Etichete: long short · swing pe daily · acțiuni US futures BVB ·
dificultate 2/5 · merge pe prop (cont finanțat de o firmă): da, cu ajustări · merge pe BVB: da, doar long
Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și
nu adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar
bucata aceea începe cu Completare proprie. Diagramele sunt exemple
construite, cu excepția LABU, unde doar procentele sunt ale cursului.
Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în
fise/01_buy_doji_surse.md.
Un doji e o candelă care se închide aproape la prețul la care s-a deschis: corpul e o linie subțire, iar fitilele ies și în sus, și în jos. Spune că în perioada aceea cumpărătorii și vânzătorii au fost la egalitate.
Când prețul a scăzut mai multe zile la rând și apare un doji, e posibil ca vânzătorii să fi obosit. Nu cumperi pe doji. Aștepți ca una din următoarele trei candele să se închidă peste vârful lui (high-ul) — asta arată că au preluat controlul cumpărătorii. Atunci cumperi, pui stopul sub ultimele 4 candele, vinzi o parte când prețul a urcat cât riscai și lași restul să meargă cât ține creșterea.
Nu are nevoie de niciun indicator: o vezi cu ochiul, pe orice platformă. Cursul spune că merge în cam 65-70 % din cazuri, deci cam un trade din trei pierde. De aceea stopul e obligatoriu.
Tot trade-ul, pe un exemplu construit:
De la stânga la dreapta: 14 zile de scădere, doji-ul (high 50.10, low 49.25), o zi care nu confirmă, apoi ziua care se închide la 50.40, peste 50.10 — acolo intri. Stopul e la 49.20, puțin sub doji, deci riști 1.20 pe acțiune. Prima țintă e tot la 1.20 deasupra intrării, la 51.60. Restul poziției iese mai târziu, când prețul se închide sub linia de trailing stop.
Bull Reversal = 1.Cumpăr când un doji de după un downtrend e confirmat de o închidere peste high-ul lui în maximum 3 candele, ies la TP egal cu SL sau pe trailing, și dacă în 8 candele nici una nu s-a atins, ies oricum.
Pe short: vând în lipsă când un doji de după un uptrend e confirmat de o închidere sub low-ul lui, cu aceleași reguli de SL, TP și timp.
1. Candidatul și direcția pe weekly · 2. Trendul și doji-ul · 3. Doji-ul pe un nivel · 4. Trigger-ul · 5. Stopul și mărimea · 6. Ieșirea · apoi oglinda pe short, rafinările și checklist-ul.
Aici nu alegi nimic. Faci pașii în ordine, pe perechea weekly → daily: citești direcția pe weekly și intri pe daily. Dacă un pas nu trece, lași simbolul și treci la următorul.
Deschizi graficul weekly al simbolului și te uiți dacă ultimele candele au un Sell Doji confirmat. Dacă au, simbolul nu e bun pentru un Buy Doji pe daily.
Candidații vin din scaner (în TradeStation, câmpul BDATM = 0, adică semnal
pe ultima candelă închisă) sau din lista ta, trecută de mână. Păstrezi doar
simbolurile lichide, pe care intri și ieși fără să miști prețul: close peste 30-40 $ și volum mediu zilnic de
cel puțin 500.000 de acțiuni, ideal peste un milion.
Apoi te uiți pe weekly. Cursul îi dă fiecărui TF un rol: weekly-ul spune în ce direcție ai voie să tranzacționezi („un buy doji weekly e un semnal al banilor mari"), iar daily-ul spune când intri. De aici regula: nu cumperi contra unui Sell Doji weekly și nu shortezi contra unui Buy Doji weekly. Un Sell Doji weekly „nu înseamnă neapărat că se va materializa", dar la început îl tratezi ca pe un stop.
Diagrama e pe alt simbol decât exemplul din ceilalți pași, deci are alte prețuri; regulile sunt aceleași. Ea arată greșeala pe short: weekly-ul a confirmat un Buy Doji, deci direcția e long. Pe daily apare un Sell Doji corect ca formă. Luat ca short, merge contra weekly-ului: prețul scade o zi, apoi urcă și lovește stopul.
Intrarea mecanică e la close-ul candelei de confirmare (pasul 4). Variantele de intrare — în tranșe, la retest — sunt la nivelul 3.
Treci mai departe doar dacă simbolul e lichid și weekly-ul nu are un doji confirmat în direcția opusă trade-ului tău.
Treci pe daily și te uiți la ultimele 8-10 candele: trebuie să vezi o scădere care se oprește într-un doji.
Ideal, scăderea durează 8-10 candele. Mai lung nu strică — exemplul de la
nivelul 1 are 14 zile de scădere — pentru că ce contează e că trendul se
termină. Au funcționat și scăderi de 2-3 candele, dar cursul le tratează ca
semnal mai slab. Dacă scanerul tău cere
Since Bear ≥ 8 (cel puțin 8 candele de la ultimul semnal de scădere), pe
astea nu ți le arată deloc.
Doji-ul îl verifici cu o împărțire, nu din ochi: corpul împărțit la înălțimea întregii candele trebuie să dea cel mult 10 %, iar candela trebuie să aibă fitil și sus, și jos (diagrama de la nivelul 1).
Capcana: un doji care vine după o creștere nu e Buy Doji, chiar dacă o candelă se închide apoi peste el. Autorul: „am un buy-doji, dar după un gap-up și sus, buy-dojiul ăsta, nu prea am încredere în el". Gap-up înseamnă că prețul a deschis mult peste închiderea de ieri, lăsând un gol între candele. Cazul real CTLD e exemplul cursului de setup care „nu funcționează": doji după o creștere, nu după o scădere.
Treci mai departe doar dacă ai un doji (corp de cel mult 10 % din înălțime, fitile în ambele părți) după o scădere clară — nu după un gap-up sau o creștere.
Tragi pe daily pivoții lunari și măsori în procente cât de departe e low-ul doji-ului de cel mai apropiat suport sau pivot.
Un suport e un nivel de unde prețul a mai întors în sus. Un pivot e un nivel calculat din maximul, minimul și închiderea lunii trecute: PP la mijloc, suporturile S1, S2 dedesubt, rezistențele R1, R2 deasupra. Fiindcă îl urmăresc mulți, prețul reacționează des acolo. TradeStation îl desenează singur; formula e la nivelul 3, la BVB.
Un doji departe de orice nivel e o simplă pauză; pe un nivel, cumpărătorii au motiv să apară.
Aceeași formă, de două ori. În stânga, low-ul doji-ului e la 49.25, iar pivotul la 49.00: (49.25 − 49.00) / 49.00 = 0,51 %, deci doji „la nivel". În dreapta, cel mai apropiat nivel e la cam 7 %: doji „în aer". Ochiul nu vede diferența, procentul da.
Pe daily, pragul e 1-2 %. Pe 60 de minute cursul folosește 0,5 %, dar pe daily la 0,5 % găsești prea puține simboluri.
Treci mai departe doar dacă low-ul doji-ului e la cel mult 1-2 % de un suport sau de un pivot lunar.
Notezi high-ul doji-ului și aștepți. Intri doar dacă una din următoarele 3 candele se închide peste el.
Nu intri pe doji: el spune doar că scăderea a făcut o pauză, iar pauza poate fi urmată de încă un val în jos. Contează închiderea, nu atingerea — o candelă care trece peste high în timpul zilei și se închide sub el nu e trigger.
Sus, setup-ul valid: doji cu high 50.10; prima candelă se închide la 49.90, încă sub; a doua la 50.40, peste. Intri la 50.40, la close-ul ei. Jos, setup-ul expirat: trei candele se închid la 49.95, 50.05 și 49.85, toate sub 50.10, așa că după a treia îl ștergi. Aici a patra se închide chiar sub low-ul doji-ului — „setup mort".
De ce contează închiderea peste high: cine a vândut în ziua doji-ului e acum pe pierdere, iar stopurile celor care au shortat, puse deasupra high-ului, se execută ca ordine de cumpărare. De aceea mișcarea se întoarce brusc. (Explicația e a sumarizatorului lecției, nu a cursului.)
Treci mai departe doar dacă o candelă s-a închis peste high-ul doji-ului în maximum 3 candele. Altfel ștergi setup-ul și te întorci la pasul 1.
Numeri 4 candele înapoi, începând cu cea de confirmare, iei cel mai jos low dintre ele și pui stopul puțin sub el.
Sus, candelele numerotate de la confirmare. Cel mai jos low e al doji-ului, 49.25, iar stopul merge la 49.20, cu 5 cenți sub. După o scădere, low-ul doji-ului e aproape mereu cel mai jos, deci stopul iese practic sub doji. Jos, același setup, dar cu o continuare diferită: o variantă în care fundul mai face un picior înainte să plece. Stopul e pus aici „la ochi", la 49.70, sub candela de confirmare. A doua candelă după intrare coboară până la 49.50, mătură stopul „la ochi", iar prețul urcă și atinge ținta abia la a șasea candelă — în restul capitolului, unde fundul pleacă direct, ținta vine la a treia. Stopul din regulă, 49.20, n-a fost atins în nicio variantă.
De ce acolo: dacă prețul trece sub acel low, ideea că vânzătorii s-au epuizat e moartă. Fundurile fac des un al doilea picior, de aceea stopul stă sub toată structura, nu „undeva aproape". Candelele le numeri pe graficul pe care intri, aici daily.
Mărimea poziției vine din regula generală de risc a cursului: pierzi cel mult 2 % din cont pe un trade. Numărul de acțiuni e riscul în dolari împărțit la distanța până la stop, rotunjit în jos. Strategia nu dă o cifră de risc proprie.
Completare proprie (cifrele sunt ale mele, regula de 2 % e a cursului): pe un cont de 50.000 $ riști cel mult 1.000 $. Cu intrarea la 50.40 și stopul la 49.20 riști 1.20 pe acțiune: 1.000 / 1.20 = 833,3, deci cumperi 833 de acțiuni.
Treci mai departe doar dacă știi prețul exact al stopului și numărul de acțiuni, iar pierderea maximă încape în regula ta de risc.
Pui ținta la aceeași distanță deasupra intrării la care e stopul dedesubt, iar după ce e atinsă lași restul pe trailing stop.
Ieși în trei treimi:
Limita de timp: dacă în 8 candele de la intrare nu s-a atins nici ținta, nici stopul, ieși oricum, la close-ul celei de-a 8-a.
Sus, prima treime iese la 51.60. Apar două candele cu gap, care urcă linia de trail întâi la 51.95, apoi la 52.60; a doua treime iese la 52.30, prima închidere sub linie, cu +1,58R. Pe a treia treime muți stopul la prețul de intrare, 50.40 — asta se numește break-even: dacă prețul se întoarce, ieși pe zero, fără câștig și fără pierdere. Jos, alt trade: în 8 zile prețul urcă cel mult la 51.35 și coboară cel mult la 50.15, deci nu atinge nici ținta, nici stopul; ieși la close-ul celei de-a 8-a, 50.70, cu +0,25R.
Completare proprie: candelele de după intrare, din ambele panouri, sunt construite. Împărțirea în trei treimi e a sumarizatorului lecției; ținta 1:1, regula de trail și limita de 8 candele sunt ale cursului.
Treci la trade-ul următor doar după ce toate trei treimile au ieșit — la țintă, pe trail, la limita de 8 candele sau la stop.
Exemplul de mai jos e alt simbol, pe altă scară de preț (în jur de 99 $, nu 50 $); regulile sunt aceleași. Pașii sunt aceiași, întorși:
Pe diagramă, doji-ul e între 99.20 și 100.10. A doua candelă se închide la 99.00, sub 99.20: intri short acolo. Stopul e la 100.15, cu 5 cenți peste cel mai înalt high din ultimele 4 candele (care e chiar high-ul doji-ului), deci riști 1.15, iar ținta e la aceeași distanță în jos, 97.85. Restul poziției iese la 96.60, prima închidere peste linia de trail coborâtă la 96.45.
Exemplul din curs pune stopul fix pe high, la 100.10, cu ținta la 97.90; aici e urcat cu 5 cenți, ca să respecte regula „stopul deasupra maximului", la fel ca cei 5 cenți de sub low la pasul 5.
Ce se adaugă la short:
Astea se citesc după ce ai făcut 20 de trade-uri mecanic, nu înainte.
Pașii 2 și 3 sunt minimul. Cu cât ai mai multe motive independente pentru același trade, cu atât e mai bun — dar materialul nu cere o poziție mai mare. Cele două panouri din diagramă sunt alte simboluri, cu alte prețuri (42 $ și 78 $).
| Criteriu | A+ | Mediocru sau NU |
|---|---|---|
| Trendul dinainte | scădere de 8-10+ candele, spre suport | creștere scurtă sau gap-up în rezistență |
| Locația | pivot lunar, al doilea test fără low nou | sus, cu un gap neînchis dedesubt |
| Volumul | acumulare: crește pe candelele de urcare | slab, „varză" |
| Weekly-ul | în aceeași direcție | Sell Doji weekly contra ta |
Mai rar citate: double bottom (două minime la același nivel) cu close peste
pivotul lunar („sfântul buy
doji"); mai multe trigger-e pe aceeași candelă — buy doji plus buy momentum
(săgeata indicatorului cursului, care se aprinde când prețul trece cu forță
printr-un nivel vechi) sau bull reversal, prima candelă care se închide peste
ultimul nivel al liniei de bear trail. În exemplul din capitol,
candela care se închide la 50.40 ar fi și bull reversal dacă acel 50.40 e
peste ultimul nivel de trail rămas deasupra scăderii de 14 zile — atunci ai
două motive independente pe aceeași candelă, nu unul. Practic îl folosești în
două locuri: ca filtru în scaner (Bull Reversal = 1, care îți scurtează
lista la candidații care au demonstrat deja schimbarea de forță) și ca
bifă în plus pe candela pe care intri. Tot aici intră filtrul RVOL (volumul
de azi față de media lui).
Regula de candelă e aceeași pe orice pereche: doji, apoi o închidere peste high-ul lui. Ce se schimbă de la o pereche la alta e unde te uiți ca să vezi doji-ul. Diagrama e, din nou, alt simbol, cu alte prețuri.
Fiecare rând din diagramă are două panouri, iar cel din dreapta nu e alt grafic: e aceeași bucată de piață, mărită. O candelă weekly e cinci candele daily puse cap la cap — același open la început, același close la sfârșit, același high și același low, doar desenate cu mai multe detalii. Caseta punctată de pe panoul din stânga arată exact ce bucată e mărită în dreapta, iar linia de preț comună e trasată pe amândouă, ca să urmărești același nivel dintr-o parte în alta. Intrarea, stopul și ținta apar doar pe panoul mic, pentru că doar acolo au unde să fie citite.
De ce te uiți acolo: pe TF-ul mare vezi că scăderea s-a oprit, dar nu vezi cum s-a oprit. Pullback-ul se vede și pe TF-ul mare — una-două candele roșii, iar prima dintre ele e o săptămână roșie cât se poate de vizibilă. Ce nu vezi e ce se întâmplă în interiorul lor: nu vezi unde s-a oprit coborârea, nu vezi doji-ul care o termină, deci n-ai unde să intri și n-ai de unde să măsori stopul. Asta face lupa — desface aceleași candele roșii în candelele mici din care sunt făcute.
Momentul intrării nu se schimbă, iar pullback-ul în sine nu e semnal de intrare. Aștepți doji-ul de la capătul lui, pe TF-ul mic, și intri la prima candelă care se închide peste high-ul acelui doji, în maximum 3 candele.
Nivelul pe care stă doji-ul mic nu e aici un suport sau un pivot lunar, ca la pasul 3, ci high-ul doji-ului de pe TF-ul mare: prețul tocmai a trecut peste el, pe candela de confirmare, iar acum se întoarce la el — adică exact ce înseamnă un retest (îl ai în mini-glosar). Ține rolul de nivel la fel de bine, dar diferența merită știută, ca să nu rămâi cu ideea că high-ul oricărui doji e suport.
Câștigul e distanța până la stop: pe TF-ul mare stopul stă sub low-ul doji-ului de pe TF-ul mare — adică sub o candelă întreagă din TF-ul ăla — iar pe TF-ul mic sub low-ul doji-ului mic; pe exemplul din diagramă, în jur de 4,8 % față de în jur de 1,2 %, adică la același risc asumat cumperi de vreo patru ori mai multe acțiuni.
Pe 60 de minute intri doar în direcția unui swing long deja stabilit pe daily. „MICI" e numele dat de curs variantei ținute luni de zile, pornită dintr-un Buy Doji weekly.
| weekly → daily | monthly → weekly | daily → 60 min | |
|---|---|---|---|
| Pivoții | lunari | trimestriali (MICI: lunari) | săptămânali |
| Pragul | 1-2 % | nedat | 0,5 % |
| „8 candele" | 8 zile | 8 săptămâni | ~1,2 zile (calculul meu) |
| Intrarea | close sau retest | tranșe: close, 1/3, 1/2 | la retest |
| Cât ții | limita de 8 + trail | 6-8 luni (MICI) | ore sau zile (completare) |
Stopul se numără pe TF-ul pe care ai decis intrarea.
Completare proprie. Legătura „doji pe TF-ul mare → pullback → doji pe TF-ul mic" e construită de mine din piese ale cursului. Câștigul e stopul de câteva ori mai strâns, socotit mai sus. Costul: pe 60 de minute vezi mai multe doji-uri false; rata de 65-70 % nu e dată pe timeframe.
Capcanele: intervalul indicatorului nu se aliniază singur cu TF-ul
scanerului; scanerul vede doar candela închisă; factorul RS/SR e 1 la
filtrare, 100 doar la afișare; indicatorul pornește pe Bear Reversal; unele
Buy Doji nu apar deloc și le vezi doar cu ochiul.
În sesiunile de întrebări, autorul predă ca „corectă" o treime la close și restul cu ordine limită (se execută doar la prețul dat sau mai bun) mai jos, în corpul candelei de confirmare.
Candela de confirmare are corpul între 49.90 și 50.40. O treime o cumperi la close, la 50.40; o treime cu limită la o treime din corp, 50.23; o treime la jumătatea corpului, 50.15. Candela următoare coboară până la 50.10 și le umple pe amândouă. Prețul mediu iese 50.26: riști 1.06 pe acțiune în loc de 1.20, iar ținta de 1R vine mai devreme, la 51.32 în loc de 51.60. Cu tranșe câștigi de două ori: risc mai mic și țintă mai apropiată. Pe 60 de minute și pe prop, retestul contează mai mult, pentru că acolo candela e înaltă. Nu alerga după preț: „poate nu mai face niciodată".
Completare proprie: materialul nu spune de la care din cele două prețuri calculezi ținta. Alege înainte de trade și ține-te de ea. Detalii:
A3_intrarea.md.
Ce e real: doar procentele — stop de 9 %, +30 % într-o lună. Prețurile sunt puse de sumarizator.
Setup-ul. Pe daily: scădere, apoi consolidare — preț care stă într-un interval îngust — și trei minime aproape egale — 82.40, 82.00 și 81.45, cu 0,95 $ între cel mai sus și cel mai jos, cam 1,2 %. Pivotul lunar 86.00 e atins însă doar de două ori. Primul test e la primul minim; apoi prețul urcă înapoi peste pivot, până la 88.90; a doua coborâre prin pivot e al doilea test, și el ține tot restul structurii — ultimele două minime și doji-ul se formează în interiorul lui, fără ca prețul să mai treacă peste 86.00. Trei minime la același nivel se numesc triple bottom (două ar fi un double bottom). De aceea cursul îi spune și „triple bottom" (numără minimele de preț), și „al doilea test" (numără atingerile nivelului): e aceeași structură, descrisă în două feluri. După al treilea minim vine o candelă verde mare, de la 81.90 la 86.10, și abia apoi doji-ul, cu corpul între 85.90 și 86.10 — adică pe pivot.
Intrarea. Candela verde de după doji se închide peste el: intrare la 89.50, stop la 81.45, pe cel mai jos dintre cele trei minime. Aici stopul n-a primit cei câțiva cenți de marjă de la pasul 5: 81.45 e cifra cursului (9 % sub intrare), nu una construită de mine. Ținta 1:1 ar fi fost 97.55.
Rezultatul. Retestul coboară la 89.60 și ține, apoi urmează un flag — o pauză scurtă, aici de patru candele, în care prețul stă aproape pe loc, pe volum mic — și un breakout, adică ieșirea din acea pauză peste maximul ei. Prețul ajunge la 116.35 în 21 de zile de bursă de la confirmare, cam 3,3R (calculul meu). Aici se vede de ce nu vinzi tot la 1:1.
Pe weekly, tot doar procente: NKE, +36 % în 14 săptămâni.
Pe prop (cont de la o firmă, cu limită zilnică de pierdere): limita se calculează și pe pozițiile deschise, iar interdicția de overnight — de a ține o poziție peste noapte — lasă doar varianta de 60 de minute. Pe 50.000 $ cu limită de 1.000 $, un singur stop la 2 % te duce la limită. Cu 3 poziții și o zi proastă de cel mult 500 $, riști 167 $ pe poziție (0,33 %): 139 de acțiuni la stopul de 1.20. Intrarea la retest e recomandată explicit pe prop.
Pe BVB: doar long, pe daily și weekly, pe 8-12 nume lichide din BET (TLV, H2O, SNP, SNN, BRD, SNG, EL, TGN, DIGI, M), verificate de mână. Lichiditatea o măsori în RON tranzacționați pe zi, nu în număr de acțiuni. Pivoții îi calculezi în Excel, din maximul, minimul și închiderea lunii trecute: PP = (H + L + C) / 3, R1 = 2·PP − L, S1 = 2·PP − H. Spread-ul — diferența dintre prețul la care poți cumpăra și cel la care poți vinde în același moment — mănâncă din profit: la 1 %, pierzi jumătate dintr-o țintă 1:1.
Since Bear ≥ 8
le pierde. Caută-le și de mână.A3_intrarea.md).A2_contradictii.md.Legături: 06_hammer_mbt10.md (același
schelet), 02_mp2.md (unde; Buy Doji spune când),
A1_risc.md.