From 8a2a4562a602b0da661498084cbf6a6d59953867 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Tue, 22 Sep 2026 19:51:58 +0000 Subject: [PATCH] 02_mp2: cele 11 reparatii din raportul de verificare Cele mai grele: contradictia de la 90 % era fabricata - sursa o spune explicit (muti stopul la jumatatea profitului), deci regula intra in Pasul 6, care pana acum pierdea un prag real al cursului. Si trigger-ul: regula e 'primul BIM sau prima candela verde dupa BIM care inchide peste pivotul mic', nu 'prima bara care inchide' - gresit in sase locuri, toate corectate. Preturile SPY si NVDA sunt marcate acum ca exemplu reconstruit; cifrele reale ale cursului sunt doar 3,92 %, 16 % si 12 %. Reparat cu agent opencode (corector_strat), verificat prin sondaj. Co-Authored-By: Claude Opus 5 Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ --- summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md | 153 ++++++++++++++++++++----------- 1 file changed, 102 insertions(+), 51 deletions(-) diff --git a/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md b/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md index c68a916..4b7f3ac 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md @@ -9,7 +9,9 @@ nu adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata aceea începe cu **Completare proprie**. Diagramele de la nivelurile 1 și 2 sunt un exemplu construit, fără ticker: traseul e desenat ca cifrele din material să iasă din serie, iar pivoții se calculează din ea cu formula -cursului. Exemplele cu ticker (SPY, NVDA) au cifrele din curs. Trimiterile +cursului. Exemplele cu ticker (SPY, NVDA) pornesc de la cifrele reale ale +cursului (procente), dar nivelurile exacte de pe desene sunt reconstruite de +mine, ca să fie lizibile — autorul nu le-a citit pe ecran. Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în [`fise/02_mp2_surse.md`](fise/02_mp2_surse.md). @@ -25,8 +27,9 @@ peste prețul mediu al ultimei săptămâni: cine a cumpărat săptămâna trecu acum, în medie, pe profit, iar cine a vândut e pe pierdere și trebuie să cumpere înapoi. Asta e traversarea, **crossing-ul**. -Crossing-ul nu e semnal de intrare. E permisiunea. Intri abia la prima bară -care se **închide** de partea corectă a pivotului scurt, pui stopul la +Crossing-ul nu e semnal de intrare. E permisiunea. Intri abia la primul BIM, +sau la prima candelă verde de după el, care se **închide** de partea corectă +a pivotului scurt; pui stopul la extrema ultimelor 4 bare, iei jumătate din poziție la o țintă egală cu riscul și lași cealaltă jumătate pe o linie care urcă în urma prețului. @@ -235,13 +238,30 @@ maxim al ultimelor 4 bare și cu ținta la aceeași distanță în jos. mic. Diferența e că pivotul mic n-a recăzut niciodată sub cel mare, deci n-a fost nicio traversare. Panoul de jos al diagramei de la pasul 3 e exact asta. -- **Trigger** — evenimentul care îți dă voie să intri. Aici: o bară care se - **închide** peste (long) sau sub (short) pivotul mic, cu M îndeplinit. +- **Trigger** — evenimentul care îți dă voie să intri: primul **BIM**, sau + prima candelă **verde** de după BIM, care se **închide** peste (long) sau + sub (short) pivotul mic, cu M îndeplinit. - **Buy momentum (BIM) / sell momentum (SLM)** — săgeata unui indicator propriu al cursului, care se aprinde o singură dată, la schimbarea de trend, când prețul trece cu forță printr-un nivel vechi. Când apare fix pe bara care închide peste pivotul mic, ai două motive în loc de unul. Pe BVB nu există; îi ține locul o bară obișnuită care închide peste pivot. +- **OBV (On-Balance Volume)** — indicator de volum cumulat: adună volumul + ședințelor în care prețul închide în sus și scade volumul celor în care + închide în jos. *(Completare proprie — definiția standard a termenului.)* +- **ATR (Average True Range)** — media „amplitudinii reale" (high − low, + ținând cont și de eventualele gap-uri) pe un număr de perioade; măsoară + volatilitatea simbolului. *(Completare proprie — definiția standard.)* +- **Radar Screen** — scanerul de piață din platforma de tranzacționare, care + filtrează în timp real o listă de simboluri după criterii (aici, după + crossing). *(Completare proprie.)* +- **Split 1:10** — fiecare acțiune veche a fost împărțită în 10 acțiuni noi, + iar prețul pe acțiune s-a împărțit la 10; ca să compari cu prețul dinainte + de split, îl înmulțești pe cel de acum cu 10. *(Completare proprie.)* +- **ReVol (relative volume)** — volumul candelei curente împărțit la media + ultimelor 10 candele de volum (indicatorul standard din TradeStation are + media pe 50; cursul o schimbă la 10). *(Din curs, sesiunea de întrebări din + 09.12.2025.)* - **Long și short** — „long" înseamnă că ai cumpărat și câștigi dacă prețul urcă. „Short" e invers: vinzi acum acțiuni împrumutate de la broker și le cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade. @@ -673,7 +693,8 @@ mers erau intrări într-un trend deja pornit. În scaner e diferența dintre -Diagrama e pe alt simbol, deci are alte prețuri; regulile sunt aceleași. Sus, +Diagrama e un al doilea exemplu construit, cu alte niveluri (61.70 / 62.00 / +62.20), nu un simbol real; regulile sunt aceleași. Sus, pivotul mic urcă de la 61.70 la 62.20 și traversează pivotul mare, 62.00: crossing. Jos, pivotul mic e de la bun început deasupra lui 62.00 și rămâne acolo; prețul face închideri peste el, dar nu s-a re-încrucișat nimic, deci @@ -686,22 +707,26 @@ crossing. Mai există o capcană de platformă: scanerul vede doar bara **închisă**, deci îți dă setup-ul cu o bară întârziere. Pe intraday se compensează cu Radar -Screen. +Screen, scanerul de piață din platformă care filtrează în timp real lista de +simboluri (vezi mini-glosarul). **Treci mai departe doar dacă** pivotul mic era de cealaltă parte în perioada precedentă. Dacă nu, ești pe altă strategie — lasă simbolul. -## Pasul 4 — Aștepți bara care închide de partea corectă +## Pasul 4 — Aștepți primul BIM sau candela verde care închide de partea corectă -**Notezi pivotul mic și aștepți prima bară care se ÎNCHIDE peste el.** +**Notezi pivotul mic și aștepți fie primul Buy Momentum (BIM), fie prima +candelă verde de după BIM care se ÎNCHIDE de partea corectă a pivotului mic.** -Nu contează cât de sus urcă bara în timpul ei, contează unde se închide. -Dacă indicatorul de buy momentum se aprinde pe bara aia, cu atât mai bine — -dar trigger-ul e închiderea, nu săgeata. Dacă ești deja într-un trend de -câteva zile și pivotul mic prinde din urmă pivotul mare fără nicio săgeată -nouă, trigger-ul rămâne tot prima închidere peste pivotul mic; altfel n-ai -avea niciodată semnal. +BIM-ul e ancora semnalului, nu un accesoriu: dacă el se aprinde chiar pe o +bară care închide peste pivotul mic, ai trigger-ul pe acea bară; dacă nu, +trigger-ul e prima candelă **verde** de după BIM care închide deasupra +pivotului mic. Nu contează cât de sus urcă bara în timpul ei, contează unde se +închide, iar candela de trigger trebuie să fie verde. Singura excepție de +context: dacă ești deja într-un trend de câteva zile și pivotul mic prinde +din urmă pivotul mare fără nicio săgeată nouă, trigger-ul rămâne prima +închidere peste pivotul mic; altfel n-ai avea niciodată semnal. @@ -768,8 +793,8 @@ Dacă primul semnal te-a scos pe stop, ai voie să iei al doilea — dar primul cel bun statistic, și nu sări niciunul: probabilitățile strategiei se calculează pe toate semnalele, nu pe cele pe care le-ai ales tu. -**Treci mai departe doar dacă** o bară s-a închis de partea corectă a -pivotului mic, cu M îndeplinit. +**Treci mai departe doar dacă** ai trigger-ul — BIM-ul sau candela verde de +după BIM — închis de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinit. ## Pasul 5 — Pui stopul și calculezi mărimea poziției @@ -880,7 +905,9 @@ regula de trail, e că sub acel nivel valul de cumpărare care ținea mișcarea s-a rupt, deci ideea nu mai e adevărată. Nu există un procent fix: depinde de cât de volatil e simbolul. Pe SPY, -materialul dă un stop de 3,92 %; pe BRK.B, unul de 0.76 pe acțiune. +materialul dă un risc de 3,92 % (distanța de la intrare până la stop); pe +BRK.B, un risc de 0.76 pe acțiune, adică tot distanța până la stop, nu +nivelul stopului. Două excepții: @@ -972,9 +999,14 @@ Ordinea, pe exemplul din diagramă: 1. **La 60 % din drumul spre țintă** — 592.00 + 0,6 × 6.00 = 595.60 — muți stopul la break-even, adică la 592.00. De acolo încolo nu mai poți pierde. -2. **Prima jumătate iese la 598.00**, exact cât ai riscat. Cursul e categoric +2. **La 90 % din drumul spre țintă** — 592.00 + 0,9 × 6.00 = 597.40 — mai + muți stopul o dată, ca să protejezi un raport risc/recompensă de 1:2: îl + așezi la jumătatea profitului deja făcut, adică la 594.70 (592.00 + 2.70, + unde 2.70 e jumătate din cei 5.40 câștigați până la 597.40). Regula e a + cursului; cifra 594.70 e calculul meu, din datele exemplului. +3. **Prima jumătate iese la 598.00**, exact cât ai riscat. Cursul e categoric că ținta fixă e 1:1. -3. **A doua jumătate merge pe bull trail.** Linia urcă la low-ul fiecărei bare +4. **A doua jumătate merge pe bull trail.** Linia urcă la low-ul fiecărei bare care face un maxim nou; ajunge la 600.75, iar prima bară care se **închide** sub ea se închide la 599.80. Acolo ieși, cu +1,30R. @@ -993,13 +1025,16 @@ prima, „două poziții" e doar o vorbă. # Oglinda — MP² pe short -Exemplul de mai jos e alt simbol, pe altă scară de preț (în jur de 128 $, nu -590 $); structura e aceeași, întoarsă. Pașii sunt aceiași, cu semnele opuse: +Exemplul de mai jos e aceeași serie din exemplul construit, oglindită în jos +(transformarea afină p' = 246.40 − 0,2 × p), deci are alte prețuri, în jur de +128 $ în loc de 590 $; structura e aceeași, întoarsă. Pașii sunt aceiași, cu +semnele opuse: - **M**: pivotul mic e **sub** cel mare; - **crossing**: pivotul mic coboară **prin** cel mare, după ce fusese deasupra; -- **trigger**: prima bară care se **închide sub** pivotul mic; +- **trigger**: primul SLM, sau prima candelă **roșie** de după SLM, care se + **închide sub** pivotul mic; - **stopul**: cel mai **sus** maxim din ultimele 4 bare; - **ținta**: la aceeași distanță, în **jos**; a doua jumătate merge pe bear trail, linia care coboară în trepte deasupra prețului. @@ -1354,15 +1389,21 @@ prețul. Legendă: ce separă cele două sunt nivelurile independente dedesubte (suport quarterly + double bottom + neckline),nu un filtru pus în scaner. Panoul din dreapta e exemplu construit, nu date reale.Cifrele A+ sunt din material; trimiterile stau în fișa de surse a capitolului. -Panoul din stânga e SPY, bottom-ul de aprilie, cu cifrele din material: -crossing-ul cade fix pe un suport trimestrial la 554.00, unde sunt și două -minime la același nivel (**double bottom**) și un **Inverted Head & -Shoulders** — un cap și doi umeri întorși cu susul în jos, cu umărul stâng la -566, capul la 555 și umărul drept la 568, iar linia care unește vârfurile -dintre ei (**neckline**) la 578.00. Intrarea, 577.00, e prima bară verde de -după umărul drept; stopul, 554.40, stă chiar peste suport; 1R = 22.60. -Panoul din dreapta e construit: un crossing la mijlocul unui interval, fără -nimic dedesubt. +Panoul din stânga e SPY, bottom-ul de aprilie, redesenat ca exemplu +ilustrativ: nivelurile de pe el (suport 554.00, stop 554.40, intrare 577.00, +neckline 578.00, umerii 566 / 555 / 568, 1R = 22.60) sunt reconstruite de +mine, ca să fie lizibile — autorul nu le-a citit pe ecran. Cifrele reale ale +cursului sunt procentele: risc 3,92 %, „3,92 ori 4 înseamnă 16 %", iar +mișcarea reală măsurată a fost 12 %. În zona intrării și a stopului se adună +trei niveluri independente: suportul trimestrial de 554.00, cele două minime +la același nivel (**double bottom**) și un **Inverted Head & Shoulders** — un +cap și doi umeri întorși cu susul în jos, cu umărul stâng la 566, capul la +555 și umărul drept la 568, iar linia care unește vârfurile dintre ei +(**neckline**) la 578.00. Intrarea, 577.00, e prima bară verde de după umărul +drept; stopul, 554.40, stă chiar peste suport. Eticheta „crossing" de pe +desen stă lângă intrare, nu peste suportul de 554.00 — acela e cu circa 1R +mai jos, sub stop. Panoul din dreapta e construit: un crossing la mijlocul +unui interval, fără nimic dedesubt. Atenție la nuanță: asta e o observație despre context, nu o regulă de adăugat. Autorul spune explicit că MP² **nu are filtre** și că orice pui @@ -1372,7 +1413,8 @@ statisticile strategiei de bază. Practic: nu filtrezi scanerul după pui risc, îl iei pe cel cu suport major dedesubt. Un filtru de volum apare totuși ca opțional în material: **ReVol** (volumul -de azi față de media lui) peste 100 % pe bara de trigger. Motivul, în cuvinte +candelei curente față de media ultimelor 10 candele) peste 100 % pe bara de +trigger. Motivul, în cuvinte din curs, e că „urcarea fără volum este pump before the dump". Alte lucruri citate mai rar: nu sări niciun semnal, pentru că probabilitățile @@ -1522,18 +1564,24 @@ consecutive peste pivotul daily sunt un semn precursor că urmează crossing-ul. -**Ce e real:** cifrele. Sursa nu spune pe ce combinație de pivoți a fost dat -semnalul. +**Ce e real:** procentele din curs — risc 3,92 %, „3,92 ori 4 înseamnă +16 %", mișcarea reală de 12 % — nu nivelurile exacte de preț, care sunt +reconstruite de mine, ca să fie lizibile. Sursa nu spune pe ce combinație de +pivoți a fost dat semnalul. + +Lista de mai jos amestecă cele două: cifrele marcate „real" sunt din curs, +celelalte sunt nivelurile redesenate. - **Contextul:** suport trimestrial 554.00, double bottom, Inverted Head & - Shoulders cu neckline 578.00. + Shoulders cu neckline 578.00 (niveluri redesenate). - **Intrarea:** 577.00, prima bară verde după umărul drept, cu pivotul mic - închis peste cel mare. + închis peste cel mare (nivel redesenat). - **Stopul:** 554.40, chiar peste suport. Riscul, 22.60, adică 3,92 % — un stop larg, care taie poziția la 10 acțiuni pe un cont de 50.000 $ cu risc - de 0,5 %. Asta e corect, nu o greșeală de calcul. -- **Ținta 1:1** ar fi fost 599.60; ținta declarată, de 4R, 667.00. + de 0,5 %. Procentul de 3,92 % e real, din curs; prețul de 554.40 e redesenat. +- **Ținta 1:1** ar fi fost 599.60; ținta declarată, de 4R, 667.00 (redesenate). - **Rezultatul real:** 646.00, adică circa +12 % (în jur de 3R), într-o lună. + Mișcarea de 12 % e reală, din curs; prețul de 646.00 e redesenat. - **Ce lipsește din material:** cum au fost împărțite cele două poziții și unde s-a mutat stopul pe parcurs. @@ -1674,14 +1722,20 @@ semnalul. -Diagrama e pe alt simbol și pe altă scară (cifre dinainte de split-ul 1:10), -iar traseul dintre niveluri e construit: cursul dă doar nivelurile. După un +Diagrama e o reconstrucție pe NVDA, la scară de dinainte de split-ul 1:10 +(fiecare acțiune veche a devenit 10, prețul s-a împărțit la 10), iar traseul +dintre niveluri e construit de mine. Cursul nu dă niveluri exacte de preț, ci +procente și intrarea aproximativă: 13,76–13,88, stop la −23 %, ținte +intermediare la +5 % și +20 %, ținta finală la +25 %, în circa 9 săptămâni. +Nivelurile de pe desen — 10,63 și 17,25 — sunt calculate de mine din 13,80, +rotunjirea lui 13,88 (10,63 = 13,80 × 0,77; 17,25 = 13,80 × 1,25). După un downtrend masiv, pivotul mic trece peste cel mare, intrarea e la 13.80, iar stopul **nu** e la minimul ultimelor 4 candele, ci la swing low-ul absolut al mișcării, 10.63 — adică 23 % mai jos. Ținta a venit la 17.25, circa +25 % în vreo nouă săptămâni. -E singurul loc din capitol unde stopul se măsoară altfel, și e o decizie +Asta e a doua excepție de la stopul standard din Pasul 5, lângă cea cu gap-ul +(unde stopul e minimul barei de trigger însăși), și e o decizie conștientă: la un bottom major retesturile dese ar mătura un stop de 4 candele. Costul e că poziția se micșorează în aceeași proporție: riscul în bani rămâne același, se schimbă numărul de acțiuni. @@ -1706,7 +1760,9 @@ stopul de 4 bare e mai mic decât mișcarea pe care o face o astfel de știre. sunt pivoții clasici, calculați în Excel — autorul a confirmat asta explicit. Ce nu se poate: scanerul, indicatorul de buy/sell momentum și proiecțiile de pivoți; le ții locul cu o listă manuală și cu trigger-ul de candelă simplu -(prima închidere peste pivotul mic). OBV și ATR există pe orice platformă. +(prima închidere peste pivotul mic). OBV și ATR — indicatori standard de +volum cumulat, respectiv de volatilitate medie (vezi mini-glosarul) — există +pe orice platformă. @@ -1815,15 +1871,10 @@ undeva la 60-70 % din strategie, doar pe long. risc 0.76 și un prim vârf la 1.58, adică aproape 2R — dar transcrierea nu spune în ce unități e raportarea. **Practic:** folosește 1:1, și nu lua exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul primei ținte. -3. **„La 90 % la 1:2".** Regula de mutare a stopului are două praguri: la - 60 % din drumul spre prima țintă, stopul merge la break-even — asta e - clar, e 595.60 în exemplul din capitol. Ce se întâmplă la 90 % (597.40) - nu e clar din material: „la 1:2" poate însemna și mutarea stopului, și o a - doua țintă. Până se lămurește, nu construi nimic pe pragul ăsta. -4. **Doar crossing-uri, sau și continuări?** O sesiune spune ferm „doar ±2"; +3. **Doar crossing-uri, sau și continuări?** O sesiune spune ferm „doar ±2"; alta spune că și continuările au sens, dar numai imediat după un bottom deja identificat. **Practic:** pentru căutare, crossing. -5. **Punct rămas deschis:** echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" nu e +4. **Punct rămas deschis:** echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" nu e confirmată de fișierul principal al strategiei, care nu pomenește deloc „MP4". @@ -1854,7 +1905,7 @@ dinainte de strategie), [`A1_risc.md`](A1_risc.md). - [ ] (1) Perechea de pivoți aleasă; graficul de execuție e cel din tabel; simbol lichid, peste 10 $. - [ ] (2) Pivotul mic e peste cel mare (long) sau sub el (short). - [ ] (3) E crossing proaspăt — în perioada dinainte pivotul mic era de cealaltă parte. -- [ ] (4) O bară s-a ÎNCHIS de partea corectă a pivotului mic. +- [ ] (4) Trigger: primul BIM, sau prima candelă verde de după BIM, care s-a ÎNCHIS de partea corectă a pivotului mic. - [ ] (5) Stop la extrema ultimelor 4 bare; acțiuni = risc / distanță, rotunjit la multiplu de 2. - [ ] (6) Ambele ordine au același stop; alerta de la prima țintă e pusă; platforma permite închiderea parțială. - [ ] La bottom sau top major: am înlocuit stopul de 4 bare cu swing low-ul absolut.