Toate cele 52 de lectii accesibile din curriculum-ul de baza sumarizate
Analiza Fundamentala (9/9), Modul 3 complet (5/5), Modul 4 accesibil complet (4/4, retranscris MDSRT dupa halucinatie whisper). Curriculum de baza accesibil: 100% acoperit. Ramase blocate de acces: Modul 5, Modul 6, Master ATM 1-4, track Optiuni (~29 lectii).
This commit is contained in:
Claude Agent
342
summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md
Normal file
342
summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md
Normal file
@@ -0,0 +1,342 @@
|
||||
# Modul 4 / #3 — Strategia 6: MBP (Mbappé)
|
||||
|
||||
## TLDR
|
||||
MBP = **M**ecanică + **B**ollinger Bands + **P**resiune (indicatorul TICUS) — numele
|
||||
"Mbappé" e doar o glumă de sonoritate a instructorului, nu are legătură cu fotbalul.
|
||||
Strategie mecanică de tip **reverse** (schimbare de trend, nu continuare), pe
|
||||
**15 minute, doar intra-day**, pe equities/indici (testată pe SPY). Condiția de
|
||||
intrare (M) cere ca prețul să închidă dincolo de o bandă Bollinger **și**
|
||||
indicatorul TICUS (presiune tauri/urși pe toată piața din SUA) să treacă de
|
||||
pragul de ±1000 **pe aceeași candelă** — apoi aștepți un trigger de moment
|
||||
(Buy/Sell Momentum, Doji sau Hammer) ca să intri efectiv.
|
||||
|
||||
## De unde vine numele și de ce doar intra-day
|
||||
"Mecanică, Bollinger Bands și presiunea (indicatorul de presiune)" — de aici MBP.
|
||||
Limitarea la intra-day nu e arbitrară: indicatorul TICUS nu funcționează în
|
||||
pre-market/after-hours și se calculează doar în regular session — dacă îl scoți
|
||||
de acolo (de exemplu ca să prinzi un catalizator economic publicat înainte de
|
||||
deschidere), strategia nu mai are pe ce să se bazeze. De asta timeframe-ul
|
||||
recomandat e 15 minute (funcționează și pe 5 minute — mai multe semnale, dar
|
||||
mai slabe ca mărime medie — și pe 60 minute — mai puține semnale), dar niciodată
|
||||
pe daily sau mai sus.
|
||||
|
||||
## Concepte folosite
|
||||
- **Bollinger Bands** — SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard (banda
|
||||
superioară/inferioară). Aceleași bande ca la orice altă strategie din curs.
|
||||
- **TICUS** — indicator propriu instructorului, care mimează $TICK-ul (All US
|
||||
TIC): presiunea, în timp real, între tauri și urși pe **toată piața de
|
||||
equities din SUA** (nu doar S&P sau NASDAQ separat — acelea au prea puțină
|
||||
amplitudine ca să fie utile). Explicat pe larg mai jos.
|
||||
- **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** — candela de trigger, aceleași
|
||||
concepte de moment folosite și în celelalte strategii mecanice ale cursului.
|
||||
- **Bull Trail / Swing Low / Swing High** — modul de a muta stop-loss-ul pe
|
||||
măsură ce trade-ul avansează, bazat pe ultimele extreme locale (swing-uri).
|
||||
- **Volum** — opțional; instructorul a testat filtrarea cu volum (3 bare
|
||||
negative consecutive / distribuție pozitivă) și n-a găsit un avantaj real —
|
||||
cel mult 1-2% îmbunătățire pe eșantioane foarte mari (1000+ tranzacții), nu
|
||||
suficient cât să merite complicația.
|
||||
|
||||
## TICUS — mecanismul, înainte de a-l aplica pe reguli
|
||||
Prima dată când apare ideea, o explic o singură dată, aici, înainte de a o
|
||||
folosi mai jos pe reguli și exemple.
|
||||
|
||||
TICUS numără, în fiecare moment, câte acțiuni din toată piața americană tocmai
|
||||
au tranzacționat pe un preț mai mare decât tranzacția anterioară (uptick) minus
|
||||
câte au tranzacționat pe un preț mai mic (downtick), însumat pe mii de titluri
|
||||
simultan. Nu e un indicator derivat din prețul unui singur activ (ca RSI sau
|
||||
MACD pe Apple) — e un instantaneu al *cine mișcă tot piața chiar acum*, tauri
|
||||
sau urși. Are o linie de 0 (echilibru), un prag de +1000 (supracumpărare —
|
||||
mult mai multe acțiuni urcă decât coboară simultan) și un prag de -1000
|
||||
(supravânzare — inversul). Există și linii punctate la ±500, dar acelea sunt
|
||||
doar referință vizuală, nu condiție de intrare.
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 420 200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:440px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<text x="10" y="16" fill="#666">TICUS (presiune tauri/urși pe toată piața) ↑</text>
|
||||
<line x1="20" y1="100" x2="400" y2="100" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<text x="404" y="105" fill="#666">0</text>
|
||||
<line x1="20" y1="40" x2="400" y2="40" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="25" y="33" fill="#c00">+1000 — supracumpărare (overbought)</text>
|
||||
<line x1="20" y1="70" x2="400" y2="70" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="25" y="64" fill="#caa000">+500 (doar referință vizuală)</text>
|
||||
<line x1="20" y1="130" x2="400" y2="130" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="25" y="145" fill="#caa000">-500 (doar referință vizuală)</text>
|
||||
<line x1="20" y1="160" x2="400" y2="160" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="25" y="176" fill="#188a3e">-1000 — supravânzare (oversold)</text>
|
||||
<polyline points="30,95 60,80 90,105 120,60 150,110 180,150 210,168 240,145 270,90 300,45 330,100 360,90 390,105" fill="none" stroke="#333" stroke-width="1.5"/>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
Sub -1000 înseamnă că, în acel moment, dezechilibrul de tranzacții pe toată
|
||||
piața e extrem în favoarea vânzătorilor — nu pe un singur titlu, pe *majoritatea*
|
||||
titlurilor simultan. Peste +1000, inversul. Strategia MBP nu tranzacționează pe
|
||||
divergențe TICUS (există o variantă separată a cursului pentru asta) — aici
|
||||
folosește doar pragul absolut de ±1000, combinat cu banda Bollinger.
|
||||
|
||||
## Regulile strategiei — direcția long (buy)
|
||||
1. Cel puțin o candelă **roșie** cu prețul de închidere **sub banda inferioară**
|
||||
Bollinger.
|
||||
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS ≤ **-1000** (oversold).
|
||||
3. Trigger (prima apariție după condiția de mai sus): **Buy Momentum**, **Buy
|
||||
Doji** sau **Buy Hammer**.
|
||||
4. Stop-loss = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele 4 candele înapoi
|
||||
de la trigger, trigger-ul inclus.
|
||||
5. Target de profit 1 (TP1) = aceeași distanță ca stop-loss-ul, proiectată în
|
||||
sus de la intrare (risc/recompensă inițial 1:1).
|
||||
6. Trail: pe **Bull Trail**, apoi pe **Swing Low** dacă se formează unul mai
|
||||
sus decât stop-loss-ul curent.
|
||||
|
||||
## Regulile strategiei — direcția short (sell)
|
||||
Aceeași logică, oglindită:
|
||||
1. Cel puțin o candelă **verde** cu prețul de închidere **deasupra benzii
|
||||
superioare** Bollinger.
|
||||
2. Pe **aceeași candelă**, TICUS ≥ **+1000** (overbought).
|
||||
3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji**.
|
||||
4. Stop-loss = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele
|
||||
înapoi de la trigger, trigger-ul inclus.
|
||||
5. TP1 = aceeași distanță ca stop-loss-ul, proiectată în jos (1:1).
|
||||
6. Trail: pe **Bull Trail**, apoi pe **Swing High**.
|
||||
|
||||
*Notă: în slide-urile cursului, eticheta "long"/"short" era inversată — cursul
|
||||
a corectat verbal, regulile de mai sus sunt versiunea corectată.*
|
||||
|
||||
## Diagramă — Long (SPY, cifre aproximate din curs)
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 460 480" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:480px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<text x="8" y="15" fill="#666">preț (SPY) ↑</text>
|
||||
<text x="10" y="90" fill="#999">trend descendent anterior</text>
|
||||
<polyline points="10,60 60,90 110,130 160,175 210,215 250,226 290,210 340,175 400,140" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||||
<line x1="20" y1="60" x2="440" y2="60" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="53" fill="#1a5fb4">624.70 — bandă superioară</text>
|
||||
<line x1="20" y1="140" x2="440" y2="140" stroke="#888" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="3 3"/>
|
||||
<text x="24" y="133" fill="#888">624.30 — SMA20 / TP1</text>
|
||||
<line x1="20" y1="220" x2="440" y2="220" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="234" fill="#1a5fb4">623.90 — bandă inferioară</text>
|
||||
<circle cx="250" cy="226" r="5" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="150" y="248" fill="#c00">M: candelă roșie, close 623.87 (sub bandă)</text>
|
||||
<circle cx="290" cy="210" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="250" y="195" fill="#188a3e">trigger + entry 623.95</text>
|
||||
<line x1="200" y1="280" x2="400" y2="280" stroke="#666" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="280" y="295" fill="#666">SL 623.60 (lowest low, 4 candele)</text>
|
||||
<circle cx="400" cy="140" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="240" y="120" fill="#188a3e">TP1 624.30 (+0.35, 1:1)</text>
|
||||
<line x1="250" y1="226" x2="250" y2="330" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<line x1="10" y1="340" x2="450" y2="340" stroke="#999" stroke-width="1"/>
|
||||
<text x="8" y="357" fill="#666">TICUS (presiune) ↑</text>
|
||||
<line x1="20" y1="400" x2="440" y2="400" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<text x="443" y="405" fill="#666">0</text>
|
||||
<line x1="20" y1="440" x2="440" y2="440" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="456" fill="#188a3e">-1000 — oversold</text>
|
||||
<rect x="240" y="400" width="20" height="46" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="20" y="470" fill="#c00">M: -1150 sub -1000, aceeași candelă — condiție OK</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
Distanță SL-entry (623.95 - 623.60 = 0.35) și entry-TP1 (624.30 - 623.95 =
|
||||
0.35) sunt egale — desenate la aceeași înălțime pe grafic (70px), nu doar
|
||||
afirmate în text. Linia punctată verticală leagă candela M de pe preț cu
|
||||
valoarea ei exactă pe TICUS, dedesubt — trebuie să fie aceeași candelă.
|
||||
|
||||
## Diagramă — Short (SPY, cifre aproximate din curs)
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 460 480" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:480px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<text x="8" y="15" fill="#666">preț (SPY) ↑</text>
|
||||
<text x="10" y="60" fill="#999">trend ascendent anterior</text>
|
||||
<polyline points="10,280 60,240 110,210 160,175 210,150 250,142 290,160 340,220 400,275" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||||
<line x1="20" y1="155" x2="440" y2="155" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="148" fill="#1a5fb4">624.77 — bandă superioară</text>
|
||||
<line x1="20" y1="224" x2="440" y2="224" stroke="#888" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="3 3"/>
|
||||
<text x="24" y="217" fill="#888">624.50 — SMA20</text>
|
||||
<line x1="20" y1="46" x2="440" y2="46" stroke="#666" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="24" y="40" fill="#666">625.20 — SL (highest high, 4 candele)</text>
|
||||
<circle cx="250" cy="142" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="150" y="126" fill="#188a3e">M: candelă verde, close 624.82 (peste bandă)</text>
|
||||
<circle cx="290" cy="160" r="5" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="230" y="195" fill="#c00">trigger + entry 624.75</text>
|
||||
<circle cx="400" cy="275" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="260" y="260" fill="#188a3e">TP1 624.30 (-0.45, 1:1)</text>
|
||||
<line x1="250" y1="142" x2="250" y2="330" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<line x1="10" y1="340" x2="450" y2="340" stroke="#999" stroke-width="1"/>
|
||||
<text x="8" y="357" fill="#666">TICUS (presiune) ↑</text>
|
||||
<line x1="20" y1="400" x2="440" y2="400" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<text x="443" y="405" fill="#666">0</text>
|
||||
<line x1="20" y1="360" x2="440" y2="360" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="376" fill="#c00">+1000 — overbought</text>
|
||||
<rect x="240" y="360" width="20" height="40" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="20" y="425" fill="#188a3e">M: +1000 pe prag, aceeași candelă — condiție OK</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
## Confirmare vs. capcană — TICUS pe aceeași candelă, nu pe alta
|
||||
Instructorul a insistat pe asta live, verificând candelă cu candelă: o candelă
|
||||
poate închide dincolo de bandă, dar dacă TICUS nu trece pragul de ±1000 **pe
|
||||
exact acea candelă** (ci pe una vecină), condiția M nu e îndeplinită — nu ai
|
||||
semnal, chiar dacă vizual pare o instalare identică.
|
||||
|
||||
**DA — TICUS sub -1000 pe aceeași candelă care închide sub bandă**
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 300 200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:320px;height:auto;font:11px sans-serif">
|
||||
<line x1="20" y1="60" x2="280" y2="60" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="53" fill="#1a5fb4">bandă inferioară</text>
|
||||
<polyline points="20,40 80,50 150,68 220,45 260,30" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||||
<circle cx="150" cy="68" r="4" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="20" y1="140" x2="280" y2="140" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<line x1="20" y1="170" x2="280" y2="170" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="184" fill="#188a3e">-1000</text>
|
||||
<rect x="145" y="140" width="10" height="35" fill="#c00"/>
|
||||
<line x1="150" y1="68" x2="150" y2="140" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="20" y="196" fill="#c00">DA — aceeași candelă (x aliniat), M îndeplinit</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
**NU — TICUS a atins -1000 pe altă candelă, nu pe cea care închide sub bandă**
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 300 200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:320px;height:auto;font:11px sans-serif">
|
||||
<line x1="20" y1="60" x2="280" y2="60" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="53" fill="#1a5fb4">bandă inferioară</text>
|
||||
<polyline points="20,40 80,50 150,68 220,45 260,30" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||||
<circle cx="150" cy="68" r="4" fill="#c00"/>
|
||||
<circle cx="80" cy="50" r="4" fill="#c88"/>
|
||||
<line x1="20" y1="140" x2="280" y2="140" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
||||
<line x1="20" y1="170" x2="280" y2="170" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="184" fill="#188a3e">-1000</text>
|
||||
<rect x="75" y="140" width="10" height="35" fill="#c88"/>
|
||||
<line x1="80" y1="50" x2="80" y2="140" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<line x1="150" y1="68" x2="150" y2="140" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="10" y="196" fill="#c00">NU — TICUS extrem la x=80, candela sub bandă e la x=150 — M neîndeplinit</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
Regulă practică din curs: nu te uita "din ochi" dacă închiderea e sub/peste
|
||||
bandă sau dacă TICUS e sub/peste 1000 — click stânga pe candelă și citește
|
||||
valoarea exactă. La limită (câțiva cenți sau chiar exact pe prag, ca în
|
||||
exemplul short de mai sus), diferența dintre "condiție îndeplinită" și
|
||||
"aproape, dar nu" nu se vede sigur cu ochiul liber.
|
||||
|
||||
## Managementul poziției — 3 poziții
|
||||
Aceeași structură de 3 poziții ca la restul strategiilor mecanice ale
|
||||
cursului, cu o nuanță specifică MBP:
|
||||
- **Poziția 1** — închisă la TP1 (1:1).
|
||||
- **Poziția 2** — închisă la reversal (primul semnal de sens opus).
|
||||
- **Poziția 3** — trail pe ultimul swing (low pentru long, high pentru short).
|
||||
- După ce prețul ajunge la un raport risc/recompensă de 1:2, se mută
|
||||
stop-loss-ul rămas la breakeven (intrare) — nu se mai lasă poziția expusă
|
||||
la risc inițial după acel punct.
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 460 260" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:480px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<text x="8" y="15" fill="#666">preț (long, continuare după TP1) ↑</text>
|
||||
<polyline points="20,220 80,190 130,160 180,120 220,105 260,140 300,100 340,70 390,55 430,90" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||||
<circle cx="20" cy="220" r="5" fill="#1a5fb4"/>
|
||||
<text x="10" y="240" fill="#1a5fb4">entry 623.95</text>
|
||||
<circle cx="220" cy="105" r="5" fill="#188a3e"/>
|
||||
<text x="150" y="95" fill="#188a3e">TP1 624.30 — poziția 1 iese</text>
|
||||
<circle cx="300" cy="100" r="5" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="240" y="185" fill="#c00">poziția 2 — iese la primul sell momentum (reversal)</text>
|
||||
<circle cx="390" cy="55" r="5" fill="#333"/>
|
||||
<text x="330" y="40" fill="#333">poziția 3 — trail pe swing low</text>
|
||||
<line x1="260" y1="140" x2="260" y2="235" stroke="#888" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
||||
<text x="230" y="250" fill="#888">swing low intermediar — SL trail se mută aici</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
## De ce funcționează — mecanismul, dincolo de metaforă
|
||||
Instructorul explică asta metaforic ("e ca un elastic întins prea mult") — mai
|
||||
jos, mecanismul concret din spatele metaforei, ca să nu rămână doar o
|
||||
reformulare.
|
||||
|
||||
Când TICUS trece de ±1000, înseamnă că, în acel moment, majoritatea acțiunilor
|
||||
din piață tranzacționează simultan în aceeași direcție — o mișcare atât de
|
||||
sincronizată pe mii de titluri deodată rareori vine doar din decizii noi,
|
||||
organice, de cumpărare/vânzare; de obicei include și **ordine forțate**: stop-loss-uri
|
||||
automate ale traderilor de sens opus care se declanșează în lanț (short squeeze
|
||||
pe partea de sus, long squeeze/capitulare pe partea de jos — vezi mecanismul
|
||||
detaliat mai jos). Aceste ordine forțate au un număr finit de participanți —
|
||||
odată ce toți cei prinși pe sensul greșit au fost scoși din piață, nu mai
|
||||
rămâne cine să continue presiunea, iar prețul revine spre medie (SMA20/banda
|
||||
Bollinger), fix ideea de mean reversion pe care se bazează și restul benzii
|
||||
Bollinger.
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 400 190" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<text x="10" y="18" fill="#333">Vânzători forțați (stop-loss declanșate în lanț)</text>
|
||||
<rect x="10" y="28" width="320" height="26" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="10" y="78" fill="#333">Cumpărători dispuși să cumpere la acest preț</text>
|
||||
<rect x="10" y="88" width="60" height="26" fill="#188a3e"/>
|
||||
<polygon points="330,120 338,120 334,130" fill="#1a1a1a"/>
|
||||
<text x="10" y="145" fill="#1a1a1a">odată ce vânzătorii forțați au ieșit toți din piață (finit ca număr),</text>
|
||||
<text x="10" y="160" fill="#1a1a1a">nu mai rămâne cine să continue vânzarea — prețul revine spre medie</text>
|
||||
<text x="10" y="180" fill="#1a1a1a">(exact ce arată TP1: distanța revenirii ≈ distanța căderii de la medie)</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
## Exemple practice
|
||||
|
||||
### Exemplu 1 — Long, SPY (cifre din curs, rotunjite pentru claritate)
|
||||
Vezi diagrama Long de mai sus: candela M închide la 623.87, sub banda
|
||||
inferioară (623.90), cu TICUS la -1150 pe aceeași candelă. Trigger buy
|
||||
momentum → intrare **long 623.95**. Stop-loss **623.60** (lowest low, 4
|
||||
candele). TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, poate merge mult
|
||||
mai departe — în eșantionul din curs, câteva astfel de tranzacții au ajuns la
|
||||
raport risc/recompensă final de aproape 1:4, față de 1:1 inițial la TP1.
|
||||
|
||||
### Exemplu 2 — Short, SPY (cifre din curs, rotunjite)
|
||||
Vezi diagrama Short de mai sus: candela M închide la 624.82, peste banda
|
||||
superioară (624.77), cu TICUS exact la +1000 pe aceeași candelă (limită, nu
|
||||
"aproape" — verificat prin click, nu din ochi). Trigger sell momentum →
|
||||
intrare **short 624.75**. Stop-loss **625.20** (highest high, 4 candele). TP1
|
||||
**624.30** (-0.45, 1:1).
|
||||
|
||||
### Exemplu 3 — Când M e îndeplinit dar trigger-ul nu vine (nu forța intrarea)
|
||||
Nu orice candelă care închide dincolo de bandă cu TICUS la extrem are imediat
|
||||
un trigger de moment în spate. Așa arată o instalare M validă care rămâne fără
|
||||
intrare:
|
||||
|
||||
<svg viewBox="0 0 420 240" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:440px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||||
<line x1="20" y1="60" x2="400" y2="60" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||||
<text x="24" y="53" fill="#1a5fb4">623.90 — bandă inferioară</text>
|
||||
<polyline points="20,30 90,45 160,68 220,72 280,75 340,80 390,85" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
||||
<circle cx="160" cy="68" r="5" fill="#c00"/>
|
||||
<text x="60" y="100" fill="#c00">M: close 623.85, TICUS -1200 (condiție îndeplinită)</text>
|
||||
<text x="180" y="130" fill="#333">dar candelele următoare rămân roșii, plate —</text>
|
||||
<text x="180" y="146" fill="#333">niciun buy momentum/doji/hammer</text>
|
||||
<text x="180" y="166" fill="#c00">nu intri: M fără trigger e doar o ipoteză, nu un semnal</text>
|
||||
</svg>
|
||||
|
||||
Regula practică e simetrică cu ce ai vedea în H&S sau alte pattern-uri din
|
||||
curs: condiția de context (M) nu e trigger de intrare — dacă trigger-ul nu
|
||||
apare, aștepți, nu intri "pentru că oricum era oversold".
|
||||
|
||||
## Rezultate de backtest (din curs, SPY, 15 min, eșantion de 50 de tranzacții)
|
||||
- Win rate **76%** (38 câștigătoare, 12 pierzătoare).
|
||||
- Proporție long/short: **30 long, 20 short**.
|
||||
- Câștig mediu **0.53%**, pierdere medie **0.42%**.
|
||||
- Profit total: **20.17%** fără trail / **22%** cu trail; minus **5%**
|
||||
pierdere cumulată → net **15.17%** (fără trail) / **17%** (cu trail).
|
||||
- Risc/recompensă inițial 1:1 (la TP1), dar **realizat pe eșantion ~1:4**
|
||||
datorită pozițiilor 2 și 3 lăsate pe trail.
|
||||
- Frecvență: în medie **1-2 semnale/zi** pe SPY 15 min (rar 3, uneori 0 mai
|
||||
multe zile la rând).
|
||||
- Volumul filtrat separat n-a schimbat rezultatele semnificativ (motivul
|
||||
pentru care e opțional, nu regulă obligatorie).
|
||||
|
||||
## Gotchas practice
|
||||
- **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre "TICUS e sub
|
||||
-1000" și "e la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se
|
||||
vede sigur cu ochiul liber — verifică valoarea exactă înainte să confirmi M.
|
||||
- **M și trigger pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași candelă.**
|
||||
Trigger-ul (buy/sell momentum) poate veni pe candela următoare — normal. Dar
|
||||
condiția M (bandă + TICUS) trebuie îndeplinită **pe aceeași candelă**, nu pe
|
||||
două candele apropiate.
|
||||
- **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** E strategie de
|
||||
day trading, nu de swing — dacă rămâi în piață peste noapte pe futures,
|
||||
riști gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează.
|
||||
- **Nu e pentru cei care vor multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe
|
||||
SPY 15 min, forțarea unor intrări suplimentare (fără M complet) strică
|
||||
exact avantajul statistic din backtest.
|
||||
|
||||
## Referințe
|
||||
- [Tradingsim — 2 Simple Strategies for Trading with the Tick Index](https://www.tradingsim.com/blog/tick-index) — mecanismul $TICK (uptick minus downtick), pe care se bazează TICUS.
|
||||
- [OANDA — Gauge trends, monitor for breakouts with Bollinger Bands](https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/gauge-trends-monitoring-for-breakouts-bollinger-bands/) — mecanismul benzilor Bollinger și mean reversion.
|
||||
- [Wikipedia — Short squeeze](https://en.wikipedia.org/wiki/Short_squeeze) — mecanismul de ordine forțate în lanț, folosit mai sus la "de ce funcționează".
|
||||
- [Dukascopy — Reversal Candlestick Patterns](https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/articles/reversal-candlestick-patterns/) — hammer și alte candele de trigger folosite ca semnal de moment.
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Notă: secțiunea "TICUS — mecanismul", "De ce funcționează" (cu diagramă),
|
||||
diagramele DA/NU, diagrama de management al poziției, Exemplul 3 (invalidare)
|
||||
și toate gotchas-urile sunt completări ale mele, dincolo de ce spune explicit
|
||||
transcrierea — cursul descrie regulile și arată exemple live pe TrayStation
|
||||
(TradeStation), fără mecanismul explicat pas cu pas sau un caz explicit de
|
||||
"M fără trigger". Cifrele de preț din exemplele 1 și 2 și rezultatele de
|
||||
backtest (win rate, profit, risc/recompensă) sunt reproduse din transcriere
|
||||
(rotunjite acolo unde citirea audio era ambiguă), nu inventate.*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user