Corecturi din verificarea celorlalte patru sumarizari

09.12.2025
- "11 din 12 luni pe plus" -> 10 din 12, cum a spus el
- 107 era pretul curent, nu varful dintre picioare: exemplul Disney
  reconstruit cu intrarea la 107 si structura marcata ca fiind a mea
- etichetele de R recalculate (4.2R / 7.1R, verificate aritmetic)
- IWM: intrarea short mutata sub low-ul real al barei de retest
- eliminata contradictia "trei din patru" vs "doi din trei" cursanti
- declarate explicit cifrele care exista doar in diagrame (minime, ReVol)

14.10.2025
- expirarea la optiuni: "nu pun fix 7 saptamani, pun 13" (nu 8 -> 13)
- ORB: variantele lui sunt 15/30/60 min; demonstratia a fost pe 3 min
- "cu 20-30% mai sus" si "raport de 5-8 ori mai bun" nu erau ale lui:
  marcate ca inferenta mea, respectiv inlocuite cu cifrele din exemplu
- eticheta TP din wedge reformulata

23.09.2025
- diagrama LABU: SL-ul desenat la 78.20 insemna -12.6%, nu -9%; mutat la
  81.45 si corectura declarata
- dreptunghiul din diagrama de short pornea de la 175 desi eticheta zicea 170
- "12.000 $" -> 12.000 (moneda nu apare in transcriere)
- RSP e ETF-ul, nu indicele: formulare corectata

25.11.2025
- "24.870" nu exista in transcriere ("undeva la vreo 24000") -> ~24.000
- gap-urile pe futures: intre miezul noptii si ora 1, nu 23:00-1:00
- datele real-time: ~50 de euro, cum a spus el, nu 50 $
- gotcha 3 se contrazicea cu tabelul de ordine: GTC+ tine ordinul plasat
  pentru sesiunea regulata, nu protejeaza in extended hours
- "nicio companie nu are voie sa publice" marcat ca afirmatia lui: e
  practica standard, nu interdictie
- -90% marcat ca aproximare valabila pe o singura zi

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1

summaries/09_QA/15_2025-10-14.md

@@ -150,7 +150,7 @@ lățimea de la începutul wedge-ului, proiectată de la punctul de ieșire.
   <line x1="24" y1="154.2" x2="596" y2="154.2" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
   <text x="592" y="148.2" fill="#188a3e" text-anchor="end">intrare 160.00</text>
   <line x1="24" y1="39.2" x2="596" y2="39.2" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
-  <text x="592" y="33.2" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP 260.00 = deschiderea wedge-ului (+63%)</text>
+  <text x="592" y="33.2" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP 260.00 = de unde a pornit wedge-ul (+63%)</text>
   <circle cx="415" cy="154.2" r="6" fill="#188a3e"/>
   <text x="400" y="174.2" fill="#188a3e" text-anchor="end" style="font-weight:bold">buy momentum la reject</text>
   <text x="24" y="230" fill="#333">Ținta standard la wedge e nivelul de la care a pornit pattern-ul, nu o proiecție separată.</text>
@@ -158,9 +158,10 @@ lățimea de la începutul wedge-ului, proiectată de la punctul de ieșire.
 </svg>
 
 Ideea lui: **nu aștepți breakout-ul din wedge.** Intri la reject-ul din
-limita de jos, unde ai trigger (buy momentum sau buy doji) și unde
-stop-ul e aproape. Cine așteaptă breakout-ul intră cu 20-30% mai sus, cu
-același target — adică cu jumătate de raport.
+limita de jos, unde ai trigger (buy momentum sau buy doji) și unde stop-ul e
+aproape. (Completare a mea: cine așteaptă breakout-ul intră mai sus cu
+lățimea wedge-ului, cu aceeași țintă — deci cu un raport sensibil mai mic;
+cifra exactă depinde de wedge, el n-a dat una.)
 
 ---
 
@@ -184,9 +185,10 @@ Distincția pe care a ținut să o facă: pe acțiuni, asimetria vine din
 - **Theta lucrează împotriva ta** dacă ești long call: prima se depreciază
   zilnic pe măsură ce te apropii de expirare, iar la final expiră
   *worthless*. De aceea închizi înainte de expirare, nu la ea.
-- **Alegi expirare mai lungă decât estimezi.** Dacă te aștepți ca ținta să
-  fie atinsă în 8 săptămâni, cumperi expirare la 13. Costă mai mult, dar
-  acoperă întârzierea; dacă ținta vine mai repede, ai profit și timp rămas.
+- **Alegi expirare mai lungă decât estimezi.** Exemplul lui: „nu pun fix 7
+  săptămâni, o să pun 13" — tocmai ca să fie acoperit dacă mișcarea durează
+  mai mult de opt săptămâni. Costă mai mult, dar dacă ținta vine mai repede
+  ai profit și timp rămas.
 - **Volatilitatea în creștere te avantajează** — dar trebuie să cumperi
   *înainte* să explodeze. Dacă a bubuit deja ATR-ul, volatilitatea e deja
   în preț.
@@ -265,9 +267,10 @@ confluență, e zgomot.
 ## ORB: opening range breakout, și de ce prima mișcare e adesea falsă
 
 Strategie pe care nu a predat-o, dar a arătat-o pe MARA în ziua
-respectivă. **ORB** = high-ul și low-ul primei candele a zilei (3, 15, 30
-de minute — variante diferite) formează un range; tranzacționezi
-ieșirea din el.
+respectivă. **ORB** = high-ul și low-ul primei candele a zilei formează un
+range, iar tu tranzacționezi ieșirea din el. Variantele pe care le numește
+sunt **15 minute, 30 de minute și o oră**; demonstrația lui de pe MARA a
+fost însă pe 3 minute.
 
 <svg viewBox="0 0 560 420" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
   <line x1="24" y1="148.4" x2="546" y2="148.4" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
@@ -590,7 +593,8 @@ va fi breakout-ul.**
 ## Gotchas — cele patru din sesiunea asta
 
 1. **Nu intra la breakout dacă poți intra la pullback.** Același trade,
-   aceeași țintă, raport de 5-8 ori mai bun. Excepția: breakout-urile care
+   aceeași țintă, alt raport — în exemplul construit mai sus, 5R față de
+   0.6R. Excepția: breakout-urile care
    pleacă fără pullback — de aceea intri în tranșe, nu totul sau nimic.
 2. **Un doji weekly se joacă pe 60 de minute, nu pe weekly.** Aștepți
    prima candelă verde care închide peste high-ul doji-ului. Candelă