From c2d7c9445b1febccb4ca7e5b7db04147789f52d9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Mon, 14 Sep 2026 06:34:44 +0000 Subject: [PATCH] Analiza Zilnica 10: sinteza celor noua documente (3 diagrame) MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Documentul cerut explicit de user ca ultim pas: nu un rezumat al celor nouă, ci cum se leaga strategiile intre ele. Grila de decizie, in 8 etape, reconstituita si marcata ca atare - singurul flux pe care il spune explicit e cel din 04.09 (fundamental -> monthly -> weekly -> daily -> MBT-10 la final). Documentul spune deschis ca ordinea din briefingul meu (trigger -> volum -> pivot) nu apare asa in surse: volumul si pivotul se verifica la trei etape diferite, nu dupa trigger. Cele trei diagrame urmăresc aceeasi poziție prin toata grila, pe doua timeframe-uri: weekly (double bottom cu piciorul 2 mai jos pe volum mai mic, buy doji peste pivot, higher low peste pivotul lunii) si daily (buy hammer pe volum 2.2x, close in MBT-10, intrare 75.60, SL 73.60, ieșire in trei pozitii: R1 3.1R, apoi stop pe break-even, R2 4.1R, trailing 3.5R), plus varianta NU care se opreste la trigger. Barele weekly sunt agregate din seria daily, deci cifrele se potrivesc pe ambele grafice - nu sunt doua desene independente. 9 contradictii intre documente, fiecare cu ambele variante si cu ce spun sursele: trei unde sursele decid, trei doar parțial, si trei marcate "nu reiese" (care tinta, gap-ul cumparat sau jumatatea lui, ce pivot pe weekly la MICI). Nu sunt netezite. Un tabel "ce confirma ce" pe patru trepte (veto / necesar / intarește / bonus), cu clasificarea marcata ca a autorului, si o lista de verificare de 17 puncte cu ce opreste setup-ul. 8 intrebari deschise, intre care PAM/PPAM, "pivot + 2", "proiectie neutra", definitia MBT-10 si pivotul pe weekly. Cele 54 de link-uri interne sunt reverificate de mine dupa ce toate cele noua documente s-au schimbat sub el: niciunul rupt, nici in folder, nici intre foldere. Pagina regenerata, 91 de pagini. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1 --- gen/az_sinteza.py | 319 +++++ .../03_locul_crimei_si_pullback.html | 2 +- summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html | 1029 +++++++++++++++++ summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md | 778 +++++++++++++ summaries/index.html | 2 +- 5 files changed, 2128 insertions(+), 2 deletions(-) create mode 100644 gen/az_sinteza.py create mode 100644 summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html create mode 100644 summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md diff --git a/gen/az_sinteza.py b/gen/az_sinteza.py new file mode 100644 index 0000000..d90d137 --- /dev/null +++ b/gen/az_sinteza.py @@ -0,0 +1,319 @@ +"""Diagramele pentru summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md. + +Un singur setup construit (fără ticker), urmărit prin toată grila: +weekly (structură, pivot, volum, buy doji W, higher low) -> daily (trigger, +MBT-10, intrare, SL, ținte în trepte, break-even, trailing) -> varianta NU. + +Barele weekly 24-31 sunt AGREGATE din seria daily (5 zile = 1 săptămână), +deci cele două grafice spun aceeași poveste cu aceleași cifre. Pivoții +monthly se calculează din lunile de 4 săptămâni ale seriei weekly. +Rulează: .venv/bin/python gen/az_sinteza.py +""" +import re +import sys +from dataclasses import dataclass, field +from pathlib import Path + +sys.path.insert(0, "/workspace/atm-curs-dl") +from svg_candles import Candle, Chart, Level, Mark, MA, from_closes # noqa: E402 + +MD = Path("/workspace/atm-curs-dl/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md") +GRAY, RED, GREEN, BLUE, ORANGE, PURPLE = "#777", "#c00", "#188a3e", "#1a5fb4", "#b06000", "#6a3d9a" +STYLE = dict(gap=16, body_w=10, left=44, width=700) +svgs = {} + + +# ------------------------------------------------ PChart, copiat din gen/az_pivoti.py +@dataclass +class Seg: + """nivel valabil doar pe barele i0..i1 (o lună)""" + i0: int + i1: int + price: float + text: str + color: str = ORANGE + label_at: str = "out" + dy: float = -5.0 + dash: str = "" + + +def spread(items, gap=14): + items = sorted(items, key=lambda t: t[0]) + out = [] + for it in items: + y = it[0] if not out else max(it[0], out[-1][0] + gap) + out.append((y,) + tuple(it[1:])) + return out + + +@dataclass +class PChart(Chart): + segs: list = field(default_factory=list) + seps: list = field(default_factory=list) + pad_px: float = 24.0 + lm: int = 104 + pad_bot_px: float = 0.0 + + def render(self) -> str: + n = len(self.candles) + self.left = self.lm if any(s.label_at == "lm" for s in self.segs) else self.left + segs = list(self.segs) + [Seg(0, n - 1, lv.price, lv.text, lv.color, "out", dash="4 3") + for lv in self.levels] + saved_lv, saved_ma = list(self.levels), list(self.mas) + longest = max([len(s.text) for s in segs if s.label_at == "out"] + [len(m.text) for m in saved_ma] + [0]) + self.width = max(self.width, int(self._cx(n - 1) + self.gap / 2 + 6 + longest * 6.2 + 8)) + top_price = max([c.h for c in self.candles] + [s.price for s in segs]) + self.levels = [Level(s.price, "", "none") for s in segs] + self.levels.append(Level(top_price + self.pad_px / self.scale, "", "none")) + if self.pad_bot_px: + low_price = min([c.l for c in self.candles] + [s.price for s in segs]) + self.levels.append(Level(low_price - self.pad_bot_px / self.scale, "", "none")) + self.mas = [MA(m.period, m.color, m.dash) for m in saved_ma] + svg = self.render_base() + self.levels, self.mas = saved_lv, saved_ma + parts = svg.split("\n ") + extra = [] + for k in self.seps: + x = self._cx(k) - self.gap / 2 + extra.append(f'') + closes = [c.c for c in self.candles] + xr = self._cx(n - 1) + self.gap / 2 + 6 + out_lab = [(self._y(s.price) + 4, s) for s in segs if s.label_at == "out"] + out_lab += [(self._y(sum(closes[-m.period:]) / m.period) + 4, Seg(0, 0, 0, m.text, m.color)) + for m in saved_ma if m.text] + placed = {id(s): y for y, s in spread(out_lab)} + placed.update({id(s): y for y, s in spread([(self._y(s.price) + 4, s) for s in segs if s.label_at == "lm"])}) + for s in segs: + x0, x1, y = self._cx(s.i0) - self.gap / 2, self._cx(s.i1) + self.gap / 2, self._y(s.price) + dash = f' stroke-dasharray="{s.dash}"' if s.dash else "" + extra.append(f'') + if s.label_at == "out": + extra.append(f'{s.text}') + elif s.label_at == "lm": + extra.append(f'{s.text}') + for y, s in out_lab: + if s.i1 == 0 and s.price == 0: + extra.append(f'{s.text}') + k = 2 if self.title else 1 + return "\n ".join(parts[:k] + extra + parts[k:]) + + def render_base(self): + svg = Chart.render(self) + svg = re.sub(r'\n ]*stroke="none"[^>]*/>\n ]*fill="none"[^>]*>', "", svg) + prices = [p for c in self.candles for p in (c.o, c.h, c.l, c.c)] + [lv.price for lv in self.levels] + self._body_bottom = self.top + (max(prices) - min(prices)) * self.scale + return svg + + +def pivots(bars): + """floor pivots din H/L/C ale perioadei încheiate""" + H, L, C = max(c.h for c in bars), min(c.l for c in bars), bars[-1].c + P = (H + L + C) / 3 + return dict(H=H, L=L, C=C, P=P, R1=2 * P - L, S1=2 * P - H, R2=P + (H - L), S2=P - (H - L)) + + +def px(ch, p0, p1): + """distanța în pixeli între două prețuri, după render""" + return ch._y(p0) - ch._y(p1) + + +def f2(x): + return f"{x:.2f}" + + +# ================================================================ seria WEEKLY, barele 0-23 +wk_cl = [88.4, 87.0, 85.2, 83.6, # M0 downtrend + 85.4, 86.6, 84.8, 82.6, # M1 bounce: bara 5 = vârful anterior (lower high) + 80.4, 78.2, 76.6, 74.2, # M2 + 72.4, 70.2, 69.0, 70.8, # M3 bara 14 = picior 1 + 72.0, 70.6, 68.8, 67.9, # M4 bara 19 = picior 2, mai jos + 68.0, 72.6, 74.4, 75.8] # M5 bara 20 doji, 21 buy doji W, raliu +wk_w = [(0.4, 0.4)] * 6 + [(0.1, 0.4)] + [(0.4, 0.4)] * 6 + [(0.3, 0.5), (0.3, 0.7), (0.3, 0.3), (0.3, 0.3), (0.3, 0.3), (0.3, 0.4), + (0.3, 0.5), (0.6, 0.5), (0.3, 0.3), (0.3, 0.3), (0.3, 0.3)] +wk_v = [60, 62, 66, 64, 45, 42, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 90, 96, 60, 55, 58, 62, 54, 50, 118, 90, 80] +weekly = from_closes(wk_cl, wicks=wk_w, vols=wk_v, start=90.0) + +# ================================================================ seria DAILY = săptămânile 24-31 +d_cl = [76.6, 77.3, 77.0, 77.9, 78.2, # w24 raliul continuă, vârf de raliu + 77.4, 76.5, 76.9, 75.8, 75.0, # w25 pullback + 75.3, 74.4, 74.3, # w26 z12 = hammer: higher low + 74.9, # z13 buy hammer D: close peste high-ul hammer-ului + 75.6, # z14 close în MBT-10 -> intrare + 76.4, 77.3, 78.1, 79.0, 79.6, # w27 + 79.1, 78.8, 79.4, 80.3, 80.9, # w28 (M7 începe la z20) + 81.6, 82.3, 81.8, 82.6, 83.2, # w29 + 83.0, 83.8, 84.4, 84.1, 83.5, # w30 + 82.6, 82.9, 81.9, 81.2, 81.6] # w31 +d_w = ([(0.3, 0.3)] * 5 + [(0.3, 0.3)] * 5 + [(0.3, 0.3), (0.2, 0.3), (0.1, 0.5), (0.2, 0.3), (0.3, 0.2)] + + [(0.3, 0.3)] * 25) +d_v = [55, 52, 44, 50, 48, + 36, 38, 30, 40, 36, + 32, 34, 38, 92, 80, + 66, 60, 58, 62, 56, + 44, 40, 50, 58, 54, + 56, 60, 42, 55, 52, + 40, 50, 54, 46, 58, + 60, 44, 62, 58, 40] +daily = from_closes(d_cl, wicks=d_w, vols=d_v, start=wk_cl[-1]) +assert len(daily) == 40 + + +def agg(bars): + return Candle(bars[0].o, max(c.h for c in bars), min(c.l for c in bars), bars[-1].c, + vol=sum(c.vol for c in bars) / 5) + + +weekly += [agg(daily[k:k + 5]) for k in range(0, 40, 5)] +assert len(weekly) == 32 +for a, b in zip(weekly, weekly[1:]): + assert abs(a.c - b.o) < 1e-9, "seria weekly are gol între bare" + +# ------------------------------------------------ pivoți monthly (luni de 4 săptămâni) +month = lambda m: weekly[4 * m:4 * m + 4] # noqa: E731 +PV = {m: pivots(month(m - 1)) for m in range(1, 8)} # PV[m] = nivelurile lunii m +P5, P6, P7 = PV[5]["P"], PV[6]["P"], PV[7]["P"] + +# ------------------------------------------------ afirmațiile din text, pe weekly +V_IDX, LEG1, LEG2, DOJI, BDW, HLW = 5, 14, 19, 20, 21, 26 +VARF = weekly[V_IDX].h +assert VARF > weekly[4].h and VARF > weekly[6].h and VARF < weekly[0].o, "bara 5 nu e lower high" +leg1, leg2 = weekly[LEG1].l, min(c.l for c in weekly[17:21]) +assert leg1 == min(c.l for c in weekly[12:16]) and leg2 < leg1, "piciorul 2 nu e mai jos" +assert wk_v[LEG2] < wk_v[LEG1] and wk_v[18] < wk_v[13], "fără divergență de volum la piciorul 2" +assert abs(weekly[DOJI].o - weekly[DOJI].c) <= 0.15, "bara 20 nu e doji" +assert weekly[BDW].c > weekly[DOJI].h and weekly[BDW].c > P5, "buy doji W nu închide peste high doji și peste pivot" +assert wk_v[BDW] == max(c.vol for c in weekly), "buy doji W nu are cel mai mare volum" +assert weekly[DOJI].c < P5, "doji-ul trebuie să închidă sub pivotul lunii" +assert P6 > P5, "luna 6 trebuie să fie în proiecție bull" +hl = daily[12].l +assert weekly[HLW].l == hl, "low-ul săptămânii 26 trebuie să fie higher low-ul din daily" +assert hl > P6 and hl > leg2, "higher low-ul nu e deasupra pivotului lunii" +top_raliu = max(c.h for c in daily[:5]) +assert top_raliu == max(c.h for c in daily[:12]), "vârful raliului trebuie să fie în w24" +print(f"W varf {VARF:.2f} leg1 {leg1:.2f} leg2 {leg2:.2f} BDW close {weekly[BDW].c:.2f} P5 {P5:.2f} " + f"P6 {P6:.2f} P7 {P7:.2f} HL {hl:.2f} top raliu {top_raliu:.2f}") + +# ------------------------------------------------ execuția, pe daily +HAM, TRG, ENT = 12, 13, 14 +ham = daily[HAM] +assert ham.h - max(ham.o, ham.c) <= 0.15 and min(ham.o, ham.c) - ham.l >= 2 * abs(ham.o - ham.c), "z12 nu e hammer" +assert daily[TRG].c > ham.h and daily[TRG].l > ham.l, "z13 nu confirmă swing low-ul (candela din dreapta)" +avg20 = sum(d_v[:TRG]) / TRG +assert d_v[TRG] >= 1.8 * avg20, "trigger-ul nu are volum țeavă" +assert sum(d_v[5:12]) / 7 < 0.8 * sum(d_v[:5]) / 5, "pullback-ul nu are volum în scădere" +entry = daily[ENT].c +SL = round(hl - 0.2, 2) +risk = entry - SL +R1, R2 = PV[7]["R1"], PV[7]["R2"] +assert entry < R1 < R2 < VARF, "treptele nu sunt în ordine" +tp1_hit = next(i for i in range(20, 40) if daily[i].h >= R1) +tp2_hit = next(i for i in range(tp1_hit, 40) if daily[i].h >= R2) +assert all(c.l > entry for c in daily[tp1_hit:]), "după TP1, stopul pe break-even ar fi fost lovit" +assert all(c.l > SL for c in daily[ENT + 1:]), "SL-ul ar fi fost lovit" +# trailing stop (08 §5): low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar +trail, t_exit, trail_at_exit = None, None, None +for i in range(ENT + 1, 40): + if trail is not None and daily[i].c < trail: + t_exit, trail_at_exit = i, trail + break + if daily[i].c > daily[i - 1].h: + trail = max(trail or 0, daily[i].l) +assert t_exit is not None, "trailing-ul nu iese în fereastra diagramei" +exit3 = daily[t_exit].c +rr = lambda p: (p - entry) / risk # noqa: E731 +print(f"D entry {entry:.2f} SL {SL:.2f} risc {risk:.2f} | R1 {R1:.2f} ({rr(R1):.2f}R) z{tp1_hit} | " + f"R2 {R2:.2f} ({rr(R2):.2f}R) z{tp2_hit} | trailing {trail_at_exit:.2f} ieșire z{t_exit} close {exit3:.2f} ({rr(exit3):.2f}R)" + f" | vol trigger {d_v[TRG]} = {d_v[TRG] / avg20:.1f}x | P6 {P6:.2f} P7 {P7:.2f}") +total_R = (rr(R1) + rr(R2) + rr(exit3)) / 3 +print(f" medie pe 3 poziții: {total_R:.2f}R; vârful anterior {VARF:.2f} = {rr(VARF):.2f}R, neatins") +assert max(c.h for c in daily) < VARF + +# ================================================================ diagrama 1: weekly +ch = PChart(candles=weekly, + segs=[Seg(20, 23, P5, f"pivot M5 {f2(P5)}", ORANGE), + Seg(24, 27, P6, f"pivot M6 {f2(P6)} (bull)", ORANGE), + Seg(28, 31, P7, f"pivot M7 {f2(P7)}", ORANGE)], + seps=[20, 24, 28], + levels=[Level(VARF, f"vârf anterior {f2(VARF)}", BLUE)], + marks=[Mark(V_IDX, "vârf anterior", BLUE, "above"), + Mark(LEG1, "picior 1", RED, "below"), + Mark(LEG2, "picior 2", RED, "below", dy=8), + Mark(BDW, "④ buy doji W", GREEN, "above", dy=-56), + Mark(HLW, "⑤ higher low", GREEN, "below", dy=4)], + mas=[MA(20, PURPLE, text="SMA 20")], + scale=13, vol_h=70, pad_bot_px=30, title="Exemplu construit (fără ticker) — weekly", + caption="③ picior 2 mai jos, volum mai mic; ④ buy doji peste pivot; ⑤ HL peste pivot; ⑥-⑧ pe daily.", + **STYLE) +svgs["sinteza_weekly"] = ch.render() +assert px(ch, P6, hl) > 3, "higher low-ul trebuie să se vadă deasupra pivotului" + +# ================================================================ diagrama 2: daily, execuția +ch = PChart(candles=daily, + segs=[Seg(0, 19, P6, f"pivot M6 {f2(P6)}", ORANGE), + Seg(20, 39, P7, f"pivot M7 {f2(P7)}", ORANGE), + Seg(20, 39, R1, f"TP1 = R1 M7 {f2(R1)} ({rr(R1):.1f}R)", BLUE), + Seg(20, 39, R2, f"TP2 = R2 M7 {f2(R2)} ({rr(R2):.1f}R)", BLUE)], + seps=[20], + levels=[Level(entry, f"intrare {f2(entry)}", GREEN), + Level(SL, f"SL {f2(SL)} (sub HL)", RED)], + marks=[Mark(4, "vârf raliu", GRAY, "above"), + Mark(HAM, "HL", GREEN, "below", dy=14), + Mark(TRG, "⑥ buy hammer", GREEN, "below", dy=36), + Mark(ENT, "⑦ MBT-10", GREEN, "above", dy=-34), + Mark(tp1_hit, "TP1, SL→BE", BLUE, "above", dy=-16), + Mark(tp2_hit, "TP2", BLUE, "above"), + Mark(t_exit, "trailing", PURPLE, "below", dy=4)], + scale=26, vol_h=70, pad_bot_px=64, title="Exemplu construit (fără ticker) — daily", + caption=f"⑥ trigger pe volum {d_v[TRG] / avg20:.1f}x; ⑦ intrare la close; ⑧ 3 poziții: R1, R2, trailing.", + **STYLE) +svgs["sinteza_daily"] = ch.render() +for p in (R1, R2): + assert abs(px(ch, entry, p) / px(ch, SL, entry) - rr(p)) < 0.01, "R desenat greșit" + +# ================================================================ diagrama 3: aceeași zi 13, varianta NU +n_cl = d_cl[:13] + [73.9, # z13: intraday peste high-ul hammer-ului, close înapoi sub + 72.7, # z14: close sub pivot și sub HL + 73.1, 72.2, 71.5, 71.9, 71.0, 70.6, 71.2, 70.4, 70.9, 70.2, 70.7, 71.3, 70.8, 71.6] +n_w = d_w[:13] + [(1.1, 0.3), (0.3, 0.3)] + [(0.3, 0.3)] * 14 +n_v = d_v[:13] + [30, 58, 50, 60, 56, 44, 60, 52, 40, 54, 42, 38, 36, 46, 34, 40] +nd = from_closes(n_cl, wicks=n_w, vols=n_v, start=wk_cl[-1]) +S1 = PV[6]["S1"] +assert nd[13].h > ham.h and nd[13].c < ham.h, "z13 trebuie să treacă intraday peste hammer și să închidă sub" +assert n_v[13] < 0.8 * avg20, "z13 trebuie să aibă volum mic" +assert nd[14].c < P6 and nd[14].l < hl, "z14 nu anulează higher low-ul" +low_after = min(c.l for c in nd[14:]) +assert abs(low_after - S1) < 0.4, "căderea trebuie să se oprească în zona S1" +print(f"NU z13 high {nd[13].h:.2f} close {nd[13].c:.2f} vol {n_v[13]} ({n_v[13] / avg20:.1f}x); " + f"z14 close {nd[14].c:.2f}; low ulterior {low_after:.2f}; S1 {S1:.2f}") +ch = PChart(candles=nd, + segs=[Seg(0, len(nd) - 1, P6, f"pivot M6 {f2(P6)}", ORANGE), + Seg(0, len(nd) - 1, S1, f"S1 M6 {f2(S1)}", RED)], + levels=[Level(hl, f"HL? {f2(hl)}", GRAY)], + marks=[Mark(4, "vârf raliu", GRAY, "above"), + Mark(13, "fără trigger", RED, "above", dy=-6), + Mark(14, "sub pivot", RED, "below", dy=4)], + scale=26, vol_h=70, pad_bot_px=20, title="Exemplu construit (fără ticker) — daily, varianta NU", + caption=f"Z13 trece intraday peste hammer, închide sub, volum {n_v[13] / avg20:.1f}x: grila se oprește la ⑥.", + **STYLE) +svgs["sinteza_nu"] = ch.render() + +# ------------------------------------------------ cifre exportate pentru text (verificate de ochi în .md) +FACTS = dict(varf=VARF, leg1=leg1, leg2=leg2, bdw=weekly[BDW].c, P5=P5, P6=P6, P7=P7, hl=hl, top=top_raliu, + entry=entry, SL=SL, risk=risk, R1=R1, R2=R2, rR1=rr(R1), rR2=rr(R2), trail=trail_at_exit, + exit3=exit3, rexit=rr(exit3), avgR=total_R, volx=d_v[TRG] / avg20, rvarf=rr(VARF), + ham_h=ham.h, n13h=nd[13].h, n13c=nd[13].c, n14c=nd[14].c, S1=S1, n13vx=n_v[13] / avg20, + tp1z=tp1_hit, tp2z=tp2_hit, exz=t_exit) +print({k: round(v, 2) for k, v in FACTS.items()}) + +# ------------------------------------------------ substituție în .md +if MD.exists(): + md = MD.read_text(encoding="utf-8") + for name, svg in svgs.items(): + pat = re.compile(rf".*?", re.S) + assert pat.search(md), f"marcatorul {name} lipsește din .md" + md = pat.sub(lambda _m: f"\n{svg}\n", md) + MD.write_text(md, encoding="utf-8") + print("scris", MD) diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html index 0e85a18..9b7561d 100644 --- a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.html @@ -990,6 +990,6 @@ niveluri de retest (1/3, 1/2, open) e ordonarea mea a regulilor spuse separat. Legătura dintre „pullback-ul care nu vine" și break-even e tot a mea: în sesiuni, break-even-ul apare la tranzacțiile care au mers, iar „poate nu mai face niciodată" la intrarea ratată. Nivelul S2 din diagrama 4 -e pus de mine. Regulile și citatele vin din sesiuni.

+e pus de mine. Regulile și citatele vin din sesiuni.

diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html new file mode 100644 index 0000000..ea39bbc --- /dev/null +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.html @@ -0,0 +1,1029 @@ + + + + + +Analiză zilnică / #10 — Sinteza: cum se leagă strategiile + + + +

Analiză zilnică / #10 — Sinteza: cum se leagă strategiile

+

TLDR

+
    +
  • Documentele 1-9 descriu piese. Aici e ordinea în care le pune cap la + cap, ce piesă întărește ce altă piesă, unde două reguli se bat cap în + cap și o listă de verificare pentru un setup complet.
    • +
  • Singura ordine spusă explicit de el (04.09): fundamental → monthly → + weekly → daily → MBT-10 ca trigger la final. Restul grilei (unde intră + contextul de piață, volumul, pivotul, execuția) e reconstituit din felul + în care le aplică în sesiuni.
    • +
  • Volumul și pivotul nu sunt o etapă: le verifică de trei ori, pe monthly, + la trigger-ul weekly și la trigger-ul daily.
    • +
  • Trei lucruri opresc tot, oricât de bun e restul: earnings în zilele + următoare, închiderea sub pivot acolo unde setup-ul cere peste și + breakout-ul fără volum.
    • +
  • Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La trei, sursele spun + după ce te decizi; la trei, doar parțial; la trei, nu reiese.
    • +
+
+

De ce o sinteză

+

Fiecare document răspunde la „ce e X". Niciunul nu răspunde la „am X și Y, dar +Z lipsește: intru?". Pe asta se decide un trade. În sesiuni, el nu ia regulile +pe rând, le pune la pachet:

+
+

„posibil să intrăm în MBT-10, deci o combinație cu MBT-10 ca să rețineți +foarte multe confluențe." (04.09)

+
+

Mai jos, aceeași poziție construită e dusă prin toate etapele, cu cifre, +apoi varianta în care grila se oprește la jumătate.

+
+

1. Grila de decizie, în ordine

+

Ce e spus și ce e reconstituit. Fluxul „fundamental → monthly → weekly → +daily → MBT-10" e al lui (04.09, vezi +#2, secțiunea 7). +Fundamentalul (F-score, ATM-score) nu are document în seria asta. Poziția +contextului de piață înaintea simbolului vine din documentul #7 („înainte +de orice idee pe simbol"), nu dintr-o ordine rostită de el. Nu am verificat +în transcrieri că își începe analiza cu piața. Coloana „DA / NU" e compilată din +documentele indicate.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
#EtapaPe ce timeframeÎntrebareaNU = te opreștiDocument
1Calendar și contextpiața, indiciiam voie să iau un long acum? cât de mare?earnings / CPI / NFP / Fed în 1-2 zile; McClellan în zero reject, VIX în higher low#7, #9
2Monthly: volum și pivotmonthlysunt instituționalii în simbol? în ce proiecție e luna?distribuție negativă pe monthly și pe weekly#5, #4
3Structuraweeklyce formă are: bottom, scăriță, compresie, locul crimei?lower low fără divergență de volum (bear flag)#6, #3
4Trigger-ul mare, peste pivotweekly / monthlya închis un buy doji / hammer peste pivot?sell doji sau reject sub pivot#1, #4
5Zona de intrareweekly → dailyunde vine pullback-ul: higher low peste pivot, retest 1/3-1/2, confluență?HL „în formare"; pullback-ul nu vine#1, #3
6Trigger-ul mic, cu volumdaily / 60 minbuy doji / hammer / momentum, pe volum țeavă?trigger fără volum#1, #5
7MBT-10 la closedailys-a închis ziua în MBT-10?„în formare" intraday#2
8Execuția—unde e stopul, câte acțiuni, ce ținte, când break-even?stopul nu poate sta sub structură la un risc acceptabil#8
+

Etapele 2, 4 și 6 conțin toate „volum" și „pivot". Asta nu e o repetiție: +monthly-ul spune dacă simbolul merită urmărit, weekly-ul dacă ideea a +pornit, daily-ul dacă intri azi. Ordinea cerută inițial pentru acest document +(context → structură → trigger → volum → pivot → MBT-10 → execuție) nu apare +așa în sesiuni. Volumul și pivotul nu vin după trigger. Le verifică la fiecare +treaptă.

+

Etapa 7 nu e mereu ultima. Vezi contradicția C5.

+
+

2. Un setup dus prin toată grila

+

Un singur exemplu construit, pe două timeframe-uri. Barele weekly din +dreapta (săptămânile 24-31) sunt agregate din seria daily de dedesubt, deci +cele două grafice au aceleași cifre. Pivoții monthly sunt calculați din lunile +de 4 săptămâni ale seriei. Numerele încercuite de pe grafice sunt etapele din +tabelul de mai sus.

+

Etapele 1-5, pe weekly

+ +

+ Exemplu construit (fără ticker) — weekly + + + + + pivot M5 69.20 + + pivot M6 73.10 (bull) + + pivot M7 77.77 + + vârf anterior 87.00 + SMA 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + vârf anterior + picior 1 + picior 2 + ④ buy doji W + ⑤ higher low + ③ picior 2 mai jos, volum mai mic; ④ buy doji peste pivot; ⑤ HL peste pivot; ⑥-⑧ pe daily. +

+ + +
    +
  1. Calendar și context (nu se desenează). Presupus: earnings nu sunt în + următoarele 8 săptămâni, piața pleacă din oversold pe McClellan. Dacă + oricare lipsea, restul nu mai conta (vezi C-urile de la secțiunea 4).
    2. +
  2. Monthly. Presupus pozitiv pe volum. Nu e desenat: seria weekly + ține locul lui.
    3. +
  3. Structura. Downtrend din 90 cu un lower high la 87.00 (vârful + anterior, ținta de mai târziu). Double bottom cu piciorul 2 mai jos: + 68.30, apoi 67.40. Piciorul 2 are volum 54-62, piciorul 1 + 90-96. Asta e divergența care separă bottom-ul de bear flag + (#6, + #5).
    4. +
  4. Trigger-ul mare. Doji la 68.00, sub pivotul lunii (69.20). Săptămâna + următoare închide la 72.60: peste high-ul doji-ului, peste pivot, pe cel + mai mare volum din serie (118). Luna următoare are pivotul 73.10, peste + 69.20, deci proiecție bull. Double bottom + buy doji + close peste + pivot + proiecție bull e rețeta sfântului buy doji + (#1). + Încă nu intri.
    5. +
  5. Zona de intrare. Raliu până la 78.50, apoi pullback. Low-ul + pullback-ului, 73.80, stă deasupra pivotului lunii (73.10). Asta e + higher low-ul din strategia MICI. Pe weekly, candela din dreapta îl + confirmă abia la sfârșitul săptămânii următoare. De aici treci pe daily.
    6. +
+

Etapele 6-8, pe daily

+ +

+ Exemplu construit (fără ticker) — daily + + + pivot M6 73.10 + + pivot M7 77.77 + + TP1 = R1 M7 81.73 (3.1R) + + TP2 = R2 M7 83.87 (4.1R) + + intrare 75.60 + + SL 73.60 (sub HL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + vârf raliu + HL + ⑥ buy hammer + ⑦ MBT-10 + TP1, SL→BE + TP2 + trailing + ⑥ trigger pe volum 2.2x; ⑦ intrare la close; ⑧ 3 poziții: R1, R2, trailing. +

+ + +
    +
  1. Trigger-ul mic. Pullback-ul de pe daily vine pe volum 30-40. Raliul + de dinainte avusese 44-55: vânzătorii nu apasă. În ziua 12, hammer cu + low 73.80 (higher low-ul) și high 74.50. Ziua 13 închide la + 74.90, peste high-ul hammer-ului, pe volum 92 = 2.2x media zilelor + de dinainte. E buy hammer-ul, iar candela din dreapta confirmă swing + low-ul.
    2. +
  2. MBT-10. Ziua 14 se închide în MBT-10 (bara marcată; indicatorul nu e + desenat, definiția lui lipsește, vezi + #2) → intrare 75.60 la close.
    3. +
  3. Execuția (#8):
    4. +
  4. SL 73.60, cu 0.20 sub higher low. Sub el nu mai există higher low, deci + nu mai există MICI. Risc 2.00.
    5. +
  5. Mărimea: 25 $ / 2.00 = 12.5 acțiuni. Rotunjit în jos la multiplu de + 3: 12 acțiuni (3 poziții × 4), risc real 24.00 $.
    6. +
  6. TP1 = R1 al lunii noi, 81.73 = 3.1R, atins în a 11-a zi după + intrare. Stopul pozițiilor 2 și 3 trece pe break-even, 75.60.
    7. +
  7. TP2 = R2, 83.87 = 4.1R, atins în a 17-a zi.
    8. +
  8. Poziția 3 pe trailing stop (low-ul ultimei candele care a închis + peste high-ul precedentei). Iese în a 21-a zi, la close 82.60 = 3.5R, + sub trailing-ul de 83.50.
    9. +
  9. Media pe cele trei poziții: 3.6R, adică +85.60 $ la 24.00 $ risc. + Vârful anterior, 87.00 = 5.7R, nu e atins în fereastra graficului.
    10. +
+

Două alegeri de mai sus nu sunt singurele posibile, și sursele nu le +tranșează:

+
    +
  • Intrarea la ziua 13 (buy hammer, 74.90, risc 1.30) e varianta din + MICI, unde intri la confirmarea higher low-ului, iar MBT-10 e doar bonus. + Cu ea, R1 ar fi fost 5.3R. Vezi C5.
    • +
  • Ținta 1/2 din drumul până la vârf (21.08) ar fi dat 75.60 + (87.00 − + 75.60) / 2 = 81.30 = 2.9R, lângă R1 (81.73). Aici cele două reguli cad + în aceeași zonă. Nu se întâmplă mereu. Vezi C2.
    • +
+

Varianta NU: aceeași zi 13, alt close

+ +

+ Exemplu construit (fără ticker) — daily, varianta NU + + pivot M6 73.10 + + S1 M6 70.10 + + HL? 73.80 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + vârf raliu + fără trigger + sub pivot + Z13 trece intraday peste hammer, închide sub, volum 0.7x: grila se oprește la ⑥. +

+ + +

Aceeași serie până la hammer-ul din ziua 12 (low 73.80, high 74.50).

+
    +
  • Ziua 13 urcă intraday la 75.40, peste high-ul hammer-ului, și închide la + 73.90, sub el, pe volum 30 = 0.7x. Nu e trigger: nu există + închidere peste high și nu există volum.
    • +
  • Ziua 14 închide la 72.70, sub pivotul lunii (73.10), cu low sub 73.80. Nu + mai există higher low deasupra pivotului, deci nici MICI.
    • +
  • Prețul coboară până la 69.90, lângă S1 al lunii (70.10). Acolo e + următoarea zonă de urmărit, la retestul bottom-ului, cu grila luată de la + capăt de la etapa 5.
    • +
+

Cine a cumpărat la 75.40, pe „trigger în formare", e la minimul de 69.90 cu +5.50 sub intrare, de 2.75 ori riscul pe care l-ar fi avut în varianta DA. +Grila nu a pierdut nimic: s-a oprit la etapa 6.

+
+

3. Ce confirmă ce, și cât cântărește

+

El nu dă ponderi numerice. Cele patru trepte de mai jos sunt clasificarea +mea, făcută după cuvintele pe care le folosește: „trigger NU" / „nu intri" = +veto, condiția dintr-o rețetă = necesar, „bonus" = bonus.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SemnalCe întăreșteTreaptaDe unde
earnings în zilele următoareanulează orice setup, oricât de complet („gamble trade")veto#9, #2 §7
CPI / NFP / Fed în 1-2 zilela fel, până după raportveto#7 §10
breakout fără volumanulează breakout-ul (preț înapoi în bază)veto#5 §2, #6 §7
distribuție negativă pe monthly și weeklyanulează MICI și reintrareaveto#5 §8
close sub pivot / reject sub pivotnu cumperi acolo, cumperi în suportul următorveto la nivelul ăla#4 §6
candela din dreapta închisătransformă un low „în formare" în swing lownecesar#6 §1
divergența de volum la piciorul 2double bottom în loc de bear flagnecesar la piciorul 2 mai jos#6 §4-5, #5 §5
close peste pivotul monthly + proiecție bullridică buy doji-ul la „sfânt"; e condiția din MICI și cup & handlenecesar în rețetele respective#4 §8
spike de ATR, McClellan oversold, VIX lower lowbottom de piață; nu dă intrareaîntărește; mai multe rânduri = poziție mai mare#7
mai multe niveluri în același punctlocul intrării la corecțieîntărește#3 §4
trigger pe timeframe mai mare (cascada)intri la prima treaptă, cele de sus spun dacă rămâiîntărește#2 §3
MBT-10 la MICI, buy doji și pe daily, acumulare de volumconfirmare suplimentarăbonus#1 §4
buy momentum după buy doji„ia viteză"bonus#1 §4
proiecția lunii singurănimic, nu e trigger—#4, Gotchas
spike low singurnimic până vine MBT-10—#2, Gotchas
+

Ce bate ce. Două cazuri, spuse de el, merg în aceeași direcție:

+
    +
  • Sfântul buy doji a bătut o sezonalitate bearish (04.09): prețul bate + calendarul sezonier.
    • +
  • Sell doji + reject pe pivotul quarterly au bătut un scor fundamental de + 12/14 (03.09): prețul bate fundamentalul.
    • +
+

Concluzia că price action-ul pe timeframe-urile mari bate straturile +non-preț (sezonalitate, fundamental) e generalizarea mea din aceste două +cazuri. Earnings-urile sunt excepția: acolo evenimentul bate prețul.

+
+

4. Ce se contrazice

+

Fiecare contradicție are aceeași formă: regula A, regula B, apoi ce spun +sursele despre alegerea dintre ele. Unde nu spun nimic, scrie „nu reiese".

+

C1. Intri la breakout sau la retest?

+
    +
  • A (#3 §1, 10.09): + nu intri pe lumânarea de breakout, aștepți retestul 1/3-1/2.
    • +
  • B (#6 §7, 03.09): + la cup & handle, trigger-ul e breakout-ul din mâner, cu volum. + #5 §7 intră și el la + close-ul breakout-ului.
    • +
  • Ce spun sursele: regula de pe 10.09 e rostită pentru o lumânare mare + (marubozu) care sparge o consolidare, nu pentru orice breakout. Deci A e + mai îngustă decât sună. Nu reiese ce faci când breakout-ul din mâner e + chiar un marubozu.
    • +
+

C2. Unde e ținta?

+

Patru reguli, din patru sesiuni:

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
RegulaSursaContextul în care a spus-o
4R fix (25 $ → 100 $)#8 §1, 10.09intrări intraday, risc mic
1/2 din distanța până la vârf#8 §7, 21.08bounce dintr-un pullback, într-o corecție
în trepte: R1 → R2 → vârf → SMA 200 → 1/2 marubozu → fost suport#8 §6, 03.09după super buy doji
TP1 1R, TP2 2R, trailing#8 §5, cursstrategia buy doji din curs
+
    +
  • Nu reiese o regulă care să le ordoneze. Împărțirea după tipul de trade + din coloana a treia e a mea. În exemplul de mai sus am luat treptele + (R1, R2) cu structura celor trei poziții, pentru că e un setup MICI, nu un + bounce și nici intraday.
    • +
+

C3. Break-even: când, și dacă

+
    +
  • A (#8 §4): muți stopul + pe break-even la +1R.
    • +
  • B (#8 §5, curs): + după TP1, stopul pozițiilor 2 și 3 trece pe break-even.
    • +
  • C (02.09, #7, Gotchas): + break-even-ul te scoate des în volatilitate mare.
    • +
  • Ce spun sursele: pe 02.09 soluția lui e să accepte ieșirile la zero și + să caute reintrare. Alternativa „lași stopul la structură, cu poziție mai + mică" apare în #7 și #8 ca sfat, dar nu am găsit-o rostită de el. Între + A și B nu reiese nimic; cu TP1 la 1R (varianta din curs) ar coincide.
    • +
+

C4. Ai voie să spargi swing low-ul?

+
    +
  • A (#3, Gotchas, 21.08; #6 TLDR): + în uptrend, pullback-ul nu are voie să spargă ultimul swing low: devine lower + low.
    • +
  • B (#6 §4, + #3 §5): + al doilea picior mai jos e bun, fiindcă ia stop-urile celor de la primul.
    • +
  • Ce spun sursele: B e bun doar cu volum mai mic la piciorul 2 (#6: + 52 față de 74 bun, 78 față de 74 rău). #3 adaugă că bara următoare trebuie + să recupereze imediat nivelul. Condiția de recuperare e formularea + documentului #3; nu am verificat-o ca citat.
    • +
+

C5. MBT-10 e ultima piesă, sau nu?

+
    +
  • A (#2 §7, 04.09): + „MBT-10 ca trigger la final", close-ul în MBT-10 decide intrarea.
    • +
  • B: trei cazuri în care intră înainte:
    • +
  • buy doji pe 60 min, în direcția swing-ului de pe daily (21.08);
    • +
  • island top cu gap închis în pivotul quarterly: „poți intra înainte de + MBT-10" (21.08);
    • +
  • la MICI, MBT-10 e trecut la bonus, iar intrarea e la confirmarea + higher low-ului (10.09).
    • +
  • Ce spun sursele: cascada din + Q&A 04.08: + MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly, intri la prima + treaptă. Deci MBT-10 pe daily e ultima piesă pe daily, nu în general. + În exemplu, diferența e 74.90 față de 75.60.
    • +
+

C6. Higher low confirmat pe weekly, intrare pe daily

+
    +
  • A (#1, + #6 §2): + nu intri pe higher low „în formare". Pe weekly, confirmarea e închiderea + săptămânii din dreapta.
    • +
  • B: în exemplu, intrarea pe daily (ziua 14) vine înaintea închiderii + acelei săptămâni.
    • +
  • Ce spun sursele: tot cascada de la C5: confirmarea pe timeframe-ul mic + e suficientă pentru intrare. Aplicarea cascadei la MICI e legătura mea. + El nu a pus cele două reguli una lângă alta.
    • +
+

C7. Distribuție negativă pe monthly: NU, sau „depinde"?

+
    +
  • A (#1 §4, 10.09): + volum în distribuție negativă pe monthly = MICI trigger NU.
    • +
  • B (#5 §8, 24.08): + distribuție negativă pe monthly, dar „cineva pe instituțional cumpără". + Decizia a rămas pe pattern-ul de bottom.
    • +
  • Ce spun sursele: tabelul din #5 §8 le împacă după weekly: monthly + negativ + weekly negativ = nu intri; monthly negativ + weekly cu + acumulare = rămâne pe listă doar dacă pattern-ul e foarte bun.
    • +
+

C8. Gap-ul: îl cumperi sau aștepți jumătatea?

+
    +
  • A (#2 §4, 03.09): + intrarea în MBT-10 cu gap up după un downtrend masiv e „cel mai puternic + caz".
    • +
  • B (#3 §3, + #9 §2): + nu cumperi după gap, aștepți interiorul sau jumătatea lui.
    • +
  • Nu reiese. Contextele diferă: A e un bottom după downtrend masiv, cu + divergență de volum, oversold pe monthly și weekly. B e un gap de + breakout sau de earnings. Că asta e linia de despărțire e citirea mea.
    • +
+

C9. Ce pivot pe weekly?

+
    +
  • A (#4 §1): pe + daily pivotul monthly, pe weekly pivotul quarterly.
    • +
  • B (#1 §4): + MICI pornește dintr-un buy doji weekly, cu higher low deasupra + pivotului monthly. Pe 10.09 el spune doar „deasupra pivotului".
    • +
  • Nu reiese. Exemplul de mai sus folosește pivotul monthly, ca #1. Pe un + setup real, verifică-le pe amândouă.
    • +
+

Contradicții aparente, nu reale

+
    +
  • Spike-ul. #7 cere ATR în spike la bottom; #2 și #6 spun că spike low-ul + nu e bottom. Ambele spun același lucru: spike-ul e necesar, nu suficient.
    • +
  • Proiecția bear cu scăriță bull. #4: proiecția nu e trigger. Pe 10.09 a + numit structură bull un pivot monthly mai sus decât cel anterior, „chiar + dacă proiecția e bear". Proiecția și scărița sunt două citiri diferite.
    • +
+
+

5. Lista de verificare pentru un setup complet

+

Pentru un long de tip MICI / bottom. La short, oglinda. Bifezi de sus în jos. +Primul NU din coloana „veto" oprește lista.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
#VerificareVeto?
1Nu sunt earnings pe simbol în zilele următoareda
2Nu vine CPI / NFP / Fed în 1-2 zile, sau raportul a trecut și știi unde s-a închis ziuada
3Piața: breadth, McClellan, VIX, ATR nu sunt împotriva direcției. Câte rânduri din checklistul #7 sunt de partea ta? (decide mărimea)nu, doar mărimea
4Monthly: volumul nu e în distribuție negativă pe monthly și weeklyda
5Monthly: proiecția lunii (bull / bear / inside / divergent) notată. Inside = ținte micinu
6Structura pe weekly are nume: double bottom, scăriță, compresie, cup & handle, locul crimeida (fără structură nu există setup)
7Dacă piciorul 2 e mai jos: are volum mai mic decât piciorul 1da
8Trigger-ul mare (buy doji / hammer weekly sau monthly) s-a închis peste pivotda
9Zona de intrare e un higher low confirmat (candela din dreapta închisă), peste pivot, ideal în confluențăda
10Nu alergi: dacă retestul nu vine, nu intrida
11Trigger-ul mic (buy doji / hammer / momentum pe daily sau 60 min) are volum peste medieda
12Close-ul zilei în MBT-10, sau ai o treaptă din cascadă care îl înlocuiește (C5)nu, dacă ai alt trigger închis
13Stopul e sub structură (higher low / picior / locul crimei), pus înainte de a calcula acțiunileda
14Mărimea = riscul fix / distanța până la stop, rotunjit în jos (multiplu de 3 dacă ieși în trei poziții)da
15Țintele scrise înainte de intrare, pe niveluri (C2). Există loc până la prima rezistențăda
16Știi de la ce punct muți stopul pe break-even și ce faci dacă te scoate (reintrare, același risc)nu
17La acțiuni scumpe: intrare în 4 tranșe de 1/4, un singur stopnu
+
+

Întrebări deschise

+

Ce n-a putut fi confirmat din transcrieri:

+
    +
  • PAM / PPAM (și „PPAV"). Rostit ca nivel de suport lângă pivotul monthly + în mai multe zile (21.08: „S2, suport monthly, PPAM"; 02.09: „din suport și + din PPAM"). Neidentificat.
    • +
  • „Pivot + 2" (10.09). Poate însemna +2% pe zi sau zona dintre pivot și + R2. Detalii în #4 §9.
    • +
  • „Proiecție neutră" (03.09). „Nu e o proiecție bull, nu e o proiecție + bear". Nu spune ce aștepți de la o astfel de lună, nici cum o calculezi.
    • +
  • „Volumul conduce prețul" + (#5 §7). Titlul e + construit din trei remarci separate (19.08, 17.08, 04.09). Nu e o regulă + spusă de el.
    • +
  • Definiția MBT-10. Nu apare nicăieri ce măsoară sau cum se calculează + (#2). Grila îl folosește ca pe o cutie neagră.
    • +
  • Ce pivot pe weekly la MICI (C9) și când break-even (C3).
    • +
  • Ponderile. Nu spune nicăieri cât cântărește un semnal față de altul. + Singura regulă de cantitate e „cu cât mai multe rânduri de aceeași parte, + cu atât poziția poate fi mai mare" (#7).
    • +
+
+

Surse

+

Documentul nu aduce reguli noi. Toate vin din +#1, #2, +#3, #4, +#5, #6, +#7, #8, +#9. Confirmate în harvest/: fluxul +fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 (04.09), regula de retest +restrânsă la marubozu (10.09), soluția de reintrare după break-even (02.09), +PPAM (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09). Cascada de timeframe-uri: +Q&A 04.08.2026.

+
+

Ce e completare a mea:

+
    +
  • Tot exemplul din secțiunea 2: prețurile, volumele, alegerea țintelor + (R1/R2 cu trei poziții), mărimea de 12 acțiuni și faptul că earnings și + contextul sunt „presupuse bune".
    • +
  • Ordinea grilei dincolo de fluxul „fundamental → monthly → weekly → daily → + MBT-10": locul contextului, al calendarului, al zonei de intrare și al + execuției.
    • +
  • Clasificarea pe trepte (veto / necesar / întărește / bonus) și + generalizarea „prețul pe TF mare bate straturile non-preț".
    • +
  • Rezolvările marcate „a mea" / „citirea mea" la C2, C6, C8, plus lista de + verificare ca formă (conținutul fiecărui rând vine din documentele citate).
    • +
+ + diff --git a/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md new file mode 100644 index 0000000..81f6103 --- /dev/null +++ b/summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md @@ -0,0 +1,778 @@ +# Analiză zilnică / #10 — Sinteza: cum se leagă strategiile + +## TLDR + +- Documentele 1-9 descriu piese. Aici e **ordinea în care le pune cap la + cap**, ce piesă întărește ce altă piesă, unde două reguli se bat cap în + cap și o listă de verificare pentru un setup complet. +- Singura ordine spusă explicit de el (04.09): **fundamental → monthly → + weekly → daily → MBT-10 ca trigger la final**. Restul grilei (unde intră + contextul de piață, volumul, pivotul, execuția) e **reconstituit** din felul + în care le aplică în sesiuni. +- Volumul și pivotul **nu sunt o etapă**: le verifică de trei ori, pe monthly, + la trigger-ul weekly și la trigger-ul daily. +- Trei lucruri opresc tot, oricât de bun e restul: **earnings în zilele + următoare**, **închiderea sub pivot** acolo unde setup-ul cere peste și + **breakout-ul fără volum**. +- Nouă contradicții între documente, lăsate ca atare. La trei, sursele spun + după ce te decizi; la trei, doar parțial; la trei, nu reiese. + +--- + +## De ce o sinteză + +Fiecare document răspunde la „ce e X". Niciunul nu răspunde la „am X și Y, dar +Z lipsește: intru?". Pe asta se decide un trade. În sesiuni, el nu ia regulile +pe rând, le pune la pachet: + +> „posibil să intrăm în MBT-10, deci o combinație cu MBT-10 ca să rețineți +> foarte multe confluențe." (04.09) + +Mai jos, aceeași poziție construită e dusă prin toate etapele, cu cifre, +apoi varianta în care grila se oprește la jumătate. + +--- + +## 1. Grila de decizie, în ordine + +**Ce e spus și ce e reconstituit.** Fluxul „fundamental → monthly → weekly → +daily → MBT-10" e al lui (04.09, vezi +[#2, secțiunea 7](02_mbt10.html#7-scanner-ul-si-confluentele-mbt-10-e-ultima-piesa)). +Fundamentalul (F-score, ATM-score) nu are document în seria asta. Poziția +contextului de piață înaintea simbolului vine din documentul #7 („înainte +de orice idee pe simbol"), nu dintr-o ordine rostită de el. Nu am verificat +în transcrieri că își începe analiza cu piața. Coloana „DA / NU" e compilată din +documentele indicate. + +| # | Etapa | Pe ce timeframe | Întrebarea | NU = te oprești | Document | +|---|---|---|---|---|---| +| 1 | **Calendar și context** | piața, indicii | am voie să iau un long acum? cât de mare? | earnings / CPI / NFP / Fed în 1-2 zile; McClellan în zero reject, VIX în higher low | [#7](07_context_de_piata.html#checklist-context-inainte-de-trigger), [#9](09_earnings_si_optiuni.html#1-gamble-trade-acelasi-setup-inainte-si-dupa-raport) | +| 2 | **Monthly: volum și pivot** | monthly | sunt instituționalii în simbol? în ce proiecție e luna? | distribuție negativă pe monthly **și** pe weekly | [#5](05_volum.html#8-monthly-vs-weekly-care-castiga), [#4](04_pivoti_si_proiectii.html#2-proiectia-bull-calculul-si-ce-astepti-de-la-luna) | +| 3 | **Structura** | weekly | ce formă are: bottom, scăriță, compresie, locul crimei? | lower low fără divergență de volum (bear flag) | [#6](06_structura_trend.html#5-nu-double-bottom-ul-in-formare-care-e-bear-flag), [#3](03_locul_crimei_si_pullback.html#de-ce-urmaresti-locul-crimei) | +| 4 | **Trigger-ul mare, peste pivot** | weekly / monthly | a închis un buy doji / hammer peste pivot? | sell doji sau reject sub pivot | [#1](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#4-sfantul-buy-doji-si-strategia-mici), [#4](04_pivoti_si_proiectii.html#6-reject-pe-pivot-de-care-parte-inchide-conteaza) | +| 5 | **Zona de intrare** | weekly → daily | unde vine pullback-ul: higher low peste pivot, retest 1/3-1/2, confluență? | HL „în formare"; pullback-ul nu vine | [#1](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#invalidare-higher-low-ul-care-nu-a-fost), [#3](03_locul_crimei_si_pullback.html#4-unde-intri-la-corectie-confluenta-si-tinta-de-12) | +| 6 | **Trigger-ul mic, cu volum** | daily / 60 min | buy doji / hammer / momentum, pe volum țeavă? | trigger fără volum | [#1](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#1-buy-doji-trigger-da), [#5](05_volum.html#2-breakout-fara-volum-nu) | +| 7 | **MBT-10 la close** | daily | s-a închis ziua în MBT-10? | „în formare" intraday | [#2](02_mbt10.html#2-confirmarea-la-close-nu) | +| 8 | **Execuția** | — | unde e stopul, câte acțiuni, ce ținte, când break-even? | stopul nu poate sta sub structură la un risc acceptabil | [#8](08_executie_si_risc.html#1-risc-fix-de-25-la-14) | + +Etapele 2, 4 și 6 conțin toate „volum" și „pivot". Asta nu e o repetiție: +monthly-ul spune dacă simbolul merită urmărit, weekly-ul dacă ideea a +pornit, daily-ul dacă intri azi. Ordinea cerută inițial pentru acest document +(context → structură → trigger → volum → pivot → MBT-10 → execuție) nu apare +așa în sesiuni. Volumul și pivotul nu vin după trigger. Le verifică la fiecare +treaptă. + +Etapa 7 nu e mereu ultima. Vezi contradicția C5. + +--- + +## 2. Un setup dus prin toată grila + +Un singur exemplu construit, pe două timeframe-uri. Barele weekly din +dreapta (săptămânile 24-31) sunt agregate din seria daily de dedesubt, deci +cele două grafice au aceleași cifre. Pivoții monthly sunt calculați din lunile +de 4 săptămâni ale seriei. Numerele încercuite de pe grafice sunt etapele din +tabelul de mai sus. + +### Etapele 1-5, pe weekly + + + + Exemplu construit (fără ticker) — weekly + + + + + pivot M5 69.20 + + pivot M6 73.10 (bull) + + pivot M7 77.77 + + vârf anterior 87.00 + SMA 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + vârf anterior + picior 1 + picior 2 + ④ buy doji W + ⑤ higher low + ③ picior 2 mai jos, volum mai mic; ④ buy doji peste pivot; ⑤ HL peste pivot; ⑥-⑧ pe daily. + + + +1. **Calendar și context** (nu se desenează). Presupus: earnings nu sunt în + următoarele 8 săptămâni, piața pleacă din oversold pe McClellan. Dacă + oricare lipsea, restul nu mai conta (vezi C-urile de la secțiunea 4). +2. **Monthly.** Presupus pozitiv pe volum. Nu e desenat: seria weekly + ține locul lui. +3. **Structura.** Downtrend din 90 cu un lower high la **87.00** (vârful + anterior, ținta de mai târziu). Double bottom cu **piciorul 2 mai jos**: + 68.30, apoi **67.40**. Piciorul 2 are volum **54-62**, piciorul 1 + **90-96**. Asta e divergența care separă bottom-ul de bear flag + ([#6](06_structura_trend.html#4-double-bottom-cu-al-doilea-picior-mai-jos), + [#5](05_volum.html#5-divergenta-de-volum-la-al-doilea-picior-da)). +4. **Trigger-ul mare.** Doji la 68.00, sub pivotul lunii (**69.20**). Săptămâna + următoare închide la **72.60**: peste high-ul doji-ului, peste pivot, pe cel + mai mare volum din serie (118). Luna următoare are pivotul **73.10**, peste + 69.20, deci **proiecție bull**. Double bottom + buy doji + close peste + pivot + proiecție bull e rețeta sfântului buy doji + ([#1](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#4-sfantul-buy-doji-si-strategia-mici)). + **Încă nu intri.** +5. **Zona de intrare.** Raliu până la 78.50, apoi pullback. Low-ul + pullback-ului, **73.80**, stă deasupra pivotului lunii (73.10). Asta e + higher low-ul din strategia MICI. Pe weekly, candela din dreapta îl + confirmă abia la sfârșitul săptămânii următoare. De aici treci pe daily. + +### Etapele 6-8, pe daily + + + + Exemplu construit (fără ticker) — daily + + + pivot M6 73.10 + + pivot M7 77.77 + + TP1 = R1 M7 81.73 (3.1R) + + TP2 = R2 M7 83.87 (4.1R) + + intrare 75.60 + + SL 73.60 (sub HL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + vârf raliu + HL + ⑥ buy hammer + ⑦ MBT-10 + TP1, SL→BE + TP2 + trailing + ⑥ trigger pe volum 2.2x; ⑦ intrare la close; ⑧ 3 poziții: R1, R2, trailing. + + + +6. **Trigger-ul mic.** Pullback-ul de pe daily vine pe volum **30-40**. Raliul + de dinainte avusese **44-55**: vânzătorii nu apasă. În ziua 12, hammer cu + low **73.80** (higher low-ul) și high 74.50. Ziua 13 închide la + **74.90**, peste high-ul hammer-ului, pe volum **92 = 2.2x** media zilelor + de dinainte. E buy hammer-ul, iar candela din dreapta confirmă swing + low-ul. +7. **MBT-10.** Ziua 14 se închide în MBT-10 (bara marcată; indicatorul nu e + desenat, definiția lui lipsește, vezi + [#2](02_mbt10.html#tldr)) → **intrare 75.60** la close. +8. **Execuția** ([#8](08_executie_si_risc.html#5-trei-pozitii-tp1-tp2-trailing-stop)): + - **SL 73.60**, cu 0.20 sub higher low. Sub el nu mai există higher low, deci + nu mai există MICI. **Risc 2.00**. + - **Mărimea:** 25 $ / 2.00 = 12.5 acțiuni. Rotunjit în jos la multiplu de + 3: **12 acțiuni** (3 poziții × 4), risc real **24.00 $**. + - **TP1 = R1 al lunii noi, 81.73 = 3.1R**, atins în a 11-a zi după + intrare. Stopul pozițiilor 2 și 3 trece pe **break-even, 75.60**. + - **TP2 = R2, 83.87 = 4.1R**, atins în a 17-a zi. + - **Poziția 3 pe trailing stop** (low-ul ultimei candele care a închis + peste high-ul precedentei). Iese în a 21-a zi, la close **82.60 = 3.5R**, + sub trailing-ul de 83.50. + - **Media pe cele trei poziții: 3.6R**, adică +85.60 $ la 24.00 $ risc. + Vârful anterior, **87.00 = 5.7R**, nu e atins în fereastra graficului. + +Două alegeri de mai sus nu sunt singurele posibile, și sursele nu le +tranșează: + +- **Intrarea la ziua 13** (buy hammer, 74.90, risc 1.30) e varianta din + MICI, unde intri la confirmarea higher low-ului, iar MBT-10 e doar bonus. + Cu ea, R1 ar fi fost 5.3R. Vezi C5. +- **Ținta 1/2 din drumul până la vârf** (21.08) ar fi dat 75.60 + (87.00 − + 75.60) / 2 = **81.30 = 2.9R**, lângă R1 (81.73). Aici cele două reguli cad + în aceeași zonă. Nu se întâmplă mereu. Vezi C2. + +### Varianta NU: aceeași zi 13, alt close + + + + Exemplu construit (fără ticker) — daily, varianta NU + + pivot M6 73.10 + + S1 M6 70.10 + + HL? 73.80 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + vârf raliu + fără trigger + sub pivot + Z13 trece intraday peste hammer, închide sub, volum 0.7x: grila se oprește la ⑥. + + + +Aceeași serie până la hammer-ul din ziua 12 (low 73.80, high 74.50). + +- Ziua 13 urcă intraday la **75.40**, peste high-ul hammer-ului, și închide la + **73.90**, sub el, pe volum **30 = 0.7x**. Nu e trigger: nu există + închidere peste high și nu există volum. +- Ziua 14 închide la **72.70**, sub pivotul lunii (73.10), cu low sub 73.80. Nu + mai există higher low deasupra pivotului, deci nici MICI. +- Prețul coboară până la **69.90**, lângă S1 al lunii (70.10). Acolo e + următoarea zonă de urmărit, la retestul bottom-ului, cu grila luată de la + capăt de la etapa 5. + +Cine a cumpărat la 75.40, pe „trigger în formare", e la minimul de 69.90 cu +5.50 sub intrare, de 2.75 ori riscul pe care l-ar fi avut în varianta DA. +Grila nu a pierdut nimic: s-a oprit la etapa 6. + +--- + +## 3. Ce confirmă ce, și cât cântărește + +El nu dă ponderi numerice. Cele patru trepte de mai jos sunt **clasificarea +mea**, făcută după cuvintele pe care le folosește: „trigger NU" / „nu intri" = +veto, condiția dintr-o rețetă = necesar, „bonus" = bonus. + +| Semnal | Ce întărește | Treapta | De unde | +|---|---|---|---| +| earnings în zilele următoare | anulează orice setup, oricât de complet („gamble trade") | **veto** | [#9](09_earnings_si_optiuni.html#nu-intri-inainte-de-raport), [#2 §7](02_mbt10.html#7-scanner-ul-si-confluentele-mbt-10-e-ultima-piesa) | +| CPI / NFP / Fed în 1-2 zile | la fel, până după raport | **veto** | [#7 §10](07_context_de_piata.html#10-calendar-macro) | +| breakout fără volum | anulează breakout-ul (preț înapoi în bază) | **veto** | [#5 §2](05_volum.html#2-breakout-fara-volum-nu), [#6 §7](06_structura_trend.html#nu-breakout-fara-volum) | +| distribuție negativă pe monthly **și** weekly | anulează MICI și reintrarea | **veto** | [#5 §8](05_volum.html#8-monthly-vs-weekly-care-castiga) | +| close sub pivot / reject sub pivot | nu cumperi acolo, cumperi în suportul următor | **veto** la nivelul ăla | [#4 §6](04_pivoti_si_proiectii.html#nu-reject-sub-pivot-deci-cumperi-mai-jos) | +| candela din dreapta închisă | transformă un low „în formare" în swing low | **necesar** | [#6 §1](06_structura_trend.html#1-swing-low-swing-high-si-lumanarea-din-dreapta) | +| divergența de volum la piciorul 2 | double bottom în loc de bear flag | **necesar** la piciorul 2 mai jos | [#6 §4-5](06_structura_trend.html#5-nu-double-bottom-ul-in-formare-care-e-bear-flag), [#5 §5](05_volum.html#5-divergenta-de-volum-la-al-doilea-picior-da) | +| close peste pivotul monthly + proiecție bull | ridică buy doji-ul la „sfânt"; e condiția din MICI și cup & handle | **necesar** în rețetele respective | [#4 §8](04_pivoti_si_proiectii.html#8-pivotul-in-combinatiile-sistemului) | +| spike de ATR, McClellan oversold, VIX lower low | bottom de piață; nu dă intrarea | **întărește**; mai multe rânduri = poziție mai mare | [#7](07_context_de_piata.html#checklist-context-inainte-de-trigger) | +| mai multe niveluri în același punct | locul intrării la corecție | **întărește** | [#3 §4](03_locul_crimei_si_pullback.html#4-unde-intri-la-corectie-confluenta-si-tinta-de-12) | +| trigger pe timeframe mai mare (cascada) | intri la prima treaptă, cele de sus spun dacă rămâi | **întărește** | [#2 §3](02_mbt10.html#3-pe-ce-timeframe) | +| MBT-10 la MICI, buy doji și pe daily, acumulare de volum | confirmare suplimentară | **bonus** | [#1 §4](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#4-sfantul-buy-doji-si-strategia-mici) | +| buy momentum după buy doji | „ia viteză" | **bonus** | [#1 §4](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#4-sfantul-buy-doji-si-strategia-mici) | +| proiecția lunii singură | nimic, nu e trigger | — | [#4, Gotchas](04_pivoti_si_proiectii.html#gotchas) | +| spike low singur | nimic până vine MBT-10 | — | [#2, Gotchas](02_mbt10.html#gotchas) | + +**Ce bate ce.** Două cazuri, spuse de el, merg în aceeași direcție: + +- Sfântul buy doji a bătut o **sezonalitate bearish** (04.09): prețul bate + calendarul sezonier. +- Sell doji + reject pe pivotul quarterly au bătut un **scor fundamental de + 12/14** (03.09): prețul bate fundamentalul. + +Concluzia că **price action-ul pe timeframe-urile mari bate straturile +non-preț (sezonalitate, fundamental)** e generalizarea mea din aceste două +cazuri. Earnings-urile sunt excepția: acolo evenimentul bate prețul. + +--- + +## 4. Ce se contrazice + +Fiecare contradicție are aceeași formă: regula A, regula B, apoi ce spun +sursele despre alegerea dintre ele. Unde nu spun nimic, scrie „nu reiese". + +### C1. Intri la breakout sau la retest? + +- **A** ([#3 §1](03_locul_crimei_si_pullback.html#1-breakout-nu-intri-pe-lumanare-intri-la-retest), 10.09): + nu intri pe lumânarea de breakout, aștepți retestul 1/3-1/2. +- **B** ([#6 §7](06_structura_trend.html#da-breakout-din-maner-cu-volum), 03.09): + la cup & handle, trigger-ul e breakout-ul din mâner, cu volum. + [#5 §7](05_volum.html#7-volumul-iese-primul-pretul-dupa) intră și el la + close-ul breakout-ului. +- **Ce spun sursele:** regula de pe 10.09 e rostită pentru o **lumânare mare + (marubozu) care sparge o consolidare**, nu pentru orice breakout. Deci A e + mai îngustă decât sună. **Nu reiese** ce faci când breakout-ul din mâner e + chiar un marubozu. + +### C2. Unde e ținta? + +Patru reguli, din patru sesiuni: + +| Regula | Sursa | Contextul în care a spus-o | +|---|---|---| +| **4R fix** (25 $ → 100 $) | [#8 §1](08_executie_si_risc.html#1-risc-fix-de-25-la-14), 10.09 | intrări intraday, risc mic | +| **1/2 din distanța până la vârf** | [#8 §7](08_executie_si_risc.html#7-tinta-realista-12-din-distanta-pana-la-varf), 21.08 | bounce dintr-un pullback, într-o corecție | +| **în trepte**: R1 → R2 → vârf → SMA 200 → 1/2 marubozu → fost suport | [#8 §6](08_executie_si_risc.html#6-tinte-in-trepte), 03.09 | după super buy doji | +| **TP1 1R, TP2 2R, trailing** | [#8 §5](08_executie_si_risc.html#5-trei-pozitii-tp1-tp2-trailing-stop), curs | strategia buy doji din curs | + +- **Nu reiese** o regulă care să le ordoneze. Împărțirea după tipul de trade + din coloana a treia e **a mea**. În exemplul de mai sus am luat treptele + (R1, R2) cu structura celor trei poziții, pentru că e un setup MICI, nu un + bounce și nici intraday. + +### C3. Break-even: când, și dacă + +- **A** ([#8 §4](08_executie_si_risc.html#4-break-even-da-si-nu)): muți stopul + pe break-even la +1R. +- **B** ([#8 §5](08_executie_si_risc.html#5-trei-pozitii-tp1-tp2-trailing-stop), curs): + după TP1, stopul pozițiilor 2 și 3 trece pe break-even. +- **C** (02.09, [#7, Gotchas](07_context_de_piata.html#gotchas)): + break-even-ul te scoate des în volatilitate mare. +- **Ce spun sursele:** pe 02.09 soluția lui e să accepte ieșirile la zero și + să caute reintrare. Alternativa „lași stopul la structură, cu poziție mai + mică" apare în #7 și #8 ca sfat, dar **nu am găsit-o rostită de el**. Între + A și B nu reiese nimic; cu TP1 la 1R (varianta din curs) ar coincide. + +### C4. Ai voie să spargi swing low-ul? + +- **A** ([#3, Gotchas](03_locul_crimei_si_pullback.html#gotchas), 21.08; [#6 TLDR](06_structura_trend.html#tldr)): + în uptrend, pullback-ul nu are voie să spargă ultimul swing low: devine lower + low. +- **B** ([#6 §4](06_structura_trend.html#4-double-bottom-cu-al-doilea-picior-mai-jos), + [#3 §5](03_locul_crimei_si_pullback.html#5-bull-flag-inapoi-in-locul-crimei-stop-luat-reintrare)): + al doilea picior mai jos e bun, fiindcă ia stop-urile celor de la primul. +- **Ce spun sursele:** B e bun doar cu **volum mai mic la piciorul 2** (#6: + 52 față de 74 bun, 78 față de 74 rău). #3 adaugă că bara următoare trebuie + să recupereze imediat nivelul. Condiția de recuperare e formularea + documentului #3; nu am verificat-o ca citat. + +### C5. MBT-10 e ultima piesă, sau nu? + +- **A** ([#2 §7](02_mbt10.html#7-scanner-ul-si-confluentele-mbt-10-e-ultima-piesa), 04.09): + „MBT-10 ca trigger la final", close-ul în MBT-10 decide intrarea. +- **B:** trei cazuri în care intră înainte: + - buy doji pe 60 min, în direcția swing-ului de pe daily (21.08); + - island top cu gap închis în pivotul quarterly: „poți intra înainte de + MBT-10" (21.08); + - la MICI, MBT-10 e trecut la **bonus**, iar intrarea e la confirmarea + higher low-ului (10.09). +- **Ce spun sursele:** cascada din + [Q&A 04.08](../09_QA/04_2026-08-04.html#mbt-10-singura-conditie-care-conteaza): + MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly, **intri la prima + treaptă**. Deci MBT-10 pe daily e ultima piesă **pe daily**, nu în general. + În exemplu, diferența e 74.90 față de 75.60. + +### C6. Higher low confirmat pe weekly, intrare pe daily + +- **A** ([#1](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#invalidare-higher-low-ul-care-nu-a-fost), + [#6 §2](06_structura_trend.html#2-nu-higher-low-ul-care-nu-se-confirma)): + nu intri pe higher low „în formare". Pe weekly, confirmarea e închiderea + săptămânii din dreapta. +- **B:** în exemplu, intrarea pe daily (ziua 14) vine **înaintea** închiderii + acelei săptămâni. +- **Ce spun sursele:** tot cascada de la C5: confirmarea pe timeframe-ul mic + e suficientă pentru intrare. Aplicarea cascadei la MICI e **legătura mea**. + El nu a pus cele două reguli una lângă alta. + +### C7. Distribuție negativă pe monthly: NU, sau „depinde"? + +- **A** ([#1 §4](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#4-sfantul-buy-doji-si-strategia-mici), 10.09): + volum în distribuție negativă pe monthly = MICI trigger NU. +- **B** ([#5 §8](05_volum.html#8-monthly-vs-weekly-care-castiga), 24.08): + distribuție negativă pe monthly, dar „cineva pe instituțional cumpără". + Decizia a rămas pe pattern-ul de bottom. +- **Ce spun sursele:** tabelul din #5 §8 le împacă după weekly: monthly + negativ + weekly negativ = nu intri; monthly negativ + weekly cu + acumulare = rămâne pe listă doar dacă pattern-ul e foarte bun. + +### C8. Gap-ul: îl cumperi sau aștepți jumătatea? + +- **A** ([#2 §4](02_mbt10.html#4-intrarea-in-mbt-10-cu-gap-up-dupa-un-downtrend-masiv), 03.09): + intrarea în MBT-10 **cu gap up** după un downtrend masiv e „cel mai puternic + caz". +- **B** ([#3 §3](03_locul_crimei_si_pullback.html#3-gap-ul-risc-sub-pret-tinta-deasupra-intrare-la-jumatate), + [#9 §2](09_earnings_si_optiuni.html#nu-cumperi-dupa-ce-s-a-dus)): + nu cumperi după gap, aștepți interiorul sau jumătatea lui. +- **Nu reiese.** Contextele diferă: A e un bottom după downtrend masiv, cu + divergență de volum, oversold pe monthly și weekly. B e un gap de + breakout sau de earnings. Că asta e linia de despărțire e **citirea mea**. + +### C9. Ce pivot pe weekly? + +- **A** ([#4 §1](04_pivoti_si_proiectii.html#1-ce-pivot-pe-ce-grafic)): pe + daily pivotul monthly, **pe weekly pivotul quarterly**. +- **B** ([#1 §4](01_buy_doji_si_strategia_mici.html#4-sfantul-buy-doji-si-strategia-mici)): + MICI pornește dintr-un buy doji **weekly**, cu higher low deasupra + **pivotului monthly**. Pe 10.09 el spune doar „deasupra pivotului". +- **Nu reiese.** Exemplul de mai sus folosește pivotul monthly, ca #1. Pe un + setup real, verifică-le pe amândouă. + +### Contradicții aparente, nu reale + +- **Spike-ul.** #7 cere ATR în spike la bottom; #2 și #6 spun că spike low-ul + nu e bottom. Ambele spun același lucru: spike-ul e necesar, nu suficient. +- **Proiecția bear cu scăriță bull.** #4: proiecția nu e trigger. Pe 10.09 a + numit structură bull un pivot monthly mai sus decât cel anterior, „chiar + dacă proiecția e bear". Proiecția și scărița sunt două citiri diferite. + +--- + +## 5. Lista de verificare pentru un setup complet + +Pentru un long de tip MICI / bottom. La short, oglinda. Bifezi de sus în jos. +Primul **NU** din coloana „veto" oprește lista. + +| # | Verificare | Veto? | +|---|---|---| +| 1 | Nu sunt earnings pe simbol în zilele următoare | **da** | +| 2 | Nu vine CPI / NFP / Fed în 1-2 zile, sau raportul a trecut și știi unde s-a închis ziua | **da** | +| 3 | Piața: breadth, McClellan, VIX, ATR nu sunt împotriva direcției. Câte rânduri din checklistul #7 sunt de partea ta? (decide mărimea) | nu, doar mărimea | +| 4 | Monthly: volumul nu e în distribuție negativă pe monthly **și** weekly | **da** | +| 5 | Monthly: proiecția lunii (bull / bear / inside / divergent) notată. Inside = ținte mici | nu | +| 6 | Structura pe weekly are nume: double bottom, scăriță, compresie, cup & handle, locul crimei | **da** (fără structură nu există setup) | +| 7 | Dacă piciorul 2 e mai jos: are volum mai mic decât piciorul 1 | **da** | +| 8 | Trigger-ul mare (buy doji / hammer weekly sau monthly) s-a **închis** peste pivot | **da** | +| 9 | Zona de intrare e un higher low **confirmat** (candela din dreapta închisă), peste pivot, ideal în confluență | **da** | +| 10 | Nu alergi: dacă retestul nu vine, nu intri | **da** | +| 11 | Trigger-ul mic (buy doji / hammer / momentum pe daily sau 60 min) are volum peste medie | **da** | +| 12 | Close-ul zilei în MBT-10, sau ai o treaptă din cascadă care îl înlocuiește (C5) | nu, dacă ai alt trigger închis | +| 13 | Stopul e sub structură (higher low / picior / locul crimei), pus **înainte** de a calcula acțiunile | **da** | +| 14 | Mărimea = riscul fix / distanța până la stop, rotunjit în jos (multiplu de 3 dacă ieși în trei poziții) | **da** | +| 15 | Țintele scrise înainte de intrare, pe niveluri (C2). Există loc până la prima rezistență | **da** | +| 16 | Știi de la ce punct muți stopul pe break-even și ce faci dacă te scoate (reintrare, același risc) | nu | +| 17 | La acțiuni scumpe: intrare în 4 tranșe de 1/4, un singur stop | nu | + +--- + +## Întrebări deschise + +Ce n-a putut fi confirmat din transcrieri: + +- **PAM / PPAM** (și „PPAV"). Rostit ca nivel de suport lângă pivotul monthly + în mai multe zile (21.08: „S2, suport monthly, PPAM"; 02.09: „din suport și + din PPAM"). Neidentificat. +- **„Pivot + 2"** (10.09). Poate însemna +2% pe zi sau zona dintre pivot și + R2. Detalii în [#4 §9](04_pivoti_si_proiectii.html#9-pivot-2-ce-nu-e-clar). +- **„Proiecție neutră"** (03.09). „Nu e o proiecție bull, nu e o proiecție + bear". Nu spune ce aștepți de la o astfel de lună, nici cum o calculezi. +- **„Volumul conduce prețul"** + ([#5 §7](05_volum.html#7-volumul-iese-primul-pretul-dupa)). Titlul e + construit din trei remarci separate (19.08, 17.08, 04.09). Nu e o regulă + spusă de el. +- **Definiția MBT-10.** Nu apare nicăieri ce măsoară sau cum se calculează + ([#2](02_mbt10.html#tldr)). Grila îl folosește ca pe o cutie neagră. +- **Ce pivot pe weekly la MICI** (C9) și **când break-even** (C3). +- **Ponderile.** Nu spune nicăieri cât cântărește un semnal față de altul. + Singura regulă de cantitate e „cu cât mai multe rânduri de aceeași parte, + cu atât poziția poate fi mai mare" (#7). + +--- + +## Surse + +Documentul nu aduce reguli noi. Toate vin din +[#1](01_buy_doji_si_strategia_mici.html), [#2](02_mbt10.html), +[#3](03_locul_crimei_si_pullback.html), [#4](04_pivoti_si_proiectii.html), +[#5](05_volum.html), [#6](06_structura_trend.html), +[#7](07_context_de_piata.html), [#8](08_executie_si_risc.html), +[#9](09_earnings_si_optiuni.html). Confirmate în `harvest/`: fluxul +fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 (04.09), regula de retest +restrânsă la marubozu (10.09), soluția de reintrare după break-even (02.09), +PPAM (21.08, 02.09), proiecția neutră (03.09). Cascada de timeframe-uri: +[Q&A 04.08.2026](../09_QA/04_2026-08-04.html#mbt-10-singura-conditie-care-conteaza). + +--- + +*Ce e completare a mea:* + +- *Tot exemplul din secțiunea 2: prețurile, volumele, alegerea țintelor + (R1/R2 cu trei poziții), mărimea de 12 acțiuni și faptul că earnings și + contextul sunt „presupuse bune".* +- *Ordinea grilei dincolo de fluxul „fundamental → monthly → weekly → daily → + MBT-10": locul contextului, al calendarului, al zonei de intrare și al + execuției.* +- *Clasificarea pe trepte (veto / necesar / întărește / bonus) și + generalizarea „prețul pe TF mare bate straturile non-preț".* +- *Rezolvările marcate „a mea" / „citirea mea" la C2, C6, C8, plus lista de + verificare ca formă (conținutul fiecărui rând vine din documentele citate).* diff --git a/summaries/index.html b/summaries/index.html index 8f79a2c..a3022a6 100644 --- a/summaries/index.html +++ b/summaries/index.html @@ -26,6 +26,6 @@ -

ATM — Sumarizări

Modulul 1

Catalizatori

Modulul 2

Modulul 3

Modulul 4

Analiză zilnică

Q&A

Analiză fundamentală

+

ATM — Sumarizări

Modulul 1

Catalizatori

Modulul 2

Modulul 3

Modulul 4

Analiză zilnică

Q&A

Analiză fundamentală