diff --git a/summaries/09_QA/06_2026-04-28.html b/summaries/09_QA/06_2026-04-28.html
new file mode 100644
index 0000000..1bf65f3
--- /dev/null
+++ b/summaries/09_QA/06_2026-04-28.html
@@ -0,0 +1,286 @@
+
+
+
+
+
+Q&A 28.04.2026 — win rate-ul real pe MP², divergența ascunsă (pe unghi), BMO/AMC
+
+
+
+
Q&A 28.04.2026 — win rate-ul real pe MP², divergența ascunsă (pe unghi), BMO/AMC
+
Sesiune scurtă ca substanță (mult timp pe organizare și Trading Room), dar
+cu două lucruri care nu apar nicăieri altundeva: statisticile reale de
+performanță pe MP² și divergența ascunsă, măsurată pe pantă, nu pe
+maxime și minime.
+
+
Win rate-ul real pe MP², pe cifre
+
A rulat live statisticile și a fost el însuși surprins de rezultat.
+
Condițiile testului, care contează la fel de mult ca cifra: MP²-1, long
+și short, doar crossing (parametrul ±2 din scaner), doar primul
+semnal — fără buy the dip, fără sell the rip.
+
+
+
+
Perioadă
+
Tranzacții
+
Win rate
+
Câștig mediu
+
+
+
+
+
2025 (an complet)
+
29
+
61.9%
+
~8%
+
+
+
2026 (până la 28.04)
+
10 (8 plus / 2 minus)
+
80%
+
~3.3%
+
+
+
+
Ce a subliniat el, și e important să nu citești greșit cifrele:
+
+
Sunt puține tranzacții. 29 într-un an întreg, 10 în patru luni. Doar
+ crossing-urile, doar primul semnal — e o strategie rară, nu una pe care o
+ tranzacționezi zilnic. Un win rate de 80% pe 10 tranzacții e un eșantion
+ mic; el a spus "pare că nu e adevărat".
+
Câștigul mediu e modest. 3.3% pe tranzacție în 2026. De aici
+ argumentul lui pentru levier: 8 tranzacții × 3% cu un ETF 3x
+ (SPXL) ≈ 24%, nu 8%.
+
+
Alte două cifre de context pe care le-a dat:
+
+
Cu tot (crossing + buy the dip + primul semnal), MP²-1 long pe SPY a
+ făcut 26% în 2025 — curba lui de profit.
+
Pe recomandările lui din analiza zilnică, anul trecut: 50%. Dar a
+ marcat clar diferența — acolo e "mecanico-discreționar", trebuie să sapi,
+ nu iei pur și simplu primul semnal din scaner.
+
+
Ce înseamnă practic: cifrele de 61-80% sunt pe varianta mecanică pură.
+Sunt reproductibile fără judecată. Cele de 50% și 26% includ selecție umană
+— mai bune, dar nu le poți copia dintr-un scaner.
+
+
Divergența ascunsă: măsurată pe unghi, nu pe vârfuri
+
Conceptul nou din sesiune, și cel mai util. E diferit de divergența clasică.
+
Divergența clasică: prețul face un minim mai jos, indicatorul face un
+minim mai sus. Compari nivelurile.
+
Divergența ascunsă: ambele coboară — dar cu pante diferite. Compari
+unghiurile.
+
+
Diagrama e desenată la unghiurile reale citite de el în TradeStation:
+-18.37° pentru preț, -5.37° pentru indicator, pe aceeași distanță
+orizontală.
+
Cum o măsori concret — metoda lui, pas cu pas:
+
+
Trasezi o linie de trend între cele două puncte de pe preț.
+
Click stânga pe linie → TradeStation îți arată unghiul (angle).
+
Trasezi aceeași linie, între aceleași candele, pe indicator.
+
Compari unghiurile. El a insistat: "ca să compar mere cu mere" — trebuie
+ să fie exact aceleași candele de start și final, altfel cifrele nu
+ înseamnă nimic.
+
+
De ce contează (completarea mea): o divergență clasică cere ca
+indicatorul să facă efectiv un minim mai sus — o condiție rară. Divergența
+ascunsă apare mult mai des, pentru că e suficient ca ritmul vânzării să
+încetinească, nu să se inverseze. Îți dă semnalul mai devreme, cu prețul
+unei interpretări mai subiective. De-aia el o măsoară numeric, nu "din ochi".
+
+
De ce nu e de-ajuns On Balance Volume
+
Punctul pe care l-a demonstrat live, pe Nebius (NBIS), și care justifică
+indicatorul de volum din curs.
+
+
Formularea lui: "dacă nu ai indicatorul ăsta, poți folosi On Balance
+Volume. Dar în foarte multe situații, OBV nu îți arată divergența."
+
Pe Nebius, OBV făcea breakout abia după ce prețul confirmase deja —
+adică susținea prețul, nu îl anticipa. Indicatorul din curs arăta acumularea
+"mult înaintea lui".
+
Secvența completă pe care a citit-o, în ordine, și e un model de proces:
+
+
Triple bottom — trei picioare, al treilea cel mai jos
+
Divergență bull pe volum la al treilea picior
+
Trigger: Buy Momentum, la capătul divergenței
+
Volum deja în acumulare pozitivă + breakout de volum
+
Pe 60 de minute, înainte de toate: plecare fix din suportul weekly,
+ cu Buy Momentum, apoi higher low cu Buy Hammer
+
+
Observația lui care leagă totul: "povestea începe pe o oră înainte să se
+vadă pe daily."
+
+
BMO și AMC: de ce earnings-urile produc gap-uri
+
Termeni pe care îi vei vedea pe orice calendar de rezultate financiare:
+
+
+
+
Abreviere
+
Înseamnă
+
Când, ora României
+
+
+
+
+
BMO
+
Before Market Open
+
~ora 13:00, cu câteva ore înainte de deschiderea de la 16:30
+
+
+
AMC
+
After Market Close
+
~ora 23:00, după închiderea sesiunii
+
+
+
+
Regula: companiile nu au voie să publice rezultate în timpul sesiunii
+normale. Doar înainte sau după.
+
+
Legătura cu lecția despre Black Swan (25.08.2026): e exact același
+mecanism — prețul sare pentru că nu există nimeni între cele două
+niveluri, nu pentru că vestea ar fi de atâtea procente.
+
Cifra care explică de ce contează earnings-urile magnificilor: cei șapte
+magnifici reprezintă ~30% din capitalizarea S&P 500. Rezultatele lor
+mișcă indicele direct, nu prin sentiment.
+
Avertismentul pe care l-a repetat, și e contraintuitiv:
+
+
Indiferent de cum raportează, tot poate să pică. Și dacă ies exact
+rezultatele conform așteptărilor, tot poate să pică.
+
+
Motivul: un fond mare care vrea să cumpere mai jos vinde în raport. E
+dump before the pump — același mecanism detaliat în sesiunea
+28.07.2026,
+aplicat la earnings în loc de la un double bottom.
+
+
ETF-urile inverse ca semnal de avertizare
+
Poziția pe care o luase el în ziua aceea: SPXS — ETF invers pe S&P, cu
+levier 3x. Dacă S&P cade, SPXS urcă de trei ori mai repede.
+
Dar partea utilă nu e poziția, e semnalul pe care l-a folosit ca să o ia:
+
+
Se pompează volum pe ETF-urile inverse.
+
+
Adică: pe graficul de 60 de minute al unui ETF invers, volumul crește
+neobișnuit — și la fel pe lanțul de opțiuni, inclusiv la nivel monthly.
+Cineva cumpără protecție sau pariază pe cădere, în volum.
+
Cum îl folosești, practic: ETF-urile inverse (SPXS pentru S&P, și
+echivalentele) sunt un instrument de citire a poziționării, nu doar de
+tranzacționare. Un volum anormal acolo îți spune că participanți mari se
+poziționează pentru o corecție — cu zile înainte ca ea să apară pe grafic.
+
E aceeași idee ca la Commitment of Traders din sesiunea
+25.08.2026:
+te uiți la cine se poziționează, nu doar la preț.
+
+
Două note practice
+
Verifică-ți indicatorii după un update. În sesiune a ieșit la iveală că
+un update de cod ștersese o verificare, iar indicatorul rata semnale.
+A fost prins de un cursant care a comparat cu metoda clasică, manual, și
+raportat. Reparat în două ore.
+
Concluzia utilă: dacă folosești un indicator care face detecția în locul
+tău, merită să verifici din când în când, manual, că prinde ce ar trebui.
+Un indicator stricat nu dă eroare — pur și simplu tace.
+
TradeStation — recuperarea unui workspace pierdut:File >
+Recent Workspaces. Apar toate, cu folderul de unde au fost încărcate.
+Atenție: dacă muți fișierele din folderul unde le-ai descărcat, shortcut-ul
+se rupe și workspace-ul nu mai pornește.
+
Calendarul de earnings pe care îl folosește: pagina Earnings Whispers
+(pe Facebook), care postează programul în sezonul de raportări, cu BMO/AMC
+marcat.
+
+
Ce am lăsat afară
+
Aproximativ jumătate din sesiune: discuția despre prețul programului și
+discount-uri, problemele cu camera Zoom și waiting room-ul, setările de
+microfon și OBS după o reinstalare de Windows, o digresiune despre dacă
+Facebook „citește gândurile", urări de zi de naștere, statusul conturilor
+de funding ale participanților.
+
+
Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
+
+
Distincția explicită între cifrele mecanice (61-80%, reproductibile) și
+ cele discreționare (50%, 26%, care includ selecție umană) — el le-a
+ enumerat una după alta fără să le separe.
+
De ce divergența ascunsă apare mai des decât cea clasică (e suficient să
+ încetinească ritmul, nu să se inverseze).
+
Legătura dintre gap-urile de earnings și mecanismul de Black Swan din
+ 25.08.2026.
+
Încadrarea ETF-urilor inverse ca instrument de citire a poziționării, în
+ aceeași familie cu Commitment of Traders.
+
Observația că un indicator stricat tace, nu dă eroare.
+
Toate diagramele. Cea cu divergența ascunsă e desenată la unghiurile
+ reale (-18.37° și -5.37°), pe aceeași distanță orizontală.
+
+
Cifrele (29 tranzacții / 61.93% / ~8% pentru 2025, 10 tranzacții / 8 plus /
+2 minus / 3.27% pentru 2026, 26% cu tot, 50% pe recomandări, ~30% pondere a
+magnificilor, unghiurile -18.37° / -5.37°) sunt ale lui, citite live.
+
+
diff --git a/summaries/09_QA/06_2026-04-28.md b/summaries/09_QA/06_2026-04-28.md
new file mode 100644
index 0000000..2185f56
--- /dev/null
+++ b/summaries/09_QA/06_2026-04-28.md
@@ -0,0 +1,276 @@
+# Q&A 28.04.2026 — win rate-ul real pe MP², divergența ascunsă (pe unghi), BMO/AMC
+
+Sesiune scurtă ca substanță (mult timp pe organizare și Trading Room), dar
+cu două lucruri care nu apar nicăieri altundeva: **statisticile reale de
+performanță pe MP²** și **divergența ascunsă**, măsurată pe pantă, nu pe
+maxime și minime.
+
+---
+
+## Win rate-ul real pe MP², pe cifre
+
+A rulat live statisticile și a fost el însuși surprins de rezultat.
+
+**Condițiile testului, care contează la fel de mult ca cifra:** MP²-1, long
+și short, **doar crossing** (parametrul ±2 din scaner), **doar primul
+semnal** — fără buy the dip, fără sell the rip.
+
+| Perioadă | Tranzacții | Win rate | Câștig mediu |
+|---|---|---|---|
+| 2025 (an complet) | 29 | **61.9%** | ~8% |
+| 2026 (până la 28.04) | 10 (8 plus / 2 minus) | **80%** | ~3.3% |
+
+**Ce a subliniat el, și e important să nu citești greșit cifrele:**
+
+1. **Sunt puține tranzacții.** 29 într-un an întreg, 10 în patru luni. Doar
+ crossing-urile, doar primul semnal — e o strategie rară, nu una pe care o
+ tranzacționezi zilnic. Un win rate de 80% pe 10 tranzacții e un eșantion
+ mic; el a spus "pare că nu e adevărat".
+2. **Câștigul mediu e modest.** 3.3% pe tranzacție în 2026. De aici
+ argumentul lui pentru levier: **8 tranzacții × 3% cu un ETF 3x
+ (SPXL) ≈ 24%**, nu 8%.
+
+**Alte două cifre de context pe care le-a dat:**
+
+- Cu **tot** (crossing + buy the dip + primul semnal), MP²-1 long pe SPY a
+ făcut **26%** în 2025 — curba lui de profit.
+- Pe **recomandările lui** din analiza zilnică, anul trecut: **50%**. Dar a
+ marcat clar diferența — acolo e "mecanico-discreționar", trebuie să sapi,
+ nu iei pur și simplu primul semnal din scaner.
+
+**Ce înseamnă practic:** cifrele de 61-80% sunt pe varianta **mecanică pură**.
+Sunt reproductibile fără judecată. Cele de 50% și 26% includ selecție umană
+— mai bune, dar nu le poți copia dintr-un scaner.
+
+---
+
+## Divergența ascunsă: măsurată pe unghi, nu pe vârfuri
+
+Conceptul nou din sesiune, și cel mai util. E diferit de divergența clasică.
+
+**Divergența clasică:** prețul face un minim mai jos, indicatorul face un
+minim mai sus. Compari **nivelurile**.
+
+**Divergența ascunsă:** ambele coboară — dar cu **pante diferite**. Compari
+**unghiurile**.
+
+
+
+Diagrama e desenată la unghiurile reale citite de el în TradeStation:
+-18.37° pentru preț, -5.37° pentru indicator, pe aceeași distanță
+orizontală.
+
+**Cum o măsori concret** — metoda lui, pas cu pas:
+
+1. Trasezi o linie de trend între cele două puncte de pe **preț**.
+2. Click stânga pe linie → TradeStation îți arată **unghiul** (angle).
+3. Trasezi aceeași linie, între **aceleași candele**, pe indicator.
+4. Compari unghiurile. El a insistat: "ca să compar mere cu mere" — trebuie
+ să fie exact aceleași candele de start și final, altfel cifrele nu
+ înseamnă nimic.
+
+**De ce contează (completarea mea):** o divergență clasică cere ca
+indicatorul să facă efectiv un minim mai sus — o condiție rară. Divergența
+ascunsă apare mult mai des, pentru că e suficient ca **ritmul** vânzării să
+încetinească, nu să se inverseze. Îți dă semnalul mai devreme, cu prețul
+unei interpretări mai subiective. De-aia el o măsoară numeric, nu "din ochi".
+
+---
+
+## De ce nu e de-ajuns On Balance Volume
+
+Punctul pe care l-a demonstrat live, pe Nebius (NBIS), și care justifică
+indicatorul de volum din curs.
+
+
+
+**Formularea lui:** "dacă nu ai indicatorul ăsta, poți folosi On Balance
+Volume. Dar în foarte multe situații, OBV nu îți arată divergența."
+
+Pe Nebius, OBV făcea breakout **abia după** ce prețul confirmase deja —
+adică susținea prețul, nu îl anticipa. Indicatorul din curs arăta acumularea
+"mult înaintea lui".
+
+**Secvența completă pe care a citit-o**, în ordine, și e un model de proces:
+
+1. **Triple bottom** — trei picioare, al treilea cel mai jos
+2. **Divergență bull pe volum** la al treilea picior
+3. **Trigger: Buy Momentum**, la capătul divergenței
+4. **Volum deja în acumulare pozitivă** + breakout de volum
+5. Pe 60 de minute, înainte de toate: plecare fix din **suportul weekly**,
+ cu Buy Momentum, apoi **higher low cu Buy Hammer**
+
+Observația lui care leagă totul: "povestea începe pe o oră înainte să se
+vadă pe daily."
+
+---
+
+## BMO și AMC: de ce earnings-urile produc gap-uri
+
+Termeni pe care îi vei vedea pe orice calendar de rezultate financiare:
+
+| Abreviere | Înseamnă | Când, ora României |
+|---|---|---|
+| **BMO** | Before Market Open | ~ora 13:00, cu câteva ore înainte de deschiderea de la 16:30 |
+| **AMC** | After Market Close | ~ora 23:00, după închiderea sesiunii |
+
+**Regula:** companiile **nu au voie** să publice rezultate în timpul sesiunii
+normale. Doar înainte sau după.
+
+
+
+**Legătura cu lecția despre Black Swan** (25.08.2026): e exact același
+mecanism — prețul sare pentru că **nu există nimeni între cele două
+niveluri**, nu pentru că vestea ar fi de atâtea procente.
+
+**Cifra care explică de ce contează earnings-urile magnificilor:** cei șapte
+magnifici reprezintă **~30% din capitalizarea S&P 500**. Rezultatele lor
+mișcă indicele direct, nu prin sentiment.
+
+**Avertismentul pe care l-a repetat, și e contraintuitiv:**
+
+> Indiferent de cum raportează, tot poate să pică. Și dacă ies exact
+> rezultatele conform așteptărilor, tot poate să pică.
+
+Motivul: un fond mare care vrea să cumpere mai jos vinde în raport. E
+**dump before the pump** — același mecanism detaliat în sesiunea
+[28.07.2026](05_2026-07-28.html#dump-before-the-pump-manevra-institutionala),
+aplicat la earnings în loc de la un double bottom.
+
+---
+
+## ETF-urile inverse ca semnal de avertizare
+
+Poziția pe care o luase el în ziua aceea: **SPXS** — ETF invers pe S&P, cu
+levier 3x. Dacă S&P cade, SPXS urcă de trei ori mai repede.
+
+**Dar partea utilă nu e poziția, e semnalul pe care l-a folosit ca să o ia:**
+
+> Se pompează volum pe ETF-urile inverse.
+
+Adică: pe graficul de 60 de minute al unui ETF invers, volumul crește
+neobișnuit — și la fel pe lanțul de opțiuni, inclusiv la nivel monthly.
+Cineva cumpără protecție sau pariază pe cădere, în volum.
+
+**Cum îl folosești, practic:** ETF-urile inverse (SPXS pentru S&P, și
+echivalentele) sunt un instrument de **citire a poziționării**, nu doar de
+tranzacționare. Un volum anormal acolo îți spune că participanți mari se
+poziționează pentru o corecție — cu zile înainte ca ea să apară pe grafic.
+
+E aceeași idee ca la Commitment of Traders din sesiunea
+[25.08.2026](01_2026-08-25.html#commitment-of-traders-cum-vezi-un-bottom-cu-3-5-saptamani-inainte):
+te uiți la **cine se poziționează**, nu doar la preț.
+
+---
+
+## Două note practice
+
+**Verifică-ți indicatorii după un update.** În sesiune a ieșit la iveală că
+un update de cod ștersese o verificare, iar indicatorul **rata semnale**.
+A fost prins de un cursant care a comparat cu metoda clasică, manual, și
+raportat. Reparat în două ore.
+
+Concluzia utilă: dacă folosești un indicator care face detecția în locul
+tău, merită să verifici din când în când, manual, că prinde ce ar trebui.
+Un indicator stricat nu dă eroare — pur și simplu tace.
+
+**TradeStation — recuperarea unui workspace pierdut:** `File` >
+`Recent Workspaces`. Apar toate, cu folderul de unde au fost încărcate.
+Atenție: dacă muți fișierele din folderul unde le-ai descărcat, shortcut-ul
+se rupe și workspace-ul nu mai pornește.
+
+**Calendarul de earnings** pe care îl folosește: pagina **Earnings Whispers**
+(pe Facebook), care postează programul în sezonul de raportări, cu BMO/AMC
+marcat.
+
+---
+
+## Ce am lăsat afară
+
+Aproximativ jumătate din sesiune: discuția despre prețul programului și
+discount-uri, problemele cu camera Zoom și waiting room-ul, setările de
+microfon și OBS după o reinstalare de Windows, o digresiune despre dacă
+Facebook „citește gândurile", urări de zi de naștere, statusul conturilor
+de funding ale participanților.
+
+---
+
+## Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
+
+- Distincția explicită între cifrele mecanice (61-80%, reproductibile) și
+ cele discreționare (50%, 26%, care includ selecție umană) — el le-a
+ enumerat una după alta fără să le separe.
+- De ce divergența ascunsă apare mai des decât cea clasică (e suficient să
+ încetinească ritmul, nu să se inverseze).
+- Legătura dintre gap-urile de earnings și mecanismul de Black Swan din
+ 25.08.2026.
+- Încadrarea ETF-urilor inverse ca instrument de citire a poziționării, în
+ aceeași familie cu Commitment of Traders.
+- Observația că un indicator stricat tace, nu dă eroare.
+- Toate diagramele. Cea cu divergența ascunsă e desenată la unghiurile
+ reale (-18.37° și -5.37°), pe aceeași distanță orizontală.
+
+Cifrele (29 tranzacții / 61.93% / ~8% pentru 2025, 10 tranzacții / 8 plus /
+2 minus / 3.27% pentru 2026, 26% cu tot, 50% pe recomandări, ~30% pondere a
+magnificilor, unghiurile -18.37° / -5.37°) sunt ale lui, citite live.
+
+## Referințe
+
+- [Investopedia — Hidden Divergence](https://www.investopedia.com/articles/technical/03/111203.asp)
+- [Investopedia — On-Balance Volume (OBV)](https://www.investopedia.com/terms/o/onbalancevolume.asp)
+- [Investopedia — Inverse ETF](https://www.investopedia.com/terms/i/inverse-etf.asp)
+- [Nasdaq — Pre-Market and After-Hours Trading](https://www.nasdaq.com/market-activity/pre-market)
diff --git a/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.html b/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.html
index 4da52d5..3530ef8 100644
--- a/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.html
+++ b/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.html
@@ -20,8 +20,8 @@
Q&A — index tematic
Toate întrebările din sesiunile Q&A, grupate pe subiect. Data e doar sursa;
caută după ce vrei să afli, nu după când s-a discutat.
-
Acoperire: 5 din 28 sesiuni (25.08, 11.08, 04.08, 28.07.2026, 02.12.2025).
-Se completează pe măsură ce sesiunile sunt procesate.
+
Acoperire: 6 din 28 sesiuni (25.08, 11.08, 04.08, 28.07, 28.04.2026,
+02.12.2025). Se completează pe măsură ce sesiunile sunt procesate.
Duplicate găsite în curs: 18.08.2026 = 11.08.2026 (aceeași înregistrare,
publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.
Setup-uri și triggere
@@ -75,6 +75,14 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.28.07.2026
Dump before the pump: al treilea picior e manevră, nu invalidare —
28.07.2026
+
Win rate-ul real pe MP²: 61.9% (2025) / 80% (2026), doar crossing —
+ 28.04.2026
+
Divergența ascunsă — măsurată pe unghi, nu pe vârfuri —
+ 28.04.2026
+
De ce On Balance Volume ratează divergențe pe care le vede indicatorul din curs —
+ 28.04.2026
Verifică-ți indicatorii după un update — unul stricat tace, nu dă eroare —
+ 28.04.2026
Promise de lecții viitoare (de urmărit)
diff --git a/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md b/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md
index 92f7204..b4fdeff 100644
--- a/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md
+++ b/summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md
@@ -3,8 +3,8 @@
Toate întrebările din sesiunile Q&A, grupate pe subiect. Data e doar sursa;
caută după ce vrei să afli, nu după când s-a discutat.
-*Acoperire: 5 din 28 sesiuni (25.08, 11.08, 04.08, 28.07.2026, 02.12.2025).
-Se completează pe măsură ce sesiunile sunt procesate.*
+*Acoperire: 6 din 28 sesiuni (25.08, 11.08, 04.08, 28.07, 28.04.2026,
+02.12.2025). Se completează pe măsură ce sesiunile sunt procesate.*
*Duplicate găsite în curs: **18.08.2026 = 11.08.2026** (aceeași înregistrare,
publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.*
@@ -60,6 +60,14 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.*
[28.07.2026](05_2026-07-28.html#locul-crimei-rezistenta-devine-suport)
- **Dump before the pump: al treilea picior e manevră, nu invalidare** —
[28.07.2026](05_2026-07-28.html#dump-before-the-pump-manevra-institutionala)
+- **Win rate-ul real pe MP²: 61.9% (2025) / 80% (2026), doar crossing** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#win-rate-ul-real-pe-mp-pe-cifre)
+- **Divergența ascunsă — măsurată pe unghi, nu pe vârfuri** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#divergenta-ascunsa-masurata-pe-unghi-nu-pe-varfuri)
+- **De ce On Balance Volume ratează divergențe pe care le vede indicatorul din curs** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#de-ce-nu-e-de-ajuns-on-balance-volume)
+- **Triple bottom + divergență + trigger: secvența completă (NBIS)** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#de-ce-nu-e-de-ajuns-on-balance-volume)
## Money management și execuție
@@ -130,6 +138,12 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.*
[28.07.2026](05_2026-07-28.html#bondurile-unde-te-uiti-inainte-sa-te-uiti-la-actiuni)
- **Cum citești probabilitățile FOMC (CME FedWatch)** —
[28.07.2026](05_2026-07-28.html#cum-citesti-probabilitatile-fomc)
+- **BMO / AMC și de ce earnings-urile produc gap-uri** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#bmo-si-amc-de-ce-earnings-urile-produc-gap-uri)
+- **Magnificii = ~30% din capitalizarea S&P 500** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#bmo-si-amc-de-ce-earnings-urile-produc-gap-uri)
+- **ETF-urile inverse (SPXS) ca semnal de poziționare, nu doar de trade** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#etf-urile-inverse-ca-semnal-de-avertizare)
## Instrumente și piețe
@@ -170,6 +184,10 @@ publicată sub două date). Sumarizată o singură dată, sub 11.08.2026.*
[02.12.2025](10_2025-12-02.html#de-ce-trail-ul-nu-functioneaza-cu-o-singura-pozitie)
- **Results tab: limitează istoricul scanărilor la 10, altfel ajungi la 30 GB** —
[02.12.2025](10_2025-12-02.html#parametrii-scanerului-mp2-referinta-completa)
+- **Recuperarea unui workspace pierdut: File > Recent Workspaces** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#doua-note-practice)
+- **Verifică-ți indicatorii după un update — unul stricat tace, nu dă eroare** —
+ [28.04.2026](06_2026-04-28.html#doua-note-practice)
## Promise de lecții viitoare (de urmărit)
diff --git a/summaries/index.html b/summaries/index.html
index 389ce8a..1d00409 100644
--- a/summaries/index.html
+++ b/summaries/index.html
@@ -17,6 +17,6 @@
-