From 1f91e0b5a78a65a36d19497a15b6e0c442e09092 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Sun, 20 Sep 2026 12:48:27 +0000 Subject: [PATCH] 08_mbp: capitol reconstruit dupa sablon MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Primul capitol terminat cap-coada dupa 01_buy_doji: nivelurile 1-2-3, cei 5 pasi cu propozitie de actiune si "Treci mai departe doar daca", mini-glosar de 38 de termeni, oglinda pe short cu diagrama ei, checklist. Sursele au iesit in fise/08_mbp_surse.md. Diagrame noi pentru pasii 1, 3, 4 si 5, care nu aveau: context, trigger, stop, iesire. Benzile Bollinger din context sunt calculate din close-uri, nu desenate, cu 20 de bare de incalzire nedesenate. MBP e monotimeframe, deci cerinta de corespondenta intre timeframe-uri nu se aplica aici — nu s-a inventat o diagrama pentru ea. Stopul e fix pe cel mai jos minim din 4 candele, fara marja: asa spune cursul pentru strategia asta, spre deosebire de 01_buy_doji. Diferenta e spusa explicit in text. Co-Authored-By: Claude Opus 5 Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ --- gen/strategii/mbp_context.py | 5 + gen/strategii/mbp_context.svg | 5 - gen/strategii/mbp_iesire.py | 5 + gen/strategii/mbp_iesire.svg | 4 - gen/strategii/mbp_stop.py | 5 + gen/strategii/mbp_stop.svg | 2 - gen/strategii/mbp_trigger.py | 5 + gen/strategii/mbp_trigger.svg | 4 - summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html | 1896 ++++++++++--------- summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md | 1531 +++++++++------ summaries/17_STRATEGII/fise/08_mbp_surse.md | 125 ++ 11 files changed, 2078 insertions(+), 1509 deletions(-) create mode 100644 summaries/17_STRATEGII/fise/08_mbp_surse.md diff --git a/gen/strategii/mbp_context.py b/gen/strategii/mbp_context.py index b74aa8b..15d25ea 100644 --- a/gen/strategii/mbp_context.py +++ b/gen/strategii/mbp_context.py @@ -243,6 +243,11 @@ _fits(in_da + "\n" + "\n".join(add_da), w_da, PH, "panoul DA") _fits(in_nu + "\n" + "\n".join(add_nu), w_nu, PH, "panoul NU") assert svg.count("") == 3 assert f"{n_fall} bare" in svg and len(FALL) == n_fall +# etichetele goale (nivelurile-distanțier) nu au ce căuta în SVG: auditul le +# citește ca text suprapus peste ce e sub ele +svg = re.sub(r"\n\s*]*>\s*", "", svg) +assert svg.count("\n\n") == 0 + OUT.write_text(svg, encoding="utf-8") print(f"scris {OUT.name}: DA close {da[M].c:.2f} < bandă {lo_da:.2f}, cădere {cadere:.2f} $ " f"în {n_fall} bare, suport {nivel:.2f}; NU lățime bandă {lat_nu:.2f} vs {lat_da:.2f}") diff --git a/gen/strategii/mbp_context.svg b/gen/strategii/mbp_context.svg index 62eb82e..eb10296 100644 --- a/gen/strategii/mbp_context.svg +++ b/gen/strategii/mbp_context.svg @@ -6,11 +6,8 @@ - - - @@ -76,9 +73,7 @@ - - diff --git a/gen/strategii/mbp_iesire.py b/gen/strategii/mbp_iesire.py index 2ac855f..b60b41f 100644 --- a/gen/strategii/mbp_iesire.py +++ b/gen/strategii/mbp_iesire.py @@ -184,6 +184,11 @@ assert abs((ch_da._y(ENTRY) - ch_da._y(TP1)) - (ch_nu._y(ENTRY) - ch_nu._y(TP1)) # 1:1 și vizual: distanța intrare-TP1 == distanța SL-intrare assert abs((ch_da._y(ENTRY) - ch_da._y(TP1)) - (ch_da._y(SL) - ch_da._y(ENTRY))) < 1e-9 +# etichetele goale (nivelurile-distanțier) nu au ce căuta în SVG: auditul le +# citește ca text suprapus peste ce e sub ele +svg = re.sub(r"\n\s*]*>\s*", "", svg) +assert svg.count("\n\n") == 0 + OUT.write_text(svg, encoding="utf-8") print(f"scris {OUT.name}: TP1 {TP1:.2f} la bara {tp_i}, trail {trail:.2f}, ieșire {iesire:.2f} " f"(+{r_iesire:.2f}R); NU: 50 % la {half:.3f}, scos cu +{r_scos:.1f}R, ratat {ratat:.2f} " diff --git a/gen/strategii/mbp_iesire.svg b/gen/strategii/mbp_iesire.svg index 156644e..7389ad2 100644 --- a/gen/strategii/mbp_iesire.svg +++ b/gen/strategii/mbp_iesire.svg @@ -11,9 +11,7 @@ trail 624.41 - - @@ -52,9 +50,7 @@ SL inițial 623.60 - - diff --git a/gen/strategii/mbp_stop.py b/gen/strategii/mbp_stop.py index a2a7e39..1042ce1 100644 --- a/gen/strategii/mbp_stop.py +++ b/gen/strategii/mbp_stop.py @@ -149,6 +149,11 @@ for i in range(len(box)): assert not (abs(ay - by) < 13 and a0 < b1 - 4 and b0 < a1 - 4), \ f"texte suprapuse: {at!r} / {bt!r}" +# etichetele goale (nivelurile-distanțier) nu au ce căuta în SVG: auditul le +# citește ca text suprapus peste ce e sub ele +svg = re.sub(r"\n\s*]*>\s*", "", svg) +assert svg.count("\n\n") == 0 + OUT.write_text(svg, encoding="utf-8") print(f"scris {OUT.name}: fereastră {N_F} candele [{I0}..{TRIG}], SL {sl:.2f} (= low M), " f"intrare {entry:.2f}, 1R {risc:.2f}, {unitati} unități, notional {notional:,.0f}") diff --git a/gen/strategii/mbp_stop.svg b/gen/strategii/mbp_stop.svg index 7790a00..8012dfd 100644 --- a/gen/strategii/mbp_stop.svg +++ b/gen/strategii/mbp_stop.svg @@ -9,9 +9,7 @@ SL 623.60 - - diff --git a/gen/strategii/mbp_trigger.py b/gen/strategii/mbp_trigger.py index a263a73..58c848f 100644 --- a/gen/strategii/mbp_trigger.py +++ b/gen/strategii/mbp_trigger.py @@ -160,6 +160,11 @@ fits(in_nu + "\n" + "\n".join(add_nu), w_nu, PH, "panoul NU") assert svg.count("\n\n") == 0, "linie goală în SVG rupe blocul din markdown" assert svg.count("") == 3 assert f"{n_nu} candele fără trigger" in svg and n_nu == len(fereastra_nu) +# etichetele goale (nivelurile-distanțier) nu au ce căuta în SVG: auditul le +# citește ca text suprapus peste ce e sub ele +svg = re.sub(r"\n\s*]*>\s*", "", svg) +assert svg.count("\n\n") == 0 + OUT.write_text(svg, encoding="utf-8") print(f"scris {OUT.name}: M {da[M].c:.2f} (low {sl:.2f}), trigger {entry:.2f}; " f"NU {n_nu} bare roșii, rupere {rupere:.2f} ({pierdere:.2f} $ sub stop)") diff --git a/gen/strategii/mbp_trigger.svg b/gen/strategii/mbp_trigger.svg index e40cba1..1289183 100644 --- a/gen/strategii/mbp_trigger.svg +++ b/gen/strategii/mbp_trigger.svg @@ -8,9 +8,7 @@ SL 623.60 - - @@ -55,9 +53,7 @@ stopul ar fi fost 623.60 - - diff --git a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html index 4726255..1d21c44 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html +++ b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html @@ -3,7 +3,7 @@ -8. MBP / Mbappe (Strategia 6) +8. MBP / Mbappé (Strategia 6) -

8. MBP / Mbappe (Strategia 6)

+

8. MBP / Mbappé (Strategia 6)

-

Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului. Condiția centrală a -strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e TICUS, un -indicator de breadth calculat pe toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB nu -e „doar indisponibil": e irelevant — TICUS nu măsoară bursa românească și -nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă -Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta. -E o strategie intraday pe 15 minute, în regular session american (TICUS nu -funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură -cu programul BVB. -Are un win rate declarat de 76% — și totuși e -ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB: acel 76% e măsurat pe un -eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere -obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri.

+

Citește asta înainte de restul capitolului. Condiția centrală a +strategiei — condiția „M", fără de care nu există intrare — e TICUS, un +indicator care măsoară presiunea de cumpărare și de vânzare pe toată piața de +acțiuni din SUA, în timp real. Pe BVB nu e doar indisponibil, e irelevant: +nu măsoară bursa românească și nu are un înlocuitor cu aceeași semnificație. +Dacă îl scoți, rămâi cu o bandă Bollinger oarecare, care singură nu a dat +niciodată strategia asta. În plus, MBP e o strategie intraday pe 15 minute, +în sesiunea americană normală (TICUS nu funcționează în afara ei), adică la +ore care n-au legătură cu programul BVB. Are un win rate declarat de 76 % +și totuși e ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB: acel 76 % e măsurat +pe un eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere +obligatorie la finalul sesiunii.

-

Etichete: long short · intraday (15 min) · acțiuni US ETF indici -futures · dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation + -Market Data Services) · merge pe BVB: nu

-

Surse: 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md -(fișierul principal, integral) · -09_QA/14_2025-10-21.md (TICUS, -indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) · -09_QA/23_2025-07-29.md (win rate, -contra-trend, varianta pe divergență) · -09_QA/24_2025-07-15.md (primul trade -live) · -09_QA/03_2026-08-11.md (unde se -folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) · -09_QA/09_2025-12-09.md (management, -backtest 2025, BVB) · -09_QA/10_2025-12-02.md (regula „50%", -win rate condiționat) · -09_QA/11_2025-11-25.md (short complet -cu trail) · -09_QA/16_2025-10-07.md (testul -filtrului de volum) · -09_QA/15_2025-10-14.md (~70% la 1:2) · -09_QA/18_2025-09-23.md (corelația -SPY/QQQ vs. Dow/Russell) · -09_QA/17_2025-09-30.md (long weekly + -short 15 min) · -09_QA/01_2026-08-25.md -(Forex/crypto/commodities) · -09_QA/19_2025-09-08.md (robotizare) · -08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md -(MBAP = setup ATM) · -09_QA/INDEX_TEMATIC.md.

+

Etichete: long short · intraday pe 15 minute · acțiuni US ETF +indici futures · dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop (cont +finanțat de o firmă): parțial, doar cu TradeStation și abonamentul lui de date · +merge pe BVB: nu

+

Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și nu +adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata +aceea începe cu Completare proprie. Diagramele sunt exemple construite: din +curs vin nivelurile (623.87 / 623.90 / 623.95 / 623.60 / 624.30) și procentele, +iar barele dintre ele sunt desenate de mine. Trimiterile la lecțiile din care +vine fiecare pas stau separat, în +fise/08_mbp_surse.md.

-

Notă de nume. În fișierul principal strategia se numește MBP; în Q&A și -în analiza zilnică apare ca MBAP („Mbappé", „M de Mbap") -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5; -08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902). Acronimul din fișierul principal e -dat de autor ca „Mecanică + Bollinger + Presiune" (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27); -forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul -folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate.

+

Notă de nume. În lecția principală strategia se numește MBP, iar în +sesiunile de întrebări și în analiza zilnică apare ca MBAP („Mbappé", „M +de Mbap"). Autorul desface MBP ca „Mecanică + Bollinger + +Presiune"; forma „MBAP" nu are o desfacere explicită în material. În tot +capitolul folosesc MBP, și păstrez „MBAP" doar în citate.

-
-

Nivel 0 — Ideea

-

Ce exploatează

-

MBP e o strategie reverse (mean reversion): nu urmărește trendul, intră -contra unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de -banda Bollinger și TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a -dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000 -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109). E un semnal de -epuizare, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un -nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) — -„MBAP nu e un semnal de trend-following" (09_QA/03_2026-08-11.md:39-63).

-

Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e -„întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care -tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care -ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii -participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să -continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul -benzilor (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320; mecanismul detaliat -din fișierul principal e reconstrucția autorului sumarului, marcată ca -atare la 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465).

-

De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un -dezechilibru real, pe toată piața, chiar acum — nu doar din faptul că un -simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a -backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată -piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut -backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.", -09_QA/14_2025-10-21.md:517-527).

-

Diagrama de ansamblu

+

Nivelul 1 — Din avion

+

Ce face strategia

+

MBP nu merge cu trendul, ci împotriva unei mișcări violente, exact la +capătul ei. Aștepți ca prețul să fie aruncat atât de departe de media lui încât +o candelă de 15 minute să se închidă în afara benzii Bollinger — banda e +linia care marchează cât de departe de medie ajunge prețul în mod normal — și, +pe aceeași candelă, TICUS să arate că toată piața americană s-a dezechilibrat +în aceeași direcție. Candela aceea se numește în capitolul ăsta candela M.

+

Candela M nu e un ordin de cumpărare. E permisiunea de a aștepta. Intri abia +când apare un semn că prețul a început să se întoarcă: prima candelă de +moment — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer. Atunci cumperi la închiderea +ei, pui stopul sub cel mai jos minim din ultimele 4 candele, vinzi prima tranșă +când prețul a urcat cât riscai și lași restul pe un stop care urcă după preț. +Totul se închide la finalul sesiunii americane, indiferent unde e prețul.

+

De ce merge: banda Bollinger singură spune doar că prețul e „întins" statistic, +și asta se întâmplă des fără ca prețul să se întoarcă. TICUS adaugă informația +care lipsește — dacă întinderea vine dintr-un dezechilibru real pe toată piața, +chiar acum. Când ordinele forțate se epuizează ca număr (stopurile în lanț, +cumpărările forțate ale celor prinși pe sensul greșit), nu mai rămâne cine să +împingă prețul, iar el revine spre medie. Lățimea bazei de calcul e ce dă +avantajul: autorul a testat varianta calculată doar pe indicele S&P și nu a +găsit nimic; pe toată piața, da.

+

Tot trade-ul, pe exemplul long din curs:

@@ -215,200 +186,322 @@ backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.",

-

Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela -„M" roșie care închide la 623.87 sub banda inferioară 623.90, TICUS --1150 pe aceeași candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare 623.95; -SL 623.60 (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 624.30 (+0.35, -1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342); distanța -SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text.

-

Fraza de decizie

+

De la stânga la dreapta: un trend descendent, candela M roșie care se închide la +623.87, sub banda inferioară 623.90, cu TICUS la -1150 pe aceeași +candelă; candela următoare e trigger-ul (Buy Momentum) și se închide la +623.95 — acolo intri. Stopul e la 623.60, cel mai jos minim din ultimele +4 candele, deci riști 0.35 $ pe unitate. Prima țintă e la aceeași distanță +în sus, 624.30. Restul poziției merge pe trail și, pe eșantionul autorului, +astfel de poziții au ajuns până la de patru ori riscul.

+

Frecvența: 1-2 semnale pe zi pe SPY la 15 minute, rar 3, uneori zero câteva zile +la rând.

+

Fraza de decizie

-

Cumpăr când o candelă roșie închide sub banda Bollinger inferioară cu -TICUS ≤ -1000 pe aceeași candelă, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji / -Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică -1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii.

+

Cumpăr când o candelă roșie se închide sub banda Bollinger inferioară și +TICUS e ≤ -1000 pe aceeași candelă, iar după ea apare primul Buy Momentum, +Buy Doji sau Buy Hammer; stopul e la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, +prima țintă e la aceeași distanță în sus, restul merge pe trail, și închid tot +la finalul sesiunii.

-

Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide peste banda -superioară cu TICUS ≥ +1000 pe aceeași candelă, și apare primul Sell Momentum -sau Sell Doji (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109).

-

Când NU o folosești

+

Pe short: vând în lipsă când o candelă verde se închide peste banda +superioară cu TICUS ≥ +1000 pe aceeași candelă, iar după ea apare primul +Sell Momentum sau Sell Doji.

+

Mini-glosar

    -
  • Pe BVB. TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în - TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini - (09_QA/14_2025-10-21.md:501-527; TradeStation nu are date pe BVB — - 09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174).
    • -
  • În consolidare strânsă (nu în orice range). Sursa spune explicit că - „MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o - consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se - declanșează (09_QA/10_2025-12-02.md:565-568).
    • -
  • În afara regular session. TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours; - dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze" - (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31).
    • -
  • Când nu poți sta la ecran la orele US. 15 minute înseamnă decizii în fereastra - americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici - varianta cu trail (09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132).
    • -
  • Când vrei multe tranzacții pe zi. Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori - 0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact - avantajul statistic (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448).
    • +
  • Long și short — „long" înseamnă că ai cumpărat și câștigi dacă prețul + urcă. „Short" e invers: vinzi acum titluri împrumutate de la broker și le + cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade.
    • +
  • Open, close, high, low — cele patru prețuri ale unei candele: cu cât a + deschis perioada, cu cât a închis, cât de sus a urcat și cât de jos a coborât. + Corpul candelei e între open și close, fitilele merg până la high și low.
    • +
  • Timeframe (TF) — cât timp acoperă o candelă. Aici, 15 minute: fiecare + candelă e un sfert de oră de tranzacționare.
    • +
  • Intraday — poziție deschisă și închisă în aceeași zi. Opusul e swing-ul, + ținut zile sau săptămâni.
    • +
  • Sesiunea normală (regular session) — intervalul în care bursa americană + tranzacționează obișnuit, 9:30-16:00 ora New York. Înainte și după el se + tranzacționează tot (pre-market și after-hours), dar cu volum mic; TICUS nu + funcționează acolo.
    • +
  • Medie mobilă simplă pe 20 (SMA20) — media ultimelor 20 de close-uri, + recalculată la fiecare candelă nouă. E linia din mijlocul benzilor Bollinger + și e „media" spre care prețul se întoarce.
    • +
  • Deviație standard — cât de mult se abat, în medie, close-urile de la media + lor. Când prețul stă pe loc, e mică; când se mișcă violent, crește.
    • +
  • Bandă Bollinger — SMA20 plus și minus două deviații standard. Practic: + două linii care urmăresc prețul de sus și de jos și se lărgesc când piața se + agită. În diagrama de la pasul 1 se vede cum, într-o consolidare, benzile se + strâng la 0.79 $ lățime, iar într-o cădere rapidă ajung la 2.19 $.
    • +
  • Candelă care închide în afara benzii — close-ul ei e dincolo de linia + benzii, nu doar fitilul. În exemplul din curs: close 623.87, banda + inferioară 623.90. Dacă bara ar fi coborât până la 623.80 cu fitilul, dar + s-ar fi închis la 623.95, nu ar fi contat.
    • +
  • Breadth — o măsură calculată pe toate titlurile dintr-o piață deodată, + nu pe unul singur. Îți spune dacă mișcarea e a pieței întregi sau doar a + simbolului la care te uiți.
    • +
  • Uptick și downtick — o tranzacție executată la un preț mai mare decât + precedenta (uptick) sau mai mic (downtick).
    • +
  • TICUS — indicatorul de breadth al strategiei: numărul de titluri aflate pe + uptick minus numărul celor pe downtick, însumat pe mii de titluri din SUA, în + timp real. Zero înseamnă echilibru. Pragurile de lucru sunt +1000 + (supracumpărare) și -1000 (supravânzare); liniile de ±500 desenate pe + panou sunt doar reper vizual, nu praguri. În exemplul din curs, TICUS e + -1150 pe candela M — vezi panoul de sub grafic în diagrama de ansamblu.
    • +
  • Supravânzare și supracumpărare (oversold / overbought) — o stare în care + mult prea mulți au vândut, respectiv cumpărat, într-un timp scurt. Nu e un + semnal de intrare prin ea însăși: piața poate rămâne supravândută mult timp.
    • +
  • Mean reversion (strategie „reverse") — pariul că prețul dus departe de + media lui se va întoarce spre ea. Opusul lui trend-following, unde pariezi că + mișcarea continuă.
    • +
  • Candela M — numele folosit aici pentru candela care îndeplinește condiția + de context: close în afara benzii și TICUS peste prag, amândouă pe ea.
    • +
  • Trigger — evenimentul care îți dă voie să intri, distinct de condiția de + context. Aici e prima candelă de moment de după M.
    • +
  • Candelă de moment (Buy / Sell Momentum) — semnalul unui indicator propriu + al cursului, care marchează cu o săgeată momentul în care prețul trece cu + forță printr-un nivel. Nu e un indicator public; vine cu platforma autorului.
    • +
  • Doji — candelă care se închide aproape la prețul la care s-a deschis: + corpul e o linie subțire, cu fitile în ambele părți. Spune că, în acel sfert + de oră, cumpărătorii și vânzătorii au fost la egalitate.
    • +
  • Hammer (ciocan) — candelă cu corp mic sus și fitil lung în jos: prețul a + fost împins mult în jos, dar s-a întors și a închis aproape de maxim. Semn că + vânzătorii au fost respinși.
    • +
  • Cel mai jos minim din 4 candele (lowest low) — te uiți la candela de + trigger și la cele 3 dinaintea ei, iei minimul cel mai mic dintre cele patru, + și acolo pui stopul. În exemplul din curs iese 623.60, care e chiar low-ul + candelei M.
    • +
  • Stop-loss (SL) — prețul la care ieși automat în pierdere, pentru că ideea + s-a dovedit greșită. Îl pui în platformă odată cu intrarea.
    • +
  • 1R — cât pierzi pe unitate dacă te scoate stopul. Intri la 623.95, stopul e + la 623.60, deci 1R = 0.35 $; „+2R" înseamnă un câștig de 0.70 $ pe unitate.
    • +
  • Take-profit (TP1) — prima țintă. Aici e la exact 1R deasupra intrării: + 623.95 + 0.35 = 624.30. Asta înseamnă „1:1".
    • +
  • Tranșe — poziția împărțită în bucăți, care ies în momente diferite: una la + țintă, una pe trail, una la un semnal de sens opus.
    • +
  • Break even — stopul mutat fix la prețul de intrare. De acolo, trade-ul nu + mai poate ieși în pierdere; ieși pe zero, fără câștig și fără pierdere.
    • +
  • Trailing stop („trail") — un stop pe care îl urci după preț, dar nu-l + cobori niciodată. Aici: sub minimul fiecărei candele închise. Ieși la prima + închidere sub el; în diagrama de la pasul 5, la 624.40, cu +1.29R.
    • +
  • Nivel major — un preț la care piața a reacționat de mai multe ori și care + se vede pe un timeframe mare (minimul lunii, un suport de pe grafic). În + diagrama de la pasul 1 e 623.60, minimul din care pornise urcarea și în care + cade prețul înapoi.
    • +
  • Consolidare strânsă — o perioadă în care prețul se mișcă într-un interval + îngust. Nu e același lucru cu un range larg: strategia prinde bine range-urile + cu mișcare, dar într-o consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzi, deci + nu apare niciun semnal.
    • +
  • Notional — valoarea totală a poziției (număr de unități × preț), nu banii + riscați. Cu un stop foarte strâns, riscul poate fi mic, iar notionalul uriaș.
    • +
  • Spread — diferența dintre prețul la care poți cumpăra și cel la care poți + vinde în același moment. Se scade din orice profit.
    • +
  • Win rate — procentul de tranzacții câștigătoare. Depinde de ce numeri ca + „câștig" (prima țintă atinsă sau rezultatul final) — de aici și cifrele + diferite din material.
    • +
  • Drawdown — cea mai adâncă scădere a contului față de maximul lui anterior. + Pe backtestul de 148 de tranzacții a fost 1.22 %.
+

Când NU o folosești

+
    +
  • Pe BVB. TICUS nu există și nu are înlocuitor; fără el condiția M nu se + poate îndeplini. Detaliile, la nivelul 3.
    • +
  • În consolidare strânsă. Prețul nu mai ajunge la benzi, deci nu se + declanșează nimic. Vezi panoul „NU" de la pasul 1.
    • +
  • În afara sesiunii normale americane. TICUS nu funcționează în pre-market + și after-hours, iar fără el strategia nu are pe ce să se sprijine.
    • +
  • Când nu poți sta la ecran la orele americane. La 15 minute, deciziile vin + în fereastra lor, nu când ai tu timp; iar varianta cu trail cere supraveghere.
    • +
  • Când vrei multe tranzacții pe zi. 1-2 semnale pe zi, uneori zero; dacă + forțezi intrări fără condiția M completă, strici exact avantajul statistic.
    • +
+

Cei 5 pași

+

1. Terenul · 2. Candela M · +3. Trigger-ul · 4. Stopul și mărimea · +5. Ieșirea · apoi oglinda pe short, +rafinările și checklist-ul.

-

Nivel 1 — Regulile

-

1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#CondițiePragUnde o citeștiSursă
C1Sesiuneregular session — TICUS nu funcționează în pre/after-marketCalendarul pieței US05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31
C2Timeframe de analiză15 min recomandat; 5 min și 60 min permise; niciodată daily sau mai susPlatforma05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34
C3TICUS disponibilprag absolut ±1000 (liniile ±500 sunt doar referință vizuală)TICUS, în TradeStation05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64; 09_QA/14_2025-10-21.md:514
C4Context de prețsemnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short)Ochii, pe timeframe-ul mare09_QA/03_2026-08-11.md:39-63
C5Volatilitateprinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — fără prag numeric în materialBenzile Bollinger09_QA/10_2025-12-02.md:565-568
C6Volumopțional, nu condiție — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj realPanoul de volum05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50; 09_QA/16_2025-10-07.md:109-131
C7Corelația indicilorSPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → nu sunt două tranzacții independente; Dow și Russell adaugă cevaPlatforma09_QA/18_2025-09-23.md:748-756
C8Preț minim / volum minim / lichiditate / small capNEACOPERIT ÎN MATERIAL — nicio cerință——
C9Filtru fundamentalNEACOPERIT ÎN MATERIAL——
C10Frecvență1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile—05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431
-

1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

-

Componentele, o dată, înainte de pași:

-
    -
  • Bollinger Bands: SMA20 (linia din mijloc) ± 2 deviații standard - (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38).
    • -
  • TICUS: uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0, - prag +1000 (overbought) și -1000 (oversold); ±500 sunt doar referință - vizuală (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64).
    • -
-

Long (buy), pas cu pas (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98):

-
    -
  1. Cel puțin o candelă roșie care închide sub banda inferioară - Bollinger.
    2. -
  2. Pe aceeași candelă, TICUS ≤ -1000 (oversold).
    3. -
  3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: Buy Momentum, - Buy Doji sau Buy Hammer.
    4. -
  4. SL = cel mai jos minim (lowest low) din ultimele 4 candele înapoi de - la trigger, trigger-ul inclus.
    5. -
  5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1).
    6. -
-

Short (sell), oglindit (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109):

-
    -
  1. Cel puțin o candelă verde care închide peste banda superioară - Bollinger.
    2. -
  2. Pe aceeași candelă, TICUS ≥ +1000 (overbought).
    3. -
  3. Trigger: Sell Momentum sau Sell Doji (nu există Sell Hammer în - listă, deși long are Buy Hammer).
    4. -
  4. SL = cel mai sus maxim (highest high) din ultimele 4 candele, trigger - inclus.
    5. -
  5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1).
    6. -
-

Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată; -regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112).

-

Ambiguitate de formulare, nu regulă: într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca -„long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, short când -revine în banda de sus", plus o variantă separată pe divergență cu TICK-ul -(09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664). A doua formulare (reintrare în bandă) nu -e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi -2.4.

-

Setup-ul „ATM": în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM -— intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar zona, -iar trigger-ul fin poate veni din M2D 15/80 secunde -(08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902).

-

1.3 Trigger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CondițieExemplu cu cifre
DAM e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 pe aceeași candelă) și vine primul trigger de momentcandelă M roșie, close 623.87 sub banda 623.90, TICUS -1150; trigger buy momentum → entry 623.95 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342)
NU — prea devremeM e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → nu intriclose 623.85, TICUS -1200 pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420)
NU — invalidatBanda și TICUS nu sunt pe aceeași candelă (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinitdiagramele DA/NU din 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221
+

Nivelul 2 — Procedura mecanică, în 5 pași

+

Aici nu alegi nimic. Faci pașii în ordine, pe graficul de 15 minute al unui +indice american lichid (SPY e cel pe care e testată strategia). Dacă un pas nu +trece, nu e trade.

+

+

Pasul 1 — Terenul: sesiune, timeframe, mișcare rapidă într-un nivel major

+

Deschizi graficul de 15 minute în sesiunea americană normală, cu benzile +Bollinger și TICUS pe ecran, și cauți o mișcare rapidă care tocmai a ajuns +într-un nivel major.

+

Trei lucruri se verifică înainte să te uiți la candele: ești în sesiunea +normală (nu în pre-market sau after-hours, unde TICUS nu funcționează), ești pe +15 minute (5 și 60 de minute sunt permise, daily sau mai sus niciodată), și ai +TICUS disponibil în platformă.

+

Al patrulea e ce se vede pe grafic. Semnalul e unul de epuizare, deci are +sens doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge undeva: un suport major +pentru long, o rezistență majoră pentru short. Într-o consolidare strânsă prețul +nu mai atinge benzile deloc, deci nu ai ce aștepta.

+ +

+ Pasul 1 — unde are voie strategia să caute: mișcare rapidă într-un nivel major + DA — cădere rapidă în suport, banda atinsă + NU — consolidare strânsă, banda nu se atinge + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + suport major 623.60 +candela M: close 623.87, +sub banda inferioară 623.90 +cădere de 1.72 $ în 8 bare + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + benzile se strâng la 0.79 $ lățime +niciun close în afara lor — semnalul nu apare + DA: opt bare duc prețul cu 1.72 $ în jos, în suportul major 623.60 (minimul din stânga graficului), + iar 4 bare închid sub banda inferioară; M e ultima dintre ele, la 623.87 față de bandă 623.90. + Care dintre ele e candela M o alege TICUS, la pasul 2 — banda singură nu decide. + NU: aceeași durată, dar prețul stă pe loc; banda are 0.79 $ lățime față de 2.19 $ în stânga, + iar niciun close nu iese din ea. Fără atingerea benzii nu există condiția M, deci nu există trade. + Benzile sunt calculate din close-uri (SMA20 ± 2 deviații standard), nu desenate de mână. + Nivelul de suport major e construit de mine: exemplul din curs nu dă un preț pentru el. +

+ + +

În stânga, terenul bun: opt bare duc prețul cu 1.72 $ în jos, înapoi în suportul +de la 623.60 din care pornise urcarea, iar patru bare se închid sub banda +inferioară. În dreapta, aceeași durată, dar prețul stă pe loc: benzile se strâng +la 0.79 $ lățime față de 2.19 $ în stânga, și niciun close nu iese din ele. +Fără o candelă închisă în afara benzii nu există condiția M, deci nu există +trade — oricât de mult te-ai uita la grafic.

+

Două lucruri pe care materialul nu le cere: un filtru de volum (a fost +testat explicit și nu a adăugat nimic) și un preț sau un volum minim al +instrumentului. Iar dacă SPY și QQQ dau semnal în același timp, nu sunt două +tranzacții independente — e același semnal, de două ori; Dow și Russell adaugă +ceva în plus.

+

Treci mai departe doar dacă ești în sesiunea normală, pe 15 minute, cu TICUS +pe ecran, iar prețul tocmai a făcut o mișcare rapidă care atinge banda într-un +nivel major.

+

+

Pasul 2 — Candela M: banda și TICUS, pe aceeași candelă

+

Cauți o candelă roșie care se închide sub banda inferioară și, dând click pe +ea, citești TICUS-ul ei: trebuie să fie ≤ -1000. Amândouă pe aceeași candelă.

+

Asta e condiția „M", jumătatea de context a strategiei. Regula care se încalcă +cel mai des e că TICUS a atins pragul pe candela vecină, nu pe cea care a +închis în afara benzii. Setup-ul arată atunci aproape identic, dar nu e valid.

@@ -490,360 +583,388 @@ iar trigger-ul fin poate veni din M2D 15/80 secunde

-

Regulă practică din curs: nu te uita „din ochi" dacă închiderea e dincolo de -bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea -exactă, mai ales la limită (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, -436-438).

-

1.4 Stop-loss

-

Unde: long = cel mai jos minim (lowest low) din ultimele 4 candele -înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim -(highest high) din ultimele 4 candele, trigger inclus -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107).

-

De ce acolo: nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl -sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul nu dă o -explicație explicită pentru alegerea lui 4 — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5" -e NEACOPERIT ÎN MATERIAL; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele -4 candele anterioare" (09_QA/03_2026-08-11.md:28-31).

-

Excepție: când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de swing -trading după un bottom, SL-ul se pune sub low-ul structural, nu la 4 -candele (09_QA/03_2026-08-11.md:34-37). Dacă folosești excepția, nu mai ești -în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management.

-

Cât e în %/R: nu există un procent fix impus. Exemplele din material: -SPY long, SL 623.60 față de entry 623.95 ≈ 0.06 % -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342); short real cu risc -0.41 % (09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636); trade live din 15.07.2025 cu -SL 0.8 % (un participant a măsurat 0.9 %) -(09_QA/24_2025-07-15.md:444-445). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL -atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția -mea; vezi 1.6).

-

1.5 Take-profit și tranșe

-

Există două variante de management, ambele din material; alege una și -respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1).

-

Varianta A — 3 poziții, cu ecran (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TranșăIeșire laDe unde vine țintaCe faci cu stopul
Poziția 1TP1 = 1:1 (aceeași distanță ca SL, de la intrare)risc/recompensă inițial 1:1 (:95-96, 108)—
Poziția 2reversal — primul semnal de sens opus:226-227după ce prețul ajunge la R:R 1:2, stopul rămas se mută la breakeven (:229-231)
Poziția 3trail pe ultimul swing (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High:97-98, 109, 228trail, niciodată la nivelul „50%"
-

Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran -(09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TranșăIeșire laCe faci cu stopul
Poziția 1TP1 = 1:1când se atinge primul TP, muți stopul poziției rămase la break even (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins
Poziția 2TP2 = 1:2dacă ești la ecran, de acolo trail: stopul sub minimul fiecărei candele închise, nu sub prețul curent
-

Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții: poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2, -poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal -(09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120).

-

Capcană de management: NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului -spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care -sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la -breakeven" (09_QA/10_2025-12-02.md:166-168) — nu înseamnă să muți stopul la -jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi -atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l -la break even (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207). Vezi 2.4, -punctul 3.

-

Ce anulează poziția înainte de țintă: primul semnal de sens opus (poziția -2), lovirea stopului, și închiderea la finalul sesiunii, indiferent de nivel -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445).

-

Rezultatul pe trail: gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~1:4 pe eșantion -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429); exemplul short real a ieșit -la ~4.9R (09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641).

-

1.6 Mărimea poziției

-

Formula: mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul -stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e -lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi.

-

NEACOPERIT ÎN MATERIAL: MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă -o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 % -(09_QA/11_2025-11-25.md:565), SL 0.8 % -(09_QA/24_2025-07-15.md:444), pierdere medie 0.42 % pe backtest -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425), cont de backtest 100.000 -(09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140).

-

Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material. Presupun cont -50.000 $ și un risc per trade de 0.5 % = 250 $ (0.5 % e alegerea mea, -pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL -din curs:

+

În stânga, cazul bun: candela M se închide la 623.87, sub banda 623.90, iar +TICUS-ul ei e -1150. În dreapta, exact aceeași structură de preț, dar TICUS pe +candela M e -600, iar extremul de -1200 e pe candela dinaintea ei, care s-a +închis peste bandă. Condiția M nu e îndeplinită, deci nu aștepți niciun +trigger. (Cifrele din panoul „NU" sunt construite de mine ca ilustrare; -1150 e +cifra cursului.)

+

Regula practică din curs: nu te uita „din ochi". Diferența dintre „TICUS sub +-1000" și „aproape, dar nu", sau dintre un close cu doi cenți sub bandă și unul +cu doi cenți deasupra, nu se vede cu ochiul liber. Dai click pe candelă și +citești valoarea exactă, mai ales la limită — în material există un caz cu TICUS +exact la +1000.

+

Pe short, totul e oglindit: candelă verde care se închide peste banda +superioară, cu TICUS ≥ +1000 pe ea.

+

Treci mai departe doar dacă ai citit, prin click, un close în afara benzii și +un TICUS peste prag pe aceeași candelă.

+

+

Pasul 3 — Trigger-ul: prima candelă de moment

+

Aștepți prima candelă de moment de după M — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy +Hammer — și intri la închiderea ei.

+

Condiția M spune doar că mișcarea a fost violentă și că piața întreagă era +dezechilibrată în momentul acela. Nu spune că s-a terminat. Ce lipsește e +dovada că prețul a început efectiv să se întoarcă, iar dovada aia e o candelă de +moment. Trigger-ul poate veni pe candela imediat următoare sau mai târziu — +spre deosebire de condiția M, care trebuie strânsă pe o singură candelă.

+ +

+ Pasul 3 — condiția M deschide fereastra; trigger-ul e cel care te bagă în trade + DA — candelă de moment după M + NU — M valid, dar fără trigger + + + bandă inferioară 623.90 + + SL 623.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + trigger: candelă verde, + intri la close 623.95 + + + M: close 623.87, + sub bandă + + + 3 candele fără trigger + + bandă inferioară 623.90 + + stopul ar fi fost 623.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + aici s-ar fi rupt stopul, + cu 0.25 $ sub 623.60 + + Aceeași candelă M în ambele panouri: close 623.87 sub banda 623.90, low 623.60. Ce urmează după ea decide. + DA: candela 1 de după M e verde și închide la 623.95 — ăsta e trigger-ul, iar close-ul ei e prețul de intrare. + NU: 3 candele roșii la rând, niciun trigger. Nu intri. Prețul coboară până la 623.35, cu 0.25 $ sub 623.60, + adică exact sub stopul pe care l-ai fi avut dacă intrai „pentru că oricum era oversold". + Condiția M (bandă + TICUS) nu e un ordin de cumpărare: e doar permisiunea de a aștepta trigger-ul. + Cifrele lui M și ale trigger-ului (623.87 / 623.90 / 623.60 / 623.95) sunt din curs; restul barelor sunt construite de mine. +

+ + +

Ambele panouri pornesc din exact aceeași candelă M. În stânga, candela de după +ea e verde și se închide la 623.95: ăsta e trigger-ul, iar close-ul ei e prețul +tău de intrare. În dreapta, urmează trei candele roșii la rând, fără niciun +semnal de moment: nu intri. Prețul coboară până la 623.35, cu 25 de cenți sub +623.60 — adică exact sub stopul pe care l-ai fi avut dacă intrai „pentru că +oricum era oversold".

+

Pe short, trigger-ul e Sell Momentum sau Sell Doji. Lista de la short nu conține +Sell Hammer, deși cea de la long conține Buy Hammer — o asimetrie a materialului, +nu o regulă explicată.

+

Treci mai departe doar dacă a apărut o candelă de moment după M. Dacă nu +apare, setup-ul se stinge fără trade.

+

+

Pasul 4 — Stopul și mărimea poziției

+

Numeri 4 candele înapoi începând cu cea de trigger, iei cel mai jos minim +dintre ele și pui stopul fix acolo.

+ +

+ SPY — 15 min: de unde iese stopul (fereastra de 4 candele) + + 4 candele: trigger-ul și cele 3 dinaintea lui + + banda inferioară 623.90 + + intrare 623.95 = close-ul trigger-ului + + SL 623.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + cel mai jos minim din fereastră: 623.60 + sub el, ideea de epuizare e moartă — acolo stă stopul + + + trigger: aici intri, la close + + + + 1R = 0.35 $ + Numeri 4 candele înapoi începând cu cea de trigger (trigger, M și cele două dinaintea lui M) și iei cel mai jos minim: + 623.60. Acolo pui stopul, fix pe minim, fără marjă adăugată — asta e cifra cursului. + Riscul pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 = 0.35 $ = 1R. Din el calculezi câte unități cumperi. + Completare proprie (cifrele contului sunt ale mele): cont 50.000 $. risc 0.5 % = 250 $ → 250 / 0.35 = 714 unități. + adică un notional de 445.500 $ ≈ 8.9× contul. Un stop strâns nu înseamnă un trade mic. +

+ + +

Fereastra e trigger-ul plus cele 3 candele dinaintea lui, deci candela M intră +mereu în ea. În exemplul din curs, cel mai jos minim e chiar low-ul lui M, +623.60, iar stopul stă fix pe el, fără marjă adăugată — aceeași regulă în +toate diagramele capitolului. Riscul pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 += 0.35 $ = 1R.

+

De ce acolo: nivelul e extrema mișcării de întoarcere. Dacă prețul îl rupe, ideea +că vânzătorii s-au epuizat e moartă, iar ce urmează e o continuare a căderii, nu +o revenire. Materialul nu explică de ce 4 candele și nu 3 sau 5 — regula e +dată ca atare.

+

Mărimea poziției se calculează din risc: numărul de unități = banii pe care +accepți să-i pierzi ÷ distanța până la stop. Procentul stopului nu e riscul +tău; riscul tău e suma pierdută dacă stopul e atins, iar mărimea poziției e +pârghia prin care o controlezi. Materialul nu dă un procent de risc per trade +pentru MBP și nu dă o formulă proprie de sizing.

+
+

Completare proprie (cifrele contului sunt ale mele; regula de calcul e +generală): pe un cont de 50.000 $ cu 0.5 % risc per trade riști 250 $. La un +stop de 0.35 $ ies 250 / 0.35 = 714 unități, adică un notional de 445.500 $ +— de aproape 9 ori contul. Asta e capcana MBP pe cont cash: un stop foarte +strâns cere o poziție foarte mare ca să însemne ceva. La celălalt stop din +material, 0.41 % (short de la 660.00 cu stopul la 662.71, deci 2.71 $), ies +250 / 2.71 = 92 de unități, notional 60.720 $ — cam 1,2 ori contul, +rezonabil. Verifică notionalul înainte de fiecare intrare, nu doar riscul.

+
+

Distanțele până la stop din material variază enorm: 0.06 % pe exemplul SPY, +0.41 % pe short-ul real, 0.8 % pe primul trade live. Nu e o contradicție — e +aceeași regulă mecanică aplicată pe structuri diferite.

+

Excepție, dată explicit în material: dacă folosești trigger-ul MBP ca să +intri într-o poziție de swing după un fund, stopul se pune sub minimul +structurii, nu la 4 candele. Dar atunci nu mai ești în MBP mecanic, ci în alt +regim de management, cu altă statistică — sau, mai exact, fără statistică.

+

Treci mai departe doar dacă știi prețul exact al stopului, numărul de unități +și notionalul, iar pierderea maximă încape în regula ta de risc.

+

+

Pasul 5 — Ieșirea: prima tranșă la 1:1, stopul la break even, restul pe trail

+

Pui prima țintă la aceeași distanță deasupra intrării la care e stopul +dedesubt; după ce se atinge, muți stopul rămas la prețul de intrare și lași +restul pe trail.

+

Cu intrarea la 623.95 și stopul la 623.60, prima țintă e 624.30. Mai departe +există două variante de management, ambele din material — alege una și +ține-te de ea, pentru că rata de reușită citată e măsurată cu regulile +respectate:

    -
  • SL 0.41 % (short 660.00 → 662.71, distanță 2.71 $): - 250 / 2.71 = 92 unități, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈ - 60.720 $ ≈ 1,2× contul.
    • -
  • SL 0.06 % (long SPY 623.95 → 623.60, distanță 0.35 $): - 250 / 0.35 = 714 unități. Notional = 714 × 623.95 ≈ 445.500 $ ≈ - 8,9× contul.
    • -
-

A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de -0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe -futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.)

-

1.7 Checklist de tipărit

-
    -
  • [ ] Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours.
    • -
  • [ ] Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus.
    • -
  • [ ] Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click).
    • -
  • [ ] Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major.
    • -
  • [ ] Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă.
    • -
  • [ ] TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe aceeași candelă.
    • -
  • [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short).
    • -
  • [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus.
    • -
  • [ ] TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail.
    • -
  • [ ] Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier.
    • -
  • [ ] Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
    • -
  • [ ] Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold".
    • +
  • Cu ecran, trei poziții: prima iese la 1:1; a doua la primul semnal de sens + opus, iar stopul rămas se mută la break even după ce prețul a făcut 1:2; a + treia merge pe trail, sub minimul fiecărei candele închise.
    • +
  • Fără ecran, două poziții („set and forget"): prima iese la 1:1, iar în + momentul acela stopul celei de-a doua se mută la break even; a doua are ținta + la 1:2.
+ +

+ Pasul 5 — unde muți stopul după ce prima tranșă a ieșit + DA — break even, apoi trail + NU — stopul mutat la „50 %" + + TP1 624.30 (1:1) + + intrare 623.95 = break even + + SL inițial 623.60 + + trail 624.41 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + prima tranșă iese la 624.30 + + + închidere sub trail: + ieși cu +1.29R + + TP1 624.30 (1:1) — nu mai ajungi la el + + stop mutat la 50 %: 624.125 + + intrare 623.95 + + SL inițial 623.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + fitilul taie 50 %: + ieși cu +0.5R + + + prețul urcă la 624.66 + (+2.0R) fără tine + Ambele panouri pornesc din aceeași intrare 623.95, cu stopul la 623.60, deci 1R = 0.35 $ și TP1 = 624.30. + DA: prima tranșă iese la TP1. Stopul rămas se duce la break even 623.95 — de acolo trade-ul nu mai poate ieși pe minus — + iar restul merge pe trail: stopul urcă sub minimul fiecărei candele închise (624.41 aici) + și ieși la prima închidere sub el, 624.40 = +1.29R. + NU: stopul mutat la jumătatea drumului, 624.125. Fitilul unei singure bare coboară sub el și te scoate cu +0.5R, + deși bara închide peste nivel, iar prețul urcă după aceea la 624.66 (+2.0R). + Break even nu are cum să te scoată în pierdere: stă fix la prețul de intrare. + Ce nu a ieșit nici la țintă, nici pe trail se închide oricum la finalul sesiunii. + Cifrele intrării, stopului și ale TP1 sunt din curs; barele de după intrare sunt construite de mine. +

+ + +

În stânga, varianta corectă: prima tranșă iese la 624.30, stopul rămas se duce +la break even 623.95 — de acolo trade-ul nu mai poate ieși în pierdere — iar +restul merge pe trail, la 624.41, și iese la prima închidere sub el, 624.40, cu ++1.29R.

+

În dreapta, capcana pe care materialul o semnalează explicit: stopul mutat „la +50 %", adică la jumătatea drumului spre țintă, 624.125. Fitilul unei singure +bare coboară sub el și te scoate cu +0.5R, deși bara se închide peste nivel, iar +prețul urcă după aceea la 624.66 — un trade de +2R pierdut dintr-o regulă de +management. Formularea „după ce ai trecut de 50 %, te protejezi la 50 %" apare +în material, dar chiar sesiunea care o citează o explică drept „muți stopul la +break even". Break even nu are cum să te scoată în pierdere: stă fix la prețul +de intrare.

+

Trei lucruri pot închide poziția înainte de țintă: stopul, primul semnal de sens +opus, și finalul sesiunii — ce a mai rămas se lichidează, indiferent de +nivel. Strategia nu ține poziții peste noapte, iar asta e și motivul pentru care +nu te avertizează nimeni despre gap-urile de a doua zi: nu ești acolo.

+

Cât de departe merge trail-ul: gândit ca 1:1 la prima țintă, dar realizat cam +1:4 pe eșantionul autorului, tocmai din pozițiile lăsate să meargă. Short-ul real +din material a ieșit la ~4.9R.

+

Treci la trade-ul următor doar după ce toate tranșele au ieșit — la țintă, la +break even, pe trail, la un semnal opus sau la finalul sesiunii.

-

Nivel 2 — Nuanțele

-

2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

-

MBP nu apare ca secțiune în triaj/DECIZII.md, așa că nu există coloana -„Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără surse distincte din -fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#Criteriu / indicatorDe ce dă edgeCât e confirmatSursă
1TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngustlățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell2 surse distincte09_QA/14_2025-10-21.md:517-527; 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42
2M și TICUS pe ACEEAȘI candelăcondiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click1 sursă, dar repetată în 4 locuri din ea05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442
3Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsăare nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major2 surse distincte09_QA/10_2025-12-02.md:565-568; 09_QA/03_2026-08-11.md:39-63
4Trigger de moment obligatoriucondiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri1 sursă, cu exemplu de „M fără trigger"05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420
5Respectarea regulilor de managementrata de ~70 % e calculată cu regulile respectate; schimbi regulile, pierzi parametrii1 sursă (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula)09_QA/10_2025-12-02.md:178-181
6Disciplina de a nu forța tranzacții1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic1 sursă05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448
7Filtrul de volum — testat, NU dă edge73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 %1 sursă (test explicit, rezultat negativ asumat)09_QA/16_2025-10-07.md:109-131
-

2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A+Mediocru / NU
Contextmișcare rapidă/violentă care ajunge într-un nivel major (suport monthly/quarterly) (09_QA/03_2026-08-11.md:39-63)consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (09_QA/10_2025-12-02.md:565-568)
Aliniereabandă și TICUS extrem pe aceeași candelă (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221)TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit
Verificareavaloarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact +1000 (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349)„pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra
Triggerprimul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (:87-98)M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (:351-420)
Managementregulile respectate integral (09_QA/10_2025-12-02.md:178-181)mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112)
-

2.3 Gotchas

-
    -
  1. Nu presupune vizual — click pe candelă. Diferența dintre „TICUS sub - -1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se - vede sigur cu ochiul (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438).
    2. -
  2. M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași - candelă. Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu - (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442).
    3. -
  3. Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel. Altfel riști - gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează - (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445).
    4. -
  4. Nu e pentru multe tranzacții pe zi. Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, - forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic - (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448).
    5. -
  5. Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even. Wick-ul unei - bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă - (09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207).
    6. -
  6. MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere. „Taurii urcă pe scări, urșii - sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și - break even, nu la trail (09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132; - 09_QA/11_2025-11-25.md:643-648).
    7. -
  7. Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă — nu judeci o - strategie după primul trade (09_QA/24_2025-07-15.md:450-453).
    8. -
-

2.4 Contradicții și puncte neclare din material

-

Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă -practic pentru cine trebuie să decidă.

-

1. Win rate — contradicția principală. Materialul dă patru valori -diferite pentru aceeași strategie:

+

+

Oglinda — pe short

+

Pașii sunt aceiași, întorși:

    -
  • 76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare) - — 05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424;
    • -
  • ~71 % pe 148 de tranzacții, backtest pe 2025 - — 09_QA/09_2025-12-09.md:1146;
    • -
  • ~70 % ca „referință" la 1:2 — 09_QA/15_2025-10-14.md:439, și „rata de - reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate" - — 09_QA/10_2025-12-02.md:180;
    • -
  • ~75 % la 1:3 — 09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717.
    • +
  • înainte de candela M vine o urcare rapidă, într-o rezistență majoră;
    • +
  • candela M e verde și se închide peste banda superioară;
    • +
  • TICUS trebuie să fie ≥ +1000 pe aceeași candelă;
    • +
  • trigger-ul e un Sell Momentum sau un Sell Doji;
    • +
  • stopul stă la cel mai sus maxim din ultimele 4 candele, trigger inclus;
    • +
  • prima țintă e la aceeași distanță, în jos.
-

În plus, testul filtrului de volum dă 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru -(09_QA/16_2025-10-07.md:109-131), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul -„a scăzut de la 72 % la 71 %" -(09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163) — încă două cifre în aceeași zonă.

-

Practic: nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două -surse, ambele vizibile în material: (a) mărimea eșantionului — 50 de -tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) ce numeri ca „win" — -TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit -(1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe ~70 %, -nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e condiționat de TICUS și -de regulile de management respectate (09_QA/10_2025-12-02.md:178-181) — nu se -transferă pe altă piață.

-

2. R:R final. Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită -pozițiilor lăsate pe trail (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429); -Q&A vorbește de ~75 % la 1:3 -(09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717); altă Q&A folosește 1:2 ca referință -(09_QA/15_2025-10-14.md:435-444). Practic: 1:4 e R:R-ul realizat cu -trail, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu -TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4.

-

3. Când muți stopul la breakeven. Nu e o contradicție despre nivelul -stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul. -Fișierul principal: după R:R 1:2 -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231); varianta „set and forget" -din Q&A: după primul TP (1:1) -(09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006); sesiunea care citează regula „după ce ai -trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți -stop-loss-ul la breakeven" (09_QA/10_2025-12-02.md:166-168), iar o altă -sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even -(09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207). Practic: nu există un singur -moment „corect"; alege o variantă de management și ține-o (statistica de la -punctul 1 e condiționată de reguli).

-

4. Trigger short. Fișierul principal: Sell Momentum / Sell Doji (fără -Sell Hammer, deși long are Buy Hammer) -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105); Q&A: „short când revine -în banda de sus" (09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663). Practic: „reintrarea în -bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești, -intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei.

-

5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing. Regula generală: 4 -candele (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94; -09_QA/03_2026-08-11.md:28-31); excepția dată explicit: sub low-ul -structural (09_QA/03_2026-08-11.md:34-37). Practic: cele două nu se -contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic, -structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio -statistică.

-

6. Nume. MBP (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1) vs. MBAP -(09_QA/23_2025-07-29.md:1660; 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75). -Practic: sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în -material.

-

7. Setup-ul din 15.07.2025. Trade-ul live e descris ca double bottom cu al -doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă, SL -0.8 % (09_QA/24_2025-07-15.md:440-448) — nu corespunde regulilor Bollinger + -TICUS din fișierul principal. Practic: fie e altă manifestare a setup-ului ATM -(unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din -acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.

-

2.5 Exemplul complet, pas cu pas

-

Exemplul din curs — long SPY 15 min (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342). -Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal:

-
    -
  • Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară.
    • -
  • Candela M: roșie, close 623.87 sub banda inferioară 623.90; TICUS - -1150 pe aceeași candelă.
    • -
  • Trigger: buy momentum → intrare 623.95.
    • -
  • SL 623.60 (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc 0.35 $.
    • -
  • TP1 624.30 (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai - departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de - 1:1 inițial (:340-342, 428-429).
    • -
  • Lipsește din material: rezultatul exact al acestui trade individual.
    • -
-

Short real, 25.11.2025 (09_QA/11_2025-11-25.md:557-648) — singurul trade -complet, cu rezultat, din material:

+

Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025:

@@ -948,324 +1069,313 @@ complet, cu rezultat, din material:

-
    -
  • Intrare short 660.00, SL 662.71 (risc 0.41 %), TP1 657.29 - (1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la 646.80 = 2 % = - ~4.9R, în 7 candele de 15 min (~1h45).
    • -
  • Atenție la sursă: procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar - prețurile absolute sunt construite de sumarizator - (09_QA/11_2025-11-25.md:716-719; nota din diagramă, :636). Tratează - structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar - nivelurile ca schematice.
    • -
  • Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări, - urșii sar de la etaj" (09_QA/11_2025-11-25.md:643-648).
    • -
-

Trade live 15.07.2025 (09_QA/24_2025-07-15.md:440-448): SPY 15 min, primul -semnal, SL 0.8 % (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". -Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv -și prețul trece peste media mobilă — diferit de regulile Bollinger + TICUS -din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune. -Vezi contradicția 7 din 2.4.

-

Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000) -(09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168): profit net 21.65 %, profit factor -2.69, win rate ~71 %, expectanță 146 EUR/tranzacție, max drawdown -1.22 %, randament mediu ~1.97 %/lună, max 11 câștiguri consecutive, -max 3 pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus.

-

Ce lipsește: nu există un exemplu complet cu toate cifrele -(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul"; -„Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu -cifre din transcriere (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465).

+

Intrare short la 660.00, stop la 662.71 — risc 0.41 % — și prima +țintă 657.29 (1:1), atinsă chiar în candela următoare. Restul poziției a mers +pe trail până la 646.80, adică 2 % sau cam 4.9R, în 7 candele de 15 +minute, sub două ore.

+

Atenție la ce e real aici: procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale autorului, dar +prețurile absolute sunt construite de sumarizatorul lecției. Ține minte +structura — risc mic, prima țintă atinsă imediat, trail lung — nu nivelurile.

+

Observația autorului despre de ce short-ul se consumă atât de repede: „taurii +urcă pe scări, urșii sar de la etaj". Practic: pe short ai nevoie de +supraveghere mai atentă, iar dacă nu poți sta la ecran, rămâi la ținte fixe și +break even, nu la trail.

-

Transfer

-
-

Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. -Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat -cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

-
-

Pe cont de prop

-

MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai -jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt -exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri -mici (0.41-0.8 %), max drawdown 1.22 % pe backtest -(09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149), închidere obligatorie la finalul sesiunii -(05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445), și faptul că TICUS vine -prin TradeStation / Market Data Services, iar trigger-ele de momentum sunt -indicatori proprii ai instructorului -(09_QA/14_2025-10-21.md:501-535; 09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186).

+

+

Nivelul 3 — Rafinări

+

Astea se citesc după ce ai marcat 20 de setup-uri mecanic, nu înainte.

+

Ce dă avantajul, în ordinea în care apare în material

- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Regulă de propCriteriuDe ce conteazăCât e confirmat
TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngustpe varianta calculată doar pe S&P, backtestul nu a găsit niciun avantaj; pe toată piața, da2 surse
Banda și TICUS pe aceeași candelădacă TICUS a fost extrem pe candela vecină, contextul nu e valid; se verifică prin click1 sursă, repetată în 4 locuri
Volatilitate și nivel majorare nevoie de mișcare ca prețul să atingă banda; semnalul de epuizare are sens doar la capătul unei mișcări rapide2 surse
Trigger de moment obligatoriucondiția M nu e trigger; fără candela de moment nu intri1 sursă, cu exemplu
Regulile de management respectaterata de ~70 % e calculată cu ele; schimbi regula, pierzi cifra1 sursă
Disciplina de a nu forța tranzacții1-2 semnale pe zi; intrările în plus strică exact avantajul1 sursă
Filtrul de volum — testat, nu dă avantaj73 % fără filtru față de 75 % cu filtru, în limita zgomotului1 sursă
+

„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului, nu loturi de +triaj: MBP nu apare în registrul de triaj.

+

Setup A+ față de setup mediocru

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
CriteriuA+Mediocru sau NU
Contextulmișcare rapidă într-un nivel major de pe timeframe mareconsolidare strânsă sau derivă lentă; banda atinsă din întâmplare
Aliniereabanda și TICUS pe aceeași candelăTICUS extrem pe candela vecină
Verificareavaloarea citită prin click, inclusiv la limită„pare la bandă", dar e cu doi cenți deasupra
Triggerprima candelă de moment după MM valid, dar candelele următoare rămân roșii sau plate
+

Gotchas

+
    +
  1. Nu presupune vizual, dă click pe candelă. Diferența dintre „sub -1000" și + „aproape" nu se vede cu ochiul.
    2. +
  2. Condiția M pe o candelă, trigger-ul pe alta — e în regulă. Ce nu e în + regulă e banda pe o candelă și TICUS pe alta.
    3. +
  3. Închide tot la finalul sesiunii. Altfel rămâi expus la gap-uri despre care + TICUS, limitat la sesiunea normală, nu te avertizează.
    4. +
  4. Nu muta stopul la „50 %", mută-l la break even — diagrama de la pasul 5 + arată exact cum te scoate un singur fitil dintr-un trade care mergea la țintă.
    5. +
  5. Primul semnal și primul trade live pot să nu meargă. Nu judeci o + strategie după o tranzacție; trei pierderi consecutive sunt comportament + normal pe eșantionul autorului.
    6. +
+

Celelalte exemple din material

+

Primul trade live, 15.07.2025: SPY pe 15 minute, stop de 0.8 % (un +participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". Setup-ul e descris ca un double +bottom cu al doilea picior mai jos, cu volum și cu prețul trecând peste media +mobilă — altceva decât regulile bandă + TICUS. Ori e o altă manifestare a +setup-ului, ori descrierea din sesiunea aceea e incompletă; cele două nu se pot +folosi interschimbabil.

+

Backtest 2025, 148 de tranzacții, fără levier, cont de 100.000: profit net +21.65 %, profit factor 2.69, win rate ~71 %, expectanță 146 EUR pe tranzacție, +drawdown maxim 1.22 %, randament mediu ~1.97 % pe lună, maximum 11 câștiguri +consecutive și 3 pierderi consecutive, 10 luni din 12 pe plus.

+

Ce lipsește: nu există niciun exemplu complet, cu intrare, stop, țintă și +rezultat, pentru varianta în care MBP dă doar zona, iar trigger-ul fin vine din +strategia M2D. Iar „exemplul 3" din lecție (condiție M validă, fără trigger) e +construit de sumarizator, nu preluat din transcriere.

+

Transfer pe cont de prop (judecata mea, nu a cursului)

+

Materialul nu spune nimic despre conturile de prop. Ce știm din el și contează +aici: stopuri mici (0.41-0.8 %), drawdown maxim 1.22 % pe backtest, închidere +obligatorie la finalul sesiunii, și faptul că TICUS vine prin TradeStation cu +abonament de date, iar trigger-ele de moment sunt indicatori proprii ai +autorului.

+ + + + - - - + + + - - + + - - - + + + - - - + + + - - - - - - - - + + +
Regula de prop Ce strică Ajustarea
drawdown zilnic %, calculat și pe poziții deschiseMBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, 09_QA/18_2025-09-23.md:748-756); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de closesize calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independentelimită zilnică de pierdere, calculată și pe pozițiile deschisestai în trade cu 2-4 tranșe și pe indici corelați; un val contra poate atinge limita înainte de închiderecalculezi mărimea înapoi din limită; nu numeri SPY și QQQ ca două poziții
drawdown totalDacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", 09_QA/24_2025-07-15.md:450-453), o serie de 3 pierderi e normală (09_QA/09_2025-12-09.md:1151)reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demoprimele tranzacții pot fi pierzătoare, iar 3 pierderi la rând sunt normalerisc redus până ai 30-50 de trade-uri pe demo
interdicție overnight / weekendFavorabil: MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445)niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe propinterdicție de overnightfavorabil — strategia închide tot la finalul sesiunii, prin construcțieniciuna; e avantajul ei cel mai mare pe prop
news lockoutMBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de triggeraccepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockoutblocaj pe știrisetup-ul se formează des exact pe capitulare, adică în fereastra blocatăaccepți că ratezi semnalul, nu-l forțezi înainte
consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit)Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429). O zi bună poate domina profitul totalmarchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe
acces la unelteTICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (09_QA/14_2025-10-21.md:501-535; 09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respectiveverifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rularegula de consistențătrail-ul produce exact zilele-outlier care încalcă regulamarchezi mai mult la 1:1 și 1:2, lași mai puțin pe trail
-

Sizing-ul, calculat înapoi din limită. Presupun un cont de prop de -50.000 $ cu limită zilnică de 1.000 $ (2 %); profilele reale diferă, iar -materialul nu dă niciunul. Ținta: cea mai proastă zi planificată × 2 ≤ -limita zilnică → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ 500 $.

-
    -
  • Presupun maximum 3 poziții simultane (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ - numărate o dată) → risc per poziție ≤ 167 $ = 0.33 % din cont.
    • -
  • La SL 0.41 % (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $): - 167 / 2.71 = 61 unități; notional ≈ 61 × 660 = 40.260 $ ≈ 0.8× contul — - plauzibil chiar pe cash.
    • -
  • La SL 0.06 % (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $): - 167 / 0.35 = 477 unități; notional ≈ 477 × 623.95 = 297.600 $ ≈ 6,0× - contul — necesită levier/futures.
    • -
-

Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are -NEACOPERIT exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP.

-

Verdict: merge parțial. Regulile de risc sunt mici și închiderea la -finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul -real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar -trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele, -M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și -TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.

-

Pe BVB (swing)

-

Ce cere strategia vs. ce există:

+

Sizing calculat înapoi din limită. Presupun un cont de 50.000 $ cu limită +zilnică de 1.000 $ și îmi impun ca o zi proastă planificată să fie cel mult +jumătate din ea, 500 $. Cu maximum 3 poziții simultane, iese 167 $ pe poziție, +adică 0.33 % din cont. La stopul de 0.41 % (2.71 $) ies 61 de unități, notional +40.260 $, sub valoarea contului — se poate chiar pe cash. La stopul de 0.06 % +(0.35 $) ies 477 de unități, notional 297.600 $, șase ori contul — asta cere +levier, deci futures.

+

Verdict: merge parțial. Profilul de risc e bun pentru prop, dar blocajul real +e accesul la unelte: fără TICUS și fără indicatorii de moment ai autorului, +condiția M se destramă. Verifică dinainte că firma îți dă platforma și datele.

+

Transfer pe BVB (judecata mea)

- - - + + + - - - - - - + - + - - - + + + + + + + + - + - - - - - - - - - - - - - - -
Ce cereExistă la BVB?Înlocuitorul concretCe cere strategiaExistă la BVBÎnlocuitorul
TICUS (breadth pe toată piața US, prag ±1000)nunimic — regula M cade. Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64)
Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer (trigger de moment)TICUS, prag ±1000 nunimic echivalent — trigger-e proprii, nu se pot replica (09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicatorniciunul — regula M cade. Un indicator de breadth local pe BET nu e calculat pe tranzacții, n-are scala asta și nu măsoară piața pe care se bazează pragul
Bollinger Bands (SMA20 ± 2 dev.std)dastandard, în orice platformă (05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38)Buy/Sell Momentum, Doji, Hammer ale cursuluinuniciunul; cel mult un doji sau hammer standard, care e alt lucru
Bandă Bollinger (SMA20 ± 2σ)dastandard, în orice platformă
shortpractic nu (retail, fără împrumut lichid)practic nu, pentru retail rămâne doar jumătatea long
preț minim / volum minimnu (SUA)praguri recalculate mai jos
scaner specific MBPNEACOPERIT ÎN MATERIAL — nu se menționează niciunullistă manuală de nume BET, verificată zilnic
date fundamentale trimestrialedaraportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT)
-

Pragurile, recalculate. Pragul TICUS de ±1000 e un număr de titluri -dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20 -lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai -mică. Materialul nu dă formula TICUS, deci nu există o modalitate de a -recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile -de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el:

+

Pragul TICUS nu se poate recalibra, pentru că materialul nu dă formula. Ce se +poate estima sunt doar pragurile de lichiditate, pe care nici MBP nu le dă: cam +1-2 milioane de lei tranzacționați pe zi ca medie pe 10 zile, spread de cel mult +0,5 % la numele cele mai lichide, și cel puțin 30-50 de tranzacții pe zi — altfel +candela de 15 minute n-are un close semnificativ din care să calculezi banda. +Cifrele sunt estimările mele, de verificat în platformă.

+

Ce se rupe, concret:

    -
  • valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi, medie pe 10 zile;
    • -
  • spread top-of-book ≤ ~0,5 % la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada - listei;
    • -
  • cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi — altfel candela de 15 min nu are close - semnificativ din care să se calculeze Bollinger.
    • +
  • Banda devine zgomot. Pe un nume cu 1-2 milioane de lei pe zi, o candelă de + 15 minute poate conține câteva tranzacții; SMA20 și deviațiile se calculează + din close-uri care nu reprezintă un flux real. Banda e atinsă „statistic" — + exact cazul pe care TICUS îl filtra în SUA.
    • +
  • Spread-ul mănâncă ținta. Stopul din exemplul SPY e 0.06 %, iar spread-ul la + BVB e tipic 0,3-1 %, adică de 5-15 ori mai mare decât tot riscul setup-ului. + Chiar și stopul de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 începe din minus.
    • +
  • Trigger-ul de moment ar fi o singură tranzacție. Un hammer pe 15 minute la + BVB poate fi desenat de una-două ordine; pe un indice american, aceeași candelă + adună mii de tranzacții. „Moment" nu înseamnă același lucru.
    • +
  • Ferestrele orare nu se suprapun. Sesiunea americană și cea de la BVB sunt + la ore diferite.
-

Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; -materialul nu dă niciun prag pentru BVB.

-

Universul propus (membri BET; ordinea e a mea, de verificat):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SimbolDe ce ar intra pe listăLichiditate / spread așteptat
TLV (Banca Transilvania)cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retailmare, spread ~0,2-0,4 %
H2O (Hidroelectrica)pondere mare BET, volatilitate bunămare, ~0,3-0,5 %
SNP (OMV Petrom)cel mai tranzacționat ca volum de acțiunimare pe valoare; preț mic, deci spread procentual poate părea mare
SNN (Nuclearelectrica)pondere BET, trenduri lungimedie-mare
BRD (BRD-GSG)pondere BETmedie-mare
SNG (Romgaz)pondere BET, mișcări pe energie/gazmedie
EL (Electrica)pondere BETmedie
TGN (Transgaz)pondere BETmedie-mică
DIGI (Digi Communications)lichid, free-float restrânsmedie
M (MedLife)volatilitate, spread mai largmică-medie
-

Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau -doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai -bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile.

-

Pivoții în Excel: nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă -Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea -autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation -(09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180) ajută MP², nu MBP.

-

Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):

-
    -
  • Banda Bollinger devine zgomot, nu structură. Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi, - o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații - se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition = - atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA.
    • -
  • Spread-ul mănâncă TP1. SL-ul din exemplul SPY e 0.06 %; spread-ul BVB - e tipic 0.3-1 % — adică de 5-15× mai mare decât întregul risc al - setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 - începe deja din minus.
    • -
  • Trigger-ul de moment e o singură tranzacție. Un hammer/doji pe 15 min la - BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii - de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru.
    • -
  • Gap-uri la deschidere. BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție - ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii) - poate deschide direct peste stop.
    • -
  • Fereastra orară nu se suprapune. Regular session US nu coincide cu - sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e - la altă oră.
    • -
-

Verdict: nu merge. TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are -înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori -proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există; -spread-ul e mai mare decât riscul tipic al -setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP.

-

Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne: -~10-15 %, judecata mea, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie: -banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de -candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul -care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale -cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — exact -condiția care face ca 76 % să fie 76 %. Fără ea, un backtest pe BVB ar -măsura altceva.

-
-

Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

+

Verdict: nu merge. Ce ar supraviețui — banda Bollinger ca filtru de „întins +statistic" plus un trigger standard de candelă la un nivel major — e cam 10-15 % +din strategie, judecata mea, și doar ca schiță de testat. Se pierde exact +condiția care face ca 76 % să fie 76 %.

+

Dacă vrei ceva care chiar se calculează pe BVB, 02_mp2.md și +01_buy_doji.md sunt drumul.

+

Unde se contrazice materialul

    -
  1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min, pe grafice vechi - din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă), - valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul - care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de - fișe completate, cu data și ora fiecăreia.
    2. -
  2. Numără M-uri ratate vs. M-uri valide. Pe aceleași 20 de grafice, numără - câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe altă candelă (NU - invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul: - să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul - o prinde.
    3. -
  3. Simulează pe hârtie cele două management-e (3 poziții cu reversal/trail - vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale. - Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula - de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
    4. -
  4. Testează măcar 30 de trade-uri pe demo, nu pe bani reali, pentru că - primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea - merge", 09_QA/24_2025-07-15.md:450-453) și max 3 pierderi consecutive sunt - comportament normal - (09_QA/09_2025-12-09.md:1151). Scopul nu e profitul, ci să verifici că - sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri.
    5. -
  5. Dacă ești pe BVB: nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la - MP² (02_mp2.md) și Buy Doji (01_buy_doji.md); MBP se reia doar dacă - ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS.
    6. +
  6. Win rate-ul. Patru cifre pentru aceeași strategie: 76 % pe 50 de + tranzacții, ~71 % pe 148 (backtest 2025), ~70 % ca referință la 1:2, ~75 % la + 1:3. Plus 73 % față de 75 % în testul filtrului de volum. Diferențele vin din + mărimea eșantionului și din ce numeri drept câștig. Practic: planifică pe + ~70 %, nu pe titlul de 76 %.
    7. +
  7. Raportul risc-câștig final. 1:4 e ce s-a realizat cu trail, 1:2 și 1:3 + sunt ținte folosite în calcule. Practic: dacă rulezi cu ținte fixe, + planifică pe 1:2-1:3.
    8. +
  8. Când muți stopul la break even. După 1:2 în lecția principală, după prima + țintă în varianta fără ecran. Nu e o contradicție despre nivel — toate + variantele merg la break even — ci despre moment. Practic: alege una.
    9. +
  9. Trigger-ul de short. Lecția principală cere Sell Momentum sau Sell Doji; + o sesiune de întrebări descrie short-ul ca „revenirea în banda de sus". + Practic: revenirea în bandă e o condiție de poziție, nu un trigger de + candelă; dacă o folosești, intri fără confirmarea pe care se sprijină restul + strategiei.
    10. +
  10. Stopul când MBP e folosit ca trigger de swing. 4 candele în regula + generală, sub minimul structurii în excepția dată explicit. Practic: separă + regimurile; un stop hibrid nu e acoperit de nicio statistică.
    11. +
  11. Numele. MBP în lecție, MBAP în sesiunile de întrebări. Aceeași strategie.
    12. +
  12. Setup-ul din 15.07.2025, descris altfel decât regulile bandă + TICUS + (vezi exemplele de mai sus).
    13. +
+

Contradicțiile din tot materialul, la un loc: +A2_contradictii.md.

+

Ce trebuie să exersezi

+
    +
  1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe SPY la 15 minute: pentru fiecare, + close-ul candelei M față de bandă, TICUS-ul citit prin click pe aceeași + candelă, trigger-ul care a urmat sau absența lui, cele 4 candele din care iese + stopul, și prima țintă.
    2. +
  2. Numără cazurile „aproape". Pe aceleași grafice: câte candele au atins + banda dar au avut TICUS extrem pe altă candelă, și câte au avut condiția M + completă fără trigger. Scopul e să simți cât de des pare setup și nu e.
    3. +
  3. Simulează pe hârtie cele două variante de management pe aceleași 20 de + semnale, ca să vezi dacă regula de management schimbă rezultatul mai mult + decât selecția semnalelor.
    4. +
  4. Testează măcar 30 de tranzacții pe demo. Verifici că sizing-ul nu atinge + limita zilnică nici într-o zi cu trei stopuri.
    5. +
  5. Dacă ești pe BVB: nu pierde timp pe MBP. Se reia doar dacă ajungi vreodată + pe o platformă cu TICUS.
-

Legături

    -
  • Se suprapune cu: M2D (03_m2d.md) — în analiza zilnică, MBAP dă zona - (nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă - trigger-ul de intrare (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902). Dacă ai - M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS — - dar atunci nu mai e MBP.
    • -
  • Se suprapune cu: Buy Doji / Sell Doji (01_buy_doji.md) — Buy Doji și - Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă - după condiția Bollinger + TICUS, nu singure.
    • -
  • Se suprapune cu: MP² (02_mp2.md) — ambele au nevoie de un nivel major - și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB - (09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180).
    • -
  • Selecția simbolului: 04_selectia.md - — pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul.
    • -
  • Risc și execuție: A1_risc.md.
    • -
  • Contradicțiile din material, toate la un loc: - A2_contradictii.md.
    • +
  • 03_m2d.md — în analiza zilnică, MBP dă zona (nivelul major + după o mișcare violentă), iar M2D dă trigger-ul fin. E singura formă în + care poate fi folosit fără TICUS — dar atunci nu mai e MBP.
    • +
  • 01_buy_doji.md — Buy Doji și Buy Hammer sunt trigger-e de + moment folosite și aici; la MBP vin însă după condiția bandă + TICUS, nu + singure.
    • +
  • 02_mp2.md — și acolo ai nevoie de un nivel major și de o + confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB.
    • +
  • 04_selectia.md — selecția simbolului.
    • +
  • A1_risc.md — risc și execuție.
    • +
+
+

+

Checklist de tipărit

+
    +
  • [ ] (1) Sesiune normală americană, grafic de 15 minute, TICUS pe ecran.
    • +
  • [ ] (1) Mișcarea care a dus prețul acolo e rapidă și ajunge într-un nivel major.
    • +
  • [ ] (2) Candelă roșie (long) sau verde (short) care închide dincolo de bandă.
    • +
  • [ ] (2) TICUS ≤ -1000 (long) sau ≥ +1000 (short), citit prin click, pe aceeași candelă.
    • +
  • [ ] (3) A apărut o candelă de moment după M; dacă nu, nu e trade.
    • +
  • [ ] (4) Stop = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus, fără marjă.
    • +
  • [ ] (4) Unități = risc în bani ÷ distanța la stop; verific și notionalul.
    • +
  • [ ] (5) Prima țintă la 1:1; apoi stopul la break even, restul pe trail.
    • +
  • [ ] (5) Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel.
    • +
  • [ ] Nu mut stopul la „50 %". Nu intru fără trigger, oricât de oversold pare.
diff --git a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md index 7c18164..939430c 100644 --- a/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md +++ b/summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md @@ -1,95 +1,65 @@ -# 8. MBP / Mbappe (Strategia 6) +# 8. MBP / Mbappé (Strategia 6) -> **Avertisment, citește-l înainte de restul capitolului.** Condiția centrală a -> strategiei — condiția „M" fără de care nu există intrare — e **TICUS**, un -> indicator de breadth calculat pe **toată piața de acțiuni din SUA**. Pe BVB nu -> e „doar indisponibil": e **irelevant** — TICUS nu măsoară bursa românească și -> nu are un înlocuitor cu semnificație aici; dacă îl scoți, rămâi cu o bandă -> Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta. -> E o strategie **intraday pe 15 minute, în regular session american** (TICUS nu -> funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură -> cu programul BVB. -> Are un **win rate declarat de 76%** — și totuși e -> **ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB**: acel 76% e măsurat pe un -> eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere -> obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri. +> **Citește asta înainte de restul capitolului.** Condiția centrală a +> strategiei — condiția „M", fără de care nu există intrare — e **TICUS**, un +> indicator care măsoară presiunea de cumpărare și de vânzare pe toată piața de +> acțiuni din SUA, în timp real. Pe BVB nu e doar indisponibil, e **irelevant**: +> nu măsoară bursa românească și nu are un înlocuitor cu aceeași semnificație. +> Dacă îl scoți, rămâi cu o bandă Bollinger oarecare, care singură nu a dat +> niciodată strategia asta. În plus, MBP e o strategie **intraday pe 15 minute, +> în sesiunea americană normală** (TICUS nu funcționează în afara ei), adică la +> ore care n-au legătură cu programul BVB. Are un win rate declarat de **76 %** +> și totuși e ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB: acel 76 % e măsurat +> pe un eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere +> obligatorie la finalul sesiunii. -**Etichete:** `long` `short` · `intraday` (15 min) · `acțiuni US` `ETF` `indici` -`futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation + -Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu` +**Etichete:** `long` `short` · `intraday` pe 15 minute · `acțiuni US` `ETF` +`indici` `futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · merge pe prop (cont +finanțat de o firmă): parțial, doar cu TradeStation și abonamentul lui de date · +merge pe BVB: nu -**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) -(fișierul principal, integral) · -[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS, -indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) · -[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate, -contra-trend, varianta pe divergență) · -[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade -live) · -[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se -folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) · -[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (management, -backtest 2025, BVB) · -[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%", -win rate condiționat) · -[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet -cu trail) · -[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (testul -filtrului de volum) · -[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) · -[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația -SPY/QQQ vs. Dow/Russell) · -[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly + -short 15 min) · -[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) -(Forex/crypto/commodities) · -[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) · -[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) -(MBAP = setup ATM) · -[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../09_QA/INDEX_TEMATIC.md). +**Cum citești capitolul:** textul e explicația mea a materialului de curs și nu +adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata +aceea începe cu **Completare proprie**. Diagramele sunt exemple construite: din +curs vin nivelurile (623.87 / 623.90 / 623.95 / 623.60 / 624.30) și procentele, +iar barele dintre ele sunt desenate de mine. Trimiterile la lecțiile din care +vine fiecare pas stau separat, în +[`fise/08_mbp_surse.md`](fise/08_mbp_surse.md). -> **Notă de nume.** În fișierul principal strategia se numește **MBP**; în Q&A și -> în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M de Mbap") -> (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1-5`; -> `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 902`). Acronimul din fișierul principal e -> dat de autor ca „**M**ecanică + **B**ollinger + **P**resiune" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:4-5, 27`); -> forma „MBAP" nu are o extindere explicită în material. În tot capitolul -> folosesc MBP pentru strategie și păstrez „MBAP" doar în citate. +> **Notă de nume.** În lecția principală strategia se numește **MBP**, iar în +> sesiunile de întrebări și în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M +> de Mbap"). Autorul desface MBP ca „**M**ecanică + **B**ollinger + +> **P**resiune"; forma „MBAP" nu are o desfacere explicită în material. În tot +> capitolul folosesc MBP, și păstrez „MBAP" doar în citate. ---- +# Nivelul 1 — Din avion -## Nivel 0 — Ideea +## Ce face strategia -### Ce exploatează +MBP nu merge cu trendul, ci **împotriva** unei mișcări violente, exact la +capătul ei. Aștepți ca prețul să fie aruncat atât de departe de media lui încât +o candelă de 15 minute să se închidă **în afara benzii Bollinger** — banda e +linia care marchează cât de departe de medie ajunge prețul în mod normal — și, +pe **aceeași candelă**, TICUS să arate că toată piața americană s-a dezechilibrat +în aceeași direcție. Candela aceea se numește în capitolul ăsta **candela M**. -MBP e o strategie **reverse (mean reversion)**: nu urmărește trendul, intră -**contra** unei mișcări violente, la capătul ei, când prețul închide dincolo de -banda Bollinger **și** TICUS arată că în acel moment toată piața americană s-a -dezechilibrat în aceeași direcție, peste pragul de ±1000 -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:3-11, 87-109`). E un semnal de -**epuizare**, valabil doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge într-un -nivel major (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) — -„MBAP nu e un semnal de trend-following" (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`). +Candela M nu e un ordin de cumpărare. E permisiunea de a aștepta. Intri abia +când apare un semn că prețul a început să se întoarcă: prima candelă de +**moment** — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer. Atunci cumperi la închiderea +ei, pui stopul sub cel mai jos minim din ultimele 4 candele, vinzi prima tranșă +când prețul a urcat cât riscai și lași restul pe un stop care urcă după preț. +Totul se închide la finalul sesiunii americane, indiferent unde e prețul. -Ce face mulțimea greșit: banda Bollinger singură spune doar că prețul e -„întins" statistic, iar asta se întâmplă des fără să urmeze o revenire. Cei care -tranzacționează pe breakout intră de partea mișcării exact în momentul în care -ordinele forțate (stop-uri în lanț, squeez-uri) se termină ca număr; când ultimii -participanți prinși pe sensul greșit sunt scoși din piață, nu mai rămâne cine să -continue presiunea, iar prețul revine spre medie — pe SMA20, linia din mijlocul -benzilor (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:305-320`; mecanismul detaliat -din fișierul principal e **reconstrucția autorului sumarului**, marcată ca -atare la `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`). +De ce merge: banda Bollinger singură spune doar că prețul e „întins" statistic, +și asta se întâmplă des fără ca prețul să se întoarcă. TICUS adaugă informația +care lipsește — dacă întinderea vine dintr-un dezechilibru real pe toată piața, +chiar acum. Când ordinele forțate se epuizează ca număr (stopurile în lanț, +cumpărările forțate ale celor prinși pe sensul greșit), nu mai rămâne cine să +împingă prețul, iar el revine spre medie. Lățimea bazei de calcul e ce dă +avantajul: autorul a testat varianta calculată doar pe indicele S&P și nu a +găsit nimic; pe toată piața, da. -De ce asta lasă bani pe masă: TICUS îți spune dacă „întinderea" vine dintr-un -dezechilibru **real, pe toată piața, chiar acum** — nu doar din faptul că un -simbol a ieșit din bandă. Iar lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: autorul a -backtestat TICSP (varianta pe S&P) și nu a găsit nimic, în timp ce pe TICUS (toată -piața) da („Există și pe S&P, dar n-am găsit niciun edge. Când am făcut -backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.", -`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`). - -### Diagrama de ansamblu +Tot trade-ul, pe exemplul long din curs: @@ -189,119 +159,339 @@ backtesting-urile, nu am găsit nimic pe TICSP. Și atunci folosesc TICUS-ul.", -Graficul întreg al trade-ului din exemplul long al cursului: downtrend, candela -„M" roșie care închide la **623.87** sub banda inferioară **623.90**, TICUS -**-1150** pe **aceeași** candelă, apoi trigger Buy Momentum → intrare **623.95**; -SL **623.60** (lowest low din 4 candele, trigger inclus); TP1 **624.30** (+0.35, -1:1); poziția a treia pe trail. Cifrele sunt exemplul din curs -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`); distanța -SL–intrare și intrare–TP1 sunt egale pe desen, nu doar afirmate în text. +De la stânga la dreapta: un trend descendent, candela M roșie care se închide la +**623.87**, sub banda inferioară **623.90**, cu TICUS la **-1150** pe aceeași +candelă; candela următoare e trigger-ul (Buy Momentum) și se închide la +**623.95** — acolo intri. Stopul e la **623.60**, cel mai jos minim din ultimele +4 candele, deci riști **0.35 $** pe unitate. Prima țintă e la aceeași distanță +în sus, **624.30**. Restul poziției merge pe trail și, pe eșantionul autorului, +astfel de poziții au ajuns până la de patru ori riscul. -### Fraza de decizie +Frecvența: 1-2 semnale pe zi pe SPY la 15 minute, rar 3, uneori zero câteva zile +la rând. -> Cumpăr când o candelă roșie închide **sub** banda Bollinger inferioară cu -> TICUS **≤ -1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Buy Momentum / Buy Doji / -> Buy Hammer; stop la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, țintă simetrică -> 1:1, restul poziției pe trail, totul închis la finalul sesiunii. +## Fraza de decizie -Oglinda (short): vând în lipsă când o candelă verde închide **peste** banda -superioară cu TICUS **≥ +1000 pe aceeași candelă**, și apare primul Sell Momentum -sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`). +> Cumpăr când o candelă roșie se închide **sub** banda Bollinger inferioară și +> TICUS e **≤ -1000 pe aceeași candelă**, iar după ea apare primul Buy Momentum, +> Buy Doji sau Buy Hammer; stopul e la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, +> prima țintă e la aceeași distanță în sus, restul merge pe trail, și închid tot +> la finalul sesiunii. -### Când NU o folosești +Pe short: vând în lipsă când o candelă verde se închide **peste** banda +superioară cu TICUS **≥ +1000 pe aceeași candelă**, iar după ea apare primul +Sell Momentum sau Sell Doji. -- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în - TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini - (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-527`; TradeStation nu are date pe BVB — - `09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174`). -- **În consolidare strânsă (nu în orice range).** Sursa spune explicit că - „MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o - consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se - declanșează (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`). -- **În afara regular session.** TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours; - dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze" - (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`). -- **Când nu poți sta la ecran la orele US.** 15 minute înseamnă decizii în fereastra - americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici - varianta cu trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`). -- **Când vrei multe tranzacții pe zi.** Are 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, uneori - 0 mai multe zile la rând; forțarea unor intrări fără M complet strică exact - avantajul statistic (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431, 446-448`). +## Mini-glosar + +- **Long și short** — „long" înseamnă că ai cumpărat și câștigi dacă prețul + urcă. „Short" e invers: vinzi acum titluri împrumutate de la broker și le + cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade. +- **Open, close, high, low** — cele patru prețuri ale unei candele: cu cât a + deschis perioada, cu cât a închis, cât de sus a urcat și cât de jos a coborât. + Corpul candelei e între open și close, fitilele merg până la high și low. +- **Timeframe (TF)** — cât timp acoperă o candelă. Aici, 15 minute: fiecare + candelă e un sfert de oră de tranzacționare. +- **Intraday** — poziție deschisă și închisă în aceeași zi. Opusul e swing-ul, + ținut zile sau săptămâni. +- **Sesiunea normală (regular session)** — intervalul în care bursa americană + tranzacționează obișnuit, 9:30-16:00 ora New York. Înainte și după el se + tranzacționează tot (pre-market și after-hours), dar cu volum mic; TICUS nu + funcționează acolo. +- **Medie mobilă simplă pe 20 (SMA20)** — media ultimelor 20 de close-uri, + recalculată la fiecare candelă nouă. E linia din mijlocul benzilor Bollinger + și e „media" spre care prețul se întoarce. +- **Deviație standard** — cât de mult se abat, în medie, close-urile de la media + lor. Când prețul stă pe loc, e mică; când se mișcă violent, crește. +- **Bandă Bollinger** — SMA20 plus și minus **două deviații standard**. Practic: + două linii care urmăresc prețul de sus și de jos și se lărgesc când piața se + agită. În diagrama de la pasul 1 se vede cum, într-o consolidare, benzile se + strâng la 0.79 $ lățime, iar într-o cădere rapidă ajung la 2.19 $. +- **Candelă care închide în afara benzii** — close-ul ei e dincolo de linia + benzii, nu doar fitilul. În exemplul din curs: close **623.87**, banda + inferioară **623.90**. Dacă bara ar fi coborât până la 623.80 cu fitilul, dar + s-ar fi închis la 623.95, nu ar fi contat. +- **Breadth** — o măsură calculată pe **toate** titlurile dintr-o piață deodată, + nu pe unul singur. Îți spune dacă mișcarea e a pieței întregi sau doar a + simbolului la care te uiți. +- **Uptick și downtick** — o tranzacție executată la un preț mai mare decât + precedenta (uptick) sau mai mic (downtick). +- **TICUS** — indicatorul de breadth al strategiei: numărul de titluri aflate pe + uptick minus numărul celor pe downtick, însumat pe mii de titluri din SUA, în + timp real. Zero înseamnă echilibru. Pragurile de lucru sunt **+1000** + (supracumpărare) și **-1000** (supravânzare); liniile de ±500 desenate pe + panou sunt doar reper vizual, nu praguri. În exemplul din curs, TICUS e + **-1150** pe candela M — vezi panoul de sub grafic în diagrama de ansamblu. +- **Supravânzare și supracumpărare (oversold / overbought)** — o stare în care + mult prea mulți au vândut, respectiv cumpărat, într-un timp scurt. Nu e un + semnal de intrare prin ea însăși: piața poate rămâne supravândută mult timp. +- **Mean reversion (strategie „reverse")** — pariul că prețul dus departe de + media lui se va întoarce spre ea. Opusul lui trend-following, unde pariezi că + mișcarea continuă. +- **Candela M** — numele folosit aici pentru candela care îndeplinește condiția + de context: close în afara benzii **și** TICUS peste prag, amândouă pe ea. +- **Trigger** — evenimentul care îți dă voie să intri, distinct de condiția de + context. Aici e prima candelă de moment de după M. +- **Candelă de moment (Buy / Sell Momentum)** — semnalul unui indicator propriu + al cursului, care marchează cu o săgeată momentul în care prețul trece cu + forță printr-un nivel. Nu e un indicator public; vine cu platforma autorului. +- **Doji** — candelă care se închide aproape la prețul la care s-a deschis: + corpul e o linie subțire, cu fitile în ambele părți. Spune că, în acel sfert + de oră, cumpărătorii și vânzătorii au fost la egalitate. +- **Hammer (ciocan)** — candelă cu corp mic sus și fitil lung în jos: prețul a + fost împins mult în jos, dar s-a întors și a închis aproape de maxim. Semn că + vânzătorii au fost respinși. +- **Cel mai jos minim din 4 candele (lowest low)** — te uiți la candela de + trigger și la cele 3 dinaintea ei, iei minimul cel mai mic dintre cele patru, + și acolo pui stopul. În exemplul din curs iese **623.60**, care e chiar low-ul + candelei M. +- **Stop-loss (SL)** — prețul la care ieși automat în pierdere, pentru că ideea + s-a dovedit greșită. Îl pui în platformă odată cu intrarea. +- **1R** — cât pierzi pe unitate dacă te scoate stopul. Intri la 623.95, stopul e + la 623.60, deci 1R = **0.35 $**; „+2R" înseamnă un câștig de 0.70 $ pe unitate. +- **Take-profit (TP1)** — prima țintă. Aici e la exact 1R deasupra intrării: + 623.95 + 0.35 = **624.30**. Asta înseamnă „1:1". +- **Tranșe** — poziția împărțită în bucăți, care ies în momente diferite: una la + țintă, una pe trail, una la un semnal de sens opus. +- **Break even** — stopul mutat fix la prețul de intrare. De acolo, trade-ul nu + mai poate ieși în pierdere; ieși pe zero, fără câștig și fără pierdere. +- **Trailing stop („trail")** — un stop pe care îl urci după preț, dar nu-l + cobori niciodată. Aici: sub minimul fiecărei candele **închise**. Ieși la prima + închidere sub el; în diagrama de la pasul 5, la 624.40, cu +1.29R. +- **Nivel major** — un preț la care piața a reacționat de mai multe ori și care + se vede pe un timeframe mare (minimul lunii, un suport de pe grafic). În + diagrama de la pasul 1 e 623.60, minimul din care pornise urcarea și în care + cade prețul înapoi. +- **Consolidare strânsă** — o perioadă în care prețul se mișcă într-un interval + îngust. Nu e același lucru cu un range larg: strategia prinde bine range-urile + cu mișcare, dar într-o consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzi, deci + nu apare niciun semnal. +- **Notional** — valoarea totală a poziției (număr de unități × preț), nu banii + riscați. Cu un stop foarte strâns, riscul poate fi mic, iar notionalul uriaș. +- **Spread** — diferența dintre prețul la care poți cumpăra și cel la care poți + vinde în același moment. Se scade din orice profit. +- **Win rate** — procentul de tranzacții câștigătoare. Depinde de ce numeri ca + „câștig" (prima țintă atinsă sau rezultatul final) — de aici și cifrele + diferite din material. +- **Drawdown** — cea mai adâncă scădere a contului față de maximul lui anterior. + Pe backtestul de 148 de tranzacții a fost 1.22 %. + +## Când NU o folosești + +- **Pe BVB.** TICUS nu există și nu are înlocuitor; fără el condiția M nu se + poate îndeplini. Detaliile, la nivelul 3. +- **În consolidare strânsă.** Prețul nu mai ajunge la benzi, deci nu se + declanșează nimic. Vezi panoul „NU" de la pasul 1. +- **În afara sesiunii normale americane.** TICUS nu funcționează în pre-market + și after-hours, iar fără el strategia nu are pe ce să se sprijine. +- **Când nu poți sta la ecran la orele americane.** La 15 minute, deciziile vin + în fereastra lor, nu când ai tu timp; iar varianta cu trail cere supraveghere. +- **Când vrei multe tranzacții pe zi.** 1-2 semnale pe zi, uneori zero; dacă + forțezi intrări fără condiția M completă, strici exact avantajul statistic. + +## Cei 5 pași + +[1. Terenul](#pasul-1) · [2. Candela M](#pasul-2) · +[3. Trigger-ul](#pasul-3) · [4. Stopul și mărimea](#pasul-4) · +[5. Ieșirea](#pasul-5) · apoi [oglinda pe short](#oglinda-short), +[rafinările](#nivelul-3) și [checklist-ul](#checklist). --- -## Nivel 1 — Regulile +# Nivelul 2 — Procedura mecanică, în 5 pași -### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic) +Aici nu alegi nimic. Faci pașii în ordine, pe graficul de 15 minute al unui +indice american lichid (SPY e cel pe care e testată strategia). Dacă un pas nu +trece, nu e trade. -| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | -|---|---|---|---|---| -| C1 | Sesiune | **regular session** — TICUS nu funcționează în pre/after-market | Calendarul pieței US | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31` | -| C2 | Timeframe de analiză | **15 min** recomandat; 5 min și 60 min permise; **niciodată daily sau mai sus** | Platforma | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34` | -| C3 | TICUS disponibil | prag absolut **±1000** (liniile ±500 sunt doar referință vizuală) | TICUS, în TradeStation | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:514` | -| C4 | Context de preț | semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un **nivel major** (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) | Ochii, pe timeframe-ul mare | `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` | -| C5 | Volatilitate | prinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` | -| C6 | Volum | **opțional, nu condiție** — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real | Panoul de volum | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` | -| C7 | Corelația indicilor | SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → **nu sunt două tranzacții independente**; Dow și Russell adaugă ceva | Platforma | `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` | -| C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nicio cerință | — | — | -| C9 | Filtru fundamental | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** | — | — | -| C10 | Frecvență | 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min; rar 3; uneori 0 mai multe zile | — | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:430-431` | + +## Pasul 1 — Terenul: sesiune, timeframe, mișcare rapidă într-un nivel major -### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic +**Deschizi graficul de 15 minute în sesiunea americană normală, cu benzile +Bollinger și TICUS pe ecran, și cauți o mișcare rapidă care tocmai a ajuns +într-un nivel major.** -Componentele, o dată, înainte de pași: +Trei lucruri se verifică înainte să te uiți la candele: ești în sesiunea +normală (nu în pre-market sau after-hours, unde TICUS nu funcționează), ești pe +15 minute (5 și 60 de minute sunt permise, daily sau mai sus niciodată), și ai +TICUS disponibil în platformă. -- **Bollinger Bands:** SMA20 (linia din mijloc) ± **2 deviații standard** - (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`). -- **TICUS:** uptick minus downtick, însumat pe mii de titluri simultan; linie 0, - prag **+1000** (overbought) și **-1000** (oversold); ±500 sunt doar referință - vizuală (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`). +Al patrulea e ce se vede pe grafic. Semnalul e unul de **epuizare**, deci are +sens doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge undeva: un suport major +pentru long, o rezistență majoră pentru short. Într-o consolidare strânsă prețul +nu mai atinge benzile deloc, deci nu ai ce aștepta. -**Long (buy), pas cu pas** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-98`): + + + Pasul 1 — unde are voie strategia să caute: mișcare rapidă într-un nivel major + DA — cădere rapidă în suport, banda atinsă + NU — consolidare strânsă, banda nu se atinge + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + suport major 623.60 +candela M: close 623.87, +sub banda inferioară 623.90 +cădere de 1.72 $ în 8 bare + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + benzile se strâng la 0.79 $ lățime +niciun close în afara lor — semnalul nu apare + DA: opt bare duc prețul cu 1.72 $ în jos, în suportul major 623.60 (minimul din stânga graficului), + iar 4 bare închid sub banda inferioară; M e ultima dintre ele, la 623.87 față de bandă 623.90. + Care dintre ele e candela M o alege TICUS, la pasul 2 — banda singură nu decide. + NU: aceeași durată, dar prețul stă pe loc; banda are 0.79 $ lățime față de 2.19 $ în stânga, + iar niciun close nu iese din ea. Fără atingerea benzii nu există condiția M, deci nu există trade. + Benzile sunt calculate din close-uri (SMA20 ± 2 deviații standard), nu desenate de mână. + Nivelul de suport major e construit de mine: exemplul din curs nu dă un preț pentru el. + + -1. Cel puțin o candelă **roșie** care închide **sub banda inferioară** - Bollinger. -2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≤ -1000** (oversold). -3. Primul trigger de moment după condiția de mai sus: **Buy Momentum**, - **Buy Doji** sau **Buy Hammer**. -4. SL = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele** înapoi de - la trigger, trigger-ul inclus. -5. TP1 = aceeași distanță ca SL, proiectată în sus (1:1). +În stânga, terenul bun: opt bare duc prețul cu 1.72 $ în jos, înapoi în suportul +de la 623.60 din care pornise urcarea, iar patru bare se închid sub banda +inferioară. În dreapta, aceeași durată, dar prețul stă pe loc: benzile se strâng +la 0.79 $ lățime față de 2.19 $ în stânga, și niciun close nu iese din ele. +Fără o candelă închisă în afara benzii nu există condiția M, deci nu există +trade — oricât de mult te-ai uita la grafic. -**Short (sell), oglindit** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`): +Două lucruri pe care materialul **nu** le cere: un filtru de volum (a fost +testat explicit și nu a adăugat nimic) și un preț sau un volum minim al +instrumentului. Iar dacă SPY și QQQ dau semnal în același timp, nu sunt două +tranzacții independente — e același semnal, de două ori; Dow și Russell adaugă +ceva în plus. -1. Cel puțin o candelă **verde** care închide **peste banda superioară** - Bollinger. -2. Pe **aceeași candelă**, TICUS **≥ +1000** (overbought). -3. Trigger: **Sell Momentum** sau **Sell Doji** (nu există Sell Hammer în - listă, deși long are Buy Hammer). -4. SL = cel mai sus maxim (**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger - inclus. -5. TP1 = aceeași distanță, în jos (1:1). +**Treci mai departe doar dacă** ești în sesiunea normală, pe 15 minute, cu TICUS +pe ecran, iar prețul tocmai a făcut o mișcare rapidă care atinge banda într-un +nivel major. -*Notă din material: în slide-urile cursului eticheta long/short era inversată; -regulile de mai sus sunt versiunea corectată verbal -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:111-112`).* + +## Pasul 2 — Candela M: banda și TICUS, pe aceeași candelă -**Ambiguitate de formulare, nu regulă:** într-o sesiune Q&A, MBAP e descris ca -„long când prețul iese sub Bollinger Band cu TICK-ul sub -1000, **short când -revine în banda de sus**", plus o variantă separată pe **divergență cu TICK-ul** -(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660-1664`). A doua formulare (reintrare în bandă) nu -e același lucru cu trigger-ul pe candelă de moment din fișierul principal; vezi -2.4. +**Cauți o candelă roșie care se închide sub banda inferioară și, dând click pe +ea, citești TICUS-ul ei: trebuie să fie ≤ -1000. Amândouă pe aceeași candelă.** -**Setup-ul „ATM":** în analiza zilnică, MBAP e tratat ca setup al sistemului ATM -— intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major; poate da doar **zona**, -iar trigger-ul fin poate veni din **M2D 15/80 secunde** -(`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75, 892-902`). - -### 1.3 Trigger - -| | Condiție | Exemplu cu cifre | -|---|---|---| -| **DA** | M e îndeplinit (bandă + TICUS ±1000 **pe aceeași candelă**) **și** vine primul trigger de moment | candelă M roșie, close **623.87** sub banda **623.90**, TICUS **-1150**; trigger buy momentum → entry **623.95** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`) | -| **NU — prea devreme** | M e îndeplinit, dar candelele următoare rămân roșii/plate, fără buy momentum/doji/hammer → **nu intri** | close **623.85**, TICUS **-1200** pe candelă (condiție OK), apoi fără trigger (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420`) | -| **NU — invalidat** | Banda și TICUS **nu sunt pe aceeași candelă** (TICUS extrem pe o candelă vecină) → M neîndeplinit | diagramele DA/NU din `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221` | +Asta e condiția „M", jumătatea de context a strategiei. Regula care se încalcă +cel mai des e că TICUS a atins pragul pe candela **vecină**, nu pe cea care a +închis în afara benzii. Setup-ul arată atunci aproape identic, dar nu e valid. @@ -384,274 +574,414 @@ iar trigger-ul fin poate veni din **M2D 15/80 secunde** -Regulă practică din curs: **nu te uita „din ochi"** dacă închiderea e dincolo de -bandă sau dacă TICUS a trecut pragul — click pe candelă și citește valoarea -exactă, mai ales la limită (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, -436-438`). +În stânga, cazul bun: candela M se închide la 623.87, sub banda 623.90, iar +TICUS-ul ei e -1150. În dreapta, exact aceeași structură de preț, dar TICUS pe +candela M e -600, iar extremul de -1200 e pe candela dinaintea ei, care s-a +închis **peste** bandă. Condiția M nu e îndeplinită, deci nu aștepți niciun +trigger. (Cifrele din panoul „NU" sunt construite de mine ca ilustrare; -1150 e +cifra cursului.) -### 1.4 Stop-loss +Regula practică din curs: **nu te uita „din ochi"**. Diferența dintre „TICUS sub +-1000" și „aproape, dar nu", sau dintre un close cu doi cenți sub bandă și unul +cu doi cenți deasupra, nu se vede cu ochiul liber. Dai click pe candelă și +citești valoarea exactă, mai ales la limită — în material există un caz cu TICUS +exact la +1000. -**Unde:** long = cel mai jos minim (**lowest low**) din ultimele **4 candele** -înapoi de la trigger, trigger-ul inclus; short = cel mai sus maxim -(**highest high**) din ultimele 4 candele, trigger inclus -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94, 106-107`). +Pe short, totul e oglindit: candelă verde care se închide **peste** banda +superioară, cu TICUS **≥ +1000** pe ea. -**De ce acolo:** nivelul e extrema locală a mișcării de reversal; dacă prețul îl -sparge, ideea de epuizare/întoarcere e invalidată. Materialul **nu dă o -explicație explicită pentru alegerea lui 4** — „de ce 4 candele și nu 3 sau 5" -e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**; regula e dată ca atare, iar QA o descrie ca „cele -4 candele anterioare" (`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`). +**Treci mai departe doar dacă** ai citit, prin click, un close în afara benzii și +un TICUS peste prag **pe aceeași candelă**. -**Excepție:** când folosești trigger-ul MBAP ca să intri în direcție de **swing -trading** după un bottom, SL-ul se pune **sub low-ul structural**, nu la 4 -candele (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). Dacă folosești excepția, nu mai ești -în strategia mecanică MBP — ești în alt regim de management. + +## Pasul 3 — Trigger-ul: prima candelă de moment -**Cât e în %/R:** nu există un procent fix impus. Exemplele din material: -SPY long, SL **623.60** față de entry **623.95** ≈ **0.06 %** -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:336-342`); short real cu risc -**0.41 %** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); trade live din 15.07.2025 cu -SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %) -(`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL -atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția -mea; vezi 1.6). +**Aștepți prima candelă de moment de după M — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy +Hammer — și intri la închiderea ei.** -### 1.5 Take-profit și tranșe +Condiția M spune doar că mișcarea a fost violentă și că piața întreagă era +dezechilibrată în momentul acela. Nu spune că s-a terminat. Ce lipsește e +dovada că prețul a început efectiv să se întoarcă, iar dovada aia e o candelă de +moment. Trigger-ul poate veni pe candela imediat următoare sau mai târziu — +spre deosebire de condiția M, care trebuie strânsă pe o singură candelă. -Există **două variante** de management, ambele din material; alege una și -respect-o (regula de management e parte din statistică, vezi 2.1). + + + Pasul 3 — condiția M deschide fereastra; trigger-ul e cel care te bagă în trade + DA — candelă de moment după M + NU — M valid, dar fără trigger + + + bandă inferioară 623.90 + + SL 623.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + trigger: candelă verde, + intri la close 623.95 + + + M: close 623.87, + sub bandă + + + 3 candele fără trigger + + bandă inferioară 623.90 + + stopul ar fi fost 623.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + aici s-ar fi rupt stopul, + cu 0.25 $ sub 623.60 + + Aceeași candelă M în ambele panouri: close 623.87 sub banda 623.90, low 623.60. Ce urmează după ea decide. + DA: candela 1 de după M e verde și închide la 623.95 — ăsta e trigger-ul, iar close-ul ei e prețul de intrare. + NU: 3 candele roșii la rând, niciun trigger. Nu intri. Prețul coboară până la 623.35, cu 0.25 $ sub 623.60, + adică exact sub stopul pe care l-ai fi avut dacă intrai „pentru că oricum era oversold". + Condiția M (bandă + TICUS) nu e un ordin de cumpărare: e doar permisiunea de a aștepta trigger-ul. + Cifrele lui M și ale trigger-ului (623.87 / 623.90 / 623.60 / 623.95) sunt din curs; restul barelor sunt construite de mine. + + -**Varianta A — 3 poziții, cu ecran** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:223-231`): +Ambele panouri pornesc din exact aceeași candelă M. În stânga, candela de după +ea e verde și se închide la 623.95: ăsta e trigger-ul, iar close-ul ei e prețul +tău de intrare. În dreapta, urmează trei candele roșii la rând, fără niciun +semnal de moment: nu intri. Prețul coboară până la 623.35, cu 25 de cenți sub +623.60 — adică exact sub stopul pe care l-ai fi avut dacă intrai „pentru că +oricum era oversold". -| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | -|---|---|---|---| -| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** (aceeași distanță ca SL, de la intrare) | risc/recompensă inițial 1:1 (`:95-96, 108`) | — | -| Poziția 2 | **reversal** — primul semnal de sens opus | `:226-227` | după ce prețul ajunge la **R:R 1:2**, stopul rămas se mută la **breakeven** (`:229-231`) | -| Poziția 3 | **trail pe ultimul swing** (low pentru long, high pentru short), prin Bull Trail / Swing Low / Swing High | `:97-98, 109, 228` | trail, niciodată la nivelul „50%" | +Pe short, trigger-ul e Sell Momentum sau Sell Doji. Lista de la short nu conține +Sell Hammer, deși cea de la long conține Buy Hammer — o asimetrie a materialului, +nu o regulă explicată. -**Varianta B — set and forget, 2 poziții, fără ecran** -(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`): +**Treci mai departe doar dacă** a apărut o candelă de moment după M. Dacă nu +apare, setup-ul se stinge fără trade. -| Tranșă | Ieșire la | Ce faci cu stopul | -|---|---|---| -| Poziția 1 | **TP1 = 1:1** | când se atinge primul TP, **muți stopul poziției rămase la break even** (prețul de intrare) — nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins | -| Poziția 2 | **TP2 = 1:2** | dacă ești la ecran, de acolo **trail**: stopul sub minimul fiecărei **candele închise**, nu sub prețul curent | + +## Pasul 4 — Stopul și mărimea poziției -**Varianta ideală cu 3 (sau 4) poziții:** poziția 1 la 1:1, poziția 2 la 1:2, -poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal -(`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`). +**Numeri 4 candele înapoi începând cu cea de trigger, iei cel mai jos minim +dintre ele și pui stopul fix acolo.** -**Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului -spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care -sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la -breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — nu înseamnă să muți stopul la -jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi -atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l -la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4, -punctul 3. + + + SPY — 15 min: de unde iese stopul (fereastra de 4 candele) + + 4 candele: trigger-ul și cele 3 dinaintea lui + + banda inferioară 623.90 + + intrare 623.95 = close-ul trigger-ului + + SL 623.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + cel mai jos minim din fereastră: 623.60 + sub el, ideea de epuizare e moartă — acolo stă stopul + + + trigger: aici intri, la close + + + + 1R = 0.35 $ + Numeri 4 candele înapoi începând cu cea de trigger (trigger, M și cele două dinaintea lui M) și iei cel mai jos minim: + 623.60. Acolo pui stopul, fix pe minim, fără marjă adăugată — asta e cifra cursului. + Riscul pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 = 0.35 $ = 1R. Din el calculezi câte unități cumperi. + Completare proprie (cifrele contului sunt ale mele): cont 50.000 $. risc 0.5 % = 250 $ → 250 / 0.35 = 714 unități. + adică un notional de 445.500 $ ≈ 8.9× contul. Un stop strâns nu înseamnă un trade mic. + + -**Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus (poziția -2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**, indiferent de nivel -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:226-231, 443-445`). +Fereastra e trigger-ul plus cele 3 candele dinaintea lui, deci candela M intră +mereu în ea. În exemplul din curs, cel mai jos minim e chiar low-ul lui M, +**623.60**, iar stopul stă fix pe el, fără marjă adăugată — aceeași regulă în +toate diagramele capitolului. Riscul pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 += **0.35 $** = 1R. -**Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~**1:4** pe eșantion -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short real a ieșit -la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`). +De ce acolo: nivelul e extrema mișcării de întoarcere. Dacă prețul îl rupe, ideea +că vânzătorii s-au epuizat e moartă, iar ce urmează e o continuare a căderii, nu +o revenire. Materialul **nu explică de ce 4 candele și nu 3 sau 5** — regula e +dată ca atare. -### 1.6 Mărimea poziției +Mărimea poziției se calculează din risc: **numărul de unități = banii pe care +accepți să-i pierzi ÷ distanța până la stop**. Procentul stopului nu e riscul +tău; riscul tău e suma pierdută dacă stopul e atins, iar mărimea poziției e +pârghia prin care o controlezi. Materialul **nu dă un procent de risc per trade +pentru MBP** și nu dă o formulă proprie de sizing. -**Formula:** mărime = risc în bani ÷ distanța (în preț) până la SL. Procentul -stopului nu e riscul tău — riscul tău e suma pe care o pierzi dacă SL-ul e -lovit; mărimea poziției e variabila prin care îl controlezi. +> **Completare proprie** (cifrele contului sunt ale mele; regula de calcul e +> generală): pe un cont de 50.000 $ cu 0.5 % risc per trade riști 250 $. La un +> stop de 0.35 $ ies 250 / 0.35 = **714 unități**, adică un notional de 445.500 $ +> — de aproape **9 ori contul**. Asta e capcana MBP pe cont cash: un stop foarte +> strâns cere o poziție foarte mare ca să însemne ceva. La celălalt stop din +> material, 0.41 % (short de la 660.00 cu stopul la 662.71, deci 2.71 $), ies +> 250 / 2.71 = **92 de unități**, notional 60.720 $ — cam 1,2 ori contul, +> rezonabil. Verifică notionalul înainte de fiecare intrare, nu doar riscul. -**NEACOPERIT ÎN MATERIAL:** MBP nu dă un procent fix de risc per trade și nu dă -o formulă proprie de sizing. Reperele numerice existente sunt: SL 0.41 % -(`09_QA/11_2025-11-25.md:565`), SL 0.8 % -(`09_QA/24_2025-07-15.md:444`), pierdere medie 0.42 % pe backtest -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:425`), cont de backtest **100.000** -(`09_QA/09_2025-12-09.md:1139-1140`). +Distanțele până la stop din material variază enorm: 0.06 % pe exemplul SPY, +0.41 % pe short-ul real, 0.8 % pe primul trade live. Nu e o contradicție — e +aceeași regulă mecanică aplicată pe structuri diferite. -**Exemplu numeric — cifrele alese de mine, nu din material.** Presupun cont -**50.000 $** și un risc per trade de **0.5 % = 250 $** (0.5 % e alegerea mea, -pentru că materialul nu dă un procent); calculez mărimea la ambele scale de SL -din curs: +**Excepție, dată explicit în material:** dacă folosești trigger-ul MBP ca să +intri într-o poziție de **swing** după un fund, stopul se pune sub minimul +structurii, nu la 4 candele. Dar atunci nu mai ești în MBP mecanic, ci în alt +regim de management, cu altă statistică — sau, mai exact, fără statistică. -- **SL 0.41 %** (short 660.00 → 662.71, distanță **2.71 $**): - 250 / 2.71 = **92 unități**, rotunjit în jos. Notional = 92 × 660.00 ≈ - **60.720 $** ≈ **1,2× contul**. -- **SL 0.06 %** (long SPY 623.95 → 623.60, distanță **0.35 $**): - 250 / 0.35 = **714 unități**. Notional = 714 × 623.95 ≈ **445.500 $** ≈ - **8,9× contul**. +**Treci mai departe doar dacă** știi prețul exact al stopului, numărul de unități +și notionalul, iar pierderea maximă încape în regula ta de risc. -A doua linie e capcana MBP pe cont cash: cu un stop atât de strâns, riscul de -0.5 % cere un notional de aproape 9× contul. Pe prop, unde există levier pe -futures, e fezabil; pe cash nu. (Detaliile de prop, în Transfer.) + +## Pasul 5 — Ieșirea: prima tranșă la 1:1, stopul la break even, restul pe trail -### 1.7 Checklist de tipărit +**Pui prima țintă la aceeași distanță deasupra intrării la care e stopul +dedesubt; după ce se atinge, muți stopul rămas la prețul de intrare și lași +restul pe trail.** -- [ ] Sunt în regular session; NU în pre-market / after-hours. -- [ ] Sunt pe 15 min (sau 5/60); NU pe daily sau mai sus. -- [ ] Am TICUS pe ecran și știu să citesc valoarea exactă pe candelă (click). -- [ ] Mișcarea care a dus la setup e rapidă/violentă și ajunge într-un nivel major. -- [ ] Candelă roșie (long) / verde (short) care închide dincolo de bandă. -- [ ] TICUS ≤ -1000 (long) / ≥ +1000 (short) — pe **aceeași** candelă. -- [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Doji / Buy Hammer (long) sau Sell Momentum / Sell Doji (short). -- [ ] SL = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus. -- [ ] TP1 = aceeași distanță ca SL (1:1); restul pozițiilor pe reversal / trail. -- [ ] Mărimea = risc$ ÷ distanța la SL; verific notionalul față de cont/levier. -- [ ] Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel. -- [ ] Dacă trigger-ul nu vine, NU intru „pentru că oricum era oversold". +Cu intrarea la 623.95 și stopul la 623.60, prima țintă e **624.30**. Mai departe +există **două variante de management, ambele din material** — alege una și +ține-te de ea, pentru că rata de reușită citată e măsurată cu regulile +respectate: + +- **Cu ecran, trei poziții:** prima iese la 1:1; a doua la primul semnal de sens + opus, iar stopul rămas se mută la break even după ce prețul a făcut 1:2; a + treia merge pe trail, sub minimul fiecărei candele închise. +- **Fără ecran, două poziții („set and forget"):** prima iese la 1:1, iar în + momentul acela stopul celei de-a doua se mută la break even; a doua are ținta + la 1:2. + + + + Pasul 5 — unde muți stopul după ce prima tranșă a ieșit + DA — break even, apoi trail + NU — stopul mutat la „50 %" + + TP1 624.30 (1:1) + + intrare 623.95 = break even + + SL inițial 623.60 + + trail 624.41 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + prima tranșă iese la 624.30 + + + închidere sub trail: + ieși cu +1.29R + + TP1 624.30 (1:1) — nu mai ajungi la el + + stop mutat la 50 %: 624.125 + + intrare 623.95 + + SL inițial 623.60 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + fitilul taie 50 %: + ieși cu +0.5R + + + prețul urcă la 624.66 + (+2.0R) fără tine + Ambele panouri pornesc din aceeași intrare 623.95, cu stopul la 623.60, deci 1R = 0.35 $ și TP1 = 624.30. + DA: prima tranșă iese la TP1. Stopul rămas se duce la break even 623.95 — de acolo trade-ul nu mai poate ieși pe minus — + iar restul merge pe trail: stopul urcă sub minimul fiecărei candele închise (624.41 aici) + și ieși la prima închidere sub el, 624.40 = +1.29R. + NU: stopul mutat la jumătatea drumului, 624.125. Fitilul unei singure bare coboară sub el și te scoate cu +0.5R, + deși bara închide peste nivel, iar prețul urcă după aceea la 624.66 (+2.0R). + Break even nu are cum să te scoată în pierdere: stă fix la prețul de intrare. + Ce nu a ieșit nici la țintă, nici pe trail se închide oricum la finalul sesiunii. + Cifrele intrării, stopului și ale TP1 sunt din curs; barele de după intrare sunt construite de mine. + + + +În stânga, varianta corectă: prima tranșă iese la 624.30, stopul rămas se duce +la break even 623.95 — de acolo trade-ul nu mai poate ieși în pierdere — iar +restul merge pe trail, la 624.41, și iese la prima închidere sub el, 624.40, cu +**+1.29R**. + +În dreapta, capcana pe care materialul o semnalează explicit: stopul mutat „la +50 %", adică la jumătatea drumului spre țintă, 624.125. Fitilul unei singure +bare coboară sub el și te scoate cu +0.5R, deși bara se închide peste nivel, iar +prețul urcă după aceea la 624.66 — un trade de +2R pierdut dintr-o regulă de +management. Formularea „după ce ai trecut de 50 %, te protejezi la 50 %" apare +în material, dar chiar sesiunea care o citează o explică drept „muți stopul la +break even". Break even nu are cum să te scoată în pierdere: stă fix la prețul +de intrare. + +Trei lucruri pot închide poziția înainte de țintă: stopul, primul semnal de sens +opus, și **finalul sesiunii** — ce a mai rămas se lichidează, indiferent de +nivel. Strategia nu ține poziții peste noapte, iar asta e și motivul pentru care +nu te avertizează nimeni despre gap-urile de a doua zi: nu ești acolo. + +Cât de departe merge trail-ul: gândit ca 1:1 la prima țintă, dar realizat cam +1:4 pe eșantionul autorului, tocmai din pozițiile lăsate să meargă. Short-ul real +din material a ieșit la ~4.9R. + +**Treci la trade-ul următor doar după ce** toate tranșele au ieșit — la țintă, la +break even, pe trail, la un semnal opus sau la finalul sesiunii. --- -## Nivel 2 — Nuanțele + +# Oglinda — pe short -### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material +Pașii sunt aceiași, întorși: -MBP **nu apare ca secțiune în `triaj/DECIZII.md`**, așa că nu există coloana -„Loturi" pentru el. Coloana „cât e confirmat" numără **surse distincte** din -fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj. +- înainte de candela M vine o **urcare** rapidă, într-o rezistență majoră; +- candela M e **verde** și se închide **peste** banda superioară; +- TICUS trebuie să fie **≥ +1000** pe aceeași candelă; +- trigger-ul e un **Sell Momentum** sau un **Sell Doji**; +- stopul stă la **cel mai sus maxim** din ultimele 4 candele, trigger inclus; +- prima țintă e la aceeași distanță, în jos. -| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | -|---|---|---|---|---| -| 1 | **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust** | lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell | **2 surse distincte** | `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42` | -| 2 | **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă** | condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click | **1 sursă**, dar repetată în 4 locuri din ea | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442` | -| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsă** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` | -| 4 | **Trigger de moment obligatoriu** | condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri | **1 sursă**, cu exemplu de „M fără trigger" | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420` | -| 5 | **Respectarea regulilor de management** | rata de ~70 % e calculată **cu regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii | **1 sursă** (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula) | `09_QA/10_2025-12-02.md:178-181` | -| 6 | **Disciplina de a nu forța tranzacții** | 1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic | **1 sursă** | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448` | -| 7 | **Filtrul de volum — testat, NU dă edge** | 73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru, în limita zgomotului statistic; „ar fi meritat" era 90 % | **1 sursă** (test explicit, rezultat negativ asumat) | `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` | - -### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru - -| | **A+** | **Mediocru / NU** | -|---|---|---| -| Context | mișcare rapidă/violentă care ajunge într-un **nivel major** (suport monthly/quarterly) (`09_QA/03_2026-08-11.md:39-63`) | consolidare strânsă sau derivă lentă; prețul atinge banda întâmplător (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`) | -| Alinierea | bandă **și** TICUS extrem **pe aceeași candelă** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221`) | TICUS extrem pe candela vecină → M neîndeplinit | -| Verificarea | valoarea citită prin click, nu din ochi; exemplu la limită: TICUS exact **+1000** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:217-221, 344-349`) | „pare la bandă", dar e cu 2-3 cenți deasupra | -| Trigger | primul Buy Momentum / Doji / Hammer după M (`:87-98`) | M valid, dar candelele următoare rămân roșii/plate → nu intri (`:351-420`) | -| Management | regulile respectate integral (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) | mutarea stopului la „50 %" → wick-ul barei lungi te scoate (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112`) | - -### 2.3 Gotchas - -1. **Nu presupune vizual — click pe candelă.** Diferența dintre „TICUS sub - -1000" și „la limită, dar nu chiar" (sau bandă atinsă cu 2-3 cenți) nu se - vede sigur cu ochiul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:436-438`). -2. **M și trigger pot fi pe candele diferite, dar TICUS și bandă pe aceeași - candelă.** Trigger-ul poate veni pe candela următoare; condiția M nu - (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:439-442`). -3. **Închide poziția la finalul sesiunii, indiferent de nivel.** Altfel riști - gap-uri pe care TICUS (limitat la regular session) nu te avertizează - (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`). -4. **Nu e pentru multe tranzacții pe zi.** Cu 1-2 semnale/zi pe SPY 15 min, - forțarea unor intrări suplimentare strică avantajul statistic - (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448`). -5. **Nu muta stopul la nivelul „50 %", mută-l la break even.** Wick-ul unei - bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă - (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). -6. **MBAP pe 15 min se mișcă repede la cădere.** „Taurii urcă pe scări, urșii - sar de la etaj"; dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și - break even, nu la trail (`09_QA/09_2025-12-09.md:1130-1132`; - `09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`). -7. **Primul semnal / primul trade live poate să nu meargă** — nu judeci o - strategie după primul trade (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`). - -### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material - -Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce înseamnă -practic pentru cine trebuie să decidă. - -**1. Win rate — contradicția principală.** Materialul dă **patru** valori -diferite pentru aceeași strategie: - -- **76 %** pe **50 de tranzacții** SPY 15 min (38 câștigătoare / 12 pierzătoare) - — `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424`; -- **~71 %** pe **148 de tranzacții**, backtest pe 2025 - — `09_QA/09_2025-12-09.md:1146`; -- **~70 %** ca „referință" la 1:2 — `09_QA/15_2025-10-14.md:439`, și „rata de - reușită de ~70 % pe MBAP ... cu regulile respectate" - — `09_QA/10_2025-12-02.md:180`; -- **~75 %** la 1:3 — `09_QA/23_2025-07-29.md:1660, 1717`. - -În plus, testul filtrului de volum dă **73 % fără filtru vs. 75 % cu filtru** -(`09_QA/16_2025-10-07.md:109-131`), iar backtestul 2025 notează că win rate-ul -„a scăzut de la 72 % la 71 %" -(`09_QA/09_2025-12-09.md:1162-1163`) — încă două cifre în aceeași zonă. - -*Practic:* nu există „win rate-ul MBP" ca număr unic. Diferențele vin din două -surse, ambele vizibile în material: (a) **mărimea eșantionului** — 50 de -tranzacții (76 %) e mic, 148 (71 %) e mai solid; (b) **ce numeri ca „win"** — -TP1 atins (1:1) sau rezultatul final al poziției pe trail, cu R:R diferit -(1:2, 1:3, 1:4). Pentru a decide sizing și așteptări, planifică pe **~70 %**, -nu pe titlul de 76 %; și, oricare ar fi, numărul e **condiționat de TICUS** și -de regulile de management respectate (`09_QA/10_2025-12-02.md:178-181`) — nu se -transferă pe altă piață. - -**2. R:R final.** Fișierul principal: „realizat pe eșantion ~1:4" datorită -pozițiilor lăsate pe trail (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); -Q&A vorbește de **~75 % la 1:3** -(`09_QA/23_2025-07-29.md:1661, 1717`); altă Q&A folosește **1:2** ca referință -(`09_QA/15_2025-10-14.md:435-444`). *Practic:* 1:4 e R:R-ul **realizat cu -trail**, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu -TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4. - -**3. Când muți stopul la breakeven.** Nu e o contradicție despre *nivelul* -stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul. -Fișierul principal: după **R:R 1:2** -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); varianta „set and forget" -din Q&A: după **primul TP (1:1)** -(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); sesiunea care citează regula „după ce ai -trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți -stop-loss-ul la breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o altă -sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even -(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). *Practic:* nu există un singur -moment „corect"; alege **o** variantă de management și ține-o (statistica de la -punctul 1 e condiționată de reguli). - -**4. Trigger short.** Fișierul principal: **Sell Momentum / Sell Doji** (fără -Sell Hammer, deși long are Buy Hammer) -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92, 105`); Q&A: „short când revine -în banda de sus" (`09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663`). *Practic:* „reintrarea în -bandă" e o condiție de poziție, nu un trigger de candelă; dacă o folosești, -intri fără confirmarea de moment pe care se bazează restul strategiei. - -**5. Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing.** Regula generală: **4 -candele** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94`; -`09_QA/03_2026-08-11.md:28-31`); excepția dată explicit: **sub low-ul -structural** (`09_QA/03_2026-08-11.md:34-37`). *Practic:* cele două nu se -contrazic dacă le separi pe regimuri — 4 candele pentru trade-ul MBP mecanic, -structural pentru swing; amestecul dă un stop de tip hibrid neacoperit de nicio -statistică. - -**6. Nume.** MBP (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1`) vs. MBAP -(`09_QA/23_2025-07-29.md:1660`; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75`). -*Practic:* sunt aceeași strategie; „MBAP" nu are extindere explicită în -material. - -**7. Setup-ul din 15.07.2025.** Trade-ul live e descris ca **double bottom cu al -doilea picior mai jos, volum pozitiv și prețul trece peste media mobilă**, SL -0.8 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`) — nu corespunde regulilor Bollinger + -TICUS din fișierul principal. *Practic:* fie e altă manifestare a setup-ului ATM -(unde MBAP dă doar zona, iar trigger-ul vine din altă parte), fie descrierea din -acea sesiune e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil. - -### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas - -**Exemplul din curs — long SPY 15 min** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:114-148, 336-342`). -Singurul exemplu cu toate nivelurile luate din fișierul principal: - -- Context: downtrend anterior; prețul ajunge la banda inferioară. -- Candela **M**: roșie, close **623.87** sub banda inferioară **623.90**; TICUS - **-1150** pe aceeași candelă. -- Trigger: **buy momentum** → intrare **623.95**. -- SL **623.60** (lowest low, 4 candele incluzând trigger-ul) → risc **0.35 $**. -- TP1 **624.30** (+0.35, 1:1). Poziția 3, cu trail, „poate merge mult mai - departe"; pe eșantion, câteva astfel de tranzacții au ajuns la ~1:4, față de - 1:1 inițial (`:340-342, 428-429`). -- **Lipsește din material:** rezultatul exact al acestui trade individual. - -**Short real, 25.11.2025** (`09_QA/11_2025-11-25.md:557-648`) — singurul trade -complet, cu rezultat, din material: +Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025: @@ -757,222 +1087,221 @@ complet, cu rezultat, din material: -- Intrare short **660.00**, SL **662.71** (risc **0.41 %**), TP1 **657.29** - (1:1) atins în prima candelă; trail până la ieșirea la **646.80** = **2 % = - ~4.9R**, în **7 candele de 15 min (~1h45)**. -- **Atenție la sursă:** procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale instructorului, dar - **prețurile absolute sunt construite de sumarizator** - (`09_QA/11_2025-11-25.md:716-719`; nota din diagramă, `:636`). Tratează - structura (risc mic → țintă 1:1 atinsă imediat → trail lung) ca reală, iar - nivelurile ca schematice. -- Observația care explică de ce short-ul merge repede: „Taurii urcă pe scări, - urșii sar de la etaj" (`09_QA/11_2025-11-25.md:643-648`). +Intrare short la **660.00**, stop la **662.71** — risc **0.41 %** — și prima +țintă **657.29** (1:1), atinsă chiar în candela următoare. Restul poziției a mers +pe trail până la **646.80**, adică **2 %** sau cam **4.9R**, în 7 candele de 15 +minute, sub două ore. -**Trade live 15.07.2025** (`09_QA/24_2025-07-15.md:440-448`): SPY 15 min, primul -semnal, SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". -Setup-ul e descris ca double bottom cu al doilea picior mai jos, volum pozitiv -și prețul trece peste media mobilă — **diferit de regulile Bollinger + TICUS** -din fișierul principal; regulile complete nu au fost date în acea sesiune. -Vezi contradicția 7 din 2.4. +**Atenție la ce e real aici:** procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale autorului, dar +prețurile absolute sunt construite de sumarizatorul lecției. Ține minte +structura — risc mic, prima țintă atinsă imediat, trail lung — nu nivelurile. -**Backtest 2025 (148 tranzacții, fără levier, cont 100.000)** -(`09_QA/09_2025-12-09.md:1136-1168`): profit net **21.65 %**, profit factor -**2.69**, win rate **~71 %**, expectanță **146 EUR/tranzacție**, max drawdown -**1.22 %**, randament mediu **~1.97 %/lună**, max **11** câștiguri consecutive, -max **3** pierderi consecutive, 10 din 12 luni pe plus. - -**Ce lipsește:** nu există un exemplu complet cu toate cifrele -(intrare/SL/TP/rezultat) pentru setup-ul „MBAP dă zona + M2D dă trigger-ul"; -„Exemplul 3" (M valid fără trigger) e explicit construit de sumarizator, nu -cifre din transcriere (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:457-465`). +Observația autorului despre de ce short-ul se consumă atât de repede: „taurii +urcă pe scări, urșii sar de la etaj". Practic: pe short ai nevoie de +supraveghere mai atentă, iar dacă nu poți sta la ecran, rămâi la ținte fixe și +break even, nu la trail. --- -## Transfer + +# Nivelul 3 — Rafinări -> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.** -> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat -> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit. +**Astea se citesc după ce ai marcat 20 de setup-uri mecanic, nu înainte.** -### Pe cont de prop +## Ce dă avantajul, în ordinea în care apare în material -MBP nu are nicio mențiune despre conturile de prop în material. Tabelul de mai -jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt -exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri -mici (0.41-0.8 %), max drawdown **1.22 %** pe backtest -(`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), închidere obligatorie la finalul sesiunii -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS vine -prin **TradeStation / Market Data Services**, iar trigger-ele de momentum sunt -**indicatori proprii ai instructorului** -(`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`). - -| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | +| Criteriu | De ce contează | Cât e confirmat | |---|---|---| -| drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close | size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente | -| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo | -| interdicție overnight / weekend | **Favorabil:** MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`) | niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop | -| news lockout | MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout | -| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe | -| acces la unelte | TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula | +| TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust | pe varianta calculată doar pe S&P, backtestul nu a găsit niciun avantaj; pe toată piața, da | 2 surse | +| Banda și TICUS pe aceeași candelă | dacă TICUS a fost extrem pe candela vecină, contextul nu e valid; se verifică prin click | 1 sursă, repetată în 4 locuri | +| Volatilitate și nivel major | are nevoie de mișcare ca prețul să atingă banda; semnalul de epuizare are sens doar la capătul unei mișcări rapide | 2 surse | +| Trigger de moment obligatoriu | condiția M nu e trigger; fără candela de moment nu intri | 1 sursă, cu exemplu | +| Regulile de management respectate | rata de ~70 % e calculată **cu** ele; schimbi regula, pierzi cifra | 1 sursă | +| Disciplina de a nu forța tranzacții | 1-2 semnale pe zi; intrările în plus strică exact avantajul | 1 sursă | +| Filtrul de volum — testat, **nu** dă avantaj | 73 % fără filtru față de 75 % cu filtru, în limita zgomotului | 1 sursă | -**Sizing-ul, calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de prop de -**50.000 $** cu limită zilnică de **1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar -materialul nu dă niciunul. Ținta: **cea mai proastă zi planificată × 2 ≤ -limita zilnică** → pierdere planificată într-o zi proastă ≤ **500 $**. +„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului, nu loturi de +triaj: MBP nu apare în registrul de triaj. -- Presupun maximum **3 poziții simultane** (SPY + Dow + Russell; SPY/QQQ - numărate o dată) → risc per poziție ≤ **167 $ = 0.33 % din cont**. -- La SL **0.41 %** (short 660.00 / SL 662.71, distanță 2.71 $): - 167 / 2.71 = **61 unități**; notional ≈ 61 × 660 = **40.260 $ ≈ 0.8× contul** — - plauzibil chiar pe cash. -- La SL **0.06 %** (long SPY 623.95 / SL 623.60, distanță 0.35 $): - 167 / 0.35 = **477 unități**; notional ≈ 477 × 623.95 = **297.600 $ ≈ 6,0× - contul** — necesită levier/futures. +## Setup A+ față de setup mediocru -Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are -**NEACOPERIT** exact aici: nu dă risc per trade pentru MBP. - -**Verdict:** **merge parțial.** Regulile de risc sunt mici și închiderea la -finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul -real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar -trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele, -M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și -TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu. - -### Pe BVB (swing) - -**Ce cere strategia vs. ce există:** - -| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | +| Criteriu | A+ | Mediocru sau NU | |---|---|---| -| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) | -| **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** (trigger de moment) | nu | **nimic echivalent** — trigger-e proprii, nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator | -| **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | **da** | standard, în orice platformă (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) | -| short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long | -| preț minim / volum minim | nu (SUA) | praguri recalculate mai jos | -| scaner specific MBP | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nu se menționează niciunul | listă manuală de nume BET, verificată zilnic | -| date fundamentale trimestriale | da | raportările de pe bvb.ro — dar MBP nu le cere (NEACOPERIT) | +| Contextul | mișcare rapidă într-un nivel major de pe timeframe mare | consolidare strânsă sau derivă lentă; banda atinsă din întâmplare | +| Alinierea | banda și TICUS pe aceeași candelă | TICUS extrem pe candela vecină | +| Verificarea | valoarea citită prin click, inclusiv la limită | „pare la bandă", dar e cu doi cenți deasupra | +| Trigger | prima candelă de moment după M | M valid, dar candelele următoare rămân roșii sau plate | -**Pragurile, recalculate.** Pragul TICUS de **±1000** e un număr de titluri -dintr-o piață de mii de emitenți; pe BVB, cu ~80 de emitenți listați și ~15-20 -lichizi, un breadth „pe toată piața" ar avea o scală cu un ordin de mărime mai -mică. **Materialul nu dă formula TICUS**, deci nu există o modalitate de a -recalibra pragul — nu-l pot inventa. Ce se poate recalcula sunt doar pragurile -de lichiditate pe care MBP nu le dă nici el: +## Gotchas -- **valoare tranzacționată ≥ ~1-2 milioane RON/zi**, medie pe 10 zile; -- **spread top-of-book ≤ ~0,5 %** la cele mai lichide, până la ~1-2 % la coada - listei; -- **cel puțin ~30-50 de tranzacții/zi** — altfel candela de 15 min nu are close - semnificativ din care să se calculeze Bollinger. +1. **Nu presupune vizual, dă click pe candelă.** Diferența dintre „sub -1000" și + „aproape" nu se vede cu ochiul. +2. **Condiția M pe o candelă, trigger-ul pe alta — e în regulă.** Ce nu e în + regulă e banda pe o candelă și TICUS pe alta. +3. **Închide tot la finalul sesiunii.** Altfel rămâi expus la gap-uri despre care + TICUS, limitat la sesiunea normală, nu te avertizează. +4. **Nu muta stopul la „50 %", mută-l la break even** — diagrama de la pasul 5 + arată exact cum te scoate un singur fitil dintr-un trade care mergea la țintă. +5. **Primul semnal și primul trade live pot să nu meargă.** Nu judeci o + strategie după o tranzacție; trei pierderi consecutive sunt comportament + normal pe eșantionul autorului. -Cifrele sunt estimările mele de ordin de mărime, de verificat în platformă; -materialul nu dă niciun prag pentru BVB. +## Celelalte exemple din material -**Universul propus** (membri BET; ordinea e a mea, de verificat): +**Primul trade live, 15.07.2025:** SPY pe 15 minute, stop de 0.8 % (un +participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". Setup-ul e descris ca un double +bottom cu al doilea picior mai jos, cu volum și cu prețul trecând peste media +mobilă — **altceva decât regulile bandă + TICUS**. Ori e o altă manifestare a +setup-ului, ori descrierea din sesiunea aceea e incompletă; cele două nu se pot +folosi interschimbabil. -| Simbol | De ce ar intra pe listă | Lichiditate / spread așteptat | +**Backtest 2025, 148 de tranzacții, fără levier, cont de 100.000:** profit net +21.65 %, profit factor 2.69, win rate ~71 %, expectanță 146 EUR pe tranzacție, +drawdown maxim 1.22 %, randament mediu ~1.97 % pe lună, maximum 11 câștiguri +consecutive și 3 pierderi consecutive, 10 luni din 12 pe plus. + +**Ce lipsește:** nu există niciun exemplu complet, cu intrare, stop, țintă și +rezultat, pentru varianta în care MBP dă doar zona, iar trigger-ul fin vine din +strategia M2D. Iar „exemplul 3" din lecție (condiție M validă, fără trigger) e +construit de sumarizator, nu preluat din transcriere. + +## Transfer pe cont de prop (judecata mea, nu a cursului) + +Materialul nu spune nimic despre conturile de prop. Ce știm din el și contează +aici: stopuri mici (0.41-0.8 %), drawdown maxim 1.22 % pe backtest, închidere +obligatorie la finalul sesiunii, și faptul că TICUS vine prin TradeStation cu +abonament de date, iar trigger-ele de moment sunt indicatori proprii ai +autorului. + +| Regula de prop | Ce strică | Ajustarea | |---|---|---| -| **TLV** (Banca Transilvania) | cea mai mare pondere BET, cel mai urmărit de retail | mare, spread ~0,2-0,4 % | -| **H2O** (Hidroelectrica) | pondere mare BET, volatilitate bună | mare, ~0,3-0,5 % | -| **SNP** (OMV Petrom) | cel mai tranzacționat ca volum de acțiuni | mare **pe valoare**; preț mic, deci spread procentual poate părea mare | -| **SNN** (Nuclearelectrica) | pondere BET, trenduri lungi | medie-mare | -| **BRD** (BRD-GSG) | pondere BET | medie-mare | -| **SNG** (Romgaz) | pondere BET, mișcări pe energie/gaz | medie | -| **EL** (Electrica) | pondere BET | medie | -| **TGN** (Transgaz) | pondere BET | medie-mică | -| **DIGI** (Digi Communications) | lichid, free-float restrâns | medie | -| **M** (MedLife) | volatilitate, spread mai larg | mică-medie | +| limită zilnică de pierdere, calculată și pe pozițiile deschise | stai în trade cu 2-4 tranșe și pe indici corelați; un val contra poate atinge limita înainte de închidere | calculezi mărimea înapoi din limită; nu numeri SPY și QQQ ca două poziții | +| drawdown total | primele tranzacții pot fi pierzătoare, iar 3 pierderi la rând sunt normale | risc redus până ai 30-50 de trade-uri pe demo | +| interdicție de overnight | **favorabil** — strategia închide tot la finalul sesiunii, prin construcție | niciuna; e avantajul ei cel mai mare pe prop | +| blocaj pe știri | setup-ul se formează des exact pe capitulare, adică în fereastra blocată | accepți că ratezi semnalul, nu-l forțezi înainte | +| regula de consistență | trail-ul produce exact zilele-outlier care încalcă regula | marchezi mai mult la 1:1 și 1:2, lași mai puțin pe trail | -Fără opțiuni listate lichide pe aceste nume. Lista nu salvează strategia — o dau -doar pentru că, dacă tot testezi, testul trebuie făcut pe numele cu cea mai -bună șansă de a produce candele de 15 min lizibile. +**Sizing calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de 50.000 $ cu limită +zilnică de 1.000 $ și îmi impun ca o zi proastă planificată să fie cel mult +jumătate din ea, 500 $. Cu maximum 3 poziții simultane, iese 167 $ pe poziție, +adică 0.33 % din cont. La stopul de 0.41 % (2.71 $) ies 61 de unități, notional +40.260 $, sub valoarea contului — se poate chiar pe cash. La stopul de 0.06 % +(0.35 $) ies 477 de unități, notional 297.600 $, șase ori contul — asta cere +levier, deci futures. -**Pivoții în Excel:** nu se aplică. MBP nu folosește pivoți — folosește bandă -Bollinger (standard, se calculează oriunde) și TICUS (de neatins). Confirmarea -autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStation -(`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`) ajută MP², nu MBP. +**Verdict: merge parțial.** Profilul de risc e bun pentru prop, dar blocajul real +e accesul la unelte: fără TICUS și fără indicatorii de moment ai autorului, +condiția M se destramă. Verifică dinainte că firma îți dă platforma și datele. -**Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime):** +## Transfer pe BVB (judecata mea) -- **Banda Bollinger devine zgomot, nu structură.** Pe un nume cu 1-2 mil. RON/zi, - o candelă de 15 min poate conține câteva tranzacții; SMA20 și cele 2 deviații - se calculează din close-uri care nu reprezintă flux real. Band condition = - atinsă „statistic", exact capcana pe care TICUS o filtra în SUA. -- **Spread-ul mănâncă TP1.** SL-ul din exemplul SPY e **0.06 %**; spread-ul BVB - e tipic **0.3-1 %** — adică de **5-15×** mai mare decât întregul risc al - setup-ului. Chiar și SL-ul real de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 - începe deja din minus. -- **Trigger-ul de moment e o singură tranzacție.** Un hammer/doji pe 15 min la - BVB poate fi desenat de 1-2 ordini; în SUA, pe un indice, candela agregă mii - de tranzacții. „Momentum" nu înseamnă același lucru. -- **Gap-uri la deschidere.** BVB deschide prin licitație la 10:00; o poziție - ținută peste noapte (dacă încalci regula de închidere la finalul sesiunii) - poate deschide direct peste stop. -- **Fereastra orară nu se suprapune.** Regular session US nu coincide cu - sesiunea BVB (10:00-17:45 ora RO); până și principiul „dimineața americană" e - la altă oră. +| Ce cere strategia | Există la BVB | Înlocuitorul | +|---|---|---| +| TICUS, prag ±1000 | nu | **niciunul** — regula M cade. Un indicator de breadth local pe BET nu e calculat pe tranzacții, n-are scala asta și nu măsoară piața pe care se bazează pragul | +| Buy/Sell Momentum, Doji, Hammer ale cursului | nu | niciunul; cel mult un doji sau hammer standard, care e alt lucru | +| Bandă Bollinger (SMA20 ± 2σ) | da | standard, în orice platformă | +| short | practic nu, pentru retail | rămâne doar jumătatea long | -**Verdict:** **nu merge.** TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are -înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori -proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există; -spread-ul e mai mare decât riscul tipic al -setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP. +Pragul TICUS nu se poate recalibra, pentru că **materialul nu dă formula**. Ce se +poate estima sunt doar pragurile de lichiditate, pe care nici MBP nu le dă: cam +1-2 milioane de lei tranzacționați pe zi ca medie pe 10 zile, spread de cel mult +0,5 % la numele cele mai lichide, și cel puțin 30-50 de tranzacții pe zi — altfel +candela de 15 minute n-are un close semnificativ din care să calculezi banda. +Cifrele sunt estimările mele, de verificat în platformă. -**Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** -**~10-15 %, judecata mea**, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie: -banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de -candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul -care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale -cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — **exact -condiția care face ca 76 % să fie 76 %**. Fără ea, un backtest pe BVB ar -măsura altceva. +Ce se rupe, concret: ---- +- **Banda devine zgomot.** Pe un nume cu 1-2 milioane de lei pe zi, o candelă de + 15 minute poate conține câteva tranzacții; SMA20 și deviațiile se calculează + din close-uri care nu reprezintă un flux real. Banda e atinsă „statistic" — + exact cazul pe care TICUS îl filtra în SUA. +- **Spread-ul mănâncă ținta.** Stopul din exemplul SPY e 0.06 %, iar spread-ul la + BVB e tipic 0,3-1 %, adică de 5-15 ori mai mare decât tot riscul setup-ului. + Chiar și stopul de 0.41 % e la nivelul spread-ului: ținta 1:1 începe din minus. +- **Trigger-ul de moment ar fi o singură tranzacție.** Un hammer pe 15 minute la + BVB poate fi desenat de una-două ordine; pe un indice american, aceeași candelă + adună mii de tranzacții. „Moment" nu înseamnă același lucru. +- **Ferestrele orare nu se suprapun.** Sesiunea americană și cea de la BVB sunt + la ore diferite. -## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi +**Verdict: nu merge.** Ce ar supraviețui — banda Bollinger ca filtru de „întins +statistic" plus un trigger standard de candelă la un nivel major — e cam 10-15 % +din strategie, judecata mea, și doar ca schiță de testat. Se pierde exact +condiția care face ca 76 % să fie 76 %. -1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri MBP pe SPY 15 min**, pe grafice vechi - din TradeStation: pentru fiecare, notează candela M (close față de bandă), - valoarea TICUS pe aceeași candelă (citită prin click, nu din ochi), trigger-ul - care a urmat (sau absența lui), cele 4 candele de SL și TP1. Măsurabil: 20 de - fișe completate, cu data și ora fiecăreia. -2. **Numără M-uri ratate vs. M-uri valide.** Pe aceleași 20 de grafice, numără - câte candele au atins banda dar au avut TICUS extrem pe **altă** candelă (NU - invalidat) și câte au avut M complet fără trigger (NU prea devreme). Scopul: - să simți cât de des „pare" setup și nu e; asta e exact capcana pe care click-ul - o prinde. -3. **Simulează pe hârtie cele două management-e** (3 poziții cu reversal/trail - vs. 2 poziții „set and forget" cu TP 1:1 și 1:2) pe aceleași 20 de semnale. - Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula - de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor. -4. **Testează măcar 30 de trade-uri pe demo**, nu pe bani reali, pentru că - primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea - merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și max 3 pierderi consecutive sunt - comportament normal - (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`). Scopul nu e profitul, ci să verifici că - sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri. -5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la - MP² (`02_mp2.md`) și Buy Doji (`01_buy_doji.md`); MBP se reia doar dacă - ajungi vreodată pe o platformă cu TICUS. +Dacă vrei ceva care chiar se calculează pe BVB, [`02_mp2.md`](02_mp2.md) și +[`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md) sunt drumul. ---- +## Unde se contrazice materialul + +1. **Win rate-ul.** Patru cifre pentru aceeași strategie: 76 % pe 50 de + tranzacții, ~71 % pe 148 (backtest 2025), ~70 % ca referință la 1:2, ~75 % la + 1:3. Plus 73 % față de 75 % în testul filtrului de volum. Diferențele vin din + mărimea eșantionului și din ce numeri drept câștig. *Practic:* planifică pe + **~70 %**, nu pe titlul de 76 %. +2. **Raportul risc-câștig final.** 1:4 e ce s-a **realizat** cu trail, 1:2 și 1:3 + sunt ținte folosite în calcule. *Practic:* dacă rulezi cu ținte fixe, + planifică pe 1:2-1:3. +3. **Când muți stopul la break even.** După 1:2 în lecția principală, după prima + țintă în varianta fără ecran. Nu e o contradicție despre nivel — toate + variantele merg la break even — ci despre moment. *Practic:* alege una. +4. **Trigger-ul de short.** Lecția principală cere Sell Momentum sau Sell Doji; + o sesiune de întrebări descrie short-ul ca „revenirea în banda de sus". + *Practic:* revenirea în bandă e o condiție de poziție, nu un trigger de + candelă; dacă o folosești, intri fără confirmarea pe care se sprijină restul + strategiei. +5. **Stopul când MBP e folosit ca trigger de swing.** 4 candele în regula + generală, sub minimul structurii în excepția dată explicit. *Practic:* separă + regimurile; un stop hibrid nu e acoperit de nicio statistică. +6. **Numele.** MBP în lecție, MBAP în sesiunile de întrebări. Aceeași strategie. +7. **Setup-ul din 15.07.2025**, descris altfel decât regulile bandă + TICUS + (vezi exemplele de mai sus). + +Contradicțiile din tot materialul, la un loc: +[`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md). + +## Ce trebuie să exersezi + +1. **Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe SPY la 15 minute:** pentru fiecare, + close-ul candelei M față de bandă, TICUS-ul citit prin click pe aceeași + candelă, trigger-ul care a urmat sau absența lui, cele 4 candele din care iese + stopul, și prima țintă. +2. **Numără cazurile „aproape".** Pe aceleași grafice: câte candele au atins + banda dar au avut TICUS extrem pe **altă** candelă, și câte au avut condiția M + completă fără trigger. Scopul e să simți cât de des pare setup și nu e. +3. **Simulează pe hârtie cele două variante de management** pe aceleași 20 de + semnale, ca să vezi dacă regula de management schimbă rezultatul mai mult + decât selecția semnalelor. +4. **Testează măcar 30 de tranzacții pe demo.** Verifici că sizing-ul nu atinge + limita zilnică nici într-o zi cu trei stopuri. +5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Se reia doar dacă ajungi vreodată + pe o platformă cu TICUS. ## Legături -- Se suprapune cu: **M2D** (`03_m2d.md`) — în analiza zilnică, MBAP dă **zona** - (nivel major, bottom după mișcare violentă), iar M2D 15/80 secunde dă - **trigger-ul** de intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-902`). Dacă ai - M2D, varianta asta e singura formă în care MBP poate fi folosit fără TICUS — - dar atunci nu mai e MBP. -- Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji și - Buy Hammer sunt trigger-uri de moment folosite și de MBP; la MBP vin însă - **după** condiția Bollinger + TICUS, nu singure. -- Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — ambele au nevoie de un nivel major - și de o confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB - (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`). -- Selecția simbolului: [`04_selectia.md`](04_selectia.md) - — pe BVB, filtrul care înlocuiește scanerul. -- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md). -- Contradicțiile din material, toate la un loc: - [`A2_contradictii.md`](A2_contradictii.md). +- [`03_m2d.md`](03_m2d.md) — în analiza zilnică, MBP dă **zona** (nivelul major + după o mișcare violentă), iar M2D dă **trigger-ul** fin. E singura formă în + care poate fi folosit fără TICUS — dar atunci nu mai e MBP. +- [`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md) — Buy Doji și Buy Hammer sunt trigger-e de + moment folosite și aici; la MBP vin însă **după** condiția bandă + TICUS, nu + singure. +- [`02_mp2.md`](02_mp2.md) — și acolo ai nevoie de un nivel major și de o + confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB. +- [`04_selectia.md`](04_selectia.md) — selecția simbolului. +- [`A1_risc.md`](A1_risc.md) — risc și execuție. + +--- + + +## Checklist de tipărit + +- [ ] (1) Sesiune normală americană, grafic de 15 minute, TICUS pe ecran. +- [ ] (1) Mișcarea care a dus prețul acolo e rapidă și ajunge într-un nivel major. +- [ ] (2) Candelă roșie (long) sau verde (short) care **închide** dincolo de bandă. +- [ ] (2) TICUS ≤ -1000 (long) sau ≥ +1000 (short), citit prin click, **pe aceeași candelă**. +- [ ] (3) A apărut o candelă de moment după M; dacă nu, nu e trade. +- [ ] (4) Stop = extrema ultimelor 4 candele, trigger inclus, fără marjă. +- [ ] (4) Unități = risc în bani ÷ distanța la stop; verific și notionalul. +- [ ] (5) Prima țintă la 1:1; apoi stopul la break even, restul pe trail. +- [ ] (5) Închid tot la finalul sesiunii, indiferent de nivel. +- [ ] Nu mut stopul la „50 %". Nu intru fără trigger, oricât de oversold pare. diff --git a/summaries/17_STRATEGII/fise/08_mbp_surse.md b/summaries/17_STRATEGII/fise/08_mbp_surse.md new file mode 100644 index 0000000..9a1562e --- /dev/null +++ b/summaries/17_STRATEGII/fise/08_mbp_surse.md @@ -0,0 +1,125 @@ +# Surse — 8. MBP / Mbappé + +Trimiterile la material pentru [`08_mbp.md`](../08_mbp.md). Stau aici, nu în +capitol: în corpul tutorialului îngreunează cititul, dar fără ele nu se mai +poate verifica nimic. Cifrele sunt linii din fișierele de sumarizare, nu din +transcrieri. + +Textul fără trimitere e explicația mea și nu adaugă reguli; ce completez eu +începe cu **Completare proprie**. Din curs vin nivelurile exemplului SPY +(623.87 / 623.90 / 623.95 / 623.60 / 624.30) și procentele short-ului real +(0.41 %, 2 %); structura barelor din toate diagramele e construită de mine. + +**Prescurtări:** +`mbp` = [`03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) +(lecția principală) · +`mbt10` = [`02_mbt10.md`](../../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) · +`fișa` = [`fise/mbp.md`](mbp.md) (fișa de triaj a strategiei) · +`INDEX` = [`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../../09_QA/INDEX_TEMATIC.md) · +fișierele datate sunt sesiuni de întrebări din `../../09_QA/`: +[`01_2026-08-25`](../../09_QA/01_2026-08-25.md) · +[`03_2026-08-11`](../../09_QA/03_2026-08-11.md) · +[`09_2025-12-09`](../../09_QA/09_2025-12-09.md) · +[`10_2025-12-02`](../../09_QA/10_2025-12-02.md) · +[`11_2025-11-25`](../../09_QA/11_2025-11-25.md) · +[`14_2025-10-21`](../../09_QA/14_2025-10-21.md) · +[`15_2025-10-14`](../../09_QA/15_2025-10-14.md) · +[`16_2025-10-07`](../../09_QA/16_2025-10-07.md) · +[`17_2025-09-30`](../../09_QA/17_2025-09-30.md) · +[`18_2025-09-23`](../../09_QA/18_2025-09-23.md) · +[`19_2025-09-08`](../../09_QA/19_2025-09-08.md) · +[`23_2025-07-29`](../../09_QA/23_2025-07-29.md) · +[`24_2025-07-15`](../../09_QA/24_2025-07-15.md). + +**Avertismentul de la început și eticheta „nu merge pe BVB"** — `mbp`: 3-11, +28-31, 39-42, 422-424 · `14_2025-10-21`: 501-527 · `09_2025-12-09`: 1173-1174, +1184-1186 · `10_2025-12-02`: 178-181. + +**Nota de nume (MBP / MBAP)** — `mbp`: 1-5, 4-5, 27 · `mbt10`: 75, 902 · +`23_2025-07-29`: 1660. + +**Nivelul 1 — ce face strategia, mecanismul, frecvența** — `mbp`: 3-11, 20-24, +37-38, 56-64, 87-109, 114-148, 305-320, 336-342, 430-431, 446-448 (mecanismul +detaliat e reconstrucția sumarizatorului, marcată la `mbp:457-465`) · +`14_2025-10-21`: 517-527 · `03_2026-08-11`: 39-63. + +**Fraza de decizie și oglinda pe short** — `mbp`: 87-98, 100-109, 111-112 +(eticheta long/short era inversată în slide-uri; versiunea corectată e cea +verbală). + +**Când NU o folosești** — `mbp`: 28-31, 430-431, 443-448 · `10_2025-12-02`: +565-568 · `09_2025-12-09`: 1130-1132, 1173-1174 · `14_2025-10-21`: 501-527. + +**Pasul 1 (terenul: sesiune, timeframe, nivel major)** — `mbp`: 28-34, 37-38, +47-50, 430-431 · `03_2026-08-11`: 39-63 · `10_2025-12-02`: 565-568 · +`16_2025-10-07`: 109-131 (filtrul de volum, testat, fără avantaj) · +`18_2025-09-23`: 748-756 (SPY/QQQ față de Dow/Russell). Preț minim, volum minim, +lichiditate, filtru fundamental: **neacoperite în material**. + +**Pasul 2 (candela M: bandă + TICUS pe aceeași candelă)** — `mbp`: 37-38, 56-64, +87-92, 100-105, 179-221, 217-221, 344-349, 436-442 · `14_2025-10-21`: 514, +501-535 (TICUS e indicator propriu, prin TradeStation Market Data Services). + +**Pasul 3 (trigger-ul de moment)** — `mbp`: 87-98, 100-109, 336-342, 351-420 +(exemplul cu M valid fără trigger — construit de sumarizator, `mbp:457-465`) · +`23_2025-07-29`: 1660-1664 (formularea „short când revine în banda de sus" și +varianta pe divergență; vezi contradicția 4) · `mbt10`: 75, 892-902 (MBP dă +zona, M2D dă trigger-ul fin). + +**Pasul 4 (stopul și mărimea poziției)** — `mbp`: 93-94, 106-107, 336-342, 425 · +`03_2026-08-11`: 28-31 (cele 4 candele), 34-37 (excepția de swing: sub minimul +structurii) · `11_2025-11-25`: 565, 632-636 (risc 0.41 %) · `24_2025-07-15`: +444-445 (0.8 %, măsurat de un participant 0.9 %) · `09_2025-12-09`: 1139-1140 +(cont de backtest 100.000). „De ce 4 candele" și procentul de risc per trade: +**neacoperite**. Cifrele de sizing (cont 50.000 $, risc 0.5 %, 714 / 92 unități) +sunt completarea mea. + +**Pasul 5 (ieșirea, tranșele, break even, trail)** — `mbp`: 95-98, 108-109, +223-231, 226-231, 428-429, 443-445 · `09_2025-12-09`: 999-1006 (varianta fără +ecran), 1008-1112, 1114-1120, 1203-1207 (de ce break even și nu „50 %") · +`10_2025-12-02`: 166-168 (regula „50 %", interpretată în aceeași sesiune ca +break even), 178-181 · `11_2025-11-25`: 571, 639-648. + +**Oglinda pe short (exemplul din 25.11.2025)** — `11_2025-11-25`: 557-648, +565, 571, 632-641, 643-648; prețurile absolute sunt construite de sumarizator +(`11_2025-11-25`: 716-719, nota de la `:636`). + +**Ce dă avantajul** — `mbp`: 39-42, 179-221, 217-221, 351-420, 436-442, +446-448 · `14_2025-10-21`: 517-527 · `10_2025-12-02`: 178-181, 565-568 · +`03_2026-08-11`: 39-63 · `16_2025-10-07`: 109-131. MBP nu apare în +`triaj/DECIZII.md`, deci „cât e confirmat" numără surse distincte din `fișa`. + +**A+ față de mediocru** — `mbp`: 87-98, 179-221, 217-221, 344-349, 351-420 · +`03_2026-08-11`: 39-63 · `10_2025-12-02`: 565-568 · `09_2025-12-09`: 1008-1112. + +**Gotchas** — `mbp`: 436-448 · `09_2025-12-09`: 1008-1112, 1130-1132, 1151, +1203-1207 · `11_2025-11-25`: 643-648 · `24_2025-07-15`: 450-453. + +**Celelalte exemple** — `24_2025-07-15`: 440-453 (primul trade live) · +`09_2025-12-09`: 1136-1168 (backtestul 2025, 148 de tranzacții) · `mbp`: +457-465 („exemplul 3", construit de sumarizator) · `mbt10`: 892-911. + +**Transfer pe prop** — nicio mențiune în material; e judecata mea. Cifrele din +curs folosite: `mbp`: 428-429, 443-445 · `09_2025-12-09`: 1144-1149, 1151, +1184-1186 · `11_2025-11-25`: 571, 639-641 · `18_2025-09-23`: 748-756 · +`14_2025-10-21`: 501-535 · `24_2025-07-15`: 450-453. + +**Transfer pe BVB** — `mbp`: 37-38, 39-42, 56-64 · `14_2025-10-21`: 501-527 · +`09_2025-12-09`: 1173-1180, 1184-1186. Pragurile de lichiditate, universul de +simboluri și procentul „10-15 % supraviețuiește" sunt estimările mele. + +**Contradicții** — (1) `mbp`: 422-424, 428-429 · `09_2025-12-09`: 1146, +1162-1163 · `15_2025-10-14`: 439 · `10_2025-12-02`: 180 · `23_2025-07-29`: 1660, +1717 · `16_2025-10-07`: 109-131; (2) `mbp`: 428-429 · `23_2025-07-29`: 1661, +1717 · `15_2025-10-14`: 435-444; (3) `mbp`: 229-231 · `09_2025-12-09`: 999-1006, +1008-1112, 1203-1207 · `10_2025-12-02`: 166-168; (4) `mbp`: 91-92, 105 · +`23_2025-07-29`: 1662-1663; (5) `mbp`: 93-94 · `03_2026-08-11`: 28-31, 34-37; +(6) `mbp`: 1 · `23_2025-07-29`: 1660 · `mbt10`: 75; (7) `24_2025-07-15`: +440-448 · `mbt10`: 892-902. + +**Legături** — `mbt10`: 66-76, 892-911, 961, 984-989 · `09_2025-12-09`: +1177-1180 (pivoții clasici se calculează pe BVB — ajută MP², nu MBP) · +`17_2025-09-30`: 14-18 (long weekly MP² plus short 15 min MBP) · +`01_2026-08-25`: 854-867 (merge și pe forex, crypto, mărfuri) · +`19_2025-09-08`: 313-317 (robotizare) · `INDEX`: 30-31, 56-57, 82-83, 132-133, +230-233, 295-301 · `fișa`: toată.