Q&A 27.05.2025 — scanner de buy/sell doji după trend, de ce nu shortezi sub 10 dolari

Sesiune de ~34 min, înaintea unei lecții de strategie. Aproape toată sesiunea e o demonstrație live în scanner-ul TradeStation, cu pauze de întrebări cât rula scanarea. Mai jos, grupat pe subiect (nu în ordinea din înregistrare). Ce am lăsat afară e listat la final.

Sesiunea din ziua următoare (28.05.2025) e în 27_2025-05-28 — overnight pe prop, buy the dip pe M2D, planul de calificare.

Doi termeni folosiți peste tot mai jos

• Doji — candelă cu corp aproape inexistent: open ≈ close, cu fitil în ambele părți. Cumpărătorii și vânzătorii au împins prețul fiecare în direcția lui și s-au întâlnit la final aproape de unde au pornit. După un trend lung, e prima bară în care direcția trendului nu mai câștigă.
• Buy doji / sell doji — trigger-ul ATM care confirmă doji-ul. Formularea lui: „aștepți trigger-ul de buy doji, să închidă o candelă peste high-ul ăla" — adică o candelă care închide peste high-ul doji-ului (la sell doji: închide sub low-ul lui). Vine „candela următoare sau 3 candele de la doji". Nu există buy doji fără un doji înainte.

Diferența contează pentru tot ce urmează: doji-ul e setup-ul (te pune pe listă), buy doji-ul e trigger-ul (te bagă în trade).

Scanner: buy doji după cel puțin 8 candele de downtrend

Pe strategia de buy doji simplă, spune el, „nu ai nevoie de nimic" altceva decât un downtrend de 8-10 candele urmat de trigger. Scanner-ul se face din două condiții:

Since Bear ≥ 8, nu = 8: găsește și simbolurile cu 10, 15 sau 20 de candele de downtrend. Contorul numără candelele de la trigger-ul de sell momentum — nu „candele descrescătoare" în sens larg (asta s-ar putea face doar cu un indicator custom, de exemplu o condiție de preț sub o medie mobilă).

„= 0" — a pus inițial 1, a verificat și l-a schimbat în 0. În sesiune a confirmat că 0 înseamnă ultima candelă închisă, cu mențiunea „n-am testat". Un cursant care pusese 1 a primit semnalele de cu o zi mai devreme. Valori negative: „joacă-te, nu știu să spun" — din ce știe el, TradeStation nu numără candelele cu minus, iar minus ar însemna viitorul, unde nu ai candele.

Rezultatul arată și de câte candele e trendul, într-o coloană — la el, pe scanarea de sell doji de mai jos, 8, 12, 28, 9. Poți sorta după ea.

Planul de trade de pe diagramă e completarea mea (el nu a dat intrare, SL sau TP în sesiunea asta): intrare la close-ul barei de buy doji (47.60), SL sub low-ul doji-ului (46.15 — doji-ul e nivelul care, dacă e spart, anulează ideea că vânzătorii s-au epuizat), TP la 2R (50.50). Riscul 1.45, ținta +2.90.

Exemplele reale găsite live:

Ce scapă scanner-ul (DA / NU)

Avertismentul lui: „o să ratați simboluri în care ai buy doji, buy momentum și pe urmă buy doji". Dacă în mijlocul scăderii apare un trigger de cumpărare, contorul de downtrend pornește de la zero, iar la buy doji nu mai ajunge la 8 — chiar dacă prețul a scăzut în total mai mult.

Răspunsul lui la limita asta: nu contează mult. „Dacă îți găsește 100 de simboluri, oricum n-ai cum să intri în toate" — nici la 50, nici la 10.

Scanner: sell doji după cel puțin 8 candele de uptrend

Aceeași construcție, oglindită:

Plan de trade construit de mine, simetric cu cel de long: intrare 48.40 la close-ul barei de sell doji, SL 49.85 peste high-ul doji-ului, TP 45.50 = 2R.

Ce a găsit live, sortând după numărul de candele:

• Unul cu 28 de candele de uptrend, „posibil" și la rezistență. A numărat pe grafic 29 — a 29-a era candela în formare, pe care scanner-ul nu o numără. După sell doji a luat-o în jos, „cu volum negativ" — „nu înseamnă că merge de fiecare dată".
• Unul cu 12 candele, pe care a recunoscut pe grafic un Head & Shoulders; sell doji pe a 12-a candelă, apoi a luat-o în direcția opusă.
• Un rezultat cu ~80 de candele — „cred că o aberație".

Short-ul are nevoie de piață slabă, nu doar de semnal

Piața era atunci „foarte strong bull", deci „nu prea e de shortat": un sell doji poate fi doar un pullback de tip bull flag, după care prețul reia urcarea. „Când shortăm, să fie overall piața praf."

Filtrul pe sector, în locul pieței întregi:

De ce ajută (completarea mea): o companie scade rar singură într-un sector care urcă, pentru că fondurile sectoriale și ETF-urile o cumpără automat odată cu restul. Când 30 de companii din același sector dau semnal simultan, vânzarea vine de la nivel de sector (fonduri care ies din tot sectorul), deci nu există un cumpărător structural care să oprească scăderea.

Scanner de doji: lista de așteptare, înainte de trigger

A doua variantă: scanezi după doji (nu după buy doji), ca să ai lista pregătită înainte să vină trigger-ul. Pui lista într-un Radar Screen cu indicatorul ATM și vezi când apare buy/sell doji. „Așa vă puteți pregăti din timp."

Setarea:

• Înlocuiești condiția de buy/sell doji cu indicatorul standard TradeStation Doji = true.
• Parametrul percent: pune 10, nu 5. Standardul TradeStation e 5; la buy doji și sell doji ATM e 10 — „vă găsește un doji un pic mai grăsuț". (Completarea mea: parametrul e dimensiunea maximă a corpului, ca procent din range-ul candelei — la 10%, o candelă cu range 1.00 poate avea corp de până la 0.10.)

Rezultatele live:

• UV — 29 de candele de uptrend și un doji, „dar nu e situația ideală": el vrea un doji clar, de tip spinning. „Trebuie să le iei la mână, să le purichezi."
• UMC — 32 de candele, doji, iar pe candela de azi se forma sell doji. „Dacă îl aveai în listă de aseară, acum vedeai un sell doji în formare." Dar e o acțiune de 7 dolari — vezi secțiunea de mai jos.

Același principiu pentru buy momentum: când piața scade, scanezi după mai mult de 10 candele de downtrend și găsești „dezastrele". Dintre ele, unele ajung la un suport important, quarterly sau monthly („mai rar pe la pivot"). Acolo, dacă ai o divergență bull, aștepți buy momentum. La fel pentru buy hammer.

Legătura cu ce spune despre semnalele lui în general: „foarte rar" sunt pur mecanice — de obicei sunt combinații cu un pattern (divergență, H&S, wedge), iar la bottom „în general avem de a face cu o divergență bull".

Filtrele pe care să le adaugi: preț și lichiditate

Plus: volum relativ, Trinity, suport/pivot, sector — le-a lăsat pe seama training-ului de scanere.

Capcanele de setare:

1. Scanner-ul lucrează pe candelă închisă. Scanând pe daily în timpul zilei, găsește semnalul de ieri, nu candela în formare. (Lucrează la o variantă pe candelă deschisă, care „necesită o putere fantastică de calcul".)
2. Un scanner nou e implicit pe daily. Dacă vrei 60 sau 30 de minute, schimbi manual time frame-ul; altfel scanează tot pe daily.
3. Toate condițiile pe același time frame. Nu pui buy momentum pe 60 de minute și downtrend pe daily — „o să vă găsească aberații".
4. Nu stai lângă el. Programezi scanarea la o oră, lași calculatorul în priză și te uiți pe rezultate când a terminat.

De ce nu shortezi acțiuni sub 10 dolari: short squeeze

Prima lecție de la primii lui mentori: evită short-ul. De la Jeff (Williams), unul dintre ei, și de la alții: sub 10 dolari nu shorta deloc. El personal „foarte rar" shortează pe swing trading (pe day trading, da). La întrebarea „chiar dacă faci în aceeași zi?": „E riscul tău."

Căderile agresive sunt rare și vin cu un catalizator (Fed-ul, PIB-ul, un indice de inflație). Riscul mare la short e în direcția opusă: short squeeze.

Definiții, înainte de mecanism:

• Limit order — ordin care stă în carte la un preț fix și se execută doar dacă prețul ajunge acolo.
• Buy to cover — ordinul cu care închizi un short: cumperi înapoi acțiunile împrumutate. Pe grafic are exact efectul unei cumpărări. (În sesiune a zis „operațiunea de închidere a poziției long se face cu buy-to-cover" — o scăpare de vorbire; e poziția short.)
• Short squeeze — urcare rapidă produsă de short-uri închise în masă: fiecare buy to cover împinge prețul în sus, ceea ce pune pe pierdere următorul short, care închide și el.

Mecanismul, pe double bottom cu al doilea picior mai jos

Pașii lui:

1. Există un swing low (primul picior). Retail-ul îl consideră suport.
2. Prețul cade sub el → retail-ul intră short acolo, pentru că așa a învățat.
3. „Băieții cu banii mulți" au tone de limit order de buy mai jos.
4. Prețul atinge limit-urile → cumpărare masivă „în câteva secunde"; cei short intră pe pierdere și închid cu buy to cover → „până închizi poziția, se duce deja 10%" (citat cu ortografia normalizată).

„Mai ales într-o divergență, dacă volumul e așa, de obicei este short squeeze aici."

De ce se întâmplă atât de repede (completarea mea): stop-urile celor short stau toate într-o zonă îngustă, chiar deasupra locului unde au intrat — la câțiva cenți peste swing low. Când prețul revine acolo, stop-urile devin simultan ordine de cumpărare la piață. Cei care au pus limit-urile jos nu mai trebuie să cumpere agresiv: vânzătorii panicați le-au livrat acțiunile, iar cumpărarea forțată a short-urilor face restul drumului.

Același mecanism explică de ce breakout-urile de la bottom nu mai fac retest — vezi Q&A 25.08.2026.

Exemplele de pe S&P pe care le-a arătat:

• O candelă daily mare — în intraday, cea mai mare parte s-a format în 5 minute. Cei short intraseră când prețul a căzut sub open-ul candelei (nu sub low), iar squeeze-ul i-a prins acolo.
• O candelă care a deschis cu gap down, a fost împinsă în jos, apoi a urcat, după care a fost împinsă din nou în jos înainte de închidere — uitați-vă unde e high-ul față de close.

De ce e mai grav la valorile mici

• Manipulabile cu volum mic: „cu un volum foarte mic poți să miști prețul instant".
• Catalizatori binari: multe sunt companii de biotehnologie — se aprobă un medicament și acțiunea face +70% într-o singură zi.
• Gap-uri în intraday. Te duci la baie, iar în 15 secunde - un minut a venit squeeze-ul. Fără stop-loss, pierderea e nelimitată. Cu stop-loss, „dacă face gap peste stop-loss-ul tău, la revedere" — iar la valorile mici pot exista gap-uri și intraday. Mecanismul de execuție la gap e explicat în Q&A 28.05.2025.

Aritmetica short-ului (completarea mea): la long, pierderea maximă e prețul plătit (acțiunea poate ajunge la 0). La short, pierderea nu are plafon. Short la 5 dolari, +70% după aprobarea unui medicament → 8.50, adică o pierdere de 3.50 pe acțiune pe care nu o poți opri dacă prețul sare peste stop.

De ce nu te mai poți baza pe DOM / Level 2

Jeff tranzacționează valorile mici cu DOM (depth of market). Asta mergea „acum 6-7 ani"; acum „e o mizerie": banii mari folosesc dark pools — locuri de tranzacționare în afara bursei publice, unde ordinele nu apar în cartea de ordine. Pe Level 2 nu mai vezi zidurile de limit order-uri care contează, deci nu le poți anticipa ca să eviți un squeeze.

Gotchas practice

1. Lista din scanner nu e o listă de trade-uri. UV avea 29 de candele și un doji, dar nu era un doji bun. Iei fiecare rezultat la mână.
2. Nu confunda doji-ul cu trigger-ul. Doji-ul te pune pe watchlist; intri doar la închiderea peste high (long) / sub low (short). (completarea mea, pe regula lui)
3. Pune filtrul de preț și volum din start — altfel lista de sell doji se umple de acțiuni de 7-8 dolari pe care el nu le-ar shorta.
4. Short doar cu vânt din spate: piață sau sector slab, nu un semnal izolat într-o piață strong bull.

Ce am lăsat afară

Trei secvențe administrative: calitatea video-ului (blurat, share screen, OBS), pornirea înregistrării și obiectele vechi de pe birou, trecerea la lecția de strategie de după Q&A. Plus două remarci fără conținut aplicabil: codul indicatorului Trinity (15-20 de pagini A4) și evoluția programului ATM în ultimii 2-3 ani.

Ce e completare a mea, dincolo de transcriere

• Definițiile doji, limit order, buy to cover, short squeeze, dark pool.
• Planurile de trade (intrare, SL, TP la 2R) de pe diagramele de buy doji și sell doji — el nu a dat cifre de trade în sesiune.
• Semnificația parametrului percent la Doji (corpul ca procent din range).
• De ce semnalele multe într-un sector cresc probabilitatea (vânzare la nivel de sector, fără cumpărător structural).
• De ce squeeze-ul e atât de rapid (stop-urile short grupate chiar deasupra zonei de intrare).
• Aritmetica pierderii nelimitate la short (5 → 8.50).
• Toate diagramele: prețuri, volum și numărul de bare sunt construite de mine, la scară. Ale lui sunt doar regulile (≥ 8 candele, = 0, percent 10, filtrele de 30-40 de dolari și 500 de mii - 1 milion volum) și cifrele din tabelele cu simboluri reale (PIM, PFL, HF, UV, UMC).
• Tickerele PIM, PFL, HF, UV, UMC sunt transcrise după pronunție; nu le-am putut verifica pe grafic. Simbolurile cu 28 și 12 candele nu au ticker clar în transcriere.
• Citatele au ortografia normalizată față de transcrierea automată (ex. „haiul" → „high-ul", „buy momentul și pe aimea" → „buy momentum și pe urmă", „de aceea seară" → „de aseară").

Referințe

• TradeStation — Add Scan: Scan Criteria
• Investopedia — Doji
• Investopedia — Short Squeeze
• Investopedia — Dark Pool