99f60a24d8
09.12.2025
- "11 din 12 luni pe plus" -> 10 din 12, cum a spus el
- 107 era pretul curent, nu varful dintre picioare: exemplul Disney
reconstruit cu intrarea la 107 si structura marcata ca fiind a mea
- etichetele de R recalculate (4.2R / 7.1R, verificate aritmetic)
- IWM: intrarea short mutata sub low-ul real al barei de retest
- eliminata contradictia "trei din patru" vs "doi din trei" cursanti
- declarate explicit cifrele care exista doar in diagrame (minime, ReVol)
14.10.2025
- expirarea la optiuni: "nu pun fix 7 saptamani, pun 13" (nu 8 -> 13)
- ORB: variantele lui sunt 15/30/60 min; demonstratia a fost pe 3 min
- "cu 20-30% mai sus" si "raport de 5-8 ori mai bun" nu erau ale lui:
marcate ca inferenta mea, respectiv inlocuite cu cifrele din exemplu
- eticheta TP din wedge reformulata
23.09.2025
- diagrama LABU: SL-ul desenat la 78.20 insemna -12.6%, nu -9%; mutat la
81.45 si corectura declarata
- dreptunghiul din diagrama de short pornea de la 175 desi eticheta zicea 170
- "12.000 $" -> 12.000 (moneda nu apare in transcriere)
- RSP e ETF-ul, nu indicele: formulare corectata
25.11.2025
- "24.870" nu exista in transcriere ("undeva la vreo 24000") -> ~24.000
- gap-urile pe futures: intre miezul noptii si ora 1, nu 23:00-1:00
- datele real-time: ~50 de euro, cum a spus el, nu 50 $
- gotcha 3 se contrazicea cu tabelul de ordine: GTC+ tine ordinul plasat
pentru sesiunea regulata, nu protejeaza in extended hours
- "nicio companie nu are voie sa publice" marcat ca afirmatia lui: e
practica standard, nu interdictie
- -90% marcat ca aproximare valabila pe o singura zi
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
789 lines
43 KiB
Markdown
789 lines
43 KiB
Markdown
# Q&A 09.12.2025 — parametrii scanerului MP², ce e ReVol-ul și unde muți stop-ul după primul target
|
||
|
||
Sesiune de ~2h24m, aproape integral tehnică. Prima jumătate e depanarea
|
||
scanerului MP² — de ce „nu merge" cu trei cauze diferite, la trei
|
||
cursanți diferiți. A doua jumătate: cum filtrezi lista de rezultate (volum, ReVol,
|
||
lichiditate, sector), de ce nu folosește RSI, și o dispută lungă despre
|
||
managementul poziției la MBAP, care lămurește exact unde se mută stop-ul.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Parametrii MP²: nota nu e o setare, e momentul în care scanezi
|
||
|
||
Cea mai confuză parte a scanerului. Indicatorul are un parametru numeric
|
||
(„nota") de la 1 la 6 și mulți au crezut că sunt șase variante de semnal.
|
||
Nu sunt. Nota spune **când** scanezi, iar din ea rezultă **care doi pivoți**
|
||
se compară.
|
||
|
||
<table>
|
||
<tr><th>Nota</th><th>Când scanezi</th><th>Perechea de pivoți</th><th>Time frame-ul prețului</th></tr>
|
||
<tr><td>1</td><td>final de zi / după închiderea de luni (scanezi pentru mâine)</td><td rowspan="2">daily vs. weekly — <b>MP²-1</b></td><td rowspan="2">60 de minute</td></tr>
|
||
<tr><td>2</td><td>final de vineri sau în weekend</td></tr>
|
||
<tr><td>3</td><td>în cursul lunii și al săptămânii (situația normală, în timpul săptămânii)</td><td rowspan="4">weekly vs. monthly — <b>MP²-2</b></td><td rowspan="4">daily</td></tr>
|
||
<tr><td>4</td><td>luna în desfășurare, dar săptămâna viitoare (scanezi luni dimineață înainte de deschidere, sau în weekend)</td></tr>
|
||
<tr><td>5</td><td>luna viitoare, în timpul săptămânii (ești la finalul lunii și vrei pivotul lunii viitoare)</td></tr>
|
||
<tr><td>6</td><td>luna viitoare, la final de lună</td></tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
Logica din spate: **un pivot se calculează din high, low și close-ul
|
||
perioadei încheiate.** În weekend nu ai încă pivotul săptămânii viitoare
|
||
— săptămâna nici n-a început — deci ai nevoie de alt set de reguli decât
|
||
miercuri la ora 17:00, când săptămâna e în desfășurare. De aici cele șase
|
||
combinații: săptămână în curs / viitoare × lună în curs / viitoare / final
|
||
de lună.
|
||
|
||
> „Deci când scanez luni dimineața, înainte de deschidere sau în weekend,
|
||
> scanez cu patru. Acum, la momentul asta, dacă vreau să scanez, folosesc
|
||
> 3-ul — pentru că sunt săptămâna în desfășurare, luna în desfășurare."
|
||
|
||
**Capcana numărul 1, și cea care a stricat scanările la toți:** nota 1-2
|
||
merge cu prețul pe 60 de minute, nota 3-6 cu prețul pe daily. Nu e o
|
||
recomandare, e o condiție. Dacă pui nota 3 și lași prețul pe 60 de minute,
|
||
scanerul rulează, îți dă rezultate, dar rezultatele sunt greșite — și le
|
||
descoperi abia când verifici unul pe grafic și vezi că pivoții nu fac ce
|
||
zice scanerul.
|
||
|
||
> „Nu că nu merge, merge. Dar ideea este că o să-ți dea niște aberații. Și
|
||
> o să constați că nu știu câte nu sunt bune și o să zici: nu-ți merge
|
||
> scannerul."
|
||
|
||
Mai trebuie și **minim 200-300 de bare încărcate** („load additional
|
||
data") — indicatorul verifică istoricul în spate și fără bare suficiente
|
||
dă erori.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Valoarea condiției: ±2 e crossing, ±1 e continuare
|
||
|
||
Separat de notă, în scanner pui valoarea pe care trebuie să o returneze
|
||
indicatorul:
|
||
|
||
| Valoare | Ce înseamnă |
|
||
|---|---|
|
||
| `= 2` | crossing bull — pivotul mic urcă peste pivotul mare |
|
||
| `= 1` | continuare de trend bull — pivotul mic e deja deasupra și rămâne |
|
||
| `= -2` | crossing bear |
|
||
| `= -1` | continuare de trend bear |
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 420" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="28" fill="#333" style="font-weight:bold">MP² = +2 — crossing bull (pivotul mic trece peste pivotul mare)</text>
|
||
<line x1="60" y1="89.6" x2="596" y2="89.6" stroke="#1a5fb4" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="600" y="83.6" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">pivot weekly 62.00</text>
|
||
<polyline points="60,139.2 120,139.2 140,129.9 200,129.9 220,108.2 280,108.2 300,77.2 360,77.2 380,61.7 440,61.7 460,55.5 520,55.5" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="60" y="159.2" fill="#b06000">pivot daily (se recalculează în fiecare zi)</text>
|
||
<circle cx="300" cy="89.6" r="6" fill="none" stroke="#188a3e" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="308" y="113.6" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">crossing: 61.70 → 62.20</text>
|
||
<text x="24" y="173.3" fill="#555">trigger = prima candelă verde după crossing</text>
|
||
<text x="24" y="238" fill="#333" style="font-weight:bold">MP² = +1 — continuare bull (pivotul mic e deja deasupra și rămâne)</text>
|
||
<line x1="60" y1="299.6" x2="596" y2="299.6" stroke="#1a5fb4" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="600" y="293.6" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">pivot weekly 62.00</text>
|
||
<polyline points="60,287.2 120,287.2 140,281.0 200,281.0 220,284.1 280,284.1 300,274.8 360,274.8 380,268.6 440,268.6 460,271.7 520,271.7" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="60" y="262.0" fill="#b06000">pivot daily (se recalculează în fiecare zi)</text>
|
||
<text x="24" y="321.3" fill="#555">fără crossing nou; nu a mai căzut sub pivotul mare</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
**Ce alege el, și de ce:** crossing-urile.
|
||
|
||
> „Statistic am văzut din backtesting-urile noastre că sunt mai mari șanse
|
||
> să funcționeze cu crossing-ul. Asta nu înseamnă că continuările nu
|
||
> funcționează — pentru că dacă ai prins un bottom și ești jos de tot, o
|
||
> să-ți meargă continuările la greu."
|
||
|
||
Adică: continuarea e semnalul bun **după** ce ai identificat deja un bottom
|
||
și ești în primele zile ale unui trend nou. Crossing-ul e semnalul pe care
|
||
îl cauți când nu ai încă o poziție.
|
||
|
||
Nuanță față de sesiunea din 02.12.2025, unde spusese mai categoric „doar
|
||
±2": continuările nu sunt inutile, doar că au sens într-un context anume —
|
||
imediat după un bottom deja identificat, nu ca semnal de căutare.
|
||
|
||
**Un detaliu care se uită:** pivoții zilei în curs sunt **în formare**.
|
||
Close-ul e egal cu ultimul preț până se închide sesiunea, deci liniile se
|
||
mișcă. Low-ul e cel mai probabil deja fixat dacă a fost pus dimineața;
|
||
high-ul și close-ul se pot schimba până la 23:00.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Capcana „și" vs. „sau" în scanner
|
||
|
||
Un cursant bifase în același scan `MP² = 2` **și** `MP² = -2`, ca să prindă
|
||
și long-uri și short-uri dintr-o rulare. Rezultatul: „No symbol met the
|
||
selected criteria".
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 260" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<rect x="25" y="30" width="570" height="88" fill="#fbeaea" stroke="#c00"/>
|
||
<text x="42" y="54" fill="#c00" style="font-weight:bold">NU — două condiții MP² în același scan</text>
|
||
<text x="42" y="76" fill="#333">MP² = +2 <tspan style="font-weight:bold">ȘI</tspan> MP² = −2 → „No symbol met the selected criteria"</text>
|
||
<text x="42" y="98" fill="#333">Cere un simbol care e în același timp crossing bull și crossing bear. Nu există.</text>
|
||
<rect x="25" y="132" width="570" height="88" fill="#e9f5ec" stroke="#188a3e"/>
|
||
<text x="42" y="156" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">DA — două scanere separate, rulate în paralel</text>
|
||
<text x="42" y="178" fill="#333">Scanner 1: MP² = +2 (long). Scanner 2: MP² = −2 (short).</text>
|
||
<text x="42" y="200" fill="#333">Sau un singur scanner și schimbi bifa când vrei celălalt sens.</text>
|
||
<text x="25" y="244" fill="#555">Criteriile scanner-ului se combină cu ȘI, niciodată cu SAU.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
> „Arată-mi o femeie care e și urâtă și frumoasă. Cam asta-i ce vrei tu la
|
||
> scanner acum."
|
||
|
||
Aceeași regulă pentru orice pereche opusă: buy momentum cu sell momentum,
|
||
buy doji cu sell doji. Scanere separate, rulate simultan.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Când scanerul tot nu găsește nimic: pune indicatorul în Radar Screen
|
||
|
||
Al treilea cursant avea criteriile corecte și tot nu primea rezultate.
|
||
Cauza: **indicatorul importat era expirat** (versiune veche, dintr-o
|
||
arhivă). Și aici e partea utilă:
|
||
|
||
> „Scanerul nu spune dacă e expirat sau nu. În scanner nu se vede, dar se
|
||
> vede în Radar Screen."
|
||
|
||
Procedura de depanare, în ordinea în care merită încercată:
|
||
|
||
1. Verifică nota vs. time frame-ul prețului (60 min pentru 1-2, daily pentru 3-6).
|
||
2. Verifică să nu ai două condiții contradictorii bifate.
|
||
3. Verifică să ai 200-300 de bare încărcate.
|
||
4. Adaugă același indicator într-un **Radar Screen** cu o listă mică
|
||
(Nasdaq 100, S&P). Dacă acolo apare mesaj de expirare, ai găsit cauza —
|
||
reimportă indicatorul din arhiva curentă.
|
||
|
||
Încă o sursă de „lipsesc rezultate", care nu e un bug: **scanerul nu vede
|
||
candela în formare.** Îți găsește setup-ul cu o candelă întârziere. Pe
|
||
intraday el nici nu folosește scanerul din acest motiv — folosește Radar
|
||
Screen, unde MP² se colorează direct: verde pentru crossing bull, roșu
|
||
pentru crossing bear, necolorat pentru ±1 (continuări).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Filtrele de volum se pun pe time frame-ul superior, nu pe același
|
||
|
||
Întrebare despre Trinity (filtrul de volum) pus în scanerul MP². Regula:
|
||
|
||
| Scanezi | Trinity / filtrul de volum pe |
|
||
|---|---|
|
||
| MP²-1 (preț 60 min) | daily |
|
||
| MP²-2 (preț daily) | weekly |
|
||
|
||
> „Nu recomand să folosești Trinity pe același time frame ca prețul. Dacă
|
||
> vrei să filtrezi, pune un time frame mai mare."
|
||
|
||
Și nu-i trebuie maximul: **acumulare pozitivă e suficientă**, nu e nevoie
|
||
de 3 stele. Motivul mecanic: dacă prețul face crossing pe 60 de minute dar
|
||
banii intră pe daily, cele două semnale spun același lucru din două
|
||
unghiuri diferite — confirmarea vine din faptul că sunt independente. Un
|
||
filtru de volum pe același time frame nu adaugă nimic independent, doar
|
||
taie rezultate.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ReVol: ce e exact, cu cifrele de pe ecran
|
||
|
||
Termenul apare în tot cursul, dar aici l-a definit cu numere. **ReVol
|
||
(relative volume) = volumul candelei curente împărțit la media ultimelor
|
||
10 candele de volum.** Indicatorul standard din TradeStation are media pe
|
||
50; el a schimbat-o la 10.
|
||
|
||
| Ce a măsurat live | Volum candelă | Media (10) | ReVol |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| intraday, 3 minute | 229.000 | 213.000 | ~105% |
|
||
| aceeași zi, altă bară | 952.000 | 482.000 | ~200% |
|
||
| CAVA, daily, ziua de plecare din bottom | 9.200.000 | 4.500.000 | ~200% |
|
||
|
||
De ce contează raportul și nu volumul absolut: 500.000 de acțiuni e mult
|
||
pentru un simbol care face în mod normal 200.000 și puțin pentru unul care
|
||
face 5 milioane. Raportul te scutește să ții minte normalul fiecărui
|
||
simbol.
|
||
|
||
**Pragul practic, dat explicit:**
|
||
|
||
> „Dacă ai trigger de buy momentum și ReVol-ul e peste 100% — nu mai zic
|
||
> dacă ai 150% sau 120% — probabilitatea urcă la peste 70% că a doua zi,
|
||
> minim, să fie strong, sau să continue cel puțin o candelă de acolo sus."
|
||
|
||
Și reversul, care e regula de bază pe orice breakout:
|
||
|
||
> „Urcarea fără volum este pump before the dump."
|
||
|
||
### Breakout confirmat vs. fals breakout — DA și NU
|
||
|
||
**Retest** = prețul revine la nivelul pe care l-a spart și îl testează din
|
||
partea cealaltă. El îl numește „locul crimei". Ce decide dacă e retest
|
||
valid sau eșec de breakout e **închiderea**, nu wick-ul:
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 520 244" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="93.8" x2="506" y2="93.8" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="492" y="87.8" fill="#b06000" text-anchor="end">nivelul 50.00</text>
|
||
<line x1="64" y1="57.4" x2="64" y2="135.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="62.6" width="26" height="67.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="64" y="153.4" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">breakout</text>
|
||
<line x1="164" y1="60.0" x2="164" y2="104.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="151" y="62.6" width="26" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||
<text x="164" y="153.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">retest DA</text>
|
||
<line x1="264" y1="34.0" x2="264" y2="84.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="251" y="39.2" width="26" height="44.2" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="264" y="153.4" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">continuare</text>
|
||
<text x="24" y="173.4" fill="#188a3e">breakout peste 50.00, ReVol 200%</text>
|
||
<text x="24" y="190.4" fill="#c00">cade la 49.60 dar ÎNCHIDE la 50.40, peste nivel</text>
|
||
<text x="24" y="207.4" fill="#188a3e">primul higher low confirmat -> intrare 50.45</text>
|
||
<text x="24" y="232" fill="#555">DA: wick sub nivel e permis, închiderea nu.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 520 234" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="70.4" x2="506" y2="70.4" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="492" y="64.4" fill="#b06000" text-anchor="end">nivelul 50.00</text>
|
||
<line x1="64" y1="34.0" x2="64" y2="112.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="39.2" width="26" height="67.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="64" y="143.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">breakout</text>
|
||
<line x1="164" y1="37.9" x2="164" y2="91.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="151" y="39.2" width="26" height="49.4" fill="#c00"/>
|
||
<text x="164" y="143.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">retest NU</text>
|
||
<line x1="264" y1="86.0" x2="264" y2="125.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="251" y="88.6" width="26" height="31.2" fill="#c00"/>
|
||
<text x="264" y="143.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">fals breakout</text>
|
||
<text x="24" y="163.0" fill="#188a3e">același breakout, dar cu ReVol 70%</text>
|
||
<text x="24" y="180.0" fill="#c00">ÎNCHIDE la 49.30, sub nivel: nivelul e pierdut</text>
|
||
<text x="24" y="197.0" fill="#c00">fals breakout: intrarea de la 50.45 ar fi fost pe SL</text>
|
||
<text x="24" y="222" fill="#555">NU: închidere sub nivel = nu mai e retest, e eșec de breakout.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
Diferența de ReVol între cele două (200% vs. 70%) e filtrul care le separă
|
||
**înainte** de retest, nu după.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Lichiditatea: filtrul pe care îl pui primul
|
||
|
||
După ce scanerul dă lista, prima tăietură nu e după setup, e după
|
||
lichiditate. Un simbol din scaner arăta perfect pe indicatori și era
|
||
netranzacționabil:
|
||
|
||
> „Are candele pe 60 de minute foarte mici, când nu se fac tranzacții
|
||
> acolo. — Nu e volatilitate? — Nu, nu e lichiditate."
|
||
|
||
Cifrele lui, ca ordine de mărime: volum mediu pe 10 zile de **276.000** e
|
||
„are ceva" (nu 500.000, dar nici sub 100.000). Filtrele pe care le-a
|
||
confirmat pentru cursant: `daily volume > 0.1` și `average daily volume > 1`
|
||
(în milioane, așa cum le afișează indicatorul).
|
||
|
||
Semnele că nu ai lichiditate, chiar dacă ReVol-ul arată bine:
|
||
|
||
- candele „mâncate de molii" — lipsuri, bare de dimensiune inconsistentă;
|
||
- gap-uri dese în interiorul zilei;
|
||
- spread mare între bid și ask.
|
||
|
||
ReVol-ul poate arăta 140% pe un simbol cu volum mic exact pentru că media
|
||
din spate e mică — de aceea cele două filtre se pun împreună, nu unul sau
|
||
altul.
|
||
|
||
> „Nu tranzacționez căcaturi, mizerii. Când văd așa ceva, mai bine nu mai
|
||
> fac nimic în ziua aia, sau mă uit pe alt scanner."
|
||
|
||
**Un insight lateral despre spread**, pe care l-a menționat ca metodă a
|
||
altora: spread-ul care se lărgește brusc în timpul unei căderi e o
|
||
confirmare de bottom — semn că lumea vinde cu market order, la orice preț.
|
||
Nu e implementabil în TradeStation fără date Level 2 plătite, deci a rămas
|
||
la nivel de observație.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Cum tai o listă de 25 de rezultate la 5
|
||
|
||
Ordinea lui, după ce lichiditatea a curățat lista:
|
||
|
||
1. **Sortează după sector** și uită-te unde se îngrămădesc simbolurile. Dacă
|
||
din 25 de rezultate 9 sunt financiare, sectorul e cel care se mișcă, nu
|
||
simbolul individual.
|
||
2. **Confirmă pe ETF-ul sectorului.** Financiare → XLF. Bănci regionale →
|
||
KRE. Dacă ETF-ul sectorului are el însuși MP² sau e într-un setup, ai
|
||
confirmarea.
|
||
3. **Preț peste ~10 dolari**, ca prima tăietură de calitate.
|
||
4. **ReVol** în interiorul sectorului dominant: acolo cauți cine are peste
|
||
100%.
|
||
5. Dacă tot rămân prea multe, ia 2-3 din sectoare diferite (unul financiar,
|
||
unul health care, unul tehnologie) în loc de cinci din același sector.
|
||
|
||
Mecanismul din spate al pasului 1-2: dacă se mișcă tot sectorul, mișcarea
|
||
are o cauză comună (o dobândă, un raport, o rotație de capital), iar
|
||
setup-ul tău e susținut de fluxul de bani din sector. Dacă e singurul
|
||
simbol din sectorul lui, mișcarea e specifică și poate dispărea la fel de
|
||
repede.
|
||
|
||
**Anti-sfat explicit despre filtre:** nu le pune pe toate.
|
||
|
||
> „Atunci când scanezi universul S&P, pentru că sunt puține, s-ar putea să
|
||
> nu găsească nimic — pentru că tu ai prea multe filtre."
|
||
|
||
Varianta lui preferată: pune criteriile suplimentare pe **display** (să ți
|
||
le afișeze ca coloană), nu pe filtru, și sortează după coloană. Vezi tot,
|
||
tai tu.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Capitulare de volum și divergență de ReVol la bottom
|
||
|
||
Cea mai utilă parte de volum din sesiune, și singura care ți dă un semnal
|
||
de bottom fără niciun oscilator:
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 358" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<polyline points="70,47.0 120,78.5 170,103.0 220,117.0 270,92.5 320,106.5 370,119.1 420,89.0 470,68.0 520,50.5" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="196" y="135.0" fill="#c00">picior 1: 100.50</text>
|
||
<text x="346" y="137.1" fill="#c00">picior 2: 100.20 (mai jos)</text>
|
||
<line x1="40" y1="258" x2="596" y2="258" stroke="#888"/>
|
||
<rect x="59" y="236" width="22" height="22" fill="#c00"/>
|
||
<rect x="109" y="224" width="22" height="34" fill="#c00"/>
|
||
<rect x="159" y="212" width="22" height="46" fill="#c00"/>
|
||
<rect x="209" y="174" width="22" height="84" fill="#c00"/>
|
||
<text x="220" y="166" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">ReVol 310%</text>
|
||
<rect x="259" y="228" width="22" height="30" fill="#188a3e"/>
|
||
<rect x="309" y="220" width="22" height="38" fill="#c00"/>
|
||
<rect x="359" y="214" width="22" height="44" fill="#c00"/>
|
||
<text x="370" y="206" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">ReVol 180%</text>
|
||
<rect x="409" y="206" width="22" height="52" fill="#188a3e"/>
|
||
<rect x="459" y="218" width="22" height="40" fill="#188a3e"/>
|
||
<rect x="509" y="222" width="22" height="36" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="40" y="280" fill="#555">volum, colorat pe direcția candelei</text>
|
||
<text x="24" y="306" fill="#c00">La piciorul 1: ReVol 310% — capitulare, ultima strigare a vânzătorilor.</text>
|
||
<text x="24" y="324" fill="#188a3e">La piciorul 2: preț mai jos, dar ReVol 180% — divergență de volum: nu mai e presiune de vânzare.</text>
|
||
<text x="24" y="342" fill="#333">Confirmare: după bara mare de capitulare, culoarea dominantă a volumului devine verde.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
**De ce urmărești asta:** îți spune dacă al doilea picior al unui double
|
||
bottom e o vânzare reală sau doar lipsă de cumpărători. Prețul mai jos cu
|
||
volum mai mic înseamnă că cine avea de vândut a vândut deja la piciorul 1.
|
||
|
||
**Ce faci când îl vezi:** nu intri pe el. E condiția de context. Intrarea
|
||
vine din trigger (buy doji, buy hammer, buy momentum) plus breakout-ul
|
||
peste vârful dintre cele două picioare.
|
||
|
||
**Trigger DA / NU:**
|
||
|
||
- **DA** — capitulare la piciorul 1 + ReVol mai mic la piciorul 2 + volumul
|
||
devine predominant verde după bara de capitulare + trigger de candelă.
|
||
- **NU** — al doilea picior vine cu ReVol mai **mare** decât primul.
|
||
Atunci vânzarea se accelerează, nu se epuizează: nu e bottom, e
|
||
continuare de downtrend.
|
||
|
||
Condiția suplimentară pe care o cere: capitularea să se întâmple **la un
|
||
nivel identificabil** — previous swing high devenit suport, un gap, un
|
||
suport monthly sau quarterly, sau „locul crimei". Capitulare în mijlocul
|
||
nimicului nu e semnal.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## De ce nu folosește RSI — și ce folosește în loc
|
||
|
||
Întrebare directă: care sunt setările bune pentru Stochastic? Răspuns:
|
||
**Stochastic slow, 14, parametrii standard** (zonele 20/80 nu-l
|
||
interesează). Dar răspunsul lung e despre de ce RSI-ul nu-i folosește la
|
||
nimic:
|
||
|
||
- **RSI pentru overbought/oversold:** nu. „E un rahat."
|
||
- **RSI pentru trend:** merge, prin nivelul de 50 (peste 50 = uptrend, sub
|
||
50 = downtrend), dar are lag. E una din cele 5-6 metode de determinare a
|
||
trendului din trainingul vechi, nu prima.
|
||
- **RSI pentru divergențe:** aici l-ar folosi, dar Stochastic-ul e mai bun
|
||
și reacționează mai repede.
|
||
|
||
Exemplul măsurat live pe FTNT, care a decis discuția:
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 470" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="30" fill="#333" style="font-weight:bold">Preț</text>
|
||
<rect x="60" y="40" width="536" height="86" fill="none" stroke="#ddd"/>
|
||
<polyline points="90,44.8 170,83.0 250,54.3 330,71.1 400,116.4 480,73.4 560,47.2" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="170" y="99.0" fill="#1a1a1a" text-anchor="middle">low 1: 62.10</text>
|
||
<text x="400" y="132.4" fill="#1a1a1a" text-anchor="middle">low 2: 61.40 (mai jos)</text>
|
||
<text x="24" y="160" fill="#333" style="font-weight:bold">RSI (14)</text>
|
||
<rect x="60" y="170" width="536" height="86" fill="none" stroke="#ddd"/>
|
||
<polyline points="90,179.2 170,235.1 250,209.9 330,225.3 400,246.2 480,219.1 560,194.6" fill="none" stroke="#c00" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="170" y="251.1" fill="#c00" text-anchor="middle">36.79</text>
|
||
<text x="400" y="262.2" fill="#c00" text-anchor="middle">33.20 (și el mai jos)</text>
|
||
<text x="24" y="290" fill="#333" style="font-weight:bold">Stochastic slow (14)</text>
|
||
<rect x="60" y="300" width="536" height="86" fill="none" stroke="#ddd"/>
|
||
<polyline points="90,308.9 170,377.1 250,346.0 330,356.3 400,364.5 480,338.6 560,316.3" fill="none" stroke="#188a3e" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="170" y="393.1" fill="#188a3e" text-anchor="middle">14.0</text>
|
||
<text x="400" y="380.5" fill="#188a3e" text-anchor="middle">22.5 (mai sus)</text>
|
||
<text x="24" y="418" fill="#c00">RSI face și el low mai jos: nicio divergență, niciun semnal.</text>
|
||
<text x="24" y="438" fill="#188a3e">Stochastic face low mai sus, deși prețul e mai jos: divergență — exact ce cauți la un bottom.</text>
|
||
<text x="24" y="458" fill="#555">Cifrele RSI (36.79 vs 33) sunt măsurate de el live pe FTNT; restul valorilor sunt completarea mea.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
**Argumentul mecanic, nu de preferință:** toți oscilatorii clasici (RSI,
|
||
MACD, Momentum, Rate of Change) sunt **derivați din preț**. Sunt o altă
|
||
reprezentare a aceleiași informații.
|
||
|
||
> „Dacă folosești RSI sau MACD în relație cu prețul, tu mănânci mămăligă
|
||
> cu pâine. Prețul este pâinea și indicatorii sunt mămăliga. Dacă vrei să
|
||
> mănânci pâine cu carne, folosești un indicator de **volum** — nu un
|
||
> indicator bazat pe preț."
|
||
|
||
De aici și utilitatea reală a volumului ca al doilea semnal: e singura
|
||
informație care nu e derivată din preț.
|
||
|
||
**Ce folosește în locul RSI-ului, ca indicator „de sănătate":** ATR.
|
||
|
||
| Situație | Ce face ATR-ul | Ce înseamnă |
|
||
|---|---|---|
|
||
| uptrend sănătos | scade | urcare ordonată, fără panică |
|
||
| downtrend | crește, „bubuie" | vânzare în panică |
|
||
| zonă de bottom | face „tavă" / începe să urce la suport | confirmă bottom-ul |
|
||
|
||
Exemplu numeric din sesiune: pe un simbol ATR-ul căzuse de la **21** la
|
||
**8** — „faptul că ATR-ul scade mă liniștește, ăsta e ATR-ul sănătos".
|
||
|
||
> „Și atunci de ce am nevoie de RSI, când am ATR-ul pentru asta? Și în cel
|
||
> mai rău caz am Stochastic-ul."
|
||
|
||
**Mental support / mental resistance** — definit în treacăt, pentru că a
|
||
venit vorba: un nivel care e doar o cifră rotundă (100, 150, 200), fără
|
||
pivot, gap sau swing în spate. Se oprește prețul acolo pentru că traderii
|
||
plasează ordine la cifre rotunde, nu pentru că ar fi vreo structură.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Setup-ul complet: double bottom → breakout → retest → primul higher low
|
||
|
||
Structura pe care a arătat-o pe CAVA, Disney și SENTINEL, aceeași de
|
||
fiecare dată. Exemplul complet, pe Disney (daily), la nivelurile pe care
|
||
le-a numit el:
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 471" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="284.0" x2="606" y2="284.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="278.0" fill="#c00">SL 104.60 (sub low-ul retestului)</text>
|
||
<line x1="24" y1="260.0" x2="606" y2="260.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="254.0" fill="#188a3e" text-anchor="end">intrare 107.00</text>
|
||
<line x1="24" y1="160.0" x2="606" y2="160.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="154.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 117.00 = 4.2R</text>
|
||
<line x1="24" y1="90.0" x2="606" y2="90.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="84.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP2 124.00 = 7.1R</text>
|
||
<polyline points="24,178.0 56,224.0" fill="none" stroke="#999" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="24" y="192.0" fill="#999">downtrend anterior</text>
|
||
<line x1="64" y1="224.0" x2="64" y2="290.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="230.0" width="26" height="56.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="152" y1="275.0" x2="152" y2="315.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="139" y="286.0" width="26" height="23.0" fill="#c00"/>
|
||
<text x="152" y="346.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">picior 1</text>
|
||
<line x1="240" y1="288.0" x2="240" y2="328.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="227" y="291.0" width="26" height="18.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="240" y="346.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">picior 2</text>
|
||
<line x1="328" y1="261.0" x2="328" y2="293.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="315" y="262.0" width="26" height="29.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="328" y="346.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">breakout</text>
|
||
<line x1="416" y1="260.0" x2="416" y2="278.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="403" y="262.0" width="26" height="8.0" fill="#c00"/>
|
||
<text x="416" y="346.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">retest</text>
|
||
<line x1="504" y1="258.0" x2="504" y2="271.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="491" y="260.0" width="26" height="10.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="504" y="346.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">intrare</text>
|
||
<text x="24" y="366.0" fill="#c00">picior 1: low 101.50; vârful de după el: 105.50</text>
|
||
<text x="24" y="383.0" fill="#188a3e">picior 2: low 100.20 (mai jos) + buy doji, volum în divergență</text>
|
||
<text x="24" y="400.0" fill="#188a3e">breakout peste 105.50, cu ReVol de peste 150%</text>
|
||
<text x="24" y="417.0" fill="#c00">retest 105.50 ('locul crimei'), închide peste nivel</text>
|
||
<text x="24" y="434.0" fill="#188a3e">primul higher low → intrare 107.00 (prețul lui din ziua sesiunii)</text>
|
||
<text x="24" y="459" fill="#555">Risc 2.40. Ale lui: prețul 107 și țintele 117 / 124. Restul nivelurilor, ale mele.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
**De ce nu intri la breakout, ci la primul higher low:**
|
||
|
||
> „Nu mai așteptați 70.000 de confirmări. Higher, higher peste higher,
|
||
> higher — după ce a urcat 30%, atunci intri și tu? Atunci e de ieșit. Nu
|
||
> intri atunci: intri, dacă ai sânge în instalații, jos aici, sau în
|
||
> primul higher low."
|
||
|
||
Adică: intrarea la breakout te expune la fals breakout; intrarea după
|
||
trei-patru higher highs îți mută stop-ul atât de departe că raportul
|
||
risc/câștig dispare. **Primul higher low după retest** e punctul în care
|
||
structura e confirmată și stop-ul e încă aproape.
|
||
|
||
**Higher high / higher low** — definite pe loc, pentru că de ele atârnă
|
||
tot: high-ul nou e peste high-ul anterior, iar pullback-ul se oprește peste
|
||
low-ul anterior. Două la rând = „scărița", schimbare de trend confirmată
|
||
fără nicio linie de trend desenată. Trucul lui de verificare: schimbă
|
||
graficul din candele în **linie** — succesiunea se vede imediat, fără
|
||
zgomotul wick-urilor.
|
||
|
||
### Aceeași structură pe short: „locul crimei" invers
|
||
|
||
Fostul **suport** devine resistance, prețul îl retestează de dedesubt și
|
||
cade. A arătat-o live pe IWM înainte de ședința Fed:
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 390" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="113.5" x2="606" y2="113.5" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="107.5" fill="#c00" text-anchor="end">SL 239.20</text>
|
||
<line x1="24" y1="131.5" x2="606" y2="131.5" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="125.5" fill="#b06000" text-anchor="end">fostul suport 238.00 = resistance</text>
|
||
<line x1="24" y1="154.0" x2="606" y2="154.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="148.0" fill="#188a3e" text-anchor="end">intrare short 236.50</text>
|
||
<line x1="24" y1="230.5" x2="606" y2="230.5" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="224.5" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 231.40 = 1.9R</text>
|
||
<line x1="24" y1="281.5" x2="606" y2="281.5" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="275.5" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP2 228.00 = 3.1R</text>
|
||
<line x1="64" y1="34.0" x2="64" y2="86.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="41.5" width="26" height="39.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="174" y1="71.5" x2="174" y2="148.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="161" y="80.5" width="26" height="63.0" fill="#c00"/>
|
||
<text x="174" y="299.5" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">breakdown</text>
|
||
<line x1="284" y1="125.5" x2="284" y2="150.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="271" y="143.5" width="26" height="4.5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="284" y="299.5" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">retest</text>
|
||
<line x1="394" y1="152.5" x2="394" y2="221.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="381" y="154.0" width="26" height="61.5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="394" y="299.5" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">intrare short</text>
|
||
<text x="24" y="319.5" fill="#c00">pierde suportul de 238.00, închide sub el</text>
|
||
<text x="24" y="336.5" fill="#c00">retest de dedesubt: atinge 238.40, low-ul barei 236.75</text>
|
||
<text x="24" y="353.5" fill="#c00">intrare 236.50, sub low-ul barei de retest</text>
|
||
<text x="24" y="378" fill="#555">Risc 2.70. Structura e a lui; cifrele sunt ale mele.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
**„The dump before the pump" și inversul lui** — două capcane numite
|
||
explicit, care sunt același mecanism văzut din două părți:
|
||
|
||
- **dump before the pump**: consolidare frumoasă, toată lumea pune stop-ul
|
||
sub ea, prețul cade sub low, ia stopurile, apoi pleacă în sus. Cine a
|
||
shortat ruperea prinde un short squeeze în față. Exact ce a arătat pe
|
||
CAVA după double bottom.
|
||
- **pump before the dump**: urcare fără volum, apoi cădere. De aici cerința
|
||
de ReVol peste 100% pe candela de breakout.
|
||
|
||
Concluzia practică pe care a repetat-o: după un bottom cu double bottom
|
||
confirmat, **nu intri pe ruperea consolidării**, ci aștepți breakout-ul
|
||
peste vârf, retestul, și primul higher low.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Volatilitatea decide mărimea stop-ului, nu confortul tău
|
||
|
||
Întrebare bună din sală: la MP², e mai bine să ai distanța pivot-suport
|
||
mare sau mică? Răspunsul a lămurit la ce se uită de fapt:
|
||
|
||
**Distanța dintre resistance și support monthly = range-ul așteptat al
|
||
lunii.** Distanță mare = potențial mare de mișcare, dar și ATR mare, deci
|
||
și stop-ul trebuie proporțional mai larg.
|
||
|
||
> „Nu risc, nu câștig. Adică, cu cât volatilitatea e mai mare, cu atât
|
||
> stop-loss-ul — pentru că și ATR-ul e pe măsură."
|
||
|
||
Cifrele concrete pe care le-a dat pentru nume volatile (OCLO, SMR):
|
||
|
||
> „Nu pun 10%. Aici lucrez cu 20, 30, 40. Stop-loss, nu te joci. [...] Eu
|
||
> m-aș duce 15-16%."
|
||
|
||
Și consecința care se uită: dacă stop-ul trebuie să fie 15%, **poziția
|
||
trebuie să fie mai mică**, altfel riscul în bani nu mai e același ca pe un
|
||
simbol cu stop de 5%.
|
||
|
||
**Intrarea în bucăți**, pentru când nu știi dacă retestează mai jos: 1/3 la
|
||
nivelul actual, 1/3 la jumătatea drumului spre suport, 1/3 aproape de
|
||
open-ul candelei mari. Îți dă un preț mediu mai bun și un stop unic sub
|
||
tot, la care riscul rămâne controlat.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Managementul poziției la MBAP: unde muți stop-ul după TP1
|
||
|
||
Ultima treime din sesiune, o dispută lungă cu un cursant despre un trade
|
||
pe VM/IVM. Cursantul se plângea că a fost scos prematur. Reconstituirea a
|
||
scos la lumină exact greșeala, iar regula merită scrisă o dată, clar.
|
||
|
||
**Regula lui, când nu ești în fața ecranului** (varianta „set and forget"):
|
||
|
||
1. Intri cu **2 poziții**, același stop-loss pentru amândouă.
|
||
2. Pui un take profit la **1:1** și unul la **1:2**.
|
||
3. Când se atinge primul TP, **muți stop-ul poziției rămase la break even**
|
||
(prețul de intrare). Nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins.
|
||
4. De acolo, dacă ești la ecran, **trail**: stop-ul sub minimul fiecărei
|
||
candele închise, nu sub prețul curent.
|
||
|
||
**Ce a făcut cursantul:** a mutat stop-ul poziției a doua direct la nivelul
|
||
de „50%" (jumătatea drumului spre ținta 1:2). Bara următoare, o candelă
|
||
lungă, a fluctuat cu wick-ul sub acel nivel, l-a scos — și apoi s-a dus la
|
||
țintă fără el.
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 560 347" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="24" y1="221.2" x2="546" y2="221.2" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="215.2" fill="#c00" text-anchor="end">SL inițial 99.00</text>
|
||
<line x1="24" y1="169.2" x2="546" y2="169.2" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="163.2" fill="#188a3e" text-anchor="end">break even 100.00 (unde muți corect)</text>
|
||
<line x1="24" y1="117.2" x2="546" y2="117.2" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="111.2" fill="#b06000" text-anchor="end">nivelul '50%' 101.00 (unde a mutat cursantul)</text>
|
||
<line x1="24" y1="65.2" x2="546" y2="65.2" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="532" y="59.2" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP 1:2 = 102.00</text>
|
||
<line x1="64" y1="158.8" x2="64" y2="190.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="51" y="164.0" width="26" height="10.4" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="64" y="239.2" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">intrare</text>
|
||
<line x1="168" y1="112.0" x2="168" y2="166.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="155" y="117.2" width="26" height="46.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="168" y="239.2" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">TP 1:1</text>
|
||
<line x1="272" y1="60.0" x2="272" y2="151.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="259" y="75.6" width="26" height="41.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="272" y="239.2" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">bara lungă</text>
|
||
<line x1="376" y1="34.0" x2="376" y2="80.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="363" y="44.4" width="26" height="31.2" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="376" y="239.2" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">TP 1:2</text>
|
||
<text x="24" y="259.2" fill="#188a3e">trigger, intrare 100.00 cu 2 poziții, SL comun 99.00 (1R = 1.00)</text>
|
||
<text x="24" y="276.2" fill="#188a3e">atinge 101.00: poziția 1 iese la 1:1</text>
|
||
<text x="24" y="293.2" fill="#188a3e">wick până la 100.35, apoi închide la 101.80</text>
|
||
<text x="24" y="310.2" fill="#188a3e">atinge 102.00: aici trebuia să fie poziția 2</text>
|
||
<text x="24" y="335" fill="#555">Cifrele sunt ale mele; mecanismul (wick care ia stop-ul mutat prea sus) e al lui.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
**DA / NU, pe aceeași bară lungă:**
|
||
|
||
- **NU** — stop la 101.00 (nivelul de 50%). Wick-ul la 100.35 îl atinge,
|
||
ieși cu un profit mic și pierzi poziția care ducea la 102.00 și mai
|
||
departe pe trail.
|
||
- **DA** — stop la break even 100.00. Același wick nu-l atinge. Dacă bara
|
||
închide la 101.80, abia atunci urci stop-ul sub minimul ei (100.35), și
|
||
tot așa, candelă cu candelă.
|
||
|
||
> „Mutarea imediat la 50% e un risc mare să vină, să fluctueze pe bara
|
||
> respectivă, chiar și pe un minut, și să-ți ia stop-ul de la 50%. Altfel
|
||
> te scoate în break even. Mai bine marchez unul pe doi măcar pe o poziție,
|
||
> restul te scoate în break even."
|
||
|
||
**Varianta ideală, cu 3 poziții** (sau chiar 4, la 1/4 fiecare):
|
||
|
||
| Poziția | Ieșire |
|
||
|---|---|
|
||
| 1 | TP la 1:1 |
|
||
| 2 | TP la 1:2 |
|
||
| 3 | trail până la swing / bear reversal |
|
||
|
||
Pentru alte strategii a menționat o variantă mai conservatoare: muți
|
||
stop-ul abia după ce prețul a parcurs **60-70-90%** din drumul spre țintă,
|
||
nu la 50%.
|
||
|
||
**Două lucruri operaționale din discuție:**
|
||
|
||
- **Ai nevoie de o alertă când se atinge TP1**, altfel nu știi când să muți
|
||
al doilea stop. Pune o linie de alertă în TradeStation la nivelul TP1.
|
||
- **MBAP pe 15 minute se mișcă repede la cădere.** „Cel puțin pe urcare mai
|
||
e cumpătat; dacă e panică, atunci se duce instant." Dacă nu poți
|
||
supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și break even, nu la trail.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Cum se citește un raport de backtest (MBAP, 2025)
|
||
|
||
A arătat statisticile strategiei MBAP pe anul în curs, ca ilustrare a ce
|
||
înseamnă „strategia merge". 148 de tranzacții, fără levier, cont de
|
||
100.000:
|
||
|
||
| Metrică | Valoare | Ce îți spune |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Profit net | 21.65% | 100.000 → 121.650 |
|
||
| Profit factor | 2.69 | câștigul total / pierderea totală |
|
||
| Win rate | ~71% | 7 din 10 tranzacții pe plus |
|
||
| Expectanță | 146 euro / tranzacție | cât aduce, în medie, o tranzacție |
|
||
| Max drawdown | 1.22% | cea mai mare pierdere intraday pe tot sample-ul |
|
||
| Randament mediu | ~1.97% / lună | fără levier |
|
||
| Max câștiguri consecutive | 11 | |
|
||
| Max pierderi consecutive | 3 | |
|
||
| Luni pe plus | 10 din 12 | noiembrie negativ, decembrie ~break even |
|
||
|
||
**Ce a subliniat că trebuie citit împreună, nu separat:**
|
||
|
||
- Win rate-ul singur nu spune nimic — trebuie citit cu **average win vs.
|
||
average loss**. O strategie cu win rate 30% și raport 1:4 e profitabilă;
|
||
una cu 70% și raport 1:0.3 nu e.
|
||
- **Seria de pierderi consecutive** e metrica psihologică: 3 la rând se
|
||
duce, 11 la rând nu. Există strategii bune statistic (risc/câștig 1:3-1:4,
|
||
probabilitate mică) pe care majoritatea nu le poate ține emoțional.
|
||
- O lună negativă nu „strică" strategia: win rate-ul a scăzut de la 72% la
|
||
71%.
|
||
|
||
> „Vine omul la tine, intră în program și zice: merge strategia și pică în
|
||
> luna asta? Win rate-ul care era 72 și acum e 71 — mama, ce s-a stricat
|
||
> win rate-ul."
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Se poate face MP² pe BVB, fără TradeStation?
|
||
|
||
Cursant care tranzacționează la Bursa de Valori București, unde
|
||
TradeStation nu are date. Răspunsul, punct cu punct:
|
||
|
||
**Se poate replica:**
|
||
- **Pivoții clasici** (P, S1, S2, R1, R2) — se calculează în Excel din
|
||
open/high/low/close. „Sunt 1 la 1."
|
||
- **MP²** — dacă ai pivoții, ai și MP²: e doar comparația a doi pivoți de
|
||
perioade diferite.
|
||
- **On Balance Volume** și **ATR** — există pe orice platformă, inclusiv
|
||
TradingView.
|
||
|
||
**Nu se poate replica:**
|
||
- **Trigger-ele buy / sell momentum** — sunt indicatori proprii.
|
||
- **Proiecțiile PPA** și pivoții modificați.
|
||
|
||
Combinația minimă de lucru pe BVB, așa cum a confirmat-o: pivoți din Excel
|
||
+ MP² calculat manual + OBV + ATR. Suficient pentru a identifica un bottom
|
||
și un crossing; îți lipsesc doar trigger-ele de intrare fine.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Gotchas — cele patru care contează din sesiunea asta
|
||
|
||
1. **Nota scanerului și time frame-ul prețului merg în pereche.** Nota 1-2 →
|
||
preț pe 60 min; nota 3-6 → preț pe daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă
|
||
rezultate false. Ăsta a fost primul dintre cele trei bug-uri din sesiune.
|
||
2. **Nu bifa două condiții opuse în același scanner.** Se combină cu ȘI, nu
|
||
cu SAU. Rezultat: zero simboluri, și crezi că indicatorul e rupt.
|
||
3. **Indicator care nu funcționează? Verifică-l în Radar Screen.** Scanerul
|
||
nu raportează un indicator expirat, Radar Screen da.
|
||
4. **Nu muta stop-ul la nivelul atins, mută-l la break even.** Wick-ul unei
|
||
bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă. (Completare a
|
||
mea: dacă chiar vrei să protejezi profit, trail-ul sub minimul candelei
|
||
**închise** face același lucru fără să stea în calea fluctuațiilor
|
||
normale.)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Ce am lăsat afară
|
||
|
||
Aproximativ 40 de minute: o digresiune lungă despre originea „inspirată" a
|
||
strategiei și despre invocarea sfinților; comentarii politice (Trump vs.
|
||
Biden); prețurile programului și planurile de vânzare pe strategii
|
||
separate; NLP, mastermind-uri și planuri de vacanță; troubleshooting de
|
||
share screen pe Zoom; recuperarea unui hard disk. Plus comentariu live pe
|
||
simboluri (SMR, OKLO, MELI, META, PDD, ADBE, FTNT, ALAB) fără regulă nouă
|
||
în spate.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
|
||
|
||
- **Tabelul celor șase note** — în transcriere sunt explicate pe sărituri,
|
||
amestecate cu întrebări; perechea de pivoți și time frame-ul prețului
|
||
pentru fiecare notă le-am strâns eu într-un singur loc.
|
||
- **Procedura de depanare în 4 pași** a scanerului — pașii sunt ai lui,
|
||
ordinea e a mea.
|
||
- **Perechea DA/NU pentru retest** cu ReVol 200% vs. 70% — el a spus
|
||
ambele lucruri separat (retestul valid pe CAVA, „pump before the dump"),
|
||
dar nu le-a pus față în față.
|
||
- **Toate cifrele de intrare / SL / TP.** Ale lui sunt: prețul Disney din
|
||
ziua sesiunii (107) și țintele (117 / 120 / 124), plus ATR-ul 21→8.
|
||
Structura double bottom-ului (minimele 101.50 / 100.20, vârful 105.50),
|
||
stop-loss-urile, R-urile, valorile de ReVol din diagrame (190%, 310%,
|
||
180%) și întregul exemplu short pe IWM sunt construite de mine.
|
||
- **Exemplul numeric de management al poziției** (100.00 / 99.00 / 101.00 /
|
||
102.00) — mecanismul e al lui, cifrele rotunde sunt alese de mine ca să
|
||
se vadă geometria; în transcriere discuția nu are prețuri.
|
||
- **Legătura dintre stop larg și poziție mai mică** la simboluri volatile —
|
||
el a dat doar procentele de stop.
|
||
- **Valorile din diagrama RSI vs. Stochastic** în afara celor două cifre de
|
||
RSI (36.79 și 33), care sunt măsurate de el live.
|
||
- Toate diagramele.
|
||
|
||
Transcrierea are o ambiguitate reală la „1 pe 2" — apare atât cu sensul de
|
||
raport risc/câștig 1:2, cât și cu sensul de „jumătatea drumului" (50%). Am
|
||
folosit interpretarea care face discuția coerentă: TP-uri la 1:1 și 1:2,
|
||
iar „50%" = jumătatea drumului spre ținta de 1:2.
|
||
|
||
## Referințe
|
||
|
||
- [Investopedia — Relative Volume](https://www.investopedia.com/terms/v/volumeanalysis.asp)
|
||
- [Investopedia — Average True Range (ATR)](https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp)
|
||
- [Investopedia — Stochastic Oscillator](https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp)
|
||
- [Investopedia — Double Bottom](https://www.investopedia.com/terms/d/doublebottom.asp)
|
||
- [IG — Support and resistance: retests and false breakouts](https://www.ig.com/en/trading-strategies/support-and-resistance-trading-strategy-explained-200630)
|