diff --git a/summaries/09_QA/27_2025-05-28.html b/summaries/09_QA/27_2025-05-28.html index 427c1c7..d82d343 100644 --- a/summaries/09_QA/27_2025-05-28.html +++ b/summaries/09_QA/27_2025-05-28.html @@ -35,7 +35,7 @@ poate redeschide cu gap în direcția opusă ție.

prețurile dintre ele.

„Poate să fie un gap down de 2%, poate să fie de 3%, poate să fie de 0%, -nu știu. Nu știe nimeni ce gap poate să fie."

+2%, nu știu. Nu știe nimeni ce gap poate să fie."

De ce stop-loss-ul nu te protejează la gap

Stop-loss-ul se execută, dar la primul preț disponibil, nu la prețul @@ -47,81 +47,81 @@ preț la care există cumpărători e cel de după gap. Analogia lui, pe scurt: erau ieri 25 de lei, azi sunt 50; dacă le vrei cu 15, nu mai vine nimeni să ți le dea cu 15.

Pe cifrele lui, construit pe SPY la 590:

-

+

SPY — 15 min - - long 590.00 - - SL 587.05 (-0.5%) - - executat 578.20 (-2%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + long 590.00 + + SL 587.05 (-0.5%) + + executat 578.20 (-2%) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + închidere, rămâi overnight - deschidere cu gap - ziua 1 - ziua 2 - Risc planificat 2.95 (1R). Ieșire reală 11.80 sub intrare = 4R. + deschidere cu gap + ziua 1 + ziua 2 + Risc planificat 2.95 (1R). Ieșire reală 11.80 sub intrare = 4R.

Ai planificat să riști 2.95 (1R) și ai pierdut 11.80 — 4R dintr-o singură tranzacție. Pe un cont de prop asta contează dublu, pentru că -acolo ai limită zilnică de pierdere. Cifrele lui: „dacă ai pierdere zilnică -o mie pe cont și se deschide cu gap down și te duci 3000, la revedere, -papa cont."

+acolo ai limită zilnică de pierdere. Cifrele lui: „dacă tu ai pierdere +zilnică, nu știu, o mie pe cont […] și se deschide cu gap down și te duci +3000, la revedere […] papa cont."

Și invers, gap-ul în favoarea ta se execută tot la primul preț disponibil. Exemplul lui: TP la +1%, deschidere la +3% — ți-l închide la +3%.

-

+

SPY — 15 min executat 607.70 (+3%) @@ -129,42 +129,42 @@ disponibil. Exemplul lui: TP la +1%, deschidere la +3% — ți-l închi TP 595.90 (+1%) long 590.00 - - SL 587.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + SL 587.05 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + @@ -184,7 +184,7 @@ disponibil. Exemplul lui: TP la +1%, deschidere la +3% — ți-l închi gap în favoarea ta - Long 590 ținut overnight. TP planificat 2R (5.90). Se execută la primul preț disponibil: 607.70 = 6R. + Long 590 ținut overnight. TP planificat 2R (5.90). Se execută la primul preț disponibil: 607.70 = 6R.

Asimetria (completarea mea): cazul favorabil nu îți salvează contul, cel nefavorabil îl poate închide. De aceea mărimea poziției se alege după cazul @@ -323,8 +323,8 @@ ambele conturi (prop și Trading 212). Nu a dat cifre de preț pentru el.

Ține-te de reguli „cu dinții": altfel backtesting-ul nu îți spune nimic

-

„Când te uiți într-un backtesting, o să zici: acolo am făcut așa, acolo -am făcut așa. Ce concluzie poți să tragi?"

+

„Când te uiți într-un backtesting, o să zici, ba, acolo am făcut așa, +acolo am făcut așa, acolo am făcut așa, ce concluzie poți să trag, știi?"

Dacă schimbi regulile de la o tranzacție la alta, nu mai poți măsura nimic: media pe pierdere, media pe câștig și cea mai proastă zi nu mai descriu o @@ -364,9 +364,10 @@ colorate alternativ în Excel, ca să vezi unde începe o zi nouă.

Detaliu de prop: limita zilnică și cea totală cresc pe măsură ce contul urcă în profit (cel puțin la firma de prop pe care o folosește). Dacă ai pornit cu 1.000 sau 3.000 pe zi, mai sus poți avea 5.000.

-

Nu există deadline pentru calificare. „Nu puneți presiune pe voi, pentru -că nu o să știi niciodată în cât timp îl califici — ești dependent de piață. -Dacă forțezi nota, în general o să o iei în bot."

+

Nu există deadline pentru calificare. „Nu puneți presiune pe voi vis-a-vis +de prop-uri pentru că niciodată nu o să știi în cât timp îl califici, pentru +că ești dependent de piață. […] Iar dacă forțezi nota, în general o să o +iei în bot."

Calculul făcut pe cifre (completarea mea)

Pasul 3 are nevoie de câștigul net pe tranzacție (expectancy), nu de câștigul mediu. Pe media lui de 0.33 / 0.28, rezultatul depinde de win @@ -429,8 +430,8 @@ mână pe M2D 15 cu 75, de după Paști, și a calificat 3 conturi de pr

Trading-ul e statistică: dacă nu poți măsura, nu tranzacționa

-

„Dacă tu nu poți să măsori ceva, n-are sens să tranzacționezi. Altfel e -un buruburu, e magie, dă-mi cu bagheta."

+

„Dacă tu nu poți să măsori ceva, n-are sens să tranzacționezi. […] +Altfel este un buruburu. E așa, e magie, dă-mi cu bagheta."

-

Precizările lui: 8% e greu de obținut de un om obișnuit („are acces -probabil la 3%"), iar calculul nu include taxe, impozite și comisioane. +

Precizările lui: 8% e greu de obținut de un om obișnuit („probabil are +acces la un 3%"), iar calculul nu include taxe, impozite și comisioane. Ca pensie: 300.000 de euro împărțiți pe 20 de ani de după pensionare înseamnă „încă 1.000 de euro pe lună" pe lângă ce mai ai. Calculat pe ~272.000 / 240 de luni, ies ~1.130 de euro, fără randament.

@@ -524,7 +526,10 @@ Excel-ul pe grup, încheierea. Niciun conținut tehnic nu a fost eliminat.

  • Observația că 0.33 / 0.28 nu e 2 la 1.
  • Verificarea cifrelor de dobândă compusă: ies exact cu depunere anuală de 6.000 / 12.000 de lei, capitalizare anuală. Corecțiile „de ~2.4 ori, nu 3" - și „~272.000, nu aproape 300.000" sunt ale mele.
    • + și „~272.000, nu aproape 300.000", plus ~1.130 de euro pe lună, sunt ale mele. +
  • Rândurile 30 ani / 3% și 30 ani / 5% (500 lei) din graficul de dobândă + compusă; el a arătat doar 20 ani / 5% și 30 ani / 8%. (680 pe grafic e + 679.7 rotunjit; el a citit 679.)
  • Ora 0-1 noaptea corespunde pauzei zilnice CME (17-18 ora New York-ului).
  • Toate diagramele sunt construite, la scară. Diagrama de buy the dip e o structură plauzibilă pe regula lui (2 bare stânga / 2 dreapta, higher diff --git a/summaries/09_QA/27_2025-05-28.md b/summaries/09_QA/27_2025-05-28.md index 80db3f1..a350ff8 100644 --- a/summaries/09_QA/27_2025-05-28.md +++ b/summaries/09_QA/27_2025-05-28.md @@ -22,7 +22,7 @@ poate redeschide cu **gap** în direcția opusă ție. prețurile dintre ele. > „Poate să fie un gap down de 2%, poate să fie de 3%, poate să fie de 0%, -> nu știu. Nu știe nimeni ce gap poate să fie." +> 2%, nu știu. Nu știe nimeni ce gap poate să fie." ### De ce stop-loss-ul nu te protejează la gap @@ -38,84 +38,84 @@ erau ieri 25 de lei, azi sunt 50; dacă le vrei cu 15, nu mai vine nimeni să Pe cifrele lui, construit pe SPY la 590: - + SPY — 15 min - - long 590.00 - - SL 587.05 (-0.5%) - - executat 578.20 (-2%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + long 590.00 + + SL 587.05 (-0.5%) + + executat 578.20 (-2%) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + închidere, rămâi overnight - deschidere cu gap - ziua 1 - ziua 2 - Risc planificat 2.95 (1R). Ieșire reală 11.80 sub intrare = 4R. + deschidere cu gap + ziua 1 + ziua 2 + Risc planificat 2.95 (1R). Ieșire reală 11.80 sub intrare = 4R. Ai planificat să riști 2.95 (1R) și ai pierdut 11.80 — **4R dintr-o singură tranzacție.** Pe un cont de prop asta contează dublu, pentru că -acolo ai limită zilnică de pierdere. Cifrele lui: „dacă ai pierdere zilnică -o mie pe cont și se deschide cu gap down și te duci 3000, la revedere, -papa cont." +acolo ai limită zilnică de pierdere. Cifrele lui: „dacă tu ai pierdere +zilnică, nu știu, o mie pe cont […] și se deschide cu gap down și te duci +3000, la revedere […] papa cont." **Și invers, gap-ul în favoarea ta se execută tot la primul preț disponibil.** Exemplul lui: TP la +1%, deschidere la +3% — ți-l închide la +3%. - + SPY — 15 min executat 607.70 (+3%) @@ -123,42 +123,42 @@ disponibil.** Exemplul lui: TP la +1%, deschidere la +3% — ți-l închide la TP 595.90 (+1%) long 590.00 - - SL 587.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + SL 587.05 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + @@ -178,7 +178,7 @@ disponibil.** Exemplul lui: TP la +1%, deschidere la +3% — ți-l închide la gap în favoarea ta - Long 590 ținut overnight. TP planificat 2R (5.90). Se execută la primul preț disponibil: 607.70 = 6R. + Long 590 ținut overnight. TP planificat 2R (5.90). Se execută la primul preț disponibil: 607.70 = 6R. Asimetria (completarea mea): cazul favorabil nu îți salvează contul, cel @@ -329,8 +329,8 @@ ambele conturi (prop și Trading 212). Nu a dat cifre de preț pentru el. ## Ține-te de reguli „cu dinții": altfel backtesting-ul nu îți spune nimic -> „Când te uiți într-un backtesting, o să zici: acolo am făcut așa, acolo -> am făcut așa. Ce concluzie poți să tragi?" +> „Când te uiți într-un backtesting, o să zici, ba, acolo am făcut așa, +> acolo am făcut așa, acolo am făcut așa, ce concluzie poți să trag, știi?" Dacă schimbi regulile de la o tranzacție la alta, nu mai poți măsura nimic: media pe pierdere, media pe câștig și cea mai proastă zi nu mai descriu o @@ -377,9 +377,10 @@ colorate alternativ în Excel, ca să vezi unde începe o zi nouă. urcă în profit (cel puțin la firma de prop pe care o folosește). Dacă ai pornit cu 1.000 sau 3.000 pe zi, mai sus poți avea 5.000. -**Nu există deadline** pentru calificare. „Nu puneți presiune pe voi, pentru -că nu o să știi niciodată în cât timp îl califici — ești dependent de piață. -Dacă forțezi nota, în general o să o iei în bot." +**Nu există deadline** pentru calificare. „Nu puneți presiune pe voi vis-a-vis +de prop-uri pentru că niciodată nu o să știi în cât timp îl califici, pentru +că ești dependent de piață. […] Iar dacă forțezi nota, în general o să o +iei în bot." ### Calculul făcut pe cifre (completarea mea) @@ -433,8 +434,8 @@ mână pe M2D 15 cu 75, de după Paști, și a calificat **3 conturi de prop**. ## Trading-ul e statistică: dacă nu poți măsura, nu tranzacționa -> „Dacă tu nu poți să măsori ceva, n-are sens să tranzacționezi. Altfel e -> un buruburu, e magie, dă-mi cu bagheta." +> „Dacă tu nu poți să măsori ceva, n-are sens să tranzacționezi. […] +> Altfel este un buruburu. E așa, e magie, dă-mi cu bagheta." - **Metricii strategiei** (media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi) se calculează pe asset-ul tău. Pe NASDAQ sau IWM el nu îi @@ -468,8 +469,9 @@ minute o dată la 3 luni. Restul regulilor sunt în video. Ideea lui: 8 ore active de trading nu diferă de un job — tot timp pierdut. „Întrebarea este ce faci cu banii ăia." -**Calculatorul de dobândă compusă**, pe cifrele lui (500 de lei pe lună, -fără sold inițial): +**Calculatorul de dobândă compusă** (500 de lei pe lună, fără sold inițial). +Rândurile 20 ani / 5% și 30 ani / 8% sunt cifrele lui; 30 ani / 3% și +30 ani / 5% le-am calculat eu, ca să se vadă efectul randamentului: 500 lei pe lună, dobândă compusă anuală (mii de lei) @@ -504,8 +506,8 @@ fără sold inițial): - **Aceeași sumă la 3%:** 570.000 de lei. El zice „de trei ori mai puțin"; calculat, e de ~2.4 ori. -Precizările lui: 8% e greu de obținut de un om obișnuit („are acces -probabil la 3%"), iar calculul nu include taxe, impozite și comisioane. +Precizările lui: 8% e greu de obținut de un om obișnuit („probabil are +acces la un 3%"), iar calculul nu include taxe, impozite și comisioane. Ca pensie: 300.000 de euro împărțiți pe 20 de ani de după pensionare înseamnă „încă 1.000 de euro pe lună" pe lângă ce mai ai. Calculat pe ~272.000 / 240 de luni, ies ~1.130 de euro, fără randament. @@ -539,7 +541,10 @@ Excel-ul pe grup, încheierea. Niciun conținut tehnic nu a fost eliminat. - Observația că 0.33 / 0.28 nu e 2 la 1. - Verificarea cifrelor de dobândă compusă: ies exact cu depunere anuală de 6.000 / 12.000 de lei, capitalizare anuală. Corecțiile „de ~2.4 ori, nu 3" - și „~272.000, nu aproape 300.000" sunt ale mele. + și „~272.000, nu aproape 300.000", plus ~1.130 de euro pe lună, sunt ale mele. +- Rândurile 30 ani / 3% și 30 ani / 5% (500 lei) din graficul de dobândă + compusă; el a arătat doar 20 ani / 5% și 30 ani / 8%. (680 pe grafic e + 679.7 rotunjit; el a citit 679.) - Ora 0-1 noaptea corespunde pauzei zilnice CME (17-18 ora New York-ului). - Toate diagramele sunt construite, la scară. Diagrama de buy the dip e o structură plauzibilă pe regula lui (2 bare stânga / 2 dreapta, higher