01c86fac3f
Analiza Fundamentala (9/9), Modul 3 complet (5/5), Modul 4 accesibil complet (4/4, retranscris MDSRT dupa halucinatie whisper). Curriculum de baza accesibil: 100% acoperit. Ramase blocate de acces: Modul 5, Modul 6, Master ATM 1-4, track Optiuni (~29 lectii).
338 lines
24 KiB
HTML
338 lines
24 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
|
<html lang="ro">
|
|
<head>
|
|
<meta charset="utf-8">
|
|
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
|
|
<title>Modul 4 / #3 — Strategia 6: MBP (Mbappé)</title>
|
|
<style>
|
|
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
|
|
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
|
|
color: #1a1a1a; }
|
|
h1 { font-size: 1.4em; }
|
|
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
|
|
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
|
|
a { color: #1a5fb4; }
|
|
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
|
|
em { color: #555; }
|
|
</style>
|
|
</head>
|
|
<body>
|
|
<h1>Modul 4 / #3 — Strategia 6: MBP (Mbappé)</h1>
|
|
<h2>TLDR</h2>
|
|
<p>MBP = <strong>M</strong>ecanică + <strong>B</strong>ollinger Bands + <strong>P</strong>resiune (indicatorul TICUS) — numele
|
|
"Mbappé" e doar o glumă de sonoritate a instructorului, nu are legătură cu fotbalul.
|
|
Strategie mecanică de tip <strong>reverse</strong> (schimbare de trend, nu continuare), pe
|
|
<strong>15 minute, doar intra-day</strong>, pe equities/indici (testată pe SPY). Condiția de
|
|
intrare (M) cere ca prețul să închidă dincolo de o bandă Bollinger <strong>și</strong>
|
|
indicatorul TICUS (presiune tauri/urși pe toată piața din SUA) să treacă de
|
|
pragul de ±1000 <strong>pe aceeași candelă</strong> — apoi aștepți un trigger de moment
|
|
(Buy/Sell Momentum, Doji sau Hammer) ca să intri efectiv.</p>
|
|
<h2>De unde vine numele și de ce doar intra-day</h2>
|
|
<p>"Mecanică, Bollinger Bands și presiunea (indicatorul de presiune)" — de aici MBP.
|
|
Limitarea la intra-day nu e arbitrară: indicatorul TICUS nu funcționează în
|
|
pre-market/after-hours și se calculează doar în regular session — dacă îl scoți
|
|
de acolo (de exemplu ca să prinzi un catalizator economic publicat înainte de
|
|
deschidere), strategia nu mai are pe ce să se bazeze. De asta timeframe-ul
|
|
recomandat e 15 minute (funcționează și pe 5 minute — mai multe semnale, dar
|
|
mai slabe ca mărime medie — și pe 60 minute — mai puține semnale), dar niciodată
|
|
pe daily sau mai sus.</p>
|
|
<h2>Concepte folosite</h2>
|
|
<ul>
|
|
<li><strong>Bollinger Bands</strong> — SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard (banda
|
|
superioară/inferioară). Aceleași bande ca la orice altă strategie din curs.</li>
|
|
<li><strong>TICUS</strong> — indicator propriu instructorului, care mimează $TICK-ul (All US
|
|
TIC): presiunea, în timp real, între tauri și urși pe <strong>toată piața de
|
|
equities din SUA</strong> (nu doar S&P sau NASDAQ separat — acelea au prea puțină
|
|
amplitudine ca să fie utile). Explicat pe larg mai jos.</li>
|
|
<li><strong>Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer</strong> — candela de trigger, aceleași
|
|
concepte de moment folosite și în celelalte strategii mecanice ale cursului.</li>
|
|
<li><strong>Bull Trail / Swing Low / Swing High</strong> — modul de a muta stop-loss-ul pe
|
|
măsură ce trade-ul avansează, bazat pe ultimele extreme locale (swing-uri).</li>
|
|
<li><strong>Volum</strong> — opțional; instructorul a testat filtrarea cu volum (3 bare
|
|
negative consecutive / distribuție pozitivă) și n-a găsit un avantaj real —
|
|
cel mult 1-2% îmbunătățire pe eșantioane foarte mari (1000+ tranzacții), nu
|
|
suficient cât să merite complicația.</li>
|
|
</ul>
|
|
<h2>TICUS — mecanismul, înainte de a-l aplica pe reguli</h2>
|
|
<p>Prima dată când apare ideea, o explic o singură dată, aici, înainte de a o
|
|
folosi mai jos pe reguli și exemple.</p>
|
|
<p>TICUS numără, în fiecare moment, câte acțiuni din toată piața americană tocmai
|
|
au tranzacționat pe un preț mai mare decât tranzacția anterioară (uptick) minus
|
|
câte au tranzacționat pe un preț mai mic (downtick), însumat pe mii de titluri
|
|
simultan. Nu e un indicator derivat din prețul unui singur activ (ca RSI sau
|
|
MACD pe Apple) — e un instantaneu al <em>cine mișcă tot piața chiar acum</em>, tauri
|
|
sau urși. Are o linie de 0 (echilibru), un prag de +1000 (supracumpărare —
|
|
mult mai multe acțiuni urcă decât coboară simultan) și un prag de -1000
|
|
(supravânzare — inversul). Există și linii punctate la ±500, dar acelea sunt
|
|
doar referință vizuală, nu condiție de intrare.</p>
|
|
<p><svg viewBox="0 0 420 200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:440px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
|
<text x="10" y="16" fill="#666">TICUS (presiune tauri/urși pe toată piața) ↑</text>
|
|
<line x1="20" y1="100" x2="400" y2="100" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
|
<text x="404" y="105" fill="#666">0</text>
|
|
<line x1="20" y1="40" x2="400" y2="40" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="25" y="33" fill="#c00">+1000 — supracumpărare (overbought)</text>
|
|
<line x1="20" y1="70" x2="400" y2="70" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<text x="25" y="64" fill="#caa000">+500 (doar referință vizuală)</text>
|
|
<line x1="20" y1="130" x2="400" y2="130" stroke="#caa000" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<text x="25" y="145" fill="#caa000">-500 (doar referință vizuală)</text>
|
|
<line x1="20" y1="160" x2="400" y2="160" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="25" y="176" fill="#188a3e">-1000 — supravânzare (oversold)</text>
|
|
<polyline points="30,95 60,80 90,105 120,60 150,110 180,150 210,168 240,145 270,90 300,45 330,100 360,90 390,105" fill="none" stroke="#333" stroke-width="1.5"/>
|
|
</svg></p>
|
|
<p>Sub -1000 înseamnă că, în acel moment, dezechilibrul de tranzacții pe toată
|
|
piața e extrem în favoarea vânzătorilor — nu pe un singur titlu, pe <em>majoritatea</em>
|
|
titlurilor simultan. Peste +1000, inversul. Strategia MBP nu tranzacționează pe
|
|
divergențe TICUS (există o variantă separată a cursului pentru asta) — aici
|
|
folosește doar pragul absolut de ±1000, combinat cu banda Bollinger.</p>
|
|
<h2>Regulile strategiei — direcția long (buy)</h2>
|
|
<ol>
|
|
<li>Cel puțin o candelă <strong>roșie</strong> cu prețul de închidere <strong>sub banda inferioară</strong>
|
|
Bollinger.</li>
|
|
<li>Pe <strong>aceeași candelă</strong>, TICUS ≤ <strong>-1000</strong> (oversold).</li>
|
|
<li>Trigger (prima apariție după condiția de mai sus): <strong>Buy Momentum</strong>, <strong>Buy
|
|
Doji</strong> sau <strong>Buy Hammer</strong>.</li>
|
|
<li>Stop-loss = cel mai jos minim (<strong>lowest low</strong>) din ultimele 4 candele înapoi
|
|
de la trigger, trigger-ul inclus.</li>
|
|
<li>Target de profit 1 (TP1) = aceeași distanță ca stop-loss-ul, proiectată în
|
|
sus de la intrare (risc/recompensă inițial 1:1).</li>
|
|
<li>Trail: pe <strong>Bull Trail</strong>, apoi pe <strong>Swing Low</strong> dacă se formează unul mai
|
|
sus decât stop-loss-ul curent.</li>
|
|
</ol>
|
|
<h2>Regulile strategiei — direcția short (sell)</h2>
|
|
<p>Aceeași logică, oglindită:
|
|
1. Cel puțin o candelă <strong>verde</strong> cu prețul de închidere <strong>deasupra benzii
|
|
superioare</strong> Bollinger.
|
|
2. Pe <strong>aceeași candelă</strong>, TICUS ≥ <strong>+1000</strong> (overbought).
|
|
3. Trigger: <strong>Sell Momentum</strong> sau <strong>Sell Doji</strong>.
|
|
4. Stop-loss = cel mai sus maxim (<strong>highest high</strong>) din ultimele 4 candele
|
|
înapoi de la trigger, trigger-ul inclus.
|
|
5. TP1 = aceeași distanță ca stop-loss-ul, proiectată în jos (1:1).
|
|
6. Trail: pe <strong>Bull Trail</strong>, apoi pe <strong>Swing High</strong>.</p>
|
|
<p><em>Notă: în slide-urile cursului, eticheta "long"/"short" era inversată — cursul
|
|
a corectat verbal, regulile de mai sus sunt versiunea corectată.</em></p>
|
|
<h2>Diagramă — Long (SPY, cifre aproximate din curs)</h2>
|
|
<p><svg viewBox="0 0 460 480" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:480px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
|
<text x="8" y="15" fill="#666">preț (SPY) ↑</text>
|
|
<text x="10" y="90" fill="#999">trend descendent anterior</text>
|
|
<polyline points="10,60 60,90 110,130 160,175 210,215 250,226 290,210 340,175 400,140" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
|
<line x1="20" y1="60" x2="440" y2="60" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="53" fill="#1a5fb4">624.70 — bandă superioară</text>
|
|
<line x1="20" y1="140" x2="440" y2="140" stroke="#888" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="3 3"/>
|
|
<text x="24" y="133" fill="#888">624.30 — SMA20 / TP1</text>
|
|
<line x1="20" y1="220" x2="440" y2="220" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="234" fill="#1a5fb4">623.90 — bandă inferioară</text>
|
|
<circle cx="250" cy="226" r="5" fill="#c00"/>
|
|
<text x="150" y="248" fill="#c00">M: candelă roșie, close 623.87 (sub bandă)</text>
|
|
<circle cx="290" cy="210" r="5" fill="#188a3e"/>
|
|
<text x="300" y="198" fill="#188a3e">trigger (buy momentum) + entry 623.95</text>
|
|
<line x1="200" y1="280" x2="400" y2="280" stroke="#666" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<text x="280" y="295" fill="#666">SL 623.60 (lowest low, 4 candele)</text>
|
|
<circle cx="400" cy="140" r="5" fill="#188a3e"/>
|
|
<text x="330" y="120" fill="#188a3e">TP1 624.30 (+0.35, 1:1)</text>
|
|
<line x1="250" y1="226" x2="250" y2="330" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<line x1="10" y1="340" x2="450" y2="340" stroke="#999" stroke-width="1"/>
|
|
<text x="8" y="357" fill="#666">TICUS (presiune) ↑</text>
|
|
<line x1="20" y1="400" x2="440" y2="400" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
|
<text x="443" y="405" fill="#666">0</text>
|
|
<line x1="20" y1="440" x2="440" y2="440" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="456" fill="#188a3e">-1000 — oversold</text>
|
|
<rect x="240" y="400" width="20" height="46" fill="#c00"/>
|
|
<text x="150" y="470" fill="#c00">M: -1150, sub -1000, pe aceeași candelă (x=250) — condiție îndeplinită</text>
|
|
</svg></p>
|
|
<p>Distanță SL-entry (623.95 - 623.60 = 0.35) și entry-TP1 (624.30 - 623.95 =
|
|
0.35) sunt egale — desenate la aceeași înălțime pe grafic (70px), nu doar
|
|
afirmate în text. Linia punctată verticală leagă candela M de pe preț cu
|
|
valoarea ei exactă pe TICUS, dedesubt — trebuie să fie aceeași candelă.</p>
|
|
<h2>Diagramă — Short (SPY, cifre aproximate din curs)</h2>
|
|
<p><svg viewBox="0 0 460 480" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:480px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
|
<text x="8" y="15" fill="#666">preț (SPY) ↑</text>
|
|
<text x="10" y="60" fill="#999">trend ascendent anterior</text>
|
|
<polyline points="10,280 60,240 110,210 160,175 210,150 250,142 290,160 340,220 400,275" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
|
<line x1="20" y1="155" x2="440" y2="155" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="148" fill="#1a5fb4">624.77 — bandă superioară</text>
|
|
<line x1="20" y1="224" x2="440" y2="224" stroke="#888" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="3 3"/>
|
|
<text x="24" y="217" fill="#888">624.50 — SMA20</text>
|
|
<line x1="20" y1="46" x2="440" y2="46" stroke="#666" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<text x="24" y="40" fill="#666">625.20 — SL (highest high, 4 candele)</text>
|
|
<circle cx="250" cy="142" r="5" fill="#188a3e"/>
|
|
<text x="150" y="126" fill="#188a3e">M: candelă verde, close 624.82 (peste bandă)</text>
|
|
<circle cx="290" cy="160" r="5" fill="#c00"/>
|
|
<text x="300" y="180" fill="#c00">trigger (sell momentum) + entry 624.75</text>
|
|
<circle cx="400" cy="275" r="5" fill="#188a3e"/>
|
|
<text x="300" y="260" fill="#188a3e">TP1 624.30 (-0.45, 1:1)</text>
|
|
<line x1="250" y1="142" x2="250" y2="330" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<line x1="10" y1="340" x2="450" y2="340" stroke="#999" stroke-width="1"/>
|
|
<text x="8" y="357" fill="#666">TICUS (presiune) ↑</text>
|
|
<line x1="20" y1="400" x2="440" y2="400" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
|
<text x="443" y="405" fill="#666">0</text>
|
|
<line x1="20" y1="360" x2="440" y2="360" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="376" fill="#c00">+1000 — overbought</text>
|
|
<rect x="240" y="360" width="20" height="40" fill="#188a3e"/>
|
|
<text x="150" y="425" fill="#188a3e">M: +1000, exact pe prag, pe aceeași candelă (x=250) — condiție îndeplinită</text>
|
|
</svg></p>
|
|
<h2>Confirmare vs. capcană — TICUS pe aceeași candelă, nu pe alta</h2>
|
|
<p>Instructorul a insistat pe asta live, verificând candelă cu candelă: o candelă
|
|
poate închide dincolo de bandă, dar dacă TICUS nu trece pragul de ±1000 <strong>pe
|
|
exact acea candelă</strong> (ci pe una vecină), condiția M nu e îndeplinită — nu ai
|
|
semnal, chiar dacă vizual pare o instalare identică.</p>
|
|
<p><strong>DA — TICUS sub -1000 pe aceeași candelă care închide sub bandă</strong></p>
|
|
<p><svg viewBox="0 0 300 200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:320px;height:auto;font:11px sans-serif">
|
|
<line x1="20" y1="60" x2="280" y2="60" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="53" fill="#1a5fb4">bandă inferioară</text>
|
|
<polyline points="20,40 80,50 150,68 220,45 260,30" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
|
<circle cx="150" cy="68" r="4" fill="#c00"/>
|
|
<line x1="20" y1="140" x2="280" y2="140" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
|
<line x1="20" y1="170" x2="280" y2="170" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="184" fill="#188a3e">-1000</text>
|
|
<rect x="145" y="140" width="10" height="35" fill="#c00"/>
|
|
<line x1="150" y1="68" x2="150" y2="140" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<text x="20" y="196" fill="#c00">DA — aceeași candelă (x aliniat), M îndeplinit</text>
|
|
</svg></p>
|
|
<p><strong>NU — TICUS a atins -1000 pe altă candelă, nu pe cea care închide sub bandă</strong></p>
|
|
<p><svg viewBox="0 0 300 200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:320px;height:auto;font:11px sans-serif">
|
|
<line x1="20" y1="60" x2="280" y2="60" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="53" fill="#1a5fb4">bandă inferioară</text>
|
|
<polyline points="20,40 80,50 150,68 220,45 260,30" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
|
<circle cx="150" cy="68" r="4" fill="#c00"/>
|
|
<circle cx="80" cy="50" r="4" fill="#c88"/>
|
|
<line x1="20" y1="140" x2="280" y2="140" stroke="#888" stroke-width="1.5"/>
|
|
<line x1="20" y1="170" x2="280" y2="170" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="184" fill="#188a3e">-1000</text>
|
|
<rect x="75" y="140" width="10" height="35" fill="#c88"/>
|
|
<line x1="80" y1="50" x2="80" y2="140" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<line x1="150" y1="68" x2="150" y2="140" stroke="#ccc" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<text x="10" y="196" fill="#c00">NU — TICUS extrem la x=80, candela sub bandă e la x=150 — M neîndeplinit</text>
|
|
</svg></p>
|
|
<p>Regulă practică din curs: nu te uita "din ochi" dacă închiderea e sub/peste
|
|
bandă sau dacă TICUS e sub/peste 1000 — click stânga pe candelă și citește
|
|
valoarea exactă. La limită (câțiva cenți sau chiar exact pe prag, ca în
|
|
exemplul short de mai sus), diferența dintre "condiție îndeplinită" și
|
|
"aproape, dar nu" nu se vede sigur cu ochiul liber.</p>
|
|
<h2>Managementul poziției — 3 poziții</h2>
|
|
<p>Aceeași structură de 3 poziții ca la restul strategiilor mecanice ale
|
|
cursului, cu o nuanță specifică MBP:
|
|
- <strong>Poziția 1</strong> — închisă la TP1 (1:1).
|
|
- <strong>Poziția 2</strong> — închisă la reversal (primul semnal de sens opus).
|
|
- <strong>Poziția 3</strong> — trail pe ultimul swing (low pentru long, high pentru short).
|
|
- După ce prețul ajunge la un raport risc/recompensă de 1:2, se mută
|
|
stop-loss-ul rămas la breakeven (intrare) — nu se mai lasă poziția expusă
|
|
la risc inițial după acel punct.</p>
|
|
<p><svg viewBox="0 0 460 260" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:480px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
|
<text x="8" y="15" fill="#666">preț (long, continuare după TP1) ↑</text>
|
|
<polyline points="20,220 80,190 130,160 180,120 220,105 260,140 300,100 340,70 390,55 430,90" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
|
<circle cx="20" cy="220" r="5" fill="#1a5fb4"/>
|
|
<text x="10" y="240" fill="#1a5fb4">entry 623.95</text>
|
|
<circle cx="220" cy="105" r="5" fill="#188a3e"/>
|
|
<text x="150" y="95" fill="#188a3e">TP1 624.30 — poziția 1 iese</text>
|
|
<circle cx="300" cy="100" r="5" fill="#c00"/>
|
|
<text x="240" y="185" fill="#c00">poziția 2 — iese la primul sell momentum (reversal)</text>
|
|
<circle cx="390" cy="55" r="5" fill="#333"/>
|
|
<text x="330" y="40" fill="#333">poziția 3 — trail pe swing low</text>
|
|
<line x1="260" y1="140" x2="260" y2="235" stroke="#888" stroke-width="1" stroke-dasharray="2 2"/>
|
|
<text x="230" y="250" fill="#888">swing low intermediar — SL trail se mută aici</text>
|
|
</svg></p>
|
|
<h2>De ce funcționează — mecanismul, dincolo de metaforă</h2>
|
|
<p>Instructorul explică asta metaforic ("e ca un elastic întins prea mult") — mai
|
|
jos, mecanismul concret din spatele metaforei, ca să nu rămână doar o
|
|
reformulare.</p>
|
|
<p>Când TICUS trece de ±1000, înseamnă că, în acel moment, majoritatea acțiunilor
|
|
din piață tranzacționează simultan în aceeași direcție — o mișcare atât de
|
|
sincronizată pe mii de titluri deodată rareori vine doar din decizii noi,
|
|
organice, de cumpărare/vânzare; de obicei include și <strong>ordine forțate</strong>: stop-loss-uri
|
|
automate ale traderilor de sens opus care se declanșează în lanț (short squeeze
|
|
pe partea de sus, long squeeze/capitulare pe partea de jos — vezi mecanismul
|
|
detaliat mai jos). Aceste ordine forțate au un număr finit de participanți —
|
|
odată ce toți cei prinși pe sensul greșit au fost scoși din piață, nu mai
|
|
rămâne cine să continue presiunea, iar prețul revine spre medie (SMA20/banda
|
|
Bollinger), fix ideea de mean reversion pe care se bazează și restul benzii
|
|
Bollinger.</p>
|
|
<p><svg viewBox="0 0 400 190" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:420px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
|
<text x="10" y="18" fill="#333">Vânzători forțați (stop-loss declanșate în lanț)</text>
|
|
<rect x="10" y="28" width="320" height="26" fill="#c00"/>
|
|
<text x="10" y="78" fill="#333">Cumpărători dispuși să cumpere la acest preț</text>
|
|
<rect x="10" y="88" width="60" height="26" fill="#188a3e"/>
|
|
<polygon points="330,120 338,120 334,130" fill="#1a1a1a"/>
|
|
<text x="10" y="145" fill="#1a1a1a">odată ce vânzătorii forțați au ieșit toți din piață (finit ca număr),</text>
|
|
<text x="10" y="160" fill="#1a1a1a">nu mai rămâne cine să continue vânzarea — prețul revine spre medie</text>
|
|
<text x="10" y="180" fill="#1a1a1a">(exact ce arată TP1: distanța revenirii ≈ distanța căderii de la medie)</text>
|
|
</svg></p>
|
|
<h2>Exemple practice</h2>
|
|
<h3>Exemplu 1 — Long, SPY (cifre din curs, rotunjite pentru claritate)</h3>
|
|
<p>Vezi diagrama Long de mai sus: candela M închide la 623.87, sub banda
|
|
inferioară (623.90), cu TICUS la -1150 pe aceeași candelă. Trigger buy
|
|
momentum → intrare <strong>long 623.95</strong>. Stop-loss <strong>623.60</strong> (lowest low, 4
|
|
candele). TP1 <strong>624.30</strong> (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, poate merge mult
|
|
mai departe — în eșantionul din curs, câteva astfel de tranzacții au ajuns la
|
|
raport risc/recompensă final de aproape 1:4, față de 1:1 inițial la TP1.</p>
|
|
<h3>Exemplu 2 — Short, SPY (cifre din curs, rotunjite)</h3>
|
|
<p>Vezi diagrama Short de mai sus: candela M închide la 624.82, peste banda
|
|
superioară (624.77), cu TICUS exact la +1000 pe aceeași candelă (limită, nu
|
|
"aproape" — verificat prin click, nu din ochi). Trigger sell momentum →
|
|
intrare <strong>short 624.75</strong>. Stop-loss <strong>625.20</strong> (highest high, 4 candele). TP1
|
|
<strong>624.30</strong> (-0.45, 1:1).</p>
|
|
<h3>Exemplu 3 — Când M e îndeplinit dar trigger-ul nu vine (nu forța intrarea)</h3>
|
|
<p>Nu orice candelă care închide dincolo de bandă cu TICUS la extrem are imediat
|
|
un trigger de moment în spate. Așa arată o instalare M validă care rămâne fără
|
|
intrare:</p>
|
|
<p><svg viewBox="0 0 420 240" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;max-width:440px;height:auto;font:12px sans-serif">
|
|
<line x1="20" y1="60" x2="400" y2="60" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
|
<text x="24" y="53" fill="#1a5fb4">623.90 — bandă inferioară</text>
|
|
<polyline points="20,30 90,45 160,68 220,72 280,75 340,80 390,85" fill="none" stroke="#1a1a1a" stroke-width="2"/>
|
|
<circle cx="160" cy="68" r="5" fill="#c00"/>
|
|
<text x="60" y="100" fill="#c00">M: close 623.85, TICUS -1200 (condiție îndeplinită)</text>
|
|
<text x="180" y="130" fill="#333">dar candelele următoare rămân roșii, plate —</text>
|
|
<text x="180" y="146" fill="#333">niciun buy momentum/doji/hammer</text>
|
|
<text x="180" y="166" fill="#c00">nu intri: M fără trigger e doar o ipoteză, nu un semnal</text>
|
|
</svg></p>
|
|
<p>Regula practică e simetrică cu ce ai vedea în H&S sau alte pattern-uri din
|
|
curs: condiția de context (M) nu e trigger de intrare — dacă trigger-ul nu
|
|
apare, aștepți, nu intri "pentru că oricum era oversold".</p>
|
|
<h2>Rezultate de backtest (din curs, SPY, 15 min, eșantion de 50 de tranzacții)</h2>
|
|
<ul>
|
|
<li>Win rate <strong>76%</strong> (38 câștigătoare, 12 pierzătoare).</li>
|
|
<li>Proporție long/short: <strong>30 long, 20 short</strong>.</li>
|
|
<li>Câștig mediu <strong>0.53%</strong>, pierdere medie <strong>0.42%</strong>.</li>
|
|
<li>Profit total: <strong>20.17%</strong> fără trail / <strong>22%</strong> cu trail; minus <strong>5%</strong>
|
|
pierdere cumulată → net <strong>15.17%</strong> (fără trail) / <strong>17%</strong> (cu trail).</li>
|
|
<li>Risc/recompensă inițial 1:1 (la TP1), dar <strong>realizat pe eșantion ~1:4</strong>
|
|
datorită pozițiilor 2 și 3 lăsate pe trail.</li>
|
|
<li>Frecvență: în medie <strong>1-2 semnale/zi</strong> pe SPY 15 min (rar 3, uneori 0 mai
|
|
multe zile la rând).</li>
|
|
<li>Volumul filtrat separat n-a schimbat rezultatele semnificativ (motivul
|
|
pentru care e opțional, nu regulă obligatorie).</li>
|
|
</ul>
|
|
<h2>Gotchas practice</h2>
|
|
<ul>
|
|
<li><strong>Nu presupune vizual — click pe candelă.</strong> Diferența dintre "TICUS e sub
|
|
-1000" și "e la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se
|
|
vede sigur cu ochiul liber — verifică valoarea exactă înainte să confirmi M.</li>
|
|
<li><strong>M și trigger pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași candelă.</strong>
|
|
Trigger-ul (buy/sell momentum) poate veni pe candela următoare — normal. Dar
|
|
condiția M (bandă + TICUS) trebuie îndeplinită <strong>pe aceeași candelă</strong>, nu pe
|
|
două candele apropiate.</li>
|
|
<li><strong>Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.</strong> E strategie de
|
|
day trading, nu de swing — dacă rămâi în piață peste noapte pe futures,
|
|
riști gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează.</li>
|
|
<li><strong>Nu e pentru cei care vor multe tranzacții pe zi.</strong> Cu 1-2 semnale/zi pe
|
|
SPY 15 min, forțarea unor intrări suplimentare (fără M complet) strică
|
|
exact avantajul statistic din backtest.</li>
|
|
</ul>
|
|
<h2>Referințe</h2>
|
|
<ul>
|
|
<li><a href="https://www.tradingsim.com/blog/tick-index">Tradingsim — 2 Simple Strategies for Trading with the Tick Index</a> — mecanismul $TICK (uptick minus downtick), pe care se bazează TICUS.</li>
|
|
<li><a href="https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/gauge-trends-monitoring-for-breakouts-bollinger-bands/">OANDA — Gauge trends, monitor for breakouts with Bollinger Bands</a> — mecanismul benzilor Bollinger și mean reversion.</li>
|
|
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Short_squeeze">Wikipedia — Short squeeze</a> — mecanismul de ordine forțate în lanț, folosit mai sus la "de ce funcționează".</li>
|
|
<li><a href="https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/articles/reversal-candlestick-patterns/">Dukascopy — Reversal Candlestick Patterns</a> — hammer și alte candele de trigger folosite ca semnal de moment.</li>
|
|
</ul>
|
|
<hr />
|
|
<p><em>Notă: secțiunea "TICUS — mecanismul", "De ce funcționează" (cu diagramă),
|
|
diagramele DA/NU, diagrama de management al poziției, Exemplul 3 (invalidare)
|
|
și toate gotchas-urile sunt completări ale mele, dincolo de ce spune explicit
|
|
transcrierea — cursul descrie regulile și arată exemple live pe TrayStation
|
|
(TradeStation), fără mecanismul explicat pas cu pas sau un caz explicit de
|
|
"M fără trigger". Cifrele de preț din exemplele 1 și 2 și rezultatele de
|
|
backtest (win rate, profit, risc/recompensă) sunt reproduse din transcriere
|
|
(rotunjite acolo unde citirea audio era ambiguă), nu inventate.</em></p>
|
|
</body>
|
|
</html>
|