06_hammer_mbt10: capitol reconstruit dupa sablon

Doua proceduri complet separate, nu una amestecata, pentru ca se fac
altfel: buy hammer e pattern public, desenabil si exersabil retroactiv;
MBT-10 e cutie neagra din care se poate reface o singura conditie.
Nivelul 1 le pune fata in fata, ca cititorul sa stie din prima de ce nu
le poate trata la fel. Cate 5 pasi fiecare, oglinda pe short la hammer,
checklist dublu. Sursele in fise/06_hammer_mbt10_surse.md.

Zece diagrame noi: hammer-ul nu era definit vizual nicaieri, iar hanging
man era doar text — acum e aceeasi bara in doua contexte, cu assert ca e
identica. Cele 7 vechi si-au pierdut trimiterile fisier:linie din
legende; toate le aveau.

Doua serii partajate (bh_ansamblu si mbt_confluente expun serie()), deci
un trade nu poate avea doua variante. Oglinda pe short e trade-ul long
oglindit in jurul lui K=162.30, deci riscul ramane 1.30 in ambele.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ

gen/strategii/hammer_mbt10_mbt_confluente.py

@@ -26,9 +26,10 @@ SUP_W, PPD = 87.50, 89.60            # suport weekly, pivotul daily
 INTRARE, SL, TP = 89.90, 87.30, 95.20
 R = round(INTRARE - SL, 2)
 FUND1, FUND2 = 10, 15                # cele două picioare ale double bottom-ului
+VARF = 3                             # ultimul maxim înainte de coborâre: high 95.20 = ținta
 CLOSE_I = 19                         # bara care se închide peste pivotul daily
 
-CLOSES = [96.00, 95.00, 94.20, 94.60, 93.10, 92.00, 91.20, 90.10, 89.00,   # 0-8
+CLOSES = [96.00, 95.00, 94.20, 95.00, 93.10, 92.00, 91.20, 90.10, 89.00,   # 0-8
           88.20, 87.70, 88.40, 89.10,                                       # 9-12
           88.60, 88.00, 87.65, 88.30,                                       # 13-16
           88.90, 89.40, 89.90,                                              # 17-19
@@ -50,6 +51,9 @@ def serie():
     # bara 18 atinge pivotul intraday, dar se închide sub el: contraexemplul
     # de la pasul cu condiția de preț
     w[CLOSE_I - 1] = (0.30, 0.25)
+    # bara de după vârf deschide chiar în el: fără fitil sus, ca vârful să
+    # rămână singurul maxim la 95.20
+    w[VARF + 1] = (0.00, 0.25)
     cds = from_closes(CLOSES, wicks=w, vols=VOLS, start=96.60)
     assert len(cds) == len(VOLS) == 27
     for i in range(1, len(cds)):
@@ -70,6 +74,10 @@ def serie():
     assert min(c.l for c in cds[CLOSE_I:]) > SL, "stopul ar fi fost atins după intrare"
     prim_tp = next(i for i in range(CLOSE_I + 1, len(cds)) if cds[i].h >= TP)
     assert prim_tp == 26, prim_tp
+    # ținta 95.20 nu e un număr ales: e high-ul ultimului maxim dinaintea coborârii
+    assert round(cds[VARF].h, 2) == TP, cds[VARF].h
+    assert max(c.h for c in cds[VARF + 1:CLOSE_I]) < TP, \
+        "un maxim de după vârf trece peste țintă: ținta n-ar mai fi prima structură"
     return cds