| Termen | Ce înseamnă aici |
|---|---|
| R | riscul unei tranzacții: distanța intrare → stop, în bani. La noi 1R = 25 $ |
| 1:4 / 4R | ținta e de 4 ori mai departe de intrare decât stopul; câștigul = 4 × 25 $ = 100 $ |
| mărimea poziției | acțiuni = 25 $ / (intrare − stop), rotunjit în jos |
| break-even (BE) | stopul mutat exact la prețul de intrare: dacă e atins, ieși pe zero |
| TP1 / TP2 | primul și al doilea take profit, pentru câte o parte a poziției |
| trailing stop | stop care urcă după preț (la long) și nu coboară niciodată |
| marubozu | candelă mare, aproape fără codițe; jumătatea corpului ei e un nivel |
| R1 / R2 | rezistențele pivotului monthly (calculul: documentul 04) |
| eșantion | numărul de tranzacții după care rezultatul spune ceva despre sistem |
Pe intrările intraday riscă mereu aceeași sumă mică, 25 $, și cere o țintă de 4R. Mărimea poziției vine din stop:
| Pas | Calcul |
|---|---|
| stopul e sub structură | intrare 100.60, stop 100.35 → 0.25 $/acțiune |
| câte acțiuni | 25 $ / 0.25 = 100 acțiuni |
| ținta 4R | 100.60 + 4 × 0.25 = 101.60 → 100 × 1.00 = +100 $ |
Dacă stopul logic ar fi fost la 0.50 $, cumperi 50 de acțiuni, nu 100. Riscul rămâne 25 $; se schimbă doar mărimea.
Short, aceeași aritmetică:
Intrare short 80.00, SL 80.25 deasupra bazei, TP 79.00. Tot 100 de acțiuni, −25 $ sau +100 $.
„după 4 ori și nu merge niciodată, pierd câte 25, înseamnă că am pierd 100."
La 1:4 o țintă plătește patru stopuri. Pragul de zero e deci 1 din 5 tranzacții câștigătoare (20%). Sub el pierzi, peste el câștigi, oricât de urât arată ziua.
„Tradingul este măsurabil doar după un eșantion reprezentativ, nu după noroc, nu după o zi bună, după 20-30 de tranzacții."
O serie construită de 25 de tranzacții, 6 câștigătoare (24%):
| # | rezultat | cumulat |
|---|---|---|
| 1 | stop −25 $ | -25 $ |
| 2 | stop −25 $ | -50 $ |
| 3 | stop −25 $ | -75 $ |
| 4 | stop −25 $ | -100 $ |
| 5 | țintă +100 $ | +0 $ |
| 6 | stop −25 $ | -25 $ |
| 7 | stop −25 $ | -50 $ |
| 8 | stop −25 $ | -75 $ |
| 9 | țintă +100 $ | +25 $ |
| 10 | stop −25 $ | +0 $ |
| 11 | stop −25 $ | -25 $ |
| 12 | stop −25 $ | -50 $ |
| 13 | stop −25 $ | -75 $ |
| 14 | țintă +100 $ | +25 $ |
| 15 | stop −25 $ | +0 $ |
| 16 | stop −25 $ | -25 $ |
| 17 | stop −25 $ | -50 $ |
| 18 | țintă +100 $ | +50 $ |
| 19 | stop −25 $ | +25 $ |
| 20 | stop −25 $ | +0 $ |
| 21 | țintă +100 $ | +100 $ |
| 22 | stop −25 $ | +75 $ |
| 23 | stop −25 $ | +50 $ |
| 24 | stop −25 $ | +25 $ |
| 25 | țintă +100 $ | +125 $ |
Pe 10.09 a luat live două stopuri la rând, de câte 25 $, și a intrat a treia oară cu același risc. Pe 02.09: după stop, reintri mai jos, tot cu riscul fix.
„Deci m-a scos până acum de 2 ori consecutiv […] Și n-am nicio greață"
| # | intrare | stop | distanță | acțiuni | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.20 | 29.95 | 0.25 | 100 | stop, −25 $ |
| 2 | 29.84 | 29.64 | 0.20 | 125 | stop, −25 $ |
| 3 | 29.56 | 29.31 | 0.25 | 100 | TP 30.56 = 4R, +100 $ |
Total +50 $. Intrarea 2 are stopul mai strâns, deci mai multe acțiuni: riscul în bani e același. Ce nu faci: dublezi mărimea după două stopuri ca să „recuperezi". Atunci al treilea stop costă 50 $, nu 25.
Când tranzacția merge, muți stopul la prețul de intrare. De acolo nu mai poți pierde, doar ieși pe zero. Aici regula e: la +1R (25.65) muți stopul.
DA — pullback-ul se oprește deasupra intrării:
Intrare 25.40, SL 25.15, TP 26.40 = 4R. La a treia bară după intrare prețul trece de 25.65, stopul urcă la 25.40. Pullback-ul coboară până la 25.51, deasupra intrării. Ținta e atinsă.
NU — scos la zero, apoi prețul merge fără tine:
Aceeași intrare, aceeași mutare. Pullback-ul coboară la 25.39, un cent sub intrare: ieși pe 0 $. Stopul inițial (25.15) n-ar fi fost atins, iar 11 bare mai târziu prețul e la 26.40.
„M-a scos în break-even, a căzut și nou. Da, deci este o volatilitate."
Cum citești perechea: BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur, cu prețul unor ținte ratate. În volatilitate mare (02.09: futures în premarket, compresie sub banda de 2 deviații standard) te scoate repetat. Nu forțezi, cauți reintrare — secțiunea 3.
Din strategia buy doji din curs (Strategia 3): intri cu un multiplu de 3 și fiecare parte iese altfel. Aici cu 25 $ risc total:
| Poziție | ieșire | calcul | rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | TP1 40.50, a 4-a bară | 16 × 0.50 | +8.00 $ |
| 2 | TP2 41.00, a 7-a bară | 16 × 1.00 | +16.00 $ |
| 3 | close 41.90 sub trail 41.95, a 18-a bară | 16 × 1.90 | +30.40 $ |
| total | +54.40 $ = 2.27R (pe 24 $) |
Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40.35 la 41.95. Poziția 3 aduce singură cât primele două la un loc. Fără ea, tranzacția ar fi fost 1.5R pe 2/3 din poziție. Fără TP1 și TP2, un stop pe break-even după primul pullback ar fi lăsat totul la zero.
Pe 03.09 (CHTR, după super buy doji și buy momentum): nu pui un singur TP, treci rezistențele de deasupra pe rând.
„după care e jumătatea acestui marabuzul […] este o zonă foarte importantă de resistance. Dacă e să trag fostul suport, devine resistance."
Context: bază pe suport la ~60, marubozu de cădere 60.20 → 55.20, lower high la 56.10, apoi downtrend până la 48.40. Doji și buy doji la 49.60, SL 48.30 (risc 1.30).
| Treaptă | nivel | R | atinsă |
|---|---|---|---|
| 1. R1 monthly | 51.00 | 1.1R | a 4-a zi |
| 2. R2 monthly | 52.50 | 2.2R | a 7-a zi |
| 3. vârf anterior | 56.10 | 5.0R | a 16-a zi |
| 4. SMA-200 | 56.78 | 5.5R | a 18-a zi, respins |
| 5. 1/2 marubozu | 57.70 | 6.2R | nu |
| 6. fost suport | 59.90 | 7.9R | nu |
Cum folosești scara:
Pe 21.08 (PNC, bănci regionale): intri pe pullback acolo unde coincid mai multe suporturi, iar pentru bounce contezi pe jumătate din drumul până la vârf.
„ar putea măcar jumătate din distanța asta să o acopere."
DA — ținta la jumătate:
NU — ținta lacomă, la vârf:
Aceleași candele. Ținta la 66.00 = 6.6R. Prețul urcă până la 64.40 (70% din drum), se întoarce și ia stopul: −1R. Cu ținta de 1/2, aceeași serie dădea +3.3R.
Diferența nu e că ținta lacomă e greșită o dată, ci că un bounce dintr-un pullback se oprește des sub vârf: vânzătorii de la vârf sunt încă acolo.
La acțiuni de sute de dolari și volatile (10.09, SNDK) nu intri cu toată poziția: 4 tranșe de câte 1/4. După higher low prețul poate retesta 1/3, 2/3 din mișcare ca să ia lichiditatea, iar tranșele cumpără exact acolo.
„Pentru că e posibil să retesteze o treime, 2 treimi, până să iau liquiditatea de pe high-ul ăsta des și aș intra în bucăți."
| tranșe | toate 8 acțiunile la vârf, 434 | |
|---|---|---|
| risc până la 399 | 2 × (19 + 25 + 20 + 15) = 158 $ | 8 × 35 = 280 $ |
| profit la ținta 470 | 8 × 51.25 = 410 $ | 8 × 36 = 288 $ |
| R | 2.6R | 1.0R |
Dacă retesturile nu vin, ai doar tranșa 1 (2 acțiuni, 38 $ risc) și ratezi restul. Accepți asta: nu alergi după preț.
„Atenție că e 400 și ceva de dolari. Adică nu e o jucărie."
Riscul total cu toate tranșele umplute (158 $) trebuie să încapă în riscul pe care ți-l permiți pe o tranzacție; la 25 $/tranzacție, aceeași structură înseamnă o singură acțiune în total, deci pe acțiuni scumpe cursul trimite spre opțiuni.
Din analiza zilnică (recoltele din harvest/):
Din curs: Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (ieșirea eșalonată pe 3 poziții, trailing stop). Documente înrudite: 01 — buy doji și MICI (tranșele pe MICI, ținte în trepte pe un exemplu), 04 — pivoți (calculul R1 / R2).
Ce e completare a mea: toate prețurile, diagramele și tabelele sunt construite (în transcrieri cifrele sunt nesigure). Din curs vin: riscul fix de 25 $, ținta 4R, cele două stopuri consecutive și a treia intrare, break-even-ul și faptul că te scoate în volatilitate, reintrarea mai jos cu același risc, ordinea țintelor în trepte, ținta de 1/2, tranșele de 1/4 și eșantionul de 20-30. Ale mele sunt: formula mărimii poziției și rotunjirea la multiplu de 3, mutarea la break-even exact la +1R, pragul de zero de 20% și seria de 25 de tranzacții, regula de trail folosită pe desen (low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei — varianta din curs cere un gol între bare, care nu apare pe o serie fără goluri), TP1 = 1R și TP2 = 2R la cele trei poziții, a patra tranșă la retestul de 1/2, comparația cu cumpărarea la vârf, nota despre 25 $ la acțiuni scumpe și toate gotchas-urile. Valorile R1 / R2 de la țintele în trepte sunt date, nu calculate pe desen. Fără link-uri externe: nu am putut verifica niciunul din container.