romfast/atm-backtesting
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
52ec520f6e83dd0d36a13b5160fc9483d7fac1b3
atm-backtesting/STOPPING_RULE.md

3.0 KiB
Raw Blame History

STOPPING_RULE — M2D Backtesting

Versiune: 1 Data: 2026-05-13 Status: SIGNED — Marius

Întrebarea de decis

Pentru fiecare Set candidat (A1, A2, A3, B), decidem una din trei:

  • GO LIVE — pornesc forward paper trading cu 0.25R per trade (validare reală)
  • EXTEND COLLECTION — mai colectez screenshot-uri, încă nu sunt date suficiente
  • ABANDON — strategia nu are edge măsurabil pe acest Set; renunț la Set sau la întreaga strategie

Threshold-uri obligatorii pentru GO LIVE pe un Set

Toate condițiile trebuie satisfăcute simultan:

  1. N ≥ 40 trade-uri non-pending pe acel Set
  2. WR ≥ 55% (Wilson 95% CI lower bound ≥ 45%)
  3. Expectancy ≥ +0.20R pe overlay-ul pl_marius (50% TP0 + BE + close ~TP1)
  4. Calibration P4 PASS — pe primele 10 trade-uri double-extracted (manual + vision), mismatch rate ≤10% pe câmpuri core (entry, sl, tp0/1/2, outcome_path, max_reached, directie)

Dacă oricare condiție pică → EXTEND COLLECTION sau ABANDON (vezi mai jos).

Threshold-uri pentru ABANDON pe un Set

Oricare e suficient:

  • N ≥ 40 și WR < 45% → edge negativ; ABANDON acest Set
  • N ≥ 40 și Expectancy ≤ −0.10R → ABANDON
  • Wilson 95% CI lower bound stabil sub 50% după N ≥ 60 → ABANDON

Caveat metodologic semnat

Eu, Marius, înțeleg și accept:

  1. N=40 = directional evidence, NU scientific proof. Intervalul de încredere 95% pentru WR la N=40, WR observat 55%, este aproximativ [40%, 70%]. "Validated" la N=40 înseamnă "merită să tradez cu 0.25R", NU "edge confirmat statistic". Confirmarea reală vine din forward paper trading.

  2. Selection bias rezidual. Chiar și cu scroll protocol (vezi WORKFLOW.md), eu am ales perioada pe care scroll-uiesc. Acest bias e parțial mitigat, NU eliminat.

  3. Lookahead bias pe calitate. Câmpul calitate ∈ {Clară, Mai mare ca impuls, Slabă} este clasificat post-outcome (am văzut chart-ul întreg). DECI: NU folosesc calitate ca filtru în stopping rule. Rămâne descriptor în jurnal, NU criteriu de tradare.

  4. Backtest = upper bound al expectancy real. Execuția live va avea slippage, latențe, emoții. Expectancy real probabil 0.05-0.15R sub backtest. De aceea pragul +0.20R în backtest = aproximativ break-even-cu-edge-mic în live.

  5. Indicator drift. Dacă indicatorul blackbox se update-ează, trade-urile vechi devin istoric irelevant. Trackuit prin coloana indicator_version în CSV; reset stat-uri la schimbare.

Post-GO LIVE protocol

După un Set primește GO LIVE:

  1. Forward paper trading cu 0.25R per trade pe acel Set.
  2. Minimum 20 trade-uri live înainte de a urca sizing-ul la 0.5R sau full.
  3. Dacă WR live diverge >10pp de backtest în prima 20 trade-uri → review (probabil execuție defectă sau bias subestimat).

Semnătură

Marius — semnat prin commit git — data: 2026-05-13

Toate cele 5 caveats înțelese și acceptate. Procedez cu calibrarea P4 pe dia-1min-example.png.