98889aa758
Statistici reale pe MP2 (61.9% in 2025 pe 29 tranzactii, 80% in 2026 pe 10), divergenta ascunsa masurata pe unghi (-18.37 vs -5.37), de ce OBV rateaza divergente pe care le vede indicatorul din curs, BMO/AMC si mecanismul gap-urilor de earnings, ETF-uri inverse ca semnal de pozitionare. 3 diagrame verificate vizual. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
287 lines
17 KiB
HTML
287 lines
17 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ro">
|
||
<head>
|
||
<meta charset="utf-8">
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
||
<title>Q&A 28.04.2026 — win rate-ul real pe MP², divergența ascunsă (pe unghi), BMO/AMC</title>
|
||
<style>
|
||
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
|
||
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
|
||
color: #1a1a1a; }
|
||
h1 { font-size: 1.4em; }
|
||
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
|
||
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
|
||
a { color: #1a5fb4; }
|
||
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
|
||
em { color: #555; }
|
||
</style>
|
||
</head>
|
||
<body>
|
||
<h1 id="qa-28042026-win-rate-ul-real-pe-mp2-divergenta-ascunsa-pe-unghi-bmoamc">Q&A 28.04.2026 — win rate-ul real pe MP², divergența ascunsă (pe unghi), BMO/AMC</h1>
|
||
<p>Sesiune scurtă ca substanță (mult timp pe organizare și Trading Room), dar
|
||
cu două lucruri care nu apar nicăieri altundeva: <strong>statisticile reale de
|
||
performanță pe MP²</strong> și <strong>divergența ascunsă</strong>, măsurată pe pantă, nu pe
|
||
maxime și minime.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="win-rate-ul-real-pe-mp2-pe-cifre">Win rate-ul real pe MP², pe cifre</h2>
|
||
<p>A rulat live statisticile și a fost el însuși surprins de rezultat.</p>
|
||
<p><strong>Condițiile testului, care contează la fel de mult ca cifra:</strong> MP²-1, long
|
||
și short, <strong>doar crossing</strong> (parametrul ±2 din scaner), <strong>doar primul
|
||
semnal</strong> — fără buy the dip, fără sell the rip.</p>
|
||
<table>
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th>Perioadă</th>
|
||
<th>Tranzacții</th>
|
||
<th>Win rate</th>
|
||
<th>Câștig mediu</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr>
|
||
<td>2025 (an complet)</td>
|
||
<td>29</td>
|
||
<td><strong>61.9%</strong></td>
|
||
<td>~8%</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td>2026 (până la 28.04)</td>
|
||
<td>10 (8 plus / 2 minus)</td>
|
||
<td><strong>80%</strong></td>
|
||
<td>~3.3%</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
<p><strong>Ce a subliniat el, și e important să nu citești greșit cifrele:</strong></p>
|
||
<ol>
|
||
<li><strong>Sunt puține tranzacții.</strong> 29 într-un an întreg, 10 în patru luni. Doar
|
||
crossing-urile, doar primul semnal — e o strategie rară, nu una pe care o
|
||
tranzacționezi zilnic. Un win rate de 80% pe 10 tranzacții e un eșantion
|
||
mic; el a spus "pare că nu e adevărat".</li>
|
||
<li><strong>Câștigul mediu e modest.</strong> 3.3% pe tranzacție în 2026. De aici
|
||
argumentul lui pentru levier: <strong>8 tranzacții × 3% cu un ETF 3x
|
||
(SPXL) ≈ 24%</strong>, nu 8%.</li>
|
||
</ol>
|
||
<p><strong>Alte două cifre de context pe care le-a dat:</strong></p>
|
||
<ul>
|
||
<li>Cu <strong>tot</strong> (crossing + buy the dip + primul semnal), MP²-1 long pe SPY a
|
||
făcut <strong>26%</strong> în 2025 — curba lui de profit.</li>
|
||
<li>Pe <strong>recomandările lui</strong> din analiza zilnică, anul trecut: <strong>50%</strong>. Dar a
|
||
marcat clar diferența — acolo e "mecanico-discreționar", trebuie să sapi,
|
||
nu iei pur și simplu primul semnal din scaner.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p><strong>Ce înseamnă practic:</strong> cifrele de 61-80% sunt pe varianta <strong>mecanică pură</strong>.
|
||
Sunt reproductibile fără judecată. Cele de 50% și 26% includ selecție umană
|
||
— mai bune, dar nu le poți copia dintr-un scaner.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="divergenta-ascunsa-masurata-pe-unghi-nu-pe-varfuri">Divergența ascunsă: măsurată pe unghi, nu pe vârfuri</h2>
|
||
<p>Conceptul nou din sesiune, și cel mai util. E diferit de divergența clasică.</p>
|
||
<p><strong>Divergența clasică:</strong> prețul face un minim mai jos, indicatorul face un
|
||
minim mai sus. Compari <strong>nivelurile</strong>.</p>
|
||
<p><strong>Divergența ascunsă:</strong> ambele coboară — dar cu <strong>pante diferite</strong>. Compari
|
||
<strong>unghiurile</strong>.</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 620 340" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="20" y="18" fill="#666">Preț ↓</text>
|
||
<line x1="60" y1="45" x2="360" y2="145" stroke="#333" stroke-width="2.5"/>
|
||
<circle cx="60" cy="45" r="4" fill="#333"/>
|
||
<circle cx="360" cy="145" r="4" fill="#333"/>
|
||
<path d="M 60 45 L 160 45" stroke="#bbb" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3" fill="none"/>
|
||
<path d="M 110 45 A 50 50 0 0 1 106 61" stroke="#c00" stroke-width="1.5" fill="none"/>
|
||
<text x="132" y="96" fill="#c00" style="font-weight:bold">-18.37°</text>
|
||
<text x="370" y="148" fill="#333">prețul cade abrupt</text>
|
||
<line x1="30" y1="185" x2="600" y2="185" stroke="#ddd"/>
|
||
<text x="20" y="210" fill="#666">Indicatorul de volum ↓</text>
|
||
<line x1="60" y1="240" x2="360" y2="268" stroke="#1a5fb4" stroke-width="2.5"/>
|
||
<circle cx="60" cy="240" r="4" fill="#1a5fb4"/>
|
||
<circle cx="360" cy="268" r="4" fill="#1a5fb4"/>
|
||
<path d="M 60 240 L 160 240" stroke="#bbb" stroke-width="1" stroke-dasharray="3 3" fill="none"/>
|
||
<path d="M 110 240 A 50 50 0 0 1 109 245" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" fill="none"/>
|
||
<text x="126" y="278" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">-5.37°</text>
|
||
<text x="370" y="272" fill="#1a5fb4">volumul cade mult mai puțin</text>
|
||
<text x="30" y="308" fill="#333" style="font-weight:bold">Panta prețului e de 3 ori mai abruptă decât panta volumului.</text>
|
||
<text x="30" y="330" fill="#188a3e">Asta e divergență ascunsă bullish: vânzarea nu ține pasul cu căderea prețului.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p>Diagrama e desenată la unghiurile reale citite de el în TradeStation:
|
||
-18.37° pentru preț, -5.37° pentru indicator, pe aceeași distanță
|
||
orizontală.</p>
|
||
<p><strong>Cum o măsori concret</strong> — metoda lui, pas cu pas:</p>
|
||
<ol>
|
||
<li>Trasezi o linie de trend între cele două puncte de pe <strong>preț</strong>.</li>
|
||
<li>Click stânga pe linie → TradeStation îți arată <strong>unghiul</strong> (angle).</li>
|
||
<li>Trasezi aceeași linie, între <strong>aceleași candele</strong>, pe indicator.</li>
|
||
<li>Compari unghiurile. El a insistat: "ca să compar mere cu mere" — trebuie
|
||
să fie exact aceleași candele de start și final, altfel cifrele nu
|
||
înseamnă nimic.</li>
|
||
</ol>
|
||
<p><strong>De ce contează (completarea mea):</strong> o divergență clasică cere ca
|
||
indicatorul să facă efectiv un minim mai sus — o condiție rară. Divergența
|
||
ascunsă apare mult mai des, pentru că e suficient ca <strong>ritmul</strong> vânzării să
|
||
încetinească, nu să se inverseze. Îți dă semnalul mai devreme, cu prețul
|
||
unei interpretări mai subiective. De-aia el o măsoară numeric, nu "din ochi".</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="de-ce-nu-e-de-ajuns-on-balance-volume">De ce nu e de-ajuns On Balance Volume</h2>
|
||
<p>Punctul pe care l-a demonstrat live, pe Nebius (NBIS), și care justifică
|
||
indicatorul de volum din curs.</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 620 422" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="20" y="16" fill="#666">Preț ↑ — triple bottom</text>
|
||
<polyline points="45,60 90,110 135,155 175,120 215,160 255,125 295,168 340,120 385,80 430,50" fill="none" stroke="#333" stroke-width="2"/>
|
||
<circle cx="135" cy="155" r="4" fill="#333"/>
|
||
<circle cx="215" cy="160" r="4" fill="#333"/>
|
||
<circle cx="295" cy="168" r="5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="120" y="188" fill="#555">1</text>
|
||
<text x="205" y="188" fill="#555">2</text>
|
||
<text x="282" y="192" fill="#c00">3 — cel mai jos</text>
|
||
<text x="440" y="60" fill="#188a3e">breakout</text>
|
||
<line x1="30" y1="212" x2="600" y2="212" stroke="#ddd"/>
|
||
<text x="20" y="234" fill="#1a5fb4">Indicatorul de volum din curs</text>
|
||
<polyline points="45,268 90,284 135,300 175,290 215,282 255,272 295,262 340,246 385,232 430,238" fill="none" stroke="#1a5fb4" stroke-width="2"/><circle cx="135" cy="300" r="4" fill="#1a5fb4"/><circle cx="215" cy="282" r="4" fill="#1a5fb4"/><circle cx="295" cy="262" r="4.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="133" y1="308" x2="297" y2="270" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="118" y="328" fill="#188a3e" style="font-weight:bold">divergență vizibilă: al treilea picior e mai SUS</text>
|
||
<line x1="30" y1="344" x2="600" y2="344" stroke="#ddd"/>
|
||
<text x="20" y="366" fill="#888">On Balance Volume</text>
|
||
<polyline points="45,382 90,386 135,390 175,389 215,391 255,392 295,392 340,388 385,376 430,372" fill="none" stroke="#888" stroke-width="2"/>
|
||
<text x="150" y="412" fill="#888">plat — nu arată nimic până după breakout</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p><strong>Formularea lui:</strong> "dacă nu ai indicatorul ăsta, poți folosi On Balance
|
||
Volume. Dar în foarte multe situații, OBV nu îți arată divergența."</p>
|
||
<p>Pe Nebius, OBV făcea breakout <strong>abia după</strong> ce prețul confirmase deja —
|
||
adică susținea prețul, nu îl anticipa. Indicatorul din curs arăta acumularea
|
||
"mult înaintea lui".</p>
|
||
<p><strong>Secvența completă pe care a citit-o</strong>, în ordine, și e un model de proces:</p>
|
||
<ol>
|
||
<li><strong>Triple bottom</strong> — trei picioare, al treilea cel mai jos</li>
|
||
<li><strong>Divergență bull pe volum</strong> la al treilea picior</li>
|
||
<li><strong>Trigger: Buy Momentum</strong>, la capătul divergenței</li>
|
||
<li><strong>Volum deja în acumulare pozitivă</strong> + breakout de volum</li>
|
||
<li>Pe 60 de minute, înainte de toate: plecare fix din <strong>suportul weekly</strong>,
|
||
cu Buy Momentum, apoi <strong>higher low cu Buy Hammer</strong></li>
|
||
</ol>
|
||
<p>Observația lui care leagă totul: "povestea începe pe o oră înainte să se
|
||
vadă pe daily."</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="bmo-si-amc-de-ce-earnings-urile-produc-gap-uri">BMO și AMC: de ce earnings-urile produc gap-uri</h2>
|
||
<p>Termeni pe care îi vei vedea pe orice calendar de rezultate financiare:</p>
|
||
<table>
|
||
<thead>
|
||
<tr>
|
||
<th>Abreviere</th>
|
||
<th>Înseamnă</th>
|
||
<th>Când, ora României</th>
|
||
</tr>
|
||
</thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr>
|
||
<td><strong>BMO</strong></td>
|
||
<td>Before Market Open</td>
|
||
<td>~ora 13:00, cu câteva ore înainte de deschiderea de la 16:30</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td><strong>AMC</strong></td>
|
||
<td>After Market Close</td>
|
||
<td>~ora 23:00, după închiderea sesiunii</td>
|
||
</tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
<p><strong>Regula:</strong> companiile <strong>nu au voie</strong> să publice rezultate în timpul sesiunii
|
||
normale. Doar înainte sau după.</p>
|
||
<p><svg viewBox="0 0 620 280" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<line x1="40" y1="150" x2="590" y2="150" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
||
<rect x="180" y="135" width="240" height="30" fill="#e9f0f7" stroke="#1a5fb4"/>
|
||
<text x="232" y="155" fill="#1a5fb4" style="font-weight:bold">sesiune normală 16:30 - 23:00</text>
|
||
<text x="58" y="180" fill="#888">pre-market</text>
|
||
<text x="470" y="180" fill="#888">after-hours</text>
|
||
<line x1="130" y1="100" x2="130" y2="150" stroke="#c00" stroke-width="2"/>
|
||
<circle cx="130" cy="100" r="5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="70" y="90" fill="#c00" style="font-weight:bold">BMO</text>
|
||
<line x1="480" y1="100" x2="480" y2="150" stroke="#c00" stroke-width="2"/>
|
||
<circle cx="480" cy="100" r="5" fill="#c00"/>
|
||
<text x="455" y="90" fill="#c00" style="font-weight:bold">AMC</text>
|
||
<text x="40" y="205" fill="#333">În pre-market și after-hours <tspan style="font-weight:bold">nu există volum</tspan>. Fără volum, orice ordin —</text>
|
||
<text x="40" y="225" fill="#333">oricât de mic — mută prețul mult.</text>
|
||
<text x="40" y="256" fill="#c00" style="font-weight:bold">De aia a doua zi vezi gap up sau gap down, nu o mișcare continuă.</text>
|
||
</svg></p>
|
||
<p><strong>Legătura cu lecția despre Black Swan</strong> (25.08.2026): e exact același
|
||
mecanism — prețul sare pentru că <strong>nu există nimeni între cele două
|
||
niveluri</strong>, nu pentru că vestea ar fi de atâtea procente.</p>
|
||
<p><strong>Cifra care explică de ce contează earnings-urile magnificilor:</strong> cei șapte
|
||
magnifici reprezintă <strong>~30% din capitalizarea S&P 500</strong>. Rezultatele lor
|
||
mișcă indicele direct, nu prin sentiment.</p>
|
||
<p><strong>Avertismentul pe care l-a repetat, și e contraintuitiv:</strong></p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>Indiferent de cum raportează, tot poate să pică. Și dacă ies exact
|
||
rezultatele conform așteptărilor, tot poate să pică.</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Motivul: un fond mare care vrea să cumpere mai jos vinde în raport. E
|
||
<strong>dump before the pump</strong> — același mecanism detaliat în sesiunea
|
||
<a href="05_2026-07-28.html#dump-before-the-pump-manevra-institutionala">28.07.2026</a>,
|
||
aplicat la earnings în loc de la un double bottom.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="etf-urile-inverse-ca-semnal-de-avertizare">ETF-urile inverse ca semnal de avertizare</h2>
|
||
<p>Poziția pe care o luase el în ziua aceea: <strong>SPXS</strong> — ETF invers pe S&P, cu
|
||
levier 3x. Dacă S&P cade, SPXS urcă de trei ori mai repede.</p>
|
||
<p><strong>Dar partea utilă nu e poziția, e semnalul pe care l-a folosit ca să o ia:</strong></p>
|
||
<blockquote>
|
||
<p>Se pompează volum pe ETF-urile inverse.</p>
|
||
</blockquote>
|
||
<p>Adică: pe graficul de 60 de minute al unui ETF invers, volumul crește
|
||
neobișnuit — și la fel pe lanțul de opțiuni, inclusiv la nivel monthly.
|
||
Cineva cumpără protecție sau pariază pe cădere, în volum.</p>
|
||
<p><strong>Cum îl folosești, practic:</strong> ETF-urile inverse (SPXS pentru S&P, și
|
||
echivalentele) sunt un instrument de <strong>citire a poziționării</strong>, nu doar de
|
||
tranzacționare. Un volum anormal acolo îți spune că participanți mari se
|
||
poziționează pentru o corecție — cu zile înainte ca ea să apară pe grafic.</p>
|
||
<p>E aceeași idee ca la Commitment of Traders din sesiunea
|
||
<a href="01_2026-08-25.html#commitment-of-traders-cum-vezi-un-bottom-cu-3-5-saptamani-inainte">25.08.2026</a>:
|
||
te uiți la <strong>cine se poziționează</strong>, nu doar la preț.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="doua-note-practice">Două note practice</h2>
|
||
<p><strong>Verifică-ți indicatorii după un update.</strong> În sesiune a ieșit la iveală că
|
||
un update de cod ștersese o verificare, iar indicatorul <strong>rata semnale</strong>.
|
||
A fost prins de un cursant care a comparat cu metoda clasică, manual, și
|
||
raportat. Reparat în două ore.</p>
|
||
<p>Concluzia utilă: dacă folosești un indicator care face detecția în locul
|
||
tău, merită să verifici din când în când, manual, că prinde ce ar trebui.
|
||
Un indicator stricat nu dă eroare — pur și simplu tace.</p>
|
||
<p><strong>TradeStation — recuperarea unui workspace pierdut:</strong> <code>File</code> >
|
||
<code>Recent Workspaces</code>. Apar toate, cu folderul de unde au fost încărcate.
|
||
Atenție: dacă muți fișierele din folderul unde le-ai descărcat, shortcut-ul
|
||
se rupe și workspace-ul nu mai pornește.</p>
|
||
<p><strong>Calendarul de earnings</strong> pe care îl folosește: pagina <strong>Earnings Whispers</strong>
|
||
(pe Facebook), care postează programul în sezonul de raportări, cu BMO/AMC
|
||
marcat.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="ce-am-lasat-afara">Ce am lăsat afară</h2>
|
||
<p>Aproximativ jumătate din sesiune: discuția despre prețul programului și
|
||
discount-uri, problemele cu camera Zoom și waiting room-ul, setările de
|
||
microfon și OBS după o reinstalare de Windows, o digresiune despre dacă
|
||
Facebook „citește gândurile", urări de zi de naștere, statusul conturilor
|
||
de funding ale participanților.</p>
|
||
<hr />
|
||
<h2 id="ce-e-completare-a-mea-dincolo-de-transcriere">Ce e completare a mea, dincolo de transcriere</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li>Distincția explicită între cifrele mecanice (61-80%, reproductibile) și
|
||
cele discreționare (50%, 26%, care includ selecție umană) — el le-a
|
||
enumerat una după alta fără să le separe.</li>
|
||
<li>De ce divergența ascunsă apare mai des decât cea clasică (e suficient să
|
||
încetinească ritmul, nu să se inverseze).</li>
|
||
<li>Legătura dintre gap-urile de earnings și mecanismul de Black Swan din
|
||
25.08.2026.</li>
|
||
<li>Încadrarea ETF-urilor inverse ca instrument de citire a poziționării, în
|
||
aceeași familie cu Commitment of Traders.</li>
|
||
<li>Observația că un indicator stricat tace, nu dă eroare.</li>
|
||
<li>Toate diagramele. Cea cu divergența ascunsă e desenată la unghiurile
|
||
reale (-18.37° și -5.37°), pe aceeași distanță orizontală.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>Cifrele (29 tranzacții / 61.93% / ~8% pentru 2025, 10 tranzacții / 8 plus /
|
||
2 minus / 3.27% pentru 2026, 26% cu tot, 50% pe recomandări, ~30% pondere a
|
||
magnificilor, unghiurile -18.37° / -5.37°) sunt ale lui, citite live.</p>
|
||
<h2 id="referinte">Referințe</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li><a href="https://www.investopedia.com/articles/technical/03/111203.asp">Investopedia — Hidden Divergence</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.investopedia.com/terms/o/onbalancevolume.asp">Investopedia — On-Balance Volume (OBV)</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.investopedia.com/terms/i/inverse-etf.asp">Investopedia — Inverse ETF</a></li>
|
||
<li><a href="https://www.nasdaq.com/market-activity/pre-market">Nasdaq — Pre-Market and After-Hours Trading</a></li>
|
||
</ul>
|
||
</body>
|
||
</html>
|