | Accepți că ratezi semnalul din fereastră; nu forța intrarea înainte | +| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | TP 1:1 dă zile mici, dar o zi cu 2-3 stop-uri poate domina partea de pierdere | Regula de mai jos ține pierderea zilnică sub 1/2 din limită, deci și consistency-ul pe pierdere e mai greu de atins | + +**Timp de ecran:** strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează +(`Schedule`), iar cifra orelor nu e dată explicit în material +(`28_2025-05-27.md:392-394`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`). +Pe BVB, înlocuitorul e o verificare manuală de ~5 minute pe zi pe lista de +8-12 nume. + +**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Pe un cont de **50.000 $** +cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**, regula generală de 2 % per tranzacție +(`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`) înseamnă **exact +1.000 $ per trade** — un singur stop atinge limita. De aceea coborâm: + +- ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică** → pierderea + planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**; +- cu maximum **3 poziții simultane** (nu uita: nu depăși limita nici dacă + „ies pe pierdere maximă toate cele 3 tranzacții ale zilei", + `26_2025-06-11.md:218-219`) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0,33 % din + cont**; +- la intrare 50.40 / SL 49.20 (distanță 1.20 $) → **167 / 1.20 = 139 de + acțiuni**, rotunjit în jos. + +Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are +**NEACOPERIT** exact aici: nu dă nicio cifră de risc per trade pentru +Strategia 3, în nicio lecție citată. + +Un plus specific strategiei: intrarea pe **retest 1/2 sau 1/3** în loc de +close-ul triggerului reduce riscul la ~jumătate pe același setup și e +recomandată explicit „pe prop, unde pragul de pierdere zilnică e fix" +(`20_2025-08-25.md:141-164`). + +**Verdict:** **merge, cu ajustările de mai sus.** Regula de intrare e pur +preț, riscul e măsurabil din construcție (SL fix, TP 1:1), deci se +pretează la un cont cu limită zilnică. Rezervele: short-ul e descurajat de +contextul de piață și de regulile de overnight, iar limita de 8 candele +forțează ieșiri care pot lovi tocmai în news lockout. Cu sizing-ul de +0,33 %/poziție și retest 1/2–1/3, limita zilnică nu se atinge nici cu 3 +stop-uri. + +### Pe BVB (swing) + +**Ce cere strategia vs. ce există:** + +| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +|---|---|---| +| scaner `jbtgrshdATM`, `BDATM`/`SDATM = 0` | nu | listă manuală de 8-12 nume BET, verificată o dată pe zi (5 min/zi) cu condiția doji din §1.2 | +| indicator `RSV1ATM` pentru proximitate de pivot | nu | pivoții se calculează în Excel din H/L/C din luna precedentă; proximitatea o măsori cu raportul preț/pivot | +| Bull/Bear Reversal, RVOL (proprietare) | nu | Bull Reversal se înlocuiește cu „prețul a spart trail-ul"; RVOL cu volumul de azi față de media 10 zile, calculat manual | +| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne **doar jumătatea long**. Vezi verdictul | +| volum mediu > 500.000, preț > 30-40 $ | pragmatic nu (praguri US) | praguri recalculate: **valoare tranzacționată**, nu număr de acțiuni sau preț (vezi mai jos) | +| date fundamentale trimestriale | da, dar anual/trimestrial | rapoartele de pe `bvb.ro` / platforma brokerului; nu sunt cerință de intrare la S3 (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:828-832`) | + +**Pragurile, recalculate.** Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și +„preț > 30-40 $" **nu au sens pe BVB**: acțiunile se tranzacționează în RON, +numărul de acțiuni e incomparabil (o bancă are miliarde de acțiuni, un +emitent mic are milioane), iar pe BVB prețul în RON nu e proxy de +lichiditate — SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide +nume. Pragul util e **valoarea**: + +- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile (înlocuiește `Average Length = 10`, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`); +- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada listei; +- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se tranzacționează în 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un doji. + +Cifrele de mai sus sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în +platformă; materialul nu dă niciun prag pentru BVB. + +**Universul propus** (toate sunt membri BET, dar lichiditatea și spread-ul +diferă; ordinea e a mea, de verificat): + +| Simbol | De ce intră | Ce te aștepți la lichiditate / spread | +|---|---|---| +| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit nume de retail | lichiditate mare, spread ~0,2-0,4 % | +| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru SL structural | lichiditate mare, spread ~0,3-0,5 % | +| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni; preț sub 1 RON | lichiditate mare **pe valoare**, spread poate părea mare în procent din preț mic | +| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | lichiditate medie-mare | +| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | lichiditate medie-mare | +| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | lichiditate medie | +| **EL** (Electrica) | pondere BET | lichiditate medie | +| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | lichiditate medie-mică | +| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, dar cu free-float restrâns | lichiditate medie | +| **M** (MedLife) | emisiune cu volatilitate, spread mai larg | lichiditate mică-medie | + +Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume; există derivate pe indicele BET, +dar nu schimbă regula de candelă. Nu propun small-cap-uri: pe BVB filtrul de +5-10 nume lichide e oricum mai mic decât universul pe care a fost gândită +strategia. + +**Pivoții în Excel.** Strategia folosește floor pivots ca „nivel" pentru +doji. Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, +fără TradeStation (`09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula standard, din H/L/C +ale **perioadei precedente** (pentru un grafic daily, luna precedentă): + +``` +PP = (H + L + C) / 3 +R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H +R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L) +R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP) +``` + +Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): +H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34; +R2 = 26,17; S2 = 22,17. Doji-ul „la nivel" înseamnă că low-ul/high-ul lui +cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere (C2). + +**Ce se rupe din cauza lichidității:** + +- **Spread-ul mănâncă un TP de 1:1.** Pe un nume cu spread 1 %, o mișcare de + 2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 1:1 net ajungi ~0,5:1. La + TLV/H2O (0,3-0,5 %) efectul e suportabil; la coada listei nu. +- **SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot.** Pe un nume cu volum de + ordinul a 1 milion RON/zi, o singură comandă de 20-30 mii RON mișcă prețul + câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără ca + ideea să fie invalidată. +- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide cu licitație (10:00); pe știri, + prețul poate deschide direct peste SL → SL-ul nu te protejează, exact + mecanismul descris la `28_2025-05-27.md:566-570` pentru valorile mici. +- **Limita de 8 candele devine „8 zile de așteptat".** Pe un nume lent, TP-ul + 1:1 poate să nu fie atins în 8 zile și ieși pe la zero, cu spread plătit. +- **Pivoții monthly se calculează manual** — o greșeală de câteva zecimi la + H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul oarecare. + +**Verdict:** **merge degradat, long-only.** Regulile de candelă +(trend → doji → confirmare în 3 → SL la 4 → TP 1:1 → trail → limita 8) se +aplică integral pe cele 8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi +short-ul (jumătate din strategie), scanerul pe mii de simboluri, viteza de +reacție pe 60 min și filtrele proprietare. + +**Cât din strategie supraviețuiește:** regulile de intrare/ieșire, integral +(~50-60 % din strategia ca sistem, adică toată jumătatea long). Din jumătatea +short, 0 %. Din infrastructura de scanare/filtrare, 0 % — înlocuită manual. +Estimarea e a mea, nu a materialului. + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi + +1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe BVB**, pe daily, pe cele 8-12 + nume BET: pentru fiecare, notează data doji-ului, high/low, dacă a + confirmat în 3 candele, unde ar fi fost SL la 4 candele și TP 1:1, și ce + s-a întâmplat în următoarele 8 candele. Măsurabil: 20 de fișe completate. +2. **Calculează pivoții monthly pentru 6 luni în urmă** pe 5 nume BET, în + Excel, și verifică câte doji-uri au căzut la ≤ 1 % de un nivel. Scopul: + să vezi dacă C2 chiar filtrează ceva pe universul mic. +3. **Testează pe hârtie varianta TP 1:1 vs. TP1 1R + TP2 2R** pe minim 10 + semnale (contradicția 2 din 2.4). Notează în jurnal care dă rezultat mai + bun pe BVB, unde limita de 8 candele e mai strânsă. +4. **Măsoară spread-ul real** la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5 + zile la rând. Măsurabil: un tabel cu spread-ul mediu; dacă depășește ~1 %, + scoate numele de pe listă. +5. **Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc**, cu sizing calculat + dinainte ca în Transfer. Scopul nu e profitul, ci să verifici că limita + zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit. + +--- + +## Legături + +- Strategia se suprapune cu: **Buy hammer + MBT-10** (`06_buy_hammer_mbt10.md`) + — același schelet de trigger (extrema 4 candele, confirmare), iar buy + hammer-ul apare des după buy doji (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`, + `543-545`). Când amândouă sunt pe aceeași candelă, semnalul e mai puternic + (2.1 #10). +- Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): MP² dă *unde* (bottom-ul, crossing-ul + de pivoți), Buy Doji dă *când* (trigger-ul de candelă). Pe BVB, combinația + e soluția pentru lipsa trigger-elor fine (`09_2025-12-09.md:1184-1190`). +- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md). +- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md). +- Contradicțiile din material, toate la un loc: + [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md). diff --git a/strategii/02_mp2.md b/strategii/02_mp2.md new file mode 100644 index 0000000..2b51207 --- /dev/null +++ b/strategii/02_mp2.md @@ -0,0 +1,477 @@ +# 2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli) + +**Etichete:** `long` `short` · `swing` / `position` · `acțiuni US` / `futures` / `BVB` · +dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări (doar MP²-1)` · +`merge pe BVB: parțial — confirmat de autor` + +**Surse:** [`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`](../summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md) +(fișierul principal al strategiei) · [`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) +(parametrii scanerului, lichiditate, BVB) · +[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (scaner, crossing vs. continuare, LEG) · +[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (crossing vs. buy the dip, fără filtre) · +[`09_QA/06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (win rate real) · +[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (short, 2 poziții, exemplu SPY) · +[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, bottom-uri mari) · +[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (AMD) · +[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (TMO, prop) · +[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TP2, timp la ecran) · +[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (overnight, Radar Screen) · +[`09_QA/25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (două închideri, VXX) · +[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MP4-1) · +[`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (scaner, ReVol) · +[`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (bull/bear trail, money management) · +[`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md`](../summaries/03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) (formula pivotului). + +--- + +## Nivel 0 — Ideea + +### Ce exploatează + +Mulțimea se uită la **un singur** nivel desenat cu ochiul (un suport, un pattern) sau la +momentum-ul prețului. MP² nu se uită la niciunul: direcția o dă **poziția relativă a doi +pivoți** din două perioade diferite — pivotul mic (daily) față de cel mare (weekly). Când +pivotul daily trece deasupra celui weekly, înseamnă că prețul mediu al ultimei zile a +urcat peste prețul mediu al ultimei săptămâni. Sursa explică mecanismul pe cazul invers +(pivot daily sub weekly): „cumpărătorii care au intrat săptămâna trecută sunt acum, în +medie, pe pierdere. Ei devin vânzători la prima revenire spre breakeven" +(`09_QA/01_2026-08-25.md:50-56`); pentru long, oglinda mecanică e că vânzătorii de +săptămâna trecută sunt cei prinși în pierdere. + +A doua ineficiență, și cea pe care se câștigă cel mai mult: majoritatea confundă +**crossing-ul** (pivotul mic traversează pivotul mare) cu **buy the dip** (pivotul mic a +rămas deasupra și doar prețul mai face o candelă peste el). Arată aproape la fel pe +grafic, dar au statistici diferite — iar profitul de acolo vine (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). +Cursul insistă că e cea mai bună strategie a lui tocmai pentru **schimbări majore de +trend** (topuri/bottom-uri), pentru că un crossing two-timeframe e o confirmare mai +puternică decât un pattern vizual izolat (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14`). + +### Diagrama de ansamblu + + + +*Exemplul din curs: NVDA, bottom octombrie 2022, combinația weekly/monthly (cifre +pre-split 1:10) — downtrend masiv → crossing → intrare, SL și țintă pe același grafic.* + +### Fraza de decizie + +> Când pivotul mic traversează pivotul mare (crossing, nu continuare), intru pe prima +> candelă care închide de partea corectă a pivotului mic; stop la extrema ultimelor 4 +> candele, jumătate din poziție iese la 1:1, restul pe trail. + +### Când NU o folosești + +- **Când nu ai un crossing nou.** Dacă pivotul mic a rămas tot timpul deasupra (long) și + doar prețul a mai făcut o închidere peste el, e buy the dip — altă strategie, cu altă + statistică (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). +- **Când ai pus un filtru peste ea.** „Pe MP pătrat n-am scris nimic de niciun filtru. + Tot ce pui peste este discreționar" (`09_QA/16_2025-10-07.md:88-89`). Filtrată, nu mai + poți invoca win rate-ul strategiei de bază. +- **Pe combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly pe un cont cu drawdown zilnic.** + Înseamnă „2-3 ani în tranzacție" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31`); + nu are ce căuta pe prop. +- **Pe un simbol nelichid.** Filtrul de lichiditate se pune primul, înaintea setup-ului + (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`). +- **Fără short, dacă instrumentul nu permite short.** Pe BVB (și pe unele conturi de + prop) jumătatea short a strategiei cade — vezi Transfer. + +--- + +## Nivel 1 — Regulile + +### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | **M — poziția relativă a pivoților** | pivot mic **peste** pivot mare (long) / **sub** (short) | scaner `#MP_patrat_scan (ATM)`, valoarea `±2`; manual din Excel | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19` | +| C2 | **Crossing nou, nu continuare** | valoarea `+2`/`−2`, nu `+1`/`−1`; pivotul mic a fost de partea cealaltă și tocmai traversează | scaner / Radar Screen (verde = crossing bull, roșu = crossing bear) | `09_QA/09_2025-12-09.md:56-67,151-155`; `09_QA/10_2025-12-02.md:719-730` | +| C3 | **Lichiditate** | `daily volume > 0.1` și `average daily volume > 1` (milioane, cum le afișează indicatorul); ordine de mărime: 276.000 volum mediu/10 zile „are ceva" | filtru în scaner | `09_QA/09_2025-12-09.md:445-448` | +| C4 | **Preț minim** | `close > 10$` | filtru în scaner | `09_QA/10_2025-12-02.md:759` | +| C5 | **Combinația de pivoți și TF-ul de execuție** | daily/weekly → trigger 60 min; weekly/monthly → daily; monthly/quarterly → weekly | tabelul din curs | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31` | +| C6 | **Perechea notă-scaner ↔ TF preț** | nota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily (condiție, nu recomandare) | scaner | `09_QA/09_2025-12-09.md:19-48` | +| C7 | **Sector** | fără prag în material (nu e o condiție a strategiei; apare doar în fluxul de selecție a simbolului) | — | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20` | + +### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic + + + +1. **Alege perechea.** Pentru MP²-1 (swing, 1-3 zile): pivot **daily** = mic, pivot + **weekly** = mare, execuție pe 60 min (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-28`; + `09_QA/10_2025-12-02.md:761-762`). +2. **Calculează/desenează cei doi pivoți.** PP = (High + Low + Close) / 3 al perioadei + **încheiate** (`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-45`). +3. **Confirmă M.** Pivotul daily (mic) e deja **deasupra** pivotului weekly (mare) dacă + vrei long, **sub** dacă vrei short (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36`; + `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`). Merge pe orice pereche: PPD/PPW, PPW/PPM, PPM/PPQ — + „nu contează că e PPD, PPV, PPM sau PPQ, orice variantă funcționează" + (`09_QA/01_2026-08-25.md:45-48`). +4. **Confirmă că e crossing *proaspăt*.** Pivotul mic a fost sub cel mare (long) în + perioada precedentă și tocmai l-a traversat. Dacă a rămas tot timpul deasupra, orice + intrare ulterioară e buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). +5. **Trigger (A).** Primul **Buy Momentum (BIM)** sau prima candelă verde după BIM care + **închide** deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de + pivot (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40`). Pe short, oglindit: primul SLM + sau prima candelă roșie care închide sub pivotul mic (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296`). +6. **Cazul „deja în Buy".** Dacă ești deja în uptrend de câteva zile și pivotul mic + „prinde din urmă" pivotul mare fără BIM proaspăt, trigger-ul e **prima candelă care + închide peste pivotul mic** — altfel n-ai avea niciodată trigger + (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`). + +**NU:** o candelă verde puternică („BIM") care închide deasupra pivotului mic dar cu **M +neîndeplinit** (pivotul mic încă sub cel mare) nu e trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`). + +### 1.3 Trigger + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | primul BIM / SLM (sau prima candelă de culoare după el) care **închide** de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinit | LEG: pivot daily sub weekly → se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger, SL sub low-ul de acolo (`09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`) | +| **DA — caz continuare** | prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt", când ești deja în trend | „deja în Buy, fără BIM nou" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`) | +| **NU — prea devreme** | candelă verde puternică (BIM) dar M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) | punctul „NU" din diagrama cursului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`) | +| **NU — invalidat** | închideri peste pivotul mic după primul crossing, fără ca pivotul mic să fi recăzut sub cel mare = buy the dip, nu crossing | Honeywell: primul semnal → SL, următoarele semnale erau buy-the-dip-uri (`09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`) | +| **NU** | „o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger" | TMO pe MP² 60 min (`09_QA/26_2025-06-11.md:841`) | + +Notă: dacă primul semnal nu e valid, poți lua al doilea — dar **primul e cel bun +statistic** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`). + +### 1.4 Stop-loss + +**Unde:** low-ul cel mai jos din ultimele **4 candele**, calculat înapoi de la candela de +trigger (long) / high-ul cel mai sus din 4 candele (short) +(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44,293-294`). + +**De ce acolo:** e nivelul care, dacă e violat, arată că valul de cumpărare care ținea +mișcarea s-a rupt; regula de 4 candele e standardul M2D/MP² (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58`). + +**Cât e în %/R:** nu există un procent fix — depinde de ATR-ul simbolului. Cifre reale din +material: SPY long, 1R = **22.60** = 3.92% (`09_QA/01_2026-08-25.md:392,492`); BRK.B, +risc **0.76** (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-564`). La bottom/top major, stop-ul de 4 +candele se înlocuiește cu swing low/high-ul absolut al mișcării — asumat mult mai larg, +exemplu NVDA **−23%** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`). + +**Excepție gap:** dacă trigger-ul vine cu gap, SL = low-ul (high-ul) candelei de trigger +însăși; variantă avansată, doar cu experiență: jumătatea gap-ului +(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`). Exemplu real de trigger care +închide aproape de finalul sesiunii și lasă gap peste noapte: AMD, trigger la 19:30, +a doua zi gap-up, low-uri citite 141.60 și 141.90 (`09_QA/24_2025-07-15.md:463-466`). + +### 1.5 Take-profit și tranșe + +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| +| **Poziția 1** (1/2) | TP1 = entry + (entry − SL) | aceeași distanță ca riscul, risc/recompensă **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`) | înainte de TP1: la **60%** din drum muți SL la break-even; la **90%** la 1:2 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286`) | +| **Poziția 2** (1/2) | fără TP fix — **bull trail** (long) / **bear trail** (short), pe candelă **închisă** | violarea trail-ului = bear/bull reversal (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325`) | după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) | +| **Peste TP1** (opțional) | euristică: încă o tranșă la ~dublul lui TP1, restul pe trailing | de la TP2 în sus devine discreționar (`09_QA/14_2025-10-21.md:264-280`) | trail pe swing low închis | + +Două poziții înseamnă **mărime totală multiplu de 2** (20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să +poți închide exact jumătate. Verifică înainte de trade că platforma permite închiderea +parțială (`09_QA/01_2026-08-25.md:60-73`). + +### 1.6 Mărimea poziției + +**Regula de risc:** maxim **0.5% din cont per tranzacție pe cont prop**, maxim **2% pe +cont personal**; la volatilitate mare, **1%** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`; +`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:66-68`). Formula: `bucăți = (cont × risc%) / (entry − SL)`, +rotunjit **în jos**, împărțit în două ordine egale. + +**Exemplu numeric (SPY, cifrele din material):** entry **577.00**, SL **554.40** → +1R = 22.60. Cont prop **50.000 $**, risc 0.5% = **250 $** → 250 / 22.60 = **11.06** → +**10 acțiuni** (5 + 5). Risc real = 10 × 22.60 = **226 $** = 0.45% din cont. Dacă pierzi +două semnale în aceeași zi (rar la 29 de tranzacții/an), 2 × 0.5% = **1.0%** — sub orice +limită zilnică uzuală de 5%. Observă că stopul larg (3.92%) taie poziția la 10 bucăți +dintr-un cont de 50.000 $ — asta e corect, nu o eroare (`09_QA/01_2026-08-25.md:381-394,492`). + +După o serie de pierderi în parametrii normali, **nu renunța** la strategie: dacă știi că +poate avea, de exemplu, 6 pierderi consecutive și tocmai le-ai luat, following-ul e mai +probabil să apară tranzacția care recuperează, nu momentul să te retragi +(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633`). + +### 1.7 Checklist de tipărit + +- [ ] Perechea de pivoți aleasă și TF-ul de execuție e cel din tabel (C5). +- [ ] Scanerul are nota și TF-ul prețului în pereche (C6). +- [ ] Simbolul trece filtrul de lichiditate (C3) și de preț (C4). +- [ ] **M** e îndeplinit: pivot mic peste (long) / sub (short) pivot mare. +- [ ] E **crossing nou** — pivotul mic a recăzut/fost de partea cealaltă și tocmai traversează; nu e buy the dip. +- [ ] Trigger: prima candelă (BIM/SLM sau următoarea) care **închide** de partea corectă a pivotului mic. +- [ ] SL = low/high-ul ultimelor 4 candele de la trigger; la gap, low/high-ul candelei de trigger. +- [ ] Mărimea totală e multiplu de 2, împărțită egal; risc ≤ 0.5% pe prop. +- [ ] Ambele ordine au același SL; alerta de TP1 e pusă. +- [ ] La bottom/top major: am înlocuit SL de 4 candele cu swing low/high-ul absolut (dacă e cazul). + +--- + +## Nivel 2 — Nuanțele + +### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **Crossing (±2), nu continuare (±1)** | „Statistic am văzut din backtesting-urile noastre că sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" — continuarea e bună doar după un bottom deja prins | 4 ședințe Q&A distincte (dec. 2025 – apr. 2026) + fișierul cursului; cel mai repetat criteriu | `09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`; `09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16`; `09_QA/16_2025-10-07.md:15-43` | +| 2 | **Primul semnal, nu buy the dip** | aceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading | 3 ședințe Q&A distincte | `09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`; `09_QA/16_2025-10-07.md:10-79`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16` | +| 3 | **Context de bottom/top major + confluență de niveluri independente** | trei niveluri în același punct (suport quarterly + double bottom + neckline I&S) = ordine de cumpărare de la participanți diferiți, simultan | 2 ședințe Q&A + fișierul cursului | `09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`; `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14` | +| 4 | **Nu adăuga filtre MP²-ului** | orice filtru îl face discreționar, iar statisticile originale nu se mai aplică | o singură ședință, dar formulat ca interdicție explicită; contrazice selecția simbolului care se vrea „deasupra tuturor" | `09_QA/16_2025-10-07.md:83-106` | +| 5 | **Volumul ca filtru opțional: ReVol > 100% (ideal > 150%)** | „urcarea fără volum este pump before the dump"; peste 100% probabilitatea urcă la >70% de continuare a doua zi | 1 ședință + 1 document de analiză | `09_QA/09_2025-12-09.md:180-206`; `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:756-770` | +| 6 | **Nu sări niciun semnal** | probabilitățile se calculează pe eșantion complet; un semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit | 1 sursă (fișierul cursului) | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625` | +| 7 | **Continuarea (±1) are sens doar imediat după un bottom prins** | dacă ești jos de tot într-un trend nou, continuările merg; nu ca semnal de căutare | 1 ședință | `09_QA/09_2025-12-09.md:85-98` | +| 8 | **Semnal precursor: două închideri daily consecutive față de pivot** | la bottom, două zile cu închidere deasupra pivotului daily = schimbare bull; cu pivoții deja unul sub altul se poate ajunge la MP² | 1 ședință | `09_QA/25_2025-07-08.md:167-178` | + +### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru + + + +**A+ (SPY, bottom aprilie):** crossing-ul cade fix pe un **suport quarterly 554.00**, cu +**double bottom** și **Inverted Head & Shoulders** (umăr stâng 566 / head 555 / umăr +drept 568), neckline 578.00. Intrarea (577.00) e prima candelă verde după umărul drept; +SL 554.40 stă chiar peste suportul quarterly; 1R = 22.60; real +12% (~3R) într-o lună +(`09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,501-507`). + +**Mediocru (construit, schematic):** un crossing care se produce la mijlocul unui range, +fără niciun suport/pivot dedesubt și fără volum. Setup-ul e „valid" după regulile MP², +dar nu are decât structura lui: dacă vine prima corecție normală, nu există nimic care să +oprească prețul între intrare și SL. + +**Ce le separă:** nu un filtru pus în scaner, ci **ce e dedesubt**. Confluența de niveluri +independente e ce face diferența între un breakout care ține și unul care eșuează +(`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`). Atenție: asta e o observație despre context, nu o +regulă de adăugat — autorul spune explicit că MP² nu are filtre și că orice pui peste +devine discreționar (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Practic: nu filtrezi scanerul cu +„confluență", dar când ai două semnale valide și alegi pe care pui risc, cel cu suport +major dedesubt e cel care merită. + +### 2.3 Gotchas + +1. **Nu sări niciun semnal.** Probabilitățile se calculează pe eșantion complet. Dacă + ratezi unul, aștepți următorul — un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7 + tranzacții obișnuite la profit (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`). +2. **La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele.** Retesturile + dese te scot prea devreme; pune-l la swing low/high-ul absolut al mișcării + (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`). +3. **Crossing vs. buy the dip.** Dacă pivotul mic n-a recăzut sub cel mare, nu s-a + re-încrucișat nimic; intri pe altă strategie și îți schimbi statisticile + (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). +4. **Nota scanerului și TF-ul prețului merg în pereche.** Nota 1-2 → 60 min; nota 3-6 → + daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false + (`09_QA/09_2025-12-09.md:39-48`). +5. **Scanerul nu vede candela în formare** — găsește setup-ul cu o candelă întârziere; + pe intraday se folosește Radar Screen (`09_QA/09_2025-12-09.md:151-155`). +6. **„Și" vs. „sau" în scaner.** Două condiții opuse (`+2` și `−2`) în același scan = + zero rezultate; scanere separate (`09_QA/09_2025-12-09.md:107-129`). + +### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material + +**1. Ce face poziția 2: bear reversal sau break-even?** +- Fișierul principal spune: „Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 iese la bear reversal + (violarea bull trail-ului)" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`). +- Q&A citează slide-ul oficial ca spunând: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" + (`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`). +- Sesiunea clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe **trail**, nu pe SL + fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) — deci formularea „la BE" din slide pare o + etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal. +- **Practic:** până nu lămurești, nu trata poziția 2 ca având un TP fix. Fie o ții pe + trail (cum spune fișierul principal), fie, dacă ești set-and-forget, folosești + varianta cu SL mutat la BE după TP1 (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`). Ambele te + scot din poziție diferit; alege-o pe cea pe care o poți executa disciplinat. + +**2. TP1 e 1:1 sau primul prag e la ~2R?** +- Regula din fișierul principal: TP1 = aceeași distanță ca riscul → **1:1** + (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`). +- Exemplul BRK.B raportează: risc **0.76**, primul high **1.58**, al doilea **2.21**; + 2.21/0.76 ≈ 1:3. Primul prag (1.58) e la ~2R față de riscul 0.76 — fie TP1 din + exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu + precizează unitățile (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-566`). +- **Practic:** nu folosi exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul lui TP1. Pentru regula + executabilă, folosește 1:1 (Cursul + exemplul SPY din 2.5, unde aritmetica iese exact). + +**3. „Doar ±2" vs. „continuările nu sunt inutile" (nuanță, nu contradicție dură).** +- 02.12.2025: „Recomandarea lui e fermă: folosește doar ±2, crossing-urile" + (`09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`). +- 09.12.2025: „continuările nu sunt inutile, doar că au sens într-un context anume — + imediat după un bottom deja identificat" (`09_QA/09_2025-12-09.md:85-98`). +- **Practic:** pentru semnal de căutare/când nu ai poziție, crossing. Continuarea e + permisă doar dacă ai deja un bottom confirmat — nu o folosi ca listă de scanare. + +**Punct neclar rămas deschis:** echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" (uneori scris „MP +pătrat 1") nu e confirmată de fișierul principal al strategiei, care nu pomenește deloc +„MP4". Însuși documentul care le tratează o marchează ca „citirea mea" din context, +pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`). + +### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + + + +**SPY — LONG la bottom-ul de aprilie, combinația daily/weekly** (curs + Q&A). +- **Context:** suport quarterly la **554.00**; double bottom și **Inverted Head & + Shoulders** (umăr stâng **566**, head **555**, umăr drept **568**), neckline **578.00**. +- **M + A:** pivotul mic închide deasupra pivotului mare (MP² long); trigger = prima + candelă verde după formarea umărului drept. +- **Intrare:** **577.00**. +- **SL:** **554.40** — chiar peste suportul quarterly; risc **22.60** = **3.92%**. +- **Ținta:** 4R = **667.00** (+16%). **Rezultat real:** **646.00** ≈ **+12% (~3R)**, + într-o lună (început aprilie → început mai). +- **De ce a mers:** nu doar patternul, ci trei niveluri independente suprapuse — + suport quarterly, double bottom, neckline I&S. +- **Ce lipsește din material:** componența exactă a celor două poziții și nivelul la care + s-a mutat stopul pe parcurs; cursul dă doar intrarea, SL și rezultatul. + (`09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,492-507`.) + +**Mecanica celor 2 poziții, pe aceeași regulă (exemplul construit din Q&A):** intrare +**592.00**, SL **586.00** (1R = 6.00) pe ambele poziții; TP1 **598.00** (1:1) închide +poziția 1; la **595.60** (= 60% din drumul spre TP1) SL se mută la break-even; după TP1, +poziția 2 rămâne pe trail. Mărime totală **100 bucăți = 2 ordine × 50** +(`09_QA/01_2026-08-25.md:75-146`). + +--- + +## Transfer + +> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** +> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. + +### Pe cont de prop + +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic (presupun 5%, judecata mea — verifică contul tău), calculat **și pe poziții deschise** | limita se atinge pe pierderea flotantă; ți s-au închis tranzacții care erau pe profit (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`) | risc 0.5%/trade → chiar 2 pierderi în aceeași zi = 1%, cu marjă 5× sub limită; nu ține mai multe poziții MP² deschise simultan în aceeași zi | +| drawdown total (presupun 10%, judecata mea) | seria de pierderi consecutive (strategia are 29 de tranzacții/an la crossing-only, deci puține, dar posibile grupate) | 0.5%/trade; oprește-te la 4-5 pierderi consecutive și reia după confirmare | +| interdicție overnight / weekend | MP²-1 stă **1-3 zile**, deci are overnight (`09_QA/10_2025-12-02.md:793`; `09_QA/18_2025-09-23.md:78`) | nu poți rula MP²-1 pe un cont care interzice overnight; rămâne doar varianta intraday, care pe MP² nu prea există; verifică regula înainte | +| news lockout | SL-ul de 4 candele e mic, iar un raport macro mișcă peste el | nu deschide poziții MP²-1 cu 1-2 zile înainte de CPI/Fed/NFP; dacă ai TP1 atins, marchează măcar 1/2 (regulă generală de risc, judecata mea — nu o regulă MP²) | +| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | cu 29 de tranzacții/an, o singură zi bună poate deveni disproporționat de mare în total | dacă regula există, nu concentra; ține mărimea constantă, nu mări pe „ziua sigură" | + +**Sizing-ul, calculat înapoi din limită:** pe **50.000 $** prop, 0.5% = **250 $/tranzacție**. +Exemplul SPY (entry 577.00, SL 554.40, 1R = 22.60) → 10 acțiuni. Cea mai proastă zi +realistă = 2 pierderi × 0.5% = **1.0%**; chiar dublată (2.0%) rămâne ≤ 5%. Dacă stopul e +mai larg (ex. bottom major, −23% pe NVDA), poziția scade proporțional: 250 / (0.23 × +13.80) ≈ **78 acțiuni** — riscul în bani rămâne 250 $, se schimbă doar mărimea. Regula +„2 poziții" nu dublează riscul: ambele ordine au același SL, deci cele 250 $ se +împart, nu se adună. + +**Verdict:** merge **cu ajustările de mai sus** — doar **MP²-1** (daily/weekly, trigger +60 min, poziție 1-3 zile, risc 0.5%). Combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly +(luni-ani în tranzacție) nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic și interdicție +de overnight. + +### Pe BVB (swing) + +**Ce cere strategia vs. ce există:** + +| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +|---|---|---| +| scaner `#MP_patrat_scan (ATM)` | nu | listă manuală de 8-10 nume BET (mai jos), verificată la închiderea zilei; pivoții se calculează în Excel | +| trigger Buy/Sell Momentum (`jbv2`, două MA + săgeți) | nu — indicator propriu, „nu se poate replica" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | nimic 1:1; folosești un trigger standard de candelă: prima candelă care **închide** peste pivotul mic, ideal confirmată cu buy doji/hammer; pierzi filtrul fin, nu semnalul | +| short | practic nu | rămâi long-only; din strategie dispare simetricul short (M pe sub, SL pe high, TP în jos) | +| volum mediu > prag US (0.1M acțiuni / 1M acțiuni medie) și preț > 10$ | nu — praguri US, în acțiuni, fără sens la BVB | recalibrate pe **valoare tranzacționată**, nu număr de acțiuni: ceri rulaj mediu zilnic de ordinul a ~1-2 milioane RON și preț > ~5-10 RON (judecata mea, de verificat pe bvb.ro); rămâne principiul: lichiditatea e primul filtru (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`) | +| date fundamentale trimestriale | da | raportările periodice de pe bvb.ro; nu e condiție a strategiei, doar filtru de selecție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9`) | +| proiecții PPA și pivoți modificați | nu — „nu se poate replica" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | nu le folosești; rămâi la pivoții clasici, care „sunt 1 la 1" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1178`) | +| OBV și ATR | da, standard pe orice platformă | le folosești ca alternativă de volum, respectiv ca măsură a „sănătății" trendului (`09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182`) | + +**Universul propus (judecata mea — ordinea de lichiditate trebuie verificată pe bvb.ro, +nu o lua ca dată):** + +| Simbol | De ce e pe listă | Ce pierzi | Derivate | +|---|---|---|---| +| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai lichid nume din BET, spread tipic mic | nimic notabil | futures pe BET, nu pe acțiune | +| **SNP** (OMV Petrom) | rulaj mare, preț mic → bucăți multe, spread mic | mișcări lente, ATR mic | — | +| **H2O** (Hidroelectrica) | lichiditate bună, greutate mare în indice | preț mare pe unitate → poziții mici | — | +| **BRD** | lichid, spread rezonabil | volum mai mic decât primele 3 | — | +| **SNG** (Romgaz) | lichid, mișcări pe știri | gap-uri la raportări | — | +| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid, corelație cu energie | spread ceva mai larg la volum mare | — | +| **EL** (Electrica) | lichid, volatilitate medie | ATR mic | — | +| **FP** (Fondul Proprietatea) | lichid, preț mic | discount de holding, mișcări independente | — | +| **DIGI** | lichid, dar spread mai larg | lichiditate mai subțire decât TLV/SNP | — | +| **M** (MedLife) | volatil, bun pentru swing | lichiditate mică, spread poate sări | — | + +Nu pune pe listă nume de sub ~1 milion RON rulaj mediu zilnic: acolo stopul e jucărie. +BVB nu are opțiuni listate pe acțiuni; există futures pe indici (BET, BET-TR) — util +doar dacă vrei să exprimi direcția pe indice, nu pe symbol. + +**Pivoții în Excel** + +Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează în Excel din OHLC, „sunt 1 la 1", iar +MP² e doar comparația a doi pivoți (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula e cea +standard, predată în Modul 2 (`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-54`): + + + +1. **Adună OHLC perioadei încheiate.** Pentru MP²-1 ai nevoie de două foi: una pentru + ziua încheiată (pivotul daily, PPD) și una pentru săptămâna încheiată (pivotul weekly, + PPW). +2. **Calculează PP:** `PP = (High + Low + Close) / 3`. În Excel, dacă H e în B2, L în C2, + C în D2: `= (B2+C2+D2)/3`. +3. **Derivează nivelurile** (opțional pentru MP², obligatoriu dacă le folosești ca + suport/rezistență): `R1 = 2*PP − Low` → `=2*E2-C2`; `S1 = 2*PP − High` → `=2*E2-B2`; + `R2 = PP + (High − Low)` → `=E2+(B2-C2)`; `S2 = PP − (High − Low)` → `=E2-(B2-C2)`. +4. **Repetă pe weekly** și adu PPW în aceeași foaie. +5. **Compară PPD cu PPW.** Crossing bull = PPD a fost sub PPW și acum e deasupra. + Crossing bear = invers. Continuare = PPD e deasupra, dar a rămas deasupra de mai + multe perioade — acela **nu** e crossing (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`). + +**Exemplu numeric construit** (cifre rotunde, **nu date reale de piață**, ca să se vadă +geometria; simbol TLV): +- Săptămâna încheiată: H = 22.00, L = 20.50, C = 21.60 → **PPW = (22.00+20.50+21.60)/3 + = 21.3667 ≈ 21.37**. +- Ziua încheiată: H = 21.90, L = 21.00, C = 21.80 → **PPD = (21.90+21.00+21.80)/3 + = 21.5667 ≈ 21.57**. +- PPD (21.57) > PPW (21.37) → setup long de tip crossing. Trigger = prima candelă de + 60 min care **închide** peste PPD curent. SL = low-ul cel mai jos din ultimele 4 + candele de 60 min de la trigger. Dacă low-ul e 21.10, 1R = entry − 21.10; TP1 = entry + + 1R. + +**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime — judecata mea): +- **Spread-ul mănâncă din R.** La numele mari (TLV, SNP) spread-ul tipic e de ordinul + a 1-2 tick-uri (~0.1-0.3%); la cele medii (M, DIGI) poate fi 0.5-1%. Un TP de 1:1 + la 2-3% supraviețuiește; un TP de 1:1 la ~1.5% e mâncat pe 20-40% de spread-ul + dus-întors. +- **SL-ul de 4 candele e prins de zgomot.** Range-ul zilnic tipic la numele BET mari + e ~1-2%; low-ul a 4 candele poate cădea la 2-4% sub intrare, adică exact în zona + zgomotului normal. Rezultatul: mai multe stop-uri pe wick, apoi revers. Soluția nu e + să apropii stopul, ci să-l lărgești și să micșorezi poziția. +- **Gap-uri la deschidere.** Licitația de la 10:00 și știrile locale pot deschide peste + SL-ul de 4 candele (1-3% gap); stopul se execută la deschidere, nu la nivelul dorit. +- **Short-ul lipsește.** Jumătate din simetrie (M pe sub, SL pe high, TP în jos) cade; + rămâne doar long. +- **Fără scaner**, screening-ul pe zeci-sute de simboluri dispare; rămâi cu 8-10 nume + verificate manual. + +**Verdict:** **merge degradat.** Pivoții clasici și comparația celor doi pivoți se pot +replica 1:1 în Excel, iar OBV/ATR există peste tot. Ce nu se poate replica sunt +trigger-ele fine (buy/sell momentum) și detecția automată. + +**Cât din strategie supraviețuiește, în procente** (judecata mea): **~60-70%**, doar +long-only. Rămâne miezul logic — doi pivoți, crossing, close peste pivotul mic, SL la +4 candele (sau swing low la bottom major), TP1 1:1 și trail. Se pierde trigger-ul fin +(înlocuit cu un trigger standard de candelă), scanerul, short-ul și proiecțiile PPA. + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi + +1. **Calculează 20 de pivoți în Excel, pe 5 simboluri, timp de 4 săptămâni.** Verifică + că PPD și PPW concordă cu ce arată platforma (dacă o ai). Scop măsurabil: 20 de + perechi de pivoți calculate corect, la mână. +2. **Marchează retroactiv 20 de crossing-uri** pe grafice daily/weekly (le poți căuta + pe 2-3 ani de istoric). Pentru fiecare, notează: era crossing nou sau buy the dip? + Care a fost prima candelă de trigger? Unde era SL-ul la 4 candele? +3. **Fă distincția crossing vs. buy the dip pe 20 de semnale**, cu etichetele „DA + crossing" / „NU buy the dip". Scop: să refuzi un semnal care arată aproape identic. +4. **Backtest manual ~100 de tranzacții** (nu 300 — vezi că durata realistă în curs e + ~2 luni pentru 300; începe cu 100): crossing-only, primul semnal, SL la 4 candele, + TP1 1:1. Numără win rate-ul și câștigul mediu și compară cu 61.9% / ~8% (2025) + din material (`09_QA/06_2026-04-28.md:18-21`). +5. **Ține un jurnal cu 3 coloane:** a fost crossing sau buy the dip, a fost primul + semnal, a fost vreun filtru pus peste. După 20 de rânduri, ar trebui să vezi singur + de ce filtrul și buy-the-dip-ul strică statisticile. + +--- + +## Legături + +- Se leagă direct de **M2D** ([`03_m2d.md`](03_m2d.md)): același SL la 4 candele, același bull/bear + trail, aceeași regulă de 2 poziții — diferă doar sursa direcției (M2D = momentum pe + două TF-uri; MP² = doi pivoți). Când ai ambele semnale în același punct, sunt + confirmări independente. +- Se completează cu **Buy Doji / Sell Doji** ([`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md)): pe BVB, MP² dă *unde* + (bottom-ul, crossing-ul), iar buy doji dă *când* (trigger-ul de candelă standard). +- Filtrele dinainte de strategie: [`04_selectia.md`](04_selectia.md). +- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md). +- Regula de trail și money management, integral: [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md). diff --git a/strategii/03_m2d.md b/strategii/03_m2d.md new file mode 100644 index 0000000..035039c --- /dev/null +++ b/strategii/03_m2d.md @@ -0,0 +1,236 @@ +# 3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri) + +**Etichete:** `long` `short` · `scalping` / `intraday` / `swing` · `futures` / `indici` / `ETF` · dificultate `3` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări` · `merge pe BVB: nu` + +**Surse:** [`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (fișierul principal, toate regulile de bază) · [`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · [`27_2025-05-28.md`](../summaries/09_QA/27_2025-05-28.md) (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · [`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (3 poziții, trail, limita zilnică) · [`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (primul semnal, backtesting) · [`02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (M2D 15/80) · capturile autorului din [`harvest/2026-09-18-autor.md`](../harvest/2026-09-18-autor.md). Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit. + +--- + +## Nivel 0 — Ideea + +### Ce exploatează + +Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (`14_strategia_1_m2d.md:32-38`). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci **confluența celor două time frame-uri în același moment** — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (`14_strategia_1_m2d.md:57-66`). Cursul o declară **100% mecanică**: ori ai semnalul, ori nu (`14_strategia_1_m2d.md:3-4`). + +### Diagrama de ansamblu + + + +*(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec `gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt`)* + +### Fraza de decizie + +> Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short. + +### Când NU o folosești + +- **Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic.** M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi `fise/m2d.md` §3, **NEACOPERIT**). +- **Pe BVB** — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer. +- **Când ai ratat semnalul.** Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`). +- **Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight.** Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). +- **Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică** pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer). + +--- + +## Nivel 1 — Regulile + +### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | TF mare în **Buy Momentum** (long) / **Sell Momentum** (short) | semnal binar — fără prag numeric în material | indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare | `14_strategia_1_m2d.md:32,173` | +| C2 | TF mic a produs **pullback-ul opus** (M): Sell la long, Buy la short | semnal binar — fără prag numeric în material | același indicator, pe TF mic | `14_strategia_1_m2d.md:33,174` | +| C3 | TF mare e **încă** în aceeași direcție la momentul triggerului | binar | reverificare pe TF mare | `09_QA/08_2026-01-20.md:52-63` | +| C4 | Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout | binar | — | `14_strategia_1_m2d.md:198-216` | +| C5 | Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental) | **nu există** — strategia e declarată 100% mecanică | — | `14_strategia_1_m2d.md:4` | + +### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic + +1. **Alegi perechea de time frame-uri mare/mic** (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`). Lista recomandată: scalping 1×5, **3×15**; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly. +2. **TF mare intră în Buy Momentum** (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (`14_strategia_1_m2d.md:32`). +3. **TF mic intră în Sell Momentum** = pullback-ul obligatoriu (M) (`14_strategia_1_m2d.md:33`). +4. **Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic** după acel Sell (A = trigger) (`14_strategia_1_m2d.md:35-38`). +5. **Verifici că TF mare a rămas în Buy** în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`). +6. **Short: totul oglindit** — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (`14_strategia_1_m2d.md:172-180`). + + + +*(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec `gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt`)* + +### 1.3 Trigger + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri | Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (`14_strategia_1_m2d.md:227-236`) | +| **NU — prea devreme** | TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback | SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (`14_strategia_1_m2d.md:398-454`) | +| **NU — invalidat** | În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care **se închide** Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`) | Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`) | + +**Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** (`14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:140-152`). + +### 1.4 Stop-loss + +**Unde:** cel mai jos low din **ultimele 4 candele** pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (`14_strategia_1_m2d.md:57-58,178`). +**Alternativă:** **2× ATR(10)** de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = **512.02**; low-ul real al metodei pe 4 candele era **512.87**, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`). +**De ce acolo:** materialul **nu explică rațiunea celor 4 candele**; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). **Parțial NEACOPERIT.** +**Cât e în %/R:** Riot short real = **0.85%** (`14_strategia_1_m2d.md:229-230`); exemplul live din Q&A = **0.06%** (`09_QA/08_2026-01-20.md:77`); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între **0.04% și 0.06%** (`harvest/2026-09-18-autor.md:56-58`). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (`14_strategia_1_m2d.md:59-60,178`). + +### 1.5 Take-profit și tranșe + +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| +| 1 | **TP1 = 1:1** — distanța stop-entry proiectată în favoare | `14_strategia_1_m2d.md:59-60,178` (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta) | închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail | +| 2 | restul poziției, pe **bull trail** (long) / **bear trail** (short) | `14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163` | trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă **închisă** dincolo de linie = ieșire | +| (opțional, avansat) 3 | TP2 = 2:1 sau trail pe swing low/high | `09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356` | marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență | + +**Bull trail** = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă **închisă** sub linie = bear reversal, ieși (`14_strategia_1_m2d.md:74-79`). **Bear trail** = oglindit (`14_strategia_1_m2d.md:161-163`). Evaluarea se face **pe candelă închisă, nu pe wick/spike** (`14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477`). + +### 1.6 Mărimea poziției + +- **Risc maxim:** **0.5% din cont per tranzacție pe cont prop**, **1-2%** pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (`14_strategia_1_m2d.md:64-68`). +- **Număr de poziții:** 2-3 per semnal (`14_strategia_1_m2d.md:64`). +- **Pe prop, calculezi invers:** iei **cea mai proastă zi din sample, o dublezi** („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (`09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`). Limita zilnică se calculează **și pe pozițiile deschise** (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). +- **Formula:** `R = 0.5% × capital`; `nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului)`. +- **Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM):** cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, `harvest/2026-09-18-autor.md:13`), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = **3.2 → 3 contracte**. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ **0.96 → 1 contract**. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică. +- **Mărime minimă de cont:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** (`fise/m2d.md` §13). + +### 1.7 Checklist de tipărit + +- [ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost. +- [ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) **încheiat** între semnalul mare și acum. +- [ ] Triggerul e **primul** momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea. +- [ ] TF mare e **încă** în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger. +- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare. +- [ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe. +- [ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică. +- [ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings. +- [ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire. + +--- + +## Nivel 2 — Nuanțele + +### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing** (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 la super oversold) | un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7 | **2 loturi / 6 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 02.3) | `triaj/DECIZII.md` 02.3; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`; `09_QA/27_2025-05-28.md:422-431` | +| 2 | **M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap** | gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup | **1 lot / 3 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 08.7) | `triaj/DECIZII.md` 08.7 | +| 3 | **Ia primul semnal**, nu al doilea/al treilea | statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica | **3 surse distincte** (nu e în DECIZII.md) | `14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` | +| 4 | **Respectă strategia 100% mecanic**, nu alege semnalele | orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale | **2 surse distincte** | `14_strategia_1_m2d.md:4`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` | +| 5 | **Pullback obligatoriu** între semnalul mare și trigger | fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate | **o singură mențiune explicită** (repetată în același fișier) | `14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454` | +| 6 | **Candelă închisă, nu wick/spike** — la trigger și la trail | un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477` | +| 7 | **Trail-ul** care prinde mișcările lungi | efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1 | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:326-328` | +| 8 | **Eșantion minim 20** și **nu schimba regulile în mijlocul lui** | fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare | **3 surse distincte** | `14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474`; `09_QA/27_2025-05-28.md:342-352`; `09_QA/16_2025-10-07.md:156-172` | + +### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru + +**A+ (ce cauți):** TF mare Buy → pe TF mic un Sell *închis* (pullback clar), urmat de **primul** Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e **higher low** față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (`09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314`). + +**Mediocru (acceptabil-dar-nu):** același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (`09_QA/27_2025-05-28.md:316-318`); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (`09_QA/27_2025-05-28.md:319-320`). + +### 2.3 Gotchas + +1. **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea.** Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`). +2. **Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții.** Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`). +3. **Candelă închisă, nu spike.** Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (`14_strategia_1_m2d.md:475-477`). +4. **Gap-uri overnight și candele-anomalie.** Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). +5. **Buy the dip poate degenera în revenge trading.** „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (`09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69`). +6. **Nu confunda M2D standard cu versiunea modificată** (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Arată pe grafic, dar e „altă" strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`). + +### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material + +**1. Numele strategiei.** Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (`14_strategia_1_m2d.md:5-6`), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1. + +**2. Perechea 15 sec × 5 min (ceea ce rulezi acum) nu apare în lista din curs.** Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Q&A adaugă **5×40** și **15×75**, care nu sunt în acea listă (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923`). **Întrebarea deschisă, nu o condamnare:** rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); 15 sec × 5 min poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (`M2D MAPS v3`, `harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul **nu dă statistici pentru ea**, iar backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, `14_strategia_1_m2d.md:12-14`) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă 15 sec × 5 min are un backtest separat. + +**3. Risk/reward final.** Fișierul principal dă **1:2.4–1:2.95** cu trail pe backtest (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (`09_QA/08_2026-01-20.md:81-88`). + +**4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit.** (i) `14_strategia_1_m2d.md:64-68`: maxim **0.5% risc/tranzacție** pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) `09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`: pornești invers — iei **cea mai proastă zi din sample, o dublezi** și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. `09_QA/26_2025-06-11.md:214-222` adaugă că limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de **0.42% și 0.68%** ≈ 1.1%, dublată 2.2% (`09_QA/27_2025-05-28.md:369-371`). Materialul **nu spune care regulă o bate pe cealaltă**. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia **sizing-ul minim** dintre ele. + +**5. Inconsistență de transcriere la risc.** În Q&A din 20.01.2026 apare și **0.6%**, și **0.06%** pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%. + +**6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ.** Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). Nu inventa o justificare. + +### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + +**SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):** + +| Pas | Ce s-a întâmplat | +|---|---| +| Context | TF mare (15 min) intră în **Sell Momentum** (`14_strategia_1_m2d.md:227-228`) | +| M (setup) | Pe 3 min, prețul face pullback în sus: **Buy Momentum** (`14_strategia_1_m2d.md:228`) | +| A (trigger) | Primul **Sell** pe 3 min după acel Buy = intri short (`14_strategia_1_m2d.md:228-229`) | +| SL | Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = **0.85%** de la intrare (`14_strategia_1_m2d.md:229-230`) | +| TP1 | 1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja **1.42%** (`14_strategia_1_m2d.md:230-232`) | +| Execuție | În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu **bear trail**, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (`14_strategia_1_m2d.md:232-235`) | +| Rezultat | Ieșire pe violarea reală a trail-ului la **+4.55%** → risc/recompensă efectiv **≈ 1:5.3** (`14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328`) | + + + +*(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec `gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt`)* + +**Notă la cifra 1.42%:** cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez. + +**Ce lipsește din material:** prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; **procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs**, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (`14_strategia_1_m2d.md:503-506`). + +--- + +## Transfer + +> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** +> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. + +### Pe cont de prop + +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic (**procentul nu e dat în material**), calculat **și pe poziții deschise** | poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`) | sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:218-219`) | +| drawdown total | nu e tratat specific pentru M2D în material | tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei | +| interdicție overnight / weekend | cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (`09_QA/27_2025-05-28.md:200-202`); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (`09_QA/27_2025-05-28.md:204-209`); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (`:209`) | perechea 15 sec × 5 min e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate | +| news lockout | materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în `triaj/DECIZII.md` 08.11 | verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport | +| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | materialul nu o discută | o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size | + +**Sizing-ul, calculat înapoi din limită:** pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, `09_QA/27_2025-05-28.md:376-378`), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată **2.2% = 2.200 $**, sub limită. Deci R = 0.5% = **500 $/tranzacție**. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ **3 contracte**; cu stop de 104 puncte → ≈ **1 contract**. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, **micșorezi size-ul, nu limita** — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (`09_QA/27_2025-05-28.md:365-367`). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material. + +**Verdict:** **merge cu ajustările de mai sus.** Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (`Triggers Advanced-JB.v2(atm)`, `M2D MAPS v3`) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (`harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`). + +### Pe BVB (swing) + +**Verdictul e negativ, scurt:** M2D nu se transferă pe BVB. + +| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +|---|---|---| +| scaner/indicator **Buy/Sell Momentum** proprietar | nu | nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică | +| **short** | practic nu | rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi | +| două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale | nu, la lichiditatea BVB | cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții | +| prag de lichiditate / preț / volum | **NU EXISTĂ în material** (`fise/m2d.md` §3) | pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea | +| date fundamentale trimestriale | nu se aplică — M2D e 100% mecanic | — | + +**Universul propus** (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, `triaj/DECIZII.md` 08.3). + +**Pivoții în Excel:** M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — `summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`.) + +**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă **~20-50% din TP1**. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close. + +**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** **sub 20%.** Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță. + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi + +1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri** pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar. +2. **Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău:** minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (`09_QA/27_2025-05-28.md:350-352`); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:156-172`). +3. **Notează în jurnal, pe fiecare trade:** data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi. +4. **Calculează înainte de prop:** media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (`09_QA/27_2025-05-28.md:437-438`). +5. **Exersează construcția setup-ului vizual** în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (`09_QA/08_2026-01-20.md:12-36`). Fără bife, setup-ul nu funcționează. + +--- + +## Legături + +- Se suprapune cu **Buy Doji / Sell Doji** (`13_strategia_3_byh.md`): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly. +- Se completează cu **MP²** (`04_strategia_2_mp_patrat.md`) și **MBT-10 / MBAP** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`). +- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) +- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) +- Poziția în structura documentului: [`00_SHORTLIST.md`](00_SHORTLIST.md) diff --git a/strategii/04_selectia.md b/strategii/04_selectia.md new file mode 100644 index 0000000..6f07a34 --- /dev/null +++ b/strategii/04_selectia.md @@ -0,0 +1,593 @@ +# 4. Selecția simbolului (filtrul de dinaintea oricărei strategii) + +**Etichete:** `long` `short` · `swing` / `position` / `investiție` · +`acțiuni US` / `BVB` · dificultate `3/5` (pe BVB `4/5`, totul manual) · +`merge pe prop: da` (ca prefiltru; nu deschide poziții) · +`merge pe BVB: parțial` + +**Surse:** [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) +(fișierul principal al procesului) · +[`08_piotrowski_f_score.md`](../summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md) · +[`09_implementare_f_score_tradestation.md`](../summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md) · +[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) · +[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) · +[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) · +[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) · +[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md). +Fișa din care vine capitolul: [`fise/selectia.md`](fise/selectia.md). + +--- + +## Cum am adaptat template-ul, și de ce + +Selecția **nu este o strategie de intrare** — materialul o spune explicit: +„Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu îți spun *când* intri" +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`). De aceea, față de +`TEMPLATE.md`: + +| Secțiune din template | Ce am pus în loc | De ce | +|---|---|---| +| **1.3 Trigger** (DA / NU prea devreme / NU invalidat) | **1.3 Ce oprește selecția (DA/NU)** — validitatea filtrului, nu intrarea | un filtru nu are trigger de intrare (`fise/selectia.md`:139-147) | +| **1.4 Stop-loss** | **1.4 Ce nu are selecția** — rămâne NEACOPERIT ÎN MATERIAL | un filtru nu are nivel de preț care să-l invalideze (`fise/selectia.md`:156-161) | +| **1.5 Take-profit și tranșe** | inclus în 1.4 | selecția nu are ținte sau tranșe (`fise/selectia.md`:163-167) | +| **1.6 Mărimea poziției** | **1.5 Uneltele și de unde citești pragurile** | selecția nu riscă nimic; sizing-ul se calculează la strategia de intrare (`fise/selectia.md`:287-302) | +| **Nivel 0, diagrama de ansamblu** | grafic `PRET` cu **output-ul** filtrului (simbolul selectat) și trade-ul în care intră | filtrul nu are un trade propriu; diagrama arată ce iese din el | +| **2.5 exemplul complet** | un simbol trecut prin scanner, dus până la plan de intrare, cu linia dintre selecție și trigger marcată | selecția nu are trade complet; trigger-ul aparține capitolului de intrare | + +Restul structurii (Nivel 0 / 1 / 2, secțiunea Transfer, exerciții, legături) +e cea din template. Nivelul 1 se poate executa fără Nivel 0 și fără Nivel 2. + +--- + +## Nivel 0 — Ideea + +### Ce exploatează + +Un buy doji arată identic pe o companie bună și pe una de evitat. Diferența nu +o face pattern-ul, ci **ce ai sub el**: dacă instituționalii au motiv să +cumpere, trigger-ul are cu cine să meargă. Materialul o spune direct: + +> „Tecnicul filtrează 90% din căcaturile din piață. Dar nu este suficient. Un +> filtru nîșmecher ar fi să ne uităm și la date fundamentale [...] să vă +> crească edge-ul, mai ales pentru swing trading și pentru investiții." +> (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:37-40`) + +Asta nu e o impresie de moment: triajul independent a găsit aceeași regulă în +**toate cele 6 loturi, ~60 de zile** (`triaj/DECIZII.md:23-26`), iar fluxul +din scanner e în top 2 reguli ale întregului material +(`triaj/DECIZII.md:45`). + +Ineficiența exploatată nu e în preț, ci în **ordinea muncii**. Mulțimea +deschide graficul, caută un pattern și abia apoi se întreabă dacă simbolul +merită. Filtrul inversează: întâi stabilești **pe ce** meriți să te uiți +(fundamental → sector → suport/pivot → relative strength → relative volume → +Trinity), apoi aștepți trigger-ul pe simbolul rămas +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-6, 831-833`). Cine sare +peste pasul ăsta tranzacționează o listă de sute de semnale pe care nu are +timp să le citească. + +### Diagrama de ansamblu + + + +### Fraza de decizie + +> Când scannerul îmi dă multe semnale, mă uit doar la sectorul care domină, +> în el doar la simbolurile în suport/pivot după downtrend cu relative +> strength în cadranul 1-2 și relative volume peste 100%, iar dintre cele +> rămase le iau primele pe cele cu 3 stele; simbolul rămâne pe listă până +> când pe grafic apare trigger-ul de intrare. + +### Când NU o folosești + +- **Pe commodities.** Relative strength compară cu SPY, iar „aurul nu are + nicio legătură cu S&P 500"; pe commodities îți trebuie alt termen de + comparație (aur vs. argint, crude vs. heating oil) + (`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`, `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:518-520`). +- **Pe ETF-uri, dacă vrei scor fundamental.** „La ETF-uri n-avem Scor, doar + la companii individuale" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:418-420`); + pentru un ETF te uiți la componentele lui. +- **Când simbolul e în cadranul 4 fără nicio îmbunătățire.** Nu se cumpără + „pe orb", oricât de bun ar fi scorul fundamental + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`). Excepția din + material (ACN, divergență bull clară) e tratată la 2.4. +- **Când un scor iese anormal.** Value-score 0 sau un scor „dubios" e aproape + sigur câmp lipsă în platformă, nu realitate + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408`); verifici și dai + refresh înainte să tragi concluzii. + +--- + +## Nivel 1 — Regulile + +### 1.1 Filtrul de context (universul și pragurile de bază) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | Univers de scanare | `All Stocks` ~13.000, sau `All NYSE` ~2.900, sau S&P 500 | scanner TradeStation | `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:70-76` | +| C2 | Prețul simbolului | close **peste 30-40 $** | coloană de preț | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` | +| C3 | Lichiditate, medie 3 luni | **peste 1 milion** (minim **500.000**) | volum mediu | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` | +| C4 | Lichiditate în scanner | volum mediu daily **≥ 500.000** | filtrul `Volume Colors` | `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73` | +| C5 | Fundalul de lucru | radarscreen **max ~300 de simboluri** (cele 11 sectoare S&P × top 10 companii) | radarscreen | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:72, 815-822` | +| C6 | Scor fundamental | ATM score **peste 7-8**; F-score **6-9** solid/puternic | coloana de scor | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72` | + +Materialul nu dă un prag separat pentru „sub 7": el spune „peste 7-8 intră în +analiză", iar sub 7 se deduce ca excludere, fără să fie declarat prag +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204`). Pe commodities +filtrul de relative strength cade (vezi Nivel 0). Pe ETF-uri scorul nu există. + +### 1.2 Fluxul de filtrare, pas cu pas + +Diagrama fluxului: + + + +**F0. Filtrele de bază.** Close > 30-40 $, volum mediu 3 luni > 1M (minim +500k), volum mediu scanner ≥ 500k +(`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`; `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`). +Toate condițiile pe același timeframe (`09_QA/28_2025-05-27.md:390-391`). + +**F1. Fundamentalul.** ATM score peste **7-8**; **12-13** e prioritatea +(„spuma"); F-score **6-9** solid/puternic. Elimini compania pe pierdere, cu +cash flow negativ sau cu venit în scădere. Un scanner fundamental de lucru: +„top 500 de companii cu scori [sic] fundamental peste 7 și aflate în downtrend", +downtrend pe weekly (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221, +225-257`). + +Scala de scor: + + + +**F2. Sectorul care domină.** Numără din ce sector vin cele mai multe +semnale; acolo intră bani (rotație). La nivel de sectoare, cele 11 sectoare +S&P se sortează după **cadranul 1 + valoarea RS**, clasament refăcut +săptămânal (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657, 701-711`). + +**F3. Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend.** Suport monthly, +quarterly, anual sau pivot. După o corecție masivă, filtrul se schimbă: cauți +doji / hammer la suporturi mari, iar scannerul de apropiere de suport merge +**până la 3%** (4% „e cam departe") +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728, 787-803`). + +**F4. Relative strength în cadranul 1-2.** „Dați o sortare după Relative +Strand [sic] și vedeți cine este în cadranul 1 și cadranul 2" +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739`). + +Cele patru cadrane: + + + +**F5. Relative volume peste 100%.** Candela de volum împărțită la media +ultimelor **10** candele de volum +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-747`). Pragul: peste 100%. + +**F6. Stelele (Trinity).** Din ce a rămas, dacă au și 3 stele, poți sorta +direct după ele (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785`). + +**F7. Radarscreen.** Repetă fluxul pe cele max ~300 de simboluri: sectoarele +cu top 10 companii, sortare după RS, apoi după 3 stele +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825`). + +**F8. Alegerea între doi candidați.** Ordinea e **trend → volum → +fundamental**; un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai altul mai bun +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:805-813`). + +### 1.3 Ce oprește selecția (DA / NU) + +Nu e trigger de intrare — e validitatea filtrului. + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | Trec toate filtrele F0-F6: scor mare, sector dominant, suport/pivot, RS 1-2, RVOL > 100% | ATM score 12-13, cadran 1, RVOL peste 100% | +| **NU — fundamental** | Scor 2-4 sau companie pe pierdere / cash flow negativ / venit în scădere | APG **2**, FLR **2** — respinse ca investiție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-257`) | +| **NU — relativ** | RS în cadranul 4 fără îmbunătățire | aștepți trecerea în 2 sau 1 (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`) | +| **NU — volum** | Relative volume sub 100% | 0.96 respins; 0.74 respins (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-761`) | +| **NU — deteriorare** | Cash flow pozitiv dar în scădere | „de asta nu l-am pusesem [sic] pe listă" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`) | + +### 1.4 Ce nu are selecția + +- **Trigger — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Procesul nu are trigger. „Selecția + nu e trigger. Scorul 11 sau Trinity nu îți spun *când* intri; trigger-ul + rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1 pe grafic." + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`). +- **Stop-loss — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Un filtru nu are nivel de preț care + să-l invalideze (`fise/selectia.md`:156-161). +- **Take-profit / tranșe / trailing — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Se stabilesc + în strategia de intrare (`fise/selectia.md`:163-167). +- **Mărimea poziției** nu aparține selecției: ea doar alege simbolul; sizing-ul + se face pe setup-ul de intrare (`fise/selectia.md`:287-302). +- **Durata ținerii** — neacoperită; trimite la trigger-ul strategiei de intrare + (`fise/selectia.md`:43-45). + +### 1.5 Uneltele și de unde citești pragurile + +| Unealtă | Ce citești din ea | Proprietar / standard | Sursă | +|---|---|---|---| +| **Piotrowski F-Score** (0-9, 9 criterii DA/NU) | scorul de sănătate; separă business-urile care se întăresc de cele care se deteriorează | **standard** ca metodă, publică, calculabilă din situațiile financiare | `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:4-49` | +| **ATM-Score** (0-14 = F-score max 9 + value-score max 5) | pragul 7-8 / „spuma" 12-13 | **proprietar** — doar conturi cu opțiuni / premium | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96` | +| **Relative Strength** (histogramă + MA, 4 cadrane) | cadranul 1-2 (long) / 3-4 (short) | **proprietar** ca indicator ATM; **standard** ca price relative vs. benchmark | `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11` | +| **Power** | al treilea indicator al Trinity | **proprietar** | `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14` | +| **Relative Volume (RVOL)** | candela / media ultimelor 10 | **standard** ca metodă; indicatorul standard are media pe 50, el a schimbat-o la 10 | `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196` | +| **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 | **proprietar** — compozit al indicatorilor ATM | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568` | +| **Scanner + RadarScreen + Schedule** | lista filtrată pe sute/mii de simboluri | **standard platformă** (TradeStation; TradingView are screener, dar nu câmpurile ATM) | `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:40-78, 296-304` | +| **Clasamentul celor 11 sectoare S&P / ETF-uri de sector** | sectorul dominant | **standard** (XLV, XLE, XLF, XLRE…) | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700` | + +### 1.6 Checklist de tipărit + +- [ ] Am rulat scannerul pe universul potrivit (C1) și am scos close < 30-40 $ / volum mediu < 500k (C2-C4). +- [ ] Am verificat scorul fundamental (ATM peste 7-8 / F-score 6-9); am respins companiile pe pierdere, cu cash flow negativ sau venit în scădere. +- [ ] Am numărat din ce sector vin cele mai multe semnale și am luat sectorul dominant. +- [ ] Din sector, am reținut doar simbolurile în suport/pivot (monthly/quarterly/anual) după downtrend; proximitate ≤ 3%. +- [ ] Am verificat RS: doar cadranul 1-2. Cadranul 4 fără îmbunătățire = nu intru pe listă. +- [ ] Am verificat relative volume > 100% (candela / media ultimelor 10). +- [ ] Dacă e cazul, am sortat după 3 stele (Trinity). +- [ ] Între doi candidați am ales prin contrast: trend → volum → fundamental. +- [ ] Am notat simbolul pe listă, **fără** să intru: trigger-ul se caută separat pe grafic. +- [ ] Dacă scorul arăta anormal (0 la value, „dubios"), am dat refresh și am reverificat. + +--- + +## Nivel 2 — Nuanțele + +### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +Ansamblul filtrului (sector → RS → RVOL → stele, cu fundamentalul înainte) e +susținut de **toate cele 6 loturi independente de triaj, ~60 de zile** +(`triaj/DECIZII.md:23-26, 291-299`). Pe criterii, coloana „cât de confirmat" +vine din `triaj/DECIZII.md`, coloana „Loturi" și numărul de zile. + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **Fluxul de sortare** (sector → suport → RS 1-2 → RVOL > 100% → stele) | taie sutele de semnale la câteva idei; primul sort e sectorul, unde se mută banii | **6 loturi / ~35 zile** (ca temă) — `DECIZII.md:45`; fluxul detaliat 4 loturi + 02/03 prin cadrane, ~20 zile — `DECIZII.md:318` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:631-825` | +| 2 | **Fundamentalul (F-score / ATM score / cash flow / P/E) înainte de grafic** | instituționalii citesc bilanțul, P&L și cash flow-ul; tehnicul filtrează ~90%, fundamentalul crește edge-ul la swing/investiții; pe orizont position contează business-ul și moat-ul | „fundamental prost = nu investiție, cel mult swing scurt": **4 loturi + 00 aruncat / ~31 zile** — `DECIZII.md:48`; 11.8: 3 loturi / 8 zile; 11.10: 3 / 4; 11.11: 2 / 4; 11.12: 2 / 3 — `DECIZII.md:325-329` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-221`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84` | +| 3 | **Cadranele RS** (1-2 long, 3-4 short; cadranul 4 nu se ia pe orb) | RS arată rotația capitalului; cadranul 4 fără îmbunătățire scade șansele unui setup de bottom | **3 loturi / 6 zile** — `DECIZII.md:320`; rotația capitalului: 2 loturi / 2 zile — `DECIZII.md:323` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-499`; `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:60-70` | +| 4 | **Relative volume peste 100%** | confirmarea de participare; „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează" | **3 loturi / 6 zile** — `DECIZII.md:319` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`; `09_QA/09_2025-12-09.md:198-207` | +| 5 | **RS + volum = ce urmăresc instituționalii** | „Traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uite, relativ strength și volume, frate." | **3 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:321` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:516-536` | +| 6 | **P/E forward × creșterea venitului** | P/E mic contează doar cu venituri în creștere; P/E mic + venit în scădere = capcană; P/E sub minimul de 5 ani = subevaluat | **3 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:326` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324` | +| 7 | **Sectorul care domină (rotația)** | multe simboluri din același sector în aceeași zi = cineva pompează bani acolo; primul sort când sunt multe semnale | primul pas din fluxul de 6 loturi — `DECIZII.md:45, 318`; ETF-ul sectorului și liderul se mișcă aproape identic: 1 lot / 1 zi — `DECIZII.md:182` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`; `08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1494-1506` | +| 8 | **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum în cadranul 1; variantă de sortare finală. Trei divergențe simultane (volum, RS, Power) = doar setup de bottom, nu 3 stele | **2 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:322` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627, 776-785` | +| 9 | **Lichiditatea și prețul minim** | altfel scannerul nu are sens; elimină simbolurile nelichide | nu apare în tabelul de triaj; o singură sursă (Q&A 27.05.2026), fără loturi independente | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` | +| 10 | **Cash flow** | pozitiv = compania stă în picioare, chiar și pe pierdere; pozitiv dar în scădere = deteriorare | **2 loturi / 3 zile** — `DECIZII.md:329` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391` | + +### 2.2 Candidat A+ vs. candidat mediocru + +Aceeași strategie de intrare, două simboluri care trec ambele scanner-ul. +Ce le separă e poziția în flux (referințele `:linie` fără nume de fișier sunt +la `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`): + +| | **A+** | **Mediocru (acceptabil, dar nu prioritar)** | +|---|---|---| +| ATM score | 12-13, „spuma" (`:202`) | 7/14, „galben" (`:203`) | +| Cadran RS | 1 (supraperformanță) (`:488`) | 4 fără divergență (`:493-499`) | +| Relative volume | peste 100%, ideal 200% (`:766-770`) | 0.96 / 0.74 — respins (`:769-770`) | +| Sector | dominant, rotație de bani (`:639-651`) | sector fără semnale multiple | +| Poziția | suport monthly/quarterly după downtrend (`:719-728`) | mijloc de range, fără nivel (`03_MODUL_2/06_...:490-504`) | +| Decizia | prioritar, îl verifici primul | doar dacă n-ai ceva mai bun (`:805-813`) | + +### 2.3 Gotchas + +- **Selecția nu e trigger.** Scorul 11 sau Trinity nu spun *când* intri; fără + trigger (MBT-10 / buy doji / MP4-1) simbolul rămâne doar pe listă + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`). +- **Un scor anormal e de obicei eroare de date.** Value-score 0 sau scor + „dubios" = câmp lipsă; dai refresh înainte să tragi concluzii. Scor **-1 ≠ + scor 0** (date indisponibile, nu companie slabă) + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408`; + `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269`). +- **Cadranul 4 nu se cumpără pe orb.** Aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un + MP4-1 / MBT-10 long; un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`). +- **Prețul poate bate fundamentalul.** Un setup cu scor **12/14** a fost + respins de un sell doji plus reject pe pivotul quarterly + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:841-846`; + `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:564-573`). +- **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare; cash flow-ul + pozitiv îl cauți chiar și la companiile pe pierdere + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391, 847-850`). +- **Sub 100% relative volume l-a făcut să respingă.** 0.96 și 0.74 sunt + respingeri, nu „aproape"; dar nu a formulat o regulă generală că sub prag + oprește orice intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-770`). +- **Nu pune praguri rigide de RVOL în zile extreme.** Pe scanerul real de Buy + Doji, RVOL era CDNS **0.86**, CRM **1.03**, ULTA **0.61**; un prag fix + `RVOL ≥ 1.2` ar fi dat zero rezultate — de aceea cursul recomandă `Display`, + nu filtru dur (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`). +- **Relative strength nu funcționează pe commodities** (compară cu SPY) + (`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`). + +### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material + +**Contradicție — cadranul 4: „nu se cumpără pe orb" vs. excepția ACN.** + +- Varianta A: `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499` spune + „Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb, chiar cu scor bun: aștepți + trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare", iar + textul de la `:501-508` adaugă că un setup de bottom cu RS fără + îmbunătățire „are șanse mai mici". +- Varianta B: `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342, 494-496` + dă un contra-exemplu explicit (ACN): un activ în cadranul 4 (RS -1.8, apoi + -0.9, tot sub MA) cu **divergență bull clară** și preț la suport major + (doji chiar pe suportul de 340.00) este un long valid; entry 341.00, SL + 337.80, TP 349.00. +- **Practic pentru cine decide:** cele două nu se exclud complet — varianta A + interzice intrarea „pe orb", varianta B cere o condiție în plus (divergență + clară, nu doar cadranul). Dar materialul nu dă o regulă unică: nu reiese + dacă divergența e suficientă singură sau dacă mai trebuie și trigger-ul de + pe grafic. Cine aplică filtrul trebuie să decidă dacă acceptă cadranul 4 + + divergență sau respectă strict „aștept trecerea în 2/1". + +**Punct neclar terminologic — „Trinity" are două sensuri.** + +- La selecție: RS + Power + volum **aliniate în cadranul 1**, „3 stele cu + plus" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568`). +- La strategia MDSRT: cei trei indicatori **în divergență simultană** pe + aceeași zonă — „nu e trinity-ul clasic" + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4-9, 34-42`). +- În plus, `09_QA/19_2025-09-08.md:53-54` numără altfel stelele: 3 din + indicatori + bull reversal + suport = **5 stele**. +- **Practic:** nu amesteca cele trei moduri de numărare; „3 stele" din acest + capitol înseamnă exclusiv alinierea RS + Power + volum în cadranul 1. + +**Puncte neclare (fără rezolvare în material):** + +- **Cadranul 3.** Sursa spune doar „cadranul 3 înseamnă îmbunătățire" și că e + „pentru direcție short"; nu reiese ce anume se îmbunătățește, iar + formularea „îmbunătățire spre underperform" e interpretarea fișei, nu a + cursului (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:856-859`). +- **Power.** Nu reiese ce măsoară indicatorul; e pomenit doar ca al treilea + indicator, alături de RS și volum + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:860-862`). +- **Ce faci sub 100% relative volume.** A respins 0.96 și 0.74, dar nu a + formulat o regulă generală; nu reiese dacă sub prag oprește orice intrare + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:863-866`). + +### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + +Materialul nu are **niciun exemplu care să ducă un singur simbol real prin +tot funnel-ul** (fundamental → sector → suport → RS → RVOL → Trinity) cu +scoruri și niveluri complete (`fise/selectia.md`:283-285). Exemplele sunt +parțiale. Mai jos, cel mai apropiat caz: **ULTA**, găsit de scannerul de Buy +Doji + Bull Reversal, și apoi **HIG**, găsit de scannerul oglindă de Sell +Doji + Bear Reversal. + +**ULTA — ce dă materialul:** + +| Pas | Valoarea | Sursă | +|---|---|---| +| Închiderea candelei de buy doji | **373.30** | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:89-90` | +| Suport monthly | **355.48** | idem | +| Pivot monthly (PP) | **383.74** | idem | +| Distanța față de suport / pivot | 5.01% deasupra suportului; ~2.72-2.79% sub pivot | idem `:90-94` | +| RVOL afișat | **0.61** — sub 100% | idem `:305-309` | +| Intrarea (break peste high-ul doji-ului) | **374.80** (estimare în sursă; high-ul exact nu e dat) | idem `:174-176` | +| Stop-loss | **352.00** (sub suport) | idem `:176-178` | +| TP1 / TP2 | **383.74** (pivotul) / **402.00** (estimare) | idem `:178-183` | + +Ce se vede din exemplu: ULTA **a trecut trigger-ul** (buy doji + bull +reversal), cu suportul monthly la 5.01% dedesubt și pivotul la ~2.72% deasupra, +dar **RVOL-ul de 0.61 nu trece filtrul de selecție de peste 100%** — exact +cazul de la 2.3, unde pragul dur ar fi eliminat o zi cu candidați valizi. +Selecția nu i-ar fi dat undă verde; ea doar l-ar fi pus pe listă cu un +avertisment de participare. + +**HIG — exemplul oglindă (short):** + + + +| Pas | Valoarea | Sursă | +|---|---|---| +| Simbol și context | HIG, daily, Sell Doji + Bear Reversal, listă de 16 rezultate | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-201` | +| Relative volume | **200%** — cel mai mare din listă; vânzare dublu față de normal, cu gap down | idem `:196-199` | +| Niveluri de preț | nu sunt date în curs; entry **78.10**, SL **82.00**, TP **72.00** construite pe scară plauzibilă | idem `:199-201, 293-296` | + +Citirea: filtrul de selecție (RVOL mare) a scos HIG în față din cele 16 +semnale; trigger-ul (sell doji + bear reversal) aparține strategiei de +intrare, nu selecției. Ordinea din material e fix asta: **întâi filtrul +(spre ce te uiți), apoi trigger-ul (când intri)**. + +--- + +## Transfer + +> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** +> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. + +### Pe cont de prop + +Selecția în sine **nu deschide poziții**, deci nu atinge limita de drawdown — +poate rula ca prefiltru fără să contrazică nicio regulă de prop +(`fise/selectia.md`:308-314). Problema pe prop nu e riscul, ci **uneltele**: +ATM-Score, RS/Power/Trinity și scanerele sunt proprietare TradeStation, iar +ATM-Score cere cont premium +(`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96`). + +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic (ex. 4-5% din cont), calculat **și pe poziții deschise** | selecția nu produce poziții, deci nu-l atinge direct | folosește selecția ca prefiltru; riscul rămâne la strategia de intrare | +| drawdown total | pe un cont care nu dă ATM-Score / scanner, filtrul se subțiază | rămân F-Score (standard) + conceptele RS/RVOL calculate manual | +| interdicție overnight / weekend | selecția nu ține poziții | niciun impact | +| news lockout | selecția poate rula oricând | programezi scanarea să nu coincidă cu ferestrele interzise | +| consistency rule | nu se aplică filtrului | — | + +**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică** *(exemplu numeric, judecata +mea; cifrele de cont și limita sunt ipotetice)*: cont 50.000 $, limită +drawdown zilnic 4% = **2.000 $**; risc per trade 0,5% = **250 $** (cifra de +0,5% e cea recomandată în shortlist pentru prop, `strategii/00_SHORTLIST.md`:84-86). +Atunci **cea mai proastă zi din sample** poate avea cel mult 2.000 / 250 = **8 +poziții pierzătoare simultan** până la limită — de aceea regula „worst day × +2 ≤ limita zilnică" înseamnă practic: nu ține mai mult de ~4 poziții +corelate deschise. Rolul selecției aici nu e să schimbe sizing-ul, ci **să +reducă numărul de simboluri corelate prost alese** (același sector, aceeași +poveste), care e exact ce multiplică pierderile într-o singură zi. + +**Verdict:** merge ca atare ca logică, dar pe prop supraviețuiește doar +partea cu unelte neproprietare (F-Score + RS/RVOL calculate), adică ~50-60% +din proces (`fise/selectia.md`:308-314). + +### Pe BVB (swing) + +**Ce cere strategia vs. ce există:** + +| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +|---|---|---| +| scaner ATM / TradeStation pe mii de simboluri | nu | **listă manuală de 8-10 nume BET**, verificată săptămânal (universul de mai jos) | +| ATM-Score / value-score | nu (proprietar) | **F-Score Piotroski calculat manual** din rapoartele anuale de pe bvb.ro (rețeta mai jos) | +| Relative Strength (histogramă + MA, 4 cadrane) | nu ca indicator ATM; **conceptul e standard** | **RS manual față de BET**: raport preț-simbol / BET + MA; aceleași 4 cadrane (rețeta mai jos) | +| Power / Trinity | nu (proprietare) | **nimic echivalent** — Power nu are înlocuitor public; Trinity cade ca atare | +| short (cadranele 3-4) | practic nu (împrumut de titluri limitat) | cadranele 3-4 devin **„stai pe margine"**; rămâne doar jumătatea long a filtrului | +| volum mediu > 500.000 acțiuni, preț > 30-40 $ | **praguri US** — numărul de acțiuni nu măsoară lichiditatea pe BVB, iar prețul în RON nu se compară cu 30-40 $ | **valoare medie tranzacționată pe zi**, nu număr de acțiuni: pragul meu e **peste ~1-2 milioane RON/zi** pentru un nume din univers (estimare a mea, de recalibrat lunar; nu vine din curs) | +| relative volume peste 100% (candela / media 10) | **da, calculabil manual** | aceeași formulă; dar pe nume subțiri candela e zgomotoasă (vezi mai jos) | +| date fundamentale trimestriale | raportări pe **bvb.ro**; F-Score cere an vs. an | **situațiile financiare IFRS anuale** de pe bvb.ro (secțiunea relații cu investitorii / raportări), comparație anul curent vs. anul anterior | + +**Universul propus** *(numele și ordinea lichidității sunt estimările mele; +de verificat la zi pe bvb.ro)*: + +| Simbol | Motivul (estimarea mea) | +|---|---| +| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai tranzacționat titlu BET; spread tipic cel mai strâns; raportare IFRS completă | +| **SNP** (OMV Petrom) | lichid, free float mare, dividend; date fundamentale publice | +| **H2O** (Hidroelectrica) | lichid după listarea din 2023; utilitate, corelație cu BET | +| **BRD** (BRD – Groupe Société Générale) | lichid, raportare bancară standard | +| **SNG** (Romgaz) | lichid, energie | +| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid moderat, utilitate | +| **EL** (Electrica) | lichid moderat | +| **DIGI** (Digi Communications) | lichid pe segmentul lui; alt profil de business decât BET | +| **BVB** (Bursa de Valori București) | lichid; business direct legat de bursă | +| **TGN** (Transgaz) | mai puțin lichid — intră doar dacă spread-ul rămâne acceptabil (estimare: peste ~0,5%) | + +**F-Score-ul Piotroski, pas cu pas, din rapoartele de pe bvb.ro** +*(metoda din `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:24-49`; +alegerea bvb.ro ca sursă e a mea)*: + +1. Descarci de pe bvb.ro situațiile financiare anuale IFRS (anul curent și + anterior) ale simbolului: bilanț, cont de profit și pierdere, fluxuri de + numerar. +2. Completezi cele 9 criterii, fiecare DA = 1 punct: + ROA pozitiv; cash flow operațional pozitiv; cash flow operațional > profit + net; ROA în creștere an vs. an; datorie pe termen lung în scădere; + current ratio în creștere; numărul de acțiuni nu crește; gross margin în + creștere; asset turnover în creștere. +3. Însumezi: 0-9. Praguri: **8-9** foarte puternic, **6-7** solid, **4-5** + mixt, **0-3** slab (`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72`). + Notezi separat cele 3 criterii de profitabilitate (1-3) — dacă toate trei + sunt NU, e semn de „value trap". +4. **Exemplu numeric construit** (nu e un scor real) pe scară BET: o bancă cu + ROA 1,8% DA, CF operațional 3,1 mld RON DA, CF > profit net NU, ROA în + creștere DA, datorie pe termen lung în scădere NU, current ratio în + creștere NU, acțiuni în circulație constante DA, marjă brută DA, rotația + activelor DA → **6/9, solid**. +5. F-Score-ul nu spune dacă acțiunea e ieftină — pentru asta urmează P/E-ul + față de minimul de 5 ani, exact ca la `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`. + +**Relative strength manual față de BET** *(judecata mea; conceptul e cel +standard din `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11`)*: + +1. Iei 13 prețuri săptămânale de închidere pentru simbol și pentru BET (din + bvb.ro / TradingView), ultimele 13 săptămâni. +2. Calculezi **raportul** `R_t = Preț_simbol_t / BET_t` pentru fiecare + săptămână. +3. Trasezi `R_t` și media lui mobilă pe 10 săptămâni, `MA10(R)`. +4. Cadranele, prin analogie cu indicatorul ATM: + - cadranul 1: `R` peste `MA10(R)` și `R` în creștere → supraperformanță; + - cadranul 2: `R` sub `MA10(R)` dar în creștere → îmbunătățire (long); + - cadranul 3: `R` peste `MA10(R)` dar în scădere → înrăutățire; + - cadranul 4: `R` sub `MA10(R)` și în scădere → subperformanță. +5. Reții doar cadranul 1-2; cadranul 4 așteaptă (sau e „stai pe margine", + fiindcă short practic nu ai). +6. **Exemplu numeric construit**: TLV 27,40 RON vs. BET 18.000 acum 10 + săptămâni; azi TLV 29,00 (+5,84%) vs. BET 18.400 (+2,22%) → diferența + **+3,62 puncte procentuale** = RS pozitiv, cadran 1 sau 2 după poziția + raportului față de MA10. + +**Pivoții în Excel** *(metoda clasică; autorul a confirmat că pivoții sunt +„1 la 1" — `09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`)*. Selecția îi +folosește doar ca filtru de proximitate (F3), ca să știi dacă prețul e „în +suport/pivot": + +- `PP = (High + Low + Close) / 3` +- `R1 = 2·PP − Low`, `R2 = PP + (High − Low)` +- `S1 = 2·PP − High`, `S2 = PP − (High − Low)` + +Exemplu numeric construit pe scară BET: lună cu H = 28,50, L = 26,00, C = +27,40 → `PP = 27,30`, `R1 = 28,60`, `S1 = 26,10`, `R2 = 29,80`, `S2 = 24,80`. +Distanța până la suport se calculează ca procent și se compară cu pragul de +3% folosit la scanarea după corecție +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803`). + +**Ce se rupe din cauza lichidității** *(ordine de mărime, estimările mele)*: + +- **Pragul de volum nu se traduce.** 500.000 de acțiuni la un preț de 0,5 RON + = 250.000 RON — sub orice prag de lichiditate seriosă; la un preț de 27 RON + înseamnă 13,5 milioane RON, peste prag. De aceea filtrezi după **valoare**, + nu după număr de acțiuni. +- **Spread-ul mănâncă un TP de 1:1.** La un nume din coada BET, spread-ul + tipic poate fi 0,5-1% (față de ~0,01-0,05% pe un large cap US, estimare a + mea); intrare + ieșire = ~1-2% cost. Un TP de 1:1 pe un risc de 4% pierde + astfel un sfert până la jumătate din câștigul teoretic. +- **SL-ul de 4 candele poate fi lovit de zgomot.** Pe volume mici, un singur + ordin mare mută wick-ul peste un minim aparent; stop-ul calculat din + structura US devine, pe BVB, un stop lovit de slippage. +- **Gap-urile la deschidere.** Pe numele mici, un anunț poate deschide direct + dincolo de SL; pierderea depășește riscul planificat. +- **Fără short, pierzi jumătate din cadrane.** Cadranele 3-4 nu se pot + tranzacționa; rămâne doar partea long. +- **RS față de BET e „circular".** BET e dominat de câteva nume mari de bănci, + energie și utilități (estimarea mea); un simbol mare din BET se compară + parțial cu el însuși, deci cadranul poate ieși distorsionat. Pe un nume mic, + lichiditatea domină orice semnal de RS. + +**Verdict:** merge **degradat**. Rămâne scheletul fundamental (F-Score) + +suport/pivot + relative strength calculat manual față de BET, pe un univers +de 8-10 nume lichide, cu verificare manuală în loc de scanner. +**Cât din strategie supraviețuiește: ~30-35%** (`fise/selectia.md`:304-326). +Ce anume rămâne: **F-Score-ul Piotroski** (complet calculabil din rapoartele +de pe bvb.ro) și **relative strength manual față de BET**; ce cade: +scannerul automat, ATM-Score/value-score, Power/Trinity, cadranele de short +și relative volume pe nume subțiri. + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi + +1. **Calculează F-Score pe 5 companii BET** (TLV, SNP, H2O, BRD, SNG), din + rapoartele anuale de pe bvb.ro, pe hârtie, înainte de bani reali. Notează + pentru fiecare care din cele 9 criterii a picat — exersezi criteriul, nu + scorul. +2. **Construiește RS manual față de BET pentru 8 simboluri** din univers, pe + ultimele 40 de săptămâni (raport + MA10), și marchează cadranul curent. + Verifică dacă clusterizează pe sectoare (bănci, energie, utilități). +3. **Rulează fluxul pe un singur ecran de scanner din material**: ia lista de + 16 rezultate Sell Doji + Bear Reversal + (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-201`) și + notează, pentru fiecare, câte filtre F0-F6 ar trece. Scop: 16 rânduri + completate, nu impresia că „am înțeles fluxul". +4. **Marchează retroactiv 20 de zile** de grafic (daily) și notează câte + simboluri ar fi trecut filtrul, fără să tranzacționezi. Numără câte ar fi + trecut și trigger-ul — diferența dintre ele e valoarea filtrului. +5. **Ține un jurnal cu 5 coloane**: simbol, sector, scor fundamental, cadran + RS, motiv de respingere. După 30 de rânduri, uită-te la coloana „motiv" — + acolo se vede dacă filtrezi sau doar colecționezi nume. + +--- + +## Legături + +- Se suprapune cu: **capitolul 1 (Buy Doji / Sell Doji)** — selecția dă lista, + capitolul 1 dă trigger-ul; **capitolul 2 (MP²)** — pentru BVB, MP² dă + *unde*, selecția a dat *pe ce*; **capitolul 3 (M2D)** — selecția nu se + aplică pe intraday, unde trigger-ul e pe TF mic. +- Selecția simbolului, sumarul din care vine capitolul: + [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) +- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md) +- Triajul consolidat (coloana „cât e confirmat"): [`triaj/DECIZII.md`](../triaj/DECIZII.md) + +--- + +*Ce e completarea mea, dincolo de material: structurarea fluxului ca F0-F8 și +numerotarea pașilor, tabelul de adaptare a template-ului, ordinea din tabelul +2.1, tabelul A+ vs. mediocru, toată secțiunea Transfer (rețetele F-Score și RS +față de BET, universul propus, pragurile recalculate, ordinele de mărime ale +lichidității), exercițiile și verdictul de supraviețuire pe BVB. Toate +cifrele și trimiterile din Nivelurile 0-2 vin din fișă și din sursele citate; +sumele și pragurile din Transfer marcate ca estimări/construite sunt ale mele +și trebuie verificate înainte de a fi folosite cu bani reali.* diff --git a/strategii/05_atmi.md b/strategii/05_atmi.md new file mode 100644 index 0000000..5fc8c51 --- /dev/null +++ b/strategii/05_atmi.md @@ -0,0 +1,554 @@ +# 5. ATMI (Strategia 2 de investitii) + +**Etichete:** `long` (doar long) · `investiție` / position (luni – 1 an) · +`indici US` `ETF de indice` · dificultate `1/5` · `merge pe prop: nu` · +`merge pe BVB: nu (cel mult degradat, ~40 %)` + +**Surse:** [`03_strategia_2_atmi.md`](../summaries/04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md) +(fișierul principal, integral) · +[`10_buysell_momentum_trigger.md`](../summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md) +(definiția BIM) · +[`03_timeframes_set_up.md`](../summaries/03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md) +(pivoți quarterly) · +[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) +(câmpul de scaner PP/Support) · +[`27_2025-05-28.md`](../summaries/09_QA/27_2025-05-28.md) (backtest, dobânda compusă) · +[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) · +[`25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (levier pe ATMI) · +[`13_2025-10-28.md`](../summaries/09_QA/13_2025-10-28.md) (ETF cu levier, CFD) · +[`12_2025-11-18.md`](../summaries/09_QA/12_2025-11-18.md) (confluența de bottom) · +[`11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (sizing cu levier) · +[`04_2026-08-04.md`](../summaries/09_QA/04_2026-08-04.md) (lichiditate ETF cu levier) · +[`14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (indici precalculați) · +[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB, „1 la 1"). + +> **Avertisment: ATMI nu e trading, e investiție.** O verifici ~10 minute o +> dată la 3 luni, nu stai în fața ecranului (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`; +> `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). Nu are stop-loss standard +> (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`), iar pozițiile se țin de la +> luni până la ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). **Pe un cont +> de prop nu are ce căuta:** fără stop, o poziție ținută luni poate atinge +> limita zilnică în pierdere flotantă — limita se calculează **și pe poziții +> deschise**, iar la atingere firma închide automat pozițiile +> (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). Motivul e detaliat la Transfer. + +--- + +## Nivel 0 — Ideea + +### Ce exploatează + +ATMI exploatează **frica pe un indice larg, nu pe o companie**. O corecție de +minim 4 % pe SPY nu poate fi cauzată de o singură firmă (falimentul unei +companii nu mișcă un indice lat cu 4 %) — deci e panică sistemică, corecție +tehnică sau șoc macro. Premisa cursului: indicii, pe termen de 50-100 de ani, +au fost mereu în uptrend (economia crește pe termen lung), deci fiecare astfel +de panică s-a corectat până acum. Cumpărătorul de ATMI intră exact pe acea +frică, la un nivel calculat la nivel de trimestru (`SQ` / `PPQ`), în loc să +încerce să prindă ștafeta unei companii care poate să nu-și mai revină +niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`). + +Diferența față de restul strategiilor cursului: schimbă complet orizontul. +Daily, 1-2 tranzacții pe trimestru, fără stop-loss, poziția ținută luni/ani; +nu „citești graficul în timp real", verifici doar când începe un trimestru nou +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). Acronimul „ATMI" **nu e extins +nicăieri în material** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. + +### Diagrama de ansamblu + + + +Graficul întreg al trade-ului, pe structura din exemplul „DA" al cursului: +swing high 100.00 → corecție de exact 4.0 % → 96.00, adică în zona quarterly; +acolo apare BIM, urmat de prima candelă verde daily = intrare; ținta +10 %. +Nu există linie de stop-loss — absența ei e o regulă, nu o omisiune +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`). + +### Fraza de decizie + +> Cumpăr un indice larg (SPY/QQQ/DIA) după o corecție de minim 4 %, când +> prețul a ajuns în zona SQ sau PPQ și a apărut primul BIM urmat de o candelă +> verde daily; ies cu **toată** poziția la +10 %, stau în cash până la +> următorul trigger valid și atunci reinvestesc tot, plus o contribuție nouă. + +E o singură direcție: strategia e doar long, nu se shortează +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5, 170-179`). + +### Când NU o folosești + +- **Pe acțiuni individuale.** O acțiune poate să nu-și mai revină niciodată; + premisa de revenire a indicelui nu are analog pe un singur emitent + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`). +- **Când ai nevoie de banii în mai puțin de un an** sau nu suporți o pierdere + flotantă de 20-30 % fără stop. Pozițiile pot sta luni, iar drawdown-urile pe + poziție au fost de 20-30 % chiar fără levier + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`). +- **Pe cont de prop.** Fără stop + poziții lungi + limita zilnică pe poziții + deschise = combinația care închide contul + (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). +- **Cu CFD, pe termen lung.** CFD-urile sunt acceptabile doar day trading / + 1-3 zile; nu pentru poziții ținute luni + (`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`). +- **Cu ETF cu levier, dacă nu accepți -100 % pe poziție.** Levierele nu sunt + „aceeași strategie, mai rapidă" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489, + 509-512`). + +--- + +## Nivel 1 — Regulile + +### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | Instrument = **indice larg / ETF de indice** | SPY testat; merg și NASDAQ, Russell, Dow Jones; **nu** acțiuni individuale | Simbol | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:6-8, 39-45` | +| C2 | Direcție | **doar long** | — | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5` | +| C3 | Corecție de la swing-ul recent | **minim 4 %**, pe procent, nu pe impresie | Grafic daily | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319` | +| C4 | Prețul în zona de cumpărare | **SQ** (support quarterly) sau **PPQ** (pivot quarterly); sau, rar, sub SQ — doar în crize reale | Pivoți quarterly (calculați manual sau precalculați în TradeStation); opțional filtrul de scaner „PP or Support" | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:73-79`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-34`; `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535` | +| C5 | Momentul verificării | început de **trimestru calendaristic** (ian-mar, apr-iun, iul-sep, oct-dec); ~2 tranzacții/trimestru | Calendar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`; `09_QA/27_2025-05-28.md:466-467` | +| C6 | Volum minim / lichiditate | **fără prag în material** pentru ATMI; singura cerință de lichiditate apare indirect, la ETF-urile cu levier | — | fișă §3; `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195` | +| C7 | Fundamental | **fără prag în material** pentru ATMI | — | fișă §4 | + +Formula cifrică a PPQ/SQ **nu e dată în transcriere**; SQ/PPQ sunt formule +standard de pivot point aplicate pe trimestru +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`). + +### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic + +Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`). + +1. **Swing high recent**, pe graficul daily al indicelui. +2. **Corecție de minim 4 %** de la acel swing high, măsurată pe procent: + 100.00 → 96.00 = 4.0 % = valid; 100.00 → 96.10 = 3.9 % = NU (textul + cursului citează cazul ca „3.93 %", graficul lui scrie 3.9 % — oricum sub + prag) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154, 249-319`). +3. **Prețul ajunge în zona SQ sau PPQ.** SQ e mai jos (retragere mai mare), + PPQ e mai sus (retragere mai mică); ambele zone sunt valide, cea mai + frecventă e PPQ/SQ. Intrarea **sub** SQ e rară („una la nu știu câtă ori") + și apare doar în crize reale — COVID 2020, criza din 2018 + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-149`). +4. **Aștepți primul BIM** în acea zonă + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`). +5. **Imediat după BIM**, prima **candelă verde daily** din zonă = semnalul de + intrare. O candelă verde **înainte** de BIM nu e trigger — „poate să cadă + mai mult după" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-159`). +6. Ideal, candela de intrare **închide deasupra** pivotului (nu doar îl + atinge). Dacă închide sub pivot sau sub suport, intrarea e tot validă, dar + mai riscantă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:159-162`). + +### 1.3 Trigger + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | Corecție ≥4 % + preț în SQ/PPQ + primul BIM + prima candelă verde daily după el | swing high 100.00, corecție 4.0 % → 96.00, acolo BIM + candelă verde → intri (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`) | +| **NU — prea devreme** | Candelă verde apărută **înainte** de BIM | — (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`) | +| **NU — invalidat** | Intri fără BIM confirmat = „prins cuțitul în cădere" | — (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`) | +| **NU — context** | Corecție **sub 4 %**, oricât de dramatic pare graficul | caz real citat: 3.93 % nu se marchează (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504`) | + +Nu există un prag de volum sau o distanță minimă față de nivel ca la alte +strategii — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. + +### 1.4 Stop-loss + +**Unde:** **fără stop-loss ca regulă standard.** Strategia se bazează pe +revenirea indicelui pe termen lung (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:10-11, +164-169`). + +**Opțional, ca protecție de cont:** stop la **-100 % pe poziția respectivă** — +accepți să pierzi tot ce ai pus pe acea tranzacție, nu mai mult. Relevant mai +ales la ETF cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`). + +**De ce acolo:** nivelul nu invalidează ideea de preț — ideea e că indicele +revine. Nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în material +(NEACOPERIT ÎN MATERIAL). + +**Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30 % pe SPY +înseamnă ~90 % pierdere pe poziție; SPY -34 % (COVID) → peste 100 % pierdere +pe poziție, adică bani trași din restul contului +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489`). Fără levier, drawdown-uri +istorice de 20-30 % pe poziție (COVID 2020, 2018) — rare, ~3 momente în 20 de +ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`). Dimensionează poziția cu +levier ca și cum ai putea pierde 100 % din ea +(`09_QA/11_2025-11-25.md:489-500`). + +### 1.5 Take-profit și tranșe + +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| +| 1 din 1 | **+10 %** pe poziția respectivă — ieși cu **toată** poziția (capital + profit), nu doar cu profitul | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171` | nu există stop standard; nimic de mutat | +| capital + profit | **cash**, până la următorul trigger valid | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177` | — | +| reinvestire | la trigger nou: contribuția nouă + **toți** banii din poziția anterioară | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179` | — | + +Pot exista poziții deschise **în paralel**, cu date de intrare diferite, care +ajung la TP1 în perioade apropiate („ca la un depozit, mai multe maturități +care expiră în aceeași dată") +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`). + +**Trailing / tranșe / ieșire anticipată:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se +descrie nicio altă ieșire înainte de +10 %. + +### 1.6 Mărimea poziției + +ATMI nu are sizing pe risc (nu există stop), ci un **plan de contribuție**: + +- **1 unitate SPY per trimestru** la prețul din curs (~600 $), ajustabil + **0.2-0.5 unități** după buget — adică ~1.200 $/an + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`). +- La TP1, capitalul + profitul stau în cash; la următorul trigger se + reinvestesc integral, plus contribuția nouă + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-179`). +- **Mărime minimă de cont:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL. +- **Exemplul din backtest:** contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani → + valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`). + +Exemplu numeric pe contribuția recomandată (judecata mea, nu cifră de sizing +din curs): 1 unitate = 600 $ pe trimestru → 4 contribuții pe an = 2.400 $. +Varianta prudentă 0.5 unități = 300 $/trimestru = 1.200 $/an. **Nu există o +formulă de tip „risc % din cont"** în material pentru ATMI. + +> Punct neclar semnalat în fișă: contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru" +> ar da ~2.400 $/an, dar textul spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul +> ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele materialului nu se închid perfect; +> vezi 2.4. + +### 1.7 Checklist de tipărit + +- [ ] Instrumentul e un **indice larg / ETF de indice** (SPY, QQQ, DIA, IWM), nu o acțiune. +- [ ] Am identificat swing high-ul recent. +- [ ] Corecția de la swing high e **≥ 4 %**, măsurată pe procent. +- [ ] Prețul e în zona **SQ** sau **PPQ** (sau, rar, sub SQ — criză reală). +- [ ] A apărut **primul BIM** în zonă. +- [ ] După BIM a închis prima **candelă verde daily** → intru la close. +- [ ] Dacă verdele a venit înainte de BIM → nu intru. +- [ ] Nu am pus stop-loss standard (opțional -100 % doar ca protecție de cont). +- [ ] Ies cu **toată** poziția la **+10 %**, apoi cash. +- [ ] La următorul trigger valid reinvestesc tot + contribuție nouă. +- [ ] Dacă folosesc ETF cu levier, l-am dimensionat ca și cum poate merge la -100 %. + +--- + +## Nivel 2 — Nuanțele + +### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie** (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți) | O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentă | **3+ surse distincte** (fișier principal + 2 Q&A); `DECIZII.md` 07.n2: **3 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467`; `triaj/DECIZII.md:234` | +| 2 | **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** | Premisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate muri | **2-3 surse distincte** (fișier principal + Q&A) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`; `09_QA/04_2026-08-04.md:183-188` | +| 3 | **Nivelul quarterly (SQ / PPQ)** ca punct de intrare | Concentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere" | **4 surse distincte** (principal + 3 Q&A); `DECIZII.md` 11.7: **1 lot / 3 zile**; 07.n2: **3 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `09_QA/13_2025-10-28.md:104`; `triaj/DECIZII.md:234, 324` | +| 4 | **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în cădere | Fără confirmare, o candelă verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare | **o singură sursă pentru ATMI** (fișierul principal); BIM e definit separat, ca indicator proprietar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` | +| 5 | **Corecția minim 4 %, pe procent, nu pe impresie** | Separă setup-ul valid de o cădere oarecare care „pare mare" | **o singură sursă** (fișierul principal, cu cazul 3.93 %) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504` | +| 6 | **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung** | Elimină ieșirile pe zgomot și lasă poziția să revină; costul e drawdown-ul flotant | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169` | +| 7 | **Reinvestirea obligatorie (dobânda compusă)** | Capitalul + profitul intră în următorul trigger plus contribuție nouă; fără asta, randamentul compus dispare | **2 surse distincte** (principal + Q&A 27) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467` | +| 8 | **Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levier** | Multe n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul | **2 surse** (2 Q&A); `DECIZII.md` 07.6: **2 loturi / 9 zile** | `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `triaj/DECIZII.md:218` | + +### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru + +Aceeași corecție, două deznodăminte. Diagrama le pune alături. + + + +| | **A+** | **Mediocru / NU** | +|---|---|---| +| Corecție | 100.00 → 96.00 = **4.0 %** (≥ prag) (`main:185-247`) | 100.00 → 96.10 = **3.9 %** (sub prag; cursul zice și „3.93 %") (`main:249-319`) | +| Zona | SQ sau PPQ atinsă (`main:146-154`) | nivel atins doar pe „impresie", nu pe procent | +| Trigger | BIM, apoi prima candelă verde daily (`main:156-162`) | candelă verde **înainte** de BIM, sau fără BIM (`main:157-159, 497-501`) | +| Close-ul de intrare | închide **deasupra** pivotului (`main:159-162`) | închide sub pivot/suport — tot valid, dar mai riscant (`main:159-162`) | +| Instrument | indice larg / ETF de indice (`main:6-8`) | acțiune individuală → premisa cade (`main:39-45, 505-508`) | +| Rezultat | intri la frica sistemică, cu revenire istorică (`main:31-45`) | „cuțit în cădere" sau corecție insuficientă (`main:497-504`) | + +### 2.3 Gotchas + +1. **„Prins cuțitul în cădere" — nu intri fără BIM confirmat.** Imaginea din + curs: prinderea cu mâna goală a unui cuțit care cade de la etaj + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`). +2. **Nu confunda „pare o corecție mare vizual" cu „e ≥4 %".** Corecții sub + 4 % (cazul real citat ca 3.93 %, 3.9 % pe grafic) nu se marchează, + indiferent cât de abrupte par pe grafic + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:502-504`). +3. **Doar indici, nu acțiuni individuale.** O acțiune poate să nu-și mai + revină niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:505-508`). +4. **Levierele sunt altă strategie de risc, nu aceeași „mai rapidă".** Cu + SPXL, absența stop-ului poate produce pierderi peste 100 % din poziție; + dimensionează ca și cum poate merge la -100 %, nu ca variantă amplificată + identică (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:509-512`; + `09_QA/11_2025-11-25.md:498-500`). +5. **Verifică lichiditatea la ETF-urile cu levier** — multe n-au volum, iar + spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul + (`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`). +6. **Riscul cu levier e emoțional, nu matematic** — „întrebarea nu e dacă + suporți 20 % pe hârtie, e dacă rămâi în poziție după ce o vezi" + (`09_QA/04_2026-08-04.md:217-220`). +7. **CFD-urile nu sunt pentru termen lung** — acceptabile doar day trading / + 1-3 zile; exact opusul orizontului ATMI + (`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`). +8. **Reinvestirea nu e opțională.** Dacă lași profitul în cont și nu-l + reintroduci la următorul trigger, mecanismul de dobândă compusă din + backtest nu se mai aplică (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`). + +### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material + +Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce +înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. + +1. **Orizontul de ținere — contradicția centrală.** Fișierul principal + descrie ATMI ca investiție pe **termen lung**: „fără stop-loss, poziția + ținută luni/ani", câteva tranzacții pe an + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`), iar în exemplu TP1 a fost + atins „aproximativ un an mai târziu" + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). Într-o sesiune Q&A, aceeași + strategie e descrisă ca **swing scurt, pentru calificarea pe prop**: + „aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, swing, 2 + săptămâni în poziție. «Dacă îmi prins un button de genul ăla / Ai nevoie + de 3 transacții să califici propul»" + (`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`). *Practic:* cele două descrieri cer + lucruri incompatibile pentru cine trebuie să decidă azi. Varianta „2 + săptămâni" e o adaptare pentru prop (trebuie să închizi repede, deci + practic ai nevoie de un stop și de o țintă mai mică), nu ATMI clasică; + varianta „luni-ani" e strategia din fișierul principal, dar nu trece de + limita zilnică pe poziții deschise. Care dintre ele e „ATMI" rămâne de + clarificat cu autorul; nu o rezolv aici. Diagrama de mai jos pune cele + două orizonturi alături. + + + +2. **Aritmetica contribuției vs. backtest.** Fișierul principal recomandă „1 + unitate SPY per trimestru (~600 $) ... ~1.200 $/an", ajustabil 0.2-0.5 + unități (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`), iar backtest-ul dă + ~16.300 $ contribuiți în 20 de ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`). + 1 unitate × 4 trimestre = 2.400 $/an, nu 1.200; iar 16.300 $ / 20 ani = + 815 $/an. *Practic:* pentru cine simulează strategia, diferența dintre + ~800 $/an și ~2.400 $/an schimbă valoarea finală de câteva ori. Folosește + cifra de contribuție pe care o poți susține efectiv și nu te aștepta ca + randamentul din backtest să scaleze liniar. + +3. **Formula PPQ/SQ nu e dată cifric.** Transcrierea explică ce sunt, dar + „nu explicitată cifric" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`); în + exemplul din lecție se spune explicit că „cursul nu dă cifrele PPQ/SQ + pentru acest trimestru" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`). + *Practic:* trebuie să calculezi singur pivoții standard pe trimestru, + acceptând că nu poți reproduce exact nivelul autorului. + +4. **Trailing / tranșe / ieșire anticipată** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Nu se + descrie nicio altă ieșire înainte de +10 % și niciun trail + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-179`). *Practic:* nu improviza o + regulă de trail și să o numești ATMI. + +5. **Data exactă a atingerii TP1** în exemplul SPY 2005 e neclară în + transcriere (ASR) — reține structura, nu ziua + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). + +6. **Extinderea acronimului „ATMI" nu apare nicăieri.** NEACOPERIT ÎN + MATERIAL. + +### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + +**SPY, intrare 27 ianuarie 2005 la 117.43; TP1 +10 % = 129.17; atins +aproximativ un an mai târziu** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). + +> **Ce e real și ce nu:** din curs vin intrarea (117.43), ținta (129.17, +> +10 %) și faptul că a fost atinsă „aproximativ un an mai târziu". Data +> exactă a atingerii **nu e clară în transcriere (ASR)**. Nivelurile +> PPQ/SQ intermediate nu sunt date de curs. Structura barelor dintre nivele +> e construită de mine; cifrele de intrare/țintă sunt ale materialului. + + + +1. **Context:** indicele lat (SPY) corectează ≥4 % de la swing-ul recent, în + zona quarterly — condiția M (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`). +2. **Trigger:** apare BIM, apoi prima candelă verde daily → intrare la + 117.43, pe 27.01.2005 (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, + 358-363`). +3. **Plan:** fără stop standard; TP1 = +10 % = **129.17** + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-171`). +4. **Rezultat:** TP1 atins aproximativ un an mai târziu; profitul + capitalul + au stat în cash până la următorul trigger valid, unde s-au reinvestit + împreună cu o contribuție nouă + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). +5. **La nivel de backtest:** contribuții totale ~16.300 $ în 20 de ani → + valoare finală ~52-53.000 $, fără comisioane/taxe; doar **o singură** + reinvestire completă modelată în Excel + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`). +6. **Aceleași cifre în Q&A, altă formulare:** „Investiție inițială de + ~16.000 de dolari → **53.000** după prima reinvestire"; estimarea + autorului: după a doua reinvestire, poate 16.000 → 100.000 în 20 de ani + (`09_QA/27_2025-05-28.md:462-467`). + +**Ce lipsește din material:** zilele exacte ale reinvestirilor, data exactă +a atingerii TP1, nivelurile cifrice PPQ/SQ ale exemplelor. + +--- + +## Transfer + +> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** +> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. + +### Pe cont de prop + +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | Fără stop, o poziție ținută luni poate atinge limita zilnică doar cu pierderea flotantă. Materialul descrie exact mecanismul: „limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**. I s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese limita" (`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`) | Nu există ajustare care să păstreze strategia: ori pui stop (și nu mai e ATMI), ori sizezi atât de mic încât contribuția nu mai finanțează nimic | +| drawdown total | O poziție intrată la suport poate continua să cadă 20-30 % fără levier, peste 100 % cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-494`) | Nu se poate limita fără stop; kill-switch-ul firmei te scoate oricum | +| interdicție overnight / weekend | ATMI ține poziția luni, prin construcție | Dacă firma interzice overnight, strategia nu poate fi rulată deloc | +| news lockout | Lockout-ul poate bloca exact ziua candelei verzi de după BIM | Ratezi trigger-ul; nu forța intrarea înainte/după fereastră | +| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | O singură zi cu o poziție mare în pierdere flotantă poate domina statistica | Irelevant dacă respectivul cont nu ajunge niciodată să aibă profit consistent din ATMI | + +**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Limita de prop nu e dată în +material; folosesc o ipoteză explicită (judecata mea): cont de **100.000 $** +cu **limită zilnică 5 % = 5.000 $**. Regula din șablon — „cea mai proastă zi +× 2 ≤ limita zilnică" — cere ca pierderea planificată într-o zi proastă să fie +≤ **2.500 $**. Materialul dă drawdown-uri **pe poziție** de 20-30 % fără +levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`), nu zilnice; dacă o zi de +panică mănâncă 10 % din poziție: + +- fără levier: poziție ≤ 2.500 / 0,10 = **25.000 $** (25 % din cont într-un + singur instrument); +- cu levier 3x: o zi de -10 % pe indice = -30 % pe poziție → poziție ≤ 2.500 + / 0,30 = **8.333 $** (8,3 % din cont). + +Ambele sunt incompatibile cu pacing-ul strategiei: contribuția recomandată +e ~600 $/trimestru, adică ~0,6 % din cont. Cu sizing-ul de prop (25 % din +cont) ai un singur „trade de investiție", nu ATMI; cu sizing-ul strategic, +contul de prop nu produce nimic semnificativ în orizontul lui de viață +(câteva luni). Cifrele de sizing sunt ale mele; materialul nu dă niciun risc +per trade pentru ATMI. + +**Verdict:** **nu merge.** Trei motive independente, fiecare suficient: +(a) fără stop-loss, o poziție în pierdere flotantă atinge limita zilnică +`09_QA/26_2025-06-11.md:216-222`; (b) pozițiile se țin luni, peste +interdicțiile de overnight/weekend și peste ciclul de evaluare al firmei; +(c) sizing-ul care ar respecta limita zilnică (25 % din cont) transformă +strategia într-un singur pariu, iar sizing-ul natural (~0,6 %/trimestru) nu +are sens pe un cont cu durată de viață de câteva luni. Sfatul din Q&A („swing, +2 săptămâni în poziție", `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) e o strategie +diferită, nu ATMI (vezi contradicția 1 din 2.4). + +### Pe BVB (swing) + +**Ce cere strategia vs. ce există:** + +| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +|---|---|---| +| indice larg lichid (SPY, QQQ, IWM, DIA) | nu | **BET** există ca indice de referință, dar nu se tranzacționează direct; cel mai apropiat instrument e **ETF-ul pe BET listat la BVB** (verifică lichiditatea la zi) | +| ETF de indice cu volum | parțial | ETF-ul pe BET; spread-ul și volumul sunt variabilele de verificat, nu o presupunere | +| BIM (`jbv2`, două MA + săgeți) | nu | **nimic echivalent** — regula de trigger cade; fără ea, orice candelă verde din zona quarterly devine „trigger", exact capcana cuțitului în cădere (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`) | +| pivoți quarterly (SQ / PPQ) | da | se calculează în Excel din H/L/C-ul trimestrului precedent; autorul a confirmat că pivoții clasici sunt „1 la 1" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) | +| ETF cu levier 3x pe indice (SPXL, TQQQ) | nu | nu există levier 3x pe BET; rămâne doar varianta nelevierată | +| short | nu e nevoie — strategia e long-only | — | +| interdicție overnight/weekend | nu (cont personal) | nu blochează nimic | +| sesiune 10:00-17:45 ora RO | da | execuția e pe daily, deci ora nu contează | +| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | praguri US | pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e **valoarea medie tranzacționată pe zi** (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi) | + +**Universul propus.** Premisa strategiei e „indice larg, nu acțiune +individuală" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`). Pe BVB +singurul instrument care păstrează premisa e **ETF-ul pe BET**; dacă îl +înlocuiești cu un coș de acțiuni, încalci chiar regula care face strategia să +funcționeze. De aceea: + +| Instrument | Motivul (estimarea mea) | Respectă premisa? | +|---|---|---| +| **ETF pe BET** (listat la BVB) | singurul proxy tranzacționabil pentru indicele larg BET; verifică volumul și spread-ul înainte | **da** | +| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai tranzacționat titlu BET, spread strâns — dar e o acțiune | nu | +| **H2O** (Hidroelectrica) | lichid, volatilitate bună — acțiune | nu | +| **SNP** (OMV Petrom) | lichid pe valoare — acțiune | nu | +| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid moderat — acțiune | nu | +| **BRD** | lichid, bancar — acțiune | nu | +| **SNG** (Romgaz) | energie, lichid — acțiune | nu | + +Dacă alegi coșul de acțiuni (coloana „nu"), ai o strategie diferită: dip-buying +pe emitent individual, unde premisa de revenire garantată nu există. Numele +sunt estimările mele de lichiditate, de verificat la zi pe `bvb.ro`; cursul nu +dă niciun univers BVB. + +**Pivoții în Excel.** ATMI are nevoie de pivoții quarterly (PPQ) și de +suportul quarterly (SQ). Formula standard (aceeași confirmată „1 la 1" pentru +BVB, `09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`), din H/L/C ale **trimestrului +precedent**: + +``` +PP = (H + L + C) / 3 +R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H +R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L) +R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP) +``` + +Exemplu ilustrativ pe TLV (H/L/C-urile sunt ale mele, ca să arăt pașii, nu +cifre de curs): H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; +S1 = 23,34; S2 = 22,17. Zona de cumpărare a strategiei e **S1/S2/PP** +(echivalentul SQ/PPQ); corecția de minim 4 % se măsoară de la swing high-ul +recent până acolo. + +**Ce se rupe din cauza lichidității:** + +- **Fără BIM, trigger-ul devine „orice candelă verde în zona quarterly".** + Pe un ETF BET subțire, o corecție poate continua, iar intrarea devine + prinderea cuțitului în cădere — exact gotcha pe care BIM o evita + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`). +- **Spread-ul relativ la ținta de +10 %.** La o poziție de câteva mii de RON + pe un ETF cu spread 0,5-1 %, costul intrare+ieșire e 1-2 puncte + procentuale, adică ~10-20 % din ținta de +10 %. Pe SPY, spread-ul e de + ordinul zecimilor de procent, deci ordinul de mărime diferă. +- **Lichiditatea limitează mărimea poziției.** Dacă ETF-ul tranzacționează + ~10^5 RON/zi (estimarea mea), o poziție de ordinul a 10^4 RON se execută + fragmentat, iar contribuția trimestrială mică nu schimbă rezultatul. +- **+10 % pe BET poate lua ani, nu luni.** Pe un indice lat american, TP1 a + venit în ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`); pe un indice + mic, cu perioade lungi de range, ținta poate să nu se atingă deloc în + orizontul în care ai nevoie de bani. +- **Gap-uri de deschidere la licitația din 10:00.** Fără stop, nu te scot, + dar te lasă în pierdere flotantă pe care trebuie s-o suporți fără + confirmare. +- **Fără levier pe indice**, randamentul compus care a produs backtest-ul + (SPXL 3x) nu are echivalent local. + +**Verdict:** **nu merge ca ATMI**; merge degradat doar logica de dip-buying +la un nivel trimestrial, fără confirmarea BIM, pe ETF-ul BET sau (încălcând +premisa) pe un coș de nume BET lichide. + +**Cât din strategie supraviețuiește:** ~**40 %** (estimarea mea, preluată din +fișă §14): rămân corecția ≥4 %, nivelul trimestrial, ținta +10 % și +reinvestirea; cad BIM/trigger-ul proprietar, universul de indici US, levierul +și caracterul de „pariu pe revenirea unui indice larg". + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi + +1. **Marchează retroactiv 10 corecții ≥4 % pe SPY/QQQ**, pe daily, pe ultimii + 5 ani: pentru fiecare, notează swing high-ul, nivelul la care corecția a + trecut de 4 %, dacă prețul a ajuns într-o zonă quarterly și ce s-a + întâmplat în următoarele 3-6 luni. Măsurabil: 10 fișe completate. +2. **Calculează pivoții quarterly în Excel** pentru 4 trimestre pe SPY și + verifică unde au căzut intrările din exemplul 2005 (117.43). Scopul: să + vezi dacă SQ/PPQ se pot reproduce manual, acceptând că formula cifrică nu + vine din curs (contradicția 3 din 2.4). +3. **Urmează un trigger BIM + candelă verde pe hârtie**, pe indici, timp de + 2 trimestre, fără bani: notează în jurnal data, nivelul, dacă a fost ≥4 % + de la swing high, și evoluția la +10 %. Măsurabil: 2-4 semnale notate. +4. **Simulează contribuția reală** (0.2 / 0.5 / 1 unitate) pe 5 ani în Excel, + ca să vezi diferența dintre cifrele de contribuție care nu se închid în + material (contradicția 2 din 2.4). Decizia de buget se ia pe simularea ta, + nu pe „~1.200 $/an". +5. **Testează refuzul de a intra**: ia 5 corecții de 3-4 % care „par mari" și + verifică pe procent că sunt sub 4 %. Antrenamentul e să nu marchezi + setup-ul pe impresie (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319`). + +--- + +## Legături + +- Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): autorul recomandă explicit combinarea + „ATMI cu MP²" la suport/pivot important + (`09_QA/26_2025-06-11.md:915-917`). MP² dă *unde* (bottom/crossing), ATMI dă + *ce* (cumpărare de indice la nivel quarterly, țintă +10 %). Alege MP² când + vrei un trigger de pivoți pe un orizont mai scurt; alege ATMI când vrei o + contribuție de investiție cu verificare trimestrială. +- Selecția simbolului: + [`04_selectia_simbolului.md`](04_selectia_simbolului.md) — pentru varianta + pe coș de nume BET. +- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md). +- Contradicțiile din material, toate la un loc: + [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md). diff --git a/strategii/06_hammer_mbt10.md b/strategii/06_hammer_mbt10.md new file mode 100644 index 0000000..294d760 --- /dev/null +++ b/strategii/06_hammer_mbt10.md @@ -0,0 +1,820 @@ +# 6. Buy hammer si MBT-10 + +**Etichete:** `long` `short` · `swing` (daily) / `intraday` (60 min) / +`investiție` (buy hammer pe weekly-monthly) · `acțiuni US` `futures` `BVB` · +dificultate `2/5` (buy hammer) / `4/5` (MBT-10, cutie neagră) · +`merge pe prop: buy hammer da, cu ajustări; MBT-10 parțial` · +`merge pe BVB: buy hammer parțial (long-only); MBT-10 nu, ca sistem` + +**Surse:** [`02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) +(fișierul principal MBT-10; toate setup-urile și exemplele) · +[`10_sinteza.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md) (C5–C8, +contradicțiile, exemplul de sizing) · +[`09_earnings_si_optiuni.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md) +(gamble trade, Oracle, hammer în gap) · +[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md) +(buy hammer ca trigger, rata de succes, MICI) · +[`05_volum.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md), +[`03_locul_crimei_si_pullback.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md) +(volum, gap) · +[`05_patternuri_candele.md`](../summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md) +(definiția hammer, trigger, SL/TP, hanging man) · +[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md), +[`13_strategia_3_byh.md`](../summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md) +(scanerul `BHATM`) · +[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) +(filtrul Bull Reversal) · +[`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md), +[`03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) +(Sell Hammer, TP-ul strategiilor care folosesc hammer) · +[`04_money_management_position_sizing.md`](../summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md) +(2 % general) · +[`04_2026-08-04.md`](../summaries/09_QA/04_2026-08-04.md) („singura condiție +care contează", cascada) · +[`03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (Tesla, gap down) · +[`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (merge pe orice +piață) · +[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) · +[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (rata 60 %, +cuțitul în cădere, suport major) · +[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (praguri de +lichiditate, short sub 10 $) · +[`06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (confluența buy +doji / higher low la buy hammer) · +[`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, hammer +peste pivot) · +[`11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (backtesting) · +[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). +Cifrele de sizing din secțiunea Transfer sunt calculul meu; acolo unde +materialul nu dă un prag scrie explicit. + +> **Notă de structură.** Capitolul ăsta are două jumătăți care se despart la +> verdict, nu la formă. **Buy hammer** e un pattern standard, se vede cu ochiul +> pe orice platformă, are trigger executabil fără niciun indicator proprietar +> și — cu limitările din Transfer — se poate rula pe BVB. **MBT-10** e un +> trigger al sistemului ATM a cărui **formulă nu e publică nicăieri în +> material**; nu e desenabil, nu e reconstruibil, iar pe BVB din el nu +> supraviețuiește decât condiția de preț rostită (close peste pivotul daily), +> cu un edge mult mai slab. Fiecare jumătate are propriul Nivel 0/1/2. +> Contradicțiile din fișă sunt împărțite în cele două secțiuni 2.4: cele două +> care ating hammer-ul în Partea A, restul de patru în Partea B. + + + +--- + +## Partea A — Buy hammer (pattern standard, se desenează cu ochiul) + +### Nivel 0 — Ideea + +#### Ce exploatează + +Hammer-ul e un pattern de o candelă: corp mic sus, fitil lung în jos (cel +puțin dublul corpului), fitil de sus aproape inexistent, apărut după un +downtrend (`05_patternuri_candele.md:79-80`). Ce exploatează concret: +vânzătorii duc prețul până la un minim (în lecție, 62.10), dar cumpărătorii +absorb tot și închid intervalul aproape de maxim (`05_patternuri_candele.md:91-92`). +Fitilul lung nu e decor: sub ultimul minim, retail-ul intră short pe +„breakdown", iar instituționalii au acolo ordine limită de cumpărare — le +execută pe vânzările retail-ului; când prețul se întoarce, short-urile ies cu +buy to cover, adică tot cumpărări, de aceea reacția e bruscă +(`26_2025-06-11.md:498-508`). Confirmarea e al doilea pas: candela care +închide peste high-ul hammer-ului depășește pragul pe care vânzătorii nu-l +puteau trece, iar stop-urile short-urilor de deasupra devin, mecanic, ordine +de cumpărare (`05_patternuri_candele.md:102-124`; `26_2025-06-11.md:507-508`). + +Edge-ul declarat e modest: **65-70 %** (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), +„așa la 60 %" după un downtrend lung (`26_2025-06-11.md:711-715`). De aceea +stop-ul e obligatoriu (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-148`) și de aceea +pattern-ul nu se ia singur — se ia la un nivel major +(`26_2025-06-11.md:701-703`). + +#### Diagrama de ansamblu + + + +Graficul întreg al trade-ului: downtrend → hammer la un nivel → candela de +confirmare închide peste high-ul lui (intrare) → SL sub low-ul hammer-ului → +ținta de 2R atinsă. Nivelurile sunt cele din lecția de pattern +(`05_patternuri_candele.md:99-124`, `210-215`). + +#### Fraza de decizie + +> Cumpăr când, după un downtrend, apare un hammer la un nivel major și +> candela următoare închide peste high-ul lui; ies dacă prețul închide sub +> low-ul hammer-ului, cu ținta dată de strategia care îl folosește — la MBP +> 1:1 apoi trailing, la MDSRT target simetric plus trail +> (`03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`; `02_strategia_5_mdsrt.md:180-186`). + +Oglinda short e **Sell Hammer**, simetricul pe care cursul îl folosește în +strategia MDSRT (`02_strategia_5_mdsrt.md:338-340`). + +#### Când NU o folosești + +- **În mijlocul range-ului, nu la un nivel.** „Contează mult mai mult la un + suport important (weekly, monthly, quarterly) decât în mijlocul + range-ului" (`26_2025-06-11.md:701-703`). +- **Fără downtrend anterior.** Hammer-ul e reversal doar după o scădere; + aceeași formă după un uptrend se numește hanging man și are sens opus + (`05_patternuri_candele.md:77-80`, `254-265`). +- **Înainte de earnings.** Un setup complet (double bottom + buy hammer + + MBT-10) care raportează în zilele următoare e gamble trade: stop-ul poate + sări peste noapte, iar pierderea devine 2R (`09_earnings_si_optiuni.md:36-37`, + `43-45`, `77-80`, `166-174`). +- **Direct la suport, pe hammer încă neconfirmat** = catching the falling + knife; varianta conservatoare așteaptă un swing low confirmat de două + candele la dreapta (`26_2025-06-11.md:703-715`). + +--- + +### Nivel 1 — Regulile + +#### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | Downtrend anterior | fără prag numeric în material („după downtrend") | Ochii | `05_patternuri_candele.md:77-80` | +| C2 | Locație la un nivel major | weekly / monthly / quarterly, nu mijloc de range | Ochii / pivoții din Excel | `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_volum.md:1024` | +| C3 | Volum în favoarea ideii | fără prag numeric: acumulare / divergență de volum („volumul e la cer" după buy hammer) | Panoul de volum | `05_volum.md:2169`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` | +| C4 | Lichiditate (scannerul BYD/SLD) | volum mediu daily ≥ 500.000; preț ≥ 30-40 $ (sub 10 $ nu se shortează deloc) | Filtru scanner | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`; `28_2025-05-27.md:372-380` | +| C5 | Filtrul Bull Reversal (la scanner) | `= 1` pentru long; altfel lista are formă fără context | Indicator ATM | `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`, `44-52` | +| C6 | Veto de eveniment | earnings în zilele următoare → nu intri | Calendar | `09_earnings_si_optiuni.md:43-45` | + +Pragurile C4 sunt date pentru scanerul BYD/SLD, **nu enunțate separat pentru +hammer** — sunt singurele cifre de lichiditate din material pentru familia +asta. Unde nu există prag, rândul spune „fără prag numeric". + +#### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic + +1. **Downtrend anterior** — fără el, hammer-ul nu e reversal + (`05_patternuri_candele.md:77-80`). +2. **Forma:** corp mic sus, fitil lung în jos (cel puțin dublul corpului), + fitil de sus aproape inexistent. Exemplul lecției: O 63.05, H = C 63.30, + L 62.10 — fitil 0.95, corp 0.25, adică fitilul e de aproape 4 ori corpul + (`05_patternuri_candele.md:79-88`). +3. **Notezi nivelurile:** **low-ul** (62.10) ca nivel de invalidare și + **high-ul** (63.30) ca prag de confirmare (`05_patternuri_candele.md:99-100`). +4. **La scanner:** `BHATM = 0` marchează momentul semnalului; filtrele de + nivel (`RSV1ATM`) și de volum, plus Bull Reversal + (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30`, `63-73`). +5. **Verifici vizual** că e hammer real, nu artefact, și pe ce parte a + nivelului stă (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:115-116`). + +#### 1.3 Trigger + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | Candela următoare **închide peste high-ul hammer-ului**; intri la close-ul ei | hammer high 63.30; candela următoare închide 64.10 → intrare (`05_patternuri_candele.md:102-124`) | +| **NU — prea devreme** | Hammer-ul singur, fără candela de confirmare; sau o candelă care închide încă sub high | hammer high 63.30; candela următoare închide 63.00 → nu e semnal (`05_patternuri_candele.md:99-124`) | +| **NU — invalidat** | Candela următoare închide **sub low-ul hammer-ului** — downtrend-ul continuă | hammer low 62.10; candela următoare închide 62.00 → nu intri (`05_patternuri_candele.md:114-124`) | +| **DA — real, în gap** | Hammer în gap, apărat la jumătatea gap-ului; trigger = close peste high | low 64.30; close 66.90 → intrare, SL 64.10 (`09_earnings_si_optiuni.md:502-508`) | + +La scanner, `BHATM = 0` marchează **momentul semnalului** (candela-hammer), +nu neapărat momentul intrării; lecția de pattern cere candela următoare +(`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` vs. `05_patternuri_candele.md:99-124`). +Vezi contradicția #5 din 2.4. + +#### 1.4 Stop-loss + +**Unde:** sub low-ul hammer-ului (`05_patternuri_candele.md:213`). La un +double bottom — sub double bottom (`09_earnings_si_optiuni.md:167-169`). +În gap — sub hammer, pentru că altfel jumătatea gap-ului nu mai e apărată +(`09_earnings_si_optiuni.md:504-505`). + +**De ce acolo:** dacă se tranzacționează sub low, cererea care a făcut +fitilul nu mai există (`05_patternuri_candele.md:213`). + +**Cât e în %/R:** materialul **nu dă un procent fix**. Exemplele de lecție: +XYZ intrare 63.35 / SL 62.05 → risc **1.30 $** (`05_patternuri_candele.md:210-215`); +hammer în gap intrare 66.90 / SL 64.10 → risc **2.80 $** +(`09_earnings_si_optiuni.md:504-506`). Nu se folosește ATR în lecția de +pattern. + +#### 1.5 Take-profit și tranșe + +**Lecția de pattern nu dă țintă proprie** (`05_patternuri_candele.md:210-215`). +Ținta vine de la strategia care folosește hammer-ul: + +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| +| 1 | **TP1 = 1:1** (la MBP) | `03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97` | închizi tranșa 1 | +| restul | **trail pe Bull Trail / Swing Low** | `03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`; MDSRT: target simetric + trail `02_strategia_5_mdsrt.md:180-186` | trail-ul se actualizează pe candele închise | + +Exemple de ținte din lecții (construite, marcate ca atare): XYZ TP 65.95 = +2R (`05_patternuri_candele.md:210-215`); hammer în gap TP 72.50 = 2R, atins +după 9 zile (`09_earnings_si_optiuni.md:504-508`); double bottom cu hammer +TP 56.60 = 2R (`09_earnings_si_optiuni.md:167-171`). La gap, ținta e gap-ul +de deasupra sau jumătatea lui (`03_locul_crimei_si_pullback.md:335`). + +#### 1.6 Mărimea poziției + +Regula generală: **maximum 2 % din cont per tranzacție**; mărimea = (cont × +2 %) / distanța până la stop (`04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`). +Lecția de hammer dă exemplul complet: 2 % dintr-un cont de **10.000 $** = +200 $, risc **1.30 $**/acțiune → **153 de acțiuni** (200 ÷ 1.30) +(`05_patternuri_candele.md:217-219`). Strategia nu are cifră proprie de risc +în afara acesteia. + +#### 1.7 Checklist de tipărit + +- [ ] Există downtrend anterior. +- [ ] Candela are corp mic sus, fitil ≥ 2× corpul, fitil de sus aproape inexistent. +- [ ] Hammer-ul e la un nivel major (weekly / monthly / quarterly), nu în mijlocul range-ului. +- [ ] Volumul confirmă (acumulare / divergență), nu e „varză". +- [ ] Candela următoare a închis peste high-ul hammer-ului (la scanner: `BHATM = 0` + Bull Reversal). +- [ ] Nu raportează compania în zilele următoare. +- [ ] SL = sub low-ul hammer-ului; știu riscul în $/acțiune. +- [ ] Mărimea = risc$ / distanța la stop, rotunjit în jos. +- [ ] Ținta: 1:1 pe prima tranșă (MBP) sau ținta strategiei care l-a folosit. + +--- + +### Nivel 2 — Nuanțele + +#### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **Confirmarea la close peste high-ul hammer-ului** | Fără ea, hammer-ul e doar o pauză în downtrend; e chiar mecanismul de inversare | **DECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile** („trigger-ul merge în ~60-70 %") | `DECIZII.md:107-109`; `05_patternuri_candele.md:99-124`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` | +| 2 | **Locația la un nivel major** (weekly / monthly / quarterly), nu în mijlocul range-ului | Aceeași formă la un nivel ține, în mijlocul range-ului e zgomot | **2 surse distincte** (26_QA, 05_volum); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_volum.md:1024` | +| 3 | **Downtrend anterior corect** | Hammer după uptrend = hanging man, sens opus | **DECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile** (buy doji care nu vine după downtrend = NU) | `DECIZII.md:110`; `05_patternuri_candele.md:254-265` | +| 4 | **Volumul** — acumulare / divergență; „volumul e la cer" după buy hammer | Confirmă că epuizarea vânzătorilor e reală | **o singură formulare explicită, repetată în 3 zile** (03.08, 06.08, 03.09); nu apare în `DECIZII.md` | `05_volum.md:2169`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` | +| 5 | **Confluența cu buy doji / higher low / double bottom** | Două trigger-e pe aceeași zonă cresc probabilitatea | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile** (higher low confirmat) | `DECIZII.md:118`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`; `09_QA/06_2026-04-28.md:140` | +| 6 | **Backtesting: low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammer** | Explică de ce pattern-ul apare atât de des la bottom | **o singură mențiune** | `11_2025-11-25.md:207` | +| 7 | **Filtrul Bull Reversal** pe scaner | Mai puține rezultate, confirmare mai mare | **1 lecție** (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică | `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52` | + +#### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru + +Amândouă au aceeași formă de candelă; le separă contextul. Diagrama le pune +alături. + + + +| | **A+** | **Mediocru / NU** | +|---|---|---| +| Trend | downtrend clar spre un nivel major | fără downtrend, sau într-un uptrend (devine hanging man) | +| Locație | suport weekly / monthly / quarterly; ideal al doilea test fără low nou | mijloc de range, fără nivel (`26_2025-06-11.md:701-703`) | +| Volum | acumulare / divergență; „volumul e la cer" (`05_volum.md:2169`) | volum slab („varză"), fără confirmare | +| Confirmare | candela următoare închide peste high, la close | hammer singur, sau candelă care închide sub high | +| Eveniment | fără raport în zilele următoare | raport în 1-2 zile (`09_earnings_si_optiuni.md:77-80`) | + +#### 2.3 Gotchas + +1. **Buy hammer nu merge de fiecare dată.** 65-70 % + (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), „așa la 60 %" după un + downtrend lung (`26_2025-06-11.md:711-715`); au existat hammer-e care n-au + mers până a treia oară (`26_2025-06-11.md:699-700`). Stop obligatoriu. +2. **Buy hammer direct la suport = catching the falling knife.** Varianta + conservatoare așteaptă un swing low confirmat de două candele la dreapta + (`26_2025-06-11.md:703-719`). +3. **Formă identică, sens opus.** Hammer și hanging man au geometrie + identică; inverted hammer și shooting star la fel. Numai contextul de + trend le separă (`05_patternuri_candele.md:254-265`). +4. **Nu orice hammer valid e marcat de sistem.** Uneori un hammer valid nu + apare în scaner; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere + (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`). +5. **Bear Reversal e selectat implicit în indicator.** Pe un scaner long + comută manual pe Bull Reversal, altfel filtrezi cu semnalul opus + (`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:64-69`). +6. **Un hammer înainte de earnings nu anulează riscul de eveniment.** Vezi + exemplul construit cu gap −9.6 %: stopul de la 49.40 se execută la 47.00, + pierderea devine −2.0R (`09_earnings_si_optiuni.md:166-176`). + +#### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material — partea de buy hammer + +Nu aleg eu între variante. Acestea sunt cele două contradicții din fișă care +ating direct buy hammer-ul; restul de patru, despre MBT-10, sunt în Partea B +§2.4. Împreună, toate șase sunt acoperite în secțiunile 2.4. + +**1. Rata de succes a trigger-ului (folosită și pentru buy hammer).** +`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` spune „65-70 %" +(`:150-152`: „în 70% din cazuri 65-70% din cazuri va funcționa" [sic]). +`26_2025-06-11.md:711-715` spune despre buy hammer / buy doji după un +downtrend lung „așa la 60 %". *Ce înseamnă practic pentru cine decide:* +diferența nu schimbă setup-ul, ci așteptarea — folosește **60 %** pentru +sizing prudent și **nu sări stopul** pe baza cifrei mai mari. Ambele surse +sunt de acord că pattern-ul nu merge de fiecare dată. + +**2. Momentul triggerului: semnal la scanner vs. intrare la pattern.** +`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` tratează `BHATM = 0` +drept momentul semnalului. `01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124` cere +așteptarea candelei următoare care închide peste high-ul hammer-ului. +*Ce înseamnă practic:* nu e o contradicție de fond — scanerul îți dă +candidatul (candela-hammer), pattern-ul îți dă intrarea (close-ul de +confirmare). Cine ia `BHATM = 0` drept intrare intră cu o candelă mai +devreme, pe o bară care încă nu a confirmat; cine respectă lecția de pattern +așteaptă close-ul următor. Sunt două momente diferite și, implicit, două +prețuri de intrare diferite. + +#### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + +**LABU — buy hammer la suportul monthly** (`18_2025-09-23.md:721-726`). + +> **Ce e real și ce nu:** din curs vine **doar procentul** — buy hammer la +> suportul monthly, **+20 % în jumătate de lună** (`18_2025-09-23.md:721-726`). +> **Materialul nu dă entry, SL sau TP** pentru acest caz. + + + +1. **Context:** downtrend → suport monthly, unde prețul se oprește + (`18_2025-09-23.md:721-726`). +2. **Setup:** hammer la suportul monthly — autorul subliniază că „din + suportul nostru monthly a plecat" (`18_2025-09-23.md:725-726`). +3. **Trigger:** candela următoare închide peste high-ul hammer-ului + (regula din `05_patternuri_candele.md:99-124`). +4. **SL:** sub low-ul hammer-ului (regula din `05_patternuri_candele.md:213`). +5. **Rezultat:** **+20 % în jumătate de lună** (singura cifră reală a + exemplului). + +**Ce lipsește din material:** pentru toate cazurile reale de hammer — LABU, +SPY (`24_2025-07-15.md:13`, `128`, `140`) — materialul nu dă simultan +intrare, SL și TP. Exemplele cu cifre complete (XYZ, hammer în gap, double +bottom) sunt **construcții ale sumarizatorului**, marcate ca atare +(`05_patternuri_candele.md:210-215`; `09_earnings_si_optiuni.md:502-508`). + +--- + +## Partea B — MBT-10 (cutie neagră; rămâne doar condiția de preț) + +### Nivel 0 — Ideea + +#### Ce exploatează + +MBT-10 e un trigger al sistemului ATM, long sau short, care contează **doar +la închiderea barei** și care aproape niciodată nu e ideea în sine: e ultima +confluență după suport, locul crimei, double bottom, buy doji sau divergență +de volum (`02_mbt10.md:5-11`). Ce exploatează e momentul în care prețul a +început efectiv să se miște în direcția ideii, nu doar că nivelul „pare" +bun (`02_mbt10.md:43-60`). La close, intră „dacă intră în MBT-10, are mari +șanse de urcare" (`02_mbt10.md:51`). + +Diferența față de Partea A: **formula MBT-10 nu e publică nicăieri în +material**, nici măcar aproximativ. Ce măsoară și ce înseamnă „10" rămân +necunoscute (`02_mbt10.md:21-39`, `978-989`; `10_sinteza.md:802-809`). +Singurul lucru spus despre construcție e general: MBT-10, MBAP și MP² „se +bazează pe pivoți", deci sunt price action (`02_mbt10.md:34-35`; +`01_2026-08-25.md:856-861`). Reconstituibilă parțial e doar **condiția de +preț**: close peste pivotul daily (PPD) — „prima componentă din MBT-10", +deci posibil nu singura (`02_mbt10.md:179-188`, `213-218`). Pe BVB exact +asta rămâne: o regulă de close peste pivot, fără indicator. + +#### Diagrama de ansamblu + + + +Graficul întreg al trade-ului: uptrend, fost vârf spart, pullback în locul +crimei cu hammer pe 52.10, ziua următoare se închide în MBT-10 la 54.60 +(intrare la close), SL 52.00 sub codița hammer-ului și sub locul crimei, +ținta la vârful anterior 58.90 = 1.65R. Nivelurile sunt cele din exemplul +construit al fișierului principal (`02_mbt10.md:165-173`) — materialul nu dă +un exemplu cu prețuri proprii. + +#### Fraza de decizie + +> Cumpăr când, după o idee de bottom cu confluențe (suport, locul crimei, +> double bottom, buy doji, divergență de volum), ziua se **închide** în +> MBT-10 — pe daily, close peste pivotul daily; ies dacă prețul închide sub +> structura pe care s-a format ideea. + +„În formare" intraday nu e semnal (`02_mbt10.md:7-8`, `70-71`). Short-ul e +oglinda, tot la close (`02_mbt10.md:5-6`). + +#### Când NU o folosești + +- **Nu intra pe „în formare".** Intraday 55.30, ziua a închis 52.90, a doua + zi 51.50, sub locul crimei — semnalul nu a existat + (`02_mbt10.md:243-330`, `929-930`). +- **Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după un gap down.** #1 stopat, + #2 la 4.7R; dimensionezi pentru 2-3 încercări + (`02_mbt10.md:16-17`, `639-641`, `931-932`). +- **Nu folosi scanner-ul ca listă de cumpărături.** Fără suport, volum și + pattern de bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare + (`02_mbt10.md:933-937`). +- **Nu-l trata ca pe un pattern desenabil.** Fiindcă formula nu e cunoscută, + nu poți reconstrui indicatorul și nu poți verifica un semnal decât prin + condiția de preț (`02_mbt10.md:21-39`; `10_sinteza.md:802-809`). +- **Nu pe weekly/monthly** — acolo nu există regulă de MBT-10; rolul îl au + buy doji-ul și volumul (`02_mbt10.md:347-350`). + +--- + +### Nivel 1 — Regulile + +#### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | Idee de bottom cu confluențe (suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum) | fără prag numeric — liste de setup-uri | Manual + scanner | `02_mbt10.md:9-11`, `867-881` | +| C2 | Condiția de preț: close peste pivotul daily (PPD) | binar, la închidere; la nevoie două închideri consecutive, cu al doilea pivot mai sus | Pivotul daily | `02_mbt10.md:179-195`, `213-218` | +| C3 | Timeframe | daily standard; 60 min doar în suport weekly; weekly/monthly — fără regulă | Graficul | `02_mbt10.md:347-350` | +| C4 | Volum | fără prag: divergență de volum la piciorul 2 / acumulare; la gap up divergența e condiție de calitate | Panoul de volum / OBV | `02_mbt10.md:469-474` | +| C5 | Scanner: relative volume + RS | relative volume > 100 %; RS în cadranul de îmbunătățire (1-2) | Scanner | `02_mbt10.md:936-937` | +| C6 | Fluxul fundamental | fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 | Fundamentale | `02_mbt10.md:858-860` | +| C7 | Veto de eveniment | earnings în zilele următoare → nu intri direcțional | Calendar | `02_mbt10.md:886-888`; `09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-80` | +| C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MBT-10 | — | `fise/mbt10.md:38` (fișă) | + +#### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic + +1. **Ai o idee de bottom cu confluențe:** suport / locul crimei / double + bottom / buy doji / divergență de volum (`02_mbt10.md:9-11`). +2. **Urmărești bara pe daily** (sau 60 min în suport weekly) și **aștepți + close-ul** (`02_mbt10.md:347-350`). +3. **Condiția de preț:** close peste pivotul daily; la nevoie două închideri + consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus + (`02_mbt10.md:183-195`) — vezi contradicția #1 din 2.4. +4. **Setup-urile în care apare MBT-10** sunt tabulate în + `02_mbt10.md:867-881`: pullback în locul crimei + hammer, MICI, double + bottom, buy doji monthly + wick FVG, spike low, triple doji, reintrare + după primul target, bull flag, retest la 1/2 gap, buy hammer din suport + monthly, island top, sezonalitate. +5. **Scanner-ul de MBT-10 produce candidații, dar nu e listă de cumpărături** + (`02_mbt10.md:853-863`, `933-935`). + +#### 1.3 Trigger + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | Bara s-a **închis** în MBT-10 (pe daily: ziua a închis peste pivotul daily); intrarea se face la close | „Dacă se închide, e mișto de intrat" (`04_2026-08-04.md:317`) | +| **NU — prea devreme** | „în formare" intraday; sistemul arată semnalul, dar ziua nu s-a închis | intraday 55.30, ziua a închis 52.90 → nu a existat semnal (`02_mbt10.md:243-330`, `929-930`) | +| **NU — invalidat** | Close sub structura pe care se bazase ideea (locul crimei / suport / gap) | a doua zi 51.50, sub locul crimei (`02_mbt10.md:325-330`) | +| **Exemplu construit** | Intrare 54.60 la close; SL 52.00; TP 58.90 | `02_mbt10.md:169-173` (niveluri ale sumarizatorului) | + +**Cascada de confirmări** (`04_2026-08-04.md:322-350`): MBT-10 pe 60 min → +buy doji daily → buy doji weekly → buy doji monthly. **Intri la prima +treaptă**; restul îți spun dacă rămâi în trade. Vezi și contradicția #2. + +#### 1.4 Stop-loss + +**Unde:** sub structura pe care s-a format semnalul. Exemple: +sub codița hammer-ului, care e și locul crimei — SL 52.00 +(`02_mbt10.md:171-172`); sub suportul weekly — SL 87.30 +(`02_mbt10.md:449-450`); sub low-ul barelor de după gap down — SL 63.20 / +60.40 (`02_mbt10.md:729-732`); la gap up, sub low-ul barei de gap — SL 32.80 +(`02_mbt10.md:622-623`). + +**De ce acolo:** acel nivel invalidează ideea — dacă prețul închide sub el, +retestul / suportul / gap-ul a eșuat (`02_mbt10.md:171-172`, `449-450`, +`622-623`). + +**Cât e în %/R:** **nu există un procent fix în material**; toate cifrele +din diagrame sunt construite de sumarizator (`02_mbt10.md:978-984`). La gap +down, #1 și #2 au **același risc în bani** (`02_mbt10.md:731-732`). + +#### 1.5 Take-profit și tranșe + +**Regulă de TP proprie: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Fișierul nu fixează o +țintă proprie; țintele din exemple sunt aplicarea sumarizatorului +(`02_mbt10.md:978-984`). + +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| +| (exemple, nu regulă) | vârful anterior | 58.90 = 1.65R (`02_mbt10.md:173`) | — | +| | vârful de unde a pornit coborârea | 95.20 = 2.0R (`02_mbt10.md:451`) | — | +| | ultimul lower high | 39.20 = 3.6R (`02_mbt10.md:624`) | — | +| | închiderea gap-ului | 70.60 = 4.7R (`02_mbt10.md:733`) | — | +| | baza, la short pe indice | 54.00 = 1.8R (`02_mbt10.md:845-846`) | — | + +**Reintrare după primul target:** retest în locul crimei; trigger MBT-10 pe +daily sau inverted H&S pe 60 min, ideal un nou buy doji +(`02_mbt10.md:876`). **Ce anulează înainte de țintă:** close sub structură +(stop-ul). Ținta minimă rostită la gap up cu stochastic oversold: „ar trebui +să ne întoarcem măcar la medie" (`02_mbt10.md:631-633`). + +#### 1.6 Mărimea poziției + +**Risc per trade la MBT-10: NEACOPERIT în `02_mbt10.md`.** Regula generală +din material: max. **2 % din cont** per tranzacție, mărime = (cont × 2 %) / +distanța până la stop (`04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`). +Exemplul de sizing din sinteză: 25 $ / 2.00 = 12.5 → rotunjit la **12 +acțiuni** (3 poziții × 4), risc real 24 $ (`10_sinteza.md:395-396`). + +La gap down, dimensionezi pentru **2-3 încercări** +(`02_mbt10.md:16-17`, `736-740`). **Mărime minimă de cont: NEACOPERIT.** + +#### 1.7 Checklist de tipărit + +- [ ] Am o idee de bottom cu cel puțin o confluență (suport / locul crimei / double bottom / buy doji / volum). +- [ ] Aștept **închiderea** barei — nu intru pe „în formare". +- [ ] Pe daily: ziua a închis peste pivotul daily. +- [ ] Nu raportează compania în zilele următoare (altfel e gamble trade). +- [ ] Știu structura sub care pun stop-ul (codiță hammer / suport / low de gap). +- [ ] Dacă e primul MBT-10 după un gap down, împart riscul pe 2-3 încercări. +- [ ] Am ținta din structură (vârf anterior / gap), nu dintr-un indicator. +- [ ] Verific dacă pe 60 min / weekly există deja buy doji (cascada). +- [ ] Am acceptat că formula indicatorului rămâne necunoscută, deci semnalul nu e verificabil independent. + +--- + +### Nivel 2 — Nuanțele + +#### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **Confirmarea la close** | E singurul lucru care transformă un semnal „în formare" în intrare; „singura condiție care contează" | **o sesiune întreagă Q&A + fișierul principal** (nu apare ca rând în `DECIZII.md`) | `04_2026-08-04.md:298-333`; `02_mbt10.md:7-8`, `929-930` | +| 2 | **Condiția de preț: close peste pivotul daily** | Reconstituie parțial cutia neagră; e baza oricărei verificări independente | **DECIZII regula 7: 4 loturi / 13 zile** (00, 02, 03, 04; 01 a clasat-o greșit DEJA) | `DECIZII.md:50`, `124-127`; `02_mbt10.md:179-195` | +| 3 | **Confluența de nivel** înainte de trigger (suport, locul crimei, pivot, double bottom) | Fără ea, „MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare" | **o singură formulare explicită**, dar e premisa întregului fișier (listă de 12 setup-uri) | `02_mbt10.md:9-11`, `867-881`, `933-935` | +| 4 | **Volumul** — divergență la piciorul 2, acumulare, „volumul e la cer" după buy hammer | Confirmă că epuizarea e reală; la gap up, divergența e condiție de calitate | **o singură formulare explicită** (nu apare ca rând în `DECIZII.md`); regula apropiată, filtrul de volum pe TF-ul semnalului, e **DECIZII 05.n4: 1 lot / 1 zi**; „la cer" repetat în 3 zile | `DECIZII.md:183`; `02_mbt10.md:469-474`; `05_volum.md:2169` | +| 5 | **Relative volume > 100 % + RS în cadranul de îmbunătățire** | Filtrează candidații scanner-ului | **DECIZII 11.2: 3 loturi / 6 zile**; RS: **DECIZII 11.3: 3 loturi / 6 zile** | `DECIZII.md:319-320`; `02_mbt10.md:936-937` | +| 6 | **Gap up după downtrend masiv, cu divergență de volum** — „cel mai puternic caz" | Un gap up peste stop-urile short-urilor forțează short covering | **o singură mențiune** (eticheta „cel mai puternic caz" e a sumarizatorului) | `02_mbt10.md:14-15`, `461-474` | +| 7 | **Cascada** MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly; intri la prima treaptă | Confirmările pe TF mai mare îți spun dacă rămâi, nu dacă intri | **o sesiune Q&A**; `DECIZII C5: 1 lot (răspuns complet)` | `DECIZII.md:93`; `04_2026-08-04.md:322-350` | +| 8 | **Backtesting:** low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammer | Explică frecvența pattern-urilor de bottom | **o singură mențiune** | `11_2025-11-25.md:207` | + +#### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru + +**A+:** gap up în MBT-10 după un downtrend masiv, departe de medie, cu +stochastic oversold pe monthly și weekly, double bottom sau serie de doji +ideal în locul crimei și divergență de volum (ultimul picior coboară cu +vânzare mai mică) (`02_mbt10.md:14-15`, `469-474`). E singurul caz pe care +fișierul îl numește „cel mai puternic". + +**Mediocru / NU:** MBT-10 pe o bară oarecare, fără confluențe, luat direct +din scanner (`02_mbt10.md:933-935`); sau „MBT-10 clasic" după o urcare, nu +după o cădere masivă — acolo nu e cazul clasic +(`DECIZII.md:130`, regula 02.4). Diferența nu e forma semnalului (care e +aceeași, fiindcă nu se vede), ci contextul din jur. + +#### 2.3 Gotchas + +1. **Nu intra pe „în formare".** Intraday 55.30, închis 52.90, a doua zi sub + locul crimei (`02_mbt10.md:929-930`). +2. **Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după gap down.** #1 stopat, #2 + la 4.7R; împarte riscul pe 2-3 încercări (`02_mbt10.md:16-17`, `931-932`; + `03_2026-08-11.md:146-152`, `173-178`). Diagrama arată de ce: #1 și #2 au + **același risc în bani**, iar #2 singur acoperă pierderea de la #1. + + + +3. **Scannerul nu e listă de cumpărături.** Fără suport, volum și pattern de + bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare + (`02_mbt10.md:933-937`). +4. **Spike low-ul nu e bottom până nu vine MBT-10.** „nu de fiecare dată, că + uite și aici a fost un spyglow [sic] și după care a continuat căderea, dar + este de așteptat o intrare de tipu MBT-10" (`02_mbt10.md:938-941`). +5. **MBT-10 nu anulează riscul de eveniment.** Double bottom + buy hammer + + MBT-10, dar earnings în zilele următoare = gamble trade; stop-ul poate + sări, pierderea devine 2R (`02_mbt10.md:886-888`; + `09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-153`). +6. **Formula rămâne necunoscută.** Nu poți reconstrui indicatorul, nu poți + backtest-ui semnalul original și nu poți verifica dacă un MBT-10 e valid + decât prin condiția de preț (`02_mbt10.md:21-39`; `10_sinteza.md:802-809`). + +#### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material — partea de MBT-10 + +Nu aleg eu între variante. Aici sunt patru dintre cele șase contradicții ale +fișei; celelalte două (rata hammer-ului, momentul triggerului de hammer) +sunt în Partea A §2.4. + +**1. A doua închidere peste pivot — MBT-10 sau MP² 1?** +`02_mbt10.md:196-198` o leagă explicit de MBT-10 pe 24.02 („așteptați un +MBT-10 să închidă măcar o perioadă [...] și vedeți și a doua oară dacă se +închide"). `02_mbt10.md:199-211` arată că sursele 139/140 o leagă de +pivotul daily / MP² 1, **fără să numească MBT-10** — `grep -i mbt` pe 135, +138, 139 și 140 dă 0 rezultate. Ambele variante sunt în același fișier. +*Ce înseamnă practic pentru cine decide:* regula cu două închideri +consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus, e o condiție de +confirmare de bottom; dacă o aplici, nu conta pe faptul că e „regula +MBT-10" — sursele nu sunt de acord că aparține indicatorului. Ea rămâne +utilă ca filtru de bottom, oricum s-ar numi semnalul. + +**2. MBT-10 e ultima piesă, sau nu?** +Varianta A (`02_mbt10.md:858-860`): fluxul fundamental → monthly → weekly → +daily → MBT-10 ca trigger la final, iar close-ul în MBT-10 decide intrarea. +Varianta B (`10_sinteza.md:645-668`): mai multe cazuri în care se intră +**înainte** — buy doji pe 60 min în direcția swing-ului daily, island top cu +gap închis în pivotul quarterly („poate intrați chiar mai devreme de MBT-10 +după închiderea ghepului" [sic]), MICI (unde MBT-10 e bonus, iar intrarea e +la higher low), buy momentum direct cu stop sub low, ETF de indice oprit fix +în pivotul quarterly, M2D precoce. Sinteza nu tranșează. *Ce înseamnă +practic:* MBT-10 e ultima piesă **pe daily**, nu în general — cascada din +Q&A 04.08 spune „intri la prima treaptă". Cine așteaptă mereu MBT-10 pe +daily ratează intrările din varianta B; cine intră mereu înainte de MBT-10 +renunță la singura confirmare pe care o poate verifica independent. + +**3. Gap-ul: intri pe gap up sau aștepți jumătatea?** +Varianta A (`02_mbt10.md:461-474`): intrarea în MBT-10 cu gap up după un +downtrend masiv, cu divergență de volum — etichetat de sumarizator „cel mai +puternic caz". Varianta B (`10_sinteza.md:718-727`): nu cumperi după gap, +aștepți interiorul / jumătatea lui. Sinteza arată că **depinde de semnal**: +dacă se formează MBT-10 / MP² 1 long, prețul poate să nu mai închidă gap-ul; +fără semnal, aștepți închiderea gap-ului (`10_sinteza.md:726-734`). +*Ce înseamnă practic:* nu e o alegere de context (bottom vs. breakout), ci +una condiționată de trigger — cu MBT-10 confirmat la close, gap-ul poate +rămâne deschis; fără trigger, nu te poziționa înainte de închiderea lui. + +**4. Definiția MBT-10 — necunoscută ca formulă, parțial reconstituibilă ca preț.** +`02_mbt10.md:21-39` spune explicit că ce măsoară indicatorul și ce înseamnă +„10" nu apar în material; `10_sinteza.md:802-809` completează condiția de +preț din două sesiuni (close peste pivotul daily; la nevoie două închideri +consecutive) și lasă restul „cutie neagră". Ambele surse sunt **de acord că +formula lipsește**. *Ce înseamnă practic:* pe orice piață, MBT-10 nu se +poate reproduce ca indicator; se poate reproduce doar aproximarea „close +peste pivotul daily", cu edge mult mai slab. Nu inventa o formulă. + +#### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + +**Tesla — trigger MBT-10, cifrele reale din Q&A** (`03_2026-08-11.md:118-131`). + +> **Ce e real:** intrarea la închiderea zilei **311.21**, ieșirea **333.00** +> șase zile mai târziu, **+7.0 %** pe acțiune (`03_2026-08-11.md:118-120`). +> **Ce lipsește:** materialul **nu dă SL-ul** acestui exemplu. Axa de preț +> din diagramă e construită pe cifrele reale, nu citită din curs. + + + +1. **Context:** cădere anterioară, apoi trigger MBT-10 pe daily. +2. **Intrare:** la închiderea zilei, **311.21** (`03_2026-08-11.md:118-119`). +3. **Rezultat:** **333.00** după șase zile = **+7.0 %** + (`03_2026-08-11.md:119-120`). +4. **Pe opțiuni**, aceeași mișcare = 50-70 % (`03_2026-08-11.md:113-120`). +5. **SL:** neacoperit — materialul nu îl dă. + +**Oracle (10.09):** double bottom + buy hammer + MBT-10, setup de manual, +dar raporta pe 10.09 → gamble trade, nu intrare +(`09_earnings_si_optiuni.md:77-80`). Fără prețuri. + +**Ce e construit de sumarizator:** toate exemplele cu cifre complete din +`02_mbt10.md` (54.60 / 52.00 / 58.90, 89.90 / 87.30 / 95.20, 34.20 / 32.80 / +39.20, 64.80 / 63.20 / 70.60, 58.10 / 60.40 / 54.00) sunt marcate ca +aplicarea regulilor de către sumarizator, **nu ca prețuri spuse de autor** +(`02_mbt10.md:978-984`). + +--- + +## Transfer + +> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** +> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. + +### Pe cont de prop + +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic (**procentul nu e dat în material**), calculat **și pe poziții deschise** | MBT-10 e prin construcție o strategie **close daily, ținută peste noapte**; pierderea flotantă de a doua zi nu poate fi estimată corect la intrare (`26_2025-06-11.md:214-222` pentru regula generală) | Sizezi pentru 2-3 încercări la gap down și calculezi riscul pe **toate** pozițiile deschise, nu pe trade | +| drawdown total | Trigger rar, dar ținut 6 zile (Tesla) peste evenimente; seriile de pierderi se pot înlănțui | Plafon pe serie, nu doar pe zi; oprești după N pierderi consecutive | +| interdicție overnight / weekend | **Interzice strategia**: atât MBT-10 cât și buy hammer pe daily țin poziția peste noapte prin construcție | Rămâne doar varianta 60 min a MBT-10 (suport weekly) sau buy hammer pe intraday; verifică regulile firmei | +| news lockout | Earnings în fereastra următoare anulează setup-ul (`02_mbt10.md:886-888`); lockout-ul firmei poate bloca tocmai close-ul de confirmare | Accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte | +| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | O zi bună pe un swing de 6 zile (Tesla +7 %) poate domina profitul; pe buy hammer, zilele mici se acumulează | Nu compensa cu size; urmărești regula în jurnal din prima zi | + +**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Pe un cont de **50.000 $** +cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**: + +- ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita** → pierderea + planificată a unei zile proaste ≤ **500 $**; +- cu maximum **2 poziții simultane** → risc per poziție ≤ **250 $ = 0,5 % + din cont**; +- buy hammer, exemplul XYZ intrare 63.35 / SL 62.05 (distanță **1.30 $**) → + **250 / 1.30 = 192 acțiuni** rotunjit în jos; +- MBT-10, exemplul construit intrare 54.60 / SL 52.00 (distanță **2.60 $**) → + **250 / 2.60 = 96 acțiuni** rotunjit în jos. + +La MBT-10 după gap down, cele 250 $ se împart la 2-3 încercări (≈ 80-125 $ +per încercare), nu se pun toate pe #1 (`02_mbt10.md:16-17`, `736-740`). +Cifrele astea sunt calculul meu; materialul nu dă risc per trade pentru +niciuna dintre cele două jumătăți. + +**Verdict:** +- **Buy hammer: merge cu ajustările de mai sus.** Regula de intrare e pur + preț, SL-ul e structural (sub low-ul hammer-ului), riscul e măsurabil + înainte de intrare. Rămâne problema overnight-ului, pe care firma o poate + interzice. +- **MBT-10: parțial.** Numai la firme care permit swing overnight și acceptă + aproximarea „close peste pivotul daily". Fără indicatorul proprietar, + semnalul nu e verificabil independent, iar edge-ul aproximării e mult mai + slab decât cel din material. + +### Pe BVB (swing) + +**Ce cere strategia vs. ce există:** + +| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +|---|---|---| +| scaner `BHATM` / scanner de MBT-10 (proprietar) | nu | listă manuală de 8-12 nume BET, verificată o dată pe zi cu forma de candelă și condiția de close | +| indicatorul **MBT-10** (formula necunoscută) | nu | **nimic** — regula cade; rămâne doar „close peste pivotul daily" | +| `RSV1ATM` pentru proximitatea de nivel | nu | pivoții se calculează în Excel din H/L/C din perioada precedentă | +| **Bull Reversal / RVOL** (proprietare) | nu | „prețul a spart trail-ul opus" / volumul de azi față de media 10 zile, calculat manual | +| **short** (MBT-10 short, Sell Hammer) | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne **doar jumătatea long**; Sell Hammer nu se poate executa | +| volum mediu > 500.000, preț > 30-40 $ | pragmatic nu (praguri US) | praguri recalculate pe **valoare tranzacționată** (vezi mai jos) | +| date fundamentale trimestriale | da, dar anual/trimestrial | rapoartele de pe `bvb.ro` / platforma brokerului; nu sunt cerință de intrare | + +**Pragurile, recalculate** (estimarea mea; materialul nu dă niciun prag +pentru BVB). Pragul US „volum mediu > 500.000 de acțiuni" și „preț > 30-40 $" +nu are sens aici: acțiunile se tranzacționează în RON, numărul de acțiuni e +incomparabil, iar prețul mic în RON nu e proxy de ilichiditate (SNP +tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai lichide nume). Pragul util +e **valoarea**: + +- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile; +- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la + coada listei; +- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se tranzacționează în + 3 tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer sau un close + în MBT-10. + +**Universul propus** (membri BET/BET-TR; ordinea și motivele sunt ale mele, +de verificat în platformă): + +| Simbol | De ce intră | Ce te aștepți la lichiditate / spread | +|---|---|---| +| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit nume de retail | lichiditate mare, spread ~0,2-0,4 % | +| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru SL structural | lichiditate mare, spread ~0,3-0,5 % | +| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni; preț sub 1 RON | lichiditate mare pe valoare; spread poate părea mare în procent din preț mic | +| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | lichiditate medie-mare | +| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | lichiditate medie-mare | +| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | lichiditate medie | +| **EL** (Electrica) | pondere BET | lichiditate medie | +| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | lichiditate medie-mică | +| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, dar cu free-float restrâns | lichiditate medie | +| **M** (MedLife) | emisiune cu volatilitate, spread mai larg | lichiditate mică-medie | + +**Pivoții în Excel.** Ambele jumătăți au nevoie de pivoți: buy hammer îi +folosește ca „nivel major" (monthly/weekly), iar MBT-10 aproximat cere +close peste pivotul daily. Autorul a confirmat că pivoții clasici se +calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation +(`09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula standard, din H/L/C ale perioadei +precedente: + +``` +PP = (H + L + C) / 3 +R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H +R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L) +R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP) +``` + +Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): +H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = **24,17**; R1 = **25,34**; +S1 = **23,34**; R2 = **26,17**; S2 = **22,17**. „Hammer la nivel" înseamnă +că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere; „close peste +PPD" înseamnă, la MBT-10, un close peste pivotul zilei precedente calculat +la fel. + +**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime, estimarea mea): + +- **Spread-ul mănâncă un TP de 2R.** Pe un nume cu spread 1 %, o țintă de + 2 % dus-întors pierde jumătate în costuri; la 2R net rămâne ~1,5R. +- **SL-ul de sub low-ul hammer-ului e lovit de zgomot.** Pe un nume cu + volum de ordinul a 1 milion RON/zi, o comandă de 20-30 mii RON mișcă + prețul câteva zecimi de procent — suficient să atingă un SL apropiat fără + ca ideea să fie invalidată. +- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide cu licitație; pe știri, prețul + poate deschide direct peste SL → stop-ul nu te protejează. +- **Close-ul în MBT-10 se citește seara**, după închiderea BVB; nu ai + confirmarea în timpul sesiunii și nu poți aștepta close-ul „la ecran" ca + pe piața US. +- **Pivoții monthly/quarterly se calculează manual** — o greșeală de câteva + zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul + oarecare. + +**Verdict:** +- **Buy hammer: merge degradat, long-only.** Regulile de candelă (downtrend + → formă → confirmare la close → SL sub low) se aplică integral pe cele + 8-12 nume BET lichide, pe daily/weekly. Pierzi scanerul pe mii de + simboluri, filtrul Bull Reversal, RVOL-ul și jumătatea short. +- **MBT-10: nu merge ca sistem.** Din el nu supraviețuiește decât „close + peste pivotul daily", fără indicator, fără scanner, fără cascadă. E o + umbră a strategiei, cu edge mult mai slab. + +**Cât din strategie supraviețuiește, în procente** (estimarea mea): +- buy hammer: **~50-60 %** — toată regula de intrare/ieșire, long-only, + minus infrastructura de scanare și filtrare; +- MBT-10: **sub 15 %** — doar condiția de preț și ideea de confirmare la + close; nimic din semnalul original. + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi + +1. **Marchează retroactiv 20 de hammer-e pe BVB**, pe daily, pe cele 8-12 + nume BET: data, open/high/low/close, dacă a confirmat în candela + următoare, unde era nivelul major cel mai apropiat, ce s-a întâmplat în + următoarele 5 zile. Măsurabil: 20 de fișe completate. +2. **Calculează pivoții daily/monthly pentru 6 luni în urmă** pe 5 nume BET, + în Excel, și notează câte hammer-e și câte „close peste PPD" au căzut + la ≤ 1 % de un nivel. Scopul: să vezi cât filtrează condiția. +3. **Testează pe hârtie buy hammer la nivel major vs. în mijlocul + range-ului** pe minim 15 semnale (perechi), ca să vezi dacă locația + separă rezultatele. +4. **Testează aproximarea MBT-10** (close peste PPD) pe 20 de zile de + „închidere peste pivot" pe 2-3 nume BET, cu SL sub structură, ca să vezi + cât de slab e edge-ul fără indicator. Notează în jurnal. +5. **Măsoară spread-ul real** la deschidere și la 12:00 pe 5 nume BET, 5 + zile la rând. Dacă spread-ul depășește ~1 %, scoate numele de pe listă. + +--- + +## Legături + +- Se suprapune direct cu **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`): + același schelet de trigger de candelă (formă → confirmare → SL structural), + iar buy hammer-ul apare des după buy doji + (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`, `543-545`). Când amândouă sunt pe + aceeași candelă, semnalul e mai puternic. +- Se completează cu **MP²** (`02_mp2.md`): MP² dă *unde* (bottom-ul, + crossing-ul de pivoți), trigger-ul de candelă dă *când*. Contradicția #1 + din 2.4 arată că regula celor două închideri peste pivot e atribuită când + MBT-10, când MP² 1. +- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md). +- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md). +- Contradicțiile din material, toate la un loc: + [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md). diff --git a/strategii/07_mdsrt.md b/strategii/07_mdsrt.md new file mode 100644 index 0000000..349b88c --- /dev/null +++ b/strategii/07_mdsrt.md @@ -0,0 +1,585 @@ +# 7. MDSRT (Strategia 5) + +> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Nu poți rula MDSRT +> pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe **Power**, un indicator +> proprietar al cursului pe care brokerii locali nu îl au, iar fără Power +> setup-ul nu se califică deloc, oricât de bune ar fi volumul sau Relative +> Strength. +> E o strategie **mecanic-discreționară** — „mai aproape de mecanic", dar +> partea de măsurare a divergenței (care swing low-uri contează) rămâne la +> ochiul format al traderului — deci cere mult mai multe repetări decât +> strategiile pur mecanice înainte să o aplici cu bani reali. +> Varianta **short** nu e explicată în curs: transcrierea se întrerupe înainte +> să ajungă la ea, iar regulile M/A/P de short din capitolul de față sunt o +> **reconstrucție prin oglindire** făcută de autorul sumarului, marcată ca +> atare — nu material original. Trateaz-o ca ipoteză de testat, nu ca regulă a +> cursului. + +**Etichete:** `long` `short` · `day trading` / `swing` / `position` (după +timeframe) · `acțiuni US` `ETF` `indici` `futures` · dificultate `5/5` · +`merge pe prop: parțial (doar varianta 60 min/daily, cu platformă proprie)` · +`merge pe BVB: nu` + +**Surse:** [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md) +(fișierul principal, integral — regulile Long și jumătate din P) · +[`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (triggere valide, +accesul la indicatori, primele semnale, breakeven, trail pe candelă închisă) · +[`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, cum +măsori divergența, breakeven) · +[`19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (mecanica short +squeeze-ului, condiția de suport, money management 2 %) · +[`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, TLT, regula +de divergență, relative strength în aceeași clasă) · +[`15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (al doilea picior, +DA/NU, radar screen, tăierea listei de 500) · +[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scaner de doji, +filtre preț/volum, short sub 10 $) · +[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar +Screen, praguri, refresh) · +[`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) · +[`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (orice filtru peste o +strategie mecanică o face discreționară) · +[`10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele, +filtru `close > 10`) · +[`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) +(definiția „Trinity" — vezi contradicția din 2.4) · +[`09_indicatorul_power.md`](../summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md) +(Power = histogramă proprie) · +[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) +(Relative Strength, cadrane) · +[`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) +(Bull/Bear Trail) · +[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB). + +> **Notă despre acronim.** Fișierul principal descompune MDSRT ca +> „**D**ivergență, **S**uport, **R**esistance, **T**rinity" — patru litere +> pentru cinci (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4`). Semnificația literei +> **M** nu apare în material → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**. În altă lecție, +> structura M.A.P. e „M = contextul / modelul" (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`), +> dar fișierul MDSRT nu face nicăieri legătura cu ea. + +> **Notă despre sursă.** Transcrierea acoperă complet regulile pentru **Long** +> (M și A, plus jumătate din P) și **se întrerupe brusc** în mijlocul frazei +> despre plan („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") +> (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:11-17, 325-327`). Unde capitolul are +> nevoie de cifre pe care materialul nu le dă, scrie explicit că sunt +> completări, nu citate. + +--- + +## Nivel 0 — Ideea + +### Ce exploatează + +MDSRT e o strategie de **pullback / schimbare de trend**, nu de continuare: +intri long într-o zonă de suport/pivot, după ce o **divergență bull** s-a +format acolo, la prima candelă-trigger. Nu vinzi pe breakout, cumperi înainte +de el, pe al doilea picior (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9`). + +Ce face mulțimea greșit: când prețul rupe un swing low și un pivot, cei care +tranzacționează pe break of structure / FVG intră **short** — „breakdown su +swing low, este și supivo, shortăm" (`09_QA/24_2025-07-15.md:16-22`). Dar exact +acolo cumpărătorii mari absorb, iar volumul o arată: prețul face **lower low**, +volumul face **higher low** (`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`). Al doilea picior +mai jos este spike-ul care atinge stop-urile puse sub primul low; după ce +short-urile intră pe breakdown și stop-urile long se execută, nu mai vinde +nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când se închid — de aceea +reversarea e bruscă, nu treptată (`09_QA/19_2025-09-08.md:179-195`). + +De ce asta lasă bani pe masă: divergența pe Power (cel mai rapid indicator +leading dintre cei trei) apare, de regulă, cu una-două candele **înainte** ca +prețul să confirme vizual schimbarea de trend +(`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14`). MDSRT îți dă un motiv să aștepți +trigger-ul chiar în acea zonă, în loc să intri pe „pare epuizat" sau să ratezi +întoarcerea așteptând o confirmare mai târzie și mai scumpă +(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:19-25`). Iar pentru că intri pe pullback +și nu pe breakout, același trade se face cu risc mult mai mic: în exemplul din +Q&A, risc 2.50 → 5R pe pullback vs. risc 9.50 → 0.6R pe breakout +(`09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`). + +### Diagrama de ansamblu + + + +Graficul întreg al trade-ului: downtrend cu candele mixte → al doilea picior +mai jos, la 589.80 sub suportul/pivotul 590.00 → divergență bull (M) → Buy +Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40 (risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) → +poziția rămasă pe trail, ieșire la 592.40. Cifrele planului +(intrare/SL/TP/trail) sunt **exemplul construit al autorului sumarului, nu +citate din curs** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`); +structura M→A→P și suportul 590.00 sunt din lecție. + +### Fraza de decizie + +> Cumpăr când prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul mare, +> divergența bull e confirmată pe Power plus încă un indicator, și apare prima +> candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji; stop sub structura care +> invalidează ideea, țintă simetrică 1:1, restul poziției pe trail. + +Oglinda (reconstruită prin oglindire, nu din curs): vând în lipsă când prețul e +într-o zonă de rezistență/pivot, divergența bear e confirmată, și apare primul +Sell Momentum / Sell Doji. + +### Când NU o folosești + +- **Când nu ai Power.** Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se + califică — nu compensa cu Volume + Relative Strength amândouă + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`). Practic, asta exclude BVB. +- **Când al doilea picior nu are un suport identificabil dedesubt.** Fără + nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă" și nu ai unde pune + stopul (`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`). +- **Când divergența e pe 2-3 candele.** Nu e divergență; minimul e 5 candele + între puncte (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`). +- **Când divergența e singura condiție îndeplinită.** Divergența nu e trigger + de intrare; aștepți candela-trigger (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32`). +- **La day trading, dacă îți bazezi totul pe scanner.** Scanner-ul e prea lent; + acolo folosești Radar Screen (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`). + +--- + +## Nivel 1 — Regulile + +### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | Downtrend anterior | minim 5-10 candele (cursul recomandă „mai mult de 5"); direcția generală, nu culoarea fiecărei candele | Ochii / scaner | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438` | +| C2 | Prețul într-o zonă de suport sau pivot | pe timeframe-ul folosit: daily / weekly / monthly / quarterly | Pivoți în platformă (sau Excel, pe BVB) | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84` | +| C3 | Divergență bull pe minim 2 indicatori | **Power obligatoriu** + (Volume **SAU** Relative Strength) | Power + histogramă volum / RS | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88, 59-61` | +| C4 | Dacă toți trei indicatorii diverg simultan | Trinity = semnal mai puternic (opțional, nu obligatoriu) | Power + Volume + RS, aceeași zonă | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88` | +| C5 | Relative Strength, când îl folosești | cadranul **1 sau 2**, orientat pe suport/pivot **monthly/quarterly**, nu intraday | Indicatorul de performanță | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:67-71` | +| C6 | Filtru de lichiditate (scaner) | close > **30-40 $**; volum mediu 3 luni > **1 milion** (minim 500 de mii) | Filtru de scaner | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` | +| C7 | Sector | multe simboluri din același sector = rotație de bani; sectorul se alege după cadranul 1 + valoarea RS | Sortare pe sector | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657` | +| C8 | La short: acțiuni sub 10 $ | NU — short squeeze (`close > 10` în scaner) | Filtru de scaner | `09_QA/28_2025-05-27.md:397-402`; `09_QA/10_2025-12-02.md:759-761` | + +Condițiile fără prag numeric în material rămân fără prag; nu inventez niciunul. +Filtrul fundamental e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT. + +### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic + +1. **Downtrend anterior** de minim 5-10 candele. Se numără după direcția + generală, nu după culoare: în exemplul live, un downtrend de 14 candele + avea și candele verzi intercalate și tot conta (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438`). +2. **Prețul în zona de suport sau pivot** pe timeframe-ul folosit + (daily/weekly/monthly/quarterly) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`). +3. **Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, care cade + într-un suport identificabil** — pivot monthly, suport monthly sau + quarterly. Fără nivelul de dedesubt, e doar downtrend care continuă + (`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`). +4. **Divergență bull pe minim 2 indicatori:** Power obligatoriu + (Volume SAU + Relative Strength) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`). +5. **Cum măsori divergența:** cu ochiul format, între „ultimele 2 swing + low-uri importante". Pentru cine nu are încă ochiul: te uiți **maxim 60 de + candele în spate** și ai **minim 5 candele între punctele divergenței** + (`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). O + divergență pe 3 candele „nu e" (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`). +6. **Trinity (opțional):** dacă toți trei indicatorii sunt în divergență + simultan, pe aceeași zonă → semnal mai puternic + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`). +7. **Abia apoi aștepți trigger-ul** (A). Divergența singură nu e intrare + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:27-32`). + + + +### 1.3 Trigger + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet**: prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo. Oricare dintre Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji — nu e nevoie de toate | SPY 5 min: minim **589.80** în suportul **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji/Hammer = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246, 308-311`). Exemplul live: picior 2 = **621.40**, Buy Hammer închide **622.60**, înapoi peste pivotul 622.00 (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`) | +| **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00 → „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`) | +| **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown" (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`) | + +Regulă auxiliară: **ia primele semnale** — dacă primul semnal nu e valid poți +lua al doilea, dar primul e cel bun statistic +(`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`). + +### 1.4 Stop-loss + +**Unde:** cursul lasă **două opțiuni la alegerea traderului**, explicit +„pentru traderi avansați": (a) extrema ultimelor N candele, ca la strategia Buy +Doji, sau (b) stop bazat pe ATR (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`). + +**De ce acolo:** nivelul care invalidează ideea e minimul relevant al +structurii. În exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul umărului" +al Inverted Head & Shoulders (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`); în +varianta double bottom, stop sub low-ul piciorului 2 +(`09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`). + +**Cât e în %/R:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT. Valoarea lui N nu +e dată: regula de **4 candele** apare la alte strategii +(`09_QA/10_2025-12-02.md:756-757`), iar în exemplul construit din fișierul +principal se folosește tot N = 4 → risc 0.80 pe SPY +(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177`) — **completare a autorului +sumarului, marcată ca atare, nu citat din curs**. + +### 1.5 Take-profit și tranșe + +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| +| TP1 | aceeași distanță ca stopul (1:1), proiectată de la intrare | TP stabilit împreună cu SL, **simetric** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`) | se mută la breakeven după ce prețul a parcurs **peste 50 %** din distanța stopului, nu exact la 50 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`) | +| restul | pe trail: **Bull Trail** sau **swing low** (long); traderul alege oricare, sau ambele combinate | „sau, sau, sau și și" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`) | Bull trail = low-ul fiecărei candele care face maxim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`) | + +**Numărul de tranșe și țintele multiple nu există în sursă** — transcrierea se +întrerupe exact înainte de acel detaliu („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în +felul următor.") → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** +(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). + +**Trail-ul se evaluează pe candelă închisă**, nu intrabar — altfel riști să-ți +invalideze trail-ul pe candela deschisă și ea să se retragă la închidere +(`09_QA/01_2026-08-25.md:226-227`). + +### 1.6 Mărimea poziției + +Regula generală de money management: **maximum 2 % din cont per tranzacție**; +mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop; procentul stopului nu +e riscul tău — riscul e suma, iar mărimea poziției e variabila prin care îl +controlezi (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`). + +**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MDSRT nu dă un risc per trade propriu, nici o +mărime minimă de cont. Exemplu numeric pe un cont de **50.000 $**, cu regula +generală de 2 % = **1.000 $** risc: + +- intrare 590.20, SL 589.40 → distanță **0.80 $**; +- mărime = 1.000 / 0.80 = **1.250 de unități**, rotunjit în jos; +- notional = 1.250 × 590.20 = **737.750 $** ≈ **14,8× contul**. + +Exact aici e capcana MDSRT: stopul e atât de strâns pe 5 min încât regula 2 % +îți cere un notional imposibil pe cont cash. De aceea, în practică, se +coboară riscul la **0,3-0,5 % per poziție**, astfel încât notionalul să rămână +sub ~3× contul — plauzibil pe futures cu levier, nu pe acțiuni cash. + +### 1.7 Checklist de tipărit + +- [ ] Am un downtrend de minim 5-10 candele (direcția generală, nu culoarea). +- [ ] Prețul e într-o zonă de suport/pivot pe timeframe-ul corect. +- [ ] Al doilea picior e mai jos decât primul și cade într-un suport identificabil. +- [ ] Power e în divergență (obligatoriu) + Volume SAU Relative Strength. +- [ ] Divergența are minim 5 candele între puncte și e căutată pe max 60 de candele. +- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji. +- [ ] Dacă bara a închis sub pivot și sub primul low → e breakdown, nu intru. +- [ ] Stop: extrema ultimelor N candele **sau** ATR (N nu e dat de curs). +- [ ] TP1 = aceeași distanță ca stopul (1:1); restul pe Bull Trail / swing low. +- [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop; verific notionalul. +- [ ] Iau primul semnal; dacă nu e valid, abia atunci îl iau pe al doilea. + +--- + +## Nivel 2 — Nuanțele + +### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +MDSRT nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`, deci coloana „cât e +confirmat" numără **surse distincte** din fișă, nu loturi de triaj. + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **Power obligatoriu în divergență** | Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică, indiferent de Volume/RS; Power e cel mai rapid indicator leading | **2 surse distincte** (fișierul principal + lecția Power) | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`; `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14` | +| 2 | **Filtrul de zonă (suport/pivot)** | MDSRT apare la suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde; fără nivel dedesubt e doar downtrend | **3 surse distincte** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`; `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132` | +| 3 | **Divergența validă doar cu min. 5 candele, căutată pe max 60** | Sub 5 candele, „nu e" divergență — e zgomot | **2 surse distincte** | `09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874` | +| 4 | **Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul intrării** | Mecanica short squeeze-ului: short-urile pe breakdown devin cumpărători la închidere | **2 surse distincte** | `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`; `09_QA/15_2025-10-14.md:147-149` | +| 5 | **Trinity (toți trei în divergență) = semnalul cel mai puternic** | Comparat de curs cu un „setup de 5 stele" | **1 sursă** (fișierul principal) + contradicția din 2.4 | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88` | +| 6 | **Volume singur nu e suficient** | Există situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da — de-aia regula minimă permite oricare din cele două | **1 sursă** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:71-74` | +| 7 | **Nu intri pe breakout, intri pe pullback** | Aceeași țintă cu risc mult mai mic (risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R) | **1 sursă** (Q&A, dar argument explicit) | `09_QA/15_2025-10-14.md:125-127` | +| 8 | **Primele semnale sunt cele bune statistic** | Al doilea semnal e permis, dar primul are statistica mai bună | **1 sursă** | `09_QA/01_2026-08-25.md:272-275` | + + + +### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru + +Același schelet — downtrend, al doilea picior mai jos, trigger de candelă — dar +context opus. Diagrama le pune alături. + + + +| | **A+** | **Mediocru / NU** | +|---|---|---| +| Downtrend | minim 5-10 candele, direcție clară (`05_MODUL_4/02...:79-82`) | coborâre fără oprire la un nivel | +| Al doilea picior | mai jos decât primul, **într-un suport identificabil** (pivot/suport monthly/quarterly) (`09_QA/19:193-195`) | mai jos, dar **fără suport dedesubt** → „doar downtrend care continuă" (`09_QA/19:193-195`) | +| Divergență | Power + (Volume sau RS); Trinity ideal (`05_MODUL_4/02...:85-88`) | fără divergență sau power în divergență cu prețul (lower low) | +| Trigger | Buy Momentum / Hammer / Doji după M complet (`05_MODUL_4/02...:179-185`) | nicio candelă-trigger; sau o candelă care închide sub pivot și sub primul low | +| Mecanism | short-urile de pe breakdown prinse → buy to cover (`09_QA/19:179-195`) | breakdown confirmat: „nu e set-up" (`09_QA/24:140-141`) | +| Risc | stop sub structură, TP 1:1, risc mic față de țintă (`09_QA/15:140-145`) | nu ai unde pune stopul — nu intri (`09_QA/15:143-145`) | + +### 2.3 Gotchas + +1. **Power e blocant, nu opțional.** Nu compensa lipsa lui cu Volume + + Relative Strength amândouă în divergență — regula e explicit „Power + obligatoriu" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`). +2. **Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor.** Downtrend-ul de 5-10 + candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea + candele verzi intercalate și tot conta (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`). +3. **Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs".** Transcrierea se + oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele + 589.80/590.20/589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea + autorului sumarului (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478`). +4. **Scanner ≠ unealtă universală.** La day trading scanner-ul e prea lent — + folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu, + pe un univers de 2000-4000 de companii + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448`). +5. **Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure.** Trebuie refresh + (închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai există: + „Dacă o lași, îți arată că M-ul e format. Și când dai refresh, vezi că nu + mai ai M-ul." (`09_QA/18_2025-09-23.md:220-226`). +6. **Scanner-ul lucrează pe candelă închisă** și implicit pe daily — schimbi + manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe + (`09_QA/28_2025-05-27.md:382-393`). +7. **Orice filtru pus peste o strategie o face discreționară.** Dacă adaugi + condiții în plus față de M/A/P, nu mai poți invoca „statisticile MDSRT" — + ai altă strategie (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). + +### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material + +Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce +înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. + +1. **Pragul downtrend-ului anterior.** Fișierul principal cere minim **5-10** + candele și recomandă „mai mult de 5" + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82`); aceeași căutare de setup-uri de + bottom pornește în Q&A de la „mai mult de **10** candele de downtrend" + (`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`). Nu aleg eu care prag e cel corect. + *Practic:* pragul de 5-10 e definiția strategiei, iar „> 10" e un filtru de + scaner pentru „dezastre" — dacă folosești > 10, filtrezi mai mult și ratezi + setup-uri de 5-9 candele; dacă folosești 5-10, ai listă mai lungă de triat + manual. + +2. **Definiția „Trinity".** Fișierul principal al MDSRT numește „Trinity" exact + situația în care **toți trei indicatorii sunt în divergență simultan**, ca + formă proprie, diferită de trinity-ul clasic + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`). Lecția de + selecție a simbolului spune exact invers: **„Trei divergențe simultane nu + sunt Trinity: sunt setup de bottom, nu 3 stele"**, iar Trinity propriu-zis + = RS + power + volum **aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1** („3 + stele cu plus") (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`). + *Practic:* la MDSRT, când cursul zice „Trinity", înțelege „toate trei în + divergență = semnal puternic"; dar când **scanerul** afișează „3 stele", el + folosește definiția din selecție (aliniere în cadranul 1, nu divergență) — + cele două nu sunt același lucru, deci nu trata un „3 stele" de scaner ca pe + un MDSRT Trinity. + +### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + +**SPY 5 min — al doilea picior mai jos, Q&A 15.07.2025** +(`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14, 26-29, 121-128`). Singurul exemplu real, cu +niveluri citite din transcriere. + + + +Ce e **real, din curs**: + +- Context: downtrend, prețul în zona de suport = pivotul; „este MDSRT pă 5 + minute" (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`). +- Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = **622.40**, pivot daily = + **622.00**, picior 2 = **621.40** (mai jos), trigger **Buy Hammer** care + închide la **622.60**, înapoi peste pivot (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`). +- **8 candele între picioare** — minimul cerut e 5 + (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 151-155`). +- Divergența: prețul face lower low, volumul face higher low + (`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`). + +Ce **lipsește din material** (marcat de autor la sursă): **intrarea exactă, +SL-ul și TP-ul acestui trade nu sunt date în sesiune** +(`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29`; nota de la +`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). Un plan complet nu există +nicăieri în curs — singurul set complet de cifre e **exemplul construit de +autorul sumarului** (590.20 / 589.40 / 591.00), desenat la Nivel 0. Aici, ca +să ai totuși un exemplu de la A la Z, **continuarea e a mea, marcată**: + +> **Completarea mea, nu din curs.** Dacă intri la close-ul trigger-ului +> (**622.60**) — materialul nu spune la ce preț exact se intră; alternativa e +> spargerea maximului candelei-trigger, ca în exemplul construit — și pui +> stopul **sub low-ul piciorului 2**, la 621.30 (buffer 0.10), riscul e +> **1.30**. Ținta simetrică 1:1 = **623.90**. Cu trail pe swing low se putea +> merge mai departe; materialul nu dă rezultatul. + +--- + +## Transfer + +> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** +> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. + +### Pe cont de prop + +MDSRT nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Regulile de +mai jos sunt profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele +sunt exemplu, nu date din curs. + +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | La MDSRT intri pe un stop foarte strâns (0.80 pe SPY) și cu notional mare; o singură lumânare de 5 min contra ta poate mișca flotantul semnificativ. Principiul din curs: „procentul stop-ului nu e riscul tău", riscul e suma (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`) | Size calculat înapoi din limită (mai jos), nu din 2 % orbește | +| drawdown total | Setup-urile sunt corelate pe sectoare: multe simboluri din același sector semnalează rotație (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657`); dacă iei 4-5 semnale din același sector, un stop comun le ia pe toate | Cap pe risc agregat simultan, nu doar per trade | +| interdicție overnight / weekend | Varianta swing/position a MDSRT ține poziția peste noapte prin construcție (60 min/daily) — dacă firma interzice overnight, doar varianta intraday (5-60 min) supraviețuiește | Rulează MDSRT doar la 5-60 min, închide tot până la finalul sesiunii | +| news lockout | MDSRT se formează des exact pe capitulare/știri; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | Accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout | +| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul (Bull Trail / swing low) e sursa zilelor mari; dacă lași tot pe trail, o zi bună poate domina profitul total | Marchează parțial la TP1 (1:1) și lasă restul pe trail — reduce outlierul de zi | + +**Sizing-ul, calculat înapoi din limita zilnică.** Presupun un cont de prop de +**50.000 $** cu **limită zilnică de 1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar +materialul nu dă niciunul. Regula din curs e maxim 2 % pe tranzacție +(`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`); dacă o aplici literal, **un singur stop +atinge limita**. De aceea coborâm: + +- ținta e ca **o zi proastă planificată × 2 ≤ limita zilnică** → pierderea + planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**; +- cu maximum **3 poziții simultane** → risc per poziție ≤ **167 $ = 0,33 % + din cont**; +- la intrare 590.20 / SL 589.40 (distanță 0.80 $) → **167 / 0.80 = 208 + unități**, rotunjit în jos. Notional = 208 × 590.20 ≈ **122.700 $** ≈ + **2,45× contul** — încărcat, dar plauzibil pe un cont de prop pe futures; pe + cont cash nu se poate executa. + +Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are +**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MDSRT. + +**Verdict:** **merge parțial, cu ajustările de mai sus.** Triggerul e clar +(Momentum/Hammer/Doji), stopul e definit, deci sizing-ul se calculează. Ce +strică: stilul day trading cu Radar Screen cere platforma și indicatorii +proprietari, iar pe 5 min un stop de 0.80 e lovit ușor de zgomot înainte ca +setup-ul să se dezvolte. Varianta pe **60 min / daily** e singura confortabilă +pe prop; cea pe 5 min e prea fragilă pentru o limită zilnică. + +### Pe BVB (swing) + +**Ce cere strategia vs. ce există:** + +| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +|---|---|---| +| **Power** (divergență obligatorie) | **nu** — indicator proprietar, histogramă proprie cursului + MA (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14`) | **nimic — regula cade.** Power e condiția obligatorie a lui M complet; fără el, nu poți rula MDSRT ca atare. Cel mult o variantă degradată pe Volume + Relative Strength, care nu mai e MDSRT | +| scaner `Jubal_TriggerSM (ATM)` / Radar Screen („se primesc cu Modulul 5/6") | nu | listă manuală de 5-15 nume BET, verificată pe daily/weekly; triggerele se recunosc cu ochiul pe candelă | +| indicator `Trend and Triggers NSR (ATM)` | nu | nimic echivalent; triggerele se marchează manual | +| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long | +| volum mediu > 500 k, preț > 30-40 $ | nu (praguri US) | praguri recalculate pe **valoare tranzacționată** în RON (mai jos) | +| Relative Strength (cadranul 1-2) | da, ca **concept**; cadranele sunt implementarea ATM (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11`) | RS calculat manual față de BET, pe monthly/weekly | +| pivoți daily/weekly/monthly/quarterly | da — autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB, fără TradeStation (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) | Excel, formula de mai jos | +| ATR, Bull/Bear Trail, Momentum/Hammer/Doji | da, standard | orice platformă; trail-ul se desenează manual | +| date fundamentale trimestriale | da | rapoartele de pe bvb.ro — dar MDSRT nu le cere (NEACOPERIT) | + +**Pragurile, recalculate.** Pragul US „close > 30-40 $" și „volum > 1 milion" +**nu au sens pe BVB**: prețurile sunt în RON, iar numărul de acțiuni nu e +comparabil între emitenți (SNP tranzacționează sub 1 RON și e printre cele mai +lichide). Pragul util e **valoarea**: + +- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile; +- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada + listei; +- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — un nume care se mișcă în 3 + tranzacții pe zi nu are grafic pe care să citești un hammer. + +Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; +materialul nu dă niciun prag pentru BVB. + +**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat): + +| Simbol | De ce intră | Lichiditate / spread așteptat | +|---|---|---| +| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % | +| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună pentru stop structural | mare, ~0,3-0,5 % | +| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; spread poate părea mare în procent din preț mic | +| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare | +| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare | +| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie | +| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie | +| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică | +| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie | +| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie | + +Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Nu propun small-cap-uri: la MDSRT +short-ul sub 10 $ e interzis pentru short squeeze +(`09_QA/28_2025-05-27.md:397-402`), iar pe BVB short-ul oricum nu există +practic. + +**Pivoții în Excel.** Strategia are nevoie de zona de suport/pivot +(daily/weekly/monthly/quarterly); formula standard, din H/L/C ale perioadei +precedente: + +``` +PP = (H + L + C) / 3 +R1 = 2*PP - L S1 = 2*PP - H +R2 = PP + (H - L) S2 = PP - (H - L) +R3 = H + 2*(PP - L) S3 = L - 2*(H - PP) +``` + +Exemplu ilustrativ pe TLV (cifrele H/L/C sunt ale mele, ca să arăt pașii): +H = 25,00, L = 23,00, C = 24,50 → PP = 24,17; R1 = 25,34; S1 = 23,34; +R2 = 26,17; S2 = 22,17. Al doilea picior „într-un suport identificabil" +înseamnă că low-ul lui cade în vecinătatea unuia dintre aceste numere. + +**Ce se rupe din cauza lichidității:** + +- **Divergența pe volum devine nesigură.** Pe BVB, o singură comandă de + 20-30 mii RON mișcă bara de volum cu un ordin de mărime față de media zilei; + „divergența preț-vs-volum" pe care se sprijină M se poate forma din 2-3 + tranzacții, nu din flux instituțional. Pe un nume cu 1 mil. RON/zi, un + „higher low pe volum" poate fi pur și simplu absența unui vânzător, nu + absorbție. +- **Stopul, oricât de larg, e lovit de zgomot.** Pe 5 min, bara de BVB are + spread de 0,3-1 % din preț; un SL de ~0,15 % (echivalentul lui 0.80 pe SPY + raportat la 590) e sub spread și devine cert lovit. MDSRT pe 5 min pe BVB + e practic neexecutabil. +- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00 și pe știri + poate deschide direct peste stop → SL-ul nu te protejează. +- **Al doilea picior „care scalpă stopurile" se vede altfel.** Mecanismul + short squeeze-ului are nevoie de short-uri reale de retail; pe BVB nu există + baza de short-uri care să producă buy-to-cover. Rămâne doar partea de + absorbție a cumpărătorilor mari, mult mai slabă. +- **Pivoții monthly/quarterly se calculează manual** — o greșeală de câteva + zecimi la H/L/C mută nivelul și transformă un setup „la nivel" într-unul + oarecare. +- **Fără scaner**, triajul pe 2000-4000 de companii dispare; rămâi cu 5-15 + nume verificate manual, ceea ce reduce frecvența sub pragul la care + strategia „discreționară" se învață din repetiții. + +**Verdict:** **nu merge ca MDSRT, merge degradat doar ca variantă long-only pe +60 min/daily, pe Volume + Relative Strength.** Power — condiția obligatorie — +lipsește, deci strict regulile cursului nu se pot aplica. Ce rămâne e scheletul +„divergență la suport/pivot + trigger de candelă", care se poate testa pe 5-15 +nume BET. + +**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** +~35-40 %, judecata mea. Rămâne logica de context (downtrend la suport/pivot), +partea de volume/Relative Strength (replicabilă manual) și triggerul de candelă +(standard). Se pierd: Power (obligatoriu, proprietar), scanerul/Radar Screen, +short-ul, și mecanica de short squeeze care dă puterea „celui de-al doilea +picior mai jos". + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi + +1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MDSRT** pe daily, pe 5-15 nume BET: + pentru fiecare, notează downtrend-ul (număr de candele, direcție generală), + zona de suport/pivot, dacă al doilea picior e mai jos și are suport sub el, + dacă divergența pe volum se vede, și unde ar fi fost triggerul. Măsurabil: + 20 de fișe completate. +2. **Măsoară divergențele ca la carte** pe 10 grafice vechi: numără candelele + între cele două swing low-uri (min 5) și verifică că nu te-ai dus peste 60 + de candele în spate. Scopul: să-ți formezi ochiul pentru partea + discreționară, care nu se poate automatiza. +3. **Simulează pe hârtie planul** (SL extrema N candele vs. SL pe ATR) pe 10 + semnale, pentru că N nu e dat de curs: care dă mai puține stopuri lovite + pe numele BET lichide? Măsurabil: un tabel cu rezultatul ambelor variante. +4. **Testează dacă filtrul de zonă chiar filtrează** pe universul mic: + calculează pivoții monthly pentru 6 luni pe 5 nume BET și numără câte + setup-uri cad la ≤ 1 % de un nivel. Dacă sunt prea puține, pragul de + proximitate trebuie relaxat. +5. **Rulează pe prop un singur semnal la 0,33 % risc**, cu sizing calculat + dinainte ca în Transfer, pe 60 min. Scopul nu e profitul, ci să verifici + că limita zilnică nu se apropie nici când SL-ul e lovit, și că notionalul + rămâne sub ce suportă platforma. + +--- + +## Legături + +- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji/ + Hammer e trigger standard, dar la MDSRT filtrul de zonă e obligatoriu; + `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:183-185`. Când amândouă sunt pe aceeași + candelă, semnalul e mai puternic. +- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — MP² dă *unde* (bottom-ul, + crossing-ul de pivoți), MDSRT adaugă *de ce* (divergența) și *când* + (triggerul de candelă). +- Selectarea simbolului: [`04_selectia_simbolului.md`](04_selectia_simbolului.md) + — fluxul de la scanner la listă, și contradicția pe „Trinity" din 2.4. +- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md). +- Contradicțiile din material, toate la un loc: + [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md). diff --git a/strategii/08_mbp.md b/strategii/08_mbp.md new file mode 100644 index 0000000..e5685fc --- /dev/null +++ b/strategii/08_mbp.md @@ -0,0 +1,690 @@ +# 8. MBP / Mbappe (Strategia 6) + +> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Condiția centrală a +> strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e **TICUS**, un +> indicator de breadth calculat pe **toată piața de acțiuni din SUA**. Pe BVB nu +> e „doar indisponibil": e **irelevant** — TICUS nu măsoară bursa românească și +> nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă +> Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta. +> E o strategie **intraday pe 15 minute, în regular session american** (TICUS nu +> funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură +> cu programul BVB. +> Are **cel mai bun win rate declarat din tot cursul (76%)** — și totuși e +> **ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB**: acel 76% e măsurat pe un +> eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere +> obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri. + +**Etichete:** `long` `short` · `intraday` (15 min) · `acțiuni US` `ETF` `indici` +`futures` · dificultate `3/5` · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation + +Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu` + +**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) +(fișierul principal, integral) · +[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS, +proprietar, TradeStation Market Data Services) · +[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate, +contra-trend, varianta pe divergență) · +[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade +live) · +[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se +folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) · +[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (management, +backtest 2025, BVB) · +[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%", +win rate condiționat) · +[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet +cu trail) · +[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (testul +filtrului de volum) · +[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) · +[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația +SPY/QQQ vs. Dow/Russell) · +[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../summaries/09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly + +short 15 min) · +[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) +(Forex/crypto/commodities) · +[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) · +[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) +(MBAP = setup ATM) · +[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md). + +> **Notă de nume.** În fișierul principal strategia se numește **MBP**; în Q&A și +> în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M de Mbap") +> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`; +> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal e +> dat de autor ca „**M**ecanică + **B**ollinger + **P**resiune" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27`); +> forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul +> folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate. + +--- + +## Nivel 0 — Ideea + +### Ce exploatează + +MBP e o strategie **reverse (mean reversion)**: nu urmărește trendul, intră +**contra** unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de +banda Bollinger **și** TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a +dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000 +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109`). E un semnal de +**epuizare**, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un +nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) — +„MBAP nu e un semnal de trend-following" (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`). + +Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e +„întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care +tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care +ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii +participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să +continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul +benzilor (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320`; mecanismul detaliat +din fișierul principal e **reconstrucția autorului sumarului**, marcată ca +atare la `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`). + +De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un +dezechilibru **real, pe toată piața, chiar acum** — nu doar din faptul că un +simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a +backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată +piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut +backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.", +`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`). + +### Diagrama de ansamblu + + + +Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela +„M" roșie care închide la **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS +**-1150** pe **aceeași** candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare **623.95**; +SL **623.60** (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 **624.30** (+0.35, +1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`); distanța +SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text. + +### Fraza de decizie + +> Cumpăr când o candelă roșie închide **sub** banda Bollinger inferioară cu +> TICUS **≤ -1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji / +> Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică +> 1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii. + +Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide **peste** banda +superioară cu TICUS **≥ +1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Sell Momentum +sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`). + +### Când NU o folosești + +- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US; nu există, și + fără el condiția M nu se poate îndeplini (`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; + verdictul din `09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`). +- **În consolidare strânsă.** Are nevoie de volatilitate: într-un range strâns + prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se declanșează + (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`). +- **În afara regular session.** TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours; + dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce se baza" + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`). +- **Când nu poți sta la ecran la orele US.** 15 minute înseamnă decizii în fereastra + americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici + varianta cu trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`). +- **Când vrei multe tranzacții pe zi.** Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori + 0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact + avantajul statistic (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448`). + +--- + +## Nivel 1 — Regulile + +### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) + +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | Sesiune | **regular session** — TICUS nu funcționează în pre/after-market | Calendarul pieței US | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31` | +| C2 | Timeframe de analiză | **15 min** recomandat; 5 min și 60 min permise; **niciodată daily sau mai sus** | Platforma | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34` | +| C3 | TICUS disponibil | prag absolut **±1000** (liniile ±500 sunt doar referință vizuală) | TICUS, în TradeStation | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:514` | +| C4 | Context de preț | semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un **nivel major** (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) | Ochii, pe timeframe-ul mare | `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` | +| C5 | Volatilitate | are nevoie de ea; în range strâns prețul nu atinge benzi — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` | +| C6 | Volum | **opțional, nu condiție** — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real | Panoul de volum | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` | +| C7 | Corelația indicilor | SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → **nu sunt două tranzacții independente**; Dow și Russell adaugă ceva | Platforma | `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` | +| C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nicio cerință | — | — | +| C9 | Filtru fundamental | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** | — | — | +| C10 | Frecvență | 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile | — | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431` | + +### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic + +Componentele, o dată, înainte de pași: + +- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± **2 deviații standard** + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`). +- **TICUS:** uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0, + prag **+1000** (overbought) și **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință + vizuală (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`). + +**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`): + +1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară** + Bollinger. +2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≤ -1000** (oversold). +3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**, + **Buy Doji** sau **Buy Hammer**. +4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele** înapoi de + la trigger, trigger-ul inclus. +5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1). + +**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`): + +1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară** + Bollinger. +2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≥ +1000** (overbought). +3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji** (nu există Sell Hammer în + listă, deși long are Buy Hammer). +4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger + inclus. +5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1). + +*Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată; +regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).* + +**Ambiguitate de formulare, nu regulă:** într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca +„long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când +revine în banda de sus**", plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul** +(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă) nu +e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi +2.4. + +**Setup-ul „ATM":** în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM +— intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar **zona**, +iar trigger-ul fin poate veni din **M2D 15/80 secunde** +(`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`). + +### 1.3 Trigger + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 **pe aceeași candelă**) **și** vine primul trigger de moment | candelă M roșie, close **623.87** sub banda **623.90**, TICUS **-1150**; trigger buy momentum → entry **623.95** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) | +| **NU — prea devreme** | M e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | close **623.85**, TICUS **-1200** pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) | +| **NU — invalidat** | Banda și TICUS **nu sunt pe aceeași candelă** (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU din `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221` | + + + +Regulă practică din curs: **nu te uita „din ochi"** dacă închiderea e dincolo de +bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea +exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, +436-438`). + +### 1.4 Stop-loss + +**Unde:** long = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele** +înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim +(**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger inclus +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107`). + +**De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl +sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul **nu dă o +explicație explicită pentru alegerea lui 4** — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5" +e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele +4 candele anterioare" (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`). + +**Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de **swing +trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**, nu la 4 +candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). Dacă folosești excepția, nu mai ești +în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management. + +**Cât e în %/R:** nu există un procent fix impus. Exemplele din material: +SPY long, SL **623.60** față de entry **623.95** ≈ **0.06 %** +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc +**0.41 %** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); trade live din 15.07.2025 cu +SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %) +(`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL +atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (vezi 1.6). + +### 1.5 Take-profit și tranșe + +Există **două variante** de management, ambele din material; alege una și +respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1). + +**Varianta A — 3 poziții, cu ecran** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`): + +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| +| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** (aceeași distanță ca SL, de la intrare) | risc/recompensă inițial 1:1 (`:95-96, 108`) | — | +| Poziția 2 | **reversal** — primul semnal de sens opus | `:226-227` | după ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la **breakeven** (`:229-231`) | +| Poziția 3 | **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High | `:97-98, 109, 228` | trail, niciodată la nivelul „50%" | + +**Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran** +(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`): + +| Tranșă | Ieșire la | Ce faci cu stopul | +|---|---|---| +| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** | când se atinge primul TP, **muți stopul poziției rămase la break even** (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins | +| Poziția 2 | **TP2 = 1:2** | dacă ești la ecran, de acolo **trail**: stopul sub minimul fiecărei **candele închise**, nu sub prețul curent | + +**Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții:** poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2, +poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`). + +**Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului +spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50 %, te protejezi la 50 %" e citată +într-o sesiune (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), dar o altă sesiune o critică +explicit: wick-ul unei bare lungi atinge nivelul de 50 % și te scoate din +poziția care ar fi mers la țintă; mută-l la **break even** +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4, contradicția 3. + +**Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus (poziția +2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**, indiferent de nivel +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`). + +**Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~**1:4** pe eșantion +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short real a ieșit +la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`). + +### 1.6 Mărimea poziției + +**Formula:** mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul +stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e +lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi. + +**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă +o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 % +(`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8 % +(`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42 % pe backtest +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`), cont de backtest **100.000** +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`). + +**Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material.** Presupun cont +**50.000 $** și un risc per trade de **0.5 % = 250 $** (0.5 % e alegerea mea, +pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL +din curs: + +- **SL 0.41 %** (short 660.00 → 662.71, distanță **2.71 $**): + 250 / 2.71 = **92 unități**, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈ + **60.720 $** ≈ **1,2× contul**. +- **SL 0.06 %** (long SPY 623.95 → 623.60, distanță **0.35 $**): + 250 / 0.35 = **714 unități**. Notional = 714 × 623.95 ≈ **445.500 $** ≈ + **8,9× contul**. + +A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de +0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe +futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.) + +### 1.7 Checklist de tipărit + +- [ ] Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours. +- [ ] Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus. +- [ ] Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click). +- [ ] Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major. +- [ ] Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă. +- [ ] TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe **aceeași** candelă. +- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short). +- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus. +- [ ] TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail. +- [ ] Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier. +- [ ] Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel. +- [ ] Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold". + +--- + +## Nivel 2 — Nuanțele + +### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material + +MBP **nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`**, așa că nu există coloana +„Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără **surse distincte** din +fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj. + +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust** | lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell | **2 surse distincte** | `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42` | +| 2 | **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă** | condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click | **1 sursă**, dar repetată în 4 locuri din ea | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442` | +| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu range strâns** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` | +| 4 | **Trigger de moment obligatoriu** | condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri | **1 sursă**, cu exemplu de „M fără trigger" | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420` | +| 5 | **Respectarea regulilor de management** | rata de ~70 % e calculată **cu regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii | **1 sursă** (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula) | `09_QA/10_2025-12-02.md:178-181` | +| 6 | **Disciplina de a nu forța tranzacții** | 1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic | **1 sursă** | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448` | +| 7 | **Filtrul de volum — testat, NU dă edge** | 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 % | **1 sursă** (test explicit, rezultat negativ asumat) | `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` | + +### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru + +| | **A+** | **Mediocru / NU** | +|---|---|---| +| Context | mișcare rapidă/violentă care ajunge într-un **nivel major** (suport monthly/quarterly) (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`) | consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`) | +| Alinierea | bandă **și** TICUS extrem **pe aceeași candelă** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) | TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit | +| Verificarea | valoarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact **+1000** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349`) | „pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra | +| Trigger | primul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (`:87-98`) | M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (`:351-420`) | +| Management | regulile respectate integral (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) | mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112`) | + +### 2.3 Gotchas + +1. **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub + -1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se + vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`). +2. **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași + candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`). +3. **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști + gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`). +4. **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, + forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`). +5. **Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even.** Wick-ul unei + bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă + (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). +6. **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere.** „Taurii urcă pe scări, urșii + sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și + break even, nu la trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`; + `09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`). +7. **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o + strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`). + +### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material + +Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă +practic pentru cine trebuie să decidă. + +**1. Win rate — contradicția principală.** Materialul dă **patru** valori +diferite pentru aceeași strategie: + +- **76 %** pe **50 de tranzacții** SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare) + — `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`; +- **~71 %** pe **148 de tranzacții**, backtest pe 2025 + — `09_QA/09_2025-12-09.md:1146`; +- **~70 %** ca „referință" la 1:2 — `09_QA/15_2025-10-14.md:439`, și „rata de + reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate" + — `09_QA/10_2025-12-02.md:180`; +- **~75 %** la 1:3 — `09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`. + +În plus, testul filtrului de volum dă **73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru** +(`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul +„a scăzut de la 72 % la 71 %" +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163`) — încă două cifre în aceeași zonă. + +*Practic:* nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două +surse, ambele vizibile în material: (a) **mărimea eșantionului** — 50 de +tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) **ce numeri ca „win"** — +TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit +(1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe **~70 %**, +nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e **condiționat de TICUS** și +de regulile de management respectate (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) — nu se +transferă pe altă piață. + +**2. R:R final.** Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită +pozițiilor lăsate pe trail (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); +Q&A vorbește de **~75 % la 1:3** +(`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca referință +(`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`). *Practic:* 1:4 e R:R-ul **realizat cu +trail**, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu +TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4. + +**3. Când muți stopul la breakeven.** Fișierul principal: după **R:R 1:2** +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); varianta „set and forget" +din Q&A: după **primul TP (1:1)** +(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); altă Q&A citează regula „după 50 %, te +protejezi la 50 %" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o a treia sesiune o +critică și recomandă break even +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). *Practic:* nu există un singur +moment „corect"; alege **o** variantă de management și ține-o (statistica de la +punctul 1 e condiționată de reguli) — dar regula „50 %" e singura pe care +materialul o și critică explicit. + +**4. Trigger short.** Fișierul principal: **Sell Momentum / Sell Doji** (fără +Sell Hammer, deși long are Buy Hammer) +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A: „short când revine +în banda de sus" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`). *Practic:* „reintrarea în +bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești, +intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei. + +**5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing.** Regula generală: **4 +candele** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`; +`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit: **sub low-ul +structural** (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). *Practic:* cele două nu se +contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic, +structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio +statistică. + +**6. Nume.** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP +(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`). +*Practic:* sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în +material. + +**7. Setup-ul din 15.07.2025.** Trade-ul live e descris ca **double bottom cu al +doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă**, SL +0.8 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) — nu corespunde regulilor Bollinger + +TICUS din fișierul principal. *Practic:* fie e altă manifestare a setup-ului ATM +(unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din +acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil. + +### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas + +**Exemplul din curs — long SPY 15 min** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`). +Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal: + +- Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară. +- Candela **M**: roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**; TICUS + **-1150** pe aceeași candelă. +- Trigger: **buy momentum** → intrare **623.95**. +- SL **623.60** (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc **0.35 $**. +- TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai + departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de + 1:1 inițial (`:340-342, 428-429`). +- **Lipsește din material:** rezultatul exact al acestui trade individual. + +**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`) — singurul trade +complet, cu rezultat, din material: + + + +- Intrare short **660.00**, SL **662.71** (risc **0.41 %**), TP1 **657.29** + (1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la **646.80** = **2 % = + ~4.9R**, în **7 candele de 15 min (~1h45)**. +- **Atenție la sursă:** procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar + **prețurile absolute sunt construite de sumarizator** + (`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`; nota din diagramă, `:636`). Tratează + structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar + nivelurile ca schematice. +- Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări, + urșii sar de la etaj" (`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`). + +**Trade live 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min, primul +semnal, SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". +Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv +și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS** +din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune. +Vezi contradicția 7 din 2.4. + +**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)** +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65 %**, profit factor +**2.69**, win rate **~71 %**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown +**1.22 %**, randament mediu **~1.97 %/lună**, max **11** câștiguri consecutive, +max **3** pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus. + +**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet cu toate cifrele +(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul"; +„Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu +cifre din transcriere (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`). + +--- + +## Transfer + +> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** +> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat +> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. + +### Pe cont de prop + +MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai +jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt +exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri +mici (0.41-0.8 %), max drawdown **1.22 %** pe backtest +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), închidere obligatorie la finalul sesiunii +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS și +trigger-ele de momentum sunt **proprietare TradeStation** +(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`). + +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close | size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente | +| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții (primul semnal „de obicei nu merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo | +| interdicție overnight / weekend | **Favorabil:** MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`) | niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop | +| news lockout | MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout | +| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe | +| acces la unelte | TICUS + Buy/Sell Momentum sunt proprietare TradeStation și vin prin Market Data Services (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula | + +**Sizing-ul, calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de prop de +**50.000 $** cu limită zilnică de **1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar +materialul nu dă niciunul. Ținta: **cea mai proastă zi planificată × 2 ≤ +limita zilnică** → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**. + +- Presupun maximum **3 poziții simultane** (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ + numărate o dată) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0.33 % din cont**. +- La SL **0.41 %** (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $): + 167 / 2.71 = **61 unități**; notional ≈ 61 × 660 = **40.260 $ ≈ 0.8× contul** — + plauzibil chiar pe cash. +- La SL **0.06 %** (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $): + 167 / 0.35 = **477 unități**; notional ≈ 477 × 623.95 = **297.600 $ ≈ 6,0× + contul** — necesită levier/futures. + +Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are +**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP. + +**Verdict:** **merge parțial.** Regulile de risc sunt mici și închiderea la +finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul +real e uneltele: TICUS și trigger-ele de momentum sunt proprietare TradeStation; +fără ele, M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și +TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu. + +### Pe BVB (swing) + +**Ce cere strategia vs. ce există:** + +| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +|---|---|---| +| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de acțiuni din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) | +| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** (trigger de moment) | nu | **nimic echivalent** — trigger-e proprii, nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator | +| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | **da** | standard, în orice platformă (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) | +| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long | +| preț minim / volum minim | nu (SUA) | praguri recalculate mai jos | +| scaner specific MBP | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează niciunul | listă manuală de nume BET, verificată zilnic | +| date fundamentale trimestriale | da | raportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT) | + +**Pragurile, recalculate.** Pragul TICUS de **±1000** e un număr de titluri +dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20 +lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai +mică. **Materialul nu dă formula TICUS**, deci nu există o modalitate de a +recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile +de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el: + +- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile; +- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada + listei; +- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — altfel candela de 15 min nu are close + semnificativ din care să se calculeze Bollinger. + +Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; +materialul nu dă niciun prag pentru BVB. + +**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat): + +| Simbol | De ce ar intra pe listă | Lichiditate / spread așteptat | +|---|---|---| +| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % | +| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună | mare, ~0,3-0,5 % | +| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; preț mic, deci spread procentual poate părea mare | +| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare | +| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare | +| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie | +| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie | +| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică | +| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie | +| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie | + +Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau +doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai +bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile. + +**Pivoții în Excel:** nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă +Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea +autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) ajută MP², nu MBP. + +**Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):** + +- **Banda Bollinger devine zgomot, nu structură.** Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi, + o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații + se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition = + atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA. +- **Spread-ul mănâncă TP1.** SL-ul din exemplul SPY e **0.06 %**; spread-ul BVB + e tipic **0.3-1 %** — adică de **5-15×** mai mare decât întregul risc al + setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 + începe deja din minus. +- **Trigger-ul de moment e o singură tranzacție.** Un hammer/doji pe 15 min la + BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii + de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru. +- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție + ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii) + poate deschide direct peste stop. +- **Fereastra orară nu se suprapune.** Regular session US nu coincide cu + sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e + la altă oră. + +**Verdict:** **nu merge.** TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are +înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt proprietare; +short-ul practic nu există; spread-ul e mai mare decât riscul tipic al +setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP. + +**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** +**~10-15 %, judecata mea**, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie: +banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de +candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul +care dă edge-ul), trigger-ele proprietare (momentum / doji / hammer ale +cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — **exact +condiția care face ca 76 % să fie 76 %**. Fără ea, un backtest pe BVB ar +măsura altceva. + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi + +1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min**, pe grafice vechi + din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă), + valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul + care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de + fișe completate, cu data și ora fiecăreia. +2. **Numără M-uri ratate vs. M-uri valide.** Pe aceleași 20 de grafice, numără + câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe **altă** candelă (NU + invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul: + să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul + o prinde. +3. **Simulează pe hârtie cele două management-e** (3 poziții cu reversal/trail + vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale. + Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula + de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor. +4. **Testează măcar 30 de trade-uri pe demo**, nu pe bani reali, pentru că + primul semnal „de obicei nu merge" (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și + max 3 pierderi consecutive sunt comportament normal + (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`). Scopul nu e profitul, ci să verifici că + sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri. +5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la + MP² (`02_mp2.md`) și Buy Doji (`01_buy_doji.md`); MBP se reia doar dacă + ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS. + +--- + +## Legături + +- Se suprapune cu: **M2D** (`03_m2d.md`) — în analiza zilnică, MBAP dă **zona** + (nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă + **trigger-ul** de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902`). Dacă ai + M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS — + dar atunci nu mai e MBP. +- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji și + Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă + **după** condiția Bollinger + TICUS, nu singure. +- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — ambele au nevoie de un nivel major + și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB + (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`). +- Selecția simbolului: [`04_selectia_simbolului.md`](04_selectia_simbolului.md) + — pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul. +- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md). +- Contradicțiile din material, toate la un loc: + [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md).