atm-curs-dl/summaries/09_QA/26_2025-06-11.md

Q&A 11.06.2025 — mărimea poziției după regula de 2%, trei poziții cu trail pe swing low, volumul care conduce prețul, dublu fund cu divergență

Sesiune de ~2h50, în ziua raportului CPI, cu Bogdan tranzacționând live pe SPY / futures pe 1 minut în paralel cu întrebările. Mai jos, doar ce are valoare de învățare, grupat pe subiect, nu în ordinea din înregistrare. Ce am lăsat afară e listat la final.

---

Profitul pe două poziții: media ponderată, nu suma

Întrebare: am o poziție închisă la TP1 și una pe trail — cum trec rezultatul în raport?

Regula: fiecare poziție e jumătate din mărimea totală, deci rezultatul e media ponderată. Dacă înainte intrai cu o bucată, cu două poziții intri 0,5 + 0,5 — nu dublezi riscul.

Exemplul lui, pe grafic: TP1 la 0,06%, iar a doua poziție, presupunând că trail-ul nu era atins de spike-uri, ieșea la 0,24%. Formula scrisă de el e corectă: 0,5 × 0,06 + 0,5 × 0,24.

Atenție — aritmetica din sesiune e greșită. În discuție s-a spus „0,5 ori 0,06 … 0,3" și rezultatul final a fost dat ca 0,42. Corect:

Poziție	Pondere	Rezultat	Contribuție
1 (TP1)	0,5	0,06%	0,03%
2 (trail)	0,5	0,24%	0,12%
Total			0,15%

Același lucru, altfel scris: (0,06 + 0,24) / 2 = 0,15%. În discuție a apărut și „0,15", dar a fost respins.

A mai spus că în rapoartele lui a considerat „că mergi pe a treia cu toată poziția", nu pe două jumătăți — deci cifrele din rapoartele lui nu sunt calculate așa.

---

Mărimea poziției: regula de 2% și regula de trei simplă

Didi a descris exact problema pe care o rezolvă regula: intră mereu cu 2.000-3.000 $ pe trade, oricare ar fi stop-ul. Rezultatul, din jurnalul lui pe 30 de zile: pierderi de 200, câștiguri de 19, 29, 32, un singur 195 — și un trade care ajunsese la 700-800, apoi s-a întors până pe pierdere.

Regula: nu pierzi mai mult de 2% din cont pe o tranzacție. Pe un cont de 10.000 , maximum 200 .

Calculul, cu pixul (exemplul lui): acțiune la 145 $, stop la 7%.

• 10 bucăți = 1.450 $; 7% din 1.450 = 101 $
• 20 de bucăți = 2.900 $; 7% din 2.900 = 203 $ ≈ limita de 200 → intri cu 20.

Exemplul pe TTWO: stop îngust → multe bucăți

Cont de 15.000 $ → risc maxim 2% = 300 $. Intrare 232.43, stop la cel mai jos low din ultimele 4 bare (inclusiv bara de trigger) = 1,92 $ distanță = 0,83%. Citat despre cum alegi stop-ul: „De la close la low, 4 candele în spate, low-slow, cel mai jos minim."

−1.92 $ = −0.83%) cel mai jos low trigger TP1 atins Ale lui: 232.43, 1.92 $ = 0.83%, contul 15.000 $ → risc 300 $ → ~150 buc. Barele sunt ale mele.

Cum a ajuns la mărime, „băbește":

Bucăți	Valoare poziție	Risc la 0,83%
10	~2.300 $	~19 $
120	~27.900 $	~231 $
150	~34.900 $	~289 $

A rotunjit la 150. Exact ar fi 300 / 1,92 = 156 de bucăți.

Ce n-a spus, dar contează (completarea mea): 150 de bucăți × 232 $ = ~34.900 , adică de **2,3 ori contul** de 15.000 . Regula de 2% îți fixează pierderea, nu și capitalul blocat. Pe un stop de 0,83%, poziția corectă depășește contul și ai nevoie de marjă. Fără marjă, te oprești la cât cumpără contul (~64 de bucăți) și riști mai puțin de 2% — ceea ce e în regulă.

Exemplul pe MARA: stop larg → puține bucăți

MARA la 15.73, stop 7,6% pe același tip de trigger MP² (pe grafic a citit „7.37", în calcul a folosit 7,6).

• 300 de bucăți × 15.73 = 4.719 $; × 7,6% = 358 $ → depășește 300.
• 250 de bucăți × 15.73 = 3.932 $; × 7,6% = 299 $ → corect.

Citatul care rezumă ce greșea Didi: „Păi tu compari 0,83 cu 7 la sută? Că e de 10 ori mai mare aproape." Cu aceeași sumă investită în ambele, pe MARA pierzi de ~9 ori mai mult când ești oprit decât pe TTWO. De aici pierderile de 200 și câștigurile de 19.

Contul se recalculează după fiecare trade. Dacă ai pierdut și ai rămas cu 14.700, următorul 2% se ia din 14.700. Dacă ai urcat la 17.000, din 17.000.

Excel-ul de money management, pe un trade al lui Didi

Au completat live tabelul pe o acțiune cu bid 309.06 / ask 309.23:

• Marja de siguranță: 20%. Recomandarea lui: nu folosi 20% din cont (situații de marjă etc.). Cu 20%, riscul maxim devine 2% din 12.000 = **240 **; cu 0%, 2% din 15.000 = 300 .
• Prețul de intrare = ask-ul la long, bid-ul la short. „întotdeauna ești în dezavantaj". Coloanele bid/ask îți arată și dacă spread-ul e prea mare ca să merite intrarea.
• Stop-ul: la low-ul barei bearish din stânga semnalului.
• Ținta: distanța de la acel low la close-ul barei mari de trigger (9,66 $), adunată la close (~310) → ~320.
• Rezultatul Excel-ului: 27,24 de bucăți, ~8.420 $ în poziție, risc 2,85% din poziție = 240 $. Verificat pe calculator în sesiune.

Didi intrase cu 7.500 $ — sub limită, deci putea să mai cumpere.

---

De ce 2% face bani: win rate × risk/reward

Argumentul lui, pe 10 tranzacții (rotund; „voi știți că trebuie făcut mai mult de 10"):

Win rate	Risk:reward	Calcul	Rezultat
60%	1:1, 200 $	6 × 200 − 4 × 200	+400 $
50%	1:1	5 × 1 − 5 × 1	0, minus comisioane = pe minus
50%	1:2	5 × 2 − 5 × 1	+5R

Majoritatea strategiilor din curs au în jur de 60% win rate cu 1:1 inițial. Pe M2D, la final, risk/reward-ul iese „aproape 1 la 2", pentru că a doua poziție merge pe trail.

Asta funcționează doar dacă pierderea e aceeași în R de fiecare dată. La Didi, cu sumă fixă investită, o pierdere valora cât 10 câștiguri — nicio rată de câștig nu acoperă asta.

Citat: „nicio strategie, cât de jimecheri ar fi, dacă nu țineți cont de money management-ul, e în van."

Greșeala tipică, via o vorbă americană pe care a citat-o: „De cât ori merge piața, ești cu 10 bucăți / De cât ori nu merge, ești cu 1000." Lăcomia strică money management-ul: intri all-in pe trade-ul pe care „nu vrei să-l ratezi".

---

Prop firms: stop-ul zilnic închide și pozițiile pe profit

• Pe prop ai două limite: stop-loss zilnic și stop-loss total. Încalci una — pierzi contul.
• Înainte să intri, verifică: dacă ies pe pierdere maximă toate cele 3 tranzacții ale zilei, încalc limita zilnică?
• Un participant a pățit-o: limita zilnică se calculează și pe poziții deschise. I s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese limita.
• De ce există limita zilnică, în explicația lui: ca să oprească overtrading-ul și revenge trading-ul — „stai că mă răzbun".
• Sfatul lui pentru calificare rapidă: aștepți o corecție și intri pe ATMI la suport quarterly, swing, 2 săptămâni în poziție. „Dacă îmi prins un button de genul ăla / Ai nevoie de 3 transacții să califici propul".

---

Trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail sub swing low

Întrebarea lui Cristi: cum prinzi un trend lung de la bottom — intri mic și suplimentezi?

Răspunsul: nu intri mic. Intri cu poziția normală, împărțită în 3 bucăți (pe platformele care nu permit închidere parțială dai 3 ordine de buy separate; TradeStation te lasă să ieși în bucăți):

1. Poziția 1 — la primul target, 1:1.
2. Poziția 2 — la 2:1.
3. Poziția 3 — pe trail bazat pe swing low: muți SL-ul sub fiecare swing low nou, până când unul e încălcat.

De ce îți permiți să riști 100% pe a treia: după ce ai închis 1R și 2R, chiar dacă a treia iese la stop-ul inițial rămâi pe profit pe total.

Swing low = un low mai jos decât low-urile barelor din stânga și din dreapta lui. Îl consideri confirmat abia după ce două bare din dreapta au low-urile mai sus (vezi secțiunea despre cuțitul în cădere).

Pe diagramă: risc 2.00 pe bucată. Poziția 1 face +1R, poziția 2 face +2R, poziția 3 iese la 104.30, adică +2,15R. Total +5,15R pe 3 bucăți de risc, adică +1,72R în medie pe bucată. Cifrele sunt construite de mine; structura (1:1, 2:1, trail pe swing low) e a lui.

Când se oprește: „atât timp cât a fost viola swing low-ul ăsta ultimul, asta înseamnă o schimbare de trend". Poate merge mai sus după, dar tu ieși.

Statutul regulii: pe slide-ul M2D e scrisă „cu alb" — „Trail bazat pe swing low … opțional" (la short: pe swing high). E pentru când ai mai multă experiență; regula standard rămâne bull trail-ul.

Alte variante de trail pe care le-a arătat (și de ce nu le recomandă)

• Medie mobilă de perioadă 3 calculată pe low, nu pe close. Mărești perioada (5, 6) → linia stă mai departe, te scoate mai târziu. „ești mai acoperit, dar în același timp și riscul e mai mare". O folosise într-o strategie mai veche și a zis că e mai proastă decât bull trail-ul.
• Parabolic SAR. Stop foarte departe la început, care se apropie pe măsură ce trendul continuă. Citat: „Dar crede-mă că te doare." Pe exemplul arătat, ieșea mult mai jos decât bull trail-ul. Merge bine pe roboți. Corectură: el l-a atribuit „unuia Charles Lebeu" și a spus că e bazat pe ATR. Parabolic SAR e al lui J. Welles Wilder (1978). Parametrii pe care i-a citit (step 0.02, limit 0.2) sunt factorul de accelerație standard, nu ATR.

„niciuna nu e perfectă" — alegi varianta care ți se potrivește.

Buy the dip pe M4: a doua intrare cât prima e încă deschisă

Întrebare: pe M4, dacă mai vine un buy pe time frame mic cât sunt încă în prima poziție, pot intra din nou? Da, pe M4 face parte din reguli, cât timp prima n-a atins stop-ul. În backtesting-ul lui s-au suprapus două poziții și a funcționat combinat (primul buy + buy the dip).

Primul buy după o corecție mare e de obicei bottom-ul. Exemplul: SPY, bottom-ul din aprilie. Acolo pune stop-ul la cel mai jos low absolut, nu la low-ul ultimelor 4 bare — „probabil 6%". Contextul pe care l-a dat pentru bottom: pauza de 90 de zile la tarife, anunțată când bondurile americane erau vândute masiv. El o pune pe seama Chinei — e interpretarea lui, nu a demonstrat-o.

---

Volumul conduce prețul: breakout de volum înaintea breakout-ului de preț

Arătat live, pe un minut: prețul era respins sub un nivel (VWAP / high-ul anterior), dar indicatorul de volum trecuse deja peste toate vârfurile lui anterioare. Câteva minute mai târziu, prețul a spart și el.

Regula, formulată de el: dacă volumul e în breakout peste vârfurile anterioare, iar prețul e încă sub prețul de la acele vârfuri, sunt mari șanse ca prețul să ajungă acolo. „Asta e strategie de sine stătătoare." Merge pe orice time frame.

On Balance Volume (OBV) — definiție de o linie: un total cumulat în care volumul unei bare se adună dacă bara închide mai sus decât precedenta și se scade dacă închide mai jos. În sesiune a folosit și OBV, și indicatorul de volum din curs (histogramă + linie de trend a volumului), pe care îl consideră „mult mai jmecher".

Pe diagramă: OBV-ul trece peste vârful anterior la bara 15, prețul închide peste high-ul 43.40 abia la bara 22. Seria e construită de mine.

Același principiu pe advance/decline: linia A/D făcuse deja all time high cât prețul era sub vârf → mari șanse de nou vârf pe preț.

Teoria Dow — pe care o citează ca bază: printre principiile lui Charles Dow, prețul include tot ce se știe, iar volumul trebuie să confirme direcția prețului. Și nu o bară de volum izolată: „Trend de volum."

Metafora lui: „pretul este constientul nostru, volumul este sub-constientul nostru". Și: volumul e căpitanul, prețul e soldatul care îl urmează.

---

Dublu fund cu al doilea picior mai jos: short squeeze, nu breakdown

„În analiza tehnică, în cărți o să găsis că, dacă piciorul 2 e mai jos, este break down și se face short. Nu, recomand." De ce, în explicația lui:

1. Sub ultimul low, retail-ul intră short pe „breakdown".
2. Instituționalii au limit orders de buy sub acel low. Le execută pe vânzările retail-ului.
3. Prețul se întoarce, short-urile intră pe pierdere și ies cu buy to cover — adică tot cumpărări. De aici urcarea rapidă și coada lungă de jos: „de obicei e hammer pentru că îl împingă în apă".

Stop-loss-urile short-urilor atinse sunt, mecanic, ordine de cumpărare — a confirmat-o explicit când Nelu a observat asta.

Diferența dintre retail și instituțional, formulată de el: retail-ul „cumpăr jos și vând sus"; instituționalul „Cumpar sus si vand mai sus" — are banii să mute prețul, deci nu se teme să cumpere după o bară mare.

DA / NU: cum deosebești breakdown-ul fals de cel real

Criteriul lui: te uiți la indicatorul de volum în punctul B (al doilea picior) față de punctul A (primul picior).

„Daca si volumul cade sub minimul de volum anterior, da, e pe bune vanzarea, dar daca nu, nu e pe bune. In cele mai multe situatii e fake."

DA — prețul face low mai jos, volumul NU (divergență bullish):

Low B 53.40 sub low A 54.40, dar OBV în B rămâne deasupra nivelului din A. Bara din B e hammer, urmat de un higher low la 55.40. Asta e intrarea pe care o recomandă, cu risc mic: stop sub low-ul hammer-ului.

NU — prețul face low mai jos și volumul confirmă:

Același început, dar coborârea spre B vine pe volum mare, iar OBV coboară sub nivelul din A. Bara din B închide jos, fără coadă. Aici vânzarea e reală: nu cumperi.

Nuanțe din sesiune:

• Compari cu ultimul low, nu cu „70 de low-uri în spate".
• Divergența se poate citi și pe pantă: dacă prețul coboară mai abrupt decât indicatorul, e tot divergență, chiar dacă nivelurile nu se încrucișează.
• Pe același ascending triangle de la top a arătat simetricul: vârful mai înalt pe preț, volum mai jos → a prevestit căderea.
• „nu merge de fiecare data" — pe ecran a arătat și buy hammer-e care n-au mers până a treia oară. Și un caz în care OBV „s-a făcut muci" (a pierdut divergența), iar prețul a mai coborât.
• Contează mult mai mult la un suport important (weekly, monthly, quarterly) decât în mijlocul range-ului.

---

Cuțitul în cădere vs. higher low: două intrări pe același bottom

Arătat live pe SPY, 1 minut, lângă pivotul daily și un suport.

Catching the falling knife — intri pe buy doji / buy hammer chiar la suport, înainte de orice confirmare. Risc mic, dar „S-ar putea să te umpli un pic de sânge". Pe exemplul lui live: target 0,17%, ajuns la 0,16 („a făcut 90%"), a retestat până aproape de break-even, apoi a atins ținta. Buy hammer / buy doji după un downtrend lung au, după el, „așa la 60%".

Varianta conservatoare — aștepți ca low-ul să devină swing low confirmat: „trebuie să mai treacă încă două cândele spre dreapta, care să fie cu low-urile mai sus decât asta". Apoi intri pe higher low.

Pe diagramă: agresiv, intrare 76.55 pe bara care închide peste high-ul doji-ului, cu SL 75.85 sub low-ul 75.95 (risc 0.70). Conservator, intrare 77.40 după confirmarea higher low-ului 76.60, SL 76.55 (risc 0.85). Intri cu 0.85 mai sus și cu risc mai mare, dar cu structura confirmată. Cifrele sunt construite de mine; SPY-ul lui nu avea prețuri citite.

Capcana pe care a subliniat-o: „Higher highs, higher lows se referă la higher swing low și swing high." Nu la low-urile a două bare individuale consecutive. „Bă, mă, lași. Nu așa. Nu așa să face."

Primul lucru care se vede într-un uptrend nou, venind din downtrend, e higher low-ul, nu higher high-ul.

Nu intra pe candela în formare. „De asta nu va grabi sa intrati pe candele in formare / Ca va luati mumu". Un prim semnal de reversal: două închideri verzi consecutive, a doua peste high-ul precedentei — atunci dispare linia de bull trail (bull reversal). O bară care trece prin linia de trail intrabar, dar nu închide peste ea, o lasă intactă.

Regula de break-even la 90% te poate scoate înainte de țintă. Pe trade-ul live, cine muta stop-ul la break-even la 90% ieșea pe retest și rata ținta. „Uneori, trebuie să fii dispus / Să treci până chestii de genul ăsta".

Limit order la suport, în loc să urmărești candela

Două formulări apropiate, date în momente diferite:

• „pune limit order la nivelul suportului. Nu chiar pe, un pic mai sus."
• „Să pui sub un swing low, să pui un pic mai jos" — pentru că spike-ul ia stop-urile de sub low și se retrage.

Condiția: să fie la un suport sau pivot cel puțin daily, ideal weekly, mai ales după downtrend și cu divergență de volum. Pe un canal descendent, a treia atingere a liniei de jos e momentul de limit order cu risc foarte mic.

Tot aici, pe același bottom: retracement-ul a stat pe 0.5 și 0.618 Fibonacci, iar nivelul următor coincidea cu intersecția liniilor de trend.

---

TMO pe MP² (60 min): care bară e trigger și care nu

Întrebare despre Thermo Fisher (~400 $), MP² pe 60 de minute, după 3 zile de urcare de la bottom:

• Structura: rounding bottom, cu double / triple bottom la bază, într-o zonă de consolidare.
• O candelă bullish care vine după un sell nu e trigger.
• Un trigger valid a luat stop: SL-ul la low-ul ultimelor 4 bare era prea aproape. Următorul buy a mers.

---

Macro din ziua CPI: dolar, aur, bonduri, Fed

Corelațiile clasice nu mai țin. Dolarul (DX) și S&P sunt de obicei inverse — a arătat perioade de oglindă și perioade de mers împreună. Dolarul și aurul sunt de obicei inverse; în ziua respectivă au scăzut amândouă. Explicația lui: negocierile SUA-China și tarifele „o să dea peste cap toate corelațiile".

Forex Factory interpretează știrile din perspectiva Forex. „actual > forecast = bun pentru currency" înseamnă bun pentru dolar, nu pentru acțiuni. EURUSD și dolarul sunt aproximativ în oglindă: euro sus = dolar jos.

Yenul și bondurile americane pe 20 de ani ar trebui să semene ca grafic, după el, pentru că Japonia e cel mai mare cumpărător de datorie americană. TLT (ETF-ul de bonduri) avea double bottom. TBT (inversul lui, reflectă randamentele) era în scădere → așteptarea lui: bonduri în sus, dobânzi în jos.

FedWatch, ședința următoare: aproape 100% menținere („99.99"), 0,1% creștere — coloana de scădere dispăruse. Dobânda: 4,25-4,50%. Scenariul lui de risc: Fed-ul ar putea chiar crește dobânda ca să contrabalanseze tarifele, ceea ce ar putea declanșa o corecție.

Dobânzile de referință citite de pe Forex Factory:

Banca centrală	Dobânda
SUA	4,25-4,50%
UK	4,25%
Australia	3,85%
Noua Zeelandă	3,25%
Canada	2,75%
Zona euro	2,5% (BCE „a tăiat de 8 ori", după memoria lui)
Japonia	„sub 0,5"
Elveția	0,25%

Comentariul lui: e „aberant" ca Europa să fie la 2,5 și SUA la 4,5; te-ai fi așteptat invers.

Analiza fundamentală, de ce n-o predă extensiv: 13-14 categorii de multiplicatori și indicatori financiari, fiecare cu mai mulți indicatori (transcrierea zice „între 39"). Plus trei metode de evaluare, destul de subiective. Va da ceva mai simplu. Iar strategia de investiții din curs nu are nevoie de fundamental.

---

Unde era piața: SPY aproape de ATH, rezistență quarterly

• Nasdaq-ul a urcat ~34% de la suportul quarterly din aprilie, în ~o lună și jumătate. „Într-un an bun, rar vezi așa ceva".
• SPY aproape de all time high, într-o zonă masivă de rezistență, la final de lună și de trimestru. SPY „să ar putea să targheze 626.30 până la sfârșitul lui iunie", dacă apare un catalizator; altfel, corecție.
• Pe un exemplu cu pivoți weekly: respingerea la R1 weekly într-o proiecție bull e deja un semn de întrebare.
• Pe IWM / QQQ, la final: bearish engulfing și Sell Momentum pe volum negativ, „megafon pattern" — „nu prea e de bine".

---

Day trading vs. mecanic: ce vrea de la cursanți

• Maeștri în mecanic întâi: „Să fiți maieștri în mecanic / După ce sunteți maieștri în mecanic / O să puteți să vă încălcați regule". Discreționarul, pe care l-a arătat toată seara, înseamnă că se uita pe 1 și 3 minute, pe ETF și pe future, la suport și la volum simultan. Nu se începe cu el.
• Time frame mic = concurență cu roboții: „de la 3 minute / Și la 5 minute / Vă bateți cu roboții". El se uită pe 1 oră, daily și 480 de minute.
• Mentalitatea de angajat vs. de investitor: nu trebuie să faci bani în fiecare zi. Vânezi momentele — suport quarterly, pivot important — și combini ATMI cu MP² acolo.
• Alertele înlocuiesc statul în fața ecranului. Există alertă la pivot; vin update-uri pentru suport și rezistență. Strategia discreționară de pe 1 minut cere ore întregi; M2D și M4 nu.
• Mark Douglas: a pierdut 2-3 averi până să devină profitabil, fiindcă a învățat singur.

---

TradeStation: Open P&L pe grafic

Didi pierduse afișarea profitului pe pozițiile deschise. Soluția găsită în sesiune: din bara de tranzacționare cu poziții, se bifează Open PNL.

---

Gotchas (completarea mea, pe exemplele din sesiune)

• Suma fixă investită nu e money management. Aceeași sumă pe un stop de 0,83% și pe unul de 7,6% înseamnă riscuri de ~9 ori diferite. Calculezi bucățile din stop, nu din bani.
• Regula de 2% poate cere mai mult capital decât ai. Pe stop-uri înguste, poziția corectă depășește contul. Verifică marja înainte, nu când ordinul e respins.
• Nu citi „al doilea picior mai jos" fără volum. Același desen pe preț e breakdown real sau capcană în funcție de ce face OBV-ul în B.
• Swing low confirmat = două bare în dreapta. Un low „mai sus" pe bara imediat următoare nu e încă higher low.

---

Ce am lăsat afară

~25 de secvențe fără valoare de învățare: cine urmează la întrebări, share screen, Zoom, un apel telefonic, comentarii pe trade-urile lui live pe futures fără cifre utile (intrări, stop-uri mutate), programul de vacanță, o digresiune despre nervul vag și sistemul simpatic / parasimpatic, una despre complexul lui Oedip și atașamentul bărbaților față de bani, glume. Un curs de YouTube al altcuiva, comentat.

Menționat, nu detaliat: un Excel mai sofisticat (inclusiv pentru Trading 212), abandonat; un material despre corelații; secvența live cu divergența de volum va fi tăiată și pusă în strategia de divergențe.

---

Ce e completare a mea, dincolo de transcriere

• Corectura aritmeticii la profitul pe două poziții (0,15%, nu 0,42%).
• Calculul exact 300 / 1,92 = 156 de bucăți și observația că 150 de bucăți pe TTWO înseamnă 2,3 × contul, deci marjă.
• Comparația „de ~9 ori" între riscurile TTWO și MARA la aceeași sumă.
• Corectura despre Parabolic SAR (Wilder, factor de accelerație, nu ATR).
• Definițiile OBV și swing low; gotchas.
• Toate diagramele sunt construite. Pe TTWO, doar intrarea 232.43, distanța 1,92 / 0,83% și contul de 15.000 sunt ale lui; candelele, TP-ul 1:1 desenat și poziția stop-ului pe bara 13 sunt ale mele. Celelalte cinci (trei poziții, volum înaintea prețului, dublu fund DA / NU, cuțit vs. higher low) nu poartă ticker și au prețuri inventate de mine, pe structura descrisă de el. OBV-ul e calculat din volumele construite.
• Ticker-ul „TTWO" e dedus: transcrierea zice „T T W / Tectu", iar prețul de 232 $ se potrivește cu Take-Two din iunie 2025.

Referințe

• Investopedia — Position Sizing
• Investopedia — Risk/Reward Ratio
• StockCharts ChartSchool — On-Balance Volume (OBV)
• Investopedia — Swing High and Swing Low