Etichete:longshort · swing / position · acțiuni USfuturesBVB ·
dificultate 3/5 (judecata mea) · merge pe prop (cont finanțat de o firmă): da, cu ajustări ·
merge pe BVB: parțial, doar long
Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și
nu adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar
bucata aceea începe cu Completare proprie. Diagramele de la nivelurile 1
și 2 sunt un exemplu construit, fără ticker: traseul e desenat ca cifrele
din material să iasă din serie, iar pivoții se calculează din ea cu formula
cursului. Exemplele cu ticker (SPY, NVDA) pornesc de la cifrele reale ale
cursului (procente), dar nivelurile exacte de pe desene sunt reconstruite de
mine, ca să fie lizibile — autorul nu le-a citit pe ecran. Trimiterile
la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în
fise/02_mp2_surse.md.
Nivelul 1 — Din avion
Ce face strategia
MP² nu se uită la niciun nivel desenat cu mâna. Se uită la doi pivoți —
doi „prețuri medii" calculate, unul pe o perioadă scurtă și unul pe o
perioadă lungă — și la ce poziție are cel scurt față de cel lung. Când cel
scurt trece de deasupra celui lung, prețul mediu al ultimei zile a urcat
peste prețul mediu al ultimei săptămâni: cine a cumpărat săptămâna trecută e
acum, în medie, pe profit, iar cine a vândut e pe pierdere și trebuie să
cumpere înapoi. Asta e traversarea, crossing-ul.
Crossing-ul nu e semnal de intrare. E permisiunea. Intri abia la primul BIM,
sau la prima candelă verde de după el, care se închide de partea corectă
a pivotului scurt; pui stopul la
extrema ultimelor 4 bare, iei jumătate din poziție la o țintă egală cu
riscul și lași cealaltă jumătate pe o linie care urcă în urma prețului.
Dă puține semnale — de ordinul a 29 de tranzacții pe an dacă iei numai
crossing-uri — iar cifra raportată în material pentru 2025 e 61,9 % semnale
câștigătoare, cu un câștig mediu de circa 8 %. Deci aproape patru din zece
pierd, și stopul nu e opțional.
Tot trade-ul, pe un exemplu construit:
De la stânga la dreapta: patru ședințe de câte șapte bare de 60 de minute.
Linia gri e pivotul weekly (cel mare), 584.00, care nu se mișcă toată
săptămâna. Linia albastră în trepte e pivotul daily (cel mic), recalculat
în fiecare ședință: 583.20 în ziua a treia, apoi 587.13 în a patra — acolo
trece peste cel mare, acolo e crossing-ul. Prima bară care se închide peste
587.13 se închide la 592.00: acolo intri. Stopul merge la 586.00, cel mai
jos minim al ultimelor patru bare, deci riști 6.00 pe acțiune. Jumătate din
poziție iese la 598.00, tot la 6.00 distanță. Cealaltă jumătate iese la
599.80, la prima închidere sub linia de trail.
Fraza de decizie
Cumpăr când pivotul mic tocmai a trecut peste cel mare (crossing, nu
continuare) și o bară se închide peste pivotul mic; stopul e la cel mai
jos minim al ultimelor 4 bare, jumătate din poziție iese la o țintă egală
cu riscul, iar restul pe trail.
Pe short: vând în lipsă când pivotul mic tocmai a trecut sub cel mare și
o bară se închide sub pivotul mic, cu stopul deasupra celui mai înalt
maxim al ultimelor 4 bare și cu ținta la aceeași distanță în jos.
Mini-glosar
Bară (candelă) — un dreptunghi care rezumă o perioadă. Are patru
prețuri: cu cât a deschis perioada (open), cu cât a închis (close),
cât de sus a urcat (high) și cât de jos a coborât (low). Corpul e
între open și close, fitilele merg până la high și low.
Timeframe (TF) — cât timp acoperă o bară: pe daily, o ședință; pe
weekly, o săptămână; pe 60 de minute, o oră. O ședință americană ține de
la 9:30 la 16:00, adică 6 ore și jumătate, deci are 7 bare de 60 de
minute, ultima de o jumătate de oră.
Pivot (PP) — prețul de referință al unei perioade încheiate:
PP = (High + Low + Close) / 3. Pivotul daily al zilei de azi se calculează
din ziua de ieri; cel weekly, din săptămâna trecută. În exemplul din
capitol: ziua a treia a avut high 588.80, low 584.20 și close 588.40, deci
pivotul zilei a patra e (588.80 + 584.20 + 588.40) / 3 = 587.13.
Pivotul mic și pivotul mare — „mic" e cel al perioadei scurte (daily),
„mare" e cel al perioadei lungi (weekly). Nu se referă la valoare: pivotul
mic poate fi numeric mai mare decât cel mare, și exact asta cauți la long.
M — condiția de poziție relativă: pivotul mic e peste cel mare
pentru long, sub el pentru short. În exemplu: 587.13 peste 584.00.
Crossing — pivotul mic tocmai a traversat pivotul mare: în perioada
dinainte era de cealaltă parte. În exemplu: 583.20 (dedesubt) în ziua a
treia, 587.13 (deasupra) în a patra. În scaner e valoarea +2 la long și
−2 la short.
Continuare — pivotul mic e de partea corectă, dar era acolo și înainte,
nimic nu s-a traversat. În scaner e +1 / −1. Nu e un semnal de căutare.
Buy the dip — cumperi o coborâre scurtă într-un trend care merge deja
în sus. Seamănă cu MP² pe grafic: și acolo o bară se închide peste pivotul
mic. Diferența e că pivotul mic n-a recăzut niciodată sub cel mare, deci
n-a fost nicio traversare. Panoul de jos al diagramei de la pasul 3 e exact
asta.
Trigger — evenimentul care îți dă voie să intri: primul BIM, sau
prima candelă verde de după BIM, care se închide peste (long) sau
sub (short) pivotul mic, cu M îndeplinit.
Buy momentum (BIM) / sell momentum (SLM) — săgeata unui indicator
propriu al cursului, care se aprinde o singură dată, la schimbarea de
trend, când prețul trece cu forță printr-un nivel vechi. Când apare fix pe
bara care închide peste pivotul mic, ai două motive în loc de unul. Pe BVB
nu există; îi ține locul o bară obișnuită care închide peste pivot.
OBV (On-Balance Volume) — indicator de volum cumulat: adună volumul
ședințelor în care prețul închide în sus și scade volumul celor în care
închide în jos. (Completare proprie — definiția standard a termenului.)
ATR (Average True Range) — media „amplitudinii reale" (high − low,
ținând cont și de eventualele gap-uri) pe un număr de perioade; măsoară
volatilitatea simbolului. (Completare proprie — definiția standard.)
Radar Screen — scanerul de piață din platforma de tranzacționare, care
filtrează în timp real o listă de simboluri după criterii (aici, după
crossing). (Completare proprie.)
Split 1:10 — fiecare acțiune veche a fost împărțită în 10 acțiuni noi,
iar prețul pe acțiune s-a împărțit la 10; ca să compari cu prețul dinainte
de split, îl înmulțești pe cel de acum cu 10. (Completare proprie.)
ReVol (relative volume) — volumul candelei curente împărțit la media
ultimelor 10 candele de volum (indicatorul standard din TradeStation are
media pe 50; cursul o schimbă la 10). (Din curs, sesiunea de întrebări din
09.12.2025.)
Long și short — „long" înseamnă că ai cumpărat și câștigi dacă prețul
urcă. „Short" e invers: vinzi acum acțiuni împrumutate de la broker și le
cumperi înapoi mai târziu, deci câștigi dacă prețul scade.
Swing și position — un swing ține câteva zile (MP² pe daily/weekly stă
1-3 zile); o poziție de tip „position" ține luni sau ani (MP² pe
weekly/monthly sau monthly/quarterly).
Stop-loss (SL) — prețul la care ieși automat cu pierdere, pentru că
ideea s-a dovedit greșită. Îl pui în platformă odată cu intrarea.
1R — cât pierzi pe acțiune dacă te lovește stopul. Intri la 592.00,
stopul e la 586.00, deci 1R = 6.00; „+1,30R" înseamnă 7.80 pe acțiune.
Take-profit (TP1) — prima țintă. Aici e la fix 1R deasupra intrării:
592.00 + 6.00 = 598.00. Asta înseamnă „1:1".
Break-even (BE) — stopul mutat exact la prețul de intrare: de acolo
încolo, cel mai rău caz e să ieși pe zero.
Bull trail / bear trail — o linie care urcă (long) sau coboară (short)
în trepte în urma prețului și nu se întoarce niciodată. La long: low-ul
ultimei bare care a făcut un maxim nou. Ieși la prima bară care se
închide de partea greșită a liniei, nu la primul fitil care o atinge.
În exemplu, linia ajunge la 600.75, iar prima bară care se închide sub ea se închide la 599.80.
Bull reversal / bear reversal — chiar momentul în care o bară închide
de partea greșită a liniei de trail. Bear reversal (închidere sub bull
trail) e semnalul de ieșire pentru poziția rămasă la long.
Poziții (tranșe) — poziția împărțită în bucăți care se închid separat:
40 de acțiuni cumpărate ca 20 + 20, ca să poți ieși cu exact jumătate la
prima țintă.
Swing low / swing high — minimul, respectiv maximul, al întregii
mișcări, nu doar al ultimelor bare. În exemplu, swing low-ul e 580.00, cu
6.00 mai jos decât stopul din regulă.
Lichiditate — cât de ușor intri și ieși fără să miști prețul. Se
măsoară în acțiuni tranzacționate pe zi (în SUA) sau în bani rulați pe zi
(la BVB).
Gap — un gol între bare: prețul deschide mult peste sau sub închiderea
precedentă, fără să treacă prin prețurile dintre ele.
Spread — diferența dintre prețul la care poți cumpăra și cel la care
poți vinde în același moment. E un cost, și mănâncă direct din R.
Aici nu alegi nimic. Faci pașii în ordine. Dacă un pas nu trece, lași
simbolul și treci la următorul.
Pasul 1 — Alegi perechea de timeframe-uri și deschizi două grafice
Alegi perechea de pivoți și, odată cu ea, graficul pe care vei intra; apoi
păstrezi doar simbolurile lichide.
Cursul dă trei perechi, și fiecare vine la pachet cu TF-ul de execuție:
Perechea de pivoți
Unde intri
Cât ține poziția
Pivoții pe care îi tragi
daily / weekly (MP²-1)
60 de minute
1-3 zile
săptămânali
weekly / monthly
daily
luni
lunari
monthly / quarterly
weekly
2-3 ani
trimestriali
Restul capitolului lucrează pe prima linie: pivot daily = mic, pivot weekly
= mare, execuție pe 60 de minute.
Filtrele de simbol se pun înaintea setup-ului, nu după: volum zilnic peste
0,1 milioane de acțiuni și volum mediu peste 1 milion, preț de închidere
peste 10 $. Un simbol pe care nu poți ieși nu e un setup, e o capcană.
În stânga e graficul daily: acolo se vede că pivotul mic a trecut peste cel
mare. În dreapta e aceeași bucată de piață, mărită: fiecare candelă daily
din caseta punctată e desfăcută în cele 7 bare de 60 de minute din care e
făcută, cu același open, același close, același maxim și același minim.
Ghidajele leagă colțurile casetei de colțurile cadrului mic, iar pivotul
weekly, 584.00, e trasat pe amândouă panourile, cu același număr de ambele
părți; conectorul subțire dintre panouri leagă cele două înălțimi ale
aceluiași preț — nu se pot alinia, pentru că scările au pante diferite.
De ce te uiți acolo: pe daily vezi că s-a schimbat direcția, dar nu vezi
unde s-a oprit coborârea. Dacă ai intra pe daily, ai intra la închiderea
zilei, 598.20, cu stopul sub minimul ultimelor 4 zile, 580.00 — adică 3,04 %
risc. Pe 60 de minute intri la 592.00 cu stopul la 586.00, adică 1,01 %. La
același risc în bani, de trei ori mai multe acțiuni.
Treci mai departe doar dacă ai ales perechea, ai deschis graficul pe care
vei intra și simbolul trece filtrele de lichiditate și de preț.
Pasul 2 — Tragi cei doi pivoți și verifici M
Calculezi sau afișezi pivotul perioadei mici și pe al celei mari și te uiți
care e deasupra.
Formula e una singură, pentru orice perioadă: PP = (High + Low + Close) / 3,
al perioadei încheiate. Platforma îi desenează singură; la BVB îi
calculezi în Excel (mai jos, la transfer).
Cât timp pivotul mic e sub cel mare, nu cauți long: prețul mediu al ultimei
zile e încă sub media săptămânii, adică cei care au cumpărat săptămâna
trecută sunt pe pierdere și vând la prima revenire. Când pivotul mic e
deasupra, rolurile se inversează și ai voie să cauți trigger.
Merge pe orice pereche de pivoți — zilnic/săptămânal, săptămânal/lunar,
lunar/trimestrial. Ce se schimbă e cât ții poziția, nu regula.
Treci mai departe doar dacă pivotul mic e peste cel mare (long) sau sub
el (short).
Pasul 3 — Verifici că e crossing proaspăt, nu continuare
Te uiți la perioada dinainte: pivotul mic trebuie să fi fost de cealaltă
parte a pivotului mare.
Ăsta e criteriul pe care cursul revine cel mai des, în patru sesiuni de
întrebări diferite: semnalele care au mers erau traversări, cele care n-au
mers erau intrări într-un trend deja pornit. În scaner e diferența dintre
+2 (crossing) și +1 (continuare).
Diagrama e un al doilea exemplu construit, cu alte niveluri (61.70 / 62.00 /
62.20), nu un simbol real; regulile sunt aceleași. Sus,
pivotul mic urcă de la 61.70 la 62.20 și traversează pivotul mare, 62.00:
crossing. Jos, pivotul mic e de la bun început deasupra lui 62.00 și rămâne
acolo; prețul face închideri peste el, dar nu s-a re-încrucișat nimic, deci
fiecare astfel de închidere e buy the dip, nu MP². Arată aproape la fel și
au statistici diferite.
Continuarea nu e inutilă, dar are un singur context în care are sens: când
ai prins deja un bottom și ești într-un trend nou. Ca listă de scanare,
crossing.
Mai există o capcană de platformă: scanerul vede doar bara închisă, deci
îți dă setup-ul cu o bară întârziere. Pe intraday se compensează cu Radar
Screen, scanerul de piață din platformă care filtrează în timp real lista de
simboluri (vezi mini-glosarul).
Treci mai departe doar dacă pivotul mic era de cealaltă parte în perioada
precedentă. Dacă nu, ești pe altă strategie — lasă simbolul.
Pasul 4 — Aștepți primul BIM sau candela verde care închide de partea corectă
Notezi pivotul mic și aștepți fie primul Buy Momentum (BIM), fie prima
candelă verde de după BIM care se ÎNCHIDE de partea corectă a pivotului mic.
BIM-ul e ancora semnalului, nu un accesoriu: dacă el se aprinde chiar pe o
bară care închide peste pivotul mic, ai trigger-ul pe acea bară; dacă nu,
trigger-ul e prima candelă verde de după BIM care închide deasupra
pivotului mic. Nu contează cât de sus urcă bara în timpul ei, contează unde se
închide, iar candela de trigger trebuie să fie verde. Singura excepție de
context: dacă ești deja într-un trend de câteva zile și pivotul mic prinde
din urmă pivotul mare fără nicio săgeată nouă, trigger-ul rămâne prima
închidere peste pivotul mic; altfel n-ai avea niciodată semnal.
Trei bare, o singură intrare. Prima, verde, închide peste pivotul mic, dar
pivotul mic e încă la 583.20, sub cel mare: M nu e îndeplinit, deci nu e
trigger, oricât de convingătoare arată bara. A doua urcă peste 587.13 în
timpul ei, dar se închide la 586.30, sub el: nu e trigger. A treia se închide
la 592.00, peste 587.13, cu pivotul mic deja peste cel mare: acolo intri.
Dacă primul semnal te-a scos pe stop, ai voie să iei al doilea — dar primul e
cel bun statistic, și nu sări niciunul: probabilitățile strategiei se
calculează pe toate semnalele, nu pe cele pe care le-ai ales tu.
Treci mai departe doar dacă ai trigger-ul — BIM-ul sau candela verde de
după BIM — închis de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinit.
Pasul 5 — Pui stopul și calculezi mărimea poziției
Numeri 4 bare înapoi, începând cu bara de trigger, iei cel mai jos minim
dintre ele și acolo pui stopul.
În exemplu, cele patru bare au minimele 586.60, 586.00, 586.10 și 586.50:
stopul e 586.00, deci 1R = 6.00, adică 1,01 % din preț. Regula e aceeași ca
la M2D, iar cursul nu-i dă o explicație; a mea, prin analogie cu
regula de trail, e că sub acel nivel valul de cumpărare care ținea mișcarea
s-a rupt, deci ideea nu mai e adevărată.
Nu există un procent fix: depinde de cât de volatil e simbolul. Pe SPY,
materialul dă un risc de 3,92 % (distanța de la intrare până la stop); pe
BRK.B, un risc de 0.76 pe acțiune, adică tot distanța până la stop, nu
nivelul stopului.
Două excepții:
Trigger cu gap. Dacă bara de trigger deschide cu un gol față de
precedenta, stopul e minimul barei de trigger însăși. Varianta cu stopul
la jumătatea gap-ului e pentru cine are deja experiență.
Bottom sau top major. Acolo retesturile dese te scot degeaba din
poziție, iar stopul merge la swing low-ul absolut al mișcării — pe desen,
580.00 în loc de 586.00, adică 1R devine 12.00 în loc de 6.00. E o regulă
alternativă a cursului, nu o a doua regulă de zi cu zi: o aplici doar când
știi că ești la un bottom major, și accepți că poziția se înjumătățește.
Mărimea vine din regula de risc: cel mult 0,5 % din cont pe o tranzacție pe
un cont de prop, cel mult 2 % pe cont personal, 1 % când volatilitatea e
mare. Numărul de acțiuni e riscul în bani împărțit la distanța până la stop,
rotunjit în jos la un multiplu de 2, ca să poți închide exact jumătate.
Completare proprie (mărimea contului e a mea, pragul de 0,5 % e al
cursului): pe un cont de 50.000 $ riști cel mult 250 $. La 6.00 pe acțiune,
250 / 6.00 = 41,7, deci cumperi 40 de acțiuni, ca două ordine de câte 20.
Riscul real e 240 $, adică 0,48 % din cont. Ambele ordine au același
stop, deci cele 250 $ se împart între ele, nu se adună.
Treci mai departe doar dacă știi prețul exact al stopului, numărul de
acțiuni e un multiplu de 2 și pierderea maximă încape în regula ta de risc.
Pasul 6 — Ieși în două jumătăți: una la 1:1, una pe trail
Pui prima țintă la aceeași distanță deasupra intrării la care stă stopul
dedesubt, iar a doua jumătate o lași pe linia de trail.
Ordinea, pe exemplul din diagramă:
La 60 % din drumul spre țintă — 592.00 + 0,6 × 6.00 = 595.60 — muți
stopul la break-even, adică la 592.00. De acolo încolo nu mai poți pierde.
La 90 % din drumul spre țintă — 592.00 + 0,9 × 6.00 = 597.40 — mai
muți stopul o dată, ca să protejezi un raport risc/recompensă de 1:2: îl
așezi la jumătatea profitului deja făcut, adică la 594.70 (592.00 + 2.70,
unde 2.70 e jumătate din cei 5.40 câștigați până la 597.40). Regula e a
cursului; cifra 594.70 e calculul meu, din datele exemplului.
Prima jumătate iese la 598.00, exact cât ai riscat. Cursul e categoric
că ținta fixă e 1:1.
A doua jumătate merge pe bull trail. Linia urcă la low-ul fiecărei bare
care face un maxim nou; ajunge la 600.75, iar prima bară care se închide
sub ea se închide la 599.80. Acolo ieși, cu +1,30R.
Pe tot trade-ul: ai riscat 6.00 și ai luat +1R pe o jumătate și +1,30R pe
cealaltă.
Două lucruri de verificat înainte, nu după: că platforma îți permite
închiderea parțială a unei poziții, și că alerta de la TP1 e pusă. Fără
prima, „două poziții" e doar o vorbă.
Treci la trade-ul următor doar după ce amândouă jumătățile au ieșit — la
țintă, pe trail sau la stop.
Oglinda — MP² pe short
Exemplul de mai jos e aceeași serie din exemplul construit, oglindită în jos
(transformarea afină p' = 246.40 − 0,2 × p), deci are alte prețuri, în jur de
128 $ în loc de 590 $; structura e aceeași, întoarsă. Pașii sunt aceiași, cu
semnele opuse:
M: pivotul mic e sub cel mare;
crossing: pivotul mic coboară prin cel mare, după ce fusese
deasupra;
trigger: primul SLM, sau prima candelă roșie de după SLM, care se
închide sub pivotul mic;
stopul: cel mai sus maxim din ultimele 4 bare;
ținta: la aceeași distanță, în jos; a doua jumătate merge pe bear
trail, linia care coboară în trepte deasupra prețului.
Pe diagramă: pivotul mic coboară la 128.97, sub pivotul mare 129.60. Prima
bară care se închide sub 128.97 se închide la 128.00 — acolo intri short.
Stopul e la 129.20, cel mai sus maxim al ultimelor 4 bare, deci riști 1.20.
Prima jumătate iese la 126.80, la aceeași distanță în jos. A doua iese la
126.44, prima închidere peste linia de bear trail, tot +1,30R.
Ce se adaugă la short: pe BVB și pe multe conturi de prop nu poți shorta
deloc, deci jumătatea asta a strategiei pur și simplu dispare. Vezi
transferul.
Nivelul 3 — Rafinări
Astea se citesc după ce ai făcut 20 de trade-uri mecanic, nu înainte.
Ce face un setup A+
Regulile de la nivelul 2 sunt minimul. Ce separă un setup bun de unul doar
valid nu e un filtru pus în scaner, ci ce e dedesubt: dacă sub intrare
stau mai multe niveluri independente, prima corecție normală are unde se
opri; dacă nu stă nimic, între intrare și stop nu e nimic care să țină
prețul.
Panoul din stânga e SPY, bottom-ul de aprilie, redesenat ca exemplu
ilustrativ: nivelurile de pe el (suport 554.00, stop 554.40, intrare 577.00,
neckline 578.00, umerii 566 / 555 / 568, 1R = 22.60) sunt reconstruite de
mine, ca să fie lizibile — autorul nu le-a citit pe ecran. Cifrele reale ale
cursului sunt procentele: risc 3,92 %, „3,92 ori 4 înseamnă 16 %", iar
mișcarea reală măsurată a fost 12 %. În zona intrării și a stopului se adună
trei niveluri independente: suportul trimestrial de 554.00, cele două minime
la același nivel (double bottom) și un Inverted Head & Shoulders — un
cap și doi umeri întorși cu susul în jos, cu umărul stâng la 566, capul la
555 și umărul drept la 568, iar linia care unește vârfurile dintre ei
(neckline) la 578.00. Intrarea, 577.00, e prima bară verde de după umărul
drept; stopul, 554.40, stă chiar peste suport. Eticheta „crossing" de pe
desen stă lângă intrare, nu peste suportul de 554.00 — acela e cu circa 1R
mai jos, sub stop. Panoul din dreapta e construit: un crossing la mijlocul
unui interval, fără nimic dedesubt.
Atenție la nuanță: asta e o observație despre context, nu o regulă de
adăugat. Autorul spune explicit că MP² nu are filtre și că orice pui
peste el îl face discreționar — iar dacă l-ai filtrat, nu mai poți invoca
statisticile strategiei de bază. Practic: nu filtrezi scanerul după
„confluență", dar când ai două semnale valide și trebuie să alegi pe care
pui risc, îl iei pe cel cu suport major dedesubt.
Un filtru de volum apare totuși ca opțional în material: ReVol (volumul
candelei curente față de media ultimelor 10 candele) peste 100 % pe bara de
trigger. Motivul, în cuvinte
din curs, e că „urcarea fără volum este pump before the dump".
Alte lucruri citate mai rar: nu sări niciun semnal, pentru că probabilitățile
se calculează pe eșantion complet; și, la un bottom, două închideri daily
consecutive peste pivotul daily sunt un semn precursor că urmează crossing-ul.
Exemplul complet: SPY, bottom-ul de aprilie
Ce e real: procentele din curs — risc 3,92 %, „3,92 ori 4 înseamnă
16 %", mișcarea reală de 12 % — nu nivelurile exacte de preț, care sunt
reconstruite de mine, ca să fie lizibile. Sursa nu spune pe ce combinație de
pivoți a fost dat semnalul.
Lista de mai jos amestecă cele două: cifrele marcate „real" sunt din curs,
celelalte sunt nivelurile redesenate.
Contextul: suport trimestrial 554.00, double bottom, Inverted Head &
Shoulders cu neckline 578.00 (niveluri redesenate).
Intrarea: 577.00, prima bară verde după umărul drept, cu pivotul mic
închis peste cel mare (nivel redesenat).
Stopul: 554.40, chiar peste suport. Riscul, 22.60, adică 3,92 % — un
stop larg, care taie poziția la 10 acțiuni pe un cont de 50.000 $ cu risc
de 0,5 %. Procentul de 3,92 % e real, din curs; prețul de 554.40 e redesenat.
Ținta 1:1 ar fi fost 599.60; ținta declarată, de 4R, 667.00 (redesenate).
Rezultatul real: 646.00, adică circa +12 % (în jur de 3R), într-o lună.
Mișcarea de 12 % e reală, din curs; prețul de 646.00 e redesenat.
Ce lipsește din material: cum au fost împărțite cele două poziții și
unde s-a mutat stopul pe parcurs.
Bottom major: NVDA, și de ce se schimbă stopul acolo
Diagrama e o reconstrucție pe NVDA, la scară de dinainte de split-ul 1:10
(fiecare acțiune veche a devenit 10, prețul s-a împărțit la 10), iar traseul
dintre niveluri e construit de mine. Cursul nu dă niveluri exacte de preț, ci
procente și intrarea aproximativă: 13,76–13,88, stop la −23 %, ținte
intermediare la +5 % și +20 %, ținta finală la +25 %, în circa 9 săptămâni.
Nivelurile de pe desen — 10,63 și 17,25 — sunt calculate de mine din 13,80,
rotunjirea lui 13,88 (10,63 = 13,80 × 0,77; 17,25 = 13,80 × 1,25). După un
downtrend masiv, pivotul mic trece peste cel mare, intrarea e la 13.80, iar
stopul nu e la minimul ultimelor 4 candele, ci la swing low-ul absolut al
mișcării, 10.63 — adică 23 % mai jos. Ținta a venit la 17.25, circa +25 % în
vreo nouă săptămâni.
Asta e a doua excepție de la stopul standard din Pasul 5, lângă cea cu gap-ul
(unde stopul e minimul barei de trigger însăși), și e o decizie
conștientă: la un bottom major retesturile dese ar mătura un stop de 4
candele. Costul e că poziția se micșorează în aceeași proporție: riscul în
bani rămâne același, se schimbă numărul de acțiuni.
Transfer (judecata mea, nu a cursului)
Pe prop (cont de la o firmă, cu limită zilnică de pierdere): limita se
calculează și pe pozițiile deschise, nu doar pe cele închise, așa că o
pierdere flotantă poate să te scoată din tranzacții care erau pe profit. Cu
risc de 0,5 % pe tranzacție, chiar două pierderi în aceeași zi înseamnă 1 %,
adică mult sub o limită zilnică tipică. Problema reală e alta: MP²-1 stă 1-3
zile, deci are overnight — poziție ținută peste noapte — iar multe
conturi de prop o interzic. Verifică regula înainte, pentru că varianta
intraday nu e descrisă în material. Combinațiile weekly/monthly și
monthly/quarterly, care înseamnă luni sau ani în tranzacție, n-au ce căuta
acolo. Și nu deschide poziții cu o zi-două înainte de un raport macro mare:
stopul de 4 bare e mai mic decât mișcarea pe care o face o astfel de știre.
Pe BVB: rămâi long-only, pe 8-10 nume lichide din BET verificate manual
(TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, FP, DIGI, M). Ce se poate replica 1 la 1
sunt pivoții clasici, calculați în Excel — autorul a confirmat asta explicit.
Ce nu se poate: scanerul, indicatorul de buy/sell momentum și proiecțiile de
pivoți; le ții locul cu o listă manuală și cu trigger-ul de candelă simplu
(prima închidere peste pivotul mic). OBV și ATR — indicatori standard de
volum cumulat, respectiv de volatilitate medie (vezi mini-glosarul) — există
pe orice platformă.
Pașii, pe scurt: aduni OHLC-ul perioadei încheiate, calculezi
PP = (H + L + C) / 3, repeți pentru săptămâna încheiată și compari cele două
valori. Crossing bull = pivotul zilnic a fost sub cel săptămânal și acum e
deasupra.
Ce se rupe din cauza lichidității, ca ordin de mărime: spread-ul de
0,5-1 % la numele medii mănâncă o bucată serioasă dintr-o țintă 1:1 de 1,5 %;
stopul de 4 bare cade des în zona zgomotului zilnic, iar soluția e să-l
lărgești și să micșorezi poziția, nu să-l apropii; iar licitația de
deschidere poate sări peste el cu un gap. Practic: merge degradat,
undeva la 60-70 % din strategie, doar pe long.
Unde se contrazice materialul
Ce face poziția 2. Fișierul principal spune că iese la bear reversal
(violarea bull trail-ului); un slide citat într-o sesiune de întrebări
spune „la break-even". Aceeași sesiune clarifică apoi că, după prima
țintă, poziția rămasă e oricum pe trail. Practic: nu-i da un TP fix.
Alege între trail și „stop la break-even, apoi las-o să meargă", și
ține-te de alegere.
Unde e primul prag. Regula scrisă e 1:1. Exemplul BRK.B raportează
risc 0.76 și un prim vârf la 1.58, adică aproape 2R — dar transcrierea nu
spune în ce unități e raportarea. Practic: folosește 1:1, și nu lua
exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul primei ținte.
Doar crossing-uri, sau și continuări? O sesiune spune ferm „doar ±2";
alta spune că și continuările au sens, dar numai imediat după un bottom
deja identificat. Practic: pentru căutare, crossing.
Punct rămas deschis: echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" nu e
confirmată de fișierul principal al strategiei, care nu pomenește deloc
„MP4".
Ce trebuie să exersezi
Calculează 20 de perechi de pivoți în Excel, pe 5 simboluri, timp de 4
săptămâni, și verifică-le față de ce arată platforma.
Marchează retroactiv 20 de crossing-uri pe grafice daily/weekly și
notează, pentru fiecare: era crossing sau buy the dip, care a fost prima
bară de trigger, unde cădea stopul de 4 bare.
Fă distincția crossing / buy the dip pe 20 de semnale, cu etichete „DA" și
„NU" — scopul e să refuzi un semnal care arată aproape identic.
Backtestează manual în jur de 100 de tranzacții (cursul cere vreo 300, cu
o durată realistă de două luni; 100 e pragul meu de pornire): numai
crossing-uri, numai primul semnal, stop la 4 bare, prima țintă 1:1.
Compară rezultatul cu 61,9 % și circa 8 % din material.
Legături: 03_m2d.md (același stop la 4 bare, același trail —
diferă doar sursa direcției), 01_buy_doji.md (MP² spune
unde, buy doji spune când), 04_selectia.md (filtrele
dinainte de strategie), A1_risc.md.
Checklist de tipărit
[ ] (1) Perechea de pivoți aleasă; graficul de execuție e cel din tabel; simbol lichid, peste 10 $.
[ ] (2) Pivotul mic e peste cel mare (long) sau sub el (short).
[ ] (3) E crossing proaspăt — în perioada dinainte pivotul mic era de cealaltă parte.
[ ] (4) Trigger: primul BIM, sau prima candelă verde de după BIM, care s-a ÎNCHIS de partea corectă a pivotului mic.
[ ] (5) Stop la extrema ultimelor 4 bare; acțiuni = risc / distanță, rotunjit la multiplu de 2.
[ ] (6) Ambele ordine au același stop; alerta de la prima țintă e pusă; platforma permite închiderea parțială.
[ ] La bottom sau top major: am înlocuit stopul de 4 bare cu swing low-ul absolut.
[ ] Nu am pus niciun filtru peste strategie și nu sar niciun semnal.