Q&A 09.12.2025 — parametrii scanerului MP², ce e ReVol-ul și unde muți stop-ul după primul target

Sesiune de ~2h24m, aproape integral tehnică. Prima jumătate e depanarea scanerului MP² — de ce „nu merge" cu trei cauze diferite, la trei cursanți diferiți. A doua jumătate: cum filtrezi lista de rezultate (volum, ReVol, lichiditate, sector), de ce nu folosește RSI, și o dispută lungă despre managementul poziției la MBAP, care lămurește exact unde se mută stop-ul.

Parametrii MP²: nota nu e o setare, e momentul în care scanezi

Cea mai confuză parte a scanerului. Indicatorul are un parametru numeric („nota") de la 1 la 6 și mulți au crezut că sunt șase variante de semnal. Nu sunt. Nota spune când scanezi, iar din ea rezultă care doi pivoți se compară.

Logica din spate: un pivot se calculează din high, low și close-ul perioadei încheiate. În weekend nu ai încă pivotul săptămânii viitoare — săptămâna nici n-a început — deci ai nevoie de alt set de reguli decât miercuri la ora 17:00, când săptămâna e în desfășurare. De aici cele șase combinații: săptămână în curs / viitoare × lună în curs / viitoare / final de lună.

„Deci când scanez luni dimineața, înainte de deschidere sau în weekend, scanez cu patru. Acum, la momentul asta, dacă vreau să scanez, folosesc 3-ul — pentru că sunt săptămâna în desfășurare, luna în desfășurare."

Capcana numărul 1, și cea care a stricat scanările la toți: nota 1-2 merge cu prețul pe 60 de minute, nota 3-6 cu prețul pe daily. Nu e o recomandare, e o condiție. Dacă pui nota 3 și lași prețul pe 60 de minute, scanerul rulează, îți dă rezultate, dar rezultatele sunt greșite — și le descoperi abia când verifici unul pe grafic și vezi că pivoții nu fac ce zice scanerul.

„Nu că nu merge, merge. Dar ideea este că o să-ți dea niște aberații. Și o să constați că nu știu câte nu sunt bune și o să zici: nu-ți merge scannerul."

Mai trebuie și minim 200-300 de bare încărcate („load additional data") — indicatorul verifică istoricul în spate și fără bare suficiente dă erori.

Valoarea condiției: ±2 e crossing, ±1 e continuare

Separat de notă, în scanner pui valoarea pe care trebuie să o returneze indicatorul:

Ce alege el, și de ce: crossing-urile.

„Statistic am văzut din backtesting-urile noastre că sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul. Asta nu înseamnă că continuările nu funcționează — pentru că dacă ai prins un bottom și ești jos de tot, o să-ți meargă continuările la greu."

Adică: continuarea e semnalul bun după ce ai identificat deja un bottom și ești în primele zile ale unui trend nou. Crossing-ul e semnalul pe care îl cauți când nu ai încă o poziție.

Nuanță față de sesiunea din 02.12.2025, unde spusese mai categoric „doar ±2": continuările nu sunt inutile, doar că au sens într-un context anume — imediat după un bottom deja identificat, nu ca semnal de căutare.

Un detaliu care se uită: pivoții zilei în curs sunt în formare. Close-ul e egal cu ultimul preț până se închide sesiunea, deci liniile se mișcă. Low-ul e cel mai probabil deja fixat dacă a fost pus dimineața; high-ul și close-ul se pot schimba până la 23:00.

Capcana „și" vs. „sau" în scanner

Un cursant bifase în același scan MP² = 2 și MP² = -2, ca să prindă și long-uri și short-uri dintr-o rulare. Rezultatul: „No symbol met the selected criteria".

„Arată-mi o femeie care e și urâtă și frumoasă. Cam asta-i ce vrei tu la scanner acum."

Aceeași regulă pentru orice pereche opusă: buy momentum cu sell momentum, buy doji cu sell doji. Scanere separate, rulate simultan.

Când scanerul tot nu găsește nimic: pune indicatorul în Radar Screen

Al treilea cursant avea criteriile corecte și tot nu primea rezultate. Cauza: indicatorul importat era expirat (versiune veche, dintr-o arhivă). Și aici e partea utilă:

„Scanerul nu spune dacă e expirat sau nu. În scanner nu se vede, dar se vede în Radar Screen."

Procedura de depanare, în ordinea în care merită încercată:

1. Verifică nota vs. time frame-ul prețului (60 min pentru 1-2, daily pentru 3-6).
2. Verifică să nu ai două condiții contradictorii bifate.
3. Verifică să ai 200-300 de bare încărcate.
4. Adaugă același indicator într-un Radar Screen cu o listă mică (Nasdaq 100, S&P). Dacă acolo apare mesaj de expirare, ai găsit cauza — reimportă indicatorul din arhiva curentă.

Încă o sursă de „lipsesc rezultate", care nu e un bug: scanerul nu vede candela în formare. Îți găsește setup-ul cu o candelă întârziere. Pe intraday el nici nu folosește scanerul din acest motiv — folosește Radar Screen, unde MP² se colorează direct: verde pentru crossing bull, roșu pentru crossing bear, necolorat pentru ±1 (continuări).

Filtrele de volum se pun pe time frame-ul superior, nu pe același

Întrebare despre Trinity (filtrul de volum) pus în scanerul MP². Regula:

„Nu recomand să folosești Trinity pe același time frame ca prețul. Dacă vrei să filtrezi, pune un time frame mai mare."

Și nu-i trebuie maximul: acumulare pozitivă e suficientă, nu e nevoie de 3 stele. Motivul mecanic: dacă prețul face crossing pe 60 de minute dar banii intră pe daily, cele două semnale spun același lucru din două unghiuri diferite — confirmarea vine din faptul că sunt independente. Un filtru de volum pe același time frame nu adaugă nimic independent, doar taie rezultate.

ReVol: ce e exact, cu cifrele de pe ecran

Termenul apare în tot cursul, dar aici l-a definit cu numere. ReVol (relative volume) = volumul candelei curente împărțit la media ultimelor 10 candele de volum. Indicatorul standard din TradeStation are media pe 50; el a schimbat-o la 10.

De ce contează raportul și nu volumul absolut: 500.000 de acțiuni e mult pentru un simbol care face în mod normal 200.000 și puțin pentru unul care face 5 milioane. Raportul te scutește să ții minte normalul fiecărui simbol.

Pragul practic, dat explicit:

„Dacă ai trigger de buy momentum și ReVol-ul e peste 100% — nu mai zic dacă ai 150% sau 120% — probabilitatea urcă la peste 70% că a doua zi, minim, să fie strong, sau să continue cel puțin o candelă de acolo sus."

Și reversul, care e regula de bază pe orice breakout:

„Urcarea fără volum este pump before the dump."

Breakout confirmat vs. fals breakout — DA și NU

Retest = prețul revine la nivelul pe care l-a spart și îl testează din partea cealaltă. El îl numește „locul crimei". Ce decide dacă e retest valid sau eșec de breakout e închiderea, nu wick-ul:

Diferența de ReVol între cele două (200% vs. 70%) e filtrul care le separă înainte de retest, nu după.

Lichiditatea: filtrul pe care îl pui primul

După ce scanerul dă lista, prima tăietură nu e după setup, e după lichiditate. Un simbol din scaner arăta perfect pe indicatori și era netranzacționabil:

„Are candele pe 60 de minute foarte mici, când nu se fac tranzacții acolo. — Nu e volatilitate? — Nu, nu e lichiditate."

Cifrele lui, ca ordine de mărime: volum mediu pe 10 zile de 276.000 e „are ceva" (nu 500.000, dar nici sub 100.000). Filtrele pe care le-a confirmat pentru cursant: daily volume > 0.1 și average daily volume > 1 (în milioane, așa cum le afișează indicatorul).

Semnele că nu ai lichiditate, chiar dacă ReVol-ul arată bine:

• candele „mâncate de molii" — lipsuri, bare de dimensiune inconsistentă;
• gap-uri dese în interiorul zilei;
• spread mare între bid și ask.

ReVol-ul poate arăta 140% pe un simbol cu volum mic exact pentru că media din spate e mică — de aceea cele două filtre se pun împreună, nu unul sau altul.

„Nu tranzacționez căcaturi, mizerii. Când văd așa ceva, mai bine nu mai fac nimic în ziua aia, sau mă uit pe alt scanner."

Un insight lateral despre spread, pe care l-a menționat ca metodă a altora: spread-ul care se lărgește brusc în timpul unei căderi e o confirmare de bottom — semn că lumea vinde cu market order, la orice preț. Nu e implementabil în TradeStation fără date Level 2 plătite, deci a rămas la nivel de observație.

Cum tai o listă de 25 de rezultate la 5

Ordinea lui, după ce lichiditatea a curățat lista:

1. Sortează după sector și uită-te unde se îngrămădesc simbolurile. Dacă din 25 de rezultate 9 sunt financiare, sectorul e cel care se mișcă, nu simbolul individual.
2. Confirmă pe ETF-ul sectorului. Financiare → XLF. Bănci regionale → KRE. Dacă ETF-ul sectorului are el însuși MP² sau e într-un setup, ai confirmarea.
3. Preț peste ~10 dolari, ca prima tăietură de calitate.
4. ReVol în interiorul sectorului dominant: acolo cauți cine are peste 100%.
5. Dacă tot rămân prea multe, ia 2-3 din sectoare diferite (unul financiar, unul health care, unul tehnologie) în loc de cinci din același sector.

Mecanismul din spate al pasului 1-2: dacă se mișcă tot sectorul, mișcarea are o cauză comună (o dobândă, un raport, o rotație de capital), iar setup-ul tău e susținut de fluxul de bani din sector. Dacă e singurul simbol din sectorul lui, mișcarea e specifică și poate dispărea la fel de repede.

Anti-sfat explicit despre filtre: nu le pune pe toate.

„Atunci când scanezi universul S&P, pentru că sunt puține, s-ar putea să nu găsească nimic — pentru că tu ai prea multe filtre."

Varianta lui preferată: pune criteriile suplimentare pe display (să ți le afișeze ca coloană), nu pe filtru, și sortează după coloană. Vezi tot, tai tu.

Capitulare de volum și divergență de ReVol la bottom

Cea mai utilă parte de volum din sesiune, și singura care ți dă un semnal de bottom fără niciun oscilator:

De ce urmărești asta: îți spune dacă al doilea picior al unui double bottom e o vânzare reală sau doar lipsă de cumpărători. Prețul mai jos cu volum mai mic înseamnă că cine avea de vândut a vândut deja la piciorul 1.

Ce faci când îl vezi: nu intri pe el. E condiția de context. Intrarea vine din trigger (buy doji, buy hammer, buy momentum) plus breakout-ul peste vârful dintre cele două picioare.

Trigger DA / NU:

• DA — capitulare la piciorul 1 + ReVol mai mic la piciorul 2 + volumul devine predominant verde după bara de capitulare + trigger de candelă.
• NU — al doilea picior vine cu ReVol mai mare decât primul. Atunci vânzarea se accelerează, nu se epuizează: nu e bottom, e continuare de downtrend.

Condiția suplimentară pe care o cere: capitularea să se întâmple la un nivel identificabil — previous swing high devenit suport, un gap, un suport monthly sau quarterly, sau „locul crimei". Capitulare în mijlocul nimicului nu e semnal.

De ce nu folosește RSI — și ce folosește în loc

Întrebare directă: care sunt setările bune pentru Stochastic? Răspuns: Stochastic slow, 14, parametrii standard (zonele 20/80 nu-l interesează). Dar răspunsul lung e despre de ce RSI-ul nu-i folosește la nimic:

• RSI pentru overbought/oversold: nu. „E un rahat."
• RSI pentru trend: merge, prin nivelul de 50 (peste 50 = uptrend, sub 50 = downtrend), dar are lag. E una din cele 5-6 metode de determinare a trendului din trainingul vechi, nu prima.
• RSI pentru divergențe: aici l-ar folosi, dar Stochastic-ul e mai bun și reacționează mai repede.

Exemplul măsurat live pe FTNT, care a decis discuția:

Argumentul mecanic, nu de preferință: toți oscilatorii clasici (RSI, MACD, Momentum, Rate of Change) sunt derivați din preț. Sunt o altă reprezentare a aceleiași informații.

„Dacă folosești RSI sau MACD în relație cu prețul, tu mănânci mămăligă cu pâine. Prețul este pâinea și indicatorii sunt mămăliga. Dacă vrei să mănânci pâine cu carne, folosești un indicator de volum — nu un indicator bazat pe preț."

De aici și utilitatea reală a volumului ca al doilea semnal: e singura informație care nu e derivată din preț.

Ce folosește în locul RSI-ului, ca indicator „de sănătate": ATR.

Exemplu numeric din sesiune: pe un simbol ATR-ul căzuse de la 21 la 8 — „faptul că ATR-ul scade mă liniștește, ăsta e ATR-ul sănătos".

„Și atunci de ce am nevoie de RSI, când am ATR-ul pentru asta? Și în cel mai rău caz am Stochastic-ul."

Mental support / mental resistance — definit în treacăt, pentru că a venit vorba: un nivel care e doar o cifră rotundă (100, 150, 200), fără pivot, gap sau swing în spate. Se oprește prețul acolo pentru că traderii plasează ordine la cifre rotunde, nu pentru că ar fi vreo structură.

Setup-ul complet: double bottom → breakout → retest → primul higher low

Structura pe care a arătat-o pe CAVA, Disney și SENTINEL, aceeași de fiecare dată. Exemplul complet, pe Disney (daily), la nivelurile pe care le-a numit el:

De ce nu intri la breakout, ci la primul higher low:

„Nu mai așteptați 70.000 de confirmări. Higher, higher peste higher, higher — după ce a urcat 30%, atunci intri și tu? Atunci e de ieșit. Nu intri atunci: intri, dacă ai sânge în instalații, jos aici, sau în primul higher low."

Adică: intrarea la breakout te expune la fals breakout; intrarea după trei-patru higher highs îți mută stop-ul atât de departe că raportul risc/câștig dispare. Primul higher low după retest e punctul în care structura e confirmată și stop-ul e încă aproape.

Higher high / higher low — definite pe loc, pentru că de ele atârnă tot: high-ul nou e peste high-ul anterior, iar pullback-ul se oprește peste low-ul anterior. Două la rând = „scărița", schimbare de trend confirmată fără nicio linie de trend desenată. Trucul lui de verificare: schimbă graficul din candele în linie — succesiunea se vede imediat, fără zgomotul wick-urilor.

Aceeași structură pe short: „locul crimei" invers

Fostul suport devine resistance, prețul îl retestează de dedesubt și cade. A arătat-o live pe IWM înainte de ședința Fed:

„The dump before the pump" și inversul lui — două capcane numite explicit, care sunt același mecanism văzut din două părți:

• dump before the pump: consolidare frumoasă, toată lumea pune stop-ul sub ea, prețul cade sub low, ia stopurile, apoi pleacă în sus. Cine a shortat ruperea prinde un short squeeze în față. Exact ce a arătat pe CAVA după double bottom.
• pump before the dump: urcare fără volum, apoi cădere. De aici cerința de ReVol peste 100% pe candela de breakout.

Concluzia practică pe care a repetat-o: după un bottom cu double bottom confirmat, nu intri pe ruperea consolidării, ci aștepți breakout-ul peste vârf, retestul, și primul higher low.

Volatilitatea decide mărimea stop-ului, nu confortul tău

Întrebare bună din sală: la MP², e mai bine să ai distanța pivot-suport mare sau mică? Răspunsul a lămurit la ce se uită de fapt:

Distanța dintre resistance și support monthly = range-ul așteptat al lunii. Distanță mare = potențial mare de mișcare, dar și ATR mare, deci și stop-ul trebuie proporțional mai larg.

„Nu risc, nu câștig. Adică, cu cât volatilitatea e mai mare, cu atât stop-loss-ul — pentru că și ATR-ul e pe măsură."

Cifrele concrete pe care le-a dat pentru nume volatile (OCLO, SMR):

„Nu pun 10%. Aici lucrez cu 20, 30, 40. Stop-loss, nu te joci. [...] Eu m-aș duce 15-16%."

Și consecința care se uită: dacă stop-ul trebuie să fie 15%, poziția trebuie să fie mai mică, altfel riscul în bani nu mai e același ca pe un simbol cu stop de 5%.

Intrarea în bucăți, pentru când nu știi dacă retestează mai jos: 1/3 la nivelul actual, 1/3 la jumătatea drumului spre suport, 1/3 aproape de open-ul candelei mari. Îți dă un preț mediu mai bun și un stop unic sub tot, la care riscul rămâne controlat.

Managementul poziției la MBAP: unde muți stop-ul după TP1

Ultima treime din sesiune, o dispută lungă cu un cursant despre un trade pe VM/IVM. Cursantul se plângea că a fost scos prematur. Reconstituirea a scos la lumină exact greșeala, iar regula merită scrisă o dată, clar.

Regula lui, când nu ești în fața ecranului (varianta „set and forget"):

1. Intri cu 2 poziții, același stop-loss pentru amândouă.
2. Pui un take profit la 1:1 și unul la 1:2.
3. Când se atinge primul TP, muți stop-ul poziției rămase la break even (prețul de intrare). Nu la jumătatea drumului, nu la nivelul atins.
4. De acolo, dacă ești la ecran, trail: stop-ul sub minimul fiecărei candele închise, nu sub prețul curent.

Ce a făcut cursantul: a mutat stop-ul poziției a doua direct la nivelul de „50%" (jumătatea drumului spre ținta 1:2). Bara următoare, o candelă lungă, a fluctuat cu wick-ul sub acel nivel, l-a scos — și apoi s-a dus la țintă fără el.

DA / NU, pe aceeași bară lungă:

• NU — stop la 101.00 (nivelul de 50%). Wick-ul la 100.35 îl atinge, ieși cu un profit mic și pierzi poziția care ducea la 102.00 și mai departe pe trail.
• DA — stop la break even 100.00. Același wick nu-l atinge. Dacă bara închide la 101.80, abia atunci urci stop-ul sub minimul ei (100.35), și tot așa, candelă cu candelă.

„Mutarea imediat la 50% e un risc mare să vină, să fluctueze pe bara respectivă, chiar și pe un minut, și să-ți ia stop-ul de la 50%. Altfel te scoate în break even. Mai bine marchez unul pe doi măcar pe o poziție, restul te scoate în break even."

Varianta ideală, cu 3 poziții (sau chiar 4, la 1/4 fiecare):

Pentru alte strategii a menționat o variantă mai conservatoare: muți stop-ul abia după ce prețul a parcurs 60-70-90% din drumul spre țintă, nu la 50%.

Două lucruri operaționale din discuție:

• Ai nevoie de o alertă când se atinge TP1, altfel nu știi când să muți al doilea stop. Pune o linie de alertă în TradeStation la nivelul TP1.
• MBAP pe 15 minute se mișcă repede la cădere. „Cel puțin pe urcare mai e cumpătat; dacă e panică, atunci se duce instant." Dacă nu poți supraveghea, rămâi la varianta cu TP fixe și break even, nu la trail.

Cum se citește un raport de backtest (MBAP, 2025)

A arătat statisticile strategiei MBAP pe anul în curs, ca ilustrare a ce înseamnă „strategia merge". 148 de tranzacții, fără levier, cont de 100.000:

Ce a subliniat că trebuie citit împreună, nu separat:

• Win rate-ul singur nu spune nimic — trebuie citit cu average win vs. average loss. O strategie cu win rate 30% și raport 1:4 e profitabilă; una cu 70% și raport 1:0.3 nu e.
• Seria de pierderi consecutive e metrica psihologică: 3 la rând se duce, 11 la rând nu. Există strategii bune statistic (risc/câștig 1:3-1:4, probabilitate mică) pe care majoritatea nu le poate ține emoțional.
• O lună negativă nu „strică" strategia: win rate-ul a scăzut de la 72% la 71%.

„Vine omul la tine, intră în program și zice: merge strategia și pică în luna asta? Win rate-ul care era 72 și acum e 71 — mama, ce s-a stricat win rate-ul."

Se poate face MP² pe BVB, fără TradeStation?

Cursant care tranzacționează la Bursa de Valori București, unde TradeStation nu are date. Răspunsul, punct cu punct:

Se poate replica: - Pivoții clasici (P, S1, S2, R1, R2) — se calculează în Excel din open/high/low/close. „Sunt 1 la 1." - MP² — dacă ai pivoții, ai și MP²: e doar comparația a doi pivoți de perioade diferite. - On Balance Volume și ATR — există pe orice platformă, inclusiv TradingView.

Nu se poate replica: - Trigger-ele buy / sell momentum — sunt indicatori proprii. - Proiecțiile PPA și pivoții modificați.

Combinația minimă de lucru pe BVB, așa cum a confirmat-o: pivoți din Excel + MP² calculat manual + OBV + ATR. Suficient pentru a identifica un bottom și un crossing; îți lipsesc doar trigger-ele de intrare fine.

Gotchas — cele patru care contează din sesiunea asta

1. Nota scanerului și time frame-ul prețului merg în pereche. Nota 1-2 → preț pe 60 min; nota 3-6 → preț pe daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false. Ăsta a fost primul dintre cele trei bug-uri din sesiune.
2. Nu bifa două condiții opuse în același scanner. Se combină cu ȘI, nu cu SAU. Rezultat: zero simboluri, și crezi că indicatorul e rupt.
3. Indicator care nu funcționează? Verifică-l în Radar Screen. Scanerul nu raportează un indicator expirat, Radar Screen da.
4. Nu muta stop-ul la nivelul atins, mută-l la break even. Wick-ul unei bare lungi te scoate din poziția care ar fi mers la țintă. (Completare a mea: dacă chiar vrei să protejezi profit, trail-ul sub minimul candelei închise face același lucru fără să stea în calea fluctuațiilor normale.)

Ce am lăsat afară

Aproximativ 40 de minute: o digresiune lungă despre originea „inspirată" a strategiei și despre invocarea sfinților; comentarii politice (Trump vs. Biden); prețurile programului și planurile de vânzare pe strategii separate; NLP, mastermind-uri și planuri de vacanță; troubleshooting de share screen pe Zoom; recuperarea unui hard disk. Plus comentariu live pe simboluri (SMR, OKLO, MELI, META, PDD, ADBE, FTNT, ALAB) fără regulă nouă în spate.

Ce e completare a mea, dincolo de transcriere

• Tabelul celor șase note — în transcriere sunt explicate pe sărituri, amestecate cu întrebări; perechea de pivoți și time frame-ul prețului pentru fiecare notă le-am strâns eu într-un singur loc.
• Procedura de depanare în 4 pași a scanerului — pașii sunt ai lui, ordinea e a mea.
• Perechea DA/NU pentru retest cu ReVol 200% vs. 70% — el a spus ambele lucruri separat (retestul valid pe CAVA, „pump before the dump"), dar nu le-a pus față în față.
• Toate cifrele de intrare / SL / TP. Ale lui sunt: prețul Disney din ziua sesiunii (107) și țintele (117 / 120 / 124), plus ATR-ul 21→8. Structura double bottom-ului (minimele 101.50 / 100.20, vârful 105.50), stop-loss-urile, R-urile, valorile de ReVol din diagrame (190%, 310%, 180%) și întregul exemplu short pe IWM sunt construite de mine.
• Exemplul numeric de management al poziției (100.00 / 99.00 / 101.00 / 102.00) — mecanismul e al lui, cifrele rotunde sunt alese de mine ca să se vadă geometria; în transcriere discuția nu are prețuri.
• Legătura dintre stop larg și poziție mai mică la simboluri volatile — el a dat doar procentele de stop.
• Valorile din diagrama RSI vs. Stochastic în afara celor două cifre de RSI (36.79 și 33), care sunt măsurate de el live.
• Toate diagramele.

Transcrierea are o ambiguitate reală la „1 pe 2" — apare atât cu sensul de raport risc/câștig 1:2, cât și cu sensul de „jumătatea drumului" (50%). Am folosit interpretarea care face discuția coerentă: TP-uri la 1:1 și 1:2, iar „50%" = jumătatea drumului spre ținta de 1:2.

Referințe

• Investopedia — Relative Volume
• Investopedia — Average True Range (ATR)
• Investopedia — Stochastic Oscillator
• Investopedia — Double Bottom
• IG — Support and resistance: retests and false breakouts