From 99f60a24d86644d20e8061c04f22db4f3d5ec485 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Sun, 13 Sep 2026 07:39:11 +0000 Subject: [PATCH] Corecturi din verificarea celorlalte patru sumarizari 09.12.2025 - "11 din 12 luni pe plus" -> 10 din 12, cum a spus el - 107 era pretul curent, nu varful dintre picioare: exemplul Disney reconstruit cu intrarea la 107 si structura marcata ca fiind a mea - etichetele de R recalculate (4.2R / 7.1R, verificate aritmetic) - IWM: intrarea short mutata sub low-ul real al barei de retest - eliminata contradictia "trei din patru" vs "doi din trei" cursanti - declarate explicit cifrele care exista doar in diagrame (minime, ReVol) 14.10.2025 - expirarea la optiuni: "nu pun fix 7 saptamani, pun 13" (nu 8 -> 13) - ORB: variantele lui sunt 15/30/60 min; demonstratia a fost pe 3 min - "cu 20-30% mai sus" si "raport de 5-8 ori mai bun" nu erau ale lui: marcate ca inferenta mea, respectiv inlocuite cu cifrele din exemplu - eticheta TP din wedge reformulata 23.09.2025 - diagrama LABU: SL-ul desenat la 78.20 insemna -12.6%, nu -9%; mutat la 81.45 si corectura declarata - dreptunghiul din diagrama de short pornea de la 175 desi eticheta zicea 170 - "12.000 $" -> 12.000 (moneda nu apare in transcriere) - RSP e ETF-ul, nu indicele: formulare corectata 25.11.2025 - "24.870" nu exista in transcriere ("undeva la vreo 24000") -> ~24.000 - gap-urile pe futures: intre miezul noptii si ora 1, nu 23:00-1:00 - datele real-time: ~50 de euro, cum a spus el, nu 50 $ - gotcha 3 se contrazicea cu tabelul de ordine: GTC+ tine ordinul plasat pentru sesiunea regulata, nu protejeaza in extended hours - "nicio companie nu are voie sa publice" marcat ca afirmatia lui: e practica standard, nu interdictie - -90% marcat ca aproximare valabila pe o singura zi Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1 --- summaries/09_QA/09_2025-12-09.html | 134 +++++++++++++++-------------- summaries/09_QA/09_2025-12-09.md | 134 +++++++++++++++-------------- summaries/09_QA/11_2025-11-25.html | 29 ++++--- summaries/09_QA/11_2025-11-25.md | 30 ++++--- summaries/09_QA/15_2025-10-14.html | 26 +++--- summaries/09_QA/15_2025-10-14.md | 26 +++--- summaries/09_QA/18_2025-09-23.html | 36 ++++---- summaries/09_QA/18_2025-09-23.md | 36 ++++---- 8 files changed, 239 insertions(+), 212 deletions(-) diff --git a/summaries/09_QA/09_2025-12-09.html b/summaries/09_QA/09_2025-12-09.html index 43a7d1f..cf07501 100644 --- a/summaries/09_QA/09_2025-12-09.html +++ b/summaries/09_QA/09_2025-12-09.html @@ -19,8 +19,8 @@

Q&A 09.12.2025 — parametrii scanerului MP², ce e ReVol-ul și unde muți stop-ul după primul target

Sesiune de ~2h24m, aproape integral tehnică. Prima jumătate e depanarea -scanerului MP² — de ce „nu merge" la trei cursanți din patru, cu cauze -diferite. A doua jumătate: cum filtrezi lista de rezultate (volum, ReVol, +scanerului MP² — de ce „nu merge" cu trei cauze diferite, la trei +cursanți diferiți. A doua jumătate: cum filtrezi lista de rezultate (volum, ReVol, lichiditate, sector), de ce nu folosește RSI, și o dispută lungă despre managementul poziției la MBAP, care lămurește exact unde se mută stop-ul.

@@ -485,40 +485,40 @@ plasează ordine la cifre rotunde, nu pentru că ar fi vreo structură.

Structura pe care a arătat-o pe CAVA, Disney și SENTINEL, aceeași de fiecare dată. Exemplul complet, pe Disney (daily), la nivelurile pe care le-a numit el:

-

- - SL 105.80 (sub higher low) - - intrare 109.50 - - TP1 117.00 = 2.1R +

+ + SL 104.60 (sub low-ul retestului) + + intrare 107.00 + + TP1 117.00 = 4.2R - TP2 124.00 = 4.1R - - downtrend anterior - - - - - picior 1 - - - picior 2 - - - breakout - - - retest - - - intrare - picior 1: low 103.50 - picior 2: low 101.80 (mai jos) + by doji, volum în divergență - breakout peste vârful de 107.00, cu ReVol 190% - retest 107.00 ('locul crimei'), închide peste nivel - primul higher low -> intrare 109.50 - Risc 3.70 / acțiune. Disney, daily. Nivelurile 117 / 124 sunt ale lui; intrarea și SL-ul, ale mele. + TP2 124.00 = 7.1R + + downtrend anterior + + + + + picior 1 + + + picior 2 + + + breakout + + + retest + + + intrare + picior 1: low 101.50; vârful de după el: 105.50 + picior 2: low 100.20 (mai jos) + buy doji, volum în divergență + breakout peste 105.50, cu ReVol de peste 150% + retest 105.50 ('locul crimei'), închide peste nivel + primul higher low → intrare 107.00 (prețul lui din ziua sesiunii) + Risc 2.40. Ale lui: prețul 107 și țintele 117 / 124. Restul nivelurilor, ale mele.

De ce nu intri la breakout, ci la primul higher low:

@@ -540,32 +540,32 @@ zgomotul wick-urilor.

Aceeași structură pe short: „locul crimei" invers

Fostul suport devine resistance, prețul îl retestează de dedesubt și cade. A arătat-o live pe IWM înainte de ședința Fed:

-

- - SL 239.20 - - fostul suport 238.00 = resistance - - intrare short 236.50 - - TP1 231.40 = 1.9R - - TP2 228.00 = 3.1R - - - - - breakdown - - - retest - - - intrare short - pierde suportul de 238.00, închide sub el - retest de dedesubt: atinge 238.40, închide sub 238.00 - intrare short 236.50 pe pierderea low-ului barei de retest - Risc 2.70 / unitate. IWM, 15 minute. Structura e a lui; cifrele sunt completarea mea. +

+ + SL 239.20 + + fostul suport 238.00 = resistance + + intrare short 236.50 + + TP1 231.40 = 1.9R + + TP2 228.00 = 3.1R + + + + + breakdown + + + retest + + + intrare short + pierde suportul de 238.00, închide sub el + retest de dedesubt: atinge 238.40, low-ul barei 236.75 + intrare 236.50, sub low-ul barei de retest + Risc 2.70. Structura e a lui; cifrele sunt ale mele.

„The dump before the pump" și inversul lui — două capcane numite explicit, care sunt același mecanism văzut din două părți:

@@ -753,7 +753,7 @@ nu la 50%.

Luni pe plus -11 din 12 +10 din 12 noiembrie negativ, decembrie ~break even @@ -796,7 +796,7 @@ TradeStation nu are date. Răspunsul, punct cu punct:

  1. Nota scanerului și time frame-ul prețului merg în pereche. Nota 1-2 → preț pe 60 min; nota 3-6 → preț pe daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă - rezultate false. Ăsta a fost bug-ul la doi cursanți din trei.
    2. + rezultate false. Ăsta a fost primul dintre cele trei bug-uri din sesiune.
  2. Nu bifa două condiții opuse în același scanner. Se combină cu ȘI, nu cu SAU. Rezultat: zero simboluri, și crezi că indicatorul e rupt.
  3. Indicator care nu funcționează? Verifică-l în Radar Screen. Scanerul @@ -827,9 +827,11 @@ simboluri (SMR, OKLO, MELI, META, PDD, ADBE, FTNT, ALAB) fără regulă nouă
  4. Perechea DA/NU pentru retest cu ReVol 200% vs. 70% — el a spus ambele lucruri separat (retestul valid pe CAVA, „pump before the dump"), dar nu le-a pus față în față.
    5. -
  5. Toate cifrele de intrare / SL / TP. Nivelurile Disney (107, 117, 120, - 124) și ATR-ul 21→8 sunt ale lui; intrările, stop-loss-urile, R-urile și - întregul exemplu short pe IWM sunt construite de mine pe scara lui.
    6. +
  6. Toate cifrele de intrare / SL / TP. Ale lui sunt: prețul Disney din + ziua sesiunii (107) și țintele (117 / 120 / 124), plus ATR-ul 21→8. + Structura double bottom-ului (minimele 101.50 / 100.20, vârful 105.50), + stop-loss-urile, R-urile, valorile de ReVol din diagrame (190%, 310%, + 180%) și întregul exemplu short pe IWM sunt construite de mine.
  7. Exemplul numeric de management al poziției (100.00 / 99.00 / 101.00 / 102.00) — mecanismul e al lui, cifrele rotunde sunt alese de mine ca să se vadă geometria; în transcriere discuția nu are prețuri.
    8. diff --git a/summaries/09_QA/09_2025-12-09.md b/summaries/09_QA/09_2025-12-09.md index 4bd76b3..1daa9f1 100644 --- a/summaries/09_QA/09_2025-12-09.md +++ b/summaries/09_QA/09_2025-12-09.md @@ -1,8 +1,8 @@ # Q&A 09.12.2025 — parametrii scanerului MP², ce e ReVol-ul și unde muți stop-ul după primul target Sesiune de ~2h24m, aproape integral tehnică. Prima jumătate e depanarea -scanerului MP² — de ce „nu merge" la trei cursanți din patru, cu cauze -diferite. A doua jumătate: cum filtrezi lista de rezultate (volum, ReVol, +scanerului MP² — de ce „nu merge" cu trei cauze diferite, la trei +cursanți diferiți. A doua jumătate: cum filtrezi lista de rezultate (volum, ReVol, lichiditate, sector), de ce nu folosește RSI, și o dispută lungă despre managementul poziției la MBAP, care lămurește exact unde se mută stop-ul. @@ -447,40 +447,40 @@ Structura pe care a arătat-o pe CAVA, Disney și SENTINEL, aceeași de fiecare dată. Exemplul complet, pe Disney (daily), la nivelurile pe care le-a numit el: - - - SL 105.80 (sub higher low) - - intrare 109.50 - - TP1 117.00 = 2.1R + + + SL 104.60 (sub low-ul retestului) + + intrare 107.00 + + TP1 117.00 = 4.2R - TP2 124.00 = 4.1R - - downtrend anterior - - - - - picior 1 - - - picior 2 - - - breakout - - - retest - - - intrare - picior 1: low 103.50 - picior 2: low 101.80 (mai jos) + by doji, volum în divergență - breakout peste vârful de 107.00, cu ReVol 190% - retest 107.00 ('locul crimei'), închide peste nivel - primul higher low -> intrare 109.50 - Risc 3.70 / acțiune. Disney, daily. Nivelurile 117 / 124 sunt ale lui; intrarea și SL-ul, ale mele. + TP2 124.00 = 7.1R + + downtrend anterior + + + + + picior 1 + + + picior 2 + + + breakout + + + retest + + + intrare + picior 1: low 101.50; vârful de după el: 105.50 + picior 2: low 100.20 (mai jos) + buy doji, volum în divergență + breakout peste 105.50, cu ReVol de peste 150% + retest 105.50 ('locul crimei'), închide peste nivel + primul higher low → intrare 107.00 (prețul lui din ziua sesiunii) + Risc 2.40. Ale lui: prețul 107 și țintele 117 / 124. Restul nivelurilor, ale mele. **De ce nu intri la breakout, ci la primul higher low:** @@ -507,32 +507,32 @@ zgomotul wick-urilor. Fostul **suport** devine resistance, prețul îl retestează de dedesubt și cade. A arătat-o live pe IWM înainte de ședința Fed: - - - SL 239.20 - - fostul suport 238.00 = resistance - - intrare short 236.50 - - TP1 231.40 = 1.9R - - TP2 228.00 = 3.1R - - - - - breakdown - - - retest - - - intrare short - pierde suportul de 238.00, închide sub el - retest de dedesubt: atinge 238.40, închide sub 238.00 - intrare short 236.50 pe pierderea low-ului barei de retest - Risc 2.70 / unitate. IWM, 15 minute. Structura e a lui; cifrele sunt completarea mea. + + + SL 239.20 + + fostul suport 238.00 = resistance + + intrare short 236.50 + + TP1 231.40 = 1.9R + + TP2 228.00 = 3.1R + + + + + breakdown + + + retest + + + intrare short + pierde suportul de 238.00, închide sub el + retest de dedesubt: atinge 238.40, low-ul barei 236.75 + intrare 236.50, sub low-ul barei de retest + Risc 2.70. Structura e a lui; cifrele sunt ale mele. **„The dump before the pump" și inversul lui** — două capcane numite @@ -679,7 +679,7 @@ A arătat statisticile strategiei MBAP pe anul în curs, ca ilustrare a ce | Randament mediu | ~1.97% / lună | fără levier | | Max câștiguri consecutive | 11 | | | Max pierderi consecutive | 3 | | -| Luni pe plus | 11 din 12 | noiembrie negativ, decembrie ~break even | +| Luni pe plus | 10 din 12 | noiembrie negativ, decembrie ~break even | **Ce a subliniat că trebuie citit împreună, nu separat:** @@ -725,7 +725,7 @@ Combinația minimă de lucru pe BVB, așa cum a confirmat-o: pivoți din Excel 1. **Nota scanerului și time frame-ul prețului merg în pereche.** Nota 1-2 → preț pe 60 min; nota 3-6 → preț pe daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă - rezultate false. Ăsta a fost bug-ul la doi cursanți din trei. + rezultate false. Ăsta a fost primul dintre cele trei bug-uri din sesiune. 2. **Nu bifa două condiții opuse în același scanner.** Se combină cu ȘI, nu cu SAU. Rezultat: zero simboluri, și crezi că indicatorul e rupt. 3. **Indicator care nu funcționează? Verifică-l în Radar Screen.** Scanerul @@ -760,9 +760,11 @@ simboluri (SMR, OKLO, MELI, META, PDD, ADBE, FTNT, ALAB) fără regulă nouă - **Perechea DA/NU pentru retest** cu ReVol 200% vs. 70% — el a spus ambele lucruri separat (retestul valid pe CAVA, „pump before the dump"), dar nu le-a pus față în față. -- **Toate cifrele de intrare / SL / TP.** Nivelurile Disney (107, 117, 120, - 124) și ATR-ul 21→8 sunt ale lui; intrările, stop-loss-urile, R-urile și - întregul exemplu short pe IWM sunt construite de mine pe scara lui. +- **Toate cifrele de intrare / SL / TP.** Ale lui sunt: prețul Disney din + ziua sesiunii (107) și țintele (117 / 120 / 124), plus ATR-ul 21→8. + Structura double bottom-ului (minimele 101.50 / 100.20, vârful 105.50), + stop-loss-urile, R-urile, valorile de ReVol din diagrame (190%, 310%, + 180%) și întregul exemplu short pe IWM sunt construite de mine. - **Exemplul numeric de management al poziției** (100.00 / 99.00 / 101.00 / 102.00) — mecanismul e al lui, cifrele rotunde sunt alese de mine ca să se vadă geometria; în transcriere discuția nu are prețuri. diff --git a/summaries/09_QA/11_2025-11-25.html b/summaries/09_QA/11_2025-11-25.html index 9a03a7d..04b6494 100644 --- a/summaries/09_QA/11_2025-11-25.html +++ b/summaries/09_QA/11_2025-11-25.html @@ -137,7 +137,7 @@ chiar din bottom. Rezultatul, pe o poziție cu marjă: +24% pe poziție

    Futures vs. ETF: aceeași formă, alte cifre

    Întrebare bună: cum tranzacționezi @NQ pe un cont de prop, când -TradeStation îți arată QQQ la 605 și prop-ul îți arată 24.870?

    +TradeStation îți arată QQQ la ~605 și prop-ul îți arată ~24.000?

    QQQ (ETF) — 15 minute @@ -168,12 +168,12 @@ aici», 597.32 — cât e Nasdaq-ul? 24.602."

    • Merge pe 15 minute și mai jos. Pe 60 de minute nu mai merge: sesiunile încep la ore diferite, deci candelele nu se mai suprapun.
      • -
    • Futures-ul are și el gap-uri, dar rare (între 23:00 și 1:00, când e - închis) și de obicei închise imediat.
      • +
    • Futures-ul are și el gap-uri, dar rare (în fereastra de închidere, + între miezul nopții și ora 1) și de obicei închise imediat.
    • La deschiderea sesiunii, primele candele diferă vizibil.

    Despre datele real-time, ca să nu plătești degeaba: costă per exchange -(ordinul a ~50 $/lună), iar exchange-urile sunt diferite — @NQ, @ES și @RTY +(el a spus ~50 de euro pe lună), iar exchange-urile sunt diferite — @NQ, @ES și @RTY sunt pe CME, @YM (Dow) e pe CBOT, aurul pe COMEX. Îți trebuie real-time numai dacă vrei să tranzacționezi în afara orelor în care TradeStation îți dă oricum acces (pre-market de la ora 13:00, after hours @@ -201,11 +201,11 @@ pre-market și after hours se tranzacționează — doar că e altă lume.

    Rezultatele financiare se publică doar înainte de deschidere (BMO) sau după închidere (AMC). De aici vin gap-urile de 10-15%: mișcarea se face pe lichiditate aproape inexistentă.

    -

    De ce contează pentru tine: toate rezultatele financiare se publică -BMO (before market open) sau AMC (after market close). Nicio -companie nu are voie să publice în timpul sesiunii regulate. Deci reacția -la rezultate se întâmplă exact în intervalul cu cea mai puțină -lichiditate — de unde gap-urile enorme.

    +

    De ce contează pentru tine: rezultatele financiare se publică BMO +(before market open) sau AMC (after market close). El spune „nicio +companie nu are voie" în timpul sesiunii — în realitate e practica standard, +nu o interdicție. Efectul e același: reacția la rezultate se întâmplă exact +în intervalul cu cea mai puțină lichiditate, de unde gap-urile enorme.

    Cine mișcă prețul acolo: fondurile mari. Argumentul lui, cu cifre: o candelă de after hours pe Netflix avea ~9.500 de acțiuni. La un preț de ~100 $, ca să miști tu prețul îți trebuie un ordin de mărime la care @@ -290,11 +290,14 @@ adică exact ce îți trebuie ca să calculezi stop-ul și ținta.

    Piața scade 30% (bear market) −30% - −90% + ≈ −90% Consecința practică: ținta se triplează (10% pe SPY = 30% pe SPXL), dar la fel și pierderea. Dimensionează poziția ca și cum ai putea pierde 100% din ea, nu 10%. Din suportul quarterly, o cădere suplimentară de 30% nu s-a văzut istoric — dar 15-20% da.

    +

    Cifra de −90% e a lui („30 ori 3 înseamnă 90%"), și e exactă doar pe o +singură zi: fondurile cu levier se recalibrează zilnic, așa că pe un drum +lung de 30% rezultatul diferă de simpla înmulțire — de obicei în rău.

    Regula de dimensionare care rezultă: dacă intri într-un ETF cu levier 3, poziția aia trebuie dimensionată ca și cum ai putea pierde 100% din ea, nu 10%.

    @@ -434,9 +437,9 @@ sesiune ca setup-uri tehnice, nu ca poziții de portofoliu.

    funcționează pentru că ai deja un nivel major; fără el, e zgomot.
  8. Corespondența futures-ETF merge doar până pe 15 minute. Pe 60 de minute candelele nu se mai suprapun.
    9. -
  9. Stop-urile nu se execută în pre-market și after hours. Dacă ai o - poziție peste acele ore, protecția reală e ordinul GTC+, nu stop-ul - obișnuit.
    10. +
  10. Stop-urile nu se execută în pre-market și after hours. GTC+ face doar + ca ordinul să rămână plasat pentru sesiunea regulată — nu te protejează în + afara ei. Acolo, singura ieșire e închiderea manuală cu limit order.
  11. Levier 3 înseamnă și drawdown 3. Dimensionează pentru pierderea totală a poziției. (Completare a mea: ETF-urile cu levier se recalibrează zilnic, deci pe termen lung randamentul lor diverge de diff --git a/summaries/09_QA/11_2025-11-25.md b/summaries/09_QA/11_2025-11-25.md index 2206cc7..2742342 100644 --- a/summaries/09_QA/11_2025-11-25.md +++ b/summaries/09_QA/11_2025-11-25.md @@ -112,7 +112,7 @@ chiar din bottom. Rezultatul, pe o poziție cu marjă: **+24% pe poziție în ## Futures vs. ETF: aceeași formă, alte cifre Întrebare bună: cum tranzacționezi @NQ pe un cont de prop, când -TradeStation îți arată QQQ la 605 și prop-ul îți arată 24.870? +TradeStation îți arată QQQ la ~605 și prop-ul îți arată ~24.000? QQQ (ETF) — 15 minute @@ -144,12 +144,12 @@ TradeStation îți arată QQQ la 605 și prop-ul îți arată 24.870? - Merge pe **15 minute și mai jos**. Pe 60 de minute nu mai merge: sesiunile încep la ore diferite, deci candelele nu se mai suprapun. -- Futures-ul **are și el gap-uri**, dar rare (între 23:00 și 1:00, când e - închis) și de obicei închise imediat. +- Futures-ul **are și el gap-uri**, dar rare (în fereastra de închidere, + între miezul nopții și ora 1) și de obicei închise imediat. - La deschiderea sesiunii, primele candele diferă vizibil. **Despre datele real-time, ca să nu plătești degeaba:** costă per exchange -(ordinul a ~50 $/lună), iar exchange-urile sunt diferite — @NQ, @ES și @RTY +(el a spus ~50 de euro pe lună), iar exchange-urile sunt diferite — @NQ, @ES și @RTY sunt pe **CME**, @YM (Dow) e pe **CBOT**, aurul pe **COMEX**. Îți trebuie real-time **numai** dacă vrei să tranzacționezi în afara orelor în care TradeStation îți dă oricum acces (pre-market de la ora 13:00, after hours @@ -182,11 +182,11 @@ pre-market și after hours se tranzacționează — doar că e altă lume. De aici vin gap-urile de 10-15%: mișcarea se face pe lichiditate aproape inexistentă. -**De ce contează pentru tine:** toate rezultatele financiare se publică -**BMO** (before market open) sau **AMC** (after market close). Nicio -companie nu are voie să publice în timpul sesiunii regulate. Deci reacția -la rezultate se întâmplă exact în intervalul cu cea mai puțină -lichiditate — de unde gap-urile enorme. +**De ce contează pentru tine:** rezultatele financiare se publică **BMO** +(before market open) sau **AMC** (after market close). El spune „nicio +companie nu are voie" în timpul sesiunii — în realitate e practica standard, +nu o interdicție. Efectul e același: reacția la rezultate se întâmplă exact +în intervalul cu cea mai puțină lichiditate, de unde gap-urile enorme. **Cine mișcă prețul acolo:** fondurile mari. Argumentul lui, cu cifre: o candelă de after hours pe Netflix avea ~9.500 de acțiuni. La un preț de @@ -262,12 +262,16 @@ Discuția despre SPXL și TQQQ, cu partea pe care lumea o sare: Piața scade 30% (bear market) −30% - −90% + ≈ −90% Consecința practică: ținta se triplează (10% pe SPY = 30% pe SPXL), dar la fel și pierderea. Dimensionează poziția ca și cum ai putea pierde 100% din ea, nu 10%. Din suportul quarterly, o cădere suplimentară de 30% nu s-a văzut istoric — dar 15-20% da. +Cifra de −90% e a lui („30 ori 3 înseamnă 90%"), și e exactă doar pe o +singură zi: fondurile cu levier se recalibrează zilnic, așa că pe un drum +lung de 30% rezultatul diferă de simpla înmulțire — de obicei în rău. + **Regula de dimensionare care rezultă:** dacă intri într-un ETF cu levier 3, poziția aia trebuie dimensionată ca și cum **ai putea pierde 100% din ea**, nu 10%. @@ -405,9 +409,9 @@ sesiune ca setup-uri tehnice, nu ca poziții de portofoliu. funcționează pentru că ai deja un nivel major; fără el, e zgomot. 2. **Corespondența futures-ETF merge doar până pe 15 minute.** Pe 60 de minute candelele nu se mai suprapun. -3. **Stop-urile nu se execută în pre-market și after hours.** Dacă ai o - poziție peste acele ore, protecția reală e ordinul GTC+, nu stop-ul - obișnuit. +3. **Stop-urile nu se execută în pre-market și after hours.** GTC+ face doar + ca ordinul să rămână plasat pentru sesiunea regulată — nu te protejează în + afara ei. Acolo, singura ieșire e închiderea manuală cu limit order. 4. **Levier 3 înseamnă și drawdown 3.** Dimensionează pentru pierderea totală a poziției. (Completare a mea: ETF-urile cu levier se recalibrează zilnic, deci pe termen lung randamentul lor diverge de diff --git a/summaries/09_QA/15_2025-10-14.html b/summaries/09_QA/15_2025-10-14.html index 6040037..d644c12 100644 --- a/summaries/09_QA/15_2025-10-14.html +++ b/summaries/09_QA/15_2025-10-14.html @@ -151,16 +151,17 @@ lățimea de la începutul wedge-ului, proiectată de la punctul de ieșire.

    intrare 160.00 - TP 260.00 = deschiderea wedge-ului (+63%) + TP 260.00 = de unde a pornit wedge-ul (+63%) buy momentum la reject Ținta standard la wedge e nivelul de la care a pornit pattern-ul, nu o proiecție separată. Risc 24 ca să câștigi 100: raport 1:4.2. Procentele (15% și 63%) sunt măsurate de el.

    Ideea lui: nu aștepți breakout-ul din wedge. Intri la reject-ul din -limita de jos, unde ai trigger (buy momentum sau buy doji) și unde -stop-ul e aproape. Cine așteaptă breakout-ul intră cu 20-30% mai sus, cu -același target — adică cu jumătate de raport.

    +limita de jos, unde ai trigger (buy momentum sau buy doji) și unde stop-ul e +aproape. (Completare a mea: cine așteaptă breakout-ul intră mai sus cu +lățimea wedge-ului, cu aceeași țintă — deci cu un raport sensibil mai mic; +cifra exactă depinde de wedge, el n-a dat una.)

    Pe opțiuni asimetria e prin construcție

    Distincția pe care a ținut să o facă: pe acțiuni, asimetria vine din @@ -201,9 +202,10 @@ mergea, cel mai probabil făceam 3.000 pe bucata asta."

  12. Theta lucrează împotriva ta dacă ești long call: prima se depreciază zilnic pe măsură ce te apropii de expirare, iar la final expiră worthless. De aceea închizi înainte de expirare, nu la ea.
    13. -
  13. Alegi expirare mai lungă decât estimezi. Dacă te aștepți ca ținta să - fie atinsă în 8 săptămâni, cumperi expirare la 13. Costă mai mult, dar - acoperă întârzierea; dacă ținta vine mai repede, ai profit și timp rămas.
    14. +
  14. Alegi expirare mai lungă decât estimezi. Exemplul lui: „nu pun fix 7 + săptămâni, o să pun 13" — tocmai ca să fie acoperit dacă mișcarea durează + mai mult de opt săptămâni. Costă mai mult, dar dacă ținta vine mai repede + ai profit și timp rămas.
  15. Volatilitatea în creștere te avantajează — dar trebuie să cumperi înainte să explodeze. Dacă a bubuit deja ATR-ul, volatilitatea e deja în preț.
    16. @@ -291,9 +293,10 @@ confluență, e zgomot.

    ORB: opening range breakout, și de ce prima mișcare e adesea falsă

    Strategie pe care nu a predat-o, dar a arătat-o pe MARA în ziua -respectivă. ORB = high-ul și low-ul primei candele a zilei (3, 15, 30 -de minute — variante diferite) formează un range; tranzacționezi -ieșirea din el.

    +respectivă. ORB = high-ul și low-ul primei candele a zilei formează un +range, iar tu tranzacționezi ieșirea din el. Variantele pe care le numește +sunt 15 minute, 30 de minute și o oră; demonstrația lui de pe MARA a +fost însă pe 3 minute.

    ORB high 19.51 @@ -640,7 +643,8 @@ va fi breakout-ul.

    Gotchas — cele patru din sesiunea asta

    1. Nu intra la breakout dacă poți intra la pullback. Același trade, - aceeași țintă, raport de 5-8 ori mai bun. Excepția: breakout-urile care + aceeași țintă, alt raport — în exemplul construit mai sus, 5R față de + 0.6R. Excepția: breakout-urile care pleacă fără pullback — de aceea intri în tranșe, nu totul sau nimic.
    2. Un doji weekly se joacă pe 60 de minute, nu pe weekly. Aștepți prima candelă verde care închide peste high-ul doji-ului. Candelă diff --git a/summaries/09_QA/15_2025-10-14.md b/summaries/09_QA/15_2025-10-14.md index c956dc5..5ace8d5 100644 --- a/summaries/09_QA/15_2025-10-14.md +++ b/summaries/09_QA/15_2025-10-14.md @@ -150,7 +150,7 @@ lățimea de la începutul wedge-ului, proiectată de la punctul de ieșire. intrare 160.00 - TP 260.00 = deschiderea wedge-ului (+63%) + TP 260.00 = de unde a pornit wedge-ul (+63%) buy momentum la reject Ținta standard la wedge e nivelul de la care a pornit pattern-ul, nu o proiecție separată. @@ -158,9 +158,10 @@ lățimea de la începutul wedge-ului, proiectată de la punctul de ieșire. Ideea lui: **nu aștepți breakout-ul din wedge.** Intri la reject-ul din -limita de jos, unde ai trigger (buy momentum sau buy doji) și unde -stop-ul e aproape. Cine așteaptă breakout-ul intră cu 20-30% mai sus, cu -același target — adică cu jumătate de raport. +limita de jos, unde ai trigger (buy momentum sau buy doji) și unde stop-ul e +aproape. (Completare a mea: cine așteaptă breakout-ul intră mai sus cu +lățimea wedge-ului, cu aceeași țintă — deci cu un raport sensibil mai mic; +cifra exactă depinde de wedge, el n-a dat una.) --- @@ -184,9 +185,10 @@ Distincția pe care a ținut să o facă: pe acțiuni, asimetria vine din - **Theta lucrează împotriva ta** dacă ești long call: prima se depreciază zilnic pe măsură ce te apropii de expirare, iar la final expiră *worthless*. De aceea închizi înainte de expirare, nu la ea. -- **Alegi expirare mai lungă decât estimezi.** Dacă te aștepți ca ținta să - fie atinsă în 8 săptămâni, cumperi expirare la 13. Costă mai mult, dar - acoperă întârzierea; dacă ținta vine mai repede, ai profit și timp rămas. +- **Alegi expirare mai lungă decât estimezi.** Exemplul lui: „nu pun fix 7 + săptămâni, o să pun 13" — tocmai ca să fie acoperit dacă mișcarea durează + mai mult de opt săptămâni. Costă mai mult, dar dacă ținta vine mai repede + ai profit și timp rămas. - **Volatilitatea în creștere te avantajează** — dar trebuie să cumperi *înainte* să explodeze. Dacă a bubuit deja ATR-ul, volatilitatea e deja în preț. @@ -265,9 +267,10 @@ confluență, e zgomot. ## ORB: opening range breakout, și de ce prima mișcare e adesea falsă Strategie pe care nu a predat-o, dar a arătat-o pe MARA în ziua -respectivă. **ORB** = high-ul și low-ul primei candele a zilei (3, 15, 30 -de minute — variante diferite) formează un range; tranzacționezi -ieșirea din el. +respectivă. **ORB** = high-ul și low-ul primei candele a zilei formează un +range, iar tu tranzacționezi ieșirea din el. Variantele pe care le numește +sunt **15 minute, 30 de minute și o oră**; demonstrația lui de pe MARA a +fost însă pe 3 minute. @@ -590,7 +593,8 @@ va fi breakout-ul.** ## Gotchas — cele patru din sesiunea asta 1. **Nu intra la breakout dacă poți intra la pullback.** Același trade, - aceeași țintă, raport de 5-8 ori mai bun. Excepția: breakout-urile care + aceeași țintă, alt raport — în exemplul construit mai sus, 5R față de + 0.6R. Excepția: breakout-urile care pleacă fără pullback — de aceea intri în tranșe, nu totul sau nimic. 2. **Un doji weekly se joacă pe 60 de minute, nu pe weekly.** Aștepți prima candelă verde care închide peste high-ul doji-ului. Candelă diff --git a/summaries/09_QA/18_2025-09-23.html b/summaries/09_QA/18_2025-09-23.html index 965edeb..6c9e6f4 100644 --- a/summaries/09_QA/18_2025-09-23.html +++ b/summaries/09_QA/18_2025-09-23.html @@ -22,7 +22,7 @@ pozițiilor ținute peste noapte (swap, dividend pe short, levier), de ce evită short-ul clasic și de ce nu tranzacționează CFD-uri. A doua: o demonstrație live de folosire a board-ului din Radar Screen — exact metoda -cu care un cursant a făcut 12.000 $ pe un cont de prop în cinci săptămâni.

      +cu care un cursant a făcut 12.000 pe un cont de prop în cinci săptămâni.

      Cine plătește peste noapte, și pentru ce

      Întrebarea de pornire a fost despre swap-uri la swing trading. Răspunsul @@ -65,7 +65,7 @@ există — costul e încorporat în structura fondului.

      gap up la 170 = −70, și nu e o limită - + pierdere: nelimitată în sus câștig: maxim 100, dacă firma ajunge la zero Pe long e invers: pierzi maxim cât ai pus, câștigul nu are plafon. @@ -176,8 +176,8 @@ mecanice.

      experiență, au uitat de unde au plecat și nu mai știu să formuleze regulile — le execută din reflex.

      -

      Board-ul din Radar Screen: metoda cu care s-au făcut 12.000 $ în 5 săptămâni

      -

      Partea cea mai practică. Un cursant a făcut 12.000 $ pe un cont de prop +

      Board-ul din Radar Screen: metoda cu care s-au făcut 12.000 în 5 săptămâni

      +

      Partea cea mai practică. Un cursant a făcut 12.000 pe un cont de prop fără MP², fără scanner — doar cu board-ul de trigger-e din Radar Screen, pe 60 de minute. (Jumătate din tranzacții au fost făcute de soția lui, care nu are pregătire de trading, dar urmează regulile.)

      @@ -344,11 +344,11 @@ cade sub SMA-20, stă pe el. Bam, bam, bam — până cade sub el. Și la fel

      Un trade complet: LABU, buy doji la pivotul monthly

      Exemplul cu cifre din sesiune, ca ilustrare a strategiei buy doji:

      -

      +

      pivot monthly 86.00 - - SL 78.20 (−9% față de intrare) + + SL 81.45 = −9% față de intrare intrare 89.50 @@ -359,17 +359,17 @@ cade sub SMA-20, stă pe el. Bam, bam, bam — până cade sub el. Și la fel - picior 2 + picior 2 - doji + doji - buy doji - al doilea test al pivotului monthly, fără low nou - corp mic exact pe pivotul monthly: indecizie la suport - candela verde care închide peste high-ul doji-ului: intrare 89.50 - Procentele (stop 9%, +30% într-o lună) sunt ale lui; nivelurile sunt ale mele. + buy doji + al doilea test al pivotului monthly, fără low nou + corp mic exact pe pivotul monthly: indecizie la suport + candela verde care închide peste high-ul doji-ului: intrare 89.50 + Procentele (stop 9%, +30% într-o lună) sunt ale lui; nivelurile sunt ale mele.

      Contextul complet al trade-ului, așa cum l-a descris: downtrend → consolidare → triple bottom → buy doji la pivotul monthly → bull reversal @@ -476,8 +476,12 @@ lui cu datele TradeStation.

    3. Corectură factuală: a spus despre Dow Jones că „nu se ține cont de capitalizare, se împarte la toate 30" — corect că nu e ponderat pe capitalizare, dar Dow e ponderat pe preț (o acțiune de 500 $ - cântărește de zece ori cât una de 50 $), nu egal. Indicele egal-ponderat - al S&P, pe care nu și-l amintea, este RSP.
      4. + cântărește de zece ori cât una de 50 $), nu egal. Varianta egal-ponderată + a S&P, pe care nu și-o amintea, e S&P 500 Equal Weight Index, urmărit + de ETF-ul RSP. +
    4. Nivelul stop-ului din diagrama LABU. Procentul (9%) e al lui; nivelul + pe care îl construisem (78.20) însemna de fapt −12.6%, așa că l-am + corectat la 81.45.

      5. Referințe

        diff --git a/summaries/09_QA/18_2025-09-23.md b/summaries/09_QA/18_2025-09-23.md index 7d0462d..d797261 100644 --- a/summaries/09_QA/18_2025-09-23.md +++ b/summaries/09_QA/18_2025-09-23.md @@ -4,7 +4,7 @@ Sesiune de ~1h50m, cu două părți clare. Prima: costurile ascunse ale pozițiilor ținute peste noapte (swap, dividend pe short, levier), de ce evită short-ul clasic și de ce nu tranzacționează CFD-uri. A doua: o demonstrație live de folosire a board-ului din Radar Screen — exact metoda -cu care un cursant a făcut 12.000 $ pe un cont de prop în cinci săptămâni. +cu care un cursant a făcut 12.000 pe un cont de prop în cinci săptămâni. --- @@ -56,7 +56,7 @@ Trei motive, dintre care unul e structural: gap up la 170 = −70, și nu e o limită - + pierdere: nelimitată în sus câștig: maxim 100, dacă firma ajunge la zero Pe long e invers: pierzi maxim cât ai pus, câștigul nu are plafon. @@ -160,9 +160,9 @@ regulile — le execută din reflex. --- -## Board-ul din Radar Screen: metoda cu care s-au făcut 12.000 $ în 5 săptămâni +## Board-ul din Radar Screen: metoda cu care s-au făcut 12.000 în 5 săptămâni -Partea cea mai practică. Un cursant a făcut 12.000 $ pe un cont de prop +Partea cea mai practică. Un cursant a făcut 12.000 pe un cont de prop **fără MP², fără scanner** — doar cu board-ul de trigger-e din Radar Screen, pe 60 de minute. (Jumătate din tranzacții au fost făcute de soția lui, care nu are pregătire de trading, dar urmează regulile.) @@ -335,11 +335,11 @@ două repere independente care arată același preț. Exemplul cu cifre din sesiune, ca ilustrare a strategiei buy doji: - + pivot monthly 86.00 - - SL 78.20 (−9% față de intrare) + + SL 81.45 = −9% față de intrare intrare 89.50 @@ -350,17 +350,17 @@ Exemplul cu cifre din sesiune, ca ilustrare a strategiei buy doji: - picior 2 + picior 2 - doji + doji - buy doji - al doilea test al pivotului monthly, fără low nou - corp mic exact pe pivotul monthly: indecizie la suport - candela verde care închide peste high-ul doji-ului: intrare 89.50 - Procentele (stop 9%, +30% într-o lună) sunt ale lui; nivelurile sunt ale mele. + buy doji + al doilea test al pivotului monthly, fără low nou + corp mic exact pe pivotul monthly: indecizie la suport + candela verde care închide peste high-ul doji-ului: intrare 89.50 + Procentele (stop 9%, +30% într-o lună) sunt ale lui; nivelurile sunt ale mele. **Contextul complet al trade-ului, așa cum l-a descris:** downtrend → @@ -458,8 +458,12 @@ lui cu datele TradeStation. - **Corectură factuală:** a spus despre Dow Jones că „nu se ține cont de capitalizare, se împarte la toate 30" — corect că nu e ponderat pe capitalizare, dar Dow e ponderat **pe preț** (o acțiune de 500 $ - cântărește de zece ori cât una de 50 $), nu egal. Indicele egal-ponderat - al S&P, pe care nu și-l amintea, este **RSP**. + cântărește de zece ori cât una de 50 $), nu egal. Varianta egal-ponderată + a S&P, pe care nu și-o amintea, e **S&P 500 Equal Weight Index**, urmărit + de ETF-ul **RSP**. +- **Nivelul stop-ului din diagrama LABU.** Procentul (9%) e al lui; nivelul + pe care îl construisem (78.20) însemna de fapt −12.6%, așa că l-am + corectat la 81.45. ## Referințe