Modul 3 / #4 — Strategia 2: MP² (pivoți dubli)

TLDR

MP² (denumit "MP pătrat" în curs — nu i se dă altă semnificație a numelui, altfel decât "doi pivoți") e a doua strategie 100% mecanică a cursului, după M2D (03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md). Diferența cheie față de M2D: direcția nu vine din momentum-ul prețului, ci din poziția relativă a doi pivot points calculați pe două time frame-uri diferite — "pivotul mic" (time frame mai mic) și "pivotul mare" (time frame mai mare). Trigger-ul de intrare rămâne totuși pe preț: prima candelă care închide de partea corectă a pivotului mic. Cursul insistă că e cea mai bună strategie a lui pentru prins schimbări majore de trend (topuri și bottom-uri de piață), tocmai pentru că two-timeframe-pivot-cross e o confirmare mai puternică decât un pattern vizual izolat.

Backtest citat (SPY): pe combinația daily/weekly cu trigger 60 min, 20 tranzacții într-o fereastră scurtă (13.2–25.4), 18 din 20 au mers (90%), +22%/−1.42% (volatilitate mare, nu tipic). Pe combinația weekly/monthly cu trigger daily, 20 tranzacții pe ~16 luni (8.1.2024–3.4.2025), 15 din 20 (75%), +34% cu trail / +31% fără / −11% pierdere agregată.

Cele 3 combinații de pivoți (nu Fibonacci, ca la M2D — doar 3 trepte fixe)

Cursul avertizează explicit: combinația monthly/quarterly înseamnă să stai "2-3 ani în tranzacție" — puțină lume are răbdare pentru asta.

Regulile — LONG (harta M / A / P1 / P2)

M (set-up): pivotul mic trece deasupra pivotului mare (pe combinația aleasă — ex. pivotul daily deasupra pivotului weekly).

A (trigger): primul Buy Momentum (BIM) sau prima candelă verde după BIM care închide deasupra pivotului mic (care e deja deasupra pivotului mare, din M). Nu contează suportul/rezistența — doar linia de pivot.

P1 (plan): - Stop-loss = low-ul cel mai jos din ultimele 4 candele (low-slow), calculat înapoi de la candela de trigger. - Excepție gap: dacă trigger-ul vine cu gap, stop-loss-ul e low-ul candelei de trigger însăși, nu low-ul din 4 candele în spate — altfel riști un stop nerealist de departe. (Variantă avansată, doar cu experiență: jumătatea gap-ului.) - Take-profit 1 = aceeași distanță (entry − SL), risc/recompensă 1:1 la TP1. - Poziția rămasă merge pe bull trail (vezi mai jos).

P2 (money management): 2 poziții. Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 iese la bear reversal (violarea bull trail-ului). Mărime: maxim 0.5% din cont pe cont prop, maxim 2% pe cont personal — 1% quan e volatilitate mare.

Linia neagră e prețul; liniile albastre/gri sunt cele două pivoturi (stepped — se recalculează periodic, deci "sar" la un nivel nou, nu curg lin ca prețul). Punctul roșu arată de ce nu orice close peste pivotul mic e valid — trebuie ca cel mic să fi trecut deja deasupra celui mare (M).

Regula "SAU" — de ce nu e nevoie de un BIM proaspăt de fiecare dată

Prima dată când apare acest nuanță — apare o singură dată, aici, pentru că e specifică acestei strategii (la M2D triggerul era mereu un BIM propriu-zis). Un student (Adrian) a întrebat de ce nu se intră direct pe primul BIM, fără să aștepți neapărat "prima candelă verde după BIM". Răspunsul, cu exemplu concret din curs: sunt două situații diferite, ambele valide, de-aia clauza "SAU":

Cazul 1 — BIM proaspăt chiar la momentul M: prețul era în Sell Momentum, pivotul mic trece deasupra pivotului mare, și chiar atunci apare un BIM nou. Intri pe acel BIM (sau pe prima candelă verde după el).

Cazul 2 — deja în uptrend, fără BIM nou: prețul era deja în Buy Momentum de câteva zile (de ex. peste weekend, pivotul weekly se recalculează luni), și pivotul mic pur și simplu "prinde din urmă" pivotul mare fără ca prețul să dea un semnal nou de Buy chiar atunci. Dacă ai fi așteptat strict un BIM proaspăt, n-ai fi avut niciodată trigger — pentru că nu mai apare unul (ești deja în trend). Aici, clauza "SAU" spune: ia prima candelă care închide peste pivotul mic (chiar dacă nu e o candelă de BIM "proaspăt") ca trigger.

Excepția de gap la stop-loss

Regula standard (low-ul ultimelor 4 candele) presupune candele consecutive fără sărituri mari. La un gap (intrare imediat după un gap up, de exemplu), mersul 4 candele în spate poate scoate un stop nerealist de departe.

Excepție pentru topuri/bottom-uri majore

Pentru bottom-uri/topuri majore de piață (nu pullback-uri normale), cursul recomandă explicit să nu folosești stop-ul standard de 4 candele — la astfel de întorsături sunt retesturi dese, iar stopul standard scoate din tranzacție prea devreme. Recomandare: stop la cel mai jos swing low (pentru long) / cel mai sus swing high (pentru short) din toată mișcarea anterioară, nu doar din ultimele 4 candele — asumat, e un stop mult mai larg (curs citat un caz de 23% pe Nvidia), dar te ține în trade prin retesturi normale.

Break-even și protecție parțială (regulă spusă verbal, nu era pe slide)

Cursul adaugă, în timpul sesiunii de întrebări, două praguri de protecție a profitului (nu sunt pe slide-ul oficial, dar sunt reguli explicite ale instructorului): - Dacă prețul a trecut de 60% din distanța estimată până la TP, muți stop-loss-ul la break-even. - Dacă a trecut de 90%, protejezi la risc/recompensă 1:2 (adică muți stop-ul la jumătate din profitul deja făcut, nu la intrare).

Regulile — SHORT (oglindit)

M: pivotul mic trece sub pivotul mare. A: primul Sell Momentum (SLM) sau prima candelă roșie după SLM care închide sub pivotul mic. P1: SL = high-ul cel mai sus din ultimele 4 candele (sau high-ul candelei de trigger, la gap); TP1 = aceeași distanță în jos; poziția rămasă pe bear trail. P2: identic cu long.

Bull trail / bear trail — recap

Mecanismul complet (de ce candelă închisă, nu wick, contează pentru violarea trail-ului) e explicat integral cu diagramă în 03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md — aici se aplică identic: bull trail = low-ul fiecărei candele care face un maxim nou (long); bear trail = high-ul fiecărei candele care face un minim nou (short). Poziția 2 rămâne pe trail până la bear/bull reversal (prima candelă închisă de partea greșită a liniei de trail).

Confirmare vs. capcană — care e diferența față de M2D

Spre deosebire de M2D (unde triggerul e strict Buy/Sell Momentum, fără pivoți), aici triggerul e legat de o linie de preț concretă (pivotul mic), nu de un pattern de candele. Asta înseamnă că poți avea o candelă verde puternică ("BIM") care totuși nu e trigger valid dacă M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub pivotul mare) — vezi punctul roșu "NU" din diagrama principală de mai sus. Regula practică: verifică întotdeauna ambele condiții separat — poziția relativă a pivoților (M) și close-ul candelei față de pivotul mic (A) — nu presupune că una o implică automat pe cealaltă înaintea momentului exact al crossing-ului.

Exemplu 1 — LONG, bottom major, NVDA (cifre reale din curs)

Bottom NVDA, octombrie 2022 (scală ajustată la split, pre-1:10). Prima dată pivotul mic (weekly) trece deasupra pivotului mare (monthly) — venind după un downtrend masiv. Cursul recomandă explicit, pentru un bottom de talia asta, stop la swing low absolut, nu la 4 candele: distanța măsurată a fost 23% sub entry (low-ul intrării ~13.76–13.88). Ținta de profit proiectată: ~25%, atinsă în aproximativ 9 săptămâni (~2.5 luni) — pe combinația weekly/monthly, deci timp de reacție de ordinul lunilor, nu zilelor.

Exemplu 2 — SHORT, prins aproape de un top, SPY (cifre reale din curs)

Cursul arată cum, deși nu prinzi vârful exact al unei mișcări, strategia te duce foarte aproape de el la o schimbare de trend: vârful mișcării a fost 613, iar intrarea short (după ce pivotul mic a trecut sub pivotul mare) s-a făcut la close-ul candelei de trigger, 599.10 — la mai puțin de 2.5% sub vârf. Cursul nu citează stop-loss/TP exacte pentru acest caz punctual; complet mai jos, pe regula standard (SL = high ultimele 4 candele), cu un high estimat la 605 (marcat ca și completare a mea):

Exemplu 3 — invalidare: stop scos de spike, apoi setup valid (construit)

Nu orice prim trigger merge — cursul insistă mult pe asta (COP a fost dat ca exemplu real de acest tip, dar fără cifre suficient de clare de reprodus exact). Exemplu construit, pe scară similară, ca să arate mecanismul:

Long pe un titlu la 42.00, SL la 4 candele = 40.80 (distanță 2.9%). Un spike de câteva minute atinge 40.75, sub SL — ești scos, deși trendul de fond continuă. Al doilea trigger valid apare la 42.60, cu SL 41.40 (aceeași distanță relativă) — de data asta ține, și prețul ajunge la TP1 = 43.80.

Gotchas practice — cele mai importante

• Nu sări niciun semnal. Probabilitățile strategiei se calculează pe eșantion complet — dacă ratezi un semnal (bere cu prietenii, ai fost ocupat), aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi. Un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit.
• La bottom-uri/topuri majore, nu folosi stop-ul standard de 4 candele — vezi secțiunea dedicată mai sus; retesturile te scot prea devreme.
• Volumul nu face parte din regulă — ajută ca filtru opțional (3+ candele de acumulare = semnal mai puternic), dar nu e condiție.
• După o serie de pierderi în parametrii normali ai strategiei, nu renunța — dacă știi că strategia poate avea, de exemplu, 6 pierderi consecutive și tocmai le-ai luat, following e mai probabil să apară tranzacția care recuperează tot, nu momentul să te retragi.

Cum se leagă de restul cursului

Buy/Sell Momentum (BIM/SLM) e definit integral, cu mecanism, în 10_buysell_momentum_trigger.md — aici e refolosit ca trigger de preț, dar condiția de direcție (M) vine din pivoți, nu din price momentum ca la M2D. Bull/bear trail, complet cu mecanism, e în 14_strategia_1_m2d.md.

Referințe

• IG — How to Trade Using Pivot Points — mecanismul standard de pivot points, folosit ca bază tehnică pentru M/A.
• OANDA — Importance of pivot points — pivoții ca suport/rezistență matematic, nu desenat.
• BabyPips — How to Use Pivot Points to Measure Market Sentiment — pivotul ca prag bullish/bearish, ideea centrală din spatele M-ului din MP².
• Investopedia — Risk/Reward Ratio — calculul risc/recompensă folosit în exemplele de mai sus.

Notă: toate diagramele SVG, secțiunea "Regula SAU" (structurarea explicită DA/NU a celor două cazuri), excepția de gap ilustrată grafic, secțiunea "Excepție pentru topuri/bottom-uri majore" (mecanism explicat vizual), exemplul 3 (integral construit, cifre plauzibile) și completările de SL/TP din exemplul 2 (marcate explicit ca estimate) sunt completări ale mele. Exemplele 1 (NVDA) și 2 (SPY, cifrele 613/599.10) și cele două seturi de backtest din TLDR folosesc cifre citate explicit în transcriere.