diff --git a/summaries/09_QA/26_2025-06-11.html b/summaries/09_QA/26_2025-06-11.html index 2e738b7..74ec9fb 100644 --- a/summaries/09_QA/26_2025-06-11.html +++ b/summaries/09_QA/26_2025-06-11.html @@ -263,11 +263,10 @@ mult de 10"):

Majoritatea strategiilor din curs au în jur de 60% win rate cu 1:1 inițial. -Pe M2D, la final, risk/reward-ul iese „aproape 1 la 2", pentru că a doua -poziție merge pe trail.

+Pe M2D, 1:1 inițial, dar la final risk/reward-ul iese „aproape 1 la 2".

Asta funcționează doar dacă pierderea e aceeași în R de fiecare dată. La -Didi, cu sumă fixă investită, o pierdere valora cât 10 câștiguri — nicio -rată de câștig nu acoperă asta.

+Didi, cu sumă fixă investită, o pierdere de 200 anula ~10 câștiguri de 19 +(observația mea, pe cifrele lui).

Citat: „nicio strategie, cât de jimecheri ar fi, dacă nu țineți cont de money management-ul, e în van."

Greșeala tipică, via o vorbă americană pe care a citat-o: „De cât ori @@ -396,8 +395,8 @@ low-urile mai sus (vezi secțiunea despre cuțitul în cădere).

TP1 (1R) TP2 (2R) SL 100.70 - SL 102.50 - SL 104.30 + SL 102.50 + SL 104.30 ieșire Poziția 3: SL mutat sub fiecare swing low nou; iese la 104.30 = +2.15R. Total +5.15R pe 3 buc.

@@ -432,7 +431,7 @@ timp prima n-a atins stop-ul. În backtesting-ul lui s-au suprapus două poziții și a funcționat combinat (primul buy + buy the dip).

Primul buy după o corecție mare e de obicei bottom-ul. Exemplul: SPY, bottom-ul din aprilie. Acolo pune stop-ul la cel mai jos low absolut, nu -la low-ul ultimelor 4 bare — „probabil 6%". Contextul pe care l-a dat +la low-ul ultimelor 4 bare — „6% probabil". Contextul pe care l-a dat pentru bottom: pauza de 90 de zile la tarife, anunțată când bondurile americane erau vândute masiv. El o pune pe seama Chinei — e interpretarea lui, nu a demonstrat-o.

@@ -809,7 +808,7 @@ fie cu low-urile mai sus decât asta". Apoi intri pe higher low.

doji higher low - a 2-a bară + a 2-a bară Agresiv: risc 0.70. Conservator: SL 76.55 sub higher low, risc 0.85, intri cu 0.85 mai sus.

Pe diagramă: agresiv, intrare 76.55 pe bara care închide peste high-ul @@ -833,7 +832,7 @@ live, cine muta stop-ul la break-even la 90% ieșea pe retest și rata ținta.

Limit order la suport, în loc să urmărești candela

Două formulări apropiate, date în momente diferite:

@@ -903,7 +902,7 @@ declanșa o corecție.

Zona euro -2,5% (BCE „a tăiat de 8 ori", după memoria lui) +2,5% (BCE „au tăiat de 8", după memoria lui) Japonia @@ -990,7 +989,8 @@ volum va fi tăiată și pusă în strategia de divergențe.

TTWO înseamnă 2,3 × contul, deci marjă.
  • Comparația „de ~9 ori" între riscurile TTWO și MARA la aceeași sumă.
  • Corectura despre Parabolic SAR (Wilder, factor de accelerație, nu ATR).
    • -
  • Definițiile OBV și swing low; gotchas.
    • +
  • Definițiile OBV și swing low; gotchas; observația că la Didi o pierdere + anula ~10 câștiguri.
  • Toate diagramele sunt construite. Pe TTWO, doar intrarea 232.43, distanța 1,92 $ / 0,83% și contul de 15.000 $ sunt ale lui; candelele, TP-ul 1:1 desenat și poziția stop-ului pe bara 13 sunt ale mele. Celelalte @@ -1006,6 +1006,7 @@ volum va fi tăiată și pusă în strategia de divergențe.

  • Investopedia — Risk/Reward Ratio
  • StockCharts ChartSchool — On-Balance Volume (OBV)
  • Investopedia — Swing High and Swing Low
    • +
  • StockCharts ChartSchool — Parabolic SAR (Wilder, 1978, factor de accelerație)
    • diff --git a/summaries/09_QA/26_2025-06-11.md b/summaries/09_QA/26_2025-06-11.md index 6f520c6..f363bc6 100644 --- a/summaries/09_QA/26_2025-06-11.md +++ b/summaries/09_QA/26_2025-06-11.md @@ -195,12 +195,11 @@ mult de 10"): | 50% | 1:2 | 5 × 2 − 5 × 1 | **+5R** | Majoritatea strategiilor din curs au în jur de 60% win rate cu 1:1 inițial. -Pe M2D, la final, risk/reward-ul iese „aproape 1 la 2", pentru că a doua -poziție merge pe trail. +Pe M2D, 1:1 inițial, dar la final risk/reward-ul iese „aproape 1 la 2". Asta funcționează **doar dacă pierderea e aceeași în R de fiecare dată.** La -Didi, cu sumă fixă investită, o pierdere valora cât 10 câștiguri — nicio -rată de câștig nu acoperă asta. +Didi, cu sumă fixă investită, o pierdere de 200 anula ~10 câștiguri de 19 +(observația mea, pe cifrele lui). Citat: „nicio strategie, cât de jimecheri ar fi, dacă nu țineți cont de money management-ul, e în van." @@ -338,8 +337,8 @@ low-urile mai sus (vezi secțiunea despre cuțitul în cădere). TP1 (1R) TP2 (2R) SL 100.70 - SL 102.50 - SL 104.30 + SL 102.50 + SL 104.30 ieșire Poziția 3: SL mutat sub fiecare swing low nou; iese la 104.30 = +2.15R. Total +5.15R pe 3 buc. @@ -381,7 +380,7 @@ poziții și a funcționat combinat (primul buy + buy the dip). **Primul buy după o corecție mare e de obicei bottom-ul.** Exemplul: SPY, bottom-ul din aprilie. Acolo pune stop-ul **la cel mai jos low absolut**, nu -la low-ul ultimelor 4 bare — „probabil 6%". Contextul pe care l-a dat +la low-ul ultimelor 4 bare — „6% probabil". Contextul pe care l-a dat pentru bottom: pauza de 90 de zile la tarife, anunțată când bondurile americane erau vândute masiv. El o pune pe seama Chinei — e interpretarea lui, nu a demonstrat-o. @@ -787,7 +786,7 @@ fie cu low-urile mai sus decât asta". Apoi intri pe higher low. doji higher low - a 2-a bară + a 2-a bară Agresiv: risc 0.70. Conservator: SL 76.55 sub higher low, risc 0.85, intri cu 0.85 mai sus. @@ -818,7 +817,7 @@ live, cine muta stop-ul la break-even la 90% ieșea pe retest și rata ținta. Două formulări apropiate, date în momente diferite: -- „pune limit order la nivelul suportului. Nu chiar pe, un pic mai sus." +- „pune limit order la nivelul suportului." Nu chiar pe nivel, ci un pic mai sus. - „Să pui sub un swing low, să pui un pic mai jos" — pentru că spike-ul ia stop-urile de sub low și se retrage. @@ -876,7 +875,7 @@ Dobânzile de referință citite de pe Forex Factory: | Australia | 3,85% | | Noua Zeelandă | 3,25% | | Canada | 2,75% | -| Zona euro | 2,5% (BCE „a tăiat de 8 ori", după memoria lui) | +| Zona euro | 2,5% (BCE „au tăiat de 8", după memoria lui) | | Japonia | „sub 0,5" | | Elveția | 0,25% | @@ -968,7 +967,8 @@ volum va fi tăiată și pusă în strategia de divergențe. TTWO înseamnă 2,3 × contul, deci marjă. - Comparația „de ~9 ori" între riscurile TTWO și MARA la aceeași sumă. - Corectura despre Parabolic SAR (Wilder, factor de accelerație, nu ATR). -- Definițiile OBV și swing low; gotchas. +- Definițiile OBV și swing low; gotchas; observația că la Didi o pierdere + anula ~10 câștiguri. - **Toate diagramele sunt construite.** Pe TTWO, doar intrarea 232.43, distanța 1,92 $ / 0,83% și contul de 15.000 $ sunt ale lui; candelele, TP-ul 1:1 desenat și poziția stop-ului pe bara 13 sunt ale mele. Celelalte @@ -984,3 +984,4 @@ volum va fi tăiată și pusă în strategia de divergențe. - [Investopedia — Risk/Reward Ratio](https://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp) - [StockCharts ChartSchool — On-Balance Volume (OBV)](https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/on-balance-volume-obv) - [Investopedia — Swing High and Swing Low](https://www.investopedia.com/terms/s/swinghigh.asp) +- [StockCharts ChartSchool — Parabolic SAR](https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-overlays/parabolic-sar) (Wilder, 1978, factor de accelerație)