romfast/atm-curs-dl
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
fffbcf4f576c62d337efe7e9a90dc1e872f2392c
atm-curs-dl/summaries/09_QA/14_2025-10-21.md
Claude Agent 408abc6bf4 Q&A 21.10.2025 sumarizata (9/28): TP2 pe swing low, indicii precalculati 
Raspunsul la "ce faci dupa TP1": trailing pe swing low, cu cele doua
probleme pe care nimeni nu le anticipeaza — afli unde e swing low-ul abia
dupa doua candele peste high, si primul care se formeaza poate fi sub
intrarea ta, deci nefolosibil. De la TP2 in sus e discretionar, de aia
imparti pozitia in trei. Cum au fost derivate regulile de mutare a SL-ului
(backtesting manual pe 1 minut in interiorul candelei de 15). Indicii
precalculati TradeStation si de ce TICUS, nu TICSP. 6 diagrame, audit curat.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
2026-09-12 23:38:50 +00:00

14 KiB
Raw Blame History

Q&A 21.10.2025 — TP2 pe swing low, cum se află regulile de siguranță, și indicii precalculați din TradeStation

Sesiune de ~2h35m. Miezul ei e răspunsul la o întrebare pe care o are toată lumea și pe care nimeni n-o pune: ce faci după TP1? Plus de unde vin, concret, regulile de mutare a stop-loss-ului din PDF-urile de strategie.

TP2 pe swing low — problema pe care nimeni n-o anticipează

Întrebarea din sală, textual: „eu merg doar până la TP1, după aia nu mai știu exact când și cum să mă duc pe TP2."

Regula, simplu spusă: după TP1, muți stop-loss-ul la fiecare swing low confirmat și rămâi în tranzacție până când o candelă îl violează.

Problema, pe care a arătat-o live: nu știi unde e swing low-ul atunci când ai nevoie de el.

Când afli, de fapt, că un minim e swing low

preț ↑ minimul se formează aici high-ul dinaintea minimului a doua candelă peste acel high abia AICI știi că minimul de dinainte era swing low Confirmarea vine cu întârziere. Nu poți muta stop-ul la un swing low în momentul în care se formează.

Consecința practică: între momentul în care ieși la TP1 și momentul în care ai primul swing low confirmat, stop-ul tău stă la breakeven. Nu ai unde altundeva să-l pui.

A doua problemă: swing low-ul poate fi sub intrarea ta

preț ↑ intrarea ta (= breakeven) primul swing low — SUB intrare nu îl poți folosi: ți-ai pune stopul pe pierdere al doilea swing low — peste intrare abia ăsta e utilizabil Până apare unul peste intrare, restul poziției rămâne pur și simplu la breakeven. Asta e tot.

Cifra din exemplul lui pe Google: distanța de la breakeven până la primul swing low utilizabil a fost 0.93% — sub 1%. Adică ai stat și ai așteptat pentru o îmbunătățire minusculă a stopului. E prețul metodei.

Cum arată trailing-ul, pas cu pas

preț ↑ 1. breakeven — aici stă stopul până apare primul swing low utilizabil 2. stop mutat aici 3. apoi aici 4. apoi aici 5. candela violează ultimul swing low → ieși Fiecare treaptă e un swing low deja confirmat prin două candele.

Unde funcționează, și unde nu — precizarea lui, care scutește frustrare:

Ideal, și v-am mai spus — în practică nu o să întâlnești foarte des TP-ul bazat pe swing low. Doar dacă ai prins un trend kilometric. Altfel înnebunești.

Și mai concret: trendurile astea le găsești pe daily, nu pe 60 de minute. „Pe 60 de minute ieși gomâț." Pe MP²-1 trebuie să stai în fața ecranului; pe MP²-2, care e pe daily, se mișcă destul de încet cât să fie practicabil.

De la TP2 în sus, tranzacționezi discreționar

Aici a spus lucrul cel mai onest din sesiune: regula se oprește la TP1. Ce urmează e judecată, nu sistem.

Euristica lui, cu cifrele din exemplul Google:

Moment Mișcare Ce face
TP1 1.65% închide prima tranșă, regulă fixă
— 3.00% „am făcut TP1 de două ori" → mai marchează o tranșă
— 3.50-4.00% ce rămâne merge pe trailing până la violarea unui swing low

Experiența mea de atâția ani m-a învățat că e bine să iei banul.

De ce intri în trei bucăți, nu în două: ca să poți marca de două ori și să-ți rămână ceva cu care să stai în trend.

Poziție împărțită în trei 1/3 — ieși la TP1 (1.65%), regulă fixă 1/3 — ieși la dublul lui TP1 (~3%), discreționar 1/3 — merge pe trailing până la violarea unui swing low Cu două bucăți, a doua e ori marcată devreme, ori lăsată prea mult. Cu trei, le poți face pe amândouă. Mentorii de la care a învățat intrau cu sute-mii de acțiuni,deci își permiteau să iasă în bucăți și mai mici.

Avertismentul despre higher highs / higher lows

Precizare pe care n-am mai văzut-o formulată așa în curs, și care contrazice o citire naivă a structurii de trend:

preț ↑ swing low minor swing low MAJOR — ăsta contează cade sub cel minor — lumea shortează aici dar nu-l atinge pe cel major, și de aici pleacă în sus Un trail pus pe swing low-ul minor te scoate. Unul pus pe cel major, nu.

Formularea lui: „de asta nu dau doi bani pe higher highs / higher lows la un anumit moment" — nu pentru că structura ar fi greșită, ci pentru că nivelul pe care alegi să-l urmărești decide dacă ești scos sau nu. Aceeași mișcare, două rezultate opuse.

De unde vin regulile de mutare a stop-loss-ului

A doua întrebare bună din sesiune: cum a ajuns la reguli de tipul „după 50% din drum, muți stopul la 50%" — de ce 50 și nu altceva?

Răspunsul: backtesting manual, pe mii de tranzacții. Fără scurtătură.

Partea care explică de ce durează atât: ca să știi dacă prețul a atins 50% din drum în interiorul unei candele de 15 minute, graficul de 15 minute nu-ți spune. Trebuie să cobori pe 1 minut, în interiorul fiecărei candele de 15, și să urmărești cum s-a mișcat prețul.

Ce vezi pe 15 minute o candelă verde. Atât. Nu știi pe unde a trecut prețul înăuntru. Ce vezi pe 1 minut, în interiorul ei 50% din drum — atins aici, apoi pierdut Abia acum știi dacă regula de „mută la 50%" te-ar fi scos sau nu.

Cât durează: „o să-ți ia niște luni, poate jumate de an." A automatizat ulterior părți din proces — TradeStation poate face backtest intraday, dar cere cod scris în EasyLanguage. De aici și intenția lui de a robotiza complet MBAP.

Tema pe care o dă, și e singura scurtătură reală:

Ia o strategie, pune-o pe 1000 de tranzacții în istoric, fă-le manual, pe 3 asset-uri. Și specializează-te pe ele. O să vezi niște schimbări fantastice.

Indicii precalculați din TradeStation

Partea de instrumente. Toate tabelele din Market Picture sunt construite peste simboluri gata calculate de TradeStation — nu sunt inventate în curs.

Unde se găsesc: pe site-ul TradeStation, secțiunea Market Data Services, pe fiecare exchange (NYSE, Nasdaq, All Stocks).

Ce găsești acolo Exemple
Advance/Decline pe tot exchange-ul advancing issues, declining issues, volum în urcare/cădere
Maxime și minime $52WHS — număr de acțiuni din S&P 500 la maxim de 52 de săptămâni
Procent peste medii mobile $10DMAIUS — % din acțiuni peste SMA 10, apoi 20, 50, 200
Indici TICK cumulativi TICUS (toată piața), TICSPU (S&P), TICND (Nasdaq)
Altele Trin, volum, o listă lungă

De ce folosește TICUS și nu TICSP — și asta e o informație pe care n-o găsești altundeva:

Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul. De asta merge și pe alți indici — pentru că măsoară presiunea din toată piața, nu doar din indicele respectiv.

Adică: un indicator construit pe toată piața dă semnal util și când tranzacționezi Nasdaq sau Russell; unul construit pe un singur indice, nu. Lărgimea bazei de calcul e ce dă edge-ul, nu potrivirea cu instrumentul.

Avertismentul lui despre restul listei: „nu vă ajută la nimic. Dacă ajungeți să despicați firul în patru, o să vă paralizați." Sunt zeci de simboluri; el folosește câteva.

Observația de context: în TradeStation sunt gratuite. Pe TradingView echivalentele costă abonament, iar unele pur și simplu nu există pe alte platforme.

Ce am lăsat afară

Căutarea live a listei de simboluri (a pierdut-o pe un hard disk vechi și a căutat-o câteva minute pe ecran), probleme de conexiune ale participanților, discuția despre discul cu Simon & Garfunkel pe care îl asculta.

Ce e completare a mea, dincolo de transcriere

  • Separarea celor două probleme distincte ale TP2 (confirmarea întârziată a swing low-ului, și swing low-ul sub intrare) — el le-a explicat împreună, pe grafic.
  • Tabelul cu împărțirea în trei tranșe și de ce nu în două.
  • Formularea că lărgimea bazei de calcul e ce dă edge-ul la TICUS, nu potrivirea cu instrumentul.
  • Diagrama cu swing low minor vs. major.
  • Toate diagramele.

Cifrele (TP1 1.65%, 0.93% până la primul swing low utilizabil, 3% și 3.50-4.00% pe continuare) sunt măsurate de el live pe graficul Google. Nivelurile din diagrame sunt structurale — el a lucrat în procente, nu în prețuri.

Referințe