From 13bf5093392df47f2dd1ddbdc0e065bcf3e06a6e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Agent Date: Thu, 1 Oct 2026 23:16:59 +0000 Subject: [PATCH] MODUL 5, lectia 4: strategia 7 MICI(S), actiuni individuale 11 diagrame, audit curat, generatorul are assert pe ce afirma fiecare eticheta (inaltimea doji-ului, trigger-ul care inchide peste high, ladder-ul care se umple sau nu, TP2 < TP1, trail-uri strict crescatoare). Doua lecturi de semnalat, ambele cu citatul [sic] alaturi: - TP2 e o tinta mai APROPIATA decat TP1, nu mai departata: e acelasi 1R recalculat pe pretul mediu dupa mediere. Fraza din transcriere e stricata ("bit, bich, TPU normal", linia 761-763), dar pasajul de dupa o clarifica. - stopul 94 e "din ochi": 1/3 din 28 peste 86 ar da 95.33. Eticheta poarta cifra rostita, diferenta e spusa in text. Co-Authored-By: Claude Opus 5 Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ --- gen/strategia_7_micis.py | 455 ++++++ .../06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.html | 1323 ++++++++++++++++ summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.md | 1345 +++++++++++++++++ 3 files changed, 3123 insertions(+) create mode 100644 gen/strategia_7_micis.py create mode 100644 summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.html create mode 100644 summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.md diff --git a/gen/strategia_7_micis.py b/gen/strategia_7_micis.py new file mode 100644 index 0000000..e4e8bc1 --- /dev/null +++ b/gen/strategia_7_micis.py @@ -0,0 +1,455 @@ +"""Diagramele pentru summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.md. + +Toate graficele de preț se construiesc cu svg_candles (o singură scară +px/unitate pe desen), fiecare cifră afirmată în etichetă e verificată prin +assert, apoi se substituie marcatorii din fișierul .md. + +Regula de cifre, cerută explicit: pe etichete intră DOAR prețuri rostite în +transcriere (157.47, 155.02, 86, 94, 133, 182, 48, 28, 217.02, 214.25, 108, +180) sau prețuri dintr-un exemplu construit de mine, declarat ca atare în +titlu. Valorile derivate (preț mediu, 1R) apar doar pe diagramele construite, +unde R-urile sunt ale mele. + +Cele două schițe fără candele (`divergenta`, `flux`) sunt scrise de mână, +pentru că nu conțin candele, intrare, stop sau țintă. + +Rulează: .venv/bin/python gen/strategia_7_micis.py +""" +import os +import re +import sys + +sys.path.insert(0, "/workspace/atm-curs-dl") +from svg_candles import Chart, Level, Mark, MA, Zone, Arrow, from_closes # noqa: E402 + +MD = ("/workspace/atm-curs-dl/summaries/06_MODUL_5/" + "04_strategia_7_micis.md") + +SVG = {} + + +# ----------------------------------------------------------------- unelte mici +def ramp(a, b, n): + """n close-uri de la a (exclusiv) la b (inclusiv), în pași egali.""" + return [round(a + (b - a) * k / n, 2) for k in range(1, n + 1)] + + +def vols(n, base=44, span=12, **over): + v = [float(base + ((i * 7) % span) - span // 2) for i in range(n)] + for k, x in over.items(): + v[int(k[1:])] = float(x) + return v + + +def lo(cds, a, b): + return round(min(c.l for c in cds[a:b + 1]), 2) + + +def hi(cds, a, b): + return round(max(c.h for c in cds[a:b + 1]), 2) + + +def deco(ch, name, distante=(), intregi=()): + """Randează graficul, verifică etichetele, salvează. + + `distante` = numere cu două zecimale care au voie în etichete fără să fie + niveluri desenate (R-uri, înălțimi). `intregi` = numere întregi rostite + care au voie în etichete (86, 94, 133, 182, 28, 48, 108, 180). + """ + svg = ch.render() + assert "\n\n" not in svg, f"{name}: linie goală în svg" + assert len(ch.caption) <= 112, f"{name}: caption de {len(ch.caption)} caractere" + desenate = ({f"{lv.price:.2f}" for lv in ch.levels} + | {f"{a.price:.2f}" for a in ch.arrows if a.price is not None} + | {f"{d:.2f}" for d in distante}) + permise_int = ({str(i) for i in intregi} + | {f"{lv.price:.0f}" for lv in ch.levels}) + for t in re.findall(r"]*>(.*?)", svg, re.S): + plain = re.sub(r"<[^>]+>", "", t) + for m in re.finditer(r"\d+\.\d\d", plain): + assert m.group(0) in desenate, \ + f"{name}: eticheta numește {m.group(0)}, care nu e un nivel desenat" + # întregii din etichete: doar niveluri desenate sau numere rostite. + # unitățile de numărătoare (bare, săptămâni) și SMA-ul nu sunt prețuri. + for m in re.finditer( + r"(? sus - 0.06 * (jos - sus), \ + f"{name}: nivelul {lv.price} e lipit de marginea de sus" + SVG[name] = svg + print(f" {name}: {len(ch.candles)} bare, {len(ch.levels)} niveluri") + + +CONSTRUIT = "Exemplu construit (fără ticker), la scară. R-urile sunt ale mele." + +# =========================================================== seria construită +# Un singur trade construit, folosit de trei diagrame (harta, pasul 1, țintele), +# ca să nu se schimbe cifrele de la o secțiune la alta. +CL = ([64.00, 63.00, 62.00, 61.00, 58.50, 56.00, 54.00] # 0-6 context + + [52.00, 50.00, 48.00, 45.50, 43.00, 41.50, 39.90] # 7-13 downtrend, 7 bare + + [40.00] # 14 doji + + [45.00] # 15 marubozu de trigger + + [43.20, 42.60] # 16-17 pullback-ul + + [43.60, 44.80, 46.00, 47.90, 49.20, 50.70] # 18-23 urcarea + + [52.00, 51.30, 53.00, 54.50]) # 24-27 continuare +WK = ([(0.40, 0.40)] * 14 + + [(2.00, 1.90)] # 14 fitile de doji + + [(0.00, 0.00)] # 15 marubozu curat + + [(0.30, 0.20), (0.20, 0.30)] + + [(0.35, 0.35)] * 10) +VL = vols(28, 46, 12, i11=58, i12=62, i13=66, i14=70, i15=96, i16=58, i17=52, + i18=60, i19=66, i20=72, i21=78, i22=70, i23=80) +CDS = from_closes(CL, wicks=WK, vols=VL, start=65.00) + +DOJI_LO, DOJI_HI = lo(CDS, 14, 14), hi(CDS, 14, 14) +H_DOJI = round(DOJI_HI - DOJI_LO, 2) # 4.00 +assert (DOJI_LO, DOJI_HI, H_DOJI) == (38.00, 42.00, 4.00), (DOJI_LO, DOJI_HI) +assert abs(CDS[14].c - CDS[14].o) <= 0.10 * H_DOJI, "candela 14 nu e doji" +assert CDS[15].c > DOJI_HI, "trigger-ul nu închide peste high-ul doji-ului" +assert lo(CDS, 7, 13) < lo(CDS, 0, 6), "downtrend-ul numărat nu coboară" + +TRIG_HI, TRIG_LO = hi(CDS, 15, 15), lo(CDS, 15, 15) +H_TRIG = round(TRIG_HI - TRIG_LO, 2) # 5.00 +E1 = CDS[15].c # 45.00, la close +E2 = round(TRIG_HI - H_TRIG / 3, 2) # 43.33, 1/3 din marubozu +E3 = round(TRIG_HI - H_TRIG / 2, 2) # 42.50, 1/2 din marubozu +SL = round(DOJI_LO + H_DOJI / 3, 2) # 39.33, 2/3 din doji +MED = round((E1 + E2 + E3) / 3, 2) # 43.61, prețul mediu +R1 = round(E1 - SL, 2) +R2 = round(MED - SL, 2) +TP1 = round(E1 + R1, 2) +TP2 = round(MED + R2, 2) +assert lo(CDS, 16, 16) <= E2 and lo(CDS, 17, 17) <= E3, "ladder-ul nu se umple" +assert lo(CDS, 16, 17) > SL, "pullback-ul atinge stopul" +assert hi(CDS, 21, 21) >= TP2 and hi(CDS, 23, 23) >= TP1, "țintele nu sunt atinse" +assert TP2 < TP1, "pe prețul mediu ținta de 1R vine mai jos, nu mai sus" +print(f"construit: doji {DOJI_LO}-{DOJI_HI} (h={H_DOJI}) intrări {E1}/{E2}/{E3}" + f" medie {MED} SL {SL} TP1 {TP1} ({R1}) TP2 {TP2} ({R2})") + +# ---------------------------------------------------------------- 1. harta +deco(Chart( + candles=CDS, + levels=[Level(SL, f"SL {SL:.2f} = 2/3 din doji", "#c00", label_at="left"), + Level(E1, f"intrare 1/3 la close {E1:.2f}", "#188a3e"), + Level(E2, f"limit 1/3 la {E2:.2f}", "#188a3e", label_at="left"), + Level(E3, f"limit 1/3 la {E3:.2f}", "#188a3e", label_at="left"), + Level(MED, f"preț mediu {MED:.2f}", "#6a3d9a"), + Level(TP2, f"TP2 {TP2:.2f}", "#1a5fb4"), + Level(TP1, f"TP1 {TP1:.2f}", "#1a5fb4")], + marks=[Mark(14, "doji", "#b06000", "below", dy=14), + Mark(15, "buy doji", "#188a3e", dy=-6), + Mark(17, "se umplu limiturile", "#188a3e", "below", dy=44), + Mark(23, "ieși, nu aștepți", "#1a5fb4", dy=-8)], + zones=[Zone(7, 13, "downtrend 7 candele", "#c00"), + Zone(15, 17, "fereastra de intrare", "#188a3e")], + mas=[MA(20, "#b06000", dash="4 3", text="SMA-20")], + scale=18.0, gap=17, body_w=9, left=52, width=700, vol_h=70, + vol_label="volum", title="MICIS, tot trade-ul — weekly (exemplu construit)", + caption=CONSTRUIT), "harta", distante=(R1, R2, H_DOJI)) + +# ------------------------------------------------- 2. pasul 1 — setup-ul DA +PIV = 36.00 +cl2 = ([78.00, 76.50, 77.00, 75.00, 73.50, 74.00, 72.00, 70.00, 68.50, 67.00, + 66.00] + CL[:15]) +wk2 = [(0.50, 0.50)] * 11 + WK[:15] +vl2 = vols(26, 44, 12, i21=58, i22=62, i23=66, i24=70, i25=88) +cds2 = from_closes(cl2, wicks=wk2, vols=vl2, start=79.00) +assert lo(cds2, 25, 25) == DOJI_LO and hi(cds2, 25, 25) == DOJI_HI, "doji schimbat" +assert lo(cds2, 25, 25) > PIV, "doji-ul trebuie să se oprească pe pivot, nu sub el" +assert vl2[23] < vl2[24] < vl2[25], "volumul nu crește pe ultimele trei bare" +deco(Chart( + candles=cds2, + levels=[Level(PIV, f"pivot quarterly {PIV:.2f}", "#b06000", label_at="left"), + Level(DOJI_LO, f"low-ul doji-ului {DOJI_LO:.2f}", "#6a3d9a")], + marks=[Mark(25, "doji", "#b06000", dy=-18)], + zones=[Zone(18, 24, "downtrend 7 candele", "#c00")], + mas=[MA(20, "#b06000", dash="4 3", text="SMA-20")], + scale=8.0, gap=17, body_w=9, left=52, width=700, vol_h=70, + vol_label="volum", title="Pasul 1, DA — doji weekly pe pivotul quarterly", + caption="Exemplu construit (fără ticker). Volumul crește pe ultimele trei " + "bare: asta e acumularea."), "pasul1_da") + +# ------------------------------------------------- 3. pasul 1 — setup-ul NU +cl3 = (ramp(41.00, 47.00, 6) + [46.50, 47.50] + ramp(47.50, 53.00, 6) + + [52.40, 53.20] + ramp(53.20, 59.00, 6) + [58.60, 59.40, 58.80] + + [59.00] + [58.40, 57.00, 55.00]) +wk3 = [(0.35, 0.35)] * 25 + [(1.60, 1.50)] + [(0.40, 0.40)] * 3 +vl3 = vols(29, 48, 12, i22=38, i23=34, i24=30, i25=26, i26=34, i27=44, i28=52) +cds3 = from_closes(cl3, wicks=wk3, vols=vl3, start=40.00) +assert abs(cds3[25].c - cds3[25].o) <= 0.10 * (cds3[25].h - cds3[25].l), \ + "candela 25 nu e doji" +assert cds3[25].c > cds3[0].c and hi(cds3, 25, 25) == hi(cds3, 0, 28), \ + "doji-ul trebuie să cadă în vârful unui uptrend" +assert vl3[25] == min(vl3), "volumul trebuie să fie cel mai mic la doji" +deco(Chart( + candles=cds3, + marks=[Mark(25, "doji aici: după uptrend", "#c00", dy=-10), + Mark(22, "volum în scădere", "#c00", "below", dy=24), + Mark(28, "urmează corecția", "#c00", "below", dy=14), + Mark(12, "uptrend", "#188a3e", "below", dy=38)], + zones=[Zone(6, 24, "", "#188a3e")], + mas=[MA(20, "#b06000", dash="4 3", text="SMA-20")], + scale=11.0, gap=17, body_w=9, left=52, width=700, top=64, vol_h=70, + vol_label="volum", title="Pasul 1, NU — același doji, context greșit", + caption="Exemplu construit (fără ticker), la scară. Doji-ul arată identic; " + "ce îl descalifică e ce e în stânga lui."), "pasul1_nu") + +# ------------------------------------- 4. pasul 2 — ladder-ul umplut (JNJ) +J_CL = ([166.00, 164.50, 165.50, 163.00, 161.00, 162.00, 159.50, 157.00, + 155.00, 153.00, 151.50, 150.00] # 0-11 downtrend + + [150.12] # 12 doji + + [157.47] # 13 marubozu, close = high + + [155.60, 154.00] # 14-15 pullback + + [155.50, 157.00, 158.60, 160.50, 162.00, 161.00, 163.50, 165.00, + 166.50, 168.00]) +J_WK = ([(0.60, 0.60)] * 12 + [(2.40, 2.60)] + [(0.00, 0.00)] + + [(0.70, 0.70), (0.40, 0.40)] + [(0.60, 0.60)] * 10) +J_VL = vols(26, 44, 12, i12=58, i13=92, i14=54, i15=50, i16=58, i17=64, i18=70) +JC = from_closes(J_CL, wicks=J_WK, vols=J_VL, start=167.00) +J_E1 = JC[13].c +J_HI, J_LO = hi(JC, 13, 13), lo(JC, 13, 13) +J_E2 = round(J_HI - (J_HI - J_LO) / 3, 2) +J_E3 = round(J_HI - (J_HI - J_LO) / 2, 2) +assert J_E1 == 157.47 and J_HI == 157.47, "close-ul rostit e 157.47, pe high" +assert J_E2 == 155.02, f"1/3 din marubozu trebuie să cadă pe 155.02, nu {J_E2}" +assert JC[13].c > hi(JC, 12, 12), "trigger-ul nu închide peste high-ul doji-ului" +assert lo(JC, 14, 14) <= J_E2 and lo(JC, 15, 15) <= J_E3, "ladder-ul nu se umple" +deco(Chart( + candles=JC, + levels=[Level(J_E1, f"intrare 1/3 la close {J_E1:.2f}", "#188a3e"), + Level(J_E2, f"limit 1/3 la {J_E2:.2f} = 1/3 din marubozu", "#188a3e", + label_at="left"), + Level(J_E3, "limit 1/3 la 1/2 din marubozu", "#6a3d9a")], + marks=[Mark(12, "doji", "#b06000", "below", dy=14), + Mark(13, "marubozu de trigger", "#188a3e", dy=-26), + Mark(15, "pullback-ul umple ambele limituri", "#188a3e", "below", dy=38)], + scale=10.0, gap=17, body_w=9, left=58, width=700, vol_h=70, + vol_label="volum", title="Pasul 2, ladder umplut — JNJ weekly", + caption="Ale lui: close-ul 157.47 și limit-ul de 155.02; barele din jur " + "sunt reconstruite de mine."), + "pasul2_jnj", distante=(J_E3,)) + +# ------------------------------- 5. pasul 2 — ladder-ul neumplut (AMD 108→180) +A_CL = ([206.00, 198.00, 190.00, 182.00, 176.00, 168.00] # 0-5 + + [152.00, 146.00, 138.00, 130.00, 120.00, 112.00, 104.00, 98.00] # 6-13 + + [97.50] # 14 doji + + [108.00] # 15 marubozu, close rostit + + [116.00, 124.00, 121.00, 132.00, 141.00, 138.00, 150.00, 158.00, + 166.00, 174.00, 180.00]) # 16-26 pleacă fără tine +A_WK = ([(2.00, 2.00)] * 6 + [(1.60, 1.60)] * 8 + [(7.50, 8.00)] + + [(0.50, 0.50)] + [(1.60, 1.60)] * 11) +A_VL = vols(27, 44, 12, i14=58, i15=96, i16=78, i17=74, i18=62, i19=76, i22=80) +AC = from_closes(A_CL, wicks=A_WK, vols=A_VL, start=210.00) +A_E1 = AC[15].c +A_HI, A_LO = hi(AC, 15, 15), lo(AC, 15, 15) +A_E2 = round(A_HI - (A_HI - A_LO) / 3, 2) +assert A_E1 == 108.00, "close-ul rostit e 108" +assert hi(AC, 26, 26) >= 180.00, "seria trebuie să ajungă la 180, cât a rostit" +assert lo(AC, 16, 26) > A_E2, "ladder-ul NU trebuie să se umple pe acest desen" +deco(Chart( + candles=AC, + levels=[Level(A_E1, f"intrare 1/3 la close {A_E1:.2f}", "#188a3e"), + Level(A_E2, f"limit 1/3 la {A_E2:.2f} — niciodată atins", "#c00", + label_at="left"), + Level(180.00, "unde a ajuns: 180", "#1a5fb4")], + marks=[Mark(14, "doji", "#b06000", "below", dy=14), + Mark(15, "intri cu 1/3 și rămâi cu 1/3", "#188a3e", dy=-30)], + mas=[MA(20, "#b06000", dash="4 3", text="SMA-20")], + scale=2.3, gap=19, body_w=10, left=58, width=700, vol_h=70, + vol_label="volum", title="Pasul 2, ladder neumplut — AMD monthly", + caption="Ale lui: 108 (de unde a plecat) și 180 (unde a ajuns); restul e " + "reconstruit de mine."), + "pasul2_amd", intregi=(108, 180)) + +# -------------------------------------------- 6. pasul 3 — stopul (NVDA monthly) +N_CL = ([20.00, 23.50, 27.00, 25.00, 31.00, 38.00, 45.00, 42.00, 50.00, 55.00, + 62.00, 75.00, 90.00, 108.00, 125.00, 138.00] # 0-15 uptrend lung + + [150.00, 138.00, 126.00, 115.00, 101.00] # 16-20 downtrend, 5 bare + + [100.50] # 21 doji + + [133.00] # 22 marubozu de trigger + + [141.00, 152.00, 164.00, 175.00, 182.00]) # 23-27 spre 182 +N_WK = ([(1.50, 1.50)] * 16 + [(3.00, 3.00)] * 5 + [(13.00, 14.50)] + + [(0.50, 1.50)] + [(2.00, 2.00)] * 5) +N_VL = vols(28, 46, 12, i19=66, i20=78, i21=84, i22=104, i23=86, i24=80) +NC = from_closes(N_CL, wicks=N_WK, vols=N_VL, start=19.00) +N_LO, N_HI = lo(NC, 21, 21), hi(NC, 21, 21) +assert (N_LO, round(N_HI - N_LO, 2)) == (86.00, 28.00), (N_LO, N_HI) +assert abs(NC[21].c - NC[21].o) <= 0.10 * 28.00, "candela 21 nu e doji" +assert NC[22].c == 133.00 and NC[22].c > N_HI, "trigger-ul închide la 133, peste doji" +assert hi(NC, 27, 27) >= 182.00, "seria trebuie să ajungă la 182" +assert round(133.00 + 48.00, 2) == 181.00, "133 + 48 = 181, el a rostit 182" +SL_23 = round(N_LO + 28.00 / 3, 2) # 95.33 strict; el a citit „pe la 94" +print(f" NVDA: 1/3 de la low = {SL_23} strict, rostit 94; " + f"distanța 133→86 = {(133 - 86) / 86 * 100:.1f}%") +deco(Chart( + candles=NC, + levels=[Level(86.00, "sub low-ul doji-ului: 86", "#c00", label_at="left"), + Level(94.00, "SL 2/3 din doji: 94", "#c00", label_at="left"), + Level(133.00, "intrare 1/3 la close: 133", "#188a3e"), + Level(182.00, "ținta rostită: 182", "#1a5fb4")], + marks=[Mark(21, "doji monthly, înălțime 28", "#b06000", "below", dy=16), + Mark(22, "marubozu de trigger", "#188a3e", dy=-70)], + zones=[Zone(16, 20, "downtrend 5 candele", "#c00")], + mas=[MA(20, "#b06000", dash="4 3", text="SMA-20")], + scale=2.4, gap=19, body_w=10, left=58, width=700, top=60, vol_h=70, + vol_label="volum", title="Pasul 3, stopul — NVDA monthly", + caption="Ale lui: 86, 94, 133, 182, înălțimea de 28 și urcarea de 48; " + "barele din jur sunt ale mele."), + "pasul3_nvda", intregi=(86, 94, 133, 182, 28, 48)) + +# ------------------------------------------ 7. pasul 4 — cele două ținte, zoom +cl4 = CL[9:] +wk4 = WK[9:] +vl4 = VL[9:] +cds4 = from_closes(cl4, wicks=wk4, vols=vl4, start=CL[8]) +assert lo(cds4, 5, 5) == DOJI_LO and cds4[6].c == E1, "zoom-ul mută seria" +deco(Chart( + candles=cds4, + levels=[Level(SL, f"SL {SL:.2f}", "#c00", label_at="left"), + Level(MED, f"preț mediu {MED:.2f}", "#6a3d9a"), + Level(E1, f"intrare 1 la {E1:.2f}", "#188a3e"), + Level(TP2, f"TP2 {TP2:.2f}", "#1a5fb4"), + Level(TP1, f"TP1 {TP1:.2f}", "#1a5fb4")], + arrows=[Arrow(10, f"TP2 = 1R pe medie ({R2:.2f})", price=TP2, where="left", + color="#1a5fb4", dx=-6), + Arrow(12, f"TP1 = 1R pe prima tranșă ({R1:.2f})", price=TP1, + where="above", color="#1a5fb4", dy=-10)], + mas=[MA(20, "#b06000", dash="4 3", text="SMA-20")], + scale=13.0, gap=28, body_w=14, left=60, width=700, top=56, + title="Pasul 4, cele două ținte — weekly (exemplu construit)", + caption="Mediind în jos, 1R se scurtează: TP2 vine înaintea lui TP1. " + "R-urile sunt ale mele."), + "pasul4_tinte", distante=(R1, R2)) + +# --------------------------------------------------- 8. pasul 5 — trail-ul +cl5 = (ramp(44.00, 50.00, 5) + [49.20, 48.60, 49.40] # 0-7 trail 1 + + ramp(49.40, 56.00, 5) + [55.00, 54.20, 55.40] # 8-15 trail 2 + + ramp(55.40, 62.00, 5) + [61.00, 60.20, 61.40] # 16-23 trail 3 + + ramp(61.40, 67.00, 4) + [66.20, 65.60]) # 24-29 trail 4 +wk5 = [(0.40, 0.40)] * 30 +vl5 = vols(30, 50, 12) +cds5 = from_closes(cl5, wicks=wk5, vols=vl5, start=43.00) +t1, t2, t3, t4 = (lo(cds5, 5, 7), lo(cds5, 13, 15), lo(cds5, 21, 23), + lo(cds5, 28, 29)) +assert t1 < t2 < t3 < t4, (t1, t2, t3, t4) +deco(Chart( + candles=cds5, + levels=[Level(t1, f"trail 1: {t1:.2f}", "#c00", label_at="left"), + Level(t2, f"trail 2: {t2:.2f}", "#c00", label_at="left"), + Level(t3, f"trail 3: {t3:.2f}", "#c00"), + Level(t4, f"trail 4: {t4:.2f}", "#c00")], + marks=[Mark(6, "swing low", "#c00", "below", dy=14), + Mark(14, "swing low mai sus → muți stopul", "#c00", dy=-10)], + mas=[MA(20, "#b06000", dash="4 3", text="SMA-20")], + scale=7.0, gap=17, body_w=9, left=52, width=700, top=64, vol_h=70, + vol_label="volum", + title="Pasul 5, trail pe swing low — weekly (decizia a fost pe monthly)", + caption="Exemplu construit (fără ticker). Stopul urcă doar la un swing low " + "mai sus; nu coboară niciodată."), "pasul5_trail") + +# ------------------------------------- 9. când nu merge (Tesla, 217.02/214.25) +T_CL = ([320.00, 312.00, 304.00, 298.00] # 0-3 + + [290.00, 282.00, 272.00, 262.00, 252.00, 244.00, 236.00, 230.00] # 4-11 + + [232.00] # 12 buy hammer + + [228.00, 222.00, 216.00] # 13-15 scoate stopul + + [225.00] # 16 al doilea semnal + + [240.00, 252.00, 262.00, 272.00, 282.00, 290.00, 298.00] # 17-23 + + [295.00, 302.00]) # 24-25 +T_WK = ([(3.00, 3.00)] * 12 + [(2.00, 12.98)] + + [(2.00, 2.00), (2.00, 2.00), (1.00, 1.75)] + + [(2.00, 2.00)] * 10) +T_VL = vols(26, 46, 12, i12=72, i15=78, i16=84, i17=88, i18=80) +TC = from_closes(T_CL, wicks=T_WK, vols=T_VL, start=326.00) +assert lo(TC, 12, 12) == 217.02, f"low-ul hammer-ului trebuie 217.02, e {lo(TC, 12, 12)}" +assert lo(TC, 13, 15) == 214.25, f"minimul următor trebuie 214.25, e {lo(TC, 13, 15)}" +assert 214.25 < 217.02, "al doilea minim e sub low-ul hammer-ului" +assert len(TC[17:24]) == 7, "urcarea rostită e de 7 săptămâni" +deco(Chart( + candles=TC, + levels=[Level(214.25, "minimul de după: 214.25", "#c00")], + marks=[Mark(12, "buy hammer — primul semnal", "#b06000", dy=-10), + Mark(17, "al doilea semnal, acesta merge", "#188a3e", dy=-10), + Mark(23, "7 săptămâni de urcare", "#188a3e", dy=-10)], + arrows=[Arrow(12, "low-ul hammer-ului: 217.02;\nstopul pus sub el a fost luat", + price=217.02, where="left", color="#b06000", dx=-10, dy=-26)], + mas=[MA(20, "#b06000", dash="4 3", text="SMA-20")], + scale=2.6, gap=19, body_w=10, left=58, width=700, vol_h=70, + vol_label="volum", title="Când nu merge — Tesla weekly", + caption="Ale lui: 217.02, 214.25 și cele 7 săptămâni de după al doilea " + "semnal; restul barelor e al meu."), + "nu_merge", intregi=()) + +# ------------------------------------------- 10. filtrul de volum (schiță) +SVG["divergenta"] = """ + Filtrul de volum: divergență bull pe histograma instituțională + Sus prețul, jos histograma. Cifrele de volum sunt citirile lui pe Ford; forma preț o desenez eu. + PREȚ (weekly) + + + + + picior 1 + picior 2, mai jos + și totuși urcă + VOLUM INSTITUȚIONAL + + 0 + + + + + + + + minus 265 mil. + minus 243 mil. — mai sus + + Prețul face minim mai jos, histograma nu: cumpărătorii nu mai cedează. Asta e divergența bull care validează filtrul. +""" + +# ---------------------------------------- 11. rutina de scanare (schiță) +SVG["flux"] = """ + Rutina: scanezi doji, aștepți cu radar screen-ul + + 1. Scanner, pe candelă închisă + doar DOJI, nu buy doji + + 2. Lista, 3-400 de simboluri + ținută 4 luni, într-un excel + + 3. Radar screen + lista stă acolo și clipește + + + + + 4. Clipește = buy doji + îl vezi în timp ce se formează + De ce în ordinea asta: scanner-ul vede doar candela închisă, deci + buy doji-ul l-ai afla vineri la 23 sau în ultima zi a lunii, prea târziu. + Radar screen-ul citește candela în formare, deci îl prinzi cu 2-3 zile + înainte să se închidă săptămâna sau luna. + Când scanezi + Vineri seara, după închidere, pentru weekly. Cu 2-3 zile înainte de finalul lunii, pentru monthly. + Doji-ul rămâne valabil ca sursă de buy doji 1-4 perioade, de aceea lista se ține patru luni. +""" + +# ---------------------------------------------------------------- substituire +if os.path.exists(MD): + with open(MD, encoding="utf-8") as f: + md = f.read() + lipsa = [n for n in SVG if f"" not in md] + assert not lipsa, f"marcatori lipsă în .md: {lipsa}" + for n, svg in SVG.items(): + md = re.sub(rf"(\s*)?", + lambda _m: f"\n{svg}", md, count=1) + with open(MD, "w", encoding="utf-8") as f: + f.write(md) + print(f"\n{len(SVG)} diagrame substituite in {MD}") +else: + print(f"\n{len(SVG)} diagrame generate; {MD} nu exista inca") diff --git a/summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.html b/summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.html new file mode 100644 index 0000000..26df5d0 --- /dev/null +++ b/summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.html @@ -0,0 +1,1323 @@ + + + + + +Modul 5 / #4 — Strategia 7: MICIS (buy doji weekly și monthly pe acțiuni individuale) + + + +

Modul 5 / #4 — Strategia 7: MICIS (buy doji weekly și monthly pe acțiuni individuale)

+

TLDR

+

MICIS cumpără un buy doji sau un buy hammer apărut pe weekly sau +monthly, după un downtrend de 5-8 candele, de preferință dintr-un pivot sau +suport quarterly. Intri în trei tranșe cu limit order (una la close-ul +candelei de trigger, două mai jos, în pullback), stopul stă la 2/3 din +înălțimea doji-ului, prima țintă e la distanța stopului (1R), restul +poziției merge pe trail după swing low-uri. E doar long — cursul spune +explicit să nu faci short cu ea. Ținta vine în 5-10 perioade: 5-10 +săptămâni dacă ai intrat pe weekly, 5-10 luni dacă ai intrat pe monthly.

+

Numele: „M, în primul rând, că este mecanică, pe cât posibil mecanică […] I, +pentru că vine de la […] instituțional […] vine de la corecție […] I-ul ăsta +vine de la investiții și S-ul de la swing" — autorul însuși ezită pe litere, și +spune „nici mai știu exact de ce am numit-o" așa.

+

Avertismentul pe care îl repetă toată lecția: nu merg toate. Pe weekly și +monthly stopurile sunt uriașe în procente (la NVDA, 56% distanță), iar un semnal +ratat urmat de al doilea care merge e situația normală, nu excepția.

+

Pentru cine e și pentru cine nu

+

E strategie de swing trading pe perioadă lungă și de investiție în companii +individuale. Nu se poate face day trading sau scalping cu ea, și nu merge pe +conturi de prop cu reguli de drawdown zilnic: dacă ai intrat pe weekly stai +minim 3 săptămâni, iar dacă ai intrat pe monthly „poți să stai și 2 ani, 3 ani +în tranzacție". Cursul e categoric: „dacă vrei să dai turnuri în trei zile, +strategia asta nu merge".

+

Ce nu-ți trebuie: analiză fundamentală. „Nu e nevoie să știi o iotă de +fundamental […] doar tehnic poți tranzacționa cu strategia asta." Dacă știi +fundamental (price to earnings, cash flow) e un bonus, nu o condiție.

+

Mini-glosar

+

Fiecare termen apare mai jos cu diagrama lui; aici sunt definițiile scurte, ca +să poți citi pașii fără să te oprești.

+
    +
  • Doji — candelă cu corpul de cel mult ~10% din înălțimea totală (high + minus low) și fitile în ambele părți: deschiderea și închiderea sunt + aproximativ la același preț. Pe weekly sau monthly, o astfel de candelă poate + avea 28 de dolari înălțime, cum are cea de la NVDA mai jos.
    • +
  • Buy doji — nu doji-ul în sine, ci candela următoare, care se închide + deasupra high-ului doji-ului. Doji-ul e setup-ul, închiderea peste el e + trigger-ul. „Cum să ai buy doji fără doji înainte?"
    • +
  • Buy hammer — același lucru, dar candela de dedesubt e un hammer: corp mic + sus, fitil lung în jos. Funcționează identic în strategia asta.
    • +
  • Marubozu — candelă cu corp mare și fitile mici sau inexistente. Pe weekly + și monthly, candela de trigger e „cam marabuzu", pentru că sunt candele + foarte mari — de aceea se măsoară pe ea nivelurile de intrare.
    • +
  • Pivot / suport quarterly — nivelul calculat pe trimestru (linia galbenă a + pivoților quarterly, PPQ, sau suportul quarterly, SQ). Echivalentul monthly e + PPM / suport monthly. Quarterly e „mai strong".
    • +
  • Acumulare de volum — serie de bare de volum tot mai mari în timp ce prețul + stă pe loc sau cade: cineva cumpără în bucăți mici fără să miște prețul.
    • +
  • Divergență bull pe volum — prețul face un minim mai jos, histograma de + volum nu. Vezi diagrama din pasul 1.
    • +
  • Tranșă (1/3) — o treime din poziția pe care ți-ai propus-o. Dacă vrei 99 + de acțiuni, o tranșă e 33.
    • +
  • 1R — distanța în preț dintre intrare și stop. „TP la 1R" înseamnă țintă la + aceeași distanță în sus cât e stopul în jos.
    • +
  • Trail — stop care urcă după preț. Aici urcă la fiecare swing low nou, mai + sus decât precedentul; niciodată nu coboară.
    • +
  • Limit order — ordin de cumpărare la un preț mai bun decât cel curent, care + se execută singur dacă prețul coboară până acolo.
    • +
+

Harta tranzacției, dintr-o privire

+

Tot trade-ul pe un singur desen, cu cifrele exemplului construit pe care îl +folosesc și la pașii 1, 2 și 4 (același doji, aceleași niveluri, ca să nu se +schimbe cifrele de la o secțiune la alta).

+ +

+ MICIS, tot trade-ul — weekly (exemplu construit) + + downtrend 7 candele + + fereastra de intrare + + SL 39.33 = 2/3 din doji + + intrare 1/3 la close 45.00 + + limit 1/3 la 43.33 + + limit 1/3 la 42.50 + + preț mediu 43.61 + + TP2 47.89 + + TP1 50.67 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji + buy doji + se umplu limiturile + ieși, nu aștepți + Exemplu construit (fără ticker), la scară. R-urile sunt ale mele. +

+

Citirea, de la stânga la dreapta: downtrend de 7 candele weekly, apoi un doji +(38.00-42.00), apoi candela de trigger care închide la 45.00, peste high-ul +doji-ului. Intri cu prima treime la 45.00, lași două limituri mai jos (43.33 și +42.50), stopul la 39.33, și ieși în două trepte. Deciziile de mai jos sunt +exact aceste cinci lucruri, pe rând.

+

Pasul 1 — Cauți doji-ul pe weekly sau monthly (M)

+

Deschizi scanner-ul sau radar screen-ul pe weekly și pe monthly și cauți +un buy doji sau un buy hammer. Ideal apare după un downtrend de 5-8 candele. +Limita de sus nu e estetică: „n-am pus mai mult de 8 candele pentru că dacă stăm +pe weekly sau pe monthly, e cam greu să ai 20 de candele monthly" — 20 de +candele monthly sunt aproape doi ani.

+

Numărarea candelelor e discreționară, și cursul o recunoaște: pe ORLY, întrebat +că nu erau cinci candele, răspunsul e „depinde de unde te uiți. Pentru că dacă +mă uit de aici de sus, high-urile astea sunt în descreștere una, două, trei… +opt". Deci numeri după direcția high-urilor, nu după culoarea candelelor.

+

Poate veni și după o zonă de consolidare în loc de downtrend — se întâmplă +des (Johnson & Johnson, Lennar, Forestar pleacă din consolidare), dar e varianta +mai slabă: „ideal ar fi să vină după un downtrend sau corecție majoră".

+ +

+ Pasul 1, DA — doji weekly pe pivotul quarterly + + downtrend 7 candele + + pivot quarterly 36.00 + + low-ul doji-ului 38.00 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji + Exemplu construit (fără ticker). Volumul crește pe ultimele trei bare: asta e acumularea. +

+

Filtrele care nu sunt obligatorii, dar schimbă șansele

+

Autorul le ține explicit în afara regulilor obligatorii — „nu e obligatoriu ce +vedeți voi aici, dar îți crește aici un pic" probabilitatea — și refuză să le +transforme în condiții numerice: „n-am pus filtre suplimentare, pentru că, încă +o dată, când ești la PPQ-SQ, poate să fie 3-4-5 ăsta distanță, pentru că vorbim +de un pivot foarte mare".

+
    +
  1. Locul: prețul pleacă din pivot sau suport quarterly (ideal, fiind mai + puternic) sau monthly. Pe timeframe-urile astea nu se cere lipirea de + nivel ca pe intraday — o distanță de câteva procente e acceptată.
    2. +
  2. Volumul, în oricare din trei forme: în acumulare (minim 2-3 bare, „e + discreționară treaba, poți să iei câte vrei"), pozitiv (deasupra liniei + de zero), sau în divergență bull. În divergență nu contează semnul, + „pentru că divergența nu are relevanță" față de zero — dar „ideal este să + fie pozitiv al doilea picior din divergență".
    3. +
+ +

+ Filtrul de volum: divergență bull pe histograma instituțională + Sus prețul, jos histograma. Cifrele de volum sunt citirile lui pe Ford; forma preț o desenez eu. + PREȚ (weekly) + + + + + picior 1 + picior 2, mai jos + și totuși urcă + VOLUM INSTITUȚIONAL + + 0 + + + + + + + + minus 265 mil. + minus 243 mil. — mai sus + + Prețul face minim mai jos, histograma nu: cumpărătorii nu mai cedează. Asta e divergența bull care validează filtrul. +

+

Citirea lui pe Ford, cifră cu cifră: la primul picior histograma instituțională +arată minus 265 de milioane, la al doilea picior — care în preț e mai +jos — arată minus 243 de milioane, deci mai sus. Prețul a cedat, volumul +nu: „da, divergență bull. Și s-a dus." Pe Unbalanced Volume, pe același grafic, +divergența nu se vedea — „Unbalanced Volume are și limitele lui", din cauza +dark pool-urilor, unde instituționalii intră în bucăți mici care nu apar în +volumul public.

+

Cum arată când NU se califică

+

Aceeași candelă, context greșit. Pe TSCO, cursul respinge explicit un doji +weekly cu motivul „este după un uptrend. Nu este buy doji classic", și la altul +„din punctul meu de vedere e super extended, pentru că mă uit la volum. Volumul +e cam mucificat" — adică fără acumulare și fără divergență.

+ +

+ Pasul 1, NU — același doji, context greșit + + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji aici: după uptrend + volum în scădere + urmează corecția + uptrend + Exemplu construit (fără ticker), la scară. Doji-ul arată identic; ce îl descalifică e ce e în stânga lui. +

+

Treci mai departe doar dacă ai un doji sau un hammer închis pe weekly sau +monthly, cu un downtrend sau o corecție majoră în stânga lui — nu un uptrend. +Dacă ai și pivotul quarterly și volumul, e setup de calitate; dacă n-ai, setup-ul +rămâne valid, dar probabilitatea scade.

+

Pasul 2 — Intri în trei tranșe, cu limit order (A)

+

Trigger-ul nu e doji-ul, ci candela care se închide deasupra lui. Pe weekly +asta se întâmplă vineri la 23:00; pe monthly, în ultima zi a lunii. Ai două +variante de execuție, amândouă din curs: pui trei limit order-uri și le +lași, sau intri manual în premarket / after hours.

+

Împărțirea, cu nivelurile măsurate pe candela de trigger (high minus low):

+
    +
  1. 1/3 la close-ul candelei de trigger. Intri vineri la închidere sau, cel + mai târziu, luni la deschidere. Riscul variantei „luni": „s-ar putea ca luni + să-ți deschidă cu dita mai gap", adică mult mai sus.
    2. +
  2. 1/3 la 1/3 din marubozu, măsurat de sus în jos.
    3. +
  3. 1/3 la 1/2 din marubozu.
    4. +
+ +

+ Pasul 2, ladder umplut — JNJ weekly + + intrare 1/3 la close 157.47 + + limit 1/3 la 155.02 = 1/3 din marubozu + + limit 1/3 la 1/2 din marubozu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji + marubozu de trigger + pullback-ul umple ambele limituri + Ale lui: close-ul 157.47 și limit-ul de 155.02; barele din jur sunt reconstruite de mine. +

+

Exemplul numeric e al lui, pe Johnson & Johnson weekly: candela de trigger se +închide la 157.47, deci prima treime intră acolo. O treime din înălțimea +candelei, în jos, cade la 155.02, „și zic bă mai pun un limit order în +situația asta la 155.02 să spunem" — în platformă l-a rotunjit la 155. Al +treilea ordin stă la jumătatea aceleiași candele. (Înălțimea candelei nu e +rostită; iese din cele două cifre: de trei ori 157.47 minus 155.02, adică 7.35 +dolari. E o derivare a mea, de aceea nu apare ca etichetă pe desen.)

+

De ce în trei bucăți și nu una: ca să mediezi prețul. „Facem un average de +preț, o medie de preț. Și de asta […] vine de la această corecție. Pentru că eu +aștept o corecție și intru în pullback." Litera C din MICIS e exact asta.

+

Dacă ai experiență, cursul acceptă și varianta în două bucăți, amândouă mai +jos: „1/2 la 1/3 și 1/2 la 1/2, jos. Și puteți să împărțiți în două bucăți +poziția." Recomandarea lui rămâne însă trei treimi, și motivul e în secțiunea +următoare.

+

Când ladder-ul nu se umple

+

Cazul cel mai frecvent de regret: prețul pleacă direct, fără să revină la +limituri. Pe AMD monthly, „a plecat de la 108 și s-a dus la 180. Deci s-a +dublat în preț aproape" — fără să atingă nici primul nivel de 1/3.

+ +

+ Pasul 2, ladder neumplut — AMD monthly + + intrare 1/3 la close 108.00 + + limit 1/3 la 104.67 — niciodată atins + + unde a ajuns: 180 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji + intri cu 1/3 și rămâi cu 1/3 + Ale lui: 108 (de unde a plecat) și 180 (unde a ajuns); restul e reconstruit de mine. +

+

De aici vine argumentul pentru prima treime, luată sus, la close: „mai bine să +fiu cu 1/3 într-o tranzacție care decolează, se duce în lună, decât să fiu cu +nimic într-o tranzacție care pleacă fără mine."

+

Efectul secundar e bun: dacă intri doar cu o treime, riști o treime din cât ai +planificat. „O să ai, de fapt, o treime de riscul ăsta în tranzacție."

+

Treci mai departe doar dacă prima treime e executată. Limiturile 2 și 3 sunt +opționale prin construcție — nu le forțezi mutându-le mai sus, pentru că atunci +pierzi exact medierea pentru care există.

+

Pasul 3 — Stopul (primul P)

+

Stopul are trei variante, și alegerea între ele e discreționară, „în funcție +de toleranța voastră la risc și de experiență":

+
    +
  1. 2/3 din înălțimea doji-ului sau a hammer-ului, măsurat de sus în jos — + adică la o treime deasupra low-ului.
    2. +
  2. Sub low-ul celor 4 candele din spate.
    3. +
  3. Sub ultimul swing low.
    4. +
+

Regula practică de alegere, din curs: pornești de la 4 candele în spate, și +„dacă distanța e foarte mare, poți să te duci la 2/3".

+ +

+ Pasul 3, stopul — NVDA monthly + + downtrend 5 candele + + sub low-ul doji-ului: 86 + + SL 2/3 din doji: 94 + + intrare 1/3 la close: 133 + + ținta rostită: 182 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji monthly, înălțime 28 + marubozu de trigger + Ale lui: 86, 94, 133, 182, înălțimea de 28 și urcarea de 48; barele din jur sunt ale mele. +

+

Exemplul e al lui, pe NVDA monthly. Doji-ul are 28 de dolari înălțime și +low-ul la 86. O treime deasupra low-ului e, „aproximativ din ochi, pe la +94. Versus normal trebuia să-l ai la 86" — adică varianta 2/3 taie +jumătate din risc față de stopul sub low. (Strict calculat, o treime din 28 +deasupra lui 86 dă 95.33; el citește 94 pe grafic. Diferența e a lui, nu o +corectez — pe monthly, un dolar nu schimbă decizia.)

+

Și acum partea pe care o spune direct, fără să o îmbrace: stopul ăsta e uriaș +în procente. Cu intrarea la 133 și stopul sub low-ul doji-ului, „ce stop +loss trebuie să ai tu aici cu prima poziție 1/3? […] chiloții la 56% asumare +pierdere? Bă, 56%." Pe Dell spune „stop loss-ul inițial, 68%", iar pe MLM +măsoară „21%" pe varianta cu 4 candele în spate și „în loc de 21 aveai un 17" pe +varianta de 2/3. Astea nu sunt stopuri de day trading; sunt stopuri +de poziție de investiție, și de-aia pasul 6 (mărimea poziției) nu e opțional.

+

Treci mai departe doar dacă stopul pe care l-ai ales, convertit în bani pe +mărimea totală pe care ți-ai propus-o, încape în 1-3% din cont (pasul 6). Dacă +nu încape, scazi mărimea poziției, nu urci stopul.

+

Pasul 4 — Cele două ținte

+

Regula e scurtă: TP1 egal cu SL — ținta la aceeași distanță în sus cât e +stopul în jos, adică 1R. E aceeași regulă de 1:1 ca la buy doji clasic, vezi +01_buy_doji.

+

A doua țintă e locul unde transcrierea e cea mai zgâriată: „Iar TP2-ul este bit, +bich, TPU normal" [sic]. Explicația de după o lămurește: „când intri inițial, +TP1 ăsta este egal cu TP2 inițial. Pentru că dacă tu intri la 1/3, exact când +s-a terminat candela, TP1 e TP2. Dar pe măsură ce intri cu poziția a doua și +poziția a treia tu vei face un average." Deci TP2 e aceeași regulă de 1R, dar +recalculată pe prețul mediu după ce s-au umplut tranșele 2 și 3. La prima +tranșă cele două coincid; se despart abia când mediezi.

+ +

+ Pasul 4, cele două ținte — weekly (exemplu construit) + + SL 39.33 + + preț mediu 43.61 + + intrare 1 la 45.00 + + TP2 47.89 + + TP1 50.67 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TP2 = 1R pe medie (4.28) + + + TP1 = 1R pe prima tranșă (5.67) + Mediind în jos, 1R se scurtează: TP2 vine înaintea lui TP1. R-urile sunt ale mele. +

+

Pe exemplul construit se vede efectul, și e contraintuitiv: mediind în jos, +1R se scurtează. Prețul mediu al celor trei tranșe e 43.61, stopul 39.33, deci +1R e 4.28 și TP2 cade la 47.89 — sub TP1 de 50.67, care e 1R socotit pe prima +tranșă intrată la 45.00. Ținta vine mai repede și cu risc mai mic pe acțiune. +Cifrele astea sunt derivările mele pe exemplul construit; cursul dă regula, nu +exemplul numeric. Avertismentul lui despre asta: „o să-ți dea un average la un +moment dat […] vezi cum calculezi TP-ul și SL-ul, că o să-ți dea o medie" — cu +alte cuvinte, recalculează, nu lăsa ordinele vechi.

+

Cât aștepți: ținta vine „între 5 și 10 perioade. Dacă sunt pe weekly, ar trebui +în 10 candele weekly să ating target-ul de profit. Ce înseamnă asta? 10 +săptămâni." Pentru cine face același trade pe opțiuni, de aici iese regula de +expirare: „pe weekly […] îmi pun peste 12 săptămâni expirarea. Ca să fiu +acoperit și ca timp."

+

Treci mai departe doar dacă ai recalculat TP-ul și SL-ul după fiecare tranșă +umplută. Dacă n-ai umplut decât prima, TP1 e singura țintă și nu se mișcă.

+

Pasul 5 — Trail-ul, pe un timeframe mai mic decât decizia

+

Prima treime iese la țintă; restul merge pe trail, și regula e explicită +despre pe ce timeframe: dacă decizia a fost pe weekly, trail-ul se face pe +daily; dacă decizia a fost pe monthly, trail-ul se face pe weekly. Autorul +observă chiar în lecție că pe slide lipsea linia asta: „ideal ar fi aici, ar fi +trebuit să mai pun un slash."

+

Trail-ul urcă pe swing low-uri, adică pe higher low-uri succesive.

+ +

+ Pasul 5, trail pe swing low — weekly (decizia a fost pe monthly) + + trail 1: 48.20 + + trail 2: 53.80 + + trail 3: 59.80 + + trail 4: 65.20 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + swing low + swing low mai sus → muți stopul + Exemplu construit (fără ticker). Stopul urcă doar la un swing low mai sus; nu coboară niciodată. +

+

De ce un timeframe mai mic și nu același: pe weekly, între două swing low-uri +pot trece șase săptămâni — „ăsta era ultimul trail și următorul trail s-a format +peste […] șase săptămâni de la trail-ul ăsta". Un trail atât de larg te duce +foarte departe cu poziția („te duci cu el țeavă"), dar dacă l-ai pune pe +monthly, după o decizie luată pe monthly, n-ai muta stopul decât o dată pe +trimestru.

+

Cât stai, în practică, din exemplele lui: 3 săptămâni minim dacă ai intrat pe +weekly; pe Johnson & Johnson a trebuit să stai „1, 2, 3 … 12 săptămâni, și abia +în a 13-a vedeai profitul"; pe Alibaba, 14 săptămâni. Pe monthly, 2-3 ani.

+

Pasul 6 — Mărimea poziției (al doilea P)

+

Maxim 1-2-3% din cont, și „când zic mărimea totală a poziției, mă refer la +stop loss-ul pe care ți-l asumi" — adică procentul se aplică la pierderea +maximă, nu la valoarea acțiunilor cumpărate.

+

Partea care se greșește: calculul se face pe mărimea totală planificată, nu +pe prima tranșă. „Când calculezi stop loss-ul, să nu reprezinte 2% din total +100 de contracte cu care intru." Dacă apoi nu se umplu tranșele 2 și 3, riscul +real rămâne o treime din cel calculat — e în favoarea ta, nu invers. Invers, +dacă dimensionezi pe prima treime și se umplu toate, ai de trei ori riscul pe +care l-ai aprobat.

+

Cu un stop de 56% ca la NVDA, aritmetica e brutală și merită scrisă o dată: +dacă accepți să pierzi 2% din cont și stopul e la 56% distanță, poziția nu poate +depăși ~3,5% din cont. Asta e derivarea mea, nu o cifră din curs — dar e +motivul pentru care pasul 6 nu e o formalitate pe timeframe-urile astea.

+

Rutina: cum le găsești înainte să se închidă candela

+

Partea cea mai practică a lecției, și cea pe care o repetă la final de două ori. +Scanner-ul lucrează doar pe candelă închisă, deci un buy doji weekly l-ai +afla vineri după 23:00, iar unul monthly în ultima noapte a lunii. Soluția e să +scanezi doar doji-uri (nu buy doji) și să lași lista în radar screen, care +citește candela în formare.

+ +

+ Rutina: scanezi doji, aștepți cu radar screen-ul + + 1. Scanner, pe candelă închisă + doar DOJI, nu buy doji + + 2. Lista, 3-400 de simboluri + ținută 4 luni, într-un excel + + 3. Radar screen + lista stă acolo și clipește + + + + + 4. Clipește = buy doji + îl vezi în timp ce se formează + De ce în ordinea asta: scanner-ul vede doar candela închisă, deci + buy doji-ul l-ai afla vineri la 23 sau în ultima zi a lunii, prea târziu. + Radar screen-ul citește candela în formare, deci îl prinzi cu 2-3 zile + înainte să se închidă săptămâna sau luna. + Când scanezi + Vineri seara, după închidere, pentru weekly. Cu 2-3 zile înainte de finalul lunii, pentru monthly. + Doji-ul rămâne valabil ca sursă de buy doji 1-4 perioade, de aceea lista se ține patru luni. +

+

„Scanează doji monthly. Pe tot New York Stock Exchange și pe tot […] Nasdaq +Exchange. Și o să-ți găsească o listă, nu știu, de 300 de doji […] ia-le +copy-paste și pune-le în tabelul tău ăsta. Și așteaptă când clipocesc buy +doji."

+

Lista se ține patru luni, și motivul e o regulă de buy doji, nu o preferință: +„doji 1, 2, 3, maximum a patra lună după doji, cu tot cu doji, trebuie +breakout, ca să ai buy doji. Și tu trebuie să scanezi patru luni în continuu +să-ți faci listă. Poți să le ții într-un excel."

+

Momentele: vineri seara pentru weekly, cu 2-3 zile înainte de finalul lunii +pentru monthly. Filtre opționale în scanner: doji la suport sau la pivot.

+

Când NU iei trade-ul

+
    +
  • Nu e după downtrend sau corecție, ci după uptrend — „nu este buy doji + classic".
    • +
  • Pe short. Strategia e doar long: „nu să faceți short cu ea […] nu vă + recomand să faceți short cu așa ceva, pentru că oricum e pe niște timeframe-uri + foarte mari". Oglinda (sell doji) există în curs, dar ca strategie separată, + pe timeframe-uri mai mici — vezi + 01_buy_doji_si_strategia_mici.
    • +
  • Dacă stopul nu încape în 1-3% din cont la mărimea pe care ți-o dorești.
    • +
  • Dacă ai nevoie de bani în câteva zile. „Dacă vrei să dai turnuri în trei + zile, strategia asta nu merge."
    • +
  • Pe cont de prop cu drawdown zilnic. Pozițiile stau săptămâni sau ani, cu + stopuri de zeci de procente.
    • +
+

Când nu merge

+

Asta e jumătatea lecției pe care o repetă cel mai des: „atenție, nu merg toate", +„nu merg toate, dar ideal este să vină după un downtrend". Arată explicit +eșecuri pe TLT (bonduri), XLRE pe monthly, BRK.B, Alibaba, Microsoft („două +consecutive care n-au mers"), DHI („n-a mers, cu tot ce trebuie" — inclusiv cu +volum pozitiv).

+

Exemplul cu cifre e Tesla, și e instructiv pentru că arată exact ce face +alegerea stopului:

+ +

+ Când nu merge — Tesla weekly + + minimul de după: 214.25 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + buy hammer — primul semnal + al doilea semnal, acesta merge + 7 săptămâni de urcare + + + low-ul hammer-ului: 217.02; + stopul pus sub el a fost luat + Ale lui: 217.02, 214.25 și cele 7 săptămâni de după al doilea semnal; restul barelor e al meu. +

+

„Uite, buy hammer-ul ăsta n-a mers, de exemplu. Acum depinde unde aveai stop +loss-ul. Dacă low-ul ăsta de aici e 217.02, low-ul ăsta de aici este +214.25, deci se dădea tare în stop loss aici. După care a dat din nou +buy-ul." Cele două minime sunt la 2.77 dolari distanță: un stop pus fix pe +low-ul hammer-ului a fost luat, iar al doilea semnal, luat după, a urcat șapte +săptămâni.

+

Concluzia operațională, a lui: „voi trebuie să fiți dispuși să luați mai multe, +că s-ar putea să nu meargă primul."

+

Exemplele din lecție, pe scurt

+

Cifrele de mai jos sunt rostite în transcriere, ca ordine de mărime a mișcărilor +pe care le caută strategia. Nu sunt trade-uri complete (n-au stop și țintă +rostite), de aceea nu au diagrame proprii.

+
    +
  • AMD monthly: 108 → 180.
    • +
  • NVDA monthly: intrare 133, plus 48 de dolari, țintă 182.
    • +
  • Meta weekly: 148 → 800.
    • +
  • ALAB: 51 → 150, apoi 90 → 180.
    • +
  • APLS: 19 → 24, „27%, 26%" în patru săptămâni.
    • +
  • Microsoft: 290 → 500, plecat în 31.03.2023.
    • +
  • Nike: 57 → 80, plecat în 25.04 după tarife.
    • +
  • Futu: 88 → 180.
    • +
  • DHI: 127 → 160 (construcții de case).
    • +
  • AEP: 105 → 115, ținta în două săptămâni.
    • +
  • Hasbro: 65 → 77, cu retest la 1/3 și aproape la 1/2.
    • +
  • Bitcoin futures monthly: 44.000 → 120.000, plecat în 01.04.2023.
    • +
  • Aur: 2800 → „3000 și ceva", cu buy hammer.
    • +
  • Dell monthly: 30% în 3 luni, cu stop inițial de 68%.
    • +
  • MLM: 522 → „600 și ceva".
    • +
  • Ford weekly: 15% în 3 săptămâni.
    • +
  • XRT (retail): 68 → 83.
    • +
+

Lecția arată și setup-uri pe EURUSD, crude oil, XLE, IBB, LABU, CLF, SSD, PHM, +LEN, Coca-Cola, Boeing, ULTA, ELF, EL, RL, LVMUY, GM, TKO, ZBH și Zoom, fără +cifre.

+

Gotchas

+

Primele două sunt ale cursului; ultimele două sunt completări ale mele, din +mecanica strategiei.

+
    +
  • Înainte să închizi manual în premarket, șterge TP-ul și SL-ul. „Dacă aveți + puse target de profit și stop loss, TradeStation nu vă lasă să închideți + tranzacțiile manual." Plus: ieșirea în premarket cere ordin DAY+ sau GTC+ și + limit order — „nu ține cu stop loss normal. Nu funcționează."
    • +
  • Monitorizează limiturile, nu le lăsa complet nesupravegheate. „S-ar putea + să te trezești că îți intră în premarket, să deschidă cu un gap down și poți + să intri în premarket la un preț poate chiar mai bun."
    • +
  • Completare proprie: nu muta stopul mai sus ca să-l faci suportabil + procentual. Stopul de 2/3 din doji există exact pentru cazul în care low-ul + e prea departe; dacă nici el nu încape, soluția e poziție mai mică, nu stop mai + aproape. Un stop pus la 10% pe un setup monthly e zgomot, nu nivel — exemplul + Tesla arată că 2.77 dolari au decis între stop luat și trade câștigător.
    • +
  • Completare proprie: nu număra o tranșă neumplută ca profit ratat. Dacă + intri doar cu prima treime și prețul pleacă, poziția ta e corect dimensionată + pentru riscul pe care l-ai aprobat. Tentația de a adăuga „la piață" ce n-a + intrat pe limit strică medierea și urcă riscul peste ce ai calculat la pasul 6.
    • +
+

Ce e al cursului și ce e completarea mea

+

Al cursului, verificat în transcriere: numele și desfacerea lui pe litere; +M (buy doji / buy hammer weekly sau monthly, downtrend 5-8 candele, filtrele de +pivot quarterly / monthly și de volum); A (limit order în 3 bucăți la close, +1/3 și 1/2 din marubozu, sau intrare manuală în premarket); P1 (cele trei +variante de stop, TP1 = SL, TP2 recalculat pe medie, trail pe swing low cu +timeframe-ul sub decizie, ținta în 5-10 perioade, 12 săptămâni expirare pe +opțiuni); P2 (1-3% din cont, calculat pe poziția totală); rutina de scanare doji +plus radar screen, cu lista ținută patru luni; interdicția de short; toate +cifrele din secțiunea „Exemplele din lecție"; 157.47 și 155.02 pe JNJ; 86, 94, +133, 182, 28, 48 și 56% pe NVDA; 217.02 și 214.25 pe Tesla; minus 265 și minus +243 de milioane pe Ford; 68% pe Dell; 21% și 17% pe MLM.

+

Al meu: exemplul construit fără ticker (doji 38.00-42.00, intrări 45.00 / +43.33 / 42.50, preț mediu 43.61, SL 39.33, TP1 50.67, TP2 47.89) și toate +R-urile de pe el; observația că TP2 cade sub TP1 când mediezi în jos; +structura barelor din jurul nivelurilor rostite pe JNJ, AMD, NVDA și Tesla, +reconstruită ca să respecte cifrele lui; înălțimea de 7.35 dolari a candelei +JNJ, derivată din 157.47 și 155.02; aritmetica „stop 56% + risc 2% ⇒ poziție +sub ~3,5% din cont"; mini-glosarul; cele două gotchas marcate; diagrama de +rutină și diagrama de divergență (forma lor; cifrele de volum sunt citirile +lui).

+

Ce rămâne neclar în sursă, fără să inventez o rezolvare: eticheta TP2 e +rostită neinteligibil („bit, bich, TPU normal"), iar lămurirea o dă doar +indirect, prin explicația cu media; și litera I din MICIS are două justificări +în același paragraf (instituțional și investiții), autorul recunoscând că nu +mai ține minte.

+

Referințe

+ + + diff --git a/summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.md b/summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.md new file mode 100644 index 0000000..4b5a6b2 --- /dev/null +++ b/summaries/06_MODUL_5/04_strategia_7_micis.md @@ -0,0 +1,1345 @@ +# Modul 5 / #4 — Strategia 7: MICIS (buy doji weekly și monthly pe acțiuni individuale) + +## TLDR +MICIS cumpără un **buy doji** sau un **buy hammer** apărut pe **weekly sau +monthly**, după un downtrend de 5-8 candele, de preferință dintr-un pivot sau +suport **quarterly**. Intri în **trei tranșe** cu limit order (una la close-ul +candelei de trigger, două mai jos, în pullback), stopul stă la **2/3 din +înălțimea doji-ului**, prima țintă e la **distanța stopului** (1R), restul +poziției merge pe **trail după swing low-uri**. E **doar long** — cursul spune +explicit să nu faci short cu ea. Ținta vine în **5-10 perioade**: 5-10 +săptămâni dacă ai intrat pe weekly, 5-10 luni dacă ai intrat pe monthly. + +Numele: „M, în primul rând, că este mecanică, pe cât posibil mecanică […] I, +pentru că vine de la […] instituțional […] vine de la corecție […] I-ul ăsta +vine de la investiții și S-ul de la swing" — autorul însuși ezită pe litere, și +spune „nici mai știu exact de ce am numit-o" așa. + +Avertismentul pe care îl repetă toată lecția: **nu merg toate**. Pe weekly și +monthly stopurile sunt uriașe în procente (la NVDA, 56% distanță), iar un semnal +ratat urmat de al doilea care merge e situația normală, nu excepția. + +## Pentru cine e și pentru cine nu +E strategie de **swing trading pe perioadă lungă și de investiție** în companii +individuale. Nu se poate face day trading sau scalping cu ea, și nu merge pe +conturi de prop cu reguli de drawdown zilnic: dacă ai intrat pe weekly stai +minim 3 săptămâni, iar dacă ai intrat pe monthly „poți să stai și 2 ani, 3 ani +în tranzacție". Cursul e categoric: „dacă vrei să dai turnuri în trei zile, +strategia asta nu merge". + +Ce nu-ți trebuie: analiză fundamentală. „Nu e nevoie să știi o iotă de +fundamental […] doar tehnic poți tranzacționa cu strategia asta." Dacă știi +fundamental (price to earnings, cash flow) e un bonus, nu o condiție. + +## Mini-glosar +Fiecare termen apare mai jos cu diagrama lui; aici sunt definițiile scurte, ca +să poți citi pașii fără să te oprești. + +- **Doji** — candelă cu corpul de cel mult ~10% din înălțimea totală (high + minus low) și fitile în ambele părți: deschiderea și închiderea sunt + aproximativ la același preț. Pe weekly sau monthly, o astfel de candelă poate + avea 28 de dolari înălțime, cum are cea de la NVDA mai jos. +- **Buy doji** — nu doji-ul în sine, ci candela **următoare**, care se închide + **deasupra high-ului doji-ului**. Doji-ul e setup-ul, închiderea peste el e + trigger-ul. „Cum să ai buy doji fără doji înainte?" +- **Buy hammer** — același lucru, dar candela de dedesubt e un hammer: corp mic + sus, fitil lung în jos. Funcționează identic în strategia asta. +- **Marubozu** — candelă cu corp mare și fitile mici sau inexistente. Pe weekly + și monthly, candela de trigger e „cam marabuzu", pentru că sunt candele + foarte mari — de aceea se măsoară pe ea nivelurile de intrare. +- **Pivot / suport quarterly** — nivelul calculat pe trimestru (linia galbenă a + pivoților quarterly, PPQ, sau suportul quarterly, SQ). Echivalentul monthly e + PPM / suport monthly. Quarterly e „mai strong". +- **Acumulare de volum** — serie de bare de volum tot mai mari în timp ce prețul + stă pe loc sau cade: cineva cumpără în bucăți mici fără să miște prețul. +- **Divergență bull pe volum** — prețul face un minim mai jos, histograma de + volum nu. Vezi diagrama din pasul 1. +- **Tranșă (1/3)** — o treime din poziția pe care ți-ai propus-o. Dacă vrei 99 + de acțiuni, o tranșă e 33. +- **1R** — distanța în preț dintre intrare și stop. „TP la 1R" înseamnă țintă la + aceeași distanță în sus cât e stopul în jos. +- **Trail** — stop care urcă după preț. Aici urcă la fiecare swing low nou, mai + sus decât precedentul; niciodată nu coboară. +- **Limit order** — ordin de cumpărare la un preț mai bun decât cel curent, care + se execută singur dacă prețul coboară până acolo. + +## Harta tranzacției, dintr-o privire +Tot trade-ul pe un singur desen, cu cifrele exemplului construit pe care îl +folosesc și la pașii 1, 2 și 4 (același doji, aceleași niveluri, ca să nu se +schimbe cifrele de la o secțiune la alta). + + + + MICIS, tot trade-ul — weekly (exemplu construit) + + downtrend 7 candele + + fereastra de intrare + + SL 39.33 = 2/3 din doji + + intrare 1/3 la close 45.00 + + limit 1/3 la 43.33 + + limit 1/3 la 42.50 + + preț mediu 43.61 + + TP2 47.89 + + TP1 50.67 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji + buy doji + se umplu limiturile + ieși, nu aștepți + Exemplu construit (fără ticker), la scară. R-urile sunt ale mele. + + +Citirea, de la stânga la dreapta: downtrend de 7 candele weekly, apoi un doji +(38.00-42.00), apoi candela de trigger care închide la 45.00, peste high-ul +doji-ului. Intri cu prima treime la 45.00, lași două limituri mai jos (43.33 și +42.50), stopul la 39.33, și ieși în două trepte. Deciziile de mai jos sunt +exact aceste cinci lucruri, pe rând. + +## Pasul 1 — Cauți doji-ul pe weekly sau monthly (M) +Deschizi scanner-ul sau radar screen-ul pe **weekly** și pe **monthly** și cauți +un buy doji sau un buy hammer. Ideal apare după un **downtrend de 5-8 candele**. +Limita de sus nu e estetică: „n-am pus mai mult de 8 candele pentru că dacă stăm +pe weekly sau pe monthly, e cam greu să ai 20 de candele monthly" — 20 de +candele monthly sunt aproape doi ani. + +Numărarea candelelor e discreționară, și cursul o recunoaște: pe ORLY, întrebat +că nu erau cinci candele, răspunsul e „depinde de unde te uiți. Pentru că dacă +mă uit de aici de sus, high-urile astea sunt în descreștere una, două, trei… +opt". Deci numeri după direcția high-urilor, nu după culoarea candelelor. + +Poate veni și după o **zonă de consolidare** în loc de downtrend — se întâmplă +des (Johnson & Johnson, Lennar, Forestar pleacă din consolidare), dar e varianta +mai slabă: „ideal ar fi să vină după un downtrend sau corecție majoră". + + + + Pasul 1, DA — doji weekly pe pivotul quarterly + + downtrend 7 candele + + pivot quarterly 36.00 + + low-ul doji-ului 38.00 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji + Exemplu construit (fără ticker). Volumul crește pe ultimele trei bare: asta e acumularea. + + +### Filtrele care nu sunt obligatorii, dar schimbă șansele +Autorul le ține explicit în afara regulilor obligatorii — „nu e obligatoriu ce +vedeți voi aici, dar îți crește aici un pic" probabilitatea — și refuză să le +transforme în condiții numerice: „n-am pus filtre suplimentare, pentru că, încă +o dată, când ești la PPQ-SQ, poate să fie 3-4-5 ăsta distanță, pentru că vorbim +de un pivot foarte mare". + +1. **Locul:** prețul pleacă din pivot sau suport **quarterly** (ideal, fiind mai + puternic) sau **monthly**. Pe timeframe-urile astea nu se cere lipirea de + nivel ca pe intraday — o distanță de câteva procente e acceptată. +2. **Volumul**, în oricare din trei forme: în **acumulare** (minim 2-3 bare, „e + discreționară treaba, poți să iei câte vrei"), **pozitiv** (deasupra liniei + de zero), sau în **divergență bull**. În divergență nu contează semnul, + „pentru că divergența nu are relevanță" față de zero — dar „ideal este să + fie pozitiv al doilea picior din divergență". + + + + Filtrul de volum: divergență bull pe histograma instituțională + Sus prețul, jos histograma. Cifrele de volum sunt citirile lui pe Ford; forma preț o desenez eu. + PREȚ (weekly) + + + + + picior 1 + picior 2, mai jos + și totuși urcă + VOLUM INSTITUȚIONAL + + 0 + + + + + + + + minus 265 mil. + minus 243 mil. — mai sus + + Prețul face minim mai jos, histograma nu: cumpărătorii nu mai cedează. Asta e divergența bull care validează filtrul. + + +Citirea lui pe Ford, cifră cu cifră: la primul picior histograma instituțională +arată **minus 265 de milioane**, la al doilea picior — care în preț e **mai +jos** — arată **minus 243 de milioane**, deci mai sus. Prețul a cedat, volumul +nu: „da, divergență bull. Și s-a dus." Pe Unbalanced Volume, pe același grafic, +divergența nu se vedea — „Unbalanced Volume are și limitele lui", din cauza +dark pool-urilor, unde instituționalii intră în bucăți mici care nu apar în +volumul public. + +### Cum arată când NU se califică +Aceeași candelă, context greșit. Pe TSCO, cursul respinge explicit un doji +weekly cu motivul „este după un uptrend. Nu este buy doji classic", și la altul +„din punctul meu de vedere e super extended, pentru că mă uit la volum. Volumul +e cam mucificat" — adică fără acumulare și fără divergență. + + + + Pasul 1, NU — același doji, context greșit + + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji aici: după uptrend + volum în scădere + urmează corecția + uptrend + Exemplu construit (fără ticker), la scară. Doji-ul arată identic; ce îl descalifică e ce e în stânga lui. + + +**Treci mai departe doar dacă** ai un doji sau un hammer închis pe weekly sau +monthly, cu un downtrend sau o corecție majoră în stânga lui — nu un uptrend. +Dacă ai și pivotul quarterly și volumul, e setup de calitate; dacă n-ai, setup-ul +rămâne valid, dar probabilitatea scade. + +## Pasul 2 — Intri în trei tranșe, cu limit order (A) +Trigger-ul **nu** e doji-ul, ci candela care se închide deasupra lui. Pe weekly +asta se întâmplă vineri la 23:00; pe monthly, în ultima zi a lunii. Ai două +variante de execuție, amândouă din curs: pui **trei limit order-uri** și le +lași, sau intri **manual în premarket / after hours**. + +Împărțirea, cu nivelurile măsurate pe candela de trigger (high minus low): + +1. **1/3 la close-ul candelei de trigger.** Intri vineri la închidere sau, cel + mai târziu, luni la deschidere. Riscul variantei „luni": „s-ar putea ca luni + să-ți deschidă cu dita mai gap", adică mult mai sus. +2. **1/3 la 1/3 din marubozu**, măsurat de sus în jos. +3. **1/3 la 1/2 din marubozu.** + + + + Pasul 2, ladder umplut — JNJ weekly + + intrare 1/3 la close 157.47 + + limit 1/3 la 155.02 = 1/3 din marubozu + + limit 1/3 la 1/2 din marubozu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji + marubozu de trigger + pullback-ul umple ambele limituri + Ale lui: close-ul 157.47 și limit-ul de 155.02; barele din jur sunt reconstruite de mine. + + +Exemplul numeric e al lui, pe Johnson & Johnson weekly: candela de trigger se +închide la **157.47**, deci prima treime intră acolo. O treime din înălțimea +candelei, în jos, cade la **155.02**, „și zic bă mai pun un limit order în +situația asta la 155.02 să spunem" — în platformă l-a rotunjit la 155. Al +treilea ordin stă la jumătatea aceleiași candele. (Înălțimea candelei nu e +rostită; iese din cele două cifre: de trei ori 157.47 minus 155.02, adică 7.35 +dolari. E o derivare a mea, de aceea nu apare ca etichetă pe desen.) + +De ce în trei bucăți și nu una: **ca să mediezi prețul**. „Facem un average de +preț, o medie de preț. Și de asta […] vine de la această corecție. Pentru că eu +aștept o corecție și intru în pullback." Litera C din MICIS e exact asta. + +Dacă ai experiență, cursul acceptă și varianta în două bucăți, amândouă mai +jos: „1/2 la 1/3 și 1/2 la 1/2, jos. Și puteți să împărțiți în două bucăți +poziția." Recomandarea lui rămâne însă trei treimi, și motivul e în secțiunea +următoare. + +### Când ladder-ul nu se umple +Cazul cel mai frecvent de regret: prețul pleacă direct, fără să revină la +limituri. Pe AMD monthly, „a plecat de la 108 și s-a dus la 180. Deci s-a +dublat în preț aproape" — fără să atingă nici primul nivel de 1/3. + + + + Pasul 2, ladder neumplut — AMD monthly + + intrare 1/3 la close 108.00 + + limit 1/3 la 104.67 — niciodată atins + + unde a ajuns: 180 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji + intri cu 1/3 și rămâi cu 1/3 + Ale lui: 108 (de unde a plecat) și 180 (unde a ajuns); restul e reconstruit de mine. + + +De aici vine argumentul pentru prima treime, luată sus, la close: „mai bine să +fiu cu 1/3 într-o tranzacție care decolează, se duce în lună, decât să fiu cu +nimic într-o tranzacție care pleacă fără mine." + +Efectul secundar e bun: dacă intri doar cu o treime, riști o treime din cât ai +planificat. „O să ai, de fapt, o treime de riscul ăsta în tranzacție." + +**Treci mai departe doar dacă** prima treime e executată. Limiturile 2 și 3 sunt +opționale prin construcție — nu le forțezi mutându-le mai sus, pentru că atunci +pierzi exact medierea pentru care există. + +## Pasul 3 — Stopul (primul P) +Stopul are **trei variante**, și alegerea între ele e discreționară, „în funcție +de toleranța voastră la risc și de experiență": + +1. **2/3 din înălțimea doji-ului sau a hammer-ului**, măsurat de sus în jos — + adică la o treime deasupra low-ului. +2. **Sub low-ul celor 4 candele din spate.** +3. **Sub ultimul swing low.** + +Regula practică de alegere, din curs: pornești de la 4 candele în spate, și +„dacă distanța e foarte mare, poți să te duci la 2/3". + + + + Pasul 3, stopul — NVDA monthly + + downtrend 5 candele + + sub low-ul doji-ului: 86 + + SL 2/3 din doji: 94 + + intrare 1/3 la close: 133 + + ținta rostită: 182 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + doji monthly, înălțime 28 + marubozu de trigger + Ale lui: 86, 94, 133, 182, înălțimea de 28 și urcarea de 48; barele din jur sunt ale mele. + + +Exemplul e al lui, pe NVDA monthly. Doji-ul are **28 de dolari** înălțime și +low-ul la **86**. O treime deasupra low-ului e, „aproximativ din ochi, pe la +**94**. Versus normal trebuia să-l ai la **86**" — adică varianta 2/3 taie +jumătate din risc față de stopul sub low. (Strict calculat, o treime din 28 +deasupra lui 86 dă 95.33; el citește 94 pe grafic. Diferența e a lui, nu o +corectez — pe monthly, un dolar nu schimbă decizia.) + +Și acum partea pe care o spune direct, fără să o îmbrace: stopul ăsta e **uriaș +în procente**. Cu intrarea la **133** și stopul sub low-ul doji-ului, „ce stop +loss trebuie să ai tu aici cu prima poziție 1/3? […] chiloții la **56%** asumare +pierdere? Bă, 56%." Pe Dell spune „stop loss-ul inițial, 68%", iar pe MLM +măsoară „21%" pe varianta cu 4 candele în spate și „în loc de 21 aveai un 17" pe +varianta de 2/3. Astea nu sunt stopuri de day trading; sunt stopuri +de poziție de investiție, și de-aia pasul 6 (mărimea poziției) nu e opțional. + +**Treci mai departe doar dacă** stopul pe care l-ai ales, convertit în bani pe +mărimea totală pe care ți-ai propus-o, încape în 1-3% din cont (pasul 6). Dacă +nu încape, scazi mărimea poziției, nu urci stopul. + +## Pasul 4 — Cele două ținte +Regula e scurtă: **TP1 egal cu SL** — ținta la aceeași distanță în sus cât e +stopul în jos, adică 1R. E aceeași regulă de 1:1 ca la buy doji clasic, vezi +[01_buy_doji](../17_STRATEGII/01_buy_doji.md). + +A doua țintă e locul unde transcrierea e cea mai zgâriată: „Iar TP2-ul este bit, +bich, TPU normal" [sic]. Explicația de după o lămurește: „când intri inițial, +TP1 ăsta este egal cu TP2 inițial. Pentru că dacă tu intri la 1/3, exact când +s-a terminat candela, TP1 e TP2. Dar pe măsură ce intri cu poziția a doua și +poziția a treia tu vei face un average." Deci TP2 e **aceeași regulă de 1R, dar +recalculată pe prețul mediu** după ce s-au umplut tranșele 2 și 3. La prima +tranșă cele două coincid; se despart abia când mediezi. + + + + Pasul 4, cele două ținte — weekly (exemplu construit) + + SL 39.33 + + preț mediu 43.61 + + intrare 1 la 45.00 + + TP2 47.89 + + TP1 50.67 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TP2 = 1R pe medie (4.28) + + + TP1 = 1R pe prima tranșă (5.67) + Mediind în jos, 1R se scurtează: TP2 vine înaintea lui TP1. R-urile sunt ale mele. + + +Pe exemplul construit se vede efectul, și e contraintuitiv: **mediind în jos, +1R se scurtează**. Prețul mediu al celor trei tranșe e 43.61, stopul 39.33, deci +1R e 4.28 și TP2 cade la 47.89 — sub TP1 de 50.67, care e 1R socotit pe prima +tranșă intrată la 45.00. Ținta vine mai repede și cu risc mai mic pe acțiune. +Cifrele astea sunt derivările mele pe exemplul construit; cursul dă regula, nu +exemplul numeric. Avertismentul lui despre asta: „o să-ți dea un average la un +moment dat […] vezi cum calculezi TP-ul și SL-ul, că o să-ți dea o medie" — cu +alte cuvinte, recalculează, nu lăsa ordinele vechi. + +Cât aștepți: ținta vine „între 5 și 10 perioade. Dacă sunt pe weekly, ar trebui +în 10 candele weekly să ating target-ul de profit. Ce înseamnă asta? 10 +săptămâni." Pentru cine face același trade pe opțiuni, de aici iese regula de +expirare: „pe weekly […] îmi pun peste 12 săptămâni expirarea. Ca să fiu +acoperit și ca timp." + +**Treci mai departe doar dacă** ai recalculat TP-ul și SL-ul după fiecare tranșă +umplută. Dacă n-ai umplut decât prima, TP1 e singura țintă și nu se mișcă. + +## Pasul 5 — Trail-ul, pe un timeframe mai mic decât decizia +Prima treime iese la țintă; restul merge pe **trail**, și regula e explicită +despre pe ce timeframe: **dacă decizia a fost pe weekly, trail-ul se face pe +daily; dacă decizia a fost pe monthly, trail-ul se face pe weekly.** Autorul +observă chiar în lecție că pe slide lipsea linia asta: „ideal ar fi aici, ar fi +trebuit să mai pun un slash." + +Trail-ul urcă pe **swing low-uri**, adică pe higher low-uri succesive. + + + + Pasul 5, trail pe swing low — weekly (decizia a fost pe monthly) + + trail 1: 48.20 + + trail 2: 53.80 + + trail 3: 59.80 + + trail 4: 65.20 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + swing low + swing low mai sus → muți stopul + Exemplu construit (fără ticker). Stopul urcă doar la un swing low mai sus; nu coboară niciodată. + + +De ce un timeframe mai mic și nu același: pe weekly, între două swing low-uri +pot trece șase săptămâni — „ăsta era ultimul trail și următorul trail s-a format +peste […] șase săptămâni de la trail-ul ăsta". Un trail atât de larg te duce +foarte departe cu poziția („te duci cu el țeavă"), dar dacă l-ai pune pe +monthly, după o decizie luată pe monthly, n-ai muta stopul decât o dată pe +trimestru. + +Cât stai, în practică, din exemplele lui: 3 săptămâni minim dacă ai intrat pe +weekly; pe Johnson & Johnson a trebuit să stai „1, 2, 3 … 12 săptămâni, și abia +în a 13-a vedeai profitul"; pe Alibaba, 14 săptămâni. Pe monthly, 2-3 ani. + +## Pasul 6 — Mărimea poziției (al doilea P) +**Maxim 1-2-3% din cont**, și „când zic mărimea totală a poziției, mă refer la +stop loss-ul pe care ți-l asumi" — adică procentul se aplică la pierderea +maximă, nu la valoarea acțiunilor cumpărate. + +Partea care se greșește: calculul se face pe **mărimea totală planificată**, nu +pe prima tranșă. „Când calculezi stop loss-ul, să nu reprezinte 2% din total +100 de contracte cu care intru." Dacă apoi nu se umplu tranșele 2 și 3, riscul +real rămâne o treime din cel calculat — e în favoarea ta, nu invers. Invers, +dacă dimensionezi pe prima treime și se umplu toate, ai de trei ori riscul pe +care l-ai aprobat. + +Cu un stop de 56% ca la NVDA, aritmetica e brutală și merită scrisă o dată: +dacă accepți să pierzi 2% din cont și stopul e la 56% distanță, poziția nu poate +depăși ~3,5% din cont. Asta e derivarea mea, nu o cifră din curs — dar e +motivul pentru care pasul 6 nu e o formalitate pe timeframe-urile astea. + +## Rutina: cum le găsești înainte să se închidă candela +Partea cea mai practică a lecției, și cea pe care o repetă la final de două ori. +Scanner-ul lucrează **doar pe candelă închisă**, deci un buy doji weekly l-ai +afla vineri după 23:00, iar unul monthly în ultima noapte a lunii. Soluția e să +scanezi **doar doji-uri** (nu buy doji) și să lași lista în radar screen, care +citește candela **în formare**. + + + + Rutina: scanezi doji, aștepți cu radar screen-ul + + 1. Scanner, pe candelă închisă + doar DOJI, nu buy doji + + 2. Lista, 3-400 de simboluri + ținută 4 luni, într-un excel + + 3. Radar screen + lista stă acolo și clipește + + + + + 4. Clipește = buy doji + îl vezi în timp ce se formează + De ce în ordinea asta: scanner-ul vede doar candela închisă, deci + buy doji-ul l-ai afla vineri la 23 sau în ultima zi a lunii, prea târziu. + Radar screen-ul citește candela în formare, deci îl prinzi cu 2-3 zile + înainte să se închidă săptămâna sau luna. + Când scanezi + Vineri seara, după închidere, pentru weekly. Cu 2-3 zile înainte de finalul lunii, pentru monthly. + Doji-ul rămâne valabil ca sursă de buy doji 1-4 perioade, de aceea lista se ține patru luni. + + +„Scanează doji monthly. Pe tot New York Stock Exchange și pe tot […] Nasdaq +Exchange. Și o să-ți găsească o listă, nu știu, de 300 de doji […] ia-le +copy-paste și pune-le în tabelul tău ăsta. Și așteaptă când clipocesc buy +doji." + +Lista se ține **patru luni**, și motivul e o regulă de buy doji, nu o preferință: +„doji 1, 2, 3, maximum a patra lună după doji, cu tot cu doji, trebuie +breakout, ca să ai buy doji. Și tu trebuie să scanezi patru luni în continuu +să-ți faci listă. Poți să le ții într-un excel." + +Momentele: vineri seara pentru weekly, cu 2-3 zile înainte de finalul lunii +pentru monthly. Filtre opționale în scanner: doji la suport sau la pivot. + +## Când NU iei trade-ul +- **Nu e după downtrend sau corecție**, ci după uptrend — „nu este buy doji + classic". +- **Pe short.** Strategia e doar long: „nu să faceți short cu ea […] nu vă + recomand să faceți short cu așa ceva, pentru că oricum e pe niște timeframe-uri + foarte mari". Oglinda (sell doji) există în curs, dar ca strategie separată, + pe timeframe-uri mai mici — vezi + [01_buy_doji_si_strategia_mici](../08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md). +- **Dacă stopul nu încape în 1-3% din cont** la mărimea pe care ți-o dorești. +- **Dacă ai nevoie de bani în câteva zile.** „Dacă vrei să dai turnuri în trei + zile, strategia asta nu merge." +- **Pe cont de prop cu drawdown zilnic.** Pozițiile stau săptămâni sau ani, cu + stopuri de zeci de procente. + +## Când nu merge +Asta e jumătatea lecției pe care o repetă cel mai des: „atenție, nu merg toate", +„nu merg toate, dar ideal este să vină după un downtrend". Arată explicit +eșecuri pe TLT (bonduri), XLRE pe monthly, BRK.B, Alibaba, Microsoft („două +consecutive care n-au mers"), DHI („n-a mers, cu tot ce trebuie" — inclusiv cu +volum pozitiv). + +Exemplul cu cifre e Tesla, și e instructiv pentru că arată exact ce face +alegerea stopului: + + + + Când nu merge — Tesla weekly + + minimul de după: 214.25 + + SMA-20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + volum + buy hammer — primul semnal + al doilea semnal, acesta merge + 7 săptămâni de urcare + + + low-ul hammer-ului: 217.02; + stopul pus sub el a fost luat + Ale lui: 217.02, 214.25 și cele 7 săptămâni de după al doilea semnal; restul barelor e al meu. + + +„Uite, buy hammer-ul ăsta n-a mers, de exemplu. Acum depinde unde aveai stop +loss-ul. Dacă low-ul ăsta de aici e **217.02**, low-ul ăsta de aici este +**214.25**, deci se dădea tare în stop loss aici. După care a dat din nou +buy-ul." Cele două minime sunt la 2.77 dolari distanță: un stop pus fix pe +low-ul hammer-ului a fost luat, iar al doilea semnal, luat după, a urcat șapte +săptămâni. + +Concluzia operațională, a lui: „voi trebuie să fiți dispuși să luați mai multe, +că s-ar putea să nu meargă primul." + +## Exemplele din lecție, pe scurt +Cifrele de mai jos sunt rostite în transcriere, ca ordine de mărime a mișcărilor +pe care le caută strategia. Nu sunt trade-uri complete (n-au stop și țintă +rostite), de aceea nu au diagrame proprii. + +- **AMD** monthly: 108 → 180. +- **NVDA** monthly: intrare 133, plus 48 de dolari, țintă 182. +- **Meta** weekly: 148 → 800. +- **ALAB**: 51 → 150, apoi 90 → 180. +- **APLS**: 19 → 24, „27%, 26%" în patru săptămâni. +- **Microsoft**: 290 → 500, plecat în 31.03.2023. +- **Nike**: 57 → 80, plecat în 25.04 după tarife. +- **Futu**: 88 → 180. +- **DHI**: 127 → 160 (construcții de case). +- **AEP**: 105 → 115, ținta în două săptămâni. +- **Hasbro**: 65 → 77, cu retest la 1/3 și aproape la 1/2. +- **Bitcoin futures** monthly: 44.000 → 120.000, plecat în 01.04.2023. +- **Aur**: 2800 → „3000 și ceva", cu buy hammer. +- **Dell** monthly: 30% în 3 luni, cu stop inițial de 68%. +- **MLM**: 522 → „600 și ceva". +- **Ford** weekly: 15% în 3 săptămâni. +- **XRT** (retail): 68 → 83. + +Lecția arată și setup-uri pe EURUSD, crude oil, XLE, IBB, LABU, CLF, SSD, PHM, +LEN, Coca-Cola, Boeing, ULTA, ELF, EL, RL, LVMUY, GM, TKO, ZBH și Zoom, fără +cifre. + +## Gotchas +Primele două sunt ale cursului; ultimele două sunt completări ale mele, din +mecanica strategiei. + +- **Înainte să închizi manual în premarket, șterge TP-ul și SL-ul.** „Dacă aveți + puse target de profit și stop loss, TradeStation nu vă lasă să închideți + tranzacțiile manual." Plus: ieșirea în premarket cere ordin DAY+ sau GTC+ și + limit order — „nu ține cu stop loss normal. Nu funcționează." +- **Monitorizează limiturile, nu le lăsa complet nesupravegheate.** „S-ar putea + să te trezești că îți intră în premarket, să deschidă cu un gap down și poți + să intri în premarket la un preț poate chiar mai bun." +- **Completare proprie: nu muta stopul mai sus ca să-l faci suportabil + procentual.** Stopul de 2/3 din doji există exact pentru cazul în care low-ul + e prea departe; dacă nici el nu încape, soluția e poziție mai mică, nu stop mai + aproape. Un stop pus la 10% pe un setup monthly e zgomot, nu nivel — exemplul + Tesla arată că 2.77 dolari au decis între stop luat și trade câștigător. +- **Completare proprie: nu număra o tranșă neumplută ca profit ratat.** Dacă + intri doar cu prima treime și prețul pleacă, poziția ta e corect dimensionată + pentru riscul pe care l-ai aprobat. Tentația de a adăuga „la piață" ce n-a + intrat pe limit strică medierea și urcă riscul peste ce ai calculat la pasul 6. + +## Ce e al cursului și ce e completarea mea +**Al cursului**, verificat în transcriere: numele și desfacerea lui pe litere; +M (buy doji / buy hammer weekly sau monthly, downtrend 5-8 candele, filtrele de +pivot quarterly / monthly și de volum); A (limit order în 3 bucăți la close, +1/3 și 1/2 din marubozu, sau intrare manuală în premarket); P1 (cele trei +variante de stop, TP1 = SL, TP2 recalculat pe medie, trail pe swing low cu +timeframe-ul sub decizie, ținta în 5-10 perioade, 12 săptămâni expirare pe +opțiuni); P2 (1-3% din cont, calculat pe poziția totală); rutina de scanare doji +plus radar screen, cu lista ținută patru luni; interdicția de short; toate +cifrele din secțiunea „Exemplele din lecție"; 157.47 și 155.02 pe JNJ; 86, 94, +133, 182, 28, 48 și 56% pe NVDA; 217.02 și 214.25 pe Tesla; minus 265 și minus +243 de milioane pe Ford; 68% pe Dell; 21% și 17% pe MLM. + +**Al meu:** exemplul construit fără ticker (doji 38.00-42.00, intrări 45.00 / +43.33 / 42.50, preț mediu 43.61, SL 39.33, TP1 50.67, TP2 47.89) și toate +R-urile de pe el; observația că TP2 cade **sub** TP1 când mediezi în jos; +structura barelor din jurul nivelurilor rostite pe JNJ, AMD, NVDA și Tesla, +reconstruită ca să respecte cifrele lui; înălțimea de 7.35 dolari a candelei +JNJ, derivată din 157.47 și 155.02; aritmetica „stop 56% + risc 2% ⇒ poziție +sub ~3,5% din cont"; mini-glosarul; cele două gotchas marcate; diagrama de +rutină și diagrama de divergență (forma lor; cifrele de volum sunt citirile +lui). + +**Ce rămâne neclar în sursă**, fără să inventez o rezolvare: eticheta TP2 e +rostită neinteligibil („bit, bich, TPU normal"), iar lămurirea o dă doar +indirect, prin explicația cu media; și litera I din MICIS are două justificări +în același paragraf (instituțional și investiții), autorul recunoscând că nu +mai ține minte. + +## Referințe +- [Investopedia — Doji Candlestick Pattern](https://www.investopedia.com/terms/d/doji.asp) — definiția formală a doji-ului și a corpului de cel mult ~10% din bară. +- [Investopedia — Hammer Candlestick](https://www.investopedia.com/terms/h/hammer.asp) — hammer-ul ca a doua formă acceptată de setup în pasul 1. +- [Investopedia — Scaling In and Out](https://www.investopedia.com/terms/s/scaling.asp) — intrarea în tranșe și efectul pe prețul mediu, mecanismul din pasul 2. +- [Investopedia — Trailing Stop](https://www.investopedia.com/terms/t/trailingstop.asp) — trail-ul pe swing low din pasul 5. +- [IG — Pivot Points](https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-are-pivot-points-and-how-do-you-use-them-in-trading-230302) — cum se calculează pivoții pe perioadă (de unde vin PPQ și PPM).