diff --git a/summaries/09_QA/25_2025-07-08.html b/summaries/09_QA/25_2025-07-08.html index c31aef3..3f2286a 100644 --- a/summaries/09_QA/25_2025-07-08.html +++ b/summaries/09_QA/25_2025-07-08.html @@ -291,8 +291,8 @@ poate fi zgomot. Două la rând înseamnă că de două ori cine a controlat fin zilei a împins prețul peste (sau sub) echilibrul zilei precedente. La bottom, cei care au cumpărat în consolidare sunt pe plus și nu mai vând, iar short-urile deschise în scădere încep să fie pe minus și trebuie acoperite.

-

Ce faci când îl vezi: e un semnal de context, nu un trigger. Pe diagramă -închiderea de la 99.90 e la 2.04% de bottom-ul 97.90; stop-ul logic ar sta sub +

Ce faci când îl vezi: el a arătat intrarea chiar după a doua închidere +("Se putea intra și aici"). Pe diagramă închiderea de la 99.90 e la 2.04% de bottom-ul 97.90; stop-ul logic ar sta sub bottom-ul absolut (completarea mea — el nu a dat stop pentru acest exemplu).

Breakdown sub swing low: când e capcană și când e short

@@ -304,7 +304,7 @@ s-a întors brusc.

ordinele de short s-au executat, "și băieții deștepți erau aici: bang, long, întoarcem înapoi". Cei prinși short trebuie să cumpere ca să iasă — de aici viteza revenirii (short squeeze). Rejecturile astea apar "ori la un breakdown -sub un swing low, ori la o linie importantă cum e pivotul"; aici erau amândouă.

+sub un swing low, cum a fost aici, ori la o linie importantă cum e pivotul"; aici erau amândouă.

Exemplu construit (fără ticker) — 5 min @@ -426,10 +426,10 @@ dedesubt erau pivoții weekly.

SL 20240.00 (peste rezistența 20230, fost suport) - - short 20156 - - TP 19988.00 = 2R + + short 20155 + + TP 19985.00 = 2R @@ -460,10 +460,10 @@ dedesubt erau pivoții weekly.

- - - - + + + + @@ -514,7 +514,7 @@ dedesubt erau pivoții weekly.

- + @@ -540,9 +540,9 @@ dedesubt erau pivoții weekly.

bear flag DA: cele două vârfuri sunt ale lui; restul prețurilor și SL/TP sunt construite de mine.

-

Pe diagramă (planul de trade e al meu, el nu a dat cifre): short la 20156, -sub low-ul flag-ului; stop la 20240, peste rezistența de 20230 (fostul suport -unde s-a oprit flag-ul); țintă 19988 = 2R.

+

Pe diagramă (planul de trade e al meu, el nu a dat cifre): short la 20155, +sub low-ul flag-ului (20156); stop la 20240, peste rezistența de 20230 (fostul +suport unde s-a oprit flag-ul); risc 85, țintă 19985 = 2R.

Diferența față de cazul NU: aici dedesubt nu e un suport major care să prindă short-urile, iar deasupra e fostul suport devenit rezistență — stop-ul are un nivel clar care invalidează ideea.

@@ -716,13 +716,12 @@ Nu ai fi marcat și tu după canlele de genul asta / Măcar jumătate". De aici pullback-ul la 1/3 sau 1/2 din marubozu, care e de fapt zona de intrare.

Exemplu construit (fără ticker) — daily - - TP 43.60 = 2R + + TP 43.70 = 2R intrare 41.50 = 1/2 din corpul marubozu - - SL 40.45 (sub low-ul marubozu) - + + SL 40.40 (sub low-ul marubozu, 40.45) @@ -807,8 +806,8 @@ pullback-ul la 1/3 sau 1/2 din marubozu, care e de fapt zona de intrare.

volum marubozu, RVOL 145% - marcare de profit - Punctat: media pe 10 zile. RVOL = volum / media volumului pe 10 zile. Prețuri construite. + marcare de profit + RVOL = volumul barei / media volumului pe 10 zile anterioare. Prețuri construite.

De ce 1/2 din marubozu: cei care au cumpărat în prima jumătate a candelei sunt încă pe plus acolo; cei care au ratat breakout-ul au un preț mai bun. @@ -825,7 +824,8 @@ se uită la Magnificent 7, mai ales la top 3 după capitalizare.

Advancers vs decliners

În momentul sesiunii: 299 de companii pe plus, 202 pe minus, 503 în total (diferența sunt pe zero). Citirea lui: bull, nu strong bull. Strong bull ar -fi raport de circa 3 la 1 între cele pe plus și cele pe minus ("400 la 100").

+fi raport de circa 3 la 1 între cele pe plus și cele pe minus ("300 și ceva +la 100"; a dat și "400 la 100", care e de fapt 4 la 1).

Indicele nu se cumpără; ETF-ul nu se abate de la el

  • SPX (6234–6235 în sesiune) e doar un benchmark — "indicele pur nu se @@ -854,11 +854,11 @@ transmite în cumpărări pe acțiunile din indice, nu într-un preț separat.
-

De ce levierul 3 pe o scădere de 30% nu înseamnă doar −90% (calculul meu): +

De ce levierul 3 pe o scădere de 30% nu înseamnă simplu −90% (calculul meu): ETF-urile cu levier se reechilibrează zilnic. Dacă indicele scade 30% în 10 zile egale, fiecare zi e −3.50%, ETF-ul 3x face −10.51% pe zi și ajunge la -−67.1%. Pe drum cu zile de revenire între scăderi (volatilitate), pierderea -e și mai mare decât calculul simplu ar sugera. Ca să revii de la −67% ai nevoie +−67.1%, nu −90%. Dar cu zile de revenire între scăderi (volatilitate), +aceeași scădere de 30% a indicelui îl duce mai jos de −67%. Ca să revii de la −67% ai nevoie de +203%.

Ce a spus despre construcția lor: că ETF-urile cu levier "nu sunt listate", "nu intră în Order Flow" și sunt administrate prin opțiuni. Vezi corectura la @@ -878,7 +878,9 @@ maxime, e sub 40%. Întrebarea: de ce?

citește prospectul.

Întrebarea a rămas deschisă în sesiune ("N-am un răspuns pentru chestia asta").

-

Explicația cea mai probabilă (completarea mea): cursul EUR/USD. În prima +

Explicația cea mai probabilă: cursul EUR/USD. În sesiune cineva a întrebat +dacă e de la valută ("dolarul a scăzut în relație cu euro", 10-12%); Bogdan a +răspuns întâi "Nu are de ce să aibă" și a trecut mai departe. Completarea mea: În prima jumătate a lui 2025 dolarul a pierdut în jur de 12-13% față de euro. Un randament măsurat în euro pe un activ în dolari scade cu aproximativ atât, chiar dacă S&P 500 e la maxime în dolari. Diferența de ~12-15 puncte @@ -1177,8 +1179,9 @@ abia când a deschis doar scanner-ul, fără RadarScreen.

dimineața (începe la 9, până pe la 11) și abia apoi deschide RadarScreen.
  • Reinstalează lunar TradeStation, cu backup înainte: fișierele de cache se corup în timp. Software-ul e încă pe 32 de biți.
    • -
  • Maximum 4-5 scanere simultan. Le pornește în loturi: 9:00, 9:15, 9:30. - Pornite toate odată rămân în coadă și găsesc rezultate incomplete.
    • +
  • Maximum 4-5 scanere simultan (observația cursantului, nu contrazisă de el): + pornite în loturi, 9:00, 9:15, 9:30. Pornite toate odată rămân în coadă și + găsesc rezultate incomplete.
  • Setarea de performanță în preferințe (folosește toate core-urile) și internet de 1 gigabit. Pe 4G i-a consumat 100–200 GB pe săptămână.
  • Scanează o listă mică, nu tot universul. Russell 3000 ca listă custom, @@ -1246,8 +1249,11 @@ nu a fost eliminat.

    de ce ora contează la breakout, creation/redemption la ETF-uri.
  • Tabelul de win rate și calculul pentru levierul 3x (−67.1% la −30% în 10 zile egale, +203% ca să revii).
    • -
  • Explicația cu EUR/USD la VUAA (dolarul a scăzut în jur de 12-13% față de euro - în S1 2025) — el nu a găsit o explicație în sesiune.
    • +
  • Cifrele pentru EUR/USD la VUAA (dolarul a scăzut în jur de 12-13% față de euro + în S1 2025). Ideea cu valuta a fost ridicată în sesiune de un cursant; el a + respins-o și a rămas fără răspuns.
    • +
  • Profitul parțial / breakeven la 1x adâncimea, la ținta măsurată.
    • +
  • Diferența DA/NU la breakdown (suport dedesubt vs rezistență deasupra).
  • Argumentul pentru eșalonarea la suport vs lunar.

    • Corecturi la ce s-a spus în sesiune:

    @@ -1260,7 +1266,8 @@ nu a fost eliminat.

    trilioane din 52,4 și a zis "undeva la jumătate aproape". 21 / 52,4 = ~40%, nu 50%.
  • Strong bull "300 la 150" e un raport de 2 la 1, nu de 3 la 1 cum spusese - cu o frază înainte. Am păstrat regula de 3 la 1 ("400 la 100").
    • + cu o frază înainte; iar "400 la 100" e 4 la 1. Am păstrat regula de 3 la 1 + ("300 și ceva la 100").
  • ETF-urile cu levier sunt listate (SPXL e pe NYSE Arca) și se tranzacționează ca orice ETF. Levierul se obține mai ales prin swap-uri și futures, nu doar prin opțiuni. Ce e corect în ce a spus: ordinele pe ele nu diff --git a/summaries/09_QA/25_2025-07-08.md b/summaries/09_QA/25_2025-07-08.md index e143d20..e6b7c3e 100644 --- a/summaries/09_QA/25_2025-07-08.md +++ b/summaries/09_QA/25_2025-07-08.md @@ -268,8 +268,8 @@ zilei a împins prețul peste (sau sub) echilibrul zilei precedente. La bottom, cei care au cumpărat în consolidare sunt pe plus și nu mai vând, iar short-urile deschise în scădere încep să fie pe minus și trebuie acoperite. -**Ce faci când îl vezi:** e un semnal de context, nu un trigger. Pe diagramă -închiderea de la 99.90 e la 2.04% de bottom-ul 97.90; stop-ul logic ar sta sub +**Ce faci când îl vezi:** el a arătat intrarea chiar după a doua închidere +("Se putea intra și aici"). Pe diagramă închiderea de la 99.90 e la 2.04% de bottom-ul 97.90; stop-ul logic ar sta sub bottom-ul absolut (completarea mea — el nu a dat stop pentru acest exemplu). --- @@ -286,7 +286,7 @@ Mecanismul, cum l-a explicat: unii au shortat la "2 tics, 3 tics sub pivot", ordinele de short s-au executat, "și băieții deștepți erau aici: bang, long, întoarcem înapoi". Cei prinși short trebuie să cumpere ca să iasă — de aici viteza revenirii (short squeeze). Rejecturile astea apar "ori la un breakdown -sub un swing low, ori la o linie importantă cum e pivotul"; aici erau amândouă. +sub un swing low, cum a fost aici, ori la o linie importantă cum e pivotul"; aici erau amândouă. Exemplu construit (fără ticker) — 5 min @@ -412,10 +412,10 @@ Pe un grafic de 60 de minute a arătat cazul în care short-ul era corect: SL 20240.00 (peste rezistența 20230, fost suport) - - short 20156 - - TP 19988.00 = 2R + + short 20155 + + TP 19985.00 = 2R @@ -446,10 +446,10 @@ Pe un grafic de 60 de minute a arătat cazul în care short-ul era corect: - - - - + + + + @@ -500,7 +500,7 @@ Pe un grafic de 60 de minute a arătat cazul în care short-ul era corect: - + @@ -527,9 +527,9 @@ Pe un grafic de 60 de minute a arătat cazul în care short-ul era corect: DA: cele două vârfuri sunt ale lui; restul prețurilor și SL/TP sunt construite de mine. -Pe diagramă (planul de trade e al meu, el nu a dat cifre): short la 20156, -sub low-ul flag-ului; stop la 20240, peste rezistența de 20230 (fostul suport -unde s-a oprit flag-ul); țintă 19988 = 2R. +Pe diagramă (planul de trade e al meu, el nu a dat cifre): short la 20155, +sub low-ul flag-ului (20156); stop la 20240, peste rezistența de 20230 (fostul +suport unde s-a oprit flag-ul); risc 85, țintă 19985 = 2R. Diferența față de cazul NU: aici dedesubt nu e un suport major care să prindă short-urile, iar deasupra e fostul suport devenit rezistență — stop-ul are un @@ -697,13 +697,12 @@ pullback-ul la 1/3 sau 1/2 din marubozu, care e de fapt zona de intrare. Exemplu construit (fără ticker) — daily - - TP 43.60 = 2R + + TP 43.70 = 2R intrare 41.50 = 1/2 din corpul marubozu - - SL 40.45 (sub low-ul marubozu) - + + SL 40.40 (sub low-ul marubozu, 40.45) @@ -788,8 +787,8 @@ pullback-ul la 1/3 sau 1/2 din marubozu, care e de fapt zona de intrare. volum marubozu, RVOL 145% - marcare de profit - Punctat: media pe 10 zile. RVOL = volum / media volumului pe 10 zile. Prețuri construite. + marcare de profit + RVOL = volumul barei / media volumului pe 10 zile anterioare. Prețuri construite. **De ce 1/2 din marubozu:** cei care au cumpărat în prima jumătate a candelei @@ -813,7 +812,8 @@ se uită la Magnificent 7, mai ales la top 3 după capitalizare. În momentul sesiunii: 299 de companii pe plus, 202 pe minus, 503 în total (diferența sunt pe zero). Citirea lui: **bull, nu strong bull**. Strong bull ar -fi raport de circa 3 la 1 între cele pe plus și cele pe minus ("400 la 100"). +fi raport de circa 3 la 1 între cele pe plus și cele pe minus ("300 și ceva +la 100"; a dat și "400 la 100", care e de fapt 4 la 1). ### Indicele nu se cumpără; ETF-ul nu se abate de la el @@ -845,11 +845,11 @@ transmite în cumpărări pe acțiunile din indice, nu într-un preț separat. leviere." Dacă intrai lunar și a venit scăderea de 30% de după alegeri, "Te văd 100% pierdere aproape" cu levier 3. -**De ce levierul 3 pe o scădere de 30% nu înseamnă doar −90%** (calculul meu): +**De ce levierul 3 pe o scădere de 30% nu înseamnă simplu −90%** (calculul meu): ETF-urile cu levier se reechilibrează zilnic. Dacă indicele scade 30% în 10 zile egale, fiecare zi e −3.50%, ETF-ul 3x face −10.51% pe zi și ajunge la -**−67.1%**. Pe drum cu zile de revenire între scăderi (volatilitate), pierderea -e și mai mare decât calculul simplu ar sugera. Ca să revii de la −67% ai nevoie +**−67.1%**, nu −90%. Dar cu zile de revenire între scăderi (volatilitate), +aceeași scădere de 30% a indicelui îl duce mai jos de −67%. Ca să revii de la −67% ai nevoie de +203%. **Ce a spus despre construcția lor:** că ETF-urile cu levier "nu sunt listate", @@ -875,7 +875,9 @@ Ce a verificat Bogdan în sesiune: Întrebarea a rămas deschisă în sesiune ("N-am un răspuns pentru chestia asta"). -**Explicația cea mai probabilă** (completarea mea): cursul EUR/USD. În prima +**Explicația cea mai probabilă:** cursul EUR/USD. În sesiune cineva a întrebat +dacă e de la valută ("dolarul a scăzut în relație cu euro", 10-12%); Bogdan a +răspuns întâi "Nu are de ce să aibă" și a trecut mai departe. Completarea mea: În prima jumătate a lui 2025 dolarul a pierdut în jur de 12-13% față de euro. Un randament măsurat în euro pe un activ în dolari scade cu aproximativ atât, chiar dacă S&P 500 e la maxime în dolari. Diferența de ~12-15 puncte @@ -1191,8 +1193,9 @@ abia când a deschis doar scanner-ul, fără RadarScreen. dimineața (începe la 9, până pe la 11) și abia apoi deschide RadarScreen. - **Reinstalează lunar TradeStation**, cu backup înainte: fișierele de cache se corup în timp. Software-ul e încă pe 32 de biți. -- **Maximum 4-5 scanere simultan.** Le pornește în loturi: 9:00, 9:15, 9:30. - Pornite toate odată rămân în coadă și găsesc rezultate incomplete. +- **Maximum 4-5 scanere simultan** (observația cursantului, nu contrazisă de el): + pornite în loturi, 9:00, 9:15, 9:30. Pornite toate odată rămân în coadă și + găsesc rezultate incomplete. - **Setarea de performanță** în preferințe (folosește toate core-urile) și internet de 1 gigabit. Pe 4G i-a consumat 100–200 GB pe săptămână. - **Scanează o listă mică, nu tot universul.** Russell 3000 ca listă custom, @@ -1266,8 +1269,11 @@ nu a fost eliminat. de ce ora contează la breakout, creation/redemption la ETF-uri. - Tabelul de win rate și calculul pentru levierul 3x (−67.1% la −30% în 10 zile egale, +203% ca să revii). -- Explicația cu EUR/USD la VUAA (dolarul a scăzut în jur de 12-13% față de euro - în S1 2025) — el nu a găsit o explicație în sesiune. +- Cifrele pentru EUR/USD la VUAA (dolarul a scăzut în jur de 12-13% față de euro + în S1 2025). Ideea cu valuta a fost ridicată în sesiune de un cursant; el a + respins-o și a rămas fără răspuns. +- Profitul parțial / breakeven la 1x adâncimea, la ținta măsurată. +- Diferența DA/NU la breakdown (suport dedesubt vs rezistență deasupra). - Argumentul pentru eșalonarea la suport vs lunar. **Corecturi la ce s-a spus în sesiune:** @@ -1280,7 +1286,8 @@ nu a fost eliminat. trilioane din 52,4 și a zis "undeva la jumătate aproape". 21 / 52,4 = ~40%, nu 50%. - **Strong bull "300 la 150"** e un raport de 2 la 1, nu de 3 la 1 cum spusese - cu o frază înainte. Am păstrat regula de 3 la 1 ("400 la 100"). + cu o frază înainte; iar "400 la 100" e 4 la 1. Am păstrat regula de 3 la 1 + ("300 și ceva la 100"). - **ETF-urile cu levier sunt listate** (SPXL e pe NYSE Arca) și se tranzacționează ca orice ETF. Levierul se obține mai ales prin swap-uri și futures, nu doar prin opțiuni. Ce e corect în ce a spus: ordinele pe ele nu