atm-curs-dl/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md

8. MBP / Mbappé (Strategia 6)

Citește asta înainte de restul capitolului. Condiția centrală a strategiei — condiția „M", fără de care nu există intrare — e TICUS, un indicator care măsoară presiunea de cumpărare și de vânzare pe toată piața de acțiuni din SUA, în timp real. Pe BVB nu e doar indisponibil, e irelevant: nu măsoară bursa românească și nu are un înlocuitor cu aceeași semnificație. Dacă îl scoți, rămâi cu o bandă Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta. În plus, MBP e o strategie intraday pe 15 minute, în sesiunea americană normală (TICUS nu funcționează în afara ei), adică la ore care n-au legătură cu programul BVB. Are un win rate declarat de 76 % și totuși e ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB: acel 76 % e măsurat pe un eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere obligatorie la finalul sesiunii.

Etichete: long short · intraday pe 15 minute · acțiuni US ETF indici futures · dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop (cont finanțat de o firmă): parțial, doar cu TradeStation și abonamentul lui de date · merge pe BVB: nu

Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și nu adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata aceea începe cu Completare proprie. Diagramele sunt exemple construite: din curs vin nivelurile (623.87 / 623.90 / 623.95 / 623.60 / 624.30) și procentele, iar barele dintre ele sunt desenate de mine. Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în fise/08_mbp_surse.md.

Notă de nume. În lecția principală strategia se numește MBP, iar în sesiunile de întrebări și în analiza zilnică apare ca MBAP („Mbappé", „M de Mbap"). Autorul desface MBP ca „Mecanică + Bollinger + Presiune"; forma „MBAP" nu are o desfacere explicită în material. În tot capitolul folosesc MBP, și păstrez „MBAP" doar în citate.

Nivelul 1 — Din avion

Ce face strategia

MBP nu merge cu trendul, ci împotriva unei mișcări violente, exact la capătul ei. Aștepți ca prețul să fie aruncat atât de departe de media lui încât o candelă de 15 minute să se închidă în afara benzii Bollinger — banda e linia care marchează cât de departe de medie ajunge prețul în mod normal — și, pe aceeași candelă, TICUS să arate că toată piața americană s-a dezechilibrat în aceeași direcție. Candela aceea se numește în capitolul ăsta candela M.

Candela M nu e un ordin de cumpărare. E permisiunea de a aștepta. Intri abia când apare un semn că prețul a început să se întoarcă: prima candelă de moment — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer. Atunci cumperi la închiderea ei, pui stopul sub cel mai jos minim din ultimele 4 candele, vinzi prima tranșă când prețul a urcat cât riscai și lași restul pe un stop care urcă după preț. Totul se închide la finalul sesiunii americane, indiferent unde e prețul.

De ce merge: banda Bollinger singură spune doar că prețul e „întins" statistic, și asta se întâmplă des fără ca prețul să se întoarcă. TICUS adaugă informația care lipsește — dacă întinderea vine dintr-un dezechilibru real pe toată piața, chiar acum. Când ordinele forțate se epuizează ca număr (stopurile în lanț, cumpărările forțate ale celor prinși pe sensul greșit), nu mai rămâne cine să împingă prețul, iar el revine spre medie. Lățimea bazei de calcul e ce dă avantajul: autorul a testat varianta calculată doar pe indicele S&P și nu a găsit nimic; pe toată piața, da.

Tot trade-ul, pe exemplul long din curs:

De la stânga la dreapta: un trend descendent, candela M roșie care se închide la 623.87, sub banda inferioară 623.90, cu TICUS la -1150 pe aceeași candelă; candela următoare e trigger-ul (Buy Momentum) și se închide la 623.95 — acolo intri. Stopul e la 623.60, cel mai jos minim din ultimele 4 candele, deci riști 0.35 $ pe unitate. Prima țintă e la aceeași distanță în sus, 624.30. Restul poziției merge pe trail și, pe eșantionul autorului, astfel de poziții au ajuns până la de patru ori riscul.

Frecvența: 1-2 semnale pe zi pe SPY la 15 minute, rar 3, uneori zero câteva zile la rând.

Fraza de decizie

Cumpăr când o candelă roșie se închide sub banda Bollinger inferioară și TICUS e ≤ -1000 pe aceeași candelă, iar după ea apare primul Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer; stopul e la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, prima țintă e la aceeași distanță în sus, restul merge pe trail, și închid tot la finalul sesiunii.

Pe short: vând în lipsă când o candelă verde se închide peste banda superioară cu TICUS ≥ +1000 pe aceeași candelă, iar după ea apare primul Sell Momentum sau Sell Doji.

Mini-glosar

• Long și short — „long" înseamnă că ai cumpărat și câștigi dacă prețul urcă. „Short" e invers: vinzi acum titluri împrumutate de la broker și le cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade.
• Open, close, high, low — cele patru prețuri ale unei candele: cu cât a deschis perioada, cu cât a închis, cât de sus a urcat și cât de jos a coborât. Corpul candelei e între open și close, fitilele merg până la high și low.
• Timeframe (TF) — cât timp acoperă o candelă. Aici, 15 minute: fiecare candelă e un sfert de oră de tranzacționare.
• Intraday — poziție deschisă și închisă în aceeași zi. Opusul e swing-ul, ținut zile sau săptămâni.
• Sesiunea normală (regular session) — intervalul în care bursa americană tranzacționează obișnuit, 9:30-16:00 ora New York. Înainte și după el se tranzacționează tot (pre-market și after-hours), dar cu volum mic; TICUS nu funcționează acolo.
• Medie mobilă simplă pe 20 (SMA20) — media ultimelor 20 de close-uri, recalculată la fiecare candelă nouă. E linia din mijlocul benzilor Bollinger și e „media" spre care prețul se întoarce.
• Deviație standard — cât de mult se abat, în medie, close-urile de la media lor. Când prețul stă pe loc, e mică; când se mișcă violent, crește.
• Bandă Bollinger — SMA20 plus și minus două deviații standard. Practic: două linii care urmăresc prețul de sus și de jos și se lărgesc când piața se agită. În diagrama de la pasul 1 se vede cum, într-o consolidare, benzile se strâng la 0.79 lățime, iar într-o cădere rapidă ajung la 2.19.
• Candelă care închide în afara benzii — close-ul ei e dincolo de linia benzii, nu doar fitilul. În exemplul din curs: close 623.87, banda inferioară 623.90. Dacă bara ar fi coborât până la 623.80 cu fitilul, dar s-ar fi închis la 623.95, nu ar fi contat.
• Breadth — o măsură calculată pe toate titlurile dintr-o piață deodată, nu pe unul singur. Îți spune dacă mișcarea e a pieței întregi sau doar a simbolului la care te uiți.
• Uptick și downtick — o tranzacție executată la un preț mai mare decât precedenta (uptick) sau mai mic (downtick).
• TICUS — indicatorul de breadth al strategiei: numărul de titluri aflate pe uptick minus numărul celor pe downtick, însumat pe mii de titluri din SUA, în timp real. Zero înseamnă echilibru. Pragurile de lucru sunt +1000 (supracumpărare) și -1000 (supravânzare); liniile de ±500 desenate pe panou sunt doar reper vizual, nu praguri. În exemplul din curs, TICUS e -1150 pe candela M — vezi panoul de sub grafic în diagrama de ansamblu.
• Supravânzare și supracumpărare (oversold / overbought) — o stare în care mult prea mulți au vândut, respectiv cumpărat, într-un timp scurt. Nu e un semnal de intrare prin ea însăși: piața poate rămâne supravândută mult timp.
• Mean reversion (strategie „reverse") — pariul că prețul dus departe de media lui se va întoarce spre ea. Opusul lui trend-following, unde pariezi că mișcarea continuă.
• Candela M — numele folosit aici pentru candela care îndeplinește condiția de context: close în afara benzii și TICUS peste prag, amândouă pe ea.
• Trigger — evenimentul care îți dă voie să intri, distinct de condiția de context. Aici e prima candelă de moment de după M.
• Candelă de moment (Buy / Sell Momentum) — semnalul unui indicator propriu al cursului, care marchează cu o săgeată momentul în care prețul trece cu forță printr-un nivel. Nu e un indicator public; vine cu platforma autorului.
• Doji — candelă care se închide aproape la prețul la care s-a deschis: corpul e o linie subțire, cu fitile în ambele părți. Spune că, în acel sfert de oră, cumpărătorii și vânzătorii au fost la egalitate.
• Hammer (ciocan) — candelă cu corp mic sus și fitil lung în jos: prețul a fost împins mult în jos, dar s-a întors și a închis aproape de maxim. Semn că vânzătorii au fost respinși.
• Cel mai jos minim din 4 candele (lowest low) — te uiți la candela de trigger și la cele 3 dinaintea ei, iei minimul cel mai mic dintre cele patru, și acolo pui stopul. În exemplul din curs iese 623.60, care e chiar low-ul candelei M.
• Stop-loss (SL) — prețul la care ieși automat în pierdere, pentru că ideea s-a dovedit greșită. Îl pui în platformă odată cu intrarea.
• 1R — cât pierzi pe unitate dacă te scoate stopul. Intri la 623.95, stopul e la 623.60, deci 1R = **0.35 **; „+2R" înseamnă un câștig de 0.70 pe unitate.
• Take-profit (TP1) — prima țintă. Aici e la exact 1R deasupra intrării: 623.95 + 0.35 = 624.30. Asta înseamnă „1:1".
• Tranșe — poziția împărțită în bucăți, care ies în momente diferite: una la țintă, una pe trail, una la un semnal de sens opus.
• Break even — stopul mutat fix la prețul de intrare. De acolo, trade-ul nu mai poate ieși în pierdere; ieși pe zero, fără câștig și fără pierdere.
• Trailing stop („trail") — un stop pe care îl urci după preț, dar nu-l cobori niciodată. Aici: sub minimul fiecărei candele închise. Ieși la prima închidere sub el; în diagrama de la pasul 5, la 624.40, cu +1.29R.
• Nivel major — un preț la care piața a reacționat de mai multe ori și care se vede pe un timeframe mare (minimul lunii, un suport de pe grafic). În diagrama de la pasul 1 e 623.60, minimul din care pornise urcarea și în care cade prețul înapoi.
• Consolidare strânsă — o perioadă în care prețul se mișcă într-un interval îngust. Nu e același lucru cu un range larg: strategia prinde bine range-urile cu mișcare, dar într-o consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzi, deci nu apare niciun semnal.
• Notional — valoarea totală a poziției (număr de unități × preț), nu banii riscați. Cu un stop foarte strâns, riscul poate fi mic, iar notionalul uriaș.
• Spread — diferența dintre prețul la care poți cumpăra și cel la care poți vinde în același moment. Se scade din orice profit.
• Win rate — procentul de tranzacții câștigătoare. Depinde de ce numeri ca „câștig" (prima țintă atinsă sau rezultatul final) — de aici și cifrele diferite din material.
• Drawdown — cea mai adâncă scădere a contului față de maximul lui anterior. Pe backtestul de 148 de tranzacții a fost 1.22 %.

Când NU o folosești

• Pe BVB. TICUS nu există și nu are înlocuitor; fără el condiția M nu se poate îndeplini. Detaliile, la nivelul 3.
• În consolidare strânsă. Prețul nu mai ajunge la benzi, deci nu se declanșează nimic. Vezi panoul „NU" de la pasul 1.
• În afara sesiunii normale americane. TICUS nu funcționează în pre-market și after-hours, iar fără el strategia nu are pe ce să se sprijine.
• Când nu poți sta la ecran la orele americane. La 15 minute, deciziile vin în fereastra lor, nu când ai tu timp; iar varianta cu trail cere supraveghere.
• Când vrei multe tranzacții pe zi. 1-2 semnale pe zi, uneori zero; dacă forțezi intrări fără condiția M completă, strici exact avantajul statistic.

Cei 5 pași

1. Terenul · 2. Candela M · 3. Trigger-ul · 4. Stopul și mărimea · 5. Ieșirea · apoi oglinda pe short, rafinările și checklist-ul.

---

Nivelul 2 — Procedura mecanică, în 5 pași

Aici nu alegi nimic. Faci pașii în ordine, pe graficul de 15 minute al unui indice american lichid (SPY e cel pe care e testată strategia). Dacă un pas nu trece, nu e trade.

Pasul 1 — Terenul: sesiune, timeframe, mișcare rapidă într-un nivel major

Deschizi graficul de 15 minute în sesiunea americană normală, cu benzile Bollinger și TICUS pe ecran, și cauți o mișcare rapidă care tocmai a ajuns într-un nivel major.

Trei lucruri se verifică înainte să te uiți la candele: ești în sesiunea normală (nu în pre-market sau after-hours, unde TICUS nu funcționează), ești pe 15 minute (5 și 60 de minute sunt permise, daily sau mai sus niciodată), și ai TICUS disponibil în platformă.

Al patrulea e ce se vede pe grafic. Semnalul e unul de epuizare, deci are sens doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge undeva: un suport major pentru long, o rezistență majoră pentru short. Într-o consolidare strânsă prețul nu mai atinge benzile deloc, deci nu ai ce aștepta.

În stânga, terenul bun: opt bare duc prețul cu 1.72 $ în jos, înapoi în suportul de la 623.60 din care pornise urcarea, iar patru bare se închid sub banda inferioară. În dreapta, aceeași durată, dar prețul stă pe loc: benzile se strâng la 0.79 lățime față de 2.19 în stânga, și niciun close nu iese din ele. Fără o candelă închisă în afara benzii nu există condiția M, deci nu există trade — oricât de mult te-ai uita la grafic.

Două lucruri pe care materialul nu le cere: un filtru de volum (a fost testat explicit și nu a adăugat nimic) și un preț sau un volum minim al instrumentului. Iar dacă SPY și QQQ dau semnal în același timp, nu sunt două tranzacții independente — e același semnal, de două ori; Dow și Russell adaugă ceva în plus.

Treci mai departe doar dacă ești în sesiunea normală, pe 15 minute, cu TICUS pe ecran, iar prețul tocmai a făcut o mișcare rapidă care atinge banda într-un nivel major.

Pasul 2 — Candela M: banda și TICUS, pe aceeași candelă

Cauți o candelă roșie care se închide sub banda inferioară și, dând click pe ea, citești TICUS-ul ei: trebuie să fie ≤ -1000. Amândouă pe aceeași candelă.

Asta e condiția „M", jumătatea de context a strategiei. Regula care se încalcă cel mai des e că TICUS a atins pragul pe candela vecină, nu pe cea care a închis în afara benzii. Setup-ul arată atunci aproape identic, dar nu e valid.

În stânga, cazul bun: candela M se închide la 623.87, sub banda 623.90, iar TICUS-ul ei e -1150. În dreapta, exact aceeași structură de preț, dar TICUS pe candela M e -600, iar extremul de -1200 e pe candela dinaintea ei, care s-a închis peste bandă. Condiția M nu e îndeplinită, deci nu aștepți niciun trigger. (Cifrele din panoul „NU" sunt construite de mine ca ilustrare; -1150 e cifra cursului.)

Regula practică din curs: nu te uita „din ochi". Diferența dintre „TICUS sub -1000" și „aproape, dar nu", sau dintre un close cu doi cenți sub bandă și unul cu doi cenți deasupra, nu se vede cu ochiul liber. Dai click pe candelă și citești valoarea exactă, mai ales la limită — în material există un caz cu TICUS exact la +1000.

Pe short, totul e oglindit: candelă verde care se închide peste banda superioară, cu TICUS ≥ +1000 pe ea.

Treci mai departe doar dacă ai citit, prin click, un close în afara benzii și un TICUS peste prag pe aceeași candelă.

Pasul 3 — Trigger-ul: prima candelă de moment

Aștepți prima candelă de moment de după M — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer — și intri la închiderea ei.

Condiția M spune doar că mișcarea a fost violentă și că piața întreagă era dezechilibrată în momentul acela. Nu spune că s-a terminat. Ce lipsește e dovada că prețul a început efectiv să se întoarcă, iar dovada aia e o candelă de moment. Trigger-ul poate veni pe candela imediat următoare sau mai târziu — spre deosebire de condiția M, care trebuie strânsă pe o singură candelă.

Ambele panouri pornesc din exact aceeași candelă M. În stânga, candela de după ea e verde și se închide la 623.95: ăsta e trigger-ul, iar close-ul ei e prețul tău de intrare. În dreapta, urmează trei candele roșii la rând, fără niciun semnal de moment: nu intri. Prețul coboară până la 623.35, cu 25 de cenți sub 623.60 — adică exact sub stopul pe care l-ai fi avut dacă intrai „pentru că oricum era oversold".

Pe short, trigger-ul e Sell Momentum sau Sell Doji. Lista de la short nu conține Sell Hammer, deși cea de la long conține Buy Hammer — o asimetrie a materialului, nu o regulă explicată.

Treci mai departe doar dacă a apărut o candelă de moment după M. Dacă nu apare, setup-ul se stinge fără trade.

Pasul 4 — Stopul și mărimea poziției

Numeri 4 candele înapoi începând cu cea de trigger, iei cel mai jos minim dintre ele și pui stopul fix acolo.

− 623.60 = 0.35 $ = 1R. Din el calculezi câte unități cumperi. Completare proprie (cifrele contului sunt ale mele): cont 50.000 $. risc 0.5 % = 250 $ → 250 / 0.35 = 714 unități. adică un notional de 445.500 $ ≈ 8.9× contul. Un stop strâns nu înseamnă un trade mic.

Fereastra e trigger-ul plus cele 3 candele dinaintea lui, deci candela M intră mereu în ea. În exemplul din curs, cel mai jos minim e chiar low-ul lui M, 623.60, iar stopul stă fix pe el, fără marjă adăugată — aceeași regulă în toate diagramele capitolului. Riscul pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 = 0.35 $ = 1R.

De ce acolo: nivelul e extrema mișcării de întoarcere. Dacă prețul îl rupe, ideea că vânzătorii s-au epuizat e moartă, iar ce urmează e o continuare a căderii, nu o revenire. Materialul nu explică de ce 4 candele și nu 3 sau 5 — regula e dată ca atare.

Mărimea poziției se calculează din risc: numărul de unități = banii pe care accepți să-i pierzi ÷ distanța până la stop. Procentul stopului nu e riscul tău; riscul tău e suma pierdută dacă stopul e atins, iar mărimea poziției e pârghia prin care o controlezi. Materialul nu dă un procent de risc per trade pentru MBP și nu dă o formulă proprie de sizing.

Completare proprie (cifrele contului sunt ale mele; regula de calcul e generală): pe un cont de 50.000 cu 0.5 % risc per trade riști 250. La un stop de 0.35 ies 250 / 0.35 = **714 unități**, adică un notional de 445.500 — de aproape 9 ori contul. Asta e capcana MBP pe cont cash: un stop foarte strâns cere o poziție foarte mare ca să însemne ceva. La celălalt stop din material, 0.41 % (short de la 660.00 cu stopul la 662.71, deci 2.71 $), ies 250 / 2.71 = 92 de unități, notional 60.720 $ — cam 1,2 ori contul, rezonabil. Verifică notionalul înainte de fiecare intrare, nu doar riscul.

Distanțele până la stop din material variază enorm: 0.06 % pe exemplul SPY, 0.41 % pe short-ul real, 0.8 % pe primul trade live. Nu e o contradicție — e aceeași regulă mecanică aplicată pe structuri diferite.

Excepție, dată explicit în material: dacă folosești trigger-ul MBP ca să intri într-o poziție de swing după un fund, stopul se pune sub minimul structurii, nu la 4 candele. Dar atunci nu mai ești în MBP mecanic, ci în alt regim de management, cu altă statistică — sau, mai exact, fără statistică.

Treci mai departe doar dacă știi prețul exact al stopului, numărul de unități și notionalul, iar pierderea maximă încape în regula ta de risc.

Pasul 5 — Ieșirea: prima tranșă la 1:1, stopul la break even, restul pe trail

Pui prima țintă la aceeași distanță deasupra intrării la care e stopul dedesubt; după ce se atinge, muți stopul rămas la prețul de intrare și lași restul pe trail.

Cu intrarea la 623.95 și stopul la 623.60, prima țintă e 624.30. Mai departe există două variante de management, ambele din material — alege una și ține-te de ea, pentru că rata de reușită citată e măsurată cu regulile respectate:

• Cu ecran, trei poziții: prima iese la 1:1; a doua la primul semnal de sens opus, iar stopul rămas se mută la break even după ce prețul a făcut 1:2; a treia merge pe trail, sub minimul fiecărei candele închise.
• Fără ecran, două poziții („set and forget"): prima iese la 1:1, iar în momentul acela stopul celei de-a doua se mută la break even; a doua are ținta la 1:2.

În stânga, varianta corectă: prima tranșă iese la 624.30, stopul rămas se duce la break even 623.95 — de acolo trade-ul nu mai poate ieși în pierdere — iar restul merge pe trail, la 624.41, și iese la prima închidere sub el, 624.40, cu +1.29R.

În dreapta, capcana pe care materialul o semnalează explicit: stopul mutat „la 50 %", adică la jumătatea drumului spre țintă, 624.125. Fitilul unei singure bare coboară sub el și te scoate cu +0.5R, deși bara se închide peste nivel, iar prețul urcă după aceea la 624.66 — un trade de +2R pierdut dintr-o regulă de management. Formularea „după ce ai trecut de 50 %, te protejezi la 50 %" apare în material, dar chiar sesiunea care o citează o explică drept „muți stopul la break even". Break even nu are cum să te scoată în pierdere: stă fix la prețul de intrare.

Trei lucruri pot închide poziția înainte de țintă: stopul, primul semnal de sens opus, și finalul sesiunii — ce a mai rămas se lichidează, indiferent de nivel. Strategia nu ține poziții peste noapte, iar asta e și motivul pentru care nu te avertizează nimeni despre gap-urile de a doua zi: nu ești acolo.

Cât de departe merge trail-ul: gândit ca 1:1 la prima țintă, dar realizat cam 1:4 pe eșantionul autorului, tocmai din pozițiile lăsate să meargă. Short-ul real din material a ieșit la ~4.9R.

Treci la trade-ul următor doar după ce toate tranșele au ieșit — la țintă, la break even, pe trail, la un semnal opus sau la finalul sesiunii.

---

Oglinda — pe short

Pașii sunt aceiași, întorși:

• înainte de candela M vine o urcare rapidă, într-o rezistență majoră;
• candela M e verde și se închide peste banda superioară;
• TICUS trebuie să fie ≥ +1000 pe aceeași candelă;
• trigger-ul e un Sell Momentum sau un Sell Doji;
• stopul stă la cel mai sus maxim din ultimele 4 candele, trigger inclus;
• prima țintă e la aceeași distanță, în jos.

Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025:

Intrare short la 660.00, stop la 662.71 — risc 0.41 % — și prima țintă 657.29 (1:1), atinsă chiar în candela următoare. Restul poziției a mers pe trail până la 646.80, adică 2 % sau cam 4.9R, în 7 candele de 15 minute, sub două ore.

Atenție la ce e real aici: procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale autorului, dar prețurile absolute sunt construite de sumarizatorul lecției. Ține minte structura — risc mic, prima țintă atinsă imediat, trail lung — nu nivelurile.

Observația autorului despre de ce short-ul se consumă atât de repede: „taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj". Practic: pe short ai nevoie de supraveghere mai atentă, iar dacă nu poți sta la ecran, rămâi la ținte fixe și break even, nu la trail.

---

Nivelul 3 — Rafinări

Astea se citesc după ce ai marcat 20 de setup-uri mecanic, nu înainte.

Ce dă avantajul, în ordinea în care apare în material

Criteriu	De ce contează	Cât e confirmat
TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust	pe varianta calculată doar pe S&P, backtestul nu a găsit niciun avantaj; pe toată piața, da	2 surse
Banda și TICUS pe aceeași candelă	dacă TICUS a fost extrem pe candela vecină, contextul nu e valid; se verifică prin click	1 sursă, repetată în 4 locuri
Volatilitate și nivel major	are nevoie de mișcare ca prețul să atingă banda; semnalul de epuizare are sens doar la capătul unei mișcări rapide	2 surse
Trigger de moment obligatoriu	condiția M nu e trigger; fără candela de moment nu intri	1 sursă, cu exemplu
Regulile de management respectate	rata de ~70 % e calculată cu ele; schimbi regula, pierzi cifra	1 sursă
Disciplina de a nu forța tranzacții	1-2 semnale pe zi; intrările în plus strică exact avantajul	1 sursă
Filtrul de volum — testat, nu dă avantaj	73 % fără filtru față de 75 % cu filtru, în limita zgomotului	1 sursă

„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului, nu loturi de triaj: MBP nu apare în registrul de triaj.

Setup A+ față de setup mediocru

Criteriu	A+	Mediocru sau NU
Contextul	mișcare rapidă într-un nivel major de pe timeframe mare	consolidare strânsă sau derivă lentă; banda atinsă din întâmplare
Alinierea	banda și TICUS pe aceeași candelă	TICUS extrem pe candela vecină
Verificarea	valoarea citită prin click, inclusiv la limită	„pare la bandă", dar e cu doi cenți deasupra
Trigger	prima candelă de moment după M	M valid, dar candelele următoare rămân roșii sau plate

Gotchas

1. Nu presupune vizual, dă click pe candelă. Diferența dintre „sub -1000" și „aproape" nu se vede cu ochiul.
2. Condiția M pe o candelă, trigger-ul pe alta — e în regulă. Ce nu e în regulă e banda pe o candelă și TICUS pe alta.
3. Închide tot la finalul sesiunii. Altfel rămâi expus la gap-uri despre care TICUS, limitat la sesiunea normală, nu te avertizează.
4. Nu muta stopul la „50 %", mută-l la break even — diagrama de la pasul 5 arată exact cum te scoate un singur fitil dintr-un trade care mergea la țintă.
5. Primul semnal și primul trade live pot să nu meargă. Nu judeci o strategie după o tranzacție; trei pierderi consecutive sunt comportament normal pe eșantionul autorului.

Celelalte exemple din material

Primul trade live, 15.07.2025: SPY pe 15 minute, stop de 0.8 % (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". Setup-ul e descris ca un double bottom cu al doilea picior mai jos, cu volum și cu prețul trecând peste media mobilă — altceva decât regulile bandă + TICUS. Ori e o altă manifestare a setup-ului, ori descrierea din sesiunea aceea e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.

Backtest 2025, 148 de tranzacții, fără levier, cont de 100.000: profit net 21.65 %, profit factor 2.69, win rate ~71 %, expectanță 146 EUR pe tranzacție, drawdown maxim 1.22 %, randament mediu ~1.97 % pe lună, maximum 11 câștiguri consecutive și 3 pierderi consecutive, 10 luni din 12 pe plus.

Ce lipsește: nu există niciun exemplu complet, cu intrare, stop, țintă și rezultat, pentru varianta în care MBP dă doar zona, iar trigger-ul fin vine din strategia M2D. Iar „exemplul 3" din lecție (condiție M validă, fără trigger) e construit de sumarizator, nu preluat din transcriere.

Transfer pe cont de prop (judecata mea, nu a cursului)

Materialul nu spune nimic despre conturile de prop. Ce știm din el și contează aici: stopuri mici (0.41-0.8 %), drawdown maxim 1.22 % pe backtest, închidere obligatorie la finalul sesiunii, și faptul că TICUS vine prin TradeStation cu abonament de date, iar trigger-ele de moment sunt indicatori proprii ai autorului.

Regula de prop	Ce strică	Ajustarea
limită zilnică de pierdere, calculată și pe pozițiile deschise	stai în trade cu 2-4 tranșe și pe indici corelați; un val contra poate atinge limita înainte de închidere	calculezi mărimea înapoi din limită; nu numeri SPY și QQQ ca două poziții
drawdown total	primele tranzacții pot fi pierzătoare, iar 3 pierderi la rând sunt normale	risc redus până ai 30-50 de trade-uri pe demo
interdicție de overnight	favorabil — strategia închide tot la finalul sesiunii, prin construcție	niciuna; e avantajul ei cel mai mare pe prop
blocaj pe știri	setup-ul se formează des exact pe capitulare, adică în fereastra blocată	accepți că ratezi semnalul, nu-l forțezi înainte
regula de consistență	trail-ul produce exact zilele-outlier care încalcă regula	marchezi mai mult la 1:1 și 1:2, lași mai puțin pe trail

Sizing calculat înapoi din limită. Presupun un cont de 50.000 $ cu limită zilnică de 1.000 $ și îmi impun ca o zi proastă planificată să fie cel mult jumătate din ea, 500 . Cu maximum 3 poziții simultane, iese 167 pe poziție, adică 0.33 % din cont. La stopul de 0.41 % (2.71 $) ies 61 de unități, notional 40.260 $, sub valoarea contului — se poate chiar pe cash. La stopul de 0.06 % (0.35 ) ies 477 de unități, notional 297.600 , șase ori contul — asta cere levier, deci futures.

Verdict: merge parțial. Profilul de risc e bun pentru prop, dar blocajul real e accesul la unelte: fără TICUS și fără indicatorii de moment ai autorului, condiția M se destramă. Verifică dinainte că firma îți dă platforma și datele.

Transfer pe BVB (judecata mea)

Ce cere strategia	Există la BVB	Înlocuitorul
TICUS, prag ±1000	nu	niciunul — regula M cade. Un indicator de breadth local pe BET nu e calculat pe tranzacții, n-are scala asta și nu măsoară piața pe care se bazează pragul
Buy/Sell Momentum, Doji, Hammer ale cursului	nu	niciunul; cel mult un doji sau hammer standard, care e alt lucru
Bandă Bollinger (SMA20 ± 2σ)	da	standard, în orice platformă
short	practic nu, pentru retail	rămâne doar jumătatea long

Pragul TICUS nu se poate recalibra, pentru că materialul nu dă formula. Ce se poate estima sunt doar pragurile de lichiditate, pe care nici MBP nu le dă: cam 1-2 milioane de lei tranzacționați pe zi ca medie pe 10 zile, spread de cel mult 0,5 % la numele cele mai lichide, și cel puțin 30-50 de tranzacții pe zi — altfel candela de 15 minute n-are un close semnificativ din care să calculezi banda. Cifrele sunt estimările mele, de verificat în platformă.

Ce se rupe, concret:

• Banda devine zgomot. Pe un nume cu 1-2 milioane de lei pe zi, o candelă de 15 minute poate conține câteva tranzacții; SMA20 și deviațiile se calculează din close-uri care nu reprezintă un flux real. Banda e atinsă „statistic" — exact cazul pe care TICUS îl filtra în SUA.
• Spread-ul mănâncă ținta. Stopul din exemplul SPY e 0.06 %, iar spread-ul la BVB e tipic 0,3-1 %, adică de 5-15 ori mai mare decât tot riscul setup-ului. Chiar și stopul de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 începe din minus.
• Trigger-ul de moment ar fi o singură tranzacție. Un hammer pe 15 minute la BVB poate fi desenat de una-două ordine; pe un indice american, aceeași candelă adună mii de tranzacții. „Moment" nu înseamnă același lucru.
• Ferestrele orare nu se suprapun. Sesiunea americană și cea de la BVB sunt la ore diferite.

Verdict: nu merge. Ce ar supraviețui — banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" plus un trigger standard de candelă la un nivel major — e cam 10-15 % din strategie, judecata mea, și doar ca schiță de testat. Se pierde exact condiția care face ca 76 % să fie 76 %.

Dacă vrei ceva care chiar se calculează pe BVB, 02_mp2.md și 01_buy_doji.md sunt drumul.

Unde se contrazice materialul

1. Win rate-ul. Patru cifre pentru aceeași strategie: 76 % pe 50 de tranzacții, ~71 % pe 148 (backtest 2025), ~70 % ca referință la 1:2, ~75 % la 1:3. Plus 73 % față de 75 % în testul filtrului de volum. Diferențele vin din mărimea eșantionului și din ce numeri drept câștig. Practic: planifică pe ~70 %, nu pe titlul de 76 %.
2. Raportul risc-câștig final. 1:4 e ce s-a realizat cu trail, 1:2 și 1:3 sunt ținte folosite în calcule. Practic: dacă rulezi cu ținte fixe, planifică pe 1:2-1:3.
3. Când muți stopul la break even. După 1:2 în lecția principală, după prima țintă în varianta fără ecran. Nu e o contradicție despre nivel — toate variantele merg la break even — ci despre moment. Practic: alege una.
4. Trigger-ul de short. Lecția principală cere Sell Momentum sau Sell Doji; o sesiune de întrebări descrie short-ul ca „revenirea în banda de sus". Practic: revenirea în bandă e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești, intri fără confirmarea pe care se sprijină restul strategiei.
5. Stopul când MBP e folosit ca trigger de swing. 4 candele în regula generală, sub minimul structurii în excepția dată explicit. Practic: separă regimurile; un stop hibrid nu e acoperit de nicio statistică.
6. Numele. MBP în lecție, MBAP în sesiunile de întrebări. Aceeași strategie.
7. Setup-ul din 15.07.2025, descris altfel decât regulile bandă + TICUS (vezi exemplele de mai sus).

Contradicțiile din tot materialul, la un loc: A2_contradictii.md.

Ce trebuie să exersezi

1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe SPY la 15 minute: pentru fiecare, close-ul candelei M față de bandă, TICUS-ul citit prin click pe aceeași candelă, trigger-ul care a urmat sau absența lui, cele 4 candele din care iese stopul, și prima țintă.
2. Numără cazurile „aproape". Pe aceleași grafice: câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe altă candelă, și câte au avut condiția M completă fără trigger. Scopul e să simți cât de des pare setup și nu e.
3. Simulează pe hârtie cele două variante de management pe aceleași 20 de semnale, ca să vezi dacă regula de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
4. Testează măcar 30 de tranzacții pe demo. Verifici că sizing-ul nu atinge limita zilnică nici într-o zi cu trei stopuri.
5. Dacă ești pe BVB: nu pierde timp pe MBP. Se reia doar dacă ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS.

Legături

• 03_m2d.md — în analiza zilnică, MBP dă zona (nivelul major după o mișcare violentă), iar M2D dă trigger-ul fin. E singura formă în care poate fi folosit fără TICUS — dar atunci nu mai e MBP.
• 01_buy_doji.md — Buy Doji și Buy Hammer sunt trigger-e de moment folosite și aici; la MBP vin însă după condiția bandă + TICUS, nu singure.
• 02_mp2.md — și acolo ai nevoie de un nivel major și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB.
• 04_selectia.md — selecția simbolului.
• A1_risc.md — risc și execuție.

---

Checklist de tipărit

• (1) Sesiune normală americană, grafic de 15 minute, TICUS pe ecran.
• (1) Mișcarea care a dus prețul acolo e rapidă și ajunge într-un nivel major.
• (2) Candelă roșie (long) sau verde (short) care închide dincolo de bandă.
• (2) TICUS ≤ -1000 (long) sau ≥ +1000 (short), citit prin click, pe aceeași candelă.
• (3) A apărut o candelă de moment după M; dacă nu, nu e trade.
• (4) Stop = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus, fără marjă.
• (4) Unități = risc în bani ÷ distanța la stop; verific și notionalul.
• (5) Prima țintă la 1:1; apoi stopul la break even, restul pe trail.
• (5) Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
• Nu mut stopul la „50 %". Nu intru fără trigger, oricât de oversold pare.