diff --git a/summaries/09_QA/05_2026-07-28.html b/summaries/09_QA/05_2026-07-28.html
new file mode 100644
index 0000000..48dc6ad
--- /dev/null
+++ b/summaries/09_QA/05_2026-07-28.html
@@ -0,0 +1,311 @@
+
+
+
+
+
+Q&A 28.07.2026 — bondurile ca indicator avansat, mecanica swap-ului, pick-bottom cu 3 încercări
+
+
+
+
Q&A 28.07.2026 — bondurile ca indicator avansat, mecanica swap-ului, pick-bottom cu 3 încercări
+
Sesiune lungă (~2h11m), în mare parte analiză live. Am păstrat regulile
+generalizabile și mecanismele, nu comentariul pe fiecare simbol.
+
+
Trei triggere pe aceeași candelă
+
Principiul de confluență pe care l-a folosit pe mai multe instrumente:
+nu cauți un semnal, cauți suprapunerea mai multora în același punct.
+
+
Un al patrulea strat, dacă îl ai: divergență pe volum și pe Power.
+Precizarea lui, care e utilă pentru că ierarhizează indicatorii:
+
+
"Power e primul care reacționează. Ar fi bine să ai divergență minim cu
+Power — ăla e cel mai important în zona de divergențe."
+
+
Adică dacă vezi o singură divergență, cea de pe Power contează cel mai mult.
+
Confirmarea, dacă nu ești grăbit: "să mai treacă două candele spre
+dreapta și vedem dacă începe să urce" — adică aștepți ca structura de
+higher highs / higher lows să se stabilească vizibil, nu doar să presupui.
+
+
Bondurile: unde te uiți înainte să te uiți la acțiuni
+
Partea cea mai valoroasă a sesiunii, și cea mai puțin evidentă.
+
Cifra de context: piața de bonduri e de 5-10 ori mai mare decât piața
+de equities. Ce se decide acolo nu urmează piața de acțiuni — o precede.
+
Relația preț ↔ randament
+
+
Cum a citit-o live: pe futures-ul de bonduri la 30 de ani, fiecare
+respingere fusese cumpărată — semn că instituționalii cumpără bonduri.
+Pe TLT vedea un double bottom cu buy doji în formare și volum pozitiv.
+
Concluzia pe care a tras-o din asta, și e un raționament de urmărit, nu
+o predicție: dacă piața de bonduri cumpără, ea anticipează o scădere sau
+o pauză de dobândă — altfel n-ar urca prețurile. Iar asta e bullish pentru
+acțiuni.
+
Testul invers pe care l-a dat: dacă TBT (randamentele) face breakout
+dintr-un Inverted Head & Shoulders, înseamnă că piața cade.
+
Cum citești probabilitățile FOMC
+
A deschis live tabelul de probabilități (CME FedWatch). Structura lui:
+
+
+
+
Ce vezi
+
Cum se citește
+
+
+
+
+
Current target rate 3.50-3.75%
+
intervalul actual al dobânzii interbancare
+
+
+
71% la 3.50-3.75%
+
procentul care așteaptă menținere
+
+
+
29% la 3.75-4.00%
+
procentul care așteaptă creștere de 0.25
+
+
+
Ședința următoare: 56% creștere / 24% menținere
+
așteptările se mută în timp — de asta te uiți și la ședințele viitoare, nu doar la următoarea
+
+
+
+
Ce e de fapt dobânda aia (explicația lui, utilă dacă n-ai fundalul):
+e rata la care băncile se împrumută între ele overnight. Un client final
+plătește rata asta plus marja băncii — dacă interbancara e 3.75%, tu iei
+creditul cu 7%. Ca la piață: unul cumpără pepeni de la altul și își pune
+marja.
+
Observația lui politică, marcată ca opinie: nu crede că Fed-ul crește
+dobânda aproape de midterm elections, deci se aștepta la o manevră de
+menținere, în ciuda procentelor.
+
+
Pick-bottom: stop-loss larg, mai multe încercări
+
Întrebare directă din sală: unde pun stop-loss-ul când intru pe 15 secunde?
+
Răspunsul: NU sub low-ul candelei de intrare. Sub cel mai jos swing low.
+
Și consecința, pe care a arătat-o cu exemplul din ziua aceea — trei
+încercări, două pierderi:
+
+
Cifrele lui, exact: cu 10 contracte, cele trei tranzacții de pierdere te
+costau "aproape 1.000". Când merge, "iei 1.000 și faci 3.000".
+
Condiția prealabilă, pe care a repetat-o: faci asta doar într-o zonă de
+suport major — pivot important, suport, gap sau locul crimei. Nu "blind
+in the middle of nowhere". Motivul e simplu: la un suport, stop-loss-ul are
+unde să stea aproape; în mijlocul nicăieri, nu.
+
Legătura cu regula MBT-10 din alte sesiuni: e același tipar — prima
+încercare poate să nu meargă, a doua sau a treia merge. Consecința e aceeași:
+dimensionează poziția știind că plătești 2-3 încercări.
+
După ce merge: marchează o parte din profit și lasă 1-2 contracte
+overnight. Argumentul lui: nu ai cum să știi în ziua respectivă că a fost
+bottom-ul — asta se confirmă abia după 2-3 zile în care nu se mai întoarce.
+Cu o poziție rămasă, un bottom real îți aduce câteva mii în 2-3 săptămâni.
+
+
Swap-ul: ce plătești când rămâi overnight cu levier
+
Explicația mecanică, pentru că mulți o tratează ca pe un comision misterios.
+
+
Când contează și când nu — distincția lui:
+
+
Ai făcut 2.000 și plătești 100 swap → irelevant.
+
Ești închis la breakeven ȘI plătești swap → ai ieșit pe minus dintr-un
+ trade care n-a pierdut nimic. Ăsta e cazul care enervează.
+
+
De-aici și argumentul pentru ETF-urile cu levier din sesiunea 02.12.2025:
+levierul e în interiorul ETF-ului, nu împrumutat de la broker, deci nu
+plătești swap peste noapte.
+
+
Dump before the pump: manevra instituțională
+
Avertismentul pe care a spus că îl va repeta tot mentoratul.
+
Ce se întâmplă: se formează un double bottom curat. Retail-ul intră pe
+breakout. Prețul face un nou minim, îi scoate pe toți — și apoi urcă.
+
+
De ce o fac, în formularea lui: traderii instituționali învață
+psihologie umană în școală și o folosesc deliberat. Plus o observație
+cinică pe care a spus-o direct: unii o fac și pentru că le face plăcere, nu
+doar pentru bani — iar banii vin oricum, pentru că 80% dintre participanți
+pierd.
+
Cealaltă față a monedei, și e partea utilizabilă: exact același mecanism
+îți dă o oportunitate. Când se doboară un swing low sau low-ul candelei
+anterioare într-o zonă de suport, urmează frecvent un short squeeze —
+același lucru pe care îl arăta în sesiunea din 02.12.2025 pe low-ul zilei.
+
Despre citatul lui Buffett ("cumpără când celorlalți le e frică") — l-a
+tratat cu o nuanță care merită reținută: citatul nu e utilizabil până n-ai
+experiența. "Înțelegerea vine în urma experienței." Iar aplicarea lui are o
+condiție: cumperi la un suport, cu semnal, nu oriunde e frică.
+
+
Locul crimei: rezistența devine suport
+
Conceptul pe care l-a arătat de mai multe ori, cu invitația de a-l verifica
+istoric.
+
+
Confluența pe care o caută la un suport major — le-a enumerat pe toate
+în același punct:
+
+
locul crimei (fostul breakout)
+
low-ul candelei monthly, care e bull trail-ul
+
high-ul candelei de la care s-a făcut breakout-ul
+
pivoții
+
+
Când mai multe cad în aceeași zonă, aia e "zonă de suport major" — condiția
+pentru pick-bottom de mai sus.
+
Tema pe care a dat-o sălii: alege un bottom sau un top important din
+trecut, uită-te la el pe 15 secunde în ziua respectivă, și vezi cum se
+putea intra. "O să rămâneți mască."
+
+
Când marchezi profit, chiar dacă trendul continuă
+
Regulă de supraviețuire a contului, nu de maximizare:
+
+
+
+
Situația contului
+
Ce faci
+
+
+
+
+
Cont nou / confortabil
+
lasă-l să meargă
+
+
+
Aproape de pragul de pierdere
+
marchează — jumătate, un sfert, ceva
+
+
+
+
De ce, în cuvintele lui: "degeaba prinzi bottom-ul final dacă nu mai ai
+bani în cont." A pierdut conturi exact așa — avea profit pe masă și nu l-a
+marcat, "doar de dragul de a avea eu dreptate că prind bottom-ul final".
+
Regula generală din spate: trendul nu merge la nesfârșit; la un moment
+dat se schimbă. Ai nevoie de repere la care marchezi, stabilite dinainte.
+
+
Ce am lăsat afară
+
Comentariul live pe simboluri individuale (CEG, GEV, U, Nasdaq, TNA) unde nu
+adăuga o regulă nouă, discuțiile despre cine a primit acces la ce, problemele
+de sunet și de încărcare a TradeStation. Niciun mecanism sau regulă
+eliminate.
+
+
Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
+
+
Structurarea relației preț/randament ca un singur fenomen, nu două
+ (el a spus concluzia, nu formularea).
+
Legătura dintre swap și argumentul pentru ETF-urile cu levier din sesiunea
+ 02.12.2025.
+
Observația că "dump before the pump" și short squeeze-ul sunt același
+ mecanism văzut din două părți, și că apărarea e stop-loss-ul larg deja
+ descris în aceeași sesiune.
+
Ierarhizarea explicită: dacă vezi o singură divergență, cea pe Power
+ contează cel mai mult (el a spus-o în treacăt).
+
Toate diagramele.
+
+
Cifrele (3.50-3.75% dobândă, 71% / 29%, 56% / 24% pe ședința următoare,
+~1.000 $ pierdere pe 3 încercări cu 10 contracte, ~3.000 $ câștig, ~100 $
+swap pe 5 contracte, piața de bonduri de 5-10 ori mai mare) sunt ale lui,
+citite live. Nivelurile din diagrame sunt structurale.
+
+
diff --git a/summaries/09_QA/05_2026-07-28.md b/summaries/09_QA/05_2026-07-28.md
new file mode 100644
index 0000000..7e0512e
--- /dev/null
+++ b/summaries/09_QA/05_2026-07-28.md
@@ -0,0 +1,317 @@
+# Q&A 28.07.2026 — bondurile ca indicator avansat, mecanica swap-ului, pick-bottom cu 3 încercări
+
+Sesiune lungă (~2h11m), în mare parte analiză live. Am păstrat regulile
+generalizabile și mecanismele, nu comentariul pe fiecare simbol.
+
+---
+
+## Trei triggere pe aceeași candelă
+
+Principiul de confluență pe care l-a folosit pe mai multe instrumente:
+nu cauți un semnal, cauți **suprapunerea** mai multora în același punct.
+
+
+
+**Un al patrulea strat, dacă îl ai:** divergență pe volum și pe **Power**.
+Precizarea lui, care e utilă pentru că ierarhizează indicatorii:
+
+> "Power e primul care reacționează. Ar fi bine să ai divergență minim cu
+> Power — ăla e cel mai important în zona de divergențe."
+
+Adică dacă vezi o singură divergență, cea de pe Power contează cel mai mult.
+
+**Confirmarea, dacă nu ești grăbit:** "să mai treacă două candele spre
+dreapta și vedem dacă începe să urce" — adică aștepți ca structura de
+higher highs / higher lows să se stabilească vizibil, nu doar să presupui.
+
+---
+
+## Bondurile: unde te uiți înainte să te uiți la acțiuni
+
+Partea cea mai valoroasă a sesiunii, și cea mai puțin evidentă.
+
+**Cifra de context:** piața de bonduri e de **5-10 ori mai mare** decât piața
+de equities. Ce se decide acolo nu urmează piața de acțiuni — o precede.
+
+### Relația preț ↔ randament
+
+
+
+**Cum a citit-o live:** pe futures-ul de bonduri la 30 de ani, fiecare
+respingere fusese **cumpărată** — semn că instituționalii cumpără bonduri.
+Pe TLT vedea un **double bottom cu buy doji în formare** și volum pozitiv.
+
+**Concluzia pe care a tras-o din asta, și e un raționament de urmărit, nu
+o predicție:** dacă piața de bonduri cumpără, ea anticipează o **scădere sau
+o pauză de dobândă** — altfel n-ar urca prețurile. Iar asta e bullish pentru
+acțiuni.
+
+**Testul invers pe care l-a dat:** dacă **TBT** (randamentele) face breakout
+dintr-un Inverted Head & Shoulders, înseamnă că piața cade.
+
+### Cum citești probabilitățile FOMC
+
+A deschis live tabelul de probabilități (CME FedWatch). Structura lui:
+
+| Ce vezi | Cum se citește |
+|---|---|
+| *Current target rate* 3.50-3.75% | intervalul actual al dobânzii interbancare |
+| 71% la 3.50-3.75% | procentul care așteaptă **menținere** |
+| 29% la 3.75-4.00% | procentul care așteaptă **creștere de 0.25** |
+| Ședința următoare: 56% creștere / 24% menținere | așteptările se mută în timp — de asta te uiți și la ședințele viitoare, nu doar la următoarea |
+
+**Ce e de fapt dobânda aia** (explicația lui, utilă dacă n-ai fundalul):
+e rata la care **băncile se împrumută între ele overnight**. Un client final
+plătește rata asta **plus marja băncii** — dacă interbancara e 3.75%, tu iei
+creditul cu 7%. Ca la piață: unul cumpără pepeni de la altul și își pune
+marja.
+
+**Observația lui politică, marcată ca opinie:** nu crede că Fed-ul crește
+dobânda aproape de midterm elections, deci se aștepta la o manevră de
+menținere, în ciuda procentelor.
+
+---
+
+## Pick-bottom: stop-loss larg, mai multe încercări
+
+Întrebare directă din sală: unde pun stop-loss-ul când intru pe 15 secunde?
+
+**Răspunsul: NU sub low-ul candelei de intrare. Sub cel mai jos swing low.**
+
+Și consecința, pe care a arătat-o cu exemplul din ziua aceea — trei
+încercări, două pierderi:
+
+
+
+**Cifrele lui, exact:** cu 10 contracte, cele trei tranzacții de pierdere te
+costau "aproape 1.000". Când merge, "iei 1.000 și faci 3.000".
+
+**Condiția prealabilă, pe care a repetat-o:** faci asta **doar într-o zonă de
+suport major** — pivot important, suport, gap sau *locul crimei*. Nu "blind
+in the middle of nowhere". Motivul e simplu: la un suport, stop-loss-ul are
+unde să stea aproape; în mijlocul nicăieri, nu.
+
+**Legătura cu regula MBT-10 din alte sesiuni:** e același tipar — prima
+încercare poate să nu meargă, a doua sau a treia merge. Consecința e aceeași:
+**dimensionează poziția știind că plătești 2-3 încercări.**
+
+**După ce merge:** marchează o parte din profit și **lasă 1-2 contracte
+overnight**. Argumentul lui: nu ai cum să știi în ziua respectivă că a fost
+bottom-ul — asta se confirmă abia după 2-3 zile în care nu se mai întoarce.
+Cu o poziție rămasă, un bottom real îți aduce câteva mii în 2-3 săptămâni.
+
+---
+
+## Swap-ul: ce plătești când rămâi overnight cu levier
+
+Explicația mecanică, pentru că mulți o tratează ca pe un comision misterios.
+
+
+
+**Când contează și când nu** — distincția lui:
+
+- Ai făcut 2.000 și plătești 100 swap → irelevant.
+- **Ești închis la breakeven ȘI plătești swap** → ai ieșit pe minus dintr-un
+ trade care n-a pierdut nimic. Ăsta e cazul care enervează.
+
+**De-aici și argumentul pentru ETF-urile cu levier** din sesiunea 02.12.2025:
+levierul e în interiorul ETF-ului, nu împrumutat de la broker, deci nu
+plătești swap peste noapte.
+
+---
+
+## Dump before the pump: manevra instituțională
+
+Avertismentul pe care a spus că îl va repeta tot mentoratul.
+
+**Ce se întâmplă:** se formează un double bottom curat. Retail-ul intră pe
+breakout. Prețul face **un nou minim**, îi scoate pe toți — și apoi urcă.
+
+
+
+**De ce o fac, în formularea lui:** traderii instituționali **învață
+psihologie umană în școală** și o folosesc deliberat. Plus o observație
+cinică pe care a spus-o direct: unii o fac și pentru că le face plăcere, nu
+doar pentru bani — iar banii vin oricum, pentru că 80% dintre participanți
+pierd.
+
+**Cealaltă față a monedei, și e partea utilizabilă:** exact același mecanism
+îți dă o oportunitate. Când se doboară un swing low sau low-ul candelei
+anterioare într-o zonă de suport, urmează frecvent un **short squeeze** —
+același lucru pe care îl arăta în sesiunea din 02.12.2025 pe low-ul zilei.
+
+**Despre citatul lui Buffett** ("cumpără când celorlalți le e frică") — l-a
+tratat cu o nuanță care merită reținută: citatul nu e utilizabil până n-ai
+experiența. "Înțelegerea vine în urma experienței." Iar aplicarea lui are o
+condiție: cumperi **la un suport, cu semnal**, nu oriunde e frică.
+
+---
+
+## Locul crimei: rezistența devine suport
+
+Conceptul pe care l-a arătat de mai multe ori, cu invitația de a-l verifica
+istoric.
+
+
+
+**Confluența pe care o caută la un suport major** — le-a enumerat pe toate
+în același punct:
+
+- locul crimei (fostul breakout)
+- low-ul candelei monthly, care e **bull trail**-ul
+- high-ul candelei de la care s-a făcut breakout-ul
+- pivoții
+
+Când mai multe cad în aceeași zonă, aia e "zonă de suport major" — condiția
+pentru pick-bottom de mai sus.
+
+**Tema pe care a dat-o sălii:** alege un bottom sau un top important din
+trecut, uită-te la el pe **15 secunde** în ziua respectivă, și vezi cum se
+putea intra. "O să rămâneți mască."
+
+---
+
+## Când marchezi profit, chiar dacă trendul continuă
+
+Regulă de supraviețuire a contului, nu de maximizare:
+
+| Situația contului | Ce faci |
+|---|---|
+| Cont nou / confortabil | lasă-l să meargă |
+| **Aproape de pragul de pierdere** | **marchează** — jumătate, un sfert, ceva |
+
+**De ce**, în cuvintele lui: "degeaba prinzi bottom-ul final dacă nu mai ai
+bani în cont." A pierdut conturi exact așa — avea profit pe masă și nu l-a
+marcat, "doar de dragul de a avea eu dreptate că prind bottom-ul final".
+
+**Regula generală din spate:** trendul nu merge la nesfârșit; la un moment
+dat se schimbă. Ai nevoie de **repere** la care marchezi, stabilite dinainte.
+
+---
+
+## Ce am lăsat afară
+
+Comentariul live pe simboluri individuale (CEG, GEV, U, Nasdaq, TNA) unde nu
+adăuga o regulă nouă, discuțiile despre cine a primit acces la ce, problemele
+de sunet și de încărcare a TradeStation. Niciun mecanism sau regulă
+eliminate.
+
+---
+
+## Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
+
+- Structurarea relației preț/randament ca un singur fenomen, nu două
+ (el a spus concluzia, nu formularea).
+- Legătura dintre swap și argumentul pentru ETF-urile cu levier din sesiunea
+ 02.12.2025.
+- Observația că "dump before the pump" și short squeeze-ul sunt același
+ mecanism văzut din două părți, și că apărarea e stop-loss-ul larg deja
+ descris în aceeași sesiune.
+- Ierarhizarea explicită: dacă vezi o singură divergență, cea pe Power
+ contează cel mai mult (el a spus-o în treacăt).
+- Toate diagramele.
+
+Cifrele (3.50-3.75% dobândă, 71% / 29%, 56% / 24% pe ședința următoare,
+~1.000 $ pierdere pe 3 încercări cu 10 contracte, ~3.000 $ câștig, ~100 $
+swap pe 5 contracte, piața de bonduri de 5-10 ori mai mare) sunt ale lui,
+citite live. Nivelurile din diagrame sunt structurale.
+
+## Referințe
+
+- [CME FedWatch Tool — probabilitățile FOMC](https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html)
+- [Investopedia — relația preț/randament la obligațiuni](https://www.investopedia.com/ask/answers/why-bond-prices-and-yields-move-in-opposite-directions/)
+- [Investopedia — Rollover / Swap rate](https://www.investopedia.com/terms/r/rollover-rate-forex.asp)
+- [Investopedia — Support and Resistance role reversal](https://www.investopedia.com/trading/support-and-resistance-basics/)
diff --git a/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.html b/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.html
index 093e014..4da52d5 100644
--- a/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.html
+++ b/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.html
@@ -20,7 +20,7 @@
Q&A — index tematic
Toate întrebările din sesiunile Q&A, grupate pe subiect. Data e doar sursa;
caută după ce vrei să afli, nu după când s-a discutat.
-
Acoperire: 4 din 28 sesiuni (25.08, 11.08, 04.08.2026, 02.12.2025).
+
Acoperire: 5 din 28 sesiuni (25.08, 11.08, 04.08, 28.07.2026, 02.12.2025).
Se completează pe măsură ce sesiunile sunt procesate.
Duplicate găsite în curs: 18.08.2026 = 11.08.2026 (aceeași înregistrare,
publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.
@@ -67,6 +67,14 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.02.12.2025
Definiția uptrend: higher highs ȘI higher lows —
02.12.2025
+
Trei triggere pe aceeași candelă — principiul de confluență —
+ 28.07.2026
+
Divergența pe Power contează cel mai mult (e primul care reacționează) —
+ 28.07.2026
+
Locul crimei: rezistența devine suport, verificabil istoric —
+ 28.07.2026
+
Dump before the pump: al treilea picior e manevră, nu invalidare —
+ 28.07.2026
Money management și execuție
@@ -104,6 +112,14 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.02.12.2025
Costul emoțional al consolidării: te plictisește afară înainte de breakout —
02.12.2025
+
Pick-bottom: SL sub cel mai jos swing low, buget pentru 2-3 încercări —
+ 28.07.2026
+
Swap-ul: ce plătești când rămâi overnight cu levier, mecanic —
+ 28.07.2026
+
Marchează profit dacă contul e aproape de pragul de pierdere —
+ 28.07.2026
+
Lasă 1-2 contracte overnight — bottom-ul se confirmă abia după 2-3 zile —
+ 28.07.2026
Context macro și poziționare
@@ -123,6 +139,12 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.02.12.2025
Acumularea de volum pe weekly/monthly, invizibilă pe OBV (LEG) —
02.12.2025
+
Bondurile ca indicator avansat — piață de 5-10 ori mai mare decât equities —
+ 28.07.2026
Cum citești probabilitățile FOMC (CME FedWatch) —
+ 28.07.2026
Instrumente și piețe
diff --git a/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md b/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md
index d04ff7d..92f7204 100644
--- a/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md
+++ b/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md
@@ -3,7 +3,7 @@
Toate întrebările din sesiunile Q&A, grupate pe subiect. Data e doar sursa;
caută după ce vrei să afli, nu după când s-a discutat.
-*Acoperire: 4 din 28 sesiuni (25.08, 11.08, 04.08.2026, 02.12.2025).
+*Acoperire: 5 din 28 sesiuni (25.08, 11.08, 04.08, 28.07.2026, 02.12.2025).
Se completează pe măsură ce sesiunile sunt procesate.*
*Duplicate găsite în curs: **18.08.2026 = 11.08.2026** (aceeași înregistrare,
@@ -52,6 +52,14 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.*
[02.12.2025](10_2025-12-02.html#metoda-de-tranzactionare-in-range)
- **Definiția uptrend: higher highs ȘI higher lows** —
[02.12.2025](10_2025-12-02.html#ce-e-o-consolidare-mecanic)
+- **Trei triggere pe aceeași candelă — principiul de confluență** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#trei-triggere-pe-aceeasi-candela)
+- **Divergența pe Power contează cel mai mult (e primul care reacționează)** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#trei-triggere-pe-aceeasi-candela)
+- **Locul crimei: rezistența devine suport, verificabil istoric** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#locul-crimei-rezistenta-devine-suport)
+- **Dump before the pump: al treilea picior e manevră, nu invalidare** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#dump-before-the-pump-manevra-institutionala)
## Money management și execuție
@@ -89,6 +97,14 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.*
[02.12.2025](10_2025-12-02.html#comisioane-si-spread-dinamic-problema-reala-din-spate)
- **Costul emoțional al consolidării: te plictisește afară înainte de breakout** —
[02.12.2025](10_2025-12-02.html#costul-emotional-al-consolidarii)
+- **Pick-bottom: SL sub cel mai jos swing low, buget pentru 2-3 încercări** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#pick-bottom-stop-loss-larg-mai-multe-incercari)
+- **Swap-ul: ce plătești când rămâi overnight cu levier, mecanic** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#swap-ul-ce-platesti-cand-ramai-overnight-cu-levier)
+- **Marchează profit dacă contul e aproape de pragul de pierdere** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#cand-marchezi-profit-chiar-daca-trendul-continua)
+- **Lasă 1-2 contracte overnight — bottom-ul se confirmă abia după 2-3 zile** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#pick-bottom-stop-loss-larg-mai-multe-incercari)
## Context macro și poziționare
@@ -108,6 +124,12 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.*
[02.12.2025](10_2025-12-02.html#doua-lucruri-despre-fed-utile-la-calendar)
- **Acumularea de volum pe weekly/monthly, invizibilă pe OBV (LEG)** —
[02.12.2025](10_2025-12-02.html#costul-emotional-al-consolidarii)
+- **Bondurile ca indicator avansat — piață de 5-10 ori mai mare decât equities** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#bondurile-unde-te-uiti-inainte-sa-te-uiti-la-actiuni)
+- **TLT merge cu piața, TBT invers — relația preț/randament** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#bondurile-unde-te-uiti-inainte-sa-te-uiti-la-actiuni)
+- **Cum citești probabilitățile FOMC (CME FedWatch)** —
+ [28.07.2026](05_2026-07-28.html#cum-citesti-probabilitatile-fomc)
## Instrumente și piețe
diff --git a/summaries/index.html b/summaries/index.html
index f842d58..389ce8a 100644
--- a/summaries/index.html
+++ b/summaries/index.html
@@ -17,6 +17,6 @@
-