From 61e88c01ad2b44a642e7449fa8e2dabd862e48d8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Fri, 18 Sep 2026 17:34:57 +0000 Subject: [PATCH] strategii: 9 fise extrase de agenti, shortlist si template de aprobat Agent nou .opencode/agents/strateg.md, cate unul per strategie, fiecare cu fisierul lui in strategii/fise/. Structura fisei e fixa (14 sectiuni), ca sa poata fi comparate: tip, instrument, context, setup, trigger, SL, TP, indicatori marcati PROPRIETAR/STANDARD, edge, gotchas, exemplu, transfer pe prop si pe BVB. Criteriul care a decis clasarea: daca regula de intrare contine un indicator proprietar, pe BVB nu ramane nimic. Dupa el, doar Buy Doji/Sell Doji trece intreaga, iar MP2 trece pentru ca autorul insusi a explicat replicarea in Excel (09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190). Co-Authored-By: Claude Opus 5 Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ --- .opencode/agents/strateg.md | 97 +++++++++ strategii/00_SHORTLIST.md | 158 ++++++++++++++ strategii/TEMPLATE.md | 162 +++++++++++++++ strategii/fise/atmi.md | 296 +++++++++++++++++++++++++++ strategii/fise/byd_sld.md | 157 ++++++++++++++ strategii/fise/byh.md | 322 +++++++++++++++++++++++++++++ strategii/fise/m2d.md | 142 +++++++++++++ strategii/fise/mbp.md | 396 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ strategii/fise/mbt10.md | 205 +++++++++++++++++++ strategii/fise/mdsrt.md | 319 +++++++++++++++++++++++++++++ strategii/fise/mp2.md | 175 ++++++++++++++++ strategii/fise/selectia.md | 326 +++++++++++++++++++++++++++++ 12 files changed, 2755 insertions(+) create mode 100644 .opencode/agents/strateg.md create mode 100644 strategii/00_SHORTLIST.md create mode 100644 strategii/TEMPLATE.md create mode 100644 strategii/fise/atmi.md create mode 100644 strategii/fise/byd_sld.md create mode 100644 strategii/fise/byh.md create mode 100644 strategii/fise/m2d.md create mode 100644 strategii/fise/mbp.md create mode 100644 strategii/fise/mbt10.md create mode 100644 strategii/fise/mdsrt.md create mode 100644 strategii/fise/mp2.md create mode 100644 strategii/fise/selectia.md diff --git a/.opencode/agents/strateg.md b/.opencode/agents/strateg.md new file mode 100644 index 0000000..2cca049 --- /dev/null +++ b/.opencode/agents/strateg.md @@ -0,0 +1,97 @@ +--- +description: Extrage fișa completă a unei strategii din summaries/, ca material pentru documentul de strategii +mode: all +model: opencode-go/deepseek-v4.1-flash +temperature: 0.1 +permission: + read: allow + glob: allow + grep: allow + list: allow + edit: allow + bash: allow + webfetch: deny + websearch: deny + task: deny +--- +Lucrezi în /workspace/atm-curs-dl. Extragi **fișa unei singure strategii** +din materialul deja scris și verificat din `summaries/`. Scrii un singur +fișier: `strategii/fise/.md`. **Nu atingi nimic altceva.** + +Nu faci muncă de descoperire nouă și nu inventezi. Tot ce scrii trebuie să +existe în `summaries/**.md`, cu trimitere `fișier.md:linie`. Ce nu găsești +scrii explicit „NEACOPERIT ÎN MATERIAL" — asta e informație utilă, nu eșec. + +PROCEDURĂ +1. `grep -rn` după numele strategiei și aliasurile lui prin `summaries/`. + Citește integral fișierul principal al strategiei și secțiunile din + celelalte care o menționează substanțial (nu doar o trimitere). +2. Verifică cifrele: dacă două fișiere spun altceva, notează contradicția + cu ambele trimiteri. Nu alege tu. +3. Scrie fișa, exact cu structura de mai jos. Concis, fără umplutură. + +STRUCTURA FIȘEI (respect-o literal, cu aceleași titluri) + +# — fișă + +**Sursele citite:** listă de `fișier.md` (cu linii unde e relevant) + +## 1. Ce e, într-o frază + +## 2. Tip +Direcție (long / short / ambele), stil (scalping / intraday / swing / +investiție), timeframe de analiză și timeframe de execuție, cât ții poziția. + +## 3. Instrument și piață +Pe ce e gândită (acțiuni US, futures, indici, ETF), și ce cerințe are +(preț minim, volum minim, lichiditate, small cap da/nu). + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) +Listă: context de piață, trend, sector, pivoți, volum, fundamental. +Fiecare cu trimiterea la sursă. + +## 5. Setup — regulile de identificare +Pas cu pas, cu cifre exacte unde există. + +## 6. Trigger de intrare +DA (trigger valid) / NU (trigger invalid sau prea devreme), cu cifre. + +## 7. Stop-loss +Unde se pune și **de ce acolo** (ce nivel invalidează ideea). + +## 8. Take-profit / ieșire +Ținte, tranșe, trailing, ce anume anulează poziția înainte de țintă. + +## 9. Indicatori și unelte necesare +Fiecare indicator cu: nume exact, la ce folosește, și **dacă e proprietar +(indicator/scaner din platforma cursului, TradeStation) sau replicabil cu +unelte standard (TradingView, orice broker)**. Ăsta e un punct critic — +marchează clar `PROPRIETAR` sau `STANDARD` pe fiecare rând. + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge +Ce anume face diferența între un setup mediocru și unul bun, după material. +Ordonat descrescător după cât de des e repetat în surse. + +## 11. Gotchas +2-6 capcane concrete, fiecare cu sursa. Numai lucruri spuse în material. + +## 12. Exemplu concret din material +Simbol, date, prețuri de intrare / SL / TP dacă există. Dacă materialul nu +dă cifre complete, spune ce lipsește. + +## 13. Cerințe de timp și de cont +Cât timp pe zi cere, la ce oră trebuie să fii la ecran, ce mărime de cont, +ce risc per trade spune materialul. + +## 14. Verdict de transferabilitate (scurt, 3-6 rânduri) +Cât din ea supraviețuiește (a) pe un cont de prop firm cu reguli de drawdown +zilnic, (b) pe Bursa de Valori București — lichiditate mică, fără scanere, +fără indicatorii proprietari, fără short, sesiune 10:00-17:45 ora RO. +Aici ai voie să judeci, dar spune „judecată proprie" explicit. + +REGULI +- Raport final scurt: unde ai scris fișa, câte secțiuni au ieșit + „NEACOPERIT", și lista contradicțiilor găsite. Nu povesti munca. +- Nu comiți în git. Nu lansezi sub-agenți. +- Dacă ajungi la ~250k tokeni, oprește-te, scrie ce ai și raportează ce a + rămas. diff --git a/strategii/00_SHORTLIST.md b/strategii/00_SHORTLIST.md new file mode 100644 index 0000000..9b095c7 --- /dev/null +++ b/strategii/00_SHORTLIST.md @@ -0,0 +1,158 @@ +# Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine + +Bază: cele 9 fișe din `strategii/fise/`, extrase de agenți din tot +`summaries/` cu trimiteri la linie. Criteriile de clasare, în ordinea +importanței pentru tine (nu trader de meserie, învață, prop acum + BVB swing +majoritar): + +1. **Supraviețuiește fără indicatorii proprietari?** Ăsta e criteriul care + decide totul pentru BVB. Dacă regula de intrare e o cutie neagră, pe BVB ai + zero. +2. **Cost de timp pe săptămână.** O strategie pe 3 minute e inaplicabilă dacă + ai job. +3. **Cât e mecanică.** Mecanic = testabil, învățabil, nu depinde de cum te + simți. Discreționar = ai nevoie de 2 ani de reps ca să nu pierzi bani. +4. **Merge pe prop** (drawdown zilnic pe poziții deschise, overnight). +5. **Câte dovezi are în material** (backtest, număr de zile în care se repetă). + +--- + +## Tabelul de decizie + +| # | Strategie | Stil | BVB | Prop | Mecanică | Timp/săpt. | Dovezi în material | +|---|---|---|---|---|---|---|---| +| 1 | **Buy Doji / Sell Doji** (S3/BYH) | swing daily-weekly | **da, long-only** | da | 100% | ~1h | win rate 65-75%, zeci de exemple | +| 2 | **MP²** (S2) | swing 60min-daily | **da, confirmat de autor** | parțial (MP²-1) | 100% | 2-3h | 29 crossing-uri/an, backtest citat | +| 3 | **M2D** (S1) | scalping→swing | nu | **da, deja îl rulezi** | 100% | flexibil, cu alerte | 39-40 tranzacții SPY, 72-80% WR | +| 4 | **ATMI** (S2-investiții) | investiție | degradat | nu | 100% | **10 min/trimestru** | backtest 20 ani, 16k→52k | +| 5 | **Selecția simbolului** | filtru, nu intrare | parțial (F-Score) | da | mixtă | 30 min/săpt. | 6/6 loturi de triaj | +| 6 | **Buy hammer** | trigger, nu strategie | da | da | 100% | — | 60-70% după downtrend lung | +| 7 | MBT-10 | swing daily | nu (cutie neagră) | parțial | proprietar | — | formula nu e publică | +| 8 | MDSRT (S5) | day/swing | slab | parțial | discreționar | mare | Power obligatoriu, proprietar | +| 9 | MBP/Mbappé (S6) | intraday 15min | **nu, deloc** | condiționat | 100% | zilnic, ore fixe | TICUS = breadth US, 76% WR | + +--- + +## Recomandarea mea: trei straturi, nu nouă strategii + +### Stratul 1 — **Buy Doji / Sell Doji**, pe daily. Începe aici. +*(fișa: [`fise/byd_sld.md`](fise/byd_sld.md), [`fise/byh.md`](fise/byh.md) — sunt aceeași strategie, S3)* + +E singura din tot cursul a cărei **regulă de intrare nu conține niciun +indicator proprietar**: doji după trend de 8-10 candele, lângă +suport/pivot → prima candelă care închide peste high-ul dojiului, în maxim 3 +candele → SL la extrema ultimelor 4 candele → TP 1:1, restul pe trailing, +ieșire forțată la 8 candele. Se desenează cu ochiul pe orice platformă. + +- **Pe prop:** merge ca atare, riscul e măsurabil din construcție. +- **Pe BVB:** e singura pe care o poți rula aproape întreagă — pierzi doar + scanerul (înlocuit cu o listă manuală de 20-30 de nume lichide) și partea + de short. +- **De ce prima:** te învață exact lucrurile pe care le refolosesc toate + celelalte (trend, nivel, confirmare la close, SL structural, 1:1 + trail) + fără să depinzi de nimic ce nu poți reproduce. + +### Stratul 2 — **MP²**, pentru BVB. +*(fișa: [`fise/mp2.md`](fise/mp2.md))* + +Autorul a răspuns direct la exact întrebarea ta, într-un Q&A +(`summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`): **„se poate face MP² pe BVB +fără TradeStation"** — pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1", MP² +e doar comparația a doi pivoți, OBV și ATR există peste tot. Nu se poate +replica doar trigger-ul fin de intrare. + +Deci: pe BVB, MP² îți dă **unde** (bottom-ul, crossing-ul), iar Buy Doji din +stratul 1 îți dă **când** (trigger-ul de candelă, standard). Cele două se +completează exact în golul pe care l-a numit el. + +- **Edge-ul principal, repetat peste tot:** intri pe **crossing (±2)**, nu pe + continuare (±1). +- **Pe prop:** doar varianta MP²-1 (60 min, 1-2 zile). Combinațiile + weekly/monthly nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic. + +### Stratul 3 — **M2D**, pe prop. Deja îl rulezi. +*(fișa: [`fise/m2d.md`](fise/m2d.md))* + +Din screenshot-uri: @YM, 15 sec + 5 min, cu `M2D TP-SL v2`, `Triggers +Advanced-JB.v2(atm)` și `M2D MAPS v3`. Deci ai indicatorii, și pe prop +proprietarul nu e o problemă. + +Ce spune materialul și merită verificat în ce faci acum: +- **primul semnal**, nu al doilea sau al treilea; +- **pullback obligatoriu** între semnalul de pe TF mare și trigger — un Buy + direct pe TF mic, fără Sell între ele, nu e M2D; +- **0.5% risc per trade pe prop** (studiul citat: cei profitabili nu trec de + atât), și calculează poziția așa încât *cea mai proastă zi din sample × 2* + să nu atingă limita zilnică; +- 15 sec × 5 min **nu e** în lista de perechi din curs (3×15, 5×25, 5×60, + 15×60...). Merită întrebat dacă e variantă proprie sau vine de undeva. +- **Pe BVB: nu.** Spread-ul și lichiditatea omoară TF-urile mici, și jumătate + din strategie e short. + +--- + +## Ce pun deasupra tuturor: **selecția simbolului** +*(fișa: [`fise/selectia.md`](fise/selectia.md))* + +Nu e o strategie, e filtrul dinaintea lor — și e cea mai confirmată chestie +din tot proiectul (6 din 6 loturi de triaj independente, ~60 de zile de +sesiuni). Fără ea rulezi strategii bune pe simboluri proaste. + +Pe BVB supraviețuiește partea care contează pentru swing: **F-Score-ul +Piotroski** (complet calculabil din rapoartele companiilor listate) plus +relative strength calculat manual față de BET. Pe un univers de 5-10 nume, +asta se face în 30 de minute pe săptămână. + +--- + +## Ce las deoparte, și de ce + +- **MBP / Mbappé** — condiția centrală e **TICUS**, un indicator de breadth pe + toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB e irelevant, nu doar indisponibil. + Intraday 15 min, ore fixe americane. Cel mai prost raport pentru tine, deși + are cel mai bun win rate declarat (76%). +- **MDSRT** — **Power e obligatoriu** și e proprietar, iar strategia e + „mecanic-discreționară". Varianta short nici măcar nu e explicată în curs — + e reconstruită prin oglindire de agentul care a scris sumarul. +- **MBT-10** — formula nu e publică nicăieri în material, nici măcar + aproximativ. Ce rămâne („close peste pivotul daily") are edge mult mai + slab. **Dar buy hammer**, trigger-ul long înrudit, e pattern standard și îl + iei gratis în stratul 1. +- **ATMI** — nu o exclud, o scot din discuția de trading. E investiție: 10 + minute o dată la 3 luni, corecție ≥4% pe SPY, cumperi la pivotul + trimestrial. Pe prop nu are ce căuta (fără stop, poziții de luni). Merită + ca destinație pentru banii pe care nu-i tranzacționezi, separat de tot + restul. + +--- + +## Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic ce ai crede + +1. **Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.** Un + participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții *care erau pe profit*, + pentru că pierderea flotantă atinsese limita + (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). +2. **Nu extinde TP-ul peste 1:1.** Profitul suplimentar vine din trailing, nu + din mutarea țintei fixe (`summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321`). +3. **Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.** Orice filtru o face + discreționară și statisticile citate nu se mai aplică + (`summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Contează dacă vrei să pui + selecția simbolului peste MP² — atunci nu mai e MP², e altceva, și trebuie + retestat. + +--- + +## Ce propun să intre în document + +Cinci capitole, în ordinea de învățat, plus două anexe: + +| Cap. | Conținut | Nivel 0/1/2 | +|---|---|---| +| 0 | Cum se citește documentul, harta strategiilor, ce alegi când | — | +| 1 | **Buy Doji / Sell Doji** | complet | +| 2 | **MP²** (+ secțiunea BVB cu pivoții în Excel) | complet | +| 3 | **M2D** | complet | +| 4 | **Selecția simbolului** (filtrul) | complet | +| 5 | **ATMI** (investiția, separat de trading) | 0 și 1, fără 2 | +| A1 | Cele patru strategii lăsate deoparte, cu motivul, pe o pagină | — | +| A2 | Risc și execuție: 3 poziții, tranșe, prop, jurnal | complet | diff --git a/strategii/TEMPLATE.md b/strategii/TEMPLATE.md new file mode 100644 index 0000000..0b19f11 --- /dev/null +++ b/strategii/TEMPLATE.md @@ -0,0 +1,162 @@ +# TEMPLATE — cum arată un capitol de strategie + +> Ăsta e **scheletul**, nu conținut. Îl ajustăm până îl aprobi, apoi agenții +> îl umplu, câte unul per strategie. Textul dintre `<< >>` e instrucțiune +> pentru cine scrie, nu text final. +> +> Convenția de nivel, propusă (spune dacă înțelegeai altceva prin 0/1/2): +> +> | Nivel | Pentru cine | Ce conține | Cât de lung | +> |---|---|---|---| +> | **0 — Ideea** | tu, când deschizi documentul peste 3 luni | de ce există strategia, ce ineficiență de piață exploatează, o diagramă, o frază de decizie | ~1 pagină | +> | **1 — Regulile** | tu, la ecran, cu trade-ul în față | checklist executabil: context, setup, trigger, SL, TP, mărimea poziției. Fără explicații — doar reguli cu cifre | ~2 pagini | +> | **2 — Nuanțele** | tu, după 50 de trade-uri, când vrei să știi de ce ai pierdut | ce diferențiază setup-ul bun de cel mediocru, contradicțiile din material, ce se rupe pe prop / pe BVB, statistici | ~2-3 pagini | +> +> Regula de aur a nivelurilor: **nivelul 1 trebuie să fie executabil fără să +> citești 0 sau 2.** Dacă o regulă din 1 are nevoie de o explicație ca să fie +> aplicată, explicația e prost pusă — mută regula, nu adăuga proza. + +--- + +# S. — + +**Etichete:** `long` `short` · `swing` / `intraday` / `investiție` · +`acțiuni US` / `futures` / `BVB` · dificultate `1-5` · +`merge pe prop: da / da, cu ajustări / nu` · `merge pe BVB: da / parțial / nu` + +**Surse:** [`fișier.md`](../summaries/...) `:linie` — toate trimiterile din +capitol duc la fișierul de unde vine regula. << Fără excepție. O regulă fără +trimitere e o invenție. >> + +--- + +## Nivel 0 — Ideea + +### Ce exploatează +<< 3-6 rânduri. Ce face mulțimea greșit, și de ce asta lasă bani pe masă. +Nu mecanica — psihologia sau structura. >> + +### Diagrama de ansamblu +<< O singură diagramă de preț, 25-45 de candele, cu setup + intrare + SL + +TP marcate pe ea. Generator în `gen/strategii/_ansamblu.py`, regulile +din STYLE.md §„Cum trebuie să arate un grafic de preț". Nu o diagramă de +concept — graficul întreg al trade-ului. >> + +### Fraza de decizie +> << Una singură, de tipul: „Cumpăr când X s-a întâmplat și Y e adevărat, +> ies dacă Z." Dacă nu încape într-o frază, strategia nu e înțeleasă încă. >> + +### Când NU o folosești +<< 2-4 situații în care strategia e cea greșită: piață greșită, volatilitate +greșită, oră greșită, cont greșit. >> + +--- + +## Nivel 1 — Regulile + +### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) +| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| C1 | << ex: sectorul e în cadranul 1-2 >> | << cifră >> | << unealta >> | `x.md:12` | + +<< Dacă o condiție nu are prag numeric în material, scrie „fără prag în +material" — nu inventa unul. >> + +### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic +<< Pas cu pas, numerotat. Fiecare pas cu cifra lui. Diagramă dacă pasul e +vizual. >> + +### 1.3 Trigger +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | << >> | << >> | +| **NU — prea devreme** | << >> | << >> | +| **NU — invalidat** | << >> | << >> | + +### 1.4 Stop-loss +**Unde:** << nivel >> +**De ce acolo:** << ce anume invalidează ideea dacă prețul ajunge acolo >> +**Cât e în %/R:** << >> + +### 1.5 Take-profit și tranșe +| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | +|---|---|---|---| + +### 1.6 Mărimea poziției +<< Formula, cu un exemplu numeric complet pe un cont de mărimea ta. >> + +### 1.7 Checklist de tipărit +- [ ] << 6-10 bife, în ordinea în care le verifici, fiecare o linie >> + +--- + +## Nivel 2 — Nuanțele + +### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material +| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă | +|---|---|---|---|---| +| 1 | << >> | << >> | << „6 loturi / 36 de zile" sau „o singură mențiune" >> | `x.md:12` | + +<< Coloana „cât de confirmat" e obligatorie și e diferența dintre documentul +ăsta și un curs. O regulă spusă o dată nu cântărește cât una repetată 36 de +zile. Formatul de confirmare vine din `triaj/DECIZII.md`. >> + +### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru +<< Două exemple puse alături, aceeași strategie, unul bun și unul acceptabil- +dar-nu. Ce anume le separă. Diagramă dublă dacă ajută. >> + +### 2.3 Gotchas +<< 3-6. Fiecare: capcana, ce se întâmplă concret dacă o calci, sursa. +Numai lucruri spuse în material sau marcate explicit „completarea mea". >> + +### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material +<< Unde două surse spun altceva. Ambele citate, fără să alegi tu în locul +userului. Dacă nu sunt, scrie „niciuna găsită". >> + +### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas +<< Un trade real din material: simbol, dată, context, intrare, SL, TP, +rezultat. Cifrele lui, nu ale tale. Ce lipsește din material se marchează. +Diagramă cu tot trade-ul. >> + +--- + +## Transfer + +### Pe cont de prop +| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +|---|---|---| +| drawdown zilnic << % >> | << >> | << >> | +| drawdown total | << >> | << >> | +| news lockout | << >> | << >> | +| consistency rule | << >> | << >> | + +**Verdict:** << una din: merge ca atare / merge cu ajustările de mai sus / +nu merge, și de ce >> + +### Pe BVB (swing) +| Ce cere strategia | Există la BVB? | Înlocuitorul | +|---|---|---| +| scaner << nume >> | << nu >> | << ce faci în loc >> | +| short | nu (practic) | << varianta long-only >> | +| volum relativ | << >> | << >> | +| date fundamentale | << >> | << >> | + +**Verdict:** << ... >> +**Simboluri BVB pe care s-ar aplica:** << lista scurtă, cu de ce >> + +<< Tot ce e în secțiunea „Transfer" e judecata mea, nu materialul cursului — +se marchează ca atare la începutul secțiunii. >> + +--- + +## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi +<< 3-5 pași de antrenament, în ordine: ce marchezi pe grafice vechi, câte +setup-uri identifici pe hârtie înainte de bani reali, ce notezi în jurnal. +Măsurabil: „20 de setup-uri marcate retroactiv", nu „exersează". >> + +--- + +## Legături +- Strategia se suprapune cu: << S — unde și cum să alegi între ele >> +- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](...) +- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](...) diff --git a/strategii/fise/atmi.md b/strategii/fise/atmi.md new file mode 100644 index 0000000..1f40b1f --- /dev/null +++ b/strategii/fise/atmi.md @@ -0,0 +1,296 @@ +# ATMI — fișă + +**Sursele citite:** +- `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md` (fișierul principal al strategiei, integral) +- `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:22-31, 33-54, 82-103` +- `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` (definiția BIM) +- `03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:63-94` (corespondența pivot↔timeframe) +- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-42` +- `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467, 553-556` +- `09_QA/26_2025-06-11.md:225-227, 915-917` +- `09_QA/25_2025-07-08.md:838-853` +- `09_QA/12_2025-11-18.md:264-300` +- `09_QA/13_2025-10-28.md:69-72, 81-107` +- `09_QA/11_2025-11-25.md:468-515` +- `09_QA/04_2026-08-04.md:191-220` +- `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535` +- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:392-397, 531-532` + +## 1. Ce e, într-o frază + +ATMI e strategia mecanică de investiții **doar long** a cursului, care cumperi +un indice larg (SPY, testat) în zona de support/pivot **quarterly** (SQ sau +PPQ), după o corecție de minim 4%, la primul **BIM** urmat de o candelă verde +daily, cu take-profit +10% și reinvestirea obligatorie a capitalului + profit +la următorul trigger (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-14`). + +Extinderea acronimului „ATMI" **nu apare nicăieri în material** — NEACOPERIT +ÎN MATERIAL. + +## 2. Tip + +- **Direcție:** doar long; nu se shortează („vorbim de investiții, nu de + trading direcțional") (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:4-5`). +- **Stil:** investiție / position pe termen lung, nu scalping sau swing + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). +- **Timeframe de analiză:** daily, cu niveluri calculate la nivel de + **trimestru calendaristic** (SQ, PPQ) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-27, 47-54`). +- **Timeframe de execuție:** candela daily (triggerul e o candelă verde daily) + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`). +- **Cât ții poziția:** luni până la ~1 an. În exemplul din backtest, TP1 a + fost atins „aproximativ un an mai târziu" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:359-363`). + Nu există durată fixă de ținere — pozițiile paralele pot avea date de + intrare diferite (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`). + **Nuanță/contradicție:** într-o sesiune Q&A, ATMI e descrisă ca „swing, + 2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop + (`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`). Vezi secțiunea 14 și raportul final. + +## 3. Instrument și piață + +- **Indici / ETF-uri de indice:** SPY testat; funcționează și pe NASDAQ, + Russell, Dow Jones (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:6-8`). +- **NU pe acțiuni individuale** — motivul: o acțiune poate să nu-și mai + revină niciodată, un indice larg istoric da (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`). +- **ETF cu levier:** SPXL (3x pe S&P) pe ATMI + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-474`); Q&A adaugă TQQQ pentru Nasdaq + (`09_QA/13_2025-10-28.md:104`, `09_QA/04_2026-08-04.md:191`). + Q&A: „Pe ATMI, da — SPXL și alte ETF-uri cu levier 3, dar doar la suport și + pivot quarterly" (`09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`). +- **Preț minim / volum minim / lichiditate:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru + ATMI. Singura cerință de lichiditate apare indirect, la varianta cu levier: + verifică lichiditatea, multe ETF-uri cu levier n-au volum + (`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`). +- **Small cap:** nu. Strategia e gândită pe indici largi; Russell/IWM apare + doar ca indice cu mișcări mai agresive, nu ca small cap individual + (`09_QA/04_2026-08-04.md:183-188`). + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) + +- **Corecție de minim 4%** față de swing-ul recent, ca setup obligatoriu + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`). +- **Preț în zona SQ sau PPQ** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:154`). + SQ = sub PPQ (retragere mai mică); ambele zone valide, cea mai frecventă + fiind PPQ/SQ (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-149`). +- **Intrarea sub SQ** e rară („una la nu știu câtă ori") și apare doar în + crize reale (COVID 2020, criza 2018) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:147-149`). +- **Context de piață / frică:** o corecție de ≥4% pe un indice larg înseamnă + panică sistemică, nu o știre despre o companie; premisa e că indicii, pe + termen de 50-100 de ani, s-au corectat mereu (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`). +- **Trend:** uptrend istoric al indicelui lat (economia crește pe termen + lung) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45`). +- **Pivoți/suport quarterly:** corespondența din curs e weekly → pivoți + quarterly (`03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md:73-79`). SQ/PPQ sunt + calculate la nivel de trimestru calendaristic + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`). +- **Confluență (exemplu Q&A 18.11.2025):** pivot quarterly + suport monthly + + linia galbenă + Advance/Decline pe BUY + McClellan oversold + ATR ridicat + + bull flag/hammer — cinci-șase semnale în același punct + (`09_QA/12_2025-11-18.md:266-296`). +- **Combinare cu MP²** la suport/pivot quarterly + (`09_QA/26_2025-06-11.md:915-917`). +- **Volum:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca filtru de context pentru ATMI. +- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL. + +## 5. Setup — regulile de identificare + +Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`). + +**M (set-up):** +- Corecție de minim **4%** față de swing-ul recent, urmată de preț în zona + **SQ** sau **PPQ** (sau, rar, sub SQ — doar în crize reale) + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:153-154`). +- SQ (Support Quarterly) = nivel de suport calculat la nivel de trimestru + calendaristic; PPQ (Pivot Point Quarterly) = pivotul trimestrial, calculat + din prețurile trimestrului precedent, formulă standard de pivot point + aplicată pe time frame trimestrial — **formula nu e dată cifric în + transcriere** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54`). + +**A (trigger) — pas cu pas:** +1. Corecția ≥4% e îndeplinită. +2. Prețul ajunge în zona SQ sau PPQ. +3. Trebuie să apară **primul BIM**. +4. Imediat după BIM, **prima candelă verde daily** din zonă = intrare + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`). +5. Ideal, candela de intrare **închide deasupra** pivotului (nu doar îl + atinge); dacă închide sub pivot sau sub suport, intrarea e tot validă, + dar mai riscantă (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:159-162`). +6. O candelă verde **înainte** de BIM nu e trigger („poate să cadă mai mult + după") (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`). + +**P1 (plan):** +- Fără stop-loss standard. +- Take-profit +10% (detaliat în secțiunea 8). + +**P2 (money management):** +- Contribuție recomandată: 1 unitate SPY per trimestru, ajustabil 0.2-0.5 + unități după buget (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`). +- La TP1, banii (capital + profit) stau în cash până la următorul trigger + valid (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177`). +- La următorul trigger: contribuție nouă + toți banii din poziția anterioară + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179`). + +## 6. Trigger de intrare + +**DA (trigger valid):** +- Corecție ≥4% + preț în SQ/PPQ + BIM + prima candelă verde daily + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:181-247`). +- Exemplul-diagramă „DA": swing high 100.00, corecție de exact **4.0% → 96.00**, + acolo apare BIM + verde → intri (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:185-247`). + +**NU (trigger invalid sau prea devreme):** +- Corecție **sub 4%**: 3.93% nu se marchează, indiferent cât de dramatic pare + pe grafic (caz real citat în curs) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319`). +- Candelă verde **înainte de BIM** — poate fi urmată de o cădere mai mare + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:157-159`). +- Intri fără BIM confirmat = „prins cuțitul în cădere" + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`). +- Nu există un prag de volum / distanță ca la alte strategii — NEACOPERIT. + +## 7. Stop-loss + +- **Fără stop-loss ca regulă standard** — strategia se bazează pe revenirea + indicelui pe termen lung (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:10-11, 164-169`). +- **Opțional, ca protecție de cont** (nu ca limitare normală): stop-loss la + **-100% pe poziția respectivă**, adică accepți să pierzi tot ce ai pus pe + acea tranzacție, nu mai mult — relevant mai ales la ETF cu leviere + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`). +- **De ce acolo:** nivelul nu invalidează ideea de preț, ci ideea e că + indicele revine; nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în + material (NEACOPERIT ÎN MATERIAL). +- **Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30% pe SPY + înseamnă ~90% pierdere pe poziție; SPY -34% (COVID) → peste 100% pierdere + pe poziție, adică bani trași din restul contului + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489`). +- Dimensionează poziția cu levier ca și cum ai putea pierde 100% din ea + (`09_QA/11_2025-11-25.md:489-500`). +- Drawdown-uri pe poziții fără levier: ~20-30% pe poziții intrate chiar + înainte de o corecție severă (COVID 2020, 2018) — rare, ~3 momente în 20 + de ani (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:491-494`). + +## 8. Take-profit / ieșire + +- **TP1 = +10%** pe poziția respectivă. La atingere, ieși cu **toată** + poziția (capital inițial + profit), nu doar cu profitul + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:170-171`). +- După ieșire, capitalul + profitul stau în **cash până la următorul trigger + valid**, nu se reinvestesc automat (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:176-177`). +- La următorul trigger: reinvestești contribuția nouă + toți banii scoși + anterior (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:178-179`). +- Pot exista poziții deschise în paralel, cu date de intrare diferite, care + ajung la TP1 în perioade apropiate (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:349-356`). +- **Trailing / tranșe:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL. +- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL (nu + există stop standard și nu e descrisă altă ieșire anticipată). + +## 9. Indicatori și unelte necesare + +| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard | +|---|---|---| +| Pivot points quarterly (PPQ) | nivelul de referință între suport și rezistență, calculat din trimestrul precedent | **STANDARD** — formulă standard de pivot point aplicată pe trimestru; notă în material: se poate calcula din formula standard (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-54, 519-521`) | +| Support Quarterly (SQ) | nivelul de suport trimestrial, zona de cumpărare | **STANDARD** — concept de suport aplicat la nivel trimestrial (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:47-50, 519-521`) | +| Buy/Sell Momentum Trigger (BIM) | trigger-ul: primul BIM urmat de candelă verde | **PROPRIETAR** — indicator propriu cursului, cod TradingView `jbv2`, două MA + săgeți buy/sell (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12`). În fișierul ATMI, BIM nu e definit explicit, ci tratat ca referință încrucișată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:16-21`) | +| Filtru scaner „PP or Support / PP or Resistance" | opțional, identificarea zonei de pivot/suport | **PROPRIETAR** — câmp din scanerele ATM (TradeStation), mecanism nedetaliat (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:29-34`) | +| Indici/pivoți precalculați TradeStation | pivoți și niveluri gata calculate în platformă | **PROPRIETAR TradeStation** (Market Data Services; pe TradingView echivalentele costă sau nu există) (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`) | +| SMA-20 | apare desenată doar în diagrama exemplului din sumar („linia maro = SMA-20") | **STANDARD**, dar **nu e o regulă a strategiei** — doar element ilustrativ (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:462`) | + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge + +Ordonate descrescător după cât de des sunt repetate în surse: + +1. **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie.** Mecanismul Buffett + (lacom când ceilalți sunt îngroziți), repetat în fișierul principal și în + Q&A (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`). +2. **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** — premisa că indicele își + revine, acțiunea poate nu (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`). +3. **Nivelul quarterly (SQ/PPQ)** ca punct de intrare, repetat în Q&A + (`09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`, `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`, + `09_QA/13_2025-10-28.md:104`). +4. **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în + cădere (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`). +5. **Corecția minim 4%, pe procent, nu pe impresie** — cazul 3.93% + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504`). +6. **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung** + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169`). +7. **Reinvestirea obligatorie (dobândă compusă)** — profit + capital + reinvestite la fiecare trigger nou (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`). + +## 11. Gotchas + +- **„Prins cuțitul în cădere" — nu intri fără BIM confirmat.** O candelă + verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare; imaginea din curs e + prinderea cu mâna goală a unui cuțit care cade (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:497-501`). +- **Nu confunda „pare o corecție mare vizual" cu „e ≥4%".** Corecții sub 4% + (ex. 3.93% real) nu se marchează (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:502-504`). +- **Doar indici, nu acțiuni individuale** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:505-508`). +- **Levierele sunt altă strategie de risc, nu aceeași „mai rapidă".** Cu SPXL, + absența stop-ului poate produce pierderi peste 100% din poziție; dimensionează + ca și cum poate merge la -100%, nu ca variantă amplificată identică + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:509-512`, `09_QA/11_2025-11-25.md:498-500`). +- **Verifică lichiditatea la ETF-urile cu levier** — multe n-au volum, iar + spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul (`09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`). +- **Riscul cu levier e emoțional, nu matematic** — „întrebarea nu e dacă + suporți 20% pe hârtie, e dacă rămâi în poziție după ce o vezi" + (`09_QA/04_2026-08-04.md:217-220`). +- **CFD-urile nu sunt pentru termen lung** — acceptabile doar day trading / + 1-3 zile (`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`). + +## 12. Exemplu concret din material + +- **SPY, intrare 27 ianuarie 2005 la 117.43**; target TP1 (+10%) = **129.17**. + Target atins aproximativ un an mai târziu; **data exactă e neclară în + transcriere (ASR)** (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). +- **Backtest 2005-2025, o singură reinvestire modelată:** + contribuții totale ~**16.300$** în 20 de ani → valoare finală + ~**52-53.000$**, fără comisioane/taxe (excluse explicit de autor) + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:465-468`). +- **Aceeași cifre în Q&A, formulare diferită:** + „Investiție inițială de ~16.000 de dolari → **53.000** după prima + reinvestire"; estimare autor: după a doua reinvestire, poate + 16.000 → 100.000 în 20 de ani (`09_QA/27_2025-05-28.md:462-467`). +- **Lipsesc:** zilele exacte ale reinvestirilor, data exactă a atingerii TP1, + nivelurile cifrice PPQ/SQ pentru exemple (în diagrame sunt ilustrative: + „cursul nu dă cifrele PPQ/SQ pentru acest trimestru", + `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:143`). + +## 13. Cerințe de timp și de cont + +- **Timp:** ~10 minute o dată la 3 luni; ~2 tranzacții pe trimestru; fișierul + principal: „sub un minut pe zi", verificare doar când începe un trimestru + nou (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`, `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). +- **Ora la ecran:** nu se dă o oră fixă; execuția se face pe candela daily + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162`). +- **Mărime de cont:** nu se dă un minim; contribuția recomandată e 1 unitate + SPY per trimestru (~600$ la prețul din curs), ajustabil 0.2-0.5 unități + (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:173-175`). +- **Risc per trade:** fără stop standard; teoretic poți pierde 100% din + poziție (sau mai mult, cu levier) (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169, 486-489`). +- **Sfat pentru calificare pe prop:** aștepți o corecție și intri pe ATMI la + suport quarterly, swing, 2 săptămâni în poziție + (`09_QA/26_2025-06-11.md:225-227`) — formulare care contrazice orizontul + lung din fișierul principal (vezi raportul final). + +## 14. Verdict de transferabilitate + +*(judecată proprie)* + +- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** ATMI nu se potrivește ca strategie de + bază. Fără stop-loss și cu poziții ținute luni, o poziție în pierdere + flotantă poate atinge limita zilnică și închide automat poziții (mecanism + descris la `09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`). Singurul mod de a o folosi ar + fi sizing foarte mic (fracțiune de procent), ceea ce anulează ideea de + „investiție". Sfatul din Q&A (swing de 2 săptămâni, la suport quarterly) + este o adaptare, nu ATMI clasică. +- **(b) BVB:** foarte slab transferabilă. E gândită pe indici/ETF-uri de + indice US (SPY, QQQ, IWM, DIA); o strategie „doar indici, nu acțiuni + individuale" nu are echivalent lichid pe BVB, iar componenta centrală + **BIM este un indicator proprietar** (`jbv2`, `03_MODUL_2/10:3-12`) care nu + există în platformele brokerilor locali. Pivorii quarterly (SQ/PPQ) sunt + STANDARD și se pot calcula manual, iar sesiunea 10:00-17:45 ora RO nu + blochează nimic (execuția e pe daily). Fără short nu e o problemă — + strategia e long-only. Rămâne utilizabilă doar varianta degradată: cumpără + la suport/pivot trimestrial după o corecție ≥4% pe un ETF/indice lichid + disponibil, fără confirmare BIM. +- **Concluzie:** supraviețuiește ~40% — logica de dip-buying la nivel + trimestrial e standard și portabilă, dar confirmarea BIM (proprietară), + universul de indici US și orizontul fără stop o fac nepotrivită pe prop + și aproape neaplicabilă pe BVB. diff --git a/strategii/fise/byd_sld.md b/strategii/fise/byd_sld.md new file mode 100644 index 0000000..c0aed26 --- /dev/null +++ b/strategii/fise/byd_sld.md @@ -0,0 +1,157 @@ +# Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD) — fișă + +**Sursele citite:** +- `summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` (fișierul principal al strategiei) +- `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (scanerele) +- `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (filtre adăugate) +- `summaries/09_QA/28_2025-05-27.md` (scanner pe trend + trigger, filtre preț/volum) +- `summaries/09_QA/03_2026-08-11.md` (de ce Buy Doji, probabilitate, weekly) +- `summaries/09_QA/18_2025-09-23.md` (trade complet LABU) +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` (aplicarea, MICI) +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md` (3 poziții, ținte, risc) +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md` (tabele de sinteză) +- `summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md`, `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md` (mențiuni de context) + +## 1. Ce e, într-o frază + +Strategie mecanică: un **doji** apărut după un trend de 8-10 candele e confirmat de o candelă care închide peste high-ul lui (Buy Doji / long) sau sub low-ul lui (Sell Doji / short) în maximum 3 candele, cu SL la extrema ultimelor 4 candele și TP simetric 1:1; scanerul construit în TradeStation (`jbtgrshdATM`, `BDATM`/`SDATM = 0`) produce lista de candidați (`13_strategia_3_byh.md:4-13`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:25-30`). + +## 2. Tip + +- **Direcție:** ambele — Buy Doji long, Sell Doji short (`13_strategia_3_byh.md:227-232`). +- **Stil:** mecanic, pe candelă închisă; funcționează pe orice timeframe de la 5 min la monthly (`13_strategia_3_byh.md:10-11`). Pe daily = swing/intraday; pe weekly/monthly = poziție lungă (MICI: „6-7-8 luni", `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`). +- **Timeframe de analiză:** cel pe care rulează scanerul (Interval-ul se setează manual, nu se deduce, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:59-62`). +- **Timeframe de execuție:** închiderea candelei de confirmare (close-ul ei = intrare sau trigger de break, `13_strategia_3_byh.md:191-195`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:138`). +- **Cât ții poziția:** fix 1:1 pe o tranșă, restul pe trailing, cu **limită de timp 8 candele** — dacă nici TP nici SL nu s-au atins, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`). La varianta MICI, orizont explicit 6-7-8 luni (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`). + +## 3. Instrument și piață + +- Gândită pe **acțiuni US**; scanerul poate rula pe `All Stocks` (~13.000 simboluri), pe S&P 500 sau pe liste custom (Russell 3000), extensibil și la futures/indici/ETF prin universul scanerului (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57`; `09_QA/03_2026-08-11.md:185`). +- **Preț minim:** 30-40 $ (filtrul lui; sub 10 $ nu shorta deloc — short squeeze) (`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`, `397-406`). +- **Volum minim:** mediu ≥ 500.000 (scaner, `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`); filtrele lui din Q&A: peste 1 milion pe ultimele 3 luni, „sau cel puțin 500 de mii" (`09_QA/28_2025-05-27.md:377`). +- **Lichiditate:** filtrul de volum e obligatoriu practic; fără el lista de Sell Doji se umple de acțiuni de 7-8 $ pe care nu le-ar shorta (`09_QA/28_2025-05-27.md:595-596`). +- **Small cap: da condiționat** — Russell 3000 (custom) „acoperă și companii mici" (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:312-314`), dar short-ul pe sub 10 $ e descurajat și small cap-ul e tratat ca mega-volatil (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-406`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258`). + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) + +- **Trend anterior de 8-10 candele** (ideal; mai multe exemple reale au avut 2-3 candele și au funcționat, dar e semnal mai slab) (`13_strategia_3_byh.md:185-187`, `315-318`). +- **Locație:** lângă suport sau pivot point (PP) pentru Buy Doji, lângă rezistență sau PP pentru Sell Doji (`13_strategia_3_byh.md:188-190`). +- **Proximitate de nivel:** ≤ 0,5 % pe 60 min, 1-2 % pe Daily (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`). +- **Pivot corect sincronizat cu timeframe-ul:** 60 min → pivoți Weekly; Daily → Monthly; Weekly → Quarterly (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`; `04_MODUL_3/01_...:36-42`). +- **Volum:** acumulare (bare care cresc în direcția trendingului nou) sau divergență bull/bear pe volum/power/relative strength (`13_strategia_3_byh.md:214-226`). Triggerul fără volum = risc de mișcare falsă (`04_MODUL_3/01_...:296-301`). +- **Context de piață/sector (mai ales short):** „când shortăm, să fie overall piața praf"; 30 de semnale sell în același sector = problemă de sector, conferă probabilitate mai mare (`09_QA/28_2025-05-27.md:313-330`). +- **Fundamental:** nu e condiție de intrare; dar un sell doji + reject pe pivotul quarterly **bate** un scor fundamental de 12/14 pentru o idee long (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:828-832`). +- **Interdicția institutională:** nu shortezi împotriva unui Buy Doji weekly și nu cumperi împotriva unui Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`; `09_QA/03_2026-08-11.md:220-223`). +- **Bonus „sfântul buy doji":** double bottom + close deasupra pivotului monthly + proiecție bull (+ oversold pe McClellan, buy momentum după) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:353-360`). + +## 5. Setup — regulile de identificare + +1. **Doji:** open ≈ close, corp foarte mic vs. range-ul total, cu fitil în ambele părți — semn de indecizie după trend (`13_strategia_3_byh.md:15-30`). La scanerul de watchlist, parametrul standard de doji se pune pe **10** (nu 5), ca să prindă doji mai „grăsuț" (`09_QA/28_2025-05-27.md:343-349`). +2. **Trend anterior:** downtrend pentru Buy Doji / uptrend pentru Sell Doji, 8-10 candele (ideal) (`13_strategia_3_byh.md:185-187`). În scanner: `Since Bear ≥ 8`; `Since Bull ≥ 8` la short (`09_QA/28_2025-05-27.md:37-52`, `218-225`). +3. **Doji la nivel:** aproape de suport/pivot (long) / rezistență/pivot (short) (`13_strategia_3_byh.md:188-190`). +4. **Fereastra de confirmare:** max. 3 candele după doji trebuie să închiză una peste high / sub low (`13_strategia_3_byh.md:151-157`). +5. **Scaner (mecanic):** indicator `jbtgrshdATM`, câmpul `BDATM` / `SDATM` = `0` (valoarea 0 = ultima candelă închisă) (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62`; `09_QA/28_2025-05-27.md:41-52`). +6. **Filtre scaner:** `RSV1ATM` `% of PP / Support / Resistance` `≤` prag; `Volume Colors` `Average Volume ≥` prag, `Average Length = 10` (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-73`). +7. **Filtre opționale „edge":** `Bull Reversal = 1` (long) / `Bear Reversal = 1` (short), `Interval` sincronizat manual (implicit Daily) (`04_MODUL_3/01_...:19-42`). + +## 6. Trigger de intrare + +- **DA:** prima candelă care **închide peste high-ul doji-ului** (Buy Doji) sau **sub low-ul doji-ului** (Sell Doji), în maximum 3 candele după doji. Intrarea = la close-ul de confirmare (sau la break peste high-ul dojii, în exemplele reale) (`13_strategia_3_byh.md:151-157`, `191-195`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`). +- Exemple cifrice: doji high 53.00 / low 51.60; a doua candelă închide 53.70 → Buy Doji, intrare la close (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`). Oglindă: doji low 48.00, a doua închide 47.30 → Sell Doji (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:312-314`). +- **NU (prea devine / invalid):** nicio candelă nu închide dincolo de doji în cele 3 candele → „setup expirat, nu intri" (`13_strategia_3_byh.md:168-176`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`). +- **NU (context greșit):** doji care nu vine după downtrend — după gap-up sus în rezistență, sau după uptrend cu volum „varză" (miros de blow-off top) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`). Caz real CTLD: context invalid, setup nereușit (`13_strategia_3_byh.md:308`). +- **NU (timeframe mic fără context):** Buy Doji pe 60 min singur nu ajunge; e valid doar în direcția unui swing long deja stabilit pe daily (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:38-40`). + +## 7. Stop-loss + +- **Unde:** extrema (low la long, high la short) a **ultimelor 4 candele** privind înapoi de la candela de confirmare (`13_strategia_3_byh.md:192-193`). +- **De ce acolo:** acel nivel este ultimul loc care, dacă e spart, anulează ideea că vânzătorii/cumpărătorii s-au epuizat; dacă prețul recoboară sub low-ul doji-ului, indecizia s-a rezolvat în favoarea vânzătorilor (`13_strategia_3_byh.md:124-128`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`). +- La varianta MICI: SL sub **higher low** (cel mai jos low din 4 candele e chiar higher low-ul) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:525-527`). +- La reintrare (după primul target): SL sub **locul crimei** (fostul vârf spart) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:785-787`). +- Exemplu real LABU: SL −9 % față de intrare (procent al cursului) (`09_QA/18_2025-09-23.md:716-719`). + +## 8. Take-profit / ieșire + +- **Regula de bază:** TP = aceeași distanță ca SL, proiectată de la close-ul de confirmare → **risc/recompensă 1:1, nu mai mult** (`13_strategia_3_byh.md:194-195`, `319-321`). +- **Ieșire eșalonată, 3 poziții:** 1 din 3 la TP (1:1); 2 din 3 pe trailing stop; 3 din 3 lăsată mai departe (break-even/trend) (`13_strategia_3_byh.md:204-213`). Varianta din execuție: TP1 = 1R, TP2 = 2R, poziția 3 pe trail, stopul inițial subpoziții 2-3 (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`). +- **Trailing:** după o candelă al cărei low e peste high-ul precedentei (long), low-ul acelei candele devine linia de trail; ieși când o candelă închide sub ea (oglindă la short) (`13_strategia_3_byh.md:196-200`). +- **Limită de timp:** dacă nici TP nici SL nu se ating în **8 candele** de la intrare, ieși oricum (`13_strategia_3_byh.md:201-202`). +- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** close dincolo de linia de trail; la MICI, close sub pivot la confirmarea higher low-ului (nu există higher low) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:678-687`). +- **Ținte în trepte (MICI / după super buy doji):** nu un singur TP — R1 → R2 → vârful anterior → SMA 200 → jumătatea marubozu-ului mare → fostul suport spart; unde se suprapun mai multe = zonă importantă de rezistență, acolo iei profit (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`; `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-756`). +- **Reintrare după primul target:** căderea înapoi în **locul crimei** (retest al fostului vârf) poate fi un nou higher low → a doua intrare, cu trigger nou (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:691-698`, `778-788`). + +## 9. Indicatori și unelte necesare + +| Indicator / unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard | +|---|---|---| +| `jbtgrshdATM` | triggerul de Buy/Sell Doji/Hammer; câmpurile `BDATM`/`SDATM` = 0 | **PROPRIETAR** (indicator al cursului, în TradeStation) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:28-31` | +| `RSV1ATM` | suport/rezistență prin floor pivots: `% of PP / Support / Resistance`; dă și `Market Preview` (proiecție bull/bear) | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31`, `74-76` | +| `Volume Colors` | filtru lichiditate — volum mediu daily ≥ prag, `Average Length = 10` | **STANDARD** TradeStation (indicator de volum al platformei; sumarul nu îl atribuie cursului) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31-33` | +| Bull Reversal / Bear Reversal | filtru suplimentar: prețul a spart linia de trail opusă, `= 1` | **PROPRIETAR** („indicator ATM") — `04_MODUL_3/01_...:19-25` | +| `RVOL RSATM` | relative volume, doar `Display` (nu prag dur) | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `04_MODUL_3/01_...:26-28` | +| Indicator standard TradeStation `Doji` | watchlist de doji înainte de trigger; `percent = 10` | **STANDARD** — `09_QA/28_2025-05-27.md:334-349` | +| Scanner / RadarScreen TradeStation | rulează testul logic pe sute-mii de simboluri, afișează sector/industry/description/proiecție | **PROPRIETAR** (platforma cursului; conceptul de screener e replicabil, implementarea nu) — `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:14-23`, `74-78` | +| Floor pivots (PP/S/R), SMA-20, R-multiple | niveluri de referință, trailing, dimensionare risc | **STANDARD** — `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `09_QA/28_2025-05-27.md:65-66` | + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge + +Ordonat după cât de des e repetat în material: + +1. **Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) — cel mai repetat criteriu; doji-ul „la nivel" e diferența dintre setup mediocru și bun (`13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `09_QA/28_2025-05-27.md:363-364`). +2. **Volumul** — acumulare/distribuție și divergență, nu doar forma candelei (`13_strategia_3_byh.md:214-226`; `04_MODUL_3/01_...:296-301`). +3. **Contextul de trend corect** (8-10 candele, nu după gap-up/uptrend) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`). +4. **Direcția instituțională de pe weekly/monthly** — nu mergi împotriva unui Buy/Sell Doji weekly (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:35-37`; `09_QA/03_2026-08-11.md:220-223`). +5. **Bull/Bear Reversal + RVOL** ca filtre agresive, mai puține rezultate dar confirmare mai mare (`04_MODUL_3/01_...:44-52`). +6. **Confluența de niveluri** pentru ținte (R1+R2+SMA200+jumătate marubozu) (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`). +7. **Higher low confirmat de candela din dreapta** (MICI) — al doilea semn, nu primul (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:370-386`). +8. **Frecvența patternului contează ca rata:** Buy Doji apare des (1 candelă, condiție simplă), de aceea e predat în locul Morning/Evening Star (3 candele, rare) (`09_QA/03_2026-08-11.md:180-218`). + +## 11. Gotchas + +- **Nu intra pe doji, intri pe trigger** — fără închidere dincolo de high/low în 3 candele, doji-ul a fost doar o pauză în trend (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:818-821`). +- **Interval-ul indicatorului de trigger nu se sincronizează automat** cu timeframe-ul scanerului — dacă uiți, calculează pe alt timeframe (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`). Aceeași capcană la Bull/Bear Reversal (implicit Daily) (`04_MODUL_3/01_...:347-349`). +- **Delay-ul scanerului:** rulează pe candela deja închisă; un scanner Daily la ora 12 arată triggerul de ieri (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`; `09_QA/28_2025-05-27.md:384-387`). +- **RS/SR: factorul `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display** — cu `100` ca prag trebuie înmulțit pragul cu 100, altfel filtrezi greșit; TradeStation acceptă doar punct, nu virgulă (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-97`; `04_MODUL_3/01_...:329-341`). +- **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea indicatorului — pe un scaner long trebuie comutat manual pe Bull, altfel filtrezi cu semnalul opus (`04_MODUL_3/01_...:64-69`, `343-346`). +- **Sistemul nu vede orice Buy Doji** — uneori un doji/hammer valid nu e marcat; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`). +- **Bottom-ul poate mai face un picior** — double bottom cu buy doji weekly poate deveni triple bottom sau bear flag fără divergență de volum; de aceea stopul stă sub structură, nu „undeva jos" (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:833-836`). +- **Nu pune praguri rigide (RVOL, distanță) în zile de mișcare extremă** — pot elimina toți candidații valizi; afișează și sortează manual (`04_MODUL_3/01_...:303-327`, `353-356`). +- **Nu extinde targetul peste 1:1** — profitul suplimentar vine din trailing, nu din mutarea TP-ului fix (`13_strategia_3_byh.md:319-321`). + +## 12. Exemplu concret din material + +**LABU — daily, Buy Doji la pivotul monthly** (exemplu cu cifre, dar nivelurile sunt marcate de sumarizator ca „ale mele", doar procentele sunt ale cursului): +- context: downtrend → consolidare → triple bottom → doji la pivotul monthly 86.00 → candela verde care închide peste high-ul dojii = **intrare 89.50** → bull reversal pe candela mare → retest → bull flag → breakout (`09_QA/18_2025-09-23.md:608-719`). +- **SL 81.45 = −9 %** față de intrare; **TP +30 % = 116.35**; „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" (`09_QA/18_2025-09-23.md:617-621`, `716-719`). +- Al doilea exemplu pe același simbol (aprilie): buy hammer la suport monthly, +20 % în jumătate de lună — trigger înrudit, nu Buy Doji (`09_QA/18_2025-09-23.md:721-726`). +- **Răbdare pe buy doji weekly:** +54 % în 20 de săptămâni, trigger la a 11-a candelă („exact ca la manual", strategia zice 8-10) (`09_QA/18_2025-09-23.md:728-730`). + +**ULTA — daily, Buy Doji + Bull Reversal** (cifre reale citite din curs pe scaner): close **373.30**, suport **355.48**, pivot **383.74**; intrare estimată 374.80, SL estimat 352.00, TP1 383.74 (pivot), TP2 402.00 (estimare) (`04_MODUL_3/01_...:82-183`). RVOL afișat: CDNS 0.86, CRM 1.03, ULTA 0.61 (`04_MODUL_3/01_...:303-309`). + +**Ce lipsește:** lecția 13 spune explicit că transcrierea trece prin multe tickere reale (ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, Baidu, Tesla long; Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, Google, McDonald's, Honeywell short) dar **fără prețuri clare de intrare/SL/TP** (`13_strategia_3_byh.md:298-308`). Exemplele de trade complete din `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (ULTA 403.60/404.20/396/418; MAR 247.30/246.70/251.50/236) sunt marcate în nota fișierului ca **completări ale sumarizatorului**, nu cifre din curs (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-143`, `211-215`, `337-344`). + +## 13. Cerințe de timp și de cont + +- **Programare, nu stat la ecran:** scanerul se programează automat — intraday la fiecare N minute în fereastra bursei (ex. 09:30-16:00), Daily la oră fixă (ex. 09:00), weekly/monthly într-o zi fixă. Condiție obligatorie: calculatorul pornit și TradeStation deschis (rulează local, nu în cloud) (`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`). +- **Ore la ecran:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca cifră explicită — singura indicație e că nu stai lângă scanner, lași calculatoarele să ruleze și te uiți pe rezultate (`09_QA/28_2025-05-27.md:392-394`). +- **Risc per trade:** regula generală de money management = **max. 2 % din cont per tranzacție**, mărimea poziției = (cont × 2 %) / distanța până la stop, rotunjită în jos (`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`). +- **Risc fix intraday:** 25 $ cu țintă 4R (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49`). +- **Trei poziții:** poziția normală se împarte în 3, stop comun sub intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634`). +- **La acțiuni scumpe (sute/mii de $):** intrare în **4 tranșe de 1/4**, stop unic sub higher low; riscul total nu crește, doar prețul mediu scade (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814`). +- **Mărime de cont minimă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca sumă exactă. + +## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie) + +**(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** supraviețuiește parțial. Partea bună: SL fix la 4 candele și TP 1:1 dau un risc măsurabil, iar scanerul produce candidați cu lichiditate. Partea proastă: strategia are nevoie de **8 candele** până la limită de timp și de multe semnale simultane pe un univers de 500-3000 simboluri — pe un prop firm cu limită zilnică de pierdere, un singur Sell Doji pe un small cap (short squeeze) poate atinge limita. Fără `jbtgrshdATM`/scaner, filtrarea manuală pe daily e fezabilă, dar semnalele pe 60 min devin greu de prins la timp. Riscul per trade 2 % e compatibil doar dacă limita zilnică a firmei e mai mare decât atât. + +**(b) BVB:** supraviețuiește puțin. Lipsesc: scanerele pe 500-3000 de simboluri (BVB are câteva zeci lichide), indicatorii proprietari (`jbtgrshdATM`, `RSV1ATM`), short-ul (interzis/limitat), orele 10:00-17:45 în loc de 09:30-16:00. Ce rămâne transferabil manual: pattern-ul doji + confirmare în 3 candele, SL la extrema a 4 candele și TP 1:1 — se pot aplica pe cele ~20-30 de nume lichide, pe daily/weekly, cu filtru de volum redus corespunzător. Fundamentul (context trend, nivel de pivot, volum) rămâne valabil, dar edge-ul scanerului și al short-ului dispare. Nu recomand transferul strategiei ca sistem complet pe BVB, doar al regulilor de candelă pe long. + +--- + +**Contradicții găsite în material (nu aleg eu):** +1. **Rata de câștig:** `13_strategia_3_byh.md:11-12` scrie „70-75 %"; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` și `09_QA/03_2026-08-11.md:185` spun „65-70 %" / „peste 65 %". +2. **Take-profit:** `13_strategia_3_byh.md:194-195` impune 1:1 fix („nu mai mult"); `09_QA/28_2025-05-27.md:130-134` și `08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634` folosesc TP la 2R / TP1 1R + TP2 2R. +3. **Condiția de trend în scanner:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62` construiește triggerul doar din `BDATM = 0`; `09_QA/28_2025-05-27.md:37-52` adaugă `Since Bear ≥ 8` din alt indicator (combinație Momentum + Doji). +4. **Lungimea trendului vs. scanner:** `13_strategia_3_byh.md:315-318` acceptă și 2-3 candele de trend; scannerul din `09_QA/28_2025-05-27.md:144-149` cere ≥ 8 și ratează explicit acele cazuri. +5. **Factorul RS/SR:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93` explică `100` ca opțiune validă; `04_MODUL_3/01_...:329-341` revine cu o **corecție explicită** (pune `1` la filtrare, `100` doar la display). +6. **Două seturi de cifre ULTA:** `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209` (doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418) vs. `04_MODUL_3/01_...:82-183` (close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74) — momente/locuri diferite, ambele marcate ca parțial completări. diff --git a/strategii/fise/byh.md b/strategii/fise/byh.md new file mode 100644 index 0000000..2f9ffde --- /dev/null +++ b/strategii/fise/byh.md @@ -0,0 +1,322 @@ +# Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3, „BYH") — fișă + +> **Notă de denumire:** fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`, +> dar titlul și conținutul lui sînt **„Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji +> (SF BYD/SLD)"** (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:1`). Nu există în +> `summaries/` o strategie „Buy High" / breakout cu acest nume; singurele +> apariții ale șirului „byh" sînt în numele fișierului. `grep -rn -i 'byh'` +> prin `summaries/` returnează doar referințe la acest fișier. Prin urmare +> fișa documentează **Buy Doji / Sell Doji**, nu „Buy High / breakout". +> (BREAKOUT-ul ca pattern separat e în `04_MODUL_3/02_patternuri_complexe_partea_1.md`, +> altă strategie.) + +**Sursele citite:** +- `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` (fișier principal, integral) +- `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (scanerul-sursă) +- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (filtre + exemple ULTA/HIG) +- `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` (reguli, DA/NU, MICI) +- `09_QA/22_2025-08-04.md` (regulile dictate) +- `09_QA/28_2025-05-27.md` (scanere, filtre, short) +- `09_QA/23_2025-07-29.md` (buy doji weekly, tranșe) +- `09_QA/03_2026-08-11.md` (SL 4 candele, >65%) +- `09_QA/20_2025-08-25.md` (retest 1/2, 1/3) +- `09_QA/18_2025-09-23.md` (LABU) +- `09_QA/26_2025-06-11.md`, `09_QA/07_2026-02-19.md` (rată, futures) + +## 1. Ce e, într-o frază + +Strategie mecanică, cu reguli fixe scrise, construită pe triggerul **Doji** +(derivat din Morning Star / Evening Star): un doji apărut la finalul unui +trend de 8-10 candele, confirmat printr-o închidere peste high-ul (long) sau +sub low-ul (short) dojiului în maxim 3 candele; SL din extrema ultimelor 4 +candele, TP 1:1, restul poziției pe trailing stop +(`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:3-13`). + +## 2. Tip + +- **Direcție:** ambele — long (Buy Doji) și short (Sell Doji), oglindite + (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:227-232`). +- **Stil:** mecanic, swing/position; lecția spune explicit „funcționează pe + orice timeframe (5 min → monthly)" (`:10-11`). Pe daily = swing cu stop și + țintă fixe; pe 60 min = intrare mai devreme; pe weekly/monthly = direcție / + position trading (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:32-40`). +- **Timeframe de analiză / execuție:** același timeframe pe care rulezi + scanerul, cu pivoți de pe un timeframe mai mare (60 min → pivoți Weekly; + Daily → pivoți Monthly) (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`). +- **Cît ții poziția:** regula de timp a strategiei de bază — dacă nici TP, + nici SL nu se ating în **8 candele** de la intrare, ieși oricum + (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:201-202`). Varianta weekly/MICI ține + **6-7-8 luni** (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:538-541`). + +## 3. Instrument și piață + +- **Acțiuni US** în primul rînd: scanerul rulează pe `All Stocks` (~13.000 + simboluri), S&P 500 sau Russell 3000 (~2.300 active) + (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57, 306-314`). +- Se aplică și pe **futures/indicii** — exemplu de buy doji pe Nasdaq futures + (`09_QA/07_2026-02-19.md:180-182`); `MCO, ULTA, EPU, CURL, L, MAR, SMDX, + USFD` ca rezultate de scaner (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:343`). +- **Cerințe/filtre:** close peste **30-40 USD**; volum mediu pe 3 luni peste + **1 milion** (minim acceptat 500 de mii), respectiv `Average Volume ≥ 500.000`, + `Average Length = 10` în scaner (`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`; + `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`). +- **Small cap:** universul poate include small caps (Russell 3000), dar short-ul + pe valori mici e descurajat explicit — manipulabile, catalizatori binari, + gap-uri intraday; „sub 10 dolari nu shorta deloc" (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-402, 560-576`). + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) + +- **Trend anterior de 8-10 candele** înainte de doji — ideal, nu rigid + (exemple reale cu 2-3 candele au funcționat, dar sînt semnal mai slab) + (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:185-187, 315-318`; + `09_QA/22_2025-08-04.md:14-21`). +- **Locație:** aproape de suport sau pivot point (PP) pentru Buy Doji, aproape + de rezistență sau PP pentru Sell Doji + (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`). Scanerul cere proximitate + ≤ 0.5% pe 60 min, 1-2% pe Daily (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:99-104`). +- **Pivoți corect potriviți cu timeframe-ul** (60 min → Weekly; Daily → Monthly) + (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`). +- **Volum:** filtru de lichiditate obligatoriu în scaner (`≥ 500.000` + daily mediu, `:70-73`); opțional, volum în acumulare/distribuție pe + histogramă (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:221-222`). +- **Context de trend pentru short:** „cînd shortăm, să fie overall piața + praf"; un sell doji izolat într-o piață strong bull poate fi doar bull flag + (`09_QA/28_2025-05-27.md:313-317`). Filtrul pe sector (multe semnale de sell + în același sector = probabilitate mai mare) idem (`:319-330`). +- **Proiecție bull/bear** la nivelul de pivot, aliniată cu direcția + (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:223-225`). +- **Fundamental:** nu sînt cerințe fundamentale în fișierul principal; + materialul zilnic folosește doar context tehnic/„proiecție" („sfîntul buy + doji" cere double bottom + închidere peste pivot monthly + proiecție bull, + `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-360`). + +## 5. Setup — regulile de identificare + +Pas cu pas (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:182-202`, `09_QA/22_2025-08-04.md:10-21`): + +1. **Model:** downtrend (pentru long) / uptrend (pentru short) de 8-10 + candele, ideal. +2. **Doji:** candelă cu open ≈ close (corp minuscul față de range, fitil în + ambele părți) (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:15-30`). +3. **Confirmare în fereastră strictă:** maxim **3 candele după doji** (4 în + total) trebuie să închidă o candelă **peste high-ul dojiului** (long) sau + **sub low-ul lui** (short). Dacă nu, setup-ul expiră, nu mai intri + (`:151-156`). +4. **Ordinea conceptuală:** doji = setup (te pune pe watchlist), Buy/Sell + Doji = trigger (te bagă în trade); „nu există buy doji fără un doji + înainte" (`09_QA/28_2025-05-27.md:20-27`). + +Condiție de invalidare din start: buy doji care **nu vine după downtrend** +(ex. după gap-up, sus în rezistență; după uptrend cu volum „varză" = miros de +blow-off top) (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:227-235`). + +## 6. Trigger de intrare + +**DA (trigger valid):** o candelă ulterioară **închide peste high-ul dojiului** +(long) / **sub low-ul dojiului** (short), în maximum 3 candele după doji; +intri la close-ul candelei de confirmare +(`09_QA/28_2025-05-27.md:20-24`; `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156`). +Exemplu numeric construit: doji high 50.10 / low 49.20 → confirmare close +50.40 → intrare 50.40 (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:158-167`); +alt exemplu: doji high 53.00 / low 51.60, a doua candelă închide la 53.70 → +buy doji, intrare la close (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138`). + +**NU (trigger invalid sau prea devreme):** doji singur (fără confirmare) e doar +ipoteză; dacă nicio candelă din cele 3 nu închide peste high (ex. toate +rămîn sub 50.10), setup expirat (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156, +310-314`). Dacă a 4-a candelă închide sub low-ul dojiului, „setup mort, nu +intri" (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:222-225`). + +**Nuanță de intrare (variantă):** după un buy doji, în aplicațiile weekly/MICI, +nu intri la închiderea lui — aștepți retestul la **1/2** sau **1/3** din corpul +candelei; reduce riscul la ~jumătate pe același setup +(`09_QA/20_2025-08-25.md:141-164`). + +## 7. Stop-loss + +- **Unde:** extrema (low pentru long / high pentru short) **ultimelor 4 + candele privind înapoi de la candela de confirmare** — „cel mai jos low din + 4 candele în spate față de trigger" (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:192-193`; + `09_QA/22_2025-08-04.md:23-29`; `09_QA/03_2026-08-11.md:14-31`). +- **De ce acolo:** în practică coincide aproape întotdeauna cu un **swing low** + (short: swing high); sub el, „indecizia s-a rezolvat în favoarea + vînzătorilor", adică ideea că vînzătorii s-au epuizat e invalidată + (`09_QA/22_2025-08-04.md:24-29`; + `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`). +- Exemplu construit: doji low 51.60 → SL 51.55 (low-ul din 4 candele, cu 5 + cenți sub) (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:139-141`); + alt exemplu: SL sub low-ul doji 46.25 (`09_QA/28_2025-05-27.md:60, 131-134`). +- Nu se folosește ATR pentru acest SL în sursele citite (ATR e discutat ca + metodă la M2D, `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:487`). + +## 8. Take-profit / ieșire + +- **TP fix = aceeași distanță ca SL, proiectată de la close-ul de confirmare + (risc/recompensă 1:1, nu mai mult)** (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195`). + Gotcha explicită: nu extinde targetul peste 1:1; profitul suplimentar vine + din trailing, nu din mutarea targetului (`:319-321`). +- **Trailing stop:** după o candelă al cărei low e peste high-ul precedentei + (long) — nivelul devine linia de trail; ieși cînd o candelă închide + dincolo de linia de trail (`:196-200`; `09_QA/22_2025-08-04.md:31`). +- **Limită de timp:** dacă nici TP, nici SL nu se ating în 8 candele de la + intrare, ieși oricum (`:201-202`). +- **Ieșire eșalonată pe 3 poziții:** 1/3 la TP, 1/3 pe trailing (la primul + breakout de trail), ultima poate fi lăsată mai departe spre break-even/trend + (`:204-212`). **Atenție:** acest tabel e marcat de autorul sumarului ca + „completare a mea, dincolo de transcriere" (`:341-350`) — în fișierul + principal, dar nu confirmat ca regulă explicită a cursului. +- **Varianta weekly:** trei tranșe de intrare 1/3 la close-ul triggerului, + 1/3 la retest 1/3 din candelă, 1/3 la 1/2; SL = cel mai jos low din 4 + candele (`09_QA/23_2025-07-29.md:206-213, 299-302`). +- **MICI:** ținte în trepte pe rezistențe (R1 → R2 → vîrf anterior → SMA 200 + → 1/2 marubozu → fost suport spart); unde se suprapun mai multe niveluri + = zonă importantă de luat profit (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536`). +- Ce anulează poziția înainte de țintă: atingerea SL-ului; trailing-ul la + prima închidere dincolo de linie; expirarea limitei de 8 candele (`:196-202`). + +## 9. Indicatori și unelte necesare + +| Indicator / unealtă | La ce folosește | Tip | +|---|---|---| +| `jbtgrshdATM` (cîmpuri `BDATM` buy doji, `SDATM` sell doji, `BHATM` buy hammer) | triggerul de doji/hammer; valoarea `0` = momentul exact al semnalului | **PROPRIETAR** (indicator ATM în TradeStation) (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:28-31`) | +| `RSV1ATM` (`% of PP`, `% of Support`, `% of Resistance`, `Market Preview`) | proximitate față de pivot/suport/rezistență + proiecția bull/bear | **PROPRIETAR** (ATM, TradeStation) (`:28-38`) | +| `Volume Colors` (`Average Volume`, `Average Length=10`) | filtru de lichiditate, volum daily | STANDARD în TradeStation; replicabil cu medie de volum (TradingView/orice broker) (`:28-32, 70-73`) | +| Bull Reversal / Bear Reversal (indicator ATM, cîmp separat, `= 1`) | filtru suplimentar long (Bull) / short (Bear); cer prețul să fi spart trail-ul opus | **PROPRIETAR** (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:14-25`) | +| `RVOL RSATM` (Relative Volume) | convingerea candelei de semnal; recomandat doar `Display`, nu prag dur | **PROPRIETAR** ATM, dar RVOL e concept standard (`:26-28, 303-327`) | +| Doji standard TradeStation (`percent = 10`, nu 5) | listă de așteptare înainte de trigger | STANDARD TradeStation, replicabil cu definiția corp/range (`09_QA/28_2025-05-27.md:336-349`) | +| Floor pivots (Weekly/Monthly/Quarterly) | nivelul de proximitate | STANDARD / replicabil (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`) | +| SMA-20, histogramă de volum | context/divergență/filtre opționale | STANDARD (`09_QA/28_2025-05-27.md:65-66`) | +| Scanner TradeStation (RadarScreen) + `Schedule` | rulare automată pe univers, la ore fixe | PROPRIETAR platformă (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`) | + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge + +Ordinate descrescător după cît de des/insistent apar în surse: + +1. **Locația la suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short)** — apare în + fiecare sursă (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:188-190`; + `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:63-69`; + `09_QA/28_2025-05-27.md:305, 319-330`). +2. **Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele** (nu doji singur) + (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:151-156`; `09_QA/28_2025-05-27.md:20-27`). +3. **Trendul anterior de 8-10 candele** (`09_QA/22_2025-08-04.md:14`; + `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:185-187`). +4. **Divergență bull/bear pe volum, power sau relative strength** + (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:218-220`; + `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`). +5. **Volum în acumulare (long) / distribuție (short)** — bare care cresc + progresiv în direcția trendului nou (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:221-222`). +6. **Bull/Bear Reversal ca filtru suplimentar** — mai puține rezultate, rată + de confirmare mai mare (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`). +7. **Timeframe-ul mare (weekly/monthly):** nu shortezi împotriva unui Buy Doji + weekly, nu cumperi împotriva unui Sell Doji weekly + (`09_QA/03_2026-08-11.md:180-223`; `08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:8-12`). +8. **„Sfîntul buy doji"** = double bottom + închidere peste pivot monthly + + proiecție bull (+ oversold McClellan, buy momentum după) + (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:351-368`). +9. **RVOL mare** (afișat, nu prag dur) — ex. HIG 200% + (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:196-201`). +10. **Intrarea pe retest 1/2 sau 1/3**, nu la închiderea triggerului — risc + mai mic pe același setup (`09_QA/20_2025-08-25.md:141-164`). + +## 11. Gotchas + +1. **Nu intra pe doji singur** — fără confirmare în fereastra de 3 candele e + doar o ipoteză; exemplul CTLD, cu uptrend anterior greșit, e „nu + funcționează" explicit (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:310-314`). +2. **8-10 candele e ideal, nu obligatoriu** — nu respinge un setup cu trend + scurt, dar tratează-l ca semnal mai slab (`:315-318`). +3. **Nu extinde targetul peste 1:1** — regula e simetrică; profitul în plus + vine din trailing (`:319-321`). +4. **Timeframe-ul nu contează, dar delay-ul scanerului da** — semnalul pe + candelă închisă poate fi deja vechi cu o candelă (`:322-324`; + `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`). +5. **Lista din scanner nu e listă de trade-uri** — UV avea 29 de candele și un + doji, dar nu era doji bun; „iei fiecare rezultat la mînă" + (`09_QA/28_2025-05-27.md:590-591`). +6. **Bear Reversal e selectat implicit** (alfabetic) la deschiderea + indicatorului — pe un scaner long verifici manual că ai Bull Reversal, + altfel filtrezi cu semnalul opus (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:343-349`). +7. **Interval-ul indicatorului nu se sincronizează automat cu timeframe-ul + scanerului** — dacă uiți, indicatorul calculează pe alt timeframe + (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:317-320`). +8. **Short doar cu vînt din spate** — piață sau sector slab, nu semnal izolat + în strong bull (`09_QA/28_2025-05-27.md:313-317, 597-598`). +9. **Pragurile rigide pot elimina o zi bună** — RVOL ≥ 1.2 ar fi dat zero + rezultate pe CDNS/CRM/ULTA, deși erau candidați valizi + (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327`). +10. **RS/SR: `1` pentru filtrare, `100` doar pentru display** — altfel pragul + numeric se dublează intern și filtrezi greșit + (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-97`; + `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341`). +11. **Un sell doji eșuat se poate întoarce în buy doji** cu divergență masivă + de volum / stochastic din oversold (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347`). + +## 12. Exemplu concret din material + +**Cifrele din fișierul principal sînt construite de autorul sumarului**, nu +cifre de curs — cursul nu dă prețuri clare în audio (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:298-302, 341-350`): +- long: doji 50.10 / 49.20, intrare 50.40, SL 49.20, TP 51.60 (1:1), trail ~52.60; +- short: doji 99.20–100.10, intrare 99.00, SL 100.10, TP 97.90, trail ~97.30. + +**Exemple reale cu cifre (parțial reale, parțial construite):** +- **ULTA** — cifre de curs reale: close **373.30**, suport **355.48**, pivot + **383.74**, RVOL 0.61. Intrare 374.80, SL 352.00, TP1 383.74, TP2 402.00 + sînt completări ale autorului sumarului + (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:89-94, 174-183, 306-309`). +- **HIG** — real doar RVOL **200%**; toate prețurile (intrare 78.10, SL 82.00, + TP 72.00) sînt construite (`:185-201, 293-301`). +- **NKE weekly** — real +36% în 14 săptămîni; tranșele 61.00 / 59.03 / 57.95 + și SL 53.90 sînt construite (`09_QA/23_2025-07-29.md:202-204, 296-302`). +- **LABU** — real stop 9% și +30% într-o lună; nivelurile sînt construite + (`09_QA/18_2025-09-23.md:608-719`). +- **TEM** — buy doji daily, double bottom, +15% apoi +6% + (`09_QA/07_2026-02-19.md:195-199`). +- **Tickeri fără cifre:** Buy Doji — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, + Baidu, Tesla; Sell Doji — Apple, Lowe's, MCO, Q, SPY, Moderna, Pfizer, + Google, McDonald's, Honeywell; eșec — CTLD + (`03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:304-308`). +- **Lipsuri:** materialul nu dă **niciun exemplu numeric complet de la intrare + la ieșire** cu prețuri de curs; cifrele de curs sînt inconsistente/contradictorii + în audio (`:298-302`). + +## 13. Cerințe de timp și de cont + +- **Timp de ecran:** strategia nu cere stat la ecran — scanerul se programează + (`Schedule`), se lasă calculatorul în priză și TradeStation deschis, te uiți + pe rezultate cînd a terminat (`09_QA/28_2025-05-27.md:392-393`; + `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`). +- **Ore:** scanerele intraday rulează în fereastra bursei (ex. 09:30-16:00 ET), + cele daily la oră fixă (ex. 09:00) (`:296-304`). Varianta weekly intră vineri + la închiderea săptămînii (`09_QA/23_2025-07-29.md:208-209`). +- **Mărime de cont / risc per trade:** **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru + Strategia 3 — nu apare niciun procent de risc sau mărime de cont în + fișierul principal, în lecția de scaner sau în Q&A-urile citite; + Q&A 20 menționează doar că retestul 1/2 contează „pe prop, unde pragul de + pierdere zilnică e fix" (`09_QA/20_2025-08-25.md:162-164`). +- **Mărimea poziției** (tehnic, nu risc): 3 poziții / 3 tranșe (fișier + principal, marcat ca completare a sumarului) sau 3 tranșe de 1/3 în varianta + weekly (`09_QA/23_2025-07-29.md:206-213`); MICI folosește tranșe de 1/4 + (`08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:871-873`). + +## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie) + +- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** partea de **trigger doji + confirmare + în 3 candele** supraviețuiește — e pur preț, fără indicator proprietar. Disciplina + de intrare pe retest 1/2-1/3 (`09_QA/20_2025-08-25.md:145-164`) ajută direct + la limita zilnică. Cedează însă: short-ul e descurajat de reguli (piață + “strong bull”), TP 1:1 dă un raport modest, iar SLA-ul de 8 candele forțează + ieșiri. Risc per trade: materialul nu dă cifre (vezi §13). +- **(b) BVB:** supraviețuiește **doar varianta manuală long**: identifici doji + pe grafic, confirmi închiderea peste high, SL la low-ul ultimelor 4 candele, + TP 1:1 / trailing. **Nu supraviețuiesc:** scanerele `jbtgrshdATM`/`RSV1ATM`/ + Bull-Bear Reversal/RVOL (proprietare TradeStation, înlocuite manual), short-ul + (BVB fără short pentru retail), lichiditatea sub prag (multe emisiuni BVB nu + trec filtrul de 500k-1M volum) și pivoții pe univers larg. Judecată proprie: + rămîne o schemă de trigger pe candele, nu o strategie completă. + +--- + +*Fișă extrasă exclusiv din `summaries/**.md`; cifrele de curs sînt citate cu +fișier:linie, completările autorilor de sumar sînt marcate explicit ca atare. +Secțiunile marcate „NEACOPERIT ÎN MATERIAL" semnalează lipsuri reale de +acoperire, nu erori ale fișei.* diff --git a/strategii/fise/m2d.md b/strategii/fise/m2d.md new file mode 100644 index 0000000..9eda184 --- /dev/null +++ b/strategii/fise/m2d.md @@ -0,0 +1,142 @@ +# M2D (Mecanic 2 Time Frame-uri) — fișă + +**Sursele citite:** +- `summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md` (fișier principal, integral) +- `summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md` (indicatorul de bază) +- `summaries/09_QA/08_2026-01-20.md:1-195` (construcția setup-ului, M.A.P., secvența) +- `summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:138-172` (primul semnal, marubozu 1/2, backtesting) +- `summaries/09_QA/27_2025-05-28.md:213-232, 320-451` (buy the dip, timeframe, prop) +- `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:196-198, 231-246, 354-356, 920` (3 poziții, trail, timp) +- `summaries/09_QA/23_2025-07-29.md:550-581, 1685` (M2D modificat, ora semnalelor) +- `summaries/09_QA/25_2025-07-08.md:48-60, 1238-1241` (futures vs ETF, alertă) +- `summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:568-580` (client 30 de zile) +- `summaries/09_QA/18_2025-09-23.md:147-180` (mecanic vs day trading, Radar board) +- `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:1334-1349` (multi-data TradeStation, timeframe) +- `summaries/09_QA/15_2025-10-14.md:452-470` (lupa pe TF mare — leagă de M2D) +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:76, 892-920` (varianta M2D 15/80 secunde) +- `summaries/04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:24, 513-516` și `summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:6, 20-22, 320-333, 638-640` (cross-referințe) + +## 1. Ce e, într-o frază +Strategie 100% mecanică de continuare: time frame-ul mare dă direcția printr-un +semnal de Buy/Sell Momentum, time frame-ul mic dă mai întâi pullback-ul opus +(M), apoi primul semnal de momentum în direcția mare (A) = intrare; stop la +extrema ultimelor 4 candele pe TF mic, primul take-profit la 1:1, restul +poziției merge pe trail (`summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:3-15`). + +*Contradicție de nume:* fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două +time frame-uri" (`14_strategia_1_m2d.md:5-6`), iar Q&A 20.01.2026 spune +„numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`). +Cele două formulări coexistă în material. + +## 2. Tip +- **Direcție:** ambele — long și short, reguli oglindite (`14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180`). +- **Stil:** scalping → position, în funcție de perechea de time frame-uri; recomandate day trading și swing (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Poate deveni overnight/swing pe combinațiile 15×60 dacă rămâi peste noapte (`14_strategia_1_m2d.md:464`; `09_QA/27_2025-05-28.md:426-427`). +- **Time frame:** două simultan — unul mare (direcția) și unul mic (triggerul). Perechi: scalping 3×15; day 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`). QA dă și 5×40 (dacă stai prost cu timpul) și 15×75 (dacă lucrezi la job), care nu apar în lista „Fibonacci" din fișierul principal (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`). +- **Cât ții poziția:** depinde de combinație — de la câteva candele (scalping) până la zile (swing); poziția de pe trail poate rămâne mai mult (`14_strategia_1_m2d.md:61-66, 456-466`). +- **Variantă intraday pe secunde:** „**M2D 15/80**" (numele exact e incert în transcriere; în altă sesiune apare „15 cu 8-10"), folosit ca trigger de finețe după zona dată de MBAP, pe futures; stop mutat la break-even când trade-ul merge (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:76, 892-920`). + +## 3. Instrument și piață +- Gândită pe **indici/ETF/futures**: backtest pe SPY, exemplu live pe @YM (Dow futures), SPY, Riot (acțiune individuală) (`14_strategia_1_m2d.md:12, 227, 330`; `09_QA/08_2026-01-20.md:12`). +- Dacă nu ai acces la futures, se folosește ETF-ul corespunzător (`09_QA/08_2026-01-20.md:30`). Futures vs ETF: futures merge aproape 24h și are gap-uri rare, ETF-ul are gap la fiecare deschidere (`09_QA/25_2025-07-08.md:48-60`). +- **Cerințe de preț minim / volum minim / lichiditate / small cap: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Nu există în surse niciun criteriu de genul acesta legat de M2D. Regula „nu shorta sub 10 dolari" apare în altă sesiune, legată de scannerul de buy/sell doji, nu de M2D (`09_QA/28_2025-05-27.md:397-400`). + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) +Fiecare cu sursa: +- **TF mare în Buy Momentum** (la long) sau Sell Momentum (la short) — altfel nu există context (`14_strategia_1_m2d.md:32, 173`). +- **TF mic a produs pullback-ul opus**: Sell Momentum la long, Buy Momentum la short (M-ul) (`14_strategia_1_m2d.md:33, 174`). +- **TF mare trebuie să fie *încă* în aceeași direcție la momentul triggerului** — dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`). +- **Fără pullback nu intri** — un Buy direct pe TF mic după Buy-ul de pe TF mare e mișcare liniară; ar fi strategie de breakout, nu de pullback (`14_strategia_1_m2d.md:198-216, 452-454`). +- **Filtre de context (piață, sector, pivoți, volum, fundamental): NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru M2D.** Strategia e declarată 100% mecanică, fără interpretare (`14_strategia_1_m2d.md:4`); principiul că orice filtru adăugat peste o strategie mecanică o face discreționară e formulat explicit pe MP², nu pe M2D (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-105`). + +## 5. Setup — regulile de identificare +Pas cu pas, cu cifre unde există: +1. Alegi perechea de time frame-uri mare/mic (ex. 15 min și 3 min) (`14_strategia_1_m2d.md:461-466`). +2. **TF mare intră în Buy Momentum** (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (`14_strategia_1_m2d.md:32`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-9`). +3. **TF mic intră în Sell Momentum** = pullback-ul care trebuie să existe (M) (`14_strategia_1_m2d.md:33`). +4. Aștepți ca **TF mic să dea primul Buy Momentum după acel Sell** (A = trigger) (`14_strategia_1_m2d.md:35-38`). +5. Verifici că **TF mare a rămas în Buy** (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`). +6. Short: oglindit — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (`14_strategia_1_m2d.md:172-180`). + +## 6. Trigger de intrare +- **DA — trigger valid (long):** TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri (`14_strategia_1_m2d.md:206-207`). +- **NU — trigger invalid:** TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback (`14_strategia_1_m2d.md:208-209, 398-454`). +- **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** (`14_strategia_1_m2d.md:36-38, 469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`). +- **Caz special DA/NU:** dacă în timpul pullbackului TF mare formează o candelă de Sell dar **nu se închide** Sell (rămâne Buy la închidere), triggerul long rămâne valid. Dacă acea candelă **se închide** Sell, setup-ul long se anulează — cauți short (`14_strategia_1_m2d.md:211-216`). +- **Al doilea semnal (buy the dip / sell the rip):** opțional, avansat; reintri la fiecare momentum următor cât timp TF mare rămâne în direcție (`14_strategia_1_m2d.md:37-38, 176-177`; `09_QA/27_2025-05-28.md:213-232`). Pe daily+60 cursul recomandă explicit **primul** semnal (`09_QA/16_2025-10-07.md:140-152`). + +## 7. Stop-loss +- **Unde:** cel mai jos low din **ultimele 4 candele** pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger (la short: cel mai sus high) (`14_strategia_1_m2d.md:57-58, 178`). +- **Alternativă:** **2× ATR(10)** de la close-ul candelei de trigger — în exemplul SPY, ATR=2.88, deci stop = close 517.78 − 5.76 = 512.02; low-ul real pe 4 candele era 512.87, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`). +- **De ce acolo:** materialul **nu explică explicit** rațiunea „4 candele"; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail (ultimul nivel apărat de cumpărători/vânzători), nu pentru stop (`14_strategia_1_m2d.md:150-159`). **Parțial NEACOPERIT.** +- **Excepție de bun-simț:** nu intri mecanic pe o candelă-anomalie/gap (exemplul Apple: candelă de 60 min cu ~8% mișcare de earnings a dat un stop nerealist de mare) (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). +- Trail-ul preia după TP1 (vezi §8): linia de trail devine stop-ul dinamic (`14_strategia_1_m2d.md:78-79`). + +## 8. Take-profit / ieșire +- **TP1 = 1:1** — aceeași distanță ca stop-entry, proiectată în favoare; la TP1 nu mai mult (`14_strategia_1_m2d.md:59-60, 178`). +- **Poziția rămasă merge pe trail:** + - **Bull trail** (long): linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; se actualizează la fiecare maxim nou. Prima candelă **închisă** sub linie = **bear reversal**, ieși (`14_strategia_1_m2d.md:74-79`; diagramă la `:81-148`). + - **Bear trail** (short): oglindit — high-ul candelelor care închid sub low-ul precedentei; violare = candelă închisă peste linie = **bull reversal** (`14_strategia_1_m2d.md:161-163`). + - Evaluare **pe candelă închisă, nu pe wick/spike** (`14_strategia_1_m2d.md:155-159, 475-477`). +- **Tranșe:** 2-3 poziții. Poziția 1 iese la TP1; poziția 2 (și 3, la varianta swing low) rămân pe trail până la reversal (`14_strategia_1_m2d.md:64-66`). + - **Variantă QA:** TP1 la 1:1, **TP2 la 2:1**, a treia poziție pe trail bazat pe **swing low/high** — marcată pe slide-ul M2D „cu alb" ca *opțional*, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull trail-ul (`09_QA/26_2025-06-11.md:231-246, 354-356`). +- **Ce anulează înainte de țintă:** SL-ul atins (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`) sau închiderea dincolo de linia de trail (bull/bear reversal) (`14_strategia_1_m2d.md:78-79, 161-163`). +- Raportul 1:4 nu e țintă planificată, e rezultat al trailingului într-o mișcare care a continuat (`09_QA/08_2026-01-20.md:81-88`). +- *Contradicție la risk/reward final:* fișierul principal dă **1:2.4–1:2.95** cu trail pe backtest (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`), iar Q&A 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`). + +## 9. Indicatori și unelte necesare +| Unealtă | La ce folosește | Statut | +|---|---|---| +| **Buy/Sell Momentum Trigger** (generic „Trigger", cod TradingView `jbv2`) | dă direcția pe TF mare și triggerul pe TF mic (săgeți buy/sell + două MA) | **PROPRIETAR** — indicator propriu cursului (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-5`) | +| **Trend and Triggers (ATM)** / **Trend and Triggers NSR (ATM)** | afișează trigger-ele în TradeStation / Radar Screen; se primește cu Modulul 5/6 | **PROPRIETAR** (`09_QA/08_2026-01-20.md:21`; `09_QA/18_2025-09-23.md:172`; `09_QA/01_2026-08-25.md:260`) | +| **Scanner `Jubal_TriggerSM (ATM)`** | scanare semnale | **PROPRIETAR** (`09_QA/01_2026-08-25.md:260`) | +| **TradeStation multi-data** (Add Symbol, Edit Symbol, General → Base study on Data 2, „prompt for format") | construiește vizual cele două time frame-uri pe același grafic; fără „prompt for format" al doilea indicator calculează tot pe TF mare și setup-ul nu funcționează | **PROPRIETAR ca setare de platformă** (funcția de multi-serie e STANDARD, dar fluxul exact e TradeStation) (`09_QA/08_2026-01-20.md:12-36`; `09_QA/01_2026-08-25.md:1334-1349`) | +| **Bull trail / bear trail** | trailing stop pe poziția rămasă | **STANDARD** — linie de preț calculabilă pe orice platformă după definiția din `14_strategia_1_m2d.md:74-79, 161-163` | +| **ATR(10)** | alternativă de calcul al stop-loss-ului | **STANDARD** (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`) | +| **Low/high pe 4 candele** | stop-loss standard | **STANDARD** (calcul pe orice platformă) | +| **Swing low/high** (2 bare stânga + 2 bare dreapta) | trail opțional avansat și buy the dip | **STANDARD** (`14_strategia_1_m2d.md:165-170`; `09_QA/26_2025-06-11.md:243-246`; `09_QA/27_2025-05-28.md:220-222`) | +| **Ieșire parțială / ordine separate** | împărțirea în 2-3 poziții | **STANDARD** (TradeStation permite ieșire parțială; pe platformele care nu permit, dai 3 ordine separate) (`09_QA/26_2025-06-11.md:238-239`) | + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge +Ordonat descrescător după cât de des e repetat: +1. **Ia primul semnal**, nu al doilea/al treilea — repetat în fișierul principal și în două QA (`14_strategia_1_m2d.md:36-38, 469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131`). +2. **Respectă strategia 100% mecanic, nu alege semnalele** — altfel statistica nu mai e a strategiei (`14_strategia_1_m2d.md:4`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131`). +3. **Pullback obligatoriu** între semnalul TF mare și triggerul pe TF mic (nu breakout/continuare liniară) (`14_strategia_1_m2d.md:198-216, 452-454`). +4. **Candelă închisă, nu wick/spike** — la trigger și la trail (`14_strategia_1_m2d.md:155-159, 475-477`). +5. **Trail-ul** care prinde mișcările lungi (efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului) (`14_strategia_1_m2d.md:326-328`). +6. **Nu schimba regulile în timpul unui eșantion** de 20 de tranzacții (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`). +7. **Testează pe eșantioane de minim 20 de tranzacții**, nu pe una singură (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`). +8. **Confluența celor două time frame-uri** — TF mare rămâne în direcție la trigger (`09_QA/08_2026-01-20.md:52-63`). + +## 11. Gotchas +- **Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea** — ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (`14_strategia_1_m2d.md:469-471`). +- **Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20** — altfel nu știi dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare (`14_strategia_1_m2d.md:472-474`). +- **Candelă închisă, nu spike** — un puseu de câteva secunde nu înseamnă spargere reală a nivelului (`14_strategia_1_m2d.md:475-477`). +- **Gap-uri overnight și candele-anomalie** — pe Apple o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat stop nerealist; e bun-simț, nu regulă (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). +- **Buy the dip poate degenera în revenge trading** — e al doilea semnal, avansat; setup-ul arată la fel dar motivul intrării diferă (`09_QA/16_2025-10-07.md:47-79`). +- **Nu confunda M2D standard cu versiunea modificată** (buy doji / marubozu 1/3-1/2 în loc de buy momentum) — arată pe grafic dar e „altă" strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`). +- **Nu judeca strategia după ora la care vin semnalele** — cursantul care a renunțat pentru că semnalele veneau „prea târziu" seara; „piața nu vine la tine" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1685`; `09_QA/24_2025-07-15.md:568-580`). + +## 12. Exemplu concret din material +- **SHORT Riot, TF 15 min / 3 min (cifre reale din curs):** TF mare Sell → TF mic pullback Buy → primul Sell = trigger. SL = cel mai sus high din 4 candele pe 3 min = **0.85%** de la intrare. La jumătatea drumului spre TP1 (1:1) profitul era deja **1.42%**; în loc de TP1 s-a continuat cu bear trail, ieșire pe violarea reală a trail-ului la **+4.55%** → risc/recompensă efectiv ≈ **1:5.3** (`14_strategia_1_m2d.md:227-236, 326-328`). +- **LONG SPY, metoda ATR (cifre reale):** ATR(10) la trigger = **2.88**; close trigger = **517.78**; stop 2×ATR = **512.02**; low-ul real al metodei pe 4 candele = **512.87** (`14_strategia_1_m2d.md:330-337`). +- **Short live, Q&A 20.01.2026 (cifre reale, măsurate live):** risc (intrare→SL) **0.06%**, mișcare realizată cu trail **0.26%**, raport efectiv **~1:4**. În aceeași sesiune, un long luat după regulă a dus în SL cu **-0.07%** (`09_QA/08_2026-01-20.md:71-95`). **Atenție:** transcrierea are o inconsistență la risc — apare și **0.6%**, și **0.06%**; fișierul a ales valoarea care dă raportul 1:4 (`09_QA/08_2026-01-20.md:185-188`). +- **Invalidare (construit, prețuri plauzibile):** SPY, TF mare 15 min intră Buy la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy fără Sell între → NU intri (`14_strategia_1_m2d.md:398-454`). +- **Buy the dip (construit):** SPY 15 min, swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (`09_QA/27_2025-05-28.md:213-232`). +- **Backtest citat în curs:** 39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, risk/reward final 1:2.4–1:2.95 cu trail (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`). Cifrele complete ale backtestului (prețuri intrare/SL/TP per tranzacție) **lipsesc** din material. +- **Cifre lipsă:** pentru restul graficelor arătate live în curs (SPY, Apple, alte semnale din backtest) nu există prețuri clare în material (`14_strategia_1_m2d.md:503-506`). + +## 13. Cerințe de timp și de cont +- **Risc per tranzacție:** maxim **0.5% din cont** pe cont prop, **1-2%** pe cont personal (cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție) (`14_strategia_1_m2d.md:64-68`). +- **Număr de poziții:** 2-3 per semnal (`14_strategia_1_m2d.md:64`). +- **Timp la ecran:** M2D **nu** cere ore întregi — alertele înlocuiesc statul în fața ecranului; spre deosebire de strategia discreționară pe 1 minut (`09_QA/26_2025-06-11.md:920`; `09_QA/25_2025-07-08.md:1238-1241`). +- **Constrângere de orar:** semnalele pot veni seara; trebuie să te adaptezi la orele pieței, nu invers (`09_QA/24_2025-07-15.md:568-580`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1685`). +- **Eșantion obligatoriu:** minim **20 de tranzacții** înainte de a trage concluzii (`14_strategia_1_m2d.md:218-225`). Pentru backtesting serios: 50-60 minim, ideal 100, pe asset-ul propriu (`09_QA/27_2025-05-28.md:342-352`); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:156-172`). +- **Pe prop:** calculează poziția astfel încât **cea mai proastă zi din sample × 2** să nu atingă limita zilnică; limita zilnică se calculează și pe poziții deschise (`09_QA/27_2025-05-28.md:360-376`; `09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). +- **Mărime minimă de cont:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL. + +## 14. Verdict de transferabilitate +*(judecată proprie)* + +**(a) Prop firm:** nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) se transferă bine și e explicit gândit pentru prop. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici sensibile la spread/comisioane, iar limita de drawdown zilnic poate fi atinsă de pierderea flotantă chiar pe poziții în profit. Fără indicatorul propriu Buy/Sell Momentum, setup-ul nu se poate rula „exact" — deci pe prop ai nevoie de platforma cursului. + +**(b) BVB:** transferabilitate foarte mică. Lichiditatea și spread-ul de pe BVB fac nerealiste combinațiile 3×15 / 15×60 pe acțiuni individuale; nu ai short, deci jumătate din strategie dispare; nu ai scanere și nici indicatorii proprietari (Buy/Sell Momentum, Trend and Triggers), deci triggerul ar trebui reconstruit cu un momentum standard — iar atunci statisticile citate (72-80% win rate) nu se mai aplică. Sesiunea 10:00-17:45 e compatibilă cu TF-urile mari, dar fără o implementare standard verificată M2D rămâne, pe BVB, o schiță, nu o strategie gata de rulat. diff --git a/strategii/fise/mbp.md b/strategii/fise/mbp.md new file mode 100644 index 0000000..544f977 --- /dev/null +++ b/strategii/fise/mbp.md @@ -0,0 +1,396 @@ +# MBP / Mbappé — fișă + +**Sursele citite:** +- `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md` (fișierul principal al strategiei, integral) +- `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535` (TICUS / TICSP, TradeStation, ce e proprietar) +- `09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664, 1717` (MBAP contra-trend, win rate, varianta pe divergență) +- `09_QA/24_2025-07-15.md:1-6, 440-453` (primul trade live MBAP) +- `09_QA/03_2026-08-11.md:34-72` (unde se folosește MBAP, SL la 4 candele, excepția de swing) +- `09_QA/09_2025-12-09.md:993-1132, 1136-1190` (management poziție, backtest MBAP 2025, BVB) +- `09_QA/10_2025-12-02.md:166-181, 565-568` (regula „50%”, win rate condiționat, domeniul de aplicare) +- `09_QA/11_2025-11-25.md:557-648` (short complet pe MBAP, cu trail) +- `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` (testul filtru de volum: 73% → 75%) +- `09_QA/15_2025-10-14.md:430-444` (~70% ca referință la 1:2) +- `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` (corelația SPY/QQQ vs. Dow/Russell) +- `09_QA/17_2025-09-30.md:14-18` (long weekly MP² + short 15 min MBAP) +- `09_QA/01_2026-08-25.md:854-867` (merg pe Forex/crypto/commodities) +- `09_QA/19_2025-09-08.md:313-317` (robotizarea MBAP) +- `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:66-76, 892-911, 961, 984-989` (MBAP = setup ATM, „M de Mbap” + M2D) +- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:30-31, 56-57, 82-83, 132-133, 230-233, 295-301` + +> **Notă de nume:** în fișierul principal strategia se numește **MBP**, iar în +> Q&A/analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé”, „M de Mbap”) +> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`; +> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal +> e dat de autor ca „Mecanică + Bollinger + Presiune”; forma „MBAP” nu are o +> extindere explicită în material. + +## 1. Ce e, într-o frază + +MBP e strategia mecanică **intraday, de tip reverse (mean reversion)**, care +intră contra unei mișcări violente când o candelă de 15 minute închide +dincolo de banda Bollinger **și** TICUS (presiunea tauri/urși pe toată piața +de acțiuni din SUA) depășește ±1000 **pe aceeași candelă**, după care așteaptă +un trigger de moment (Buy/Sell Momentum, Doji sau Hammer) ca să intre efectiv +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 20-24`). + +## 2. Tip + +- **Direcție:** ambele — long și short, simetric (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109`). +- **Stil:** intraday / day trading, **reverse / mean reversion**, nu + trend-following (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:6-7`; + `09_QA/03_2026-08-11.md:63`). +- **Timeframe de analiză:** **15 minute recomandat**; funcționează și pe 5 + minute (mai multe semnale, mai slabe mediu) și pe 60 minute (mai puține + semnale); **niciodată daily sau mai sus** + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34`). +- **Timeframe de execuție:** candela de 15 min pe care apare trigger-ul + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109`). +- **Cât ții poziția:** se **închide la finalul sesiunii**, indiferent de nivel + — e day trading, nu swing + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`). Exemplul short din + material a ținut 7 candele de 15 min = ~1h45 + (`09_QA/11_2025-11-25.md:635-641`). +- **Frecvență:** ~1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, rar 3, uneori 0 mai multe + zile la rând (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431`). + +## 3. Instrument și piață + +- Gândită pe **equities / indici**; testată pe **SPY** + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:7`). +- Pe indici: SPY, QQQ, Dow Jones (futures/ETF), Russell (IWM) + (`09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`). +- „Merg pe orice” — MBT-10, **MBAP** și MP² merg pe Forex, Bitcoin, crude + oil, aur, zahăr, cafea, bonduri, pentru că sunt strategii de price action + bazate pe pivoți (`09_QA/01_2026-08-25.md:854-862`). +- TICUS măsoară **toată piața de equities din SUA**, nu un singur indice — + de aceea funcționează și pe Nasdaq/Russell + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42`; + `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`). +- **Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap:** NEACOPERIT ÎN + MATERIAL. Nu apare nicio cerință de lichiditate sau de capitalizare. + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) + +- **Context de piață / trend:** semnal de **epuizare**, doar la capătul unei + **mișcări rapide/violente care ajunge într-un nivel major** (suport major + pentru long, rezistență majoră pentru short, ex. monthly/quarterly). Nu e + semnal de trend-following (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`). +- **Volatilitate:** are nevoie de volatilitate; într-o **consolidare strânsă** + prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se declanșează + (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`). +- **Sesiune:** doar **regular session** — TICUS nu funcționează în + pre-market/after-hours; dacă îl scoți de acolo, strategia nu mai are pe ce + se baza (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`). +- **Volum:** opțional, nu condiție. Filtrul de volum a fost testat și nu + aduce un avantaj real (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; + `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`). +- **Corelație de indici:** SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan, deci + nu sunt două tranzacții independente; Dow și Russell sunt suficient de + diferite ca să adauge ceva (`09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`). +- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL — nicio condiție fundamentală în + fișierul principal sau în sursele care descriu MBAP. + +## 5. Setup — regulile de identificare + +**Componentele tehnice** +- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`). +- **TICUS:** uptick minus downtick pe mii de titluri simultan; linie 0, prag + **+1000** (overbought), **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință + vizuală, nu condiție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`). + +**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`) +1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară** + Bollinger. +2. Pe **aceeași candelă**, TICUS ≤ **-1000** (oversold). +3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**, + **Buy Doji** sau **Buy Hammer**. +4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele 4 candele înapoi de + la trigger, trigger-ul inclus. +5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1). + +**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`) +1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară** + Bollinger. +2. Pe **aceeași candelă**, TICUS ≥ **+1000** (overbought). +3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji**. +4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele, + trigger inclus. +5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1). + +*Notă din material: în slide-uri eticheta long/short era inversată; regulile +de mai sus sunt versiunea corectată verbal +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).* + +**Variantă / ambiguitate:** într-o sesiune Q&A, MBAP e formulat ca „long când +prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când revine în +banda de sus**”, plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul** +(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă) +nu e aceeași cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal. + +**Setup-ul „ATM” (din analiza zilnică):** MBAP e tratat ca setup al +sistemului ATM — intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate +da doar **zona**, iar trigger-ul de intrare fin poate veni din M2D 15/80 +secunde (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`). + +## 6. Trigger de intrare + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 pe aceeași candelă) **și** vine primul trigger de moment (Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer pe long) | candelă M close 623.87 sub bandă 623.90, TICUS -1150; trigger buy momentum → entry 623.95 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) | +| **NU — prea devreme** | M îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | M valid close 623.85, TICUS -1200, apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) | +| **NU — invalidat** | Banda și TICUS nu sunt pe **aceeași** candelă (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) | + +Regulă practică din curs: **nu te uita din ochi** dacă închiderea e dincolo de +bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea +exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, +436-438`). + +## 7. Stop-loss + +- **Long:** cel mai jos minim din ultimele **4 candele** înapoi de la trigger, + trigger-ul inclus (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`). +- **Short:** cel mai sus maxim din ultimele **4 candele**, trigger inclus + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:106-107`). +- **De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă + prețul îl sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul nu + dă o explicație explicită „de ce 4 candele” — NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru + rațiunea alegerii; regula de 4 candele e dată ca atare, iar fișierul QA o + descrie ca „cele 4 candele anterioare” (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`). +- **Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de + **swing trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**, + nu la 4 candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). +- **Cât e în %:** nu există un procent fix impus. Exemple: SPY long SL 623.60 + față de entry 623.95 ≈ 0.06% + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc + **0.41%** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); live 15.07.2025 SL + **0.8%** (un participant a măsurat 0.9%) (`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). + +## 8. Take-profit / ieșire + +- **TP1 = risc/recompensă 1:1** (aceeași distanță ca SL), pentru ambele + direcții (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:95-96, 108`). +- **Management standard în 3 poziții** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`): + - Poziția 1 → închisă la TP1 (1:1). + - Poziția 2 → închisă la **reversal** (primul semnal de sens opus). + - Poziția 3 → **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru + short). + - După ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la + **breakeven**. +- **Variantă „set and forget” (2 poziții):** TP1 la 1:1 și TP2 la 1:2; când se + atinge primul TP, stopul poziției rămase se mută la **break even**; dacă ești + la ecran, trail sub minimul fiecărei **candele închise** + (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`). +- **Varianta ideală 3 (sau 4) poziții:** 1 la 1:1, 2 la 1:2, 3 pe trail până + la swing / bear reversal (`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`). +- **Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%” (jumătatea + drumului spre țintă) — wick-ul unei bare lungi îl atinge și te scoate; + mută-l la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). + Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%” e citată în altă + sesiune (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — vezi contradicțiile, secțiunea 14. +- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus + (poziția 2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii** + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`). +- **Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~1:4 pe eșantion + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short a ieșit + la ~4.9R (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`). + +## 9. Indicatori și unelte necesare + +| Indicator / unealtă | La ce folosește | Standard sau proprietar | +|---|---|---| +| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | condiția „prețul e întins statistic” | **STANDARD** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) | +| **TICUS** | presiunea reală tauri/urși pe toată piața US; prag ±1000 | **PROPRIETAR** — simbol precalculat TradeStation Market Data Services; pe TradingView echivalentele costă sau nu există (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`) | +| **TICSPU / TICND** (S&P / Nasdaq) | variante înguste; instructorul **nu** le folosește (fără edge) | **PROPRIETAR** (`09_QA/14_2025-10-21.md:514-527`) | +| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** | trigger de moment, după condiția M | **PROPRIETAR** — trigger-e proprii; nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | +| **Bull Trail / Swing Low / Swing High** | mutarea stopului pe extremele locale | **STANDARD conceptual**, dar implementarea din curs e în TradeStation (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:45-46, 97-98, 109`) | +| **Volum** | opțional, filtru testat, nu aduce | **STANDARD** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`) | +| **Platformă** | execuția și datele | **TradeStation** (necesară pentru TICUS și trigger-e) (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:461-462`; `09_QA/14_2025-10-21.md:533-535`) | +| **Scaner MBP** | selecție de simboluri | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează un scaner specific MBP | + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge + +Ordonate descrescător după cât de des/frecvent e repetat în surse: + +1. **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust.** Lățimea bazei de calcul + e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată + piața da (`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; susținut și de + `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42`). +2. **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă.** Condiția de context nu e validă dacă + TICUS a fost extrem pe o candelă vecină — verificare prin click + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 439-442`). +3. **Volatilitate și nivel major, nu range strâns.** MBAP prinde bine + range-urile, dar are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile + (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`). +4. **Trigger de moment obligatoriu.** Condiția M nu e trigger; fără + buy/sell momentum/doji/hammer nu intri (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`). +5. **Respectarea regulilor de management.** Rata de ~70% e calculată **cu + regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii + (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`). +6. **Disciplina de a nu forța tranzacții.** 1-2 semnale/zi; forțarea unor + intrări fără M complet strică exact avantajul statistic + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`). +7. **Filtrul de volum — testat, NU dă edge.** 73% fără filtru vs. 75% cu + filtru, în limita zgomotului statistic + (`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`). + +## 11. Gotchas + +- **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub + -1000” și „la limită, dar nu chiar” (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se + vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`). +- **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași + candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`). +- **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști + gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`). +- **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, + forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`). +- **Nu muta stopul la nivelul „50%”, mută-l la break even** — wick-ul unei + bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă + (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). +- **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere; dacă nu poți supraveghea,** + rămâi la varianta cu TP fixe și break even, nu la trail + (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`). +- **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o + strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`). + +## 12. Exemplu concret din material + +**Exemplul 1 — long SPY 15 min** (cifre din curs, rotunjite) +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`): +candelă M roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS +**-1150** pe aceeași candelă; trigger buy momentum → intrare **623.95**; +SL **623.60** (lowest low, 4 candele); TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3 +cu trail poate merge până la ~1:4. + +**Exemplul 2 — short SPY 15 min** +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:150-177, 344-349`): +candelă M verde, close **624.82** peste banda superioară **624.77**, TICUS +exact **+1000** (limită — verificat prin click); trigger sell momentum → +intrare **624.75**; SL **625.20**; TP1 **624.30** (-0.45, 1:1). + +**Exemplul 3 — M valid fără trigger** +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`): close 623.85, TICUS +-1200 (condiție OK), dar candelele următoare rămân roșii/plate — nu intri. + +**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`): intrare +short **660.00**, SL **662.71** (risc 0.41%), TP1 **657.29** (1:1) atins în +prima candelă, trail până la ieșirea la **646.80** = **2% = ~4.9R**, în 7 +candele de 15 min (~1h45). *Procentele sunt ale instructorului, prețurile +sunt construite de sumarizator (`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`).* + +**Trade live, 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min, +primul semnal, SL **0.8%** (un participant a măsurat 0.9%), rezultat „1 pe 2”. +Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv +și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS +din fișierul principal**. Regulile complete nu au fost date în acea sesiune. + +**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)** +(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65%**, profit factor +**2.69**, win rate **~71%**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown +**1.22%**, randament mediu **~1.97%/lună**, max 11 câștiguri consecutive, +max 3 pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus. + +**Backtest din curs (SPY 15 min, eșantion 50 tranzacții)** +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-433`): win rate **76%** +(38/12), 30 long / 20 short, câștig mediu **0.53%**, pierdere medie +**0.42%**, profit total **20.17%** fără trail / **22%** cu trail, minus 5% +pierdere cumulată → net **15.17% / 17%**, R:R realizat **~1:4**. + +**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet de trade cu toate cifrele +(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul”; +„Exemplul 3” e explicit construit de sumarizator, nu cifre din transcriere. + +## 13. Cerințe de timp și de cont + +- **Timp pe zi / oră la ecran:** trebuie să fii la ecran în **regular + session**, pentru că TICUS nu funcționează în afara ei + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`). Frecvență mică: 1-2 + semnale/zi (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431`). +- **Închizi la finalul sesiunii** — nu rămâi peste noapte + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`). +- **Alertă obligatorie** la TP1, altfel nu știi când să muți al doilea stop + (`09_QA/09_2025-12-09.md:1128-1129`). +- Dacă nu poți supraveghea, folosești varianta cu TP fixe + break even, nu + trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`). +- **Mărime de cont:** backtestul afișat e pe un cont de **100.000** + (`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`). +- **Risc per trade:** nu e dat un procent fix în material — NEACOPERIT ÎN + MATERIAL pentru o regulă de sizing. Reperele numerice existente: SL 0.41% + (`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8% + (`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42% pe backtest + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`). +- **Număr de poziții:** 2-4, cu ieșiri eșalonate + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`; + `09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`). +- **Robotizare:** instructorul intenționează să robotizeze complet MBAP; + TradeStation poate backtesta intraday doar cu cod EasyLanguage + (`09_QA/14_2025-10-21.md:488-491`; `09_QA/19_2025-09-08.md:313-317`). + +## 14. Verdict de transferabilitate + +**Judecată proprie.** +**Pe cont de prop (drawdown zilnic):** parțial. Regulile de risc sunt mici +(SL ~0.4-0.9%/trade, max drawdown 1.22% pe backtest, +`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), iar închiderea la finalul sesiunii evită +gap-urile peste noapte — bun pentru un prop. Blocajul real e uneltele: TICUS +și trigger-ele buy/sell momentum sunt **proprietare TradeStation** +(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`), iar +multe firme de prop nu oferă TradeStation cu Market Data Services. Dacă +firma permite short pe indici/futures și TradeStation cu datele respective, +merge; altfel strategia își pierde exact condiția M. Regulile de consistency +pot fi atinse de câștigurile rare pe trail (~4.9R). +**Pe BVB:** nu. TICUS e un indicator de breadth pe **toată piața de acțiuni +din SUA** — irelevant și indisponibil pentru BVB; trigger-ele de moment sunt +proprietare; short practic nu există; nu există scanere; sesiunea BVB +(10:00-17:45 ora RO) nu se suprapune cu regular session-ul US pe care se +bazează TICUS. Poți replica doar banda Bollinger (standard), dar rămâi fără +partea care dă edge-ul (breadth-ul TICUS), conform raționamentului din +`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`. **Simboluri BVB: niciunul.** + +## Contradicții și ambiguități din material + +1. **Win rate:** fișierul principal dă **76%** pe 50 de tranzacții SPY + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`); backtestul MBAP 2025 + dă **~71%** pe 148 tranzacții (`09_QA/09_2025-12-09.md:1146`); Q&A dă + **~70%** (`09_QA/15_2025-10-14.md:439`; `09_QA/10_2025-12-02.md:180`) și + **~75%** (`09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`). +2. **R:R final:** principal „realizat ~1:4” + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); Q&A „~75% la **1:3**” + (`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca + referință (`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`). +3. **Când muți stopul la breakeven:** principal — după **R:R 1:2** + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); Q&A — după **primul + TP (1:1)** (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); altă Q&A citează regula + „după 50%, te protejezi la 50%” (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o + a treia sesiune o critică și recomandă break even + (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). +4. **Trigger short:** principal — **Sell Momentum / Sell Doji** (fără Sell + Hammer, deși long are Buy Hammer) + (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A — „short când + revine în banda de sus” (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`). +5. **Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing:** principal/QA general + — 4 candele (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`; + `09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit — sub low-ul + structural (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). +6. **Nume:** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP + (`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`). +7. **Setup-ul din 15.07.2025:** double bottom + volum + trecere peste media + mobilă, SL 0.8% (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) nu corespunde regulilor + Bollinger + TICUS din fișierul principal — fie e o altă manifestare a + setup-ului ATM, fie o descriere incompletă în acea sesiune. + +## NEACOPERIT ÎN MATERIAL (recapitulare) + +- Cerințe de preț minim / volum minim / lichiditate / small cap. +- Filtru fundamental. +- Scaner specific MBP. +- Formula de sizing a poziției și procentul fix de risc per trade. +- Definiția exactă/construcția TICUS (e descrisă funcțional, nu ca formulă). +- Definiția exactă a „Bull Trail” și rațiunea celor 4 candele la SL. +- Orele exacte ale ferestrei de tranzacționare (se spune doar „regular + session”). diff --git a/strategii/fise/mbt10.md b/strategii/fise/mbt10.md new file mode 100644 index 0000000..2c38ecc --- /dev/null +++ b/strategii/fise/mbt10.md @@ -0,0 +1,205 @@ +# MBT-10 și buy hammer — fișă + +**Sursele citite:** +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` — fișierul principal al strategiei +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md` — sinteza (C5–C8, exemplul cu buy hammer + MBT-10) +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md` — gamble trade, Oracle, hammer în gap +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md` — buy hammer ca trigger, rata de succes +- `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md`, `04_pivoti_si_proiectii.md`, `05_volum.md`, `06_structura_trend.md`, `07_context_de_piata.md` — mențiuni +- `summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md` — definiția hammer + trigger + SL/TP +- `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`, `summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md` — scannerul `BHATM` +- `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` — filtrul Bull Reversal +- `summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md`, `03_strategia_6_mbp_mbappe.md` — buy hammer ca trigger +- `summaries/09_QA/04_2026-08-04.md`, `03_2026-08-11.md`, `01_2026-08-25.md`, `24_2025-07-15.md`, `26_2025-06-11.md`, `18_2025-09-23.md`, `15_2025-10-14.md`, `28_2025-05-27.md`, `11_2025-11-25.md` + +## 1. Ce e, într-o frază + +MBT-10 e un trigger al sistemului ATM, long sau short, care contează **doar la închiderea barei** (pe daily, close-ul zilei) și e aproape niciodată ideea în sine, ci ultima confluență după suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:5-11`); buy hammer e trigger-ul long înrudit — candelă cu corp mic sus și codiță lungă în jos (≥ 2× corpul), apărută după downtrend, confirmată de o închidere peste high-ul ei (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-100`, `112`). + +## 2. Tip + +MBT-10: +- **Direcție:** ambele — „intră în MBT-10" = long, „MBT-10 short" = semnal în jos (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:5-6`). +- **Stil:** swing pe daily; intraday doar ca treaptă din cascadă (MBT-10 pe 60 min) și în suport weekly (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-348`). +- **Timeframe de analiză:** daily standard; 60 min doar când ideea de pe daily e deja formată; pe weekly/monthly nu există regulă de MBT-10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-350`). +- **Timeframe de execuție:** close-ul barei — pe daily, close-ul zilei; „în formare" intraday nu e semnal (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `70-71`). +- **Cât ții poziția:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca durată proprie. Repere indirecte: e „swing", exemplul Tesla ține 6 zile (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:119`), iar în sinteză poziția 3 pe trailing iese în a 21-a zi (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:399-401`). + +Buy hammer: +- **Direcție:** long; simetricul short e Sell Hammer (`summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:338-340`). +- **Stil:** trigger de candelă pe orice timeframe, de la 5 min la monthly (`summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:337`; `summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`). +- **Timeframe de execuție:** închiderea candelei următoare, peste high-ul hammer-ului (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124`). +- **Cât ții poziția:** depinde de strategia care îl folosește; NEACOPERIT ca durată proprie. + +## 3. Instrument și piață + +- **MBT-10 merge pe orice:** Forex, Bitcoin, crude oil, aur, zahăr, cafea, bonduri — pentru că e price action bazat pe pivoți (`summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:856-861`). Calibrat pe indici (S&P, 11 sectoare) (`summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:861-865`). +- Analiza zilnică din care vine fișa lucrează pe **acțiuni US + indici/futures**; exemplul real e Tesla (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:118`). +- **Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap pentru MBT-10: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** +- Scannerul care produce lista de MBT-10 cere candidaților „relative volume peste 100% și relative strength în cadranul de îmbunătățire" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937`). +- **Buy hammer:** gândit pe acțiuni US (scanner TradeStation), dar folosit și pe SPY 5 min, ETF-uri și bond futures (`summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/07_context_de_piata.md:1199-1201`). +- Din familia de scanere Buy/Sell Doji/Hammer (în care intră buy hammer-ul): volum mediu daily ≥ 500.000, iar în filtrele lui preț minim 30-40 $ (sub 10 $ nu se shortează deloc) (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`; `summaries/09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`). Pragurile sunt date pentru scanerul BYD/SLD, nu enunțate separat pentru hammer. +- **Small cap:** NEACOPERIT explicit pentru ambele. + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) + +MBT-10: +- **Context / trend:** e trigger-ul de după un pattern de bottom; după o cădere, pe daily aștepți închiderea zilei în MBT-10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:43-49`, `343-354`). +- **Suport / locul crimei:** pullback în locul crimei + hammer în suport quarterly → MBT-10 la close (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:165-177`). +- **Pivoți (condiția de preț):** close **peste pivotul daily (PPD)**; numit „prima componentă din MBT-10", deci posibil nu singura (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:179-188`, `213-218`). +- **Volum:** divergență de volum la piciorul 2 / acumulare; la gap up, divergența e condiție de calitate (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`). +- **Fundamental:** fluxul e fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10; scannerul dă lista, confluențele o filtrează (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860`). +- **Veto eveniment:** earnings în zilele următoare anulează orice setup, oricât de complet (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:886-888`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-80`). +- **Direcție:** MBT-10 short pe indice = motiv să nu cumperi acțiuni în acele zile (deducție a sumarizatorului) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:18-19`, `59-60`, `843-844`). +- **Gap up (caz puternic):** downtrend masiv departe de medie, stochastic oversold pe monthly și weekly, double bottom / serie de doji ideal în locul crimei, divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:14-15`, `469-474`). +- **Gap down:** primul MBT-10 poate să nu meargă; de obicei merge al doilea sau al treilea (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:146-152`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:16-17`, `639-641`). +- **Short pe indice:** McClellan sub zero, structură de top (double top cu al doilea vârf mai sus) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:752-755`). + +Buy hammer: +- **Downtrend anterior** — fără el, hammer nu e reversal (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-80`). +- **Locație la un nivel:** suport / pivot; contează mult la suport weekly, monthly sau quarterly, nu în mijlocul range-ului (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:505`, `701-702`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`). +- **Volum:** după buy hammer „volumul e la cer"; suma dintre acumulare / divergență de volum întărește trigger-ul (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:2169`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`). +- Apare tipic după un buy doji deasupra pivotului: „de acolo prețul ia viteză" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:543-544`). +- La scanner: filtru Bull Reversal = 1 pentru long, altfel lista are formă fără context (`summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`, `44-52`). + +## 5. Setup — regulile de identificare + +MBT-10: +1. Ai o idee de bottom cu confluențe: suport / locul crimei / double bottom / buy doji / divergență de volum (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:9-11`). +2. Urmărești bara pe daily (sau 60 min în suport weekly) și **aștepți close-ul** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:347-350`). +3. Condiția de preț: close peste pivotul daily; la nevoie două închideri consecutive peste pivot, cu al doilea pivot mai sus (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:183-195`) — vezi contradicția din secțiunea finală. +4. Setup-urile în care apare MBT-10 sunt tabulate în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:867-881` (pullback locul crimei + hammer, MICI, double bottom, buy doji monthly + wick FVG, spike low, triple doji, reintrare după primul target, bull flag, retest la 1/2 gap, buy hammer din suport monthly, island top, sezonalitate). +5. Scannerul de MBT-10 produce candidații, dar **nu e listă de cumpărături** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:853-863`, `933-935`). + +Buy hammer: +1. Downtrend anterior (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:77-80`). +2. Corp mic sus, fitil lung în jos (cel puțin dublul corpului), fitil de sus aproape inexistent. Exemplul lecției: O 63.05, H = C 63.30, L 62.10 — fitil 0.95, corp 0.25 (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:79-88`). +3. Notezi **low-ul** (62.10) ca nivel de invalidare și **high-ul** (63.30) ca prag de confirmare (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-100`). +4. La scanner: `BHATM = 0` marchează momentul semnalului; filtrele de nivel (`RSV1ATM`) și de volum, plus Bull Reversal (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30`, `63-73`; `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`). +5. Verifici vizual că e hammer real, nu artefact, și pe ce parte a nivelului stă (`summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:115-116`). + +## 6. Trigger de intrare + +MBT-10: +- **DA:** bara s-a închis în MBT-10 (pe daily: ziua a închis peste pivotul daily). Intrarea se face la close (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `70`, `332`). Q&A 04.08: „Dacă nu se închide, nu e de intrat. Dacă se închide, e mișto de intrat." (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:317`). +- **NU — prea devreme:** „în formare" intraday. Exemplul: intraday 55.30, ziua a închis 52.90, iar a doua zi 51.50, sub locul crimei — semnalul nu a existat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:243-330`, `929-930`). +- **NU — invalidat:** close sub structura pe care se bazase ideea (locul crimei / suport / gap) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:325-330`). +- Cifre exemplu (construite de sumarizator): intrare 54.60 la close, SL 52.00, TP 58.90 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:169-173`). + +Buy hammer: +- **DA:** candela următoare **închide peste high-ul hammer-ului** (ex. 64.10 peste 63.30) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:102-124`). +- **NU:** candela următoare închide sub low-ul hammer-ului (ex. 62.00 sub 62.10) — downtrend-ul continuă (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:114-124`). +- Exemplu real: hammer în gap, low 64.30; trigger = close 66.90, peste high-ul hammer-ului → intrare; SL 64.10 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:502-508`). + +## 7. Stop-loss + +MBT-10: +- **Unde:** sub structura pe care s-a format semnalul. Exemple: sub codița hammer-ului, care e și locul crimei — SL 52.00 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:171-172`); sub suportul weekly — SL 87.30 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:449-450`); sub low-ul barelor de după gap down — SL 63.20 / 60.40 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:729-732`); la gap up, sub low-ul barei de gap — SL 32.80 (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:622-623`). +- **De ce acolo:** acel nivel invalidează ideea — dacă prețul închide sub el, retestul / suportul / gap-ul a eșuat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:171-172`, `449-450`, `622-623`). +- **Cât e în % / R:** nu există un procent fix în material; toate cifrele din diagrame sunt construite de sumarizator (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`). +- La gap down, #1 și #2 au **același risc în bani** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:731-732`). + +Buy hammer: +- **Unde:** sub low-ul hammer-ului (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:213`); la un double bottom, sub double bottom (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:167-169`); în gap, sub hammer, pentru că altfel jumătatea gap-ului nu mai e apărată (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:504-505`). +- **De ce acolo:** dacă se tranzacționează sub low, cererea care a făcut fitilul nu mai există (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:213`). + +## 8. Take-profit / ieșire + +MBT-10: +- **Regulă de TP proprie: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Fișierul nu fixează o țintă proprie; țintele din exemple sunt aplicarea sumarizatorului (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`). +- Exemple de ținte (construite): vârful anterior 58.90 = 1.65R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:173`); vârful de unde a pornit coborârea 95.20 = 2.0R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:451`); ultimul lower high 39.20 = 3.6R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:624`); închiderea gap-ului 70.60 = 4.7R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:733`); la short pe indice, baza 54.00 = 1.8R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:845-846`). +- **Reintrare după primul target:** retest în locul crimei; trigger MBT-10 pe daily sau inverted H&S pe 60 min, ideal un nou buy doji (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:876`). +- **Ce anulează înainte de țintă:** close sub structură (stop-ul). +- Ținta minimă rostită la gap up cu stochastic oversold: „ar trebui să ne întoarcem măcar la medie" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:631-633`). + +Buy hammer: +- **Fără țintă proprie în lecția de pattern.** Strategiile care îl folosesc dau regulile: MBP = TP1 1:1, apoi trail pe Bull Trail / Swing Low (`summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`); MDSRT = target simetric + trail (`summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:180-186`). +- Exemplul ilustrativ din lecția de pattern (XYZ, construit): TP 65.95 = 2R (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215`). +- La gap: ținta e gap-ul de deasupra / 1/2 gap (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md:335`); exemplu construit, TP 72.50 = 2R, atins după 9 zile (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:504-508`). +- La double bottom cu hammer: TP 56.60 = 2R (exemplu construit) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:167-171`). + +## 9. Indicatori și unelte necesare + +| Indicator / unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard | +|---|---|---| +| **MBT-10** (indicator) | trigger long/short, confirmat la close; formula și sensul lui „10" necunoscute; „se bazează pe pivoți" | **PROPRIETAR** (trigger al sistemului ATM; în TradeStation) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:21-39`, `978-989`; `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:856-861` | +| **Scanner de MBT-10** | produce lista de candidați, filtrată de confluențe | **PROPRIETAR** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:853-863` | +| **Floor pivots** (PPD/PPW/PPM) | condiția de preț (close peste PPD) și nivelurile suport/rezistență | **STANDARD** (pivou = high+low+close / 3) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:183-188`; `summaries/09_QA/01_2026-08-25.md:858-860` | +| `jbtgrshdATM` cu `BHATM = 0` | triggerul de buy hammer pentru scanner | **PROPRIETAR** (indicator ATM) — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` | +| `RSV1ATM` (% of PP / Support / Resistance) | proximitate față de nivel + `Market Preview` | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31`, `74-76` | +| **Bull Reversal / Bear Reversal** | filtru suplimentar long/short (prețul a spart trail-ul opus) | **PROPRIETAR** („indicator ATM") — `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25` | +| `RVOL RSATM` | relative volume peste 100%; la construcție doar `Display`, nu prag dur | **PROPRIETAR** (sufix ATM) — `summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937` | +| **McClellan** | context short pe indice (sub linia de zero = risc de continuare) | **STANDARD** (oscillator McClellan public; sumarul nu îl atribuie cursului) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:752-755` | +| **Stochastic** monthly/weekly | oversold extrem la gap up | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474` | +| **SMA 20** | „întoarcere la medie" ca țintă minimă; reper de distanță de medie | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:631-633` | +| **Volum / OBV** | divergență, acumulare, confirmare la piciorul 2 | **STANDARD** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`; `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:605-606` | +| **MBAP + M2D 15/80 secunde** | intraday: MBAP dă zona, M2D dă momentul | **PROPRIETAR** (ATM; parametrii M2D incerți în transcriere) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-923` | +| **TradeStation Scanner / RadarScreen** | rulează testul logic pe 500-3000 de simboluri | **PROPRIETAR** implementarea; conceptul de screener e replicabil — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:14-23` | +| **Date fundamentale** (scor) | flux fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 | **STANDARD** (nu în fișa de față) — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860` | + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge + +Ordonat descrescător după cât de des e repetat în surse: + +1. **Confirmarea la close** — cel mai repetat criteriu; „singura condiție care contează" (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:298-333`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `929-930`). +2. **Confluența de nivel** înainte de trigger (suport, locul crimei, pivot, double bottom) (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:9-11`, `867-881`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`). +3. **Volumul** — divergență la piciorul 2, acumulare, „volumul e la cer" după buy hammer (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:469-474`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:2169`). +4. **Locația la un nivel major pentru buy hammer** (weekly/monthly/quarterly), nu în mijlocul range-ului (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:701-702`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1024`). +5. **Relative volume > 100% + RS în cadranul de îmbunătățire** la candidații din scanner (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:936-937`). +6. **Gap up după downtrend masiv, cu divergență de volum** — etichetat de sumarizator „cel mai puternic caz" (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:14-15`, `461-474`). +7. **Cascada** MBT-10 pe 60 min → buy doji daily → weekly → monthly; intri la prima treaptă (`summaries/09_QA/04_2026-08-04.md:322-350`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:352-354`). +8. **Filtrul Bull Reversal** pe scanerul de buy hammer (mai puține rezultate, confirmare mai mare) (`summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`). +9. **Backtesting:** low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammer (`summaries/09_QA/11_2025-11-25.md:207`). +10. **Confluența cu buy doji / higher low / double bottom** la buy hammer (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`; `summaries/09_QA/06_2026-04-28.md:140`). + +## 11. Gotchas + +- **Nu intra pe „în formare".** Intraday 55.30, închis 52.90, a doua zi sub locul crimei (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:929-930`). +- **Nu pune toată mărimea pe primul MBT-10 după gap down.** #1 stopat, #2 la 4.7R; împarte riscul pe 2-3 încercări (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:931-932`; `summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:146-152`, `173-178`). +- **Scannerul nu e listă de cumpărături.** Fără suport, volum și pattern de bottom, MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:933-937`). +- **Spike low-ul nu e bottom până nu vine MBT-10.** A arătat pe grafic un spike low după care căderea a continuat (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:938-941`). +- **MBT-10 nu anulează riscul de eveniment.** Double bottom + buy hammer + MBT-10, dar earnings în zilele următoare = gamble trade; stop-ul poate sări, pierderea devine 2R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:886-888`; `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-153`). +- **Buy hammer nu merge de fiecare dată:** 65-70% (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), „așa la 60%" după downtrend lung (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:711-715`); au existat hammer-e care n-au mers până a treia oară (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:699-700`). +- **Buy hammer direct la suport = catching the falling knife.** Varianta conservatoare așteaptă un swing low confirmat (`summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:703-715`). +- **Formă identică, sens opus.** Hammer și hanging man au geometrie identică; inverted hammer și shooting star la fel. Numai contextul de trend le separă (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:254-265`). +- **Nu orice hammer valid e marcat de sistem.** Uneori un doji/hammer valid nu apare în scaner; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`). + +## 12. Exemplu concret din material + +MBT-10 (real, cu cifre din Q&A): +- **Tesla:** trigger MBT-10, intrare la închiderea zilei **311.21**; șase zile mai târziu **333.00** = **+7.0%** (`summaries/09_QA/03_2026-08-11.md:118-131`). **Lipsește SL-ul** — materialul nu dă stop-ul acestui exemplu. +- **Oracle (10.09):** double bottom + buy hammer + MBT-10, setup de manual, dar raporta pe 10.09 → gamble trade, nu intrare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:77-80`). Fără prețuri. +- Exemplele cu cifre din `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` (54.60/52.00/58.90 etc.) sunt **construite de sumarizator**, marcate ca atare (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:978-984`). + +Buy hammer: +- **LABU, aprilie:** buy hammer la suportul monthly → **+20% în jumătate de lună** (simbol real; doar procentul e al cursului, fără entry/SL/TP) (`summaries/09_QA/18_2025-09-23.md:721-726`). +- **SPY, 5 min:** double bottom cu piciorul 2 mai jos = 621.40, buy hammer care închide la 622.60 înapoi peste pivot (MDSRT); fără entry/SL/TP date (`summaries/09_QA/24_2025-07-15.md:13`, `128`, `140`). +- **Hammer în gap** (exemplu construit): low 64.30, trigger close 66.90, SL 64.10, TP 72.50 = 2R (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md:502-508`). +- **Lecția de pattern** (XYZ, ilustrativ): intrare 63.35, SL 62.05, risc 1.30, țintă 2R (65.95) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:210-215`). +- **Ce lipsește:** pentru toate cazurile reale (Tesla, Oracle, LABU, SPY), materialul nu dă simultan intrare + SL + TP; o parte din cifrele de SL/TP sunt construcții ale sumarizatorului. + +## 13. Cerințe de timp și de cont + +- MBT-10 pe daily se validează **la close**; trebuie să fii la ecran la închiderea zilei. **Ora exactă: NEACOPERIT ÎN MATERIAL.** Nu e o strategie de stat constant la ecran — aștepți close-ul (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:7-8`, `332`). +- MBT-10 pe 60 min cere prezența la închiderea barei de 60 min în suportul weekly (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:443-451`). +- Intraday (MBAP + M2D 15/80): raport câștig/risc de la **1:3 până la 1:7**; tranzacții puține, doar în suporturi majore (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:897-902`). +- **Risc per trade la MBT-10: NEACOPERIT în `02_mbt10.md`.** Regula generală din material: max. **2% din cont** per tranzacție, mărime = (cont × 2%) / distanța până la stop (`summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:4-11`, `28-34`). Exemplul de sizing din sinteză: 25 $ / 2.00 = 12.5 → rotunjit la 12 acțiuni (3 poziții × 4), risc real 24 $ (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:395-396`). +- **Mărime de cont minimă: NEACOPERIT.** +- La gap down, dimensionezi pentru **2-3 încercări** (`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:16-17`, `736-740`). +- Buy hammer: sizing-ul de lecție = 2% dintr-un cont de 10.000 $ (200 $ / 1.30 = 153 acțiuni) (`summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:217-219`). + +## 14. Verdict de transferabilitate (scurt, 3-6 rânduri) + +**(a) Prop firm cu drawdown zilnic** — *judecată proprie.* MBT-10 e prin construcție o strategie de **close daily, ținută peste noapte**, cu trigger rar și fără indicator replicabil (formula nu se cunoaște). Strică: interdicția de overnight de la multe firme, ora close-ului US (în afara sesiunii prop-ului) și faptul că drawdown-ul zilnic nu poate fi estimat corect la o poziție deschisă a doua zi. Fără indicatorul proprietar, aproximarea cu „close peste PPD" are edge mult mai slab. Verdict: parțial, doar la firme care permit swing overnight și acceptă aproximarea. + +**(b) BVB** — *judecată proprie.* Long-only (fără MBT-10 short, fără Sell Hammer), lichiditate mică, fără scanere și fără indicatorii proprietari. Ce supraviețuiește manual: **buy hammer** (formă de candelă + nivel major + volum) și ideea de confirmare la close peste pivot, pe numele lichide BET. MBT-10 propriu-zis nu se poate reproduce; rămâne doar regula de preț, mult mai slabă. Verdict: buy hammer parțial transferabil; MBT-10 nu, ca sistem complet. + +--- + +**Contradicții găsite în material (nu aleg eu):** +1. **A doua închidere peste pivot** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198` o leagă explicit de MBT-10 (121, 24.02), dar `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211` arată că sursele 139/140 o leagă de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10. Ambele variante, în același fișier. +2. **MBT-10 e ultima piesă, sau nu?** — varianta A în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860` (trigger la final), varianta B în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668` (mai multe cazuri în care se intră înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct). Sinteza nu tranșează. +3. **Gap-ul: intri pe gap up sau aștepți jumătatea?** — A în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474` (intrarea în MBT-10 cu gap up, cel mai puternic caz), B în `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727` (nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui). Sinteza arată că depinde de semnal. +4. **Rata buy hammer / buy doji** — `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` spune 65-70%; `summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:711-715` spune „așa la 60%" după un downtrend lung. +5. **Trigger buy hammer la scanner vs. la pattern** — `summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30` tratează `BHATM = 0` ca moment al semnalului, în timp ce `summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124` cere așteptarea candelei următoare care închide peste high. Nu e o contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar sunt două momente diferite. +6. **Definiția MBT-10** — necunoscută ca formulă, dar parțial reconstituibilă ca preț: `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:21-39` vs. `summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:802-809` (condiția de preț din două sesiuni, restul „cutie neagră"). Ambele surse sunt de acord că formula lipsește. diff --git a/strategii/fise/mdsrt.md b/strategii/fise/mdsrt.md new file mode 100644 index 0000000..a1f36c2 --- /dev/null +++ b/strategii/fise/mdsrt.md @@ -0,0 +1,319 @@ +# MDSRT — fișă + +**Sursele citite:** +- `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md` (fișierul principal al strategiei, integral — 478 linii) +- `09_QA/01_2026-08-25.md:231-262` (trigger valid + indicatori de acces) +- `09_QA/24_2025-07-15.md:10-22, 121-176, 455-497` (exemplu SPY 5 min, măsurarea divergenței, breakeven) +- `09_QA/23_2025-07-29.md:552-558, 857-889, 1617-1628` (BRK.B, TLT, regula de divergență) +- `09_QA/15_2025-10-14.md:130-153, 785-812` (al doilea picior, radar screen) +- `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196` (mecanica short squeeze-ului, condiția de suport) +- `09_QA/28_2025-05-27.md:334-393` (scanare doji, filtre preț/volum, capcane scanner) +- `09_QA/18_2025-09-23.md:163-226` (board Radar Screen, culori, praguri) +- `09_QA/08_2026-01-20.md:21, 40-58` (indicatorul Trend and Triggers, structura M.A.P.) +- `09_QA/16_2025-10-07.md:86-106` (filtrele puse peste o strategie = discreționar) +- `09_QA/10_2025-12-02.md:750-762` (stop la 4 candele, filtre scaner) +- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627` (definiția Trinity — vezi contradicția) +- `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14` (Power = histogramă proprie) +- `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11` (Relative Strength, cadrane) +- `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12` (bull/bear trail) +- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:22-23` (index trigger valid MDSRT) + +## 1. Ce e, într-o frază + +MDSRT = o strategie **mecanic-discreționară** („mai aproape de mecanic") de +pullback / schimbare de trend, care intră **long** într-o zonă de +suport/pivot, după o **divergență bull confirmată** (Power obligatoriu + +Volume sau Relative Strength), la primul trigger de candelă (Buy Momentum, +Buy Hammer sau Buy Doji), cu stop-loss și take-profit stabilite împreună +(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9, 27-32, 76-88`). + +**Atenție la acronim:** fișierul principal descompune MDSRT ca „**D**ivergență, +**S**uport, **R**esistance, **T**rinity" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4`), +adică patru litere pentru cinci — **semnificația literei M nu apare în material +→ NEACOPERIT ÎN MATERIAL**. + +## 2. Tip + +- **Direcție:** ambele. Varianta **Long** e explicată complet verbal; varianta + **Short** nu e explicată deloc — doar triggerele (Sell Momentum, Sell Doji, + Bear Trail) sunt numite în lista de concepte, iar regulile M/A/P short sunt + o **reconstrucție prin oglindire** făcută de autorul sumarului, marcată ca + atare (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:3-9, 15-17, 329-342`). +- **Stil:** day trading, swing trading sau position trading, în funcție de + timeframe (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:8-9`). Exemplele acoperă + 5 min (SPY), 60 min (AMD, double bottom) și daily/weekly (BRK.B, TLT). +- **Timeframe de analiză:** timeframe-ul pe care se află zona — daily/weekly/ + monthly/quarterly, în funcție de stil (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`). +- **Timeframe de execuție:** 5 min în exemplul live (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:90-99`), + 60 min în varianta de double bottom (`09_QA/15_2025-10-14.md:132-133`). +- **Cât ții poziția:** nu se dă o durată. Poziția merge pe trail — Bull Trail + sau swing low, la alegerea traderului — deci „atât cât ține trendul" + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`). + +## 3. Instrument și piață + +- **Gândită pe acțiuni US, ETF-uri și indici.** Exemple din material: SPY + 5 min (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:90-99`), BRK.B daily + (`09_QA/23_2025-07-29.md:552-558`), TLT weekly (`09_QA/23_2025-07-29.md:1626-1628`), + AMD 60 min (`09_QA/24_2025-07-15.md:467-471`), ITB/XHB (`09_QA/24_2025-07-15.md:494-497`). +- **Preț minim:** filtru general de scaner — close peste **30-40 $** + (`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`). Un alt scaner folosește `close > 10` + (`09_QA/10_2025-12-02.md:759-761`). +- **Volum minim:** volum mediu pe ultimele 3 luni peste **1 milion** (sau cel + puțin 500 de mii) (`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`). +- **Lichiditate / small cap:** nu se dă o cerință specifică MDSRT + → NEACOPERIT ÎN MATERIAL. Singura restricție: la short, nu acțiuni sub 10 $ + (short squeeze) (`09_QA/28_2025-05-27.md:397`). +- **Relative Strength are sens doar comparat în aceeași clasă** (acțiuni cu + indice, futures cu futures) (`09_QA/23_2025-07-29.md:1619-1622`). + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) + +- **Downtrend anterior de minim 5-10 candele** (cursul recomandă mai mult de + 5), măsurat prin direcția generală, nu prin numărul de candele roșii + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82, 435-438`). + **Contradicție de prag:** în Q&A, aceeași căutare de setup-uri de bottom + pornește de la „mai mult de **10** candele de downtrend" + (`09_QA/28_2025-05-27.md:360-361`). Nu aleg eu care prag e cel corect — + ambele trimiteri rămân. +- **Prețul într-o zonă de suport sau pivot** pe timeframe-ul folosit + (daily/weekly/monthly/quarterly) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`). +- **Al doilea picior al unui double bottom, mai jos decât primul, trebuie să + cadă într-un suport identificabil** — pivot monthly, suport monthly sau + quarterly; fără nivelul de dedesubt „e doar downtrend care continuă" + (`09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`, `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`). +- **Divergență bull pe minim 2 indicatori: Power obligatoriu + (Volume SAU + Relative Strength)** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`). +- **Trinity** (toți trei indicatorii în divergență simultan, aceeași zonă) = + semnal mai puternic, comparat cu un „setup de 5 stele" + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`). +- **Relative Strength în cadranul 1 sau 2** și orientat pe suport/pivot + **monthly/quarterly**, nu intraday — așa îl folosesc managerii de fonduri + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:67-71`). +- **Volum:** divergența preț-vs-volum (prețul face lower low, volumul higher + low); pe exemplul ITB, divergență pe power și volum pe histogramă, dar + lipsea trigger-ul de Buy (`09_QA/24_2025-07-15.md:157, 494-497`). +- **Sector:** multe simboluri din același sector semnalează rotație de bani; + sectorul se sortează după cadranul 1 + valoarea Relative Strength + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657`). +- **Fundamental:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL pentru MDSRT. + +## 5. Setup — regulile de identificare + +Harta din curs e **M → A → P** (Model / trigger / Plan), aceeași structură +M.A.P. folosită de alte strategii (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`). + +**M — condițiile de intrare (long):** +1. Downtrend anterior de minim **5-10 candele** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82`). +2. Prețul se află într-o **zonă de suport sau pivot** (daily/weekly/monthly/ + quarterly, după timeframe) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`). +3. **Divergență bull cu minim 2 indicatori**: Power obligatoriu + (Volume SAU + Relative Strength) (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:85-88`). +4. Dacă **toți trei** indicatorii sunt în divergență → varianta **Trinity**, + semnal mai puternic (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:87-88`). +5. **Cum măsori divergența:** cu ochiul format, între „ultimele 2 swing + low-uri importante"; regula din lecție: te uiți **maxim 60 de candele în + spate și minim 5 candele între punctele divergenței** (`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`, + `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). O divergență pe 3 candele „nu e" + (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`). + +**A — trigger:** oricare dintre **Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji** — +nu e nevoie să apară toate; pot apărea și două pe aceeași candelă +(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:179-185`, `09_QA/01_2026-08-25.md:235-238`). + +**P — planul:** SL și TP stabilite împreună, TP simetric; trail pe Bull Trail +sau swing low (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-327`). + +## 6. Trigger de intrare + +| | Condiție | Exemplu cu cifre | +|---|---|---| +| **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet** — prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo | SPY 5 min: minim **589.80** în suport **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji/Hammer = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246, 308-311`) | +| **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00: NU, „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`) | +| **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown" (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`) | + +Regulă auxiliară din Q&A: **ia primele semnale** — dacă primul semnal nu e +valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic +(`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`). + +## 7. Stop-loss + +- **Unde:** cursul lasă **două opțiuni la alegerea traderului** (explicit + „pentru traderi avansați"): (a) **extrema ultimelor N candele**, ca la + strategia Buy Doji, sau (b) **stop bazat pe ATR** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`). +- **De ce acolo:** nivelul care invalidează ideea e **minimul relevant al + structurii** — în exemplul live SPY, stopul se pune „puțin sub minimul + umărului" al Inverted Head & Shoulders (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:159-164`); + în varianta double bottom, stop **sub low-ul piciorului 2** + (`09_QA/15_2025-10-14.md:140-145`). +- **Valoarea lui N nu e dată pentru MDSRT** → NEACOPERIT ÎN MATERIAL. + Regula de **4 candele** apare la alte strategii mecanice + (`09_QA/10_2025-12-02.md:756-757`, `09_QA/23_2025-07-29.md:1724-1726`), iar + în exemplul construit din fișierul principal se folosește tot 4 candele + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-174`) — **completare a autorului, + nu citat din curs**. +- **Cât e în %/R:** nu se dă în material → NEACOPERIT. În exemplul construit: + risc **0.80** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:173-177`), marcat explicit + ca inventat de autor. + +## 8. Take-profit / ieșire + +- **TP stabilit împreună cu SL**, **simetric** (risc/recompensă 1:1 la TP1), + ca la celelalte strategii mecanice (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`). +- **Trail:** pe **Bull Trail** sau pe **swing low**; traderul alege oricare + din cele două, sau ambele combinate („sau, sau, sau și și") + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`). Bull trail = low-ul + fiecărei candele care face maxim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`). +- **Ținte / tranșe:** transcrierea se întrerupe exact înainte de detaliul + concret („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") — **nu există + în sursă** numărul de tranșe, nivelurile de TP multiple sau cifre pentru un + exemplu complet MDSRT (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:325-327`). +- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL (doar + trail-ul, care este mecanismul de ieșire). +- Reguli generale conexe, valabile și aici: trail-ul se evaluează pe + **candelă închisă**, nu intrabar (`09_QA/01_2026-08-25.md:226-227`); mutarea + stopului la breakeven se face după ce prețul a parcurs **peste 50%** din + distanța stopului, nu exact la 50% (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`). + +## 9. Indicatori și unelte necesare + +| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard | +|---|---|---| +| **Power** | divergența obligatorie; „cel mai rapid indicator leading" dintre cei trei | **PROPRIETAR** — histogramă proprie cursului + MA a ei (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-14`) | +| **Relative Strength** (indicatorul de performanță) | divergență și cadran 1-2; performanța față de benchmark | **STANDARD** ca concept (Investopedia/StockCharts, citate în `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:451-452`); implementarea cu 4 cadrane e specifică ATM (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:1-11`) | +| **Volum** | divergența preț-vs-volum pe histogramă | **STANDARD** (orice platformă) | +| **Trend and Triggers NSR (ATM)** | indicatorul din Radar Screen care afișează triggerele MDSRT | **PROPRIETAR** — „se primește odată cu Modulul 5 / 6, nu mai devreme" (`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`) | +| **Jubal_TriggerSM (ATM)** | scanerul de triggere | **PROPRIETAR** (`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`) | +| **Buy/Sell Momentum, Hammer, Doji** | triggerul de intrare | pattern-uri **STANDARD** (definiții: corp mare verde și închidere lângă high; coadă lungă în jos și corp mic sus; open ≈ close cu cozi în ambele părți — `09_QA/01_2026-08-25.md:244-256`), dar detecția în platformă e prin indicator **PROPRIETAR** | +| **Radar Screen / scanner TradeStation** | selectarea candidaților: radar pentru day trading (~500 simboluri), scanner pentru swing/position (2000-4000 companii) | **PROPRIETAR** ca platformă; logica e replicabilă manual (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`) | +| **Pivoți daily/weekly/monthly/quarterly** | zona de suport/pivot obligatorie | **STANDARD** (niveluri calculabile în orice platformă) | +| **ATR** | opțiunea alternativă de stop-loss | **STANDARD** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:313-320`) | +| **Bull Trail / Bear Trail** | trailing stop după TP1 | **STANDARD** — low-ul candelelor care fac maxim nou, respectiv high-ul celor care fac minim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`) | + +Notă de acces: unealta de scanare/Radar aferentă MDSRT se primește abia cu +**Modulul 5 / 6**; dacă nu apare în Radar Screen, nu e o problemă de setare +(`09_QA/01_2026-08-25.md:259-262`). + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge + +Ordonate descrescător după cât de des sunt repetate în surse: + +1. **Power obligatoriu** — dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se + califică, indiferent de Volume/RS (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`); + Power e cel mai rapid indicator leading (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:12-14`). +2. **Filtrul de zonă (suport/pivot) e obligatoriu** — MDSRT apare la + suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`, `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`, + `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132`). +3. **Divergența e validă doar cu minim 5 candele între puncte, căutată pe max + 60 de candele** (`09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`, `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874`). +4. **Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul de intrare** + — mecanica short squeeze-ului (`09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`, + `09_QA/15_2025-10-14.md:147-149`). +5. **Trinity (toți trei indicatorii în divergență) = semnalul cel mai puternic** + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:34-42, 87-88`). +6. **Volume singur nu e suficient** — există situații în care volumul nu arată + divergență, dar Relative Strength da; de-aia regula minimă permite oricare + din cele două (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:71-74`). +7. **Nu intri pe breakout, intri pe pullback** — aceeași țintă cu risc mult + mai mic (exemplu: risc 2.50 → 5R vs. risc 9.50 → 0.6R) + (`09_QA/15_2025-10-14.md:125-127`). +8. **Primele semnale sunt cele bune statistic** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`). + +**Contradicție pe definiția „Trinity" (nu aleg eu):** fișierul principal al +MDSRT numește „Trinity" exact situația în care **toți trei indicatorii sunt +în divergență simultan**, ca formă proprie, diferită de trinity-ul clasic +(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8, 34-42, 87-88`). Lecția de selecție a +simbolului spune exact invers: **„Trei divergențe simultane nu sunt Trinity: +sunt setup de bottom, nu 3 stele"**, iar Trinity propriu-zis = RS + power + +volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1 („3 stele cu plus") +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627`). Ambele trimiteri +rămân; practic, la MDSRT „Trinity" e folosit cu înțelesul local de „toate +trei în divergență". + +## 11. Gotchas + +- **Power e blocant, nu opțional.** Nu compensa lipsa lui cu Volume + Relative + Strength amândouă în divergență (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:432-434`). +- **Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor.** Downtrend-ul de 5-10 + candele se numără după direcția generală; exemplul SPY cu 14 candele avea și + candele verzi intercalate și tot conta ca downtrend + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:435-438`). +- **Nu confunda exemplul construit cu cifre „din curs".** Transcrierea se + oprește înainte de exemplul numeric al planului; cifrele 589.80/590.20/ + 589.40/591.00 (și mirror-ul short) sunt completarea autorului + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:439-445, 469-478`). +- **Scanner ≠ unealtă universală.** La day trading scanner-ul e prea lent — + folosești Radar Screen; la swing/position scanner-ul e practic obligatoriu + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429, 446-448`). +- **Divergența pe 2-3 candele nu e divergență** — minim 5 candele între + puncte (`09_QA/23_2025-07-29.md:873-874`). +- **Board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure** — trebuie + refresh (închizi/redeschizi tabelul), altfel îți arată un M care nu mai + există (`09_QA/18_2025-09-23.md:220-226`). +- **Scanner-ul lucrează pe candelă închisă** și implicit pe daily — schimbi + manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe + (`09_QA/28_2025-05-27.md:382-393`). + +## 12. Exemplu concret din material + +**SPY 5 min — double bottom cu al doilea picior mai jos (Q&A 15.07.2025):** +- Context: downtrend, preț în zona de suport = **pivotul**; „este MDSRT pă 5 + minute" (`09_QA/24_2025-07-15.md:12-14`). +- Niveluri citite pe grafic: swing low picior 1 = **622.40**, pivot daily = + **622.00**, picior 2 = **621.40** (mai jos), trigger **Buy Hammer** care + închide la **622.60**, înapoi peste pivot; **8 candele** între picioare + (minimul cerut: 5) (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`). +- Divergența: volumul face low **mai sus** în timp ce prețul face lower low + (`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`). +- **Lipsește din material:** intrarea exactă, SL-ul și TP-ul pentru acest + trade MDSRT — nu sunt date în sesiune. + +**Alte exemple menționate (fără cifre de trade MDSRT):** +- **BRK.B daily:** „downtrend lung, oprire în suport, buy doji ca trigger" + (`09_QA/23_2025-07-29.md:552-558`). +- **TLT weekly:** MDSRT la suport weekly, cu buy momentum și divergență pe + **Power și volum** (`09_QA/23_2025-07-29.md:1626-1628`). +- **AMD 60 min:** double bottom cu al doilea picior mai jos, divergență pe + volum și power, „pornit din suportul weekly — Fix MDSRT" + (`09_QA/24_2025-07-15.md:467-471`). +- **Exemplul construit de autor** în fișierul principal (SPY 5 min): entry + 590.20, SL 589.40, TP 591.00, 1:1 — **nu vine din curs**, e marcat ca + completare (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`). + +## 13. Cerințe de timp și de cont + +- **Cât timp pe zi:** depinde de stil. Day trading = urmărire în timp real a + unui Radar Screen cu ~500 de simboluri; swing/position (60, 120, 240 min, + daily și mai sus) = scanări pe univers de 2000-4000 de companii + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:420-429`). +- **La ce oră:** pentru day trading, în timpul sesiunii (exemplele live sunt + pe 5 min cu piața deschisă); nu se dă o oră fixă de scanare + → NEACOPERIT ÎN MATERIAL. +- **Mărime de cont:** nu se dă un minim pentru MDSRT → NEACOPERIT ÎN MATERIAL. +- **Risc per trade:** nu se dă un procent specific MDSRT → NEACOPERIT ÎN + MATERIAL. Regula generală din curs: maxim **2% din cont** pe tranzacție, + iar mărimea poziției se calculează din distanța până la stop + (`09_QA/19_2025-09-08.md:204-218`). +- **Frecvență:** nu se dă → NEACOPERIT. + +## 14. Verdict de transferabilitate + +*(judecată proprie)* + +- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** merge **parțial**. Avantajul e că e + o strategie cu trigger clar și stop definit, deci sizing-ul la 2% (sau mai + puțin) e aplicabil. Problema e că stilul day trading cu Radar Screen cere + platforma și indicatorii proprietari, iar headline-ul de zi poate fi lovit + de un stop pe 5 min înainte ca setup-ul să se dezvolte; varianta pe 60 min/ + daily e mai potrivită pe prop. +- **(b) BVB:** **slab transferabilă**. Power (indicator proprietar) și + scanerul/Radar Screen nu există la brokerii locali; Relative Strength și + divergența pe volum sunt replicabile manual, iar pivoții monthly/quarterly + sunt standard. Fără short rămâne doar varianta long, iar lichiditatea + subțire de pe BVB face divergențele pe volum nesigure și spread-ul mare. + Sesiunea 10:00-17:45 nu blochează nimic. +- **Concluzie:** supraviețuiește ~35-40% — logica „divergență la + suport/pivot + trigger de candelă" e standard și portabilă, dar Power + (proprietar, obligatoriu), unealta de scanare proprietară și lipsa + short-ului pe BVB o degradează puternic. diff --git a/strategii/fise/mp2.md b/strategii/fise/mp2.md new file mode 100644 index 0000000..a425a59 --- /dev/null +++ b/strategii/fise/mp2.md @@ -0,0 +1,175 @@ +# MP² (MP pătrat / pivoți dubli) — fișă + +**Sursele citite:** +- `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md` (fișier principal, integral) +- `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md` (definiția BIM/SLM, pentru trigger) +- `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md` (bull/bear trail, money management) +- `09_QA/01_2026-08-25.md` (pivotul la short, 2 poziții, exemplu MP4, IHS) +- `09_QA/06_2026-04-28.md` (win rate real) +- `09_QA/09_2025-12-09.md` (parametrii scanerului, note 1-6, BVB) +- `09_QA/10_2025-12-02.md` (parametrii scanerului, LEG, ±2 vs ±1) +- `09_QA/16_2025-10-07.md` (crossing vs buy the dip, fără filtre) +- `09_QA/23_2025-07-29.md` (bottom/topuri mari, BRK.B) +- `09_QA/25_2025-07-08.md` (MP4 long pe VXX/aur, două închideri peste pivot) +- `09_QA/26_2025-06-11.md` (TMO pe MP²) +- `09_QA/24_2025-07-15.md` (AMD) +- `09_QA/14_2025-10-21.md`, `09_QA/18_2025-09-23.md`, `09_QA/17_2025-09-30.md`, `09_QA/08_2026-01-20.md` +- `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md` (MP4-1 long) +- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md` (scanerul MP4) +- `08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md`, `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md`, `08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md` +- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md` (mapare teme) + +## 1. Ce e, într-o frază + +MP² („MP pătrat", pivoți dubli) e a doua strategie 100% mecanică a cursului după M2D, în care direcția nu vine din momentum-ul prețului, ci din poziția relativă a doi **pivot points** calculați pe două time frame-uri („pivotul mic" vs. „pivotul mare"), iar intrarea se face pe prima candelă care închide de partea corectă a pivotului mic (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14`). Cursul o recomandă pentru **schimbări majore de trend** (topuri/bottom-uri) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`). + +## 2. Tip + +- **Direcție:** ambele — long și short (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:33,288`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`). +- **Stil / combinații** (3 trepte fixe, nu Fibonacci) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31`): + +| Pivot mic / pivot mare | Trigger (TF de execuție) | Stil | +|---|---|---| +| daily / weekly | 60 minute | swing, uneori day trading | +| weekly / monthly | daily | swing / position | +| monthly / quarterly | weekly | position (luni/ani în tranzacție) | + +- **Durata poziției:** MP²-1 (daily/weekly) = **1-3 zile** într-o tranzacție (`09_QA/10_2025-12-02.md:793`; `09_QA/18_2025-09-23.md:78`). Combinația monthly/quarterly poate însemna „2-3 ani în tranzacție" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31`). +- **TF de analiză:** pivoții pe două TF-uri (mic + mare); execuția pe TF-ul de trigger din tabel (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:22-28`; `09_QA/10_2025-12-02.md:761-762`). + +## 3. Instrument și piață + +- Gândită în primul rând pe **indici/acțiuni US** (exemple: SPY, NVDA, LEG, BRK.B, AMD, Honeywell — `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:16,339,439`; `09_QA/10_2025-12-02.md:750`; `09_QA/24_2025-07-15.md:463`; `09_QA/16_2025-10-07.md:12`). +- Merge pe orice: „MBT-10, MBAP, MP² merg pe Forex, Bitcoin, ..." (`09_QA/01_2026-08-25.md:822`). +- **Preț minim:** filtru recomandat `close > 10$` (`09_QA/10_2025-12-02.md:759`). +- **Lichiditate:** filtrul pe care îl pui primul; prea subțire = netranzacționabil. Cifre de ordin de mărime: volum mediu pe 10 zile de **276.000** „are ceva" (nu 500.000, dar nici sub 100.000); filtre confirmate `daily volume > 0.1` și `average daily volume > 1` (milioane) (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`). +- **Small cap:** neexclus explicit; filtrul de lichiditate taie simbolurile subțiri (`09_QA/09_2025-12-09.md:450-461`). +- Scanerul specific găsește volume mari: „pe scannerul de MP4 sunt 370 de semnale" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:763`). + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) + +- **M (relația pivoților) — condiția obligatorie:** pivotul mic trebuie să fi trecut deja deasupra (long) / sub (short) pivotul mare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36,290`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`). +- **Context de piață:** ideală la **bottom-uri/topuri majore**, după o cădere/urcare mare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`). Pentru un bottom major, cursul recomandă explicit **nu** stop-ul standard (retesturi dese) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`). +- **Trend:** la exemplul de bottom, vine după un **downtrend masiv** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:190-195`; `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-721`). +- **Sector:** NEACOPERIT ca regulă a strategiei; sectorul apare doar în fluxul de selecție a simbolului din analiza zilnică (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20`). +- **Pivoți în formare:** pivoții zilei în curs se mișcă până la close (close = ultimul preț); high/close se schimbă până la 23:00 (`09_QA/09_2025-12-09.md:100-103`). +- **Volum:** **nu** face parte din regulă; ajută doar ca filtru opțional (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:628-629`). Ca filtru adăugat, orice filtru te scoate din mecanic (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-89`). +- **Fundamental:** NEACOPERIT ca condiție a MP² (apare doar la selecția simbolului, `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9`). +- **Confluență de niveluri:** exemplul reușit avea suprapuse suport quarterly + double bottom + neckline I&S (`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`). + +## 5. Setup — regulile de identificare + +Hartă M / A / P1 / P2 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:33-54`): + +**M (set-up):** pivotul mic trece deasupra pivotului mare (long) / sub (short), pe combinația aleasă. + +**A (trigger):** primul **Buy Momentum (BIM)** **sau** prima candelă verde după BIM care **închide** deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de pivot (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40,327-337`). + +**Regula „SAU" — două cazuri valide** (răspuns la întrebarea unui student, Adrian) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:82-103`): +- Cazul 1 — BIM proaspăt chiar la momentul M: prețul era în Sell Momentum, pivotul mic trece peste cel mare, și chiar atunci apare un BIM nou. Intri pe acel BIM (sau pe prima candelă verde după el). +- Cazul 2 — deja în Buy, fără BIM nou: ești în uptrend de câteva zile, pivotul mic „prinde din urmă" pivotul mare fără semnal nou de Buy; dacă ai aștepta strict un BIM proaspăt n-ai avea niciodată trigger. + +**P1 (plan):** +- Stop-loss = low-ul cel mai jos din ultimele 4 candele (low-slow), de la candela de trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44`). +- **Excepție gap:** la un gap, SL = low-ul candelei de trigger însăși; variantă avansată doar cu experiență: jumătatea gap-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`). +- Take-profit 1 = aceeași distanță (entry − SL), risc/recompensă 1:1 la TP1 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`). +- Poziția rămasă merge pe bull trail (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50`). + +**P2 (money management):** 2 poziții. Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 la bear reversal (violarea bull trail-ului) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`). + +**SHORT (oglindit):** M = pivot mic sub pivot mare; A = primul SLM sau prima candelă roșie după SLM care închide sub pivotul mic; SL = high-ul cel mai sus din 4 candele (sau high-ul candelei de trigger la gap); TP1 = distanța în jos; poziția rămasă pe bear trail (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296`). + +**Crossing vs. continuare** (parametrul scanerului): `=2` crossing bull, `=1` continuare bull, `=-2` crossing bear, `=-1` continuare bear (`09_QA/09_2025-12-09.md:56-67`; `09_QA/10_2025-12-02.md:719-730`). Recomandarea e fermă: **doar ±2, crossing-urile** (`09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`). + +**Crossing vs. buy the dip (NU confunda):** ca să ai crossing nou, pivotul mic trebuie să **cadă înapoi** sub cel mare și să-l traverseze din nou; dacă a rămas tot timpul deasupra, orice intrare ulterioară e buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`). + +**MP4-1 long — al doilea trigger de bottom:** în analiza zilnică, „MP4-1 long" (scris și MP4, MP4.1, MP pătrat 1) apare ca **al doilea trigger de bottom**, alternativă/companion al MBT-10; se caută împreună cu MBT-10, iar pe 60 min pot apărea simultan. MBT-10 intră „mai jos", MP4-1 „un pic mai sus" (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`). Este folosit ca semn de schimbare după cadranul RS 4 („aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long", `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:12-13,839-840`). **Atenție — echivalența „MP4-1" = „MP² 1" nu e confirmată:** fișierul care le tratează o marchează explicit ca „citirea mea din context", pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241`). Fișierul principal al strategiei nu pomenește deloc „MP4" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`, integral). + +## 6. Trigger de intrare + +- **DA (trigger valid):** primul BIM (sau prima candelă verde după BIM) care **închide** deasupra pivotului mic, **cu M îndeplinit** (pivot mic deja peste cel mare). Prima candelă verde e trigger pe crossing-ul LEG (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40`; `09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`). +- **DA, caz continuare:** prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt" (ești deja în trend) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`). +- **NU (trigger invalid sau prea devreme):** o candelă verde puternică („BIM") care totuși **nu** e trigger valid dacă M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) — vezi punctul roșu „NU" din diagramă (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`). +- **NU:** semnalele de după primul crossing care nu re-coboară sub pivot = buy the dip, nu crossing (`09_QA/16_2025-10-07.md:30-43`). +- **NU:** „o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger" (`09_QA/26_2025-06-11.md:841`). +- **Ia primele semnale:** dacă primul semnal nu e valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`). + +## 7. Stop-loss + +- **Unde:** low-ul cel mai jos din ultimele **4 candele**, calculat înapoi de la candela de trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44`). La short: high-ul cel mai sus din 4 candele (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:293-294`). +- **De ce acolo:** e nivelul care, dacă e violat, arată că valul de cumpărare care ținea mișcarea s-a rupt; regula de 4 candele e standardul M2D/MP² (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58,150-159`). +- **Excepție gap:** la intrare cu gap, SL = low-ul candelei de trigger, altfel 4 candele în spate dau un stop nerealist de departe; variantă avansată: jumătatea gap-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`). +- **Excepție top/bottom major:** cursul recomandă **să nu** folosești stop-ul standard de 4 candele; se pune la cel mai jos swing low (long) / cel mai sus swing high (short) **din toată mișcarea anterioară** — asumat mult mai larg (exemplu citat: **−23%** pe NVDA), dar te ține în trade prin retesturi (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`). Aceeași idee: „la bottom-uri, stop-ul sub ultimul swing low" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`). + +## 8. Take-profit / ieșire + +- **TP1:** aceeași distanță ca stop-ul (entry − SL), risc/recompensă **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`). +- **Poziția 2:** NU are TP fix — merge pe **bull trail** (long) / **bear trail** (short) până la violare = bear/bull reversal, pe **candelă închisă**, nu pe wick (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325`; mecanismul complet în `03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:70-170`). **Contradicție nerezolvată:** fișierul principal spune „poziția 2 iese la bear reversal" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`), în timp ce Q&A citează slide-ul oficial ca spunând „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`). Sesiunea de Q&A clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) — deci formularea „la BE" din slide pare o etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal. +- **Protecție parțială a profitului** (reguli spuse verbal, nu pe slide): la **60%** din distanța până la TP muți SL la break-even; la **90%** protejezi la risc/recompensă **1:2** (SL la jumătatea profitului) (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286`). Regula „60%" se aplică **doar înainte de TP1**; după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`). +- **Ce anulează poziția înainte de țintă:** lovirea SL-ului standard/de gap/de bottom major; la poziția 2, prima candelă închisă de partea greșită a trail-ului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:317-325`). +- **Peste TP1:** regulă fixă se oprește; de la TP2 în sus devine discreționar (euristică: tranșă la dublul lui TP1, rest pe trailing) (`09_QA/14_2025-10-21.md:264-280`). + +## 9. Indicatori și unelte necesare + +| Unealtă | Rol | Tip | +|---|---|---| +| **Pivot points clasice** (P, S1, S2, R1, R2) din OHLC | baza strategiei; se calculează manual/în Excel „1 la 1" | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) | +| **MP² = comparația a doi pivoți** | condiția M; replicabil manual din pivoți | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1179-1180`) | +| **Scaner `#MP_patrat_scan (ATM)`** | găsește semnalele; note 1-6 + valoare ±2/±1 | **PROPRIETAR** (TradeStation) (`09_QA/10_2025-12-02.md:700-701`; `09_QA/09_2025-12-09.md:11-26`) | +| **Indicator MP² în Radar Screen** (verde crossing bull / roșu crossing bear / necolorat ±1) | citire intrabar, pentru că scanerul nu vede candela în formare | **PROPRIETAR** (`09_QA/09_2025-12-09.md:133-155`) | +| **Buy/Sell Momentum Trigger** (`jbv2`, două MA + săgeți) | trigger-ul A | **PROPRIETAR** (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:4-34`; nu se poate replica pe BVB — `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | +| **Trinity** (relative strength + power + volum) | filtru opțional; pune-l pe TF superior, nu pe același | **PROPRIETAR** (`09_QA/09_2025-12-09.md:159-176`; `09_QA/16_2025-10-07.md:106`) | +| **ReVol (relative volume)** = volum candelă / media ultimelor 10 (media schimbată din 50 în 10) | filtru de participare; prag >100% | **STANDARD** (orice platformă; setarea mediei pe 10 e modificare manuală) (`09_QA/09_2025-12-09.md:180-202`) | +| **On Balance Volume (OBV)** și **ATR** | alternativă standard, respectiv „sănătate" a trendului | **STANDARD** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182`) | +| **SMA-20 / Bollinger** | test de sănătate a trendului | **STANDARD** (`09_QA/18_2025-09-23.md:412-604`) | +| **Trend and Triggers (ATM)** + board Radar Screen | alternativă de intrare fără scaner | **PROPRIETAR** (`09_QA/18_2025-09-23.md:163-178`) | + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge + +Ordonate după cât de des/insistent apar în surse: + +1. **Crossing-ul (±2), nu continuarea (±1)** — cel mai repetat criteriu; „statistic sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" (`09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`; `09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16`). +2. **Primul semnal, nu buy the dip** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`; `09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`). +3. **Nu adăuga filtre MP²-ului** — orice filtru îl face discreționar, statisticile originale nu se mai aplică (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). +4. **Context de bottom/top major + confluență de niveluri independente** (suport quarterly + double bottom + I&S) (`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`). +5. **Volumul ca filtru opțional:** ReVol >100% (ideal >150%) crește probabilitatea de continuare; „urcarea fără volum este pump before the dump" (`09_QA/09_2025-12-09.md:198-206`). +6. **Nu sări niciun semnal** — probabilitățile se calculează pe eșantion complet (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`). + +## 11. Gotchas + +- **Nu sări niciun semnal.** Dacă ratezi unul („bere cu prietenii"), aștepți următorul; un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`). +- **La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele** — retesturile te scot prea devreme (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`). +- **Volumul nu e condiție**, doar filtru opțional (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:628-629`). +- **După o serie de pierderi în parametrii normali, nu renunța** — following-ul e mai probabil să apară tranzacția care recuperează (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633`). +- **Crossing vs. buy the dip** — aceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading (`09_QA/16_2025-10-07.md:10-79`). +- **Nota scanerului și time frame-ul prețului merg în pereche:** nota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false (`09_QA/09_2025-12-09.md:39-48`). +- **Scanerul nu vede candela în formare** — găsește setup-ul cu o candelă întârziere; de aceea pe intraday se folosește Radar Screen (`09_QA/09_2025-12-09.md:151-155`). +- **„Și" vs. „sau" în scaner:** două condiții opuse (`+2` și `−2`) în același scan = zero rezultate (`09_QA/09_2025-12-09.md:107-129`). + +## 12. Exemplu concret din material + +- **NVDA — LONG, bottom oct. 2022** (weekly/monthly, scale ajustată pre-split 1:10): entry ~**13.80**, SL la swing low absolut **10.63 = −23%**, țintă **~+25%** atinsă în **~9 săptămâni (~2.5 luni)** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:339-357`). +- **SPY — SHORT, aproape de top:** vârf **613**, entry short la close-ul candelei de trigger **599.10** (sub 2.5% sub vârf). **Cursul nu dă SL/TP exacte**; completarea din fișier (SL estimat ~605, TP1 ~593) e marcată ca estimare (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:439-456`). +- **SPY — LONG la bottom de aprilie:** IHS + double bottom + suport quarterly; trigger = prima candelă verde după umărul drept (MP² long). Entry **577.00**, SL **554.40** (1R = 22.60), ținta 4R = 667.00; real **646.00 ≈ +12% (~3R)** într-o lună (`09_QA/01_2026-08-25.md:372-494`). +- **BRK.B — bottom:** risc **0.76** (stop cum cere MP²), primul high **1.58**, al doilea **2.21**; 2.21/0.76 ≈ **1:3** (`09_QA/23_2025-07-29.md:552-567`). **Contradicție de cifră:** regula din fișierul principal spune TP1 = aceeași distanță ca riscul, adică **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`), dar aici primul prag (1.58) e la **~2R** față de riscul 0.76 — fie TP1 din exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu precizează unitățile (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-566`). +- **LEG — crossing:** pivot daily sub weekly; se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger; SL sub low-ul de acolo (`09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`). +- **AMD:** era în MP² 1; trigger la 19:30, a doua zi gap-up; low-uri 141.60 și 141.90 (`09_QA/24_2025-07-15.md:463-466`). +- **Backtest citat (SPY):** daily/weekly cu trigger 60 min — 20 tranzacții, 18/20 (90%), +22% / −1.42% (volatilitate mare, nu tipic). weekly/monthly cu trigger daily — 20 tranzacții pe ~16 luni (8.1.2024–3.4.2025), 15/20 (75%), +34% cu trail / +31% fără / −11% pierdere agregată (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:16-20`). +- **Win rate real rulat live (doar crossing, doar primul semnal):** 2025 — 29 tranzacții, **61.9%**, câștig mediu ~8%; 2026 (până la 28.04) — 10 tranzacții (8+/2−), **80%**, ~3.3% mediu (`09_QA/06_2026-04-28.md:14-31`). + +## 13. Cerințe de timp și de cont + +- **Timp la ecran:** MP²-1 (60 min) „trebuie să stai în fața ecranului"; MP²-2 (daily) se mișcă destul de încet cât să fie practicabil (`09_QA/14_2025-10-21.md:258-260`). +- **Când scanezi:** nota 1 = final de zi, după închiderea de luni-joi (după ora 23); nota 2 = final de vineri / weekend; notele 4-5 pentru MP²-2 (`09_QA/10_2025-12-02.md:703-717`). +- **Mărime de cont / risc per trade:** maxim **0.5% din cont pe cont prop**, maxim **2% pe cont personal**; la volatilitate mare, 1% (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`). +- **2 poziții:** mărimea totală trebuie să fie **multiplu de 2** (ex. 20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să poți închide exact jumătate; verifică platforma că permite închiderea parțială înainte de trade (`09_QA/01_2026-08-25.md:60-73`). +- **Expunere overnight:** MP²-1 pe short = poziție de o zi-două, expunere minimă (`09_QA/18_2025-09-23.md:78-79`). +- **Backtesting recomandat:** ~300 de tranzacții manual (top 3-5 sectoare × 50), durată realistă ~2 luni (`09_QA/16_2025-10-07.md:161-172`). + +## 14. Verdict de transferabilitate (judecată proprie) + +**(a) Cont de prop firm cu drawdown zilnic:** parțial. Riscul de 0.5%/trade și stop-ul la 4 candele sunt compatibile cu un DD zilnic, iar MP²-1 stă 1-3 zile. Dar combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly (luni-ani) nu sunt utilizabile pe un prop; iar crossover-urile crossing-only sunt rare (29/an), deci nu produc activitate zilnică. Frecat de regulile de „no overnight" ale multor prop-uri, doar MP²-1 short/long de 1-2 zile trece. + +**(b) BVB (lichiditate mică, fără scanere, fără indicatori proprietari, fără short, sesiune 10:00-17:45 ora RO):** parțial, exact cum a confirmat cursul. Pivoții și comparația MP² se pot calcula manual/în Excel, iar OBV și ATR sunt standard (`09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`). Ce **nu** se poate replica: trigger-ele buy/sell momentum (proprii), scanerul `#MP_patrat_scan` și pivoții modificați/proiecțiile. Pe BVB rămâi deci cu identificarea unui crossing manual și fără trigger fin de intrare; fără scaner, screening-ul pe zeci de simboluri dispare. Fără short (BVB nu are short facil) jumătate din strategie cade. Lichiditatea mică face ca SL-urile de 4 candele să fie lovite de zgomot. + +**Concluzie:** miezul logic (doi pivoți, crossing, close peste/sub pivotul mic, SL la 4 candele, TP1 1:1 + trail) supraviețuiește oriunde există pivoți calculabili. Ce nu supraviețuiește fără TradeStation e partea de detecție/trigger și, pe BVB, short-ul. diff --git a/strategii/fise/selectia.md b/strategii/fise/selectia.md new file mode 100644 index 0000000..4ab9fc9 --- /dev/null +++ b/strategii/fise/selectia.md @@ -0,0 +1,326 @@ +# Selecția simbolului — fișă + +**Sursele citite:** +- `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md` (fișierul principal al procesului, integral) +- `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md` (integral) +- `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md` (integral) +- `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md` (integral) +- `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md` (integral) +- `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:1-182, 544-551` +- `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md` (integral) +- `08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:52-73, 1494-1510, 2160-2175` +- `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:40-73, 540-573` +- `09_QA/09_2025-12-09.md:180-207` +- `09_QA/25_2025-07-08.md:681-697` +- `09_QA/28_2025-05-27.md:372-394` +- `09_QA/19_2025-09-08.md:44-60` +- `09_QA/20_2025-08-25.md:193-209` +- `09_QA/01_2026-08-25.md:854-867` +- `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:183-184, 518-520` +- `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:1-95` (mențiunea „Trinity", cu alt sens) + +## 1. Ce e, într-o frază + +Filtrul de dinaintea oricărei intrări: stabilește **pe ce simbol meriți să te +uiți** (fundamental → sector → suport/pivot → relative strength → relative +volume → Trinity), nu când intri — trigger-ul rămâne treaba strategiei de +intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-6, 831-833`). + +## 2. Tip + +- **Direcție:** ambele. Cadranele RS **1-2 = condiție de long**, **3-4 = short** + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-494`); pe fundamental, + scor 6-9 = candidat long, scor 0-3 = candidat short / de evitat + (`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84, 158-165`). +- **Stil:** swing / position / investiție — fundamentalul „crește edge-ul mai + ales pentru swing trading și pentru investiții" + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:38-40`). Nu e scalping. +- **Timeframe de analiză:** fundamental — trimestrial, nu TTM + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:421-424`); sectorul se sortează **săptămânal** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-657`); RS „în special + daily, mega important" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:530-533`); relative volume pe candela curentă vs. + media ultimelor **10** candele (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:745-747`); „volumul în acumulare" pe + **monthly / weekly** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:772-774`). +- **Timeframe de execuție / cât ții poziția:** NEACOPERIT ÎN MATERIAL — selecția + nu are execuție sau durată; trimite la trigger-ul strategiei de intrare + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`). + +## 3. Instrument și piață + +- **Acțiuni US**, în principiu din S&P 500 / NYSE / Russell 3000; scanările + exemplificate rulează pe S&P 500 sau pe „All NYSE" (~2900 de titluri) + (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-85`, + `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:70-76`, + `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:53-57, 306-314`). +- **Filtre obligatorii de preț/lichiditate** (dincolo de cele din scanner): + close **peste 30-40 $**; volum mediu pe ultimele 3 luni **peste 1 milion** + (sau cel puțin **500.000**) + (`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`). Scanerul de bază filtrează deja volum + mediu daily **≥ 500.000** (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`). +- **Small cap:** se poate ajunge la ele doar extinzând universul spre Russell + 3000 (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:306-314`), dar + radarscreen-ul de lucru e limitat la **~300 de simboluri** (cele 11 sectoare + S&P + top 10 companii pe fiecare), deci selecția uzuală e pe large cap + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:72, 815-822`). +- **ETF-uri de sector** pentru clasamentul sectoarelor (XLV, XLE, XLF, XLRE…) + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700`); **ETF-urile individuale nu au scor fundamental** — „la ETF-uri + n-avem Scor, doar la companii individuale" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:418-420`). +- **Commodities:** relative strength „nu funcționează pe commodities" (compară + cu SPY); pe commodities trebuie alt termen de comparație + (`09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`, `09_QA/INDEX_TEMATIC.md:518-520`). + +## 4. Condiții de context (ce trebuie să fie adevărat ÎNAINTE de setup) + +- **Fundamentalul e primul filtru** — înainte de grafic. + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-134`; grila sintezei pune + calendarul/contextul chiar înaintea oricărei idei pe simbol + (`08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:54-56`, marcat acolo ca reconstituire). +- **Scor fundamental:** ATM score peste **7-8** intră în analiză; **12-13** e + „spuma"; **7/14** e „galben"; sub 7 se deduce că nu-l pui pe listă + (nedeclarat ca prag separat). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-204`. + Pe F-score separat: **8-9** foarte puternic, **6-7** solid, **4-5** mixt, + **0-3** slab. `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:70-72`. +- **Trend:** scannerul fundamental e „top 500 cu ATM score peste 7, în downtrend + pe weekly" — adică se caută tocmai după o scădere + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:212-221`). +- **Sector:** dacă multe simboluri din același sector apar în scanner în aceeași + zi, acolo intră bani (rotație) — primul sort când sunt multe semnale + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-651`). Clasamentul celor 11 sectoare S&P se face după **cadranul 1 + + valoarea RS**, refăcut săptămânal (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-657, 701-711`). +- **Pivoți/suport:** din sectorul dominant reții doar companiile „în suport, + ori e pivot… monthly, quarterly, anual, după downtrend" + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728`). După o corecție masivă, filtrul se schimbă: cauți doji / hammer + la suporturi mari, iar scannerul de apropiere de suport merge până la **3%** + (4% „e cam departe"). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803`. +- **Volum:** relative volume peste **100%** + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`); verifică și **volumul pe monthly/weekly** la listă + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:209-213`). +- **Fundamental — ce descalifică:** companie pe pierdere, cash flow negativ, + venit în scădere = speculă pe momentum, nu investiție; trecerea din profit în + pierdere = minus, dar nu reiese că scoate simbolul + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:225-257`). Cash flow pozitiv dar **în scădere** = deteriorare, nu-l pui pe + lista de investiție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`). +- **Valuation:** P/E forward mic contează doar dacă **veniturile cresc**; P/E + mic + venit în scădere = probleme, nu chilipir; P/E peste minimul de 5 ani + = scump. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`. + +## 5. Setup — regulile de identificare + +Ordinea de filtrare (fluxul pe care el îl descrie; structurarea pe pași e a +fișierului-sursă). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-27, 631-825`. + +0. **Filtrele de bază** — close **> 30-40 $**, volum mediu 3 luni **> 1M** + (minim 500k), volum mediu scanner **≥ 500k** + (`09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`, `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`). +1. **Fundamental** — ATM score peste **7-8** (12-13 = prioritate); F-score + 6-9 solid/puternic; elimini companiile pe pierdere / cash flow negativ / + venit în scădere. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:199-221, 225-257`. +2. **Sectorul care domină** — numără din ce sector vin cele mai multe semnale + (rotație); la nivel de sectoare sortezi după cadranul 1 + valoarea RS, pe + cele **11 sectoare S&P**, și te uiți la componentele ETF-ului de sector. + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`. +3. **Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend** — suport monthly, + quarterly, anual sau pivot; cu relative volume peste 100%. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:719-728`. +4. **Relative strength cadranul 1-2** — „cadranul 1 și cadranul 2"; RS pozitiv. + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:730-739`. +5. **Relative volume peste 100%** — candela de volum / media ultimelor **10** + candele de volum. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`. +6. **Stelele (Trinity)** — din ce a rămas, dacă au și 3 stele, poți sorta direct + după ele. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:776-785`. +7. **Radarscreen (max ~300 simboluri)** — repetă fluxul: sectoarele cu top 10 + companii, sortare după RS, apoi după 3 stele. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:815-825`. +8. **După corecție masivă** — scanează doji / hammer la suporturi mari + (monthly, quarterly, anual) și folosește scannerul de apropiere de suport + **până la 3%**. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:787-803`. + +La alegerea între doi candidați care au trecut filtrele, ordinea e +**trend → volum → fundamental**; un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai +altul mai bun. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:805-813`. + +## 6. Trigger de intrare + +**NEACOPERIT ÎN MATERIAL ca trigger de intrare** — procesul de selecție nu are +trigger. Materialul spune explicit: „Selecția nu e trigger. Scorul 11 sau +Trinity nu îți spun *când* intri; trigger-ul rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1 +pe grafic. Un simbol perfect pe hârtie, fără trigger, e doar pe listă." +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`; +`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84`; +`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:263-265`.) + +**DA / NU pentru validitatea selecției** (nu pentru intrare): DA = trece toate +filtrele din §4-5; NU = scor 2-4 +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-257`), RS în cadranul 4 fără îmbunătățire +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`), relative volume 0.96 / 0.74 +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-761`), fundament în deteriorare +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:225-257, 326-391`). + +## 7. Stop-loss + +**NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — un filtru de selecție nu are stop-loss. Nu există +nivel de preț care să invalideze selecția în material. Stop-loss-ul apare doar +la strategiile de intrare, după ce selecția a ales simbolul (trimiteri +încrucișate, ex. `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:176-183`). + +## 8. Take-profit / ieșire + +**NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — selecția nu are ținte, tranșe sau trailing. +Take-profit-ul se stabilește în strategia de intrare +(`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:178-183`). + +## 9. Indicatori și unelte necesare + +| Unealtă | La ce folosește | Proprietar / Standard | +|---|---|---| +| **Piotrowski F-Score** (0-9, 9 criterii DA/NU) | filtrul fundamental de sănătate; separă business-urile care se întăresc de cele care se deteriorează | **STANDARD** ca metodă (publică, calculabilă din situațiile financiare — `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:4-49`); **PROPRIETAR** ca implementare TradeStation (studiile `Diez AF-FATM` / `AF-FKEN-RS`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:22-46`) | +| **ATM-Score** (0-14 = F-score max 9 + value-score max 5) | scorul fundamental total; peste 7-8 intră în analiză, 12-13 „spuma" | **PROPRIETAR** — sistem al cursului; disponibil doar la conturile cu opțiuni/premium (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:397-400`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96`) | +| **value-score** (0-5) | componenta de evaluare a ATM-Score | **PROPRIETAR** — apare doar în `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:58-61, 158-164` | +| **Relative Strength (histogramă + MA, 4 cadrane)** | performanța față de benchmark (SPY); cadranele 1-2 = long, 3-4 = short; sortarea radar screen | **PROPRIETAR** ca indicator ATM (histogramă + MA, cod ATM) — `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11`; conceptul e **STANDARD** (price relative vs. benchmark, replicabil) | +| **Power** (histogramă + MA, 4 cadrane) | tăria trendului; cel mai rapid indicator leading dintre cei trei; divergențele de Power apar primele | **PROPRIETAR** — indicator propriu al cursului (`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14, 142-152`) | +| **Relative Volume (RVOL)** | confirmarea de participare: candela de volum / media ultimelor 10 candele; peste 100% | **STANDARD** ca metodă (RVOL e concept public; TradeStation are ReVol standard și i-a schimbat perioada de la 50 la 10 — `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196`); câmpul `RVOL RSATM` din scanerele ATM e **PROPRIETAR** (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`) | +| **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum aliniate în cadranul 1, aceeași direcție | **PROPRIETAR** — compozit al indicatorilor ATM (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568`) | +| **Bull / Bear Reversal** | filtru suplimentar pe scanerele long/short: prețul a spart trail-ul opus | **PROPRIETAR** — indicator ATM (`04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25, 44-52`) | +| **RSV1ATM** (`% of PP` / `% of Support` / `% of Resistance`) + `Market Preview` | proximitatea față de pivot/suport/rezistență și proiecția bull/bear, direct în scanner | **PROPRIETAR TradeStation** (`03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:31-38, 63-76`) | +| **Scanner + RadarScreen + Schedule** | rulează filtrul pe sute/mii de simboluri; radarscreen max ~300; programare automată | **STANDARD platformă** (TradeStation; TradingView are screener echivalent, dar nu are câmpurile ATM) — `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:40-78, 296-304`; `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196` | +| **Clasamentul celor 11 sectoare S&P / ETF-uri de sector** | alegerea sectorului dominant, sortare după cadran 1 + valoarea RS | **STANDARD** (ETF-uri publice: XLV, XLE, XLF, XLRE…) — `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:652-700` | +| **Filtre de preț și lichiditate** (close > 30-40 $; volum mediu 3 luni > 1M / min 500k) | elimină simbolurile nelichide | **STANDARD** — `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` | + +## 10. Criterii / indicatori care dau edge + +Ordonate descrescător după cât de des și cât de insistent apar în surse: + +1. **Fundamentalul (F-score / ATM score) înainte de grafic** — primul filtru, + cel mai repetat criteriu din fișierul principal și din modulul de analiză + fundamentală. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-164, 199-221`; + `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84`. +2. **Relative strength (cadranele 1-2 long / 3-4 short)** — „indicatorul de + fond de investiții"; RS + volum sunt „două lucruri pe care le urmăresc + instituționalii"; RS arată rotația capitalului. + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:516-551`; `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:60-70`. +3. **Relative volume peste 100%** — condiție repetată explicit în flux și în + Q&A; „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează". + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:26-28`; + `09_QA/09_2025-12-09.md:198-207`. +4. **Trinity / 3 stele** — RS + Power + volum în cadranul 1; variantă de + confirmare/sortare finală. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627, 776-785`. +5. **Sectorul care domină (rotația)** — primul sort când scannerul dă multe + semnale; banii se mută acolo. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`; + `08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1494-1506`. +6. **Lichiditatea și prețul minim** — close > 30-40 $, volum mediu > 1M/min + 500k; altfel scannerul nu are sens. `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380`. +7. **Valuation-ul (P/E forward × venit)** — P/E mic doar cu venit în creștere; + P/E sub minimul de 5 ani = subevaluat. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`. +8. **Cash flow** — pozitiv chiar și la companiile pe pierdere; pozitiv dar în + scădere = deteriorare. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`. + +## 11. Gotchas + +- **Selecția nu e trigger.** Scorul 11 sau Trinity nu spun *când* intri; fără + trigger (MBT-10 / buy doji / MP4-1) simbolul rămâne doar pe listă. + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:831-833`, + `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:263-265`. +- **Un scor anormal e de obicei eroare de date.** Value-score 0 sau scor + „dubios" = câmp lipsă; dai refresh/verifici înainte să tragi concluzii. + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:393-408, 834-835`; + `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:83-89, 266-267`. + Scor **-1 ≠ scor 0** (date indisponibile, nu companie slabă) + (`16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:45-46, 268-269`). +- **Cadranul 4 nu se cumpără pe orb.** Aștepți trecerea în 2 sau 1 ori un + MP4-1 / MBT-10 long; un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab. + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499, 839-840`. + **Contradicție în material:** fișierul de RS dă un contra-exemplu explicit + (ACN) — cadranul 4 cu **divergență bull clară** și preț la suport major poate + fi long valid (`03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342, 494-496`), + în timp ce `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499` spune că nu se tranzacționează + pe orb. Cele două nu se exclud complet (al doilea cere divergență, nu „pe + orb"), dar nu reiese o regulă unică. +- **„Trinity" are două sensuri în material.** La selecție = RS + Power + volum + **aliniate în cadranul 1** (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568`). În + strategia MDSRT = cei trei indicatori **în divergență simultană** pe aceeași + zonă („nu e trinity-ul clasic", `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4-9, 34-42`). + `09_QA/19_2025-09-08.md:53-54` numără altfel stelele (3 indicatori + bull + reversal + suport = 5 stele). Nu sunt același lucru — nu le amesteca. +- **Sub 100% relative volume l-a făcut să respingă.** 0.96 și 0.74 sunt + respingeri, nu „aproape"; dar nu a formulat o regulă generală că sub prag + oprește orice intrare. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-770, 836-838, 863-866`. +- **Nu pune praguri rigide de RVOL în zile extreme.** Pe scanerul real de Buy + Doji, RVOL era CDNS 0.86, CRM 1.03, ULTA 0.61; un prag fix `RVOL ≥ 1.2` ar fi + dat zero rezultate, deși existau 3 candidați valizi — de aceea cursul + recomandă `Display`, nu filtru dur. + `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327, 353-356`. +- **Prețul poate bate fundamentalul.** Un setup cu scor 12/14 a fost respins de + un sell doji plus reject pe pivotul quarterly. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:841-846`; + `08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:564-573`. +- **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare; la trecerea + din profit în pierdere nu reiese că scoate simbolul din listă. + `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391, 847-850`. +- **Relative strength nu funcționează pe commodities** (compară cu SPY). + `09_QA/19_2025-09-08.md:56-60`. +- **Relative strength fără nivel de preț nu e trigger.** Cadranul 1 fără + suport/rezistență nu dă stop logic; fereastra de lookback poate schimba + cadranul. `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:490-504`. + +## 12. Exemplu concret din material + +- **ULTA, daily, pivoți monthly** (scaner Buy Doji + Bull Reversal): close + **373.30**, suport **355.48**, pivot **383.74**; intrare **374.80**, SL + **352.00**, TP1 **383.74**, TP2 **402.00** (TP2 estimare). RVOL afișat + **0.61** — adică sub 100%, deși a trecut scanerul. + `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183, 303-320`. +- **Aceeași scanare, RVOL:** CDNS **0.86**, CRM **1.03**, ULTA **0.61** + `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:305-309`. +- **HIG, daily, short** (Sell Doji + Bear Reversal): cel mai mare RVOL din listă + **200%**; cifrele de preț nu sunt date în curs (entry/SL/TP construite). + `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:185-301`. +- **Scoruri fundamentale reale (demo Dow Jones):** Honeywell 5, Merck 7, Disney + 6, Nike 6, Vale 9, Bloom Energy 8. + `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:34-46`. +- **F-score Coca-Cola: 7/9** (ratează „cash flow > net income" și „datorie în + scădere"). `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:115-133`. +- **ATM score pe cazuri reale:** APG **2**, FLR **2** — respinse ca investiție, + cel mult speculă pe momentum. `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-241`. +- **Valuation:** TWLO forward P/E **~23** cu venit în creștere (candidat); CRM + forward P/E **~15** cu venit în scădere (probleme); P/E actual **19.55** sub + minimul de 5 ani **24** (subevaluat). `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324`. +- **Ce lipsește:** nu există în material un exemplu care să ducă **un singur + simbol real prin tot funnel-ul** (fundamental → sector → suport → RS → RVOL → + Trinity) cu scoruri și niveluri complete. Exemplele sunt parțiale, pe piese. + +## 13. Cerințe de timp și de cont + +- **Timp:** NEACOPERIT explicit pentru selecție. Scanerele pot fi programate + automat (intraday la N minute, daily la oră fixă), cu condiția ca + calculatorul și TradeStation să fie deschise; „nu stai lângă el". + `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:296-304`, + `09_QA/28_2025-05-27.md:384-393`. +- **Ora la ecran:** fără oră fixă; scanerul rulează pe candela închisă (un + scaner daily rulat la prânz arată semnalul de ieri). + `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:321-324`. +- **Mărime de cont:** F-Score disponibil pe cont standard; **ATM-Score doar pe + conturile cu opțiuni / premium**. `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96`, + `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:397-400`. +- **Risc per trade:** NEACOPERIT — selecția nu riscă nimic; riscul se stabilește + la strategia de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`, în afara + acestui fișier). + +## 14. Verdict de transferabilitate + +*(judecată proprie)* + +- **(a) Prop firm cu drawdown zilnic:** selecția în sine nu are poziție, deci + nu atinge limita de drawdown — se poate folosi ca prefiltru și acolo. Problema + e partea de unelte: scorul ATM, RS/Power/Trinity și scanerele sunt + **proprietare TradeStation**, iar ATM-Score cere cont premium. Pe un cont de + prop care nu oferă aceste studii, rămâne doar F-Score-ul (standard, calculabil) + și conceptul de RS/RVOL. Selecția nu contrazice nicio regulă de prop; supraviețuiește + ~50-60% ca logică, dar fără componentele proprietare. +- **(b) BVB:** foarte slab transferabilă ca proces complet. Are nevoie de + **scanere** (nu există echivalent pentru ATM), de **relative strength față de + un benchmark** (posibil cu BET vs. un ETF, dar fără indicatorul ATM), de + **relative volume** (posibil manual, dar lichiditatea BVB e sub pragurile cerute: + close > 30-40 $ și volum mediu > 500k sunt rare pe BVB) și de **F-Score** + (complet calculabil din rapoartele companiilor listate, dar trimestrial). + Fără short, cadranele 3-4 devin doar „stai pe margine". Sesiunea 10:00-17:45 + ora RO nu blochează nimic, fiindcă selecția nu e intraday. +- **Concluzie:** supraviețuiește ~30-35% pe BVB — rămâne scheletul + fundamental (F-Score) + suport/pivot + relative strength calculat manual + față de BET, pe un univers de 5-10 nume lichide, cu verificare manuală în loc + de scanner.