7. MDSRT (Strategia 5)

Etichete: long short · day trading / swing (după timeframe) · acțiuni US ETF indici futures · dificultate 5/5 · merge pe prop (cont finanțat de o firmă): parțial, doar varianta 60 min / daily · merge pe BVB: nu

Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și nu adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata aceea începe cu Completare proprie. Toate diagramele sunt exemple construite. Și la „Exemplul ilustrativ" nivelurile din desen sunt reconstruite după ilustrația sumarului Q&A, nu rostite în transcriere — nota e la secțiune. Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în fise/07_mdsrt_surse.md.

Trei avertismente, înainte de orice. 1. Nu poți rula MDSRT pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe Power, un indicator proprietar al cursului pe care brokerii locali nu îl au. Fără Power, setup-ul nu se califică, oricât de bune ar fi volumul sau Relative Strength. (Că asta exclude BVB e judecata mea, nu materialul.) 2. E o strategie mecanic-discreționară: pașii sunt clari, dar alegerea punctelor între care măsori divergența rămâne la ochiul tău. Cere mult mai multe repetări decât o strategie pur mecanică, precum Buy Doji. 3. Varianta short nu e explicată în curs — transcrierea se întrerupe înainte. Ce scriu la „Oglinda" e reconstrucție prin simetrie, de tratat ca ipoteză de testat, nu ca regulă a cursului.

Nivelul 1 — Din avion

Ce face strategia

Prețul scade mai multe candele la rând și ajunge la un nivel de sprijin — un pivot sau un suport. Acolo face încă un minim, mai jos decât cel dinainte, dar volumul și indicatorii nu mai confirmă coborârea: asta e divergența. Tu nu cumperi pe divergență; aștepți o candelă care arată că au preluat cumpărătorii, intri la close-ul candelei care îi sparge maximul, pui stopul sub minimul structurii, vinzi o parte când prețul a urcat cât riscai și lași restul pe o linie de trailing.

Cursul o descrie în trei litere, în ordinea în care le faci:

• M — modelul: downtrend (o coborâre de mai multe candele la rând, cu minime tot mai joase), preț într-o zonă de suport sau pivot, divergență confirmată acolo. Cât nu e M complet, nimic nu contează.
• A — trigger-ul: candela care confirmă (Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji).
• P — planul: stop, țintă, ieșire, mărimea poziției.

Merge pe orice timeframe — cursul o arată pe 5 minute, dar aceleași reguli se citesc pe 60 de minute sau pe daily. Cere platforma cursului: fără Power, setup-ul nu se califică.

Tot trade-ul, pe un exemplu construit:

De la stânga la dreapta: o coborâre de zece candele, piciorul 1 care oprește la 590.10 și ține pivotul daily de 590.00, o revenire scurtă, apoi piciorul 2 care coboară la 589.50 — sub pivot — cu volum mai mare decât la piciorul 1. Candela aceea e un Buy Hammer. Intri la 590.20, la close-ul candelei următoare, care îi sparge maximul. Stopul e la 589.40, cu 0.10 sub piciorul 2, deci riști 0.80 pe unitate. Prima țintă e tot la 0.80 deasupra intrării, la 591.00. Restul poziției iese la 592.40, prima închidere sub linia de trailing, adică 2,75 ori riscul inițial.

Fraza de decizie

Cumpăr când prețul e într-o zonă de suport sau pivot, divergența bull e confirmată acolo pe Power plus încă un indicator, și apare o candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji; intru la close-ul candelei care sparge maximul ei, stopul stă cu 0.10 sub minimul ultimelor 4 candele, prima țintă e la aceeași distanță în sus, restul pe trailing.

Pe short: vând în lipsă când prețul e într-o zonă de rezistență sau pivot, divergența bear e confirmată, și apare un Sell Momentum sau Sell Doji — cu aceleași reguli, întoarse. Varianta asta e reconstrucția mea, nu a cursului.

Mini-glosar

• Open, close, high, low — cele patru prețuri ale unei candele: cu cât a deschis perioada, cu cât a închis, cât de sus a urcat și cât de jos a coborât. Corpul e între open și close, fitilele merg până la high și low.
• Long și short — „long" înseamnă că ai cumpărat și câștigi dacă prețul urcă. „Short" e invers: vinzi acum acțiuni împrumutate de la broker și le cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade.
• Timeframe (TF) — cât timp acoperă o candelă: pe daily, o zi; pe 60 de minute, o oră. Pe TF-ul mare citești unde e nivelul, pe cel mic intri.
• Downtrend — o coborâre de mai multe candele la rând, cu minime tot mai joase. La MDSRT trebuie să dureze cel puțin 5-10 candele înainte de setup.
• Swing low — o candelă al cărei minim e mai jos decât al vecinelor din stânga și din dreapta: acolo coborârea s-a oprit și prețul a urcat. Pe diagrama de ansamblu, piciorul 1 (590.10) și piciorul 2 (589.50) sunt cele două swing low-uri care contează.
• Lower low / higher low — minimul nou e mai jos decât precedentul (lower low), respectiv mai sus (higher low). Pe ansamblu, prețul face lower low (589.50 sub 590.10), iar volumul face higher low — de aici divergența.
• Al doilea picior — al doilea swing low al aceleiași structuri, format după o revenire. Aici e chiar minimul de la care pleacă trade-ul: 589.50. Când cele două picioare sunt la același nivel, structura se numește double bottom; la MDSRT al doilea e, de regulă, puțin mai jos.
• Suport / rezistență — un preț de la care prețul a mai întors în sus (suport), respectiv în jos (rezistență).
• Pivot — un nivel calculat din maximul, minimul și închiderea perioadei trecute: PP = (H + L + C) / 3, cu suporturile S1, S2 dedesubt și rezistențele R1, R2 deasupra. Fiindcă îl urmăresc mulți, prețul reacționează des acolo. Pivotul daily din exemplu e 590.00; platforma îl desenează singură.
• Zonă — suportul sau pivotul plus câțiva cenți în jurul lui. „Prețul e în zonă" înseamnă că minimul candelei a ajuns la nivel, nu că a rămas exact pe el: piciorul 2 din exemplu coboară la 589.50, adică 0.50 sub pivotul 590.00, și tot în zonă e.
• Divergență — prețul face un minim nou, dar indicatorul nu: prețul coboară de la 590.10 la 589.50, iar volumul, în loc să scadă și el, crește. Se măsoară între ultimele două swing low-uri, cu minimum 5 candele între ele și căutând cel mult 60 de candele în spate.
• Power — indicatorul proprietar al cursului, desenat ca histogramă sub grafic. E cel mai rapid dintre cei trei: intră în divergență înaintea volumului și a Relative Strength. La MDSRT e obligatoriu.
• Relative Strength (RS) — cât de bine merge simbolul față de piață sau față de sectorul lui. Indicatorul cursului îl afișează pe cadrane; pentru MDSRT te interesează cadranul 1 sau 2, citit pe monthly sau quarterly.
• Trinity — la MDSRT: toți trei indicatorii (Power, volum, Relative Strength) în divergență în același timp, pe aceeași zonă. E semnal mai puternic, nu o condiție. Atenție, cuvântul are alt sens în lecția de selecție a simbolului — vezi contradicțiile de la Nivelul 3.
• Trigger — evenimentul care îți dă voie să intri. Aici: o candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji, apărută după ce M e complet.
• Doji — candelă cu corp foarte mic și fitile în ambele părți: a deschis și a închis aproape la același preț. Regula de lucru: corpul are cel mult 10 % din înălțimea totală a candelei. Doji-ul din panoul „NU" al diagramei de la pasul 4 e exemplul de pe desen.
• Hammer — candelă cu corp mic sus și coadă lungă în jos: prețul a fost dus mult sub deschidere și s-a întors aproape tot înapoi. Candela de la 589.80 din exemplu, cu low 589.50, e un hammer.
• Buy Momentum — semnalul unui alt indicator al cursului, o săgeată care apare când prețul trece cu forță printr-un nivel vechi. E unul din cele trei triggere acceptate.
• Breakdown — ruperea în jos a unui nivel, urmată de continuarea coborârii. Diferența față de setup-ul nostru: la MDSRT prețul rupe nivelul și se întoarce imediat peste el; la breakdown rămâne dedesubt și închide și sub minimul precedent.
• Short squeeze — cei care au vândut în lipsă sunt obligați să cumpere ca să iasă (operațiunea se numește buy to cover), iar cumpărăturile lor împing prețul mai sus. E motorul întoarcerii bruște de la piciorul 2.
• Pullback — o revenire scurtă împotriva direcției mișcării, care se oprește deasupra minimului de la care a pornit urcarea. În exemplu, după intrarea la 590.20, câteva candele care coboară până pe la 590.05 fără să rupă 589.50 sunt un pullback; dacă prețul rupe 589.50, minimul de plecare e rupt — nu mai e pullback.
• Retest — prețul revine la un nivel pe care tocmai l-a depășit, înainte să-și continue drumul. După intrarea la 590.20, o coborâre înapoi la 590.00 și de acolo în sus e retestul pivotului.
• Stop-loss (SL) — prețul la care ieși automat cu pierdere, pentru că ideea s-a dovedit greșită. Îl pui în platformă odată cu intrarea. Aici: 589.40.
• 1R — cât pierzi pe unitate dacă te lovește stopul. Intri la 590.20, stopul e la 589.40, deci 1R = 0.80; „+2,75R" înseamnă 2.20 pe unitate.
• Take-profit (TP) — prețul la care iei profitul. Prima țintă e la 1R deasupra intrării: 590.20 + 0.80 = 591.00. Asta înseamnă „1:1".
• Breakeven — stopul mutat la prețul de intrare (590.20): de acolo încolo, în cel mai rău caz ieși pe zero.
• Tranșă — o bucată dintr-o poziție, închisă separat: în loc să ieși cu tot odată, vinzi o parte la o țintă și restul mai târziu, pe trail.
• Trailing stop — o linie pe care o urci după preț și n-o cobori niciodată. Ieși la prima închidere sub ea. Varianta cursului, Bull Trail: low-ul fiecărei candele care se închide peste maximul celei dinainte. Pe short, simetricul se numește Bear Trail.
• ATR — media mărimii unei candele pe ultimele perioade. Cursul acceptă și un stop calculat din ATR, ca alternativă la minimul ultimelor 4 candele.
• Notional — valoarea totală a poziției: numărul de unități înmulțit cu prețul. Contează pentru că un stop foarte strâns cere multe unități.
• Scanner și Radar Screen — scanerul filtrează mii de simboluri pe candela închisă, Radar Screen urmărește în timp real o listă scurtă. Pentru day trading e nevoie de al doilea; pentru swing, de primul.

Cei 6 pași

1. Candidatul și zona · 2. Al doilea picior · 3. Divergența · 4. Trigger-ul · 5. Stopul și mărimea · 6. Ieșirea · apoi oglinda pe short, rafinările și checklist-ul.

Nivelul 2 — Procedura mecanică, în 6 pași

Aici nu alegi nimic, în afară de punctele divergenței. Faci pașii în ordine, pe o pereche de timeframe-uri: nivelul se citește pe TF-ul mare, intrarea se ia pe cel mic. Dacă un pas nu trece, lași simbolul și treci la următorul.

Pasul 1 — Candidatul și zona

Deschizi graficul TF-ului mare, tragi pivoții și verifici că prețul a coborât cel puțin 5-10 candele și a ajuns la un suport sau la un pivot.

Candidații vin din scaner (pentru swing, pe un univers de mii de simboluri) sau din Radar Screen (pentru day trading, pe o listă scurtă — scanerul e prea lent acolo). Păstrezi doar simbolurile lichide, pe care intri și ieși fără să miști prețul: close peste 30-40 $ și volum mediu pe trei luni de cel puțin 500.000 de acțiuni, ideal peste un milion. Pe short se adaugă un filtru: nimic sub 10 $, din cauza riscului de short squeeze.

Downtrend-ul se numără după direcția generală, nu după culoarea fiecărei candele: exemplul cursului are 14 candele de coborâre, cu verzi intercalate, și tot contează.

Nivelul trebuie să existe înainte ca prețul să ajungă acolo. Fără el nu ai unde pune stopul, iar coborârea e doar o coborâre.

Diagrama e pe alt simbol decât exemplul din ceilalți pași, deci are alte prețuri; regulile sunt aceleași. În stânga, graficul daily: pivotul monthly la 76.00 și o coborâre care se oprește acolo. În dreapta, aceeași bucată de piață, mărită: ultimele două candele daily desfăcute în cele 14 bare de 60 de minute din care sunt făcute (o zi de bursă are 7 bare de 60 de minute, pentru că ședința ține șase ore și jumătate, iar ultima bară e de jumătate de oră). Caseta punctată arată exact ce bucată e mărită, iar pivotul e trasat pe amândouă panourile, cu același număr, legat printr-un conector — la o lupă, același preț cade la înălțimi diferite, pentru că scările diferă.

Ce câștigi din TF-ul mic: pe daily n-ai ce citi mai devreme de close-ul zilei, deci ai intra la 77.05 și ai risca 1,88 %. Pe 60 de minute intri lângă minim, la 76.30, cu stopul la 75.60 — 0,92 %, de 2,1 ori mai puțin. La același risc în dolari, cumperi de două ori mai multe acțiuni.

Treci mai departe doar dacă simbolul e lichid, ai un downtrend de cel puțin 5-10 candele și prețul a ajuns la un suport sau la un pivot pe care l-ai desenat înainte.

Pasul 2 — Al doilea picior, sub nivel

Te uiți dacă, după o primă oprire la nivel și o revenire scurtă, prețul face încă un minim, mai jos decât primul, chiar sub nivel.

Asta e structura pe care se bazează totul. Piciorul 1 oprește la 590.10 și ține pivotul: cine cumpără acolo își pune stopul chiar sub 590.10. Piciorul 2 coboară la 589.50 și face două lucruri deodată — execută stopurile alea (care sunt ordine de vânzare) și îi atrage pe cei care shortează ruperea nivelului.

După ce toți ăștia au vândut, nu mai are cine să vândă. Cei care tocmai au shortat sunt acum pe pierdere și trebuie să cumpere ca să iasă — buy to cover. De aceea întoarcerea e bruscă, într-o candelă, nu treptată.

Al doilea picior trebuie să cadă într-un nivel. Dacă sub el nu e nimic, nu e setup: e doar un downtrend care continuă, iar stopul n-ar avea de ce să se sprijine.

Cazul opus, care arată la fel în primele secunde: prețul rupe nivelul și rămâne dedesubt, închizând și sub minimul piciorului 1. Ăla e un breakdown — vezi panoul „NU" al diagramei A+ de la Nivelul 3, cu close la 92.00, sub pivotul 94.00 și sub primul low 94.60.

Treci mai departe doar dacă al doilea picior e mai jos decât primul, cade într-un nivel identificabil și prețul nu rămâne sub el.

Pasul 3 — Divergența, măsurată ca la carte

Compari ultimele două swing low-uri de pe preț cu minimele indicatorului din dreptul lor: prețul trebuie să facă lower low, indicatorul higher low.

Asta e condiția care deosebește MDSRT de „prețul a ajuns la un suport". În exemplul de la Nivelul 1, prețul coboară de la 590.10 la 589.50, dar volumul de la piciorul 2 e mai mare decât cel de la piciorul 1: cineva cumpără în coborârea aia.

Regula minimă: Power obligatoriu, plus volumul sau Relative Strength. Power e blocant — dacă el nu e în divergență, setup-ul nu se califică, chiar dacă ceilalți doi sunt. Nu-l poți înlocui cu ceilalți doi la un loc.

Cum alegi punctele, partea discreționară a strategiei: iei ultimele două swing low-uri importante, cu cel puțin 5 candele între ele, și nu te uiți mai departe de 60 de candele în spate. O „divergență" măsurată pe 2-3 candele nu e divergență, e zgomot. Când apare un minim nou, mai jos, perechea se mută: contează mereu ultimele două.

Treci mai departe doar dacă Power e în divergență și cel puțin unul dintre volum și Relative Strength îl confirmă, pe o pereche de swing low-uri aflate la minimum 5 candele una de alta.

Pasul 4 — Trigger-ul: o candelă, dar numai în zonă

Aștepți prima candelă Buy Momentum, Buy Hammer sau Buy Doji apărută după ce M e complet, și intri la close-ul candelei care îi sparge maximul.

Divergența nu e semnal de intrare. Ea spune doar că vânzarea slăbește; fără candela care confirmă, poți sta în fața unei coborâri care mai are un val.

Ajunge oricare dintre cele trei triggere — nu e nevoie de toate. Dacă apar mai multe pe aceeași candelă, cu atât mai bine.

Sus, cazul valid: hammer-ul apare la 589.50, în zona pivotului 590.00, cu divergența deja formată acolo; intri la 590.20. Jos, aceeași formă de candelă, la fel de frumoasă, dar la 592.50 — cu 2.50 deasupra zonei. M nu e complet, deci nu e trigger; stopul pus sub ea, la 592.05, e lovit chiar de candela următoare, iar prețul își continuă drumul până în zonă, unde trigger-ul ar fi contat.

Ce deosebește cele două candele nu e forma, ci locul.

Regulă din lecția MP4 (Modul 3), reluată într-o sesiune de întrebări — nu din lecția MDSRT: iei primele semnale. Dacă primul nu e valid poți lua al doilea, dar statistic primul e cel bun.

Treci mai departe doar dacă trigger-ul a apărut după ce prețul era în zonă și divergența era confirmată acolo.

Pasul 5 — Stopul și mărimea poziției

Iei cel mai jos low din ultimele 4 candele, numărate înapoi de la candela pe care intri, și pui stopul cu 0.10 sub el.

Cursul lasă explicit două variante de stop, la alegerea traderului: minimul ultimelor patru candele (varianta din lecția MDSRT) sau un stop calculat din ATR. N = 4 e regula cursului: în loc de SL-ul minim în patru candele, el acceptă un stop bazat pe ATR.

Completare proprie: doar marja de 0.10 sub minim. Marja asta e regula acestui capitol și e aceeași în toate diagramele lui.

Sus, numărătoarea: cel mai jos low din cele 4 e chiar piciorul 2, 589.50, deci stopul merge la 589.40. Cu 5 candele în loc de 4 iese la fel — după o coborâre, minimul piciorului 2 e oricum cel mai jos. Jos, de ce nu mai aproape: același trade cu o continuare construită, în care prețul retestează nivelul și coboară la 589.60. Un stop „la ochi", pus sub candela de intrare la 589.65, e măturat; cel din regulă ține, iar ținta vine patru candele mai târziu.

Mărimea poziției vine din regula generală de risc a cursului: pierzi cel mult 2 % din cont pe un trade, iar numărul de unități e riscul în dolari împărțit la distanța până la stop. Strategia nu dă un risc propriu.

Completare proprie (regula de 2 % e a cursului, cifrele sunt ale mele): pe un cont de 50.000 $ riști cel mult 1.000 $. Cu 0.80 distanță până la stop ies 1.250 de unități, adică un notional de 737.750 $ — de 14,8 ori contul, imposibil pe un cont cash. Exact aici e capcana MDSRT pe 5 minute: stopul e atât de strâns încât regula de 2 % cere o poziție pe care n-o poți executa. De aceea, în practică, cobori riscul la 0,3-0,5 % pe poziție.

Treci mai departe doar dacă știi prețul exact al stopului, numărul de unități, și notionalul încape în ce poate executa contul tău.

Pasul 6 — Ieșirea: ținta 1:1, breakeven, restul pe trail

Pui ținta la aceeași distanță deasupra intrării la care e stopul dedesubt, muți stopul la breakeven când prețul a trecut de jumătatea drumului, iar restul îl lași pe linia de trail.

Cursul e clar pe trei lucruri: ținta se stabilește odată cu stopul și e simetrică (590.20 + 0.80 = 591.00); stopul se mută la breakeven după ce prețul a parcurs peste jumătate din distanța stopului, nu exact la jumătate — aici peste 590.60; iar restul poziției merge pe Bull Trail sau pe swing low, la alegere, sau pe amândouă.

Linia de trail din diagramă e Bull Trail: low-ul fiecărei candele care se închide peste maximul celei dinainte. Urcă în trepte — 589.75, 590.05, 590.45 și tot așa — și nu coboară niciodată. Ieși la prima închidere sub ea: aici la 592.40, când trail-ul ajunsese la 592.50, adică +2,75R.

Trail-ul se citește pe candelă închisă, nu în timpul barei. O candelă poate trece sub linie la mijlocul ei și se poate închide înapoi deasupra.

Completare proprie: câte tranșe (bucăți din poziție, închise pe rând la ținte diferite) faci nu e dat de curs — transcrierea se întrerupe exact înainte de acel detaliu. Eu ies în două: o parte la ținta 1:1, restul pe trail. Alege înainte de trade și ține-te de alegere.

Treci la trade-ul următor doar după ce toată poziția a ieșit — la țintă, pe trail sau la stop.

Oglinda — MDSRT pe short

Varianta asta nu e în curs. Transcrierea se întrerupe înainte de ea, iar regulile de mai jos sunt reconstruite prin simetrie. Testeaz-o pe hârtie înainte s-o folosești cu bani.

Pașii sunt aceiași, întorși: înainte de setup vine o creștere; zona e o rezistență sau un pivot, deasupra prețului; piciorul 2 face un maxim mai sus decât primul și rupe nivelul în sus; divergența e bear — prețul face higher high, indicatorul lower high; trigger-ul e un Sell Momentum sau Sell Doji; stopul stă cu 0.10 deasupra celui mai înalt high din ultimele 4 candele; ținta e la aceeași distanță în jos, iar linia de trail coboară (Bear Trail).

Diagrama e aceeași serie ca exemplul long, răsturnată, pe altă scară de preț (în jur de 100 $): rezistența la 100.00, piciorul 1 se oprește la 99.90, piciorul 2 urcă la 100.50 și mătură stopurile celor deja intrați pe short, dar nu poate ține acolo. Intri la 99.80, stopul e la 100.60 (0.10 peste piciorul 2), deci riști tot 0.80, ținta e la 99.00, iar ieșirea pe trail vine la 97.60, adică tot 2,75R.

Ce se adaugă pe short, din alte lecții ale cursului (nu din lecția MDSRT, care nu acoperă short-ul):

• Nimic sub 10 $. Riști un short squeeze: prețul sare brusc pentru că toți cei pe short cumpără odată, iar piața poate deschide direct peste stopul tău.
• Piața trebuie să fie slabă. Dacă primești zeci de semnale de short din același sector, problema e sectorul, nu simbolurile. E regula de selecție a simbolului din 04_selectia.md, aplicată aici pe short.

Nivelul 3 — Rafinări

Astea se citesc după ce ai făcut 20 de setup-uri marcate mecanic, nu înainte.

Ce face un setup A+

Pașii 1-4 sunt minimul. Cu cât ai mai multe motive independente pentru același trade, cu atât e mai bun — dar materialul nu cere o poziție mai mare pentru un setup mai bun.

Cele două panouri sunt ilustrații separate, pe alt simbol decât exemplul din pași (în jur de 94 $); nu sunt aceeași serie, de aceea primul low diferă ușor între ele (94.55 în A+, 94.60 în „NU"). În stânga, A+: coborârea se oprește la pivotul monthly 94.00, piciorul 2 coboară la 93.20 — sub nivel și sub piciorul 1, care era la 94.55 — cu volum mai mare, iar hammer-ul se închide înapoi peste pivot; intrare 94.40, stop 93.10, țintă 95.70. În dreapta, cazul „NU": coborâre fără oprire la nivel, iar candela care ar fi trebuit să fie trigger închide la 92.00, sub pivotul 94.00 și sub primul low 94.60, cu volum care face și el lower low. Nu e setup, e breakdown.

Regula de invalidare — „dacă bara închide sub pivot și sub primul low, e breakdown, nu setup" — e o completare a sumarizatorului lecției, nu un citat din curs. O păstrez pentru că e singura formulare verificabilă a situației, dar n-o trata ca regulă a autorului.

Trinity: minimul obligatoriu față de semnalul întreg

Minimul e Power plus unul dintre ceilalți doi. Când toți trei sunt în divergență simultan, pe aceeași zonă, cursul vorbește de un setup mult mai puternic. E opțional: absența lui nu anulează nimic, prezența nu-ți dă voie să riști mai mult.

Volumul singur nu e de ajuns: există situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da. De aceea regula minimă acceptă oricare dintre cele două.

Exemplul ilustrativ: SPY pe 5 minute

Sesiunea de întrebări discută SPY pe 5 minute, dar nu rostește nivelurile din desen. Exemplul de mai jos e reconstruit, ca toate celelalte.

Ce vine din sesiune: contextul (downtrend, prețul în zona pivotului daily), structura double bottom cu al doilea picior mai jos, Buy Hammer-ul care se întoarce peste pivot și divergența — pe linia de trend și pe histogramă, cum o descrie cursul. Nivelurile exacte (piciorul 1 la 622.40, pivotul daily 622.00, piciorul 2 la 621.40, hammer-ul care închide la 622.60) și cele 8 candele dintre picioare sunt reconstrucția ilustrației din sumarul Q&A, nu valori rostite în transcriere.

Ce lipsește din material: intrarea, stopul și ținta acestui trade. Cursul nu le dă — transcrierea se întrerupe înainte de planul numeric.

Completare proprie. Aplic regulile capitolului pe nivelurile din desen: intrarea la close-ul candelei care sparge maximul hammer-ului (622.70), adică 623.00; stopul cu 0.10 sub piciorul 2, la 621.30; risc 1.70; ținta 1:1 la 624.70, atinsă șase candele mai târziu. Dacă ai fi intrat la close-ul hammer-ului, 622.60, riscul ar fi fost 1.30 și ținta 623.90 — o alegere de execuție, nu o regulă. Alege una și ține-te de ea.

Scanerul și Radar Screen

Pentru swing, scanerul e practic obligatoriu: nu poți verifica manual mii de simboluri. Pentru day trading e prea lent — acolo ții sub ochi o listă scurtă în Radar Screen. Două capcane practice: scanerul lucrează pe candela închisă și implicit pe daily, deci schimbi manual timeframe-ul și te asiguri că toate condițiile sunt pe același TF; iar board-urile din Radar Screen nu se actualizează singure — fără refresh îți arată un M care între timp a dispărut.

Și un principiu de care merită să ții cont: orice filtru pus peste o strategie mecanică o face discreționară. Cursul îl spune despre altă strategie, dar prin analogie — deducția e a mea — dacă adaugi condiții peste M/A/P, nu mai poți invoca statistica strategiei de bază.

Transfer (judecata mea, nu a cursului)

Pe prop (cont de la o firmă, cu limită zilnică de pierdere): limita se calculează și pe pozițiile deschise, iar MDSRT pe 5 minute intră cu notional mare și stop strâns — o singură lumânare contra ta mișcă mult flotantul. Dacă aplici 2 % literal, un singur stop atinge limita. Cu o zi proastă planificată de cel mult 500 $ din 1.000 $ limită și maximum 3 poziții, ies 167 $ pe poziție (0,33 % din cont), adică 208 unități la stopul de 0.80 — notional 122.700 $, cam 2,45 ori contul. Interdicția de a ține peste noapte, unde există, lasă doar varianta intraday; invers, dacă firma cere consistență între zile, marchează parțial la 1:1 în loc să lași tot pe trail.

Pe BVB: nu merge ca MDSRT. Power lipsește, deci condiția obligatorie cade; mai rămâne scheletul „divergență la un nivel plus trigger de candelă", pe volum și Relative Strength calculate manual, long-only, pe 5-15 nume lichide din BET (TLV, H2O, SNP, SNN, BRD, SNG, EL, TGN, DIGI, M), pe daily sau 60 de minute. Pragurile US nu se traduc: lichiditatea se măsoară în valoare tranzacționată, nu în număr de acțiuni — ordinul de mărime util e 1-2 milioane RON pe zi, cu spread sub 0,5 % la numele mari. Pivoții se calculează în Excel, din maximul, minimul și închiderea perioadei trecute. Ce se rupe: divergența pe volum devine nesigură (o singură comandă mișcă bara de volum), stopurile strânse intră sub spread, iar mecanica de short squeeze nu are bază, pentru că nu există short-uri de retail. Din strategie supraviețuiesc, după judecata mea, cam 35-40 %: logica de context, triggerul de candelă și partea de volum.

Unde se contrazice materialul

1. Pragul coborârii dinainte: lecția cere 5-10 candele și recomandă „mai mult de 5"; într-o sesiune de întrebări, aceeași căutare pornește de la „mai mult de 10". Cu 10 filtrezi mai mult și ratezi setup-uri scurte; cu 5 ai listă mai lungă de triat manual.
2. „Trinity": aici înseamnă „toți trei indicatorii în divergență"; în lecția de selecție a simbolului, „3 stele" înseamnă altceva — Relative Strength, Power și volum aliniate în cadranul 1, nu în divergență. Un „3 stele" de scaner nu e un Trinity de MDSRT.
3. Stopul: două variante lăsate la alegerea traderului — minimul ultimelor 4 candele (varianta din lecție) sau ATR. Am folosit 4 în exemple; testează-le pe amândouă.
4. Numărul de tranșe: nu există în material, transcrierea se oprește acolo.
5. Intrarea: la close-ul trigger-ului sau la spargerea maximului lui — materialul construiește exemplul pe a doua variantă, dar n-o formulează ca regulă. Restul contradicțiilor cursului, la un loc: A2_contradictii.md.

Ce trebuie să exersezi

1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri: coborârea, nivelul, cele două picioare, divergența, trigger-ul, stopul, ce s-a întâmplat după.
2. Măsoară divergențele pe 10 grafice vechi: numără candelele dintre cele două swing low-uri (minimum 5) și verifică să nu fi căutat mai departe de 60.
3. Compară pe hârtie, pe 10 semnale, stopul din ultimele 4 candele cu unul calculat din ATR: care e lovit mai rar înainte ca setup-ul să lucreze?
4. Rulează un singur semnal la 0,33 % risc, pe 60 de minute, cu sizing calculat dinainte, doar ca să verifici că notionalul e executabil.

Legături: 01_buy_doji.md (același trigger, fără filtrul de zonă), 02_mp2.md (unde; MDSRT adaugă de ce și când), 04_selectia.md (de la scaner la listă), A1_risc.md.

Checklist de tipărit

• [ ] (1) Simbol lichid; coborâre de 5-10+ candele; prețul a ajuns la un suport sau pivot desenat dinainte.
• [ ] (2) Al doilea picior, mai jos decât primul, cade în nivel — nu în gol.
• [ ] (3) Power în divergență (obligatoriu) plus volum sau Relative Strength; minimum 5 candele între puncte, maximum 60 în spate.
• [ ] (4) Trigger de candelă apărut după ce M e complet; intru la close-ul candelei care îi sparge maximul.
• [ ] (5) Stop cu 0.10 sub minimul ultimelor 4 candele; unități = risc / distanță; verific notionalul.
• [ ] (6) Ținta 1 = distanța stopului; breakeven după jumătatea drumului; restul pe trail, citit pe candelă închisă.
• [ ] NU intru dacă: nu e nivel sub piciorul 2, Power nu diverge, trigger-ul a apărut deasupra zonei, sau candela închide sub nivel și sub primul low.
• [ ] Short: preț peste 10 $, piață slabă, toate regulile întoarse.