# STOPPING_RULE — M2D Backtesting

**Versiune**: 1
**Data**: 2026-05-13
**Status**: SIGNED — Marius

---

## Întrebarea de decis

Pentru fiecare Set candidat (A1, A2, A3, B), decidem una din trei:

- **GO LIVE** — pornesc forward paper trading cu 0.25R per trade (validare reală)
- **EXTEND COLLECTION** — mai colectez screenshot-uri, încă nu sunt date suficiente
- **ABANDON** — strategia nu are edge măsurabil pe acest Set; renunț la Set sau la întreaga strategie

---

## Threshold-uri obligatorii pentru GO LIVE pe un Set

Toate condițiile trebuie satisfăcute simultan:

1. **N ≥ 40** trade-uri non-pending pe acel Set
2. **WR ≥ 55%** (Wilson 95% CI lower bound ≥ 45%)
3. **Expectancy ≥ +0.20R** pe overlay-ul `pl_marius` (50% TP0 + BE + close ~TP1)
4. **Calibration P4 PASS** — pe primele 10 trade-uri double-extracted (manual + vision), mismatch rate ≤10% pe câmpuri core (`entry`, `sl`, `tp0/1/2`, `outcome_path`, `max_reached`, `directie`)

Dacă oricare condiție pică → **EXTEND COLLECTION** sau **ABANDON** (vezi mai jos).

---

## Threshold-uri pentru ABANDON pe un Set

Oricare e suficient:

- N ≥ 40 și WR < 45% → edge negativ; ABANDON acest Set
- N ≥ 40 și Expectancy ≤ −0.10R → ABANDON
- Wilson 95% CI lower bound stabil sub 50% după N ≥ 60 → ABANDON

---

## Caveat metodologic semnat

**Eu, Marius, înțeleg și accept**:

1. **N=40 = directional evidence, NU scientific proof**. Intervalul de încredere 95% pentru WR la N=40, WR observat 55%, este aproximativ [40%, 70%]. "Validated" la N=40 înseamnă "merită să tradez cu 0.25R", NU "edge confirmat statistic". Confirmarea reală vine din forward paper trading.

2. **Selection bias rezidual**. Chiar și cu scroll protocol (vezi `WORKFLOW.md`), eu am ales perioada pe care scroll-uiesc. Acest bias e parțial mitigat, NU eliminat.

3. **Lookahead bias pe `calitate`**. Câmpul `calitate ∈ {Clară, Mai mare ca impuls, Slabă}` este clasificat post-outcome (am văzut chart-ul întreg). DECI: NU folosesc `calitate` ca filtru în stopping rule. Rămâne descriptor în jurnal, NU criteriu de tradare.

4. **Backtest = upper bound al expectancy real**. Execuția live va avea slippage, latențe, emoții. Expectancy real probabil 0.05-0.15R sub backtest. De aceea pragul `+0.20R` în backtest = aproximativ break-even-cu-edge-mic în live.

5. **Indicator drift**. Dacă indicatorul blackbox se update-ează, trade-urile vechi devin istoric irelevant. Trackuit prin coloana `indicator_version` în CSV; reset stat-uri la schimbare.

---

## Post-GO LIVE protocol

După un Set primește GO LIVE:

1. Forward paper trading cu 0.25R per trade pe acel Set.
2. Minimum 20 trade-uri live înainte de a urca sizing-ul la 0.5R sau full.
3. Dacă WR live diverge >10pp de backtest în prima 20 trade-uri → review (probabil execuție defectă sau bias subestimat).

---

## Semnătură

```
Marius — semnat prin commit git — data: 2026-05-13
```

Toate cele 5 caveats înțelese și acceptate. Procedez cu calibrarea P4 pe `dia-1min-example.png`.