atm-backtesting

Jurnal Excel manual pentru backtesting pe semnale blackbox (entry / SL / TP precalculate de alt trader sau de un indicator), cu comparație 5 strategii de management side-by-side.

Ce face

Introduci datele de bază ale fiecărui trade — dată, oră, strategie, indicator, TF, direcție, SL/TP0/TP1/TP2 în %, outcome — și Excel calculează automat:

• R-multiples și $ P&L pentru 5 strategii paralele
• Dashboard: Win Ratio, Average Win/Loss, Profit Factor, Risk:Reward, Expectancy, HWM Balance, Max Drawdown — câte un set per strategie
• Breakdown per Sesiune, Strategie, Indicator, Direcție
• Equity curve (5 linii — câte una per strategie)

Cele 5 strategii de management comparate:

#	Strategie	Comportament
1	TP0 only	100% poziție, close la TP0. Foarte conservator (bird in hand).
2	TP1 only	100% poziție, OCO la SL sau TP1, fără intervenție.
3	TP2 only	100% poziție, OCO la SL sau TP2 (let it ride).
4	Hybrid + BE	50% close la TP0, mut SL la BE, 50% close la TP1. Recomandat de trader.
5	Hybrid no BE	50% close la TP0, fără BE, 50% close la TP1. Compară direct cu #4 ca să vezi dacă BE-ul aduce valoare.

Rezultatul: pe aceleași semnale, vezi care metodă de management produce cel mai mare expectancy, profit factor și cea mai mică drawdown.

De ce 2 variante Hybrid (cu/fără BE)

BE move este o regulă teoretică de management, nu o decizie istorică pe fiecare trade. Așa că nu o marchezi manual pe rând — în schimb, ambele variante (cu și fără BE) se calculează automat pentru fiecare trade. Compari direct dacă regula BE-ului adaugă R-uri sau le scoate.

Setup (o singură dată)

pip install openpyxl
python scripts/generate_template.py

Se generează data/backtest.xlsx. Deschide-l în Excel sau LibreOffice Calc.

Workflow zilnic

1. Deschide data/backtest.xlsx și du-te în sheet-ul Trades.
2. Adaugă un rând nou (continuă imediat sub ultimul completat — nu lăsa goluri între rânduri).
3. Completează coloanele galbene (input) — restul (albastre) se calculează automat:
   • Data, Ora RO (sesiunea + ziua se derivă automat de aici)
   • Strategie (M2D / EMA cross / ... — dropdown, editabil în Config)
   • Indicator (DIA / SPY / US30 / ... — dropdown)
   • TF (1min / 3min / 15min — dropdown; e TF-ul de entry, vezi mai jos)
   • Direcție (Buy / Sell — dropdown)
   • SL %, TP0 %, TP1 %, TP2 % — distanțe față de entry, în procente (ex. 0.30 pentru 0.30%)
   • Outcome (SL / TP0 only / TP1 / TP2 — dropdown)
   • Notes (opțional)
4. Coloanele albastre derivate (Zi, Sesiune, R_, $_, Bal_* pentru cele 5 strategii) se umplu automat.
5. Mergi la sheet-ul Dashboard — metricile, breakdown-urile și equity curve se actualizează live.

Coloana TF

Pentru M2D, TF-ul mic este TF-ul de entry, iar TF-ul mare e implicit:

TF (input)	Perechea M2D
1min	1 / 5 min
3min	3 / 15 min
15min	15 / 60 min

Dacă folosești o altă strategie cu pereche diferită, descrie în Notes.

Cum se calculează Sesiunea automat

Pe baza Data + Ora RO, regulile M2D (vezi strategie_M2D.md):

Sesiune	Condiție
A1	16:35–17:00 RO, Mar/Mie/Joi
A2	17:00–18:00 RO, Mar/Mie/Joi (sweet spot)
A3	18:00–19:00 RO, Mar/Mie/Joi
B	22:00–22:45 RO, Mar/Mie/Joi (Power Hour)
C	15:30–16:30 RO (pre-NY chop / news risk), orice zi
D	Luni sau Vineri
Other	În afara ferestrelor de mai sus

Notă: zilele FOMC/NFP/CPI ar trebui marcate ca C, dar formula nu detectează evenimente — marchează manual în Notes dacă e zi news majoră.

Configurare

Sheet-ul Config permite editarea:

• Account Size Start ($) — balanța inițială (default $10,000)
• Risk per Trade (%) — % din account riscat per trade (default 1.0%)
• Listele pentru dropdown-uri: Strategii, Indicatori, TF, Direcție, Outcome

La schimbarea Account Size sau Risk %, toate sumele $ din Trades și Dashboard se recalculează.

Formule R-multiples (referință)

SL_%, TP0_%, TP1_%, TP2_% sunt distanțe pozitive față de entry, exprimate în procente.

Tabelul de mai jos arată R-multiple-ul rezultat pentru fiecare combinație (Outcome × Strategie):

Outcome	TP0 only	TP1 only	TP2 only	Hybrid + BE	Hybrid no BE
SL	−1	−1	−1	−1	−1
TP0 only	+TP0/SL	−1	−1	+0.5·TP0/SL	+0.5·TP0/SL − 0.5
TP1	+TP0/SL	+TP1/SL	−1	+0.5·(TP0+TP1)/SL	+0.5·(TP0+TP1)/SL
TP2	+TP0/SL	+TP1/SL	+TP2/SL	+0.5·(TP0+TP1)/SL	+0.5·(TP0+TP1)/SL

Citirea Outcome-ului:

• SL — prețul a atins SL fără să atingă vreodată TP0 (loss complet).
• TP0 only — prețul a atins TP0, dar nu și TP1 (ulterior fie a venit înapoi la SL, fie a fost închis la BE pentru variantele cu BE move).
• TP1 — prețul a atins TP1 (a trecut prin TP0).
• TP2 — prețul a atins TP2 (a trecut prin TP0 și TP1).

Asumpții de simulare:

• TP1 only și TP2 only simulează OCO pur, fără intervenție manuală. Outcome=TP0 only se închide la SL (presupunere worst-case).
• TP2 only cu Outcome=TP1 se închide la SL (TP1 a fost atins, dar SL ar fi venit înainte de TP2).
• Diferența dintre Hybrid + BE și Hybrid no BE apare doar când Outcome=TP0 only; la TP1/TP2 ambele dau identic.

Regenerare template

Dacă strici structura Excel-ului accidental sau modifici scripts/generate_template.py:

python scripts/generate_template.py

Atenție: suprascrie data/backtest.xlsx. Fă backup la rândurile tale înainte (copy-paste într-un alt fișier sau export CSV).

Decizii GO LIVE / ABANDON

Vezi STOPPING_RULE.md — threshold-urile semnate (N≥40, WR≥55%, Expectancy≥+0.20R) și caveat-urile metodologice.

Fișiere

atm-backtesting/
├── data/
│   └── backtest.xlsx          # source of truth — jurnalul tău
├── scripts/
│   └── generate_template.py   # regenerator template
├── strategie_M2D.md           # referință reguli M2D (Buy/Sell setup, SL/TP, sesiuni)
├── calendar_evenimente.yaml   # calendar news (FOMC/NFP/CPI etc.) pentru identificare manuală sesiune
├── STOPPING_RULE.md           # threshold-uri decizie + caveats semnate
├── pyproject.toml             # dependență: openpyxl
└── README.md                  # acest fișier