Citește asta înainte de restul capitolului. MICI-S e singura strategie din curs care se execută pe acțiuni individuale, pe weekly și pe monthly. Toate celelalte sunt sau intraday (M2D, MDSRT, MBP), sau pe daily (Buy Doji), sau pe un ETF de indice (ATMI). Aici cumperi companii, o candelă e o săptămână sau o lună, stopul e de zeci de procente și poziția stă săptămâni sau ani. Scenariul pentru care e scrisă e swing-ul lung și investiția cu bani proprii: pe un cont de prop, cu drawdown zilnic calculat și pe pozițiile deschise, strategia nu încape, iar day trading cu ea nu se poate face — „dacă vrei să dai turnuri în trei zile, strategia asta nu merge".
Etichete: long (doar long — cursul spune explicit să nu shortezi cu ea) ·
swing lung / investiție · acțiuni US individuale · pe weekly și
monthly · dificultate 2/5 (judecata mea: regula e simplă, greul e să suporți
stopul) · merge pe prop (cont finanțat de o firmă): nu · merge pe BVB:
parțial, degradat
Cum citești capitolul: textul e explicația mea a materialului de curs și nu
adaugă reguli peste el; acolo unde materialul nu spune, completez, iar bucata
aceea începe cu Completare proprie. Diagramele sunt exemple construite: din
curs vin nivelurile (157.47 / 155.02 pe JNJ, 86 / 94 / 133 / 182 pe NVDA,
217.02 / 214.25 pe Tesla), iar barele dintre ele sunt desenate de mine.
Trimiterile la lecțiile din care vine fiecare pas stau separat, în
fise/09_micis_surse.md.
Notă de nume. În lecție strategia se numește MICIS, scris și citit ca un cuvânt. Autorul desface literele pe loc și ezită: „M, în primul rând, că este mecanică […] I, pentru că vine de la […] instituțional […] vine de la corecție […] I-ul ăsta vine de la investiții și S-ul de la swing" — și adaugă „nici mai știu exact de ce am numit-o" așa. Deci I apare de două ori cu două justificări (instituțional și investiții), iar C vine de la corecția în care intri cu tranșele 2 și 3. În tot capitolul scriu MICI-S, cu cratimă, ca să nu se citească „micis"; forma din lecție e „MICIS".
Cauți pe graficul weekly sau monthly al unei acțiuni individuale o candelă doji sau hammer care apare după o scădere de 5-8 candele, de preferință oprită într-un pivot sau suport quarterly. Doji-ul e setup-ul, nu semnalul. Semnalul e candela care se închide peste high-ul doji-ului — pe weekly, vineri la 23:00; pe monthly, în ultima zi a lunii.
Când vine, nu intri cu toată poziția. Intri cu o treime la close-ul candelei de trigger și lași două limit order-uri mai jos, măsurate pe candela de trigger: unul la o treime din înălțimea ei, unul la jumătate. Dacă prețul corectează, le umple și îți scade prețul mediu; dacă pleacă direct, rămâi cu o treime într-un trade care merge — și cu o treime din riscul pe care ți-l calculaseși.
Stopul stă la două treimi din înălțimea doji-ului, măsurat de sus în jos, adică la o treime deasupra low-ului lui. Prima țintă e la distanța stopului, 1R. Restul poziției merge pe trail după swing low-uri, dar pe un timeframe mai mic decât cel pe care ai luat decizia. Ținta vine, când vine, în 5-10 perioade: 5-10 săptămâni dacă ai intrat pe weekly, 5-10 luni dacă ai intrat pe monthly.
Tot trade-ul, pe un exemplu construit:
De la stânga la dreapta: consolidare, apoi șapte săptămâni de scădere, apoi doji-ul (38.00-42.00), apoi candela care se închide la 45.00, peste high-ul doji-ului — acolo intri cu prima treime. Limiturile stau la 43.33 și 42.50, stopul la 39.33. Prima țintă, 1R socotit pe 45.00, e la 50.67. A doua, socotită pe prețul mediu de 43.61 după ce s-au umplut tranșele, cade sub ea, la 47.89 — iar asta e o lectură a mea, nu o regulă rostită; vezi pasul 5.
Avertismentul pe care autorul îl repetă toată lecția, și care e jumătate din strategie: nu merg toate. Un prim semnal care eșuează, urmat de al doilea care pleacă, e situația normală, nu excepția.
Cumpăr o treime la închiderea candelei weekly sau monthly care depășește high-ul unui doji de după o scădere de 5-8 candele, las două limituri la 1/3 și 1/2 din candela aceea, pun stopul la 2/3 din doji, ies cu prima treime la 1R și las restul pe trail, pe timeframe-ul de sub cel al deciziei.
Pe short: nu există. „Nu vă recomand să faceți short cu așa ceva, pentru că
oricum e pe niște timeframe-uri foarte mari." Oglinda pe sell doji există în
curs, dar ca altă strategie, pe timeframe-uri mai mici — e în
01_buy_doji.md.
Termenii comuni cu restul documentului (doji, open/close/high/low, 1R, trailing
stop, pullback) sunt definiți o dată, în
01_buy_doji.md. Aici sunt doar cei care apar
altfel pe weekly și monthly:
02_mp2.md.1. Terenul și lista · 2. Setup-ul · 3. Trigger-ul și ladder-ul · 4. Stopul și mărimea · 5. Țintele · 6. Trail-ul și cât aștepți · apoi rafinările și checklist-ul.
Pașii se fac în ordine, pe graficul weekly sau monthly al unei acțiuni individuale. Dacă un pas nu trece, nu e trade.
Scanezi doar doji-uri (nu buy doji) pe weekly și pe monthly, pui rezultatul într-o listă și lași lista în radar screen. Lista se ține patru luni.
Pasul ăsta e pasul pe care îl sare toată lumea, și e singurul fără de care strategia nu se poate executa. Motivul e mecanic: scanner-ul lucrează pe candelă închisă. Un buy doji weekly l-ai afla vineri după ora 23:00, când piața e închisă; unul monthly, în ultima noapte a lunii. Deci nu scanezi semnalul, scanezi setup-ul — doji-urile — și aștepți ca una din ele să dea breakout.
Cum o spune el: „Scanează doji monthly. Pe tot New York Stock Exchange și pe tot […] Nasdaq Exchange. Și o să-ți găsească o listă, nu știu, de 300 de doji […] ia-le copy-paste și pune-le în tabelul tău ăsta. Și așteaptă când clipocesc buy doji."
De ce patru luni: pentru că breakout-ul peste doji e valid până în a patra perioadă de după el. „Doji 1, 2, 3, maximum a patra lună după doji, cu tot cu doji, trebuie breakout, ca să ai buy doji. Și tu trebuie să scanezi patru luni în continuu să-ți faci listă. Poți să le ții într-un excel."
Când te uiți:
| Timeframe | Când scanezi | Când te uiți în radar screen |
|---|---|---|
| weekly | vineri seara, după închidere | vineri, cu una-două ore înainte de închidere, sau chiar de joi |
| monthly | în ultima zi a lunii | cu două-trei zile înainte de finalul lunii |
Filtrele opționale pe care le pune în scanner: doji la suport sau la pivot.
Universul: NYSE plus Nasdaq, acțiuni individuale. Materialul nu dă un prag
aici pentru lichiditate sau preț minim al acțiunii — pragurile de volum și de
preț din curs apar la selecția simbolului, în
04_selectia.md, și sunt gândite pentru intraday.
Confirmarea că rutina asta nu e o idee din lecția asta: în analiza zilnică, rutina de la fiecare schimbare de perioadă începe tot cu scannerele de buy doji și sell doji pe monthly și weekly. Și după o corecție mare, filtrul de căutare se schimbă explicit spre „doji / hammer la suporturi mari — monthly, quarterly, anual", nu spre breakout-uri.
Treci mai departe doar dacă ai o listă de doji-uri weekly sau monthly în radar screen, nu o singură idee pe care ai dat-o peste ea.
Te uiți în stânga doji-ului. Trebuie să vezi 5-8 candele cu high-uri în scădere, sau o corecție majoră. Dacă vezi un uptrend, setup-ul nu există.
Numărarea e discreționară și cursul o recunoaște. Întrebat de un cursant, pe ORLY, că nu erau cinci candele: „depinde de unde te uiți. Pentru că dacă mă uit de aici de sus, high-urile astea sunt în descreștere una, două, trei… opt." Deci numeri după direcția high-urilor, nu după culoarea candelelor.
De ce maximum 8 și nu 20: „n-am pus mai mult de 8 candele pentru că dacă stăm pe weekly sau pe monthly, e cam greu să ai 20 de candele monthly" — 20 de candele monthly sunt aproape doi ani.
Poate veni și dintr-o zonă de consolidare în loc de downtrend. Se întâmplă des, dar e varianta mai slabă: „ideal ar fi să vină după un downtrend sau corecție majoră".
Autorul le ține explicit în afara regulilor: „nu e obligatoriu ce vedeți voi aici, dar îți crește aici un pic" probabilitatea. Și refuză să le dea cifre: „n-am pus filtre suplimentare, pentru că, încă o dată, când ești la PPQ-SQ, poate să fie 3-4-5 ăsta distanță, pentru că vorbim de un pivot foarte mare".
Citirea lui de divergență, pe Ford: la primul picior histograma instituțională arată minus 265 de milioane, la al doilea picior — care în preț e mai jos — arată minus 243 de milioane, deci mai sus. Prețul a cedat, volumul nu. Pe Unbalanced Volume, pe același grafic, divergența nu se vedea: „Unbalanced Volume are și limitele lui", din cauza dark pool-urilor.
Cum arată când NU se califică: aceeași candelă, context greșit. Pe TSCO respinge un doji weekly cu „este după un uptrend. Nu este buy doji classic", și pe un altul cu „din punctul meu de vedere e super extended, pentru că mă uit la volum. Volumul e cam mucificat" — adică fără acumulare și fără divergență.
Treci mai departe doar dacă ai doji sau hammer închis pe weekly sau monthly, cu scădere sau corecție majoră în stânga lui. Dacă ai și pivotul quarterly și volumul, e setup de calitate; dacă nu, setup-ul rămâne valid, dar probabilitatea scade.
Trigger-ul e închiderea peste high-ul doji-ului. Intri cu o treime la close-ul candelei de trigger și lași două limit order-uri mai jos, la 1/3 și la 1/2 din înălțimea acelei candele, măsurate de sus în jos.
Trigger-ul în sine e același din 01_buy_doji.md —
nu îl relua de aici, singura diferență e ora la care se întâmplă: vineri la
23:00 pe weekly, ultima zi a lunii pe monthly. Ce e nou în MICI-S e ladder-ul,
și el se măsoară pe candela de trigger, nu pe doji:
| Tranșă | Unde intră | Cum se măsoară |
|---|---|---|
| 1/3 | la close-ul candelei de trigger | nimic de măsurat: e close-ul |
| 1/3 | limit, la 1/3 din înălțimea candelei de trigger | high − (high − low) / 3 |
| 1/3 | limit, la 1/2 din înălțimea candelei de trigger | high − (high − low) / 2 |
Exemplul numeric e al lui, pe Johnson & Johnson weekly: candela de trigger se închide la 157.47, deci prima treime intră acolo. O treime din înălțimea candelei, în jos, cade la 155.02 — „și zic bă mai pun un limit order în situația asta la 155.02 să spunem" (în platformă l-a rotunjit la 155). Al treilea ordin stă la jumătatea aceleiași candele.
Completare proprie: înălțimea candelei JNJ nu e rostită, dar iese din cele două cifre — de trei ori diferența 157.47 − 155.02, adică 7.35 dolari. De aceea nivelul de 1/2 nu are cifră pe desen: ar fi o valoare derivată pusă pe o etichetă ca preț al cursului.
De ce în trei bucăți și nu una: ca să mediezi prețul. „Facem un average de preț, o medie de preț. Și de asta […] vine de la această corecție. Pentru că eu aștept o corecție și intru în pullback." Litera C din nume e exact asta.
Cele două variante de execuție, amândouă din curs: pui cele trei limit order-uri și le lași, sau intri manual în premarket / after hours. Varianta „luni la deschidere" are riscul ei: „s-ar putea ca luni să-ți deschidă cu dita mai gap", adică mult mai sus.
Dacă ai experiență, cursul acceptă și varianta în două bucăți, amândouă mai jos: „1/2 la 1/3 și 1/2 la 1/2, jos. Și puteți să împărțiți în două bucăți poziția." Recomandarea lui rămâne însă trei treimi.
Cazul frecvent de regret: prețul pleacă direct, fără să revină la limituri. Pe AMD monthly, „a plecat de la 108 și s-a dus la 180. Deci s-a dublat în preț aproape" — fără să atingă nici primul nivel. De aici argumentul pentru prima treime, luată sus, la close: „mai bine să fiu cu 1/3 într-o tranzacție care decolează, se duce în lună, decât să fiu cu nimic într-o tranzacție care pleacă fără mine."
Efectul secundar e în favoarea ta: dacă intri doar cu o treime, riști o treime din cât ai planificat. „O să ai, de fapt, o treime de riscul ăsta în tranzacție."
Aceeași schemă apare și într-o sesiune de întrebări din iulie 2025, pe NKE: 1/3 la close-ul trigger-ului, 1/3 cu limit la retestul de 1/3 din candelă, 1/3 la 1/2, cu argumentul „mai bine sunt cu un sfert de poziție într-o tranzacție care merge decât să stau pe bară" — și cu observația că majoritatea semnalelor pe acțiuni din grupul lui vin de aici, cu intrare pe pullback. Mișcarea rostită acolo: +36 % în 14 săptămâni.
Dacă te întrebi dacă să intri la close sau să aștepți retestul ca regulă
generală, întrebarea e tratată separat, în A3_intrarea.md.
Specificul MICI-S e că nu alegi: intri la close și aștepți retestul, cu
câte o treime.
Treci mai departe doar dacă prima treime e executată. Limiturile 2 și 3 sunt opționale prin construcție — nu le muta mai sus ca să prinzi poziția, pentru că atunci pierzi exact medierea pentru care există.
Stopul are trei variante, iar alegerea între ele e discreționară, „în funcție de toleranța voastră la risc și de experiență":
01_buy_doji.md).Regula practică de alegere, din curs: pornești de la 4 candele în spate, și „dacă distanța e foarte mare, poți să te duci la 2/3". Varianta de 2/3 e cea nouă în MICI-S și există exact pentru timeframe-urile mari, unde low-ul e prea departe ca să poți dimensiona o poziție rezonabilă.
Exemplul e al lui, pe NVDA monthly: doji-ul are 28 de dolari înălțime și low-ul la 86. O treime deasupra low-ului e, „aproximativ din ochi, pe la 94. Versus normal trebuia să-l ai la 86."
Cifra rostită e 94, deși strict calculat o treime din 28 deasupra lui 86 dă 95.33. Pe desen și în text folosesc 94, cifra lui, pentru că e ce ai citi tu pe grafic; diferența de un dolar și ceva nu schimbă nicio decizie pe monthly, dar merită știută ca să nu cauți greșeala la tine când recalculezi.
Ce înseamnă în procente, măsurat de la close-ul de trigger de 133:
| Stop | Nivel | Distanță de la 133 |
|---|---|---|
| 2/3 din doji | 94 | 29,3 % |
| sub low-ul doji-ului | 86 | 35,3 % |
Varianta de 2/3 scade riscul cu o treime din înălțimea doji-ului, nu cu jumătate. Pe MLM, aceeași comparație e rostită direct: „21 %" pe varianta cu 4 candele în spate, „în loc de 21 aveai un 17" pe varianta de 2/3.
Și partea pe care o spune fără să o îmbrace: stopul ăsta e uriaș în procente: „ce stop loss trebuie să ai tu aici cu prima poziție 1/3? […] chiloții la 56 % asumare pierdere? Bă, 56 %." Pe Dell spune că stopul inițial e „68 la 100" [sic].
Atenție la 56 %: nu se verifică pe nivelurile pe care le dă el în același exemplu. De la 133 până la 86 sunt 35,3 %. Cifra e rostită separat, fără să fie legată de un preț de intrare. (Cel mai aproape de 56 % ajungi socotind distanța ca procent din nivelul stopului, 47/86 = 54,6 % — dar asta e o speculație a mea.) Reține ordinul de mărime — stop de câteva zeci de procente — nu numărul.
Maxim 1-2-3 % din cont, și „când zic mărimea totală a poziției, mă refer la stop loss-ul pe care ți-l asumi" — procentul se aplică la pierderea maximă, nu la valoarea acțiunilor cumpărate.
Partea care se greșește: calculul se face pe mărimea totală planificată, nu pe prima tranșă. „Când calculezi stop loss-ul, să nu reprezinte 2 % din total 100 de contracte cu care intru." Dacă apoi nu se umplu tranșele 2 și 3, riscul real rămâne o treime din cel calculat — în favoarea ta. Invers, dacă dimensionezi pe prima treime și se umplu toate, ai de trei ori riscul pe care l-ai aprobat.
Completare proprie: cu un stop de ordinul celui de pe NVDA, aritmetica e brutală și merită scrisă o dată. Dacă accepți să pierzi 2 % din cont:
| Stopul, în % din preț | Poziția nu poate depăși |
|---|---|
| 29 % | ~6,9 % din cont |
| 35 % | ~5,7 % din cont |
| 56 % | ~3,6 % din cont |
Cifrele din tabel sunt calculele mele, nu din curs. Sunt motivul pentru care pasul ăsta nu e o formalitate pe weekly și monthly: ca să ai o poziție de mărimea unei investiții serioase, trebuie fie un stop mai strâns — pe care timeframe-ul nu ți-l dă — fie să accepți că o acțiune e un procent mic din cont.
Treci mai departe doar dacă stopul ales, convertit în bani pe mărimea totală pe care ți-ai propus-o, încape în 1-3 % din cont. Dacă nu încape, scazi mărimea poziției, nu urci stopul.
TP1 e la aceeași distanță în sus cât e stopul în jos — 1R, aceeași regulă de
1:1 din 01_buy_doji.md, și nu se extinde.
A doua țintă e locul în care materialul se rupe. Fraza-sursă e neinteligibilă exact aici („Iar TP2-ul este bit, bich, TPU normal" [sic]), iar lămurirea vine indirect: „când intri inițial, TP1 ăsta este egal cu TP2 inițial. Pentru că dacă tu intri la 1/3, exact când s-a terminat candela, TP1 e TP2. Dar pe măsură ce intri cu poziția a doua și poziția a treia tu vei face un average."
Lectura pe care o folosește capitolul, marcată ca lectură: TP2 e același 1R, dar recalculat pe prețul mediu după ce s-au umplut tranșele. La prima tranșă cele două coincid; se despart abia când mediezi. Și efectul e contraintuitiv: mediind în jos, 1R se scurtează, deci TP2 cade SUB TP1. Pe exemplul construit: preț mediu 43.61, stop 39.33, deci 1R = 4.28 și TP2 = 47.89 — sub TP1 de 50.67, care e 1R socotit pe prima tranșă intrată la 45.00. Ținta vine mai repede și cu risc mai mic pe acțiune. Cifrele astea sunt derivările mele pe exemplul construit; cursul dă regula, nu exemplul numeric.
Varianta alternativă, cel puțin la fel de plauzibilă: se recalculează și ținta și stopul pe prețul mediu — „vezi cum calculezi TP-ul și SL-ul, că o să-ți dea o medie" —, caz în care TP1 și TP2 rămân identice și după mediere, iar „TP2 sub TP1" nu se produce niciodată. Sursa sprijină la fel de bine varianta asta. Materialul nu spune care dintre cele două ținte se recalculează pe medie, deci nu poți ști din el; ce poți face e să decizi tu, o dată, și să notezi în jurnal ce ai ales.
Ce este sigur, pe ambele lecturi: după fiecare tranșă umplută recalculezi ordinele. „O să-ți dea un average la un moment dat […] vezi cum calculezi TP-ul și SL-ul, că o să-ți dea o medie" — cu alte cuvinte, nu lăsa în platformă ordinele calculate pe prima intrare.
Treci mai departe doar dacă ai recalculat TP-ul și SL-ul după fiecare tranșă umplută. Dacă n-ai umplut decât prima, TP1 e singura țintă și nu se mișcă.
Prima treime iese la țintă. Restul merge pe trail după swing low-uri, dar pe timeframe-ul de sub cel pe care ai luat decizia: decizie pe weekly → trail pe daily; decizie pe monthly → trail pe weekly.
Regula e explicită, și autorul observă chiar în lecție că pe slide lipsea linia asta: „ideal ar fi aici, ar fi trebuit să mai pun un slash". Trail-ul urcă pe swing low-uri, adică pe higher low-uri succesive, și nu coboară niciodată.
De ce un timeframe mai mic și nu același: pe weekly, între două swing low-uri pot trece șase săptămâni — „ăsta era ultimul trail și următorul trail s-a format peste […] șase săptămâni de la trail-ul ăsta". Un trail atât de larg te duce foarte departe cu poziția („te duci cu el țeavă"), dar dacă l-ai pune pe monthly, după o decizie luată pe monthly, n-ai muta stopul decât o dată pe trimestru. Linia groasă de pe diagramă e exact asta: aceeași fereastră, un singur stop, neschimbat.
Cât aștepți ținta: „între 5 și 10 perioade. Dacă sunt pe weekly, ar trebui în 10 candele weekly să ating target-ul de profit. Ce înseamnă asta? 10 săptămâni." Pentru cine face același trade pe opțiuni, de aici iese regula de expirare: „pe weekly […] îmi pun peste 12 săptămâni expirarea. Ca să fiu acoperit și ca timp."
Cât stai, în practică, din exemplele lui: pe Johnson & Johnson a trebuit să stai „1, 2, 3 … 12 săptămâni, și abia în a 13-a vedeai profitul"; pe Alibaba, 14 săptămâni. Pe monthly, „poți să stai și 2 ani, 3 ani în tranzacție". Cât stai minimum pe weekly nu se poate citi din sursă: fraza e neinteligibilă acolo („3 din păie de stat"), iar exemplul de dinainte vorbește de „16 % în una, două, trei, patru, cinci săptămâni". Partea cu monthly e rostită limpede, cea cu weekly nu.
Ai terminat trade-ul când prima treime a ieșit la țintă și restul a fost scos de trail — sau când stopul inițial a fost lovit, caz în care te uiți dacă apare al doilea semnal (vezi exemplul Tesla).
Astea se citesc după ce ai marcat 20 de setup-uri pe grafice vechi, nu înainte.
| Criteriu | De ce contează | Cât e confirmat |
|---|---|---|
| doji / hammer după scădere de 5-8 candele, nu după uptrend | „nu este buy doji classic" dacă vine după urcare; e singurul filtru pe care îl aplică fără excepție | lecția, repetat de mai multe ori, plus respingeri pe exemple (TSCO) |
| trigger-ul la închiderea peste high-ul doji-ului | doji-ul singur nu e semnal; „cum să ai buy doji fără doji înainte?" | lecția, plus capitolul 1 și o sesiune Q&A separată |
| prima treime la close, nu toată poziția | „mai bine să fiu cu 1/3 într-o tranzacție care decolează decât cu nimic"; AMD a plecat 108 → 180 fără să revină | lecția, plus o sesiune Q&A din iulie 2025, pe NKE |
| pivot sau suport quarterly sub doji | nivel „mai strong" decât monthly; acolo se oprește căderea | lecția (ca filtru neobligatoriu), plus rutina din analiza zilnică |
| volum în acumulare, pozitiv sau în divergență bull | arată cine cumpără în timp ce prețul cade; pe Ford, −265 → −243 milioane | lecția, cu cifre pe un singur exemplu |
| stopul de 2/3 când low-ul e prea departe | face setup-ul dimensionabil pe timeframe mare; pe MLM, 21 % → 17 % | lecția, cu două exemple numerice |
| trail pe timeframe-ul de sub decizie | pe weekly, între două swing low-uri pot trece șase săptămâni | lecția, o singură dată, dar cu exemplu desenat |
| lista de doji-uri ținută patru luni | fereastra de breakout e de 4 perioade; fără listă afli semnalul după close | lecția, repetat de două ori la final, plus rutina din analiza zilnică |
„Cât e confirmat" numără surse distincte din fișa capitolului. MICI-S are o singură lecție proprie — restul confirmărilor vin din sesiuni de întrebări și din analiza zilnică, unde apare ca rutină, nu ca strategie predată.
| Criteriu | A+ | Mediocru sau NU |
|---|---|---|
| Ce e în stânga doji-ului | downtrend de 5-8 candele, sau corecție majoră | zonă de consolidare (valid, dar mai slab) · uptrend: nu e trade |
| Locul | low-ul doji-ului se oprește în pivot sau suport quarterly | la monthly (acceptabil) · în aer, departe de orice nivel |
| Volumul | acumulare pe mai multe bare, sau divergență bull cu al doilea picior pozitiv | plat, „cam mucificat" — fără acumulare și fără divergență |
| Candela de trigger | marubozu mare, care închide clar peste high-ul doji-ului | închidere la limită, cu fitil lung deasupra |
| Ladder-ul | pullback care umple ambele limituri și lasă prețul mediu sub close | plecare directă (rămâi cu 1/3) sau cădere prin ambele limituri spre stop |
| Stopul, în bani | încape în 1-3 % din cont la mărimea pe care o vrei | nu încape, și ești tentat să urci stopul |
Singurul exemplu din lecție cu cifre pe amândouă variantele de stop, și cel mai instructiv, pentru că e un eșec.
„Uite, buy hammer-ul ăsta n-a mers, de exemplu. Acum depinde unde aveai stop loss-ul. Dacă low-ul ăsta de aici e 217.02, low-ul ăsta de aici este 214.25, deci se dădea tare în stop loss aici. După care a dat din nou buy-ul."
Cele două minime sunt la 2.77 dolari distanță. Un stop pus fix pe low-ul hammer-ului a fost luat; al doilea semnal, luat după, a urcat șapte săptămâni. Ce lipsește din material: intrarea, ținta și rezultatul în procente pentru trade-ul ăsta — nu sunt rostite, deci nu le am.
Ce se vede, și e lecția lui: pe timeframe-urile astea alegerea stopului decide trade-ul mai mult decât alegerea setup-ului. Varianta de 2/3 din hammer ar fi stat deasupra lui 217.02 și ar fi fost luată și ea; varianta „sub ultimul swing low" ar fi supraviețuit, cu un risc mai mare în procente. Cursul nu spune care din cele trei e corectă aici — spune doar că alegerea e a ta, în funcție de toleranța la risc.
Mișcările pe care le caută strategia, rostite în lecție (fără stop și fără țintă, deci nu sunt trade-uri complete): AMD monthly 108 → 180 · NVDA monthly intrare 133, plus 48 de dolari, țintă 182 · Meta weekly 148 → 800 · ALAB 51 → 150, apoi 90 → 180 · APLS 19 → 24 („27 %, 26 %") în patru săptămâni · Microsoft 290 → 500 · Nike 57 → 80 · Futu 88 → 180 · DHI 127 → 160 · AEP 105 → 115 · Hasbro 65 → 77 (cu retest la 1/3 și aproape la 1/2) · Bitcoin futures monthly 44.000 → 120.000 · aur 2800 → „3000 și ceva" · Dell monthly 30 % în 3 luni, cu stop inițial de 68 % · MLM 522 → „600 și ceva" · Ford weekly 15 % în 3 săptămâni · XRT 68 → 83.
Și lista eșecurilor, pe care le arată explicit: TLT, XLRE monthly, BRK.B, Alibaba, Microsoft („două consecutive care n-au mers"), DHI („n-a mers, cu tot ce trebuie" — inclusiv cu volum pozitiv).
Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.
Ce spune cursul, și e singurul lucru rostit despre prop aici: strategia nu merge pe conturi cu reguli de drawdown zilnic, pentru că pozițiile stau săptămâni sau ani.
| Regula de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| limită zilnică de pierdere, calculată și pe poziții deschise | un stop de 29-35 % atinge limita zilnică dintr-o singură săptămână proastă, cu poziția încă deschisă | niciuna care păstrează strategia: ar trebui o poziție atât de mică încât trade-ul nu mai contează |
| drawdown total | trei semnale ratate consecutiv sunt comportament normal aici | niciuna |
| interdicție overnight / weekend | strategia e numai overnight: candela e o săptămână sau o lună | fatală — nu există variantă |
| news lockout | earnings-urile cad în mijlocul poziției, de patru ori pe an | nu se poate evita pe o poziție de luni |
| regula de consistență | un trade de 30 % într-un trimestru face o zi mult mai mare decât restul | nu se poate netezi |
Verdict: nu merge. Nu e o chestiune de ajustare a mărimii: interdicția de
overnight singură o elimină, iar limita zilnică pe poziții deschise o elimină a
doua oară. Pe prop rămâi la 03_m2d.md și la
A1_risc.md. MICI-S se face cu bani proprii, în cont de
investiții — ăsta e scenariul pentru care e scrisă.
| Ce cere strategia | Există la BVB | Înlocuitorul |
|---|---|---|
| doji / hammer weekly sau monthly | da — pattern standard, se vede pe orice platformă | niciunul necesar |
| trigger la close peste high-ul doji-ului | da | niciunul necesar |
| scanner de doji pe toată piața | nu e nevoie de scanner: BET are ~20 de nume | lista completă, verificată manual vineri și la final de lună |
| radar screen cu candela în formare | parțial (depinde de platformă) | te uiți manual la grafic joi și vineri; pe monthly, în ultimele zile |
| pivot / suport quarterly | da, se calculează în Excel din high/low/close-ul trimestrului | formula e în 02_mp2.md |
| volum instituțional / Unbalanced Volume | nu | volumul simplu: vezi dacă e în creștere cât timp prețul stă. Divergența pe histograma lor nu se poate reproduce |
| short | practic nu, pentru retail | irelevant: strategia e long-only prin construcție |
De ce e singura strategie din document care are șanse reale la BVB, în afară de capitolele 1 și 2: regula de intrare nu conține niciun indicator proprietar. Doji, hammer, high, close, pivot calculat — tot ce ai nevoie. Filtrul de volum instituțional e singura piesă proprietară, și e explicit neobligatoriu în curs.
Universul propus (judecata mea, de verificat în platformă): TLV, SNP, H2O, TGN, SNG, FP, DIGI, M, EL, ALR, TTS, BRD. Criteriul e lichiditatea zilnică medie și spread-ul, nu capitalizarea — pe weekly și monthly îți trebuie un close credibil, nu volum intraday. Materialul nu dă praguri de lichiditate pentru strategia asta, deci nu pun cifre pe care să le execuți.
Ce se rupe, concret:
Verdict: merge degradat. Ce supraviețuiește e mecanica întreagă —
setup, trigger, ladder, stop, ținte, trail — pe un univers mic și cu mult mai
puține semnale. Judecata mea: cam 70 % din strategie, și singura piesă pierdută
cu adevărat e filtrul de volum instituțional, care era neobligatoriu și în
original. Pentru comparație, 05_atmi.md e celălalt capitol de
investiție din document, dar acolo cumperi un indice și nu pui stop; aici
cumperi o companie și stopul e regula centrală. Nu se amestecă.
01_buy_doji.md — capitolul-părinte. Trigger-ul
(închidere peste high-ul doji-ului, în maximum 3-4 candele), regula de 1:1 și
stopul pe 4 candele în spate sunt acolo, explicate pe daily. MICI-S e același
trigger mutat pe weekly/monthly, cu ladder, cu stop de 2/3 și cu trail pe un
TF mai mic.05_atmi.md — celălalt capitol de investiție: acolo cumperi un
ETF de indice, fără stop, la corecție de 4 %. Aici cumperi o acțiune,
cu stop. Dacă vrei expunere lungă fără să alegi companii, e ATMI, nu MICI-S.A3_intrarea.md — „la close sau la retest?". MICI-S e
singura strategie din document care răspunde „ambele, cu câte o treime".A1_risc.md — risc și execuție; citește-l înainte să
dimensionezi un stop de 30 %.04_selectia.md — selecția simbolului. Atenție: filtrele de
acolo sunt gândite pentru intraday, și un filtru adăugat peste o strategie
mecanică o face discreționară.02_mp2.md — pivoții pe perioadă, calculați în Excel: de acolo
iei PPQ și suportul quarterly de care are nevoie pasul 2.