Sesiune de ~45 min, ținută live cu piața deschisă, în așteptarea unui semnal pe strategia nouă (MBAP). Puține întrebări puse explicit; cea mai mare parte e Bogdan comentând grafice. Mai jos, grupat pe subiect, doar ce are valoare de învățare. Ce am lăsat afară e listat la final.
Exemplul live: SPY pe 5 minute. Double bottom cu al doilea picior mai jos, Buy Hammer, "este MDSRT pă 5 minute", iar suportul în situația asta a fost pivotul.
Mecanismul, cum l-a explicat el: cei care tranzacționează după break of structure / FVG văd prețul spărgând swing low-ul și pivotul și intră short ("breakdown su swing low, este și supivo, shortăm"). Dar tocmai acolo intră cumpărătorii mari — volumul arăta asta — și prețul se întoarce. Short-urile intrate pe breakdown rămân prinse pe pierdere. Al doilea picior a fost "spike-ul [...] să-i scoată pe ăștia care au swing low-ul de-aici" — adică să atingă stopurile puse sub primul low.
Ce se întâmplă mecanic la spike (completarea mea): stopurile long-urilor de sub swing low-ul 1 sunt ordine de vânzare la piață, iar short-urile de pe breakdown sunt tot vânzări. Toate se execută în aceeași zonă, deci cine vrea să cumpere mult găsește acolo, dintr-odată, vânzătorii de care are nevoie. După ce s-au consumat, nu mai vinde nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când își închid pozițiile. De aceea hammer-ul are volum mare, iar barele de după urcă ușor.
Ce faci când îl vezi: nu intri pe spike. Aștepți trigger-ul — aici Buy Hammer-ul care închide înapoi peste pivot. Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown (completarea mea).
Întrebare din sală: când spui divergență la MDSRT, de unde o măsori?
Răspunsul lui, în două părți:
Pe exemplul SPY, divergența era atât pe linia de trend, cât și pe histogramă.
A mai arătat un caz: un low nou, puțin mai jos decât cel anterior, după care "aș putea să zic că, de fapt, aici este divergență. Între astea două." Adică perechea de low-uri se poate muta pe măsură ce apare un low nou, mai jos. Tot ultimele două swing low-uri importante contează.
Întrebare: cum știi că ai ajuns la jumătate din câștig?
Răspunsul: măsori distanța până la stop. "Dacă toblosul tău e 100 să spunem, când ai atunci 50, pac, ți-ai mutat la 50 toblosul" — adică atunci când prețul a parcurs jumătate din distanța stopului (+0.5R) muți stopul la breakeven.
Dar recomandarea lui e să lași mai mult de 50%, pentru că "s-ar putea să o căla 50, bang, înapoi te-a scos și la revedere". Prețul face pullback, te scoate la breakeven, apoi urcă fără tine. Motivul: "știți cum retestează".
Alternativa pe care a dat-o: intri cu 2 poziții (sau 3). Una o închizi la 1:2, restul ține cu stopul la breakeven și vezi mai departe ce se întâmplă. A spus explicit că nu a pus asta în reguli.
Exemplul de retest arătat pe loc: după Buy, low-ul a retestat breakout-ul de peste vârful anterior — ce în break of structure se numește FVG.
Explicat pe TradeStation, ca răspuns la cei care vin cu concepte de "preluat lichiditatea".
Definiția: trei candele. Prima și a treia sunt mai mici, cea din mijloc e mare, un fel de marubozu. Gap-ul e între high-ul primei candele și low-ul celei de-a treia.
Strategia cu FVG, cum a descris-o: după ce se formează, pui un ordin limit în gap și aștepți pullback-ul. Stopul "undeva în zona asta aici, la LOW-ul" (am înțeles low-ul primei candele), iar ținta e 1:1.
Mai jos pun ordinul limit pe low-ul candelei a treia, adică marginea de sus a gap-ului, prima atinsă la pullback. Plasarea exactă e alegerea mea.
DA — pullback-ul vine și atinge 1:1:
NU — prețul nu mai revine:
De ce nu-l folosește: în exemplele arătate live, pullback-ul în gap nu a venit: "Zici-mi unde s-a întâmplat pullback. Never ever, la revedere." Concluzia lui: "mai bine intri la 1x3, cum te învăț eu, între 1x3 și 1x2 pe marabuzu, că ai mai multe șanse să faci bani".
Legătura cu cursul: candela din mijloc care închide peste high-ul celei dinainte e ce în curs se numește trail. Despre FVG și marubozu spune că "sunt copiate", luate "din niște concepte mai vechi".
Capcana pe care o arată perechea DA/NU (completarea mea): un ordin limit se execută exact când prețul revine împotriva direcției tale. Pe mișcările cele mai puternice nu revine, deci le ratezi. Pe cele slabe revine și continuă să coboare, deci le prinzi. Cu țintă de 1:1, asta cântărește mult.
A intrat live pe SPY, 15 minute, împreună cu sala. Ce a spus despre set-up: double bottom cu al doilea picior mai jos, volumul trece în pozitiv pe candela în formare, prețul trece peste media mobilă. Stop-loss 0.8% ("nu e mare stop loss ăsta"); un participant a măsurat 0.9%.
Rezultatul: "A ajuns la 1 pe 2 MBAP". Regulile complete ale strategiei nu au fost date în sesiune.
Ce a spus înainte de trade, și contează mai mult decât rezultatul: "în general, primul semnal [...] nu prea merge". Totul arată frumos în backtesting, iar când intri live, de obicei primul nu merge — "asta e testul pieței". Nu judeci o strategie după primul trade.
Pe SPY 5 minute: prețul testează VWAP-ul, trece, cade, iar VWAP-ul redevine rezistență. În istoric: "Bang, reject, sell doji. Bang, reject, sell momentum." Nivelurile intraday de rezistență includ VWAP-ul. A precizat că e o altă strategie de tranzacționare, nu parte din MDSRT.
"Voi nu vă da seama ce piesă de înțelepciune e PIB-ul." CPI, PPI și restul sunt legate de produsul intern brut.
Trainingul despre citirea rapoartelor CPI, PPI și PCE e promis separat.
Argumentul: cipurile de AI (în majoritate arhitectură Nvidia) consumă enorm. Placa lui video trage 500 W la jocuri. Pe măsură ce Meta, Google și ceilalți își măresc centrele de date, e nevoie de curent, adică de centrale, inclusiv nucleare. De aici atenția pe sectorul de energie. Tocmai apăruse notificarea că Trump urma să vorbească în 30 de minute despre energie și inovație.
Ce a arătat pe grafic:
De ce nu e același lucru cu 3x SPY (completarea mea): un ETF cu levier își refac expunerea zilnic. Pe o zi, SPXL face ~3x mișcarea SPY. Pe mai multe zile cu urcări și coborâri alternante pierde din valoare față de 3x randamentul cumulat al SPY. Pentru trade-uri scurte, pe trend, diferența e mică. Pentru ținut luni de zile într-o piață laterală, e mare.
Povestea unui client care a primit 30 de zile de test cu M2D și materialul din Modulul 1. A recunoscut că strategia și semnalele sunt bune și că a avut profit, dar s-a plâns că e obosit la ora la care vin semnalele. Răspunsul lui Bogdan: "vine muntele la Mahomed, nu Mahomed la munte" — tu te adaptezi la orele pieței, nu invers.
Aproximativ 10 secvențe fără valoare de învățare: prețul strategiilor și ideea unor pachete mai ieftine, filozofia despre ce clienți acceptă în comunitate (Pareto, interviul de admitere), un interviu înregistrat în weekend, digresiunea despre microfoane, vibrații și cum s-a inventat aparatul auditiv, glume din sală. Plus comentariul despre breadth-ul pieței la deschidere (63 advancers, 439 decliners, deși indicii nu scădeau mult).
Neclar în înregistrare, nepreluat: cifrele de randament comparate SPY vs SPXL (0.53 / 0.34), pentru că nu se înțelege ce măsoară fiecare.