98889aa758
Statistici reale pe MP2 (61.9% in 2025 pe 29 tranzactii, 80% in 2026 pe 10), divergenta ascunsa masurata pe unghi (-18.37 vs -5.37), de ce OBV rateaza divergente pe care le vede indicatorul din curs, BMO/AMC si mecanismul gap-urilor de earnings, ETF-uri inverse ca semnal de pozitionare. 3 diagrame verificate vizual. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
277 lines
14 KiB
Markdown
277 lines
14 KiB
Markdown
# Q&A 28.04.2026 — win rate-ul real pe MP², divergența ascunsă (pe unghi), BMO/AMC
|
||
|
||
Sesiune scurtă ca substanță (mult timp pe organizare și Trading Room), dar
|
||
cu două lucruri care nu apar nicăieri altundeva: **statisticile reale de
|
||
performanță pe MP²** și **divergența ascunsă**, măsurată pe pantă, nu pe
|
||
maxime și minime.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Win rate-ul real pe MP², pe cifre
|
||
|
||
A rulat live statisticile și a fost el însuși surprins de rezultat.
|
||
|
||
**Condițiile testului, care contează la fel de mult ca cifra:** MP²-1, long
|
||
și short, **doar crossing** (parametrul ±2 din scaner), **doar primul
|
||
semnal** — fără buy the dip, fără sell the rip.
|
||
|
||
| Perioadă | Tranzacții | Win rate | Câștig mediu |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 2025 (an complet) | 29 | **61.9%** | ~8% |
|
||
| 2026 (până la 28.04) | 10 (8 plus / 2 minus) | **80%** | ~3.3% |
|
||
|
||
**Ce a subliniat el, și e important să nu citești greșit cifrele:**
|
||
|
||
1. **Sunt puține tranzacții.** 29 într-un an întreg, 10 în patru luni. Doar
|
||
crossing-urile, doar primul semnal — e o strategie rară, nu una pe care o
|
||
tranzacționezi zilnic. Un win rate de 80% pe 10 tranzacții e un eșantion
|
||
mic; el a spus "pare că nu e adevărat".
|
||
2. **Câștigul mediu e modest.** 3.3% pe tranzacție în 2026. De aici
|
||
argumentul lui pentru levier: **8 tranzacții × 3% cu un ETF 3x
|
||
(SPXL) ≈ 24%**, nu 8%.
|
||
|
||
**Alte două cifre de context pe care le-a dat:**
|
||
|
||
- Cu **tot** (crossing + buy the dip + primul semnal), MP²-1 long pe SPY a
|
||
făcut **26%** în 2025 — curba lui de profit.
|
||
- Pe **recomandările lui** din analiza zilnică, anul trecut: **50%**. Dar a
|
||
marcat clar diferența — acolo e "mecanico-discreționar", trebuie să sapi,
|
||
nu iei pur și simplu primul semnal din scaner.
|
||
|
||
**Ce înseamnă practic:** cifrele de 61-80% sunt pe varianta **mecanică pură**.
|
||
Sunt reproductibile fără judecată. Cele de 50% și 26% includ selecție umană
|
||
— mai bune, dar nu le poți copia dintr-un scaner.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Divergența ascunsă: măsurată pe unghi, nu pe vârfuri
|
||
|
||
Conceptul nou din sesiune, și cel mai util. E diferit de divergența clasică.
|
||
|
||
**Divergența clasică:** prețul face un minim mai jos, indicatorul face un
|
||
minim mai sus. Compari **nivelurile**.
|
||
|
||
**Divergența ascunsă:** ambele coboară — dar cu **pante diferite**. Compari
|
||
**unghiurile**.
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 340" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="20" y="18" fill="#666">Preț ↓</text>
|
||
<line x1="60" y1="45" x2="360" y2="145" stroke="#333" stroke-width="2.5"/>
|
||
<circle cx="60" cy="45" r="4" fill="#333"/>
|
||
<circle cx="360" cy="145" r="4" fill="#333"/>
|
||
<path d="M 60 45 L 160 45" stroke="#bbb" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3" fill="none"/>
|
||
<path d="M 110 45 A 50 50 0 0 1 106 61" stroke="#c00" stroke-width="1.5" fill="none"/>
|
||
<text x="132" y="96" fill="#c00" style="font-weight:bold">-18.37°</text>
|
||
<text x="370" y="148" fill="#333">prețul cade abrupt</text>
|
||
<line x1="30" y1="185" x2="600" y2="185" stroke="#ddd"/>
|
||
<text x="20" y="210" fill="#666">Indicatorul de volum ↓</text>
|
||
<line x1="60" y1="240" x2="360" y2="268" stroke="#1a5fb4" stroke-width="2.5"/>
|
||
<circle cx="60" cy="240" r="4" fill="#1a5fb4"/>
|
||
<circle cx="360" cy="268" r="4" fill="#1a5fb4"/>
|
||
<path d="M 60 240 L 160 240" stroke="#bbb" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3" fill="none"/>
|
||
<path d="M 110 240 A 50 50 0 0 1 109 245" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" fill="none"/>
|
||
<text x="126" y="278" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">-5.37°</text>
|
||
<text x="370" y="272" fill="#1a5fb4">volumul cade mult mai puțin</text>
|
||
<text x="30" y="308" fill="#333" style="font-weight:bold">Panta prețului e de 3 ori mai abruptă decât panta volumului.</text>
|
||
<text x="30" y="330" fill="#188a3e">Asta e divergență ascunsă bullish: vânzarea nu ține pasul cu căderea prețului.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
Diagrama e desenată la unghiurile reale citite de el în TradeStation:
|
||
-18.37° pentru preț, -5.37° pentru indicator, pe aceeași distanță
|
||
orizontală.
|
||
|
||
**Cum o măsori concret** — metoda lui, pas cu pas:
|
||
|
||
1. Trasezi o linie de trend între cele două puncte de pe **preț**.
|
||
2. Click stânga pe linie → TradeStation îți arată **unghiul** (angle).
|
||
3. Trasezi aceeași linie, între **aceleași candele**, pe indicator.
|
||
4. Compari unghiurile. El a insistat: "ca să compar mere cu mere" — trebuie
|
||
să fie exact aceleași candele de start și final, altfel cifrele nu
|
||
înseamnă nimic.
|
||
|
||
**De ce contează (completarea mea):** o divergență clasică cere ca
|
||
indicatorul să facă efectiv un minim mai sus — o condiție rară. Divergența
|
||
ascunsă apare mult mai des, pentru că e suficient ca **ritmul** vânzării să
|
||
încetinească, nu să se inverseze. Îți dă semnalul mai devreme, cu prețul
|
||
unei interpretări mai subiective. De-aia el o măsoară numeric, nu "din ochi".
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## De ce nu e de-ajuns On Balance Volume
|
||
|
||
Punctul pe care l-a demonstrat live, pe Nebius (NBIS), și care justifică
|
||
indicatorul de volum din curs.
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 422" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="20" y="16" fill="#666">Preț ↑ — triple bottom</text>
|
||
<polyline points="45,60 90,110 135,155 175,120 215,160 255,125 295,168 340,120 385,80 430,50" fill="none" stroke="#333" stroke-width="2"/>
|
||
<circle cx="135" cy="155" r="4" fill="#333"/>
|
||
<circle cx="215" cy="160" r="4" fill="#333"/>
|
||
<circle cx="295" cy="168" r="5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="120" y="188" fill="#555">1</text>
|
||
<text x="205" y="188" fill="#555">2</text>
|
||
<text x="282" y="192" fill="#c00">3 — cel mai jos</text>
|
||
<text x="440" y="60" fill="#188a3e">breakout</text>
|
||
<line x1="30" y1="212" x2="600" y2="212" stroke="#ddd"/>
|
||
<text x="20" y="234" fill="#1a5fb4">Indicatorul de volum din curs</text>
|
||
<polyline points="45,268 90,284 135,300 175,290 215,282 255,272 295,262 340,246 385,232 430,238" fill="none" stroke="#1a5fb4" stroke-width="2"/><circle cx="135" cy="300" r="4" fill="#1a5fb4"/><circle cx="215" cy="282" r="4" fill="#1a5fb4"/><circle cx="295" cy="262" r="4.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="133" y1="308" x2="297" y2="270" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="118" y="328" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">divergență vizibilă: al treilea picior e mai SUS</text>
|
||
<line x1="30" y1="344" x2="600" y2="344" stroke="#ddd"/>
|
||
<text x="20" y="366" fill="#888">On Balance Volume</text>
|
||
<polyline points="45,382 90,386 135,390 175,389 215,391 255,392 295,392 340,388 385,376 430,372" fill="none" stroke="#888" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="150" y="412" fill="#888">plat — nu arată nimic până după breakout</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
**Formularea lui:** "dacă nu ai indicatorul ăsta, poți folosi On Balance
|
||
Volume. Dar în foarte multe situații, OBV nu îți arată divergența."
|
||
|
||
Pe Nebius, OBV făcea breakout **abia după** ce prețul confirmase deja —
|
||
adică susținea prețul, nu îl anticipa. Indicatorul din curs arăta acumularea
|
||
"mult înaintea lui".
|
||
|
||
**Secvența completă pe care a citit-o**, în ordine, și e un model de proces:
|
||
|
||
1. **Triple bottom** — trei picioare, al treilea cel mai jos
|
||
2. **Divergență bull pe volum** la al treilea picior
|
||
3. **Trigger: Buy Momentum**, la capătul divergenței
|
||
4. **Volum deja în acumulare pozitivă** + breakout de volum
|
||
5. Pe 60 de minute, înainte de toate: plecare fix din **suportul weekly**,
|
||
cu Buy Momentum, apoi **higher low cu Buy Hammer**
|
||
|
||
Observația lui care leagă totul: "povestea începe pe o oră înainte să se
|
||
vadă pe daily."
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## BMO și AMC: de ce earnings-urile produc gap-uri
|
||
|
||
Termeni pe care îi vei vedea pe orice calendar de rezultate financiare:
|
||
|
||
| Abreviere | Înseamnă | Când, ora României |
|
||
|---|---|---|
|
||
| **BMO** | Before Market Open | ~ora 13:00, cu câteva ore înainte de deschiderea de la 16:30 |
|
||
| **AMC** | After Market Close | ~ora 23:00, după închiderea sesiunii |
|
||
|
||
**Regula:** companiile **nu au voie** să publice rezultate în timpul sesiunii
|
||
normale. Doar înainte sau după.
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 280" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="40" y1="150" x2="590" y2="150" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="180" y="135" width="240" height="30" fill="#e9f0f7" stroke="#1a5fb4"/>
|
||
<text x="232" y="155" fill="#1a5fb4" style="font-weight:bold">sesiune normală 16:30 - 23:00</text>
|
||
<text x="58" y="180" fill="#888">pre-market</text>
|
||
<text x="470" y="180" fill="#888">after-hours</text>
|
||
<line x1="130" y1="100" x2="130" y2="150" stroke="#c00" stroke-width="2"/>
|
||
<circle cx="130" cy="100" r="5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="70" y="90" fill="#c00" style="font-weight:bold">BMO</text>
|
||
<line x1="480" y1="100" x2="480" y2="150" stroke="#c00" stroke-width="2"/>
|
||
<circle cx="480" cy="100" r="5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="455" y="90" fill="#c00" style="font-weight:bold">AMC</text>
|
||
<text x="40" y="205" fill="#333">În pre-market și after-hours <tspan style="font-weight:bold">nu există volum</tspan>. Fără volum, orice ordin —</text>
|
||
<text x="40" y="225" fill="#333">oricât de mic — mută prețul mult.</text>
|
||
<text x="40" y="256" fill="#c00" style="font-weight:bold">De aia a doua zi vezi gap up sau gap down, nu o mișcare continuă.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
**Legătura cu lecția despre Black Swan** (25.08.2026): e exact același
|
||
mecanism — prețul sare pentru că **nu există nimeni între cele două
|
||
niveluri**, nu pentru că vestea ar fi de atâtea procente.
|
||
|
||
**Cifra care explică de ce contează earnings-urile magnificilor:** cei șapte
|
||
magnifici reprezintă **~30% din capitalizarea S&P 500**. Rezultatele lor
|
||
mișcă indicele direct, nu prin sentiment.
|
||
|
||
**Avertismentul pe care l-a repetat, și e contraintuitiv:**
|
||
|
||
> Indiferent de cum raportează, tot poate să pică. Și dacă ies exact
|
||
> rezultatele conform așteptărilor, tot poate să pică.
|
||
|
||
Motivul: un fond mare care vrea să cumpere mai jos vinde în raport. E
|
||
**dump before the pump** — același mecanism detaliat în sesiunea
|
||
[28.07.2026](05_2026-07-28.html#dump-before-the-pump-manevra-institutionala),
|
||
aplicat la earnings în loc de la un double bottom.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ETF-urile inverse ca semnal de avertizare
|
||
|
||
Poziția pe care o luase el în ziua aceea: **SPXS** — ETF invers pe S&P, cu
|
||
levier 3x. Dacă S&P cade, SPXS urcă de trei ori mai repede.
|
||
|
||
**Dar partea utilă nu e poziția, e semnalul pe care l-a folosit ca să o ia:**
|
||
|
||
> Se pompează volum pe ETF-urile inverse.
|
||
|
||
Adică: pe graficul de 60 de minute al unui ETF invers, volumul crește
|
||
neobișnuit — și la fel pe lanțul de opțiuni, inclusiv la nivel monthly.
|
||
Cineva cumpără protecție sau pariază pe cădere, în volum.
|
||
|
||
**Cum îl folosești, practic:** ETF-urile inverse (SPXS pentru S&P, și
|
||
echivalentele) sunt un instrument de **citire a poziționării**, nu doar de
|
||
tranzacționare. Un volum anormal acolo îți spune că participanți mari se
|
||
poziționează pentru o corecție — cu zile înainte ca ea să apară pe grafic.
|
||
|
||
E aceeași idee ca la Commitment of Traders din sesiunea
|
||
[25.08.2026](01_2026-08-25.html#commitment-of-traders-cum-vezi-un-bottom-cu-3-5-saptamani-inainte):
|
||
te uiți la **cine se poziționează**, nu doar la preț.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Două note practice
|
||
|
||
**Verifică-ți indicatorii după un update.** În sesiune a ieșit la iveală că
|
||
un update de cod ștersese o verificare, iar indicatorul **rata semnale**.
|
||
A fost prins de un cursant care a comparat cu metoda clasică, manual, și
|
||
raportat. Reparat în două ore.
|
||
|
||
Concluzia utilă: dacă folosești un indicator care face detecția în locul
|
||
tău, merită să verifici din când în când, manual, că prinde ce ar trebui.
|
||
Un indicator stricat nu dă eroare — pur și simplu tace.
|
||
|
||
**TradeStation — recuperarea unui workspace pierdut:** `File` >
|
||
`Recent Workspaces`. Apar toate, cu folderul de unde au fost încărcate.
|
||
Atenție: dacă muți fișierele din folderul unde le-ai descărcat, shortcut-ul
|
||
se rupe și workspace-ul nu mai pornește.
|
||
|
||
**Calendarul de earnings** pe care îl folosește: pagina **Earnings Whispers**
|
||
(pe Facebook), care postează programul în sezonul de raportări, cu BMO/AMC
|
||
marcat.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Ce am lăsat afară
|
||
|
||
Aproximativ jumătate din sesiune: discuția despre prețul programului și
|
||
discount-uri, problemele cu camera Zoom și waiting room-ul, setările de
|
||
microfon și OBS după o reinstalare de Windows, o digresiune despre dacă
|
||
Facebook „citește gândurile", urări de zi de naștere, statusul conturilor
|
||
de funding ale participanților.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
|
||
|
||
- Distincția explicită între cifrele mecanice (61-80%, reproductibile) și
|
||
cele discreționare (50%, 26%, care includ selecție umană) — el le-a
|
||
enumerat una după alta fără să le separe.
|
||
- De ce divergența ascunsă apare mai des decât cea clasică (e suficient să
|
||
încetinească ritmul, nu să se inverseze).
|
||
- Legătura dintre gap-urile de earnings și mecanismul de Black Swan din
|
||
25.08.2026.
|
||
- Încadrarea ETF-urilor inverse ca instrument de citire a poziționării, în
|
||
aceeași familie cu Commitment of Traders.
|
||
- Observația că un indicator stricat tace, nu dă eroare.
|
||
- Toate diagramele. Cea cu divergența ascunsă e desenată la unghiurile
|
||
reale (-18.37° și -5.37°), pe aceeași distanță orizontală.
|
||
|
||
Cifrele (29 tranzacții / 61.93% / ~8% pentru 2025, 10 tranzacții / 8 plus /
|
||
2 minus / 3.27% pentru 2026, 26% cu tot, 50% pe recomandări, ~30% pondere a
|
||
magnificilor, unghiurile -18.37° / -5.37°) sunt ale lui, citite live.
|
||
|
||
## Referințe
|
||
|
||
- [Investopedia — Hidden Divergence](https://www.investopedia.com/articles/technical/03/111203.asp)
|
||
- [Investopedia — On-Balance Volume (OBV)](https://www.investopedia.com/terms/o/onbalancevolume.asp)
|
||
- [Investopedia — Inverse ETF](https://www.investopedia.com/terms/i/inverse-etf.asp)
|
||
- [Nasdaq — Pre-Market and After-Hours Trading](https://www.nasdaq.com/market-activity/pre-market)
|