Salutare, dragilor! Astăzi este despre volatilitate și o să dezbat mai pe larg subiectul de volatilitate pentru că tot auzim despre cuvântul volatilitate și el poate să aibă conotații pozitive sau poate să aibă conotații negative.
Vers purt volatilitatea, dacă ar fi să-i dăm o definiție din perspectivă financiară, le prezintă cumva fluctuațiile prețurilor vis-a-vis de un benchmark sau un prez mediu.
Cu alte cuvinte, am putea să considerăm volatilitatea, exact cum funcționează și indicatorul de relative strength, să spunem acțiunea MARA versus SMP.
Și se compare cum performează acțiunea respectivă la nivel de percent change sau de... hai să-i spun mai simplu, pentru că percent change așa s-ar putea să fie o nuțină complicată.
Înseamnă în felul următor, dacă să spunem că SMP-ul se mișcă 1 punct și MARA se mișcă 2 puncte, înseamnă că MARA este de 2 ori mai volatile decât SMP-ul.
În principiu, cam asta înseamnă volatilitate la nivel macro sau concert de volatilitate.
O altă nuțină pe care o putem să o dăm volatilității este legată de mișcarea prețurilor în sus sau în jos, mișcarea agresivă într-un termen foarte scurt.
Iarăși poate să fie volatilitate pentru că dacă ați observat, inclusiv TrayStation pentru cei care aveți aplicația instalată pe telefon în momentul în care este o zi de expirare opțiuni sau poate un eveniment fed sau un eveniment de genul ăsta pe care noi îl numim catalizator,
primiți prin intermediul aplicației un mesaj în care sunteți informați că din cauza volatilității crescute este suspendată tranzacționarea pe piața de futures.
Destul de frecvent se primește mesajul ăsta pentru cei care aveți aplicația pe telefon. Probabil acum are mai mult sens acel mesaj pe care îl primiți.
Bun, un alt indicator sau un alt concept legat de volatilitate este indicele Beta. Tot am mai vorbit, eu am făcut și poster la un moment dat pe profilul meu de Facebook cu ceva timp legat de Beta.
Beta reprezintă o măsură legată de volatilitate relativă a unei acțiuni cu privire la o altă acțiune, exact cum am vorbit și la început.
O să ne uităm puțin și pe TrayStation când făceam comparația marea cu benchmark-ul sau cu S&P.
Bun, o să intrăm puțin în detalii vis-a-vi și de conceptul de Beta și unde găsim informații vis-a-vi de volatilitatea unei acțiuni de Beta, pentru că e foarte interesant, de exemplu, în momentul în care tranzacționez un simbol pe care nu l-am mai tranzacționat să mă uit la Beta, să văd ce Beta are.
Pentru că dacă Beta este supraunitar, adică mai mare decât 1, înseamnă că respectivă acțiune este mai volatilă decât piața, decât S&P-ul.
Dacă respectivă acțiune este sub 1, înseamnă că este mai puțin volatilă decât piața.
Și ca idee, dacă tot suntem la conceptul ăsta, hai să intrăm să ne uităm puțin vis-a-vi de ce spune TrayStation-ul legat de volatilitate.
O secundă, dacă găsesc conceptul legat de volatilitatea Beta, dacă nu o să facem un fel următor, o să ducem pe ecran TrayStation-ul.
Și unde găsiți acel Beta despre care vorbesc la aplicația aici la File, New Application.
Și dacă intrați pe Research și selectați Research, o să primiți un mesaj de genul ăsta la care dați OK.
Și o să va apară o fereastră pe care e posibil că ați mai văzut-o la mine.
Și aici, de exemplu, hai să luam Tesla și o să mă duc la Valuation, la tabul de Valuation.
Și o să văd că în partea de jos, unde scrie Volume, am Volumul ca media ultimului 3 luni, în milioane, și am Beta, Beta Up Market și Beta Down Market.
Asta spune mie că la nivel de medie, average, Beta pentru Tesla este 2,26. Asta înseamnă că este de 2,3 ori mai volatilă decât benchmark-ul, decât S&P-ul.
Asta înseamnă acest Beta de care tot vorbeam.
Vreau să caut și definiția data de TrayStation, dar n-am găsit-o, știu că era la un moment dat.
Dar exact ce v-am spus eu vis-a-vis de ce reprezintă Beta asta, este comparația acțiunii la care ne uităm în comparație cu benchmark-ul S&P la nivel de percent change, de schimbare la nivel de percent change.
Bun, interesant de văzut pentru că acest Beta TrayStation-ul calculează ca Beta average, adică average între urcare și coborare și puteți să vedeți și pe long și pe short ce fel de Beta existe.
De exemplu, dacă vă uitați la Tesla, la urcare este de 3,76 aproape de 4 ori S&P-ul, ca să vedeți volatilitate pe Tesla.
Asta are legătură foarte mult și cu stop loss-urile pe care ni le asumăm pe o transacție sau pe un simbol și o să explic că intru în zona de average true range de volatilitate, pentru că există un indicator în TrayStation și nu doar în TrayStation și pe toate platformele, average true range care îl vedeți și aici, care este în realitate măsura volatilității unei acțiuni.
Dar voiam să ne uităm puțin pe Beta ca să ne facem o idee. Hai să luăm Coca-Cola de exemplu, simbol Co și să vedem de exemplu Beta pentru Coca-Cola este 0,6, se mișcă foarte încet Coca-Cola, adică cu alte cuvinte, dacă S&P urcă 1%, Coca-Cola urcă 0,6 în perioada respectivă sau dacă ne uităm la Beta up market versus Beta down market, urcare versus coborare, observăm că
la Coca-Cola dacă S&P urcă 1%, Coca-Cola urcă 0,5%, dacă
piața pică sau S&P-ul pică 1%, Coca-Cola pică 0,59, deci este o acțiună mai puțin volatilă.
Hai să ne uităm pe o acțiună din domeniul bancară, hai să luăm BAC, Bank of America,
să vedem că Bank of America are Beta 1,39,
average 1,32-1,32, deci se mișcă mai mult decât piața.
Hai să luăm MARA, și o să vedeți că MARA are 5,21, adică de 5 ori volatilitatea S&P-ului,
asta pe average, iar atunci când urcă, are de 8 ori volatilitatea pieței,
adică dacă S&P urcă 1%, MARA urcă 8, de asta cei care s-mai transacționa MARA de-a lungul timpului
știți și mai ales dacă ați luat Stopbloss-ul, știți cât de repede se mișcă MARA,
tocmai asta e și ideea, iar la Beta Down Market vedem că MARA,
în momentul când intră piața în short, MARA este amplificată de 5 ori față de piața,
adică dacă S&P-ul să spunem că va pică, nu știu, într-o perioadă 10% MARA pică 50%,
la fel dacă S&P urcă 10%, MARA urcă 80%, asta înseamnă cumva Beta,
și hai să ne mai uităm și pe alte simboluri, hai să luăm Apple, Apple are 1,31,
deci este mai volatil decât piața, hai să luăm Microsoft,
Microsoft-ul vedeți că are 0,9, deci se mișcă mai încet decât overall piață,
ce să mai luăm de aici? Hai să luăm Google, Google este similar cu Benchmark,
1,04 aproximativ, de exemplu, pe urcare 0,41, pe coborare 1,46,
vedeți diferențe de volatilitate aici, și vă încurajez dacă vreți să tranzacționați un simbol
și nu l-ați mai tranzacționat, să vă uitați cam ce înseamnă Beta asta
și vă recomand pentru călătoria voastră de început să nu tranzacționați acțiuni cu Beta foarte mare,
adică recomandarea mea este ca Beta să fie maxim 2 sau 1,5, între 1 și 1,5 și 2 maxim,
fiindcă poți să tranzacționezi atenței și acțiuni cu volatilitate mare,
dar vreau să ții minte de un lucru, volatilitatea este o sabie cu două tăișuri,
în momentul în care ești în direcția bună, veniturile tale se amplifică,
în momentul în care ești în direcția eronată, pierdele tale se amplifică
și mai mult decât atât volatilitatea este o măsură a amplificării sentimentelor, a emoțiilor.
Vreau să vă readuc aminte că piața se mișcă între două extreme,
între frică extremă și lăcomie extremă.
Între cele două extreme, unde lăcomie extremă înseamnă un top în piață, adică un maxim în piață,
iar frica extremă de obicei reprezintă bază în piață sau un bottom, cum îi spunem noi.
Între cele două extreme, bineînțeles că există și alte emoții,
și în special emoția de furie atunci când nu țineți lucrurile și ești furios pe piață, ai impresia că piața te-a trădat.
În momentul în care simți lucrul ăsta, că piața te-a trădat sau o persoană te-a trădat,
vreau să te oprești pentru o clipă și să analizezi faptul sau să realizezi faptul că este un indiciu foarte clar că suferi de o rană de trădare.
În momentul în care verbalizezi lucrul ăsta, că m-a trădat piața sau că m-a trădat mentorul sau că eu v-am dat un semnal sau mai multe semnali și nu au funcționat și ai senzația asta,
înseamnă că în interiorul tău există o rană de trădare destul de puternică.
Și dacă ai identificat lucrul ăsta, o să vorbim în oricum, vom discuta în particular, unul la unul, pentru a lucra pe zona asta emoțională,
dar dacă ai identificat un astfel de indiciu, atunci când o să discutăm în particular, vorbim să ai în vedere acest aspect.
Bun, acum să intrăm puțin mai deep vis-a-vis de volatilitate și o să explic ATR-ul, ce este ATR-ul sau Average True Range de care tot vorbesc.
Aici o să vedeți o explicație un pic laborioasă, pentru că am ținut foarte mult să vă arăt și formula matematică din spate,
pentru cumva să aibă mai mult sens ATR-ul și cum folosim în practic acest indicator.
Bun, acum, ATR-ul reprezintă media arhidmetică sau average a valorii de True Range.
Și probabil o să mă întrebați, bă, dar ce înseamnă True Range? Ești nebun? Ce înseamnă True Range?
Ok, True Range înseamnă True High minus True Low.
Și intrăm și mai deep în zona aia gri în care s-ar putea să aveți niște durere de cap, dar ce înseamnă True High, True Low?
Ok, True High înseamnă maximul între close-ul perioadei anterioare și high-ul actual, cu alte cuvinte.
Lom două candele, să spunem că astea sunt două candele, nu contează time-frame-ul candelorului respectiv.
Asta este candela 0, adică ultima candela și asta e candela 1, candela dinainte.
Le-am numerotat așa pentru că 3 Station așa le, când face referire la trecut, consideră că asta e candela 0.
Dacă mă duc în spate o candelă, e candela 1, apoi candela 2, 3, pentru că vă reamintesc că citirea unui grafic se face de la dreapta la stânga.
Nu cum citim noi normal un text, le uităm de la dreapta la stânga când citim,
mai ales când stabilim suporta în resistance pe abordarea classică sau old school, de care vorbesc și ne uităm la swing high-uri și swing low-uri,
ne uităm din partea dreapta ceartului, de la ultima candelă, către trecut.
Și atunci de asta sunt numerotate 0 și 1.
Bun, acum, true high-uri, ca să stabilim un pic și o să intrăm și concret să ne uităm pe un exemplu, 2-3 exemple vizavi de average true range.
True high-ul, spuneam că se calculează ca și maxim între close perioadă curentă, adică close-ul candelei de aici, C0,
și high-ul, pardon, close-ul perioadei anterioare, am spus curentă, adică close-ul de aici, C1 versus high-a actuală, versus high-0,
adică se face maximul dintre C1 și H0.
Și cea mai mare valoare dintre C1 și H0 reprezintă true high.
True low-ul se calculează ca minimul dintre close perioada anterioară, adică tot C1 de aici, și low-ul actual și L0, C1 versus L0 pentru true low și C1 versus H0 pentru true high.
Pregând la calculățile matematice, se calculează true range, care este diferența între true high și true low, așa cum le-am explicat mai devreme,
și average true range-ul este media arhidmetică a true range, adică cu alte cuvinte, iau true dacă ar fi ATR 10 și o să vedeți că noi folosim ATR 10,
pentru că el standard are valoarea de 14 și Wells Wilder, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, parcă el a inventat ATR-ul,
folosea ATR-ul pentru commodities, pentru piața de futures și pentru că piața de futures transacționează aproape non-stop, folosea variantea de 14,
adică pentru două săptămâni, șapturi, doi, paișpe, noi o să folosim 10, mai ales că noi transacționăm partea asta de acțiuni.
Folosim 10, chiar dacă ne uităm în piața de futures, dar folosim 10 pentru că este măsura cea mai bună și este media true range pentru ultimele două perioade,
ultimele două săptămâni dacă ne uităm pe daily, dacă ne uităm în intraday, este vorba de altă discuție, dar true range-ul se folosește cu valoare 10.
Asta înseamnă că vorbim de media arinmetică a ultimelor 10 candele unde s-a calculat true range-ul.
Așa se calculează ATR-ul, posibil ca în momentul când vedeți acest training să vi se pare foarte complicată formula sau să nu aibă foarte mult sens,
dar o să intrăm în practică și o să ne uităm cum se calculează lucrurile respective.
Și pentru asta o să aduc trace station-ul, aici avem trace station-ul, avem și un indicator, indicatorul ăsta este creat special pentru training-ul ăsta,
ca să pot să exemplific cum se calculează ATR-ul.
Bun, avem, hai să luăm Q, să ne uităm pe Q, în tabelul acesta o să vedeți suntem Q pe aici 5 pe minute chart-ul și aici suntem pe 5 minute, ai să le aliniem.
Și apropo de aliniere, dacă tot suntem la aliniere, știți că alinierea se poate face de la I de aici, de la interval și trebuie să fie aceeași culoare și o să facem aliniere locală,
adică aceeași culoare între chart și radar screen, o să alinez albastru aici la I cu albastru de aici local interval link și în momentul în care eu mă duc acum pe Q,
în stânga vedeți că acum este pe 15 minute chart-ul iar radar screen-ul este pe 5 minute, dacă accesez acu Q, chart-ul se schimbă instant în 5 minute.
Pentru că odată este legat pe simbol, vedeți că dacă schimb simbolul se schimbă și pe chart și a doua oară este legat și pe interval,
este legătura asta inclusiv între monitoare, dacă aveți mai multe monitoare se poate face legătura de aici pentru simbol cu green global sau blue,
depinde ce culoare îți place și dacă vrei local în interiorul or space se face cu local, dacă vreți și aveți mai multe monitoare legătura se face cu global symbol link.
Ok, bun, acum hai să exemplificăm cum se calculează, pentru că vedeți în tabelul ăsta și mă întorc puțin pe prezentarea powerpoint-ului,
din powerpoint am zis că ATR-ul este media aritmetica true range, unde true range-ul este true high minus true low,
unde true high este maximul dintre close perioada anterioară și high actual, true low minimul dintre close-ul din perioada anterioară și low actual.
Acum o să le luăm pe rând, hai să calculăm true high-ul pentru simbolul respectiv și hai să luăm Q, dacă tot suntem pe Q,
mă întorc pe three station și dacă intru pe Q, hai să calculăm, hai să-l dăm pe daily ca să fie mai ușor,
am schimbat pe daily, în momentul în care o să accesez o să vedeți că se schimbă pe daily
și atunci hai să calculăm true high-ul și am nevoie să știu close-ul perioadei anterioare, adică ăsta de aici, close-ul de aici, este 35997
35997, o să pun și un calculator, 35997 35997
35997, o dată, sau hai să facem altfel, ca să fie mai simplu, o să deschid un word ca să putem să calculăm mai bine partea asta, sau să scriu valorile.
Spuneam că am nevoie să știu close-ul de aici și close-ul de aici este 35997, 35997, 35997, dacă vrem să scrie 35997, deci ăsta este C1, o să punem C1
și m-am nevoie pentru true range ca să calculez true high-ul de high, pentru că este true high.
Și hai să vedem paiul prezent, este 360,04, 360,04, high-0, 04, am scris greu, este 60,04, correct, bol.
Și dacă le-am scris bine, hai să vedem, îi spuneam că să facem maximul dintre ele, care este cel mai mare dintre 35997 și 360,04?
Dacă vă uitați puțin în tabelul ăsta, suntem pe Q, dacă vă uitați în tabelul de aici, avem 360,04 calculat de către trace station, în indicatorul ăsta.
Și hai să vedem și true low, pentru true low am nevoie de low, low-ul de aici este 35437, 35437, ok.
Și acum, true low este cel mai mic dintre low și C1 de aici, cel mai mic este 35437, după cum vedeți și în tabelul ăsta este 35437.
Și așa s-a calculat true high și true low, deci mergem mai departe cu calculul ăsta, avem 360,04, 35437.
Ca să facem mai departe, deschid powerpoint-ul, deci ca să calculăm true range-ul, am calculat true high și true low, ca să calculăm true range-ul facem true high minus true low.
Și true high minus true low, dacă mă întorc pe trace station și o să deschisi un calculator, calculator, ok, și deschizând un calculator o să vedem așa true high minus true low, 360,04 minus 354, 37 și o să obțin 5,67.
Acesta este true range-ul pentru perioada asta.
Și mai departe, dacă ne uităm la formula de calcul, am aflat true range-ul și cum calculăm ATR-ul bazându-ne pe true range, facem media aritmetica at true range.
Și acum, nu mai stăm să facem noi media pentru că ăsta o face automatul să facă trace station-ul, dar am vrut doar să vă ilustrez cum se calculează ATR-ul și ce are în spate.
Acum, dacă ne uităm pe ecran o să observăm că fiind pe Q Daily și vedeți dacă schimb SPI Daily, am aici în tabelul de aici, am ATR-ul calculat pe indicatorul respectiv și am ATR-ul 582 sau cât 577, mă uitam la Q, 577 și dacă mă uit a ieși până vedeți că este 577,
inclusiv în tabelul meu aici este 577 pe indicatorul ăsta făcut pentru training.
Bun, acum, care e unul din beneficiile folosirii indicatorului de ATR?
Unul din beneficiile folosirii indicatorului de ATR, și dacă tot suntem pe SPI și suntem daily, este faptul că ATR-ul ridicat, pentru că el are un trend,
vedeți că indicatorul să vă arată un trend de volatilitate, fiindcă ATR-ul măsoară volatilitatea, este măsura volatilității în practică, pentru că am vorbit de niște definiții legate de ce înseamnă volatilitate.
2 secunde, că băiețel meu vrea să intre în cameră și ușa intrusă.
Ok, m-am reintors, spuneam că este o măsură a volatilității ATR-ul, este o măsură a volatilității și, în general,
când spun în general, în majoritatea cazurilor, și atentie, nu de fiecare dată, dar în majoritatea cazurilor, marchează un posibil top sau un posibil bottom.
Acum, hai să ne uităm puțin istoric pe SMP, fiindcă dacă ne uităm la bottom-ul, zona asta de bottom aici, uitați-vă ce a făcut ATR-ul și, atentie, este de ATR 10.
Spike pe ATR, la bottom. Spike pe ATR, la bottom. Spike pe ATR, la bottom. Hai să ne uităm în trecut. Spike, la bottom. Spike aici, spike aici.
Spike la bottom, spike la bottom. Adică aici, în zona asta a urcat, aici a urcat. În zona asta unde a testat aici din nou, spike, spike. Spike, la bottom.
Și dacă vă uitați istoric și vă încurajez să luați, și nu doar pe SMP, pe orice acțiune, o să vedeți că în zonele de top și de bottom urcă volatilitate.
Bottom, bottom, bottom, uitați-vă în partea de jos a ecranului ce se întâmplă la bottom cu ATR-ul.
Inclusiv la top. Hai să vedem la top. Suntem la top. Ce s-a întâmplat cu ATR-ul? Ce s-a întâmplat cu ATR-ul în zona asta? A fost încreștere.
Ce s-a întâmplat aici cu ATR-ul? Aici nu a mai fost încreștere, chiar să spun că nu de fiecare dată, dar în majoritatea cazului se întâmplă.
Uitați-vă aici, iarăși topul ăsta nu a fost marcat de volatilitate, mai degrabă bottom-ul a fost marcat.
Hai să vedem, de exemplu, în zona asta aici de bottom, iarăși urcare pe ATR.
Vedeți că aici a fost COVID-ul. Uitați-vă SPIKE pe ATR. S-a dus ATR-ul la 21,5. O să explic un pic și partea de ce reprezintă ATR-ul din perspectivă acestei valori.
Uitați-vă aici ATR-ul ridicat. În spate aici ATR-ul ridicat.
Ok, hai să luăm Mara de exemplu, să ne uităm pe Mara, să vedem ce se întâmplă.
Zona de top volatilitate, volatilitate, volatilitate, da? Volatilitate, zona de top.
Vedeți că și la bottom începe să urce, dar mai degrabă la Mara o să vedem mai mult ATR-ul funcționează pe topuri.
Asta e un indicator foarte interesant. De asta vreau să vă uitați, când vă spun ATR-ul pe un chart, vreau să vă uitați în istoric cum a funcționat indicatorul ăsta.
Și pentru că istoricul înseamnă de fapt o distribuție din perspectiva, să spun, statistică, din perspectiva statistică.
Dacă statistică mi arată mie sau trecutul, că în majoritatea cazurilor, la top sau la bottom, am văzut o creștere a ATR-ului,
e posibil să se repete și în prezent sau în viitor acest pattern și, atenții, nu de fiecare dată, la fel cum spun și legat de sezonalitate.
Faptul că ne uităm pe sezonalitate nu înseamnă că în fiecare an este identic, poate să fie diferit de la un an la altul, dar all over,
pe un număr, pe un sample, cum îi spun eu, pe un număr de transaxi sau un număr de an, pentru că, să spunem,
sezonalitatea oricum are rată de succes foarte rica, pe 70-80%, dar când spun 70-80%, dacă iau un număr de 10 ani la rând,
asta înseamnă că în 7 sau 8 din aia 10 funcționează, dar există posibilitatea ca restul de 3, un an, 3 ani,
sau 3 ani, 2 ani, în situația în care vorbim de 70-80%, să nu funcționeze.
Și, după cum vedeți, dacă tot vorbim de sezonalitate, știți că suntem într-un bottom pe sezonalitate și, momentan, nu ajuns la bottom.
Pe de altă parte, dacă mă întorc pe SMP, uitați eu puțin ce se întâmplă în prezent cu ATR-ul.
Ne apropiem de un double bottom, ATR-ul este și mai ridicat pe acest an 2 la bottom.
Ceea ce mă face să cred că ne apropiem de un bottom, încă o dată, problema legată de a prinde bottom-urile și top-urile este legată de timing.
Când spun timing, mă refer la, cu precizie, la minutul în care se va face bottom.
Este foarte greu să prindem bottom-ul și ați văzut și voi la nivel de minut.
O să-l prindem pe termen mai lung. De asta trebuie să fiți foarte atenți când intrați în tranzacții, să respectați money management-ul și să nu prindți money de 2% din valoarea contului vostru.
Și foarte atenți la leverage, pentru că o să-i explic puțin legat și de leverage legătura cu ATR-ul.
V-am arătat cu beta mai devreme ce legătură interesantă este, că văd beta ridicat la o acțiune.
Apropo aici vedeți patternul de care tot vorbesc break-out din doji.
Dar una peste alta, uitați-vă puțin cât de sus s-a dus ATR-ul.
Hai să luăm Q.
Ridicare de atenci pe Q. La bottom-ul ăsta a scăzut puțin ATR-ul, dar uitați-vă puțin în zona asta ce urcă ATR-ul și la top-ul ăsta și aici este ATR-ul a rămas ridicat în zona asta.
Și ușor-ușor începe să scadă, ceea ce înseamnă că este posibil ca bottom-ul să fie foarte aproape,
să nu mai spun că dacă ne uităm pole scur, suntem într-o zonă de triple bottom aproximativ aici.
Și nu doar triple bottom, că dacă ne uităm întrecut, o să vedem că mai avem niște zone aici, inclusiv zona asta de aici, o testează.
Hai ăsta de aici.
Bun, hai să vedem și pe IVM-ul.
Oho, oho, IVM-ul, uitați-vă puțin, pentru că a făcut new low față de low ăsta și poate să fie un double bottom considerat sau un multiple bottom dacă ne uităm întrecut aici,
cu zona asta de aici și cu zona asta de aici.
Dar uitați-vă puțin cât de mult a urcat ATR-ul.
Ca să facem o comparație, aici era 2.23, aici a ajuns la 3.65.
3.65 în părților a 2.23 înseamnă că a urcat cu 63% ATR-ul.
Huge, uriaș.
Asta poate să marcheze un posibil bottom și dacă ne uităm și întrecut, uitați-vă și aici urcare.
Urcare și atenție, dacă vă uitați, e cumva un pattern la al doilea bottom.
Atunci când este un al doilea bottom, al doilea spike de ATR, al doilea spike de ATR este mai jos, aici este mai sus.
De asta nu sunt foarte convins că este exact bottom în momentul ăsta, dar suntem aproape de o zonă de bottom.
Da, este adevărat că principiul care se aplică în trading orice este posibil să funcționeze și va funcționează în trading orice este posibil.
Adică cu tot ce avem noi aici, cu ATR-ul ridicat, da, posibil să mai cadă 2, 3, 4, 5% pentru că putem să ne aflăm mai în acel caz în care nu funcționează exact.
Cum spunem noi statistic, dar pe un număr de transacții funcționează, pe de altă parte suntem în zone de suport.
Pentru că știți că noi punem la pachet nu doar un singur indicator. Avem mai mulți indicatori, avem divergențe pe volum, hai să punem și un volum aici de curiozitate.
Vădem cum arată volumul nostru de curiozitate pe daily.
Da, și o să spunem, da, suntem în distribuție în bucată asta, da, suntem în distribuție, da, hai să vedem ce față de trecut.
Da, dacă ne uităm față de trecut suntem la momentul nivelului de aici, unde știți și prețul, dar dacă ne uităm la cele două bottom-uri, pentru că aici este divergența, o să constatăm divergență unde este volumul la lău prețului de aici, unde este volumul la lău de aici.
Da, și de asta spun. Pe lângă asta, mai suntem, dacă ne uităm la suport pe resistance, hai să ne uităm pe 3, adică pe pivoții multii și o să constatăm că suntem într-o zonă de suport previsionată.
Știți că toți indicii luna asta au predicție bear, dar în schimb de trimestru avem predicție bull, ce înseamnă bear, faptul că avem o singură liniie de resistance.
Aici avem două, de exemplu, aici a fost bull și nu s-a respectat, atenții, nu se respecte de fiecare dată, dar în majoritatea cazurilor se respecte, uitați-vă aici ce frumos s-a respectat.
Apropo, cu double top și cu divergență pe volum și după care a picat.
Aici suntem într-o zonă de suport și pe lângă asta, dacă deschid pivoții cu patru, coartelii o să constat că sunt la pivotul coartelui, am picat sub el, dar nu e o știință exactă.
Nu e o știință exactă, uitați-vă, și aici am picat sub el și după care a urcat înapoi.
Dar fiind volatilitate mare, fiind în zonă de suport, fiind în divergențe bull, sunt foarte mari șansele, șansele cresc să fie un bottom, apropo de ce, cum punem la pachet lucrurile astea.
Pe de altă parte vedeți divergență masivă, pentru că o altă valență a utilizarea ATR-ului este divergența cu prețul.
Cu cât este mai sus ATR-ul, cu atât mai pronunțat este divergența.
Dacă dă un reset, la fel, am uit că sunt în divergență, dacă aș trasa de aici o liniie, aș constata că sunt în divergențe de aici, da, da, uitați, sunt în divergențe de aici, inclusiv pe ATR, inclusiv pe volume.
Dacă ne uităm pe relative strength, hai să vedem pe relative strength, relative strength-ul e aici.
Relative strength-ul nu mi-arată momentan o îmbunătățire, aici în zona asta a fost o îmbunătățire, nu pe IVM, nu se vede o îmbunătățire neapărat pe relative strength, hai să vedem pe Q, dacă tot suntem aici, uitați-vă, pe Q se vede.
Dacă ne uităm la punctul, pentru că, și pe Q am făcut new low, dacă ne uităm unde am aici, nu, nu mai este divergență, nu mai este divergență, în schimb e divergență cu bucățica asta, aici nu este divergență, vreau să mă uit dacă e divergență cu relative strength-ul, nu, nu mai este divergență cu relative strength-ul, volume-ul vedeți că s-a dus și ăsta în jos,
iar aici, posibil, pentru că proiectia este tot bare, posibil să ne ducem până la quarterly, dacă ne uităm la nivel de monthly, pivotii monthly, nu vreau să mă duc mai departe că divagăm puțin de la subiect, suntem în zona asta de S1 pe monthly, în proiectie bare, posibil să ucă până aici, de asta spun că problema pe care o văd în perioada următoare este legată de timing, la unde se va opri, până unde se va duce prețușența va opri, o să vedem,
dar momentan suntem în niște zone de testat, aici un triple bottom aproximativ, și dacă mă duc mai în spate și mă uit, avem și un top aici, aproximativ în zona asta o zonă de top, deci posibil să fie un suport în zona asta, bun, hai să continuăm discuția noastră despre brush through range, ca să nu mă duc mai departe, fiind cam tendință atât divagăt de la subiect,
bun, deci am vorbit despre formulă, hai să vorbim un pic despre stop loss-urile bazate pe volatilitate, da, deci v-am spus că una din valențele ATR-ul este că marchează top și bottom, am și explicat lucrul ăsta, hai să vedem legat de faptul că ATR-ul ne ajută să stabilim și stop loss-uri,
știți că eu folosesc foarte des, pentru că asta este un indiciu din analiza tehnică vis-a-vis de stop loss, în general că intrăm într-o tranzacție și o să pun și trigger-le noastre, ca să ne fie mai ușor să ne uităm,
în momentul în care se intră într-o tranzacție, cum am avut de aici, BAI-ul ăsta, da, venind din downtrend, suntem într-o zonă de ceva pe aici, da, zonă de suport căzusem sub zona asta de suport aproximativ,
și aici eram cumva la pivot, eram în zonă de pivot, BAI-ul ăsta a fost sub pivot, mai fain ar fi BAI-ul ăsta de aici, pentru că era deasupra pivotului, că nu s-a vorbit la strategii,
o să vedeți că e mai fain ca BAI-ul să fie deasupra pivotului, dar să presupunem că îl luăm pe BAI-ul ăsta de aici și spuneam că ne uităm ultime 4 candele în spate,
1, 2, 3, 4 și luăm LOWST LOW, da, dacă luăm candele ăsta cu semnalul 1, 2, 3, 4, s-o constatăm că LOW-ul ăsta de exemplu de aici este 35702, 35324 și 35736, da, ăsta este cel mai jos dintre ele,
și aici în mod normal se pune un STOP LOSS, dar ca să fie și mai acoperit având în vedere volatilitatea, recomandarea mea este ca STOP LOSS-ul și asta e interesant să ții cont când îți faci management-ul baniilor, să fie 120% până 150% din ATR, da, și acum, cum se calculează concret?
Păi, cum se calculează concret în felul următor? La momentul ăsta în care eu intru în tranzacție, am un ATR pe bar asta, care este 552, ia să-mi scris și eu aici pe o hârtie 552, deci avem 552.
Bun, LOW-ul de aici este 35136, 351.36. Cum funcționează STOP LOSS-ul bazat pe ATR ca să fiu acoperit vizavi de un spike, pentru că în general, de ce e fain să fiu acoperit vizavi de un spike?
Pentru că știți că, în general, prețul, sau în majoritatea cazurilor, prețul retestează, face un double bottom sau poate un triple bottom.
Și când face double bottom, posibil că al doilea bottom și în multe dintre situații se întâmplă că al doilea bottom să fie mai jos decât primul bottom, care este explicația din perspectivă psihologică și și emoțională, explicația este simplă.
Dacă eu am intrat în tranzacție cu un STOP LOSS pus aici și cei care tranzacționează profesionisti știu că, în general, oamenii mai are zliteilul, traderii de zliteil, nu-și asume un STOP LOSS foarte mare și își pun undeva la LOW-ul de aici și atunci și facem retestăm și mergem puțin mai jos ca să-i dăm afara pe cei cu STOP LOSS-urile de aici.
Și atunci, dacă vrei să te duci în zona profesionistă și advansul ăsta este făcut pentru a învăța să tranzacționezi ca un profesionist, îți vei asuma un STOP LOSS în felul următor.
Aici avem intrare în tranzacții. Am spus că LOW-ul ăsta de aici este 351,36, am spus că ATR-ul aici este, nu mai uităm odată, 5,52.
Bun, și acum ce fac? Iau 5,52 și mulțesc cu 120% ori 1,2 și obțin 6,62, 6,63 l-aș pune. L-aș rotujit puțin la 1 cent, 6,63.
Și asta înseamnă că la LOW-ul ăla 351,36 scădem 6,63 și atunci am un LOW-ul ăla 344,73, 344,73, unde vine 344,73.
Este undeva deasupra linii astea de suport aici, este la 346,73, nu suntem sub, 44,73. Normal un STOP LOSS ca să stea în picioară ar trebui să fie aici.
Și sunt șanse, adică inclusiv în linii astea, sunt șanse să nu fie de afară din tranzacțiu, să vedem în viitor dacă se va respecta STOP LOSS-ul ăsta.
Dar trebuie să ai un STOP LOSS la momentul ăsta, undeva la 300, câte am spus prima oită o dată pe calculator, 344,73.
Acum dacă pui 1,5, deja este mult 1,5, dar te încurajez ca în activitatea de tranzacționare să testezi ambele variante și 1,5 și 1,2.
Ești mai acoperit cu 1,5, dar în momentul ăla va trebui să ai o pierdere, să asume o pierdere mai mare și asta o poți regla din mărimea poziției cu care intri, pentru că ai XL-ul de la mine și știi că poți să reglezi din mărimea respectivă cu ajutorul acelui XL.
Ok, deci așa se calculează un STOP LOSS. Hai să luăm unul și pe SHORT ca să fie mai ușor de înțeles și pe SHORT. Uite și lom de aici pe SHORT.
Suntem la RESISTANCE, avem semnal de SHORT. Bun, și la RESISTANCE știți că prețul are tendința să retesteze, poți să fac un double top și cu al doilea top mai sus.
Deci nu a făcut double top cu al doilea top mai sus, dar în situația în care faci, e bine să fii PROTEJAT. Și în situația asta avem un semnal de SHORT aici.
Care, CLOUZ-ului, hai să vedem cât e CLOUZ-ului, CLOUZ-ul candelii respective este, de fapt nu CLOUZ-ul, că nu la CLOUZ-ul candelii respective ne uităm, și ne uităm la patru candele în spate.
Da, deci luăm candele asta 1, 2, 3, 4. Se vede cu equilibri că cel mai sus HIGH în situația asta în care suntem SHORT, cel mai sus HIGH e cel de aici.
Și HIGH-ul ăsta este 387.98. Fii în 387.98, mă uit acum aici pe candele asta de semnal și văd că ATR-ul este 552.
Și în mod normal, STOP LOS-ul se pune aici sau la linia asta. Ca să fiu acoperit cu adevărat ar trebui să am STOP LOS-ul, să iau HIGH-ul de aici și să adaug 120% din ATR.
Am sus că ATR-ul este 5,52 ori 1,2, este 6,62, 6,63 chiar, o să punem 6,63.
Ca și mai devreme. Era cam același ATR, dacă nu mă înșel. E, 6,63 plus HIGH-ul de aici, care am zis că este 387.98, 387.98, 387.98, ajung la 394.61, 394.61, 394.61.
Încă o dată. 394.61, ia să vedem pe unde vine. 394.61, pe la nivelul ăsta aproximativ aici, cu un STOP LOS aici ești protejat pentru un posibil double top cu al doilea top mai sus.
Deci, ca idee, cum se folosește ATR-ul, v-am exemplificat și un exemplu de long și un exemplu de short, pe cum se folosește STOP LOS-ul bazat pe ATR.
De ce bazat pe ATR? Pentru că fiecare acțiune în partea are ATR diferit, vorbind de average tru range diferit.
Bun, acum, legat de leverage, spunem că o să vorbesc de leverage, imaginează-ți în felul următor, dacă tu îți asumi un STOP LOS 4, câte am spus aici, 394.61 și o să fac așa.
La 394.61, ăsta este în situația ăsta, STOP LOS-ul de care vorbeam în short-ul ăla, hai să vedem cât este, cu adevărat, distanța de calculat pentru STOP LOS, pentru că STOP LOS-ul nostru se calculează în felul următor.
Clăuzul de aici, care este 376.76, din 394.61 o să scot 376.76. Asta înseamnă distanța mea, 17.85.
Asta înseamnă distanța în dolari. Asta înseamnă că dacă eu intru în tranzacția asta cu 10 acțiuni, înseamnă că mulțesc cu 10 pierderea asta.
Înseamnă că voi risca o pierdere de 178 de dolari pe tranzacția asta. Dacă intru cu 100 de acțiuni, 100 de acțiuni înseamnă 35.000 de euro în tranzacție, înseamnă 179 pierde sau 180 rotunde.
Dacă la un variant asta aplic un leverage de 10, va trebui să mulțesc cu 10. Ce pierdere o să am? 1.800 pierdere. Nu știu cât de confortabil ești cu o pierdere de 1.800 pe o singură tranzacție.
Și atunci, în situația asta, dacă îmi par din nou la 10 ca să ajung la 178.5, ce fac ca stop loss-ul meu să fie confortabil? Păi îmi reduc poziția.
În loc să intru cu 100 cât am spus eu, o să intru cu 50 sau poate 20. Dacă îmi part la 2 și nu îmi place 178 prea mare, ajung cu 89.
Și dacă sunt confortabil cu stop loss-ul ăsta, atunci poziția cu care o să intru o să fie înjumătățită. Am dat un exemplu strict ca să îți calmează emoția de frică.
Pentru că dacă nu ești confortabil și simți foarte multă frică când intri într-o tranzacție, recomandarea mea este să micșorezi mărimea poziției.
Pentru că în momentul în care ai micșorat mărimea poziției, nu mai simți așa mare teamă când intri în tranzacție, vei fi mai puțin dispus să faci erori sau subconștientul tău nu te va mai sabota.
Pentru că în general noi când pierdem bani, pierdem bani pentru că facem niște erori în tranzacție și în general erorile sunt legate de money management.
Fiindcă erori de previsionat trend-ul sunt normale. O să vedeți când foarte multe din cazuri o să fim invers față de trend și atunci o să ne luăm niște stop loss-uri.
Întrebarea este cât de mari sunt stop loss-urile respective și ce leverage ai în momentul respectiv.
Și dacă tu nu ești confortabil în momentul când ai dat buy sau sell short cu suma respectivă sau mai ales cum îți dai seama că nu ești confortabil.
Odată când ai dat buy sau sell că simți cheamă, dar încă un lucru care poate să îți dea un indiciu interesant despre dacă tu ai acceptat la nivel emoțional o pierdere,
este în momentul în care ți-a luat pierderea, dacă te înfuri și simți furie și simți cumva, te simți vinovat că ai făcut tranzacția aia sau te bălăcărești cu ghișimele de rigoare cu termenul bălăcărit,
te biciui tu pe tine și zici bă bă game și iară și mi s-au întins nervii așa înseamnă că în suponștientul tău nu ai acceptat acea tranzacție și te încurajezi,
dacă tot suntem la capitolul ăsta, că anainte să intri într-o tranzacție, dă o declarație pe hârtie, e foarte simplu, eu X, dar eu Bogdan, îmi ia suma această tranzacție și suma X, pierdere în situația în care nu merge și dacă tranzacția nu va funcționa și voi pierde suma de X cât ți-ai asumat-o tu, declar că sunt în păcat și că nu o să îmi reprojez lucrul ăsta, pentru că de fapt reproșul care ți-l faci,
o să te ducă într-o zonă în care din perspectiva emoțională subconștientul nu subfuncționează în felul următor. Dacă eu vreau ceva și hai să vorbim specific despre tranzacțione, vreau să am succes în tranzacționare, dar în schimb, în momentul în care îmi iau pierderi, sunt furios și intru în vrie din asta emoțională și îmi fac reproșuri, ghișce subconștientul va percepe mesajul în felul următor și va spune, atenție,
ok, intenția ta este să înveți asta, dar văd că te doare și că suferi și în momentul ăla va găsi orice din perspectivă comportamentală, adică vei face erori de așa manieră încă să te duci și să confirm faptul că nu ești bun să tranzacționezi, să reprojezi în continuare și automat te vei depărta singur de această activitate, pentru că când durerea e suficient de mare, îți vei băga picioarele și vei renunța.
De asta sunt foarte mulți care renunță și te fac conștient asupra acestui proces pentru că tranzacționarea sau învățarea tranzacționării se face cu atașare de proces și nu de rezultat, de procedură, respectă numărul de tranzacții și tragi linii după un număr de tranzacții.
În general se trage o linie după 20-25 de tranzacții, nu după 2-3 tranzacții, dar atenție la money management, pentru că dacă nu stii money management-ul sub control, nu o să ajungi nicăieri.
Ba da, o să ajungi. O să ajungi cu niște pierderi mari și o să ajungi să renunți la activitatea asta. De asta spun că este foarte interesant faptul că în tranzacționare, cel puțin în perioada de învățare, trebuie să fie atașat de proces, de procedură și nu de rezultat,
pentru că rezultatul este un byproduct al procedurii, al respectelei procedurii. Ok, ați văzut ce relevanță are ATR-ul, pentru că altă fațetă a ATR-ului este în felul următor.
Eu, de exemplu, am ATR-ul, să spunem, stampa daily. La nivelul ăsta, ATR-ul aici, cât? 582, da, este ATR-ul. Ok, dacă este 582, să luăm aici, pentru că, vedeți, ATR-ul a urcat pentru că a fost scandalul ăsta mare, dar dacă ATR-ul aici este 657.
Și eu mi-asum un stop loss de 3 puncte, 3 dolari, pierdere, per acțiune, ori un număr de acțiuni, bineînțeles, că o să ajung la X, da, dar să presupunem că cumpărăm o singură acțiune pe Q, asta înseamnă că, dacă iau o singură acțiune, ATR-ul pentru media, sau hai să luăm pe candela de aici, e 6,32, asta înseamnă că dacă iau o singură acțiune și mi-as asuma un stop loss egal cu ATR,
ar trebui să pierd 6 dolari pe tranzacția asta. Dacă am 10 acțiuni cumpărate, mi-asuma o pierdere de 60 de dolari. Asta înseamnă că, dacă eu intru cu un stop loss care este 2 dolari, în loc de 6 câte ATR-ul, șansele sunt foarte mari să nu funcționeze tranzacția sau să mă dea, într-adevăr, pe un stop loss mic, afară din tranzacție, dar mă va da de fiecare dată. Și când o să cumulesc stop loss-urile pe care le iau, o să ajung la o sumă foarte mare.
De asta spun că stop loss-ul trebuie să aibă legăture și cu ATR-ul. În general, stop loss-ul ar trebui să fie mai mare decât ATR-ul. De ce, când punem distanțele astea de stop loss, la lău de aici, mai adăugăm și 120% din ATR, ca să avem o marjă de siguranță pentru un retest?
Asta e scopul pentru care folosim ATR-ul la calcularea stop loss-ului. Și dacă vreți să mai știți un lucru interesant, în general, cam toate programele algoritmice sau roboți, cum se numesc, care tranzacționează automat, au stop loss-uri și TP-uri, când zic TP-uri, mă refer la trailing stop-uri, legate de ATR. Dacă ATR-ul se modifică și începe să urce ATR-ul, înseamnă că e cazul să ieși din tranzacție sau să îți asumi stop loss în funcție de ATR.
Bun. Să mergem mai departe. Să vă explic un pic cu ATR-ul în screen, asta. A fost și o întrebare la un moment dat. Ce e cu ATR-ul în screen, asta? ATR-ul în screen calculează tot English True Range-ul, ATR-ul la 10, perioada 10 în spate.
Dar ce reprezintă procentul ăsta de aici? Procentul ăsta reprezintă cum s-a modificat ATR-ul pe candela, ultima candela versus candela dinainte.
Și dacă el este 91%, 91,52 și apropo, dacă vă uitați, aici scrie 582 ATR, sus aici va arată 582 ATR-ul.
Ei, dacă dau pe 60 de minute acum, ia să vedem ce se întâmplă. Dacă dau pe 60 de minute, vedeți că se schimbă cifrele, am 2 și 19.
De asta am pus eticheta asta aici pentru a nu mai ține ATR-ul pe ecran. Dacă vreau neapărat să-l pun pe ecran, pun doar ca să văd trendul lui, cum a evoluat.
Dar cumva mi-e suficient în prima fază să văd o modificare de la o candelă la alta. Dacă s-a modificat peste 100%, înseamnă că a urcat ATR-ul și e cazul să fiu cu ochii în patru, pentru că se schimbă volatilitatea.
La asta folosește indicatorul ăsta, care l-aveți pus în general pe marque sentiment.
Și de ce mă uit la volatilitate? Pentru că volatilitatea, cum spunem, indică posibil top și bottom.
Bun, deci încă o dată ATR-ul ăsta va arată valoarea curentă și procentul ăsta va arată cum s-a modificat cum a evoluat ATR-ul pe ultima candelă versus candela precedentă.
Dacă a urcat sau a scăzut, dacă procentul este sub 100%, înseamnă că volatilitatea a scăzut. Dacă este peste 100%, înseamnă că a urcat.
Bun, hai să vorbim puțin și despre VIX, pentru că știți că VIX-ul reprezintă o altă măsură a volatilității.
VIX-ul reprezintă o altă măsură a volatilității.
Deci, ce este indexul VIX-ului? Deci, cum înseamnă numele, este un index. Deci, cum înseamnă numele, este un index.
Deci, cum înseamnă numele, este un index. Deci, cum înseamnă numele, este un index.
Indexul VIX-ului indica nivelul sau nivelul expectatului de încernță în market.
In specific, indexul VIX-ului scrie 30 de zile expectată de volatilitatea de scopul S&P 500
în același timp, după folosind opțiuni din S&P 500 ca impute.
Voi puteți vedea apoi că acestea sunt opțiuni SPX.
În math-lingua, indexul VIX-ului este expresat în termen de procentaj
de simțe de anualizare, un standard delima de deviată dintre termenele S&P 500.
Sper să gătim.
Calculația indexului de scopul S&P 500 folosează de scopuri S&P 500.
Părintele care investește ar putea găsi pentru opții tipicărește cât de mult este asetul underlinat, în acest caz S&P 500,
deoarece ar trebui să se găsește la un timp de timp.
Ceea ce este deasupra este EXPECTED, care înseamnă că indexul VIX este un indicator de volatilitate de piața de piață.
După 1990 și 2020, randul de piața de piața de piața de VIX a fost dintre 9,14 și 82,69.
Valii de VIX imediată mai multe înțelegere să au existen în vizitările de piața de piața de piața de piața de piață,
inainte de vizitări mai alti, vizitările de piața de piața de piața de piață indice mai celtea,
tipicindic, indexul VIX este în relacie inversă cu indexul S&P 500.
Ce înseamnă asta?
În mulți aceste caz, când indexul S&P 500 s-ar opre, indexul VIX s-ar opre, și vice versa, dar nu de sempre.
Să vedem cum se folosează indexul VIX-ului.
Este folosit mai mult ca un indicator despre niveluri futuri de piață.
Este important să ne învățăm că indexul VIX-ului nu este direct tradabil.
Pentru investori mai sofisticate, deschidește expoziție de volatilitate,
Cibo plăcează futuri și opțiuni VIX tradabile.
Să înțelegem ce am învățat.
Indexul VIX-ului este calculat cu prețuri de opțiuni S&P 500 index.
Indexul VIX-ului este un indicator despre niveluri futuri de piață.
Levelul VIX-ului este calculat cu prețuri de opțiuni S&P 500 index.
Levelul VIX-ului este calculat cu prețuri de opțiuni S&P 500 index.
Indexul VIX-ului nu este tradabil.
Cibo plăcează opțiuni și futuri de investori deschidește expoziție de volatilitate.
Aici am și lor space dedicat, dar nu mai stau acum să-l caut.
Pentru a fi eficienți cu timpul.
O sa facem un range vertical și o să mergem pe daily pe ambele.
O să scoatem link-urile de aici.
Link-urile de simbol.
Într-o parte o să pun spaiu.
care este dolar vx.x simbolul, indicele de volatilitate, ci boie volatile index, care este kboe, cine l-a lansat, n-a kboe, o sa o vedeti si in site-ul kboe.
Bun, ca idee, odata vedem volatilitatea masurata de ATR, volatilitatea SMP-ului, vx-ul masoara, vx-ul in general este invers fata de piata, nu de fiecare data, dar in general este invers fata de piata.
Cand piata scade, vx-ul urca, cam asta arata vx-ul, dar daca de exemplu piata cade, vx-ul in general este mult mai mult de atat, adica este dublu triplu, normal vx-ul ar fi trebuit sa fie, cum a fost cu 2-3 zile inainte, daca piata pica 2%, vx-ul sa fie 10-15%.
Pentru ca, de ce sunt diferentele astea, vreau sa va reamintesc ca pe vx se transaccioneaza, sau vx-ul ne arata cumva optiunile put, optiunile short puse pe SMP, pe SPI, ca de aia vala SPI-ul si vx-ul.
Sa va dau si un link, posibil sa pun si un material video cand pregatiti video, cand fac editarea video-ului, sa pun si un material de pe site-ul lor, sau va dau link-ul sa vedeti in un video de 2 minute cum explicati a vx-ului cum carcere prista vx-ul, ca sa nu intru eu foarte multe detalii.
Dar da sa spuneti de invers fata de piata si mai putem sa masuram volatilitatea prin ATL-ul vx-ului, adica volatilitatea volatilitatii si la fel, daca o sa ne uitam istoric in timp, o sa vedem ca in momentul in care avem bottom-uri, avem top-uri pe vx.
Uitati-va ce ridicare de aici, la spike-ul asta, cand a fost asta, pe 21 in martie, in 2023 cand a fost bottom-ul in martie, uitati-va cat a urcat vx-ul ala 30.
Cumva un indicator deja peste 20, vx-ul, arata volatilitate crescuta. Daca ne uitam pe pivoti si astia sunt pivoti 3 monthly, vedeți ca in timp ce SMP-ul avea predictie bare pe pivoti, asta a avut predictie bull.
Si vedeți ca cumva s-a respectat. Dar ce interesant este ca vx-ul este aproape de pivot-ul monthly si daca ne uitam pe 4, pe quarterly, vx-ul versus pi, hai sa punem 4 si aici ca sa ne uitam la mere cu mere, numeere cu pere,
vedem ca vx-ul deja asa a atins resistance-ul, a trecut prin resistance quarterly, cum era si previzionat, si uitati-va atr, ridicat atr-ul vx-ului care este volatilitatea volatilitatii. Un alt indiciu care poate sa ne arate faptul ca ne aflam intr-o zona de posibil bottom pentru spike si top pentru vx.
Iar spike-ul da, posibil sa ajung aici la suportul asta previzionat, uitati-va din nou, uitati-va la atr cat de sus este atr-ul aici, atr-ul a facut new high peste 2 high-uri precedente la fel si vx-ul si atr-ul vx-ului, deja breakout peste high-ul asta, breakout peste high-ul de aici, de asta tot vorbesc despre un posibil bottom, nu stiu exact cand va fi secunda si minutul si ziua exacta cand se va intampla, dar se va intampla.
Suntem aproape, de asta tot vorbesc de bottom-uri si cum imi dau seama, uitandu-ma pe acest indicator, acum avem si voi informatii asta.
Acum ca idee, cam astea sunt informatii despre care ma uitam aici pe notatele pe care mi le-am facut, despre care voiam sa vorbesc legat de average, range si de volatilitate.
Deci, va reamintesc ca in momentul in care vei vedea volatilitatea una de cele mai jumecerea aplicatie ale ATR-ului este ca marqueaza top si bottom, in special bottom-uri, vedea spike-urile respective si este un indicator interesant cand ne apropiem inclusiv in intraday, daca o sa ne uitam in intraday de exemplu spy-ul o sa luam pe 60 de minute si ne uitam pe 60 de minute o sa vedem ca si 2 secunde sa schimb si pivoții,
sa ne uitam daca am dat pe cat am dat, 60 de minute, hai sa dam pivoții cu 2, sa-i dam weekly si sa dam 15 minute chiar.
Si in general o sa vedem ca cand suntem aproape de top urca volatilitatea, cand suntem aproape de bottom, uitati-va aici ce a urcat volatilitatea, uitati-va aici la bottom volatilitatea,
la top volatilitate, cand urca, in zona de resistance volatilitate, in zona de suport volatilitate si va las pe voi sa va jucati si cu alte actiuni, hai sa luam si IVM-ul de exemplu,
o punem pe ecran sa vedem, uitati-va ce ridicata a fost aici, aici s-a mai calmat volatilitatea, ceea ce poate sa fie un mesaj ca ne apropiem de bottom,
uitati-va si aici, volatilitatea urcata, volatilitatea urcata, volatilitatea urcata la double bottom sau triple bottomul de aici, la topul de aici earesc volatilitatea eridicata, aici top volatilitatea eridicata si dupa care a inceput sa cada.
Deci o aplicatie foarte faina cum puteti utiliza ATR-ul pentru masurarea volatilitatii si de acum incolo cand sa ma auziti pe mine de volatilitate eridicata sa stiti ca ma uit la ATR si la VIX si poate la ATR-ul si nu poate sigur si la ATR-ul VIX-ului.
Bun, cam asta a fost trainingul despre volatilitate, va incurajez sa va uitati de mai multe ori pe informatia asta pentru ca e nevoie de, sa zic, mai mult de atat ca sa o digerati decat sa o vedeti o singura data si avand si informatia asta, inca o data,
diferenta fata dintre voi care faceti programul de mentorat si mine este experienta, ca am mai multa experienta in piata, informatii sunt acelaasi pana la momentul asta, inca o data daca ar fi la momentul asta sa actionez doar cu informatii care le avem si voi, voi lua acelaasi decizii ca si voi plus o face experienta in piata, care experienta in piata iti da incredere intr-un sistem ca functioneaza si inca o data reiterez vreo
sa va focusati pe tot parcursul acestui mentorat pe proces, mai degrabu decat pe rezultat. E normal sa ai si un rezultat si te incurajez sa ai un rezultat, pentru ca va fi rezultat, vom avea rezultate, dar focusul principal va fi pe proces si pe procedura,
fiindca rezultatul este rezultatul procesului. Te imbratisesc, ai grija de tine si acum pentru ca ai si informatia asta mai inca, sa spun, un avantaj intr-usa ta de scule de analiza tehnica cu care o sa transactionez cu ei.
