atm-curs-dl/gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_confluente.py

#!/usr/bin/env python3
"""MBT-10, pasul „unde": ideea de bottom, pe exemplul materialului.

Seria de aici e SURSA UNICĂ a trade-ului MBT-10 din Nivelul 2:
`hammer_mbt10_mbt_ppd`, `_mbt_stop` și `_mbt_iesire` importă `serie()` și
pornesc din aceleași bare.

Exemplul e al materialului (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:440-455`) și e pe
**60 de minute**, nu pe daily: suport weekly **88.00**, testat de **trei ori**,
cu vârfuri tot mai mici între teste (compresie); intrare **89.90** la close-ul
barei în MBT-10; **SL 87.30** sub suport; **țintă 95.20**, vârful de unde a
pornit coborârea. Materialul spune și de ce nu pe daily: „o bară daily în
suport weekly poate avea un low cu 2-3 % sub suport, deci stopul ar sta
departe".

Ale mele sunt doar forma exactă a barelor, volumul și pivotul daily 89.60 (pus
ca să aibă ce verifica pasul B3). Nu există aici nici double bottom, nici
divergență de volum: alea sunt din alt exemplu al materialului (gap up, cu
picioarele 32.10 / 30.90) și nu se fuzionează cu ăsta.

Rulare:  python3 gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_confluente.py
"""
import re
import sys; sys.path.insert(0, "/workspace/atm-curs-dl")
sys.path.insert(0, "/workspace/atm-curs-dl/gen")
from pathlib import Path
from eticheta_libera import eticheta_libera
from svg_candles import Chart, Level, Mark, Zone, from_closes

OUT = Path(__file__).with_suffix(".svg")
GREEN, RED, BLUE, ORANGE, GREY = "#188a3e", "#c00", "#1a5fb4", "#b06000", "#555"

SUP_W, PPD = 88.00, 89.60            # suport weekly (materialul), pivotul daily (al meu)
INTRARE, SL, TP = 89.90, 87.30, 95.20
R = round(INTRARE - SL, 2)
TESTE = (9, 12, 15)                  # cele trei atingeri ale suportului weekly
VARFURI = (10, 13)                   # vârfurile dintre teste: tot mai mici (compresie)
VARF = 3                             # ultimul maxim înainte de coborâre: high 95.20 = ținta
CLOSE_I = 19                         # bara care se închide peste pivotul daily
BARE_PE_ZI = 7                       # 60 de minute, sesiune US: 7 bare pe zi
ZI_INTRARE = (14, 20)                # barele zilei în care vine trigger-ul

CLOSES = [96.00, 95.00, 94.20, 95.00, 93.10, 92.00, 91.20, 90.10, 89.00,   # 0-8
          88.20, 89.00, 88.60,                                             # 9-11
          88.20, 89.00, 88.50,                                             # 12-14
          88.20, 88.60, 89.00, 89.40, 89.90,                               # 15-19
          90.60, 91.40, 92.20, 91.80, 93.00, 94.10, 95.40]                 # 20-26
VOLS = [60, 58, 55, 50, 62, 66, 70, 74, 80,
        86, 62, 58,
        84, 60, 56,
        82, 58, 62, 66, 96,
        70, 66, 64, 58, 68, 72, 80]


def serie():
    w = [(0.20, 0.25)] * len(CLOSES)
    for t in TESTE:
        w[t] = (0.20, 0.20)         # low exact pe 88.00: suportul ține, nu cedează
        w[t + 1] = (0.20, 0.05)     # bara de după pornește din 88.20: fără fitil lung în jos
    w[VARFURI[0]] = (0.50, 0.05)    # high 89.50
    w[VARFURI[1]] = (0.10, 0.05)    # high 89.10 — vârf mai mic
    # bara 18 atinge pivotul intraday, dar se închide sub el: contraexemplul
    # de la pasul cu condiția de preț
    w[CLOSE_I - 1] = (0.30, 0.25)
    # bara de după vârf deschide chiar în el: fără fitil sus, ca vârful să
    # rămână singurul maxim la 95.20
    w[VARF + 1] = (0.00, 0.25)
    cds = from_closes(CLOSES, wicks=w, vols=VOLS, start=96.60)
    assert len(cds) == len(VOLS) == 27
    for i in range(1, len(cds)):
        assert abs(cds[i].o - cds[i - 1].c) < 1e-9, f"open[{i}] != close[{i-1}]"
    # suportul weekly e atins de exact trei ori și ține de fiecare dată
    atingeri = [i for i, c in enumerate(cds) if round(c.l, 2) <= SUP_W]
    assert atingeri == list(TESTE), atingeri
    for t in TESTE:
        assert round(cds[t].l, 2) == SUP_W, (t, cds[t].l)
    assert SUP_W > SL, "stopul trebuie să stea sub suport"
    # compresie: vârfurile dintre teste scad
    v1, v2 = (round(cds[i].h, 2) for i in VARFURI)
    assert v1 > v2, f"vârfurile dintre teste nu scad: {v1} > {v2}"
    assert (v1, v2) == (89.50, 89.10), (v1, v2)
    # de la primul test încoace, nicio bară nu închide peste pivotul zilei
    # intrării — altfel trigger-ul ar fi venit mai devreme
    assert max(c.c for c in cds[TESTE[0]:CLOSE_I]) < PPD < cds[CLOSE_I].c, \
        "o bară dinaintea trigger-ului închide deja peste pivotul daily"
    assert round(cds[CLOSE_I].c, 2) == INTRARE
    assert cds[CLOSE_I - 1].h > PPD > cds[CLOSE_I - 1].c, \
        "bara 18 trebuie să atingă pivotul intraday, dar să închidă sub el"
    assert min(c.l for c in cds[CLOSE_I:]) > SL, "stopul ar fi fost atins după intrare"
    # trigger-ul și contraexemplul lui stau în aceeași zi: pe 60 de minute
    # pivotul daily e un singur nivel pe toată ziua, dar se schimbă mâine
    assert ZI_INTRARE[0] <= CLOSE_I - 1 and CLOSE_I <= ZI_INTRARE[1]
    assert ZI_INTRARE[1] - ZI_INTRARE[0] + 1 == BARE_PE_ZI
    assert all(i // BARE_PE_ZI == ZI_INTRARE[0] // BARE_PE_ZI
               for i in range(*ZI_INTRARE)), "ziua intrării nu e un bloc de 7 bare"
    prim_tp = next(i for i in range(CLOSE_I + 1, len(cds)) if cds[i].h >= TP)
    assert prim_tp == 26, prim_tp
    # ținta 95.20 nu e un număr ales: e high-ul ultimului maxim dinaintea coborârii
    assert round(cds[VARF].h, 2) == TP, cds[VARF].h
    assert max(c.h for c in cds[VARF + 1:CLOSE_I]) < TP, \
        "un maxim de după vârf trece peste țintă: ținta n-ar mai fi prima structură"
    return cds


if __name__ == "__main__":
    cds = serie()
    vis = cds[:CLOSE_I]              # contextul, fără bara de trigger

    ch = Chart(
        candles=vis,
        levels=[Level(SUP_W, "suport weekly 88.00", BLUE, label_at="left")],
        zones=[Zone(TESTE[0], TESTE[-1], "", ORANGE)],
        marks=[Mark(t, f"test {n}", ORANGE, "above", dy=-34)
               for n, t in enumerate(TESTE, 1)],
        scale=30.0, gap=22, body_w=12, left=54, width=700, vol_h=70, vol_label="volum",
        title="MBT-10, pasul „unde\" — suport weekly testat de trei ori, pe 60 de minute",
    )
    svg = ch.render()
    eticheta_libera(svg, "mbt_confluente", {"test 1", "test 2", "test 3"}, rects=True)
    m = re.search(r'viewBox="0 0 (\d+) (\d+)"', svg)
    W, H = int(m.group(1)), int(m.group(2))
    linii = [
        ("Aici nu intri încă: diagrama arată doar ideea de bottom. MBT-10 e ultima piesă, și "
         "vine abia la close-ul unei bare.", "#333"),
        ("Suportul 88.00 ține de trei ori, iar între teste vârfurile scad — 89.50, apoi "
         "89.10: compresie.", "#333"),
        ("Exemplul e al materialului și e pe 60 de minute: suport 88.00, intrare 89.90, "
         "SL 87.30, țintă 95.20.", GREY),
        ("Nu e double bottom și nu e divergență de volum — alea sunt din alt exemplu al lui "
         "(gap up, picioarele 32.10 / 30.90).", GREY),
        ("Forma exactă a barelor și volumul sunt ale mele; la fel pivotul daily 89.60, pus ca "
         "să aibă ce verifica pasul B3.", GREY),
    ]
    add = 16 * len(linii) + 10
    svg = svg.replace(f'viewBox="0 0 {W} {H}"', f'viewBox="0 0 {W} {H + add}"')
    svg = svg.replace("</svg>", "".join(
        f'<text x="24" y="{H + 10 + 16 * i}" fill="{c}">{t}</text>'
        for i, (t, c) in enumerate(linii)) + "</svg>")
    assert "\n\n" not in svg, "linie goală în SVG"
    OUT.write_text(svg, encoding="utf-8")
    print(f"scris {OUT.name} ({W}x{H + add}); teste {TESTE} pe {SUP_W}, R={R}")