a8a3334bd3
Aceeasi decizie ca la exemplul de breakeven: exemplele de FVG din transcriere nu au simbol, iar preturile 167-176 sunt construite de mine. NVDA ramane doar in secțiunea lui, unde e vorba de ridicarea restrictiei de vanzare catre China. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
39 KiB
Q&A 15.07.2025 — double bottom cu al doilea picior mai jos, breakeven la jumătate, FVG
Sesiune de ~45 min, ținută live cu piața deschisă, în așteptarea unui semnal pe strategia nouă (MBAP). Puține întrebări puse explicit; cea mai mare parte e Bogdan comentând grafice. Mai jos, grupat pe subiect, doar ce are valoare de învățare. Ce am lăsat afară e listat la final.
De ce funcționează double bottom cu al doilea picior mai jos
Exemplul live: SPY pe 5 minute. Double bottom cu al doilea picior mai jos, Buy Hammer, "este MDSRT pă 5 minute", iar suportul în situația asta a fost pivotul.
Mecanismul, cum l-a explicat el: cei care tranzacționează după break of structure / FVG văd prețul spărgând swing low-ul și pivotul și intră short ("breakdown su swing low, este și supivo, shortăm"). Dar tocmai acolo intră cumpărătorii mari — volumul arăta asta — și prețul se întoarce. Short-urile intrate pe breakdown rămân prinse pe pierdere. Al doilea picior a fost "spike-ul [...] să-i scoată pe ăștia care au swing low-ul de-aici" — adică să atingă stopurile puse sub primul low.
Ce se întâmplă mecanic la spike (completarea mea): stopurile long-urilor de sub swing low-ul 1 sunt ordine de vânzare la piață, iar short-urile de pe breakdown sunt tot vânzări. Toate se execută în aceeași zonă, deci cine vrea să cumpere mult găsește acolo, dintr-odată, vânzătorii de care are nevoie. După ce s-au consumat, nu mai vinde nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când își închid pozițiile. De aceea hammer-ul are volum mare, iar barele de după urcă ușor.
Ce faci când îl vezi: nu intri pe spike. Aștepți trigger-ul — aici Buy Hammer-ul care închide înapoi peste pivot. Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown (completarea mea).
Cum alegi punctele unei divergențe
Întrebare din sală: când spui divergență la MDSRT, de unde o măsori?
Răspunsul lui, în două părți:
- Cu ochiul format, se uită la "ultime 2 swing low-uri important[e]". Asta e partea discreționară.
- Regula din lecție, pentru cine nu are încă ochiul: te uiți "60 de candele în spate și să aveți minim 5 candele între divergențe". Pe graficul de mai sus, între cele două picioare sunt 8 candele.
Pe exemplul SPY, divergența era atât pe linia de trend, cât și pe histogramă.
A mai arătat un caz: un low nou, puțin mai jos decât cel anterior, după care "aș putea să zic că, de fapt, aici este divergență. Între astea două." Adică perechea de low-uri se poate muta pe măsură ce apare un low nou, mai jos. Tot ultimele două swing low-uri importante contează.
Unde muți stopul la breakeven: capcana de la exact 50%
Întrebare: cum știi că ai ajuns la jumătate din câștig?
Răspunsul: măsori distanța până la stop. "Dacă toblosul tău e 100 să spunem, când ai atunci 50, pac, ți-ai mutat la 50 toblosul" — adică atunci când prețul a parcurs jumătate din distanța stopului (+0.5R) muți stopul la breakeven.
Dar recomandarea lui e să lași mai mult de 50%, pentru că "s-ar putea să o căla 50, bang, înapoi te-a scos și la revedere". Prețul face pullback, te scoate la breakeven, apoi urcă fără tine. Motivul: "știți cum retestează".
Alternativa pe care a dat-o: intri cu 2 poziții (sau 3). Una o închizi la 1:2, restul ține cu stopul la breakeven și vezi mai departe ce se întâmplă. A spus explicit că nu a pus asta în reguli.
Exemplul de retest arătat pe loc: după Buy, low-ul a retestat breakout-ul de peste vârful anterior — ce în break of structure se numește FVG.
Fair Value Gap: ce e și de ce nu-l folosește
Explicat pe TradeStation, ca răspuns la cei care vin cu concepte de "preluat lichiditatea".
Definiția: trei candele. Prima și a treia sunt mai mici, cea din mijloc e mare, un fel de marubozu. Gap-ul e între high-ul primei candele și low-ul celei de-a treia.
Strategia cu FVG, cum a descris-o: după ce se formează, pui un ordin limit în gap și aștepți pullback-ul. Stopul "undeva în zona asta aici, la LOW-ul" (am înțeles low-ul primei candele), iar ținta e 1:1.
Mai jos pun ordinul limit pe low-ul candelei a treia, adică marginea de sus a gap-ului, prima atinsă la pullback. Plasarea exactă e alegerea mea.
DA — pullback-ul vine și atinge 1:1:
NU — prețul nu mai revine:
De ce nu-l folosește: în exemplele arătate live, pullback-ul în gap nu a venit: "Zici-mi unde s-a întâmplat pullback. Never ever, la revedere." Concluzia lui: "mai bine intri la 1x3, cum te învăț eu, între 1x3 și 1x2 pe marabuzu, că ai mai multe șanse să faci bani".
- Are pattern-ul programat în TradeStation și "n-am văzut în backtesting ceva real".
- Order block-urile merg pe 60 și 240 de minute, "dar nu am văzut o consistență pe alea".
- Despre lichiditate: ca s-o vezi cu adevărat ai nevoie de date de level 2 / level 3 și de rapoarte instituționale. A văzut un astfel de raport de 50 de pagini și, cu experiența lui, i s-a părut "limbă străină". În rest, conceptele de break of structure sunt "rebotezate" din analiza old school.
Legătura cu cursul: candela din mijloc care închide peste high-ul celei dinainte e ce în curs se numește trail. Despre FVG și marubozu spune că "sunt copiate", luate "din niște concepte mai vechi".
Capcana pe care o arată perechea DA/NU (completarea mea): un ordin limit se execută exact când prețul revine împotriva direcției tale. Pe mișcările cele mai puternice nu revine, deci le ratezi. Pe cele slabe revine și continuă să coboare, deci le prinzi. Cu țintă de 1:1, asta cântărește mult.
Trade live pe strategia nouă (MBAP): primul semnal și 1:2
A intrat live pe SPY, 15 minute, împreună cu sala. Ce a spus despre set-up: double bottom cu al doilea picior mai jos, volumul trece în pozitiv pe candela în formare, prețul trece peste media mobilă. Stop-loss 0.8% ("nu e mare stop loss ăsta"); un participant a măsurat 0.9%.
Rezultatul: "A ajuns la 1 pe 2 MBAP". Regulile complete ale strategiei nu au fost date în sesiune.
Ce a spus înainte de trade, și contează mai mult decât rezultatul: "în general, primul semnal [...] nu prea merge". Totul arată frumos în backtesting, iar când intri live, de obicei primul nu merge — "asta e testul pieței". Nu judeci o strategie după primul trade.
AMD: structura unui uptrend, citită pe grafic
- Higher highs, higher lows: downtrend, consolidare, apoi breakout peste vârful anterior cu un Buy Doji. "By doji în situația asta are rol de breakout peste un preview swing high." Urmează un pullback care se oprește mai sus decât swing low-ul anterior, deci higher low.
- Trigger MP²: AMD era în MP² 1. Trigger-ul a venit la 19:30, piața a închis, a doua zi gap-up. Low-urile citite pe grafic: 141.60 și 141.90. Pe ziua sesiunii, AMD a urcat 6,50 (unitatea nu e clară în înregistrare).
- Mai multe pattern-uri în același loc: head & shoulders inversat, island bottom și un flag (wedge). Prima dată se vedea double bottom-ul, abia apoi, când se forma umărul drept, H&S-ul inversat.
- Pe 60 de minute: double bottom cu al doilea picior mai jos, divergență pe volum și pe power, pornit din suportul weekly — "Fix MDSRT".
VWAP ca rezistență intraday
Pe SPY 5 minute: prețul testează VWAP-ul, trece, cade, iar VWAP-ul redevine rezistență. În istoric: "Bang, reject, sell doji. Bang, reject, sell momentum." Nivelurile intraday de rezistență includ VWAP-ul. A precizat că e o altă strategie de tranzacționare, nu parte din MDSRT.
Macro: PIB-ul ca punct de plecare pentru sectoare
"Voi nu vă da seama ce piesă de înțelepciune e PIB-ul." CPI, PPI și restul sunt legate de produsul intern brut.
- Unde te uiți: în tabelele BEA (și Bureau of Labor Statistics). La consumer spending ai categorie, subcategorie, sub-subcategorie — vezi unde se cheltuie mai mult, deci ce sector are atractivitate.
- Inflația pe un sector înseamnă interes pe sectorul ăla. Apoi cauți companiile din el și găsești semnale (Buy Doji etc.).
- Exemplul zilei: raportul arăta creștere la furniture (mobilier), iar construcțiile de case (ITB, XHB — "sunt identice") au scăzut. ITB era însă aproape de suport: power și volum în divergență pe histogramă, deci se putea aștepta un MDSRT. Lipsea trigger-ul de Buy.
Trainingul despre citirea rapoartelor CPI, PPI și PCE e promis separat.
Energie și nuclear: teza legată de AI
Argumentul: cipurile de AI (în majoritate arhitectură Nvidia) consumă enorm. Placa lui video trage 500 W la jocuri. Pe măsură ce Meta, Google și ceilalți își măresc centrele de date, e nevoie de curent, adică de centrale, inclusiv nucleare. De aici atenția pe sectorul de energie. Tocmai apăruse notificarea că Trump urma să vorbească în 30 de minute despre energie și inovație.
Ce a arătat pe grafic:
- XLE (sectorul de energie): "minus 148" (probabil -1.48%), într-un suport. CVX a picat sub pivot.
- CEG (Constellation Energy): ~300 de dolari, prezent în portofoliile fondurilor mari.
- NLR (ETF VanEck pe uraniu): downtrend, apoi breakout cu Buy Hammer din pivotul monthly.
- IONQ nu mai făcuse nimic. Un alt small cap de AI (numele nu se înțelege în înregistrare) urcase de la 18 la 30. El a zis "100% aproape"; calculul dă +67%.
- NVDA: urcase după ridicarea restricției de vânzare către China. Descending wedge, breakout, apoi bull flag. Acum aproape de rezistența monthly, 174.
Levier: SPY vs SPXL, UDOW/SDOW, short pe acțiuni greu de împrumutat
- SPXL în loc de SPY: el nu a tranzacționat SPY de 11 luni, ci SPXL (levier 3x). Un participant a rezumat corect: procentul de câștig e același, dar suma cu care intri e de trei ori mai mică.
- Levierul costă overnight. Dacă ai levier, plătești comisioane ca să rămâi peste noapte ("cămătari legali"). Fără levier poți sta cât vrei. A recomandat Trading 212 pentru ETF-uri ca UDOW și a spus că e bun și pe futures, cu comisioane overnight mici.
- UDOW = DIA cu levier 3. SDOW = DIA short cu levier 3, deci merge invers.
- Short pe acțiuni HTB (hard to borrow) în TradeStation: în general te lasă ("Chiar dacă are HB-ul în paranteză, te lasă"), deși imediat după a zis și "pe HB nu prea te lasă". Dacă nu, le scrii și le ceri să-ți împrumute acțiunile. Problema reală e la acțiunile de 1 dolar, nu la cele de 41 (cât avea acțiunea discutată).
- El nu face short clasic. Când face short, cumpără put-uri. Nu dă recomandări de short, în afară de robot.
De ce nu e același lucru cu 3x SPY (completarea mea): un ETF cu levier își refac expunerea zilnic. Pe o zi, SPXL face ~3x mișcarea SPY. Pe mai multe zile cu urcări și coborâri alternante pierde din valoare față de 3x randamentul cumulat al SPY. Pentru trade-uri scurte, pe trend, diferența e mică. Pentru ținut luni de zile într-o piață laterală, e mare.
Două idei de acțiuni menționate
- O companie de biotehnologie la ~19 dolari (simbolul se aude în înregistrare ca "APLX"; verifică-l înainte să-l cauți). Tratament injectat în retină, într-o nișă foarte rară. Deținută instituțional (BlackRock, Vanguard). Buy Hammer, apoi Buy Doji, consolidare cu breakout, volum "foarte strong", tone de opțiuni call.
- Confluent, 25 de dolari: canal ascendent, la partea de jos. Putea da un Buy Doji chiar în ziua aceea. Țintele sunt pentru august-septembrie, deci position trading, pe termen mai lung.
Piața nu vine la tine
Povestea unui client care a primit 30 de zile de test cu M2D și materialul din Modulul 1. A recunoscut că strategia și semnalele sunt bune și că a avut profit, dar s-a plâns că e obosit la ora la care vin semnalele. Răspunsul lui Bogdan: "vine muntele la Mahomed, nu Mahomed la munte" — tu te adaptezi la orele pieței, nu invers.
Ce am lăsat afară
Aproximativ 10 secvențe fără valoare de învățare: prețul strategiilor și ideea unor pachete mai ieftine, filozofia despre ce clienți acceptă în comunitate (Pareto, interviul de admitere), un interviu înregistrat în weekend, digresiunea despre microfoane, vibrații și cum s-a inventat aparatul auditiv, glume din sală. Plus comentariul despre breadth-ul pieței la deschidere (63 advancers, 439 decliners, deși indicii nu scădeau mult).
Neclar în înregistrare, nepreluat: cifrele de randament comparate SPY vs SPXL (0.53 / 0.34), pentru că nu se înțelege ce măsoară fiecare.
Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
- Mecanismul de execuție la spike-ul de sub primul low (stopuri + short-uri = vânzători pentru cumpărătorii mari).
- Condiția de invalidare pentru double bottom (închidere sub pivot și sub primul low).
- Plasarea ordinului limit pe marginea de sus a gap-ului FVG și argumentul că un limit selectează mișcările slabe.
- Nota despre rebalansarea zilnică a ETF-urilor cu levier.
- Toate diagramele sunt construite, la scară. Prețurile (SPY 622-626, exemplul de breakeven 151-163, exemplul de FVG 167-176) sunt ale mele; diagrama de breakeven nu are ticker, pentru că în transcriere retestul nu e legat de un simbol. De la el vin regulile: minim 5 candele între punctele divergenței, stopul la breakeven după 50% cu recomandarea să lași mai mult, FVG cu limit în gap, stop la low și 1:1.