M2D = strategie 100% mecanică, primă din cele "cel puțin 2-3" strategii
mecanice ale cursului (restul, discreționare). Numele vine de la
mecanic două time frame-uri (nu are legătură cu robotul de tranzacționare
"ATM" sau cu faze gen ARMED/PRIMED/FIRE — nimic din transcriere confirmă asta).
Regula centrală: time frame-ul mare dă direcția (Buy/Sell Momentum, din
10_buysell_momentum_trigger.md), time frame-ul mic dă trigger-ul de intrare
după un pullback pe direcția opusă. Stop-loss = extrema ultimelor 4 candele pe
time frame-ul mic; take-profit = aceeași distanță (1:1); poziția rămasă merge
pe trailing stop (bull/bear trail). Backtest citat în curs: 39-40 tranzacții pe
SPY, win rate ~72-80%, risk/reward final 1:2.4–1:2.95 cu trail. Combinațiile
de time frame recomandate urmează rații Fibonacci (3×15, 5×25, 15×60, 60×300
etc.).
Cursul distinge mecanic (reguli fixe, ca un robot — ori ai semnal, ori nu, fără interpretare), discreționar (pattern-uri vizuale + indicatori, subiectiv — "eu văd flag într-un fel, altul îl vede altfel") și intuitiv (necesită experiență foarte mare, nu ceva la care ajungi din prima). Recomandarea explicită: începe cariera de trader cu strategii mecanice — poți face bani constant doar cu ele, fără să ai nevoie de discreționar.
Aceeași hartă generală (M = pattern/set-up, A = trigger, P1 = plan, P2 = mărimea poziției) din restul cursului. M e doar pregătire, nu intrare — abia A e semnalul care declanșează tranzacția.
M (set-up): time frame-ul mare intră în Buy Momentum; time frame-ul mic intră în Sell Momentum (pullback-ul care trebuie să existe).
A (trigger): time frame-ul mare rămâne în Buy Momentum; time frame-ul mic intră în Buy Momentum — primul semnal de acest fel, nu al doilea sau al treilea. (Opțional, nu obligatoriu pentru temă: "buy the dip" — reintri la fiecare Buy Momentum următor cât timp time frame-ul mare rămâne în Buy.)
P1 (plan): - Stop-loss = cel mai jos low din ultimele 4 candele (pe time frame-ul mic), calculat înapoi de la candela de trigger. - Take-profit 1 = aceeași distanță (stop-entry) proiectată în sus de la intrare — risc/recompensă 1:1, nu mai mult, la TP1. - Trail (poziția rămasă) = bull trail normal (vezi mai jos), sau varianta opțională/avansată trail pe swing low.
P2 (money management): 2-3 poziții. Poziția 1 iese la TP1; poziția 2 (și 3, dacă folosești varianta swing low) rămân pe trail, ies la bear reversal (violarea bull trail-ului). Maxim 0.5% din cont per tranzacție pe cont prop, 1-2% pe cont personal (cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc niciodată 0.5%/tranzacție).
Prima dată când apare acest concept în acest fișier — îl explic o singură dată, aici, înainte să-l aplic pe long și pe short.
Bull trail = linia formată de low-ul fiecărei candele care închide peste high-ul candelei precedente (adică fiecare nou "etaj" al urcării). Cât timp nicio candelă închisă nu coboară sub acel low, trail-ul ține — se actualizează la fiecare candelă nouă care face un maxim mai mare. Prima candelă închisă sub low-ul liniei curente de trail = bear reversal, trail-ul e violat, ieși cu poziția rămasă.
Mecanic, de ce se comportă așa: trail-ul urmărește ultimul nivel la care "cumpărătorii au ținut" (fiecare low de urcare a fost apărat, altfel prețul n-ar fi făcut un maxim nou deasupra). O candelă care se închide sub acel low înseamnă că, pentru prima dată, vânzătorii au reușit să domine sub nivelul respectiv — exact semnul că valul de cumpărare care ducea trendul s-a rupt. Regula "pe candelă închisă, nu pe wick/spike" există ca să nu te scoată un puseu de preț de câteva secunde care nu reflectă un dezechilibru real — cursul dă explicit exemplul unei tranzacții unde prețul a atins trail-ul de mai multe ori cu wick-uri, dar nicio candelă nu s-a închis sub linie, deci poziția a rămas activă.
Bear trail (pentru short) e oglindit: linia formată de high-ul fiecărei candele care închide sub low-ul candelei precedente; violarea = o candelă închisă peste acel high = bull reversal.
Trail pe swing low/high (opțional, avansat, nu face parte din regulile obligatorii ale temei): în loc să muți stop-ul la fiecare candelă, îl muți doar la fiecare swing low nou confirmat (minim doi minime mai mici de o parte și de alta). Cursul avertizează explicit că e mai riscant pentru cine e la început — nu-l folosești până nu ai făcut sample-urile obligatorii cu varianta simplă.
M: time frame-ul mare intră în Sell Momentum; time frame-ul mic intră în Buy Momentum (pullback în sus). A: time frame-ul mare rămâne în Sell Momentum; time frame-ul mic intră în Sell Momentum — trigger, intri short. Opțional: "sell the rip" (reintri la fiecare Sell Momentum următor). P1: stop-loss = cel mai sus high din ultimele 4 candele; TP1 = aceeași distanță în jos; trail = bear trail (vezi mai sus). P2: identic cu long — 2-3 poziții, 0.5%/2% din cont.
Nu orice apariție a semnalului pe time frame-ul mic contează — doar cel care apare după ce time frame-ul mare a intrat deja în direcția ta. Un buy pe time frame-ul mic imediat după buy-ul de pe time frame-ul mare (fără sell între ele) se ignoră — nu e trigger, pentru că nu există pullback, e doar continuarea liniară a mișcării ("altfel am strategie de breakout, nu de pullback" — citat direct din curs).
DA — trigger valid (long): time frame mare Buy → time frame mic Sell (pullback) → time frame mic Buy = intri. NU — nu e trigger: time frame mare Buy → time frame mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori, nu ai pullback, nu intri.
Alt caz DA/NU citat explicit în curs: dacă în timp ce prețul face pullback pe time frame-ul mic, time frame-ul mare începe să formeze o candelă de Sell dar ea nu se închide ca Sell (rămâne, la închidere, tot Buy) — trigger-ul long e în continuare valid. Dacă însă acea candelă chiar se închide ca Sell, setup-ul long se anulează — cauți short de acum încolo, nu mai aștepți continuarea long-ului.
Cursul dă un exemplu real de short eșuat: prețul a spart peste swing high imediat după intrare, cu un spike ("m-a scalpat cu tot"), stop-loss atins — deși trendul de fond chiar a continuat în direcția anticipată după acel spike. Concluzia din curs, nu o excepție de evitat: face parte din funcționarea normală a strategiei (win rate 70-80%, nu 100%) — exact motivul pentru care testezi pe eșantioane de minim 20 de tranzacții, nu pe una singură.
Time frame mare 15 min intră Sell → time frame mic 3 min: pullback Buy, apoi primul Sell = trigger. Stop-loss = cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min, măsurat la 0.85% distanță de la intrare. Prețul se mișcă rapid în favoarea trade-ului: la jumătatea distanței normale spre TP1 (1:1) profitul era deja 1.42% — dar în loc să ieși la TP1, ai fi continuat cu trail (bear trail, actualizat la fiecare candelă nouă cu high mai mic). Trail-ul a ținut prin mai multe wick-uri fără să fie violat pe close, ieșirea finală (pe violarea reală a trail-ului) a fost la 4.55% profit.
Risc/recompensă efectiv: 4.55 / 0.85 ≈ 1:5.3 — cursul insistă că astfel de tranzacții sunt rare (efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului), nu tiparul obișnuit.
Alternativă la stop-ul pe 4 candele, folosind ATR(10) (vezi
05_volatilitatea_beta_atr_vix.md): ATR la candela de trigger = 2.88.
Regula: 2× ATR distanță de la prețul de intrare pentru stop. Close-ul candelei
de trigger 517.78 → stop calculat = 517.78 − 5.76 = 512.02. Low-ul
real al candelei folosite ca 4-candele-stop era 512.87 — metoda ATR dă,
în acest caz, o marjă puțin mai mare (~0.80 sub low-ul propriu-zis), utilă
tocmai ca protecție suplimentară față de un spike.
Long pe SPY: time frame mare 15 min intră Buy Momentum la 517.00. Pe time frame mic 3 min, prima candelă închisă după acel Buy e tot Buy Momentum, fără niciun Sell între ele.
Regula din curs: se ignoră — nu e strategia de pullback pe care se bazează M2D, e o mișcare liniară fără retest. Nu intri până nu vezi Sell Momentum pe time frame-ul mic, urmat de un Buy Momentum nou.
Cursul recomandă perechi mare/mic bazate pe șirul lui Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…) — motivația: corelațiile pe aceste rații au funcționat mai bine în testele cursului.
| Stil | Combinații recomandate |
|---|---|
| Scalping | 1×5 (agresiv), 3×15 (recomandat) — evită 1×3, prea puțin spațiu pentru pullback |
| Day trading | 3×15, 5×25, 5×60, 15×60 (poate deveni overnight/swing) |
| Swing trading | 60×300, 60×daily, daily×weekly |
| Position trading | weekly×monthly |
Buy/Sell Momentum Trigger, definit integral cu mecanism și diagrame în
10_buysell_momentum_trigger.md, e ingredientul de bază al M2D — aici se
folosește strict acel semnal, fără Doji (spre deosebire de Strategia 3,
13_strategia_3_byh.md, care se bazează pe Buy/Sell Doji). ATR ca metodă
alternativă de calcul al stop-loss-ului e detaliat în
05_volatilitatea_beta_atr_vix.md.
Notă: secțiunile "Bull Trail / Bear Trail — mecanismul" (explicația mecanică a de ce funcționează, dincolo de definiția vizuală dată în curs), toate diagramele SVG, exemplul 3 (invalidare, construit cu prețuri plauzibile pe scara SPY), organizarea în MAPP/DA-NU și secțiunea "Cum se leagă de restul cursului" sunt completări ale mele. Exemplele 1 (Riot) și 2 (SPY, ATR) folosesc cifre reale citate explicit în transcriere — restul graficelor arătate live în curs (SPY, Apple, alte semnale din backtestul de 39-40 tranzacții) nu au avut prețuri suficient de clare/consistente în audio ca să fie reproduse exact.