9c5556cf2e
Sesiune scurta, de 45 de minute: uptrend-ul pe AMD cu higher high / higher low, mutarea stopului la breakeven (si de ce nu la jumatatea drumului), FVG-ul fata de intrarea la o treime din marubozu, double bottom-ul sub pivot cu VWAP-ul ca tinta, plus setup-urile in asteptare. Opt diagrame, serii continue cu volum si SMA-20, cu assert in generator pe fiecare nivel. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
300 lines
14 KiB
Markdown
300 lines
14 KiB
Markdown
# Q&A 15.07.2025 — double bottom cu al doilea picior mai jos, breakeven la jumătate, FVG
|
|
|
|
Sesiune de ~45 min, ținută live cu piața deschisă, în așteptarea unui semnal pe
|
|
strategia nouă (MBAP). Puține întrebări puse explicit; cea mai mare parte e
|
|
Bogdan comentând grafice. Mai jos, grupat pe subiect, doar ce are valoare de
|
|
învățare. Ce am lăsat afară e listat la final.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## De ce funcționează double bottom cu al doilea picior mai jos
|
|
|
|
Exemplul live: SPY pe 5 minute. Double bottom cu al doilea picior mai jos,
|
|
Buy Hammer, "este MDSRT pă 5 minute", iar suportul în situația asta a fost
|
|
pivotul.
|
|
|
|
**Mecanismul, cum l-a explicat el:** cei care tranzacționează după
|
|
break of structure / FVG văd prețul spărgând swing low-ul și pivotul și
|
|
intră short ("breakdown su swing low, este și supivo, shortăm"). Dar tocmai
|
|
acolo intră cumpărătorii mari — volumul arăta asta — și prețul se întoarce.
|
|
Short-urile intrate pe breakdown rămân prinse pe pierdere. Al doilea picior a
|
|
fost "spike-ul [...] să-i scoată pe ăștia care au swing low-ul de-aici" —
|
|
adică să atingă stopurile puse sub primul low.
|
|
|
|
<!--SVG:spy-->
|
|
|
|
**Ce se întâmplă mecanic la spike (completarea mea):** stopurile long-urilor
|
|
de sub swing low-ul 1 sunt ordine de vânzare la piață, iar short-urile de pe
|
|
breakdown sunt tot vânzări. Toate se execută în aceeași zonă, deci cine vrea
|
|
să cumpere mult găsește acolo, dintr-odată, vânzătorii de care are nevoie.
|
|
După ce s-au consumat, nu mai vinde nimeni, iar short-urile prinse devin
|
|
cumpărători când își închid pozițiile. De aceea hammer-ul are volum mare, iar
|
|
barele de după urcă ușor.
|
|
|
|
**Ce faci când îl vezi:** nu intri pe spike. Aștepți trigger-ul — aici Buy
|
|
Hammer-ul care închide înapoi peste pivot. Dacă bara închide sub pivot și sub
|
|
primul low, nu e set-up, e breakdown (completarea mea).
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Cum alegi punctele unei divergențe
|
|
|
|
Întrebare din sală: când spui divergență la MDSRT, de unde o măsori?
|
|
|
|
Răspunsul lui, în două părți:
|
|
|
|
- **Cu ochiul format**, se uită la "ultime 2 swing low-uri important[e]".
|
|
Asta e partea discreționară.
|
|
- **Regula din lecție**, pentru cine nu are încă ochiul: te uiți "60 de
|
|
candele în spate și să aveți minim 5 candele între divergențe". Pe graficul
|
|
de mai sus, între cele două picioare sunt 9 candele.
|
|
|
|
Pe exemplul SPY, divergența era atât pe linia de trend, cât și pe histogramă.
|
|
|
|
**A mai arătat un caz:** un low nou, puțin mai jos decât cel anterior, după
|
|
care "aș putea să zic că, de fapt, aici este divergență. Între astea două."
|
|
Adică perechea de low-uri se poate muta pe măsură ce apare un low nou, mai
|
|
jos. Tot ultimele două swing low-uri importante contează.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Unde muți stopul la breakeven: capcana de la exact 50%
|
|
|
|
Întrebare: cum știi că ai ajuns la jumătate din câștig?
|
|
|
|
**Răspunsul:** măsori distanța până la stop. "Dacă toblosul tău e 100 [...],
|
|
când ai atunci 50, pac, ți-ai mutat" stopul la breakeven.
|
|
|
|
**Dar recomandarea lui e să lași mai mult de 50%**, pentru că "s-ar putea să
|
|
o căla 50, bang, înapoi te-a scoate și la revedere". Prețul face pullback, te
|
|
scoate la breakeven, apoi urcă fără tine. Motivul: "știți cum retestează".
|
|
|
|
<!--SVG:be-->
|
|
|
|
**Alternativa pe care a dat-o:** intri cu 2 poziții (sau 3). Una o închizi la
|
|
1:2, restul ține cu stopul la breakeven și vezi mai departe ce se întâmplă. A
|
|
spus explicit că nu a pus asta în reguli.
|
|
|
|
Exemplul de retest arătat pe loc: după Buy, low-ul a retestat breakout-ul de
|
|
peste vârful anterior — ce în break of structure se numește FVG.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fair Value Gap: ce e și de ce nu-l folosește
|
|
|
|
Explicat pe TradeStation, ca răspuns la cei care vin cu concepte de
|
|
"preluat lichiditatea".
|
|
|
|
**Definiția:** trei candele. Prima și a treia sunt mai mici, cea din mijloc e
|
|
mare, un fel de marubozu. **Gap-ul e între high-ul primei candele și low-ul
|
|
celei de-a treia.** Acolo nu s-a tranzacționat nimic la revenire.
|
|
|
|
**Strategia cu FVG, cum a descris-o:** după ce se formează, pui un ordin
|
|
limit în gap și aștepți pullback-ul. Stopul "undeva în zona asta aici, la
|
|
LOW-ul" (am înțeles low-ul primei candele), iar ținta e 1:1.
|
|
|
|
Mai jos pun ordinul limit pe low-ul candelei a treia, adică marginea de sus a
|
|
gap-ului, prima atinsă la pullback. Plasarea exactă e alegerea mea.
|
|
|
|
**DA — pullback-ul vine și atinge 1:1:**
|
|
|
|
<!--SVG:fvg_da-->
|
|
|
|
**NU — prețul nu mai revine:**
|
|
|
|
<!--SVG:fvg_nu-->
|
|
|
|
**De ce nu-l folosește:** în exemplele arătate live, pullback-ul în gap nu a
|
|
venit: "Zici-mi unde s-a întâmplat pullback. Never ever, la revedere."
|
|
Concluzia lui: "mai bine intri la 1x3, cum te învăț eu, între 1x3 și 1x2 pe
|
|
marabuzu, că ai mai multe șanse să faci bani".
|
|
|
|
- **Are pattern-ul programat în TradeStation** și "n-am văzut în
|
|
backtesting ceva real".
|
|
- **Order block-urile** merg pe 60 și 240 de minute, "dar nu am văzut o
|
|
consistență pe alea".
|
|
- **Despre lichiditate:** ca s-o vezi cu adevărat ai nevoie de date de
|
|
level 2 / level 3 și de rapoarte instituționale. A văzut un astfel de raport
|
|
de 50 de pagini și, cu experiența lui, i s-a părut "limbă străină". În rest,
|
|
conceptele de break of structure sunt "rebotezate" din analiza old school.
|
|
|
|
**Legătura cu cursul:** candela din mijloc care închide peste high-ul celei
|
|
dinainte e ce în curs se numește trail. De aceea spune că FVG-ul e "copiat"
|
|
din concepte mai vechi, inclusiv marubozu.
|
|
|
|
**Capcana pe care o arată perechea DA/NU (completarea mea):** un ordin limit
|
|
se execută exact când prețul revine împotriva direcției tale. Pe mișcările
|
|
cele mai puternice nu revine, deci le ratezi. Pe cele slabe revine și
|
|
continuă să coboare, deci le prinzi. Cu țintă de 1:1, asta cântărește mult.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Trade live pe strategia nouă (MBAP): primul semnal și 1:2
|
|
|
|
A intrat live pe SPY, 15 minute, împreună cu sala. Ce a spus despre set-up:
|
|
double bottom cu al doilea picior mai jos, volumul trece în pozitiv pe
|
|
candela în formare, prețul trece peste media mobilă. **Stop-loss 0.8%**
|
|
("nu e mare stop loss ăsta"); un participant a măsurat 0.9%.
|
|
|
|
Rezultatul: "A ajuns la 1 pe 2 MBAP". Regulile complete ale strategiei nu au
|
|
fost date în sesiune.
|
|
|
|
**Ce a spus înainte de trade, și contează mai mult decât rezultatul:** "în
|
|
general, primul semnal [...] nu prea merge". Totul arată frumos în
|
|
backtesting, iar când intri live, de obicei primul nu merge — "asta e testul
|
|
pieței". Nu judeci o strategie după primul trade.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## AMD: structura unui uptrend, citită pe grafic
|
|
|
|
- **Higher highs, higher lows:** downtrend, consolidare, apoi breakout peste
|
|
vârful anterior cu un Buy Doji. "By doji în situația asta are rol de
|
|
breakout peste un preview swing high." Urmează un pullback care se oprește
|
|
mai sus decât swing low-ul anterior, deci higher low.
|
|
- **Trigger MP²:** AMD era în MP² 1 pe daily. Trigger-ul a venit la 19:30,
|
|
piața a închis, a doua zi gap-up. Low-urile citite pe grafic: 141.60 și
|
|
141.90. Pe ziua sesiunii, AMD a urcat 6,50 (unitatea nu e clară în
|
|
înregistrare).
|
|
- **Mai multe pattern-uri în același loc:** head & shoulders inversat, island
|
|
bottom și un flag (wedge). Prima dată se vedea double bottom-ul, abia apoi,
|
|
când se forma umărul drept, H&S-ul inversat.
|
|
- **Pe 60 de minute:** double bottom cu al doilea picior mai jos, divergență
|
|
pe volum și pe power, pornit din suportul weekly — "Fix MDSRT".
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## VWAP ca rezistență intraday
|
|
|
|
Pe SPY 5 minute: prețul testează VWAP-ul, trece, cade, iar VWAP-ul redevine
|
|
rezistență. În istoric: "Bang, reject, sell doji. Bang, reject, sell
|
|
momentum." Nivelurile intraday de rezistență includ VWAP-ul. A precizat că
|
|
e o altă strategie de tranzacționare, nu parte din MDSRT.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Macro: PIB-ul ca punct de plecare pentru sectoare
|
|
|
|
"Voi nu vă da seama ce piesă de înțelepciune e PIB-ul." CPI, PPI și restul
|
|
sunt legate de produsul intern brut.
|
|
|
|
- **Unde te uiți:** în tabelele BEA (și Bureau of Labor Statistics). La
|
|
consumer spending ai categorie, subcategorie, sub-subcategorie — vezi unde
|
|
se cheltuie mai mult, deci ce sector are atractivitate.
|
|
- **Inflația pe un sector** înseamnă interes pe sectorul ăla. Apoi cauți
|
|
companiile din el și găsești semnale (Buy Doji etc.).
|
|
- **Exemplul zilei:** raportul arăta creștere la furniture (mobilier), iar
|
|
construcțiile de case (ITB, XHB — "sunt identice") au scăzut. ITB era însă
|
|
aproape de suport: power și volum în divergență pe histogramă, deci se putea
|
|
aștepta un MDSRT. Lipsea trigger-ul de Buy.
|
|
|
|
Trainingul despre citirea rapoartelor CPI, PPI și PCE e promis separat.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Energie și nuclear: teza legată de AI
|
|
|
|
**Argumentul:** cipurile de AI (în majoritate arhitectură Nvidia) consumă
|
|
enorm. Placa lui video trage 500 W la jocuri. Pe măsură ce Meta, Google și
|
|
ceilalți își măresc centrele de date, e nevoie de curent, adică de centrale,
|
|
inclusiv nucleare. De aici atenția pe sectorul de energie. Tocmai apăruse
|
|
notificarea că Trump urma să vorbească în 30 de minute despre energie și
|
|
inovație.
|
|
|
|
Ce a arătat pe grafic:
|
|
|
|
- **XLE** (sectorul de energie): -1.48, într-un suport. **CVX** a picat sub
|
|
pivot.
|
|
- **CEG** (Constellation Energy): ~300 de dolari, prezent în portofoliile
|
|
fondurilor mari.
|
|
- **NLR** (ETF VanEck pe uraniu): downtrend, apoi breakout cu Buy Hammer din
|
|
pivotul monthly.
|
|
- **IONQ**: de la 18 la 30, aproape +100%.
|
|
- **NVDA**: urcase după ridicarea restricției de vânzare către China.
|
|
Descending wedge, breakout, apoi bull flag. Acum aproape de rezistența
|
|
monthly, 174.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Levier: SPY vs SPXL, UDOW/SDOW, short pe acțiuni greu de împrumutat
|
|
|
|
- **SPXL în loc de SPY:** el nu a tranzacționat SPY de 11 luni, ci SPXL
|
|
(levier 3x). Un participant a rezumat corect: procentul de câștig e același,
|
|
dar suma cu care intri e de trei ori mai mică.
|
|
- **Levierul costă overnight.** Dacă ai levier, plătești comisioane ca să
|
|
rămâi peste noapte ("cămătari legali"). Fără levier poți sta cât vrei.
|
|
Trading 212 l-a recomandat pentru ETF-urile cu levier deja inclus.
|
|
- **UDOW** = DIA cu levier 3. **SDOW** = DIA short cu levier 3, deci merge
|
|
invers.
|
|
- **Short pe acțiuni HTB (hard to borrow) în TradeStation:** în general te
|
|
lasă. Dacă nu, le scrii și le ceri să-ți împrumute acțiunile. Problema
|
|
reală e la acțiunile de 1 dolar, nu la cele de 40.
|
|
- **El nu face short clasic.** Când face short, cumpără put-uri. Nu dă
|
|
recomandări de short, în afară de robot.
|
|
|
|
**De ce nu e același lucru cu 3x SPY (completarea mea):** un ETF cu levier
|
|
își refac expunerea zilnic. Pe o zi, SPXL face ~3x mișcarea SPY. Pe mai multe
|
|
zile cu urcări și coborâri alternante pierde din valoare față de 3x
|
|
randamentul cumulat al SPY. Pentru trade-uri scurte, pe trend, diferența e
|
|
mică. Pentru ținut luni de zile într-o piață laterală, e mare.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Două idei de acțiuni menționate
|
|
|
|
- **O companie de biotehnologie la ~19 dolari** (simbolul se aude în
|
|
înregistrare ca "APLX"; verifică-l înainte să-l cauți). Tratament injectat
|
|
în retină, într-o nișă foarte rară. Deținută instituțional (BlackRock,
|
|
Vanguard). Buy Hammer, apoi Buy Doji, consolidare cu breakout, volum "foarte
|
|
strong", tone de opțiuni call.
|
|
- **Confluent**, 25 de dolari: canal ascendent, la partea de jos. Putea da un
|
|
Buy Doji chiar în ziua aceea. Țintele sunt pentru august-septembrie, deci
|
|
position trading, pe termen mai lung.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Piața nu vine la tine
|
|
|
|
Povestea unui client care a primit 30 de zile de test cu M2D și materialul
|
|
din Modulul 1. A recunoscut că strategia și semnalele sunt bune și că a avut
|
|
profit, dar s-a plâns că e obosit la ora la care vin semnalele. Răspunsul lui
|
|
Bogdan: "vine muntele la Mahomed, nu Mahomed la munte" — tu te adaptezi la
|
|
orele pieței, nu invers.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Ce am lăsat afară
|
|
|
|
Aproximativ 10 secvențe fără valoare de învățare: prețul strategiilor și
|
|
ideea unor pachete mai ieftine, filozofia despre ce clienți acceptă în
|
|
comunitate (Pareto, interviul de admitere), un interviu înregistrat în
|
|
weekend, digresiunea despre microfoane, vibrații și cum s-a inventat aparatul
|
|
auditiv, glume din sală. Plus comentariul despre breadth-ul pieței la
|
|
deschidere (63 advancers, 439 decliners, deși indicii nu scădeau mult).
|
|
|
|
**Neclar în înregistrare, nepreluat:** cifrele de randament comparate SPY vs
|
|
SPXL (0.53 / 0.34), pentru că nu se înțelege ce măsoară fiecare.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
|
|
|
|
- Mecanismul de execuție la spike-ul de sub primul low (stopuri + short-uri
|
|
= vânzători pentru cumpărătorii mari).
|
|
- Condiția de invalidare pentru double bottom (închidere sub pivot și sub
|
|
primul low).
|
|
- Plasarea ordinului limit pe marginea de sus a gap-ului FVG și argumentul că
|
|
un limit selectează mișcările slabe.
|
|
- Nota despre rebalansarea zilnică a ETF-urilor cu levier.
|
|
- Toate diagramele sunt construite, la scară. Prețurile (SPY 622-626, AMD
|
|
151-163, NVDA 167-176) sunt ale mele. De la el vin regulile: minim 5
|
|
candele între punctele divergenței, stopul la breakeven după 50% cu
|
|
recomandarea să lași mai mult, FVG cu limit în gap, stop la low și 1:1.
|
|
|
|
## Referințe
|
|
|
|
- [BEA — Gross Domestic Product (tabelele cu consumer spending)](https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product)
|
|
- [Investopedia — Double Bottom](https://www.investopedia.com/terms/d/doublebottom.asp)
|
|
- [Investopedia — Volume-Weighted Average Price (VWAP)](https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp)
|
|
- [Investopedia — Leveraged ETF](https://www.investopedia.com/terms/l/leveraged-etf.asp)
|