atm-curs-dl/summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md

Modul 4 / #3 — Strategia 6: MBP (Mbappé)

TLDR

MBP = Mecanică + Bollinger Bands + Presiune (indicatorul TICUS) — numele "Mbappé" e doar o glumă de sonoritate a instructorului, nu are legătură cu fotbalul. Strategie mecanică de tip reverse (schimbare de trend, nu continuare), pe 15 minute, doar intra-day, pe equities/indici (testată pe SPY). Condiția de intrare (M) cere ca prețul să închidă dincolo de o bandă Bollinger și indicatorul TICUS (presiune tauri/urși pe toată piața din SUA) să treacă de pragul de ±1000 pe aceeași candelă — apoi aștepți un trigger de moment (Buy/Sell Momentum, Doji sau Hammer) ca să intri efectiv.

De unde vine numele și de ce doar intra-day

"Mecanică, Bollinger Bands și presiunea (indicatorul de presiune)" — de aici MBP. Limitarea la intra-day nu e arbitrară: indicatorul TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours și se calculează doar în regular session — dacă îl scoți de acolo (de exemplu ca să prinzi un catalizator economic publicat înainte de deschidere), strategia nu mai are pe ce să se bazeze. De asta timeframe-ul recomandat e 15 minute (funcționează și pe 5 minute — mai multe semnale, dar mai slabe ca mărime medie — și pe 60 minute — mai puține semnale), dar niciodată pe daily sau mai sus.

Concepte folosite

• Bollinger Bands — SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard (banda superioară/inferioară). Aceleași bande ca la orice altă strategie din curs.
• TICUS — indicator propriu instructorului, care mimează $TICK-ul (All US TIC): presiunea, în timp real, între tauri și urși pe toată piața de equities din SUA (nu doar S&P sau NASDAQ separat — acelea au prea puțină amplitudine ca să fie utile). Explicat pe larg mai jos.
• Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer — candela de trigger, aceleași concepte de moment folosite și în celelalte strategii mecanice ale cursului.
• Bull Trail / Swing Low / Swing High — modul de a muta stop-loss-ul pe măsură ce trade-ul avansează, bazat pe ultimele extreme locale (swing-uri).
• Volum — opțional; instructorul a testat filtrarea cu volum (3 bare negative consecutive / distribuție pozitivă) și n-a găsit un avantaj real — cel mult 1-2% îmbunătățire pe eșantioane foarte mari (1000+ tranzacții), nu suficient cât să merite complicația.

TICUS — mecanismul, înainte de a-l aplica pe reguli

Prima dată când apare ideea, o explic o singură dată, aici, înainte de a o folosi mai jos pe reguli și exemple.

TICUS numără, în fiecare moment, câte acțiuni din toată piața americană tocmai au tranzacționat pe un preț mai mare decât tranzacția anterioară (uptick) minus câte au tranzacționat pe un preț mai mic (downtick), însumat pe mii de titluri simultan. Nu e un indicator derivat din prețul unui singur activ (ca RSI sau MACD pe Apple) — e un instantaneu al cine mișcă tot piața chiar acum, tauri sau urși. Are o linie de 0 (echilibru), un prag de +1000 (supracumpărare — mult mai multe acțiuni urcă decât coboară simultan) și un prag de -1000 (supravânzare — inversul). Există și linii punctate la ±500, dar acelea sunt doar referință vizuală, nu condiție de intrare.

Sub -1000 înseamnă că, în acel moment, dezechilibrul de tranzacții pe toată piața e extrem în favoarea vânzătorilor — nu pe un singur titlu, pe majoritatea titlurilor simultan. Peste +1000, inversul. Strategia MBP nu tranzacționează pe divergențe TICUS (există o variantă separată a cursului pentru asta) — aici folosește doar pragul absolut de ±1000, combinat cu banda Bollinger.

Regulile strategiei — direcția long (buy)

1. Cel puțin o candelă roșie cu prețul de închidere sub banda inferioară Bollinger.
2. Pe aceeași candelă, TICUS ≤ -1000 (oversold).
3. Trigger (prima apariție după condiția de mai sus): Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer.
4. Stop-loss = cel mai jos minim (lowest low) din ultimele 4 candele înapoi de la trigger, trigger-ul inclus.
5. Target de profit 1 (TP1) = aceeași distanță ca stop-loss-ul, proiectată în sus de la intrare (risc/recompensă inițial 1:1).
6. Trail: pe Bull Trail, apoi pe Swing Low dacă se formează unul mai sus decât stop-loss-ul curent.

Regulile strategiei — direcția short (sell)

Aceeași logică, oglindită:

1. Cel puțin o candelă verde cu prețul de închidere deasupra benzii superioare Bollinger.
2. Pe aceeași candelă, TICUS ≥ +1000 (overbought).
3. Trigger: Sell Momentum sau Sell Doji.
4. Stop-loss = cel mai sus maxim (highest high) din ultimele 4 candele înapoi de la trigger, trigger-ul inclus.
5. TP1 = aceeași distanță ca stop-loss-ul, proiectată în jos (1:1).
6. Trail: pe Bull Trail, apoi pe Swing High.

Notă: în slide-urile cursului, eticheta "long"/"short" era inversată — cursul a corectat verbal, regulile de mai sus sunt versiunea corectată.

Diagramă — Long (SPY, cifre aproximate din curs)

Distanță SL-entry (623.95 - 623.60 = 0.35) și entry-TP1 (624.30 - 623.95 = 0.35) sunt egale — desenate la aceeași înălțime pe grafic (70px), nu doar afirmate în text. Linia punctată verticală leagă candela M de pe preț cu valoarea ei exactă pe TICUS, dedesubt — trebuie să fie aceeași candelă.

Diagramă — Short (SPY, cifre aproximate din curs)

Confirmare vs. capcană — TICUS pe aceeași candelă, nu pe alta

Instructorul a insistat pe asta live, verificând candelă cu candelă: o candelă poate închide dincolo de bandă, dar dacă TICUS nu trece pragul de ±1000 pe exact acea candelă (ci pe una vecină), condiția M nu e îndeplinită — nu ai semnal, chiar dacă vizual pare o instalare identică.

DA — TICUS sub -1000 pe aceeași candelă care închide sub bandă

NU — TICUS a atins -1000 pe altă candelă, nu pe cea care închide sub bandă

Regulă practică din curs: nu te uita "din ochi" dacă închiderea e sub/peste bandă sau dacă TICUS e sub/peste 1000 — click stânga pe candelă și citește valoarea exactă. La limită (câțiva cenți sau chiar exact pe prag, ca în exemplul short de mai sus), diferența dintre "condiție îndeplinită" și "aproape, dar nu" nu se vede sigur cu ochiul liber.

Managementul poziției — 3 poziții

Aceeași structură de 3 poziții ca la restul strategiilor mecanice ale cursului, cu o nuanță specifică MBP:

• Poziția 1 — închisă la TP1 (1:1).
• Poziția 2 — închisă la reversal (primul semnal de sens opus).
• Poziția 3 — trail pe ultimul swing (low pentru long, high pentru short).
• După ce prețul ajunge la un raport risc/recompensă de 1:2, se mută stop-loss-ul rămas la breakeven (intrare) — nu se mai lasă poziția expusă la risc inițial după acel punct.

De ce funcționează — mecanismul, dincolo de metaforă

Instructorul explică asta metaforic ("e ca un elastic întins prea mult") — mai jos, mecanismul concret din spatele metaforei, ca să nu rămână doar o reformulare.

Când TICUS trece de ±1000, înseamnă că, în acel moment, majoritatea acțiunilor din piață tranzacționează simultan în aceeași direcție — o mișcare atât de sincronizată pe mii de titluri deodată rareori vine doar din decizii noi, organice, de cumpărare/vânzare; de obicei include și ordine forțate: stop-loss-uri automate ale traderilor de sens opus care se declanșează în lanț (short squeeze pe partea de sus, long squeeze/capitulare pe partea de jos — vezi mecanismul detaliat mai jos). Aceste ordine forțate au un număr finit de participanți — odată ce toți cei prinși pe sensul greșit au fost scoși din piață, nu mai rămâne cine să continue presiunea, iar prețul revine spre medie (SMA20/banda Bollinger), fix ideea de mean reversion pe care se bazează și restul benzii Bollinger.

Exemple practice

Exemplu 1 — Long, SPY (cifre din curs, rotunjite pentru claritate)

Vezi diagrama Long de mai sus: candela M închide la 623.87, sub banda inferioară (623.90), cu TICUS la -1150 pe aceeași candelă. Trigger buy momentum → intrare long 623.95. Stop-loss 623.60 (lowest low, 4 candele). TP1 624.30 (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, poate merge mult mai departe — în eșantionul din curs, câteva astfel de tranzacții au ajuns la raport risc/recompensă final de aproape 1:4, față de 1:1 inițial la TP1.

Exemplu 2 — Short, SPY (cifre din curs, rotunjite)

Vezi diagrama Short de mai sus: candela M închide la 624.82, peste banda superioară (624.77), cu TICUS exact la +1000 pe aceeași candelă (limită, nu "aproape" — verificat prin click, nu din ochi). Trigger sell momentum → intrare short 624.75. Stop-loss 625.20 (highest high, 4 candele). TP1 624.30 (-0.45, 1:1).

Exemplu 3 — Când M e îndeplinit dar trigger-ul nu vine (nu forța intrarea)

Nu orice candelă care închide dincolo de bandă cu TICUS la extrem are imediat un trigger de moment în spate. Așa arată o instalare M validă care rămâne fără intrare:

Regula practică e simetrică cu ce ai vedea în H&S sau alte pattern-uri din curs: condiția de context (M) nu e trigger de intrare — dacă trigger-ul nu apare, aștepți, nu intri "pentru că oricum era oversold".

Rezultate de backtest (din curs, SPY, 15 min, eșantion de 50 de tranzacții)

• Win rate 76% (38 câștigătoare, 12 pierzătoare).
• Proporție long/short: 30 long, 20 short.
• Câștig mediu 0.53%, pierdere medie 0.42%.
• Profit total: 20.17% fără trail / 22% cu trail; minus 5% pierdere cumulată → net 15.17% (fără trail) / 17% (cu trail).
• Risc/recompensă inițial 1:1 (la TP1), dar realizat pe eșantion ~1:4 datorită pozițiilor 2 și 3 lăsate pe trail.
• Frecvență: în medie 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min (rar 3, uneori 0 mai multe zile la rând).
• Volumul filtrat separat n-a schimbat rezultatele semnificativ (motivul pentru care e opțional, nu regulă obligatorie).

Gotchas practice

• Nu presupune vizual — click pe candelă. Diferența dintre "TICUS e sub -1000" și "e la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se vede sigur cu ochiul liber — verifică valoarea exactă înainte să confirmi M.
• M și trigger pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași candelă. Trigger-ul (buy/sell momentum) poate veni pe candela următoare — normal. Dar condiția M (bandă + TICUS) trebuie îndeplinită pe aceeași candelă, nu pe două candele apropiate.
• Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel. E strategie de day trading, nu de swing — dacă rămâi în piață peste noapte pe futures, riști gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează.
• Nu e pentru cei care vor multe tranzacții pe zi. Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, forțarea unor intrări suplimentare (fără M complet) strică exact avantajul statistic din backtest.

Referințe

• Tradingsim — 2 Simple Strategies for Trading with the Tick Index — mecanismul $TICK (uptick minus downtick), pe care se bazează TICUS.
• OANDA — Gauge trends, monitor for breakouts with Bollinger Bands — mecanismul benzilor Bollinger și mean reversion.
• Wikipedia — Short squeeze — mecanismul de ordine forțate în lanț, folosit mai sus la "de ce funcționează".
• Dukascopy — Reversal Candlestick Patterns — hammer și alte candele de trigger folosite ca semnal de moment.

---

Notă: secțiunea "TICUS — mecanismul", "De ce funcționează" (cu diagramă), diagramele DA/NU, diagrama de management al poziției, Exemplul 3 (invalidare) și toate gotchas-urile sunt completări ale mele, dincolo de ce spune explicit transcrierea — cursul descrie regulile și arată exemple live pe TrayStation (TradeStation), fără mecanismul explicat pas cu pas sau un caz explicit de "M fără trigger". Cifrele de preț din exemplele 1 și 2 și rezultatele de backtest (win rate, profit, risc/recompensă) sunt reproduse din transcriere (rotunjite acolo unde citirea audio era ambiguă), nu inventate.