Analiză zilnică / #5 — Volumul: țeavă, acumulare, divergență

TLDR


De ce urmărești volumul

Prețul se mută doar când cineva acceptă să cumpere mai sus sau să vândă mai jos decât ultimul preț. Un fond care cumpără sute de mii de acțiuni nu poate face asta într-o singură bară fără să urce prețul. Așa că își lasă urma în volum pe mai multe bare, pe weekly și monthly. Volumul îți arată cine mută prețul: mulți participanți mici sau câțiva mari.

Ce decizie te ajută să iei:

Indicatorul lui de volum (din curs, „Volum H": linie de trend a volumului, medie și histogramă) e explicat în Modul 2 / Volumul. Diagramele de mai jos arată volumul brut pe bară (verde = bara cumpărătorilor, roșu = a vânzătorilor), pentru că acolo se vede direct cine domină.


Termenii, o singură dată

Termen Ce înseamnă aici
volum țeavă volum mult peste medie pe bara de breakout / trigger; semnul banilor instituționali
timeframe-uri instituționale monthly și weekly; acolo citește el acumularea și distribuția
acumulare / distribuție volumul „se adună" pe cumpărători (acumulare) sau pe vânzători (distribuție), de la o bară la alta
pozitiv / negativ de ce parte a liniei de zero e indicatorul de volum. De aici cele 4 combinații din tabelul de mai jos
divergență de volum prețul face un minim nou, dar volumul vânzătorilor la minimul nou e mai mic
relative volume volumul de azi față de media lui; „majoritatea tranzacțiilor, adică ce analizez astăzi majoritatea, sunt cu relativ volume peste 100%" (04.09)
locul crimei fostul vârf spart, care la retest devine suport (vezi #3)

Cele 4 stări ale volumului — interpretarea mea, nu definiția lui

volumul crește (acumulare) volumul scade (distribuție)
sub zero (negativ) acumulare negativă — încă sub zero, dar cumpărătorii recuperă. „Îmi place acumulare negativă" (10.09). Cea mai des citată la bottom distribuție negativă — cel mai rău caz. „Nu îmi place distribuția asta negativă a volumii pe monthly. Adică să vede [sic] că nu sunt instituționale" (10.09)
peste zero (pozitiv) acumulare pozitivă — ideal. „de 3 luni ne acumulăm pozitiv cu volumul, după acumulare negativă a volumului" (04.09) distribuție pozitivă — scade, dar „rămâne pozitiv" (04.09). Atenție, nu motiv de ieșire

Tranziția pe care o caută cel mai des: acumularea negativă care trece pozitivă („uitați-vă acumularea negativă a volumului și trece pozitiv volumul", 04.09).


1. Volum țeavă la breakout: DA

Exemplu construit (fără ticker) — daily rezistență 50.00 SL 49.40 intrare 51.10 (1/2 marubozu) TP 54.50 = 2R SMA-20 volum consolidare, volum mic breakout retest Bara de breakout: volum 3.4x media ultimelor 20 de bare. Intri la retest, nu pe ea.

„Într-un moment, by moment [sic], facem break-out deasupra pivotului monthly. Volumul e țeavă, deși nu pompează bani în compania asta de energie" (10.09)

„plecăm cu un bai doji [sic], cu volum țeavă și de aici, uitați-vă ce s-a întâmplat, vedeți ce înseamnă volumul" (04.09)

2. Breakout fără volum: NU

Exemplu construit (fără ticker) — daily rezistență 50.00 SL 47.40 lovit SMA-20 volum breakout fără volum stop Aceeași bază. Bara de breakout are volum sub media ultimelor 20: nimeni mare nu cumpără.

Aceeași consolidare, aceeași rezistență la 50.00. Bara de breakout închide la 50.60, dar cu volum de 0.83x media — mai mic decât o zi obișnuită din bază.

„A făcut break-out fără volum, asta a fost problema lui" (17.08, un cup & handle eșuat)

„dar ca să facem breakout avem nevoie de volum, ceea ce momentan volumul s-a deteriorat, de asta ar fi interesant de așteptat un pullback sau poate un bai doji [sic] de aici" (04.09)

Breakout DA Breakout NU
volum țeavă pe bara de breakout (în exemplu 3.4x media) volum sub media bazei
pullback pe volum mic, spre 1/3 - 1/2 marubozu volumul crește când prețul cade înapoi în bază
deasupra pivotului monthly, proiecție bull, relative strength bun stochastic overbought + volum deteriorat: aștepți pullback / buy doji

Aceeași regulă pe trigger-e, nu doar pe breakout-uri. Pe Teradyne (10.09): higher low + buy momentum pe daily, dar fără volum. Nu a intrat:

„Dacă aș fi avut și volum-teav [sic] aici, ar fost mișto de intrat. Dar nu e. Și atunci în zona asta de aici își aștepta [sic] un posibil MBT-10."

Stochastic overbought: când blochează, când nu. După o urcare, un stochastic „super overbought" te oprește chiar cu volum strong și pattern bun: „volumul strong, dar stochastic, e super overbot" (19.03, BTU); „a urcat... cu stochastic ăsta super oversold, overbought, n-aș mai cumpăra" (17.03) — în sursă spune „super oversold" și se corectează imediat în „overbought", deci ambele variante se păstrează; el se corectează din mers, nu se alege tacit una. Dar nu e o regulă absolută: când weekly-ul e în oversold, daily overbought contează puțin — „mai puțin contează stochasticul în situația în care celălalt stochastic weekly este în oversold" (15.01); „nu-mi place că suntem în overbot, dar asta nu înseamnă mare lucru cu overbotul ăsta pe stochastic" (20.01).

Volumul care „revine" pe o candelă roșie = fake. O îmbunătățire de volum nu se ia de bună dacă vine pe o bară de vânzare: „pe monthly văd o îmbunățățire [sic] a volumii, mai ales în condițiile în care vine o candelă roșie și volumul se mișcă înapoi, ceea ce mă face să cred că este un fake" (21.01).


3. Acumulare la bottom

Exemplu construit (fără ticker) — weekly top bază 33.40 low bază 30.90 SMA-20 volum volum pe vânzători acumulare breakout În bază: barele de cumpărători au volum mediu 2.2x față de barele de vânzători.

Cum arată acumularea pe volumul brut, pe weekly:

Ce faci când vezi acumulare: nu intri pe ea. E un setup, nu un trigger. Aștepți trigger-ul (buy doji, buy hammer, MBT-10, vezi #1 și #2).

„acumul are negativa [sic] volumului, imi [sic] spune mie ca [sic] instituționalii cumpara [sic] dintr-o zona de stochastic oversold" (19.08, la un preț revenit la nivelul de acum 11 ani)

Prețul la minimul de acum 11 ani nu e motiv de cumpărare. Acumularea de volum da.

„volumul în acumulare pozitivă pe monthly de 3 luni, ceea ce e foarte interesant să vedem asta, pentru că asta arată implicare instituțională" (17.08)

4. Distribuție la top: oglinda, pe short

Exemplu construit (fără ticker) — weekly SL 66.80 intrare short 64.20 TP 59.00 = 2R volum uptrend: volum pe cumpărători distribuție breakdown retest TP La top: barele de vânzători au volum mediu 2.4x față de cele de cumpărători.

Din sesiuni, pe acțiuni, volumul care trece negativ e motiv să nu intri long: breakdown sub pivot cu volum care trece negativ = trigger NU (19.08, DHI); pe LEU, într-un sell doji, „volumul da să duce într-o distribuție negativă. Asta nu-mi place" (02.09). Short-ul pe retest din diagramă e aplicarea mea a oglinzii.


5. Divergența de volum la al doilea picior: DA

Exemplu construit (fără ticker) — daily neckline 43.60 SL 39.00 intrare 41.10 TP 45.30 = 2R SMA-20 volum picior 1: 39.80 picior 2 buy doji Prețul face minim nou, volumul vânzătorilor nu: la picior 2 e 59% din picior 1.

Double bottom cu al doilea picior mai jos — piciorul care ia stop-urile celor intrați la primul (21.08). Întrebarea e dacă după asta urcă sau mai cade. Volumul decide.

„Double, bat încoal de ele la piciori [sic] mai jos cu o divergență masivă de volum și aici am putea să vedem o urcare, posibil MBT 10 astăzi" (25.08)

„i-a scalpat pe ăștia cu stoploss-le [sic] aici, dar uitați-vă acționea [sic] volumului, ce bine s-a dus" (21.08)

6. Fără divergență: bear flag, NU

Exemplu construit (fără ticker) — daily neckline 43.60 SL 39.00 lovit SMA-20 volum picior 1 picior 2: vânzare mai mare bear flag stop Același minim nou, dar volumul vânzătorilor crește (1.2x). Buy doji-ul fără volum cade.

Același picior 1, aceeași neckline, același minim nou la al doilea picior. Diferența: la picior 2 volumul de vânzare e 1.2x mai mare decât la primul.

„double bottom în formare poate să fie bareflag [sic], poate să fie, dar având în vedere divergența asta și locul crimei este mai mari șanse să vedem o urcare" (24.08)

Al doilea picior DA Al doilea picior NU
minim nou pe preț, volum de vânzare mai mic (în exemplu 59%) minim nou pe preț, volum de vânzare mai mare (1.2x)
ideal și retestul locului crimei, stochastic oversold revenire pe volum mic, sub neckline = bear flag
trigger: buy doji / buy hammer / MBT-10 trigger fără volum: nu intri

Varianta intraday (02.09). După ce swing low-ul e violat, cauți din nou intrare doar pe pattern de bottom. Dar dacă volumul e în breakdown sau în distribuție, nu te grăbi:

„deși volumul este în breakdown, aș lăsa să facă un swing low. Hai să vedem dacă mai face un swing low mai jos, ca să nu ne grăbim."

Mai multe variante din sesiuni cu aceeași regulă: triple doji la bottom, pe weekly un rounding bottom cu „masiva divergența bull pe volum" (19.08); intrare în MBT-10 cu gap up „după un downtrend masiv de genul ăsta, cu divergențe pe volum" (03.09); pe histogramă și pe linia de trend a volumului, nu doar pe două bare („uitați-vă la linia de tren [sic] de volum, ce divergență", 04.09).


7. Volumul iese primul, prețul după

Exemplu construit (fără ticker) — weekly rezistență 22.20 SL 21.00 intrare 23.10 TP 27.30 = 2R SMA-20 volum volum mort volumul urcă prețul iese Volumul cumpărătorilor urcă 9 săptămâni sub rezistență, înainte ca prețul să iasă.

Nu toată acumularea e liniștită. Uneori volumul cumpărătorilor urcă treaptă cu treaptă în timp ce prețul e încă sub rezistență. Volumul a făcut breakout-ul lui; prețul încă nu.

Ce faci când vezi asta: pui simbolul pe listă și aștepți trigger-ul de preț. Volumul care iese primul îți spune că breakout-ul, când vine, are combustibil; nu îți dă intrarea.

Regula e a lui, formulată în Q&A 11.06.2025 / Volumul conduce prețul: dacă volumul e în breakout peste vârfurile lui anterioare, iar prețul e încă sub prețul de la acele vârfuri, sunt mari șanse ca prețul să ajungă acolo. „Asta e strategie de sine stătătoare." Merge pe orice timeframe; a arătat-o live pe un minut, cu indicatorul de volum din curs și cu OBV (On Balance Volume: total cumulat, volumul barei se adună când închide mai sus și se scade când închide mai jos).

Nu e o regulă doar a Q&A-ului: o spune și în analiza zilnică — „dar știți că volumul este leading" (09.06).

În analiza zilnică: „volumul este in breakout peste nivele de aici, pe instituțional" (19.08, PGNY, la un posibil cup & handle, înaintea breakout-ului de preț).


8. Monthly vs. weekly: care câștigă

Volumul se citește de sus în jos. Monthly-ul spune dacă instituționalii sunt în simbol. Weekly-ul spune ce fac acum.

Exemplu construit (fără ticker) — monthly fost vârf 38.40 volum consolidare breakout cu volum hammer Monthly: barele de cumpărători au volum mediu 1.9x față de barele de vânzători.

Monthly. Uptrend cu volumul pe cumpărători (barele lor au volum mediu 1.9x față de ale vânzătorilor), breakout cu volum peste fostul vârf de 38.40 (prima închidere peste el, pe cel mai mare volum de până atunci), vârf la 43.50, apoi pullback pe volum mic: ultima bară lunară e un hammer cu codița exact pe 38.40.

Exemplu construit (fără ticker) — weekly locul crimei 38.40 SL 38.10 intrare 39.80 TP 43.50 = 2.2R SMA-20 volum volum în scădere hammer Weekly-ul arată vânzare, dar pe volum mic: e retestul, nu ieșirea instituționalilor.

Weekly, ultimele luni ale graficului monthly (de la vârful de 43.50 la hammer). Aici pullback-ul arată urât: 7 săptămâni de scădere. Dar volumul mediu pe pullback e 52% din cel de pe raliu. E „deteriorat", nu inversat.

„volumul rămâne pozitiv, îmi place pe mantrii [sic], s-a deteriorat volumul pe weekly, este negativ. Atinge locul crimei în zona asta de aici și de aici am putea să vedem un bounce back" (21.08, PNC)

„Îmi place volumul pe mantrii [sic], volumul poicii [sic] s-a deteriorat, dar rămâne pozitiv și asta poate să însemne un retest al locului crimei, mai ales că este o companie foarte heavy tranzacționată de instituțional" (21.08, CrowdStrike)

Monthly Weekly Ce faci
pozitiv pozitiv ideal: „volum pozitiv pe monthly, volum pozitiv pe weekly" (25.08). Cauți trigger-ul
pozitiv deteriorat / negativ pullback = retest al locului crimei. Aștepți pattern de bottom / MBT-10 (21.08)
distribuție negativă acumulare / „ceva în picior de instituțional" nu-i place. Rămâne pe listă doar dacă pattern-ul de preț e foarte bun (10.09, 24.08). Cazuri „depinde", unde nu exclude: divergență ascunsă = cumpărare instituțională (AGEN, 06.07), suport monthly în proiecție bull (Mara, 08.07)
distribuție negativă distribuție nu e automat „nu intri": monthly și weekly pot fi amândouă „dezastru", dar dacă daily-ul are volum pozitiv și divergență masivă, ideea nu se exclude — aștepți MBT-10 / buy hammer (11.05, BSX; 14.05, McDonald's). „Depinde" și după context (cazurile AGEN / Mara sunt la rândul de mai sus); sinteza mea din exemplele de mai sus este că decizi pe ansamblu, nu pe un singur timeframe

Al treilea timeframe, dincolo de monthly și weekly: dacă și daily-ul e pozitiv, toate trei sunt aliniate — „avem volume pozitive pe toate time frame-urile, monthly, weekly și daily" (20.02, C). Dacă daily-ul „s-a stricat un pic", nu calci, aștepți pullback: „volumul s-a stricat un pic pe daily […] aștepta un pullback" (20.02, LNN) — sunt două cazuri diferite (C și LNN), nu același simbol.

Cazul din rândul 3, cu semnale care se contrazic:

„volumul da este în distribuție negativă […] pe Mantri, în schimb, cineva pe instituțional cumpără Bloom Energy." (24.08; „Mantri" e probabil „monthly" transcris greșit)

Decizia a rămas pe pattern-ul de bottom (higher low + buy doji), nu pe volum.


9. Alegerea simbolului din sector după volum

Când relative strength se îmbunătățește pe un sector întreg (03.09, cazinouri), găsești mai mulți candidați cu aceeași poveste de preț. Alegi după volum, pe monthly și weekly:

„DKNG o arată chiar mai bine decât Las Vegas Sands. Și pe Mantri [sic] și pe weekly la volum." (02.09)

Nu doar în alegerea dintre doi candidați: când un simbol intră în MBT-10, verifici și sectorul, fiindcă ETF-ul și liderul se mișcă aproape identic (ITB vs DHI — „zici că mă uit la același grafic, la design"): „de asta uitați-vă inclusiv pe sector când intră într-un MBT-10" (19.05).

Mai jos, doi candidați construiți cu exact aceleași bare de preț până la decizie: double bottom pe suportul de an (50.00, al doilea picior la 49.70), close 52.30 la bara de decizie. Singura diferență e volumul.

Exemplu construit (fără ticker) — weekly, candidat A suport de an 50.00 SL 49.30 intrare 52.30 TP 58.30 = 2R volum picior 1 picior 2 decizia acumulare Candidatul A: după picior 1, volumul cumpărătorilor e 2.0x cel al vânzătorilor.

Candidatul A. După picior 1, barele de cumpărători au volum de ~2x față de ale vânzătorilor. La picior 2, volumul e 42% din cel de la picior 1 (divergență). Intrare 52.30, SL 49.30 sub picior 2, TP 58.30 = 2R (risc 3.00), atins după 10 săptămâni.

Exemplu construit (fără ticker) — weekly, candidat B suport de an 50.00 SL 49.30 intrare 52.30 TP 58.30 = 2R volum picior 1 picior 2 decizia distribuție ar fi lovit SL Candidatul B, același preț: volumul vânzătorilor e 1.8x cel al cumpărătorilor.

Candidatul B. Același preț, dar barele de vânzători au volum 1.8x față de ale cumpărătorilor, iar picior 2 are volum mai mare decât picior 1. Cu aceeași intrare și același stop, ar fi fost scos după 7 săptămâni.

Alegi A Lași B
acumulare pe monthly și weekly distribuție, sau bun doar pe un timeframe
divergență de volum la al doilea picior vânzarea crește la al doilea picior
suport mare (de an), stochastic oversold aceeași structură de preț nu compensează volumul

10. Divergența la maxim nou, pe intraday: @YM, 18.09.2026

Prima secțiune din document scrisă după capturi reale, nu după o transcriere: trei postări ale autorului din 18.09.2026, cu grafice din platforma lui, în docs/strategie/. Recolta: harvest/2026-09-18-autor.md.

Toate cele nouă secțiuni de dinainte citesc divergența pe daily și weekly. Asta e aceeași citire, pe 15 secunde și pe 5 minute, în aceeași zi, urmărită de la semnal până la rezultat. Adaugă două lucruri pe care documentul nu le avea: că citirea nu depinde de timeframe, și că un semnal de 15 secunde poate da direcția întregii zile (deducția mea din capturi: semnalul de la 09:47 a ținut până la 14:30, în canal descendent).

Semnalul

Prețul face maxim nou. Volumul, la maximul ăla nou, e mai mic decât la vârful lui anterior. Autorul trage două linii, una pe preț și una pe panoul de volum, exact una sub alta: prețul urcă, volumul coboară.

Pe 5 minute, ziua întreagă:

@YM (Dow futures) — 5 min, 18.09.2026 maxim 52.380 ultimul pret 52.186 volum maxim nou, volum mai mic canal descendent Ale lui: 52.380, 52.186 și citirea divergenței. Barele sunt construite de mine, la scară.

„cum funcționează divergența bear cu volumul când am un nou maxim" (mesajul lui, 10:09)

Același lucru, pe 15 secunde, în fereastra maximului. După maxim se formează un wedge în care volumul se stinge, apoi ruperea:

@YM — 15 secunde, 09:40-10:10, 18.09.2026 52.377 52.330 dupa rupere volum M2D MAPS trece pe roșu ruperea Ale lui: 52.377, ruperea spre 52.330 și săgeata spre banda M2D MAPS. Barele sunt ale mele.

Trigger DA (short): maxim nou pe preț + maxim mai mic pe volum, pe oricare dintre cele două timeframe-uri, urmat de un wedge cu volum în scădere și de ruperea lui în jos.

Trigger NU (deducție a mea, nu apare în postări): maxim nou cu volum cel puțin egal cu vârful anterior ar însemna continuare, nu epuizare — prin analogie cu secțiunea 1, volumul țeavă la breakout.

Declanșarea vine din bandă, nu din preț

În a doua postare, autorul desenează o săgeată groasă care coboară din zona prețului și arată în banda M2D MAPS de la baza graficului, acolo unde trece pe galben și apoi pe roșu.

„ce frumos a trigăruit M2D 15/80" (mesajul lui, 10:11)

Divergența îți spune că se termină mișcarea. Banda îți spune când intri. Sunt două lucruri diferite și în postare se vede care e care: el nu arată spre candelă, arată spre bandă. Vezi 02_mbt10, secțiunea de intraday.

Cât a valorat

Maximul zilei: 52.380, pe la 10:00. La 14:27, prețul era 52.186 — un canal descendent care a ținut toată după-amiaza.

mișcarea de la maxim 194 de puncte = 0,37%
pe @YM, la 5 $/punct ~970 $ pe contract
raportat la un stop de 0,06% (~31 de puncte) ~6R

„acestea sunt tranzacții în care riști 1 ca să faci 2 sau mai mult — iar când ai prins un TOP riști 1 ca să faci 5 sau mai mult" (mesajul lui, 10:11)

Cele ~6R calculate mai sus sunt mărimea mișcării, nu rezultatul lui declarat: pe capturi nu e marcată nicio intrare pe short și niciun stop. Atât se poate verifica, și atâta se scrie. Regimurile de risc/randament sunt în 08_executie_si_risc.

Ce rămâne neconfirmat

Trei lucruri din postări nu se pot verifica din capturi. Nu sunt scrise ca reguli nicăieri în document, și nu trebuie tratate ca atare până nu le explică el:


Gotchas


Surse

Din analiza zilnică (recoltele din harvest/ și transcrierile lor):

Lista de mai sus acoperă sesiunile pe care se sprijină exemplele principale. Citatele punctuale din restul documentului vin din alte sesiuni, cu data lor în text: 15.01, 20.01, 21.01, 20.02, 17.03, 19.03, 11.05, 14.05, 19.05, 09.06, 06.07, 08.07, 03.08 și 06.08.2026, plus Q&A 11.06.2025.

Din curs: Modul 2 / Volumul: sângele pieței (OBV, „Volum H", histograma de acumulare/distribuție) și Modul 1 / Divergențe. Referințe externe: Investopedia — On-Balance Volume, Investopedia — Volume.


Ce e completare a mea: toate prețurile, volumele și diagramele sunt construite (în transcrieri cifrele nu se văd). Rapoartele de volum (3.4x, 59%, 52%, 2x) sunt alese de mine ca să ilustreze regulile, nu spuse de el. Intrările, stop-urile și țintele de 2R, retestul la 1/2 marubozu în secțiunea 1 și short-ul pe retestul de jos din secțiunea 4 sunt aplicarea mea a regulilor din curs. Tabelul celor 4 stări (acumulare/distribuție × pozitiv/negativ) e interpretarea mea a expresiilor lui, legată de indicatorul din Modul 2; el nu l-a definit așa. Candidații A/B cu preț identic sunt tot o construcție a mea, ca să izoleze volumul. Regulile (țeavă, breakout fără volum, divergența la al doilea picior, volumul care iese primul, monthly vs weekly, alegerea în sector) și citatele vin din sesiuni.