Corecturi din verificarea celorlalte patru sumarizari

09.12.2025
- "11 din 12 luni pe plus" -> 10 din 12, cum a spus el
- 107 era pretul curent, nu varful dintre picioare: exemplul Disney
  reconstruit cu intrarea la 107 si structura marcata ca fiind a mea
- etichetele de R recalculate (4.2R / 7.1R, verificate aritmetic)
- IWM: intrarea short mutata sub low-ul real al barei de retest
- eliminata contradictia "trei din patru" vs "doi din trei" cursanti
- declarate explicit cifrele care exista doar in diagrame (minime, ReVol)

14.10.2025
- expirarea la optiuni: "nu pun fix 7 saptamani, pun 13" (nu 8 -> 13)
- ORB: variantele lui sunt 15/30/60 min; demonstratia a fost pe 3 min
- "cu 20-30% mai sus" si "raport de 5-8 ori mai bun" nu erau ale lui:
  marcate ca inferenta mea, respectiv inlocuite cu cifrele din exemplu
- eticheta TP din wedge reformulata

23.09.2025
- diagrama LABU: SL-ul desenat la 78.20 insemna -12.6%, nu -9%; mutat la
  81.45 si corectura declarata
- dreptunghiul din diagrama de short pornea de la 175 desi eticheta zicea 170
- "12.000 $" -> 12.000 (moneda nu apare in transcriere)
- RSP e ETF-ul, nu indicele: formulare corectata

25.11.2025
- "24.870" nu exista in transcriere ("undeva la vreo 24000") -> ~24.000
- gap-urile pe futures: intre miezul noptii si ora 1, nu 23:00-1:00
- datele real-time: ~50 de euro, cum a spus el, nu 50 $
- gotcha 3 se contrazicea cu tabelul de ordine: GTC+ tine ordinul plasat
  pentru sesiunea regulata, nu protejeaza in extended hours
- "nicio companie nu are voie sa publice" marcat ca afirmatia lui: e
  practica standard, nu interdictie
- -90% marcat ca aproximare valabila pe o singura zi

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1

summaries/09_QA/11_2025-11-25.html

@@ -137,7 +137,7 @@ chiar din bottom. Rezultatul, pe o poziție cu marjă: <strong>+24% pe poziție
 <hr />
 <h2 id="futures-vs-etf-aceeasi-forma-alte-cifre">Futures vs. ETF: aceeași formă, alte cifre</h2>
 <p>Întrebare bună: cum tranzacționezi @NQ pe un cont de prop, când
-TradeStation îți arată QQQ la 605 și prop-ul îți arată 24.870?</p>
+TradeStation îți arată QQQ la ~605 și prop-ul îți arată ~24.000?</p>
 <p><svg viewBox="0 0 620 288" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
   <text x="30" y="32" fill="#333" style="font-weight:bold">QQQ (ETF) — 15 minute</text>
   <rect x="30" y="46" width="250" height="120" fill="none" stroke="#ddd"/>
@@ -168,12 +168,12 @@ aici», 597.32 — cât e Nasdaq-ul? 24.602."</p>
 <ul>
 <li>Merge pe <strong>15 minute și mai jos</strong>. Pe 60 de minute nu mai merge: sesiunile
   încep la ore diferite, deci candelele nu se mai suprapun.</li>
-<li>Futures-ul <strong>are și el gap-uri</strong>, dar rare (între 23:00 și 1:00, când e
-  închis) și de obicei închise imediat.</li>
+<li>Futures-ul <strong>are și el gap-uri</strong>, dar rare (în fereastra de închidere,
+  între miezul nopții și ora 1) și de obicei închise imediat.</li>
 <li>La deschiderea sesiunii, primele candele diferă vizibil.</li>
 </ul>
 <p><strong>Despre datele real-time, ca să nu plătești degeaba:</strong> costă per exchange
-(ordinul a ~50 $/lună), iar exchange-urile sunt diferite — @NQ, @ES și @RTY
+(el a spus ~50 de euro pe lună), iar exchange-urile sunt diferite — @NQ, @ES și @RTY
 sunt pe <strong>CME</strong>, @YM (Dow) e pe <strong>CBOT</strong>, aurul pe <strong>COMEX</strong>. Îți trebuie
 real-time <strong>numai</strong> dacă vrei să tranzacționezi în afara orelor în care
 TradeStation îți dă oricum acces (pre-market de la ora 13:00, after hours
@@ -201,11 +201,11 @@ pre-market și after hours se tranzacționează — doar că e altă lume.</p>
   <text x="24" y="292" fill="#333">Rezultatele financiare se publică doar înainte de deschidere (BMO) sau după închidere (AMC).</text>
   <text x="24" y="312" fill="#555">De aici vin gap-urile de 10-15%: mișcarea se face pe lichiditate aproape inexistentă.</text>
 </svg></p>
-<p><strong>De ce contează pentru tine:</strong> toate rezultatele financiare se publică
-<strong>BMO</strong> (before market open) sau <strong>AMC</strong> (after market close). Nicio
-companie nu are voie să publice în timpul sesiunii regulate. Deci reacția
-la rezultate se întâmplă exact în intervalul cu cea mai puțină
-lichiditate — de unde gap-urile enorme.</p>
+<p><strong>De ce contează pentru tine:</strong> rezultatele financiare se publică <strong>BMO</strong>
+(before market open) sau <strong>AMC</strong> (after market close). El spune „nicio
+companie nu are voie" în timpul sesiunii — în realitate e practica standard,
+nu o interdicție. Efectul e același: reacția la rezultate se întâmplă exact
+în intervalul cu cea mai puțină lichiditate, de unde gap-urile enorme.</p>
 <p><strong>Cine mișcă prețul acolo:</strong> fondurile mari. Argumentul lui, cu cifre: o
 candelă de after hours pe Netflix avea ~9.500 de acțiuni. La un preț de
 ~100 $, ca să miști tu prețul îți trebuie un ordin de mărime la care
@@ -290,11 +290,14 @@ adică exact ce îți trebuie ca să calculezi stop-ul și ținta.</p>
   <rect x="25" y="128" width="570" height="34" fill="#fff" stroke="#ccc"/>
   <text x="42" y="150" fill="#333">Piața scade 30% (bear market)</text>
   <text x="330" y="150" fill="#555">−30%</text>
-  <text x="450" y="150" fill="#c00" style="font-weight:bold">−90%</text>
+  <text x="450" y="150" fill="#c00" style="font-weight:bold">≈ −90%</text>
   <text x="24" y="188" fill="#333">Consecința practică: ținta se triplează (10% pe SPY = 30% pe SPXL), dar la fel și pierderea.</text>
   <text x="24" y="208" fill="#333">Dimensionează poziția ca și cum ai putea pierde 100% din ea, nu 10%.</text>
   <text x="24" y="230" fill="#555">Din suportul quarterly, o cădere suplimentară de 30% nu s-a văzut istoric — dar 15-20% da.</text>
 </svg></p>
+<p>Cifra de −90% e a lui („30 ori 3 înseamnă 90%"), și e exactă doar pe o
+singură zi: fondurile cu levier se recalibrează zilnic, așa că pe un drum
+lung de 30% rezultatul diferă de simpla înmulțire — de obicei în rău.</p>
 <p><strong>Regula de dimensionare care rezultă:</strong> dacă intri într-un ETF cu levier
 3, poziția aia trebuie dimensionată ca și cum <strong>ai putea pierde 100% din
 ea</strong>, nu 10%.</p>
@@ -434,9 +437,9 @@ sesiune ca setup-uri tehnice, nu ca poziții de portofoliu.</p>
    funcționează pentru că ai deja un nivel major; fără el, e zgomot.</li>
 <li><strong>Corespondența futures-ETF merge doar până pe 15 minute.</strong> Pe 60 de
    minute candelele nu se mai suprapun.</li>
-<li><strong>Stop-urile nu se execută în pre-market și after hours.</strong> Dacă ai o
-   poziție peste acele ore, protecția reală e ordinul GTC+, nu stop-ul
-   obișnuit.</li>
+<li><strong>Stop-urile nu se execută în pre-market și after hours.</strong> GTC+ face doar
+   ca ordinul să rămână plasat pentru sesiunea regulată — nu te protejează în
+   afara ei. Acolo, singura ieșire e închiderea manuală cu limit order.</li>
 <li><strong>Levier 3 înseamnă și drawdown 3.</strong> Dimensionează pentru pierderea
    totală a poziției. (Completare a mea: ETF-urile cu levier se
    recalibrează zilnic, deci pe termen lung randamentul lor diverge de