Citește asta înainte de restul capitolului. Condiția centrală a strategiei — condiția „M", fără de care nu există intrare — e TICUS, un indicator care măsoară presiunea de cumpărare și de vânzare pe toată piața de acțiuni din SUA, în timp real. Pe BVB nu e doar indisponibil, e irelevant: nu măsoară bursa românească și nu are un înlocuitor cu aceeași semnificație. Dacă îl scoți, rămâi cu o bandă Bollinger oarecare, care singură nu a dat niciodată strategia asta. În plus, MBP e o strategie intraday pe 15 minute, în sesiunea americană normală (TICUS nu funcționează în afara ei), adică la ore care n-au legătură cu programul BVB. Are un win rate declarat de 76 % și totuși e ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB: acel 76 % e măsurat pe un eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere obligatorie la finalul sesiunii.
Etichete: long short · intraday pe 15 minute · acțiuni US ETF
indici futures · dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop (cont
finanțat de o firmă): parțial, doar cu TradeStation și abonamentul lui de date ·
merge pe BVB: nu
Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și nu
adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata
aceea începe cu Completare proprie. Diagramele sunt exemple construite: din
curs vin nivelurile (623.87 / 623.90 / 623.95 / 623.60 / 624.30) și procentele,
iar barele dintre ele sunt desenate de mine. Trimiterile la lecțiile din care
vine fiecare pas stau separat, în
fise/08_mbp_surse.md.
Notă de nume. În lecția principală strategia se numește MBP, iar în sesiunile de întrebări și în analiza zilnică apare ca MBAP („Mbappé", „M de Mbap"). Autorul desface MBP ca „Mecanică + Bollinger + Presiune"; forma „MBAP" nu are o desfacere explicită în material. În tot capitolul folosesc MBP, și păstrez „MBAP" doar în citate.
MBP nu merge cu trendul, ci împotriva unei mișcări violente, exact la capătul ei. Aștepți ca prețul să fie aruncat atât de departe de media lui încât o candelă de 15 minute să se închidă în afara benzii Bollinger — banda e linia care marchează cât de departe de medie ajunge prețul în mod normal — și, pe aceeași candelă, TICUS să arate că toată piața americană s-a dezechilibrat în aceeași direcție. Candela aceea se numește în capitolul ăsta candela M.
Candela M nu e un ordin de cumpărare. E permisiunea de a aștepta. Intri abia când apare un semn că prețul a început să se întoarcă: prima candelă de moment — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer. Atunci cumperi la închiderea ei, pui stopul pe cel mai jos minim din ultimele 4 candele până la trigger (trigger inclus, fără marjă), vinzi prima tranșă când prețul a urcat cât riscai și lași restul pe un stop care urcă după preț. Totul se închide la finalul sesiunii americane, indiferent unde e prețul.
De ce merge: banda Bollinger singură spune doar că prețul e „întins" statistic, și asta se întâmplă des fără ca prețul să se întoarcă. TICUS adaugă informația care lipsește — dacă întinderea vine dintr-un dezechilibru real pe toată piața, chiar acum. Când ordinele forțate se epuizează ca număr (stopurile în lanț, cumpărările forțate ale celor prinși pe sensul greșit), nu mai rămâne cine să împingă prețul, iar el revine spre medie. Lățimea bazei de calcul e ce dă avantajul: autorul a testat varianta calculată doar pe indicele S&P și nu a găsit nimic; pe toată piața, da.
Tot trade-ul, pe exemplul long din curs:
De la stânga la dreapta: un trend descendent, candela M roșie care se închide la 623.87, sub banda inferioară 623.90, cu TICUS la -1150 pe aceeași candelă; candela următoare e trigger-ul (Buy Momentum) și se închide la 623.95 — acolo intri. Stopul e la 623.60, cel mai jos minim din ultimele 4 candele, deci riști 0.35 $ pe unitate. Prima țintă e la aceeași distanță în sus, 624.30. Restul poziției merge pe trail și, pe eșantionul autorului, astfel de poziții au ajuns până la de patru ori riscul.
Frecvența: 1-2 semnale pe zi pe SPY (ETF-ul care urmărește indicele S&P 500, instrumentul pe care e testată strategia) la 15 minute, rar 3, uneori zero câteva zile la rând.
Cumpăr când o candelă roșie se închide sub banda Bollinger inferioară și TICUS e ≤ -1000 pe aceeași candelă, iar după ea apare primul Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer; stopul e la cel mai jos minim din ultimele 4 candele, prima țintă e la aceeași distanță în sus, restul merge pe trail, și închid tot la finalul sesiunii.
Pe short: vând în lipsă când o candelă verde se închide peste banda superioară cu TICUS ≥ +1000 pe aceeași candelă, iar după ea apare primul Sell Momentum sau Sell Doji.
1. Terenul · 2. Candela M · 3. Trigger-ul · 4. Stopul și mărimea · 5. Ieșirea · apoi oglinda pe short, rafinările și checklist-ul.
Aici nu alegi nimic. Faci pașii în ordine, pe graficul de 15 minute al unui indice american lichid (SPY e cel pe care e testată strategia). Dacă un pas nu trece, nu e trade.
Deschizi graficul de 15 minute în sesiunea americană normală, cu benzile Bollinger și TICUS pe ecran, și cauți o mișcare rapidă care tocmai a ajuns într-un nivel major.
Trei lucruri se verifică înainte să te uiți la candele: ești în sesiunea normală (nu în pre-market sau after-hours, unde TICUS nu funcționează), ești pe 15 minute (5 și 60 de minute sunt permise, daily sau mai sus niciodată), și ai TICUS disponibil în platformă.
Al patrulea e ce se vede pe grafic. Semnalul e unul de epuizare, deci are sens doar la capătul unei mișcări rapide care ajunge undeva: un suport major pentru long, o rezistență majoră pentru short. Într-o consolidare strânsă prețul nu mai atinge benzile deloc, deci nu ai ce aștepta.
În stânga, terenul bun: opt bare duc prețul cu 1.72 $ în jos, înapoi în suportul de la 623.60 din care pornise urcarea, iar patru bare se închid sub banda inferioară. În dreapta, aceeași durată, dar prețul stă pe loc: benzile se strâng la 0.79 $ lățime față de 2.19 $ în stânga, și niciun close nu iese din ele. Fără o candelă închisă în afara benzii nu există condiția M, deci nu există trade — oricât de mult te-ai uita la grafic.
Două lucruri pe care materialul nu le cere: un filtru de volum (a fost testat explicit și nu a adăugat nimic) și un preț sau un volum minim al instrumentului. Iar dacă SPY și QQQ (ETF-ul pe Nasdaq 100) dau semnal în același timp, nu sunt două tranzacții independente — e același semnal, de două ori; Dow (indicele Dow Jones) și Russell (indicele Russell 2000, văzut prin ETF-ul IWM) adaugă ceva în plus.
Treci mai departe doar dacă ești în sesiunea normală, pe 15 minute, cu TICUS pe ecran, iar prețul tocmai a făcut o mișcare rapidă care atinge banda într-un nivel major.
Cauți o candelă roșie care se închide sub banda inferioară și, dând click pe ea, citești TICUS-ul ei: trebuie să fie ≤ -1000. Amândouă pe aceeași candelă.
Asta e condiția „M", jumătatea de context a strategiei. Regula care se încalcă cel mai des e că TICUS a atins pragul pe candela vecină, nu pe cea care a închis în afara benzii. Setup-ul arată atunci aproape identic, dar nu e valid.
În stânga, cazul bun: candela M se închide la 623.87, sub banda 623.90, iar TICUS-ul ei e -1150. În dreapta, exact aceeași structură de preț, dar TICUS pe candela M e -600, iar extremul de -1200 e pe candela dinaintea ei, care s-a închis peste bandă. Condiția M nu e îndeplinită, deci nu aștepți niciun trigger. (Cifrele din panoul „NU" sunt construite de mine ca ilustrare; -1150 e cifra cursului.)
Regula practică din curs: nu te uita „din ochi". Diferența dintre „TICUS sub -1000" și „aproape, dar nu", sau dintre un close cu doi cenți sub bandă și unul cu doi cenți deasupra, nu se vede cu ochiul liber. Dai click pe candelă și citești valoarea exactă, mai ales la limită — în material există un caz cu TICUS exact la +1000.
Pe short, totul e oglindit: candelă verde care se închide peste banda superioară, cu TICUS ≥ +1000 pe ea.
Treci mai departe doar dacă ai citit, prin click, un close în afara benzii și un TICUS peste prag pe aceeași candelă.
Aștepți prima candelă de moment de după M — Buy Momentum, Buy Doji sau Buy Hammer — și intri la închiderea ei.
Condiția M spune doar că mișcarea a fost violentă și că piața întreagă era dezechilibrată în momentul acela. Nu spune că s-a terminat. Ce lipsește e dovada că prețul a început efectiv să se întoarcă, iar dovada aia e o candelă de moment. Trigger-ul poate veni pe candela imediat următoare sau mai târziu — spre deosebire de condiția M, care trebuie strânsă pe o singură candelă.
Ambele panouri pornesc din exact aceeași candelă M. În stânga, candela de după ea e verde și se închide la 623.95: ăsta e trigger-ul, iar close-ul ei e prețul tău de intrare. În dreapta, urmează trei candele roșii la rând, fără niciun semnal de moment: nu intri. Prețul coboară până la 623.35, cu 25 de cenți sub 623.60 — adică exact sub stopul pe care l-ai fi avut dacă intrai „pentru că oricum era oversold".
Pe short, trigger-ul e Sell Momentum sau Sell Doji. Lista de la short nu conține Sell Hammer, deși cea de la long conține Buy Hammer — o asimetrie a materialului, nu o regulă explicată.
Treci mai departe doar dacă a apărut o candelă de moment după M. Dacă nu apare, setup-ul se stinge fără trade.
Numeri 4 candele înapoi începând cu cea de trigger, iei cel mai jos minim dintre ele și pui stopul fix acolo.
Fereastra e trigger-ul plus cele 3 candele dinaintea lui. Candela M intră în ea doar dacă trigger-ul vine în cel mult 3 candele după M; dacă trigger-ul întârzie mai mult, fereastra nu-l mai prinde pe M, iar stopul se ia din ultimele patru candele până la trigger (care nu-l mai conțin pe M). Materialul nu cere ca trigger-ul să vină imediat — spune doar că „poate veni pe candela următoare — normal" —, deci asta e o deducție din definiția ferestrei, nu o regulă separată. În exemplul din curs trigger-ul vine imediat după M, așa că fereastra îl prinde pe M: cel mai jos minim e chiar low-ul lui M, 623.60, iar stopul stă fix pe el, fără marjă adăugată — aceeași regulă în toate diagramele capitolului. Riscul pe unitate iese din desen: 623.95 − 623.60 = 0.35 $ = 1R.
Diferența față de Buy Doji e intenționată, nu o greșeală de copiere. Acolo stopul se pune cu 5 cenți sub cel mai jos minim al celor 4 candele; aici stă pe el. Buy Doji e swing pe daily, unde 1R e de ordinul unui dolar și câțiva cenți de marjă te apără de un fitil aleatoriu fără să schimbe sizing-ul. MBP e intraday pe 15 minute, cu 1R de 0.35 $: aceiași 5 cenți ar însemna cu 14 % mai mult risc pe unitate. Cifra dată de curs pentru MBP e minimul însuși.
De ce acolo: nivelul e extrema mișcării de întoarcere. Dacă prețul îl rupe, ideea că vânzătorii s-au epuizat e moartă, iar ce urmează e o continuare a căderii, nu o revenire. Materialul nu explică de ce 4 candele și nu 3 sau 5 — regula e dată ca atare.
Mărimea poziției se calculează din risc: numărul de unități = banii pe care accepți să-i pierzi ÷ distanța până la stop. Procentul stopului nu e riscul tău; riscul tău e suma pierdută dacă stopul e atins, iar mărimea poziției e pârghia prin care o controlezi. Materialul nu dă un procent de risc per trade pentru MBP și nu dă o formulă proprie de sizing.
Completare proprie (cifrele contului sunt ale mele; regula de calcul e generală): pe un cont de 50.000 $ cu 0.5 % risc per trade riști 250 $. La un stop de 0.35 $ ies 250 / 0.35 = 714 unități, adică un notional de 445.500 $ — de aproape 9 ori contul. Asta e capcana MBP pe cont cash: un stop foarte strâns cere o poziție foarte mare ca să însemne ceva. La celălalt stop din material, 0.41 % (short de la 660.00 cu stopul la 662.71, deci 2.71 $), ies 250 / 2.71 = 92 de unități, notional 60.720 $ — cam 1,2 ori contul, rezonabil. Verifică notionalul înainte de fiecare intrare, nu doar riscul.
Distanțele până la stop variază enorm: 0.06 % pe exemplul SPY — procent calculat de mine din prețurile date (623.95 → 623.60), nu dat de material —, 0.41 % pe short-ul real și 0.8 % pe primul trade live, ambele procente din curs. Nu e o contradicție — e aceeași regulă mecanică aplicată pe structuri diferite.
Excepție, dată explicit în material: dacă folosești trigger-ul MBP ca să intri într-o poziție de swing după un fund, stopul se pune sub minimul structurii, nu la 4 candele. Dar atunci nu mai ești în MBP mecanic, ci în alt regim de management, cu altă statistică — sau, mai exact, fără statistică.
Treci mai departe doar dacă știi prețul exact al stopului, numărul de unități și notionalul, iar pierderea maximă încape în regula ta de risc.
Pui prima țintă la aceeași distanță deasupra intrării la care e stopul dedesubt; după ce se atinge, muți stopul rămas la prețul de intrare și lași restul pe trail.
Cu intrarea la 623.95 și stopul la 623.60, prima țintă e 624.30. Mai departe există două variante de management, ambele din material — alege una și ține-te de ea, pentru că rata de reușită citată e măsurată cu regulile respectate:
În stânga, varianta corectă: prima tranșă iese la 624.30, stopul rămas se duce la break even 623.95 — de acolo trade-ul nu mai poate ieși în pierdere — iar restul merge pe trail, la 624.41, și iese la prima închidere sub el, 624.40, cu +1.29R.
În dreapta, capcana pe care materialul o semnalează explicit: stopul mutat „la 50 %", adică la jumătatea drumului spre țintă, 624.125. Fitilul unei singure bare coboară sub el și te scoate cu +0.5R, deși bara se închide peste nivel, iar prețul urcă după aceea la 624.66 — un trade de +2R pierdut dintr-o regulă de management. Formularea „după ce ai trecut de 50 %, te protejezi la 50 %" apare în material, dar chiar sesiunea care o citează o explică drept „muți stopul la break even". Break even nu are cum să te scoată în pierdere: stă fix la prețul de intrare.
Trei lucruri pot închide poziția înainte de țintă: stopul, primul semnal de sens opus, și finalul sesiunii — ce a mai rămas se lichidează, indiferent de nivel. Strategia nu ține poziții peste noapte, iar asta e și motivul pentru care nu te avertizează nimeni despre gap-urile de a doua zi: nu ești acolo.
Cât de departe merge trail-ul: gândit ca 1:1 la prima țintă, dar realizat cam 1:4 pe eșantionul autorului, tocmai din pozițiile lăsate să meargă. Short-ul real din material a ieșit la ~4.9R.
Treci la trade-ul următor doar după ce toate tranșele au ieșit — la țintă, la break even, pe trail, la un semnal opus sau la finalul sesiunii.
Pașii sunt aceiași, întorși:
Singurul trade complet cu rezultat din material e un short, din 25.11.2025:
Intrare short la 660.00, stop la 662.71 — risc 0.41 % — și prima țintă 657.29 (1:1), atinsă chiar în candela următoare. Restul poziției a mers pe trail până la 646.80, adică 2 % sau cam 4.9R, în 7 candele de 15 minute, sub două ore.
Atenție la ce e real aici: procentele (0.41 %, 2 %) sunt ale autorului, dar prețurile absolute sunt construite de sumarizatorul lecției. Ține minte structura — risc mic, prima țintă atinsă imediat, trail lung — nu nivelurile.
Observația autorului despre de ce short-ul se consumă atât de repede: „taurii urcă pe scări, urșii sar de la etaj". Practic: pe short ai nevoie de supraveghere mai atentă, iar dacă nu poți sta la ecran, rămâi la ținte fixe și break even, nu la trail.
Astea se citesc după ce ai marcat 20 de setup-uri mecanic, nu înainte.
| Criteriu | De ce contează | Cât e confirmat |
|---|---|---|
| TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust | pe varianta calculată doar pe S&P, backtestul nu a găsit niciun avantaj; pe toată piața, da | 2 surse |
| Banda și TICUS pe aceeași candelă | dacă TICUS a fost extrem pe candela vecină, contextul nu e valid; se verifică prin click | 1 sursă, repetată în 4 locuri |
| Volatilitate și nivel major | are nevoie de mișcare ca prețul să atingă banda; semnalul de epuizare are sens doar la capătul unei mișcări rapide | 2 surse |
| Trigger de moment obligatoriu | condiția M nu e trigger; fără candela de moment nu intri | 1 sursă, cu exemplu |
| Regulile de management respectate | rata de ~70 % e calculată cu ele; schimbi regula, pierzi cifra | 1 sursă |
| Disciplina de a nu forța tranzacții | 1-2 semnale pe zi; intrările în plus strică exact avantajul | 1 sursă |
| Filtrul de volum — testat, nu dă avantaj | 73 % fără filtru față de 75 % cu filtru, în limita zgomotului | 1 sursă |
„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului, nu loturi de triaj: MBP nu apare în registrul de triaj.
| Criteriu | A+ | Mediocru sau NU |
|---|---|---|
| Contextul | mișcare rapidă într-un nivel major de pe timeframe mare | consolidare strânsă sau derivă lentă; banda atinsă din întâmplare |
| Alinierea | banda și TICUS pe aceeași candelă | TICUS extrem pe candela vecină |
| Verificarea | valoarea citită prin click, inclusiv la limită | „pare la bandă", dar e cu doi cenți deasupra |
| Trigger | prima candelă de moment după M | M valid, dar candelele următoare rămân roșii sau plate |
Primul trade live, 15.07.2025: SPY pe 15 minute, stop de 0.8 % (un participant a măsurat 0.9 %), rezultat „1 pe 2". Setup-ul e descris ca un double bottom cu al doilea picior mai jos, cu volum și cu prețul trecând peste media mobilă — altceva decât regulile bandă + TICUS. Ori e o altă manifestare a setup-ului, ori descrierea din sesiunea aceea e incompletă; cele două nu se pot folosi interschimbabil.
Backtest 2025, 148 de tranzacții, fără levier, cont de 100.000: profit net 21.65 %, profit factor 2.69, win rate ~71 %, expectanță 146 EUR pe tranzacție, drawdown maxim 1.22 %, randament mediu ~1.97 % pe lună, maximum 11 câștiguri consecutive și 3 pierderi consecutive, 10 luni din 12 pe plus.
Ce lipsește: nu există niciun exemplu complet, cu intrare, stop, țintă și rezultat, pentru varianta în care MBP dă doar zona, iar trigger-ul fin vine din strategia M2D. Iar „exemplul 3" din lecție (condiție M validă, fără trigger) e construit de sumarizator, nu preluat din transcriere.
Materialul nu spune nimic despre conturile de prop. Ce știm din el și contează aici: stopuri mici (0.41-0.8 %), drawdown maxim 1.22 % pe backtest, închidere obligatorie la finalul sesiunii, și faptul că TICUS vine prin TradeStation cu abonament de date, iar trigger-ele de moment sunt indicatori proprii ai autorului.
| Regula de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| limită zilnică de pierdere, calculată și pe pozițiile deschise | stai în trade cu 2-4 tranșe și pe indici corelați; un val contra poate atinge limita înainte de închidere | calculezi mărimea înapoi din limită; nu numeri SPY și QQQ ca două poziții |
| drawdown total | primele tranzacții pot fi pierzătoare, iar 3 pierderi la rând sunt normale | risc redus până ai 30-50 de trade-uri pe demo |
| interdicție de overnight | favorabil — strategia închide tot la finalul sesiunii, prin construcție | niciuna; e avantajul ei cel mai mare pe prop |
| blocaj pe știri | setup-ul se formează des exact pe capitulare, adică în fereastra blocată | accepți că ratezi semnalul, nu-l forțezi înainte |
| regula de consistență | trail-ul produce exact zilele-outlier care încalcă regula | marchezi mai mult la 1:1 și 1:2, lași mai puțin pe trail |
Sizing calculat înapoi din limită. Presupun un cont de 50.000 $ cu limită zilnică de 1.000 $ și îmi impun ca o zi proastă planificată să fie cel mult jumătate din ea, 500 $. Cu maximum 3 poziții simultane, iese 167 $ pe poziție, adică 0.33 % din cont. La stopul de 0.41 % (2.71 $) ies 61 de unități, notional 40.260 $, sub valoarea contului — se poate chiar pe cash. La stopul de 0.06 % (0.35 $, calcul propriu din exemplul SPY) ies 477 de unități, notional 297.600 $, șase ori contul — asta cere levier, deci futures.
Verdict: merge parțial. Profilul de risc e bun pentru prop, dar blocajul real e accesul la unelte: fără TICUS și fără indicatorii de moment ai autorului, condiția M se destramă. Verifică dinainte că firma îți dă platforma și datele.
| Ce cere strategia | Există la BVB | Înlocuitorul |
|---|---|---|
| TICUS, prag ±1000 | nu | niciunul — regula M cade. Un indicator de breadth local pe BET nu e calculat pe tranzacții, n-are scala asta și nu măsoară piața pe care se bazează pragul |
| Buy/Sell Momentum, Doji, Hammer ale cursului | nu | niciunul; cel mult un doji sau hammer standard, care e alt lucru |
| Bandă Bollinger (SMA20 ± 2σ) | da | standard, în orice platformă |
| short | practic nu, pentru retail | rămâne doar jumătatea long |
Pragul TICUS nu se poate recalibra, pentru că materialul nu dă formula. Ce se poate estima sunt doar pragurile de lichiditate, pe care nici MBP nu le dă: cam 1-2 milioane de lei tranzacționați pe zi ca medie pe 10 zile, spread de cel mult 0,5 % la numele cele mai lichide, și cel puțin 30-50 de tranzacții pe zi — altfel candela de 15 minute n-are un close semnificativ din care să calculezi banda. Cifrele sunt estimările mele, de verificat în platformă.
Ce se rupe, concret:
Verdict: nu merge. Ce ar supraviețui — banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" plus un trigger standard de candelă la un nivel major — e cam 10-15 % din strategie, judecata mea, și doar ca schiță de testat. Se pierde exact condiția care face ca 76 % să fie 76 %.
Dacă vrei ceva care chiar se calculează pe BVB, 02_mp2.md și
01_buy_doji.md sunt drumul.
Contradicțiile din tot materialul, la un loc:
A2_contradictii.md.
03_m2d.md — în analiza zilnică, MBP dă zona (nivelul major
după o mișcare violentă), iar M2D dă trigger-ul fin. E singura formă în
care poate fi folosit fără TICUS — dar atunci nu mai e MBP.01_buy_doji.md — Buy Doji și Buy Hammer sunt trigger-e de
moment folosite și aici; la MBP vin însă după condiția bandă + TICUS, nu
singure.02_mp2.md — și acolo ai nevoie de un nivel major și de o
confirmare; MP² e singurul care se poate calcula pe BVB.04_selectia.md — selecția simbolului.A1_risc.md — risc și execuție.